ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和1年6月18日－令和2年6月15日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(令和1年6月18日－令和2年6月15日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月10日 提出
【計算期間】 第4計算期間中
（自 2019年6月18日 至 2019年12月17日）
【ファンド名】 ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
（2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１ 【ファンドの運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
920,352,256 99.43
投資証券
内 ルクセンブルグ 920,352,256 99.43
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,277,878 0.57
純資産総額
925,630,134 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
211,149,105 211,149,105 1.0097 1.0097
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
610,575,146 610,575,146 1.0001 1.0001
(2018 年 6 月 15 日 )
2018 年 12 月末日 724,181,740 － 0.9590 －
2019 年 1 月末日 746,501,781 － 0.9670 －
2 月末日 744,947,599 － 0.9691 －
3 月末日 746,118,173 － 0.9653 －
▶ 月末日 783,573,369 － 0.9664 －
5 月末日 790,077,400 － 0.9536 －
第 3 計算期間末
797,910,123 797,910,123 0.9546 0.9546
(2019 年 6 月 17 日 )
6 月末日 807,957,024 － 0.9610 －
7 月末日 833,518,697 － 0.9695 －
8 月末日 846,153,629 － 0.9598 －
9 月末日 887,147,688 － 0.9680 －
10 月末日 866,710,952 － 0.9563 －
11 月末日 884,252,849 － 0.9547 －
12 月末日 925,630,134 － 0.9558 －
② 【分配の推移】
2/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
2019 年 6 月 18 日～
－
2019 年 12 月 17 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 1.0
第 2 計算期間 △ 1.0
第 3 計算期間 △ 4.5
2019 年 6 月 18 日～
0.0
2019 年 12 月 17 日
（参考情報）運用実績
3/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
6/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
7/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２ 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 209,644,145 100,523,530
第 2 計算期間 474,555,383 73,136,270
第 3 計算期間 405,204,008 179,883,732
2019 年 6 月 18 日～
257,057,286 125,438,274
2019 年 12 月 17 日
( 注 ) 当初設定数量は 100,000,000 口です。
8/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2019 年 6 月 18 日
から 2019 年 12 月 17 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
9/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019年6月17日現在 2019年12月17日現在
資産の部
流動資産
7,360,762 12,539,339
コール・ローン
793,236,490 913,155,261
投資証券
800,597,252 925,694,600
流動資産合計
800,597,252 925,694,600
資産合計
負債の部
流動負債
935,240 －
未払解約金
81,906 92,374
未払受託者報酬
1,639,028 1,848,452
未払委託者報酬
30,955 34,931
その他未払費用
2,687,129 1,975,757
流動負債合計
2,687,129 1,975,757
負債合計
純資産の部
元本等
835,860,004 967,479,016
※１ ※１
元本
剰余金
△ 37,949,881 △ 43,760,173
※２ ※２
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,643,307 1,427,095
（分配準備積立金）
797,910,123 923,718,843
元本等合計
797,910,123 923,718,843
純資産合計
800,597,252 925,694,600
負債純資産合計
10/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2018年12月15日 至 2019年12月17日
営業収益
－ 2
受取利息
△ 17,621,876 1,918,771
有価証券売買等損益
△ 17,621,876 1,918,773
営業収益合計
営業費用
2,030 4,243
支払利息
72,313 92,374
受託者報酬
1,446,864 1,848,452
委託者報酬
29,976 35,357
その他費用
1,551,183 1,980,426
営業費用合計
△ 19,173,059 △ 61,653
営業損失（△）
△ 19,173,059 △ 61,653
経常損失（△）
△ 19,173,059 △ 61,653
中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 1,419,594 706,975
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 35,418 △ 37,949,881
202,246 5,561,570
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
202,246 5,561,570
額
4,697,089 10,603,234
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,697,089 10,603,234
額
△ 22,212,890 △ 43,760,173
中間剰余金又は中間欠損金（△）
11/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 12 月 17 日
有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の１口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
2019 年 6 月 17 日現在 2019 年 12 月 17 日現在
1. ※ 1 期首元本額 610,539,728 円 835,860,004 円
期中追加設定元本額 405,204,008 円 257,057,286 円
期中一部解約元本額 179,883,732 円 125,438,274 円
2. 中間計算期間末日における 835,860,004 口 967,479,016 口
受益権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 中間貸借対照表上の純資産額
本総額を下回っており、その が元本総額を下回っており、
差額は 37,949,881 円でありま その差額は 43,760,173 円であ
す。 ります。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
区 分 自 2018 年 6 月 16 日 自 2019 年 6 月 18 日
至 2018 年 12 月 15 日 至 2019 年 12 月 17 日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
12/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 12 月 17 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 6 月 17 日現在 2019 年 12 月 17 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 6 月 17 日現在 2019 年 12 月 17 日現在
1 口当たり純資産額 0.9546 円 0.9548 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,546 円 ) (9,548 円 )
（参考）
当ファンドは、「システマティック・アルファ・ファンド－ JPM システマティック・アルファ（ I クラ
ス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）及び「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－
JPM グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（ I クラス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）を主要投
資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資
証券であります。
なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
「システマティック・アルファ・ファンド－ JPM システマティック・アルファ（ I クラス）（円ヘッジ）」
の状況
13/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書
2018 年 6 月 30 日
( ユーロ )
資産
803,716,624
投資証券評価額
774,324,686
簿価 :
44,137,669
現預金
24,048,372
定期性預金
1,438,183
投資証券の売却に係る未収金
214,096
申込みに係る未収金
純未収利息、未収配当金 149,005
309,582
税還付未収金
36,770
手数料免除額
28,313
その他の未収金
3,084,483
為替先渡契約に係る純評価益
2,196,482
その他デリバティブ契約の評価損
879,359,579
資産合計
負債
75,830
当座借越
2,840,729
投資証券の購入に係る未払金
19,960,546
解約に係る未払金
607,192
未払運用報酬
73,315
未払サービス報酬
88,112
その他の未払金
1,469,878
先物取引に係る純評価損
25,115,602
負債合計
854,243,977
純資産
過去の純資産
2017 年 6 月 30 日 2,283,243,180
2016 年 6 月 30 日 2,011,370,835
損益および純資産変動計算書
2018 年 6 月 30 日をもって終了する年度
( ユーロ )
2,283,243,180
期首現在純資産
収益
15,317,549
純配当収益
1,853,123
純受取利息
321,935
証券貸付収益
40,221
銀行利息
17,532,828
収益合計
費用
16,688,232
運用報酬
1,839,451
サービス報酬
14/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
107
販売費用
1,232,623
管理費
134,780
登録料、名義書換代理人報酬
542,395
年次税
1,025,741
当座借越利息
406,558
雑費
21,869,887
698,730
控除：手数料免除額
21,171,157
運用実績報酬控除前費用合計
21,171,157
費用合計
(3,638,329)
純投資損失
投資証券売却に係る純実現損 (90,285,399)
為替先渡契約に係る純実現損 (1,863,551)
先物取引に係る純実現損 (78,322,812)
為替取引に係る純実現損 (985,713)
18,544,175
その他デリバティブ取引に係る純実現益
純実現損 (152,913,300)
投資証券に係る評価損益の純変動 (18,356,414)
為替先渡契約に係る評価損益の純変動 (21,948,584)
784,938
先物取引に係る評価損益の純変動
378,638
為替取引に係る評価損益の純変動
(5,449,444)
その他デリバティブ取引に係る評価損益の純変動
評価損益の純変動 (44,590,866)
(201,142,495)
運用の結果による純資産の減少
資本の増減
479,197,003
設定
(1,706,520,867)
解約
資本の増減による純資産増減 (1,227,323,864)
支払配当金 (532,844)
854,243,977
期末現在純資産
投資有価証券明細表
2018 年 6 月 30 日現在
純資産
評価額
比
投資対象 通貨 株数 /額面
（ユーロ）
（％）
上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品
債券
フランス
France Treasury Bill, Reg. S, Reg. S 0% 26/09/2018 69,693,453 8.16
EUR 69,580,000
France Treasury Bill, Reg. S, Reg. S 0% 27/02/2019 83,475,026 9.77
EUR 83,000,000
France Treasury Bill, Reg. S, Reg. S 0% 27/03/2019 69,921,473 8.19
EUR 69,580,000
48,105,086 5.63
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 29/08/2018
EUR 48,000,000
271,195,038 31.75
271,195,038 31.75
債券合計
株式
オーストラリア
APN Outdoor Group Ltd. 2,794,682 0.33
AUD 701,996
Beach Energy Ltd. 150,762 0.02
AUD 135,211
BlueScope Steel Ltd. 1,335,403 0.15
AUD 121,881
Caltex Australia Ltd. 490,440 0.06
AUD 23,742
Computershare Ltd. 1,108,856 0.13
AUD 94,783
Fortescue Metals Group Ltd. 1,275,617 0.15
AUD 458,529
Metcash Ltd. 1,409,754 0.16
AUD 853,005
15/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
OZ Minerals Ltd. 1,254,740 0.15
AUD 210,063
Qantas Airways Ltd. 1,298,590 0.15
AUD 332,013
Regis Resources Ltd. 1,404,278 0.16
AUD 431,892
Sirtex Medical Ltd. AUD 69,336 1,383,670 0.16
1,425,000 0.17
Woodside Petroleum Ltd.
AUD 63,351
15,331,792 1.79
バミューダ
Ship Finance International Ltd. 1,436,815 0.17
USD 111,157
14,190,129 1.66
Validus Holdings Ltd.
USD 243,775
15,626,944 1.83
カナダ
Cameco Corp. 1,386,230 0.16
CAD 142,498
CGI Group, Inc. ‘A ’ 1,117,563 0.13
CAD 20,565
Enerplus Corp. 1,461,279 0.17
CAD 134,056
First Capital Realty, Inc. 1,299,754 0.15
CAD 96,702
Genworth MI Canada, Inc. 1,382,367 0.16
CAD 50,285
Hudbay Minerals, Inc. 42,263 0.01
CAD 8,858
Imperial Oil Ltd. 1,420,477 0.17
CAD 49,801
Linamar Corp. 1,094,662 0.13
CAD 29,816
National Bank of Canada 565,833 0.07
CAD 13,691
Norbord, Inc. 646,042 0.08
CAD 18,398
Power Corp. of Canada 1,396,591 0.16
CAD 73,278
373,859 0.04
Sandstorm Gold Ltd.
CAD 97,200
12,186,920 1.43
ケイマン諸島
1,531,216 0.18
Herbalife Nutrition Ltd.
USD 33,000
1,531,216 0.18
ドイツ
Innogy SE, Reg. S 7,349,588 0.86
EUR 200,016
2,297,769 0.27
STADA Arzneimittel AG
EUR 28,597
9,647,357 1.13
ガーンジー
1,067,058 0.12
Amdocs Ltd.
USD 18,756
1,067,058 0.12
アイルランド
Eaton Corp. plc 1,307,096 0.15
USD 20,132
Horizon Pharma plc 1,492,512 0.17
USD 105,832
ICON plc 1,440,547 0.17
USD 12,629
Ingersoll-Rand plc 1,346,067 0.16
USD 17,478
Mallinckrodt plc 830,666 0.10
USD 51,159
1,148,174 0.13
Seagate Technology plc
USD 23,565
7,565,062 0.88
イスラエル
2,632,416 0.31
Orbotech Ltd.
