三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０ 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０ 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０ 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０ 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０ 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０ 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年3月17日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
信託受益証券に係るファンドの名称】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
信託受益証券の金額】
1兆5,000億円を上限とします。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
1兆5,000億円を上限とします。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
1兆5,000億円を上限とします。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
1兆5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2010
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2020
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2030
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2040
以下上記ファンドを総称して、「当ファンド」ということがあり、また、それぞれを各ファンドと
いうことがあります。また、各ファンドをそれぞれ＜２０１０＞、＜２０２０＞、＜２０３０＞、
＜２０４０＞と略称することがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンド1兆5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「TY2010」、「TY2020」、
「TY2030」、「TY2040」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
https://www.smd-
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976
am.co.jp
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す。
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（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2020年3月18日から2020年9月17日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
い合わせください。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
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ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、他の投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式および公社
債に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
;
ロ 各ファンドにつき定めるターゲット・イヤー 到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行い
ます。
※各ファンドのターゲット・イヤーは次の通りです。
＜２０１０＞・・・西暦2010年、 ＜２０２０＞・・・西暦2020年
＜２０３０＞・・・西暦2030年、 ＜２０４０＞・・・西暦2040年
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドとも金3,000億円を限度として信託金を追加する
ことができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定
が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、不
（収益の源泉） 動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
います。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資信
信託証券（資産複 託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
合（株式、債券） 「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の
資産配分変更 先の実質投資対象について記載しています。なお、
型）） 組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投
資信託証券の先の実質投資対象は株式および債券で
あり、ファンドの収益は株式市場、債券市場の動向
に左右されるものであるため、商品分類上の投資対
象資産（収益の源泉）は「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算する
旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産による
を含む） 投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関
ファンズ する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファ
ンズをいいます。
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為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替の
ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円で
の為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（資
産複合（株式、債 中近東（中東）
券）資産配分変更
型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定
型
資産配分変更
型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2001年３月13日 信託契約締結、設定、運用開始。
（設定時の委託会社はさくら投信投資顧問株式会社）
2002年12月１日 三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委
託会社としての業務を承継。「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲッ
ト・イヤー型）2010」、「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・
イヤー型）2020」、「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イ
ヤー型）2030」、「ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー
型）2040」から「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲッ
ト・イヤー型）2010」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド
（ターゲット・イヤー型）2020」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・
ファンド（ターゲット・イヤー型）2030」、「三井住友・ＤＣ年金プ
ラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2040」に名称を変更。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
が行う場合があります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2020年1月31日現在）
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（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2020年1月31日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
２【投資方針】
（１）【投資方針】
イ 基本方針
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各ファンドのターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。ターゲッ
ト・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）投資信託への投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行いま
す（グローバル・バランス型ファンド）。
（ロ）投資資産配分（基本アロケーション）は、国内外の経済・金融市場動向見通し等の分析を基
に、各資産クラスの期待収益率等を予測した結果、ターゲット・イヤーに向けた信託財産の成
長に最適と考えられる比率とし、原則として１年（計算期間）毎に見直します。
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す。概ね、ターゲット・イヤーまでの期間が長いほど、リターン（収益）の高い運用を目指
しますが、それに伴いリスク（損益の変動幅）が大きくなる傾向があります。
㬰뼰ﰰ눰쌰젰אּꐰﱒゐ呟谰湛襛骐䭵⡧ᾕ錰欰䨰䐰昰艖ﵑ蕐땒㠰䨰蠰獷ᾑ톇趌익⌰湎혰Ŗ
内外の株式および外国債券への配分が予定されています。
（ハ）期中の基本アロケーションとの乖離については、原則として四半期毎に見直し、必要に応じて
リバランスを実施します。
（ニ）主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更となる
場合があります。
ａ．ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
主要運用対象 国内株式
運用の基本方針 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
ｂ．ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
運用会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
主要運用対象 国内債券
運用の基本方針 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行います。
ｃ．ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
主要運用対象 外国株式
運用の基本方針 ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連
動する投資成果を目指して運用を行います。
ｄ．ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
運用会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
主要運用対象 外国債券
運用の基本方針 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連
動する投資成果を目指した運用を行います。
ｅ．ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
運用会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
主要運用対象 円貨建の短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針 安定した収益の確保を目指します。
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ご覧ください。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、
投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）としま
す。
１．有価証券
２．金銭債権
３．約束手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める証券投資信託の受益証券ならびに次の有価証券（金
融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
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す。）に投資することを指図します。
１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
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毎年１回（原則として12月20日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、以下の方針
に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
ロ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合等は、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払い
およびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券への投資を除いては、ＣＰ、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引
市場において売買される手形以外には投資を行いません。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
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会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場 合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕
〔ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）〕
（１）運用会社等
イ 委託会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
ロ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（２）投資方針等
イ 基本方針
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、国内株式インデックス・マ
ザーファンド（Ｂ号）（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主
として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、東京証券取引所第１部に上場している株
式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
Ｘ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
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株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出
もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしく
は使用の停止を行う権利を有しています。また、東京証券取引所は「ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ
ンド（適格機関投資家専用）」および当ファンドとは何ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を
負うものではありません。
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ハ 主な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への実質投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（３）その他
イ 信託報酬 純資産総額に対して年0.0825％（税抜き0.075％）
ロ 申込手数料 ありません。
ハ 信託財産留保額 追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.08％
ニ 決算日 原則として毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
ホ 購入の可否 日本において一般投資者は購入できません。
〔ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞〕
（１）運用会社等
イ 委託会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
ロ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（２）投資方針等
イ 基本方針
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞は、国内債券（ＮＯＭＵＲＡ
－ＢＰＩ）マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じ
て、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主としてマザーファンド受益証券および日本の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
（総合）の動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、ファンド設定当
初や解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
（ハ）運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもあります。
よび売買益の確保を目指すとともに、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
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株式会社およびその許諾者に帰属します。なお、野村證券株式会社およびその許諾者は、ＮＯＭＵＲＡ－
ＢＰＩ（総合）を用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。また、野
村證券株式会社およびその許諾者は「ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定
＞」および当ファンドとは何ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
ハ 主な投資制限
（イ）マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
（ロ）株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使によ
る取得に限るものとし、かつ、その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
（ハ）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（３）その他
イ 信託報酬 純資産総額に対して年0.055％（税抜き0.05％）
ロ 申込手数料 ありません。
ハ 信託財産留保額 追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.03％
ニ 決算日 原則として毎年６月20日（休業日の場合は翌営業日）
ホ 購入の可否 日本において一般投資者は購入できません。
〔ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）〕
（１）運用会社等
イ 委託会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
ロ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（２）投資方針等
イ 基本方針
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、外国株式インデックス・マ
ザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として日
本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコク
サイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いま
す。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、ＭＳＣＩインクが有しています。また、ＭＳＣ
Ｉインクは「ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）」および当ファンドとは何
ら関係なく、その運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
ハ 主な投資制限
（イ）株式への実質投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（３）その他
イ 信託報酬 純資産総額に対して年0.0825％（税抜き0.075％）
ロ 申込手数料 ありません。
ハ 信託財産留保額 追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15％
ニ 決算日 原則として毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
ホ 購入の可否 日本において一般投資者は購入できません。
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〔ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞〕
（１）運用会社等
イ 委託会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
ロ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（２）投資方針等
イ 基本方針
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞は、外国債券パッシブ・マ
ザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、ＦＴＳＥ世
界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指した運用を行いま
す。
ロ 投資態度
マザーファンド受益証券への投資を通じて、あるいは、直接、ベンチマーク採用国の国債等に投
資することにより実質的に以下の運用を行います。
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
Fixed Income LLCの知的財産であり、指
数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 FTSE Fixed Income LLCは「ＳＭＡ
Ｍ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞」および当ファンドとは何ら関係なく、そ
の運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
ハ 主な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以
内とします。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（３）その他
イ 信託報酬 純資産総額に対して年0.066％（税抜き0.06％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ 申込手数料 ありません。
ハ 信託財産留保額 追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1％
ニ 決算日 原則として毎年12月17日（休業日の場合は翌営業日）
ホ 購入の可否 日本において一般投資者は購入できません。
〔ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞〕
（１）運用会社等
イ 委託会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
ロ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（２）投資方針等
イ 基本方針
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞は、マネーインカム・マザーファン
ド（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指し
て運用を行います。また、市況動向によっては、円貨建の短期公社債および短期金融商品に直接
投資を行うことがあります。
ロ 投資態度
主として、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
（イ）主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指しま
す。
（ロ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
指して運用を行います。
ハ 主な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
（ロ）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
（ハ）外貨建資産への投資は行いません。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（３）その他
イ 信託報酬 このファンドの信託財産の純資産総額に以下の率（信託報酬率）を乗じて
得た額。なお、信託報酬率は月次で見直すものとし、各月の最終営業日の
翌日から翌月の最終営業日までの信託報酬率は、当該各月の最終５営業日
における無担保コール翌日物レート（年率）の平均値（当該平均率）に応
じ、次に掲げる率とします。
当該平均率の水準 信託報酬率
当該平均値が0.25％未満の場合 当該平均値に0.4を乗じた率
（下限は0％）
当該平均値が0.25％以上0.50％未満の場合 年0.1％
当該平均値が0.50％以上1.00％未満の場合 年0.14％
当該平均値が1.00％以上の場合 年0.18％
（注）上記信託報酬率は税抜き
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ロ 申込手数料 ありません。
ハ 信託財産留保額 一部解約時に0.01％
ニ 決算日 原則として毎年４月13日（休業日の場合は翌営業日）
ホ ベンチマーク ありません。
ヘ 購入の可否 日本において一般投資者は購入できません。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
（ニ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
（ヘ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ト）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
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（チ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に年0.539％（税抜き0.49％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、各ファンドのターゲットイヤーに属する決算
日の翌日以降年0.44％（税抜き0.4％）となります。
また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託
財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
委託会社 販売会社 受託会社
ターゲットイヤーの
年0.15％
決算日まで
年0.3％ 年0.04％
ターゲットイヤーの
年0.06％
決算翌日以降
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
販売会社
後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
受託会社
価
㭢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ᜰ湏㆑氰鉔⬰脰彽쾘䴰漰Ŕа픰ꄰ줰湗逸ⰰꈰ넰ﰰ뜰ࠀ㈀
年12月現在）に従った場合、以下の通りとなります。なお、ＳＭＡＭ・マネーインカムファン
ド＜適格機関投資家限定＞は、信託報酬が変動するため、その上限額である年0.18％（税抜
き）で計算しております。
＜２０１０＞ 年0.5698％（税抜き0.518％）程度
＜２０２０＞ 年0.650705％（税抜き0.59155％）程度
＜２０３０＞ 年0.60643％（税抜き0.5513％）程度
＜２０４０＞ 年0.61171％（税抜き0.5561％）程度
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0033％（税抜き0.003％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息等は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こ ととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
酬を支払います。また、その他、当該他の投資信託の諸経費は、その信託財産から支弁されま
す。この費用は、当該他の投資信託の基準価額に反映され、結果的に当ファンドがその持分に応
じて負担することになります。なお、現在、当ファンドが投資を行っている他の投資信託につい
ては、取得時、換金時に手数料はかかりません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
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しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
2020年 1月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 457,840,157 99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,374,552 0.52
合計(純資産総額) 460,214,709 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
2020年 1月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 日本 1,257,267,083 99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,290,941 0.26
合計(純資産総額) 1,260,558,024 100.00
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
2020年 1月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 1,841,735,141 99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,613,333 0.36
合計(純資産総額) 1,848,348,474 100.00
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
2020年 1月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 2,845,470,221 99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,478,251 0.23
合計(純資産総額) 2,851,948,472 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
イ 主要投資銘柄
2020年 1月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド 228,444,898 1.0061 229,861,027 1.0061 229,838,411 49.94
証券 ＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ 121,747,571 1.3155 160,159,173 1.3231 161,084,211 35.00
証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ 12,471,660 1.7974 22,417,048 1.8236 22,743,319 4.94
証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ 7,157,060 3.0638 21,928,451 3.1081 22,244,858 4.83
証券 ンド（適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ 12,518,186 1.8133 22,699,915 1.7518 21,929,358 4.77
証券 ンド（適格機関投資家専用）
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
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ロ 種類別の投資比率
2020年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.48
合計 99.48
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
イ 主要投資銘柄
2020年 1月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ 429,544,483 1.3155 565,072,210 1.3231 568,330,305 45.09
証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド 463,654,971 1.0061 466,516,185 1.0061 466,483,266 37.01
証券 ＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ 48,374,292 1.7976 86,959,513 1.8236 88,215,358 7.00
証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ 41,587,450 1.8134 75,414,681 1.7518 72,852,894 5.78
証券 ンド（適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ 19,750,092 3.0631 60,497,176 3.1081 61,385,260 4.87
証券 ンド（適格機関投資家専用）
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.74
合計 99.74
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
イ 主要投資銘柄
2020年 1月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ 787,393,350 1.3155 1,035,888,392 1.3231 1,041,800,141 56.36
証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ 184,540,983 1.8131 334,608,402 1.7518 323,278,894 17.49
証券 ンド（適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ 121,813,475 1.7974 218,954,335 1.8236 222,139,053 12.02
証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ 70,725,818 3.0637 216,684,649 3.1081 219,822,914 11.89
証券 ンド（適格機関投資家専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド 34,483,788 1.0062 34,697,587 1.0061 34,694,139 1.88
証券 ＜適格機関投資家限定＞
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.64
合計 99.64
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
イ 主要投資銘柄
2020年 1月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブ 830,646,550 1.3155 1,092,749,593 1.3231 1,099,028,450 38.54
証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファ 524,564,378 1.8132 951,146,777 1.7518 918,931,877 32.22
証券 ンド（適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファ 154,841,164 3.0632 474,314,224 3.1081 481,261,821 16.87
証券 ンド（適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ 159,161,053 1.7972 286,049,974 1.8236 290,246,096 10.18
証券 ファンド＜適格機関投資家限定＞
日本 投資信託受益 ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド 55,662,437 1.0061 56,007,488 1.0061 56,001,977 1.96
証券 ＜適格機関投資家限定＞
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.77
合計 99.77
②【投資不動産物件】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10期 (2010年12月20日) 324,751,925 324,751,925 10,941 10,941
第11期 (2011年12月20日) 329,392,588 329,392,588 10,818 10,818
第12期 (2012年12月20日) 348,417,250 348,417,250 11,198 11,198
第13期 (2013年12月20日) 406,358,497 406,358,497 11,884 11,884
第14期 (2014年12月22日) 490,170,412 490,170,412 12,303 12,303
第15期 (2015年12月21日) 524,035,669 524,035,669 12,346 12,346
第16期 (2016年12月20日) 553,177,646 553,177,646 12,457 12,457
第17期 (2017年12月20日) 527,274,484 527,274,484 12,663 12,663
第18期 (2018年12月20日) 504,406,220 504,406,220 12,491 12,491
第19期 (2019年12月20日) 463,667,299 463,667,299 12,755 12,755
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 1月末日 503,048,150 ― 12,522 ―
2月末日 505,885,386 ― 12,603 ―
3月末日 501,530,299 ― 12,636 ―
4月末日 505,663,278 ― 12,650 ―
5月末日 485,336,964 ― 12,590 ―
6月末日 481,685,232 ― 12,651 ―
7月末日 473,769,488 ― 12,685 ―
8月末日 471,096,840 ― 12,684 ―
9月末日 471,916,492 ― 12,714 ―
10月末日 467,581,846 ― 12,729 ―
11月末日 465,931,616 ― 12,760 ―
12月末日 463,328,411 ― 12,766 ―
2020年 1月末日 460,214,709 ― 12,770 ―
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10期 (2010年12月20日) 460,154,017 460,154,017 10,871 10,871
第11期 (2011年12月20日) 503,354,494 503,354,494 10,466 10,466
第12期 (2012年12月20日) 605,756,824 605,756,824 11,419 11,419
第13期 (2013年12月20日) 792,418,477 792,418,477 13,210 13,210
第14期 (2014年12月22日) 1,042,332,411 1,042,332,411 14,223 14,223
第15期 (2015年12月21日) 1,219,971,427 1,219,971,427 14,395 14,395
第16期 (2016年12月20日) 1,350,077,224 1,350,077,224 14,620 14,620
第17期 (2017年12月20日) 1,407,255,564 1,407,255,564 15,080 15,080
第18期 (2018年12月20日) 1,344,375,344 1,344,375,344 14,809 14,809
第19期 (2019年12月20日) 1,307,220,727 1,307,220,727 15,214 15,214
2019年 1月末日 1,337,296,639 ― 14,841 ―
2月末日 1,331,656,180 ― 14,967 ―
3月末日 1,332,644,531 ― 15,033 ―
4月末日 1,332,284,463 ― 15,045 ―
5月末日 1,323,908,876 ― 14,965 ―
6月末日 1,326,754,637 ― 15,068 ―
7月末日 1,330,863,377 ― 15,122 ―
8月末日 1,322,941,786 ― 15,147 ―
9月末日 1,323,931,968 ― 15,175 ―
10月末日 1,326,038,852 ― 15,187 ―
11月末日 1,305,161,802 ― 15,230 ―
12月末日 1,274,371,251 ― 15,228 ―
2020年 1月末日 1,260,558,024 ― 15,237 ―
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三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10期 (2010年12月20日) 266,798,732 266,798,732 10,308 10,308
第11期 (2011年12月20日) 273,003,638 273,003,638 9,525 9,525
第12期 (2012年12月20日) 367,329,083 367,329,083 10,766 10,766
第13期 (2013年12月20日) 541,345,607 541,345,607 13,445 13,445
第14期 (2014年12月22日) 773,129,050 773,129,050 14,814 14,814
第15期 (2015年12月21日) 1,197,113,384 1,197,113,384 15,141 15,141
第16期 (2016年12月20日) 1,379,800,736 1,379,800,736 15,465 15,465
第17期 (2017年12月20日) 1,688,498,803 1,688,498,803 16,512 16,512
第18期 (2018年12月20日) 1,655,096,771 1,655,096,771 15,856 15,856
第19期 (2019年12月20日) 1,846,817,840 1,846,817,840 16,885 16,885
2019年 1月末日 1,668,045,906 ― 15,928 ―
2月末日 1,704,638,969 ― 16,235 ―
3月末日 1,719,081,498 ― 16,294 ―
4月末日 1,754,495,309 ― 16,406 ―
5月末日 1,735,487,630 ― 16,128 ―
6月末日 1,759,636,947 ― 16,318 ―
7月末日 1,778,923,147 ― 16,441 ―
8月末日 1,773,488,650 ― 16,301 ―
9月末日 1,799,099,152 ― 16,556 ―
10月末日 1,822,292,089 ― 16,701 ―
11月末日 1,839,606,364 ― 16,850 ―
12月末日 1,851,209,130 ― 16,924 ―
2020年 1月末日 1,848,348,474 ― 16,886 ―
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10期 (2010年12月20日) 231,956,041 231,956,041 9,713 9,713
第11期 (2011年12月20日) 230,424,744 230,424,744 8,586 8,586
第12期 (2012年12月20日) 287,659,579 287,659,579 10,038 10,038
第13期 (2013年12月20日) 445,842,340 445,842,340 13,541 13,541
第14期 (2014年12月22日) 588,648,311 588,648,311 15,256 15,256
第15期 (2015年12月21日) 1,837,523,740 1,837,523,740 15,742 15,742
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16期 (2016年12月20日) 2,076,188,532 2,076,188,532 16,160 16,160
第17期 (2017年12月20日) 2,421,821,587 2,421,821,587 17,845 17,845
第18期 (2018年12月20日) 2,468,219,622 2,468,219,622 16,732 16,732
第19期 (2019年12月20日) 2,887,381,981 2,887,381,981 18,299 18,299
2019年 1月末日 2,502,327,864 ― 16,816 ―
2月末日 2,576,105,659 ― 17,289 ―
3月末日 2,602,577,158 ― 17,295 ―
4月末日 2,664,662,294 ― 17,525 ―
5月末日 2,599,469,264 ― 17,015 ―
6月末日 2,653,412,968 ― 17,259 ―
7月末日 2,694,755,013 ― 17,439 ―
8月末日 2,659,286,973 ― 17,061 ―
9月末日 2,757,909,296 ― 17,609 ―
10月末日 2,821,633,193 ― 17,925 ―
11月末日 2,857,545,289 ― 18,185 ―
12月末日 2,890,209,023 ― 18,345 ―
2020年 1月末日 2,851,948,472 ― 18,190 ―
②【分配の推移】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第10期 2009年12月22日～2010年12月20日 0
第11期 2010年12月21日～2011年12月20日 0
第12期 2011年12月21日～2012年12月20日 0
第13期 2012年12月21日～2013年12月20日 0
第14期 2013年12月21日～2014年12月22日 0
第15期 2014年12月23日～2015年12月21日 0
第16期 2015年12月22日～2016年12月20日 0
第17期 2016年12月21日～2017年12月20日 0
第18期 2017年12月21日～2018年12月20日 0
第19期 2018年12月21日～2019年12月20日 0
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第10期 2009年12月22日～2010年12月20日 0
第11期 2010年12月21日～2011年12月20日 0
第12期 2011年12月21日～2012年12月20日 0
第13期 2012年12月21日～2013年12月20日 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14期 2013年12月21日～2014年12月22日 0
第15期 2014年12月23日～2015年12月21日 0
第16期 2015年12月22日～2016年12月20日 0
第17期 2016年12月21日～2017年12月20日 0
第18期 2017年12月21日～2018年12月20日 0
第19期 2018年12月21日～2019年12月20日 0
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第10期 2009年12月22日～2010年12月20日 0
第11期 2010年12月21日～2011年12月20日 0
第12期 2011年12月21日～2012年12月20日 0
第13期 2012年12月21日～2013年12月20日 0
第14期 2013年12月21日～2014年12月22日 0
第15期 2014年12月23日～2015年12月21日 0
第16期 2015年12月22日～2016年12月20日 0
第17期 2016年12月21日～2017年12月20日 0
第18期 2017年12月21日～2018年12月20日 0
第19期 2018年12月21日～2019年12月20日 0
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第10期 2009年12月22日～2010年12月20日 0
第11期 2010年12月21日～2011年12月20日 0
第12期 2011年12月21日～2012年12月20日 0
第13期 2012年12月21日～2013年12月20日 0
第14期 2013年12月21日～2014年12月22日 0
第15期 2014年12月23日～2015年12月21日 0
第16期 2015年12月22日～2016年12月20日 0
第17期 2016年12月21日～2017年12月20日 0
第18期 2017年12月21日～2018年12月20日 0
第19期 2018年12月21日～2019年12月20日 0
③【収益率の推移】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
収益率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10期 0.2
第11期 △1.1
第12期 3.5
第13期 6.1
第14期 3.5
第15期 0.3
第16期 0.9
第17期 1.7
第18期 △1.4
第19期 2.1
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
収益率（％）
第10期 0.8
第11期 △3.7
第12期 9.1
第13期 15.7
第14期 7.7
第15期 1.2
第16期 1.6
第17期 3.1
第18期 △1.8
第19期 2.7
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
収益率（％）
第10期 1.4
第11期 △7.6
第12期 13.0
第13期 24.9
第14期 10.2
第15期 2.2
第16期 2.1
第17期 6.8
第18期 △4.0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19期 6.5
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
収益率（％）
第10期 1.6
第11期 △11.6
第12期 16.9
第13期 34.9
第14期 12.7
第15期 3.2
第16期 2.7
第17期 10.4
第18期 △6.2
第19期 9.4
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
設定口数（口） 解約口数（口）
第10期 56,241,790 35,487,520
第11期 50,688,810 43,023,358
第12期 33,162,080 26,499,660
第13期 71,424,035 40,643,048
第14期 84,271,259 27,787,920
第15期 81,915,864 55,862,170
第16期 73,067,241 53,460,656
第17期 26,200,366 53,890,527
第18期 24,358,795 36,936,618
第19期 19,771,982 60,051,330
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
設定口数（口） 解約口数（口）
第10期 111,793,677 26,894,086
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11期 87,891,359 30,227,601
第12期 85,709,743 36,186,583
第13期 124,684,453 55,291,960
第14期 174,116,846 41,116,178
第15期 173,855,110 59,244,453
第16期 133,314,585 57,348,024
第17期 90,276,024 80,540,222
第18期 53,255,891 78,624,091
第19期 41,370,908 89,942,140
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
設定口数（口） 解約口数（口）
第10期 58,503,162 10,182,239
第11期 47,890,237 20,123,017
第12期 65,335,257 10,757,941
第13期 97,849,986 36,394,176
第14期 146,378,903 27,109,912
第15期 326,685,857 57,957,924
第16期 162,461,354 60,911,862
第17期 210,104,041 79,693,554
第18期 110,295,872 89,087,950
第19期 105,554,123 55,618,953
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
設定口数（口） 解約口数（口）
第10期 52,737,375 10,883,373
第11期 49,611,557 20,043,137
第12期 48,930,836 30,725,942
第13期 84,609,174 41,944,386
第14期 92,910,684 36,318,727
第15期 941,205,290 159,802,718
第16期 268,656,486 151,120,292
第17期 276,886,193 204,549,164
第18期 289,306,770 171,293,472
第19期 254,762,038 151,978,508
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
（１）投資状況
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
2020年 1月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 9,703,194,813 100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,447,438 △0.01
合計(純資産総額) 9,701,747,375 100.00
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2020年 1月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 166,140,537,090 97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,572,431,932 2.10
合計(純資産総額) 169,712,969,022 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,549,940,000 2.09
合計 買建 － 3,549,940,000 2.09
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
2020年 1月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 34,142,383,725 100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,218,129 △0.01
合計(純資産総額) 34,140,165,596 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
2020年 1月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 97,067,231,350 80.40
地方債証券 日本 8,134,755,500 6.74
特殊債券 日本 9,178,355,800 7.60
社債券 日本 5,442,292,000 4.51
フランス 100,509,000 0.08
オーストラリア 100,070,000 0.08
小計 5,642,871,000 4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 704,022,972 0.59
合計(純資産総額) 120,727,236,622 100.00
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
2020年 1月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 5,088,252,527 99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,520,133 0.09
合計(純資産総額) 5,092,772,660 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 1月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 150,467,616,123 63.39
イギリス 13,007,106,596 5.48
カナダ 8,593,009,508 3.62
スイス 8,586,222,639 3.62
フランス 8,284,698,906 3.49
ドイツ 6,995,867,290 2.95
オーストラリア 4,935,504,740 2.08
オランダ 4,343,054,642 1.83
アイルランド 4,276,075,986 1.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スペイン 2,316,643,752 0.98
スウェーデン 2,017,317,390 0.85
香港 1,924,821,959 0.81
イタリア 1,599,733,969 0.67
デンマーク 1,548,025,401 0.65
シンガポール 952,252,874 0.40
フィンランド 949,159,231 0.40
バミューダ 899,518,957 0.38
ジャージー 796,451,176 0.34
ベルギー 793,005,922 0.33
ケイマン諸島 495,180,111 0.21
イスラエル 492,289,125 0.21
ノルウェー 486,485,248 0.20
キュラソー 259,949,841 0.11
ニュージーランド 225,222,287 0.09
ルクセンブルグ 220,181,689 0.09
オーストリア 175,620,611 0.07
ポルトガル 135,623,323 0.06
リベリア 117,960,299 0.05
パプアニューギニア 37,188,802 0.02
マン島 30,234,377 0.01
英ヴァージン諸島 21,317,524 0.01
小計 225,983,340,298 95.21
投資証券 アメリカ 4,748,118,427 2.00
オーストラリア 673,404,901 0.28
フランス 245,732,755 0.10
イギリス 160,804,418 0.07
香港 152,988,966 0.06
シンガポール 120,899,237 0.05
カナダ 78,470,219 0.03
小計 6,180,418,923 2.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,190,332,843 2.19
合計(純資産総額) 237,354,092,064 100.00
その他以下の取引を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,856,827,831 1.62
買建 ドイツ 871,889,889 0.36
買建 イギリス 303,118,706 0.12
買建 オーストラリア 216,137,706 0.09
合計 買建 － 5,247,974,132 2.19
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 158,404,000 0.06
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
2020年 1月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 3,127,549,945 100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △336,563 △0.01
合計(純資産総額) 3,127,213,382 100.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2020年 1月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 81,808,191,470 47.61
フランス 16,708,340,253 9.72
イタリア 15,120,009,860 8.80
イギリス 11,235,662,218 6.54
ドイツ 9,603,987,311 5.59
スペイン 9,042,432,267 5.26
ベルギー 4,083,345,308 2.38
オーストラリア 3,260,111,087 1.90
カナダ 3,254,211,368 1.89
オランダ 3,230,896,499 1.88
オーストリア 2,648,119,388 1.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ 1,502,769,456 0.87
アイルランド 1,304,872,446 0.76
フィンランド 1,223,184,775 0.71
南アフリカ 988,016,032 0.57
ポーランド 948,798,389 0.55
デンマーク 814,189,558 0.47
マレーシア 795,046,741 0.46
シンガポール 709,343,983 0.41
スウェーデン 469,545,630 0.27
ノルウェー 382,994,686 0.22
小計 169,134,068,725 98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,709,229,944 1.58
合計(純資産総額) 171,843,298,669 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円） 比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 855,762,994 0.49
売建 ― 306,708 △0.00
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
2020年 1月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 811,079,194 100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 970 0.00
合計(純資産総額) 811,080,164 100.00
マネーインカム・マザーファンド
2020年 1月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
特殊債券 日本 1,922,793,412 71.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 784,496,032 28.98
合計(純資産総額) 2,707,289,444 100.00
（２）投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資有価証券の主要銘柄
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
イ 主要投資銘柄
2020年 1月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 3,625,600,573 2.7358 9,919,194,093 2.6763 9,703,194,813 100.01
益証券 ンド（Ｂ号）
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.01
合計 100.01
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 1月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 785,500 7,737.98 6,078,183,290 7,634.00 5,996,507,000 3.53
器
日本 株式 ソニー 電気機器 444,900 6,998.00 3,113,410,200 7,667.00 3,411,048,300 2.01
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 4,780,600 582.10 2,782,787,260 565.50 2,703,429,300 1.59
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 923,600 2,799.00 2,585,156,400 2,796.50 2,582,847,400 1.52
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 548,100 4,236.00 2,321,751,600 4,549.00 2,493,306,900 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 585,600 4,491.00 2,629,929,600 4,250.00 2,488,800,000 1.47
日本 株式 キーエンス 電気機器 63,800 37,970.00 2,422,486,000 37,300.00 2,379,740,000 1.40
日本 株式 リクルートホールディング サービス 481,700 3,978.00 1,916,202,600 4,295.00 2,068,901,500 1.22
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 480,300 4,008.00 1,925,042,400 3,851.00 1,849,635,300 1.09
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 43,200 43,240.00 1,867,968,000 42,270.00 1,826,064,000 1.08
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 514,800 3,150.00 1,621,620,000 3,273.00 1,684,940,400 0.99
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 554,300 3,104.00 1,720,547,200 2,850.00 1,579,755,000 0.93
器
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 510,100 3,007.00 1,533,870,700 3,093.00 1,577,739,300 0.93
信業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 9,433,600 169.70 1,600,881,920 162.60 1,533,903,360 0.90
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 248,300 6,020.00 1,494,766,000 5,992.00 1,487,813,600 0.88
日本 株式 第一三共 医薬品 201,400 7,012.00 1,412,216,800 7,327.00 1,475,657,800 0.87
日本 株式 花王 化学 168,500 8,708.00 1,467,298,000 8,740.00 1,472,690,000 0.87
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 140,600 10,025.00 1,409,515,000 10,470.00 1,472,082,000 0.87
日本 株式 信越化学工業 化学 118,400 11,905.00 1,409,552,000 12,300.00 1,456,320,000 0.86
日本 株式 日立製作所 電気機器 338,300 4,309.00 1,457,734,700 4,230.00 1,431,009,000 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 89,700 15,770.00 1,414,569,000 15,420.00 1,383,174,000 0.82
日本 株式 三菱商事 卸売業 486,700 2,907.50 1,415,080,250 2,810.00 1,367,627,000 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 66,900 21,240.00 1,420,956,000 20,135.00 1,347,031,500 0.79
日本 株式 村田製作所 電気機器 206,800 6,529.00 1,350,197,200 6,319.00 1,306,769,200 0.77
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 58,500 22,245.00 1,301,332,500 21,645.00 1,266,232,500 0.75
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 484,900 2,438.00 1,182,186,200 2,541.50 1,232,373,350 0.73
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 124,000 10,085.00 1,250,540,000 9,859.00 1,222,516,000 0.72
日本 株式 日本電産 電気機器 84,700 16,325.00 1,382,727,500 14,120.00 1,195,964,000 0.70
日本 株式 三井物産 卸売業 609,200 1,967.50 1,198,601,000 1,938.00 1,180,629,600 0.70
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 619,500 1,898.00 1,175,811,000 1,905.00 1,180,147,500 0.70
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 1月30日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.27
建設業 2.78
食料品 3.74
繊維製品 0.57
パルプ・紙 0.23
化学 6.97
医薬品 5.95
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.73
非鉄金属 0.71
金属製品 0.57
機械 4.96
電気機器 14.20
輸送用機器 7.51
精密機器 2.38
その他製品 2.25
電気・ガス業 1.46
陸運業 4.29
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海運業 0.16
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.66
卸売業 4.93
小売業 4.45
銀行業 5.58
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 2.24
その他金融業 1.21
不動産業 2.48
サービス業 5.10
合計 97.90
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
イ 主要投資銘柄
2020年 1月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ） 23,877,462,568 1.4345 34,252,220,054 1.4299 34,142,383,725 100.01
益証券 マザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.01
合計 100.01
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 1月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債証券 第４０６回利付国 1,990,000,000 100.50 2,000,139,700 100.43 1,998,716,200 0.100 2021/11/1 1.66
債（２年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 1,510,000,000 101.25 1,528,890,900 101.21 1,528,331,400 0.100 2024/9/20 1.27
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 1,230,000,000 102.50 1,260,799,300 101.77 1,251,857,100 0.100 2026/9/20 1.04
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１２７回利付国 1,195,000,000 100.57 1,201,811,500 100.28 1,198,381,850 0.100 2021/3/20 0.99
債（５年）
日本 国債証券 第３１５回利付国 1,165,000,000 102.87 1,198,540,350 101.86 1,186,715,600 1.200 2021/6/20 0.98
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 1,160,000,000 103.44 1,199,992,900 101.70 1,179,731,600 0.100 2029/6/20 0.98
債（１０年）
日本 国債証券 第３１７回利付国 1,100,000,000 103.00 1,133,077,000 102.04 1,122,451,000 1.100 2021/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 1,095,000,000 101.55 1,112,028,250 101.64 1,113,056,550 0.100 2029/9/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 1,005,000,000 102.82 1,033,425,000 101.84 1,023,542,250 0.100 2026/12/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 995,000,000 102.49 1,019,799,100 101.93 1,014,213,450 0.100 2027/9/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 960,000,000 102.50 984,057,600 101.64 975,753,600 0.100 2026/3/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 957,000,000 102.60 981,882,000 101.70 973,355,130 0.100 2026/6/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 945,000,000 102.81 971,579,300 101.90 962,992,800 0.100 2027/6/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 955,000,000 100.93 963,967,450 100.54 960,204,750 0.100 2022/3/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 930,000,000 102.77 955,818,100 101.86 947,325,900 0.100 2028/6/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 920,000,000 102.66 944,495,100 101.74 936,090,800 0.100 2029/3/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３２８回利付国 900,000,000 103.23 929,097,000 102.40 921,672,000 0.600 2023/3/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 883,000,000 104.22 920,306,750 103.21 911,379,620 0.400 2025/9/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 890,000,000 102.66 913,757,000 101.79 905,948,800 0.100 2028/12/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 885,000,000 102.76 909,513,300 101.89 901,726,500 0.100 2028/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 865,000,000 102.73 888,614,500 101.83 880,829,500 0.100 2028/9/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 850,000,000 104.28 886,388,500 103.28 877,905,500 0.800 2023/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 850,000,000 101.47 862,529,000 100.91 857,803,000 0.100 2023/6/20 0.71
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 830,000,000 101.25 840,399,900 100.78 836,490,600 0.100 2022/12/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 750,000,000 101.66 762,450,000 101.05 757,912,500 0.100 2023/12/20 0.63
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 750,000,000 101.36 760,207,500 100.85 756,375,000 0.100 2023/3/20 0.63
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 730,000,000 102.23 746,330,200 101.17 738,541,000 0.100 2024/6/20 0.61
債（５年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 715,000,000 103.81 742,253,400 102.76 734,755,450 0.300 2025/12/20 0.61
債（１０年）
日本 国債証券 第１５１回利付国 595,000,000 117.86 701,308,650 116.38 692,514,550 1.200 2034/12/20 0.57
債（２０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 670,000,000 102.81 688,827,000 101.87 682,562,500 0.100 2027/3/20 0.57
債（１０年）
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 80.40
54/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 6.74
特殊債券 7.60
社債券 4.67
合計 99.42
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
イ 主要投資銘柄
2020年 1月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 1,266,742,812 3.8812 4,916,558,585 4.0168 5,088,252,527 99.91
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.91
合計 99.91
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 1月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 232,469 29,146.28 6,775,607,727 35,321.26 8,211,098,502 3.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 373,418 16,509.50 6,164,945,516 18,843.38 7,036,459,812 2.96
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 21,650 196,395.24 4,251,957,119 204,016.36 4,416,954,211 1.86
