DCニッセイターゲットデートファンド2025/2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DCニッセイターゲットデートファンド2025/2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月19日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売 DCニッセイターゲットデートファンド2025
出)内国投資信託受益証券
DCニッセイターゲットデートファンド2030
に係るファンドの名称】
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
DCニッセイターゲットデートファンド2030
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「DCニッ
セイターゲットデートファンド」ということがあります。また、下記の略称で記載することがあ
ります。
ファンド名称 略称
DCニッセイターゲットデートファンド2025 ターゲットデート2025
DCニッセイターゲットデートファンド2030 ターゲットデート2030
DCニッセイターゲットデートファンド2035
ターゲットデート2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
ターゲットデート2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
ターゲットデート2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
ターゲットデート2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
ターゲットデート2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
ターゲットデート2060
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
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(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2020年3月20日(金)~ 2020年9月18日(金)
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/内外/資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
(日本含む)
債券
年1回
一般
日 本
公債
年2回
社債
北 米 ファミリー
あ り
その他債券
ファンド
年4回
( )
クレジット属性
欧 州
( )
年6回
アジア
(隔月)
不動産投信
オセアニア
年12回
その他資産
(毎月)
(投資信託証券 中南米 ファンド・
(資産複合(株
オブ・
日 々 な し
式・債券・不動
アフリカ ファンズ
産投信・短期金
その他
融資産)資産配
中近東
( )
分変更型))
(中東)
資産複合
エマー
( )
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(資産複合 う。
(株式・債券・ 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
不動産投信・短期 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
金融資産)資産配 いう。
分変更型)) 目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
をいう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
(日本含む) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
「ターゲットデート2055」
2016年7月29日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2025/2035/2045」
2017年7月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2030/2040/2050/2060」
2019年1月10日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
㯿ᐰY풊ᝏ᩹㸰桢閌읒ꦊO᩹㸰栰溕錰杽倰瀰谰Ţ閌읒ꦊO᩹㸰䱙풊ᝏ᩹㸰歛︰地暐䭵⠰殕ꈰ夰譒ꦊ
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2019年12月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 西 啓介
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「ターゲットデート2025」
;
① 主として、複数のマザーファンド を通じて、実質的に国内外の株式(リートを含みます。
以下同じ)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の
変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。
なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
ンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザー
ファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリート
マザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:20.6%
外国株式:14.7%
国内債券:58.7%
外国債券: 6.0%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2025年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2025年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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「ターゲットデート2030」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:29.1%
外国株式:21.2%
国内債券:41.8%
外国債券: 7.9%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2030年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2030年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2035」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:40.2%
外国株式:29.8%
国内債券:19.5%
外国債券:10.5%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2035年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2035年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2040」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:41.4%
外国株式:30.7%
国内債券:17.1%
外国債券:10.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2040年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2040年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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「ターゲットデート2045」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:43.1%
外国株式:31.9%
国内債券:13.8%
外国債券:11.2%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2050」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:43.8%
外国株式:32.4%
国内債券:12.5%
外国債券:11.3%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2050年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2050年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2055」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:45.6%
外国株式:33.8%
国内債券: 8.9%
外国債券:11.7%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2055年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2055年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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「ターゲットデート2060」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:45.7%
外国株式:34.0%
国内債券: 8.5%
外国債券:11.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2060年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2060年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(配当込み)の動きに連動する成果
を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、NOMUR
A-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国
債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)してい
る不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を
含みます)に投資を行うものとします。なお、東証REIT指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイグローバルリートマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、
円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含
みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託
の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されて
いるものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグ
ローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成
果をめざして運用を行います。
② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)におけ
る時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資
信託証券をS&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)における
構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイマネーマーケットマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保
をめざします。
② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
;
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。なお直接、株式(リートを含みます)、公
社債、ならびに短期金融商品等に投資を行う場合があります。
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は12月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
※
税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
※
税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。
㬰x멛驢艹璑텬픰歗侮攰侐䭵⠰栰地暌ﱑ攰夰譒ꁑ斀欰搰䐰昰漰Ÿ멛驢艹璑터湺䵺쮑터源
用にかかる税制が適用されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑩ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
;
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
きます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
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⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
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c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託(リート)投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
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リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
J-REITの税制に関するリスク
一般に、J-REITの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、J-REIT
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度(税制・建築規制等)の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2019年12月20日現在、「ターゲットデート2030」を1百万円(受益権口数1
百万口、ターゲットデート2030全体の1.5%)、「ターゲットデート2040」を1百
万円(受益権口数1百万口、ターゲットデート2040全体の2.5%)、「ターゲットデー
ト2050」を1百万円(受益権口数1百万口、ターゲットデート2050全体の
4.6%)、「ターゲットデート2060」を1百万円(受益権口数1百万口、ターゲット
デート2060全体の3.5%)保有しています。
また、委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2019年11月末現在、各ファンドの主要
投資対象であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じ
て実質的に10.2%保有しています。
当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
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(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に以下の信託報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。
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② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用
は表示しておりません。
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(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
かる税制が適用されます。
≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
㬰Yᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰ş厊牒ڑ䵦䈰湺ຘ䴰䱵瀰樰
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
㬰T0픰ꄰ줰銉ݥ瀰溌᩹㸰杓홟霰夰識㑔࠰欰搰䐰昰澌᩹㹫츰欰Ő║䍧ⰰ湻靑侮䲈䰰
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 466,308,687 100.00
内 日本 466,308,687 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △11,718 △0.00
純資産総額 466,296,969 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 74,452,661 100.00
内 日本 74,452,661 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,941 △0.00
純資産総額 74,450,720 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 575,384,415 100.00
内 日本
575,384,415 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △15,546 △0.00
純資産総額 575,368,869 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 46,958,695 100.00
内 日本 46,958,695 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,269 △0.00
純資産総額 46,957,426 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 266,533,763 100.00
内 日本 266,533,763 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △7,221 △0.00
純資産総額 266,526,542 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 25,376,188 100.00
内 日本 25,376,188 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △687 △0.00
純資産総額 25,375,501 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 376,782,691 100.00
内 日本 376,782,691 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △9,804 △0.00
純資産総額 376,772,887 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 33,433,086 100.00
内 日本 33,433,086 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △906 △0.00
純資産総額 33,432,180 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 67,193,111,870 97.86
内 日本 67,193,111,870 97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,471,166,784 2.14
純資産総額 68,664,278,654 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 1,428,430,000 2.08
内 日本 1,428,430,000 2.08
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 210,944,766,244 93.53
内 アメリカ 139,569,895,395 61.88
内 イギリス 12,277,818,924 5.44
内 フランス 8,128,828,756 3.60
内 スイス 8,091,344,411 3.59
内 カナダ 8,005,176,514 3.55
内 ドイツ 6,706,554,075 2.97
内 オランダ 4,862,384,535 2.16
内 オーストラリア 4,850,694,245 2.15
内 アイルランド 3,412,151,443 1.51
内 スペイン 2,248,625,140 1.00
内 香港 2,168,715,289 0.96
内 スウェーデン 2,164,457,497 0.96
内 イタリア
1,523,034,590 0.68
内 デンマーク 1,451,093,289 0.64
内 シンガポール 972,745,869 0.43
内 フィンランド 740,453,817 0.33
内 ベルギー 732,692,884 0.32
内 バミューダ 529,669,680 0.23
内 ノルウェー 493,428,347 0.22
内 ジャージィー 402,151,400 0.18
内 イスラエル 341,645,749 0.15
内 オランダ領キュラ
291,854,692 0.13
ソー
内 ケイマン諸島 287,716,348 0.13
内 ニュージーランド 224,729,312 0.10
内 オーストリア 174,985,396 0.08
内 ポルトガル 125,467,488 0.06
内 ルクセンブルグ 95,943,888 0.04
内 パプアニューギニア 40,844,842 0.02
内 イギリス領バージン
29,662,429 0.01
諸島
投資証券 5,711,182,514 2.53
内 アメリカ 4,633,439,159 2.05
内 オーストラリア 400,040,174 0.18
内 フランス 243,581,781 0.11
内 イギリス 152,026,874 0.07
内 香港 115,953,131 0.05
内 シンガポール 111,338,455 0.05
内 カナダ 54,802,940 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,879,598,062 3.94
純資産総額 225,535,546,820 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 8,206,895,610 3.64
内 アメリカ 6,242,728,800 2.77
内 ドイツ 1,409,026,190 0.62
内 イギリス 555,140,620 0.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 58,143,553,590 72.63
内 日本 58,143,553,590 72.63
地方債証券 7,229,760,143 9.03
内 日本 7,229,760,143 9.03
特殊債券
8,324,192,178 10.40
内 日本 8,324,192,178 10.40
社債券 5,741,193,600 7.17
内 日本 5,129,133,200 6.41
内 スウェーデン 411,186,000 0.51
内 フランス 200,874,400 0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 615,599,024 0.77
純資産総額 80,054,298,535 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 25,646,619,061 99.18
内 アメリカ 12,270,394,612 47.45
内 フランス 2,533,781,567 9.80
内 イタリア 2,290,240,979 8.86
内 イギリス 1,659,500,661 6.42
内 ドイツ 1,637,779,268 6.33
内 スペイン 1,447,963,342 5.60
内 ベルギー 606,344,586 2.34
内 オーストラリア 506,338,552 1.96
内 カナダ 495,175,849 1.91
内 オランダ 475,940,865 1.84
内 オーストリア 357,797,392 1.38
内 メキシコ 228,559,482 0.88
内 アイルランド
180,665,395 0.70
内 南アフリカ 156,548,023 0.61
内 ポーランド 150,731,213 0.58
内 フィンランド 144,001,734 0.56
内 デンマーク 127,067,390 0.49
内 マレーシア 118,158,624 0.46
内 シンガポール 108,732,414 0.42
内 スウェーデン 88,345,907 0.34
内 ノルウェー 62,551,206 0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 212,297,476 0.82
純資産総額 25,858,916,537 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9873 0.9910 -
親投資信託
ザーファンド
1 360,326,062 76.58%
受益証券
日本 355,779,710 357,083,127 -
ニッセイ国内株式インデック
1.8599 1.8502 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 29,205,871 11.59%
受益証券
日本 54,322,127 54,036,702 -
ニッセイ外国株式インデック
1.9677 1.9941 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 18,551,931 7.93%
受益証券
日本 36,505,833 36,994,405 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3878 1.3977 -
親投資信託
ス マザーファンド
▶ 13,017,424 3.90%
受益証券
日本 18,065,611 18,194,453 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9874 0.9910 -
親投資信託
ザーファンド
1 35,513,677 47.27%
受益証券
日本 35,068,901 35,194,053 -
ニッセイ国内株式インデック
1.8600 1.8502 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 10,479,722 26.04%
受益証券
日本 19,492,317 19,389,581 -
ニッセイ外国株式インデック
1.9676 1.9941 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 7,237,291 19.38%
受益証券
日本 14,240,718 14,431,881 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3878 1.3977 -
親投資信託
ス マザーファンド
▶ 3,890,067 7.30%
受益証券
日本 5,398,679 5,437,146 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.8598 1.8502 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 117,010,314 37.63%
受益証券
日本 217,624,216 216,492,482 -
ニッセイ外国株式インデック
1.9677 1.9941 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 82,181,485 28.48%
受益証券
日本 161,713,643 163,878,099 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9873 0.9910 -
親投資信託
ザーファンド
3 138,700,896 23.89%
受益証券
日本 136,952,104 137,452,587 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3877 1.3977 -
親投資信託
ス マザーファンド
▶ 41,182,834 10.00%
受益証券
日本 57,152,669 57,561,247 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.8600 1.8502 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 10,352,654 40.79%
受益証券
日本 19,255,970 19,154,480 -
ニッセイ外国株式インデック
1.9676 1.9941 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 7,279,579 30.91%
受益証券
日本 14,323,645 14,516,208 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9873 0.9910 -
親投資信託
ザーファンド
3 8,336,395 17.59%
受益証券
日本 8,230,543 8,261,367 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3878 1.3977 -
親投資信託
ス マザーファンド
▶ 3,596,366 10.70%
受益証券
日本 4,991,046 5,026,640 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.8599 1.8502 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 60,470,876 41.98%
受益証券
日本 112,475,090 111,883,214 -
ニッセイ外国株式インデック
1.9678 1.9941 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 42,534,703 31.82%
受益証券
日本 83,700,058 84,818,451 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9873 0.9910 -
親投資信託
ザーファンド
3 40,870,333 15.20%
受益証券
日本 40,352,007 40,502,500 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3877 1.3977 -
親投資信託
ス マザーファンド
▶ 20,984,187 11.00%
受益証券
日本 29,121,655 29,329,598 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 親投資信託受益証券 100.00
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.8599 1.8502 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 5,906,614 43.07%
受益証券
日本 10,986,201 10,928,417 -
ニッセイ外国株式インデック
1.9676 1.9941 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 4,165,777 32.74%
受益証券
日本 8,196,783 8,306,975 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9873 0.9910 -
親投資信託
ザーファンド
3 3,301,515 12.89%
受益証券
日本 3,259,608 3,271,801 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3877 1.3977 -
親投資信託
ス マザーファンド
▶ 2,052,655 11.31%
受益証券
日本 2,848,595 2,868,995 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 親投資信託受益証券 100.00
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
52/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.8600 1.8502 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 90,141,292 44.27%
受益証券
日本 167,669,510 166,779,418 -
ニッセイ外国株式インデック
1.9685 1.9941 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 63,548,331 33.63%
受益証券
日本 125,099,318 126,721,726 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3879 1.3977 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 31,017,873 11.51%
受益証券
日本 43,050,613 43,353,681 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9874 0.9910 -
親投資信託
ザーファンド
▶ 40,290,481 10.60%
受益証券
日本 39,783,681 39,927,866 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 親投資信託受益証券 100.00
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.8598 1.8502 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 8,176,257 45.25%
受益証券
日本 15,206,966 15,127,710 -
ニッセイ外国株式インデック
1.9677 1.9941 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 5,776,264 34.45%
受益証券
日本 11,365,982 11,518,448 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3877 1.3977 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 2,823,395 11.80%
受益証券
日本 3,918,153 3,946,259 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9872 0.9910 -
親投資信託
ザーファンド
▶ 2,866,468 8.50%
受益証券
日本 2,829,920 2,840,669 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 親投資信託受益証券 100.00
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
トヨタ自動車 株式
6,798.72 7,714.00 -
1 308,000 3.46%
日本 輸送用機器 2,094,007,148 2,375,912,000 -
ソニー 株式 5,311.37 7,401.00 -
2 174,700 1.88%
日本 電気機器 927,896,841 1,292,954,700 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 579.22 593.20 -
ル・グループ
3 1,876,800 1.62%
日本 銀行業 1,087,084,346 1,113,317,760 -
ソフトバンクグループ 株式 5,168.06 4,756.00 -
▶ 215,200 1.49%
日本 情報・通信業
1,112,168,059 1,023,491,200 -
日本電信電話 株式 2,366.30 2,757.00 -
5 362,600 1.46%
日本 情報・通信業 858,020,770 999,688,200 -
武田薬品工業 株式 4,394.74 4,332.00 -
6 230,000 1.45%
日本 医薬品 1,010,791,660 996,360,000 -
キーエンス 株式 31,372.96 38,490.00 -
7 25,000 1.40%
日本 電気機器 784,324,009 962,250,000 -
リクルートホールディング
株式 3,083.57 4,099.00 -
ス
8 189,200 1.13%
日本 サービス業 583,411,656 775,530,800 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,009.09 4,038.00 -
ループ
9 188,600 1.11%
日本 銀行業
756,114,517 761,566,800 -
任天堂 株式 31,332.60 43,970.00 -
10 17,000 1.09%
日本 その他製品 532,654,339 747,490,000 -
本田技研工業 株式 3,001.23 3,099.00 -
11 217,700 0.98%
日本 輸送用機器 653,368,361 674,652,300 -
KDDI 株式 2,719.89 3,253.00 -
12 202,100 0.96%
日本 情報・通信業 549,691,097 657,431,300 -
みずほフィナンシャルグ
株式 174.01 168.30 -
ループ
13 3,704,700 0.91%
日本 銀行業 644,676,616 623,501,010 -
日立製作所 株式 3,587.24 4,626.00 -
14 132,800 0.89%
日本 電気機器 476,386,214 614,332,800 -
NTTドコモ 株式 2,650.85 3,038.00 -
15 200,400 0.89%
日本 情報・通信業 531,231,090 608,815,200 -
花王 株式 8,309.25 9,025.00 -
16 66,200 0.87%
日本 化学 550,073,010 597,455,000 -
東京海上ホールディングス 株式 5,566.23 6,119.00 -
17 97,500 0.87%
日本 保険業 542,707,729 596,602,500 -
HOYA 株式 6,954.18 10,450.00 -
18 55,700 0.85%
日本 精密機器 387,348,167 582,065,000 -
信越化学工業 株式
9,678.20 12,060.00 -
19 47,700 0.84%
日本 化学 461,650,244 575,262,000 -
第一三共 株式 4,194.95 7,228.00 -
20 79,100 0.83%
日本 医薬品 331,820,810 571,734,800 -
三菱商事 株式 3,205.83 2,900.00 -
21 191,000 0.81%
日本 卸売業 612,314,940 553,900,000 -
村田製作所 株式 5,719.30 6,746.00 -
22 81,200 0.80%
日本 電気機器 464,407,869 547,775,200 -
ダイキン工業 株式 12,518.29 15,450.00 -
23 35,200 0.79%
日本 機械 440,644,146 543,840,000 -
ファナック 株式 19,433.46 20,330.00 -
24 26,300 0.78%
日本 電気機器 511,100,206 534,679,000 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海旅客鉄道 株式 24,530.71 22,000.00 -
25 23,000 0.74%
日本 陸運業 564,206,330 506,000,000 -
日本電産 株式 13,532.17 15,005.00 -
26 33,300 0.73%
日本 電気機器 450,621,589 499,666,500 -
伊藤忠商事 株式 2,036.00 2,534.50 -
27 190,400 0.70%
日本 卸売業 387,654,650 482,568,800 -
東日本旅客鉄道 株式 10,574.62 9,858.00 -
28 48,700 0.70%
日本 陸運業 514,984,402 480,084,600 -
三井物産 株式 1,800.99 1,946.00 -
29 239,300 0.68%
日本 卸売業 430,978,808 465,677,800 -
アステラス製薬 株式 1,689.90 1,870.00 -
30 243,200 0.66%
日本 医薬品 410,983,760 454,784,000 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 14.08
株式 国内
情報・通信業 8.51
輸送用機器 7.54
化学 6.99
医薬品 5.90
銀行業 5.73
サービス業 5.04
機械 5.01
卸売業 4.88
小売業 4.56
陸運業 4.29
食料品 3.69
建設業 2.75
不動産業 2.37
精密機器 2.33
その他製品 2.28
保険業 2.27
電気・ガス業 1.50
その他金融業 1.16
ガラス・土石製品 0.83
証券、商品先物取引業 0.81
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.76
ゴム製品 0.69
繊維製品 0.58
金属製品 0.58
石油・石炭製品 0.50
空運業
0.49
鉱業 0.29
パルプ・紙 0.24
倉庫・運輸関連業 0.18
海運業
0.17
水産・農林業 0.10
小計 97.86
合 計(対純資産総額比) 97.86
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
金額
APPLE INC
株式 29,174.73 31,750.48 -
1 217,162 3.06%
テクノロジー・ハー
アメリカ 6,335,643,237 6,894,999,475 -
ドウェアおよび機器
MICROSOFT CORP
株式 16,477.21 17,415.65 -
2 348,545 2.69%
ソフトウェア・サー
アメリカ 5,743,050,414 6,070,140,378 -
ビス
AMAZON.COM INC
株式 192,067.11 204,855.28 -
3 20,206 1.84%
アメリカ 小売 3,880,908,081 4,139,305,949 -
FACEBOOK INC-A
株式 21,838.03 22,799.43 -
▶ 115,601 1.17%
アメリカ メディア・娯楽 2,524,498,127 2,635,637,601 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式 14,306.34 15,244.17 -
5 153,623 1.04%
アメリカ 銀行 2,197,783,607 2,341,856,418 -
ALPHABET INC-CL C
株式 144,112.78 148,113.06 -
6 15,092 0.99%
アメリカ メディア・娯楽 2,174,950,136 2,235,322,428 -
ALPHABET INC-CL A
株式 143,802.96 148,414.35 -
7 14,320 0.94%
アメリカ メディア・娯楽 2,059,258,438 2,125,293,612 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 14,771.62 15,968.36 -
医薬品・バイオテク
8 126,816 0.90%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,873,278,301 2,025,044,809 -
イエンス
VISA INC-CLASS A
株式 20,023.91 20,749.56 -
SHARES
9 82,953 0.76%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,661,043,495 1,721,238,947 -
ビス
NESTLE SA
株式 11,698.59 11,959.35 -
10 143,027 0.76%
スイス 食品・飲料・タバコ 1,673,214,517 1,710,511,382 -
PROCTER & GAMBLE CO
株式 13,302.11 13,814.42 -
11 120,322 0.74%
家庭用品・パーソナ
アメリカ 1,600,536,571 1,662,178,691 -
ル用品
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,608.90 3,872.94 -
12 424,709 0.73%
アメリカ 銀行 1,532,735,028 1,644,875,022 -
BERKSHIRE HATHAWAY
株式 23,997.00 24,775.89 -
INC-CL B
13 63,259 0.69%
アメリカ 各種金融 1,518,026,677 1,567,298,556 -
EXXON MOBIL CORP
株式 7,431.39 7,657.14 -
14 203,209 0.69%
アメリカ エネルギー 1,510,126,905 1,556,001,469 -
AT&T INC
株式 4,162.47 4,299.13 -
15 351,497 0.67%
アメリカ 電気通信サービス 1,463,097,280 1,511,132,844 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 30,050.45 32,426.47 -
16 45,536 0.65%
ヘルスケア機器・
アメリカ 1,368,377,310 1,476,571,883 -
サービス
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 31,259.13 32,949.07 -
17 43,373 0.63%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,355,802,435 1,429,100,203 -
ビス
INTEL CORP
株式 6,392.82 6,582.36 -
18 212,847 0.62%
半導体・半導体製造
アメリカ 1,360,693,835 1,401,036,600 -
装置
WALT DISNEY CO
株式 16,257.90 15,968.36 -
19 86,583 0.61%
アメリカ メディア・娯楽 1,407,657,907 1,382,589,379 -
VERIZON COMMUNICATIONS
株式 6,518.70 6,741.22 -
INC
20 199,083 0.60%
アメリカ 電気通信サービス 1,297,763,371 1,342,063,655 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOME DEPOT INC
株式 24,741.72 24,099.91 -
21 52,615 0.56%
アメリカ 小売 1,301,786,045 1,268,016,933 -
MERCK & CO INC
株式 9,274.64 10,024.73 -
医薬品・バイオテク
22 123,075 0.55%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,141,476,859 1,233,794,875 -
イエンス
ROCHE HOLDING AG
株式 33,937.13 35,658.90 -
医薬品・バイオテク
23 33,750 0.53%
スイス ノロジー・ライフサ 1,145,378,468 1,203,487,875 -
イエンス
CHEVRON CORP
株式 12,759.36 13,180.06 -
24 91,187 0.53%
アメリカ エネルギー 1,163,488,198 1,201,850,860 -
WELLS FARGO & CO
株式 5,919.52 5,907.47 -
25 201,162 0.53%
アメリカ 銀行 1,190,783,850 1,188,359,526 -
COCA-COLA CO
株式 5,815.61 6,064.14 -
26 195,290 0.53%
アメリカ 食品・飲料・タバコ 1,135,731,273 1,184,267,072 -
PFIZER INC
株式 4,126.57 4,307.89 -
医薬品・バイオテク
27 265,742 0.51%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,096,605,303 1,144,789,749 -
イエンス
NOVARTIS AG
株式 10,028.79 10,465.56 -
医薬品・バイオテク
28 103,241 0.48%
スイス ノロジー・ライフサ 1,035,382,726 1,080,475,292 -
イエンス
COMCAST CORP
株式 4,907.78 4,941.15 -
29 218,203 0.48%
アメリカ メディア・娯楽 1,070,892,610 1,078,175,062 -
CISCO SYSTEMS INC
株式 4,981.67 5,233.68 -
30 205,558 0.48%
テクノロジー・ハー
アメリカ 1,024,023,205 1,075,825,040 -
ドウェアおよび機器
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 9.33
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.95
イエンス
銀行 7.52
資本財
6.75
メディア・娯楽 5.83
エネルギー 5.06
ヘルスケア機器・サービス 4.82
食品・飲料・タバコ
4.61
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.56
小売 4.54
各種金融 4.25
素材 4.14
保険 3.65
公益事業 3.42
半導体・半導体製造装置 3.25
電気通信サービス 2.25
家庭用品・パーソナル用品 1.98
耐久消費財・アパレル 1.86
運輸 1.77
消費者サービス 1.73
食品・生活必需品小売り 1.44
商業・専門サービス 1.18
自動車・自動車部品 1.08
不動産 0.54
小計 93.53
外国 投資証券 2.53
投資証券
小計 2.53
合 計(対純資産総額比) 96.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
第133回 住宅金融支援
103.22 102.73 0.828000
機構債券
1 特殊債券 1,000,000,000 1.28%
日本 1,032,263,000 1,027,397,000 2023/5/19
第350回 利付国債(1
101.68 101.56 0.100000
0年)
2 国債証券 814,000,000 1.03%
日本 827,675,200 826,771,660 2028/3/20
第344回 利付国債(1
101.94 101.48 0.100000
0年)
3 国債証券 672,000,000 0.85%
日本 685,036,800 681,985,920 2026/9/20
第351回 利付国債(1
101.58 101.53 0.100000
0年)
▶ 国債証券 650,000,000 0.82%
日本 660,270,000 659,951,500 2028/6/20
第346回 利付国債(1
101.94 101.52 0.100000
0年)
5 国債証券 647,000,000 0.82%
日本 659,597,090 656,860,280 2027/3/20
第349回 利付国債(1
101.77 101.60 0.100000
0年)
6 国債証券 646,000,000 0.82%
日本 657,434,200 656,355,380 2027/12/20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第129回 利付国債(5
100.51 100.41 0.100000
年)
7 国債証券 639,000,000 0.80%
日本 642,284,570 641,671,020 2021/9/20
第348回 利付国債(1
101.85 101.59 0.100000
0年)
8 国債証券 624,000,000 0.79%
日本 635,544,000 633,934,080 2027/9/20
第343回 利付国債(1
101.91 101.46 0.100000
0年)
9 国債証券 620,000,000 0.79%
日本 631,886,240 629,070,600 2026/6/20
第347回 利付国債(1
101.92 101.57 0.100000
0年)
10 国債証券 616,000,000 0.78%
日本 627,827,200 625,714,320 2027/6/20
第352回 利付国債(1
101.48 101.48 0.100000
0年)
11 国債証券 616,000,000 0.78%
日本 625,116,800 625,166,080 2028/9/20
第342回 利付国債(1
101.84 101.40 0.100000
0年)
12 国債証券 613,000,000 0.78%
日本
624,319,520 621,612,650 2026/3/20
第345回 利付国債(1
101.98 101.50 0.100000
0年)
13 国債証券 593,000,000 0.75%
日本 604,766,960 601,936,510 2026/12/20
第353回 利付国債(1
101.64 101.39 0.100000
0年)
14 国債証券 576,000,000 0.73%
日本 585,486,320 584,029,440 2028/12/20
第340回 利付国債(1
103.69 103.04 0.400000
0年)
15 国債証券 566,000,000 0.73%
日本 586,885,400 583,234,700 2025/9/20
第341回 利付国債(1
103.15 102.57 0.300000
0年)
16 国債証券 552,000,000 0.71%
日本 569,388,000 566,236,080 2025/12/20
第339回 利付国債(1
103.54 102.91 0.400000
0年)
17 国債証券 536,000,000 0.69%
日本 554,974,400 551,597,600 2025/6/20
第138回 利付国債(5
101.55 100.93 0.100000
年)
18 国債証券 539,000,000 0.68%
日本 547,361,580 544,034,260 2023/12/20
第355回 利付国債(1
102.64 101.28 0.100000
0年)
19 国債証券 518,000,000 0.66%
日本 531,703,900 524,630,400 2029/6/20
第399回 利付国債(2
100.48 100.29 0.100000
年)
20 国債証券 520,000,000 0.65%
日本 522,546,380 521,508,000 2021/4/1
第131回 利付国債(5
100.89 100.52 0.100000
年)
21 国債証券 516,000,000 0.65%
日本 520,592,400 518,729,640 2022/3/20
第354回 利付国債(1
101.98 101.33 0.100000
0年)
22 国債証券 508,000,000 0.64%
日本 518,100,280 514,802,120 2029/3/20
第218回 政保道路機構
103.86 102.94 0.660000
債券
23 特殊債券 500,000,000 0.64%
日本 519,347,500 514,733,000 2024/5/31
第190回 政保道路機構
102.90 102.14 0.605000
債券
24 特殊債券 500,000,000 0.64%
日本 514,509,000 510,716,500 2023/5/31
第139回 政保道路機構
102.81 101.77 1.100000
債券
25 特殊債券 500,000,000 0.64%
日本 514,068,000 508,879,500 2021/7/30
第338回 利付国債(1
103.40 102.77 0.400000
0年)
26 国債証券 491,000,000 0.63%
日本 507,694,000 504,620,340 2025/3/20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第401回 利付国債(2
100.61 100.33 0.100000
年)
27 国債証券 501,000,000 0.63%
日本 504,061,110 502,683,360 2021/6/1
第400回 利付国債(2
100.58 100.30 0.100000
年)
28 国債証券 492,000,000 0.62%
日本 494,853,600 493,520,280 2021/5/1
第127回 利付国債(5
100.50 100.28 0.100000
年)
29 国債証券 491,000,000 0.62%
日本 493,455,000 492,384,620 2021/3/20
第356回 利付国債(1
101.93 101.21 0.100000
0年)
30 国債証券 473,000,000 0.60%
日本 482,133,880 478,746,950 2029/9/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国債証券 72.63
公社債券 国内
地方債証券 9.03
特殊債券 10.40
社債券 6.41
小計 98.47
外国 社債券 0.76
小計 0.76
合 計(対純資産総額比) 99.23
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
US TREASURY N/B
100.75 100.74 2.000000
1 国債証券 256,370,400 1.00%
アメリカ
258,311,288 258,272,668 2021/11/15
US TREASURY N/B
103.36 103.08 2.375000
2 国債証券 237,745,200 0.95%
アメリカ 245,741,348 245,089,149 2024/8/15
US TREASURY N/B
100.82 100.79 2.125000
3 国債証券 238,840,800 0.93%
アメリカ 240,820,943 240,741,972 2021/8/15
US TREASURY N/B
103.74 103.46 2.500000
▶ 国債証券 230,076,000 0.92%
アメリカ 238,702,546 238,055,035 2024/5/15
US TREASURY N/B
99.67 99.70 1.375000
5 国債証券 236,649,600 0.91%
アメリカ 235,887,434 235,956,216 2021/1/31
US TREASURY N/B
102.92 102.63 2.250000
6 国債証券 227,884,800 0.90%
アメリカ 234,549,422 233,882,727 2024/11/15
US TREASURY N/B
103.20 103.01 2.500000
7 国債証券 212,546,400 0.85%
アメリカ 219,364,581 218,954,673 2023/8/15
US TREASURY N/B
104.34 104.08 2.750000
8 国債証券 209,259,600 0.84%
アメリカ 218,356,114 217,816,225 2023/11/15
US TREASURY N/B
104.61 104.30 2.750000
9 国債証券 204,877,200 0.83%
アメリカ
214,328,185 213,703,309 2024/2/15
US TREASURY N/B
102.14 102.02 3.125000
10 国債証券 209,259,600 0.83%
アメリカ 213,758,221 213,501,292 2021/5/15
US TREASURY N/B
100.47 100.37 1.750000
11 国債証券 209,259,600 0.81%
アメリカ 210,255,675 210,050,601 2023/5/15
US TREASURY N/B
101.22 101.13 2.000000
12 国債証券 205,972,800 0.81%
アメリカ 208,489,787 208,320,889 2023/2/15
US TREASURY N/B
100.89 100.85 2.125000
13 国債証券 193,921,200 0.76%
アメリカ 195,652,291 195,579,226 2021/9/30
US TREASURY N/B
100.42 100.35 1.750000
14 国債証券 192,825,600 0.75%
アメリカ 193,637,543 193,502,417 2022/9/30
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
100.80 100.76 2.250000
15 国債証券 185,156,400 0.72%
アメリカ 186,639,973 186,572,846 2021/3/31
US TREASURY N/B
100.64 100.61 2.000000
16 国債証券 182,965,200 0.71%
アメリカ 184,150,814 184,094,095 2021/8/31
US TREASURY N/B
100.09 100.04 1.625000
17 国債証券 181,869,600 0.70%
アメリカ 182,038,738 181,947,803 2022/11/15
US TREASURY N/B
100.85 100.79 2.000000
18 国債証券 178,582,800 0.70%
アメリカ 180,102,539 179,998,961 2022/2/15
US TREASURY N/B
100.53 100.53 2.000000
19 国債証券 175,296,000 0.68%
アメリカ 176,233,833 176,233,833 2021/5/31
US TREASURY N/B
100.77 100.75 2.125000
20 国債証券 174,200,400 0.68%
アメリカ 175,555,865 175,506,903 2021/6/30
US TREASURY N/B
100.44 100.41 2.000000
21 国債証券 167,626,800 0.65%
アメリカ
168,376,289 168,327,480 2021/2/28
US TREASURY N/B
100.77 100.71 2.375000
22 国債証券 165,435,600 0.64%
アメリカ 166,723,379 166,623,427 2020/12/31
US TREASURY N/B
100.08 100.04 1.625000
23 国債証券 163,244,400 0.63%
アメリカ 163,389,687 163,314,595 2022/8/15
US TREASURY N/B 100.39 100.33 1.750000
24 国債証券 161,053,200 0.62%
アメリカ 161,687,749 161,599,170 2022/5/15
US TREASURY N/B
100.23 100.22 1.875000
25 国債証券 157,766,400 0.61%
アメリカ 158,135,573 158,122,952 2020/12/15
US TREASURY N/B
101.75 101.40 2.000000
26 国債証券 154,479,600 0.61%
アメリカ 157,188,964 156,651,583 2025/8/15
US TREASURY N/B
103.19 102.77 2.250000
27 国債証券 149,001,600 0.59%
アメリカ 153,762,201 153,139,374 2025/11/15
US TREASURY N/B
99.57 99.19 1.625000
28 国債証券 147,906,000 0.57%
アメリカ 147,276,840 146,721,272 2026/2/15
US TREASURY N/B
101.04 101.00 2.125000
29 国債証券 144,619,200 0.56%
アメリカ
146,133,494 146,069,730 2021/12/31
US TREASURY N/B
102.51 102.28 2.250000
30 国債証券 140,236,800 0.55%
アメリカ 143,763,755 143,435,601 2023/12/31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
外国 国債証券 99.18
公社債券
小計 99.18
合 計(対純資産総額比) 99.18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数 TOPIX先物
大阪取引所 買建 83 1,426,955,650 1,428,430,000 2.08%
先物取引 0203月
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2019年12月30日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
S&P 500
EMINI FU
シカゴ商品取
株価指数
買建 352 6,172,794,460 6,242,728,800 2.77%
TURE 202
引所
先物取引
003
DJ EURO
EUREX取
STOXX 5 買建 305 1,399,757,264 1,409,026,190 0.62%
引所
0 202003
FTSE 10
0 INDEX
ICE-EU 買建 51 546,418,184 555,140,620 0.25%
FUTURE 2
02003
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(円) (円)
第1計算期間末
1,042,745 1,042,745 1.0427 1.0427
(2017年12月20日)
第2計算期間末
75,725,362 75,725,362 1.0070 1.0070
(2018年12月20日)
第3計算期間末
457,912,286 457,912,286 1.0627 1.0627
(2019年12月20日)
2018年12月末日 72,709,110 - 1.0018 -
2019年1月末日 99,551,513 - 1.0177 -
2月末日 107,543,545 - 1.0295 -
3月末日 114,660,757 - 1.0359 -
4月末日 161,794,422 - 1.0402 -
5月末日 224,432,396 - 1.0277 -
6月末日
276,731,318 - 1.0400 -
7月末日 321,059,284 - 1.0451 -
8月末日 342,438,140 - 1.0452 -
9月末日 373,959,817 - 1.0495 -
10月末日 409,679,293 - 1.0585 -
11月末日 441,453,475 - 1.0632 -
12月末日 466,296,969 - 1.0664 -
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
73,587,808 73,587,808 1.1045 1.1045
(2019年12月20日)
2019年1月末日 1,018,522 - 1.0185 -
2月末日 1,040,805 - 1.0408 -
3月末日 1,046,438 - 1.0464 -
4月末日 3,813,088 - 1.0594 -
5月末日 21,532,492 - 1.0268 -
6月末日 34,681,011 - 1.0460 -
7月末日 39,735,390 - 1.0554 -
8月末日 44,632,038 - 1.0406 -
9月末日 43,960,366 - 1.0611 -
10月末日 55,097,203 - 1.0843 -
11月末日 65,378,650 - 1.0977 -
12月末日 74,450,720 - 1.1082 -
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,082,306 1,082,306 1.0823 1.0823
(2017年12月20日)
第2計算期間末
70,055,216 70,055,216 0.9897 0.9897
(2018年12月20日)
第3計算期間末
564,969,332 564,969,332 1.1252 1.1252
(2019年12月20日)
2018年12月末日 73,776,237 - 0.9759 -
2019年1月末日 100,690,831 - 1.0124 -
2月末日 116,537,065 - 1.0416 -
3月末日 134,670,795 - 1.0468 -
4月末日 212,741,893 - 1.0655 -
5月末日 275,100,206 - 1.0197 -
6月末日 325,475,283 - 1.0432 -
7月末日 407,673,037 - 1.0554 -
8月末日 423,034,104 - 1.0304 -
9月末日 450,142,837 - 1.0616 -
10月末日 501,613,019 - 1.0941 -
11月末日 537,897,341 - 1.1135 -
12月末日 575,368,869 - 1.1289 -
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
46,572,387 46,572,387 1.1461 1.1461
(2019年12月20日)
2019年1月末日 1,024,659 - 1.0247 -
2月末日 1,056,080 - 1.0561 -
3月末日 1,061,118 - 1.0611 -
4月末日 2,333,842 - 1.0816 -
