ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(平成30年12月19日－令和1年12月18日)

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2020年3月11日       提出

      【計算期間】                     第4計算期間

                           （自　2018年12月19日　至　2019年12月18日）
      【ファンド名】                     ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社

                           （2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　松下　浩一
      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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     第一部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                           １【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般                                                     社団
      法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域             内外
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分変更
                               型（株式、債券、不動産投信）））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             グローバル（含む日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
     

      ます。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合　資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
      













       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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     (2)  【ファンドの沿革】










        2016  年 5 月 13 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
     (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（※       1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ②一部解約請求に関する事務
                                  ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※    1        　　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

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                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
                                  託契約」といいます｡            )(  ; 2) の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和証券投資信託委
                                  ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        託株式会社
                                  ②信託財産の運用指図
                                  ③信託財産の計算
                                  ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓運用指図       ↑↓※    2                   損益↑↓信託金        ( ※ 3)

                                  信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な

                      三井住友信託銀行
                                  います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
                         株式会社         ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
                                  ができます。また、外国における資産の保管は、
                      再信託受託会社：
          受託会社
                                  その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
                      日本トラスティ・
                                  れる外国の金融機関が行なう場合があります。
                      サービス信託銀行株
                                  ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                      式会社
                                  ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益↑↓投資

                       内外の株式・債券・リート（ＲＥＩＴ）および短期金融資産                                　など

          投資対象
                            （ ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ; 3 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     ＜委託会社の概況（           2019  年 12 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
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      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
     ・大株主の状況
              名　称                    住　所               所有       比率

                                                株式数
                                                    株      ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号        2,608,525        100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
        ▶ ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        6 ．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
        7 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        8.  ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
      ②　投資態度

       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するととも
        に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
        オを構築し、       2050  年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
        ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
        当初設定時の基本配分比率
        トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の                                              48 ％
        外国株式インデックスマザーファンドの受益証券　　……信託財産の純資産総額の                                             32 ％
        ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券                             ……信託財産の純資産総額の                5 ％
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
                                            ……信託財産の純資産総額の                5 ％
        ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
                                            ……信託財産の純資産総額の                5 ％
        外国債券インデックスマザーファンドの受益証券　　……信託財産の純資産総額の                                             5 ％
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       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  2050  年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドおよびダイワ・マ
        ネー・マザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざしま
        す。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
       　想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行な
        われないことがあります。
     (2)  【投資対象】

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
     ②　  委託会社は、信託金を、             主として、      大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井
     　住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の                              1 ．から    8 ．までに掲げる親投資信託
      （以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                                          9 ．から    12 ．ま
       でに掲げる有価証券（金融商品取引法第                      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項
       各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
       1.  トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
       2.  外国株式インデックスマザーファンドの受益証券

       3.  ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券

       4.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券

       5.  ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券

       6.  ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
       7.  外国債券インデックスマザーファンドの受益証券

       8.  ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券

       9.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

      10.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             9 ．の証券の性質を有するもの

      11.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
      12.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券

        に限ります。）

      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
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        4. 手形割引市場において売買される手形
     (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
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        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                  0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ～ 40 名程度です。
       イ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ．執行役員会議
        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2019  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③　留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤　  信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えな     いものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参考＞各マザーファンドの概要

                    １．トピックス・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
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      ②　投資態度
       　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．  ポートフォリオ        は、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       　なお、     前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行ないません。
      （注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは

      　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価
      総額を指数化し、株価の変動をとらえようとするもので、                                1968  年 1 月 ▶ 日（基準時）の時価総額を
      100  として、     1969  年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
      　ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
      株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウおよびＴ
      ＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
      　株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩ
      Ｘの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行な
      うことができます。
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                      ２．外国株式インデックスマザーファンド
     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
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       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      （注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは

      　ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ                     Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の
      株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数
      （円ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）をもとに、ＭＳＣＩ                                           Ｉｎｃ．の承諾を
      得て委託会社が計算したものです。
      　同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、ＭＳＣＩ                                      Ｉｎｃ．に帰属します。ま
      た、ＭＳＣＩ        Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有していま
      す。
                      ３．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


     (1)  投資方針

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      ①　主要投資対象
       　わが国の      金融商品取引所（※）            上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券                     （以下総称して｢         不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
        㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「＜参考＞各
        マザーファンドの概要」において同じ。
      ②　投資態度
       イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投
        資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩ
        Ｔ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．  運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証ＲＥＩＴ指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
        よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（             金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものをいいます。）
        4 ． 新投資口予約権証券（金融商品取引法第                      2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金

        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の投資信託証券
        同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、                           信託財産の純資産総額の             30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の「東証ＲＥＩＴ指数」における時価の構成割合が                                     30 ％を超える場合には、当該指
       数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
     　（注）東証ＲＥＩＴ指数とは

       ●「東証ＲＥＩＴ指数」は、東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価総額加重
        平均の指数で、        2003  年 ▶ 月より算出・公表されています。
         ［算出方法の概要］
                             （注  1 ）            （注  2）

               指数：算出時の時価総額                 ÷基準時の時価総額              × 1,000
        （注  1 ）算出対象銘柄ごとに、価格に指数算出用上場口数を乗じ、これを全銘柄合計したものです。
        （注  2 ） 2003  年 3 月 31 日の終値により算出された時価総額とします。ただし、算出対象銘柄数の増減など市
          況変動によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時
          価総額を修正します。なお、配当込み指数の算出に際しては、権利落（金銭の分配）についても、基
          準時の時価総額の修正が行なわれます。
      ① 東証   REIT   指数   の指数値および東証           REIT   指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱

       東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、東証                                  REIT   指数の算出、指数値の公
       表、利用など        東証   REIT   指数   に関するすべての権利・ノウハウおよび                       東証   REIT   指数   の商標に
       関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
      ②㈱東京証券取引所は、              東証   REIT   指数   の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
       性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、                                     東証   REIT   指数   の指数値の
       算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
      ③本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
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                ４．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
       　海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
       を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
       動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
        㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②　投資態度

       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク （Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）                                             の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（          金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        6 ．指定    金銭  信託の受益証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限りま     す。）
       なお、前     3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 ％を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      （注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）とは

        　Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバ
        ル・インデックスであるＳ＆Ｐグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用さ
        れ、各国ごとのＲＥＩＴ制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して
        算出するインデックスです。
        ［特徴］
        ・世界に上場する各国のＲＥＩＴ制度に基づいて設立・運営されている銘柄を幅広く採用。
        ・ 1989  年から過去データを算出。
        ・配当込み指数値、配当利回りデータ等を算出。
          Ｓ＆Ｐ    先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（「当インデックス」）は                                   S&P   Dow   Jones

        Indices     LLC  （「  SPDJI   」）の商品であり、これを利用するライセンスが                           大和証券投資信託
        委託株式会社       に付与されています。            Standard     & Poor    s® および    S&P®  は Standard     & Poor    ▲
        Financial      Services      LLC  （「   S&P  」）の登録商標で、            Dow   Jones®    は Dow   Jones    Trademark
        Holdings     LLC  （「  Dow  Jones   」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
        SPDJI   に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが                            大和証券投資信託委託株式会社                 に
        それぞれ付与されています。                当ファンド      は、  SPDJI   、 Dow  Jones   、 S&P  またはそれぞれの関連
        会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら
        関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、                                               Ｓ＆
        Ｐ  先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負い
        ません。
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                 ５．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
        内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                     236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
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      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       （注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは

     　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動
      向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成された
      ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
     　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社
      に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
                   ６．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
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       　わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数）の動
        きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
        産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
                                  31/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
        権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                 (2)  ③の   1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が         1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の   1. か
         ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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      （注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数とは
       　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全
       体の動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて
       構成されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
       　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合には、債券の残存期間別に短期・中期・長期などのサブ・イン
       デックスがあり、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期                           ( ＮＯＭＵＲＡ－ボンド・パフォーマンス・
       インデックス総合短期            ) は、残存期間１年以上３年未満の短期の公募利付債市場全体の動向を
       表わす投資収益指数で、一定の銘柄採用基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパ
       フォーマンスをもとに算出されます。
       　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株
       式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありま
       せん。
                      ７．外国債券インデックスマザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
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        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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      （注）    FTSE  世界国債インデックスとは
        FTSE  世界国債インデックスは、               FTSE   Fixed    Income    LLC  により運営され、世界主要国の国債
       の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
                       ８．ダイワ・マネー・マザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度

       イ．わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
       ロ．邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（                                A-2  格相当）以上の短期格付であり、かつ
        残存期間が      1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産                         （本邦通貨表示のものに限ります。）                     の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
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        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資法人債券（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
       10.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       11.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       12.  外国の者に対する権利で前              11.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            8. の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有する
       ものを以下「株式」といい、前                 2. から前    6. までの証券および前           8. の証券または証書のうち前              2. から前
       6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          30 ％以下とします。
      ②　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、行ないません。
      ③　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以下とします。
      ④　同一銘柄の転換社債等
        同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10 ％以下とします。
      ⑤　外貨建資産
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑥　先物取引等
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       イ．  委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
        融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいい
        ま す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                              28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                               28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいま
        す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
        することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
         有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る
         組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
         託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                             (2)  ③の  1. か
         ら 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
        金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
        取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする金利商品（信託財産が                 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
         前 (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
         商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の                           5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
         ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                             5 ％を上回ら
         ない範囲内とします。
      ⑦　スワップ取引
       イ．  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       ハ．  スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．  スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．  委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧　金利先渡取引
       イ．  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．  金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．  金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
        ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
        金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
        する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．  金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．  委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３　【投資リスク】

     (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
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       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し






        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
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        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④　外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
        　外貨建     資産  の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変







        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。                   そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤　その他
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       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
       合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
       消すことがあります。
      ②　  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制

       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４　【手数料等及び税金】


     (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　収益     分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                              6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合に
       は、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
                                          信託報酬率

        第 1 計算期間から第        20 計算期間まで                 年率  0.396   ％（税抜     0.36  ％）
        第 21 計算期間から第        30 計算期間まで                年率  0.374   ％（税抜     0.34  ％）
        第 31 計算期間から第        35 計算期間まで                年率  0.308   ％（税抜     0.28  ％）
        第 36 計算期間以降                          年率  0.242   ％（税抜     0.22  ％）
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
      ＜第  1 計算期間から第        20 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.165   ％        年率  0.165   ％         年率  0.03  ％
          ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  21 計算期間から第        30 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社             受託会社

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        年率  0.155   ％        年率  0.155   ％         年 率 0.03  ％
          ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜ 第 31 計算期間から第        35 計算期間まで       ＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.125   ％        年率  0.125   ％         年 率 0.03  ％
          ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜ 第 36 計算期間以降       ＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.095   ％        年率  0.095   ％         年 率 0.03  ％
          ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、                         信託財産に関する租税、              有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・        オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

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       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
      かかりません。        なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
      制が適用されます。
      　前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
      ず、次の取扱いとなります。
      イ．収益分配金に対する課税
       　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、                                 配当所得として課税され、               20 ％（所得税
       15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
       定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することも
       できます。ただし、           2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
       れ、税率は      20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
      ロ．解約金および償還金に対する課税
       　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
       む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）の税
       率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                            2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率
       を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                       20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地
       方税  5 ％）となります。
      ハ．損益通算について
       　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
       債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
       上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                3 年間、上場
       株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
       償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
       なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
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        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
      （※）    外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      （  ; ）上記は、      2019  年 12 月末現在     のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
        は、上記の内容が変更になることがあります。
      （※）課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    26,697,322             99.81
                  内　日本                          26,697,322             99.81
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       52,037            0.19
       純資産総額
                                            26,749,359             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                           親投資
                                                 1.1296      1.1211
       トピックス・インデックス・マザーファン
                                         11,088,562                  46.47
     1                 日本    信託受
       ド
                                               12,526,188      12,431,386
                           益証券
                           親投資
                                                 2.7907      2.8314
                                          3,043,768                 32.22
     2 外国株式インデックスマザーファンド                日本    信託受
                                                8,494,252      8,618,124
                           益証券
                           親投資
                                                 3.2304      3.3004
                                           493,366                 6.09
     3 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                日本    信託受
                                                1,593,810      1,628,305
                           益証券
                           親投資
                                                 2.5064      2.5654
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                           525,407                 5.04
     ▶                 日本    信託受
       ス・マザーファンド
                                                1,316,898      1,347,879
                           益証券
                           親投資
                                                 2.8806      2.8900
                                           462,846                 5.00
     5 外国債券インデックスマザーファンド                日本    信託受
                                                1,333,290      1,337,624
                           益証券
                           親投資
                                                 1.2987      1.3012
       ダイワ日本債券インデックスマザー
                                          1,025,211                  4.99
     6                 日本    信託受
       ファンド（ＢＰＩ）
                                                1,331,450      1,334,004
                           益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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     ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.81%
       合計                        99.81%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。

     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    1,133,176        1,133,176        1.1332       1.1332
        (2016   年 12 月 19 日 )
         第 2 計算期間末
                    1,335,634        1,335,634        1.2975       1.2975
        (2017   年 12 月 18 日 )
         第 3 計算期間末
                    1,437,343        1,437,343        1.1966       1.1966
        (2018   年 12 月 18 日 )
         2018  年 12 月末日       1,385,306          －       1.1533        －

         2019  年 1 月末日       1,493,417          －       1.2115        －
             2 月末日       1,543,250          －       1.2520        －
             3 月末日       1,571,401          －       1.2606        －
             ▶ 月末日       2,101,280          －       1.2868        －
             5 月末日       3,367,387          －       1.2204        －
             6 月末日       5,040,647          －       1.2521        －
             7 月末日       6,563,979          －       1.2731        －
             8 月末日       7,798,404          －       1.2361        －
             9 月末日       9,553,267          －       1.2893        －
            10 月末日      10,170,515          －       1.3404        －
            11 月末日      13,188,451          －       1.3672        －
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         第 ▶ 計算期間末
                    19,747,038        19,747,038         1.3816       1.3816
        (2019   年 12 月 18 日 )
            12 月末日      26,749,359          －       1.3865        －

     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
        第 3 計算期間                 0.0000
        第 ▶ 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  13.3
        第 2 計算期間                  14.5

        第 3 計算期間                  △ 7.8
        第 ▶ 計算期間                  15.5
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                            0                     0
         第 2 計算期間                         29,370                        0
         第 3 計算期間                        248,633                      76,842
         第 ▶ 計算期間                       15,611,182                      2,518,983
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         155,951,333,270                98.52
       株式
                    内　日本                     155,951,333,270                98.52
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,348,948,523               1.48
       純資産総額
                                         158,300,281,793               100.00
     その他の資産の投資状況

                                  50/327


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                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   2,374,980,000               1.50
                  内　日本                         2,374,980,000               1.50
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,380.53       7,714.00
                        輸送用
                                         716,800                   3.49
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                             5,290,370,124       5,529,395,200
                                               6,391.26       7,401.00
                        電気機
       ソ ニ ー                                406,200                   1.90
     2            日本    株式
                        器
                                             2,596,130,797       3,006,286,200
                                                565.52       593.20
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,361,500                    1.63
     3            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,466,526,575       2,587,241,800
                                               4,585.35       4,756.00
                        情報・通
                                         500,200                   1.50
     ▶ ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                             2,293,597,034       2,378,951,200
                                               2,640.04       2,757.00
                        情報・通
                                         842,600                   1.47
     5 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                             2,224,501,679       2,323,048,200
                                               3,777.63       4,332.00
                                         534,500                   1.46
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                             2,019,146,698       2,315,454,000
                        電気機                      33,554.68       38,490.00
                                         58,200                  1.42
     7 キーエンス          日本    株式
                        器                     1,952,882,948       2,240,118,000
       リクルートホールディン                  サービス                       3,439.91       4,099.00

                                         439,700                   1.14
     8            日本    株式
       グス                  業
                                             1,512,528,757       1,802,330,300
                                               3,792.42       4,038.00
       三井住友フィナンシャ
                                         438,100                   1.12
     9            日本    株式    銀行業
       ル ▶
                                             1,661,463,048       1,769,047,800
                                               42,022.42       43,970.00
                        その他
       任 天 堂                                39,400                  1.09
     10            日本    株式
                        製品
                                             1,655,683,501       1,732,418,000
                                               2,893.07       3,099.00
                        輸送用
                                         505,700                   0.99
     11  本田技研          日本    株式
                        機器
                                             1,463,025,986       1,567,164,300
                                               2,878.90       3,253.00
                        情報・通
                                         469,800                   0.97
     12  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業
                                             1,352,510,794       1,528,259,400
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                                                168.51       168.30
       みずほフィナンシャル
                                        8,608,100                    0.92
     13            日本    株式    銀行業
       Ｇ
                                             1,450,582,766       1,448,743,230
                                               4,086.62       4,626.00
                        電気機
       日 立                                 308,600                   0.90
     14            日本    株式
                        器
                                             1,261,130,979       1,427,583,600
                                               2,818.55       3,038.00
                        情報・通
                                         465,500                   0.89
     15  ＮＴＴドコモ          日本    株式
                        信業
                                             1,312,039,091       1,414,189,000
                                               7,983.86       9,025.00
       花 王                                 153,800                   0.88
     16            日本    株式    化学
                                             1,227,919,232       1,388,045,000
                                               5,894.78       6,119.00
                                         226,500                   0.88
     17  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                             1,335,169,424       1,385,953,500
                                               8,900.36       10,450.00
                        精密機
                                         128,300                   0.85
     18  ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                             1,141,916,985       1,340,735,000
                                               7,109.79       7,228.00
                                         183,900                   0.84
     19  第一三共          日本    株式    医薬品
                                             1,307,491,571       1,329,229,200
                                               11,839.09       12,060.00
                                         108,000                   0.82
     20  信越化学          日本    株式    化学
                                             1,278,622,124       1,302,480,000
                                               2,782.47       2,900.00
                                         443,900                   0.81
     21  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                             1,235,140,806       1,287,310,000
                                               5,109.20       6,746.00
                        電気機
                                         188,700                   0.80
     22  村田製作所          日本    株式
                        器
                                              964,107,361      1,272,970,200
                                               14,519.52       15,450.00
                                         81,800                  0.80
     23  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                             1,187,697,097       1,263,810,000
                                               20,505.47       20,330.00
                        電気機
                                         61,000                  0.78
     24  ファナック          日本    株式
                        器
                                             1,250,833,987       1,240,130,000
                                               22,499.16       22,000.00
                                         53,400                  0.74
     25  東海旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,201,455,472       1,174,800,000
                                               15,367.90       15,005.00
                        電気機
                                         77,300                  0.73
     26  日本電産          日本    株式
                        器
                                             1,187,939,397       1,159,886,500
                                               2,303.15       2,534.50
       伊 藤 忠                               442,500                   0.71
     27            日本    株式    卸売業
                                             1,019,144,576       1,121,516,250
                                               10,509.64        9,858.00
                                         113,000                   0.70
     28  東日本旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,187,589,589       1,113,954,000
                                               1,840.32       1,946.00
                                         556,000                   0.68
     29  三井物産          日本    株式    卸売業
                                             1,023,222,820       1,081,976,000
                                               1,543.73       1,870.00
                                         565,000                   0.67
     30  アステラス製薬          日本    株式    医薬品
                                              872,210,609      1,056,550,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
                                  52/327


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       株式                        98.52%
       合計                        98.52%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.10%
       鉱業                        0.29%
       建設業                        2.74%
       食料品                        3.72%
       繊維製品                        0.59%
       パルプ・紙                        0.24%
       化学                        7.03%
       医薬品                        5.94%
       石油・石炭製品                        0.49%
       ゴム製品                        0.70%
       ガラス・土石製品                        0.84%
       鉄鋼                        0.76%
       非鉄金属                        0.76%
       金属製品                        0.59%
       機械                        5.04%
       電気機器                        14.19%
       輸送用機器                        7.60%
       精密機器                        2.34%
       その他製品                        2.29%
       電気・ガス業                        1.52%
       陸運業                        4.32%
       海運業                        0.18%
       空運業                        0.49%
       倉庫・運輸関連業                        0.18%
       情報・通信業                        8.59%

       卸売業                        4.92%
       小売業                        4.57%
       銀行業                        5.77%
       証券、商品先物取引業                        0.81%
       保険業                        2.28%
       その他金融業                        1.17%
       不動産業                        2.35%
       サービス業                        5.09%
                                  53/327

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       合計                        98.52%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2020  年 3 月            138    2,377,560,000
            日本                  買建                    2,374,980,000         1.50%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         125,348,199,342                92.42
       株式
                   内　香港                        1,579,010,477               1.16
                   内　シンガポール                         526,081,098              0.39
                   内　イスラエル                         262,101,557              0.19
                   内　ノルウェー                         293,362,206              0.22
                   内　スウェーデン                        1,272,335,342               0.94
                   内　デンマーク                         867,568,323              0.64
                   内　イギリス                        7,685,669,621               5.67
                   内　アイルランド                         278,977,490              0.21
                   内　オランダ                        1,880,025,072               1.39
                   内　ベルギー                         468,039,840              0.35
                   内　フランス                        5,236,230,091               3.86
                   内　ドイツ                        4,084,735,905               3.01
                   内　スイス                        4,437,210,052               3.27
                   内　ポルトガル                         72,771,501              0.05
                                  54/327


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                   内　スペイン                        1,337,941,033               0.99
                   内　イタリア                        1,107,873,795               0.82
                   内　フィンランド                         443,588,244              0.33
                   内　オーストリア                         103,037,820              0.08
                   内　カナダ                        4,720,120,626               3.48
                   内　アメリカ                       85,723,257,338               63.20
                   内　オーストラリア                        2,833,252,095               2.09
                   内　ニュージーランド                         135,009,816              0.10
                                          3,646,909,082               2.69
       投資証券
                   内　香港                         96,768,817              0.07
                   内　シンガポール                         68,445,617              0.05
                   内　イギリス                         96,386,028              0.07
                   内　フランス                         148,911,589              0.11
                   内　カナダ                         33,580,602              0.02
                   内　アメリカ                        2,803,559,938               2.07
                   内　オーストラリア                         399,256,491              0.29
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   6,638,118,730               4.89
       純資産総額
                                         135,633,227,154               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   6,729,966,782               4.96
               内　イギリス                            337,438,416              0.25
               内　ドイツ                            913,712,742              0.67
               内　カナダ                            238,881,938              0.18
               内　アメリカ                            5,072,217,150               3.74
               内　オーストラリア                            167,716,536              0.12
       為替予約取引（買建）                                   3,841,569,000               2.83
               内　日本                            3,841,569,000               2.83
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                                  55/327

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                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               29,279.91       31,750.48
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               129,800                  3.04
     1                 株式
                   カ      術
                                             3,800,532,318       4,121,213,342
                                               16,585.19       17,415.65
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            205,650                  2.64
     2                 株式
                   カ      術
                                             3,410,744,899       3,581,529,985
                         一般消
                                               197,295.64       204,855.28
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            11,770                  1.78
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,322,169,777       2,411,146,740
                         ス
                         コミュニ
                                               22,091.67       22,799.43
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        67,650                  1.14
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,494,502,044       1,542,381,845
                         ビス
                                               14,435.62       15,244.17
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         91,070                  1.02
     5                 株式   金融
                   カ
                                             1,314,652,423       1,388,287,327
                         コミュニ
                                               142,971.41       148,113.06
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          8,747                 0.96
     6                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,250,570,990       1,295,545,009
                         ビス
                         コミュニ
                                               142,876.10       148,414.35
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          8,400                 0.92
     7                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,200,159,243       1,246,680,611
                         ビス
                                               15,063.40       15,968.37
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             74,800                  0.88
     8                 株式
                   カ      ケア
                                             1,126,742,649       1,194,434,076
                                               11,680.60       11,959.36
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               86,900                  0.77
     9              スイス   株式
                         需品
                                             1,015,044,835       1,039,268,384
       VISA   INC-CLASS     A                                 20,214.91       20,749.56
                   アメリ      情報技
                                          48,950                  0.75
     10                 株式
       SHARES            カ      術                     989,520,119      1,015,691,373
       BANK   OF  AMERICA        アメリ                             3,650.53       3,872.94

                                         255,401                  0.73
     11                 株式   金融
       CORP            カ                           932,351,362       989,154,281
       PROCTER     & GAMBLE                                   13,372.89       13,814.42
                   アメリ      生活必
                                          70,767                  0.72
     12                 株式
                   カ      需品
       CO/THE                                        946,359,561       977,605,088
                                                7,464.32       7,657.14
                   アメリ      エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                           119,655                  0.68
     13                 株式
                   カ      ギー
                                              893,143,545       916,216,092
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               24,136.06       24,775.89
                   アメリ
                                          36,350                  0.66
     14                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              877,346,072       900,603,907
                                  56/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         コミュニ
                                                4,095.35       4,299.13
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                206,591                  0.65
     15                 株式
                   カ      ン・サー
                                              846,063,030       888,162,475
                         ビス
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,662.55       32,426.47
                   アメリ      ヘルス
                                          26,776                  0.64
     16                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        821,020,632       868,251,246
                                               32,016.71       32,949.07
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          25,500                  0.62
     17                 株式
                   カ      術
                                              816,426,329       840,201,397
                                                6,359.95       6,582.36
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               126,650                  0.61
     18                 株式
                   カ      術
                                              805,488,681       833,656,502
                         コミュニ
                                               16,607.10       15,968.37
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            50,912                  0.60
     19                 株式
                   カ      ン・サー
                                              845,500,920       812,981,653
                         ビス
                         コミュニ

       VERIZON
                                                6,599.89       6,741.22
                   アメリ      ケーショ
                                         116,904                  0.58
     20                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              771,554,055       788,076,378
                         ビス
                         一般消
                                               24,159.07       24,099.91
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            31,000                  0.55
     21                 株式
                   カ      サービ
                                              748,931,344       747,097,309
                         ス
                                                9,551.44      10,024.74
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            72,721                  0.54
     22                 株式
                   カ      ケア
                                              694,590,326       729,009,118
                                                5,966.63       5,907.47
                   アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                          120,922                  0.53
     23                 株式   金融
                   カ                           721,497,752       714,343,716
       ROCHE    HOLDING     AG-          ヘルス                      34,641.68       35,658.90

                                          19,940                  0.52
     24              スイス   株式
       GENUSSCHEIN                   ケア                     690,755,099       711,038,466
                   アメリ      エネル                      12,832.76       13,180.06

       CHEVRON     CORP                              53,818                  0.52
     25                 株式
                   カ      ギー
                                              690,633,628       709,324,900
                                                5,850.50       6,064.14
                   アメリ      生活必
       COCA-COLA      CO/THE                            114,150                  0.51
     26                 株式
                   カ      需品
                                              667,835,032       692,222,266
                                                4,220.25       4,307.89
                   アメリ      ヘルス
       PFIZER    INC                               157,113                  0.50
     27                 株式
                   カ      ケア
                                              663,056,327       676,826,967
                                               10,347.54       10,465.56
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              61,050                  0.47
     28              スイス   株式
                         ケア
                                              631,717,561       638,922,682
                                                4,964.16       5,233.68
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           121,050                  0.47
     29                 株式
                   カ      術
                                              600,912,004       633,537,109
                                  57/327



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                         コミュニ
       COMCAST     CORP-CLASS                                    4,837.07       4,941.15
                   アメリ      ケーショ
                                         128,190                  0.47
     30                 株式
                   カ      ン・サー
       A                                        620,064,516       633,406,788
                         ビス
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        92.42%
       投資証券                        2.69%
       合計                        95.11%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        4.98%
       素材                        4.13%
       資本財・サービス                        9.60%
       一般消費財・サービス                        9.12%
       生活必需品                        7.93%
       ヘルスケア                        12.60%
       金融                        15.33%
       情報技術                        16.94%
       コミュニケーション・サービス                        7.93%
       公益事業                        3.37%
       不動産                        0.48%

       合計                        92.42%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                      286    5,014,069,495
            アメリカ                  買建                    5,072,217,150         3.74%
     取引            2020  年 3 月
                 FT  100  2020  年 3 月              31    332,185,649

            イギリス                  買建                     337,438,416        0.25%
                                  58/327


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                 SPI  200  INDEX   2020  年 3
            オーストラリ
                                       13    168,641,165
                              買建                     167,716,536        0.12%
            ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2020
                                       14    238,247,397
            カナダ                  買建                     238,881,938        0.18%
                 年 3 月
                 SMI  2020  年 3 月                15    175,974,424

                              買建                     179,171,220        0.13%
            ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2020  年 3

                                      159     729,874,770
                              買建                     734,541,522        0.54%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 1
                                    700,000       51,863,000
                              買建                      53,529,000       0.04%
     為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   1,750,000       144,451,920
                              買建                     146,527,500        0.11%
                 2020  年 1 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   1,000,000       110,181,240
                              買建                     112,410,000        0.08%
                 2020  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 1
                                   3,500,000       423,265,270
                              買建                     428,855,000        0.32%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    550,000       78,162,640
                              買建                      78,875,500       0.06%
                 1 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 1
                                   27,600,000       3,016,799,160
                              買建                    3,021,372,000         2.23%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         373,725,087,140                98.25
       投資証券
                       内　日本                  373,725,087,140                98.25
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   6,672,638,512               1.75
       純資産総額
                                         380,397,725,652               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                  59/327


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       不動産投信指数先物取引（買建）                                   6,618,080,000               1.74
                  内　日本                         6,618,080,000               1.74
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価        評価単価      投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              796,606.76        795,000.00
                        投資証
                                        33,047                   6.91
     1 日本ビルファンド             日本
                        券
                                            26,325,463,656        26,272,365,000
                                              718,208.61        720,000.00
                        投資証
                                        34,126                   6.46
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                        券
                                            24,509,587,167        24,570,720,000
                                              193,193.30        185,600.00
                        投資証
                                        110,169                    5.38
     3 野村不動産マスターＦ             日本
                        券
                                            21,283,913,747        20,447,366,400
                                              229,198.61        235,300.00
                        投資証
                                        67,996                   4.21
     ▶ オリックス不動産投資             日本
                        券
                                            15,584,589,257        15,999,458,800
                                              202,835.53        203,600.00
       ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                        76,624                   4.10
     5              日本
       人                 券
                                            15,542,069,662        15,600,646,400
                                              219,043.82        233,300.00
                        投資証
                                        64,498                   3.96
     6 日本リテールファンド             日本
                        券
                                            14,127,888,717        15,047,383,400
                                              284,955.59        276,400.00
                        投資証
                                        49,031                   3.56
     7 日本プロロジスリート             日本
                        券
                                            13,971,657,742        13,552,168,400
                                              293,518.56        283,600.00
                        投資証
                                        46,008                   3.43
     8 大和ハウスリート投資法人             日本
                        券
                                            13,504,202,178        13,047,868,800
                                              135,694.22        134,900.00
                        投資証
                                        84,997                   3.01
     9 ＧＬＰ投資法人             日本
                        券                    11,533,602,168        11,466,095,300
                                              346,826.15        344,000.00

                        投資証
                                        32,367                   2.93
     10  アドバンス・レジデンス             日本
                        券
                                            11,225,722,291        11,134,248,000
                                              495,288.94        476,500.00
                        投資証
                                        21,602                   2.71
     11  日本プライムリアルティ             日本
                        券
                                            10,699,231,844        10,293,353,000
                                              532,551.07        544,000.00
                        投資証
                                        17,100                   2.45
     12  ＡＰＩ投資法人             日本
                        券
                                            9,106,623,414        9,302,400,000
                                  60/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              63,340.31        61,900.00
                        投資証
                                        149,692                    2.44
     13  インヴィンシブル投資法人             日本
                        券
                                            9,481,539,046        9,265,934,800
                                              91,041.53        91,400.00
                        投資証
                                        99,782                   2.40
     14  積水ハウス・リート投資             日本
                        券
                                            9,084,306,776        9,120,074,800
                                              82,265.59        81,200.00
       ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                        109,935                    2.35
     15               日本
       人                 券
                                            9,043,868,506        8,926,722,000
                                              818,464.44        838,000.00
       ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                        10,557                   2.33
     16               日本
       人                 券
                                            8,640,529,165        8,846,766,000
                                              664,293.71        686,000.00
       日本アコモデーションファンド                 投資証
                                        11,340                   2.05
     17               日本
       投資法人                 券
                                            7,533,090,739        7,779,240,000
                                              154,535.76        165,700.00
                        投資証
                                        43,951                   1.91
     18  産業ファンド             日本
                        券
                                            6,792,001,383        7,282,680,700
                                              168,568.20        180,500.00
                        投資証
                                        39,263                   1.86
     19  森ヒルズリート             日本
                        券
                                            6,618,493,312        7,086,971,500
                                              819,842.42        834,000.00
                        投資証
                                         7,877                   1.73
     20  大和証券オフィス投資法人             日本
                        券
                                            6,457,898,784        6,569,418,000
                                              268,706.72        277,100.00
       日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                        22,298                   1.62
     21               日本
       資法人                 券
                                            5,991,622,621        6,178,775,800
                                              192,232.37        197,200.00
                        投資証
                                        29,022                   1.50
     22  ヒューリックリート投資法             日本
                        券
                                            5,578,967,984        5,723,138,400
                                              453,550.40        456,500.00
                        投資証
                                        12,121                   1.45
     23  フロンティア不動産投資             日本
                        券
                                            5,497,484,498        5,533,236,500
                                              138,049.75        148,700.00
                        投資証
                                        36,829                   1.44
     24  イオンリート投資             日本
                        券
                                            5,084,234,384        5,476,472,300
                                              173,573.39        175,800.00
                        投資証
                                        30,559                   1.41
     25  ジャパンエクセレント投資法人             日本
                        券
                                            5,304,229,356        5,372,272,200
                                              443,964.18        478,000.00
                        投資証
                                        11,085                   1.39
     26  日本リート投資法人             日本
                        券
                                            4,921,343,030        5,298,630,000
                                              115,640.37        118,000.00
       ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 投資証
                                        43,783                   1.36
     27               日本
       人                 券
                                            5,063,082,397        5,166,394,000
                                              155,224.27        161,300.00
                        投資証
                                        31,729                   1.35
     28  ラサールロジポート投資             日本
                        券
                                            4,925,111,120        5,117,887,700
                                              20,467.42        22,480.00
                        投資証
                                        219,243                    1.30
     29  インベスコ・オフィス・         Jリート    日本
                        券
                                            4,487,339,366        4,928,582,640
                                              344,670.86        344,000.00
                        投資証
                                        14,209                   1.28
     30  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                        券
                                            4,897,428,327        4,887,896,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
                                  61/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       投資証券                        98.25%
       合計                        98.25%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2020
     不動産投信指
                                     3,110     6,661,742,100
            日本                  買建                    6,618,080,000         1.74%
     数先物取引
                 年 3 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    342,852,682              1.24
                   内　アメリカ                         342,852,682              1.24
                                          26,811,231,950               97.06
       投資証券
                   内　ガーンジィ                         53,211,045              0.19
                   内　マン島                          7,760,179             0.03
                   内　韓国                          4,347,816             0.02
                   内　香港                         520,594,504              1.88
                   内　シンガポール                        1,128,142,660               4.08
                   内　イスラエル                         18,946,294              0.07
                   内　イギリス                        1,466,783,939               5.31
                   内　アイルランド                         36,285,113              0.13
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　オランダ                         65,837,317              0.24
                   内　ベルギー                         269,199,991              0.97
                   内　フランス                         921,956,674              3.34
                   内　ドイツ                         69,538,509              0.25
                   内　スペイン                         172,304,424              0.62
                   内　イタリア                          4,748,474             0.02
                   内　カナダ                         523,702,750              1.90
                   内　アメリカ                       19,585,319,651               70.90
                   内　オーストラリア                        1,841,752,245               6.67
                   内　ニュージーランド                         120,800,365              0.44
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    470,575,662              1.70
       純資産総額
                                          27,624,660,294               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    532,903,483              1.93
                 内　ドイツ                           177,192,840              0.64
                 内　アメリカ                           355,710,643              1.29
       為替予約取引（買建）                                    317,909,000              1.15
                 内　日本                           317,909,000              1.15
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               10,022.32        9,714.68
                         投資証
       PROLOGIS     INC                             115,202                   4.05
     1                アメリカ
                         券
                                             1,154,600,372       1,119,151,164
                                               62,040.10       63,818.70
                         投資証
       EQUINIX    INC                              15,500                  3.58
     2                アメリカ
                         券
                                              961,622,034       989,189,850
                                               16,543.01       16,169.96
                         投資証
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      56,347                  3.30
     3                アメリカ
                         券
                                              932,151,475       911,128,759
                                                9,246.64       8,869.97
                         投資証
       WELLTOWER       INC                            74,200                  2.38
     ▶                アメリカ
                         券
                                              686,105,367       658,152,338
                                  63/327


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                                               23,071.47       23,187.27
                         投資証
       PUBLIC    STORAGE                               27,500                  2.31
     5                アメリカ
                         券
                                              634,468,095       637,650,156
       AVALONBAY      COMMUNITIES                                  23,477.83       22,880.51
                         投資証
                                         25,600                  2.12
     6                アメリカ
                         券
       INC                                       601,032,903       585,741,066
                                                9,312.49       8,868.88
                         投資証
       EQUITY    RESIDENTIAL                               63,800                  2.05
     7                アメリカ
                         券
                                              594,143,551       565,834,672
                                               13,234.08       12,947.80
                         投資証
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       37,878                  1.78
     8                アメリカ
                         券
                                              501,280,945       490,436,799
                                                8,376.51       8,025.27
                         投資証
       REALTY    INCOME    CORP                          59,217                  1.72
     9                アメリカ
                         券
                                              496,033,635       475,232,414
                                                1,125.72       1,149.51
                         投資証
       LINK   REIT                                391,500                   1.63
     10                香港
                         券
                                              440,722,231       450,036,689
                                                6,380.44       6,335.85
                         投資証
       VENTAS    INC                               67,779                  1.55
     11                アメリカ
                         券
                                              432,465,475       429,437,902
                                               17,389.03       17,278.14
       UNIBAIL-RODAMCO-                   投資証
                                         23,700                  1.48
     12                フランス
       WESTFIELD                   券
                                              412,120,520       409,491,918
                                               15,175.48       15,084.22
                         投資証
       BOSTON    PROPERTIES      INC                        26,100                  1.43
     13                アメリカ
                         券
                                              396,081,750       393,698,163
                                               34,178.88       32,838.41
                         投資証
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                       11,967                  1.42
     14                アメリカ
                         券
                                              409,019,478       392,977,358
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                               17,796.26       17,573.42
                         投資証
                                         20,600                  1.31
     15                アメリカ
                         券
       EQUIT                                       366,605,180       362,012,534
                         投資信
       VANGUARD      REAL   ESTATE                                9,950.56      10,083.90
                                         34,000                  1.24
     16                アメリカ    託受益
       ETF                                       338,321,280       342,852,682
                         証券
       HEALTHPEAK       PROPERTIES                                  3,814.33       3,723.94
                         投資証
                                         89,500                  1.21
     17                アメリカ
                         券
       INC                                       341,388,522       333,293,024
                                                1,132.64       1,051.38
                     オースト    投資証
       GOODMAN      GROUP                             302,050                   1.15
     18
                     ラリア    券
                                              342,133,442       317,570,779
                                                3,340.26       3,233.11
                         投資証
       INVITATION      HOMES    INC                         97,997                  1.15
     19                アメリカ
                         券
                                              327,337,278       316,835,629
                                                301.25       300.72
                     オースト    投資証
       SCENTRE     GROUP                             1,004,270                   1.09
     20
                     ラリア    券
                                              302,590,476       302,007,690
       MID-AMERICA       APARTMENT                                  14,898.62       14,242.80
                         投資証
                                         20,828                  1.07
     21                アメリカ
                         券
       COMM                                       310,310,193       296,649,038
       HOST   HOTELS    & RESORTS                                 1,919.05       2,066.30
                         投資証
                                         134,200                   1.00
     22                アメリカ
                         券
       INC                                       257,543,788       277,297,675
                                                9,116.59       8,719.88
                         投資証
       WP  CAREY    INC                             31,400                  0.99
     23                アメリカ
                         券
                                              286,262,093       273,804,245
                                  64/327


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                                                5,260.30       5,077.01
                         投資証
       UDR  INC                                53,400                  0.98
     24                アメリカ
                         券
                                              280,902,966       271,112,355
                                               18,012.65       16,341.96
                         投資証
       SUN  COMMUNITIES       INC                         16,500                  0.98
     25                アメリカ
                         券
                                              297,209,547       269,642,498
                                               11,612.26       11,450.11
                         投資証
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       23,500                  0.97
     26                アメリカ
                         券
                                              272,888,542       269,077,717
                                                1,281.85       1,290.74
                         投資証
       SEGRO    PLC                               198,010                   0.93
     27                イギリス
                         券
                                              253,841,032       255,580,631
       EQUITY    LIFESTYLE                                     8,099.33       7,615.51
                         投資証
                                         33,500                  0.92
     28                アメリカ
                         券
       PROPERTIES                                       271,329,175       255,119,773
                                                3,851.58       3,762.29
                         投資証
       DUKE   REALTY    CORP                            66,500                  0.91
     29                アメリカ
                         券
                                              256,130,683       250,192,312
                                                2,709.41       2,765.29
                         投資証
       VICI  PROPERTIES      INC                          84,300                  0.84
     30                アメリカ
                         券
                                              228,410,798       233,114,318
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        1.24%
       投資証券                        97.06%
       合計                        98.30%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )


                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
     不動産投信指
                                       89    349,457,725
            アメリカ                  買建                     355,710,643        1.29%
     数先物取引             2020  年 3 月
                                  65/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                      150     172,107,736
            ドイツ                  買建                     177,192,840        0.64%
                 2020  年 3 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 1
                                   1,040,000       126,125,498
                              買建                     127,431,200        0.46%
     為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 1
                                   1,740,000       189,727,207
                              買建                     190,477,800        0.69%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          17,435,525,750               84.13
       国債証券
                        内　日本                  17,435,525,750               84.13
                                          1,459,735,400               7.04
       地方債証券
                        内　日本                  1,459,735,400               7.04
                                           730,402,700              3.52
       特殊債券
                        内　日本                   730,402,700              3.52
                                           935,551,200              4.51
       社債券
                        内　日本                   935,551,200              4.51
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    162,597,405              0.78
       純資産総額
                                          20,723,812,455               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                           101.85      101.50    0.100000
                     国債証
       ３４５   １０年国債                         280,000,000                         1.37
     1           日本
                     券
                                         285,188,400      284,219,600      2026/12/20
                                  66/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           100.96      100.78    0.100000
                     国債証
       １３５   ５年国債                         230,000,000                         1.12
     2           日本
                     券
                                         232,210,300      231,810,100      2023/03/20
                                           100.41      100.34    0.100000
                     国債証
       １２８   ５年国債                         227,000,000                         1.10
     3           日本
                     券
                                         227,948,860      227,792,230      2021/06/20
                                           103.50      103.26    0.600000
                     国債証
       ３３４   １０年国債                         220,000,000                         1.10
     ▶           日本
                     券
                                         227,706,600      227,189,600      2024/06/20
                                           100.56      100.47    0.100000
                     国債証
       １３０   ５年国債                         217,000,000                         1.05
     5           日本
                     券
                                         218,223,880      218,019,900      2021/12/20
                                           103.21      102.98    0.500000
                     国債証
       ３３５   １０年国債                         210,000,000                         1.04
     6           日本
                     券
                                         216,751,500      216,260,100      2024/09/20
                                           101.92      101.60    0.100000
                     国債証
       ３４９   １０年国債                         200,000,000                         0.98
     7           日本
                     券
                                         203,851,200      203,206,000      2027/12/20
                                           101.19      101.02    0.100000
                     国債証
       １４０   ５年国債                         200,000,000                         0.98
     8           日本
                     券
                                         202,380,000      202,058,000      2024/06/20
                                           101.16      100.99    0.100000
                     国債証
       １３９   ５年国債                         200,000,000                         0.97
     9           日本
                     券
                                         202,334,000      201,984,000      2024/03/20
                                           100.85      100.66    0.100000
                     国債証
       １３３   ５年国債                         200,000,000                         0.97
     10            日本
                     券
                                         201,716,000      201,330,000      2022/09/20
                                           101.47      101.21    0.100000
                     国債証
       ３５６   １０年国債                         198,000,000                         0.97
     11            日本
                     券
                                         200,922,480      200,405,700      2029/09/20
                                           101.78      101.48    0.100000
                     国債証
       ３５２   １０年国債                         190,000,000                         0.93
     12            日本
                     券
                                         193,394,300      192,827,200      2028/09/20
                                           101.10      100.93    0.100000
                     国債証
       １３８   ５年国債                         190,000,000                         0.93
     13            日本
                     券
                                         192,090,000      191,774,600      2023/12/20
                                           100.64      100.52    0.100000
                     国債証
       １３１   ５年国債                         190,000,000                         0.92
     14            日本
                     券
                                         191,223,600      191,005,100      2022/03/20
                                           101.97      101.56    0.100000
                     国債証
       ３５０   １０年国債                         185,000,000                         0.91
     15            日本
                     券
                                         188,644,500      187,902,650      2028/03/20
                                           101.94      101.57    0.100000
                     国債証
       ３４７   １０年国債                         180,000,000                         0.88
     16            日本
                     券
                                         183,502,800      182,838,600      2027/06/20
                                           100.49      100.41    0.100000
                     国債証
       １２９   ５年国債                         182,000,000                         0.88
     17            日本
                     券
                                         182,900,900      182,760,760      2021/09/20
                                           100.52      100.43    0.100000
                     国債証
       ４０６   ２年国債                         180,000,000                         0.87
     18            日本
                     券
                                         180,948,600      180,786,600      2021/11/01
                                           101.97      101.59    0.100000
                     国債証
       ３４８   １０年国債                         170,000,000                         0.83
     19            日本
                     券
                                         173,352,400      172,706,400      2027/09/20
                                           101.05      100.89    0.100000
                     国債証
       １３７   ５年国債                         170,000,000                         0.83
     20            日本
                     券
                                         171,786,700      171,518,100      2023/09/20
                                           100.85      100.71    0.100000
                     国債証
       １３４   ５年国債                         170,000,000                         0.83
     21            日本
                     券
                                         171,455,300      171,208,700      2022/12/20
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                                           100.71      100.59    0.100000
                     国債証
       １３２   ５年国債                         170,000,000                         0.83
     22            日本
                     券
                                         171,215,500      171,003,000      2022/06/20
                                           103.49      103.26    0.800000
                     国債証
       ３２９   １０年国債                         160,000,000                         0.80
     23            日本
                     券
                                         165,593,600      165,216,000      2023/06/20
                                           103.30      103.04    0.400000
                     国債証
       ３４０   １０年国債                         160,000,000                         0.80
     24            日本
                     券
                                         165,291,200      164,872,000      2025/09/20
                                           102.74      102.53    0.800000
                     国債証
       ３２５   １０年国債                         160,000,000                         0.79
     25            日本
                     券
                                         164,384,000      164,059,200      2022/09/20
                                           101.70      101.39    0.100000
                     国債証
       ３５３   １０年国債                         161,000,000                         0.79
     26            日本
                     券
                                         163,745,850      163,244,340      2028/12/20
                                           101.89      101.53    0.100000
                     国債証
       ３５１   １０年国債                         160,000,000                         0.78
     27            日本
                     券
                                         163,038,400      162,449,600      2028/06/20
                                           100.45      100.37    0.100000
                     国債証
       ４０３   ２年国債                         160,000,000                         0.77
     28            日本
                     券
                                         160,731,200      160,601,600      2021/08/01
                                           101.25      101.08    0.100000
                     国債証
       １４１   ５年国債                         150,000,000                         0.73
     29            日本
                     券
                                         151,884,000      151,632,000      2024/09/20
                                           102.59      102.41    1.100000
                     国債証
       ３１９   １０年国債                         140,000,000                         0.69
     30            日本
                     券
                                         143,635,800      143,385,200      2021/12/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        84.13%
       地方債証券                        7.04%
       特殊債券                        3.52%
       社債券                        4.51%
       合計                        99.22%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

