外国債券オープン（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第34期(令和1年9月20日－令和2年3月19日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第34期(令和1年9月20日－令和2年3月19日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 外国債券オープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月19日 提出
【計算期間】 第34特定期間(自 2019年9月20日至 2020年3月19日)
【ファンド名】 外国債券オープン（毎月決算型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲイン（債券の利息収入等）
を確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル（日本 ファンド （ ）
大型株 年2回 を除く） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 北米 絶対収益追求
公債 （隔月） 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 （毎月） アジア （ ）
性
（ ） 日々 オセアニ
ア
不動産投信 その他
（ ） 中南米
その他資産
（投資信託証券 アフリカ
（債券 公債））
中近東
（中東）
資産複合
エマージ
（ ）
ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
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［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
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ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
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(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略 により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（注）普通分配金に対する課税については、後掲「４ 手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2003年3月27日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 当ファンドの名称を「住信 外国債券オープン（毎月決算型）」から
「外国債券オープン（毎月決算型）」に変更
当ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」
に変更
（３）【ファンドの仕組み】
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①当ファンドの仕組み及び関係法人
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提
に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況（2020年 4月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
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株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の
主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。
②投資対象
外国債券インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の受益
証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。な
お、世界の主要国の公社債（FTSE世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の
公社債）に直接投資する場合があります。
③投資態度
イ．債券への実質投資比率は、原則として高位を維持します。
ロ．原則として、為替ヘッジは行いません。
ハ．国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の
取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）等におけるこれらの取
引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資
するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（スワップ取引）、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことがで
きます。
ニ．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
1．有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第26条、第27条及び第28条に定めるものに限ります。）
3.金銭債権
4.約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1．為替手形
②有価証券の指図範囲
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委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドの受益証券及び次の有
価 証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。）に投資することを指図します。
1．株券又は新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13．証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券
又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち
投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券（「投資法人債券」を除き
ます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
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運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．第1号から第4号に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係る
オプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取
引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避する
ため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市
場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先
渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
3．運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ
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3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）への投資は投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般
社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に 係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時（決算日は毎月19日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通り
収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配
当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいま
す。）を含みます。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全
額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
ロ．新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
ハ．同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
ニ．同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
ホ．同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。
ヘ．マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の5％以下とします。
ト．外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
チ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等
において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指
図することができるものとします。
リ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
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との指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げ
る 有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲
げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ヌ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。）並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における
これらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における通貨に係る先物取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨
に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社
は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ル．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信
託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ヲ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図するこ
とができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則
として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に
係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）
の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投
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資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の
指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン
ド の投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなし
た額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨
建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨
建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとしま
す。
ワ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
カ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決
済については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社
債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ヨ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
でき、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
タ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信
託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
レ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借
入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入
金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当
に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の
売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有
価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産
で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限
度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額
の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産
から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資
額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ソ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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調整を行うこととします。
ツ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決
権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円
高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の
財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券
価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじ
め決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の
価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低
下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることが
あり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態
が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要
因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
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＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価
証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.1％（税抜 1.0％）（※1）の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
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※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.99％
（税抜 0.9％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、開
委託会社 年率0.44％ （税抜 0.4％）
示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社 年率0.495％ （税抜 0.45％） ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実
受託会社 年率0.055％ （税抜 0.05％）
行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
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①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
ません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲
渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課
税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
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ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ 4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年4月30日現在の状況について記載してあります。
【外国債券オープン（毎月決算型）】
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（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,675,406,741 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,166,223 0.05
合計(純資産総額) 4,677,572,964 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 1,633,672,295 2.8804 4,705,629,679 2.8619 4,675,406,741 99.95
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
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（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第15特定期間末 (2010年 9月21日) 31,445,219,393 31,632,099,933 7,572 7,617
第16特定期間末 (2011年 3月22日) 24,258,473,142 24,413,468,676 7,043 7,088
第17特定期間末 (2011年 9月20日) 19,547,620,547 19,680,489,191 6,620 6,665
第18特定期間末 (2012年 3月19日) 16,820,023,054 16,929,706,044 6,901 6,946
第19特定期間末 (2012年 9月19日) 13,375,576,329 13,416,847,063 6,482 6,502
第20特定期間末 (2013年 3月19日) 13,443,136,486 13,477,768,434 7,763 7,783
第21特定期間末 (2013年 9月19日) 11,786,391,080 11,816,229,395 7,900 7,920
第22特定期間末 (2014年 3月19日) 10,584,008,957 10,609,286,377 8,374 8,394
第23特定期間末 (2014年 9月19日) 10,199,196,450 10,222,423,940 8,782 8,802
第24特定期間末 (2015年 3月19日) 9,839,334,601 9,860,702,837 9,209 9,229
第25特定期間末 (2015年 9月24日) 8,706,141,457 8,725,489,687 8,999 9,019
第26特定期間末 (2016年 3月22日) 7,752,697,791 7,771,075,711 8,437 8,457
第27特定期間末 (2016年 9月20日) 6,663,487,747 6,680,912,898 7,648 7,668