5月末日 10,497,898 - 1.0314 -
6月末日 18,717,770 - 1.0566 -
7月末日 24,199,190 - 1.0697 -
8月末日 30,987,065 - 1.0416 -
9月末日 31,979,613 - 1.0761 -
10月末日 38,058,925 - 1.1117 -
11月末日 42,956,423 - 1.1329 -
12月末日 46,957,426 - 1.1499 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,088,135 1,088,135 1.0881 1.0881
(2017年12月20日)
第2計算期間末
43,412,324 43,412,324 0.9867 0.9867
(2018年12月20日)
第3計算期間末
264,521,692 264,521,692 1.1346 1.1346
(2019年12月20日)
2018年12月末日 44,665,007 - 0.9716 -
2019年1月末日 56,721,123 - 1.0112 -
2月末日 66,905,422 - 1.0432 -
3月末日 72,094,109 - 1.0482 -
4月末日 103,558,579 - 1.0691 -
5月末日 131,098,141 - 1.0179 -
6月末日 157,483,035 - 1.0432 -
7月末日 184,881,541 - 1.0565 -
8月末日 192,442,211 - 1.0276 -
9月末日 204,580,129 - 1.0630 -
10月末日 226,667,525 - 1.0992 -
11月末日 247,583,772 - 1.1209 -
12月末日 266,526,542 - 1.1384 -
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
25,150,378 25,150,378 1.1540 1.1540
(2019年12月20日)
2019年1月末日 1,025,788 - 1.0258 -
2月末日 1,058,900 - 1.0589 -
3月末日 1,063,824 - 1.0638 -
4月末日 2,926,896 - 1.0858 -
5月末日 6,715,873 - 1.0322 -
6月末日 11,367,806 - 1.0585 -
7月末日 14,144,315 - 1.0723 -
8月末日 16,897,227 - 1.0417 -
9月末日 18,248,951 - 1.0789 -
10月末日 23,040,009 - 1.1168 -
11月末日 22,715,814 - 1.1395 -
12月末日 25,375,501 - 1.1578 -
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「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,141,342 1,141,342 1.1413 1.1413
(2016年12月20日)
第2計算期間末
2,854,940 2,854,940 1.3107 1.3107
(2017年12月20日)
第3計算期間末
71,901,230 71,901,230 1.1820 1.1820
(2018年12月20日)
第4計算期間末
359,193,901 359,193,901 1.3682 1.3682
(2019年12月20日)
2018年12月末日 68,980,572 - 1.1628 -
2019年1月末日 91,077,082 - 1.2126 -
2月末日 104,004,193 - 1.2529 -
3月末日 113,328,337 - 1.2587 -
4月末日 152,261,016 - 1.2856 -
5月末日 173,691,530 - 1.2203 -
6月末日 212,326,710 - 1.2519 -
7月末日 240,214,073 - 1.2687 -
8月末日 266,676,591 - 1.2311 -
9月末日 280,825,874 - 1.2765 -
10月末日 323,127,909 - 1.3226 -
11月末日 345,118,038 - 1.3503 -
12月末日 376,772,887 - 1.3727 -
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
純資産総額 純資産総額
1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
32,944,282 32,944,282 1.1609 1.1609
(2019年12月20日)
2019年1月末日 1,026,817 - 1.0268 -
2月末日 1,061,500 - 1.0615 -
3月末日 1,066,351 - 1.0664 -
4月末日 7,087,152 - 1.0897 -
5月末日 11,541,651 - 1.0331 -
6月末日 14,461,074 - 1.0604 -
7月末日 13,572,843 - 1.0748 -
8月末日 15,666,487 - 1.0420 -
9月末日 15,299,672 - 1.0814 -
10月末日 20,615,341 - 1.1213 -
11月末日 25,902,331 - 1.1453 -
12月末日 33,432,180 - 1.1647 -
②【分配の推移】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
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「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
収益率(%)
第1計算期間 4.3
第2計算期間 △3.4
第3計算期間 5.5
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
収益率(%)
第1計算期間 10.5
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
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「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
収益率(%)
第1計算期間 8.2
第2計算期間 △8.6
第3計算期間 13.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
収益率(%)
第1計算期間 14.6
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
収益率(%)
第1計算期間 8.8
第2計算期間
△9.3
第3計算期間
15.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
収益率(%)
第1計算期間 15.4
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
収益率(%)
第1計算期間 14.1
第2計算期間 14.8
第3計算期間 △9.8
第4計算期間 15.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
収益率(%)
第1計算期間 16.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 86,246,774 12,050,899 75,195,875
第3計算期間 387,560,915 31,880,755 430,876,035
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 73,774,281 7,147,035 66,627,246
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 75,898,281 6,116,182 70,782,099
第3計算期間 472,272,256 40,931,452 502,122,903
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 43,349,876 2,715,954 40,633,922
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 45,814,915 2,817,018 43,997,897
第3計算期間 215,465,288 26,325,617 233,137,568
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 25,368,600 3,574,381 21,794,219
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 2,178,145 1,000,000 2,178,145
第3計算期間 67,199,823 8,549,894 60,828,074
第4計算期間 228,564,856 26,865,852 262,527,078
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 37,713,552 9,335,463 28,378,089
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
せん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。 なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2. 定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
ん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
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各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンド
の状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
国内債券
します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
国内不動産投資信
金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
託証券
外国不動産投資信 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
託証券 で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
「ターゲットデート2025」
2017年7月31日から2036年12月22日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2030」
2019年1月10日から2041年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2035」
2017年7月31日から2046年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2040」
2019年1月10日から2051年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2045」
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2017年7月31日から2056年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
が できます。
「ターゲットデート2050」
2019年1月10日から2061年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2055」
2016年7月29日から2066年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2060」
2019年1月10日から2071年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
(4)【計算期間】
毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が10億口を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
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会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」 の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
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④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
;
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
;
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
㬰x멛驢艹璑텬픰歗侮攰侐䭵⠰栰地暌ﱑ攰夰譒ꁑ斀欰搰䐰昰漰Ÿ멛驢艹璑터湺䵺쮑터源䭵
にかかる税制が適用されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年12月21
日から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年1月10日
から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年12月21
日から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年1月10日
から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2045
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年12月21
日から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年1月10日
から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2018年12月21
日から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年1月10日
から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【DCニッセイターゲットデートファンド2025】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(2018年12月20日現在) (2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託
29,769 5,863
コール・ローン 49,378 537,548
親投資信託受益証券 75,726,081 457,916,156
3,609 108,423
未収入金
流動資産合計 75,808,837 458,567,990
資産合計 75,808,837 458,567,990
負債の部
流動負債
未払解約金 - 96,859
未払受託者報酬 7,801 59,863
未払委託者報酬 73,152 479,108
2,522 19,874
その他未払費用
流動負債合計 83,475 655,704
負債合計 83,475 655,704
純資産の部
元本等
元本 75,195,875 430,876,035
剰余金
529,487 27,036,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 75,725,362 457,912,286
負債純資産合計 75,808,837 458,567,990
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
(自2017年12月21日 (自2018年12月21日
至2018年12月20日) 至2019年12月20日)
営業収益
受取利息 - 2
△ 1,997,278 12,747,233
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 1,997,278 12,747,235
営業費用
支払利息 - 37
受託者報酬 8,962 81,492
委託者報酬 84,323 654,191
2,831 27,077
その他費用
営業費用合計 96,116 762,797
営業利益又は営業損失(△) △ 2,093,394 11,984,438
経常利益又は経常損失(△) △ 2,093,394 11,984,438
当期純利益又は当期純損失(△) △ 2,093,394 11,984,438
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
85,735 527,174
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 42,745 529,487
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,141,200 15,898,729
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,141,200 15,898,729
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 475,329 849,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
475,329 849,229
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 529,487 27,036,251
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 75,195,875口 430,876,035口
2. 1口当たり純資産額 1.0070円 1.0627円
(1万口当たり純資産額) (10,070円) (10,627円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項目 自2017年12月21日 自2018年12月21日
至2018年12月20日 至2019年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(0円)、収益調整金(3,184,768 益(9,572,095円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金(29,433 (18,392,035円)及び分配準備積立
円)より分配対象収益は3,214,201 金(25,457円)より分配対象収益は
円(1口当たり0.042744円)のた 27,989,587円(1口当たり0.064960
め、基準価額の水準、市場動向等を 円)のため、基準価額の水準、市場
勘案して分配は見送り(0円)とし 動向等を勘案して分配は見送り(0
ております。 円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自2017年12月21日 自2018年12月21日
至2018年12月20日 至2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 △2,073,681 11,279,881
合計 △2,073,681 11,279,881
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第2期 第3期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
期首元本額 1,000,000円 75,195,875円
期中追加設定元本額 86,246,774円 387,560,915円
期中一部解約元本額 12,050,899円 31,880,755円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
36,314,500 67,544,970
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
24,284,062 47,781,320
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 325,714,099 321,544,958
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
15,164,223 21,044,908
ンド
親投資信託受益証券 合計 401,476,884 457,916,156
合計 401,476,884 457,916,156
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2030】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 747
コール・ローン 68,498
親投資信託受益証券 73,588,451
2,166,291
未収入金
流動資産合計 75,823,987
資産合計 75,823,987
負債の部
流動負債
未払解約金 2,164,317
未払受託者報酬 7,410
未払委託者報酬 62,045
2,407
その他未払費用
流動負債合計 2,236,179
負債合計 2,236,179
純資産の部
元本等
元本 66,627,246
剰余金
6,960,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 73,587,808
負債純資産合計 75,823,987
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
(自2019年 1月10日
至2019年12月20日)
営業収益
3,260,221
有価証券売買等損益
営業収益合計 3,260,221
営業費用
支払利息 2
受託者報酬 8,893
委託者報酬 74,441
2,837
その他費用
営業費用合計 86,173
営業利益又は営業損失(△) 3,174,048
経常利益又は経常損失(△) 3,174,048
当期純利益又は当期純損失(△) 3,174,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
182,640
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,308,833
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,308,833
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 339,679
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
339,679
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,960,562
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 66,627,246口
2. 1口当たり純資産額 1.1045円
(1万口当たり純資産額) (11,045円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
項目 自2019年1月10日
至2019年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(2,991,410円)、収益調整金
(3,969,154円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は6,960,564
円(1口当たり0.104470円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案し
て分配は見送り(0円)としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自2019年1月10日
至2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
2019年12月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,958,214
合計 2,958,214
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期
項目
2019年12月20日現在
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 72,774,281円
期中一部解約元本額 7,147,035円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
11,550,827 21,484,538
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
8,138,279 16,012,877
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 30,717,529 30,324,344
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
4,155,276 5,766,692
ンド
親投資信託受益証券 合計 54,561,911 73,588,451
合計 54,561,911 73,588,451
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(2018年12月20日現在) (2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 28,744 7,697
コール・ローン 47,677 705,672
親投資信託受益証券 70,055,926 564,974,439
3,600 631,935
未収入金
流動資産合計 70,135,947 566,319,743
資産合計 70,135,947 566,319,743
負債の部
流動負債
未払解約金 - 616,614
未払受託者報酬 7,096 73,353
未払委託者報酬 71,355 636,063
2,280 24,381
その他未払費用
流動負債合計 80,731 1,350,411
負債合計 80,731 1,350,411
純資産の部
元本等
元本 70,782,099 502,122,903
剰余金
△ 726,883 62,846,429
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 70,055,216 564,969,332
負債純資産合計 70,135,947 566,319,743
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
(自2017年12月21日 (自2018年12月21日
至2018年12月20日) 至2019年12月20日)
営業収益
受取利息 - 2
△ 4,846,988 42,179,531
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 4,846,988 42,179,533
営業費用
支払利息 - 39
受託者報酬 7,819 98,566
委託者報酬 78,837 856,589
2,442 32,709
その他費用
営業費用合計 89,098 987,903
営業利益又は営業損失(△) △ 4,936,086 41,191,630
経常利益又は経常損失(△) △ 4,936,086 41,191,630
当期純利益又は当期純損失(△) △ 4,936,086 41,191,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
124,616 1,138,685
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 82,306 △ 726,883
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,654,615 24,845,558
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,654,615 24,845,558
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 403,102 1,325,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
403,102 1,325,191
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 726,883 62,846,429
103/310
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 70,782,099口 502,122,903口
2. 投資信託財産の計算に関する規則 726,883円 ――――――
第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
3. 1口当たり純資産額 0.9897円 1.1252円
(1万口当たり純資産額) (9,897円) (11,252円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項目 自2017年12月21日 自2018年12月21日
至2018年12月20日 至2019年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(0円)、収益調整金(5,768,352 益(35,591,124円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金(57,423 (41,276,792円)及び分配準備積立
円)より分配対象収益は5,825,775 金(50,632円)より分配対象収益は
円(1口当たり0.082306円)のた 76,918,548円(1口当たり0.153187
め、基準価額の水準、市場動向等を 円)のため、基準価額の水準、市場
勘案して分配は見送り(0円)とし 動向等を勘案して分配は見送り(0
ております。 円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自2017年12月21日 自2018年12月21日
至2018年12月20日 至2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
105/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 △4,966,634 39,659,119
合計 △4,966,634 39,659,119
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第2期 第3期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
期首元本額 1,000,000円 70,782,099円
期中追加設定元本額 75,898,281円 472,272,256円
期中一部解約元本額 6,116,182円 40,931,452円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
117,671,498 218,868,986
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
83,849,166 164,981,619
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 125,831,324 124,220,683
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
41,002,415 56,903,151
ンド
親投資信託受益証券 合計 368,354,403 564,974,439
合計 368,354,403 564,974,439
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2040】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 511
コール・ローン 46,894
親投資信託受益証券 46,572,808
1,263
未収入金
流動資産合計 46,621,476
資産合計 46,621,476
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 4,884
未払委託者報酬 42,651
1,554
その他未払費用
流動負債合計 49,089
負債合計 49,089
純資産の部
元本等
元本 40,633,922
剰余金
5,938,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 46,572,387
負債純資産合計 46,621,476
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
(自2019年 1月10日
至2019年12月20日)
営業収益
3,244,199
有価証券売買等損益
営業収益合計 3,244,199
営業費用
支払利息 1
受託者報酬 5,672
委託者報酬 49,656
1,746
その他費用
営業費用合計 57,075
営業利益又は営業損失(△) 3,187,124
経常利益又は経常損失(△) 3,187,124
当期純利益又は当期純損失(△) 3,187,124
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
74,615
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,975,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,975,448
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 149,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
149,492
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,938,465
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 40,633,922口
2. 1口当たり純資産額 1.1461円
(1万口当たり純資産額) (11,461円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
項目 自2019年1月10日
至2019年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(3,112,510円)、収益調整金
(2,825,956円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は5,938,466
円(1口当たり0.146146円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案し
て分配は見送り(0円)としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自2019年1月10日
至2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
2019年12月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,098,467
合計 3,098,467
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期
項目
2019年12月20日現在
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 42,349,876円
期中一部解約元本額 2,715,954円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
10,336,705 19,226,271
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
7,410,424 14,580,750
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 7,907,384 7,806,169
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
3,573,727 4,959,618
ンド
親投資信託受益証券 合計 29,228,240 46,572,808
合計 29,228,240 46,572,808
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2045】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(2018年12月20日現在) (2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 18,184 3,517
コール・ローン 30,160 322,477
親投資信託受益証券 43,412,766 264,524,096
2,225 1,149,288
未収入金
流動資産合計 43,463,335 265,999,378
資産合計 43,463,335 265,999,378
負債の部
流動負債
未払解約金 - 1,142,158
未払受託者報酬 4,460 33,526
未払委託者報酬 45,132 290,905
1,419 11,097
その他未払費用
流動負債合計 51,011 1,477,686
負債合計 51,011 1,477,686
純資産の部
元本等
元本 43,997,897 233,137,568
剰余金
△ 585,573 31,384,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 43,412,324 264,521,692
負債純資産合計 43,463,335 265,999,378
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
(自2017年12月21日 (自2018年12月21日
至2018年12月20日) 至2019年12月20日)
営業収益
△ 3,127,549 22,124,412
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 3,127,549 22,124,412
営業費用
支払利息 - 7
受託者報酬 4,767 46,674
委託者報酬 48,303 406,100
1,438 15,400
その他費用
営業費用合計 54,508 468,181
営業利益又は営業損失(△) △ 3,182,057 21,656,231
経常利益又は経常損失(△) △ 3,182,057 21,656,231
当期純利益又は当期純損失(△) △ 3,182,057 21,656,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
60,716 933,869
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 88,135 △ 585,573
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,756,151 11,941,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,756,151 11,941,789
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 187,086 694,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
187,086 694,454
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 585,573 31,384,124
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 43,997,897口 233,137,568口
2. 投資信託財産の計算に関する規則 585,573円 ――――――
第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
3. 1口当たり純資産額 0.9867円 1.1346円
(1万口当たり純資産額) (9,867円) (11,346円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項目 自2017年12月21日 自2018年12月21日
至2018年12月20日 至2019年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(0円)、収益調整金(3,828,526 益(18,002,575円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金(49,208 (20,506,159円)及び分配準備積立
円)より分配対象収益は3,877,734 金(41,273円)より分配対象収益は
円(1口当たり0.088135円)のた 38,550,007円(1口当たり0.165353
め、基準価額の水準、市場動向等を 円)のため、基準価額の水準、市場
勘案して分配は見送り(0円)とし 動向等を勘案して分配は見送り(0
ております。 円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自2017年12月21日 自2018年12月21日
至2018年12月20日 至2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
116/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 △3,192,526 20,576,520
合計 △3,192,526 20,576,520
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第2期 第3期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
期首元本額 1,000,000円 43,997,897円
期中追加設定元本額 45,814,915円 215,465,288円
期中一部解約元本額 2,817,018円 26,325,617円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
60,519,729 112,566,695
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
43,154,714 84,911,215
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 38,861,533 38,364,105
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
20,667,302 28,682,081
ンド
親投資信託受益証券 合計 163,203,278 264,524,096
合計 163,203,278 264,524,096
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
118/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2050】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 291
コール・ローン 26,647
親投資信託受益証券 25,150,604
677
未収入金
流動資産合計 25,178,219
資産合計 25,178,219
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 2,752
未払委託者報酬 24,251
838
その他未払費用
流動負債合計 27,841
負債合計 27,841
純資産の部
元本等
元本 21,794,219
剰余金
3,356,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 25,150,378
負債純資産合計 25,178,219
119/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
(自2019年 1月10日
至2019年12月20日)
営業収益
1,989,457
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,989,457
営業費用
受託者報酬 3,302
委託者報酬 29,186
947
その他費用
営業費用合計 33,435
営業利益又は営業損失(△) 1,956,022
経常利益又は経常損失(△) 1,956,022
当期純利益又は当期純損失(△) 1,956,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
180,474
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,791,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,791,183
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 210,572
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
210,572
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,356,159
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 21,794,219口
2. 1口当たり純資産額 1.1540円
(1万口当たり純資産額) (11,540円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
項目 自2019年1月10日
至2019年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(1,775,548円)、収益調整金
(1,580,611円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,356,159
円(1口当たり0.153993円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案し
て分配は見送り(0円)としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自2019年1月10日
至2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
2019年12月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,773,104
合計 1,773,104
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期
項目
2019年12月20日現在
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 24,368,600円
期中一部解約元本額 3,574,381円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
5,898,975 10,972,093
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
4,218,552 8,300,422
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 3,118,191 3,078,278
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
2,017,446 2,799,811
ンド
親投資信託受益証券 合計 15,253,164 25,150,604
合計 15,253,164 25,150,604
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2055】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2018年12月20日現在) (2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 34,221 4,815
コール・ローン 56,762 441,484
親投資信託受益証券 71,901,960 359,197,149
3,722 372,838
未収入金
流動資産合計 71,996,665 360,016,286
資産合計 71,996,665 360,016,286
負債の部
流動負債
未払解約金 - 363,097
未払受託者報酬 8,397 45,896
未払委託者報酬 84,318 398,175
2,720 15,217
その他未払費用
流動負債合計 95,435 822,385
負債合計 95,435 822,385
純資産の部
元本等
元本 60,828,074 262,527,078
剰余金
11,073,156 96,666,823
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 71,901,230 359,193,901
負債純資産合計 71,996,665 360,016,286
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
(自2017年12月21日 (自2018年12月21日
至2018年12月20日) 至2019年12月20日)
営業収益
△ 6,566,115 33,720,631
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 6,566,115 33,720,631
営業費用
支払利息 - 12
受託者報酬 11,001 65,335
委託者報酬 110,792 568,571
3,518 21,635
その他費用
営業費用合計 125,311 655,553
営業利益又は営業損失(△) △ 6,691,426 33,065,078
経常利益又は経常損失(△) △ 6,691,426 33,065,078
当期純利益又は当期純損失(△) △ 6,691,426 33,065,078
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 189,722 1,338,766
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 676,795 11,073,156
剰余金増加額又は欠損金減少額 19,464,424 59,837,509
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
19,464,424 59,837,509
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,566,359 5,970,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,566,359 5,970,154
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,073,156 96,666,823
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 60,828,074口 262,527,078口
2. 1口当たり純資産額 1.1820円 1.3682円
(1万口当たり純資産額) (11,820円) (13,682円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自2017年12月21日 自2018年12月21日
至2018年12月20日 至2019年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(0円)、収益調整金 益(26,368,896円)、収益調整金
(13,434,151円)及び分配準備積立 (70,130,640円)及び分配準備積立
金(203,027円)より分配対象収益 金(167,299円)より分配対象収益
は13,637,178円(1口当たり は96,666,835円(1口当たり
0.224192円)のため、基準価額の水 0.368217円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自2017年12月21日 自2018年12月21日
至2018年12月20日 至2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 △6,362,498 31,537,108
合計 △6,362,498 31,537,108
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第3期 第4期
項目
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
期首元本額 2,178,145円 60,828,074円
期中追加設定元本額 67,199,823円 228,564,856円
期中一部解約元本額 8,549,894円 26,865,852円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
86,317,623 160,550,778
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
61,886,852 121,768,569
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 36,321,282 35,856,369
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
29,558,606 41,021,433
ンド
親投資信託受益証券 合計 214,084,363 359,197,149
合計 214,084,363 359,197,149
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2060】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 283
コール・ローン 25,975
親投資信託受益証券 32,944,568
711,338
未収入金
流動資産合計 33,682,164
資産合計 33,682,164
負債の部
流動負債
未払解約金 710,480
未払受託者報酬 2,710
未払委託者報酬 23,843
849
その他未払費用
流動負債合計 737,882
負債合計 737,882
純資産の部
元本等
元本 28,378,089
剰余金
4,566,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 32,944,282
負債純資産合計 33,682,164
130/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
(自2019年 1月10日
至2019年12月20日)
営業収益
1,911,501
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,911,501
営業費用
受託者報酬 3,571
委託者報酬 31,548
1,078
その他費用
営業費用合計 36,197
営業利益又は営業損失(△) 1,875,304
経常利益又は経常損失(△) 1,875,304
当期純利益又は当期純損失(△) 1,875,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
164,123
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,499,744
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,499,744
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 644,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
644,732
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,566,193
131/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 28,378,089口
2. 1口当たり純資産額 1.1609円
(1万口当たり純資産額) (11,609円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
項目 自2019年1月10日
至2019年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(1,711,181円)、収益調整金
(2,855,012円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,566,193
円(1口当たり0.160906円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案し
て分配は見送り(0円)としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自2019年1月10日
至2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
132/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
2019年12月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,721,409
合計 1,721,409
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期
項目
2019年12月20日現在
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 36,713,552円
期中一部解約元本額 9,335,463円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
8,055,589 14,983,395
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
5,788,980 11,390,397
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 2,777,513 2,741,960
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
2,758,911 3,828,816
ンド
親投資信託受益証券 合計 19,380,993 32,944,568
合計 19,380,993 32,944,568
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2025)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2030)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2035)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2040)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2045)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2050)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2055)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2060)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 393,407,360 16,982,489
コール・ローン 652,534,414 1,557,058,854
株式 52,334,129,150 67,651,741,100
派生商品評価勘定 - 7,334,900
未収配当金 7,063,965 7,814,340
前払金 12,865,000 -
差入委託証拠金 27,540,000 39,360,000
流動資産合計 53,427,539,889 69,280,291,683
資産合計 53,427,539,889 69,280,291,683
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 38,544,160 -
前受金 - 13,940,000
未払解約金 217,273,150 282,184,177
その他未払費用 26,220 2,094
流動負債合計 255,843,530 296,126,271
負債合計 255,843,530 296,126,271
純資産の部
元本等
元本 33,490,455,341 37,088,154,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 19,681,241,018 31,896,011,313
純資産合計 53,171,696,359 68,984,165,412
負債純資産合計 53,427,539,889 69,280,291,683
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 33,490,455,341口 37,088,154,099口
2. 1口当たり純資産額 1.5877円 1.8600円
(1万口当たり純資産額) (15,877円) (18,600円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年12月21日 自 2018年12月21日
項目
至 2018年12月20日 至 2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式
△7,924,602,611 4,893,505,549
合計 △7,924,602,611 4,893,505,549
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
2018年12月20日 現在 2019年12月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建 851,755,000 813,240,000 △38,515,000 1,407,940,000 1,415,320,000 7,380,000
- -
合計 1,407,940,000 1,415,320,000
851,755,000 813,240,000 △38,515,000 7,380,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 26,023,308,686円 33,490,455,341円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 15,823,436,651円 14,453,233,240円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 8,356,289,996円 10,855,534,482円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 7,076,444,559円 6,419,327,977円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 5,141,452,103円 4,490,244,383円
定)
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限 3,113,117円 -円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 4,107,496円 4,061,985円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,141,587,869円 1,468,992,924円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 4,053,764,212円 5,189,906,169円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,831,559,949円 3,475,361,436円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 11,966,669円 8,365,927円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 42,409,351円 35,197,323円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 50,371,437円 43,310,499円
投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 146,525,871円 305,067,072円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 12,437,235,173円 14,513,159,469円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 429,645,866円 646,384,003円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 19,980,234円 86,317,623円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 10,448,135円 77,339,395円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 11,443,729円 60,519,729円
16,971,449円 117,671,498円
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2025 7,913,221円 36,314,500円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 15,847,882円 43,386,870円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 24,346,188円 6,618,040円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,851,600円 3,610,276円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 618,605円 1,046,984円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 1,004,913円 3,084,499円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 9,845,713円 17,023,422円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 -円 8,055,589円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 -円 5,898,975円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 -円 10,336,705円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 -円 11,550,827円
計 33,490,455,341円 37,088,154,099円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 34,374,685,386円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 13,002,541,137円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,289,072,424円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 6,419,327,977円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 4,490,244,383円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 4,061,985円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,468,992,924円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 5,189,906,169円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,475,361,436円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 8,365,927円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 35,197,323円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 43,310,499円
投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 305,067,072円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 14,513,159,469円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 646,384,003円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 86,317,623円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 77,339,395円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 60,519,729円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 117,671,498円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 36,314,500円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 43,386,870円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,618,040円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,610,276円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,046,984円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 3,084,499円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 17,023,422円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 8,055,589円