USD 49,463
2,632,416 0.31
日本
Asahi Kasei Corp. 1,369,678 0.16
JPY 125,500
Brother Industries Ltd. JPY 59,200 1,004,093 0.12
Chubu Electric Power Co., Inc. 1,448,121 0.17
JPY 112,400
Denka Co. Ltd. 1,313,340 0.15
JPY 45,800
DMG Mori Co. Ltd. 172,728 0.02
JPY 14,500
FUJI Machine Mfg. Co. Ltd. 163,181 0.02
JPY 10,600
GungHo Online Entertainment, Inc. 127,503 0.01
JPY 58,300
Haseko Corp. 151,882 0.02
JPY 12,800
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. 1,460,642 0.17
JPY 33,100
Kanamoto Co. Ltd. 1,233,211 0.14
JPY 45,400
Kansai Electric Power Co., Inc. (The) 1,393,637 0.16
JPY 111,200
KDDI Corp. 1,491,929 0.17
JPY 63,500
KH Neochem Co. Ltd. 1,585,758 0.19
JPY 60,900
Kinden Corp. 1,319,502 0.15
JPY 94,000
Maeda Corp. 1,416,844 0.17
JPY 143,400
16/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Maruwa Co. Ltd. 124,102 0.01
JPY 1,800
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. 1,212,117 0.14
JPY 31,400
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. 1,344,745 0.16
JPY 187,100
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. JPY 59,300 1,153,645 0.14
Mitsui Chemicals, Inc. 1,226,906 0.14
JPY 53,600
Morinaga Milk Industry Co. Ltd. 225,023 0.03
JPY 7,000
Nexon Co. Ltd. 949,313 0.11
JPY 76,100
NHK Spring Co. Ltd. 1,232,306 0.14
JPY 152,200
Nichias Corp. 140,039 0.02
JPY 13,000
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd. 1,277,417 0.15
JPY 661,500
Nishimatsu Construction Co. Ltd. 1,400,809 0.16
JPY 56,800
Nomura Real Estate Holdings, Inc. 1,428,671 0.17
JPY 74,900
NTT DOCOMO, Inc. 1,328,698 0.16
JPY 60,700
Oji Holdings Corp. 1,311,630 0.15
JPY 246,000
Omron Corp. 621,478 0.07
JPY 15,500
ORIX Corp. 119,484 0.01
JPY 8,800
Penta-Ocean Construction Co. Ltd. 1,402,740 0.16
JPY 243,600
Round One Corp. 156,895 0.02
JPY 11,600
Sankyu, Inc. 1,339,398 0.16
JPY 29,700
Seino Holdings Co. Ltd. 163,019 0.02
JPY 10,700
Showa Shell Sekiyu KK 1,605,817 0.19
JPY 125,300
Sodick Co. Ltd. 160,814 0.02
JPY 20,500
Sumitomo Bakelite Co. Ltd. 1,373,650 0.16
JPY 166,000
Sumitomo Corp. 1,278,982 0.15
JPY 90,700
Suzuken Co. Ltd. 174,496 0.02
JPY 4,800
Taiheiyo Cement Corp. 155,583 0.02
JPY 5,500
Toda Corp. 1,285,238 0.15
JPY 172,000
Tosoh Corp. 1,177,780 0.14
JPY 88,500
TS Tech Co. Ltd. 1,240,385 0.15
JPY 34,600
Tsugami Corp. 114,411 0.01
JPY 15,000
Ulvac, Inc. 1,002,927 0.12
JPY 30,500
Unipres Corp. 1,170,502 0.14
JPY 69,600
YA-MAN Ltd. 1,129,706 0.13
JPY 78,400
1,246,165 0.15
Zeon Corp.
JPY 122,800
46,926,940 5.49
ルクセンブルク
1,274,242 0.15
Trinseo SA
USD 20,750
1,274,242 0.15
マーシャル諸島
565,914 0.07
DryShips, Inc.
USD 120,900
565,914 0.07
オランダ
Gemalto NV 14,108,144 1.65
EUR 281,881
LyondellBasell Industries NV ‘A ’ 904,408 0.11
USD 9,524
13,437,541 1.57
NXP Semiconductors NV
USD 142,181
28,450,093 3.33
スイス
Novartis AG 2,855,122 0.33
CHF 43,801
TE Connectivity Ltd. USD 13,366 1,024,158 0.12
Transocean Ltd. 1,499,225 0.18
USD 127,928
156,799 0.02
Zurich Insurance Group AG
CHF 617
5,535,304 0.65
英国
Atlantica Yield plc 1,532,404 0.18
USD 88,855
1,350,480 0.16
STERIS plc
USD 15,101
2,882,884 0.34
米国
Abercrombie & Fitch Co. ‘A ’ 129,097 0.02
USD 5,898
Aetna, Inc. 211,587 0.02
USD 1,331
Aflac, Inc. 1,291,430 0.15
USD 34,698
Agilent Technologies, Inc. 1,314,801 0.15
USD 24,735
17/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Alcoa Corp. 1,392,093 0.16
USD 34,475
Allison Transmission Holdings, Inc. 1,430,212 0.17
USD 40,640
Alphabet, Inc. ‘A ’ 1,130,861 0.13
USD 1,156
American Eagle Outfitters, Inc. USD 68,341 1,404,597 0.16
AmTrust Financial Services, Inc. 8,482,456 0.99
USD 678,084
Apple, Inc. 601,954 0.07
USD 3,758
Applied Industrial Technologies, Inc. 1,388,023 0.16
USD 22,746
Applied Materials, Inc. 982,068 0.11
USD 24,606
ArcBest Corp. 141,589 0.02
USD 3,551
Artisan Partners Asset Management, Inc. ‘A ’ 1,227,257 0.14
USD 47,591
athenahealth, Inc. 4,026,124 0.47
USD 29,425
Avery Dennison Corp. 1,264,637 0.15
USD 14,452
Avista Corp. 7,038,190 0.82
USD 155,453
Bank of America Corp. Preference 7.25% 741,131 0.09
USD 690
Barnes Group, Inc. 610,473 0.07
USD 12,036
Beazer Homes USA, Inc. 1,421,833 0.17
USD 114,013
Becton Dickinson and Co. Preference 6.125% 906,417 0.11
USD 17,000
BGC Partners, Inc. ‘A ’ 1,526,248 0.18
USD 154,324
Boise Cascade Co. 1,349,037 0.16
USD 35,198
BorgWarner, Inc. 1,282,439 0.15
USD 34,044
Boston Beer Co., Inc. (The) ‘A ’ 1,699,566 0.20
USD 6,651
Brady Corp. ‘A ’ 1,343,947 0.16
USD 40,486
Brinker International, Inc. 2,343,362 0.27
USD 56,100
Bristol-Myers Squibb Co. 139,574 0.02
USD 2,931
Cabot Microelectronics Corp. 1,020,077 0.12
USD 11,127
Cambrex Corp. 1,458,839 0.17
USD 33,078
Caterpillar, Inc. 118,341 0.01
USD 1,003
Chemed Corp. 746,894 0.09
USD 2,707
Chico ’▲ FAS, Inc. 1,386,924 0.16
USD 194,206
Churchill Downs, Inc. 2,039,817 0.24
USD 8,000
Cisco Systems, Inc. 854,764 0.10
USD 22,971
Continental Building Products, Inc. 1,522,681 0.18
USD 55,839
Convergys Corp. 1,129,056 0.13
USD 52,426
Cooper Cos., Inc. (The) 1,365,640 0.16
USD 6,827
Cotiviti Holdings, Inc. 9,134,306 1.07
USD 240,971
Crane Co. 1,278,037 0.15
USD 18,405
Cummins, Inc. 1,392,401 0.16
USD 12,041
Customers Bancorp, Inc. 702,121 0.08
USD 28,400
Danaher Corp. 1,308,630 0.15
USD 15,351
Dick ’▲ Sporting Goods, Inc. USD 51,637 1,620,087 0.19
Dolby Laboratories, Inc. ‘A ’ 1,077,329 0.13
USD 20,401
Dominion Energy, Inc. Preference 6.75% 711,763 0.08
USD 18,000
DSW, Inc. ‘A ’ 1,568,786 0.18
USD 69,743
Eastman Chemical Co. 1,281,388 0.15
USD 14,829
Encompass Health Corp. 1,431,450 0.17
USD 24,653
Energen Corp. 238,416 0.03
USD 3,799
1,262,704 0.15
EnerSys USD 19,465
Entegris, Inc. 1,071,117 0.13
USD 36,018
Envision Healthcare Corp. 13,513,079 1.58
USD 358,436
Express Scripts Holding Co. USD 19,263 1,294,353 0.15
Fidelity National Information Services, Inc. 1,109,761 0.13
USD 12,128
First American Financial Corp. 721,657 0.08
USD 16,309
First Solar, Inc. 288,153 0.03
USD 6,353
Flowers Foods, Inc. 1,387,590 0.16
USD 77,673
Foundation Medicine, Inc. 9,677,269 1.13
USD 82,500
FTI Consulting, Inc. 1,321,792 0.15
USD 25,304
Gentex Corp. 1,334,896 0.16
USD 66,563
Greenbrier Cos., Inc. (The) 1,403,941 0.16
USD 31,679
Greif, Inc. ‘A ’ 1,223,674 0.14
USD 26,596
HEICO Corp. 1,363,616 0.16
USD 21,706
Herman Miller, Inc. 1,409,684 0.16
USD 48,027
Hess Corp. Preference 8% 915,642 0.11
USD 14,000
18/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Hillenbrand, Inc. 675,665 0.08
USD 16,676
HollyFrontier Corp. 1,294,274 0.15
USD 21,761
Houlihan Lokey, Inc. 1,524,186 0.18
USD 34,516
Humana, Inc. USD 3,146 806,887 0.09
Huntsman Corp. 1,250,192 0.15
USD 49,268
ICF International, Inc. 1,490,058 0.17
USD 24,341
Ingredion, Inc. 1,482,738 0.17
USD 15,560
Jabil, Inc. 1,066,721 0.12
USD 44,765
JM Smucker Co. (The) 188,629 0.02
USD 2,024
John Wiley & Sons, Inc. ‘A ’ 1,254,840 0.15
USD 23,302
Johnson & Johnson 1,349,137 0.16
USD 12,843
KAR Auction Services, Inc. 1,471,881 0.17
USD 31,439
Kinder Morgan, Inc. Preference 9.75% 588,498 0.07
USD 20,000
Kindred Healthcare, Inc. 3,293,855 0.39
USD 424,942
Lam Research Corp. 923,056 0.11
USD 6,180
Louisiana-Pacific Corp. 1,254,711 0.15
USD 53,709
MDU Resources Group, Inc. 1,562,120 0.18
USD 63,351
MEDNAX, Inc. 653,590 0.08
USD 17,500
Methode Electronics, Inc. 1,055,371 0.12
USD 30,378
National Oilwell Varco, Inc. 1,444,909 0.17
USD 38,630
NextEra Energy, Inc. Preference 6.371% 897,966 0.11
USD 14,000
NRG Yield, Inc. ‘C ’ 1,506,204 0.18
USD 101,078
Nu Skin Enterprises, Inc. ‘A ’ 1,329,777 0.16
USD 19,490
NxStage Medical, Inc. 3,756,034 0.44
USD 157,282
Oil States International, Inc. 1,376,767 0.16
USD 49,590
Old Republic International Corp. 1,272,490 0.15
USD 73,913
Omnicom Group, Inc. 1,432,629 0.17
USD 21,803
Oracle Corp. 1,012,023 0.12
USD 26,783
Owens Corning 1,506,571 0.18
USD 27,775
PBF Energy, Inc. ‘A ’ 1,310,230 0.15
USD 35,861
PepsiCo, Inc. 1,449,158 0.17
USD 15,579
Pfizer, Inc. 1,377,597 0.16
USD 44,071
Phillips 66 1,330,860 0.16
USD 13,656
Platform Specialty Products Corp. 3,127,677 0.37
USD 319,300
Procter & Gamble Co. (The) 1,413,091 0.17
USD 21,084
Progress Software Corp. 1,161,809 0.14
USD 33,721
Prudential Financial, Inc. 1,277,658 0.15
USD 15,756
PulteGroup, Inc. 1,371,157 0.16
USD 55,481
Quad/Graphics, Inc. 1,460,726 0.17
USD 81,708
Ralph Lauren Corp. USD 11,667 1,281,915 0.15
Regal Beloit Corp. 1,351,291 0.16
USD 19,478
Rent-A-Center, Inc. 4,357,865 0.51
USD 343,880
Rockwell Collins, Inc. 11,817,283 1.38
USD 102,169
Sanderson Farms, Inc. 1,592,002 0.19
USD 17,765
SEACOR Holdings, Inc. 1,630,232 0.19
USD 32,608
Sealed Air Corp. 1,964,680 0.23
USD 53,900
Sinclair Broadcast Group, Inc. ‘A ’ 176,305 0.02
USD 6,375
SJW Group 2,577,705 0.30
USD 45,800
SolarEdge Technologies, Inc. 190,093 0.02
USD 4,494
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. ‘A ’ USD 18,144 1,336,194 0.16
Stanley Black & Decker, Inc. Preference 5.375% 830,996 0.10
USD 9,000
Steel Dynamics, Inc. 1,270,927 0.15
USD 31,724
Stericycle, Inc. Preference 5.25% 629,466 0.07
USD 15,000
Synopsys, Inc. 1,044,830 0.12
USD 14,205
Tailored Brands, Inc. 135,578 0.02
USD 5,949
Target Corp. 1,047,474 0.12
USD 15,932
Taylor Morrison Home Corp. ‘A ’ 1,246,349 0.15
USD 70,564
Terex Corp. 2,132,262 0.25
USD 58,900
Thor Industries, Inc. 110,998 0.01
USD 1,308
Tidewater, Inc. 590,318 0.07
USD 23,470
Toll Brothers, Inc. 1,398,546 0.16
USD 44,093
Twenty-First Century Fox, Inc. ‘A ’ 6,957,056 0.81
USD 163,229
19/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Tyson Foods, Inc. ‘A ’ 177,089 0.02
USD 3,005
UnitedHealth Group, Inc. 739,219 0.09
USD 3,509
USG Corp. 9,754,103 1.14
USD 262,952
Visa, Inc. ‘A ’ USD 9,565 1,096,263 0.13
Vishay Intertechnology, Inc. 1,177,268 0.14
USD 58,766
VMware, Inc. ‘A ’ 1,166,300 0.14
USD 9,184
W&T Offshore, Inc. 183,637 0.02
USD 29,390
Waddell & Reed Financial, Inc. ‘A ’ 1,273,392 0.15
USD 80,578
Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,262,825 0.15
USD 24,569
Walmart, Inc. 1,397,155 0.16
USD 18,953
Waters Corp. 1,384,810 0.16
USD 8,236
Web.com Group, Inc. 4,464,291 0.52
USD 203,240
WellCare Health Plans, Inc. 1,519,209 0.18
USD 7,159
Wells Fargo & Co. Preference 7.5% 755,735 0.09
USD 700
Welltower, Inc., REIT Preference 6.5% 479,761 0.06
USD 9,400
Western Union Co. (The) 1,094,991 0.13
USD 62,665
WGL Holdings, Inc. 6,967,190 0.82
USD 91,429
William Lyon Homes ‘A ’ 1,431,803 0.17
USD 71,533
Wolverine World Wide, Inc. 1,431,605 0.17
USD 47,106
1,238,880 0.14
Worthington Industries, Inc. USD 33,487
258,175,311 30.22
イギリス領ヴァージン諸島
248,181 0.03
Michael Kors Holdings Ltd.