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 124,174 21,990.85 2,730,692,851 22,851.34 2,837,542,517 1.20
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 16,143 142,318.93 2,297,454,610 158,773.91 2,563,087,236 1.08
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,423 142,224.05 2,193,521,607 158,600.50 2,446,095,589 1.03
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 164,641 14,369.74 2,365,849,285 14,820.16 2,440,006,522 1.03
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 135,893 14,994.65 2,037,669,250 16,398.26 2,228,408,964 0.94
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
55/311
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 88,923 20,122.66 1,789,367,349 22,707.38 2,019,208,583 0.85
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 152,702 11,687.88 1,784,763,018 12,115.26 1,850,025,715 0.78
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 128,862 13,311.86 1,715,393,367 13,736.10 1,770,062,220 0.75
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 67,536 24,025.91 1,622,614,398 24,852.59 1,678,444,707 0.71
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 453,515 3,633.87 1,648,018,726 3,651.32 1,655,932,381 0.70
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 228,104 6,330.93 1,444,111,141 7,249.21 1,653,575,668 0.70
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 46,275 31,870.60 1,474,812,191 35,385.60 1,637,468,992 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 217,863 7,430.25 1,618,778,256 7,065.99 1,539,419,392 0.65
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 376,243 4,076.66 1,533,815,842 4,082.11 1,535,867,495 0.65
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 48,797 30,522.62 1,489,412,395 30,643.67 1,495,319,594 0.63
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 56,390 24,048.82 1,356,112,994 25,388.07 1,431,633,685 0.60
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 92,755 16,531.31 1,533,362,104 15,029.55 1,394,066,708 0.59
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 212,966 6,569.77 1,399,138,575 6,473.80 1,378,699,632 0.58
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 36,331 34,663.25 1,259,350,681 36,788.93 1,336,578,870 0.56
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 208,020 5,823.80 1,211,467,708 6,419.27 1,335,336,878 0.56
料・タバコ
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 131,835 9,507.85 1,253,467,510 9,433.68 1,243,690,521 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORPORATION エネルギー 97,751 12,774.19 1,248,690,609 12,149.28 1,187,604,660 0.50
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・バ 110,429 10,353.98 1,143,380,563 10,373.10 1,145,491,954 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 283,170 4,200.99 1,189,594,678 4,042.85 1,144,815,024 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 72,524 14,813.61 1,074,342,962 15,686.09 1,137,618,702 0.48
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 220,418 4,941.50 1,089,197,443 5,151.99 1,135,592,302 0.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 233,539 4,814.99 1,124,490,052 4,813.90 1,124,235,354 0.47
娯楽
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 1月31日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
56/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 外国 エネルギー 4.77
素材 4.00
資本財 6.84
商業・専門サービス 1.25
運輸 1.73
自動車・自動車部品 1.06
耐久消費財・アパレル 1.84
消費者サービス 1.73
メディア・娯楽 6.03
小売 4.58
食品・生活必需品小売り 1.45
食品・飲料・タバコ 4.69
家庭用品・パーソナル用品 2.01
ヘルスケア機器・サービス 4.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.99
銀行 7.28
各種金融 4.41
保険 3.71
不動産 0.68
ソフトウェア・サービス 10.12
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.95
電気通信サービス 2.21
公益事業 3.68
半導体・半導体製造装置 3.35
投資証券 ― ― 2.60
合計 97.81
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
イ 主要投資銘柄
2020年 1月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 1,696,988,576 1.8245 3,096,171,180 1.8430 3,127,549,945 100.01
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.01
57/311
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 100.01
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年 1月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,800,000 10,914.52 1,287,913,396 11,076.40 1,307,015,937 1.750 2024/6/30 0.76
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,500,000 10,913.66 1,145,935,175 10,951.15 1,149,871,559 1.750 2021/7/31 0.67
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,900,000 11,011.65 980,037,017 11,017.61 980,567,837 2.500 2021/2/28 0.57
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3 7,400,000 12,477.99 923,371,829 13,192.85 976,271,039 3.000 2048/8/15 0.57
ドイツ 国債証券 DEUTSCHLAND REP 4,100,000 20,648.36 846,582,859 20,965.16 859,571,650 4.750 2034/7/4 0.50
4.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 11,778.48 824,493,600 12,084.35 845,905,148 2.875 2028/8/15 0.49
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,700,000 12,018.75 805,256,438 12,330.59 826,149,948 3.125 2028/11/15 0.48
3.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,200,000 11,190.57 805,721,648 11,425.73 822,653,213 2.250 2026/3/31 0.48
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 7,000,000 11,026.98 771,889,191 11,279.18 789,543,278 2.000 2026/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 11,826.84 768,745,195 12,060.50 783,932,656 2.875 2028/5/15 0.46
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,583.36 729,751,988 11,902.87 749,881,223 2.625 2029/2/15 0.44
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 11,084.07 720,464,847 11,234.03 730,212,085 2.125 2024/3/31 0.42
2.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 11,360.13 704,328,228 11,685.60 724,507,736 2.375 2029/5/15 0.42
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,162.46 703,235,072 11,340.53 714,453,764 2.250 2024/11/15 0.42
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 11,327.75 702,320,842 11,457.26 710,350,384 2.750 2023/11/15 0.41
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,450,000 10,646.91 686,725,735 10,975.01 707,888,438 1.625 2029/8/15 0.41
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 11,418.92 662,297,524 11,643.00 675,294,411 2.625 2025/12/31 0.39
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 10,780.75 652,235,463 11,021.87 666,823,513 1.625 2026/5/15 0.39
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,257.88 641,699,671 11,413.81 650,587,206 2.500 2024/5/15 0.38
2.5
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 13,067.58 653,379,375 13,009.84 650,492,175 3.000 2022/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 11,226.36 628,676,371 11,510.94 644,612,763 2.250 2027/11/15 0.38
2.25
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000 21,667.11 628,346,269 22,177.06 643,134,868 4.500 2041/4/25 0.37
イタリア 国債証券 BTPS 6.5 3,700,000 17,016.31 629,603,644 17,306.11 640,326,344 6.500 2027/11/1 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 11,211.02 627,817,523 11,381.43 637,360,273 2.375 2024/8/15 0.37
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 10,857.43 629,731,187 10,941.78 634,623,548 1.500 2022/9/15 0.37
1.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,923.89 622,661,885 11,039.76 629,266,831 1.750 2023/5/15 0.37
1.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0 5,000,000 12,282.87 614,143,530 12,308.25 615,412,695 0.000 2024/3/25 0.36
58/311
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,765.41 592,097,820 11,016.76 605,922,023 1.625 2026/9/30 0.35
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 15,246.08 579,351,395 15,929.57 605,323,898 4.625 2040/2/15 0.35
4.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,200,000 11,224.65 583,682,304 11,501.56 598,081,634 2.250 2027/8/15 0.35
2.25
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.42
合計 98.42
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
イ 主要投資銘柄
2020年 1月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 マネーインカム・マザーファンド 803,366,873 1.0095 810,998,859 1.0096 811,079,194 100.00
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
2020年 1月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 特殊債券 第１１２回政府保 300,000,000 101.15 303,451,000 100.59 301,782,000 1.100 2020/7/31 11.15
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１１５回政府保 244,000,000 101.10 246,696,200 100.63 245,551,840 1.000 2020/8/31 9.07
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
59/311
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 特殊債券 第９回政府保証日 200,000,000 102.28 204,574,000 102.28 204,572,000 1.900 2021/3/26 7.56
本高速道路保有・
債務返済機構債券
日本 特殊債券 第１０４回政府保 200,000,000 100.46 200,930,000 100.37 200,740,000 1.400 2020/4/30 7.41
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第２回政府保証日 100,000,000 101.91 101,917,000 101.71 101,715,000 1.800 2020/12/27 3.76
本高速道路保有・
債務返済機構債券
日本 特殊債券 第１２６回政府保 100,000,000 101.28 101,289,000 101.28 101,286,000 1.200 2021/1/29 3.74
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第５７回政府保証 100,000,000 101.33 101,333,000 101.12 101,123,000 1.200 2020/12/14 3.74
関西国際空港債券
日本 特殊債券 第１７回政府保証 100,000,000 101.02 101,026,000 100.71 100,715,000 0.900 2020/10/21 3.72
地方公共団体金融
機構債券
日本 特殊債券 第２５回政府保証 100,000,000 100.25 100,254,000 100.19 100,190,000 0.147 2020/11/25 3.70
株式会社日本政策
投資銀行社債
日本 特殊債券 第１０回政府保証 100,000,000 101.22 101,226,000 100.16 100,163,000 1.300 2020/3/13 3.70
地方公共団体金融
機構債券
日本 特殊債券 第２０８回政府保 100,000,000 100.14 100,146,000 100.12 100,126,000 0.100 2020/10/6 3.70
証預金保険機構債
日本 特殊債券 第１４回政府保証 100,000,000 100.26 100,264,000 100.10 100,109,000 0.199 2020/6/18 3.70
地方公共団体金融
機構債券（６年）
日本 特殊債券 第９８回政府保証 100,000,000 101.07 101,072,000 100.00 100,003,000 1.300 2020/1/31 3.69
日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第５回政府保証阪 64,600,000 101.24 65,404,270 100.18 64,717,572 1.300 2020/3/18 2.39
神高速道路株式会
社債券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 1月30日現在
種類 投資比率（％）
特殊債券 71.02
合計 71.02
②投資不動産物件
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
該当事項はありません。
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2020年 1月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 212 日本円 3,643,258,200 3,549,940,000 2.09
取引
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
該当事項はありません。
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 1月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 2003 買建 215 米ドル 34,911,095 3,807,404,020 35,364,275 3,856,827,831 1.62
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJ EUR 2003 買建 197 ユーロ 7,372,334 886,891,780 7,247,630 871,889,889 0.36
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 2003 買建 17 オースト 2,906,276.5 213,001,004 2,949,075 216,137,706 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 2003 買建 29 英ポンド 2,172,573 310,395,504 2,121,640 303,118,706 0.12
ス 際金融先物
オプション
取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2020年 1月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 1,000,000.00 109,004,800 109,035,000 0.04
カナダドル 買建 80,000.00 6,606,324 6,607,200 0.00
ユーロ 買建 150,000.00 18,028,081 18,045,000 0.00
英ポンド 買建 60,000.00 8,543,880 8,571,000 0.00
スイスフラン 買建 60,000.00 6,731,184 6,748,200 0.00
スウェーデンクローナ 買建 160,000.00 1,811,919 1,809,600 0.00
ノルウェークローネ 買建 30,000.00 356,586 356,100 0.00
デンマーククローネ 買建 80,000.00 1,286,275 1,288,000 0.00
オーストラリアドル 買建 50,000.00 3,668,132 3,663,700 0.00
香港ドル 買建 140,000.00 1,963,797 1,964,200 0.00
イスラエルシュケル 買建 10,000.00 316,600 316,000 0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・マザーファンド
2020年 1月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 4,248,179.00 463,784,661 463,221,438 0.26
ユーロ 買建 2,613,176.95 314,260,252 314,365,186 0.18
英ポンド 買建 547,261.96 77,788,170 78,176,370 0.04
米ドル 売建 2,812.81 306,828 306,708 △0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）当ファンドの募集は、確定拠出年金および変額保険・変額年金の特別勘定による取得の申込み
のみを対象とします。
ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。お申込みの販売会社
にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
https://www.smd-
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976
am.co.jp
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
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イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「TY2010」、「TY2020」、
「TY2030」、「TY2040」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会 https://www.smd-
0120-88-2976
社 am.co.jp
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰
ます。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2001年３月13日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年12月21日から翌年12月20日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
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議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ．上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
ｅ．委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
ｆ．上記ｃ～ｅまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記ｃの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更
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（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と 合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行いません。
（ハ）上記（ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１
を超えるときは、（イ）の信託約款の変更をしません。
（ホ）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
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指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以 前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または重大
な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
約または信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期（平成30年12月21日から令
和 1年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
１【財務諸表】
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【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期
第18期
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
資産の部
流動資産
3,122,396
金銭信託 -
4,317,875
コール・ローン -
503,348,203 460,917,661
投資信託受益証券
130,000
-
未収入金
506,600,599 465,235,536
流動資産合計
506,600,599 465,235,536
資産合計
負債の部
流動負債
960,000 530,000
未払金
121,171
未払解約金 -
未払受託者報酬 110,506 103,063
994,412 927,507
未払委託者報酬
9
未払利息 -
8,290 7,658
その他未払費用
2,194,379 1,568,237
流動負債合計
2,194,379 1,568,237
負債合計
純資産の部
元本等
403,800,377 363,521,029
元本
剰余金
100,605,843 100,146,270
期末剰余金又は期末欠損金（△）
504,406,220 463,667,299
元本等合計
504,406,220 463,667,299
純資産合計
506,600,599 465,235,536
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期
第18期
自 平成30年12月21日
自 平成29年12月21日
至 令和 1年12月20日
至 平成30年12月20日
営業収益
12,319,458
△ 4,780,423
有価証券売買等損益
12,319,458
△ 4,780,423
営業収益合計
営業費用
852 1,068
支払利息
222,294 210,711
受託者報酬
2,000,392 1,896,293
委託者報酬
17,340 16,389
その他費用
2,240,878 2,124,461
営業費用合計
10,194,997
△ 7,021,301
営業利益又は営業損失（△）
10,194,997
△ 7,021,301
経常利益又は経常損失（△）
10,194,997
△ 7,021,301
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
905,076
△ 200,652
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
110,896,284 100,605,843
期首剰余金又は期首欠損金（△）
6,365,172 5,234,563
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,365,172 5,234,563
額
9,834,964 14,984,057
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,834,964 14,984,057
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
100,605,843 100,146,270
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
１. 当計算期間の末日に 403,800,377口 363,521,029口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2491円 1口当たり純資産額 1.2755円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,491円) (10,000口当たりの純資産額 12,755円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 平成29年12月21日 自 平成30年12月21日
項 目
至 平成30年12月20日 至 令和 1年12月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益（0円）、収益調整金 価証券売買等損益（3,455,077円）、収益調整
（63,161,585円）、および分配準備積立金 金（62,614,561円）、および分配準備積立金
（39,834,999円）より、分配対象収益は （34,076,632円）より、分配対象収益は
102,996,584円（1万口当たり2,550.66円）で 100,146,270円（1万口当たり2,754.87円）で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第19期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第18期（自 平成29年12月21日 至 平成30年12月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △4,798,971 円
合計 △4,798,971 円
第19期（自 平成30年12月21日 至 令和 1年12月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 10,157,135 円
合計 10,157,135 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第19期
自 平成30年12月21日
至 令和 1年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第19期
第18期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
期首元本額 416,378,200円 403,800,377円
期中追加設定元本額 24,358,795円 19,771,982円
期中一部解約元本額 36,936,618円 60,051,330円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格 12,589,929 22,830,577
機関投資家専用）
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格 7,346,806 22,503,266
機関投資家専用）
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜ 12,577,246 22,606,341
適格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適 122,809,487 161,555,880
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関 229,995,625 231,421,597
投資家限定＞
合計 385,319,093 460,917,661
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期
第18期
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
資産の部
流動資産
6,766,487
金銭信託 -
12,580,106
コール・ローン -
1,342,919,968 1,300,260,013
投資信託受益証券
2,000,000
-
未収入金
1,349,686,455 1,314,840,119
流動資産合計
1,349,686,455 1,314,840,119
資産合計
負債の部
流動負債
1,660,000 4,040,000
未払金
20,802
未払解約金 -
未払受託者報酬 296,238 288,733
3,332,612 3,248,235
未払委託者報酬
27
未払利息 -
22,261 21,595
その他未払費用
5,311,111 7,619,392
流動負債合計
5,311,111 7,619,392
負債合計
純資産の部
元本等
907,805,185 859,233,953
元本
剰余金
436,570,159 447,986,774
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,344,375,344 1,307,220,727
元本等合計
1,344,375,344 1,307,220,727
純資産合計
1,349,686,455 1,314,840,119
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期
第18期
自 平成30年12月21日
自 平成29年12月21日
至 令和 1年12月20日
至 平成30年12月20日
営業収益
42,870,045
△ 17,544,388
有価証券売買等損益
42,870,045
△ 17,544,388
営業収益合計
営業費用
1,946 2,544
支払利息
595,199 575,842
受託者報酬
6,695,885 6,478,166
委託者報酬
46,010 44,419
その他費用
7,339,040 7,100,971
営業費用合計
35,769,074
△ 24,883,428
営業利益又は営業損失（△）
35,769,074
△ 24,883,428
経常利益又は経常損失（△）
35,769,074
△ 24,883,428
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,995,759
△ 813,045
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
474,082,179 436,570,159
期首剰余金又は期首欠損金（△）
26,481,720 20,934,815
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
26,481,720 20,934,815
額
39,923,357 43,291,515
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
39,923,357 43,291,515
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
436,570,159 447,986,774
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
１. 当計算期間の末日に 907,805,185口 859,233,953口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.4809円 1口当たり純資産額 1.5214円
額
(10,000口当たりの純資産額 14,809円) (10,000口当たりの純資産額 15,214円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 平成29年12月21日 自 平成30年12月21日
項 目
至 平成30年12月20日 至 令和 1年12月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益（0円）、収益調整金 価証券売買等損益（12,035,562円）、収益調
（337,740,872円）、および分配準備積立金 整金（328,091,808円）、および分配準備積立
（193,952,714円）より、分配対象収益は 金（175,153,678円）より、分配対象収益は
531,693,586円（1万口当たり5,856.90円）で 515,281,048円（1万口当たり5,996.97円）で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第19期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第18期（自 平成29年12月21日 至 平成30年12月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △17,603,033 円
合計 △17,603,033 円
第19期（自 平成30年12月21日 至 令和 1年12月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 38,971,317 円
合計 38,971,317 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第19期
自 平成30年12月21日
至 令和 1年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第19期
第18期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
期首元本額 933,173,385円 907,805,185円
期中追加設定元本額 53,255,891円 41,370,908円
期中一部解約元本額 78,624,091円 89,942,140円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格 42,978,886 77,937,911
機関投資家専用）
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格 25,258,811 77,367,738
機関投資家専用）
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜ 63,914,530 114,879,976
適格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適 525,736,986 691,607,005
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関 336,381,816 338,467,383
投資家限定＞
合計 994,271,029 1,300,260,013
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期
第18期
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
資産の部
流動資産
9,964,494
金銭信託 -
16,987,324
コール・ローン -
1,653,876,452 1,836,895,486
投資信託受益証券
1,663,840,946 1,853,882,810
流動資産合計
1,663,840,946 1,853,882,810
資産合計
負債の部
流動負債
3,860,000 2,210,000
未払金
357,420 20,697
未払解約金
367,278 392,244
未払受託者報酬
未払委託者報酬 4,131,826 4,412,639
37
未払利息 -
27,651 29,353
その他未払費用
8,744,175 7,064,970
流動負債合計
8,744,175 7,064,970
負債合計
純資産の部
元本等
1,043,801,134 1,093,736,304
元本
剰余金
611,295,637 753,081,536
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,655,096,771 1,846,817,840
元本等合計
1,655,096,771 1,846,817,840
純資産合計
1,663,840,946 1,853,882,810
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期
第18期
自 平成30年12月21日
自 平成29年12月21日
至 令和 1年12月20日
至 平成30年12月20日
営業収益
119,799,034
△ 58,671,730
有価証券売買等損益
119,799,034
△ 58,671,730
営業収益合計
営業費用
2,426 4,683
支払利息
727,024 759,964
受託者報酬
8,178,936 8,549,420
委託者報酬
56,917 59,306
その他費用
8,965,303 9,373,373
営業費用合計
110,425,661
△ 67,637,033
営業利益又は営業損失（△）
110,425,661
△ 67,637,033
経常利益又は経常損失（△）
110,425,661
△ 67,637,033
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,636,957
△ 1,272,885
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
665,905,591 611,295,637
期首剰余金又は期首欠損金（△）
69,700,159 66,674,529
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
69,700,159 66,674,529
額
57,945,965 32,677,334
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,945,965 32,677,334
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
611,295,637 753,081,536
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
１. 当計算期間の末日に 1,043,801,134口 1,093,736,304口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5856円 1口当たり純資産額 1.6885円
額
(10,000口当たりの純資産額 15,856円) (10,000口当たりの純資産額 16,885円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 平成29年12月21日 自 平成30年12月21日
項 目
至 平成30年12月20日 至 令和 1年12月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益（0円）、収益調整金 価証券売買等損益（44,775,271円）、収益調
（607,504,519円）、および分配準備積立金 整金（660,846,784円）、および分配準備積立
（246,934,463円）より、分配対象収益は 金（234,467,931円）より、分配対象収益は
854,438,982円（1万口当たり8,185.82円）で 940,089,986円（1万口当たり8,595.20円）で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第19期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第18期（自 平成29年12月21日 至 平成30年12月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △59,616,877 円
合計 △59,616,877 円
第19期（自 平成30年12月21日 至 令和 1年12月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 110,101,368 円
合計 110,101,368 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
第19期
自 平成30年12月21日
至 令和 1年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第19期
第18期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
期首元本額 1,022,593,212円 1,043,801,134円
期中追加設定元本額 110,295,872円 105,554,123円
期中一部解約元本額 89,087,950円 55,618,953円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格 194,480,792 352,671,468
機関投資家専用）
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格 78,448,082 240,286,475
機関投資家専用）
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜ 121,819,889 218,959,068
適格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適 752,018,768 989,280,689
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関 35,477,824 35,697,786
投資家限定＞
合計 1,182,245,355 1,836,895,486
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期
第18期
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
資産の部
流動資産
18,681,111
金銭信託 -
17,192,875
コール・ローン -
2,467,441,681 2,876,060,613
投資信託受益証券
8,000,000
-
未収入金
2,486,122,792 2,901,253,488
流動資産合計
2,486,122,792 2,901,253,488
資産合計
負債の部
流動負債
10,000,000
未払金 -
1,164,392 6,472,290
未払解約金
未払受託者報酬 546,738 600,347
6,150,716 6,753,872
未払委託者報酬
37
未払利息 -
41,324 44,961
その他未払費用
17,903,170 13,871,507
流動負債合計
17,903,170 13,871,507
負債合計
純資産の部
元本等
1,475,126,579 1,577,910,109
元本
剰余金
993,093,043 1,309,471,872
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,468,219,622 2,887,381,981
元本等合計
2,468,219,622 2,887,381,981
純資産合計
2,486,122,792 2,901,253,488
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期
第18期
自 平成30年12月21日
自 平成29年12月21日
至 令和 1年12月20日
至 平成30年12月20日
営業収益
256,838,932
△ 147,241,048
有価証券売買等損益
256,838,932
△ 147,241,048
営業収益合計
営業費用
6,264 7,739
支払利息
1,071,376 1,154,760
受託者報酬
12,052,809 12,990,990
委託者報酬
84,540 90,265
その他費用
13,214,989 14,243,754
営業費用合計
242,595,178
△ 160,456,037
営業利益又は営業損失（△）
242,595,178
△ 160,456,037
経常利益又は経常損失（△）
242,595,178
△ 160,456,037
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,963,703
△ 3,113,129
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,064,708,306 993,093,043
期首剰余金又は期首欠損金（△）
219,875,835 186,632,582
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
219,875,835 186,632,582
額
134,148,190 102,885,228
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
134,148,190 102,885,228
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
993,093,043 1,309,471,872
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第18期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
１. 当計算期間の末日に 1,475,126,579口 1,577,910,109口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.6732円 1口当たり純資産額 1.8299円
額
(10,000口当たりの純資産額 16,732円) (10,000口当たりの純資産額 18,299円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 平成29年12月21日 自 平成30年12月21日
項 目
至 平成30年12月20日 至 令和 1年12月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益（0円）、収益調整金 価証券売買等損益（90,075,762円）、収益調
（1,093,336,856円）、および分配準備積立金 整金（1,226,084,898円）、および分配準備積
（345,660,765円）より、分配対象収益は 立金（313,179,291円）より、分配対象収益は
1,438,997,621円（1万口当たり9,755.06円） 1,629,339,951円（1万口当たり10,325.91円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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第19期
自 平成30年12月21日
項 目
至 令和 1年12月20日
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第19期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第18期（自 平成29年12月21日 至 平成30年12月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △147,821,428 円
合計 △147,821,428 円
第19期（自 平成30年12月21日 至 令和 1年12月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 237,811,805 円
合計 237,811,805 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第19期
自 平成30年12月21日
至 令和 1年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第19期
第18期
項 目
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
期首元本額 1,357,113,281円 1,475,126,579円
期中追加設定元本額 289,306,770円 254,762,038円
期中一部解約元本額 171,293,472円 151,978,508円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格 558,740,711 1,013,220,405
機関投資家専用）
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格 160,416,938 491,357,081
機関投資家専用）
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜ 158,914,485 285,632,895
適格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適 782,913,465 1,029,922,663
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関 55,582,955 55,927,569
投資家限定＞
合計 1,716,568,554 2,876,060,613
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０」、「三井住友・ＤＣ年金プラ
ン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０」、「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・
イヤー型）２０３０」および「三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０」
は、「ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）」、「ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシ
ブファンド＜適格機関投資家限定＞」、「ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専
用）」、「ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞」および「ＳＭＡＭ・マネー
インカムファンド＜適格機関投資家限定＞」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 19,263 -
コール・ローン - 20,002
親投資信託受益証券 14,160,815,080 10,356,446,813
- 44,900,000
未収入金
14,160,834,343 10,401,366,815
流動資産合計
14,160,834,343 10,401,366,815
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 - 44,900,000
未払受託者報酬 332,470 212,337
未払委託者報酬 290,903 185,792
33,873 30,872
その他未払費用
657,246 45,329,001
流動負債合計
657,246 45,329,001
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,929,006,061 5,710,742,431
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 5,231,171,036 4,645,295,383
14,160,177,097 10,356,037,814
元本等合計
14,160,177,097 10,356,037,814
純資産合計
14,160,834,343 10,401,366,815
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 令和 1年12月 3日
項 目
至 令和 1年12月19日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年12月19日現在）
項 目 （平成30年12月19日現在）
１. 当計算期間の末日に 8,929,006,061口 5,710,742,431口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5859円 1口当たり純資産額 1.8134円
額
(10,000口当たりの純資産額 15,859円) (10,000口当たりの純資産額 18,134円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月 3日
項 目
至 令和 1年12月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
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有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年12月19日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 令和 1年12月 3日
至 令和 1年12月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（令和 1年12月19日現在）
項 目 （平成30年12月19日現在）
期首元本額 9,088,389,450円 5,817,374,884円
期中追加設定元本額 28,370,757円 151,212円
期中一部解約元本額 187,754,146円 106,783,665円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 3,738,519,534 10,356,446,813
号）
合計 3,738,519,534 10,356,446,813
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、「国内株式インデックス・マザーファ
ンド（Ｂ号）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 3,062,350,265 -
コール・ローン - 3,214,248,657
株式 159,635,332,250 172,541,837,010
派生商品評価勘定 - 26,529,500
未収入金 - 136,152,400
未収配当金 22,968,850 21,938,250
前払金 69,820,000 -
- 2,915,000
差入委託証拠金
162,790,471,365 175,943,620,817
流動資産合計
162,790,471,365 175,943,620,817
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 70,027,360 368,800
前受金 - 26,340,000
未払金 11,893,640 -
未払解約金 22,692,957 421,919,286
未払利息 - 8,496
73,005 -
その他未払費用
104,686,962 448,636,582
流動負債合計
104,686,962 448,636,582
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,208,910,457 63,350,457,897
剰余金
95,476,873,946 112,144,526,338
剰余金又は欠損金（△）
162,685,784,403 175,494,984,235
元本等合計
162,685,784,403 175,494,984,235
純資産合計
162,790,471,365 175,943,620,817
負債純資産合計
注記表
108/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針の注記）
自 令和 1年12月 3日
項 目
至 令和 1年12月19日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年12月19日現在）
項 目 （平成30年12月19日現在）
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 2,704,800,000円 株式 3,132,400,000円
２. 当計算期間の末日に 67,208,910,457口 63,350,457,897口
おける受益権の総数
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.4206円 1口当たり純資産額 2.7702円
額
(10,000口当たりの純資産額 24,206円) (10,000口当たりの純資産額 27,702円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月 3日
項 目
至 令和 1年12月19日
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１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年12月19日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年12月19日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,052,747,360 - 2,982,720,000 △70,027,360
東証株価指数先物 3,052,747,360 - 2,982,720,000 △70,027,360
合計 3,052,747,360 - 2,982,720,000 △70,027,360
（令和 1年12月19日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,800,259,300 - 2,826,420,000 26,160,700
東証株価指数先物 2,800,259,300 - 2,826,420,000 26,160,700
合計 2,800,259,300 - 2,826,420,000 26,160,700
（注）１．時価の算定方法
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(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 令和 1年12月 3日
至 令和 1年12月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年12月19日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,912,228,971円
同期中における追加設定元本額 629,552,378円
同期中における一部解約元本額 332,870,892円
平成30年12月19日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,359,510,354円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 781,086,737円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 3,743,445,968円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,731,004,806円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 182,163,570円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,667,743円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 24,875,008円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 62,529,551円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 88,213,630円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 51,952,276円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 131,028,840円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,956,213,611円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 7,772,015,824円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 433,674,552円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 612,741,257円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 605,546,431円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 8,833,201円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 11,388,290円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 12,520,009円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 46,001,315円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 32,903,302円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 65,787,254円
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三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 6,208,469円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 5,850,126,035円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 26,091,838円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 474,361,996円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,486,172,970円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,450,832,018円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,016,678,236円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 57,327,222円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 223,654,156円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 758,842円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 978,965,161円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 55,007,822円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 384,921,677円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,118,064,318円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 928,739,841円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,098,232,570円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,510,156円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,189,215,566円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 64,109,227円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 82,679,096円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,640,032,255円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 106,297,419円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,499,056円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 22,363,154円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 207,736,370円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 382,844,405円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 166,870,455円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 118,667,240円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 60,898,000円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 10,003,725円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 77,622,873円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 973,015,109円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 202,092,585円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 19,535,802円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,717,514,092円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 228,194,652円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,575,906,619円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 133,573,058円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 11,293,581円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
109,517,842円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
52,455,272円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 129,205,572円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
10,576円
＜適格機関投資家限定＞
合計 67,208,910,457円
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（令和 1年12月19日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 63,743,430,458円
同期中における追加設定元本額 400,605,729円
同期中における一部解約元本額 793,578,290円
令和 1年12月19日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,987,910,146円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 867,876,444円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,120,618,736円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,972,556,627円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 169,981,586円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,734,032円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 23,959,981円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 65,633,993円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 108,390,766円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 71,148,493円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 156,474,116円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,429,804,672円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 11,620,947,792円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 728,062,661円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 735,950,619円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 571,839,277円
イオン・バランス戦略ファンド 130,432,540円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 11,752,070円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 57,402,928円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 51,180,598円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 148,540,661円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 78,936,142円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 97,264,375円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 13,308,796円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 407,153円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 74,615円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 133,881円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 195,612円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,738,519,534円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 24,292,053円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 209,321,405円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,898,108,625円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,295,104,888円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 8,349,775,245円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 55,996,005円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 209,127,368円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 794,882円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 875,101,499円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 55,058,558円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 363,346,655円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,058,492,761円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 854,157,805円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,737,136,397円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,137,750円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 58,214,802円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 69,770,142円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 44,386,681円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 21,663,542円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 177,569,258円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 341,850,831円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 180,403円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 106,043,934円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 58,092,653円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 9,215,706円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 69,696,887円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 833,794,381円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 194,289,486円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 19,380,760円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,135,786,746円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 183,720,852円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,504,949,363円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 109,048,838円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 17,400,799円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
91,893,010円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 58,946,979円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