5,898,975円
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2040 10,336,705円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 11,550,827円
計 37,088,154,099円
142/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 1,300 2,835.00 3,685,500
日本水産 37,600 641.00 24,101,600
マルハニチロ 5,400 2,800.00 15,120,000
カネコ種苗 1,200 1,484.00 1,780,800
サカタのタネ 4,500 3,825.00 17,212,500
ホクト 2,900 2,000.00 5,800,000
ヒノキヤグループ 900 2,269.00 2,042,100
ショーボンドホールディングス 5,400 4,530.00 24,462,000
ミライト・ホールディングス 11,200 1,677.00 18,782,400
タマホーム 1,800 1,690.00 3,042,000
ファーストコーポレーション 2,500 619.00 1,547,500
スペースバリューホールディングス 4,600 521.00 2,396,600
住石ホールディングス 6,200 153.00 948,600
日鉄鉱業 900 4,955.00 4,459,500
三井松島ホールディングス 1,500 1,235.00 1,852,500
国際石油開発帝石 150,600 1,168.50 175,976,100
石油資源開発 4,900 3,085.00 15,116,500
K&Oエナジーグループ 1,800 1,672.00 3,009,600
ダイセキ環境ソリューション 1,900 1,042.00 1,979,800
安藤・間 22,400 966.00 21,638,400
東急建設 11,000 775.00 8,525,000
コムシスホールディングス 13,300 3,150.00 41,895,000
ミサワホーム 2,600 1,199.00 3,117,400
ビーアールホールディングス 4,100 487.00 1,996,700
高松コンストラクショングループ 2,300 2,818.00 6,481,400
東建コーポレーション 1,200 7,490.00 8,988,000
ヤマウラ 2,000 899.00 1,798,000
大成建設 28,900 4,465.00 129,038,500
大林組 86,700 1,236.00 107,161,200
清水建設 88,000 1,130.00 99,440,000
飛島建設 2,500 1,514.00 3,785,000
長谷工コーポレーション 33,600 1,480.00 49,728,000
松井建設 3,400 816.00 2,774,400
錢高組 400 3,990.00 1,596,000
鹿島建設 68,100 1,471.00 100,175,100
不動テトラ 2,300 1,700.00 3,910,000
大末建設 1,100 995.00 1,094,500
鉄建建設 1,900 2,865.00 5,443,500
西松建設 6,700 2,480.00 16,616,000
三井住友建設 20,900 637.00 13,313,300
大豊建設 1,900 2,931.00 5,568,900
前田建設工業 21,700 1,071.00 23,240,700
佐田建設 4,200 468.00 1,965,600
ナカノフドー建設 3,500 469.00 1,641,500
奥村組 4,700 3,005.00 14,123,500
東鉄工業 3,700 3,255.00 12,043,500
淺沼組 1,000 4,590.00 4,590,000
戸田建設 36,000 723.00 26,028,000
熊谷組 4,000 3,320.00 13,280,000
北野建設 600 2,646.00 1,587,600
植木組 700 2,584.00 1,808,800
矢作建設工業 3,800 848.00 3,222,400
ピーエス三菱 2,900 734.00 2,128,600
日本ハウスホールディングス 5,900 504.00 2,973,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大東建託 10,400 13,695.00 142,428,000
新日本建設 3,700 970.00 3,589,000
NIPPO 7,200 2,365.00 17,028,000
東亜道路工業 500 3,640.00 1,820,000
前田道路 9,200 2,679.00 24,646,800
日本道路 800 7,100.00 5,680,000
東亜建設工業 2,700 1,666.00 4,498,200
日本国土開発 5,100 659.00 3,360,900
若築建設 1,600 1,747.00 2,795,200
東洋建設 9,700 526.00 5,102,200
五洋建設 34,400 682.00 23,460,800
世紀東急工業 4,200 902.00 3,788,400
福田組 1,000 5,160.00 5,160,000
住友林業 22,000 1,614.00 35,508,000
日本基礎技術 4,600 417.00 1,918,200
巴コーポレーション 4,100 469.00 1,922,900
大和ハウス工業 85,800 3,391.00 290,947,800
ライト工業 5,000 1,571.00 7,855,000
積水ハウス 94,800 2,373.00 224,960,400
日特建設 2,500 859.00 2,147,500
ユアテック 5,000 715.00 3,575,000
四電工 600 2,843.00 1,705,800
中電工 3,500 2,584.00 9,044,000
関電工 12,300 1,065.00 13,099,500
きんでん 20,600 1,717.00 35,370,200
東京エネシス 2,900 958.00 2,778,200
トーエネック 900 3,885.00 3,496,500
住友電設 2,400 2,865.00 6,876,000
日本電設工業 4,800 2,292.00 11,001,600
協和エクシオ 13,100 2,790.00 36,549,000
新日本空調 2,300 2,240.00 5,152,000
日本工営 1,800 3,815.00 6,867,000
九電工 6,100 3,320.00 20,252,000
三機工業 6,200 1,540.00 9,548,000
日揮ホールディングス 26,700 1,805.00 48,193,500
中外炉工業 1,000 1,866.00 1,866,000
ヤマト 2,800 776.00 2,172,800
太平電業 2,100 2,324.00 4,880,400
高砂熱学工業 7,500 1,978.00 14,835,000
三晃金属工業
700 2,651.00 1,855,700
NECネッツエスアイ 2,600 3,580.00 9,308,000
朝日工業社 600 3,425.00 2,055,000
明星工業 5,600 988.00 5,532,800
大氣社
4,200 4,025.00 16,905,000
ダイダン 2,100 2,829.00 5,940,900
日比谷総合設備 2,800 2,035.00 5,698,000
東芝プラントシステム 6,700 2,667.00 17,868,900
日本製粉
8,100 1,713.00 13,875,300
日清製粉グループ本社 31,300 1,955.00 61,191,500
昭和産業 2,500 3,210.00 8,025,000
鳥越製粉 2,500 902.00 2,255,000
中部飼料 3,400 1,653.00 5,620,200
フィード・ワン 18,600 189.00 3,515,400
東洋精糖 1,500 1,175.00 1,762,500
日本甜菜製糖 1,400 2,010.00 2,814,000
三井製糖 2,400 2,329.00 5,589,600
塩水港精糖 8,100 219.00 1,773,900
日新製糖 1,300 2,015.00 2,619,500
LIFULL 9,200 563.00 5,179,600
ジェイエイシーリクルートメント 1,800 2,029.00 3,652,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本M&Aセンター 19,900 3,680.00 73,232,000
メンバーズ 800 2,324.00 1,859,200
タケエイ 2,500 1,268.00 3,170,000
トラスト・テック 2,900 1,278.00 3,706,200
コシダカホールディングス 6,400 1,573.00 10,067,200
パソナグループ 3,200 1,616.00 5,171,200
CDS 1,200 1,607.00 1,928,400
リンクアンドモチベーション 5,800 617.00 3,578,600
GCA 3,200 972.00 3,110,400
エス・エム・エス 8,200 3,010.00 24,682,000
サニーサイドアップ 1,800 1,108.00 1,994,400
パーソルホールディングス 26,400 1,969.00 51,981,600
リニカル 1,800 1,113.00 2,003,400
クックパッド 9,200 363.00 3,339,600
アイ・ケイ・ケイ 2,500 719.00 1,797,500
森永製菓 6,600 5,440.00 35,904,000
中村屋 700 4,440.00 3,108,000
江崎グリコ 8,200 5,050.00 41,410,000
名糖産業 1,400 1,324.00 1,853,600
井村屋グループ 1,200 2,007.00 2,408,400
不二家 1,500 2,202.00 3,303,000
山崎製パン 20,800 1,954.00 40,643,200
モロゾフ 500 5,080.00 2,540,000
亀田製菓 1,600 4,950.00 7,920,000
寿スピリッツ 2,700 8,070.00 21,789,000
カルビー 12,600 3,665.00 46,179,000
森永乳業 5,100 4,390.00 22,389,000
六甲バター 1,800 1,791.00 3,223,800
ヤクルト本社 19,100 5,980.00 114,218,000
明治ホールディングス 18,300 7,360.00 134,688,000
雪印メグミルク 6,700 2,515.00 16,850,500
プリマハム 4,300 2,576.00 11,076,800
日本ハム 10,600 4,540.00 48,124,000
林兼産業 2,800 728.00 2,038,400
丸大食品 3,000 2,328.00 6,984,000
S Foods 2,200 2,804.00 6,168,800
伊藤ハム米久ホールディングス 17,900 717.00 12,834,300
スタジオアリス 1,300 1,908.00 2,480,400
シミックホールディングス 1,500 1,853.00 2,779,500
システナ
9,700 1,796.00 17,421,200
NJS 1,000 1,848.00 1,848,000
デジタルアーツ 1,300 5,570.00 7,241,000
日鉄ソリューションズ 4,100 3,705.00 15,190,500
綜合警備保障
10,500 6,070.00 63,735,000
いちご 34,700 464.00 16,100,800
日本駐車場開発 29,900 159.00 4,754,100
コア 1,300 1,403.00 1,823,900
カカクコム
19,800 2,801.00 55,459,800
セントケア・ホールディング 3,400 478.00 1,625,200
ルネサンス 1,500 1,729.00 2,593,500
ディップ 3,700 3,240.00 11,988,000
SBSホールディングス 2,400 1,946.00 4,670,400
オプトホールディング 1,400 1,669.00 2,336,600
新日本科学 2,900 637.00 1,847,300
ツクイ 6,200 571.00 3,540,200
ベネフィット・ワン 7,200 2,249.00 16,192,800
エムスリー 58,200 3,195.00 185,949,000
ツカダ・グローバルホールディング 2,900 611.00 1,771,900
アウトソーシング 15,100 1,201.00 18,135,100
ウェルネット 2,500 755.00 1,887,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワールドホールディングス 1,000 2,072.00 2,072,000
ディー・エヌ・エー 12,900 1,763.00 22,742,700
博報堂DYホールディングス 36,700 1,752.00 64,298,400
ぐるなび 4,600 1,022.00 4,701,200
タカミヤ 2,800 698.00 1,954,400
ジャパンベストレスキューシステム 1,800 1,140.00 2,052,000
ファンコミュニケーションズ 7,300 500.00 3,650,000
ライク 1,000 1,594.00 1,594,000
ビジネス・ブレークスルー 4,900 346.00 1,695,400
エスプール 5,100 794.00 4,049,400
WDBホールディングス 1,200 2,550.00 3,060,000
バリューコマース 1,500 2,345.00 3,517,500
インフォマート 14,500 1,941.00 28,144,500
サッポロホールディングス 9,500 2,725.00 25,887,500
アサヒグループホールディングス 58,100 5,129.00 297,994,900
キリンホールディングス 117,700 2,488.00 292,837,600
宝ホールディングス 20,800 1,011.00 21,028,800
オエノンホールディングス 7,400 401.00 2,967,400
養命酒製造 900 1,985.00 1,786,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
19,500 2,824.00 55,068,000
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 18,600 4,640.00 86,304,000
ダイドーグループホールディングス 1,400 4,570.00 6,398,000
伊藤園 8,400 5,550.00 46,620,000
キーコーヒー 2,700 2,306.00 6,226,200
日清オイリオグループ 3,600 3,895.00 14,022,000
不二製油グループ本社 6,800 2,998.00 20,386,400
かどや製油 500 3,780.00 1,890,000
J-オイルミルズ 1,400 4,500.00 6,300,000
ローソン 6,900 6,240.00 43,056,000
サンエー 2,300 4,905.00 11,281,500
カワチ薬品 2,100 2,189.00 4,596,900
エービーシー・マート 4,300 7,520.00 32,336,000
ハードオフコーポレーション 2,200 817.00 1,797,400
高千穂交易 1,600 1,123.00 1,796,800
アスクル 2,800 3,350.00 9,380,000
ゲオホールディングス 4,900 1,388.00 6,801,200
アダストリア 3,800 2,615.00 9,937,000
ジーフット 2,800 622.00 1,741,600
伊藤忠食品 700 5,280.00 3,696,000
くら寿司 1,400 5,010.00 7,014,000
キャンドゥ 1,300 1,653.00 2,148,900
エレマテック 2,500 1,184.00 2,960,000
パルグループホールディングス 1,400 3,690.00 5,166,000
JALUX 800 2,499.00 1,999,200
エディオン 12,500 1,228.00 15,350,000
あらた 2,200 4,660.00 10,252,000
サーラコーポレーション 5,500 646.00 3,553,000
トーメンデバイス 700 3,235.00 2,264,500
ハローズ 1,000 2,765.00 2,765,000
JPホールディングス 8,300 330.00 2,739,000
フジオフードシステム 1,100 3,765.00 4,141,500
あみやき亭 600 3,700.00 2,220,000
東京エレクトロン デバイス 1,000 2,623.00 2,623,000
ひらまつ 5,500 293.00 1,611,500
フィールズ 3,500 579.00 2,026,500
双日 150,400 355.00 53,392,000
アルフレッサ ホールディングス 30,300 2,270.00 68,781,000
大黒天物産 700 3,305.00 2,313,500
ハニーズホールディングス 2,400 1,642.00 3,940,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キッコーマン 20,000 5,370.00 107,400,000
味の素 61,300 1,825.50 111,903,150
キユーピー 15,400 2,466.00 37,976,400
ハウス食品グループ本社 10,400 3,790.00 39,416,000
カゴメ 10,500 2,660.00 27,930,000
アリアケジャパン 2,500 7,880.00 19,700,000
ピエトロ 1,100 1,639.00 1,802,900
エバラ食品工業 800 2,211.00 1,768,800
ニチレイ 13,200 2,523.00 33,303,600
横浜冷凍 7,600 1,012.00 7,691,200
東洋水産 14,300 4,700.00 67,210,000
イートアンド 1,000 1,789.00 1,789,000
大冷 900 1,961.00 1,764,900
日清食品ホールディングス 11,800 8,170.00 96,406,000
永谷園ホールディングス 1,400 2,169.00 3,036,600
一正蒲鉾 1,600 1,037.00 1,659,200
フジッコ 3,000 1,958.00 5,874,000
ロック・フィールド 3,000 1,541.00 4,623,000
日本たばこ産業 160,200 2,522.50 404,104,500
ケンコーマヨネーズ 1,600 2,493.00 3,988,800
わらべや日洋ホールディングス 1,800 1,720.00 3,096,000
なとり 1,500 1,709.00 2,563,500
北の達人コーポレーション 9,700 697.00 6,760,900
ユーグレナ 11,800 779.00 9,192,200
スター・マイカ・ホールディングス 1,400 1,697.00 2,375,800
片倉工業 3,900 1,375.00 5,362,500
グンゼ 2,000 4,935.00 9,870,000
ヒューリック 58,200 1,337.00 77,813,400
ラサ商事 2,000 981.00 1,962,000
アルペン 2,100 1,842.00 3,868,200
クオールホールディングス 4,000 1,545.00 6,180,000
アルコニックス 2,900 1,442.00 4,181,800
神戸物産 9,400 3,710.00 34,874,000
ジンズホールディングス 1,400 7,330.00 10,262,000
ビックカメラ 16,100 1,259.00 20,269,900
DCMホールディングス 14,700 1,077.00 15,831,900
ペッパーフードサービス 2,200 1,360.00 2,992,000
MonotaRO 19,400 2,884.00 55,949,600
東京一番フーズ 2,900 627.00 1,818,300
DDホールディングス
1,200 1,547.00 1,856,400
あい ホールディングス 3,900 1,987.00 7,749,300
ディーブイエックス 1,900 874.00 1,660,600
きちりホールディングス 2,100 849.00 1,782,900
アークランドサービスホールディングス
2,000 1,887.00 3,774,000
J.フロント リテイリング 32,500 1,470.00 47,775,000
ドトール・日レスホールディングス 4,300 2,189.00 9,412,700
マツモトキヨシホールディングス 11,300 4,315.00 48,759,500
ブロンコビリー
1,400 2,847.00 3,985,800
ZOZO 26,700 2,139.00 57,111,300
物語コーポレーション 700 8,570.00 5,999,000
ココカラファイン 2,800 6,560.00 18,368,000
三越伊勢丹ホールディングス 47,600 1,002.00 47,695,200
東洋紡 10,700 1,631.00 17,451,700
ユニチカ 7,900 391.00 3,088,900
富士紡ホールディングス 1,300 3,595.00 4,673,500
日清紡ホールディングス 18,400 1,053.00 19,375,200
倉敷紡績 2,800 2,566.00 7,184,800
ダイワボウホールディングス 2,300 6,520.00 14,996,000
シキボウ 1,800 1,013.00 1,823,400
日東紡績 4,100 4,430.00 18,163,000
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トヨタ紡織 8,100 1,801.00 14,588,100
マクニカ・富士エレホールディングス 6,500 1,964.00 12,766,000
Hamee 1,500 1,412.00 2,118,000
ラクト・ジャパン 1,000 3,580.00 3,580,000
ウエルシアホールディングス 8,100 6,850.00 55,485,000
クリエイトSDホールディングス 4,000 2,773.00 11,092,000
バイタルケーエスケー・ホールディング
5,100 1,065.00 5,431,500
ス
八洲電機 2,100 912.00 1,915,200
レスターホールディングス 2,800 2,015.00 5,642,000
ジューテックホールディングス 1,600 1,178.00 1,884,800
丸善CHIホールディングス 4,700 376.00 1,767,200
OCHIホールディングス 1,300 1,463.00 1,901,900
TOKAIホールディングス 14,400 1,135.00 16,344,000
ミサワ 1,900 779.00 1,480,100
ティーライフ 2,000 904.00 1,808,000
Cominix 2,200 823.00 1,810,600
三洋貿易 1,400 2,439.00 3,414,600
チムニー 800 2,304.00 1,843,200
シュッピン 1,900 1,176.00 2,234,400
ビューティガレージ 1,100 2,503.00 2,753,300
ウイン・パートナーズ 2,000 1,516.00 3,032,000
ネクステージ 3,900 1,260.00 4,914,000
ジョイフル本田 8,000 1,445.00 11,560,000
鳥貴族 900 2,186.00 1,967,400
キリン堂ホールディングス 1,100 2,095.00 2,304,500
ホットランド 1,800 1,380.00 2,484,000
すかいらーくホールディングス 30,500 2,214.00 67,527,000
SFPホールディングス 1,200 2,268.00 2,721,600
綿半ホールディングス 1,000 1,935.00 1,935,000
日本毛織 8,900 1,140.00 10,146,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
7,900 969.00 7,655,100
ホールディングス
三栄建築設計 1,100 1,648.00 1,812,800
野村不動産ホールディングス 16,500 2,691.00 44,401,500
三重交通グループホールディングス 5,500 624.00 3,432,000
サムティ 3,900 2,241.00 8,739,900
ディア・ライフ 3,500 580.00 2,030,000
コーセーアールイー 2,200 819.00 1,801,800
日本商業開発 1,700 1,619.00 2,752,300
プレサンスコーポレーション 4,300 1,214.00 5,220,200
ユニゾホールディングス 4,100 4,900.00 20,090,000
THEグローバル社 3,700 480.00 1,776,000
日本管理センター 1,800 1,283.00 2,309,400
サンセイランディック 1,900 944.00 1,793,600
エストラスト 2,200 807.00 1,775,400
フージャースホールディングス 5,400 731.00 3,947,400
オープンハウス 7,900 3,165.00 25,003,500
東急不動産ホールディングス 74,100 777.00 57,575,700
飯田グループホールディングス 22,700 1,957.00 44,423,900
イーグランド 2,200 865.00 1,903,000
ムゲンエステート 2,500 808.00 2,020,000
帝国繊維 3,000 2,182.00 6,546,000
日本コークス工業 23,300 80.00 1,864,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 2,500 689.00 1,722,500
BEENOS 1,300 1,416.00 1,840,800
あさひ 2,000 1,327.00 2,654,000
日本調剤 800 3,755.00 3,004,000
コスモス薬品 1,200 22,500.00 27,000,000
シップヘルスケアホールディングス 4,400 5,140.00 22,616,000
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ソフトクリエイトホールディングス 1,200 1,846.00 2,215,200
オンリー 2,200 808.00 1,777,600
セブン&アイ・ホールディングス 106,500 4,035.00 429,727,500
クリエイト・レストランツ・ホールディ
7,300 1,826.00 13,329,800
ングス
明治電機工業 1,100 1,732.00 1,905,200
ツルハホールディングス 5,900 13,940.00 82,246,000
サンマルクホールディングス 2,200 2,349.00 5,167,800
フェリシモ 1,700 1,040.00 1,768,000
トリドールホールディングス 3,400 2,720.00 9,248,000
帝人 22,100 2,093.00 46,255,300
東レ 196,000 753.70 147,725,200
クラレ 42,600 1,365.00 58,149,000
旭化成 180,600 1,254.00 226,472,400
サカイオーベックス 900 1,907.00 1,716,300
TOKYO BASE 2,500 631.00 1,577,500
稲葉製作所 1,500 1,437.00 2,155,500
宮地エンジニアリンググループ 800 2,093.00 1,674,400
トーカロ 7,600 1,140.00 8,664,000
アルファ 1,300 1,303.00 1,693,900
SUMCO 32,700 1,841.00 60,200,700
川田テクノロジーズ 600 6,730.00 4,038,000
RS Technologies 800 3,945.00 3,156,000
ハウスドゥ 1,500 1,494.00 2,241,000
アグレ都市デザイン 3,500 551.00 1,928,500
ジェイ・エス・ビー 400 5,100.00 2,040,000
テンポイノベーション 2,200 1,029.00 2,263,800
住江織物 800 2,918.00 2,334,400
日本フエルト 3,600 498.00 1,792,800
イチカワ 1,100 1,535.00 1,688,500
芦森工業 1,100 1,397.00 1,536,700
アツギ 2,200 853.00 1,876,600
ジャパンミート 1,400 2,227.00 3,117,800
コメダホールディングス 5,900 2,093.00 12,348,700
サツドラホールディングス 1,000 1,770.00 1,770,000
バロックジャパンリミテッド 1,900 952.00 1,808,800
クスリのアオキホールディングス 2,700 6,800.00 18,360,000
スシローグローバルホールディングス 3,000 9,020.00 27,060,000
LIXILビバ 2,700 2,046.00 5,524,200
セーレン 6,700 1,602.00 10,733,400
ソトー 1,800 974.00 1,753,200
東海染工 1,600 1,134.00 1,814,400
小松マテーレ 4,400 817.00 3,594,800
ワコールホールディングス 7,100 2,948.00 20,930,800
ホギメディカル 3,100 3,685.00 11,423,500
クラウディアホールディングス 3,600 486.00 1,749,600
TSIホールディングス 9,100 564.00 5,132,400
マツオカコーポレーション 400 2,498.00 999,200
ワールド 3,800 2,871.00 10,909,800
TIS 9,000 6,600.00 59,400,000
電算システム 1,000 3,045.00 3,045,000
グリー 18,700 501.00 9,368,700
コーエーテクモホールディングス 5,500 2,878.00 15,829,000
三菱総合研究所 1,200 4,175.00 5,010,000
ボルテージ 3,300 717.00 2,366,100
電算 800 2,242.00 1,793,600
AGS 2,300 811.00 1,865,300
ファインデックス 2,300 1,436.00 3,302,800
ブレインパッド 500 5,740.00 2,870,000
KLab 5,200 844.00 4,388,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
3,300 959.00 3,164,700
ディングス
ネクソン 77,200 1,475.00 113,870,000
アイスタイル 7,000 680.00 4,760,000
エムアップ 900 2,542.00 2,287,800
エイチーム 1,900 1,153.00 2,190,700
エニグモ 1,900 942.00 1,789,800
テクノスジャパン 3,600 489.00 1,760,400
コロプラ 8,900 1,288.00 11,463,200
ブロードリーフ 13,400 691.00 9,259,400
クロス・マーケティンググループ 4,700 367.00 1,724,900
デジタルハーツホールディングス 2,000 1,021.00 2,042,000
システム情報 1,800 1,051.00 1,891,800
メディアドゥホールディングス 900 4,105.00 3,694,500
じげん 6,700 537.00 3,597,900
フィックスターズ 2,900 1,513.00 4,387,700
CARTA HOLDINGS 1,400 1,207.00 1,689,800
オプティム 700 3,305.00 2,313,500
セレス 1,500 1,277.00 1,915,500
特種東海製紙 1,700 4,150.00 7,055,000
ティーガイア 2,400 2,702.00 6,484,800
セック 600 3,800.00 2,280,000
豆蔵ホールディングス 1,800 1,460.00 2,628,000
テクマトリックス 1,900 2,413.00 4,584,700
プロシップ 1,400 1,467.00 2,053,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
6,500 2,396.00 15,574,000
ント
GMOペイメントゲートウェイ 4,500 7,400.00 33,300,000
ザッパラス 4,600 419.00 1,927,400
インターネットイニシアティブ 4,000 2,890.00 11,560,000
さくらインターネット 2,900 701.00 2,032,900
GMOクラウド 600 2,603.00 1,561,800
SRAホールディングス 1,400 2,652.00 3,712,800
朝日ネット 2,800 642.00 1,797,600
eBASE 1,600 1,132.00 1,811,200
アバント 2,000 1,025.00 2,050,000
アドソル日進 1,000 2,326.00 2,326,000
フリービット 2,100 964.00 2,024,400
コムチュア 3,000 2,433.00 7,299,000
サイバーコム 900 2,256.00 2,030,400
アステリア 2,700 633.00 1,709,100
王子ホールディングス 113,200 617.00 69,844,400
日本製紙 12,000 1,866.00 22,392,000
三菱製紙 1,900 495.00 940,500
北越コーポレーション 18,000 568.00 10,224,000
中越パルプ工業 1,100 1,665.00 1,831,500
大王製紙 11,900 1,494.00 17,778,600
阿波製紙 4,200 572.00 2,402,400
マークラインズ 1,400 2,024.00 2,833,600
メディカル・データ・ビジョン 2,100 847.00 1,778,700
gumi 3,500 884.00 3,094,000
モバイルファクトリー 1,200 1,361.00 1,633,200
テラスカイ 1,000 2,406.00 2,406,000
デジタル・インフォメーション・テクノ
1,200 1,694.00 2,032,800
ロジー
PCIホールディングス 800 2,147.00 1,717,600
ランドコンピュータ 1,600 1,122.00 1,795,200
ダブルスタンダード 300 4,855.00 1,456,500
オープンドア 1,300 1,608.00 2,090,400
アカツキ 1,000 5,820.00 5,820,000
150/310
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LINE 6,200 5,260.00 32,612,000
レンゴー 25,600 835.00 21,376,000
トーモク 1,700 1,884.00 3,202,800
ザ・パック 2,000 4,210.00 8,420,000
チェンジ 900 2,642.00 2,377,800
シンクロ・フード 3,400 555.00 1,887,000
オークネット 1,700 1,380.00 2,346,000
AOI TYO HOLDINGS 2,700 721.00 1,946,700
マクロミル 4,800 1,016.00 4,876,800
ビーグリー 1,800 1,307.00 2,352,600
オロ 700 3,735.00 2,614,500
昭和電工 19,300 2,975.00 57,417,500
住友化学 198,900 505.00 100,444,500
住友精化 1,200 3,580.00 4,296,000
日産化学 15,100 4,770.00 72,027,000
クレハ 2,300 6,700.00 15,410,000
多木化学 800 4,595.00 3,676,000
テイカ 2,000 2,037.00 4,074,000
石原産業 4,900 1,075.00 5,267,500
片倉コープアグリ 1,500 1,200.00 1,800,000
日本曹達 4,000 2,999.00 11,996,000
東ソー 41,800 1,712.00 71,561,600
トクヤマ 7,800 2,962.00 23,103,600
セントラル硝子 5,500 2,719.00 14,954,500
東亞合成 17,000 1,318.00 22,406,000
大阪ソーダ 2,800 3,180.00 8,904,000
関東電化工業 6,400 1,010.00 6,464,000
デンカ 9,900 3,315.00 32,818,500
イビデン 16,900 2,659.00 44,937,100
信越化学工業 47,700 12,025.00 573,592,500
日本カーバイド工業 1,200 1,485.00 1,782,000
堺化学工業 1,800 2,594.00 4,669,200
第一稀元素化学工業 2,900 893.00 2,589,700
エア・ウォーター 22,200 1,616.00 35,875,200
大陽日酸 26,000 2,436.00 63,336,000
日本化学工業 800 3,495.00 2,796,000
日本パーカライジング 13,700 1,208.00 16,549,600
高圧ガス工業 4,300 881.00 3,788,300
四国化成工業 4,200 1,350.00 5,670,000
戸田工業
800 2,182.00 1,745,600
ステラ ケミファ 1,500 3,325.00 4,987,500
保土谷化学工業 1,000 4,180.00 4,180,000
日本触媒 4,200 6,820.00 28,644,000
大日精化工業
2,400 3,270.00 7,848,000
カネカ 7,000 3,635.00 25,445,000
協和キリン 27,800 2,475.00 68,805,000
三菱瓦斯化学 25,600 1,691.00 43,289,600
三井化学
24,600 2,696.00 66,321,600
JSR 25,200 2,069.00 52,138,800
東京応化工業 4,600 4,355.00 20,033,000
大阪有機化学工業 2,500 1,498.00 3,745,000
三菱ケミカルホールディングス 181,000 826.50 149,596,500
KHネオケム 4,800 2,402.00 11,529,600
ダイセル 37,000 1,053.00 38,961,000
住友ベークライト 4,300 4,235.00 18,210,500
積水化学工業 58,200 1,924.00 111,976,800
日本ゼオン 24,400 1,370.00 33,428,000
アイカ工業 8,100 3,605.00 29,200,500
宇部興産 13,700 2,432.00 33,318,400
積水樹脂 4,900 2,308.00 11,309,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タキロンシーアイ 5,900 731.00 4,312,900
旭有機材 1,500 1,749.00 2,623,500
日立化成 12,500 4,570.00 57,125,000
ニチバン 1,400 1,938.00 2,713,200
リケンテクノス 6,800 518.00 3,522,400
大倉工業 1,300 2,017.00 2,622,100
積水化成品工業 3,600 836.00 3,009,600
群栄化学工業 700 2,642.00 1,849,400
タイガースポリマー 3,000 620.00 1,860,000
ダイキョーニシカワ 5,700 876.00 4,993,200
竹本容器 1,800 996.00 1,792,800
森六ホールディングス 1,500 2,399.00 3,598,500
日本化薬 16,800 1,366.00 22,948,800
カーリットホールディングス 2,900 649.00 1,882,100
EPSホールディングス 4,000 1,431.00 5,724,000
プレステージ・インターナショナル 9,900 1,008.00 9,979,200
プロトコーポレーション 2,400 1,193.00 2,863,200
アミューズ 1,400 3,005.00 4,207,000
野村総合研究所 45,300 2,417.00 109,490,100
クイック 1,600 1,681.00 2,689,600
TAC 7,800 231.00 1,801,800
CEホールディングス 3,800 465.00 1,767,000
ケネディクス 25,100 579.00 14,532,900
電通 27,200 3,720.00 101,184,000
インテージホールディングス 3,400 924.00 3,141,600
東邦システムサイエンス 1,900 932.00 1,770,800
ぴあ 800 4,810.00 3,848,000
イオンファンタジー 1,000 2,919.00 2,919,000
ソースネクスト 12,900 450.00 5,805,000
シーティーエス 3,000 804.00 2,412,000
ネクシィーズグループ 900 1,826.00 1,643,400
インフォコム 3,000 2,540.00 7,620,000
メディカルシステムネットワーク 3,100 532.00 1,649,200
日本精化 2,200 1,286.00 2,829,200
扶桑化学工業 2,700 3,130.00 8,451,000
トリケミカル研究所 700 8,590.00 6,013,000
ラクスル 1,400 3,550.00 4,970,000
FIG 5,500 312.00 1,716,000
ADEKA 12,500 1,669.00 20,862,500
日油
10,200 3,685.00 37,587,000
ミヨシ油脂 1,400 1,315.00 1,841,000
新日本理化 8,600 208.00 1,788,800
ハリマ化成グループ 2,200 1,199.00 2,637,800
アルテリア・ネットワークス
3,000 1,696.00 5,088,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
1,100 1,501.00 1,651,100
ディングス
花王 66,200 9,078.00 600,963,600
第一工業製薬 1,000 4,595.00 4,595,000
日華化学 1,900 938.00 1,782,200
ニイタカ 1,000 1,805.00 1,805,000
三洋化成工業 1,600 5,450.00 8,720,000
武田薬品工業 230,000 4,405.00 1,013,150,000
アステラス製薬 243,200 1,857.50 451,744,000
大日本住友製薬 20,500 2,109.00 43,234,500
塩野義製薬 35,300 6,901.00 243,605,300
田辺三菱製薬 33,700 2,006.00 67,602,200
わかもと製薬 6,400 273.00 1,747,200
あすか製薬 3,200 1,291.00 4,131,200
日本新薬 7,200 9,330.00 67,176,000
ビオフェルミン製薬 800 2,410.00 1,928,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中外製薬 28,800 9,960.00 286,848,000
科研製薬 4,700 6,100.00 28,670,000
エーザイ 33,100 8,155.00 269,930,500
理研ビタミン 1,300 4,095.00 5,323,500
ロート製薬 14,200 3,345.00 47,499,000
小野薬品工業 65,300 2,456.50 160,409,450
久光製薬 8,200 5,510.00 45,182,000
有機合成薬品工業 6,200 303.00 1,878,600
持田製薬 3,800 4,600.00 17,480,000
参天製薬 51,500 2,050.00 105,575,000
扶桑薬品工業 1,000 2,113.00 2,113,000
ツムラ 8,600 3,230.00 27,778,000
日医工 7,800 1,375.00 10,725,000
テルモ 78,200 3,922.00 306,700,400
みらかホールディングス 7,400 2,656.00 19,654,400
キッセイ薬品工業 4,900 3,145.00 15,410,500
生化学工業 5,400 1,245.00 6,723,000
栄研化学 4,900 2,055.00 10,069,500
日水製薬 1,400 1,300.00 1,820,000
鳥居薬品 1,700 3,020.00 5,134,000
JCRファーマ 1,900 8,620.00 16,378,000
東和薬品 3,500 2,912.00 10,192,000
富士製薬工業 1,900 1,346.00 2,557,400
沢井製薬 5,700 6,900.00 39,330,000
ゼリア新薬工業 5,000 2,078.00 10,390,000
第一三共 79,100 7,044.00 557,180,400
キョーリン製薬ホールディングス 6,100 1,919.00 11,705,900
大幸薬品 1,100 3,280.00 3,608,000
ダイト 1,600 3,235.00 5,176,000
大塚ホールディングス 52,700 4,969.00 261,866,300
大正製薬ホールディングス 5,800 8,320.00 48,256,000
ペプチドリーム 14,000 5,450.00 76,300,000
大日本塗料 3,100 1,198.00 3,713,800
日本ペイントホールディングス 22,300 5,600.00 124,880,000
関西ペイント 30,400 2,638.00 80,195,200
中国塗料 7,700 1,046.00 8,054,200
日本特殊塗料 2,000 1,628.00 3,256,000
藤倉化成 3,700 588.00 2,175,600
太陽ホールディングス 2,000 4,380.00 8,760,000
DIC 11,400 3,065.00 34,941,000
サカタインクス 5,900 1,200.00 7,080,000
東洋インキSCホールディングス 5,700 2,685.00 15,304,500
T&K TOKA 2,100 1,042.00 2,188,200
アルプス技研
2,300 2,055.00 4,726,500
サニックス 4,600 354.00 1,628,400
日本空調サービス 2,800 864.00 2,419,200
オリエンタルランド 28,100 14,875.00 417,987,500
フォーカスシステムズ
2,000 895.00 1,790,000
ダスキン 6,800 3,070.00 20,876,000
パーク24 14,600 2,650.00 38,690,000
明光ネットワークジャパン 3,100 1,023.00 3,171,300
ファルコホールディングス 1,500 1,851.00 2,776,500
クレスコ 800 3,580.00 2,864,000
フジ・メディア・ホールディングス 26,100 1,551.00 40,481,100
秀英予備校 4,000 458.00 1,832,000
ラウンドワン 7,400 1,082.00 8,006,800
リゾートトラスト 12,100 1,860.00 22,506,000
オービック 9,400 14,610.00 137,334,000
ジャストシステム 4,400 6,160.00 27,104,000
TDCソフト 2,400 967.00 2,320,800
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Zホールディングス 372,500 434.00 161,665,000
ビー・エム・エル 3,400 3,130.00 10,642,000
トレンドマイクロ 12,100 5,770.00 69,817,000
りらいあコミュニケーションズ 4,800 1,410.00 6,768,000
IDホールディングス 1,300 1,509.00 1,961,700
リソー教育 12,100 382.00 4,622,200
日本オラクル 5,500 10,130.00 55,715,000
アルファシステムズ 800 2,878.00 2,302,400
フューチャー 3,300 1,844.00 6,085,200
CAC Holdings 1,800 1,656.00 2,980,800
SBテクノロジー 1,000 1,945.00 1,945,000
トーセ 2,000 906.00 1,812,000
ユー・エス・エス 29,600 2,059.00 60,946,400
オービックビジネスコンサルタント 2,800 5,090.00 14,252,000
伊藤忠テクノソリューションズ 12,400 3,090.00 38,316,000
アイティフォー 3,300 875.00 2,887,500
東計電算 500 3,685.00 1,842,500
サイバーエージェント 15,200 3,840.00 58,368,000
楽天 123,100 963.00 118,545,300
エックスネット 1,800 972.00 1,749,600
クリーク・アンド・リバー社 1,600 1,118.00 1,788,800
テー・オー・ダブリュー 2,300 909.00 2,090,700
大塚商会 14,700 4,560.00 67,032,000
サイボウズ 3,200 1,221.00 3,907,200
山田コンサルティンググループ 1,300 1,655.00 2,151,500
セントラルスポーツ 1,000 3,270.00 3,270,000
電通国際情報サービス 1,700 4,280.00 7,276,000
デジタルガレージ 4,900 4,490.00 22,001,000
イーエムシステムズ 1,900 2,043.00 3,881,700
ウェザーニューズ 900 3,470.00 3,123,000
CIJ 2,000 971.00 1,942,000
ビジネスエンジニアリング 600 3,180.00 1,908,000
日本エンタープライズ 7,700 236.00 1,817,200
WOWOW 1,300 2,825.00 3,672,500
スカラ 2,100 787.00 1,652,700
フルキャストホールディングス 2,600 2,373.00 6,169,800
エン・ジャパン 4,700 5,020.00 23,594,000
富士フイルムホールディングス 53,000 5,295.00 280,635,000
コニカミノルタ 60,400 712.00 43,004,800
資生堂
54,900 7,814.00 428,988,600
ライオン 35,900 2,139.00 76,790,100
高砂香料工業 1,700 2,581.00 4,387,700
マンダム 6,200 3,020.00 18,724,000
ミルボン
3,700 6,220.00 23,014,000
ファンケル 11,200 2,986.00 33,443,200
コーセー 5,200 16,100.00 83,720,000
コタ 1,400 1,521.00 2,129,400
シーボン
700 2,509.00 1,756,300
ポーラ・オルビスホールディングス 11,800 2,684.00 31,671,200
ノエビアホールディングス 2,600 5,900.00 15,340,000
アジュバンコスメジャパン 1,900 950.00 1,805,000
エステー 1,800 1,736.00 3,124,800
アグロ カネショウ 1,100 1,558.00 1,713,800
コニシ 4,500 1,529.00 6,880,500
長谷川香料 3,700 2,044.00 7,562,800
星光PMC 2,000 1,007.00 2,014,000
小林製薬 7,700 9,360.00 72,072,000
荒川化学工業 2,500 1,648.00 4,120,000
メック 1,900 1,602.00 3,043,800
日本高純度化学 800 2,657.00 2,125,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカラバイオ 7,200 2,093.00 15,069,600
JCU 3,300 3,270.00 10,791,000
新田ゼラチン 2,500 690.00 1,725,000
デクセリアルズ 7,100 1,069.00 7,589,900
アース製薬 2,100 5,810.00 12,201,000
北興化学工業 2,800 594.00 1,663,200
大成ラミック 900 2,964.00 2,667,600
クミアイ化学工業 11,400 993.00 11,320,200
日本農薬 4,900 580.00 2,842,000
富士興産 2,400 696.00 1,670,400
ニチレキ 3,300 1,350.00 4,455,000
ユシロ化学工業 1,600 1,466.00 2,345,600
ビーピー・カストロール 1,200 1,597.00 1,916,400
富士石油 7,300 247.00 1,803,100
MORESCO 700 1,412.00 988,400
出光興産 31,100 3,045.00 94,699,500
JXTGホールディングス 428,700 503.70 215,936,190
コスモエネルギーホールディングス 8,000 2,567.00 20,536,000
横浜ゴム 16,000 2,230.00 35,680,000
TOYO TIRE 15,900 1,636.00 26,012,400
ブリヂストン 85,000 4,225.00 359,125,000
住友ゴム工業 24,900 1,401.00 34,884,900
オカモト 1,700 4,130.00 7,021,000
アキレス 1,900 1,836.00 3,488,400
フコク 2,400 730.00 1,752,000
ニッタ 3,100 3,380.00 10,478,000
クリエートメディック 1,700 1,107.00 1,881,900
住友理工 5,400 1,038.00 5,605,200
三ツ星ベルト 3,600 2,153.00 7,750,800
バンドー化学 4,900 926.00 4,537,400
AGC 27,300 3,990.00 108,927,000
日本板硝子 13,200 748.00 9,873,600
石塚硝子 800 2,521.00 2,016,800
有沢製作所 4,400 1,005.00 4,422,000
日本山村硝子 1,300 1,368.00 1,778,400
日本電気硝子 11,100 2,511.00 27,872,100
オハラ 1,200 1,432.00 1,718,400
住友大阪セメント 5,200 4,915.00 25,558,000
太平洋セメント 17,500 3,360.00 58,800,000
リソルホールディングス
400 4,085.00 1,634,000
日本ヒューム 2,800 878.00 2,458,400
日本コンクリート工業 6,000 284.00 1,704,000
三谷セキサン 1,300 3,575.00 4,647,500
アジアパイルホールディングス
3,900 608.00 2,371,200
東海カーボン 29,000 1,125.00 32,625,000
日本カーボン 1,400 4,380.00 6,132,000
東洋炭素 1,600 2,345.00 3,752,000
ノリタケカンパニーリミテド
1,500 4,725.00 7,087,500
TOTO 19,700 4,660.00 91,802,000
日本碍子 33,700 1,912.00 64,434,400
日本特殊陶業 21,500 2,190.00 47,085,000
MARUWA 1,100 8,340.00 9,174,000
品川リフラクトリーズ 700 3,565.00 2,495,500
黒崎播磨 500 6,600.00 3,300,000
ヨータイ 2,500 759.00 1,897,500
イソライト工業 1,800 688.00 1,238,400
ニッカトー 2,200 823.00 1,810,600
フジミインコーポレーテッド 2,500 2,958.00 7,395,000
クニミネ工業 1,500 1,419.00 2,128,500
ニチアス 7,600 2,768.00 21,036,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本製鉄 122,300 1,696.00 207,420,800
神戸製鋼所 50,000 594.00 29,700,000
中山製鋼所 3,800 559.00 2,124,200
合同製鐵 1,500 2,799.00 4,198,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 73,800 1,445.00 106,641,000
東京製鐵 13,300 799.00 10,626,700
共英製鋼 3,100 2,166.00 6,714,600
大和工業 5,800 2,721.00 15,781,800
東京鐵鋼 1,100 1,580.00 1,738,000
大阪製鐵 1,500 1,392.00 2,088,000
淀川製鋼所 3,700 2,095.00 7,751,500
丸一鋼管 8,900 3,115.00 27,723,500
モリ工業 800 2,536.00 2,028,800
大同特殊鋼 4,500 4,865.00 21,892,500
日本高周波鋼業 4,000 432.00 1,728,000
日本冶金工業 2,300 2,353.00 5,411,900
山陽特殊製鋼 2,000 1,591.00 3,182,000
愛知製鋼 1,500 3,885.00 5,827,500
日立金属 29,400 1,604.00 47,157,600
日本金属 1,700 943.00 1,603,100
大平洋金属 1,800 2,599.00 4,678,200
新日本電工 17,600 179.00 3,150,400
栗本鐵工所 1,400 2,159.00 3,022,600
日本製鋼所 8,300 2,166.00 17,977,800
三菱製鋼 2,000 1,104.00 2,208,000
日亜鋼業 3,600 346.00 1,245,600
日本精線 600 3,250.00 1,950,000
大紀アルミニウム工業所 4,500 775.00 3,487,500
日本軽金属ホールディングス 69,200 234.00 16,192,800
三井金属鉱業 7,400 2,838.00 21,001,200
東邦亜鉛 1,400 2,103.00 2,944,200
三菱マテリアル 18,100 3,050.00 55,205,000
住友金属鉱山 34,900 3,546.00 123,755,400
DOWAホールディングス 6,900 4,170.00 28,773,000
古河機械金属 4,900 1,468.00 7,193,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 1,536.00 4,300,800
東邦チタニウム 4,900 929.00 4,552,100
UACJ 4,100 2,561.00 10,500,100
古河電気工業 8,500 2,863.00 24,335,500
住友電気工業
102,200 1,663.00 169,958,600
フジクラ 33,000 465.00 15,345,000
昭和電線ホールディングス 3,200 1,408.00 4,505,600
東京特殊電線 800 2,275.00 1,820,000
タツタ電線
5,500 608.00 3,344,000
カナレ電気 900 1,887.00 1,698,300
平河ヒューテック 1,400 1,564.00 2,189,600
リョービ 3,400 2,104.00 7,153,600
アーレスティ
3,600 568.00 2,044,800
アサヒホールディングス 4,800 2,662.00 12,777,600
東洋製罐グループホールディングス 17,400 1,909.00 33,216,600
ホッカンホールディングス 1,500 2,045.00 3,067,500
コロナ 1,500 1,101.00 1,651,500
横河ブリッジホールディングス 5,100 1,998.00 10,189,800
OSJBホールディングス 13,700 270.00 3,699,000
三和ホールディングス 26,200 1,237.00 32,409,400
文化シヤッター 8,100 983.00 7,962,300
三協立山 3,800 1,279.00 4,860,200
アルインコ 2,000 1,291.00 2,582,000
LIXILグループ 40,300 1,971.00 79,431,300
日本フイルコン 3,300 516.00 1,702,800
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ノーリツ 5,700 1,507.00 8,589,900
長府製作所 2,800 2,482.00 6,949,600
リンナイ 5,300 8,690.00 46,057,000
ユニプレス 5,400 1,595.00 8,613,000
ダイニチ工業 2,600 694.00 1,804,400
日東精工 3,800 646.00 2,454,800
三洋工業 900 2,025.00 1,822,500
岡部 5,500 969.00 5,329,500
ジーテクト 3,400 1,882.00 6,398,800
東プレ 5,100 1,809.00 9,225,900
高周波熱錬 5,300 904.00 4,791,200
東京製綱 2,000 1,324.00 2,648,000
サンコール 3,500 583.00 2,040,500
モリテックスチール 3,900 410.00 1,599,000
パイオラックス 4,000 2,205.00 8,820,000
エイチワン 2,700 846.00 2,284,200
日本発条 29,300 1,030.00 30,179,000
三浦工業 11,800 3,765.00 44,427,000
タクマ 9,300 1,317.00 12,248,100
テクノプロ・ホールディングス 5,300 7,890.00 41,817,000
インターワークス 3,500 528.00 1,848,000
アイ・アールジャパンホールディングス 1,100 4,955.00 5,450,500
KeePer技研 1,200 1,345.00 1,614,000
三機サービス 1,800 1,099.00 1,978,200
Gunosy 1,800 1,568.00 2,822,400
イー・ガーディアン 1,300 2,002.00 2,602,600
リブセンス 4,800 304.00 1,459,200
ジャパンマテリアル 8,100 1,749.00 14,166,900
ベクトル 3,300 1,052.00 3,471,600
ウチヤマホールディングス 3,300 548.00 1,808,400
チャーム・ケア・コーポレーション 800 1,930.00 1,544,000
キャリアリンク 3,100 612.00 1,897,200
IBJ 1,800 1,159.00 2,086,200
アサンテ 1,100 2,029.00 2,231,900
N・フィールド 2,700 669.00 1,806,300
バリューHR 500 3,550.00 1,775,000
M&Aキャピタルパートナーズ 1,800 4,115.00 7,407,000
ライドオンエクスプレスホールディング
1,300 2,047.00 2,661,100
ス
ERIホールディングス 2,200 780.00 1,716,000
アビスト 700 2,634.00 1,843,800
シグマクシス 1,800 2,296.00 4,132,800
ウィルグループ 1,700 1,195.00 2,031,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 7,800 227.00 1,770,600
リクルートホールディングス 189,200 4,049.00 766,070,800
エラン 1,600 1,616.00 2,585,600
ツガミ 5,700 1,109.00 6,321,300
オークマ 3,200 5,930.00 18,976,000
東芝機械 3,100 2,932.00 9,089,200
アマダホールディングス 34,800 1,278.00 44,474,400
アイダエンジニアリング 7,400 1,013.00 7,496,200
滝澤鉄工所 1,300 1,408.00 1,830,400
FUJI 11,800 1,998.00 23,576,400
牧野フライス製作所 3,200 5,040.00 16,128,000
オーエスジー 12,600 2,154.00 27,140,400
ダイジェット工業 1,100 1,499.00 1,648,900
旭ダイヤモンド工業 7,200 657.00 4,730,400
DMG森精機 17,300 1,725.00 29,842,500
ソディック 6,400 1,001.00 6,406,400
ディスコ 3,700 26,240.00 97,088,000
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日東工器 1,500 2,415.00 3,622,500
日進工具 800 2,664.00 2,131,200
パンチ工業 3,200 559.00 1,788,800
日本郵政 216,500 1,039.00 224,943,500
ベルシステム24ホールディングス 4,400 1,678.00 7,383,200
鎌倉新書 2,000 1,698.00 3,396,000
一蔵 2,500 755.00 1,887,500
LITALICO 900 2,288.00 2,059,200
エボラブルアジア 1,200 2,100.00 2,520,000
アトラエ 700 3,685.00 2,579,500
ストライク 1,000 4,465.00 4,465,000
ソラスト 7,300 1,243.00 9,073,900
セラク 2,400 816.00 1,958,400
インソース 1,300 3,440.00 4,472,000
豊田自動織機 22,400 6,560.00 146,944,000
豊和工業 2,400 857.00 2,056,800
OKK 2,300 675.00 1,552,500
東洋機械金属 3,000 562.00 1,686,000
島精機製作所 4,400 2,714.00 11,941,600
オプトラン 3,000 3,035.00 9,105,000
NCホールディングス 3,600 686.00 2,469,600
イワキ 1,700 1,191.00 2,024,700
フリュー 2,700 1,064.00 2,872,800
ヤマシンフィルタ 5,900 872.00 5,144,800
日阪製作所 3,400 1,032.00 3,508,800
やまびこ 5,300 1,231.00 6,524,300
平田機工 1,300 7,240.00 9,412,000
ペガサスミシン製造 3,400 509.00 1,730,600
ナブテスコ 16,100 3,355.00 54,015,500
三井海洋開発 2,900 2,701.00 7,832,900
レオン自動機 2,700 1,600.00 4,320,000
SMC 8,700 50,700.00 441,090,000
ヤマハモーターロボティクスホールディ
3,100 637.00 1,974,700
ングス
ホソカワミクロン 1,000 4,655.00 4,655,000
ユニオンツール 1,000 3,200.00 3,200,000
オイレス工業 3,500 1,675.00 5,862,500
日精エー・エス・ビー機械 900 4,720.00 4,248,000
サトーホールディングス 3,900 3,435.00 13,396,500
技研製作所 2,400 4,920.00 11,808,000
日本エアーテック 2,500 741.00 1,852,500
カワタ 1,100 1,183.00 1,301,300
日精樹脂工業 2,300 1,028.00 2,364,400
オカダアイヨン 1,300 1,319.00 1,714,700
小松製作所 125,200 2,652.00 332,030,400
住友重機械工業 15,800 3,160.00 49,928,000
日立建機 11,100 3,315.00 36,796,500
日工 3,800 886.00 3,366,800
巴工業 1,200 2,320.00 2,784,000
井関農機 2,800 1,685.00 4,718,000
TOWA 2,800 1,184.00 3,315,200
丸山製作所 1,400 1,245.00 1,743,000
北川鉄工所 1,200 2,441.00 2,929,200
シンニッタン 4,200 432.00 1,814,400
ローツェ 1,200 4,290.00 5,148,000
タカキタ 3,100 631.00 1,956,100
クボタ 146,700 1,738.50 255,037,950
荏原実業 800 2,267.00 1,813,600
東洋エンジニアリング 3,600 735.00 2,646,000
三菱化工機 1,000 1,948.00 1,948,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
月島機械 5,100 1,662.00 8,476,200
帝国電機製作所 2,300 1,426.00 3,279,800
新東工業 6,600 1,056.00 6,969,600
澁谷工業 2,400 3,190.00 7,656,000
アイチコーポレーション 4,800 750.00 3,600,000
小森コーポレーション 7,000 1,136.00 7,952,000
鶴見製作所 2,100 2,100.00 4,410,000
荏原製作所 12,300 3,355.00 41,266,500
酉島製作所 2,800 921.00 2,578,800
北越工業 2,800 1,351.00 3,782,800
ダイキン工業 35,200 15,470.00 544,544,000
オルガノ 1,000 6,590.00 6,590,000
トーヨーカネツ 1,200 2,422.00 2,906,400
栗田工業 15,000 3,230.00 48,450,000