第28特定期間末 (2017年 3月21日) 6,378,548,886 6,394,830,460 7,835 7,855
第29特定期間末 (2017年 9月19日) 6,328,592,189 6,336,250,152 8,264 8,274
第30特定期間末 (2018年 3月19日) 5,676,548,133 5,683,801,635 7,826 7,836
第31特定期間末 (2018年 9月19日) 5,493,891,606 5,500,808,940 7,942 7,952
第32特定期間末 (2019年 3月19日) 5,101,357,636 5,107,790,758 7,930 7,940
第33特定期間末 (2019年 9月19日) 4,953,267,938 4,959,465,037 7,993 8,003
第34特定期間末 (2020年 3月19日) 4,635,012,355 4,640,938,980 7,821 7,831
2019年 4月末日 5,051,216,169 ― 7,913 ―
5月末日 4,972,418,286 ― 7,835 ―
6月末日 4,991,253,911 ― 7,917 ―
7月末日 4,963,112,967 ― 7,925 ―
8月末日 4,947,539,153 ― 7,960 ―
9月末日 4,934,323,582 ― 7,979 ―
10月末日 4,915,680,595 ― 8,048 ―
11月末日 4,870,729,593 ― 8,030 ―
12月末日 4,856,288,031 ― 8,051 ―
2020年 1月末日 4,843,007,920 ― 8,093 ―
2月末日 4,858,455,588 ― 8,179 ―
3月末日 4,808,627,722 ― 8,156 ―
4月末日 4,677,572,964 ― 7,999 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第15特定期間 2010年 3月20日～2010年 9月21日 270
第16特定期間 2010年 9月22日～2011年 3月22日 270
第17特定期間 2011年 3月23日～2011年 9月20日 270
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第18特定期間 2011年 9月21日～2012年 3月19日 270
第19特定期間 2012年 3月20日～2012年 9月19日 195
第20特定期間 2012年 9月20日～2013年 3月19日 120
第21特定期間 2013年 3月20日～2013年 9月19日 120
第22特定期間 2013年 9月20日～2014年 3月19日 120
第23特定期間 2014年 3月20日～2014年 9月19日 120
第24特定期間 2014年 9月20日～2015年 3月19日 120
第25特定期間 2015年 3月20日～2015年 9月24日 120
第26特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月22日 120
第27特定期間 2016年 3月23日～2016年 9月20日 120
第28特定期間 2016年 9月21日～2017年 3月21日 120
第29特定期間 2017年 3月22日～2017年 9月19日 60
第30特定期間 2017年 9月20日～2018年 3月19日 60
第31特定期間 2018年 3月20日～2018年 9月19日 60
第32特定期間 2018年 9月20日～2019年 3月19日 60
第33特定期間 2019年 3月20日～2019年 9月19日 60
第34特定期間 2019年 9月20日～2020年 3月19日 60
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第15特定期間 2010年 3月20日～2010年 9月21日 △3.8
第16特定期間 2010年 9月22日～2011年 3月22日 △3.4
第17特定期間 2011年 3月23日～2011年 9月20日 △2.2
第18特定期間 2011年 9月21日～2012年 3月19日 8.3
第19特定期間 2012年 3月20日～2012年 9月19日 △3.2
第20特定期間 2012年 9月20日～2013年 3月19日 21.6
第21特定期間 2013年 3月20日～2013年 9月19日 3.3
第22特定期間 2013年 9月20日～2014年 3月19日 7.5
第23特定期間 2014年 3月20日～2014年 9月19日 6.3
第24特定期間 2014年 9月20日～2015年 3月19日 6.2
第25特定期間 2015年 3月20日～2015年 9月24日 △1.0
第26特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月22日 △4.9
第27特定期間 2016年 3月23日～2016年 9月20日 △7.9
第28特定期間 2016年 9月21日～2017年 3月21日 4.0
第29特定期間 2017年 3月22日～2017年 9月19日 6.2
第30特定期間 2017年 9月20日～2018年 3月19日 △4.6
第31特定期間 2018年 3月20日～2018年 9月19日 2.2
第32特定期間 2018年 9月20日～2019年 3月19日 0.6
第33特定期間 2019年 3月20日～2019年 9月19日 1.6
第34特定期間 2019年 9月20日～2020年 3月19日 △1.4
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(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第15特定期間 2010年 3月20日～2010年 9月21日 376,726,994 6,594,971,834 41,529,009,092
第16特定期間 2010年 9月22日～2011年 3月22日 292,760,110 7,378,317,133 34,443,452,069
第17特定期間 2011年 3月23日～2011年 9月20日 294,884,129 5,211,970,687 29,526,365,511
第18特定期間 2011年 9月21日～2012年 3月19日 196,452,854 5,348,820,537 24,373,997,828
第19特定期間 2012年 3月20日～2012年 9月19日 268,032,843 4,006,663,372 20,635,367,299
第20特定期間 2012年 9月20日～2013年 3月19日 358,095,248 3,677,488,538 17,315,974,009
第21特定期間 2013年 3月20日～2013年 9月19日 336,213,713 2,733,030,049 14,919,157,673
第22特定期間 2013年 9月20日～2014年 3月19日 609,559,915 2,890,007,404 12,638,710,184
第23特定期間 2014年 3月20日～2014年 9月19日 1,000,216,457 2,025,181,545 11,613,745,096
第24特定期間 2014年 9月20日～2015年 3月19日 678,087,223 1,607,714,187 10,684,118,132
第25特定期間 2015年 3月20日～2015年 9月24日 231,724,976 1,241,727,816 9,674,115,292
第26特定期間 2015年 9月25日～2016年 3月22日 234,742,448 719,897,248 9,188,960,492
第27特定期間 2016年 3月23日～2016年 9月20日 91,415,922 567,800,750 8,712,575,664
第28特定期間 2016年 9月21日～2017年 3月21日 90,010,939 661,799,207 8,140,787,396
第29特定期間 2017年 3月22日～2017年 9月19日 239,884,047 722,707,475 7,657,963,968
第30特定期間 2017年 9月20日～2018年 3月19日 174,730,724 579,192,615 7,253,502,077
第31特定期間 2018年 3月20日～2018年 9月19日 17,540,446 353,708,090 6,917,334,433
第32特定期間 2018年 9月20日～2019年 3月19日 17,998,685 502,210,313 6,433,122,805
第33特定期間 2019年 3月20日～2019年 9月19日 15,643,043 251,666,480 6,197,099,368
第34特定期間 2019年 9月20日～2020年 3月19日 14,591,420 285,065,081 5,926,625,707
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 133,240,646,976 49.32
フランス 24,710,570,791 9.15
イタリア 21,896,119,622 8.10
イギリス 17,051,897,001 6.31
ドイツ 15,931,668,072 5.90
スペイン 13,695,642,206 5.07
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベルギー 6,019,410,190 2.23
カナダ 4,986,286,692 1.85
オーストラリア 4,927,546,998 1.82
オランダ 4,676,833,477 1.73
オーストリア 3,578,067,331 1.32
メキシコ 1,873,762,302 0.69
アイルランド 1,781,673,639 0.66
ポーランド 1,490,013,305 0.55
フィンランド 1,428,574,690 0.53
デンマーク 1,246,326,273 0.46
マレーシア 1,228,870,893 0.45
シンガポール 1,095,226,082 0.41
スウェーデン 713,250,272 0.26
ノルウェー 593,716,352 0.22
小計 262,166,103,164 97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,993,199,310 2.96
合計(純資産総額) 270,159,302,474 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,224,307,001 0.82
買建 ドイツ 2,130,114,960 0.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,453,896,000 1.65
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 18,010,000 11,157.26 2,009,424,231 12,363.52 2,226,670,515 2.375 2029/5/15 0.82
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/15/29 14,650,000 10,477.19 1,534,908,592 11,681.39 1,711,323,929 1.625 2029/8/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 10,836.45 1,354,556,384 11,616.26 1,452,033,512 2.375 2024/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 10,790,000 9,851.27 1,062,952,745 13,104.09 1,413,932,269 2.250 2046/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 10,050,000 10,270.20 1,032,155,803 13,691.04 1,375,950,414 2.500 2046/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/49 10,200,000 10,708.39 1,092,256,499 13,344.55 1,361,144,750 2.250 2049/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 9,300,000 11,055.70 1,028,180,239 14,515.95 1,349,983,509 2.875 2045/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/22 12,150,000 10,534.62 1,279,957,153 11,063.13 1,344,170,571 1.625 2022/11/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.75% 09/15/21 12,000,000 10,890.37 1,306,844,834 11,064.80 1,327,776,255 2.750 2021/9/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 10,921.04 1,174,012,370 12,071.30 1,297,664,800 2.375 2027/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 11,252.34 1,124,108,996 12,556.39 1,254,383,374 2.625 2029/2/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/21 11,000,000 10,835.61 1,191,917,770 11,042.25 1,214,648,521 2.750 2021/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 10,550.90 1,078,302,775 11,726.47 1,198,446,029 2.000 2026/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 3.375% 11/15/48 7,300,000 12,152.18 887,109,702 16,228.37 1,184,671,486 3.375 2048/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 10,767.98 1,092,950,727 11,603.74 1,177,780,037 2.250 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 8,500,000 10,277.68 873,603,471 13,667.67 1,161,752,042 2.500 2046/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.625% 05/15/21 10,580,000 10,788.23 1,141,395,190 10,961.48 1,159,724,639 2.625 2021/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 11,236.31 1,002,279,013 12,684.13 1,131,424,675 2.875 2028/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.125% 09/30/21 10,300,000 10,696.60 1,101,749,967 10,980.89 1,131,031,927 2.125 2021/9/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 10,886.84 1,088,684,690 11,157.06 1,115,706,107 2.000 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,738.29 1,073,829,760 11,000.51 1,100,051,319 1.500 2022/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.625% 06/15/21 10,000,000 10,864.01 1,086,401,701 10,982.35 1,098,235,363 2.625 2021/6/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 9,400,000 10,685.93 1,004,477,542 11,618.77 1,092,164,644 2.125 2025/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 11,470.35 963,509,996 12,954.64 1,088,190,416 3.125 2028/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 10/31/21 10,000,000 10,477.01 1,047,701,712 10,857.32 1,085,732,406 1.250 2021/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 3.625% 02/15/44 6,700,000 12,517.68 838,684,767 16,039.68 1,074,658,840 3.625 2044/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 7,000,000 11,502.41 805,169,267 15,268.21 1,068,775,147 3.000 2049/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 10,729.58 960,297,506 11,938.54 1,068,500,041 2.250 2027/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 06/30/21 9,800,000 10,478.26 1,026,870,414 10,809.52 1,059,333,425 1.125 2021/6/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,589.31 1,011,279,505 11,027.64 1,053,140,396 1.750 2022/5/31 0.39
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.04
合計 97.04
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 62 アメリカ 7,763,279.26 829,661,655 7,775,671.72 830,986,037 0.31
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 39 アメリカ 5,403,687.32 577,492,064 5,419,781.25 579,212,022 0.21
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 42 アメリカ 7,573,918 809,424,616 7,617,750 814,108,942 0.30
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 26 ユーロ 2,914,294 338,058,104 2,917,070 338,380,120 0.13
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 31 ユーロ 4,180,744 484,966,304 4,197,090 486,862,440 0.18
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 65 ユーロ 11,152,850 1,293,730,600 11,248,900 1,304,872,400 0.48
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 21,600,000.00 2,331,499,043 2,307,744,000 0.85
カナダドル 買建 2,400,000.00 185,511,989 184,512,000 0.07
ユーロ 買建 14,160,000.00 1,668,331,247 1,642,560,000 0.61
イギリスポンド 買建 2,400,000.00 322,955,866 319,080,000 0.12
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
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機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
し た旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求
の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
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①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2003年 3月27日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎月20日から翌月19日までとします。
ただし、第1計算期間は2003年3月27日から2003年5月19日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
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(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