USD 4,273
248,181 0.03
409,647,634 47.95
株式合計
680,842,672 79.70
上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品
転換社債
バミューダ
1,321,252 0.15
Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021
USD 1,409,000
1,321,252 0.15
ケイマン諸島
883,024 0.10
Vipshop Holdings Ltd. 1.5% 15/03/2019
USD 1,041,000
883,024 0.10
オランダ
876,499 0.10
NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019
USD 846,000
876,499 0.10
米国
Acorda Therapeutics, Inc. 1.75% 15/06/2021 1,245,699 0.15
USD 1,516,000
Akamai Technologies, Inc. 0% 15/02/2019 1,094,593 0.13
USD 1,266,000
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 1.25% 01/07/2020 1,014,377 0.12
USD 1,166,000
AMAG Pharmaceuticals, Inc. 3.25% 01/06/2022 859,736 0.10
USD 950,000
Anthem, Inc. 2.75% 15/10/2042 764,774 0.09
USD 271,000
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.75% 15/10/2018 675,298 0.08
USD 747,000
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.5% 15/10/2020 726,734 0.08
USD 728,000
Booking Holdings, Inc. 0.35% 15/06/2020 USD 294,000 391,998 0.05
Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045 903,949 0.11
USD 1,333,000
Citrix Systems, Inc. 0.5% 15/04/2019 1,047,000 0.12
USD 838,000
Electronics For Imaging, Inc. 0.75% 01/09/2019 868,170 0.10
USD 1,018,000
Euronet Worldwide, Inc. 1.5% 01/10/2044 819,599 0.10
USD 779,000
Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021 420,818 0.05
USD 371,000
Integrated Device Technology, Inc. 0.875% 15/11/2022 880,293 0.10
USD 902,000
Intel Corp. 3.25% 01/08/2039 765,086 0.09
USD 374,000
Intercept Pharmaceuticals, Inc. 3.25% 01/07/2023 854,313 0.10
USD 1,140,000
InterDigital, Inc. 1.5% 01/03/2020 914,262 0.11
USD 874,000
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/11/2021 1,114,779 0.13
USD 1,322,000
j2 Global, Inc. 3.25% 15/06/2029 1,245,193 0.15
USD 1,078,000
Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2025 1,230,415 0.14
USD 821,000
Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043 2,850,864 0.33
USD 1,827,000
Molina Healthcare, Inc. 1.125% 15/01/2020 1,134,538 0.13
USD 542,000
Novellus Systems, Inc. 2.625% 15/05/2041 879,248 0.10
USD 199,000
20/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
NRG Yield, Inc., 144A 3.5% 01/02/2019 1,256,087 0.15
USD 1,466,000
NuVasive, Inc. 2.25% 15/03/2021 707,642 0.08
USD 754,000
Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 15/09/2023 1,092,423 0.13
USD 973,000
Palo Alto Networks, Inc. 0% 01/07/2019 USD 725,000 1,155,453 0.14
Prospect Capital Corp. 4.75% 15/04/2020 1,196,992 0.14
USD 1,392,000
Red Hat, Inc. 0.25% 01/10/2019 1,473,454 0.17
USD 940,000
Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019 756,248 0.09
USD 831,000
Spirit Realty Capital, Inc., REIT 2.875% 15/05/2019 467,729 0.05
USD 546,000
Spirit Realty Capital, Inc., REIT 3.75% 15/05/2021 462,877 0.05
USD 536,000
Starwood Property Trust, Inc., REIT 4% 15/01/2019 682,640 0.08
USD 703,000
Veeco Instruments, Inc. 2.7% 15/01/2023 671,649 0.08
USD 886,000
Verint Systems, Inc. 1.5% 01/06/2021 906,942 0.11
USD 1,071,000
938,720 0.11
Workday, Inc. 0.75% 15/07/2018
USD 735,000
34,470,592 4.04
37,551,367 4.39
転換社債合計
株式
米国
1,452,361 0.17
Halyard Health, Inc.
USD 29,274
1,452,361 0.17
1,452,361 0.17
株式合計
39,003,728 4.56
その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
その他の売買可能な有価証券および短期金融商品
株式
米国
0 0.00
Furiex Pharmaceuticals LLC, CVR
USD 660
0 0.00
0 0.00
株式合計
0 0.00
その他の売買可能な有価証券および短期金融商品合計
UCITS もしくはその他のファンド
UCITS
ルクセンブルク
83,870,224 9.82
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)
EUR 83,870,224
83,870,224 9.82
83,870,224 9.82
UCITS 合計
83,870,224 9.82
UCITS もしくはその他のファンド合計
803,716,624 94.08
投資合計
定期性預金
フランス
24,048,372 2.82
BRED Banque Populaire SA 1.99% 02/07/2018 USD 28,000,000
24,048,372 2.82
24,048,372 2.82
定期性預金合計
現金 44,061,839 5.16
その他の負債 (17,582,858) (2.06)
854,243,977 100.00
純資産
為替先渡契約
評価益 純資産
（損） 比
買い 契約額 売り 契約額 決済日 取引相手
（ユーロ） （％）
Merrill Lynch 3
AUD 2,015 EUR 1,274 11/07/2018 -
Goldman Sachs 3,076
CAD 1,362,590 EUR 883,724 18/07/2018 -
BNP Paribas 30
CHF 12,456 EUR 10,738 11/07/2018 -
Merrill Lynch 263,236 0.03
CHF 56,373,426 EUR 48,469,511 11/07/2018
State Street 43
CHF 10,185 EUR 8,762 11/07/2018 -
Goldman Sachs 9,875
CHF 2,924,590 USD 2,935,607 18/07/2018 -
National Australia Bank 254
EUR 125,637 AUD 197,631 02/07/2018 -
National Australia Bank 46
EUR 41,728 AUD 65,699 03/07/2018 -
Merrill Lynch 427
EUR 30,466 AUD 47,375 11/07/2018 -
Deutsche Bank 11,274
EUR 2,988,364 AUD 4,697,592 18/07/2018 -
21/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
National Australia Bank 9,871
EUR 646,429 AUD 1,004,435 18/07/2018 -
Standard Chartered 285,821 0.03
EUR 20,730,194 AUD 32,259,463 18/07/2018
Morgan Stanley 2,587
EUR 1,150,281 CAD 1,763,461 18/07/2018 -
Standard Chartered 64,860 0.01
EUR 12,002,439 CAD 18,342,392 18/07/2018
22
EUR 6,334 CHF 7,302 11/07/2018 ANZ -
757
EUR 335,728 CHF 387,490 11/07/2018 Barclays -
BNP Paribas 3,522
EUR 3,251,918 CHF 3,757,703 11/07/2018 -
EUR 4,273 CHF 4,938 11/07/2018 HSBC ▶ -
34,150 0.01
EUR 12,782,987 CHF 14,747,694 11/07/2018 UBS
Standard Chartered 25,271
EUR 102,096,239 CHF 118,064,704 18/07/2018 -
2,967
EUR 698,444 GBP 615,500 11/07/2018 ANZ -
BNP Paribas 966
EUR 128,353 GBP 112,738 11/07/2018 -
Merrill Lynch 1,786
EUR 346,574 GBP 305,139 11/07/2018 -
BNP Paribas 23,564
EUR 2,255,410 GBP 1,975,590 18/07/2018 -
Morgan Stanley 16,144
EUR 1,924,423 GBP 1,689,174 18/07/2018 -
Goldman Sachs 155,236 0.02
EUR 8,034,481 HUF 2,598,394,409 18/07/2018
Societe Generale 119,031 0.02
EUR 8,152,810 ILS 34,185,130 18/07/2018
BNP Paribas 6,165
EUR 832,366 JPY 106,536,416 11/07/2018 -
National Australia Bank 24,426
EUR 2,482,632 JPY 316,993,848 18/07/2018 -
Standard Chartered 220,763 0.03
EUR 42,229,972 JPY 5,417,226,974 18/07/2018
State Street 147
EUR 35,023 NOK 332,270 11/07/2018 -
Toronto-Dominion Bank 220
EUR 25,331 NOK 239,239 11/07/2018 -
Goldman Sachs 8,786
EUR 1,716,392 NOK 16,272,362 18/07/2018 -
172,616 0.02
EUR 8,175,401 PLN 35,033,612 18/07/2018 UBS
3,187
EUR 148,980 SEK 1,525,051 11/07/2018 Citibank -
Deutsche Bank 1,633
EUR 90,682 SEK 931,492 11/07/2018 -
6,203
EUR 509,821 SEK 5,268,034 11/07/2018 HSBC -
Merrill Lynch 1,278
EUR 233,295 SEK 2,426,981 11/07/2018 -
National Australia Bank 35,840 0.01
EUR 1,196,978 SEK 12,145,953 11/07/2018
Standard Chartered 63,259 0.01
EUR 2,086,524 SEK 21,164,131 11/07/2018
State Street 16,706
EUR 614,036 SEK 6,248,306 11/07/2018 -
Toronto-Dominion Bank 17,104
EUR 947,652 SEK 9,733,894 11/07/2018 -
335
EUR 33,908 SEK 351,186 11/07/2018 UBS -
16,520
EUR 1,326,805 SEK 13,705,948 18/07/2018 HSBC -
Standard Chartered 2,101,963 0.25
EUR 78,881,547 SEK 803,136,257 18/07/2018
Societe Generale 184,832 0.02
EUR 8,091,220 THB 305,198,715 18/07/2018
1,022
EUR 421,260 USD 489,569 11/07/2018 ANZ -
BNP Paribas
EUR 1,160 USD 1,351 11/07/2018 - -
Standard Chartered 1,433
EUR 350,333 USD 406,460 11/07/2018 -
Merrill Lynch 932,609 0.11
EUR 544,137,000 USD 633,160,237 18/07/2018
125,864 0.02
EUR 21,574,005 USD 25,000,000 18/07/2018 RBC
National Australia Bank 49,850 0.01
JPY 999,999,996 EUR 7,705,252 11/07/2018
Standard Chartered 1,308,335 0.15
JPY 19,202,313,494 EUR 147,607,573 11/07/2018
Goldman Sachs 458,410 0.05
MXN 189,174,433 EUR 7,766,177 18/07/2018
Societe Generale 262,708 0.03
TRY 42,473,515 EUR 7,640,234 18/07/2018
BNP Paribas 1,795,642 0.21
USD 126,610,763 EUR 106,885,043 11/07/2018
BNP Paribas 1,054
USD 279,525 EUR 238,758 18/07/2018 -
Goldman Sachs 7,529
USD 2,717,321 EUR 2,323,730 18/07/2018 -
808
USD 2,647,066 EUR 2,270,178 18/07/2018 HSBC -
USD 160,299,607 EUR 137,187,760 18/07/2018 Morgan Stanley 337,381 0.04
National Australia Bank 1,273
USD 909,755 EUR 779,229 18/07/2018 -
State Street 9,074
USD 7,000,000 EUR 5,996,406 18/07/2018 -
161,334 0.02
J.P. Morgan
USD 9,584,108 TWD 285,918,866 18/07/2018
9,371,132 1.10
為替先渡契約に係る評価益合計
AUD 28,180 EUR 18,021 11/07/2018 ANZ
(152) -
AUD 8,648,933 EUR 5,514,782 11/07/2018 Citibank (30,771) -
AUD 4,542 EUR 2,926 11/07/2018 HSBC (46) -
National Australia Bank
AUD 263,330 EUR 167,258 11/07/2018 (289) -
Standard Chartered
AUD 94,314 EUR 60,417 11/07/2018 (616) -
Standard Chartered
AUD 41,525,995 EUR 26,684,943 18/07/2018 (367,923) (0.04)
Standard Chartered