椿本チエイン 3,900 3,965.00 15,463,500
日機装 7,100 1,452.00 10,309,200
木村化工機 100 710.00 71,000
レイズネクスト 4,600 1,354.00 6,228,400
アネスト岩田 4,300 1,069.00 4,596,700
ダイフク 14,100 6,480.00 91,368,000
サムコ 1,600 1,427.00 2,283,200
加藤製作所 1,500 1,768.00 2,652,000
油研工業 1,100 1,770.00 1,947,000
タダノ 13,300 994.00 13,220,200
フジテック 10,000 1,754.00 17,540,000
CKD 7,700 1,831.00 14,098,700
キトー 2,100 1,722.00 3,616,200
平和 7,700 2,238.00 17,232,600
理想科学工業 2,400 1,916.00 4,598,400
SANKYO 6,200 3,575.00 22,165,000
日本金銭機械 3,100 920.00 2,852,000
マースグループホールディングス 1,800 2,075.00 3,735,000
フクシマガリレイ 1,700 4,130.00 7,021,000
ダイコク電機 1,300 1,716.00 2,230,800
竹内製作所 4,600 1,694.00 7,792,400
アマノ 7,200 3,375.00 24,300,000
JUKI 3,800 896.00 3,404,800
サンデンホールディングス 3,600 915.00 3,294,000
蛇の目ミシン工業 4,300 415.00 1,784,500
ブラザー工業
33,800 2,270.00 76,726,000
マックス 4,200 2,136.00 8,971,200
モリタホールディングス 4,800 1,784.00 8,563,200
グローリー 7,700 3,370.00 25,949,000
新晃工業
2,600 1,999.00 5,197,400
大和冷機工業 4,000 1,240.00 4,960,000
セガサミーホールディングス 27,400 1,607.00 44,031,800
日本ピストンリング 1,300 1,565.00 2,034,500
リケン
1,300 4,225.00 5,492,500
TPR 3,700 2,183.00 8,077,100
ツバキ・ナカシマ 5,600 1,659.00 9,290,400
ホシザキ 8,100 10,010.00 81,081,000
大豊工業 2,300 896.00 2,060,800
日本精工 52,000 1,063.00 55,276,000
NTN 64,000 350.00 22,400,000
ジェイテクト 26,500 1,342.00 35,563,000
不二越 2,600 4,880.00 12,688,000
ミネベアミツミ 51,300 2,315.00 118,759,500
日本トムソン 8,200 505.00 4,141,000
THK 16,100 2,988.00 48,106,800
ユーシン精機 2,100 1,025.00 2,152,500
159/310
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前澤給装工業 1,000 2,201.00 2,201,000
イーグル工業 3,400 1,142.00 3,882,800
日本ピラー工業 2,800 1,554.00 4,351,200
キッツ 11,200 772.00 8,646,400
日立製作所 132,800 4,676.00 620,972,800
三菱電機 276,400 1,527.00 422,062,800
富士電機 16,700 3,385.00 56,529,500
東洋電機製造 1,100 1,579.00 1,736,900
安川電機 29,800 4,175.00 124,415,000
シンフォニア テクノロジー 3,600 1,391.00 5,007,600
明電舎 5,100 2,338.00 11,923,800
オリジン 1,100 1,508.00 1,658,800
山洋電気 1,300 5,550.00 7,215,000
デンヨー 2,400 2,098.00 5,035,200
ベイカレント・コンサルティング 1,600 5,470.00 8,752,000
MS-Japan 1,300 1,558.00 2,025,400
グレイステクノロジー 1,200 2,697.00 3,236,400
ジャパンエレベーターサービスホール
2,800 2,773.00 7,764,400
ディングス
フルテック 1,300 1,419.00 1,844,700
日総工産 1,700 1,045.00 1,776,500
キュービーネットホールディングス 1,600 2,449.00 3,918,400
RPAホールディングス 1,500 1,147.00 1,720,500
三櫻工業 3,500 1,352.00 4,732,000
マキタ 36,000 3,760.00 135,360,000
東芝テック 3,500 4,610.00 16,135,000
芝浦メカトロニクス 500 3,840.00 1,920,000
マブチモーター 7,600 4,290.00 32,604,000
日本電産 33,300 15,210.00 506,493,000
トレックス・セミコンダクター 1,600 1,696.00 2,713,600
東光高岳 1,500 1,179.00 1,768,500
ダブル・スコープ 4,000 1,041.00 4,164,000
ダイヘン 3,000 3,630.00 10,890,000
ヤーマン 4,000 761.00 3,044,000
JVCケンウッド 22,500 265.00 5,962,500
ミマキエンジニアリング 3,000 520.00 1,560,000
第一精工 1,000 2,530.00 2,530,000
日新電機 6,500 1,368.00 8,892,000
大崎電気工業 5,500 716.00 3,938,000
オムロン 25,700 6,530.00 167,821,000
日東工業 4,100 2,597.00 10,647,700
IDEC 4,000 2,247.00 8,988,000
不二電機工業 1,400 1,299.00 1,818,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 9,200 2,409.00 22,162,800
サクサホールディングス 900 1,958.00 1,762,200
メルコホールディングス 1,000 3,145.00 3,145,000
日本電気 33,500 4,495.00 150,582,500
富士通 26,600 10,410.00 276,906,000
沖電気工業 11,200 1,548.00 17,337,600
電気興業 1,300 3,445.00 4,478,500
サンケン電気 3,000 3,420.00 10,260,000
アイホン 1,600 1,867.00 2,987,200
ルネサスエレクトロニクス 131,800 766.00 100,958,800
セイコーエプソン 34,300 1,707.00 58,550,100
ワコム 18,600 474.00 8,816,400
アルバック 5,500 4,320.00 23,760,000
EIZO 2,100 3,985.00 8,368,500
ジャパンディスプレイ 79,900 77.00 6,152,300
日本信号 7,000 1,438.00 10,066,000
京三製作所 6,500 615.00 3,997,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
能美防災 3,700 2,430.00 8,991,000
ホーチキ 2,000 1,806.00 3,612,000
エレコム 3,000 4,315.00 12,945,000
パナソニック 315,800 1,016.50 321,010,700
シャープ 32,000 1,716.00 54,912,000
アンリツ 17,800 2,122.00 37,771,600
富士通ゼネラル 7,500 2,431.00 18,232,500
ソニー 174,700 7,326.00 1,279,852,200
TDK 13,300 12,380.00 164,654,000
帝国通信工業 1,500 1,221.00 1,831,500
タムラ製作所 9,200 711.00 6,541,200
アルプスアルパイン 24,500 2,522.00 61,789,000
池上通信機 1,600 1,066.00 1,705,600
日本電波工業 3,800 534.00 2,029,200
鈴木 2,200 809.00 1,779,800
日本トリム 400 4,585.00 1,834,000
ローランド ディー.ジー. 1,500 2,266.00 3,399,000
フォスター電機 2,900 2,051.00 5,947,900
SMK 700 3,055.00 2,138,500
ヨコオ 1,800 3,300.00 5,940,000
ホシデン 7,600 1,420.00 10,792,000
ヒロセ電機 4,300 13,910.00 59,813,000
日本航空電子工業 6,300 2,291.00 14,433,300
TOA 3,000 1,138.00 3,414,000
マクセルホールディングス 6,000 1,510.00 9,060,000
古野電気 3,600 1,374.00 4,946,400
ユニデンホールディングス 900 1,897.00 1,707,300
スミダコーポレーション 2,100 1,312.00 2,755,200
アイコム 1,500 2,740.00 4,110,000
リオン 1,200 3,165.00 3,798,000
船井電機 2,800 687.00 1,923,600
横河電機 25,400 1,952.00 49,580,800
新電元工業 1,000 3,945.00 3,945,000
アズビル 17,400 3,185.00 55,419,000
東亜ディーケーケー 2,000 1,068.00 2,136,000
日本光電工業 11,400 2,969.00 33,846,600
共和電業 4,100 450.00 1,845,000
日本電子材料 2,400 856.00 2,054,400
堀場製作所 5,500 7,520.00 41,360,000
アドバンテスト
20,600 6,150.00 126,690,000
小野測器 3,400 558.00 1,897,200
エスペック 2,400 2,244.00 5,385,600
キーエンス 25,000 38,740.00 968,500,000
日置電機
1,400 3,965.00 5,551,000
シスメックス 19,700 7,496.00 147,671,200
日本マイクロニクス 4,800 1,213.00 5,822,400
メガチップス 2,600 1,934.00 5,028,400
OBARA GROUP 1,400 3,815.00 5,341,000
IMAGICA GROUP 2,700 599.00 1,617,300
澤藤電機 1,000 2,156.00 2,156,000
デンソー 60,900 5,074.00 309,006,600
原田工業 1,900 1,021.00 1,939,900
コーセル 3,400 1,256.00 4,270,400
イリソ電子工業 2,300 5,000.00 11,500,000
オプテックスグループ 4,500 1,595.00 7,177,500
千代田インテグレ 1,300 2,466.00 3,205,800
アイ・オー・データ機器 1,900 1,064.00 2,021,600
レーザーテック 5,700 10,830.00 61,731,000
スタンレー電気 19,500 3,200.00 62,400,000
岩崎電気 1,200 1,522.00 1,826,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウシオ電機 16,100 1,625.00 26,162,500
岡谷電機産業 4,400 395.00 1,738,000
ヘリオス テクノ ホールディング 3,600 474.00 1,706,400
日本セラミック 2,800 2,808.00 7,862,400
遠藤照明 2,600 716.00 1,861,600
古河電池 2,300 845.00 1,943,500
山一電機 2,000 1,676.00 3,352,000
図研 1,800 2,481.00 4,465,800
日本電子 5,500 3,210.00 17,655,000
カシオ計算機 24,500 2,206.00 54,047,000
ファナック 26,300 20,570.00 540,991,000
日本シイエムケイ 6,500 669.00 4,348,500
エンプラス 1,400 3,570.00 4,998,000
ローム 12,300 8,720.00 107,256,000
浜松ホトニクス 19,800 4,575.00 90,585,000
三井ハイテック 3,000 1,637.00 4,911,000
新光電気工業 9,300 1,287.00 11,969,100
京セラ 38,900 7,494.00 291,516,600
協栄産業 1,200 1,600.00 1,920,000
太陽誘電 12,300 3,160.00 38,868,000
村田製作所 81,200 6,564.00 532,996,800
双葉電子工業 4,400 1,402.00 6,168,800
日東電工 19,100 6,230.00 118,993,000
北陸電気工業 1,500 1,153.00 1,729,500
東海理化電機製作所 7,300 2,227.00 16,257,100
ニチコン 9,400 1,143.00 10,744,200
日本ケミコン 2,100 2,150.00 4,515,000
KOA 4,200 1,405.00 5,901,000
三井E&Sホールディングス 10,000 956.00 9,560,000
日立造船 21,900 424.00 9,285,600
三菱重工業 46,300 4,278.00 198,071,400
川崎重工業 21,500 2,476.00 53,234,000
IHI 19,900 2,555.00 50,844,500
名村造船所 8,900 263.00 2,340,700
スプリックス 1,100 1,142.00 1,256,200
日本車輌製造 1,000 3,205.00 3,205,000
三菱ロジスネクスト 3,700 1,339.00 4,954,300
近畿車輌 1,100 1,549.00 1,703,900
FPG 8,600 1,032.00 8,875,200
島根銀行
2,500 667.00 1,667,500
じもとホールディングス 18,400 115.00 2,116,000
全国保証 7,700 4,670.00 35,959,000
めぶきフィナンシャルグループ 141,700 282.00 39,959,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ
3,700 1,538.00 5,690,600
九州フィナンシャルグループ 44,700 481.00 21,500,700
かんぽ生命保険 9,700 1,907.00 18,497,900
ゆうちょ銀行 77,200 1,054.00 81,368,800
富山第一銀行
6,500 352.00 2,288,000
コンコルディア・フィナンシャルグルー
160,400 454.00 72,821,600
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 18,600 879.00 16,349,400
日本モーゲージサービス 1,300 1,555.00 2,021,500
アルヒ 4,300 2,292.00 9,855,600
プレミアグループ 1,500 2,358.00 3,537,000
日産自動車 326,000 664.10 216,496,600
いすゞ自動車 80,100 1,335.00 106,933,500
トヨタ自動車 308,000 7,744.00 2,385,152,000
日野自動車 34,500 1,170.00 40,365,000
三菱自動車工業 102,300 476.00 48,694,800
エフテック 2,400 843.00 2,023,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
武蔵精密工業 6,200 1,542.00 9,560,400
日産車体 5,400 1,015.00 5,481,000
新明和工業 7,400 1,507.00 11,151,800
極東開発工業 5,100 1,643.00 8,379,300
日信工業 5,600 2,216.00 12,409,600
トピー工業 2,300 2,036.00 4,682,800
ティラド 1,000 2,025.00 2,025,000
曙ブレーキ工業 15,200 252.00 3,830,400
タチエス 4,500 1,506.00 6,777,000
NOK 14,900 1,714.00 25,538,600
フタバ産業 7,700 782.00 6,021,400
KYB 3,100 3,365.00 10,431,500
市光工業 4,100 828.00 3,394,800
大同メタル工業 5,300 791.00 4,192,300
プレス工業 13,700 449.00 6,151,300
ミクニ 4,800 361.00 1,732,800
太平洋工業 5,800 1,504.00 8,723,200
ケーヒン 6,300 2,559.00 16,121,700
河西工業 3,700 899.00 3,326,300
アイシン精機 22,800 4,180.00 95,304,000
マツダ 81,300 953.00 77,478,900
今仙電機製作所 2,600 983.00 2,555,800
本田技研工業 217,700 3,170.00 690,109,000
スズキ 54,800 4,710.00 258,108,000
SUBARU 85,800 2,802.50 240,454,500
安永 1,300 1,276.00 1,658,800
ヤマハ発動機 36,000 2,293.00 82,548,000
ショーワ 6,500 2,262.00 14,703,000
小糸製作所 16,600 5,600.00 92,960,000
TBK 3,800 480.00 1,824,000
エクセディ 3,800 2,522.00 9,583,600
ミツバ 5,100 799.00 4,074,900
豊田合成 8,900 2,790.00 24,831,000
愛三工業 4,300 839.00 3,607,700
日本プラスト 2,400 753.00 1,807,200
ヨロズ 2,600 1,470.00 3,822,000
エフ・シー・シー 4,500 2,418.00 10,881,000
シマノ 10,300 17,560.00 180,868,000
テイ・エス テック 6,400 3,505.00 22,432,000
関西みらいフィナンシャルグループ
16,000 722.00 11,552,000
三十三フィナンシャルグループ 2,500 1,768.00 4,420,000
第四北越フィナンシャルグループ 4,700 3,100.00 14,570,000
ジャムコ 1,400 1,460.00 2,044,000
小野建
2,400 1,424.00 3,417,600
ノジマ 4,800 2,292.00 11,001,600
佐鳥電機 2,000 931.00 1,862,000
カッパ・クリエイト 3,800 1,510.00 5,738,000
伯東
1,700 1,391.00 2,364,700
コンドーテック 2,100 1,169.00 2,454,900
ライトオン 3,100 612.00 1,897,200
ナガイレーベン 3,900 2,577.00 10,050,300
三菱食品 3,000 3,100.00 9,300,000
良品計画 36,100 2,533.00 91,441,300
松田産業 2,000 1,621.00 3,242,000
第一興商 4,100 5,680.00 23,288,000
メディパルホールディングス 29,400 2,413.00 70,942,200
アドヴァン 4,200 1,318.00 5,535,600
SPK 100 2,925.00 292,500
萩原電気ホールディングス 1,000 2,932.00 2,932,000
アルビス 1,000 2,265.00 2,265,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アズワン 1,800 10,040.00 18,072,000
スズデン 1,200 1,510.00 1,812,000
シモジマ 1,700 1,238.00 2,104,600
ドウシシャ 2,600 1,769.00 4,599,400
小津産業 1,000 1,782.00 1,782,000
コナカ 4,300 423.00 1,818,900
高速 1,600 1,279.00 2,046,400
G-7ホールディングス 800 4,705.00 3,764,000
イオン北海道 2,700 791.00 2,135,700
コジマ 4,700 526.00 2,472,200
ヒマラヤ 2,100 837.00 1,757,700
コーナン商事 3,900 2,591.00 10,104,900
ネットワンシステムズ 10,300 2,750.00 28,325,000
エコス 1,100 1,720.00 1,892,000
ワタミ 3,200 1,306.00 4,179,200
マルシェ 2,300 780.00 1,794,000
システムソフト 15,800 106.00 1,674,800
パン・パシフィック・インターナショナ
65,200 1,839.00 119,902,800
ルホールディングス
丸文 2,900 625.00 1,812,500
西松屋チェーン 6,000 943.00 5,658,000
ゼンショーホールディングス 13,000 2,453.00 31,889,000
ハピネット 2,300 1,433.00 3,295,900
幸楽苑ホールディングス 1,700 2,045.00 3,476,500
日本ライフライン 8,100 1,497.00 12,125,700
サイゼリヤ 4,500 2,653.00 11,938,500
エクセル 1,400 1,590.00 2,226,000
VTホールディングス 11,300 470.00 5,311,000
マルカ 1,000 2,379.00 2,379,000
アルゴグラフィックス 2,300 3,380.00 7,774,000
IDOM 7,300 633.00 4,620,900
日本エム・ディ・エム 1,600 2,310.00 3,696,000
ユナイテッドアローズ 2,900 3,215.00 9,323,500
進和 1,600 2,422.00 3,875,200
ダイトロン 1,200 1,962.00 2,354,400
ハイデイ日高 3,900 2,185.00 8,521,500
シークス 3,500 1,614.00 5,649,000
京都きもの友禅 4,800 350.00 1,680,000
コロワイド 9,000 2,220.00 19,980,000
ピーシーデポコーポレーション 3,600 565.00 2,034,000
田中商事 2,600 705.00 1,833,000
オーハシテクニカ 1,500 1,523.00 2,284,500
壱番屋 1,900 5,560.00 10,564,000
白銅 1,300 1,543.00 2,005,900
PLANT 2,600 650.00 1,690,000
スギホールディングス 5,400 6,230.00 33,642,000
薬王堂ホールディングス 1,200 2,494.00 2,992,800
島津製作所 33,000 3,460.00 114,180,000
JMS 2,600 836.00 2,173,600
長野計器 400 892.00 356,800
ブイ・テクノロジー 1,300 5,670.00 7,371,000
スター精密 4,300 1,596.00 6,862,800
東京計器 1,800 1,024.00 1,843,200
インターアクション 1,500 2,914.00 4,371,000
オーバル 6,900 252.00 1,738,800
東京精密 5,000 4,300.00 21,500,000
マニー 11,000 3,050.00 33,550,000
ニコン 44,700 1,359.00 60,747,300
トプコン 13,900 1,443.00 20,057,700
オリンパス 152,900 1,658.00 253,508,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
理研計器 2,400 2,316.00 5,558,400
SCREENホールディングス 4,800 7,530.00 36,144,000
キヤノン電子 2,900 2,128.00 6,171,200
タムロン 2,200 2,597.00 5,713,400
HOYA 55,700 10,225.00 569,532,500
シード 2,000 1,104.00 2,208,000
ノーリツ鋼機 1,900 1,609.00 3,057,100
エー・アンド・デイ 2,500 1,047.00 2,617,500
朝日インテック 23,500 3,180.00 74,730,000
キヤノン 148,800 3,086.00 459,196,800
リコー 70,300 1,159.00 81,477,700
シチズン時計 32,400 609.00 19,731,600
リズム時計工業 1,800 939.00 1,690,200
大研医器 3,300 642.00 2,118,600
メニコン 3,800 4,540.00 17,252,000
スノーピーク 1,700 1,122.00 1,907,400
パラマウントベッドホールディングス 2,900 4,680.00 13,572,000
トランザクション 1,900 977.00 1,856,300
SHO‐BI 4,200 398.00 1,671,600
ニホンフラッシュ 1,300 2,913.00 3,786,900
前田工繊 3,000 2,177.00 6,531,000
永大産業 4,900 351.00 1,719,900
アートネイチャー 3,000 856.00 2,568,000
バンダイナムコホールディングス 28,600 6,530.00 186,758,000
共立印刷 100 169.00 16,900
SHOEI 1,300 5,380.00 6,994,000
フランスベッドホールディングス 3,900 982.00 3,829,800
マーベラス 4,100 742.00 3,042,200
パイロットコーポレーション 4,800 4,545.00 21,816,000
萩原工業 1,500 1,764.00 2,646,000
エイベックス 4,700 1,255.00 5,898,500
トッパン・フォームズ 5,900 1,208.00 7,127,200
フジシールインターナショナル 6,200 2,483.00 15,394,600
タカラトミー 12,400 1,417.00 17,570,800
廣済堂 2,500 815.00 2,037,500
アーク 18,800 97.00 1,823,600
レック 2,900 1,357.00 3,935,300
三光合成 4,400 436.00 1,918,400
プロネクサス 2,400 1,265.00 3,036,000
ホクシン
10,500 167.00 1,753,500
大建工業 1,900 1,958.00 3,720,200
凸版印刷 39,000 2,297.00 89,583,000
大日本印刷 36,200 3,000.00 108,600,000
共同印刷
900 2,937.00 2,643,300
NISSHA 5,700 1,133.00 6,458,100
光村印刷 1,000 1,790.00 1,790,000
藤森工業 2,500 3,520.00 8,800,000
ヴィア・ホールディングス
3,300 676.00 2,230,800
TAKARA & COMPANY 1,300 1,747.00 2,271,100
前澤化成工業 1,800 1,228.00 2,210,400
未来工業 1,500 2,210.00 3,315,000
アシックス 22,800 1,859.00 42,385,200
ツツミ 900 2,119.00 1,907,100
JSP 1,600 1,972.00 3,155,200
ニチハ 3,800 2,696.00 10,244,800
エフピコ 3,000 6,700.00 20,100,000
小松ウオール工業 800 2,383.00 1,906,400
ヤマハ 16,400 6,090.00 99,876,000
河合楽器製作所 900 3,815.00 3,433,500
ピジョン 16,700 4,145.00 69,221,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
天馬 1,800 2,001.00 3,601,800
キングジム 2,300 882.00 2,028,600
象印マホービン 8,100 1,849.00 14,976,900
リンテック 6,600 2,473.00 16,321,800
信越ポリマー 5,000 1,030.00 5,150,000
東リ 6,900 331.00 2,283,900
イトーキ 5,900 572.00 3,374,800
任天堂 17,000 43,200.00 734,400,000
三菱鉛筆 4,600 1,702.00 7,829,200
松風 1,200 1,715.00 2,058,000
タカラスタンダード 5,700 1,994.00 11,365,800
コクヨ 13,300 1,672.00 22,237,600
ニフコ 10,100 3,060.00 30,906,000
立川ブラインド工業 1,200 1,409.00 1,690,800
グローブライド 1,200 2,617.00 3,140,400
オカムラ 9,600 1,060.00 10,176,000
バルカー 2,200 2,672.00 5,878,400
伊藤忠商事 190,400 2,539.00 483,425,600
丸紅 283,400 816.00 231,254,400
スクロール 5,200 364.00 1,892,800
ヨンドシーホールディングス 2,800 2,630.00 7,364,000
三陽商会 1,400 1,361.00 1,905,400
長瀬産業 15,300 1,650.00 25,245,000
蝶理 1,700 2,230.00 3,791,000
豊田通商 30,400 3,930.00 119,472,000
オンワードホールディングス 16,300 654.00 10,660,200
三共生興 4,100 595.00 2,439,500
兼松 10,200 1,479.00 15,085,800
美津濃 2,500 2,782.00 6,955,000
ファミリーマート 21,700 2,648.00 57,461,600
三井物産 239,300 1,983.50 474,651,550
日本紙パルプ商事 1,500 4,265.00 6,397,500
東京エレクトロン 18,400 23,950.00 440,680,000
日立ハイテクノロジーズ 9,500 7,790.00 74,005,000
カメイ 3,500 1,369.00 4,791,500
東都水産 700 2,725.00 1,907,500
OUGホールディングス 700 2,679.00 1,875,300
スターゼン 1,000 4,325.00 4,325,000
セイコーホールディングス 3,900 2,866.00 11,177,400
山善
10,600 1,117.00 11,840,200
椿本興業 500 4,255.00 2,127,500
住友商事 171,800 1,649.50 283,384,100
日本ユニシス 8,500 3,480.00 29,580,000
内田洋行
1,200 7,280.00 8,736,000
三菱商事 191,000 2,913.00 556,383,000
第一実業 1,300 3,830.00 4,979,000
キヤノンマーケティングジャパン 7,800 2,612.00 20,373,600
西華産業
1,500 1,370.00 2,055,000
佐藤商事 2,200 1,003.00 2,206,600
菱洋エレクトロ 2,800 2,024.00 5,667,200
東京産業 3,100 611.00 1,894,100
ユアサ商事 2,600 3,710.00 9,646,000
神鋼商事 700 2,827.00 1,978,900
阪和興業 5,100 2,896.00 14,769,600
正栄食品工業 1,800 3,970.00 7,146,000
カナデン 2,200 1,351.00 2,972,200
菱電商事 2,000 1,660.00 3,320,000
ニプロ 19,100 1,320.00 25,212,000
フルサト工業 1,500 1,778.00 2,667,000
岩谷産業 6,000 3,765.00 22,590,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
昭光通商 2,700 718.00 1,938,600
イワキ 3,800 464.00 1,763,200
兼松エレクトロニクス 1,500 3,590.00 5,385,000
三愛石油 6,700 1,175.00 7,872,500
稲畑産業 6,000 1,677.00 10,062,000
ゴールドウイン 4,900 7,950.00 38,955,000
ユニ・チャーム 53,300 3,707.00 197,583,100
デサント 5,300 2,059.00 10,912,700
ワキタ 5,800 1,126.00 6,530,800
ヤマトインターナショナル 4,400 408.00 1,795,200
東邦ホールディングス 8,700 2,413.00 20,993,100
サンゲツ 7,500 2,104.00 15,780,000
ミツウロコグループホールディングス 4,000 1,427.00 5,708,000
シナネンホールディングス 1,100 2,011.00 2,212,100
伊藤忠エネクス 6,000 949.00 5,694,000
サンリオ 7,600 2,184.00 16,598,400
サンワ テクノス 1,900 1,166.00 2,215,400
リョーサン 3,000 2,835.00 8,505,000
新光商事 4,300 897.00 3,857,100
トーホー 1,200 1,842.00 2,210,400
三信電気 1,500 1,796.00 2,694,000
東陽テクニカ 3,100 1,206.00 3,738,600
モスフードサービス 3,600 3,055.00 10,998,000
加賀電子 2,700 2,652.00 7,160,400
三益半導体工業 2,400 2,168.00 5,203,200
ソーダニッカ 2,800 636.00 1,780,800
立花エレテック 2,000 1,855.00 3,710,000
木曽路 3,600 2,990.00 10,764,000
SRSホールディングス 3,200 1,042.00 3,334,400
千趣会 4,900 504.00 2,469,600
ケーヨー 5,600 555.00 3,108,000
上新電機 3,200 2,606.00 8,339,200
日本瓦斯 4,300 3,645.00 15,673,500
ロイヤルホールディングス 4,800 2,543.00 12,206,400
東天紅 1,400 1,262.00 1,766,800
いなげや 3,400 1,474.00 5,011,600
島忠 5,800 3,020.00 17,516,000
チヨダ 2,900 1,628.00 4,721,200
ライフコーポレーション 2,100 2,573.00 5,403,300
リンガーハット
3,400 2,529.00 8,598,600
MrMaxHD 3,700 497.00 1,838,900
テンアライド 4,000 439.00 1,756,000
AOKIホールディングス 5,400 1,148.00 6,199,200
オークワ
4,300 1,406.00 6,045,800
コメリ 4,200 2,397.00 10,067,400
青山商事 5,600 1,584.00 8,870,400
しまむら 3,200 9,290.00 29,728,000
はせがわ
4,300 399.00 1,715,700
高島屋 19,800 1,249.00 24,730,200
松屋 5,500 879.00 4,834,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 12,900 1,278.00 16,486,200
近鉄百貨店 1,000 3,790.00 3,790,000
パルコ 2,600 1,345.00 3,497,000
丸井グループ 25,000 2,605.00 65,125,000
クレディセゾン 19,100 1,886.00 36,022,600
アクシアル リテイリング 2,300 3,890.00 8,947,000
イオン 104,800 2,240.00 234,752,000
イズミ 5,500 4,030.00 22,165,000
平和堂 5,500 2,111.00 11,610,500
フジ 3,300 1,982.00 6,540,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤオコー 3,100 5,490.00 17,019,000
ゼビオホールディングス 3,300 1,341.00 4,425,300
ケーズホールディングス 26,300 1,450.00 38,135,000
PALTAC 4,400 5,520.00 24,288,000
三谷産業 5,300 343.00 1,817,900
新生銀行 20,000 1,658.00 33,160,000
あおぞら銀行 16,200 2,944.00 47,692,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,876,800 599.20 1,124,578,560
りそなホールディングス 299,200 484.80 145,052,160
三井住友トラスト・ホールディングス 51,600 4,366.00 225,285,600
三井住友フィナンシャルグループ 188,600 4,100.00 773,260,000
千葉銀行 93,800 638.00 59,844,400
群馬銀行 53,600 385.00 20,636,000
武蔵野銀行 4,100 1,921.00 7,876,100
千葉興業銀行 7,500 384.00 2,880,000
筑波銀行 11,300 251.00 2,836,300
七十七銀行 9,300 1,844.00 17,149,200
青森銀行 2,200 2,949.00 6,487,800
秋田銀行 1,700 2,211.00 3,758,700
山形銀行 3,100 1,583.00 4,907,300
岩手銀行 1,800 2,982.00 5,367,600
東邦銀行 24,400 275.00 6,710,000
みちのく銀行 1,800 1,539.00 2,770,200
ふくおかフィナンシャルグループ 23,000 2,133.00 49,059,000
静岡銀行 67,500 832.00 56,160,000
十六銀行 3,400 2,592.00 8,812,800
スルガ銀行 27,900 523.00 14,591,700
八十二銀行 65,800 495.00 32,571,000
山梨中央銀行 3,200 1,189.00 3,804,800
大垣共立銀行 5,400 2,406.00 12,992,400
福井銀行 2,300 1,933.00 4,445,900
北國銀行 2,900 3,725.00 10,802,500
清水銀行 1,100 2,176.00 2,393,600
富山銀行 700 2,425.00 1,697,500
滋賀銀行 5,500 2,784.00 15,312,000
南都銀行 4,500 2,815.00 12,667,500
百五銀行 24,500 355.00 8,697,500
京都銀行 9,800 4,740.00 46,452,000
紀陽銀行 9,700 1,671.00 16,208,700
ほくほくフィナンシャルグループ
18,100 1,160.00 20,996,000
広島銀行 40,200 542.00 21,788,400
山陰合同銀行 16,200 674.00 10,918,800
中国銀行 23,500 1,104.00 25,944,000
鳥取銀行
1,300 1,379.00 1,792,700
伊予銀行 38,900 614.00 23,884,600
百十四銀行 2,900 2,156.00 6,252,400
四国銀行 4,100 1,056.00 4,329,600
阿波銀行
4,500 2,528.00 11,376,000
大分銀行 1,600 2,881.00 4,609,600
宮崎銀行 1,800 2,688.00 4,838,400
佐賀銀行 1,700 1,842.00 3,131,400
沖縄銀行 2,500 3,665.00 9,162,500
琉球銀行 6,300 1,238.00 7,799,400
セブン銀行 91,100 360.00 32,796,000
みずほフィナンシャルグループ 3,704,700 169.20 626,835,240
山口フィナンシャルグループ 34,000 761.00 25,874,000
芙蓉総合リース 2,900 7,410.00 21,489,000
みずほリース 4,200 3,460.00 14,532,000
東京センチュリー 5,500 5,880.00 32,340,000
SBIホールディングス 30,500 2,300.00 70,150,000
168/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本証券金融 12,000 535.00 6,420,000
アイフル 41,600 240.00 9,984,000
長野銀行 1,100 1,704.00 1,874,400
名古屋銀行 2,300 3,440.00 7,912,000
北洋銀行 41,100 249.00 10,233,900
愛知銀行 1,000 3,715.00 3,715,000
中京銀行 1,100 2,233.00 2,456,300
大光銀行 1,000 1,720.00 1,720,000
愛媛銀行 3,800 1,205.00 4,579,000
京葉銀行 11,600 632.00 7,331,200
栃木銀行 13,200 238.00 3,141,600
北日本銀行 900 2,300.00 2,070,000
東和銀行 4,800 892.00 4,281,600
リコーリース 2,200 4,075.00 8,965,000
イオンフィナンシャルサービス 16,700 1,711.00 28,573,700
アコム 54,800 494.00 27,071,200
ジャックス 3,000 2,767.00 8,301,000
オリエントコーポレーション 73,800 163.00 12,029,400
日立キャピタル 6,400 2,904.00 18,585,600
アプラスフィナンシャル 18,100 91.00 1,647,100
オリックス 170,500 1,843.50 314,316,750
三菱UFJリース 69,200 724.00 50,100,800
ジャフコ 4,200 4,365.00 18,333,000
トモニホールディングス 21,100 424.00 8,946,400
大和証券グループ本社 218,800 562.70 123,118,760
野村ホールディングス 479,700 561.70 269,447,490
岡三証券グループ 23,200 398.00 9,233,600
丸三証券 8,100 508.00 4,114,800
東洋証券 10,200 151.00 1,540,200
東海東京フィナンシャル・ホールディン
31,300 330.00 10,329,000
グス
光世証券 2,300 670.00 1,541,000
水戸証券 7,900 228.00 1,801,200
いちよし証券 5,100 653.00 3,330,300
松井証券 15,600 877.00 13,681,200
SOMPOホールディングス 51,300 4,393.00 225,360,900
だいこう証券ビジネス 3,000 683.00 2,049,000
日本取引所グループ 78,300 1,937.00 151,667,100
マネックスグループ 20,600 274.00 5,644,400
極東証券 3,700 760.00 2,812,000
岩井コスモホールディングス 2,600 1,286.00 3,343,600
藍澤證券 4,900 747.00 3,660,300
フィデアホールディングス 26,500 140.00 3,710,000
池田泉州ホールディングス 31,400 217.00 6,813,800
アニコム ホールディングス 2,300 3,635.00 8,360,500
MS&ADインシュアランスグループ
71,300 3,640.00 259,532,000
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 22,400 2,700.00 60,480,000
スパークス・グループ 9,400 262.00 2,462,800
第一生命ホールディングス 154,300 1,861.00 287,152,300
東京海上ホールディングス 97,500 6,190.00 603,525,000
イー・ギャランティ 2,900 1,316.00 3,816,400
アサックス 2,800 696.00 1,948,800
NECキャピタルソリューション 1,100 2,537.00 2,790,700
T&Dホールディングス 84,300 1,433.00 120,801,900
アドバンスクリエイト 400 1,897.00 758,800
三井不動産 136,100 2,746.00 373,730,600
三菱地所 191,000 2,127.00 406,257,000
平和不動産 5,000 3,005.00 15,025,000
東京建物 29,800 1,714.00 51,077,200
169/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイビル 7,000 1,217.00 8,519,000
京阪神ビルディング 4,400 1,470.00 6,468,000
住友不動産 61,300 3,878.00 237,721,400
テーオーシー 5,300 907.00 4,807,100
東京楽天地 400 6,410.00 2,564,000
レオパレス21 35,700 352.00 12,566,400
スターツコーポレーション 3,700 2,785.00 10,304,500
フジ住宅 3,200 699.00 2,236,800
空港施設 3,100 552.00 1,711,200
明和地所 3,000 624.00 1,872,000
ゴールドクレスト 2,100 2,111.00 4,433,100
リログループ 14,400 2,879.00 41,457,600
エスリード 1,100 2,237.00 2,460,700
日神不動産 4,100 560.00 2,296,000
日本エスコン 4,900 1,002.00 4,909,800
タカラレーベン 12,500 513.00 6,412,500
サンヨーハウジング名古屋 1,800 1,081.00 1,945,800
イオンモール 13,700 1,937.00 26,536,900
毎日コムネット 2,200 870.00 1,914,000
ファースト住建 1,300 1,280.00 1,664,000
カチタス 3,400 4,740.00 16,116,000
東祥 1,600 2,482.00 3,971,200
トーセイ 3,800 1,512.00 5,745,600
穴吹興産 600 3,575.00 2,145,000
サンフロンティア不動産 3,800 1,354.00 5,145,200
エフ・ジェー・ネクスト 2,400 1,151.00 2,762,400
グランディハウス 3,500 486.00 1,701,000
東武鉄道 29,200 3,980.00 116,216,000
相鉄ホールディングス 8,800 2,960.00 26,048,000
東急 69,700 2,031.00 141,560,700
京浜急行電鉄 35,500 2,094.00 74,337,000
小田急電鉄 41,100 2,575.00 105,832,500
京王電鉄 14,300 6,680.00 95,524,000
京成電鉄 19,200 4,240.00 81,408,000
富士急行 3,800 4,240.00 16,112,000
新京成電鉄 400 2,366.00 946,400
東日本旅客鉄道 48,700 9,849.00 479,646,300
西日本旅客鉄道 24,600 9,514.00 234,044,400
東海旅客鉄道 23,000 22,435.00 516,005,000
西武ホールディングス
37,100 1,818.00 67,447,800
鴻池運輸 4,400 1,665.00 7,326,000
西日本鉄道 7,700 2,555.00 19,673,500
ハマキョウレックス 2,100 3,595.00 7,549,500
サカイ引越センター
1,500 7,130.00 10,695,000
近鉄グループホールディングス 26,200 5,920.00 155,104,000
阪急阪神ホールディングス 34,900 4,730.00 165,077,000
南海電気鉄道 12,400 2,977.00 36,914,800
京阪ホールディングス
11,700 5,290.00 61,893,000
神戸電鉄 600 3,975.00 2,385,000
名古屋鉄道 21,500 3,375.00 72,562,500
山陽電気鉄道 1,900 2,186.00 4,153,400
トランコム 700 8,250.00 5,775,000
日本通運 9,300 6,510.00 60,543,000
ヤマトホールディングス 45,900 1,856.00 85,190,400
山九 7,300 5,580.00 40,734,000
日新 2,300 1,926.00 4,429,800
丸全昭和運輸 2,100 3,205.00 6,730,500
センコーグループホールディングス 14,400 949.00 13,665,600
トナミホールディングス 600 5,510.00 3,306,000
ニッコンホールディングス 9,400 2,749.00 25,840,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福山通運 3,400 4,085.00 13,889,000
セイノーホールディングス 19,600 1,495.00 29,302,000
エスライン 1,800 1,051.00 1,891,800
神奈川中央交通 600 4,070.00 2,442,000
日立物流 4,800 3,060.00 14,688,000
丸和運輸機関 2,800 2,510.00 7,028,000
C&Fロジホールディングス 2,600 1,460.00 3,796,000
日本郵船 21,900 1,982.00 43,405,800
商船三井 16,600 2,955.00 49,053,000
川崎汽船 8,100 1,883.00 15,252,300
NSユナイテッド海運 1,500 2,302.00 3,453,000
飯野海運 12,400 369.00 4,575,600
九州旅客鉄道 23,300 3,675.00 85,627,500
SGホールディングス 27,500 2,578.00 70,895,000
日本航空 47,900 3,407.00 163,195,300
ANAホールディングス 47,900 3,642.00 174,451,800
パスコ 400 2,057.00 822,800
西本Wismettacホールディング
500 3,780.00 1,890,000
ス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,200 1,523.00 1,827,600
Genky DrugStores 1,300 2,307.00 2,999,100
国際紙パルプ商事 6,400 316.00 2,022,400
総合メディカルホールディングス 2,400 2,019.00 4,845,600
ブックオフグループホールディングス 1,600 1,051.00 1,681,600
三菱倉庫 8,300 2,895.00 24,028,500
三井倉庫ホールディングス 3,000 1,998.00 5,994,000
住友倉庫 9,600 1,501.00 14,409,600
澁澤倉庫 1,400 2,285.00 3,199,000
ヤマタネ 1,400 1,574.00 2,203,600
東陽倉庫 5,200 344.00 1,788,800
乾汽船 1,600 1,147.00 1,835,200
日本トランスシティ 5,800 560.00 3,248,000
ケイヒン 500 1,365.00 682,500
中央倉庫 1,600 1,247.00 1,995,200
安田倉庫 2,100 1,029.00 2,160,900
東洋埠頭 1,200 1,403.00 1,683,600
宇徳 3,300 544.00 1,795,200
上組 15,000 2,428.00 36,420,000
キユーソー流通システム 900 1,912.00 1,720,800
近鉄エクスプレス 5,600 1,892.00 10,595,200
東海運 6,200 291.00 1,804,200
エーアイテイー 1,900 988.00 1,877,200
日本コンセプト 1,200 1,504.00 1,804,800
東京放送ホールディングス 16,500 1,881.00 31,036,500
日本テレビホールディングス 22,600 1,450.00 32,770,000
朝日放送グループホールディングス 2,700 783.00 2,114,100
テレビ朝日ホールディングス 7,500 2,030.00 15,225,000
スカパーJSATホールディングス 17,800 494.00 8,793,200
テレビ東京ホールディングス 2,200 2,490.00 5,478,000
日本BS放送 1,600 1,173.00 1,876,800
ビジョン 2,500 1,739.00 4,347,500
USEN-NEXT HOLDINGS 1,700 1,405.00 2,388,500
コネクシオ 1,500 1,607.00 2,410,500
日本通信 21,000 244.00 5,124,000
日本電信電話 181,300 5,588.00 1,013,104,400
KDDI 202,100 3,287.00 664,302,700
ソフトバンク 246,500 1,449.00 357,178,500
光通信 2,800 28,110.00 78,708,000
NTTドコモ 200,400 3,048.00 610,819,200
エムティーアイ 2,600 718.00 1,866,800
171/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GMOインターネット 10,700 2,133.00 22,823,100
KADOKAWA 7,300 2,002.00 14,614,600
学研ホールディングス 900 7,560.00 6,804,000
ゼンリン 5,400 1,932.00 10,432,800
インプレスホールディングス 11,200 194.00 2,172,800
東京電力ホールディングス 220,700 476.00 105,053,200
中部電力 84,600 1,567.50 132,610,500
関西電力 104,700 1,288.50 134,905,950
中国電力 38,200 1,453.00 55,504,600
北陸電力 25,300 810.00 20,493,000
東北電力 69,100 1,107.00 76,493,700
四国電力 24,900 1,109.00 27,614,100
九州電力 57,000 958.00 54,606,000
北海道電力 25,900 545.00 14,115,500
沖縄電力 5,100 2,103.00 10,725,300
電源開発 22,000 2,698.00 59,356,000
エフオン 1,300 760.00 988,000
イーレックス 3,900 1,879.00 7,328,100
レノバ 4,600 1,203.00 5,533,800
東京瓦斯 53,200 2,684.50 142,815,400
大阪瓦斯 53,600 2,157.00 115,615,200
東邦瓦斯 13,700 4,525.00 61,992,500
北海道瓦斯 1,500 1,634.00 2,451,000
広島ガス 5,700 363.00 2,069,100
西部瓦斯 3,100 2,609.00 8,087,900
静岡ガス 7,800 1,002.00 7,815,600
メタウォーター 1,300 4,350.00 5,655,000
アイネット 1,400 1,547.00 2,165,800
松竹 1,800 16,640.00 29,952,000
東宝 16,200 4,560.00 73,872,000
エイチ・アイ・エス 4,100 3,130.00 12,833,000
東映 1,000 16,640.00 16,640,000
ラックランド 700 2,329.00 1,630,300
エヌ・ティ・ティ・データ 72,200 1,468.00 105,989,600
共立メンテナンス 4,400 5,050.00 22,220,000
イチネンホールディングス 3,000 1,582.00 4,746,000
建設技術研究所 1,800 2,242.00 4,035,600
スペース 1,700 1,351.00 2,296,700
アインホールディングス 3,600 6,680.00 24,048,000
燦ホールディングス
1,400 1,502.00 2,102,800
東京テアトル 1,200 1,417.00 1,700,400
ビジネスブレイン太田昭和 700 2,292.00 1,604,400
ナガワ 900 8,060.00 7,254,000
よみうりランド
600 4,585.00 2,751,000
東京都競馬 1,700 3,535.00 6,009,500
常磐興産 1,100 1,669.00 1,835,900
カナモト 4,300 2,880.00 12,384,000
東京ドーム
10,700 1,098.00 11,748,600
DTS 6,100 2,522.00 15,384,200
スクウェア・エニックス・ホールディン
11,600 5,540.00 64,264,000
グス
シーイーシー 2,900 2,121.00 6,150,900
カプコン 12,800 3,080.00 39,424,000
西尾レントオール 2,700 3,145.00 8,491,500
アイ・エス・ビー 900 1,944.00 1,749,600
日本空港ビルデング 8,700 6,170.00 53,679,000
トランス・コスモス 2,500 2,929.00 7,322,500
乃村工藝社 11,300 1,436.00 16,226,800
ジャステック 1,700 1,125.00 1,912,500
SCSK 6,300 5,720.00 36,036,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
藤田観光 1,200 2,893.00 3,471,600
KNT-CTホールディングス 1,600 1,494.00 2,390,400
日本管財 2,800 1,976.00 5,532,800
トーカイ 2,600 2,927.00 7,610,200
白洋舎 600 2,916.00 1,749,600
セコム 28,000 9,768.00 273,504,000
日本システムウエア 900 2,477.00 2,229,300
セントラル警備保障 1,300 6,190.00 8,047,000
アイネス 2,700 1,376.00 3,715,200
丹青社 5,000 1,292.00 6,460,000
メイテック 3,300 6,130.00 20,229,000
TKC 2,300 5,240.00 12,052,000
富士ソフト 3,500 4,270.00 14,945,000
応用地質 2,800 1,505.00 4,214,000
船井総研ホールディングス 5,500 2,504.00 13,772,000
NSD 4,500 3,595.00 16,177,500
進学会ホールディングス 3,200 528.00 1,689,600
丸紅建材リース 1,000 1,781.00 1,781,000
コナミホールディングス 9,900 4,500.00 44,550,000
学究社 1,400 1,400.00 1,960,000
ベネッセホールディングス 8,800 2,904.00 25,555,200
イオンディライト 3,300 4,000.00 13,200,000
ナック 1,600 1,010.00 1,616,000
福井コンピュータホールディングス 1,100 3,695.00 4,064,500
ニチイ学館 3,800 1,547.00 5,878,600
ダイセキ 4,400 3,175.00 13,970,000
ステップ 1,200 1,578.00 1,893,600
日鉄物産 1,900 5,310.00 10,089,000
泉州電業 800 3,425.00 2,740,000
元気寿司 700 2,920.00 2,044,000
トラスコ中山 5,700 2,872.00 16,370,400
ヤマダ電機 82,900 570.00 47,253,000
オートバックスセブン 10,100 1,733.00 17,503,300
モリト 2,200 807.00 1,775,400
アークランドサカモト 4,300 1,278.00 5,495,400
ニトリホールディングス 11,800 17,155.00 202,429,000
グルメ杵屋 1,900 1,219.00 2,316,100
愛眼 6,900 240.00 1,656,000
吉野家ホールディングス 8,900 2,786.00 24,795,400
加藤産業
4,300 3,680.00 15,824,000
イノテック 1,700 1,133.00 1,926,100
イエローハット 5,100 2,019.00 10,296,900
松屋フーズホールディングス 1,300 4,540.00 5,902,000
JBCCホールディングス
1,800 1,857.00 3,342,600
JKホールディングス 2,900 687.00 1,992,300
サガミホールディングス 3,600 1,362.00 4,903,200
日伝 2,500 2,088.00 5,220,000
関西スーパーマーケット
2,300 1,062.00 2,442,600
ミロク情報サービス 2,400 3,425.00 8,220,000
北沢産業 6,400 280.00 1,792,000
杉本商事 1,500 2,082.00 3,123,000
因幡電機産業 7,800 2,809.00 21,910,200
王将フードサービス 2,000 6,510.00 13,020,000
プレナス 3,000 1,954.00 5,862,000
ミニストップ 2,000 1,466.00 2,932,000
アークス 5,600 2,317.00 12,975,200
バローホールディングス 6,000 2,139.00 12,834,000
東テク 900 2,695.00 2,425,500
ミスミグループ本社 34,100 2,655.00 90,535,500
ベルク 1,300 5,720.00 7,436,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大 庄 1,500 1,648.00 2,472,000
タキヒヨー 900 1,961.00 1,764,900
ファーストリテイリング 3,600 66,650.00 239,940,000
ソフトバンクグループ 215,200 4,674.00 1,005,844,800
蔵王産業 1,200 1,494.00 1,792,800
スズケン 11,500 4,530.00 52,095,000
サンドラッグ 10,200 4,010.00 40,902,000
サックスバー ホールディングス 2,300 931.00 2,141,300
ジェコス 1,900 1,082.00 2,055,800
やまや 800 2,261.00 1,808,800
ベルーナ 5,800 722.00 4,187,600
合計 32,401,100 67,651,741,100
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 3,566,341,624 503,769,850
金銭信託 546,138,984 64,589,250
コール・ローン 905,866,332 5,921,938,811
株式 138,038,131,511 208,192,680,647
投資証券 3,681,012,846 5,627,632,097
派生商品評価勘定 4,646,477 57,222,541
未収入金 253,870 2,196,503
未収配当金 174,153,377 201,755,393
差入委託証拠金 1,259,387,237 2,253,270,280
流動資産合計 148,175,932,258 222,825,055,372
資産合計 148,175,932,258 222,825,055,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 70,044,269 10,598,250
未払金 3,119,926,763 -
未払解約金 274,869,017 977,642,318
その他未払費用 46,925 4,485
流動負債合計 3,464,886,974 988,245,053
負債合計 3,464,886,974 988,245,053
純資産の部
元本等
元本 91,047,657,387 112,742,781,870
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 53,663,387,897 109,094,028,449
純資産合計 144,711,045,284 221,836,810,319
負債純資産合計 148,175,932,258 222,825,055,372
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 91,047,657,387口 112,742,781,870口
2. 1口当たり純資産額 1.5894円 1.9676円
(1万口当たり純資産額) (15,894円) (19,676円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年12月21日 自 2018年12月21日
項目
至 2018年12月20日 至 2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び為替予約取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価及び為替相場
の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式
△8,341,526,253 4,927,550,423
投資証券 △107,565,036 △106,773,841
合計 △8,449,091,289 4,820,776,582
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(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
2018年12月20日 現在 2019年12月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
- -
売 建
2,877,766,729 2,881,687,540 △3,920,811 - - -
アメリ
- -
2,187,210,497 2,190,480,600 △3,270,103 - - -
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
197,404,680 197,099,100 305,580 - - -
ド
ユーロ - -
493,151,552 494,107,840 △956,288 - - -
- -
買 建
3,886,512,399 3,863,193,760 △23,318,639 4,610,641,799 4,636,541,870 25,900,071
アメリ
- -
2,830,970,425 2,810,273,400 △20,697,025 3,331,033,077 3,355,360,080 24,327,003
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
310,616,564 310,477,200 △139,364 368,569,867 365,053,070 △3,516,797
ド
- -
ユーロ
744,925,410 742,443,160 △2,482,250 911,038,855 916,128,720 5,089,865
- -
合計
6,764,279,128 6,744,881,300 △27,239,450 4,610,641,799 4,636,541,870 25,900,071
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
2018年12月20日 現在 2019年12月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建 2,833,204,833 2,795,046,491 7,531,780,502 7,552,504,722
△38,158,342 20,724,220
- -
合計 2,833,204,833 2,795,046,491 7,531,780,502 7,552,504,722
△38,158,342 20,724,220
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 65,030,762,779円 91,047,657,387円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 39,416,596,515円 43,722,320,193円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 13,399,701,907円 22,027,195,710円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 576,620,502円 710,084,786円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 2,717,581,899円 3,303,464,505円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,134,626,190円 2,489,520,821円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限 -円 1,491,869,965円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 -円 4,043,768円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 -円 22,684,869円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 -円 31,332,640円