291,571,102円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 63,350,457,897円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,600 2,838.00 10,216,800
日本水産 95,800 637.00 61,024,600
マルハニチロ 13,800 2,766.00 38,170,800
カネコ種苗 4,300 1,490.00 6,407,000
サカタのタネ 10,900 3,670.00 40,003,000
ホクト 7,200 1,994.00 14,356,800
日鉄鉱業 2,500 5,000.00 12,500,000
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三井松島ホールディングス 3,300 1,215.00 4,009,500
国際石油開発帝石 384,900 1,150.50 442,827,450
石油資源開発 12,400 3,080.00 38,192,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,300 1,656.00 8,776,800
ヒノキヤグループ 3,200 2,295.00 7,344,000
ショーボンドホールディングス 13,500 4,570.00 61,695,000
ミライト・ホールディングス 27,600 1,671.00 46,119,600
タマホーム 5,500 1,682.00 9,251,000
スペースバリューホールディングス 13,800 522.00 7,203,600
安藤・間 57,300 950.00 54,435,000
東急建設 28,000 776.00 21,728,000
コムシスホールディングス 33,800 3,125.00 105,625,000
ミサワホーム 8,500 1,211.00 10,293,500
ビーアールホールディングス 13,000 490.00 6,370,000
高松コンストラクショングループ 6,000 2,838.00 17,028,000
東建コーポレーション 2,800 7,420.00 20,776,000
大成建設 73,400 4,460.00 327,364,000
大林組 220,700 1,236.00 272,785,200
清水建設 223,800 1,125.00 251,775,000
飛島建設 8,000 1,508.00 12,064,000
長谷工コーポレーション 84,400 1,480.00 124,912,000
松井建設 11,200 805.00 9,016,000
錢高組 1,300 3,955.00 5,141,500
鹿島建設 172,200 1,476.00 254,167,200
不動テトラ 7,000 1,644.00 11,508,000
大末建設 5,400 980.00 5,292,000
鉄建建設 5,100 2,883.00 14,703,300
西松建設 17,700 2,464.00 43,612,800
三井住友建設 56,000 642.00 35,952,000
大豊建設 5,100 2,938.00 14,983,800
前田建設工業 56,700 1,068.00 60,555,600
奥村組 12,600 3,000.00 37,800,000
東鉄工業 9,000 3,240.00 29,160,000
淺沼組 3,000 4,645.00 13,935,000
戸田建設 92,700 730.00 67,671,000
熊谷組 10,300 3,315.00 34,144,500
北野建設 2,000 2,629.00 5,258,000
矢作建設工業 12,100 831.00 10,055,100
ピーエス三菱 10,600 726.00 7,695,600
日本ハウスホールディングス 20,000 513.00 10,260,000
大東建託 26,500 13,880.00 367,820,000
新日本建設 10,400 972.00 10,108,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＩＰＰＯ 17,700 2,383.00 42,179,100
東亜道路工業 1,800 3,615.00 6,507,000
前田道路 23,200 2,684.00 62,268,800
日本道路 2,300 6,860.00 15,778,000
東亜建設工業 8,300 1,648.00 13,678,400
日本国土開発 15,000 644.00 9,660,000
若築建設 5,300 1,747.00 9,259,100
東洋建設 26,100 531.00 13,859,100
五洋建設 89,300 682.00 60,902,600
世紀東急工業 13,300 895.00 11,903,500
福田組 2,800 5,150.00 14,420,000
住友林業 55,300 1,595.00 88,203,500
日本基礎技術 12,200 408.00 4,977,600
巴コーポレーション 14,400 473.00 6,811,200
大和ハウス工業 218,400 3,401.00 742,778,400
ライト工業 12,600 1,577.00 19,870,200
積水ハウス 241,500 2,377.50 574,166,250
ユアテック 13,800 708.00 9,770,400
中電工 8,200 2,590.00 21,238,000
関電工 29,200 1,077.00 31,448,400
きんでん 51,800 1,725.00 89,355,000
東京エネシス 9,400 918.00 8,629,200
トーエネック 2,900 3,870.00 11,223,000
住友電設 6,300 2,843.00 17,910,900
日本電設工業 11,200 2,294.00 25,692,800
協和エクシオ 33,300 2,774.00 92,374,200
新日本空調 6,100 2,214.00 13,505,400
九電工 15,500 3,300.00 51,150,000
三機工業 15,700 1,552.00 24,366,400
日揮ホールディングス 68,600 1,780.00 122,108,000
中外炉工業 3,200 1,856.00 5,939,200
ヤマト 9,400 768.00 7,219,200
太平電業 5,700 2,350.00 13,395,000
高砂熱学工業 18,600 1,981.00 36,846,600
朝日工業社 2,100 3,440.00 7,224,000
明星工業 14,700 983.00 14,450,100
大氣社 10,700 4,050.00 43,335,000
ダイダン 5,500 2,813.00 15,471,500
日比谷総合設備 7,400 1,993.00 14,748,200
東芝プラントシステム 17,000 2,666.00 45,322,000
ＯＳＪＢホールディングス 41,700 269.00 11,217,300
レイズネクスト 12,600 1,368.00 17,236,800
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日本製粉 20,200 1,711.00 34,562,200
日清製粉グループ本社 79,400 1,972.00 156,576,800
昭和産業 6,100 3,155.00 19,245,500
鳥越製粉 8,500 906.00 7,701,000
中部飼料 8,900 1,635.00 14,551,500
フィード・ワン 53,400 184.00 9,825,600
日本甜菜製糖 4,700 2,042.00 9,597,400
三井製糖 5,900 2,314.00 13,652,600
日新製糖 3,400 2,030.00 6,902,000
森永製菓 16,500 5,450.00 89,925,000
中村屋 2,500 4,420.00 11,050,000
江崎グリコ 21,000 5,050.00 106,050,000
名糖産業 4,900 1,322.00 6,477,800
井村屋グループ 3,800 2,001.00 7,603,800
不二家 4,300 2,183.00 9,386,900
山崎製パン 53,300 1,962.00 104,574,600
モロゾフ 1,700 5,030.00 8,551,000
亀田製菓 4,000 4,885.00 19,540,000
寿スピリッツ 6,700 7,720.00 51,724,000
カルビー 32,200 3,630.00 116,886,000
森永乳業 13,300 4,375.00 58,187,500
六甲バター 5,300 1,798.00 9,529,400
ヤクルト本社 48,500 6,010.00 291,485,000
明治ホールディングス 46,500 7,440.00 345,960,000
雪印メグミルク 17,100 2,514.00 42,989,400
プリマハム 10,700 2,588.00 27,691,600
日本ハム 26,900 4,580.00 123,202,000
丸大食品 7,000 2,335.00 16,345,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 5,400 2,802.00 15,130,800
伊藤ハム米久ホールディングス 45,300 724.00 32,797,200
サッポロホールディングス 24,400 2,739.00 66,831,600
アサヒグループホールディングス 148,000 5,142.00 761,016,000
キリンホールディングス 299,600 2,476.00 741,809,600
宝ホールディングス 53,700 1,013.00 54,398,100
オエノンホールディングス 22,200 399.00 8,857,800
養命酒製造 3,500 1,968.00 6,888,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 49,800 2,802.00 139,539,600
サントリー食品インターナショナル 47,000 4,645.00 218,315,000
ダイドーグループホールディングス 3,500 4,560.00 15,960,000
伊藤園 21,300 5,510.00 117,363,000
キーコーヒー 6,700 2,313.00 15,497,100
日清オイリオグループ 8,800 3,870.00 34,056,000
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不二製油グループ本社 17,300 2,999.00 51,882,700
かどや製油 1,300 3,740.00 4,862,000
Ｊ－オイルミルズ 3,600 4,395.00 15,822,000
キッコーマン 50,600 5,450.00 275,770,000
味の素 157,200 1,818.00 285,789,600
キユーピー 39,400 2,462.00 97,002,800
ハウス食品グループ本社 26,300 3,795.00 99,808,500
カゴメ 27,100 2,642.00 71,598,200
焼津水産化学工業 5,700 1,044.00 5,950,800
アリアケジャパン 6,400 7,690.00 49,216,000
ニチレイ 33,600 2,511.00 84,369,600
東洋水産 36,100 4,690.00 169,309,000
イートアンド 3,700 1,785.00 6,604,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,400 1,127.00 4,958,800
日清食品ホールディングス 29,900 8,170.00 244,283,000
永谷園ホールディングス 4,200 2,154.00 9,046,800
一正蒲鉾 4,300 1,045.00 4,493,500
フジッコ 7,600 1,964.00 14,926,400
ロック・フィールド 7,800 1,552.00 12,105,600
日本たばこ産業 407,700 2,525.50 1,029,646,350
ケンコーマヨネーズ 4,400 2,526.00 11,114,400
わらべや日洋ホールディングス 5,100 1,736.00 8,853,600
なとり 5,400 1,707.00 9,217,800
ピックルスコーポレーション 2,000 2,888.00 5,776,000
北の達人コーポレーション 23,600 684.00 16,142,400
ユーグレナ 29,100 793.00 23,076,300
ミヨシ油脂 4,300 1,304.00 5,607,200
理研ビタミン 3,000 4,015.00 12,045,000
片倉工業 11,100 1,387.00 15,395,700
グンゼ 5,100 4,945.00 25,219,500
東洋紡 28,200 1,626.00 45,853,200
ユニチカ 23,700 393.00 9,314,100
富士紡ホールディングス 3,900 3,495.00 13,630,500
倉敷紡績 7,100 2,605.00 18,495,500
日本毛織 22,500 1,149.00 25,852,500
ダイドーリミテッド 15,000 279.00 4,185,000
帝国繊維 8,300 2,170.00 18,011,000
帝人 55,300 2,096.00 115,908,800
東レ 500,400 754.80 377,701,920
住江織物 2,600 2,892.00 7,519,200
アツギ 9,600 863.00 8,284,800
ダイニック 6,400 804.00 5,145,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セーレン 16,900 1,578.00 26,668,200
小松マテーレ 12,800 823.00 10,534,400
ワコールホールディングス 18,200 2,961.00 53,890,200
ホギメディカル 8,000 3,665.00 29,320,000
レナウン 35,000 115.00 4,025,000
ＴＳＩホールディングス 24,500 555.00 13,597,500
マツオカコーポレーション 2,800 2,465.00 6,902,000
ワールド 10,000 2,837.00 28,370,000
三陽商会 5,100 1,390.00 7,089,000
オンワードホールディングス 41,700 660.00 27,522,000
ゴールドウイン 12,600 7,870.00 99,162,000
デサント 13,900 2,041.00 28,369,900
特種東海製紙 4,400 4,065.00 17,886,000
王子ホールディングス 285,300 609.00 173,747,700
日本製紙 30,700 1,859.00 57,071,300
三菱製紙 11,700 495.00 5,791,500
北越コーポレーション 45,700 563.00 25,729,100
中越パルプ工業 4,300 1,673.00 7,193,900
大王製紙 29,400 1,496.00 43,982,400
レンゴー 65,300 826.00 53,937,800
トーモク 5,100 1,847.00 9,419,700
ザ・パック 5,000 4,020.00 20,100,000
クラレ 108,000 1,362.00 147,096,000
旭化成 459,400 1,266.50 581,830,100
昭和電工 48,700 2,940.00 143,178,000
住友化学 507,300 510.00 258,723,000
住友精化 3,300 3,665.00 12,094,500
日産化学 38,500 4,775.00 183,837,500
ラサ工業 3,300 1,596.00 5,266,800
クレハ 5,800 6,640.00 38,512,000
多木化学 2,300 4,505.00 10,361,500
テイカ 5,200 1,972.00 10,254,400
石原産業 12,900 1,086.00 14,009,400
日本曹達 10,200 3,025.00 30,855,000
東ソー 105,200 1,723.00 181,259,600
トクヤマ 19,900 2,940.00 58,506,000
セントラル硝子 14,500 2,688.00 38,976,000
東亞合成 43,600 1,333.00 58,118,800
大阪ソーダ 6,900 3,205.00 22,114,500
関東電化工業 16,800 1,007.00 16,917,600
デンカ 24,900 3,335.00 83,041,500
信越化学工業 118,400 11,960.00 1,416,064,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本カーバイド工業 3,200 1,492.00 4,774,400
堺化学工業 4,600 2,596.00 11,941,600
第一稀元素化学工業 9,400 893.00 8,394,200
エア・ウォーター 55,700 1,616.00 90,011,200
大陽日酸 66,200 2,447.00 161,991,400
日本化学工業 2,400 3,495.00 8,388,000
日本パーカライジング 35,400 1,188.00 42,055,200
高圧ガス工業 12,400 871.00 10,800,400
チタン工業 1,800 2,720.00 4,896,000
四国化成工業 10,400 1,346.00 13,998,400
戸田工業 2,500 2,226.00 5,565,000
ステラ ケミファ 4,000 3,265.00 13,060,000
保土谷化学工業 2,800 4,195.00 11,746,000
日本触媒 10,800 6,870.00 74,196,000
大日精化工業 6,200 3,335.00 20,677,000
カネカ 17,700 3,640.00 64,428,000
三菱瓦斯化学 64,500 1,693.00 109,198,500
三井化学 62,600 2,701.00 169,082,600
ＪＳＲ 64,300 2,083.00 133,936,900
東京応化工業 12,000 4,375.00 52,500,000
大阪有機化学工業 7,200 1,534.00 11,044,800
三菱ケミカルホールディングス 461,000 828.50 381,938,500
ＫＨネオケム 12,300 2,394.00 29,446,200
ダイセル 94,000 1,047.00 98,418,000
住友ベークライト 10,900 4,230.00 46,107,000
積水化学工業 148,200 1,927.00 285,581,400
日本ゼオン 62,300 1,379.00 85,911,700
アイカ工業 20,700 3,560.00 73,692,000
宇部興産 34,200 2,443.00 83,550,600
積水樹脂 12,300 2,334.00 28,708,200
タキロンシーアイ 16,100 718.00 11,559,800
旭有機材 4,500 1,742.00 7,839,000
日立化成 31,900 4,560.00 145,464,000
ニチバン 4,100 1,980.00 8,118,000
リケンテクノス 19,200 523.00 10,041,600
大倉工業 3,900 2,014.00 7,854,600
積水化成品工業 10,200 832.00 8,486,400
群栄化学工業 2,400 2,616.00 6,278,400
ミライアル 3,300 1,430.00 4,719,000
ダイキョーニシカワ 14,400 888.00 12,787,200
森六ホールディングス 4,100 2,416.00 9,905,600
日本化薬 43,100 1,355.00 58,400,500
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カーリットホールディングス 9,500 651.00 6,184,500
日本精化 6,700 1,291.00 8,649,700
扶桑化学工業 6,900 3,105.00 21,424,500
トリケミカル研究所 1,600 8,220.00 13,152,000
ＡＤＥＫＡ 31,900 1,667.00 53,177,300
日油 25,900 3,720.00 96,348,000
ハリマ化成グループ 6,200 1,197.00 7,421,400
花王 168,500 9,042.00 1,523,577,000
第一工業製薬 2,900 4,635.00 13,441,500
三洋化成工業 4,000 5,500.00 22,000,000
大日本塗料 9,100 1,192.00 10,847,200
日本ペイントホールディングス 56,800 5,540.00 314,672,000
関西ペイント 77,600 2,650.00 205,640,000
中国塗料 20,300 1,052.00 21,355,600
日本特殊塗料 5,900 1,523.00 8,985,700
藤倉化成 13,200 588.00 7,761,600
太陽ホールディングス 5,000 4,360.00 21,800,000
ＤＩＣ 28,700 3,115.00 89,400,500
サカタインクス 15,100 1,207.00 18,225,700
東洋インキＳＣホールディングス 13,900 2,693.00 37,432,700
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,100 1,040.00 7,384,000
富士フイルムホールディングス 134,800 5,389.00 726,437,200
資生堂 139,800 7,856.00 1,098,268,800
ライオン 91,300 2,139.00 195,290,700
高砂香料工業 4,600 2,577.00 11,854,200
マンダム 15,800 3,005.00 47,479,000
ミルボン 9,400 6,230.00 58,562,000
ファンケル 28,600 2,941.00 84,112,600
コーセー 13,200 16,030.00 211,596,000
コタ 5,100 1,526.00 7,782,600
ポーラ・オルビスホールディングス 30,000 2,668.00 80,040,000
ノエビアホールディングス 6,600 5,780.00 38,148,000
エステー 5,400 1,723.00 9,304,200
アグロ カネショウ 3,300 1,518.00 5,009,400
コニシ 11,800 1,525.00 17,995,000
長谷川香料 9,700 2,041.00 19,797,700
小林製薬 19,700 9,260.00 182,422,000
荒川化学工業 7,000 1,660.00 11,620,000
メック 5,400 1,623.00 8,764,200
タカラバイオ 18,700 2,087.00 39,026,900
ＪＣＵ 8,700 3,305.00 28,753,500
デクセリアルズ 19,000 1,090.00 20,710,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アース製薬 5,300 5,760.00 30,528,000
北興化学工業 9,100 599.00 5,450,900
大成ラミック 3,300 2,907.00 9,593,100
クミアイ化学工業 29,500 979.00 28,880,500
日本農薬 14,600 581.00 8,482,600
アキレス 5,600 1,830.00 10,248,000
有沢製作所 11,700 1,010.00 11,817,000
日東電工 48,200 6,300.00 303,660,000
レック 8,100 1,344.00 10,886,400
三光合成 11,600 441.00 5,115,600
藤森工業 6,100 3,570.00 21,777,000
前澤化成工業 6,600 1,201.00 7,926,600
未来工業 4,500 2,202.00 9,909,000
ＪＳＰ 4,600 1,957.00 9,002,200
エフピコ 7,800 6,680.00 52,104,000
天馬 5,300 2,016.00 10,684,800
信越ポリマー 12,600 1,043.00 13,141,800
東リ 23,100 332.00 7,669,200
ニフコ 25,500 3,050.00 77,775,000
バルカー 5,900 2,645.00 15,605,500
ユニ・チャーム 136,100 3,713.00 505,339,300
協和キリン 70,200 2,484.00 174,376,800
武田薬品工業 586,000 4,474.00 2,621,764,000
アステラス製薬 619,500 1,909.50 1,182,935,250
大日本住友製薬 52,500 2,105.00 110,512,500
塩野義製薬 89,900 6,802.00 611,499,800
田辺三菱製薬 85,200 2,006.00 170,911,200
あすか製薬 9,000 1,281.00 11,529,000
日本新薬 18,400 9,170.00 168,728,000
中外製薬 73,400 9,972.00 731,944,800
科研製薬 12,200 6,150.00 75,030,000
エーザイ 84,300 8,272.00 697,329,600
ロート製薬 35,900 3,360.00 120,624,000
小野薬品工業 162,000 2,470.50 400,221,000
久光製薬 20,700 5,350.00 110,745,000
持田製薬 10,000 4,580.00 45,800,000
参天製薬 130,900 2,032.00 265,988,800
扶桑薬品工業 3,600 2,096.00 7,545,600
日本ケミファ 1,500 2,953.00 4,429,500
ツムラ 22,100 3,235.00 71,493,500
日医工 20,100 1,393.00 27,999,300
キッセイ薬品工業 12,800 3,130.00 40,064,000
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生化学工業 14,200 1,256.00 17,835,200
栄研化学 12,800 2,036.00 26,060,800
鳥居薬品 4,500 3,035.00 13,657,500
ＪＣＲファーマ 5,000 8,650.00 43,250,000
東和薬品 9,000 2,897.00 26,073,000
富士製薬工業 5,600 1,352.00 7,571,200
沢井製薬 14,700 6,890.00 101,283,000
ゼリア新薬工業 13,000 2,105.00 27,365,000
第一三共 201,400 7,070.00 1,423,898,000
キョーリン製薬ホールディングス 14,700 1,928.00 28,341,600
大幸薬品 3,300 3,195.00 10,543,500
ダイト 4,400 3,175.00 13,970,000
大塚ホールディングス 134,100 4,961.00 665,270,100
大正製薬ホールディングス 14,800 8,300.00 122,840,000
ペプチドリーム 35,700 5,250.00 187,425,000
日本コークス工業 81,700 78.00 6,372,600
ニチレキ 9,500 1,325.00 12,587,500
ユシロ化学工業 5,900 1,484.00 8,755,600
富士石油 25,200 245.00 6,174,000
出光興産 79,100 3,015.00 238,486,500
ＪＸＴＧホールディングス 1,090,700 505.50 551,348,850
コスモエネルギーホールディングス 20,700 2,556.00 52,909,200
横浜ゴム 40,700 2,228.00 90,679,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 41,200 1,632.00 67,238,400
ブリヂストン 216,700 4,237.00 918,157,900
住友ゴム工業 63,400 1,401.00 88,823,400
オカモト 4,500 4,130.00 18,585,000
ニッタ 7,900 3,305.00 26,109,500
住友理工 13,700 1,041.00 14,261,700
三ツ星ベルト 9,600 2,167.00 20,803,200
バンドー化学 13,500 949.00 12,811,500
日東紡績 10,600 4,370.00 46,322,000
ＡＧＣ 69,500 3,985.00 276,957,500
日本板硝子 21,500 669.00 14,383,500
日本山村硝子 5,400 1,348.00 7,279,200
日本電気硝子 28,500 2,480.00 70,680,000
オハラ 3,600 1,460.00 5,256,000
住友大阪セメント 13,700 4,900.00 67,130,000
太平洋セメント 44,500 3,405.00 151,522,500
日本ヒューム 9,300 867.00 8,063,100
日本コンクリート工業 20,500 284.00 5,822,000
三谷セキサン 3,500 3,725.00 13,037,500
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アジアパイルホールディングス 13,300 610.00 8,113,000
東海カーボン 73,800 1,115.00 82,287,000
日本カーボン 3,700 4,350.00 16,095,000
東洋炭素 4,600 2,361.00 10,860,600
ノリタケカンパニーリミテド 4,000 4,705.00 18,820,000
ＴＯＴＯ 50,300 4,725.00 237,667,500
日本碍子 85,400 1,902.00 162,430,800
日本特殊陶業 54,600 2,144.00 117,062,400
ＭＡＲＵＷＡ 2,800 8,150.00 22,820,000
品川リフラクトリーズ 2,400 3,535.00 8,484,000
黒崎播磨 1,500 6,590.00 9,885,000
ヨータイ 8,200 752.00 6,166,400
東京窯業 16,500 353.00 5,824,500
フジミインコーポレーテッド 6,400 2,954.00 18,905,600
ニチアス 19,300 2,762.00 53,306,600
ニチハ 9,700 2,742.00 26,597,400
日本製鉄 311,500 1,702.00 530,173,000
神戸製鋼所 129,300 607.00 78,485,100
中山製鋼所 13,000 573.00 7,449,000
合同製鐵 4,100 2,820.00 11,562,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 187,900 1,459.00 274,146,100
東京製鐵 34,200 803.00 27,462,600
共英製鋼 8,000 2,159.00 17,272,000
大和工業 15,100 2,739.00 41,358,900
東京鐵鋼 4,000 1,577.00 6,308,000
大阪製鐵 4,500 1,384.00 6,228,000
淀川製鋼所 9,100 2,077.00 18,900,700
丸一鋼管 22,900 3,150.00 72,135,000
モリ工業 2,700 2,507.00 6,768,900
大同特殊鋼 11,400 4,905.00 55,917,000
日本冶金工業 5,900 2,340.00 13,806,000
山陽特殊製鋼 5,400 1,597.00 8,623,800
愛知製鋼 3,900 3,895.00 15,190,500
日立金属 74,900 1,610.00 120,589,000
大平洋金属 4,900 2,549.00 12,490,100
新日本電工 50,200 180.00 9,036,000
栗本鐵工所 4,300 2,157.00 9,275,100
三菱製鋼 6,700 1,100.00 7,370,000
シンニッタン 14,700 437.00 6,423,900
大紀アルミニウム工業所 11,200 776.00 8,691,200
日本軽金属ホールディングス 178,000 234.00 41,652,000
三井金属鉱業 18,900 2,834.00 53,562,600
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東邦亜鉛 4,000 2,107.00 8,428,000
三菱マテリアル 45,700 3,075.00 140,527,500
住友金属鉱山 89,200 3,545.00 316,214,000
ＤＯＷＡホールディングス 17,600 4,195.00 73,832,000
古河機械金属 12,500 1,462.00 18,275,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 7,800 1,522.00 11,871,600
東邦チタニウム 13,700 921.00 12,617,700
ＵＡＣＪ 10,700 2,588.00 27,691,600
ＣＫサンエツ 1,800 3,450.00 6,210,000
古河電気工業 21,500 2,891.00 62,156,500
住友電気工業 260,000 1,680.50 436,930,000
フジクラ 85,900 462.00 39,685,800
昭和電線ホールディングス 9,600 1,275.00 12,240,000
タツタ電線 15,300 608.00 9,302,400
リョービ 8,500 2,125.00 18,062,500
アーレスティ 11,500 561.00 6,451,500
アサヒホールディングス 12,500 2,664.00 33,300,000
稲葉製作所 5,500 1,433.00 7,881,500
宮地エンジニアリンググループ 3,300 2,083.00 6,873,900
トーカロ 19,400 1,138.00 22,077,200
アルファＣｏ 4,300 1,307.00 5,620,100
ＳＵＭＣＯ 83,500 1,804.00 150,634,000
川田テクノロジーズ 1,700 6,770.00 11,509,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,200 3,895.00 8,569,000
東洋製罐グループホールディングス 44,600 1,950.00 86,970,000
ホッカンホールディングス 4,800 1,979.00 9,499,200
コロナ 5,900 1,126.00 6,643,400
横河ブリッジホールディングス 13,000 1,983.00 25,779,000
三和ホールディングス 66,800 1,245.00 83,166,000
文化シヤッター 21,200 987.00 20,924,400
三協立山 10,500 1,279.00 13,429,500
アルインコ 7,000 1,295.00 9,065,000
ＬＩＸＩＬグループ 103,000 1,988.00 204,764,000
ノーリツ 14,900 1,502.00 22,379,800
長府製作所 7,200 2,492.00 17,942,400
リンナイ 13,600 8,620.00 117,232,000
日東精工 13,000 644.00 8,372,000
岡部 14,600 969.00 14,147,400
ジーテクト 8,700 1,862.00 16,199,400
東プレ 12,900 1,802.00 23,245,800
高周波熱錬 14,200 917.00 13,021,400
東京製綱 6,700 1,327.00 8,890,900
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パイオラックス 10,200 2,214.00 22,582,800
エイチワン 9,300 843.00 7,839,900
日本発條 75,000 1,029.00 77,175,000
三益半導体工業 6,200 2,161.00 13,398,200
日本製鋼所 21,500 2,169.00 46,633,500
三浦工業 30,100 3,730.00 112,273,000
タクマ 23,700 1,309.00 31,023,300
ツガミ 14,800 1,117.00 16,531,600
オークマ 8,000 5,920.00 47,360,000
東芝機械 7,900 2,969.00 23,455,100
アマダホールディングス 87,300 1,277.00 111,482,100
アイダエンジニアリング 18,200 1,012.00 18,418,400
ＦＵＪＩ 28,700 1,980.00 56,826,000
牧野フライス製作所 8,000 4,990.00 39,920,000
オーエスジー 32,400 2,116.00 68,558,400
旭ダイヤモンド工業 19,100 660.00 12,606,000
ＤＭＧ森精機 43,900 1,721.00 75,551,900
ソディック 16,700 997.00 16,649,900
ディスコ 9,400 26,350.00 247,690,000
日東工器 4,300 2,476.00 10,646,800
日進工具 2,100 2,578.00 5,413,800
パンチ工業 9,200 557.00 5,124,400
豊和工業 5,700 849.00 4,839,300
島精機製作所 11,300 2,715.00 30,679,500
オプトラン 8,000 2,968.00 23,744,000
イワキポンプ 4,500 1,187.00 5,341,500
フリュー 8,600 1,060.00 9,116,000
ヤマシンフィルタ 15,200 877.00 13,330,400
日阪製作所 10,300 1,009.00 10,392,700
やまびこ 13,800 1,227.00 16,932,600
平田機工 3,300 7,210.00 23,793,000
ペガサスミシン製造 10,700 509.00 5,446,300
マルマエ 3,500 999.00 3,496,500
タツモ 3,600 1,316.00 4,737,600
ナブテスコ 40,900 3,405.00 139,264,500
三井海洋開発 7,600 2,706.00 20,565,600
レオン自動機 6,900 1,615.00 11,143,500
ＳＭＣ 22,100 50,750.00 1,121,575,000
ホソカワミクロン 2,700 4,670.00 12,609,000
ユニオンツール 2,600 3,235.00 8,411,000
オイレス工業 9,300 1,690.00 15,717,000
日精エー・エス・ビー機械 2,600 4,695.00 12,207,000
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サトーホールディングス 10,100 3,420.00 34,542,000
技研製作所 6,400 4,890.00 31,296,000
日精樹脂工業 7,300 1,039.00 7,584,700
ワイエイシイホールディングス 4,100 768.00 3,148,800
小松製作所 318,700 2,682.00 854,753,400
住友重機械工業 39,800 3,170.00 126,166,000
日立建機 27,500 3,325.00 91,437,500
日工 12,400 895.00 11,098,000
巴工業 3,900 2,310.00 9,009,000
井関農機 7,900 1,700.00 13,430,000
ＴＯＷＡ 7,800 1,161.00 9,055,800
北川鉄工所 3,600 2,448.00 8,812,800
ローツェ 3,200 4,260.00 13,632,000
クボタ 373,200 1,763.50 658,138,200
荏原実業 2,600 2,253.00 5,857,800
三菱化工機 3,700 1,960.00 7,252,000
月島機械 13,400 1,710.00 22,914,000
帝国電機製作所 7,100 1,419.00 10,074,900
新東工業 16,700 1,077.00 17,985,900
澁谷工業 6,300 3,175.00 20,002,500
アイチ コーポレーション 13,700 741.00 10,151,700
小森コーポレーション 17,600 1,150.00 20,240,000
鶴見製作所 6,100 2,116.00 12,907,600
住友精密工業 1,800 3,390.00 6,102,000
酒井重工業 1,900 2,938.00 5,582,200
荏原製作所 29,300 3,400.00 99,620,000
酉島製作所 8,900 945.00 8,410,500
北越工業 8,500 1,316.00 11,186,000
ダイキン工業 89,700 15,560.00 1,395,732,000
オルガノ 2,600 6,550.00 17,030,000
トーヨーカネツ 3,900 2,368.00 9,235,200
栗田工業 37,800 3,285.00 124,173,000
椿本チエイン 9,600 3,925.00 37,680,000
大同工業 6,200 838.00 5,195,600
アネスト岩田 11,900 1,078.00 12,828,200
ダイフク 35,600 6,650.00 236,740,000
加藤製作所 4,500 1,765.00 7,942,500
タダノ 34,800 1,002.00 34,869,600
フジテック 25,100 1,766.00 44,326,600
ＣＫＤ 19,700 1,835.00 36,149,500
キトー 6,000 1,714.00 10,284,000
平和 19,700 2,246.00 44,246,200
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理想科学工業 6,600 1,924.00 12,698,400
ＳＡＮＫＹＯ 16,100 3,565.00 57,396,500
日本金銭機械 9,400 919.00 8,638,600
マースグループホールディングス 5,500 2,031.00 11,170,500
フクシマガリレイ 4,400 4,100.00 18,040,000
ダイコク電機 4,500 1,674.00 7,533,000
竹内製作所 11,600 1,689.00 19,592,400
アマノ 18,500 3,415.00 63,177,500
ＪＵＫＩ 10,600 898.00 9,518,800
マックス 10,700 2,134.00 22,833,800
グローリー 19,700 3,370.00 66,389,000
新晃工業 6,900 2,012.00 13,882,800
大和冷機工業 10,700 1,272.00 13,610,400
セガサミーホールディングス 70,400 1,619.00 113,977,600
日本ピストンリング 4,400 1,569.00 6,903,600
リケン 3,400 4,385.00 14,909,000
ＴＰＲ 9,000 2,192.00 19,728,000
ツバキ・ナカシマ 14,600 1,668.00 24,352,800
ホシザキ 20,600 9,960.00 205,176,000
大豊工業 7,400 893.00 6,608,200
日本精工 130,700 1,064.00 139,064,800
ＮＴＮ 161,900 349.00 56,503,100
ジェイテクト 65,900 1,349.00 88,899,100
不二越 6,600 4,895.00 32,307,000
日本トムソン 22,900 504.00 11,541,600
ＴＨＫ 40,800 2,961.00 120,808,800
ユーシン精機 6,700 1,038.00 6,954,600
前澤給装工業 3,700 2,211.00 8,180,700
イーグル工業 8,900 1,141.00 10,154,900
日本ピラー工業 7,800 1,559.00 12,160,200
キッツ 29,000 761.00 22,069,000
マキタ 91,500 3,830.00 350,445,000
日立造船 56,000 427.00 23,912,000
三菱重工業 117,700 4,295.00 505,521,500
ＩＨＩ 50,900 2,481.00 126,282,900
スター精密 11,200 1,605.00 17,976,000
日清紡ホールディングス 47,800 1,045.00 49,951,000
イビデン 43,500 2,667.00 116,014,500
コニカミノルタ 155,100 721.00 111,827,100
ブラザー工業 85,500 2,295.00 196,222,500
ミネベアミツミ 130,100 2,302.00 299,490,200
日立製作所 338,300 4,670.00 1,579,861,000
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三菱電機 704,000 1,536.50 1,081,696,000
富士電機 42,200 3,415.00 144,113,000
東洋電機製造 3,800 1,608.00 6,110,400
安川電機 75,600 4,230.00 319,788,000
シンフォニアテクノロジー 9,400 1,381.00 12,981,400
明電舎 13,100 2,284.00 29,920,400
オリジン 3,400 1,507.00 5,123,800
山洋電気 3,500 5,560.00 19,460,000
デンヨー 6,500 2,084.00 13,546,000
東芝テック 8,800 4,640.00 40,832,000
芝浦メカトロニクス 1,600 3,790.00 6,064,000
マブチモーター 19,300 4,285.00 82,700,500
日本電産 84,700 15,555.00 1,317,508,500
トレックス・セミコンダクター 4,900 1,639.00 8,031,100
東光高岳 5,500 1,192.00 6,556,000
宮越ホールディングス 3,900 1,114.00 4,344,600
ダイヘン 7,700 3,650.00 28,105,000
ヤーマン 11,200 749.00 8,388,800
ＪＶＣケンウッド 60,000 270.00 16,200,000
ミマキエンジニアリング 9,300 525.00 4,882,500
第一精工 3,000 2,510.00 7,530,000
日新電機 16,700 1,350.00 22,545,000
大崎電気工業 16,200 715.00 11,583,000
オムロン 65,300 6,580.00 429,674,000
日東工業 10,700 2,604.00 27,862,800
ＩＤＥＣ 10,500 2,285.00 23,992,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 24,100 2,429.00 58,538,900
サクサホールディングス 3,000 1,942.00 5,826,000
メルコホールディングス 2,800 3,085.00 8,638,000
日本電気 85,400 4,525.00 386,435,000
富士通 67,900 10,265.00 696,993,500
沖電気工業 29,900 1,554.00 46,464,600
電気興業 3,700 3,450.00 12,765,000
サンケン電気 8,000 3,335.00 26,680,000
アイホン 5,100 1,870.00 9,537,000
ルネサスエレクトロニクス 336,300 754.00 253,570,200
セイコーエプソン 86,900 1,714.00 148,946,600
ワコム 47,800 475.00 22,705,000
アルバック 14,100 4,610.00 65,001,000
ＥＩＺＯ 5,500 4,000.00 22,000,000
日本信号 18,500 1,443.00 26,695,500
京三製作所 19,000 610.00 11,590,000
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能美防災 9,600 2,429.00 23,318,400
ホーチキ 6,000 1,806.00 10,836,000
エレコム 7,700 4,290.00 33,033,000
パナソニック 805,200 1,026.50 826,537,800
シャープ 81,600 1,745.00 142,392,000
アンリツ 45,700 2,147.00 98,117,900
富士通ゼネラル 19,800 2,427.00 48,054,600
ソニー 444,900 7,453.00 3,315,839,700
ＴＤＫ 33,800 12,400.00 419,120,000
帝国通信工業 5,800 1,223.00 7,093,400
タムラ製作所 24,200 692.00 16,746,400
アルプスアルパイン 62,200 2,531.00 157,428,200
日本トリム 1,300 4,625.00 6,012,500
ローランド ディー．ジー． 4,800 2,270.00 10,896,000
フォスター電機 7,700 2,074.00 15,969,800
ＳＭＫ 2,400 3,010.00 7,224,000
ヨコオ 4,600 3,310.00 15,226,000
ホシデン 19,300 1,423.00 27,463,900
ヒロセ電機 10,900 13,860.00 151,074,000
日本航空電子工業 16,000 2,253.00 36,048,000
ＴＯＡ 8,900 1,140.00 10,146,000
マクセルホールディングス 15,400 1,522.00 23,438,800
古野電気 10,100 1,378.00 13,917,800
ユニデンホールディングス 2,800 1,907.00 5,339,600
スミダコーポレーション 6,400 1,309.00 8,377,600
アイコム 4,600 2,742.00 12,613,200
リオン 3,500 3,055.00 10,692,500
船井電機 9,500 696.00 6,612,000
横河電機 64,700 1,943.00 125,712,100
新電元工業 2,800 3,965.00 11,102,000
アズビル 44,100 3,180.00 140,238,000
東亜ディーケーケー 5,500 1,080.00 5,940,000
日本光電工業 29,600 2,933.00 86,816,800
チノー 4,200 1,425.00 5,985,000
共和電業 15,200 451.00 6,855,200
堀場製作所 14,000 7,490.00 104,860,000
アドバンテスト 52,400 5,980.00 313,352,000
エスペック 6,500 2,263.00 14,709,500
キーエンス 63,800 38,970.00 2,486,286,000
日置電機 3,900 3,915.00 15,268,500
シスメックス 50,500 7,410.00 374,205,000
日本マイクロニクス 11,500 1,196.00 13,754,000
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メガチップス 7,000 1,935.00 13,545,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 3,800 3,775.00 14,345,000
コーセル 9,900 1,296.00 12,830,400
イリソ電子工業 6,000 5,030.00 30,180,000
オプテックスグループ 11,900 1,583.00 18,837,700
千代田インテグレ 3,800 2,460.00 9,348,000
レーザーテック 14,400 10,200.00 146,880,000
スタンレー電気 49,300 3,170.00 156,281,000
岩崎電気 4,600 1,527.00 7,024,200
ウシオ電機 41,400 1,642.00 67,978,800
ヘリオス テクノ ホールディング 9,200 475.00 4,370,000
日本セラミック 7,400 2,819.00 20,860,600
山一電機 5,700 1,693.00 9,650,100
図研 5,100 2,505.00 12,775,500
日本電子 14,000 3,240.00 45,360,000
カシオ計算機 62,600 2,199.00 137,657,400
ファナック 66,900 21,030.00 1,406,907,000
日本シイエムケイ 17,800 665.00 11,837,000
エンプラス 3,600 3,625.00 13,050,000
ローム 31,200 8,710.00 271,752,000
浜松ホトニクス 50,400 4,540.00 228,816,000
三井ハイテック 8,000 1,638.00 13,104,000
新光電気工業 23,600 1,262.00 29,783,200
京セラ 99,100 7,481.00 741,367,100
太陽誘電 31,300 3,105.00 97,186,500
村田製作所 206,800 6,516.00 1,347,508,800
双葉電子工業 11,500 1,404.00 16,146,000
北陸電気工業 4,200 1,173.00 4,926,600
ニチコン 24,200 1,168.00 28,265,600
日本ケミコン 5,900 2,125.00 12,537,500
ＫＯＡ 11,000 1,418.00 15,598,000
市光工業 11,200 838.00 9,385,600
小糸製作所 42,100 5,570.00 234,497,000
ミツバ 14,000 795.00 11,130,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 12,300 7,530.00 92,619,000
キヤノン電子 7,500 2,140.00 16,050,000
キヤノン 378,800 3,101.00 1,174,658,800
リコー 179,100 1,165.00 208,651,500
象印マホービン 21,100 1,878.00 39,625,800
東京エレクトロン 46,900 23,910.00 1,121,379,000
トヨタ紡織 20,200 1,846.00 37,289,200
ユニプレス 13,800 1,624.00 22,411,200
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豊田自動織機 56,900 6,480.00 368,712,000
モリタホールディングス 12,500 1,785.00 22,312,500
三櫻工業 8,500 1,408.00 11,968,000
デンソー 155,000 5,068.00 785,540,000
東海理化電機製作所 18,400 2,255.00 41,492,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 14,900 966.00 14,393,400
川崎重工業 54,700 2,490.00 136,203,000
名村造船所 27,400 265.00 7,261,000
日本車輌製造 3,300 3,135.00 10,345,500
三菱ロジスネクスト 9,200 1,336.00 12,291,200
日産自動車 830,600 671.70 557,914,020
いすゞ自動車 204,900 1,334.00 273,336,600
代用有価証券
トヨタ自動車 784,800 7,831.00 6,145,768,800 400,000株
日野自動車 87,700 1,165.00 102,170,500
三菱自動車工業 261,100 481.00 125,589,100
エフテック 7,600 813.00 6,178,800
武蔵精密工業 15,900 1,529.00 24,311,100
日産車体 14,200 1,039.00 14,753,800
新明和工業 19,200 1,507.00 28,934,400
極東開発工業 12,700 1,643.00 20,866,100
日信工業 14,300 2,216.00 31,688,800
トピー工業 6,000 2,062.00 12,372,000
ティラド 3,500 2,061.00 7,213,500
タチエス 12,000 1,502.00 18,024,000
ＮＯＫ 38,100 1,732.00 65,989,200
フタバ産業 20,100 788.00 15,838,800
ＫＹＢ 8,000 3,320.00 26,560,000
大同メタル工業 16,800 789.00 13,255,200
プレス工業 35,700 453.00 16,172,100
太平洋工業 15,000 1,492.00 22,380,000
ケーヒン 16,000 2,562.00 40,992,000
河西工業 11,000 914.00 10,054,000
アイシン精機 57,700 4,150.00 239,455,000
マツダ 206,800 961.00 198,734,800
今仙電機製作所 9,500 1,009.00 9,585,500
本田技研工業 554,300 3,163.00 1,753,250,900
スズキ 139,700 4,750.00 663,575,000
ＳＵＢＡＲＵ 218,900 2,811.50 615,437,350
安永 4,100 1,284.00 5,264,400
ヤマハ発動機 92,000 2,293.00 210,956,000
ショーワ 16,600 2,265.00 37,599,000
ＴＢＫ 15,300 464.00 7,099,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エクセディ 9,400 2,520.00 23,688,000
豊田合成 22,700 2,806.00 63,696,200
愛三工業 12,300 841.00 10,344,300
日本プラスト 8,400 749.00 6,291,600
ヨロズ 7,700 1,467.00 11,295,900
エフ・シー・シー 11,300 2,402.00 27,142,600
シマノ 26,300 17,770.00 467,351,000
テイ・エス テック 16,400 3,450.00 56,580,000
ジャムコ 4,800 1,469.00 7,051,200
テルモ 199,300 3,932.00 783,647,600
日機装 21,600 1,448.00 31,276,800
日本エム・ディ・エム 4,600 2,220.00 10,212,000
島津製作所 84,300 3,415.00 287,884,500
ＪＭＳ 9,600 842.00 8,083,200
長野計器 7,800 935.00 7,293,000
ブイ・テクノロジー 3,300 5,820.00 19,206,000
東京計器 6,400 1,032.00 6,604,800
インターアクション 4,200 2,817.00 11,831,400
東京精密 12,800 4,210.00 53,888,000
マニー 28,300 3,005.00 85,041,500
ニコン 113,600 1,429.00 162,334,400
トプコン 36,100 1,446.00 52,200,600
オリンパス 390,000 1,642.50 640,575,000
理研計器 6,100 2,345.00 14,304,500
タムロン 5,900 2,634.00 15,540,600
ＨＯＹＡ 141,800 10,215.00 1,448,487,000
ノーリツ鋼機 5,200 1,635.00 8,502,000
エー・アンド・デイ 7,900 1,081.00 8,539,900
朝日インテック 59,700 3,160.00 188,652,000
シチズン時計 82,700 612.00 50,612,400
メニコン 9,600 4,500.00 43,200,000
松風 4,300 1,729.00 7,434,700
セイコーホールディングス 9,800 2,856.00 27,988,800
ニプロ 49,900 1,322.00 65,967,800
スノーピーク 4,500 1,099.00 4,945,500
パラマウントベッドホールディングス 7,300 4,630.00 33,799,000
トランザクション 5,300 987.00 5,231,100
ニホンフラッシュ 3,700 2,894.00 10,707,800
前田工繊 8,100 2,141.00 17,342,100
永大産業 14,700 356.00 5,233,200
アートネイチャー 8,200 838.00 6,871,600
バンダイナムコホールディングス 73,000 6,521.00 476,033,000
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ＳＨＯＥＩ 3,400 5,270.00 17,918,000
フランスベッドホールディングス 11,800 996.00 11,752,800
パイロットコーポレーション 12,500 4,585.00 57,312,500
萩原工業 4,400 1,752.00 7,708,800
トッパン・フォームズ 14,900 1,228.00 18,297,200
フジシールインターナショナル 15,900 2,433.00 38,684,700
タカラトミー 31,800 1,381.00 43,915,800
廣済堂 7,600 811.00 6,163,600
プロネクサス 7,200 1,220.00 8,784,000
大建工業 5,000 1,970.00 9,850,000
凸版印刷 99,200 2,299.00 228,060,800
大日本印刷 91,700 3,025.00 277,392,500
共同印刷 2,000 2,985.00 5,970,000
ＮＩＳＳＨＡ 14,800 1,143.00 16,916,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 3,700 1,762.00 6,519,400
アシックス 58,900 1,821.00 107,256,900
小松ウオール工業 2,600 2,344.00 6,094,400
ヤマハ 41,700 6,160.00 256,872,000
河合楽器製作所 2,500 3,885.00 9,712,500
クリナップ 9,000 722.00 6,498,000
ピジョン 42,600 4,065.00 173,169,000
キングジム 6,800 881.00 5,990,800
リンテック 17,000 2,486.00 42,262,000
イトーキ 18,500 582.00 10,767,000
任天堂 43,200 43,720.00 1,888,704,000
三菱鉛筆 11,500 1,704.00 19,596,000
タカラスタンダード 14,100 2,000.00 28,200,000
コクヨ 34,000 1,674.00 56,916,000
ナカバヤシ 7,400 621.00 4,595,400
グローブライド 3,600 2,657.00 9,565,200
オカムラ 24,300 1,066.00 25,903,800
美津濃 6,500 2,794.00 18,161,000
東京電力ホールディングス 558,300 480.00 267,984,000
中部電力 215,400 1,579.50 340,224,300
関西電力 267,200 1,286.00 343,619,200
中国電力 96,800 1,460.00 141,328,000
北陸電力 66,000 813.00 53,658,000
東北電力 176,000 1,122.00 197,472,000
四国電力 63,800 1,106.00 70,562,800
九州電力 143,700 965.00 138,670,500
北海道電力 68,100 541.00 36,842,100
沖縄電力 13,000 2,106.00 27,378,000
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電源開発 55,700 2,714.00 151,169,800
イーレックス 10,400 1,863.00 19,375,200
レノバ 11,500 1,230.00 14,145,000
東京瓦斯 136,000 2,697.50 366,860,000
大阪瓦斯 136,700 2,157.00 294,861,900
東邦瓦斯 34,900 4,595.00 160,365,500
北海道瓦斯 4,600 1,664.00 7,654,400
広島ガス 17,000 364.00 6,188,000
西部瓦斯 7,800 2,618.00 20,420,400
静岡ガス 20,400 1,001.00 20,420,400
メタウォーター 3,200 4,435.00 14,192,000
ＳＢＳホールディングス 6,600 1,937.00 12,784,200
東武鉄道 73,900 4,020.00 297,078,000
相鉄ホールディングス 22,800 2,976.00 67,852,800
東急 177,400 2,032.00 360,476,800
京浜急行電鉄 90,400 2,099.00 189,749,600
小田急電鉄 104,000 2,595.00 269,880,000
京王電鉄 36,500 6,710.00 244,915,000
京成電鉄 48,800 4,255.00 207,644,000
富士急行 9,800 4,280.00 41,944,000
新京成電鉄 2,800 2,369.00 6,633,200
東日本旅客鉄道 124,000 9,878.00 1,224,872,000
西日本旅客鉄道 62,800 9,587.00 602,063,600
東海旅客鉄道 58,500 22,080.00 1,291,680,000
西武ホールディングス 94,600 1,816.00 171,793,600
鴻池運輸 10,600 1,668.00 17,680,800
西日本鉄道 20,000 2,557.00 51,140,000
ハマキョウレックス 5,500 3,580.00 19,690,000
サカイ引越センター 3,700 7,050.00 26,085,000
近鉄グループホールディングス 66,600 5,930.00 394,938,000
阪急阪神ホールディングス 88,900 4,760.00 423,164,000
南海電気鉄道 32,100 2,982.00 95,722,200
京阪ホールディングス 29,600 5,240.00 155,104,000
神戸電鉄 1,700 3,975.00 6,757,500
名古屋鉄道 54,500 3,400.00 185,300,000
山陽電気鉄道 5,900 2,198.00 12,968,200
日本通運 23,500 6,460.00 151,810,000
ヤマトホールディングス 117,100 1,843.00 215,815,300
山九 18,500 5,580.00 103,230,000
丸全昭和運輸 5,700 3,200.00 18,240,000
センコーグループホールディングス 35,900 944.00 33,889,600
トナミホールディングス 1,800 5,310.00 9,558,000
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ニッコンホールディングス 23,800 2,752.00 65,497,600
福山通運 8,400 4,075.00 34,230,000
セイノーホールディングス 49,700 1,482.00 73,655,400
神奈川中央交通 2,300 4,075.00 9,372,500
日立物流 11,800 3,005.00 35,459,000
丸和運輸機関 6,900 2,511.00 17,325,900
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 7,600 1,457.00 11,073,200
九州旅客鉄道 59,600 3,635.00 216,646,000
ＳＧホールディングス 70,000 2,523.00 176,610,000
日本郵船 55,400 1,974.00 109,359,600
商船三井 41,900 2,937.00 123,060,300
川崎汽船 19,800 1,843.00 36,491,400
ＮＳユナイテッド海運 4,400 2,283.00 10,045,200
飯野海運 38,200 369.00 14,095,800
乾汽船 5,800 1,146.00 6,646,800
日本航空 122,300 3,382.00 413,618,600
ＡＮＡホールディングス 122,200 3,642.00 445,052,400
トランコム 2,000 8,000.00 16,000,000
日新 6,300 1,851.00 11,661,300
三菱倉庫 21,300 2,871.00 61,152,300
三井倉庫ホールディングス 8,100 2,003.00 16,224,300
住友倉庫 24,000 1,500.00 36,000,000
澁澤倉庫 4,600 2,334.00 10,736,400
東陽倉庫 20,900 344.00 7,189,600
日本トランスシティ 17,300 567.00 9,809,100
川西倉庫 3,200 1,064.00 3,404,800
安田倉庫 7,500 1,029.00 7,717,500
東洋埠頭 4,900 1,402.00 6,869,800
上組 38,600 2,434.00 93,952,400
近鉄エクスプレス 14,000 1,872.00 26,208,000
エーアイテイー 6,400 979.00 6,265,600
日本コンセプト 3,600 1,496.00 5,385,600
ＮＥＣネッツエスアイ 6,500 3,570.00 23,205,000
システナ 24,400 1,747.00 42,626,800
デジタルアーツ 3,500 5,430.00 19,005,000
日鉄ソリューションズ 10,200 3,625.00 36,975,000
キューブシステム 6,800 794.00 5,399,200
コア 3,900 1,405.00 5,479,500
ソリトンシステムズ 4,700 1,303.00 6,124,100
ソフトクリエイトホールディングス 4,000 1,807.00 7,228,000
ＴＩＳ 23,000 6,490.00 149,270,000
電算システム 3,300 3,020.00 9,966,000
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グリー 49,700 506.00 25,148,200
コーエーテクモホールディングス 14,100 2,820.00 39,762,000
三菱総合研究所 3,300 4,175.00 13,777,500
ファインデックス 7,600 1,444.00 10,974,400
ブレインパッド 1,500 5,510.00 8,265,000
ＫＬａｂ 14,000 830.00 11,620,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 9,500 965.00 9,167,500
ネクソン 196,800 1,470.00 289,296,000
アイスタイル 18,700 685.00 12,809,500
エムアップ 2,500 2,539.00 6,347,500
エイチーム 6,700 1,150.00 7,705,000
エニグモ 6,500 925.00 6,012,500
コロプラ 23,200 1,261.00 29,255,200
ブロードリーフ 36,100 683.00 24,656,300
デジタルハーツホールディングス 5,400 1,008.00 5,443,200
システム情報 4,300 1,021.00 4,390,300
メディアドゥホールディングス 2,500 3,935.00 9,837,500
じげん 19,600 534.00 10,466,400
フィックスターズ 8,000 1,510.00 12,080,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,500 1,228.00 5,526,000
オプティム 2,400 3,265.00 7,836,000
セレス 3,200 1,250.00 4,000,000
ＳＨＩＦＴ 1,800 7,700.00 13,860,000
ティーガイア 6,100 2,692.00 16,421,200
セック 1,500 3,710.00 5,565,000
豆蔵ホールディングス 5,400 1,446.00 7,808,400
テクマトリックス 5,000 2,347.00 11,735,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 17,300 2,363.00 40,879,900
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 11,500 7,190.00 82,685,000
システムリサーチ 2,600 1,804.00 4,690,400
インターネットイニシアティブ 10,600 2,826.00 29,955,600
さくらインターネット 8,400 690.00 5,796,000
ＧＭＯクラウド 1,800 2,573.00 4,631,400
ＳＲＡホールディングス 4,400 2,679.00 11,787,600
ｅＢＡＳＥ 4,800 1,120.00 5,376,000
アバント 5,800 1,019.00 5,910,200
アドソル日進 2,800 2,245.00 6,286,000
フリービット 5,500 932.00 5,126,000
コムチュア 7,900 2,426.00 19,165,400
アステリア 5,700 625.00 3,562,500
マークラインズ 4,300 2,015.00 8,664,500
メディカル・データ・ビジョン 6,100 825.00 5,032,500
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ｇｕｍｉ 10,200 880.00 8,976,000
モバイルファクトリー 2,300 1,356.00 3,118,800
テラスカイ 3,000 2,342.00 7,026,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 3,900 1,667.00 6,501,300
ダブルスタンダード 1,100 4,780.00 5,258,000
オープンドア 4,000 1,606.00 6,424,000
アカツキ 2,600 5,820.00 15,132,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,300 1,163.00 2,674,900
ＬＩＮＥ 16,100 5,250.00 84,525,000
チェンジ 1,800 2,563.00 4,613,400
オークネット 5,800 1,422.00 8,247,600
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,700 713.00 6,203,100
マクロミル 13,600 999.00 13,586,400
オロ 2,200 3,645.00 8,019,000
サインポスト 1,500 2,040.00 3,060,000
ソルクシーズ 4,400 945.00 4,158,000
プロトコーポレーション 7,500 1,188.00 8,910,000
野村総合研究所 115,100 2,344.00 269,794,400
サイバネットシステム 6,500 868.00 5,642,000
インテージホールディングス 10,700 930.00 9,951,000
ソースネクスト 34,800 448.00 15,590,400
インフォコム 7,700 2,501.00 19,257,700
ラクスル 3,900 3,750.00 14,625,000
アルテリア・ネットワークス 8,500 1,658.00 14,093,000
フォーカスシステムズ 6,200 889.00 5,511,800
クレスコ 2,500 3,565.00 8,912,500
フジ・メディア・ホールディングス 67,100 1,555.00 104,340,500
オービック 23,900 14,430.00 344,877,000
ジャストシステム 11,200 6,180.00 69,216,000
ＴＤＣソフト 7,200 932.00 6,710,400
Ｚホールディングス 949,700 429.00 407,421,300
トレンドマイクロ 30,900 5,750.00 177,675,000
ＩＤホールディングス 3,900 1,522.00 5,935,800
日本オラクル 13,900 9,940.00 138,166,000
アルファシステムズ 2,700 2,875.00 7,762,500
フューチャー 8,700 1,840.00 16,008,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 5,900 1,641.00 9,681,900
ＳＢテクノロジー 3,000 1,942.00 5,826,000
オービックビジネスコンサルタント 7,000 5,070.00 35,490,000
伊藤忠テクノソリューションズ 31,400 3,055.00 95,927,000
アイティフォー 10,300 869.00 8,950,700
大塚商会 37,200 4,490.00 167,028,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サイボウズ 9,700 1,219.00 11,824,300
ソフトブレーン 5,500 632.00 3,476,000
電通国際情報サービス 4,300 4,175.00 17,952,500
デジタルガレージ 12,700 4,375.00 55,562,500
ＥＭシステムズ 5,300 2,070.00 10,971,000
ウェザーニューズ 3,000 3,445.00 10,335,000
ＣＩＪ 8,200 965.00 7,913,000
ＷＯＷＯＷ 3,500 2,800.00 9,800,000
スカラ 6,400 775.00 4,960,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 7,800 608.00 4,742,400
ネットワンシステムズ 26,500 2,664.00 70,596,000
アルゴグラフィックス 6,000 3,380.00 20,280,000
マーベラス 13,100 745.00 9,759,500
エイベックス 12,600 1,255.00 15,813,000
日本ユニシス 21,700 3,445.00 74,756,500
兼松エレクトロニクス 3,800 3,590.00 13,642,000
東京放送ホールディングス 42,300 1,911.00 80,835,300
日本テレビホールディングス 58,300 1,459.00 85,059,700
朝日放送グループホールディングス 10,800 778.00 8,402,400
テレビ朝日ホールディングス 19,700 2,068.00 40,739,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 47,000 480.00 22,560,000
テレビ東京ホールディングス 6,000 2,480.00 14,880,000
ビジョン 6,700 1,738.00 11,644,600
コネクシオ 4,800 1,574.00 7,555,200
日本電信電話 461,800 5,671.00 2,618,867,800
ＫＤＤＩ 514,800 3,286.00 1,691,632,800
ソフトバンク 627,400 1,435.50 900,632,700
光通信 7,100 27,930.00 198,303,000
ＮＴＴドコモ 510,100 3,065.00 1,563,456,500
エムティーアイ 9,100 741.00 6,743,100
ＧＭＯインターネット 27,500 2,127.00 58,492,500
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 19,100 1,924.00 36,748,400
学研ホールディングス 2,500 7,460.00 18,650,000
ゼンリン 14,000 1,960.00 27,440,000
アイネット 4,700 1,546.00 7,266,200
松竹 4,600 16,380.00 75,348,000
東宝 41,500 4,510.00 187,165,000
東映 2,600 16,800.00 43,680,000
エヌ・ティ・ティ・データ 182,800 1,460.00 266,888,000
ピー・シー・エー 1,300 5,000.00 6,500,000
ＤＴＳ 14,900 2,476.00 36,892,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 29,700 5,500.00 163,350,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シーイーシー 7,700 2,137.00 16,454,900
カプコン 33,100 3,095.00 102,444,500
ジャステック 6,400 1,124.00 7,193,600
ＳＣＳＫ 16,000 5,700.00 91,200,000
日本システムウエア 2,600 2,466.00 6,411,600
アイネス 8,300 1,358.00 11,271,400
ＴＫＣ 5,700 5,240.00 29,868,000
富士ソフト 9,000 4,275.00 38,475,000
ＮＳＤ 11,400 3,650.00 41,610,000
コナミホールディングス 25,200 4,435.00 111,762,000
福井コンピュータホールディングス 3,000 3,745.00 11,235,000
ＪＢＣＣホールディングス 5,600 1,884.00 10,550,400
ミロク情報サービス 6,300 3,430.00 21,609,000
ソフトバンクグループ 548,100 4,703.00 2,577,714,300
伊藤忠食品 1,900 5,370.00 10,203,000
エレマテック 8,100 1,159.00 9,387,900
ＪＡＬＵＸ 2,700 2,520.00 6,804,000
あらた 5,600 4,585.00 25,676,000
東京エレクトロン デバイス 3,600 2,577.00 9,277,200
フィールズ 8,500 570.00 4,845,000
双日 378,200 358.00 135,395,600
アルフレッサ ホールディングス 76,500 2,283.00 174,649,500
横浜冷凍 20,700 1,010.00 20,907,000
アルコニックス 8,300 1,443.00 11,976,900
神戸物産 23,800 3,765.00 89,607,000
あい ホールディングス 10,500 1,996.00 20,958,000
ダイワボウホールディングス 5,900 6,510.00 38,409,000
マクニカ・富士エレホールディングス 16,900 1,944.00 32,853,600
ラクト・ジャパン 2,800 3,560.00 9,968,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 13,500 1,050.00 14,175,000
八洲電機 8,400 920.00 7,728,000
レスターホールディングス 7,400 1,982.00 14,666,800
ジューテックホールディングス 2,400 1,168.00 2,803,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 36,200 1,135.00 41,087,000
三洋貿易 4,100 2,476.00 10,151,600
ウイン・パートナーズ 5,600 1,527.00 8,551,200
シップヘルスケアホールディングス 11,200 5,020.00 56,224,000
コメダホールディングス 15,900 2,093.00 33,278,700
小野建 7,500 1,397.00 10,477,500
佐鳥電機 7,300 940.00 6,862,000
伯東 5,300 1,371.00 7,266,300
コンドーテック 5,800 1,156.00 6,704,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナガイレーベン 10,600 2,610.00 27,666,000
三菱食品 7,000 3,090.00 21,630,000
松田産業 5,800 1,623.00 9,413,400
第一興商 10,600 5,500.00 58,300,000
メディパルホールディングス 74,300 2,398.00 178,171,400
ＳＰＫ 2,600 2,922.00 7,597,200
萩原電気ホールディングス 3,200 2,929.00 9,372,800
アズワン 4,600 10,010.00 46,046,000