CAD 79,615,124 EUR 52,113,682 18/07/2018 (298,639) (0.04)
CHF 14,747,694 EUR 12,781,912 02/07/2018 UBS (34,096) (0.01)
22/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
BNP Paribas
CHF 3,754,654 EUR 3,248,985 03/07/2018 (3,485) -
CHF 1,271 EUR 1,102 11/07/2018 ANZ (3) -
CHF 13,177 EUR 11,440 11/07/2018 Citibank (49) -
Standard Chartered
CHF 23,352 EUR 20,237 11/07/2018 (49) -
Deutsche Bank
CHF 2,241,441 EUR 1,950,332 18/07/2018 (12,530) -
BNP Paribas
EUR 28,624 AUD 45,214 11/07/2018 (45) -
Merrill Lynch
EUR 4,985 AUD 7,872 11/07/2018 (7) -
Standard Chartered
EUR 1,441,467 CAD 2,224,008 18/07/2018 (5,960) -
BNP Paribas
EUR 16,944 CHF 19,655 11/07/2018 (47) -
EUR 262,038 CHF 304,187 11/07/2018 Merrill Lynch (921) -
EUR 7,566 CHF 8,757 11/07/2018 UBS (4) -
BNP Paribas
EUR 1,063,672 GBP 943,659 18/07/2018 (2,390) -
Goldman Sachs
EUR 844,328 JPY 109,800,929 11/07/2018 (7,190) -
Standard Chartered
EUR 6,219,118 JPY 806,354,079 18/07/2018 (33,951) -
EUR 470,771 USD 548,883 11/07/2018 ANZ (382) -
BNP Paribas
EUR 963,608 USD 1,126,887 11/07/2018 (3,694) -
Standard Chartered
EUR 523,381 USD 619,668 11/07/2018 (8,532) -
Deutsche Bank
EUR 1,159,846 USD 1,372,624 18/07/2018 (17,764) -
Merrill Lynch
EUR 323,399 USD 378,656 18/07/2018 (1,460) -
BNP Paribas
GBP 1,815 EUR 2,058 11/07/2018 (8) -
GBP 29,435 EUR 33,564 11/07/2018 Citibank (305) -
GBP 57,784,383 EUR 65,541,256 11/07/2018 Merrill Lynch (248,480) (0.03)
Standard Chartered
GBP 11,787,983 EUR 13,480,835 18/07/2018 (163,819) (0.02)
BNP Paribas
GBP 2,272,850 USD 3,014,171 18/07/2018 (18,271) -
Standard Chartered
INR 638,156,425 USD 9,339,603 18/07/2018 (41,078) (0.01)
JPY 2,499,995 EUR 19,621 11/07/2018 ANZ (233) -
BNP Paribas
JPY 12,499,998 EUR 97,327 11/07/2018 (389) -
JPY 6,499,993 EUR 50,707 11/07/2018 Citibank (299) -
National Australia Bank
JPY 3,499,996 EUR 27,186 11/07/2018 (43) -
Standard Chartered
JPY 2,466,343,175 EUR 19,226,369 18/07/2018 (100,509) (0.01)
Toronto-Dominion Bank
NOK 44,834,415 EUR 4,739,699 11/07/2018 (33,665) -
Standard Chartered
NOK 402,926,812 EUR 42,663,211 18/07/2018 (380,474) (0.05)
Standard Chartered
NZD 63,913,682 EUR 38,255,961 18/07/2018 (1,171,859) (0.14)
Merrill Lynch
PHP 503,797,149 USD 9,443,423 18/07/2018 (11,692) -
Deutsche Bank
SEK 21,903,994 CAD 3,239,676 18/07/2018 (14,428) -
SEK 351,186 EUR 33,908 02/07/2018 UBS (335) -
Merrill Lynch
SEK 1,802,919 EUR 172,806 03/07/2018 (451) -
SEK 40,968 EUR 4,043 11/07/2018 HSBC (126) -
Standard Chartered
SEK 1,069,172,185 EUR 105,058,647 11/07/2018 (2,847,070) (0.33)
Merrill Lynch
USD 92,209,891 EUR 79,244,535 18/07/2018 (135,306) (0.02)
USD 46,500,000 EUR 39,913,307 18/07/2018 Morgan Stanley (19,765) -
Standard Chartered
USD 9,372,042 EUR 8,094,821 18/07/2018 (54,305) (0.01)
(212,744) (0.03)
Goldman Sachs
ZAR 122,949,780 EUR 7,834,669 18/07/2018
為替先渡契約に係る評価損合計 (6,286,649) (0.74)
3,084,483 0.36
為替先渡契約に係る純評価益
先物取引
ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ 評価益（損） 純資産比
銘柄 契約枚数 通貨
（ユーロ） （ユーロ） （％）
CAC 40 10 Euro Index, 20/07/2018 143 EUR 7,647,282 108,323 0.01
Canada 10 Year Bond, 19/09/2018 29,045
(197) CAD (17,560,952) -
DAX Index, 21/09/2018 2 616,400 9,225
EUR -
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2018 28 4,973,080 24,360
EUR -
Euro-Bund, 06/09/2018 42 6,824,370 1,050
EUR -
EURO STOXX 50 Index, 21/09/2018 59 2,006,295 29,205
EUR -
FTSE 100 Index, 21/09/2018 60 5,163,827 43,399 0.01
GBP
FTSE MIB Index, 21/09/2018 29 3,130,188 37,193 0.01
EUR
Hang Seng Index, 30/07/2018 17 2,672,812 43,080 0.01
HKD
Japan 10 Year Bond, 12/09/2018 16,907
(109) JPY (127,510,677) -
Long Gilt, 26/09/2018 59,638 0.01
(305) GBP (42,400,711)
S&P 500 Emini Index, 21/09/2018 24 2,820,230 17,392
USD -
23/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
TOPIX Index, 13/09/2018 12 1,610,484 6,515
JPY -
US 2 Year Note, 28/09/2018 14,059
(637) USD (115,895,540) -
12,755
US 5 Year Note, 28/09/2018 -
(413) USD (40,297,392)
452,146 0.05
先物取引に係る評価益合計
Australia 3 Year Bond, 17/09/2018
(563) AUD (39,770,160)
(44,739) (0.01)
Australia 10 Year Bond, 17/09/2018 1,814 148,876,743
AUD (191,839) (0.02)
Canada 10 Year Bond, 19/09/2018 103 9,181,615
CAD (15,766) -
Euro-Bobl, 06/09/2018 156 20,616,180
EUR (8,580) -
Euro-Schatz, 06/09/2018 741 EUR 83,056,837 (12,967) -
Euro-Bund, 06/09/2018
(712) EUR (115,689,320) (196,160) (0.02)
IBEX 35 Index, 20/07/2018
(28) EUR (2,693,320) (25,088) -
Japan 10 Year Bond, 12/09/2018 62 72,529,009
JPY (4,585) -
S&P 500 Emini Index, 21/09/2018
(1,494) USD (175,559,310) (1,082,660) (0.13)
SPI 200 Index, 20/09/2018 65 6,338,276
AUD (24,743) -
US Long Bond, 19/09/2018
(86) USD (10,722,810) (15,032) -
(299,865) (0.04)
US 10 Year Note, 19/09/2018 1,142 117,891,172
USD
先物取引に係る評価損合計 (1,922,024) (0.22)
(1,469,878) (0.17)
先物取引に係る純評価損
商品指数スワップ取引
評価額 評価益（損） 純資産比
みなし元本 通貨 取引相手 銘柄 満期日
（ユーロ） （ユーロ） （％）
Receive Spread of
0.00% on Notional
Pay S&P GSCI Equal
Goldman Sachs 6,656,971 6,656,971 0.78
272,695,469 USD 06/08/2018
Weight Select
Excess Return
Index
Receive BCOM Index
Excess Return Pay
106 106
-
Macquarie Bank
1,052,789 USD 26/09/2018
Spread of 0.08% on
Notional
6,657,077 6,657,077 0.78
商品指数スワップ取引に係る評価益合計
Receive S&P GSCI
Roll Weight Select
Excess Return
Goldman Sachs
272,373,653 USD 06/08/2018
(4,955,720) (4,955,720) (0.58)
Index Pay Spread
of 0.00% on
Notional
Receive BCOM Index
Excess Return Pay
Macquarie Bank
3,312,354 USD 14/09/2018 (100,855) (100,855) (0.01)
Spread of 0.08% on
Notional
Receive BCOM Index
Excess Return Pay
(379,964) (379,964) (0.05)
Macquarie Bank
8,724,458 USD 28/08/2018
Spread of 0.00% on
Notional
商品指数スワップ取引に係る評価損合計 (5,436,539) (5,436,539) (0.64)
1,220,538 1,220,538 0.14
商品指数スワップ取引に係る純評価益
トータル・リターン・スワップ取引
評価益
ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ 純資産比
（損）
受払内容 通貨 満期日 取引相手
（ユーロ） （％）
（ユーロ）
Receive Performance of the
underlying equity basket of 2
7,236,702 261,585 0.03
AUD 21/08/2018 UBS
Securities Pay AUD-1M-BBSW-REUTR
+0.25%
24/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Receive Performance of the
underlying equity basket of 3
3,853,760 155,377 0.02
AUD 21/08/2018 UBS
Securities Pay AUD-1M-BBSW-REUTR
+0.25%
Receive AUD-1M-BBSW-REUTR Pay
Performance of the underlying
AUD 21/08/2018 UBS (7,406,974)
equity basket of 5 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 1
14,997,216 17,120
CAD 21/08/2018 UBS –
Security Pay CAD-1M-CDOR-BANKS
+0.15%
Receive CAD-1D-CORRA-BID Pay
Performance of the underlying
CAD 21/08/2018 UBS (15,057,625)
equity basket of 1 Security
Receive 1M BA Pay Performance of
Bank of
153,616 0.02
the underlying equity basket of 17 CAD 15/10/2018 (25,305,038)
America
Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 3
3,974,444 59,832 0.01
CHF 21/08/2018 UBS
Securities Pay CHF-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive CHF-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
CHF 21/08/2018 UBS (3,678,152)
equity basket of 3 Securities
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 5 6,580,859 315,365 0.04
CHF 29/03/2019
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
Receive 1M LIBOR Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
CHF 29/03/2019 (5,383,484)
America
▶ Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 3
EUR 21/08/2018 UBS
Securities Pay EUR-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive Performance of the
underlying equity basket of 3
17,380,547 62,121 0.01
EUR 03/12/2019 UBS
Securities Pay EUR-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 2 2,689,772 952,958 0.11
EUR 29/03/2019
America
Securities Pay 1M EURIBOR +0.25%
Receive 1M EURIBOR Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
EUR 29/03/2019 (37,551,381)
America
27 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 5
18,264,934 20,520
GBP 21/08/2018 UBS –
Securities Pay GBP-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive GBP-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
GBP 21/08/2018 UBS (3,540,598)
equity basket of 1 Security
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 18 23,319,496 166,556 0.02
GBP 29/03/2019
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
Receive 1M LIBOR Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
GBP 29/03/2019 (14,169,908)
America