投資家限定)
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資 11,706,030,050円 11,368,150,601円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス 62,086,766,121円 76,690,722,917円
ファンド
DCニッセイ外国株式インデックス 11,287,574,263円 15,623,093,548円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 434,020,514円 624,880,559円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 14,991,603円 61,886,852円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 10,553,816円 74,770,417円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 8,566,244円 43,154,714円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 12,639,134円 83,849,166円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 5,630,838円 24,284,062円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 16,008,326円 41,935,568円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 23,925,308円 6,437,499円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,820,607円 3,507,322円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 608,141円 1,017,232円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 9,693,831円 16,533,824円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 -円 5,788,980円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 -円 4,218,552円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 -円 7,410,424円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 -円 8,138,279円
計 91,047,657,387円 112,742,781,870円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 92,598,912,036円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 41,205,321,117円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 21,061,451,283円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 710,084,786円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,303,464,505円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,489,520,821円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限 1,491,869,965円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 4,043,768円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 22,684,869円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 31,332,640円
投資家限定)
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資 11,368,150,601円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス 76,690,722,917円
ファンド
DCニッセイ外国株式インデックス 15,623,093,548円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 624,880,559円
スファンド(4資産均等型)
61,886,852円
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 74,770,417円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 43,154,714円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 83,849,166円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 24,284,062円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 41,935,568円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,437,499円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,507,322円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,017,232円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 16,533,824円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 5,788,980円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 4,218,552円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 7,410,424円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 8,138,279円
計 112,742,781,870円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
3M CO
27,616 172.15 4,754,094.40
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES 84,937 87.35 7,419,246.95
ABBVIE INC
71,079 88.77 6,309,682.83
ABIOMED INC
2,176 169.43 368,679.68
ACCENTURE PLC
30,560 208.30 6,365,648.00
ACTIVISION BLIZZARD
36,834 59.13 2,177,994.42
INC
ACUITY BRANDS INC
1,893 136.48 258,356.64
ADOBE INC
23,310 327.63 7,637,055.30
ADVANCE AUTO PARTS
3,423 156.48 535,631.04
ADVANCED MICRO DEVICES
49,589 42.83 2,123,896.87
INC
AERCAP HOLDINGS NV
5,884 61.46 361,630.64
AES CORP
31,923 19.55 624,094.65
AFLAC INC
35,475 52.99 1,879,820.25
AGILENT TECHNOLOGIES
14,780 84.51 1,249,057.80
INC
AIR PRODUCTS &
10,614 233.06 2,473,698.84
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
7,897 84.51 667,375.47
INC
ALBEMARLE CORP
5,075 69.45 352,458.75
ALEXION
10,735 111.24 1,194,161.40
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,642 273.75 996,997.50
ALLEGHANY CORP
704 801.48 564,241.92
ALLEGION PLC
4,513 123.68 558,167.84
ALLERGAN PLC
15,776 189.61 2,991,287.36
ALLIANCE DATA SYSTEMS
2,094 110.08 230,507.52
CORP
ALLIANT ENERGY CORP
11,440 54.22 620,276.80
ALLSTATE CORP
15,770 111.21 1,753,781.70
ALLY FINANCIAL INC
18,773 31.36 588,721.28
ALNYLAM
5,354 117.85 630,968.90
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
14,320 1,356.44 19,424,220.80
ALPHABET INC-CL C
15,092 1,356.04 20,465,355.68
ALTICE USA INC- A
6,968 26.95 187,787.60
ALTRIA GROUP INC
89,831 50.79 4,562,516.49
AMAZON.COM INC 20,206 1,792.28 36,214,809.68
AMCOR PLC
78,776 10.80 850,780.80
AMERCO 473 371.12 175,539.76
AMEREN CORPORATION
11,752 75.45 886,688.40
AMERICAN AIRLINES
5,236 28.55 149,487.80
GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC
23,781 93.97 2,234,700.57
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
33,879 124.83 4,229,115.57
AMERICAN FINANCIAL
3,661 110.70 405,272.70
GROUP INC
AMERICAN INTERNATIONAL
41,907 51.93 2,176,230.51
GROUP
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN WATER WORKS
8,761 121.66 1,065,863.26
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
6,231 167.28 1,042,321.68
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,533 83.80 631,265.40
AMERITRADE HOLDING
13,138 50.08 657,951.04
CORP
AMETEK INC
10,924 99.56 1,087,593.44
AMGEN INC
28,821 241.84 6,970,070.64
AMPHENOL CORP-CL A
14,272 107.05 1,527,817.60
ANALOG DEVICES INC
17,808 118.70 2,113,809.60
ANSYS INC
4,010 255.75 1,025,557.50
ANTHEM INC
12,288 298.22 3,664,527.36
AON PLC
11,319 209.73 2,373,933.87
APACHE CORP
18,087 22.71 410,755.77
APPLE INC
217,162 280.02 60,809,703.24
APPLIED MATERIALS INC
44,336 60.67 2,689,865.12
APTIV PLC
12,326 97.85 1,206,099.10
AQUA AMERICA INC
10,461 46.12 482,461.32
ARAMARK 11,899 43.70 519,986.30
ARCH CAPITAL GROUP LTD
19,396 42.43 822,972.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
26,583 45.64 1,213,248.12
CO
ARCONIC INC
19,035 31.00 590,085.00
ARISTA NETWORKS INC
2,571 203.75 523,841.25
ARROW ELECTRONICS INC
3,888 84.43 328,263.84
ARTHUR J GALLAGHER &
8,964 95.31 854,358.84
CO
ASSURANT INC
2,930 131.60 385,588.00
AT&T INC
351,497 38.93 13,683,778.21
ATHENE HOLDING LTD-
7,109 47.31 336,326.79
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
5,627 110.81 623,527.87
AUTODESK INC
10,566 183.78 1,941,819.48
AUTOLIV INC
4,021 86.46 347,655.66
AUTOMATIC DATA
20,871 168.74 3,521,772.54
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,179 1,219.08 1,437,295.32
AVERY DENNISON CORP
4,056 131.95 535,189.20
AXA EQUITABLE HOLDINGS
19,976 24.97 498,800.72
INC
AXALTA COATING SYSTEMS
10,191 30.20 307,768.20
LTD
BAKER HUGHES COMPANY
30,437 24.97 760,011.89
BALL CORP
15,279 63.72 973,577.88
BANK OF AMERICA CORP
424,709 34.95 14,843,579.55
BANK OF NEW YORK
40,734 50.85 2,071,323.90
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
23,305 82.22 1,916,137.10
INC
BECTON DICKINSON & CO
12,978 267.87 3,476,416.86
BEIGENE LTD-ADR
1,750 168.47 294,822.50
BERKSHIRE HATHAWAY
63,259 225.21 14,246,559.39
INC-CL B
BEST BUY CO INC
11,483 88.64 1,017,853.12
BIO-RAD LABORATORIES-
1,068 360.02 384,501.36
CL A
BIOGEN INC
8,845 297.58 2,632,095.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIOMARIN
8,614 84.99 732,103.86
PHARMACEUTICAL INC
BLACK KNIGHT INC
7,221 63.08 455,500.68
BLACKROCK INC
5,551 502.34 2,788,489.34
BLACKSTONE GROUP
31,831 55.75 1,774,578.25
INC/THE-A
BOEING CO
25,697 333.50 8,569,949.50
BOOKING HOLDINGS INC
2,040 2,003.12 4,086,364.80
BOOZ ALLEN HAMILTON
6,795 70.86 481,493.70
HOLDINGS
BORGWARNER INC
9,901 44.90 444,554.90
BOSTON SCIENTIFIC CORP
66,946 44.83 3,001,189.18
BRISTOL-MYERS SQUIBB
112,679 62.85 7,081,875.15
CO
BROADCOM INC
19,151 324.10 6,206,839.10
BROADRIDGE FINANCIAL
5,519 122.54 676,298.26
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
11,422 39.52 451,397.44
BROWN-FORMAN CORP -CL
14,807 65.36 967,785.52
B
BUNGE LIMITED
6,857 55.98 383,854.86
BURLINGTON STORES INC
3,190 227.49 725,693.10
C.H. ROBINSON
6,799 76.73 521,687.27
WORLDWIDE INC
CABOT OIL & GAS CORP
20,173 17.01 343,142.73
CADENCE DESIGN SYSTEMS
13,362 69.68 931,064.16
INC
CAMPBELL SOUP CO
8,012 48.22 386,338.64
CAPITAL ONE FINANCIAL
22,528 103.38 2,328,944.64
CORP
CAPRI HOLDINGS LIMITED
7,214 38.41 277,089.74
CARDINAL HEALTH INC
14,384 50.61 727,974.24
CARMAX INC
7,989 98.79 789,233.31
CARNIVAL CORP
20,136 46.65 939,344.40
CATERPILLAR INC
27,015 145.02 3,917,715.30
CBOE GLOBAL MARKETS
5,395 117.56 634,236.20
INC
CBRE GROUP INC
15,274 59.82 913,690.68
CDK GLOBAL INC
5,837 54.94 320,684.78
CDW CORP/DE 6,980 142.25 992,905.00
CELANESE CORP-SERIES A
5,931 122.48 726,428.88
CENTENE CORP
19,877 61.87 1,229,789.99
CENTERPOINT ENERGY INC
24,254 26.78 649,522.12
CENTURYLINK INC
47,851 13.33 637,853.83
CERNER CORP
15,254 71.96 1,097,677.84
CF INDUSTRIES HOLDINGS
10,664 46.38 494,596.32
INC
CHARLES SCHWAB CORP
56,475 48.20 2,722,095.00
CHARTER
7,490 475.67 3,562,768.30
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
5,809 112.68 654,558.12
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
11,279 61.48 693,432.92
CHEVRON CORP
91,187 118.13 10,771,920.31
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
1,269 833.92 1,058,244.48
INC
CHUBB LTD
21,902 154.50 3,383,859.00
CHURCH & DWIGHT CO INC
11,919 69.49 828,251.31
CIGNA CORP
18,146 198.72 3,605,973.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CINCINNATI FINANCIAL
7,470 103.29 771,576.30
CORP
CINTAS CORP
4,193 268.01 1,123,765.93
CISCO SYSTEMS INC
205,558 47.88 9,842,117.04
CITIGROUP INC
108,492 78.20 8,484,074.40
CITIZENS FINANCIAL
21,384 40.31 861,989.04
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
6,235 111.82 697,197.70
CLOROX CO
6,052 151.48 916,756.96
CME GROUP INC
17,235 204.72 3,528,349.20
CMS ENERGY CORP
13,854 62.40 864,489.60
COCA-COLA CO
195,290 54.32 10,608,152.80
COCA-COLA EUROPEAN
11,196 50.01 559,911.96
PARTNERS
COGNEX CORP
8,161 56.14 458,158.54
COGNIZANT TECHNOLOGY
26,428 62.71 1,657,299.88
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
39,170 68.34 2,676,877.80
COMCAST CORP
218,203 43.64 9,522,378.92
COMERICA INC
7,100 71.56 508,076.00
CONAGRA BRANDS INC
23,405 33.66 787,812.30
CONCHO RESOURCES INC
9,613 82.45 792,591.85
CONOCOPHILLIPS 53,198 63.19 3,361,581.62
CONSOLIDATED EDISON
15,992 89.70 1,434,482.40
INC
CONSTELLATION BRANDS
8,034 185.82 1,492,877.88
INC-A
CONTINENTAL RESOURCES
4,371 33.92 148,264.32
INC/OK
COOPER COS INC/THE
2,375 319.67 759,216.25
COPART INC
9,914 89.40 886,311.60
CORNING INC
37,459 28.92 1,083,314.28
CORTEVA INC
36,127 27.71 1,001,079.17
COSTAR GROUP INC
1,761 591.53 1,041,684.33
COSTCO WHOLESALE CORP
21,118 293.71 6,202,567.78
COTY INC-CL A
14,803 11.47 169,790.41
CROWN HOLDINGS INC
6,540 70.69 462,312.60
CSX CORP
36,790 72.59 2,670,586.10
CUMMINS INC
7,190 179.30 1,289,167.00
CVS HEALTH CORP
62,512 74.10 4,632,139.20
CYBERARK SOFTWARE
1,831 121.29 222,081.99
LTD/ISRAEL
DAIRY FARM INTL HLDGS
16,800 5.74 96,432.00
LTD
DANAHER CORP
31,017 150.44 4,666,197.48
DARDEN RESTAURANTS INC
5,905 109.03 643,822.15
DAVITA INC
4,971 73.75 366,611.25
DEERE & CO
14,389 172.76 2,485,843.64
DELL TECHNOLOGIES -C
7,607 49.89 379,513.23
DELTA AIR LINES INC
7,765 59.14 459,222.10
DENTSPLY SIRONA INC
10,833 57.47 622,572.51
DEVON ENERGY
19,046 25.11 478,245.06
CORPORATION
DEXCOM INC
4,409 216.33 953,798.97
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,430 87.48 649,976.40
DISCOVER FINANCIAL
15,276 86.32 1,318,624.32
SERVICES
DISCOVERY INC-A
8,634 32.76 282,849.84
DISCOVERY INC-C
16,869 30.39 512,648.91
186/310
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DISH NETWORK CORP
11,611 35.80 415,673.80
DOCUSIGN INC
5,054 73.38 370,862.52
DOLLAR GENERAL CORP
12,356 157.00 1,939,892.00
DOLLAR TREE INC
11,392 92.10 1,049,203.20
DOMINION ENERGY INC
39,634 81.80 3,242,061.20
DOMINO'S PIZZA INC
1,884 292.00 550,128.00
DOVER CORP
6,989 113.47 793,041.83
DOW INC
35,781 54.52 1,950,780.12
DR HORTON INC
16,937 52.35 886,651.95
DROPBOX INC-CLASS A
11,466 18.16 208,222.56
DTE ENERGY COMPANY
8,845 129.66 1,146,842.70
DUKE ENERGY CORP
35,090 89.95 3,156,345.50
DUPONT DE NEMOURS INC
35,801 63.95 2,289,473.95
DXC TECHNOLOGY CO
12,575 37.76 474,832.00
E*TRADE FINANCIAL
11,323 45.93 520,065.39
EAST WEST BANCORP INC
6,795 48.85 331,935.75
EASTMAN CHEMICAL
6,539 79.91 522,531.49
COMPANY
EATON CORP PLC
20,198 94.24 1,903,459.52
EATON VANCE CORP
5,230 47.20 246,856.00
EBAY INC
38,214 36.04 1,377,232.56
ECOLAB INC
12,466 191.78 2,390,729.48
EDISON INTERNATIONAL
17,254 73.42 1,266,788.68
EDWARDS LIFESCIENCES
9,993 233.22 2,330,567.46
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH
17,082 28.95 494,523.90
INC
ELECTRONIC ARTS INC
14,133 107.34 1,517,036.22
ELI LILLY & CO
41,768 130.85 5,465,342.80
EMERSON ELECTRIC CO
29,454 76.09 2,241,154.86
ENTERGY CORP
9,675 119.51 1,156,259.25
EOG RESOURCES INC
27,790 81.25 2,257,937.50
EPAM SYSTEMS INC
2,630 211.17 555,377.10
EQUIFAX INC
5,828 137.78 802,981.84
ERIE INDEMNITY
1,233 168.79 208,118.07
COMPANY-CL A
ESTEE LAUDER COS INC
10,626 204.29 2,170,785.54
EVEREST RE GROUP LTD
1,982 275.55 546,140.10
EVERGY INC
11,390 63.70 725,543.00
EVERSOURCE ENERGY 15,626 83.78 1,309,146.28
EXACT SCIENCES CORP
7,050 95.92 676,236.00
EXELON CORP
46,646 44.98 2,098,137.08
EXPEDIA GROUP INC
6,747 109.10 736,097.70
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
8,557 76.56 655,123.92
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
203,209 69.39 14,100,672.51
F5 NETWORKS INC
2,805 143.69 403,050.45
FACEBOOK INC-A
115,601 206.06 23,820,742.06
FACTSET RESEARCH
1,825 269.82 492,421.50
SYSTEMS INC
FASTENAL CO
27,514 36.79 1,012,377.63
FEDEX CORP
12,013 147.02 1,766,151.26
FIDELITY NATIONAL
13,190 45.53 600,540.70
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
29,503 138.08 4,073,774.24
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
34,848 31.00 1,080,288.00
187/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST REPUBLIC BANK/CA
8,080 117.43 948,834.40
FIRSTENERGY CORP
25,964 48.71 1,264,706.44
FISERV INC
27,821 116.50 3,241,146.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES
4,166 288.87 1,203,432.42
INC
FLEX LTD
24,770 12.80 317,056.00
FLIR SYSTEMS INC
6,437 52.42 337,459.72
FLOWSERVE CORP
6,283 49.06 308,243.98
FMC CORP
6,265 98.37 616,288.05
FORD MOTOR CO
188,790 9.41 1,776,513.90
FORTINET INC
6,993 109.53 765,943.29
FORTIVE CORP
14,450 76.65 1,107,592.50
FORTUNE BRANDS HOME &
6,742 65.26 439,982.92
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
16,744 37.00 619,528.00
FOX CORP- CLASS B
8,699 36.05 313,598.95
FRANKLIN RESOURCES INC
14,072 26.14 367,842.08
FREEPORT-MCMORAN INC
69,521 13.00 903,773.00
GAP INC
10,607 17.80 188,804.60
GARMIN LTD
6,396 97.64 624,505.44
GARTNER INC
4,340 154.23 669,358.20
GENERAL DYNAMICS CORP
11,774 178.65 2,103,425.10
GENERAL ELECTRIC CO
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GENERAL MILLS INC
29,062 53.20 1,546,098.40
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61,745 37.26 2,300,618.70
GENUINE PARTS CO
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GILEAD SCIENCES INC
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GLOBAL PAYMENTS INC
14,437 183.39 2,647,601.43
GLOBE LIFE INC
4,855 105.76 513,464.80
GODADDY INC - CLASS A
8,597 68.48 588,722.56
GOLDMAN SACHS GROUP
15,522 229.94 3,569,128.68
INC
GRUBHUB INC
4,351 48.50 211,023.50
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
3,952 106.77 421,955.04
HALLIBURTON CO
41,777 24.48 1,022,700.96
HANESBRANDS INC
17,429 14.51 252,894.79
HARLEY-DAVIDSON INC
7,569 37.36 282,777.84
HARTFORD FINANCIAL
17,335 60.78 1,053,621.30
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
6,207 104.38 647,886.66
HCA HEALTHCARE INC
13,092 145.39 1,903,445.88
HD SUPPLY HOLDINGS INC 8,031 40.01 321,320.31
HEICO CORP
2,089 115.62 241,530.18
HEICO CORP-CLASS A
3,661 89.62 328,098.82
HENRY SCHEIN INC
7,065 69.06 487,908.90
HERSHEY CO/THE
7,205 146.67 1,056,757.35
HESS CORP
13,143 63.69 837,077.67
HEWLETT PACKARD
62,483 15.74 983,482.42
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
13,093 110.34 1,444,681.62
HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER CORP
7,400 50.95 377,030.00
HOLOGIC INC
12,857 52.23 671,521.11
HOME DEPOT INC
52,615 220.22 11,586,875.30
HONEYWELL
34,560 176.50 6,099,840.00
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
57,100 5.61 320,331.00
LTD
188/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HORMEL FOODS CORP
14,015 44.70 626,470.50
HP INC
70,963 20.30 1,440,548.90
HUMANA INC
6,485 365.60 2,370,916.00
HUNTINGTON BANCSHARES
49,861 15.16 755,892.76
INC
HUNTINGTON INGALLS
1,958 254.24 497,801.92
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 3,789 238.41 903,335.49
IDEX CORP
3,625 168.00 609,000.00
IDEXX LABORATORIES INC
4,145 256.19 1,061,907.55
IHS MARKIT LTD
18,386 74.73 1,373,985.78
ILLINOIS TOOL WORKS
15,561 178.46 2,777,016.06
INC
ILLUMINA INC
7,058 325.20 2,295,261.60
INCYTE CORP
8,817 91.14 803,581.38
INGERSOLL-RAND PLC
11,628 133.55 1,552,919.40
INGREDION INC
3,155 90.65 286,000.75
INSULET CORP 2,923 170.53 498,459.19
INTEL CORP
212,847 57.96 12,336,612.12
INTERCONTINENTAL
26,982 93.49 2,522,547.18
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
42,564 134.56 5,727,411.84
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
4,890 123.34 603,132.60
& FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
17,930 45.97 824,242.10
INTERPUBLIC GROUP OF
18,889 22.79 430,480.31
COS INC
INTUIT INC
12,469 264.05 3,292,439.45
INTUITIVE SURGICAL INC
5,526 588.71 3,253,211.46
INVESCO LTD
19,066 18.43 351,386.38
IONIS PHARMACEUTICALS
6,463 61.58 397,991.54
INC
IPG PHOTONICS CORP
1,767 146.29 258,494.43
IQVIA HOLDINGS INC
8,066 149.69 1,207,399.54
JACK HENRY &
3,666 146.09 535,565.94
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
6,513 88.54 576,661.02
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
10,800 55.05 594,540.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
10,800 30.56 330,048.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
2,695 152.27 410,367.65
PLC
JB HUNT TRANSPORT
4,295 115.52 496,158.40
SERVICES INC
JEFFERIES FINANCIAL
12,107 21.28 257,636.96
GROUP INC
JM SMUCKER CO
5,484 104.51 573,132.84
JOHNSON & JOHNSON
126,816 145.35 18,432,705.60
JOHNSON CONTROLS
38,357 40.76 1,563,431.32
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
2,454 170.62 418,701.48
JPMORGAN CHASE & CO
153,623 137.35 21,100,119.05
JUNIPER NETWORKS INC
16,446 24.43 401,775.78
KANSAS CITY SOUTHERN
4,991 153.04 763,822.64
KELLOGG CO
12,312 66.78 822,195.36
KEYCORP 48,152 20.22 973,633.44
189/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
9,037 103.86 938,582.82
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
16,598 136.74 2,269,610.52
KINDER MORGAN INC
98,259 20.84 2,047,717.56
KKR & CO INC -A
23,589 29.78 702,480.42
KLA CORPORATION
7,662 175.46 1,344,374.52
KNIGHT-SWIFT
6,499 35.77 232,469.23
TRANSPORTATION
KOHL'S CORP
7,774 50.48 392,431.52
KRAFT HEINZ CO/THE
32,376 31.90 1,032,794.40
KROGER CO
38,301 28.76 1,101,536.76
L3HARRIS TECHNOLOGIES
10,753 197.41 2,122,749.73
INC
LABORATORY CORP OF
4,686 169.10 792,402.60
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
6,941 293.29 2,035,725.89
LAMB WESTON HOLDING
7,023 84.20 591,336.60
INC
LAS VEGAS SANDS CORP
16,583 69.18 1,147,211.94
LEAR CORP
2,764 141.58 391,327.12
LEGGETT & PLATT INC
6,387 51.26 327,397.62
LEIDOS HOLDINGS INC
6,601 96.28 635,544.28
LENNAR CORP-CL A
13,712 55.24 757,450.88
LENNOX INTERNATIONAL
1,689 238.36 402,590.04
INC
LIBERTY BROADBAND-C
5,192 122.59 636,487.28
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,493 22.77 170,615.61
LIBERTY GLOBAL PLC-
20,637 21.79 449,680.23
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
4,167 47.69 198,724.23
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
7,970 47.30 376,981.00
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
9,893 46.17 456,759.81
LINCOLN NATIONAL CORP
9,400 60.13 565,222.00
LINDE PLC
26,006 209.40 5,445,656.40
LIVE NATION INC
7,293 69.83 509,270.19
LKQ CORP
14,759 35.75 527,634.25
LOCKHEED MARTIN CORP
12,236 383.15 4,688,223.40
LOEWS CORP
12,963 51.17 663,316.71
LOWE'S COS INC
37,291 120.21 4,482,751.11
LULULEMON ATHLETICA
5,322 224.13 1,192,819.86
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
12,849 95.33 1,224,895.17
A
M&T BANK CORP
6,084 168.40 1,024,545.60
MANPOWER GROUP
2,780 95.88 266,546.40
MARATHON OIL CORP
38,287 13.18 504,622.66
MARATHON PETROLEUM
31,596 61.13 1,931,463.48
CORP
MARKEL CORP
661 1,141.68 754,650.48
MARKETAXESS HOLDINGS
1,822 377.57 687,932.54
INC
MARRIOTT INTERNATIONAL
13,421 150.04 2,013,686.84
INC
MARSH & MCLENNAN COS
24,336 112.21 2,730,742.56
INC
MARTIN MARIETTA
3,014 272.96 822,701.44
MATERIALS
190/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARVELL TECHNOLOGY
30,326 26.05 789,992.30
GROUP LTD
MASCO CORP
13,949 47.17 657,974.33
MASTERCARD INC-CLASS A
43,373 297.53 12,904,768.69
MATCH GROUP INC
2,761 77.35 213,563.35
MAXIM INTEGRATED
13,018 61.29 797,873.22
PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG
5,930 168.31 998,078.30
SHRS
MCDONALD'S CORP
36,521 197.06 7,196,828.26
MCKESSON CORP
8,900 135.61 1,206,929.00
MEDTRONIC PLC
64,496 113.49 7,319,651.04
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED- 10,158 24.33 247,144.14
ADR
MERCADOLIBRE INC
2,156 582.55 1,255,977.80
MERCK & CO INC
123,075 89.99 11,075,519.25
METLIFE INC 37,971 50.80 1,928,926.80
METTLER-TOLEDO
1,176 786.59 925,029.84
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
23,842 33.26 792,984.92
MICROCHIP TECHNOLOGY
11,487 102.37 1,175,924.19
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
53,014 54.53 2,890,853.42
MICROSOFT CORP
348,545 155.71 54,271,941.95
MIDDLEBY CORP
2,684 111.36 298,890.24
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,939 136.02 399,762.78
MOLSON COORS BREWING
9,123 53.25 485,799.75
CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL
69,218 55.15 3,817,372.70
INC
MONGODB INC
2,039 130.96 267,027.44
MONSTER BEVERAGE CORP
19,554 63.47 1,241,092.38
MOODY'S CORP
8,188 238.20 1,950,381.60
MORGAN STANLEY
59,433 50.86 3,022,762.38
MOSAIC CO/THE
17,410 20.60 358,646.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
7,993 161.11 1,287,752.23
MSCI INC
4,079 259.78 1,059,642.62
MYLAN NV
24,611 19.38 476,961.18
NASDAQ INC
5,544 107.02 593,318.88
NATIONAL-OILWELL INC 18,339 24.34 446,371.26
NETAPP INC
11,395 63.23 720,505.85
NETFLIX INC
21,054 332.22 6,994,559.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES
4,209 106.25 447,206.25
INC
NEWELL BRANDS INC
19,454 18.95 368,653.30
NEWMONT GOLDCORP CORP
39,237 40.88 1,604,008.56
NEWS CORP - CLASS A
18,704 13.92 260,359.68
NEXTERA ENERGY INC
23,054 240.65 5,547,945.10
NIELSEN HOLDINGS PLC
17,307 20.09 347,697.63
NIKE INC
60,144 101.15 6,083,565.60
NISOURCE INC
17,996 27.61 496,869.56
NOBLE ENERGY INC
22,966 23.35 536,256.10
NORDSTROM INC
5,221 40.74 212,703.54
NORFOLK SOUTHERN CORP
12,830 191.92 2,462,333.60
NORTHERN TRUST CORP
9,789 107.17 1,049,087.13
NORTHROP GRUMMAN CORP
7,734 342.21 2,646,652.14
NORTONLIFELOCK INC
29,673 26.02 772,091.46
191/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORWEGIAN CRUISE LINE
10,255 55.34 567,511.70
HOLDIN
NRG ENERGY INC
12,030 40.31 484,929.30
NUCOR CORP
14,380 56.53 812,901.40
NVIDIA CORP
27,793 235.46 6,544,139.78
NVR INC
168 3,705.49 622,522.32
NXP SEMICONDUCTORS NV
13,430 125.95 1,691,508.50
O'REILLY AUTOMOTIVE
3,680 442.65 1,628,952.00
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
43,017 38.70 1,664,757.90
CORP
OGE ENERGY CORP
9,509 44.17 420,012.53
OKTA INC
5,154 115.75 596,575.50
OLD DOMINION FREIGHT
3,190 185.85 592,861.50
LINE
OMNICOM GROUP
10,589 79.61 842,990.29
ON SEMICONDUCTOR
19,666 23.88 469,624.08
CORPORATION
ONEOK INC
19,901 73.98 1,472,275.98
ORACLE CORP
112,170 53.24 5,971,930.80
OWENS CORNING
5,244 65.47 343,324.68
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PACKAGING CORP OF
4,520 111.67 504,748.40
AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
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PARKER HANNIFIN CORP
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PAYCHEX INC
15,528 85.00 1,319,880.00
PAYCOM SOFTWARE INC
2,404 261.76 629,271.04
PAYPAL HOLDINGS INC
53,735 108.88 5,850,666.80
PENTAIR PLC
7,561 45.45 343,647.45
PEOPLE'S UNITED
21,115 16.90 356,843.50
FINANCIAL
PEPSICO INC
67,187 136.47 9,169,009.89
PERKINELMER INC
5,300 95.70 507,210.00
PERRIGO CO PLC
6,212 54.46 338,305.52
PFIZER INC
265,742 38.97 10,355,965.74
PHILIP MORRIS
74,778 85.99 6,430,160.22
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
21,480 112.81 2,423,158.80
PINNACLE WEST CAPITAL
5,377 89.25 479,897.25
PINTEREST INC- CLASS A
7,145 19.09 136,398.05
PIONEER NATURAL
8,035 147.21 1,182,832.35
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
21,399 159.53 3,413,782.47
GROUP
POLARIS INC 2,796 98.97 276,720.12
PPG INDUSTRIES INC
11,363 132.42 1,504,688.46
PPL CORPORATION
34,708 35.72 1,239,769.76
PRINCIPAL FINANCIAL
13,338 55.10 734,923.80
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
120,322 124.92 15,030,624.24
PROGRESSIVE CORP
28,026 71.11 1,992,928.86
PRUDENTIAL FINANCIAL
19,216 94.24 1,810,915.84
INC
PTC INC
5,253 74.48 391,243.44
PUBLIC SERVICE
24,275 58.65 1,423,728.75
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
12,604 38.60 486,514.40
PVH CORP
3,554 104.66 371,961.64
192/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QORVO INC
5,689 117.28 667,205.92
QUALCOMM INC
58,445 88.49 5,171,798.05
QUEST DIAGNOSTICS
6,457 107.99 697,291.43
RALPH LAUREN CORP
2,472 117.53 290,534.16
RAYMOND JAMES
5,890 91.05 536,284.50
FINANCIAL INC
RAYTHEON CO
13,380 216.11 2,891,551.80
REGENERON
3,878 372.55 1,444,748.90
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
47,643 17.30 824,223.90
REINSURANCE GROUP OF
2,967 164.18 487,122.06
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
2,152 197.79 425,644.08
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
10,930 88.81 970,693.30
RESMED INC
6,944 156.04 1,083,541.76
RINGCENTRAL INC-CLASS
3,472 167.49 581,525.28
A
ROBERT HALF
5,448 61.95 337,503.60
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
5,629 202.84 1,141,786.36
INC
ROKU INC 4,120 137.73 567,447.60
ROLLINS INC
7,024 32.75 230,036.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,994 351.98 1,757,788.12
ROSS STORES INC
17,470 115.16 2,011,845.20
ROYAL CARIBBEAN
8,518 126.85 1,080,508.30
CRUISES LTD
RPM INTERNATIONAL INC
6,286 74.68 469,438.48
S&P GLOBAL INC
11,840 272.48 3,226,163.20
SABRE CORP
13,234 22.71 300,544.14
SALESFORCE.COM INC
40,033 163.33 6,538,589.89
SAREPTA THERAPEUTICS
3,594 125.31 450,364.14
INC
SCHLUMBERGER LTD
66,597 39.61 2,637,907.17
SEAGATE TECHNOLOGY
11,640 58.45 680,358.00
SEALED AIR CORP
7,513 39.85 299,393.05
SEATTLE GENETICS INC
5,695 114.84 654,013.80
SEI INVESTMENTS
5,942 66.97 397,935.74
COMPANY
SEMPRA ENERGY
13,232 152.03 2,011,660.96
SENSATA TECHNOLOGIES
7,717 53.59 413,554.03
HOLDING
SERVICENOW INC
9,025 278.48 2,513,282.00
SHERWIN-WILLIAMS
4,000 577.85 2,311,400.00
CO/THE
SIGNATURE BANK
2,655 135.15 358,823.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC
76,121 7.08 538,936.68
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,249 117.85 972,144.65
SMITH (A.O.) CORP
6,641 47.35 314,451.35
SNAP INC - A
34,706 15.46 536,554.76
SNAP-ON INC
2,624 167.75 440,176.00
SOUTHERN CO
50,438 63.07 3,181,124.66
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,368 54.08 344,381.44
SPIRIT AEROSYSTEMS
4,948 75.32 372,683.36
HOLD-CL A
SPLUNK INC
7,235 150.14 1,086,262.90
SPRINT CORP
40,396 5.29 213,694.84
SQUARE INC - A
16,484 64.55 1,064,042.20
193/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SS&C TECHNOLOGIES
11,026 60.97 672,255.22
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
7,286 165.87 1,208,528.82
INC
STARBUCKS CORP
57,545 88.52 5,093,883.40
STATE STREET CORP
17,853 79.64 1,421,812.92
STEEL DYNAMICS INC
10,377 34.59 358,940.43
STERIS PLC
4,073 148.39 604,392.47
STRYKER CORP
16,188 208.08 3,368,399.04
SVB FINANCIAL GROUP
2,440 250.12 610,292.80
SYNCHRONY FINANCIAL
28,692 36.44 1,045,536.48
SYNOPSYS INC
7,184 139.50 1,002,168.00
SYSCO CORP
23,430 84.49 1,979,600.70
T ROWE PRICE GROUP INC
11,156 122.52 1,366,833.12
T-MOBILE US INC
16,582 77.22 1,280,462.04
TAKE-TWO INTERACTIVE
5,447 121.82 663,553.54
SOFTWRE
TAPESTRY INC
13,796 26.39 364,076.44
TARGA RESOURCES CORP
11,482 39.17 449,749.94
TARGET CORP 24,565 128.70 3,161,515.50
TE CONNECTIVITY LTD
16,090 95.41 1,535,146.90
TECHNIPFMC PLC
20,630 20.48 422,502.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES
1,742 339.89 592,088.38
INC
TELEFLEX INC
2,230 373.41 832,704.30
TERADYNE INC
8,142 68.56 558,215.52
TESLA, INC.
6,469 404.04 2,613,734.76
TEVA PHARMACEUTICAL
52,534 9.97 523,763.98
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
44,870 126.40 5,671,568.00
TEXTRON INC
10,883 44.67 486,143.61
THERMO FISHER
19,241 323.25 6,219,653.25
SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
5,220 133.45 696,609.00
TJX COS INC
57,997 60.25 3,494,319.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY
5,705 91.81 523,776.05
TRANSDIGM GROUP INC
2,316 574.96 1,331,607.36
TRANSUNION 9,074 85.32 774,193.68
TRAVELERS COS INC/THE
12,491 136.47 1,704,646.77
TRIMBLE INC 11,986 40.94 490,706.84
TRIPADVISOR INC
5,100 30.34 154,734.00
TRUIST FINANCIAL CORP
64,489 56.14 3,620,412.46
TWILIO INC - A
5,567 99.88 556,031.96
TWITTER INC
35,309 32.03 1,130,947.27
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,867 296.43 553,434.81
TYSON FOODS INC-CL A
14,172 89.74 1,271,795.28
UBER TECHNOLOGIES INC
9,494 29.99 284,725.06
UGI CORP
10,017 45.20 452,768.40
ULTA BEAUTY INC
2,685 250.69 673,102.65
UNDER ARMOUR INC-CLASS
8,921 21.16 188,768.36
A
UNDER ARMOUR INC-CLASS
9,573 19.01 181,982.73
C-W/I
UNION PACIFIC CORP
34,057 177.47 6,044,095.79
UNITED AIRLINES
2,994 89.22 267,124.68
HOLDINGS, INC.
UNITED PARCEL SERVICE
33,657 118.56 3,990,373.92
INC
UNITED RENTALS INC
3,684 165.69 610,401.96
194/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED TECHNOLOGIES
39,383 148.71 5,856,645.93
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
45,536 294.62 13,415,816.32
UNIVERSAL HEALTH
3,874 144.03 557,972.22
SERVICES INC
UNUM GROUP
9,560 29.34 280,490.40
US BANCORP
71,932 60.01 4,316,639.32
VAIL RESORTS INC
1,935 245.05 474,171.75
VALERO ENERGY CORP
19,863 94.59 1,878,841.17
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
4,341 141.86 615,814.26
INC
VEEVA SYSTEMS INC-
6,257 139.77 874,540.89
CLASS A
VERISIGN INC
5,097 190.20 969,449.40
VERISK ANALYTICS INC
7,493 148.19 1,110,387.67
VERIZON COMMUNICATIONS
199,083 60.80 12,104,246.40
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
12,363 217.78 2,692,414.14
INC
VF CORP
16,254 96.90 1,575,012.60
VIACOMCBS INC
26,280 41.95 1,102,446.00
VISA INC-CLASS A
82,953 186.54 15,474,052.62
SHARES
VISTRA ENERGY CORP
17,782 24.23 430,857.86
VMWARE INC-CLASS A
3,930 148.68 584,312.40
VOYA FINANCIAL INC
6,660 61.54 409,856.40
VULCAN MATERIALS CO
6,381 141.71 904,251.51
WABCO HOLDINGS INC
2,476 135.30 335,002.80
WABTEC CORP
8,764 76.10 666,940.40
WALGREENS BOOTS
36,779 57.75 2,123,987.25
ALLIANCE INC
WALMART INC
68,546 120.08 8,231,003.68
WALT DISNEY CO
86,583 146.15 12,654,105.45
WASTE CONNECTIONS INC
12,752 90.02 1,147,935.04
WASTE MANAGEMENT INC
20,483 112.48 2,303,927.84
WATERS CORP
3,184 231.87 738,274.08
WAYFAIR INC- CLASS A
2,984 85.81 256,057.04
WEC ENERGY GROUP INC
15,306 92.18 1,410,907.08
WELLCARE HEALTH PLANS
2,416 326.93 789,862.88
INC
WELLS FARGO & CO 201,162 53.63 10,788,318.06
WEST PHARMACEUTICAL
3,538 149.44 528,718.72
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
14,262 58.77 838,177.74
WESTERN UNION CO
20,534 27.17 557,908.78
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,845 69.38 128,006.10
WESTROCK CO-WHEN
12,345 42.24 521,452.80
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
35,578 30.01 1,067,695.78
WHIRLPOOL CORP
3,057 143.90 439,902.30
WILLIAMS COS INC
58,525 23.50 1,375,337.50
WILLIS TOWERS WATSON
6,186 203.85 1,261,016.10
PLC
WIX.COM LTD
2,318 121.16 280,848.88
WORKDAY INC-CLASS A
7,901 161.57 1,276,564.57
WR BERKLEY CORP
7,077 68.74 486,472.98
WW GRAINGER INC
2,225 334.84 745,019.00
WYNN RESORTS LTD
4,645 139.84 649,556.80
XCEL ENERGY INC
24,818 63.85 1,584,629.30
195/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
XEROX HOLDINGS CORP
9,549 37.03 353,599.47
XILINX INC
12,132 96.29 1,168,190.28
XPO LOGISTICS INC
4,571 78.21 357,497.91
XYLEM INC
8,657 77.59 671,696.63
YUM! BRANDS INC
14,645 99.82 1,461,863.90
ZAYO GROUP HOLDINGS
11,697 34.56 404,248.32
INC
ZEBRA TECHNOLOGIES
2,603 253.13 658,897.39
CORP-CL A
ZILLOW GROUP INC - C
6,160 44.94 276,830.40
W/I
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
9,874 148.80 1,469,251.20
INC
ZIONS BANCORP, N.A.