尾家産業 3,600 1,443.00 5,194,800
シモジマ 6,100 1,254.00 7,649,400
ドウシシャ 6,800 1,817.00 12,355,600
高速 5,500 1,272.00 6,996,000
ハピネット 6,700 1,406.00 9,420,200
日本ライフライン 20,400 1,505.00 30,702,000
マルカ 3,300 2,388.00 7,880,400
ＩＤＯＭ 21,000 627.00 13,167,000
進和 4,700 2,486.00 11,684,200
ダイトロン 3,900 1,943.00 7,577,700
シークス 9,200 1,621.00 14,913,200
オーハシテクニカ 5,700 1,518.00 8,652,600
伊藤忠商事 484,900 2,545.00 1,234,070,500
丸紅 722,300 819.00 591,563,700
長瀬産業 39,000 1,655.00 64,545,000
蝶理 4,900 2,260.00 11,074,000
豊田通商 77,400 3,950.00 305,730,000
三共生興 15,000 595.00 8,925,000
兼松 24,900 1,484.00 36,951,600
三井物産 609,200 1,979.50 1,205,911,400
日本紙パルプ商事 4,100 4,285.00 17,568,500
日立ハイテクノロジーズ 24,100 7,740.00 186,534,000
カメイ 9,600 1,384.00 13,286,400
スターゼン 2,700 4,360.00 11,772,000
山善 26,100 1,107.00 28,892,700
椿本興業 1,600 4,160.00 6,656,000
住友商事 437,800 1,655.00 724,559,000
内田洋行 3,200 7,210.00 23,072,000
三菱商事 486,700 2,932.00 1,427,004,400
第一実業 3,800 3,845.00 14,611,000
キヤノンマーケティングジャパン 20,300 2,602.00 52,820,600
西華産業 5,400 1,379.00 7,446,600
佐藤商事 7,700 991.00 7,630,700
菱洋エレクトロ 7,200 2,018.00 14,529,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京産業 9,100 615.00 5,596,500
ユアサ商事 6,200 3,720.00 23,064,000
神鋼商事 2,200 2,792.00 6,142,400
阪和興業 13,100 2,908.00 38,094,800
正栄食品工業 4,700 3,935.00 18,494,500
カナデン 7,000 1,393.00 9,751,000
菱電商事 6,100 1,666.00 10,162,600
フルサト工業 5,200 1,742.00 9,058,400
岩谷産業 15,600 3,760.00 58,656,000
極東貿易 3,200 2,271.00 7,267,200
イワキ 12,300 465.00 5,719,500
三愛石油 17,200 1,200.00 20,640,000
稲畑産業 14,300 1,663.00 23,780,900
明和産業 8,400 619.00 5,199,600
ワキタ 15,700 1,116.00 17,521,200
東邦ホールディングス 22,600 2,395.00 54,127,000
サンゲツ 19,000 2,126.00 40,394,000
ミツウロコグループホールディングス 10,700 1,414.00 15,129,800
シナネンホールディングス 3,900 1,940.00 7,566,000
伊藤忠エネクス 14,800 926.00 13,704,800
サンリオ 19,500 2,195.00 42,802,500
サンワテクノス 6,600 1,190.00 7,854,000
リョーサン 7,700 2,864.00 22,052,800
新光商事 11,700 879.00 10,284,300
トーホー 4,300 1,948.00 8,376,400
三信電気 4,400 1,787.00 7,862,800
東陽テクニカ 10,000 1,224.00 12,240,000
モスフードサービス 9,300 3,035.00 28,225,500
加賀電子 7,100 2,666.00 18,928,600
ソーダニッカ 10,500 632.00 6,636,000
立花エレテック 5,800 1,820.00 10,556,000
ＰＡＬＴＡＣ 11,000 5,500.00 60,500,000
太平洋興発 6,600 818.00 5,398,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 1,700 3,845.00 6,536,500
国際紙パルプ商事 20,500 308.00 6,314,000
ヤマタネ 4,800 1,568.00 7,526,400
日鉄物産 4,600 5,270.00 24,242,000
泉州電業 2,800 3,430.00 9,604,000
トラスコ中山 14,200 2,939.00 41,733,800
オートバックスセブン 26,100 1,743.00 45,492,300
モリト 7,700 807.00 6,213,900
加藤産業 10,600 3,710.00 39,326,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イノテック 5,800 1,132.00 6,565,600
イエローハット 13,100 1,971.00 25,820,100
ＪＫホールディングス 9,300 673.00 6,258,900
日伝 6,600 2,135.00 14,091,000
杉本商事 4,700 2,061.00 9,686,700
因幡電機産業 19,400 2,804.00 54,397,600
東テク 2,800 2,651.00 7,422,800
ミスミグループ本社 86,700 2,684.00 232,702,800
タキヒヨー 2,800 1,965.00 5,502,000
スズケン 29,400 4,535.00 133,329,000
ジェコス 7,200 1,081.00 7,783,200
ローソン 17,700 6,260.00 110,802,000
サンエー 5,600 4,915.00 27,524,000
カワチ薬品 5,500 2,192.00 12,056,000
エービーシー・マート 10,800 7,500.00 81,000,000
アスクル 7,500 3,285.00 24,637,500
ゲオホールディングス 12,700 1,381.00 17,538,700
アダストリア 9,800 2,633.00 25,803,400
くら寿司 3,700 4,925.00 18,222,500
キャンドゥ 5,000 1,649.00 8,245,000
パルグループホールディングス 3,700 3,595.00 13,301,500
エディオン 31,100 1,227.00 38,159,700
サーラコーポレーション 16,300 638.00 10,399,400
ハローズ 2,900 2,767.00 8,024,300
フジオフードシステム 3,400 3,620.00 12,308,000
あみやき亭 2,200 3,695.00 8,129,000
ひらまつ 20,500 294.00 6,027,000
大黒天物産 2,100 3,275.00 6,877,500
ハニーズホールディングス 7,100 1,616.00 11,473,600
アルペン 5,900 1,842.00 10,867,800
クオールホールディングス 10,600 1,536.00 16,281,600
ジンズホールディングス 3,800 7,320.00 27,816,000
ビックカメラ 40,300 1,258.00 50,697,400
ＤＣＭホールディングス 36,400 1,074.00 39,093,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 49,400 2,805.00 138,567,000
ＤＤホールディングス 3,300 1,522.00 5,022,600
アークランドサービスホールディングス 5,600 1,910.00 10,696,000
Ｊ．フロント リテイリング 82,700 1,476.00 122,065,200
ドトール・日レスホールディングス 10,500 2,166.00 22,743,000
マツモトキヨシホールディングス 28,400 4,285.00 121,694,000
ブロンコビリー 3,900 2,806.00 10,943,400
ＺＯＺＯ 48,000 2,101.00 100,848,000
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
物語コーポレーション 1,800 8,500.00 15,300,000
ココカラファイン 7,200 6,490.00 46,728,000
三越伊勢丹ホールディングス 121,400 1,006.00 122,128,400
Ｈａｍｅｅ 2,800 1,342.00 3,757,600
ウエルシアホールディングス 20,600 6,760.00 139,256,000
クリエイトＳＤホールディングス 9,500 2,755.00 26,172,500
チムニー 3,000 2,311.00 6,933,000
シュッピン 5,900 1,186.00 6,997,400
ネクステージ 10,300 1,274.00 13,122,200
ジョイフル本田 20,400 1,450.00 29,580,000
鳥貴族 3,000 2,232.00 6,696,000
キリン堂ホールディングス 3,200 2,112.00 6,758,400
ホットランド 6,300 1,372.00 8,643,600
すかいらーくホールディングス 77,900 2,209.00 172,081,100
ＳＦＰホールディングス 3,700 2,247.00 8,313,900
綿半ホールディングス 3,100 1,930.00 5,983,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 18,500 967.00 17,889,500
ＢＥＥＮＯＳ 3,400 1,364.00 4,637,600
あさひ 6,200 1,313.00 8,140,600
日本調剤 2,300 3,760.00 8,648,000
コスモス薬品 3,100 22,550.00 69,905,000
セブン＆アイ・ホールディングス 271,500 4,046.00 1,098,489,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 18,600 1,823.00 33,907,800
ツルハホールディングス 15,000 13,930.00 208,950,000
サンマルクホールディングス 5,400 2,334.00 12,603,600
トリドールホールディングス 8,700 2,698.00 23,472,600
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 7,300 632.00 4,613,600
ジャパンミート 3,900 2,176.00 8,486,400
バロックジャパンリミテッド 6,700 957.00 6,411,900
クスリのアオキホールディングス 6,900 6,890.00 47,541,000
力の源ホールディングス 4,100 860.00 3,526,000
スシローグローバルホールディングス 7,600 8,860.00 67,336,000
ＬＩＸＩＬビバ 7,000 2,004.00 14,028,000
メディカルシステムネットワーク 9,200 524.00 4,820,800
ノジマ 11,600 2,298.00 26,656,800
カッパ・クリエイト 10,200 1,499.00 15,289,800
良品計画 92,000 2,551.00 234,692,000
アドヴァン 11,300 1,323.00 14,949,900
アルビス 3,300 2,272.00 7,497,600
コナカ 15,200 423.00 6,429,600
Ｇ－７ホールディングス 2,100 4,640.00 9,744,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオン北海道 8,400 790.00 6,636,000
コジマ 14,100 519.00 7,317,900
コーナン商事 9,400 2,592.00 24,364,800
エコス 3,300 1,729.00 5,705,700
ワタミ 9,000 1,305.00 11,745,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ 166,000 1,861.00 308,926,000
西松屋チェーン 15,400 942.00 14,506,800
ゼンショーホールディングス 33,500 2,420.00 81,070,000
幸楽苑ホールディングス 5,200 2,041.00 10,613,200
サイゼリヤ 11,400 2,658.00 30,301,200
ＶＴホールディングス 30,100 485.00 14,598,500
フジ・コーポレーション 2,500 2,374.00 5,935,000
ユナイテッドアローズ 7,500 3,250.00 24,375,000
ハイデイ日高 9,600 2,180.00 20,928,000
コロワイド 23,900 2,203.00 52,651,700
ピーシーデポコーポレーション 11,800 555.00 6,549,000
壱番屋 4,900 5,490.00 26,901,000
スギホールディングス 13,900 6,160.00 85,624,000
薬王堂ホールディングス 3,200 2,497.00 7,990,400
ヴィア・ホールディングス 13,300 679.00 9,030,700
スクロール 15,800 361.00 5,703,800
ヨンドシーホールディングス 7,300 2,678.00 19,549,400
ファミリーマート 55,500 2,659.00 147,574,500
木曽路 9,100 2,965.00 26,981,500
ＳＲＳホールディングス 11,200 1,042.00 11,670,400
千趣会 17,800 514.00 9,149,200
ケーヨー 18,800 577.00 10,847,600
上新電機 8,000 2,641.00 21,128,000
日本瓦斯 11,200 3,620.00 40,544,000
ロイヤルホールディングス 11,800 2,535.00 29,913,000
いなげや 8,900 1,492.00 13,278,800
島忠 13,200 3,010.00 39,732,000
チヨダ 7,600 1,594.00 12,114,400
ライフコーポレーション 5,400 2,568.00 13,867,200
リンガーハット 8,800 2,513.00 22,114,400
ＭｒＭａｘＨＤ 12,500 503.00 6,287,500
ＡＯＫＩホールディングス 13,600 1,153.00 15,680,800
オークワ 11,000 1,407.00 15,477,000
コメリ 10,500 2,377.00 24,958,500
青山商事 14,600 1,571.00 22,936,600
しまむら 8,000 9,310.00 74,480,000
高島屋 51,600 1,264.00 65,222,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松屋 14,900 890.00 13,261,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 33,000 1,288.00 42,504,000
近鉄百貨店 2,800 3,840.00 10,752,000
パルコ 7,200 1,355.00 9,756,000
丸井グループ 63,600 2,619.00 166,568,400
アクシアル リテイリング 5,600 3,975.00 22,260,000
イオン 266,400 2,274.00 605,793,600
イズミ 14,200 4,030.00 57,226,000
平和堂 13,600 2,098.00 28,532,800
フジ 8,500 1,986.00 16,881,000
ヤオコー 7,600 5,470.00 41,572,000
ゼビオホールディングス 8,800 1,356.00 11,932,800
ケーズホールディングス 67,100 1,437.00 96,422,700
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 6,300 644.00 4,057,200
日産東京販売ホールディングス 17,800 288.00 5,126,400
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,700 2,374.00 8,783,800
総合メディカルホールディングス 6,300 2,012.00 12,675,600
ブックオフグループホールディングス 4,900 1,054.00 5,164,600
アインホールディングス 9,500 6,750.00 64,125,000
元気寿司 2,400 2,886.00 6,926,400
ヤマダ電機 210,500 575.00 121,037,500
アークランドサカモト 10,900 1,280.00 13,952,000
ニトリホールディングス 30,000 17,180.00 515,400,000
グルメ杵屋 6,200 1,221.00 7,570,200
吉野家ホールディングス 23,500 2,736.00 64,296,000
松屋フーズホールディングス 3,300 4,465.00 14,734,500
サガミホールディングス 9,800 1,381.00 13,533,800
関西スーパーマーケット 6,600 1,068.00 7,048,800
王将フードサービス 5,000 6,430.00 32,150,000
プレナス 7,800 1,928.00 15,038,400
ミニストップ 5,800 1,464.00 8,491,200
アークス 13,400 2,304.00 30,873,600
バローホールディングス 14,800 2,121.00 31,390,800
ベルク 3,200 5,540.00 17,728,000
大庄 5,200 1,650.00 8,580,000
ファーストリテイリング 9,300 66,420.00 617,706,000
サンドラッグ 26,000 3,975.00 103,350,000
サックスバー ホールディングス 8,300 936.00 7,768,800
ベルーナ 15,300 717.00 10,970,100
じもとホールディングス 59,100 111.00 6,560,100
めぶきフィナンシャルグループ 361,100 281.00 101,469,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,000 1,541.00 15,410,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
九州フィナンシャルグループ 112,600 481.00 54,160,600
ゆうちょ銀行 196,300 1,058.00 207,685,400
富山第一銀行 19,600 355.00 6,958,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 409,100 458.00 187,367,800
西日本フィナンシャルホールディングス 47,300 868.00 41,056,400
関西みらいフィナンシャルグループ 41,100 719.00 29,550,900
三十三フィナンシャルグループ 6,500 1,749.00 11,368,500
第四北越フィナンシャルグループ 12,100 3,060.00 37,026,000
新生銀行 50,800 1,670.00 84,836,000
あおぞら銀行 41,100 2,920.00 120,012,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,780,600 599.00 2,863,579,400
りそなホールディングス 760,700 484.50 368,559,150
三井住友トラスト・ホールディングス 131,100 4,405.00 577,495,500
三井住友フィナンシャルグループ 480,300 4,104.00 1,971,151,200
千葉銀行 238,200 635.00 151,257,000
群馬銀行 135,400 389.00 52,670,600
武蔵野銀行 10,600 1,926.00 20,415,600
千葉興業銀行 20,600 385.00 7,931,000
筑波銀行 30,800 244.00 7,515,200
七十七銀行 23,700 1,847.00 43,773,900
青森銀行 5,400 2,931.00 15,827,400
秋田銀行 5,200 2,258.00 11,741,600
山形銀行 8,700 1,642.00 14,285,400
岩手銀行 5,000 2,969.00 14,845,000
東邦銀行 60,000 278.00 16,680,000
東北銀行 4,000 1,054.00 4,216,000
みちのく銀行 5,000 1,530.00 7,650,000
ふくおかフィナンシャルグループ 58,300 2,126.00 123,945,800
静岡銀行 171,200 835.00 142,952,000
十六銀行 9,000 2,615.00 23,535,000
スルガ銀行 72,700 523.00 38,022,100
八十二銀行 166,800 495.00 82,566,000
山梨中央銀行 9,200 1,200.00 11,040,000
大垣共立銀行 13,700 2,431.00 33,304,700
福井銀行 5,900 1,917.00 11,310,300
北國銀行 7,600 3,710.00 28,196,000
清水銀行 2,900 2,190.00 6,351,000
富山銀行 1,600 2,463.00 3,940,800
滋賀銀行 13,700 2,757.00 37,770,900
南都銀行 11,900 2,794.00 33,248,600
百五銀行 64,700 356.00 23,033,200
京都銀行 24,700 4,775.00 117,942,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
紀陽銀行 24,500 1,660.00 40,670,000
ほくほくフィナンシャルグループ 46,800 1,140.00 53,352,000
広島銀行 101,200 542.00 54,850,400
山陰合同銀行 42,000 671.00 28,182,000
中国銀行 60,000 1,117.00 67,020,000
伊予銀行 97,600 617.00 60,219,200
百十四銀行 7,600 2,179.00 16,560,400
四国銀行 10,400 1,066.00 11,086,400
阿波銀行 11,400 2,572.00 29,320,800
大分銀行 4,200 2,802.00 11,768,400
宮崎銀行 4,500 2,745.00 12,352,500
佐賀銀行 4,700 1,826.00 8,582,200
沖縄銀行 6,500 3,735.00 24,277,500
琉球銀行 15,700 1,217.00 19,106,900
セブン銀行 235,600 353.00 83,166,800
みずほフィナンシャルグループ 9,433,600 170.20 1,605,598,720
山口フィナンシャルグループ 87,800 756.00 66,376,800
名古屋銀行 6,000 3,395.00 20,370,000
北洋銀行 108,300 248.00 26,858,400
愛知銀行 2,900 3,730.00 10,817,000
中京銀行 3,000 2,239.00 6,717,000
大光銀行 2,500 1,717.00 4,292,500
愛媛銀行 10,200 1,201.00 12,250,200
京葉銀行 30,800 645.00 19,866,000
栃木銀行 39,600 236.00 9,345,600
東和銀行 12,300 907.00 11,156,100
トモニホールディングス 57,600 428.00 24,652,800
フィデアホールディングス 73,000 138.00 10,074,000
池田泉州ホールディングス 78,200 217.00 16,969,400
ＦＰＧ 22,800 1,029.00 23,461,200
ＳＢＩホールディングス 77,700 2,295.00 178,321,500
ジャフコ 10,600 4,280.00 45,368,000
大和証券グループ本社 557,300 557.50 310,694,750
野村ホールディングス 1,223,100 562.00 687,382,200
岡三証券グループ 62,600 397.00 24,852,200
丸三証券 22,500 514.00 11,565,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 82,400 329.00 27,109,600
水戸証券 26,500 228.00 6,042,000
いちよし証券 13,600 652.00 8,867,200
松井証券 40,900 880.00 35,992,000
マネックスグループ 56,100 275.00 15,427,500
極東証券 11,100 755.00 8,380,500
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩井コスモホールディングス 8,000 1,277.00 10,216,000
藍澤證券 12,500 733.00 9,162,500
スパークス・グループ 30,000 263.00 7,890,000
かんぽ生命保険 24,900 1,891.00 47,085,900
ＳＯＭＰＯホールディングス 130,600 4,391.00 573,464,600
アニコム ホールディングス 5,800 3,630.00 21,054,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 181,700 3,651.00 663,386,700
ソニーフィナンシャルホールディングス 56,900 2,718.00 154,654,200
第一生命ホールディングス 393,100 1,854.50 729,003,950
東京海上ホールディングス 248,300 6,142.00 1,525,058,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 214,500 1,429.00 306,520,500
アドバンスクリエイト 1,500 1,897.00 2,845,500
全国保証 19,600 4,705.00 92,218,000
Ｃａｓａ 3,000 1,422.00 4,266,000
アルヒ 11,200 2,289.00 25,636,800
プレミアグループ 4,000 2,307.00 9,228,000
クレディセゾン 48,900 1,868.00 91,345,200
芙蓉総合リース 7,300 7,370.00 53,801,000
みずほリース 10,900 3,450.00 37,605,000
東京センチュリー 14,000 5,790.00 81,060,000
日本証券金融 32,200 536.00 17,259,200
アイフル 111,700 240.00 26,808,000
リコーリース 5,800 4,050.00 23,490,000
イオンフィナンシャルサービス 42,500 1,704.00 72,420,000
アコム 138,800 488.00 67,734,400
ジャックス 7,800 2,737.00 21,348,600
オリエントコーポレーション 195,600 160.00 31,296,000
日立キャピタル 16,200 2,878.00 46,623,600
アプラスフィナンシャル 44,100 90.00 3,969,000
オリックス 434,300 1,828.00 793,900,400
三菱ＵＦＪリース 176,200 721.00 127,040,200
日本取引所グループ 199,500 1,950.00 389,025,000
イー・ギャランティ 7,100 1,316.00 9,343,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,300 2,535.00 8,365,500
いちご 90,200 464.00 41,852,800
日本駐車場開発 85,300 160.00 13,648,000
スター・マイカ・ホールディングス 4,500 1,680.00 7,560,000
ヒューリック 149,000 1,339.00 199,511,000
三栄建築設計 4,000 1,616.00 6,464,000
野村不動産ホールディングス 42,200 2,654.00 111,998,800
三重交通グループホールディングス 18,000 624.00 11,232,000
サムティ 9,900 2,203.00 21,809,700
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ディア・ライフ 10,300 565.00 5,819,500
日本商業開発 6,100 1,621.00 9,888,100
プレサンスコーポレーション 11,100 1,155.00 12,820,500
ユニゾホールディングス 10,800 4,900.00 52,920,000
日本管理センター 5,800 1,249.00 7,244,200
フージャースホールディングス 16,600 731.00 12,134,600
オープンハウス 20,100 3,185.00 64,018,500
東急不動産ホールディングス 188,200 775.00 145,855,000
飯田グループホールディングス 56,600 1,953.00 110,539,800
ムゲンエステート 8,200 810.00 6,642,000
ビーロット 2,500 2,019.00 5,047,500
ハウスドゥ 4,800 1,492.00 7,161,600
ジェイ・エス・ビー 1,200 5,260.00 6,312,000
パーク２４ 37,700 2,563.00 96,625,100
パラカ 3,100 2,074.00 6,429,400
三井不動産 347,300 2,752.00 955,769,600
三菱地所 487,000 2,117.50 1,031,222,500
平和不動産 13,000 2,986.00 38,818,000
東京建物 77,000 1,706.00 131,362,000
ダイビル 18,400 1,224.00 22,521,600
京阪神ビルディング 12,100 1,453.00 17,581,300
住友不動産 156,500 3,882.00 607,533,000
テーオーシー 15,000 912.00 13,680,000
東京楽天地 1,700 6,400.00 10,880,000
スターツコーポレーション 9,200 2,774.00 25,520,800
フジ住宅 11,800 698.00 8,236,400
空港施設 13,300 555.00 7,381,500
ゴールドクレスト 5,900 2,114.00 12,472,600
エスリード 3,800 2,278.00 8,656,400
日神不動産 14,100 554.00 7,811,400
日本エスコン 14,100 999.00 14,085,900
タカラレーベン 33,500 515.00 17,252,500
サンヨーハウジング名古屋 7,000 1,050.00 7,350,000
イオンモール 35,700 1,921.00 68,579,700
ファースト住建 5,200 1,261.00 6,557,200
カチタス 8,800 4,925.00 43,340,000
トーセイ 9,900 1,510.00 14,949,000
サンフロンティア不動産 10,200 1,345.00 13,719,000
エフ・ジェー・ネクスト 7,800 1,140.00 8,892,000
ランドビジネス 7,400 749.00 5,542,600
日本空港ビルデング 22,400 6,140.00 137,536,000
日本工営 4,600 3,800.00 17,480,000
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ＬＩＦＵＬＬ 24,800 555.00 13,764,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,000 2,015.00 10,075,000
日本Ｍ＆Ａセンター 50,900 3,625.00 184,512,500
メンバーズ 2,300 2,281.00 5,246,300
タケエイ 8,100 1,273.00 10,311,300
トラスト・テック 8,100 1,279.00 10,359,900
コシダカホールディングス 16,600 1,550.00 25,730,000
パソナグループ 8,400 1,603.00 13,465,200
リンクアンドモチベーション 16,300 618.00 10,073,400
ＧＣＡ 9,800 968.00 9,486,400
エス・エム・エス 21,300 2,962.00 63,090,600
パーソルホールディングス 67,300 1,932.00 130,023,600
リニカル 4,700 1,109.00 5,212,300
クックパッド 28,300 361.00 10,216,300
学情 3,400 2,181.00 7,415,400
スタジオアリス 4,300 1,910.00 8,213,000
シミックホールディングス 4,700 1,873.00 8,803,100
綜合警備保障 26,700 5,950.00 158,865,000
カカクコム 50,800 2,725.00 138,430,000
アイロムグループ 3,300 1,541.00 5,085,300
ルネサンス 4,900 1,719.00 8,423,100
ディップ 9,500 3,245.00 30,827,500
オプトホールディング 4,200 1,664.00 6,988,800
新日本科学 9,300 637.00 5,924,100
ツクイ 18,400 566.00 10,414,400
ベネフィット・ワン 18,100 2,221.00 40,200,100
エムスリー 148,300 3,150.00 467,145,000
アウトソーシング 38,300 1,198.00 45,883,400
ウェルネット 9,100 758.00 6,897,800
ワールドホールディングス 2,700 2,087.00 5,634,900
ディー・エヌ・エー 33,700 1,765.00 59,480,500
博報堂ＤＹホールディングス 93,000 1,737.00 161,541,000
ぐるなび 13,500 1,005.00 13,567,500
タカミヤ 9,400 697.00 6,551,800
ジャパンベストレスキューシステム 5,600 1,114.00 6,238,400
ファンコミュニケーションズ 21,000 501.00 10,521,000
ライク 3,200 1,590.00 5,088,000
エスプール 14,200 752.00 10,678,400
ＷＤＢホールディングス 3,300 2,555.00 8,431,500
バリューコマース 4,300 2,345.00 10,083,500
インフォマート 37,500 1,902.00 71,325,000
ＪＰホールディングス 27,200 323.00 8,785,600
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ＥＰＳホールディングス 10,700 1,460.00 15,622,000
プレステージ・インターナショナル 26,000 987.00 25,662,000
アミューズ 4,100 2,989.00 12,254,900
ドリームインキュベータ 3,100 1,582.00 4,904,200
クイック 4,900 1,668.00 8,173,200
ケネディクス 65,400 584.00 38,193,600
電通 69,200 3,785.00 261,922,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,400 1,260.00 4,284,000
ぴあ 2,100 4,860.00 10,206,000
イオンファンタジー 2,800 2,905.00 8,134,000
シーティーエス 9,000 801.00 7,209,000
ネクシィーズグループ 2,800 1,811.00 5,070,800
みらかホールディングス 19,400 2,663.00 51,662,200
アルプス技研 6,300 2,033.00 12,807,900
日本空調サービス 9,600 842.00 8,083,200
オリエンタルランド 71,500 14,875.00 1,063,562,500
ダスキン 17,400 3,035.00 52,809,000
明光ネットワークジャパン 10,100 1,023.00 10,332,300
ファルコホールディングス 5,100 1,791.00 9,134,100
ラウンドワン 19,300 1,070.00 20,651,000
リゾートトラスト 31,700 1,860.00 58,962,000
ビー・エム・エル 8,600 3,095.00 26,617,000
りらいあコミュニケーションズ 12,200 1,418.00 17,299,600
リソー教育 32,300 383.00 12,370,900
ユー・エス・エス 75,400 2,052.00 154,720,800
サイバーエージェント 39,000 3,820.00 148,980,000
楽天 313,900 934.00 293,182,600
クリーク・アンド・リバー社 4,500 1,117.00 5,026,500
テー・オー・ダブリュー 8,300 882.00 7,320,600
山田コンサルティンググループ 3,800 1,625.00 6,175,000
セントラルスポーツ 2,900 3,270.00 9,483,000
フルキャストホールディングス 6,600 2,371.00 15,648,600
エン・ジャパン 11,900 5,040.00 59,976,000
テクノプロ・ホールディングス 13,500 7,780.00 105,030,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,100 4,800.00 14,880,000
Ｇｕｎｏｓｙ 5,300 1,533.00 8,124,900
イー・ガーディアン 3,600 1,994.00 7,178,400
ジャパンマテリアル 20,600 1,723.00 35,493,800
ベクトル 9,300 1,036.00 9,634,800
チャーム・ケア・コーポレーション 2,500 1,939.00 4,847,500
ＩＢＪ 5,600 1,086.00 6,081,600
アサンテ 3,700 2,040.00 7,548,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｎ・フィールド 7,000 658.00 4,606,000
バリューＨＲ 1,700 3,600.00 6,120,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,800 4,120.00 19,776,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,700 2,024.00 7,488,800
シグマクシス 5,000 2,234.00 11,170,000
ウィルグループ 5,100 1,189.00 6,063,900
リクルートホールディングス 481,700 4,086.00 1,968,226,200
エラン 4,400 1,606.00 7,066,400
日本郵政 551,600 1,025.50 565,665,800
ベルシステム２４ホールディングス 11,600 1,707.00 19,801,200
鎌倉新書 5,400 1,666.00 8,996,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,900 2,284.00 6,623,600
エボラブルアジア 3,500 2,064.00 7,224,000
アトラエ 2,000 3,495.00 6,990,000
ストライク 2,600 4,325.00 11,245,000
ソラスト 18,900 1,234.00 23,322,600
インソース 3,500 3,485.00 12,197,500
ベイカレント・コンサルティング 4,200 5,410.00 22,722,000
グレイステクノロジー 3,300 2,682.00 8,850,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 7,300 2,661.00 19,425,300
グリーンズ 4,300 1,170.00 5,031,000
日総工産 5,200 1,035.00 5,382,000
キュービーネットホールディングス 4,700 2,367.00 11,124,900
ＲＰＡホールディングス 4,400 1,125.00 4,950,000
スプリックス 3,100 1,125.00 3,487,500
アドバンテッジリスクマネジメント 4,700 1,110.00 5,217,000
リログループ 36,800 2,884.00 106,131,200
東祥 4,800 2,509.00 12,043,200
エイチ・アイ・エス 10,600 3,165.00 33,549,000
共立メンテナンス 11,000 5,060.00 55,660,000
イチネンホールディングス 8,300 1,607.00 13,338,100
建設技術研究所 5,600 2,163.00 12,112,800
燦ホールディングス 4,400 1,469.00 6,463,600
東京テアトル 4,700 1,419.00 6,669,300
ナガワ 2,100 8,030.00 16,863,000
よみうりランド 2,100 4,650.00 9,765,000
東京都競馬 4,600 3,440.00 15,824,000
常磐興産 4,900 1,660.00 8,134,000
カナモト 11,100 2,949.00 32,733,900
東京ドーム 28,200 1,056.00 29,779,200
西尾レントオール 6,800 3,140.00 21,352,000
トランス・コスモス 6,400 2,987.00 19,116,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
乃村工藝社 28,800 1,437.00 41,385,600
藤田観光 3,700 2,907.00 10,755,900
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 4,800 1,490.00 7,152,000
日本管財 6,400 1,969.00 12,601,600
トーカイ 6,600 2,977.00 19,648,200
セコム 71,300 9,822.00 700,308,600
セントラル警備保障 3,300 6,120.00 20,196,000
丹青社 13,100 1,279.00 16,754,900
メイテック 8,500 6,090.00 51,765,000
応用地質 7,900 1,489.00 11,763,100
船井総研ホールディングス 13,700 2,496.00 34,195,200
オオバ 8,200 894.00 7,330,800
ベネッセホールディングス 22,700 2,898.00 65,784,600
イオンディライト 8,100 3,920.00 31,752,000
ナック 6,000 990.00 5,940,000
ニチイ学館 9,900 1,558.00 15,424,200
ダイセキ 11,300 3,185.00 35,990,500
合 計 81,710,400 172,541,837,010
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 12,115 -
コール・ローン - 1,031,200
親投資信託受益証券 28,583,031,599 33,021,924,325
12,279,998 18,979,999
未収入金
28,595,323,712 33,041,935,524
流動資産合計
28,595,323,712 33,041,935,524
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 12,279,998 19,999,999
未払受託者報酬 3,929,903 4,330,060
未払委託者報酬 3,929,838 4,329,993
未払利息 - 2
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
486,018 495,000
その他未払費用
20,625,757 29,155,054
流動負債合計
20,625,757 29,155,054
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,091,971,252 25,096,141,206
剰余金
6,482,726,703 7,916,639,264
剰余金又は欠損金（△）
28,574,697,955 33,012,780,470
元本等合計
28,574,697,955 33,012,780,470
純資産合計
28,595,323,712 33,041,935,524
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 令和 1年 6月21日
項 目
至 令和 1年12月19日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年12月19日現在）
項 目 （平成30年12月19日現在）
１. 当計算期間の末日に 22,091,971,252口 25,096,141,206口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2934円 1口当たり純資産額 1.3155円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,934円) (10,000口当たりの純資産額 13,155円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 1年 6月21日
項 目
至 令和 1年12月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年12月19日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年12月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（令和 1年12月19日現在）
項 目 （平成30年12月19日現在）
期首元本額 24,238,325,216円 23,899,072,188円
期中追加設定元本額 803,281,399円 2,465,467,896円
期中一部解約元本額 2,949,635,363円 1,268,398,878円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
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該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファ 23,230,337,197 33,021,924,325
ンド
合計 23,230,337,197 33,021,924,325
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞は、「国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ
Ｉ）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 932,416,950 -
コール・ローン - 350,040,541
国債証券 79,792,307,440 94,597,186,170
地方債証券 8,442,696,120 8,120,458,000
特殊債券 10,391,503,954 9,167,183,410
社債券 4,919,717,000 5,629,784,000
未収利息 348,738,695 335,298,356
4,674,191 5,495,084
前払費用
104,832,054,350 118,205,445,561
流動資産合計
104,832,054,350 118,205,445,561
資産合計
負債の部
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（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
流動負債
未払解約金 171,167,585 66,258,941
未払利息 - 925
17,333 -
その他未払費用
171,184,918 66,259,866
流動負債合計
171,184,918 66,259,866
負債合計
純資産の部
元本等
元本 74,925,630,281 83,107,699,652
剰余金
29,735,239,151 35,031,486,043
剰余金又は欠損金（△）
104,660,869,432 118,139,185,695
元本等合計
104,660,869,432 118,139,185,695
純資産合計
104,832,054,350 118,205,445,561
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 令和 1年 6月21日
項 目
至 令和 1年12月19日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年12月19日現在）
項 目 （平成30年12月19日現在）
１. 当計算期間の末日に 74,925,630,281口 83,107,699,652口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.3969円 1口当たり純資産額 1.4215円
額
(10,000口当たりの純資産額 13,969円) (10,000口当たりの純資産額 14,215円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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自 令和 1年 6月21日
項 目
至 令和 1年12月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年12月19日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年12月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年12月19日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 77,206,605,986円
同期中における追加設定元本額 5,382,542,868円
同期中における一部解約元本額 7,663,518,573円
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平成30年12月19日現在における元本の内訳
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 46,395,482,516円
ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド 7,964,732,498円
国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 103,655,943円
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞ 20,461,759,324円
合計 74,925,630,281円
（令和 1年12月19日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 80,135,880,996円
同期中における追加設定元本額 8,123,166,576円
同期中における一部解約元本額 5,151,347,920円
令和 1年12月19日現在における元本の内訳
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 54,207,515,698円
三井住友ＤＳ・国内債券インデックス年金ファンド 699,155円
ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド 5,592,977,136円
国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 76,170,466円
ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞ 23,230,337,197円
合計 83,107,699,652円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３９６回利付国債（２年） 20,000,000 20,047,400
第４００回利付国債（２年） 370,000,000 371,110,000
第４０２回利付国債（２年） 300,000,000 301,008,000
第４０４回利付国債（２年） 200,000,000 200,730,000
第４０５回利付国債（２年） 420,000,000 421,608,600
第４０６回利付国債（２年） 1,690,000,000 1,696,776,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２７回利付国債（５年） 1,195,000,000 1,198,429,650
第１２８回利付国債（５年） 655,000,000 657,109,100
第１２９回利付国債（５年） 405,000,000 406,526,850
第１３０回利付国債（５年） 440,000,000 441,848,000
第１３１回利付国債（５年） 955,000,000 959,622,200
第１３２回利付国債（５年） 275,000,000 276,479,500
第１３３回利付国債（５年） 450,000,000 452,794,500
第１３４回利付国債（５年） 830,000,000 835,494,600
第１３５回利付国債（５年） 750,000,000 755,497,500
第１３６回利付国債（５年） 850,000,000 856,715,000
第１３７回利付国債（５年） 200,000,000 201,618,000
第１３８回利付国債（５年） 750,000,000 756,172,500
第１３９回利付国債（５年） 650,000,000 655,538,000
第１４０回利付国債（５年） 730,000,000 736,424,000
第１４１回利付国債（５年） 1,040,000,000 1,049,672,000
第２回利付国債（４０年） 132,000,000 197,573,640
第３回利付国債（４０年） 150,000,000 226,207,500
第４回利付国債（４０年） 205,000,000 312,260,100
第５回利付国債（４０年） 222,000,000 328,138,200
第６回利付国債（４０年） 215,000,000 313,777,450
第７回利付国債（４０年） 243,000,000 341,752,770
第８回利付国債（４０年） 290,000,000 382,539,000
第９回利付国債（４０年） 406,000,000 402,179,540
第１０回利付国債（４０年） 403,000,000 468,318,240
第１１回利付国債（４０年） 325,000,000 366,905,500
第１２回利付国債（４０年） 210,000,000 214,935,000
第３１３回利付国債（１０年） 220,000,000 223,927,000
第３１５回利付国債（１０年） 1,165,000,000 1,188,078,650
第３１７回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,123,441,000
第３１９回利付国債（１０年） 590,000,000 604,248,500
第３２０回利付国債（１０年） 575,000,000 587,730,500
第３２１回利付国債（１０年） 395,000,000 404,871,050
第３２２回利付国債（１０年） 460,000,000 470,460,400
第３２３回利付国債（１０年） 295,000,000 302,463,500
第３２４回利付国債（１０年） 545,000,000 557,426,000
第３２５回利付国債（１０年） 345,000,000 353,659,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２６回利付国債（１０年） 620,000,000 635,115,600
第３２７回利付国債（１０年） 570,000,000 585,612,300
第３２８回利付国債（１０年） 900,000,000 920,970,000
第３２９回利付国債（１０年） 850,000,000 877,319,000
第３３０回利付国債（１０年） 560,000,000 579,079,200
第３３２回利付国債（１０年） 595,000,000 611,844,450
第３３３回利付国債（１０年） 330,000,000 339,923,100
第３３４回利付国債（１０年） 345,000,000 355,912,350
第３３５回利付国債（１０年） 95,000,000 97,720,800
第３３６回利付国債（１０年） 115,000,000 118,496,000
第３３７回利付国債（１０年） 305,000,000 311,206,750
第３３８回利付国債（１０年） 607,000,000 623,170,480
第３３９回利付国債（１０年） 615,000,000 632,170,800
第３４０回利付国債（１０年） 883,000,000 908,527,530
第３４１回利付国債（１０年） 715,000,000 732,260,100
第３４２回利付国債（１０年） 960,000,000 972,067,200
第３４３回利付国債（１０年） 957,000,000 969,201,750
第３４４回利付国債（１０年） 1,230,000,000 1,246,285,200
第３４５回利付国債（１０年） 1,005,000,000 1,018,808,700
第３４６回利付国債（１０年） 670,000,000 679,775,300
第３４７回利付国債（１０年） 945,000,000 958,910,400
第３４８回利付国債（１０年） 995,000,000 1,009,745,900
第３４９回利付国債（１０年） 635,000,000 644,461,500
第３５０回利付国債（１０年） 885,000,000 897,850,200
第３５１回利付国債（１０年） 930,000,000 943,113,000
第３５２回利付国債（１０年） 865,000,000 876,781,300
第３５３回利付国債（１０年） 870,000,000 881,397,000
第３５４回利付国債（１０年） 920,000,000 931,086,000
第３５５回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,173,247,200
第３５６回利付国債（１０年） 660,000,000 667,081,800
第２回利付国債（３０年） 150,000,000 186,610,500
第４回利付国債（３０年） 160,000,000 209,969,600
第５回利付国債（３０年） 100,000,000 124,400,000
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 229,257,000
第１０回利付国債（３０年） 230,000,000 259,897,700
第１１回利付国債（３０年） 150,000,000 181,722,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２回利付国債（３０年） 230,000,000 291,603,200
第１４回利付国債（３０年） 220,000,000 289,852,200
第１５回利付国債（３０年） 250,000,000 334,075,000
第１６回利付国債（３０年） 175,000,000 234,687,250
第１８回利付国債（３０年） 160,000,000 211,116,800
第１９回利付国債（３０年） 160,000,000 211,782,400
第２１回利付国債（３０年） 102,000,000 135,840,540
第２２回利付国債（３０年） 149,000,000 203,726,210
第２３回利付国債（３０年） 151,000,000 207,129,720
第２４回利付国債（３０年） 135,000,000 185,776,200
第２５回利付国債（３０年） 185,000,000 249,076,600
第２６回利付国債（３０年） 219,000,000 299,322,630
第２７回利付国債（３０年） 206,000,000 286,727,280
第２８回利付国債（３０年） 271,000,000 379,055,830
第２９回利付国債（３０年） 170,000,000 236,097,700
第３０回利付国債（３０年） 270,000,000 371,979,000
第３１回利付国債（３０年） 277,000,000 378,307,210
第３２回利付国債（３０年） 347,000,000 483,617,370
第３３回利付国債（３０年） 380,000,000 509,675,000
第３４回利付国債（３０年） 379,000,000 526,506,800
第３５回利付国債（３０年） 430,000,000 582,826,300
第３６回利付国債（３０年） 255,000,000 347,213,100
第３７回利付国債（３０年） 405,000,000 545,324,400
第３８回利付国債（３０年） 280,000,000 372,078,000
第３９回利付国債（３０年） 195,000,000 264,067,050
第４０回利付国債（３０年） 210,000,000 280,148,400
第４１回利付国債（３０年） 240,000,000 315,223,200
第４２回利付国債（３０年） 230,000,000 302,778,900
第４３回利付国債（３０年） 250,000,000 329,497,500
第４４回利付国債（３０年） 267,000,000 352,715,010
第４５回利付国債（３０年） 322,000,000 410,427,640
第４６回利付国債（３０年） 365,000,000 466,152,450
第４７回利付国債（３０年） 305,000,000 397,503,450
第４８回利付国債（３０年） 305,000,000 382,909,200
第４９回利付国債（３０年） 305,000,000 383,604,600
第５０回利付国債（３０年） 340,000,000 376,777,800
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第５１回利付国債（３０年） 337,000,000 330,907,040
第５２回利付国債（３０年） 407,000,000 419,877,480
第５３回利付国債（３０年） 262,000,000 277,130,500
第５４回利付国債（３０年） 140,000,000 155,283,800
第５５回利付国債（３０年） 280,000,000 310,825,200
第５６回利付国債（３０年） 325,000,000 360,623,250
第５７回利付国債（３０年） 295,000,000 327,181,550
第５８回利付国債（３０年） 530,000,000 587,526,200
第５９回利付国債（３０年） 280,000,000 303,038,400
第６０回利付国債（３０年） 330,000,000 374,962,500
第６１回利付国債（３０年） 320,000,000 346,294,400
第６２回利付国債（３０年） 185,000,000 190,091,200
第６３回利付国債（３０年） 355,000,000 354,531,400
第６４回利付国債（３０年） 255,000,000 254,321,700
第５０回利付国債（２０年） 223,000,000 228,675,350
第５２回利付国債（２０年） 210,000,000 218,171,100
第５４回利付国債（２０年） 275,000,000 287,732,500
第５６回利付国債（２０年） 320,000,000 336,915,200
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 316,635,000
第５９回利付国債（２０年） 280,000,000 295,251,600
第６１回利付国債（２０年） 140,000,000 145,086,200
第６３回利付国債（２０年） 156,000,000 166,464,480
第６４回利付国債（２０年） 210,000,000 225,852,900
第６５回利付国債（２０年） 370,000,000 399,796,100
第６９回利付国債（２０年） 200,000,000 218,764,000
第７０回利付国債（２０年） 380,000,000 422,833,600
第７２回利付国債（２０年） 300,000,000 331,425,000
第７４回利付国債（２０年） 278,000,000 308,732,900
第７５回利付国債（２０年） 230,000,000 256,686,900
第７８回利付国債（２０年） 340,000,000 377,597,200
第８２回利付国債（２０年） 288,000,000 324,552,960
第８４回利付国債（２０年） 424,000,000 477,602,080
第８５回利付国債（２０年） 332,000,000 377,792,760
第８８回利付国債（２０年） 329,000,000 380,399,670
第９０回利付国債（２０年） 418,000,000 483,011,540
第９２回利付国債（２０年） 295,000,000 340,509,650
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９３回利付国債（２０年） 242,000,000 278,992,120
第９５回利付国債（２０年） 186,000,000 219,559,980
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 471,308,000
第９９回利付国債（２０年） 337,000,000 396,150,240
第１００回利付国債（２０年） 310,000,000 368,366,800
第１０２回利付国債（２０年） 285,000,000 344,887,050
第１０５回利付国債（２０年） 337,000,000 400,679,520
第１０７回利付国債（２０年） 418,000,000 498,795,220
第１０９回利付国債（２０年） 315,000,000 371,369,250
第１１１回利付国債（２０年） 393,000,000 476,029,110
第１１３回利付国債（２０年） 395,000,000 476,575,400
第１１４回利付国債（２０年） 323,000,000 391,023,800
第１１６回利付国債（２０年） 320,000,000 391,932,800
第１１８回利付国債（２０年） 245,000,000 295,977,150
第１１９回利付国債（２０年） 260,000,000 308,646,000
第１２１回利付国債（２０年） 200,000,000 240,206,000
第１２２回利付国債（２０年） 225,000,000 267,819,750
第１２３回利付国債（２０年） 205,000,000 251,385,350
第１２４回利付国債（２０年） 230,000,000 279,523,600
第１２５回利付国債（２０年） 155,000,000 192,376,700
第１２６回利付国債（２０年） 185,000,000 225,470,600
第１２７回利付国債（２０年） 190,000,000 229,438,300
第１２８回利付国債（２０年） 220,000,000 266,378,200
第１２９回利付国債（２０年） 210,000,000 251,871,900
第１３０回利付国債（２０年） 340,000,000 409,030,200
第１３１回利付国債（２０年） 225,000,000 268,056,000
第１３２回利付国債（２０年） 270,000,000 322,371,900
第１３３回利付国債（２０年） 205,000,000 247,203,350
第１３４回利付国債（２０年） 163,000,000 197,120,790
第１３５回利付国債（２０年） 325,000,000 389,086,750
第１３６回利付国債（２０年） 205,000,000 242,937,300
第１３７回利付国債（２０年） 210,000,000 252,098,700
第１３８回利付国債（２０年） 150,000,000 176,358,000
第１３９回利付国債（２０年） 160,000,000 190,094,400
第１４０回利付国債（２０年） 540,000,000 649,593,000
第１４１回利付国債（２０年） 190,000,000 229,159,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４２回利付国債（２０年） 180,000,000 219,409,200
第１４３回利付国債（２０年） 200,000,000 239,062,000
第１４４回利付国債（２０年） 295,000,000 348,763,750
第１４５回利付国債（２０年） 332,000,000 402,211,360
第１４６回利付国債（２０年） 330,000,000 400,530,900
第１４７回利付国債（２０年） 530,000,000 637,123,600
第１４８回利付国債（２０年） 382,000,000 454,881,780
第１４９回利付国債（２０年） 377,000,000 449,538,570
第１５０回利付国債（２０年） 485,000,000 572,489,150
第１５１回利付国債（２０年） 595,000,000 685,642,300
第１５２回利付国債（２０年） 530,000,000 611,577,600
第１５３回利付国債（２０年） 432,000,000 505,712,160
第１５４回利付国債（２０年） 515,000,000 595,911,650
第１５５回利付国債（２０年） 310,000,000 349,261,500
第１５６回利付国債（２０年） 590,000,000 608,567,300
第１５７回利付国債（２０年） 443,000,000 442,291,200
第１５８回利付国債（２０年） 455,000,000 476,348,600
第１５９回利付国債（２０年） 363,000,000 385,919,820
第１６０回利付国債（２０年） 460,000,000 496,685,000
第１６１回利付国債（２０年） 475,000,000 504,559,250
第１６２回利付国債（２０年） 415,000,000 440,435,350
第１６３回利付国債（２０年） 495,000,000 525,294,000
第１６４回利付国債（２０年） 455,000,000 474,433,050
第１６５回利付国債（２０年） 500,000,000 521,175,000
第１６６回利付国債（２０年） 390,000,000 420,303,000
第１６７回利付国債（２０年） 525,000,000 546,325,500
第１６８回利付国債（２０年） 295,000,000 301,463,450
第１６９回利付国債（２０年） 460,000,000 461,274,200
第１７０回利付国債（２０年） 390,000,000 390,725,400
国債証券合計 85,940,000,000 94,597,186,170
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 210,632,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,265,000
第８回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 134,623,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 200,000,000 263,588,000
平成２６年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 102,109,000
平成２９年度第５回北海道公募公債 100,000,000 100,937,000
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平成２９年度第６回北海道公募公債（５年） 200,000,000 199,944,000
第７回神奈川県公募公債（２０年） 200,000,000 231,436,000
第７８回神奈川県公募公債（５年） 100,000,000 99,950,000
第１９２回神奈川県公募公債 200,000,000 204,338,000
第１４７回大阪府公募公債（５年） 100,000,000 99,936,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,279,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 204,332,000
第３９７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,955,000
平成２７年度第１１回京都府公募公債 200,000,000 205,196,000
平成３０年度第６回京都府公募公債 200,000,000 200,066,000
平成３０年度第１２回京都府公募公債 300,000,000 299,985,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,817,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,480,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 120,977,000
第７回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 134,110,000
平成２０年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 112,379,000
平成２６年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,461,000
平成２６年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,563,000
年）
平成２６年度第１８回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,184,000
年）
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,706,000
年）
平成２６年度第１回広島県公募公債 100,000,000 102,893,000
平成３０年度第２回広島県公募公債 200,000,000 201,966,000
第１３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,117,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,565,000
平成２６年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 102,881,000
平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年） 200,000,000 199,968,000
平成２５年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 102,817,000
平成２６年度第５回福岡県公募公債 200,000,000 204,942,000
平成２６年度第３回千葉県公募公債 300,000,000 308,202,000
平成２６年度第５回千葉県公募公債 200,000,000 204,520,000
令和元年度第２回千葉県公募公債 100,000,000 99,966,000
第１１回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,411,000
第９１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,265,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,678,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,571,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,411,000
第１４９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,696,000
第１５４回共同発行市場公募地方債 150,000,000 153,330,000
第１７５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,502,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,110,000
平成２８年度第２回神戸市公募公債（５年） 100,000,000 99,983,000
第１６回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 119,850,000
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,078,000
平成２７年度第５回福岡市公募公債 100,000,000 102,639,000
平成２７年度第７回福岡市公募公債（５年） 100,000,000 100,090,000
平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年） 300,000,000 300,183,000
平成２７年度第１回三重県公募公債 100,000,000 102,576,000
地方債証券合計 7,750,000,000 8,120,458,000
特殊債券 第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 101,000,000 101,799,920
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,024,000
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 107,792,000
第２９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 301,017,000
債
第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 500,000,000 500,195,000
債
第４２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,279,000
債
第６６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 100,157,000
第４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 135,185,000
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 204,666,000
構債券
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 308,146,000
第２７回道路債券 100,000,000 110,147,000
第３２回道路債券 100,000,000 111,470,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 119,614,000
第４２回道路債券 100,000,000 111,283,000
第７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 119,038,000
機構債券
第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 119,858,000
機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 121,100,000
機構債券
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第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,838,000
済機構債券
第１２２回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,718,000
券
第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 306,948,000
済機構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 205,662,000
済機構債券
第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 103,097,000
済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 308,808,000
済機構債券
第２２１回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 117,450,000
済機構債券
第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 307,875,000
済機構債券
第２４６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 113,974,000
済機構債券
第３３３回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,285,000
済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,589,000
済機構債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８ 200,000,000 202,246,000
年）
第４回公営企業債券（２０年） 200,000,000 215,452,000
第１２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,597,000
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,282,000
第２２回公営企業債券（２０年） 200,000,000 233,660,000
第３９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,117,000
第４８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 112,385,000
第５９回地方公共団体金融機構債券（１０年） 100,000,000 103,025,000
第６１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,005,000
第６２回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,355,000
Ｆ２８１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,657,000
第６回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 110,754,000
第２０８回政府保証預金保険機構債 400,000,000 400,540,000
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,865,000 12,058,518
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,117,000 14,684,503
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,047,000 12,278,181
