ワールドアセットバランス（基本コース）、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2020年3月11日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       ワールドアセットバランス（基本コース）
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
                             ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
     【届出の対象とした募集（売出）内国投
     資信託受益証券の金額】                       ワールドアセットバランス（基本コース）
                                         2,000億円を上限とします。
                             ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                                         2,000億円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】

       ワールドアセットバランス（基本コース）
       ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
       （以下、総称して「ワールドアセットバランス」、「ワールドアセットバランス（基本コース）／
       （リスク抑制コース）」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場
       合があります。また、「ワールドアセットバランス（基本コース）」は「                                          （ 基本コース）」、
       「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は「（リスク抑制コース）」という場合があ
       ります。
       各ファンドを総称した愛称として「ワールドＯｎｅ」という名称を用いる場合があります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
       管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいま
       す。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載
       または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるア
       セットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等が
       ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
       名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、2,000億円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

                         ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
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            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
         ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
     （５）【申込手数料】

       お申込日の翌営業日の基準価額に、                    2.2  ％（税抜2.00％）を上限に各販売会社が定める手数料率を
       乗じて得た額とします。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     （６）【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     （７）【申込期間】

       継続申込期間：2020年3月12日から2020年9月11日まで
        㭓홟霰縰弰漰뤰ꐰ쌰섰뀰湵㎏뱥䰰İ쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ픰
        フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以
        下、「海外休業日」という場合があります。）には、取得またはスイッチングのお申込みの受付
        を行いません。
        ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
        ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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     （９）【払込期日】
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ        URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
       資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
       約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
       または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
       あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止することおよび
       すでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消すことができる
       ものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
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        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        め る方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ＜スイッチング＞

        （基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングができます。スイッチ
        ングとは、すでに保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込みを行う
        ことをいい、ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
        スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合があります。
         㮌꥘᩹㸰欰蠰挰昰漰İ뤰ꐰ쌰섰뀰湓홢焰䐰銈䰰輰樰䑘㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ估輰地估澌꥘᩹
          にお問い合わせ下さい。
          ○振替受益権について

           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
           に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
           ます。
           ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関す
           る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
           （参考）

           ◆投資信託振替制度
            投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
            にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
            簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
            は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
       各ファンド
                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
        追加型投信
                ともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
        海     外
                源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
        資産複合        資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                のをいいます。
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       ○属性区分表
       各ファンド
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
           株式         年1回       グローバル

          　一般                (日本除く)
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                   年4回
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
          　一般         年6回               ファンド       （フルヘッジ）
          　公債        （隔月）
                            欧州
          　社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
         その他資産                  アフリカ
                  （　　）
         （　　　）
                           中近東
                           （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式、不動産投
        信）、先物、
        ＥＴＦ、短期
         金融資産）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
        ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

        記載しております。
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
        資産複合（投資信託証券
                       目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、
        （債券、株式、
                       先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率について
        不動産投信      ）、先物、Ｅ
                       は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
        ＴＦ、    短期金融資産）
                       旨の記載がないものをいいます。
        資産配分変更型
                       目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
        年2回
                       るものをいいます。
                       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
        グローバル
                       日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
        （日本除く）
                       す。
                       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
        ファミリーファンド               ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                       資するものをいいます。
        為替ヘッジあり               目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
        （フルヘッジ）
                       を行う旨の記載があるものをいいます。
        ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

       2017年1月18日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
       各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
       の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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     ●「ファミリーファンド方式」とは●
      各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
      まとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
      券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況







       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2019年12月30日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況
                                                （2019年12月30日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ●ワールドアセットバランス（基本コース）
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
        ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
        パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
        めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
        ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
        Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
        実質的に分散投資を行います。
         ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
         ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
        低減をめざします。
        ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
       ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
        㭽䱮ࡴ끘茰Ɛ䭵⡴끘茰湙✰䴰橙॓ᘰ樰椰欰蠰詙풊ᝏ᩹㸰䱟얉脰桒⑥괰地彘㑔࠰欰漰Ɛ楛鰰ŗ逸
         投資比率の見直しを行うことがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ④「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数等
        先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
       ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
        資助言を活用します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ●ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
        ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
        パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
        めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
        ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
        Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
        実質的に分散投資を行います。
         ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
         ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
        低減をめざします。
        ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
       ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
        㭽䱮ࡴ끘茰Ɛ䭵⡴끘茰湙✰䴰橙॓ᘰ樰椰欰蠰詙풊ᝏ᩹㸰䱟얉脰桒⑥괰地彘㑔࠰欰漰Ɛ楛鰰ŗ逸
         投資比率の見直しを行うことがあります。
                              （*）
       ④基準価額の下落を一定水準（下値目安値                          ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
                                 （**）
        場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                            を機動的に変更します。下値目安値は、毎営
        業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
        だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
       （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
          急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴ
           Ｆおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
       ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
        資助言を活用します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
          定めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
             款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・
        マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
        パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
        ング債券パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
        価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。)に投資することを指図します。
          1.  株券または新株引受権証書
          2.  国債証券
          3.  地方債証券
          4.  特別の法律により法人の発行する債券
          5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
          6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
          7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
          9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
          10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
          11.コマーシャル・ペーパー
          12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
          13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
           るもの
          14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
          15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
          16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
          18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
          21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
          23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することの指図をすることができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
      ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
               います。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                         ;
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                          に連動する投資成果をめざし
                て運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                り弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
                 ※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営され

                  ている債券インデックスです。FTSE                    Fixed    Income    LLCは、本ファンド
                  のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
                  行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
                  としており、FTSE          Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完
                  全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
                  負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
                  の権利はFTSE        Fixed    Income    LLCに帰属します。
      運用プロセス

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
                により取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
      ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジ
               なし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ
                                                        ;
                ト・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                         の
                動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建
                て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。
                ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
                とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
                場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                 

                  ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガ
                  ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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      運用プロセス
      主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                   ;
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                 ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                  は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                  よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                  指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                  たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                  のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                  般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                  市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                  的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                  ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                  クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                  行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                  集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                  も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                  を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                  格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                  くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                  ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                  ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                  て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                  務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                  たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                  指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                  性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                  的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                  その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                  用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                  MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                  に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                  MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                  者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                  は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                  保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                  害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                  害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                  たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                  またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                  宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                  マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                  況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                  を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                        に投資
               し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
               み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                   する証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                   ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                  は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                  よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                  指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                  たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                  のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                  般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                  市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                  的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                  ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                  クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                  行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                  集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                  も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                  もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                  を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                  格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                  くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                  ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                  ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                  て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                  務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                  たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                  指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                  性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                  的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                  その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                  用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                  MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                  に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                  MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                  者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                  は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                  保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                  害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                  害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                  たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                  またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                  宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                  マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                  況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                  を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ               先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行
               います。
                                      （＊）
      主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                          を主要投資対象とします。
               （＊）    海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
                   不動産投資信託証券とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                        ※
                ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
                し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
                利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 㯿㏿ۿ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                  Globalの一部門である
                  S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
                  （「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
                  付与されています。Standard                 & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの
                  一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
                  ズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
                  レードマーク・ホールディングズLLC（「Dow                          Jones」）の登録商標で
                  す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
                  Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                                 Dow   Jones
                  Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
                  いるものではありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の所有者
                  またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
                  投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                  Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
                  わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
                  スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ
                  先進国    ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P                     Dow  Jones    Indicesと委託
                  会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                          Dow  Jones    Indicesおよ
                  び／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライ
                  センス供与です。Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社また
                  は本商品に関係なく、S&P               Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計
                  算されます。S&P          Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴイン
                  デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
                  者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                          Dow  Jones    Indicesは、
                  本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
                  の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
                  される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
                  与したこともありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、
                  マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
                  ません。Ｓ＆Ｐ         先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指
                  数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
                  供する保証はありません。S&P                 Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税
                  務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
                  定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
                  数に証券が含まれることは、S&P                   Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売
                  り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
                  イスとして見なしてはなりません。
                  S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまた
                  はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）
                  を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
                  性、適時性、または完全性を保証しません。S&P                          Dow  Jones    Indices
                  は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
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                  は責任も負わないものとします。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、明示的ま
                  たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
                  使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                   先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用
                  することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
                  本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
                  一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
                  場合においても、S&P            Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、
                  時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
                  懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
                  れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
                  わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesの
                  ライセンサーを除き、S&P              Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約
                  または取り決めの第三者受益者は存在しません。
      運用プロセス

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
                の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                      先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く
                日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合
                が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
                するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名          ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針          この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象          国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
     投資態度          1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
                      （＊）
                要格付機関         の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高
                い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
                券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
                資対象とします。
               （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
                  す。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
                行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                す。
     運用プロセス          マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
               析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
               ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
               およびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限          1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                とします。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                す。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
                する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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     （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
        とおり収益分配を行う方針です。
        (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
        込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運
        用方法    （3）投資制限）
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
        （3）投資制限）
       ③株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                 （3）投資
        制限）
       ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
        資制限）
       ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
        託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
        財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
        ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
        は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
        整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         り ません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
         います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
         のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
          に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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          金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
          益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
          し た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
          の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
          受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
          (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
          品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
         引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
           と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
           ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
           るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
           範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
           と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
           財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
           ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
           をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
           額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
           る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
           額の5％を上回らない範囲内とします。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
           に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
           いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
           に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
           属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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           るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
           します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
           限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
           運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
           品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
           払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
           産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
           びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
           だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
           能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
           ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
           をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
           受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
           信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
           は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
           および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
           計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
           規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
           資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
         取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
         象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
         す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
         が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
         えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
         部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
         の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
         に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
         す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
         建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
         の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
         信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
         為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
         なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
         指図するものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
         ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
         産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑯外国為替予約取引の指図（約款第29条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
         とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
         計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
         信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
         属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
         については、この限りではありません。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
         財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
         て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
         属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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         ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
         割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑰資金の借入れ（約款第35条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
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     ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下

        がる場合があります。
        リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
        減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
        スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

       ・金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

        一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー

        トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・リートの価格変動リスク

        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増

        減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
        ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
       ・為替リスク

        為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。

        ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低

        減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
        あります。
        なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
        ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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        合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
        通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
        また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
        差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

        す。
        ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実

        質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
        状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
       ・流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

        因となります。
        ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制

        等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
        取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
        ます。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制

        約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
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        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○（基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
        す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
        は販売会社にお問い合わせください。
       ○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
                      ;
        し、合計資産比率を調整              します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があ
        ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
        がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
          㭗﩮陏ꆘ䴰湬㑮阰䱎୐⑶襐␰殏터攰䐰彘㑔ࡻ䤰朰漰Ŏ୐⑶襐␰鉡ྋ堰地後익⎑䵒ۿࡽ䑑
          比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
          合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
        合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
           証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
           す。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に                          2.2  ％（税抜2.00％）を上限に各販売会社が定める
       手数料率を乗じて得た額とします。
        ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