11 Securities
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 5 22,400,864 1,549,745 0.18
GBP 29/03/2019
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
25/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Receive Performance of the
underlying equity basket of 1
1,706,649 104,536 0.01
JPY 21/08/2018 UBS
Security Pay JPY-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive JPY-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
JPY 21/08/2018 UBS (4,282,744)
equity basket of 1 Security
Receive 1M LIBOR -0.35% Pay
Bank of
Performance of the underlying JPY 15/10/2018
America
equity basket of 37 Securities
Receive 1M LIBOR -0.61% Pay
Bank of
Performance of the underlying
JPY 15/10/2018
America
equity basket of 37 Securities
Receive 1M LIBOR -1.00% Pay
Bank of
Performance of the underlying
JPY 15/10/2018
America
equity basket of 37 Securities
Receive 1M LIBOR -2.00% Pay
Bank of
Performance of the underlying 579,443 0.07
JPY 15/10/2018 (50,841,057)
America
equity basket of 37 Securities
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 1 1,848,650 7,613
SEK 31/07/2019 –
America
Security Pay 1M STIBO +0.25%
Receive 1M STIBO Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
SEK 31/07/2019 (1,373,515)
America
1 Security
Receive Performance of the
underlying equity basket of 41
USD 20/08/2018 UBS
Securities Pay USD-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive Performance of the
underlying equity basket of 41
43,034,610 1,267,218 0.15
USD 21/08/2018 UBS
Securities Pay USD-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive USD-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
USD 20/08/2018 UBS
equity basket of 116 Securities
Receive USD-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
USD 21/08/2018 UBS (150,551,830)
equity basket of 116 Securities
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 59 75,291,375 262,989 0.03
USD 28/02/2019
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
Receive 1M LIBOR Pay Performance
Bank of
of the underlying equity basket of
USD 15/10/2018 (99,761,998)
America
74 Securities
5,936,594 0.70
トータル・リターン・スワップ取引に係る評価益合計
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 2 2,859,923
AUD 28/02/2019
(145,057) (0.02)
America
Securities Pay 1M BBR +0.35%
Receive 1M BBR -0.35% Pay
Bank of
Performance of the underlying
AUD 15/10/2018
America
equity basket of 6 Securities
Receive 1M BBR -1.25% Pay
Bank of
Performance of the underlying
AUD 15/10/2018 (9,274,696)
America
equity basket of 6 Securities
Receive Performance of the
Bank of
underlying equity basket of 2 6,834,455
AUD 15/10/2018 (66,246) (0.01)
America
Securities Pay 1M BBR +0.35%
Receive Performance of the
underlying equity basket of 15
18,006,870
CAD 21/08/2018 UBS (366,140) (0.04)
Securities Pay CAD-1M-CDOR-BANKS
+0.15%
26/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Receive CAD-1D-CORRA-BID Pay
Performance of the underlying
CAD 21/08/2018 UBS (6,095,690)
equity basket of 5 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 56
73,277,762
EUR 21/08/2018 UBS (1,533,095) (0.18)
Securities Pay EUR-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive EUR-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying EUR 21/08/2018 UBS (29,440,684)
equity basket of 22 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 16
16,376,059
GBP 21/08/2018 UBS (405,513) (0.05)
Securities Pay GBP-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive GBP-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
GBP 21/08/2018 UBS (13,696,857)
equity basket of 10 Securities
Receive Performance of the
underlying equity basket of 34
40,035,588
JPY 21/08/2018 UBS (187,419) (0.02)
Securities Pay JPY-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive JPY-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
JPY 21/08/2018 UBS (38,900,346)
equity basket of 29 Securities
Receive 1M LIBOR -0.35% Pay
Bank of
Performance of the underlying
JPY 27/05/2019 (2,266,279) (157,832) (0.02)
America
equity basket of 1 Security
Receive Performance of the
underlying equity basket of 78
316,472,418
USD 21/08/2018 UBS (2,032,827) (0.24)
Securities Pay USD-1M-LIBOR-BBA
+0.25%
Receive USD-1M-LIBOR-BBA Pay
Performance of the underlying
USD 21/08/2018 UBS (92,563,490)
equity basket of 16 Securities
Receive Performance of the
Bank of
(66,521) (0.01)
underlying equity basket of 2 10,818,572
USD 15/10/2018
America
Securities Pay 1M LIBOR +0.25%
トータル・リターン・スワップ取引に係る評価損合計 (4,960,650) (0.59)
975,944 0.11
トータル・リターン・スワップ取引に係る純評価益
「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－ JPM グローバル・マクロ・オポチュニティーズ
（ I クラス）（円ヘッジ）」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書
2018 年 12 月 31 日
27/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ
資産
投資有価証券－時価 5,341,774,874
取得原価： 5,401,163,291
現金預金およびブローカー預託金 202,242,042
定期預金 13,992,252
投資有価証券売却未収金 78,080,387
証券発行未収金 19,292,435
未収利息および未収配当金、純額 261,739
未収還付税額 1,122,957
報酬免除額 117,977
その他の未収金 －
先渡為替契約未実現純利益 －
金融先物契約未実現純利益 4,303,373
その他デリバティブ商品－時価 20,485,047
資 産 合 計
5,681,673,083
負債
当座およびブローカー預託借越 3,630,236
投資有価証券購入未払金 －
証券買戻未払金 30,116,836
未払運用および顧問報酬 4,274,506
未払ファンドサービス報酬 434,191
未払販売報酬 423,445
その他の未払 618,220
先渡為替契約未実現純損失 9,602,209
金融先物契約未実現純損失 －
その他デリバティブ商品－時価 －
負 債 合 計
49,099,643
純 資 産 額 合 計
5,632,573,440
過去の純資産額合計
2017 年 12 月 31 日 4,481,602,275
2016 年 12 月 31 日 5,756,560,687
＊その他の未払金は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および費用、登録、発行、
発送、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
損益および純資産変動計算書
2018 年 12 月 31 日をもって終了する会計年度
ユーロ
期首現在純資産額
4,481,602,275
収益
受取配当金、純額 49,434,334
受取利息、純額 13,065,520
証券貸付取引収益 －
受取銀行利息 54,341
スワップ取引にかかる受取利息 －
その他の収益 －
収益合計
62,554,195
費用
運用および顧問報酬 47,861,338
ファンドサービス報酬 4,788,164
販売報酬 4,899,610
28/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
保管、支払代行、事務および所在地代行 1,649,883
報酬
登録および名義書換代行報酬 419,987
税金 1,965,157
当座借越利息 2,630,161
スワップ取引にかかる支払利息 －
その他の費 1,287,093
65,501,393
控除：報酬免除額 1,598,600
費用合計
63,902,793
投資純利益 (損失 )
(1,348,598)
投資有価証券売却実現純利益 (損失 )
158,740,940
先渡為替契約実現純利益 (損失 ) (191,928,055)
金融先物契約実現純利益 (損失 ) 222,478,554
為替差実現純利益 (損失 ) 66,078,175
ＴＢＡ証券実現純利益 (損失 ) －
その他デリバティブ商品実現純利益 (損 33,864,556
失 )
当期実現純利益 (損失 )
289,234,170
投資有価証券未実現利益 (損失 )純増減
(423,790,864)
先渡為替契約未実現利益 (損失 )純増減 (20,149,959)
金融先物契約未実現利益 (損失 )純増減 10,165,623
為替差未実現利益 (損失 )純増減 738,191
ＴＢＡ証券未実現利益 (損失 )純増減 －
その他デリバティブ商品未実現利益 (損 16,277,391
失 )純増減
当期未実現利益 (損失 )純増減
(416,759,618)
事業活動による純資産増減
(128,874,046)
資本の増減
設定 3,382,643,169
解約 (2,098,937,726)
資本の増減による純資産増減
1,283,705,443
支払配当金
(3,860,232)
期末現在純資産額
5,632,573,440
＊その他の費用は主に取締役報酬、監査および税務関連費用、登録、発行、発送、印刷、
法務ならびにマーケッティング費用から成る。
投資有価証券明細表
2018 年 12 月 31 日現在
純資産
投資対象 通貨 株数／額面金 時価（ユーロ） に占める
割合 (％ )
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
債券
フランス
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/02/2019 2.70
EUR 152,000,000 152,115,520
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 20/02/2019 4.71
EUR 265,000,000 265,294,150
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/03/2019 5.01
EUR 282,000,000 282,415,950
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/03/2019 3.64
EUR 204,750,000 205,066,339
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 27/03/2019 3.40
EUR 191,217,391 191,574,011
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/04/2019 2.39
EUR 134,000,000 134,287,430
1.78
100,238,500
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 25/04/2019
EUR 100,000,000
23.63
1,330,991,900
アメリカ
US Treasury Bill 0% 07/02/2019 1.21
USD 78,000,000 68,042,125
US Treasury Bill 0% 07/03/2019 1.20
USD 78,000,000 67,918,661
US Treasury Bill 0% 14/03/2019 1.73
USD 112,000,000 97,477,537
US Treasury Bill 0% 21/03/2019 4.79
USD 310,000,000 269,700,709
4.79
US Treasury Bill 0% 28/03/2019 269,571,728
USD 310,000,000
13.72
772,710,760
29/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
債券合計 2,103,702,660 37.35
株式
ケイマン諸島
0.52
CK Hutchison Holdings Ltd. HKD 3,494,500 29,397,400
0.52
29,397,400
中国
1.80
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ‘H’
101,253,397
HKD 13,120,000
1.80
101,253,397
フランス
Capgemini SE 1.15
EUR 743,921 64,483,072
0.19
10,861,565
Sanofi EUR 143,700
1.34
75,344,637
ドイツ
1.39
78,365,775
SAP SE
EUR 898,381
1.39
78,365,775
香港
0.35
19,997,564
China Mobile Ltd.