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,445,000 12,722,274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,528,000 14,073,990
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,097,000 10,126,281
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,959,000 14,526,433
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,844,000 10,959,813
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,718,000 13,932,137
券
第１８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,687,000 10,814,709
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,858,000 31,066,214
第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,417,000 12,706,440
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,780,000 15,281,189
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,119,000 30,023,781
第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,424,000 16,060,394
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,584,000 15,150,296
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,909,000 32,732,631
第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,884,000 16,678,994
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,732,000 14,407,614
第４８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,801,000 14,463,586
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,220,000 33,169,064
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,457,000 36,524,420
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,249,000 47,864,392
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,084,000 45,603,121
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,981,000 46,549,490
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,264,000 52,490,695
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,032,000 53,797,934
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,804,000 47,042,407
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,502,000 53,276,074
第８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,331,000 56,360,262
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,590,000 87,317,356
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,519,000 91,754,584
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,422,000 91,403,982
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,839,000 91,822,786
第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,834,000
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,904,000 93,814,459
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,967,000 97,593,640
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,585,000 97,929,409
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,655,000
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第１９０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,032,000
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,951,000 15,626,486
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,827,000 15,533,951
い第７７６号商工債 100,000,000 100,037,000
第３０４回信金中金債（５年） 200,000,000 200,108,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,205,000
特殊債券合計 8,637,343,000 9,167,183,410
社債券 第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 100,000,000 100,484,000
上位円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ 100,000,000 100,078,000
レーション円貨社債
第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,095,000
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,703,000
第７回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 99,795,000
第５６回住友化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,629,000
第４７回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,008,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,546,000
ス無担保社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 200,000,000 200,764,000
第３回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 99,984,000
第７回株式会社ジェイテクト無担保社債 100,000,000 100,428,000
第１２回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,079,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,916,000
第３５回ソニー株式会社無担保社債 100,000,000 99,364,000
第１回明治安田生命２０１９基金特定目的会社 200,000,000 199,738,000
特定社債
第５１回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 108,050,000
第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,763,000
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社 100,000,000 101,068,000
債
第５７回株式会社東京三菱銀行無担保社債 100,000,000 106,103,000
株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保 100,000,000 101,901,000
社債
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 102,124,000
第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 102,201,000
無担保社債
第４９回株式会社日産フィナンシャルサービス 200,000,000 198,442,000
無担保社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ホールディングス株式会社第１回無担保社 100,000,000 99,823,000
債
第６５回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 119,401,000
第７３回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,313,000
第３８回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,259,000
第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,433,000
第３２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 108,906,000
債
第６９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 100,696,000
債
第１２６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 200,874,000
社債
第１０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,136,000
第１３回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 115,174,000
第７回東海旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 105,042,000
第１３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 107,487,000
第３２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 116,012,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,762,000
第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,983,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,663,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,223,000
第５２７回関西電力株式会社社債 200,000,000 200,144,000
第４７６回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,662,000
第５０８回東北電力株式会社社債 200,000,000 201,804,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,878,000
第３２８回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,678,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,241,000
第２４回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,753,000
第１９回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,445,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 100,729,000
社債
社債券合計 5,500,000,000 5,629,784,000
合計 117,514,611,580
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 7,633,446 -
コール・ローン - 5,357,053
親投資信託受益証券 6,626,914,656 5,374,883,196
4,709,996 105,999,993
未収入金
6,639,258,098 5,486,240,242
流動資産合計
6,639,258,098 5,486,240,242
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 7,000,000 105,999,993
未払受託者報酬 229,894 161,234
未払委託者報酬 83,591 58,623
未払利息 - 11
37,589 34,344
その他未払費用
7,351,074 106,254,205
流動負債合計
7,351,074 106,254,205
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,681,112,051 1,756,426,596
剰余金
3,950,794,973 3,623,559,441
剰余金又は欠損金（△）
6,631,907,024 5,379,986,037
元本等合計
6,631,907,024 5,379,986,037
純資産合計
6,639,258,098 5,486,240,242
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 令和 1年12月 3日
項 目
至 令和 1年12月20日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年12月20日現在）
項 目 （平成30年12月20日現在）
１. 当計算期間の末日に 2,681,112,051口 1,756,426,596口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.4736円 1口当たり純資産額 3.0630円
額
(10,000口当たりの純資産額 24,736円) (10,000口当たりの純資産額 30,630円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月 3日
項 目
至 令和 1年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
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有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年12月20日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 令和 1年12月 3日
至 令和 1年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（令和 1年12月20日現在）
項 目 （平成30年12月20日現在）
期首元本額 2,743,356,764円 1,823,431,400円
期中追加設定元本額 1,181,763円 7,521,185円
期中一部解約元本額 63,426,476円 74,525,989円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 外国株式インデックス・マザーファンド 1,357,945,276 5,374,883,196
合計 1,357,945,276 5,374,883,196
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）は、「外国株式インデックス・マザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、
すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 4,869,179,041 2,214,806,030
金銭信託 362,014,577 -
コール・ローン - 490,877,806
株式 150,004,951,721 223,120,935,311
投資証券 3,808,307,309 5,985,657,908
派生商品評価勘定 13,500 20,155,782
未収入金 294,572 25,237,760
未収配当金 226,067,457 266,462,672
前払金 190,471,766 -
1,305,643,097 1,785,383,172
差入委託証拠金
160,766,943,040 233,909,516,441
流動資産合計
160,766,943,040 233,909,516,441
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 190,543,766 1,866,137
前受金 - 16,273,452
未払解約金 256,367,437 1,218,003,446
未払利息 - 1,075
4,849 -
その他未払費用
446,916,052 1,236,144,110
流動負債合計
446,916,052 1,236,144,110
負債合計
純資産の部
元本等
元本 50,208,278,643 58,783,501,160
剰余金
110,111,748,345 173,889,871,171
剰余金又は欠損金（△）
160,320,026,988 232,673,372,331
元本等合計
160,320,026,988 232,673,372,331
純資産合計
160,766,943,040 233,909,516,441
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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自 令和 1年12月 3日
項 目
至 令和 1年12月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （平成30年12月20日現在） （令和 1年12月20日現在）
１. 当計算期間の末日に 50,208,278,643口 58,783,501,160口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.1931円 1口当たり純資産額 3.9581円
額
(10,000口当たりの純資産額 31,931円) (10,000口当たりの純資産額 39,581円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月 3日
項 目
至 令和 1年12月20日
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１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年12月20日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年12月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,844,002,855 - 6,653,531,089 △190,471,766
SPMINI 1903
4,922,450,313 - 4,737,523,392 △184,926,921
DJ EUR 1903
1,179,853,319 - 1,177,569,151 △2,284,168
FTSE 1903
439,160,038 - 439,092,530 △67,508
SPI200 1903
302,539,185 - 299,346,016 △3,193,169
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 182,990,700 - 182,927,300 △63,400
米ドル 151,958,700 - 151,888,500 △70,200
ユーロ 28,190,800 - 28,197,400 6,600
英ポンド 2,841,200 - 2,841,400 200
売建 33,656,400 - 33,651,500 4,900
カナダドル 9,181,700 - 9,179,500 2,200
スイスフラン 10,179,900 - 10,181,700 △1,800
スウェーデンク
2,599,800 - 2,599,800 -
ローナ
ノルウェークロー
774,600 - 774,000 600
ネ
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デンマーククロー
1,887,600 - 1,887,600 -
ネ
オーストラリアド
4,007,000 - 4,006,000 1,000
ル
香港ドル 3,307,400 - 3,305,100 2,300
シンガポールドル 820,200 - 820,200 -
イスラエルシュケ
898,200 - 897,600 600
ル
合計 7,060,649,955 - 6,870,109,889 △190,530,266
（令和 1年12月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,098,888,130 - 3,115,161,582 16,273,452
SPMINI 2003
2,233,643,029 - 2,249,320,518 15,677,489
DJ EUR 2003
531,658,858 - 530,454,225 △1,204,633
FTSE 2003
179,766,328 - 182,102,619 2,336,291
SPI200 2003
153,819,915 - 153,284,220 △535,695
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,246,338,093 - 1,244,321,900 2,016,193
米ドル 885,296,700 - 883,925,000 1,371,700
カナダドル 43,418,000 - 43,342,000 76,000
ユーロ 144,971,400 - 144,799,200 172,200
英ポンド 72,960,600 - 72,598,500 362,100
スイスフラン 41,362,300 - 41,377,100 △14,800
スウェーデンク
12,214,260 - 12,201,000 13,260
ローナ
ノルウェークロー
2,800,852 - 2,803,700 △2,848
ネ
デンマーククロー
8,312,711 - 8,302,800 9,911
ネ
オーストラリアド
10,557,400 - 10,560,200 △2,800
ル
ニュージーランド
1,445,100 - 1,446,200 △1,100
ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 15,324,170 - 15,292,700 31,470
シンガポールドル 4,849,800 - 4,844,800 5,000
イスラエルシュケ
2,824,800 - 2,828,700 △3,900
ル
合計 4,345,226,223 - 4,359,483,482 18,289,645
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 令和 1年12月 3日
至 令和 1年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年12月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 50,246,578,230円
同期中における追加設定元本額 207,065,030円
同期中における一部解約元本額 245,364,617円
平成30年12月20日現在における元本の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 13,937,079,880円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 289,759,941円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,193,648,869円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 809,584,010円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 77,576,634円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,767,111円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,306,540円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 23,067,469円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 42,418,438円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 28,523,192円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 74,091,002円
外国株式指数ファンド 511,259,697円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 2,687,849,308円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 301,822,803円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 359,379,819円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 320,909,215円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,511,355円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 8,355,492円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 9,182,421円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 34,591,109円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 24,201,237円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 48,982,356円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 9,261,479円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,075,385,881円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 9,398,599円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 173,255,840円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,755,823,811円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,622,654,012円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,844,119,908円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 20,758,586円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 109,197,074円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 415,799円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 834,467,752円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 62,459,560円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 192,420,422円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 832,243,444円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 703,813,991円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,758,084,467円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,127,823円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 617,636,042円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 896,415,077円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 144,875,919円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 61,444,159円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,238,982,181円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 26,076,116円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,479,541円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,145,659円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 50,091,943円
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ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 118,739,049円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 124,968,964円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,268,985,714円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 179,499,577円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,575,845,522円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 327,154,135円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 533,551,387円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 8,696,380円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
78,958,245円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
37,817,100円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 93,143,547円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
16,040円
＜適格機関投資家限定＞
合計 50,208,278,643円
（令和 1年12月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,882,488,969円
同期中における追加設定元本額 287,252,005円
同期中における一部解約元本額 1,386,239,814円
令和 1年12月20日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 24,336,953,896円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 301,137,243円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,213,946,084円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 826,837,007円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 91,731,306円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,007,875円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,293,096円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 22,516,922円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 47,391,289円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 35,288,406円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 82,537,664円
外国株式指数ファンド 496,161,522円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 4,829,045,214円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 423,391,950円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 433,567,863円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 333,900,241円
イオン・バランス戦略ファンド 26,094,693円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 6,927,966円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 40,326,412円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 35,791,359円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 104,402,937円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 55,110,441円
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三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 68,014,502円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 18,551,710円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 279,841円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 26,000円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 40,491円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 55,524円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,357,945,276円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 7,952,192円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 72,668,568円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,323,228,465円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,353,616,607円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,735,982,578円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 18,941,206円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 95,650,142円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 399,172円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 702,415,493円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 57,718,254円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 158,440,162円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 721,136,946円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 578,126,789円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,393,327,351円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 756,356円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 302,316,725円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 119,615,749円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 15,120,829円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,963,649円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,417,351円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 38,957,048円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 98,587,084円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 126,441円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 754,366,214円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 122,846,414円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,417,838,642円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 238,115,684円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,893,763,433円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 9,954,579円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
48,073,673円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 30,843,765円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
255,958,869円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 58,783,501,160円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
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評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORPORATION 19,062 22.71 432,898.02
BAKER HUGHES COMPANY 31,974 24.97 798,390.78
CABOT OIL & GAS CORPORATION 19,632 17.01 333,940.32
CHENIERE ENERGY INC 11,747 61.48 722,205.56
CHEVRON CORPORATION 97,751 118.13 11,547,325.63
CONCHO RESOURCES INC 10,172 82.45 838,681.40
CONOCOPHILLIPS 57,162 63.19 3,612,066.78
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 4,535 33.92 153,827.20
DEVON ENERGY CORPORATION 21,054 25.11 528,665.94
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,933 87.48 693,978.84
EOG RESOURCES INC 29,883 81.25 2,427,993.75
EXXON MOBIL CORPORATION 217,863 69.39 15,117,513.57
HALLIBURTON CO 44,317 24.48 1,084,880.16
HESS CORPORATION 14,506 63.69 923,887.14
HOLLYFRONTIER CORP 9,418 50.95 479,847.10
KINDER MORGAN INC 104,909 20.84 2,186,303.56
MARATHON OIL CORP 47,030 13.18 619,855.40
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 33,599 61.13 2,053,906.87
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 22,156 24.34 539,277.04
NOBLE ENERGY INC 26,757 23.35 624,775.95
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 45,362 38.70 1,755,509.40
ONEOK INC 20,930 73.98 1,548,401.40
PHILLIPS 66 23,021 112.81 2,596,999.01
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 8,540 147.21 1,257,173.40
SCHLUMBERGER LTD 70,022 39.61 2,773,571.42
TARGA RESOURCES CORP 11,788 39.17 461,735.96
TECHNIPFMC PLC 21,584 20.48 442,040.32
VALERO ENERGY CORP 21,157 94.59 2,001,240.63
WILLIAMS COS INC 61,445 23.50 1,443,957.50
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 11,470 233.06 2,673,198.20
ALBEMARLE CORPORATION 6,316 69.45 438,646.20
AMCOR PLC 82,302 10.80 888,861.60
AVERY DENNISON CORP 4,859 131.95 641,145.05
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 12,590 30.20 380,218.00
BALL CORPORATION 16,125 63.72 1,027,485.00
CELANESE CORPORATION 6,420 122.48 786,321.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 46.38 556,652.76
CORTEVA INC 38,111 27.71 1,056,055.81
CROWN HOLDINGS INC 6,863 70.69 485,145.47
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DOW INC 37,971 54.52 2,070,178.92
DUPONT DE NEMOURS INC 38,111 63.95 2,437,198.45
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,027 79.91 561,527.57
ECOLAB INC 13,335 191.78 2,557,386.30
FMC CORPORATION 6,676 98.37 656,718.12
FREEPORT-MCMORAN INC 69,858 13.00 908,154.00
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 45.97 879,865.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,871 123.34 600,789.14
LINDE PLC 27,913 209.40 5,844,982.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,240 95.33 1,357,499.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,381 272.96 922,877.76
MOSAIC CO/THE 18,584 20.60 382,830.40
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION 41,561 40.88 1,699,013.68
NUCOR CORP 15,455 56.53 873,671.15
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,339 111.67 596,206.13
PPG INDUSTRIES INC 11,972 132.42 1,585,332.24
RPM INTERNATIONAL INC 7,603 74.68 567,792.04
SEALED AIR CORP 7,895 39.85 314,615.75
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,196 577.85 2,424,658.60
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 34.59 352,506.69
VULCAN MATERIALS CO 6,698 141.71 949,173.58
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,475 69.38 102,335.50
WESTROCK CO 13,034 42.24 550,556.16
3M COMPANY 30,005 172.15 5,165,360.75
ACUITY BRANDS INC 1,884 136.48 257,128.32
AERCAP HOLDINGS NV 5,726 61.46 351,919.96
ALLEGION PLC 4,764 123.68 589,211.52
AMETEK INC 12,190 99.56 1,213,636.40
ARCONIC INC 19,024 31.00 589,744.00
BOEING CO 27,343 333.50 9,118,890.50
CATERPILLAR INC 28,968 145.02 4,200,939.36
CUMMINS INC 7,944 179.30 1,424,359.20
DEERE & CO 15,270 172.76 2,638,045.20
DOVER CORP 7,949 113.47 901,973.03
EATON CORP PLC 21,454 94.24 2,021,824.96
EMERSON ELECTRIC CO 30,851 76.09 2,347,452.59
FASTENAL COMPANY 29,021 36.79 1,067,827.69
FLOWSERVE CORPORATION 6,650 49.06 326,249.00
FORTIVE CORP 16,143 76.65 1,237,360.95
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 6,450 65.26 420,927.00
GENERAL DYNAMICS CORP 12,293 178.65 2,196,144.45
GENERAL ELECTRIC CO 455,110 11.04 5,024,414.40
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HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 40.01 311,557.87
HEICO CORP 1,888 115.62 218,290.56
HEICO CORP-CLASS A 4,435 89.62 397,464.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 36,695 176.50 6,476,667.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 2,107 254.24 535,683.68
IDEX CORP 3,839 168.00 644,952.00
ILLINOIS TOOL WORKS 16,656 178.46 2,972,429.76
INGERSOLL-RAND PLC 12,228 133.55 1,633,049.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,927 88.54 613,316.58
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 11,500 55.05 633,075.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 13,100 30.56 400,336.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 40,358 40.76 1,644,992.08
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,862 197.41 2,341,677.42
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,030 238.36 483,870.80
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 13,031 383.15 4,992,827.65
MASCO CORP 14,885 47.17 702,125.45
MIDDLEBY CORP 2,823 111.36 314,369.28
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,277 342.21 2,832,472.17
OWENS CORNING 6,518 65.47 426,733.46
PACCAR INC 17,567 79.69 1,399,914.23
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 6,505 206.27 1,341,786.35
PENTAIR PLC-REGISTERED 8,220 45.45 373,599.00
RAYTHEON COMPANY 14,342 216.11 3,099,449.62
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,002 202.84 1,217,445.68
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,265 351.98 1,853,174.70
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 9,506 53.59 509,426.54
SMITH(A.O.) CORP 7,157 47.35 338,883.95
SNAP-ON INC 3,221 167.75 540,322.75
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A 5,137 75.32 386,918.84
STANLEY BLACK & DECKER INC 7,684 165.87 1,274,545.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,070 339.89 703,572.30
TEXTRON INC 11,803 44.67 527,240.01
TRANSDIGM GROUP INC 2,427 574.96 1,395,427.92
UNITED RENTALS INC 4,233 165.69 701,365.77
UNITED TECHNOLOGIES CORP 42,561 148.71 6,329,246.31
WABCO HOLDINGS INC 2,598 135.30 351,509.40
WABTEC CORP 9,231 76.10 702,479.10
WW GRAINGER INC 2,390 334.84 800,267.60
XYLEM INC 9,124 77.59 707,931.16
CINTAS CORP 4,507 268.01 1,207,921.07
COPART INC 10,456 89.40 934,766.40
COSTAR GROUP INC 1,853 591.53 1,096,105.09
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUIFAX INC 6,127 137.78 844,178.06
IHS MARKIT LTD 19,257 74.73 1,439,075.61
MANPOWERGROUP 3,264 95.88 312,952.32
NIELSEN HOLDINGS PLC 18,026 20.09 362,142.34
REPUBLIC SERVICES INC 11,415 88.81 1,013,766.15
ROBERT HALF INTL INC 7,058 61.95 437,243.10
ROLLINS INC 6,451 32.75 211,270.25
TRANSUNION 9,497 85.32 810,284.04
VERISK ANALYTICS INC 7,884 148.19 1,168,329.96
WASTE CONNECTIONS INC 13,371 90.02 1,203,657.42
WASTE MANAGEMENT INC 21,844 112.48 2,457,013.12
AMERCO 390 371.12 144,736.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5,676 28.55 162,049.80
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,925 76.73 531,355.25
CSX CORPORATION 38,979 72.59 2,829,485.61
DELTA AIR LINES INC 8,299 59.14 490,802.86
EXPEDITORS INTL WASH INC 9,513 76.56 728,315.28
FEDEX CORP 12,944 147.02 1,903,026.88
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4,411 115.52 509,558.72
KANSAS CITY SOUTHERN 5,100 153.04 780,504.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 8,325 35.77 297,785.25
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,486 191.92 2,588,233.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE 3,284 185.85 610,331.40
SOUTHWEST AIRLINES 6,316 54.08 341,569.28
UBER TECHNOLOGIES INC 9,385 29.99 281,456.15
UNION PACIFIC CORP 35,924 177.47 6,375,432.28
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 2,880 89.22 256,953.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 36,377 118.56 4,312,857.12
XPO LOGISTICS INC 4,716 78.21 368,838.36
APTIV PLC 13,074 97.85 1,279,290.90
AUTOLIV INC 4,001 86.46 345,926.46
BORGWARNER INC 12,075 44.90 542,167.50
FORD MOTOR COMPANY 198,706 9.41 1,869,823.46
GENERAL MOTORS CO 66,284 37.26 2,469,741.84
HARLEY-DAVIDSON INC 7,347 37.36 274,483.92
LEAR CORP 3,525 141.58 499,069.50
TESLA INC 6,743 404.04 2,724,441.72
CAPRI HOLDINGS LTD 6,229 38.41 239,255.89
D.R.HORTON INC 19,074 52.35 998,523.90
GARMIN LTD 6,739 97.64 657,995.96
HANESBRANDS INC 22,204 14.51 322,180.04
HASBRO INC 7,338 104.38 765,940.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEGGETT & PLATT INC 6,656 51.26 341,186.56
LENNAR CORP-CL A 15,664 55.24 865,279.36
LULULEMON ATHLETICA INC 5,615 224.13 1,258,489.95
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 136.02 389,425.26
NEWELL BRANDS INC 18,477 18.95 350,139.15
NIKE INC -CL B 65,251 101.15 6,600,138.65
NVR INC 173 3,705.49 641,049.77
POLARIS INC 2,467 98.97 244,158.99
PULTE GROUP INC 13,065 38.60 504,309.00
PVH CORP 3,303 104.66 345,691.98
RALPH LAUREN CORPORATION 3,315 117.53 389,611.95
TAPESTRY INC 14,712 26.39 388,249.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 8,634 21.16 182,695.44
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 8,291 19.01 157,611.91
VF CORP 17,117 96.90 1,658,637.30
WHIRLPOOL CORP 3,212 143.90 462,206.80
ARAMARK 13,242 43.70 578,675.40
CARNIVAL CORP 21,372 46.65 997,003.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,405 833.92 1,171,657.60
DARDEN RESTAURANTS INC 6,722 109.03 732,899.66
DOMINO'S PIZZA INC 2,219 292.00 647,948.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 14,021 110.34 1,547,077.14
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 69.18 1,219,920.12
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,352 150.04 2,153,374.08
MCDONALD'S CORPORATION 39,104 197.06 7,705,834.24
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR 9,858 24.33 239,845.14
MGM MIRAGE 25,878 33.26 860,702.28
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 10,922 55.34 604,423.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,036 126.85 1,146,216.60
STARBUCKS CORP 60,931 88.52 5,393,612.12
VAIL RESORTS INC 2,038 245.05 499,411.90
WYNN RESORTS LTD 4,913 139.84 687,033.92
YUM! BRANDS INC 15,515 99.82 1,548,707.30
ACTIVISION BLIZZARD INC 39,495 59.13 2,335,339.35
ALPHABET INC-CL A 15,423 1,356.44 20,920,374.12
ALPHABET INC-CL C 16,143 1,356.04 21,890,553.72
ALTICE USA INC-A 6,300 26.95 169,785.00
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,985 475.67 3,798,224.95
COMCAST CORP-CLASS A 233,539 43.64 10,191,641.96
DISCOVERY INC-A 7,075 32.76 231,777.00
DISCOVERY INC-C 18,283 30.39 555,620.37
DISH NETWORK CORP. 12,937 35.80 463,144.60
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ELECTRONIC ARTS INC 15,073 107.34 1,617,935.82
FACEBOOK INC-A 124,174 206.06 25,587,294.44
FOX CORPORATION-CLASS A 19,769 37.00 731,453.00
FOX CORPORATION-CLASS B 8,773 36.05 316,266.65
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 238.41 947,441.34
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,626 22.79 447,276.54
LIBERTY BROADBAND-C 5,418 122.59 664,192.62
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 22.77 191,996.64
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 21,079 21.79 459,311.41
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 46.17 474,996.96
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 47.30 361,750.40
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 47.69 197,484.29
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 7,512 69.83 524,562.96
MATCH GROUP INC 3,732 77.35 288,670.20
NETFLIX INC 22,692 332.22 7,538,736.24
NEWS CORP-CLASS A 16,662 13.92 231,935.04
OMNICOM GROUP 11,898 79.61 947,199.78
PINTEREST INC- CLASS A 10,948 19.09 208,997.32
ROKU INC 4,624 137.73 636,863.52
SIRIUS XM HOLDINGS INC 81,768 7.08 578,917.44
SNAP INC-A 35,102 15.46 542,676.92
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 5,707 121.82 695,226.74
THE WALT DISNEY CO. 92,755 146.15 13,556,143.25
TRIPADVISOR INC-W/I 4,051 30.34 122,907.34
TWITTER INC 37,026 32.03 1,185,942.78
VIACOMCBS INC 30,377 41.95 1,274,315.15
ZILLOW GROUP INC-C 5,320 44.94 239,080.80
ADVANCE AUTO PARTS 4,057 156.48 634,839.36
AMAZON.COM INC 21,650 1,792.28 38,802,862.00
AUTOZONE INC 1,248 1,219.08 1,521,411.84
BEST BUY COMPANY INC 13,082 88.64 1,159,588.48
BOOKING HOLDINGS INC 2,157 2,003.12 4,320,729.84
BURLINGTON STORES INC 3,749 227.49 852,860.01
CARMAX INC 8,427 98.79 832,503.33
DOLLAR GENERAL CORP 13,099 157.00 2,056,543.00
DOLLAR TREE INC 12,047 92.10 1,109,528.70
EBAY INC 41,983 36.04 1,513,067.32
EXPEDIA GROUP INC 7,538 109.10 822,395.80
GAP INC/THE 9,218 17.80 164,080.40
GENUINE PARTS CO 7,406 105.19 779,037.14
GRUBHUB INC 4,403 48.50 213,545.50
HOME DEPOT INC 56,390 220.22 12,418,205.80
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KOHLS CORP 8,274 50.48 417,671.52
LKQ CORPORATION 15,922 35.75 569,211.50
LOWE'S COMPANIES INC 39,957 120.21 4,803,230.97
MERCADOLIBRE INC 2,251 582.55 1,311,320.05
NORDSTROM INC 4,756 40.74 193,759.44
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,969 442.65 1,756,877.85
ROSS STORES INC 18,632 115.16 2,145,661.12
TARGET CORP 26,308 128.70 3,385,839.60
TIFFANY & CO 5,541 133.45 739,446.45
TJX COMPANIES INC 62,529 60.25 3,767,372.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 91.81 561,601.77
ULTA BEAUTY INC 3,061 250.69 767,362.09
WAYFAIR INC-CLASS A 2,887 85.81 247,733.47
COSTCO WHOLESALE CORP 22,816 293.71 6,701,287.36
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 5.74 77,490.00
KROGER CO 40,905 28.76 1,176,427.80
SYSCO CORP 25,103 84.49 2,120,952.47
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 39,407 57.75 2,275,754.25
WALMART INC 73,496 120.08 8,825,399.68
ALTRIA GROUP INC 97,572 50.79 4,955,681.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,404 45.64 1,296,358.56
BROWN-FORMAN CORPORATION 15,620 65.36 1,020,923.20
BUNGE LIMITED 7,174 55.98 401,600.52
CAMPBELL SOUP CO 7,879 48.22 379,925.38
COCA-COLA CO/THE 208,020 54.32 11,299,646.40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 10,663 50.01 533,256.63
CONAGRA BRANDS INC 24,639 33.66 829,348.74
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,611 185.82 1,600,096.02
GENERAL MILLS INC 31,074 53.20 1,653,136.80
HORMEL FOODS CORPORATION 14,939 44.70 667,773.30
INGREDION INC 3,320 90.65 300,958.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 5,768 104.51 602,813.68
KELLOGG CO 12,949 66.78 864,734.22
KRAFT HEINZ COMPANY 34,009 31.90 1,084,887.10
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,417 84.20 624,511.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 6,209 168.31 1,045,036.79
MOLSON COORS BREWING COMPANY 9,629 53.25 512,744.25
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 75,167 55.15 4,145,460.05
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 20,672 63.47 1,312,051.84
PEPSICO INC 72,524 136.47 9,897,350.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 80,763 85.99 6,944,810.37
THE HERSHEY COMPANY 7,514 146.67 1,102,078.38
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TYSON FOODS INC-CL A 14,949 89.74 1,341,523.26
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,485 69.49 867,582.65
CLOROX COMPANY 6,458 151.48 978,257.84
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 41,705 68.34 2,850,119.70
COTY INC-CL A 16,985 11.47 194,817.95
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,391 204.29 2,327,067.39
KIMBERLY-CLARK CORP 17,723 136.74 2,423,443.02
PROCTER & GAMBLE CO 128,862 124.92 16,097,441.04
ABBOTT LABORATORIES 91,005 87.35 7,949,286.75
ABIOMED INC 2,288 169.43 387,655.84
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,854 273.75 1,055,032.50
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 83.80 669,813.40
ANTHEM INC 13,172 298.22 3,928,153.84
BAXTER INTERNATIONAL INC 24,576 82.22 2,020,638.72
BECTON DICKINSON & CO 14,104 267.87 3,778,038.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP 71,882 44.83 3,222,470.06
CARDINAL HEALTH INC 15,114 50.61 764,919.54
CENTENE CORP 20,961 61.87 1,296,857.07
CERNER CORP 16,501 71.96 1,187,411.96
CIGNA CORPORATION 19,443 198.72 3,863,712.96
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,509 319.67 802,052.03
CVS HEALTH CORPORATION 67,717 74.10 5,017,829.70
DANAHER CORP 32,183 150.44 4,841,610.52
DAVITA INC 5,115 73.75 377,231.25
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 57.47 681,824.08
DEXCOM INC 4,617 216.33 998,795.61
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 10,573 233.22 2,465,835.06
HCA HEALTHCARE INC 13,886 145.39 2,018,885.54
HENRY SCHEIN INC 7,559 69.06 522,024.54
HOLOGIC INC 13,592 52.23 709,910.16
HUMANA INC. 6,956 365.60 2,543,113.60
IDEXX LABORATORIES INC 4,361 256.19 1,117,244.59
INSULET CORP 3,486 170.53 594,467.58
INTUITIVE SURGICAL INC 5,934 588.71 3,493,405.14
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,995 169.10 844,654.50
MCKESSON CORP 9,632 135.61 1,306,195.52
MEDTRONIC PLC 68,636 113.49 7,789,499.64
QUEST DIAGNOSTICS 6,814 107.99 735,843.86
RESMED INC 7,271 156.04 1,134,566.84
STERIS PLC 4,287 148.39 636,147.93
STRYKER CORP 17,576 208.08 3,657,214.08
TELEFLEX INC 2,340 373.41 873,779.40
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UNITEDHEALTH GROUP INC 48,797 294.62 14,376,572.14
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 144.03 605,358.09
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 5,195 141.86 736,962.70
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,481 139.77 905,849.37
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,551 326.93 833,998.43
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 4,260 149.44 636,614.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,385 148.80 1,545,288.00
ABBVIE INC 76,817 88.77 6,819,045.09
AGILENT TECHNOLOGIES INC 16,023 84.51 1,354,103.73
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 11,370 111.24 1,264,798.80
ALLERGAN PLC 16,559 189.61 3,139,751.99
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,613 117.85 661,492.05
AMGEN INC 30,615 241.84 7,403,931.60
BEIGENE LTD-ADR 1,977 168.47 333,065.19
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,328 360.02 478,106.56
BIOGEN INC 9,497 297.58 2,826,117.26
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,080 84.99 771,709.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 120,721 62.85 7,587,314.85
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 17,964 28.95 520,057.80
ELI LILLY & CO 44,740 130.85 5,854,229.00
EXACT SCIENCES CORP 8,404 95.92 806,111.68
GILEAD SCIENCES INC 66,294 65.29 4,328,335.26
ILLUMINA INC 7,454 325.20 2,424,040.80
INCYTE CORP 9,243 91.14 842,407.02
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,760 61.58 416,280.80
IQVIA HOLDINGS INC 8,501 149.69 1,272,514.69
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 152.27 396,511.08
JOHNSON & JOHNSON 135,893 145.35 19,752,047.55
MERCK & CO. INC. 131,835 89.99 11,863,831.65
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,258 786.59 989,530.22
MYLAN NV 26,138 19.38 506,554.44
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 5,068 106.25 538,475.00
PERKINELMER INC 5,624 95.70 538,216.80
PERRIGO CO PLC 7,737 54.46 421,357.02
PFIZER INC 283,170 38.97 11,035,134.90
REGENERON PHARMACEUTICALS 4,097 372.55 1,526,337.35
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,828 125.31 479,686.68
SEATTLE GENETICS INC 5,726 114.84 657,573.84
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 56,969 9.97 567,980.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,776 323.25 6,715,842.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,196 217.78 2,873,824.88
WATERS CORP 3,523 231.87 816,878.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOETIS INC 24,590 128.74 3,165,716.60
BANK OF AMERICA CORP 453,515 34.95 15,850,349.25