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の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
し たときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎年3月及び9月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を
作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
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①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34特定期間(2019年9月20日から2020年3
月19日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【外国債券オープン（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第33特定期間 第34特定期間
（2019年 9月19日現在） （2020年 3月19日現在）
資産の部
流動資産
6,325,416 6,050,376
コール・ローン
4,951,152,167 4,634,488,776
親投資信託受益証券
6,324,070 6,398,669
未収入金
4,963,801,653 4,646,937,821
流動資産合計
4,963,801,653 4,646,937,821
資産合計
負債の部
流動負債
6,197,099 5,926,625
未払収益分配金
248,489 2,200,684
未払解約金
225,863 209,841
未払受託者報酬
未払委託者報酬 3,839,677 3,567,329
13 12
未払利息
22,574 20,975
その他未払費用
10,533,715 11,925,466
流動負債合計
10,533,715 11,925,466
負債合計
純資産の部
元本等
6,197,099,368 5,926,625,707
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 1,243,831,430 △ 1,291,613,352
68,630,091 69,815,297
（分配準備積立金）
4,953,267,938 4,635,012,355
元本等合計
4,953,267,938 4,635,012,355
純資産合計
4,963,801,653 4,646,937,821
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第33特定期間 第34特定期間
自 2019年 3月20日 自 2019年 9月20日
至 2019年 9月19日 至 2020年 3月19日
営業収益
1 3
受取利息
100,712,327 △ 41,128,296
有価証券売買等損益
100,712,328
△ 41,128,293
営業収益合計
営業費用
1,635 922
支払利息
1,356,945 1,327,474
受託者報酬
23,068,128 22,567,081
委託者報酬
135,652 132,689
その他費用
24,562,360 24,028,166
営業費用合計
76,149,968
△ 65,156,459
営業利益又は営業損失（△）
76,149,968
△ 65,156,459
経常利益又は経常損失（△）
76,149,968
△ 65,156,459
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 72,957 48,836
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 1,331,765,169 △ 1,243,831,430
52,771,744 56,461,368
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
52,771,744 56,461,368
額
3,270,599 2,878,452
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,270,599 2,878,452
額
37,790,331 36,159,543
分配金
△ 1,243,831,430 △ 1,291,613,352
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第33特定期間 第34特定期間
(2019年 9月19日現在) (2020年 3月19日現在)
１. 特定期間の末日にお 6,197,099,368口 5,926,625,707口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 1,243,831,430円 元本の欠損 1,291,613,352円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 特定期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.7993円 1口当たり純資産額 0.7821円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (7,993円) (1万口当たり純資産額) (7,821円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第33特定期間 第34特定期間
自 2019年 3月20日 自 2019年 9月20日
至 2019年 9月19日 至 2020年 3月19日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第192期 第198期
自 2019年 3月20日 自 2019年 9月20日
至 2019年 4月19日 至 2019年10月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,487,215円 費用控除後の配当等収益額 A 8,358,678円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 118,750,043円 収益調整金額 C 114,357,419円
分配準備積立金額 D 64,062,967円 分配準備積立金額 D 68,138,347円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 191,300,225円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 190,854,444円
当ファンドの期末残存口数 } 6,397,479,318口 当ファンドの期末残存口数 } 6,151,953,622口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 299円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 310円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
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第33特定期間 第34特定期間
自 2019年 3月20日 自 2019年 9月20日
至 2019年 9月19日 至 2020年 3月19日
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,397,479円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,151,953円
第193期 第199期
自 2019年 4月20日 自 2019年10月22日
至 2019年 5月20日 至 2019年11月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,870,582円 費用控除後の配当等収益額 A 4,651,724円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 118,171,216円 収益調整金額 C 113,101,688円
分配準備積立金額 D 65,822,271円 分配準備積立金額 D 69,590,721円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 189,864,069円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 187,344,133円
当ファンドの期末残存口数 } 6,365,181,543口 当ファンドの期末残存口数 } 6,083,162,367口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 298円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 307円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,365,181円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,083,162円
第194期 第200期
自 2019年 5月21日 自 2019年11月20日
至 2019年 6月19日 至 2019年12月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,229,649円 費用控除後の配当等収益額 A 8,189,226円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 117,430,456円 収益調整金額 C 112,322,943円
分配準備積立金額 D 64,900,548円 分配準備積立金額 D 67,671,774円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 190,560,653円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 188,183,943円
当ファンドの期末残存口数 } 6,323,682,564口 当ファンドの期末残存口数 } 6,039,833,769口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 301円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 311円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,323,682円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,039,833円
第195期 第201期
自 2019年 6月20日 自 2019年12月20日
至 2019年 7月19日 至 2020年 1月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,254,351円 費用控除後の配当等収益額 A 8,263,332円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 116,563,748円 収益調整金額 C 111,781,644円
分配準備積立金額 D 66,307,624円 分配準備積立金額 D 69,470,948円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 188,125,723円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 189,515,924円
当ファンドの期末残存口数 } 6,275,773,104口 当ファンドの期末残存口数 } 6,009,518,067口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 299円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 315円
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第33特定期間 第34特定期間
自 2019年 3月20日 自 2019年 9月20日
至 2019年 9月19日 至 2020年 3月19日
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,275,773円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,009,518円
第196期 第202期
自 2019年 7月20日 自 2020年 1月21日
至 2019年 8月19日 至 2020年 2月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,471,460円 費用控除後の配当等収益額 A 6,685,079円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 115,783,521円 収益調整金額 C 110,672,472円
分配準備積立金額 D 64,805,518円 分配準備積立金額 D 71,015,301円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 189,060,499円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 188,372,852円
当ファンドの期末残存口数 } 6,231,117,199口 当ファンドの期末残存口数 } 5,948,452,226口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 303円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 316円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,231,117円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,948,452円
第197期 第203期
自 2019年 8月20日 自 2020年 2月20日
至 2019年 9月19日 至 2020年 3月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,144,099円 費用控除後の配当等収益額 A 4,288,783円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 115,171,266円 収益調整金額 C 110,316,506円
分配準備積立金額 D 66,683,091円 分配準備積立金額 D 71,453,139円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 189,998,456円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 186,058,428円
当ファンドの期末残存口数 } 6,197,099,368口 当ファンドの期末残存口数 } 5,926,625,707口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 306円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 313円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,197,099円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,926,625円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第34特定期間
自 2019年 9月20日
至 2020年 3月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第34特定期間
(2020年 3月19日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第33特定期間 第34特定期間
自 2019年 3月20日 自 2019年 9月20日
区分
至 2019年 9月19日 至 2020年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 6,433,122,805円 6,197,099,368円
期中追加設定元本額 15,643,043円 14,591,420円
期中一部解約元本額 251,666,480円 285,065,081円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第33特定期間 第34特定期間
（2019年 9月19日現在） （2020年 3月19日現在）
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 39,183,296 △143,940,598
合計 39,183,296 △143,940,598
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 1,660,214,500 4,634,488,776
合計 1,660,214,500 4,634,488,776
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 3月19日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 169,209,953
コール・ローン 4,063,594,163
国債証券 375,357,385,311
派生商品評価勘定 17,232,051
未収入金 9,811,827,919
未収利息 2,590,060,866
前払金 4,320,503
前払費用 108,059,402
差入委託証拠金 381,791,060
流動資産合計 392,503,481,228
資産合計 392,503,481,228
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 61,980,379
未払金 10,920,024
未払解約金 9,215,934,991
未払利息 8,506
流動負債合計 9,288,843,900
負債合計 9,288,843,900
純資産の部
元本等
元本 137,279,813,754
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 245,934,823,574
元本等合計 383,214,637,328
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2020年 3月19日現在
項目 金額（円）
純資産合計 383,214,637,328
負債純資産合計 392,503,481,228
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 3月19日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年 3月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,279,813,754口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7915円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,915円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 3月19日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2020年 3月19日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 3月19日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 9月20日
期首
期首元本額 139,421,671,982円
期中追加設定元本額 10,668,327,389円
期中一部解約元本額 12,810,185,617円
期末元本額 137,279,813,754円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,660,214,500円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 608,708,789円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 471,049,301円
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区分 2020年 3月19日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,023,025,698円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,906,861円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,617,687,543円
世界経済インデックスファンド 6,351,140,690円
ＤＣマイセレクション２５ 1,747,199,735円
ＤＣマイセレクション５０ 1,275,118,716円
