ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月19日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
受益証券に係るファンドの名称】 (愛称:BR Win)
【届出の対象とした募集内国投資信託 1兆円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
1/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
(ファンドの愛称を「BR Win」とします。以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税
抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています(以下同じ。)。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
2/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
・一般コース:1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1万円以上1円単位
ただし、「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお、販売会
社により上記と異なる購入時の申込単位(以下「購入単位」といいます。)を別に定める場合があります。また、取
扱いを行なうコースは、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2020年3月20日から2020年9月18日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、
購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定
する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
3/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
4/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」(ファンドの愛称を「BR Win」とします。以
下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
て運用を行ないます。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/債券に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリー あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・オブ・ なし
債券 (隔月) 欧州 ファンズ
一般 年12回(毎月) アジア
公債 日々 オセアニア
社債 その他 中南米
その他債券 アフリカ
クレジット属性 中近東(中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券(債券))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
5/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
投信の区分 従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投
区分 資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
投資対象資産による 債券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投
区分 資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に
属性区分 託証券(債券)) 投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、
投資信託証券を通じて主として債券に投資する。
決算頻度による属性 年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する
区分 旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
属性区分 (日本を含む) が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン
区分 ファンズ ド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわな
性区分 い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がな
いものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リス
クに対するヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
6/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ ファンドの特色
a.主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸
国の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託
証券に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株
予約権証券を含みます。)に投資を行なう投資信託証券を含みます。
; 主要投資対象ファンドにおいては、各セクターへの投資割合に制限を設けません。したがって、資産担保証券に
ついても投資適格・非投資適格にかかわらず相当割合の投資を行なうことができます。 また、投資する資産担保
証券の中には収益率向上のためデリバティブ取引等を活用するものも含まれます。資産担保証券への投資に伴う
「期限前償還リスク」、「デリバティブ取引のリスク」、その他当ファンドにかかる投資リスクについては後述
の投資リスクの記載の内容をご確認ください。主要投資対象ファンドの投資対象は今後変更となることがありま
す。
b.投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)は以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファ
ンド クラスJ投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF フィクスド・インカム・グロー
バル・オポチュニティーズ・ファンド」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスX投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF USダラー・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
7/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
c.当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託
会社が決定します。通常、BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)への投資比率を高位に保ちます。
d.原則として、毎月分配を行ないます。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、分配金をお支払いします。ただし、分配対象額が少
額の場合には分配を行なわないことがあります。
e.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。
(2)【ファンドの沿革】
2005年7月7日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ・ワールド・インカム・ストラテジー」から「ブラックロック・ワール
ド・インカム・ストラテジー」へ変更
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイ
ズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会
社)に承継
8/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
9/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<委託会社の概況>
2019年12月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
10/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国
の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券
に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株予約権
証券を含みます。)に投資を行なう投資信託証券を含みます。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものと
します。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちま
す。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
㬰Y풊ᝏ᩹㸰漰Ɓ縰弰潻ⱎঀ湒⥶쨰鉖謰弰脰止閌잀湒⥶쨰鉛댰夰謰匰栰栰樰譯屗⡶萰樰䨰崰谰渰䈰譓
引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等
の社内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短
期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特
定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定す
る短期農林債をいいます。)
c.コマーシャル・ペーパー
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価
証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズに
のみ取得される投資信託証券)
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドはトータル・リターンの最大化を目指します。ファンドは、少なくとも純資産の
70%を世界各国の政府、政府関連機関、企業が様々な通貨建てで発行する譲渡性のある債券
に投資をします。非投資適格債を含むあらゆる種別の有価証券を投資対象とし、これらを有
投資目的および 効利用します。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
投資態度 また、ファンドは、投資適格、非投資適格に係わらず、資産担保証券(ABS、MBS)に
純資産の100%を上限として投資を行なうことができます。
なお、ファンドは中国の規制により許容される方法により、中国本土に流通する債券に純資
産の20%を上限として投資することができます。
設定日 2007年1月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 毎月(原則として毎月末営業日)に分配を行ないます。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・
ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
(副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッド)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
12/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指
投資目的および します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資
投資態度 し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以
下とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する
譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
投資顧問会社 (副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッド)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
13/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確
認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制等は、変更となる場合があります。
14/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考:主要投資対象ファンドの運用体制>
ブラックロック・グループのファンダメンタル債券運用部門によって運用されます。
① ポートフォリオ・マネジャーが協調しながら運用にあたる「チーム運用体制」を取っています。
② 基本戦略は、週次で行なわれる2つのインベストメント・ストラテジー・ミーティング(投資戦略会議)が中核
となっています。マーケット・アウトルック・ミーティングには全ての債券運用プロフェッショナルが参加し、
各セクター・チームにて事前に開催するチーム・ミーティングによって導き出された見解を、各チームのリー
ド・マネジャーが発表します。次に、全チームのリード・マネジャーおよびリスク・クオンツ分析部門の代表者
が参加するポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングにおいて、セクター配分、ポートフォリオのリスク、
投資テーマ等について議論を行ないます。
③ 各ポートフォリオ・チームは、運用を担当するポートフォリオにとって適切と考える金利リスク、期限前償還リ
スク、利回りカーブ・リスク、信用リスク、流動性バイアス、およびセクター・アロケーションをそれぞれ独自
に決定しますが、ポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングでは各ポートフォリオ・チームの投資アイデア
を共有することを主な目的とします。
④ ファンダメンタル債券運用部門は、セクター・チームと協働して、ポートフォリオの投資目的およびガイドライ
ンを遵守しつつ、銘柄選択、タイミング、売買執行において、チームのレラティブ・バリューによる見通しを
ポートフォリオに反映します。ファンダメンタル債券運用部門は投資方針を策定し、その投資方針に基づいてセ
クター・スペシャリストが売買を執行します。投資テーマについては、週次で開催されるミーティングで定期的
に議論かつ継続的に議論され、必要に応じて修正されます。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約7.43兆ドル(約807兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グ
ループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび
オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっており
ます。
* 2019年12月末現在。(円換算レートは1ドル=108.675円を使用)
15/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
月1回の毎決算時(原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した
後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会
*
社は累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行な
います。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
16/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得
する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信
託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととし
ます。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
18/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.金利変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。政治、経済、社会情勢等の影響により金利が
上昇すれば債券の価格は下落し、金利が低下すれば債券の価格は上昇します。したがって、金利の変動が当
ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.信用リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債
務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
また、債券の外部格付の変更により債券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影
響を与えます。
当ファンドの投資対象ファンドは、信用格付が低い、または格付されていない公社債に純資産の相当部分を
投資することができます。これらの種類の証券はより高い利回りを提供する可能性があるものの、格付が比較
的高い証券に比べてより投機的であり、価格の変動がより激しく、債券投資の元本や金利収入を脅かすリスク
も大きくなります。
c.期限前償還リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、MBS、CMBS、ABS等(資産担保証券)の期限前償還リスクを伴
う債券へ投資することができます。一般的に金利が低下した場合、資産担保証券の期限前償還が増加すること
により、事前に見込まれた収益をあげることができず、さらに利回りの低い証券に再投資せざるを得ない可能
性があります。これらの要因が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク
当ファンドは、外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行な
いません。また、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行ないます。したがって、為替レー
トの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する公社債にも投資します。
エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その市場を取り巻く社会的・経済的環境はより
不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使する
ことがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、
通貨・資本規制等の要因により、より大幅に公社債の価格が変動することが考えられ、それに伴い当ファンド
の運用成果に影響を与えます。
19/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
f.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。また、当ファンドの主要投資対象ファンドが投資する資産担保証券においてデリバティブ取引が用いられ
ることがあります。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券
価格、市場金利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取
引を用いた結果、取引コストと投資元本を脅かすリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。ま
た、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はあり
ません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを
行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門に
フィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内
規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
20/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
21/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合
わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額とします。信
託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとし
ます。
信託報酬の配分 役務の内容
年0.715% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種
委託会社
(税抜0.65%) 書類の作成等
年0.825% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
(税抜0.75%) 管理、購入後の情報提供等
年0.044%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.04%)
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
22/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託
財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 等は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③ 収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
23/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䰰呒⥵⠰欰樰谰縰夰˿⧿㏿ℰ鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
用はありません。
㬰Yᚌꡞ戴익⌰砰湢閌윰欰蠰詙ᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰
ます。
㬰Nઊᠰ漀㈀ 㥞琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰ź蝻䤰䱙०唰谰識㑔࠰䰰䈰訰
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
24/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
以下の運用状況は2019年12月末現在のものです。
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
1,676,470,145 94.86
投資証券
内 ルクセンブルグ 1,676,470,145 94.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 90,761,758 5.14
純資産総額 1,767,231,903 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
国/ 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 種類 投資口数 比率
地域 (円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ フィクスド・
ルクセン
1 インカム・グローバル・オポ 投資証券 1,483,308 1,115.32 1,654,364,386 1,117.51 1,657,614,612 93.80
ブルグ
チュニティーズ・ファンド
クラスJ投資証券
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ USダラー・
ルクセン
2 ショート・デュレーション・ 投資証券 11,124 1,693.79 18,843,344 1,694.89 18,855,533 1.07
ブルグ
ボンド・ファンド クラスX
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 94.86
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
25/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第52期(2010年1月20日) 15,879,099,243 15,938,976,920 0.7956 0.7986
第53期(2010年2月22日) 15,622,514,310 15,682,374,624 0.7829 0.7859
第54期(2010年3月23日) 15,153,523,145 15,211,297,623 0.7869 0.7899
第10特定期間
第55期(2010年4月20日) 14,712,789,821 14,767,653,188 0.8045 0.8075
第56期(2010年5月20日) 14,149,503,857 14,203,706,884 0.7831 0.7861
第57期(2010年6月21日) 13,688,423,551 13,724,013,776 0.7692 0.7712
第58期(2010年7月20日) 11,953,075,578 11,984,914,441 0.7508 0.7528
第59期(2010年8月20日) 11,308,909,494 11,339,059,482 0.7502 0.7522
第60期(2010年9月21日) 10,792,419,166 10,821,365,833 0.7457 0.7477
第11特定期間
第61期(2010年10月20日) 9,719,515,608 9,733,187,683 0.7109 0.7119
第62期(2010年11月22日) 8,197,751,787 8,209,183,400 0.7171 0.7181
第63期(2010年12月20日) 7,552,878,249 7,563,501,906 0.7109 0.7119
第64期(2011年1月20日) 7,099,765,359 7,109,923,367 0.6989 0.6999
第65期(2011年2月21日) 6,740,300,864 6,749,866,393 0.7046 0.7056
第66期(2011年3月22日) 6,459,285,013 6,468,682,205 0.6874 0.6884
第12特定期間
第67期(2011年4月20日) 6,064,782,117 6,073,395,050 0.7041 0.7051
第68期(2011年5月20日) 5,829,780,579 5,838,139,774 0.6974 0.6984
第69期(2011年6月20日) 5,472,705,804 5,480,744,958 0.6808 0.6818
第70期(2011年7月20日) 5,194,094,232 5,201,873,380 0.6677 0.6687
第71期(2011年8月22日) 4,982,537,926 4,990,074,175 0.6611 0.6621
第72期(2011年9月20日) 4,825,687,355 4,833,044,388 0.6559 0.6569
第13特定期間
第73期(2011年10月20日) 4,726,461,704 4,733,673,067 0.6554 0.6564
第74期(2011年11月21日) 4,597,750,464 4,604,774,306 0.6546 0.6556
第75期(2011年12月20日) 4,628,803,830 4,635,786,108 0.6629 0.6639
第76期(2012年1月20日) 4,628,516,959 4,635,490,459 0.6637 0.6647
第77期(2012年2月20日) 4,764,021,111 4,770,915,024 0.6910 0.6920
第78期(2012年3月21日) 4,945,408,372 4,952,229,483 0.7250 0.7260
第14特定期間
第79期(2012年4月20日) 4,740,779,337 4,747,487,380 0.7067 0.7077
第80期(2012年5月21日) 4,565,667,725 4,572,339,900 0.6843 0.6853
第81期(2012年6月20日) 4,508,864,540 4,515,457,272 0.6839 0.6849
第82期(2012年7月20日) 4,530,795,123 4,537,310,005 0.6955 0.6965
第83期(2012年8月20日) 4,554,045,114 4,560,532,884 0.7019 0.7029
第84期(2012年9月20日) 4,533,139,157 4,539,595,130 0.7022 0.7032
第15特定期間
第85期(2012年10月22日) 4,545,170,896 4,551,531,577 0.7146 0.7156
第86期(2012年11月20日) 4,600,052,086 4,606,374,386 0.7276 0.7286
第87期(2012年12月20日) 4,846,349,125 4,852,659,951 0.7679 0.7689
第88期(2013年1月21日) 5,163,561,913 5,169,840,531 0.8224 0.8234
第89期(2013年2月20日) 4,608,502,510 4,613,908,223 0.8525 0.8535
第90期(2013年3月21日) 4,184,944,067 4,189,773,939 0.8665 0.8675
第16特定期間
第91期(2013年4月22日) 4,228,972,916 4,233,613,081 0.9114 0.9124
第92期(2013年5月20日) 4,344,332,667 4,348,918,128 0.9474 0.9484
第93期(2013年6月20日) 3,945,101,538 3,949,642,330 0.8688 0.8698
26/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第94期(2013年7月22日) 3,776,413,408 3,780,629,135 0.8958 0.8968
第95期(2013年8月20日) 3,675,699,022 3,679,854,311 0.8846 0.8856
第96期(2013年9月20日) 3,572,183,774 3,576,180,836 0.8937 0.8947
第17特定期間
第97期(2013年10月21日) 3,495,530,548 3,499,496,967 0.8813 0.8823
第98期(2013年11月20日) 3,535,169,009 3,539,090,680 0.9014 0.9024
第99期(2013年12月20日) 3,534,080,557 3,537,815,885 0.9461 0.9471
第100期(2014年1月20日) 3,514,700,010 3,518,420,799 0.9446 0.9456
第101期(2014年2月20日) 3,333,120,710 3,336,709,422 0.9288 0.9298
第102期(2014年3月20日) 3,309,975,047 3,313,526,405 0.9320 0.9330
第18特定期間
第103期(2014年4月21日) 3,319,759,900 3,323,292,914 0.9396 0.9406
第104期(2014年5月20日) 3,287,975,525 3,291,503,617 0.9319 0.9329
第105期(2014年6月20日) 3,230,793,962 3,234,230,168 0.9402 0.9412
第106期(2014年7月22日) 3,091,663,347 3,094,963,055 0.9370 0.9380
第107期(2014年8月20日) 2,922,432,284 2,925,515,852 0.9477 0.9487
第108期(2014年9月22日) 2,906,995,848 2,912,806,105 1.0006 1.0026
第19特定期間
第109期(2014年10月20日) 2,835,004,527 2,840,817,697 0.9754 0.9774
第110期(2014年11月20日) 3,047,787,148 3,053,430,342 1.0802 1.0822
第111期(2014年12月22日) 3,058,187,286 3,063,781,248 1.0934 1.0954
第112期(2015年1月20日) 3,002,013,111 3,007,608,381 1.0731 1.0751
第113期(2015年2月20日) 2,929,559,332 2,934,928,132 1.0913 1.0933
第114期(2015年3月20日) 2,867,615,806 2,872,793,102 1.1078 1.1098
第20特定期間
第115期(2015年4月20日) 2,819,136,164 2,824,310,941 1.0896 1.0916
第116期(2015年5月20日) 2,888,833,190 2,894,070,137 1.1033 1.1053
第117期(2015年6月22日) 3,000,457,396 3,005,863,383 1.1100 1.1120
第118期(2015年7月21日) 2,918,007,772 2,923,197,074 1.1246 1.1266
第119期(2015年8月20日) 3,026,468,578 3,031,911,931 1.1120 1.1140
第120期(2015年9月24日) 2,913,790,409 2,919,231,076 1.0711 1.0731
第21特定期間
第121期(2015年10月20日) 2,781,230,978 2,786,452,181 1.0654 1.0674
第122期(2015年11月20日) 2,863,610,850 2,868,850,506 1.0931 1.0951
第123期(2015年12月21日) 2,828,383,868 2,833,669,401 1.0702 1.0722
第124期(2016年1月20日) 2,723,110,213 2,728,407,951 1.0280 1.0300
第125期(2016年2月22日) 2,562,948,245 2,568,192,861 0.9774 0.9794
第126期(2016年3月22日) 2,531,544,368 2,536,750,608 0.9725 0.9745
第22特定期間
第127期(2016年4月20日) 2,363,085,461 2,368,056,126 0.9508 0.9528
第128期(2016年5月20日) 2,380,314,677 2,385,285,544 0.9577 0.9597
第129期(2016年6月20日) 2,235,938,659 2,240,853,941 0.9098 0.9118
第130期(2016年7月20日) 2,318,637,912 2,323,619,489 0.9309 0.9329
第131期(2016年8月22日) 2,202,719,547 2,207,683,608 0.8875 0.8895
第132期(2016年9月20日) 2,203,052,536 2,207,976,757 0.8948 0.8968
第23特定期間
第133期(2016年10月20日) 2,234,897,644 2,239,799,071 0.9119 0.9139
第134期(2016年11月21日) 2,280,133,521 2,284,832,847 0.9704 0.9724
第135期(2016年12月20日) 2,378,370,666 2,383,007,837 1.0258 1.0278
第136期(2017年1月20日) 2,345,704,373 2,350,332,348 1.0137 1.0157
第137期(2017年2月20日) 2,223,820,787 2,228,289,084 0.9954 0.9974
第138期(2017年3月21日) 2,191,165,925 2,195,583,001 0.9921 0.9941
第24特定期間
第139期(2017年4月20日) 2,021,218,544 2,025,426,520 0.9607 0.9627
第140期(2017年5月22日) 2,049,029,165 2,053,204,866 0.9814 0.9834
第141期(2017年6月20日) 1,923,838,255 1,927,733,743 0.9877 0.9897
27/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第142期(2017年7月20日) 1,751,647,392 1,755,183,621 0.9907 0.9927
第143期(2017年8月21日) 1,694,543,009 1,698,050,221 0.9663 0.9683
第144期(2017年9月20日) 1,678,331,145 1,681,718,526 0.9909 0.9929
第25特定期間
第145期(2017年10月20日) 1,652,233,908 1,655,536,528 1.0006 1.0026
第146期(2017年11月20日) 1,588,029,359 1,591,236,903 0.9902 0.9922
第147期(2017年12月20日) 1,596,544,272 1,599,736,181 1.0004 1.0024
0.9887 0.9907
第148期(2018年1月22日) 1,507,949,613 1,511,000,100
0.9507 0.9527
第149期(2018年2月20日) 1,463,089,728 1,466,167,490
0.9385 0.9405
第150期(2018年3月20日) 1,450,640,831 1,453,732,320
第26特定期間
0.9466 0.9486
第151期(2018年4月20日) 1,471,975,699 1,475,085,877
0.9684 0.9704
第152期(2018年5月21日) 1,506,549,465 1,509,660,796
0.9568 0.9588
第153期(2018年6月20日) 1,476,791,897 1,479,878,953
第154期(2018年7月20日) 1,505,204,680 1,508,289,741 0.9758 0.9778
第155期(2018年8月20日) 1,450,503,874 1,453,536,322 0.9567 0.9587
第156期(2018年9月20日) 1,493,518,221 1,496,599,091 0.9695 0.9715
第27特定期間
第157期(2018年10月22日) 1,458,466,849 1,461,487,394 0.9657 0.9677
第158期(2018年11月20日) 1,419,628,883 1,422,577,205 0.9630 0.9650
第159期(2018年12月20日) 1,571,272,396 1,574,554,228 0.9576 0.9596
第160期(2019年1月21日) 1,573,860,687 1,577,219,906 0.9370 0.9390
第161期(2019年2月20日) 1,607,828,729 1,611,202,149 0.9532 0.9552
第162期(2019年3月20日) 1,652,695,868 1,656,126,642 0.9635 0.9655
第28特定期間
第163期(2019年4月22日) 1,797,871,043 1,801,571,397 0.9717 0.9737
第164期(2019年5月20日) 1,785,780,207 1,789,524,700 0.9538 0.9558
第165期(2019年6月20日) 1,821,290,712 1,825,152,093 0.9433 0.9453
第166期(2019年7月22日)
1,836,069,064 1,839,933,710 0.9502 0.9522
第167期(2019年8月20日) 1,805,072,782 1,808,919,672 0.9385 0.9405
第168期(2019年9月20日) 1,827,834,682 1,831,684,936 0.9495 0.9515
第29特定期間
第169期(2019年10月21日) 1,756,210,870 1,759,896,442 0.9530 0.9550
第170期(2019年11月20日) 1,778,667,655 1,782,397,419 0.9538 0.9558
第171期(2019年12月20日) 1,761,494,563 1,765,148,656 0.9641 0.9661
0.9450
2018年12月末現在 1,625,243,792 ― ―
2019年1月末現在 1,575,747,592 ― 0.9343 ―
2019年2月末現在 1,611,434,089 ― 0.9548 ―
2019年3月末現在 1,750,055,984 ― 0.9612 ―
2019年4月末現在 1,796,733,966 ― 0.9704 ―
2019年5月末現在 1,754,339,050 ― 0.9483 ―
2019年6月末現在 1,829,092,391 ― 0.9467 ―
2019年7月末現在 1,841,473,432 ― 0.9574 ―
2019年8月末現在 1,807,739,267 ― 0.9391 ―
2019年9月末現在 1,827,857,717 ― 0.9487 ―
2019年10月末現在 1,765,834,498 ― 0.9576 ―
2019年11月末現在 1,792,659,978 ― 0.9616 ―
2019年12月末現在 1,767,231,903 ― 0.9665 ―
28/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第52期 0.0030
第53期 0.0030
第54期 0.0030
第10特定期間
第55期 0.0030
第56期 0.0030
第57期 0.0020
第58期 0.0020
第59期 0.0020
第60期 0.0020
第11特定期間
第61期 0.0010
第62期 0.0010
第63期 0.0010
第64期 0.0010
第65期 0.0010
第66期 0.0010
第12特定期間
第67期 0.0010
第68期 0.0010
第69期 0.0010
第70期 0.0010
第71期 0.0010
第72期 0.0010
第13特定期間
第73期 0.0010
第74期 0.0010
第75期 0.0010
第76期 0.0010
第77期 0.0010
第78期 0.0010
第14特定期間
第79期 0.0010
第80期 0.0010
第81期 0.0010
第82期 0.0010
第83期 0.0010
第84期 0.0010
第15特定期間
第85期 0.0010
第86期 0.0010
第87期 0.0010
第88期 0.0010
第89期 0.0010
第90期 0.0010
第16特定期間
第91期 0.0010
第92期 0.0010
第93期 0.0010
第94期 0.0010
第95期 0.0010
第96期 0.0010
第17特定期間
第97期 0.0010
第98期 0.0010
第99期 0.0010
第100期 0.0010
第101期 0.0010
第102期 0.0010
第18特定期間
第103期 0.0010
第104期 0.0010
第105期 0.0010
第106期 0.0010
第107期 0.0010
第108期 0.0020
第19特定期間
第109期 0.0020
第110期 0.0020
第111期 0.0020
29/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第112期 0.0020
第113期 0.0020
第114期 0.0020
第20特定期間
第115期 0.0020
第116期 0.0020
第117期 0.0020
第118期 0.0020
第119期 0.0020
第120期 0.0020
第21特定期間
第121期 0.0020
第122期 0.0020
第123期 0.0020
第124期 0.0020
第125期 0.0020
第126期 0.0020
第22特定期間
第127期 0.0020
第128期 0.0020
第129期 0.0020
第130期 0.0020
第131期 0.0020
第132期 0.0020
第23特定期間
第133期 0.0020
第134期 0.0020
第135期 0.0020
第136期 0.0020
第137期 0.0020
第138期 0.0020
第24特定期間
第139期 0.0020
第140期 0.0020
第141期 0.0020
第142期 0.0020
第143期 0.0020
第144期 0.0020
第25特定期間
第145期 0.0020
第146期 0.0020
第147期 0.0020
第148期 0.0020
第149期 0.0020
第150期 0.0020
第26特定期間
第151期 0.0020
第152期 0.0020
第153期 0.0020
第154期 0.0020
第155期 0.0020
第156期 0.0020
第27特定期間
第157期 0.0020
第158期 0.0020
第159期 0.0020
第160期 0.0020
第161期 0.0020
第162期 0.0020
第28特定期間
第163期 0.0020
第164期 0.0020
第165期 0.0020
第166期 0.0020
第167期 0.0020
第168期 0.0020
第29特定期間
第169期 0.0020
第170期 0.0020
第171期 0.0020
30/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率(%)
第52期 0.9
第53期 △1.2
第54期 0.9
第10特定期間
第55期 2.6
第56期 △2.3
第57期 △1.5
第58期 △2.1
第59期 0.2
第60期 △0.3
第11特定期間
第61期 △4.5
第62期 1.0
第63期 △0.7
第64期 △1.5
第65期 1.0
第66期 △2.3
第12特定期間
第67期 2.6
第68期 △0.8
第69期 △2.2
第70期 △1.8
第71期 △0.8
第72期 △0.6
第13特定期間
第73期 0.1
第74期 0.0
第75期 1.4
第76期 0.3
第77期 4.3
第78期 5.1
第14特定期間
第79期 △2.4
第80期 △3.0
第81期 0.1
第82期 1.8
第83期 1.1
第84期 0.2
第15特定期間
第85期 1.9
第86期 2.0
第87期 5.7
第88期 7.2
第89期 3.8
第90期 1.8
第16特定期間
第91期 5.3
第92期 4.1
第93期 △8.2
第94期 3.2
第95期 △1.1
第96期 1.1
第17特定期間
第97期 △1.3
第98期 2.4
第99期 5.1
第100期 △0.1
第101期 △1.6
第102期 0.5
第18特定期間
第103期 0.9
第104期 △0.7
第105期 1.0
第106期 △0.2
第107期 1.2
第108期 5.8
第19特定期間
第109期 △2.3
第110期 10.9
第111期 1.4
31/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第112期 △1.7
第113期 1.9
第114期 1.7
第20特定期間
第115期 △1.5
第116期 1.4
第117期 0.8
第118期 1.5
第119期 △0.9
第120期 △3.5
第21特定期間
第121期 △0.3
第122期 2.8
第123期 △1.9
第124期 △3.8
第125期 △4.7
第126期 △0.3
第22特定期間
第127期 △2.0
第128期 0.9
第129期 △4.8
第130期 2.5
第131期 △4.4
第132期 1.0
第23特定期間
第133期 2.1
第134期 6.6
第135期 5.9
第136期 △1.0
第137期 △1.6
第138期 △0.1
第24特定期間
第139期 △3.0
第140期 2.4
第141期 0.8
第142期 0.5
第143期 △2.3
第144期 2.8
第25特定期間
第145期 1.2
第146期 △0.8
第147期 1.2
△ 1.0
第148期
△ 3.6
第149期
△ 1.1
第150期
第26特定期間
第151期 1.1
第152期 2.5
△ 1.0
第153期
第154期 2.2
△ 1.8
第155期
第156期 1.5
第27特定期間
△ 0.2
第157期
△ 0.1
第158期
△ 0.4
第159期
△ 1.9
第160期
第161期 1.9
第162期 1.3
第28特定期間
第163期 1.1
△ 1.6
第164期
△ 0.9
第165期
第166期 0.9
△ 1.0
第167期
第168期 1.4
第29特定期間
第169期 0.6
第170期 0.3
第171期 1.3
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
32/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第52期 389,853,324 311,027,231 19,959,225,834
第53期 494,786,499 500,574,086 19,953,438,247
第54期 105,146,141 800,424,828 19,258,159,560
第10特定期間
第55期 88,919,025 1,059,289,288 18,287,789,297
第56期 196,668,494 416,781,804 18,067,675,987
第57期 91,237,133 363,800,184 17,795,112,936
第58期 144,954,930 2,020,636,276 15,919,431,590
第59期 79,936,100 924,373,465 15,074,994,225
第60期 14,236,783 615,897,181 14,473,333,827
第11特定期間
第61期 31,216,474 832,474,826 13,672,075,475
第62期 6,877,197 2,247,339,525 11,431,613,147
第63期 14,242,171 822,197,553 10,623,657,765
第64期 5,601,819 471,251,409 10,158,008,175
第65期 5,496,284 597,974,968 9,565,529,491
第66期 503,609,038 671,945,971 9,397,192,558
第12特定期間
第67期 5,663,077 789,922,129 8,612,933,506
第68期 4,611,140 258,349,047 8,359,195,599
第69期 4,949,469 324,990,364 8,039,154,704
第70期 4,473,201 264,479,896 7,779,148,009
第71期 4,418,716 247,316,861 7,536,249,864
第72期 4,349,087 183,565,518 7,357,033,433
第13特定期間
第73期 4,368,375 150,037,906 7,211,363,902
第74期 4,214,820 191,736,692 7,023,842,030
第75期 78,238,723 119,801,796 6,982,278,957
第76期 4,026,217 12,804,218 6,973,500,956
第77期 4,013,535 83,600,619 6,893,913,872
第78期 3,898,297 76,700,593 6,821,111,576
第14特定期間
第79期 3,582,088 116,649,681 6,708,043,983
第80期 3,566,513 39,435,029 6,672,175,467
第81期 3,864,403 83,307,511 6,592,732,359
第82期 3,545,128 81,394,732 6,514,882,755
第83期 3,473,000 30,585,116 6,487,770,639
第84期 3,446,269 35,243,421 6,455,973,487
第15特定期間
第85期 3,452,479 98,744,853 6,360,681,113
第86期 7,416,555 45,796,857 6,322,300,811
第87期 3,564,657 15,038,546 6,310,826,922
第88期 3,015,074 35,223,575 6,278,618,421
第89期 2,744,790 875,649,572 5,405,713,639
第90期 1,622,495 577,464,051 4,829,872,083
第16特定期間
第91期 56,914,015 246,620,601 4,640,165,497
第92期 43,088,121 97,792,574 4,585,461,044
第93期 35,159,285 79,827,431 4,540,792,898
第94期 1,512,360 326,577,670 4,215,727,588
第95期 1,444,530 61,882,577 4,155,289,541
第96期 34,217,565 192,444,545 3,997,062,561
第17特定期間
第97期 12,535,405 43,176,041 3,966,419,925
第98期 1,497,780 46,246,055 3,921,671,650
第99期 94,541,717 280,884,882 3,735,328,485
第100期 19,488,243 34,027,554 3,720,789,174
第101期 16,078,535 148,155,518 3,588,712,191
第102期 12,423,450 49,777,022 3,551,358,619
第18特定期間
第103期 1,221,589 19,565,482 3,533,014,726
第104期 53,519,669 58,441,461 3,528,092,934
第105期 1,265,383 93,152,251 3,436,206,066
第106期 1,231,953 137,729,565 3,299,708,454
第107期 1,144,037 217,283,597 3,083,568,894
第108期 1,136,709 179,576,779 2,905,128,824
第19特定期間
第109期 1,940,114 483,849 2,906,585,089
第110期 2,081,007 87,068,940 2,821,597,156
第111期 54,873,218 79,489,321 2,796,981,053
33/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第112期 1,707,713 1,053,303 2,797,635,463
第113期 21,387,974 134,623,116 2,684,400,321
第114期 5,384,936 101,137,169 2,588,648,088
第20特定期間
第115期 11,984,979 13,244,118 2,587,388,949
第116期 68,718,931 37,634,305 2,618,473,575
第117期 116,507,272 31,986,995 2,702,993,852
第118期 23,805,200 132,147,917 2,594,651,135
第119期 134,631,396 7,605,751 2,721,676,780
第120期 5,392,817 6,735,845 2,720,333,752
第21特定期間
第121期 2,000,769 111,732,815 2,610,601,706
第122期 45,259,938 36,033,529 2,619,828,115
第123期 42,455,385 19,516,849 2,642,766,651
第124期 9,188,478 3,085,927 2,648,869,202
第125期 4,148,748 30,709,801 2,622,308,149
第126期 7,308,447 26,496,225 2,603,120,371
第22特定期間
第127期 2,342,690 120,130,150 2,485,332,911
第128期 2,030,731 1,929,774 2,485,433,868
第129期 2,023,627 29,816,402 2,457,641,093
第130期 34,403,560 1,255,876 2,490,788,777
第131期 2,139,407 10,897,657 2,482,030,527
第132期 2,298,361 22,218,045 2,462,110,843
第23特定期間
第133期 2,269,566 13,666,830 2,450,713,579
第134期 2,201,905 103,251,998 2,349,663,486
第135期 2,073,542 33,151,141 2,318,585,887
第136期 2,008,917 6,606,817 2,313,987,987
第137期 12,510,213 92,349,438 2,234,148,762
第138期 1,931,772 27,542,490 2,208,538,044
第24特定期間
第139期 2,003,384 106,553,410 2,103,988,018
第140期 1,968,778 18,105,815 2,087,850,981
第141期 2,301,229 142,407,972 1,947,744,238
第142期 2,405,582 182,035,113 1,768,114,707
第143期 2,173,034 16,681,610 1,753,606,131
第144期 2,447,603 62,362,805 1,693,690,929
第25特定期間
第145期 1,720,400 44,100,907 1,651,310,422
第146期 2,467,791 50,005,896 1,603,772,317
第147期 1,684,895 9,502,483 1,595,954,729
第148期 2,620,049 73,331,252 1,525,243,526
第149期 20,492,766 6,854,860 1,538,881,432
第150期 6,863,252 ― 1,545,744,684
第26特定期間
第151期 12,600,986 3,256,338 1,555,089,332
第152期 13,019,597 12,443,194 1,555,665,735
第153期 6,757,660 18,895,041 1,543,528,354
第154期 1,520,868 2,518,683 1,542,530,539
第155期 2,523,420 28,829,809 1,516,224,150
第156期 26,234,878 2,023,647 1,540,435,381
第27特定期間
第157期 1,583,740 31,746,269 1,510,272,852
第158期 1,517,491 37,628,983 1,474,161,360
第159期 198,343,463 31,588,377 1,640,916,446
第160期 79,034,742 40,341,196 1,679,609,992
第161期 7,100,270 ― 1,686,710,262
第162期 29,344,531 667,493 1,715,387,300
第28特定期間
第163期 159,526,725 24,736,827 1,850,177,198
第164期 22,070,503 932 1,872,246,769
第165期 104,913,835 46,469,726 1,930,690,878
第166期 1,653,449 21,324 1,932,323,003
第167期 1,621,547 10,499,501 1,923,445,049
第168期 1,772,570 90,572 1,925,127,047
第29特定期間
第169期 1,783,314 84,124,204 1,842,786,157
第170期 22,483,380 387,455 1,864,882,082
第171期 1,586,403 39,421,574 1,827,046,911
34/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
35/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわ
る約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
*
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結し
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取り扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
投資者は販売会社に、購入と同時にまたはあらかじめ当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会
社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
36/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 購入単位
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1万円以上1円単位
ただし、「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお、販売
会社により上記と異なる購入単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行なうコースは、各販売会社に
より異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります。
37/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に以下の単位をもって換金の申込をすることができます。
なお、販売会社により下記と異なる換金単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行なうコースは、各
販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1口以上1口単位
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受
付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会
社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日の取扱とします。
(2) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金価額から所得税および地方税を差
し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わ
せください。
(5) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受付を取り消すことができます。換金の
受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投
資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金を受付
けたものとします。
38/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「Win」と
省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎月21日から翌月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
39/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、ま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドを償還させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
当ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行ないません。
f.委託会社は、当ファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より当ファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還さ
せます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
当ファンドを償還させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の
変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社
は当ファンドを償還させます。
40/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないま
せん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行ないません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎年6月および12月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただ
いた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所
定の事務を行ないます。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
41/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係る当ファン
ドの換金を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投
資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求す
ることができます。
42/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて
作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年6月21日から2019年12月20
日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
43/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間末 当特定期間末
(2019年6月20日現在) (2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,749 877
金銭信託 19,607,449 16,341,659
投資証券 1,808,509,682 1,671,222,363
派生商品評価勘定 - 293,681
- 107,843,265
未収入金
流動資産合計 1,828,118,880 1,795,701,845
資産合計 1,828,118,880 1,795,701,845
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,861,381 3,654,093
未払解約金 447,478 28,076,741
未払受託者報酬 65,429 64,317
未払委託者報酬 2,290,296 2,251,333
163,584 160,798
その他未払費用
流動負債合計 6,828,168 34,207,282
負債合計 6,828,168 34,207,282
純資産の部
元本等
元本 1,930,690,878 1,827,046,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 109,400,166 △ 65,552,348
212,884,419 201,897,694
(分配準備積立金)
元本等合計 1,821,290,712 1,761,494,563
純資産合計 1,821,290,712 1,761,494,563
負債純資産合計 1,828,118,880 1,795,701,845
44/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
(自 2018年12月21日 (自 2019年6月21日
至 2019年6月20日) 至 2019年12月20日)
営業収益
受取配当金 32,818,284 34,164,009
受取利息 20,364 9,146
有価証券売買等損益 47,105,830 16,042,630
△ 71,818,836 27,098,585
為替差損益
営業収益合計 8,125,642 77,314,370
営業費用
受託者報酬 363,494 393,203
委託者報酬 12,723,776 13,763,445
1,234,145 1,348,736
その他費用
営業費用合計 14,321,415 15,505,384
営業利益又は営業損失(△) △ 6,195,773 61,808,986
経常利益又は経常損失(△) △ 6,195,773 61,808,986
当期純利益又は当期純損失(△) △ 6,195,773 61,808,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 692,290 618,295
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 69,644,050 △ 109,400,166
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,804,719 6,621,935
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
4,804,719 6,621,935
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 17,587,711 1,333,589
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
17,587,711 1,333,589
加額
21,469,641 22,631,219
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 109,400,166 △ 65,552,348
45/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金
時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
46/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
当特定期間末
前特定期間末
項目
(2019年12月20日現在)
(2019年6月20日現在)
1 当該特定期間の末日に
おける受益権総数 1,930,690,878口 1,827,046,911口
2 投資信託財産の計算に関
する規則第55条の6第10 元本の欠損 元本の欠損
号に規定する額 109,400,166円 65,552,348円
3 1口当たり純資産額 0.9433円 0.9641円
47/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
項目 (自 2018年12月21日
至 2019年6月20日)
分配金の計算過程 第160期計算期間(2018年12月21日~2019年1月21日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,557,935円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(147,329,271円)、分配準
備積立金(218,889,276円)により、分配対象収益は368,776,482円となり、委託会
社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,359,219円(1万口当り20円)を分配
に充てる事と決定いたしました。
第161期計算期間(2019年1月22日~2019年2月20日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,517,337円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(148,874,257円)、分配準
備積立金(218,087,992円)により、分配対象収益は371,479,586円となり、委託会
社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,373,420円(1万口当り20円)を分配
に充てる事と決定いたしました。
第162期計算期間(2019年2月21日~2019年3月20日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,404,277円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(155,295,726円)、分配準
備積立金(219,145,474円)により、分配対象収益は378,845,477円となり、委託会
社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,430,774円(1万口当り20円)を分配
に充てる事と決定いたしました。
第163期計算期間(2019年3月21日~2019年4月22日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,824,813円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(187,921,272円)、分配準
備積立金(217,127,465円)により、分配対象収益は409,873,550円となり、委託会
社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,700,354円(1万口当り20円)を分配
に充てる事と決定いたしました。
第164期計算期間(2019年4月23日~2019年5月20日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,172,044円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(192,767,116円)、分配準
備積立金(218,251,815円)により、分配対象収益は415,190,975円となり、委託会
社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,744,493円(1万口当り20円)を分配
に充てる事と決定いたしました。
第165期計算期間(2019年5月21日~2019年6月20日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,470,898円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(211,227,758円)、分配準
備積立金(213,274,902円)により、分配対象収益は427,973,558円となり、委託会
社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,861,381円(1万口当り20円)を分配
に充てる事と決定いたしました。
48/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当特定期間
項目 (自 2019年6月21日
至 2019年12月20日)
分配金の計算過程 第166期計算期間(2019年6月21日~2019年7月22日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(5,040,573円)、費用控除及
び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(211,589,122円)、分
配準備積立金(212,882,078円)により、分配対象収益は429,511,773円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,864,646円(1万口当り20
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第167期計算期間(2019年7月23日~2019年8月20日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,744,361円)、費用控除及
び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(210,795,938円)、分
配準備積立金(212,895,796円)により、分配対象収益は427,436,095円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,846,890円(1万口当り20
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第168期計算期間(2019年8月21日~2019年9月20日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(5,134,241円)、費用控除及
び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(211,176,833円)、分
配準備積立金(212,783,257円)により、分配対象収益は429,094,331円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,850,254円(1万口当り20
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第169期計算期間(2019年9月21日~2019年10月21日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,242,442円)、費用控除及
び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(202,335,221円)、分
配準備積立金(204,721,164円)により、分配対象収益は411,298,827円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,685,572円(1万口当り20
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第170期計算期間(2019年10月22日~2019年11月20日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,954,615円)、費用控除及
び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(207,326,273円)、分
配準備積立金(205,234,937円)により、分配対象収益は416,515,825円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,729,764円(1万口当り20
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第171期計算期間(2019年11月21日~2019年12月20日)
当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,431,614円)、費用控除及
び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(203,291,476円)、分
配準備積立金(201,120,173円)により、分配対象収益は408,843,263円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,654,093円(1万口当り20
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
49/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「期限前償還リスク」、「為替変動リス
ク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
50/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 当特定期間末
(2019年6月20日現在) (2019年12月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価 同左
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」 同左
に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は
記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載して
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
おります。
によっております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
か、市場価格がない場合には合理的に算定された か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい 価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。 ともあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あ
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約
額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
はありません。
4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
51/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2019年6月20日現在) (2019年12月20日現在)
期首元本額 1,640,916,446円 1,930,690,878円
期中追加設定元本額 401,990,606円 30,900,663円
期中一部解約元本額 112,216,174円 134,544,630円
2 有価証券関係
前特定期間末(2019年6月20日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 19,298,751
合計 19,298,751
当特定期間末(2019年12月20日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 6,517,082
合計 6,517,082
52/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前特定期間末(2019年6月20日現在)
該当事項はありません。
当特定期間末(2019年12月20日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
(円)
為替予約取引
売建
市場取引
以外の取引
アメリカドル 108,108,258 - 107,814,577 293,681
合計 108,108,258 - 107,814,577 293,681
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
53/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・ファンズ
投資証券 アメリカ フィクスド・インカム・グローバル・オポ
1,483,308.110 15,100,076.550
ドル チュニティーズ・ファンド クラスJ投資証
券
ブラックロック・グローバル・ファンズ U
Sダラー・ショート・デュレーション・ボ 11,124.910 171,991.100
ンド・ファンド クラスX投資証券
15,272,067.650
アメリカドル 小計 1,494,433.020
(1,671,222,363)
1,671,222,363
投資証券 合計
(1,671,222,363)
1,671,222,363
合計
(1,671,222,363)
(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 投資証券 2銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
54/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティー
ズ・ファンド クラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレー
ション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況
は以下のとおりであります。なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年2月28日に終了する中間計算期間(2018年9月1日から2019年2
月28日まで)に係る中間財務書類であります。
(2)当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2019年2月28日現在の中間財
務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務
書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグ
における独立監査人の監査を受けておりません。
55/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2019年2月28日現在(未監査)
フィクスド・インカ
ム・グローバル・オポ USダラー・ショー
チュニティーズ・ファ ト・デュレーション・
ンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 9,026,413,577 1,835,679,455
(44,635,297) (13,681,447)
未実現評価損
投資有価証券-時価 2(a)
8,981,778,280 1,821,998,008
銀行預金 2(a) 681,434,937 66,518,451
ブローカーに対する債権 15 76,822,415 1,788,586
未収利息および未収配当金 2(a) 88,518,872 9,398,141
* *
売却投資有価証券未収金 2(a)
8,387,746,566 65,845
販売投資証券未収金 2(a) 4,782,455 3,802,203
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引 2(c) - 46,649
未決済先渡為替予約 2(c) 92,183,820 1,705,868
差金決済契約 2(c) 110,864 -
事後通告証券契約の時価 2(c) - 36,751,450
スワップの時価 2(c) - 3,379,318
買建オプション/スワップションの時価 2(c) 53,546,379 -
11,065 -
その他の資産 2(a,c)
資産合計 18,366,935,653 1,945,454,519
負債
銀行からの借入金 2(a) 5,014,555 -
ブローカーに対する債務 15 22,419,287 3,379,000
未払収益分配金 2(a) 1,301,717 168,932
* *
購入投資有価証券未払金 2(a)
7,408,680,766 53,313,976
買戻し投資証券未払金 2(a) 10,576,864 16,569,338
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引 2(c) 3,312,078 -
事後通告証券契約の時価 2(c) 1,018,628,348 -
スワップの時価 2(c) 25,095,006 -
売建オプション/スワップションの時価 2(c) 41,637,621 -
5,6,7,
29,656,086 1,094,246
その他の負債
8
負債合計 8,566,322,328 74,525,492
純資産合計 9,800,613,325 1,870,929,027
*
事後通告証券契約を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
56/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年2月28日現在(未監査)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
2019年 2018年 2017年 2016年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 米ドル 9,800,613,325 11,829,873,767 9,265,244,959 7,839,045,320
以下の1口当たり純資産価
額:
クラスA毎年分配型投資証
*
米ドル 9.78 9.94 9.80
9.87
券
クラスAユーロ・ヘッジ毎
*
ユーロ 9.50 9.91 9.95
9.43
年分配型投資証券
クラスA毎日分配型投資証
*
米ドル 9.95 10.11 9.97
9.91
券
クラスA毎月分配型投資証
*
米ドル 9.94 10.10 9.96
9.90
券
クラスA毎四半期分配型投
*
米ドル 9.98 10.15 10.01
9.95
資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎
*
ユーロ 7.00 7.31 7.34
6.87
四半期分配型投資証券
クラスAシンガポール・ド
シンガポー
*
ル・ヘッジ毎四半期分配型 14.43 14.80 14.66
14.31
ル・ドル
投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金
*
豪ドル 9.29 9.61 9.59
9.17
利差分配型投資証券
クラスA中国人民元・ヘッ
*
人民元 95.75 99.07 97.07
94.51
ジ金利差分配型投資証券
クラスA安定分配型投資証
*
米ドル 12.06 12.40 12.32
11.96
券
クラスA香港ドル・ヘッジ
*
香港ドル 91.83 95.54 95.50
90.53
安定分配型投資証券
*
クラスA無分配投資証券 米ドル 13.95 13.86 13.34
14.07
クラスAスイス・フラン・ スイス・フラ
*
9.88 10.12 9.96
9.80
ヘッジ無分配投資証券 ン
クラスAユーロ・ヘッジ無
*
ユーロ 9.83 10.03 9.83
9.77
分配投資証券
クラスA日本円ヘッジ無分
*
日本円 1,030 1,047 1,024
1,024
配投資証券
クラスAポーランド・ズロ ポーランド・
*
15.29 15.32 14.69
15.35
チ・ヘッジ無分配投資証券 ズロチ
クラスAスウェーデン・ク
スウェーデ
*
ローネ・ヘッジ無分配投資 99.93 102.02 100.12
99.24
ン・クローネ
証券
クラスAシンガポール・ド シンガポー
*
20.21 20.25 19.58
20.29
ル・ヘッジ無分配投資証券 ル・ドル
クラスA英ポンド・ヘッジ
*
英ポンド 10.19 10.29 10.00
10.18
無分配英国報告型投資証券
クラスC毎日分配型投資証
*
米ドル 9.95 10.11 9.97
9.91
券
クラスC毎四半期分配型投
*
米ドル 9.92 10.09 9.95
9.89
資証券
*
クラスC無分配投資証券 米ドル 12.09 12.16 11.85
12.12
クラスD毎年分配型投資証
*
米ドル 13.24 13.46 13.27
13.39
券
クラスDカナダ・ドル・
*
カナダ・ドル 9.71 9.94 9.85
9.77
ヘッジ毎年分配型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎
*
ユーロ 9.50 9.91 9.95
9.45
年分配型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ
*
毎年分配英国報告型投資証 英ポンド 4.72 4.88 4.86
4.73
券
クラスD毎四半期分配型投
*
米ドル 10.49 10.67 10.52
10.46
資証券
クラスDスイス・フラン・
スイス・フラ
*
ヘッジ毎四半期分配型投資 9.59 - -
9.40
ン
証券
57/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年2月28日現在(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(続き)
2019年 2018年 2017年 2016年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスDユーロ・ヘッジ毎四
*
ユーロ 7.02 7.33 7.36
6.89
半期分配型投資証券
*
クラスD無分配投資証券 米ドル 14.35 14.18 13.59
14.51
クラスDスイス・フラン・ スイス・フラ
*
10.55 10.75 10.53
10.49
ヘッジ無分配投資証券 ン
クラスDユーロ・ヘッジ無分
*
ユーロ 10.37 10.53 10.26
10.33
配投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無
*
英ポンド 10.96 11.02 10.66
10.98
分配投資証券
クラスDポーランド・ズロ ポーランド・
*
15.75 15.70 14.98
15.84
チ・ヘッジ無分配投資証券 ズロチ
クラスDシンガポール・ド シンガポー
*
20.81 20.74 19.95
20.94
ル・ヘッジ無分配投資証券 ル・ドル
*
クラスE無分配投資証券 米ドル 13.13 13.11 12.68
13.21
クラスEユーロ・ヘッジ無分
*
ユーロ 9.29 9.52 9.38
9.20
配投資証券
クラスIカナダ・ドル・ヘッ
*
カナダ・ドル 9.61 9.83 9.75
9.53
ジ毎月分配型投資証券
クラスI毎四半期分配型投資
*
米ドル 9.77 9.94 9.80
9.74
証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四
*
ユーロ 9.31 9.72 9.76
9.14
半期分配型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎
*
英ポンド - - -
9.97
四半期分配型投資証券
クラスI日本円ヘッジ毎四半
*
日本円 981 - -
963
期分配型投資証券
*
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.39 11.25 10.75
11.53
クラスI豪ドル・ヘッジ無分
*
豪ドル 9.93 - -
10.01
配投資証券
クラスIカナダ・ドル・ヘッ
*
カナダ・ドル 10.73 10.66 10.25
10.81
ジ無分配投資証券
クラスIスイス・フラン・ スイス・フラ
*
11.23 11.42 11.16
11.16
ヘッジ無分配投資証券 ン
クラスIユーロ・ヘッジ無分
*
ユーロ 10.67 10.81 10.52
10.63
配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ無
*
英ポンド 11.03 11.08 10.70
11.06
分配投資証券
クラスI日本円ヘッジ無分配
*
日本円 1,063 1,073 1,043
1,060
投資証券
*
クラスJ毎月分配型投資証券 米ドル 9.95 10.11 9.97
9.91
*
クラスX毎月分配型投資証券 米ドル 9.95 10.11 9.97
9.91
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月
*
豪ドル 10.49 10.67 10.45
10.42
分配型投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎月
*
ユーロ 9.38 9.78 9.82
9.20
分配型投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎四
*
ユーロ 9.63 - -
9.45
半期分配型投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎
*
英ポンド 9.55 9.88 9.84
9.43
四半期分配型投資証券
*
クラスX無分配投資証券 米ドル 11.02 10.82 10.29
11.17
クラスX豪ドル・ヘッジ無分
*
豪ドル 11.61 11.41 10.78
11.75
配投資証券
クラスXカナダ・ドル・ヘッ
*
カナダ・ドル 10.72 10.60 10.14
10.82
ジ無分配投資証券
クラスXスイス・フラン・ スイス・フラ
*
11.52 11.66 11.35
11.49
ヘッジ無分配投資証券 ン
58/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年2月28日現在(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(続き)
2019年 2018年 2017年 2016年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスXユーロ・ヘッジ無分
*
ユーロ 11.17 11.26 10.91
11.16
配投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ無
*
英ポンド 10.79 10.78 10.36
10.84
分配投資証券
クラスXスウェーデン・ク
スウェーデ
*
10.38 10.48 10.16
ローネ・ヘッジ無分配投資証
10.37
ン・クローネ
券
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投
資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
ることによって算定される。
*
希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
59/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年2月28日現在(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2019年 2018年 2017年 2016年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 米ドル 1,870,929,027 1,968,227,941 1,693,798,830 1,532,772,836
以下の1口当たり純資産価額:
*
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル 8.42 8.57 8.60
8.41
*
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル 8.42 8.56 8.59
8.40
クラスAシンガポール・ドル・ シンガポー
*
9.53 9.82 9.90
9.56
ヘッジ毎月分配型投資証券 ル・ドル
*
クラスA無分配投資証券 米ドル 13.37 13.18 12.98
13.19
クラスAユーロ・ヘッジ無分配
*
ユーロ 9.90 10.18 10.20
9.92
投資証券
*
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル 8.44 8.58 8.61
8.42
*
クラスC無分配投資証券 米ドル 10.90 10.95 10.92
10.82
*
クラスD毎月分配型投資証券 米ドル 9.67 9.83 9.86
9.64
*
クラスD無分配投資証券 米ドル 13.66 13.40 13.15
13.45
クラスDユーロ・ヘッジ無分配
*
ユーロ 9.82 10.04 10.03
9.82
投資証券
*
クラスE無分配投資証券 米ドル 12.23 12.15 12.02
12.09
クラスI毎四半期分配投資証券 米ドル 10.09 - - -
*
クラスI無分配投資証券 米ドル 10.40 10.19 10.00
10.24
クラスIユーロ・ヘッジ無分配
*
ユーロ 9.85 10.06 10.04
9.85
投資証券
*
米ドル 14.89 14.50 14.16
クラスX無分配投資証券
14.63
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投
資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
ることによって算定される。
*
希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
60/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)
フィクスド・インカ
ム・グローバル・オポ USダラー・ショー
チュニティーズ・ファ ト・デュレーション・
ンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
期首純資産
11,829,873,767 1,968,227,941
収益
預金利息 2(b) 6,160,454 215,175
債券利息、源泉徴収税控除後 2(b) 193,281,148 28,827,982
スワップ利息 2(c) 78,206,038 2,106,828
エクイティ・リンク・ノートによる収益 2(c) 647 -
短期金融商品預け入れによる利息 2(b) 656,374 233,343
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 2(b) 74,066 -
配当金、源泉徴収税控除後 2(b) 329,205 -
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後 2(c) 20,595 -
799,067 67,385
有価証券貸付による収益 2(b)
収益合計 2(b) 279,527,594 31,450,713
費用
差金決済契約に係る支払利息 2(c) 6,713 -
スワップ利息 2(c) 81,263,227 837,085
差金決済契約に係る配当金、源泉徴収税控除後 2(c) 22,879 -
管理事務代行報酬、補助金控除後 7 4,077,353 515,349
保管および預託報酬 2(h),8 947,130 133,487
販売報酬 6 2,811,110 423,180
税金 9 1,233,116 277,164
24,928,165 3,290,187
投資運用報酬 5
費用合計 115,289,693 5,476,452
純利益
164,237,901 25,974,261
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) (159,866,699) (9,174,999)
事後通告証券契約 2(c) (6,088,109) 619,831
差金決済取引 2(c) (417,247) -
上場先物取引 2(c) (26,085,195) (906,086)
オプション/スワップション契約 2(c) 7,140,942 (398,796)
スワップ取引 2(c) 63,526,531 (1,234,366)
先渡為替予約 2(c) (142,130,549) (5,729,151)
その他の取引に係る外国通貨 2(i) 11,845,794 236,317
当期実現純評価損 (252,074,532) (16,587,250)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) 82,621,610 12,971,046
事後通告証券契約 2(c) (7,658,617) (86,516)
差金決済取引 2(c) 97,866 –
上場先物取引 2(c) (1,754,279) 109,939
オプション/スワップション契約 2(c) 20,790,352 319,216
スワップ取引 2(c) (47,702,953) (258,422)
先渡為替予約 2(c) 8,154,127 1,227,936
684,658 20,558
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益/(損)の純変動 55,232,764 14,303,757
運用成績による純資産の増加/(減少) (32,603,867) 23,690,768
61/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)(続き)
フィクスド・インカ
ム・グローバル・オポ USダラー・ショー
チュニティーズ・ファ ト・デュレーション・
ンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 1,270,743,962 298,559,490
(3,243,595,292) (418,299,031)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の減少 (1,972,851,330) (119,739,541)
配当金宣言額 16
(23,805,245) (1,250,141)
9,800,613,325 1,870,929,027
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
62/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券
83,120 6,626 1,321 88,425
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 1,294,152 92,657 258,631 1,128,178
クラスA毎日分配型投資証券 4,256,941 402,086 479,121 4,179,906
クラスA毎月分配型投資証券 492,282 46,750 210,421 328,611
クラスA毎四半期分配型投資証券 7,960,401 95,447 1,248,886 6,806,962
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証
1,642,078 108,905 290,877 1,460,106
券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
267,133 34,603 80,412 221,324
分配型投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差分配型投資証券 209,577 41,478 132,680 118,375
クラスA中国人民元・ヘッジ金利差分配型投資
47,320 - - 47,320
証券
クラスA安定分配型投資証券 215,241 7,103 11,619 210,725
クラスA香港ドル・ヘッジ安定分配型投資証券 63,861 - - 63,861
クラスA無分配投資証券 55,308,483 3,994,220 12,487,215 46,815,488
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
5,102,199 138,824 343,369 4,897,654
券
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 36,613,655 1,197,226 21,807,986 16,002,895
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券 503,464 1,275 504,729 10
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投
14,566,146 3,554,530 7,963,371 10,157,305
資証券
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分
1,022,891 - 181,937 840,954
配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投
4,090,766 840,703 221,383 4,710,086
資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
403,397 38,749 77,117 365,029
資証券
クラスC毎日分配型投資証券 550,932 1,354 25,408 526,878
クラスC毎四半期分配型投資証券 1,081,194 8,775 142,579 947,390
クラスC無分配投資証券 7,636,416 738,113 1,197,095 7,177,434
クラスD毎年分配型投資証券 128,684 25,077 24,598 129,163
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資
1,007,826 68,093 205,170 870,749
証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 2,568,974 97,765 2,003,370 663,369
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型
3,552,419 265,552 1,108,237 2,709,734
投資証券
クラスD毎四半期分配型投資証券 18,005,343 1,877,992 3,966,093 15,917,242
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配
736,340 94,236 85,500 745,076
型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証
1,379,716 211,387 150,602 1,440,501
券
クラスD無分配投資証券 68,631,865 11,253,683 27,574,501 52,311,047
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
10,189,875 318,887 2,661,299 7,847,463
券
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 55,881,729 3,132,842 18,167,346 40,847,225
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 5,613,080 412,827 2,011,509 4,014,398
63/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファン
ド (続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投
41,037 - - 41,037
資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投
34,598 - 10,070 24,528
資証券
クラスE無分配投資証券 21,785,153 1,595,233 3,501,026 19,879,360
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 61,418,087 1,412,372 10,294,109 52,536,350
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資
44,930 - - 44,930
証券
クラスI毎四半期分配型投資証券 61,957,328 700,832 51,076,778 11,581,382
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証
3,273,810 215,526 134,432 3,354,904
券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資
- 114,784 38,388 76,396
証券
クラスI日本円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 535 - - 535
クラスI無分配投資証券 71,358,948 37,260,454 27,462,865 81,156,537
クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 655 9,944 - 10,599
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 50,957 - - 50,957
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
5,800,865 1,503,906 1,363,656 5,941,115
券
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 88,459,514 18,866,522 39,096,876 68,229,160
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 62,524,426 3,640,944 14,010,220 52,155,150
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 53,496,917 5,450,848 3,817,828 55,129,937
クラスJ毎月分配型投資証券 1,262,380 286,503 121,738 1,427,145
クラスX毎月分配型投資証券 36,137,863 29,152 179,532 35,987,483
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,540,475 27,180 155,050 1,412,605
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 272,757 4,926 6,249 271,434
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証
4,995,436 8 - 4,995,444
券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資
27,770,065 90,372 14,931,654 12,928,783
証券
クラスX無分配投資証券 34,935,307 3,086 33,145 34,905,248
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 12,470,367 75,912 2,023,646 10,522,633
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 108,785,353 11,131,468 7,970,344 111,946,477
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
3,849,144 - - 3,849,144
券
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券 5,880,275 57,395 182,041 5,755,629
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 48,084,178 155,856 2,658,961 45,581,073
クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分
99,306,318 5,853,701 6,298,377 98,861,642
配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
64/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年2月28日に終了した会計期間(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券
3,490,520 459,084 998,507 2,951,097
クラスA毎月分配型投資証券 1,436,415 2,057,880 1,591,165 1,903,130
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配
28,560 11,639 13,690 26,509
型投資証券
クラスA無分配投資証券 30,410,346 7,885,507 7,238,044 31,057,809
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,717,003 478,813 260,985 1,934,831
クラスC毎日分配型投資証券 364,556 3,749 146,113 222,192
クラスC無分配投資証券 722,920 419,988 261,493 881,415
クラスD毎月分配型投資証券 5,576,303 726,515 2,144,822 4,157,996
クラスD無分配投資証券 23,038,804 4,163,202 7,054,226 20,147,780
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 539,765 56,117 265,037 330,845
クラスE無分配投資証券 11,856,720 2,074,319 2,334,573 11,596,466
クラスI毎四半期分配投資証券 - 2,908,312 - 2,908,312
クラスI無分配投資証券 2,764,255 2,311,317 1,755,658 3,319,914
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 11,291,151 1,876,168 3,588,514 9,578,805
56,253,134 14,591 5,954,790 50,312,935
クラスX無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
65/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表 2019年2月28日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
普通/優先株式およびワラント
カナダ
Norbord Inc
5,883 148,487 0.00
Northern Graphite Corp (Unit) 16,266 0.00
99,749
164,753 0.00
ケイマン諸島
Platinum Eagle Acquisition Corp (Restricted)*
19,091 203,319 0.00
Vantage Drilling Co 2,030 0.00
147,094
205,349 0.00
ドイツ
Daimler AG 7,493,235 0.08
124,834
ギリシャ
Eurobank Ergasias SA
98,152 0.00
131,638
イタリア
UniCredit SpA
2,221,238 0.02
162,200
日本
Wessex Ltd (Wts 24/6/2019) 1,348 0.00
3
ルクセンブルグ
Aroundtown SA 505,262 0.01
59,899
オランダ
ALTICE EUROPE NV
78,864 178,653 0.00
NXP Semiconductors NV 4,410,300 0.05
48,200
4,588,953 0.05
米国
AbbVie Inc
17,753 1,407,991 0.01
Altice USA Inc
334,108 7,273,531 0.07
AT&T Inc
4,279 132,991 0.00
Biogen Inc
4,664 1,527,553 0.02
39,260 BorgWarner Inc 1,600,630 0.02
Caesars Entertainment Corp*
249,200 2,115,708 0.02
Century Communities Inc*
25,510 591,832 0.01
Delta Air Lines Inc
158,178 7,894,664 0.08
Diamondback Energy Inc
12,724 1,319,606 0.01
DR Horton Inc
166,190 6,562,843 0.07
Federal Home Loan Mortgage Corp
87,600 840,960 0.01
Federal National Mortgage Association (Pref)
87,600 854,100 0.01
FedEx Corp
36,600 6,634,116 0.07
Golden Entertainment Inc*
10,972 192,559 0.00
66/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JPMorgan Chase & Co
57,100 5,997,213 0.06
Leisure Acquisition Corp
111,557 1,149,037 0.01
Lennar Corp
115,426 5,585,464 0.06
Liberty Oilfield Services Inc*
98,546 1,598,416 0.02
M/I Homes Inc
20,572 536,929 0.00
Matador Resources Co*
108,306 2,048,067 0.02
Microchip Technology Inc
20,910 1,820,425 0.02
Mohawk Industries Inc*
8,800 1,202,784 0.01
Morgan Stanley (Pref)
9,704 272,682 0.00
PACCAR Inc
25,319 1,723,211 0.02
Packaging Corp of America
17,070 1,655,961 0.02
PulteGroup Inc*
144,238 3,898,753 0.04
Pure Acquisition Corp
36,372 361,901 0.00
Pure Acquisition Corp
39,902 418,173 0.00
Scientific Games Corp*
14,550 429,371 0.00
Sentinel Energy Services Inc
381,859 3,948,422 0.04
Taylor Morrison Home Corp ‘A’
33,055 554,002 0.01
Texas Instruments Inc
16,226 1,710,707 0.02
Toll Brothers Inc
44,000 1,576,960 0.02
Vistra Energy Corp
40,343 1,036,815 0.01
Westrock Co
37,683 1,432,708 0.01
William Lyon Homes ‘A’* 628,234 0.01
44,461
78,535,319 0.80
普通/優先株式およびワラント合計 93,813,609 0.96
コマーシャル・ペーパー
米国
AT&T Inc 7/3/2019 (Zero Coupon)
USD 6,340,000 6,336,282 0.06
Ford Motor Credit Co LLC 1/4/2019 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,985,796 0.05
Ford Motor Credit Co LLC 1/5/2019 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,972,473 0.05
General Electric Co 27/3/2019 (Zero Coupon) 10,704,980 0.11
USD 10,730,000
26,999,531 0.27
コマーシャル・ペーパー合計 26,999,531 0.27
債券
アルゼンチン
Argentina Bonar Bonds FRN 11/3/2019
ARS 15,983,000 451,818 0.00
Argentina Bonar Bonds FRN 1/3/2020
ARS 31,967,000 830,850 0.01
USD 6,882,000 Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020 6,978,694 0.07
Argentina Bonar Bonds 8.75% 7/5/2024
USD 6,804,000 6,715,548 0.07
Argentine Republic Government International Bond
CHF 645,000 613,569 0.01
3.375% 12/10/2020
Argentine Republic Government International Bond
USD 11,462,000 9,771,355 0.10
4.625% 11/1/2023
Argentine Republic Government International Bond
USD 9,901,000 8,930,702 0.09
5.625% 26/1/2022
Argentine Republic Government International Bond
USD 8,746,000 6,881,047 0.07
5.875% 11/1/2028*
Argentine Republic Government International Bond
USD 17,542,000 17,612,256 0.18
6.25% 22/4/2019*
67/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アルゼンチン(続き)
Argentine Republic Government International Bond
USD 17,260,000 16,440,150 0.17
6.875% 22/4/2021
Argentine Republic Government International Bond
USD 7,148,000 5,813,647 0.06
7.625% 22/4/2046*
Banco Hipotecario SA ‘144A’ FRN 7/11/2022
ARS 120,373,000 3,000,623 0.03
Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4%
ARS 48,553,000 1,826,702 0.02
6/3/2020
Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA /
USD 2,876,000 2,656,705 0.03
Central Termica Roca SA ‘144A’ 9.625% 27/7/2023*
Tarjeta Naranja SA ‘144A’ FRN 11/4/2022
USD 5,666,000 2,323,060 0.02
YPF SA 7% 15/12/2047 1,302,490 0.01
USD 1,618,000
92,149,216 0.94
オーストラリア
BHP Billiton Finance Ltd FRN 22/4/2076
EUR 1,850,000 2,282,265 0.02
Commonwealth Bank of Australia ‘144A’ 3.35%
USD 5,000,000 4,997,916 0.05
4/6/2024
Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2.5% 29/3/2025
EUR 1,400,000 1,572,048 0.02
Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)
USD 187,500 65,625 0.00
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4%
USD 328,000 297,273 0.00
29/9/2027
Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074
EUR 1,400,000 1,623,535 0.02
Pacific National Finance Pty Ltd 4.75% 22/3/2028
USD 4,200,000 4,024,146 0.04
QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046
USD 777,000 788,033 0.01
Santos Finance Ltd 4.125% 14/9/2027
USD 922,000 857,320 0.01
Westpac Banking Corp 3.3% 26/2/2024
4,011,130 0.04
USD 4,016,000
20,519,291 0.21
オーストリア
BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)
EUR 2,400,000 2,581,795 0.03
Eldorado Intl. Finance GmbH ‘144A’ 8.625%
USD 2,863,000 2,977,276 0.03
16/6/2021
Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)
EUR 4,000,000 5,259,212 0.05
Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)*
EUR 800,000 989,233 0.01
Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022
EUR 3,400,000 3,972,014 0.04
(Perpetual)
EUR 300,000 Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023 349,618 0.00
Suzano Austria GmbH ‘144A’ 6% 15/1/2029 5,264,788 0.06
USD 4,929,000
21,393,936 0.22
バハマ
Silversea Cruise Finance Ltd ‘144A’ 7.25%
2,854,635 0.03
USD 2,631,000
1/2/2025
ベルギー
KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)
EUR 400,000 455,580 0.01
KBC Group NV 1% 26/4/2021*
EUR 2,500,000 2,893,978 0.03
Solvay SA FRN 4/3/2024 (Perpetual) 120,346 0.00
EUR 100,000
3,469,904 0.04
バミューダ
Binhai Investment Co Ltd 4.45% 30/11/2020
USD 200,000 192,970 0.00
China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd
USD 200,000 122,000 0.00
(Restricted) (Defaulted) 6.75% 17/10/2018
China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd
USD 519,000 316,590 0.01
(Defaulted) 7.95% 15/2/2019
68/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
バミューダ(続き)
Digicel Group Two Ltd 9.125% 1/4/2024*
USD 874,000 305,900 0.00
GCL New Energy Holdings Ltd 7.1% 30/1/2021
USD 2,489,000 2,221,432 0.02
Inkia Energy Ltd ‘144A’ 5.875% 9/11/2027
USD 1,571,000 1,508,160 0.02
REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4.5%
HKD 4,062,966 439,952 0.01
17/4/2019
REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017
HKD 348,254 37,027 0.00
Weatherford International Ltd 5.125% 15/9/2020 281,350 0.00
USD 331,000
5,425,381 0.06
ブラジル
Brazilian Government InternationalBond 4.625%
USD 8,484,000 8,460,754 0.09
13/1/2028
Brazilian Government International Bond 5.625%
USD 1,353,000 1,332,658 0.01
21/2/2047
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island ‘144A’ FRN
USD 2,238,000 2,213,102 0.02
12/12/2022 (Perpetual)
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island ‘144A’ FRN
USD 1,554,000 1,550,286 0.02
19/3/2023 (Perpetual)
USD 3,448,000 Oi SA 10% 27/7/2025 3,654,880 0.04
Samarco Mineracao SA (Defaulted) 4.125% 1/11/2022
USD 2,476,000 1,485,600 0.01
Samarco Mineracao SA (Defaulted) ‘144A’ 5.375%
896,875 0.01
USD 1,435,000
26/9/2024*
19,594,155 0.20
英領バージン諸島
Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020
USD 5,070,000 4,502,318 0.05
(Perpetual)
Baoxin Auto Finance I Ltd 7.9% 9/2/2020
USD 915,000 917,305 0.01
Beijing Environment Bvi Co Ltd 5.3% 18/10/2021
USD 2,435,000 2,447,729 0.03
Bi Hai Co Ltd 6.25% 5/3/2022
USD 1,315,000 1,321,017 0.01
CCTI 2017 Ltd 3.625% 8/8/2022
USD 5,395,000 5,175,424 0.05
Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4.875% 7/9/2021*
USD 2,800,000 2,834,069 0.03
Chang Development International Ltd 3.625%
USD 2,050,000 2,016,358 0.02
20/1/2020
China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75% 21/2/2029
USD 2,130,000 2,157,799 0.02
China Conch Venture Holdings International Ltd
HKD 15,000,000 1,904,902 0.02
5/9/2023 (Zero Coupon)
China Reinsurance Finance Corp Ltd 3.375% 9/3/2022*
USD 4,176,000 4,061,703 0.04
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.25% 21/4/2022*
USD 3,450,000 3,363,750 0.03
Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021*
USD 900,000 898,265 0.01
Easy Tactic Ltd 8.625% 27/2/2024
USD 2,300,000 2,279,875 0.02
USD 1,800,000 Easy Tactic Ltd 9.125% 28/7/2022 1,859,801 0.02
Greenland Global Investment Ltd 6.75% 22/5/2019
USD 1,050,000 1,055,250 0.01
Guojing Capital BVI Ltd 3.95% 11/12/2022
USD 1,935,000 1,874,289 0.02
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625%
EUR 2,875,000 3,023,065 0.03
5/12/2022
Knight Castle Investments Ltd 7.99% 23/1/2021
USD 1,198,000 796,798 0.01
Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023
USD 2,500,000 2,439,025 0.02
(Perpetual)*
New Lion Bridge Co Ltd 9.75% 10/10/2020
USD 1,545,000 1,405,950 0.01
New Metro Global Ltd 6.5% 23/4/2021
USD 741,000 743,163 0.01
Poly Real Estate Finance Ltd 4.75% 17/9/2023
USD 3,000,000 3,051,551 0.03
Prime Bloom Holdings Ltd 6.95% 5/7/2022
USD 3,218,000 2,473,636 0.03
69/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英領バージン諸島(続き)
RKPF Overseas 2019 A Ltd 7.875% 1/2/2023*
USD 980,000 996,536 0.01
Rock International Investment Inc 6.625% 27/3/2020
USD 1,189,000 900,665 0.01
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co
USD 657,000 628,253 0.01
Ltd 6.5% 14/6/2021
Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022
USD 4,500,000 4,560,165 0.05
(Zero Coupon)
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 5.25% 30/4/2022
USD 1,370,000 1,392,047 0.01
Studio City Finance Ltd 7.25% 11/2/2024
USD 2,800,000 2,842,000 0.03
Studio City Finance Ltd 8.5% 1/12/2020*
USD 280,000 281,050 0.00
Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)
USD 2,400,000 2,085,000 0.02
Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020* 814,914 0.01
USD 831,000
67,103,672 0.68
カナダ
Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust ‘144A
USD 3,342,657 3,394,594 0.04
’ 5% 15/12/2023
Bank of Montreal 0.25% 17/11/2021
EUR 7,043,000 8,055,812 0.08
Bausch Health Cos Inc 4.5% 15/5/2023
EUR 1,706,000 1,962,643 0.02
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.5% 1/11/2025
USD 568,000 576,520 0.01
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.625% 1/12/2021
USD 855,000 856,817 0.01
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6.5% 15/3/2022
USD 4,978,000 5,156,461 0.05
Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/3/2024
USD 7,190,000 7,603,425 0.08
Brookfield Residential Properties Inc ‘144A’ 6.5%
USD 3,379,000 3,387,447 0.04
15/12/2020
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield
USD 422,000 421,473 0.00
Residential US Corp ‘144A’ 6.125% 1/7/2022
Canbriam Energy Inc ‘144A’ 9.75% 15/11/2019
USD 6,874,000 5,619,495 0.06
Enbridge Inc 4% 1/10/2023
USD 2,975,000 3,031,740 0.03
Frontera Energy Corp ‘144A’ 9.7% 25/6/2023
USD 2,011,000 2,056,247 0.02
Largo Resources Ltd ‘144A’ 9.25% 1/6/2021
USD 620,000 654,875 0.01
Masonite International Corp ‘144A’ 5.625%
USD 5,112,000 5,227,020 0.05
15/3/2023
Masonite International Corp ‘144A’ 5.75%
USD 110,000 110,000 0.00
15/9/2026
NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 4.875% 1/6/2024
USD 4,250,000 4,095,938 0.04
NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 5.25% 1/8/2023
USD 6,147,000 6,147,000 0.06
Stoneway Capital Corp ‘144A’ 10% 1/3/2027*
USD 6,943,824 6,934,485 0.07
Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027*
3,047,670 0.03
USD 3,051,775
68,339,662 0.70
ケイマン諸島
Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)
USD 1,023,000 961,491 0.01
USD 1,197,000 Agile Group Holdings Ltd 8.5% 18/7/2021* 1,253,857 0.01
Ambac LSNI LLC ‘144A’ FRN 12/2/2023
USD 3,810,106 3,852,969 0.04
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9.75%
USD 732,000 731,493 0.01
5/12/2020
ASM Pacific Technology Ltd 2% 28/3/2019
HKD 22,000,000 2,821,770 0.03
Bizlink Holding Inc 1/2/2023 (Zero Coupon)
USD 2,000,000 2,070,828 0.02
Central China Real Estate Ltd 6.875% 23/10/2020
USD 3,800,000 3,795,250 0.04
Central China Real Estate Ltd 7.325% 27/1/2020
USD 1,295,000 1,303,094 0.01
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625% 28/2/2021
USD 1,270,000 1,284,287 0.01
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 7/9/2021
USD 1,805,000 1,841,100 0.02
70/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/2/2023
USD 855,000 843,179 0.01
China Aoyuan Group Ltd 8.5% 23/1/2022*
USD 1,820,000 1,858,675 0.02
China Evergrande Group 4.25% 14/2/2023
HKD 50,000,000 5,958,006 0.06
China Evergrande Group 7% 23/3/2020
USD 3,108,000 3,059,428 0.03
China Evergrande Group 7.5% 28/6/2023*
USD 1,633,000 1,493,101 0.02
China Evergrande Group 8.75% 28/6/2025
USD 4,065,000 3,658,500 0.04
China Huiyuan Juice Group Ltd 6.5% 16/8/2020
USD 516,000 238,084 0.00
China Resources Land Ltd 4.125% 26/2/2029*
USD 1,230,000 1,219,846 0.01
China SCE Group Holdings Ltd 7.45% 17/4/2021*
USD 1,668,000 1,689,370 0.02
China SCE Group Holdings Ltd 8.75% 15/1/2021
USD 1,195,000 1,227,862 0.01
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5% 23/1/2022
USD 4,000,000 3,825,000 0.04
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.375% 2/5/2020
USD 2,800,000 2,817,500 0.03
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875% 23/4/2021*
USD 3,050,000 3,082,993 0.03
Ctrip.com International Ltd 1.25% 15/9/2022
USD 682,000 672,684 0.01
Energuate Trust ‘144A’ 5.875% 3/5/2027
USD 1,431,000 1,371,986 0.01
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.375% 4/10/2021
USD 2,037,000 1,756,913 0.02
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.95% 5/7/2022
USD 1,981,000 1,646,409 0.02
Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375% 8/3/2021
USD 1,780,000 1,620,299 0.02
Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020
USD 1,275,000 1,262,773 0.01
Future Land Development Holdings Ltd 6.5% 12/9/2020
USD 2,500,000 2,526,171 0.03
Future Land Development Holdings Ltd 7.5% 22/1/2021
USD 2,000,000 2,027,500 0.02
FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)
USD 733,000 665,197 0.01
Gol Finance Inc ‘144A’ 7% 31/1/2025
USD 5,173,000 5,015,223 0.05
Harvest International Co 21/11/2022 (Zero Coupon)
HKD 33,000,000 4,259,834 0.04
Jingrui Holdings Ltd 9.45% 23/4/2021
USD 2,500,000 2,292,581 0.02
Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/6/2022
USD 1,398,000 1,195,563 0.01
King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022
USD 2,490,000 2,132,461 0.02
(Perpetual)
Latam Finance Ltd ‘144A’ 7% 1/3/2026
USD 3,158,000 3,172,211 0.03
Logan Property Holdings Co Ltd 6.875% 24/4/2021*
USD 615,000 615,000 0.01
Logan Property Holdings Co Ltd 7.5% 25/8/2022*
USD 970,000 968,624 0.01
Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028
USD 1,250,000 1,184,314 0.01
Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028
USD 840,000 808,575 0.01
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd ‘144A’ 6.35%
USD 1,920,388 1,862,776 0.02
1/12/2021
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd ‘144A’
USD 1,743,978 1,643,699 0.02
6.72% 1/12/2022
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd ‘144A’
USD 55,000 14,369 0.00
7.72% 1/12/2026
Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd ‘144A’ 1/4/2019
USD 289,000 6,864 0.00
(Perpetual) (Zero Coupon)
Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN
USD 4,805,000 4,728,120 0.05
10/10/2020 (Perpetual)
Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027
USD 580,000 559,008 0.01
Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027
USD 3,250,000 3,149,393 0.03
Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027
USD 1,690,000 1,673,688 0.02
Pearl Holding III Ltd 9.5% 11/12/2022
USD 2,200,000 1,721,522 0.02
Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)
USD 2,000,000 1,934,490 0.02
71/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95% 17/4/2021
USD 1,400,000 1,381,687 0.01
Redco Group 13.5% 21/1/2020
USD 1,380,000 1,387,328 0.01
Ronshine China Holdings Ltd 10.5% 1/3/2022
USD 1,090,000 1,093,237 0.01
Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/8/2021
USD 760,000 778,122 0.01
RR 3 Ltd 28/7/2026 (Zero Coupon)
USD 1,500,000 1,079,983 0.01
RR 3 Ltd 28/7/2026 (Zero Coupon)
USD 3,970,000 2,560,094 0.03
Sable International Finance Ltd ‘144A’ 6.875%
USD 2,100,000 2,186,625 0.02
1/8/2022
Saudi Electricity Global Sukuk Co ▶ 4.222%
USD 1,314,000 1,333,053 0.01
27/1/2024
Shui On Development Holding Ltd FRN 4/6/2020
USD 2,000,000 2,075,915 0.02
(Perpetual)
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero
USD 403,165 371,263 0.00
Coupon)
Sunac China Holdings Ltd 6.875% 8/8/2020
USD 1,337,000 1,335,683 0.01
Sunac China Holdings Ltd 8.375% 15/1/2021
USD 1,475,000 1,502,453 0.02
Sunac China Holdings Ltd 8.625% 27/7/2020*
USD 1,311,000 1,340,412 0.01
Times China Holdings Ltd 5.75% 26/4/2022
USD 474,000 452,792 0.00
Times China Holdings Ltd 6.25% 17/1/2021
USD 416,000 415,103 0.00
Times China Holdings Ltd 7.625% 21/2/2022
USD 2,300,000 2,309,981 0.02
Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035
GBP 800,000 935,762 0.01
Transocean Guardian Ltd ‘144A’ 5.875% 15/1/2024
USD 1,030,995 1,052,904 0.01
Transocean Phoenix 2 Ltd ‘144A’ 7.75% 15/10/2024
USD 7,947,200 8,384,296 0.09
Transocean Proteus Ltd ‘144A’ 6.25% 1/12/2024
USD 708,800 727,406 0.01
UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027
EUR 434,700 519,881 0.01
UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/6/2029
EUR 430,000 515,400 0.01
Vale Overseas Ltd 4.375% 11/1/2022*
USD 2,296,000 2,293,130 0.02
VLL International Inc 5.75% 28/11/2024
USD 1,345,000 1,296,849 0.01
Xinyuan Real Estate Co Ltd 8.125% 30/8/2019
USD 500,000 489,852 0.01
Xinyuan Real Estate Co Ltd 9.875% 19/3/2020*
USD 1,442,000 1,344,661 0.01
Yankuang Group Cayman Ltd 4.75% 30/11/2020
USD 2,690,000 2,654,409 0.03
Yuzhou Properties Co Ltd 7.9% 11/5/2021
USD 3,884,000 3,964,438 0.04
Yuzhou Properties Co Ltd 8.625% 23/1/2022
USD 2,000,000 2,057,500 0.02
Zhen Ding Technology Holding Ltd 26/6/2019 (Zero
740,684 0.01
USD 700,000
Coupon)
151,956,833 1.55
中国
Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2.5%
EUR 2,900,000 3,085,006 0.03
20/3/2021
China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029
USD 2,470,000 2,457,490 0.02
China Government Bond 3.3% 4/7/2023
CNH 10,000,000 1,501,541 0.02
China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)
USD 947,000 901,724 0.01
China Railway Construction Corp Ltd 1.5% 21/12/2021
CNY 15,000,000 2,289,064 0.02
Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5.75%
USD 2,000,000 1,887,881 0.02
23/1/2021
Huachen Energy Co Ltd 6.625% 18/5/2020
USD 2,362,000 1,582,540 0.02
Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And
USD 687,000 669,928 0.01
Development Co Ltd 4.375% 4/12/2020
72/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
中国(続き)
Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021
997,183 0.01
USD 1,157,000
15,372,357 0.16
コロンビア
Colombia Government International Bond 4.375%
USD 11,647,000 11,929,440 0.12
12/7/2021
Colombia Government International Bond
USD 8,315,000 8,502,088 0.09
4.5%15/3/2029
Colombian TES 7% 30/6/2032
COP 67,745,200,000 22,007,989 0.22
Colombian TES 7.5% 26/8/2026
COP 54,087,000,000 18,719,902 0.19
Credivalores-Crediservicios SAS ‘144A’ 9.75%
USD 2,996,000 2,667,264 0.03
27/7/2022
Ecopetrol SA 5.875% 28/5/2045
USD 1,341,000 1,349,716 0.01
Transportadora de Gas Internacional SA ESP ‘144A’
USD 2,397,000 2,522,842 0.03
5.55% 1/11/2028
67,699,241 0.69
チェコ共和国
Residomo SRO 3.375% 15/10/2024 3,060,193 0.03
EUR 2,652,000
デンマーク
Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)
USD 970,000 886,405 0.01
Danske Bank A/S ‘144A’ 5% 12/1/2022
USD 2,035,000 2,077,625 0.02
Danske Bank A/S ‘144A’ 5.375% 12/1/2024
USD 500,000 516,158 0.01
DKT Finance ApS 7% 17/6/2023*
EUR 5,015,000 6,171,138 0.06
Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/7/2021*
EUR 2,432,000 2,783,753 0.03
TDC A/S 5% 2/3/2022 164,007 0.00
EUR 130,000
12,599,086 0.13
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD 1,431,000 1,445,310 0.01
30/3/2029
Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028
6,431,073 0.07
USD 6,205,000
7,876,383 0.08
エクアドル
Ecuador Government International Bond 7.875%
5,031,184 0.05
USD 5,300,000
23/1/2028
エジプト
Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75%
EUR 2,781,000 3,062,885 0.03
16/4/2026
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577%
USD 2,078,000 2,075,402 0.02
21/2/2023*
Egypt Government International Bond 5.75% 29/4/2020
USD 7,367,000 7,486,714 0.08
Egypt Government International Bond 6.125%
USD 3,281,000 3,346,620 0.03
31/1/2022
Egypt Government International Bond 6.875%
USD 4,601,000 4,152,402 0.04
30/4/2040
Egypt Government International Bond ‘144A’ 7.6%
USD 2,491,000 2,554,832 0.03
1/3/2029
Egypt Government International Bond ‘144A’ 7.903%
USD 588,000 576,240 0.00
21/2/2048
Egypt Government International Bond ‘144A’ 8.7%
USD 2,999,000 3,115,961 0.03
1/3/2049
73/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
エジプト(続き)
Egypt Treasury Bills 5/3/2019 (Zero Coupon)
EGP 158,900,000 9,055,481 0.09
Egypt Treasury Bills 2/4/2019 (Zero Coupon)
EGP 64,300,000 3,616,023 0.04
Egypt Treasury Bills 30/7/2019 (Zero Coupon)
EGP 51,875,000 2,759,922 0.03
Egypt Treasury Bills 20/8/2019 (Zero Coupon)
EGP 51,875,000 2,744,446 0.03
Egypt Treasury Bills 27/8/2019 (Zero Coupon)
EGP 57,750,000 3,034,213 0.03
Egypt Treasury Bills 5/11/2019 (Zero Coupon) 2,637,922 0.03
EGP 51,875,000
50,219,063 0.51
フランス
Accor SA 2.625% 5/2/2021
EUR 100,000 119,191 0.00
APRR SA 1.125% 15/1/2021
EUR 200,000 232,171 0.00
BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)
EUR 300,000 361,223 0.00
BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*
EUR 1,430,000 1,768,253 0.02
BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)
USD 1,800,000 1,898,604 0.02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole
EUR 400,000 513,847 0.01
Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole
EUR 600,000 814,747 0.01
Groupama 6% 23/1/2027
Capgemini SE 1.75% 1/7/2020
EUR 300,000 347,830 0.00
Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024
EUR 100,000 82,397 0.00
(Perpetual)
Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 7/3/2024
EUR 300,000 346,104 0.00
Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/1/2023
EUR 400,000 468,152 0.01
CMA CGM SA 5.25% 15/1/2025*
EUR 1,340,000 1,349,740 0.01
CMA CGM SA 6.5% 15/7/2022*
EUR 340,000 381,106 0.00
Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025
EUR 100,000 121,049 0.00
(Perpetual)
Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)
EUR 1,427,000 1,756,422 0.02
Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 23/9/2024
USD 2,400,000 2,409,000 0.02
(Perpetual)
Credit Mutuel Arkea SA FRN 25/10/2029
EUR 1,700,000 1,817,373 0.02
Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 9/2/2029
EUR 1,400,000 1,676,663 0.02
Crown European Holdings SA 2.25% 1/2/2023*
EUR 700,000 827,704 0.01
Crown European Holdings SA ‘144A’ 2.25% 1/2/2023
EUR 434,000 513,093 0.01
Crown European Holdings SA 3.375% 15/5/2025
EUR 227,000 275,958 0.00
Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)
EUR 300,000 357,128 0.00
Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)
EUR 400,000 481,733 0.01
EUR 2,000,000 Engie SA FRN 28/2/2025 (Perpetual) 2,342,888 0.02
Europcar Mobility Group 5.75% 15/6/2022
EUR 160,000 187,182 0.00
FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038
EUR 1,800,000 2,047,028 0.02
FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038
EUR 1,700,000 1,928,579 0.02
French Republic Government Bond OAT ‘144A’ 1.5%
EUR 5,850,000 6,469,599 0.07
25/5/2050
HSBC France SA 0.2% 4/9/2021
EUR 11,700,000 13,363,134 0.14
Loxam SAS 3.5% 15/4/2022
EUR 167,000 194,604 0.00
Loxam SAS 3.5% 3/5/2023
EUR 200,000 233,782 0.00
Novafives SAS 5% 15/6/2025*
EUR 200,000 195,607 0.00
Orange SA FRN 7/2/2024 (Perpetual)
EUR 670,000 859,103 0.01
Orano SA 4.875% 23/9/2024
EUR 750,000 899,667 0.01
Paprec Holding SA 4% 31/3/2025*
EUR 322,000 311,068 0.00
74/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
Parts Europe SA FRN 1/5/2022*
EUR 1,203,000 1,371,334 0.01
Parts Europe SA FRN 1/5/2022*
EUR 360,000 408,346 0.01
Parts Europe SA 4.375% 1/5/2022*
EUR 910,000 1,027,287 0.01
Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023
EUR 100,000 112,898 0.00
RCI Banque SA FRN 12/4/2021
EUR 360,000 408,018 0.01
Rexel SA 2.625% 15/6/2024*
EUR 380,000 445,713 0.01
Rexel SA 3.5% 15/6/2023
EUR 511,000 599,431 0.01
Sanofi 21/3/2020 (Zero Coupon)
EUR 500,000 569,702 0.01
Sanofi FRN 21/3/2020
EUR 700,000 798,356 0.01
SMCP Group SAS 5.875% 1/5/2023
EUR 260,496 308,260 0.00
Societe Generale SA ‘144A’ FRN 13/9/2021
USD 248,000 257,300 0.00
(Perpetual)
Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)*
EUR 510,000 628,081 0.01
Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)
EUR 2,000,000 2,547,781 0.03
Solvay Finance SA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*
EUR 300,000 388,748 0.00
SPIE SA 3.125% 22/3/2024*
EUR 300,000 350,619 0.00
Teleperformance 1.875% 2/7/2025
EUR 700,000 803,882 0.01
TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)
EUR 1,760,000 2,058,511 0.02
TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual)
EUR 160,000 191,033 0.00
Unibail-Rodamco SE 0.125% 14/5/2021 1,024,773 0.01
EUR 900,000
62,251,802 0.64
ドイツ
ADLER Real Estate AG 1.5% 6/12/2021
EUR 300,000 342,745 0.00
ADLER Real Estate AG 1.875% 27/4/2023
EUR 600,000 678,418 0.01
ADLER Real Estate AG 2.125% 6/2/2024*
EUR 1,796,000 2,034,942 0.02
ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026*
EUR 1,600,000 1,801,647 0.02
ADLER Real Estate AG 4.75% 8/4/2020
EUR 108,000 123,450 0.00
Bundesobligation 14/4/2023 (Zero Coupon)*
EUR 7,782,110 9,002,956 0.09
Commerzbank AG 1% 4/3/2026
EUR 800,000 902,094 0.01
Daimler AG 0.5% 9/9/2019
EUR 360,000 411,145 0.00
Deutsche Bank AG 1.125% 30/8/2023*
EUR 2,175,000 2,506,245 0.03
Deutsche Bank AG 2.95% 20/8/2020*
USD 1,815,000 1,782,305 0.02
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%
EUR 12,472,000 16,143,901 0.16
15/4/2026*
Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/4/2023
EUR 2,400,000 2,672,567 0.03
(Perpetual)
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.6% 22/2/2027
EUR 100,000 119,821 0.00
IHO Verwaltungs GmbH 3.25% 15/9/2023*
EUR 396,423 458,945 0.00
IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028
EUR 6,500,000 6,929,245 0.07
Mahle GmbH 2.5% 14/5/2021
EUR 200,000 232,490 0.00
Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/3/2020
EUR 155,000 184,964 0.00
Nidda BondCo GmbH 7.25% 30/9/2025
EUR 599,000 696,387 0.01
Platin 1426 GmbH 5.375% 15/6/2023
EUR 1,579,000 1,715,709 0.02
RWE AG FRN 21/4/2075
EUR 1,384,000 1,590,722 0.02
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026
EUR 504,000 590,072 0.01
Tele Columbus AG 3.875% 2/5/2025*
EUR 800,000 810,793 0.01
75/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ(続き)
thyssenkrupp AG 1.375% 3/3/2022
EUR 1,100,000 1,231,999 0.01
thyssenkrupp AG 2.5% 25/2/2025*
EUR 200,000 223,174 0.00
thyssenkrupp AG 2.875% 22/2/2024
EUR 5,839,000 6,664,816 0.07
Unitymedia GmbH 3.75% 15/1/2027
EUR 3,292,000 3,942,079 0.04
Unitymedia GmbH ‘144A’ 6.125% 15/1/2025
USD 400,000 416,540 0.00
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW
EUR 182,000 218,319 0.00
GmbH 3.5% 15/1/2027
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW
EUR 600,000 713,771 0.01
GmbH 4% 15/1/2025
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW
USD 7,281,000 7,500,886 0.08
GmbH ‘144A’ 5% 15/1/2025
Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW
EUR 856,800 1,081,067 0.01
GmbH 6.25% 15/1/2029*
Volkswagen Bank GmbH 0.625% 8/9/2021*
EUR 2,500,000 2,843,566 0.03
Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/4/2021*
EUR 2,451,000 2,778,175 0.03
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 16/2/2021 1,417,099 0.01
EUR 1,250,000
80,763,054 0.82
ギリシャ
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 3.375%
EUR 805,000 924,859 0.01
15/2/2025
Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 3.45%
EUR 7,845,000 9,193,728 0.09
2/4/2024
Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/1/2023
EUR 293,760 350,475 0.00
Hellenic Republic Government Bond 3.75% 30/1/2028*
EUR 717,658 823,846 0.01
Hellenic Republic Government Bond 3.9% 30/1/2033
EUR 750,012 825,808 0.01
Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037
EUR 1,794,193 1,917,671 0.02
Hellenic Republic Government Bond 4.2% 30/1/2042 1,794,783 0.02
EUR 1,678,985
15,831,170 0.16
ガーンジー
Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through
USD 467,196 467,183 0.00
Trust ‘144A’ 5.25% 30/5/2023
EFG International Guernsey Ltd FRN 5/4/2027
USD 2,525,000 2,455,205 0.03
Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025 239,211 0.00
EUR 236,000
3,161,599 0.03
香港
USD 4,600,000 Bagan Capital Ltd 23/9/2021 (Zero Coupon) 4,549,699 0.05
Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020
USD 1,550,000 1,558,796 0.02
(Perpetual)
China City Construction International Co Ltd
CNH 917,253 8,565 0.00
(Defaulted) 5.35% 3/7/2017
Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027
USD 2,205,000 2,139,688 0.02
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/3/2023
USD 6,425,000 6,591,457 0.07
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/3/2028
USD 607,000 635,860 0.01
CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020
USD 6,047,000 6,103,781 0.06
GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/2/2024
USD 2,775,000 2,789,283 0.03
HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4.25% 7/4/2020
USD 2,443,000 2,426,131 0.02
Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN
USD 1,430,000 1,007,235 0.01
27/4/2019 (Perpetual)
Hubei Science & Technology Investment Group Hong
USD 484,000 471,772 0.00
Kong Ltd 4.375% 5/3/2021
76/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
香港(続き)
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd
1,740,557 0.02
USD 1,846,000
FRN 14/9/2022 (Perpetual)
30,022,824 0.31
インド
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4%
USD 985,000 912,041 0.01
30/7/2027*
Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026
USD 2,487,000 2,239,209 0.02
Food Corp of India 9.95% 7/3/2022
INR 400,000,000 5,934,609 0.06
Oil India Ltd 5.125% 4/2/2029
USD 2,710,000 2,783,508 0.03
Power Finance Corp Ltd 3.75% 6/12/2027
USD 6,093,000 5,395,037 0.06
Power Finance Corp Ltd 7.44% 11/6/2027
INR 500,000,000 6,423,069 0.07
REC Ltd (Restricted) 4.625% 22/3/2028
USD 2,462,000 2,422,863 0.02
Suzlon Energy Ltd (Step-up coupon) 5.75% 16/7/2019
USD 1,500,000 1,215,000 0.01
Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up
USD 116,049 37,157 0.00
coupon) 2.8% 31/12/2020
Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3.75% 6/2/2023 1,153,337 0.01
USD 1,225,000
28,515,830 0.29
インドネシア
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 13/2/2022
USD 535,000 547,706 0.01
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.71%
USD 6,172,000 6,531,516 0.07
15/11/2023
Indonesia Government International Bond 3.7%
USD 6,025,000 6,053,680 0.06
8/1/2022*
Indonesia Government International Bond 3.75%
USD 11,647,000 11,705,235 0.12
25/4/2022*
Indonesia Government International Bond 4.75%
USD 10,548,000 11,028,999 0.11
11/2/2029
Indonesia Government International Bond 4.875%
USD 7,462,000 7,706,030 0.08
5/5/2021
Indonesia Government International Bond 4.875%
USD 4,185,000 4,321,013 0.04
5/5/2021
Indonesia Government International Bond 5.35%
USD 2,900,000 3,112,544 0.03
11/2/2049*
Indonesia Government International Bond 5.875%
USD 5,882,000 6,065,812 0.06
13/3/2020*
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028
IDR 500,720,000,000 31,749,936 0.32
IDR 6,668,000,000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033 413,565 0.01
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038
IDR 327,036,000,000 21,593,698 0.22
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029
IDR 271,160,000,000 19,886,191 0.20
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036
IDR 70,374,000,000 5,052,771 0.05
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034
IDR 160,411,000,000 11,662,367 0.12
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039
IDR 162,909,000,000 11,704,932 0.12
Jasa Marga Persero Tbk PT 7.5% 11/12/2020
IDR 26,400,000,000 1,792,685 0.02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45%
USD 5,000,000 5,010,725 0.05
20/2/2029
Wijaya Karya Persero Tbk PT 7.7% 31/1/2021
1,901,528 0.02
IDR 28,140,000,000
167,840,933 1.71
国際機関
European Investment Bank 1.375% 15/9/2021 475,039 0.00
EUR 400,000
アイルランド
Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)
EUR 1,826,000 2,241,918 0.02
77/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025
EUR 743,000 874,467 0.01
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA
EUR 1,575,000 1,847,597 0.02
Inc 4.125% 15/5/2023*
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA
USD 3,206,000 3,189,970 0.03
Inc ‘144A’ 4.25% 15/9/2022
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA
USD 6,911,000 6,954,194 0.07
Inc ‘144A’ 4.625% 15/5/2023*
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA
GBP 3,192,000 3,934,090 0.04
Inc 4.75% 15/7/2027
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA
EUR 805,000 976,941 0.01
Inc 6.75% 15/5/2024
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA
USD 250,000 261,250 0.00
Inc ‘144A’ 7.25% 15/5/2024
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 150,000 156,964 0.00
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 150,000 148,279 0.00
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 550,000 459,107 0.00
Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031
EUR 760,000 754,727 0.01
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 1,400,000 1,553,862 0.02
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 600,000 614,791 0.01
Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)
EUR 1,550,000 1,884,419 0.02
Bank of Ireland FRN 11/6/2024
EUR 832,000 956,139 0.01
Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027
GBP 500,000 629,280 0.01
Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*
USD 1,950,000 1,812,554 0.02
Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031
EUR 340,000 371,617 0.00
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2
EUR 490,000 539,970 0.00
Ltd FRN 17/11/2031
Caterpillar International Finance DAC 0.75%
EUR 100,000 115,149 0.00
13/10/2020
CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032
EUR 1,120,000 888,459 0.01
eircom Finance DAC 4.5% 31/5/2022
EUR 462,000 538,696 0.00
Halcyon Loan Advisors European Funding FRN
EUR 700,000 786,543 0.01
18/10/2031
Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031
EUR 1,350,000 1,446,354 0.01
Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031
EUR 710,000 807,078 0.01
OZLME IV DAC FRN 27/7/2032
EUR 720,000 798,084 0.01
Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031
EUR 1,420,000 1,613,658 0.02
EUR 300,000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 1/2/2024 356,394 0.00
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/1/2026
EUR 574,000 678,345 0.01
Taurus 2016-2 DEU DAC ‘Series 2016-DE2 C’ FRN
EUR 596,440 679,618 0.01
3/1/2027
Taurus 2016-2 DEU DAC ‘Series 2016-DE2 D’ FRN
EUR 633,827 723,181 0.01
3/1/2027
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.5%
GBP 693,000 925,211 0.01
15/9/2024
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC
1,545,736 0.02
GBP 1,140,000
5.75% 15/4/2023*
42,064,642 0.43
マン島
Gohl Capital Ltd 4.25% 24/1/2027 2,635,883 0.03
USD 2,713,000
イタリア
Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual)
GBP 100,000 137,103 0.00
78/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
イタリア(続き)
Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042
EUR 1,200,000 1,621,908 0.02
Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047
EUR 203,000 251,709 0.00
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 4/5/2026
EUR 700,000 849,372 0.01
Banca Carige SpA 0.75% 26/7/2020
EUR 1,700,000 1,934,395 0.02
Banco BPM SpA 1.75% 24/4/2023
EUR 730,000 815,470 0.01
Banco BPM SpA 2.75% 27/7/2020
EUR 600,000 700,698 0.01
Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/4/2023
EUR 800,000 925,598 0.01
Enel SpA FRN 10/9/2075
GBP 297,000 425,039 0.00
Guala Closures SpA/Italy FRN 15/4/2024*
EUR 274,000 315,140 0.00
Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*
EUR 4,700,000 5,550,916 0.06
Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*
EUR 8,410,000 10,232,441 0.10
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/3/2028
EUR 455,000 484,003 0.01
Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/7/2020
EUR 150,000 180,938 0.00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2.7%
EUR 7,300,000 7,074,661 0.07
1/3/2047
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 1/12/2028*
EUR 40,213,000 45,940,118 0.47
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 1/4/2024
EUR 551,000 666,287 0.01
Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023*
EUR 562,000 645,796 0.01
Nexi Capital SpA 4.125% 1/11/2023*
EUR 820,000 958,810 0.01
Sisal Group SpA 7% 31/7/2023*
EUR 1,810,000 2,127,844 0.02
Taurus 2018-1 IT SRL ‘Series 2018-IT1 A’ FRN
EUR 5,550,000 6,230,761 0.06
18/5/2030
Taurus 2018-1 IT SRL ‘Series 2018-IT1 B’ FRN
EUR 1,205,000 1,338,786 0.01
18/5/2030
Telecom Italia SpA/Milano 1.125% 26/3/2022
EUR 2,900,000 3,160,109 0.03
Telecom Italia SpA/Milano 3.25% 16/1/2023
EUR 1,155,000 1,353,498 0.01
Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024
EUR 954,000 1,109,706 0.01
Telecom Italia SpA/Milano 4.875% 25/9/2020
EUR 380,000 460,963 0.01
Telecom Italia SpA/Milano ‘144A’ 5.303% 30/5/2024
USD 1,218,000 1,195,162 0.01
Telecom Italia SpA/Milano 5.875% 19/5/2023
GBP 200,000 277,890 0.00
UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*
EUR 950,000 1,061,163 0.01
UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)
EUR 2,140,000 2,697,964 0.03
UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)
EUR 1,755,000 1,935,386 0.02
EUR 1,512,000 UniCredit SpA FRN 28/10/2025 1,799,804 0.02
UniCredit SpA FRN 3/1/2027*
EUR 600,000 702,836 0.01
UniCredit SpA FRN 20/2/2029
EUR 2,270,000 2,615,791 0.03
UniCredit SpA ‘144A’ 6.572% 14/1/2022
USD 7,585,000 7,781,596 0.08
Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029
EUR 2,700,000 3,083,892 0.03
Wind Tre SpA FRN 20/1/2024
EUR 300,000 321,915 0.00
Wind Tre SpA 3.125% 20/1/2025
EUR 800,000 842,066 0.01
Wind Tre SpA ‘144A’ 5% 20/1/2026 953,562 0.01
USD 1,100,000
120,761,096 1.23
日本
ANA Holdings Inc 16/9/2022 (Zero Coupon)
JPY 20,000,000 182,359 0.00
ANA Holdings Inc 19/9/2024 (Zero Coupon)
JPY 160,000,000 1,480,629 0.02
Daio Paper Corp 17/9/2020 (Zero Coupon)
JPY 240,000,000 2,172,792 0.02
Ezaki Glico Co Ltd 30/1/2024 (Zero Coupon)
JPY 40,000,000 367,640 0.00
79/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本(続き)
HIS Co Ltd 30/8/2019 (Zero Coupon)
JPY 40,000,000 369,256 0.00
HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)
JPY 150,000,000 1,457,359 0.01
Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon)
JPY 290,000,000 2,594,685 0.03
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2027
JPY 11,530,400,000 109,088,879 1.11
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028
JPY 3,790,600,000 35,598,995 0.36
Kansai Paint Co Ltd 17/6/2022 (Zero Coupon)
JPY 230,000,000 2,094,023 0.02
LINE Corp 19/9/2025 (Zero Coupon)
JPY 230,000,000 1,907,190 0.02
LIXIL Group Corp 4/3/2020 (Zero Coupon)
JPY 230,000,000 2,026,067 0.02
LIXIL Group Corp 4/3/2022 (Zero Coupon)
JPY 100,000,000 868,876 0.01
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero
JPY 490,000,000 4,427,771 0.05
Coupon)
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero
JPY 140,000,000 1,276,403 0.01
Coupon)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 7/3/2029
USD 5,815,000 5,837,605 0.06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/7/2023
USD 9,270,000 9,415,370 0.10
Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd FRN 6/3/2029
USD 375,000 376,597 0.00
(Perpetual)
Resorttrust Inc 1/12/2021 (Zero Coupon)
JPY 230,000,000 2,015,719 0.02
SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)
JPY 180,000,000 1,676,823 0.02
Shimizu Corp 16/10/2020 (Zero Coupon)
JPY 150,000,000 1,354,031 0.01
Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023
USD 600,000 570,000 0.01
SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)
USD 200,000 179,250 0.00
SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)*
USD 950,000 836,057 0.01
SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023
EUR 3,805,000 4,590,254 0.05
SoftBank Group Corp 4.75% 30/7/2025
EUR 581,000 702,663 0.01
SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028
EUR 1,355,000 1,599,747 0.02
T&D Holdings Inc 5/6/2020 (Zero Coupon)
JPY 240,000,000 2,146,516 0.02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022
EUR 2,925,000 3,368,836 0.03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020
EUR 725,000 827,538 0.01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022
EUR 775,000 894,499 0.01
Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero
JPY 320,000,000 2,859,318 0.03
Coupon)
Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon)
JPY 120,000,000 1,072,876 0.01
Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020 2,951,250 0.03
USD 3,000,000
209,187,873 2.13
ジャージー
AA Bond Co Ltd 2.75% 31/7/2023
GBP 3,277,000 3,878,854 0.04
AA Bond Co Ltd 4.249% 31/7/2020
GBP 510,000 687,752 0.01
GBP 440,000 AA Bond Co Ltd 4.875% 31/7/2024 567,833 0.01
Avis Budget Finance Plc 4.75% 30/1/2026
EUR 1,236,000 1,426,405 0.01
CPUK Finance Ltd 4.25% 28/8/2022
GBP 6,638,000 8,784,927 0.09
CPUK Finance Ltd 4.875% 28/8/2025
GBP 157,000 204,348 0.00
Ensco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024
USD 890,000 728,894 0.01
HBOS Capital Funding LP 6.85% 23/6/2019 (Perpetual)
USD 2,200,000 2,224,750 0.02
Intu Jersey 2 Ltd 2.875% 1/11/2022
GBP 500,000 549,403 0.01
LHC3 Plc 4.125% 15/8/2024*
EUR 3,017,501 3,481,780 0.04
80/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ジャージー(続き)
Lincoln Finance Ltd 6.875% 15/4/2021
EUR 442,000 516,322 0.00
Tullow Oil Jersey Ltd 6.625% 12/7/2021 2,396,660 0.02
USD 2,000,000
25,447,928 0.26
ルクセンブルグ
Allergan Funding SCS 3.8% 15/3/2025
USD 13,710,000 13,543,145 0.14
Altice Financing SA 5.25% 15/2/2023*
EUR 500,000 585,853 0.01
Altice Financing SA ‘144A’ 6.625% 15/2/2023
USD 1,559,000 1,597,975 0.02
Altice Financing SA ‘144A’ 7.5% 15/5/2026
USD 3,970,000 3,831,050 0.04
Altice Finco SA 4.75% 15/1/2028
EUR 1,510,000 1,458,641 0.02
Altice Finco SA ‘144A’ 7.625% 15/2/2025
USD 1,230,000 1,093,162 0.01
Altice Luxembourg SA ‘144A’ 7.75% 15/5/2022
USD 409,000 406,955 0.01
Aramark International Finance Sarl 3.125% 1/4/2025
EUR 210,000 249,715 0.00
ArcelorMittal 2.875% 6/7/2020*
EUR 2,432,000 2,862,378 0.03
ArcelorMittal 3% 9/4/2021
EUR 855,000 1,025,219 0.01
ArcelorMittal 5.25% 5/8/2020
USD 180,000 184,339 0.00
B&M European Value Retail SA 4.125% 1/2/2022*
GBP 700,000 935,878 0.01
BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021
EUR 505,000 582,393 0.01
Cabot Financial Luxembourg SA 6.5% 1/4/2021
GBP 100,000 131,809 0.00
Cabot Financial Luxembourg SA 7.5% 1/10/2023
GBP 900,000 1,162,538 0.01
Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023*
EUR 282,000 337,915 0.00
Codere Finance 2 Luxembourg SA ‘144A’ 7.625%
USD 220,000 207,403 0.00
1/11/2021
ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 1/8/2023*
EUR 1,734,000 1,993,019 0.02
DEA Finance SA 7.5% 15/10/2022
EUR 1,780,000 2,126,455 0.02
Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022
USD 2,980,780 2,953,402 0.03
European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021
EUR 600,000 681,170 0.01
Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 15/7/2022
EUR 819,000 1,028,315 0.01
Fiat Chrysler Finance Europe SA 6.75% 14/10/2019
EUR 280,000 331,526 0.00
FMC Finance VII SA 5.25% 15/2/2021
EUR 150,000 186,311 0.00
Garfunkelux Holdco 2 SA 11% 1/11/2023*
GBP 300,000 324,235 0.00
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023
EUR 360,000 340,141 0.00
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.5% 1/8/2022*
EUR 850,000 861,530 0.01
Garfunkelux Holdco 3 SA 8.5% 1/11/2022
GBP 917,000 1,076,306 0.01
EUR 300,000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/6/2024* 361,474 0.00
Hidrovias International Finance SARL ‘144A’ 5.95%
USD 2,863,000 2,669,747 0.03
24/1/2025
Horizon Parent Holdings Sarl 8.25% 15/2/2022
EUR 325,000 381,169 0.01
INEOS Group Holdings SA 5.375% 1/8/2024*
EUR 1,050,000 1,216,169 0.01
Intelsat Connect Finance SA ‘144A’ 9.5%
USD 2,143,000 2,094,783 0.02
15/2/2023*
Intelsat Jackson Holdings SA ‘144A’ 8% 15/2/2024
USD 139,000 145,429 0.00
Intelsat SA ‘144A’ 4.5% 15/6/2025
USD 458,000 733,452 0.01
Klabin Finance SA ‘144A’ 4.875% 19/9/2027
USD 4,689,000 4,477,995 0.05
Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023
EUR 67,000 75,984 0.00
Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027
EUR 1,000,000 1,081,309 0.01
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 6.625%
USD 1,800,000 1,858,932 0.02
15/10/2026
81/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15/6/2021*
EUR 200,000 227,283 0.00
Pacific Drilling SA ‘144A’ 8.375% 1/10/2023
USD 4,282,000 4,314,115 0.05
Puma International Financing SA ‘144A’ 5%
USD 4,682,000 4,025,987 0.04
24/1/2026
EUR 3,203,000 Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025* 3,821,940 0.04
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025
USD 3,202,000 3,262,038 0.03
SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)*
EUR 2,500,000 2,964,084 0.03
SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)
EUR 200,000 242,716 0.00
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033
USD 1,020,000 953,700 0.01
Telecom Italia Capital SA 7.175% 18/6/2019
USD 370,000 374,740 0.00
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/1/2033
EUR 353,000 498,373 0.01
Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4.875% 15/7/2027
EUR 1,764,000 2,163,165 0.02
Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC ‘144A
USD 1,498,000 1,314,495 0.01
’ 5.75% 15/7/2025
81,357,857 0.83
マレーシア
1MDB Energy Ltd 5.99% 11/5/2022
USD 1,600,000 1,658,000 0.02
Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)
USD 8,874,000 9,061,095 0.09
Press Metal Labuan Ltd 4.8% 30/10/2022
USD 472,000 455,825 0.00
TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 1/11/2028
USD 850,000 871,169 0.01
Top Glove Labuan Ltd 2% 1/3/2024 2,740,500 0.03
USD 2,800,000
14,786,589 0.15
モルディブ
Republic of Maldives Ministry of Finance and
2,343,600 0.02
USD 2,480,000
Treasury Bond 7% 7/6/2022
モーリシャス
Greenko Investment Co 4.875% 16/8/2023
USD 3,288,000 3,098,940 0.03
UPL Corp Ltd 4.5% 8/3/2028*
4,190,990 0.04
USD 4,445,000
7,289,930 0.07
メキシコ
Axtel SAB de CV 6.375% 14/11/2024
USD 1,406,000 1,371,201 0.01
Axtel SAB de CV ‘144A’ 6.375% 14/11/2024
USD 4,177,000 4,073,619 0.04
Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman ‘144A’
USD 1,529,000 1,513,710 0.02
FRN 6/7/2022 (Perpetual)
Controladora Mabe SA de CV ‘144A’ 5.6% 23/10/2028
USD 2,381,000 2,374,131 0.02
Cydsa SAB de CV ‘144A’ 6.25% 4/10/2027
USD 4,376,000 4,148,754 0.04
Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027
USD 5,122,000 4,996,409 0.05
Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026
MXN 634,876 2,898,960 0.03
Mexican Bonos 6.5% 10/6/2021
MXN 1,500,000 7,566,924 0.08
Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027
MXN 2,443,142 12,264,532 0.12
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034
MXN 935,505 4,566,991 0.05
Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029
MXN 1,386,609 7,369,539 0.07
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038
MXN 1,255,000 6,460,857 0.07
Mexican Bonos 10% 20/11/2036
MXN 1,200,000 7,069,169 0.07
Mexico Government International Bond 3.75%
USD 5,682,000 5,454,720 0.06
11/1/2028
Mexico Government International Bond 4.5% 22/4/2029
USD 12,352,000 12,466,256 0.13
82/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
Mexico Government International Bond 5.75%
USD 7,670,000 7,585,630 0.08
12/10/2110
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046
USD 11,905,000 9,464,475 0.10
Petroleos Mexicanos 6.375% 4/2/2021*
USD 2,945,000 3,036,295 0.03
USD 1,458,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/9/2047 1,277,062 0.01
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026
USD 8,750,000 8,758,750 0.09
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR ‘144A’ FRN
USD 1,111,000 951,688 0.01
29/1/2025 (Perpetual)
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR ‘144A’
1,497,854 0.02
USD 1,529,000
7.25% 27/9/2023
117,167,526 1.20
モンゴル
Energy Resources LLC FRN 30/9/2022
USD 473,991 459,179 0.01
Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9.75% 29/1/2022 1,109,625 0.01
USD 1,100,000
1,568,804 0.02
オランダ
EUR 1,600,000 ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual) 1,911,166 0.02
ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)
EUR 2,800,000 3,047,538 0.03
ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/4/2021
EUR 2,432,000 3,120,759 0.03
ALME Loan Funding V BV FRN 15/7/2031
EUR 700,000 789,906 0.01
AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)
USD 750,000 704,062 0.01
ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)*
EUR 3,000,000 3,427,708 0.04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75%
EUR 700,000 825,824 0.01
15/1/2025*
Cable & Wireless International Finance BV 8.625%
GBP 460,000 613,996 0.01
25/3/2019
Cairn CLO IX BV FRN 21/3/2032
EUR 300,000 328,412 0.00
Cairn CLO IX BV FRN 21/3/2032
EUR 600,000 652,152 0.01
Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)
EUR 907,000 1,085,034 0.01
Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)
EUR 400,000 503,414 0.01
Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)
EUR 1,800,000 2,108,353 0.02
Diamond BC BV 5.625% 15/8/2025*
EUR 220,000 228,056 0.00
E.ON International Finance BV 5.75% 7/5/2020
EUR 150,000 182,543 0.00
Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)
EUR 500,000 566,048 0.01
Enel Finance International NV ‘144A’ 3.625%
USD 415,000 384,079 0.00
25/5/2027
Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/7/2026
EUR 1,569,000 1,825,055 0.02
Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/4/2020
USD 573,000 578,730 0.01
Heineken NV 1.25% 10/9/2021
EUR 360,000 420,917 0.00
EUR 2,136,000 Hertz Holdings Netherlands BV 5.5% 30/3/2023 2,495,603 0.03
Iberdrola International BV FRN 12/2/2025
EUR 4,000,000 4,649,644 0.05
(Perpetual)
ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)
USD 420,000 420,000 0.00
ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)
USD 4,955,000 4,948,534 0.05
ING Groep NV FRN 22/3/2028
USD 1,800,000 1,800,828 0.02
Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025
EUR 967,000 1,126,033 0.01
InterXion Holding NV 4.75% 15/6/2025
EUR 1,779,000 2,148,530 0.02
Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/3/2021*
EUR 360,000 409,751 0.00
LeasePlan Corp NV 1% 25/2/2022
EUR 500,000 570,585 0.01
83/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Marfrig Holdings Europe BV ‘144A’ 8% 8/6/2023
USD 2,290,000 2,381,600 0.02
Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)*
EUR 2,100,000 2,526,836 0.03
Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)
EUR 1,300,000 1,494,885 0.02
NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)
EUR 350,000 421,466 0.00
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022
USD 7,517,000 7,518,729 0.08
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 15/6/2020
USD 7,898,000 7,975,400 0.08
NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 15/6/2020*
USD 200,000 201,960 0.00
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021
USD 11,690,000 11,783,239 0.12
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022
USD 200,000 204,456 0.00
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 1/6/2023
USD 525,000 536,445 0.01
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.875% 1/3/2024
USD 1,735,000 1,789,635 0.02
OCI NV 5% 15/4/2023*
EUR 2,384,000 2,866,824 0.03
Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/1/2028
USD 1,337,000 1,362,336 0.01
Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/1/2022
USD 647,000 683,555 0.01
Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/3/2044*
USD 2,560,000 2,739,469 0.03
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027*
USD 4,294,000 4,731,559 0.05
Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026
USD 4,000 4,719 0.00
Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021
EUR 3,936,000 4,692,327 0.05
(Perpetual)*
Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075*
EUR 804,000 985,914 0.01
Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)
USD 538,000 506,362 0.01
SABIC Capital II BV ‘144A’ 4% 10/10/2023
USD 2,951,000 2,987,887 0.03
SABIC Capital II BV 4.5% 10/10/2028*
USD 1,302,000 1,342,362 0.01
Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)
EUR 4,200,000 4,917,052 0.05
Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)
GBP 400,000 564,021 0.01
Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)
EUR 900,000 1,186,140 0.01
Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)*
EUR 4,000,000 4,739,256 0.05
Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)
EUR 400,000 438,395 0.00
Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)
EUR 1,900,000 2,416,607 0.02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1.7%
USD 1,107,000 1,099,002 0.01
19/7/2019
Unilever NV 1.75% 5/8/2020
EUR 215,000 251,203 0.00
United Group BV FRN 1/7/2023
EUR 1,274,000 1,464,176 0.01
United Group BV 4.375% 1/7/2022*
EUR 1,071,000 1,242,089 0.01
United Group BV 4.875% 1/7/2024
EUR 2,444,000 2,835,897 0.03
UPC Holding BV 3.875% 15/6/2029
EUR 2,566,000 3,070,115 0.03
UPC Holding BV ‘144A’ 5.5% 15/1/2028
USD 1,980,000 1,994,850 0.02
Volkswagen International Finance NV FRN 30/3/2019
EUR 400,000 455,409 0.00
Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022
EUR 1,400,000 1,570,464 0.02
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/3/2021
EUR 2,500,000 2,844,699 0.03
Volkswagen International Finance NV 2% 26/3/2021
EUR 1,105,000 1,297,751 0.01
Ziggo Bond Co BV 4.625% 15/1/2025
EUR 1,250,000 1,456,941 0.01
Ziggo Bond Co BV 7.125% 15/5/2024
EUR 653,000 780,024 0.01
Ziggo BV 4.25% 15/1/2027*
EUR 1,520,000 1,785,016 0.02
Ziggo BV ‘144A’ 5.5% 15/1/2027
8,120,612 0.08
USD 8,437,000
146,140,944 1.49
84/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ナイジェリア
Nigeria Government Bond 2/5/2019 (Zero Coupon)
NGN 301,280,000 806,262 0.01
Nigeria Government Bond 4/7/2019 (Zero Coupon)
NGN 301,280,000 788,056 0.01
Nigeria Government Bond 15/8/2019 (Zero Coupon)
NGN 602,560,000 1,549,636 0.01
Nigeria Government International Bond ‘144A’
USD 3,615,000 4,012,975 0.04
9.248% 21/1/2049
7,156,929 0.07
ノルウェー
DNB Bank ASA FRN 26/3/2020 (Perpetual)
USD 400,000 399,344 0.00
SpareBank 1 SMN 0.75% 8/6/2021 874,820 0.01
EUR 760,000
1,274,164 0.01
オマーン
Oman Sovereign Sukuk SAOC ‘144A’ 5.932%
9,361,156 0.10
USD 9,360,000
31/10/2025*
パナマ
AES Panama SRL ‘144A’ 6% 25/6/2022*
USD 624,000 643,644 0.01
Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo
USD 499,000 487,772 0.01
Taca Holdings Ltd 8.375% 10/5/2020
Promerica Financial Corp ‘144A’ 9.7% 14/5/2024 3,302,810 0.03
USD 3,254,000
4,434,226 0.05
ペルー
Orazul Energy Egenor S en C por A ‘144A’ 5.625%
USD 2,863,000 2,684,062 0.03
28/4/2027
Peruvian Government International Bond 4.125%
13,978,250 0.14
USD 13,156,000
25/8/2027*
16,662,312 0.17
フィリピン
Philippine Government International Bond 3.75%
7,583,826 0.08
USD 7,473,000
14/1/2029
ポルトガル
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted)
EUR 200,000 69,440 0.00
2.625% 8/5/2017
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4%
EUR 20,500,000 6,767,535 0.07
21/1/2019
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted)
EUR 2,000,000 660,247 0.01
4.75% 15/1/2018
EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079
EUR 3,100,000 3,674,352 0.04
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos
EUR 500,000 571,968 0.01
SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos
EUR 900,000 1,052,959 0.01
SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos
EUR 6,915,630 8,007,268 0.08
SA/Volta IV 2.423% 12/2/2021
TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos
16,051,706 0.16
EUR 14,091,600
SA/Volta V 0.85% 12/2/2022
36,855,475 0.38
カタール
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028 1,330,335 0.01
USD 1,258,000
ロシア連邦
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/5/2029
RUB 644,652,000 8,887,869 0.09
85/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ロシア連邦(続き)
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/1/2028
RUB 863,170,000 12,241,360 0.12
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/3/2029 7,620,600 0.08
USD 7,800,000
28,749,829 0.29
サウジアラビア
Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375%
USD 17,316,000 17,688,294 0.18
16/4/2029*
Saudi Government International Bond ‘144A’ 5.25%
USD 10,029,000 10,518,475 0.11
16/1/2050*
Saudi Government International Bond 5.25% 16/1/2050 1,383,375 0.01
USD 1,319,000
29,590,144 0.30
シンガポール
Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022
USD 5,333 4,485 0.00
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25% 26/4/2021*
USD 1,301,000 1,341,346 0.01
LLPL Capital Pte Ltd ‘144A’ 6.875% 4/2/2039
USD 3,481,000 3,589,781 0.04
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 4/2/2039
USD 2,000,000 2,062,500 0.02
Medco Straits Services Pte Ltd 8.5% 17/8/2022*
USD 4,075,000 4,263,582 0.04
Mulhacen Pte Ltd 6.5% 1/8/2023
EUR 6,293,000 7,172,639 0.07
SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7.75% 23/1/2023
USD 2,555,000 2,427,250 0.03
United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual) 3,145,832 0.03
USD 3,325,000
24,007,415 0.24
南アフリカ
Republic of South Africa Government Bond 6.25%
ZAR 169,036,000 8,715,237 0.09
31/3/2036*
Republic of South Africa Government Bond 8%
ZAR 71,435,400 4,678,162 0.05
31/1/2030
Republic of South Africa Government Bond 8.75%
ZAR 95,806,000 6,168,937 0.06
31/1/2044
Republic of South Africa Government Bond 8.75%
ZAR 210,825,000 13,565,972 0.14
28/2/2048
Republic of South Africa Government Bond 9%
ZAR 151,895,264 10,083,682 0.10
31/1/2040
Republic of South Africa Government International
USD 6,459,000 6,297,687 0.07
Bond 4.85% 27/9/2027
Republic of South Africa Government International
17,806,011 0.18
USD 17,645,000
Bond 6.875% 27/5/2019
67,315,688 0.69
韓国
Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047
USD 1,994,000 1,853,489 0.02
Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon)
KRW 1,600,000,000 1,441,180 0.02
KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048
USD 3,200,000 3,075,144 0.03
LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)
EUR 1,100,000 1,292,915 0.01
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023
USD 2,900,000 2,955,800 0.03
(Perpetual)
Woori Bank 5.125% 6/8/2028 1,970,245 0.02
USD 1,900,000
12,588,773 0.13
スペイン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 18/2/2020
EUR 600,000 705,499 0.01
(Perpetual)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021
EUR 4,600,000 5,915,140 0.06
(Perpetual)
Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)
EUR 2,600,000 2,797,300 0.03
86/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スペイン(続き)
Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028
EUR 300,000 343,085 0.00
Banco de Sabadell SA 5.625% 6/5/2026*
EUR 3,800,000 4,508,349 0.05
Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)
EUR 800,000 975,982 0.01
Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)
EUR 1,600,000 1,547,092 0.02
Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)
EUR 1,400,000 1,566,958 0.02
Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*
EUR 2,600,000 2,922,082 0.03
Bankia SA FRN 22/5/2024
EUR 600,000 692,262 0.01
Bankia SA FRN 15/2/2029
EUR 1,100,000 1,261,873 0.01
Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031
EUR 400,000 404,847 0.00
Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031
EUR 1,100,000 1,209,639 0.01
CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)
EUR 6,200,000 7,369,913 0.08
CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)
EUR 800,000 796,641 0.01
CaixaBank SA FRN 14/7/2028
EUR 200,000 229,056 0.00
CaixaBank SA FRN 17/4/2030
EUR 2,200,000 2,355,875 0.02
CaixaBank SA 1.75% 24/10/2023
EUR 800,000 910,203 0.01
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1%
EUR 1,200,000 1,012,788 0.01
28/4/2021*
El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024
EUR 1,200,000 1,412,269 0.01
Hipercor SA 3.875% 19/1/2022
EUR 2,600,000 3,110,587 0.03
Mapfre SA FRN 7/9/2048*
EUR 400,000 469,864 0.01
NH Hotel Group SA 3.75% 1/10/2023
EUR 188,833 222,294 0.00
Spain Government Bond ‘144A’ 1.4% 30/7/2028
EUR 28,708,000 33,380,353 0.34
SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 B’ FRN 26/4/2063
EUR 900,000 1,040,531 0.01
SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 C’ FRN 26/4/2063
EUR 200,000 230,371 0.00
SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 D’ FRN 26/4/2063
EUR 400,000 459,067 0.00
Telefonica Emisiones SA 5.52% 1/3/2049
USD 1,720,000 1,716,328 0.02
Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*
459,089 0.01
EUR 402,000
80,025,337 0.82
スリランカ
Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021
LKR 1,951,000,000 10,865,678 0.11
Sri Lanka Government Bonds 11.6% 15/12/2023
LKR 828,000,000 4,688,484 0.05
SriLankan Airlines Ltd 5.3% 27/6/2019 298,504 0.00
USD 300,000
15,852,666 0.16
スウェーデン
Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078
EUR 200,000 230,311 0.00
Intrum AB 2.75% 15/7/2022*
EUR 1,034,000 1,159,264 0.01
Intrum AB 3.125% 15/7/2024*
EUR 120,000 132,069 0.00
Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)
USD 400,000 392,574 0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 1/3/2024
EUR 300,000 339,701 0.00
Telia Co AB 4.75% 16/11/2021*
EUR 2,008,000 2,561,420 0.03
Verisure Holding AB 3.5% 15/5/2023*
EUR 2,115,000 2,472,825 0.03
Verisure Midholding AB 5.75% 1/12/2023 1,410,290 0.02
EUR 1,217,000
8,698,454 0.09
スイス
Credit Suisse Group AG FRN 29/7/2022 (Perpetual)
USD 3,425,000 3,540,217 0.04
87/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スイス(続き)
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 17/7/2023
USD 7,730,000 7,929,705 0.08
(Perpetual)*
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 11/12/2023
USD 900,000 964,090 0.01
(Perpetual)
Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)
USD 2,500,000 2,678,028 0.03
Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)*
USD 400,000 399,500 0.00
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 18/12/2024
USD 2,098,000 2,106,165 0.02
(Perpetual)
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 12/9/2025
USD 1,300,000 1,301,332 0.01
(Perpetual)
UBS AG/London FRN 23/4/2021
EUR 1,025,000 1,172,878 0.01
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2020
USD 2,300,000 2,334,132 0.02
(Perpetual)
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 22/3/2021
USD 400,000 412,634 0.00
(Perpetual)
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 10/8/2021
USD 420,000 431,674 0.01
(Perpetual)
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022
EUR 1,100,000 1,371,152 0.01
(Perpetual)
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023
USD 503,000 438,571 0.01
(Perpetual)
UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN
USD 24,735,000 25,038,004 0.26
31/1/2024 (Perpetual)*
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025
1,660,856 0.02
USD 1,565,000
(Perpetual)
51,778,938 0.53
台湾
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 6/11/2022 (Zero
2,245,099 0.02
USD 2,400,000
Coupon)
タイ
PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022
USD 2,800,000 2,733,500 0.03
(Perpetual)
Singha Estate PCL 2% 20/7/2022 2,860,052 0.03
USD 2,900,000
5,593,552 0.06
トルコ
Turkey Government International Bond 5.125%
USD 9,224,000 8,293,068 0.09
17/2/2028
Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust
USD 1,593,234 1,357,881 0.01
‘144A’ 4.2% 15/3/2027
9,650,949 0.10
英国
Ardonagh Midco 3 Plc 8.375% 15/7/2023
GBP 200,000 229,142 0.00
GBP 563,000 Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% 30/9/2023 786,675 0.01
Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025*
EUR 254,000 275,502 0.00
Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026
EUR 174,000 191,636 0.00
Arrow Global Finance Plc 5.125% 15/9/2024*
GBP 3,265,000 4,174,918 0.04
Barclays Bank Plc 6.625% 30/3/2022
EUR 435,000 568,124 0.01
Barclays Plc FRN 11/11/2025
EUR 1,150,000 1,315,380 0.01
Barclays Plc 1.875% 23/3/2021
EUR 2,432,000 2,838,588 0.03
BAT International Finance Plc 4% 7/7/2020
EUR 100,000 119,779 0.00
Boparan Finance Plc 4.375% 15/7/2021*
EUR 170,000 145,838 0.00
Boparan Finance Plc 5.25% 15/7/2019*
GBP 125,084 164,301 0.00
Boparan Finance Plc 5.5% 15/7/2021*
GBP 496,000 494,232 0.01
88/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Bracken MidCo1 Plc 8.875% 15/10/2023
GBP 271,000 342,917 0.00
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 1,000,000 1,175,832 0.01
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 4,392,000 5,122,015 0.05
Castell 2017-1 Plc ‘Series 2017-1 X’ FRN
GBP 131,950 175,503 0.00
25/10/2044
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
GBP 1,850,000 2,437,150 0.03
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
EUR 2,625,000 3,023,867 0.03
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
EUR 3,925,000 4,449,064 0.05
Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021
EUR 360,000 409,958 0.00
Diageo Finance Plc 17/11/2020 (Zero Coupon)
EUR 360,000 410,200 0.00
Dignity Finance Plc 3.546% 31/12/2034
GBP 1,417,405 1,968,784 0.02
Dignity Finance Plc 4.696% 31/12/2049
GBP 350,000 408,527 0.00
EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022
EUR 613,000 702,967 0.01
EI Group Plc 6% 6/10/2023
GBP 10,240,000 14,560,014 0.15
EI Group Plc 6.375% 15/2/2022
GBP 565,000 764,657 0.01
EI Group Plc 6.875% 15/2/2021
GBP 390,000 554,573 0.01
Eurosail 2006-4np Plc ‘Series 2006-4X A3C’ FRN
GBP 269,132 354,507 0.00
10/12/2044
Eurosail-UK 2007-4bl Plc ‘Series 2007-4X A3’ FRN
GBP 2,093,836 2,758,942 0.03
13/6/2045
Eurosail-UK 2007-4bl Plc ‘Series 2007-4X A4’ FRN
GBP 997,564 1,289,864 0.01
13/6/2045
Experian Finance Plc 4.75% 4/2/2020
EUR 400,000 475,537 0.01
Finsbury Square 2016-1 Plc ‘Series 2016-1 B’ FRN
GBP 1,325,000 1,774,905 0.02
16/2/2058
Finsbury Square 2016-2 Plc ‘Series 2016-2 B’ FRN
GBP 781,000 1,044,466 0.01
16/8/2058
Finsbury Square 2016-2 Plc ‘Series 2016-2 C’ FRN
GBP 967,000 1,295,780 0.01
16/8/2058
Finsbury Square 2017-1 Plc ‘Series 2017-1 C’ FRN
GBP 949,979 1,270,619 0.01
12/3/2059
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 1,385,970 1,816,778 0.02
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 887,981 1,160,722 0.01
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 1,297,972 1,699,859 0.02
Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068
GBP 950,000 1,259,786 0.01
GBP 5,981,000 Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068 7,930,988 0.08
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 305,928 394,170 0.00
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 884,793 1,143,625 0.01
GKN Holdings Ltd 3.375% 12/5/2032
GBP 3,000,000 3,852,624 0.04
GlaxoSmithKline Capital Plc 12/9/2020 (Zero Coupon)
EUR 400,000 455,166 0.00
GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 2/12/2019*
EUR 400,000 457,895 0.00
Gosforth Funding 2014-1 Plc ‘Series 2014-1 A2’
GBP 378,738 503,643 0.01
FRN 19/10/2056
Great Hall Mortgages No 1 Plc ‘Series 2007-2X BA’
GBP 5,390,000 6,188,689 0.06
FRN 18/6/2039
Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033
GBP 9,796,389 13,000,947 0.13
Greene King Finance Plc 3.593% 15/3/2035
GBP 2,875,000 3,792,147 0.04
Greene King Finance Plc 4.064% 15/3/2035
GBP 1,293,400 1,817,265 0.02
Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc ‘Series 2016-1 B’
GBP 3,220,000 4,297,354 0.04
FRN 25/5/2053
HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual)
USD 1,954,000 2,031,124 0.02
HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)
USD 400,000 402,630 0.00
89/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)
USD 1,765,000 1,800,697 0.02
Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/7/2021
EUR 200,000 227,496 0.00
Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/2/2027
EUR 6,025,000 6,770,402 0.07
INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023
EUR 561,000 648,963 0.01
International Game Technology Plc 3.5% 15/7/2024*
EUR 449,000 525,807 0.01
International Game Technology Plc 4.75% 15/2/2023
EUR 800,000 994,091 0.01
International Game Technology Plc ‘144A’ 6.25%
USD 1,229,000 1,299,667 0.01
15/2/2022
Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025
GBP 490,000 626,036 0.01
Jerrold Finco Plc 6.125% 15/1/2024
GBP 994,000 1,310,188 0.01
Jerrold Finco Plc 6.25% 15/9/2021
GBP 1,342,000 1,797,086 0.02
Kensington Mortgage Securities Plc ‘Series 2007-1X
EUR 2,067,375 2,307,205 0.02
A3B’ FRN 14/6/2040
Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 16/9/2022
GBP 200,000 281,351 0.00
Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 8/9/2023
GBP 1,050,000 1,441,600 0.02
Leeds Building Society 2.625% 1/4/2021
EUR 296,000 347,973 0.00
Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021
EUR 8,321,000 9,660,180 0.10
Lloyds Banking Group Plc ‘144A’ FRN 1/10/2035
USD 300,000 299,250 0.00
(Perpetual)
Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)
USD 87,000 87,652 0.00
Lloyds Banking Group Plc ‘144A’ FRN 21/5/2037
USD 513,000 516,847 0.01
(Perpetual)*
Lloyds Banking Group Plc 3.75% 11/1/2027
USD 2,490,000 2,405,130 0.02
Lloyds Banking Group Plc 4.55% 16/8/2028
USD 3,325,000 3,366,172 0.03
Ludgate Funding Plc ‘Series 2007-1 BB’ FRN
EUR 840,445 845,906 0.01
1/1/2061
Ludgate Funding Plc ‘Series 2007-1 MB’ FRN
EUR 720,381 725,723 0.01
1/1/2061
Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036
GBP 1,555,000 1,493,785 0.02
Motor 2016-1 PLC 3.75% 25/11/2025
GBP 2,137,000 2,864,172 0.03
Motor 2016-1 PLC 4.25% 25/11/2025
GBP 426,000 569,036 0.01
Motor 2016-1 PLC 5.25% 25/11/2025
GBP 355,000 468,992 0.01
National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2019
USD 1,000,000 785,080 0.01
(Perpetual)
Nationwide Building Society FRN 20/6/2019
GBP 29,213 5,575,447 0.06
(Perpetual)
Neptune Energy Bondco Plc ‘144A’ 6.625% 15/5/2025
USD 1,400,000 1,372,000 0.01
Newday Funding 2017-1 Plc ‘Series 2017-1 C’ FRN
GBP 2,200,000 2,937,689 0.03
15/7/2025
Newday Funding 2017-1 Plc ‘Series 2017-1 D’ FRN
GBP 1,750,000 2,344,945 0.02
15/7/2025
Newgate Funding Plc ‘Series 2006-1 BB’ FRN
EUR 1,159,854 1,200,958 0.01
1/12/2050
EUR 300,000 Nomad Foods Bondco Plc 3.25% 15/5/2024 349,594 0.00
OTE Plc 3.5% 9/7/2020
EUR 402,000 476,016 0.01
Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041
EUR 101,600 108,497 0.00
Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041
EUR 370,151 391,414 0.00
Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038
EUR 453,011 475,516 0.01
Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039
EUR 1,165,000 1,211,953 0.01
Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039
EUR 2,795,000 2,628,362 0.03
Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043
EUR 505,167 575,443 0.01
Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043
GBP 545,541 726,534 0.01
90/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Paragon Mortgages NO 23 Plc ‘C FRN 15/1/2043