CITIGROUP INC 115,504 78.20 9,032,412.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP 23,242 40.31 936,885.02
COMERICA INC 7,691 71.56 550,367.96
EAST WEST BANCORP INC 8,825 48.85 431,101.25
FIFTH THIRD BANCORP 37,239 31.00 1,154,409.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,184 117.43 1,078,477.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC 53,062 15.16 804,419.92
JPMORGAN CHASE & CO 164,641 137.35 22,613,441.35
KEYCORP 51,128 20.22 1,033,808.16
M & T BANK CORP 6,581 168.40 1,108,240.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 20,200 16.90 341,380.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,533 159.53 3,594,689.49
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 55,875 17.30 966,637.50
SIGNATURE BANK 2,508 135.15 338,956.20
SVB FINANCIAL GROUP 2,640 250.12 660,316.80
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 67,981 56.14 3,816,453.34
US BANCORP 77,084 60.01 4,625,810.84
WELLS FARGO & COMPANY 214,370 53.63 11,496,663.10
ZIONS BANCORPORATION 8,874 51.49 456,922.26
ALLY FINANCIAL INC 20,139 31.36 631,559.04
AMERICAN EXPRESS COMPANY 36,312 124.83 4,532,826.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,790 167.28 1,135,831.20
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 24.97 569,815.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 43,698 50.85 2,222,043.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 67,536 225.21 15,209,782.56
BLACKROCK INC 5,969 502.34 2,998,467.46
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 34,057 55.75 1,898,677.75
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 24,172 103.38 2,498,901.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 117.56 665,507.16
CME GROUP INC. 18,686 204.72 3,825,397.92
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,415 86.32 1,416,942.80
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 12,407 45.93 569,853.51
EATON VANCE CORP 5,530 47.20 261,016.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,939 269.82 523,180.98
FRANKLIN RESOURCES INC 17,818 26.14 465,762.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,970 229.94 3,902,081.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,592 93.49 2,673,066.08
INVESCO LIMITED 18,328 18.43 337,785.04
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 12,885 21.28 274,192.80
KKR & CO INC -A 24,824 29.78 739,258.72
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MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 377.57 721,913.84
MOODY'S CORP 8,653 238.20 2,061,144.60
MORGAN STANLEY 63,976 50.86 3,253,819.36
MSCI INC-A 4,294 259.78 1,115,495.32
NASDAQ INC 6,566 107.02 702,693.32
NORTHERN TRUST CORP 10,486 107.17 1,123,784.62
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,426 91.05 585,087.30
S&P GLOBAL INC 12,894 272.48 3,513,357.12
SCHWAB (CHARLES) CORP 60,925 48.20 2,936,585.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 7,655 66.97 512,655.35
STATE STREET CORP 18,922 79.64 1,506,948.08
SYNCHRONY FINANCIAL 31,458 36.44 1,146,329.52
T ROWE PRICE GROUP INC 11,991 122.52 1,469,137.32
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 14,028 50.08 702,522.24
VOYA FINANCIAL INC 7,308 61.54 449,734.32
AFLAC INC 37,801 52.99 2,003,074.99
ALLEGHANY CORPORATION 805 801.48 645,191.40
ALLSTATE CORP 16,891 111.21 1,878,448.11
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 110.70 391,767.30
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 44,792 51.93 2,326,048.56
AON PLC 12,196 209.73 2,557,867.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 20,476 42.43 868,796.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,394 95.31 895,342.14
ASSURANT INC 3,114 131.60 409,802.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 8,199 47.31 387,894.69
BROWN & BROWN INC 14,075 39.52 556,244.00
CHUBB LTD 23,926 154.50 3,696,567.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 103.29 811,652.82
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 168.79 217,401.52
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 275.55 569,010.75
FNF GROUP 13,937 45.53 634,551.61
GLOBE LIFE INC 5,900 105.76 623,984.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 60.78 1,114,158.18
LINCOLN NATIONAL CORP 11,217 60.13 674,478.21
LOEWS CORPORATION 13,914 51.17 711,979.38
MARKEL CORP 702 1,141.68 801,459.36
MARSH & MCLENNAN COS 25,929 112.21 2,909,493.09
METLIFE INC 40,962 50.80 2,080,869.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 55.10 778,232.40
PROGRESSIVE CORP 29,612 71.11 2,105,709.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,587 94.24 1,940,118.88
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 164.18 496,151.96
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RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,239 197.79 442,851.81
TRAVELERS COS INC(THE) 13,281 136.47 1,812,458.07
UNUM GROUP 9,769 29.34 286,622.46
W.R.BERKLEY CORPORATION 7,428 68.74 510,600.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,553 203.85 1,335,829.05
CBRE GROUP INC-A 16,199 59.82 969,024.18
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 21,818 139.92 3,052,774.56
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 5.61 293,403.00
JONES LANG LASALLE INC 2,618 170.62 446,683.16
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,743 238.15 1,367,695.45
ACCENTURE PLC-CL A 33,117 208.30 6,898,271.10
ADOBE INC 24,996 327.63 8,189,439.48
AKAMAI TECHNOLOGIES 8,321 84.51 703,207.71
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,222 110.08 244,597.76
ANSYS INC 4,256 255.75 1,088,472.00
AUTODESK INC 11,164 183.78 2,051,719.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,344 168.74 3,770,326.56
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED 8,792 63.08 554,599.36
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,163 70.86 578,430.18
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,889 122.54 721,638.06
CADENCE DESIGN SYS INC 14,250 69.68 992,940.00
CDK GLOBAL INC 7,488 54.94 411,390.72
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 6,244 112.68 703,573.92
CITRIX SYSTEMS INC 6,676 111.82 746,510.32
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 28,867 62.71 1,810,249.57
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,311 121.29 280,301.19
DOCUSIGN INC 5,401 73.38 396,325.38
DROPBOX INC-CLASS A 10,565 18.16 191,860.40
DXC TECHNOLOGY CO 11,825 37.76 446,512.00
EPAM SYSTEMS INC 3,084 211.17 651,248.28
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,001 138.08 4,418,698.08
FISERV INC 29,748 116.50 3,465,642.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 288.87 1,262,650.77
FORTINET INC 7,360 109.53 806,140.80
GARTNER INC 4,568 154.23 704,522.64
GLOBAL PAYMENTS INC 15,100 183.39 2,769,189.00
GODADDY INC - CLASS A 8,905 68.48 609,814.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,792 106.77 511,641.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP 46,010 134.56 6,191,105.60
INTUIT INC 13,151 264.05 3,472,521.55
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,915 146.09 571,942.35
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 96.28 668,857.16
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MASTERCARD INC-CL A 46,275 297.53 13,768,200.75
MICROSOFT CORP 373,418 155.71 58,144,916.78
MONGODB INC 1,890 130.96 247,514.40
NORTONLIFELOCK INC 31,347 26.02 815,648.94
OKTA INC 5,270 115.75 610,002.50
ORACLE CORPORATION 120,235 53.24 6,401,311.40
PALO ALTO NETWORKS INC 4,867 229.10 1,115,029.70
PAYCHEX INC 16,401 85.00 1,394,085.00
PAYCOM SOFTWARE INC 2,522 261.76 660,158.72
PAYPAL HOLDINGS INC 57,971 108.88 6,311,882.48
PTC INC 5,462 74.48 406,809.76
RINGCENTRAL INC-CLASS A 4,101 167.49 686,876.49
SABRE CORP 13,930 22.71 316,350.30
SALESFORCE.COM,INC. 43,147 163.33 7,047,199.51
SERVICENOW INC 9,653 278.48 2,688,167.44
SPLUNK INC 7,614 150.14 1,143,165.96
SQUARE INC-A 17,051 64.55 1,100,642.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,546 60.97 703,959.62
SYNOPSYS INC 7,601 139.50 1,060,339.50
TWILIO INC-A 5,649 99.88 564,222.12
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,223 296.43 658,963.89
VERISIGN INC 5,439 190.20 1,034,497.80
VISA INC 88,923 186.54 16,587,696.42
VMWARE INC 4,194 148.68 623,563.92
WESTERN UNION COMPANY 21,840 27.17 593,392.80
WIX.COM LTD 2,419 121.16 293,086.04
WORKDAY INC-CLASS A 8,894 161.57 1,437,003.58
AMPHENOL CORPORATION -CL A 15,148 107.05 1,621,593.40
APPLE INC 232,469 280.02 65,095,969.38
ARISTA NETWORKS INC 2,720 203.75 554,200.00
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 84.43 348,695.90
CDW CORP/DE 7,404 142.25 1,053,219.00
CISCO SYSTEMS INC 220,418 47.88 10,553,613.84
COGNEX CORP 8,698 56.14 488,305.72
CORNING INC 39,793 28.92 1,150,813.56
DELL TECHNOLOGIES INC-C 7,900 49.89 394,131.00
F5 NETWORKS INC 3,504 143.69 503,489.76
FLEX LTD 23,204 12.80 297,011.20
FLIR SYSTEMS INC 6,867 52.42 360,002.47
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 67,905 15.74 1,068,824.70
HP INC 76,380 20.30 1,550,514.00
IPG PHOTONICS CORP 1,776 146.29 259,811.04
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JUNIPER NETWORKS INC 17,460 24.43 426,547.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,542 103.86 991,032.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,356 161.11 1,346,235.16
NETAPP INC 12,523 63.23 791,829.29
SEAGATE TECHNOLOGY 12,634 58.45 738,457.30
TE CONNECTIVITY LTD 17,082 95.41 1,629,793.62
TRIMBLE INC 12,759 40.94 522,353.46
WESTERN DIGITAL CORP 14,857 58.77 873,145.89
XEROX HOLDINGS CORP 9,697 37.03 359,079.91
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,737 253.13 692,816.81
AT&T INC 376,243 38.93 14,647,139.99
CENTURYLINK INC 49,758 13.33 663,274.14
SPRINT CORP 36,740 5.29 194,354.60
T-MOBILE US INC 17,328 77.22 1,338,068.16
VERIZON COMMUNICATIONS INC 212,966 60.80 12,948,332.80
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 11,946 34.56 412,853.76
AES CORPORATION 33,656 19.55 657,974.80
ALLIANT ENERGY CORP 13,283 54.22 720,204.26
AMEREN CORPORATION 12,454 75.45 939,654.30
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,748 93.97 2,325,569.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,154 121.66 1,113,675.64
AQUA AMERICA INC 12,653 46.12 583,556.36
ATMOS ENERGY CORP 6,436 110.81 713,173.16
CENTERPOINT ENERGY INC 25,464 26.78 681,925.92
CMS ENERGY CORPORATION 15,038 62.40 938,371.20
CONSOLIDATED EDISON INC 16,392 89.70 1,470,362.40
DOMINION ENERGY INC 42,205 81.80 3,452,369.00
DTE ENERGY COMPANY 9,290 129.66 1,204,541.40
DUKE ENERGY CORP 37,518 89.95 3,374,744.10
EDISON INTERNATIONAL 17,941 73.42 1,317,228.22
ENTERGY CORP 10,703 119.51 1,279,115.53
EVERGY INC 12,378 63.70 788,478.60
EVERSOURCE ENERGY 17,595 83.78 1,474,109.10
EXELON CORP 49,234 44.98 2,214,545.32
FIRSTENERGY CORP 26,948 48.71 1,312,637.08
NEXTERA ENERGY INC 24,938 240.65 6,001,329.70
NISOURCE INC 18,919 27.61 522,353.59
NRG ENERGY INC 13,547 40.31 546,079.57
OGE ENERGY CORP 11,680 44.17 515,905.60
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,996 89.25 535,143.00
PPL CORPORATION 36,597 35.72 1,307,244.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 25,629 58.65 1,503,140.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEMPRA ENERGY 13,913 152.03 2,115,193.39
SOUTHERN CO 54,470 63.07 3,435,422.90
UGI CORPORATION 10,588 45.20 478,577.60
VISTRA ENERGY CORP 18,354 24.23 444,717.42
WEC ENERGY GROUP INC 15,995 92.18 1,474,419.10
XCEL ENERGY INC 26,098 63.85 1,666,357.30
ADVANCED MICRO DEVICES 53,101 42.83 2,274,315.83
ANALOG DEVICES INC 18,750 118.70 2,225,625.00
APPLIED MATERIALS INC 47,467 60.67 2,879,822.89
BROADCOM INC 20,560 324.10 6,663,496.00
INTEL CORP 228,104 57.96 13,220,907.84
KLA CORPORATION 8,195 175.46 1,437,894.70
LAM RESEARCH CORP 7,602 293.29 2,229,590.58
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 31,750 26.05 827,087.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 13,814 61.29 846,660.06
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,065 102.37 1,235,094.05
MICRON TECHNOLOGY INC 55,617 54.53 3,032,795.01
NVIDIA CORP 30,053 235.46 7,076,279.38
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,208 125.95 1,789,497.60
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,912 23.88 499,378.56
QORVO INC 6,042 117.28 708,605.76
QUALCOMM INC 63,277 88.49 5,599,381.73
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 117.85 1,032,012.45
TERADYNE INC 9,842 68.56 674,767.52
TEXAS INSTRUMENTS INC 48,073 126.40 6,076,427.20
XILINX INC 12,876 96.29 1,239,830.04
15,450,436 1,409,572,333.60
米ドル 小計
(154,249,500,465)
カナダドル CAMECO CORP 16,384 11.55 189,235.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES 62,867 41.56 2,612,752.52
CENOVUS ENERGY INC 54,018 13.00 702,234.00
ENBRIDGE INC 104,247 51.35 5,353,083.45
ENCANA CORP 66,377 5.89 390,960.53
HUSKY ENERGY INC 14,553 10.22 148,731.66
IMPERIAL OIL LTD 12,999 34.14 443,785.86
INTER PIPELINE LTD 19,394 22.46 435,589.24
KEYERA CORP 11,374 33.86 385,123.64
PARKLAND FUEL CORP 7,666 47.75 366,051.50
PEMBINA PIPELINE CORP 27,411 48.37 1,325,870.07
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,038 15.33 138,552.54
SUNCOR ENERGY INC 81,480 42.80 3,487,344.00
TC ENERGY CORP 48,116 68.98 3,319,041.68
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AGNICO EAGLE MINES LIMITED 11,905 77.10 917,875.50
BARRICK GOLD CORP 93,270 23.24 2,167,594.80
CCL INDUSTRIES INC-CL B 6,563 56.11 368,249.93
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 13.38 423,771.36
FRANCO-NEVADA CORPORATION 9,493 128.04 1,215,483.72
KINROSS GOLD CORP 63,501 5.64 358,145.64
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 11,329 54.56 618,110.24
LUNDIN MINING CORP 28,209 7.78 219,466.02
METHANEX CORPORATION 2,452 51.60 126,523.20
NUTRIEN LTD 30,042 63.42 1,905,263.64
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,814 22.44 556,826.16
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,873 57.32 164,680.36
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 24,695 36.83 909,516.85
BOMBARDIER INC 'B' 75,852 1.95 147,911.40
CAE INC 12,891 34.13 439,969.83
WSP GLOBAL INC 6,393 89.98 575,242.14
THOMSON REUTERS CORP 11,002 94.24 1,036,828.48
AIR CANADA 5,737 49.35 283,120.95
CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,223 118.33 4,404,597.59
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,090 330.47 2,343,032.30
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,364 73.33 1,053,312.12
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 38.00 344,508.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 13,035 85.28 1,111,624.80
STARS GROUP INC/THE 14,575 33.04 481,558.00
QUEBECOR INC -CL B 9,953 33.40 332,430.20
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 26,532 26.45 701,771.40
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,540 142.26 503,600.40
DOLLARAMA INC 14,542 44.28 643,919.76
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 46,234 42.09 1,945,989.06
EMPIRE CO LTD A 7,235 30.72 222,259.20
LOBLAW COMPANIES LTD 8,539 67.66 577,748.74
METRO INC 13,109 54.60 715,751.40
WESTON (GEORGE) LTD 4,281 103.90 444,795.90
SAPUTO INC 13,425 39.77 533,912.25
AURORA CANNABIS INC 28,563 2.97 84,832.11
BAUSCH HEALTH COS INC 15,027 39.27 590,110.29
CANOPY GROWTH CORP 11,251 26.35 296,463.85
CRONOS GROUP INC 8,026 9.08 72,876.08
BANK OF MONTREAL 33,657 101.71 3,423,253.47
BANK OF NOVA SCOTIA 62,983 73.31 4,617,283.73
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 22,547 110.15 2,483,552.05
NATIONAL BANK OF CANADA 16,993 72.55 1,232,842.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL BANK OF CANADA 73,835 103.83 7,666,288.05
TORONTO-DOMINION BANK 93,672 73.59 6,893,322.48
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 46,422 76.60 3,555,925.20
CI FINANCIAL CORP 11,041 21.77 240,362.57
IGM FINANCIAL INC 6,433 38.22 245,869.26
ONEX CORPORATION 4,217 83.01 350,053.17
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 604.82 842,514.26
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 33.64 477,688.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 70.44 341,704.44
INTACT FINANCIAL CORPORATION 7,058 139.20 982,473.60
MANULIFE FINANCIAL CORP 99,811 26.02 2,597,082.22
POWER CORP OF CANADA 14,595 33.65 491,121.75
POWER FINANCIAL CORP 16,201 35.23 570,761.23
SUN LIFE FINANCIAL INC 30,089 59.31 1,784,578.59
FIRST CAPITAL REALTY INC 6,546 21.05 137,793.30
BLACKBERRY LIMITED 25,993 7.63 198,326.59
CGI INC-CL A 12,438 110.27 1,371,538.26
CONSTELLATION SOFTWARE 1,106 1,289.25 1,425,910.50
OPEN TEXT CORPORATION 13,665 57.28 782,731.20
SHOPIFY INC-CLASS A 5,177 516.06 2,671,642.62
BCE INC 8,379 60.87 510,029.73
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,323 64.84 1,188,063.32
TELUS CORPORATION 7,611 50.26 382,528.86
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 22,613 18.47 417,662.11
ALTAGAS LTD 17,347 19.66 341,042.02
ATCO LTD-CLASS I 3,030 49.59 150,257.70
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 38.81 285,020.64
EMERA INC 13,403 54.53 730,865.59
FORTIS INC 21,905 54.00 1,182,870.00
HYDRO ONE LTD 15,052 25.27 380,364.04
2,054,157 100,091,352.26
カナダドル 小計
(8,344,616,037)
ユーロ ENI SPA 130,479 13.84 1,806,612.23
GALP ENERGIA SGPS S.A 24,155 15.04 363,411.97
NESTE OYJ 22,758 29.88 680,009.04
OMV AG 7,781 50.58 393,562.98
REPSOL SA 73,682 13.98 1,030,074.36
REPSOL SA-RTS 73,682 0.42 31,167.48
TENARIS S.A. 25,963 10.11 262,485.93
TOTAL SA 122,417 49.00 5,998,433.00
VOPAK 3,130 48.36 151,366.80
AIR LIQUIDE SA 24,407 125.10 3,053,315.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AKZO NOBEL 12,200 89.73 1,094,706.00
ARCELORMITTAL 35,989 16.51 594,394.32
ARKEMA 3,250 94.40 306,800.00
BASF SE 48,160 67.29 3,240,686.40
COVESTRO AG 8,053 41.85 337,018.05
CRH PLC 40,685 35.53 1,445,538.05
EVONIK INDUSTRIES AG 7,539 26.82 202,195.98
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 43.30 145,921.00
HEIDELBERGCEMENT AG 8,350 65.26 544,921.00
KONINKLIJKE DSM NV 9,200 115.30 1,060,760.00
LANXESS 4,409 59.84 263,834.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,441 33.80 386,705.80
SOLVAY SA 3,758 104.30 391,959.40
STORA ENSO OYJ-R SHS 24,709 12.49 308,615.41
SYMRISE AG 6,524 91.28 595,510.72
THYSSENKRUPP AG 19,367 12.11 234,534.37
UMICORE 11,350 43.03 488,390.50
UPM-KYMMENE OYJ 29,092 30.64 891,378.88
VOESTALPINE AG 5,079 25.02 127,076.58
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 14,575 34.79 507,064.25
AIRBUS SE 30,025 130.82 3,927,870.50
ALSTOM RGPT 9,668 42.07 406,732.76
ANDRITZ AG 3,728 38.40 143,155.20
BOUYGUES SA 11,049 38.02 420,082.98
BRENNTAG AG 9,172 48.85 448,052.20
CNH INDUSTRIAL NV 57,033 9.76 556,984.27
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 25,583 37.20 951,687.60
DASSAULT AVIATION SA 172 1,160.00 199,520.00
EIFFAGE SA 3,488 101.60 354,380.80
FERROVIAL SA 23,480 26.80 629,264.00
GEA GROUP AG 8,178 29.33 239,860.74
HOCHTIEF AG 825 114.80 94,710.00
KINGSPAN GROUP PLC 7,632 52.05 397,245.60
KION GROUP AG 3,179 62.46 198,560.34
KNORR-BREMSE AG 2,138 91.00 194,558.00
KONE OYJ-B 18,260 58.32 1,064,923.20
LEGRAND SA 14,350 73.70 1,057,595.00
LEONARDO SPA 18,310 10.63 194,635.30
METSO OYJ 5,880 35.65 209,622.00
MTU AERO ENGINES AG 2,856 252.60 721,425.60
PRYSMIAN SPA 11,926 21.77 259,629.02
SAFRAN SA 17,196 139.85 2,404,860.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE 28,565 91.60 2,616,554.00
SIEMENS AG-REG 39,075 117.44 4,588,968.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 15.72 180,554.45
THALES SA 5,403 91.82 496,103.46
VINCI S.A. 26,415 97.38 2,572,292.70
WARTSILA OYJ-B SHARES 18,903 9.93 187,820.20
BUREAU VERITAS SA 17,235 23.59 406,573.65
EDENRED 12,139 45.77 555,602.03
RANDSTAD NV 5,121 54.88 281,040.48
TELEPERFORMANCE 2,970 215.80 640,926.00
WOLTERS KLUWER-CVA 14,924 64.00 955,136.00
AENA SME SA 3,741 171.25 640,646.25
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 173.70 233,800.20
ATLANTIA SPA 26,501 22.14 586,732.14
BOLLORE 39,433 3.86 152,526.84
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,260 16.64 154,086.40
DEUTSCHE POST AG-REG 51,919 34.24 1,777,706.56
FRAPORT AG 1,856 75.00 139,200.00
GETLINK 22,311 15.62 348,497.82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,789 74.10 1,244,064.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 55.95 140,322.60
CONTINENTAL AG 5,578 116.64 650,617.92
DAIMLER AG 46,555 49.91 2,323,560.05
FAURECIA 3,127 49.65 155,255.55
FERRARI NV 6,579 149.85 985,863.15
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 59,491 13.60 809,196.58
MICHELIN (CGDE)-B 8,746 111.05 971,243.30
NOKIAN RENKAAT OYJ 5,507 25.83 142,245.81
PIRELLI & C SPA 17,484 5.13 89,762.85
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 7,765 67.62 525,069.30
PSA PEUGEOT CITROEN 32,147 22.30 716,878.10
RENAULT SA 8,830 43.43 383,486.90
VALEO SA 14,048 32.47 456,138.56
VOLKSWAGEN AG 1,984 175.10 347,398.40
VOLKSWAGEN AG PFD 9,410 177.10 1,666,511.00
ADIDAS AG 9,463 288.35 2,728,656.05
ESSILORLUXOTTICA 14,780 138.40 2,045,552.00
HERMES INTERNATIONAL 1,690 664.80 1,123,512.00
KERING 3,987 577.80 2,303,688.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,207 402.25 5,714,765.75
MONCLER SPA 7,711 40.32 310,907.52
PUMA SE 3,830 66.85 256,035.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEB SA 1,032 136.00 140,352.00
ACCOR SA 10,680 41.35 441,618.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 4,221 106.55 449,747.55
SODEXO 3,900 105.30 410,670.00
ALTICE NV -A W/I 37,625 5.71 214,838.75
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,726 14.80 129,144.80
JC DECAUX SA 2,828 27.22 76,978.16
PUBLICIS GROUPE 10,736 40.26 432,231.36
SES 17,687 12.68 224,271.16
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 39.36 85,844.16
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 5,215 60.44 315,194.60
VIVENDI SA 43,144 25.40 1,095,857.60
DELIVERY HERO SE 5,334 68.04 362,925.36
INDITEX 55,694 31.27 1,741,551.38
PROSUS NV 25,486 65.50 1,669,333.00
ZALANDO SE 8,284 44.58 369,300.72
CARREFOUR SA 35,128 15.07 529,378.96
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,833 42.44 77,792.52
COLRUYT NV 2,472 47.34 117,024.48
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 12,377 14.58 180,456.66
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 60,023 22.72 1,363,722.56
METRO AG 8,344 14.00 116,816.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,222 72.17 2,830,651.74
DANONE 31,976 73.98 2,365,584.48
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 28,021 8.14 228,090.94
HEINEKEN HOLDING NV 6,520 85.95 560,394.00
HEINEKEN NV 13,143 94.52 1,242,276.36
KERRY GROUP PLC-A 8,352 112.40 938,764.80
PERNOD-RICARD SA 11,091 159.00 1,763,469.00
REMY COINTREAU 1,273 108.00 137,484.00
BEIERSDORF AG 5,600 105.05 588,280.00
HENKEL AG & CO KGAA 5,742 83.60 480,031.20
HENKEL AG & CO KGAA 9,043 91.04 823,274.72
L'OREAL 12,957 258.90 3,354,567.30
UNILEVER NV 76,386 51.18 3,909,435.48
BIOMERIEUX 1,779 80.15 142,586.85
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,269 115.60 262,296.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 10,928 64.94 709,664.32
FRESENIUS SE & CO KGAA 21,162 49.52 1,047,942.24
KONINKLIJKE PHILIPS NV 46,965 43.31 2,034,054.15
SARTORIUS AG-VORZUG 1,804 191.60 345,646.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 8,711 42.22 367,821.97
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYER AG 48,080 71.01 3,414,160.80
EUROFINS SCIENTIFIC 701 497.20 348,537.20
GALAPAGOS NV 2,318 186.50 432,307.00
GRIFOLS S.A. 17,072 31.42 536,402.24
IPSEN 1,498 80.10 119,989.80
MERCK KGAA 6,553 104.10 682,167.30
ORION OYJ 4,259 42.06 179,133.54
QIAGEN N.V. 10,191 36.86 375,640.26
RECORDATI SPA 4,578 37.58 172,041.24
SANOFI 57,535 90.09 5,183,328.15
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 145.30 225,941.50
UCB SA 6,070 72.84 442,138.80
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,916 16.26 307,574.16
AIB GROUP PLC 36,918 3.19 117,916.09
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 343,002 5.15 1,767,832.30
BANCO DE SABADELL SA 238,475 1.10 263,157.16
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 852,250 3.79 3,235,141.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 52,159 4.87 254,327.28
BANKIA SA 82,022 1.93 158,630.54
BANKINTER,S.A. 36,405 6.68 243,185.40
BNP PARIBAS 57,737 53.51 3,089,506.87
CAIXABANK 181,981 2.86 520,647.64
COMMERZBANK AG 46,644 5.63 262,652.36
CREDIT AGRICOLE SA 58,140 13.15 764,541.00
ERSTE GROUP BANK AG 16,973 34.14 579,458.22
FINECOBANK SPA 32,034 10.92 349,971.45
ING GROEP NV-CVA 203,129 10.89 2,212,887.32
INTESA SANPAOLO 779,261 2.38 1,854,641.18
KBC GROUPE SA 12,946 67.88 878,774.48
MEDIOBANCA SPA 26,782 9.98 267,445.05
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 5,505 22.83 125,679.15
SOCIETE GENERALE 41,025 31.07 1,274,851.87
UNICREDIT SPA 106,885 13.49 1,442,306.19
AMUNDI SA 3,955 69.40 274,477.00
DEUTSCHE BANK AG -REG 99,560 7.12 708,867.20
DEUTSCHE BOERSE AG 9,634 137.75 1,327,083.50
EURAZEO 1,792 62.00 111,104.00
EXOR NV 4,846 70.22 340,286.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,728 93.66 442,824.48
NATIXIS 45,362 3.97 180,177.86
WENDEL 1,082 118.90 128,649.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AEGON NV 91,609 4.19 384,024.92
AGEAS 8,765 53.46 468,576.90
ALLIANZ SE-REG 22,062 218.95 4,830,474.90
ASSICURAZIONI GENERALI 58,634 18.49 1,084,435.83
AXA SA 97,245 25.04 2,435,014.80
CNP ASSURANCES 8,978 17.39 156,127.42
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 3,058 173.50 530,563.00
MAPFRE SA 46,367 2.35 109,379.75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,693 265.90 2,045,568.70
NN GROUP NV 15,922 34.20 544,532.40
POSTE ITALIANE SPA 26,562 10.29 273,455.79
SAMPO OYJ-A SHS 23,650 38.99 922,113.50
SCOR SE 9,581 37.40 358,329.40
AROUNDTOWN SA 45,883 7.91 363,209.82
DEUTSCHE WOHNEN SE 18,144 35.94 652,095.36
VONOVIA SE 26,280 47.13 1,238,576.40
ADYEN NV 622 734.80 457,045.60
AMADEUS IT GROUP SA 22,251 72.48 1,612,752.48
ATOS SE 4,547 75.82 344,753.54
CAPGEMINI SA 8,059 111.00 894,549.00
DASSAULT SYSTEMES SA 6,666 146.50 976,569.00
SAP SE 50,158 119.56 5,996,890.48
WIRECARD AG 5,952 105.00 624,960.00
WORLDLINE SA 6,228 62.40 388,627.20
INGENICO S.A. 2,691 97.48 262,318.68
NOKIA OYJ 285,784 3.25 928,798.00
CELLNEX TELECOM SA 13,722 37.05 508,400.10
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 173,491 14.73 2,556,216.39
ELISA OYJ 8,333 49.24 410,316.92
ILIAD SA 1,016 115.45 117,297.20
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 2.67 463,520.01
ORANGE S.A. 104,864 13.25 1,389,972.32
PROXIMUS SA 6,313 25.99 164,074.87
TELECOM ITALIA SPA 491,982 0.55 275,263.92
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.54 136,749.63
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,394 2.62 106,195.82
TELEFONICA S.A. 240,639 6.47 1,558,859.44
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 6,861 29.27 200,821.47
E.ON SE 115,877 9.57 1,109,058.76
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 136,343 3.83 523,011.74
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 28,638 9.85 282,141.57
ENAGAS 10,471 22.47 235,283.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENDESA S.A. 18,336 24.50 449,232.00
ENEL SPA 420,215 7.00 2,941,925.21
ENGIE 96,233 14.50 1,395,378.50
FORTUM OYJ 21,280 22.27 473,905.60
IBERDROLA SA 307,089 9.12 2,800,651.68
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,439 22.74 351,082.86
RED ELECTRICA CORPORATION SA 20,707 17.83 369,205.81
RWE AG 29,609 26.62 788,191.58
SNAM SPA 89,624 4.62 414,062.88
SUEZ 14,536 13.77 200,233.40
TERNA SPA 80,482 5.89 474,521.87
UNIPER SE 12,358 29.93 369,874.94
VEOLIA ENVIRONNEMENT 29,081 23.82 692,709.42
VERBUND AG 3,692 47.02 173,597.84
ASML HOLDING NV 21,891 261.10 5,715,740.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG 65,563 20.60 1,350,597.80
STMICROELECTRONICS NV 37,627 24.08 906,058.16
10,185,933 214,682,831.78
ユーロ 小計
(26,122,606,970)
英ポンド BP PLC 1,055,848 4.83 5,106,608.85
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 218,167 22.69 4,950,209.23
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 194,456 22.72 4,419,012.60
ANGLO AMERICAN PLC 51,260 21.73 1,114,136.10
ANTOFAGASTA PLC 19,439 9.28 180,393.92
BHP GROUP PLC 107,097 17.99 1,927,103.41
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,482 48.66 364,074.12
EVRAZ PLC 28,275 4.00 113,354.47
GLENCORE PLC 556,703 2.39 1,334,138.73
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 30.45 306,753.30
MONDI PLC 25,128 17.36 436,222.08
RIO TINTO PLC 58,681 44.96 2,638,591.16
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 24.10 570,832.60
BAE SYSTEMS PLC 170,608 5.69 971,441.95
BUNZL PLC 17,064 20.42 348,446.88
DCC PLC 4,734 65.56 310,361.04
FERGUSON PLC 12,237 68.80 841,905.60
MEGGITT PLC 36,960 6.38 235,804.80
MELROSE INDUSTRIES PLC 246,349 2.34 576,703.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 86,917 6.95 604,768.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT 3,998,182 0.00 3,998.18
SMITHS GROUP PLC 23,530 17.06 401,421.80
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,685 90.00 331,650.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEIR GROUP PLC/THE 16,710 15.49 258,921.45
EXPERIAN PLC 47,988 25.35 1,216,495.80
G4S PLC 74,291 2.12 158,016.95
INTERTEK GROUP PLC 8,184 57.80 473,035.20
RELX PLC 97,576 19.02 1,856,383.40
RENTOKIL INITIAL PLC 90,552 4.52 410,110.00
EASYJET PLC 7,630 14.30 109,109.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 58,735 7.36 432,642.01
BURBERRY GROUP PLC 23,066 21.51 496,149.66
PERSIMMON PLC 16,916 26.64 450,642.24
TAYLOR WIMPEY PLC 147,698 1.91 282,989.36
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 5,336 49.60 264,665.60
CARNIVAL PLC 8,091 33.58 271,695.78
COMPASS GROUP PLC 82,693 18.69 1,545,532.17
GVC HOLDINGS PLC 23,842 8.66 206,614.77
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 9,704 51.24 497,232.96
TUI AG-DI 17,636 9.48 167,224.55
WHITBREAD PLC 6,801 48.92 332,704.92
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 6.01 253,074.95
INFORMA PLC 69,099 8.37 578,358.63
ITV PLC 215,062 1.50 323,883.37
PEARSON PLC 39,623 6.15 243,681.45
WPP PLC 63,987 10.48 670,903.69
JD SPORTS FASHION PLC 28,860 8.16 235,555.32
KINGFISHER PLC 109,678 2.19 241,181.92
MARKS & SPENCER GROUP PLC 84,084 2.19 184,143.96
NEXT PLC 6,860 71.32 489,255.20
OCADO GROUP PLC 22,177 12.37 274,329.49
SAINSBURY (J) PLC 112,814 2.33 263,420.69
TESCO PLC 516,090 2.52 1,301,062.89
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 146,235 2.02 295,540.93
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 26.04 436,716.84
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 117,896 32.55 3,838,104.28
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 25.39 220,994.56
DIAGEO PLC 121,902 31.56 3,847,227.12
IMPERIAL BRANDS PLC 49,659 18.25 906,674.02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 36,620 59.69 2,185,847.80
UNILEVER PLC 56,134 43.36 2,433,970.24
NMC HEALTH PLC 3,940 15.36 60,538.10
SMITH & NEPHEW PLC 44,355 18.37 815,023.12
ASTRAZENECA PLC 68,127 76.34 5,200,815.18
GLAXOSMITHKLINE PLC 258,953 18.06 4,677,726.99
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARCLAYS PLC 863,463 1.83 1,583,418.44
HSBC HOLDINGS PLC 1,048,514 6.00 6,291,084.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,684,159 0.63 2,354,914.43
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 245,244 2.47 606,733.65
STANDARD CHARTERED PLC 141,577 7.38 1,045,687.72
3I GROUP PLC 49,338 11.25 555,052.50
HARGREAVES LANSDOWN PLC 14,431 19.58 282,631.13
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 15,953 74.60 1,190,093.80
M&G PLC 133,064 2.36 315,095.55
SCHRODERS PLC 6,213 33.87 210,434.31
ST JAMES'S PLACE PLC 23,417 11.76 275,383.92
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 123,263 3.29 406,151.58
ADMIRAL GROUP PLC 12,109 22.62 273,905.58
AVIVA PLC 198,601 4.21 836,706.01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 3.11 197,018.65
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 302,263 3.08 931,574.56
PRUDENTIAL PLC 133,064 14.40 1,916,786.92
RSA INSURANCE GROUP PLC 52,295 5.56 290,760.20
AVEVA GROUP PLC 3,527 46.42 163,723.34
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 15,111 10.64 160,901.92
SAGE GROUP PLC/THE 49,814 7.45 371,213.92
HALMA PLC 21,166 21.25 449,777.50
BT GROUP PLC 419,350 2.04 857,780.42
VODAFONE GROUP PLC 1,367,398 1.51 2,067,505.77
CENTRICA PLC 254,915 0.89 228,148.92
NATIONAL GRID PLC 178,374 9.52 1,699,369.09
SEVERN TRENT PLC 14,466 25.16 363,964.56
SSE PLC 54,852 14.55 798,370.86
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 9.40 312,212.21
19,462,131 94,532,530.32
英ポンド 小計
(13,458,596,341)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 21.34 215,555.34
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 339 629.50 213,400.50
GIVAUDAN-REG 472 3,007.00 1,419,304.00
LAFARGEHOLCIM LTD 25,793 53.16 1,371,155.88
SIKA AG 6,470 178.95 1,157,806.50
ABB LTD 96,431 23.60 2,275,771.60
GEBERIT AG-REG 1,999 542.80 1,085,057.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 236.40 222,452.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,322 245.90 570,979.80
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 61.58 432,230.02
SGS SA 256 2,627.00 672,512.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 2,362 162.25 383,234.50
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 27,260 75.34 2,053,768.40
THE SWATCH GROUP AG-B 1,330 270.20 359,366.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 51.45 129,448.20
DUFRY AG-REG 2,262 96.06 217,287.72
BARRY CALLEBAUT AG-REG 188 2,120.00 398,560.00
LINDT & SPRUENGLI AG 49 7,285.00 356,965.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG 5 83,600.00 418,000.00
NESTLE SA-REGISTERED 152,702 104.12 15,899,332.24
ALCON INC 21,063 55.80 1,175,315.40
SONOVA HOLDING AG 2,643 220.00 581,460.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 599 939.60 562,820.40
LONZA GROUP AG-REG 3,776 350.70 1,324,243.20
NOVARTIS AG-REG SHS 110,429 92.15 10,176,032.35
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 36,331 307.30 11,164,516.30
VIFOR PHARMA AG 2,638 178.50 470,883.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 129,608 13.32 1,727,026.60
JULIUS BAER GROUP LTD 12,666 49.77 630,386.82
PARGESA HOLDING SA-BR 1,867 80.30 149,920.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 973 870.60 847,093.80
UBS GROUP AG 193,660 12.23 2,368,461.80
BALOISE HOLDING AG 2,475 174.90 432,877.50
SWISS LIFE HOLDING AG 1,735 490.90 851,711.50
SWISS RE AG 15,453 109.00 1,684,377.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,768 398.40 3,094,771.20
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 111.30 434,737.80
TEMENOS GROUP AG-REG 3,650 151.10 551,515.00
SWISSCOM AG-REG 1,431 520.00 744,120.00
893,488 68,824,457.07
スイスフラン 小計
(7,696,639,034)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 11,380 314.10 3,574,458.00
ローナ
BOLIDEN AB 16,246 249.00 4,045,254.00
ALFA LAVAL AB 13,939 240.80 3,356,511.20
ASSA ABLOY AB-B 53,447 222.30 11,881,268.10
ATLAS COPCO AB-A SHS 35,909 381.80 13,710,056.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,787 333.00 6,589,071.00
EPIROC AB-A 30,249 116.40 3,520,983.60
EPIROC AB-B 16,107 113.40 1,826,533.80
SANDVIK AB 60,999 184.95 11,281,765.05
SKANSKA AB-B SHS 15,711 210.50 3,307,165.50
SKF AB-B SHARES 20,607 193.45 3,986,424.15
VOLVO AB-B SHS 79,515 156.00 12,404,340.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS AB-B SHS 16,123 161.90 2,610,313.70
ELECTROLUX AB-SER B 9,165 233.60 2,140,944.00
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 75.60 1,405,630.80
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 43,722 192.70 8,425,229.40
ICA GRUPPEN AB 3,550 429.50 1,524,725.00
SWEDISH MATCH AB 7,559 481.20 3,637,390.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 32,725 300.60 9,837,135.00
NORDEA BANK ABP 170,474 75.55 12,879,310.70
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 88,798 87.42 7,762,721.16
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 77,668 100.80 7,828,934.40
SWEDBANK AB - A SHARES 45,921 136.00 6,245,256.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 6,266 225.10 1,410,476.60
INVESTOR AB-B SHS 24,294 515.00 12,511,410.00
KINNEVIK AB-B SHS 11,257 227.00 2,555,339.00
LUNDBERGS AB-B SHS 3,134 403.00 1,263,002.00
ERICSSON LM-B SHS 159,401 83.00 13,230,283.00
HEXAGON AB-B SHS 13,203 531.20 7,013,433.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 4,238 453.00 1,919,814.00
TELE2 AB-B SHS 29,159 137.15 3,999,156.85
TELIA CO AB 126,963 40.72 5,169,933.36
1,266,109 192,854,269.97
スウェーデンクローナ 小計
(2,240,966,617)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,392 280.30 1,511,377.60
ローネ
EQUINOR ASA 50,788 173.50 8,811,718.00
NORSK HYDRO ASA 79,046 32.53 2,571,366.38
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 361.50 3,255,307.50
SCHIBSTED ASA-B SHS 3,930 247.80 973,854.00
MOWI ASA 22,242 227.20 5,053,382.40
ORKLA ASA 33,915 89.18 3,024,539.70
DNB ASA 47,557 161.30 7,670,944.10
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,066 182.50 2,019,545.00
TELENOR ASA 39,602 158.70 6,284,837.40
302,543 41,176,872.08
ノルウェークローネ 小計
(502,357,839)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 6,029 527.00 3,177,283.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,207 319.10 3,257,053.70
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 9,581 678.00 6,495,918.00
ISS A/S 8,523 158.25 1,348,764.75
A P MOLLER-MAERSK A/S-A 168 9,070.00 1,523,760.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 370 9,622.00 3,560,140.00
DSV PANALPINA A S 10,998 756.00 8,314,488.00
PANDORA A/S 4,763 281.50 1,340,784.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARLSBERG AS-B 5,817 984.00 5,723,928.00
COLOPLAST-B 6,052 813.60 4,923,907.20
DEMANT A/S 4,455 211.40 941,787.00
GENMAB A/S 3,294 1,466.50 4,830,651.00
H LUNDBECK A/S 2,896 257.60 746,009.60
NOVO NORDISK A/S-B 91,583 384.95 35,254,875.85
DANSKE BANK A/S 32,789 105.75 3,467,436.75
TRYG A/S 8,215 194.80 1,600,282.00
ORSTED A/S 9,592 665.80 6,386,353.60
215,332 92,893,422.95
デンマーククローネ 小計
(1,512,304,925)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 13,386 34.30 459,139.80
ドル
OIL SEARCH LTD 70,573 7.44 525,063.12
ORIGIN ENERGY LIMITED 89,306 8.78 784,106.68
SANTOS LTD 91,657 8.41 770,835.37
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 7,659 22.30 170,795.70
WOODSIDE PETROLEUM LTD 47,870 35.27 1,688,374.90
WORLEY LIMITED 13,384 15.52 207,719.68
ALUMINA LTD 106,977 2.36 252,465.72
BHP GROUP LTD 151,689 39.79 6,035,705.31
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 15.33 353,954.37
BORAL LIMITED 75,397 4.50 339,286.50
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 70,101 10.95 767,605.95
INCITEC PIVOT LTD 61,355 3.27 200,630.85
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 25,865 28.58 739,221.70
NEWCREST MINING LIMITED 41,293 28.21 1,164,875.53
ORICA LIMITED 17,981 23.48 422,193.88
RIO TINTO LIMITED 19,754 102.26 2,020,044.04
SOUTH32 LTD 235,718 2.86 674,153.48
CIMIC GROUP LTD 4,062 33.54 136,239.48
BRAMBLES LIMITED 88,389 12.22 1,080,113.58
SEEK LIMITED 18,186 23.49 427,189.14
AURIZON HOLDINGS LTD 86,884 5.44 472,648.96
QANTAS AIRWAYS LIMITED 45,831 7.40 339,149.40
ARISTOCRAT LEISURE LTD 29,141 34.83 1,014,981.03
CROWN RESORTS LTD 21,863 12.31 269,133.53
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,650 44.30 117,395.00
TABCORP HOLDINGS LIMITED 104,040 4.78 497,311.20
REA GROUP LTD 2,871 108.19 310,613.49
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 20,543 4.14 85,048.02
WESFARMERS LIMITED 58,571 41.90 2,454,124.90
COLES GROUP LIMITED 57,494 15.37 883,682.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS GROUP LTD 64,250 37.84 2,431,220.00
COCA-COLA AMATIL LIMITED 23,442 11.38 266,769.96
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 16.80 612,595.20