ＤＣマイセレクション７５ 755,844,868円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,961,389,840円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 724,379,585円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 530,725,901円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 221,922,315円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 43,248,594円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 63,409,953円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 29,636,811円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,290,609,079円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 610,351,063円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 30,666,306円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,344,355円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,803,340円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,292,672円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 83,900,178円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 117,916,325円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 136,792,750円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 273,562,124円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,870,178,956円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 511,614,697円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,824,890,089円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 695,850,876円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 65,607,451円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 541,122,675円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 29,713,527円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 217,391,127円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 275,544,436円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 919,768,714円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,036,663,979円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 746,543,491円
外国債券ファンド・シリーズ１ 561,812,627円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,689,479,909円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,980,044,875円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 294,463,767円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,706,189,181円
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区分 2020年 3月19日現在
コア投資戦略ファンド（切替型） 563,477,235円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 195,766,615円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 104,490,881円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,064,402,100円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 175,616,955円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 22,095,851,357円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 85,007,894円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 94,247,165円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 158,449,760円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,639,084円
グローバル経済コア 825,135,052円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,909,328円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 130,936円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 218,715,325円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,162,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 144,828円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 120,225円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 39,858円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,940円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 637,723,015円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,711,216,477円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,485,863円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,494,501,120円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 102,265,386円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 3月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 8,985,660,054
合計 8,985,660,054
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 3月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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市場取引 債券先物取引
買建 4,405,240,813 － 4,400,920,310 △4,320,503
合計 4,405,240,813 － 4,400,920,310 △4,320,503
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 3月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,590,306,059 － 4,585,281,312 △5,024,747
アメリカドル 2,370,564,629 － 2,368,388,755 △2,175,874
カナダドル 179,803,055 － 179,519,751 △283,304
メキシコペソ 1,148,493 － 1,144,253 △4,240
ユーロ 1,737,759,516 － 1,736,125,000 △1,634,516
イギリスポンド 299,254,669 － 298,341,294 △913,375
スウェーデンク
135,695 － 135,005 △690
ローナ
デンマーククロー
436,083 － 436,304 221
ネ
マレーシアリン
517,769 － 517,650 △119
ギット
南アフリカランド 686,150 － 673,300 △12,850
売建 9,968,663,542 － 10,004,066,620 △35,403,078
アメリカドル 5,050,390,468 － 5,086,997,796 △36,607,328
カナダドル 182,729,385 － 182,111,973 617,412
メキシコペソ 72,415,049 － 71,556,218 858,831
ユーロ 3,618,955,800 － 3,631,876,691 △12,920,891
イギリスポンド 589,708,222 － 580,737,842 8,970,380
スウェーデンク
17,209,610 － 17,199,847 9,763
ローナ
ノルウェークロー
22,735,921 － 21,477,146 1,258,775
ネ
デンマーククロー
56,398,309 － 56,538,548 △140,239
ネ
ポーランドズロチ 58,012,560 － 57,999,508 13,052
オーストラリアド
168,947,922 － 166,536,322 2,411,600
ル
マレーシアリン
85,998,003 － 86,555,612 △557,609
ギット
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南アフリカランド 45,162,293 － 44,479,117 683,176
合計 14,558,969,601 － 14,589,347,932 △40,427,825
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,871,011.68
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 5,036,425.80
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,822,750.00
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,619,316.42
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,107,617.20
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,604,091.78
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,785,722.63
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,097,265.65
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,550,585.95
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 8,162,500.00
T 1.375% 10/15/22 13,000,000.00 13,226,992.22
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,573,652.35
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,977,023.41
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,093,125.00
T 1.5% 08/15/22 15,000,000.00 15,302,343.75
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 13,529,484.40
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,756,992.23
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,359,769.51
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,593,789.08
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,541,682.40
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,135,156.25
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,558,105.47
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T 1.625% 08/15/29 14,650,000.00 15,137,570.31
T 1.625% 08/31/22 15,000,000.00 15,353,320.35
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 9,267,539.04
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,545,234.37
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,442,359.37
T 1.625% 11/30/26 18,900,000.00 19,530,492.28
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,773,255.84
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,554,980.47
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,769,351.56
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,466,437.47
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,892,625.00
T 1.75% 05/15/23 10,690,000.00 11,023,644.94
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,781,662.08
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,180,468.75
T 1.75% 06/30/24 12,600,000.00 13,094,648.40
T 1.75% 07/15/22 13,320,000.00 13,656,642.22
T 1.75% 07/31/21 11,000,000.00 11,175,312.50
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,425,556.66
T 1.75% 11/30/21 15,050,000.00 15,341,005.89
T 1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,280,078.08
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,561,181.65
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,646,523.46
T 1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,723,904.32
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,259,101.54
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,444,228.93
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,118,281.24
T 1.875% 08/31/24 12,000,000.00 12,542,812.56
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 15,095,794.95
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,518,019.53
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,564,242.23
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,783,585.95
T 2.125% 05/15/22 10,000,000.00 10,320,312.50
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,730,781.28
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,146,570.33
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,654,980.45
T 2.125% 06/30/22 11,600,000.00 11,998,750.00
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,066,250.00
T 2.125% 08/15/21 14,950,000.00 15,274,403.33
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,542,412.14
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,455,937.52
T 2.125% 11/30/23 12,680,000.00 13,286,757.78
T 2.125% 12/31/21 18,500,000.00 19,000,078.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,527,812.50
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,215,312.52
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,659,007.81
T 2.25% 04/15/22 10,000,000.00 10,337,109.40
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,571,435.56
T 2.25% 04/30/24 15,000,000.00 15,855,468.75
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,068,378.91
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,231,328.12
T 2.25% 08/15/46 18,760,000.00 20,137,687.50
T 2.25% 08/15/49 10,200,000.00 11,028,750.00
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,699,164.09
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,795,476.56
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,696,828.13
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,838,023.43
T 2.25% 12/31/23 11,500,000.00 12,115,429.74
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,948,953.10
T 2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,705,468.75
T 2.375% 02/29/24 13,760,000.00 14,583,987.46
T 2.375% 03/15/21 10,000,000.00 10,199,414.10
T 2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,743,701.21
T 2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,736,632.77
T 2.375% 05/15/27 18,750,000.00 20,402,343.75
T 2.375% 05/15/29 18,010,000.00 19,729,392.18
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,337,402.37
T 2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,512,109.45
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,698,179.71
T 2.5% 01/31/25 11,000,000.00 11,865,390.68