GBP 1,175,000 1,567,872 0.02
Paragon Mortgages No 25 Plc ‘B’ FRN 15/5/2050
GBP 2,635,000 3,404,443 0.04
Paragon Mortgages No 25 Plc ‘C’ FRN 15/5/2050
GBP 2,100,000 2,692,970 0.03
PCL Funding II Plc ‘Series 2017-1 B’ FRN
GBP 282,000 375,990 0.00
15/6/2022
PCL Funding II Plc ‘Series 2017-1 C’ FRN
GBP 179,000 239,224 0.00
15/6/2022
PCL Funding III Plc ‘Series 2017-2 C’ FRN
GBP 470,000 604,907 0.01
15/6/2023
PCL Funding III PLC FRN 15/6/2023
GBP 1,062,000 1,378,968 0.01
Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15/2/2025*
GBP 2,473,000 3,344,149 0.03
Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc ‘Series 2014-1
GBP 99,730 132,726 0.00
A’ FRN 12/9/2047
Premier Foods Finance Plc 6.25% 15/10/2023
GBP 200,000 270,494 0.00
Rentokil Initial Plc 3.25% 7/10/2021
EUR 100,000 121,552 0.00
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN
GBP 799,000 1,056,255 0.01
20/12/2046
Residential Mortgage Securities 29 Plc ‘B’ FRN
GBP 2,981,000 3,950,084 0.04
20/12/2046
Residential Mortgage Securities 30 PLC FRN
GBP 180,000 237,229 0.00
20/3/2050
Residential Mortgage Securities 31 PLC FRN
GBP 1,070,000 1,421,819 0.01
20/9/2065
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 1,480,000 1,965,139 0.02
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 15,000,000 19,917,944 0.20
RMAC NO 2 Plc ‘Series 2018-2 C’ FRN 12/6/2046
GBP 420,000 550,252 0.01
RMAC Securities No 1 Plc ‘Series 2006-NS1X M1C’
EUR 64,992 67,898 0.00
FRN 12/6/2044
RMAC Securities No 1 Plc ‘Series 2007-NS1X M1C’
EUR 954,311 1,026,472 0.01
FRN 12/6/2044
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021
USD 1,400,000 1,496,250 0.02
(Perpetual)
Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 18/5/2029
USD 1,535,000 1,552,717 0.02
Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2022
GBP 300,000 412,347 0.00
(Perpetual)
Santander UK Plc ‘144A’ 5% 7/11/2023
USD 2,901,000 2,926,186 0.03
Shop Direct Funding Plc 7.75% 15/11/2022
GBP 1,600,000 1,910,859 0.02
Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028
GBP 475,000 662,555 0.01
Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2031
GBP 4,567,000 5,968,193 0.06
Stanlington No 1 Plc ‘Series 2017-1 E’ FRN
GBP 209,000 283,991 0.00
12/6/2046
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022
GBP 1,157,000 1,550,505 0.02
Stonegate Pub Co Financing Plc 4.875% 15/3/2022*
GBP 525,000 686,680 0.01
Synlab Bondco Plc 6.25% 1/7/2022
EUR 502,000 594,691 0.01
EUR 283,000 Synlab Unsecured Bondco Plc 8.25% 1/7/2023 344,290 0.00
Taurus 2017-2 UK DAC ‘Series 2017-UK2 B’ FRN
GBP 3,641,938 4,774,850 0.05
17/11/2027
Taurus 2017-2 UK DAC ‘Series 2017-UK2 C’ FRN
GBP 1,741,883 2,268,563 0.02
17/11/2027
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375%
EUR 800,000 905,608 0.01
24/10/2023
Tesco Plc 5% 24/3/2023
GBP 200,000 289,722 0.00
Tesco Plc 5.125% 10/4/2047
EUR 200,000 267,153 0.00
Tesco Property Finance 1 Plc 7.623% 13/7/2039
GBP 920,067 1,656,502 0.02
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/4/2040
GBP 2,152,818 3,366,721 0.03
Tesco Property Finance ▶ Plc 5.801% 13/10/2040
GBP 975,295 1,534,286 0.02
91/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Trinity Square 2015-1 Plc ‘Series 2015-1X B’ FRN
GBP 360,000 481,946 0.01
15/7/2051
Turbo Finance 8 PLC FRN 20/2/2026
GBP 1,270,000 1,675,666 0.02
Unique Pub Finance Co Plc/The 5.659% 30/6/2027
GBP 3,063,552 4,434,428 0.05
GBP 4,570,000 Unique Pub Finance Co Plc/The 6.464% 30/3/2032 5,873,393 0.06
Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542% 30/3/2021
GBP 2,250,240 3,155,925 0.03
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024
GBP 1,084,000 1,589,562 0.02
Vedanta Resources Plc 6.375% 30/7/2022
USD 2,300,000 2,173,500 0.02
Virgin Media Finance Plc ‘144A’ 5.75% 15/1/2025
USD 300,000 298,935 0.00
Virgin Media Finance Plc 6.375% 15/10/2024*
GBP 1,550,000 2,147,403 0.02
Virgin Media Secured Finance Plc 4.875% 15/1/2027*
GBP 432,000 565,402 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027*
GBP 770,000 1,020,987 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc 5.125% 15/1/2025
GBP 100,000 135,913 0.00
Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/1/2025
GBP 648,000 883,188 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc 6.25% 28/3/2029
GBP 2,154,000 3,003,363 0.03
Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)
GBP 600,000 774,547 0.01
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078
EUR 450,000 493,338 0.01
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078
USD 2,300,000 2,222,375 0.02
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078
GBP 150,000 193,200 0.00
Vodafone Group Plc 3.75% 16/1/2024
USD 3,487,000 3,475,268 0.04
Vue International Bidco Plc 7.875% 15/7/2020*
GBP 510,000 678,392 0.01
Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc ‘
GBP 5,241,697 6,980,752 0.07
A’ FRN 21/9/2049
Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc ‘
GBP 6,200,000 8,229,201 0.08
B’ FRN 21/9/2049
Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc
GBP 3,700,000 4,923,567 0.05
FRN 21/9/2049
Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019 6,395,844 0.07
GBP 4,795,000
314,706,181 3.21
米国
245 Park Avenue Trust 2017-245P ‘Series 2017-245P
USD 992,000 924,595 0.01
E’‘144A’ FRN 5/6/2037
245 Park Avenue Trust 2017-245P ‘Series 2017-245P
USD 7,000,000 102,585 0.00
XA’‘144A’ FRN 5/6/2037
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series
USD 4,875,000 4,883,970 0.05
2017-280P E’‘144A’ FRN 15/9/2034
A Voce CLO Ltd ‘Series 2014-1A A1R’‘144A’ FRN
USD 3,587,993 3,589,593 0.04
15/7/2026
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026
USD 5,254,000 5,340,880 0.05
AbbVie Inc 2.9% 6/11/2022
USD 4,320,000 4,256,944 0.04
AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023
USD 8,265,000 8,331,459 0.09
USD 15,803,000 AbbVie Inc 4.25% 14/11/2028 15,639,842 0.16
AbbVie Inc 4.45% 14/5/2046
USD 320,000 281,046 0.00
Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 ‘Series
USD 4,440,000 2,287,397 0.02
2006-1 M2’ FRN 25/4/2036
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series
USD 1,268,227 956,555 0.01
‘2003-MH1 B2’‘144A’ 15/8/2030 (Zero Coupon)
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series
USD 2,377,985 675,377 0.01
2007-HE4 ‘Series 2007-HE4 A2A’ FRN 25/5/2037
ACIS CLO 2014-4 Ltd ‘Series 2014-4A A’‘144A’
USD 2,781,000 2,781,664 0.03
FRN 1/5/2026
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’‘144A’
USD 1,786,443 1,782,399 0.02
FRN 15/7/2026
92/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
AHS Hospital Corp 5.024% 1/7/2045
USD 1,154,000 1,274,336 0.01
AIMCO CLO Series 2014-A ‘Series 2014-AA DR’‘144A
USD 250,000 248,846 0.00
’ FRN 20/7/2026
Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D ‘Series 2017-D A’
USD 9,855,817 9,871,304 0.10
‘144A’ FRN 25/12/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D ‘Series 2017-D B’
USD 1,708,271 768,722 0.01
‘144A’ FRN 25/12/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A ‘Series 2018-A B’
USD 2,600,800 1,430,440 0.01
‘144A’ FRN 25/4/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A ‘Series 2018-A A’
USD 7,341,300 7,228,514 0.07
‘144A’ 3.85% 25/4/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B ‘Series 2018-B B’
USD 1,348,572 377,600 0.00
‘144A’ 26/2/2057 (Zero Coupon)
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B ‘Series 2018-B A’
USD 6,469,968 6,483,058 0.07
‘144A’ 3.75% 26/2/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058
USD 4,882,209 4,886,091 0.05
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F ‘Series 2018-F A’
USD 17,107,914 17,281,848 0.18
‘144A’ FRN 25/11/2058
Allegro CLO I Ltd ‘Series 2013-1A C’‘144A’ FRN
USD 330,000 330,384 0.00
30/1/2026
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’‘144A’
USD 810,000 800,422 0.01
FRN 21/10/2028
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA C’‘144A’
USD 2,270,000 2,221,680 0.02
FRN 21/10/2028
Allegro CLO IV Ltd ‘Series 2016-1A D’‘144A’ FRN
USD 250,000 250,876 0.00
15/1/2029
Allegro CLO VI Ltd ‘Series 2017-2A A’‘144A’ FRN
USD 250,000 247,887 0.00
17/1/2031
ALM V Ltd ‘Series 2012-5A A1R3’‘144A’ FRN
USD 2,080,000 2,070,048 0.02
18/10/2027
ALM V Ltd ‘Series 2012-5A BR3’‘144A’ FRN
USD 1,700,000 1,666,131 0.02
18/10/2027
ALM VI Ltd ‘Series 2012-6A A2R3’‘144A’ FRN
USD 811,000 801,951 0.01
15/7/2026
ALM VI Ltd ‘Series 2012-6A CR3’‘144A’ FRN
USD 2,620,000 2,549,690 0.03
15/7/2026
ALM VI Ltd ‘Series 2012-6A DR3’‘144A’ FRN
USD 3,100,000 2,949,814 0.03
15/7/2026
ALM VII Ltd ‘Series 2012-7A A1R’‘144A’ FRN
USD 5,070,000 5,076,868 0.05
15/10/2028
ALM VII Ltd ‘Series 2012-7A SUB’‘144A’ FRN
USD 6,275,000 2,977,845 0.03
15/10/2028
ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A A1R2’‘144A’ FRN
USD 1,440,000 1,434,351 0.01
16/4/2027
ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A BR2’‘144A’ FRN
USD 1,293,000 1,274,508 0.01
16/4/2027
ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A C1R2’‘144A’ FRN
USD 950,000 914,549 0.01
16/4/2027
ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A C2R2’‘144A’ FRN
USD 460,000 444,319 0.00
16/4/2027
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027
USD 3,051,000 3,031,683 0.03
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC ‘144A’ FRN 15/7/2027
USD 2,250,000 2,208,835 0.02
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027
USD 340,000 325,735 0.00
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC ‘Series 2015-16A BR2’‘
USD 1,309,000 1,296,048 0.01
144A’ FRN 15/7/2027
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’‘144A’ FRN
USD 900,000 894,589 0.01
15/1/2028
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A BR’‘144A’ FRN
USD 800,000 800,768 0.01
15/1/2028
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A CR’‘144A’ FRN
USD 720,000 706,545 0.01
15/1/2028
ALM XVIII Ltd ‘Series 2016-18A A2R’‘144A’ FRN
USD 620,000 619,572 0.01
15/1/2028
93/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Alternative Loan Trust 2005-22T1 ‘Series 2005-22T1
USD 3,383,132 3,041,731 0.03
A1’ FRN 25/6/2035
Alternative Loan Trust 2005-72 ‘Series 2005-72 A3
USD 3,153,492 2,700,512 0.03
’ FRN 25/1/2036
Alternative Loan Trust 2005-76 ‘Series 2005-76 2A1
USD 1,068,724 985,404 0.01
’ FRN 25/2/2036
Alternative Loan Trust 2005-J4 ‘Series 2005-J4 B1
USD 3,223,500 3,272,457 0.03
’ FRN 25/7/2035
Alternative Loan Trust 2006-11CB ‘Series 2006-11CB
USD 4,931,208 3,863,867 0.04
3A1’ 6.5% 25/5/2036
Alternative Loan Trust 2006-15CB ‘Series 2006-15CB
USD 1,360,273 1,029,894 0.01
A1’ 6.5% 25/6/2036
Alternative Loan Trust 2006-23CB ‘Series 2006-23CB
USD 2,017,850 764,493 0.01
2A5’ FRN 25/8/2036
Alternative Loan Trust 2006-J7 ‘Series 2006-J7 2A1
USD 1,165,354 885,551 0.01
’ FRN 20/11/2046
Alternative Loan Trust 2006-OA11 ‘Series 2006-OA11
USD 818,911 742,164 0.01
A4’ FRN 25/9/2046
Alternative Loan Trust 2006-OA14 ‘Series 2006-OA14
USD 5,164,068 4,504,353 0.05
1A1’ FRN 25/11/2046
Alternative Loan Trust 2006-OA16 ‘Series 2006-OA16
USD 3,451,673 2,301,316 0.02
A4C’ FRN 25/10/2046
Alternative Loan Trust 2006-OA6 ‘Series 2006-OA6
USD 2,557,431 2,385,176 0.02
1A2’ FRN 25/7/2046
Alternative Loan Trust 2006-OA8 ‘Series 2006-OA8
USD 687,676 663,687 0.01
1A1’ FRN 25/7/2046
Alternative Loan Trust 2006-OC10 ‘Series 2006-OC10
USD 1,494,609 1,185,281 0.01
2A3’ FRN 25/11/2036
Alternative Loan Trust 2006-OC7 ‘Series 2006-OC7
USD 6,004,761 4,782,745 0.05
2A3’ FRN 25/7/2046
Alternative Loan Trust 2007-25 ‘Series 2007-25 1A3
USD 4,458,748 3,277,210 0.03
’ 6.5% 25/11/2037
Alternative Loan Trust 2007-3T1 ‘Series 2007-3T1
USD 7,494,353 5,362,602 0.05
1A1’ 6% 25/4/2037
Alternative Loan Trust 2007-9T1 ‘Series 2007-9T1
USD 4,267,085 3,036,272 0.03
1A1’ 6% 25/5/2037
Alternative Loan Trust 2007-OA3 ‘Series 2007-OA3
USD 1,482,013 1,409,574 0.01
1A1’ FRN 25/4/2047
Alternative Loan Trust 2007-OA3 ‘Series 2007-OA3
USD 196,465 31,717 0.00
2A2’ FRN 25/4/2047
Alternative Loan Trust 2007-OA8 ‘Series 2007-OA8
USD 371,038 288,701 0.00
2A1’ FRN 25/6/2047
Alternative Loan Trust 2007-OH2 ‘Series 2007-OH2
USD 534,182 409,421 0.00
A2A’ FRN 25/8/2047
Altria Group Inc 2.85% 9/8/2022
USD 8,651,000 8,511,324 0.09
Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024
USD 2,922,000 2,924,442 0.03
Altria Group Inc 4% 31/1/2024
USD 4,320,000 4,373,526 0.04
Altria Group Inc 4.4% 14/2/2026
USD 2,998,000 3,019,749 0.03
USD 6,115,000 Altria Group Inc 4.8% 14/2/2029 6,089,742 0.06
Altria Group Inc 5.95% 14/2/2049
USD 3,540,000 3,508,956 0.04
Altria Group Inc 6.2% 14/2/2059
USD 6,380,000 6,340,390 0.06
Amazon.com Inc 3.15% 22/8/2027
USD 9,370,000 9,255,659 0.09
Amazon.com Inc 4.05% 22/8/2047
USD 2,980,000 2,989,237 0.03
Ambac Assurance Corp ‘144A’ 5.1% 7/6/2020
USD 671,973 915,564 0.01
AMC Entertainment Holdings Inc 6.375% 15/11/2024
GBP 100,000 125,608 0.00
American Airlines Group Inc ‘144A’ 4.625%
USD 2,363,000 2,389,584 0.02
1/3/2020
American Airlines Group Inc ‘144A’ 5.5% 1/10/2019
USD 280,000 283,850 0.00
American Express Co 3.4% 22/2/2024*
USD 10,525,000 10,542,089 0.11
94/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 ‘Series
USD 1,190,861 1,053,471 0.01
2006-3 2A11’ FRN 25/10/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 ‘Series
USD 2,641,653 1,908,874 0.02
2006-4 1A12’ FRN 25/10/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 ‘Series
USD 4,101,162 2,099,647 0.02
2006-5 A1’ FRN 25/11/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 ‘Series
USD 779,473 485,599 0.01
2007-1 A1’ FRN 25/2/2047
American Homes ▶ Rent 2014-SFR2 Trust ‘Series
USD 1,876,000 2,050,915 0.02
2014-SFR2 E’‘144A’ 6.231% 17/10/2036
American Homes ▶ Rent 2015-SFR1 ‘Series 2015-SFR1
USD 5,180,650 52 0.00
XS’‘144A’ FRN 17/4/2052
American Municipal Power Inc 6.449% 15/2/2044
USD 725,000 946,741 0.01
American Municipal Power Inc 7.834% 15/2/2041
USD 1,345,000 1,969,262 0.02
American Tower Corp 5% 15/2/2024
USD 4,195,000 4,465,750 0.05
Americold 2010 LLC ‘Series 2010-ARTA C’‘144A’
USD 550,000 580,165 0.01
6.811% 14/1/2029
Ammc Clo 19 Ltd ‘Series 2016-19A C’‘144A’ FRN
USD 260,000 261,289 0.00
15/10/2028
Ammc Clo 20 Ltd ‘Series 2017-20A E’‘144A’ FRN
USD 750,000 709,124 0.01
17/4/2029
AMMC CLO 21 Ltd ‘Series 2017-21A A’‘144A’ FRN
USD 530,000 528,611 0.01
2/11/2030
AMMC CLO XII Ltd ‘Series 2013-12A AR’‘144A’ FRN
USD 1,675,000 1,666,534 0.02
10/11/2030
AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’‘144A’
USD 3,100,000 3,098,619 0.03
FRN 24/7/2029
AMMC CLO XIV Ltd ‘Series 2014-14A A1LR’‘144A’
USD 3,050,000 3,047,312 0.03
FRN 25/7/2029
Amortizing Residential Collateral Trust 2002-BC8 ‘
USD 2,011,417 1,981,548 0.02
Series 2002-BC8 A1’ FRN 25/11/2032
ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd ‘Series 2018-1RA A1
USD 2,350,000 2,313,272 0.02
’‘144A’ FRN 13/4/2031
ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd ‘Series 2018-1RA SUB
USD 1,560,000 1,304,079 0.01
’‘144A’ FRN 13/4/2031
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A
USD 840,000 837,867 0.01
A1R’‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A
USD 340,000 334,521 0.00
BR’‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A
USD 417,000 412,097 0.00
CR’‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A
USD 1,040,000 1,037,011 0.01
DR’‘144A’ FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA A’
USD 1,050,000 1,041,836 0.01
‘144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA B’
USD 1,650,000 1,622,942 0.02
‘144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd ‘Series 2014-3RA D’
USD 1,000,000 951,233 0.01
‘144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 4-R Ltd ‘Series 2014-4RA A’
USD 1,560,000 1,547,840 0.02
‘144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 4-R Ltd ‘Series 2014-4RA C’
USD 1,830,000 1,759,031 0.02
‘144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 4-R Ltd ‘Series 2014-4RA D’
USD 640,000 611,734 0.01
‘144A’ FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd ‘Series 2014-5RA B’
USD 5,475,000 5,410,267 0.06
‘144A’ FRN 15/1/2030
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd ‘Series 2014-5RA C’
USD 1,300,000 1,262,488 0.01
‘144A’ FRN 15/1/2030
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd ‘Series 2014-5RA E’
USD 1,720,000 1,611,761 0.02
‘144A’ FRN 15/1/2030
Anchorage Capital CLO 6 Ltd ‘Series 2015-6A AR’‘
USD 1,570,000 1,569,616 0.02
144A’ FRN 15/7/2030
95/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Anchorage Capital CLO 6 Ltd ‘Series 2015-6A DR’‘
USD 590,000 585,210 0.01
144A’ FRN 15/7/2030
Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A AR’‘
USD 12,950,000 12,885,929 0.13
144A’ FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A B1R’
USD 1,500,000 1,477,317 0.02
‘144A’ FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A CR’‘
USD 3,328,000 3,249,285 0.03
144A’ FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A DR’‘
USD 2,915,000 2,854,517 0.03
144A’ FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 7 Ltd ‘Series 2015-7A ER’‘
USD 2,250,000 2,217,349 0.02
144A’ FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A AR’‘
USD 1,150,000 1,142,988 0.01
144A’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A BR’‘
USD 2,520,000 2,507,836 0.03
144A’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A CR’‘
USD 5,810,000 5,712,836 0.06
144A’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A DR’‘
USD 1,850,000 1,830,113 0.02
144A’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd ‘Series 2016-8A ER’‘
USD 4,030,000 3,879,464 0.04
144A’ FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 9 Ltd ‘Series 2016-9A D’‘
USD 640,000 638,069 0.01
144A’ FRN 15/1/2029
Anchorage Capital CLO 9 Ltd ‘Series 2016-9A E’‘
USD 590,000 585,430 0.01
144A’ FRN 15/1/2029
Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031
EUR 280,000 300,202 0.00
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance
USD 3,162,000 3,223,488 0.03
Corp 5.25% 15/1/2025
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance
USD 8,721,000 8,804,443 0.09
Corp 5.5% 15/10/2019
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance
USD 3,538,000 3,645,024 0.04
Corp 6.25% 15/10/2022
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance
USD 190,000 199,737 0.00
Corp 6.375% 1/5/2024
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.15% 23/1/2025*
USD 9,340,000 9,619,642 0.10
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 23/1/2029
USD 12,817,000 13,261,717 0.14
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/1/2049
USD 6,775,000 7,063,110 0.07
Antero Resources Corp 5% 1/3/2025*
USD 1,797,000 1,734,105 0.02
Antero Resources Corp 5.125% 1/12/2022
USD 2,663,000 2,672,986 0.03
Antero Resources Corp 5.375% 1/11/2021
USD 5,899,000 5,965,364 0.06
Antero Resources Corp 5.625% 1/6/2023
USD 2,131,000 2,144,319 0.02
Aon Corp 4.5% 15/12/2028
USD 3,320,000 3,437,562 0.04
Apidos CLO XII ‘Series 2013-12A AR’‘144A’ FRN
USD 1,134,000 1,124,921 0.01
15/4/2031
Apidos CLO XV ‘Series 2013-15A A1RR’‘144A’ FRN
USD 1,290,000 1,274,966 0.01
20/4/2031
Apidos CLO XV ‘Series 2013-15A ERR’‘144A’ FRN
USD 1,120,000 1,060,902 0.01
20/4/2031
Apidos CLO XVI ‘Series 2013-16A CR’‘144A’ FRN
USD 475,000 475,646 0.01
19/1/2025
Apidos CLO XVIII ‘Series 2018-18A E’‘144A’ FRN
USD 1,800,000 1,696,119 0.02
22/10/2030
Apidos CLO XXI ‘Series 2015-21A CR’‘144A’ FRN
USD 500,000 478,823 0.01
18/7/2027
Apidos CLO XXII ‘Series 2015-22A D’‘144A’ FRN
USD 380,000 380,920 0.00
20/10/2027
Apidos CLO XXIII ‘Series 2015-23A D2’‘144A’ FRN
USD 1,070,000 1,061,994 0.01
15/1/2027
Apidos CLO XXIX ‘Series 2018-29A D’‘144A’ FRN
USD 640,000 588,572 0.01
25/7/2030
96/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Apple Inc 2.4% 3/5/2023
USD 4,320,000 4,245,731 0.04
Apple Inc 2.45% 4/8/2026
USD 7,740,000 7,345,269 0.08
Apple Inc 2.85% 11/5/2024
USD 10,315,000 10,259,318 0.10
Apple Inc 3.85% 4/5/2043
USD 2,160,000 2,097,399 0.02
Apple Inc 4.5% 23/2/2036
USD 3,240,000 3,489,098 0.04
APS Resecuritization Trust 2016-1 ‘Series 2016-1
USD 6,180,053 1,973,062 0.02
1MZ’‘144A’ FRN 31/7/2057
APS Resecuritization Trust 2016-3 ‘Series 2016-3
USD 5,533,158 5,769,731 0.06
3A’‘144A’ FRN 27/9/2046
APS Resecuritization Trust 2016-3 ‘Series 2016-3
USD 1,309,467 1,344,769 0.01
4A’‘144A’ FRN 27/4/2047
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-
USD 3,460,000 FL3 Ltd ‘Series 2017-FL3 A’‘144A’ FRN 3,457,639 0.04
15/12/2027
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1
USD 3,160,000 3,187,581 0.03
Ltd ‘Series 2016-FL1A A’‘144A’ FRN 15/9/2026
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2
USD 1,330,000 1,325,096 0.01
Ltd ‘Series 2017-FL2 A’‘144A’ FRN 15/8/2027
Arconic Inc 5.4% 15/4/2021
USD 280,000 288,778 0.00
Arconic Inc 5.87% 23/2/2022
USD 1,520,000 1,599,800 0.02
Arconic Inc 5.9% 1/2/2027
USD 7,540,000 7,521,150 0.08
Arconic Inc 6.15% 15/8/2020
USD 4,004,000 4,149,145 0.04
AREIT 2018-CRE1 Trust ‘Series 2018-CRE1 A’‘144A
USD 663,388 659,671 0.01
’ FRN 14/2/2035
Ares Capital Corp 4.25% 1/3/2025
USD 3,033,000 2,879,539 0.03
Ares XLI Clo Ltd ‘Series 2016-41A D’‘144A’ FRN
USD 400,000 401,979 0.00
15/1/2029
ARES XLIV CLO Ltd ‘Series 2017-44A D’‘144A’ FRN
USD 200,000 195,421 0.00
15/10/2029
ARES XLV CLO Ltd ‘Series 2017-45A C’‘144A’ FRN
USD 375,000 367,515 0.00
15/10/2030
Ares XXXIII CLO Ltd ‘Series 2015-1A A2R’‘144A’
USD 380,000 380,817 0.00
FRN 5/12/2025
Ares XXXIII CLO Ltd ‘Series 2015-1A B2R’‘144A’
USD 250,000 250,122 0.00
FRN 5/12/2025
Ares XXXIII CLO Ltd ‘Series 2015-1A CR’‘144A’
USD 1,125,000 1,126,712 0.01
FRN 5/12/2025
Ares XXXIII CLO Ltd ‘Series 2015-1A D’‘144A’
USD 800,000 805,406 0.01
FRN 5/12/2025
Ares XXXIX CLO Ltd ‘Series 2016-39A E’‘144A’
USD 840,000 846,953 0.01
FRN 18/7/2028
Ares XXXVII CLO Ltd ‘Series 2015-4A A1R’‘144A’
USD 1,500,000 1,495,900 0.02
FRN 15/10/2030
Ares XXXVII CLO Ltd ‘Series 2015-4A DR’‘144A’
USD 2,195,000 2,106,040 0.02
FRN 15/10/2030
Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 ‘Series 2005-W1
USD 4,949,201 4,669,093 0.05
A2’ FRN 25/5/2035
USD 2,800,000 ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon) 2,800,000 0.03
Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037
USD 1,905,000 1,825,790 0.02
Arizona State University 5% 1/7/2043
USD 1,060,000 1,210,700 0.01
Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF ‘Series 2018-
USD 3,210,000 3,205,792 0.03
ASHF D’‘144A’ FRN 15/4/2035
Ashtead Capital Inc ‘144A’ 4.125% 15/8/2025
USD 896,000 873,600 0.01
Ashtead Capital Inc ‘144A’ 4.375% 15/8/2027
USD 250,000 241,562 0.00
Ashtead Capital Inc ‘144A’ 5.25% 1/8/2026
USD 300,000 305,250 0.00
Ashtead Capital Inc ‘144A’ 5.625% 1/10/2024
USD 1,788,000 1,852,815 0.02
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘
USD 822,000 744,157 0.01
144A’ 6.75% 1/8/2025
97/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co ‘
USD 4,832,000 4,662,880 0.05
144A’ 6.875% 15/2/2021
Asset Securitization Corp ‘Series 1997-D5 B2’
USD 126,413 126,821 0.00
6.93% 14/2/2043
ASSURANT CLO III Ltd ‘Series 2018-2A C’‘144A’
USD 370,000 363,674 0.00
FRN 20/10/2031
AT&T Inc FRN 3/8/2020
EUR 2,200,000 2,505,614 0.03
AT&T Inc FRN 12/6/2024
USD 5,910,000 5,847,018 0.06
AT&T Inc 3% 30/6/2022
USD 4,320,000 4,289,208 0.04
AT&T Inc 3.4% 15/5/2025
USD 9,041,000 8,808,179 0.09
AT&T Inc 4.125% 17/2/2026
USD 2,770,000 2,777,543 0.03
AT&T Inc 4.35% 1/3/2029
USD 23,700,000 23,636,088 0.24
Atlas Senior Loan Fund IV Ltd ‘Series 2013-2A A2RR
USD 820,000 812,402 0.01
’‘144A’ FRN 17/2/2026
Atmos Energy Corp 4.125% 15/3/2049
USD 2,880,000 2,850,875 0.03
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM ‘Series
USD 4,410,000 4,390,221 0.04
2017-ATRM D’‘144A’ FRN 15/12/2036
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM ‘Series
USD 1,350,000 1,344,728 0.01
2017-ATRM E’‘144A’ FRN 15/12/2036
Atrium Hotel Portfolio Trust 2018-ATRM ‘Series
USD 1,490,000 1,499,324 0.02
2018-ATRM E’‘144A’ FRN 15/6/2035
Atrium VIII ‘144A’ FRN 23/10/2024
USD 1,710,000 1,712,074 0.02
Atrium VIII ‘144A’ FRN 23/10/2024
USD 1,110,000 1,115,157 0.01
Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027
USD 985,000 977,236 0.01
Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027
USD 1,385,000 1,347,535 0.01
Atrium XIII ‘144A’ FRN 21/11/2030
USD 340,000 326,621 0.00
Aventura Mall Trust 2013-AVM ‘Series 2013-AVM D’
USD 5,000,000 5,057,716 0.05
‘144A’ FRN 5/12/2032
Avery Point V CLO Ltd ‘Series 2014-5A AR’‘144A’
USD 1,677,913 1,674,945 0.02
FRN 17/7/2026
Avery Point V CLO Ltd ‘Series 2014-5A BR’‘144A’
USD 520,000 518,348 0.01
FRN 17/7/2026
Avery Point VI CLO Ltd ‘Series 2015-6A AR’‘144A
USD 2,800,000 2,791,854 0.03
’ FRN 5/8/2027
Avery Point VI CLO Ltd ‘Series 2015-6A BR’‘144A
USD 2,930,000 2,909,113 0.03
’ FRN 5/8/2027
Avery Point VII CLO Ltd ‘Series 2015-7A A1’‘144A
USD 1,330,000 1,331,712 0.01
’ FRN 15/1/2028
Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 7.125%
USD 780,000 820,547 0.01
15/10/2020
Azul Investments LLP ‘144A’ 5.875% 26/10/2024
USD 389,000 372,291 0.00
B2R Mortgage Trust 2015-1 ‘Series 2015-1 A1’‘
USD 248,521 246,599 0.00
144A’ 2.524% 15/5/2048
B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 XA’‘
USD 8,762,805 285,711 0.00
144A’ FRN 15/11/2048
B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’‘144A
USD 731,486 729,077 0.01
’ 3.336% 15/11/2048
Babson CLO Ltd 2015-II ‘Series 2015-2A AR’‘144A
USD 1,250,000 1,247,264 0.01
’ FRN 20/10/2030
Bain Capital Credit CLO 2018-2 ‘Series 2018-2A A1
USD 1,790,000 1,770,942 0.02
’‘144A’ FRN 19/7/2031
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-
USD 777,000 745,768 0.01
200P ‘Series 2015-200P F’‘144A’ FRN 14/4/2033
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ
USD 5,000,000 4,575,347 0.05
‘Series 2016-ISQ E’‘144A’ FRN 14/8/2034
Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2016-SS1
USD 5,860,000 210,403 0.00
‘Series 2016-SS1 XA’‘144A’ FRN 15/12/2035
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH
USD 3,820,000 3,837,473 0.04
‘Series 2017-SCH CL’‘144A’ FRN 15/11/2032
98/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH
USD 1,780,000 1,786,889 0.02
‘Series 2017-SCH DL’‘144A’ FRN 15/11/2032
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-
USD 2,046,000 2,049,836 0.02
DSNY ‘Series 2018-DSNY D’‘144A’ FRN 15/9/2034
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 ‘
USD 300,321 301,462 0.00
Series 2007-1 AMFX’ FRN 15/1/2049
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-
USD 2,030,000 2,104,040 0.02
UBS10 ‘Series 2016-UB10 C’ FRN 15/7/2049
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3
USD 9,780,000 441,812 0.00
‘Series 2017-BNK3 XB’ FRN 15/2/2050
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3
USD 4,000,000 342,140 0.00
‘Series 2017-BNK3 XD’‘144A’ FRN 15/2/2050
Banc of America Funding 2006-A Trust ‘Series 2006-
USD 560,277 524,815 0.01
A 3A2’ FRN 20/2/2036
Banc of America Funding 2014-R2 Trust ‘Series
USD 16,090,227 2,964,932 0.03
2014-R2 1C’‘144A’ FRN 26/11/2036
Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The ‘
USD 1,982,151 1,961,770 0.02
Series 2018-CR3 A’‘144A’ FRN 15/1/2033
Banff Merger Sub Inc 8.375% 1/9/2026
EUR 1,770,000 1,995,439 0.02
BANK 2018-BNK13 ‘Series 2018- BN13 A5’ FRN
USD 1,660,000 1,751,803 0.02
15/8/2061
Bank of America Corp FRN 1/10/2021
USD 9,155,000 9,060,231 0.09
Bank of America Corp FRN 7/2/2022
EUR 9,693,000 11,140,304 0.11
Bank of America Corp FRN 4/5/2023
EUR 360,000 410,714 0.00
Bank of America Corp FRN 5/3/2024
USD 2,810,000 2,821,519 0.03
Bank of America Corp FRN 23/7/2024
USD 10,350,000 10,526,077 0.11
Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)
USD 1,904,000 2,069,810 0.02
Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)
USD 880,000 955,706 0.01
Bank of America Corp FRN 21/7/2028
USD 676,000 662,223 0.01
Bank of America Corp FRN 20/12/2028
USD 1,150,000 1,110,474 0.01
Bank of America Corp FRN 5/3/2029
USD 22,765,000 22,880,686 0.23
Bank of America Corp FRN 23/7/2029*
USD 27,807,000 28,569,707 0.29
Bank of America Corp FRN 7/2/2030*
USD 10,467,000 10,540,156 0.11
Bank of America Corp FRN 24/4/2038
USD 530,000 529,994 0.01
Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027
USD 380,000 364,024 0.00
Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023
USD 2,810,000 2,824,115 0.03
Bank of America Corp 4.45% 3/3/2026
USD 13,185,000 13,460,713 0.14
USD 2,160,000 Bank of America Corp 5% 21/1/2044 2,358,495 0.02
Bank of America NA FRN 25/1/2023
USD 1,155,000 1,163,086 0.01
Bank of America NA 6% 15/10/2036
USD 690,000 828,110 0.01
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust ‘
USD 1,500,000 1,249,367 0.01
Series 1997-2 B1’ FRN 10/2/2022
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust ‘
USD 2,380,000 1,509,028 0.02
Series 1998-2 B1’ FRN 10/12/2025
Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2031
USD 790,000 783,316 0.01
BAT Capital Corp FRN 16/8/2021
EUR 360,000 407,422 0.00
BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022
USD 11,860,000 11,534,869 0.12
BAT Capital Corp 3.222% 15/8/2024
USD 5,055,000 4,871,034 0.05
Battalion CLO VII Ltd ‘Series 2014-7A A1RR’‘144A
USD 630,000 625,829 0.01
’ FRN 17/7/2028
Battalion CLO VII Ltd ‘Series 2014-7A BRR’‘144A
USD 2,840,000 2,836,200 0.03
’ FRN 17/7/2028
Battalion CLO X Ltd ‘Series 2016-10A C’‘144A’
USD 1,000,000 1,005,294 0.01
FRN 24/1/2029
99/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Battalion CLO X Ltd ‘Series 2016-10A D’‘144A’
USD 1,250,000 1,212,843 0.01
FRN 24/1/2029
Battalion CLO XI Ltd ‘Series 2017-11A E’‘144A’
USD 1,080,000 1,030,943 0.01
FRN 24/10/2029
Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040
USD 3,535,000 4,769,829 0.05
Bay Area Toll Authority 7.043% 1/4/2050
USD 2,455,000 3,586,154 0.04
Bayer US Finance II LLC ‘144A’ 3.5% 25/6/2021
USD 680,000 679,393 0.01
Bayer US Finance II LLC ‘144A’ 4.25% 15/12/2025
USD 8,230,000 8,225,849 0.08
Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045
USD 1,780,000 1,763,634 0.02
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series
USD 281,327 269,509 0.00
2005-4A A1’‘144A’ FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series
USD 79,167 76,172 0.00
2005-4A A2’‘144A’ FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 ‘Series
USD 209,228 201,419 0.00
2005-4A M1’‘144A’ FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series
USD 306,379 296,100 0.00
2006-1A A2’‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series
USD 880,840 841,299 0.01
2006-1A M2’‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series
USD 211,956 202,262 0.00
2006-1A M3’‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 ‘Series
USD 1,158,583 1,109,667 0.01
2006-1A M4’‘144A’ FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 ‘Series
USD 1,229,253 1,169,186 0.01
2006-3A A1’‘144A’ FRN 25/10/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 ‘Series
USD 551,115 525,496 0.01
2006-3A A2’‘144A’ FRN 25/10/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 ‘Series
USD 6,455,986 6,245,813 0.06
2006-4A A1’‘144A’ FRN 25/12/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 ‘Series
USD 22,237,480 21,039,162 0.21
2007-4A A1’‘144A’ FRN 25/9/2037
Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 ‘Series
USD 1,590,000 1,334,250 0.01
2007-6A A4A’‘144A’ FRN 25/12/2037
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B ‘
USD 7,357,737 6,907,630 0.07
Series 2004-B A1’‘144A’ FRN 28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B ‘
USD 2,520,860 2,383,882 0.02
Series 2004-B A2’‘144A’ FRN 28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A ‘
USD 4,489,835 4,338,241 0.04
Series 2005-A A1’‘144A’ FRN 28/2/2040
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E ‘
USD 1,046,866 998,732 0.01
Series 2005-E A1’‘144A’ FRN 28/12/2040
BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust ‘Series 2018-CHRS E
USD 880,000 756,778 0.01
’‘144A’ FRN 5/8/2038
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL A
USD 877,000 864,244 0.01
’‘144A’ FRN 15/3/2037
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-TALL D
USD 1,060,000 1,054,510 0.01
’‘144A’ FRN 15/3/2037
BBCMS Trust 2015-SRCH ‘Series 2015-SRCH XA’‘144A
USD 20,840,000 1,317,401 0.01
’ FRN 10/8/2035
BBCMS Trust 2015-SRCH ‘Series 2015-SRCH XB’‘144A
USD 11,710,000 190,463 0.00
’ FRN 10/8/2035
BBCMS Trust 2015-STP ‘Series 2015-STP E’‘144A’
USD 100,000 97,732 0.00
FRN 10/9/2028
BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000-A A2’ FRN
USD 1,627,547 554,809 0.01
15/6/2030
BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000-A A3’ FRN
USD 1,510,989 533,346 0.01
15/6/2030
BCMSC Trust 2000-A ‘Series 2000-A A4’ FRN
USD 2,587,019 966,210 0.01
15/6/2030
Bean Creek CLO Ltd ‘Series 2015-1A ER’‘144A’
USD 130,000 120,716 0.00
FRN 20/4/2031
Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 ‘Series 2006-6 1A1
USD 815,668 811,156 0.01
’ FRN 25/11/2036
Bear Stearns ARM Trust 2004-5 ‘Series 2004-5 2A’
USD 141,346 140,627 0.00
FRN 25/7/2034
100/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-
USD 195,834 196,416 0.00
HE7 ‘Series 2004-HE7 M2’ FRN 25/8/2034
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-
USD 3,072,043 AC9 (Step-up coupon) ‘Series 2005-AC9 A5’ 6.25% 2,978,987 0.03
25/12/2035
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-
USD 4,100,053 AC1 (Step-up coupon) ‘Series 2006-AC1 1A2’ 6.25% 3,640,095 0.04
25/2/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-
USD 1,512,671 1,805,165 0.02
HE1 ‘Series 2006-HE1 1M4’ FRN 25/12/2035
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-
USD 4,448,125 5,491,995 0.06
HE7 ‘Series 2006-HE7 1A2’ FRN 25/9/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-
USD 1,237,098 1,307,569 0.01
FS1 ‘Series 2007-FS1 1A3’ FRN 25/5/2035
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-
USD 711,659 700,375 0.01
HE1 ‘Series 2007-HE1 21A2’ FRN 25/1/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-
USD 867,432 646,773 0.01
HE2 ‘Series 2007-HE2 1A4’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-
USD 1,031,781 1,017,704 0.01
HE2 ‘Series 2007-HE2 22A’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-
USD 2,371,230 2,451,321 0.03
HE2 ‘Series 2007-HE2 23A’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-
USD 922,357 972,110 0.01
HE3 ‘Series 2007-HE3 1A3’ FRN 25/4/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-
USD 5,301,397 4,438,779 0.05
HE3 ‘Series 2007-HE3 1A4’ FRN 25/4/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-4
USD 156,452 156,118 0.00
‘Series 2005-4 M2’ FRN 25/1/2036
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust
USD 809,231 809,336 0.01
2007-TOP26 ‘Series 2007-T26 AM’ FRN 12/1/2045
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 ‘
USD 1,028,255 1,023,852 0.01
Series 2006-SL1 A1’ FRN 25/8/2036
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 ‘
USD 612,627 560,893 0.01
Series 2007-AR2 A1’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 ‘
USD 945,736 914,191 0.01
Series 2007-AR3 1A1’ FRN 25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 ‘
USD 756,740 718,275 0.01
Series 2007-AR4 2A1’ FRN 25/6/2037
Bear Stearns Second Lien Trust 2007-SV1 ‘Series
USD 226,932 226,384 0.00
2007-SV1A M1’‘144A’ FRN 25/1/2036
Beazer Homes USA Inc 8.75% 15/3/2022
USD 3,364,000 3,506,970 0.04
Belden Inc 2.875% 15/9/2025*
EUR 320,000 368,777 0.00
Belden Inc 4.125% 15/10/2026
EUR 1,460,000 1,747,828 0.02
BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust ‘Series 2018-B3 D
USD 200,000 171,206 0.00
’‘144A’ 3.057% 10/4/2051
Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust ‘Series 2018-B5
USD 1,250,000 1,317,569 0.01
A4’ 4.208% 15/7/2051
BENCHMARK 2018-B7 Mortgage Trust ‘Series 2018-B7
USD 409,000 440,994 0.00
A4’ 4.51% 15/5/2053
Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-
USD 500,000 501,491 0.01
IIA CR’‘144A’ FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLO IV Ltd ‘Series 2014-
USD 3,415,000 3,419,347 0.04
IVA A1R’‘144A’ FRN 20/1/2029
Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-
USD 5,972,000 5,971,816 0.06
VIA A1R’‘144A’ FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-
USD 1,440,000 1,433,539 0.01
VIA A2R’‘144A’ FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VI Ltd ‘Series 2015-
USD 610,000 605,936 0.01
VIA CR’‘144A’ FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-
USD 1,770,000 1,755,938 0.02
VIIA A1AR’‘144A’ FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VII Ltd ‘Series 2015-
USD 2,370,000 2,304,217 0.02
VIIA D’‘144A’ FRN 18/7/2027
101/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd ‘Series 2015-
USD 1,110,000 1,098,924 0.01
8A A1AR’‘144A’ FRN 20/1/2031
Benefit Street Partners Clo XII Ltd ‘Series 2017-
USD 370,000 357,355 0.00
12A D’‘144A’ FRN 15/10/2030
Berks County Industrial Development Authority 5%
USD 1,630,000 1,781,003 0.02
1/11/2047
Berks County Industrial Development Authority 5%
USD 1,550,000 1,689,702 0.02
1/11/2050
Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 1/4/2036
USD 1,730,000 2,097,486 0.02
BHMS 2018-ATLS ‘Series 2018-ATLS A’‘144A’ FRN
USD 2,480,000 2,478,599 0.03
15/7/2035
BHMS 2018-ATLS ‘Series 2018-ATLS C’‘144A’ FRN
USD 850,000 850,327 0.01
15/7/2035
Blackstone CQP Holdco LP ‘144A’ 6% 18/8/2021
USD 18,000 18,000 0.00
BlueMountain CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A A1R’
USD 2,970,000 2,957,839 0.03
‘144A’ FRN 22/10/2030
BlueMountain CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A C’‘
USD 480,000 481,306 0.01
144A’ FRN 13/4/2027
BlueMountain CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A D’‘
USD 889,000 888,941 0.01
144A’ FRN 13/4/2027
BlueMountain CLO 2015-3 Ltd ‘Series 2015-3A A1R’
USD 530,000 522,962 0.01
‘144A’ FRN 20/4/2031
BlueMountain CLO 2016-2 Ltd ‘Series 2016-2A D’‘
USD 250,000 248,016 0.00
144A’ FRN 20/8/2028
Boeing Co/The 3.825% 1/3/2059
USD 1,827,000 1,737,349 0.02
Boyd Gaming Corp 6.875% 15/5/2023
USD 4,875,000 5,106,855 0.05
Brinker International Inc ‘144A’ 5% 1/10/2024
USD 3,758,000 3,645,260 0.04
Bristol Park CLO Ltd ‘Series 2016-1A E’‘144A’
USD 750,000 754,935 0.01
FRN 15/4/2029
Bristow Group Inc ‘144A’ 8.75% 1/3/2023*
USD 5,704,000 4,563,200 0.05
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.2%
USD 3,680,000 3,596,517 0.04
15/1/2021
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375%
USD 11,080,000 11,004,948 0.11
15/1/2020
Bruin E&P Partners LLC ‘144A’ 8.875% 1/8/2023
USD 7,154,000 6,993,035 0.07
BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd ‘Series 2017-FL2 A’‘
USD 10,136 10,143 0.00
144A’ FRN 15/10/2034
BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd ‘Series 2018-FL3 A’‘
USD 1,142,000 1,136,205 0.01
144A’ FRN 15/3/2028
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority
USD 4,430,000 4,164,222 0.04
5.875% 1/6/2047
Burnham Park Clo Ltd ‘Series 2016-1A ER’‘144A’
USD 250,000 236,720 0.00
FRN 20/10/2029
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 A2
USD 2,810,000 2,833,237 0.03
’‘144A’ 3.454% 10/3/2033
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 D
USD 2,730,000 2,668,951 0.03
’‘144A’ 3.633% 10/3/2033
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-1515 E
USD 14,000,000 13,604,959 0.14
’‘144A’ 3.717% 10/3/2033
BWAY 2015-1740 Mortgage Trust ‘Series 2015-1740 E
USD 2,002,000 1,997,042 0.02
’‘144A’ FRN 10/1/2035
BWAY Holding Co ‘144A’ 5.5% 15/4/2024
USD 4,552,000 4,489,410 0.05
BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series
USD 1,110,000 1,109,302 0.01
2018-BIOA E’‘144A’ FRN 15/3/2037
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series
USD 13,370,474 13,436,500 0.14
2018-IND H’‘144A’ FRN 15/11/2035
BXP Trust 2017-CC ‘Series 2017-CC D’‘144A’ FRN
USD 600,000 575,117 0.01
13/8/2037
BXP Trust 2017-CC ‘Series 2017-CC E’‘144A’ FRN
USD 2,260,000 2,053,420 0.02
13/8/2037
BXP Trust 2017-GM ‘Series 2017-GM E’‘144A’ FRN
USD 990,000 899,786 0.01
13/6/2039
102/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
California Health Facilities Financing Authority 5%
USD 1,005,000 1,169,614 0.01
15/8/2033
California Health Facilities Financing Authority 5%
USD 1,560,000 1,716,125 0.02
15/8/2047
California Pollution Control Financing Authority
USD 1,970,000 2,052,041 0.02
144A’ 5% 21/11/2045
California State Public Works Board 8.361%
USD 1,735,000 2,521,675 0.03
1/10/2034
Calpine Corp 5.375% 15/1/2023
USD 1,520,000 1,508,600 0.02
Calpine Corp ‘144A’ 5.875% 15/1/2024
USD 1,930,000 1,978,250 0.02
Calpine Corp ‘144A’ 6% 15/1/2022
USD 2,170,000 2,207,975 0.02
Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045
USD 1,540,000 1,688,502 0.02
Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048
USD 1,540,000 1,724,361 0.02
Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)
USD 70,000 70,828 0.00
Capital One Financial Corp 3.9% 29/1/2024
USD 12,013,000 12,099,802 0.12
Cargill Inc 1.875% 4/9/2019
EUR 400,000 459,371 0.00
Carlson Travel Inc ‘144A’ 6.75% 15/12/2023
USD 2,959,000 2,951,602 0.03
Carlson Travel Inc ‘144A’ 9.5% 15/12/2024
USD 210,000 200,550 0.00
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd
USD 870,000 595,680 0.01
Series 2012-4X INC’ FRN 20/1/2029
Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd
USD 2,260,000 2,238,813 0.02
Series 2013-2A AR’‘144A’ FRN 18/1/2029
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd
USD 2,020,000 1,991,901 0.02
Series 2014-1A A1R2’‘144A’ FRN 17/4/2031
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd
USD 450,000 448,027 0.00
Series 2015-1A BR’‘144A’ FRN 20/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd
USD 2,044,000 2,045,537 0.02
Series 2015-1A CR’‘144A’ FRN 20/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd
USD 525,000 517,007 0.01
Series 2015-1A DR’‘144A’ FRN 20/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd
USD 485,000 482,858 0.01
Series 2015-1A E1’‘144A’ FRN 20/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd
USD 250,000 239,863 0.00
Series 2015-2A CR’‘144A’ FRN 27/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd
USD 250,000 236,000 0.00
Series 2015-2A DR’‘144A’ FRN 27/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd
USD 2,380,000 2,366,472 0.02
Series 2015-3A A2R’‘144A’ FRN 28/7/2028
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd
USD 470,000 471,118 0.00
Series 2015-4A C’‘144A’ FRN 20/10/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd
USD 370,000 369,929 0.00
Series 2015-4A D’‘144A’ FRN 20/10/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd
USD 420,387 410,230 0.00
Series 2015-4A SBB1’‘144A’ FRN 20/10/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd
USD 1,250,000 1,201,671 0.01
Series 2016-1A DR’‘144A’ FRN 20/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-2 Ltd
USD 750,000 708,525 0.01
Series 2016-2A D2R’‘144A’ FRN 15/7/2027
Carlyle US Clo 2017-2 Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2017-2A D’‘
USD 260,000 251,543 0.00
144A’ FRN 20/7/2031
CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2017-4A A1’‘
USD 4,750,000 4,734,884 0.05
144A’ FRN 15/1/2030
Carpenter Technology Corp 4.45% 1/3/2023
USD 4,787,000 4,763,846 0.05
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1
USD 1,885,000 1,557,836 0.02
Series 2006-FRE1 A4’ FRN 25/4/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2
USD 2,740,189 2,066,539 0.02
Series 2006-FRE2 A5’ FRN 25/3/2035
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2
USD 1,036,241 784,981 0.01
Series 2006-FRE2 A2’ FRN 25/10/2036
103/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 ‘
USD 2,949,653 2,244,062 0.02
Series 2006-FRE2 A3’ FRN 25/10/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 ‘
USD 490,000 375,658 0.00
Series 2006-NC1 M2’ FRN 25/1/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 ‘
USD 928,658 871,920 0.01
Series 2006-NC4 A3’ FRN 25/10/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 ‘
USD 1,442,589 1,157,147 0.01
Series 2006-NC5 A3’ FRN 25/1/2037
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1 ‘
USD 1,690,000 1,149,672 0.01
Series 2007-RFC1 A4’ FRN 25/10/2036
Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/4/2023*
USD 1,044,000 1,028,340 0.01
CBAM 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A1’‘144A’ FRN
USD 7,500,000 7,459,643 0.08
20/7/2030
CBAM 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A B1’‘144A’ FRN
USD 780,000 774,540 0.01
17/10/2029
CBAM 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A B1’‘144A’ FRN
USD 250,000 247,523 0.00
17/10/2029
CBAM 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A E1’‘144A’ FRN
USD 470,000 461,255 0.00
17/10/2029
CBAM 2018-6 Ltd ‘Series 2018-6A A’‘144A’ FRN
USD 390,000 385,340 0.00
15/7/2031
CBAM 2018-6 Ltd ‘Series 2018-6A B1’‘144A’ FRN
USD 640,000 628,016 0.01
15/7/2031
C-BASS 2007-CB1 TRUST (Stepup coupon) ‘Series
USD 360,090 164,984 0.00
2007-CB1 AF4’ 3.562% 25/1/2037
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125%
USD 276,000 281,258 0.00
15/2/2023
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ‘144A
USD 275,000 280,522 0.00
’ 5.125% 1/5/2023
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25%
USD 3,753,000 3,821,023 0.04
30/9/2022
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75%
USD 138,000 141,795 0.00
15/1/2024
CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series
USD 530,000 528,455 0.01
2016-HEAT D’‘144A’ FRN 10/4/2029
CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series
USD 16,000,000 373,408 0.00
2016-HEAT X’‘144A’ FRN 10/4/2029
CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series
USD 572,000 570,147 0.01
2017-C1 A4’ FRN 15/11/2050
CD 2006-CD3 Mortgage Trust ‘Series 2006-CD3 AM’
USD 1,336,489 1,377,516 0.01
5.648% 15/10/2048
CDK Global Inc 3.8% 15/10/2019
USD 1,724,000 1,728,310 0.02
USD 1,157,000 CDK Global Inc 5% 15/10/2024 1,172,296 0.01
Cedar Funding II CLO Ltd ‘Series 2013-1A BR’‘
USD 1,600,000 1,595,260 0.02
144A’ FRN 9/6/2030
Cedar Funding IX CLO Ltd ‘Series 2018-9A A1’‘
USD 1,290,000 1,272,886 0.01
144A’ FRN 20/4/2031
Cedar Funding IX CLO Ltd ‘Series 2018-9A E’‘144A
USD 580,000 525,258 0.01
’ FRN 20/4/2031
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’‘
USD 5,210,000 5,186,059 0.05
144A’ FRN 20/10/2028
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A DR’‘
USD 1,200,000 1,167,091 0.01
144A’ FRN 20/10/2028
Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A A1’‘
USD 9,480,000 9,466,726 0.10
144A’ FRN 17/10/2030
Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A B’‘
USD 580,000 573,399 0.01
144A’ FRN 17/10/2030
Celgene Corp 3.875% 15/8/2025
USD 6,995,000 7,031,900 0.07
Cent CLO 17 Ltd ‘144A’ FRN 30/4/2031
USD 3,400,000 3,368,518 0.03
Cent CLO 17 Ltd ‘144A’ FRN 30/4/2031
USD 500,000 475,371 0.01
Cent CLO 24 Ltd ‘Series 2015-24A A1R’‘144A’ FRN
USD 5,200,000 5,180,750 0.05
15/10/2026
104/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Centennial Resource Production LLC ‘144A’ 5.375%
USD 11,178,000 10,619,100 0.11
15/1/2026
CenterPoint Energy Inc 3.85% 1/2/2024
USD 4,350,000 4,368,485 0.04
Central Puget Sound Regional Transit Authority 5%
USD 1,650,000 1,851,465 0.02
1/11/2050
Central Texas Regional Mobility Authority 5%
USD 740,000 805,642 0.01
1/1/2045
Central Texas Regional Mobility Authority 5%
USD 740,000 807,636 0.01
1/1/2046
Century Communities Inc 6.875% 15/5/2022
USD 977,000 989,212 0.01
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 ‘Series
USD 5,430,000 542,593 0.01
2016-C3 XD’‘144A’ FRN 10/1/2048
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 ‘Series
USD 330,000 337,687 0.00
2016-C3 A3’ 3.865% 10/1/2048
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series
USD 2,270,000 2,359,498 0.02
2016-C4 C’ FRN 10/5/2058
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series
USD 5,524,095 521,110 0.01
2016-C4 XA’ FRN 10/5/2058
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series
USD 5,439,000 260,120 0.00
2016-C4 XB’ FRN 10/5/2058
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN ‘Series
USD 1,080,000 1,109,446 0.01
2018-TAN C’‘144A’ 5.295% 15/2/2033
CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT ‘Series
USD 3,990,000 4,022,169 0.04
2015-SMRT E’‘144A’ FRN 10/4/2028
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series
USD 2,500,000 2,498,756 0.03
2017-BIOC A’‘144A’ FRN 15/7/2032
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series
USD 2,320,000 2,323,492 0.02
2017-BIOC D’‘144A’ FRN 15/7/2032
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series
USD 4,960,000 4,953,301 0.05
2017-BIOC E’‘144A’ FRN 15/7/2032
Chaparral Energy Inc ‘144A’ 8.75% 15/7/2023
USD 1,574,000 1,093,930 0.01
Charter Communications Operating LLC/Charter
USD 188,000 186,816 0.00
Communications Operating Capital FRN 1/2/2024
Charter Communications Operating LLC/Charter
USD 7,014,000 7,273,378 0.07
Communications Operating Capital 4.908% 23/7/2025
Charter Communications Operating LLC/Charter
USD 21,452,000 22,007,526 0.22
Communications Operating Capital 5.05% 30/3/2029
Charter Communications Operating LLC/Charter
USD 3,495,000 3,470,914 0.04
Communications Operating Capital 5.75% 1/4/2048
Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 ‘
USD 13,922,688 10,298,406 0.11
Series 2007-S6 1A1’ 6% 25/12/2037
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125%
USD 8,531,000 8,722,947 0.09
30/6/2027
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875%
USD 853,000 910,586 0.01
31/3/2025
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024
USD 4,511,000 5,012,849 0.05
Cheniere Energy Inc ‘144A’ 4.875% 28/5/2021
USD 14,808,574 15,412,679 0.16
USD 5,331,000 Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025 5,397,638 0.06
Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041
USD 730,000 826,955 0.01
Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051
USD 575,000 625,246 0.01
Chesapeake Energy Corp 5.5% 15/9/2026
USD 1,908,000 1,745,820 0.02
Chesapeake Energy Corp 6.125% 15/2/2021
USD 238,000 242,760 0.00
Chesapeake Energy Corp 6.625% 15/8/2020
USD 2,922,000 2,973,135 0.03
Chesapeake Energy Corp 7% 1/10/2024*
USD 2,433,000 2,414,753 0.02
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 ‘Series
USD 2,726,519 1,424,606 0.01
2006-OA4 A1’ FRN 25/4/2046
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 ‘Series
USD 656,453 610,861 0.01
2006-OA5 3A1’ FRN 25/4/2046
105/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 ‘Series
USD 7,750,238 5,738,711 0.06
2007-15 2A2’ 6.5% 25/9/2037
CIFC Funding 2013-I Ltd ‘Series 2013-1A A2R’‘
USD 250,000 250,824 0.00
144A’ FRN 16/7/2030
CIFC Funding 2013-II Ltd ‘Series 2013-2A A1LR’‘
USD 7,500,000 7,475,315 0.08
144A’ FRN 18/10/2030
CIFC Funding 2014 Ltd ‘Series 2014-1A A1R2’‘144A
USD 250,000 247,134 0.00
’ FRN 18/1/2031
CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A AR’‘
USD 950,000 943,833 0.01
144A’ FRN 15/4/2027
CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A CR’‘
USD 1,940,000 1,893,230 0.02
144A’ FRN 15/4/2027
CIFC Funding 2016-I Ltd ‘Series 2016-1A E’‘144A
USD 940,000 939,846 0.01
’ FRN 21/10/2028
CIFC Funding 2017-II Ltd ‘Series 2017-2A A’‘144A
USD 1,000,000 998,745 0.01
’ FRN 20/4/2030
USD 2,395,000 Cigna Corp ‘144A’ 3.75% 15/7/2023 2,428,127 0.02
Cigna Corp ‘144A’ 4.125% 15/11/2025
USD 2,558,000 2,601,672 0.03
CIM Trust 2017-6 ‘Series 2017-6 A1’‘144A’ FRN
USD 1,970,063 1,929,994 0.02
25/6/2057
USD 2,595,000 Cimarex Energy Co 4.375% 1/6/2024 2,649,608 0.03
USD 10,295,000 Citibank NA FRN 19/2/2022 10,300,189 0.11
Citibank NA 3.65% 23/1/2024
USD 25,785,000 26,257,023 0.27
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 ‘
USD 2,097,257 1,858,048 0.02
Series 2007-9 1A1’ 6.25% 25/12/2037
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 ‘
USD 2,561,802 2,194,676 0.02
Series 2008-2 1A1’ 6.5% 25/6/2038
Citicorp Residential Mortgage Trust Series 2007-2
USD 2,290,000 (Step-up coupon) ‘Series 2007-2 M1’ 5.113% 2,172,298 0.02
25/6/2037
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘
USD 1,700,000 1,786,004 0.02
Series 2014-GC19 C’ FRN 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 ‘
USD 4,250,000 4,242,830 0.04
Series 2015-GC27 C’ FRN 10/2/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 ‘
USD 300,000 302,732 0.00
Series 2015-SHP2 F’‘144A’ FRN 15/7/2027
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 ‘
USD 1,190,000 1,219,046 0.01
Series 2016-C1 C’ FRN 10/5/2049
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 ‘
USD 100,000 103,933 0.00
Series 2016-P3 C’ FRN 15/4/2049
Citigroup Inc FRN 15/11/2020 (Perpetual)
USD 2,182,000 2,221,461 0.02
Citigroup Inc FRN 15/8/2026 (Perpetual)
USD 980,000 1,031,724 0.01
Citigroup Inc FRN 10/1/2028
USD 430,000 429,011 0.00
Citigroup Inc FRN 23/4/2029
USD 13,142,000 13,265,829 0.14
Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021
EUR 4,914,000 5,771,752 0.06
USD 4,320,000 Citigroup Inc 2.75% 25/4/2022 4,270,859 0.04
Citigroup Inc 3.3% 27/4/2025
USD 280,000 276,521 0.00
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 ‘Series
USD 5,861,955 4,322,301 0.04
2007-AHL2 A3B’ FRN 25/5/2037
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 ‘Series
USD 2,009,454 1,494,501 0.02
2007-AHL2 A3C’ FRN 25/5/2037
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 ‘Series
USD 2,791,000 2,608,086 0.03
2007-WFH2 M3’ FRN 25/3/2037
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc ‘Series 2006-
USD 2,610,000 2,231,863 0.02
WFH4 M3’ FRN 25/11/2036
Citizens Bank NA/Providence RI 3.25% 14/2/2022
USD 2,117,000 2,121,607 0.02
City & County of Denver CO 5% 1/8/2044
USD 2,700,000 3,035,178 0.03
City & County of Denver CO 5% 1/8/2048
USD 1,950,000 2,184,605 0.02
106/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5%
USD 840,000 938,414 0.01
1/11/2040
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5%
USD 1,670,000 1,923,114 0.02
1/11/2041
City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2041
USD 3,280,000 3,735,920 0.04
City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2046
USD 3,170,000 3,588,155 0.04
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue
USD 1,560,000 1,719,120 0.02
5% 15/11/2043
City of Colorado Springs CO Utilities System
USD 840,000 965,042 0.01
Revenue 5% 15/11/2042
City of Columbia SC Waterworks & Sewer System
USD 1,240,000 1,434,017 0.01
Revenue 5% 1/2/2042
City of New York NY 5% 1/4/2040
USD 1,030,000 1,183,722 0.01
City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042
USD 500,000 552,650 0.01
City of Riverside CA Electric Revenue 7.605%
USD 1,105,000 1,617,510 0.02
1/10/2040
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems
USD 800,000 869,044 0.01
Revenue 5% 1/2/2048
Clark County School District 5% 15/6/2033
USD 2,020,000 2,352,199 0.02
Clear Creek CLO ‘Series 2015-1A ER’‘144A’ FRN
USD 1,375,000 1,326,888 0.01
20/10/2030
CLNS Trust 2017-IKPR ‘Series 2017-IKPR E’‘144A’
USD 522,000 525,131 0.01
FRN 11/6/2032
Coca-Cola Co/The FRN 8/3/2021
EUR 1,050,000 1,197,857 0.01
Coca-Cola Co/The 0.75% 22/9/2026
EUR 1,000,000 1,133,229 0.01
Coca-Cola Co/The 1.25% 8/3/2031
EUR 1,175,000 1,327,104 0.01
Colfax Corp 3.25% 15/5/2025
EUR 1,850,000 2,124,536 0.02
Colgate-Palmolive Co 1.375% 6/3/2034
EUR 225,000 255,303 0.00
Colorado Health Facilities Authority 5.25% 1/2/2031
USD 720,000 756,277 0.01
Comcast Corp 3.7% 15/4/2024
USD 4,320,000 4,412,840 0.05
Comcast Corp 3.95% 15/10/2025
USD 2,590,000 2,675,851 0.03
Comcast Corp 3.999% 1/11/2049
USD 3,720,000 3,453,202 0.04
Comcast Corp 4% 1/3/2048
USD 270,000 253,338 0.00
Comcast Corp 4.15% 15/10/2028
USD 2,560,000 2,639,690 0.03
Comcast Corp 4.25% 15/10/2030
USD 1,425,000 1,479,652 0.02
USD 4,565,000 Comcast Corp 4.7% 15/10/2048 4,746,822 0.05
Comcast Corp 4.95% 15/10/2058
USD 5,745,000 6,062,786 0.06
COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘Series 2005-C6 F’‘
USD 371,996 377,223 0.00
144A’ FRN 10/6/2044
COMM 2013-300P Mortgage Trust ‘Series 2013-300P D
USD 100,000 101,904 0.00
’‘144A’ FRN 10/8/2030
COMM 2013-GAM ‘Series 2013-GAM A2’‘144A’ 3.367%
USD 640,000 637,335 0.01
10/2/2028
COMM 2013-WWP Mortgage Trust ‘Series 2013-WWP D’
USD 1,740,000 1,809,968 0.02
‘144A’ 3.898% 10/3/2031
COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust ‘Series 2014-CR15
USD 1,500,000 1,563,643 0.02
C’ FRN 10/2/2047
COMM 2014-LC15 Mortgage Trust ‘Series 2014-LC15 A4
USD 1,280,000 1,331,403 0.01
’ 4.006% 10/4/2047
COMM 2014-PAT Mortgage Trust ‘Series 2014-PAT D’
USD 1,447,000 1,449,640 0.01
‘144A’ FRN 13/8/2027
COMM 2014-PAT Mortgage Trust ‘Series 2014-PAT E’
USD 1,020,000 1,022,866 0.01
‘144A’ FRN 13/8/2027
COMM 2014-PAT Mortgage Trust ‘Series 2014-PAT F’
USD 8,430,000 8,399,188 0.09
‘144A’ FRN 13/8/2027
107/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
COMM 2014-PAT Mortgage Trust ‘Series 2014-PAT G’
USD 3,585,000 3,589,141 0.04
‘144A’ FRN 13/8/2027
COMM 2014-TWC Mortgage Trust ‘Series 2014-TWC E’
USD 1,155,000 1,157,921 0.01
‘144A’ FRN 13/2/2032
COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS4 C
USD 1,314,000 1,321,160 0.01
’ FRN 10/8/2047
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23
USD 210,000 210,587 0.00
CMC’‘144A’ FRN 10/5/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23
USD 2,340,000 2,331,267 0.02
CMD’‘144A’ FRN 10/5/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR23
USD 1,950,000 1,934,419 0.02
CME’‘144A’ FRN 10/5/2048
COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR25
USD 880,000 881,997 0.01
C’ FRN 10/8/2048
COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR25
USD 23,003,283 997,865 0.01
XA’ FRN 10/8/2048
COMM 2015-LC19 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC19 C
USD 2,890,000 2,918,144 0.03
’ FRN 10/2/2048
COMM 2015-LC19 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC19 D
USD 1,536,000 1,333,409 0.01
’‘144A’ FRN 10/2/2048
COMM 2015-LC19 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC19 A4
USD 1,631,000 1,628,685 0.02
’ 3.183% 10/2/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 C
USD 1,500,000 1,511,507 0.02
’ FRN 10/7/2048
COMM 2015-LC23 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC23 A4
USD 360,000 369,730 0.00
’ 3.774% 10/10/2048
COMM 2016-667M Mortgage Trust ‘Series 2016-667M D
USD 1,100,000 1,007,721 0.01
’‘144A’ FRN 10/10/2036
COMM 2016-667M Mortgage Trust ‘Series 2016-667M XA
USD 116,665,000 622,991 0.01
’‘144A’ FRN 10/10/2036
COMM 2017-COR2 Mortgage Trust ‘Series 2017-COR2 D
USD 740,000 626,621 0.01
’‘144A’ 3% 10/9/2050
COMM 2017-COR2 Mortgage Trust ‘Series 2017-COR2 A3
USD 900,000 898,116 0.01
’ 3.51% 10/9/2050
COMM 2018-COR3 Mortgage Trust ‘Series 2018-COR3 XD
USD 3,050,000 391,208 0.00
’‘144A’ FRN 10/5/2051
Commercial Metals Co 4.875% 15/5/2023*
USD 3,747,000 3,704,846 0.04
Commercial Metals Co 5.375% 15/7/2027
USD 5,416,000 5,121,478 0.05
Commercial Metals Co 5.75% 15/4/2026
USD 1,634,000 1,609,490 0.02
Commercial Mortgage Trust 2006-GG7 ‘Series 2006-
USD 81,864 82,156 0.00
GG7 AM’ FRN 10/7/2038
CommonSpirit Health 4.35% 1/11/2042
USD 1,285,000 1,166,596 0.01
Commonwealth Financing Authority 3.864% 1/6/2038
USD 2,100,000 2,060,247 0.02
Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038*
USD 1,455,000 1,473,020 0.02
USD 8,975,000 Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035 4,453,844 0.05
Connecticut State Health & Educational Facilities
USD 1,400,000 1,489,908 0.02
Authority 5% 1/7/2045
Connecticut State Health & Educational Facilities
USD 2,075,000 2,304,007 0.02
Authority 5% 1/7/2045
Conseco Finance Corp ‘Series 1997-3 M1’ FRN
USD 1,789,257 1,778,306 0.02
15/3/2028
Conseco Finance Corp ‘Series 1997-6 M1’ FRN
USD 1,050,961 1,050,169 0.01
15/1/2029
Conseco Finance Corp ‘Series 1999-5 A5’ FRN
USD 1,382,251 984,402 0.01
1/3/2030
Conseco Finance Corp ‘Series 1999-5 A6’ FRN
USD 1,011,489 697,571 0.01
1/3/2030
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-4 M1’ FRN
USD 288,387 259,665 0.00
1/4/2030
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-6 M1’ FRN
USD 706,556 662,656 0.01
1/6/2030
108/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-8 M1’ FRN
USD 2,158,268 1,871,011 0.02
1/9/2030
Conseco Finance Corp ‘Series 1998-8 A1’ 6.28%
USD 1,020,421 1,084,326 0.01
1/9/2030
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-
USD 1,330,103 615,890 0.01
1 A5’ FRN 1/9/2029
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-
USD 1,655,592 751,090 0.01
▶ A6’ FRN 1/5/2032
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-
USD 1,948,638 1,133,010 0.01
5 A6’ 7.96% 1/5/2031
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-
USD 4,616,748 2,011,181 0.02
▶ A5’ 7.97% 1/5/2032
Conseco Finance Securitizations Corp ‘Series 2000-
USD 3,546,548 2,117,750 0.02
5 A7’ 8.2% 1/5/2031
Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through
USD 143 149 0.00
Trust 8.388% 1/11/2020
Continental Resources Inc/OK 4.5% 15/4/2023
USD 5,995,000 6,119,129 0.06
Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022
USD 5,106,000 5,144,178 0.05
Contra Costa Community College District 6.504%
USD 890,000 1,131,835 0.01
1/8/2034
Core Industrial Trust 2015-CALW ‘Series 2015-CALW
USD 8,992,000 8,888,457 0.09
G’‘144A’ FRN 10/2/2034
Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW
USD 2,480,000 2,493,060 0.03
D’‘144A’ FRN 10/2/2034
Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW
USD 1,269,000 1,259,773 0.01
E’‘144A’ FRN 10/2/2034
Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW
USD 3,140,000 3,089,293 0.03
F’‘144A’ FRN 10/2/2034
Core Industrial Trust 2015-TEXW ‘Series 2015-TEXW
USD 13,239,906 262,481 0.00
XA’‘144A’ FRN 10/2/2034
Core Industrial Trust 2015-WEST ‘Series 2015-WEST
USD 424,000 423,477 0.00
E’‘144A’ FRN 10/2/2037
Core Industrial Trust 2015-WEST ‘Series 2015-WEST
USD 27,146,221 1,359,347 0.01
XA’‘144A’ FRN 10/2/2037
Countrywide Asset-Backed Certificates ‘Series
USD 4,800,000 4,127,413 0.04
2006-BC4 M1’ FRN 25/11/2036
Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up
USD 1,641,993 1,732,532 0.02
coupon) ‘Series 2006-S3 A4’ 6.658% 25/1/2029
County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2047
USD 1,670,000 1,854,961 0.02
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.504%
USD 2,015,000 1,954,862 0.02
1/10/2024
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.354%
USD 455,000 436,061 0.00
1/10/2029
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.454%
USD 835,000 801,003 0.01
1/10/2030
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.504%
USD 780,000 745,735 0.01
1/10/2031
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4.062%
USD 1,545,000 1,588,461 0.02
1/10/2031
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5%
USD 1,810,000 1,993,778 0.02
1/10/2038
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5%
USD 1,560,000 1,741,046 0.02
1/10/2040
County of Wake NC 5% 1/3/2020
USD 1,440,000 1,488,816 0.02
County of Wake NC 5% 1/3/2021
USD 2,040,000 2,177,139 0.02
County of Wake NC 5% 1/3/2022
USD 2,040,000 2,243,663 0.02
County of Wake NC 5% 1/3/2023
USD 2,060,000 2,329,757 0.02
Cox Communications Inc ‘144A’ 3.25% 15/12/2022
USD 2,810,000 2,791,924 0.03
Cox Communications Inc ‘144A’ 3.5% 15/8/2027
USD 875,000 833,487 0.01
Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A ‘Series
USD 1,052,422 991,054 0.01
2013-A B’‘144A’ 2.5% 25/1/2030
109/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp
USD 1,220,409 1,211,500 0.01
‘Series 2005-C3 C’ FRN 15/7/2037
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp
USD 510,000 510,540 0.01
‘Series 2004-C4 F’‘144A’ FRN 15/10/2039
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp
USD 11,042 9,922 0.00
‘Series 2005-C2 AMFX’ 4.877% 15/4/2037
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates ‘
USD 7,509,583 4,317,849 0.04
Series 2009-12R 3A1’‘144A’ 6.5% 27/10/2037
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
USD 2,281,472 1,494,743 0.02
‘Series 2007-CB6 A4’‘144A’ FRN 25/7/2037
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
USD 823,088 721,958 0.01
‘Series 2007-RP1 A’‘144A’ FRN 25/5/2046
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