COCHLEAR LIMITED 2,927 233.61 683,776.47
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,513 73.74 701,488.62
SONIC HEALTHCARE LTD 21,081 29.41 619,992.21
CSL LIMITED 23,460 282.56 6,628,857.60
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 146,659 24.89 3,650,342.51
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 19,841 9.98 198,013.18
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 92,044 81.73 7,522,756.12
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 148,449 25.02 3,714,193.98
WESTPAC BANKING CORPORATION 177,786 24.39 4,336,200.54
AMP LIMITED 223,504 1.91 426,892.64
ASX LTD 9,287 81.26 754,661.62
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 23,022 8.42 193,845.24
MACQUARIE GROUP LTD 16,904 140.01 2,366,729.04
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 8,094 57.79 467,752.26
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 117,187 7.84 918,746.08
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.30 424,789.20
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 67,004 13.15 881,102.60
SUNCORP GROUP LTD 63,933 13.24 846,472.92
COMPUTERSHARE LIMITED 30,039 17.30 519,674.70
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 24.75 195,747.75
TELSTRA CORPORATION LIMITED 216,943 3.69 800,519.67
TPG TELECOM LTD 17,758 6.98 123,950.84
AGL ENERGY LIMITED 34,137 21.06 718,925.22
AUSNET SERVICES 85,220 1.76 150,413.30
3,519,160 66,820,232.56
オーストラリアドル 小計
(5,041,586,546)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 40,669 5.27 214,325.63
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 55,278 8.99 496,949.22
A2 MILK CO LTD 34,910 15.49 540,755.90
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 30,600 23.15 708,390.00
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 15,962 16.00 255,392.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 87,897 4.40 386,746.80
MERCURY NZ LTD 30,223 4.91 148,394.93
MERIDIAN ENERGY LTD 81,829 4.83 395,234.07
377,368 3,146,188.55
ニュージーランドドル 小計
(227,563,817)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 143,424 73.60 10,556,006.40
NWS HOLDINGS LTD 69,500 11.24 781,180.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 70,500 62.60 4,413,300.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MTR CORPORATION 67,000 46.20 3,095,400.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 27,000 23.10 623,700.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 118,000 56.70 6,690,600.00
SANDS CHINA LTD 135,600 40.05 5,430,780.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 8.74 699,200.00
WYNN MACAU LTD 70,800 18.66 1,321,128.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 65,000 28.00 1,820,000.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 42,000 28.70 1,205,400.00
WH GROUP LIMITED 517,000 7.73 3,996,410.00
BANK OF EAST ASIA 87,220 17.84 1,556,004.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 27.35 5,128,125.00
HANG SENG BANK LTD 38,800 160.80 6,239,040.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 60,600 255.00 15,453,000.00
AIA GROUP LTD 623,800 80.15 49,997,570.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 139,424 54.00 7,528,896.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 16.62 1,628,760.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 63,384 37.85 2,399,084.40
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 24.80 682,000.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 356,333 10.40 3,705,863.20
SINO LAND CO 124,200 11.30 1,403,460.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 85,000 117.00 9,945,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 27,000 71.40 1,927,800.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 25.15 1,332,950.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 72,000 44.70 3,218,400.00
WHEELOCK&COMPANY LTD 37,000 50.75 1,877,750.00
PCCW LIMITED 269,000 4.66 1,253,540.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 55.50 1,665,000.00
CLP HOLDINGS LTD 85,100 82.60 7,029,260.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 7.80 865,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 545,014 15.08 8,218,811.12
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 71,500 56.55 4,043,325.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 108.00 1,328,400.00
4,610,499 179,060,943.92
香港ドル 小計
(2,514,015,652)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 69,900 6.75 471,825.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 43,720 2.26 98,807.20
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 99,100 3.90 386,490.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 90,000 1.08 97,200.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 116,700 2.38 277,746.00
SATS LTD 26,800 5.05 135,340.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 25,066 9.05 226,847.30
GENTING SINGAPORE LTD 370,200 0.93 346,137.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 69,050 2.19 151,219.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,700 30.61 143,867.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 117,000 4.09 478,530.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 94,200 25.94 2,443,548.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 163,900 10.95 1,794,705.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 63,900 26.60 1,699,740.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 9.04 321,824.00
CAPITALAND LTD 136,600 3.72 508,152.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 10.86 280,188.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 8.12 176,204.00
VENTURE CORP LTD 11,900 16.00 190,400.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 439,115 3.28 1,440,297.20
2,024,951 11,669,067.20
シンガポールドル 小計
(942,510,557)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 28,711 16.06 461,098.66
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 555.30 771,311.70
BANK HAPOALIM BM 65,020 27.75 1,804,305.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 83,960 24.54 2,060,378.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 15.96 872,597.04
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 5,442 90.55 492,773.10
AZRIELI GROUP 2,140 256.30 548,482.00
NICE LTD 2,768 542.90 1,502,747.20
244,104 8,513,693.10
イスラエルシュケル 小計
(267,670,511)
60,606,211 223,120,935,311
合 計
(223,120,935,311)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 611銘柄 66.3 % 69.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 3.6 % 3.7 %
ユーロ 株式 237銘柄 11.2 % 11.7 %
英ポンド 株式 94銘柄 5.8 % 6.0 %
スイスフラン 株式 39銘柄 3.3 % 3.4 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 1.0 % 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 0.6 % 0.7 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 2.2 % 2.3 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 35銘柄 1.1 % 1.1 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 0.4 % 0.4 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 449,892.08
ALEXANDRIA REAL ESTATE 5,727 915,289.14
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 22,501 5,044,724.20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 80,296 765,220.88
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,069 1,468,514.06
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 1,063,131.15
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 516,768.84
DIGITAL REALTY TRUST INC 10,561 1,256,759.00
DUKE REALTY CORP 20,240 693,827.20
EQUINIX INC 4,426 2,549,021.92
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 594,783.60
EQUITY RESIDENTIAL 18,789 1,509,884.04
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 995,201.76
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,463 671,182.55
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 4,227 540,506.49
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,237 797,154.93
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 700,286.16
INVITATION HOMES INC 25,902 757,115.46
IRON MOUNTAIN INC 16,395 523,164.45
KIMCO REALTY CORPORATION 21,090 433,188.60
LIBERTY PROPERTY TRUST 9,193 543,765.95
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 29,675 603,589.50
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 747,469.60
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 8,249 430,762.78
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 12,872 532,385.92
PROLOGIS INC 33,100 2,889,961.00
PUBLIC STORAGE 7,965 1,673,605.80
REALTY INCOME CORPORATION 16,047 1,161,000.45
REGENCY CENTERS CORP 9,451 591,065.54
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,428 2,242,459.80
SL GREEN REALTY CORP 3,945 357,140.85
SUN COMMUNITIES INC 4,598 681,469.58
UDR INC 14,289 659,866.02
VENTAS INC 19,185 1,086,254.70
VEREIT INC 54,273 499,854.33
VICI PROPERTIES INC 26,533 671,815.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VORNADO REALTY TRUST 8,706 585,652.62
WELLTOWER INC 20,533 1,623,133.65
WEYERHAEUSER CO 37,766 1,133,357.66
WP CAREY INC 8,640 672,883.20
701,885 41,633,111.02
米ドル 小計
(4,555,911,338)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 4,697 252,322.84
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 10,391 217,899.27
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 200,386.13
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 112,604.85
INVESTMENT TRUS
26,114 783,213.09
カナダドル 小計
(65,296,475)
ユーロ COVIVIO 2,388 240,232.80
GECINA SA 2,689 423,517.50
ICADE 1,265 119,163.00
KLEPIERRE 9,305 305,855.35
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,311 1,021,712.25
STAPLED
22,958 2,110,480.90
ユーロ 小計
(256,803,315)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 275,796.90
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,703 314,864.48
SEGRO PLC 61,311 541,253.50
138,976 1,131,914.88
英ポンド 小計
(161,150,721)
オーストラリアドル APA GROUP 55,097 638,023.26
DEXUS 62,385 741,133.80
GOODMAN GROUP 86,301 1,198,720.89
GPT GROUP 97,296 565,289.76
LENDLEASE GROUP 25,262 476,946.56
MIRVAC GROUP 226,368 728,904.96
SCENTRE GROUP 290,995 1,129,060.60
STOCKLAND 103,417 498,469.94
SYDNEY AIRPORT 49,760 441,371.20
TRANSURBAN GROUP 141,455 2,201,039.80
VICINITY CENTRES 146,656 378,372.48
1,284,992 8,997,333.25
オーストラリアドル 小計
(678,848,793)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 170,000 1,873,400.00
LINK REIT 112,500 8,876,250.00
282,500 10,749,650.00
香港ドル 小計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(150,925,086)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 150,400 437,664.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,400 256,888.00
CAPITALAND MALL TRUST 160,800 387,528.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 245,466.00
SUNTEC REIT 64,600 117,572.00
611,100 1,445,118.00
シンガポールドル 小計
(116,722,180)
5,985,657,908
合計
(5,985,657,908)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 40銘柄 2.0 % 76.1 %
カナダドル 投資証券 4銘柄 0.0 % 1.1 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1 % 4.3 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.7 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.3 % 11.3 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 2.5 %
シンガポールドル 投資証券 5銘柄 0.1 % 2.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 9,971 -
コール・ローン - 9,963
親投資信託受益証券 3,724,748,321 4,827,130,309
- 1,999,998
未収入金
3,724,758,292 4,829,140,270
流動資産合計
3,724,758,292 4,829,140,270
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 - 1,999,998
未払受託者報酬 13,208 17,489
未払委託者報酬 6,603 8,742
1,650 2,185
その他未払費用
21,461 2,028,414
流動負債合計
222/311
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（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
21,461 2,028,414
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,143,614,966 2,685,671,164
剰余金
1,581,121,865 2,141,440,692
剰余金又は欠損金（△）
3,724,736,831 4,827,111,856
元本等合計
3,724,736,831 4,827,111,856
純資産合計
3,724,758,292 4,829,140,270
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 令和 1年12月18日
項 目
至 令和 1年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年12月20日現在）
項 目 （平成30年12月20日現在）
１. 当計算期間の末日に 2,143,614,966口 2,685,671,164口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7376円 1口当たり純資産額 1.7974円
額
(10,000口当たりの純資産額 17,376円) (10,000口当たりの純資産額 17,974円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月18日
項 目
至 令和 1年12月20日
223/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
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（令和 1年12月20日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 令和 1年12月18日
至 令和 1年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（令和 1年12月20日現在）
項 目 （平成30年12月20日現在）
期首元本額 2,147,006,651円 2,686,779,565円
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 3,391,685円 1,108,401円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
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該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 外国債券パッシブ・マザーファンド 2,657,672,361 4,827,130,309
合計 2,657,672,361 4,827,130,309
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞は、「外国債券パッシブ・マザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、
すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月20日現在）
（平成30年12月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 314,785,633 -
金銭信託 577,683,890 -
コール・ローン - 758,723,849
国債証券 165,564,143,521 167,008,530,957
派生商品評価勘定 381,586 1,469,419
未収入金 1,123,373,963 1,597,973,735
未収利息 1,266,170,787 1,123,057,529
28,823,626 64,113,469
前払費用
流動資産合計 168,875,363,006 170,553,868,958
資産合計 168,875,363,006 170,553,868,958
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,568,184 1,838
未払金 - 827,007
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未払解約金 1,235,583,895 471,222,803
未払利息 - 1,662
8,691 -
その他未払費用
流動負債合計 1,237,160,770 472,053,310
負債合計 1,237,160,770 472,053,310
純資産の部
元本等
元本 95,540,909,854 93,641,248,529
剰余金
72,097,292,382 76,440,567,119
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 167,638,202,236 170,081,815,648
純資産合計 167,638,202,236 170,081,815,648
負債純資産合計 168,875,363,006 170,553,868,958
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 令和 1年12月18日
項 目
至 令和 1年12月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年12月20日現在）
項 目 （平成30年12月20日現在）
１. 当計算期間の末日に 95,540,909,854口 93,641,248,529口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7546円 1口当たり純資産額 1.8163円
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額
(10,000口当たりの純資産額 17,546円) (10,000口当たりの純資産額 18,163円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月18日
項 目
至 令和 1年12月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年12月20日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年12月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,029,403,277 - 1,030,589,875 △1,186,598
米ドル 481,419,204 - 481,672,653 △253,449
カナダドル 16,222,373 - 16,131,635 90,738
ユーロ 370,119,692 - 371,284,016 △1,164,324
英ポンド 67,636,089 - 67,645,696 △9,607
ノルウェークロー
12,143,086 - 12,028,791 114,295
ネ
デンマーククロー
8,974,846 - 9,000,960 △26,114
ネ
オーストラリアド
20,054,185 - 19,878,631 175,554
ル
シンガポールドル 18,301,079 - 18,307,060 △5,981
南アフリカランド 34,532,723 - 34,640,433 △107,710
合計 1,029,403,277 - 1,030,589,875 △1,186,598
（令和 1年12月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 861,739 - 859,901 △1,838
米ドル 419,800 - 419,096 △704
ユーロ 417,842 - 416,943 △899
英ポンド 24,097 - 23,862 △235
売建 600,073,827 - 598,604,408 1,469,419
米ドル 310,687,385 - 310,019,026 668,359
ユーロ 246,626,715 - 246,152,556 474,159
英ポンド 42,759,727 - 42,432,826 326,901
合計 600,935,566 - 599,464,309 1,467,581
（注）１．時価の算定方法
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(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 令和 1年12月18日
至 令和 1年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年12月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 96,220,120,290円
同期中における追加設定元本額 59,814,966円
同期中における一部解約元本額 739,025,402円
平成30年12月20日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 10,552,181,053円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 554,981,860円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,516,082,759円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 773,983,428円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 56,510,075円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 9,185,952円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 32,173,453円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 86,212,038円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 96,489,932円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 50,280,962円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 119,916,910円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 14,714,494円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 57,966,123円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 180,813,690円
231/311
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 286,012,337円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,224,123円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 29,360,624円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 20,112,960円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 43,440,822円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 19,588,027円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 11,921,564円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 17,545,232円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 2,122,847,556円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 142,253,859円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 12,229,320,389円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,918,967,421円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 13,327,507,557円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 42,432,859円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 109,586,916円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 544,270円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 793,608,171円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 123,320,327円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,319,059,860円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,628,414,856円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,086,872,560円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 6,940,252,899円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,309,441円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 11,677,932,176円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 825,914,711円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,717,850,971円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 194,311,927円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 475,801,494円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,533,609,862円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 157,621,225円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 42,642,821円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,014,639円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 152,842,301円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 567,337,672円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 183,364,596円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 176,647,546円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 53,460,924円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,902,208円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,421,926,455円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 22,730,393円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,953,188,104円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,777,524,029円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,196,835,258円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 731,917,710円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
28,771,508円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 43,259,298円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
475,549,050円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
227,852,361円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 561,077,401円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
25,855円
＜適格機関投資家限定＞
合計 95,540,909,854円
（令和 1年12月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 94,197,787,250円
同期中における追加設定元本額 1,278,842円
同期中における一部解約元本額 557,817,563円
令和 1年12月20日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 21,337,751,153円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 647,853,140円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,771,536,835円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 890,673,798円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 134,218,214円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 8,807,362円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 31,937,213円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 90,257,895円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 129,206,353円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 71,166,457円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 151,244,659円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 21,493,351円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 166,915,227円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 196,044,026円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 157,511,112円
イオン・バランス戦略ファンド 53,824,408円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 6,018,684円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 48,085,507円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 53,164,018円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 102,132,606円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 39,686,496円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 18,161,322円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 40,226,176円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 563,255円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 56,364円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 57,459円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 59,106円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 2,657,672,361円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 68,956,145円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 10,394,650,012円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,453,787,775円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 12,335,047,113円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 40,728,526円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 101,019,541円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 558,555円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 748,096,890円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 123,648,852円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,233,947,890円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,543,643,762円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,881,440,773円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 6,113,447,423円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,620,816円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 10,187,665,851円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 414,889,668円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 171,764,970円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 103,804,041円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 39,453,718円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,885,160円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 130,916,754円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 511,180,891円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 173,507円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 160,832,984円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 51,439,144円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,536,577円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,254,694,348円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 20,731,208円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,676,673,533円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,398,160,556円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,716,314,439円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 610,297,468円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
75,515,586円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 49,676,039円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
193,332,563円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 124,745,649円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
862,645,245円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 93,641,248,529円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
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(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1.125 3,800,000.00 3,775,359.39
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,975,390.64
US TREASURY N/B 1.125 4,500,000.00 4,460,625.00
US TREASURY N/B 1.125 2,700,000.00 2,675,531.25
US TREASURY N/B 1.125 2,100,000.00 2,080,148.44
US TREASURY N/B 1.25 3,600,000.00 3,579,468.76
US TREASURY N/B 1.25 4,500,000.00 4,466,250.00
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,953,828.14
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,990,390.64
US TREASURY N/B 1.375 2,400,000.00 2,390,250.00
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,984,062.52
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,968,750.00
US TREASURY N/B 1.375 3,500,000.00 3,462,812.50
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,471,875.00
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,964,843.75
US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,524,843.75
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,991,093.75
US TREASURY N/B 1.5 5,800,000.00 5,777,796.90
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,984,062.50
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,983,593.75
US TREASURY N/B 1.5 1,500,000.00 1,468,476.57
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,498,359.37
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 1,999,218.76
US TREASURY N/B 1.625 3,400,000.00 3,397,343.75
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,496,445.33
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,994,375.00
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,994,843.75
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,992,031.25
US TREASURY N/B 1.625 2,400,000.00 2,373,375.00
US TREASURY N/B 1.625 6,050,000.00 5,977,210.93
US TREASURY N/B 1.625 5,500,000.00 5,424,804.71
US TREASURY N/B 1.625 8,450,000.00 8,236,109.37
US TREASURY N/B 1.75 2,000,000.00 2,002,031.26
US TREASURY N/B 1.75 10,500,000.00 10,513,945.36
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,005,390.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,006,562.50
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,803,937.50
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,405,625.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.75 4,100,000.00 4,110,250.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,007,265.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,008,203.14
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,007,031.25
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,007,031.25
US TREASURY N/B 1.75 5,700,000.00 5,712,468.75
US TREASURY N/B 1.75 11,800,000.00 11,812,906.25
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 850,796.87
US TREASURY N/B 1.875 2,400,000.00 2,410,500.00
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 2,009,843.76
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,015,234.39
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,016,406.25
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,709,429.69
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,827,750.00
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,017,812.50
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,811,390.63
US TREASURY N/B 1.875 3,500,000.00 3,510,937.50
US TREASURY N/B 1.875 3,200,000.00 3,208,750.01
US TREASURY N/B 2 5,300,000.00 5,317,390.62
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,010,546.89
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,011,250.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,014,531.25
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,016,875.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,018,750.00
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,329,562.50
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,523,515.62
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,122,523.45
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,026,953.14
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,533,359.37
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,029,062.50
US TREASURY N/B 2 5,500,000.00 5,555,429.71
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,023,281.26
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,339,187.50
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,529,296.87
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,542,656.25
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,349,046.87
US TREASURY N/B 2 7,000,000.00 7,071,640.66
US TREASURY N/B 2.125 2,700,000.00 2,713,289.07
US TREASURY N/B 2.125 1,700,000.00 1,711,820.32
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,030,000.00
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,023,671.89
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,027,890.64
236/311
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.125 4,500,000.00 4,549,570.33
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,034,921.89
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,054,687.52
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,149,406.25
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,032,656.26
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,608,164.09
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,560,976.58
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,071,250.00
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,832,484.38
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 4,988,812.50
US TREASURY N/B 2.125 3,900,000.00 3,972,210.95
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,025,625.00
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,021,796.89
US TREASURY N/B 2.25 4,500,000.00 4,534,804.71
US TREASURY N/B 2.25 2,800,000.00 2,825,812.50
US TREASURY N/B 2.25 4,300,000.00 4,357,109.37
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,063,046.89
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,310,500.00
US TREASURY N/B 2.25 4,800,000.00 4,905,749.99
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,535,859.37
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,450,117.21
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,175,320.32
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,100,000.00
US TREASURY N/B 2.25 7,200,000.00 7,384,500.00
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,519,281.27
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,344,218.77
US TREASURY N/B 2.25 5,600,000.00 5,756,625.00
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 2,789,882.81
US TREASURY N/B 2.25 4,500,000.00 4,409,648.45
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 2,014,843.76
US TREASURY N/B 2.375 5,000,000.00 5,042,968.75
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 2,017,968.76
US TREASURY N/B 2.375 3,600,000.00 3,657,937.50
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,225,593.75
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,798,281.25
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 5,759,250.00
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,078,390.62
US TREASURY N/B 2.375 6,200,000.00 6,448,968.75
US TREASURY N/B 2.375 700,000.00 704,539.06
US TREASURY N/B 2.5 8,900,000.00 8,984,828.12
US TREASURY N/B 2.5 1,900,000.00 1,932,210.94
US TREASURY N/B 2.5 3,500,000.00 3,562,070.33
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,142,578.15
237/311
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 5,886,140.62
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,525,109.39
US TREASURY N/B 2.5 1,400,000.00 1,456,109.38
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,215,953.12
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 2,982,015.62
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,216,914.08
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 504,335.94
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 506,640.62
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,055,937.52
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,059,687.52
US TREASURY N/B 2.625 3,000,000.00 3,056,953.14
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,118,125.00
US TREASURY N/B 2.625 4,300,000.00 4,487,789.08
US TREASURY N/B 2.625 5,800,000.00 6,070,968.75
US TREASURY N/B 2.625 6,300,000.00 6,680,953.12
US TREASURY N/B 2.75 4,000,000.00 4,070,000.00
US TREASURY N/B 2.75 1,400,000.00 1,425,812.50
US TREASURY N/B 2.75 4,900,000.00 5,070,734.37
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,073,906.26
US TREASURY N/B 2.75 5,000,000.00 5,188,281.25
US TREASURY N/B 2.75 6,200,000.00 6,444,125.00
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,309,578.12
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,099,062.50
US TREASURY N/B 2.75 5,000,000.00 5,255,468.75
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 631,171.87
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,116,500.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,150,781.26
US TREASURY N/B 2.75 2,800,000.00 3,010,000.00
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,107,265.64
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,622,109.37
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,090,937.52
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,174,375.00
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,088,906.26
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,324,953.13
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,162,648.44
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,650,976.57
US TREASURY N/B 2.875 4,500,000.00 4,845,937.50
US TREASURY N/B 2.875 7,000,000.00 7,548,515.65
US TREASURY N/B 2.875 3,000,000.00 3,292,500.00
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,403,437.52
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 3,979,125.00
US TREASURY N/B 2.875 900,000.00 1,001,390.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,265,625.00
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,307,070.32
US TREASURY N/B 3 1,800,000.00 2,015,015.63
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 3,931,757.83
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,500,625.00
US TREASURY N/B 3 4,200,000.00 4,733,203.14
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 2,829,687.50
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,490,125.00
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,515,109.37
US TREASURY N/B 3 7,400,000.00 8,407,671.91
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 4,324,875.00
US TREASURY N/B 3.125 3,000,000.00 3,060,468.75
US TREASURY N/B 3.125 6,700,000.00 7,372,093.75
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,256,062.50
US TREASURY N/B 3.125 2,000,000.00 2,281,718.76
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 2,626,671.87
US TREASURY N/B 3.125 3,800,000.00 4,356,937.50
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 2,786,812.51
US TREASURY N/B 3.375 4,000,000.00 4,770,937.52
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 3,773,281.25
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 963,625.00
US TREASURY N/B 3.625 5,000,000.00 5,111,718.75
US TREASURY N/B 3.625 3,400,000.00 4,198,734.39
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,456,125.00
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 1,873,007.82
US TREASURY N/B 3.75 4,000,000.00 5,036,562.52
US TREASURY N/B 3.875 1,500,000.00 1,900,312.50
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,323,046.88
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 798,656.25
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 668,203.12
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 942,265.62
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 1,891,312.50
US TREASURY N/B 4.375 1,800,000.00 2,438,437.50
US TREASURY N/B 4.5 750,000.00 998,437.50
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 271,500.00
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,365,390.63
US TREASURY N/B 4.625 3,800,000.00 5,284,375.00
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 2,128,007.82
US TREASURY N/B 5 500,000.00 710,937.50
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 637,734.37
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 430,125.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 644,296.87
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,243,359.38
239/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,314,531.25
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 928,312.50
US TREASURY N/B 6.5 500,000.00 651,406.25
US TREASURY N/B 8 1,300,000.00 1,453,664.06
704,070,000.00 732,944,040.12
米ドル 小計
(80,206,066,310)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 1,948,660.00
CANADA-GOV'T 0.75 1,800,000.00 1,785,258.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,975,902.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,965,160.00
CANADA-GOV'T 1 3,000,000.00 2,945,370.00
CANADA-GOV'T 1 1,600,000.00 1,524,672.00
CANADA-GOV'T 1.25 600,000.00 576,300.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 1,987,600.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 992,300.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 987,450.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,102,024.00
CANADA-GOV'T 2 900,000.00 923,022.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,022,950.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,442,252.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,472,800.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,174,172.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 1,843,380.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,360,700.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 665,915.00
CANADA-GOV'T 3.25 1,000,000.00 1,021,430.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,500,000.00 2,055,840.00
CANADA-GOV'T ▶ 1,500,000.00 2,106,585.00
CANADA-GOV'T 5 1,750,000.00 2,610,475.00
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 338,015.00
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 742,325.00
CANADA-GOV'T 8 700,000.00 1,006,922.00
35,500,000.00 38,577,479.00
カナダドル 小計
(3,216,204,424)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 36,442,560.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 18,979,200.00
MEXICAN BONOS 6.5 52,000,000.00 51,812,800.00
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 25,987,250.00
MEXICAN BONOS 7.75 6,000,000.00 6,386,100.00
MEXICAN BONOS 7.75 11,000,000.00 11,731,610.00
MEXICAN BONOS 8 27,000,000.00 28,202,310.00
MEXICAN BONOS 8.5 28,000,000.00 31,150,560.00
240/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 45,503,200.00
241,000,000.00 256,195,590.00
メキシコペソ 小計
(1,480,810,510)
ユーロ BELGIAN 0326 ▶ 700,000.00 1,024,107.00
BELGIAN 0.8 1,300,000.00 1,379,859.00
BELGIAN 0.8 700,000.00 748,874.00
BELGIAN 0.8 500,000.00 535,975.00
BELGIAN 0291 5.5 2,000,000.00 2,931,400.00
BELGIAN 0304 5 1,600,000.00 2,697,120.00
BELGIAN 0308 ▶ 700,000.00 773,878.00
BELGIAN 0320 4.25 1,500,000.00 2,580,840.00
BELGIAN 0321 4.25 4,300,000.00 4,674,272.00
BELGIAN 0324 4.5 1,000,000.00 1,299,990.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,930,435.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,647,930.00
BELGIAN 0332 2.6 500,000.00 568,420.00
BELGIAN 0333 3 700,000.00 966,035.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,042,190.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 701,750.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 462,996.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,512,364.00