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,078,941.41
T 2.5% 02/15/45 8,410,000.00 9,408,030.51
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 18,517,382.89
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,266,105.48
T 2.5% 05/15/24 15,900,000.00 16,974,492.26
T 2.5% 05/15/46 16,000,000.00 17,945,000.00
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,812,869.15
T 2.625% 01/31/26 18,000,000.00 19,650,234.42
T 2.625% 02/15/29 20,000,000.00 22,314,062.60
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,477,601.56
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,875,312.50
T 2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,846,359.75
T 2.625% 06/15/21 10,000,000.00 10,255,664.10
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,572,968.75
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,440,816.42
T 2.625% 12/31/23 11,500,000.00 12,273,554.74
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.625% 12/31/25 10,520,000.00 11,481,182.83
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,222,304.68
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,639,062.55
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 8,070,546.85
T 2.75% 05/31/23 11,380,000.00 12,093,472.62
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,497,089.87
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,391,406.28
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,332,578.18
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,528,515.64
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 11,737,890.62
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,557,117.22
T 2.75% 09/15/21 12,000,000.00 12,384,609.36
T 2.75% 11/15/23 13,900,000.00 14,876,257.88
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,930,078.14
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 10,665,566.45
T 2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,993,359.40
T 2.875% 05/15/28 14,260,000.00 16,117,142.25
T 2.875% 05/15/43 11,500,000.00 13,766,757.87
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,809,760.18
T 2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,781,531.25
T 2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,424,107.00
T 2.875% 08/15/28 15,920,000.00 18,030,643.82
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 13,078,296.87
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,093,818.34
T 2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,686,884.73
T 2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,809,960.91
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,661,657.23
T 2.875% 11/30/23 8,020,000.00 8,622,439.86
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,565,869.15
T 2% 02/15/23 12,000,000.00 12,445,781.28
T 2% 02/15/25 16,980,000.00 17,903,950.73
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,178,515.65
T 2% 04/30/24 10,000,000.00 10,474,218.80
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,870,507.82
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,385,625.04
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 11,018,027.37
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,095,273.43
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 12,975,058.56
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,938,789.08
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,777,897.46
T 2% 10/31/22 15,000,000.00 15,506,835.90
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,456,062.51
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T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,812,440.62
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,069,921.88
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,253,968.75
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,936,398.43
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 6,218,359.40
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,463,347.64
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,968,632.83
T 3.125% 08/15/44 9,450,000.00 11,750,484.37
T 3.125% 11/15/28 14,400,000.00 16,619,625.07
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 4,065,546.87
T 3.375% 05/15/44 6,610,000.00 8,617,787.50
T 3.375% 11/15/48 8,300,000.00 11,078,554.72
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,016,941.41
T 3.625% 02/15/44 7,500,000.00 10,030,664.10
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,670,000.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,758,437.50
T 3.75% 11/15/43 8,500,000.00 11,581,914.10
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 4,371,117.18
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,489,839.86
T 3% 02/15/49 14,970,000.00 18,716,008.66
T 3% 05/15/42 6,130,000.00 7,509,250.00
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,276,835.95
T 3% 05/15/47 8,320,000.00 10,309,650.04
T 3% 08/15/48 11,950,000.00 14,799,328.12
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,658,390.64
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 11,106,640.60
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 7,367,765.62
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,301,132.81
T 4.25% 11/15/40 4,350,000.00 6,317,015.62
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,460,625.00
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,801,460.94
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,921,378.91
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,974,484.37
T 4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,557,200.00
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,371,750.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,531,007.82
T 4.625% 02/15/40 4,580,000.00 6,955,875.00
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,560,515.62
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,717,117.19
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,679,882.81
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,737,531.25
T 5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,686,773.45
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,617,562.50
61/111
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,186,425.77
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,984,574.22
T 6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,813,781.25
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,956,345.69
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,908,216.79
1,612,990,000.00 1,749,117,044.19
アメリカドル 小計
(190,618,775,475)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 4,290,000.00 4,271,188.35
CAN 0.75% 03/01/21 4,050,000.00 4,053,624.75
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,700,742.50
CAN 1.25% 06/01/30 1,000,000.00 1,014,455.00
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,895,660.40
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,227,914.05
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,269,264.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,370,288.00
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 614,685.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,719,930.10
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,731,833.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,968,532.35
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,508,745.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,419,772.50
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 4,047,304.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,190,000.00 2,417,979.00
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,857,266.40
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,125,377.15
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,727,125.50
CAN 2.75% 12/01/64 950,000.00 1,357,350.50
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,303,421.10
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,192,258.35
CAN 2% 12/01/51 1,770,000.00 2,005,418.85
CAN 3.25% 06/01/21 8,130,000.00 8,374,916.25
CAN 3.5% 12/01/45 3,040,000.00 4,352,368.00
CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 4,013,400.30
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 3,050,455.80
CAN 5.75% 06/01/33 2,690,000.00 4,174,624.45
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,630,881.20
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,741,163.50
81,550,000.00 92,137,945.35
カナダドル 小計
(6,905,739,003)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 19,283,845.50
MBONO 10% 12/05/24 42,650,000.00 46,215,326.75
MBONO 5.75% 03/05/26 30,570,000.00 27,236,800.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 45,790,284.00
MBONO 6.5% 06/10/21 73,620,000.00 73,164,292.20
MBONO 6.75% 03/09/23 10,400,000.00 10,129,340.00
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 30,209,576.40
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 52,006,959.15
MBONO 7.75% 05/29/31 28,090,000.00 26,926,793.10
MBONO 7.75% 11/13/42 37,320,000.00 33,923,133.60
MBONO 7.75% 11/23/34 15,580,000.00 14,760,725.70
MBONO 8.5% 05/31/29 49,450,000.00 50,210,046.50
MBONO 8.5% 11/18/38 30,870,000.00 30,575,500.20
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 34,662,687.30
MBONO 8% 11/07/47 26,770,000.00 24,853,000.30
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 45,997,050.00
573,390,000.00 565,945,360.75
メキシコペソ 小計
(2,592,029,752)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,060,000.00 1,028,947.30
BGB 0.2% 10/22/23 1,850,000.00 1,879,415.00
BGB 0.4% 06/22/40 940,000.00 874,270.50
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,327,703.40
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,226,092.50
BGB 0.8% 06/22/27 2,470,000.00 2,576,469.35
BGB 0.8% 06/22/28 3,070,000.00 3,206,415.45
BGB 0.9% 06/22/29 2,590,000.00 2,723,993.65
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 933,661.25
BGB 1.45% 06/22/37 980,000.00 1,106,934.50
BGB 1.6% 06/22/47 2,160,000.00 2,552,007.60
BGB 1.7% 06/22/50 1,160,000.00 1,399,447.20
BGB 1.9% 06/22/38 1,610,000.00 1,946,651.00
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,088,644.85
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,581,396.60
BGB 2.15% 06/22/66 1,080,000.00 1,513,846.80
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,882,934.60
BGB 2.25% 06/22/57 920,000.00 1,279,968.40
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,725,565.40
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,676,704.00
BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 2,975,388.30
BGB 4.25% 03/28/41 3,150,000.00 5,293,023.75
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,520,551.25
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,681,542.90
BGB 4.5% 03/28/26 2,020,000.00 2,554,865.70
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,382,937.00
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,238,204.30
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,943,277.10
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BGB 5% 03/28/35 3,510,000.00 5,759,453.70
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 2,983,398.80
BKO 0% 06/11/21 2,640,000.00 2,665,132.80
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 1,935,899.35
BTPS 0.05% 04/15/21 4,910,000.00 4,852,602.10
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 538,179.10
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,537,765.40
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,387,638.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,095,997.80
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,121,503.90
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,420,637.50
BTPS 0.95% 03/15/23 4,820,000.00 4,706,778.20
BTPS 1.2% 04/01/22 4,010,000.00 3,978,701.95
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,849,389.75
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 905,945.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,878,989.50
BTPS 1.45% 03/01/36 1,790,000.00 1,543,132.15
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,239,291.50
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,042,524.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,348,592.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,349,412.60
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,497,526.00
BTPS 1.65% 03/01/32 5,790,000.00 5,352,710.25
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 3,969,480.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 1,998,980.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,542,688.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 3,820,258.75
BTPS 2.1% 07/15/26 5,170,000.00 5,157,928.05
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,527,312.50
BTPS 2.2% 06/01/27 3,680,000.00 3,689,696.80
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,542,979.75
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,732,994.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,490,025.00
BTPS 2.45% 09/01/50 1,320,000.00 1,229,784.60
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,042,783.80
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,017,791.00
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 6,550,720.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 2,950,170.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 1,807,074.50
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 5,879,436.00
BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 2,973,513.40
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,618,122.00
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BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,147,984.00
BTPS 3.1% 03/01/40 1,540,000.00 1,633,639.70
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 3,755,780.00
BTPS 3.35% 03/01/35 2,060,000.00 2,248,335.50
BTPS 3.45% 03/01/48 2,840,000.00 3,145,825.40
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 7,001,884.20
BTPS 3.75% 03/01/21 2,450,000.00 2,512,744.50
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,667,907.25
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,230,578.90
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,314,141.75
BTPS 3.85% 09/01/49 2,400,000.00 2,870,940.00
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,210,218.50
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,111,233.50
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 6,989,721.20
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,217,577.00
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,601,709.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,143,609.25
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,283,472.60
BTPS 4.75% 09/01/44 3,150,000.00 4,199,690.25
BTPS 4% 02/01/37 5,220,000.00 6,142,034.70
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 5,774,341.00
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 5,875,149.00
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,706,935.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,774,886.50
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 5,275,101.45
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,024,842.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 6,443,429.50
BTPS 5% 08/01/34 4,620,000.00 5,914,986.00
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 5,426,618.10
BTPS 6.5% 11/01/27 7,520,000.00 9,732,684.80
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 6,401,448.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,836,093.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 999,240.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,343,170.50
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,681,603.90
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,367,438.40
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 3,982,171.95
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,295,475.00
DBR 0.5% 02/15/28 4,800,000.00 5,134,824.00
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 4,967,641.50
DBR 0% 02/15/30 1,590,000.00 1,628,175.90
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,111,205.60
DBR 0% 08/15/29 4,660,000.00 4,776,779.60
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DBR 0% 08/15/50 860,000.00 841,359.50
DBR 1.25% 08/15/48 3,730,000.00 4,998,591.65
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,615,105.95
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,157,783.25
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,492,916.90
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,957,024.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,804,745.25
DBR 1.75% 07/04/22 3,740,000.00 3,957,611.90
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,424,560.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,327,622.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,036,882.25
DBR 2.5% 07/04/44 4,970,000.00 8,022,350.35
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 8,595,418.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,467,821.50
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,124,421.30
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,722,580.35
DBR 3.25% 07/04/42 2,840,000.00 4,963,397.00
DBR 4.0% 01/04/37 4,360,000.00 7,448,645.80
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 5,004,058.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,640,278.00
DBR 4.75% 07/04/34 3,520,000.00 6,057,145.60
DBR 4.75% 07/04/40 2,960,000.00 5,911,060.80
DBR 5.5% 01/04/31 3,340,000.00 5,447,122.50
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,625,228.20
DBR 6.25% 01/04/24 3,400,000.00 4,297,345.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,059,943.75
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,480,187.10
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 5,910,869.25
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,093,599.50
FRTR 0.5% 05/25/26 9,440,000.00 9,704,886.40
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,123,795.00
FRTR 0.75% 05/25/28 6,640,000.00 6,936,841.20
FRTR 0.75% 05/25/52 790,000.00 756,938.50
FRTR 0.75% 11/25/28 6,360,000.00 6,635,451.60
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,019,190.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,124,245.00
FRTR 0% 03/25/24 7,950,000.00 8,023,299.00
FRTR 0% 03/25/25 7,290,000.00 7,312,562.55
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,127,593.00
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,607,942.00
FRTR 0% 11/25/29 3,660,000.00 3,542,221.20
FRTR 1.25% 05/25/34 4,650,000.00 5,105,700.00
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FRTR 1.25% 05/25/36 5,430,000.00 5,987,769.60
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 9,882,501.30
FRTR 1.5% 05/25/50 4,810,000.00 5,614,761.10
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,897,897.20
FRTR 1.75% 05/25/66 2,290,000.00 2,979,587.70
FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 4,843,717.60
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,479,093.00
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,064,627.50
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,613,928.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,524,370.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,145,215.30
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 9,669,728.40
FRTR 2.75% 10/25/27 7,240,000.00 8,666,931.60
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,256,111.40
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 7,917,083.85
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,513,640.25
FRTR 3.5% 04/25/26 7,550,000.00 9,140,973.75
FRTR 3.75% 04/25/21 9,670,000.00 10,130,292.00
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,152,567.40
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,283,968.75
FRTR 4.5% 04/25/41 6,300,000.00 11,012,557.50
FRTR 4.75% 04/25/35 5,600,000.00 9,037,476.00
FRTR 4% 04/25/55 3,260,000.00 6,287,431.60
FRTR 4% 04/25/60 2,730,000.00 5,515,132.35
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 7,770,204.40
FRTR 5.5% 04/25/29 6,840,000.00 10,046,181.60
FRTR 5.75% 10/25/32 6,340,000.00 10,476,311.10
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,541,620.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,276,535.00
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 734,612.20
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 839,581.60
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,779,485.85
IRISH 0% 10/18/22 1,130,000.00 1,138,152.95
IRISH 1.1% 05/15/29 1,330,000.00 1,403,602.20
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 848,285.10
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 963,767.65
IRISH 1.5% 05/15/50 720,000.00 815,601.60
IRISH 1.7% 05/15/37 1,050,000.00 1,208,329.50
IRISH 1% 05/15/26 2,030,000.00 2,123,177.00
IRISH 2.4% 05/15/30 1,750,000.00 2,072,148.75
IRISH 2% 02/18/45 1,560,000.00 1,960,920.00