USD 406,069 (Step-up coupon) ‘Series 2006-CB2 AF4’ 3.465% 367,389 0.00
25/12/2036
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
(Step-up coupon) ‘Series 2006-SL1 A2’‘144A’
USD 3,872,581 625,546 0.01
5.556% 25/9/2036
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
(Step-up coupon) ‘Series 2006-MH1 B1’ ‘144A’
USD 705,000 707,711 0.01
6.25% 25/10/2036
Crown Castle International Corp 3.65% 1/9/2027
USD 6,890,000 6,623,638 0.07
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’
USD 2,120,000 2,064,392 0.02
5.625% 15/10/2025
CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN
USD 19,163,000 318,673 0.00
15/11/2027
CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust ‘Series
USD 2,990,000 3,089,207 0.03
2018-CX11 A5’ FRN 15/4/2051
CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.375% 15/7/2023
USD 4,500,000 4,635,900 0.05
CSC Holdings LLC ‘144A’ 6.625% 15/10/2025
USD 5,452,000 5,793,731 0.06
CSC Holdings LLC ‘144A’ 10.875% 15/10/2025
USD 6,618,000 7,693,425 0.08
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates
USD 1,095,891 Series 2005-10 ‘Series 2005-10 10A1’ FRN 387,958 0.00
25/11/2035
CSMC 2014-USA OA LLC ‘Series 2014-USA X2’‘144A’
USD 122,260,000 688,324 0.01
FRN 15/9/2037
CSMC 2016-MFF ‘Series 2016-MFF A’‘144A’ FRN
USD 409,074 410,992 0.00
15/11/2033
CSMC 2017-1 TR 4.5% 25/3/2021
USD 6,565,421 6,595,985 0.07
CSMC 2017-TIME ‘Series 2017-TIME A’‘144A’
USD 770,000 769,993 0.01
3.646% 13/11/2039
CSMC 2018-RPL8 Trust ‘Series 2018-RPL8 A1’‘144A
USD 10,327,784 10,348,626 0.11
’ FRN 25/7/2058
CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 ‘Series 2007-5
USD 2,233,921 1,824,776 0.02
1A11’ FRN 25/8/2037
CSMC Series 2009-5R ‘Series 2009-5R 4A4’‘144A’
USD 1,814,707 1,690,183 0.02
FRN 25/6/2036
CSMC Series 2014-11R ‘Series 2014-11R 16A1’‘144A
USD 3,633,180 3,702,756 0.04
’ FRN 27/9/2047
CSMC Series 2014-4R ‘Series 2014-4R 16A3’‘144A’
USD 870,000 819,357 0.01
FRN 27/2/2036
CSMC Series 2014-9R ‘Series 2014-9R 9A1’‘144A’
USD 1,512,206 1,383,067 0.01
FRN 27/8/2036
CSMC Series 2015-4R ‘Series 2015-4R 1A4’‘144A’
USD 1,650,000 1,135,189 0.01
FRN 27/10/2036
CSMC Series 2015-4R ‘Series 2015-4R 1A2’‘144A’
USD 570,000 568,146 0.01
FRN 27/11/2036
CSMC Series 2015-6R ‘Series 2015-6R 5A1’‘144A’
USD 274,281 274,147 0.00
FRN 27/3/2036
CSMC Series 2015-6R ‘Series 2015-6R 5A2’‘144A’
USD 2,708,147 2,046,656 0.02
FRN 27/3/2036
CSMC Trust 2017-CHOP ‘Series 2017-CHOP E’‘144A’
USD 879,000 882,515 0.01
FRN 15/7/2032
110/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CSMC Trust 2017-PFHP ‘Series 2017-PFHP A’‘144A’
USD 790,000 788,473 0.01
FRN 15/12/2030
CSWF 2018-TOP ‘Series 2018-TOP A’‘144A’ FRN
USD 1,214,000 1,211,051 0.01
15/8/2035
Cumberland Park CLO Ltd ‘Series 2015-2A CR’‘144A
USD 530,000 520,479 0.01
’ FRN 20/7/2028
Cumberland Park CLO Ltd ‘Series 2015-2A ER’‘144A
USD 333,500 328,467 0.00
’ FRN 20/7/2028
Cutwater 2014-I Ltd ‘Series 2014-1A A1AR’‘144A’
USD 405,316 405,109 0.00
FRN 15/7/2026
CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc 6.5%
USD 286,000 292,878 0.00
1/11/2022
CVS Health Corp 3.5% 20/7/2022
USD 3,240,000 3,257,963 0.03
CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
USD 4,320,000 4,346,728 0.04
CVS Health Corp 4.1% 25/3/2025
USD 6,206,000 6,298,822 0.06
CVS Health Corp 4.3% 25/3/2028
USD 11,495,000 11,525,407 0.12
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 ‘
USD 7,011,946 6,846,853 0.07
Series 2005-16 1AF’ FRN 25/5/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 ‘
USD 1,575,612 1,590,302 0.02
Series 2005-16 2AF3’ FRN 25/5/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17
USD 5,222,712 (Step-up coupon) ‘Series 2005-17 1AF4’ 6.047% 5,117,438 0.05
25/5/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 ‘
USD 233,923 230,023 0.00
Series 2006-11 3AV2’ FRN 25/9/2046
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-
USD 819,809 783,854 0.01
U ‘Series 2004-U 2A’ FRN 15/3/2034
CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S2 ‘
USD 118,934 197,985 0.00
Series 2006-S2 A3’ 5.841% 25/7/2027
CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 ‘
USD 67,492 121,198 0.00
Series 2006-S5 A4’ 5.842% 25/6/2035
CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 ‘
USD 671,511 720,962 0.01
Series 2006-S5 A5’ 6.155% 25/6/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization
Trust Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5B1A’‘
USD 7,776,003 7,249,015 0.07
144A’ FRN 15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization
Trust Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5B1B’‘
USD 266,195 250,223 0.00
144A’ FRN 15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization
Trust Series 2006-RES ‘Series 2006-RES 5F1A’‘
USD 1,252,141 1,242,325 0.01
144A’ FRN 15/12/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-
USD 849,899 822,808 0.01
B ‘Series 2005-B 2A’ FRN 15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-
USD 3,490,176 3,382,813 0.03
C ‘Series 2006-C 2A’ FRN 15/5/2036
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-
USD 1,732,511 1,426,400 0.01
H ‘Series 2006-H 1A’ FRN 15/11/2036
Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3.4%
USD 8,465,000 8,462,662 0.09
22/2/2022
Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041
USD 1,460,000 1,653,187 0.02
Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046
USD 1,970,000 2,217,777 0.02
Dallas/Fort Worth International Airport 5%
USD 340,000 352,714 0.00
1/11/2043
Danaher Corp 3.35% 15/9/2025
USD 480,000 471,997 0.01
DaVita Inc 5.125% 15/7/2024
USD 6,195,000 6,133,050 0.06
DaVita Inc 5.75% 15/8/2022
USD 2,150,000 2,193,000 0.02
DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust ‘Series 2018-C1 A4’
USD 950,000 1,019,525 0.01
4.466% 15/10/2051
DBJPM 17-C6 Mortgage Trust ‘Series 2017-C6 XD’
USD 4,600,000 289,133 0.00
FRN 10/6/2050
111/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust ‘Series 2011-LC1A E’
USD 900,000 932,354 0.01
‘144A’ FRN 10/11/2046
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK E
USD 9,600,000 9,134,128 0.09
’‘144A’ FRN 10/10/2034
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust ‘Series 2017-BRBK }
USD 2,040,000 1,803,153 0.02
’‘144A’ FRN 10/10/2034
DCP Midstream Operating LP 2.7% 1/4/2019
USD 1,541,000 1,539,621 0.02
DCP Midstream Operating LP ‘144A’ 5.35% 15/3/2020
USD 2,253,000 2,302,566 0.02
DCP Rights LLC ‘Series 2014-1A A’‘144A’ 5.463%
USD 8,119,160 8,141,772 0.08
25/10/2044
Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A’‘144A
USD 500,000 497,379 0.01
’ FRN 20/10/2030
Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A E’‘144A
USD 500,000 481,786 0.01
’ FRN 20/10/2030
Dell Inc 5.875% 15/6/2019
USD 693,000 702,044 0.01
Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 4.42%
USD 2,370,000 2,412,924 0.02
15/6/2021
Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 5.875%
USD 411,000 420,035 0.00
15/6/2021
Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 7.125%
USD 311,000 330,024 0.00
15/6/2024
Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 8.35%
USD 1,875,000 2,178,985 0.02
15/7/2046
Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020
USD 2,217,000 2,210,495 0.02
Delta Air Lines Inc 3.625% 15/3/2022
USD 2,068,000 2,065,073 0.02
Deutsche ALT-A Securities Inc ALT ‘Series 2007-RS1
USD 192,847 184,066 0.00
A2’‘144A’ FRN 27/1/2037
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 9,016,613 6,176,218 0.06
2007-OA4/DE ‘Series 2007-OA4 A2A’ FRN25/8/2047
Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 498,916 443,154 0.00
2006-AB3 ‘Series 2006-AB3 A3’ FRN 25/7/2036
Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 318,465 282,905 0.00
2006-AB3 ‘Series 2006-AB3 A8’ FRN 25/7/2036
Dewolf Park Clo Ltd ‘Series 2017-1A E’‘144A’ FRN
USD 1,000,000 966,937 0.01
15/10/2030
Diamondback Energy Inc 4.75% 1/11/2024
USD 880,000 896,500 0.01
Diamondback Energy Inc ‘144A’ 4.75% 1/11/2024
USD 324,000 330,075 0.00
Diamondback Energy Inc 5.375% 31/5/2025
USD 5,966,000 6,182,268 0.06
Dignity Health 2.637% 1/11/2019
USD 4,071,000 4,067,330 0.04
Discover Bank FRN 9/8/2028
USD 880,000 884,770 0.01
Discover Financial Services 4.1% 9/2/2027
USD 2,050,000 1,996,008 0.02
Discovery Communications LLC 2.95% 20/3/2023
USD 2,688,000 2,606,248 0.03
USD 6,640,000 Discovery Communications LLC 5.2% 20/9/2047 6,276,248 0.06
DISH DBS Corp 7.875% 1/9/2019
USD 265,000 270,631 0.00
District of Columbia 5% 15/7/2034
USD 945,000 1,057,526 0.01
District of Columbia 5% 15/7/2035
USD 945,000 1,052,234 0.01
Dorchester Park CLO DAC ‘Series 2015-1A BR’‘144A
USD 1,507,000 1,493,206 0.02
’ FRN 20/4/2028
Dorchester Park CLO DAC ‘Series 2015-1A CR’‘144A
USD 640,000 626,117 0.01
’ FRN 20/4/2028
Dow Chemical Co/The ‘144A’ 5.55% 30/11/2048
USD 3,010,000 3,186,418 0.03
DowDuPont Inc 3.766% 15/11/2020
USD 1,760,000 1,782,117 0.02
DowDuPont Inc 4.205% 15/11/2023
USD 4,320,000 4,461,808 0.05
DowDuPont Inc 4.493% 15/11/2025
USD 2,785,000 2,904,021 0.03
DowDuPont Inc 5.419% 15/11/2048
USD 3,135,000 3,363,313 0.03
112/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Dryden 36 Senior Loan Fund ‘Series 2014-36A CR’‘
USD 250,000 250,365 0.00
144A’ FRN 15/1/2028
Dryden 36 Senior Loan Fund ‘Series 2014-36A DR’‘
USD 500,000 501,276 0.01
144A’ FRN 15/1/2028
Dryden 53 CLO Ltd ‘Series 2017-53A A’‘144A’ FRN
USD 14,541,000 14,454,964 0.15
15/1/2031
Dryden 55 CLO Ltd ‘Series 2018-55A A1’‘144A’
USD 510,000 504,257 0.01
FRN 15/4/2031
Dryden Senior Loan Fund ‘Series 2017-47A E’‘144A
USD 250,000 243,181 0.00
’ FRN 15/4/2028
Dryden XXV Senior Loan Fund ‘Series 2012-25A ARR’
USD 3,100,000 3,086,623 0.03
‘144A’ FRN 15/10/2027
Dryden XXV Senior Loan Fund ‘Series 2012-25A CRR’
USD 500,000 492,507 0.01
‘144A’ FRN 15/10/2027
Dryden XXVI Senior Loan Fund ‘Series 2013-26A AR’
USD 530,000 524,863 0.01
‘144A’ FRN 15/4/2029
Dryden XXVIII Senior Loan Fund ‘Series 2013-28A
USD 6,505,000 6,488,265 0.07
A1LR’‘144A’ FRN 15/8/2030
DTE Energy Co 3.7% 1/8/2023
USD 1,875,000 1,884,720 0.02
DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043
USD 1,070,000 1,181,596 0.01
USD 3,190,000 Duke University 3.299% 1/10/2046 2,872,870 0.03
USD 2,175,000 Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046 2,385,584 0.02
Eldorado Resorts Inc 7% 1/8/2023
USD 225,000 236,531 0.00
Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust ‘
USD 960,000 972,142 0.01
Series 2015-11MD A’‘144A’ FRN 10/9/2035
Eli Lilly & Co 3.95% 15/3/2049
USD 4,127,000 4,050,439 0.04
Eli Lilly & Co 4.15% 15/3/2059
USD 3,819,000 3,726,504 0.04
EMC Corp 2.65% 1/6/2020
USD 260,000 256,945 0.00
Emerson Park CLO Ltd ‘Series 2013-1A DR’‘144A’
USD 560,000 559,980 0.01
FRN 15/7/2025
Energen Corp 4.625% 1/9/2021
USD 11,093,000 11,203,930 0.11
Energy Transfer LP 7.5% 15/10/2020
USD 4,743,000 5,033,509 0.05
Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024
USD 1,946,000 2,005,830 0.02
Energy Transfer Operating LP 5.25% 15/4/2029
USD 14,705,000 15,401,995 0.16
EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022
USD 4,110,000 3,370,200 0.03
(Perpetual)
Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/3/2023
USD 1,730,000 1,735,362 0.02
Enterprise Products Operating LLC 3.75% 15/2/2025
USD 4,320,000 4,385,160 0.04
Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/2/2024
USD 6,787,000 6,933,572 0.07
Enterprise Products Operating LLC 4.15% 16/10/2028
USD 8,765,000 9,020,008 0.09
USD 2,915,000 Enterprise Products Operating LLC 4.8% 1/2/2049 2,976,783 0.03
EQT Corp 8.125% 1/6/2019
USD 473,000 479,244 0.01
Equinix Inc 2.875% 15/3/2024*
EUR 1,632,000 1,915,447 0.02
Equinix Inc 2.875% 1/10/2025
EUR 785,000 917,635 0.01
Equinix Inc 2.875% 1/2/2026
EUR 100,000 116,557 0.00
Equinix Inc 5.375% 1/1/2022
USD 551,000 570,285 0.01
Equinix Inc 5.375% 1/4/2023
USD 2,661,000 2,720,872 0.03
ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5.25% 1/5/2025
USD 270,000 270,570 0.00
Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd ‘Series 2018-
USD 4,410,000 4,382,573 0.04
RSO6 A’‘144A’ FRN 15/6/2035
Extraction Oil & Gas Inc ‘144A’ 7.375% 15/5/2024
USD 2,705,000 2,461,550 0.03
Fannie Mae Pool ‘255113’ 5% 1/2/2024
USD 78,198 82,059 0.00
Fannie Mae Pool ‘255702’ 5% 1/5/2025
USD 21,091 22,133 0.00
113/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘255894’ 5% 1/10/2025
USD 738,552 775,011 0.01
Fannie Mae Pool ‘256992’ 5% 1/10/2027
USD 1,223 1,283 0.00
Fannie Mae Pool ‘257057’ 5% 1/1/2028
USD 15,577 16,346 0.00
Fannie Mae Pool ‘890694’ 4% 1/9/2045
USD 1,980,696 2,053,158 0.02
Fannie Mae Pool ‘890751’ 4% 1/9/2046
USD 11,374,847 11,748,938 0.12
Fannie Mae Pool ‘AB8742’ 4% 1/3/2043
USD 1,585,987 1,645,101 0.02
Fannie Mae Pool ‘AB9076’ 4% 1/4/2043
USD 2,101,632 2,179,186 0.02
Fannie Mae Pool ‘AE0625’ 4% 1/12/2040
USD 4,020,790 4,151,059 0.04
Fannie Mae Pool ‘AL5624’ 4.5% 1/8/2044
USD 5,018,812 5,314,729 0.05
Fannie Mae Pool ‘AL8195’ 4.5% 1/2/2046
USD 5,943,886 6,294,062 0.06
Fannie Mae Pool ‘AL9276’ 4% 1/9/2046
USD 2,529,227 2,614,815 0.03
Fannie Mae Pool ‘AL9281’ 4.5% 1/9/2046
USD 4,937,741 5,160,643 0.05
Fannie Mae Pool ‘AL9520’ 4% 1/2/2046
USD 6,720,554 6,944,800 0.07
Fannie Mae Pool ‘AL9980’ 4% 1/2/2046
USD 18,493,960 19,104,579 0.20
Fannie Mae Pool ‘AP6347’ 4% 1/9/2042
USD 2,790,790 2,900,342 0.03
Fannie Mae Pool ‘AS3707’ 4% 1/11/2044
USD 1,051,572 1,083,717 0.01
Fannie Mae Pool ‘AS4067’ 4% 1/12/2044
USD 5,979,507 6,210,345 0.06
Fannie Mae Pool ‘AS5848’ 4.5% 1/9/2045
USD 2,922,904 3,095,209 0.03
Fannie Mae Pool ‘AS6016’ 4% 1/10/2045
USD 5,023,105 5,184,998 0.05
Fannie Mae Pool ‘AS6220’ 4% 1/11/2045
USD 2,932,183 3,030,030 0.03
Fannie Mae Pool ‘AS6840’ 4% 1/3/2046
USD 2,970,384 3,059,176 0.03
Fannie Mae Pool ‘AS7940’ 4% 1/9/2046
USD 4,113,080 4,230,007 0.04
Fannie Mae Pool ‘AS8376’ 4% 1/11/2046
USD 4,578,421 4,708,581 0.05
Fannie Mae Pool ‘AS8377’ 4% 1/11/2046
USD 6,848,423 7,043,117 0.07
Fannie Mae Pool ‘AS9676’ 4% 1/5/2047
USD 9,812,094 10,060,678 0.10
Fannie Mae Pool ‘AS9920’ 4% 1/7/2047
USD 10,372,386 10,674,598 0.11
Fannie Mae Pool ‘BC0170’ 4% 1/1/2046
USD 1,723,567 1,775,549 0.02
Fannie Mae Pool ‘BC0908’ 4% 1/5/2046
USD 2,078,060 2,136,888 0.02
Fannie Mae Pool ‘BC1222’ 4% 1/7/2046
USD 4,154,942 4,299,639 0.04
Fannie Mae Pool ‘BD6043’ 4% 1/8/2046
USD 270,264 279,200 0.00
Fannie Mae Pool ‘BE3193’ 4% 1/2/2047
USD 3,040,480 3,133,482 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE3696’ 4% 1/6/2047
USD 21,324,793 21,941,060 0.22
Fannie Mae Pool ‘BE3704’ 5% 1/6/2047
USD 771,117 810,305 0.01
Fannie Mae Pool ‘BE3782’ 5% 1/7/2047
USD 430,555 452,357 0.00
Fannie Mae Pool ‘BE5013’ 4% 1/2/2045
USD 3,727,259 3,851,619 0.04
Fannie Mae Pool ‘BE5047’ 4% 1/11/2046
USD 1,490,670 1,545,202 0.02
USD 1,610,715 Fannie Mae Pool ‘BE8359’ 5% 1/4/2048 1,710,801 0.02
Fannie Mae Pool ‘BE8367’ 5% 1/7/2048
USD 466,634 491,278 0.01
Fannie Mae Pool ‘BE8818’ 4% 1/7/2047
USD 2,962,308 3,055,668 0.03
Fannie Mae Pool ‘BF0182’ 4% 1/1/2057
USD 10,665,077 10,974,029 0.11
Fannie Mae Pool ‘BH4013’ 5% 1/9/2047
USD 592,843 622,679 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4150’ 5% 1/5/2048
USD 139 146 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ4186’ 5% 1/8/2048
USD 2,201 2,311 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ5732’ 5% 1/4/2048
USD 112 118 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ5828’ 5% 1/6/2048
USD 1,997,734 2,107,653 0.02
114/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘BJ6232’ 5% 1/4/2048
USD 921 967 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ6234’ 5% 1/5/2048
USD 19,632 20,674 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ6245’ 5% 1/8/2048
USD 127,781 134,131 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ6250’ 5% 1/9/2048
USD 1,577 1,656 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ6254’ 5% 1/10/2048
USD 506,753 534,165 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ6257’ 5% 1/11/2048
USD 748,822 788,543 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ8292’ 5% 1/2/2048
USD 1,832,958 1,930,186 0.02
Fannie Mae Pool ‘BJ9181’ 5% 1/5/2048
USD 4,153 4,362 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK0108’ 5% 1/5/2048
USD 3,003,344 3,153,818 0.03
Fannie Mae Pool ‘BK0916’ 5% 1/7/2048
USD 4,844 5,082 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK1163’ 5% 1/6/2048
USD 925 971 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK1168’ 5% 1/8/2048
USD 351 368 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK1174’ 5% 1/1/2049
USD 1,685,813 1,775,236 0.02
Fannie Mae Pool ‘BK1393’ 5% 1/8/2048
USD 2,709 2,844 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK1660’ 5% 1/3/2048
USD 1,086 1,156 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK2012’ 4% 1/4/2048
USD 1,212,666 1,244,265 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK2013’ 4% 1/4/2048
USD 1,372,203 1,407,107 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK2023’ 5% 1/4/2048
USD 11,442 12,014 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK3259’ 5% 1/4/2048
USD 1,568 1,646 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK3909’ 5% 1/5/2048
USD 2,766 2,903 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK4213’ 4% 1/7/2048
USD 1,853,509 1,906,128 0.02
Fannie Mae Pool ‘BK4484’ 5% 1/7/2048
USD 581,479 610,321 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK4910’ 5% 1/6/2048
USD 1,090,209 1,144,864 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK4933’ 5% 1/6/2048
USD 390 410 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK5070’ 5% 1/5/2048
USD 135 142 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK5383’ 5% 1/5/2048
USD 505 530 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK5443’ 5% 1/9/2048
USD 2,352 2,469 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK5722’ 5% 1/5/2048
USD 1,418 1,488 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK5727’ 5% 1/5/2048
USD 999,900 1,049,393 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK5733’ 5% 1/5/2048
USD 4,914 5,158 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK6110’ 5% 1/6/2048
USD 990,532 1,052,978 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK6558’ 5% 1/7/2048
USD 2,363 2,479 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK6561’ 5% 1/9/2048
USD 1,711,977 1,804,504 0.02
Fannie Mae Pool ‘BK6568’ 5% 1/7/2048
USD 4,408,003 4,650,540 0.05
Fannie Mae Pool ‘BK6572’ 5% 1/7/2048
USD 2,811 2,953 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK7097’ 5% 1/6/2048
USD 2,909 3,053 0.00
USD 2,920 Fannie Mae Pool ‘BK7114’ 5% 1/7/2048 3,064 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK7121’ 5% 1/7/2048
USD 1,039 1,091 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK7173’ 5% 1/6/2048
USD 735 771 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK7264’ 5% 1/11/2048
USD 523,024 550,768 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK7481’ 4% 1/7/2048
USD 1,225,863 1,263,689 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK7881’ 5% 1/10/2048
USD 2,472,926 2,595,114 0.03
Fannie Mae Pool ‘BK8919’ 5% 1/7/2048
USD 307,980 323,350 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK8924’ 5% 1/8/2048
USD 2,999,706 3,150,948 0.03
Fannie Mae Pool ‘BK9599’ 5% 1/8/2048
USD 183,250 192,496 0.00
115/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘BK9823’ 5% 1/9/2048
USD 1,319 1,385 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK9893’ 5% 1/9/2048
USD 640,006 673,955 0.01
Fannie Mae Pool ‘BK9936’ 5% 1/9/2048
USD 1,832,226 1,929,415 0.02
Fannie Mae Pool ‘BM1043’ 4.5% 1/4/2047
USD 4,631,712 4,889,394 0.05
Fannie Mae Pool ‘BM1876’ 4.988% 1/9/2044
USD 9,114,205 9,741,136 0.10
Fannie Mae Pool ‘BM1907’ 4% 1/11/2046
USD 4,950,819 5,135,694 0.05
Fannie Mae Pool ‘BM3906’ 5% 1/2/2032
USD 3,992,945 4,190,059 0.04
Fannie Mae Pool ‘BM4644’ 5% 1/9/2048
USD 8,688 9,119 0.00
Fannie Mae Pool ‘BM4683’ 4.5% 1/10/2048
USD 7,260,496 7,671,949 0.08
Fannie Mae Pool ‘BM4855’ 4% 1/4/2048
USD 22,473,141 23,084,838 0.24
Fannie Mae Pool ‘BM4857’ 4% 1/3/2048
USD 26,833,962 27,796,865 0.28
Fannie Mae Pool ‘BM4858’ 4% 1/8/2048
USD 5,623,973 5,823,307 0.06
Fannie Mae Pool ‘BM4859’ 4% 1/4/2048
USD 17,141,252 17,727,266 0.18
Fannie Mae Pool ‘BM4860’ 4.5% 1/5/2047
USD 21,960,655 23,252,838 0.24
Fannie Mae Pool ‘BM4861’ 4.5% 1/1/2048
USD 28,233,085 29,905,993 0.31
Fannie Mae Pool ‘BM4888’ 4.5% 1/8/2048
USD 4,506,640 4,777,299 0.05
Fannie Mae Pool ‘BM4889’ 4.5% 1/1/2047
USD 2,222,539 2,337,063 0.02
Fannie Mae Pool ‘BM4890’ 4.5% 1/1/2048
USD 30,276,479 31,844,972 0.33
Fannie Mae Pool ‘BM4891’ 4.5% 1/10/2047
USD 7,749,459 8,098,892 0.08
Fannie Mae Pool ‘BM4892’ 4.5% 1/1/2048
USD 38,491,634 40,646,255 0.41
Fannie Mae Pool ‘BM5108’ 3% 1/2/2033
USD 237,906,407 237,919,739 2.43
Fannie Mae Pool ‘BM5109’ 3% 1/12/2032
USD 180,224,924 180,296,870 1.84
Fannie Mae Pool ‘BM5110’ 3% 1/9/2032
USD 86,107,703 86,097,372 0.88
Fannie Mae Pool ‘BM5111’ 3% 1/11/2033
USD 71,140,547 71,189,015 0.73
Fannie Mae Pool ‘BM5112’ 3% 1/11/2033
USD 47,684,779 47,688,462 0.49
Fannie Mae Pool ‘BM5113’ 3% 1/11/2033
USD 46,515,621 46,566,305 0.48
Fannie Mae Pool ‘BM5114’ 3% 1/10/2033
USD 28,589,172 28,591,265 0.29
Fannie Mae Pool ‘BN0628’ 5% 1/9/2048
USD 12,458 13,086 0.00
Fannie Mae Pool ‘BN0754’ 5% 1/11/2048
USD 2,015,527 2,122,439 0.02
Fannie Mae Pool ‘BN0759’ 5% 1/12/2048
USD 2,158,141 2,272,618 0.02
Fannie Mae Pool ‘BN0762’ 5% 1/1/2049
USD 1,496,510 1,575,891 0.02
Fannie Mae Pool ‘BN1047’ 5% 1/10/2048
USD 3,950,465 4,149,574 0.04
Fannie Mae Pool ‘BN1054’ 5% 1/10/2048
USD 2,285,880 2,407,133 0.02
Fannie Mae Pool ‘BN1240’ 5% 1/1/2049
USD 899,066 944,488 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN1453’ 5% 1/10/2048
USD 451,785 475,749 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN2979’ 5% 1/11/2048
USD 2,341,855 2,466,077 0.03
USD 1,766,542 Fannie Mae Pool ‘BN2993’ 5% 1/11/2048 1,860,247 0.02
Fannie Mae Pool ‘BN3949’ 5% 1/1/2049
USD 5,276,015 5,542,565 0.06
Fannie Mae Pool ‘BN4061’ 5% 1/12/2048
USD 299,324 315,201 0.00
Fannie Mae Pool ‘BN4430’ 5% 1/1/2049
USD 529,370 557,450 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN4459’ 5% 1/1/2049
USD 6,691,492 7,053,474 0.07
Fannie Mae Pool ‘BN4511’ 5% 1/1/2049
USD 1,251,055 1,317,416 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN5441’ 5% 1/1/2049
USD 1,007,993 1,061,461 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN5586’ 5% 1/1/2049
USD 799,127 841,516 0.01
Fannie Mae Pool ‘CA0349’ 5% 1/9/2047
USD 90,384 94,846 0.00
116/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘CA0562’ 5% 1/10/2047
USD 991,357 1,040,310 0.01
Fannie Mae Pool ‘CA1007’ 4% 1/1/2048
USD 5,257,805 5,423,518 0.06
Fannie Mae Pool ‘CA1122’ 4% 1/2/2048
USD 3,766,565 3,884,524 0.04
Fannie Mae Pool ‘CA2317’ 5% 1/6/2048
USD 10,781 11,313 0.00
Fannie Mae Pool ‘CA2505’ 5% 1/7/2048
USD 57,645 60,507 0.00
Fannie Mae Pool ‘CA2653’ 5% 1/8/2048
USD 43,799 45,961 0.00
Fannie Mae Pool ‘CA2958’ 4.5% 1/1/2049
USD 7,904,832 8,379,627 0.09
Fannie Mae Pool ‘MA3301’ 5% 1/2/2048
USD 21,112 22,155 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3348’ 5% 1/4/2048
USD 5,808 6,101 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3386’ 5% 1/6/2048
USD 44,748 47,001 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3422’ 5% 1/7/2048
USD 9,637 10,113 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3448’ 5% 1/8/2048
USD 37,773 39,641 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3472’ 5% 1/9/2048
USD 5,358 5,628 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3499’ 5% 1/9/2038
USD 638,775 673,556 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3501’ 5% 1/10/2048
USD 701,198 735,941 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3506’ 5% 1/9/2038
USD 1,963,387 2,075,516 0.02
Fannie Mae Pool ‘MA3527’ 5% 1/11/2048
USD 1,775,346 1,862,995 0.02
Fannie Mae Pool ‘MA3538’ 5% 1/12/2048
USD 2,454,553 2,578,245 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA3565’ 5% 1/1/2049
USD 183,282,668 192,542,191 1.96
Fannie Mae Pool ‘MA3579’ 5% 1/1/2039
USD 88,565 93,389 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA3594’ 5% 1/2/2049
USD 63,140,844 66,330,833 0.68
Fannie Mae-Aces ‘Series 2017-M8 A2’ FRN 25/5/2027
USD 940,000 936,217 0.01
Fannie Mae-Aces ‘Series 2017-M12 X’ FRN 25/6/2027
USD 12,183,350 203,888 0.00
Fannie Mae-Aces ‘Series 2017-M14 A2’ FRN
USD 2,700,000 2,638,134 0.03
25/11/2027
Fannie Mae-Aces ‘Series 2018-M1 A2’ FRN
USD 1,453,000 1,422,129 0.01
25/12/2027
Fannie Mae-Aces ‘Series 2018-M10 A2’ FRN
USD 3,910,000 3,959,739 0.04
25/7/2028
Fannie Mae-Aces ‘Series 2018-M14 A2’ FRN
USD 2,683,000 2,764,967 0.03
25/8/2028
Fannie Mae-Aces ‘Series 2016-M4 X2’ FRN 25/1/2039
USD 5,255,555 402,865 0.00
FedEx Corp 3.4% 14/1/2022
USD 1,045,000 1,052,009 0.01
FedEx Corp 4.05% 15/2/2048
USD 400,000 347,713 0.00
FedEx Corp 4.4% 15/1/2047
USD 3,025,000 2,769,233 0.03
FedEx Corp 4.95% 17/10/2048
USD 10,676,000 10,641,257 0.11
Fifth Third Bancorp 3.65% 25/1/2024
USD 3,455,000 3,489,196 0.04
First Data Corp ‘144A’ 5% 15/1/2024
USD 10,799,000 11,089,223 0.11
USD 640,000 First Data Corp ‘144A’ 5.375% 15/8/2023 656,640 0.01
First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 ‘
USD 799,734 714,616 0.01
Series 2004-FFH3 M3’ FRN 25/10/2034
First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 ‘
USD 2,473,604 1,411,342 0.01
Series 2006-FFH1 M2’ FRN 25/1/2036
Fiserv Inc 3.8% 1/10/2023
USD 2,885,000 2,900,076 0.03
Fiserv Inc 4.2% 1/10/2028
USD 845,000 836,876 0.01
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital
USD 6,751,000 6,565,348 0.07
Corp ‘144A’ 7.875% 15/11/2025
Flatiron CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’‘144A
USD 1,400,000 1,392,688 0.01
’ FRN 15/4/2027
Ford Motor Credit Co LLC FRN 14/5/2021
EUR 1,400,000 1,528,725 0.02
Ford Motor Credit Co LLC FRN 7/12/2022
EUR 200,000 209,300 0.00
117/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Ford Motor Credit Co LLC 2.425% 12/6/2020
USD 1,680,000 1,654,803 0.02
Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020
USD 1,680,000 1,662,246 0.02
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 2/11/2027
USD 3,400,000 2,889,610 0.03
Ford Motor Credit Co LLC 4.25% 20/9/2022
USD 6,050,000 5,940,794 0.06
Fox Corp ‘144A’ 3.666% 25/1/2022
USD 540,000 546,931 0.01
Fox Corp ‘144A’ 4.03% 25/1/2024
USD 1,545,000 1,578,967 0.02
Freddie Mac Gold Pool ‘G07818’ 4.5% 1/9/2044
USD 6,579,956 6,975,591 0.07
Freddie Mac Gold Pool ‘G60691’ 4% 1/6/2046
USD 2,853,181 2,938,568 0.03
Freddie Mac Gold Pool ‘G60871’ 4.5% 1/7/2046
USD 954,603 1,008,818 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘G60884’ 4% 1/2/2047
USD 4,305,466 4,439,027 0.05
Freddie Mac Gold Pool ‘G60971’ 4.5% 1/1/2047
USD 7,700,637 8,106,435 0.08
Freddie Mac Gold Pool ‘G61007’ 4.5% 1/8/2046
USD 6,735,703 7,118,243 0.07
Freddie Mac Gold Pool ‘G61119’ 4.5% 1/8/2047
USD 7,892,271 8,308,218 0.08
Freddie Mac Gold Pool ‘G67702’ 4% 1/1/2047
USD 46,274,392 47,795,540 0.49
Freddie Mac Gold Pool ‘G67715’ 4.5% 1/8/2048
USD 18,462,401 19,449,246 0.20
Freddie Mac Gold Pool ‘G67716’ 4.5% 1/10/2048
USD 10,763,156 11,336,503 0.12
Freddie Mac Gold Pool ‘G67719’ 4.5% 1/1/2049
USD 21,138,007 22,101,839 0.23
Freddie Mac Gold Pool ‘Q04688’ 4% 1/11/2041
USD 2,004,622 2,065,605 0.02
Freddie Mac Gold Pool ‘Q13670’ 3.5% 1/11/2042
USD 1,401,810 1,416,936 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q29918’ 4.5% 1/11/2044
USD 759,433 805,097 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q38476’ 4.5% 1/1/2046
USD 873,308 925,778 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q39445’ 4.5% 1/3/2046
USD 1,279,657 1,356,540 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q42608’ 4.5% 1/8/2046
USD 3,630,515 3,848,653 0.04
Freddie Mac Gold Pool ‘Q44955’ 4.5% 1/11/2046
USD 128,541 136,265 0.00
Freddie Mac Gold Pool ‘Q45398’ 4.5% 1/4/2046
USD 1,088,681 1,154,084 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q45755’ 4.5% 1/1/2047
USD 1,137,144 1,205,396 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q47409’ 4% 1/4/2047
USD 3,187,119 3,285,986 0.03
Freddie Mac Gold Pool ‘Q47958’ 4.5% 1/5/2047
USD 1,398,205 1,471,890 0.02
Freddie Mac Gold Pool ‘Q48235’ 4.5% 1/5/2047
USD 1,953,933 2,065,404 0.02
Freddie Mac Gold Pool ‘Q49708’ 4.5% 1/8/2047
USD 3,074,946 3,237,006 0.03
Freddie Mac Gold Pool ‘Q49807’ 4.5% 1/8/2047
USD 687,262 728,513 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q49868’ 4.5% 1/8/2047
USD 773,641 814,418 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q50525’ 4.5% 1/9/2047
USD 295,436 311,008 0.00
Freddie Mac Gold Pool ‘Q50686’ 4.5% 1/8/2047
USD 4,467,128 4,702,561 0.05
Freddie Mac Gold Pool ‘Q50871’ 4% 1/9/2047
USD 1,870,165 1,935,696 0.02
Freddie Mac Gold Pool ‘Q52318’ 4.5% 1/11/2047
USD 1,843,631 1,948,354 0.02
USD 543,736 Freddie Mac Gold Pool ‘Q53752’ 4.5% 1/1/2048 576,370 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q53762’ 4.5% 1/1/2048
USD 612,820 648,259 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q57394’ 4% 1/7/2048
USD 939,408 963,527 0.01
Freddie Mac Gold Pool ‘Q57403’ 4% 1/7/2048
USD 1,519,409 1,558,043 0.02
Freddie Mac Gold Pool ‘Q60425’ 4.5% 1/12/2048
USD 1,779,447 1,882,352 0.02
Freddie Mac Gold Pool ‘V83460’ 4.5% 1/9/2047
USD 6,828,533 7,188,417 0.07
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 920,000 935,093 0.01
Certificates ‘Series K040 A2’ 3.241% 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,219,000 1,185,684 0.01
Certificates ‘Series K058 A2’ 2.653% 25/8/2026
118/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,400,000 1,403,868 0.01
Certificates ‘Series K059 A2’ FRN 25/9/2026
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 630,000 640,360 0.01
Certificates ‘Series K061 A2’ FRN 25/11/2026
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 187,246 191,558 0.00
Certificates ‘Series K062 A2’ 3.413% 25/12/2026
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 2,427,000 2,444,469 0.03
Certificates ‘Series K064 A2’ 3.224% 25/3/2027
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 630,000 642,827 0.01
Certificates ‘Series K072 A2’ 3.444% 25/12/2027
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 6,687,036 101,452 0.00
Certificates ‘Series K718 X1’ FRN 25/1/2022
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 824,000 851,308 0.01
Certificates ‘Series K730 A2’ 3.59% 25/1/2025
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 29,310,687 1,557,509 0.02
Certificates ‘Series KW01 X1’ FRN 25/1/2026
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 6,231,073 329,218 0.00
Certificates ‘Series KW03 X1’ FRN 25/6/2027
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 930,000 964,924 0.01
Certificates ‘Series KW06 A2’ FRN 25/6/2028
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD 392,125 527,491 0.01
Notes ‘Series 2015-DN1 B’ FRN 25/1/2025
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD 414,013 512,249 0.01
Notes ‘Series 2015-HQ2 B’ FRN 25/5/2025
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD 1,165,455 1,322,711 0.01
Notes ‘Series 2017-DNA2 B1’ FRN 25/10/2029
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD 1,538,279 1,656,725 0.02
Notes ‘Series 2017-DNA3 B1’ FRN 25/3/2030
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD 750,000 763,567 0.01
Notes ‘Series 2017-HRP1 M2’ FRN 25/12/2042
FREMF 2015-K718 Mortgage Trust ‘Series 2015-K718
USD 104,634,839 239,227 0.00
X2A’‘144A’ FRN 25/2/2048
FREMF 2016-K54 Mortgage Trust ‘Series 2016-K54 B’
USD 1,150,000 1,146,273 0.01
‘144A’ FRN 25/4/2048
FREMF 2017-K64 Mortgage Trust ‘Series 2017-K64 B’
USD 598,333 588,947 0.01
‘144A’ FRN 25/5/2050
FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025
USD 1,700,000 1,701,225 0.02
FREMF 2018-K74 Mortgage Trust ‘Series 2018-K74 B’
USD 390,000 392,178 0.00
‘144A’ FRN 25/2/2051
FREMF 2018-K77 Mortgage Trust ‘Series 2018-K77 B’
USD 700,000 697,367 0.01
‘144A’ 4.159% 25/5/2051
Fremont Home Loan Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 1A1
USD 10,067,747 7,745,670 0.08
’ FRN 25/2/2037
FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust ‘Series 2018-SB52
USD 2,209,893 2,236,711 0.02
A10F’ FRN 25/6/2028
FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust ‘Series 2018-SB53
USD 1,332,716 1,354,846 0.01
A10F’ FRN 25/6/2028
Frontier Communications Corp ‘144A’ 8.5% 1/4/2026
USD 1,831,000 1,721,140 0.02
GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF ‘Series
USD 3,878,000 3,815,216 0.04
2015-NRF EFX’‘144A’ FRN 15/12/2034
Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A B’‘144A’
USD 250,000 247,617 0.00
FRN 15/11/2026
Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A C’‘144A’
USD 850,000 837,905 0.01
FRN 15/11/2026
Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A D’‘144A’
USD 2,130,000 2,049,800 0.02
FRN 15/11/2026
GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/1/2027
USD 5,776,711 5,692,989 0.06
Gates Global LLC / Gates Global Co ‘144A’ 6%
USD 282,000 284,160 0.00
15/7/2022
General Electric Co FRN 28/5/2020
EUR 360,000 408,993 0.00
General Electric Co 3.15% 7/9/2022
USD 1,230,000 1,211,781 0.01
General Motors Co FRN 10/9/2021
USD 3,285,000 3,239,498 0.03
119/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
General Motors Co 5% 1/10/2028
USD 3,125,000 3,070,166 0.03
General Motors Financial Co Inc FRN 10/5/2021
EUR 360,000 408,313 0.00
General Motors Financial Co Inc 3.15% 30/6/2022*
USD 4,130,000 4,049,826 0.04
General Motors Financial Co Inc 3.55% 9/4/2021
USD 1,590,000 1,591,814 0.02
General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021
USD 2,060,000 2,085,549 0.02
General Motors Financial Co Inc 4.35% 17/1/2027
USD 15,000 14,240 0.00
General Motors Financial Co Inc 5.1% 17/1/2024
USD 7,480,000 7,664,238 0.08
General Motors Financial Co Inc 5.65% 17/1/2029
USD 1,540,000 1,570,907 0.02
George Washington University/The 4.126% 15/9/2048
USD 4,230,000 4,266,633 0.04
GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates
USD 338,776 337,236 0.00
Series 2005-2 ‘Series 2005-2 A2C’ FRN 25/12/2035
GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates
USD 4,017,023 2,327,563 0.02
Series 2005-2 ‘Series 2005-2 M1’ FRN 25/12/2035
GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 ‘Series
USD 4,753 2,912 0.00
2006-1 A2B’ FRN 25/8/2036
Gilbert Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A E’‘144A’
USD 1,500,000 1,469,337 0.02
FRN 15/10/2030
USD 2,160,000 Gilead Sciences Inc 3.5% 1/2/2025 2,157,658 0.02
Gilead Sciences Inc 3.65% 1/3/2026
USD 8,005,000 7,900,113 0.08
Gilead Sciences Inc 4.8% 1/4/2044
USD 2,160,000 2,159,212 0.02
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.375%
USD 987,000 998,429 0.01
15/4/2021
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.875%
USD 7,282,000 7,408,707 0.08
1/11/2020
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25%
USD 6,759,000 7,007,055 0.07
1/6/2025
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375%
USD 6,530,000 6,800,603 0.07
1/11/2023
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375%
USD 367,000 380,836 0.00
15/4/2026
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75%
USD 280,000 292,370 0.00
1/6/2028
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd ‘Series 2014-
USD 720,000 716,748 0.01
9A AR2’‘144A’ FRN 29/10/2029
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-
USD 349,000 346,098 0.00
11A AR2’‘144A’ FRN 18/1/2031
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023
USD 2,080,000 2,039,796 0.02
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023
USD 410,000 401,559 0.00
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029
USD 7,680,000 7,697,230 0.08
Goldman Sachs Group Inc/The 2.5% 18/10/2021
EUR 4,914,000 5,910,043 0.06
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/2026
USD 6,965,000 6,713,287 0.07
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26/1/2027
USD 2,930,000 2,875,817 0.03
Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 24/1/2022
USD 310,000 330,993 0.00
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 2,533,864 150,423 0.00
2013-145 SI’ FRN 16/4/2040
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 4,931,066 222,517 0.00
2015-48 IO’ FRN 16/2/2050
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 16,355,877 854,837 0.01
2013-63 IO’ FRN 16/9/2051
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 2,803,064 66,594 0.00
2012-23 IO’ FRN 16/6/2053
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 11,767,423 483,945 0.01
2013-30 IO’ FRN 16/9/2053
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 2,310,321 79,590 0.00
2013-191 IO’ FRN 16/11/2053
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 13,559,205 580,533 0.01
2013-78 IO’ FRN 16/10/2054
120/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 17,493,491 877,873 0.01
2015-22 IO’ FRN 16/3/2055
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 5,997,628 391,898 0.00
2015-173 IO’ FRN 16/9/2055
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 5,781,861 340,571 0.00
2015-171 IO’ FRN 16/11/2055
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 9,328,765 759,770 0.01
2016-97 IO’ FRN 16/7/2056
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 12,659,906 980,858 0.01
2016-128 IO’ FRN 16/9/2056
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 2,451,830 146,562 0.00
2015-37 IO’ FRN 16/10/2056
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 6,677,593 534,132 0.01
2016-67 IO’ FRN 16/7/2057
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 10,637,391 788,551 0.01
2016-36 IO’ FRN 16/8/2057
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 29,298,946 1,848,031 0.02
2017-151 IO’ FRN 16/9/2057
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 7,475,637 587,566 0.01
2016-125 IO’ FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 6,444,805 505,226 0.01
2016-165 IO’ FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 15,953,134 1,183,171 0.01
2016-96 IO’ FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 8,816,278 671,879 0.01
2016-34 IO’ FRN 16/1/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 8,079,160 730,861 0.01
2016-113 IO’ FRN 16/2/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 16,232,746 1,128,284 0.01
2016-26 IO’ FRN 16/2/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 10,181,362 698,798 0.01
2016-35 IO’ FRN 16/3/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 10,249,167 845,805 0.01
2016-119 IO’ FRN 16/4/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 5,143,948 396,145 0.00
2016-110 IO’ FRN 16/5/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 5,518,770 395,048 0.00
2016-158 IO’ FRN 16/6/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 13,885,240 1,044,903 0.01
2016-152 IO’ FRN 15/8/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 22,947,289 1,716,379 0.02
2016-87 IO’ FRN 16/8/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 24,328,063 1,952,938 0.02
2016-162 IO’ FRN 16/9/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 8,723,578 630,736 0.01
2016-175 IO’ FRN 16/9/2058
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 8,120,893 531,391 0.01
2017-100 IO’ FRN 16/5/2059
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 9,843,960 536,649 0.01
2018-106 IO’ FRN 16/4/2060
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 619,556 567,364 0.01
2016-158 VA’ 2% 16/3/2035
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 982,319 916,557 0.01
2015-97 VA’ 2.25% 16/12/2038
Government National Mortgage Association ‘Series
USD 10,925,750 617,669 0.01
2018-85 IO’ FRN 16/6/2060
GPMT 2018-FL1 Ltd ‘Series 2018-FL1 A’‘144A’ FRN
USD 3,240,113 3,228,330 0.03
21/11/2035
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE E
USD 9,330,000 9,280,301 0.09
’‘144A’ FRN 10/6/2028
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE }
USD 8,844,000 8,723,654 0.09
’‘144A’ FRN 10/6/2028
Grand Parkway Transportation Corp 5% 1/10/2043
USD 3,160,000 3,594,927 0.04
Grant County Public Utility District No 2 4.584%
USD 730,000 769,559 0.01
1/1/2040
121/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Graphic Packaging International LLC 4.75% 15/4/2021
USD 95,000 96,781 0.00
Great Lakes Dredge & Dock Corp 8% 15/5/2022
USD 2,018,000 2,118,900 0.02
Great Lakes Water Authority Water Supply System
USD 500,000 583,065 0.01
Revenue 5.25% 1/7/2033
Greenpoint Manufactured Housing ‘Series 1999-5 M1B
USD 1,020,000 1,086,582 0.01
’ FRN 15/12/2029
Greenpoint Manufactured Housing ‘Series 1999-5 M2
USD 1,179,570 975,530 0.01
’ FRN 15/12/2029
GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 ‘Series
USD 1,716,501 1,657,493 0.02
2006-AR2 4A1’ FRN 25/3/2036
Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd
USD 820,000 818,024 0.01
‘Series 2017-FL1A A’‘144A’ FRN 15/3/2027
Greywolf CLO IV Ltd ‘Series 2014-2A BR’‘144A’
USD 630,000 630,169 0.01
FRN 17/1/2027
GS Mortgage Securities Corp II ‘Series 2013-KING E
USD 5,000,000 4,962,335 0.05
’‘144A’ FRN 10/12/2027
GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK ‘
USD 2,570,000 2,858,099 0.03
Series 2005-ROCK A’‘144A’ 5.366% 3/5/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT ‘
USD 1,055,000 1,061,325 0.01
Series 2016-RENT C’‘144A’ FRN 10/2/2029
GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT ‘
USD 1,700,000 1,692,402 0.02
Series 2016-RENT E’‘144A’ FRN 10/2/2029
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘
USD 1,450,000 1,451,834 0.01
Series 2017-500K D’‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘
USD 2,000,000 1,991,036 0.02
Series 2017-500K E’‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘
USD 1,119,000 1,110,083 0.01
Series 2017-500K F’‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘
USD 675,000 673,087 0.01
Series 2017-500K G’‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX ‘
USD 2,170,000 2,146,776 0.02
Series 2017-GPTX A’‘144A’ 2.856% 10/5/2034
GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-CHILL ‘
USD 680,000 677,935 0.01
Series 2018-CHLL E’‘144A’ FRN 15/2/2037
GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA ‘
USD 1,100,000 1,094,209 0.01
Series 2018-HULA D’‘144A’ FRN 15/7/2025
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 ‘Series
USD 110,000 110,546 0.00
2014-GC20 B’ FRN 10/4/2047
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 ‘Series
USD 1,141,264 43,159 0.00
2014-GC20 XA’ FRN 10/4/2047
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ‘Series
USD 1,129,000 987,972 0.01
2017-GS7 D’‘144A’ 3% 10/8/2050
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ‘Series
USD 780,000 659,624 0.01
2017-GS7 E’‘144A’ 3% 10/8/2050
GSAA Home Equity Trust 2007-2 ‘Series 2007-2 AF3’
USD 488,902 170,150 0.00
FRN 25/3/2037
GSAMP Trust 2007-H1 ‘Series 2007-H1 A1B’ FRN
USD 1,253,375 783,896 0.01
25/1/2047
GSAMP Trust 2007-HSBC1 ‘Series 2007-HS1 M6’ FRN
USD 2,000,000 2,030,301 0.02
25/2/2047
GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 ‘Series 2005-
USD 1,311,207 1,222,949 0.01
RP1 1AF’‘144A’ FRN 25/1/2035
GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 ‘Series 2005-
USD 1,581,046 1,490,894 0.02
RP2 1AF’‘144A’ FRN 25/3/2035
GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 ‘Series 2006-
USD 1,210,497 1,082,182 0.01
RP1 1AF1’‘144A’ FRN 25/1/2036
Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd ‘Series
USD 215,031 215,102 0.00
2013-2A A’‘144A’ FRN 1/8/2025
Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd ‘Series
USD 250,000 249,670 0.00
2013-2A C’‘144A’ FRN 1/8/2025
Halliburton Co 3.8% 15/11/2025
USD 1,083,000 1,090,460 0.01
Halliburton Co 5% 15/11/2045
USD 6,510,000 6,714,495 0.07
122/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 ‘Series
USD 567,360 461,763 0.00
2007-3 2A1B’ FRN 19/5/2047
HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 ‘Series
USD 802,025 713,749 0.01
2007-4 2A2’ FRN 19/7/2047
HCA Healthcare Inc 6.25% 15/2/2021
USD 685,000 718,394 0.01
HCA Inc 4.25% 15/10/2019
USD 804,000 809,268 0.01
HCA Inc 4.5% 15/2/2027
USD 275,000 276,912 0.00
HCA Inc 4.75% 1/5/2023
USD 4,098,000 4,245,958 0.04
HCA Inc 5% 15/3/2024
USD 8,087,000 8,436,030 0.09
HCA Inc 5.25% 15/4/2025
USD 3,680,000 3,892,346 0.04
HCA Inc 5.25% 15/6/2026
USD 3,074,000 3,233,558 0.03
HCA Inc 5.875% 1/2/2029
USD 1,062,000 1,112,445 0.01
HCA Inc 6.5% 15/2/2020
USD 16,245,000 16,727,808 0.17
Health & Educational Facilities Authority of the
USD 4,295,000 3,611,494 0.04
State of Missouri 3.086% 15/9/2051
Health & Educational Facilities Authority of the
USD 1,065,000 1,029,360 0.01
State of Missouri 3.651% 15/1/2046
Health & Educational Facilities Authority of the
USD 785,000 904,583 0.01
State of Missouri 5% 15/11/2029
Herc Rentals Inc ‘144A’ 7.5% 1/6/2022
USD 5,934,000 6,223,282 0.06
Herc Rentals Inc ‘144A’ 7.75% 1/6/2024*
USD 5,708,000 6,100,425 0.06
Hertz Corp/The 7.375% 15/1/2021
USD 2,914,000 2,919,464 0.03
Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd ‘Series
USD 320,000 318,721 0.00
12A-18 A1B’‘144A’ FRN 18/7/2031
Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd ‘Series
USD 650,000 584,477 0.01
12A-18 D’ ‘144A’ FRN 18/7/2031
Highbridge Loan Management 2013-2 Ltd ‘Series
USD 250,000 244,945 0.00
2013-2A DR’ ‘144A’ FRN 20/10/2029
Highbridge Loan Management 4-2014 Ltd ‘Series 4A-
USD 750,000 721,996 0.01
2014 BR’‘144A’ FRN 28/1/2030
Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd ‘144A’ FRN
USD 360,000 354,836 0.00
5/2/2031
Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd ‘Series 6A-
USD 2,470,000 2,434,572 0.03
2015 A1R’‘144A’ FRN 5/2/2031
Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd ‘Series 7A-
USD 330,000 324,274 0.00
2015 CR’‘144A’ FRN 15/3/2027
Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd ‘Series 7A-
USD 340,000 320,308 0.00
2015 DR’‘144A’ FRN 15/3/2027
Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd ‘Series 7A-
USD 260,000 245,973 0.00
2015 ER’‘144A’ FRN 15/3/2027
Hilton Orlando Trust 2018-ORL ‘Series 2018-ORL E’
USD 700,000 695,678 0.01
‘144A’ FRN 15/12/2034
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide
USD 95,000 94,925 0.00
Finance Corp 4.625% 1/4/2025
Home Depot Inc/The 4.875% 15/2/2044
USD 625,000 691,956 0.01
Home Equity Asset Trust 2007-1 ‘Series 2007-1 2A3
USD 1,980,000 1,629,723 0.02
’ FRN 25/5/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series
USD 9,744,240 7,223,400 0.07
INABS 2006-E ‘Series 2006-E 2A3’ FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series
USD 1,985,797 1,470,436 0.02
INABS 2007-A ‘Series 2007-A 2A2’ FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series
USD 3,961,671 2,631,322 0.03
INABS 2007-B ‘Series 2007-B 2A3’ FRN 25/7/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series
USD 562,054 556,308 0.01
SPMD 2004-A ‘Series 2004-A M2’ FRN 25/7/2034
123/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Home Equity Mortgage Trust 2006-2 (Step-up coupon)
USD 3,127,351 1,040,270 0.01
‘Series 2006-2 1A1’ 5.867% 25/7/2036
Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 ‘Series 2005-
USD 1,320,144 1,222,455 0.01
1 A3’ FRN 15/4/2036
HPS Loan Management 10-2016 Ltd ‘Series 10A-16 D’
USD 1,000,000 974,181 0.01
‘144A’ FRN 20/1/2028
Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust ‘Series
USD 1,630,000 1,564,978 0.02
2016-10HY A’‘144A’ 2.835% 10/8/2038
Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022
USD 1,706,000 1,706,413 0.02
Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022
USD 1,595,000 1,670,762 0.02
Hyundai Capital America ‘144A’ 3.95% 1/2/2022
USD 5,266,000 5,320,503 0.05
ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’‘144A
USD 1,200,000 1,195,343 0.01
’ FRN 19/10/2028
Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047
USD 970,000 1,083,524 0.01
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS AFX’‘144A
USD 1,210,000 1,222,796 0.01
’ FRN 15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS BFX’‘144A
USD 2,798,000 2,778,708 0.03
’ FRN 15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS DFX’‘144A
USD 5,890,000 5,753,323 0.06
’ FRN 15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS ‘Series 2017-APTS EFX’‘144A
USD 2,000,000 1,877,068 0.02
’ FRN 15/6/2034
Indiana Finance Authority 5% 1/2/2035
USD 1,445,000 1,710,064 0.02
Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045
USD 2,610,000 2,884,011 0.03
Indiana Housing & Community Development Authority
USD 820,000 827,663 0.01
3.8% 1/7/2038
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 ‘Series
USD 5,464,348 259,466 0.00
2007-HOA1 AXPP’ FRN 25/7/2047
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 ‘Series
USD 8,357,862 5,894,180 0.06
2007-AR19 3A1’ FRN 25/9/2037
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 ‘Series
USD 1,059,960 944,901 0.01
2007-FLX5 2A2’ FRN 25/8/2037
Intercontinental Exchange Inc 3.75% 1/12/2025
USD 290,000 297,530 0.00
Intercontinental Exchange Inc 3.75% 21/9/2028
USD 1,515,000 1,543,355 0.02
Intercontinental Exchange Inc 4.25% 21/9/2048
USD 2,395,000 2,443,075 0.03
International Business Machines Corp 0.875%
EUR 7,220,000 8,277,419 0.08
31/1/2025
International Business Machines Corp 1.25%
EUR 6,060,000 6,965,361 0.07
29/1/2027
International Business Machines Corp 1.75%
EUR 2,820,000 3,230,633 0.03
31/1/2031
Interpublic Group of Cos Inc/The 4.65% 1/10/2028
USD 3,810,000 3,859,666 0.04
InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY ‘Series
USD 560,000 556,110 0.01
2018-STAY A’‘144A’ FRN 15/1/2033
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust ‘Series 2018-SFR1
USD 1,916,144 1,904,658 0.02
E’‘144A’ FRN 17/3/2037
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust ‘Series 2018-SFR1
USD 3,200,000 3,177,487 0.03
F’‘144A’ FRN 17/3/2037
Invitation Homes 2018-SFR3 Trust ‘Series 2018-SFR3
USD 2,684,766 2,694,264 0.03
A’‘144A’ FRN 17/7/2037
Invitation Homes 2018-SFR3 Trust ‘Series 2018-SFR3
USD 2,256,127 2,242,055 0.02
E’‘144A’ FRN 17/7/2037
IQVIA Inc 3.25% 15/3/2025
EUR 2,350,000 2,745,510 0.03
Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025*
EUR 1,310,000 1,488,579 0.02
Iron Mountain Inc ‘144A’ 4.375% 1/6/2021
USD 277,000 277,693 0.00
Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023
USD 772,000 796,125 0.01
Iron Mountain US Holdings Inc ‘144A’ 5.375%
USD 1,135,000 1,103,788 0.01
1/6/2026
124/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon)
USD 1,329,211 1,298,601 0.01
‘Series 2006-3 2A3’‘144A’ 6.53% 25/9/2037
Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 ‘Series 2006-
USD 373,175 358,120 0.00
P1 1A’‘144A’ FRN 25/12/2036
IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 ‘Series
USD 11,503,810 4,083,962 0.04
2007-HE1 A4’ FRN 25/5/2037
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
USD 3,710,000 Trust 2016-NINE ‘Series 2016-NINE A’ ‘144A’ FRN 3,581,477 0.04
6/10/2038
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
USD 1,770,000 Trust 2017-MAUI ‘Series 2017-MAUI D’ ‘144A’ FRN 1,772,463 0.02
15/7/2034
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
USD 4,170,000 Trust 2017-MAUI ‘Series 2017-MAUI E’‘144A’ FRN 4,181,312 0.04
15/7/2034
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
USD 2,900,000 Trust 2017-MAUI ‘Series 2017-MAUI F’‘144A’ FRN 2,861,324 0.03
15/7/2034
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT FFX’ ‘144A’
USD 1,090,000 1,093,087 0.01
5.542% 5/7/2033
Jagged Peak Energy LLC ‘144A’ 5.875% 1/5/2026
USD 2,553,000 2,598,699 0.03
JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029
USD 2,605,000 2,703,743 0.03
JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 ‘Series
USD 438,564 394,512 0.00
2007-A2 2A1’ FRN 25/5/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 400,000 2012-CIBX ‘Series 2012-CBX A4FL’‘144A’ FRN 408,812 0.00
15/6/2045
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 1,910,000 1,972,203 0.02
2014-C20 ‘Series 2014-C20 A5’ 3.805% 15/7/2047
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 2,230,000 2,115,038 0.02
2015-JP1 ‘Series 2015-JP1 D’ FRN 15/1/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,100,000 3,093,200 0.03
2015-UES ‘Series 2015-UES D’‘144A’ FRN 5/9/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 4,957,000 4,910,491 0.05
2015-UES ‘Series 2015-UES E’‘144A’ FRN 5/9/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 10,620,000 2016-JP3 ‘Series 2016-JP3 XC’‘144A’ FRN 497,813 0.01
15/8/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 2,889,251 110,326 0.00
2016-JP4 ‘Series 2016-JP4 XA’ FRN 15/12/2049
JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series
USD 969,021 1,053,616 0.01
2014-1 ‘Series 2014-CH1 M2’‘144A’ FRN 25/11/2024
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 ‘
USD 960,000 920,197 0.01
Series 2006-CW1 M1’ FRN 25/5/2036
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6
USD 16,401,715 16,139,133 0.16
’‘144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22
USD 1,391,123 52,724 0.00
‘Series 2014-C22 XA’ FRN 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22
USD 450,000 463,913 0.00
‘Series 2014-C22 A4’ 3.801% 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23
USD 1,213,157 32,932 0.00
‘Series 2014-C23 XA’ FRN 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26
USD 2,054,347 83,729 0.00
‘Series 2014-C26 XA’ FRN 15/1/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27
USD 7,006,000 177,077 0.00
‘Series 2015-C27 XD’‘144A’ FRN 15/2/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29
USD 2,334,122 66,991 0.00
‘Series 2015-C29 XA’ FRN 15/5/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33
USD 1,480,000 1,412,667 0.01
‘Series 2015-C33 D1’‘144A’ FRN 15/12/2048
125/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5
USD 1,340,000 1,340,315 0.01
‘Series 2017-JP5 D’‘144A’ FRN 15/3/2050
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6
USD 910,000 913,807 0.01
‘Series 2017-JP6 A5’ 3.49% 15/7/2050
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4
USD 4,150,000 201,918 0.00
‘Series 2016-C4 XC’‘144A’ FRN 15/12/2049
JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual)
USD 1,090,000 1,104,415 0.01
JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2024 (Perpetual)
USD 1,896,000 2,082,045 0.02
JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024
USD 9,825,000 9,886,434 0.10
JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024
USD 1,620,000 1,644,315 0.02
JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028
USD 10,715,000 10,719,641 0.11
JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029
USD 12,715,000 12,839,361 0.13
JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029
USD 22,011,000 22,614,364 0.23
JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029
USD 15,512,000 16,267,374 0.17
JPMorgan Chase & Co FRN 22/2/2048
USD 320,000 316,558 0.00
JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/4/2021
EUR 3,622,000 4,353,831 0.04
JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/9/2022
USD 4,320,000 4,355,799 0.04
JPMorgan Chase & Co 4.5% 24/1/2022
USD 3,680,000 3,827,457 0.04
JPMorgan Chase & Co 5.4% 6/1/2042
USD 860,000 987,548 0.01
JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021
USD 2,190,000 2,190,392 0.02
K Hovnanian Enterprises Inc ‘144A’ 10% 15/7/2022
USD 4,033,000 3,296,978 0.03
Kaiser Aluminum Corp 5.875% 15/5/2024
USD 4,884,000 5,006,100 0.05
Kaiser Foundation Hospitals 3.5% 1/4/2022
USD 3,976,000 4,034,172 0.04
Kaiser Foundation Hospitals 4.15% 1/5/2047
USD 526,000 533,461 0.01
Kayne CLO II Ltd ‘Series 2018-2A A’‘144A’ FRN
USD 2,000,000 1,978,612 0.02
15/10/2031
KB Home 4.75% 15/5/2019
USD 847,000 847,614 0.01
KB Home 7.625% 15/5/2023
USD 1,362,000 1,467,555 0.02
KB Home 8% 15/3/2020
USD 150,000 156,375 0.00
Kentucky Economic Development Finance Authority
USD 690,000 725,797 0.01
5.25% 1/6/2050
Kentucky Turnpike Authority 5% 1/7/2020
USD 1,100,000 1,146,888 0.01
USD 2,730,000 Keurig Dr Pepper Inc ‘144A’ 4.057% 25/5/2023 2,763,705 0.03
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of
USD 4,406,000 4,461,075 0.05
America LLC ‘144A’ 5% 1/6/2024
Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 1/3/2021
USD 2,165,000 2,178,472 0.02
Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 1/3/2021
USD 1,080,000 1,131,801 0.01
Kinder Morgan Inc/DE 5.55% 1/6/2045
USD 3,525,000 3,704,081 0.04
USD 520,000 KKR CLO 12 Ltd ‘144A’ FRN 15/10/2030 498,922 0.01
Kroger Co/The 4.5% 15/1/2029
USD 2,915,000 2,943,023 0.03
Lam Research Corp 3.75% 15/3/2026
USD 940,000 942,566 0.01
Lam Research Corp 4% 15/3/2029
USD 1,305,000 1,306,404 0.01
Lamar Media Corp 5.375% 15/1/2024
USD 418,000 431,585 0.00
Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2046
USD 950,000 1,063,064 0.01
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2006-C4 ‘Series
USD 270,444 277,427 0.00
2006-C4 F’ FRN 15/6/2038
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C6 ‘Series
USD 24,837 24,785 0.00
2007-C6 AMFL’‘144A’ 6.114% 15/7/2040
LCCM 2014-909 Mortgage Trust ‘Series 2014-909 E’
USD 4,030,000 3,994,449 0.04
‘144A’ FRN 15/5/2031
126/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
LCM 26 Ltd ‘144A’ FRN 20/1/2031
USD 4,770,000 4,736,256 0.05
LCM XVIII LP ‘144A’ FRN 20/4/2031
USD 730,000 429,109 0.00
LCM XX LP ‘144A’ FRN 20/10/2027
USD 1,000,000 996,252 0.01
LCM XXI LP ‘144A’ FRN 20/4/2028
USD 1,330,000 1,320,634 0.01
LCM XXI LP ‘144A’ FRN 20/4/2028
USD 530,000 519,092 0.01
LCM XXIV Ltd ‘144A’ FRN 20/3/2030
USD 400,000 399,502 0.00
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust
USD 387,092 305,088 0.00
2002-A ‘Series 2002-A C’ 15/6/2033 (Zero Coupon)
Lehman ABS Mortgage Loan Trust ‘Series 2007-1 2A1
USD 399,992 285,707 0.00
’‘144A’ FRN 25/6/2037
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage
USD 530,000 Trust 2006-2 ‘Series 2006-2A M2’‘144A’ FRN 512,830 0.01
25/9/2036
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage
USD 1,087,752 Trust 2007-1 ‘Series 2007-1A 1A’‘144A’ FRN 1,018,827 0.01
25/3/2037
Lehman XS Trust Series 2007-20N ‘Series 2007-20N
USD 1,092,138 1,065,222 0.01
A1’ FRN 25/12/2037
Lendmark Funding Trust 2017-1 ‘Series 2017-1A A’
USD 10,055,000 9,952,473 0.10
‘144A’ 2.83% 22/12/2025
Lendmark Funding Trust 2017-1 ‘Series 2017-1A B’
USD 2,200,000 2,194,341 0.02
‘144A’ 3.77% 22/12/2025
Lendmark Funding Trust 2017-2 ‘Series 2017-2A A’
USD 15,454,000 15,325,415 0.16
‘144A’ 2.8% 20/5/2026
Lendmark Funding Trust 2017-2 ‘Series 2017-2A B’
USD 620,000 613,863 0.01
‘144A’ 3.38% 20/5/2026
Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’
USD 1,267,000 1,277,447 0.01
‘144A’ 3.81% 21/12/2026
Lennar Corp 2.95% 29/11/2020
USD 18,000 17,707 0.00
Lennar Corp 4.5% 15/6/2019
USD 1,400,000 1,403,500 0.01
Lennar Corp 4.5% 15/11/2019
USD 1,002,000 1,005,757 0.01
Lennar Corp 4.75% 1/4/2021
USD 221,000 224,591 0.00
Lennar Corp 4.75% 15/11/2022
USD 8,953,000 9,154,443 0.09
Lennar Corp 4.875% 15/12/2023
USD 1,030,000 1,053,175 0.01
Lennar Corp 5.25% 1/6/2026
USD 60,000 60,375 0.00
Lennar Corp 5.875% 15/11/2024
USD 3,962,000 4,173,769 0.04
Leonardo US Holdings Inc ‘144A’ 7.375% 15/7/2039
USD 162,000 165,645 0.00
Level 3 Financing Inc 5.375% 15/8/2022
USD 1,860,000 1,871,625 0.02
Level 3 Financing Inc 6.125% 15/1/2021
USD 396,000 398,970 0.00
Lexington County Health Services District Inc 5%
USD 840,000 904,294 0.01
1/11/2041
LFRF ‘2015-1’‘144A’ 4% 30/10/2027
USD 4,060,815 4,043,184 0.04
LGI Homes Inc ‘144A’ 6.875% 15/7/2026
USD 454,000 451,730 0.00
Limerock CLO III LLC ‘Series 2014-3A A1R’‘144A’
USD 1,185,549 1,186,038 0.01
FRN 20/10/2026
Limerock CLO III LLC ‘Series 2014-3A C’‘144A’
USD 2,165,000 2,101,577 0.02
FRN 20/10/2026
LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd ‘Series 2018-CRE1 A
USD 7,140,000 7,140,357 0.07
’‘144A’ FRN 15/5/2028
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 ‘Series
USD 363,791 148,403 0.00
2006-10 2A2’ FRN 25/11/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 ‘Series
USD 3,741,634 1,538,318 0.02
2006-10 2A3’ FRN 25/11/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 ‘Series
USD 1,331,040 552,273 0.01
2006-10 2A4’ FRN 25/11/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 ‘Series
USD 5,724,436 4,283,348 0.04
2006-2 1A’ FRN 25/3/2046
127/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-3 ‘Series
USD 5,181,791 2,085,876 0.02
2006-3 2A3’ FRN 25/5/2046
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 ‘Series
USD 11,280,785 5,093,613 0.05
2006-4 2A3’ FRN 25/5/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 ‘Series
USD 3,641,508 2,030,082 0.02
2006-5 2A3’ FRN 25/6/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 ‘Series
USD 5,796,992 3,049,941 0.03
2006-7 2A3’ FRN 25/8/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-8 ‘Series
USD 2,529,000 988,790 0.01
2006-8 2A3’ FRN 25/9/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series
USD 1,338,594 576,347 0.01
2006-9 2A2’ FRN 25/10/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series
USD 5,141,178 2,228,063 0.02
2006-9 2A3’ FRN 25/10/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series
USD 1,629,072 712,248 0.01
2006-9 2A4’ FRN 25/10/2036
Los Angeles Community College District/CA 6.6%
USD 1,660,000 2,306,055 0.02
1/8/2042
Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043
USD 5,000,000 5,462,875 0.06
Los Angeles Department of Water & Power Power
USD 1,015,000 1,463,427 0.02
System Revenue 6.603% 1/7/2050
Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048
USD 1,030,000 1,137,177 0.01
Louisville & Jefferson County Metropolitan Sewer
USD 1,500,000 1,772,738 0.02
District 5% 15/5/2025
LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 ‘Series
USD 2,669,186 122,129 0.00
2017-5 X’‘144A’ FRN 10/3/2050
LSTAR Securities Investment Ltd 2018-1 ‘Series
USD 4,815,035 4,854,920 0.05
2018-1 A’‘144A’ FRN 1/2/2023
MAD Mortgage Trust 2017-330M ‘Series 2017-330M D’
USD 4,200,000 4,138,370 0.04
‘144A’ FRN 15/8/2034
MAD Mortgage Trust 2017-330M ‘Series 2017-330M E’
USD 6,600,000 6,428,103 0.07
‘144A’ FRN 15/8/2034
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
USD 1,430,000 1,458,728 0.02
2002-A ‘Series 2002-A B2’ FRN 25/3/2032
Madison Avenue Trust 2013-650M ‘Series 2013-650M D
USD 6,600,000 6,637,496 0.07
’‘144A’ FRN 12/10/2032
Madison Park Funding X Ltd ‘Series 2012-10A BR’‘
USD 7,964,000 7,973,512 0.08
144A’ FRN 20/1/2029
Madison Park Funding X Ltd ‘Series 2012-10A CR’‘
USD 2,530,000 2,532,200 0.03
144A’ FRN 20/1/2029
Madison Park Funding X Ltd ‘Series 2012-10A ER’‘
USD 520,000 519,854 0.01
144A’ FRN 20/1/2029
Madison Park Funding XI Ltd ‘Series 2013-11A ER’
USD 380,000 369,373 0.00
‘144A’ FRN 23/7/2029
Madison Park Funding XII Ltd ‘Series 2014-12A E’
USD 360,000 359,956 0.00
‘144A’ FRN 20/7/2026
Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A AR2
USD 2,430,000 2,410,848 0.02
’‘144A’ FRN 19/4/2030
Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A ER
USD 1,500,000 1,442,613 0.01
’‘144A’ FRN 19/4/2030
Madison Park Funding XV Ltd ‘Series 2014-15A CR’
USD 340,000 340,367 0.00
‘144A’ FRN 27/1/2026
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A C’
USD 300,000 300,407 0.00
‘144A’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVI Ltd ‘Series 2015-16A D’
USD 1,220,000 1,219,839 0.01
‘144A’ FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVIII Ltd ‘Series 2015-18A
USD 5,430,000 5,420,367 0.06
A1R’‘144A’ FRN 21/10/2030
Madison Park Funding XXX Ltd ‘Series 2018-30A E’
USD 700,000 660,042 0.01
‘144A’ FRN 15/4/2029
Marathon CRE 2018 FL1 Ltd FRN 15/6/2028
USD 1,620,000 1,617,744 0.02
Marathon Oil Corp 3.85% 1/6/2025
USD 1,240,000 1,225,681 0.01
Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 29/12/2020
USD 815,000 822,689 0.01
128/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/3/2024
USD 1,180,000 1,210,657 0.01
Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/3/2029
USD 5,185,000 5,367,800 0.05
Marsh & McLennan Cos Inc 4.9% 15/3/2049
USD 2,095,000 2,219,797 0.02
Maryland Health & Higher Educational Facilities
USD 835,000 945,942 0.01
Authority 5.25% 1/7/2027