8,339 51.49 429,375.11
ZOETIS INC
22,988 128.74 2,959,475.12
アメリカ・ドル 小計 14,468,522 1,312,962,707.82
(143,677,509,117)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
46,393 11.25 521,921.25
ド
ADMIRAL GROUP PLC
9,121 22.62 206,317.02
ANGLO AMERICAN PLC
49,415 21.73 1,074,035.02
ANTOFAGASTA PLC
18,455 9.28 171,262.40
ASHTEAD GROUP PLC
22,126 24.10 533,236.60
ASSOCIATED BRITISH
16,987 26.04 442,341.48
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
63,111 76.34 4,817,893.74
AUTO TRADER GROUP PLC-
44,544 6.01 268,065.79
WI
AVEVA GROUP PLC
3,118 46.42 144,737.56
AVIVA PLC
187,332 4.21 789,229.71
BAE SYSTEMS PLC
153,922 5.69 876,431.86
BARCLAYS PLC
828,903 1.83 1,519,379.19
BARRATT DEVELOPMENTS
49,144 7.36 361,994.70
PLC
BERKELEY GROUP
5,722 49.60 283,811.20
HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC
101,156 17.99 1,820,201.06
BP PLC
980,008 4.83 4,739,318.68
BRITISH AMERICAN
110,262 32.55 3,589,579.41
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
406,773 2.04 831,850.78
BUNZL PLC
16,190 20.42 330,599.80
BURBERRY GROUP PLC
19,701 21.51 423,768.51
CARNIVAL PLC
7,571 33.58 254,234.18
CENTRICA PLC
283,470 0.89 253,705.65
COCA-COLA HBC AG-CDI
9,539 25.39 242,195.21
COMPASS GROUP PLC
76,311 18.69 1,426,252.59
CRODA INTERNATIONAL
6,135 48.66 298,529.10
PLC
DCC PLC
4,692 65.56 307,607.52
DIAGEO PLC
113,711 31.56 3,588,719.16
DIRECT LINE INSURANCE
64,449 3.11 200,629.73
GROUP
EASYJET PLC
7,710 14.30 110,253.00
EVRAZ PLC
24,924 4.00 99,920.31
EXPERIAN PLC
43,833 25.35 1,111,166.55
FERGUSON PLC
11,000 68.80 756,800.00
G4S PLC
75,412 2.12 160,401.32
GLAXOSMITHKLINE PLC
240,049 18.06 4,336,245.13
196/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLENCORE PLC
518,947 2.39 1,243,397.01
GVC HOLDINGS PLC
28,002 8.66 242,665.33
HALMA PLC
18,180 21.25 386,325.00
HARGREAVES LANSDOWN
13,563 19.58 265,631.35
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
971,409 6.00 5,828,454.00
IMPERIAL BRANDS PLC
45,892 18.25 837,896.13
INFORMA PLC
60,681 8.37 507,899.97
INTERCONTINENTAL
8,312 51.24 425,906.88
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
7,774 57.80 449,337.20
ITV PLC
175,218 1.50 263,878.30
JD SPORTS FASHION PLC
21,048 8.16 171,793.77
JOHNSON MATTHEY PLC
9,129 30.45 277,978.05
KINGFISHER PLC
99,898 2.19 219,675.70
LEGAL & GENERAL GROUP
285,995 3.08 881,436.59
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
3,373,392 0.63 2,155,597.48
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
15,197 74.60 1,133,696.20
GROUP
M&G PLC
121,977 2.36 288,841.53
MARKS & SPENCER GROUP
93,200 2.19 204,108.00
PLC
MEGGITT PLC
37,278 6.38 237,833.64
MELROSE INDUSTRIES PLC
234,279 2.34 548,447.13
MICRO FOCUS
16,391 10.64 174,531.36
INTERNATIONAL
MONDI PLC/WI
23,001 17.36 399,297.36
MORRISON WM
114,107 2.02 230,610.24
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
167,455 9.52 1,595,343.78
NEXT PLC
6,396 71.32 456,162.72
NMC HEALTH PLC
4,551 15.36 69,926.11
OCADO GROUP PLC
22,269 12.37 275,467.53
PEARSON PLC
37,331 6.15 229,585.65
PERSIMMON PLC
15,312 26.64 407,911.68
PRUDENTIAL PLC
124,445 14.40 1,792,630.22
RECKITT BENCKISER
34,106 59.69 2,035,787.14
GROUP PLC
RELX PLC
93,608 19.02 1,780,892.20
RENTOKIL INITIAL PLC
90,089 4.52 408,013.08
RIO TINTO PLC
54,145 44.96 2,434,629.92
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
83,813 6.95 583,170.85
PLC
ROLLS-ROYCE
3,778,394 0.00 3,778.39
HOLDINGSPLC-ENT
ROYAL BANK OF SCOTLAND
232,989 2.47 576,414.78
GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
204,447 22.69 4,638,902.43
A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
180,530 22.72 4,102,544.25
B SHS
RSA INSURANCE GROUP
49,317 5.56 274,202.52
PLC
SAGE GROUP PLC
52,083 7.45 388,122.51
SAINSBURY (J) PLC
84,652 2.33 197,662.42
SCHRODERS PLC
5,889 33.87 199,460.43
SEVERN TRENT PLC
11,511 25.16 289,616.76
197/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMITH & NEPHEW PLC
42,096 18.37 773,514.00
SMITHS GROUP PLC
18,917 17.06 322,724.02
SPIRAX-SARCO
3,545 90.00 319,050.00
ENGINEERING PLC
SSE PLC
49,477 14.55 720,137.73
ST JAMES'S PLACE PLC
25,974 11.76 305,454.24
STANDARD CHARTERED PLC
131,200 7.38 969,043.20
STANDARD LIFE ABERDEEN
115,206 3.29 379,603.77
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
158,276 1.91 303,256.81
TESCO PLC
470,700 2.52 1,186,634.70
TUI AG-DI
21,223 9.48 201,236.48
UNILEVER PLC
53,363 43.36 2,313,819.68
UNITED UTILITIES GROUP
32,953 9.40 309,824.10
PLC
VODAFONE GROUP PLC
1,293,074 1.51 1,955,127.88
WEIR GROUP PLC/THE
12,404 15.49 192,199.98
WHITBREAD PLC
6,342 48.92 310,250.64
WPP PLC
61,034 10.48 639,941.49
イギリス・ポンド 小計 18,223,175 88,209,917.52
(12,558,445,957)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
2,114 256.30 541,818.20
シュケル
BANK HAPOALIM BM
54,832 27.75 1,521,588.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
71,275 24.54 1,749,088.50
ELBIT SYSTEMS LTD
1,178 555.30 654,143.40
ISRAEL CHEMICALS
33,606 16.06 539,712.36
LIMITED
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
55,944 15.96 892,866.24
MIZRAHI TEFAHOT BANK
7,023 90.55 635,932.65
LTD
NICE LTD
2,999 542.90 1,628,157.10
イスラエル・シュケル 小計 228,971 8,163,306.45
(256,654,355)
オーストラリ
AGL ENERGY LTD
33,745 21.06 710,669.70
ア・ドル
ALUMINA LTD
131,419 2.36 310,148.84
AMP LTD
170,145 1.91 324,976.95
ARISTOCRAT LEISURE LTD
28,469 34.83 991,575.27
ASX LTD
10,480 81.26 851,604.80
AURIZON HOLDINGS LTD
111,736 5.44 607,843.84
AUSNET SERVICES 131,873 1.76 232,755.84
AUSTRALIA & NEW
138,878 24.89 3,456,673.42
ZEALAND BANKING GROUP
BENDIGO AND ADELAIDE
28,490 9.98 284,330.20
BANK LIMITED
BHP GROUP LIMITED
143,762 39.79 5,720,289.98
BLUESCOPE STEEL LTD 25,577 15.33 392,095.41
BORAL LTD
61,876 4.50 278,442.00
BRAMBLES LTD
79,151 12.22 967,225.22
CALTEX AUSTRALIA
13,118 34.30 449,947.40
LIMITED
CHALLENGER LTD
28,131 8.42 236,863.02
CIMIC GROUP LIMITED
5,500 33.54 184,470.00
COCA-COLA AMATIL
28,233 11.38 321,291.54
LIMITED
COCHLEAR LTD
2,916 233.61 681,206.76
COLES GROUP LTD
56,283 15.37 865,069.71
198/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF
86,305 81.73 7,053,707.65
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
25,938 17.30 448,727.40
CROWN RESORTS LTD
21,671 12.31 266,770.01
CSL LIMITED
21,997 282.56 6,215,472.32
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,006 44.30 133,165.80
GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP
68,440 10.95 749,418.00
LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS
32,781 4.14 135,713.34
LTD
INCITEC PIVOT LTD
87,952 3.27 287,603.04
INSURANCE AUSTRALIA
116,945 7.84 916,848.80
GROUP LTD
JAMES HARDIE
22,226 28.58 635,219.08
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
16,159 140.01 2,262,421.59
MAGELLAN FINANCIAL
6,458 57.79 373,207.82
GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
140,880 3.30 464,904.00
NATIONAL AUSTRALIA
141,944 25.02 3,551,438.88
BANK LTD
NEWCREST MINING
37,830 28.21 1,067,184.30
LIMITED
OIL SEARCH LTD
71,938 7.44 535,218.72
ORICA LTD
20,646 23.48 484,768.08
ORIGIN ENERGY LIMITED
88,287 8.78 775,159.86
QANTAS AIRWAYS LTD
39,683 7.40 293,654.20
QBE INSURANCE GROUP
66,820 13.15 878,683.00
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
8,451 73.74 623,176.74
LIMITED
REA GROUP LTD
2,822 108.19 305,312.18
RIO TINTO LTD
18,325 102.26 1,873,914.50
SANTOS LTD
89,373 8.41 751,626.93
SEEK LTD
17,708 23.49 415,960.92
SONIC HEALTHCARE LTD
24,221 29.41 712,339.61
SOUTH32 LTD
246,744 2.86 705,687.84
SUNCORP GROUP LTD
66,030 13.24 874,237.20
TABCORP HOLDINGS LTD
107,982 4.78 516,153.96
TELSTRA CORP LTD
215,460 3.69 795,047.40
TPG TELECOM LTD
21,271 6.98 148,471.58
TREASURY WINE ESTATES
35,694 16.80 599,659.20
LTD
WASHINGTON H. SOUL
7,108 22.30 158,508.40
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED 56,213 41.90 2,355,324.70
WESTPAC BANKING CORP
171,073 24.39 4,172,470.47
WISETECH GLOBAL LTD
7,234 24.75 179,041.50
WOODSIDE PETROLEUM LTD
46,801 35.27 1,650,671.27
WOOLWORTHS GROUP LTD
62,298 37.84 2,357,356.32
WORLEY LIMITED
17,532 15.52 272,096.64
オーストラリア・ドル 小計 3,570,028 64,863,823.15
(4,893,975,456)
AGNICO EAGLE MINES LTD
11,495 77.10 886,264.50
カナダ・ドル
AIR CANADA
6,397 49.35 315,691.95
ALGONQUIN POWER &
26,183 18.47 483,600.01
UTILITIES
199/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIMENTATION COUCHE-
42,026 42.09 1,768,874.34
TARD -B
ALTAGAS LTD
13,554 19.66 266,471.64
ATCO LTD -CL 'I'
3,777 49.59 187,301.43
AURORA CANNABIS INC
35,047 2.97 104,089.59
BANK OF MONTREAL
30,704 101.71 3,122,903.84
BANK OF NOVA SCOTIA
58,692 73.31 4,302,710.52
BARRICK GOLD CORP
85,489 23.24 1,986,764.36
BAUSCH HEALTH
15,226 39.27 597,925.02
COMPANIES INC
BCE INC
8,026 60.87 488,542.62
BLACKBERRY LTD
24,837 7.63 189,506.31
BOMBARDIER INC
103,269 1.95 201,374.55
BROOKFIELD ASSET
43,024 76.60 3,295,638.40
MANAGEMENT INC
CAE INC
13,034 34.13 444,850.42
CAMECO CORP
18,953 11.55 218,907.15
CANADIAN IMPERIAL BANK
21,403 110.15 2,357,540.45
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
34,956 118.33 4,136,343.48
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
57,028 41.56 2,370,083.68
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
6,788 330.47 2,243,230.36
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
2,794 142.26 397,474.44
A
CANADIAN UTILITIES
6,549 38.81 254,166.69
LTD-A
CANOPY GROWTH CORP
10,159 26.35 267,689.65
CCL INDUSTRIES INC -
7,293 56.11 409,210.23
CL B
CENOVUS ENERGY INC
50,024 13.00 650,312.00
CGI INC
11,443 110.27 1,261,819.61
CI FINANCIAL CORP
10,686 21.77 232,634.22
CONSTELLATION SOFTWARE
970 1,289.25 1,250,572.50
INC
CRONOS GROUP INC
9,001 9.08 81,729.08
DOLLARAMA INC
14,456 44.28 640,111.68
EMERA INC
11,914 54.53 649,670.42
EMPIRE CO LTD 'A'
8,415 30.72 258,508.80
ENBRIDGE INC
97,391 51.35 5,001,027.85
ENCANA CORP
61,694 5.89 363,377.66
FAIRFAX FINANCIAL
1,296 604.82 783,846.72
HLDGS LTD
FIRST CAPITAL REALTY
9,289 21.05 195,533.45
INC
FIRST QUANTUM MINERALS
33,131 13.38 443,292.78
LTD
FORTIS INC
21,453 54.00 1,158,462.00
FRANCO-NEVADA CORP
8,993 128.04 1,151,463.72
GEORGE WESTON LTD
3,748 103.90 389,417.20
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,936 38.00 377,568.00
GREAT-WEST LIFECO INC
13,669 33.64 459,825.16
HUSKY ENERGY INC
16,650 10.22 170,163.00
HYDRO ONE LTD
16,488 25.27 416,651.76
IA FINANCIAL CORP INC
5,140 70.44 362,061.60
IGM FINANCIAL INC
4,327 38.22 165,377.94
IMPERIAL OIL LTD
12,520 34.14 427,432.80
200/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTACT FINANCIAL CORP
6,775 139.20 943,080.00
INTER PIPELINE LTD
20,125 22.46 452,007.50
KEYERA CORP
10,371 33.86 351,162.06
KINROSS GOLD CORP
59,221 5.64 334,006.44
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
9,562 54.56 521,702.72
LOBLAW COS LTD
8,811 67.66 596,152.26
LUNDIN MINING CORP
31,980 7.78 248,804.40
MAGNA INTERNATIONAL
14,238 73.33 1,044,072.54
INC
MANULIFE FINANCIAL
93,904 26.02 2,443,382.08
CORP
METHANEX CORP
3,145 51.60 162,282.00
METRO INC
12,237 54.60 668,140.20
NATIONAL BANK OF
16,439 72.55 1,192,649.45
CANADA
NUTRIEN LTD
27,678 63.42 1,755,338.76
ONEX CORPORATION
4,208 83.01 349,306.08
OPEN TEXT CORP
12,966 57.28 742,692.48
PARKLAND FUEL CORP
7,183 47.75 342,988.25
PEMBINA PIPELINE CORP 24,667 48.37 1,193,142.79
POWER CORP OF CANADA
14,845 33.65 499,534.25
POWER FINANCIAL CORP
13,251 35.23 466,832.73
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
10,287 15.33 157,699.71
QUEBECOR INC -CL B
9,082 33.40 303,338.80
RESTAURANT BRANDS
12,913 85.28 1,101,220.64
INTERN
ROGERS COMMUNICATIONS
17,695 64.84 1,147,343.80
INC
ROYAL BANK OF CANADA
68,925 103.83 7,156,482.75
SAPUTO INC
11,295 39.77 449,202.15
SHAW COMMUNICATIONS
23,312 26.45 616,602.40
INC-B
SHOPIFY INC - CLASS A
4,845 516.06 2,500,310.70
STARS GROUP INC/THE
11,082 33.04 366,149.28
SUN LIFE FINANCIAL INC
28,425 59.31 1,685,886.75
SUNCOR ENERGY INC
74,717 42.80 3,197,887.60
TC ENERGY CORP
44,845 68.98 3,093,408.10
TECK RESOURCES LTD-CL
23,416 22.44 525,455.04
B
THOMSON REUTERS CORP
9,962 94.24 938,818.88
TORONTO-DOMINION BANK 87,430 73.59 6,433,973.70
WEST FRASER TIMBER CO
2,587 57.32 148,286.84
LTD
WHEATON PRECIOUS
21,511 36.83 792,250.13
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
5,161 89.98 464,386.78
カナダ・ドル 小計 1,978,433 93,573,996.62
(7,801,264,099)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
127,800 3.72 475,416.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
21,000 10.86 228,060.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
108,900 2.38 259,182.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
86,000 25.94 2,230,840.00
GENTING SINGAPORE LTD
284,400 0.93 265,914.00
JARDINE CYCLE &
4,700 30.61 143,867.00
CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
70,000 6.75 472,500.00
OVERSEA-CHINESE
155,200 10.95 1,699,440.00
BANKING CORP
201/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SATS LTD
36,500 5.05 184,325.00
SEMBCORP INDUSTRIES
45,900 2.26 103,734.00
LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
26,800 9.05 242,540.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
38,700 9.04 349,848.00
SINGAPORE PRESS
80,500 2.19 176,295.00
HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECHNOLOGIES
77,800 3.90 303,420.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
399,600 3.28 1,310,688.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
60,400 26.60 1,606,640.00
LTD
UOL Group Limited
22,600 8.12 183,512.00
VENTURE CORP LTD
13,100 16.00 209,600.00
WILMAR INTERNATIONAL
93,000 4.09 380,370.00
LTD
YANGZIJIANG
112,400 1.08 121,392.00
SHIPBUILDING
シンガポール・ドル 小計 1,865,300 10,947,583.00
(884,236,279)
ABB LTD
88,765 23.60 2,094,854.00
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
7,367 61.58 453,659.86
ALCON INC
19,934 55.80 1,112,317.20
BALOISE HOLDING AG
2,347 174.90 410,490.30
BARRY CALLEBAUT AG-REG
146 2,120.00 309,520.00
CHOCOLADEFABRIKEN
51 7,285.00 371,535.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
5 83,600.00 418,000.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
25,056 75.34 1,887,719.04
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
9,461 21.34 201,897.74
CREDIT SUISSE GROUP AG
122,566 13.32 1,633,191.95
DUFRY AG-REG
1,947 96.06 187,028.82
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
390 629.50 245,505.00
REG
GEBERIT AG-REG
1,784 542.80 968,355.20
GIVAUDAN-REG 447 3,007.00 1,344,129.00
JULIUS BAER GROUP LTD 10,750 49.77 535,027.50
KUEHNE & NAGEL INTL
2,649 162.25 429,800.25
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
23,637 53.16 1,256,542.92
LONZA GROUP AG
3,576 350.70 1,254,103.20
NESTLE SA
143,027 104.12 14,891,971.24
NOVARTIS AG
103,241 92.15 9,513,658.15
PARGESA HOLDING SA-BR
1,850 80.30 148,555.00
PARTNERS GROUP HOLDING
896 870.60 780,057.60
AG
ROCHE HOLDING AG
33,750 307.30 10,371,375.00
SCHINDLER HOLDING AG-
1,040 236.40 245,856.00
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
1,883 245.90 463,029.70
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
252 2,627.00 662,004.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
6,164 178.95 1,103,047.80
SONOVA HOLDING AG-REG
2,676 220.00 588,720.00
STRAUMANN HOLDING AG
492 939.60 462,283.20
202/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWATCH GROUP AG
1,304 270.20 352,340.80
SWISS LIFE HOLDING AG-
1,608 490.90 789,367.20
REG
SWISS PRIME SITE-REG
3,823 111.30 425,499.90
SWISS RE AG
14,363 109.00 1,565,567.00
SWISSCOM AG
1,284 520.00 667,680.00
TEMENOS GROUP AG-REG
3,140 151.10 474,454.00
THE SWATCH GROUP AG-
2,832 51.45 145,706.40
REG
UBS GROUP AG
185,544 12.23 2,269,203.12
VIFOR PHARMA AG
2,189 178.50 390,736.50
ZURICH INSURANCE GROUP
7,205 398.40 2,870,472.00
AG
スイス・フラン 小計
839,441 64,295,261.59
(7,190,139,104)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
15,144 240.80 3,646,675.20
クローナ
ASSA ABLOY AB
48,455 222.30 10,771,546.50
ATLAS COPCO AB
18,647 333.00 6,209,451.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
32,294 381.80 12,329,849.20
BOLIDEN AB 12,940 249.00 3,222,060.00
ELECTROLUX AB
10,942 233.60 2,556,051.20
EPIROC AB-A
32,061 116.40 3,731,900.40
EPIROC AB-B
18,692 113.40 2,119,672.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
29,418 300.60 8,843,050.80
HENNES & MAURITZ AB
38,730 192.70 7,463,271.00
HEXAGON AB-B SHS
12,600 531.20 6,693,120.00
HUSQVARNA AB-B SHS
20,182 75.60 1,525,759.20
ICA GRUPPEN AB
4,594 429.50 1,973,123.00
INDUSTRIVARDEN AB-C
7,840 225.10 1,764,784.00
SHS
INVESTOR AB
21,936 515.00 11,297,040.00
KINNEVIK AB - B
11,741 227.00 2,665,207.00
LUNDBERGS AB-B SHS
3,584 403.00 1,444,352.00
LUNDIN PETROLEUM AB
9,189 314.10 2,886,264.90
MILLICOM INTL
1,610 453.00 729,330.00
CELLULAR-SDR
NORDEA BANK ABP
156,892 75.55 11,853,190.60
SANDVIK AB
54,124 184.95 10,010,233.80
SECURITAS AB
15,190 161.90 2,459,261.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA
79,325 87.42 6,934,591.50
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
16,602 210.50 3,494,721.00
SKF AB
18,219 193.45 3,524,465.55
SVENSKA HANDELSBANKEN
74,822 100.80 7,542,057.60
SWEDBANK AB - A SHARES 43,850 136.00 5,963,600.00
SWEDISH MATCH AB
8,185 481.20 3,938,622.00
TELE2 AB
25,288 137.15 3,468,249.20
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
148,446 83.00 12,321,018.00
ERICSSON
TELIA CO AB
136,438 40.72 5,555,755.36
VOLVO AB
71,323 156.00 11,126,388.00
スウェーデン・クローナ 小計 1,199,303 180,064,661.81
(2,092,351,370)
A P MOLLER - MAERSK
デンマーク・ク
200 9,070.00 1,814,000.00
ローネ A/S
A P MOLLER - MAERSK
307 9,622.00 2,953,954.00
A/S
CARLSBERG AS-B
5,150 984.00 5,067,600.00
203/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHR HANSEN HOLDING A/S
5,072 527.00 2,672,944.00
COLOPLAST-B 5,686 813.60 4,626,129.60
DANSKE BANK A/S
31,204 105.75 3,299,823.00
DEMANT A/S 5,185 211.40 1,096,109.00
DSV PANALPINA A/S
10,573 756.00 7,993,188.00
GENMAB A/S
3,121 1,466.50 4,576,946.50
H LUNDBECK A/S
3,350 257.60 862,960.00
ISS A/S
7,637 158.25 1,208,555.25
NOVO-NORDISK A/S
84,946 384.95 32,699,962.70
NOVOZYMES A/S
10,182 319.10 3,249,076.20
ORSTED A/S
9,093 665.80 6,054,119.40
PANDORA A/S
4,816 281.50 1,355,704.00
TRYGVESTA AS
6,069 194.80 1,182,241.20
VESTAS WIND SYSTEMS
9,086 678.00 6,160,308.00
A/S
デンマーク・クローネ 小計 201,677 86,873,620.85
(1,414,302,547)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
35,286 15.49 546,580.14
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT
49,102 8.99 441,426.98
LTD
FISHER & PAYKEL
27,634 23.15 639,727.10
HEALTHCARE C
FLETCHER BUILDING LTD
41,511 5.27 218,762.97
MERCURY NZ LTD
34,676 4.91 170,259.16
MERIDIAN ENERGY LTD
63,597 4.83 307,173.51
RYMAN HEALTHCARE LTD
19,792 16.00 316,672.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
93,158 4.40 409,895.20
ニュージーランド・ドル 小計 364,756 3,050,497.06
(220,642,452)
ノルウェー・ク
AKER BP ASA
5,246 280.30 1,470,453.80
ローネ
DNB ASA
45,847 161.30 7,395,121.10
EQUINOR ASA
47,770 173.50 8,288,095.00
GJENSIDIGE FORSIKRING
9,995 182.50 1,824,087.50
ASA
MOWI ASA
21,285 227.20 4,835,952.00
NORSK HYDRO ASA
64,182 32.53 2,087,840.46
ORKLA ASA 36,525 89.18 3,257,299.50
SCHIBSTED ASA-B SHS
4,854 247.80 1,202,821.20
TELENOR ASA
35,992 158.70 5,711,930.40
YARA INTERNATIONAL ASA
8,648 361.50 3,126,252.00
ノルウェー・クローネ 小計 280,344 39,199,852.96
(478,238,206)
ABN AMRO BANK NV
ユーロ 20,395 16.26 331,622.70
ACCOR 8,400 41.35 347,340.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y
12,663 34.79 440,545.77
SERV
ADIDAS AG
8,673 288.35 2,500,859.55
ADP 1,486 173.70 258,118.20
ADYEN NV
502 734.80 368,869.60
AEGON NV
84,785 4.19 355,418.72
AENA SME SA
3,352 171.25 574,030.00
AGEAS 8,530 53.46 456,013.80
AIB GROUP PLC
38,546 3.19 123,115.92
AIR LIQUIDE
22,720 125.10 2,842,272.00
AIRBUS SE
28,065 130.82 3,671,463.30
AKZO NOBEL NV
11,026 89.73 989,362.98
ALLIANZ SE
20,348 218.95 4,455,194.60
204/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALSTOM RGPT
9,244 42.07 388,895.08
ALTICE NV - A-W/I
32,895 5.71 187,830.45
AMADEUS IT GROUP SA
20,651 72.48 1,496,784.48
AMUNDI SA
2,919 69.40 202,578.60
ANDRITZ AG
3,545 38.40 136,128.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV
36,617 72.17 2,642,648.89
SA/NV
ARCELORMITTAL 31,319 16.51 517,264.60
ARKEMA 3,256 94.40 307,366.40
AROUNDTOWN SA
45,383 7.91 359,251.82
ASML HOLDING NV
20,440 261.10 5,336,884.00
ASSICURAZIONI GENERALI
52,620 18.49 973,206.90
SPA
ATLANTIA SPA
24,299 22.14 537,979.86
ATOS SE
4,695 75.82 355,974.90
AXA 92,840 25.04 2,324,713.60
BANCO BILBAO VIZCAYA
318,840 5.15 1,643,301.36
ARGENTARIA SA
BANCO DE SABADELL SA
267,829 1.10 295,415.38
BANCO SANTANDER SA
795,556 3.79 3,019,930.57
BANK OF IRELAND GROUP
45,924 4.87 223,925.42
PLC
BANKIA SA
59,124 1.93 114,345.81
BANKINTER SA
32,276 6.68 215,603.68
BASF SE
43,964 67.29 2,958,337.56
BAYER AG
44,811 71.01 3,182,029.11
BAYERISCHE MOTOREN
15,765 74.10 1,168,186.50
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
2,803 55.95 156,827.85
WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
4,815 105.05 505,815.75
BIOMERIEUX 1,993 80.15 159,738.95
BNP PARIBAS
54,011 53.51 2,890,128.61
BOLLORE 47,069 3.86 182,062.89
BOUYGUES 10,872 38.02 413,353.44
BRENNTAG AG
7,309 48.85 357,044.65
BUREAU VERITAS SA
14,256 23.59 336,299.04
CAIXABANK 172,153 2.86 492,529.73
CAPGEMINI SA
7,605 111.00 844,155.00
CARL ZEISS MEDITEC AG
1,942 115.60 224,495.20
- BR
CARREFOUR SA
29,004 15.07 437,090.28
CASINO GUICHARD
2,664 42.44 113,060.16
PERRACHON
CELLNEX TELECOM SAU 12,308 37.05 456,011.40
CIE DE SAINT-GOBAIN
23,694 37.20 881,416.80
CNH INDUSTRIAL NV
48,779 9.76 476,375.71
CNP ASSURANCES
8,253 17.39 143,519.67
COLRUYT NV
2,599 47.34 123,036.66
COMMERZBANK AG
46,902 5.63 264,105.16
CONTINENTAL AG
5,268 116.64 614,459.52
COVESTRO AG
8,187 41.85 342,625.95
CREDIT AGRICOLE SA
55,551 13.15 730,495.65
CRH PLC
38,206 35.53 1,357,459.18
DAIMLER AG
43,812 49.91 2,186,656.92
DANONE 29,716 73.98 2,198,389.68
DASSAULT AVIATION SA
120 1,160.00 139,200.00
DASSAULT SYSTEMES SA
6,312 146.50 924,708.00
205/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAVIDE CAMPARI-MILANO
27,778 8.14 226,112.92
SPA
DELIVERY HERO SE
5,485 68.04 373,199.40
DEUTSCHE BANK AG
94,340 7.12 671,700.80
DEUTSCHE BOERSE AG
9,173 137.75 1,263,580.75
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
11,259 16.64 187,349.76
DEUTSCHE POST AG
47,829 34.24 1,637,664.96
DEUTSCHE TELEKOM AG
161,801 14.73 2,383,975.93
DEUTSCHE WOHNEN SE
17,422 35.94 626,146.68
E.ON SE
107,799 9.57 1,031,744.22
EDENRED 11,859 45.77 542,786.43
EDF 29,439 9.85 290,033.02
EIFFAGE 3,847 101.60 390,855.20
ELISA OYJ
7,032 49.24 346,255.68
ENAGAS SA
10,997 22.47 247,102.59
ENDESA SA
15,459 24.50 378,745.50
ENEL SPA
391,584 7.00 2,741,479.58
ENERGIAS DE PORTUGAL
123,945 3.83 475,453.02
SA
ENGIE 87,968 14.50 1,275,536.00
ENI-ENTE NAZIONALE
121,705 13.84 1,685,127.43
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
14,461 34.14 493,698.54
ESSILORLUXOTTICA 13,653 138.40 1,889,575.20
EURAZEO 1,954 62.00 121,148.00
EUROFINS SCIENTIFIC
560 497.20 278,432.00
EUTELSAT
8,686 14.80 128,552.80
COMMUNICATIONS
EVONIK INDUSTRIES AG
8,663 26.82 232,341.66
EXOR NV
5,140 70.22 360,930.80
FAURECIA 3,652 49.65 181,321.80
FERRARI NV
5,806 149.85 870,029.10
FERROVIAL S.A.
24,045 26.80 644,406.00
FIAT CHRYSLER
51,999 13.60 707,290.39
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
29,077 10.92 317,666.22
FLUTTER ENTERTAINMENT
3,735 106.55 397,964.25
PLC.
FORTUM OYJ
21,426 22.27 477,157.02
FRAPORT AG
2,079 75.00 155,925.00
FRESENIUS MEDICAL CARE
10,187 64.94 661,543.78
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
20,033 49.52 992,034.16
FUCHS PETROLUB AG -PFD 3,230 43.30 139,859.00
GALAPAGOS NV
2,090 186.50 389,785.00
GALP ENERGIA SGPS SA
23,826 15.04 358,462.17
GEA GROUP AG
7,434 29.33 218,039.22
GETLINK SE - REGR
22,671 15.62 354,121.02
GRIFOLS SA
14,348 31.42 450,814.16
GROUPE BRUXELLES
3,812 93.66 357,031.92
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
2,883 173.50 500,200.50
HEIDELBERGCEMENT AG
7,081 65.26 462,106.06
HEINEKEN HOLDING NV
5,518 85.95 474,272.10
HEINEKEN NV
12,427 94.52 1,174,600.04
HENKEL AG & CO KGAA
5,054 83.60 422,514.40
HENKEL KGAA-VORZUG
8,449 91.04 769,196.96
HERMES INTERNATIONAL
1,518 664.80 1,009,166.40
HOCHTIEF AG
1,202 114.80 137,989.60
206/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IBERDROLA SA
290,760 9.12 2,651,731.20
ILIAD SA
1,311 115.45 151,354.95
INDITEX SA
52,354 31.27 1,637,109.58
INFINEON TECHNOLOGIES
59,880 20.60 1,233,528.00
AG
ING GROEP NV-CVA
186,733 10.89 2,034,269.30
INGENICO GROUP
2,930 97.48 285,616.40
INTESA SANPAOLO
716,643 2.38 1,705,610.34
IPSEN 1,798 80.10 144,019.80
JC DECAUX SA
4,241 27.22 115,440.02
JERONIMO MARTINS
11,830 14.58 172,481.40
KBC GROEP NV
11,921 67.88 809,197.48
KERING 3,640 577.80 2,103,192.00
KERRY GROUP PLC-A
7,613 112.40 855,701.20
KINGSPAN GROUP PLC
7,394 52.05 384,857.70
KION GROUP AG
3,098 62.46 193,501.08
KNORR-BREMSE AG
2,337 91.00 212,667.00
KONE OYJ
16,350 58.32 953,532.00
KONINKLIJKE AHOLD
56,777 22.72 1,289,973.44
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
8,707 115.30 1,003,917.10
KONINKLIJKE PHILIPS NV
43,482 43.31 1,883,205.42
L'OREAL SA
12,123 258.90 3,138,644.70
LANXESS 3,928 59.84 235,051.52
LEGRAND SA
12,844 73.70 946,602.80
LEONARDO SPA
19,162 10.63 203,692.06
LVMH MOET HENNESSY
13,351 402.25 5,370,439.75
LOUIS VUITTON SE
MAPFRE SA
49,582 2.35 116,963.93
MEDIOBANCA SPA
29,956 9.98 299,140.61
MERCK KGAA
6,204 104.10 645,836.40
METRO AG
8,704 14.00 121,856.00
METSO OYJ
4,998 35.65 178,178.70
MICHELIN (C.G.D.E.)
8,229 111.05 913,830.45
MONCLER SPA
8,624 40.32 347,719.68
MTU AERO ENGINES
2,499 252.60 631,247.40
HOLDING AG
MUENCHENER
6,924 265.90 1,841,091.60
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 46,052 3.97 182,918.54
NATURGY ENERGY GROUP
14,438 22.74 328,320.12
SA
NESTE OYJ
20,251 29.88 605,099.88
NN GROUP NV
14,673 34.20 501,816.60
NOKIA OYJ
271,486 3.25 882,329.50
NOKIAN RENKAAT OYJ
5,950 25.83 153,688.50
OEST
3,271 47.02 153,802.42
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
7,004 50.58 354,262.32
ORANGE S.A.