       各ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        1.243   ％（税抜1.13％）
           支払先          内訳（税抜）                      主な役務
                                信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                      年率0.55％
          委託会社
                                準価額の算出等の対価
                                購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                      年率0.55％
          販売会社
                                送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                      年率0.03％
          受託会社
                                の実行等の対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）さ                  れ、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
        株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
          の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
          の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
          消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
          要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
          数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
          に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
          限額等を示すことができません。
         㭎੘㑢閌읏៿ࣿ◿㓿☰䨰蠰猰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑢閌읏
          （ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社                                       にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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         る場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「               分配金自動けいぞく投資コー
         ス 」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま                           れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   令和1年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        34,891,408            0.29
                   内　アメリカ                          34,891,408            0.29
     親投資信託受益証券                                      11,709,341,363              97.27
                   内　日本                        11,709,341,363              97.27
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       293,140,801             2.44
     純資産総額                                      12,037,373,572             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   令和1年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        53,779,991            0.12
                   内　アメリカ                          53,779,991            0.12
     親投資信託受益証券                                      45,505,101,055              98.45
                   内　日本                        45,505,101,055              98.45
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       664,480,479             1.44
     純資産総額                                      46,223,361,525             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     351,217,050,807              95.90
                   内　アメリカ                        230,352,518,142              62.90
                   内　イギリス                        20,978,403,978              5.73
                   内　フランス                        13,445,143,477              3.67
                   内　カナダ                        13,315,187,593              3.64
                   内　スイス                        13,292,516,170              3.63
                   内　ドイツ                        11,229,415,178              3.07
                   内　オーストラリア                         8,240,056,522              2.25
                   内　オランダ                         6,919,106,139              1.89
                   内　アイルランド                         6,705,041,733              1.83
                   内　スペイン                         3,717,390,579              1.02
                   内　スウェーデン                         3,228,687,413              0.88
                   内　香港                         3,185,401,018              0.87
                   内　イタリア                         2,530,527,161              0.69
                   内　デンマーク                         2,393,612,441              0.65
                   内　シンガポール                         1,540,801,194              0.42
                   内　フィンランド                         1,470,755,495              0.40
                   内　バミューダ                         1,378,673,814              0.38
                   内　ベルギー                         1,308,909,277              0.36
                   内　ジャージィー                         1,288,201,961              0.35
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　ケイマン諸島                          843,145,147             0.23
                   内　ノルウェー                          828,310,051             0.23
                   内　イスラエル                          728,760,698             0.20
                   内　オランダ領キュラソー                          496,999,219             0.14
                   内　ニュージーランド                          371,750,361             0.10
                   内　ルクセンブルグ                          365,282,467             0.10
                   内　オーストリア                          297,905,125             0.08
                   内　ポルトガル                          207,072,736             0.06
                   内　リベリア                          205,602,459             0.06
                   内　パナマ                          179,745,172             0.05
                   内　マン島                          62,335,632            0.02
                   内　パプアニューギニア                          59,883,587            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          49,908,868            0.01
     投資信託受益証券                                       808,608,267             0.22
                   内　オーストラリア                          621,858,999             0.17
                   内　シンガポール                          186,749,268             0.05
     投資証券                                      8,848,721,263              2.42
                   内　アメリカ                         7,891,417,208              2.15
                   内　イギリス                          254,358,029             0.07
                   内　フランス                          222,897,662             0.06
                   内　香港                          198,866,787             0.05
                   内　オランダ                          188,297,169             0.05
                   内　カナダ                          92,884,408            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,361,904,164              1.46
     純資産総額                                     366,236,284,501              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,053,999,278              1.38
                   内　アメリカ                         3,582,475,050              0.98
                   内　ドイツ                          850,035,472             0.23
                   内　イギリス                          304,783,085             0.08
                   内　カナダ                          187,692,951             0.05
                   内　オーストラリア                          129,012,720             0.04
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     416,680,827,539              98.80
                   内　アメリカ                        200,861,260,674              47.63
                   内　フランス                        40,848,280,755              9.69
                   内　イタリア                        36,875,155,198              8.74
                   内　イギリス                        27,511,619,153              6.52
                   内　ドイツ                        26,642,923,365              6.32
                   内　スペイン                        23,735,761,615              5.63
                   内　ベルギー                         9,856,615,082              2.34
                   内　オランダ                         8,475,935,045              2.01
                   内　オーストラリア                         8,178,480,555              1.94
                   内　カナダ                         7,907,175,892              1.87
                   内　オーストリア                         6,062,971,488              1.44
                   内　メキシコ                         3,318,151,039              0.79
                   内　アイルランド                         2,991,355,308              0.71
                   内　フィンランド                         2,643,453,384              0.63
                   内　ポーランド                         2,197,937,216              0.52
                   内　南アフリカ                         2,045,955,987              0.49
                   内　デンマーク                         1,977,587,506              0.47
                   内　シンガポール                         1,581,789,157              0.38
                   内　マレーシア                         1,178,360,852              0.28
                   内　スウェーデン                         1,107,774,459              0.26
                   内　ノルウェー                          682,283,809             0.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,067,273,661              1.20
     純資産総額                                     421,748,101,200              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      5,375,711,532             10.65
                   内　オーストラリア                         3,334,900,528              6.60
                   内　シンガポール                         2,040,811,004              4.04
     投資証券                                      45,032,786,820              89.18
                   内　アメリカ                        36,918,233,821              73.11
                   内　イギリス                         2,754,300,264              5.45
                   内　フランス                         1,015,663,850              2.01
                   内　香港                          954,732,374             1.89
                   内　カナダ                          951,243,452             1.88
                   内　オランダ                          947,675,406             1.88
                   内　ベルギー                          533,610,438             1.06
                   内　スペイン                          337,603,542             0.67
                   内　ニュージーランド                          226,057,233             0.45
                   内　ドイツ                          140,811,639             0.28
                   内　ガーンジィ                          102,764,259             0.20
                   内　アイルランド                          69,871,360            0.14
                   内　イスラエル                          38,866,180            0.08
                   内　マン島                          19,420,873            0.04
                   内　イタリア                          13,102,440            0.03
                   内　韓国                           8,829,689            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        87,134,933            0.17
     純資産総額                                      50,495,633,285             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      45,451,202,327              89.14
                   内　ケイマン諸島                         8,337,593,600             16.35
                   内　中国                         5,723,048,202             11.22
                   内　韓国                         5,379,995,522             10.55
                   内　台湾                         5,324,666,085             10.44
                   内　インド                         3,984,757,340              7.81
                   内　ブラジル                         3,282,089,586              6.44
                   内　南アフリカ                         2,070,627,286              4.06
                   内　ロシア                         1,736,712,714              3.41
                   内　香港                         1,353,651,001              2.65
                   内　サウジアラビア                         1,201,710,820              2.36
                   内　タイ                         1,167,032,882              2.29
                   内　インドネシア                          885,706,989             1.74
                   内　マレーシア                          832,048,563             1.63
                   内　メキシコ                          763,297,346             1.50
                   内　フィリピン                          429,720,030             0.84
                   内　カタール                          414,700,581             0.81
                   内　ポーランド                          393,851,466             0.77
                   内　バミューダ                          374,174,819             0.73
                                  55/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　チリ                          349,058,784             0.68
                   内　アラブ首長国連邦                          272,072,886             0.53
                   内　トルコ                          221,009,439             0.43
                   内　コロンビア                          167,131,038             0.33
                   内　アメリカ                          150,978,082             0.30
                   内　ハンガリー                          136,176,941             0.27
                   内　ギリシャ                          128,652,398             0.25
                   内　チェコ                          66,885,600            0.13
                   内　エジプト                          56,220,631            0.11
                   内　アルゼンチン                          51,876,497            0.10
                   内　ルクセンブルグ                          42,882,228            0.08
                   内　オランダ                          33,567,902            0.07
                   内　マン島                          28,330,493            0.06
                   内　ジャージィー                          27,039,161            0.05
                   内　ペルー                          24,699,535            0.05
                   内　パキスタン                          17,702,865            0.03
                   内　シンガポール                           9,639,075            0.02
                   内　ベルギー                           6,326,004            0.01
                   内　スペイン                           5,567,936            0.01
     新株予約権証券                                          110,632           0.00
                   内　タイ                            110,632           0.00
     投資信託受益証券                                       400,297,206             0.79
                   内　メキシコ                          266,197,923             0.52
                   内　ブラジル                          134,099,283             0.26
     投資証券                                       103,402,759             0.20
                   内　南アフリカ                          67,358,289            0.13
                   内　メキシコ                          36,044,470            0.07
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,034,758,851              9.87
     純資産総額                                      50,989,771,775             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,304,204,972             10.40
                   内　アメリカ                         5,304,204,972             10.40
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     129,868,219,015              96.58
                   内　メキシコ                        20,321,819,314              15.11
                   内　インドネシア                        17,689,969,119              13.16
                   内　ロシア                        17,247,951,847              12.83
                   内　ブラジル                        14,461,239,081              10.75
                   内　コロンビア                        13,515,486,375              10.05
                   内　フィリピン                        12,525,507,169              9.31
                   内　南アフリカ                         7,127,601,289              5.30
                   内　パナマ                         6,726,351,479              5.00
                   内　ハンガリー                         6,572,763,311              4.89
                   内　ペルー                         5,092,407,605              3.79
                   内　ルーマニア                         4,978,844,397              3.70
                   内　クロアチア                         3,608,278,029              2.68
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,600,777,119              3.42
     純資産総額                                     134,468,996,134              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   令和1年12月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
        パッシブ・ファンド・マ
                                       1.4064        1.4039      －
      1                信託受      3,696,257,515                              43.11
        ザーファンド
                      益証券
                   日本                 5,198,786,194        5,189,175,925          －
        エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.1577        1.2446      －
      2  ブ・マザーファンド              信託受      1,472,750,905                              15.23
                   日本   益証券              1,705,003,723        1,832,985,776          －
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0448        2.0744      －
      3  ブ・マザーファンド              信託受       861,941,970                             14.85
                   日本   益証券              1,762,498,941        1,788,012,422          －
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.8662        4.0378      －
      ▶  ド・マザーファンド              信託受       439,823,625                             14.75
                   日本   益証券              1,700,490,081        1,775,919,833          －
        外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.3777        1.3831      －
      5  ファンド・マザーファンド              信託受       812,123,062                             9.33
                   日本   益証券              1,118,861,943        1,123,247,407          －
        XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                      投資信
                                      2,531.93        2,623.41       －
      6  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益         13,300                           0.29
                      証券
                 アメリカ                    33,674,690        34,891,408        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.29
      親投資信託受益証券                                                    97.27
      合計                                                    97.56
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  58/291






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                                                   令和1年12月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
        パッシブ・ファンド・マ
                                       1.4065        1.4039      －
      1                信託受     14,305,966,071                              43.45
        ザーファンド
                      益証券
                   日本                20,121,341,279        20,084,145,767          －
        エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.1576        1.2446      －
      2  ブ・マザーファンド              信託受      5,770,123,295                              15.54
                   日本   益証券              6,680,071,738        7,181,495,452          －
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.8662        4.0378      －
      3  ド・マザーファンド              信託受      1,718,209,890                              15.01
                   日本   益証券              6,643,114,897        6,937,787,893          －
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0447        2.0744      －
      ▶  ブ・マザーファンド              信託受      3,309,862,478                              14.85
                   日本   益証券              6,768,006,795        6,865,978,724          －
        外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.3776        1.3831      －
      5  ファンド・マザーファンド              信託受      3,207,066,170                              9.60
                   日本   益証券              4,418,375,062        4,435,693,219          －
        XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                      投資信
                                      2,531.93        2,623.41       －
      6  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益         20,500                           0.12
                      証券
                 アメリカ                     51,904,597        53,779,991        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.12
      親投資信託受益証券                                                    98.45
      合計                                                    98.56
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  59/291