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       外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         189,342,701,140                98.22
       国債証券
                   内　ユーロ                      71,187,944,814               36.93
                   内　シンガポール                        797,074,517              0.41
                   内　マレーシア                        877,392,496              0.46
                   内　ノルウェー                        426,202,518              0.22
                   内　スウェーデン                        660,302,135              0.34
                   内　デンマーク                        939,307,798              0.49
                   内　イギリス                      12,281,158,617                6.37
                   内　ポーランド                       1,087,664,726               0.56
                   内　カナダ                       3,610,410,504               1.87
                   内　アメリカ                      90,974,570,725               47.19
                   内　メキシコ                       1,634,954,101               0.85
                   内　南アフリカ                       1,123,596,842               0.58
                   内　オーストラリア                       3,742,121,347               1.94
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   3,436,470,565               1.78
       純資産総額
                                         192,779,171,705               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                   2,367,003,990               1.23
                  内　日本                         2,367,003,990               1.23
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
                                  69/327


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       United   States   Treasury                               100.04      100.04    1.625000
                      国債
                                    8,168,000                       0.46
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   895,261,932      895,261,932      2022/11/15
       United   States   Treasury                               111.23      110.35    3.125000
                      国債
                                    7,300,000                       0.46
     2             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   889,636,183      882,574,055      2028/11/15
       United   States   Treasury                               100.76      100.84    2.250000
                      国債
                                    7,907,000                       0.45
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   872,952,697      873,628,404      2021/04/30
       United   States   Treasury                               102.04      101.85    2.125000
                      国債
                                    7,550,000                       0.44
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   844,102,061      842,555,239      2024/03/31
       United   States   Treasury                               108.99      108.19    2.875000
                      国債
                                    6,700,000                       0.41
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   800,057,955      794,207,561      2028/08/15
       United   States   Treasury                               105.16      104.36    2.375000
                      国債
                                    6,900,000                       0.41
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   795,001,980      788,976,947      2029/05/15
       United   States   Treasury                               108.81      108.02    2.875000
                      国債
                                    6,500,000                       0.40
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   774,893,776      769,274,992      2028/05/15
       United   States   Treasury                               107.23      106.38    2.625000
                      国債
                                    6,600,000                       0.40
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   775,404,764      769,243,986      2029/02/15
       United   States   Treasury                               99.50      99.10    1.625000
                      国債
                                    7,029,000                       0.40
     9             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   766,300,660      763,174,065      2026/05/15
       United   States   Treasury                               98.53      97.82    1.625000
                      国債
                                    6,900,000                       0.38
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   744,919,365      739,544,461      2029/08/15
       United   States   Treasury                               107.65      106.93    2.750000
                      国債
                                    6,300,000                       0.38
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   743,071,855      738,109,116      2028/02/15
       United   States   Treasury                               101.83      101.34    2.000000
                      国債
                                    6,500,000                       0.37
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   725,207,769      721,704,040      2026/11/15
       United   States   Treasury                               101.11      101.10    2.000000
                      国債
                                    6,287,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   696,497,657      696,442,553      2022/11/30
       United   States   Treasury                               103.32      103.11    2.375000
                      国債
                                    6,162,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   697,576,338      696,151,858      2024/08/15
       FRENCH
                      国債                      182.59      178.66    4.500000
                                    3,084,000                       0.35
     15             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         690,058,457      675,191,346      2041/04/25
       United   States   Treasury                               103.71      103.08    2.250000

                      国債
                                    5,900,000                       0.35
     16             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   670,437,300      666,345,563      2027/08/15
       United   States   Treasury                               102.85      102.62    2.250000
                      国債
                                    5,921,000                       0.35
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   667,199,332      665,733,259      2024/11/15
       United   States   Treasury                               103.11      102.75    2.250000
                      国債
                                    5,840,000                       0.34
     18             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   659,773,913      657,425,736      2025/11/15
       United   States   Treasury                               104.53      103.96    2.375000
                      国債
                                    5,700,000                       0.34
     19             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   652,837,691      649,271,842      2027/05/15
       United   States   Treasury                               102.32      102.04    2.125000
                      国債
                                    5,788,000                       0.34
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   648,895,902      647,107,646      2025/05/15
                                  70/327


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       United   States   Treasury                               101.58      101.42    2.000000
                      国債
                                    5,800,000                       0.33
     21             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   645,519,850      644,528,551      2024/05/31
       United   States   Treasury                               125.03      122.55    3.375000
                      国債
                                    4,800,000                       0.33
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   657,523,025      644,496,779      2048/11/15
       United   States   Treasury                               101.71      101.50    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.33
     23             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   640,012,788      638,685,170      2025/02/15
       United   States   Treasury                               101.75      101.42    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.33
     24             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   640,258,178      638,144,055      2025/08/15
       FRENCH
                                            126.60      125.25    2.500000
                      国債
                                    4,087,000                       0.33
     25             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         634,039,360      627,288,293      2030/05/25
       FRENCH

                                            116.79      115.41    1.500000
                      国債
                                    4,420,000                       0.32
     26             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         632,609,269      625,134,820      2031/05/25
       United   States   Treasury         国債                      103.78      103.14    2.250000

                                    5,500,000                       0.32
     27             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   625,363,549      621,549,218      2027/11/15
       United   States   Treasury                               103.55      103.04    2.250000
                      国債
                                    5,340,000                       0.31
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   605,843,091      602,871,035      2027/02/15
       United   States   Treasury                               104.47      104.29    2.750000
                      国債
                                    5,229,000                       0.31
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   598,531,762      597,500,561      2024/02/15
       United   States   Treasury                               114.37      112.03    2.875000
                      国債
                                    4,850,000                       0.31
     30             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   607,749,862      595,294,643      2049/05/15
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        98.22%
       合計                        98.22%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
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                 豪ドル買    / 円売   2020  年 1
                                    190,000       14,462,800
                              買建                      14,533,100       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                   5,300,000        41,054,791
                              買建                      41,234,000       0.02%
                 円売   2020  年 2 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    281,000       23,443,239
                              買建                      23,491,600       0.01%
                 2020  年 2 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    180,000       15,033,600
                              買建                      15,075,000       0.01%
                 2020  年 1 月
                 デンマーク・クローネ
                                    500,000        8,141,500
                              買建                      8,200,000       0.00%
                 買 / 円売   2020  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 1

                                   8,864,000       1,073,767,823
                              買建                    1,086,105,920         0.56%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    305,000       43,636,685
                              買建                      43,700,400       0.02%
                 2 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    336,000       47,958,684
                              買建                      48,194,980       0.03%
                 1 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   7,582,000        43,653,888
                              買建                      43,748,140       0.02%
                 2020  年 2 月
                 ノルウェー・クローネ
                                   2,816,000        34,869,173
                              買建                      34,918,400       0.02%
                 買 / 円売   2020  年 2 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    987,000       28,244,515
                              買建                      28,297,290       0.01%
                 円売   2020  年 2 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 1

                                   3,472,000       380,374,929
                              買建                     380,175,630        0.20%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 2
                                   5,379,000       586,180,828
                              買建                     587,763,330        0.30%
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                    600,000        4,646,400
                              買建                      4,692,000       0.00%
                 円売   2020  年 1 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 2

                                     90,000       6,864,138
                              買建                      6,874,200       0.00%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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                          第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

     　当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に

     定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
     ことができます。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
      継続申込期間においては、               委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
     かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
     て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
     　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
     社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
     るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
     り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
     る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                          1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
                                  74/327


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      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３　【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
           ます。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価し
           ます。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
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          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等：原則として、次の                 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限    とします。ただし、           (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

      　毎年    12 月 19 日から翌年      12 月 18 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2016  年 5 月 13 日から    2016  年 12
      月 18 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第                                36 計算期間以降に受益権の口数が                 5 億口
        を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
        できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
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        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     ▶ ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     ▶ ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の            投資信託委託会社          に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思 表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                               18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書）  を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子
        交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
           アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】


     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金にかかる請求権
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      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
      ます。
      　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
      益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ②　償還金にかかる請求権

      　受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
      以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
      　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から                                  10 年間その支払いを請求しないときは、
      その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ③　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい。
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                         第３　【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            ▶ 期計算期間（       2018  年 12 月 19 日
     から  2019  年 12 月 18 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
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      1【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                 2018年12月18日現在              2019年12月18日現在
      資産の部
        流動資産
                                          1,184                －
         金銭信託
                                          4,958              59,414
         コール・ローン
                                        1,434,233              19,705,888
         親投資信託受益証券
                                        1,440,375              19,765,302
         流動資産合計
                                        1,440,375              19,765,302
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                           183             1,460
         未払受託者報酬
                                          2,666              16,506
         未払委託者報酬
                                           183              298
         その他未払費用
                                          3,032              18,264
         流動負債合計
                                          3,032              18,264
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        1,201,161              14,293,360
                                       ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                              236,182             5,453,678
                                         280,223             1,118,015
           （分配準備積立金）
                                        1,437,343              19,747,038
         元本等合計
                                        1,437,343              19,747,038
        純資産合計
                                        1,440,375              19,765,302
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第3期              第4期
                                  自   2017年12月19日            自   2018年12月19日
                                  至   2018年12月18日            至   2019年12月18日
      営業収益
                                         △  108,426             1,115,655
        有価証券売買等損益
                                             －               3
        その他収益
                                         △  108,426             1,115,658
        営業収益合計
      営業費用
                                            365             1,709
        受託者報酬
                                           5,170              19,845
        委託者報酬
                                            365              480
        その他費用
                                           5,900              22,034
        営業費用合計
                                         △  114,326             1,093,624
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △  114,326             1,093,624
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △  114,326             1,093,624
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                     3,025              84,232
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    306,264              236,182
                                           70,055             4,857,613
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           70,055             4,857,613
        額
                                           22,786              649,509
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           22,786              649,509
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                          236,182             5,453,678
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 ▶ 期
            区　分                         自　  2018  年 12 月 19 日
                                     至　  2019  年 12 月 18 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 3 期                第 ▶ 期
              区　分
                              2018  年 12 月 18 日現在          2019  年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          1,029,370     円            1,201,161     円

           期中追加設定元本額                            248,633    円           15,611,182      円
           期中一部解約元本額                            76,842    円            2,518,983     円
     2.      計算期間末日における受益                          1,201,161     口           14,293,360      口

           権の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 3 期               第 ▶ 期
               区　分                 自　  2017  年 12 月 19 日       自　  2018  年 12 月 19 日
                               至　  2018  年 12 月 18 日       至　  2019  年 12 月 18 日
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        ※ 1   分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                計算期間末における解約に伴
                             う当期純利益金額分配後の配                う当期純利益金額分配後の配
                             当等収益から費用を控除した                当等収益から費用を控除した
                             額（  0 円）、解約に伴う当期             額（  3 円）、解約に伴う当期
                             純利益金額分配後の有価証券                純利益金額分配後の有価証券
                             売買等損益から費用を控除                売買等損益から費用を控除
                             し、繰越欠損金を補填した額                し、繰越欠損金を補填した額
                             （ 0 円）、投資信託約款に規              （ 931,128    円）、投資信託約
                             定される収益調整金（            73,736    款に規定される収益調整金
                             円）及び分配準備積立金                （ 4,335,663     円）及び分配準
                             （ 280,223    円）より分配対象           備積立金（      186,884    円）より
                             額は  353,959    円（  1 万口当たり       分配対象額は       5,453,678     円（  1
                             2,946.81     円）であり、分配を           万口当たり      3,815.53     円）であ
                             行っておりません。                り、分配を行っておりませ
                                             ん。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 ▶ 期
             区　分                         自　  2018  年 12 月 19 日
                                      至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 ▶ 期
             区　分
                                      2019  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 ▶ 期
                      2018  年 12 月 18 日現在               2019  年 12 月 18 日現在
         種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            △ 111,876                     1,028,573
     合計                            △ 111,876                     1,028,573
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                           第 ▶ 期
             2018  年 12 月 18 日現在                     2019  年 12 月 18 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 ▶ 期
                            自　  2018  年 12 月 19 日
                            至　  2019  年 12 月 18 日
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 ▶ 期
                            2018  年 12 月 18 日現在            2019  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1966    円               1.3816    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,966    円 )             (13,816    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                         8,197,584           9,268,188
              ファンド
     証券
              外国株式インデックスマザーファンド                           2,288,919           6,384,252
              外国債券インデックスマザーファンド                            339,166           978,290
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                            352,959          1,139,810
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                          385,683           963,898
              クス・マザーファンド
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                          747,557           971,450
              ファンド（ＢＰＩ）
     親投資信託受益証券　合計                                               19,705,888
     合計                                               19,705,888
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


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      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
     ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド
     （ＢＰＩ）」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
     券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 12 月 18 日現在       2019  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                       3,981,864,844                     －
        コール・ローン
                                      16,678,698,103              12,454,495,771
        株式
                             ※ 3 ※ ▶       132,803,813,650              159,283,041,130
        派生商品評価勘定
                                             －          7,155,750
        未収入金
                                         2,682,956              3,473,900
        未収配当金
                                         16,140,750              16,030,170
        未収利息
                                          719,210              590,417
        前払金
                                         11,280,000                   －
        その他未収収益
                             ※ 5            4,527,606              4,758,152
        差入委託証拠金
                                             －          9,120,000
        流動資産合計
                                      153,499,727,119              171,778,665,290
       資産合計
                                      153,499,727,119              171,778,665,290
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         28,126,860                   －
        前受金
                                             －          12,060,000
        未払解約金
                                         58,304,300              343,821,540
        受入担保金
                                      19,684,511,815              11,536,217,070
        その他未払費用
                                           81,047                 －
        流動負債合計
                                      19,771,024,022              11,892,098,610
       負債合計
                                      19,771,024,022              11,892,098,610
     純資産の部
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       元本等
        元本
                             ※ 1        134,974,559,390              141,422,704,097
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2        △ 1,245,856,293              18,463,862,583
        元本等合計
                                      133,728,703,097              159,886,566,680
       純資産合計
                                      133,728,703,097              159,886,566,680
     負債純資産合計                                153,499,727,119              171,778,665,290
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 12 月 18 日現在          2019  年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                         2017  年 12 月 19 日          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                       128,399,557,544         円        134,974,559,390         円
          期中追加設定元本額                        18,708,118,755        円         33,367,159,925        円
          期中一部解約元本額                        12,133,116,909        円         26,919,015,218        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        4,201,513,179        円          3,719,414,431        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        8,723,420,410        円          7,472,340,169        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                          50,876,443      円            5,762,559     円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          65,059,832      円           59,609,321      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                        1,048,156,296        円           755,697,182       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          59,087,088      円           46,148,600      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,439,870,693        円          1,115,043,907        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                           4,688,328     円           51,012,739      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    40,048,507      円           54,294,452      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          20,229,721      円           15,656,840      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            687,039    円            8,197,584     円
          ヤー  2050
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          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                   806,893,142       円          1,316,972,376        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,341,607,768        円          2,037,018,533        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    19,858,640      円           65,777,526      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        65,589,578,535        円         64,855,332,336        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,638,256,874        円          2,833,642,415        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        2,934,310,951        円          3,207,500,578        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        2,837,773,343        円          2,977,185,378        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,616,032,022        円          4,811,890,255        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          15,233,589      円           13,334,541      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          53,028,188      円           55,271,798      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          16,953,280      円           25,479,310      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          18,427,073      円           307,233,273       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                               －円             1,704,936     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              442,340    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円             2,320,710     円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                            350,718    円                －円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            359,201    円                －円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            712,052    円                －円
          ンド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファ                           4,149,572     円                －円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           4,912,940     円                －円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           9,756,807     円                －円
          ンド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド                          184,088,109       円           147,492,253       円
          ４０ＶＡ
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          ダイワ世界バランスファンド                          161,522,359       円           156,190,807       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        9,663,609,360        円          8,482,950,539        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          11,266,082      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          14,433,489      円                －円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          825,057,420       円           719,627,452       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          129,734,372       円           111,646,037       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          221,128,598       円           215,465,757       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              145,177,137       円           146,213,096       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ            8,514,418,449        円         10,009,316,770        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                          305,043,025       円          7,734,871,439        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,909,937,672        円          2,552,426,398        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,392,102,290        円          1,308,512,347        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                          181,541,595       円           177,904,636       円
          ダイワライフスタイル５０                          651,110,098       円           657,000,114       円
          ダイワライフスタイル７５                          544,233,554       円           529,188,026       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        13,558,323,550        円         12,659,614,337        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          134,974,559,390         円        141,422,704,097         円
     2.     期末日における受益権の総数                       134,974,559,390         口        141,422,704,097         口

     3.   ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                       ――――――

                           本総額を下回っており、その
                           差額は    1,245,856,293        円であり
                           ます。
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     4.   ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
                            株式      18,392,303,350        円   株式      11,000,632,750        円
     5.   ※ ▶  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                            株式        677,500,000       円   株式        579,220,000       円
     6.   ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                           当額の未入金分        2,970,375     円が    当額の未入金分        3,445,420     円が
                           含まれております。                 含まれております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 12 月 19 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 12 月 18 日現在             2019  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           △ 18,231,339,771                    10,882,388,969
     合計                           △ 18,231,339,771                    10,882,388,969
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 9 月
               20 日から    2018  年 12 月 18 日まで、及び       2019  年 9 月 20 日から    2019  年 12 月 18 日まで）を指し
               ております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                    2018  年 12 月 18 日 現在                 2019  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                         うち
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                    １年超                         １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建        948,200,000        －   920,105,000      △ 28,095,000       598,850,000        －   606,025,000       7,175,000

     合計         948,200,000        －   920,105,000      △ 28,095,000       598,850,000        －   606,025,000       7,175,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 12 月 18 日現在            2019  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9908    円               1.1306    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,908    円 )             (11,306    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                 評価額（円）
           銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,100     2,851.00          8,838,100      貸付株式数            100  株
     日本水産                   88,300       651.00         57,483,300
     マルハニチロ                   12,800      2,787.00          35,673,600
     ホウスイ                    600     872.00          523,200     貸付株式数            200  株
     カネコ種苗                   2,700     1,494.00          4,033,800
     サカタのタネ                   10,500      3,665.00          38,482,500       貸付株式数           4,200   株
     ホクト                   6,700     2,004.00          13,426,800       貸付株式数           2,400   株
     ホクリヨウ                   1,400      687.00          961,800
                                                          800  株
     ヒノキヤグループ                   2,200     2,307.00          5,075,400      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ショーボンドＨＤ                   12,600      4,570.00          57,582,000
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     ミライト・ホールディング
                       26,300      1,669.00          43,894,700       貸付株式数           10,600    株
     ス
     タマホーム                   4,300     1,709.00          7,348,700
     サンヨーホームズ                    900     672.00          604,800     貸付株式数            300  株
                                                         1,400   株
     日本アクア                   3,600      652.00         2,347,200      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ファーストコーポレーショ
                        2,800      632.00         1,769,600      貸付株式数           1,000   株
     ン
                                                          600  株
     ベステラ                   1,500     1,254.00          1,881,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     スペースバリューＨＤ                   10,900       520.00         5,668,000
     住石ホールディングス                   18,400       153.00         2,815,200      貸付株式数           7,100   株
     日鉄鉱業                   2,000     5,140.00          10,280,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,300     1,208.00          3,986,400
     国際石油開発帝石                  353,800      1,139.00         402,978,200
     石油資源開発                   11,500      3,060.00          35,190,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,300     1,650.00          7,095,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,700     1,030.00          1,751,000
     ン
     第一カッター興業                   1,100     1,814.00          1,995,400      貸付株式数            400  株
     安藤・間                   52,500       958.00         50,295,000
     東急建設                   25,700       778.00         19,994,600
     コムシスホールディングス                   31,300      3,180.00          99,534,000
     ミサワホーム                   6,100     1,204.00          7,344,400
     ビーアールホールディング
                        9,900      494.00         4,890,600
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,500     2,849.00          15,669,500
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,700     7,380.00          19,926,000       貸付株式数           1,000   株
     ソネック                    900     815.00          733,500     貸付株式数            100  株
     ヤマウラ                   3,900      898.00         3,502,200
     大成建設                   67,900      4,510.00         306,229,000
     大  林  組
                       203,500      1,241.00         252,543,500
     清水建設                  206,600      1,126.00         232,631,600
     飛島建設                   5,800     1,514.00          8,781,200
     長谷工コーポレーシヨン                   78,800      1,479.00         116,545,200
     松井建設                   7,800      808.00         6,302,400
     錢  高  組
                         900    4,020.00          3,618,000
     鹿島建設                  159,800      1,492.00         238,421,600       貸付株式数           63,900    株
     不動テトラ                   5,400     1,655.00          8,937,000
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     大末建設                   2,200      983.00         2,162,600
     鉄建建設                   4,400     2,910.00          12,804,000       貸付株式数           1,600   株
     西松建設                   15,700      2,474.00          38,841,800
     三井住友建設                   49,300       636.00         31,354,800
     大豊建設                   4,600     2,950.00          13,570,000
     前田建設                   51,000      1,073.00          54,723,000       貸付株式数           20,600    株
     佐田建設                   4,600      440.00         2,024,000      貸付株式数           1,600   株
     ナカノフドー建設                   5,300      475.00         2,517,500
     奥  村  組
                       11,100      2,994.00          33,233,400       貸付株式数            100  株
     東鉄工業                   8,700     3,245.00          28,231,500
     イチケン                   1,400     1,800.00          2,520,000
     富士ピー・エス                   3,100      604.00         1,872,400
     淺沼組                   2,300     4,655.00          10,706,500
     戸田建設                   84,400       739.00         62,371,600       貸付株式数           33,200    株
     熊  谷  組
                        9,400     3,345.00          31,443,000       貸付株式数           2,500   株
     北野建設                   1,200     2,651.00          3,181,200      貸付株式数            100  株
     植  木  組
                         900    2,563.00          2,306,700
     矢作建設                   9,000      827.00         7,443,000
     ピーエス三菱                   6,700      723.00         4,844,100      貸付株式数           3,000   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                   13,900       519.00         7,214,100
     大東建託                   24,400     13,600.00          331,840,000       貸付株式数           10,300    株
     新日本建設                   8,600      979.00         8,419,400
     ＮＩＰＰＯ                   16,800      2,382.00          40,017,600
     東亜道路                   1,300     3,690.00          4,797,000      貸付株式数            300  株
     前田道路                   21,600      2,693.00          58,168,800
     日本道路                   2,000     6,910.00          13,820,000
     東亜建設                   6,400     1,630.00          10,432,000       貸付株式数           2,500   株
     日本国土開発                   11,900       637.00         7,580,300      貸付株式数           4,800   株
     若築建設                   3,600     1,738.00          6,256,800
     東洋建設                   22,900       529.00         12,114,100
     五洋建設                   80,800       685.00         55,348,000       貸付株式数           32,600    株
     世紀東急                   9,800      903.00         8,849,400
     福  田  組
                        2,300     5,240.00          12,052,000       貸付株式数            900  株
     日本ドライケミカル                   1,600     1,591.00          2,545,600      貸付株式数            200  株
     住友林業                   51,500      1,620.00          83,430,000
     日本基礎技術                   7,000      404.00         2,828,000
     巴コーポレーション                   9,000      466.00         4,194,000
     大和ハウス                  201,500      3,446.00         694,369,000
     ライト工業                   11,600      1,590.00          18,444,000
     積水ハウス                  222,700      2,374.50         528,801,150
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     日特建設                   5,300      847.00         4,489,100      貸付株式数           2,400   株
     北陸電気工事                   3,500     1,110.00          3,885,000
     ユアテック                   11,600       716.00         8,305,600      貸付株式数            500  株
     四電工                   1,000     2,837.00          2,837,000
     中電工                   8,100     2,610.00          21,141,000
     関  電  工              28,800      1,080.00          31,104,000
     きんでん                   48,200      1,720.00          82,904,000
     東京エネシス                   6,600      914.00         6,032,400
     トーエネック                   2,100     3,910.00          8,211,000
     住友電設                   5,800     2,808.00          16,286,400
     日本電設工業                   11,100      2,315.00          25,696,500
     協和エクシオ                   30,900      2,812.00          86,890,800       貸付株式数           10,900    株
     新日本空調                   5,400     2,213.00          11,950,200
     日本工営                   4,200     3,870.00          16,254,000
     九電工                   14,300      3,360.00          48,048,000
     三機工業                   14,700      1,528.00          22,461,600
     日揮ホールディングス                   62,700      1,798.00         112,734,600
     中外炉工業                   2,200     1,867.00          4,107,400
     ヤマト                   6,600      767.00         5,062,200
     太平電業                   4,900     2,325.00          11,392,500
     高砂熱学                   17,600      1,983.00          34,900,800
     三晃金属                    800    2,670.00          2,136,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                   6,000     3,570.00          21,420,000
     朝日工業社                   1,400     3,410.00          4,774,000
     明星工業                   13,200       976.00         12,883,200       貸付株式数            400  株
     大  氣  社
                        9,900     4,065.00          40,243,500
     ダイダン                   4,900     2,820.00          13,818,000
     日比谷総合設備                   6,500     1,988.00          12,922,000       貸付株式数            900  株
     東芝プラントシステム                   15,800      2,665.00          42,107,000
     日本製粉                   18,800      1,711.00          32,166,800
     日清製粉Ｇ本社                   73,700      1,989.00         146,589,300
     日東富士製粉                    500    6,400.00          3,200,000      貸付株式数            100  株
     昭和産業                   5,900     3,150.00          18,585,000       貸付株式数           2,100   株
     鳥越製粉                   5,800      915.00         5,307,000      貸付株式数            100  株
     中部飼料                   8,000     1,584.00          12,672,000
     フィード・ワン                   43,800       182.00         7,971,600
     東洋精糖                   1,000     1,173.00          1,173,000
     日本甜菜糖                   3,400     2,050.00          6,970,000
     三井製糖                   5,700     2,320.00          13,224,000
     塩水港精糖                   7,300      221.00         1,613,300      貸付株式数           2,800   株
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     日新製糖                   2,900     2,041.00          5,918,900      貸付株式数            200  株
     ＬＩＦＵＬＬ                   21,800       553.00         12,055,400       貸付株式数           7,900   株
     ジェイエイシーリクルート
                        4,200     2,042.00          8,576,400
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                   46,900      3,635.00         170,481,500
     メンバーズ                   1,900     2,292.00          4,354,800      貸付株式数            500  株
     中広                    600     542.00          325,200
     アイティメディア                   1,900      739.00         1,404,100
     タケエイ                   6,000     1,296.00          7,776,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                    700    1,659.00          1,161,300
     トラスト・テック                   6,900     1,294.00          8,928,600
     コシダカホールディングス                   15,000      1,537.00          23,055,000       貸付株式数            200  株
     アルトナー                   1,500      791.00         1,186,500
     パソナグループ                   7,600     1,634.00          12,418,400       貸付株式数           1,200   株
     ＣＤＳ                   1,600     1,663.00          2,660,800      貸付株式数            400  株
     リンクアンドモチベーショ
                       13,800       634.00         8,749,200      貸付株式数           5,400   株
     ン
     ＧＣＡ                   7,600      948.00         7,204,800
     エス・エム・エス                   19,400      3,040.00          58,976,000
     サニーサイドアップ                   1,400     1,031.00          1,443,400
     パーソルホールディングス                   62,100      1,974.00         122,585,400
                                                         1,200   株
     リニカル                   3,100     1,130.00          3,503,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     クックパッド                   22,000       367.00         8,074,000
     エスクリ                   2,000      769.00         1,538,000
     アイ・ケイ・ケイ                   2,700      710.00         1,917,000      貸付株式数           1,100   株
     森永製菓                   15,300      5,450.00          83,385,000
     中  村  屋
                        1,700     4,430.00          7,531,000
     江崎グリコ                   19,300      5,060.00          97,658,000       貸付株式数           7,700   株
     名糖産業                   3,100     1,320.00          4,092,000
     井村屋グループ                   2,800     2,016.00          5,644,800
     不  二  家
                        3,600     2,185.00          7,866,000      貸付株式数           1,400   株
     山崎製パン                   48,900      1,971.00          96,381,900
     第一屋製パン                   1,200      990.00         1,188,000      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,100     5,020.00          5,522,000
     亀田製菓                   3,700     4,945.00          18,296,500
     寿スピリッツ                   6,300     7,370.00          46,431,000
     カルビー                   29,700      3,615.00         107,365,500
     森永乳業                   12,100      4,405.00          53,300,500
     六甲バター                   4,300     1,804.00          7,757,200
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     ヤクルト                   44,800      6,040.00         270,592,000
     明治ホールディングス                   43,100      7,470.00         321,957,000
     雪印メグミルク                   15,700      2,538.00          39,846,600
     プリマハム                   10,200      2,551.00          26,020,200       貸付株式数           2,700   株
     日本ハム                   24,900      4,600.00         114,540,000
     林兼産業                   2,300      715.00         1,644,500
     丸大食品                   7,000     2,356.00          16,492,000       貸付株式数           2,500   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        5,200     2,833.00          14,731,600
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                   41,900       729.00         30,545,100
                                                          900  株
     学情                   2,200     2,171.00          4,776,200      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     スタジオアリス                   3,000     1,915.00          5,745,000
     クロスキャット                   1,700     1,177.00          2,000,900
     シミックホールディングス                   3,400     1,856.00          6,310,400
     システナ                   22,900      1,763.00          40,372,700
     ＮＪＳ                   1,300     1,809.00          2,351,700
     デジタルアーツ                   3,200     5,450.00          17,440,000       貸付株式数           1,200   株
     日鉄ソリューションズ                   9,700     3,640.00          35,308,000
     綜合警備保障                   24,700      5,930.00         146,471,000
     キューブシステム                   3,500      794.00         2,779,000
     いちご                   81,700       466.00         38,072,200
     エイジア                   1,200     1,451.00          1,741,200      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                   70,900       159.00         11,273,100       貸付株式数           5,700   株
     コア                   2,800     1,406.00          3,936,800      貸付株式数            100  株
     カカクコム                   46,500      2,754.00         128,061,000
     アイロムグループ                   2,200     1,498.00          3,295,600
     セントケア・ホールディン
                        3,800      459.00         1,744,200
     グ
     サイネックス                   1,100      679.00          746,900     貸付株式数            200  株
     ルネサンス                   3,400     1,727.00          5,871,800
     ディップ                   8,800     3,260.00          28,688,000       貸付株式数            200  株
     ＳＢＳホールディングス                   5,600     1,961.00          10,981,600       貸付株式数           2,200   株
     オプトホールディング                   3,400     1,701.00          5,783,400
     新日本科学                   6,800      643.00         4,372,400
     ツクイ                   14,800       564.00         8,347,200
     キャリアデザインセンター                   1,600     1,322.00          2,115,200
     ベネフィット・ワン                   17,000      2,243.00          38,131,000       貸付株式数           6,800   株
     エムスリー                  136,800      3,155.00         431,604,000       貸付株式数           55,300    株
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        3,800      615.00         2,337,000      貸付株式数           1,500   株
     Ｄ
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ブラス                    700     836.00          585,200     貸付株式数            200  株
     アウトソーシング                   35,600      1,178.00          41,936,800
     ウェルネット                   6,000      759.00         4,554,000      貸付株式数           1,600   株
     ワールドホールディングス                   2,100     2,050.00          4,305,000      貸付株式数            600  株
     ディー・エヌ・エー                   30,400      1,760.00          53,504,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                   86,200      1,756.00         151,367,200
     ぐるなび                   10,900      1,000.00          10,900,000       貸付株式数           1,500   株
     タカミヤ                   6,700      692.00         4,636,400      貸付株式数           2,600   株
     ジャパンベストレスキュー
                        4,300     1,132.00          4,867,600      貸付株式数           1,400   株
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       17,100       499.00         8,532,900
     ズ
     ライク                   2,500     1,598.00          3,995,000      貸付株式数            900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,600      348.00          904,800     貸付株式数           1,000   株
     エスプール                   12,100       763.00         9,232,300
     ＷＤＢホールディングス                   2,800     2,560.00          7,168,000
     ティア                   3,500      604.00         2,114,000
                                                          200  株
     ＣＤＧ                    700    1,416.00            991,200     貸付株式数
                                                         (200  株 )
                                                         1,400   株
     バリューコマース                   3,500     2,397.00          8,389,500      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     インフォマート                   34,100      1,910.00          65,131,000       貸付株式数           4,400   株
     サッポロホールディングス                   22,300      2,740.00          61,102,000
     アサヒグループホールディ
                       136,500      5,175.00         706,387,500
     ン
     キリンＨＤ                  276,400      2,485.50         686,992,200
     宝ホールディングス                   48,800      1,025.00          50,020,000
     オエノンホールディングス                   17,400       399.00         6,942,600      貸付株式数           6,800   株
     養  命  酒
                        2,000     1,969.00          3,938,000
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       45,800      2,798.00         128,148,400       貸付株式数            300  株
     ＨＤ
     サントリー食品インター                   43,600      4,660.00         203,176,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,300     4,585.00          15,130,500       貸付株式数           1,300   株
     伊  藤  園
                       19,800      5,540.00         109,692,000       貸付株式数           8,000   株
     キーコーヒー                   6,400     2,348.00          15,027,200
     ユニカフェ                   1,600     1,036.00          1,657,600      貸付株式数            600  株
     ジャパンフーズ                    900    1,260.00          1,134,000
     日清オイリオグループ                   8,400     3,870.00          32,508,000
     不二製油グループ                   15,900      3,020.00          48,018,000       貸付株式数           6,000   株
     かどや製油                    700    3,725.00          2,607,500      貸付株式数            100  株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ－オイルミルズ                   3,400     4,420.00          15,028,000
     ローソン                   16,200      6,340.00         102,708,000
     サンエー                   5,300     4,990.00          26,447,000       貸付株式数            100  株
     カワチ薬品                   4,900     2,202.00          10,789,800       貸付株式数            700  株
     エービーシー・マート                   10,000      7,430.00          74,300,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,500      817.00         2,042,500
     ン
     高千穂交易                   2,400     1,125.00          2,700,000      貸付株式数            900  株
                                                         2,500   株
     アスクル                   6,700     3,310.00          22,177,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ゲオホールディングス                   11,500      1,355.00          15,582,500       貸付株式数           3,700   株
     アダストリア                   8,900     2,614.00          23,264,600
     ジーフット                   4,000      622.00         2,488,000      貸付株式数           1,500   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      683.00          683,000
     リア
     伊藤忠食品                   1,600     5,390.00          8,624,000
     くら寿司                   3,300     4,960.00          16,368,000       貸付株式数           1,300   株
                                                          800  株
     キャンドゥ                   3,000     1,652.00          4,956,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     エレマテック                   6,000     1,177.00          7,062,000
     パルグループＨＬＤＧＳ                   3,300     3,590.00          11,847,000
     ＪＡＬＵＸ                   1,800     2,515.00          4,527,000      貸付株式数            700  株
     エディオン                   29,300      1,231.00          36,068,300       貸付株式数           1,600   株
     あらた                   5,100     4,560.00          23,256,000
     サーラコーポレーション                   12,800       635.00         8,128,000      貸付株式数           3,200   株
                                                          500  株
     ワッツ                   2,800      603.00         1,688,400      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     トーメンデバイス                    900    3,075.00          2,767,500      貸付株式数            200  株
     ハローズ                   2,400     2,790.00          6,696,000
     ＪＰホールディングス                   19,600       333.00         6,526,800      貸付株式数           7,800   株
     フジオフードシステム                   2,700     3,635.00          9,814,500      貸付株式数           1,000   株
     あみやき亭                   1,300     3,715.00          4,829,500
     東京エレクトロンデバイス                   2,300     2,556.00          5,878,800
     ひらまつ                   12,000       297.00         3,564,000      貸付株式数           4,700   株
     フィールズ                   5,000      573.00         2,865,000
     双日                  353,200       358.00        126,445,600
     アルフレッサホールディン
                       71,100      2,291.00         162,890,100
     グス
     大黒天物産                   1,500     3,230.00          4,845,000      貸付株式数            600  株
     ハニーズホールディングス                   5,700     1,597.00          9,102,900      貸付株式数            100  株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファーマライズＨＤ                   1,500      636.00          954,000
     キッコーマン                   46,900      5,510.00         258,419,000
     味  の  素
                       144,000      1,820.00         262,080,000
     キユーピー                   36,200      2,473.00          89,522,600       貸付株式数           14,600    株
     ハウス食品Ｇ本社                   24,300      3,790.00          92,097,000
     カ  ゴ  メ
                       24,700      2,651.00          65,479,700
     焼津水産化工                   3,100     1,043.00          3,233,300
     アリアケジャパン                   6,000     7,740.00          46,440,000
     ピエトロ                    700    1,637.00          1,145,900
     エバラ食品工業                   1,400     2,210.00          3,094,000
     やまみ                    300    2,231.00            669,300
     ニチレイ                   31,100      2,536.00          78,869,600
     横浜冷凍                   18,000      1,011.00          18,198,000
     東洋水産                   33,500      4,715.00         157,952,500
     イートアンド                   2,200     1,779.00          3,913,800
     大冷                    800    1,972.00          1,577,600
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        3,700     1,104.00          4,084,800      貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                   27,700      8,200.00         227,140,000
     永谷園ホールディングス                   3,200     2,147.00          6,870,400
                                                          800  株
     一正蒲鉾                   2,500     1,042.00          2,605,000      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     フジッコ                   7,000     1,962.00          13,734,000
     ロックフィールド                   7,000     1,545.00          10,815,000       貸付株式数           1,900   株
     日本たばこ産業                  376,100      2,536.50         953,977,650
     ケンコーマヨネーズ                   3,700     2,557.00          9,460,900      貸付株式数           1,400   株
     わらべや日洋ＨＤ                   4,300     1,721.00          7,400,300
     なとり                   3,600     1,722.00          6,199,200
     イフジ産業                   1,100      783.00          861,300     貸付株式数            100  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,500     3,010.00          4,515,000      貸付株式数            100  株
     ン
     北の達人コーポ                   22,900       677.00         15,503,300       貸付株式数           9,200   株
                                                         5,200   株
     ユーグレナ                   27,900       787.00         21,957,300       貸付株式数
                                                        (5,200    株 )
     片倉工業                   9,300     1,385.00          12,880,500       貸付株式数            700  株
     グ  ン  ゼ
                        4,700     5,000.00          23,500,000       貸付株式数           1,500   株
     ヒューリック                  137,000      1,319.00         180,703,000       貸付株式数           49,500    株
     神  栄
                        1,000      743.00          743,000     貸付株式数            100  株
     ラサ商事                   3,400      962.00         3,270,800
     アルペン                   5,000     1,855.00          9,275,000      貸付株式数           1,900   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハブ                   1,900     1,009.00          1,917,100      貸付株式数            800  株
     ラクーンホールディングス                   3,200      843.00         2,697,600
     クオールホールディングス                   9,400     1,556.00          14,626,400
     アルコニックス                   6,800     1,446.00          9,832,800
     神戸物産                   22,100      3,765.00          83,206,500       貸付株式数           8,800   株
     ソリトンシステムズ                   2,900     1,269.00          3,680,100
     ジンズホールディングス                   3,400     7,310.00          24,854,000       貸付株式数            100  株
     ビックカメラ                   37,800      1,252.00          47,325,600
     ＤＣＭホールディングス                   34,300      1,070.00          36,701,000       貸付株式数           13,900    株
                                                         2,000   株
     ペッパーフードサービス                   5,100     1,362.00          6,946,200      貸付株式数
                                                         (300  株 )
                                                        17,800    株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                   45,500      2,805.00         127,627,500       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
                                                          600  株
     東京一番フーズ                   1,600      628.00         1,004,800      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ＤＤホールディングス                   2,600     1,507.00          3,918,200      貸付株式数           1,000   株
     あい    ホールディングス
                        9,200     2,027.00          18,648,400
     ディーブイエックス                   2,300      844.00         1,941,200      貸付株式数            900  株
     きちりホールディングス                   1,700      843.00         1,433,100      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスＨＤ                   4,600     1,880.00          8,648,000      貸付株式数           1,800   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       76,300      1,486.00         113,381,800       貸付株式数           22,700    株
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                   10,100      2,177.00          21,987,700
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                   26,400      4,370.00         115,368,000       貸付株式数           10,400    株
     ブロンコビリー                   3,300     2,776.00          9,160,800      貸付株式数           1,300   株
     ＺＯＺＯ                   44,000      2,100.00          92,400,000       貸付株式数           27,400    株
     トレジャー・ファクトリー                   1,900     1,072.00          2,036,800
                                                          600  株
     物語コーポレーション                   1,600     8,530.00          13,648,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ココカラファイン                   6,700     6,510.00          43,617,000       貸付株式数            200  株
     三越伊勢丹ＨＤ                  111,900      1,013.00         113,354,700
     東洋紡                   25,200      1,640.00          41,328,000
     ユニチカ                   18,900       398.00         7,522,200      貸付株式数           1,000   株
     富士紡ホールディングス                   3,100     3,505.00          10,865,500
     日清紡ホールディングス                   43,200      1,063.00          45,921,600
     倉敷紡績                   6,500     2,608.00          16,952,000       貸付株式数            400  株
     ダイワボウＨＤ                   5,400     6,390.00          34,506,000       貸付株式数            200  株
     シキボウ                   3,400     1,010.00          3,434,000
     日東紡績                   9,700     4,365.00          42,340,500       貸付株式数            200  株
     トヨタ紡織                   18,900      1,837.00          34,719,300       貸付株式数           8,600   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       15,300      1,915.00          29,299,500
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   2,000     1,326.00          2,652,000      貸付株式数            700  株
                                                         1,000   株
     ラクト・ジャパン                   2,400     3,525.00          8,460,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ウエルシアＨＤ                   19,000      6,850.00         130,150,000       貸付株式数           7,600   株
     クリエイトＳＤＨ                   9,300     2,724.00          25,333,200       貸付株式数           3,800   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                   12,000      1,054.00          12,648,000       貸付株式数           4,800   株
     八洲電機                   4,900      917.00         4,493,300
     メディアスホールディング
                        3,700      828.00         3,063,600
     ス
     レスターホールディングス                   6,600     2,022.00          13,345,200       貸付株式数           2,600   株
     ジューテックＨＤ                   1,500     1,163.00          1,744,500      貸付株式数            500  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        7,200      377.00         2,714,400
     大光                   2,800      690.00         1,932,000
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,900     1,470.00          2,793,000
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       33,900      1,138.00          38,578,200       貸付株式数           1,400   株
     ス
     黒谷                   1,500      460.00          690,000     貸付株式数            500  株
     ミサワ                   1,300      750.00          975,000     貸付株式数            100  株
     ティーライフ                    900     894.00          804,600     貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,100      822.00          904,200
     エー・ピーカンパニー                   1,200      550.00          660,000     貸付株式数            400  株
     三洋貿易                   3,200     2,447.00          7,830,400
     チムニー                   1,800     2,312.00          4,161,600      貸付株式数            700  株
                                                         1,700   株
     シュッピン                   4,400     1,161.00          5,108,400      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ビューティガレージ                   1,100     2,570.00          2,827,000      貸付株式数            400  株
     ウイン・パートナーズ                   4,700     1,513.00          7,111,100
     ネクステージ                   9,200     1,262.00          11,610,400       貸付株式数           3,600   株
     ジョイフル本田                   18,700      1,468.00          27,451,600
     鳥貴族                   2,100     2,257.00          4,739,700      貸付株式数            900  株
     キリン堂ホールディングス                   2,500     2,089.00          5,222,500
     ホットランド                   4,400     1,375.00          6,050,000      貸付株式数           1,700   株
                                                        29,000    株
     すかいらーくＨＤ                   71,700      2,193.00         157,238,100       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   2,700     2,262.00          6,107,400
     綿半ホールディングス                   2,400     1,960.00          4,704,000      貸付株式数            900  株
     日本毛織                   20,800      1,145.00          23,816,000       貸付株式数           7,900   株
     ダイトウボウ                   11,500       84.00          966,000     貸付株式数           2,900   株
                                104/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トーア紡コーポレーション                   2,600      588.00         1,528,800
     ダイドーリミテツド                   8,500      280.00         2,380,000
     ヨシックス                   1,100     2,786.00          3,064,600      貸付株式数            400  株
     ユナイテッド・スーパー
                       18,500       969.00         17,926,500
     マーケ
     三栄建築設計                   2,600     1,606.00          4,175,600      貸付株式数            300  株
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                   38,900      2,612.00         101,606,800
     三重交通グループＨＤ                   13,000       620.00         8,060,000      貸付株式数           3,500   株
     サムティ                   9,100     2,184.00          19,874,400       貸付株式数           3,600   株
     エー・ディー・ワークス                  121,800        30.00         3,654,000
     日本商業開発                   4,200     1,618.00          6,795,600      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       10,400      1,165.00          12,116,000
     ン
     ユニゾホールディングス                   9,700     4,895.00          47,481,500       貸付株式数           3,600   株
     日本管理センター                   4,300     1,272.00          5,469,600      貸付株式数           1,600   株
     サンセイランディック                   2,000      905.00         1,810,000
     エストラスト                    900     810.00          729,000     貸付株式数            300  株
     フージャースＨＤ                   12,900       730.00         9,417,000      貸付株式数           4,900   株
     オープンハウス                   18,600      3,165.00          58,869,000       貸付株式数           7,500   株
     東急不動産ＨＤ                  174,500       771.00        134,539,500
     飯田ＧＨＤ                   53,400      1,945.00         103,863,000
     イーグランド                   1,100      836.00          919,600
     帝国繊維                   7,200     2,121.00          15,271,200
     日本コークス工業                   54,800       80.00         4,384,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,900      688.00         1,995,200      貸付株式数           1,100   株
     ミタチ産業                   1,600      761.00         1,217,600
     ＢＥＥＮＯＳ                   2,300     1,381.00          3,176,300      貸付株式数            900  株
     あさひ                   4,700     1,325.00          6,227,500      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                   1,900     3,745.00          7,115,500
     コスモス薬品                   2,800    22,850.00          63,980,000       貸付株式数           1,100   株
     シップヘルスケアＨＤ                   10,300      4,985.00          51,345,500
     トーエル                   3,100      795.00         2,464,500      貸付株式数            100  株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,900     1,811.00          5,251,900      貸付株式数            200  株
     オンリー                   1,100      807.00          887,700
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  250,200      4,072.00        1,018,814,400        貸付株式数          106,600    株
     クリエイト・レストラン
                       17,200      1,821.00          31,321,200       貸付株式数           6,800   株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   2,000     1,673.00          3,346,000
     ツルハホールディングス                   13,900     13,600.00          189,040,000       貸付株式数           5,600   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   2,300      725.00         1,667,500      貸付株式数            200  株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スターティアホールディン
                        1,500      737.00         1,105,500      貸付株式数            400  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,000     2,325.00          11,625,000
     ス
     フェリシモ                   1,400     1,028.00          1,439,200
     トリドールホールディング                                                     800  株
                        8,000     2,743.00          21,944,000       貸付株式数
     ス                                                    (800  株 )
     帝  人
                       51,800      2,099.00         108,728,200       貸付株式数           4,900   株
     東  レ
                       460,500       755.30        347,815,650
     ク  ラ  レ
                       100,100      1,371.00         137,237,100
     旭  化  成
                       421,400      1,268.00         534,335,200
     サカイオーベックス                   1,700     1,861.00          3,163,700
                                                         2,100   株
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        5,800      645.00         3,741,000      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     稲葉製作所                   3,600     1,460.00          5,256,000
     宮地エンジニアリングＧ                   1,900     2,093.00          3,976,700      貸付株式数            700  株
     トーカロ                   17,900      1,154.00          20,656,600
     アルファＣＯ                   2,200     1,303.00          2,866,600
     ＳＵＭＣＯ                   76,800      1,761.00         135,244,800
     川田テクノロジーズ                   1,300     6,760.00          8,788,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        1,800     3,930.00          7,074,000      貸付株式数            300  株
     ＩＥＳ
     信和                   2,800     1,089.00          3,049,200
     ビーロット                   1,500     2,018.00          3,027,000      貸付株式数            600  株
     ファーストブラザーズ                   1,500     1,292.00          1,938,000      貸付株式数            100  株
                                                         1,400   株
     ハウスドゥ                   3,600     1,495.00          5,382,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     シーアールイー                   1,800     1,104.00          1,987,200
     プロパティエージェント                   1,000     1,150.00          1,150,000      貸付株式数            300  株
     ケイアイスター不動産                   2,100     2,165.00          4,546,500
     アグレ都市デザイン                   1,100      548.00          602,800
     ジェイ・エス・ビー                    700    5,120.00          3,584,000
     テンポイノベーション                   1,400     1,045.00          1,463,000      貸付株式数            200  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,100      676.00          743,600     貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,900     2,953.00          5,610,700      貸付株式数            700  株
     日本フエルト                   3,400      500.00         1,700,000
     イチカワ                    900    1,521.00          1,368,900      貸付株式数            100  株
     エコナックホールディング
                       11,400       139.00         1,584,600      貸付株式数            200  株
     ス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日東製網                    800    1,691.00          1,352,800
     芦森工業                   1,300     1,407.00          1,829,100
     アツギ                   5,400      857.00         4,627,800
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,100      987.00         1,085,700
     ジャパンミート                   3,200     2,204.00          7,052,800
     コメダホールディングス                   14,000      2,086.00          29,204,000       貸付株式数            400  株
     サツドラホールディングス                    900    1,800.00          1,620,000      貸付株式数            300  株
     デファクトスタンダード                    600     397.00          238,200
                                                         1,200   株
     アレンザホールディングス                   3,300      959.00         3,164,700      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,000     2,142.00          2,142,000      貸付株式数            300  株
     バロックジャパン                   4,600      951.00         4,374,600      貸付株式数           1,700   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,400     7,150.00          45,760,000       貸付株式数           2,500   株
     ダイニック                   2,300      800.00         1,840,000
     共和レザー                   3,500      829.00         2,901,500
     力の源ＨＤ                   3,000      872.00         2,616,000
     スシローグローバルＨＬＤ
                        7,000     8,840.00          61,880,000
     ＧＳ
     ＬＩＸＩＬビバ                   6,400     1,960.00          12,544,000
     セーレン                   15,700      1,578.00          24,774,600
     ソトー                   2,300      974.00         2,240,200      貸付株式数           1,000   株
     東海染工                    900    1,139.00          1,025,100
     小松マテーレ                   10,300       823.00         8,476,900
     ワコールホールディングス                   16,600      2,983.00          49,517,800
     ホギメディカル                   7,200     3,665.00          26,388,000
     レナウン                   16,900       115.00         1,943,500      貸付株式数            500  株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,700      487.00          827,900
     ＴＳＩホールディングス                   21,300       553.00         11,778,900
     マツオカコーポレーション                   1,900     2,429.00          4,615,100
     ワールド                   9,000     2,813.00          25,317,000
     ＴＩＳ                   21,300      6,550.00         139,515,000
     ネオス                   2,600      805.00         2,093,000      貸付株式数           1,000   株
     電算システム                   2,500     3,045.00          7,612,500      貸付株式数            900  株
     グリー                   43,800       504.00         22,075,200
     コーエーテクモＨＤ                   13,000      2,764.00          35,932,000
     三菱総合研究所                   2,800     4,230.00          11,844,000
     ボルテージ                   1,300      665.00          864,500     貸付株式数            400  株
                                                          100  株
     電算                    700    2,233.00          1,563,100      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＡＧＳ                   3,700      805.00         2,978,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファインデックス                   5,500     1,363.00          7,496,500
     ブレインパッド                   1,300     5,630.00          7,319,000      貸付株式数            500  株
     ＫＬａｂ                   12,400       828.00         10,267,200       貸付株式数           4,900   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        7,700      982.00         7,561,400
     クル
     イーブックイニシアティブ                    900    1,857.00          1,671,300      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  181,400      1,466.00         265,932,400       貸付株式数           73,400    株
     アイスタイル                   16,600       705.00         11,703,000       貸付株式数           6,000   株
     エムアップ                   1,900     2,487.00          4,725,300      貸付株式数            800  株
     エイチーム                   4,400     1,147.00          5,046,800      貸付株式数           1,600   株
     エニグモ                   4,600      924.00         4,250,400      貸付株式数           1,800   株
     テクノスジャパン                   5,000      497.00         2,485,000      貸付株式数           2,000   株
     ｅｎｉｓｈ                   2,900      643.00         1,864,700      貸付株式数           1,100   株
                                                         8,400   株
     コロプラ                   20,900      1,266.00          26,459,400       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     オルトプラス                   4,700     1,132.00          5,320,400      貸付株式数           1,700   株
     ブロードリーフ                   32,000       680.00         21,760,000       貸付株式数           12,700    株
     クロス・マーケティングＧ                   2,900      367.00         1,064,300      貸付株式数           1,100   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,500     1,028.00          3,598,000
     システム情報                   3,300     1,029.00          3,395,700
     メディアドゥＨＬＤＧＳ                   2,000     3,950.00          7,900,000      貸付株式数            800  株
     じげん                   15,900       540.00         8,586,000
     ブイキューブ                   4,000      601.00         2,404,000      貸付株式数           1,500   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,100      898.00          987,800     貸付株式数            400  株
     サイバーリンクス                   1,000     1,271.00          1,271,000      貸付株式数            300  株
     ディー・エル・イー                   4,300      195.00          838,500
     フィックスターズ                   6,900     1,477.00          10,191,300       貸付株式数           2,700   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        3,100     1,245.00          3,859,500      貸付株式数            800  株
     ＧＳ
     オプティム                   1,700     3,235.00          5,499,500      貸付株式数           1,000   株
                                                          800  株
     セレス                   2,100     1,212.00          2,545,200      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     特種東海製紙                   4,000     4,085.00          16,340,000       貸付株式数            500  株
     ティーガイア                   5,700     2,689.00          15,327,300       貸付株式数           1,700   株
     セック                   1,000     3,735.00          3,735,000      貸付株式数            400  株
     日本アジアグループ                   6,800      383.00         2,604,400
     豆蔵ホールディングス                   4,500     1,435.00          6,457,500
     テクマトリックス                   4,600     2,335.00          10,741,000
     プロシップ                   1,900     1,470.00          2,793,000
                                108/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ガンホー・オンライン・エ
                       15,400      2,342.00          36,066,800       貸付株式数            500  株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       10,500      7,290.00          76,545,000       貸付株式数           4,200   株
     ウェイ
     ザッパラス                   3,500      414.00         1,449,000      貸付株式数           1,300   株
     システムリサーチ                   1,700     1,795.00          3,051,500
     インターネットイニシア
                        9,400     2,794.00          26,263,600
     ティブ
     さくらインターネット                   6,900      685.00         4,726,500
     ヴィンクス                   1,800     1,257.00          2,262,600      貸付株式数            200  株
                                                          400  株
     ＧＭＯクラウド                   1,200     2,602.00          3,122,400      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,500     2,617.00          9,159,500
     システムインテグレータ                   2,100      819.00         1,719,900
     朝日ネット                   4,500      625.00         2,812,500
     ｅＢＡＳＥ                   3,900     1,126.00          4,391,400
     アバント                   4,700     1,006.00          4,728,200
     アドソル日進                   2,300     2,246.00          5,165,800      貸付株式数            900  株
     フリービット                   3,800      882.00         3,351,600      貸付株式数           1,500   株
     コムチュア                   7,200     2,434.00          17,524,800
     サイバーコム                   1,200     2,240.00          2,688,000
     アステリア                   4,100      626.00         2,566,600
     アイル                   2,300     2,105.00          4,841,500      貸付株式数            900  株
     王子ホールディングス                  265,800       633.00        168,251,400
     日本製紙                   28,200      1,878.00          52,959,600       貸付株式数           11,200    株
     三菱製紙                   7,400      493.00         3,648,200
     北越コーポレーション                   42,000       582.00         24,444,000
     中越パルプ                   2,700     1,690.00          4,563,000
     巴川製紙                   2,000      891.00         1,782,000      貸付株式数            800  株
     大王製紙                   27,900      1,510.00          42,129,000       貸付株式数           10,900    株
     阿波製紙                   1,700      586.00          996,200
     マークラインズ                   3,200     2,004.00          6,412,800
     メディカル・データ・ビジ                   4,900      848.00         4,155,200      貸付株式数           1,900   株
     ｇｕｍｉ                   8,300      874.00         7,254,200
     ショーケース                   1,500      663.00          994,500     貸付株式数            600  株
     モバイルファクトリー                   1,500     1,351.00          2,026,500      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   2,400     2,319.00          5,565,600
     デジタル・インフォメー
                        2,900     1,659.00          4,811,100
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   1,300     2,195.00          2,853,500      貸付株式数            500  株
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                                                          300  株
     パイプドＨＤ                    800    1,726.00          1,380,800      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     アイビーシー                   1,200     1,229.00          1,474,800      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,200     1,016.00          1,219,200      貸付株式数            400  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                         600    2,206.00          1,323,600      貸付株式数            200  株
     ランドコンピュータ                   1,000     1,183.00          1,183,000
     ダブルスタンダード                    800    4,805.00          3,844,000
     オープンドア                   3,200     1,633.00          5,225,600      貸付株式数           1,200   株
     マイネット                   2,100      670.00         1,407,000
                                                          900  株
     アカツキ                   2,300     5,740.00          13,202,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
                                                          100  株
     ベネフィットジャパン                    500    1,663.00            831,500     貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,400     1,149.00          1,608,600      貸付株式数            500  株
     グス
     ＬＩＮＥ                   14,600      5,230.00          76,358,000       貸付株式数           5,000   株
     カナミックネットワーク                   4,000      713.00         2,852,000
     ノムラシステムコーポレー
                        1,400      598.00          837,200     貸付株式数            500  株
     ション
     レンゴー                   60,100       843.00         50,664,300
     トーモク                   3,900     1,847.00          7,203,300      貸付株式数           1,400   株
     ザ・パック                   4,800     4,045.00          19,416,000
     チェンジ                   1,300     2,633.00          3,422,900      貸付株式数            500  株
     シンクロ・フード                   2,700      552.00         1,490,400
     オークネット                   3,900     1,423.00          5,549,700      貸付株式数           1,500   株
     セグエグループ                   1,100      888.00          976,800
                                                          200  株
     エイトレッド                    800    1,607.00          1,285,600      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,400      735.00         4,704,000
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                   11,500      1,004.00          11,546,000
     ビーグリー                   1,300     1,370.00          1,781,000      貸付株式数            400  株
                                                          600  株
     オロ                   1,700     3,775.00          6,417,500      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     テモナ                    800     478.00          382,400     貸付株式数            300  株
     ニーズウェル                    800     760.00          608,000
     サインポスト                   1,000     2,115.00          2,115,000      貸付株式数            300  株
     昭和電工                   45,200      3,020.00         136,504,000       貸付株式数           18,100    株
     住友化学                  466,500       505.00        235,582,500
     住友精化                   2,900     3,665.00          10,628,500
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     日産化学                   35,600      4,795.00         170,702,000
     ラサ工業                   2,300     1,606.00          3,693,800      貸付株式数           1,100   株
     クレハ                   5,400     6,700.00          36,180,000
     多木化学                   1,900     4,530.00          8,607,000      貸付株式数            700  株
     テイカ                   4,700     1,884.00          8,854,800
     石原産業                   11,400      1,093.00          12,460,200
     片倉コープアグリ                   1,700     1,212.00          2,060,400
     日本曹達                   9,400     3,045.00          28,623,000       貸付株式数            800  株
     東ソー                   98,200      1,718.00         168,707,600
     トクヤマ                   18,300      2,927.00          53,564,100
     セントラル硝子                   13,000      2,707.00          35,191,000
     東亞合成                   39,900      1,306.00          52,109,400
     大阪ソーダ                   6,500     3,140.00          20,410,000
     関東電化                   15,200      1,008.00          15,321,600
     デンカ                   23,200      3,390.00          78,648,000
     イビデン                   39,800      2,655.00         105,669,000
     信越化学                  109,200      12,105.00         1,321,866,000
     日本カ－バイド                   2,200     1,498.00          3,295,600
     堺  化  学
                        4,100     2,599.00          10,655,900
     第一稀元素化学工                   6,900      885.00         6,106,500
     エア・ウォーター                   52,100      1,618.00          84,297,800
     大陽日酸                   61,200      2,447.00         149,756,400       貸付株式数           1,000   株
     日本化学工業                   2,000     3,430.00          6,860,000
     東邦アセチレン                    900    1,359.00          1,223,100
     日本パ－カライジング                   32,000      1,185.00          37,920,000
     高圧ガス                   10,200       880.00         8,976,000
     チタン工業                    800    2,665.00          2,132,000      貸付株式数            300  株
     四国化成                   9,800     1,353.00          13,259,400
     戸田工業                   1,500     2,229.00          3,343,500
     ステラ     ケミファ
                        3,500     3,215.00          11,252,500       貸付株式数           1,400   株
     保土谷化学                   2,400     4,040.00          9,696,000
     日本触媒                   9,900     6,850.00          67,815,000
     大日精化                   5,700     3,405.00          19,408,500
     カネカ                   16,400      3,655.00          59,942,000
     協和キリン                   65,300      2,443.00         159,527,900
     三菱瓦斯化学                   60,000      1,698.00         101,880,000
     三井化学                   57,700      2,729.00         157,463,300
     ＪＳＲ                   59,300      2,101.00         124,589,300
     東京応化工業                   10,900      4,430.00          48,287,000
     大阪有機化学                   5,900     1,513.00          8,926,700      貸付株式数           2,300   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  424,900       837.00        355,641,300
     ＫＨネオケム                   11,200      2,374.00          26,588,800       貸付株式数           4,500   株
     ダイセル                   87,000      1,062.00          92,394,000
     住友ベ－クライト                   10,000      4,220.00          42,200,000
     積水化学                  136,600      1,921.00         262,408,600
     日本ゼオン                   57,400      1,404.00          80,589,600
     アイカ工業                   19,100      3,575.00          68,282,500
     宇部興産                   32,100      2,435.00          78,163,500
     積水樹脂                   11,400      2,361.00          26,915,400
     タキロンシーアイ                   13,700       716.00         9,809,200
     旭有機材                   3,600     1,712.00          6,163,200
     日立化成                   29,400      4,080.00         119,952,000
     ニチバン                   3,400     1,980.00          6,732,000
     リケンテクノス                   15,900       526.00         8,363,400
     大倉工業                   3,000     2,016.00          6,048,000
     積水化成品                   8,500      822.00         6,987,000
     群栄化学                   1,500     2,657.00          3,985,500
     タイガース       ポリマー
                        3,200      609.00         1,948,800
     ミライアル                   2,300     1,397.00          3,213,100
     ダイキアクシス                   2,300     1,008.00          2,318,400      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                   13,300       887.00         11,797,100       貸付株式数           1,600   株
     竹本容器                   2,300     1,002.00          2,304,600      貸付株式数            900  株
     森六ホールディングス                   3,400     2,433.00          8,272,200
     日本化薬                   39,300      1,357.00          53,330,100
     カーリットホールディング
                        6,800      650.00         4,420,000
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   9,300     1,476.00          13,726,800
     ソルクシーズ                   2,800      940.00         2,632,000      貸付株式数           1,000   株
     レッグス                   1,600     1,629.00          2,606,400      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                   23,400       994.00         23,259,600
     フェイス                   2,300      799.00         1,837,700
     プロトコーポレーション                   5,800     1,186.00          6,878,800
     ハイマックス                    800    2,014.00          1,611,200      貸付株式数            300  株
     アミューズ                   3,400     3,040.00          10,336,000
     野村総合研究所                  106,600      2,345.00         249,977,000       貸付株式数           43,100    株
     ドリームインキュベータ                   1,900     1,608.00          3,055,200
     サイバネットシステム                   4,700      874.00         4,107,800
     クイック                   3,900     1,672.00          6,520,800
     ＴＡＣ                   4,100      227.00          930,700     貸付株式数           1,200   株
     ＣＥホールディングス                   3,800      478.00         1,816,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ケネディクス                   59,000       581.00         34,279,000
     日本システム技術                   1,100     1,268.00          1,394,800
     電通                   63,900      3,905.00         249,529,500
     インテージホールディング
                        8,000      930.00         7,440,000
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,400     1,261.00          3,026,400
     東邦システムサイエンス                   1,700      921.00         1,565,700      貸付株式数            200  株
                                                          400  株
     ぴあ                   1,800     4,950.00          8,910,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     イオンファンタジー                   2,400     2,917.00          7,000,800      貸付株式数            900  株
     ソースネクスト                   30,500       447.00         13,633,500       貸付株式数           12,000    株
     シーティーエス                   7,100      788.00         5,594,800      貸付株式数            600  株
     ネクシィーズグループ                   2,200     1,844.00          4,056,800      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   7,100     2,516.00          17,863,600
     メディカルシステムネット
                        6,300      532.00         3,351,600
     ワーク
     日本精化                   5,100     1,283.00          6,543,300      貸付株式数           1,800   株
     扶桑化学工業                   6,500     3,150.00          20,475,000
     トリケミカル                   1,400     8,270.00          11,578,000       貸付株式数            500  株
     ラクスル                   3,400     3,560.00          12,104,000       貸付株式数           1,300   株
     ＦＩＧ                   7,100      310.00         2,201,000      貸付株式数           2,700   株
     ＡＤＥＫＡ                   29,200      1,667.00          48,676,400
     日油                   23,900      3,695.00          88,310,500
     ミヨシ油脂                   2,500     1,304.00          3,260,000
     新日本理化                   10,800       208.00         2,246,400      貸付株式数           1,100   株
     ハリマ化成グループ                   5,300     1,184.00          6,275,200
     アルテリア・ネットワーク
                        7,100     1,637.00          11,622,700
     ス
     ヒト・コミュニケーション
                        1,500     1,550.00          2,325,000
     ズＨＤ
     花  王
                       155,500      9,044.00        1,406,342,000
     第一工業製薬                   2,400     4,610.00          11,064,000
     石原ケミカル                   1,700     2,050.00          3,485,000
     日華化学                   2,100      937.00         1,967,700      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                    900    1,785.00          1,606,500      貸付株式数            200  株
     三洋化成                   3,800     5,470.00          20,786,000
     武田薬品                  540,200      4,470.00        2,414,694,000
     アステラス製薬                  571,100      1,894.00        1,081,663,400
     大日本住友製薬                   48,200      2,122.00         102,280,400
     塩野義製薬                   83,000      6,690.00         555,270,000
                                113/327