Maryland Stadium Authority 5% 1/5/2041
USD 1,500,000 1,679,220 0.02
Massachusetts Bay Transportation Authority 5%
USD 790,000 904,443 0.01
1/7/2039
Massachusetts Bay Transportation Authority 5%
USD 835,000 953,353 0.01
1/7/2040
Massachusetts Bay Transportation Authority 5%
USD 880,000 1,002,588 0.01
1/7/2041
Massachusetts Bay Transportation Authority 5%
USD 920,000 1,046,762 0.01
1/7/2042
Massachusetts Bay Transportation Authority 5%
USD 740,000 839,959 0.01
1/7/2043
Massachusetts Development Finance Agency 5%
USD 810,000 895,516 0.01
1/7/2043
Massachusetts Development Finance Agency 5%
USD 2,785,000 3,042,250 0.03
1/7/2044
Massachusetts Development Finance Agency 5%
USD 1,040,000 1,146,168 0.01
1/7/2047
Massachusetts Development Finance Agency 5%
USD 2,600,000 2,859,025 0.03
1/7/2048
Massachusetts Development Finance Agency 5%
USD 2,280,000 2,488,882 0.03
1/7/2053
Massachusetts Educational Financing Authority 5%
USD 500,000 539,553 0.01
1/1/2022
Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2039
USD 860,000 887,847 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2048
USD 1,060,000 1,099,034 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.6% 1/12/2044
USD 910,000 938,615 0.01
Massachusetts Port Authority 5% 1/7/2043
USD 1,500,000 1,659,255 0.02
Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040
USD 870,000 988,490 0.01
Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-HE2 ‘
USD 4,870,380 2,671,920 0.03
Series 2006-HE2 A3’ FRN 25/6/2036
Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1 ‘
USD 1,401,845 1,192,901 0.01
Series 2007-HE1 A4’ FRN 25/5/2037
MASTR Resecuritization Trust 2008-3 ‘Series 2008-3
USD 669,354 492,005 0.01
A1’‘144A’ FRN 25/8/2037
Mastr Specialized Loan Trust ‘Series 2006-3 A’‘
USD 581,565 548,958 0.01
144A’ FRN 25/6/2046
McDonald’s Corp 0.5% 15/1/2021
EUR 400,000 459,569 0.00
McDonald’s Corp 2.625% 15/1/2022
USD 4,320,000 4,293,595 0.04
McDonald’s Corp 3.35% 1/4/2023
USD 4,320,000 4,354,354 0.04
McDonald’s Corp 3.7% 30/1/2026
USD 4,380,000 4,417,287 0.05
McDonald’s Corp 3.8% 1/4/2028
USD 2,165,000 2,169,350 0.02
McDonald’s Corp 4.7% 9/12/2035
USD 475,000 490,521 0.01
McDonald’s Corp 4.875% 9/12/2045
USD 4,478,000 4,610,079 0.05
MCM Capital_18-NPL2 4% 25/10/2028
USD 10,647,290 10,508,875 0.11
MCM_18-NPL1 4% 1/6/2057
USD 15,468,402 15,440,922 0.16
Mercy Health/OH 4.302% 1/7/2028
USD 1,513,000 1,562,238 0.02
Meritor Inc 6.25% 15/2/2024
USD 3,074,000 3,131,637 0.03
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series
USD 2,202,998 1,892,314 0.02
2007-OAR2 ‘Series 2007-OAR2 A2’ FRN 25/4/2037
129/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
USD 6,283,197 4,214,157 0.04
Series 2007-2 ‘Series 2007-2 A2C’ FRN 25/5/2037
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-
USD 920,525 278,862 0.00
RM3 ‘Series 2006-RM3 A2B’ FRN 25/6/2037
Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 ‘Series
USD 944,820 960,244 0.01
2005-CIP1 D’ FRN 12/7/2038
Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-MKB2 ‘Series
USD 1,070,000 1,091,198 0.01
2005-MKB2 F’‘144A’ FRN 12/9/2042
Mesquite Independent School District 5% 15/8/2042
USD 1,400,000 1,574,531 0.02
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5%
USD 1,290,000 1,456,223 0.02
1/7/2045
Metropolitan Government Nashville & Davidson County
USD 770,000 846,738 0.01
Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2040
Metropolitan Government Nashville & Davidson County
USD 1,400,000 1,531,754 0.02
Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046
Metropolitan Life Global Funding I ‘144A’ 3.375%
USD 1,880,000 1,892,980 0.02
11/1/2022
Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2042
USD 2,100,000 2,406,222 0.02
Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2047
USD 2,100,000 2,396,919 0.02
Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042
USD 1,400,000 1,593,487 0.02
Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2045
USD 740,000 805,642 0.01
Metropolitan Transportation Authority 6.687%
USD 1,360,000 1,772,753 0.02
15/11/2040
Metropolitan Washington Airports Authority 5%
USD 2,350,000 2,687,354 0.03
1/10/2032
Metropolitan Washington Airports Authority 5%
USD 2,950,000 3,310,475 0.03
1/10/2048
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles
USD 1,000,000 1,034,660 0.01
Toll Road Revenue 5% 1/10/2053
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles
USD 1,280,000 1,838,394 0.02
Toll Road Revenue 7.462% 1/10/2046
MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
USD 5,854,000 6,066,207 0.06
MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024
MGM Resorts International 5.25% 31/3/2020
USD 143,000 145,896 0.00
Miami-Dade County Educational Facilities Authority
USD 1,640,000 1,834,963 0.02
5% 1/4/2048
Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039
USD 880,000 964,577 0.01
USD 700,000 Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041 760,410 0.01
Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047
USD 1,220,000 1,308,578 0.01
Micron Technology Inc 4.64% 6/2/2024
USD 937,000 943,543 0.01
Micron Technology Inc 5.327% 6/2/2029
USD 5,780,000 5,781,073 0.06
Microsoft Corp 2.875% 6/2/2024
USD 1,985,000 1,988,557 0.02
Microsoft Corp 3.95% 8/8/2056
USD 1,360,000 1,342,041 0.01
Microsoft Corp 4.25% 6/2/2047
USD 5,645,000 6,018,717 0.06
Mid-America Apartments LP 3.95% 15/3/2029
USD 3,197,000 3,184,961 0.03
USD 1,170,000 MidAmerican Energy Co 4.25% 15/7/2049 1,202,243 0.01
MidOcean Credit CLO III ‘Series 2014-3A A3A2’‘
USD 1,370,000 1,343,895 0.01
144A’ FRN 21/4/2031
Mill Creek II CLO Ltd ‘Series 2016-1A C’‘144A’
USD 500,000 501,139 0.01
FRN 20/4/2028
Mill Creek II CLO Ltd ‘Series 2016-1A E’‘144A’
USD 500,000 502,364 0.01
FRN 20/4/2028
Mississippi Hospital Equipment & Facilities
USD 1,330,000 1,426,711 0.01
Authority 5% 1/9/2046
Molson Coors Brewing Co FRN 15/3/2019
EUR 360,000 409,880 0.00
Mondelez International Inc 2.375% 26/1/2021
EUR 200,000 237,520 0.00
Montefiore Obligated Group 5.246% 1/11/2048
USD 3,440,000 3,461,926 0.04
Morgan Stanley FRN 15/7/2020 (Perpetual)
USD 1,740,000 1,747,543 0.02
130/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Morgan Stanley FRN 24/4/2024
USD 11,325,000 11,429,453 0.12
Morgan Stanley FRN 24/1/2029*
USD 27,890,000 27,476,174 0.28
Morgan Stanley FRN 23/1/2030
USD 26,164,000 27,039,849 0.28
Morgan Stanley 2.375% 31/3/2021
EUR 9,698,000 11,561,864 0.12
Morgan Stanley 2.75% 19/5/2022
USD 4,320,000 4,260,912 0.04
Morgan Stanley 3.125% 23/1/2023
USD 2,380,000 2,364,491 0.02
Morgan Stanley 5.375% 10/8/2020
EUR 2,400,000 2,945,060 0.03
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 ‘
USD 3,308,877 1,451,336 0.01
Series 2005-HE5 M4’ FRN 25/9/2035
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 ‘
USD 11,100,071 6,585,161 0.07
Series 2007-NC1 A1’ FRN 25/11/2036
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 11,026,000 2014 C19 ‘Series 2014-C19 XD’‘144A’ FRN 677,670 0.01
15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 3,830,000 2014 C19 ‘Series 2014-C19 XF’‘144A’ FRN 203,890 0.00
15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 1,300,000 1,343,417 0.01
2014-C16 ‘Series 2014-C16 A5’ 3.892% 15/6/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 3,510,000 2015-C21 ‘Series 2015-C21 XB’‘144A’ FRN 64,208 0.00
15/3/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 25,169,988 1,206,944 0.01
2015-C22 ‘Series 2015-C22 XA’ FRN 15/4/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 204,000 189,692 0.00
2015-C23 ‘Series 2015-C23 D’‘144A’ FRN15/7/2050
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 973,000 998,756 0.01
2015-C23 ‘Series 2015-C23 A4’ 3.719% 15/7/2050
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 220,000 224,033 0.00
2015-C25 ‘Series 2015-C25 C’ FRN 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 5,350,000 2015-C26 ‘Series 2015-C26 XD’‘144A’ FRN 416,417 0.00
15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 1,023,000 2015-C26 ‘Series 2015-C26 D’‘144A’ 3.06% 890,316 0.01
15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 2,182,676 172,901 0.00
2016-C31 ‘Series 2016-C31 XA’ FRN 15/11/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
USD 660,000 654,669 0.01
2017-C33 ‘Series 2017-C33 C’ FRN 15/5/2050
Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016-
USD 780,000 765,828 0.01
MART ‘Series 2016-MART A’‘144A’ 2.2% 13/9/2031
Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 ‘Series 2017-HR2
USD 380,000 312,286 0.00
D’ 2.73% 15/12/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 ‘Series
USD 1,460,000 1,502,689 0.02
2006-IQ11 C’ FRN 15/10/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2006-TOP21 ‘Series
USD 127,030 127,520 0.00
2006-T21 AJ’ FRN 12/10/2052
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series
USD 471,899 497,121 0.01
2007-T27 AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E ‘Series
USD 1,400,000 1,395,031 0.01
2014-150E F’‘144A’ FRN 9/9/2032
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT ‘Series
USD 200,000 198,460 0.00
2014-CPT E’‘144A’ FRN 13/7/2029
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT ‘Series
USD 3,500,000 3,444,502 0.04
2014-CPT F’‘144A’ FRN 13/7/2029
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT ‘Series
USD 1,750,000 1,707,023 0.02
2014-CPT G’‘144A’ FRN 13/7/2029
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 ‘Series
USD 360,000 358,659 0.00
2015-MS1 C’ FRN 15/5/2048
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 ‘Series
USD 250,000 229,541 0.00
2015-MS1 D’‘144A’ FRN 15/5/2048
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS ‘Series
USD 5,480,000 5,390,813 0.06
2017-CLS F’‘144A’ FRN 15/11/2034
131/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 ‘Series
USD 510,000 495,987 0.01
2017-H1 C’ FRN 15/6/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 ‘Series
USD 2,640,000 398,152 0.00
2017-H1 XD’‘144A’ FRN 15/6/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 ‘Series
USD 580,000 581,949 0.01
2017-H1 A5’ 3.53% 15/6/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR ‘Series
USD 920,000 920,560 0.01
2017-JWDR D’‘144A’ FRN 15/11/2034
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR ‘Series
USD 1,710,000 1,714,310 0.02
2017-JWDR E’‘144A’ FRN 15/11/2034
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series
USD 1,280,000 1,296,031 0.01
2018-H3 C’ FRN 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series
USD 880,000 733,235 0.01
2018-H3 D’‘144A’ 3% 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series
USD 1,510,000 1,583,744 0.02
2018-H3 A5’ 4.177% 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP ‘Series
USD 1,470,000 1,356,767 0.01
2018-MP E’‘144A’ FRN 11/7/2040
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN ‘Series
USD 2,010,000 1,981,368 0.02
2018-SUN F’‘144A’ FRN 15/7/2035
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL ‘
USD 1,099,257 1,047,907 0.01
Series 2007-9SL A’ FRN 25/7/2037
Mortgage Loan Resecuritization Trust ‘Series 2009-
USD 8,000,995 7,118,203 0.07
RS1 A85’‘144A’ FRN 16/4/2036
Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS ‘Series 2018-2GS
USD 4,643,520 4,659,443 0.05
A’‘144A’ 4.2% 22/2/2044
Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 ‘Series 2019-1A A’
USD 10,000,000 10,089,069 0.10
‘144A’ 4.37% 21/12/2043
Mountain Hawk II CLO Ltd ‘Series 2013-2A BR’‘
USD 3,920,000 3,925,642 0.04
144A’ FRN 20/7/2024
Mountain Hawk III CLO Ltd ‘Series 2014-3A AR’‘
USD 2,904,324 2,905,800 0.03
144A’ FRN 18/4/2025
MP CLO VII Ltd ‘Series 2015-1A ARR’‘144A’ FRN
USD 1,895,000 1,884,432 0.02
18/10/2028
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
EUR 750,000 887,206 0.01
3.325% 24/3/2025
National Retail Properties Inc 4.3% 15/10/2028
USD 1,305,000 1,331,206 0.01
National Retail Properties Inc 4.8% 15/10/2048
USD 3,545,000 3,552,437 0.04
Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-C ‘Series
USD 204,103 203,272 0.00
2007-C 2AV3’ FRN 25/6/2037
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-
USD 740,000 736,548 0.01
FL1 ‘Series 2018-FL1 A’‘144A’ FRN 15/6/2035
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘
USD 3,020,000 2,949,091 0.03
Series 2014-AA B’‘144A’ 3.5% 15/8/2044
Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ‘
USD 4,895,000 4,956,303 0.05
Series 2014-CTA B’‘144A’ FRN 17/10/2044
Navient Private Education Loan Trust 2015-A ‘
USD 2,278,000 2,218,283 0.02
Series 2015-AA B’‘144A’ 3.5% 15/12/2044
Navient Private Education Loan Trust 2015-B ‘
USD 5,000,000 5,054,351 0.05
Series 2015-BA A3’‘144A’ FRN 16/7/2040
Navient Private Education Loan Trust 2015-C ‘
USD 1,573,534 1,573,165 0.02
Series 2015-CA B’‘144A’ 3.25% 15/5/2040
Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-D ‘
USD 6,630,000 6,805,891 0.07
Series 2018-DA A2A’‘144A’ 4% 15/12/2059
Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA
USD 4,689,000 4,817,128 0.05
A2’‘144A’ 4% 15/12/2059
NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25%
USD 1,425,000 1,440,084 0.01
19/3/2021 (Perpetual)
NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/1/2043
USD 2,160,000 2,148,372 0.02
NCR Corp 5% 15/7/2022
USD 1,119,000 1,120,813 0.01
Nestle Holdings Inc ‘144A’ 3.5% 24/9/2025
USD 4,355,000 4,437,530 0.05
Nestle Holdings Inc ‘144A’ 3.625% 24/9/2028
USD 2,875,000 2,934,474 0.03
132/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd ‘Series 2017-16SA A
USD 780,000 774,570 0.01
’‘144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd ‘Series 2017-16SA D
USD 350,000 335,435 0.00
’‘144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’
USD 439,000 434,569 0.00
‘144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A ER’
USD 260,000 247,834 0.00
‘144A’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series
USD 7,100,000 7,057,060 0.07
2017-26A A’‘144A’ FRN 18/10/2030
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd ‘Series
USD 300,000 278,845 0.00
2018-28A E’‘144A’ FRN 20/4/2030
New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B ‘
USD 7,240,000 6,996,524 0.07
Series 2005-B M1’ FRN 25/10/2035
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp
USD 1,150,000 1,289,110 0.01
5% 15/8/2047
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5%
USD 780,000 878,307 0.01
15/6/2029
New Jersey Transportation Trust Fund Authority
USD 3,615,000 3,740,187 0.04
6.104% 15/12/2028
New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040
USD 1,360,000 1,483,937 0.02
New York City Transitional Finance Authority
USD 770,000 863,878 0.01
Building Aid Revenue 5% 15/7/2040
New York City Transitional Finance Authority Future
USD 3,695,000 3,593,036 0.04
Tax Secured Revenue 3.05% 1/5/2027
New York City Transitional Finance Authority Future
USD 4,740,000 4,795,861 0.05
Tax Secured Revenue 3.55% 1/5/2025
New York City Transitional Finance Authority Future
USD 2,180,000 2,206,400 0.02
Tax Secured Revenue 3.9% 1/8/2031
New York City Transitional Finance Authority Future
USD 400,000 467,462 0.00
Tax Secured Revenue 5% 1/8/2031
New York City Transitional Finance Authority Future
USD 860,000 983,208 0.01
Tax Secured Revenue 5% 1/2/2035
New York City Transitional Finance Authority Future
USD 820,000 937,112 0.01
Tax Secured Revenue 5% 1/5/2036
New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2039
USD 3,410,000 3,953,707 0.04
New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2047
USD 4,245,000 4,791,777 0.05
New York City Water & Sewer System 5.44% 15/6/2043
USD 1,590,000 1,961,988 0.02
New York City Water & Sewer System 5.75% 15/6/2041
USD 1,570,000 1,995,760 0.02
New York Convention Center Development Corp 5%
USD 780,000 883,221 0.01
15/11/2040
New York Convention Center Development Corp 5%
USD 1,950,000 2,199,834 0.02
15/11/2046
New York Liberty Development Corp ‘144A’ 5%
USD 2,000,000 2,086,500 0.02
15/11/2044
USD 1,600,000 New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2036 1,854,992 0.02
New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2037
USD 760,000 877,222 0.01
New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2038
USD 740,000 850,556 0.01
New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2039
USD 740,000 847,792 0.01
New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2039
USD 2,590,000 2,995,801 0.03
New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2040
USD 700,000 798,959 0.01
New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2041
USD 1,600,000 1,822,104 0.02
New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2041
USD 1,640,000 1,885,131 0.02
New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2042
USD 2,160,000 2,454,710 0.03
New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2042
USD 1,640,000 1,880,990 0.02
New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043
USD 1,640,000 1,877,136 0.02
New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043
USD 940,000 1,062,703 0.01
133/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
New York State Urban Development Corp 2.86%
USD 2,500,000 2,489,875 0.03
15/3/2024
New York State Urban Development Corp 3.12%
USD 2,400,000 2,393,352 0.02
15/3/2025
New York State Urban Development Corp 3.32%
USD 3,655,000 3,560,281 0.04
15/3/2029
New York Transportation Development Corp 5%
USD 1,800,000 1,860,291 0.02
1/8/2020
New York Transportation Development Corp 5%
USD 620,000 657,383 0.01
1/7/2046
New York Transportation Development Corp 5.25%
USD 4,940,000 5,285,874 0.05
1/1/2050
Newfield Exploration Co 5.375% 1/1/2026
USD 3,640,000 3,844,750 0.04
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.342% 1/9/2020
USD 2,805,000 2,820,033 0.03
NGPL PipeCo LLC ‘144A’ 4.375% 15/8/2022
USD 1,532,000 1,558,810 0.02
NGPL PipeCo LLC ‘144A’ 4.875% 15/8/2027
USD 169,000 170,901 0.00
USD 6,570,000 NGPL PipeCo LLC ‘144A’ 7.768% 15/12/2037 7,875,788 0.08
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.5%
USD 100,000 100,250 0.00
1/10/2020
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co ‘144A’
USD 4,639,000 4,662,195 0.05
5% 15/4/2022
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 359,557 Series 2001-R1A ‘Series 2001-R1A A’ ‘144A’ FRN 363,434 0.00
19/2/2030
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
Series 2006-AF1 (Step-up coupon) ‘Series 2006-AF1
USD 538,048 200,006 0.00
1A4’ 6.634% 25/5/2036
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 326,665 Series 2006-S5 ‘Series 2006-S5 A1’ ‘144A’ FRN 293,820 0.00
25/10/2036
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 2,415,165 2,061,337 0.02
Series 2007-2 ‘Series 2007-2 A4’ FRN 25/6/2037
North Carolina Turnpike Authority 5% 1/1/2035
USD 1,070,000 1,242,184 0.01
North Texas Tollway Authority 5% 1/1/2043
USD 1,090,000 1,228,812 0.01
Northern Oil and Gas Inc 9.5% 15/5/2023
USD 1,357,385 1,394,985 0.01
Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through
USD 67,013 69,504 0.00
Trust 6.264% 20/11/2021
USD 2,734,000 NRG Energy Inc ‘144A’ 2.75% 1/6/2048 3,037,676 0.03
NRG Energy Inc 6.25% 1/5/2024
USD 142,000 147,502 0.00
Oaktree CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’‘144A
USD 1,870,000 1,855,318 0.02
’ FRN 20/10/2027
Oaktree CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A DR’‘144A
USD 2,000,000 1,926,644 0.02
’ FRN 20/10/2027
Oakwood Mortgage Investors Inc (Defaulted) ‘Series
USD 733,233 548,393 0.01
2001-D A2’ FRN 15/1/2019
Oakwood Mortgage Investors Inc ‘Series 2001-D A4’
USD 605,408 514,940 0.01
FRN 15/9/2031
Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/3/2022*
USD 5,313,000 5,319,641 0.05
Ochsner Clinic Foundation 5.897% 15/5/2045
USD 1,471,000 1,783,116 0.02
OCP CLO 2014-5 Ltd ‘Series 2014-5A A1R’‘144A’
USD 460,000 453,255 0.00
FRN 26/4/2031
OCP CLO 2015-10 Ltd ‘Series 2015-10A BR’‘144A’
USD 1,750,000 1,695,731 0.02
FRN 26/10/2027
OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028
USD 2,057,000 2,043,638 0.02
OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028
USD 440,000 421,382 0.00
OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A D’‘144A’
USD 920,000 881,737 0.01
FRN 15/7/2030
134/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Octagon Investment Partners 18-R Ltd ‘Series 2018-
USD 5,200,000 5,123,367 0.05
18A A1A’‘144A’ FRN 16/4/2031
Octagon Investment Partners 24 Ltd ‘Series 2015-1A
USD 7,960,000 7,925,097 0.08
A1R’‘144A’ FRN 21/5/2027
Octagon Investment Partners 24 Ltd ‘Series 2015-1A
USD 2,220,000 2,218,968 0.02
A2AR’‘144A’ FRN 21/5/2027
Octagon Investment Partners 24 Ltd ‘Series 2015-1A
USD 940,000 939,679 0.01
D’‘144A’ FRN 21/5/2027
Octagon Investment Partners 30 Ltd ‘Series 2017-1A
USD 250,000 244,270 0.00
D’‘144A’ FRN 17/3/2030
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC ‘Series 2017-1A
USD 1,000,000 976,954 0.01
E’‘144A’ FRN 20/7/2030
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC ‘Series 2017-1A
USD 448,000 422,931 0.00
F’‘144A’ FRN 20/7/2030
Octagon Investment Partners 33 Ltd ‘Series 2017-1A
USD 1,625,000 1,620,532 0.02
A1’‘144A’ FRN 20/1/2031
Octagon Investment Partners XVII Ltd ‘Series 2013-
USD 4,335,000 4,285,963 0.04
1A A1R2’‘144A’ FRN 25/1/2031
Octagon Investment Partners XX Ltd ‘Series 2014-1A
USD 882,578 882,789 0.01
AR’‘144A’ FRN 12/8/2026
Octagon Investment Partners XXIII Ltd FRN 15/7/2027
USD 1,120,000 1,103,207 0.01
Octagon Investment Partners XXIII Ltd ‘144A’ FRN
USD 530,000 520,819 0.01
15/7/2027
OFSI Fund VI Ltd ‘144A’ FRN 20/3/2025
USD 7,105,000 7,042,789 0.07
OFSI Fund VI Ltd ‘Series 2014-6A CR’‘144A’ FRN
USD 670,000 656,288 0.01
20/3/2025
OHA Credit Partners IX Ltd ‘Series 2013-9A A1R’‘
USD 262,561 262,590 0.00
144A’ FRN 20/10/2025
OHA Credit Partners XIII Ltd ‘Series 2016-13A E’
USD 260,000 261,271 0.00
‘144A’ FRN 21/1/2030
OHA Loan Funding 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A AR’‘
USD 1,360,000 1,341,193 0.01
144A’ FRN 23/5/2031
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd ‘Series 2016-1A B1’‘
USD 1,158,000 1,153,051 0.01
144A’ FRN 20/1/2028
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd ‘Series 2016-1A C’‘
USD 6,395,000 6,410,819 0.07
144A’ FRN 20/1/2028
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd ‘Series 2016-1A D’‘
USD 7,920,000 7,919,259 0.08
144A’ FRN 20/1/2028
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd ‘Series 2016-1A E’‘
USD 1,662,000 1,630,749 0.02
144A’ FRN 20/1/2028
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 5%
USD 1,780,000 1,913,509 0.02
15/2/2048
Oklahoma Development Finance Authority 5.25%
USD 1,000,000 1,100,380 0.01
15/8/2043
Oklahoma Development Finance Authority 5.25%
USD 500,000 548,088 0.01
15/8/2048
Oklahoma Development Finance Authority 5.5%
USD 4,480,000 4,949,078 0.05
15/8/2057
Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 3,000,000 2,789,359 0.03
OT E’‘144A’ FRN 10/5/2039
Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 29,500,000 885,737 0.01
OT XA’‘144A’ FRN 10/5/2039
One Market Plaza Trust 2017-1MKT ‘Series 2017-1MKT
USD 43,880,000 186,929 0.00
XCP’‘144A’ FRN 10/2/2032
One Market Plaza Trust 2017-1MKT ‘Series 2017-1MKT
USD 8,776,000 88 0.00
XNCP’‘144A’ FRN 10/2/2032
OneMain Financial Issuance Trust 2015-1 ‘Series
USD 2,733,000 2,763,764 0.03
2015-1A C’‘144A’ 5.12% 18/3/2026
OneMain Financial Issuance Trust 2015-2 ‘Series
USD 320,531 320,875 0.00
2015-2A B’‘144A’ 3.1% 18/7/2025
OneMain Financial Issuance Trust 2015-2 ‘Series
USD 8,170,000 8,177,023 0.08
2015-2A C’‘144A’ 4.32% 18/7/2025
OneMain Financial Issuance Trust 2016-1 ‘Series
USD 810,000 820,592 0.01
2016-1A B’‘144A’ 4.57% 20/2/2029
135/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 ‘Series
USD 1,600,000 1,616,089 0.02
2016-2A B’‘144A’ 5.94% 20/3/2028
Option One Mortgage Loan Trust 2006-3 ‘Series
USD 1,362,438 959,388 0.01
2006-3 1A1’ FRN 25/2/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 ‘Series
USD 1,950,000 1,302,757 0.01
2007-CP1 2A3’ FRN 25/3/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up
USD 2,782,079 2,613,979 0.03
coupon) ‘Series 2007-FXD1 1A1’ 5.866% 25/1/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up
USD 7,450,975 7,019,009 0.07
coupon) ‘Series 2007-FXD1 2A1’ 5.866% 25/1/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up
USD 10,587,715 10,505,205 0.11
coupon) ‘Series 2007-FXD2 1A1’ 5.82% 25/3/2037
Oracle Corp 2.25% 10/1/2021
EUR 300,000 355,994 0.00
Oracle Corp 2.5% 15/5/2022
USD 4,320,000 4,271,666 0.04
Oracle Corp 2.65% 15/7/2026
USD 650,000 618,668 0.01
Oracle Corp 2.95% 15/11/2024
USD 5,130,000 5,088,587 0.05
Oracle Corp 5.375% 15/7/2040
USD 2,160,000 2,491,327 0.03
Oracle Corp 6.125% 8/7/2039
USD 2,160,000 2,675,085 0.03
Orange County Local Transportation Authority 6.908%
USD 3,255,000 4,308,139 0.04
15/2/2041
Oregon School Boards Association 4.759% 30/6/2028
USD 3,695,000 3,977,002 0.04
Oregon School Boards Association 5.49% 30/6/2023
USD 1,995,000 2,213,792 0.02
Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A
USD 680,468 672,422 0.01
‘Series 2001-A M1’ FRN 15/3/2032
Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B
USD 1,996,420 1,979,664 0.02
‘Series 2007-B A1’‘144A’ FRN 15/10/2037
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
USD 449,000 456,296 0.00
Corp 5.25% 15/2/2022
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
USD 168,000 173,250 0.00
Corp 5.625% 15/2/2024
Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up
USD 1,590,000 1,454,461 0.02
coupon) ‘Series 2006-2 A2C’ 6% 25/1/2037
OZLM Funding III Ltd ‘Series 2013-3A BR’‘144A’
USD 2,060,000 2,065,021 0.02
FRN 22/1/2029
OZLM Funding IV Ltd ‘Series 2013-4A A1R’‘144A’
USD 2,850,000 2,831,126 0.03
FRN 22/10/2030
OZLM Funding IV Ltd ‘Series 2013-4A A2R’‘144A’
USD 290,000 287,364 0.00
FRN 22/10/2030
OZLM Funding Ltd ‘Series 2012-1X SUB’ FRN
USD 1,640,000 636,805 0.01
22/7/2029
OZLM VI Ltd ‘Series 2014-6A SUB’‘144A’ FRN
USD 3,200,000 1,504,826 0.02
17/4/2031
OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A BRR’‘144A’ FRN
USD 1,250,000 1,250,735 0.01
17/10/2029
OZLM VIII Ltd ‘Series 2014-8A CRR’‘144A’ FRN
USD 1,065,000 1,062,603 0.01
17/10/2029
OZLM XIV Ltd ‘Series 2015-14A B1R’‘144A’ FRN
USD 1,630,000 1,617,616 0.02
15/1/2029
OZLM XIV Ltd ‘Series 2015-14A CR’‘144A’ FRN
USD 2,190,000 2,130,956 0.02
15/1/2029
OZLM XIV Ltd ‘Series 2015-14A DR’‘144A’ FRN
USD 660,000 621,117 0.01
15/1/2029
OZLM XIX Ltd ‘Series 2017-19A A1’‘144A’ FRN
USD 2,250,000 2,248,616 0.02
22/11/2030
OZLM XV Ltd ‘Series 2016-15A A1’‘144A’ FRN
USD 2,120,000 2,122,661 0.02
20/1/2029
OZLM XV Ltd ‘Series 2016-15A A2A’‘144A’ FRN
USD 830,000 830,770 0.01
20/1/2029
OZLM XV Ltd ‘Series 2016-15A C’‘144A’ FRN
USD 440,000 440,708 0.00
20/1/2029
OZLM XV Ltd ‘Series 2016-15A D’‘144A’ FRN
USD 440,000 439,924 0.00
20/1/2029
136/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
OZLM XVIII Ltd ‘Series 2018-18A SUB’‘144A’ FRN
USD 250,000 220,429 0.00
15/4/2031
PacifiCorp 3.5% 15/6/2029
USD 2,815,000 2,820,564 0.03
PacifiCorp 4.15% 15/2/2050
USD 2,830,000 2,801,381 0.03
Palmer Square CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A A1R2
USD 580,000 575,204 0.01
’‘144A’ FRN 17/1/2031
Palmer Square CLO 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A CR’
USD 250,000 249,196 0.00
‘144A’ FRN 20/7/2030
Palmer Square CLO 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A DR’
USD 630,000 618,721 0.01
‘144A’ FRN 20/7/2030
Palmer Square CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A A1’
USD 2,090,000 2,061,777 0.02
‘144A’ FRN 18/4/2031
Palmer Square CLO 2018-3 Ltd ‘Series 2018-3A A2’
USD 3,502,000 3,447,277 0.04
‘144A’ FRN 15/8/2026
Palmer Square Loan Funding 2017-1 Ltd ‘Series
USD 1,280,000 1,266,880 0.01
2017-1A A2’‘144A’ FRN 15/10/2025
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series
USD 1,100,000 1,094,281 0.01
2018-4A A1’‘144A’ FRN 15/11/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series
USD 1,780,000 1,740,676 0.02
2018-4A B’‘144A’ FRN 15/11/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd ‘Series
USD 1,550,000 1,476,240 0.02
2018-4A C’‘144A’ FRN 15/11/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027
USD 3,512,000 3,432,810 0.04
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027
USD 2,245,000 2,238,895 0.02
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd ‘Series
USD 350,000 349,048 0.00
2018-5A D’‘144A’ FRN 20/1/2027
Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039
USD 98,592 90,459 0.00
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1
USD 1,350,000 1,253,683 0.01
‘Series 2016-1A DR’‘144A’ FRN 23/8/2031
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1
USD 2,525,000 2,511,209 0.03
‘Series 2017-1A A1’‘144A’ FRN 14/11/2029
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1
USD 1,500,000 1,486,344 0.02
‘Series 2017-1A A2’‘144A’ FRN 14/11/2029
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1
USD 2,830,000 2,723,770 0.03
‘Series 2017-1A D’‘144A’ FRN 14/11/2029
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’
USD 1,230,000 1,226,925 0.01
5.25% 15/8/2025
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’
USD 5,597,000 5,624,985 0.06
5.375% 15/1/2025
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘144A’
USD 4,860,000 5,005,800 0.05
6.25% 1/6/2024
Pennsylvania Economic Development Financing
USD 1,000,000 1,092,265 0.01
Authority 5% 31/12/2022
Pennsylvania Economic Development Financing
USD 400,000 432,892 0.00
Authority 5% 31/12/2038
Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2046
USD 915,000 1,001,760 0.01
Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048
USD 2,470,000 2,752,000 0.03
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘
USD 4,071,000 4,097,457 0.04
144A’ 3.65% 29/7/2021
Pepperdine University 3.948% 1/12/2057
USD 3,750,000 3,660,263 0.04
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp
USD 800,000 797,033 0.01
2.6% 15/12/2019
Port Authority of New York & New Jersey 4.458%
USD 2,585,000 2,748,553 0.03
1/10/2062
Port Authority of New York & New Jersey 4.926%
USD 260,000 300,219 0.00
1/10/2051
Port Authority of New York & New Jersey 5%
USD 710,000 793,329 0.01
15/11/2047
Port of Seattle WA 5% 1/5/2043
USD 830,000 918,893 0.01
Post Holdings Inc ‘144A’ 5.5% 1/3/2025
USD 5,548,000 5,596,545 0.06
137/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd ‘
USD 850,000 847,705 0.01
Series 2015-4A C’‘144A’ 4% 24/8/2049
Prime Mortgage Trust 2006-DR1 ‘Series 2006-DR1 2A1
USD 319,089 264,036 0.00
’‘144A’ 5.5% 25/5/2035
Progress Residential 2015-SFR3 Trust ‘Series 2015-
USD 590,000 601,732 0.01
SFR3 F’‘144A’ 6.643% 12/11/2032
Progress Residential 2016-SFR2 Trust ‘Series 2016-
USD 696,000 697,883 0.01
SFR2 E’‘144A’ FRN 17/1/2034
Progress Residential 2017-SFR1 Trust ‘Series 2017-
USD 2,083,307 2,032,152 0.02
SFR1 A’‘144A’ 2.768% 17/8/2034
Progress Residential 2018-SFR1 Trust ‘Series 2018-
USD 1,480,000 1,472,297 0.02
SFR1 F’‘144A’ 4.778% 17/3/2035
Progress Residential 2018-SFR2 Trust ‘Series 2018-
USD 920,000 919,535 0.01
SFR2 F’‘144A’ 4.953% 17/8/2035
Providence St Joseph Health Obligated Group 3.93%
USD 2,653,000 2,512,204 0.03
1/10/2048
PRPM 2017-1 LLC (Step-up coupon) ‘Series 2017-1A
USD 174,824 174,883 0.00
A1’‘144A’ 4.25% 25/1/2022
Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
USD 1,078,000 1,139,403 0.01
Public Power Generation Agency 5% 1/1/2035
USD 880,000 985,248 0.01
USD 134,000 PulteGroup Inc 4.25% 1/3/2021 135,206 0.00
USD 192,000 PulteGroup Inc 5% 15/1/2027 186,000 0.00
PulteGroup Inc 5.5% 1/3/2026
USD 2,765,000 2,792,650 0.03
PulteGroup Inc 6% 15/2/2035
USD 43,000 39,452 0.00
PulteGroup Inc 7.875% 15/6/2032
USD 3,255,000 3,531,675 0.04
PVH Corp 3.125% 15/12/2027
EUR 868,000 985,170 0.01
Quicken Loans Inc ‘144A’ 5.75% 1/5/2025
USD 11,390,000 11,276,100 0.12
Race Point IX CLO Ltd ‘Series 2015-9A A1AR’‘144A
USD 630,000 629,495 0.01
’ FRN 15/10/2030
RAIT 2017-FL7 Trust ‘Series 2017-FL7 C’‘144A’
USD 430,000 421,234 0.00
FRN 15/6/2037
RALI Series 2007-QH9 Trust ‘Series 2007-QH9 A1’
USD 1,132,433 1,018,554 0.01
FRN 25/11/2037
RAMP Series 2006-RS6 Trust ‘Series 2006-RS6 A4’
USD 5,539,767 4,686,705 0.05
FRN 25/11/2036
RAMP Series 2007-RS1 Trust ‘Series 2007-RS1 A3’
USD 1,851,408 958,660 0.01
FRN 25/2/2037
Refinitiv US Holdings Inc 4.5% 15/5/2026
EUR 1,073,000 1,220,242 0.01
Refinitiv US Holdings Inc 6.875% 15/11/2026*
EUR 1,638,000 1,796,412 0.02
Refinitiv US Holdings Inc ‘144A’ 8.25% 15/11/2026
USD 683,000 669,340 0.01
Regents of the University of California Medical
USD 1,530,000 1,708,788 0.02
Center Pooled Revenue 5% 15/5/2047
Regents of the University of California Medical
USD 3,420,000 4,579,842 0.05
Center Pooled Revenue 6.583% 15/5/2049
Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 ‘Series
USD 161,953 150,994 0.00
2005-R3 AF’‘144A’ FRN 25/9/2035
Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 ‘
USD 1,533,261 1,295,751 0.01
Series 2005-A5 A5’ FRN 25/5/2035
Resolute Energy Corp 8.5% 1/5/2020
USD 11,654,000 11,700,616 0.12
Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd ‘Series 2017-
USD 690,683 685,958 0.01
CRE5 A’‘144A’ FRN 15/7/2034
Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd ‘Series 2017-
USD 1,109,532 1,097,958 0.01
CRE5 B’‘144A’ FRN 15/7/2034
Reynolds American Inc 4.45% 12/6/2025
USD 10,945,000 11,048,562 0.11
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer
USD 7,211,130 7,238,172 0.07
LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer
USD 244,655 245,573 0.00
LLC / Reynolds Group Issuer Lu 6.875% 15/2/2021
138/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer
USD 141,000 143,732 0.00
LLC / Reynolds Group Issuer Lu ‘144A’ 7% 15/7/2024
Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A B’‘
USD 1,881,000 1,873,250 0.02
144A’ FRN 15/10/2029
Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A C’‘
USD 1,250,000 1,226,019 0.01
144A’ FRN 15/10/2029
Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A D’‘
USD 4,390,000 4,302,532 0.04
144A’ FRN 15/10/2029
Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd ‘Series 2017-2A E’‘
USD 3,490,000 3,417,203 0.04
144A’ FRN 15/10/2029
Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A A’‘
USD 9,005,000 8,940,782 0.09
144A’ FRN 20/10/2030
Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd ‘Series 2017-3A E’‘
USD 3,015,000 2,858,863 0.03
144A’ FRN 20/10/2030
Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A E’‘
USD 260,000 247,335 0.00
144A’ FRN 20/5/2031
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A E’‘
USD 560,000 538,229 0.01
144A’ FRN 20/10/2031
Rockford Tower CLO Ltd ‘Series 2017-1A B’‘144A’
USD 1,320,000 1,314,922 0.01
FRN 15/4/2029
Rockford Tower CLO Ltd ‘Series 2017-1A D’‘144A’
USD 2,140,000 2,122,222 0.02
FRN 15/4/2029
Rockford Tower CLO Ltd ‘Series 2017-1A E’‘144A’
USD 2,450,000 2,253,370 0.02
FRN 15/4/2029
Rockies Express Pipeline LLC ‘144A’ 5.625%
USD 10,248,000 10,517,522 0.11
15/4/2020
Rockwell Automation Inc 3.5% 1/3/2029
USD 1,645,000 1,645,732 0.02
Romark WM-R Ltd ‘Series 2018-1A A1’‘144A’ FRN
USD 3,100,000 3,047,008 0.03
20/4/2031
Rosslyn Portfolio Trust 2017-ROSS ‘Series 2017-ROSS
USD 2,201,000 2,190,862 0.02
E’‘144A’ FRN 15/6/2033
Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039
USD 960,000 1,039,382 0.01
RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A B’‘144A’ FRN 15/10/2029
USD 250,000 243,739 0.00
RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A D’‘144A’ FRN 15/10/2029
USD 410,000 395,193 0.00
RR 3 Ltd ‘Series 2018-3A A1R2’‘144A’ FRN
USD 250,000 247,431 0.00
15/1/2030
Ryder System Inc 3.65% 18/3/2024
USD 2,510,000 2,512,757 0.03
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/4/2023
USD 761,000 811,533 0.01
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 1/3/2025
USD 3,192,000 3,445,952 0.04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024
USD 8,705,000 9,423,491 0.10
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/6/2026
USD 4,430,000 4,835,317 0.05
Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/3/2022
USD 254,000 271,966 0.00
Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp
USD 7,115,000 7,399,600 0.08
‘144A’ 13% 30/11/2020
USD 2,245,000 Sabre GLBL Inc ‘144A’ 5.25% 15/11/2023 2,312,350 0.02
Sabre GLBL Inc ‘144A’ 5.375% 15/4/2023
USD 2,500,000 2,569,200 0.03
SACO I Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 A1’ FRN
USD 455,791 445,972 0.00
25/8/2036
Sacramento County Sanitation Districts Financing
USD 1,760,000 1,722,864 0.02
Authority FRN 1/12/2035
Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047
USD 900,000 1,014,557 0.01
Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047
USD 2,405,000 2,664,800 0.03
Salt River Project Agricultural Improvement & Power
USD 1,620,000 1,915,666 0.02
District 5% 1/1/2036
Salt River Project Agricultural Improvement & Power
USD 6,010,000 6,717,798 0.07
District 5% 1/12/2045
San Antonio Water System 5% 15/5/2039
USD 2,050,000 2,284,008 0.02
San Diego County Regional Airport Authority 5%
USD 1,500,000 1,696,778 0.02
1/7/2047
139/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
San Diego Public Facilities Financing Authority 5%
USD 1,000,000 1,147,920 0.01
15/5/2039
San Francisco City & County Airport Comm-San
USD 3,150,000 3,470,308 0.04
Francisco International Airport 5% 1/5/2046
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency
USD 3,425,000 3,407,207 0.03
2.958% 1/8/2024
Saxon Asset Securities Trust 2007-1 ‘Series 2007-1
USD 1,109,917 731,102 0.01
M1’ FRN 25/1/2047
Schlumberger Holdings Corp ‘144A’ 3.75% 1/5/2024
USD 3,188,000 3,214,893 0.03
Scientific Games International Inc 3.375% 15/2/2026
EUR 200,000 218,854 0.00
Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022
USD 7,489,000 7,910,256 0.08
SEACOR Holdings Inc 3.25% 15/5/2030
USD 5,248,000 4,792,080 0.05
Sealed Air Corp 4.5% 15/9/2023
EUR 218,000 276,326 0.00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3
USD 3,865,266 395,494 0.00
‘Series 2017-3 B’‘144A’ 25/7/2056 (Zero Coupon)
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3
USD 5,240,327 793,338 0.01
‘Series 2017-3 BIO’‘144A’ FRN 25/7/2056
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1
USD 519,282 214,591 0.00
‘Series 2018-1 BX’ FRN 25/5/2057
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1
USD 470,000 463,864 0.00
‘Series 2018-1 M’ FRN 25/5/2057
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3
USD 2,390,000 2,255,393 0.02
‘Series 2018-3 M’‘144A’ FRN 25/8/2057
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust
USD 5,355,650 2006-WM4 ‘Series 2006-WM4 A1’‘144A’ FRN 3,150,271 0.03
25/11/2036
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust
USD 1,320,556 512,144 0.01
2006-WM4 ‘Series 2006-WM4 A2A’ FRN 25/11/2036
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust
USD 3,954,654 1,550,025 0.02
2006-WM4 ‘Series 2006-WM4 A2C’ FRN 25/11/2036
Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 ‘
USD 641,820 633,480 0.01
Series 2007-1A 2A’‘144A’ FRN 25/4/2037
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A CR’‘
USD 1,750,000 1,754,946 0.02
144A’ FRN 17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A D’‘
USD 1,590,000 1,589,808 0.02
144A’ FRN 17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1 ‘Series 2014-1A SUB’‘
USD 250,000 41,336 0.00
144A’ FRN 17/7/2026
SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 ‘Series
USD 1,405,340 440,691 0.00
2006-FRE2 A2C’ FRN 25/7/2036
SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2 ‘Series
USD 1,310,000 1,109,085 0.01
2006-OPT2 A3D’ FRN 25/10/2036
Shackleton 2013-III CLO Ltd ‘Series 2013-3A AR’‘
USD 3,120,000 3,095,685 0.03
144A’ FRN 15/7/2030
Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp ‘144A’
USD 44,000 42,570 0.00
5.875% 1/4/2023
EUR 640,000 Silgan Holdings Inc 3.25% 15/3/2025 753,589 0.01
Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014-1A AR’‘144A’
USD 3,750,000 3,734,718 0.04
FRN 20/7/2030
Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014-1A DR’‘144A’
USD 500,000 496,602 0.01
FRN 20/7/2030
Silver Creek CLO Ltd ‘Series 2014-1A E1R’‘144A’
USD 500,000 464,812 0.00
FRN 20/7/2030
SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A ‘
USD 3,416,528 3,377,982 0.03
Series 2004-A A3’ FRN 15/6/2033
SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B ‘
USD 5,899,244 5,856,129 0.06
Series 2004-B A3’ FRN 15/3/2024
SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B ‘
USD 2,076,857 2,058,074 0.02
Series 2004-B B’ FRN 15/9/2033
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘
USD 4,828,357 4,740,548 0.05
Series 2005-B B’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘
USD 4,692,269 4,604,053 0.05
Series 2006-B A5’ FRN 15/12/2039
140/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘
USD 958,376 941,177 0.01
Series 2006-BW A5’ FRN 15/12/2039
SLM Private Education Loan Trust 2011-C 4.54%
USD 204,144 205,721 0.00
17/10/2044
SLM Private Education Loan Trust 2013-A ‘Series
USD 261,327 261,401 0.00
2013-A A2B’‘144A’ FRN 17/5/2027
SLM Private Education Loan Trust 2013-A ‘Series
USD 4,235,000 4,227,228 0.04
2013-A B’‘144A’ 2.5% 15/3/2047
SLM Private Education Loan Trust 2013-B ‘Series
USD 2,690,000 2,683,705 0.03
2013-B B’‘144A’ 3% 16/5/2044
SLM Private Education Loan Trust 2013-C ‘Series
USD 2,475,000 2,471,397 0.03
2013-C B’‘144A’ FRN 15/6/2044
SLM Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series
USD 4,740,000 4,745,552 0.05
2014-A B’‘144A’ 3.5% 15/11/2044
SMB Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series
USD 910,270 917,458 0.01
2014-A A2B’‘144A’ FRN 15/5/2026
SMB Private Education Loan Trust 2015-B ‘Series
USD 2,960,000 2,936,667 0.03
2015-B B’‘144A’ 3.5% 17/12/2040
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series
USD 1,910,000 1,894,121 0.02
2015-C B’‘144A’ 3.5% 15/9/2043
SMB Private Education Loan Trust 2017-B ‘Series
USD 1,110,000 1,110,335 0.01
2017-B A2B’‘144A’ FRN 15/10/2035
SMB Private Education Loan Trust 2017-B ‘Series
USD 10,170,000 9,994,324 0.10
2017-B A2A’‘144A’ 2.82% 15/10/2035
SMB Private Education Loan Trust 2018-A ‘Series
USD 9,000,000 8,980,074 0.09
2018-A A2B’‘144A’ FRN 15/2/2036
Sound Point CLO IX Ltd ‘Series 2015-2A DR’‘144A
USD 700,000 685,900 0.01
’ FRN 20/7/2027
Sound Point CLO IX Ltd ‘Series 2015-2A E’‘144A’
USD 700,000 699,908 0.01
FRN 20/7/2027
Sound Point CLO X Ltd ‘Series 2015-3A ER’‘144A’
USD 1,380,000 1,334,643 0.01
FRN 20/1/2028
Sound Point Clo XII Ltd ‘Series 2016-2A A’‘144A
USD 1,300,000 1,301,078 0.01
’ FRN 20/10/2028
Sound Point Clo XII Ltd ‘Series 2016-2A E’‘144A
USD 650,000 649,910 0.01
’ FRN 20/10/2028
Sound Point Clo XIV Ltd ‘Series 2016-3A C’‘144A
USD 440,000 441,158 0.00
’ FRN 23/1/2029
Sound Point Clo XIV Ltd ‘Series 2016-3A E’‘144A
USD 540,000 538,535 0.01
’ FRN 23/1/2029
Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 ‘Series 2004-
USD 49,551 47,632 0.00
WMC1 M2’ FRN 25/1/2035
South Carolina Ports Authority 5% 1/7/2055
USD 800,000 874,464 0.01
South Carolina Public Service Authority 2.388%
USD 2,090,000 2,000,903 0.02
1/12/2023
South Carolina Public Service Authority 3.722%
USD 2,090,000 2,108,591 0.02
1/12/2023
South Carolina Public Service Authority 6.454%
USD 3,567,000 4,662,640 0.05
1/1/2050
Southern Baptist Hospital of Florida Inc 4.857%
USD 1,500,000 1,610,116 0.02
15/7/2045
Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048
USD 570,000 659,747 0.01
Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024
USD 4,255,000 4,453,509 0.05
SpringCastle America Funding LLC ‘Series 2016-AA A
USD 6,667,513 6,640,368 0.07
’‘144A’ 3.05% 25/4/2029
Springleaf Funding Trust 2015-A ‘Series 2015-AA B
USD 11,187,000 11,196,667 0.11
’‘144A’ 3.62% 15/11/2024
Springleaf Funding Trust 2015-A ‘Series 2015-AA D
USD 1,200,000 1,208,921 0.01
’‘144A’ 6.31% 15/11/2024
Springleaf Funding Trust 2016-A ‘Series 2016-AA B
USD 480,000 480,149 0.01
’‘144A’ 3.8% 15/11/2029
Springleaf Funding Trust 2017-A ‘Series 2017-AA A
USD 1,734,000 1,712,910 0.02
’‘144A’ 2.68% 15/7/2030
141/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sprint Capital Corp 6.9% 1/5/2019
USD 607,000 612,615 0.01
Sprint Communications Inc ‘144A’ 7% 1/3/2020
USD 2,889,000 2,990,115 0.03
Sprint Corp 7.125% 15/6/2024
USD 142,000 146,793 0.00
Sprint Corp 7.875% 15/9/2023
USD 3,448,000 3,708,755 0.04
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC
USD 17,570,438 / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 17,466,775 0.18
20/9/2021
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC
USD 2,160,000 / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 2,168,100 0.02
20/3/2025
SSM Health Care Corp 3.688% 1/6/2023
USD 4,631,000 4,711,947 0.05
STACR Trust 2018-DNA2 ‘Series 2018-DNA2 M2’‘144A
USD 1,296,615 1,285,749 0.01
’ FRN 25/12/2030
USD 9,838,000 Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 6% 15/10/2025 10,317,603 0.11
Stanley Black & Decker Inc 3.4% 1/3/2026
USD 3,504,000 3,501,810 0.04
Stanwich Mortgage Loan Co 2017-NPL-B-1 LLC (Step-up
USD 7,381,733 coupon) ‘Series 2017-NPB1 A1’‘144A’ 3.598% 7,356,487 0.08
17/5/2022
State of California 7.3% 1/10/2039
USD 2,395,000 3,376,423 0.03
State of California 7.35% 1/11/2039
USD 660,000 935,867 0.01
State of California 7.5% 1/4/2034
USD 2,575,000 3,642,672 0.04
State of California 7.55% 1/4/2039
USD 1,360,000 1,998,234 0.02
State of Connecticut 3.31% 15/1/2026
USD 4,315,000 4,201,041 0.04
State of Illinois 5% 1/5/2020
USD 1,300,000 1,336,946 0.01
State of Illinois 5% 1/11/2022
USD 1,580,000 1,685,631 0.02
State of Illinois 5% 1/11/2024
USD 4,060,000 4,376,639 0.04
State of Illinois 5% 1/12/2024
USD 820,000 884,591 0.01
State of Illinois 5% 1/11/2025
USD 9,650,000 10,463,447 0.11
State of Minnesota 5% 1/8/2036
USD 4,430,000 5,283,107 0.05
State of Ohio 5% 15/3/2032
USD 1,960,000 2,217,799 0.02
State of Ohio 5% 1/5/2034
USD 900,000 1,028,412 0.01
State of Ohio 5% 1/5/2035
USD 900,000 1,025,653 0.01
State of Ohio 5% 1/5/2036
USD 2,150,000 2,442,292 0.03
State of Ohio 5% 1/5/2037
USD 1,630,000 1,844,647 0.02
USD 5,035,000 State of South Carolina 5% 1/10/2022 5,629,684 0.06
State of Texas 5% 1/4/2040
USD 1,230,000 1,395,841 0.01
State of Texas 5% 1/4/2043
USD 1,970,000 2,223,736 0.02
State of Washington 5% 1/7/2030
USD 1,980,000 2,270,189 0.02
State of Washington 5% 1/8/2040
USD 930,000 1,066,515 0.01
State of Washington 5% 1/8/2040
USD 2,400,000 2,695,620 0.03
State of Washington 5% 1/2/2041
USD 1,670,000 1,900,243 0.02
State of Washington 5% 1/8/2041
USD 980,000 1,121,443 0.01
State of West Virginia 5% 1/6/2040
USD 2,240,000 2,588,286 0.03
State of West Virginia 5% 1/12/2040
USD 1,050,000 1,211,815 0.01
State of Wisconsin 3.154% 1/5/2027
USD 1,505,000 1,487,211 0.02
State of Wisconsin 5% 1/5/2025
USD 1,390,000 1,645,885 0.02
State of Wisconsin 5% 1/5/2032
USD 920,000 1,061,501 0.01
State of Wisconsin 5% 1/5/2033
USD 830,000 954,571 0.01
State of Wisconsin 5% 1/5/2034
USD 1,080,000 1,236,757 0.01
142/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
State of Wisconsin 5% 1/5/2036
USD 1,340,000 1,525,449 0.02
State of Wisconsin 5% 1/5/2038
USD 1,350,000 1,534,356 0.02
State Street Corp FRN 3/12/2024
USD 5,150,000 5,284,399 0.05
State Street Corp 3.7% 20/11/2023
USD 1,070,000 1,101,844 0.01
Steel Dynamics Inc 4.125% 15/9/2025
USD 57,000 55,931 0.00
Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026
USD 1,859,000 1,905,475 0.02
Steel Dynamics Inc 5.125% 1/10/2021
USD 5,367,000 5,427,379 0.06
Steel Dynamics Inc 5.25% 15/4/2023
USD 283,000 288,306 0.00
Steel Dynamics Inc 5.5% 1/10/2024
USD 5,216,000 5,365,960 0.05
Steele Creek Clo 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A A’‘
USD 330,000 328,110 0.00
144A’ FRN 15/1/2030
Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031
USD 510,000 474,449 0.01
Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031
USD 2,320,000 1,872,785 0.02
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust ‘
USD 1,624,934 1,413,671 0.01
Series 2006-3 4A’ FRN 25/4/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
USD 1,953,627 1,883,275 0.02
2006-AR2 ‘Series 2006-AR2 A1’ FRN 25/2/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
USD 560,193 477,757 0.01
2006-AR5 ‘Series 2006-AR5 2A1’ FRN 25/5/2046
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
USD 1,359,000 1,396,372 0.01
Corp 6.125% 15/7/2023
Sumter Landing Community Development District
USD 795,000 779,430 0.01
4.172% 1/10/2047
Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.25%
USD 1,080,000 1,099,280 0.01
1/4/2024
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023
USD 5,608,000 5,697,560 0.06
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026
USD 169,000 168,290 0.00
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/3/2028
USD 3,489,000 3,436,665 0.04
SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 2/8/2024
USD 1,975,000 2,002,499 0.02
Sutter Health 3.695% 15/8/2028
USD 8,746,000 8,828,353 0.09
Symphony CLO XII Ltd ‘Series 2013-12A AR’‘144A’
USD 3,947,727 3,948,298 0.04
FRN 15/10/2025
Symphony CLO XIX Ltd ‘Series 2018-19A A’‘144A’
USD 310,000 304,578 0.00
FRN 16/4/2031
Symphony CLO XVII Ltd ‘Series 2016-17A AR’‘144A
USD 1,830,000 1,814,282 0.02
’ FRN 15/4/2028
Symphony CLO XVIII Ltd ‘Series 2016-18A D’‘144A
USD 250,000 244,353 0.00
’ FRN 23/1/2028
Talen Energy Supply LLC 6.5% 1/6/2025
USD 4,733,000 4,212,370 0.04
Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 9.5% 15/7/2022
USD 2,470,000 2,642,900 0.03
Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 10.5% 15/1/2026
USD 1,702,000 1,778,590 0.02
Talos Production LLC / Talos Production Finance Inc
USD 4,520,000 4,717,750 0.05
11% 3/4/2022*
Targa Resources Partners LP / Targa Resources
USD 131,000 132,638 0.00
Partners Finance Corp 5.125% 1/2/2025
Targa Resources Partners LP / Targa Resources
USD 520,000 551,200 0.01
Partners Finance Corp ‘144A’ 6.5% 15/7/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources
USD 111,000 116,795 0.00
Partners Finance Corp 6.75% 15/3/2024
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison
USD 2,113,000 2,128,721 0.02
Holdings II Inc ‘144A’ 5.25% 15/4/2021
TCI-Symphony CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A E’‘
USD 579,000 557,665 0.01
144A’ FRN 15/7/2030
Tenet Healthcare Corp 4.5% 1/4/2021
USD 174,000 177,480 0.00
Tenet Healthcare Corp 4.75% 1/6/2020
USD 180,000 183,375 0.00
143/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Tenet Healthcare Corp 5.5% 1/3/2019
USD 497,000 497,000 0.01
Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020
USD 10,625,000 11,010,156 0.11
Tennessee Housing Development Agency 3.75% 1/7/2038
USD 865,000 874,571 0.01
Tennessee Housing Development Agency 3.85% 1/7/2043
USD 415,000 415,743 0.00
Tennessee Housing Development Agency 3.95% 1/1/2049
USD 325,000 326,331 0.00
Texas A&M University 2.836% 15/5/2027
USD 1,780,000 1,739,621 0.02
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I
USD 670,000 775,585 0.01
6.25% 15/12/2026
Texas Private Activity Bond Surface Transportation
USD 570,000 604,807 0.01
Corp 5% 31/12/2055
Texas Water Development Board 5% 15/10/2038
USD 2,340,000 2,743,919 0.03
Texas Water Development Board 5% 15/10/2043
USD 2,450,000 2,819,619 0.03
Thacher Park CLO Ltd ‘Series 2014-1A D1R’‘144A’
USD 1,410,000 1,412,701 0.01
FRN 20/10/2026
Thayer Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A D’‘144A’
USD 260,000 251,028 0.00
FRN 20/4/2029
THL Credit Wind River 2012-1 CLO Ltd ‘Series 2012-
USD 2,500,000 2,502,840 0.03
1A DR’‘144A’ FRN 15/1/2026
THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd ‘Series 2016-
USD 500,000 497,435 0.01
1A AR’ FRN 15/7/2028
Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 ‘Series
USD 527,294 478,660 0.01
2007-3 4A1’ FRN 25/6/2047
TIAA CLO II Ltd ‘Series 2017-1A E’‘144A’ FRN
USD 250,000 236,136 0.00
20/4/2029
Tiaa Clo III Ltd ‘Series 2017-2A A’‘144A’ FRN
USD 263,000 260,250 0.00
16/1/2031
Tiaa Clo III Ltd ‘Series 2017-2A B’‘144A’ FRN
USD 750,000 738,041 0.01
16/1/2031
TICP CLO VI 2016-2 Ltd ‘Series 2016-6A E’‘144A’
USD 520,000 509,430 0.01
FRN 15/1/2029
TICP CLO VII Ltd ‘Series 2017-7A E’‘144A’ FRN
USD 3,220,000 3,148,072 0.03
15/7/2029
Tobacco Settlement Finance Authority 7.467%
USD 6,025,000 5,857,836 0.06
1/6/2047
Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6.706%
USD 3,765,000 3,568,147 0.04
1/6/2046
Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/4/2023
USD 2,700,000 2,706,750 0.03
Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025
USD 1,298,000 1,299,622 0.01
Total System Services Inc 3.8% 1/4/2021
USD 2,800,000 2,811,812 0.03
TransDigm Inc 5.5% 15/10/2020
USD 1,810,000 1,812,263 0.02
TransDigm Inc 6% 15/7/2022
USD 3,909,000 3,957,862 0.04
TransDigm Inc ‘144A’ 6.25% 15/3/2026
USD 5,435,000 5,562,451 0.06
Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028
USD 1,840,000 1,793,845 0.02
TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A D’‘144A’
USD 640,000 607,563 0.01
FRN 25/7/2031
TRI Pointe Group Inc 4.875% 1/7/2021
USD 1,130,000 1,127,175 0.01
TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 4.375%
USD 860,000 861,075 0.01
15/6/2019
Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd ‘Series 2006-1A A2’‘
USD 11,930,000 842,509 0.01
144A’ FRN 3/3/2039
Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust ‘Series
USD 730,000 733,397 0.01
2017-SFR2 F’‘144A’ 5.104% 17/1/2036
Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust ‘Series
USD 850,000 849,073 0.01
2018-SFR1 E’‘144A’ 4.564% 17/5/2037
Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust ‘Series
USD 580,000 576,882 0.01
2018-SFR1 F’‘144A’ 4.96% 17/5/2037
144/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Tri-County Metropolitan Transportation District of
USD 2,000,000 2,300,260 0.02
Oregon 5% 1/9/2043
Trinity Health Corp 4.125% 1/12/2045
USD 1,330,000 1,281,194 0.01
TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041
USD 1,400,000 1,486,352 0.02
Tyson Foods Inc 4% 1/3/2026
USD 1,780,000 1,780,042 0.02
Tyson Foods Inc 4.35% 1/3/2029
USD 9,026,000 9,077,771 0.09
UAL 2007-1 Pass Through Trust 6.636% 2/7/2022
USD 154,043 160,821 0.00
UGI International LLC 3.25% 1/11/2025
EUR 483,000 569,098 0.01
Union Pacific Corp 3.15% 1/3/2024
USD 2,165,000 2,164,761 0.02
Union Pacific Corp 3.7% 1/3/2029
USD 3,975,000 3,971,517 0.04
Union Pacific Corp 4.3% 1/3/2049
USD 1,502,000 1,468,604 0.02
United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust
USD 2,113,092 2,164,249 0.02
5.375% 15/8/2021
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust
USD 3,951,000 3,980,856 0.04
4.15% 25/8/2031
United Rentals North America Inc 4.625% 15/7/2023
USD 180,000 183,600 0.00
United Rentals North America Inc 5.5% 15/7/2025
USD 2,150,000 2,198,375 0.02
United Rentals North America Inc 5.75% 15/11/2024
USD 3,482,000 3,599,517 0.04
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
USD 20,824,000 21,089,092 0.22
0.375% 15/1/2027*†
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
USD 69,158,900 69,876,395 0.71
0.625% 15/4/2023
United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048
USD 595,000 586,400 0.01
United States Treasury Note/Bond 3.375%
USD 16,130,000 17,100,320 0.17
15/11/2048†
United Technologies Corp FRN 18/5/2020
EUR 400,000 455,111 0.00
United Technologies Corp 2.65% 1/11/2026
USD 1,020,000 948,912 0.01
United Technologies Corp 2.8% 4/5/2024
USD 2,100,000 2,041,013 0.02
United Technologies Corp 3.1% 1/6/2022
USD 4,320,000 4,314,693 0.04
United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023
USD 12,725,000 12,896,408 0.13
United Technologies Corp 3.95% 16/8/2025
USD 4,845,000 4,962,036 0.05
United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028
USD 8,180,000 8,295,480 0.08
United Technologies Corp 4.625% 16/11/2048
USD 3,645,000 3,681,299 0.04
UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/12/2025
USD 2,380,000 2,440,216 0.03
UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/6/2048
USD 2,985,000 3,034,466 0.03
University of California 3.063% 1/7/2025
USD 1,480,000 1,481,510 0.02
University of California 4.601% 15/5/2031
USD 1,665,000 1,800,015 0.02
University of Houston 5% 15/2/2033
USD 790,000 906,059 0.01
USD 720,000 University of Houston 5% 15/2/2034 822,787 0.01
University of Houston 5% 15/2/2035
USD 1,630,000 1,855,600 0.02
University of Houston 5% 15/2/2036
USD 2,110,000 2,392,360 0.02
University of Michigan 5% 1/4/2047
USD 2,500,000 2,860,162 0.03
University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/2/2048
USD 2,296,000 2,151,782 0.02
University of Oregon 5% 1/4/2046
USD 1,220,000 1,363,234 0.01
University of Southern California 3.028% 1/10/2039
USD 256,000 234,438 0.00
University of Vermont & State Agricultural College
USD 2,075,000 2,340,320 0.02
5% 1/10/2043
US 2018-USDC ‘Series 2018-USDC F’‘144A’ FRN
USD 1,300,000 1,242,553 0.01
9/5/2038
145/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95%
USD 2,344,688 2,348,834 0.02
15/11/2025
US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375%
USD 722,386 741,764 0.01
15/11/2021
US Bancorp 3.375% 5/2/2024
USD 5,265,000 5,320,014 0.05
Valvoline Inc 5.5% 15/7/2024
USD 2,741,000 2,758,131 0.03
Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3.875% 15/11/2025*
GBP 800,000 1,040,443 0.01
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘
USD 310,000 313,230 0.00
Series 2016-2 M1’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘
USD 170,000 168,952 0.00
Series 2016-2 M2’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘
USD 710,000 714,896 0.01
Series 2016-2 M3’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 ‘
USD 310,000 320,132 0.00
Series 2016-2 M4’ FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 ‘
USD 330,000 326,011 0.00
Series 2017-1 M2’‘144A’ FRN 25/5/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 ‘
USD 330,000 330,961 0.00
Series 2017-1 M3’‘144A’ FRN 25/5/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 ‘
USD 2,121,262 2,100,448 0.02
Series 2017-2 M3’‘144A’ FRN 25/11/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 ‘
USD 352,525 348,379 0.00
Series 2017-2 M4’‘144A’ FRN 25/11/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 ‘
USD 338,989 337,600 0.00
Series 2018-1 M2’‘144A’ 4.26% 25/4/2048
Ventas Realty LP 3.5% 15/4/2024
USD 6,028,000 6,017,110 0.06
Ventas Realty LP 4.4% 15/1/2029
USD 1,205,000 1,230,840 0.01
Venture XXIV CLO Ltd ‘Series 2016-24A A1D’‘144A
USD 282,000 282,353 0.00
’ FRN 20/10/2028
Venture XXIV CLO Ltd ‘Series 2016-24A E’‘144A’
USD 804,000 798,353 0.01
FRN 20/10/2028
VeriSign Inc 4.625% 1/5/2023
USD 16,296,000 16,572,706 0.17
Verizon Communications Inc 3.125% 16/3/2022
USD 4,320,000 4,340,364 0.04
Verizon Communications Inc 3.875% 8/2/2029
USD 1,085,000 1,085,020 0.01
Verizon Communications Inc 4.125% 16/3/2027
USD 600,000 613,008 0.01
Verizon Communications Inc 4.272% 15/1/2036
USD 1,080,000 1,054,346 0.01
Verizon Communications Inc 4.329% 21/9/2028
USD 11,810,000 12,220,971 0.12
Verizon Communications Inc 4.672% 15/3/2055
USD 17,865,000 17,329,055 0.18
USD 3,795,000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/4/2049 3,976,172 0.04
Verizon Communications Inc 5.15% 15/9/2023
USD 4,320,000 4,704,755 0.05
Viacom Inc FRN 28/2/2057
USD 2,129,000 2,097,179 0.02
Vibrant Clo IV Ltd ‘Series 2016-4A C’‘144A’ FRN
USD 1,310,000 1,316,242 0.01
20/7/2028
Vibrant Clo IV Ltd ‘Series 2016-4A D’‘144A’ FRN
USD 470,000 472,903 0.01
20/7/2028
Vibrant Clo V Ltd ‘Series 2016-5A A’‘144A’ FRN
USD 830,000 831,441 0.01
20/1/2029
Vibrant Clo VII Ltd ‘Series 2017-7A A1’‘144A’
USD 1,254,000 1,248,240 0.01
FRN 15/9/2030
Virginia Small Business Financing Authority 5%
USD 2,270,000 2,446,039 0.03
31/12/2052
Vistra Energy Corp 5.875% 1/6/2023
USD 1,002,000 1,030,807 0.01
Vistra Energy Corp 7.375% 1/11/2022
USD 9,918,000 10,314,720 0.11
Vistra Energy Corp 7.625% 1/11/2024
USD 1,340,000 1,428,775 0.01
VNDO 2013-PENN Mortgage Trust ‘Series 2013-PENN D
USD 450,000 450,239 0.00
’‘144A’ FRN 13/12/2029
146/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
VNDO 2013-PENN Mortgage Trust ‘Series 2013-PENN E
USD 885,000 868,774 0.01
’‘144A’ FRN 13/12/2029
Voya CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A A1R’‘144A’
USD 1,855,000 1,829,487 0.02
FRN 25/4/2031
Voya CLO 2016-2 Ltd ‘Series 2016-2A D’‘144A’
USD 275,000 274,042 0.00
FRN 19/7/2028
Voya CLO 2016-4 Ltd ‘Series 2016-4A E2’‘144A’
USD 250,000 248,132 0.00
FRN 20/7/2029
Voya Clo 2017-4 Ltd ‘Series 2017-4A A1’‘144A’
USD 3,500,000 3,482,253 0.04
FRN 15/10/2030
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 422,000 425,142 0.00
Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-
USD 2,212,543 HE2 Trust ‘Series 2007-HE2A A’‘144A’ FRN 2,118,522 0.02
25/7/2037
Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA ‘Series
USD 755,000 756,098 0.01
2016-BOCA A’‘144A’ FRN 15/6/2029
Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18/11/2024
USD 2,998,000 3,014,041 0.03
Walmart Inc 2.65% 15/12/2024
USD 8,985,000 8,855,681 0.09
Walmart Inc 3.4% 26/6/2023
USD 4,320,000 4,411,430 0.05
Walmart Inc 3.55% 26/6/2025
USD 2,325,000 2,385,801 0.02
Walmart Inc 3.7% 26/6/2028
USD 4,275,000 4,403,586 0.05
Walmart Inc 4.05% 29/6/2048
USD 2,030,000 2,053,632 0.02
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2
USD 8,610,513 4,444,336 0.05
Trust ‘Series 2007-HE2 2A3’ FRN 25/4/2037
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2
USD 922,555 481,539 0.01
Trust ‘Series 2007-HE2 2A4’ FRN 25/4/2037
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series
USD 576,135 376,114 0.00
2005-AR2 Trust ‘Series 2005-AR2 B1’ FRN 25/1/2045
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series
USD 715,158 675,822 0.01
2007-OA5 Trust ‘Series 2007-OA5 1A’ FRN 25/6/2047
Washington Metropolitan Area Transit Authority 5%
USD 870,000 1,010,809 0.01
1/7/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through
Certificates WMALT Series 2006-4 Trust ‘Series
USD 6,271,269 5,716,695 0.06
2006-4 1A1’ 6% 25/4/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through
Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up
USD 393,639 340,858 0.00
coupon) ‘Series 2006-4 3A5’ 6.35% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through
Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up
USD 1,722,011 1,490,930 0.02
coupon) ‘Series 2006-4 3A1’ 6.5% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through
Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust ‘Series
USD 1,616,354 1,404,832 0.01
2007-OA1 2A’ FRN 25/12/2046
Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS
USD 4,760,810 Series 2006-HE4 Trust ‘Series 2006-HE4 2A2’ FRN 2,247,168 0.02
25/9/2036
Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS
USD 4,042,365 Series 2006-HE5 Trust ‘Series 2006-HE5 1A’ FRN 3,304,026 0.03
25/10/2036
Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS
USD 3,574,143 Series 2006-HE5 Trust ‘Series 2006-HE5 2A2’ FRN 1,750,656 0.02
25/10/2036
Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS
USD 4,585,970 Series 2007-HE2 Trust ‘Series 2007-HE2 2A2’ FRN 1,959,740 0.02
25/2/2037
Washington State Convention Center Public
USD 2,120,000 2,331,523 0.02
Facilities District 5% 1/7/2058
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6%
USD 1,820,000 1,738,100 0.02
1/2/2023
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.625%
USD 1,821,000 1,739,055 0.02
15/8/2025
147/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Weld County School District No RE-4 5.25% 1/12/2041
USD 1,240,000 1,436,900 0.01
Wellfleet CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A DR’‘
USD 5,500,000 5,417,858 0.06
144A’ FRN 20/10/2027
Wells Fargo & Co FRN 15/6/2025 (Perpetual)
USD 1,931,000 2,052,112 0.02
Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026
USD 3,900,000 3,744,098 0.04
Wells Fargo & Co 3.5% 8/3/2022
USD 4,320,000 4,363,281 0.04
Wells Fargo & Co 3.55% 29/9/2025
USD 9,530,000 9,548,434 0.10
Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024