HKD 2,379,500
0.35
19,997,564
アイルランド
Accenture plc ‘A’
1.13
USD 515,029 63,384,930
0.88
Medtronic plc USD 630,287 49,852,914
2.01
113,237,844
オランダ
0.70
39,641,599
Unilever NV, CVA
EUR 836,012
0.70
39,641,599
スイス
0.49
27,515,270
Nestle SA
CHF 389,048
0.49
27,515,270
イギリス
0.80
Diageo plc 45,064,994
GBP 1,440,148
0.80
45,064,994
アメリカ
AbbVie, Inc. 0.48
USD 333,442 27,086,750
Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0.17
USD 108,807 9,487,749
Alphabet, Inc. ‘A’
1.48
USD 91,320 83,589,479
Amgen, Inc. 0.40
USD 133,061 22,643,259
Becton Dickinson and Co. 0.31
USD 87,408 17,188,225
Biogen, Inc. 0.38
USD 81,285 21,351,806
Celgene Corp. 0.17
USD 171,753 9,576,797
Cognizant Technology Solutions Corp. ‘A’ 0.84
USD 851,056 47,171,318
Gilead Sciences, Inc. USD 186,841 10,273,486 0.18
Global Payments, Inc. 1.93
USD 1,203,257 108,378,261
Illumina, Inc. 0.21
USD 44,313 11,722,412
Johnson & Johnson USD 778,004 87,373,984 1.55
Mastercard, Inc. ‘A’
0.39
USD 135,355 22,139,348
Microsoft Corp. 1.49
USD 950,294 83,910,824
PayPal Holdings, Inc. 0.45
USD 346,513 25,233,398
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.21
USD 36,575 11,869,947
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.51
USD 431,307 84,809,995
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 0.20
USD 78,489 11,372,597
0.39
Visa, Inc. ‘A’
22,141,499
USD 193,471
12.74
717,321,134
22.14
株式合計 1,247,139,614
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券
59.49
3,350,842,274
および短期金融市場商品合計
その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品
債券
日本
Japan Treasury Bill 0% 09/01/2019 1.79
JPY 12,700,000,000 100,954,765
30/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Japan Treasury Bill 0% 21/01/2019 4.52
JPY 32,000,000,000 254,387,185
Japan Treasury Bill 0% 28/01/2019 3.95
JPY 28,000,000,000 222,597,245
Japan Treasury Bill 0% 04/02/2019 0.96
JPY 6,800,000,000 54,061,169
Japan Treasury Bill 0% 18/02/2019 2.12
JPY 15,000,000,000 119,259,971
Japan Treasury Bill 0% 25/02/2019 3.78
JPY 26,800,000,000 213,084,205
Japan Treasury Bill 0% 11/03/2019 5.08
JPY 36,000,000,000 286,250,257
4.07
Japan Treasury Bill 0% 18/03/2019 228,904,497
JPY 28,787,100,000
26.27
1,479,499,294
26.27
債券合計 1,479,499,294
その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券
26.27
1,479,499,294
および短期金融市場商品合計
他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品
株式
中国
*
0.00
0
SGD 7,500,000
China Hongxing Sports
0.00
0
0.00
株式合計 0
0.00
他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計 0
UCITS と認められたユニットまたは他の集団投資事業
集団投資スキーム - UCITS
ルクセンブルク
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund -
511,433,306 9.08
EUR 511,433,306
JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) †
9.08
511,433,306
集団投資スキーム - UCITS 合計 9.08
511,433,306
9.08
UCITS と認められたユニットまたは他の集団投資事業合計 511,433,306
94.84
投資有価証券合計 5,341,774,874
定期預金
フランス
0.25
BRED Banque Populaire SA 2.47% 02/01/2019 13,992,252
USD 16,000,000
0.25
13,992,252
0.25
定期預金合計 13,992,252
3.53
現金 198,611,806
1.38
その他の資産／（負債） 78,194,508
100.00
5,632,573,440
純資産合計
＊有価証券は取締役会の指示により公正価値で評価されている。
†利害関係人のファンド
先渡為替契約明細表
純資産
買建 売建
未実現損益
買建額 売建額 満期日 カウンターパーティー に占める
（ユーロ）
通貨 通貨
割合 (％ )
71
AUD 67,166 EUR 41,323 04/01/2019 HSBC －
923
AUD 442,674 EUR 271,660 17/01/2019 HSBC －
BRL 125,092,197 USD 32,048,626 03/01/2019 HSBC 194,497 －
506
BRL 179,690 USD 45,677 04/02/2019 HSBC －
399
CHF 122,168 EUR 107,903 17/01/2019 Barclays －
BNP Paribas 2
CHF 1,199 EUR 1,061 17/01/2019 －
137,864
CHF 18,248,802 EUR 16,039,759 17/01/2019 Citibank －
Goldman Sachs 37,109
CHF 80,064,530 EUR 70,940,358 17/01/2019 －
National Australia Bank 12
CHF 6,400 EUR 5,662 17/01/2019 －
Standard Chartered 6,616
CHF 1,852,279 EUR 1,635,435 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank 464
CHF 634,046 EUR 561,620 17/01/2019 －
59,258
CNH 139,312,561 EUR 17,645,236 17/01/2019 ANZ －
Merrill Lynch 847
CNH 878,182 EUR 110,757 17/01/2019 －
90
CZK 446,633 EUR 17,249 07/01/2019 Citibank －
194,489
CZK 750,477,087 EUR 28,939,897 07/01/2019 HSBC －
16
CZK 192,085 EUR 7,436 17/01/2019 Barclays －
371
CZK 2,053,538 EUR 79,302 17/01/2019 Citibank －
31/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Goldman Sachs 39
CZK 290,624 EUR 11,237 17/01/2019 －
1,138
CZK 6,920,867 EUR 267,378 17/01/2019 HSBC －
CZK 29,790 EUR 1,152 17/01/2019 National Australia Bank ▶ －
1,548
EUR 279,200 AUD 450,490 02/01/2019 ANZ －
2,272
EUR 158,613 AUD 253,896 17/01/2019 Barclays －
BNP Paribas 122,191
EUR 3,209,389 AUD 5,013,595 17/01/2019 －
1,020
EUR 31,208 AUD 49,026 17/01/2019 Citibank －
Goldman Sachs 1,812
EUR 69,112 AUD 109,295 17/01/2019 －
749
EUR 25,672 AUD 40,475 17/01/2019 HSBC －
National Australia Bank 3,258
EUR 110,115 AUD 173,535 17/01/2019 －
Standard Chartered 11,245,125 0.20
EUR 364,288,726 AUD 573,341,240 17/01/2019
6
EUR 3,091 CHF 3,480 17/01/2019 HSBC －
Merrill Lynch 1,787
EUR 610,528 CHF 686,676 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank
EUR 8,282 CHF 9,342 17/01/2019 － －
BNP Paribas 3,249,597 0.06
EUR 149,437,881 GBP 130,651,792 17/01/2019
138,906
EUR 39,507,145 GBP 35,184,290 17/01/2019 Citibank －
EUR 1,619 GBP 1,445 17/01/2019 Merrill Lynch 3 －
Morgan Stanley 64,332
EUR 29,159,579 GBP 26,003,084 17/01/2019 －
Standard Chartered 7,479
EUR 1,162,737 GBP 1,032,480 17/01/2019 －
State Street 51,274
EUR 18,324,221 GBP 16,330,947 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank 180,277
EUR 8,697,565 GBP 7,612,094 17/01/2019 －
1,293,737 0.02
EUR 239,454,297 HKD 2,134,875,618 17/01/2019 RBC
Standard Chartered 132,039
EUR 11,415,465 HKD 101,144,832 17/01/2019 －
8
EUR 2,348 PLN 10,082 17/01/2019 HSBC －
BNP Paribas 23
EUR 5,755 SEK 58,645 17/01/2019 －
32
EUR 17,375 SGD 27,060 17/01/2019 HSBC －
Morgan Stanley 10
EUR 4,666 USD 5,324 02/01/2019 －
6,779
EUR 1,233,000 USD 1,402,172 03/01/2019 Citibank －
Deutsche Bank 506
EUR 3,575,000 USD 4,087,398 03/01/2019 －
3,663
EUR 1,010,000 USD 1,150,736 03/01/2019 HSBC －
3,405,290 0.06
EUR 412,493,062 USD 468,354,089 17/01/2019 Barclays
BNP Paribas 26,424
EUR 10,447,511 USD 11,930,835 17/01/2019 －
27,158
EUR 7,358,902 USD 8,393,926 17/01/2019 Citibank －
Goldman Sachs 2,350,481 0.04
EUR 290,520,559 USD 329,918,525 17/01/2019
2,532,233 0.05
EUR 248,917,146 USD 282,079,761 17/01/2019 HSBC
Merrill Lynch 12
EUR 2,601 USD 2,964 17/01/2019 －
Morgan Stanley 4,596
EUR 2,092,705 USD 2,390,622 17/01/2019 －
EUR 1,365,309 USD 1,558,599 17/01/2019 National Australia Bank 3,938 －
Standard Chartered 246,576
EUR 49,555,942 USD 56,453,027 17/01/2019 －
State Street 1,029,143 0.02
EUR 327,604,988 USD 373,888,301 17/01/2019
Toronto-Dominion Bank 384,246 0.01
EUR 35,325,907 USD 40,003,812 17/01/2019
Deutsche Bank 1,886
EUR 1,000,000 USD 1,144,550 04/02/2019 －
3,068
EUR 703,193 USD 802,842 04/02/2019 HSBC －
Goldman Sachs 1,125,160 0.02
EUR 522,241,419 ZAR 8,602,409,224 17/01/2019
1,426
GBP 103,871 EUR 114,854 03/01/2019 ANZ －
GBP 415,009 EUR 459,998 17/01/2019 ANZ 4,361 －
107
GBP 9,869 EUR 10,936 17/01/2019 Citibank －
1,020,050 0.02
GBP 85,000,000 EUR 94,087,747 17/01/2019 HSBC
Merrill Lynch 16,954
GBP 1,180,583 EUR 1,304,018 17/01/2019 －
Morgan Stanley 239,120
GBP 17,274,011 EUR 19,089,035 17/01/2019 －
State Street 151,291
GBP 27,536,631 EUR 30,659,866 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank 86
GBP 12,859 EUR 14,302 17/01/2019 －
652,317 0.01
GBP 25,430,291 USD 31,829,824 17/01/2019 Barclays
Goldman Sachs 41,156
GBP 48,557,487 USD 62,155,866 17/01/2019 －
1,448,704 0.03
GBP 67,333,525 USD 84,596,831 17/01/2019 HSBC
State Street 1,082,539 0.02
GBP 54,174,575 USD 68,159,200 17/01/2019
BNP Paribas 248
HUF 8,839,565 EUR 27,295 17/01/2019 －
32/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Toronto-Dominion Bank 14,420
HUF 720,158,955 EUR 2,229,520 17/01/2019 －
7,021,800 0.13
JPY 44,172,420,131 EUR 344,103,286 17/01/2019 ANZ
JPY 324,256,926 EUR 2,531,170 17/01/2019 Barclays 46,338 －
BNP Paribas 959,378 0.02
JPY 6,113,310,445 EUR 47,635,121 17/01/2019
599
JPY 3,000,002 EUR 23,247 17/01/2019 Citibank －
2,092,208 0.04
JPY 12,032,977,141 EUR 93,557,524 17/01/2019 HSBC
392,363 0.01
JPY 2,038,559,454 EUR 15,812,078 17/01/2019 RBC
Standard Chartered 22,566
JPY 1,954,976,313 EUR 15,517,475 17/01/2019 －
State Street 128,878
JPY 621,862,267 EUR 4,814,284 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank 231,524
JPY 1,480,002,664 EUR 11,532,968 17/01/2019 －
644,577 0.01
JPY 3,618,614,666 GBP 25,131,188 17/01/2019 HSBC
State Street 1,728,469 0.03
JPY 10,830,021,701 GBP 75,393,565 17/01/2019
4,196,052 0.08
JPY 19,257,142,573 USD 170,446,977 17/01/2019 HSBC
663,930 0.01
JPY 2,963,728,019 USD 26,211,491 17/01/2019 RBC
State Street 285,952 0.01
JPY 1,383,308,201 USD 12,261,511 17/01/2019
Credit Suisse 901,943 0.02
KRW 92,526,901,800 USD 81,962,000 17/01/2019
KRW 92,308,162,244 USD 81,962,088 17/01/2019 Standard Chartered 730,490 0.01
BNP Paribas 2,529,664 0.05
MXN 1,805,506,264 USD 88,760,177 17/01/2019
Goldman Sachs 3,780,423 0.07
MXN 1,885,381,851 USD 91,383,090 17/01/2019
Standard Chartered 2,854,928 0.05
MXN 1,268,580,069 USD 61,130,791 17/01/2019
Goldman Sachs 234
PLN 693,113 EUR 160,624 17/01/2019 －
▶
PLN 4,691 EUR 1,085 17/01/2019 HSBC －
Societe Generale
PLN 3,567 EUR 827 17/01/2019 － －
Morgan Stanley 92
SEK 156,797 EUR 15,232 03/01/2019 －
BNP Paribas 141
SEK 162,608 EUR 15,750 17/01/2019 －
▶
SEK 13,741 EUR 1,339 17/01/2019 Citibank －
Goldman Sachs 910
SEK 957,398 EUR 92,656 17/01/2019 －
Toronto-Dominion Bank 76,175
SEK 194,080,353 EUR 18,891,131 17/01/2019 －
253
SGD 77,417 EUR 49,409 03/01/2019 HSBC －
337
SGD 71,116 EUR 45,244 17/01/2019 ANZ －
106
SGD 96,334 EUR 61,637 17/01/2019 Citibank －
5,117
SGD 5,199,706 EUR 3,327,503 17/01/2019 HSBC －
National Australia Bank 1,317
SGD 459,898 EUR 293,442 17/01/2019 －
16
SGD 215,324 EUR 137,991 17/01/2019 RBC －
Standard Chartered 63,323
SGD 41,529,746 EUR 26,554,114 17/01/2019 －
Goldman Sachs 1,065,720 0.02