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年12月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        APPLE   INC
                      株式                18,849.90        31,750.48        －
                        コン
      1                         361,795                           3.14
                       ピュー
                 アメリカ                   6,819,803,122        11,487,167,805          －
                      タ・周辺
                        機器
        MICROSOFT     CORP
                      株式                11,847.33        17,415.65        －
      2                         580,863                           2.76
                       ソフト
                 アメリカ                   6,881,679,085        10,116,111,120          －
                       ウェア
        AMAZON.COM      INC
                      株式               178,981.10        204,855.28        －
                      インター
      3                         33,680                           1.88
                      ネット販
                 アメリカ                   6,028,083,509        6,899,526,099          －
                      売・通信
                        販売
        FACEBOOK     INC
                      株式                18,094.93        22,799.43        －
                      インタラ
                       クティ
      ▶                         192,669                           1.20
                       ブ・メ
                 アメリカ                   3,486,333,100        4,392,744,534          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                11,279.31        15,244.17        －
      5                         256,321                           1.07
                 アメリカ       銀行            2,891,125,293        3,907,403,051          －
        ALPHABET     INC-CL    C
                      株式               123,232.39        148,113.06        －
                      インタラ
                       クティ
      6                         25,094                           1.01
                       ブ・メ
                 アメリカ                   3,092,393,753        3,716,749,338          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               124,092.37        148,414.35        －
                      インタラ
                       クティ
      7                 ブ・メ        23,919                           0.97
                 アメリカ                   2,968,165,399        3,549,923,038          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                14,710.18        15,968.36        －
      8                         211,508                           0.92
                 アメリカ      医薬品             3,111,322,245        3,377,438,001          －
        VISA   INC
                      株式                15,786.61        20,749.56        －
      9                         138,544                           0.78
                      情報技術
                 アメリカ                   2,187,140,304        2,874,728,204          －
                      サービス
        NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                9,961.22        11,959.35        －
     10                         237,247                           0.77
                  スイス      食品            2,363,270,919        2,837,322,281          －
        PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                10,876.11        13,814.42        －
     11                         200,546                           0.76
                 アメリカ     家庭用品              2,181,160,844        2,770,426,753          －
                                  60/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,116.17        3,872.94       －
     12                         709,269                           0.75
                 アメリカ       銀行            2,210,206,926        2,746,960,536          －
        BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                22,246.09        24,775.89        －
        B
     13                         105,596                           0.71
                      各種金融
                 アメリカ                   2,349,098,930        2,616,235,767          －
                      サービス
        EXXON   MOBIL   CORP        株式                8,318.40        7,657.14       －
                      石油・ガ
     14                         339,755                           0.71
                 アメリカ     ス・消耗              2,826,218,904        2,601,554,454          －
                        燃料
        AT&T   INC
                      株式                3,293.86        4,299.13       －
                      各種電気
     15                         585,814                           0.69
                 アメリカ     通信サー              1,929,594,513        2,518,493,119          －
                        ビス
        UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式
                                      29,016.60        32,426.47        －
                      ヘルスケ
                      ア・プロ
                        バイ
     16                          76,085                           0.67
                 アメリカ     ダー／ヘ              2,207,728,765        2,467,168,213          －
                       ルスケ
                      ア・サー
                        ビス
        MASTERCARD      INC
                      株式                24,271.47        32,949.07        －
     17                          72,416                           0.65
                      情報技術
                 アメリカ                   1,757,642,805        2,386,040,171          －
                      サービス
        INTEL   CORP
                      株式                5,560.48        6,582.36       －
                      半導体・
     18                         355,102                           0.64
                 アメリカ     半導体製              1,974,538,763        2,337,410,905          －
                       造装置
        THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                12,337.73        15,968.36        －
     19                         144,547                           0.63
                 アメリカ       娯楽            1,783,383,290        2,308,179,978          －
        VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,949.58        6,741.22       －
                      各種電気
     20                         331,594                           0.61
                 アメリカ     通信サー              1,972,847,767        2,235,350,359          －
                        ビス
        HOME   DEPOT   INC
                      株式                20,613.32        24,099.91        －
     21                          88,032                           0.58
                      専門小売
                 アメリカ                   1,814,632,319        2,121,563,558          －
                         り
        MERCK   & CO.INC.
                      株式                8,668.08        10,024.73        －
     22                         205,444                           0.56
                 アメリカ      医薬品             1,780,806,281        2,059,522,684          －
        ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                30,475.59        35,658.89        －
     23                          56,523                           0.55
        GENUSSCHEIN
                  スイス     医薬品             1,722,571,969        2,015,548,004          －
        CHEVRON    CORP
                      株式
                                      12,939.02        13,180.06        －
                      石油・ガ
     24                         152,403                           0.55
                 アメリカ     ス・消耗              1,971,945,620        2,008,681,903          －
                        燃料
        WELLS   FARGO   & CO
                      株式                5,316.87        5,907.47       －
     25                         335,654                           0.54
                 アメリカ       銀行            1,784,630,396        1,982,867,680          －
        COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,028.27        6,064.14       －
     26                         325,572                           0.54
                 アメリカ       飲料            1,637,064,229        1,974,316,141          －
                                  61/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        PFIZER    INC
                      株式                4,582.32        4,307.89       －
     27                         443,547                           0.52
                 アメリカ      医薬品             2,032,474,670        1,910,755,766          －
        NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                8,865.94        10,465.56        －
     28                         172,459                           0.49
                  スイス     医薬品             1,529,011,787        1,804,880,701          －
        COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                4,115.81        4,941.15       －
     29                         364,219                           0.49
                 アメリカ     メディア              1,499,057,632        1,799,662,897          －
        CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,300.65        5,233.68       －
     30                         343,623                           0.49
                 アメリカ     通信機器              1,821,428,447        1,798,413,234          －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    95.90
      投資信託受益証券                                                    0.22
      投資証券
                                                          2.42
      合計                                                    98.54
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年12月30日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                    7.71
                                  外国
      医薬品                                                    5.57
      ソフトウェア                                                    5.44
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.90
      情報技術サービス                                                    4.13
      保険                                                    3.74
      コンピュータ・周辺機器                                                    3.41
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.39
      半導体・半導体製造装置
                                                          3.33
      資本市場                                                    2.90
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.81
      インターネット販売・通信販売                                                    2.44
      航空宇宙・防衛                                                    2.24
      化学                                                    2.20
      各種電気通信サービス                                                    2.05
      電力                                                    2.04
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
                                                          2.02
      食品                                                    1.94
      飲料                                                    1.94
      バイオテクノロジー                                                    1.81
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.77
      専門小売り                                                    1.64
      機械                                                    1.63
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.50
      食品・生活必需品小売り
                                                          1.47
      金属・鉱業                                                    1.36
      家庭用品                                                    1.35
      娯楽                                                    1.34
                                  62/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      コングロマリット                                                    1.29
      メディア                                                    1.26
      総合公益事業                                                    1.07
      各種金融サービス                                                    0.98
      陸運・鉄道                                                    0.97
      タバコ                                                    0.86
      自動車                                                    0.82
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.79
      電気設備                                                    0.77
      専門サービス                                                    0.75
      通信機器                                                    0.73
      パーソナル用品                                                    0.68
      電子装置・機器・部品                                                    0.54
      航空貨物・物流サービス                                                    0.53
      不動産管理・開発                                                    0.51
      複合小売り                                                    0.50
      消費者金融                                                    0.48
      商業サービス・用品                                                    0.45
      建設関連製品                                                    0.40
      家庭用耐久財                                                    0.37
      建設・土木                                                    0.32
      エネルギー設備・サービス                                                    0.29
      建設資材                                                    0.29
      容器・包装                                                    0.28
      商社・流通業                                                    0.28
      自動車部品                                                    0.28
      無線通信サービス                                                    0.27
      運送インフラ                                                    0.21
      ガス                                                    0.19
      水道                                                    0.11
      旅客航空輸送業                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.10
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.10
      販売                                                    0.07
      海運業                                                    0.06
      レジャー用品
                                                          0.04
      合計                                                    95.90
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  63/291