USD 44,730,000 45,525,185 0.46
Wells Fargo & Co 3.9% 1/5/2045
USD 2,120,000 2,036,037 0.02
Wells Fargo & Co 4.15% 24/1/2029
USD 17,786,000 18,222,886 0.19
Wells Fargo Bank NA 3.625% 22/10/2021
USD 10,680,000 10,814,452 0.11
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 ‘
USD 530,000 533,562 0.01
Series 2014-LC18 A5’ 3.405% 15/12/2047
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 ‘
USD 1,329,000 1,277,591 0.01
Series 2015-C27 C’ 3.894% 15/2/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 ‘
USD 720,000 729,805 0.01
Series 2015-C28 A4’ 3.54% 15/5/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 ‘
USD 2,500,000 2,551,587 0.03
Series 2015-C31 A4’ 3.695% 15/11/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘
USD 3,400,000 99,268 0.00
Series 2015-NXS1 XB’ FRN 15/5/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 ‘
USD 443,000 420,821 0.00
Series 2015-NXS4 D’ FRN 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 ‘
USD 570,000 582,962 0.01
Series 2015-NXS4 A4’ 3.718% 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 ‘
USD 480,000 397,889 0.00
Series 2015-P2 D’‘144A’ 3.241% 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 ‘
USD 2,760,000 207,428 0.00
Series 2016-BNK1 XD’‘144A’ FRN 15/8/2049
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 ‘
USD 730,000 754,522 0.01
Series 2016-C34 C’ FRN 15/6/2049
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 ‘
USD 800,000 818,599 0.01
Series 2016-NXS5 C’ FRN 15/1/2059
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘
USD 1,730,000 1,591,512 0.02
Series 2017-C39 D’‘144A’ FRN 15/9/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘
USD 1,940,000 1,880,124 0.02
Series 2017-C39 C’ 4.118% 15/9/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB ‘
USD 1,356,000 1,359,261 0.01
Series 2017-HSDB A’‘144A’ FRN 13/12/2031
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1 ‘
USD 9,842,345 853,155 0.01
Series 2017-RC1 XA’ FRN 15/1/2060
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 ‘
USD 850,000 865,319 0.01
Series 2018-1745A’‘144A’ FRN 15/6/2036
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI ‘
USD 810,000 807,850 0.01
Series 2018-BXI E’‘144A’ FRN 15/12/2036
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 ‘
USD 13,249,051 721,851 0.01
Series 2018-C44 XA’ FRN 15/5/2051
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 ‘
USD 1,050,000 834,486 0.01
Series 2018-C44 D’‘144A’ 3% 15/5/2051
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 ‘
USD 490,000 493,775 0.01
Series 2018-C45 C’ 4.727% 15/6/2051
Welltower Inc 3.625% 15/3/2024
USD 1,669,000 1,672,476 0.02
Welltower Inc 4.125% 15/3/2029
USD 3,087,000 3,081,336 0.03
WESCO Distribution Inc 5.375% 15/12/2021
USD 430,000 435,590 0.00
Wesleyan University 4.781% 1/7/2116
USD 2,053,000 2,012,039 0.02
West CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A1AR’‘144A’
USD 1,215,729 1,215,344 0.01
FRN 7/11/2025
West CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A C’‘144A’
USD 320,000 320,462 0.00
FRN 7/11/2025
148/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
West Virginia Hospital Finance Authority 5%
USD 830,000 836,711 0.01
1/6/2019
West Virginia Hospital Finance Authority 5%
USD 895,000 928,522 0.01
1/6/2020
West Virginia Hospital Finance Authority 5%
USD 890,000 948,549 0.01
1/6/2021
West Virginia Hospital Finance Authority 5%
USD 975,000 1,067,332 0.01
1/6/2022
West Virginia Hospital Finance Authority 5%
USD 810,000 906,370 0.01
1/6/2023
West Virginia Hospital Finance Authority 5%
USD 860,000 981,604 0.01
1/6/2024
Westcott Park CLO Ltd ‘Series 2016-1A D’‘144A’
USD 330,000 331,039 0.00
FRN 20/7/2028
Westcott Park CLO Ltd ‘Series 2016-1A E’‘144A’
USD 4,330,000 4,337,846 0.04
FRN 20/7/2028
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 ‘Series
USD 65,661 65,889 0.00
2011-C3 A3FL’‘144A’ FRN 15/3/2044
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series
USD 360,000 370,668 0.00
2012-C8 C’ FRN 15/8/2045
Whirlpool Corp 0.625% 12/3/2020
EUR 400,000 457,754 0.00
Whiting Petroleum Corp 1.25% 1/4/2020
USD 937,000 901,916 0.01
Williams Cos Inc/The 3.75% 15/6/2027
USD 886,000 861,732 0.01
Williams Cos Inc/The 4% 15/9/2025
USD 2,220,000 2,235,086 0.02
Williams Cos Inc/The 8.75% 15/3/2032
USD 2,165,000 2,913,822 0.03
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
USD 650,000 696,494 0.01
5% 15/12/2044
WMG Acquisition Corp 4.125% 1/11/2024
EUR 2,700,000 3,238,431 0.03
World Financial Network Credit Card Master Trust ‘
USD 670,000 670,248 0.01
Series 2012-D B’ 3.34% 17/4/2023
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.125% 1/9/2023
USD 226,000 226,000 0.00
XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.5% 15/6/2022
USD 90,000 92,025 0.00
Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 ‘Series 2007-1 A’
USD 2,087,418 872,233 0.01
‘144A’ FRN 25/6/2037
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A AR’‘144A’ FRN
USD 960,000 957,428 0.01
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A BR’‘144A’ FRN
USD 1,170,000 1,162,506 0.01
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A DR’‘144A’ FRN
USD 2,990,000 2,996,521 0.03
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A ER’‘144A’ FRN
USD 1,520,000 1,476,661 0.02
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A FR’‘144A’ FRN
USD 730,000 646,971 0.01
20/10/2029
York Clo-3 Ltd ‘Series 2016-1A SUB’‘144A’ FRN
USD 2,740,000 2,148,322 0.02
20/10/2029
York Clo-4 Ltd ‘Series 2016-2A D’‘144A’ FRN
USD 610,000 615,165 0.01
20/1/2030
York Clo-4 Ltd ‘Series 2016-2A E’‘144A’ FRN
USD 1,820,000 1,813,674 0.02
20/1/2030
York Clo-4 Ltd ‘Series 2016-2A SUB’‘144A’ FRN
USD 2,010,000 1,447,272 0.01
20/1/2030
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023
USD 3,115,000 3,181,194 0.03
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/5/2025
USD 1,085,000 1,075,506 0.01
Zekelman Industries Inc ‘144A’ 9.875% 15/6/2023
USD 63,000 67,391 0.00
ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5%
USD 2,409,000 2,433,609 0.03
29/4/2022
ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.75%
4,269,641 0.04
USD 4,364,000
29/4/2025
6,333,288,629 64.62
149/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375%
9,947,051 0.10
USD 9,633,948
27/10/2027
ベトナム
USD 5,200,000 No Va Land Investment Group Corp 5.5% 27/4/2023 4,764,500 0.05
Vinpearl JSC 3.5% 14/6/2023 3,224,330 0.03
USD 3,000,000
7,988,830 0.08
債券合計 8,860,965,073 90.41
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
8,981,778,213 91.64
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
その他の譲渡可能な有価証券
債券
米国
Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero
USD 2,391 67 0.00
Coupon)**
Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero
USD 2,391 - 0.00
Coupon)**
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018
USD 3,780,000 - 0.00
(Zero Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN
USD 7,220,000 - 0.00
1/5/2018 (Zero Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018
USD 630,000 - 0.00
(Zero Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018
USD 3,399,000 - 0.00
(Zero Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018
- 0.00
USD 10,740,000
(Zero Coupon)
67 0.00
債券合計 67 0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計 67 0.00
投資有価証券合計
8,981,778,280 91.64
818,835,045 8.36
その他の純資産
純資産合計(米ドル) 9,800,613,325 100.00
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
150/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Credit Suisse
COP 9,765,225,000 USD 3,105,000 1/3/2019 71,819
BNP Paribas
USD 3,515,000 COP 11,119,702,500 1/3/2019 (102,457)
State Street
USD 5,554,733 CAD 7,319,000 5/3/2019 3,412
USD 568,343,329 EUR 493,223,000 UBS 5/3/2019 6,830,593
State Street
USD 253,020,846 GBP 192,630,000 5/3/2019 (3,190,666)
Deutsche Bank
USD 137,871,145 JPY 15,025,769,000 5/3/2019 2,796,895
Commonwealth
USD 12,212,697 JPY 1,326,189,000 5/3/2019 290,912
Bank of Australia
USD 120,314 JPY 13,329,000 Citibank 5/3/2019 493
HSBC Bank Plc
USD 10,159,573 MXN 194,750,000 5/3/2019 19,161
Standard
USD 6,184,783 ZAR 82,448,000 5/3/2019 295,827
Chartered Bank
Goldman Sachs
AUD 4,149,500 USD 2,943,162 6/3/2019 9,531
Morgan Stanley
AUD 4,149,500 USD 2,944,243 6/3/2019 8,450
Goldman Sachs
BRL 9,951,829 USD 2,682,000 6/3/2019 (12,062)
HSBC Bank Plc
BRL 20,691,921 USD 5,618,000 6/3/2019 (66,645)
Royal Bank
BRL 17,235,776 USD 4,545,000 6/3/2019 79,119
of Canada
RBS Plc
BRL 63,203,265 USD 16,765,014 6/3/2019 191,544
Deutsche Bank
BRL 4,866,737 USD 1,305,000 6/3/2019 678
BRL 16,190,804 USD 4,340,000 Citibank 6/3/2019 3,768
BRL 73,491,749 USD 19,699,003 UBS 6/3/2019 17,812
Morgan Stanley
BRL 28,218,395 USD 7,558,000 6/3/2019 12,603
JP Morgan
BRL 8,140,400 USD 2,165,000 6/3/2019 18,956
BNP Paribas
BRL 40,165,657 USD 10,796,000 6/3/2019 (20,112)
Morgan Stanley
USD 3,934,267 AUD 5,451,000 6/3/2019 55,456
USD 33,961,158 BRL 126,675,119 UBS 6/3/2019 (24,018)
Goldman Sachs
USD 9,119,770 BRL 34,030,951 6/3/2019 (10,261)
Morgan Stanley
USD 10,125,000 BRL 37,334,717 6/3/2019 108,614
JP Morgan
USD 5,454,710 BRL 20,252,465 6/3/2019 21,256
BNP Paribas
USD 14,884,000 BRL 55,622,653 6/3/2019 (38,785)
RBS Plc
USD 1,931,000 BRL 7,220,588 6/3/2019 (6,184)
BNP Paribas
ARS 21,357,742 USD 506,708 7/3/2019 40,584
Goldman Sachs
AUD 10,341,000 JPY 818,450,801 7/3/2019 (135)
Goldman Sachs
JPY 808,595,984 AUD 10,341,000 7/3/2019 (88,469)
Goldman Sachs
USD 253,354 ARS 10,220,300 7/3/2019 (8,541)
USD 253,354 ARS 10,420,450 Citibank 7/3/2019 (13,670)
Morgan Stanley
AUD 23,949,960 USD 17,192,000 8/3/2019 (149,149)
JP Morgan
CAD 22,541,978 USD 17,192,000 8/3/2019 (93,028)
HSBC Bank Plc
EUR 15,115,922 USD 17,192,000 8/3/2019 21,285
GBP 13,131,643 USD 17,192,000 Citibank 8/3/2019 276,798
BNP Paribas
ARS 74,970,000 USD 1,800,000 11/3/2019 113,741
BNP Paribas
USD 1,800,000 ARS 72,450,000 11/3/2019 (49,414)
Credit Suisse
USD 4,921,000 CLP 3,229,160,200 11/3/2019 (26,551)
CLP 2,235,668,750 USD 3,425,000 Citibank 14/3/2019 322
151/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
HSBC Bank Plc
CNH 58,836,635 USD 8,573,020 14/3/2019 217,613
Credit Suisse
COP 30,577,960,000 USD 9,800,000 14/3/2019 142,668
BNP Paribas
EUR 3,234,000 USD 3,674,513 14/3/2019 10,125
Bank of America
HKD 21,582,000 USD 2,755,337 14/3/2019 (4,963)
HSBC Bank Plc
HKD 15,696,000 USD 2,004,494 14/3/2019 (4,223)
RBS Plc
HKD 4,000,000 USD 510,511 14/3/2019 (758)
HKD 21,800,000 USD 2,779,799 UBS 14/3/2019 (1,643)
JP Morgan
HKD 28,597,800 USD 3,646,876 14/3/2019 (2,420)
JP Morgan
IDR 41,270,514,000 USD 2,946,000 14/3/2019 (18,108)
Morgan Stanley
JPY 80,000,000 USD 710,683 14/3/2019 9,014
JP Morgan
JPY 89,720,000 USD 800,526 14/3/2019 6,615
BNP Paribas
JPY 1,247,669,293 USD 11,330,447 14/3/2019 (106,137)
JPY 306,347,000 USD 2,800,663 ANZ 14/3/2019 (44,697)
Deutsche Bank
MXN 92,919,758 USD 4,872,000 14/3/2019 (40,760)
MXN 188,440,252 USD 9,880,000 Citibank 14/3/2019 (82,297)
BNP Paribas
RUB 649,845,270 USD 9,771,000 14/3/2019 82,286
JP Morgan
TRY 51,706,801 USD 9,640,000 14/3/2019 15,983
Standard
USD 11,610,000 BRL 43,845,165 14/3/2019 (146,457)
Chartered Bank
BNP Paribas
USD 8,337,000 CLP 5,491,919,500 14/3/2019 (77,303)
USD 2,232,644 CNH 15,115,000 Citibank 14/3/2019 (25,650)
HSBC Bank Plc
USD 1,119,099 CNH 7,557,163 14/3/2019 (9,998)
Bank of America
USD 3,617,395 CNH 24,803,393 14/3/2019 (88,417)
USD 410,000 COP 1,264,522,000 Nomura 14/3/2019 (1,169)
USD 16,617,772 EUR 14,456,006 Barclays 14/3/2019 147,409
Morgan Stanley
USD 26,925,456 HKD 209,770,845 14/3/2019 192,613
Goldman Sachs
USD 1,034,243 HKD 8,067,112 14/3/2019 6,184
JP Morgan
USD 5,892,000 IDR 83,460,180,000 14/3/2019 (28,993)
Goldman Sachs
USD 18,707,194 JPY 2,097,140,000 14/3/2019 (159,142)
Bank of America
USD 18,705,099 JPY 2,097,140,882 14/3/2019 (161,245)
BNP Paribas
USD 13,209,000 MXN 255,259,051 14/3/2019 (62,859)
JP Morgan
USD 3,919,000 MXN 75,472,827 14/3/2019 (5,110)
Commonwealth
USD 1,471,000 MXN 28,261,087 Bank of 14/3/2019 1,602
Australia
USD 9,819,000 MXN 191,466,572 Citibank 14/3/2019 (136,053)
Bank of America
USD 9,771,000 RUB 643,127,220 14/3/2019 19,577
State Street
USD 1,471,750 RUB 97,058,233 14/3/2019 104
Deutsche Bank
USD 4,800,000 TRY 25,871,520 14/3/2019 (31,375)
USD 13,548,000 TRY 72,645,142 Citibank 14/3/2019 (18,112)
Goldman Sachs
USD 9,844,000 ZAR 135,884,274 14/3/2019 148,803
BNP Paribas
ZAR 88,223,648 USD 6,255,000 14/3/2019 39,663
ZAR 139,426,478 USD 9,844,000 Barclays 14/3/2019 103,930
ZAR 135,335,878 USD 9,744,000 Citibank 14/3/2019 (87,930)
Goldman Sachs
ZAR 49,460,774 USD 3,513,000 14/3/2019 15,973
152/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
JP Morgan
ARS 57,308,700 USD 1,445,000 15/3/2019 12,272
Deutsche Bank
IDR 70,154,610,814 USD 4,971,451 15/3/2019 4,643
JP Morgan
IDR 4,951,188,561 USD 350,204 15/3/2019 985
Bank of America
IDR 979,538,199 USD 67,322 15/3/2019 2,157
HSBC Bank Plc
IDR 56,592,143,180 USD 4,036,898 15/3/2019 (22,796)
IDR 2,003,808,773 USD 138,547 UBS 15/3/2019 3,584
JP Morgan
INR 1,009,335,250 USD 14,028,100 15/3/2019 152,531
RBS Plc
INR 367,724,602 USD 5,099,142 15/3/2019 67,196
INR 442,195,000 USD 6,156,990 Citibank 15/3/2019 55,619
Deutsche Bank
INR 508,356,908 USD 7,150,892 15/3/2019 (8,743)
HSBC Bank Plc
INR 573,250,000 USD 8,063,722 15/3/2019 (9,860)
KRW 6,201,007,741 USD 5,526,006 Nomura 15/3/2019 (10,373)
TWD 201,189,783 USD 6,549,147 Nomura 15/3/2019 (12,685)
JP Morgan
USD 8,662,398 IDR 122,468,977,523 15/3/2019 (24,375)
USD 1,284,940 IDR 18,465,874,912 Deutsche Bank 15/3/2019 (24,852)
HSBC Bank Plc
USD 3,346,272 IDR 49,652,099,681 15/3/2019 (175,571)
Morgan Stanley
USD 4,686,059 IDR 71,438,969,627 15/3/2019 (381,135)
HSBC Bank Plc
USD 49,229,911 INR 3,462,955,043 15/3/2019 577,206
USD 4,756,135 INR 338,888,888 UBS 15/3/2019 (5,076)
HSBC Bank Plc
USD 1,348,976 KRW 1,504,580,000 15/3/2019 10,691
Goldman Sachs
USD 673,433 KRW 752,291,539 15/3/2019 4,289
Bank of America
USD 1,605,599 KRW 1,771,457,538 15/3/2019 29,934
BNY Mellon
USD 2,621,227 THB 85,438,878 15/3/2019 (90,673)
Deutsche Bank
USD 1,121,674 TWD 34,483,612 15/3/2019 1,334
Goldman Sachs
USD 2,207,799 TWD 68,088,529 15/3/2019 (4,331)
JP Morgan
USD 5,497,217 TWD 167,192,848 15/3/2019 65,282
USD 5,087,000 ZAR 72,379,108 Citibank 19/3/2019 (74,058)
Goldman Sachs
ZAR 35,869,073 USD 2,543,500 19/3/2019 14,177
ARS 20,330,400 USD 516,000 Citibank 20/3/2019 (1,528)
Bank of America
AUD 9,640,000 CAD 9,153,643 20/3/2019 (84,263)
AUD 855,000 CAD 811,852 Citibank 20/3/2019 (7,465)
Goldman Sachs
AUD 10,708,000 CAD 10,115,848 20/3/2019 (54,208)
AUD 4,288,000 CHF 3,049,766 Morgan Stanley 20/3/2019 (13,864)
AUD 8,433,000 CHF 6,025,861 Citibank 20/3/2019 (55,450)
AUD 10,301,405 EUR 6,455,000 Barclays 20/3/2019 (26,265)
AUD 19,376,160 EUR 11,848,000 Citibank 20/3/2019 285,014
Goldman Sachs
AUD 6,826,879 EUR 4,290,000 20/3/2019 (31,297)
JP Morgan
AUD 10,271,968 EUR 6,455,000 20/3/2019 (47,217)
Goldman Sachs
AUD 7,116,000 JPY 555,797,638 20/3/2019 62,244
Bank of America
AUD 7,496,000 JPY 593,908,080 20/3/2019 (10,312)
Deutsche Bank
AUD 2,165,000 JPY 169,174,182 20/3/2019 18,252
JP Morgan
AUD 2,575,000 JPY 199,964,612 20/3/2019 32,934
AUD 13,445,000 JPY 1,057,308,077 Barclays 20/3/2019 52,963
153/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
BNP Paribas
AUD 5,354,000 JPY 423,884,706 20/3/2019 (4,551)
Standard
AUD 2,380,000 JPY 187,293,624 20/3/2019 8,191
Chartered Bank
Morgan Stanley
AUD 7,495,000 JPY 590,206,280 20/3/2019 22,295
JP Morgan
AUD 12,873,000 NZD 13,525,931 20/3/2019 (54,656)
AUD 24,704,000 NZD 26,007,067 Citibank 20/3/2019 (138,997)
BNP Paribas
AUD 6,470,000 USD 4,710,186 20/3/2019 (105,164)
Deutsche Bank
AUD 4,500,000 USD 3,267,333 20/3/2019 (64,459)
Morgan Stanley
AUD 20,049,983 USD 14,160,000 20/3/2019 110,573
AUD 11,277,000 USD 8,024,746 Citibank 20/3/2019 1,656
Toronto Dominion
AUD 4,500,000 USD 3,249,405 20/3/2019 (46,531)
JP Morgan
AUD 15,276,000 USD 10,951,425 20/3/2019 (78,735)
AUD 7,518,000 USD 5,403,210 Goldman Sachs 20/3/2019 (52,274)
AUD 17,535,000 USD 12,580,020 RBS Plc 20/3/2019 (99,486)
Bank of America
AUD 2,082,000 USD 1,506,179 20/3/2019 (24,316)
BRL 66,489,191 USD 17,493,000 Citibank 20/3/2019 327,627
Goldman Sachs
BRL 27,008,100 USD 7,256,000 20/3/2019 (17,210)
CAD 9,211,935 AUD 9,640,000 Citibank 20/3/2019 128,494
JP Morgan
CAD 813,682 AUD 855,000 20/3/2019 8,853
Morgan Stanley
CAD 10,182,943 AUD 10,708,000 20/3/2019 105,119
BNP Paribas
CAD 18,606,218 EUR 11,848,000 20/3/2019 611,919
JP Morgan
CAD 10,708,000 NOK 68,879,328 20/3/2019 63,154
CAD 10,832,000 NOK 70,308,432 Barclays 20/3/2019 (10,024)
Morgan Stanley
CAD 10,720,000 SEK 74,373,834 20/3/2019 51,975
JP Morgan
CAD 6,888,100 USD 5,194,000 20/3/2019 32,501
Standard
CAD 14,252,478 USD 10,708,000 20/3/2019 106,386
Chartered Bank
Morgan Stanley
CAD 8,467,448 USD 6,425,000 20/3/2019 (135)
RBS Plc
CAD 8,539,157 USD 6,480,000 20/3/2019 (723)
Bank of America
CAD 1,747,907 USD 1,326,000 20/3/2019 263
CAD 21,362,547 USD 16,258,500 Citibank 20/3/2019 (49,189)
HSBC Bank Plc
CAD 26,142,077 USD 19,658,000 20/3/2019 177,886
BNP Paribas
CAD 6,546,726 USD 4,985,000 20/3/2019 (17,525)
Goldman Sachs
CAD 20,430,790 USD 15,493,000 20/3/2019 9,318
State Street
CAD 6,173,254 USD 4,630,000 20/3/2019 54,095
Royal Bank
CAD 38,477,758 USD 28,617,000 20/3/2019 578,859
of Canada
Toronto Dominion
CAD 31,478,730 USD 23,360,000 20/3/2019 525,190
JP Morgan
CHF 6,171,122 AUD 8,576,000 20/3/2019 99,697
CHF 2,999,509 AUD 4,145,000 Citibank 20/3/2019 65,122
Morgan Stanley
CHF 12,219,749 EUR 10,720,000 20/3/2019 64,069
JP Morgan
CHF 8,835,005 NZD 12,850,000 20/3/2019 125,183
Deutsche Bank
CHF 4,424,319 NZD 6,425,000 20/3/2019 69,445
JP Morgan
CHF 5,375,000 SEK 48,778,829 20/3/2019 102,639
CHF 12,216,889 SEK 111,299,897 Citibank 20/3/2019 186,559
CHF 8,566,000 SEK 78,798,206 Barclays 20/3/2019 48,316
154/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
CHF 925,246 USD 954,000 Barclays 20/3/2019 (23,874)
Bank of America
CHF 10,547,762 USD 10,755,000 20/3/2019 (151,618)
CHF 22,598,250 USD 22,854,000 UBS 20/3/2019 (136,586)
Goldman Sachs
CHF 5,342,483 USD 5,405,000 20/3/2019 (34,346)
BNP Paribas
CLP 2,957,710,000 USD 4,340,000 20/3/2019 191,444
HSBC Bank Plc
CNH 79,833,320 USD 11,844,000 20/3/2019 83,751
Morgan Stanley
CNH 26,478,911 USD 3,910,000 20/3/2019 46,166
JP Morgan
CNH 14,502,770 USD 2,141,000 20/3/2019 25,833
Royal Bank
CNH 9,469,048 USD 1,416,000 20/3/2019 (1,247)
of Canada
Bank of America
CNH 98,292,756 USD 14,608,000 20/3/2019 77,741
Bank of America
CNY 122,530,000 USD 18,079,605 20/3/2019 238,244
CNY 32,790,000 USD 4,852,027 Citibank 20/3/2019 49,974
EUR 6,455,000 AUD 10,240,212 Goldman Sachs 20/3/2019 69,819
JP Morgan
EUR 11,848,000 AUD 19,292,331 20/3/2019 (225,349)
EUR 93,955 AUD 150,045 Citibank 20/3/2019 308
RBS Plc
EUR 10,614,045 AUD 16,982,143 20/3/2019 12,297
Morgan Stanley
EUR 11,848,000 CAD 18,502,314 20/3/2019 (533,080)
Toronto Dominion
EUR 1,800,000 CHF 2,047,155 20/3/2019 (6,065)
JP Morgan
EUR 8,920,000 CHF 10,155,982 20/3/2019 (41,305)
JP Morgan
EUR 2,145,000 GBP 1,891,178 20/3/2019 (72,242)
Bank of America
EUR 2,575,000 GBP 2,286,330 20/3/2019 (108,068)
EUR 875,000 GBP 761,223 Citibank 20/3/2019 (15,843)
HSBC Bank Plc
EUR 4,319,909 GBP 3,790,000 20/3/2019 (120,564)
Deutsche Bank
EUR 6,124,000 JPY 763,527,009 20/3/2019 108,691
HSBC Bank Plc
EUR 6,634,000 JPY 827,814,402 20/3/2019 111,428
EUR 2,575,000 JPY 320,777,972 Citibank 20/3/2019 48,110
Royal Bank
EUR 2,165,000 JPY 272,805,588 20/3/2019 12,521
of Canada
Goldman Sachs
EUR 7,590,000 JPY 966,884,028 20/3/2019 (50,517)
EUR 7,590,000 JPY 944,948,169 ANZ 20/3/2019 146,921
EUR 4,283,000 MXN 93,249,048 Barclays 20/3/2019 38,663
EUR 3,610,000 NZD 5,960,612 Barclays 20/3/2019 53,414
EUR 7,227,000 NZD 11,923,358 Citibank 20/3/2019 113,354
Goldman Sachs
EUR 4,046,000 USD 4,667,466 20/3/2019 (55,283)
RBS Plc
EUR 257,000 USD 294,187 20/3/2019 (1,223)
Deutsche Bank
EUR 12,288,104 USD 14,160,000 20/3/2019 (152,345)
EUR 7,583,000 USD 8,667,624 Citibank 20/3/2019 (23,488)
EUR 23,673,000 USD 27,074,519 JP Morgan 20/3/2019 (88,808)
EUR 7,584,000 USD 8,642,550 Barclays 20/3/2019 2,727
Morgan Stanley
EUR 21,868,000 USD 25,089,929 20/3/2019 (161,802)
Bank of America
EUR 2,581,993 USD 2,934,649 20/3/2019 8,659
HSBC Bank Plc
GBP 5,060,000 EUR 5,771,114 20/3/2019 156,819
RBS Plc
GBP 650,000 EUR 741,063 20/3/2019 20,470
GBP 1,121,394 EUR 1,285,000 Citibank 20/3/2019 27,904
155/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Morgan Stanley
GBP 750,505 EUR 860,000 20/3/2019 18,675
Goldman Sachs
GBP 2,530,000 EUR 2,864,330 20/3/2019 102,607
GBP 1,250,000 EUR 1,434,144 Barclays 20/3/2019 29,080
JP Morgan
GBP 2,936,440 EUR 3,315,323 20/3/2019 129,529
Royal Bank
GBP 1,240,000 EUR 1,412,195 20/3/2019 40,790
of Canada
Morgan Stanley
GBP 954,000 USD 1,233,734 20/3/2019 36,165
Goldman Sachs
GBP 1,074,000 USD 1,417,742 20/3/2019 11,893
RBS Plc
GBP 11,025,513 USD 14,160,000 20/3/2019 516,398
GBP 2,160,000 USD 2,734,728 UBS 20/3/2019 140,514
Royal Bank
GBP 1,575,000 USD 1,988,346 20/3/2019 108,185
of Canada
GBP 2,215,000 USD 2,808,157 Citibank 20/3/2019 140,297
Bank of America
GBP 1,586,000 USD 2,095,669 20/3/2019 15,504
GBP 3,440,000 USD 4,456,638 Barclays 20/3/2019 122,451
Morgan Stanley
IDR 94,010,000,000 USD 6,690,627 20/3/2019 (29,075)
Standard
JPY 197,548,091 AUD 2,605,000 20/3/2019 (76,037)
Chartered Bank
JPY 325,036,800 AUD 4,320,000 Citibank 20/3/2019 (149,200)
JP Morgan
JPY 416,940,400 AUD 5,540,000 20/3/2019 (190,338)
Morgan Stanley
JPY 658,055,445 AUD 8,574,000 20/3/2019 (179,583)
RBS Plc
JPY 287,050,893 AUD 3,554,000 20/3/2019 54,100
JPY 360,398,767 AUD 4,489,000 Nomura 20/3/2019 48,796
Goldman Sachs
JPY 471,719,913 AUD 6,070,000 20/3/2019 (74,512)
RBS Plc
JPY 359,733,688 EUR 2,788,000 20/3/2019 59,713
JPY 950,259,927 EUR 7,590,000 Citibank 20/3/2019 (99,111)
Morgan Stanley
JPY 578,269,300 EUR 4,625,000 20/3/2019 (67,376)
JP Morgan
JPY 1,681,831,885 EUR 13,436,000 20/3/2019 (178,519)
Deutsche Bank
JPY 408,648,789 EUR 3,227,000 20/3/2019 (449)
Bank of America
JPY 202,025,250 EUR 1,575,000 20/3/2019 22,969
Goldman Sachs
JPY 4,620,934,697 USD 42,790,500 20/3/2019 (1,198,850)
JPY 3,519,710,755 USD 32,507,670 Citibank 20/3/2019 (827,808)
JPY 570,769,762 USD 5,237,330 Barclays 20/3/2019 (100,002)
Royal Bank
JPY 221,017,226 USD 2,052,000 20/3/2019 (62,690)
of Canada
Bank of America
JPY 3,002,540,211 USD 27,850,500 20/3/2019 (825,534)
Morgan Stanley
JPY 376,469,360 USD 3,436,000 20/3/2019 (47,512)
Deutsche Bank
JPY 7,093,327,224 USD 65,131,000 20/3/2019 (1,286,086)
BNP Paribas
JPY 1,321,877,588 USD 12,302,000 20/3/2019 (404,176)
Standard
JPY 326,730,167 USD 2,964,000 20/3/2019 (23,200)
Chartered Bank
JP Morgan
JPY 3,366,169,079 USD 30,692,000 20/3/2019 (394,121)
RBS Plc
KRW 2,396,395,280 USD 2,146,000 20/3/2019 (14,088)
JP Morgan
KRW 5,267,598,000 USD 4,715,000 20/3/2019 (28,773)
HSBC Bank Plc
KRW 7,335,000,000 USD 6,520,348 20/3/2019 5,108
MXN 94,182,000 EUR 4,281,000 Citibank 20/3/2019 12,078
Deutsche Bank
MXN 42,374,235 USD 2,169,000 20/3/2019 32,067
156/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
MXN 50,945,263 USD 2,605,000 Barclays 20/3/2019 41,276
Goldman Sachs
MXN 126,593,239 USD 6,473,000 20/3/2019 102,699
MXN 1,119,223,133 USD 55,187,000 Citibank 20/3/2019 2,949,393
JP Morgan
MXN 13,980,228 USD 730,000 20/3/2019 (3,818)
Morgan Stanley
NOK 68,947,532 CAD 10,708,000 20/3/2019 (55,171)
JP Morgan
NOK 70,032,190 CAD 10,832,000 20/3/2019 (22,308)
NOK 66,714,681 NZD 11,220,000 Nomura 20/3/2019 162,751
JP Morgan
NOK 91,018,000 SEK 94,812,904 20/3/2019 349,796
Deutsche Bank
NOK 25,815,000 SEK 27,253,670 20/3/2019 59,836
JP Morgan
NOK 23,020,022 USD 2,700,000 20/3/2019 (5,688)
Goldman Sachs
NOK 753,561 USD 89,000 20/3/2019 (802)
NOK 45,987,164 USD 5,380,000 Barclays 20/3/2019 2,434
NOK 20,379,596 USD 2,369,500 Citibank 20/3/2019 15,770
RBS Plc
NOK 21,827,583 USD 2,595,000 20/3/2019 (40,254)
NOK 27,354,234 USD 3,250,000 Morgan Stanley 20/3/2019 (48,403)
Bank of America
NZD 17,098,144 AUD 16,125,000 20/3/2019 174,268
NZD 22,560,157 AUD 21,452,000 Citibank 20/3/2019 104,770
JP Morgan
NZD 12,850,000 CHF 8,799,320 20/3/2019 (89,310)
NZD 6,425,000 CHF 4,400,520 Citibank 20/3/2019 (45,520)
Bank of America
NZD 4,875,000 JPY 371,738,250 20/3/2019 (23,920)
JP Morgan
NZD 11,220,000 NOK 66,380,941 20/3/2019 (123,690)
NZD 1,981,000 USD 1,349,754 Barclays 20/3/2019 164
NZD 4,281,000 USD 2,915,400 Citibank 20/3/2019 1,813
JP Morgan
NZD 5,300,000 USD 3,564,765 20/3/2019 46,828
Deutsche Bank
RUB 34,210,800 USD 516,000 20/3/2019 2,280
RBS Plc
RUB 33,768,775 USD 510,000 20/3/2019 1,583
RUB 142,612,400 USD 2,170,000 Citibank 20/3/2019 (9,479)
JP Morgan
SEK 73,790,852 CAD 10,720,000 20/3/2019 (115,326)
Bank of America
SEK 13,775,291 CHF 1,508,889 20/3/2019 (19,911)
BNP Paribas
SEK 48,989,363 CHF 5,375,000 20/3/2019 (79,761)
JP Morgan
SEK 78,554,503 CHF 8,566,000 20/3/2019 (74,799)
SEK 97,944,106 CHF 10,708,000 Barclays 20/3/2019 (121,062)
SEK 12,590,620 EUR 1,201,870 UBS 20/3/2019 (1,856)
BNP Paribas
SEK 103,397,973 EUR 9,854,047 20/3/2019 3,078
SEK 20,109,380 EUR 1,918,991 Citibank 20/3/2019 (2,279)
Morgan Stanley
SEK 136,468,827 EUR 12,929,000 20/3/2019 91,576
Royal Bank
SEK 15,000,000 EUR 1,419,321 20/3/2019 12,087
of Canada
SEK 26,888,388 NOK 25,815,000 Citibank 20/3/2019 (99,531)
JP Morgan
SEK 95,439,084 NOK 91,018,000 20/3/2019 (281,751)
Bank of America
SEK 100,231,264 USD 11,290,000 20/3/2019 (398,056)
JP Morgan
SEK 8,443,269 USD 954,000 20/3/2019 (36,486)
Royal Bank
SEK 50,154,789 USD 5,640,000 20/3/2019 (189,773)
of Canada
Morgan Stanley
SEK 145,816,695 USD 16,192,000 20/3/2019 (346,372)
157/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Goldman Sachs
SEK 44,574,959 USD 4,938,000 20/3/2019 (94,122)
SEK 48,956,511 USD 5,460,000 Citibank 20/3/2019 (139,987)
BNP Paribas
TRY 40,230,508 USD 7,213,000 20/3/2019 273,263
TRY 5,815,541 USD 1,086,000 Citibank 20/3/2019 (3,820)
JP Morgan
TWD 220,036,350 USD 7,179,000 20/3/2019 (30,560)
Standard
TWD 468,303,000 USD 15,180,000 20/3/2019 34,014
Chartered Bank
Deutsche Bank
USD 1,387,277 AUD 1,944,000 20/3/2019 3,636
USD 7,963,171 AUD 10,970,000 Citibank 20/3/2019 155,275
RBS Plc
USD 4,993,593 AUD 7,012,000 20/3/2019 2,804
JP Morgan
USD 5,549,290 AUD 7,777,000 20/3/2019 14,012
USD 10,868,422 AUD 15,123,000 Barclays 20/3/2019 104,628
USD 5,884,019 AUD 8,259,000 Goldman Sachs 20/3/2019 5,677
USD 9,652,794 AUD 13,610,573 Bank of America 20/3/2019 (34,530)
Morgan Stanley
USD 3,235,153 AUD 4,530,000 20/3/2019 10,926
HSBC Bank Plc
USD 10,620,000 AUD 15,090,747 20/3/2019 (120,837)
Standard
USD 2,166,500 CAD 2,868,901 20/3/2019 (10,343)
Chartered Bank
Toronto Dominion
USD 11,261,500 CAD 14,941,981 20/3/2019 (76,062)
JP Morgan
USD 30,199,000 CAD 40,620,917 20/3/2019 (623,031)
USD 8,566,000 CAD 11,452,978 Barclays 20/3/2019 (124,203)
Bank of America
USD 2,175,000 CAD 2,866,759 20/3/2019 (217)
RBS Plc
USD 1,007,000 CAD 1,330,905 20/3/2019 (2,854)
Royal Bank
USD 21,618,500 CAD 28,665,272 20/3/2019 (131,915)
of Canada
Goldman Sachs
USD 20,528,000 CAD 27,676,701 20/3/2019 (472,315)
USD 8,418,000 CAD 11,106,364 Citibank 20/3/2019 (9,202)
Morgan Stanley
USD 13,443,000 CAD 17,796,197 20/3/2019 (60,263)
BNP Paribas
USD 17,202,000 CAD 22,921,768 20/3/2019 (190,404)
USD 8,566,000 CHF 8,598,992 UBS 20/3/2019 (78,336)
Deutsche Bank
USD 3,035,000 CHF 3,032,232 20/3/2019 (13,222)
RBS Plc
USD 5,377,500 CHF 5,237,986 20/3/2019 111,893
Goldman Sachs
USD 4,435,500 CHF 4,331,270 20/3/2019 81,390
Royal Bank
USD 2,370,000 CHF 2,324,761 20/3/2019 32,980
of Canada
USD 11,848,000 CHF 11,542,227 Citibank 20/3/2019 244,909
Bank of America
USD 3,991,000 CHF 3,929,056 20/3/2019 41,226
Toronto Dominion
USD 9,805,000 CHF 9,741,935 20/3/2019 11,695
RBS Plc
USD 4,340,000 CLP 2,932,321,000 20/3/2019 (152,546)
Standard
USD 5,390,000 CNH 36,565,622 20/3/2019 (73,203)
Chartered Bank
HSBC Bank Plc
USD 23,213,000 CNH 156,840,256 20/3/2019 (220,216)
Royal Bank
USD 5,316,000 CNH 35,657,793 20/3/2019 (11,566)
of Canada
JP Morgan
USD 19,174,060 EUR 16,844,000 20/3/2019 (27,026)
RBS Plc
USD 70,842,881 EUR 61,708,283 20/3/2019 499,372
USD 3,343,570 EUR 2,900,000 Citibank 20/3/2019 37,755
Morgan Stanley
USD 23,875,590 EUR 20,788,347 20/3/2019 178,199
158/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Royal Bank
USD 354,479 EUR 310,000 20/3/2019 1,099
of Canada
Bank of America
USD 111,643,331 EUR 97,433,760 20/3/2019 575,057
Deutsche Bank
USD 16,402,995 EUR 14,225,071 20/3/2019 187,321
USD 4,623,377 EUR 4,028,000 Barclays 20/3/2019 31,714
Goldman Sachs
USD 42,543,837 EUR 37,089,904 20/3/2019 263,711
Goldman Sachs
USD 3,056,788 GBP 2,366,000 20/3/2019 (92,667)
JP Morgan
USD 6,130,250 GBP 4,688,000 20/3/2019 (110,090)
BNP Paribas
USD 2,777,483 GBP 2,160,000 20/3/2019 (97,759)
Royal Bank
USD 1,990,628 GBP 1,570,000 20/3/2019 (99,247)
of Canada
RBS Plc
USD 3,540,000 GBP 2,783,437 20/3/2019 (165,118)
Morgan Stanley
USD 10,620,000 GBP 8,374,373 20/3/2019 (527,384)
Bank of America
USD 2,832,240 GBP 2,220,000 20/3/2019 (122,870)
Morgan Stanley
USD 16,065,746 IDR 225,739,790,291 20/3/2019 69,816
USD 42,742,000 JPY 4,644,113,189 Citibank 20/3/2019 941,728
Royal Bank
USD 4,535,000 JPY 497,141,533 20/3/2019 60,378
of Canada
Deutsche Bank
USD 1,126,000 JPY 122,178,994 20/3/2019 26,303
JP Morgan
USD 18,396,000 JPY 1,992,494,082 20/3/2019 462,158
Morgan Stanley
USD 27,557,908 JPY 3,045,187,878 20/3/2019 149,084
Standard
USD 2,600,000 JPY 287,717,040 20/3/2019 10,345
Chartered Bank
Bank of America
USD 10,506,000 JPY 1,154,943,439 20/3/2019 110,700
Goldman Sachs
USD 25,420,000 JPY 2,762,213,590 20/3/2019 558,142
HSBC Bank Plc
USD 2,146,000 KRW 2,403,090,800 20/3/2019 8,132
JP Morgan
USD 1,735,000 KRW 1,945,802,500 20/3/2019 3,951
USD 7,315,000 KRW 8,189,974,804 Citibank 20/3/2019 28,930
BNP Paribas
USD 2,803,000 MXN 53,974,568 20/3/2019 (629)
RBS Plc
USD 442,000 MXN 8,586,638 20/3/2019 (4,020)
Goldman Sachs
USD 2,145,000 MXN 41,205,150 20/3/2019 4,659
USD 11,437,000 MXN 231,318,377 Citibank 20/3/2019 (578,491)
USD 2,715,000 MXN 52,687,290 Morgan Stanley 20/3/2019 (21,763)
Morgan Stanley
USD 3,250,000 NOK 27,442,039 20/3/2019 38,126
USD 3,210,000 NOK 27,298,269 Barclays 20/3/2019 14,954
JP Morgan
USD 89,000 NOK 769,575 20/3/2019 (1,073)
Deutsche Bank
USD 2,700,000 NOK 23,023,389 20/3/2019 5,294
USD 2,170,000 NOK 18,763,339 Citibank 20/3/2019 (26,100)
HSBC Bank Plc
USD 2,369,500 NOK 20,223,131 20/3/2019 2,542
Royal Bank
USD 2,595,000 NOK 22,451,029 20/3/2019 (32,715)
of Canada
RBS Plc
USD 1,395,814 NZD 2,085,000 20/3/2019 (24,973)
USD 11,924,881 NZD 17,425,633 Citibank 20/3/2019 50,485
USD 2,170,000 RUB 145,042,800 Citibank 20/3/2019 (27,340)
BNP Paribas
USD 2,170,000 RUB 145,324,900 20/3/2019 (31,614)
Deutsche Bank
USD 3,245,000 SEK 29,185,452 20/3/2019 73,472
Royal Bank
USD 2,605,000 SEK 23,179,355 20/3/2019 86,143
of Canada
159/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Goldman Sachs
USD 4,170,000 SEK 37,404,006 20/3/2019 105,377
USD 20,099,000 SEK 178,442,923 Barclays 20/3/2019 707,942
USD 11,105,000 SEK 99,597,112 Citibank 20/3/2019 281,968
BNP Paribas
USD 8,299,000 TRY 47,185,682 20/3/2019 (481,512)
USD 7,179,000 TWD 220,790,145 Barclays 20/3/2019 6,071
BNY Mellon
USD 4,320,000 ZAR 60,402,672 20/3/2019 13,452
Morgan Stanley
USD 1,713,917 ZAR 25,022,155 20/3/2019 (70,096)
USD 5,354,000 ZAR 79,632,719 Barclays 20/3/2019 (323,598)
USD 12,671,000 ZAR 177,184,439 Citibank 20/3/2019 38,227
BNP Paribas
USD 26,775,000 ZAR 374,673,168 20/3/2019 61,812
JP Morgan
USD 5,870,000 ZAR 82,499,995 20/3/2019 (12,027)
Goldman Sachs
USD 4,038,405 ZAR 58,023,182 20/3/2019 (98,491)
ZAR 169,403,595 USD 12,146,000 Citibank 20/3/2019 (67,980)
BNP Paribas
ZAR 99,298,333 USD 7,126,000 20/3/2019 (46,297)
ZAR 36,456,454 USD 2,605,000 JP Morgan 20/3/2019 (5,753)
RBS Plc
ZAR 36,697,887 USD 2,600,000 20/3/2019 16,461
HSBC Bank Plc
ZAR 37,692,035 USD 2,710,000 20/3/2019 (22,659)
Bank of America
ZAR 12,215,234 USD 870,000 20/3/2019 913
Standard
ZAR 34,458,227 USD 2,372,405 20/3/2019 84,374
Chartered Bank
Morgan Stanley
ZAR 202,473,052 USD 14,585,000 20/3/2019 (149,217)
Deutsche Bank
ZAR 70,638,119 USD 5,183,000 20/3/2019 (146,693)
Goldman Sachs
ZAR 55,414,128 USD 4,008,917 20/3/2019 (58,038)
JP Morgan
ARS 39,690,000 USD 980,000 21/3/2019 23,401
JP Morgan
AUD 4,272,000 USD 3,063,784 29/3/2019 (22,716)
BRL 126,943,752 USD 33,961,158 UBS 2/4/2019 31,607
USD 4,340,000 BRL 16,222,920 Citibank 2/4/2019 (4,144)
USD 2,682,635 BRL 10,027,448 UBS 2/4/2019 (2,497)
BNP Paribas
BRL 132,000 USD 33,416 4/4/2019 1,926
Morgan Stanley
USD 7,128,492 KRW 8,000,000,000 4/4/2019 7,648
Goldman Sachs
USD 2,957,958 MXN 57,018,000 4/4/2019 3,396
COP 12,187,944,000 USD 3,924,000 Citibank 5/4/2019 34,717
USD 13,036,789 IDR 188,199,083,100 Citibank 12/4/2019 (244,190)
BNP Paribas
ARS 46,107,000 USD 1,090,000 22/4/2019 36,619
RBS Plc
ARS 80,891,250 USD 1,961,000 25/4/2019 8,841
Deutsche Bank
USD 4,071,000 ARS 165,282,600 25/4/2019 46,084
EGP 71,442,260 USD 3,973,000 Citibank 30/4/2019 41,794
Bank of America
IDR 194,118,815,595 USD 13,627,154 29/5/2019 (25,558)
HSBC Bank Plc
USD 1,181,625 CHF 1,174,133 29/5/2019 (6,609)
Goldman Sachs
USD 3,573,682 EUR 3,135,785 29/5/2019 (22,291)
USD 13,677,081 IDR 194,118,815,595 Citibank 29/5/2019 75,485
Deutsche Bank
ARS 119,776,800 USD 2,860,000 30/5/2019 (54,798)
BNP Paribas
ARS 204,378,400 USD 4,912,000 30/5/2019 (125,407)
MXN 217,717,409 USD 11,059,174 Barclays 30/5/2019 128,121
160/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
Credit Suisse
USD 31,669,674 COP 99,126,079,106 30/5/2019 (454,485)
USD 33,160,240 MXN 646,070,898 Barclays 30/5/2019 (37,777)
Deutsche Bank
USD 32,626,906 ZAR 454,160,000 30/5/2019 527,253
Bank of America
ZAR 213,748,456 USD 14,886,547 30/5/2019 221,017
BNP Paribas
USD 4,070,000 ARS 168,986,400 31/5/2019 116,743
MXN 85,946,400 USD 4,320,000 Barclays 14/6/2019 86,493
USD 4,320,000 MXN 85,060,800 Barclays 14/6/2019 (41,088)
JP Morgan
TRY 18,047,377 USD 3,370,110 19/6/2019 (174,478)
JP Morgan
EUR 31,760,000 USD 38,858,995 13/12/2019 (1,816,169)
Deutsche Bank
USD 41,192,720 EUR 31,760,000 13/12/2019 4,149,894
JP Morgan
EUR 31,760,000 USD 39,139,277 25/2/2020 (1,860,737)
Deutsche Bank
USD 41,459,504 EUR 31,760,000 25/2/2020 4,180,963
JP Morgan
JPY 4,230,950,000 USD 39,204,503 16/3/2020 40,859
HSBC Bank Plc 2,988,117
USD 42,233,480 JPY 4,230,950,000 16/3/2020
未実現純評価益 15,956,239
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
AUD 139,908,893 USD 99,189,334 14/3/2019 380,419
BNY Mellon
1,119
USD 402,418 AUD 563,879 14/3/2019
未実現純評価益 381,538
ヘッジを使用したカナダ・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
CAD 1,215,083,337 USD 916,736,371 14/3/2019 5,092,221
BNY Mellon
295
USD 1,493,664 CAD 1,968,441 14/3/2019
未実現純評価益 5,092,516
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 249,294,980 USD 247,896,346 14/3/2019 2,563,342
BNY Mellon (12,759)
USD 2,233,141 CHF 2,235,447 14/3/2019
未実現純評価益 2,550,583
ヘッジを使用した中国人民元建投資証券クラス
CNY 4,470,292 USD 659,666 BNY Mellon 14/3/2019 8,229
未実現純評価益 8,229
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
EUR BNY Mellon
1,989,815,648 USD 2,250,396,183 14/3/2019 16,673,711
BNY Mellon (136,543)
USD 33,823,963 EUR 29,807,175 14/3/2019
未実現純評価益 16,537,168
161/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(米ドル)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 1,253,421,633 USD 1,613,527,508 14/3/2019 54,379,213
BNY Mellon
(131,157)
USD 5,647,320 GBP 4,342,466 14/3/2019
未実現純評価益 54,248,056
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
BNY Mellon (693)
HKD 5,772,868 USD 736,378 14/3/2019
未実現純評価損 (693)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
BNY Mellon
JPY 58,210,858,852 USD 527,731,141 14/3/2019 (4,050,029)
BNY Mellon 74
USD 9,070 JPY 1,000,000 14/3/2019
未実現純評価損 (4,049,955)
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
BNY Mellon
PLN 159,815,156 USD 41,703,773 14/3/2019 540,836
BNY Mellon (6,783)
USD 965,351 PLN 3,677,663 14/3/2019
未実現純評価益 534,053
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
SEK 1,109,100,298 USD 119,901,999 14/3/2019 561,982
BNY Mellon (6,533)
USD 732,692 SEK 6,806,000 14/3/2019
未実現純評価益 555,449
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 99,014,952 USD 72,966,130 14/3/2019 370,950
BNY Mellon
(313)
USD 79,795 SGD 108,157 14/3/2019
未実現純評価益 370,637
未実現純評価益合計 92,183,820
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
162/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2019年2月28日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Australian 3 Year Bond
901 AUD 2019年3月 247,096
Australian 10 Year Bond
(522) AUD 2019年3月 (774,025)
Euro Schatz
3,922 EUR 2019年3月 (304,341)
901 EUR Euro-BTP 2019年3月 411,769
161 EUR Euro BOBL 2019年3月 (43,986)
107 EUR EURO STOXX 50 Index 2019年3月 120,343
EURO STOXX 600 Bank Index
23 EUR 2019年3月 10,211
Euro BUXL
6 EUR 2019年3月 (12,045)
(409) EUR Euro-OAT 2019年3月 117,671
Euro Bund
(1,647) EUR 2019年3月 167,320
(1,761) EUR Euro-BTP 2019年3月 (1,146,861)
TOPIX Index
47 JPY 2019年3月 162,652
Japanese 10 Year Bond (OSE)
(31) JPY 2019年3月 (26,607)
Korean 10 Year Bond
(529) KRW 2019年3月 (11,497)
MSCI Emerging Markets Index
592 USD 2019年3月 983,465
NASDAQ 100 E-Mini Index
8 USD 2019年3月 61,522
CBOE Volatility Index
(109) USD 2019年3月 242,054
S&P 500 E-Mini Index
(422) USD 2019年3月 21,653
CBOE Volatility Index
66 USD 2019年4月 (108,047)
Canadian 10 Year Bond
(5) CAD 2019年6月 1,009
Long Gilt
(380) GBP 2019年6月 856,560
US Treasury 2 Year Note (CBT)
6,787 USD 2019年6月 (1,426,170)
US Treasury 5 Year Note (CBT)
6,340 USD 2019年6月 (1,429,724)
US Ultra Bond (CBT)
3,385 USD 2019年6月 (3,971,333)
US Long Bond (CBT)
(1,120) USD 2019年6月 903,965
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(3,204) USD 2019年6月 1,557,875
US Ultra 10 Year Note
(8,779) USD 2019年6月 3,692,573
90 Day Euro $
2,869 USD 2019年12月 160,725
90 Day Euro $
(4,554) USD 2020年3月 (3,358,575)
90 Day Euro $
(729) USD 2020年6月 (91,125)
90 Day Euro $
(1,510) USD 2020年12月 (22,548)
90 Day Euro $ (303,657)
(630) USD 2021年3月
合計 (3,312,078)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
163/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 740,000 ファンドはThomas Cook Group Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
Bank of America
支払う 20/6/2020 102,321 58,601
CDS USD (16,583,472) ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プを提供し、1%の固定金
Bank of America
利を受け取る 20/6/2020 301,045 91,065
CDS USD 16,583,472 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Bank of America
り、1%の固定金利を支払う 20/9/2020 (178,768) (101,524)
CDS JPY 307,692,308 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/6/2021 (37,149) (49,558)
CDS JPY 192,307,692 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/6/2021 (22,753) (30,974)
CDS EUR (760,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Bank of America
固定金利を受け取る 20/6/2023 (26,649) (108,033)
CDS EUR (107,914) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Bank of America
固定金利を受け取る 20/6/2023 1,672 (15,340)
CDS EUR (9,250) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Bank of America
固定金利を受け取る 20/6/2023 143 (1,315)
CDS USD 2,615,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Bank of America
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (20,409) 7,529
CDS EUR 89,844 ファンドはHeidelbergCement AGに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
Bank of America
払う 20/12/2023 (2,180) (20,244)
CDS EUR 455,000 ファンドはTelecom Italia
SpA/Milanoに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の
Bank of America
固定金利を支払う 20/12/2023 (6,354) 42,469
CDS EUR 444,000 ファンドはLANXESS AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Bank of America
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 3,034 (5,435)
CDS USD 1,980,000 ファンドはBeazer Homes USA Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/6/2020 10,426 (97,333)
CDS USD (3,000,000) ファンドはChina Government Bond
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受
け取る Barclays 20/9/2020 63,206 38,715
164/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS JPY 142,719,549 ファンドはMitsubishi Corpに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2020 (13,392) (20,958)
CDS JPY 74,812,967 ファンドはSumitomo Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2020 (11,905) (10,695)
CDS JPY 115,384,616 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/6/2021 (13,503) (18,584)
CDS USD (1,980,000) ファンドはBeazer Homes USA Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
け取る Barclays 20/6/2023 (71,320) 94,200
CDS EUR (130,000) ファンドはBoparan Finance plcに
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を受け
取る Barclays 20/6/2023 (19,858) (32,051)
CDS EUR (197,984) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (2,314) (28,143)
CDS EUR (1,350,000) ファンドはBanco Bilbao Vizcaya
Argentaria SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 12,461 29,601
CDS EUR (36,367) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (425) (5,170)
CDS EUR 100,000 ファンドはSmurfit Kappa
Acquisitions ULCに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2023 1,058 (20,570)
CDS EUR 180,000 ファンドはUnitymedia GmbHに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払う Barclays 20/6/2023 (468) (38,218)
CDS EUR (412,016) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (5,985) (58,568)
CDS EUR (275,799) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (2,836) (39,205)
CDS EUR (3,633) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (53) (516)
165/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 4,356,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (81,842) 102,312
CDS EUR 730,000 ファンドはINEOS Group Holdings
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
利を支払う Barclays 20/12/2023 (18,318) (72,003)
CDS USD 4,392,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (69,212) 12,645
CDS USD 8,713,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (167,294) 204,648
CDS USD 3,801,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 9,551 37,937
CDS EUR 580,000 ファンドはSTMicroelectronics NV
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2023 (10,885) (13,213)
CDS USD 4,393,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (69,228) 12,648
CDS EUR 3,600,000 ファンドはVolkswagen AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (48,290) 1,257
CDS EUR 3,970,000 ファンドはEnel SpAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (38,762) (32,140)
CDS EUR 200,000 ファンドはMatterhorn Telecom
Holding SAに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、5%の
固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (394) (18,074)
CDS USD 4,356,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (81,842) 102,312
CDS USD 4,356,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (79,302) 102,312
CDS USD 8,714,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (167,313) 204,672
CDS USD 4,357,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (81,860) 102,336
166/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 4,357,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (81,860) 102,336
CDS USD 4,356,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (86,472) 102,312
CDS USD 4,357,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (79,321) 102,336
CDS USD 4,357,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (85,451) 102,336
CDS USD 4,357,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (80,218) 102,336
CDS USD 1,950,000 ファンドはInternational Paper
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
利を支払う Barclays 20/12/2023 (25,909) (39,362)
CDS EUR 370,000 ファンドはNext Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (7,494) 2,681
CDS EUR 900,000 ファンドはTelia Co ABに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (1,649) (30,048)
CDS EUR 700,000 ファンドはRepsol SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (14,977) (16,385)
CDS USD 4,357,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (81,860) 102,336
CDS USD 4,356,718 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (91,890) 102,329
CDS EUR 62,000 ファンドはAltice Luxembourg SA
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2023 (4,467) 1,601
CDS USD 5,144,282 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (107,443) 120,827
CDS EUR 290,000 ファンドはSTMicroelectronics NV
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2023 (5,792) (6,606)
167/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 2,300,000 ファンドはNext Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (3,315) 16,667
CDS EUR 760,000 ファンドはAnglo American Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
払う Barclays 20/12/2023 (26,125) (162,073)
CDS EUR 773,333 ファンドはTelia Co ABに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (4,067) (25,819)
CDS USD 4,356,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 (85,432) 102,312
CDS EUR 1,111,000 ファンドはMarks and Spencer Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2023 5,099 34,131
CDS USD 8,339,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Barclays 20/12/2023 20,955 83,229
CDS EUR (300,000) ファンドはTesco Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (2,306) (11,545)
CDS EUR 2,460,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/12/2020 (63,472) (41,263)
CDS EUR 1,390,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/12/2020 (36,263) (23,315)
CDS USD 9,506,000 ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係る
デフォルト・プロテクションを受
BNP Paribas
け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2022 (136,772) (641,522)
CDS EUR (70,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 (2,669) (9,950)
CDS EUR (228,538) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 (8,715) (32,486)
CDS EUR (310,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 3,350 (44,066)
CDS EUR (70,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 (2,669) (9,950)
168/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (590,000) ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
BNP Paribas
取る 20/6/2023 20,073 (8,706)
CDS EUR (254,908) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 2,200 (36,235)
CDS EUR (237,328) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 (9,050) (33,736)
CDS EUR (10,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
BNP Paribas
固定金利を受け取る 20/6/2023 (381) (1,422)
CDS EUR 300,000 ファンドはOI European Group BV
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/12/2023 5,492 (52,543)
CDS EUR (759,000) ファンドはUniCredit SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
BNP Paribas
し、1%の固定金利を受け取る 20/12/2023 18,799 (12,588)
CDS USD 3,561,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (41,071) 35,541
CDS USD 1,709,331 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (21,013) 4,921
CDS EUR 705,000 ファンドはCarlsberg A/Sに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
BNP Paribas
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (923) (25,725)
CDS EUR 160,000 ファンドはMarks and Spencer Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/12/2023 (4,529) 4,915
CDS EUR 1,260,000 ファンドはTOTAL SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (10,524) (53,588)
CDS USD 30,346,000 ファンドはPhilippine Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (387,607) (525,698)
CDS USD 1,379,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 2,865 13,763
169/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 740,000 ファンドはBanco Bilbao Vizcaya
Argentaria SAに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、1%
BNP Paribas
の固定金利を支払う 20/12/2023 (27,944) 25,405
CDS EUR 1,530,000 ファンドはDeutsche Lufthansa AG
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/12/2023 (29,536) (43,107)
CDS USD 4,332,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (49,963) 43,236
CDS EUR 460,000 ファンドはDanske Bank A/Sに係る
デフォルト・プロテクションを受
BNP Paribas
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (11,182) 7,623
CDS USD 3,093,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 6,425 30,870
CDS USD 2,059,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 4,277 20,550
CDS USD 2,761,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 1,837 27,557
CDS EUR 400,000 ファンドはElis SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
BNP Paribas
5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (6,708) (85,269)
CDS EUR 9,000,000 ファンドはBanco Santander SAに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
BNP Paribas
払う 20/12/2023 (186,794) 230,914
CDS EUR 225,000 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、5%の
BNP Paribas
固定金利を支払う 20/12/2023 (10,628) (30,182)
CDS EUR 3,750,000 ファンドはBP Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
BNP Paribas
1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (13,130) (119,965)
CDS EUR 210,000 ファンドはNXP BV / NXP Funding
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/12/2023 8,909 (37,540)
CDS EUR 2,185,000 ファンドはCarlsberg A/Sに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
BNP Paribas
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (1,115) (79,728)
CDS USD 1,270,000 ファンドはInternational Paper
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/12/2023 (19,001) (25,636)
170/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 8,310,000 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (215,233) 703,598
CDS USD 4,332,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (49,963) 43,236
CDS EUR 900,000 ファンドはHeineken NVに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
BNP Paribas
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (3,803) (35,678)
CDS USD 3,000,000 ファンドはWestpac Banking Corp
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Citibank 20/12/2020 (39,984) (43,431)
CDS EUR 200,000 ファンドはWind Tre SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、5%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2021 (4,365) (17,889)
CDS EUR (105,195) ファンドはThomas Cook Group Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
け取る Citibank 20/6/2023 (36,602) (22,494)
CDS EUR 100,000 ファンドはNovafives SASに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、5%の固定金利を支払う Citibank 20/6/2023 6,707 2,554
CDS EUR 230,000 ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払う Citibank 20/6/2023 (9,132) (45,995)
CDS EUR (570,000) ファンドはThomas Cook Group Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
け取る Citibank 20/6/2023 (198,326) (121,884)
CDS EUR (600,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 (542) (85,289)
CDS EUR (242,086) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Citibank
固定金利を受け取る 20/6/2023 1,577 (34,412)
CDS EUR (51,043) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
5%の固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 1,963 4,482
CDS EUR (400,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 (4,027) (56,860)
CDS EUR (350,000) ファンドはBoparan Finance plcに
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を受け
取る Citibank 20/6/2023 (59,678) (86,290)
171/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (247,704) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 296 (35,211)
CDS EUR (760,000) ファンドはCommerzbank AGに係る
デフォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 2,252 (30,357)
CDS EUR (106,488) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
5%の固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 4,046 9,351
CDS EUR (78,540) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 94 (11,164)
CDS EUR (20,750) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 135 (2,950)
CDS EUR (1,400,000) ファンドはBanco Bilbao Vizcaya
Argentaria SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 12,841 30,697
CDS EUR (6,655) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
5%の固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 253 584
CDS EUR (382,000) ファンドはThomas Cook Group Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
け取る Citibank 20/6/2023 (131,424) (81,683)
CDS EUR 100,000 ファンドはNovafives SASに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、5%の固定金利を支払う Citibank 20/6/2023 8,421 2,554
CDS EUR (7,854) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 9 (1,116)
CDS EUR (200,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 751 (28,430)
CDS EUR (253,054) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Citibank 20/6/2023 (3,676) (35,971)
CDS EUR 950,000 ファンドはINEOS Group Holdings
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
利を支払う Citibank 20/12/2023 (28,026) (93,702)
CDS EUR 370,000 ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (23,260) (79,684)
172/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,160,000 ファンドはStandard Chartered
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
利を支払う Citibank 20/12/2023 (72,919) 18,181
CDS USD 4,290,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (67,618) 12,351
CDS USD 6,950,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 4,664 69,366
CDS USD 4,291,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (72,183) 12,354
CDS EUR 3,289,700 ファンドはHeidelbergCement AGに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
払う Citibank 20/12/2023 (103,722) (741,233)
CDS USD 11,148,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (115,200) 357,794
CDS EUR 5,725,000 ファンドはBP Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (21,623) (183,147)
CDS EUR 480,000 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、5%の
固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (17,547) (64,388)
CDS EUR 153,000 ファンドはRenault SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (2,918) 1,264
CDS EUR 670,000 ファンドはSunrise
Communications Holdings SAに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
う Citibank 20/12/2023 10,353 (148,904)
CDS EUR 850,000 ファンドはMarks and Spencer Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
支払う Citibank 20/12/2023 (2,185) 26,113
CDS USD 1,370,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (21,008) 3,944
CDS EUR 103,180 ファンドはHeidelbergCement AGに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
払う Citibank 20/12/2023 (2,746) (23,248)
173/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 20,000 ファンドはNext Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (395) 145
CDS USD 3,702,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 10,097 36,948
CDS USD 4,291,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (70,364) 12,354
CDS USD 3,750,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (17,031) 10,796
CDS USD 2,700,000 ファンドはRio Tinto Ltdに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (12,919) (55,852)
CDS EUR 430,000 ファンドはAltice Luxembourg SA
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
支払う Citibank 20/12/2023 (30,385) 11,105
CDS EUR 760,000 ファンドはStandard Chartered
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
利を支払う Citibank 20/12/2023 (44,043) 11,911
CDS USD 5,133,616 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (66,325) 51,237
CDS EUR 1,520,000 ファンドはAirbus SEに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (10,882) (58,286)
CDS USD 9,500,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (106,852) 94,816
CDS EUR 510,000 ファンドはAirbus SEに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (4,061) (19,556)
CDS EUR 160,000 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、5%の
固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (6,232) (21,463)
CDS USD 4,253,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (50,992) 42,448
CDS USD 4,291,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (65,813) 12,354
174/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (900,000) ファンドはUniCredit SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、1%の固定金利を受け取る Citibank 20/12/2023 35,148 (14,926)
CDS EUR 700,000 ファンドはStandard Chartered
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
利を支払う Citibank 20/12/2023 (34,054) 10,971
CDS USD 4,252,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (47,384) 42,438
CDS USD 4,252,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (39,294) 42,438
CDS USD 4,252,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (36,585) 42,438
CDS EUR (240,000) ファンドはThomas Cook Group Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
け取る Citibank 20/12/2023 8,984 (55,198)
CDS USD 8,034,594 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (232,921) 680,279
CDS USD 8,030,000 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (208,301) 679,890
CDS EUR 400,000 ファンドはPeugeot SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、5%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (3,153) (81,451)
CDS USD 8,075,000 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (203,165) 683,701
CDS EUR 1,295,000 ファンドはCarlsberg A/Sに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (1,095) (47,253)
CDS EUR 1,910,000 ファンドはHeineken NVに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (9,255) (75,716)
CDS EUR 440,000 ファンドはUniCredit SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2023 (492) 50,458
CDS EUR (700,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
る Citibank 20/12/2026 33,179 123,915
175/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 11,148,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2023 (114,933) 357,794
CDS EUR 600,000 ファンドはWind Tre SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Credit Suisse
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2020 (8,950) (44,934)
CDS EUR 70,000 ファンドはUnitymedia GmbHに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2022 (1,744) (13,492)
CDS EUR (67,193) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse
5%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (2,340) 5,900
CDS EUR (200,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse 20/6/2023
を受け取る (42,084) (42,795)
CDS USD 12,641,820 ファンドはCDX.NA.IG.30.V1に係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2023 (76,301) (238,628)
CDS EUR 200,000 ファンドはSmurfit Kappa
Acquisitions ULCに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (1,019) (41,139)
CDS EUR (4,335) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse
5%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (151) 381
CDS EUR (9,483) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse
5%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (168) 833
CDS EUR (350,000) ファンドはBoparan Finance plcに
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を受け
Credit Suisse
取る 20/6/2023 (55,964) (86,290)
CDS EUR 380,000 ファンドはUnitymedia GmbHに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse 20/6/2023
け取り、5%の固定金利を支払う 3,040 (80,683)
CDS EUR (300,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2023 (67,960) (64,193)
CDS EUR (284,487) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse 24,981
5%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (6,290)
CDS EUR 200,000 ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (5,894) (39,995)
CDS EUR 400,000 ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (17,113) (79,991)
CDS USD 2,102,100 ファンドはCDX.NA.HY.30.V3に係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (25,231) (144,774)
176/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 580,000 ファンドはUnitymedia GmbHに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (2,656) (123,147)
CDS EUR (86,922) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse
5%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (1,536) 7,633
CDS EUR 1,000,000 ファンドはSmurfit Kappa
Acquisitions ULCに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (14,725) (205,696)
CDS EUR 150,000 ファンドはArdagh Packaging
Finance Plcに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、5%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 20/12/2023 (9,273) (20,121)
CDS EUR 950,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (8,802) 69,640
CDS EUR 540,000 ファンドはMatterhorn Telecom
Holding SAに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、5%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 20/12/2023 (14,312) (48,800)
CDS EUR (482,047) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2023 (121,423) (112,093)
CDS EUR 360,000 ファンドはCellnex Telecom SAに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
Credit Suisse
払う 20/12/2023 5,942 (64,359)
CDS EUR (52,726) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2023 (13,281) (12,261)
CDS EUR (57,836) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2023 (14,568) (13,449)
CDS EUR 810,000 ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (17,971) (174,443)
CDS EUR 201,724 ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを受
Credit Suisse
け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (1,902) (43,444)
CDS EUR (710,000) ファンドはVirgin Media Finance
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/6/2025 1,151 127,857
CDS EUR (30,000) ファンドはVirgin Media Finance
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2025 414 5,487
177/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (400,000) ファンドはVirgin Media Finance
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Credit Suisse
を受け取る 20/12/2025 5,514 73,166
CDS USD (645,000) ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Credit Suisse
し、1.5%の固定金利を受け取る 17/1/2047 67,314 12,820
CDS USD 3,560,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Credit Suisse
取り、0.5%の固定金利を支払う 17/9/2058 (79,700) (37,590)
CDS USD (670,000) ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Credit Suisse
供し、3%の固定金利を受け取る 11/5/2063 (26,173) (83,117)
CDS USD 2,871,400 ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係る
デフォルト・プロテクションを受
Deutsche Bank
け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2022 (40,756) (193,779)
CDS USD 3,536,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Deutsche Bank
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 1,597 35,292
CDS USD 4,382,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Deutsche Bank
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (69,055) 12,616
CDS USD 6,650,000 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Deutsche Bank
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (159,912) 563,047
CDS USD 3,536,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Deutsche Bank
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 1,597 35,292
CDS USD 3,325,000 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Deutsche Bank
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (83,656) 281,524
CDS USD (974,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Deutsche Bank
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 49,511 (57,569)
CDS USD 2,860,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Deutsche Bank
取り、0.5%の固定金利を支払う 17/9/2058 (64,516) (30,199)
CDS USD 3,290,834 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Deutsche Bank
取り、0.5%の固定金利を支払う 11/5/2063 (28,364) (27,735)
CDS USD 4,626,525 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Deutsche Bank
取り、0.5%の固定金利を支払う 11/5/2063 (37,387) (38,992)
CDS USD 5,304,050 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Deutsche Bank
取り、0.5%の固定金利を支払う 11/5/2063 (46,379) (44,702)
CDS USD (3,000,000) ファンドはChina Government Bond
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/9/2020 64,628 38,715
178/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,820,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2020 (37,833) (30,528)
CDS JPY 175,953,079 ファンドはMitsui & Co Ltdに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (22,304) (25,539)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (11,109) (12,630)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (10,658) (12,630)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはMitsui & Co Ltdに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (11,606) (12,769)
CDS JPY 96,070,381 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (11,446) (13,793)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはMitsubishi Corpに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (8,802) (12,919)
CDS JPY 87,976,539 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (10,539) (12,630)
CDS USD (5,750,000) ファンドはITRAXX.ASIA.XJ.IG.24.