USD 40,419,032 AUD 55,603,366 17/01/2019
1,578,398 0.03
USD 58,285,357 AUD 80,114,026 17/01/2019 HSBC
USD 27,803,108 BRL 106,822,265 03/01/2019 Citibank 214,534 －
1,497
USD 1,142,000 BRL 4,429,475 04/02/2019 Citibank －
165
USD 152,028 BRL 589,823 04/02/2019 HSBC －
412
USD 416,000 EUR 363,357 04/01/2019 ANZ －
Morgan Stanley ▶
USD 3,924 EUR 3,427 04/01/2019 －
859
USD 467,547 EUR 407,524 17/01/2019 ANZ －
BNP Paribas 567
USD 26,458,442 EUR 23,109,779 17/01/2019 －
3
USD 2,589 EUR 2,258 17/01/2019 Citibank －
USD 38,764,832 EUR 33,781,850 17/01/2019 RBC 77,615 －
Toronto-Dominion Bank 7
USD 6,019 EUR 5,250 17/01/2019 －
453
USD 26,222,993 EUR 22,867,522 04/02/2019 Citibank －
2,377,109 0.04
USD 186,908,465 GBP 143,781,795 17/01/2019 HSBC
Standard Chartered 430,286 0.01
USD 790,988,787 KRW 881,288,067,012 17/01/2019
Credit Suisse 2,619,309 0.05
USD 62,886,000 RUB 4,166,455,333 17/01/2019
1,067,311 0.02
USD 177,667,414 ZAR 2,544,123,480 17/01/2019 HSBC
97,108
－
ZAR 1,419,751,443 USD 98,354,453 17/01/2019 Citibank
71,847,606 1.27
先渡為替契約未実現利益合計
AUD 1,588,036 EUR 991,091 17/01/2019 ANZ
(13,234) －
AUD 21,540,292 EUR 13,679,489 17/01/2019 Citibank (415,726) (0.01)
AUD 500,273 EUR 318,471 17/01/2019 HSBC (10,421) －
33/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
National Australia Bank
AUD 18,624,725 EUR 11,826,648 17/01/2019 (358,189) (0.01)
BNP Paribas
AUD 86,109,636 USD 62,403,869 17/01/2019 (1,483,858) (0.03)
AUD 85,721,696 USD 62,578,124 17/01/2019 Goldman Sachs (1,874,942) (0.03)
AUD 390,771,897 USD 286,479,958 17/01/2019 HSBC (9,604,553) (0.17)
State Street
AUD 129,276,557 USD 93,864,864 17/01/2019 (2,383,037) (0.04)
BRL 1,528,306 USD 397,005 03/01/2019 Citibank (2,393) －
BRL 100,774,961 USD 26,169,809 04/02/2019 Citibank (198,162) －
Merrill Lynch
CHF 14,946 EUR 13,273 04/01/2019 (25) －
CHF 78,260 EUR 69,403 17/01/2019 HSBC (25) －
Societe Generale
CHF 5,540 EUR 4,934 17/01/2019 (23) －
Toronto-Dominion Bank
CHF 2,246 EUR 1,994 17/01/2019 (3) －
Goldman Sachs
CNH 854,275 EUR 109,287 17/01/2019 (722) －
CZK 395,000 EUR 15,335 17/01/2019 Citibank (9) －
CZK 435,000 EUR 16,882 17/01/2019 HSBC (5) －
EUR 271,928 AUD 442,674 03/01/2019 HSBC (907) －
EUR 41,289 AUD 67,166 17/01/2019 HSBC (69) －
EUR 1,061 CHF 1,199 03/01/2019 BNP Paribas (2) －
Goldman Sachs
EUR 39,455 CHF 44,844 17/01/2019 (300) －
EUR 11,599,945 CHF 13,111,842 17/01/2019 HSBC (23,745) －
Societe Generale
EUR 300,301 CHF 341,776 17/01/2019 (2,685) －
Standard Chartered
EUR 11,610 CHF 13,208 17/01/2019 (99) －
Toronto-Dominion Bank
EUR 17,074,921 CHF 19,353,276 17/01/2019 (81,822) －
EUR 113,294 CNH 891,490 17/01/2019 Citibank (1) －
Merrill Lynch
EUR 116,917 CNH 922,923 17/01/2019 (373) －
National Australia Bank
EUR 1,153 CZK 29,790 02/01/2019 (4) －
EUR 7,439 CZK 192,085 03/01/2019 Barclays (20) －
EUR 2,390 CZK 61,574 04/01/2019 HSBC (1) －
EUR 204,230 CZK 5,267,708 17/01/2019 Citibank (147) －
EUR 224,727 CZK 5,822,615 17/01/2019 HSBC (1,180) －
State Street
EUR 20,145 CZK 521,370 17/01/2019 (83) －
EUR 38,466 GBP 34,610 02/01/2019 ANZ (279) －
EUR 10,940 GBP 9,869 04/01/2019 Citibank (108) －
EUR 15,124,005 GBP 13,651,049 17/01/2019 ANZ (150,363) －
EUR 1,032,858 GBP 932,543 17/01/2019 Barclays (10,579) －
EUR 370,843 GBP 331,931 17/01/2019 Citibank (559) －
Morgan Stanley
EUR 1,021,662 GBP 919,532 17/01/2019 (7,217) －
EUR 1,801,680 GBP 1,621,915 17/01/2019 RBC (13,106) －
EUR 4,226,163 GBP 3,803,783 17/01/2019 State Street (29,947) －
BNP Paribas
EUR 76,088 HUF 24,534,312 17/01/2019 (358) －
EUR 15,279 HUF 4,920,876 17/01/2019 Citibank (54) －
Goldman Sachs
EUR 38,197 HUF 12,334,740 17/01/2019 (237) －
Toronto-Dominion Bank
EUR 30,747 HUF 9,916,229 17/01/2019 (151) －
EUR 304,567 JPY 39,018,844 17/01/2019 ANZ (5,593) －
BNP Paribas
EUR 1,088,975 JPY 139,999,987 17/01/2019 (23,880) －
EUR 229,244 JPY 29,497,036 17/01/2019 Citibank (5,227) －
EUR 35,268,854 JPY 4,473,892,925 17/01/2019 Credit Suisse (293,971) (0.01)
Deutsche Bank
EUR 30,911,581 JPY 4,017,499,986 17/01/2019 (1,023,392) (0.02)
Merrill Lynch
EUR 38,776 JPY 5,000,003 17/01/2019 (969) －
National Australia Bank
EUR 444,967 JPY 57,237,422 17/01/2019 (10,011) －
Standard Chartered
EUR 48,139,876 JPY 6,211,438,598 17/01/2019 (1,234,641) (0.02)
State Street
EUR 338,304,385 JPY 43,544,417,617 17/01/2019 (7,828,731) (0.14)
Toronto-Dominion Bank
EUR 7,452,995 JPY 954,578,696 17/01/2019 (134,919) －
Goldman Sachs
EUR 47,899,972 MXN 1,120,458,766 17/01/2019 (1,782,305) (0.03)
EUR 85,913,028 MXN 2,009,637,693 17/01/2019 RBC (3,196,344) (0.06)
EUR 1,339 SEK 13,741 04/01/2019 Citibank (4) －
BNP Paribas
EUR 259,257 SEK 2,680,125 17/01/2019 (2,670) －
Goldman Sachs
EUR 48,784 SEK 502,381 17/01/2019 (313) －
34/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Merrill Lynch
EUR 121,367 SEK 1,247,524 17/01/2019 (552) －
Morgan Stanley
EUR 15,231 SEK 156,797 17/01/2019 (92) －
EUR 134,549 SEK 1,387,280 17/01/2019 Standard Chartered (1,029) －
Standard Chartered
EUR 60,819 SGD 95,302 02/01/2019 (316) －
EUR 131,448 SGD 205,603 04/01/2019 HSBC (436) －
EUR 349,381 SGD 547,683 17/01/2019 Citibank (1,642) －
EUR 240,896 SGD 377,618 17/01/2019 HSBC (1,128) －
Morgan Stanley
EUR 225,595 SGD 352,709 17/01/2019 (465) －
Standard Chartered
EUR 1,569,143 SGD 2,460,813 17/01/2019 (8,053) －
EUR 22,930,985 USD 26,225,582 03/01/2019 Citibank (3,700) －
EUR 1,286,789 USD 1,474,103 17/01/2019 ANZ (778) －
BNP Paribas
EUR 23,846,293 USD 27,433,941 17/01/2019 (116,111) －
Goldman Sachs
EUR 1,338,837,987 USD 1,539,867,189 17/01/2019 (6,171,808) (0.11)
EUR 745,594 USD 854,872 17/01/2019 HSBC (1,101) －
Morgan Stanley
EUR 3,424 USD 3,924 17/01/2019 (4) －
National Australia Bank
EUR 823,924 USD 943,824 17/01/2019 (467) －
EUR 2,123 USD 2,436 17/01/2019 State Street (5) －
Toronto-Dominion Bank
EUR 447,876 USD 515,405 17/01/2019 (2,309) －
EUR 132,265 USD 152,028 04/02/2019 Citibank (312) －
GBP 495,810 EUR 556,490 17/01/2019 ANZ (1,720) －
BNP Paribas
GBP 1,158,591 EUR 1,306,939 17/01/2019 (10,574) －
GBP 791,066 EUR 904,531 17/01/2019 Citibank (19,395) －
GBP 82,694 EUR 92,968 17/01/2019 HSBC (441) －
Morgan Stanley
GBP 92,344 EUR 103,351 17/01/2019 (26) －
National Australia Bank
GBP 18,476,247 EUR 20,834,014 17/01/2019 (160,659) －
GBP 1,116,779 EUR 1,256,024 17/01/2019 RBC (6,443) －
State Street
GBP 210,688,086 EUR 240,923,239 17/01/2019 (5,181,124) (0.09)
Toronto-Dominion Bank
GBP 9,248,303 EUR 10,535,894 17/01/2019 (187,827) －
GBP 24,413,000 USD 31,440,668 17/01/2019 HSBC (146,034) －
State Street
GBP 24,413,911 USD 31,397,650 17/01/2019 (107,440) －
HKD 81,042,811 EUR 9,041,110 17/01/2019 Citibank (208) －
Standard Chartered
HKD 581,797,800 EUR 65,717,884 17/01/2019 (814,201) (0.02)
State Street
HKD 145,818,915 EUR 16,415,694 17/01/2019 (148,557) －
Credit Suisse
RUB 4,166,455,333 USD 62,446,124 17/01/2019 (2,235,096) (0.04)
Goldman Sachs
SEK 1,431,968 EUR 140,319 17/01/2019 (374) －
SGD 1,842,071 EUR 1,181,705 17/01/2019 HSBC (1,077) －
National Australia Bank
SGD 252,185 EUR 161,849 17/01/2019 (217) －
USD 4,526,282 BRL 17,758,673 03/01/2019 Citibank (48,154) －
USD 517,000 BRL 2,039,565 03/01/2019 HSBC (8,013) －
USD 797,885 BRL 3,119,012 04/02/2019 Citibank (4,399) －
Morgan Stanley
USD 2,388,145 EUR 2,093,162 02/01/2019 (4,692) －
USD 190,970 EUR 168,088 03/01/2019 Citibank (1,082) －
USD 32,271,569 EUR 28,477,869 03/01/2019 HSBC (255,873) (0.01)
National Australia Bank
USD 601,735 EUR 526,620 03/01/2019 (393) －
USD 4,631 EUR 4,055 17/01/2019 ANZ (10) －
USD 61,706,058 EUR 54,062,206 17/01/2019 BNP Paribas (164,537) －
USD 5,255,804 EUR 4,605,127 17/01/2019 Citibank (14,402) －
Goldman Sachs
USD 414,970,000 EUR 365,998,326 17/01/2019 (3,539,330) (0.06)
USD 570,619,526 EUR 503,085,613 17/01/2019 HSBC (4,673,246) (0.08)
Morgan Stanley
USD 36,832,736 EUR 32,332,074 17/01/2019 (160,214) －
National Australia Bank
USD 24,595,021 EUR 21,609,430 17/01/2019 (126,705) －
USD 29,207,579 EUR 25,697,138 17/01/2019 RBC (185,535) －
Standard Chartered
USD 55,379,151 EUR 48,783,277 17/01/2019 (411,897) (0.01)
State Street
USD 320,265,920 EUR 280,020,469 17/01/2019 (281,540) (0.01)
Toronto-Dominion Bank
USD 417,238,917 EUR 368,014,793 17/01/2019 (3,573,993) (0.06)
Credit Suisse
USD 128,289,956 GBP 101,173,448 17/01/2019 (1,148,587) (0.02)
USD 161,702,754 JPY 18,086,129,628 17/01/2019 Citibank (2,525,423) (0.05)
35/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Standard Chartered
USD 27,174,268 JPY 3,027,615,634 17/01/2019 (330,825) (0.01)
USD 39,378,883 KRW 44,226,423,947 17/01/2019 Citibank (254,398) (0.01)
USD 91,696,187 KRW 103,811,087,215 17/01/2019 HSBC (1,240,392) (0.02)
Goldman Sachs
USD 250,927,885 MXN 5,100,646,489 17/01/2019 (6,992,789) (0.13)
Standard Chartered
USD 62,338,030 MXN 1,272,132,186 17/01/2019 (1,957,960) (0.04)
ZAR 205,547,394 EUR 12,913,377 17/01/2019 Barclays (461,739) (0.01)
ZAR 326,153,871 USD 23,489,317 17/01/2019 Barclays (759,209) (0.01)
ZAR 1,607,915,141 USD 114,277,455 17/01/2019 HSBC (2,412,401) (0.04)
(2,367,663) (0.04)
Standard Chartered
ZAR 1,626,176,599 USD 115,492,744 17/01/2019
先渡為替契約未実現損失合計 (81,449,815) (1.44)
(9,602,209) (0.17)
先渡為替契約未実現純損失
金融先物契約
グローバルエクスポー
未実現損益 純資産に
ジャー
証券名 契約数 通貨 （ユーロ） 占める割合 (％ )
（ユーロ）
FTSE 100 Index, 15/03/2019 (817) GBP (60,903,550) 68,595 －
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019 1,520 USD 166,315,844 3,763,449 0.07
XAU Utilities Index, 15/03/2019 (1,464) USD (67,957,850) 230,452 －
XAV Health Care Index, 15/03/2019 2,254 USD 171,057,137 2,110,831 0.04
金融先物契約未実現利益合計
6,173,327 0.11
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2019 (9,731) EUR (289,399,940)
－ －
MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2019 (1,020) USD (43,491,986) (216,311) －
STOXX 600 Basic Resources Index, 15/03/2019 5,259 EUR 101,761,650 － －
STOXX 600 Food Equity Index, 15/03/2019 858 EUR 26,078,910 － －
STOXX 600 Hlth Equity Index, 15/03/2019 6,488 EUR 226,074,360 － －