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年12月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        US  T N/B  2.125   05/31/21
                      国債証                 100.52        100.70     2.125
      1                      2,420,180,400                              0.58
                      券
                 アメリカ                   2,433,007,113        2,437,291,824        2021/5/31
        US  T N/B  1.625   11/15/22
                      国債証                 100.03        100.04     1.625
      2                      2,413,606,800                              0.57
                      券
                 アメリカ                   2,414,376,718        2,414,643,877        2022/11/15
        US  T N/B  2.0  05/31/24
                      国債証                 101.26        101.42      2
      3                      2,322,672,000                              0.56
                      券
                 アメリカ                   2,352,151,987        2,355,878,939        2024/5/31
        US  T N/B  1.5  09/30/21
                      国債証                  99.73        99.80     1.5
      ▶                      2,287,612,800                              0.54
                      券
                 アメリカ                   2,281,453,105        2,283,055,440        2021/9/30
        US  T N/B  2.125   03/31/24
                      国債証                 101.40        101.85     2.125
      5                      2,218,590,000                              0.54
                      券
                 アメリカ                   2,249,783,375        2,259,841,906        2024/3/31
        US  T N/B  2.375   05/15/29
                      国債証                 104.75        104.36     2.375
      6                      2,160,523,200                              0.53
                      券
                 アメリカ                   2,263,259,503        2,254,877,286        2029/5/15
        US  T N/B  1.5  08/15/26
                      国債証                  98.45        98.20     1.5
      7                      2,087,118,000                              0.49
                      券
                 アメリカ                   2,054,777,706        2,049,615,098        2026/8/15
        US  T N/B  2.5  01/31/21
                      国債証                 101.03        100.94      2.5
      8                      1,966,602,000                              0.47
                      券
                 アメリカ                   1,986,956,330        1,985,192,524        2021/1/31
        US  T N/B  2.625   07/15/21
                      国債証                 101.70        101.52     2.625
      9                      1,826,365,200                              0.44
                      券
                 アメリカ                   1,857,596,044        1,854,260,060        2021/7/15
        FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                      国債証                 184.73        178.66      4.5
     10                      1,015,856,600                              0.43
                      券
                 フランス                   1,876,639,291        1,814,959,877        2041/4/25
        US  T N/B  2.625   06/15/21
                      国債証                 101.65        101.44     2.625
     11                      1,781,445,600                              0.43
                      券
                 アメリカ                   1,811,017,596        1,807,262,629        2021/6/15
        FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                      国債証                 109.70        108.10      2.25
     12                      1,671,445,600                              0.43
                      券
                 フランス                   1,833,592,537        1,806,974,766        2022/10/25
        US  T N/B  2.625   02/15/29
                      国債証                 105.43        106.38     2.625
     13                      1,691,606,400                              0.43
                      券
                 アメリカ                   1,783,492,651        1,799,578,454        2029/2/15
        US  T N/B  2.75   02/15/28       国債証                 105.78        106.93      2.75
     14                      1,636,826,400                              0.42
                      券
                 アメリカ                   1,731,516,807        1,750,381,231        2028/2/15
        FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                      国債証                 110.39        108.46      3
     15                      1,608,950,200                              0.41
                      券
                 フランス                   1,776,149,089        1,745,180,013        2022/4/25
        US  T N/B  2.5  02/28/21
                      国債証                 101.11        101.00      2.5
     16                      1,718,996,400                              0.41
                      券
                 アメリカ                   1,738,128,829        1,736,253,507        2021/2/28
        US  T N/B  1.75   07/31/21
                      国債証                 100.06        100.21      1.75
     17                      1,701,466,800                              0.40
                      券
                 アメリカ                   1,702,606,782        1,705,122,281        2021/7/31
        US  T N/B  2.25   02/15/27
                      国債証                 102.09        103.04      2.25
     18                      1,651,069,200                              0.40
                      券
                 アメリカ                   1,685,626,078        1,701,375,213        2027/2/15
        US  T N/B  2.375   03/15/22
                      国債証                 101.68        101.73     2.375
     19                      1,656,547,200                              0.40
                      券
                 アメリカ                   1,684,426,889        1,685,213,219        2022/3/15
        US  T N/B  1.625   08/15/29
                      国債証                  99.91        97.82     1.625
     20                      1,708,040,400                              0.40
                      券
                 アメリカ                   1,706,535,182        1,670,943,896        2029/8/15
        US  T N/B  2.875   05/15/28
                      国債証                 106.82        108.02     2.875
     21                      1,491,111,600                              0.38
                      券
                 アメリカ                   1,592,865,055        1,610,749,999        2028/5/15
        US  T N/B  2.5  01/15/22
                      国債証                 101.82        101.77      2.5
     22                      1,568,899,200                              0.38
                      券
                 アメリカ                   1,597,515,921        1,596,783,919        2022/1/15
                                  64/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                      国債証                 121.15        118.47      4.25
     23                      1,346,714,600                              0.38
                      券
                 フランス                   1,631,612,073        1,595,520,122        2023/10/25
        US  T N/B  2.125   01/31/21
                      国債証                 100.55        100.51     2.125
     24                      1,584,237,600                              0.38
                      券
                 アメリカ                   1,592,954,090        1,592,468,205        2021/1/31
        FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                      国債証                 124.44        122.87      2.75
     25                      1,295,247,800                              0.38
                      券
                 フランス                   1,611,819,314        1,591,590,134        2027/10/25
        US  T N/B  1.75   05/15/23
                      国債証                 101.22        100.39      1.75
     26                      1,576,568,400                              0.38
                 アメリカ     券              1,595,849,831        1,582,726,869        2023/5/15
        US  T N/B  2.875   08/15/28
                      国債証                 106.93        108.19     2.875
     27                      1,438,522,800                              0.37
                      券
                 アメリカ                   1,538,244,016        1,556,414,229        2028/8/15
        US  T N/B  2.0  02/15/23
                      国債証                 100.77        101.12      2
     28                      1,533,840,000                              0.37
                      券
                 アメリカ                   1,545,696,583        1,551,095,700        2023/2/15
        US  T N/B  1.625   02/15/26
                      国債証                  99.19        99.23     1.625
     29                      1,554,656,400                              0.37
                      券
                 アメリカ                   1,542,177,885        1,542,753,560        2026/2/15
        US  T N/B  1.625   05/15/26
                      国債証                  98.03        99.10     1.625
     30                      1,537,126,800                              0.36
                      券
                 アメリカ                   1,506,983,743        1,523,316,666        2026/5/15
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    98.80
      合計                                                    98.80
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年12月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        PROLOGIS     INC
                      投資証                9,260.17        9,714.68       －
      1                         217,074                           4.18
                      券
                 アメリカ                   2,010,143,432        2,108,805,575          －
        EQUINIX    INC
                      投資証                61,923.22        63,818.69        －
      2                         29,305                           3.70
                      券
                 アメリカ                   1,814,660,189        1,870,207,003          －
        SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                17,077.93        16,169.96        －
      3                         105,455                           3.38
                      券
                 アメリカ                   1,800,953,404        1,705,203,173          －
        WELLTOWER     INC
                      投資証                9,486.95        8,869.97       －
      ▶                         139,481                           2.45
                      券
                 アメリカ                   1,323,250,205        1,237,193,345          －
        PUBLIC    STORAGE
                      投資証                26,359.45        23,187.27        －
      5                         51,642                           2.37
                      券
                 アメリカ                   1,361,254,760        1,197,437,431          －
        AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証                23,126.12        22,880.51        －
      6                         48,015                           2.18
                      券
                 アメリカ                   1,110,401,048        1,098,607,706          －
        EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                9,016.29        8,868.88       －
      7                         120,015                           2.11
                      券
                 アメリカ                   1,082,091,006        1,064,398,873          －
        DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証                13,644.81        12,947.80        －
      8                         71,772                           1.84
                      券
                 アメリカ                    979,315,419        929,289,559         －
        REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                8,160.51        8,025.26       －
      9                         112,079                           1.78
                      券
                 アメリカ                    914,622,417        899,464,236         －
                                  65/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        LINK   REIT
                      投資証                1,269.96        1,149.51       －
     10                         718,020                           1.63
                      券
                   香港                  911,862,906        825,377,632         －
        UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                16,309.71        17,278.13        －
     11                          47,339                           1.62
                      券
                 オランダ                    772,085,675        817,929,869         －
        VENTAS    INC
                      投資証                7,642.01        6,335.85       －
     12                         127,748                           1.60
                      券
                 アメリカ                    976,252,236        809,392,778         －
        ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証                34,246.30        32,838.41        －
     13                          22,731                           1.48
                 アメリカ     券               778,452,717        746,450,097         －
        BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証                14,547.40        15,084.22        －
     14                          49,293                           1.47
                      券
                 アメリカ                    717,085,457        743,546,495         －
        ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証                16,438.33        17,573.42        －
     15                          39,615                           1.38
        EQUIT
                      券
                 アメリカ                    651,204,835        696,171,191         －
        HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,752.68        3,723.94       －
     16                         170,308                           1.26
                      券
                 アメリカ
                                     639,111,715        634,217,522         －
        INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                3,151.06        3,233.11       －
     17                         184,455                           1.18
                 アメリカ     券               581,229,765        596,364,337         －
                      投資信
        GOODMAN    GROUP
                                      1,131.61        1,051.38       －
     18                 託受益         549,819                           1.14
              オーストラリア                       622,181,092        578,071,339         －
                      証券
        MID  AMERICA
                      投資証                13,825.52        14,242.79        －
     19                          39,128                           1.10
                      券
                 アメリカ                    540,965,042        557,292,278         －
                      投資信
        SCENTRE    GROUP
                                       299.50        300.72      －
     20                 託受益        1,826,935                            1.09
              オーストラリア
                                     547,184,650        549,402,470         －
                      証券
        SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証                15,645.19        16,341.96        －
     21                          31,904                           1.03
                      券
                 アメリカ                    499,144,390        521,374,198         －
        WP  CAREY   INC
                      投資証                9,534.26        8,719.88       －
     22                          59,305                           1.02
                      券
                 アメリカ                    565,429,290        517,132,507         －
        EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証                12,241.43        11,450.11        －
     23                          44,584                           1.01
                      券
                 アメリカ                    545,771,991        510,491,953         －
        UDR  INC            投資証                5,163.73        5,077.01       －
     24                         100,494                           1.01
                      券
                 アメリカ                    518,924,434        510,209,083         －
        HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,895.76        2,066.30       －
     25                         245,879                           1.01
                      券
                 アメリカ                    466,129,718        508,060,171         －
        SEGRO   PLC
                      投資証                1,127.93        1,290.74       －
     26                         377,580                           0.97
                      券
                 イギリス                    425,886,785        487,359,904         －
        DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                3,618.43        3,762.29       －
     27                         126,559                           0.94
                      券
                 アメリカ                    457,945,737        476,151,710         －
        EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                7,153.98        7,615.51       －
     28                          62,490                           0.94
        PROPERTIES
                      券
                 アメリカ                    447,052,363        475,893,569         －
        VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,499.58        2,765.29       －
     29                         158,267                           0.87
                      券
                 アメリカ                    395,601,342        437,654,848         －
        MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,087.56        2,268.98       －
     30                         178,243                           0.80
                      券
                 アメリカ                    372,094,047        404,431,156         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
                                  66/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託受益証券                                                    10.65
      投資証券                                                    89.18
      合計                                                    99.83
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年12月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式                19,837.22        23,606.89        －
        LTD-ADR
                      インター
      1                         113,651                           5.26
                      ネット販
               ケイマン諸島                     2,254,520,241        2,682,947,019          －
                      売・通信
                        販売
        TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                5,267.42        5,402.88       －
                      インタラ
                       クティ
      2                         384,400                           4.07
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                     2,024,798,514        2,076,867,072          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                 940.74       1,230.31       －
                      半導体・
      3                        1,650,083                            3.98
                   台湾   半導体製              1,552,300,322        2,030,130,116          －
                       造装置
        SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                4,379.77        5,344.89       －
        LTD
                        コン
      ▶                         320,091                           3.36
                       ピュー
                   韓国
                                    1,401,926,942        1,710,854,385          －
                      タ・周辺
                        機器
        CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  95.51        95.11      －
      5                        6,424,530                            1.20
                   中国     銀行             613,630,182        611,057,606         －
        NASPERS    LTD
                      株式                18,758.17        18,161.43        －
                      インター
      6                         29,569                           1.05
                      ネット販
                南アフリカ                     554,660,343        537,015,572         －
                      売・通信
                        販売
        PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,304.56        1,294.44       －
      7                         370,000                           0.94
        CO-H
                   中国     保険             482,689,337        478,942,800         －
        RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,064.28        2,375.21       －
                      石油・ガ
      8                         190,485                           0.89
                  インド    ス・消耗               393,214,427        452,443,591         －
                        燃料
                                  67/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                3,179.28        3,763.99       －
        FINANCE    CORP
      9                         108,925                           0.80
                      貯蓄・抵
                  インド    当・不動               346,303,393        409,992,719         －
                       産金融
        CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                1,030.00         920.17      －
     10                         407,500                           0.74
                      無線通信
                   香港                  419,726,913        374,972,535         －
                      サービス
        IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  81.91        84.41      －
     11                        4,412,235                            0.73
        H
                   中国     銀行             361,406,457        372,480,878         －
        SBERBANK     ADR
                      株式                1,602.68        1,798.42       －
     12                         182,508                           0.64
                  ロシア      銀行             292,503,703        328,227,387         －
        SK  HYNIX   INC
                      株式                7,431.33        9,081.60       －
                      半導体・
     13                          36,140                           0.64
                   韓国   半導体製
                                     268,568,395        328,209,024         －
                       造装置
        ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                 888.96       1,008.59       －
     14                         321,547                           0.64
                 ブラジル       銀行             285,842,909        324,309,731         －
        GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 620.25        904.08      －
                      石油・ガ
     15                         356,701                           0.63
                  ロシア    ス・消耗               221,245,288        322,489,492         －
                        燃料
        VALE   SA
                      株式                1,362.05        1,449.34       －
     16                         209,321                           0.59
                      金属・鉱
                 ブラジル                    285,107,093        303,378,135         －
                         業
        LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                9,425.24        10,848.63        －
                      石油・ガ
     17                          26,632                           0.57
                  ロシア    ス・消耗               251,013,100        288,920,746         －
                        燃料
        HON  HAI  PRECISION
                      株式                 315.82        333.05      －
        INDUSTRY
     18                         829,225                           0.54
                       電子装
                   台湾    置・機              261,893,435        276,181,678         －
                      器・部品
        BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                      株式                 925.38        979.38      －
     19                         273,850                           0.53
                 ブラジル       銀行             253,415,370        268,205,622         －
        ICICI   BANK   LTD
                      株式                 715.06        846.07      －
     20                         315,598                           0.52
                  インド      銀行             225,671,899        267,019,893         －
        INFOSYS    LTD          株式                1,131.39        1,134.90       －
     21                         226,164                           0.50
                      情報技術
                  インド                   255,879,781        256,674,202         －
                      サービス
        BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                  50.59        47.13      －
     22                        5,442,200                            0.50
                   中国     銀行             275,335,243        256,515,375         －
        BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式                16,327.80        13,853.86        －
                      インタラ
                       クティ
     23                          18,363                           0.50
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                      299,827,420        254,398,467         －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
                                  68/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                3,538.13        4,323.21       －
                        コン
     24                  ピュー        55,211                           0.47
                   韓国                  195,343,829        238,689,299         －
                      タ・周辺
                        機器
        PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 720.87        825.26      －
                      石油・ガ
     25                         280,912                           0.45
                 ブラジル     ス・消耗               202,502,645        231,825,661         －
                        燃料
        CNOOC   LTD
                      株式                 194.67        180.65      －
                      石油・ガ
     26                        1,179,000                            0.42
                   香港   ス・消耗               229,522,557        212,996,725         －
                        燃料
        TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                3,305.64        3,385.68       －
        LTD
     27                          59,765                           0.40
                      情報技術
                  インド                   197,561,937        202,345,762         －
                      サービス
        AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV    株式                  84.19        89.68      －
     28                        2,200,478                            0.39
                      無線通信
                 メキシコ                    185,266,684        197,352,510         －
                      サービス
        JD.COM    INC  ADR
                      株式                3,231.36        3,936.49       －
                      インター
     29                          49,593                           0.38
                      ネット販
               ケイマン諸島                      160,253,127        195,222,388         －
                      売・通信
                        販売
        QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                 542.82        608.73      －
     30                         299,376                           0.36
                 カタール       銀行             162,510,093        182,240,948         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    89.14
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.79
      投資証券                                                    0.20
      合計                                                    90.13
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  69/291