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     田辺三菱製薬                   79,400      2,005.00         159,197,000
     わかもと製薬                   8,200      275.00         2,255,000      貸付株式数           3,000   株
     あすか製薬                   7,400     1,278.00          9,457,200
     日本新薬                   17,000      9,330.00         158,610,000
     ビオフエルミン製薬                   1,100     2,397.00          2,636,700
     中外製薬                   67,700     10,025.00          678,692,500
                                                         2,800   株
     科研製薬                   11,100      6,110.00          67,821,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     エーザイ                   77,700      8,147.00         633,021,900
     理研ビタミン                   3,100     4,060.00          12,586,000
     ロート製薬                   33,300      3,360.00         111,888,000
     小野薬品                  149,100      2,461.50         367,009,650
     久光製薬                   19,200      5,380.00         103,296,000
     有機合成薬品                   5,000      312.00         1,560,000      貸付株式数           1,900   株
     持田製薬                   9,000     4,590.00          41,310,000
     参天製薬                  120,900      2,015.00         243,613,500
     扶桑薬品                   2,300     2,086.00          4,797,800
     日本ケミファ                    900    2,980.00          2,682,000
     ツムラ                   20,100      3,225.00          64,822,500
     日医工                   18,400      1,395.00          25,668,000
     テ  ル  モ
                       183,800      3,931.00         722,517,800       貸付株式数           68,400    株
     みらかホールディングス                   17,400      2,639.00          45,918,600
     キッセイ薬品工業                   11,500      3,120.00          35,880,000
     生化学工業                   12,500      1,254.00          15,675,000       貸付株式数            500  株
     栄研化学                   11,500      2,046.00          23,529,000       貸付株式数           4,500   株
     日水製薬                   2,700     1,290.00          3,483,000
     鳥居薬品                   4,100     2,982.00          12,226,200
     ＪＣＲファーマ                   4,600     8,710.00          40,066,000
     東和薬品                   8,300     2,889.00          23,978,700       貸付株式数           2,700   株
     富士製薬工業                   4,400     1,363.00          5,997,200
     沢井製薬                   13,300      6,820.00          90,706,000
     ゼリア新薬工業                   11,800      2,082.00          24,567,600       貸付株式数           2,600   株
     第一三共                  185,800      7,004.00        1,301,343,200
     キョーリン製薬ＨＤ                   14,200      1,926.00          27,349,200
     大幸薬品                   2,700     3,165.00          8,545,500
     ダイト                   3,800     3,185.00          12,103,000       貸付株式数           1,500   株
     大塚ホールディングス                  123,700      4,952.00         612,562,400
     大正製薬ＨＤ                   13,700      8,250.00         113,025,000
     ペプチドリーム                   32,900      5,190.00         170,751,000       貸付株式数           13,200    株
     大日本塗料                   7,100     1,195.00          8,484,500
                                114/327