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,670,008.20
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,449,508.50
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IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 2,988,356.70
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 2,961,878.40
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,634,256.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,330,000.00 1,408,669.50
NETHER 0.5% 07/15/26 3,070,000.00 3,204,865.10
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 4,818,017.40
NETHER 0.75% 07/15/28 2,410,000.00 2,567,553.75
NETHER 0% 01/15/22 3,380,000.00 3,417,298.30
NETHER 0% 01/15/24 2,830,000.00 2,878,336.40
NETHER 1.75% 07/15/23 3,160,000.00 3,397,711.00
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,770,248.90
NETHER 2.5% 01/15/33 2,250,000.00 2,945,553.75
NETHER 2.75% 01/15/47 2,900,000.00 4,803,357.00
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,321,911.25
NETHER 3.25% 07/15/21 2,740,000.00 2,881,822.40
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,558,150.65
NETHER 3.75% 01/15/42 2,880,000.00 5,093,294.40
NETHER 4% 01/15/37 3,000,000.00 4,925,145.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,380,000.00 1,984,598.70
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 245,977.00
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,046,674.00
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,692,890.25
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,486,267.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,269,039.80
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,556,606.65
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,631,993.00
OBL 0% 10/13/23 3,710,000.00 3,801,729.75
OBL 0% 10/18/24 3,320,000.00 3,402,419.00
RAGB 0.5% 02/20/29 1,630,000.00 1,669,845.35
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,155,681.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,400,000.00 2,505,672.00
RAGB 0.75% 10/20/26 2,000,000.00 2,085,320.00
RAGB 0% 02/20/30 620,000.00 602,723.70
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,516,950.00
RAGB 0% 07/15/24 920,000.00 926,964.40
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,113,447.50
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,825,040.25
RAGB 1.5% 02/20/47 1,300,000.00 1,596,374.00
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 822,579.20
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,029,024.80
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,505,402.40
RAGB 2.1% 09/20/17 1,020,000.00 1,687,987.80
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RAGB 2.4% 05/23/34 1,340,000.00 1,705,518.50
RAGB 3.15% 06/20/44 1,160,000.00 1,864,050.40
RAGB 3.4% 11/22/22 2,340,000.00 2,582,400.60
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,301,567.10
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,513,118.30
RAGB 3.8% 01/26/62 680,000.00 1,435,116.20
RAGB 4.15% 03/15/37 2,480,000.00 3,978,006.80
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,735,139.20
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,704,657.50
RFGB 0.125% 04/15/36 570,000.00 544,498.20
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,206,474.75
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,080,208.50
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 687,222.35
RFGB 0.5% 09/15/29 740,000.00 756,883.10
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 913,808.85
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 725,500.50
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 859,498.75
RFGB 0% 09/15/23 1,270,000.00 1,284,732.00
RFGB 0% 09/15/24 750,000.00 755,553.75
RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 845,710.25
RFGB 1.375% 04/15/47 610,000.00 748,704.85
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 687,592.75
RFGB 1.625% 09/15/22 930,000.00 978,639.00
RFGB 2.625% 07/04/42 820,000.00 1,208,712.80
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,115,385.00
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 797,543.25
RFGB 3.5% 04/15/21 1,040,000.00 1,086,540.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,377,006.70
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,696,710.00
SPGB 0.25% 07/30/24 3,690,000.00 3,638,524.50
SPGB 0.35% 07/30/23 4,040,000.00 4,034,465.20
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,406,467.10
SPGB 0.45% 10/31/22 4,210,000.00 4,239,175.30
SPGB 0.5% 04/30/30 2,450,000.00 2,283,963.50
SPGB 0.6% 10/31/29 4,280,000.00 4,056,862.20
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,221,120.00
SPGB 0% 01/31/25 870,000.00 844,013.10
SPGB 1.3% 10/31/26 4,950,000.00 5,081,967.00
SPGB 1.4% 04/30/28 5,830,000.00 5,983,008.35
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,060,332.50
SPGB 1.45% 04/30/29 5,600,000.00 5,752,096.00
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,680,392.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,159,937.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,188,683.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,521,064.85
SPGB 1.95% 04/30/26 4,020,000.00 4,290,948.00
SPGB 1.95% 07/30/30 3,880,000.00 4,149,194.40
SPGB 2.15% 10/31/25 4,570,000.00 4,915,903.30
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 3,947,772.60
SPGB 2.7% 10/31/48 2,470,000.00 2,926,159.60
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 4,825,370.00
SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 4,202,658.95
SPGB 3.45% 07/30/66 2,220,000.00 3,137,659.20
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,748,872.90
SPGB 4.2% 01/31/37 3,460,000.00 4,828,672.20
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 4,856,666.25
SPGB 4.65% 07/30/25 5,160,000.00 6,227,320.20
SPGB 4.7% 07/30/41 3,630,000.00 5,590,907.85
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,553,799.00
SPGB 4.9% 07/30/40 3,490,000.00 5,450,315.55
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,320,426.60
SPGB 5.15% 10/31/44 2,690,000.00 4,502,333.70
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,573,375.10
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,345,587.30
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 6,479,304.50
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,736,055.40
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,552,588.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,482,169.50
1,001,260,000.00 1,151,509,072.05
ユーロ 小計
(136,902,913,576)
イギリスポンド UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,753,894.10
UKT 0.625% 06/07/25 3,290,000.00 3,283,814.80
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 5,985,089.70
UKT 0.875% 10/22/29 4,000,000.00 4,012,300.00
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,081,055.00
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,317,156.50
UKT 1.5% 07/22/47 4,280,000.00 4,366,819.80
UKT 1.625% 10/22/28 6,650,000.00 7,118,359.50
UKT 1.625% 10/22/54 1,740,000.00 1,873,675.50
UKT 1.625% 10/22/71 1,730,000.00 2,005,139.20
UKT 1.75% 01/22/49 2,450,000.00 2,643,586.75
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,118,720.00
UKT 1.75% 09/07/22 4,170,000.00 4,307,130.45
UKT 1.75% 09/07/37 5,060,000.00 5,419,285.30
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,107,738.65
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,652,687.50
UKT 2.5% 07/22/65 3,560,000.00 5,065,007.80
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,778,606.10
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,334,659.60
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,394,350.80
UKT 3.5% 01/22/45 4,270,000.00 6,126,916.25
UKT 3.5% 07/22/68 3,470,000.00 6,279,884.55
UKT 3.75% 07/22/52 2,960,000.00 4,814,129.20
UKT 3.75% 09/07/21 4,440,000.00 4,661,112.00
UKT 4.25% 03/07/36 3,940,000.00 5,677,205.10
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,148,880.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,990,000.00 4,490,516.55
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 846,612.00
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 4,638,546.75
UKT 4.25% 12/07/46 3,400,000.00 5,541,371.00
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,670,034.20
UKT 4.25% 12/07/55 3,150,000.00 5,791,133.25
UKT 4.5% 09/07/34 2,320,000.00 3,360,299.60
UKT 4.5% 12/07/42 3,600,000.00 5,779,008.00
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,785,775.15
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,028,581.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 5,448,753.25
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,090,136.75
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,032,612.50
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,810,887.50
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 808,265.00
133,760,000.00 168,449,736.65
イギリスポンド 小計
(21,263,410,257)
スウェーデンクローナ SGB 0.75% 05/12/28 7,890,000.00 8,435,435.70
SGB 0.75% 11/12/29 9,360,000.00 10,048,662.00
SGB 1.5% 11/13/23 19,090,000.00 20,405,778.25
SGB 1% 11/12/26 9,570,000.00 10,323,159.00
SGB 2.5% 05/12/25 12,740,000.00 14,575,324.40
SGB 3.5% 03/30/39 8,580,000.00 13,571,758.20
SGB 3.5% 06/01/22 16,730,000.00 18,194,878.80
83,960,000.00 95,554,996.35
スウェーデンクローナ 小計
(1,010,971,861)
ノルウェークローネ NGB 1.375% 08/19/30 5,170,000.00 5,363,099.50
NGB 1.5% 02/19/26 6,930,000.00 7,233,048.90
NGB 1.75% 02/17/27 8,210,000.00 8,723,042.90
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 6,119,725.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,420,000.00 5,803,790.20
NGB 2% 04/26/28 6,410,000.00 6,954,785.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NGB 2% 05/24/23 14,500,000.00 15,239,717.50
NGB 3.75% 05/25/21 16,940,000.00 17,656,477.30
NGB 3% 03/14/24 10,450,000.00 11,473,002.75
79,830,000.00 84,566,689.95
ノルウェークローネ 小計
(816,068,558)
デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/22 3,140,000.00 3,222,126.70
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 18,521,393.40
DGB 0.5% 11/15/29 7,310,000.00 7,769,908.65
DGB 1.5% 11/15/23 11,990,000.00 12,927,677.95
DGB 1.75% 11/15/25 12,310,000.00 13,818,590.50
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 13,767,667.20
DGB 4.5% 11/15/39 24,690,000.00 46,808,906.85
89,860,000.00 116,836,271.25
デンマーククローネ 小計
(1,858,865,075)
ポーランドズロチ POLGB 1.75% 07/25/21 7,560,000.00 7,651,287.00
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,830,670.20