BELGIAN 1 1,300,000.00 1,423,422.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 451,828.00
BELGIAN 1.6 1,150,000.00 1,386,865.50
BELGIAN 1.9 500,000.00 619,810.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 703,715.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,366,008.00
BTPS 0.05 1,000,000.00 1,002,950.00
BTPS 0.35 1,500,000.00 1,512,060.00
BTPS 0.45 1,500,000.00 1,513,545.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 2,026,800.00
BTPS 0.9 2,250,000.00 2,295,675.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,044,600.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,046,820.00
BTPS 1 2,300,000.00 2,352,969.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,026,130.00
BTPS 1.25 1,600,000.00 1,636,096.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,058,720.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,071,400.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,875,726.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,038,740.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,811,240.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,256,808.00
241/311
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.65 2,400,000.00 2,434,320.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,059,470.00
BTPS 2 2,300,000.00 2,461,782.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,713,648.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,608,780.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,075,600.00
BTPS 2.15 500,000.00 521,645.00
BTPS 2.2 1,000,000.00 1,083,550.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,263,432.00
BTPS 2.3 600,000.00 625,650.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,201,244.00
BTPS 2.5 600,000.00 654,786.00
BTPS 2.5 1,100,000.00 1,206,579.00
BTPS 2.7 2,050,000.00 2,225,726.00
BTPS 2.8 300,000.00 340,485.00
BTPS 2.8 900,000.00 946,692.00
BTPS 2.95 1,000,000.00 1,137,740.00
BTPS 3 3,500,000.00 4,043,935.00
BTPS 3.1 1,700,000.00 1,957,125.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,785,075.00
BTPS 3.35 850,000.00 1,019,107.50
BTPS 3.45 1,600,000.00 1,963,136.00
BTPS 3.5 1,900,000.00 2,285,149.00
BTPS 3.75 1,400,000.00 1,467,116.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,106,900.00
BTPS 3.75 3,200,000.00 3,399,136.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,293,840.00
BTPS 3.85 400,000.00 521,572.00
BTPS ▶ 2,100,000.00 2,711,415.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,623,127.00
BTPS 4.5 3,000,000.00 3,501,720.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,199,924.00
BTPS 4.75 2,600,000.00 2,812,862.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,898,225.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 3,236,225.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,332,864.00
BTPS 5 2,000,000.00 2,218,500.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,221,340.00
BTPS 5 2,070,000.00 2,918,886.30
BTPS 5 1,800,000.00 2,630,268.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,486,216.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,373,208.00
242/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,304,340.00
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,514,232.00
BTPS 6 2,700,000.00 3,976,182.00
BTPS 6.5 3,700,000.00 5,204,568.00
BTPS 7.25 400,000.00 567,340.00
BTPS 9 300,000.00 399,222.00
BUNDESOBL-173 0 2,500,000.00 2,521,650.00
BUNDESOBL-174 0 3,000,000.00 3,034,710.00
BUNDESOBL-176 0 1,000,000.00 1,017,920.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,400,000.00 3,499,960.00
DEUTSCHLAND REP 0 500,000.00 511,565.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,800,000.00 1,885,806.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,900,000.00 3,044,101.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,400,000.00 2,517,336.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,632,175.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,400,000.00 1,484,168.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,500,000.00 1,602,630.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,000,000.00 2,140,800.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,394,393.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,224,742.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,450,000.00 1,849,504.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 500,000.00 533,835.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,394,289.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,183,140.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,334,024.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 4,000,000.00 4,388,360.00
DEUTSCHLAND REP 2 1,500,000.00 1,644,090.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,400,000.00 1,469,384.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 500,000.00 517,015.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,422,848.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,100,000.00 3,337,467.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 2,030,784.00
DEUTSCHLAND REP ▶ 1,800,000.00 3,024,828.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,723,737.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,302,208.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 4,100,000.00 7,003,497.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,150,000.00 2,245,651.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,474,659.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,487,840.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,535,004.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 831,220.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,526,610.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 405,600.00
243/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 419,908.00
FINNISH GOV'T 0.5 1,400,000.00 1,469,020.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 537,055.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 225,020.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,068,510.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,060,860.00
FINNISH GOV'T 2 1,000,000.00 1,106,750.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 743,080.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 745,908.00
FINNISH GOV'T 3.5 1,000,000.00 1,054,680.00
FINNISH GOV'T ▶ 1,000,000.00 1,244,510.00
FRANCE O.A.T. 0 3,000,000.00 3,021,990.00
FRANCE O.A.T. 0 4,200,000.00 4,237,338.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,027,220.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,232,758.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,037,480.00
FRANCE O.A.T. 0 5,000,000.00 5,100,350.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,239,776.00
FRANCE O.A.T. 0 3,000,000.00 2,981,400.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,400,000.00 2,475,216.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,033,748.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,500,000.00 3,668,420.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,300,000.00 3,448,962.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,300,000.00 3,528,459.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,700,000.00 1,817,521.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,208,301.00
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,715,675.00
FRANCE O.A.T. 1.25 1,700,000.00 1,921,153.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,708,928.00
FRANCE O.A.T. 1.5 3,650,000.00 4,208,158.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,000,000.00 4,319,080.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,300,000.00 2,545,295.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,900,000.00 3,549,948.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,022,056.00
FRANCE O.A.T. 2 3,000,000.00 3,916,980.00
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 2,055,382.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,811,944.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,379,410.00
FRANCE O.A.T. 2.75 4,050,000.00 4,975,506.00
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,428,500.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,500,000.00 2,680,500.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,200,000.00 3,496,812.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 3,101,925.00
FRANCE O.A.T. 3.75 3,400,000.00 3,600,872.00
FRANCE O.A.T. ▶ 2,000,000.00 3,264,640.00
FRANCE O.A.T. ▶ 1,170,000.00 2,267,939.70
FRANCE O.A.T. ▶ 1,400,000.00 2,836,638.00
FRANCE O.A.T. 4.25 3,000,000.00 3,556,200.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000.00 5,182,242.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,649,030.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 4,172,190.00
FRANCE O.A.T. 5.75 2,800,000.00 4,775,792.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 4,113,990.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 784,062.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 405,188.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 720,083.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 753,914.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,073,830.00
IRISH GOVT 1.1 1,100,000.00 1,205,292.00
IRISH GOVT 1.5 400,000.00 465,020.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 357,819.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,290,980.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 739,386.00
IRISH GOVT 3.4 1,000,000.00 1,160,640.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 570,810.00
IRISH GOVT 5.4 1,500,000.00 1,945,185.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,800,000.00 1,822,896.00
NETHERLANDS GOVT 0 2,000,000.00 2,041,680.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,700,000.00 1,760,911.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 300,000.00 310,374.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,500,000.00 1,582,650.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 600,000.00 630,120.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,400,000.00 1,506,722.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,200,000.00 1,297,356.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,733,904.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,114,150.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,611,900.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,000,000.00 1,322,790.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 1,971,108.00
NETHERLANDS GOVT 3.25 800,000.00 848,928.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 700,000.00 794,640.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,292,602.00
NETHERLANDS GOVT ▶ 1,100,000.00 1,818,047.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 1,025,423.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,120,537.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REP OF AUSTRIA 0.5 1,300,000.00 1,365,000.00
REP OF AUSTRIA 0.5 850,000.00 890,715.00
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 961,101.00
REP OF AUSTRIA 0.75 200,000.00 213,972.00
REP OF AUSTRIA 1.2 2,000,000.00 2,178,020.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 257,966.00
REP OF AUSTRIA 1.5 1,000,000.00 1,235,160.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,209,956.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,087,070.00
REP OF AUSTRIA 2.4 600,000.00 783,270.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 970,536.00
REP OF AUSTRIA 3.4 1,100,000.00 1,228,491.00
REP OF AUSTRIA 3.5 1,000,000.00 1,071,610.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,099,940.00
REP OF AUSTRIA 3.8 500,000.00 1,060,435.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,300,000.00 2,135,042.00
REP OF AUSTRIA 4.85 1,000,000.00 1,322,630.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,488,800.00
SPANISH GOV'T 0.05 1,100,000.00 1,106,160.00
SPANISH GOV'T 0.25 2,500,000.00 2,537,550.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,036,440.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 511,090.00
SPANISH GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,038,360.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,909,628.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,000,000.00 2,179,640.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,743,856.00
SPANISH GOV'T 1.45 600,000.00 655,242.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,176,573.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,312,320.00
SPANISH GOV'T 1.6 2,200,000.00 2,387,484.00
SPANISH GOV'T 1.85 400,000.00 458,908.00
SPANISH GOV'T 1.95 400,000.00 446,348.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,952,569.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,000,000.00 2,244,620.00
SPANISH GOV'T 2.35 2,200,000.00 2,668,226.00
SPANISH GOV'T 2.7 1,750,000.00 2,335,287.50
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,387,154.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,921,150.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,754,775.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,900,000.00 2,222,316.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,525,737.50
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,353,320.00
246/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,263,662.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,800,000.00 3,058,974.00
SPANISH GOV'T 4.8 2,000,000.00 2,405,840.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,580,585.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,126,250.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 2,224,908.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,647,732.50
SPANISH GOV'T 5.5 2,700,000.00 2,917,701.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,438,580.00
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,490,532.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 688,610.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,309,416.00
431,140,000.00 516,359,028.50
ユーロ 小計
(62,830,566,587)
英ポンド UK TSY GILT 0.5 1,800,000.00 1,799,244.00
UK TSY GILT 0.625 1,000,000.00 999,990.00
UK TSY GILT 0.75 750,000.00 754,845.00
UK TSY GILT 0.875 700,000.00 704,879.00
UK TSY GILT 1 1,000,000.00 1,017,440.00
UK TSY GILT 1.25 1,500,000.00 1,565,970.00
UK TSY GILT 1.5 1,000,000.00 1,058,300.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,781,634.00
UK TSY GILT 1.625 450,000.00 533,686.50
UK TSY GILT 1.625 2,000,000.00 2,155,620.00
UK TSY GILT 1.625 100,000.00 110,995.00
UK TSY GILT 1.75 3,000,000.00 3,099,030.00
UK TSY GILT 1.75 2,600,000.00 2,828,826.00
UK TSY GILT 1.75 1,650,000.00 1,831,681.50
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,189,089.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,867,670.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,344,448.00
UK TSY GILT 2.75 1,700,000.00 1,870,833.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,246,896.00
UK TSY GILT 3.5 2,350,000.00 3,459,012.00
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 2,692,070.00
UK TSY GILT 3.75 1,500,000.00 1,581,975.00
UK TSY GILT 3.75 1,600,000.00 2,674,720.00
UK TSY GILT ▶ 1,500,000.00 1,614,975.00
UK TSY GILT ▶ 1,700,000.00 3,226,991.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,407,076.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 1,943,046.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,537,683.00
UK TSY GILT 4.25 1,350,000.00 2,070,049.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 2,020,447.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,510,115.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 2,433,718.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,205,248.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,617,055.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,219,278.50
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,622,627.00
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 1,930,224.00
UK TSY GILT 5 1,600,000.00 1,961,328.00
UK TSY GILT 6 950,000.00 1,386,382.50
UK TSY GILT 8 1,320,000.00 1,463,048.40
57,520,000.00 75,338,145.90
英ポンド 小計
(10,725,891,831)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,255,400.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 7,400,000.00 7,963,806.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,483,630.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,728,900.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,751,680.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 7,145,456.00
SWEDISH GOVRNMNT 5 7,800,000.00 8,189,220.00
43,800,000.00 49,518,092.00
スウェーデンクローナ 小計
(575,400,229)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,521,700.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 5,000,000.00 5,097,500.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 2,700,000.00 2,753,460.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,000,000.00 6,124,200.00
NORWEGIAN GOV'T 2 4,000,000.00 4,162,000.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,270,800.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75 6,000,000.00 6,205,200.00
31,200,000.00 32,134,860.00
ノルウェークローネ 小計
(392,045,292)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.5 8,100,000.00 8,628,120.00
DENMARK - BULLET 1.5 5,000,000.00 5,403,000.00
DENMARK - BULLET 1.75 6,000,000.00 6,783,000.00
DENMARK - BULLET 3 7,000,000.00 7,491,400.00
DENMARK - BULLET 4.5 11,500,000.00 21,606,200.00
37,600,000.00 49,911,720.00
デンマーククローネ 小計
(812,562,801)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 1.75 3,000,000.00 3,014,400.00
POLAND GOVT BOND 2 2,000,000.00 2,021,000.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,647,600.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,091,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVT BOND 3.25 8,900,000.00 9,612,000.00
POLAND GOVT BOND ▶ 2,700,000.00 2,918,700.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,000,000.00 4,302,000.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,400,000.00 2,666,544.00
POLAND GOVT BOND 5.75 1,400,000.00 1,852,200.00
31,900,000.00 34,125,944.00
ポーランドズロチ 小計
(973,954,441)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.5 1,400,000.00 1,423,520.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 300,000.00 302,268.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 1,000,000.00 1,020,200.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,000,000.00 2,081,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 3,000,000.00 3,240,900.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,350,000.00 1,505,655.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,698,570.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,200,000.00 2,454,980.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 2,028,913.20
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,300,000.00 1,474,850.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 933,520.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,100,000.00 1,364,458.70
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,123,820.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,100,000.00 2,460,780.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,150,000.00 1,438,650.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,589,928.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,150,000.00 2,566,455.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,924,440.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 2,300,000.00 2,893,860.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,000,000.00 2,303,800.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,800,000.00 2,989,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,500,000.00 2,811,375.00
38,250,000.00 43,631,542.90
オーストラリアドル 小計
(3,291,999,911)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,110,340.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,247,640.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 454,400.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 797,786.50
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 444,800.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 745,073.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 800,000.00 832,800.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 950,000.00 1,127,735.50
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,800,000.00 2,024,460.00
8,050,000.00 8,785,035.00
シンガポールドル 小計
(709,567,276)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 7,000,000.00 7,059,507.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVT 3.502 7,900,000.00 7,960,665.68
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,487,290.87
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,388,156.50
MALAYSIA GOVT 4.736 3,000,000.00 3,268,398.30
28,200,000.00 29,164,018.35
マレーシアリンギット 小計
(770,805,004)
南アフリカランド REP SOUTH AFRICA 6.5 60,000,000.00 41,598,000.00
REP SOUTH AFRICA 6.75 16,000,000.00 15,988,320.00
REP SOUTH AFRICA 7 59,000,000.00 49,801,900.00
REP SOUTH AFRICA 8 27,500,000.00 25,597,000.00
162,500,000.00 132,985,220.00
南アフリカランド 小計
(1,022,656,341)
167,008,530,957
合計
(167,008,530,957)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 212銘柄 47.2 % 48.0 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 1.9 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 9銘柄 0.9 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 264銘柄 36.9 % 37.6 %
英ポンド 国債証券 40銘柄 6.3 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 9銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 1.9 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 9銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 4銘柄 0.6 % 0.6 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
資産の部
流動資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
金銭信託 970 -
コール・ローン - 970
592,271,290 684,977,189
親投資信託受益証券
592,272,260 684,978,159
流動資産合計
592,272,260 684,978,159
資産合計
負債の部
流動負債
- -
流動負債合計
- -
負債合計
純資産の部
元本等
元本 588,251,581 680,731,236
剰余金
4,020,679 4,246,923
剰余金又は欠損金（△）
592,272,260 684,978,159
元本等合計
592,272,260 684,978,159
純資産合計
592,272,260 684,978,159
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年12月19日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年12月19日現在）
項 目 （平成30年12月19日現在）
１. 当計算期間の末日に 588,251,581口 680,731,236口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0068円 1口当たり純資産額 1.0062円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,068円) (10,000口当たりの純資産額 10,062円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年12月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年12月19日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成31年 4月16日
至 令和 1年12月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（令和 1年12月19日現在）
項 目 （平成30年12月19日現在）
期首元本額 594,837,530円 702,357,104円
期中追加設定元本額 11,796,587円 17,607,297円
期中一部解約元本額 18,382,536円 39,233,165円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 マネーインカム・マザーファンド 678,396,741 684,977,189
合計 678,396,741 684,977,189
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞は、「マネーインカム・マザーファンド」受益
証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
ザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
マネーインカム・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 647,966,752 -
コール・ローン - 710,322,860
特殊債券 2,247,468,200 1,717,971,434
未収利息 6,476,831 2,931,119
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（令和 1年12月19日現在）
（平成30年12月19日現在）
1,752,051 1,196,438
前払費用
2,903,663,834 2,432,421,851
流動資産合計
2,903,663,834 2,432,421,851
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 101,452,000 -
未払利息 - 1,877
17,287 -
その他未払費用
101,469,287 1,877
流動負債合計
101,469,287 1,877
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,773,612,622 2,409,127,633
剰余金
28,581,925 23,292,341
剰余金又は欠損金（△）
2,802,194,547 2,432,419,974
元本等合計
2,802,194,547 2,432,419,974
純資産合計
2,903,663,834 2,432,421,851
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年12月19日
有価証券の評価基準及び評価方法
特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年12月19日現在）
項 目 （平成30年12月19日現在）
１. 当計算期間の末日に 2,773,612,622口 2,409,127,633口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0103円 1口当たり純資産額 1.0097円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,103円) (10,000口当たりの純資産額 10,097円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月16日
項 目
至 令和 1年12月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年12月19日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成31年 4月16日
至 令和 1年12月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年12月19日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,395,913,189円
同期中における追加設定元本額 1,619,866,398円
同期中における一部解約元本額 1,242,166,965円
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平成30年12月19日現在における元本の内訳
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 170,630,934円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 77,245,157円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 53,656,301円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 13,659,185円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 15,504,251円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 7,905,082円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 19,556,281円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ 586,233,090円
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞ 477,800,441円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,351,025,388円
合計 2,773,612,622円
（令和 1年12月19日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,470,784,621円
同期中における追加設定元本額 681,638,378円
同期中における一部解約元本額 743,295,366円
令和 1年12月19日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 95,402,827円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 76,150,577円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 16,292,956円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 21,583,619円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 11,954,828円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 25,517,242円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ 678,396,741円
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞ 488,680,750円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 994,751,581円
合計 2,409,127,633円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 第２５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,200,000
債
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,906,000
構債券
第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 100,034,000
機構債券
第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 100,184,000
機構債券
第１１２回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 302,163,000
済機構債券
第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務返 244,000,000 245,832,440
済機構債券
第８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,140,000
第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,324,000
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,134,000
（６年）
第１７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,815,000
第５回政府保証阪神高速道路株式会社債券 64,600,000 64,818,994
第５７回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 101,252,000
第２０３回政府保証預金保険機構債 100,000,000 100,033,000
第２０８回政府保証預金保険機構債 100,000,000 100,135,000
合計 1,708,600,000 1,717,971,434
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０
2020年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額 460,930,690 円
Ⅱ 負債総額 715,981 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 460,214,709 円
Ⅳ 発行済口数 360,396,046 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2770 円
（1万口当たり純資産額） （12,770 円）
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０
2020年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,262,599,398 円
Ⅱ 負債総額 2,041,374 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,260,558,024 円
Ⅳ 発行済口数 827,323,606 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5237 円
（1万口当たり純資産額） （15,237 円）
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
2020年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,864,064,819 円
Ⅱ 負債総額 15,716,345 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,848,348,474 円
Ⅳ 発行済口数 1,094,582,659 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6886 円
（1万口当たり純資産額） （16,886 円）
三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０
2020年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,860,177,610 円
Ⅱ 負債総額 8,229,138 円
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Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,851,948,472 円
Ⅳ 発行済口数 1,567,830,248 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8190 円
（1万口当たり純資産額） （18,190 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020年1月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2020年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 755 8,062,619
単位型株式投資信託 119 655,983
追加型公社債投資信託 1 29,374
単位型公社債投資信託 188 509,288
合 計 1,063 9,257,265
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、第34期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
間会計期間(平成31年４月１日から令和１年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
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未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
流動資産合計 29,770,200 22,771,504
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
- 60
商標権
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
264/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
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諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
諸経費 285,490 290,243
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※１
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※２ 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※３ - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※４
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505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
（純額）
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
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株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。
３.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※２ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 － 千円
※３ 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※４ 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 － － 17,640株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年６月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月27日
平成31年２月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 ３月28日 ６月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
１年以内 208,187 597,239
１年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
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(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 －
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 －
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 －
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 －
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 －
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 －
資産計 40,542,507 40,542,507 －
(1)顧客からの預り金 84 84 －
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 －
負債計 2,783,847 2,783,847 －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 － － －
顧客分別金信託 20,010 － － －
未収委託者報酬 6,332,203 － － －
未収運用受託報酬 1,725,215 － － －
未収投資助言報酬 316,407 － － －
長期差入保証金 602,360 56,144 － －
合計 29,870,067 56,144 － －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
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現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成30年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
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上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 － △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 － △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
（注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
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前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
繰延税金資産小計
1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額 1,394,447 1,426,381
（注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
法定実効税率 30.8％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 － 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
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親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
１株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数（株） 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
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当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
３．主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
４．取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（令和１年９月30日）
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資産の部
流動資産
現金及び預金 31,390,396
顧客分別金信託 120,015
前払費用 518,120
未収委託者報酬 9,224,857
未収運用受託報酬 2,518,829
未収投資助言報酬 300,807
未収収益 49,098
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 1,165,925
無形固定資産
のれん 35,720,818
顧客関連資産 18,841,803
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,980,993
関係会社株式 11,208,183
その他 2,725,272
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 1,568
顧客からの預り金 3,725
その他の預り金 117,464
未払金 4,558,058
未払費用 4,003,445
未払法人税等 1,108,639
前受収益 37,155
賞与引当金 1,620,047
資産除去債務 248,260
262,615
その他 ※２
11,960,980
流動負債合計
固定負債
リース債務 1,045
退職給付引当金 5,317,984
賞与引当金 2,537
その他 218,125
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
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その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 516,072
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
営業収益
委託者報酬 28,593,570
運用受託報酬 4,633,054
投資助言報酬 661,581
118,885
その他の営業収益
営業収益計 34,007,092
営業費用
21,567,446
一般管理費 ※１ 11,224,956
営業利益 1,214,689
営業外収益
※２ 258,897
41,920
営業外費用 ※３
経常利益 1,431,666
特別損失 ※４ 11,471
税引前中間純利益 1,420,194
法人税、住民税及び事業税 950,377
△ 118,269
法人税等調整額
法人税等合計 832,107
中間純利益 588,086
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年４月１日 至 令和１年９月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当中間期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513
当中間期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当中間期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086 588,086 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の項目の
△ 77,989 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額合計 80,045,486 79,967,497
当中間期末残高 21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
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いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（中間損益計算書）
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
へと変更したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
ります。
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間
（令和１年 ９月 30日）
※１.有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220千円
※２.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
※４.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和５年６月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
※１.のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191千円
無形固定資産 1,187,351千円
※２.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815千円
投資有価証券償還益 5,197千円
投資有価証券売却益 18,480千円
※３.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810千円
投資有価証券償還損 22,585千円
投資有価証券売却損 7,437千円
※４.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
（変動事由の概要）
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 1,675,025千円
１年超 6,419,696千円
合 計 8,094,721千円
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
令和１年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 31,390,396 31,390,396 －
(2)顧客分別金信託 120,015 120,015 －
(3)未収委託者報酬 9,224,857 9,224,857 －
(4)未収運用受託報酬 2,518,829 2,518,829 －
(5)未収投資助言報酬 300,807 300,807 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,935,624 19,935,624 －
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,528,392 2,528,392 －
66,018,923
資産計 66,018,923 －
(1)顧客からの預り金 3,725 3,725 －
(2)未払金
①未払手数料 4,192,554 4,192,554 －
負債計 4,196,280 4,196,280 －
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（6）投資有価証券
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①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
（7）投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
（1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 11,208,183
合計 11,208,183
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 11,208,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 12,082,796 11,176,487 906,308
小計 12,082,796 11,176,487 906,308
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 7,852,827 8,004,506 △151,679
小計 7,852,827 8,004,506 △151,679
合計 19,935,624 19,180,994 754,629
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（企業結合等関係）
(取得による企業結合)
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
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１.企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
（2）企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
資産運用会社の実現を図るものであります。
（3）企業結合日
平成31年４月1日
（4）企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
（5）結合後企業の名称
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
（6）取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
業としております。
２.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成31年４月１日から令和１年９月30日
３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
（1）合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
（2）合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
（3）交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
６.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1）発生したのれんの金額
37,043,811千円
（2）発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
（3）償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
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（資産除去債務関係）
当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
期首残高 －
合併による増加額（注） 248,260
中間期末残高 248,260
（注）合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
上しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１株当たり純資産額 3,373円68銭
１株当たり中間純利益 17円36銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
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※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
流動資産計 26,188,788 24,546,329
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
営業外費用計 6,784 6,956
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,242,775 1,339,010
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
a． 2019年4月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
b． 2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2019年9月末現在）
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（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円（2019年9月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
※
（イ）名称 （ハ）事業の内容
（ロ）資本金の額
3,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社
商品取引業を営んでいます。
1,770,996百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んでい
株式会社三井住友銀行
ます。
※資本金の額は、2019年9月末現在。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当ありません。
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
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（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
令和１年６月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和2年1月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の平成30年12
月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０の令和1年12月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
307/311
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和2年1月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の平成30年12
月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０の令和1年12月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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令和2年1月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の平成30年12
月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０の令和1年12月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
309/311
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和2年1月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の平成30年12
月21日から令和1年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０の令和1年12月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和１年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ
ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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