V1に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定金利
Goldman Sachs
を受け取る 20/12/2020 250,264 82,938
CDS EUR (237,328) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 20/6/2023 (8,756) (33,736)
CDS EUR 100,000 ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (3,330) (19,998)
CDS USD (562,981) ファンドはBeazer Homes USA Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/6/2023 1,095 26,784
CDS EUR (103,805) ファンドはThomas Cook Group Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/6/2023 (35,854) (22,197)
CDS USD (938,301) ファンドはBeazer Homes USA Inc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/6/2023 2,823 44,640
CDS EUR (240,000) ファンドはThomas Cook Group Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/6/2023 (82,999) (51,319)
CDS EUR 230,000 ファンドはCable & Wireless Ltd
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/6/2023 (1,296) (38,478)
179/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (80,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 20/6/2023 (2,951) (11,372)
CDS EUR 200,000 ファンドはSmurfit Kappa
Acquisitions ULCに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (3,045) (41,139)
CDS EUR (610,000) ファンドはThomas Cook Group Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/6/2023 (209,763) (130,437)
CDS EUR 150,000 ファンドはUPC Holding BVに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (6,287) (29,997)
CDS EUR 200,000 ファンドはSmurfit Kappa
Acquisitions ULCに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (2,530) (41,139)
CDS EUR (170,000) ファンドはThomas Cook Group Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/6/2023 (58,090) (36,351)
CDS JPY 179,346,181 ファンドはSoftBank Group Corpに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
Goldman Sachs
払う 20/12/2023 (6,961) 72,234
CDS EUR 400,000 ファンドはHellenic
Telecommunications Organisation
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2023 (18,224) (94,460)
CDS JPY 95,300,000 ファンドはSoftBank Group Corpに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
Goldman Sachs
払う 20/12/2023 (18,299) 38,383
CDS EUR 400,000 ファンドはArcelorMittalに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 315 (72,403)
CDS EUR (400,000) ファンドはCMA CGM SAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Goldman Sachs
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2023 10,067 (29,716)
CDS USD 8,035,000 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (198,006) 680,314
CDS USD 8,070,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (49,893) 259,006
CDS EUR 670,000 ファンドはLeonardo SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (12,146) (127,282)
180/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 9,610,000 ファンドはWeyerhaeuser Coに係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (77,869) (221,861)
CDS EUR 200,000 ファンドはHellenic
Telecommunications Organisation
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2023 (9,373) (47,230)
CDS EUR 200,000 ファンドはMatterhorn Telecom
Holding SAに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、5%の
Goldman Sachs
固定金利を支払う 20/12/2023 (1,749) (18,074)
CDS EUR 110,000 ファンドはNXP BV / NXP Funding
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2023 3,617 (19,664)
CDS EUR 1,160,000 ファンドはRepsol SAに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (13,703) (27,153)
CDS USD 1,650,000 ファンドはDISH DBS Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (11,336) 46,670
CDS USD 7,113,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (49,809) 228,291
CDS EUR 370,000 ファンドはCable & Wireless Ltd
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2023 8,859 (65,424)
CDS USD 10,960,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (642,661) 257,425
CDS EUR 360,000 ファンドはHellenic
Telecommunications Organisation
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2023 (17,838) (85,014)
CDS EUR 680,000 ファンドはPeugeot SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 1,167 (138,466)
CDS EUR (600,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Goldman Sachs
固定金利を受け取る 20/12/2023 1,326 (98,369)
CDS EUR 89,043,105 ファンドはITRAXX.XO.30.V2に係る
デフォルト・プロテクションを受
Goldman Sachs
け取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (3,259,416) (10,016,197)
CDS EUR 185,000 ファンドはArcelorMittalに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (9,138) (33,486)
181/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 16,406,180 ファンドはCDX.NA.HY.31.V3に係る
デフォルト・プロテクションを提
Goldman Sachs
供し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2023 (345,456) (1,050,233)
CDS EUR 95,000 ファンドはArcelorMittalに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (4,267) (17,196)
CDS USD 7,192,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (47,638) 230,827
CDS EUR 384,615 ファンドはCable & Wireless Ltd
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2023 6,069 (68,008)
CDS EUR 1,370,000 ファンドはAirbus SEに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (11,116) (52,534)
CDS USD 8,004,406 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (195,453) 677,723
CDS EUR 500,000 ファンドはNext Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (989) 3,623
CDS USD 1,650,305 ファンドはDISH DBS Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (47,942) 35,057
CDS USD 3,099,000 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (60,461) 72,788
CDS EUR 188,000 ファンドはRenault SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (2,951) 1,553
CDS USD 645,000 ファンドはCMBX.NA.7.AAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Goldman Sachs
取り、1.5%の固定金利を支払う 17/1/2047 (54,714) (12,820)
CDS USD (430,000) ファンドはCMBX.NA.8.Aに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Goldman Sachs
し、2%の固定金利を受け取る 17/10/2057 44,040 (1,230)
CDS USD (1,400,000) ファンドはCMBX.NA.8.Aに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Goldman Sachs
し、2%の固定金利を受け取る 17/10/2057 76,496 (4,005)
CDS USD (2,280,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Goldman Sachs
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 141,523 (134,762)
CDS USD (1,129,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Goldman Sachs
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 50,795 (66,731)
CDS USD (220,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
Goldman Sachs
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 11,590 (13,003)
182/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 54,753,754 ファンドはBrazilian Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
HSBC Bank Plc
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (3,221,232) 1,286,039
CDS EUR (91,000) ファンドはUniCredit SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
HSBC Bank Plc
し、1%の固定金利を受け取る 20/12/2023 2,489 (1,509)
CDS EUR 900,000 ファンドはUniCredit SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
HSBC Bank Plc
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (44,202) 103,209
CDS USD 858,527 ファンドはFrontier
Communications Corpに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2019 (17,468) 54,590
CDS USD 810,000 ファンドはHCA-The Healthcare Co
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/6/2020 (1,100) (50,128)
CDS USD 2,700,000 ファンドはHCA-The Healthcare Co
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/6/2020 (4,414) (167,094)
CDS USD 16,583,472 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2020 (139,986) (91,065)
CDS USD (16,583,472) ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/9/2020 333,122 101,524
CDS USD 3,450,000 ファンドはCommonwealth Bank of
Australiaに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/12/2020 (45,065) (49,636)
CDS USD 3,614,314 ファンドはAustralia And New
Zealand Banking Group Ltdに係る
デフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (45,934) (52,032)
CDS USD 3,000,000 ファンドはAustralia And New
Zealand Banking Group Ltdに係る
デフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (42,797) (43,188)
CDS JPY 75,949,367 ファンドはSumitomo Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (12,913) (10,857)
CDS USD 2,385,686 ファンドはAustralia And New
Zealand Banking Group Ltdに係る
デフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (29,910) (34,344)
CDS USD 3,000,000 ファンドはNational Australia
Bank Ltdに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/12/2020 (42,021) (43,502)
183/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 3,000,000 ファンドはCommonwealth Bank of
Australiaに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/12/2020 (40,230) (43,162)
CDS JPY 96,153,846 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2021 (11,141) (15,487)
CDS JPY 192,307,692 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2021 (22,282) (30,974)
CDS JPY 96,153,846 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2021 (10,207) (15,487)
CDS EUR 1,000,000 ファンドはAltice Luxembourg SA
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2022 (33,796) (6,269)
CDS EUR (250,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/12/2022 (19,186) (29,800)
CDS EUR (7,862) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 9 (1,118)
CDS EUR (3,144) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (25) (447)
CDS EUR (760,000) ファンドはBanco Bilbao Vizcaya
Argentaria SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 8,463 (17,758)
CDS EUR (247,944) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 296 (35,245)
CDS EUR (47,170) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (376) (6,705)
CDS EUR (360,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 18,195 (51,174)
CDS EUR (78,616) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 94 (11,175)
184/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (10,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (391) (1,422)
CDS EUR (154,527) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
5%の固定金利を受け取る 20/6/2023 5,911 13,569
CDS USD (12,641,820) ファンドはCDX.NA.IG.30.V1に係る
デフォルト・プロテクションを提
JP Morgan 20/6/2023
供し、1%の固定金利を受け取る 42,423 238,628
CDS EUR (31,447) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (251) (4,470)
CDS EUR 400,000 ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2023 (2,032) 36,559
CDS EUR 280,000 ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2023 (1,748) 25,591
CDS EUR 500,000 ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2023 (2,322) 45,698
CDS EUR 100,000 ファンドはSmurfit Kappa
Acquisitions ULCに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (11) (20,570)
CDS EUR (4,717) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (38) (671)
CDS EUR (246,118) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (9,634) (34,985)
CDS EUR 520,000 ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/6/2023 (2,188) 47,526
CDS EUR (210,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (986) (29,851)
CDS EUR (80,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/6/2023 (3,131) (11,372)
CDS EUR (132,762) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
JP Morgan
を受け取る 20/12/2023 (29,787) (30,872)
185/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 670,000 ファンドはSuedzucker AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (10,795) 8,027
CDS USD (742,000) ファンドはGeneral Motors Coに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/12/2023 (618) 121,321
CDS USD (741,000) ファンドはGeneral Motors Coに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/12/2023 (617) 121,157
CDS USD (756,000) ファンドはFord Motor Credit Co
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
JP Morgan
を受け取る 20/12/2023 (426) 91,912
CDS USD (757,000) ファンドはFord Motor Credit Co
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
JP Morgan
を受け取る 20/12/2023 (427) 92,034
CDS EUR 9,140,000 ファンドはUniCredit SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (436,332) 1,048,144
CDS EUR 455,000 ファンドはTelecom Italia
SpA/Milanoに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/12/2023 (1,921) 42,469
CDS EUR (9,140,000) ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
JP Morgan
取る 20/12/2023 527,483 (991,751)
CDS EUR 435,000 ファンドはIntesa Sanpaolo SpAに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/12/2023 (3,549) 9,322
CDS EUR (251,282) ファンドはMonitchem HoldCo 3 SA
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
JP Morgan
け取る 20/12/2023 4,321 10,132
CDS USD 4,035,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (27,411) 129,503
CDS USD 8,075,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (57,660) 259,166
CDS EUR 740,000 ファンドはRenault SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
JP Morgan
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (8,956) 6,111
CDS EUR 4,820,000 ファンドはAviva Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (157,912) 19,808
186/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (1,361,000) ファンドはFord Motor Credit Co
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
JP Morgan
を受け取る 20/12/2023 1,908 165,466
CDS USD (1,088,000) ファンドはFord Motor Credit Co
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
JP Morgan
を受け取る 20/12/2023 (1,629) 132,276
CDS USD 3,000,000 ファンドはChina Government Bond
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2023 (26,606) (67,623)
CDS EUR 160,000 ファンドはCable & Wireless Ltd
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2023 4,152 (28,291)
CDS USD 822,410 ファンドはRealogy Group LLCに係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/12/2023 (10,178) (17,509)
CDS USD (1,177,000) ファンドはGeneral Motors Coに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/12/2023 7,530 192,445
CDS USD 1,644,000 ファンドはKB Homeに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (59,465) (191,606)
CDS USD (742,000) ファンドはGeneral Motors Coに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/12/2023 3,621 121,321
CDS EUR (670,000) ファンドはCMA CGM SAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
JP Morgan
し、5%の固定金利を受け取る 20/12/2023 362 (49,775)
CDS USD (588,000) ファンドはGeneral Motors Coに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/12/2023 4,531 96,141
CDS EUR (448,718) ファンドはMonitchem HoldCo 3 SA
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を受
JP Morgan
け取る 20/12/2023 7,715 18,093
CDS USD 820,000 ファンドはRR Donnelley & Sons
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/12/2023 18,959 59,602
CDS USD 8,035,000 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (199,496) 680,314
CDS USD (756,000) ファンドはFord Motor Credit Co
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
JP Morgan
を受け取る 20/12/2023 3,053 91,912
187/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (544,000) ファンドはFord Motor Credit Co
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
JP Morgan
を受け取る 20/12/2023 3,190 66,138
CDS EUR 180,000 ファンドはNXP BV / NXP Funding
LLCに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/12/2023 5,690 (32,177)
CDS USD (588,651) ファンドはGeneral Motors Coに係
るデフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/12/2023 3,066 96,247
CDS USD (1,150,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
JP Morgan
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 79,189 (67,972)
CDS USD (507,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
JP Morgan
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 25,615 (29,967)
CDS USD (857,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
JP Morgan
供し、3%の固定金利を受け取る 17/9/2058 26,650 (50,654)
CDS USD (35,000) ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを提
JP Morgan
供し、3%の固定金利を受け取る 17/11/2059 1,392 (1,771)
CDS USD 670,000 ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係る
デフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、3%の固定金利を支払う 11/5/2063 18,230 83,117
CDS EUR (50,871,000) ファンドはITRAXX.FINSR.28.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
Merrill Lynch
取る 20/12/2022 199,415 1,078,885
CDS USD 23,686,600 ファンドはCDX.NA.HY.30.V3に係る
デフォルト・プロテクションを受
Merrill Lynch
け取り、5%の固定金利を支払う 20/6/2023 (215,674) (1,631,329)
CDS EUR (2,530,000) ファンドはITRAXX.FINSR.29.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
Merrill Lynch
取る 20/6/2023 (377) 48,482
CDS EUR 1,290,000 ファンドはAirbus SEに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Merrill Lynch
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (9,949) (49,466)
CDS EUR (50,570,000) ファンドはITRAXX.FINSR.30.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
Merrill Lynch
取る 20/12/2023 617,234 746,675
CDS EUR 72,960,500 ファンドはITRAXX.EUR.30.V1に係
るデフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支払
Merrill Lynch
う 20/12/2023 (615,861) (1,539,472)
CDS USD 173,518,000 ファンドはCDX.NA.IG.31.V1に係る
デフォルト・プロテクションを受
Merrill Lynch
け取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (626,812) (3,128,846)
CDS EUR (10,160,000) ファンドはITRAXX.FINSUB.30.V1に
係るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受け
Merrill Lynch
取る 20/12/2023 221,092 (261,563)
188/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 795,000 ファンドはAirbus SEに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Merrill Lynch
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (9,349) (30,485)
CDS EUR 720,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定金
Morgan Stanley
利を支払う 20/12/2020 (18,918) (12,077)
CDS EUR (241,408) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Morgan Stanley
5%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (8,394) 21,198
CDS EUR (370,000) ファンドはGarfunkelux Holdco 2
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金利
Morgan Stanley
を受け取る 20/6/2023 (75,515) (79,171)
CDS EUR (284,487) ファンドはIntrum ABに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Morgan Stanley
5%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (9,147) 24,981
CDS EUR (760,000) ファンドはUniCredit SpAに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Morgan Stanley
し、1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (13,094) (73,509)
CDS EUR (630,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%の
Morgan Stanley
固定金利を受け取る 20/6/2023 3,292 (89,554)
CDS EUR 1,514,200 ファンドはHeidelbergCement AGに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
Morgan Stanley
払う 20/12/2023 (51,363) (341,178)
CDS EUR 10,000 ファンドはArcelorMittalに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (414) (1,810)
CDS EUR 2,695,000 ファンドはBP Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、
Morgan Stanley
1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (7,736) (86,215)
CDS USD 1,549,600 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (36,754) 131,203
CDS USD 730,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (15,577) 23,429
CDS EUR (300,000) ファンドはTesco Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、
Morgan Stanley
1%の固定金利を受け取る 20/12/2023 (2,293) (1,106)
CDS USD 8,075,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (63,296) 259,166
CDS USD 8,065,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (50,037) 258,845
CDS USD 2,500,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (144) 24,952
189/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 4,035,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (25,401) 129,503
CDS USD 8,120,000 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (206,060) 687,511
CDS USD 4,035,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (29,656) 129,503
CDS EUR 1,370,000 ファンドはMarks and Spencer Plc
に係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 20/6/2024 (6,443) 56,550
CDS EUR 5,430,000 ファンドはAnglo American Plcに
係るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を支
Morgan Stanley
払う 20/6/2024 (22,823) (1,215,430)
CDS USD (270,000) ファンドはCMBX.NA.8.Aに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Morgan Stanley
し、2%の固定金利を受け取る 17/10/2057 23,119 (772)
CDS USD 4,020,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、0.5%の固定金利を支払う 17/9/2058 (95,144) (42,447)
CDS USD 3,630,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、0.5%の固定金利を支払う 17/9/2058 (81,269) (38,329)
CDS USD 2,000,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係るデ
フォルト・プロテクションを受け
Morgan Stanley
取り、0.5%の固定金利を支払う 17/9/2058 (44,775) (21,118)
CDS USD (1,290,000) ファンドはCMBX.NA.6.Aに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Morgan Stanley
し、2%の固定金利を受け取る 11/5/2063 19,030 (27,639)
CDS EUR 730,000 ファンドはRepsol SAに係るデフォ
Societe
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Generale 20/12/2023 (12,843) (17,088)
CDS EUR 730,000 ファンドはTOTAL SAに係るデフォ
Societe
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Generale 20/12/2023 (9,247) (31,047)
CDS EUR 370,000 ファンドはPeugeot SAに係るデ
Societe
フォルト・プロテクションを受け
取り、5%の固定金利を支払う Generale 20/12/2023 (8,633) (75,342)
CS TRY (18,047,376) ファンドはTRY 16.77%の固定金利
を支払い、3ヶ月USD LIBORの変動
JP Morgan 19/6/2024
金利を受け取る (194,490) (194,490)
IFS GBP 2,000,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
Merrill Lynch
し、3.423%の固定金利を受け取る 15/3/2048 (40,118) (40,118)
IFS GBP 3,395,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデ
フォルト・プロテクションを提供
し、3.5325%の固定金利を受け取
Morgan Stanley
る 15/11/2046 120,071 120,071
IRS MXN 1,157,956,000 ファンドは8.2062%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの
Bank of America
変動金利を支払う 7/10/2020 (6,911) (6,911)
190/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS MXN 1,750,000,000 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、8.505%の固
Bank of America 4/11/2020
定金利を支払う 439,460 439,460
IRS DKK 76,930,000 ファンドは0.12%の固定金利を受
け取り、6ヶ月DKK CIBORの変動金
Bank of America
利を支払う 6/12/2021 20,460 22,304
IRS NOK 103,219,000 ファンドは1.673%の固定金利を受
け取り、6ヶ月NOK NIBORの変動金
Bank of America 6/12/2021
利を支払う 2,676 2,676
IRS TWD 213,503,400 ファンドは3ヶ月TWD TAIBORの変
動金利を受け取り、1.055%の固定
Bank of America
金利を支払う 19/9/2023 (82,894) (82,894)
IRS DKK 46,473,000 ファンドは0.422%の固定金利を受
け取り、6ヶ月DKK CIBORの変動金
Bank of America
利を支払う 6/12/2023 48,061 51,834
IRS SEK 64,897,000 ファンドは0.505%の固定金利を受
け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動
Bank of America
金利を支払う 6/12/2023 18,301 20,382
IRS MXN 90,735,000 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、6.31%の固
Bank of America
定金利を支払う 11/8/2025 437,201 437,201
IRS MXN 90,735,000 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、6.31%の固
Bank of America
定金利を支払う 11/8/2025 437,200 437,200
IRS MXN 10,285,479 ファンドは6.27%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
Bank of America
動金利を支払う 5/12/2025 (52,846) (52,846)
IRS EUR 51,420,000 ファンドは0.815%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
Bank of America
金利を支払う 15/2/2028 1,118,785 1,118,785
IRS EUR 3,229,000 ファンドは0.884%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
Bank of America 4/12/2028
金利を支払う 73,617 74,116
IRS DKK 23,964,000 ファンドは1.026%の固定金利を受
け取り、6ヶ月DKK CIBORの変動金
Bank of America
利を支払う 6/12/2028 74,520 81,210
IRS ZAR 99,060,000 ファンドは3ヶ月ZAR JIBARの変動
金利を受け取り、8.7915%の固定
Bank of America
金利を支払う 20/3/2029 (366,141) (366,141)
IRS USD 17,890,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.30994%の固定
Bank of America
金利を支払う 9/11/2048 (1,715,621) (1,715,621)
IRS GBP 946,000 ファンドは6ヶ月GBP LIBORの変動
金利を受け取り、1.732%の固定金
Bank of America
利を支払う 4/12/2048 (26,874) (25,540)
IRS DKK 9,291,000 ファンドは1.5325%の固定金利を
受け取り、6ヶ月DKK CIBORの変動
Bank of America
金利を支払う 6/12/2048 59,022 59,552
IRS USD 12,975,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.04459%の固定
Bank of America
金利を支払う 6/12/2048 (535,163) (535,163)
IRS EUR 82,605,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変
動金利を受け取り、0.143%の固定
金利を支払う Barclays 18/6/2021 (453,087) (453,087)
IRS JPY 1,866,000,000 ファンドは0.14%の固定金利を受
け取り、6ヶ月JPY LIBORの変動金
利を支払う Barclays 20/9/2023 119,599 119,599
191/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS EUR 137,810,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変
動金利を受け取り、0.54%の固定
金利を支払う Barclays 28/6/2024 (2,405,680) (2,405,680)
IRS JPY 906,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.3535%の固定
金利を支払う Barclays 20/9/2028 (159,278) (159,278)
IRS EUR 27,200,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変
動金利を受け取り、1.37%の固定
金利を支払う Barclays 20/2/2029 (2,058,734) (2,058,734)
IRS EUR 1,470,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変
動金利を受け取り、1.38%の固定
金利を支払う Barclays 22/2/2029 (112,884) (112,884)
IRS CAD 131,310,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動
金利を受け取り、2.19%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 6/2/2020 (65,932) (65,932)
IRS CAD 258,655,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動
金利を受け取り、2.1575%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 19/2/2020 (80,833) (80,833)
IRS CAD 325,000,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動
金利を受け取り、2.13%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 27/2/2020 (49,934) (49,934)
IRS EUR 70,710,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変
動金利を受け取り、-0.1687%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 11/12/2020 25,739 25,739
IRS EUR 73,040,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変
動金利を受け取り、-0.1692%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 11/12/2020 27,317 27,317
IRS EUR 9,830,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変
動金利を受け取り、-0.172%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 11/12/2020 4,227 4,227
IRS USD 85,585,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.7375%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 11/1/2021 (185,663) (185,663)
IRS CAD 32,400,000 ファンドは2.215%の固定金利を受
け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 30/1/2021 30,498 30,498
IRS CAD 133,500,000 ファンドは2.23%の固定金利を受
け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 6/2/2021 52,508 52,508
IRS USD 31,840,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.6105%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 18/2/2021 (27,015) (27,015)
IRS USD 50,840,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.612%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 18/2/2021 (43,868) (43,868)
IRS CAD 266,995,000 ファンドは2.1925%の固定金利を
受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 19/2/2021 28,676 28,676
IRS USD 724,730,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.9465%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 22/2/2021 (4,748,539) (4,748,539)
IRS CAD 331,095,000 ファンドは2.1712%の固定金利を
受け取り、6ヶ月CAD CDORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 27/2/2021 (17,715) (17,715)
IRS USD 575,260,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.576%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 15/3/2021 (52,819) (62,362)
192/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS EUR 306,110,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変
動金利を受け取り、-0.14%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 9/4/2021 128,474 147,788
IRS USD 248,794,000 ファンドは2.585%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 2/8/2021 219,968 219,968
IRS USD 86,935,000 ファンドは2.521%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 6/1/2022 32,408 32,408
IRS USD 115,170,000 ファンドは2.528%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 6/1/2022 58,276 58,276
IRS USD 130,250,000 ファンドは2.34%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 7/1/2022 (399,432) (399,432)
IRS USD 162,890,000 ファンドは2.44%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 8/1/2022 (26,775) (26,775)
IRS EUR 11,230,000 ファンドは0.0025%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変
BNP Paribas
動金利を支払う 28/1/2022 (3,420) (3,420)
IRS EUR 40,650,000 ファンドは0.0255%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変
BNP Paribas
動金利を支払う 7/2/2022 3,033 3,033
IRS USD 16,190,000 ファンドは2.474%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 11/2/2022 (5,867) (5,867)
IRS USD 16,190,000 ファンドは2.499%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 11/2/2022 1,819 1,819
IRS EUR 26,950,000 ファンドは-0.0155%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変
BNP Paribas
動金利を支払う 13/2/2022 (25,242) (25,242)
IRS USD 16,065,000 ファンドは2.4885%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 24/2/2022 (1,104) (1,104)
IRS USD 8,310,000 ファンドは2.4975%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 27/2/2022 891 891
IRS USD 32,050,000 ファンドは2.454%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 28/2/2022 (20,959) (20,959)
IRS BRL 21,530,833 ファンドは8.375%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金利
BNP Paribas
を支払う 2/1/2023 63,376 63,376
IRS USD 166,070,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.49%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 10/1/2023 18,156 18,156
IRS USD 38,290,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.5347%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 16/2/2023 (35,693) (35,693)
IRS EUR 142,330,000 ファンドは0.3185%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変
BNP Paribas
動金利を支払う 23/2/2023 (95,055) (95,055)
IRS MXN 489,941,250 ファンドは8.58%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
BNP Paribas
動金利を支払う 18/1/2024 343,072 343,072
193/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS MXN 209,917,750 ファンドは8.22%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
BNP Paribas
動金利を支払う 23/1/2024 71,407 71,407
IRS AUD 7,800,000 ファンドは6ヶ月AUD BBSWの変動
金利を受け取り、2.145%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 1/2/2024 (26,022) (26,022)
IRS MXN 257,104,355 ファンドは8.125%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
BNP Paribas
動金利を支払う 2/2/2024 35,520 35,520
IRS MXN 73,882,458 ファンドは8.165%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
BNP Paribas
動金利を支払う 2/2/2024 16,519 16,519
IRS MXN 184,788,602 ファンドは8.135%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
BNP Paribas
動金利を支払う 5/2/2024 29,495 29,495
IRS USD 27,510,000 ファンドは2.563%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 13/2/2024 11,074 11,074
IRS USD 381,576,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.7285%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 25/2/2024 (3,127,800) (3,127,800)
IRS CNY 94,890,000 ファンドは3ヶ月CNY CNRRの変動
金利を受け取り、2.86%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 20/3/2024 67,951 67,951
IRS CNY 49,570,000 ファンドは3ヶ月CNY CNRRの変動
金利を受け取り、2.898%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 19/6/2024 35,145 35,145
IRS USD 78,275,000 ファンドは2.626%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 26/7/2024 286,376 286,376
IRS MXN 279,950,277 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、7.71%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 19/11/2026 433,079 433,079
IRS EUR 75,590,000 ファンドは0.565%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 15/2/2028 (429,792) (430,370)
IRS MXN 128,100,000 ファンドは8.75%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
BNP Paribas
動金利を支払う 3/1/2029 163,763 163,763
IRS USD 111,463,000 ファンドは2.6725%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 8/1/2029 (209,041) (209,041)
IRS USD 19,735,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.774%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 11/1/2029 (137,591) (137,591)
IRS JPY 124,920,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.159%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 29/1/2029 486 486
IRS USD 12,660,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.7825%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 29/1/2029 (97,915) (97,915)
IRS USD 73,920,000 ファンドは2.8925%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 31/1/2029 118,904 118,904
IRS USD 7,303,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.739%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 31/1/2029 (27,563) (27,563)
194/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 14,250,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.687%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 13/2/2029 12,838 12,838
IRS USD 7,130,000 ファンドは2.7015%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 14/2/2029 2,557 2,557
IRS USD 441,900,000 ファンドは2.691%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 21/2/2029 (228,734) (228,734)
IRS USD 140,600,000 ファンドは2.726%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 21/2/2029 362,080 362,080
IRS USD 114,890,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.791%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 21/2/2029 (955,786) (955,786)
IRS USD 39,770,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.826%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 21/2/2029 (453,855) (453,855)
IRS USD 39,169,000 ファンドは2.6665%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 26/2/2029 (107,388) (107,388)
IRS SEK 32,870,000 ファンドは0.975%の固定金利を受
け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 20/3/2029 (16,264) (16,264)
IRS SEK 17,760,000 ファンドは1.096%の固定金利を受
け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 20/3/2029 13,358 13,658
IRS USD 20,812,500 ファンドは2.6715%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 19/6/2029 (66,421) (66,421)
IRS USD 13,875,000 ファンドは2.6715%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
BNP Paribas
金利を支払う 19/6/2029 (44,280) (44,280)
IRS USD 20,812,500 ファンドは2.673%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 19/6/2029 (63,678) (63,678)
IRS USD 55,754,000 ファンドは2.705%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 2/8/2029 (21,015) (21,015)
IRS JPY 287,470,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.355%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 4/2/2034 1,741 1,741
IRS JPY 622,590,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.336%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 8/2/2034 19,815 19,815
IRS USD 25,230,000 ファンドは2.83%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
BNP Paribas
利を支払う 15/2/2036 4,400 15,548
IRS JPY 2,780,500,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.6979%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 18/6/2038 (928,125) (928,125)
IRS USD 770,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.815%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 15/5/2044 4,578 4,578
IRS EUR 1,310,000 ファンドは1.3975%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変
BNP Paribas
動金利を支払う 4/7/2044 38,674 38,674
195/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 17,990,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.814%の固定金
BNP Paribas
利を支払う 9/1/2049 122,944 122,944
IRS USD 115,310,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.571%の固定金
利を支払う Citibank 18/2/2022 (171,658) (171,658)
IRS BRL 163,850,000 ファンドは8.5305%の固定金利を
受け取り、1日BRL BROISの変動金
利を支払う Citibank 2/1/2023 796,998 796,998
IRS USD 69,760,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.5138%の固定
金利を支払う Citibank 8/2/2023 (39,378) (39,378)
IRS CNY 47,360,000 ファンドは3ヶ月CNY CNRRの変動
金利を受け取り、2.93%の固定金
利を支払う Citibank 20/3/2024 10,877 10,877
IRS CNY 45,540,000 ファンドは3ヶ月CNY CNRRの変動
金利を受け取り、2.96%の固定金
利を支払う Citibank 19/6/2024 12,813 12,813
IRS BRL 64,351,074 ファンドは8.67%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金利
を支払う Citibank 2/1/2025 117,458 117,458
IRS USD 61,200,000 ファンドは2.603%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
利を支払う Citibank 18/2/2025 140,268 140,268
IRS MXN 86,921,000 ファンドは6.325%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
動金利を支払う Citibank 17/7/2025 (411,434) (411,434)
IRS MXN 274,683,000 ファンドは6.02%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
動金利を支払う Citibank 24/3/2026 (1,663,526) (1,663,526)
IRS MXN 414,800,000 ファンドは7.481%の固定金利を受
け取り、3ヶ月MXN MXIBTIIEの変
動金利を支払う Citibank 14/4/2027 (1,001,632) (1,001,632)
IRS USD 10,990,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.84%の固定金
利を支払う Citibank 24/12/2028 (142,354) (142,354)
IRS USD 140,355,000 ファンドは3.1135%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
金利を支払う Citibank 4/1/2029 5,151,956 5,151,956
IRS USD 599,645,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.0435%の固定
金利を支払う Citigroup 10/12/2020 (4,476,582) (4,476,582)
IRS USD 220,844,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.6365%の固定
金利を支払う Citigroup 5/3/2023 (830,205) (830,205)
IRS USD 314,485,000 ファンドは3.054%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
利を支払う Citigroup 20/12/2023 7,202,081 7,202,081
IRS USD 112,867,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.92%の固定金
利を支払う Citigroup 31/12/2023 (1,910,404) (1,910,404)
IRS USD 46,904,900 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.8839%の固定
金利を支払う Citigroup 19/12/2024 (215,478) (215,478)
IRS USD 24,645,700 ファンドは3.0157%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
金利を支払う Citigroup 17/12/2026 89,794 89,794
196/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS BRL 65,085,195 ファンドは1日BRL BROISの変動金
利を受け取り、6.4%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 2/1/2020 1,199,195 1,199,195
IRS EUR 50,005,000 ファンドは0.364%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
Credit Suisse
金利を支払う 21/12/2022 173,229 173,229
IRS USD 109,478,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.0079%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 3/12/2024 (2,281,846) (2,281,846)
IRS USD 275,700,000 ファンドは2.222%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Deutsche Bank
利を支払う 1/11/2021 (1,630,189) (1,630,189)
IRS MXN 253,592,767 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、7.105%の固
Deutsche Bank
定金利を支払う 14/10/2022 399,215 399,215
IRS MXN 193,289,233 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、7.11%の固
Deutsche Bank
定金利を支払う 14/10/2022 302,688 302,688
IRS MXN 336,807,890 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、6.3072%の
Deutsche Bank
固定金利を支払う 11/8/2025 1,625,375 1,625,375
IRS USD 748,305,000 ファンドは2.4125%の固定金利を
受け取り、1日USD LIBORの変動金
Goldman Sachs
利を支払う 20/3/2019 9,013 9,013
IRS USD 873,380,000 ファンドは1日USD LIBORの変動金
利を受け取り、2.4625%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 1/5/2019 (59,939) (59,939)
IRS USD 223,460,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、1.626%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 14/7/2019 938,175 938,175
IRS USD 305,570,000 ファンドは2.765%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Goldman Sachs
利を支払う 16/2/2021 901,749 901,749
IRS USD 185,485,000 ファンドは2.54355%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Goldman Sachs
金利を支払う 15/3/2021 (78,765) (78,765)
IRS USD 185,485,000 ファンドは2.5463%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Goldman Sachs
金利を支払う 15/3/2021 (70,386) (70,386)
IRS JPY 1,230,000,000 ファンドは0.135%の固定金利を受
け取り、6ヶ月JPY LIBORの変動金
Goldman Sachs
利を支払う 22/1/2023 70,519 70,519
IRS USD 251,289,000 ファンドは3.045%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Goldman Sachs
利を支払う 28/12/2023 5,658,734 5,658,734
IRS MXN 261,414,000 ファンドは6.321%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
Goldman Sachs
動金利を支払う 6/8/2025 (1,249,550) (1,249,550)
IRS USD 7,550,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.245%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 13/1/2027 207,976 208,090
IRS JPY 510,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.355%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 22/1/2028 (95,198) (95,198)
IRS JPY 863,940,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.1915%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 4/1/2029 (23,261) (23,261)
197/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 67,625,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.0035%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 16/2/2029 (1,825,435) (1,825,435)
IRS SEK 32,870,000 ファンドは1.2775%の固定金利を
受け取り、3ヶ月SEK STIBORの変
Goldman Sachs
動金利を支払う 20/3/2029 87,590 87,590
IRS ZAR 18,960,000 ファンドは3ヶ月ZAR JIBARの変動
金利を受け取り、8.4996%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/3/2029 (42,798) (42,798)
IRS JPY 2,739,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.6945%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 18/6/2038 (898,367) (898,366)
IRS USD 53,395,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.145%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 19/12/2048 (3,313,800) (3,313,800)
IRS USD 3,430,000 ファンドは3.0335%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Goldman Sachs
金利を支払う 20/2/2053 83,821 83,821
IRS BRL 16,868,978 ファンドは12.17%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金利
JP Morgan
を支払う 4/1/2021 964,964 964,964
IRS EUR 62,060,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変
動金利を受け取り、0.42%の固定
JP Morgan
金利を支払う 17/12/2022 (298,415) (298,415)
IRS BRL 8,497,537 ファンドは6.4%の固定金利を受け
取り、1日BRL BROISの変動金利を
JP Morgan
支払う 2/1/2023 729,265 729,265
IRS BRL 29,228,390 ファンドは9.45%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金利
JP Morgan
を支払う 2/1/2023 669,510 669,510
IRS BRL 6,194,622 ファンドは9.45%の固定金利を受
け取り、1日BRL BROISの変動金利
JP Morgan
を支払う 2/1/2023 141,895 141,895
IRS USD 15,210,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.2055%の固定
JP Morgan
金利を支払う 22/1/2023 193,159 193,159
IRS TWD 307,236,600 ファンドは3ヶ月TWD TAIBORの変
動金利を受け取り、1.055%の固定
JP Morgan
金利を支払う 19/9/2023 (119,286) (119,286)
IRS USD 373,357,000 ファンドは2.922%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
JP Morgan
利を支払う 25/2/2024 6,446,736 6,446,736
IRS CNY 48,400,000 ファンドは3ヶ月CNY CNRRの変動
金利を受け取り、2.7625%の固定
JP Morgan
金利を支払う 19/6/2024 78,715 78,715
IRS USD 1,840,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.21033%の固定
JP Morgan
金利を支払う 15/5/2044 (123,231) (123,231)
IRS USD 266,440,000 ファンドは3.0475%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 22/2/2021 2,263,748 2,263,748
IRS USD 79,558,000 ファンドは2.6975%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2021 171,849 171,849
IRS AUD 9,058,000 ファンドは3ヶ月AUD BBSWの変動
金利を受け取り、2.1005%の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 23/8/2021 (51,478) (51,478)
198/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS CAD 13,047,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動
金利を受け取り、2.25%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 3/12/2021 (118,595) (118,595)
IRS SEK 107,005,000 ファンドは0.166%の固定金利を受
け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 6/12/2021 (7,274) (5,873)
IRS USD 9,883,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3%の固定金利
Merrill Lynch
を支払う 7/12/2021 (115,266) (116,970)
IRS USD 160,164,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.123%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 16/11/2023 (4,071,040) (4,071,040)
IRS USD 58,580,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.0405%の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 29/11/2023 (1,294,940) (1,294,940)
IRS CAD 8,010,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動
金利を受け取り、2.25%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 3/12/2023 (114,388) (115,239)
IRS EUR 6,246,000 ファンドは0.281%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 4/12/2023 46,274 47,100
IRS USD 6,097,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.992%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 7/12/2023 (118,956) (122,234)
IRS USD 212,270,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.896%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 19/7/2024 (1,182,042) (1,182,042)
IRS USD 111,870,000 ファンドは2.927%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Merrill Lynch
利を支払う 19/7/2026 310,418 310,418
IRS USD 3,246,500 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.8885%の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 23/8/2026 (60,448) (60,448)
IRS EUR 32,500,000 ファンドは0.81%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/2/2028 690,741 690,737
IRS USD 289,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.9025%の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 14/3/2028 (5,580) (5,580)
IRS USD 141,480,000 ファンドは3.005%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Merrill Lynch
利を支払う 26/4/2028 3,867,862 3,867,862
IRS USD 3,930,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.035%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 13/9/2028 (118,035) (118,035)
IRS USD 19,220,000 ファンドは3.143%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Merrill Lynch
利を支払う 20/11/2028 754,615 754,615
IRS USD 3,314,000 ファンドは3.1285%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 29/11/2028 126,386 126,386
IRS USD 399,959,000 ファンドは3.109%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Merrill Lynch
利を支払う 30/11/2028 14,930,490 14,546,280
IRS CAD 4,262,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動
金利を受け取り、2.25%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 3/12/2028 (99,762) (101,669)
199/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS SEK 33,823,000 ファンドは1.156%の固定金利を受
け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 6/12/2028 51,830 57,666
IRS USD 3,266,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.06%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 7/12/2028 (103,725) (105,301)
IRS SEK 6,150,000 ファンドは1.293%の固定金利を受
け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/2/2029 18,063 18,267
IRS SEK 34,230,000 ファンドは1.195%の固定金利を受
け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 20/3/2029 56,172 61,718
IRS SEK 32,110,000 ファンドは1.212%の固定金利を受
け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 20/3/2029 60,992 63,597
IRS USD 27,695,000 ファンドは3.32%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Merrill Lynch
利を支払う 26/4/2029 1,508,368 1,508,368
IRS USD 9,528,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.2%の固定金利
Merrill Lynch
を支払う 26/4/2029 (418,112) (418,112)
IRS USD 39,370,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.23%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 26/4/2029 (1,831,798) (1,831,798)
IRS USD 15,573,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.91%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 12/6/2029 (277,419) (277,419)
IRS EUR 1,260,000 ファンドは1.415%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 4/7/2044 43,371 42,860
IRS USD 9,610,000 ファンドは3.238%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Merrill Lynch
利を支払う 20/11/2048 779,847 779,847
IRS USD 312,230,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.189%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 30/11/2048 (22,799,015) (22,188,716)
IRS CAD 1,805,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動
金利を受け取り、2.25%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 3/12/2048 (77,650) (78,105)
IRS EUR 1,266,000 ファンドは1.46%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 4/12/2048 62,621 62,649
IRS SEK 13,474,000 ファンドは1.681%の固定金利を受
け取り、3ヶ月SEK STIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 6/12/2048 46,839 48,828
IRS USD 1,414,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、3.152%の固定金
Merrill Lynch
利を支払う 7/12/2048 (88,501) (89,821)
IRS CAD 131,310,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動
金利を受け取り、2.18%の固定金
Morgan Stanley
利を支払う 6/2/2020 (56,093) (56,093)
IRS CAD 258,655,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変動
金利を受け取り、2.16%の固定金
Morgan Stanley
利を支払う 21/2/2020 (90,372) (90,372)
IRS CAD 133,495,000 ファンドは2.235%の固定金利を受
け取り、6ヶ月CAD CDORの変動金
Morgan Stanley
利を支払う 6/2/2021 57,459 57,459
200/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS CAD 266,995,000 ファンドは2.2%の固定金利を受け
取り、6ヶ月CAD CDORの変動金利
Morgan Stanley
を支払う 21/2/2021 43,256 43,256
IRS USD 140,210,000 ファンドは2.51%の固定金利を受
け取り、3ヶ月USD LIBORの変動金
Morgan Stanley
利を支払う 13/2/2022 45,594 45,594
IRS USD 119,380,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.5207%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 13/2/2022 (63,105) (63,105)
IRS USD 65,010,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.472%の固定金
Morgan Stanley
利を支払う 2/3/2022 20,174 20,174
IRS USD 16,340,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動
金利を受け取り、2.4863%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 8/2/2023 (877) (877)
IRS JPY 907,000,000 ファンドは0.146%の固定金利を受
け取り、6ヶ月JPY LIBORの変動金
Morgan Stanley
利を支払う 9/8/2023 60,136 60,136
IRS PLN 26,900,000 ファンドは2.075%の固定金利を受
け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金
Morgan Stanley
利を支払う 19/6/2024 (21,733) (21,733)
IRS PLN 25,910,000 ファンドは2.145%の固定金利を受
け取り、6ヶ月PLN WIBORの変動金
Morgan Stanley
利を支払う 19/6/2024 1,536 1,536
IRS USD 64,240,000 ファンドは2.4938%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変動
Morgan Stanley
金利を支払う 13/2/2025 (173,256) (173,256)
IRS MXN 174,450,000 ファンドは6.32%の固定金利を受
け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIEの変
Morgan Stanley
動金利を支払う 17/7/2025 (828,029) (828,029)
IRS EUR 9,141,000 ファンドは0.82168%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変
Morgan Stanley
動金利を支払う 15/2/2028 205,047 205,047
IRS JPY 451,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.3835%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 9/8/2028 (91,920) (91,920)
IRS JPY 2,780,500,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.702%の固定金
Morgan Stanley
利を支払う 18/6/2038 (947,596) (947,596)
IRS AUD 4,407,000 ファンドは6ヶ月AUD BBSWの変動
Toronto
金利を受け取り、2.29%の固定金
利を支払う Dominion 2/11/2021 (29,733) (29,733)
IRS MXN 144,525,723 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIEの
変動金利を受け取り、7.64%の固
定金利を支払う UBS 18/11/2026 253,926 253,926
IRS AUD 3,900,000 ファンドは6ヶ月AUD BBSWの変動
金利を受け取り、2.486%の固定金
利を支払う UBS 1/2/2029 (23,743) (23,743)
IRS JPY 224,900,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動
金利を受け取り、0.6165%の固定
金利を支払う UBS 14/12/2038 (40,136) (40,136)
IRS EUR 2,090,000 ファンドは1.92%の固定金利を受
け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
金利を支払う UBS 20/1/2048 96,777 96,777
201/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
TRS EUR 2,100,000 ファンドは3ヶ月EUR EURIBOR +
0bpsを受け取り、IBOXX EUR
Liquid High Yield + 0bpsを支払
Bank of America
う 20/3/2019 (97,891) (97,902)
TRS USD (2,566) ファンドは1ヶ月USD BBA LIBOR +
5bpsを受け取り、Charter
Communications Inc Class A +
BNP Paribas
0bpsを支払う 27/8/2019 (138,615) (138,615)
TRS USD (129,513) ファンドは1ヶ月USD BBA LIBOR +
7.5bpsを受け取り、Weatherford
International Plc + 0bpsを支払
BNP Paribas
う 30/8/2019 3,963 3,963
TRS USD (47,688) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR -
75bpsを受け取り、Superior
Energy Services Inc + 0bpsを支
BNP Paribas
払う 19/11/2019 41,489 41,489
TRS USD (14,525) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR -
150bpsを受け取り、Bristow Group
Inc + 0bpsを支払う BNP Paribas
19/11/2019 8,425 8,425
TRS USD (4,733) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR -
150bpsを受け取り、Bristow Group
Inc + 0bpsを支払う BNP Paribas
19/11/2019 2,745 2,745
TRS USD (4,620) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR -
75bpsを受け取り、Superior
Energy Services Inc + 0bpsを支
BNP Paribas
払う 19/11/2019 4,019 4,019
TRS USD (19,258) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR -
45bpsを受け取り、Canadian
Natural Resources + 0bpsを支払
BNP Paribas
う 27/11/2019 (66,896) (66,897)
TRS USD (61,905) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR -
45bpsを受け取り、Superior
Energy Services Inc + 0bpsを支
BNP Paribas
払う 31/1/2020 (24,762) (24,762)
TRS USD (1,294) ファンドは1ヶ月USD BBA LIBOR +
10bpsを受け取り、Charter
Communications Inc Class A +
0bpsを支払う Citibank 6/8/2019 (1,773) (1,773)
TRS EUR 3,500,000 ファンドは3ヶ月EUR EURIBOR +
0bpsを受け取り、IBOXX EUR
Liquid High Yield + 0bpsを支払
JP Morgan
う 20/3/2019 (134,908) (135,417)
TRS USD 68,398,000 ファンドはIBOXX US$ Liquid
Investment + 0bpsを受け取り、
3ヶ月USD BBA LIBOR + 0bpsを支
JP Morgan
払う 20/3/2019 (236,408) (455,361)
TRS EUR 3,450,000 ファンドは3ヶ月EUR EURIBOR +
0bpsを受け取り、IBOXX EUR
Liquid High Yield + 0bpsを支払
JP Morgan
う 20/3/2019 (146,022) (146,568)
TRS EUR 1,300,000 ファンドは3ヶ月EUR EURIBOR +
0bpsを受け取り、Markit iBoxx
EUR Contingent Conver + 0bpsを
JP Morgan
(95,026) (95,254)
支払う 20/3/2019
合計
(29,697,581) (25,095,006)
202/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
CS:通貨スワップ
IFS:インフレーション・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
203/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2019年2月28日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.14
21,675,000 プット 8/3/2019 9,203 42,370
OTC USD/CNH Bank of America USD 6.85
21,416,000 コール 13/3/2019 (108,718) 3,716
OTC USD/JPY Bank of America USD 110
21,416,000 プット 15/3/2019 (120,881) 32,029
OTC NZD/JPY Bank of America NZD 75
21,675,000 プット 25/3/2019 15,779 81,643
OTC USD/TRY Bank of America USD 5.32
510,000 プット 29/4/2019 (17,789) 142,096
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.175
43,349,000 コール 24/6/2019 (1,021) 236,793
OTC USD/CAD USD 1.3225
10,710,000 コール Barclays 5/3/2019 2,488 23,051
OTC AUD/USD AUD 0.7
21,660,000 プット Barclays 8/8/2019 17,463 133,573
OTC GBP/USD BNP Paribas GBP 1.44
23,696,000 プット 1/3/2019 (59,192) -
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.25
23,696,000 プット 5/3/2019 (121,560) -
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.25
17,772,000 コール 5/3/2019 (165,990) -
OTC USD/BRL BNP Paribas USD 3.6
496,000 コール 7/3/2019 (95,995) 8,165
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.3
26,770,000 プット 8/3/2019 (14,740) 13,690
10,831,000 コール OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.3188 11/3/2019 (4,553) 48,303
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.3188
10,831,000 プット 11/3/2019 (1,684) 51,171
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 13.6
10,837,000 プット 22/3/2019 (9,546) 38,137
OTC USD/KRW BNP Paribas USD 1,110
7,630,500 プット 27/3/2019 (21,821) 16,331
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.2
28,705,000 プット 29/3/2019 (136,914) 218
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 13.6
21,416,000 プット 8/4/2019 (20,940) 135,032
OTC EUR/JPY BNP Paribas EUR 130
80,310,000 コール 12/4/2019 (124,745) 125,746
OTC USD/TRY BNP Paribas USD 5
28,630,000 プット 30/4/2019 (113,699) 25,729
OTC EUR/GBP BNP Paribas EUR 0.81
1,239,000 コール 2/5/2019 (70,577) 137,690
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 13.5
21,599,000 プット 6/5/2019 (141,878) 185,131
OTC USD/BRL BNP Paribas USD ▶
27,897,000 コール 17/5/2019 (89,237) 165,462
OTC USD/JPY BNP Paribas USD 113
64,798,000 コール 5/6/2019 40,544 240,121
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.12
9,648,000 プット 26/7/2019 (17,880) 63,708
OTC EUR/USD EUR 1.133
7,689,000 プット Citibank 5/3/2019 (18,465) 9,569
OTC EUR/USD EUR 1.1385
7,689,000 コール Citibank 5/3/2019 (4,848) 24,668
OTC AUD/JPY AUD 76
7,302,000 コール Citibank 6/3/2019 104,624 207,094
OTC AUD/JPY AUD 76.5
8,676,667 プット Citibank 7/3/2019 (4,201) 955
OTC AUD/USD AUD 0.685
21,510,000 プット Citibank 12/3/2019 (26,618) 2,294
21,425,000 コール OTC AUD/USD Citibank AUD 0.73 12/3/2019 (77,110) 7,660
OTC USD/MXN USD 20.5
26,890,000 コール Citibank 14/3/2019 (46,160) 897
OTC USD/ZAR USD 14
7,300,000 プット Citibank 15/3/2019 (9,831) 83,061
OTC USD/ZAR USD 13.35
19,310,000 プット Citibank 21/3/2019 (109,617) 22,653
OTC USD/JPY USD 104
1,005,000 プット Citibank 8/4/2019 (144,699) 12,200
OTC USD/ZAR USD 15
32,253,000 コール Citibank 8/4/2019 (382,712) 142,570
OTC USD/ZAR USD 13.6
10,175,000 プット Citibank 10/4/2019 (145,407) 67,349
OTC USD/JPY USD 105
57,684,000 プット Citibank 12/4/2019 (472,873) 16,287
22,155,000 コール OTC USD/INR Citibank USD 74 18/4/2019 (8,722) 32,749
OTC USD/ZAR USD 12.5
43,328,000 プット Citibank 14/5/2019 (146,288) 43,562
OTC USD/ZAR USD 14.25
21,664,000 コール Citibank 14/5/2019 205,951 517,581
OTC EUR/USD EUR 1.115
580,000 コール Citibank 24/5/2019 42,540 140,894
OTC USD/CNH USD 6.6175
58,795,000 プット Citibank 24/5/2019 (86,990) 303,703
OTC AUD/JPY AUD 85
59,240,000 コール Citibank 5/6/2019 (12,834) 57,567
204/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/JPY USD 98
21,416,000 プット Citibank 6/6/2019 (59,786) 3,669
OTC EUR/CZK EUR 25
27,075,000 プット Citibank 25/7/2019 13,588 49,738
OTC AUD/JPY Deutsche Bank AUD 75.5
7,302,000 コール 5/3/2019 151,369 239,940
OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 1.131
29,385,000 プット 5/3/2019 (83,338) 25,441
OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 1.1365
29,385,000 コール 5/3/2019 (7,679) 127,380
OTC AUD/JPY Deutsche Bank AUD 75
15,474,000 プット 7/3/2019 (39,719) 52
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 13.25
15,130,000 プット 11/3/2019 (195,769) 1,783
OTC AUD/USD Deutsche Bank AUD 0.7
6,490,000 プット 12/3/2019 (21,821) 7,259
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 67.5
6,514,000 コール 18/3/2019 (47,434) 18,650
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 13.1
21,457,000 プット 21/3/2019 (96,894) 6,873
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 3.6
16,095,000 プット 26/3/2019 (43,962) 32,940
OTC EUR/JPY Deutsche Bank EUR 122
28,627,000 プット 25/4/2019 (163,193) 76,162
OTC USD/TRY Deutsche Bank USD 5.2
290,000 プット 3/5/2019 (44,847) 41,718
25,047,000 コール OTC USD/TWD Deutsche Bank USD 31 19/7/2019 (180,416) 143,943
OTC AUD/USD Goldman Sachs AUD 0.74
26,785,000 コール 12/3/2019 (17,392) 1,323
OTC AUD/USD Goldman Sachs AUD 0.715
16,080,750 プット 12/3/2019 (25,099) 101,479
OTC USD/MXN Goldman Sachs USD 19.25
7,585,000 コール 14/3/2019 (81,738) 53,260
OTC EUR/USD Goldman Sachs EUR 1.05
74,574,000 プット 20/3/2019 (281,127) -
OTC EUR/JPY Goldman Sachs EUR 120
1,431,000 プット 2/4/2019 (334,272) 43,531
OTC USD/JPY Goldman Sachs USD 106.5
24,388,000 プット 12/4/2019 (289,735) 19,407
OTC USD/BRL Goldman Sachs USD 3.5
21,459,000 プット 17/4/2019 (59,304) 28,086
OTC USD/CHF Goldman Sachs USD 0.95
43,365,000 プット 9/5/2019 (22,153) 42,895
OTC AUD/USD Goldman Sachs AUD 0.65
21,416,000 プット 10/5/2019 (20,990) 5,240
OTC USD CNH HSBC Bank Plc USD 6.6
28,075,000 コール 15/3/2019 (16,026) 20,471
OTC USD/KRW HSBC Bank Plc USD 1,118
9,771,000 プット 15/3/2019 (15,044) 23,796
OTC USD/BRL HSBC Bank Plc USD 3.4
32,190,000 プット 12/4/2019 (75,175) 5,783
OTC USD/ZAR HSBC Bank Plc USD 13
21,697,000 プット 14/5/2019 (152,340) 76,151
OTC USD/KRW HSBC Bank Plc USD 1,085
42,832,000 プット 16/5/2019 (33,103) 88,883
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 13
21,326,000 プット 11/3/2019 (171,444) 230
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 12.75
16,060,000 プット 11/3/2019 (50,466) 9
OTC AUD/USD JP Morgan AUD 0.685
42,738,000 プット 12/3/2019 (6,949) 4,558
37,788,000 プット OTC USD/JPY JP Morgan USD 107.5 15/3/2019 (233,497) 4,190
OTC USD/JPY JP Morgan USD 107.5
37,788,000 プット 15/3/2019 (265,617) 4,190
OTC EUR/GBP JP Morgan EUR 0.862
1,830,000 プット 20/3/2019 9,964 23,662
OTC USD/CNH JP Morgan USD 7.5
23,075,000 コール 21/3/2019 (72,686) -
OTC USD/TRY JP Morgan USD 5.4
17,660,000 プット 21/3/2019 (74,426) 261,644
OTC USD/TRY JP Morgan USD 5.75
12,362,000 コール 21/3/2019 (49,357) 13,442
OTC AUD/USD JP Morgan AUD 0.71
16,080,000 プット 2/4/2019 36,804 97,531
OTC USD/BRL JP Morgan USD 3.5
28,710,000 プット 3/4/2019 (135,283) 17,454
7,545,000 コール OTC USD/CLP JP Morgan USD 660 4/4/2019 (32,024) 54,364
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 15.5
21,535,200 コール 8/4/2019 (4,902) 45,189
OTC USD/SEK JP Morgan USD 8.8
21,416,000 プット 9/5/2019 (17,580) 42,920
OTC USD/KRW JP Morgan USD 1,085
21,416,000 プット 16/5/2019 (20,312) 44,442
OTC USD/INR JP Morgan USD 75
22,155,000 プット 14/6/2019 (100,857) 129,998
OTC GBP/USD Morgan Stanley GBP 1.4
23,696,000 コール 1/3/2019 (198,302) -
205/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/KRW Morgan Stanley USD 1,110
7,545,000 プット 6/3/2019 (37,318) 1,999
OTC USD/SEK Morgan Stanley USD 8.6
33,174,000 コール 6/3/2019 (484,848) 1,018
OTC USD/SEK Morgan Stanley USD 8.6
21,326,000 コール 6/3/2019 (193,775) 654
OTC AUD/JPY Morgan Stanley AUD 70
12,960,000 プット 7/3/2019 (47,323) -
OTC AUD/JPY Morgan Stanley AUD 75
12,960,000 プット 7/3/2019 (88,586) 44
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 20
3,250,000 コール 14/3/2019 (19,422) 1,573
OTC USD/ZAR Morgan Stanley USD 14
4,920,000 コール 14/3/2019 25,748 60,188
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 3.79
6,863,000 プット 21/3/2019 24,559 149,692
OTC USD/KRW Morgan Stanley USD 1,105
9,100,000 プット 4/4/2019 (75,285) 18,390
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 20.5
19,361,000 コール 12/4/2019 (102,155) 33,372
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 3.5
16,095,000 プット 17/4/2019 (33,819) 21,065
OTC USD/TRY Morgan Stanley USD 5.19
287,000 プット 1/5/2019 (47,493) 37,499
OTC AUD/JPY Morgan Stanley AUD 83
43,199,000 コール 5/6/2019 10,992 101,384
34,542,000 プット OTC AUD/JPY Nomura AUD 78 7/3/2019 (207,200) 33,887
OTC USD/CNH USD 7.2
23,360,000 コール Nomura 10/4/2019 (72,650) -
OTC USD/NOK RBS Plc USD 8.25
10,297,000 プット 11/4/2019 (134,180) 11,728
Royal Bank of
OTC USD/CAD USD 1.35
35,542,000 プット 5/3/2019 (272,658) 1,264
Canada
Royal Bank of
OTC USD/CAD USD 1.325
10,708,000 プット 5/3/2019 29,462 69,062
Canada
Royal Bank of
OTC USD/CAD USD 1.325
10,708,000 コール 5/3/2019 (38,821) 16,822
Canada
Royal Bank of
OTC USD/CAD USD 1.3
16,890,000 プット 19/3/2019 (24,194) 21,193
Canada
Royal Bank of
OTC USD/CHF USD 0.95
11,080,000 プット 19/3/2019 (38,038) 33
Canada
Royal Bank of
OTC USD/JPY USD 105
21,416,000 プット 8/4/2019 (165,296) 4,319
Canada
Royal Bank of
OTC USD/JPY USD 104
16,090,000 プット 8/4/2019 (35,411) 1,300
Canada
Royal Bank of
OTC EUR/USD EUR 1.2
23,696,000 プット 11/4/2019 (109,368) 1,432
Canada
OTC USD/CAD Toronto Dominion USD 1.325
10,708,000 コール 22/2/2019 (6,425) -
The Hang Seng
HKD
Morgan Stanley
150 コール China Enterprises 28/3/2019 (32,344) 83,134
11,854.92
Index
The Hang Seng
HKD
Morgan Stanley
117 コール China Enterprises 28/3/2019 (6,264) 87,145
11,734.67
Index
1 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 98
8,676 コール 15/3/2019 (295,300) 54,225
MIDCV
1 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 97.5
3,173 コール 15/3/2019 (211,002) 178,481
MIDCV
1 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 97.25
1,455 プット 12/4/2019 (11,465) 63,656
MIDCV
1 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 97.75
2,195 コール 13/12/2019 (167,983) 740,813
MIDCV
2 Year Sterling
Exchange Traded GBP 98
2,255 プット 14/6/2019 (151,173) 9,372
MIDCV
Anheuser-Busch
Exchange Traded USD 65
605 プット 15/3/2019 (67,881) 3,025
InBev SA/NV
Caesars
Exchange Traded USD 9
342 コール Entertainment 21/6/2019 (24,179) 21,717
Corp
Casino Guichard
Exchange Traded EUR 37
173 プット 15/3/2019 (23,885) 5,514
Perrachon SA
206/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Casino Guichard
Exchange Traded EUR 40
161 プット 15/3/2019 (17,377) 10,355
Perrachon SA
Euro Bund Exchange Traded EUR 163.5
68 プット 22/3/2019 43,860 78,569
Euro Bund Exchange Traded EUR 164
68 プット 22/3/2019 56,336 107,211
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,200
402 プット 15/3/2019 (153,171) 33,635
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 2,975
273 プット 15/3/2019 (13,460) 3,108
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,200
182 コール 15/3/2019 164,221 208,735
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,250
182 コール 15/3/2019 50,027 120,890
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 90
105 コール 15/3/2019 21,623 51,098
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 100
7,024 コール 21/6/2019 236,178 1,049,452
Index
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.625
5,847 コール 17/6/2019 (46,074) 73,088
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.75
3,421 コール 17/6/2019 (229,737) 32,072
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.5
2,920 コール 17/6/2019 (41,260) 91,250
1,123 プット Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97 12/7/2019 (33,415) 10,528
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.25
374 プット 12/7/2019 (7,622) 21,037
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.125
374 プット 12/7/2019 (30,997) 7,013
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.75
5,787 コール 16/12/2019 (571,293) 542,531
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.25
2,195 コール 16/12/2019 92,673 1,001,469
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.5
1,339 コール 16/12/2019 (144,453) 267,800
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.75
3,421 コール 16/3/2020 101,672 684,200
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.5
686 コール 16/3/2020 (56,787) 252,962
General Electric
Exchange Traded USD 9
450 プット 15/3/2019 (26,415) 1,125
Co
iShares USD High
Yield Corporate Exchange Traded USD 100
1,932 プット 18/4/2019 (83,462) 15,456
Bond UCITS ETF
S&P 500 Index Exchange Traded USD 2,520
35 プット 15/3/2019 (13,731) 3,850
S&P 500 Index Exchange Traded USD 2,740
35 プット 15/3/2019 (86,086) 39,025
S&P 500 Index Exchange Traded USD 2,700
12 プット 15/3/2019 (21,131) 7,800
S&P 500 Index Exchange Traded USD 2,710
7 プット 15/3/2019 (27,612) 5,180
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 278
4,302 プット 1/3/2019 (76,145) 174,231
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 275
1,461 プット 1/3/2019 (10,885) 10,958
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 282
9,128 コール 15/3/2019 (345,644) 1,067,976
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 300
3,235 コール 20/12/2019 (2,533,320) 1,562,505
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 295
731 コール 20/12/2019 (15,497) 491,963
Trust
US Treasury 5
Exchange Traded USD 115.25
(62,258) 156,949
681 コール 24/5/2019
Year Note (CBT)
合計 (13,364,698) 15,691,915
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
207/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2019年2月28日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC NZD/JPY Bank of America NZD 77
(10,837,500) コール 11/3/2019 14,413 (6,272)
OTC USD/JPY Bank of America USD 109
(26,770,000) プット 15/3/2019 88,080 (17,394)
OTC USD/ZAR Bank of America USD 14
(7,300,000) プット 15/3/2019 40,966 (83,061)
(21,416,000) コール OTC AUD/JPY Bank of America AUD 80 19/3/2019 25,574 (59,435)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.13
(10,835,000) プット 19/3/2019 26,678 (24,780)
OTC USD/MXN Bank of America USD 19.3
(5,877,000) コール 20/3/2019 20,943 (45,819)
OTC NZD/JPY Bank of America NZD 74
(27,080,000) プット 25/3/2019 (8,900) (49,764)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.14
(32,512,000) コール 5/4/2019 (41,602) (283,348)
OTC USD/JPY Bank of America USD 113
(10,708,000) コール 5/6/2019 474 (39,681)
OTC USD/CAD USD 1.325
(10,708,000) コール Barclays 5/3/2019 (2,045) (16,822)
OTC AUD/JPY AUD 78
(17,345,000) プット Barclays 7/3/2019 178,781 (17,016)
OTC EUR/NZD EUR 1.6575
(10,837,000) コール Barclays 11/3/2019 (82,871) (127,410)
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.365
(5,610,000) プット 5/3/2019 36,881 (5)
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.325
(10,708,000) プット 5/3/2019 23,991 (69,062)
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 13.8
(4,335,000) プット 8/3/2019 9,873 (13,103)
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 14.08
(5,419,000) コール 8/3/2019 15,689 (36,333)
(15,163,000) コール OTC AUD/CAD BNP Paribas AUD 0.9466 11/3/2019 38,871 (18,920)
OTC AUD/CAD BNP Paribas AUD 0.9466
(15,163,000) プット 11/3/2019 (56,640) (114,431)
OTC USD/JPY BNP Paribas USD 110
(5,470,000) コール 15/3/2019 (20,477) (65,156)
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 14.9
(14,991,200) コール 19/3/2019 60,873 (24,363)
OTC USD/KRW BNP Paribas USD 1,130
(7,630,500) コール 27/3/2019 (14,256) (31,348)
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 15
(5,354,000) コール 8/4/2019 (7,642) (23,667)
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 13.3
(29,983,000) プット 8/4/2019 58,767 (80,654)
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 13.5
(5,405,000) プット 6/5/2019 117,768 (46,328)
OTC USD/BRL BNP Paribas USD 4.13
(38,627,000) コール 17/5/2019 76,837 (120,934)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.08
(9,648,000) プット 26/7/2019 8,901 (18,358)
OTC AUD/JPY AUD 78.5
(7,302,000) コール Citibank 6/3/2019 (17,035) (54,122)
OTC AUD/USD AUD 0.74
(26,785,000) コール Citibank 12/3/2019 42,952 (1,323)
OTC EUR/GBP EUR 0.875
(48,000) コール Citibank 12/3/2019 23,008 (5,520)
OTC USD/MXN USD 20
(3,250,000) コール Citibank 14/3/2019 13,344 (1,573)
OTC USD/JPY USD 110
(5,615,000) プット Citibank 15/3/2019 28,296 (8,398)
OTC USD/ZAR USD 14.2
(5,087,000) コール Citibank 15/3/2019 65,753 (37,056)
OTC USD/CAD USD 1.3
(5,633,333) プット Citibank 19/3/2019 22,343 (7,069)
OTC USD/CAD USD 1.3
(11,256,667) プット Citibank 19/3/2019 10,471 (14,124)
(27,892,000) プット OTC USD/ZAR Citibank USD 13.1 21/3/2019 86,512 (8,933)
OTC USD/JPY USD 104
(21,414,000) プット Citibank 8/4/2019 116,768 (1,730)
OTC USD/ZAR USD 15.5
(26,919,000) コール Citibank 8/4/2019 224,877 (56,486)
OTC USD/ZAR USD 13.95
(5,087,000) コール Citibank 10/4/2019 (29,729) (119,824)
OTC USD/ZAR USD 13.15
(7,631,000) プット Citibank 10/4/2019 45,862 (13,977)
OTC EUR/GBP EUR 0.81
(1,239,000) プット Citibank 2/5/2019 100,917 (137,690)
OTC USD/ZAR USD 13.5
(8,652,000) プット Citibank 6/5/2019 162,477 (74,159)
OTC USD/ZAR USD 14.9
(29,247,000) コール Citibank 14/5/2019 (129,854) (342,555)
OTC USD/CNH USD 6.4825
(58,795,000) プット Citibank 24/5/2019 17,484 (111,277)
OTC USD/INR USD 75
(5,465,000) コール Citibank 14/6/2019 7,210 (32,067)
OTC USD/INR USD 76.5
(22,155,000) コール Citibank 14/6/2019 12,392 (85,645)
208/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC AUD/JPY Deutsche Bank AUD 78
(7,302,000) コール 5/3/2019 (49,133) (80,580)
OTC USD/CAD Deutsche Bank USD 1.3175
(8,568,000) プット 5/3/2019 (3,285) (25,733)
OTC USD/CAD Deutsche Bank USD 1.3225
(10,710,000) コール 5/3/2019 20,581 (23,051)
(21,326,000) プット OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 13 11/3/2019 130,306 (230)
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 13.35
(8,580,000) プット 21/3/2019 75,452 (10,065)
OTC USD/CAD Goldman Sachs USD 1.3
(26,770,000) プット 8/3/2019 14,686 (13,690)
OTC AUD/USD Goldman Sachs AUD 0.7
(6,490,000) プット 12/3/2019 17,980 (7,259)
OTC AUD/USD Goldman Sachs AUD 0.73
(8,568,000) コール 12/3/2019 48,151 (3,063)
OTC AUD/USD Goldman Sachs AUD 0.73
(12,857,000) コール 12/3/2019 7,216 (4,596)
OTC AUD/USD Goldman Sachs AUD 0.685
(64,248,000) プット 12/3/2019 106,354 (6,852)
OTC USD/MXN Goldman Sachs USD 19.75
(11,375,000) コール 14/3/2019 91,054 (14,592)
OTC AUD/USD Goldman Sachs AUD 0.71
(16,080,000) プット 2/4/2019 26,496 (97,531)
OTC USD/JPY Goldman Sachs USD 103.5
(24,388,000) プット 12/4/2019 134,088 (1,899)
OTC USD/ZAR HSBC Bank Plc USD 13.25
(19,527,000) プット 11/3/2019 152,255 (2,301)
OTC USD/CNH HSBC Bank Plc USD 6.85
(6,430,000) コール 13/3/2019 13,455 (1,116)
OTC USD/KRW HSBC Bank Plc USD 1,062
(56,966,560) プット 16/5/2019 17,477 (33,001)
(25,047,000) コール OTC USD/TWD HSBC Bank Plc USD 31 19/7/2019 102,520 (143,943)
OTC USD/BRL JP Morgan USD 3.72
(11,388,000) プット 1/3/2019 31,168 (19,565)
OTC USD/SEK JP Morgan USD 9
(21,416,000) プット 8/3/2019 15,523 (8,035)
OTC AUD/USD JP Morgan AUD 0.715
(16,080,750) プット 12/3/2019 (50,578) (101,479)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 14
(4,920,000) コール 14/3/2019 50,240 (60,188)
OTC USD/JPY JP Morgan USD 104.5
(37,788,000) プット 15/3/2019 67,252 (11)
OTC USD/JPY JP Morgan USD 104.5
(37,788,000) プット 15/3/2019 59,694 (11)
OTC USD/TRY JP Morgan USD 5.9
(17,660,000) コール 21/3/2019 217,927 (5,825)
OTC USD/COP JP Morgan USD 3,105
(5,087,000) コール 27/3/2019 14,300 (41,657)
OTC USD/CLP JP Morgan USD 678
(11,317,000) コール 4/4/2019 28,669 (23,144)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 15
(333) コール 8/4/2019 - (1)
OTC USD/INR JP Morgan USD 74
(22,155,000) コール 18/4/2019 130,312 (32,749)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 13.5
(2,142,000) プット 6/5/2019 49,250 (18,360)
OTC USD/ZAR JP Morgan USD 13.5
(5,400,000) プット 6/5/2019 67,655 (46,285)
OTC USD/KRW JP Morgan USD 1,062
(28,697,440) プット 16/5/2019 10,179 (16,624)
OTC GBP/USD Morgan Stanley GBP 1.44
(29,620,000) プット 1/3/2019 106,834 -
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 3.78
(4,292,000) コール 6/3/2019 12,715 (8,041)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 3.66
(5,365,000) プット 6/3/2019 20,282 (4,875)
(7,545,000) コール OTC USD/KRW Morgan Stanley USD 1,135 6/3/2019 14,001 (5,322)
OTC AUD/JPY Morgan Stanley AUD 75
(12,960,000) コール 7/3/2019 (284,799) (483,397)
OTC AUD/JPY Morgan Stanley AUD 78
(12,960,000) プット 7/3/2019 408,229 (12,714)
OTC AUD/JPY Morgan Stanley AUD 78
(17,087,000) プット 7/3/2019 276,096 (16,763)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 3.75
(6,516,000) コール 7/3/2019 30,777 (26,890)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 3.62
(7,510,650) プット 7/3/2019 20,555 (2,269)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 3.73
(21,720,000) プット 7/3/2019 (68,064) (152,012)
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 20.5
(26,890,000) コール 14/3/2019 84,613 (897)
OTC USD/CNH Morgan Stanley USD 6.6
(28,075,000) プット 15/3/2019 44,944 (20,471)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 3.66
(10,294,500) プット 21/3/2019 19,240 (42,424)
OTC USD/KRW Morgan Stanley USD 1,090
(13,650,000) プット 4/4/2019 59,129 (604)
209/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 21
(21,512,000) コール 12/4/2019 80,988 (13,020)
OTC AUD/JPY AUD 75
(14,217,000) コール Nomura 7/3/2019 40,115 (48)
OTC AUD/JPY AUD 75
(14,217,000) コール Nomura 7/3/2019 36,026 (6)
(11,848,000) プット OTC USD/NOK RBS Plc USD 8 11/4/2019 61,852 (2,838)
Royal Bank of
(10,835,000) コール OTC EUR/JPY EUR 126 8/3/2019 (46,164) (87,380)
Canada
Royal Bank of
OTC USD/JPY USD 102.5
(32,124,000) プット 8/4/2019 122,566 (469)
Canada
Royal Bank of
OTC USD/JPY USD 113
(16,200,000) コール 5/6/2019 (11,513) (60,032)
Canada
1 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 97.625
(2,195) コール 13/12/2019 147,548 (946,594)
MIDCV
Anheuser-Busch
Exchange Traded USD 60
(586) プット 15/3/2019 45,590 (4,688)
InBev SA/NV
CBOE SPX
Exchange Traded USD 18
(172) コール 19/3/2019 17,424 (9,030)
Volatility Index
CBOE SPX
Exchange Traded USD 17
(344) コール 19/3/2019 8,531 (24,080)
Volatility Index
CBOE SPX
Exchange Traded USD 16
(516) コール 19/3/2019 1,961 (49,020)
Volatility Index
CBOE SPX
Exchange Traded USD 17
(968) プット 19/3/2019 (104,322) (208,120)
Volatility Index
CBOE SPX
Exchange Traded USD 20
(971) コール 17/4/2019 8,620 (80,107)
Volatility Index
Euro Bund Exchange Traded EUR 162
(68) プット 22/3/2019 (15,214) (24,383)
Euro Bund Exchange Traded EUR 162.5
(68) プット 22/3/2019 (21,440) (36,769)
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,350
(182) コール 15/3/2019 (6,915) (14,399)
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,100
(273) プット 15/3/2019 36,781 (7,458)
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,075
(273) プット 15/3/2019 29,484 (6,060)
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 110
(7,024) コール 21/6/2019 (53,848) (259,864)
Index
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.875
(3,421) コール 17/6/2019 144,435 (21,381)
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.125
(1,022) コール 16/12/2019 (14,441) (677,075)
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.375
(2,195) コール 16/12/2019 (3,358) (658,500)
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 97.875
(3,421) コール 16/3/2020 (47,997) (513,150)
iShares USD High
Yield Corporate Exchange Traded USD 98.5
(1,932) プット 18/4/2019 53,710 (1,932)
Bond UCITS ETF
S&P 500 Index Exchange Traded USD 2,620
(35) プット 15/3/2019 29,502 (9,363)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 2,640
(35) プット 15/3/2019 35,208 (11,550)
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 282
(258) コール 1/3/2019 12,526 (1,677)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 268
(258) プット 1/3/2019 15,751 (258)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 276
(4,302) プット 1/3/2019 44,309 (53,775)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 285
(602) コール 8/3/2019 14,026 (8,729)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 268
(602) プット 8/3/2019 11,016 (12,943)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 280
(2,150) コール 29/3/2019 (404,633) (629,950)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 265
(426) プット 18/4/2019 21,390 (76,254)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 280
(643) コール 18/4/2019 12,881 (273,597)
Trust
210/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 274
(643) プット 18/4/2019 34,803 (220,549)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 290
(1,458) コール 18/4/2019 80,625 (94,041)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 260
(1,459) プット 18/4/2019 4,542 (187,481)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 250
(731) プット 20/12/2019 23,970 (480,998)
Trust
US Treasury 5
Exchange Traded USD 116
77,785 (143,753)
(1,363) コール 24/5/2019
Year Note (CBT)
合計 4,279,891 (10,078,428)
シンセティック・キャップ・オプション 2019年2月28日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
USD - 5 Year
Goldman Sachs USD 0.35
609,000,000 プット Constant Maturity 26/7/2019 (65,869) 241,676
Swap
USD - 5 Year
Goldman Sachs USD 0.45
(609,000,000) コール Constant Maturity 26/7/2019 47,179 (92,891)
Swap
USD - 5 Year
Goldman Sachs USD 0.21
1,079,632,000 コール Constant Maturity 29/5/2020 155,845 1,829,274
Swap
USD - 5 Year
Goldman Sachs USD 0.71
(1,079,632,000) コール Constant Maturity 29/5/2020 218,086 (267,749)
Swap
USD - 2 Year
Morgan Stanley USD 99.00
234,100,000 コール Constant Maturity 10/4/2019 (79,367) 130,153
Swap
USD - 5 Year
Morgan Stanley USD 0.07
388,112 950,763
341,000,000 コール Constant Maturity 22/6/2020
Swap
合計 663,986 2,791,226
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
211/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
差金決済取引 2019年2月28日現在
未実現評価
保有高 銘柄 取引相手 益/(損)
(米ドル)
ベルギー
Telenet Group Holding NV Merrill Lynch
8,038
5,694
8,038
フランス
BNP Paribas SA Merrill Lynch
14,301 51,118
Casino Guichard-Perrachon SA Merrill Lynch
(10,560) (15,748)
Credit Agricole SA Merrill Lynch
16,423 19,854
Europcar Mobility Group Merrill Lynch (1,328)
38,902
53,896
ドイツ
Tele Columbus AG Merrill Lynch 5,389
124,586
5,389
ギリシャ
National Bank of Greece SA Merrill Lynch 22,704
41,378
22,704
アイルランド
17,756 Smurfit Kappa Group Plc Merrill Lynch (35,170)
(35,170)
イタリア
Telecom Italia SpA/Milano Merrill Lynch 4,769
238,033
4,769
ルクセンブルグ
Aroundtown SA Merrill Lynch (3,824)
19,197
(3,824)
オランダ
ALTICE EUROPE NV Merrill Lynch
120,617 25,333
Constellium NV Merrill Lynch 13,919
28,997
39,252
スペイン
CaixaBank SA Merrill Lynch 9,924
59,305
9,924
英国
Barclays Plc Merrill Lynch
(84,854) (6,342)
Liberty Global Plc Merrill Lynch
24,789 3,470
(166,656) Tullow Oil Plc Merrill Lynch 21,057
Vodafone Group PLC Merrill Lynch (15,532)
163,101
2,653
米国
AMC Entertainment Holdings Inc Merrill Lynch 3,233
11,147
3,233
合計 110,864
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
212/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2019年2月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 29,000,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.62%の固定金利を
11/12/2019より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を11/9/2019より四
Bank of
半期毎に支払う。
America 7/6/2019 (26,725) 190,775
USD 50,235,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.7%の固定金利を
12/12/2019より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を12/9/2019より四
半期毎に支払う。
Barclays 10/6/2019 86,544 484,657
JPY ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
1,354,500,000
合、ファンドは16/3/2021より6ヶ月JPY BBA
LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、
0.66%の固定金利を16/3/2021より半年毎に
支払う。
Barclays 14/9/2020 (262,995) 81,462
JPY ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
1,354,500,000
合、ファンドは0.66%の固定金利を
16/3/2021より半年毎に受け取り、6ヶ月JPY
BBA LIBORの変動金利を16/3/2021より半年毎
に支払う。
Barclays 14/9/2020 78,717 423,175
EUR 48,265,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.551%の固定金利を
17/8/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を17/5/2021より四半期
毎に支払う。
Barclays 15/2/2021 (78,719) 561,021
EUR 48,265,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは17/8/2021より6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を半年毎に受け取り、
0.551%の固定金利を17/2/2022より毎年支払
う。
Barclays 15/2/2021 34,848 674,588
USD 39,820,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは9/9/2021より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
3.8%の固定金利を9/12/2021より半年毎に支
払う。
Barclays 7/6/2021 (1,069,572) 483,875
USD 9,000,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.0825%の固定金利を
31/7/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を30/4/2029より四半期
毎に支払う。
Barclays 29/1/2029 (5,112) 506,088
USD 9,000,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは30/4/2029より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
3.0825%の固定金利を31/7/2029より半年毎
に支払う。
Barclays 29/1/2029 (40,368) 470,832
USD 25,970,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.6%の固定金利を26/9/2019
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を26/6/2019より四半期毎に
支払う。
Citibank 22/3/2019 (3,116) 37,587
USD 17,050,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.7%の固定金利を26/9/2019
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を26/6/2019より四半期毎に
支払う。
Citibank 22/3/2019 2,417 76,724
213/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 17,050,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは26/6/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
2.7%の固定金利を26/9/2019より半年毎に支
払う。 Citibank 22/3/2019 (15,483) 74,914
USD 170,955,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは26/7/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
3.77%の固定金利を26/10/2019より半年毎に
支払う。 Citibank 24/4/2019 (570,562) -
USD 120,933,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.47%の固定金利を9/1/2020
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を9/10/2019より四半期毎に
支払う。 Citibank 5/7/2019 (573,352) 508,229
USD 761,040,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.35%の固定金利を
12/1/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を12/10/2019より四半
期毎に支払う。 Citibank 10/7/2019 (567,135) 669,555
USD 83,180,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは28/5/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
2.521%の固定金利を28/8/2020より半年毎に
支払う。 Citibank 26/2/2020 60,864 975,844
USD 83,180,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.521%の固定金利を
28/8/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を28/5/2020より四半期
毎に支払う。 Citibank 26/2/2020 (59,682) 855,298
USD 4,810,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.97%の固定金利を
31/7/2024より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を30/4/2024より四半期
毎に支払う。 Citibank 29/1/2024 1,266 489,962
USD 4,810,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは30/4/2024より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
2.97%の固定金利を31/7/2024より半年毎に
支払う。 Citibank 29/1/2024 (48,501) 440,195
USD 20,387,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.05%の固定金利を
29/12/2028より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を29/9/2028より四
半期毎に支払う。 Citibank 27/6/2028 (38,804) 1,113,179
EUR 9,130,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
20/12/2018よりITRAXX.XO.30.V2の変動金利
を四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支
払う。 Citigroup 20/3/2019 (56,472) 12,874
USD 162,951,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.65%の固定金利を
13/2/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を13/11/2019より四半 Deutsche
期毎に支払う。 Bank 9/8/2019 34,398 168,037
214/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 128,520,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.59%の固定金利を
25/1/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を25/10/2019より四半 Goldman
期毎に支払う。 Sachs 23/7/2019 112,693 1,015,546
USD 18,200,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは5/5/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Goldman
4%の固定金利を5/8/2020より半年毎に支払
う。 Sachs 3/2/2020 (354,943) 6,571
USD 34,930,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは5/8/2022より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Goldman
3.25%の固定金利を5/11/2022より半年毎に
支払う。 Sachs 3/5/2022 (717,982) 1,131,837
USD 10,840,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは16/5/2023より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Goldman
3.4%の固定金利を16/8/2023より半年毎に支
払う。 Sachs 14/2/2023 (368,288) 518,197
USD 5,880,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.1125%の固定金利を
28/10/2023より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を28/7/2023より四
Goldman
半期毎に支払う。
Sachs 26/4/2023 48,959 647,837
USD 5,880,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは28/7/2023より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Goldman
3.1125%の固定金利を28/10/2023より半年毎
に支払う。 Sachs 26/4/2023 (177,981) 420,897
USD 384,818,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは18/6/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
3.2%の固定金利を18/9/2019より半年毎に支
JP Morgan
払う。 14/3/2019 (2,594,199) -
AUD 102,505,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.94%の固定金利を
25/5/2020より半年毎に受け取り、6ヶ月AUD
BBSWの変動金利を25/5/2020より半年毎に支
JP Morgan
払う。 22/11/2019 148,492 199,704
JPY ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
1,184,200,000
合、ファンドは0.78%の固定金利を
20/10/2021より半年毎に受け取り、6ヶ月
JPY BBA LIBORの変動金利を20/10/2021より
JP Morgan
半年毎に支払う。 16/4/2021 109,053 479,185
JPY ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
1,184,200,000
合、ファンドは20/10/2021より6ヶ月JPY
BBA LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、
0.78%の固定金利を20/10/2021より半年毎に
JP Morgan
支払う。 16/4/2021 (189,021) 181,266
USD 28,838,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.1825%の固定金利を
4/11/2028より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を4/8/2028より四半期
JP Morgan
毎に支払う。 2/5/2028 127,365 1,706,246
215/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 28,838,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは4/8/2028より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
3.1825%の固定金利を4/11/2028より半年毎
JP Morgan
に支払う。 2/5/2028 (174,129) 1,404,752
USD 2,255,000 ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは29/7/2038より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
29/10/2038より2.985%の固定金利を半年毎
に支払う。 JP Morgan
27/4/2038 14,292 120,277
USD 2,255,000 ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは29/10/2038より2.985%の固
定金利を半年毎に受け取り、29/7/2038より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
に支払う。 JP Morgan
27/4/2038 4,605 110,590
USD 8,077,500 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは24/5/2039より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
2.86%の固定金利を24/8/2039より半年毎に
支払う。 JP Morgan
22/2/2039 35,585 435,219
USD 8,077,500 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.86%の固定金利を
24/8/2039より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を24/5/2039より四半期
毎に支払う。 JP Morgan
22/2/2039 32,693 432,327
USD 114,785,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.7%の固定金利を13/9/2019
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を13/6/2019より四半期毎に Morgan
支払う。
Stanley 11/3/2019 (211,457) 375,120
USD 114,785,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.5%の固定金利を
15/10/2019より半年毎に受け取り、3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を15/7/2019より四
Morgan
半期毎に支払う。
Stanley 11/4/2019 (79,701) 129,278
USD 186,700,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.09%の固定金利を2/6/2020
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を2/3/2020より四半期毎に Morgan
支払う。
Stanley 27/11/2019 2,453,335 4,857,098
USD 186,700,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2/3/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
3.09%の固定金利を2/6/2020より半年毎に支 Morgan
払う。
Stanley 27/11/2019 (2,144,724) 259,039
USD 692,910,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.95%の固定金利を
14/7/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を14/4/2020より四半期
Morgan
毎に支払う。
Stanley 10/1/2020 1,169,273 2,991,798
USD 692,910,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.95%の固定金利を
23/7/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を23/4/2020より四半期
Morgan
毎に支払う。
Stanley 21/1/2020 1,260,962 3,061,359
216/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 337,560,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.95%の固定金利を3/8/2020
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を3/5/2020より四半期毎に Morgan
支払う。
Stanley 30/1/2020 757,448 1,506,723
JPY ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
1,354,500,000
合、ファンドは16/3/2021より6ヶ月JPY BBA
LIBORの変動金利を半年毎に受け取り、
0.66%の固定金利を16/3/2021より半年毎に Morgan
支払う。
Stanley 14/9/2020 (261,269) 79,821
JPY ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
1,354,500,000
合、ファンドは0.66%の固定金利を
16/3/2021より半年毎に受け取り、6ヶ月JPY
BBA LIBORの変動金利を16/3/2021より半年毎
Morgan
に支払う。
Stanley 14/9/2020 82,085 423,175
USD 8,940,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは16/4/2029より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
3.0366%の固定金利を16/7/2029より半年毎 Morgan
に支払う。
Stanley 11/1/2029 (27,439) 481,470
USD 8,940,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.0366%の固定金利を
16/7/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を16/4/2029より四半期
Morgan
毎に支払う。
Stanley 11/1/2029 (21,161) 487,748
USD 8,940,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.04%の固定金利を
12/7/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を12/4/2029より四半期
毎に支払う。
Nomura 10/1/2029 (19,837) 488,626
USD 8,940,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは12/4/2029より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
3.04%の固定金利を12/7/2029より半年毎に
支払う。
Nomura 10/1/2029 (28,073) 480,390
EUR 25,190,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは20/7/2028より6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を半年毎に受け取り、
3%の固定金利を20/1/2029より毎年支払
う。 (699,104) 971,631
UBS 18/1/2028
合計
(4,830,012) 34,702,598
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
217/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2019年2月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (43,500,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは11/9/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
11/12/2019より2.42%の固定金利を半年毎に Bank of
支払う。
America 7/6/2019 40,959 (100,416)
USD (182,960,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは21/7/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
21/10/2020より2.944%の固定金利を半年毎 Bank of
に支払う。
America 17/4/2020 (604,593) (1,876,165)
USD (182,960,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは21/10/2020より2.944%の固
定金利を半年毎に受け取り、21/7/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
Bank of
に支払う。
America 17/4/2020 1,007,742 (263,830)
USD (784,851,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは7/4/2021より3.55%の固定金
利を半年毎に受け取り、7/1/2021より3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払
Bank of
う。
America 5/10/2020 3,520,041 (453,267)
USD (627,070,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは15/4/2021より3.75%の固定
金利を半年毎に受け取り、15/1/2021より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
Bank of
に支払う。
America 13/10/2020 2,028,897 (244,231)
EUR (78,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは14/3/2020より0.025%の固定
金利を毎年受け取り、14/9/2019より6ヶ月
EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。
Barclays 12/3/2019 56,671 (17)
EUR (183,570,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは18/6/2020より0.143%の固定
金利を毎年受け取り、18/12/2019より6ヶ月
EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。
Barclays 14/6/2019 443,024 (6,209)
EUR (44,631,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは27/6/2020より0.6%の固定金
利を毎年受け取り、27/12/2019より6ヶ月
EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。
Barclays 25/6/2019 323,475 (10,197)
EUR (500,468,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは28/6/2020より0.78%の固定
金利を毎年受け取り、28/12/2019より6ヶ月
EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。
Barclays 26/6/2019 2,166,937 (37,555)
USD (150,085,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3/1/2020より2.9%の固定金
利を半年毎に受け取り、3/10/2019より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支
払う。
Barclays 1/7/2019 158,887 (28,719)