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,069,043.40
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,072,249.20
POLGB 2.5% 04/25/24 5,790,000.00 6,056,919.00
POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,701,509.40
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 7,022,351.75
POLGB 2.75% 04/25/28 6,520,000.00 6,842,642.20
POLGB 2.75% 10/25/29 4,060,000.00 4,284,700.70
POLGB 2% 04/25/21 6,310,000.00 6,395,248.10
POLGB 3.25% 07/25/25 5,480,000.00 5,929,387.40
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,807,137.80
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 781,005.00
POLGB 5.75% 09/23/22 5,570,000.00 6,221,300.10
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,657,975.00
78,360,000.00 82,323,426.25
ポーランドズロチ 小計
(2,172,515,218)
オーストラリアドル ACGB 1.25% 05/21/32 440,000.00 428,689.80
ACGB 1.5% 06/21/31 3,140,000.00 3,167,961.70
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,214,928.10
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,059,615.30
ACGB 2.5% 05/21/30 5,280,000.00 5,842,821.60
ACGB 2.75% 04/21/24 5,800,000.00 6,308,138.00
ACGB 2.75% 05/21/41 1,360,000.00 1,516,026.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,614,641.60
ACGB 2.75% 11/21/27 4,580,000.00 5,094,494.30
ACGB 2.75% 11/21/28 4,480,000.00 5,012,268.80
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,019,284.00
ACGB 2% 12/21/21 4,340,000.00 4,450,279.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,600,806.80
ACGB 3.25% 04/21/29 5,900,000.00 6,858,189.50
ACGB 3.25% 06/21/39 1,470,000.00 1,766,094.75
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 2,950,123.60
ACGB 3% 03/21/47 2,530,000.00 2,953,306.95
ACGB 4.25% 04/21/26 6,300,000.00 7,571,182.50
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,560,844.75
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,058,133.20
ACGB 5.5% 04/21/23 4,130,000.00 4,756,169.95
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,164,345.90
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 5,971,811.95
88,270,000.00 99,940,158.45
オーストラリアドル 小計
(6,253,255,714)
シンガポールドル SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 992,593.80
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 814,296.00
SIGB 1.75% 04/01/22 1,150,000.00 1,167,514.50
SIGB 2.125% 06/01/26 1,050,000.00 1,100,457.75
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,614,175.95
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 789,228.55
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 664,713.00
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 290,526.60
SIGB 2.625% 05/01/28 550,000.00 597,949.00
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,609,383.60
SIGB 2.75% 04/01/42 1,060,000.00 1,273,913.30
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,684,824.00
SIGB 2.875% 07/01/29 1,070,000.00 1,188,288.50
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 750,584.25
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 422,597.25
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,156,320.00
SIGB 3.375% 09/01/33 1,140,000.00 1,373,956.50
SIGB 3.5% 03/01/27 1,550,000.00 1,763,915.50
SIGB 3% 09/01/24 1,550,000.00 1,668,644.75
19,220,000.00 20,923,882.80
シンガポールドル 小計
(1,577,870,001)
マレーシアリンギット MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,525,600.00
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 707,094.50
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,737,800.00
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,737,343.90
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,725,548.35
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 1,969,429.90
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 357,040.25
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,529,347.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,223,200.00
MGS 3.844% 04/15/33 2,810,000.00 2,887,289.05
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 763,545.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,055,698.50
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 763,952.30
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,164,199.45
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,037,896.05
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,685,863.80
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,806,177.50
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,090,446.50
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,957,000.00
MGS 4.127% 04/15/32 2,170,000.00 2,287,896.10
MGS 4.16% 07/15/21 3,420,000.00 3,480,209.10
MGS 4.181% 07/15/24 2,260,000.00 2,346,648.40
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,107,680.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,488,585.00
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,588,547.20
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,352,785.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,658,250.00
MGS 4.736% 03/15/46 2,270,000.00 2,459,420.15
MGS 4.762% 04/07/37 3,370,000.00 3,782,117.30
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 914,460.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,738,077.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,625,486.40
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,694,030.20
66,010,000.00 69,248,665.00
マレーシアリンギット 小計
(1,721,521,811)
南アフリカランド SAGB 10.5% 12/21/26 46,150,000.00 46,999,390.75
SAGB 6.25% 03/31/36 20,420,000.00 12,121,209.90
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 9,987,958.50
SAGB 6.75% 03/31/21 9,950,000.00 10,045,669.25
SAGB 7.75% 02/28/23 20,930,000.00 21,294,391.30
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 11,748,373.55
SAGB 8.25% 03/31/32 24,650,000.00 18,974,707.25
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 20,075,138.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 19,656,687.80
SAGB 8.75% 02/28/48 46,450,000.00 33,249,374.50
SAGB 8.875% 02/28/35 24,930,000.00 19,584,260.10
SAGB 8% 01/31/30 33,740,000.00 27,230,373.10
SAGB 9% 01/31/40 19,620,000.00 14,759,145.00
335,060,000.00 265,726,679.00
南アフリカランド 小計
(1,663,449,010)
375,357,385,311
74/111
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計
(375,357,385,311)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 197銘柄 100.0 % 50.8 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.8 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 308銘柄 100.0 % 36.5 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 5.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 1.7 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【外国債券オープン（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
（2020年 4月30日現在）
Ⅰ 資産総額 4,678,850,789 円
Ⅱ 負債総額 1,277,825 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,677,572,964 円
Ⅳ 発行済口数 5,847,641,448 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7999 円
（1万口当たり純資産額） （7,999 円）
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 4月30日現在）
Ⅰ 資産総額 270,337,252,888 円
Ⅱ 負債総額 177,950,414 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 270,159,302,474 円
Ⅳ 発行済口数 94,397,910,521 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8619 円
（1万口当たり純資産額） （28,619 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 4月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 6月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年4月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 542 12,099,508
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 289,453
単位型公社債投資信託 26 199,687
合計 647 12,588,648
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
繰越利益剰余金 22,767,534 28,501,567
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
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負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
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営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
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２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
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この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
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配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
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貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
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合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
人民元 1,725,146 － 9,137
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
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退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 △6,913 〃 △271,302 〃
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
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（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
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投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
兄弟 東京都 信託業務及 等
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
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負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
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中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
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（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
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ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
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2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
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価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
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委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 6月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ａｕカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
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め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前
提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年10月15日 臨時報告書
2019年12月19日 有価証券届出書
2019年12月19日 有価証券報告書
2020年 1月15日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年５月１９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている外国債券オープン（毎月決算型）の２０１９年９月２０日から２０２０年３月１９日までの特
定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 外
国債券オープン（毎月決算型）の２０２０年３月１９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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