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年12月30日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                    14.99
                                  外国
      インターネット販売・通信販売                                                    7.39
      石油・ガス・消耗燃料                                                    6.57
      半導体・半導体製造装置                                                    5.76
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.37
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.71
      保険                                                    3.60
      金属・鉱業                                                    3.16
      不動産管理・開発                                                    2.50
      無線通信サービス                                                    2.39
      化学                                                    2.19
      電子装置・機器・部品                                                    2.02
      食品                                                    1.72
      自動車                                                    1.47
      食品・生活必需品小売り                                                    1.42
      情報技術サービス                                                    1.38
      資本市場                                                    1.29
      各種電気通信サービス                                                    1.27
      コングロマリット                                                    1.12
      医薬品                                                    1.12
      飲料                                                    0.96
      建設資材                                                    0.91
      電力                                                    0.89
      運送インフラ                                                    0.83
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.83
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.73
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.68
      娯楽                                                    0.66
      機械                                                    0.65
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.63
      各種金融サービス                                                    0.62
      建設・土木                                                    0.61
      各種消費者サービス                                                    0.61
      パーソナル用品                                                    0.58
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.56
      複合小売り                                                    0.56
      ガス                                                    0.55
      専門小売り                                                    0.50
      自動車部品                                                    0.46
      バイオテクノロジー                                                    0.38
      タバコ                                                    0.36
      家庭用品                                                    0.36
      家庭用耐久財                                                    0.35
      陸運・鉄道                                                    0.30
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.30
      電気設備                                                    0.29
      消費者金融                                                    0.27
                                  70/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      旅客航空輸送業                                                    0.22
      水道                                                    0.22
      航空貨物・物流サービス                                                    0.21
      紙製品・林産品                                                    0.20
      メディア                                                    0.20
      ソフトウェア                                                    0.17
      商業サービス・用品                                                    0.16
      航空宇宙・防衛                                                    0.15
      通信機器                                                    0.13
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.11
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.11
      海運業                                                    0.10
      エネルギー設備・サービス                                                    0.09
      レジャー用品                                                    0.08
      総合公益事業                                                    0.04
      建設関連製品                                                    0.04
      専門サービス                                                    0.03
      商社・流通業                                                    0.03
      合計                                                    89.14
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年12月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                      国債証                 117.35        125.63      5.25
      1                      2,629,440,000                              2.46
        06/23/47
                      券
                  ロシア                  3,085,746,444        3,303,549,532        2047/6/23
        BRAZIL    4.25   01/07/25
                      国債証                 105.94        106.74      4.25
      2                      2,421,276,000                              1.92
                      券
                 ブラジル                   2,565,144,714        2,584,687,917        2025/1/7
        RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                      国債証                 123.34        131.13     5.625
      3                      1,533,840,000                              1.50
        04/04/42
                      券
                  ロシア                  1,891,947,816        2,011,411,820        2042/4/4
        RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                      国債証                 108.23        111.75      4.75
      ▶                      1,796,784,000                              1.49
        05/27/26
                      券
                  ロシア                  1,944,821,472        2,008,013,927        2026/5/27
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 127.52        130.46      6.05
      5  6.05   01/11/40                 1,522,884,000                              1.48
                      券
                 メキシコ                   1,942,071,516        1,986,883,911        2040/1/11
        BRAZIL    2.625   01/05/23
                      国債証                 100.40        100.32     2.625
      6                      1,950,168,000                              1.45
                      券
                 ブラジル                   1,957,968,672        1,956,506,046        2023/1/5
        BRAZIL    5.625   02/21/47
                      国債証                 112.94        113.34     5.625
      7                      1,599,576,000                              1.35
                      券
                 ブラジル                   1,806,600,576        1,813,015,423        2047/2/21
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 112.20        118.59      5.75
      8  5.75   10/12/2110                 1,511,928,000                              1.33
                      券
                 メキシコ                   1,696,399,650        1,793,048,332        2110/10/12
        UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                      国債証                 106.11        105.57      ▶
      9                      1,698,180,000                              1.33
        10/02/23
                      券
                 メキシコ                   1,801,960,710        1,792,845,044        2023/10/2
                                  71/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        COLOMBIA     5.0  06/15/45
                      国債証                 116.86        116.59      5
     10                      1,533,840,000                              1.33
                      券
                コロンビア                    1,792,456,380        1,788,357,740        2045/6/15
        PERU   5.625   11/18/50
                      国債証                 139.81        146.19     5.625
     11                      1,205,160,000                              1.31
                      券
                  ペルー                  1,684,997,740        1,761,865,584        2050/11/18
        PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                      国債証                 108.72        108.01      4.2
     12                      1,621,488,000                              1.30
                      券
                フィリピン                    1,762,913,526        1,751,490,800        2024/1/21
        HUNGARY    5.75   11/22/23
                      国債証                 113.29        112.92      5.75
     13                      1,533,840,000                              1.29
                ハンガリー      券              1,737,698,292        1,732,067,346        2023/11/22
        PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                      国債証                 163.11        159.93      9.5
     14                      1,073,688,000                              1.28
                      券
                フィリピン                    1,751,381,459        1,717,183,254        2030/2/2
        CROATIA    6.375   03/24/21
                      国債証                 105.81        105.05     6.375
     15                      1,577,664,000                              1.23
                      券
                クロアチア                    1,669,484,044        1,657,336,032        2021/3/24
        INDONESIA     5.875   01/15/24
                      国債証                 112.92        113.34     5.875
     16                      1,446,192,000                              1.22
                      券
               インドネシア                     1,633,111,001        1,639,215,246        2024/1/15
        BRAZIL    4.625   01/13/28
                      国債証                 106.49        107.67     4.625
     17                      1,511,928,000                              1.21
                      券
                 ブラジル                   1,610,175,930        1,627,968,474        2028/1/13
        INDONESIA     4.125   01/15/25
                      国債証                 106.06        107.41     4.125
     18                      1,511,928,000                              1.21
                      券
               インドネシア                     1,603,579,541        1,624,111,800        2025/1/15
        RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                      国債証                 109.42        109.15     4.875
     19                      1,468,104,000                              1.19
        09/16/23
                      券
                  ロシア                  1,606,478,280        1,602,479,559        2023/9/16
        COLOMBIA     3.875   04/25/27
                      国債証                 106.07        105.98     3.875
     20                      1,490,016,000                              1.17
                      券
                コロンビア                    1,580,544,113        1,579,189,732        2027/4/25
        RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                      国債証                 116.35        119.75      5.1
     21                      1,314,720,000                              1.17
        03/28/35
                      券
                  ロシア                  1,529,676,720        1,574,456,083        2035/3/28
        RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                      国債証                 129.39        135.22     5.875
     22                      1,117,512,000                              1.12
        09/16/43
                      券
                  ロシア                  1,446,055,050        1,511,117,606        2043/9/16
        RUSSIAN    FEDERATION
                      国債証                 112.49        113.87      7.5
     23                      1,299,272,040                              1.10
        03/31/30
                      券
                  ロシア                  1,461,662,693        1,479,598,006        2030/3/31
        COLOMBIA     7.375   09/18/37
                      国債証                 140.96        142.34     7.375
     24                      1,029,864,000                              1.09
                      券
                コロンビア                    1,451,713,824        1,465,944,462        2037/9/18
        BRAZIL    7.125   01/20/37
                      国債証                 127.80        129.26     7.125
     25                      1,128,468,000                              1.08
                      券
                 ブラジル                   1,442,225,928        1,458,708,517        2037/1/20
        UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                      国債証                 110.26        109.90      4.5
     26                      1,314,720,000                              1.07
        04/22/29
                      券
                 メキシコ                   1,449,697,920        1,444,877,280        2029/4/22
        PERU   6.55   03/14/37
                      国債証                 145.94        145.22      6.55
     27                       986,040,000                             1.06
                      券
                  ペルー                  1,439,114,424        1,431,927,288        2037/3/14
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 105.69        106.85     4.125
     28  4.125   01/21/26                 1,314,720,000                              1.04
                      券
                 メキシコ                   1,389,560,436        1,404,778,320        2026/1/21
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 120.90        123.27      5.55
     29  5.55   01/21/45                 1,139,424,000                              1.04
                      券
                 メキシコ                   1,377,629,352        1,404,630,633        2045/1/21
        INDONESIA     7.75   01/17/38
                      国債証                 149.72        150.66      7.75
     30                       931,260,000                             1.04
                      券
               インドネシア                     1,394,299,453        1,403,099,362        2038/1/17
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    96.58
      合計                                                    96.58
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
     該当事項はありません。
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

     該当事項はありません。
     （参考）

     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
     該当事項はありません。
                                  73/291







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     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
     該当事項はありません。
     （参考）