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     日本ペイントＨＯＬＤ                   52,500      5,500.00         288,750,000
     関西ペイント                   71,500      2,675.00         191,262,500       貸付株式数           9,800   株
     神東塗料                   5,000      218.00         1,090,000      貸付株式数           1,100   株
     中国塗料                   18,200      1,044.00          19,000,800
     日本特殊塗料                   4,800     1,512.00          7,257,600
     藤倉化成                   8,500      586.00         4,981,000
     太陽ホールディングス                   4,700     4,345.00          20,421,500
     ＤＩＣ                   26,800      3,090.00          82,812,000
     サカタインクス                   13,900      1,224.00          17,013,600
     東洋インキＳＣホールディ
                       13,400      2,706.00          36,260,400
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,800     1,035.00          4,968,000
     アルプス技研                   5,500     2,036.00          11,198,000
                                                         4,400   株
     サニックス                   11,100       360.00         3,996,000      貸付株式数
                                                        (4,200    株 )
     ダイオーズ                   1,200     1,340.00          1,608,000      貸付株式数            300  株
     日本空調サービス                   6,500      838.00         5,447,000
     オリエンタルランド                   66,000     14,950.00          986,700,000       貸付株式数           26,400    株
     フォーカスシステムズ                   4,000      887.00         3,548,000
     ダスキン                   15,900      3,065.00          48,733,500
     パーク２４                   34,400      2,629.00          90,437,600       貸付株式数           13,900    株
     明光ネットワークジャパン                   7,300     1,018.00          7,431,400      貸付株式数           2,900   株
     ファルコホールディングス                   3,400     1,779.00          6,048,600      貸付株式数            100  株
     クレスコ                   2,000     3,540.00          7,080,000
     フジ・メディア・ＨＤ                   61,300      1,567.00          96,057,100
     秀英予備校                   1,400      460.00          644,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,200      622.00          746,400
     ラウンドワン                   17,400      1,058.00          18,409,200
     リゾートトラスト                   28,500      1,864.00          53,124,000
     オービック                   22,100     14,530.00          321,113,000
     ジャストシステム                   10,400      6,140.00          63,856,000
     ＴＤＣソフト                   5,800      921.00         5,341,800      貸付株式数           2,200   株
     Ｚホールディングス                  875,300       421.00        368,501,300       貸付株式数           1,500   株
     ビー・エム・エル                   8,000     3,030.00          24,240,000
     ワタベウェディング                   1,000      592.00          592,000
     トレンドマイクロ                   28,400      5,790.00         164,436,000
     りらいあコミュニケーショ                   11,200      1,419.00          15,892,800
     ＩＤホールディングス                   2,500     1,525.00          3,812,500      貸付株式数            900  株
     リソー教育                   28,400       384.00         10,905,600
     日本オラクル                   13,000      9,950.00         129,350,000       貸付株式数           5,200   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     早稲田アカデミー                   2,000      947.00         1,894,000
     アルファシステムズ                   2,100     2,893.00          6,075,300      貸付株式数            700  株
     フューチャー                   7,800     1,869.00          14,578,200
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,200     1,653.00          6,942,600
     ＳＢテクノロジー                   2,300     1,936.00          4,452,800
     トーセ                   1,800      916.00         1,648,800      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                   69,500      2,063.00         143,378,500
     オービックビジネスＣ                   6,600     5,100.00          33,660,000       貸付株式数           1,100   株
     伊藤忠テクノソリュー                   29,200      3,075.00          89,790,000
     アイティフォー                   7,900      876.00         6,920,400
     東京個別指導学院                   2,200      711.00         1,564,200      貸付株式数            800  株
     東計電算                   1,000     3,680.00          3,680,000      貸付株式数            300  株
     サイバーエージェント                   35,700      3,815.00         136,195,500       貸付株式数           14,200    株
     楽天                  289,300       929.00        268,759,700
     エックスネット                   1,000      978.00          978,000
     クリーク・アンド・リバー
                        3,200     1,117.00          3,574,400
     社
     テー・オー・ダブリュー                   5,400      878.00         4,741,200
     大塚商会                   34,600      4,560.00         157,776,000
     サイボウズ                   7,600     1,227.00          9,325,200
     ソフトブレーン                   3,800      609.00         2,314,200      貸付株式数           1,500   株
                                                         1,100   株
     山田コンサルティングＧＰ                   3,000     1,646.00          4,938,000      貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     セントラルスポーツ                   2,300     3,290.00          7,567,000      貸付株式数            200  株
     パラカ                   1,600     2,044.00          3,270,400
     電通国際情報Ｓ                   4,000     4,215.00          16,860,000
     デジタルガレージ                   11,500      4,440.00          51,060,000       貸付株式数            800  株
     イーエムシステムズ                   4,600     2,064.00          9,494,400      貸付株式数           1,800   株
                                                          800  株
     ウェザーニューズ                   2,100     3,480.00          7,308,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ＣＩＪ                   4,900      957.00         4,689,300      貸付株式数           1,000   株
     ビジネスエンジニアリング                    700    3,135.00          2,194,500
     日本エンタープライズ                   6,600      234.00         1,544,400      貸付株式数           2,400   株
     ＷＯＷＯＷ                   3,000     2,800.00          8,400,000
     スカラ                   4,600      766.00         3,523,600
     インテリジェント           ウェイ
                        2,400      763.00         1,831,200      貸付株式数            900  株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        6,200     2,418.00          14,991,600
     グス
     エン・ジャパン                   11,000      5,120.00          56,320,000
                                116/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  124,500      5,277.00         656,986,500
     コニカミノルタ                  142,200       724.00        102,952,800
     資  生  堂
                       129,000      7,889.00        1,017,681,000
     ライオン                   84,400      2,151.00         181,544,400
     高砂香料                   4,100     2,574.00          10,553,400
     マンダム                   14,600      3,025.00          44,165,000       貸付株式数           3,000   株
     ミルボン                   8,700     6,210.00          54,027,000
     ファンケル                   26,300      2,888.00          75,954,400
     コーセー                   12,200     16,240.00          198,128,000       貸付株式数           4,900   株
     コタ                   3,400     1,520.00          5,168,000      貸付株式数           1,300   株
     シーボン                    900    2,505.00          2,254,500
     ポーラ・オルビスＨＤ                   27,700      2,689.00          74,485,300
     ノエビアホールディングス                   6,200     5,780.00          35,836,000
                                                          500  株
     アジュバンコスメジャパン                   1,400      953.00         1,334,200      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     エステー                   4,200     1,747.00          7,337,400
     アグロカネショウ                   2,100     1,479.00          3,105,900      貸付株式数            800  株
     コ  ニ  シ
                       10,600      1,515.00          16,059,000
     長谷川香料                   8,600     2,050.00          17,630,000
     星光ＰＭＣ                   3,800     1,039.00          3,948,200      貸付株式数           1,400   株
     小林製薬                   18,200      9,230.00         167,986,000
     荒川化学工業                   5,800     1,662.00          9,639,600
                                                         1,800   株
     メック                   4,500     1,607.00          7,231,500      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,800     2,650.00          4,770,000      貸付株式数            300  株
     タカラバイオ                   17,000      2,095.00          35,615,000
     ＪＣＵ                   7,900     3,290.00          25,991,000
     新田ゼラチン                   4,100      691.00         2,833,100      貸付株式数            300  株
     ＯＡＴアグリオ                   1,100     1,632.00          1,795,200      貸付株式数            400  株
     デクセリアルズ                   16,900      1,096.00          18,522,400
     アース製薬                   4,900     5,780.00          28,322,000       貸付株式数           1,900   株
     北興化学                   6,500      602.00         3,913,000
     大成ラミック                   2,200     2,909.00          6,399,800
     クミアイ化学                   26,900       960.00         25,824,000       貸付株式数           10,800    株
     日本農薬                   11,800       581.00         6,855,800      貸付株式数           4,600   株
                                                          300  株
     富士興産                   2,000      704.00         1,408,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ニチレキ                   7,700     1,346.00          10,364,200
     ユシロ化学                   3,600     1,471.00          5,295,600
     ビーピー・カストロール                   2,300     1,596.00          3,670,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     富士石油                   17,500       247.00         4,322,500      貸付株式数           7,000   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,300     1,416.00          3,256,800
     出光興産                   73,000      3,030.00         221,190,000
     ＪＸＴＧホールディングス                 1,006,400         505.80        509,037,120
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       18,800      2,564.00          48,203,200       貸付株式数           2,700   株
     Ｓ
     横浜ゴム                   37,500      2,273.00          85,237,500
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       37,400      1,648.00          61,635,200
     ブリヂストン                  199,500      4,256.00         849,072,000
     住友ゴム                   58,200      1,403.00          81,654,600
     藤倉コンポジット                   5,800      497.00         2,882,600
     オカモト                   3,900     4,125.00          16,087,500
     アキレス                   4,500     1,869.00          8,410,500
     フ  コ  ク
                        3,000      735.00         2,205,000
     ニッタ                   7,300     3,360.00          24,528,000
     クリエートメディック                   2,000     1,106.00          2,212,000
     住友理工                   12,700      1,051.00          13,347,700
     三ツ星ベルト                   8,500     2,170.00          18,445,000
     バンドー化学                   11,300       968.00         10,938,400
     ＡＧＣ                   64,200      3,985.00         255,837,000
     日本板硝子                   31,100       664.00         20,650,400
     石塚硝子                   1,200     2,435.00          2,922,000
     有沢製作所                   10,300      1,020.00          10,506,000       貸付株式数           1,100   株
     日本山村硝子                   2,800     1,323.00          3,704,400
     日本電気硝子                   26,000      2,469.00          64,194,000
     オハラ                   2,600     1,390.00          3,614,000      貸付株式数           1,000   株
     住友大阪セメント                   12,300      4,920.00          60,516,000
     太平洋セメント                   41,000      3,380.00         138,580,000
     リソルホールディングス                    700    4,100.00          2,870,000      貸付株式数            200  株
     日本ヒユ－ム                   6,600      866.00         5,715,600      貸付株式数           2,600   株
     日本コンクリ－ト                   14,300       290.00         4,147,000
     三谷セキサン                   3,000     3,760.00          11,280,000
     アジアパイルＨＤ                   9,300      617.00         5,738,100      貸付株式数           2,900   株
                                                        27,500    株
     東海カーボン                   68,000      1,115.00          75,820,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     日本カーボン                   3,300     4,350.00          14,355,000       貸付株式数           1,300   株
     東洋炭素                   3,800     2,370.00          9,006,000
     ノリタケ                   3,600     4,700.00          16,920,000
     ＴＯＴＯ                   46,400      4,770.00         221,328,000       貸付株式数           18,500    株
     日本碍子                   79,200      1,905.00         150,876,000
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     日本特殊陶業                   50,600      2,106.00         106,563,600       貸付株式数           8,000   株
     ダントーホールディングス                   5,400      118.00          637,200
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,500     8,180.00          20,450,000
     品川リフラクトリーズ                   1,700     3,575.00          6,077,500
     黒崎播磨                   1,300     6,480.00          8,424,000
     ヨータイ                   5,100      737.00         3,758,700
     イソライト                   3,400      677.00         2,301,800
     東京窯業                   8,300      352.00         2,921,600      貸付株式数           3,300   株
     ニッカトー                   2,900      819.00         2,375,100
     フジミインコーポレーテッ
                        5,800     2,968.00          17,214,400
     ド
     クニミネ工業                   2,800     1,386.00          3,880,800
     エーアンドエーマテリアル                   1,000     1,386.00          1,386,000
     ニチアス                   17,800      2,781.00          49,501,800
     日本製鉄                  287,200      1,716.00         492,835,200
     神戸製鋼所                  117,600       607.00         71,383,200
     中山製鋼所                   8,800      572.00         5,033,600
     合同製鐵                   3,500     2,840.00          9,940,000
     ＪＦＥホールディングス                  173,300      1,483.00         257,003,900
     東京製鐵                   31,200       805.00         25,116,000
     共英製鋼                   7,300     2,151.00          15,702,300
     大和工業                   13,600      2,763.00          37,576,800
     東京鐵鋼                   2,600     1,601.00          4,162,600      貸付株式数            600  株
     大阪製鐵                   3,400     1,406.00          4,780,400
     淀川製鋼所                   8,600     2,084.00          17,922,400
     丸一鋼管                   20,800      3,180.00          66,144,000
     モリ工業                   1,900     2,550.00          4,845,000
     大同特殊鋼                   10,500      4,955.00          52,027,500       貸付株式数           4,200   株
     日本高周波                   2,400      431.00         1,034,400
     日本冶金工                   5,300     2,355.00          12,481,500
     山陽特殊製鋼                   4,700     1,603.00          7,534,100
     愛知製鋼                   3,600     3,995.00          14,382,000
     日立金属                   69,200      1,541.00         106,637,200
     日本金属                   1,600      967.00         1,547,200
     大平洋金属                   4,400     2,611.00          11,488,400       貸付株式数           1,700   株
     新日本電工                   41,500       180.00         7,470,000      貸付株式数           16,700    株
     栗本鉄工所                   3,300     2,148.00          7,088,400
     虹  技
                        1,000     1,467.00          1,467,000      貸付株式数            300  株
     日本鋳鉄管                    700    1,332.00            932,400     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                   19,500      2,167.00          42,256,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱製鋼                   4,900     1,113.00          5,453,700
     日亜鋼業                   9,600      353.00         3,388,800
     日本精線                   1,000     3,265.00          3,265,000
     エンビプロＨＤ                   2,500      818.00         2,045,000      貸付株式数            500  株
     大紀アルミニウム                   10,500       787.00         8,263,500
     日本軽金属ＨＤ                  162,000       237.00         38,394,000
     三井金属                   17,300      2,890.00          49,997,000
     東邦亜鉛                   3,300     2,134.00          7,042,200
     三菱マテリアル                   42,400      3,065.00         129,956,000
     住友鉱山                   82,100      3,637.00         298,597,700
     ＤＯＷＡホールディングス                   16,200      4,175.00          67,635,000
     古河機金                   11,400      1,490.00          16,986,000
     エス・サイエンス                   29,700       50.00         1,485,000
     大阪チタニウム                   6,700     1,536.00          10,291,200
     東邦チタニウム                   11,600       949.00         11,008,400       貸付株式数           4,600   株
     ＵＡＣＪ                   9,800     2,594.00          25,421,200
     ＣＫサンエツ                   1,300     3,415.00          4,439,500
     古河電工                   19,900      2,948.00          58,665,200
     住友電工                  239,800      1,675.00         401,665,000
     フジクラ                   77,800       463.00         36,021,400       貸付株式数           31,000    株
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   7,500     1,294.00          9,705,000
     東京特殊電線                   1,000     2,267.00          2,267,000
     タツタ電線                   12,700       611.00         7,759,700
     カナレ電気                   1,000     1,875.00          1,875,000      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   2,400     1,541.00          3,698,400      貸付株式数            900  株
     リョービ                   7,900     2,094.00          16,542,600
     アーレステイ                   8,400      567.00         4,762,800
     アサヒＨＤ                   11,300      2,659.00          30,046,700
     東洋製罐グループＨＤ                   40,900      2,027.00          82,904,300
     ホッカンホールディングス                   3,500     1,992.00          6,972,000
     コロナ                   3,700     1,125.00          4,162,500
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                   12,000      1,974.00          23,688,000
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                       32,000       271.00         8,672,000
     駒井ハルテック                   1,200     1,820.00          2,184,000
     高田機工                    600    2,683.00          1,609,800      貸付株式数            200  株
     三和ホールディングス                   61,500      1,252.00          76,998,000
     文化シヤツタ－                   18,800       993.00         18,668,400       貸付株式数           7,600   株
     三協立山                   9,000     1,288.00          11,592,000       貸付株式数           3,600   株
     アルインコ                   4,700     1,297.00          6,095,900
     東洋シヤツタ－                   1,600      723.00         1,156,800
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＸＩＬグループ                   94,800      1,989.00         188,557,200       貸付株式数           37,900    株
     日本フイルコン                   4,900      515.00         2,523,500      貸付株式数           1,700   株
     ノーリツ                   13,300      1,524.00          20,269,200
     長府製作所                   6,600     2,511.00          16,572,600
     リンナイ                   12,500      8,630.00         107,875,000
     ユニプレス                   12,500      1,634.00          20,425,000
     ダイニチ工業                   3,500      697.00         2,439,500
     日東精工                   8,900      643.00         5,722,700
     三洋工業                    800    2,029.00          1,623,200
     岡  部
                       12,900       959.00         12,371,100       貸付株式数            200  株
     ジーテクト                   7,900     1,818.00          14,362,200
     東  プ  レ
                       11,900      1,809.00          21,527,100
     高周波熱錬                   12,300       918.00         11,291,400       貸付株式数            700  株
     東京製綱                   4,600     1,319.00          6,067,400
     サンコール                   3,400      580.00         1,972,000
     モリテックスチル                   5,200      418.00         2,173,600
     パイオラックス                   9,500     2,233.00          21,213,500       貸付株式数            500  株
     エイチワン                   6,300      846.00         5,329,800      貸付株式数            800  株
     日本発条                   68,900      1,020.00          70,278,000
     中央発條                    700    3,095.00          2,166,500
     アドバネクス                    900    1,629.00          1,466,100
     三浦工業                   27,800      3,740.00         103,972,000
     タ  ク  マ
                       21,700      1,333.00          28,926,100
     テクノプロ・ホールディン
                       12,400      7,860.00          97,464,000
     グ
     アトラ                   1,500      370.00          555,000     貸付株式数            500  株
     インターワークス                   1,300      532.00          691,600
                                                         1,000   株
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,500     4,830.00          12,075,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   2,300     1,312.00          3,017,600
     ファーストロジック                   1,400      635.00          889,000     貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,400     1,036.00          1,450,400      貸付株式数            500  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,300     1,542.00          6,630,600      貸付株式数           1,600   株
     デザインワン・ジャパン                   1,200      342.00          410,400     貸付株式数            400  株
     イー・ガーディアン                   3,200     2,022.00          6,470,400      貸付株式数           1,200   株
                                                          300  株
     リブセンス                   4,100      302.00         1,238,200      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ジャパンマテリアル                   19,100      1,771.00          33,826,100
     ベクトル                   7,800     1,019.00          7,948,200      貸付株式数           1,900   株
     ウチヤマホールディングス                   3,200      547.00         1,750,400      貸付株式数            100  株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     チャームケアコーポレー                                                     800  株
                        2,000     1,951.00          3,902,000      貸付株式数
     ション                                                    (100  株 )
     ライクキッズ                   1,500      824.00         1,236,000      貸付株式数            400  株
     キャリアリンク                   2,100      599.00         1,257,900      貸付株式数            800  株
     ＩＢＪ                   4,300     1,068.00          4,592,400      貸付株式数           1,600   株
     アサンテ                   2,500     2,058.00          5,145,000      貸付株式数            900  株
     Ｎ・フィールド                   4,300      671.00         2,885,300      貸付株式数           1,700   株
     バリューＨＲ                   1,300     3,580.00          4,654,000      貸付株式数            400  株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        4,400     4,185.00          18,414,000       貸付株式数            800  株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ                                                     900  株
                        2,400     2,015.00          4,836,000      貸付株式数
     Ｄ                                                    (900  株 )
     ＥＲＩホールディングス                   1,800      781.00         1,405,800      貸付株式数            100  株
                                                          300  株
     アビスト                    900    2,632.00          2,368,800      貸付株式数
                                                         (300  株 )
                                                         1,700   株
     シグマクシス                   4,300     2,245.00          9,653,500      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ウィルグループ                   4,100     1,204.00          4,936,400      貸付株式数           1,500   株
     エスクローＡＪ                   8,700      228.00         1,983,600      貸付株式数           3,400   株
     リクルートホールディング
                       444,500      4,133.00        1,837,118,500
     ス
     エラン                   3,700     1,620.00          5,994,000      貸付株式数           1,400   株
     ツ  ガ  ミ
                       13,400      1,105.00          14,807,000       貸付株式数           5,300   株
     オークマ                   7,500     5,870.00          44,025,000
     東芝機械                   7,300     2,988.00          21,812,400       貸付株式数           2,900   株
     アマダホールディングス                   81,500      1,262.00         102,853,000
     アイダエンジニア                   17,400      1,006.00          17,504,400
     滝澤鉄工所                   2,000     1,429.00          2,858,000
     ＦＵＪＩ                   27,600      1,989.00          54,896,400       貸付株式数           11,000    株
     牧野フライス                   7,600     4,970.00          37,772,000
     オーエスジー                   29,600      2,103.00          62,248,800       貸付株式数           12,000    株
     ダイジェット                    700    1,505.00          1,053,500
     旭ダイヤモンド                   16,800       662.00         11,121,600
     ＤＭＧ森精機                   40,600      1,697.00          68,898,200       貸付株式数           15,600    株
     ソデイツク                   15,200       998.00         15,169,600       貸付株式数            300  株
     ディスコ                   8,700    25,990.00          226,113,000       貸付株式数           3,400   株
     日東工器                   3,500     2,498.00          8,743,000
     日進工具                   1,900     2,549.00          4,843,100
     パンチ工業                   5,900      550.00         3,245,000      貸付株式数           2,300   株
     冨士ダイス                   2,800      691.00         1,934,800      貸付株式数           1,100   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     土木管理総合試験                   2,600      471.00         1,224,600      貸付株式数           1,000   株
     ネットマーケティング                   2,300      984.00         2,263,200
     日本郵政                  508,400      1,047.50         532,549,000
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,400      1,718.00          17,867,200       貸付株式数           1,000   株
     Ｓ
                                                         1,600   株
     鎌倉新書                   4,700     1,679.00          7,891,300      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ＳＭＮ                   1,000      837.00          837,000
     一蔵                    700     757.00          529,900
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   2,200     2,254.00          4,958,800      貸付株式数            300  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                    900     722.00          649,800     貸付株式数            300  株
     エボラブルアジア                   2,800     2,009.00          5,625,200
     アトラエ                   1,600     3,600.00          5,760,000      貸付株式数            600  株
     ストライク                   2,400     4,275.00          10,260,000
     ソラスト                   17,100      1,228.00          20,998,800
     セラク                   2,000      789.00         1,578,000      貸付株式数            700  株
     インソース                   3,000     3,425.00          10,275,000       貸付株式数           1,200   株
     豊田自動織機                   52,500      6,460.00         339,150,000
     豊和工業                   3,500      866.00         3,031,000      貸付株式数            300  株
     ＯＫＫ                   2,600      674.00         1,752,400
     石川製作所                   1,600     1,922.00          3,075,200      貸付株式数            600  株
     東洋機械金属                   4,300      563.00         2,420,900
     津田駒工業                   1,300     1,303.00          1,693,900
     エンシュウ                   1,500     1,374.00          2,061,000      貸付株式数            200  株
     島精機製作所                   10,300      2,704.00          27,851,200       貸付株式数           4,100   株
     オプトラン                   7,200     3,010.00          21,672,000       貸付株式数            500  株
     ＮＣホールディングス                   2,000      692.00         1,384,000      貸付株式数            700  株
     イワキポンプ                   3,100     1,202.00          3,726,200
     フリュー                   6,200     1,060.00          6,572,000
                                                         5,600   株
     ヤマシンフィルタ                   14,100       859.00         12,111,900       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     日阪製作所                   7,900     1,025.00          8,097,500
     やまびこ                   12,500      1,214.00          15,175,000
     平田機工                   3,000     7,190.00          21,570,000       貸付株式数           1,200   株
     ペガサスミシン製造                   6,400      514.00         3,289,600
     マルマエ                   2,700      978.00         2,640,600      貸付株式数           1,000   株
     タツモ                   3,000     1,310.00          3,930,000      貸付株式数           1,200   株
     ナブテスコ                   37,800      3,345.00         126,441,000       貸付株式数           2,700   株
     三井海洋開発                   6,900     2,693.00          18,581,700
     レオン自動機                   6,300     1,635.00          10,300,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         4,000   株
     ＳＭＣ                   20,400     50,660.00         1,033,464,000        貸付株式数
                                                        (4,000    株 )
     ヤマハモーターロボＨＬＤ
                        5,700      604.00         3,442,800      貸付株式数            100  株
     ＧＳ
     ホソカワミクロン                   2,300     4,675.00          10,752,500
     ユニオンツール                   2,400     3,250.00          7,800,000
     オイレス工業                   8,300     1,702.00          14,126,600
     日精エーエスビー                   2,200     4,760.00          10,472,000       貸付株式数            800  株
     サト－ホールディングス                   9,300     3,425.00          31,852,500
     技研製作所                   5,700     4,910.00          27,987,000
     日本エアーテック                   2,000      748.00         1,496,000
     カ  ワ  タ
                        1,900     1,190.00          2,261,000      貸付株式数            700  株
     日精樹脂工業                   5,400     1,039.00          5,610,600
     オカダアイヨン                   2,100     1,276.00          2,679,600      貸付株式数            800  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,800      795.00         2,226,000      貸付株式数           1,100   株
     グス
     小松製作所                  294,000      2,700.00         793,800,000       貸付株式数          117,600    株
     住友重機械                   37,100      3,200.00         118,720,000
     日立建機                   26,000      3,285.00          85,410,000       貸付株式数           10,400    株
     日  工
                        9,000      885.00         7,965,000
     巴工業                   2,700     2,309.00          6,234,300      貸付株式数           1,100   株
     井関農機                   6,500     1,672.00          10,868,000
     ＴＯＷＡ                   6,700     1,183.00          7,926,100
     丸山製作所                   1,500     1,262.00          1,893,000
     北川鉄工所                   2,800     2,396.00          6,708,800
     シンニッタン                   10,100       448.00         4,524,800
     ローツェ                   2,900     4,190.00          12,151,000       貸付株式数            500  株
     タカキタ                   2,300      612.00         1,407,600      貸付株式数            800  株
     クボタ                  344,500      1,781.00         613,554,500
     荏原実業                   1,600     2,260.00          3,616,000
                                                          900  株
     東洋エンジニア                   8,700      723.00         6,290,100      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     三菱化工機                   2,300     1,958.00          4,503,400      貸付株式数            100  株
     月島機械                   11,900      1,700.00          20,230,000
     帝国電機製作所                   5,400     1,399.00          7,554,600
     東京機械                   2,700      375.00         1,012,500
     新東工業                   15,200      1,089.00          16,552,800       貸付株式数            700  株
     渋谷工業                   5,700     3,170.00          18,069,000
     アイチ     コーポレーション
                       11,300       742.00         8,384,600      貸付株式数           4,400   株
     小森コーポレーション                   16,400      1,148.00          18,827,200       貸付株式数           6,200   株
                                124/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     鶴見製作所                   5,000     2,074.00          10,370,000
     住友精密                   1,000     3,400.00          3,400,000
     日本ギア工業                   2,000      402.00          804,000     貸付株式数            700  株
     酒井重工業                   1,300     2,987.00          3,883,100
     荏原製作所                   26,800      3,405.00          91,254,000
     石井鉄工所                    900    2,521.00          2,268,900
     酉島製作所                   6,600      948.00         6,256,800      貸付株式数            900  株
     北越工業                   6,700     1,310.00          8,777,000
     ダイキン工業                   82,700     15,725.00         1,300,457,500
     オルガノ                   2,400     6,650.00          15,960,000       貸付株式数            700  株
     ト－ヨ－カネツ                   2,900     2,389.00          6,928,100
     栗田工業                   35,100      3,245.00         113,899,500
     椿本チエイン                   9,200     3,920.00          36,064,000
     大同工業                   3,100      839.00         2,600,900
     日  機  装
                       19,500      1,417.00          27,631,500
     木村化工機                   5,500      722.00         3,971,000      貸付株式数           2,100   株
     レイズネクスト                   10,900      1,369.00          14,922,100
     アネスト岩田                   10,100      1,069.00          10,796,900       貸付株式数           3,500   株
     ダイフク                   33,200      6,520.00         216,464,000       貸付株式数           13,400    株
     サムコ                   1,800     1,422.00          2,559,600
     加藤製作所                   3,600     1,762.00          6,343,200      貸付株式数            100  株
     油研工業                   1,000     1,737.00          1,737,000      貸付株式数            400  株
     タダノ                   31,500       997.00         31,405,500       貸付株式数           12,600    株
     フジテック                   23,700      1,770.00          41,949,000
     ＣＫＤ                   18,200      1,840.00          33,488,000
     キトー                   4,900     1,710.00          8,379,000
     平和                   18,000      2,252.00          40,536,000
     理想科学工業                   5,900     1,937.00          11,428,300
     ＳＡＮＫＹＯ                   14,400      3,620.00          52,128,000
     日本金銭機械                   7,400      918.00         6,793,200      貸付株式数            600  株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   4,000     2,048.00          8,192,000
     フクシマガリレイ                   4,000     4,135.00          16,540,000
     オーイズミ                   2,800      576.00         1,612,800      貸付株式数            500  株
     ダイコク電機                   3,000     1,672.00          5,016,000
     竹内製作所                   10,900      1,681.00          18,322,900
     ア  マ  ノ
                       17,100      3,390.00          57,969,000
     ＪＵＫＩ                   9,000      896.00         8,064,000
                                                         2,900   株
     サンデンホールディングス                   8,700      857.00         7,455,900      貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     蛇の目ミシン                   6,000      415.00         2,490,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ブラザー工業                   79,400      2,311.00         183,493,400       貸付株式数           32,100    株
     マックス                   10,000      2,116.00          21,160,000
     モリタホールディングス                   11,300      1,791.00          20,238,300
     グローリー                   18,100      3,315.00          60,001,500
     新晃工業                   6,100     2,005.00          12,230,500
     大和冷機工業                   9,400     1,292.00          12,144,800
     セガサミーホールディング
                       64,400      1,619.00         104,263,600
     ス
     日本ピストンリング                   2,400     1,563.00          3,751,200
     リ  ケ  ン
                        3,000     4,315.00          12,945,000       貸付株式数            100  株
     ＴＰＲ                   8,700     2,181.00          18,974,700
     ツバキ・ナカシマ                   13,300      1,683.00          22,383,900
     ホシザキ                   19,000      9,970.00         189,430,000
     大豊工業                   5,500      908.00         4,994,000
     日本精工                  122,300      1,059.00         129,515,700
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                       151,000       346.00         52,246,000       貸付株式数           60,100    株
     ジェイテクト                   62,100      1,356.00          84,207,600
     不  二  越
                        6,000     4,905.00          29,430,000       貸付株式数           2,400   株
     ミネベアミツミ                  120,500      2,307.00         277,993,500
     日本トムソン                   19,300       500.00         9,650,000
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       37,800      2,936.00         110,980,800
     ユーシン精機                   5,100     1,047.00          5,339,700
     前澤給装工業                   2,300     2,211.00          5,085,300
     イーグル工業                   8,000     1,122.00          8,976,000
     前澤工業                   4,000      391.00         1,564,000
     日本ピラ－工業                   6,600     1,545.00          10,197,000
     キッツ                   26,300       759.00         19,961,700
     日  立
                       311,900      4,465.00        1,392,633,500
     三菱電機                  649,200      1,522.00         988,082,400
     富士電機                   39,100      3,390.00         132,549,000
     東洋電機製造                   2,600     1,578.00          4,102,800      貸付株式数            500  株
     安川電機                   69,900      4,300.00         300,570,000       貸付株式数           29,900    株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,400     1,363.00          11,449,200
     ジー
     明  電  舎
                       11,900      2,259.00          26,882,100
     オリジン                   1,800     1,508.00          2,714,400
     山洋電気                   3,100     5,470.00          16,957,000
     デンヨー                   5,600     2,081.00          11,653,600
     ベイカレントコンサルティ
                        3,800     5,400.00          20,520,000       貸付株式数           1,200   株
     ング
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,300     1,086.00          1,411,800      貸付株式数            400  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,000      664.00         1,328,000      貸付株式数            700  株
     キャリアインデックス                   2,600      429.00         1,115,400      貸付株式数           1,000   株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,100     1,566.00          3,288,600
     船場                   1,000     1,178.00          1,178,000
     グレイステクノロジー                   2,800     2,716.00          7,604,800      貸付株式数           1,100   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                        6,600     2,715.00          17,919,000
     Ｄ
                                                          300  株
     フルテック                    900    1,420.00          1,278,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     グリーンズ                   2,300     1,170.00          2,691,000      貸付株式数            900  株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                    800     617.00          493,600
     ソウルドアウト                   1,000     1,789.00          1,789,000      貸付株式数            300  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                         900    1,025.00            922,500
     Ｇ
     日総工産                   4,200     1,056.00          4,435,200
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,800     2,349.00          8,926,200      貸付株式数           1,500   株
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   3,600     1,131.00          4,071,600      貸付株式数           1,400   株
     三桜工業                   8,300     1,422.00          11,802,600       貸付株式数           3,300   株
     マキタ                   84,700      3,765.00         318,895,500
     東芝テック                   8,300     4,530.00          37,599,000
     芝浦メカトロニクス                   1,100     3,700.00          4,070,000      貸付株式数            400  株
     マブチモーター                   17,900      4,300.00          76,970,000       貸付株式数           2,000   株
     日本電産                   78,100     15,395.00         1,202,349,500        貸付株式数           31,600    株
     ユーエムシーエレクトロニ
                        4,000      538.00         2,152,000      貸付株式数           1,500   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,700     1,633.00          6,042,100      貸付株式数            200  株
     ター
     東光高岳                   3,600     1,195.00          4,302,000
                                                         3,800   株
     ダブル・スコープ                   9,900     1,040.00          10,296,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     宮越ホールディングス                   2,500     1,106.00          2,765,000      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   7,100     3,655.00          25,950,500
     ヤーマン                   9,500      743.00         7,058,500      貸付株式数           3,800   株
     ＪＶＣケンウッド                   53,900       272.00         14,660,800
     ミマキエンジニアリング                   5,800      520.00         3,016,000
                                                          500  株
     第一精工                   2,400     2,466.00          5,918,400      貸付株式数
                                                         (500  株 )
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日新電機                   15,200      1,345.00          20,444,000
     大崎電気                   12,800       724.00         9,267,200
     オムロン                   60,400      6,580.00         397,432,000
     日東工業                   9,600     2,591.00          24,873,600
     ＩＤＥＣ                   9,400     2,276.00          21,394,400       貸付株式数           2,400   株
     正興電機製作所                   1,600      911.00         1,457,600      貸付株式数            600  株
                                                          300  株
     不二電機工業                    700    1,295.00            906,500     貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       21,700      2,423.00          52,579,100
     サクサホールディングス                   1,400     1,937.00          2,711,800
     メルコホールディングス                   2,200     3,065.00          6,743,000      貸付株式数            600  株
     テクノメディカ                   1,500     2,110.00          3,165,000      貸付株式数            300  株
     日本電気                   78,800      4,565.00         359,722,000       貸付株式数           13,200    株
     富  士  通
                       62,600     10,280.00          643,528,000
     沖  電  気
                       26,400      1,569.00          41,421,600
     岩崎通信機                   2,700      833.00         2,249,100
     電気興業                   3,200     3,250.00          10,400,000
     サンケン電気                   7,100     3,275.00          23,252,500       貸付株式数           2,800   株
     ナカヨ                   1,300     1,697.00          2,206,100
     アイホン                   3,700     1,910.00          7,067,000
     ルネサスエレクトロニクス                  309,800       761.00        235,757,800
     セイコーエプソン                   80,800      1,722.00         139,137,600       貸付株式数           1,400   株
     ワコム                   43,900       481.00         21,115,900
     アルバック                   12,900      4,575.00          59,017,500       貸付株式数            200  株
     アクセル                   2,700      807.00         2,178,900      貸付株式数            900  株
     ＥＩＺＯ                   5,000     4,045.00          20,225,000
     ジャパンディスプレイ                   61,700       75.00         4,627,500      貸付株式数           55,600    株
     日本信号                   16,500      1,469.00          24,238,500
     京三製作所                   15,300       590.00         9,027,000
     能美防災                   8,600     2,460.00          21,156,000
     ホーチキ                   4,700     1,789.00          8,408,300
     星和電機                   3,300      595.00         1,963,500
     エレコム                   7,000     4,315.00          30,205,000
     パナソニック                  742,000      1,025.50         760,921,000
     シャープ                   75,400      1,728.00         130,291,200       貸付株式数           6,100   株
     アンリツ                   41,800      2,152.00          89,953,600       貸付株式数           16,900    株
     富士通ゼネラル                   17,800      2,430.00          43,254,000       貸付株式数           7,300   株
                                                        120,000    株
     ソ  ニ  ー  ※
                       410,400      7,413.00        3,042,295,200        貸付株式数
                                                      (120,000     株 )
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       31,300     12,340.00          386,242,000
                                128/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     帝国通信工業                   2,800     1,220.00          3,416,000      貸付株式数            400  株
     タムラ製作所                   21,800       675.00         14,715,000       貸付株式数           2,800   株
     アルプスアルパイン                   57,500      2,537.00         145,877,500
     池上通信機                   2,000     1,089.00          2,178,000      貸付株式数            900  株
     日本電波工業                   6,000      537.00         3,222,000      貸付株式数           2,300   株
     鈴木                   3,400      816.00         2,774,400      貸付株式数           1,400   株
     日本トリム                    900    4,650.00          4,185,000
     ローランド       ディー．
                        3,500     2,248.00          7,868,000      貸付株式数           1,400   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,800     2,056.00          13,980,800
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,700     2,997.00          5,094,900      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   4,200     3,315.00          13,923,000       貸付株式数            600  株
     ティアック                   4,900      221.00         1,082,900
     ホシデン                   17,700      1,405.00          24,868,500
     ヒロセ電機                   10,100     13,840.00          139,784,000
     日本航空電子                   14,900      2,280.00          33,972,000
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        6,900     1,138.00          7,852,200
     マクセルホールディングス                   14,100      1,515.00          21,361,500
     古野電気                   8,400     1,365.00          11,466,000
     ユニデンホールディングス                   1,800     1,907.00          3,432,600
                                                         2,000   株
     スミダコーポレーション                   5,100     1,306.00          6,660,600      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     アイコム                   3,600     2,760.00          9,936,000
     リオン                   2,800     3,045.00          8,526,000      貸付株式数            400  株
     本多通信工業                   5,700      551.00         3,140,700      貸付株式数           2,200   株
                                                         2,600   株
     船井電機                   6,800      696.00         4,732,800      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     横河電機                   59,500      1,918.00         114,121,000
     新電元工業                   2,300     3,890.00          8,947,000
     アズビル                   41,000      3,195.00         130,995,000       貸付株式数           1,000   株
     東亜ディーケーケー                   3,200     1,078.00          3,449,600      貸付株式数           1,200   株
     日本光電工業                   26,800      2,888.00          77,398,400
     チ  ノ  ー
                        2,200     1,441.00          3,170,200
     共和電業                   6,500      453.00         2,944,500
     日本電子材料                   2,600      874.00         2,272,400
     堀場製作所                   12,900      7,630.00          98,427,000
     アドバンテスト                   48,300      5,830.00         281,589,000
     小野測器                   2,300      553.00         1,271,900
     エスペック                   5,800     2,232.00          12,945,600
     キーエンス                   58,800     39,470.00         2,320,836,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日置電機                   3,400     3,960.00          13,464,000       貸付株式数            200  株
     シスメックス                   46,400      7,522.00         349,020,800
     日本マイクロニクス                   11,400      1,159.00          13,212,600
                                                         2,400   株
     メガチップス                   6,100     1,927.00          11,754,700       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,400     3,715.00          12,631,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ                                          2,000   株
                        5,500      602.00         3,311,000      貸付株式数
     Ｐ                                                   (2,000    株 )
     澤藤電機                    800    2,184.00          1,747,200
     デンソー                  142,900      5,143.00         734,934,700
     原田工業                   3,200     1,042.00          3,334,400      貸付株式数           1,200   株
     コーセル                   7,900     1,256.00          9,922,400      貸付株式数           3,200   株
     イリソ電子工業                   5,500     5,120.00          28,160,000       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                   10,700      1,578.00          16,884,600       貸付株式数           1,800   株
     千代田インテグレ                   3,000     2,455.00          7,365,000
     アイ・オー・データ                   2,400     1,068.00          2,563,200
     レーザーテック                   13,300     10,100.00          134,330,000
     スタンレー電気                   45,800      3,195.00         146,331,000
     岩崎電気                   2,500     1,526.00          3,815,000
     ウシオ電機                   37,700      1,644.00          61,978,800
     岡谷電機                   5,200      400.00         2,080,000      貸付株式数           1,300   株
     ヘリオステクノＨ                   6,000      478.00         2,868,000      貸付株式数           1,300   株
     エノモト                   2,000     1,199.00          2,398,000
     日本セラミック                   6,600     2,844.00          18,770,400
     遠藤照明                   3,100      723.00         2,241,300
     古河電池                   4,600      827.00         3,804,200
     双信電機                   3,200      504.00         1,612,800      貸付株式数            700  株
     山一電機                   4,800     1,677.00          8,049,600      貸付株式数            100  株
     図  研
                        4,300     2,537.00          10,909,100
     日本電子                   12,800      3,250.00          41,600,000
     カ  シ  オ
                       57,700      2,168.00         125,093,600       貸付株式数           4,900   株
     ファナック                   61,700     21,150.00         1,304,955,000
     日本シイエムケイ                   15,300       660.00         10,098,000       貸付株式数           2,800   株
     エンプラス                   3,300     3,605.00          11,896,500
     大真空                   2,400     1,770.00          4,248,000      貸付株式数            900  株
     ロ  ー  ム
                       28,800      8,800.00         253,440,000
     浜松ホトニクス                   46,500      4,515.00         209,947,500
                                                          200  株
     三井ハイテック                   7,200     1,556.00          11,203,200       貸付株式数
                                                         (200  株 )
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                                                         8,800   株
     新光電気工業                   21,800      1,259.00          27,446,200       貸付株式数
                                                        (8,800    株 )
     京  セ  ラ
                       91,300      7,459.00         681,006,700
     協栄産業                    700    1,608.00          1,125,600
     太陽誘電                   28,900      3,175.00          91,757,500       貸付株式数           11,600    株
     村田製作所                  190,700      6,590.00        1,256,713,000
     双葉電子工業                   10,300      1,402.00          14,440,600
     日東電工                   44,800      6,290.00         281,792,000
     北陸電気工業                   2,700     1,156.00          3,121,200
     東海理化電機                   17,000      2,232.00          37,944,000
     ニチコン                   22,200      1,140.00          25,308,000
     日本ケミコン                   5,000     2,118.00          10,590,000
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,800     1,414.00          13,857,200
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                   21,700       971.00         21,070,700
     日立造船                   51,700       431.00         22,282,700
     三菱重工業                  108,800      4,241.00         461,420,800       貸付株式数           34,300    株
     川崎重工業                   50,500      2,508.00         126,654,000
     ＩＨＩ                   46,800      2,517.00         117,795,600
     名村造船所                   21,300       266.00         5,665,800      貸付株式数           8,400   株
     サノヤスホールディングス                   8,000      181.00         1,448,000
     スプリックス                   2,100     1,146.00          2,406,600      貸付株式数            800  株
     日本車輌                   2,400     3,090.00          7,416,000      貸付株式数            800  株
     三菱ロジスネクスト                   8,700     1,340.00          11,658,000       貸付株式数           3,800   株
     近畿車輌                   1,000     1,547.00          1,547,000      貸付株式数            300  株
     ＦＰＧ                   20,100      1,038.00          20,863,800
     島根銀行                   1,300      660.00          858,000
     じもとホールディングス                   45,000       110.00         4,950,000
     全国保証                   18,000      4,740.00          85,320,000       貸付株式数           7,300   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  331,900       283.00         93,927,700
     東京きらぼしＦＧ                   8,700     1,566.00          13,624,200
     九州フィナンシャルＧ                  105,200       486.00         51,127,200       貸付株式数            100  株
     かんぽ生命保険                   22,800      1,939.00          44,209,200
     ゆうちょ銀行                  181,000      1,071.00         193,851,000       貸付株式数           72,400    株
     富山第一銀行                   15,300       351.00         5,370,300
     コンコルディア・フィナン
                       376,500       459.00        172,813,500
     シャル
     ジェイリース                   1,800      323.00          581,400     貸付株式数            700  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                   43,700       871.00         38,062,700
     マーキュリアインベストメ
                        2,800      760.00         2,128,000      貸付株式数           1,100   株
     ント
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イントラスト                   2,300      719.00         1,653,700      貸付株式数            800  株
     日本モーゲージサービス                   1,300     1,551.00          2,016,300
     Ｃａｓａ                   2,200     1,303.00          2,866,600
     アルヒ                   10,200      2,340.00          23,868,000       貸付株式数           4,000   株
     プレミアグループ                   3,500     2,289.00          8,011,500      貸付株式数           1,300   株
     日産自動車                  765,700       678.60        519,604,020
     いすゞ自動車                  188,200      1,385.00         260,657,000
     トヨタ自動車        ※
                       723,500      7,778.00        5,627,383,000
     日野自動車                   81,100      1,170.00          94,887,000
     三菱自動車工業                  240,600       480.00        115,488,000       貸付株式数           83,400    株
     エフテック                   4,600      777.00         3,574,200
     レシップホールディングス                   2,600      668.00         1,736,800
     ＧＭＢ                   1,200      810.00          972,000
     ファルテック                   1,200     1,279.00          1,534,800      貸付株式数            400  株
     武蔵精密工業                   14,500      1,486.00          21,547,000       貸付株式数            200  株
     日産車体                   12,800      1,045.00          13,376,000       貸付株式数           3,100   株
     新明和工業                   17,500      1,496.00          26,180,000
     極東開発工業                   12,000      1,639.00          19,668,000
     日信工業                   13,300      2,218.00          29,499,400
     トピー工業                   5,400     2,056.00          11,102,400
     ティラド                   2,400     2,062.00          4,948,800
     タチエス                   10,700      1,488.00          15,921,600
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       34,800      1,730.00          60,204,000
     フタバ産業                   18,200       786.00         14,305,200
     ＫＹＢ                   7,300     3,305.00          24,126,500       貸付株式数            100  株
     市光工業                   9,700      826.00         8,012,200
     大同メタル工業                   12,500       790.00         9,875,000
     プレス工業                   32,000       450.00         14,400,000
     ミクニ                   8,100      352.00         2,851,200
     太平洋工業                   13,700      1,499.00          20,536,300
     ケーヒン                   15,000      2,562.00          38,430,000
     河西工業                   8,700      908.00         7,899,600
     アイシン精機                   53,500      4,160.00         222,560,000
     マ  ツ  ダ
                       191,000       959.00        183,169,000
     今仙電機製作所                   5,900     1,007.00          5,941,300
     本田技研                  511,200      3,180.00        1,625,616,000
     スズキ                  128,700      4,619.00         594,465,300
     ＳＵＢＡＲＵ                  201,600      2,784.00         561,254,400
     安永                   3,200     1,292.00          4,134,400      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                   84,700      2,292.00         194,132,400
                                132/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ショーワ                   15,400      2,264.00          34,865,600
     小糸製作所                   38,900      5,510.00         214,339,000
     ＴＢＫ                   7,600      471.00         3,579,600
     エクセディ                   8,800     2,510.00          22,088,000
     ミツバ                   12,100       793.00         9,595,300
     豊田合成                   21,000      2,767.00          58,107,000
     愛三工業                   10,200       832.00         8,486,400
     盟和産業                   1,000     1,162.00          1,162,000      貸付株式数            300  株
     日本プラスト                   4,900      749.00         3,670,100      貸付株式数           2,000   株
     ヨ  ロ  ズ
                        6,200     1,451.00          8,996,200
     エフ・シー・シー                   10,600      2,406.00          25,503,600
     新家工業                   1,400     1,483.00          2,076,200
     シマノ                   24,300     17,590.00          427,437,000       貸付株式数           9,600   株
     テイ・エス       テック
                       15,100      3,465.00          52,321,500
     関西みらいＦＧ                   37,500       715.00         26,812,500
     ３３ＦＧ                   6,000     1,758.00          10,548,000
     第四北越フィナンシャルＧ                   11,100      3,100.00          34,410,000       貸付株式数            100  株
     ジャムコ                   3,300     1,458.00          4,811,400
     小  野  建
                        5,600     1,402.00          7,851,200
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,800      867.00         2,427,600
     南  陽
                        1,400     1,956.00          2,738,400
     ノ  ジ  マ
                       11,300      2,293.00          25,910,900       貸付株式数            200  株
     佐鳥電機                   4,700      927.00         4,356,900      貸付株式数           1,700   株
     カッパ・クリエイト                   9,000     1,504.00          13,536,000       貸付株式数            600  株
     エコートレーディング                   1,600      561.00          897,600
     伯東                   3,900     1,360.00          5,304,000
     コンドーテック                   5,000     1,138.00          5,690,000
     中山福                   3,800      540.00         2,052,000      貸付株式数            300  株
                                                         1,900   株
     ライトオン                   4,900      613.00         3,003,700      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   9,300     2,599.00          24,170,700
     ジーンズメイト                   2,000      310.00          620,000     貸付株式数            700  株
     三菱食品                   7,000     3,100.00          21,700,000
     良品計画                   84,900      2,530.00         214,797,000       貸付株式数           32,900    株
     三城ホールディングス                   6,900      307.00         2,118,300      貸付株式数           2,700   株
     松田産業                   4,700     1,631.00          7,665,700
     第一興商                   9,500     5,460.00          51,870,000
     メディパルＨＤ                   69,000      2,373.00         163,737,000
     アドヴァン                   9,800     1,321.00          12,945,800
     ＳＰＫ                   1,400     2,925.00          4,095,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,300     2,911.00          6,695,300      貸付株式数            800  株
     アルビス                   2,400     2,280.00          5,472,000
     アズワン                   4,200    10,000.00          42,000,000       貸付株式数            200  株
     スズデン                   2,200     1,512.00          3,326,400      貸付株式数            800  株
     尾家産業                   1,900     1,492.00          2,834,800      貸付株式数            800  株
     シモジマ                   4,000     1,258.00          5,032,000      貸付株式数            400  株
     ドウシシャ                   6,100     1,820.00          11,102,000
     小津産業                   1,400     1,788.00          2,503,200      貸付株式数            500  株
     コナカ                   7,700      420.00         3,234,000
     高速                   3,800     1,245.00          4,731,000
     ハウス     ローゼ
                         700    1,667.00          1,166,900      貸付株式数            100  株
     Ｇ－７ホールディングス                   1,900     4,700.00          8,930,000
     たけびし                   2,100     1,467.00          3,080,700      貸付株式数            900  株
     イオン北海道                   6,000      795.00         4,770,000      貸付株式数           2,400   株
     コ  ジ  マ
                       11,000       528.00         5,808,000
     ヒマラヤ                   2,100      847.00         1,778,700      貸付株式数            900  株
     コーナン商事                   9,000     2,593.00          23,337,000       貸付株式数           3,300   株
     ネットワンシステムズ                   24,300      2,676.00          65,026,800
     エコス                   2,300     1,732.00          3,983,600
     ワタミ                   7,600     1,301.00          9,887,600      貸付株式数           2,000   株
     マルシェ                   1,600      781.00         1,249,600      貸付株式数            600  株
     リックス                   1,400     1,755.00          2,457,000      貸付株式数            300  株
     システムソフト                   15,400       108.00         1,663,200
     パンパシフィックＨＤ                  153,300      1,847.00         283,145,100
     丸文                   5,600      622.00         3,483,200
     西松屋チェーン                   14,000       952.00         13,328,000
     ゼンショーホールディング
                       30,700      2,440.00          74,908,000
     ス
     ハピネット                   5,300     1,394.00          7,388,200      貸付株式数           2,100   株
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   4,100     2,041.00          8,368,100      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,200     1,056.00          1,267,200      貸付株式数            500  株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,300     1,969.00          2,559,700      貸付株式数            200  株
     日本ライフライン                   19,000      1,524.00          28,956,000       貸付株式数           6,300   株
     サイゼリヤ                   10,600      2,634.00          27,920,400
     タカショー                   3,200      502.00         1,606,400
     エクセル                   1,900     1,585.00          3,011,500      貸付株式数            900  株
     ＶＴホールディングス                   26,600       485.00         12,901,000
     マルカ                   2,300     2,389.00          5,494,700      貸付株式数            900  株
     アルゴグラフィックス                   5,400     3,355.00          18,117,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     魚力                   1,700     1,571.00          2,670,700
                                                         6,900   株
     ＩＤＯＭ                   17,500       625.00         10,937,500       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     日本エム・ディ・エム                   3,800     2,205.00          8,379,000      貸付株式数           1,500   株
     ポプラ                   1,800      533.00          959,400     貸付株式数            600  株
     フジ・コーポレーション                   1,700     2,411.00          4,098,700
     ユナイテッドアローズ                   6,700     3,255.00          21,808,500
     進和                   3,700     2,398.00          8,872,600      貸付株式数           1,300   株
     エスケイジャパン                   1,400      436.00          610,400
     ダイトロン                   2,700     1,945.00          5,251,500
     ハイデイ日高                   9,200     2,205.00          20,286,000       貸付株式数           2,600   株
     シークス                   8,100     1,641.00          13,292,100       貸付株式数           3,100   株
     京都きもの友禅                   4,200      349.00         1,465,800      貸付株式数           1,600   株
     コロワイド                   21,300      2,200.00          46,860,000       貸付株式数           7,600   株
     ピーシーデポコーポ                   8,600      551.00         4,738,600      貸付株式数           3,400   株
     田中商事                   2,100      708.00         1,486,800
     オーハシテクニカ                   3,700     1,498.00          5,542,600
     壱番屋                   4,500     5,540.00          24,930,000       貸付株式数           1,400   株
     白銅                   2,200     1,544.00          3,396,800
                                                          900  株
     トップカルチャー                   2,400      340.00          816,000     貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ＰＬＡＮＴ                   1,700      652.00         1,108,400      貸付株式数            500  株
     スギホールディングス                   12,800      6,120.00          78,336,000       貸付株式数           5,500   株
     薬王堂ホールディングス                   2,800     2,537.00          7,103,600
     島津製作所                   77,600      3,410.00         264,616,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,600      833.00         4,664,800
                                                          600  株
     クボテック                   1,700      415.00          705,500     貸付株式数
                                                         (100  株 )
     長野計器                   4,600      934.00         4,296,400
     ブイ・テクノロジー                   3,000     5,790.00          17,370,000       貸付株式数           1,100   株
     スター精密                   10,100      1,578.00          15,937,800
     東京計器                   4,100     1,041.00          4,268,100
     愛知時計                    800    4,455.00          3,564,000
     インターアクション                   3,500     2,874.00          10,059,000       貸付株式数           1,300   株
     オーバル                   5,800      255.00         1,479,000      貸付株式数            500  株
     東京精密                   11,800      4,170.00          49,206,000
     マニー                   25,900      3,035.00          78,606,500       貸付株式数           10,400    株
     ニコン                  105,000      1,454.00         152,670,000       貸付株式数           40,700    株
     トプコン                   32,700      1,444.00          47,218,800
     オリンパス                  359,300      1,703.00         611,887,900
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     理研計器                   5,700     2,368.00          13,497,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,300      7,670.00          86,671,000       貸付株式数            100  株
     グス
     キヤノン電子                   6,800     2,145.00          14,586,000
     タムロン                   5,200     2,645.00          13,754,000
     ＨＯＹＡ                  130,700      10,280.00         1,343,596,000
     シ  ー  ド
                        2,800     1,118.00          3,130,400      貸付株式数           1,100   株
     ノーリツ鋼機                   4,400     1,620.00          7,128,000      貸付株式数           1,700   株
     エー・アンド・デイ                   5,900     1,085.00          6,401,500
     朝日インテック                   55,100      3,185.00         175,493,500       貸付株式数           22,100    株
     キヤノン                  349,600      3,114.00        1,088,654,400        貸付株式数          141,500    株
     リ  コ  ー
                       165,700      1,182.00         195,857,400
     シチズン時計                   76,300       616.00         47,000,800
     リズム時計                   2,100      938.00         1,969,800
     大研医器                   4,600      640.00         2,944,000
     メニコン                   9,000     4,400.00          39,600,000
     シンシア                    800     629.00          503,200     貸付株式数            200  株
     中本パックス                   1,500     1,558.00          2,337,000      貸付株式数            100  株
     スノーピーク                   3,000     1,090.00          3,270,000      貸付株式数           1,200   株
     パラマウントベッドＨＤ                   6,800     4,620.00          31,416,000
     トランザクション                   4,200      988.00         4,149,600
     ＳＨＯ‐ＢＩ                   2,000      398.00          796,000     貸付株式数            300  株
                                                         1,200   株
     ニホンフラッシュ                   3,100     2,922.00          9,058,200      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     前田工繊                   7,200     2,112.00          15,206,400       貸付株式数           2,800   株
     永大産業                   8,700      356.00         3,097,200
     アートネイチャー                   6,900      840.00         5,796,000
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                   67,100      6,560.00         440,176,000
     アイフィスジャパン                   1,700      797.00         1,354,900      貸付株式数            100  株
     共立印刷                   11,600       170.00         1,972,000
     ＳＨＯＥＩ                   3,100     5,300.00          16,430,000       貸付株式数            600  株
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,200      976.00         8,979,200
                                                         3,900   株
     マーベラス                   9,600      741.00         7,113,600      貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     パイロットコーポレーショ
                       11,300      4,620.00          52,206,000
     ン
                                                          300  株
     萩原工業                   3,600     1,729.00          6,224,400      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     エイベックス                   10,900      1,262.00          13,755,800
     トッパン・フォームズ                   14,000      1,245.00          17,430,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フジシールインターナショ
                       14,600      2,501.00          36,514,600       貸付株式数           1,800   株
     ナル
     タカラトミー                   29,200      1,330.00          38,836,000
     廣済堂                   4,600      809.00         3,721,400
     エステールホールディング
                        1,800      690.00         1,242,000
     ス
     アーク                   24,400       99.00         2,415,600
     レック                   7,000     1,360.00          9,520,000      貸付株式数           2,600   株
     タカノ                   2,500      834.00         2,085,000
     三光合成                   7,500      444.00         3,330,000
     プロネクサス                   5,500     1,232.00          6,776,000
     ホクシン                   4,200      167.00          701,400
     ウッドワン                   2,300     1,239.00          2,849,700
     大建工業                   4,400     1,983.00          8,725,200
     き  も  と
                       11,500       182.00         2,093,000
     凸版印刷                   91,600      2,279.00         208,756,400
     大日本印刷                   84,900      3,040.00         258,096,000
     共同印刷                   2,000     3,015.00          6,030,000
     ＮＩＳＳＨＡ                   13,400      1,169.00          15,664,600
     光村印刷                    600    1,803.00          1,081,800      貸付株式数            200  株
     藤森工業                   5,800     3,560.00          20,648,000
     ヴィア・ホールディングス                   8,100      679.00         5,499,900
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        3,000     1,753.00          5,259,000
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,100     1,204.00          4,936,400
     未来工業                   3,500     2,201.00          7,703,500
     アシックス                   53,700      1,858.00          99,774,600       貸付株式数           22,800    株
     ツ  ツ  ミ
                        2,100     2,147.00          4,508,700
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      847.00         1,948,100
     ジェイ     エス    ピー
                        3,800     1,951.00          7,413,800
     ニ  チ  ハ
                        9,000     2,771.00          24,939,000
                                                          400  株
     エフピコ                   7,100     6,660.00          47,286,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     小松ウオール工業                   2,000     2,358.00          4,716,000
     ヤマハ                   38,700      6,170.00         238,779,000
     河合楽器                   2,000     3,925.00          7,850,000
     クリナップ                   6,200      746.00         4,625,200
     ピジヨン                   39,300      4,140.00         162,702,000       貸付株式数           15,800    株
     天馬                   4,300     2,022.00          8,694,600
     兼松サステック                    400    1,796.00            718,400     貸付株式数            100  株
                                137/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キングジム                   5,600      889.00         4,978,400
     象印マホービン                   19,200      1,871.00          35,923,200       貸付株式数           7,700   株
     リンテック                   15,400      2,496.00          38,438,400
     信越ポリマー                   11,700      1,040.00          12,168,000
     東  リ
                       16,200       335.00         5,427,000
     イトーキ                   13,900       592.00         8,228,800
     任  天  堂
                       39,800     44,500.00         1,771,100,000
     三菱鉛筆                   10,600      1,706.00          18,083,600
     松  風
                        2,900     1,707.00          4,950,300      貸付株式数           1,100   株
     タカラスタンダ－ド                   13,300      2,001.00          26,613,300       貸付株式数           4,700   株
     コ  ク  ヨ
                       31,100      1,690.00          52,559,000
     ナカバヤシ                   6,200      622.00         3,856,400
     ニ  フ  コ
                       23,800      3,045.00          72,471,000       貸付株式数           6,000   株
     立川ブラインド                   2,900     1,416.00          4,106,400      貸付株式数           1,100   株
     グローブライド                   2,900     2,641.00          7,658,900
     オカムラ                   22,700      1,072.00          24,334,400
     バルカー                   5,300     2,631.00          13,944,300       貸付株式数            800  株
     ＭＵＴＯＨホールディング
                        1,000     1,726.00          1,726,000
     ス
     伊  藤  忠
                       447,200      2,536.50        1,134,322,800
     丸  紅
                       665,500       825.00        549,037,500
     スクロール                   9,800      359.00         3,518,200
     高  島
                         900    1,833.00          1,649,700
     ヨンドシーホールディング
                        6,500     2,711.00          17,621,500       貸付株式数           2,700   株
     ス
     三陽商会                   3,300     1,392.00          4,593,600
     長瀬産業                   35,900      1,668.00          59,881,200
     ナイガイ                   2,500      471.00         1,177,500      貸付株式数            900  株
     蝶  理
                        4,100     2,241.00          9,188,100
     豊田通商                   71,400      4,005.00         285,957,000
     オンワ－ドホールディング
                       38,300       661.00         25,316,300
     ス
     三共生興                   9,800      598.00         5,860,400
     兼  松
                       23,800      1,475.00          35,105,000
     美  津  濃
                        5,900     2,804.00          16,543,600
     ツカモトコーポレーション                   1,200     1,095.00          1,314,000      貸付株式数            100  株
     ファミリーマート                   51,100      2,719.00         138,940,900
     ルックホールディングス                   2,200     1,211.00          2,664,200      貸付株式数            800  株
     三井物産                  562,000      1,983.50        1,114,727,000
     日本紙パルプ                   3,600     4,305.00          15,498,000
                                138/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京エレクトロン                   43,300     24,410.00         1,056,953,000
     日立ハイテクノロジーズ                   22,200      7,580.00         168,276,000
     カメイ                   8,300     1,379.00          11,445,700
     東都水産                    800    2,682.00          2,145,600
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,640.00          2,640,000      貸付株式数            300  株
     スターゼン                   2,400     4,330.00          10,392,000       貸付株式数            900  株
     セイコーＨＤ                   9,200     2,894.00          26,624,800       貸付株式数           3,800   株
     山  善
                       24,900      1,092.00          27,190,800
     椿本興業                   1,200     4,090.00          4,908,000
     住友商事                  403,400      1,670.00         673,678,000
     日本ユニシス                   20,000      3,515.00          70,300,000
     内田洋行                   2,800     7,260.00          20,328,000       貸付株式数           1,100   株
     三菱商事                  448,700      2,935.00        1,316,934,500
     第一実業                   3,100     3,810.00          11,811,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       18,400      2,591.00          47,674,400
     ＰＮ
     西華産業                   3,600     1,391.00          5,007,600
     佐藤商事                   5,200      992.00         5,158,400
     菱洋エレクトロ                   6,400     2,033.00          13,011,200       貸付株式数           2,400   株
     東京産業                   5,700      615.00         3,505,500
     ユアサ商事                   6,000     3,735.00          22,410,000
     神鋼商事                   1,600     2,796.00          4,473,600
     小林産業                   3,900      298.00         1,162,200      貸付株式数           1,500   株
     阪和興業                   12,000      2,901.00          34,812,000
     正栄食品                   4,200     3,820.00          16,044,000       貸付株式数           1,600   株
     カナデン                   5,200     1,353.00          7,035,600
     菱電商事                   4,600     1,641.00          7,548,600
     ニプロ                   44,900      1,320.00          59,268,000       貸付株式数           16,700    株
     フルサト工業                   3,500     1,699.00          5,946,500
     岩谷産業                   14,200      3,730.00          52,966,000       貸付株式数           5,700   株
     すてきナイスグループ                   2,500     1,272.00          3,180,000      貸付株式数            600  株
     昭光通商                   2,300      719.00         1,653,700      貸付株式数            200  株
     ニチモウ                   1,000     2,008.00          2,008,000      貸付株式数            300  株
     極東貿易                   1,900     2,250.00          4,275,000
     イ  ワ  キ
                        8,500      480.00         4,080,000
     兼松エレクトロニクス                   3,500     3,560.00          12,460,000
     三愛石油                   15,700      1,186.00          18,620,200
     稲畑産業                   14,100      1,632.00          23,011,200
     ＧＳＩクレオス                   1,600     1,289.00          2,062,400      貸付株式数            300  株
     明和産業                   6,100      630.00         3,843,000
                                139/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クワザワ                   2,400      616.00         1,478,400
                                                         4,400   株
     ゴ－ルドウイン                   11,500      8,000.00          92,000,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     ユニ・チヤ－ム                  125,200      3,727.00         466,620,400       貸付株式数           51,200    株
     デサント                   12,500      2,047.00          25,587,500
     キ  ン  グ
                        3,100      528.00         1,636,800      貸付株式数            100  株
     ワ  キ  タ
                       13,600      1,131.00          15,381,600       貸付株式数           1,900   株
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   3,700      404.00         1,494,800      貸付株式数            100  株
     東邦ホールディングス                   20,500      2,411.00          49,425,500       貸付株式数           1,900   株
     サンゲツ                   17,500      2,144.00          37,520,000
     ミツウロコグループ                   9,500     1,431.00          13,594,500       貸付株式数           3,800   株
     シナネンホールディングス                   2,700     1,939.00          5,235,300
     伊藤忠エネクス                   13,900       928.00         12,899,200
     サンリオ                   18,000      2,187.00          39,366,000       貸付株式数           7,200   株
     サンワ     テクノス
                        4,600     1,177.00          5,414,200
     リョーサン                   7,000     2,875.00          20,125,000
     新光商事                   9,900      884.00         8,751,600
                                                         1,200   株
     トーホー                   3,000     1,949.00          5,847,000      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     三信電気                   3,500     1,745.00          6,107,500
     東陽テクニカ                   7,300     1,228.00          8,964,400
                                                         3,300   株
     モスフード       サービス
                        8,400     3,050.00          25,620,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     加賀電子                   6,400     2,624.00          16,793,600
     三益半導体                   5,600     2,159.00          12,090,400       貸付株式数           2,300   株
     ソーダニツカ                   6,700      630.00         4,221,000
     立花エレテック                   4,700     1,825.00          8,577,500
     木曽路                   8,300     2,975.00          24,692,500       貸付株式数           3,300   株
     ＳＲＳホールディングス                   7,500     1,041.00          7,807,500      貸付株式数           3,000   株
     千  趣  会
                       11,800       505.00         5,959,000      貸付株式数           4,600   株
                                                         1,800   株
     タカキユー                   5,000      189.00          945,000     貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ケーヨー                   13,100       563.00         7,375,300      貸付株式数           5,200   株
     上新電機                   7,500     2,662.00          19,965,000
     日本瓦斯                   10,100      3,600.00          36,360,000
     ロイヤルホールディングス                   11,100      2,514.00          27,905,400       貸付株式数            900  株
     東  天  紅
                         500    1,267.00            633,500
     いなげや                   7,900     1,500.00          11,850,000
     島  忠
                       12,000      3,035.00          36,420,000
     チヨダ                   6,700     1,608.00          10,773,600
                                140/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ライフコーポレーション                   4,900     2,610.00          12,789,000
                                                         3,100   株
     リンガーハツト                   7,900     2,527.00          19,963,300       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,600      502.00         4,317,200      貸付株式数           3,400   株
     テンアライド                   5,900      444.00         2,619,600      貸付株式数           2,300   株
     ＡＯＫＩホールディングス                   12,600      1,138.00          14,338,800       貸付株式数            400  株
     オークワ                   10,100      1,425.00          14,392,500       貸付株式数            900  株
     コメリ                   9,800     2,394.00          23,461,200
     青山商事                   13,000      1,571.00          20,423,000
     しまむら                   7,400     9,320.00          68,968,000
     はせがわ                   3,400      402.00         1,366,800      貸付株式数            100  株
     高  島  屋
                       46,600      1,284.00          59,834,400
     松  屋
                       12,900       890.00         11,481,000       貸付株式数           2,500   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       30,300      1,305.00          39,541,500
     リング
     近鉄百貨店                   2,400     3,845.00          9,228,000      貸付株式数            900  株
     パ  ル  コ
                        6,200     1,363.00          8,450,600
     丸井グループ                   58,700      2,662.00         156,259,400       貸付株式数           12,400    株
     クレディセゾン                   44,900      1,886.00          84,681,400       貸付株式数           2,400   株
     アクシアル       リテイリング
                        5,300     4,020.00          21,306,000
     井  筒  屋
                        3,700      252.00          932,400
     イオン                  246,100      2,291.50         563,938,150       貸付株式数           70,900    株
     イ  ズ  ミ
                       13,000      4,055.00          52,715,000
     フオーバル                   2,900     1,030.00          2,987,000
     平  和  堂
                       12,900      2,111.00          27,231,900
     フ  ジ
                        7,600     1,988.00          15,108,800
     ヤオコー                   7,200     5,470.00          39,384,000       貸付株式数            400  株
     ゼビオホールディングス                   7,700     1,350.00          10,395,000
     ケーズホールディングス                   61,700      1,433.00          88,416,100
     ＰＡＬＴＡＣ                   10,200      5,570.00          56,814,000
     三谷産業                   8,400      347.00         2,914,800
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,300      650.00         2,145,000
     日産東京販売ＨＤ                   9,500      291.00         2,764,500
     新生銀行                   47,100      1,686.00          79,410,600
     あおぞら銀行                   38,200      2,909.00         111,123,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                      4,408,400         599.20       2,641,513,280
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  702,900       491.00        345,123,900
     三井住友トラストＨＤ                  121,100      4,359.00         527,874,900
     三井住友フィナンシャルＧ                  442,800      4,114.00        1,821,679,200
                                141/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     千葉銀行                  220,200       642.00        141,368,400
     群馬銀行                  125,700       392.00         49,274,400
     武蔵野銀行                   9,500     1,945.00          18,477,500
     千葉興業銀行                   17,800       381.00         6,781,800      貸付株式数           2,000   株
     筑波銀行                   27,400       246.00         6,740,400
     七十七銀行                   21,600      1,851.00          39,981,600
     青森銀行                   5,000     2,941.00          14,705,000       貸付株式数           1,500   株
     秋田銀行                   4,100     2,281.00          9,352,100
     山形銀行                   7,200     1,660.00          11,952,000
     岩手銀行                   4,200     3,000.00          12,600,000
     東邦銀行                   57,000       281.00         16,017,000       貸付株式数           19,800    株
     東北銀行                   3,100     1,059.00          3,282,900
                                                         1,600   株
     みちのく銀行                   4,200     1,531.00          6,430,200      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ふくおかフィナンシャルＧ                   54,000      2,146.00         115,884,000       貸付株式数           5,000   株
     静岡銀行                  158,400       838.00        132,739,200
     十六銀行                   8,100     2,646.00          21,432,600
                                                        15,200    株
     スルガ銀行                   63,000       528.00         33,264,000       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     八十二銀行                  154,800       497.00         76,935,600       貸付株式数           15,000    株
     山梨中央銀行                   7,500     1,216.00          9,120,000
     大垣共立銀行                   12,600      2,448.00          30,844,800
     福井銀行                   5,600     1,914.00          10,718,400
     北國銀行                   6,700     3,745.00          25,091,500
     清水銀行                   2,700     2,206.00          5,956,200
     富山銀行                   1,300     2,451.00          3,186,300
     滋賀銀行                   12,800      2,770.00          35,456,000       貸付株式数           5,100   株
     南都銀行                   10,700      2,773.00          29,671,100
     百五銀行                   57,900       360.00         20,844,000
     京都銀行                   22,900      4,790.00         109,691,000       貸付株式数           9,100   株
     紀陽銀行                   22,600      1,675.00          37,855,000       貸付株式数           2,100   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                   42,600      1,159.00          49,373,400
     広島銀行                   94,500       548.00         51,786,000
     山陰合同銀行                   38,200       674.00         25,746,800
     中国銀行                   55,200      1,124.00          62,044,800       貸付株式数           22,300    株
     鳥取銀行                   2,200     1,370.00          3,014,000
     伊予銀行                   91,200       621.00         56,635,200       貸付株式数           2,100   株
     百十四銀行                   6,800     2,182.00          14,837,600
     四国銀行                   9,800     1,069.00          10,476,200
     阿波銀行                   10,400      2,606.00          27,102,400       貸付株式数           3,700   株
                                142/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大分銀行                   3,700     2,822.00          10,441,400
     宮崎銀行                   4,300     2,750.00          11,825,000
     佐賀銀行                   3,900     1,824.00          7,113,600
     沖縄銀行                   5,800     3,745.00          21,721,000
     琉球銀行                   14,800      1,230.00          18,204,000
     セブン銀行                  214,100       358.00         76,647,800
     みずほフィナンシャルＧ                 8,699,500         170.70       1,485,004,650
     高知銀行                   2,500      940.00         2,350,000
     山口フィナンシャルＧ                   79,800       772.00         61,605,600       貸付株式数           30,200    株
     芙蓉総合リース                   6,700     7,350.00          49,245,000
     みずほリース                   9,900     3,465.00          34,303,500
     東京センチュリー                   12,900      5,850.00          75,465,000       貸付株式数           4,400   株
     ＳＢＩホールディングス                   71,600      2,322.00         166,255,200       貸付株式数           30,300    株
     日本証券金融                   28,200       540.00         15,228,000
     アイフル                   98,200       241.00         23,666,200
     日本アジア投資                   5,600      302.00         1,691,200      貸付株式数           2,100   株
     長野銀行                   2,100     1,675.00          3,517,500
     名古屋銀行                   5,200     3,420.00          17,784,000
     北洋銀行                   96,700       251.00         24,271,700
     愛知銀行                   2,300     3,800.00          8,740,000
     中京銀行                   2,600     2,234.00          5,808,400      貸付株式数            200  株
     大光銀行                   2,200     1,734.00          3,814,800
     愛媛銀行                   9,000     1,203.00          10,827,000       貸付株式数           2,900   株
     トマト銀行                   2,500     1,088.00          2,720,000
     京葉銀行                   26,900       638.00         17,162,200       貸付株式数           4,500   株
     栃木銀行                   31,200       240.00         7,488,000
     北日本銀行                   2,100     2,162.00          4,540,200      貸付株式数            400  株
     東和銀行                   11,300       908.00         10,260,400       貸付株式数           1,100   株
     福島銀行                   6,200      270.00         1,674,000
     大東銀行                   3,200      643.00         2,057,600      貸付株式数            300  株
     リコーリース                   5,000     4,075.00          20,375,000
     イオンフィナンシャルサー
                       39,200      1,718.00          67,345,600       貸付株式数            900  株
     ビス
     ア  コ  ム
                       133,000       487.00         64,771,000
     ジャックス                   7,100     2,733.00          19,404,300
     オ  リ  コ
                       173,900       162.00         28,171,800
     日立キャピタル                   15,100      2,838.00          42,853,800
     アプラスフィナンシャル                   32,500       90.00         2,925,000
     オリックス                  400,400      1,834.00         734,333,600
     三菱ＵＦＪリース                  162,300       715.00        116,044,500       貸付株式数           8,500   株
                                143/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジャフコ                   9,800     4,325.00          42,385,000
     九州    リースサービス
                        3,000      600.00         1,800,000      貸付株式数           1,200   株
     トモニホールディングス                   49,400       433.00         21,390,200
     大和証券Ｇ本社                  513,800       564.20        289,885,960
     野村ホールディングス                 1,127,000         577.10        650,391,700
     岡三証券グループ                   54,400       401.00         21,814,400
     丸三証券                   18,900       524.00         9,903,600      貸付株式数           7,700   株
     東洋証券                   23,600       154.00         3,634,400      貸付株式数           9,200   株
     東海東京ＨＤ                   73,900       330.00         24,387,000       貸付株式数           16,800    株
     光世証券                   1,600      667.00         1,067,200      貸付株式数            400  株
     水戸証券                   19,100       227.00         4,335,700      貸付株式数           5,400   株
     いちよし証券                   11,700       659.00         7,710,300
     松井証券                   36,400       886.00         32,250,400       貸付株式数           14,500    株
     ＳＯＭＰＯホールディング
                       120,400      4,414.00         531,445,600
     ス
     だいこう証券ビジ                   3,200      701.00         2,243,200
     日本取引所グループ                  183,700      1,963.00         360,603,100
     マネックスＧ                   48,500       276.00         13,386,000       貸付株式数           19,500    株
     極東証券                   8,700      762.00         6,629,400      貸付株式数            200  株
     岩井コスモホールディング                   5,800     1,289.00          7,476,200      貸付株式数           1,200   株
     藍澤證券                   11,500       746.00         8,579,000
     フィデアホール                   63,100       137.00         8,644,700
     池田泉州ＨＤ                   75,000       219.00         16,425,000
     アニコム      ホールディング
                        5,300     3,630.00          19,239,000       貸付株式数           2,100   株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  167,400      3,708.00         620,719,200
     ＳＯＮＹ      ＦＨ             52,700      2,711.00         142,869,700
     マネーパートナーズＧＰ                   6,600      240.00         1,584,000
     スパークス・グループ                   22,300       260.00         5,798,000
     小林洋行                   1,900      263.00          499,700
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  362,400      1,864.00         675,513,600       貸付株式数          144,900    株
     東京海上ＨＤ                  229,000      6,185.00        1,416,365,000
     アドバンテッジリスクマネ                   3,200     1,116.00          3,571,200      貸付株式数            900  株
     イー・ギャランティ                   6,900     1,328.00          9,163,200      貸付株式数           2,300   株
     アサックス                   3,200      674.00         2,156,800      貸付株式数           1,300   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,600     2,477.00          6,440,200
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  198,100      1,424.00         282,094,400
     アドバンスクリエイト                   1,500     1,908.00          2,862,000
     三井不動産                  319,800      2,721.50         870,335,700
                                144/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱地所                  448,800      2,127.00         954,597,600
     平和不動産                   11,800      2,876.00          33,936,800
     東京建物                   70,200      1,699.00         119,269,800
     ダイビル                   16,600      1,199.00          19,903,400
     京阪神ビルディング                   10,500      1,403.00          14,731,500       貸付株式数           1,000   株
     住友不動産                  144,000      3,863.00         556,272,000
     太平洋興発                   2,600      823.00         2,139,800      貸付株式数            200  株
     テーオーシー                   12,800       892.00         11,417,600
     東京楽天地                   1,100     6,290.00          6,919,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                   8,700     2,769.00          24,090,300
     フジ住宅                   7,600      694.00         5,274,400
     空港施設                   6,400      553.00         3,539,200
     明和地所                   3,500      619.00         2,166,500
     ゴールドクレスト                   5,100     2,101.00          10,715,100       貸付株式数           2,000   株
     リログループ                   34,000      2,867.00          97,478,000       貸付株式数           13,700    株
     エスリード                   2,500     2,223.00          5,557,500
     日神不動産                   9,600      549.00         5,270,400
     日本エスコン                   11,700      1,009.00          11,805,300       貸付株式数           1,600   株
     タカラレーベン                   29,600       510.00         15,096,000
     サンヨーハウジ          名古屋
                        3,700     1,038.00          3,840,600      貸付株式数           1,400   株
     イオンモール                   32,100      1,901.00          61,022,100
     毎日コムネット                   1,400      865.00         1,211,000
     ファースト住建                   2,800     1,258.00          3,522,400      貸付株式数           1,000   株
     ランド                  356,600        11.00         3,922,600      貸付株式数           31,400    株
     カチタス                   8,000     4,855.00          38,840,000
     東祥                   3,900     2,567.00          10,011,300       貸付株式数           1,100   株
     トーセイ                   8,900     1,500.00          13,350,000       貸付株式数           3,500   株
     穴吹興産                    700    3,540.00          2,478,000
     サンフロンティア不動産                   9,000     1,323.00          11,907,000
     インテリックス                   1,900      715.00         1,358,500
     ランドビジネス                   2,800      748.00         2,094,400
     日本社宅サービス                   1,700     1,171.00          1,990,700      貸付株式数            200  株
     グランディハウス                   5,100      485.00         2,473,500      貸付株式数            300  株
     東武鉄道                   68,500      4,080.00         279,480,000
     相鉄ホールディングス                   20,700      2,987.00          61,830,900
     東急                  163,800      2,062.00         337,755,600
     京浜急行                   83,400      2,112.00         176,140,800
     小田急電鉄                   96,600      2,612.00         252,319,200
     京王電鉄                   33,700      6,760.00         227,812,000
     京成電鉄                   45,200      4,315.00         195,038,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         3,500   株
     富士急行                   8,900     4,265.00          37,958,500       貸付株式数
                                                         (900  株 )
     新京成電鉄                   1,600     2,380.00          3,808,000
     東日本旅客鉄道                  114,200      9,888.00        1,129,209,600
     西日本旅客鉄道                   57,800      9,662.00         558,463,600
     東海旅客鉄道                   54,000     22,285.00         1,203,390,000
     西武ホールディングス                   87,100      1,829.00         159,305,900
     鴻池運輸                   10,200      1,673.00          17,064,600
     西日本鉄道                   18,000      2,575.00          46,350,000
     ハマキョウレックス                   5,000     3,600.00          18,000,000
     サカイ引越センター                   3,400     7,130.00          24,242,000
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                   61,500      6,020.00         370,230,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                   82,000      4,795.00         393,190,000
     南海電鉄                   29,200      2,997.00          87,512,400
     京阪ホールディングス                   27,400      5,320.00         145,768,000       貸付株式数           2,200   株
     神戸電鉄                   1,500     3,980.00          5,970,000      貸付株式数            100  株
     名古屋鉄道                   50,600      3,435.00         173,811,000       貸付株式数           15,600    株
     山陽電鉄                   4,400     2,190.00          9,636,000
     トランコム                   1,700     7,960.00          13,532,000
     日本通運                   21,700      6,500.00         141,050,000       貸付株式数           8,100   株
     ヤマトホールディングス                  107,800      1,883.00         202,987,400       貸付株式数           43,100    株
     山  九
                       17,100      5,600.00          95,760,000
     日  新
                        5,300     1,865.00          9,884,500
     丸  運
                        2,800      303.00          848,400
     丸全昭和運輸                   5,000     3,135.00          15,675,000
     センコーグループＨＬＤＧ
                       33,800       936.00         31,636,800
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,500     5,430.00          8,145,000
     ニッコンホールディングス                   21,900      2,736.00          59,918,400
     日石輸送                    600    2,897.00          1,738,200
     福山通運                   7,800     4,080.00          31,824,000       貸付株式数           2,600   株
     セイノーホールディングス                   46,000      1,486.00          68,356,000
     エスライン                   1,800     1,033.00          1,859,400      貸付株式数            100  株
     神奈川中央交通                   1,500     4,050.00          6,075,000
                                                         4,300   株
     日立物流                   11,300      3,005.00          33,956,500       貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
     丸和運輸機関                   6,500     2,491.00          16,191,500       貸付株式数           2,500   株
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,200     1,456.00          9,027,200
     ス
     日本郵船                   51,400      1,989.00         102,234,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     商船三井                   38,900      2,978.00         115,844,200       貸付株式数           15,500    株
     川崎汽船                   19,000      1,860.00          35,340,000       貸付株式数           7,500   株
     ＮＳユナイテッド海運                   3,400     2,305.00          7,837,000
     明治海運                   6,400      370.00         2,368,000
     飯野海運                   29,100       371.00         10,796,100
     共栄タンカー                    600    1,802.00          1,081,200
     九州旅客鉄道                   54,800      3,665.00         200,842,000
     ＳＧホールディングス                   64,600      2,543.00         164,277,800
     日本航空                  112,500      3,412.00         383,850,000
     ＡＮＡホールディングス                  112,300      3,666.00         411,691,800
     パスコ                   1,200     1,936.00          2,323,200      貸付株式数            400  株
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,200     3,900.00          4,680,000      貸付株式数            400  株
     ＨＤ
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         600    1,524.00            914,400
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        3,100     2,397.00          7,430,700      貸付株式数           1,200   株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                   15,400       308.00         4,743,200
     総合メディカルＨＤ                   5,600     2,050.00          11,480,000
     ブックオフＧＨＤ                   3,800     1,064.00          4,043,200      貸付株式数           1,400   株
     三菱倉庫                   19,500      2,891.00          56,374,500
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   7,100     1,997.00          14,178,700
     住友倉庫                   22,600      1,498.00          33,854,800
     渋沢倉庫                   3,400     2,339.00          7,952,600
     ヤマタネ                   3,200     1,554.00          4,972,800      貸付株式数           1,000   株
     東陽倉庫                   11,200       344.00         3,852,800
     乾汽船                   3,700     1,139.00          4,214,300      貸付株式数           2,000   株
     日本トランスシティ                   13,600       568.00         7,724,800      貸付株式数            700  株
     ケイヒン                   1,100     1,363.00          1,499,300
     中央倉庫                   3,800     1,250.00          4,750,000      貸付株式数            100  株
     川西倉庫                   1,100     1,059.00          1,164,900
     安田倉庫                   5,000     1,050.00          5,250,000
     ファイズホールディングス                   1,300      619.00          804,700     貸付株式数            200  株
     東洋埠頭                   1,800     1,404.00          2,527,200
     宇徳                   5,200      540.00         2,808,000
     上  組
                       35,100      2,443.00          85,749,300
     サンリツ                   1,400      707.00          989,800
     キムラユニティー                   1,500     1,134.00          1,701,000
                                                          300  株
     キユーソー流通システム                   1,500     1,900.00          2,850,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     近鉄エクスプレス                   13,100      1,887.00          24,719,700       貸付株式数           3,500   株
     東海運                   3,600      288.00         1,036,800      貸付株式数            100  株
     エーアイテイー                   4,400      979.00         4,307,600
     内外トランスライン                   2,200     1,503.00          3,306,600      貸付株式数            800  株
     ショーエイコーポ                    700     735.00          514,500     貸付株式数            200  株
     日本コンセプト                   2,000     1,507.00          3,014,000      貸付株式数            100  株
     東京放送ＨＤ                   38,700      1,918.00          74,226,600
     日本テレビＨＬＤＳ                   53,000      1,468.00          77,804,000
     朝日放送グループＨＤ                   6,000      765.00         4,590,000      貸付株式数            300  株
     テレビ朝日ＨＤ                   17,500      2,092.00          36,610,000       貸付株式数           7,000   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                   41,800       476.00         19,896,800
     テレビ東京ＨＤ                   5,200     2,382.00          12,386,400
                                                          800  株
     日本ＢＳ放送                   2,100     1,104.00          2,318,400      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     ビジョン                   6,000     1,750.00          10,500,000       貸付株式数           2,200   株
     スマートバリュー                   1,900      792.00         1,504,800      貸付株式数            700  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        2,500     1,259.00          3,147,500      貸付株式数            900  株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,100      637.00         1,974,700      貸付株式数           1,200   株
     コネクシオ                   3,600     1,562.00          5,623,200
                                                        22,900    株
     日本通信                   49,600       244.00         12,102,400       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     クロップス                   1,200      775.00          930,000
     日本電信電話                  425,800      5,610.00        2,388,738,000
     ＫＤＤＩ                  474,800      3,232.00        1,534,553,600
     ソフトバンク                  579,100      1,442.50         835,351,750       貸付株式数          234,400    株
     光通信                   6,600    27,520.00          181,632,000
     ＮＴＴドコモ                  470,500      3,053.00        1,436,436,500
     エムティーアイ                   6,100      730.00         4,453,000      貸付株式数            500  株
     ＧＭＯインターネット                   25,200      2,170.00          54,684,000
     ファイバーゲート                   1,300     1,425.00          1,852,500      貸付株式数            400  株
     アイドママーケティングコ
                        2,000      694.00         1,388,000
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                   17,300      1,906.00          32,973,800
     学研ホールディングス                   2,100     7,300.00          15,330,000
     ゼンリン                   12,700      1,952.00          24,790,400       貸付株式数           4,000   株
     昭文社                   3,100      411.00         1,274,100
     インプレスホールディング
                        5,300      187.00          991,100
     ス
     東京電力ＨＤ                  518,300       486.00        251,893,800       貸付株式数           1,900   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中部電力                  198,600      1,585.50         314,880,300
     関西電力                  246,100      1,299.00         319,683,900
     中国電力                   89,700      1,474.00         132,217,800       貸付株式数           36,300    株
     北陸電力                   59,500       815.00         48,492,500
     東北電力                  162,200      1,130.00         183,286,000
     四国電力                   58,600      1,118.00          65,514,800
     九州電力                  133,900       977.00        130,820,300
     北海道電力                   60,700       544.00         33,020,800
     沖縄電力                   12,100      2,080.00          25,168,000
     電源開発                   51,700      2,727.00         140,985,900
     エフオン                   3,100      759.00         2,352,900      貸付株式数           1,200   株
                                                         2,200   株
     イーレックス                   9,300     1,810.00          16,833,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     レノバ                   10,800      1,193.00          12,884,400
     東京瓦斯                  124,800      2,732.00         340,953,600
     大阪瓦斯                  125,900      2,221.00         279,623,900
     東邦瓦斯                   32,200      4,600.00         148,120,000
     北海道瓦斯                   3,400     1,675.00          5,695,000
     広島ガス                   13,000       365.00         4,745,000
     西部瓦斯                   7,300     2,608.00          19,038,400
     静岡ガス                   18,400      1,001.00          18,418,400
     メタウォーター                   3,100     4,415.00          13,686,500       貸付株式数           1,000   株
     アイネット                   3,400     1,548.00          5,263,200
     松  竹
                        4,200    16,340.00          68,628,000       貸付株式数           1,600   株
     東  宝
                       38,100      4,460.00         169,926,000       貸付株式数           14,700    株
     エイチ・アイ・エス                   9,700     3,165.00          30,700,500       貸付株式数           3,900   株
     東  映
                        2,400    16,850.00          40,440,000
     ラックランド                   1,300     2,347.00          3,051,100      貸付株式数            400  株
     ＮＴＴデータ                  170,000      1,475.00         250,750,000
                                                         4,100   株
     共立メンテナンス                   10,300      4,975.00          51,242,500       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     イチネンホールディングス                   7,000     1,583.00          11,081,000       貸付株式数           2,700   株
     建設技術研究所                   4,300     2,130.00          9,159,000
     スペース                   3,900     1,318.00          5,140,200
     長  大
                        2,300     1,306.00          3,003,800
     アインホールディングス                   8,600     6,770.00          58,222,000       貸付株式数           3,400   株
     燦ホールディングス                   2,700     1,445.00          3,901,500
     ピー・シー・エー                    800    4,895.00          3,916,000      貸付株式数            300  株
     スバル興業                    400    8,680.00          3,472,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,400     1,404.00          3,369,600      貸付株式数            900  株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タナベ経営                   1,200     1,301.00          1,561,200      貸付株式数            100  株
     ビジネスＢ太田昭和                   1,100     2,286.00          2,514,600      貸付株式数            400  株
     ナ  ガ  ワ
                        2,000     8,130.00          16,260,000       貸付株式数            200  株
     よみうりランド                   1,300     4,620.00          6,006,000
     東京都競馬                   4,100     3,470.00          14,227,000       貸付株式数           1,600   株
     常磐興産                   2,600     1,648.00          4,284,800      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                   10,200      2,960.00          30,192,000       貸付株式数           4,100   株
     東京ドーム                   25,200      1,047.00          26,384,400       貸付株式数           8,600   株
     ＤＴＳ                   14,400      2,494.00          35,913,600
     スクウェア・エニックス・
                       27,200      5,530.00         150,416,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   6,900     2,139.00          14,759,100
     カプコン                   30,100      3,085.00          92,858,500
     西尾レントオール                   6,300     3,195.00          20,128,500
     アイ・エス・ビー                   1,300     1,947.00          2,531,100
     アゴーラ・ホスピタリ
                       41,500       33.00         1,369,500
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                   20,500      6,110.00         125,255,000       貸付株式数           8,100   株
     トランス・コスモス                   6,000     2,977.00          17,862,000
     乃村工藝社                   26,600      1,435.00          38,171,000
     ジャステック                   4,200     1,113.00          4,674,600      貸付株式数           1,600   株
     ＳＣＳＫ                   14,800      5,770.00          85,396,000
     藤田観光                   2,700     2,885.00          7,789,500      貸付株式数            100  株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,900     1,497.00          5,838,300
     グス
     日本管財                   6,500     1,970.00          12,805,000
     トーカイ                   6,000     2,881.00          17,286,000
     白  洋  舎
                         700    2,907.00          2,034,900      貸付株式数            200  株
     セコム                   65,800      9,920.00         652,736,000
     日本システムウエア                   2,200     2,476.00          5,447,200
     セントラル警備保障                   3,000     6,230.00          18,690,000
     アイネス                   6,500     1,336.00          8,684,000
     丹青社                   11,700      1,292.00          15,116,400
     メイテツク                   7,700     6,180.00          47,586,000
     ＴＫＣ                   5,500     5,290.00          29,095,000
     富士ソフト                   8,200     4,250.00          34,850,000
     応用地質                   6,700     1,507.00          10,096,900
     船井総研ホールディン                   12,800      2,508.00          32,102,400
     ＮＳＤ                   10,600      3,640.00          38,584,000
     進学会ホールディングス                   2,500      528.00         1,320,000
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     丸紅建材リース                    600    1,772.00          1,063,200
     オ  オ  バ
                        4,900      915.00         4,483,500      貸付株式数           1,900   株
     コナミホールディングス                   23,100      4,515.00         104,296,500       貸付株式数           9,200   株
     いであ                   1,200     3,030.00          3,636,000      貸付株式数            400  株
     学  究  社
                        1,800     1,399.00          2,518,200
     ベネッセホールディングス                   20,700      2,924.00          60,526,800
     イオンディライト                   7,600     3,960.00          30,096,000
     ナック                   3,500     1,015.00          3,552,500
                                                          800  株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   2,600     3,730.00          9,698,000      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     ニチイ学館                   8,900     1,576.00          14,026,400
     ダイセキ                   10,400      3,200.00          33,280,000       貸付株式数           4,100   株
     ステップ                   2,200     1,550.00          3,410,000
     日鉄物産                   4,600     5,250.00          24,150,000
     泉州電業                   2,000     3,445.00          6,890,000      貸付株式数            700  株
     元気寿司                   1,600     2,890.00          4,624,000
     トラスコ中山                   13,300      2,944.00          39,155,200       貸付株式数           5,300   株
     ヤマダ電機                  194,700       560.00        109,032,000
     オートバックスセブン                   23,600      1,744.00          41,158,400
     モリト                   4,700      803.00         3,774,100
     アークランドサカモト                   9,900     1,285.00          12,721,500
     ニトリホールディングス                   27,700     17,580.00          486,966,000
     グルメ杵屋                   4,500     1,216.00          5,472,000
     愛  眼
                        5,100      242.00         1,234,200
     ケーユーホールディングス                   3,300      945.00         3,118,500
                                                         8,400   株
     吉野家ホールディングス                   21,100      2,714.00          57,265,400       貸付株式数
                                                        (5,200    株 )
     加藤産業                   10,000      3,740.00          37,400,000
     北恵                   1,200      954.00         1,144,800
     イノテック                   3,800     1,095.00          4,161,000
     イエローハット                   12,100      1,966.00          23,788,600
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,100     4,400.00          13,640,000
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,500     1,892.00          8,514,000      貸付株式数            300  株
     ＪＫホールディングス                   5,900      681.00         4,017,900
     サガミホールディングス                   8,400     1,380.00          11,592,000       貸付株式数            100  株
     日  伝
                        5,800     2,130.00          12,354,000
     関西スーパーマーケット                   5,300     1,075.00          5,697,500      貸付株式数            200  株
                                                         2,400   株
     ミロク情報サービス                   5,700     3,400.00          19,380,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     北沢産業                   5,000      282.00         1,410,000      貸付株式数           1,100   株
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     杉本商事                   3,500     2,061.00          7,213,500
     因幡電機産業                   18,200      2,825.00          51,415,000
     王将フードサービス                   4,700     6,480.00          30,456,000
                                                         1,700   株
     プレナス                   7,100     1,926.00          13,674,600       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ミニストップ                   4,700     1,475.00          6,932,500      貸付株式数           1,800   株
     アークス                   13,000      2,325.00          30,225,000
     バローホールディングス                   14,100      2,121.00          29,906,100
     東  テ  ク
                        2,100     2,727.00          5,726,700
     ミスミグループ本社                   80,100      2,701.00         216,350,100
     藤    久
                         500     782.00          391,000     貸付株式数            200  株
     アルテック                   5,000      230.00         1,150,000
     ベ  ル  ク
                        3,100     5,470.00          16,957,000
     大  庄
                        3,400     1,646.00          5,596,400      貸付株式数           1,200   株
     タキヒヨー                   2,000     1,995.00          3,990,000
     ファーストリテイリング                   8,600    67,020.00          576,372,000       貸付株式数           3,400   株
     ソフトバンクグループ                  505,500      4,607.00        2,328,838,500
     蔵王産業                   1,200     1,475.00          1,770,000
     スズケン                   27,100      4,530.00         122,763,000
     サンドラッグ                   24,100      3,985.00          96,038,500
     サックスバーホールディン
                        5,300      927.00         4,913,100
     グ
     ジェコス                   4,300     1,087.00          4,674,100
     ヤマザワ                   1,500     1,710.00          2,565,000      貸付株式数            400  株
     や  ま  や
                        1,300     2,248.00          2,922,400      貸付株式数            500  株
     グローセル                   6,100      459.00         2,799,900
     ベルーナ                   13,700       717.00         9,822,900
     合計                               159,283,041,130
     （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