USD (150,085,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3/10/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
3/1/2020より2.1%の固定金利を半年毎に支
払う。
Barclays 1/7/2019 131,402 (27,688)
218/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (105,490,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6/5/2020より2.7%の固定金
利を半年毎に受け取り、6/2/2020より3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払
う。
Barclays 4/11/2019 162,804 (206,411)
EUR (91,060,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは27/1/2021より0.2%の固定金
利を毎年受け取り、27/7/2020より6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。
Barclays 23/1/2020 40,953 (65,658)
USD (366,760,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは5/8/2020より3.15%の固定金
利を半年毎に受け取り、5/5/2020より3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払
う。
Barclays 3/2/2020 1,468,426 (174,658)
USD (167,860,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは26/2/2021より3.5%の固定金
利を半年毎に受け取り、26/11/2020より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支
払う。
Barclays 24/8/2020 480,498 (86,030)
EUR (72,540,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは23/12/2021より0.55%の固定
金利を毎年受け取り、23/6/2021より6ヶ月
EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。
Barclays 21/12/2020 145,883 (116,928)
EUR (148,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは17/8/2021より0.209%の固定
金利を半年毎に受け取り、17/5/2021より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
に支払う。
Barclays 15/2/2021 (44,405) (695,722)
EUR (148,810,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは17/5/2021より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
17/8/2021より0.209%の固定金利を半年毎に
支払う。
Barclays 15/2/2021 96,704 (554,612)
EUR (28,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6/5/2022より2%の固定金利
を毎年受け取り、6/11/2021より6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。
Barclays 4/5/2021 570,080 (133,029)
USD (84,340,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは9/12/2021より3.87%の固定
金利を半年毎に受け取り、9/9/2021より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支
払う。
Barclays 7/6/2021 1,218,861 (433,424)
USD (285,120,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは25/1/2020より2.96%の固定
金利を半年毎に受け取り、25/10/2019より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
に支払う。
Citibank 23/7/2019 312,740 (43,660)
USD (285,120,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは25/10/2019より3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取
り、25/1/2020より2.46%の固定金利を半年
毎に支払う。
Citibank 23/7/2019 1,517 (468,931)
219/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (285,025,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは26/10/2019より3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取
り、26/1/2020より2.34%の固定金利を半年
毎に支払う。
Citibank 24/7/2019 187,390 (860,077)
USD (200,940,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは28/5/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
28/8/2020より2.46%の固定金利を半年毎に
支払う。
Citibank 26/2/2020 50,713 (834,930)
USD (200,940,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは28/8/2020より2.46%の固定
金利を半年毎に受け取り、28/5/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
に支払う。
Citibank 26/2/2020 (57,792) (943,435)
USD (126,680,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは30/6/2021より3.25%の固定
金利を半年毎に受け取り、31/3/2021より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
に支払う。
Citibank 29/12/2020 262,461 (199,921)
EUR (9,130,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、20/12/2018より
ITRAXX.XO.30.V2の変動金利を四半期毎に支
払う。 Citigroup 20/3/2019 13,090 (2,716)
USD (588,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは16/3/2020より3.35%の固定
金利を半年毎に受け取り、16/12/2019より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎 Deutsche
に支払う。 Bank 12/9/2019 1,594,122 (11,911)
USD (116,035,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは12/5/2020より3.295%の固定
金利を半年毎に受け取り、12/2/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎 Deutsche
に支払う。 Bank 7/11/2019 560,298 (12,625)
USD (116,035,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは12/2/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Deutsche
12/5/2020より3.295%の固定金利を半年毎に
支払う。 Bank 7/11/2019 (1,137,723) (1,710,646)
USD (111,070,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは11/5/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Deutsche
11/8/2020より2.2%の固定金利を半年毎に支
払う。 Bank 7/2/2020 38,008 (253,551)
USD (111,070,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは11/8/2020より3.2%の固定金
利を半年毎に受け取り、11/5/2020より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支 Deutsche
払う。 Bank 7/2/2020 380,589 (44,254)
USD (112,110,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは19/8/2020より3.35%の固定
金利を半年毎に受け取り、19/5/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎 Deutsche
に支払う。 Bank 14/2/2020 429,485 (24,928)
220/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (112,110,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは19/5/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Deutsche
19/8/2020より2.35%の固定金利を半年毎に
支払う。 Bank 14/2/2020 8,265 (362,833)
USD (186,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは16/10/2020より2.8775%の固
定金利を半年毎に受け取り、16/7/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎 Deutsche
に支払う。 Bank 14/4/2020 1,022,280 (329,685)
USD (186,800,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは16/7/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Deutsche
16/10/2020より2.8775%の固定金利を半年毎
に支払う。 Bank 14/4/2020 (394,178) (1,746,143)
USD (97,150,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2/9/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Deutsche
2/12/2020より2.9%の固定金利を半年毎に支
払う。 Bank 29/5/2020 (251,797) (965,850)
USD (97,150,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2/12/2020より2.9%の固定金
利を半年毎に受け取り、2/9/2020より3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払 Deutsche
う。 Bank 29/5/2020 527,424 (186,628)
USD (677,115,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは27/9/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Goldman
27/12/2019より2.7%の固定金利を半年毎に
支払う。 Sachs 25/6/2019 (694,009) (2,449,755)
USD (125,270,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは10/3/2020より3.3%の固定金
利を半年毎に受け取り、10/12/2019より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支 Goldman
払う。 Sachs 6/9/2019 293,837 (3,053)
USD (78,940,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは7/7/2020より2.8%の固定金
利を半年毎に受け取り、7/4/2020より3ヶ月
USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支払 Goldman
う。 Sachs 3/1/2020 56,932 (126,998)
USD (98,900,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは7/11/2020より3.15%の固定
金利を半年毎に受け取り、7/8/2020より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支 Goldman
払う。 Sachs 5/5/2020 463,577 (82,846)
USD (136,590,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2/12/2020より3.35%の固定
金利を半年毎に受け取り、2/9/2020より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支 Goldman
払う。 Sachs 29/5/2020 427,061 (69,785)
USD (135,940,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは10/12/2020より3.45%の固定
金利を半年毎に受け取り、10/9/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎 Goldman
に支払う。 Sachs 8/6/2020 509,623 (53,169)
221/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (86,390,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは17/9/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
17/12/2020より3.35%の固定金利を半年毎に Goldman
支払う。
Sachs 15/6/2020 375,577 (48,598)
USD (245,526,525) ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.065%の固定金利を
1/6/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を1/3/2021より四半期
Goldman
毎に支払う。
Sachs 27/11/2020 (1,208,288) (3,226,516)
USD (245,526,525) ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1/3/2021より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Goldman
3.065%の固定金利を1/6/2021より半年毎に
支払う。 Sachs 27/11/2020 1,498,542 (519,686)
USD (87,330,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは5/11/2022より3.25%の固定
金利を半年毎に受け取り、5/8/2022より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支 Goldman
払う。 Sachs 3/5/2022 908,796 (917,840)
USD (499,485,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは8/1/2020より2.9%の固定金
利を半年毎に受け取り、8/10/2019より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支
JP Morgan
払う。 3/7/2019 450,441 (96,495)
USD (499,485,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは8/10/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
8/1/2020より2.1%の固定金利を半年毎に支
JP Morgan
払う。 3/7/2019 449,277 (97,659)
USD (265,540,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは10/1/2020より2.95%の固定
金利を半年毎に受け取り、10/10/2019より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
JP Morgan
に支払う。 8/7/2019 283,809 (34,839)
EUR (10,775,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは10/7/2020より0.4%の固定金
利を毎年受け取り、10/1/2020より6ヶ月EUR
JP Morgan
EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。 8/7/2019 41,814 (19)
USD (265,540,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは10/10/2019より3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を四半期毎に受け取
り、10/1/2020より2.15%の固定金利を半年
JP Morgan
毎に支払う。 8/7/2019 118,510 (77,989)
USD (829,312,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2/11/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
2/2/2020より2.34%の固定金利を半年毎に支
JP Morgan
払う。 31/7/2019 263,680 (876,624)
USD (185,846,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2/11/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
2/2/2020より2.48%の固定金利を半年毎に支
JP Morgan
払う。 31/7/2019 153,131 (1,003,760)
222/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (74,400,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは18/6/2020より2.7%の固定金
利を半年毎に受け取り、18/3/2020より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支
JP Morgan
払う。 16/12/2019 67,563 (166,080)
USD (186,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは23/7/2020より2.85%の固定
金利を半年毎に受け取り、23/4/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
JP Morgan
に支払う。 21/1/2020 511,841 (268,049)
EUR (165,700,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは16/12/2021より0.6%の固定
金利を毎年受け取り、16/6/2021より6ヶ月
EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支払う。 JP Morgan
14/12/2020 398,270 (227,671)
EUR (46,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは21/4/2022より2.15%の固定
金利を半年毎に受け取り、21/10/2021より
6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を半年毎に支
JP Morgan
払う。 19/4/2021 853,844 (148,851)
USD (114,785,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは13/6/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Morgan
13/9/2019より2.6%の固定金利を半年毎に支
払う。 Stanley 11/3/2019 73,284 (67,375)
USD ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
(1,039,365,000)
合、ファンドは14/4/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Morgan
14/7/2020より2.45%の固定金利を半年毎に
支払う。 Stanley 10/1/2020 (177,922) (1,466,149)
USD ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
(1,039,365,000)
合、ファンドは23/4/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Morgan
23/7/2020より2.45%の固定金利を半年毎に
支払う。 Stanley 21/1/2020 (334,136) (1,548,612)
USD (506,340,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3/5/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
Morgan
3/8/2020より2.45%の固定金利を半年毎に支
払う。 Stanley 30/1/2020 (292,121) (781,475)
USD (166,495,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは8/1/2020より2.9%の固定金
利を半年毎に受け取り、8/10/2019より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支
払う。 Nomura 3/7/2019 134,330 (32,165)
USD (166,495,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは8/10/2019より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
8/1/2020より2.1%の固定金利を半年毎に支
払う。 Nomura 3/7/2019 179,728 (32,553)
USD (101,640,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは28/2/2020より2.7%の固定金
利を半年毎に受け取り、28/11/2019より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎に支
払う。 Nomura 26/8/2019 (16,746) (130,075)
223/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (836,400,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは20/7/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
20/10/2020より2.45%の固定金利を半年毎に
支払う。 Nomura 16/4/2020 (1,084,133) (1,728,161)
USD (113,300,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは25/5/2020より3ヶ月USD BBA
LIBORの変動金利を四半期毎に受け取り、
25/8/2020より2.35%の固定金利を半年毎に
支払う。 UBS 21/2/2020 (37,319) (371,554)
USD (113,300,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは25/8/2020より3.35%の固定
金利を半年毎に受け取り、25/5/2020より
3ヶ月USD BBA LIBORの変動金利を四半期毎
415,208 (26,662)
に支払う。 UBS 21/2/2020
合計
22,044,139 (31,198,553)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
224/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事後通告証券契約 2019年2月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
TBA
米国
USD (400,119,000) Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA
(399,767,335) (4.08)
USD (1,605,449,000) Fannie Mae ‘3.5 3/19’ 3.5% TBA
(1,608,427,750) (16.41)
USD (1,295,552,000) Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA
(1,322,022,006) (13.49)
USD 1,981,762,000 Fannie Mae ‘4.5 4/19’ 4.5% TBA
2,051,010,610 20.93
USD 184,810,000 Fannie Mae ‘5 3/19’ 5% TBA
193,783,496 1.98
USD (327,058,572) Ginnie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA
(323,417,488) (3.30)
USD 23,338,000 Ginnie Mae ‘3.5 3/19’ 3.5% TBA
23,576,849 0.24
USD 27,410,000 Ginnie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA
28,156,814 0.29
USD 306,220,000 Ginnie Mae ‘4 4/19’ 4% TBA
314,324,051 3.21
USD 23,338,000 Ginnie Mae ‘4.5 3/19’ 4.5% TBA 24,154,411 0.24
TBA合計 (1,018,628,348) (10.39)
事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
225/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2019年2月28日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
コマーシャル・ペーパー
米国
BNZ International Funding Ltd FRN 16/4/2019 4,500,835 0.24
USD 4,500,000
コマーシャル・ペーパー合計 4,500,835 0.24
預託証書
フランス
BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 8/4/2019 11,002,941 0.59
USD 11,000,000
預託証書合計 11,002,941 0.59
債券
オーストラリア
Apollo Series 2009-1 Trust ᠀匀攀爀椀攀 2009-1 A3’ FRN
AUD 63,294 45,136 0.00
3/10/2040
Commonwealth Bank of Australia ‘144A’ 2.05% 18/9/2020
USD 1,705,000 1,681,962 0.09
National Rmbs Trust 2012-2 ᠀匀攀爀椀攀 2012-2 A1’ FRN
AUD 190,566 136,234 0.01
20/6/2044
TORRENS Series 2013-1 Trust ᠀匀攀爀椀攀 2013-1 A’ FRN
AUD 1,178,356 835,368 0.05
12/4/2044
Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust ᠀㐀㐀䄠 5%
USD 831,925 847,190 0.05
23/10/2023
Virgin Australia 2013-1B Pass Through Trust ᠀㐀㐀䄠 6%
USD 596,796 606,792 0.03
23/10/2020
Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024 8,499,497 0.45
USD 8,450,000
12,652,179 0.68
ブラジル
Centrais Eletricas Brasileiras SA ᠀㐀㐀䄠 5.75%
3,699,000 0.20
USD 3,600,000
27/10/2021
カナダ
Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ᠀㐀㐀䄠
USD 1,539,683 1,562,690 0.08
5.375% 15/5/2021
Bank of Montreal 1.75% 11/9/2019
USD 1,385,000 1,378,421 0.07
Enbridge Inc 2.9% 15/7/2022
USD 175,000 172,401 0.01
Encana Corp 3.9% 15/11/2021
USD 2,900,000 2,924,145 0.16
Province of Alberta Canada 3.35% 1/11/2023
USD 2,232,000 2,278,331 0.12
Province of Ontario Canada 3.4% 17/10/2023
USD 8,000,000 8,174,252 0.44
TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023 484,200 0.03
USD 475,000
16,974,440 0.91
ケイマン諸島
Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*
USD 2,780,000 2,724,025 0.15
Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034
USD 577,120 573,172 0.03
3,297,197 0.18
226/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
チリ
Empresa Nacional del Petroleo ‘144A’ 5.25% 10/8/2020
2,047,380 0.11
USD 2,000,000
コロンビア
Bancolombia SA 5.95% 3/6/2021
3,812,206 0.20
USD 3,635,000
キプロス
Cyprus Government International Bond ᠀㐀㐀䄠 4.625%
EUR 1,996,000 2,367,797 0.13
3/2/2020
Cyprus Government International Bond 4.75% 25/6/2019 3,730,982 0.20
EUR 3,230,000
6,098,779 0.33
フィンランド
Nordea Bank Abp ‘144A’ 1.625% 30/9/2019
USD 1,915,000 1,902,160 0.10
Nordea Bank Abp ‘144A’ 2.25% 27/5/2021
USD 2,090,000 2,052,003 0.11
3,954,163 0.21
ドイツ
Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022
EUR 525,106 599,047 0.03
Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021 3,682,284 0.20
USD 3,695,000
4,281,331 0.23
ガーンジー
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125%
2,061,641 0.11
USD 2,065,000
10/12/2020
アイルランド
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation
USD 1,160,000 1,124,250 0.06
Trust 3.3% 23/1/2023
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation
USD 1,000,000 987,382 0.05
Trust 3.5% 26/5/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation
USD 3,000,000 3,011,828 0.16
Trust 3.95% 1/2/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation
USD 1,010,000 1,016,581 0.05
Trust 4.25% 1/7/2020
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation
USD 1,189,000 1,205,584 0.07
Trust 4.5% 15/5/2021
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342%
USD 3,700,000 3,637,562 0.19
15/11/2020
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9%
USD 16,935,000 16,814,482 0.90
23/9/2019
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4%
USD 7,385,000 7,215,627 0.39
23/9/2021
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875%
USD 3,845,000 3,730,147 0.20
23/9/2023
Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021 788,434 0.04
USD 754,000
39,531,877 2.11
イタリア
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/4/2019
EUR 8,300,000 9,451,112 0.51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/3/2019 23,231,364 1.24
EUR 20,405,000
32,682,476 1.75
227/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021
USD 3,441,000 3,427,041 0.18
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 7/3/2022
USD 3,270,000 3,270,814 0.17
USD 705,000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/7/2021 711,525 0.04
Mizuho Bank Ltd ‘144A’ 2.65% 25/9/2019
USD 2,595,000 2,595,423 0.14
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022
USD 5,395,000 5,345,225 0.29
Takeda Pharmaceutical Co Ltd ‘144A’ 3.8% 26/11/2020 1,402,991 0.07
USD 1,390,000
16,753,019 0.89
ルクセンブルグ
Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022
9,725,535 0.52
USD 9,759,000
メキシコ
Mexico Cetes 21/3/2019 (Zero Coupon)
1,359,700 0.07
MXN 2,623,000
オランダ
ING Groep NV 4.1% 2/10/2023
USD 2,810,000 2,851,457 0.15
USD 1,214,000 Mylan NV 2.5% 7/6/2019 1,212,343 0.06
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022
USD 3,393,000 3,393,780 0.18
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 15/6/2020
USD 5,840,000 5,897,232 0.32
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021
USD 2,357,000 2,375,799 0.13
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022
1,221,625 0.07
USD 1,195,000
16,952,236 0.91
パナマ
Carnival Corp 3.95% 15/10/2020 1,400,617 0.07
USD 1,380,000
スウェーデン
Svenska Handelsbanken AB 3.35% 24/5/2021 2,207,490 0.12
USD 2,190,000
スイス
Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023
USD 5,745,000 5,698,993 0.30
UBS AG/Stamford CT 2.375% 14/8/2019
USD 675,000 674,026 0.04
UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 15/8/2023
USD 2,215,000 2,163,274 0.12
UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 2.65% 1/2/2022 1,368,470 0.07
USD 1,395,000
9,904,763 0.53
英国
Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021
USD 677,000 680,757 0.04
Aon Plc 2.8% 15/3/2021
USD 1,665,000 1,653,875 0.09
AXIS Specialty Finance Plc 2.65% 1/4/2019
USD 3,219,000 3,217,325 0.17
Barclays Plc FRN 15/2/2023
USD 2,125,000 2,143,154 0.11
Barclays Plc 2.875% 8/6/2020
USD 2,200,000 2,185,240 0.12
Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025
GBP 2,166,905 2,881,951 0.15
First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033
GBP 117,666 155,602 0.01
HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023
USD 3,625,000 3,595,636 0.19
Lanark Master Issuer Plc ᠀匀攀爀椀攀 2019-1X 1A1’ FRN
USD 3,830,000 3,834,133 0.20
22/12/2069
Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046
GBP 5,484,947 7,277,456 0.39
228/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/9/2023
USD 2,650,000 2,629,438 0.14
Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024
USD 2,235,000 2,158,867 0.12
USD 475,000 Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023 468,903 0.03
Santander UK Plc ‘144A’ 5% 7/11/2023
USD 4,426,000 4,464,427 0.24
Sky Ltd ‘144A’ 2.625% 16/9/2019
USD 7,370,000 7,353,950 0.39
Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023
EUR 1,358,850 1,547,892 0.08
Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542% 30/3/2021
GBP 351,600 493,113 0.03
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024 1,583,696 0.08
GBP 1,080,000
48,325,415 2.58
米国
Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021
USD 3,000,000 2,999,350 0.16
AbbVie Inc 3.75% 14/11/2023
USD 5,619,000 5,664,183 0.30
Adams Mill CLO Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2014- 1A A2R’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 4,036,840 4,027,702 0.22
15/7/2026
Aetna Inc 2.2% 15/3/2019
USD 550,000 549,957 0.03
AIG Global Funding ‘144A’ 1.95% 18/10/2019
USD 950,000 945,154 0.05
Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022
USD 855,000 823,808 0.04
Allergan Finance LLC 3.25% 1/10/2022
USD 1,565,000 1,546,018 0.08
Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023
USD 2,815,000 2,838,259 0.15
Ally Auto Receivables Trust 2018-3 ᠀匀攀爀椀攀 2018-3 A2’
USD 6,209,137 6,209,471 0.33
2.72% 17/5/2021
ALM V Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2012-5A A1R3’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 4,500,000 4,478,470 0.24
18/10/2027
ALM XII Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2015-12A A1R2’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 2,525,000 2,515,094 0.13
16/4/2027
ALM XVII Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2015-17A A1AR’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 8,000,000 7,951,903 0.43
15/1/2028
Altria Group Inc 3.49% 14/2/2022
USD 985,000 991,740 0.05
American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust
USD 863,290 874,771 0.05
144A’ 5.6% 15/7/2020
American Electric Power Co Inc 2.15% 13/11/2020
USD 3,405,000 3,362,289 0.18
American Electric Power Co Inc 2.95% 15/12/2022
USD 1,556,000 1,539,723 0.08
American Electric Power Co Inc 3.65% 1/12/2021
USD 1,610,000 1,629,514 0.09
American Express Co 2.2% 30/10/2020
USD 580,000 572,630 0.03
American Express Co 2.5% 1/8/2022
USD 3,315,000 3,250,996 0.17
American Express Credit Account Master Trust ᠀匀攀爀椀攀
USD 8,380,000 8,367,402 0.45
2017-4 A’ 1.64% 15/12/2021
American Tower Corp 3.5% 31/1/2023
USD 370,000 370,334 0.02
Americold 2010 LLC ᠀匀攀爀椀攀 2010- ARTA A1’ ᠀㐀㐀䄠
USD 2,528,196 2,549,413 0.14
3.847% 14/1/2029
Americredit Automobile Receivables Trust 2014-4 ᠀匀攀爀椀攀
USD 609,987 609,818 0.03
2014-4 C’ 2.47% 9/11/2020
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-3 ᠀匀攀爀椀攀
USD 2,071,886 2,066,793 0.11
2016-3 A3’ 1.46% 10/5/2021
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 ᠀匀攀爀椀攀
USD 757,215 754,343 0.04
2017-1 A3’ 1.87% 18/8/2021
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 ᠀匀攀爀椀攀
USD 1,740,000 1,733,097 0.09
2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ᠀匀攀爀椀攀
USD 4,600,000 4,615,316 0.25
2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022
229/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
AMMC CLO XIII Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2013-13A A1LR’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 3,400,000 3,398,485 0.18
24/7/2029
Amphenol Corp 2.2% 1/4/2020
USD 1,855,000 1,873,387 0.10
Analog Devices Inc 2.5% 5/12/2021
USD 1,150,000 1,126,869 0.06
Analog Devices Inc 2.85% 12/3/2020
USD 335,000 335,563 0.02
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp
USD 1,995,000 1,987,623 0.11
3.5% 1/12/2022
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp
USD 1,435,000 1,478,409 0.08
6.25% 15/10/2022
Anthem Inc 3.125% 15/5/2022
USD 1,110,000 1,108,999 0.06
Apache Corp 3.25% 15/4/2022
USD 1,729,000 1,715,073 0.09
Apache Corp 3.625% 1/2/2021
USD 460,000 463,253 0.02
Apidos CLO XVI ᠀匀攀爀椀攀 2013-16A A1R’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 202,226 202,276 0.01
19/1/2025
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd
USD 2,580,000 2,602,518 0.14
‘Series 2016-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/9/2026
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd
USD 7,690,000 7,705,417 0.41
‘Series 2017-FL1 A’ ‘144A’ FRN 15/4/2027
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ᠀匀攀爀椀攀 2017-A A2’ ᠀㐀㐀
USD 3,006,312 2,991,214 0.16
’ 1.91% 15/4/2026
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ᠀匀攀爀椀攀 2017-A A3’ ᠀㐀㐀
USD 5,245,000 5,185,968 0.28
’ 2.28% 15/4/2026
AT&T Inc 3.6% 17/2/2023
USD 3,585,000 3,615,367 0.19
AT&T Inc 3.8% 15/3/2022
USD 2,325,000 2,363,872 0.13
Aventura Mall Trust 2013-AVM ᠀匀攀爀椀攀 2013-AVM A’
USD 15,000,000 15,173,148 0.81
144A’ FRN 5/12/2032
Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 2.875% 20/1/2022
USD 3,405,000 3,319,127 0.18
AXA Equitable Holdings Inc 3.9% 20/4/2023
USD 480,000 482,353 0.03
B2R Mortgage Trust 2015-1 ᠀匀攀爀椀攀 2015-1 A1’ ᠀㐀㐀䄠
USD 991,763 984,091 0.05
2.524% 15/5/2048
B2R Mortgage Trust 2015-2 ᠀匀攀爀椀攀 2015-2 A’ ᠀㐀㐀䄠
USD 3,206,515 3,195,952 0.17
3.336% 15/11/2048
Baker Hughes ▶ GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc
USD 2,685,000 2,643,325 0.14
2.773% 15/12/2022
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10
USD 7,425,000 7,389,875 0.39
Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049
Banc of America Mortgage 2003-J Trust ᠀匀攀爀椀攀 2003-J
USD 35,776 35,982 0.00
2A1’ FRN 25/11/2033
Bank of America Corp FRN 21/7/2021
USD 3,555,000 3,519,219 0.19
Bank of America Corp FRN 23/1/2022
USD 975,000 968,141 0.05
Bank of America Corp FRN 24/4/2023
USD 3,410,000 3,372,468 0.18
Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022
USD 5,365,000 5,249,957 0.28
Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023
USD 6,535,000 6,567,826 0.35
Bank of America Corp 5.49% 15/3/2019
USD 1,800,000 1,801,872 0.10
Bank of America NA FRN 25/1/2023
USD 405,000 407,835 0.02
BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022
USD 6,055,000 5,889,008 0.31
Bayer US Finance LLC ‘144A’ 2.375% 8/10/2019
USD 2,020,000 2,011,045 0.11
BB&T Corp 3.2% 3/9/2021
USD 2,025,000 2,040,198 0.11
Bear Stearns ALT-A Trust 2004-13 ᠀匀攀爀椀攀 2004-13 A1’
USD 5,200 5,191 0.00
FRN 25/11/2034
Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*
USD 9,575,000 9,547,498 0.51
230/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020
USD 2,040,000 2,020,006 0.11
Berkshire Hathaway Energy Co 2.375% 15/1/2021
USD 940,000 933,028 0.05
USD 955,000 BP Capital Markets America Inc 3.79% 6/2/2024 981,374 0.05
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375%
USD 2,410,000 2,393,675 0.13
15/1/2020
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022
USD 564,000 552,585 0.03
BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2018-FL3 A’ ᠀㐀㐀䄠
USD 6,820,000 6,785,395 0.36
FRN 15/3/2028
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ᠀匀攀爀椀攀 2018-IND
USD 3,724,912 3,724,430 0.20
A’ ‘144A’ FRN 15/11/2035
Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 3,659,000 3,703,951 0.20
VICI A’ ‘144A’ 3.531% 15/10/2034
Capital One Bank USA NA 2.3% 5/6/2019
USD 4,035,000 4,031,372 0.22
Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020
USD 1,485,000 1,468,099 0.08
Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022
USD 955,000 951,577 0.05
Capital One NA 1.85% 13/9/2019
USD 1,410,000 1,401,761 0.07
Catamaran CLO 2015-1 Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2015-1A AR’ ᠀㐀㐀䄠
USD 1,750,000 1,737,759 0.09
FRN 22/4/2027
Caterpillar Financial Services Corp 3.15% 7/9/2021
USD 930,000 936,100 0.05
CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ᠀匀攀爀椀攀
USD 1,095,000 1,093,204 0.06
2016- HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029
Cedar Funding VI CLO Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2016-6A AR’ ᠀㐀㐀䄠
USD 8,580,000 8,540,574 0.46
FRN 20/10/2028
CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022
USD 1,820,000 1,755,162 0.09
CenterPoint Energy Inc 3.6% 1/11/2021
USD 1,500,000 1,512,237 0.08
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 3,150,000 3,148,433 0.17
BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 3,568,000 3,662,710 0.20
Communications Operating Capital 4.464% 23/7/2022
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 3,803,000 3,892,103 0.21
Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024
Chesapeake Funding II LLC ᠀匀攀爀椀攀 2017-2A A2’ ᠀㐀㐀
USD 5,065,466 5,060,801 0.27
’ FRN 15/5/2029
Chesapeake Funding II LLC ᠀匀攀爀椀攀 2017-3A A2’ ᠀㐀㐀䄠
USD 2,025,322 2,024,329 0.11
FRN 15/8/2029
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ᠀匀攀爀椀攀 2005-
USD 250,194 219,102 0.01
HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035
CIFC Funding 2015-II Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2015-2A AR’ ᠀㐀㐀䄠
USD 7,350,000 7,302,290 0.39
FRN 15/4/2027
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ᠀匀攀爀椀攀
USD 3,750,000 3,771,148 0.20
2013- 375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ᠀匀攀爀椀攀
USD 4,293,282 4,265,257 0.23
2013- GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ᠀匀攀爀椀攀
USD 7,044,988 7,161,653 0.38
2014- GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047
USD 115,000 Citigroup Inc FRN 24/1/2023 114,692 0.01
Citigroup Inc FRN 24/7/2023
USD 3,365,000 3,316,944 0.18
Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020
USD 2,000,000 1,988,444 0.11
Citigroup Inc 2.75% 25/4/2022
USD 850,000 840,331 0.04
Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 2/3/2020
USD 1,615,000 1,603,284 0.09
Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 30/10/2020
USD 6,640,000 6,547,129 0.35
231/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Citizens Bank NA/Providence RI 2.5% 14/3/2019
USD 5,806,000 5,806,216 0.31
Citizens Bank NA/Providence RI 2.55% 13/5/2021
USD 4,776,000 4,722,083 0.25
USD 1,515,000 Citizens Bank NA/Providence RI 3.25% 14/2/2022 1,518,297 0.08
CLNS Trust 2017-IKPR ᠀匀攀爀椀攀 2017-IKPR A’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 6,510,000 6,486,494 0.35
11/6/2032
CNH Equipment Trust 2016-B ᠀匀攀爀椀攀 2016-B A3’ 1.63%
USD 2,579,168 2,565,390 0.14
15/8/2021
Comcast Corp 3.7% 15/4/2024
USD 1,485,000 1,516,914 0.08
COMM 2005-C6 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2005-C6 F’ ᠀㐀㐀
USD 2,873,906 2,914,292 0.16
’ FRN 10/6/2044
COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2013-CR7 ASB’
USD 4,896,963 4,874,809 0.26
2.739% 10/3/2046
COMM 2013-GAM ᠀匀攀爀椀攀 2013-GAM A1’ ᠀㐀㐀䄠 1.705%
USD 800,150 788,590 0.04
10/2/2028
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2013-LC6 ASB’
USD 1,281,385 1,268,196 0.07
2.478% 10/1/2046
COMM 2013-SFS Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2013-SFS A1’
USD 758,308 740,591 0.04
144A’ 1.873% 12/4/2035
COMM 2014-TWC Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2014-TWC A’
USD 5,238,000 5,243,429 0.28
144A’ FRN 13/2/2032
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2014-UBS3 ASB’
USD 7,410,000 7,492,655 0.40
3.367% 10/6/2047
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2014-UBS5 ASB’
USD 2,770,000 2,813,924 0.15
3.548% 10/9/2047
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2015-CR22 A2’
USD 5,500,000 5,494,823 0.29
2.856% 10/3/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2015-CR23 XA’
USD 10,714,442 405,762 0.02
FRN 10/5/2048
COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2015-CR24 ASB’
USD 2,655,000 2,688,294 0.14
3.445% 10/8/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2015-LC21 A2’
USD 10,533,118 10,518,786 0.56
2.976% 10/7/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2015-LC21 ASB’
USD 4,100,000 4,153,590 0.22
3.421% 10/7/2048
Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020
USD 3,935,000 3,919,566 0.21
Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025
USD 5,075,000 5,141,889 0.27
Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust
USD 258 268 0.00
8.388% 1/11/2020
Continental Resources Inc/OK 4.5% 15/4/2023
USD 4,351,000 4,441,090 0.24
Core Industrial Trust 2015-CALW ᠀匀攀爀椀攀 2015-CALW A’
USD 8,149,087 8,167,683 0.44
‘144A’ 3.04% 10/2/2034
Core Industrial Trust 2015-TEXW ᠀匀攀爀椀攀 2015-TEXW A’
USD 6,401,604 6,415,688 0.34
‘144A’ 3.077% 10/2/2034
Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024
USD 3,585,000 3,499,614 0.19
Cox Communications Inc ‘144A’ 3.25% 15/12/2022
USD 1,775,000 1,763,582 0.09
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2016-2 ᠀匀攀爀椀攀 2016-
USD 1,359,654 1,359,172 0.07
2A A’ ‘144A’ 2.42% 15/11/2023
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2016-3 ᠀匀攀爀椀攀 2016-
USD 5,027,486 5,015,620 0.27
3A A’ ‘144A’ 2.15% 15/4/2024
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-1 ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 5,150,000 5,140,589 0.27
1A A’ ‘144A’ 2.56% 15/10/2025
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ᠀匀攀爀椀攀 2018-
USD 8,160,000 8,130,844 0.43
1A A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027
232/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ᠀匀攀爀椀攀 2018-
USD 9,890,000 9,929,051 0.53
2A A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ᠀匀攀爀椀攀 2018-
USD 4,760,000 4,798,487 0.26
3A A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027
Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024
USD 1,375,000 1,336,570 0.07
Crown Castle International Corp 4.875% 15/4/2022
USD 870,000 905,379 0.05
CSX Corp 3.7% 30/10/2020
USD 2,215,000 2,237,259 0.12
CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
USD 8,595,000 8,648,179 0.46
Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 1.5% 5/7/2019
USD 3,615,000 3,598,568 0.19
Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 2.7% 3/8/2020
USD 1,540,000 1,531,017 0.08
Dell International LLC / EMC Corp ᠀㐀㐀䄠 4.42%
USD 465,000 473,422 0.03
15/6/2021
Dell International LLC / EMC Corp ᠀㐀㐀䄠 5.45%
USD 7,060,000 7,413,172 0.40
15/6/2023
Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust ᠀㐀㐀
USD 442,104 445,491 0.02
’ 6.875% 7/5/2019
Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020
USD 1,575,000 1,556,396 0.08
Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020
USD 2,115,000 2,108,794 0.11
Devon Energy Corp 3.25% 15/5/2022
USD 2,870,000 2,862,790 0.15
Discover Bank 3.35% 6/2/2023
USD 1,000,000 989,441 0.05
Discover Card Execution Note Trust ᠀匀攀爀椀攀 2014-A4 A4’
USD 5,000,000 4,991,686 0.27
2.12% 15/12/2021
Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022
USD 2,800,000 2,780,141 0.15
Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021
USD 1,265,000 1,293,062 0.07
Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020
USD 830,000 822,212 0.04
Dow Chemical Co/The 4.25% 15/11/2020
USD 1,315,000 1,339,499 0.07
Drive Auto Receivables Trust ᠀匀攀爀椀攀 2018-4 A3’ 3.04%
USD 1,270,000 1,269,296 0.07
15/11/2021
DTE Energy Co 3.7% 1/8/2023
USD 1,560,000 1,568,087 0.08
Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023
USD 2,835,000 2,907,353 0.16
Emera US Finance LP 2.15% 15/6/2019
USD 1,435,000 1,431,603 0.08
Enbridge Energy Partners LP 5.2% 15/3/2020
USD 2,005,000 2,049,670 0.11
Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023
USD 1,250,000 1,246,037 0.07
Energy Transfer Operating LP 4.15% 1/10/2020
USD 7,620,000 7,706,366 0.41
Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024
USD 435,000 448,374 0.02
Enterprise Fleet Financing LLC ᠀匀攀爀椀攀 2016-2 A2’
USD 3,386,341 3,375,806 0.18
144A’ 1.74% 22/2/2022
Enterprise Fleet Financing LLC ᠀匀攀爀椀攀 2016-2 A3’
USD 3,840,000 3,805,913 0.20
144A’ 2.04% 22/2/2022
Enterprise Fleet Financing LLC ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 A2’
USD 953,757 949,597 0.05
144A’ 2.13% 20/7/2022
Enterprise Fleet Financing LLC ᠀匀攀爀椀攀 2018-1 A2’
USD 8,757,777 8,752,089 0.47
144A’ 2.87% 20/10/2023
Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/3/2023
USD 1,890,000 1,895,857 0.10
EOG Resources Inc 2.45% 1/4/2020
USD 2,090,000 2,078,015 0.11
Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2018-RSO6 A
USD 2,910,000 2,891,902 0.15
’ ‘144A’ FRN 15/6/2035
Exelon Corp 2.45% 15/4/2021
USD 2,125,000 2,084,265 0.11
Exelon Generation Co LLC 5.2% 1/10/2019
USD 1,800,000 1,820,962 0.10
233/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ᠀匀攀爀椀攀 2014-
USD 85,253 85,285 0.00
C02 1M1’ FRN 25/5/2024
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 2,359,250 2,367,355 0.13
C02 2M1’ FRN 25/9/2029
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 3,519,071 3,522,562 0.19
C04 2M1’ FRN 25/11/2029
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 2,284,110 2,282,738 0.12
C07 1M1’ FRN 25/5/2030
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 1,909,762 1,909,299 0.10
C07 2M1’ FRN 25/5/2030
Fannie Mae Pool ‘255316’ 5% 1/7/2019
USD 1,155 1,177 0.00
Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027
USD 73,680 73,952 0.00
Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021
USD 4,915 5,009 0.00
Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025
USD 29,921 30,492 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042
USD 1,809,007 1,832,716 0.10
Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030
USD 86,373 86,400 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030
USD 59,363 59,382 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031
USD 737,581 737,694 0.04
Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031
USD 69,495 69,517 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032
USD 421,072 421,203 0.02
Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030
USD 32,953 32,963 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030
USD 111,956 112,024 0.01
Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030
USD 1,040,696 1,041,014 0.06
Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032
USD 104,173 104,205 0.01
Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028
USD 82,699 82,826 0.00
Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044
USD 3,428,602 3,455,025 0.18
Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031
USD 720,138 721,113 0.04
Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030
USD 392,958 393,079 0.02
Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030
USD 972,909 973,211 0.05
Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031
USD 130,397 130,422 0.01
Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030
USD 722,866 723,087 0.04
Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030
USD 111,302 111,337 0.01
Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030
USD 40,504 40,510 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030
USD 33,341 33,351 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030
USD 759,062 759,250 0.04
Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031
USD 679,623 679,833 0.04
Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031
USD 121,459 121,496 0.01
Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031
USD 46,438 46,453 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031
USD 103,740 103,772 0.01
Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031
USD 106,630 106,663 0.01
Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031
USD 80,788 80,812 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031
USD 32,498 32,508 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031
USD 93,726 93,715 0.01
Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031
USD 720,858 721,037 0.04
Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032
USD 731,541 731,484 0.04
Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032
USD 863,610 863,853 0.05
Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032
USD 58,387 58,405 0.00
234/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032
USD 796,831 797,080 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032
USD 33,723 33,734 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032
USD 831,264 831,497 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032
USD 470,474 470,418 0.03
Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032
USD 775,493 775,685 0.04
Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033
USD 29,077 29,095 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033
USD 140,598 140,581 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032
USD 128,315 128,300 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032
USD 36,593 36,588 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033
USD 68,654 68,645 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033
USD 72,691 72,682 0.00
Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033
USD 419,913 420,045 0.02
USD 963,467 Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032 964,396 0.05
Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033
USD 491,175 491,116 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021
USD 38,279 38,275 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031
USD 734,930 735,155 0.04
Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031
USD 131,561 131,602 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032
USD 45,500 45,514 0.00
Fannie Mae-Aces ‘Series 2013-M5 X2’ FRN 25/1/2022
USD 3,552,469 102,795 0.01
Fannie Mae-Aces ‘Series 2014- M13 X2’ FRN 25/8/2024
USD 227,468,631 1,435,464 0.08
Fifth Third Bancorp 2.6% 15/6/2022
USD 990,000 970,001 0.05
FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022
USD 1,330,000 1,302,483 0.07
Fiserv Inc 3.8% 1/10/2023
USD 1,895,000 1,904,902 0.10
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ᠀匀攀爀椀攀
USD 8,500,000 8,512,198 0.45
2016-3 A2’ FRN 15/7/2021
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ᠀匀攀爀椀攀
USD 9,590,000 9,546,986 0.51
2016-3 A1’ 1.55% 15/7/2021
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ᠀匀攀爀椀攀
USD 3,000,000 2,980,987 0.16
2016-5 A1’ 1.95% 15/11/2021
Ford Motor Credit Co LLC 1.897% 12/8/2019
USD 1,015,000 1,009,777 0.05
Ford Motor Credit Co LLC 2.262% 28/3/2019
USD 4,500,000 4,498,029 0.24
Ford Motor Credit Co LLC 2.597% 4/11/2019
USD 5,515,000 5,488,884 0.29
Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020
USD 3,500,000 3,463,013 0.19
Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/3/2021
USD 3,235,000 3,174,972 0.17
Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/3/2022
USD 408,000 391,834 0.02
Ford Motor Credit Co LLC 3.813% 12/10/2021
USD 1,517,000 1,499,730 0.08
Ford Motor Credit Co LLC 4.14% 15/2/2023
USD 2,510,000 2,421,039 0.13
Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 7/1/2021
USD 1,895,000 1,927,753 0.10
Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027
USD 7,343,531 7,255,314 0.39
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 108,215,776 3,675,473 0.20
Certificates ‘Series K040 X1’ FRN 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 3,346,000 3,307,136 0.18
Certificates ‘Series KJ05 A2’ 2.158% 25/10/2021
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 2,890,000 2,903,944 0.16
Certificates ‘Series KJ18 A2’ 3.065% 25/8/2022
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,699,771 1,691,770 0.09
Certificates ‘Series KP03 A2’ 1.78% 25/7/2019
235/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 13,522,399 718,552 0.04
Certificates ‘Series KW01 X1’ FRN 25/1/2026
Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045
USD 7,198,333 7,210,417 0.39
Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043
USD 3,574,209 3,561,017 0.19
Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044
USD 4,326,342 4,349,781 0.23
Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043
USD 3,330,868 3,447,118 0.18
Freddie Mac REMICS ‘Series 3817 MA’ 4.5% 15/10/2037
USD 138,212 140,888 0.01
Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041
USD 289,821 302,314 0.02
Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041
USD 224,751 236,309 0.01
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes
USD 5,989,642 6,028,392 0.32
Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes
USD 4,662,971 4,657,246 0.25
Series 2017-HQA3 M1’ FRN 25/4/2030
General Motors Financial Co Inc 2.4% 9/5/2019
USD 635,000 634,516 0.03
General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021
USD 3,470,000 3,433,258 0.18
General Motors Financial Co Inc 3.25% 5/1/2023
USD 2,295,000 2,244,243 0.12
General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020
USD 2,435,000 2,447,306 0.13
General Motors Financial Co Inc 4.15% 19/6/2023
USD 1,535,000 1,537,076 0.08
General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021
USD 3,190,000 3,227,212 0.17
General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021
USD 1,610,000 1,629,968 0.09
Gilead Sciences Inc 2.5% 1/9/2023
USD 1,764,000 1,708,504 0.09
Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 23/4/2020
USD 380,000 378,354 0.02
Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022
USD 6,620,000 6,570,363 0.35
Gosforth Funding 2018-1 plc ᠀匀攀爀椀攀 2018-1A A1’ ᠀㐀㐀
USD 4,471,458 4,455,159 0.24
’ FRN 25/8/2060
Government National Mortgage Association ᠀匀攀爀椀攀 2012-
USD 8,681,122 417,136 0.02
120 IO’ FRN 16/2/2053
Government National Mortgage Association ᠀匀攀爀椀攀 2018-
USD 4,821,011 4,815,153 0.26
36 AM’ 3% 20/7/2045
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ᠀匀攀爀椀攀 2014-GRCE A’
USD 12,350,000 12,441,843 0.67
144A’ 3.369% 10/6/2028
Great Wolf Trust 2017-WOLF ᠀匀攀爀椀攀 2017-WOLF A’ ᠀㐀㐀
USD 2,130,000 2,126,439 0.11
’ FRN 15/9/2034
Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd
USD 4,530,000 4,519,082 0.24
Series 2017-FL1A A’ ‘144A’ FRN 15/3/2027
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ᠀匀攀爀椀攀
USD 3,375,000 3,369,219 0.18
2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ᠀匀攀爀椀攀 2012-
USD 5,211,339 5,246,411 0.28
GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ᠀匀攀爀椀攀 2013-
USD 3,222,272 3,282,530 0.18
GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ᠀匀攀爀椀攀 2014-
USD 3,495,242 3,631,532 0.19
GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2015-
USD 4,290,000 4,281,128 0.23
2A AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027
Harley-Davidson Financial Services Inc ᠀㐀㐀䄠 2.15%
USD 1,940,000 1,921,974 0.10
26/2/2020
Hartford Financial Services Group Inc/The 5.125%
USD 1,293,000 1,363,012 0.07
15/4/2022
Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020
USD 3,350,000 3,373,442 0.18
236/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Holmes Master Issuer Plc ᠀匀攀爀椀攀 2018-2A A2’ ᠀㐀㐀䄠
USD 4,731,000 4,723,208 0.25
FRN 15/10/2054
Huntington National Bank/The 2.375% 10/3/2020
USD 2,475,000 2,461,901 0.13
Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020
USD 3,260,000 3,254,563 0.17
Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022
USD 1,290,000 1,290,312 0.07
Hyundai Capital America ‘144A’ 1.75% 27/9/2019
USD 1,710,000 1,695,123 0.09
Hyundai Capital America ‘144A’ 2.5% 18/3/2019
USD 220,000 219,958 0.01
Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020
USD 1,575,000 1,559,589 0.08
Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series 2016-1
USD 1,170,000 1,169,498 0.06
Series 2016-1A A2’ ‘144A’ 1.81% 15/3/2021
International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021
USD 3,151,000 3,206,266 0.17
International Lease Finance Corp 5.875% 1/4/2019
USD 4,190,000 4,197,308 0.22
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.5% 1/10/2020
USD 1,455,000 1,463,270 0.08
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021
USD 500,000 505,446 0.03
ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022
USD 900,000 872,365 0.05
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,780,000 2018- BCON ᠀匀攀爀椀攀 2018-BCON A’ ᠀㐀㐀䄠 3.735% 3,866,203 0.21
5/1/2031
John Deere Owner Trust 2017-B ᠀匀攀爀椀攀 2017-B A3’ 1.82%
USD 6,610,000 6,557,555 0.35
15/10/2021
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 5,000,000 5,054,294 0.27
2012- CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,907,108 3,966,848 0.21
2013- C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 6,023,319 5,976,686 0.32
2013- LC11 ‘Series 2013-LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 4,862,221 4,856,110 0.26
2014-C20 ‘Series 2014-C20 A2’ 2.872% 15/7/2047
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 12,520,086 478,079 0.03
2016- JP4 ‘Series 2016-JP4 XA’ FRN 15/12/2049
JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ᠀匀攀爀椀攀 2016-2 A1’
USD 4,704,776 4,684,774 0.25
144A’ FRN 25/6/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 A4’
USD 5,123,615 5,143,971 0.27
144A’ FRN 25/1/2047
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ᠀匀攀爀椀攀 2017-3 1A6’
USD 13,156,223 12,945,600 0.69
144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17
USD 7,999,667 8,152,738 0.44
Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23
USD 3,830,000 3,905,932 0.21
Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26
USD 1,055,000 1,064,972 0.06
Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048
JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022
USD 3,380,000 3,382,684 0.18
USD 6,115,000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023 6,044,434 0.32
JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024
USD 2,305,000 2,319,413 0.12
JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024
USD 3,700,000 3,755,533 0.20
JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/1/2023
USD 1,100,000 1,094,101 0.06
JPMorgan Chase Bank NA FRN 1/2/2021
USD 1,410,000 1,404,298 0.08
JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021
USD 7,100,000 7,101,271 0.38
Keurig Dr Pepper Inc ‘144A’ 4.057% 25/5/2023
USD 2,355,000 2,384,075 0.13
KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020
USD 3,000,000 2,979,856 0.16
237/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 1/2/2024
USD 1,030,000 1,052,380 0.06
Kinder Morgan Inc/DE 3.15% 15/1/2023
USD 1,500,000 1,487,012 0.08
USD 2,715,000 Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021 2,797,963 0.15
Lam Research Corp 2.8% 15/6/2021
USD 5,320,000 5,286,456 0.28
Lendmark Funding Trust 2018-1 ᠀匀攀爀椀攀 2018-1A A’
USD 6,790,000 6,845,986 0.37
144A’ 3.81% 21/12/2026
LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027
USD 2,432,974 2,422,411 0.13
Madison Avenue Trust 2013-650M ᠀匀攀爀椀攀 2013-650M A’
USD 1,385,000 1,399,161 0.07
144A’ 3.843% 12/10/2032
Marriott International Inc/MD 3% 1/3/2019
USD 1,624,000 1,624,000 0.09
Mercedes-Benz Master Owner Trust 2016-B ᠀匀攀爀椀攀 2016-BA
USD 7,042,000 7,053,785 0.38
A’ ‘144A’ FRN 17/5/2021
Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B ᠀匀攀爀椀攀 2017-BA
USD 9,820,000 9,838,211 0.53
A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022
Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ᠀匀攀爀椀攀 2018-
USD 4,595,000 4,591,764 0.25
BA A’ ‘144A’ FRN 15/5/2023
Micron Technology Inc 4.64% 6/2/2024
USD 2,565,000 2,582,911 0.14
Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ᠀匀攀爀椀攀 2016-1 A1
USD 4,690,771 4,621,552 0.25
’ ‘144A’ FRN 25/4/2057
USD 2,000,000 Moody’s Corp 2.625% 15/1/2023 1,942,540 0.10
Moody’s Corp 2.75% 15/12/2021
USD 325,000 320,861 0.02
Morgan Stanley FRN 24/4/2024
USD 3,740,000 3,774,495 0.20
Morgan Stanley 2.375% 23/7/2019
USD 3,710,000 3,703,882 0.20
Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021
USD 3,000,000 2,957,499 0.16
Morgan Stanley 2.75% 19/5/2022
USD 4,580,000 4,517,356 0.24
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-
USD 1,741,258 1,777,087 0.09
C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-
USD 3,480,000 3,625,227 0.19
C13 ‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-
USD 4,184,499 4,166,141 0.22
C9 ‘Series 2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014
USD 6,585,000 6,586,935 0.35
C19 ‘Series 2014-C19 A2’ 3.101% 15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-
USD 3,740,000 3,802,243 0.20
C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 5,385,000 5,456,906 0.29
C25 ‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ᠀匀攀爀椀攀 2007-
USD 1,715,996 1,807,711 0.10
T27 AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ᠀匀攀爀椀攀 2014-MP
USD 4,940,000 4,999,569 0.27
A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033
MPLX LP 3.375% 15/3/2023
USD 1,395,000 1,392,874 0.07
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ᠀匀攀爀椀攀
USD 1,071,541 1,084,546 0.06
2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ᠀匀攀爀椀攀
USD 1,730,538 1,720,483 0.09
2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029
Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ᠀匀攀爀椀攀
USD 120,665 120,881 0.01
2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024
Navient Private Education Loan Trust 2018-B ᠀匀攀爀椀攀
USD 6,946,657 6,947,298 0.37
2018-BA A1’ ‘144A’ FRN 15/12/2059
Navient Student Loan Trust 2018- EA ᠀匀攀爀椀攀 2018-EA A2
USD 897,000 921,511 0.05
’ ‘144A’ 4% 15/12/2059
238/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
NetApp Inc 2% 27/9/2019
USD 2,795,000 2,780,828 0.15
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 12,870,000 12,792,164 0.68
26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030
New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ᠀匀攀爀椀攀
USD 949,885 939,976 0.05
2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056
Newfield Exploration Co 5.75% 30/1/2022
USD 8,200,000 8,651,000 0.46
NewResidential Mortgage Loan Trust 2018-1 ᠀匀攀爀椀攀 2018-
USD 4,110,630 4,184,313 0.22
1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057
Nissan Master Owner Trust Receivables ᠀匀攀爀椀攀 2017-B A
USD 8,200,000 8,214,205 0.44
’ FRN 18/4/2022
Nissan Master Owner Trust Receivables ᠀匀攀爀椀攀 2016-A A2
USD 7,610,000 7,586,142 0.41
’ 1.54% 15/6/2021
Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 2.125% 3/3/2020
USD 2,925,000 2,893,685 0.15
Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust
USD 111,212 115,346 0.01
6.264% 20/11/2021
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ᠀匀攀爀椀攀
USD 7,525,000 7,567,659 0.40
2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ᠀匀攀爀椀攀 2018-1A
USD 1,415,000 1,416,602 0.08
A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029
Oracle Corp 3.4% 8/7/2024
USD 2,520,000 2,554,725 0.14
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ᠀㐀㐀䄠
USD 1,450,000 1,391,432 0.07
2.7% 14/3/2023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ᠀㐀㐀䄠
USD 4,635,000 4,680,480 0.25
4.125% 1/8/2023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ᠀㐀㐀䄠
USD 1,075,000 1,092,085 0.06
4.25% 17/1/2023
PFS Financing Corp ᠀匀攀爀椀攀 2017- C A’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 9,405,000 9,401,462 0.50
15/10/2021
PFS Financing Corp ᠀匀攀爀椀攀 2016- BA A’ ᠀㐀㐀䄠 1.87%
USD 1,490,000 1,480,774 0.08
15/10/2021
PFS Financing Corp ᠀匀攀爀椀攀 2018- B A’ ᠀㐀㐀䄠 2.89%
USD 3,630,000 3,608,685 0.19
15/2/2023
PFS Financing Corp ᠀匀攀爀椀攀 2018- } A’ ᠀㐀㐀䄠 3.52%
USD 9,430,000 9,536,222 0.51
16/10/2023
Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/1/2021
USD 2,399,000 2,403,551 0.13
Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022
USD 1,445,000 1,413,539 0.08
QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024
USD 3,080,000 2,985,940 0.16
RAIT 2017-FL7 Trust ᠀匀攀爀椀攀 2017- FL7 A’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 827,543 828,331 0.04
15/6/2037
Ryder System Inc 2.65% 2/3/2020
USD 2,400,000 2,391,193 0.13
USD 885,000 Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020 882,938 0.05
Ryder System Inc 3.75% 9/6/2023
USD 1,640,000 1,652,399 0.09
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1 ᠀匀攀爀椀攀
USD 2,810,000 2,806,193 0.15
2018-1 A3’ 2.32% 16/8/2021
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-3 ᠀匀攀爀椀攀
USD 1,340,000 1,341,366 0.07
2018-3 A3’ 3.03% 15/2/2022
USD 550,000 Santander Holdings USA Inc 3.4% 18/1/2023 540,243 0.03
Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022
USD 1,535,000 1,531,972 0.08
Santander Holdings USA Inc 4.45% 3/12/2021
USD 5,290,000 5,407,648 0.29
Sempra Energy FRN 15/1/2021
USD 2,755,000 2,725,165 0.15
Sempra Energy 1.625% 7/10/2019
USD 2,755,000 2,731,097 0.15
239/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ᠀匀攀爀椀攀 2017-CH1 A2’
USD 3,745,435 3,720,222 0.20
‘144A’ FRN 25/8/2047
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ᠀匀攀爀椀攀 2017-CH2 A10’
USD 1,966,002 1,983,165 0.11
‘144A’ FRN 25/12/2047
SLM Private Education Loan Trust 2011-B ᠀匀攀爀椀攀 2011-B
USD 1,600,000 1,625,120 0.09
A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042
SLM Private Education Loan Trust 2011-C ᠀匀攀爀椀攀 2011-C
USD 453,389 455,961 0.02
A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044
SLM Private Education Loan Trust 2012-A ᠀匀攀爀椀攀 2012-A
USD 160,015 160,177 0.01
A2’ ‘144A’ 3.83% 17/1/2045
SLM Private Education Loan Trust 2014-A ᠀匀攀爀椀攀 2014-A
USD 411,209 411,893 0.02
A2B’ ‘144A’ FRN 15/1/2026
SLM Private Education Loan Trust 2014-A ᠀匀攀爀椀攀 2014-A
USD 295,414 295,148 0.02
A2A’ ‘144A’ 2.59% 15/1/2026
SLM Student Loan Trust 2013-4 ᠀匀攀爀椀攀 2013-4 A’ FRN
USD 1,425,060 1,426,271 0.08
25/6/2043
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ᠀匀攀爀椀攀 2015-C
USD 2,429,031 2,419,354 0.13
A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027
SMB Private Education Loan Trust 2016-A ᠀匀攀爀椀攀 2016-A
USD 1,800,452 1,784,404 0.10
A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031
SMB Private Education Loan Trust 2016-B ᠀匀攀爀椀攀 2016-B
USD 2,095,550 2,054,766 0.11
A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032
SMB Private Education Loan Trust 2017-A ᠀匀攀爀椀攀 2017-A
USD 42,684 42,684 0.00
A1’ ‘144A’ FRN 17/6/2024
SMB Private Education Loan Trust 2017-A ᠀匀攀爀椀攀 2017-A
USD 5,260,000 5,270,802 0.28
A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC ᠀匀攀爀椀攀 2014-
USD 545,700 543,198 0.03
B A2’ ‘144A’ 2.55% 27/8/2029
SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC ᠀匀攀爀椀攀 2015-
USD 781,408 785,103 0.04
A A1’ ‘144A’ FRN 25/3/2033
SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ᠀匀攀爀椀攀 2015-
USD 3,693,048 3,657,255 0.20
D A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036
Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ᠀匀攀爀椀攀 2016-
USD 1,487,673 1,469,468 0.08
A A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036
SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ᠀匀攀爀椀攀 2016-
USD 1,103,774 1,084,351 0.06
C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032
SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ᠀匀攀爀椀攀 2016-
USD 996,605 976,018 0.05
D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033
Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ᠀匀攀爀椀攀 2016-
USD 6,390,000 6,301,328 0.34
E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036
Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 1,465,936 1,455,649 0.08
C A2A’ ‘144A’ 1.75% 25/7/2040
SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ᠀匀攀爀椀攀 2017-
USD 21,000,000 20,667,244 1.10
D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040
Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ᠀匀攀爀椀攀
USD 4,819,952 4,807,516 0.26
2018-B A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047
Sound Point Clo XII Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2016-2A A’ ᠀㐀㐀䄠
USD 670,000 670,556 0.04
FRN 20/10/2028
Soundview Home Loan Trust 2003-2 ᠀匀攀爀椀攀 2003-2 A2’
USD 86,764 88,004 0.00
FRN 25/11/2033
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 4,570,000 4,375,181 0.23
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 2,700,000 2,724,016 0.15
Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024
USD 620,000 648,925 0.03
Springleaf Funding Trust 2015-A ᠀匀攀爀椀攀 2015-AA A’
USD 455,620 455,654 0.02
144A’ 3.16% 15/11/2024
240/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Springleaf Funding Trust 2017-A ᠀匀攀爀椀攀 2017-AA A’
USD 2,625,000 2,593,072 0.14
144A’ 2.68% 15/7/2030
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC /
USD 635,938 632,186 0.03
Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC /
USD 2,975,000 2,986,156 0.16
Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025
Stryker Corp 2% 8/3/2019
USD 1,375,000 1,374,815 0.07
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.5% 15/2/2020
USD 960,000 977,646 0.05
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023
USD 390,000 396,228 0.02
SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021
USD 5,560,000 5,600,631 0.30
SunTrust Banks Inc 2.7% 27/1/2022
USD 3,730,000 3,696,145 0.20
Texas Eastern Transmission LP ‘144A’ 2.8% 15/10/2022
USD 2,515,000 2,442,786 0.13
Time Warner Cable LLC 8.25% 1/4/2019
USD 695,000 698,121 0.04
Total System Services Inc 3.75% 1/6/2023
USD 420,000 419,216 0.02
Total System Services Inc 4% 1/6/2023
USD 1,350,000 1,359,076 0.07
Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ᠀匀攀爀椀攀 2016-3 A1’
USD 2,830,135 2,781,733 0.15
144A’ FRN 25/4/2056
Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ᠀匀攀爀椀攀 2016-4 A1’
USD 3,828,000 3,745,622 0.20
144A’ FRN 25/7/2056
Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust ᠀匀攀爀椀攀
USD 3,810,000 3,779,831 0.20
2016-B A4’ 1.52% 16/8/2021
Union Pacific Corp 2.95% 1/3/2022
USD 1,080,000 1,080,214 0.06
Union Pacific Corp 2.95% 15/1/2023
USD 1,359,000 1,352,651 0.07
Union Pacific Corp 3.5% 8/6/2023
USD 1,951,000 1,979,307 0.11
United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019*
USD 59,000,000 58,329,336 3.12
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/1/2020*
USD 20,000,000 19,768,359 1.06
United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/2/2020
USD 75,000,000 74,052,246 3.96
United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/2/2020
USD 40,000,000 39,541,406 2.11
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019*
USD 35,000,000 34,732,715 1.86
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2019*
USD 19,000,000 18,889,414 1.01
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/1/2022
USD 13,855,000 13,848,506 0.74
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/2/2022
USD 21,570,000 21,565,787 1.15
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021
USD 21,900,000 22,101,035 1.18
United Technologies Corp 3.35% 16/8/2021
USD 5,190,000 5,240,077 0.28
United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023
USD 6,415,000 6,501,411 0.35
US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8%
USD 1,354,289 1,383,906 0.07
1/10/2019
US Bank NA/Cincinnati OH 2.125% 28/10/2019
USD 2,560,000 2,550,782 0.14
Verizon Communications Inc 5.15% 15/9/2023
USD 1,282,000 1,396,179 0.07
Virginia Electric & Power Co 5% 30/6/2019*
USD 1,240,000 1,248,734 0.07
Voya CLO 2014-3 Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2014-3A A1R’ ᠀㐀㐀䄠 FRN
USD 4,288,586 4,284,000 0.23
25/7/2026
Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA ᠀匀攀爀椀攀
USD 1,030,000 1,031,497 0.06
2016-BOCA A’ ‘144A’ FRN 15/6/2029
Walgreen Co 3.1% 15/9/2022
USD 2,520,000 2,514,710 0.13
Warner Media LLC 4.7% 15/1/2021
USD 1,220,000 1,256,991 0.07
Wells Fargo & Co 2.5% 4/3/2021
USD 2,825,000 2,798,214 0.15
Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023
USD 1,195,000 1,188,583 0.06
241/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024
USD 2,215,000 2,254,377 0.12
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ᠀匀攀爀椀攀
USD 4,065,000 4,114,439 0.22
2014- LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ᠀匀攀爀椀攀
USD 500,000 509,696 0.03
2015- LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 ᠀匀攀爀椀攀 2012-C7
USD 4,345,000 4,431,097 0.24
AFL’ ‘144A’ FRN 15/6/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ᠀匀攀爀椀攀 2012-C8
USD 4,060,370 4,116,545 0.22
AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ᠀匀攀爀椀攀 2014-
USD 5,550,000 5,589,434 0.30
C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047
Wheels SPV 2 LLC ᠀匀攀爀椀攀 2016- 1A A2’ ᠀㐀㐀䄠 1.59%
USD 81,683 81,561 0.00
20/5/2025
Wheels SPV 2 LLC ᠀匀攀爀椀攀 2017- 1A A2’ ᠀㐀㐀䄠 1.88%
USD 665,946 662,547 0.04
20/4/2026
Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023
USD 2,400,000 2,404,678 0.13
Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021
USD 1,765,000 1,795,238 0.10
Williams Cos Inc/The 4.55% 24/6/2024
USD 2,275,000 2,357,848 0.13
Willis North America Inc 3.6% 15/5/2024
USD 1,670,000 1,657,015 0.09
WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025
USD 2,000,000 1,967,072 0.11
Xerox Corp 3.5% 20/8/2020
USD 3,205,000 3,176,956 0.17
Xilinx Inc 2.125% 15/3/2019
USD 2,345,000 2,344,498 0.13
ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022
726,345 0.04
USD 719,000
1,568,772,788 83.85
債券合計 1,806,494,232 96.56
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲
1,821,998,008 97.39
渡可能な有価証券および短期金融商品合計
242/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の譲渡可能な有価証券
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
債券
米国
Structured Asset Receivables Trust Series ᠀㈀ ㌀ⴀ㈠
USD 350,000 - 0.00
0.649% 31/12/2049
債券合計 - 0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計 - 0.00
投資有価証券合計
1,821,998,008 97.39
48,931,019 2.61
その他の純資産
純資産合計(米ドル) 1,870,929,027 100.00
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
243/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2019年2月28日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Euro Bund
58 EUR 2019年3月 (75,268)
US Treasury 2 Year Note (CBT)
3,832 USD 2019年6月 (688,793)
US Ultra Bond (CBT)
1 USD 2019年6月 (2,008)
US Long Bond (CBT) 11,079
(24) USD 2019年6月
(83) USD US Ultra 10 Year Note 2019年6月 60,952
(200) USD US Treasury 10 Year Note (CBT) 2019年6月 116,105
US Treasury 5 Year Note (CBT)
624,582
(1,936) USD 2019年6月
合計 46,649
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
270,972
USD 9,377,832 EUR 8,000,000 Nomura 1/3/2019
BNP Paribas 267,897
USD 14,389,222 EUR 12,405,000 1/3/2019
HSBC Bank Plc 24,195
USD 1,054,542 AUD 1,448,000 5/3/2019
108,492
USD 9,027,157 EUR 7,834,000 UBS 5/3/2019
State Street (150,426)
USD 12,055,632 GBP 9,177,000 5/3/2019
Goldman Sachs (54,207)
AUD 3,320,000 CAD 3,185,694 20/3/2019
BNP Paribas (196,153)
AUD 13,420,000 NZD 14,304,913 20/3/2019
Goldman Sachs 47,370
CAD 3,176,683 AUD 3,320,000 20/3/2019
(1,282)
CAD 3,321,179 NZD 3,700,000 ANZ 20/3/2019
Royal Bank of
90,824
CAD 12,771,715 USD 9,600,000 20/3/2019
Canada
Bank of America 48,104
CAD 6,389,405 USD 4,800,000 20/3/2019
Goldman Sachs (46,365)
CHF 2,630,000 NOK 22,985,176 20/3/2019
Royal Bank of
(24,675)
EUR 2,060,000 NOK 20,274,275 20/3/2019
Canada
Royal Bank of
52,553
EUR 4,130,000 NZD 6,831,759 20/3/2019
Canada
Royal Bank of
47,488
EUR 2,070,000 SEK 21,277,447 20/3/2019
Canada
37,861
JPY 537,498,240 USD 4,800,000 Citibank 20/3/2019
Morgan Stanley (30,436)
NOK 22,328,997 CHF 2,630,000 20/3/2019
HSBC Bank Plc (18,496)
NOK 19,905,424 EUR 2,060,000 20/3/2019
44,046
NZD 7,188,062 AUD 6,820,000 ANZ 20/3/2019
34,481
NZD 6,944,236 AUD 6,600,000 Citibank 20/3/2019
Bank of America (38,146)
NZD 3,700,000 CAD 3,373,142 20/3/2019
SEK 21,249,691 EUR 2,070,000 Goldman Sachs 20/3/2019 (50,504)
Bank of America (48,649)
USD 9,600,000 CAD 12,716,131 20/3/2019
Toronto Dominion (30,775)
USD 4,800,000 CAD 6,366,566 20/3/2019
State Street 30,321
USD 4,800,000 JPY 529,923,024 20/3/2019
71
USD 19,480 MXN 373,710 Citibank 21/3/2019
Toronto Dominion 5,135
USD 1,347,985 MXN 25,856,290 21/3/2019
316,848
USD 9,799,874 EUR 8,300,000 Nomura 15/4/2019
未実現純評価益 736,544
244/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 119,818,606 USD 135,523,568 14/3/2019 990,173
BNY Mellon (21,804)
USD 3,543,106 EUR 3,128,932 14/3/2019
未実現純評価益 968,369
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
SGD 252,819 USD 186,301 BNY Mellon 14/3/2019 955
未実現純評価益 955
未実現純評価益合計 1,705,868
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
245/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在
未実現評価
種 時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
類 (米ドル)
(米ドル)
CDS USD (575,434) ファンドはMexico Government International
Bank of
Bondに係るデフォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取る America 20/6/2020 10,446 3,160
CDS USD 575,434 ファンドはMexico Government International
Bank of
Bondに係るデフォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払う America 20/9/2020 (6,204) (3,523)
CDS USD 3,000,000 ファンドはHess Corpに係るデフォルト・プロ
BNP
テクションを受け取り、1%の固定金利を支
払う Paribas 20/6/2024 (12,455) 44,681
CDS USD (3,000,000) ファンドはAnadarko Petroleum Corpに係るデ
BNP
フォルト・プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Paribas 20/6/2024 12,586 (37,556)
CDS USD (147,000) ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
利を受け取る Citigroup 20/12/2022 (755) 9,920
CDS USD (8,820,000) ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォル
Credit
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
利を受け取る Suisse 20/12/2022 (100,867) 595,227
CDS USD (10,040,100) ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォル
Deutsche
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
利を受け取る Bank 20/12/2022 80,738 677,567
CDS USD (23,618,000) ファンドはCDX.NA.HY.31.V3に係るデフォル
Goldman
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
利を受け取る Sachs 20/12/2023 215,261 1,511,894
CDS USD 575,434 ファンドはMexico Government International
Bondに係るデフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2020 (4,858) (3,160)
CDS USD (575,434) ファンドはMexico Government International
Bondに係るデフォルト・プロテクションを受
JP Morgan
け取り、1%の固定金利を支払う 20/9/2020 11,559 3,523
CDS USD (704,335) ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/12/2023 3,669 115,162
CDS USD (704,000) ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/12/2023 5,425 115,107
CDS USD (637,000) ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/12/2023 3,735 77,444
CDS EUR 993,000 ファンドはBritish American Tobacco Plcに係
るデフォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (8,467) (8,931)
CDS USD (1,059,000) ファンドはAltria Group Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/12/2023 3,991 13,872
CDS USD (885,000) ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/12/2023 3,574 107,595
CDS EUR 1,489,000 ファンドはBritish American Tobacco Plcに係
るデフォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (12,696) (13,393)
CDS USD (1,274,000) ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/12/2023 (1,907) 154,889
CDS USD (1,590,000) ファンドはAltria Group Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/12/2023 5,980 20,827
246/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年2月28日現在(続き)
未実現評価
種 時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
類 (米ドル)
(米ドル)
CDS USD (885,000) ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/12/2023 (499) 107,596
CDS USD (887,000) ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/12/2023 (739) 145,029
CDS USD (887,000) ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/12/2023 4,329 145,029
CDS USD (1,060,000) ファンドはAltria Group Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/12/2023 1,228 13,885
CDS USD (888,000) ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/12/2023 (740) 145,192
CDS USD (1,593,000) ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/12/2023 2,234 193,672
CDS USD (1,408,000) ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、5%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/12/2023 9,008 230,215
CDS EUR 993,000 ファンドはBritish American Tobacco Plcに係
るデフォルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/12/2023 (3,118) (6,701)
CDS USD (885,000) ファンドはFord Motor Credit Co LLCに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、5%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/12/2023 (499) 107,596
CDS USD 19,007,100 ファンドはCDX.NA.HY.29.V3に係るデフォル
Merrill
ト・プロテクションを受け取り、5%の固定
金利を支払う Lynch 20/12/2022 73,683 (1,282,714)
CDS USD 34,449,000 ファンドはCDX.NA.IG.31.V1に係るデフォル
Merrill
ト・プロテクションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Lynch 20/12/2023 (54,114) (621,178)
IRS USD 37,040,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け
取り、1.135%の固定金利を支払う Barclays 31/8/2020 823,020 823,020
IRS USD 102,080,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受け BNP
取り、2.576%の固定金利を支払う Paribas 15/3/2021 (9,373) (11,066)
IRS EUR 31,100,000 ファンドは0.49361%の固定金利を受け取り、 Deutsche
6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う
Bank 4/7/2019 90,929 90,929
IRS EUR 31,100,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を受 Deutsche
(85,491) (85,491)
け取り、0.44988%の固定金利を支払う Bank 4/7/2019
1,058,613 3,379,318
合計
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
247/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事後通告証券契約 2019年2月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
TBA
米国
USD 5,250,000 Fannie Mae ‘2 3/19’ 2% TBA
5,044,330 0.27
USD 1,302,000 Fannie Mae ‘2.5 3/19’ 2.5% TBA
1,278,153 0.07
USD 6,853,000 Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA
6,846,977 0.36
USD 5,855,000 Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA
6,007,779 0.32
USD 5,000,000 Fannie Mae ‘4.5 3/19’ 4.5% TBA
5,075,781 0.27
USD 12,500,000 Freddie Mac ‘3 3/19’ 3% TBA
12,498,430 0.67
TBA合計 36,751,450 1.96
事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
248/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2019年12月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
Ⅰ 資産総額 1,768,048,595円
Ⅱ 負債総額 816,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,767,231,903円
Ⅳ 発行済数量 1,828,432,451口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9665円
249/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当
該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増
加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当
該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該
償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
250/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、
換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ
ます。
251/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
252/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年12月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 156 8,413,522
単位型株式投資信託 16 161,401
合計 172 8,574,923
253/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
254/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 19,097 23,891
立替金 11 2
前払費用 171 151
未収入金 3 11
未収委託者報酬 1,585 1,588
未収運用受託報酬 2,642 2,291
未収収益 ※2 1,384 1,402
為替予約 0 -
33 18
その他流動資産
流動資産計 24,928 29,359
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 946 1,484
411 380
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,358 1,864
無形固定資産
ソフトウエア ▶ 8
42 -
のれん
無形固定資産計 47 8
投資その他の資産
投資有価証券 3 11
長期差入保証金 1,124 1,119
前払年金費用 588 696
長期前払費用 25 27
786 848
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,528 2,702
固定資産計 3,934 4,575
資産合計 28,863 33,935
255/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 119 97
未払金 ※2
未払収益分配金 ▶ ▶
未払償還金 74 74
未払手数料 593 515
その他未払金 1,737 1,184
未払費用 ※2 1,245 1,039
未払消費税等 150 97
未払法人税等 438 440
為替予約 - 3
前受金 79 78
前受収益 15 -
賞与引当金 1,886 1,939
役員賞与引当金 144 142
9 42
早期退職慰労引当金
流動負債計 6,500 5,661
固定負債
退職給付引当金 55 60
262 781
資産除去債務
固定負債計 318 842
負債合計 6,818 6,503
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
11,739 17,127
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 12,076 17,464
株主資本合計 22,044 27,432
評価・換算差額等
0 0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 0
純資産合計 22,044 27,431
負債・純資産合計 28,863 33,935
256/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第31期 第32期
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,202 5,639
運用受託報酬 ※1 8,890 8,523
12,257 13,511
その他営業収益 ※1
営業収益計
26,350 27,674
営業費用
支払手数料 1,830 1,856
広告宣伝費 208 191
調査費
調査費 380 363
4,313 4,164
委託調査費 ※1
調査費計
4,693 4,528
委託計算費 86 84
営業雑経費
通信費 50 59
印刷費 62 11
32 34
諸会費
営業雑経費計 145 106
営業費用計
6,964 6,767
一般管理費
給料
役員報酬 353 406
給料・手当 3,960 4,213
2,232 2,359
賞与
給料計
6,546 6,979
退職給付費用 287 275
福利厚生費 892 940
事務委託費 ※1 2,433 2,568
交際費 69 66
寄付金 2 3
旅費交通費 243 238
租税公課 231 245
不動産賃借料 735 804
水道光熱費 65 72
固定資産減価償却費 262 315
のれん償却額 56 42
資産除去債務利息費用 3 3
363 424
諸経費
一般管理費計 12,194 12,980
営業利益
7,191 7,926
257/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第31期 第32期
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業外収益
受取利息 0 0
有価証券売却益 0 0
0 0
雑益
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 34 26
34 26
営業外費用計
経常利益
7,158 7,901
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
特別退職金 119 84
特別損失計 119 84
税引前当期純利益
7,039 7,817
法人税、住民税及び事業税 2,223 2,491
29 △61
法人税等調整額
当期純利益 4,786 5,387
258/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第31期 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2017年1月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 6,953 7,290 15,887 0 0 15,887
事業年度中の変動額
新株の発行 685 685 685 1,370 1,370
当期純利益 4,786 4,786 4,786 4,786
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額(純額)
事業年度中の変動額
685 685 - 685 - 4,786 4,786 6,156 0 0 6,156
合計
2017年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本
評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
事業年度中の変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額(純額)
事業年度中の変動額
- - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
合計
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
259/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間(5~9年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
260/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
正」)という。)が当事業年度の期末から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改
正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」860百万円及び「固定負債」の「繰延
税金負債」74百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」786百万円に含めて表示しております。
261/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
建物附属設備 1,346 百万円 1,525 百万円
器具備品 821 百万円 950 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
未収収益 508 百万円 554 百万円
未払金 1,713 百万円 1,168 百万円
未払費用 356 百万円 385 百万円
㯿ጰ_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
その他営業収益 4,670 百万円 5,680 百万円
委託調査費 438 百万円 704 百万円
事務委託費 824 百万円 864 百万円
運用受託報酬 48 百万円 149 百万円
262/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 10,158 4,842 - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
263/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2017年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 19,097 19,097 -
(2) 未収委託者報酬 1,585 1,585 -
(3) 未収運用受託報酬 2,642 2,642 -
(4) 未収収益 1,384 1,384 -
(5) 長期差入保証金 1,124 1,109 △14
資産計 25,834 25,819 △14
(1) 未払手数料 593 593 -
(2) 未払費用 1,245 1,245 -
負債計 1,838 1,838 -
264/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 23,891 -
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 -
(4) 未収収益 1,402 1,402 -
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 -
(2) 未払費用 1,039 1,039 -
負債計 1,554 1,554 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1) 未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 19,097 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,585 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,642 - - -
(4) 未収収益 1,384 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 61 11
合計 24,709 1,051 61 11
265/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2018年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,588 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 - - -
(4) 未収収益 1,402 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
(有価証券関係)
前事業年度 (2017年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 3 3 0
合計 3 3 0
当事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
266/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,745
勤務費用 268
利息費用 8
数理計算上の差異の発生額 △20
退職給付の支払額 △170
退職給付債務の期末残高 1,832
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
年金資産の期首残高 2,381
期待運用収益 19
数理計算上の差異の発生額 83
事業主からの拠出額 290
退職給付の支払額 △153
年金資産の期末残高 2,621
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2017年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,776
年金資産 △2,621
△845
非積立型制度の退職給付債務 55
未積立退職給付債務 △789
未認識数理計算上の差異 242
未認識過去勤務費用 13
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
退職給付引当金 55
前払年金費用 △588
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
267/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
勤務費用 268
利息費用 8
期待運用収益 △19
数理計算上の差異の費用処理額 △35
過去勤務費用の処理額 △6
確定給付制度に係る退職給付費用合計 216
特別退職金 119
合計 335
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2017年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式22%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
割引率 0.4%
長期期待運用収益率 0.9%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、71百万円でありました。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
268/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用 7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額 △47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
269/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
270/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 206 167
賞与引当金 537 591
資産除去債務 80 239
資産調整勘定 ▶ -
未払事業税 74 83
早期退職慰労引当金 2 13
退職給付引当金 17 18
有形固定資産 ▶ 3
44 96
その他
繰延税金資産合計
973 1,213
繰延税金負債
退職給付引当金 △180 △213
△6 △152
資産除去債務に対応する除去費用
繰延税金負債合計 △186 △365
繰延税金資産の純額 786 848
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
786 848
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
法定実効税率
30.9 % 30.9 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1 1.0
損金不算入ののれん償却額 0.2 0.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.2 0.1
所得拡大促進税制による税額控除 △1.8 △1.9
0.4 0.8
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.0 % 31.1 %
271/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額
が、固定資産の取得時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積もりの変更による増
加額を0.16%で割り引き、資産除去債務残高が440百万円増加しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
期首残高 258 262
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 75
見積りの変更による増加額 - 440
時の経過による調整額 3 3
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 262 781
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2017年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 69 - 0 0
合計 69 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
272/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,202 8,890 12,257 26,350
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,186 10,831 2,332 26,350
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 4,719 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,512 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
273/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 5,830 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
274/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 48
未収収益 508
14,286 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 4,670
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 438 未払費用 356
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
67
事務委託費 824 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 0 その他未払金 1,645
東京都 保有等
ス合同会社
100
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 149
未収収益 554
73 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 5,680
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 704 未払費用 385
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
165
事務委託費 864 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 - その他未払金 1,002
東京都 保有等
ス合同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
275/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,512 未収収益 296
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファ
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 77
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 17
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 10
受入手数料 363 未収収益 28
314
同一の ブラックロック・イン 米国 投資顧問
投資
親会社を ベストメント・マネジ デラウェア なし 契約の 委託調査費 1,427 未払費用 129
百万
顧問業
持つ会社 メント・エルエルシー 州 再委任等
米ドル
事務委託費 119 その他未払金 1
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファ 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 ▶
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
1株当たり純資産額 1,469,634 円 10 銭 1,828,761 円 92 銭
1株当たり当期純利益金額 456,306 円 62 銭 359,180 円 40 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,786 5,387
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,786 5,387
普通株式の期中平均株式数 (株) 10,490 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2018年1月1日 至2018年12月31日)を対象としております。
276/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
277/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 17,608
立替金 18
前払費用 174
未収入金 10
未収委託者報酬 1,616
未収運用受託報酬 1,755
1,273
未収収益
流動資産計 22,456
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,361
器具備品 ※1 448
有形固定資産計 1,809
無形固定資産
ソフトウエア 7
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 22
長期差入保証金 1,118
前払年金費用 748
長期前払費用 11
449
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,351
固定資産計 4,168
資産合計 26,625
278/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2019年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 101
未払金
未払収益分配金 ▶
未払償還金 74
未払手数料 494
その他未払金 638
未払費用 1,152
未払消費税等 98
未払法人税等 313
為替予約 1
前受金 22
前受収益 14
賞与引当金 611
役員賞与引当金 30
0
早期退職慰労引当金
流動負債計 3,559
固定負債
退職給付引当金 67
782
資産除去債務
固定負債計 849
負債合計 4,408
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,912
利益剰余金合計 12,249
株主資本合計 22,216
評価・換算差額等
△0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △0
純資産合計 22,216
負債・純資産合計 26,625
279/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,783
運用受託報酬 3,793
6,446
その他営業収益
営業収益計
13,023
営業費用
支払手数料 830
広告宣伝費 49
調査費
調査費 191
1,844
委託調査費
調査費計
2,036
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 27
印刷費 38
20
諸会費
営業雑経費計 87
営業費用計
3,043
一般管理費
給料
役員報酬 307
給料・手当 2,221
955
賞与
給料計
3,483
退職給付費用 161
福利厚生費 465
事務委託費 1,017
交際費 24
寄付金 0
旅費交通費 116
租税公課 142
不動産賃借料 437
水道光熱費 36
固定資産減価償却費 ※1 200
資産除去債務利息費用 0
173
諸経費
一般管理費計 6,261
営業利益
3,718
280/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
0
雑益
営業外収益計
0
営業外費用
為替差損 25
0
固定資産除却損
営業外費用計 26
経常利益
3,692
税引前中間純利益 3,692
法人税、住民税及び事業税 808
398
法人税等調整額
中間純利益 2,484
281/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益 2,484 2,484 2,484 2,484
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 △0 △0 △0
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - △5,215 △5,215 △5,215 △0 △0 △5,214
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,912 12,249 22,216 △0 △0 22,216
282/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
項 目
至 2019年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入
法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評 時価法を採用しております。
価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年であり
ます。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における
利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧
退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在
の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上して
おります。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有し
ております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来
の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法
により引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間
に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額
をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除する
こととしております。
283/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
項 目
至 2019年6月30日
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間
負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負
担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当
中間会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換
換算基準
算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他中間財務諸表作成のための基本
(1) 消費税等の会計処理
となる重要な事項
税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会
社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2019年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,648百万円
器具備品 1,027百万円
㬀㈰_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 -
差引額 1,000百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 199百万円
無形固定資産 1百万円
284/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
285/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりです。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 17,608 17,608 -
② 未収委託者報酬
1,616 1,616 -
③ 未収運用受託報酬
1,755 1,755 -
④ 未収収益
1,273 1,273 -
⑤ 投資有価証券
22 22 -
その他有価証券
⑥ 長期差入保証金
1,118 1,117 △1
資産計 23,395 23,393 △1
⑦ 未払手数料
494 494 -
⑧ 未払費用
1,152 1,152 -
負債計 1,647 1,647 -
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
(1) (1) -
もの
デリバティブ計 (1) (1) -
(注)
金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されて
いる円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、
平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する
方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、()で示しております。
286/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 12 12 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 10 11 △0
合計 22 23 △0
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産
除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 781 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
782
中間会計期間末残高 百万円
287/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,783 3,793 6,446 13,023
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
6,263 5,398 1,361 13,023
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャ
2,809 投資運用業
ル・マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバ
1,663 投資運用業
イザーズ
288/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 201 - △1 △1
合計 201 - △1 △1
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1株当たり純資産額 1,481,128円23銭
1株当たり中間純利益 165,661円62銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,484百万円
1株当たり中間純利益の算定に
2,484百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
289/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
290/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信
投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株
式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行ない
ました。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変
更および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行ない
ました。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
291/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 :株式会社りそな銀行
・資本金の額 :279,928百万円(2019年3月末現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・資本金 51,000百万円(2019年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社
(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受
託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末現在)
藍澤證券株式会社 8,000
*
3,000
四国アライアンス証券株式会社
株式会社SBI証券 48,323
SMBC日興証券株式会社 10,000
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券
8,000
株式会社
楽天証券株式会社 7,495
*
20,948 銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。
株式会社伊予銀行
* 四国アライアンス証券株式会社および株式会社伊予銀行は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関す
る事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ない、新規の募集および販売の取扱いは行ないませ
ん。
292/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
293/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
294/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第32期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
295/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月12日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2019年6月21日から2019年12月20日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2019年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
296/297
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年8月30日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の中間会計
期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
297/297