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 07/03/2019 (1,049) JPY (83,187,588) (1,653,643) (0.03)
金融先物契約未実現損失合計
(1,869,954) (0.03)
金融先物契約未実現純利益
4,303,373 0.08
買建オプション契約
グローバルエクス
時価 純資産に
カウンターパー ポージャー
数量 証券名 通貨 （ユーロ） 占める割合 (％ )
ティー （ユーロ）
567,904,000 Foreign Exchange JPY/EUR, Put, 127.200, EUR Barclays 1,135,808,000 5,987,681 0.11
11/01/2019
1,261,476,000 Foreign Exchange JPY/USD, Put, 109.350, USD Goldman Sachs 2,206,437,580 11,988,103 0.21
22/02/2019
905,546,000 Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, AUD Citibank 1,114,499,528 8,694,318 0.15
04/01/2019
571,624,000 Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.132, EUR Goldman Sachs 1,143,248,000 196,449 －
03/01/2019
428,718,000 Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.135, EUR HSBC 857,436,000 361,355 0.01
04/01/2019
571,624,000 Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.140, EUR Goldman Sachs 1,143,248,000 947,713 0.02
03/01/2019
428,718,000 Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.142, EUR HSBC 857,436,000 1,040,408 0.02
04/01/2019
23,598 General Motors Co., Call, 45.000, USD Goldman Sachs 70,002,523 20,637 －
18/01/2019
1,462 S&P 500 Index, Call, 2,550.000, USD Goldman Sachs 326,039,494 613,700 0.01
02/01/2019
買建オプション契約合計
29,850,364 0.53
売建オプション契約
グローバルエクス
時価 純資産に
カウンターパー ポージャー
数量 証券名 通貨 （ユーロ） 占める割合 (％ )
ティー （ユーロ）
(630,738,000) Foreign Exchange JPY/USD, Put, 110.600, USD Goldman Sachs 1,103,218,790 (8,737,193) (0.16)
22/02/2019
(571,624,000) Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.132, EUR Goldman Sachs 1,143,248,000 (196,449) －
03/01/2019
(428,718,000) Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.135, EUR HSBC 857,436,000 (361,355) (0.01)
04/01/2019
(1,462) S&P 500 Index, Put, 2,350.000, 02/01/2019 USD Goldman Sachs 300,467,769 (70,320) －
売建オプション契約合計
(9,365,317) (0.17)
36/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
37/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４ 【委託会社等の概況】
(1) 【資本金の額】
2019 年 12 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 63 112,878
追加型株式投資信託 699 16,658,358
株式投資信託 合計 762 16,771,237
単位型公社債投資信託 29 93,384
追加型公社債投資信託 14 1,514,905
公社債投資信託 合計 43 1,608,290
総合計 805 18,379,526
(3) 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
38/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
５ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 60 期事業年度（ 2018 年４月１日か
ら 2019 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 61 期事業年度に係る中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券 0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬 12,368 11,468
未収収益
82 98
47 56
その他
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 213 ※ 1 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
39/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
関係会社株式 5,129 1,836
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
その他 34 31
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金
8 15
未払償還金
59 40
未払手数料
5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
40/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,850 13,052
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
216 46
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
733 673
その他営業収益
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計
53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
41/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
賞与引当金繰入額 1,012 725
福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
役員退職慰労引当金繰入額
46 34
固定資産減価償却費
977 907
1,528 1,819
諸経費
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
130 172
その他
営業外収益計
359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
25 60
その他
営業外費用計
29 132
経常利益 18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計 333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
法人税等調整額 △ 106 △ 15
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益
12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
42/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額（純額）
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
43/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
44/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
45/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年３
月 30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
46/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
建物 29 百万円 31 百万円
器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
47/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2017 年６月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26 日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
48/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368 12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2 ） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
49/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
50/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
51/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
52/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31 日）
至 2018 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
53/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
54/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
55/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,701 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
(Singapore) 直接 100.0 （注１）
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
56/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
57/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
( 注２ ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注３ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 19,529
有価証券 724
未収委託者報酬 11,175
383
その他
流動資産合計 31,812
固定資産
※１
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 2,380
その他 403
無形固定資産合計 2,784
投資その他の資産
投資有価証券 7,928
関係会社株式 2,664
繰延税金資産 1,205
1,280
その他
投資その他の資産合計 13,078
固定資産合計 16,073
資産合計 47,886
58/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 6,021
未払費用 3,486
未払法人税等 754
賞与引当金 506
その他 ※２ 474
流動負債合計
11,243
固定負債
退職給付引当金 2,483
役員退職慰労引当金 128
その他 7
固定負債合計
2,619
負債合計
13,862
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,968
利益剰余金合計
7,343
株主資本合計
34,013
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 10
評価・換算差額等合計
10
純資産合計
34,023
負債・純資産合計
47,886
( ２ ) 中間損益計算書
59/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 35,076
309
その他営業収益
営業収益合計 35,385
営業費用
支払手数料 15,895
6,272
その他営業費用
営業費用合計 22,167
一般管理費 ※１ 5,954
営業利益 7,263
営業外収益
※２ 968
※３ 148
営業外費用
経常利益 8,083
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 8,083
2,313
法人税、住民税及び事業税
△ 15
法人税等調整額
中間純利益 5,785
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当中間期変動額
60/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
中間純利益 - - - 5,785 5,785 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 6,083 △ 6,083 △ 6,083
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,968 7,343 34,013
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
中間純利益 - - 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 35 △ 35 △ 35
変動額（純額）
当中間期変動額合計 △ 35 △ 35 △ 6,118
当中間期末残高 10 10 34,023
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
61/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
（２）連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日現在）
有形固定資産 310 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
62/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,639 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
有形固定資産 14 百万円
無形固定資産 472 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
受取配当金 901 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
有価証券償還損 71 百万円
68 百万円
為替差損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 １株当たり
決議 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
種類
63/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019 年６月 21 日 2019 年３月 31
4,550
普通株式 11,868 2019 年６月 24 日
定時株主総会 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日）
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ ( 注２ ) 参照のこと）。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 19,529 19,529 －
（２）未収委託者報酬 11,175 11,175 －
（３）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 7,986 7,986 －
資産合計 38,691 38,691 －
（１）未払金 (5,965) (5,965) －
（２）未払費用 (*2) (2,867) (2,867) －
負債合計 (8,833) (8,833) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係）をご参照下さい。
負 債
（１）未払金及び（２）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
64/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,836
関連会社株式 827
差入保証金 1,068
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 827
百万 円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
ません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
（百万円） （百万円）
（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55
（１）株式 11
（２）その他
3,971 3,628
証券投資信託 343
4,038 3,683
小計 354
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,947 4,292 △ 344
小計 3,947 4,292 △ 344
合計 7,986 7,975 10
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万 円）については、市場価格がなく、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
65/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,043.35 円
１ 株当たり中間純利益 2,217.93 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
66/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
67/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
68/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019 年 11 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事
業年度の中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年９月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
69/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 1 月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）の 2019 年 6 月 18 日か
ら 2019 年 12 月 17 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）の 2019 年 12 月 17 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2019 年 6 月 18 日から 2019 年 12 月 17 日まで）の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
70/71
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(注 )１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
71/71