            す。
           ソ  ニ  ー                    20,000    株   トヨタ自動車            40,000    株

           三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                        200,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
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     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 12 月 18 日現在       2019  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        328,173,314              707,357,143
        金銭信託
                                         63,196,362                   －
        コール・ローン
                                        264,708,392             3,881,924,324
        株式
                                      96,598,974,693              123,585,676,323
        投資証券
                                       2,730,416,158              3,533,744,490
        派生商品評価勘定
                                             －          9,627,771
        未収入金
                                          461,333             2,144,789
        未収配当金
                                        136,354,519              145,384,795
        差入委託証拠金
                                        744,120,976             1,916,588,000
        流動資産合計
                                      100,866,405,747              133,782,447,635
       資産合計
                                      100,866,405,747              133,782,447,635
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         29,605,952               6,395,573
        未払金
                                             －          20,849,385
        未払解約金
                                         3,167,800             194,134,100
        その他未払費用
                                            3,729                －
        流動負債合計
                                         32,777,481              221,379,058
       負債合計
                                         32,777,481              221,379,058
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       44,096,261,199              47,884,230,145
                                153/327


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        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      56,737,367,067              85,676,838,432
        元本等合計
                                      100,833,628,266              133,561,068,577
       純資産合計
                                      100,833,628,266              133,561,068,577
     負債純資産合計                                100,866,405,747              133,782,447,635
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                                154/327


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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 12 月 18 日現在          2019  年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                         2017  年 12 月 19 日          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                        39,738,227,827        円         44,096,261,199        円
          期中追加設定元本額                        7,465,582,702        円         10,685,063,775        円
          期中一部解約元本額                        3,107,549,330        円          6,897,094,829        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                          499,385,747       円           459,891,676       円
          ＶＡ
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                          14,096,372      円           12,135,579      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          195,204,265       円           133,457,323       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          25,078,769      円           18,713,870      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          623,000,121       円           459,765,228       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                            846,375    円            9,340,416     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             553,148,518       円           543,057,737       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,514,122,256        円          1,911,761,435        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          532,534,499       円           535,710,578       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     5,540,781     円            2,791,904     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            197,868    円            2,288,919     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                   737,760,888       円          1,176,446,112        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   579,355,553       円           835,395,033       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    8,552,977     円           26,977,520      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        27,685,196,810        円         29,487,171,890        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          571,047,005       円           573,572,423       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          844,962,807       円           873,279,649       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          681,438,616       円           678,322,151       円
          ０
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,490,108,018        円          1,501,546,937        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,180,386     円            2,984,064     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          13,352,537      円           14,416,386      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,236,847     円            5,930,998     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                           6,232,510     円           164,215,275       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                               －円              348,591    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              121,712    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              530,015    円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                             76,173    円                －円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            156,042    円                －円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           1,204,032     円                －円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           2,140,945     円                －円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          238,397,161       円           177,817,695       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          348,671,890       円           313,874,830       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        3,140,769,877        円          2,605,295,399        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          153,782,925       円           126,914,123       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          635,373,798       円           675,635,286       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株               88,789,723      円           114,168,565       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            453,618    円          1,595,581,808        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,748,317,297        円          2,705,159,602        円
          ンデックス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル２５                          19,476,612      円           18,324,834      円
          ダイワライフスタイル５０                          70,259,055      円           67,071,616      円
          ダイワライフスタイル７５                          58,811,526      円           54,212,966      円
       計                           44,096,261,199        円         47,884,230,145        円
     2.     期末日における受益権の総数                        44,096,261,199        口         47,884,230,145        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 12 月 19 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 12 月 18 日現在             2019  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           △ 6,210,725,766                    1,939,703,834
     投資証券                             △ 87,905,261                  △ 116,003,488
     合計                           △ 6,298,631,027                    1,823,700,346
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 12 月
               1 日から    2018  年 12 月 18 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2019  年 12 月 18 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    2018  年 12 月 18 日 現在                 2019  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                         うち
                    １年超                         １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,454,705,923         －  1,426,902,061       △ 27,803,862      6,479,532,777         －  6,473,561,985       △ 5,970,792

     合計        1,454,705,923         －  1,426,902,061       △ 27,803,862      6,479,532,777         －  6,473,561,985       △ 5,970,792

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
                                159/327

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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連


                     2018  年 12 月 18 日 現在                2019  年 12 月 18 日 現在
        種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

      買　建         271,802,090        －   270,000,000      △ 1,802,090     3,732,321,510         －  3,741,524,500        9,202,990

      アメリカ・ドル         271,802,090        －   270,000,000      △ 1,802,090     3,016,718,160         －  3,017,784,000        1,065,840

      イギリス・ポンド             －   －       －      －    49,485,450        －    50,253,000       767,550
      オーストラリア・             －   －       －      －    51,869,440        －    52,451,000       581,560
      ドル
      カナダ・ドル             －   －       －      －   127,720,310        －   128,789,500       1,069,190
      スイス・フラン             －   －       －      －    87,713,600        －    89,416,000       1,702,400
      ユーロ             －   －       －      －   398,814,550        －   402,831,000       4,016,450
     合計          271,802,090        －   270,000,000      △ 1,802,090     3,732,321,510         －  3,741,524,500        9,202,990

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                160/327


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                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 12 月 18 日現在            2019  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2867    円               2.7892    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (22,867    円 )             (27,892    円 )
     附属明細表