     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年12月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
             シカゴ商品
     株価指数先物
                               買建       202   3,539,970,152        3,582,475,050         0.98
             取引所
     取引              Mar20
                   DJ  EURO   STOXX   50
             ＥＵＲＥＸ
                               買建       184    844,173,158        850,035,472        0.23
             取引所
                   Mar20
                   FTSE   100  INDEX
             ＩＣＥ－Ｅ
                               買建       28    299,801,460        304,783,085        0.08
             Ｕ      FUTURE    Mar20
             モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
             オール取引                  買建       11    187,147,311        187,692,951        0.05
                   Mar20
             所
                   SPI  200  FUTURES
             シドニー先
                               買建       10    129,969,220        129,012,720        0.04
             物取引所
                   Mar20
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年12月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                               買建       860   5,232,134,212        5,304,204,972         10.40
     取引       Ｓ
                   Mar20
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     ワールドアセットバランス（基本コース）
     直近日（令和1年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           6,004            6,004        1.0341         1.0341
         (平成29年6月12日)
           第2計算期間末
                           13,684            13,684         1.0542         1.0542
        (平成29年12月11日)
           第3計算期間末
                           16,409            16,409         1.0376         1.0376
         (平成30年6月11日)
           第4計算期間末
                           14,083            14,083         1.0007         1.0007
        (平成30年12月11日)
           第5計算期間末
                           12,878            12,878         1.0565         1.0565
         (令和1年6月11日)
           第6計算期間末
                           12,003            12,003         1.0853         1.0853
         (令和1年12月11日)
         平成30年12月末日                 13,796         －            0.9881        －
          平成31年1月末日                 14,064         －            1.0241        －
              2月末日             13,889         －            1.0345        －
              3月末日             13,329         －            1.0477        －
              4月末日             12,900         －            1.0525        －
           令和1年5月末日                12,704         －            1.0399        －
              6月末日             12,825         －            1.0680        －
              7月末日             12,424         －            1.0739        －
              8月末日             12,390         －            1.0797        －
              9月末日             12,280         －            1.0825        －
              10月末日             12,195         －            1.0865        －
              11月末日             12,075         －            1.0908        －
              12月末日             12,037         －            1.0988        －
                                  75/291








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     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
     直近日（令和1年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           10,386            10,386         1.0337         1.0337
         (平成29年6月12日)
           第2計算期間末
                           47,243            47,243         1.0544         1.0544
        (平成29年12月11日)
           第3計算期間末
                           64,853            64,853         1.0356         1.0356
         (平成30年6月11日)
           第4計算期間末
                           53,883            53,883         0.9975         0.9975
        (平成30年12月11日)
           第5計算期間末
                           49,438            49,438         1.0392         1.0392
         (令和1年6月11日)
           第6計算期間末
                           46,310            46,310         1.0681         1.0681
         (令和1年12月11日)
         平成30年12月末日                 52,678         －            0.9897        －
          平成31年1月末日                 52,421         －            1.0098        －
              2月末日             51,682         －            1.0174        －
              3月末日             50,241         －            1.0303        －
              4月末日             49,912         －            1.0350        －
           令和1年5月末日                48,845         －            1.0227        －
              6月末日             48,940         －            1.0506        －
              7月末日             48,652         －            1.0564        －
              8月末日             48,466         －            1.0620        －
              9月末日             48,016         －            1.0649        －
              10月末日             47,481         －            1.0690        －
              11月末日             46,883         －            1.0733        －
              12月末日             46,223         －            1.0812        －
      ②【分配の推移】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                                  76/291





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     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          1.9
                第3計算期間                                         △1.6
                第4計算期間                                         △3.6
                第5計算期間                                          5.6
                第6計算期間                                          2.7
     （注）収益率は期間騰落率です。
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          2.0
                第3計算期間                                         △1.8
                第4計算期間                                         △3.7
                第5計算期間                                          4.2
                第6計算期間                                          2.8
     （注）収益率は期間騰落率です。
     （４）【設定及び解約の実績】

     ワールドアセットバランス（基本コース）
                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                       5,868,621,462                      62,212,876
         第2計算期間                       7,912,713,431                      738,193,959
         第3計算期間                       4,414,882,467                     1,581,611,324
         第4計算期間                        527,482,147                    2,267,181,143
         第5計算期間                        180,523,898                    2,065,395,074
         第6計算期間                        287,056,004                    1,416,879,908
     （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
     （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                       10,404,764,520                      356,726,722
         第2計算期間                       37,154,151,069                     2,394,963,569
         第3計算期間                       23,144,363,900                     5,324,740,324
         第4計算期間                       2,278,919,156                    10,886,978,597
         第5計算期間                        226,859,362                    6,670,815,337
         第6計算期間                        398,143,626                    4,613,079,433
     （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
     （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ＜＜参考情報＞＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
       資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
       約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
       または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
       あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
       が完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止すること
       およびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                           ※
          お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
          「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
           ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
           日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
           額で表示することがあります。)
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         ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、                    2.2  ％（税抜2.00％）を上限に各販売会社が定める手数料率を
       乗じて得た額とします。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
        ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
       かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
       資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
        うものとします。
       㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
         ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
            投資対象                           評価方法

        マザーファンド
                     計算日の基準価額
        受益証券
                         ※
        株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
        公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                       ます。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
                         ※
        不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ;
                     計算日     における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
        上場先物取引等
                     終相場
                         ※
        上場投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
        ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、2017年1月18日（設定日）から原則として2027年6月11日までです。
        㭎ஊ᠀⠀㔀⤰崰湎         イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
        ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
        きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
        します。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     （５）【その他】

         イ.償還規定
          a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
           認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむ
           を得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
           監督官庁に届け出ます。
          b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
           の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
           し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
           において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
          d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行います。
          e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
           情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
           ません。
          f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
           託契約を解約し信託を終了させます。
          g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
           は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
           に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．
           信託約款の変更等          b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
           会社との間において存続します。
          h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
           任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
           社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
           た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
          i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
           ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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           払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
           いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
           取 請求の規定の適用を受けません。
         ロ.信託約款の変更等

          a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
           （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
           しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
           の方法によって変更することができないものとします。
          b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
           る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
           微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
           て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
           款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
           にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
          c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
           受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
           のとみなします。
          d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行います。
          e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
          g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
           あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
           決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
          h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
           定にしたがいます。
          i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
           ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
           払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
           において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
           権買取請求の規定の適用を受けません。
         ハ．関係法人との契約の更改
           証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
           当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
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           り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
           きます。
           投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
           の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
           す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
         ニ．公告

           委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
           ジに掲載します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
           の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
         ホ．運用報告書

           ・委託会社は、毎年6月11日、12月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還
            時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
            から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
     ４【受益者の権利等】

       ①収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
        て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
        す。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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       ②償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
        の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       ③一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     ワールドアセットバランス（基本コース）
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（令和1年6月12

        日から令和1年12月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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     １【財務諸表】
     【ワールドアセットバランス（基本コース）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 令和1年6月11日現在              令和1年12月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                               1,866,580              2,121,421
         コール・ローン
                                      318,971,871              342,290,557
         投資信託受益証券                              31,914,549              33,434,947
         親投資信託受益証券                            12,639,712,097              11,664,861,339
                                       1,151,020              45,582,188
         派生商品評価勘定
         流動資産合計                            12,993,616,117              12,088,290,452
       資産合計                              12,993,616,117              12,088,290,452
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                              22,251,677               2,380,955
         未払解約金                              10,408,757               5,938,720
         未払受託者報酬                               2,176,993              2,019,539
         未払委託者報酬                              79,824,798              74,051,490
                                        275,672              255,724
         その他未払費用
         流動負債合計                              114,937,897               84,646,428
       負債合計                               114,937,897               84,646,428
      純資産の部
       元本等
         元本
                                     12,189,629,029              11,059,805,125
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            689,049,191              943,838,899
                                      547,862,300              612,253,135
          （分配準備積立金）
         元本等合計                            12,878,678,220              12,003,644,024
       純資産合計                              12,878,678,220              12,003,644,024
      負債純資産合計                               12,993,616,117              12,088,290,452
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                自　平成30年12月12日               自　令和1年6月12日
                                 至　令和1年6月11日              至　令和1年12月11日
      営業収益
       受取配当金                                 774,241              235,406
       受取利息                                  12,838              14,790
       有価証券売買等損益                               625,613,198              510,490,229
                                      201,267,761              △ 92,996,264
       為替差損益
       営業収益合計                               827,668,038              417,744,161
      営業費用
       支払利息                                  88,526              71,704
       受託者報酬                                2,176,993              2,019,539
       委託者報酬                                79,824,798              74,051,490
                                        620,307              579,759
       その他費用
       営業費用合計                                82,710,624              76,722,492
      営業利益又は営業損失（△）                                 744,957,414              341,021,669
      経常利益又は経常損失（△）                                 744,957,414              341,021,669
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 744,957,414              341,021,669
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       69,454,363              28,685,591
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  9,257,376             689,049,191
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  5,963,805              22,761,554
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,963,805              22,761,554
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  1,675,041              80,307,924
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,675,041              80,307,924
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 689,049,191              943,838,899
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第6期
              項目                        自　令和1年6月12日
                                      至　令和1年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第5期                  第6期
              項目
                             令和1年6月11日現在                 令和1年12月11日現在
     １.    期首元本額                         14,074,500,205円                  12,189,629,029円
         期中追加設定元本額                          180,523,898円                  287,056,004円
         期中一部解約元本額                         2,065,395,074円                  1,416,879,908円
     ２.    受益権の総数                         12,189,629,029口                  11,059,805,125口