97,549 13.25 1,293,011.99
ORION OYJ-CLASS B
4,995 42.06 210,089.70
PERNOD-RICARD 10,210 159.00 1,623,390.00
PEUGEOT SA
28,285 22.30 630,755.50
PIRELLI & C SPA
19,516 5.13 100,195.14
PORSCHE AUTOMOBIL
7,209 67.62 487,472.58
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
26,410 10.29 271,890.95
PROSUS 23,407 65.50 1,533,158.50
PROXIMUS 7,768 25.99 201,890.32
207/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRYSMIAN SPA
11,750 21.77 255,797.50
PUBLICIS GROUPE
10,550 40.26 424,743.00
PUMA AG
4,025 66.85 269,071.25
QIAGEN NV
10,924 36.86 402,658.64
RAIFFEISEN INTL BANK
7,054 22.83 161,042.82
HOLDING
RANDSTAD NV
5,608 54.88 307,767.04
RECORDATI SPA
5,045 37.58 189,591.10
RED ELECTRICA DE
20,662 17.83 368,403.46
ESPANA
REMY COINTREAU
1,080 108.00 116,640.00
RENAULT SA
9,239 43.43 401,249.77
REPSOL SA
68,933 13.98 963,683.34
REPSOL SA-RTS
68,933 0.42 29,158.65
ROYAL KPN NV
179,489 2.67 479,235.63
RWE AG
28,186 26.62 750,311.32
SAFRAN SA
15,741 139.85 2,201,378.85
SAMPO OYJ
21,358 38.99 832,748.42
SANOFI 54,183 90.09 4,881,346.47
SAP SE
47,202 119.56 5,643,471.12
SARTORIUS AG-VORZUG
1,710 191.60 327,636.00
SARTORIUS STEDIM
1,335 145.30 193,975.50
BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SE
26,552 91.60 2,432,163.20
SCOR REGROUPE
7,710 37.40 288,354.00
SEB SA
1,087 136.00 147,832.00
SIEMENS AG
36,731 117.44 4,313,688.64
SIEMENS GAMESA
11,555 15.72 181,702.37
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
7,193 42.22 303,724.42
AG
SMURFIT KAPPA GROUP
10,848 33.80 366,662.40
PLC
SNAM SPA
98,991 4.62 457,338.42
SOCIETE GENERALE
38,925 31.07 1,209,594.37
SODEXO 4,274 105.30 450,052.20
SOLVAY SA
3,547 104.30 369,952.10
STMICROELECTRONICS NV
32,805 24.08 789,944.40
STORA ENSO OYJ
27,199 12.49 339,715.51
SUEZ 16,830 13.77 231,833.25
SYMRISE AG
6,212 91.28 567,031.36
TELECOM ITALIA SPA
723,372 0.55 404,364.94
TELEFONICA DEUTSCHLAND
47,174 2.62 124,020.44
HOLDI
TELEFONICA SA
226,560 6.47 1,467,655.68
TELENET GROUP HOLDING
2,388 39.36 93,991.68
NV
TELEPERFORMANCE 2,841 215.80 613,087.80
TENARIS SA
22,020 10.11 222,622.20
TERNA SPA
68,081 5.89 401,405.57
THALES SA
5,114 91.82 469,567.48
THYSSENKRUPP AG
19,636 12.11 237,791.96
TOTAL SA
115,174 49.00 5,643,526.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
4,067 60.44 245,809.48
UCB SA
6,023 72.84 438,715.32
UMICORE 9,439 43.03 406,160.17
UNICREDIT SPA
95,692 13.49 1,291,267.84
UNILEVER NV
70,548 51.18 3,610,646.64
UNIPER SE
9,645 29.93 288,674.85
208/310
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED INTERNET AG-REG
5,973 29.27 174,829.71
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
25,308 30.64 775,437.12
VALEO SA
11,678 32.47 379,184.66
VEOLIA ENVIRONNEMENT
26,051 23.82 620,534.82
VINCI SA
24,657 97.38 2,401,098.66
VIVENDI SA
41,425 25.40 1,052,195.00
VOESTALPINE AG
5,492 25.02 137,409.84
VOLKSWAGEN AG
1,737 175.10 304,148.70
VOLKSWAGEN AG
8,788 177.10 1,556,354.80
VONOVIA SE
25,062 47.13 1,181,172.06
VOPAK 3,378 48.36 163,360.08
WARTSILA OYJ
21,154 9.93 210,186.14
WENDEL 1,385 118.90 164,676.50
WIRECARD AG
5,651 105.00 593,355.00
WOLTERS KLUWER NV
13,500 64.00 864,000.00
WORLDLINE SA
4,826 62.40 301,142.40
ZALANDO SE
6,686 44.58 298,061.88
ユーロ 小計 9,443,318 200,268,144.61
(24,368,627,836)
AIA GROUP LTD
582,075 80.15 46,653,311.25
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
14,800 108.00 1,598,400.00
BANK OF EAST ASIA
63,600 17.84 1,134,624.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
178,039 27.35 4,869,366.65
LTD
BUDWEISER BREWING CO
64,500 28.00 1,806,000.00
APAC LT
CK ASSET HOLDINGS LTD
124,909 54.00 6,745,086.00
CK HUTCHISON HOLDINGS
131,409 73.60 9,671,702.40
LTD
CK INFRASTRUCTURE
32,500 55.50 1,803,750.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
79,643 82.60 6,578,511.80
GALAXY ENTERTAINMENT
102,810 56.70 5,829,327.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
100,157 16.62 1,664,609.34
LTD
HANG SENG BANK LTD
37,012 160.80 5,951,529.60
HENDERSON LAND
71,641 37.85 2,711,611.85
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
491,048 15.08 7,405,003.84
HONG KONG EXCHANGES &
57,511 255.00 14,665,305.00
CLEAR
KERRY PROPERTIES LTD
34,000 24.80 843,200.00
MTR CORP
78,755 46.20 3,638,481.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
304,669 10.40 3,168,557.60
NWS HOLDINGS LTD
79,000 11.24 887,960.00
PCCW LTD
253,000 4.66 1,178,980.00
POWER ASSETS HOLDINGS
67,087 56.55 3,793,769.85
LTD
SANDS CHINA LTD
116,980 40.05 4,685,049.00
SINO LAND CO
156,000 11.30 1,762,800.00
SJM HOLDINGS LTD
95,000 8.74 830,300.00
SUN HUNG KAI
77,023 117.00 9,011,691.00
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
24,366 71.40 1,739,732.40
SWIRE PROPERTIES LTD
58,800 25.15 1,478,820.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
66,000 62.60 4,131,600.00
CO
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VITASOY INTL HOLDINGS
36,000 28.70 1,033,200.00
LTD
WH GROUP LTD
460,000 7.73 3,555,800.00
WHARF REAL ESTATE
59,733 44.70 2,670,065.10
INVESTMENT
WHEELOCK & CO LTD
41,000 50.75 2,080,750.00
WYNN MACAU LTD
75,303 18.66 1,405,153.98
YUE YUEN INDUSTRIAL
36,500 23.10 843,150.00
HLDG
香港・ドル 小計 4,250,870 167,827,198.66
(2,356,293,869)
合計 56,914,138 208,192,680,647
(208,192,680,647)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
27,252.00 482,087.88
ALEXANDRIA REAL ESTATE
5,418.00 865,904.76
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
21,330.00 4,782,186.00
ANNALY MORTGAGE
72,440.00 690,353.20
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES INC
6,664.00 1,384,379.36
BOSTON PROPERTIES INC
7,356.00 998,135.64
CAMDEN PROPERTY TRUST
4,567.00 481,453.14
CROWN CASTLE
20,049.00 2,805,256.08
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
10,015.00 1,191,785.00
DUKE REALTY CORP
17,049.00 584,439.72
EQUINIX INC
4,087.00 2,353,785.04
EQUITY LIFESTYLE
8,369.00 574,531.85
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
17,731.00 1,424,863.16
ESSEX PROPERTY TRUST INC
3,160.00 943,828.80
EXTRA SPACE STORAGE INC
6,238.00 647,816.30
FEDERAL REALTY INVS TRUST
3,531.00 451,508.97
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
23,542.00 774,296.38
HOST HOTELS AND RESORTS
34,468.00 642,483.52
INC
INVITATION HOMES INC
23,699.00 692,721.77
IRON MOUNTAIN INC
13,926.00 444,378.66
KIMCO REALTY CORP
20,141.00 413,696.14
LIBERTY PROPERTY TRUST
7,472.00 441,968.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST
23,802.00 484,132.68
INC
MID-AMERICA APARTMENT
5,454.00 705,311.28
COMM
NATIONAL RETAIL
7,779.00 406,219.38
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE
10,563.00 436,885.68
INVESTORS
PROLOGIS INC
30,265.00 2,642,437.15
PUBLIC STORAGE
7,553.00 1,587,036.36
REALTY INCOME CORP
15,213.00 1,100,660.55
REGENCY CENTERS CORP
7,907.00 494,503.78
SBA COMMUNICATIONS CORP
5,465.00 1,301,489.75
SIMON PROPERTY GROUP INC
14,790.00 2,149,726.50
SL GREEN REALTY CORP
3,871.00 350,441.63
SUN COMMUNITIES INC
4,396.00 651,531.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UDR INC
14,086.00 650,491.48
VENTAS INC
17,914.00 1,014,290.68
VEREIT 51,214.00 471,680.94
VICI PROPERTIES INC 22,413.00 567,497.16
VORNADO REALTY TRUST
7,959.00 535,401.93
WELLTOWER INC
19,489.00 1,540,605.45
WP CAREY INC
8,219.00 640,095.72
アメリカ・ドル 小計 636,856.00 41,802,299.43
(4,574,425,627)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
42,298.00 259,455.93
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
33,624.00 323,731.87
SEGRO PLC
51,479.00 454,456.61
イギリス・ポンド 小計 127,401.00 1,037,644.41
(147,729,435)
オーストラリ DEXUS
57,705.00 685,535.40
ア・ドル
GOODMAN GROUP
82,265.00 1,142,660.85
GPT GROUP 104,375.00 606,418.75
MIRVAC GROUP
205,513.00 661,751.86
SCENTRE GROUP
270,107.00 1,048,015.16
STOCKLAND 123,540.00 595,462.80
VICINITY CENTRES
177,891.00 458,958.78
オーストラリア・ドル 小計 1,021,396.00 5,198,803.60
(392,249,732)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
3,640.00 195,540.80
ESTA
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-
7,057.00 147,985.29
UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST
7,338.00 197,612.34
TR
SMARTCENTRES REAL ESTATE
3,497.00 109,840.77
INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 21,532.00 650,979.20
(54,272,136)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE INV
140,600.00 409,146.00
ドル
TRT
CAPITALAND COMMERCIAL
126,700.00 249,599.00
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
124,000.00 298,840.00
MAPLETREE COMMERCIAL
97,100.00 227,214.00
TRUST
SUNTEC REIT
92,400.00 168,168.00
シンガポール・ドル 小計 580,800.00 1,352,967.00
(109,279,145)
ユーロ COVIVIO 2,328.00 234,196.80
GECINA SA
2,159.00 340,042.50
ICADE 1,486.00 139,981.20
KLEPIERRE 9,475.00 311,443.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,653.00 929,756.75
ユーロ 小計 22,101.00 1,955,420.50
(237,935,567)
香港・ドル LINK REIT
100,871.00 7,958,721.90
香港・ドル 小計 100,871.00 7,958,721.90
(111,740,455)
投資証券 合計 5,627,632,097
(5,627,632,097)
合計 5,627,632,097
(5,627,632,097)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
(注)3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 610銘柄 64.77% -%
69.33%
投資証券 41銘柄 -% 2.06%
イギリス・ポンド 株式 94銘柄 5.66% -%
5.94%
投資証券 3銘柄 -% 0.07%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12% -% 0.12%
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.21% -%
2.47%
投資証券 7銘柄 -% 0.18%
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.52% -%
3.67%
投資証券 4銘柄 -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 20銘柄 0.40% -%
0.46%
投資証券 5銘柄 -% 0.05%
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.24% -% 3.36%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.94% -% 0.98%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.64% -% 0.66%
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 0.10% -% 0.10%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.22% -% 0.22%
ユーロ 株式 234銘柄 10.98% -%
11.51%
投資証券 5銘柄 -% 0.11%
香港・ドル 株式 34銘柄 1.06% -%
1.15%
投資証券 1銘柄 -% 0.05%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 254,388,776 8,747,143
コール・ローン 421,947,955 801,991,714
国債証券 62,523,268,620 57,556,949,870
地方債証券 8,969,579,880 7,194,972,966
特殊債券 10,322,494,916 8,297,600,981
社債券 7,230,301,400 5,727,607,300
未収利息 145,371,024 117,745,701
前払費用 2,061,148 1,039,911
流動資産合計 89,869,413,719 79,706,655,586
資産合計 89,869,413,719 79,706,655,586
負債の部
流動負債
未払解約金 2,216,515 59,199,520
その他未払費用 7,921 873
流動負債合計 2,224,436 59,200,393
負債合計 2,224,436 59,200,393
純資産の部
元本等
元本 92,267,281,358 80,678,394,417
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,400,092,075 △1,030,939,224
純資産合計 89,867,189,283 79,647,455,193
負債純資産合計 89,869,413,719 79,706,655,586
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 92,267,281,358口 80,678,394,417口
2. 投資信託財産の計算に関する規 2,400,092,075円 1,030,939,224円
則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
3. 1口当たり純資産額 0.9740円 0.9872円
(1万口当たり純資産額) (9,740円) (9,872円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年12月21日 自 2018年12月21日
項目
至 2018年12月20日 至 2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券
△71,852,250 △56,035,160
地方債証券 △40,935,354 △58,907,611
特殊債券 △29,399,296 △69,443,080
社債券 △35,409,400 △44,495,000
合計 △177,596,300 △228,880,851
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 133,118,904,527円 92,267,281,358円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 3,784,155,877円 6,791,748,562円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 44,635,779,046円 18,380,635,503円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) 90,670,986,568円 76,301,963,543円
DCニッセイ日本債券インデックス 1,236,642,704円 1,941,715,464円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 7,680,484円 36,321,282円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 221,701,666円 1,720,704,118円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 6,696,798円 38,861,533円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 15,824,776円 125,831,324円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 51,438,642円 325,714,099円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 27,837,167円 79,888,009円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 2,745,823円 4,828,283円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 8,286,471円 26,641,035円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 17,440,259円 31,405,110円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 -円 2,777,513円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 -円 3,118,191円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 -円 7,907,384円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 -円 30,717,529円
計 92,267,281,358円 80,678,394,417円
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「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 92,029,121,671円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 6,631,883,889円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 17,982,611,143円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) 76,301,963,543円
DCニッセイ日本債券インデックス 1,941,715,464円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 36,321,282円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 1,720,704,118円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 38,861,533円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 125,831,324円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 325,714,099円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 79,888,009円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 4,828,283円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 26,641,035円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 31,405,110円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 2,777,513円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 3,118,191円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 7,907,384円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 30,717,529円
計 80,678,394,417円
附属明細表(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
第396回 利付国債(2年) 528,000,000 529,188,000
国債証券
第397回 利付国債(2年) 460,000,000 461,094,800
第398回 利付国債(2年) 448,000,000 449,142,400
第399回 利付国債(2年) 520,000,000 521,419,600
第400回 利付国債(2年) 492,000,000 493,397,280
第401回 利付国債(2年) 501,000,000 502,513,020
第402回 利付国債(2年) 140,000,000 140,446,600
第403回 利付国債(2年) 53,000,000 53,174,370
第404回 利付国債(2年) 341,000,000 342,183,270
第406回 利付国債(2年) 151,000,000 151,575,310
第127回 利付国債(5年) 491,000,000 492,335,520
第128回 利付国債(5年) 350,000,000 351,095,500
第129回 利付国債(5年) 278,000,000 278,992,460
第130回 利付国債(5年) 272,000,000 273,085,280
第131回 利付国債(5年) 516,000,000 518,368,440
第132回 利付国債(5年) 221,000,000 222,129,310
第133回 利付国債(5年) 322,000,000 323,857,940
第134回 利付国債(5年) 270,000,000 271,660,500
第135回 利付国債(5年) 324,000,000 326,209,680
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第137回 利付国債(5年) 229,000,000 230,719,790
第138回 利付国債(5年) 539,000,000 543,101,790
第1回 利付国債(40年) 110,000,000 167,949,100
第2回 利付国債(40年) 142,000,000 211,118,500
第3回 利付国債(40年) 133,000,000 199,191,440
第4回 利付国債(40年) 182,000,000 275,262,260
第5回 利付国債(40年) 182,000,000 267,061,340
第6回 利付国債(40年) 163,000,000 236,115,280
第7回 利付国債(40年) 184,000,000 256,805,120
第8回 利付国債(40年) 169,000,000 221,195,650
第9回 利付国債(40年) 176,000,000 172,719,360
第10回 利付国債(40年) 269,000,000 309,581,340
第11回 利付国債(40年) 162,000,000 181,384,920
第313回 利付国債(10年) 291,000,000 296,124,510
第314回 利付国債(10年) 106,000,000 107,603,780
第315回 利付国債(10年) 109,000,000 111,130,950
第316回 利付国債(10年) 91,000,000 92,643,460
第318回 利付国債(10年) 55,000,000 56,060,400
第320回 利付国債(10年) 65,000,000 66,420,250
第321回 利付国債(10年) 69,000,000 70,702,230
第323回 利付国債(10年) 32,000,000 32,798,720
第324回 利付国債(10年) 99,000,000 101,223,540
第325回 利付国債(10年) 116,000,000 118,853,600
第327回 利付国債(10年) 28,000,000 28,751,800
第328回 利付国債(10年) 24,000,000 24,545,760
第329回 利付国債(10年) 105,000,000 108,309,600
第330回 利付国債(10年) 3,000,000 3,100,260
第332回 利付国債(10年) 196,000,000 201,417,440
第333回 利付国債(10年) 193,000,000 198,664,550
第334回 利付国債(10年) 257,000,000 264,933,590
第335回 利付国債(10年) 289,000,000 297,048,650
第336回 利付国債(10年) 53,000,000 54,567,740
第337回 利付国債(10年) 303,000,000 308,923,650
第338回 利付国債(10年) 491,000,000 503,657,980
第339回 利付国債(10年) 536,000,000 550,488,080
第340回 利付国債(10年) 566,000,000 581,836,680
第341回 利付国債(10年) 552,000,000 564,795,360
第342回 利付国債(10年) 613,000,000 620,110,800
第343回 利付国債(10年) 620,000,000 627,278,800
第344回 利付国債(10年) 672,000,000 679,963,200
第345回 利付国債(10年) 593,000,000 600,293,900
第346回 利付国債(10年) 647,000,000 655,236,310
第347回 利付国債(10年) 616,000,000 624,118,880
第348回 利付国債(10年) 624,000,000 632,255,520
第349回 利付国債(10年) 646,000,000 654,559,500
第350回 利付国債(10年) 814,000,000 824,435,480
第351回 利付国債(10年) 650,000,000 658,027,500
第352回 利付国債(10年) 616,000,000 623,287,280
第353回 利付国債(10年) 576,000,000 582,485,760
第354回 利付国債(10年) 508,000,000 513,400,040
第355回 利付国債(10年) 518,000,000 523,159,280
第356回 利付国債(10年) 326,000,000 329,015,500
第1回 利付国債(30年) 10,000,000 12,709,300
第2回 利付国債(30年) 83,000,000 103,084,340
第3回 利付国債(30年) 17,000,000 21,013,870
第4回 利付国債(30年) 54,000,000 70,736,760
第5回 利付国債(30年) 33,000,000 40,976,430
第6回 利付国債(30年) 47,000,000 59,863,430
第7回 利付国債(30年) 45,000,000 57,200,850
第8回 利付国債(30年) 40,000,000 48,639,200
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第9回 利付国債(30年) 37,000,000 43,113,510
第10回 利付国債(30年) 59,000,000 66,534,300
第11回 利付国債(30年) 50,000,000 60,447,500
第12回 利付国債(30年) 57,000,000 72,111,840
第13回 利付国債(30年) 61,000,000 76,569,640
第14回 利付国債(30年) 63,000,000 82,818,540
第15回 利付国債(30年) 78,000,000 103,995,840
第16回 利付国債(30年) 69,000,000 92,320,620
第17回 利付国債(30年) 68,000,000 90,233,960
第18回 利付国債(30年) 108,000,000 142,169,040
第19回 利付国債(30年) 89,000,000 117,522,720
第20回 利付国債(30年) 93,000,000 126,029,880
第21回 利付国債(30年) 93,000,000 123,550,500
第22回 利付国債(30年) 104,000,000 141,842,480
第23回 利付国債(30年) 122,000,000 166,927,720
第24回 利付国債(30年) 99,000,000 135,776,520
第25回 利付国債(30年) 112,000,000 150,403,680
第26回 利付国債(30年) 192,000,000 261,732,480
第27回 利付国債(30年) 187,000,000 259,361,520
第28回 利付国債(30年) 229,000,000 319,432,100
第29回 利付国債(30年) 233,000,000 322,397,440
第30回 利付国債(30年) 232,000,000 318,420,000
第31回 利付国債(30年) 215,000,000 292,774,100
第32回 利付国債(30年) 260,000,000 361,283,000
第33回 利付国債(30年) 288,000,000 385,107,840
第34回 利付国債(30年) 259,000,000 358,683,920
第35回 利付国債(30年) 276,000,000 372,528,240
第36回 利付国債(30年) 314,000,000 425,727,480
第37回 利付国債(30年) 327,000,000 438,386,010
第38回 利付国債(30年) 220,000,000 291,055,600
第39回 利付国債(30年) 184,000,000 248,057,760
第40回 利付国債(30年) 164,000,000 217,798,560
第41回 利付国債(30年) 172,000,000 224,886,560
第42回 利付国債(30年) 186,000,000 243,736,260
第43回 利付国債(30年) 180,000,000 236,143,800
第44回 利付国債(30年) 178,000,000 234,048,640
第45回 利付国債(30年) 200,000,000 253,732,000
第46回 利付国債(30年) 230,000,000 292,353,000
第47回 利付国債(30年) 220,000,000 285,357,600
第48回 利付国債(30年) 227,000,000 283,620,610
第49回 利付国債(30年) 226,000,000 282,870,640
第50回 利付国債(30年) 241,000,000 265,784,440
第51回 利付国債(30年) 236,000,000 230,621,560
第52回 利付国債(30年) 243,000,000 249,471,090
第53回 利付国債(30年) 222,000,000 233,384,160
第54回 利付国債(30年) 240,000,000 264,554,400
第55回 利付国債(30年) 232,000,000 255,933,120
第56回 利付国債(30年) 220,000,000 242,578,600
第57回 利付国債(30年) 227,000,000 250,169,890
第58回 利付国債(30年) 282,000,000 310,617,360
第59回 利付国債(30年) 214,000,000 230,124,900
第60回 利付国債(30年) 186,000,000 209,973,540
第61回 利付国債(30年) 192,000,000 206,160,000
第62回 利付国債(30年) 184,000,000 187,588,000
第63回 利付国債(30年) 196,000,000 194,206,600
第64回 利付国債(30年) 135,000,000 133,578,450
第49回 利付国債(20年) 35,000,000 35,967,750
第50回 利付国債(20年) 45,000,000 46,132,200
第52回 利付国債(20年) 4,000,000 4,154,200
第53回 利付国債(20年) 4,000,000 4,175,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第54回 利付国債(20年) 1,000,000 1,045,900
第56回 利付国債(20年) 2,000,000 2,104,840
第68回 利付国債(20年) 109,000,000 119,593,710
第70回 利付国債(20年) 40,000,000 44,470,400
第72回 利付国債(20年) 64,000,000 70,641,280
第73回 利付国債(20年) 30,000,000 33,135,600
第76回 利付国債(20年) 8,000,000 8,835,520
第78回 利付国債(20年) 13,000,000 14,423,370
第80回 利付国債(20年) 13,000,000 14,566,760
第81回 利付国債(20年) 64,000,000 71,679,360
第82回 利付国債(20年) 104,000,000 117,079,040
第83回 利付国債(20年) 69,000,000 78,055,560
第84回 利付国債(20年) 124,000,000 139,527,280
第85回 利付国債(20年) 89,000,000 101,163,630
第86回 利付国債(20年) 74,000,000 85,041,540
第87回 利付国債(20年) 71,000,000 81,148,740
第88回 利付国債(20年) 129,000,000 148,982,100
第89回 利付国債(20年) 73,000,000 83,831,010
第90回 利付国債(20年) 237,000,000 273,443,490
第91回 利付国債(20年) 167,000,000 193,811,850
第92回 利付国債(20年) 297,000,000 342,280,620
第93回 利付国債(20年) 189,000,000 217,461,510
第94回 利付国債(20年) 237,000,000 274,415,190
第95回 利付国債(20年) 242,000,000 285,184,900
第96回 利付国債(20年) 169,000,000 196,612,910
第97回 利付国債(20年) 233,000,000 274,066,250
第98回 利付国債(20年) 172,000,000 200,976,840
第99回 利付国債(20年) 306,000,000 359,075,700
第100回 利付国債(20年) 250,000,000 296,530,000
第101回 利付国債(20年) 182,000,000 218,885,940
第102回 利付国債(20年) 181,000,000 218,716,780
第103回 利付国債(20年) 169,000,000 202,776,340
第104回 利付国債(20年) 135,000,000 159,679,350
第105回 利付国債(20年) 223,000,000 264,750,060
第106回 利付国債(20年) 152,000,000 181,790,480
第107回 利付国債(20年) 152,000,000 181,108,000
第108回 利付国債(20年) 202,000,000 237,042,960
第109回 利付国債(20年) 161,000,000 189,522,760
第110回 利付国債(20年) 184,000,000 220,001,440
第111回 利付国債(20年) 176,000,000 212,847,360
第112回 利付国債(20年) 249,000,000 298,765,140
第113回 利付国債(20年) 389,000,000 468,585,510
第114回 利付国債(20年) 200,000,000 241,722,000
第115回 利付国債(20年) 172,000,000 209,599,200
第116回 利付国債(20年) 194,000,000 237,211,560
第117回 利付国債(20年) 266,000,000 322,530,320
第118回 利付国債(20年) 188,000,000 226,729,880
第119回 利付国債(20年) 103,000,000 122,064,270
第120回 利付国債(20年) 88,000,000 102,447,840
第121回 利付国債(20年) 181,000,000 217,009,950
第122回 利付国債(20年) 117,000,000 139,025,250
第123回 利付国債(20年) 193,000,000 236,249,370
第124回 利付国債(20年) 115,000,000 139,513,400
第125回 利付国債(20年) 125,000,000 154,860,000
第126回 利付国債(20年) 114,000,000 138,687,840
第127回 利付国債(20年) 108,000,000 130,183,200
第128回 利付国債(20年) 187,000,000 226,006,330
第129回 利付国債(20年) 108,000,000 129,296,520
第130回 利付国債(20年) 180,000,000 216,140,400
第131回 利付国債(20年) 95,000,000 112,968,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第132回 利付国債(20年) 126,000,000 150,155,460
第133回 利付国債(20年) 165,000,000 198,590,700
第134回 利付国債(20年) 145,000,000 175,013,550
第135回 利付国債(20年) 89,000,000 106,345,210
第136回 利付国債(20年) 93,000,000 109,998,540
第137回 利付国債(20年) 103,000,000 123,406,360
第138回 利付国債(20年) 112,000,000 131,424,160
第139回 利付国債(20年) 121,000,000 143,478,170
第140回 利付国債(20年) 292,000,000 350,560,600
第141回 利付国債(20年) 213,000,000 256,377,450
第142回 利付国債(20年) 134,000,000 163,005,640
第143回 利付国債(20年) 209,000,000 249,307,740
第144回 利付国債(20年) 139,000,000 163,996,370
第145回 利付国債(20年) 309,000,000 373,565,550
第146回 利付国債(20年) 249,000,000 301,576,350
第147回 利付国債(20年) 277,000,000 332,269,810
第148回 利付国債(20年) 259,000,000 307,741,210
第149回 利付国債(20年) 283,000,000 336,704,910
第150回 利付国債(20年) 301,000,000 354,499,740
第151回 利付国債(20年) 297,000,000 341,469,810
第152回 利付国債(20年) 290,000,000 333,871,200
第153回 利付国債(20年) 300,000,000 350,370,000
第154回 利付国債(20年) 272,000,000 313,991,360
第155回 利付国債(20年) 299,000,000 336,064,040
第156回 利付国債(20年) 255,000,000 262,400,100
第157回 利付国債(20年) 266,000,000 264,941,320
第158回 利付国債(20年) 279,000,000 291,142,080
第159回 利付国債(20年) 296,000,000 313,650,480
第160回 利付国債(20年) 261,000,000 280,872,540
第161回 利付国債(20年) 268,000,000 283,718,200
第162回 利付国債(20年) 262,000,000 277,106,920
第163回 利付国債(20年) 269,000,000 284,472,880
第164回 利付国債(20年) 353,000,000 366,791,710
第165回 利付国債(20年) 284,000,000 294,982,280
第166回 利付国債(20年) 289,000,000 310,336,870
第167回 利付国債(20年) 305,000,000 316,242,300
第168回 利付国債(20年) 253,000,000 257,599,540
第169回 利付国債(20年) 246,000,000 245,773,680
第170回 利付国債(20年) 180,000,000 179,663,400
国債証券 合計
51,422,000,000 57,556,949,870
第707回 東京都公募公債 200,000,000 203,335,200
地方債証券
第708回 東京都公募公債 300,000,000 305,708,700
第730回 東京都公募公債 300,000,000 306,800,100
平成27年度第1回 北海道公募公債
300,000,000 304,562,700
第30回 神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,627,600
第360回 大阪府公募公債(10年) 300,000,000 305,620,800
第378回 大阪府公募公債(10年) 144,000,000 147,199,824
第12回 大阪府公募公債(20年) 100,000,000 115,861,800
平成24年度第1回 兵庫県公募公債 300,000,000 306,162,300
第21回 兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 116,872,200
平成24年度第3回 静岡県公募公債 300,000,000 305,652,900
平成24年度第19回 愛知県公募公債
300,000,000 305,026,200
平成25年度第4回 埼玉県公募公債 100,000,000 102,890,400
平成25年度第10回 埼玉県公募公債 119,000,000 121,685,592
平成24年度第9回 福岡県公募公債 300,000,000 305,243,400
平成23年度第9回 千葉県公募公債
300,000,000 305,930,100
平成24年度第2回 新潟県公募公債 300,000,000 306,319,200
第10回 群馬県公募公債 300,000,000 306,332,100
第110回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,561,400
第123回 共同発行市場公募地方債
300,000,000 308,010,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第133回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,272,300
平成25年度第2回 大阪市公募公債 150,000,000 153,693,450
第22回 大阪市公募公債(20年) 100,000,000 99,958,000
第1回 名古屋市公募公債 100,000,000 132,609,400
第1回 京都市公募公債 300,000,000 330,053,400
平成25年度第11回 神戸市公募公債 100,000,000 102,325,300
平成23年度第4回 横浜市公募公債 200,000,000 203,518,600
第25回 横浜市公募公債(20年) 100,000,000 117,828,500
第4回 川崎市30年公募公債 100,000,000 134,934,600
平成25年度第3回 北九州市公募公債 150,000,000 153,596,250
平成26年度第2回 北九州市公募公債 150,000,000 152,404,650
平成23年度第6回 福岡市公募公債 200,000,000 203,279,600
平成24年度第4回 福岡市公募公債 100,000,000 101,919,800
平成29年度第1回 仙台市公募公債(2
100,000,000 104,175,700
0年)
地方債証券 合計 6,913,000,000 7,194,972,966
第1回 政保新関西空港債券 200,000,000 203,805,400
特殊債券
第22回 政保日本政策投資銀行債券 300,000,000 322,168,200
第139回 政保道路機構債券 500,000,000 508,478,500
第155回 政保道路機構債券 300,000,000 305,230,800
第163回 政保道路機構債券 300,000,000 305,955,000
第190回 政保道路機構債券 500,000,000 508,908,500
第212回 政保道路機構債券 100,000,000 117,468,300
第218回 政保道路機構債券 500,000,000 512,115,500
第233回 政府道路機構債券 100,000,000 115,376,600
第249回 政保道路機構債券 179,000,000 182,602,733
第278回 政保道路機構債券 100,000,000 99,064,100
第316回 政保道路機構債券 100,000,000 104,166,800
第36回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,931,000
第48回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,249,400
第48回 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 409,621,600
第72回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,212,800
第83回 政保地方公共団体金融機構債券 103,000,000 102,260,460
第35回 日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,684,200
第46回 福祉医療機構債券 200,000,000 198,551,200
第133回 住宅金融支援機構債券 1,000,000,000 1,023,995,000
第37回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 30,909,000 33,001,539
第42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 84,134,000 89,434,442
第46回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 100,185,000 107,919,282
第54回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 81,746,000 86,945,045
第55回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
90,498,000 96,117,925
第60回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 91,862,000 97,291,044
第61回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 44,425,000 46,855,047
第62回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 377,144,000 396,981,774
第63回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
236,230,000 247,380,056
第73回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 151,506,000 160,187,293
第78回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 135,888,000 141,880,660
第109回 貸付債権担保住宅金融公庫債
252,096,000 253,885,881
券
い第822号 利付農林債券 100,000,000 99,333,600
第333回 利付しんきん中金債券 100,000,000 99,834,300
第335回 利付しんきん中金債券 100,000,000 99,852,300
第336回 利付しんきん中金債券 100,000,000 99,851,100
第45回 鉄道建設・運輸施設整備支援機
200,000,000 203,715,000
構債券
第55回 鉄道建設・運輸施設整備支援機
100,000,000 102,288,600
構債券
特殊債券 合計 8,058,623,000 8,297,600,981
第26回 フランス相互信用連合銀行(B
200,000,000 200,752,200
社債券
FCM)円貨社債(2018)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3回 ノルデア・バンク 200,000,000 207,680,400
第5回 スヴェンスカ・ハンデルスバンケ
200,000,000 203,546,400
ン
第33回 中日本高速道路債券 300,000,000 305,097,000
第56回 中日本高速道路債券 200,000,000 204,737,000
第60回 中日本高速道路債券 100,000,000 101,803,800
第20回 西日本高速道路債券 100,000,000 102,233,200
第25回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,429,400
第26回 西日本高速道路債券 200,000,000 204,537,800
第14回 森ヒルズリート投資法人無担保
100,000,000 101,670,200
投資法人債
第12回 オリエンタルランド 100,000,000 100,538,900
第3回 富士フイルムホールディングス
300,000,000 306,477,900
第68回 新日本製鐵 200,000,000 203,297,600
第19回 豊田自動織機 200,000,000 203,318,800
第24回 豊田自動織機 100,000,000 102,184,200
第71回 伊藤忠商事
200,000,000 204,340,000
第39回 住友商事 100,000,000 103,474,400
第45回 住友商事 100,000,000 102,234,800
第46回 住友商事 100,000,000 102,118,600
第79回 三菱商事 100,000,000 102,133,900
第1回 三井住友トラスト・ホールディン
100,000,000 101,595,800
グス劣後特約付
第127回 三菱東京UFJ銀行 200,000,000 203,827,800
第1回 三井住友フィナンシャルグループ
100,000,000 101,602,800
劣後特約付
第20回 みずほ銀行劣後特約付 100,000,000 102,961,700
第46回 三井不動産 100,000,000 102,180,600
第66回 三井不動産 100,000,000 99,718,000
第111回 三菱地所 100,000,000 102,140,700
第75回 東京急行電鉄 100,000,000 102,084,200
第77回 東京急行電鉄 100,000,000 102,949,300
第26回 東日本旅客鉄道 100,000,000 103,167,600
第82回 東日本旅客鉄道 100,000,000 102,088,600
第87回 東日本旅客鉄道 200,000,000 204,101,600
第381回 中国電力 200,000,000 206,247,600
第304回 北陸電力 100,000,000 102,980,300
第306回 北陸電力 100,000,000 102,827,800
第253回 四国電力 200,000,000 205,903,800
第429回 九州電力 200,000,000 206,145,200
第13回 電源開発 100,000,000 109,477,400
社債券 合計 5,600,000,000 5,727,607,300
合計 71,993,623,000 78,777,131,117
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 40,851,273 20,171,353
金銭信託 26,888,151 1,751,943
コール・ローン 44,598,666 160,628,921
国債証券 18,091,951,159 25,337,125,462
未収利息 126,316,075 159,445,352
前払費用 8,013,467 15,350,586
流動資産合計 18,338,618,791 25,694,473,617
資産合計 18,338,618,791 25,694,473,617
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 246,104 74,972
未払金 56,083,200 22,852,130
未払解約金 24,507,717 100,051,340
その他未払費用 1,235 158
流動負債合計 80,838,256 122,978,600
負債合計 80,838,256 122,978,600
純資産の部
元本等
元本 13,614,520,319 18,425,435,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,643,260,216 7,146,059,863
純資産合計 18,257,780,535 25,571,495,017
負債純資産合計 18,338,618,791 25,694,473,617
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 受益権総口数 13,614,520,319口 18,425,435,154口
2. 1口当たり純資産額 1.3411円 1.3878円
(1万口当たり純資産額) (13,411円) (13,878円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年12月21日 自 2018年12月21日
項目
至 2018年12月20日 至 2019年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券
295,614,192 △173,580,696
合計 295,614,192 △173,580,696
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
2018年12月20日 現在 2019年12月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
- -
買 建
59,229,434 58,983,330 △246,104 56,498,263 56,423,291 △74,972
アメリカ・
- -
46,015,434 45,769,672 △245,762 44,954,755 44,910,973 △43,782
ドル
イギリス・
- -
1,509,284 1,509,260 △24 1,437,523 1,425,924 △11,599
ポンド
カナダ・ド
- -
1,715,655 1,715,540 △115 - - -
ル
デンマー
- -
ク・クロー
- - - 1,221,373 1,218,379 △2,994
ネ
メキシコ・
- -
- - - 1,986,620 1,984,900 △1,720
ペソ
- -
ユーロ
9,989,061 9,988,858 △203 6,897,992 6,883,115 △14,877
- -
合計
59,229,434 58,983,330 △246,104 56,498,263 56,423,291 △74,972
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年12月20日現在 2019年12月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 9,986,477,873円 13,614,520,319円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 6,312,338,400円 7,848,485,042円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,684,295,954円 3,037,570,207円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,470,356,256円 1,946,967,139円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 2,598,682,942円 3,396,628,027円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 907,233,509円 1,137,700,596円
ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限 -円 703,528,953円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 -円 5,543,732円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 -円 15,541,267円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 -円 15,333,036円
投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス 7,377,173,618円 8,724,136,622円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 552,980,160円 856,773,731円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 586,707,489円 908,433,502円
6,614,644円 29,558,606円
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 67,211,019円 512,517,884円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 3,807,091円 20,667,302円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 5,673,244円 41,002,415円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 3,065,671円 15,164,223円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 20,372,593円 57,507,116円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,991,115円 3,455,001円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 12,650,968円 22,470,642円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 -円 2,758,911円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 -円 2,017,446円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 -円 3,573,727円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 -円 4,155,276円
計 13,614,520,319円 18,425,435,154円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 13,507,570,734円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,552,683,269円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,634,818,849円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,946,967,139円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,396,628,027円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 1,137,700,596円
ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限 703,528,953円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 5,543,732円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 15,541,267円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 15,333,036円
投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス 8,724,136,622円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 856,773,731円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 908,433,502円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 29,558,606円
512,517,884円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)
DCニッセイターゲットデートファンド2045 20,667,302円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 41,002,415円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 15,164,223円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 57,507,116円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,455,001円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 22,470,642円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 2,758,911円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 2,017,446円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 3,573,727円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 4,155,276円
計 18,425,435,154円
附属明細表(2019年12月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS 5.25
100,000.00 127,515.00
2028/11/15
US TREASURY BONDS 5.25
70,000.00 89,703.60
2029/02/15
US TREASURY BONDS 5.375
160,000.00 215,131.20
2031/02/15
US TREASURY BONDS 5.5
80,000.00 103,074.40
2028/08/15
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY BONDS 6
100,000.00 124,363.00
2026/02/15
US TREASURY BONDS 6.125
120,000.00 157,729.20
2027/11/15
US TREASURY BONDS 6.5
60,000.00 78,175.80
2026/11/15
US TREASURY N/B 1.375
2,160,000.00 2,153,152.80
2021/01/31
US TREASURY N/B 1.375
1,050,000.00 1,038,880.50
2023/06/30
US TREASURY N/B 1.375
1,290,000.00 1,274,881.20
2023/09/30
US TREASURY N/B 1.5
1,030,000.00 1,024,479.20
2023/03/31
US TREASURY N/B 1.5
1,270,000.00 1,243,558.60
2026/08/15
US TREASURY N/B 1.625
1,490,000.00 1,489,359.30
2022/08/15
US TREASURY N/B 1.625
1,190,000.00 1,189,250.30
2022/08/31
US TREASURY N/B 1.625
1,660,000.00 1,658,688.60
2022/11/15
US TREASURY N/B 1.625
1,350,000.00 1,335,177.00
2026/02/15
US TREASURY N/B 1.625
1,230,000.00 1,215,338.40
2026/05/15
US TREASURY N/B 1.625
680,000.00 670,860.80
2026/09/30
US TREASURY N/B 1.625
930,000.00 906,601.20
2029/08/15
US TREASURY N/B 1.75
1,200,000.00 1,202,856.00
2022/03/31
US TREASURY N/B 1.75
1,470,000.00 1,473,719.10
2022/05/15
US TREASURY N/B 1.75
1,180,000.00 1,183,174.20
2022/06/15
US TREASURY N/B 1.75
1,560,000.00 1,564,009.20
2022/09/30
US TREASURY N/B 1.75
1,910,000.00 1,914,240.20
2023/05/15
US TREASURY N/B 1.75
340,000.00 335,138.00
2029/11/15
US TREASURY N/B 1.875
1,440,000.00 1,443,024.00
2020/12/15
US TREASURY N/B 1.875
680,000.00 682,176.00
2026/06/30
US TREASURY N/B 2
1,530,000.00 1,535,844.60
2021/02/28
US TREASURY N/B 2
1,600,000.00 1,607,616.00
2021/05/31
US TREASURY N/B 2
1,670,000.00 1,679,318.60
2021/08/31
US TREASURY N/B 2
2,340,000.00 2,355,888.60
2021/11/15
US TREASURY N/B 2
1,630,000.00 1,641,703.40
2022/02/15
US TREASURY N/B 2
1,880,000.00 1,899,006.80
2023/02/15
US TREASURY N/B 2
1,180,000.00 1,193,782.40
2024/06/30
233/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2
1,210,000.00 1,224,786.20
2025/02/15
US TREASURY N/B 2
1,360,000.00 1,375,721.60
2025/08/15
US TREASURY N/B 2
1,220,000.00 1,232,761.20
2026/11/15
US TREASURY N/B 2.125
1,550,000.00 1,560,896.50
2021/06/30
US TREASURY N/B 2.125
2,180,000.00 2,196,175.60
2021/08/15
US TREASURY N/B 2.125
1,770,000.00 1,784,160.00
2021/09/30
US TREASURY N/B 2.125
1,320,000.00 1,332,421.20
2021/12/31
US TREASURY N/B 2.125
1,180,000.00 1,193,959.40
2022/06/30
US TREASURY N/B 2.125
1,010,000.00 1,023,847.10
2022/12/31
US TREASURY N/B 2.125
1,260,000.00 1,281,016.80
2024/03/31
US TREASURY N/B 2.125
1,150,000.00 1,170,527.50
2024/09/30
US TREASURY N/B 2.125
1,280,000.00 1,303,398.40
2025/05/15
US TREASURY N/B 2.25
1,690,000.00 1,702,269.40
2021/03/31
US TREASURY N/B 2.25
1,280,000.00 1,306,892.80
2023/12/31
US TREASURY N/B 2.25
2,080,000.00 2,129,628.80
2024/11/15
US TREASURY N/B 2.25
670,000.00 686,327.90
2024/12/31
US TREASURY N/B 2.25
1,360,000.00 1,394,204.00
2025/11/15
US TREASURY N/B 2.25
760,000.00 779,623.20
2026/03/31
US TREASURY N/B 2.25
770,000.00 790,990.20
2027/02/15
US TREASURY N/B 2.25
760,000.00 781,196.40
2027/08/15
US TREASURY N/B 2.25
770,000.00 791,683.20
2027/11/15
US TREASURY N/B 2.25
480,000.00 470,208.00
2046/08/15
US TREASURY N/B 2.25
620,000.00 607,668.20
2049/08/15
US TREASURY N/B 2.375
1,510,000.00 1,521,083.40
2020/12/31
US TREASURY N/B 2.375
1,180,000.00 1,199,080.60
2022/03/15
US TREASURY N/B 2.375
2,170,000.00 2,231,866.70
2024/08/15
US TREASURY N/B 2.375
790,000.00 818,882.40
2027/05/15
US TREASURY N/B 2.375
940,000.00 977,966.60
2029/05/15
US TREASURY N/B 2.375
250,000.00 251,677.50
2049/11/15
US TREASURY N/B 2.5
1,940,000.00 1,995,387.00
2023/08/15
234/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.5
2,100,000.00 2,168,649.00
2024/05/15
US TREASURY N/B 2.5
520,000.00 534,866.80
2045/02/15
US TREASURY N/B 2.5
490,000.00 504,219.80
2046/02/15
US TREASURY N/B 2.5
490,000.00 504,278.60
2046/05/15
US TREASURY N/B 2.625
1,230,000.00 1,253,542.20
2021/12/15
US TREASURY N/B 2.625
640,000.00 668,044.80
2025/03/31
US TREASURY N/B 2.625
680,000.00 711,817.20
2025/12/31
US TREASURY N/B 2.625
900,000.00 954,666.00
2029/02/15
US TREASURY N/B 2.75
1,910,000.00 1,985,043.90
2023/11/15
US TREASURY N/B 2.75
1,870,000.00 1,947,062.70
2024/02/15
US TREASURY N/B 2.75
570,000.00 599,189.70
2025/06/30
US TREASURY N/B 2.75
820,000.00 874,259.40
2028/02/15
US TREASURY N/B 2.75
290,000.00 311,964.60
2042/08/15
US TREASURY N/B 2.75
350,000.00 376,302.50
2042/11/15
US TREASURY N/B 2.75
480,000.00 519,168.00
2047/08/15
US TREASURY N/B 2.75
460,000.00 497,641.80
2047/11/15
US TREASURY N/B 2.875
860,000.00 926,306.00
2028/05/15
US TREASURY N/B 2.875
880,000.00 949,264.80
2028/08/15
US TREASURY N/B 2.875
510,000.00 559,842.30
2043/05/15
US TREASURY N/B 2.875
510,000.00 561,872.10
2045/08/15
US TREASURY N/B 2.875
470,000.00 519,749.50
2046/11/15
US TREASURY N/B 2.875
630,000.00 701,120.70
2049/05/15
US TREASURY N/B 3
570,000.00 607,825.20
2025/09/30
US TREASURY N/B 3
200,000.00 223,968.00
2042/05/15
US TREASURY N/B 3
520,000.00 584,308.40
2044/11/15
US TREASURY N/B 3
530,000.00 596,477.90
2045/05/15
US TREASURY N/B 3
520,000.00 586,440.40
2045/11/15
US TREASURY N/B 3
480,000.00 543,614.40
2047/02/15
US TREASURY N/B 3
490,000.00 554,925.00
2047/05/15
US TREASURY N/B 3
520,000.00 589,893.20
2048/02/15
235/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3
600,000.00 681,864.00
2048/08/15
US TREASURY N/B 3
630,000.00 717,160.50
2049/02/15
US TREASURY N/B 3.125
1,910,000.00 1,948,562.90
2021/05/15
US TREASURY N/B 3.125
920,000.00 1,012,460.00
2028/11/15
US TREASURY N/B 3.125
170,000.00 194,104.30
2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125
220,000.00 251,169.60
2042/02/15
US TREASURY N/B 3.125
370,000.00 422,680.60
2043/02/15
US TREASURY N/B 3.125
520,000.00 596,310.00
2044/08/15
US TREASURY N/B 3.125
550,000.00 638,880.00
2048/05/15
US TREASURY N/B 3.375
520,000.00 620,282.00
2044/05/15
US TREASURY N/B 3.375
620,000.00 754,701.20
2048/11/15
US TREASURY N/B 3.5
150,000.00 180,679.50
2039/02/15
US TREASURY N/B 3.625
430,000.00 531,166.10
2043/08/15
US TREASURY N/B 3.625
510,000.00 631,359.60
2044/02/15
US TREASURY N/B 3.75
490,000.00 617,150.10
2043/11/15
US TREASURY N/B 3.875
200,000.00 253,522.00
2040/08/15
US TREASURY N/B 4.25
140,000.00 185,231.20
2039/05/15
US TREASURY N/B 4.25
220,000.00 292,881.60
2040/11/15
US TREASURY N/B 4.375
80,000.00 106,915.20
2038/02/15
US TREASURY N/B 4.375
170,000.00 228,821.70
2039/11/15
US TREASURY N/B 4.5
180,000.00 239,617.80
2036/02/15
US TREASURY N/B 4.5
90,000.00 122,184.90
2038/05/15
US TREASURY N/B 4.5
160,000.00 218,449.60
2039/08/15
US TREASURY N/B 4.625
270,000.00 375,499.80
2040/02/15
US TREASURY N/B 4.75
230,000.00 326,319.40
2041/02/15
US TREASURY N/B 5
90,000.00 127,968.30
2037/05/15
US TREASURY NOTES 6.25
100,000.00 140,859.00
2030/05/15
WI TREASURY SEC. 3.75
210,000.00 262,311.00
2041/08/15
WI TREASURY SEC. 4.375
220,000.00 297,204.60
2040/05/15
WI TREASURY SEC. 4.375
180,000.00 243,990.00
2041/05/15
アメリカ・ドル 小計 106,780,000.00 111,060,356.40
236/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(12,153,334,801)
イギリス・ポンド TSY 3 3/4% 2021 3.75
180,000.00 189,810.00
2021/09/07
TSY ▶ 1/2% 2034 4.5
200,000.00 293,652.00
2034/09/07
TSY ▶ 1/2% 2042 4.5
240,000.00 393,852.00
2042/12/07
TSY ▶ 1/4% 2036 4.25
230,000.00 336,315.20
2036/03/07
TSY ▶ 1/4% 2046 4.25
220,000.00 367,334.00
2046/12/07
TSY ▶ 1/4% 2027 4.25
160,000.00 204,521.60
2027/12/07
TSY ▶ 1/4% 2032 4.25
190,000.00 263,357.10
2032/06/07
TSY ▶ 1/4% 2039 4.25
180,000.00 275,563.80
2039/09/07
TSY ▶ 1/4% 2040 4.25
210,000.00 325,857.00
2040/12/07
TSY ▶ 1/4% 2055 4.25
220,000.00 413,514.20
2055/12/07
TSY ▶ 3/4% 2030 4.75
170,000.00 239,660.90
2030/12/07
TSY 4% 2022 ▶
160,000.00 172,240.00
2022/03/07
TSY 4% 2060 ▶
190,000.00 359,556.00
2060/01/22
TSY 4.75% 2038 4.75
190,000.00 305,178.00
2038/12/07
TSY 5 2025 5 2025/03/07
200,000.00 245,054.00
TSY 8% 2021 8
160,000.00 177,337.60
2021/06/07
UK TREASURY 6
130,000.00 189,566.00
2028/12/07
UK TSY 0 5/8% 2025
150,000.00 149,902.50
0.625 2025/06/07
UK TSY 1 1/2% 2021 1.5
320,000.00 323,100.80
2021/01/22
UK TSY 1 1/2% 2026 1.5
200,000.00 211,494.00
2026/07/22
UK TSY 1 1/2% 2047 1.5
270,000.00 282,198.60
2047/07/22
UK TSY 1 1/4% 2027 1.25
190,000.00 198,230.80
2027/07/22
UK TSY 1 5/8% 2028
340,000.00 366,146.00
1.625 2028/10/22
UK TSY 1 5/8% 2054
120,000.00 132,764.40
1.625 2054/10/22
UK TSY 1 5/8% 2071
120,000.00 141,657.60
1.625 2071/10/22
UK TSY 1% 2024 1
340,000.00 345,803.80
2024/04/22
UK TSY 1.75% 2022 1.75
300,000.00 309,858.00
2022/09/07
UK TSY 1.75% 2049 1.75
120,000.00 132,830.40
2049/01/22
UK TSY 1.75% 2057 1.75
200,000.00 232,778.00
2057/07/22
UK TSY 2 1/4% 2023 2.25
210,000.00 223,001.10
2023/09/07
237/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75
140,000.00 154,000.00
2024/09/07
UK TSY 2% 2025 2
110,000.00 118,847.30
2025/09/07
UK TSY 2029 0.875
190,000.00 191,121.00
2029/10/22
UK TSY 3 1/2% 2068 3.5
210,000.00 388,485.30
2068/07/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25
290,000.00 406,400.20
2044/01/22
UK TSY 3 3/4% 2052 3.75
200,000.00 333,354.00
2052/07/22
UK TSY 3.5% 2045 3.5
280,000.00 411,213.60
2045/01/22
UK TSY ▶ 1/4% 2049 4.25
180,000.00 312,125.40
2049/12/07
UNITED KINGDOM GILT 0.5
310,000.00 309,820.20
2022/07/22
UNITED KINGDOM GILT
330,000.00 332,046.00
0.75 2023/07/22
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 336,694.10
1.75 2037/09/07
UNITED KINGDOM GILT 2.5
230,000.00 335,779.30
2065/07/22
イギリス・ポンド 小計 8,890,000.00 11,432,021.80
(1,627,576,944)
オーストラリア・ AUSTRALIAN GOVERNMENT
170,000.00 173,435.70
ドル
1.5 2031/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2
220,000.00 225,033.60
2021/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
190,000.00 197,898.30
2.25 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
350,000.00 378,976.50
2.25 2028/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 357,875.20
2.5 2030/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
340,000.00 366,890.60
2.75 2024/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
340,000.00 380,300.20
2.75 2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 360,713.60
2.75 2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
310,000.00 352,711.80
2.75 2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
100,000.00 117,082.00
2.75 2035/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
60,000.00 70,443.00
2.75 2041/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3
160,000.00 198,209.60
2047/03/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
350,000.00 391,716.50
3.25 2025/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
370,000.00 434,646.40
3.25 2029/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
110,000.00 138,503.20
3.25 2039/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
150,000.00 198,777.00
3.75 2037/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.00 466,599.90
4.25 2026/04/21
238/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT
170,000.00 234,515.00
4.5 2033/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 476,656.80
4.75 2027/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 368,940.80
5.5 2023/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
330,000.00 352,436.70
5.75 2021/05/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT
310,000.00 348,830.60
5.75 2022/07/15
オーストラリア・ドル 小計 5,760,000.00 6,591,193.00
(497,305,512)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT 2.75
60,000.00 79,843.20
2064/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
230,000.00 224,100.50
2022/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
310,000.00 306,382.30
0.75 2021/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
240,000.00 236,176.80
0.75 2021/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
300,000.00 294,555.00
2022/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
180,000.00 171,541.80
2027/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 148,770.00
1.25 2021/11/01
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 107,736.20