     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                             評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,300           122.470          404,151.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,850           230.670          657,409.500
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               5,550           103.940          576,867.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,100           70.000         287,000.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC       1,600           149.300          238,880.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               18,500            36.910         682,835.000
             ABBOTT    LABORATORIES              49,916            87.060        4,345,686.960
             ARCONIC    INC
                               11,133            31.480         350,466.840
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,350           150.810          656,023.500
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               9,800           68.210         668,458.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               8,550           106.900          913,995.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               17,362           137.860         2,393,525.320
             QORVO   INC
                               3,400           114.350          388,790.000
             AFLAC   INC
                               21,600            53.110        1,147,176.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               3,650           116.010          423,436.500
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               4,200           62.910         264,222.000
             IN
                                161/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ADOBE   INC
                               13,750           322.850         4,439,187.500
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               6,450           46.920         302,634.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               3,100           222.980          691,238.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               11,300            17.050         192,665.000
             GARMIN    LTD
                               3,900           97.880         381,732.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               6,130           235.610         1,444,289.300
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               20,550           176.700         3,631,185.000
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,175           69.570         290,454.750
             AUTOZONE     INC
                                730         1,221.830           891,935.900
             DOLLAR    TREE   INC
                               6,971           92.040         641,610.840
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               31,400            9.700         304,580.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL           3,200           87.600         280,320.000
             CELANESE     CORP
                               3,500           123.230          431,305.000
             DR  HORTON    INC            10,116            53.700         543,229.200
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           33.960          83,202.000
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           57.510         402,570.000
             AUTODESK     INC
                               6,100           181.490         1,107,089.000
             MOODY'S    CORP
                               4,800           235.360         1,129,728.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                               11,650            24.170         281,580.500
             ALBEMARLE     CORP
                               3,150           68.770         216,625.500
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               3,350           108.650          363,977.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               6,700           53.875         360,962.500
             CITIGROUP     INC
                               65,373            77.740        5,082,097.020
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               12,250           168.320         2,061,920.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               14,250            93.220        1,328,385.000
             ALLEGHANY     CORP
                                410          801.850          328,758.500
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,100           291.750          320,925.000
             HESS   CORP
                               7,800           64.670         504,426.000
             DAVITA    INC
                               3,500           71.580         250,530.000
             DANAHER    CORP
                               18,200           150.770         2,744,014.000
             FORTIVE    CORP
                               8,700           76.740         667,638.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               16,250            92.600        1,504,750.000
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           20.560         100,744.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               5,628           18.690         105,187.320
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               15,800            46.210         730,118.000
             BUNGE   LTD
                               4,000           55.840         223,360.000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               9,825           95.450         937,796.250
             APPLE   INC
                              129,800            280.410        36,397,218.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               9,400           86.510         813,194.000
             BOEING    CO/THE
                               14,990           327.000         4,901,730.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               4,465           105.580          471,414.700
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               7,649           269.030         2,057,810.470
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           23.210         155,507.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,850           91.530         352,390.500
             CDK  GLOBAL    INC
                               3,600           55.310         199,116.000
             NISOURCE     INC
                               11,050            27.260         301,223.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               3,850           77.770         299,414.500
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               24,321            51.160        1,244,262.360
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              116,904            61.490        7,188,426.960
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B    36,350           227.050         8,253,267.500
             ANSYS   INC
                               2,450           257.070          629,821.500
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                               38,317            56.670        2,171,424.390
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                               19,000            54.580        1,037,020.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               66,850            64.110        4,285,753.500
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               91,070           138.180        12,584,052.600
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               6,950           123.020          854,989.000
             LKQ  CORP
                               9,400           36.060         338,964.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,350           200.820          271,107.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               9,062           64.380         583,411.560
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               8,300           69.130         573,779.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               3,810           167.340          637,565.400
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               7,500           155.180         1,163,850.000
             SERVICENOW      INC
                               5,160           276.140         1,424,882.400
             CATERPILLAR      INC
                               16,200           146.370         2,371,194.000
             BROWN   & BROWN   INC           7,000           39.540         276,780.000
             AQUA   AMERICA    INC
                               6,300           45.720         288,036.000
             CMS  ENERGY    CORP            8,200           62.080         509,056.000
             MOSAIC    CO/THE
                               10,950            20.150         220,642.500
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               4,750           58.690         278,777.500
             CORNING    INC
                               23,200            28.510         661,432.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              121,050            46.440        5,621,562.000
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               3,700           63.930         236,541.000
             MORGAN    STANLEY
                               35,650            50.900        1,814,585.000
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,550           135.220          209,591.000
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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MSCI   INC
                               2,450           258.490          633,300.500
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,000           258.580          258,580.000
             MIDDLEBY     CORP
                               1,600           110.520          176,832.000
             COTY   INC-CL    A
                               8,439           11.150          94,094.850
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               6,500           60.100         390,650.000
             BROADCOM     INC
                               11,122           323.800         3,601,303.600
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,150           137.030          157,584.500
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,330           116.550          388,111.500
             ARAMARK                  7,050           44.070         310,693.500
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               6,050           30.450         184,222.500
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               5,250           128.670          675,517.500
             CENTENE    CORP
                               12,150            58.940         716,121.000
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,200           116.710          373,472.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               13,050            40.530         528,916.500
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               5,350           95.670         511,834.500
             GARTNER    INC
                               2,720           153.490          417,492.800
             SPLUNK    INC
                               4,500           145.100          652,950.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               22,641            81.560        1,846,599.960
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               11,700            62.770         734,409.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,150           46.810         194,261.500
             DEERE   & CO
                               8,750           173.840         1,521,100.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               8,184           180.470         1,476,966.480
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,500           148.940          372,350.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               1,900           225.290          428,051.000
             NASDAQ    INC
                               3,450           106.000          365,700.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,120           246.820          276,438.400
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,100           49.440         202,704.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               6,550           38.000         248,900.000
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,800           167.420          301,356.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,180           111.580          243,244.400
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           69.590          73,069.500
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               9,200           88.530         814,476.000
             COGNEX    CORP
                               5,050           56.510         285,375.500
             TELEFLEX     INC
                               1,330           367.230          488,415.900
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,600           114.600          297,960.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,200           148.390          326,458.000
             SERVICES
                                164/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                650          365.090          237,308.500
             WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                               1,520           317.260          482,235.200
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,800           144.630          549,594.000
             IDEX   CORP
                               2,250           169.190          380,677.500
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               23,050            67.840        1,563,712.000
             ROLLINS    INC
                               4,325           32.990         142,681.750
             AMETEK    INC
                               6,525           99.200         647,280.000
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               7,350           68.740         505,239.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,650           36.830         134,429.500
             HEICO   CORP
                               1,200           120.670          144,804.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               2,550           81.890         208,819.500
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,150           268.590          308,878.500
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               7,500           94.870         711,525.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC        1,100           291.850          321,035.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               12,400           295.550         3,664,820.000
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,400           104.980          251,952.000
             GRUBHUB    INC
                               2,600           45.790         119,054.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,650           209.220          345,213.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               3,800           75.250         285,950.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                690          832.050          574,114.500
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               6,950           21.610         150,189.500
             IN
             UGI  CORP
                               5,200           45.120         234,624.000
             CUMMINS    INC
                               4,350           182.270          792,874.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               21,550            58.260        1,255,503.000
             SABRE   CORP
                               7,650           22.580         172,737.000
             CDW  CORP/DE
                               4,350           139.360          606,216.000
             SIGNATURE     BANK
                               1,500           137.230          205,845.000
             COSTAR    GROUP   INC
                                990          594.000          588,060.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,490           254.210          378,772.900
             AMERCO                   220          370.240          81,452.800
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,850           186.680          345,358.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,270           585.840          744,016.800
             HANESBRANDS      INC
                               11,000            14.640         161,040.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,300           146.980          338,054.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               8,166           108.800          888,460.800
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,020           148.720          151,694.400
                                165/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DEXCOM    INC
                               2,700           217.330          586,791.000
             COPART    INC
                               5,850           90.380         528,723.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               4,650           86.610         402,736.500
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               3,250           113.210          367,932.500
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,270           268.290          609,018.300
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,330           570.320          758,525.600
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               2,600           108.500          282,100.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,900           19.740         195,426.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               57,581            20.510        1,180,986.310
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,900           143.430         1,133,097.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,150           373.540          429,571.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               12,050            16.690         201,114.500
             T-MOBILE     US  INC           10,000            75.490         754,900.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               3,450           43.290         149,350.500
             COCA-COLA     CO/THE            114,150            54.420        6,212,043.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               7,100           49.810         353,651.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               4,850           76.600         371,510.000
             EATON   VANCE   CORP
                               3,050           47.550         145,027.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               8,650           26.240         226,976.000
             CSX  CORP
                               22,150            72.100        1,597,015.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,680           167.500          448,900.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,075           111.510          454,403.250
             AUTOLIV    INC
                               2,400           86.000         206,400.000
             AMAZON.COM      INC
                               11,770          1,790.660         21,076,068.200
             FLOWSERVE     CORP
                               3,550           47.920         170,116.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               6,000           237.920         1,427,520.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              119,655            69.680        8,337,560.400
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               3,750           52.600         197,250.000
             AES  CORP               20,100            18.920         380,292.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,240           279.010          345,972.400
             EOG  RESOURCES     INC          16,400            78.810        1,292,484.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               4,850           84.290         408,806.500
             ABIOMED    INC
                               1,290           178.930          230,819.700
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,650           83.150         386,647.500
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               9,240           83.950         775,698.000
             FORD   MOTOR   CO
                              110,923             9.390        1,041,566.970
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           32.370         151,815.300
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               3,700           91.450         338,365.000
                                166/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           21.720         106,145.640
             DISCOVERY     INC-C
                               10,089            30.090         303,578.010
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               4,000           61.530         246,120.000
             FORTINET     INC
                               4,150           106.350          441,352.500
             MARKEL    CORP
                                410         1,141.080           467,842.800
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               13,550           239.820         3,249,561.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               43,408            12.960         562,567.680
             INSULET    CORP
                               1,750           175.350          306,862.500
             US  BANCORP
                               42,800            60.680        2,597,104.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,300           164.510          378,373.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,750           141.220          247,135.000
             FASTENAL     CO
                               16,300            36.870         600,981.000
             FISERV    INC              16,163           116.780         1,887,515.140
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              246,850            11.100        2,740,035.000
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               6,100           55.270         337,147.000
             HOLDIN
             GENERAL    MOTORS    CO
                               36,100            36.310        1,310,791.000
             TRIPADVISOR      INC
                               3,300           29.210          96,393.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               6,900           181.100         1,249,590.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               9,290           231.150         2,147,383.500
             ALPHABET     INC-CL    A
                               8,400          1,354.890         11,381,076.000
             ALPHABET     INC-CL    C
                               8,747          1,355.120         11,853,234.640
             OWENS   CORNING
                               3,150           65.020         204,813.000
             GENERAL    MILLS   INC
                               16,850            52.170         879,064.500
             FIRSTENERGY      CORP
                               15,268            48.280         737,139.040
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,300           105.890          455,327.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               10,634            75.130         798,932.420
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               20,700            31.310         648,117.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               6,410           199.080         1,276,102.800
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC      3,000           28.280          84,840.000
             HALLIBURTON      CO
                               24,800            24.690         612,312.000
             HOME   DEPOT   INC            31,000           217.720         6,749,320.000
             ASSURANT     INC
                               1,750           131.680          230,440.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               29,900            15.330         458,367.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,190           252.400          300,356.000
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,350           144.710          629,488.500
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               4,450           37.430         166,563.500
             HUMANA    INC
                               3,830           363.920         1,393,813.600
                                167/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               8,150           125.930         1,026,329.500
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,100           165.760          348,096.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,500           68.150         306,675.000
             HP  INC
                               42,600            20.370         867,762.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            15.840         624,096.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,800           47.060         225,888.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,700           50.870         239,089.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,000           44.140         264,840.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,500           47.430         118,575.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               11,900            42.620         507,178.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               19,853            31.620         627,751.860
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP      25,000           134.220         3,355,500.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,700            46.590         498,513.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,000           65.980         263,920.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               13,550           127.100         1,722,205.000
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,979           133.610          932,464.190
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               6,550           61.520         402,956.000
             ALLEGION     PLC
                               2,650           123.530          327,354.500
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,500           51.530         180,355.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               11,773            20.725         243,995.420
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               7,557           90.410         683,228.370
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               9,650           24.210         233,626.500
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,200           131.470          289,234.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,420           102.140          349,318.800
             JOHNSON    & JOHNSON
                               74,800           143.560        10,738,288.000
             ABBVIE    INC
                               41,779            90.080        3,763,452.320
             HOLOGIC    INC
                               7,550           53.030         400,376.500
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               9,950           135.210         1,345,339.500
             KROGER    CO
                               22,950            28.700         658,665.000
             KLA  CORP
                               4,650           175.960          818,214.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               7,170           386.890         2,774,001.300
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,560           303.620          777,267.200
             LOWE'S    COS  INC
                               22,450           119.320         2,678,734.000
             ELI  LILLY   & CO
                               24,605           125.330         3,083,744.650
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,230           290.570         1,229,111.100
                                168/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,450           169.660          246,007.000
             LOEWS   CORP
                               7,900           51.400         406,060.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               5,799           61.010         353,796.990
             MCDONALD'S      CORP
                               21,600           196.520         4,244,832.000
             3M  CO
                               16,250           169.930         2,761,362.500
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               67,650           198.390        13,421,083.500
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,780           96.480         171,734.400
             S&P  GLOBAL    INC
                               6,980           271.560         1,895,488.800
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,840           274.220          504,564.800
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,800           80.730         468,234.000
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               6,600           34.380         226,908.000
             PHILLIPS     66
                               12,850           113.030         1,452,435.500
             TECHNIPFMC      PLC            12,100            20.010         242,121.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               14,450            33.080         478,006.000
             DXC  TECHNOLOGY      CO          7,788           36.920         287,532.960
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,350           167.030          559,550.500
             MYLAN   NV
                               14,850            18.830         279,625.500
             METLIFE    INC
                               23,500            51.170        1,202,495.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               18,100            25.770         466,437.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,510           199.000          300,490.000
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           46.660         223,968.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               4,778           160.980          769,162.440
             METTLER-TOLEDO
                                640          777.170          497,388.800
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                               14,473            24.370         352,707.010
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,380           203.620          688,235.600
             MERCK   & CO.  INC.
                               72,721            89.020        6,473,623.420
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               21,168            64.220        1,359,408.960
             MASCO   CORP
                               8,600           47.450         408,070.000
             M & T BANK   CORP
                               3,569           169.780          605,944.820
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               14,450           112.050         1,619,122.500
             BLACK   KNIGHT    INC
                               4,400           63.930         281,292.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,300           93.410         214,843.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               7,872           148.910         1,172,219.520
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               4,800           159.610          766,128.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               1,850           83.640         154,734.000
             SQUARE    INC  - A
                               10,100            65.550         662,055.000
                                169/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TRANSUNION                  5,500           85.130         468,215.000
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               10,050            23.940         240,597.000
             CAPRI   HOLDINGS     LTD
                               4,450           37.880         168,566.000
             BEIGENE    LTD-ADR
                               1,050           162.860          171,003.000
             NETAPP    INC
                               7,450           63.460         472,777.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               35,550            99.650        3,542,557.500
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,500           190.430         1,428,225.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,800           102.470          696,796.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,750           91.320         342,450.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               11,450            31.750         363,537.500
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,450           345.840         1,538,988.000
             APTIV   PLC
                               7,200           95.840         690,048.000
             NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                               23,161            40.470         937,325.670
             MCKESSON     CORP
                               5,550           137.900          765,345.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               8,100           60.550         490,455.000
             XYLEM   INC
                               5,150           77.980         401,597.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               44,050            85.950        3,786,097.500
             NUCOR   CORP
                               8,700           57.170         497,379.000
             WESTERN    UNION   CO
                               12,946            26.860         347,729.560
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,300           67.480         357,644.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               12,292            18.920         232,564.640
             EVERGY    INC
                               6,850           63.600         435,660.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               25,724            38.320         985,743.680
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                700          172.080          120,456.000
             OKTA   INC
                               3,000           114.100          342,300.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               3,150           120.580          379,827.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               10,705            28.760         307,875.800
             LINDE   PLC
                               15,296           209.660         3,206,959.360
             WIX.COM    LTD
                               1,450           119.600          173,420.000
             AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               8,300           24.750         205,425.000
             KKR  & CO  INC  -A
                               14,700            29.410         432,327.000
             PAYCHEX    INC
                               9,350           85.210         796,713.500
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,200           443.700          976,140.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                               52,850            50.830        2,686,365.500
             PFIZER    INC
                              157,113            38.900        6,111,695.700
             CIGNA   CORP
                               10,680           193.520         2,066,793.600
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               4,551           49.930         227,231.430
             ALTICE    USA  INC-   A
                               4,100           26.290         107,789.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               14,850            63.460         942,381.000
                                170/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             STERIS    PLC
                               2,500           151.520          378,800.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               4,833           36.240         175,147.920
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               9,999           37.160         371,562.840
             STRYKER    CORP
                               9,500           203.460         1,932,870.000
             DOW  INC
                               21,068            54.660        1,151,576.880
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               3,750           203.720          763,950.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           29.750         154,700.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,650           144.030          669,739.500
             CO
             POLARIS    INC
                               1,550           100.420          155,651.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               70,767           125.310         8,867,812.770
             EXELON    CORP
                               27,372            44.980        1,231,192.560
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC      6,600           109.820          724,812.000
             NVR  INC
                                100         3,817.270           381,727.000
             CONOCOPHILLIPS                  31,900            63.520        2,026,288.000
             TWILIO    INC  - A
                               3,150           97.590         307,408.500
             DOCUSIGN     INC
                               2,900           73.630         213,527.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,400           256.510          359,114.000
             MATCH   GROUP   INC
                               1,800           71.040         127,872.000
             PEPSICO    INC
                               39,550           136.170         5,385,523.500
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,100           123.380          135,718.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               5,200           17.160          89,232.000
             MONGODB    INC
                               1,250           129.390          161,737.500
             SNAP   INC  - A
                               20,800            15.100         314,080.000
             CORTEVA    INC
                               21,568            26.770         577,375.360
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               11,800            95.130        1,122,534.000
             AMCOR   PLC
                               47,900            10.810         517,799.000
             ROKU   INC
                               2,400           135.280          324,672.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               5,150           120.900          622,635.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               18,080           203.400         3,677,472.000
             PENTAIR    PLC
                               4,705           45.380         213,512.900
             QUALCOMM     INC
                               34,350            88.320        3,033,792.000
             INVESCO    LTD
                               10,950            18.220         199,509.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,050           157.980          323,859.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               8,350           54.660         456,411.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                               4,500           18.210          81,945.000
             RAYTHEON     COMPANY
                               7,920           217.790         1,724,896.800
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,200           369.100          812,020.000
                                171/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               6,750           89.690         605,407.500
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,230          2,001.870          2,462,300.100
             ROSS   STORES    INC
                               10,700           113.810         1,217,767.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,650           112.310          297,621.500
             RESMED    INC
                               4,150           156.480          649,392.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,800           106.750          405,650.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,350           62.020         207,767.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           117.460          170,317.000
             PERKINELMER      INC
                               3,100           95.190         295,089.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                               30,235            17.430         526,996.050
             CHEVRON    CORP
                               53,818           118.600         6,382,814.800
             EDISON    INTERNATIONAL
                               10,300            73.550         757,565.000
             TESLA   INC               3,770           378.990         1,428,792.300
             NORTONLIFELOCK        INC
                               18,450            25.920         478,224.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC      4,422           165.010          729,674.220
             SYNOPSYS     INC
                               4,350           136.940          595,689.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,415           471.130         2,080,038.950
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               9,150           58.840         538,386.000
             TWITTER    INC
                               21,150            30.700         649,305.000
             SOUTHERN     CO/THE
                               29,350            63.700        1,869,595.000
             SYSCO   CORP
                               13,700            84.140        1,152,718.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               7,303           136.990         1,000,437.970
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               3,950           66.700         263,465.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,200           34.890         216,318.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               39,202            39.460        1,546,910.920
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,600           53.140         244,444.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              206,591            38.500        7,953,753.500
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,050           54.180         219,429.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               12,300            23.630         290,649.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,330           578.140         1,347,066.200
             SEMPRA    ENERGY
                               7,900           150.120         1,185,948.000
             TIFFANY    & CO
                               3,250           133.700          434,525.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,100           59.170         420,107.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               26,500           127.090         3,367,885.000
             SALESFORCE.COM        INC
                               23,421           161.630         3,785,536.230
             WESTROCK     CO
                               7,130           42.010         299,531.300
                                172/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JOHNSON    CONTROLS
                               22,984            40.680         934,989.120
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               5,000           68.520         342,600.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                               19,950           177.390         3,538,930.500
             MARATHON     OIL  CORP
                               24,800            13.370         331,576.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               19,388            61.210        1,186,739.480
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               23,137           148.620         3,438,620.940
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               19,700           120.290         2,369,713.000
             UNUM   GROUP
                               5,900           30.510         180,009.000
             SPRINT    CORP
                               23,165            5.200         120,458.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               4,894           147.990          724,263.060
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           58.590         254,866.500
             AMEREN    CORPORATION              7,200           75.610         544,392.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               26,776           290.470         7,777,624.720
             VERISIGN     INC             3,000           190.930          572,790.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               11,742            95.680        1,123,474.560
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,610           255.960          412,095.600
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               8,188           47.050         385,245.400
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,500           141.520          353,800.000
             ANTHEM    INC
                               7,280           290.740         2,116,587.200
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               50,912           147.730         7,521,229.760
             WELLS   FARGO   & CO
                              120,922            54.340        6,570,901.480
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               11,950           112.960         1,349,872.000
             WILLIAMS     COS  INC
                               34,700            22.940         796,018.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,450           93.450         322,402.500
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,900           146.650          278,635.000
             WALMART    INC
                               40,500           121.280         4,911,840.000
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           76.630         222,227.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               5,800           149.860          869,188.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,900           133.500          387,150.000
             XEROX   HOLDINGS     CORP
                               5,911           37.080         219,179.880
             WABTEC    CORP
                               5,411           74.420         402,686.620
             TJX  COMPANIES     INC
                               34,250            60.750        2,080,687.500
             WATERS    CORP
                               2,050           231.300          474,165.000
             UNITED    AIRLINES     HOLDINGS
                               1,800           89.360         160,848.000
             INC
             ALLERGAN     PLC
                               9,157           190.630         1,745,598.910
                                173/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,650           253.440          418,176.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               22,000            57.090        1,255,980.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,723           201.230          749,179.290
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               8,400           57.240         480,816.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               9,080           91.090         827,097.200
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               14,600            59.250         865,050.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               48,950           185.520         9,081,204.000
             PPL  CORP
                               21,100            35.970         758,967.000
             PULTEGROUP      INC
                               7,500           39.550         296,625.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,750           133.100          898,425.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,000           108.760          652,560.000
             NVIDIA    CORP              16,300           228.290         3,721,127.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,350           223.240          524,614.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               12,743           160.360         2,043,467.480
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           39.940         211,682.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               8,300           90.380         750,154.000
             NETFLIX    INC
                               12,320           315.480         3,886,713.600
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               11,300           319.790         3,613,627.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           39.590         314,740.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               2,925           106.450          311,366.250
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               4,850           117.430          569,535.500
             TEXTRON    INC
                               6,850           44.440         304,414.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               11,737            13.790         161,853.230
             OGE  ENERGY    CORP            5,950           43.670         259,836.500
             OMNICOM    GROUP
                               6,400           81.010         518,464.000
             ORACLE    CORP              67,683            52.840        3,576,369.720
             MASTERCARD      INC  - A
                               25,500           296.000         7,548,000.000
             ONEOK   INC
                               11,900            73.360         872,984.000
             CENTURYLINK      INC
                               29,452            13.130         386,704.760
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,020           353.190         1,066,633.800
             YUM!   BRANDS    INC
                               8,950           99.620         891,599.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,050           122.570          373,838.500
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                               1,330           109.830          146,073.900
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               5,650           52.450         296,342.500
                                174/327

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NOBLE   ENERGY    INC
                               14,550            22.700         330,285.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              255,401            35.040        8,949,251.040
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,050           344.300          361,515.000
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               5,250           83.380         437,745.000
             NORDSTROM     INC
                               3,000           39.290         117,870.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               20,000           124.950         2,499,000.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               10,649           118.820         1,265,314.180
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               29,100            42.770        1,244,607.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               8,300           51.550         427,865.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               24,522            51.790        1,269,994.380
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,150           113.100          582,465.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD      4,950           127.050          628,897.500
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,500           130.660          326,650.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A          16,500            61.760        1,019,040.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               17,400            76.150        1,325,010.000
             AON  PLC
                               6,970           207.600         1,446,972.000
             AMGEN   INC
                               17,300           242.840         4,201,132.000
             TAPESTRY     INC
                               8,350           25.510         213,008.500
             EATON   CORP   PLC
                               12,136            94.230        1,143,575.280
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               4,680           183.120          857,001.600
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               27,200            60.790        1,653,488.000
             CME  GROUP   INC
                               10,100           203.570         2,056,057.000
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               11,694            23.730         277,498.620
             ECOLAB    INC
                               7,550           186.900         1,411,095.000
             EQUIFAX    INC
                               3,350           136.160          456,136.000
             GAP  INC/THE
                               5,950           17.320         103,054.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               35,950            66.200        2,379,890.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               8,350           44.500         371,575.000
             STATE   STREET    CORP           10,943            80.330         879,051.190
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               34,000            49.490        1,682,660.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC       13,600            83.250        1,132,200.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,850           47.760         231,636.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,850           72.500         279,125.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               9,000           51.570         464,130.000
             FEDEX   CORP
                               6,900           163.230         1,126,287.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               13,504           104.340         1,409,007.360
             FMC  CORP
                               3,950           100.920          398,634.000
             FLEX   LTD
                               14,750            12.650         186,587.500
                                175/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CERNER    CORP
                               9,350           71.610         669,553.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               3,024           121.080          366,145.920
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,700           111.210          411,477.000
             INTEL   CORP
                              126,650            57.300        7,257,045.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               11,500            22.550         259,325.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               10,350            60.890         630,211.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               9,450           177.800         1,680,210.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               46,100            6.990         322,239.000
             ILLUMINA     INC
                               4,040           323.450         1,306,738.000
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           38.950         171,380.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,210           593.720         1,905,841.200
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH       3,450           111.000          382,950.000
             SNAP-ON    INC
                               1,550           171.850          266,367.500
             CARMAX    INC              4,950           98.900         489,555.000
             COMERICA     INC
                               4,500           72.760         327,420.000
             INGREDION     INC
                               1,900           89.430         169,917.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               20,528            90.550        1,858,810.400
             TARGET    CORP
                               14,400           128.380         1,848,672.000
             DOVER   CORP
                               4,250           114.260          485,605.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,400           331.480          464,072.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,950           89.440         353,288.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,620           260.760          683,191.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               13,800            29.190         402,822.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,100           84.090         344,769.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,750           150.080          562,800.000
             ENTERGY    CORP
                               5,400           118.820          641,628.000
             MICROSOFT     CORP
                              205,650            154.690        31,811,998.500
             INCYTE    CORP
                               5,350           91.310         488,508.500
             CVS  HEALTH    CORP
                               36,769            73.350        2,697,006.150
             MEDTRONIC     PLC
                               37,938           114.350         4,338,210.300
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               31,200            53.000        1,653,600.000
             BLACKROCK     INC
                               3,200           502.290         1,607,328.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               14,900            26.410         393,509.000
             HASBRO    INC
                               3,600           102.890          370,404.000
             KELLOGG    CO
                               7,300           66.100         482,530.000
             KEYCORP                  29,900            20.360         608,764.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,000           154.040          462,120.000
                                176/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               40,661            54.090        2,199,353.490
             A
             KOHLS   CORP
                               4,950           50.460         249,777.000
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,400           318.270          445,578.000
             APACHE    CORP
                               10,610            22.470         238,406.700
             CHUBB   LTD
                               12,949           156.200         2,022,633.800
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,400           84.610         203,064.000
             ALLSTATE     CORP
                               9,600           109.850         1,054,560.000
             EBAY   INC
                               23,350            35.900         838,265.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               31,500           108.460         3,416,490.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,150           79.400         329,510.000
             XILINX    INC
                               7,150           96.000         686,400.000
             DISH   NETWORK    CORP-A           6,450           34.470         222,331.500
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           51.510         267,852.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A     6,100           202.430         1,234,823.000
             TRIMBLE    INC
                               7,050           40.150         283,057.500
             LENNAR    CORP-A
                               8,100           57.210         463,401.000
             LEAR   CORP
                               1,800           141.500          254,700.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           45.700         319,900.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               16,800            72.000        1,209,600.000
             PACCAR    INC
                               10,037            82.150         824,539.550
             PVH  CORP
                               2,000           105.370          210,740.000
             BIOGEN    INC
                               5,610           297.110         1,666,787.100
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,520           257.170          648,068.400
             STARBUCKS     CORP
                               34,250            88.130        3,018,452.500
             PTC  INC
                               3,150           73.770         232,375.500
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,800           53.990         205,162.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               8,880           82.800         735,264.000
             INTUIT    INC
                               7,340           260.400         1,911,336.000
             BORGWARNER      INC            6,300           44.630         281,169.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               6,900           86.360         595,884.000
             BALL   CORP               9,184           64.190         589,520.960
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               39,297            44.750        1,758,540.750
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               8,650           105.750          914,737.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               3,650           143.030          522,059.500
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,250           217.620         1,577,745.000
             VF  CORP
                               9,500           95.020         902,690.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                               16,075            40.280         647,501.000
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,720           135.310          232,733.200
                                177/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,600           142.810          371,306.000
             CARNIVAL     CORP
                               11,850            47.200         559,320.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              128,190            43.390        5,562,164.100
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               6,700           30.920         207,164.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               6,700           54.890         367,763.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            5.870         52,830.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               35,300            5.520         194,856.000
     アメリカ・ドル　小計                                              アメリカ・ドル
                                                  775,039,929.850
                                                  (84,897,873,916)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             TUI  AG-DI
                               13,797            9.818         135,458.940
             BP  PLC
                              575,000             4.788        2,753,387.500
             UNILEVER     PLC
                               31,760            42.990        1,365,362.400
             BARCLAYS     PLC
                              496,800             1.873         930,804.480
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               52,700            6.900         363,630.000
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               56,100            2.190         122,859.000
             PRUDENTIAL      PLC
                               75,700            14.455        1,094,243.500
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              145,791             2.533         369,288.600
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                               15,000            3.971         59,565.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           29.780         180,585.920
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               94,300            5.676         535,246.800
             AVIVA   PLC
                              113,866             4.259         484,955.290
             AVEVA   GROUP   PLC
                               2,000           45.820          91,640.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              141,000            17.782        2,507,262.000
             INFORMA    PLC
                               36,200            8.242         298,360.400
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL           10,540            10.700         112,778.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              145,500             2.373         345,271.500
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC        28,300            5.956         168,554.800
             DCC  PLC
                               2,800           66.160         185,248.000
             OCADO   GROUP   PLC
                               13,500            12.380         167,130.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,100           90.300         189,630.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               11,000            21.640         238,040.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               16,700            8.782         146,659.400
             NMC  HEALTH    PLC
                               2,700           17.475          47,182.500
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                               13,000            8.210         106,730.000
             M&G  PLC
                               75,700            2.352         178,046.400
                                178/327

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             RELX   PLC
                               55,546            18.875        1,048,430.750
             DIAGEO    PLC
                               67,500            31.550        2,129,625.000
             RIO  TINTO   PLC
                               32,250            44.565        1,437,221.250
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               82,100            7.294         598,837.400
             TESCO   PLC
                              281,700             2.533         713,546.100
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               26,450            18.050         477,422.500
             GLENCORE     PLC
                              324,525             2.322         753,547.050
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               8,150           20.400         166,260.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               11,383            17.045         194,023.230
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               41,983            3.177         133,379.990
             PEARSON    PLC
                               23,563            6.440         151,745.720
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               54,225            2.300         124,717.500
             NEXT   PLC               4,200           72.840         305,928.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               93,200            1.959         182,578.800
             WHITBREAD     PLC             3,861           49.330         190,463.130
             BUNZL   PLC
                               9,605           20.730         199,111.650
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              766,183             1.492        1,143,757.980
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               3,661           49.200         180,121.200
             KINGFISHER      PLC
                               62,411            2.193         136,867.320
             WPP  PLC
                               38,400            10.365         398,016.000
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               20,627            9.526         196,492.800
             SEVERN    TRENT   PLC
                               7,133           25.230         179,965.590
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                               54,000            4.473         241,542.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               20,300            60.210        1,222,263.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               15,150            11.895         180,209.250
             SCHRODERS     PLC
                               3,450           33.790         116,575.500
             SSE  PLC
                               30,000            14.505         435,150.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               7,950           15.560         123,702.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               31,000            7.598         235,538.000
             ASTRAZENECA      PLC
                               37,050            74.500        2,760,225.000
             FERGUSON     PLC
                               7,087           69.700         493,963.900
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              183,000             3.143         575,169.000
             3I  GROUP   PLC
                               29,391            11.045         324,623.590
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               13,650            23.680         323,232.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               32,314            7.464         241,191.690
             NATIONAL     GRID   PLC
                               98,134            9.492         931,487.920
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,081,465              0.633        1,317,567.340
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               31,760            5.664         179,888.640
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               28,800            17.742         510,969.600
                                179/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CENTRICA     PLC
                              176,160             0.901         158,861.080
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,600           50.820         182,952.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               65,010            31.995        2,079,994.950
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                               60,527            17.958        1,086,943.860
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               10,600            25.670         272,102.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              571,650             5.936        3,393,314.400
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               31,083            21.875         679,940.620
             MONDI   PLC
                               14,250            17.140         244,245.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               66,300            1.992         132,102.750
             CARNIVAL     PLC
                               4,861           33.520         162,940.720
             EASYJET    PLC
                               4,000           14.270          57,080.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               46,489            18.690         868,879.410
             PERSIMMON     PLC             9,300           27.210         253,053.000
             BT  GROUP   PLC
                              246,100             2.045         503,274.500
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,800           25.290         146,682.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               12,189            21.580         263,038.620
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,136           50.790         260,857.440
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,800           57.400         275,520.000
             ITV  PLC
                              102,100             1.520         155,243.050
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               9,199           74.360         684,037.640
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              123,300            22.330        2,753,289.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              105,718            22.290        2,356,454.220
             MEGGITT    PLC
                               24,100            6.598         159,011.800
             G4S  PLC
                               43,500            2.136         92,916.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               5,550           22.770         126,373.500
             ANTOFAGASTA      PLC
                               11,400            9.474         108,003.600
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               70,862            3.243         229,805.460
             EXPERIAN     PLC
                               26,154            25.280         661,173.120
     イギリス・ポンド　小計                                             イギリス・ポンド
                                                   52,781,367.560
                                                  (7,585,210,332)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                               34,500            15.990         551,655.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,000           257.200          257,200.000
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            15.990         281,424.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                600          568.500          341,100.000
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             BANK   HAPOALIM     BM
                               30,700            27.930         857,451.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               45,200            24.730        1,117,796.000
             NICE   LTD
                               1,850           543.400         1,005,290.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           93.560         383,596.000
     イスラエル・シュケル　小計                                           イスラエル・シュケル
                                                   4,795,512.000
                                                   (150,483,166)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               78,800            3.360         264,768.000
             BHP  GROUP   LTD
                               83,650            40.200        3,362,730.000
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.880         436,608.000
             ALUMINA    LTD
                               69,300            2.380         164,934.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               26,650            35.230         938,879.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               42,500            10.830         460,275.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               13,300            9.890         131,537.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               79,450            25.470        2,023,591.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               97,348            24.640        2,398,654.720
             SANTOS    LTD
                               53,100            8.400         446,040.000
             AUSNET    SERVICES
                               50,000            1.745         87,250.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               79,850            25.080        2,002,638.000
             RIO  TINTO   LTD
                               10,500           103.300         1,084,650.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               53,500            8.780         469,730.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               60,000            5.380         322,800.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           22.640          76,976.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                               34,545            15.320         529,229.400
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               4,500           23.400         105,300.000
             OIL  SEARCH    LTD            38,400            7.310         280,704.000
             SEEK   LTD
                               9,600           23.310         223,776.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD      20,500            16.690         342,145.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               23,400            28.200         659,880.000
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               49,800            3.290         163,842.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               50,150            81.900        4,107,285.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               7,150           34.350         245,602.500
             ORICA   LTD
                               11,500            23.330         268,295.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               38,450            13.280         510,616.000
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           34.950          97,860.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               36,200            37.540        1,358,948.000
                                181/327

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             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            11.310         154,947.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               57,700            4.740         273,498.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               11,600            12.400         143,840.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                               24,000            7.280         174,720.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              120,200             3.710         445,942.000
             AMP  LTD
                              102,000             1.930         196,860.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               13,350            28.140         375,669.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               9,184           138.100         1,268,310.400
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               17,450            35.240         614,938.000
             CSL  LTD
                               12,750           284.720         3,630,180.000
             WESFARMERS      LTD
                               32,300            41.780        1,349,494.000
             COCHLEAR     LTD
                               1,650           231.390          381,793.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD         16,300            15.580         253,954.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               38,257            13.340         510,348.380
             BORAL   LTD              35,800            4.530         162,174.000
             ASX  LTD
                               5,800           82.350         477,630.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               13,900            17.380         241,582.000
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            4.220         59,080.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                               70,936            8.100         574,581.600
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               13,250            29.380         389,285.000
             CHALLENGER      LTD
                               17,400            8.360         145,464.000
             WORLEY    LTD
                               9,400           15.660         147,204.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               19,000            20.850         396,150.000
             BRAMBLES     LTD
                               47,400            12.360         585,864.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           44.860          62,804.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               4,250           73.200         311,100.000
             TPG  TELECOM    LTD
                               8,700            6.980         60,726.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           108.090          172,944.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           56.260         213,788.000
             LTD
     オーストラリア・ドル　小計                                           オーストラリア・ドル
                                                   37,340,415.500
                                                  (2,801,277,972)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           33.400         277,220.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                600         1,249.360           749,616.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,996           15.200          91,139.200
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               7,187           85.800         616,644.600
                                182/327


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             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               13,200            36.100         476,520.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,050           139.070          563,233.500
             BCE  INC
                               4,530           61.510         278,640.300
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               5,700           127.470          726,579.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               44,430            42.490        1,887,830.700
             METRO   INC/CN
                               7,700           55.600         428,120.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               9,500           72.140         685,330.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               34,600            74.480        2,577,008.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               12,550           110.270         1,383,888.500
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               51,600            74.720        3,855,552.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               8,300           33.520         278,216.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA          40,550           104.750         4,247,612.500
             TC  ENERGY    CORP
                               26,150            68.520        1,791,798.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP         14,629            48.210         705,264.090
             BOMBARDIER      INC-B
                               62,800            1.900         119,320.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               51,400            22.900        1,177,060.000
             CAE  INC
                               7,900           34.320         271,128.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,812           95.800         556,789.600
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,300           31.470         166,791.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           57.160          91,456.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               4,650           56.870         264,445.500
             HYDRO   ONE  LTD
                               9,200           25.560         235,152.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           69.300         378,378.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,000           89.840         269,520.000
             PARKLAND     FUEL   CORP
                               4,400           47.860         210,584.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           32.900         174,370.000
             EMERA   INC
                               7,200           54.900         395,280.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           39.640         158,560.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B      10,600            63.660         674,796.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               7,200           77.780         560,016.000
             STARS   GROUP   INC/THE            6,300           32.070         202,041.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                               15,000            18.610         279,150.000
             AIR  CANADA
                               4,100           50.330         206,353.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               37,900            5.540         209,966.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               18,000           102.000         1,836,000.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               9,400           33.900         318,660.000
             METHANEX     CORP
                               1,700           51.020          86,734.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               2,800           510.850         1,430,380.000
                                183/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NUTRIEN    LTD
                               16,519            63.830        1,054,407.770
             AURORA    CANNABIS     INC
                               19,800            3.080         60,984.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               6,200           27.180         168,516.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500            9.160         50,380.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               5,800           54.970         318,826.000
             CAMECO    CORP
                               10,600            11.490         121,794.000
             TELUS   CORP
                               5,400           50.180         270,972.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               8,000           35.620         284,960.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               15,100            22.700         342,770.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           143.560          258,408.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               35,100            40.550        1,423,305.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                800          602.110          481,688.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC        9,200           73.930         680,156.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,237           104.890          234,638.930
             BLACKBERRY      LTD            16,000            7.510         120,160.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               17,450            59.530        1,038,798.500
             ENBRIDGE     INC
                               57,100            50.720        2,896,112.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               23,950            76.310        1,827,624.500
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               56,000            25.930        1,452,080.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               9,500           38.820         368,790.000
             ENCANA    CORP
                               36,800            5.930         218,224.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               3,900           336.190         1,311,141.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           69.760         230,208.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           38.120         240,156.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               20,450           119.580         2,445,411.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,300           109.410          798,693.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               9,358           10.230          95,732.340
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           82.100         213,460.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               13,800            26.550         366,390.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           38.390          92,136.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,100           57.540         466,074.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           21.910         153,370.000
             SAPUTO    INC
                               7,100           40.100         284,710.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               19,300            13.740         265,182.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               25,600            42.920        1,098,752.000
             FORTIS    INC
                               13,000            54.190         704,470.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               19,400            7.670         148,798.000
                                184/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               31,400            12.990         407,886.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,000           44.080         396,720.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           50.030         110,066.000
             ALTAGAS    LTD
                               7,900           19.780         156,262.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               4,800           20.850         100,080.000
             KEYERA    CORP
                               6,000           33.890         203,340.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               12,800            22.350         286,080.000
     カナダ・ドル　小計                                               カナダ・ドル
                                                   56,141,854.530
                                                  (4,672,125,134)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               34,800            26.240         913,152.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               49,700            25.660        1,275,302.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               14,970            9.120         136,526.400
             KEPPEL    CORP   LTD
                               42,900            6.720         288,288.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            8.030         112,420.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               13,600            10.750         146,200.000
             CAPITALAND      LTD
                               77,500            3.670         284,425.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               69,300            1.070         74,151.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               51,400            2.120         108,968.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           30.830          83,241.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               93,700            10.890        1,020,393.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              170,000             0.935         158,950.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           16.260         139,836.000
             SINGAPORE
                              225,450             3.380         762,021.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               44,000            3.940         173,360.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               28,800            2.240         64,512.000
             SATS   LTD
                               19,600            5.140         100,744.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               23,300            8.980         209,234.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               64,800            2.400         155,520.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               58,900            4.080         240,312.000
     シンガポール・ドル　小計                                            シンガポール・ドル
                                                   6,447,555.400
                                                   (521,091,427)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DUFRY   AG-REG
                               1,250           96.680         120,850.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              110,400            12.315        1,359,576.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                230          626.500          144,095.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,650           61.900         287,835.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               19,940           303.750         6,056,775.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                               1,100           81.650          89,815.000
             SIKA   AG-REG
                               3,840           178.850          686,784.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       83,900.000           251,700.000
             ABB  LTD-REG
                               53,800            23.570        1,268,066.000
             SWISS   RE  AG
                               9,000           108.950          980,550.000
             NESTLE    SA-REG              86,900           103.560         8,999,364.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                520          874.200          454,584.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT      1,260           252.800          318,528.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               75,170            13.430        1,009,533.100
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               6,400           49.780         318,592.000
             SGS  SA-REG
                                160         2,611.000           417,760.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          243.000          140,940.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,300           176.750          229,775.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               1,970           152.900          301,213.000
             ALCON   INC
                               12,430            55.350         688,000.500
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          274.600          233,410.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,472           400.100         1,789,247.200
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,390           175.600          244,084.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           21.030         119,871.000
             NOVARTIS     AG-REG
                               61,050            91.870        5,608,663.500
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG           70        2,110.000           147,700.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               15,310            75.700        1,158,967.000
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                770          519.200          399,784.000
             GEBERIT    AG-REG
                               1,130           543.600          614,268.000
             GIVAUDAN-REG                   260         2,951.000           767,260.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                290          945.400          274,166.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,690           218.300          368,927.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,200           347.700          764,940.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           51.650          78,508.000
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               14,290            53.060         758,227.400
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,040           495.800          515,632.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,670           162.350          271,124.500
                                186/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,330           107.700          250,941.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 34        7,375.000           250,750.000
     スイス・フラン　小計                                              スイス・フラン
                                                   38,740,806.200
                                                  (4,329,285,093)
     スウェーデン・                               スウェーデン・クロー
                                 株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               2,700           429.300         1,159,110.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               85,630            86.940        7,444,672.200
             VOLVO   AB-B   SHS
                               41,400           150.100         6,214,140.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,800           447.200          804,960.000
             SKF  AB-B   SHARES
                               10,550           197.700         2,085,735.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               6,650           232.800         1,548,120.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,900           475.200         2,328,480.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               15,600           140.300         2,188,680.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               48,250            89.000        4,294,250.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               46,550           102.450         4,769,047.500
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               26,600           132.750         3,531,150.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           191.800         4,516,890.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               10,250           211.800         2,170,950.000
             SANDVIK    AB
                               33,150           190.350         6,310,102.500
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               12,700           519.200         6,593,840.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               18,450           386.300         7,127,235.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               9,550           163.850         1,564,767.500
             TELIA   CO  AB
                               83,000            41.300        3,427,900.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               8,800           237.900         2,093,520.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               11,250           336.900         3,790,125.000
             ASSA   ABLOY   AB-B            29,350           220.900         6,483,415.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,200           405.800          892,760.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB         5,250           312.200         1,639,050.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               16,850           299.800         5,051,630.000
             BOLIDEN    AB
                               7,800           256.000         1,996,800.000
             EPIROC    AB-A
                               20,650           117.400         2,424,310.000
             EPIROC    AB-B
                               11,600           114.500         1,328,200.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            76.020         870,429.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               89,700            74.500        6,682,650.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               7,300           229.000         1,671,700.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               7,200           541.000         3,895,200.000
                                187/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               4,600           227.200         1,045,120.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                          スウェーデン・クローナ
                                                  107,944,938.700
                                                  (1,258,637,985)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               50,600           390.100        19,739,060.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               18,400           108.050         1,988,120.000
             ISS  A/S
                               4,400           160.750          707,300.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        9,335.000           886,825.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           258.900          440,130.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,600           690.600         3,867,360.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,000           975.800         2,927,400.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               6,400           321.500         2,057,600.000
             COLOPLAST-B                  3,350           813.800         2,726,230.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               6,210           769.000         4,775,490.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           214.600          735,005.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                200         9,974.000          1,994,800.000
             TRYG   A/S
                               3,300           198.200          654,060.000
             PANDORA    A/S
                               3,150           277.000          872,550.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,050           528.000         1,610,400.000
             GENMAB    A/S
                               1,950          1,490.500          2,906,475.000
             ORSTED    A/S
                               5,500           666.000         3,663,000.000
     デンマーク・クローネ　小計                                           デンマーク・クローネ
                                                   52,551,805.000
                                                   (858,696,493)
     ニュージーラン                               ニュージーランド・ド
                                 株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               34,500            4.860         167,670.000
             MERCURY    NZ  LTD
                               23,000            4.795         110,285.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               21,400            15.200         325,280.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            4.245         223,664.800
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               29,400            8.810         259,014.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            5.300         106,530.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               18,700            21.800         407,660.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               11,800            15.900         187,620.000
     ニュージーランド・ドル　小計                                          ニュージーランド・ドル
                                                   1,787,723.800
                                                   (128,537,341)
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     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA           41,700            32.980        1,375,266.000
             DNB  ASA
                               28,100           157.600         4,428,560.000
             ORKLA   ASA
                               21,950            87.820        1,927,649.000
             TELENOR    ASA
                               20,800           160.250         3,333,200.000
             EQUINOR    ASA
                               27,973           171.950         4,809,957.350
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,960           354.700         1,759,312.000
             MOWI   ASA
                               12,850           224.100         2,879,685.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               5,550           183.950         1,020,922.500
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,100           241.800          749,580.000
             AKER   BP  ASA
                               2,900           279.300          809,970.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                           ノルウェー・クローネ
                                                   23,094,101.850
                                                   (280,362,396)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               26,820            70.060        1,879,009.200
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               5,300           26.820         142,146.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               59,350            6.989         414,797.150
             COMMERZBANK      AG
                               28,135            5.581         157,021.430
             VOLKSWAGEN      AG
                                890          177.800          158,242.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               5,270           181.100          954,397.000
             SIEMENS    AG-REG
                               21,750           118.240         2,571,720.000
             E.ON   SE
                               64,200            9.676         621,199.200
             UNIPER    SE
                               5,950           29.850         177,607.500
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               9,850           74.990         738,651.500
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           29.410         132,345.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,170           120.860          383,126.200
             BASF   SE               26,170            67.250        1,759,932.500
             ALLIANZ    SE-REG
                               12,040           222.600         2,680,104.000
             THYSSENKRUPP       AG           11,450            12.035         137,800.750
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               5,200           90.940         472,888.000
             RWE  AG
                               16,250            26.460         429,975.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,650           16.900         112,385.000
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           77.000          90,860.000
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               4,700           49.020         230,394.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               12,200            50.000         610,000.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           29.620          98,338.400
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             HOCHTIEF     AG
                                710          116.400          82,644.000
             SAP  SE
                               27,992           120.560         3,374,715.520
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,160           267.300         1,111,968.000
             ZALANDO    SE
                               3,550           43.720         155,206.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,500           67.160         302,220.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           65.460         121,101.000
             WIRECARD     AG
                               3,470           104.900          364,003.000
             COVESTRO     AG
                               5,200           41.960         218,192.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,050           190.300          199,815.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,650           68.080         316,572.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               3,200           65.000         208,000.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           115.600          144,500.000
             METRO   AG               5,000           13.950          69,750.000
             AROUNDTOWN      SA
                               27,100            7.844         212,572.400
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG       4,500           42.300         190,350.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,450           88.630         128,513.500
             BEIERSDORF      AG
                               3,090           102.950          318,115.500
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,950           43.000          83,850.000
             MERCK   KGAA
                               3,750           104.250          390,937.500
             ADIDAS    AG
                               5,120           286.900         1,468,928.000
             PUMA   SE
                               2,360           67.550         159,418.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,100           83.650         259,315.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               95,950            14.860        1,425,817.000
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               6,270           64.760         406,045.200
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               26,100            51.050        1,332,405.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               6,498           36.980         240,296.040
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               37,150            20.720         769,748.000
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,730           175.200          303,096.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG          29,200            34.790        1,015,868.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               5,640           140.050          789,882.000
             LANXESS    AG              2,500           60.840         152,100.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,530           249.800          382,194.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               10,600            35.870         380,222.000
             SYMRISE    AG
                               3,920           89.520         350,918.400
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               26,300            2.669         70,194.700
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           56.600          87,730.000
             PRF
                                190/327


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             VONOVIA    SE
                               15,300            46.640         713,592.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               26,426            43.245        1,142,792.370
             NN  GROUP   NV
                               9,050           34.950         316,297.500
             ARCELORMITTAL                  20,300            16.358         332,067.400
             HEINEKEN     NV
                               7,600           94.580         718,808.000
             AEGON   NV
                               53,644            4.214         226,055.810
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               33,633            22.340         751,361.220
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           89.850         587,439.300
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,300           116.300          616,390.000
             WOLTERS    KLUWER
                               8,300           63.980         531,034.000
             ING  GROEP   NV
                              111,050            10.890        1,209,334.500
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              100,950             2.632         265,700.400
             ASML   HOLDING    NV
                               12,060           263.000         3,171,780.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               11,700            16.355         191,353.500
             GALAPAGOS     NV
                               1,300           190.750          247,975.000
             ADYEN   NV
                                300          721.200          216,360.000
             UNILEVER     NV
                               41,600            51.450        2,140,320.000
             PROSUS    NV
                               14,500            64.830         940,035.000
             VOPAK                  1,900           47.800          90,820.000
             RANDSTAD     NV
                               3,200           54.900         175,680.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,400           86.650         294,610.000
             ALTICE    EUROPE    NV
                               20,500            5.600         114,800.000
             JCDECAUX     SA
                               1,900           27.080          51,452.000
             TOTAL   SA
                               67,950            48.785        3,314,940.750
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,000           112.600          563,000.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               13,477           124.350         1,675,864.950
             KERING                  2,180           573.800         1,250,884.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               15,650            92.260        1,443,869.000
             BOUYGUES     SA
                               6,700           38.560         258,352.000
             BNP  PARIBAS
                               32,050            53.080        1,701,214.000
             PEUGEOT    SA
                               17,550            22.110         388,030.500
             NATIXIS                  29,550            3.958         116,958.900
             THALES    SA
                               3,230           89.940         290,506.200
             DANONE                  17,600            73.080        1,286,208.000
             CARREFOUR     SA
                               17,000            15.015         255,255.000
             SUEZ                  9,925           13.645         135,426.620
             VIVENDI                  26,891            25.400         683,031.400
             L'OREAL                  7,170           256.000         1,835,520.000
                                191/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               14,550            37.855         550,790.250
             LEGRAND    SA
                               8,017           73.900         592,456.300
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           43.230          67,006.500
             PERNOD    RICARD    SA
                               6,087           160.300          975,746.100
             EURAZEO    SE
                               1,254           61.750          77,434.500
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               22,050            30.755         678,147.750
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               7,930           402.650         3,193,014.500
             VUI
             ACCOR   SA
                               5,350           42.250         226,037.500
             CAPGEMINI     SE
                               4,770           108.900          519,453.000
             VALEO   SA
                               7,150           32.700         233,805.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               6,400           39.590         253,376.000
             BUREAU    VERITAS    SA          8,800           23.660         208,208.000
             EIFFAGE                  2,340           101.600          237,744.000
             SODEXO    SA
                               2,700           105.600          285,120.000
             IPSEN                  1,150           79.900          91,885.000
             INGENICO     GROUP
                               1,800           95.200         171,360.000
             AMUNDI    SA
                               1,700           69.500         118,150.000
             TELEPERFORMANCE                  1,770           218.800          387,276.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,450           60.340         147,833.000
             FAURECIA                  2,250           50.640         113,940.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                320          495.800          158,656.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                800          144.500          115,600.000
             SEB  SA
                                650          133.500          86,775.000
             ESSILORLUXOTTICA                  8,300           140.500         1,166,150.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 80        1,138.000           91,040.000
             WORLDLINE     SA
                               2,364           62.150         146,922.600
             AXA  SA
                               55,350            25.060        1,387,071.000
             EDENRED                  6,900           45.870         316,503.000
             RENAULT    SA
                               5,800           43.600         252,880.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                900          668.800          601,920.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               19,950            24.340         485,583.000
             REMY   COINTREAU
                                630          113.600          71,568.000
             ATOS   SE
                               2,960           74.720         221,171.200
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               3,980           143.950          572,921.000
             WENDEL                   780          122.500          95,550.000
             ORANGE                  58,300            13.445         783,843.500
             ALSTOM                  4,450           41.970         186,766.500
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           18.000          87,300.000
                                192/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SANOFI                  31,875            89.600        2,856,000.000
             VINCI   SA
                               14,550            98.880        1,438,704.000
             AIRBUS    SE
                               16,550           131.500         2,176,325.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               16,450            23.840         392,168.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               34,300            13.125         450,187.500
             BIOMERIEUX                  1,150           80.400          92,460.000
             ENGIE                  52,123            14.730         767,771.790
             EDF                  17,050            9.740         166,067.000
             SES                  11,000            12.500         137,500.000
             SAFRAN    SA
                               9,320           139.400         1,299,208.000
             ILIAD   SA
                                740          115.050          85,137.000
             ARKEMA                  1,920           93.720         179,942.400
             ADP                   910          177.000          161,070.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               4,700           15.060          70,782.000
             SCOR   SE
                               4,950           37.930         187,753.500
             GETLINK    SE
                               12,400            15.610         193,564.000
             BOLLORE                  24,100            3.968         95,628.800
             UCB  SA
                               3,550           72.440         257,162.000
             KBC  GROUP   NV
                               7,450           67.520         503,024.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           46.940          75,104.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,200           94.200         207,240.000
             SOLVAY    SA
                               2,200           101.550          223,410.000
             UMICORE                  5,800           42.350         245,630.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               21,600            71.230        1,538,568.000
             AGEAS                  5,240           54.420         285,160.800
             PROXIMUS                  4,100           25.640         105,124.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           38.960          56,492.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,850           21.660         148,371.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               31,543            18.510         583,860.930
             MEDIOBANCA      SPA
                               17,065            10.075         171,929.870
             TENARIS    SA
                               13,300            10.145         134,928.500
             UNICREDIT     SPA
                               57,656            13.236         763,134.810
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              262,982             0.556         146,217.990
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.544         93,609.580
             INTESA    SANPAOLO
                              426,237             2.363        1,007,198.030
             ATLANTIA     SPA
                               14,657            22.000         322,454.000
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               16,000            10.165         162,640.000
             MONCLER    SPA
                               5,150           40.440         208,266.000
             RECORDATI     SPA
                               3,050           37.740         115,107.000
                                193/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ENI  SPA
                               72,500            13.702         993,395.000
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               16,200            8.135         131,787.000
             PIRELLI    & C SPA
                               11,000            5.262         57,882.000
             LEONARDO     SPA
                               10,975            10.595         116,280.120
             ENEL   SPA
                              230,734             7.010        1,617,445.340
             SNAM   SPA
                               61,600            4.568         281,388.800
             TERNA   SPA
                               42,800            5.848         250,294.400
             EXOR   NV
                               3,230           69.780         225,389.400
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               29,800            9.848         293,470.400
             FINECOBANK      SPA
                               18,000            11.000         198,000.000
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               32,350            13.598         439,895.300
             NV
             FERRARI    NV              3,495           149.800          523,551.000
             TELEFONICA      SA
                              132,027             6.621         874,150.760
             ENDESA    SA              9,250           24.550         227,087.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              191,012             5.048         964,228.570
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              170,334             9.158        1,559,918.770
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              160,109             1.078         172,597.500
             BANKINTER     SA
                               18,300            6.658         121,841.400
             REPSOL    SA
                               41,800            13.960         583,528.000
             GRIFOLS    SA
                               8,500           31.470         267,495.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              477,250             3.765        1,797,084.870
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               12,350            73.140         903,279.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           22.910         215,354.000
             MAPFRE    SA
                               30,650            2.465         75,552.250
             CAIXABANK     SA
                              109,300             2.774         303,198.200
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               7,876           35.610         280,464.360
             AENA   SME  SA
                               2,000           175.000          350,000.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               5,800           37.420         217,036.000
             REPSOL    SA-RTS
                               41,800            0.419         17,514.200
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               32,300            31.030        1,002,269.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               6,650           15.525         103,241.250
             ENE
             ENAGAS    SA
                               6,900           22.600         155,940.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               12,550            17.735         222,574.250
             SA
             FERROVIAL     SA
                               14,200            27.120         385,104.000
             BANKIA    SA
                               30,105            1.871         56,326.450
                                194/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               15,600            30.900         482,040.000
             NOKIA   OYJ
                              158,500             3.265         517,581.750
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            9.956         119,472.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               17,050            12.225         208,436.250
             METSO   OYJ
                               2,800           35.820         100,296.000
             ELISA   OYJ
                               4,150           48.660         201,939.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               12,500            38.220         477,750.000
             FORTUM    OYJ
                               13,850            22.000         304,700.000
             KONE   OYJ-B
                               9,900           58.100         575,190.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,650           25.480          93,002.000
             NESTE   OYJ
                               12,050            29.000         349,450.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,750           39.660         109,065.000
             VERBUND    AG              2,000           46.720          93,440.000
             OMV  AG
                               4,450           50.780         225,971.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG         8,700           33.650         292,755.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           24.480          69,768.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           22.900          77,860.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           38.700          81,270.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,800           33.800         229,840.000
             AIB  GROUP   PLC
                               23,000            3.132         72,036.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               27,460            4.910         134,828.600
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               4,400           53.400         234,960.000
             JERONIMO     MARTINS
                               6,000           14.710          88,260.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               74,700            3.814         284,905.800
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               13,950            14.930         208,273.500
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               4,570           111.100          507,727.000
             CRH  PLC
                               23,100            35.580         821,898.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               2,200           104.600          230,120.000
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  120,024,566.600
                                                  (14,651,398,844)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               40,500            57.000        2,308,500.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               65,000            58.400        3,796,000.000
             L
             MTR  CORP
                               45,500            46.050        2,095,275.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               45,500           115.800         5,268,900.000
             SINO   LAND   CO
                               90,000            11.420        1,027,800.000
                                195/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               77,169            75.450        5,822,401.050
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               15,500            72.250        1,119,875.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               47,000            82.150        3,861,050.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               43,507            38.200        1,661,967.400
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              290,199            15.220        4,416,828.780
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               22,500           163.300         3,674,250.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               24,000            50.650        1,215,600.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              183,000            10.460        1,914,180.000
             WH  GROUP   LTD
                              295,000             8.090        2,386,550.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               33,700           256.600         8,647,420.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               57,000            16.720         953,040.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               9,300           108.700         1,010,910.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG       19,000            22.400         425,600.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            11.300         480,250.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD         17,500            25.000         437,500.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               36,640            17.800         652,192.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               58,000            8.860         513,880.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               32,600            25.400         828,040.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               74,169            53.500        3,968,041.500
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               20,000            56.500        1,130,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              117,000             4.650         544,050.000
             AIA  GROUP   LTD
                              373,000            81.800        30,511,400.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               36,000            43.800        1,576,800.000
             INVESTMENT
             VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD
                               22,000            29.150         641,300.000
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                               34,400            28.000         963,200.000
             LT
             SANDS   CHINA   LTD
                               72,000            40.300        2,901,600.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               41,000            63.550        2,605,550.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              107,500            27.600        2,967,000.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               42,000            18.540         778,680.000
     香港・ドル　小計                                                香港・ドル
                                                  103,105,630.730
                                                  (1,450,696,224)
     合計                                             123,585,676,323
                                                 [123,585,676,323]
      (2)    株式以外の有価証券