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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                 第5期                 第6期
              項目               自　平成30年12月12日                  自　令和1年6月12日
                             至　令和1年6月11日                 至　令和1年12月11日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（155,880,432円）、費用                 当等収益（127,520,723円）、費用
                          控除後、繰越欠損金を補填した有価                 控除後、繰越欠損金を補填した有価
                          証券売買等損益（0円）、信託約款                 証券売買等損益（0円）、信託約款
                          に規定される収益調整金                 に規定される収益調整金
                          （301,892,224円）及び分配準備積                 （331,585,764円）及び分配準備積
                          立金（391,981,868円）より分配対                 立金（484,732,412円）より分配対
                          象収益は849,754,524円（1万口当た                 象収益は943,838,899円（1万口当た
                          り697.11円）でありますが、分配を                 り853.39円）でありますが、分配を
                          行っておりません。なお、分配金の                 行っておりません。
                          計算過程においては、親投資信託の
                          配当等収益及び収益調整金相当額を
                          充当する方法によっております。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第5期                  第6期
              項目               自　平成30年12月12日                  自　令和1年6月12日
                             至　令和1年6月11日                 至　令和1年12月11日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取                  類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及                  引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。当ファンド                  び金銭債務であります。当ファンド
                          が保有する有価証券の詳細は「附属                  が保有する有価証券の詳細は「附属
                          明細表」に記載しております。これ                  明細表」に記載しております。これ
                          らは、主要投資対象である投資信託                  らは、市場リスク（価格変動リス
                          受益証券及び親投資信託受益証券が                  ク、為替変動リスク、金利変動リス
                          保有する金融商品に係る、価格変動                  ク）、信用リスク、及び流動性リス
                          リスク、為替変動リスク、金利変動                  クを有しております。
                          リスクなどの市場リスク、信用リス
                                           また、当ファンドの利用しているデ
                          ク及び流動性リスク等のリスクに晒
                                           リバティブ取引は、為替予約取引で
                          されております。
                                           あります。当該デリバティブ取引
                          また、当ファンドの利用しているデ
                                           は、信託財産に属する資産の効率的
                          リバティブ取引は、為替予約取引で
                                           な運用に資する事を目的とし行って
                          あります。当該デリバティブ取引
                                           おり、為替相場の変動によるリスク
                          は、信託財産に属する資産の効率的
                                           を有しております。
                          な運用に資する事を目的とし行って
                          おり、為替相場の変動によるリスク
                          を有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第5期                  第6期
              項目
                             令和1年6月11日現在                 令和1年12月11日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                                           「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                                           する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (２)デリバティブ取引
                                           (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する注
                                           「（デリバティブ取引等に関する注
                          記）」にて記載しております。
                                           記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                                           (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。また、デリバティブ取                  もあります。また、デリバティブ取
                          引に関する契約額等は、あくまでも                  引に関する契約額等は、あくまでも
                          デリバティブ取引における名目的な                  デリバティブ取引における名目的な
                          契約額であり、当該金額自体がデリ                  契約額であり、当該金額自体がデリ
                          バティブ取引のリスクの大きさを示                  バティブ取引のリスクの大きさを示
                          すものではありません。                  すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                第5期                  第6期
                             令和1年6月11日現在                 令和1年12月11日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                 914,978                 1,440,987
     親投資信託受益証券
                                    552,968,239                  466,300,150
     合計                               553,883,217                  467,741,137
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                         第5期
                                      令和1年6月11日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売　建                   6,687,812,743              －    6,708,913,400         △21,100,657
          アメリカ・ドル                 5,296,865,904              －    5,308,866,000         △12,000,096
          イギリス・ポンド                  177,915,010             －     178,854,000         △938,990
          イスラエル・シュケル                   3,281,300            －      3,331,900         △50,600
          オーストラリア・ドル                  124,669,652             －     125,130,800         △461,148
          カナダ・ドル                  92,855,100            －      94,737,200        △1,882,100
          シンガポール・ドル                  48,004,255            －      48,379,100         △374,845
          スイス・フラン                  60,746,000            －      61,404,000         △658,000
          スウェーデン・クローナ                  17,012,969            －      17,164,800         △151,831
          デンマーク・クローネ                  11,516,839            －      11,672,400         △155,561
          ニュージーランド・ドル                   7,076,950            －      7,158,000         △81,050
          ノルウェー・クローネ                   4,452,732            －      4,510,800         △58,068
          メキシコ・ペソ                  43,057,080            －      44,016,000         △958,920
          ユーロ                  299,149,851             －     303,241,900        △4,092,049
          香港・ドル                  415,129,581             －     415,518,000         △388,419
          南アフリカ・ランド                  86,079,520            －      84,928,500         1,151,020
     合計                      6,687,812,743              －    6,708,913,400         △21,100,657
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第6期
                                      令和1年12月11日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   6,519,062,333              －    6,475,861,100          43,201,233
          アメリカ・ドル                 5,213,880,934              －    5,173,888,100          39,992,834
          イギリス・ポンド                  168,213,045             －     169,753,500        △1,540,455
          イスラエル・シュケル                   3,154,680            －      3,123,000          31,680
          オーストラリア・ドル                  125,954,020             －     125,715,000          239,020
          カナダ・ドル                  93,092,451            －      92,637,400          455,051
          シンガポール・ドル                  52,782,312            －      52,694,400          87,912
          スイス・フラン                  61,384,680            －      61,868,800         △484,120
          スウェーデン・クローナ                  17,527,680            －      17,503,200          24,480
          デンマーク・クローネ                  12,130,950            －      12,105,000          25,950
          ニュージーランド・ドル                   7,044,800            －      7,097,000         △52,200
          ノルウェー・クローネ                   4,153,975            －      4,133,500          20,475
          メキシコ・ペソ                  37,282,820            －      37,587,000         △304,180
          ユーロ                  280,318,408             －     279,815,200          503,208
          香港・ドル                  367,959,240             －     365,086,000         2,873,240
          南アフリカ・ランド                  74,182,338            －      72,854,000         1,328,338
     合計                      6,519,062,333              －    6,475,861,100          43,201,233
     （注）時価の算定方法
     為替予約取引
     １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
     ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
     価しております。
     ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
     す。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
     該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
     る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
     価しております。
     ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                第5期                  第6期
                             令和1年6月11日現在                 令和1年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0565円                  1.0853円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,565円)                  (10,853円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年12月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                      MARKETS    HEDGED    EQUITY           13,300.000          307,363.000
                      ETF
             アメリカ・ドル　小計                           13,300.000          307,363.000
                                                  (33,434,947)
     投資信託受益証券　合計                                     13,300         33,434,947
                                                  (33,434,947)
     親投資信託受        日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                        452,875,507          1,750,952,572
     益証券                ド・マザーファンド
                      外国リート・パッシブ・
                                        843,657,237          1,162,306,575
                      ファンド・マザーファンド
                      為替フルヘッジ外国債券
                      パッシブ・ファンド・マ                 3,731,953,953           5,248,993,234
                      ザーファンド
                      エマージング株式パッシ
                                       1,495,045,454           1,730,814,122
                      ブ・マザーファンド
                      エマージング債券パッシ
                                        866,488,085          1,771,794,836
                      ブ・マザーファンド
             日本円　小計                          7,390,020,236          11,664,861,339
     親投資信託受益証券　合計                                 7,390,020,236          11,664,861,339
     合計                                            11,698,296,286
                                                  (33,434,947)
     （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入
                                                有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
          通貨              銘柄数                           対する比率
                                      時価比率
                                                    （％）
                                       （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.28               0.29
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                 令和1年6月11日現在              令和1年12月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                               2,555,887              2,945,426
         コール・ローン                              913,773,023             1,336,789,467
         投資信託受益証券                              49,191,598              51,535,069
         親投資信託受益証券                            48,893,015,738              45,132,980,164
         派生商品評価勘定                               4,465,760             173,679,519
                                           －           3,956,200
         未収入金
         流動資産合計                            49,863,002,006              46,701,885,845
       資産合計                              49,863,002,006              46,701,885,845
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                              86,382,211               9,082,207
         未払金                                  －            360,250
         未払解約金                              25,995,389              85,148,709
         未払受託者報酬                               8,267,525              7,855,861
         未払委託者報酬                              303,144,130              288,049,484
                                        728,164              704,148
         その他未払費用
         流動負債合計                              424,517,419              391,200,659
       負債合計                               424,517,419              391,200,659
      純資産の部
       元本等
         元本                            47,574,833,458              43,359,897,651
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,863,651,129              2,950,787,535
                                     1,620,843,229              1,960,844,159
          （分配準備積立金）
         元本等合計                            49,438,484,587              46,310,685,186
       純資産合計                              49,438,484,587              46,310,685,186
      負債純資産合計
                                     49,863,002,006              46,701,885,845
                                101/291










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第5期              第6期
                                自　平成30年12月12日               自　令和1年6月12日
                                 至　令和1年6月11日              至　令和1年12月11日
      営業収益
       受取配当金                                1,193,378               362,844
       受取利息                                 806,349               20,334
       有価証券売買等損益                              1,845,145,919              2,001,085,496
                                      562,864,340             △ 363,273,516
       為替差損益
       営業収益合計                              2,410,009,986              1,638,195,158
      営業費用
       支払利息                                3,354,973               220,956
       受託者報酬                                8,267,525              7,855,861
       委託者報酬                               303,144,130              288,049,484
                                       1,072,799              1,028,183
       その他費用
       営業費用合計                               315,839,427              297,154,484
      営業利益又は営業損失（△）                                2,094,170,559              1,341,040,674
      経常利益又は経常損失（△）                                2,094,170,559              1,341,040,674
      当期純利益又は当期純損失（△）                                2,094,170,559              1,341,040,674
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      115,299,603               97,684,404
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 135,518,975             1,863,651,129
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 20,299,148              24,887,300
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       16,601,186                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,697,962              24,887,300
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －          181,107,164
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －          181,107,164
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                1,863,651,129              2,950,787,535
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第6期
              項目                        自　令和1年6月12日
                                      至　令和1年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第5期                  第6期
              項目
                             令和1年6月11日現在                 令和1年12月11日現在
     １.    期首元本額                         54,018,789,433円                  47,574,833,458円
         期中追加設定元本額                          226,859,362円                  398,143,626円
         期中一部解約元本額                         6,670,815,337円                  4,613,079,433円
     ２.    受益権の総数                         47,574,833,458口                  43,359,897,651口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                 第5期                 第6期
              項目               自　平成30年12月12日                  自　令和1年6月12日
                             至　令和1年6月11日                 至　令和1年12月11日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（509,515,428円）、費用                 当等収益（496,526,511円）、費用
                          控除後、繰越欠損金を補填した有価                 控除後、繰越欠損金を補填した有価
                          証券売買等損益（0円）、信託約款                 証券売買等損益（0円）、信託約款
                          に規定される収益調整金                 に規定される収益調整金
                          （1,299,527,620円）及び分配準備                 （1,197,804,138円）及び分配準備
                          積立金（1,111,327,801円）より分                 積立金（1,464,317,648円）より分
                          配対象収益は2,920,370,849円（1万                 配対象収益は3,158,648,297円（1万
                          口当たり613.85円）でありますが、                 口当たり728.47円）でありますが、
                          分配を行っておりません。なお、分                 分配を行っておりません。
                          配金の計算過程においては、親投資
                          信託の配当等収益及び収益調整金相
                          当額を充当する方法によっておりま
                          す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第5期                  第6期
              項目               自　平成30年12月12日                  自　令和1年6月12日
                             至　令和1年6月11日                 至　令和1年12月11日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取                  類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及                  引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。当ファンド                  び金銭債務であります。当ファンド
                          が保有する有価証券の詳細は「附属                  が保有する有価証券の詳細は「附属
                          明細表」に記載しております。これ                  明細表」に記載しております。これ
                          らは、主要投資対象である投資信託                  らは、市場リスク（価格変動リス
                          受益証券及び親投資信託受益証券が                  ク、為替変動リスク、金利変動リス
                          保有する金融商品に係る、価格変動                  ク）、信用リスク、及び流動性リス
                          リスク、為替変動リスク、金利変動                  クを有しております。
                          リスクなどの市場リスク、信用リス
                                           また、当ファンドの利用しているデ
                          ク及び流動性リスク等のリスクに晒
                                           リバティブ取引は、為替予約取引で
                          されております。
                                           あります。当該デリバティブ取引
                          また、当ファンドの利用しているデ
                                           は、信託財産に属する資産の効率的
                          リバティブ取引は、為替予約取引で
                                           な運用に資する事を目的とし行って
                          あります。当該デリバティブ取引
                                           おり、為替相場の変動によるリスク
                          は、信託財産に属する資産の効率的
                                           を有しております。
                          な運用に資する事を目的とし行って
                          おり、為替相場の変動によるリスク
                          を有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第5期                  第6期
              項目
                             令和1年6月11日現在                 令和1年12月11日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                                           「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                                           する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (２)デリバティブ取引
                                           (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する注
                                           「（デリバティブ取引等に関する注
                          記）」にて記載しております。
                                           記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                                           (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。また、デリバティブ取                  もあります。また、デリバティブ取
                          引に関する契約額等は、あくまでも                  引に関する契約額等は、あくまでも
                          デリバティブ取引における名目的な                  デリバティブ取引における名目的な
                          契約額であり、当該金額自体がデリ                  契約額であり、当該金額自体がデリ
                          バティブ取引のリスクの大きさを示                  バティブ取引のリスクの大きさを示
                          すものではありません。                  すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                第5期                  第6期
                             令和1年6月11日現在                 令和1年12月11日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                1,410,304                  2,221,070
     親投資信託受益証券
                                   1,862,213,727                  1,789,857,827
     合計                              1,863,624,031                  1,792,078,897
                                106/291