1.25 2025/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
80,000.00 76,827.20
1.25 2030/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
150,000.00 149,490.00
2021/08/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
80,000.00 79,676.80
2022/02/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
180,000.00 178,896.60
2023/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
190,000.00 188,518.00
2024/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
160,000.00 158,283.20
2026/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 140,026.60
1.75 2021/05/01
CANADIAN GOVERNMENT
240,000.00 240,441.60
1.75 2023/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
150,000.00 151,690.50
2023/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
170,000.00 174,338.40
2028/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
130,000.00 139,631.70
2051/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 150,826.50
2.25 2021/02/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 153,450.00
2.25 2024/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 175,101.70
2.25 2025/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 147,259.00
2.25 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2.5
160,000.00 165,628.80
2024/06/01
239/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 174,275.50
2.75 2022/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 222,570.00
2.75 2048/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 143,005.80
3.25 2021/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 3.5
200,000.00 274,014.00
2045/12/01
CANADIAN GOVERNMENT ▶
180,000.00 252,714.60
2041/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 5
150,000.00 223,699.50
2037/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 189,308.00
5.75 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 222,501.00
5.75 2033/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 8
60,000.00 86,210.40
2027/06/01
カナダ・ドル 小計 5,390,000.00 5,827,491.20
(485,837,941)
シンガポール・ド SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 99,469.00
ル
1.25 2021/10/01
SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 72,114.00
2.125 2026/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 100,940.00
2.25 2021/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 52,600.00
2.25 2036/08/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 52,010.00
2.375 2025/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
20,000.00 21,561.00
2.375 2039/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 64,410.00
2.625 2028/05/01
SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.00 155,955.00
2.75 2023/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 68,160.00
2.75 2042/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 91,175.20
2.75 2046/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 66,110.40
2.875 2029/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 55,600.00
2.875 2030/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT 3
130,000.00 138,370.70
2024/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 104,100.00
3.125 2022/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 94,967.20
3.375 2033/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 101,223.00
3.5 2027/03/01
シンガポール・ドル 小計 1,250,000.00 1,338,765.50
(108,132,089)
スウェーデン・ク SWEDISH GOVERNMENT 0.75
530,000.00 564,253.90
ローナ
2028/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75
540,000.00 575,197.20
2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1
720,000.00 775,065.60
2026/11/12
240/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH GOVERNMENT 1.5
980,000.00 1,048,149.20
2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5
880,000.00 1,009,078.40
2025/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
1,300,000.00 1,422,408.00
2022/06/01
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
600,000.00 934,452.00
2039/03/30
SWEDISH GOVERNMENT 5
1,140,000.00 1,197,296.40
2020/12/01
スウェーデン・クローナ 小計 6,690,000.00 7,525,900.70
(87,450,966)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK 0.25
260,000.00 266,832.80
ローネ
2022/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
1,110,000.00 1,184,114.70
2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
610,000.00 652,449.90
2029/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5
770,000.00 832,862.80
2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75
760,000.00 859,886.80
2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 3
870,000.00 931,413.30
2021/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5
1,600,000.00 3,012,864.00
2039/11/15
デンマーク・クローネ 小計 5,980,000.00 7,740,424.30
(126,014,108)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
420,000.00 423,536.40
ローネ
1.5 2026/02/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
390,000.00 398,026.20
1.75 2025/03/13
NORWEGIAN GOVERNMENT
440,000.00 449,930.80
1.75 2027/02/17
NORWEGIAN GOVERNMENT
480,000.00 490,483.20
1.75 2029/09/06
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
1,140,000.00 1,164,669.60
2023/05/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
430,000.00 447,931.00
2028/04/26
NORWEGIAN GOVERNMENT 3
560,000.00 598,309.60
2024/03/14
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,020,000.00 1,055,292.00
3.75 2021/05/25
ノルウェー・クローネ 小計 4,880,000.00 5,028,178.80
(61,343,781)
ポーランド・ズロ POLAND GOVERNMENT BOND
310,000.00 312,895.40
チ
2 2021/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
130,000.00 132,098.20
2.25 2022/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
160,000.00 163,982.40
2.5 2023/01/25
POLAND GOVERNMENT BOND
660,000.00 679,522.80
2.5 2024/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
450,000.00 464,161.50
2.5 2026/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
410,000.00 422,984.70
2.5 2027/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
350,000.00 368,007.50
2.75 2028/04/25
241/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND
210,000.00 222,568.50
2.75 2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
330,000.00 353,350.80
3.25 2025/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
550,000.00 596,695.00
▶ 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
770,000.00 829,790.50
5.75 2021/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
470,000.00 522,123.00
5.75 2022/09/23
POLAND GOVERNMENT BOND
130,000.00 172,406.00
5.75 2029/04/25
ポーランド・ズロチ 小計 4,930,000.00 5,240,586.30
(149,566,333)
マレーシア・リン MALAYSIA GOVERNMENT
390,000.00 393,315.00
ギット
3.418 2022/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
330,000.00 333,610.20
3.48 2023/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 202,190.00
3.62 2021/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 143,096.80
3.733 2028/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
280,000.00 283,897.60
3.844 2033/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 145,426.40
3.885 2029/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
300,000.00 309,936.00
3.892 2027/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT 3.9
240,000.00 248,052.00
2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
260,000.00 269,185.80
3.955 2025/09/15
MALAYSIA GOVERNMENT
100,000.00 104,191.00
4.127 2032/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
310,000.00 315,301.00
4.16 2021/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
370,000.00 384,781.50
4.181 2024/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
150,000.00 157,554.00
4.232 2031/06/30
MALAYSIA GOVERNMENT
70,000.00 74,099.20
4.254 2035/05/31
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 148,542.80
4.392 2026/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
150,000.00 161,644.50
4.498 2030/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
130,000.00 141,629.80
4.736 2046/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 157,067.40
4.762 2037/04/07
MALAYSIA GOVERNMENT
130,000.00 148,352.10
4.893 2038/06/08
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 135,390.00
4.921 2048/07/06
MALAYSIA GOVERNMENT
100,000.00 113,579.00
4.935 2043/09/30
MALAYSIAN GOVERNMENT
60,000.00 68,083.20
5.248 2028/09/15
マレーシア・リンギット 小計 4,250,000.00 4,438,925.30
(117,320,796)
242/310
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
4,570,000.00 5,204,453.10
10 2024/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,100,000.00 1,414,688.00
10 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,240,000.00 2,125,670.40
5.75 2026/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,800,000.00 3,791,374.00
6.5 2021/06/10
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,550,000.00 3,537,220.00
6.5 2022/06/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,850,000.00 1,870,960.50
7.25 2021/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,340,000.00 3,471,896.60
7.5 2027/06/03
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,750,000.00 1,862,612.50
7.75 2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,220,000.00 1,301,142.20
7.75 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,230,000.00 2,354,857.70
7.75 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,840,000.00 4,010,995.20
8 2023/12/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,690,000.00 1,842,235.20
8 2047/11/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,340,000.00 3,715,816.80
8.5 2029/05/31
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,960,000.00 2,229,656.80
8.5 2038/11/18
メキシコ・ペソ 小計 36,480,000.00 38,733,579.00
(223,880,087)
ユーロ BELGIUM KINGDOM 0.2
120,000.00 123,111.60
2023/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.5
130,000.00 135,466.50
2024/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
200,000.00 212,226.00
2025/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
160,000.00 171,107.20
2027/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
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2028/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.9
180,000.00 194,706.00
2029/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
190,000.00 205,162.00
2026/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
150,000.00 164,131.50
2031/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.25
90,000.00 101,581.20
2033/04/22
BELGIUM KINGDOM 1.45
60,000.00 69,397.80
2037/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.6
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2047/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.7
70,000.00 85,688.40
2050/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.9
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2038/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.15
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2066/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
160,000.00 175,769.60
2023/06/22
243/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 2.25
60,000.00 84,077.40
2057/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.6
180,000.00 204,618.60
2024/06/22
BELGIUM KINGDOM 3
100,000.00 137,843.00
2034/06/22
BELGIUM KINGDOM 3.75
120,000.00 204,670.80
2045/06/22
BELGIUM KINGDOM ▶
180,000.00 199,002.60
2022/03/28
BELGIUM KINGDOM ▶
100,000.00 146,221.00
2032/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
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2022/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
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2041/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.5
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2026/03/28
BELGIUM KINGDOM 5
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2035/03/28
BELGIUM KINGDOM 5.5
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2028/03/28
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 0.05 2021/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
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BONOS Y OBLIG DEL
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BONOS Y OBLIG DEL
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BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 0.75 2021/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 1.3 2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 1.4 2028/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 1.4 2028/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 1.45 2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 1.45 2029/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 1.5 2027/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 1.6 2025/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 1.85 2035/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
250,000.00 278,895.00
ESTADO 1.95 2026/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 1.95 2030/07/30
244/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 2.15 2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 2.35 2033/07/30
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BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 5.15 2044/10/31
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ESTADO 5.85 2022/01/31
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ESTADO 5.9 2026/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 6 2029/01/31
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2024/10/18
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 310,000.00 319,045.80
2026/08/15
BUNDESREPUB.
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2029/08/15
245/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB.
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2050/08/15
BUNDESREPUB.
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2027/02/15
BUNDESREPUB.
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BUNDESREPUB.
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BUNDESREPUB.
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BUNDESREPUB.
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2021/09/04
246/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 230,000.00 237,836.10
2021/01/04
BUNDESREPUB.
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2044/07/04
BUNDESREPUB.
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2046/08/15
BUNDESREPUB.
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2021/07/04
BUNDESREPUB.
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2042/07/04
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2037/01/04
BUNDESREPUB.
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BUNDESREPUB.
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2040/07/04
BUNDESREPUB.
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2030/01/04
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
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0 2021/09/10
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
60,000.00 60,753.00
0 2021/12/10
BUONI POLIENNALI DEL
190,000.00 190,562.40
TES 0.05 2021/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
30,000.00 30,234.90
TES 0.35 2021/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 221,931.60
TES 0.45 2021/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 0.65 2023/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 0.95 2023/03/15
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 214,754.40
TES 1 2022/07/15
BUONI POLIENNALI DEL
280,000.00 286,185.20
TES 1.25 2026/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
690,000.00 710,099.70
TES 1.35 2022/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 139,525.40
TES 1.35 2030/04/01
BUONI POLIENNALI DEL
430,000.00 445,230.60
TES 1.45 2022/09/15
247/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL
440,000.00 457,947.60
TES 1.5 2025/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
440,000.00 460,618.40
TES 1.6 2026/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1.65 2032/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 1.85 2024/05/15
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2 2025/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2 2028/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.05 2027/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.15 2021/12/15
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.2 2027/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.25 2036/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.3 2021/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.45 2033/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.5 2024/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.7 2047/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.8 2028/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.8 2067/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 2.95 2038/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3 2029/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.1 2040/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 237,490.00
TES 3.25 2046/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.35 2035/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.45 2048/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.5 2030/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.75 2021/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.75 2021/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.75 2021/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 3.75 2024/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES ▶ 2037/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 296,444.20
TES 4.5 2023/05/01
248/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.5 2024/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.5 2026/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.75 2021/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.75 2023/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.75 2028/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 4.75 2044/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 439,480.80
TES 5 2025/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
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BUONI POLIENNALI DEL
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TES 5 2039/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
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TES 5 2040/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 489,866.40
TES 5.25 2029/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 274,548.00
TES 5.5 2022/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 414,655.20
TES 5.5 2022/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 384,183.80
TES 5.75 2033/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 529,599.60
TES 6 2031/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
330,000.00 463,923.90
TES 6.5 2027/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 199,557.00
TES 9 2023/11/01
DEUTSCHLAND REP 4.75
140,000.00 201,387.20
2028/07/04
DEUTSCHLAND REP 5.5
210,000.00 343,973.70
2031/01/04
DEUTSCHLAND REP 5.625
180,000.00 267,769.80
2028/01/04
DEUTSCHLAND REP 6.5
130,000.00 198,429.40
2027/07/04
FINNISH GOVERNMENT 0
50,000.00 50,698.00
2022/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0
70,000.00 71,325.10
2023/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
70,000.00 73,367.00
2026/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
60,000.00 62,972.40
2027/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
50,000.00 52,453.00
2029/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.75
60,000.00 64,420.80
2031/04/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 64,101.60
0.875 2025/09/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 67,450.20
1.125 2034/04/15
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 48,968.80
1.375 2047/04/15
249/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 1.5
70,000.00 74,779.60
2023/04/15
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 74,249.00
1.625 2022/09/15
FINNISH GOVERNMENT 2
90,000.00 99,600.30
2024/04/15
FINNISH GOVERNMENT
50,000.00 74,223.50
2.625 2042/07/04
FINNISH GOVERNMENT 2.75
100,000.00 124,284.00
2028/07/04
FINNISH GOVERNMENT 3.5
80,000.00 84,368.80
2021/04/15
FINNISH GOVERNMENT ▶
70,000.00 87,115.70
2025/07/04
FRANCE (GOVT OF) 0
380,000.00 382,777.80
2021/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
360,000.00 363,189.60
2021/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
350,000.00 354,399.50
2022/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
390,000.00 395,768.10
2022/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
430,000.00 437,950.70
2023/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
430,000.00 438,539.80
2024/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
350,000.00 356,223.00
2025/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
160,000.00 158,937.60
2029/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.25
400,000.00 412,416.00
2026/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
470,000.00 491,742.20
2025/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
450,000.00 471,465.00
2026/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
420,000.00 438,778.20
2029/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
400,000.00 427,548.00
2028/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
430,000.00 459,523.80
2028/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
410,000.00 441,545.40
2025/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
400,000.00 434,348.00
2027/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
320,000.00 361,350.40
2034/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
390,000.00 439,853.70
2036/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
570,000.00 656,736.90
2031/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
310,000.00 363,341.70
2050/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
670,000.00 723,318.60
2023/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
450,000.00 497,965.50
2024/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
270,000.00 330,239.70
2039/06/25
250/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 1.75
140,000.00 178,406.20
2066/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2
320,000.00 417,558.40
2048/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
470,000.00 508,337.90
2022/10/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
430,000.00 482,017.10
2024/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5
520,000.00 650,327.60
2030/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.75
500,000.00 613,945.00
2027/10/25
FRANCE (GOVT OF) 3
580,000.00 629,566.80
2022/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
480,000.00 514,641.60
2021/10/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
320,000.00 508,009.60
2045/05/25
FRANCE (GOVT OF) 3.5
480,000.00 595,382.40
2026/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.75
470,000.00 497,762.90
2021/04/25
FRANCE (GOVT OF) ▶
320,000.00 521,977.60
2038/10/25
FRANCE (GOVT OF) ▶
210,000.00 406,686.00
2055/04/25
FRANCE (GOVT OF) ▶
160,000.00 323,540.80
2060/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.25
560,000.00 663,751.20
2023/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4.5
440,000.00 785,606.80
2041/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.75
360,000.00 596,804.40
2035/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.5
430,000.00 652,150.90
2029/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.75
400,000.00 681,856.00
2032/10/25
FRANCE (GOVT OF) 6
370,000.00 507,288.50
2025/10/25
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8
90,000.00 92,595.60
2022/03/15
IRISH TSY 1% 2026 1
140,000.00 150,313.80
2026/05/15
IRISH TSY 1.10% 2029
100,000.00 109,524.00
1.1 2029/05/15
IRISH TSY 1.3% 2033 1.3
50,000.00 56,069.00
2033/05/15
IRISH TSY 1.35% 2031
70,000.00 78,760.50
1.35 2031/03/18
IRISH TSY 1.5% 2050 1.5
50,000.00 58,015.00
2050/05/15
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7
70,000.00 83,466.60
2037/05/15
IRISH TSY 2% 2045 2
110,000.00 141,823.00
2045/02/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4
110,000.00 135,502.40
2030/05/15
IRISH TSY 2022 0
70,000.00 70,912.10
2022/10/18
251/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH TSY 2028 0.9
100,000.00 107,587.00
2028/05/15
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4
100,000.00 116,057.00
2024/03/18
IRISH TSY 3.9% 2023 3.9
80,000.00 91,337.60
2023/03/20
ITALIAN GOVT 7.25
150,000.00 212,643.00
2026/11/01
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 192,405.40
0 2022/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 193,929.20
0 2024/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 196,796.30
0.25 2025/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
160,000.00 165,483.20
0.25 2029/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 200,413.90
0.5 2026/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
70,000.00 73,418.80
0.5 2040/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 204,445.70
0.75 2027/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 162,126.00
0.75 2028/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 227,543.40
1.75 2023/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
200,000.00 222,786.00
2 2024/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 204,153.10
2.25 2022/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 224,755.30
2.5 2033/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 311,662.70
2.75 2047/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 222,839.40
3.25 2021/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 192,961.90
3.75 2023/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
200,000.00 352,322.00
3.75 2042/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 313,775.50
▶ 2037/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 219,690.00
5.5 2028/01/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
80,000.00 81,279.20
2022/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
70,000.00 71,297.10
2023/07/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
100,000.00 104,982.00
2027/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
120,000.00 125,712.00
2029/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
140,000.00 149,489.20
0.75 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
120,000.00 128,346.00
0.75 2028/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2
120,000.00 130,665.60
2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
80,000.00 98,640.00
2047/02/20
252/310
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
40,000.00 51,237.60
2086/11/02
REPUBLIC OF AUSTRIA
180,000.00 197,974.80
1.65 2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA
210,000.00 228,255.30
1.75 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1
70,000.00 114,607.50
2117/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4
100,000.00 130,468.00
2034/05/23
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 129,244.80
3.15 2044/06/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4
130,000.00 145,177.50
2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5
200,000.00 214,310.00
2021/09/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 120,978.00
3.65 2022/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8
50,000.00 105,863.50
2062/01/26
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 279,134.90
4.15 2037/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 145,495.90
4.85 2026/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 163,729.50
6.25 2027/07/15
TREASURY 5.4% 2025 5.4
140,000.00 181,553.40
2025/03/13
ユーロ 小計 65,880,000.00 78,460,280.50
(9,547,046,931)
南アフリカ・ラン REPUBLIC OF SOUTH
2,940,000.00 3,284,274.00
ド
AFRICA 10.5 2026/12/21
REPUBLIC OF SOUTH
1,440,000.00 1,030,104.00
AFRICA 6.25 2036/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,160,000.00 804,112.00
AFRICA 6.5 2041/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
600,000.00 600,540.00
AFRICA 6.75 2021/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,220,000.00 1,030,656.00
AFRICA 7 2031/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
1,490,000.00 1,512,499.00
AFRICA 7.75 2023/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
2,070,000.00 1,929,591.90
AFRICA 8 2030/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,660,000.00 1,519,232.00
AFRICA 8.25 2032/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,560,000.00 1,377,183.60
AFRICA 8.5 2037/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,760,000.00 1,540,880.00
AFRICA 8.75 2044/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
3,050,000.00 2,662,955.00
AFRICA 8.75 2048/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
1,510,000.00 1,405,236.20
AFRICA 8.875 2035/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
1,220,000.00 1,109,651.00
AFRICA 9 2040/01/31
南アフリカ・ランド 小計 21,680,000.00 19,806,914.70
(152,315,174)
国債証券 合計 25,337,125,462
(25,337,125,462)
253/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 25,337,125,462
(25,337,125,462)
254/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
(注)3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 124銘柄 47.53% 47.97%
イギリス・ポンド 国債証券 42銘柄 6.36% 6.42%
オーストラリア・ドル 国債証券 22銘柄 1.94% 1.96%
カナダ・ドル 国債証券 33銘柄 1.90% 1.92%
シンガポール・ドル 国債証券 16銘柄 0.42% 0.43%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.34% 0.35%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.49% 0.50%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 0.24% 0.24%
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.58% 0.59%
マレーシア・リンギット 国債証券 22銘柄 0.46% 0.46%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄
0.88% 0.88%
ユーロ 国債証券 283銘柄 37.33% 37.68%
南アフリカ・ランド 国債証券 13銘柄 0.60% 0.60%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
255/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
Ⅰ 資産総額 466,370,615円
Ⅱ 負債総額 73,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 466,296,969円
Ⅳ 発行済数量 437,243,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0664円
(2019年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
Ⅰ 資産総額 74,492,913円
Ⅱ 負債総額 42,193円
74,450,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量 67,182,688口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1082円
(2019年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
Ⅰ 資産総額 575,423,998円
Ⅱ 負債総額 55,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 575,368,869円
Ⅳ 発行済数量 509,672,262口
1.1289円
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(2019年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
Ⅰ 資産総額 46,961,633円
Ⅱ 負債総額 4,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,957,426円
Ⅳ 発行済数量 40,834,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1499円
(2019年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
Ⅰ 資産総額 268,614,775円
Ⅱ 負債総額 2,088,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 266,526,542円
Ⅳ 発行済数量 234,132,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1384円
(2019年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
Ⅰ 資産総額 25,523,322円
Ⅱ 負債総額 147,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,375,501円
Ⅳ 発行済数量 21,917,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1578円
(2019年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
Ⅰ 資産総額 376,986,695円
Ⅱ 負債総額 213,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 376,772,887円
Ⅳ 発行済数量 274,475,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3727円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
Ⅰ 資産総額 33,514,935円
Ⅱ 負債総額 82,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,432,180円
Ⅳ 発行済数量 28,703,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1647円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
405 64,775
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
121 26,187
単位型株式投資信託
2 85
単位型公社債投資信託
528 91,048
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第24期事業年度(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第25期事業年度に係る中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
19,824,114 18,401,863
現金・預金
7,102,076 8,008,550
有価証券
421,985 608,442
前払費用
4,433,940 4,705,229
未収委託者報酬
1,806,719 1,911,554
未収運用受託報酬
101,471 168,445
未収投資助言報酬
323,490 31,744
その他
34,013,799 33,835,830
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 82,291 ※1 72,641
建物附属設備
※1 4,900 ※1 3,268
車両
※1 94,283 ※1 95,277
器具備品
181,475 171,187
有形固定資産合計
無形固定資産
889,998 968,052
ソフトウェア
44,035 24,478
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
942,047 1,000,545
無形固定資産合計
投資その他の資産
34,455,496 36,902,679
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
14,723 167,886
長期前払費用
299,871 293,513
差入保証金
778,580 1,066,925
繰延税金資産
14,474 87,940
その他
35,629,369 38,585,168
投資その他の資産合計
36,752,892 39,756,901
固定資産合計
70,766,691 73,592,732
資産合計
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負債の部
流動負債
70,706 65,641
預り金
3,465 6,368
未払収益分配金
1,700,145 1,736,084
未払手数料
703,881 702,648
未払運用委託報酬
未払投資助言報酬 771,152 723,039
437,257 461,392
その他未払金
109,199 113,233
未払費用
2,548,634 1,996,248
未払法人税等
864,699 853,083
賞与引当金
377,984 289,152
その他
7,587,128 6,946,893
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 1,682,532 1,801,748
18,200 22,500
役員退職慰労引当金
固定負債合計 1,700,732 1,824,248
9,287,861 8,771,142
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
41,733,107 45,192,421
繰越利益剰余金
42,412,914 45,872,228
利益剰余金合計
60,694,754 64,154,068
株主資本合計
評価・換算差額等
779,438 711,399
その他有価証券評価差額金
4,637 △ 43,878
繰延ヘッジ損益
784,076 667,521
評価・換算差額等合計
純資産合計 61,478,830 64,821,590
70,766,691 73,592,732
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
26,937,202 26,471,631
委託者報酬
11,497,098 11,784,292
運用受託報酬
493,070 610,372
投資助言報酬
- 16,907
その他営業収益
38,927,371 38,883,204
営業収益計
営業費用
12,354,679 11,518,158
支払手数料
31,453 23,965
広告宣伝費
260 130
公告費
5,782,852 5,954,296
調査費
1,754,925 1,695,119
支払運用委託報酬
2,906,672 3,019,717
支払投資助言報酬
82,637 106,467
委託調査費
1,038,617 1,132,991
調査費
216,637 229,936
委託計算費
794,505 812,655
営業雑経費
45,726 49,932
通信費
179,345 190,576
印刷費
32,226 34,445
協会費
537,207 537,701
その他営業雑経費
19,180,389 18,539,142
営業費用計
一般管理費
83,616 137,828
役員報酬
3,439,572 3,685,286
給料・手当
864,584 851,086
賞与引当金繰入額
248,146 279,376
賞与
662,791 710,135
福利厚生費
330,209 311,969
退職給付費用
2,450 8,350
役員退職慰労引当金繰入額
- 150
役員退職慰労金
その他人件費 148,712 151,765
630,692 673,220
不動産賃借料
26,725 30,378
その他不動産経費
26,650 29,832
交際費
152,875 209,373
旅費交通費
396,898 405,606
固定資産減価償却費
332,001 325,740
租税公課
223,322 261,111
業務委託費
282,137 332,440
器具備品費
54,193 52,393
保険料
162
-
寄付金
175,371 189,822
諸経費
8,081,115 8,645,865
一般管理費計
11,665,865 11,698,196
営業利益
営業外収益
165 573
受取利息
33,950 24,008
有価証券利息
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
176,877 124,674
受取配当金
- 35,286
金融派生商品収益
22,977
-
為替差益
27,718
時効成立償還金 -
13,552 14,395
その他営業外収益
252,264 221,915
営業外収益計
営業外費用
15,293
為替差損 -
20,127
金融派生商品費用 -
13,239 17,501
控除対象外消費税
27,789 -
雑損失
657 1,080
その他営業外費用
56,980 38,709
営業外費用計
11,861,150 11,881,403
経常利益
特別利益
201,537 655,395
投資有価証券売却益
31,108 46,876
投資有価証券償還益
※1 169 ※1
-
固定資産売却益
特別利益計 232,815 702,272
特別損失
107 81,265
投資有価証券売却損
15,469 68,047
投資有価証券償還損
※2 5,271 ※2 1,089
固定資産除却損
- ※3 511
事故損失賠償金
20,848 150,913
特別損失計
12,073,117 12,432,761
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
3,912,569 3,862,523
△157,154 43,320
法人税等調整額
3,755,414 3,905,844
法人税等合計
8,317,703 8,526,917
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
当期純利益
- - - - - - - 8,317,703 8,317,703 8,317,703
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,039,703 3,039,703 3,039,703
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の項
目の当期変動額
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
(純額)
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △ 5,067,603 △ 5,067,603 △ 5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
△ 5,067,603
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554 △ 116,554
目の当期変動額
(純額)
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554
当期変動額合計 3,342,759
△ 43,878
当期末残高 711,399 667,521 64,821,590
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2018年4月1日
項目
至 2019年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税制度の適用を前 日本生命保険相互会社及び当社を含む一部の子会社は、2018
年12月に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度より連結
提とした会計処理
納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連
結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
(その1)」(2015年1月16日 企業会計基準委員会 実務対応報
告第5号)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い(その2)」(2015年1月16日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第7号)に基づき、連結納税制度の適用を
前提とした会計処理を行っております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」
437,736千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」778,580千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建物附属設備 313,759千円 325,809千円
車両 1,828 3,460
器具備品 469,355 474,339
計 784,943 803,609
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
車両 169千円 -
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
器具備品 5,271千円 623千円
ソフトウェア - 465
計 5,271 1,089
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
1株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
基準日 2019年3月19日
効力発生日 2019年3月22日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)配当財産のすべてを普通株式(108千株)の唯一の株主である日本生命保険相互会社に対
して割り当てることとしており、1株当たり配当額は定めておりません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 未定 千円
配当の原資 未定
1株当たり配当額 未定 円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 -
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
非上場株式 67,500 -
関係会社株式 66,222 66,222
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
19,824,114 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
合計 21,754,780 21,803,480 48,699
当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
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当事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、当事業年度の貸借対照表計上額は
-千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含
めておりません。
また、関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
(3)その他 344,430 201,537 107
344,430 201,537 107
合計
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)株価指数先物関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 新興国株価 投資
処理方法 指数先物売建 有価証券
1,022,464 - 31,858
1,022,464 - 31,858
合計
(注1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
(2)通貨関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 - 71,536
1,988,812 - 71,536
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円
退職給付費用 229,805
退職給付の支払額 △110,589
退職給付引当金の期末残高 1,801,748
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、58,788千円であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
264,770 261,214
千円
賞与引当金 千円
138,553 119,420
未払事業税
515,191 551,695
退職給付引当金
3,662 6,126
税務上の繰延資産償却超過額
5,572 6,889
役員退職慰労引当金
61,683 88,160
投資有価証券評価差額
48,864 62,896
その他
1,038,300 1,096,402
小計
△47 △9
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,038,253 1,096,393
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 2,021 -
特別分配金否認 9,827 5,022
投資有価証券評価差額 247,824 24,444
繰延税金負債合計
259,672 29,467
繰延税金資産(△は負債)の純額
778,580 1,066,925
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,299,726 762,239
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
130,542 11,530
の受取 助言報酬
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 566,896円85銭 597,720円47銭
1株当たり当期純利益金額 76,697円61銭 78,626円78銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第25期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
資産の部
流動資産
18,614,564
現金・預金
8,201,592
有価証券
721,934
前払費用
5,066,032
未収委託者報酬
2,474,584
未収運用受託報酬
145,968
未収投資助言報酬
7,397
その他
35,232,073
流動資産合計
固定資産
※1 234,319
有形固定資産
1,098,869
無形固定資産
投資その他の資産
34,018,838
投資有価証券
66,222
関係会社株式
32,135
長期前払費用
290,409
差入保証金
877,601
繰延税金資産
89,656
その他
35,374,865
投資その他の資産合計
36,708,053
固定資産合計
71,940,127
資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
45,684
預り金
6,932
未払収益分配金
1,908,680
未払手数料
618,237
未払運用委託報酬
739,605
未払投資助言報酬
1,591,362
その他未払金
140,489
未払費用
551,114
未払法人税等
47,034
前受投資助言報酬
492,807
賞与引当金
248,490
※2
その他
6,390,440
流動負債合計
固定負債
1,912,442
退職給付引当金
26,750
役員退職慰労引当金
1,939,192
固定負債合計
8,329,632
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
別途積立金 350,000
43,751,608
繰越利益剰余金
44,431,415
利益剰余金合計
62,713,255
株主資本合計
評価・換算差額等
929,830
その他有価証券評価差額金
△32,591
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 897,239
63,610,494
純資産合計
71,940,127
負債・純資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業収益
13,306,014
委託者報酬
運用受託報酬 5,749,281
320,718
投資助言報酬
19,376,015
営業収益計
営業費用 9,094,752
4,511,749
※1
一般管理費
5,769,513
営業利益
※2
営業外収益 174,997
35,183
※3
営業外費用
経常利益 5,909,326
特別利益 ※4 2,997
65,567
※5
特別損失
税引前中間純利益 5,846,756
1,682,493
法人税、住民税及び事業税
105,028
法人税等調整額
1,787,521
法人税等合計
4,059,235
中間純利益
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備 資本剰余金 利益準備 その他利益剰余金 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,059,235 4,059,235 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △1,440,813 △1,440,813 △1,440,813
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 43,751,608 44,431,415 62,713,255
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
中間純利益 - - - 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
218,430 11,287 229,718 229,718
(純額)
当中間期変動額合計 218,430 11,287 229,718 △1,211,095
当中間期末残高 929,830 △32,591 897,239 63,610,494
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
項目
至 2019年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
♎ⶕ鍏ࡧᾕ鍧⭥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在籍
者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る
中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中
間会計期間末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場によ
本邦通貨への換算基準 り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
8.連結納税制度 当中間会計期間より日本生命保険相互会社を連結納税親会社
として、連結納税制度を適用しております。
(中間貸借対照表関係)
第25期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 817,746千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
(中間損益計算書関係)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 30,130千円
無形固定資産 172,854千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 157,472千円
有価証券利息 7,537千円
金融派生商品収益 6,483千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 28,274千円
金融派生商品損失 3,497千円
控除対象外消費税 3,313千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 2,997千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 57,232千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券償還損 4,115千円
事故損失賠償金 3,771千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2019年6月28日
2019年3月31日 2019年6月28日
5,500,048 50,716
普通株式
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
18,614,564 18,614,564 -
①現金・預金
②有価証券
6,300,452 6,317,860 17,407
満期保有目的の債券
1,901,140 1,901,140 -
その他有価証券
③投資有価証券
13,748,496 13,767,690 19,193
満期保有目的の債券
20,270,342 20,270,342 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△23,326 △23,326 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
18,948,948 18,985,550 36,601
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
18,948,948 18,985,550 36,601
小計
1,100,000 1,100,000 -
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
超えないもの (3)その他
1,100,000 1,100,000 -
小計
20,048,948 20,085,550 36,601
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
1,900,074 1,901,140 1,065
(2)債券
1,900,074 1,901,140 1,065
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 13,559,359 14,776,750 1,217,390
15,459,434 16,677,890 1,218,456
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 5,690,320 5,493,591 △196,728
5,690,320 5,493,591 △196,728
小計
21,149,754 22,171,482 1,021,728
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,795,896 - △23,326
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,795,896 - △23,326
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 586,552円95銭
1株当たり中間純利益金額 37,430円24銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,059,235千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,059,235千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2019年3月末現在)
a.名称 b.資本金の額 c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
け、銀行業を営んでいます。
保険業法に基づき監督官庁の免許を受
日本生命保険相互会社 1,350,000百万円
け、生命保険業を営んでいます。
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2019年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
3【資本関係】
(1)日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有
しています。
(2)委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率
15.0%)保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019
年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年1月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2025の2018年12月21日か
ら2019年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2025の2019年12月20日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年1月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2030の2019年1月10日から
2019年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2030の2019年12月20日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年1月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2035の2018年12月21日か
ら2019年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2035の2019年12月20日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2020年1月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2040の2019年1月10日から
2019年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2040の2019年12月20日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
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独立監査人の監査報告書
2020年1月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2045の2018年12月21日か
ら2019年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2045の2019年12月20日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
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独立監査人の監査報告書
2020年1月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2050の2019年1月10日から
2019年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2050の2019年12月20日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
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独立監査人の監査報告書
2020年1月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2055の2018年12月21日か
ら2019年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2055の2019年12月20日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
308/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年1月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2060の2019年1月10日から
2019年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2060の2019年12月20日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
309/310
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理の状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から202
0年3月31日までの第25期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
310/310