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            3,867         799,076.880
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            8,887        1,285,593.420
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,250         571,497.500
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            5,097         331,305.000
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            3,150         716,940.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           10,700         857,177.000
                   EQUINIX    INC
                                            2,288        1,275,605.760
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           12,450        2,638,528.500
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           21,943         402,434.620
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           12,600         257,040.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           12,700         364,363.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           13,500         335,475.000
                   VENTAS    INC
                                           10,500         586,215.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           21,164         627,724.240
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           15,300         269,586.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           11,750        1,564,512.500
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            8,210         257,711.900
                   VEREIT    INC
                                           29,300         267,509.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                            2,750         410,300.000
                   PROLOGIS     INC
                                           17,812        1,555,165.720
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            3,070         475,543.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,900         303,137.000
                   DUKE   REALTY    CORP                  10,200         347,412.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            1,950         577,570.500
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              2,200         279,752.000
                   WELLTOWER     INC
                                           11,450         886,230.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           14,350         459,630.500
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            4,400         259,028.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            3,250         416,260.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                            4,800         330,720.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           43,700         417,335.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            4,550         233,415.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            8,900         638,397.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                            4,370         896,898.800
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            4,950         304,326.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         213,648.000
                   UDR  INC
                                            8,100         370,251.000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   WP  CAREY   INC
                                            5,100         391,017.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                            6,400         260,288.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            6,050         688,550.500
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,750         385,087.500
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           13,000         258,570.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   24,766,827.840
                                                   (2,712,958,321)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           21,662         209,211.590
                   SEGRO   PLC
                                           33,150         289,598.400
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           25,550         154,270.900
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     653,080.890
                                                    (93,854,254)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           17,000         332,180.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           76,500        1,165,095.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           33,300         295,038.000
                   APA  GROUP
                                           35,800         403,466.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           153,922          589,521.260
                   DEXUS                        33,150         400,783.500
                   GPT  GROUP
                                           56,160         326,851.200
                   MIRVAC    GROUP
                                           111,600          359,352.000
                   STOCKLAND                        72,000         344,160.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           50,100         698,394.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           99,273         253,146.150
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    5,167,987.110
                                                    (387,702,393)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            2,100         64,995.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                            2,400         127,656.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         77,108.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            4,700         125,678.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     395,437.000
                                                    (32,908,267)
                                198/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST             79,600         156,016.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           76,000         221,160.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           77,200         186,052.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         113,400.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           65,500         150,650.000
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     827,278.000
                                                    (66,860,608)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         3,950         550,827.500
                   ICADE                          950        88,635.000
                   GECINA    SA
                                            1,400         218,400.000
                   KLEPIERRE                         6,250         202,000.000
                   COVIVIO                         1,270         126,174.500
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                    1,186,037.000
                                                    (144,779,536)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           62,500        4,943,750.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           75,000         585,000.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           107,000         1,200,540.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                    6,729,290.000
                                                    (94,681,111)
     投資証券　合計                                               3,533,744,490
                                                   [3,533,744,490]
     合計                                               3,533,744,490
                                                   [3,533,744,490]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式              合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率              対する比率
                                                時価比率
          アメリカ・ドル               株式         609  銘柄
                                           96.9%        3.1%       69.0%
                          投資証券          42 銘柄
                                199/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          イギリス・ポンド               株式          93 銘柄
                                           98.8%        1.2%       6.0%
                          投資証券          3 銘柄
          イスラエル・シュケル               株式          8 銘柄       100%         -%      0.1%
          オーストラリア・ドル               株式          58 銘柄
                                           87.8%       12.2%        2.5%
                          投資証券          11 銘柄
          カナダ・ドル               株式          86 銘柄
                                           99.3%        0.7%       3.7%
                          投資証券          ▶ 銘柄
          シンガポール・ドル               株式          20 銘柄
                                           88.6%       11.4%        0.5%
                          投資証券          5 銘柄
          スイス・フラン               株式          39 銘柄       100%         -%      3.4%
          スウェーデン・クローナ               株式          32 銘柄       100%         -%      1.0%
          デンマーク・クローネ               株式          17 銘柄       100%         -%      0.7%
          ニュージーランド・ドル               株式          8 銘柄       100%         -%      0.1%
          ノルウェー・クローネ               株式          10 銘柄       100%         -%      0.2%
          ユーロ               株式         236  銘柄
                                           99.0%        1.0%       11.6%
                          投資証券          5 銘柄
          香港・ドル               株式          34 銘柄
                                           93.9%        6.1%       1.2%
                          投資証券          3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 12 月 18 日現在       2019  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                        586,413,834                    －
        コール・ローン
                                       2,456,291,131              7,385,182,832
        投資証券
                              ※ 2       218,552,442,750              357,070,085,750
        派生商品評価勘定
                                         13,305,600                   －
        未収配当金
                                       1,086,606,834              1,517,781,411
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        前払金
                                             －         178,605,000
        流動資産合計
                                      222,695,060,149              366,151,654,993
       資産合計
                                      222,695,060,149              366,151,654,993
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         189,832,100
        前受金
                                         39,600,000                   －
        未払金
                                             －        2,116,330,041
        未払解約金
                                         28,367,900              291,333,000
        その他未払費用
                                           12,811                 －
        流動負債合計
                                         67,980,711             2,597,495,141
       負債合計
                                         67,980,711             2,597,495,141
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       83,618,179,092              112,579,310,877
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      139,008,900,346              250,974,848,975
        元本等合計
                                      222,627,079,438              363,554,159,852
       純資産合計
                                      222,627,079,438              363,554,159,852
     負債純資産合計                                222,695,060,149              366,151,654,993
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 12 月 18 日現在          2019  年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                         2017  年 12 月 19 日          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                        93,103,935,587        円         83,618,179,092        円
          期中追加設定元本額                        7,997,501,780        円         35,700,341,757        円
          期中一部解約元本額                        17,483,258,275        円          6,739,209,972        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        7,302,744,511        円          5,907,694,824        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        68,216,833,743        円         96,435,527,079        円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                          373,979,635       円           312,440,932       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             28,858    円             352,959    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   126,035,282       円           130,587,507       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   515,506,552       円           703,418,176       円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        3,890,262,175        円          5,121,995,518        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,733,692     円            2,036,683     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,348,275     円            5,120,846     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,385,927     円            1,865,960     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ               46,340,607      円           84,721,097      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,007,319,809        円          1,270,235,750        円
          ＲＥＩＴインデックス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                          389,109,116       円          1,117,282,843        円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                          382,869,897       円           349,273,748       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,357,681,013        円          1,136,756,955        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                           83,618,179,092        円        112,579,310,877         円
     2.     期末日における受益権の総数                        83,618,179,092        口        112,579,310,877         口

     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                            投資証券        414,600,000       円    投資証券      1,106,000,000        円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 12 月 19 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                         動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 12 月 18 日現在             2019  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            5,723,692,910                   △ 1,983,707,427
     合計                            5,723,692,910                   △ 1,983,707,427
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 9 月
               19 日から    2018  年 12 月 18 日まで、及び       2019  年 9 月 18 日から    2019  年 12 月 18 日まで）を指し
               ております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                    2018  年 12 月 18 日 現在                 2019  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
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                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建                －

             3,189,600,000           3,203,100,000       13,500,000      6,661,400,000        －  6,471,910,000       △ 189,490,000
     合計        3,189,600,000        －  3,203,100,000       13,500,000      6,661,400,000        －  6,471,910,000       △ 189,490,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 12 月 18 日現在            2019  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6624    円               3.2293    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (26,624    円 )             (32,293    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類               銘　柄                 券面総額                    備考
                                                  （円）
             エスコンジャパンリート                               3,414        424,360,200
     投資証券
             サンケイリアルエステート                               4,819        601,411,200
             日本アコモデーションファンド投資法人                              11,050       7,414,550,000
             ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              42,661       4,957,208,200
             森ヒルズリート                              38,259       6,668,543,700
             産業ファンド                              42,766       6,876,772,800
             アドバンス・レジデンス                              31,539      10,660,182,000
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             ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                           20,695       4,172,112,000
             ト投資法人
             ＡＰＩ投資法人                              16,663       8,881,379,000
             ＧＬＰ投資法人                              82,822      11,106,430,200
             コンフォリア・レジデンシャル                              13,845       4,686,532,500
             日本プロロジスリート                              47,777      13,329,783,000
             星野リゾート・リート                               5,060      2,848,780,000
             ＯＮＥリート投資法人                               5,183      1,775,177,500
             イオンリート投資                              35,887       5,200,026,300
             ヒューリックリート投資法                              28,280       5,446,728,000
             日本リート投資法人                              10,801       5,006,263,500
             インベスコ・オフィス・             J リート                213,635        4,526,925,650
             日本ヘルスケア投資法                               1,612        332,072,000
             積水ハウス・リート投資                              97,229       8,643,658,100
             トーセイ・リート投資法人                               7,238        941,663,800
             ケネディクス商業リート                              12,843       3,468,894,300
             ヘルスケア      & メディカル投資                        7,093        918,543,500
             サムティ・レジデンシャル                               6,656        748,134,400
             野村不動産マスターＦ                              103,704       18,884,498,400
             いちごホテルリート投資                               5,509        723,882,600
             ラサールロジポート投資                              30,917       4,782,859,900
             スターアジア不動産投                              11,036       1,277,968,800
             マリモ地方創生リート                               2,859        368,525,100
             三井不ロジパーク                               8,188      3,721,446,000
             大江戸温泉リート                               5,650        519,800,000
             さくら総合リート                               7,195        702,232,000
             投資法人みらい                              36,070       2,110,095,000
             森トラスト・ホテルリート投                               7,802      1,142,212,800
             三菱地所物流       REIT                        6,546      2,274,735,000
             CRE  ロジスティクスファンド                             4,668        614,308,800
             ザイマックス・リート                               4,827        666,126,000
             タカラレーベン不動産投                               9,437      1,154,145,100
             伊藤忠アドバンスロジ                               5,144        587,959,200
             日本ビルファンド                              32,201      25,438,790,000          ※
             ジャパンリアルエステイト                              33,253      23,576,377,000
             日本リテールファンド                              62,848      14,574,451,200
             オリックス不動産投資                              66,256      15,059,988,800
             日本プライムリアルティ                              21,050      10,125,050,000
             プレミア投資法人                              30,035       4,583,341,000
             東急リアル・エステート                              22,295       4,414,410,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グローバル・ワン不動産投資法人                              23,091       3,126,521,400
             ユナイテッド・アーバン投資法人                              74,664      15,298,653,600
             森トラスト総合リート                              23,766       4,484,644,200
             インヴィンシブル投資法人                              145,862        8,912,168,200
             フロンティア不動産投資                              11,811       5,456,682,000
             平和不動産リート                              20,708       2,750,022,400
             日本ロジスティクスファンド投資法人                              21,727       5,762,000,400
             福岡リート投資法人                              17,198       3,123,156,800
             ケネディクス・オフィス投資法人                              10,287       8,301,609,000
             いちごオフィスリート投資法人                              25,749       2,798,916,300
             大和証券オフィス投資法人                               7,675      6,247,450,000
             阪急阪神リート投資法人                              15,020       2,505,336,000
             スターツプロシード投資法人                               5,178      1,016,441,400
             大和ハウスリート投資法人                              44,831      12,530,264,500
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                              107,123        8,784,086,000
             日本賃貸住宅投資法人                              37,403       3,818,846,300
             ジャパンエクセレント投資法人                              29,777       5,213,952,700
     投資証券　合計                                            357,070,085,750
     合計                                            357,070,085,750
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）     ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                                     1,400   口

     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 12 月 18 日現在       2019  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        113,722,457               84,259,481
                                207/327


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        金銭信託
                                         18,580,949                   －
        コール・ローン
                                         77,829,373              617,829,784
        投資信託受益証券
                                        168,584,393                    －
        投資証券
                                      18,608,705,787              26,082,798,515
        派生商品評価勘定
                                           26,626             1,669,974
        未収入金
                                            8,046             249,929
        未収配当金
                                         38,184,704              33,402,733
        差入委託証拠金
                                         51,308,493              96,785,805
        流動資産合計
                                      19,076,950,828              26,916,996,221
       資産合計
                                      19,076,950,828              26,916,996,221
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         6,625,585              4,658,406
        未払金
                                         63,681,085              81,776,260
        未払解約金
                                         4,748,300              19,922,080
        その他未払費用
                                             522               －
        流動負債合計
                                         75,055,492              106,356,746
       負債合計
                                         75,055,492              106,356,746
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        8,605,559,107              10,727,508,018
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      10,396,336,229              16,083,131,457
        元本等合計
                                      19,001,895,336              26,810,639,475
       純資産合計
                                      19,001,895,336              26,810,639,475
     負債純資産合計                                 19,076,950,828              26,916,996,221
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                                209/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 12 月 18 日現在          2019  年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                         2017  年 12 月 19 日          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                        6,102,884,330        円          8,605,559,107        円
          期中追加設定元本額                        3,189,233,518        円          3,493,386,129        円
          期中一部解約元本額                          686,558,741       円          1,371,437,218        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            4,250,708,821        円          4,859,934,730        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国             607,517,253       円           777,898,200       円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          332,616,245       円           325,710,667       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップオンラ                          243,780,173       円           231,491,706       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     1,218,823     円            1,374,584     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             33,252    円             385,683    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                    76,699,942      円           99,386,729      円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   595,418,401       円           914,351,451       円
          グローバル・リート・イン                               －円              386,806    円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                               －円              386,806    円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        1,752,831,763        円          2,255,329,705        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,180,473     円            2,670,316     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,164,552     円            6,719,175     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,416,414     円            2,137,765     円
          ヤー  2040
          ダイワ・インデックスセレク                          258,789,793       円           239,856,057       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               26,738,838      円           35,933,971      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                          227,933,210       円           760,409,422       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                          220,511,154       円           213,144,245       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           8,605,559,107        円         10,727,508,018        円
     2.     期末日における受益権の総数                        8,605,559,107        口         10,727,508,018        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 12 月 19 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 18 日
                                211/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                         動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                         売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                         従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                212/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                          2018  年 12 月 18 日現在             2019  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                             △ 10,094,705                         －
     投資証券                            △ 696,492,363                   △ 952,094,314
     合計                            △ 706,587,068                   △ 952,094,314
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 12 月
               1 日から    2018  年 12 月 18 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2019  年 12 月 18 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  不動産投信関連

                    2018  年 12 月 18 日 現在                 2019  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建        130,736,956        －   124,243,076      △ 6,493,880      737,803,068        －   733,270,153      △ 4,532,915

     合計         130,736,956        －   124,243,076      △ 6,493,880      737,803,068        －   733,270,153      △ 4,532,915

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                     2018  年 12 月 18 日 現在                2019  年 12 月 18 日 現在
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        種　類        契約額等            時価     評価損益      契約額等            時価      評価損益
                （円）           （円）      （円）      （円）           （円）       （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

      売　建           32,401,000       －   32,400,000        1,000        －    －       －      －

      オーストラリア・          32,401,000       －   32,400,000        1,000        －    －       －      －

      ドル
      買　建           95,441,079       －   95,335,000      △ 106,079     608,809,817        －   610,354,300       1,544,483

      アメリカ・ドル          73,289,079       －   73,179,000      △ 110,079     492,610,277        －   493,167,100        556,823

      オーストラリア・           8,080,600       －    8,082,000        1,400        －    －       －      －
      ドル
      カナダ・ドル           5,871,600       －    5,873,000        1,400        －    －       －      －
      シンガポール・           8,199,800       －    8,201,000        1,200        －    －       －      －
      ドル
      ユーロ              －   －       －      －   116,199,540        －   117,187,200        987,660
     合計           127,842,079        －   127,735,000       △ 105,079     608,809,817        －   610,354,300       1,544,483

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 12 月 18 日現在            2019  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2081    円               2.4992    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (22,081    円 )             (24,992    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           24,000         631,680.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           13,700         103,846.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           21,982         410,184.120
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           21,400         455,820.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           25,600        5,289,984.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           56,347        8,151,157.020
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           26,100        3,509,667.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           27,367        1,380,938.820
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           29,164        1,895,660.000
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           12,100         276,727.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           10,200         332,418.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                            3,700         161,764.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                           10,400         529,568.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL                     63,800        5,111,018.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           39,300         626,442.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           14,300         973,401.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                            3,500         40,845.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                            9,300         117,366.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           17,433         350,926.290
                   EQUINIX    INC
                                           15,500        8,641,560.000
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           11,829         320,092.740
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                            7,400         134,532.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                            5,700         222,414.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                            9,400         814,040.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           19,700         338,840.000
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                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                            2,900         127,658.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                            4,113         36,934.740
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           134,200         2,461,228.000
                   AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A
                                           46,908        1,188,648.720
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                            6,900         770,937.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           28,800        1,035,072.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           31,871         559,336.050
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                            2,900         19,082.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           34,600         628,336.000
                   CYRUSONE     INC
                                           20,800        1,308,736.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           75,900        1,548,360.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                            7,000         91,420.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A          37,850        1,105,598.500
                   WHITESTONE      REIT
                                            8,500         112,625.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              36,700        1,528,188.000
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           22,600         484,318.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           44,580        1,116,283.200
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                           93,511         417,994.170
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           97,997        2,811,533.930
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           21,032         822,140.880
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                            1,400         13,986.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                            2,500         32,212.500
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           35,300        1,170,195.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           12,300         257,439.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           84,300        2,094,855.000
                   RETAIL    VALUE   INC
                                            2,709         96,928.020
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                           12,500         230,125.000
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                            1,300         22,139.000
                   FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP
                                           10,100         123,321.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                            1,900         139,517.000
                   SAFEHOLD     INC
                                            2,600         100,256.000
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           29,960         109,054.400
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC
                                           18,100         241,816.000
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           14,200         350,172.000
                   CORECIVIC     INC
                                           21,424         358,209.280
                   COREPOINT     LODGING    INC
                                            6,700         72,762.000
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                            3,400         62,798.000
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           39,100        1,447,091.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           17,800         213,244.000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   LIFE   STORAGE    INC
                                            8,600         889,756.000
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                            8,700         385,932.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           16,182         223,149.780
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                            9,200         123,004.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           36,300         489,687.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           25,700         352,861.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           20,600         924,322.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           21,100         427,275.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           22,600         685,910.000
                   VENTAS    INC
                                           67,779        3,784,101.570
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           17,203         352,833.530
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           20,900         329,384.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            54,900        1,150,155.000
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                            9,000         278,100.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            35,187         729,778.380
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                            5,600         87,864.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           53,100        1,666,809.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           12,200         648,064.000
                   VEREIT    INC
                                           194,608         1,776,771.040
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           18,620         900,090.800
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           16,500        2,461,800.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           14,911         383,212.700
                   ALEXANDER'S      INC
                                             400        125,868.000
                   PROLOGIS     INC
                                           115,202        10,058,286.620
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           20,600        3,190,940.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           33,600         500,640.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                            2,400         120,576.000
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES
                                           22,945          24,092.250
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           15,600         318,552.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           17,900        1,871,087.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           27,306        1,083,502.080
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           27,078         362,574.420
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           66,500        2,264,990.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                            6,900         912,594.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           11,967        3,544,505.730
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           23,700         966,960.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           12,600        1,602,216.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                            5,703         185,746.710
                   WELLTOWER     INC
                                           74,200        5,743,080.000
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                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           89,500        2,866,685.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           18,500         856,920.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           29,600         700,040.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           23,200         746,344.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           21,875         689,281.250
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           16,700        1,370,402.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           29,100        1,713,117.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                            7,200         315,000.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           46,800         491,400.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           20,828        2,667,650.240
                   MACERICH     CO/THE
                                           20,900         542,355.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           33,500        2,308,150.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC             8,000         628,960.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           31,700        1,626,210.000
                   REALTY    INCOME    CORP                 57,817        4,147,213.410
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           21,000         594,510.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                            8,600         45,064.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           27,500        5,644,100.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                            3,600         587,880.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           30,920        1,900,961.600
                   RPT  REALTY
                                           13,800         201,204.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           17,600         262,064.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           15,100        1,344,202.000
                   SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST
                                           41,000         305,860.000
                   TAUBMAN    CENTERS    INC
                                           10,500         310,695.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                            6,000         141,060.000
                   UDR  INC
                                           53,400        2,440,914.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                            2,200         250,426.000
                   WP  CAREY   INC
                                           31,400        2,407,438.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           15,400         451,528.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           21,800         671,222.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           11,300          30,510.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                            7,400         503,052.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           40,148        1,632,819.160
                   CUBESMART                        35,800        1,087,962.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           41,326         587,655.720
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           37,878        4,310,895.180
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           10,800          28,620.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           23,500        2,413,215.000
                                218/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                            7,875         112,061.250
                   INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST
                                            2,060         149,226.400
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           15,650         285,456.000
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           17,000         252,620.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                            2,200         60,984.000
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           25,300        1,151,403.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                            6,300         141,120.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           36,342         397,218.060
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           91,500        1,819,935.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C
                                           21,000         178,080.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           30,300        1,282,599.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           40,200         525,012.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV           281,462          278,647.380
                   ARA  US  HOSPITALITY      TRUST
                                           87,800          75,508.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   174,591,968.640
                                                  (19,124,804,245)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                           448,930          346,573.960
                   CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                           59,270          15,113.850
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           99,570          94,890.210
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                           142,710          129,866.100
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                           88,110          84,849.930
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           81,310          90,091.480
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           51,330         100,093.500
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           100,490          89,235.120
                   LXI  REIT   PLC
                                           94,038         123,189.780
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           54,330          49,114.320
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           25,610          25,251.460
                   RDI  REIT   PLC
                                           41,036          55,726.880
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           138,741         1,339,960.570
                   HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                           70,790          74,754.240
                   SEGRO   PLC
                                           198,010         1,729,815.360
                   HAMMERSON     PLC
                                           144,920          426,354.640
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           66,220         805,235.200
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           170,790         1,031,230.020
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           48,391         408,613.600
                   INTU   PROPERTIES      PLC
                                           145,670          48,799.450
                                219/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           19,690         760,821.600
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                           213,440          327,843.840
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           24,160         283,638.400
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           40,490         310,153.400
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           40,680         378,324.000
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           27,810         320,371.200
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                           154,340          350,969.160
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                           121,600          69,433.600
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                           315,770          454,708.800
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   10,325,023.670
                                                   (1,483,809,152)
          イスラエル・
                                                イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           28,840         620,060.000
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                     620,060.000
                                                    (19,457,483)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           47,520         155,390.400
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                           338,284          402,557.960
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           50,595          93,600.750
                   VIVA   ENERGY    REIT
                                           98,830         270,794.200
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           68,595         385,503.900
                   CENTURIA     METROPOLITAN       REIT
                                           64,950         191,602.500
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                            4,573         12,347.100
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                           170,860          463,030.600
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           57,547         246,876.630
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                           135,195          264,306.220
                   APN  INDUSTRIA     REIT
                                           29,760          87,196.800
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           83,310         128,713.950
                   SCENTRE    GROUP
                                          1,004,270          3,846,354.100
                   ARENA   REIT
                                           59,890         179,670.000
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           21,300          68,373.000
                   BWP  TRUST
                                           90,550         372,160.500
                   DEXUS                        205,120         2,479,900.800
                   GPT  GROUP
                                           365,710         2,128,432.200
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           72,400         321,456.000
                   MIRVAC    GROUP
                                           750,040         2,415,128.800
                                220/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   STOCKLAND                        455,420         2,176,907.600
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           64,120         236,602.800
                   GOODMAN    GROUP
                                           302,050         4,210,577.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           604,590         1,541,704.500
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           88,460        1,000,482.600
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           45,220         213,438.400
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   23,893,109.310
                                                   (1,792,461,060)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           13,100         153,139.000
                   SLATE   RETAIL    REIT   - U
                                            3,100         39,990.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           10,200         192,474.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                            5,100         29,835.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                            4,200         91,812.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           13,700         164,263.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           14,700         178,164.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           11,200          81,536.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            4,600         305,164.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                            9,400         123,704.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           10,400         160,472.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           27,400         370,448.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                            4,200         75,054.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           11,900         185,045.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           12,600         389,970.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           14,100         749,979.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           16,790         234,556.300
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           26,066         543,215.440
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           27,600         738,024.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                            5,400         163,944.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                            4,700         216,811.000
                   NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST
                                            4,900         144,060.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            9,500         150,005.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           10,200         521,118.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                    6,002,782.740
                                                    (499,551,580)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                           220,083          433,563.510
                                221/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                           126,200          125,569.000
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                           409,000          462,170.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                           89,000         126,380.000
                   FRASERS    HOSPITALITY      TRUST
                                           121,800          85,869.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI
                                           315,650          372,467.000
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           86,000          76,970.000
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           547,575         1,073,247.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           562,516         1,636,921.560
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           531,500         1,280,915.000
                   SUNTEC    REIT
                                           449,400          808,920.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           528,000          881,760.000
                   KEPPEL    REIT
                                           380,400          460,284.000
                   FRASERS    COMMERCIAL      TRUST              129,960          211,834.800
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                           213,600          284,088.000
                   ESR-REIT                        374,902          196,823.550
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                           157,600          252,160.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                           130,668          350,190.240
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                           243,800          173,098.000
                   CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS
                                           145,396          226,817.760
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           69,300         221,760.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                           467,200          102,784.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                           295,580          741,905.800
                   CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                           174,500          123,022.500
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           395,284          909,153.200
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                           182,100          128,380.500
                   SPH  REIT
                                           166,600          179,928.000
                   SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI
                                           202,100          105,092.000
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                           124,400          56,602.000
                   ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST
                                           148,900          166,768.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                           436,063          235,474.020
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                   12,490,918.440
                                                   (1,009,516,028)
          ニュージーラン
                                               ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                           158,520          212,416.800
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                           273,920          419,097.600
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           56,800         152,508.000
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                           216,250          459,531.250
                                222/327


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                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                           190,240          341,480.800
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                    1,585,034.450
                                                    (113,963,977)
          ユーロ                                             ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           26,600         444,486.000
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           11,980         116,757.080
                   WERELDHAVE      NV
                                            6,470         128,429.500
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        23,700        3,304,965.000
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                            6,530         160,638.000
                   NSI  NV
                                            3,231         135,702.000
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                            3,750         97,500.000
                   ICADE                         4,960         462,768.000
                   ALTAREA                          540        106,920.000
                   GECINA    SA
                                            9,541        1,488,396.000
                   KLEPIERRE                        36,540        1,180,972.800
                   COVIVIO                         7,562         751,284.700
                   MERCIALYS                         4,030         48,722.700
                   AEDIFICA                         4,144         445,065.600
                   COFINIMMO                         4,400         563,200.000
                   BEFIMMO                         3,720         198,648.000
                   INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES
                                            3,310         84,901.500
                   RETAIL    ESTATES
                                            1,940         159,080.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                            3,170         495,154.000
                   MONTEA                         2,150         169,205.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ               6,240         38,126.400
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           10,530          78,975.000
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI             42,753         476,268.420
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           64,870         817,362.000
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           82,050         128,982.600
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                           116,240          163,200.960
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   12,245,711.260
                                                   (1,494,833,973)
          韓国・ウォン                                          韓国・ウォン
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                            6,000       46,680,000.000
          韓国・ウォン　小計                                          韓国・ウォン
                                                   46,680,000.000
                                                     (4,392,588)
          香港・ドル                                           香港・ドル
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                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                           287,000         1,509,620.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           193,000          961,140.000
                   FORTUNE    REIT
                                           278,000         2,485,320.000
                   PROSPERITY      REIT
                                           195,000          588,900.000
                   LINK   REIT
                                           391,500        30,967,650.000
                   CHAMPION     REIT
                                           375,000         1,867,500.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                   38,380,130.000
                                                    (540,008,429)
     投資証券　合計                                              26,082,798,515
                                                  [26,082,798,515]
     合計                                              26,082,798,515
                                                  [26,082,798,515]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  合計金額に
                  通貨               銘柄数           投資証券
                                                  対する比率
                                           時価比率
            アメリカ・ドル               投資証券           156  銘柄        100%       73.3%
            イギリス・ポンド               投資証券           29 銘柄        100%        5.7%
            イスラエル・シュケル               投資証券            1 銘柄        100%        0.1%
            オーストラリア・ドル               投資証券           26 銘柄        100%        6.9%
            カナダ・ドル               投資証券           24 銘柄        100%        1.9%
            シンガポール・ドル               投資証券           31 銘柄        100%        3.9%
            ニュージーランド・ドル               投資証券            5 銘柄        100%        0.4%
            ユーロ               投資証券           26 銘柄        100%        5.7%
            韓国・ウォン               投資証券            1 銘柄        100%        0.0%
            香港・ドル               投資証券            6 銘柄        100%        2.1%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 12 月 18 日現在       2019  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                         16,117,091                   －
        コール・ローン
                                         67,509,097              146,370,537
        国債証券
                                      14,078,326,560              17,241,097,460
        地方債証券
                                       1,039,704,300              1,451,961,400
        特殊債券
                                        919,529,500              728,040,400
        社債券
                                       1,045,422,100                932,981,800
        未収利息
                                         51,890,376              53,080,992
        前払費用
                                         1,086,624              2,255,924
        流動資産合計
                                      17,219,585,648              20,555,788,513
       資産合計
                                      17,219,585,648              20,555,788,513
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                             －          73,985,700
        未払解約金
                                          356,000             2,007,188
        その他未払費用
                                             519               －
        流動負債合計
                                          356,519             75,992,888
       負債合計
                                          356,519             75,992,888
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       13,470,544,219              15,760,287,085
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,748,684,910              4,719,508,540
        元本等合計
                                      17,219,229,129              20,479,795,625
       純資産合計
                                      17,219,229,129              20,479,795,625
     負債純資産合計                                 17,219,585,648              20,555,788,513
     注記表


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     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2019  年 12 月 18 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 12 月 18 日現在          2019  年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                         2017  年 12 月 19 日          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                        12,102,682,064        円         13,470,544,219        円
          期中追加設定元本額                        2,604,701,757        円          3,333,782,725        円
          期中一部解約元本額                        1,236,839,602        円          1,044,039,859        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                          12,700,496      円           135,845,810       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             59,366    円             747,557    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                   115,879,263       円           128,400,956       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,073,449,867        円          1,767,217,281        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        5,864,740,765        円          6,314,635,022        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,186,852,570        円          3,606,266,384        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        1,030,403,541        円          1,135,898,805        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          712,638,846       円           924,064,741       円
          ト（六つの羽／安定コース）
                                226/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          571,642,583       円           715,468,649       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          179,007,932       円           235,660,379       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          56,559,291      円           51,940,084      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          51,345,213      円           65,163,259      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,092,545     円            8,870,941     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                           5,135,055     円           153,980,501       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                               －円             4,084,360     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              506,442    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              876,781    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                          382,555,859       円           312,252,348       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          201,393,773       円           198,406,785       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           9,240,428     円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          11,846,826      円                －円
          ファンド７５ＶＡ
       計                           13,470,544,219        円         15,760,287,085        円
     2.     期末日における受益権の総数                        13,470,544,219        口         15,760,287,085        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 12 月 19 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 12 月 18 日現在             2019  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                              68,012,350                   △ 32,212,830
     地方債証券                               3,303,800                   △ 4,415,500
     特殊債券                               1,652,700                   △ 1,725,200
     社債券                               3,572,800                   △ 2,607,800
     合計                              76,541,650                   △ 40,961,330
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 12 月
               1 日から    2018  年 12 月 18 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2019  年 12 月 18 日まで）を指して
               おります。
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     （デリバティブ取引に関する注記）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2018  年 12 月 18 日現在                     2019  年 12 月 18 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 12 月 18 日現在            2019  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2783    円               1.2995    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,783    円 )             (12,995    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
             ３９８     ２年国債
                                        100,000,000           100,287,000
     国債証券
             ４０１     ２年国債
                                        70,000,000           70,238,700
             ４０３     ２年国債
                                        160,000,000           160,595,200
             ４０６     ２年国債
                                        180,000,000           180,774,000
             １２７     ５年国債
                                        140,000,000           140,428,400
             １２８     ５年国債
                                        227,000,000           227,783,150
             １２９     ５年国債
                                        182,000,000           182,735,280
             １３０     ５年国債
                                        217,000,000           217,978,670
             １３１     ５年国債
                                        190,000,000           190,984,200
             １３２     ５年国債
                                        170,000,000           171,001,300
             １３３     ５年国債
                                        200,000,000           201,382,000
             １３４     ５年国債
                                        170,000,000           171,254,600
             １３５     ５年国債
                                        230,000,000           231,876,800
             １３６     ５年国債
                                        100,000,000           100,879,000
             １３７     ５年国債
                                        170,000,000           171,506,200
             １３８     ５年国債
                                        190,000,000           191,719,500
             １３９     ５年国債
                                        200,000,000           201,878,000
             １４０     ５年国債
                                        200,000,000           201,898,000
             １４１     ５年国債
                                        150,000,000           151,504,500
             １  ４０年国債
                                        30,000,000           46,106,400
             ２  ４０年国債
                                        23,000,000           34,426,630
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             ３  ４０年国債
                                        19,000,000           28,653,710
             ４  ４０年国債
                                        30,000,000           45,697,800
             ５  ４０年国債
                                        35,000,000           51,734,900
             ６  ４０年国債
                                        28,000,000           40,864,880
             ７  ４０年国債
                                        31,000,000           43,599,020
             ８  ４０年国債
                                        23,000,000           30,339,760
             ９  ４０年国債
                                        40,000,000           39,623,600
             １０    ４０年国債
                                        91,000,000           105,750,190
             １１    ４０年国債
                                        85,000,000           95,960,750
             １２    ４０年国債
                                        60,000,000           61,410,000
             ３１３     １０年国債
                                        34,000,000           34,614,720
             ３１４     １０年国債
                                        77,000,000           78,199,660
             ３１５     １０年国債                       90,000,000           91,807,200
             ３１６     １０年国債
                                        56,000,000           57,039,920
             ３１７     １０年国債
                                        40,000,000           40,864,400
             ３１８     １０年国債
                                        33,000,000           33,655,050
             ３１９     １０年国債
                                        140,000,000           143,428,600
             ３２０     １０年国債
                                        35,000,000           35,786,800
             ３２１     １０年国債
                                        65,000,000           66,649,050
             ３２２     １０年国債
                                        140,000,000           143,236,800
             ３２３     １０年国債
                                        70,000,000           71,799,700
             ３２４     １０年国債
                                        80,000,000           81,856,800
             ３２５     １０年国債
                                        160,000,000           164,088,000
             ３２６     １０年国債
                                        20,000,000           20,500,400
             ３２７     １０年国債
                                        90,000,000           92,522,700
             ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           61,438,800
             ３２９     １０年国債
                                        160,000,000           165,262,400
             ３３０     １０年国債                       81,000,000           83,825,280
             ３３１     １０年国債
                                        130,000,000           133,554,200
             ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           66,895,400
             ３３３     １０年国債
                                        83,000,000           85,570,510
             ３３４     １０年国債
                                        220,000,000           227,117,000
             ３３５     １０年国債
                                        210,000,000           216,171,900
             ３３７     １０年国債
                                        50,000,000           51,056,500
             ３３８     １０年国債
                                        92,000,000           94,526,320
             ３３９     １０年国債
                                        25,000,000           25,719,750
             ３４０     １０年国債
                                        160,000,000           164,771,200
             ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,376,200
             ３４３     １０年国債
                                        92,000,000           93,265,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ３４４     １０年国債
                                        85,000,000           86,213,800
             ３４５     １０年国債
                                        280,000,000           284,146,800
             ３４６     １０年国債
                                        100,000,000           101,571,000
             ３４７     １０年国債
                                        180,000,000           182,858,400
             ３４８     １０年国債
                                        170,000,000           172,723,400
             ３４９     １０年国債
                                        170,000,000           172,742,100
             ３５０     １０年国債
                                        185,000,000           187,921,150
             ３５１     １０年国債
                                        160,000,000           162,395,200
             ３５２     １０年国債
                                        180,000,000           182,613,600
             ３５３     １０年国債
                                        161,000,000           163,257,220
             ３５４     １０年国債
                                        110,000,000           111,428,900
             ３５５     １０年国債
                                        30,000,000           30,371,400
             ３５６     １０年国債                      198,000,000           200,320,560
             ２  ３０年国債
                                         9,000,000           11,202,930
             ３  ３０年国債
                                         4,000,000           4,955,720
             ４  ３０年国債
                                         8,000,000           10,504,880
             ５  ３０年国債
                                         8,000,000           9,958,080
             ６  ３０年国債
                                         9,000,000           11,492,550
             ７  ３０年国債
                                        12,000,000           15,294,000
             １０    ３０年国債
                                        15,000,000           16,961,400
             １１    ３０年国債
                                         9,000,000           10,910,970
             １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,956,250
             １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,847,900
             １４    ３０年国債
                                        22,000,000           29,006,780
             １５    ３０年国債
                                        21,000,000           28,083,720
             １６    ３０年国債
                                        26,000,000           34,894,600
             １７    ３０年国債
                                        17,000,000           22,628,700
             １８    ３０年国債                        20,000,000           26,410,400
             １９    ３０年国債
                                        15,000,000           19,870,500
             ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           21,752,960
             ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           21,325,760
             ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           23,263,310
             ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           21,966,080
             ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           20,659,500
             ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           22,908,010
             ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           43,775,040
             ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           44,580,160
             ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           47,600,680
             ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           59,775,160
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           77,225,120
             ３１    ３０年国債
                                        76,000,000           103,896,560
             ３２    ３０年国債
                                        59,000,000           82,310,900
             ３３    ３０年国債
                                        65,000,000           87,270,300
             ３４    ３０年国債
                                        70,000,000           97,247,500
             ３５    ３０年国債
                                        68,000,000           92,170,600
             ３６    ３０年国債
                                        64,000,000           87,146,880
             ３７    ３０年国債
                                        87,000,000           117,147,240
             ３８    ３０年国債
                                        45,000,000           59,799,600
             ３９    ３０年国債
                                        50,000,000           67,711,000
             ４０    ３０年国債
                                        44,000,000           58,699,080
             ４１    ３０年国債
                                        34,000,000           44,657,640
             ４２    ３０年国債                        53,000,000           69,772,380
             ４３    ３０年国債
                                        37,000,000           48,766,740
             ４４    ３０年国債
                                        42,000,000           55,484,940
             ４５    ３０年国債
                                        43,000,000           54,809,950
             ４６    ３０年国債
                                        55,000,000           70,243,800
             ４７    ３０年国債
                                        44,000,000           57,346,080
             ４８    ３０年国債
                                        50,000,000           62,773,000
             ４９    ３０年国債
                                        68,000,000           85,526,320
             ５０    ３０年国債
                                        49,000,000           54,300,820
             ５１    ３０年国債
                                        55,000,000           54,005,600
             ５２    ３０年国債
                                        57,000,000           58,803,480
             ５３    ３０年国債
                                        55,000,000           58,176,800
             ５４    ３０年国債
                                        55,000,000           61,004,900
             ５５    ３０年国債
                                        56,000,000           62,165,600
             ５６    ３０年国債
                                        50,000,000           55,481,000
             ５７    ３０年国債                        50,000,000           55,455,000
             ５８    ３０年国債
                                        55,000,000           60,970,250
             ５９    ３０年国債
                                        55,000,000           59,525,950
             ６０    ３０年国債
                                        122,000,000           138,623,720
             ６１    ３０年国債
                                        50,000,000           54,109,000
             ６２    ３０年国債
                                        46,000,000           47,266,380
             ６３    ３０年国債
                                        50,000,000           49,934,000
             ６４    ３０年国債
                                        37,000,000           36,901,580
             ４９    ２０年国債
                                         4,000,000           4,112,880
             ５０    ２０年国債
                                        30,000,000           30,771,000
             ５１    ２０年国債
                                        25,000,000           25,802,500
             ５２    ２０年国債
                                        19,000,000           19,745,750
                                232/327


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             ５３    ２０年国債
                                        13,000,000           13,580,710
             ５４    ２０年国債
                                        14,000,000           14,653,520
             ５５    ２０年国債
                                        41,000,000           42,972,100
             ５６    ２０年国債
                                        12,000,000           12,641,400
             ５７    ２０年国債
                                        24,000,000           25,222,560
             ５８    ２０年国債
                                        35,000,000           36,963,150
             ５９    ２０年国債
                                         3,000,000           3,165,480
             ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           41,481,600
             ６２    ２０年国債
                                        16,000,000           16,526,240
             ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           32,036,400
             ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           37,665,600
             ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           45,412,080
             ６６    ２０年国債                        30,000,000           32,316,600
             ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           20,639,130
             ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           27,477,000
             ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           13,137,720
             ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           20,043,720
             ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           18,776,330
             ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           58,596,800
             ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           15,637,580
             ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           27,660,250
             ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           18,896,350
             ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           15,639,260
             ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           72,941,050
             ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           31,582,880
             ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           35,310,860
             ８６    ２０年国債
                                         6,000,000           6,909,900
             ８８    ２０年国債                        33,000,000           38,195,190
             ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           17,263,200
             ９２    ２０年国債
                                        45,000,000           51,999,750
             ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           20,775,420
             ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           52,267,050
             ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           35,455,200
             ９６    ２０年国債
                                        23,000,000           26,834,330
             ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           29,493,000
             ９８    ２０年国債
                                        34,000,000           39,844,600
             ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           62,381,000
             １００     ２０年国債
                                        35,000,000           41,643,700
             １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           21,715,920
                                233/327


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             １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           12,112,400
             １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           25,256,280
             １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           75,877,120
             １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           45,222,660
             １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           19,181,920
             １０７     ２０年国債
                                        20,000,000           23,888,600
             １０８     ２０年国債
                                        68,000,000           79,991,120
             １０９     ２０年国債
                                        60,000,000           70,806,000
             １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           32,364,090
             １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           42,436,800
             １１２     ２０年国債
                                        40,000,000           48,118,000
             １１３     ２０年国債
                                        70,000,000           84,543,200
             １１４     ２０年国債                       45,000,000           54,506,700
             １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           51,293,760
             １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           33,087,960
             １１７     ２０年国債
                                        77,000,000           93,572,710
             １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           15,713,750
             １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           27,318,710
             １２０     ２０年国債
                                        75,000,000           87,509,250
             １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           51,534,000
             １２４     ２０年国債
                                        45,000,000           54,721,800
             １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           31,047,250
             １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           25,609,290
             １２７     ２０年国債
                                        53,000,000           64,039,370
             １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           38,769,600
             １２９     ２０年国債
                                        45,000,000           54,005,400
             １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           33,705,560
             １３１     ２０年国債                       70,000,000           83,447,000
             １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           29,868,000
             １３３     ２０年国債
                                        57,000,000           68,777,910
             １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           18,151,650
             １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           23,959,200
             １３６     ２０年国債
                                        65,000,000           77,078,300
             １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           21,622,680
             １３９     ２０年国債
                                        92,000,000           109,376,040
             １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           57,932,160
             １４２     ２０年国債
                                        60,000,000           73,186,200
             １４３     ２０年国債
                                        48,000,000           57,414,720
             １４４     ２０年国債
                                        60,000,000           70,983,600
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             １４５     ２０年国債
                                        100,000,000           121,233,000
             １４６     ２０年国債
                                        86,000,000           104,454,740
             １４７     ２０年国債
                                        89,000,000           107,065,220
             １４８     ２０年国債
                                        74,000,000           88,182,840
             １４９     ２０年国債
                                        100,000,000           119,329,000
             １５０     ２０年国債
                                        95,000,000           112,220,650
             １５１     ２０年国債
                                        104,000,000           119,933,840
             １５２     ２０年国債
                                        100,000,000           115,481,000
             １５３     ２０年国債
                                        100,000,000           117,155,000
             １５４     ２０年国債
                                        87,000,000           100,747,740
             １５５     ２０年国債
                                        93,000,000           104,861,220
             １５６     ２０年国債
                                        76,000,000           78,453,280
             １５７     ２０年国債                       93,000,000           92,925,600
             １５８     ２０年国債
                                        95,000,000           99,539,100
             １５９     ２０年国債
                                        82,000,000           87,249,640
             １６０     ２０年国債
                                        80,000,000           86,452,800
             １６１     ２０年国債
                                        80,000,000           85,051,200
             １６２     ２０年国債
                                        110,000,000           116,842,000
             １６３     ２０年国債
                                        72,000,000           76,472,640
             １６４     ２０年国債
                                        90,000,000           93,926,700
             １６５     ２０年国債
                                        95,000,000           99,111,600
             １６６     ２０年国債
                                        80,000,000           86,293,600
             １６７     ２０年国債
                                        70,000,000           72,909,900
             １６８     ２０年国債
                                        55,000,000           56,256,750
             １６９     ２０年国債
                                        80,000,000           80,295,200
             １７０     ２０年国債
                                        30,000,000           30,084,000
     国債証券　合計                                            17,241,097,460
             ７５１     東京都公債
                                        100,000,000           101,502,000
     地方債証券
             ２７－１５       北海道公債
                                        100,000,000           100,513,900
             ２２２     神奈川県公債
                                        100,000,000            99,484,500
             ４０１     大阪府公債
                                        100,000,000           102,019,000
             ３  兵庫県公債１２年
                                        100,000,000           102,366,400
             １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           117,313,800
             ２８－１      静岡県公債
                                        100,000,000            99,701,700
             ２４－１６       愛知県公債
                                        100,000,000           102,067,000
             ２９－６      千葉県公債
                                        100,000,000           100,712,200
             １１６     共同発行地方
                                        100,000,000           102,045,900
             １１７     共同発行地方
                                        100,000,000           101,870,600
             １６８     共同発行地方
                                        100,000,000           100,467,300
                                235/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ２５－６      大阪市公債
                                        100,000,000           102,328,500
             １１    名古屋市２０年
                                        100,000,000           119,568,600
     地方債証券　合計                                             1,451,961,400
             ８１    政保道路機構
                                        100,000,000           118,599,600
     特殊債券
             １９０     政保道路機構
                                        100,000,000           101,893,500
             ２４１     政保道路機構
                                        100,000,000           101,897,900
             ２６１     政保道路機構
                                        100,000,000           101,732,800
             ３６    地方公共団体
                                        100,000,000           101,926,400
             ６５    地方公共団体
                                        100,000,000           102,064,000
             い７８９      利付商工債
                                        100,000,000            99,926,200
     特殊債券　合計                                              728,040,400
             ２０    成田国際空港
                                        100,000,000            99,525,000
     社債券
             ３３    中日本高速道
                                        100,000,000           101,738,400
             ２５    西日本高速道
                                        100,000,000           101,873,200
             １７    パナソニツク
                                        100,000,000           100,618,800
             ５  ＮＴＴフアイナンス
                                        100,000,000           101,675,100
             ４４    野村ホールデイング
                                        100,000,000           100,694,400
             ８０    三菱地所
                                        100,000,000           114,217,300
             ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           109,001,300
             ４９７     関西電力
                                        100,000,000           103,638,300
     社債券　合計                                              932,981,800
     合計                                            20,354,081,060
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 12 月 18 日現在       2019  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        147,401,950              469,405,131
                                236/327


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        金銭信託
                                        164,535,577                    －
        コール・ローン
                                        689,184,423             1,682,232,878
        国債証券
                                      167,455,873,047              188,425,986,916
        派生商品評価勘定
                                           26,908            16,456,090
        未収入金
                                           12,417              180,792
        未収利息
                                       1,232,206,917              1,234,550,264
        前払費用
                                         35,796,651              51,176,059
        流動資産合計
                                      169,725,037,890              191,879,988,130
       資産合計
                                      169,725,037,890              191,879,988,130
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         6,343,318                   －
        未払金
                                          175,727              382,302
        未払解約金
                                         33,250,979              76,475,415
        その他未払費用
                                            5,620                －
        流動負債合計
                                         39,775,644              76,857,717
       負債合計
                                         39,775,644              76,857,717
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       61,406,010,061              66,497,252,620
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      108,279,252,185              125,305,877,793
        元本等合計
                                      169,685,262,246              191,803,130,413
       純資産合計
                                      169,685,262,246              191,803,130,413
     負債純資産合計                                169,725,037,890              191,879,988,130
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2018  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                237/327




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 12 月 18 日現在          2019  年 12 月 18 日現在
     1.   ※ 1  期首                         2017  年 12 月 19 日          2018  年 12 月 19 日
          期首元本額                        59,323,594,737        円         61,406,010,061        円
          期中追加設定元本額                        6,439,352,239        円          9,182,640,549        円
          期中一部解約元本額                        4,356,936,915        円          4,091,397,990        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                          690,377,947       円           652,317,354       円
          ＶＡ
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                          26,063,629      円           22,093,366      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          171,491,829       円           125,838,485       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          52,710,212      円           41,489,203      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          542,916,644       円           436,984,397       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                           2,206,505     円           35,285,132      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             358,202,378       円           428,909,606       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,129,646,948        円          1,503,129,836        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          707,663,901       円           791,622,418       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      731,384    円            2,461,899     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             27,109    円             339,166    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   503,496,973       円           608,510,044       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   492,941,040       円           797,051,079       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    4,389,691     円           15,358,920      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        42,429,483,894        円         45,573,295,737        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          739,788,743       円           787,764,479       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          368,136,096       円           410,049,356       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          237,768,692       円           257,466,417       円
          ０
                                239/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          329,260,143       円           419,282,302       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          263,486,369       円           324,748,380       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          82,547,093      円           106,991,375       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          10,485,123      円            9,435,326     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          18,657,551      円           21,613,243      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,851,074     円            3,215,568     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                           1,402,439     円           72,111,722      円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                               －円              501,780    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円               57,519    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              199,958    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                          246,851,720       円           198,296,934       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          154,707,266       円           149,999,782       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        5,641,456,746        円          4,917,923,875        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          17,076,090      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           8,179,618     円                －円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          325,032,492       円           281,187,508       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          142,904,084       円           144,819,210       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               28,395,905      円           33,661,572      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                          27,703,290      円          1,465,206,572        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
                                240/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,533,310,797        円          5,744,278,287        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          35,190,841      円           34,675,687      円
          ダイワライフスタイル５０                          62,125,559      円           61,883,870      円
          ダイワライフスタイル７５                          17,342,246      円           17,195,256      円
       計                           61,406,010,061        円         66,497,252,620        円
     2.     期末日における受益権の総数                        61,406,010,061        口         66,497,252,620        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 12 月 19 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
                                241/327


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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 12 月 18 日現在             2019  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            1,551,789,987                    △ 924,948,753
     合計                            1,551,789,987                    △ 924,948,753
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 12 月
               1 日から    2018  年 12 月 18 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2019  年 12 月 18 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                     2018  年 12 月 18 日 現在                2019  年 12 月 18 日 現在
        種　類        契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                      うち                       うち
                     １年超                       １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

      買　建          786,889,450        －  780,573,040      △ 6,316,410     1,578,997,990         －  1,595,454,080       16,456,090

      アメリカ・ドル         228,409,947        －  227,443,340       △ 966,607     588,772,159        －   590,380,650       1,608,491

      イギリス・ポンド          42,976,998       －   42,212,610      △ 764,388      43,044,284        －    43,791,900       747,616
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      オーストラリア・          14,552,556       －   14,227,840      △ 324,716      6,661,404       －    6,743,700       82,296
      ドル
      カナダ・ドル          48,774,121       －   48,421,840      △ 352,281      23,091,495        －    23,351,100       259,605
      シンガポール・          12,623,052       －   12,550,590       △ 72,462         －    －       －      －
      ドル
      デンマーク・          28,784,040       －   28,487,190      △ 296,850          －    －       －      －
      クローネ
      ノルウェー・           7,193,659       －   7,108,920      △ 84,739     33,540,812        －    34,129,920       589,108
      クローネ
      ポーランド・          10,785,429       －   10,701,790       △ 83,639     27,444,600        －    28,238,070       793,470
      ズロチ
      メキシコ・ペソ              －   －      －      －    42,179,712        －    43,596,500       1,416,788
      ユーロ         392,789,648        －  389,418,920      △ 3,370,728      775,178,992        －   785,154,240       9,975,248
      南アフリカ・              －   －      －      －    39,084,532        －    40,068,000       983,468
      ランド
     合計          786,889,450        －  780,573,040      △ 6,316,410     1,578,997,990         －  1,595,454,080       16,456,090

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 12 月 18 日現在            2019  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7633    円               2.8844    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,633    円 )             (28,844    円 )
     附属明細表

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,166,731.760
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,602,912.850
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,552,700.920
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,167,295.920
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,247,148.320
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,465,147.500
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,541,296.190
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        8,168,000.000            8,159,341.920
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,394,500.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,694,510.550
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,698,233.680
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            5,218,676.770
                   Note/Bond     20231115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,509,378.350
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            2,020,724.040
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,445,898.920
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,655,613.810
                   Note/Bond     20210131
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                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,740,693.240
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,841,818.980
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,912,000.000            5,073,899.520
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        7,907,000.000            7,969,069.950
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,744,676.480
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,509,220.750
                   Note/Bond     20210630
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,355,013.440
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            759,176.280
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,065,073.500
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            822,490.200
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            933,632.470
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            903,322.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            942,448.140
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         773,000.000            992,694.330
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,360,589.600
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        1,091,000.000            1,470,286.150
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,326,000.000            1,772,477.460
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         747,000.000           1,066,805.640
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            735,728.360
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            707,376.240
                   Note/Bond     20380515
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                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,510,990.240
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,490,660.960
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,453,355.400
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,637,372.000
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        2,010,000.000            2,807,246.400
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            2,005,793.800
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            2,026,536.250
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,964,669.980
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,499,572.780
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,858,952.550
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,867,000.000            2,343,365.050
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,663,527.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,862,132.820
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,522,747.380
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,231,000.000            2,412,268.750
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,840,794.500
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            3,243,711.060
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,898,000.000            4,300,858.300
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,802,209.520
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            4,531,075.110
                   Note/Bond     20431115
                                246/327


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                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,117,000.000            5,120,806.940
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            4,383,536.190
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,860,327.860
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        6,162,000.000            6,339,588.840
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,929,000.000            4,527,858.180
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,308,103.460
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,653,601.250
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,176,345.710
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            6,063,932.940
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,846,000.000            4,343,557.020
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,886,000.000            2,898,496.380
                   Note/Bond     20211130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,198,693.530
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,419,961.700
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,815,189.510
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,063,000.000            4,200,735.700
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,813,233.060
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,897,764.940
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,897,856.240
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            4,338,612.200
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,618,321.040
                   Note/Bond     20220430
                                247/327


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                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,841,882.120
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,854,485.270
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,198,218.780
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,816,108.390
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,073,000.000            4,511,458.450
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,459,132.100
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,478,180.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            5,993,708.800
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            4,204,782.030
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,572,964.300
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,096,092.880
                   Note/Bond     20201130
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,346,915.110
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            3,046,195.150
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        4,992,000.000            5,060,240.640
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,116,215.620
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            5,313,574.180
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,567,402.500
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            3,547,157.280
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,287,789.310
                   Note/Bond     20210228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,239,326.160
                   Note/Bond     20230228
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                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,986,269.520
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,111,705.640
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        7,029,000.000            6,954,844.050
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,440,420.500
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            2,066,584.500
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            3,542,531.160
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,689,011.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,495,100.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,479,675.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,967,630.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,400,000.000            5,292,810.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            3,429,157.200
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,666,145.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,667,884.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,737,410.400
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,372,616.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,475,441.000
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            3,012,979.320
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,500,000.000            6,575,660.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,977,020.000
                   Note/Bond     20211031
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                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,493,350.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,724,764.500
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,529,466.500
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,406,358.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,013,420.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,552,925.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,493,525.000
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,023,635.300
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,532,501.600
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            4,038,251.300
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,023,846.000
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,338,088.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        7,550,000.000            7,677,368.500
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,914,036.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,916,372.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,985,065.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,015,450.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,035,610.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,007,500.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,800,000.000            5,871,108.000
                   Note/Bond     20240531
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,007,950.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,429,040.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            6,073,755.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,916,066.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,053,430.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            4,133,070.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,197,472.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,013,280.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,515,225.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,545,300.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,523,625.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,662,415.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,808,140.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,585,015.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,004,600.000
                   Note/Bond     20201215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,259,232.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,869,104.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,308,533.000
                   Note/Bond     20210115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,574,620.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,730,164.000
                   Note/Bond     20280215
                                251/327


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                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,516,400.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,397,680.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,697,292.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,835,405.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            4,107,060.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,228,352.000
                   Note/Bond     20210315
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,976,328.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            3,028,441.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,523,325.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            4,905,138.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,500,000.000            7,012,850.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,039,960.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,587,100.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            2,008,490.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,550,000.000            3,755,509.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,588,650.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,070,850.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,580,250.000
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,155,370.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,348,840.000
                   Note/Bond     20210715
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                        4,550,000.000            4,718,122.500
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,700,000.000            7,238,613.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            4,801,440.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,544,025.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,647,650.000
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                                        3,600,000.000            3,735,828.000
                   Note/Bond     20230831
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                                        3,600,000.000            3,789,828.000
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                                        3,500,000.000            3,564,365.000
                   Note/Bond     20210915
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,667,575.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,128,880.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,064,800.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,669,325.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,175,000.000
                   Note/Bond     20231031
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                                        4,000,000.000            4,090,440.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        7,300,000.000            8,047,082.000
                   Note/Bond     20281115
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                                        4,800,000.000            5,875,872.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,525,975.000
                   Note/Bond     20201130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,184,440.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,222,650.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,853,256.000
                   Note/Bond     20211215
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,034,520.000
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                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,666,495.000
                   Note/Bond     20251231
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,050,970.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        6,600,000.000            7,012,962.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,053,310.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,027,510.000
                   Note/Bond     20210131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,125,000.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,619,900.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,600,000.000            5,265,896.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,029,640.000
                   Note/Bond     20210228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,602,725.000
                   Note/Bond     20260228
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                                        3,300,000.000            3,388,143.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,556,175.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,566,775.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,750,135.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,437,298.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,850,000.000            5,428,556.500
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        6,900,000.000            7,189,731.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,577,910.000
                   Note/Bond     20240430
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                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,895,788.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,013,200.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,509,135.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,058,590.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,504,620.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        4,700,000.000            4,696,851.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,015,920.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,009,200.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,700,000.000            4,705,687.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,504,620.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,007,800.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        6,900,000.000            6,738,540.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,486,175.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        4,850,000.000            4,781,760.500
                   Note/Bond     20490815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            3,091,382.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,722,776.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,916,240.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,988,150.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,100,000.000            5,085,414.000
                   Note/Bond     20210930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,469,325.000
                   Note/Bond     20260930
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                                        3,000,000.000            2,969,280.000
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                                        2,900,000.000            2,877,003.000
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                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,959,040.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,550,000.000            2,542,911.000
                   Note/Bond     20211031
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                                        4,500,000.000            4,443,030.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,962,710.000
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,025,620.000
                   Note/Bond     20491115
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   826,118,493.330
                                                  (90,493,019,759)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,971,906.270
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,501,423.220
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,682,000.000            2,477,586.000
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,552,856.050
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,320,000.000            2,318,793.600
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,390,000.000            1,461,029.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,650,000.000            1,801,470.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,430,000.000            1,676,961.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            1,580,486.800
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,000,000.000            2,013,760.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        2,500,000.000            2,702,750.000
                   20281022
                                256/327

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000           1,109,583.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,900,000.000            1,934,941.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         520,000.000            578,968.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         850,000.000            947,418.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,313,858.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         100,000.000            100,141.000
                   20250607
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,222,051.880
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,388,994.360
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,866,218.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,806,953.600
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            2,985,008.000
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,349,995.300
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            3,231,877.600
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,500,725.200
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,580,150.880
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,946,000.000            3,207,981.000
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,883,413.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,654,741.300
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,446,000.000            2,223,225.000
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,488,040.860
                   20220307
                                257/327


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                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            2,226,797.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,374,000.000            2,618,569.200
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,457,754.500
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            847,189.090
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,552,000.000            2,602,548.800
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,315,896.320
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,066,000.000            2,909,961.000
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,063,608.040
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,641,000.000            3,061,613.700
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,533,413.280
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            3,135,024.000
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   85,205,682.350
                                                  (12,244,908,610)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,588,770.800
                   BOND   20210515
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,439,665.660
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,392,986.200
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,271,253.280
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,680,855.650
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,304,000.000            2,731,438.080
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,698,000.000            3,035,897.520
                   BOND   20250421
                                258/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,258,000.000            1,756,935.380
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        3,148,000.000            3,789,814.240
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,499,500.380
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         807,000.000            959,111.430
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         842,000.000           1,078,854.600
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,672,000.000            3,013,267.840
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,278,000.000            2,488,099.940
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,252,000.000            1,586,121.240
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,844,874.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,800,000.000            3,184,020.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,550,000.000            1,619,052.500
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,400,000.000            2,757,600.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,770,000.000            3,130,681.700
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         390,000.000            466,666.200
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,140,000.000            1,177,027.200
                   BOND   20310621
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   49,492,493.840
                                                   (3,712,926,888)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         475,000.000            629,802.500
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         586,000.000            843,482.540
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,330,942.680
                   BOND   20290601
                                259/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,673,189.280
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,657,002.320
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,910,803.330
                   20410601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            976,563.560
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,795,440.380
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            2,133,543.580
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,246,033.320
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,456,001.500
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,297,000.000            1,598,941.600
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,192,171.240
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,369,000.000            1,356,391.510
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,837,000.000            1,815,158.070
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        2,480,000.000            2,440,146.400
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,182,885.600
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,402,920.000
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,750,000.000            1,718,255.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,232,016.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,603,376.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,011,820.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         890,000.000            952,193.200
                   20511201
                                260/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,220,000.000            1,284,721.000
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,229,148.000
                   BOND   20240301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            301,638.000
                   BOND   20210201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,050,126.000
                   BOND   20210501
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,390,480.000
                   20240901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            398,588.000
                   20210801
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         550,000.000            528,610.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            793,320.000
                   BOND   20211101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            588,348.000
                   BOND   20250301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,190,826.000
                   20220201
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   42,914,885.110
                                                   (3,571,376,739)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            867,728.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            456,220.800
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            662,716.250
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            398,418.200
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            499,836.150
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            453,400.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         671,000.000            697,705.800
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         718,000.000            849,508.880
                   20330901
                                261/327

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         325,000.000            357,363.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            545,117.200
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         688,000.000            779,627.840
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            257,450.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            457,594.200
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         500,000.000            502,300.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            314,850.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         450,000.000            452,610.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         550,000.000            589,600.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         490,000.000            498,330.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            160,821.000
                   20390701
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    9,801,197.820
                                                    (792,132,808)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000            9,557,571.700
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            6,525,012.000
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,268,328.500
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,025,000.000            8,591,565.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,595,000.000            6,432,012.000
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            6,134,570.400
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,864,359.500
                   20280512
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,700,000.000            5,031,632.000
                   20291112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   56,405,051.100
                                                    (657,682,896)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       12,162,000.000            23,143,921.140
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,550,000.000            8,089,825.000
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,249,526.420
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        6,513,000.000            7,389,649.800
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,900,000.000            8,460,900.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,090,000.000            4,399,081.300
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            821,496.000
                   20221115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   57,554,399.660
                                                    (940,438,891)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,243,349.880
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,321,194.080
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,385,745.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,472,406.000
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,375,738.000
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,536,836.500
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        3,500,000.000            3,660,580.000
                   20280426
                                263/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,250,000.000            3,333,070.000
                   BOND   20290906
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   34,328,919.460
                                                    (416,753,083)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,568,762.500
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,499,585.100
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,146,908.720
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,067,200.810
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,870,000.000            2,980,581.100
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,360,020.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,850,000.000            2,924,869.500
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,570,000.000            2,649,592.900
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,040,000.000            2,173,926.000
                   20291025
                   Poland    Government      Bond
                                         800,000.000            784,800.000
                   20210525
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,900,000.000            1,941,686.000
                   20241025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,103,672.850
                   20290425
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,168,801.320
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,625,000.000            2,851,826.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,750,000.000            2,908,125.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,786,231.850
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   37,916,589.900
                                264/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (1,086,689,467)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            575,549.850
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            834,751.800
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,270,579.020
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,949,568.320
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,601,145.840
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,361,308.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            882,463.750
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            752,732.630
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            640,760.940
                   20320415
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000            1,011,370.360
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,427,000.000            1,436,061.450
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,186,000.000            1,208,213.780
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            679,356.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,098,022.170
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            871,834.670
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            760,569.260
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,182,582.990
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            866,248.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,302,000.000            1,330,071.120
                   20230817
                                265/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000           1,014,555.600
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            669,487.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            355,794.560
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         900,000.000            916,074.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            776,295.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         890,000.000            917,153.900
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,183,476.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,232,892.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            815,504.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            764,750.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            688,254.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            669,220.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         910,000.000            942,250.400
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,243,077.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            403,612.000
                   20240614
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   32,905,585.910
                                                    (870,352,747)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       15,290,000.000            14,566,324.300
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                       13,300,000.000            14,670,565.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       13,000,000.000            13,148,460.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                       13,300,000.000            14,027,776.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                        5,000,000.000            5,015,250.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       22,033,000.000            23,055,771.860
                                266/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       23,919,000.000            27,318,846.660
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       26,468,000.000            27,609,564.840
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000           11,503,632.420
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       19,544,000.000            21,863,677.360
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       12,194,000.000            13,964,446.860
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       26,326,000.000            26,268,872.580
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            13,957,676.450
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            24,522,989.090
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            19,904,377.620
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        9,944,000.000           10,717,344.880
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   282,115,575.920
                                                   (1,630,628,029)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            447,579.540
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            298,716.930
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            431,866.470
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            203,986.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                         400,000.000            497,372.000
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            780,910.900
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            316,038.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            419,576.300
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            527,365.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            527,475.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            204,084.000
                   20240915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            952,617.600
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,205,844.660
                   20261020
                                267/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         634,000.000            794,953.580
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         200,000.000            265,144.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            917,514.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            611,105.400
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         540,000.000            916,137.000
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            406,572.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,074,250.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,200,000.000            1,263,480.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                         300,000.000            306,303.000
                   20240715
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,487,934.430
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,274,000.000            1,403,119.900
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         758,000.000            947,143.740
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,389,642.960
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000           1,151,274.080
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         440,000.000            629,076.800
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            503,215.300
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,502,928.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,050,000.000            1,096,074.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            654,087.800
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            349,992.000
                   20370622
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,640,000.000            1,765,410.800
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            624,706.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                        1,200,000.000            1,305,180.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                         600,000.000            744,258.000
                   20500622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,247,908.280
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,094,708.780
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,034,691.800
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,806,212.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,588,911.780
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,385,464.160
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            3,052,911.250
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,509,454.470
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,243,697.750
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            3,153,547.800
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,374,000.000            2,351,862.060
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,413,115.220
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,775,327.220
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,485,622.650
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            2,962,816.570
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,358,630.780
                   20220704
                                269/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,438,000.000            3,842,483.040
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,740,930.240
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,506,500.400
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,950,458.650
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,754,406.810
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,715,023.870
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,609,000.000            4,203,699.070
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,742,481.100
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,656,817.320
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,314,472.540
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,321,258.500
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,304,323.840
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,942,539.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,681,984.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,466,589.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,750,000.000            2,267,300.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,612,185.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,003,778.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,530,152.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,954,435.000
                   20290815
                                270/327


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                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            373,892.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            704,655.000
                   20201211
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            403,460.000
                   20210312
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         100,000.000            100,995.000
                   20210611
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            505,665.000
                   20210910
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            810,208.000
                   20211210
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,591,775.940
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,416,478.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,160,000.000            1,177,620.400
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,138,451.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         730,000.000            745,512.500
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,945,201.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            2,306,655.000
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,232,352.000
                   20241018
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,985,000.000            2,597,511.450
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,158,618.750
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,608,654.190
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,817,710.240
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,659,000.000            4,443,667.620
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,664,000.000            3,276,532.480
                   20550425
                                271/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,422,508.000
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            4,322,252.800
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,097,000.000            4,863,671.610
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            5,564,985.480
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            2,402,701.290
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,914,473.420
                   20260425
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,150,000.000            4,451,871.000
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            3,942,942.300
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,699,000.000            4,561,495.830
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,916,174.180
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,438,000.000            3,921,791.180
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,617,437.600
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,465,022.520
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,087,000.000            5,142,426.880
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,768,709.230
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,452,089.960
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,101,000.000            3,348,459.800
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,420,000.000            5,126,934.800
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,737,000.000            3,927,549.630
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,969,000.000            3,381,186.270
                   20360525
                                272/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,037,000.000            1,351,968.010
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,794,791.500
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,300,000.000            3,414,147.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,061,240.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,870,000.000            2,312,946.900
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,725,225.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            2,982,397.500
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,446,416.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,404,589.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,417,736.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,150,000.000            2,448,979.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,950,000.000            3,169,775.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,451,288.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,418,228.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,981,575.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,626,850.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,700,000.000            2,753,892.000
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,799,046.000
                   20291125
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            686,791.960
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,821,751.260
                   BOND   20280115
                                273/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,555,000.000            2,590,054.650
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            898,694.650
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,759,249.190
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,553,267.100
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,546,065.700
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,555,086.880
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,502,448.000
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,576,343.270
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,689,321.200
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,339,993.450
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,415,443.440
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,215,504.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,295,928.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,430,604.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,150,000.000            1,248,762.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,143,945.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         400,000.000            424,724.000
                   BOND   20400115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,476,012.300
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,583,181.900
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,388,794.240
                   20271101
                                274/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,986,493.260
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,974,592.350
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,679,499.000
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,763,286.140
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,812,849.150
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,891,000.000            2,033,184.290
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,560,655.680
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,593,892.800
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,418,210.900
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,786,000.000            1,879,997.180
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,689,785.820
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,124,000.000            1,201,837.000
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,068,000.000            2,127,330.920
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,573,606.500
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,369,814.600
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         968,000.000           1,042,216.560
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,880,846.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,510,000.000            1,647,168.400
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,381,237.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,284,675.000
                   20220401
                                275/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,812,891.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,835,983.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,737,774.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,986,488.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,502,345.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            2,159,620.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            922,131.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,355,835.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,505,220.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,776,269.000
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,511,958.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,984,194.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,252,368.000
                   20211015
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,215,190.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,660,687.500
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000            1,076,019.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,217,300.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,268,328.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,081,160.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            818,944.000
                   20400301
                                276/327


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                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,411,816.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         740,000.000            737,572.800
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            691,019.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            299,118.000
                   20270115
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,754,000.000            3,787,383.420
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            4,239,198.040
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,055,000.000            3,074,834.850
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            3,566,619.420
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            3,654,230.400
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,906,242.000
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            3,018,211.920
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,615,009.210
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,596,604.460
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            3,033,773.280
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,541,960.000
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,248,241.280
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,470,345.810
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,235,714.280
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,900,429.870
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,710,000.000            3,128,559.500
                   Del  Tesoro    20221101
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            3,147,267.200
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,165,163.980
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,613,000.000            2,390,191.790
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,567,725.960
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,823,126.760
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,531,964.370
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            2,355,251.400
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,663,776.990
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,510,293.700
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,890,989.360
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000            970,268.950
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,904,289.560
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,572,843.120
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,304,733.430
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,495,423.440
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         980,000.000           1,441,776.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,471,291.560
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         953,000.000           1,642,838.580
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,713,758.550
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         747,000.000           1,037,396.250
                   20340622
                                278/327


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,471,306.590
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        1,004,000.000            1,147,913.360
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            706,068.470
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            943,640.000
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            531,129.120
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000           1,022,422.720
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,156,275.530
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         550,000.000            662,172.500
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         350,000.000            354,847.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            540,775.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            791,581.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                         200,000.000            226,614.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515           700,000.000            771,568.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                         400,000.000            472,884.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,232,541.750
                   20270715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,433,477.920
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,273,000.000            2,110,812.220
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,160,670.000
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            877,114.440
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000            974,590.800
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         388,000.000            838,468.000
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000           1,020,997.320
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,043,727.650
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         771,000.000           1,014,743.940
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,026,952.160
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            831,909.080
                   20250704
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            484,290.900
                   20210415
                                279/327


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            485,647.050
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         312,000.000            331,144.320
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            476,854.280
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            611,643.670
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            586,364.760
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,552,413.760
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,445,000.000            2,659,646.550
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,367,720.720
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            2,015,516.160
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,939,972.190
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,780,420.110
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,552,000.000            2,150,140.800
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,150,000.000            1,856,732.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,030,000.000            2,194,287.900
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,080,000.000            2,117,648.000
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,742,400.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,850,000.000            2,256,149.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,050,000.000            2,247,087.000
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,307,111.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,635,792.000
                   20221031
                                280/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,750,240.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,752,400.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,429,120.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,079,398.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,209,852.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,090,494.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,269,510.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            914,949.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,243,714.000
                   20291031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            3,233,032.930
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,546,944.980
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,708,000.000            2,959,776.120
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,026,742.720
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            3,206,557.270
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,759,781.750
                   20250730
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,719,041.950
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,715,099.450
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,240,342.140
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,072,041.440
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,901,000.000            2,239,986.320
                   20231031
                                281/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,518,940.100
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,299,000.000            2,428,337.610
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,309,293.100
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,388,524.940
                   20241031
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   581,080,435.690
                                                  (70,932,488,785)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       21,934,000.000            24,506,858.200
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,259,731.720
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,626,159.800
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,138,417.600
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        9,999,000.000            8,401,659.750
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,439,000.000            8,574,024.000
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       22,552,000.000            19,568,370.400
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,696,386.010
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       14,862,000.000            13,802,042.160
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       12,644,000.000            11,006,349.120
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,743,000.000             9,810,185.310
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,166,000.000             9,418,087.380
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,679,000.000            7,848,072.540
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   141,656,343.990
                                282/327

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (1,076,588,214)
     国債証券　合計                                              188,425,986,916
                                                  [188,425,986,916]
     合計                                              188,425,986,916
                                                  [188,425,986,916]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           243  銘柄        100%       48.0%
            イギリス・ポンド               国債証券           42 銘柄        100%        6.5%
            オーストラリア・ドル               国債証券           22 銘柄        100%        2.0%
            カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        1.9%
            シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
            デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.5%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           16 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券           34 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券           16 銘柄        100%        0.9%
            ユーロ               国債証券           304  銘柄        100%       37.6%
            南アフリカ・ランド               国債証券           13 銘柄        100%        0.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ２　【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                                26,752,517      円
     　Ⅱ　負債総額                                  3,158   円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                26,749,359      円
     　Ⅳ　発行済数量                                19,293,341      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3865   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             169,845,085,798         円
     　Ⅱ　負債総額                             11,544,804,005        円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             158,300,281,793         円
     　Ⅳ　発行済数量                             141,195,423,688         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1211   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             135,752,817,795         円
     　Ⅱ　負債総額                               119,590,641      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             135,633,227,154         円
     　Ⅳ　発行済数量                             47,903,542,741        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8314   円
     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 12 月 30 日
                                284/327


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     　Ⅰ　資産総額                             383,557,030,855         円
     　Ⅱ　負債総額                              3,159,305,203       円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             380,397,725,652         円
     　Ⅳ　発行済数量                             115,257,453,523         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.3004   円
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             27,627,260,932        円
     　Ⅱ　負債総額                                2,600,638     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             27,624,660,294        円
     　Ⅳ　発行済数量                             10,767,989,139        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.5654   円
     ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


     純資産額計算書

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             20,791,800,822        円
     　Ⅱ　負債総額                                67,988,367      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             20,723,812,455        円
     　Ⅳ　発行済数量                             15,926,587,272        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3012   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             193,500,607,866         円
     　Ⅱ　負債総額                               721,436,161      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             192,779,171,705         円
     　Ⅳ　発行済数量                             66,705,505,834        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8900   円
                                285/327


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                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
     (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第二部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2019  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．ファンド個別会議

        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ニ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
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          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        63                112,878
      追加型株式投資信託                       699               16,658,358
      　株式投資信託　　合計                       762               16,771,237
      単位型公社債投資信託                        29                 93,384
      追加型公社債投資信託                        14               1,514,905
      　公社債投資信託　合計                        43               1,608,290
      総合計                       805               18,379,526
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                         ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  60 期事業年度（       2018  年４月１日か

       ら 2019  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     61 期事業年度に係る中間会計期間（                  2019  年４月１日から        2019  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用                            201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益                             82                  98
          その他                             47                  56
          流動資産計                           41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物                            12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
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           出資金                           183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計　
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2018  年３月    31 日）         （ 2019  年３月    31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金
                                         8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料
                                      5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
                                       335                    2
         その他
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
                                         5                   2
         その他
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
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          利益準備金                             374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                                前事業年度                   当事業年度

                           （自　    2017  年４月１日             （自　    2018  年４月１日
                           　至　    2018  年３月    31 日）        　至　    2019  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費                               955                 1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費                                839                 1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費                               249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費                               53                   55
         諸会費
                                        13                   13
                                       762                   746
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当
                                      3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
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       福利厚生費                                788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                 （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2017  年４月１日
                                           （自　   2018  年４月１日
                        　至　   2018  年３月   31
                                           　至　   2019  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                 210                       215
       有価証券償還益
                                 17                      133
       その他                         130                       172
       営業外収益計
                                 359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                  0                      40
       有価証券償還損
                                  3                      32
       その他                          25                       60
       営業外費用計
                                 29                      132
      経常利益
                               18,741                       16,961
      特別損失
       関係会社整理損失                         333                        29
       特別損失計
                                 333                        29
      税引前当期純利益
                               18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
                               △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益
                               12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2017  年４月１日       至　  2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                295/327


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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     （重要な会計方針）
                                296/327


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     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      ( １ ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
           器具備品　　　　　　４～              20 年
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     （会計方針の変更）

       （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
                                297/327


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          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年２月    16 日）
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                            480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                            29 号  平成  30 年３月    30 日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年３
       月 30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

      （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年２月    16 日）等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
     　（損益計算書）

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
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     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         建物                           29 百万円                  31 百万円
         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※２　関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      （株主資本等変動計算書関係）


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2017  年６月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  27 日
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      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年６月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年６月    26 日
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）


     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

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          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                       （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       （１）現金・預金                                                    －
                                         12,368         12,368
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          －
       （２）その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (3,286)         (3,286)          －
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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      当事業年度（       2019  年３月    31 日）
                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                         11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       （３）長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                302/327


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
       　合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     （有価証券関係）

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         134              55            79
       （２）その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
                                303/327

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
                                304/327


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       当事業年度において、該当事項はありません。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                               至　  2018  年３月    31 日）      至　  2019  年３月    31 日）
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
      　勤務費用                                159
                                                     △ 171
      　退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
      　その他                                38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             （自　    2018  年４月１日
                         （自　    2017  年４月１日
                                              至　  2019  年３月    31 日）
                          至　  2018  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                              至　  2018  年３月    31 日）     至　  2019  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
                                305/327


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     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   （単位：百万円）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2018  年３月    31 日）       （ 2019  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
       　システム関連費用
                                   162               141
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                  。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は                                        480  百万円減少し
       ております。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
                                306/327

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     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）


     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
                                307/327

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         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                               1,701     －        －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio               金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
         (India)               業
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
                                308/327



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      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　    2017  年４月１日                     （自　    2018  年４月１日
              至　  2018  年３月    31 日）                 至　  2019  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,760.66     円      １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,857.40     円      １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                 。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
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       ( 注３  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            （自　    2017  年４月１日            （自　    2018  年４月１日
                             至　  2018  年３月    31 日）        至　  2019  年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              12,670                  11,870
       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525

     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                     当中間会計期間

                                    （ 2019  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 19,529

        有価証券                                   724
        未収委託者報酬                                 11,175
                                           383
        その他
        流動資産合計                                 31,812
       固定資産
                                 ※１
        有形固定資産                                   211
        無形固定資産
          ソフトウエア                                2,380
          その他                                 403
          無形固定資産合計                                2,784
        投資その他の資産
          投資有価証券                                7,928
          関係会社株式                                2,664
          繰延税金資産                                1,205
                                          1,280
          その他
          投資その他の資産合計                                13,078
        固定資産合計                                 16,073
       資産合計                                  47,886
                                310/327



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                                          （単位   : 百万円）

                                     当中間会計期間

                                    （ 2019  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 6,021
        未払費用                                 3,486
        未払法人税等                                   754
        賞与引当金                                   506
        その他                         ※２          474
        流動負債合計
                                         11,243
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,483
        役員退職慰労引当金                                   128
        その他                                    7
        固定負債合計
                                          2,619
       負債合計
                                         13,862
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                11,495
          資本剰余金合計
                                         11,495
      　　利益剰余金
          利益準備金                                 374
          その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                6,968
         利益剰余金合計
                                          7,343
        株主資本合計
                                         34,013
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   10
      　　評価・換算差額等合計
                                            10
       純資産合計
                                         34,023
      負債・純資産合計
                                         47,886
        ( ２ ) 中間損益計算書

                                                    （単位   : 百万円）
                                311/327


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                                            当中間会計期間
                                          （自　   2019  年４月１日
                                            至　  2019  年９月   30 日）
         営業収益

           委託者報酬                                         35,076

                                                     309

           その他営業収益
            営業収益合計                                        35,385

         営業費用

           支払手数料                                         15,895

                                                    6,272

           その他営業費用
            営業費用合計                                        22,167

         一般管理費                                   ※１　　　　　        5,954

         営業利益                                           7,263

         営業外収益

                                            ※２　　　　　　         968
                                            ※３　　　　　　         148

         営業外費用
         経常利益                                           8,083

                                                      －

         特別利益
                                                     　－

         特別損失
         税引前中間純利益                                           8,083

                                                    2,313

         法人税、住民税及び事業税
                                                     △ 15

         法人税等調整額
         中間純利益                                           5,785

       ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2019  年４月１日       至　  2019  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
                                312/327


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        中間純利益              -       -       -     5,785       5,785         5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,083      △ 6,083        △ 6,083
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,968       7,343        34,013
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,868
        中間純利益              -       -     5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期             △ 35      △ 35      △ 35
        変動額（純額）
     当中間期変動額合計               △ 35      △ 35     △ 6,118
     当中間期末残高                10       10     34,023
     注記事項




     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
          移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定）を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
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     ２．固定資産の減価償却の方法
      （１）有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物　　　　　　          10 ～ 18 年
            器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

          定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      （３）役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      （２）連結納税制度の適用
          連結納税制度を適用しております。
     （中間貸借対照表関係）

     ※１　   減価償却累計額

                                       当中間会計期間
                                    （ 2019  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    310  百万円
     ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

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       当中間会計期間（          2019  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,639   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

     ※１　   減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      （自　    2019  年４月    １日
                                       至　  2019  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        14 百万円
         無形固定資産                                        472  百万円
     ※２　   営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      （自　    2019  年４月    １日
                                       至　  2019  年９月    30 日）
         受取配当金                                        901  百万円
     ※３　   営業外費用の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      （自　    2019  年４月    １日
                                       至　  2019  年９月    30 日）
         有価証券償還損                                        71 百万円
                                                  68 百万円
         為替差損
     （中間株主資本等変動計算書関係                  )

     当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
        合計              2,608              －            －          2,608
     ２．配当に関する事項

       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                 株式の
                       配当金の総額         １株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                        （百万円）         配当額（円）
                 種類
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     2019  年６月    21 日                              2019  年３月    31
                                      4,550
                普通株式            11,868                       2019  年６月    24 日
     定時株主総会                                        日
     （金融商品関係）

     当中間会計期間（          2019  年９月    30 日）
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                         ( 注２  ) 参照のこと）。
                                                   （単位：百万円）
                               中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       （１）現金・預金                                  19,529         19,529         －
       （２）未収委託者報酬                                  11,175         11,175         －
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　　その他有価証券                                   7,986         7,986        －
       資産合計                                  38,691         38,691         －
       （１）未払金                                  (5,965)         (5,965)         －
       （２）未払費用        (*2)                         (2,867)         (2,867)         －
       負債合計                                  (8,833)         (8,833)         －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

       資　産

       （１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券

       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項（有価証券関係）をご参照下さい。
       負　債
       （１）未払金及び（２）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      （単位：百万円）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      666
        子会社株式                                     1,836
        関連会社株式                                      827
        差入保証金                                     1,068
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （有価証券関係）

     当中間会計期間（          2019  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,836   百万  円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　                           827
      百万  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
      ２．その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       （百万円）            （百万円）
                            （百万円）
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   66            55
        （１）株式                                                  11
        （２）その他

                                  3,971            3,628
           証券投資信託                                              343
                                  4,038            3,683

               小計                                           354
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      3,947            4,292            △ 344

               小計                  3,947            4,292            △ 344

               合計                  7,986            7,975             10

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                        666  百万  円）については、市場価格がなく、
        時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
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       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［関連情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
      １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
      ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
       （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                             90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
     （ １ 株当たり情報）

                           当中間会計期間
                         （自　    2019  年４月１日
                          至　  2019  年９月    30 日）
           １株当たり純資産額                                   13,043.35     円
           １ 株当たり中間純利益                                  2,217.93     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                           当中間会計期間
                         （自　    2019  年４月１日
                          至　  2019  年９月    30 日 ）
           中間純利益      ( 百万円    )                            5,785
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,785
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
     （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】

     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2020  年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
      　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　      三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

             ①　名称             ②　資本金の額                 ③　事業の内容

                           単位：百万円
                           （ 2019  年 3 月
                            末日現在）
      大和証券株式会社                         100,000     金融商品取引法に定める

                                    第一種金融商品取引業を営んでいます。

      東海東京証券株式会社                          6,000
      第一生命保険株式会社                          60,000    （注  1 ）

                              1,404,065
      株式会社みずほ銀行                              （注  2 ）
     （注  1 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
     （注  2 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
                          ２　【関係業務の概要】


     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     該当事項はありません。

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     ＜再信託受託会社の概要＞

       名称：日本トラスティ・サービス                  信託銀行株式会社
       資本金の額：       51,000    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
       事業の内容：       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
               づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：         原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託

                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを
                目的とします。
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                            第３　【参考情報】

     ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

      （提出年月日）              （書類名）

      2019  年 3 月 11 日        有価証券届出書、有価証券報告書
      2019  年 3 月 19 日        有価証券届出書の訂正届出書
      2019  年 3 月 20 日        有価証券届出書の訂正届出書
      2019  年 9 月 11 日        半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年５月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬　友未　　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井　康治　　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年４月１日から        2019  年３月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                      2020  年 1 月 31 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            2050  の 2018  年 12 月 19 日から   2019  年 12 月 18 日までの計算期
     間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                   2050  の 2019  年 12 月 18 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
     算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019  年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士         小倉　加奈子　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         間瀬　友未　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         深井　康治　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2019  年４月１日から        2020  年３月   31 日までの第      61 期事
     業年度の中間会計期間（             2019  年４月１日から        2019  年９月   30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
     対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の                         2019  年９月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
     間会計期間（       2019  年４月１日から        2019  年９月   30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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