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                         第5期
                                      令和1年6月11日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売　建                  25,929,760,849              －   26,011,677,300         △81,916,451
          アメリカ・ドル                20,515,360,272              －   20,561,838,000         △46,477,728
          イギリス・ポンド                  695,237,116             －     698,906,400        △3,669,284
          イスラエル・シュケル                  12,230,300            －      12,418,900         △188,600
          オーストラリア・ドル                  487,413,278             －     489,216,200        △1,802,922
          カナダ・ドル                  360,213,750             －     367,515,000        △7,301,250
          シンガポール・ドル                  188,869,200             －     190,344,000        △1,474,800
          スイス・フラン                  235,390,750             －     237,940,500        △2,549,750
          スウェーデン・クローナ                  65,996,618            －      66,585,600         △588,982
          デンマーク・クローネ                  45,094,102            －      45,703,200         △609,098
          ニュージーランド・ドル                  26,892,410            －      27,200,400         △307,990
          ノルウェー・クローネ                  17,316,180            －      17,542,000         △225,820
          メキシコ・ペソ                  167,188,560             －     170,912,000        △3,723,440
          ユーロ                 1,166,321,079              －    1,182,275,100         △15,954,021
          香港・ドル                 1,612,263,474              －    1,613,772,000         △1,508,526
          南アフリカ・ランド                  333,973,760             －     329,508,000         4,465,760
     合計                     25,929,760,849              －   26,011,677,300         △81,916,451
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第6期
                                      令和1年12月11日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  24,830,252,712              －   24,665,655,400          164,597,312
          アメリカ・ドル                19,842,047,614              －   19,689,850,100          152,197,514
          イギリス・ポンド                  640,340,415             －     646,204,500        △5,864,085
          イスラエル・シュケル                  12,618,720            －      12,492,000          126,720
          オーストラリア・ドル                  479,366,182             －     478,456,500          909,682
          カナダ・ドル                  354,245,610             －     352,514,000         1,731,610
          シンガポール・ドル                  201,532,464             －     201,196,800          335,664
          スイス・フラン                  234,577,170             －     236,427,200        △1,850,030
          スウェーデン・クローナ                  66,788,480            －      66,695,200          93,280
          デンマーク・クローネ                  46,582,848            －      46,483,200          99,648
          ニュージーランド・ドル                  26,065,760            －      26,258,900         △193,140
          ノルウェー・クローネ                  15,785,105            －      15,707,300          77,805
          メキシコ・ペソ                  144,011,848             －     145,186,800        △1,174,952
          ユーロ                 1,062,068,451              －    1,060,161,900          1,906,551
          香港・ドル                 1,417,676,040              －    1,406,606,000          11,070,040
          南アフリカ・ランド                  286,546,005             －     281,415,000         5,131,005
     合計                     24,830,252,712              －   24,665,655,400          164,597,312
     （注）時価の算定方法
     為替予約取引
     １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
     ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
     価しております。
     ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
     す。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
     該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
     ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
     る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
     ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
     価しております。
     ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                第5期                  第6期
                             令和1年6月11日現在                 令和1年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0392円                  1.0681円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,392円)                  (10,681円)
                                108/291



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年12月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                      MARKETS    HEDGED    EQUITY           20,500.000          473,755.000
                      ETF
             アメリカ・ドル　小計                           20,500.000          473,755.000
                                                  (51,535,069)
     投資信託受益証券　合計                                     20,500         51,535,069
                                                  (51,535,069)
     親投資信託受        日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                       1,718,209,890           6,643,114,897
     益証券                ド・マザーファンド
                      外国リート・パッシブ・
                                       3,207,066,170           4,418,375,062
                      ファンド・マザーファンド
                      為替フルヘッジ外国債券
                      パッシブ・ファンド・マ                14,662,930,446           20,623,411,672
                      ザーファンド
                      エマージング株式パッシ
                                       5,770,123,295           6,680,071,738
                      ブ・マザーファンド
                      エマージング債券パッシ
                                       3,309,862,478           6,768,006,795
                      ブ・マザーファンド
             日本円　小計                         28,668,192,279           45,132,980,164
     親投資信託受益証券　合計                                 28,668,192,279           45,132,980,164
     合計                                            45,184,515,233
                                                  (51,535,069)
     （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入
                                                有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
          通貨              銘柄数                           対する比率
                                      時価比率
                                                    （％）
                                       （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.11               0.11
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     「ワールドアセットバランス（基本コース）」、「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は、「外国株式
     パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
     益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
     ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
     産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年12月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             4,123,436,694
         コール・ローン                                              381,022,638
         株式                                            336,264,284,994
         投資信託受益証券                                              798,004,314
         投資証券                                             8,726,341,480
         派生商品評価勘定                                              82,475,252
         未収配当金                                              571,156,487
                                                      2,206,090,181
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            353,152,812,040
       資産合計                                             353,152,812,040
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                               8,386,333
                                                       398,309,000
         未払解約金
         流動負債合計
                                                       406,695,333
       負債合計                                               406,695,333
      純資産の部
       元本等
         元本                                            91,235,562,211
         剰余金
                                                     261,510,554,496
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            352,746,116,707
       純資産合計                                             352,746,116,707
      負債純資産合計                                               353,152,812,040
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年6月12日
              項目
                                      至　令和1年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年12月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          99,226,336,874円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          12,547,515,852円
         同期中一部解約元本額                                          20,538,290,515円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,138,854,787円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,445,807円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,623,900円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             11,783,893円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             34,013,140円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             26,408,214円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             13,256,712円
         たわらノーロード　先進国株式                                          11,437,794,010円
         たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            147,835,658円
         たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           1,515,126,352円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            188,722,437円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             16,701,776円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                            142,107,846円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            179,323,844円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              457,369円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             58,368,593円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            140,622,212円
                                                     102,634,403円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            192,323,938円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               60,849円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              695,857円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,658,016円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,444,322円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,426,660円
         たわらノーロード　全世界株式                                             39,018,216円
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          41,943,146,284円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            148,923,619円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            182,117,600円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            895,666,856円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,102,207,651円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            124,811,771円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            354,914,715円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            313,201,815円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,528,935円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            794,746,502円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            195,250,872円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            215,001,581円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            158,407,486円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            277,316,436円
         投資のソムリエ                                           2,347,579,911円
         クルーズコントロール                                            517,412,912円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            236,381,715円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            178,882,430円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                             97,636,390円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              463,021円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,496,895円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             7,247,291円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            120,967,488円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,320,107,121円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            452,875,507円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,718,209,890円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             2,197,935円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             1,673,259円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              993,440円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             3,184,018円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             10,802,752円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            775,294,697円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            138,080,884円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              318,753円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              269,393円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              274,644円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                               63,884円
         ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            259,012,773円
         関投資家限定）
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             85,380,793円
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           2,192,492,817円
         ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           9,253,369,330円
         外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            205,998,452円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,075,768円
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             62,346,302円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            142,732,055円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,885,069円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             51,198,846円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,264,918円
                                                      5,005,270円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,705,835円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             58,441,146円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            395,004,983円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            512,044,063円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,673,581,313円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            602,391,158円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             98,190,323円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            644,028,101円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             30,252,835円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,871,571円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,513,041円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            225,306,981円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             26,265,680円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             93,665,758円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            158,877,405円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,271,323,298円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             44,509,264円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              215,313円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              246,586円
         計                                          91,235,562,211円
     ２.    受益権の総数                                          91,235,562,211口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年6月12日
                   項目
                                           至　令和1年12月11日
                                113/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年12月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               35,640,781,205
     投資信託受益証券                                                 56,550,171
     投資証券                                                 711,036,684
     合計                                               36,408,368,060
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年2月16日から令和1年12月11日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和1年12月11日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    139,499,028             －    139,575,840          △76,812
           アメリカ・ドル                  102,525,920             －    102,563,840          △37,920
           イギリス・ポンド                   5,570,365            －     5,569,760            605
           オーストラリア・ドル                   2,667,132            －     2,666,880            252
           カナダ・ドル                   6,814,304            －     6,818,880          △4,576
           ユーロ                   21,921,307             －    21,956,480          △35,173
     合計                       139,499,028             －    139,575,840          △76,812
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                                      令和1年12月11日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,745,628,680              －    6,819,794,411          74,165,731
     合計                      6,745,628,680              －    6,819,794,411          74,165,731
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.8663円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (38,663円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和1年12月11日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
              AMAZON.COM      INC
                              33,680      1,739.210         58,576,592.800
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             142,331        84.560        12,035,509.360
              AES  CORP              55,631       19.130        1,064,221.030
              ABIOMED    INC            3,574      179.750          642,426.500
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              71,249       133.910         9,540,953.590
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              82,296       39.440        3,245,754.240
              ADOBE   INC
                              39,030       304.170        11,871,755.100
              CHUBB   LTD
                              36,235       152.960         5,542,505.600
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              17,359       229.500         3,983,890.500
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,094      790.200          864,478.800
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052      106.170          642,540.840
              RALPH   LAUREN    CORP
                              4,768      114.000          543,552.000
              ALLSTATE     CORP
                              25,832       110.740         2,860,635.680
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              57,633       174.040        10,030,447.320
              INC
              AMGEN   INC
                              48,254       233.840        11,283,715.360
              HESS   CORP
                              21,367       61.730        1,318,984.910
              AMERICAN     EXPRESS    CO       55,876       120.900         6,755,408.400
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              39,277       91.940        3,611,127.380
              AFLAC   INC
                              60,093       53.160        3,194,543.880
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              68,037       51.080        3,475,329.960
              AMERCO                 585     358.450          209,693.250
              ANALOG    DEVICES
                              29,105       114.410         3,329,903.050
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              18,192       111.200         2,022,950.400
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                              65,598       42.090        2,761,019.820
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      168.740          689,640.380
              VALERO    ENERGY    CORP
                              33,171       94.570        3,136,981.470
              APACHE    CORP
                              31,470       20.930         658,667.100
              ANSYS   INC
                              6,770      252.570         1,709,898.900
              APPLE   INC
                             361,795       268.480        97,134,721.600
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              73,720       56.620        4,174,026.400
              ALBEMARLE     CORP
                              7,634       65.300         498,500.200
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              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              45,602       44.000        2,006,488.000
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,600       85.210         818,016.000
              CORP
              AMEREN    CORP
                              19,487       74.590        1,453,535.330
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              7,754       82.500         639,705.000
              AUTOLIV    INC
                              5,913       82.370         487,053.810
              AUTODESK     INC
                              17,235       178.460         3,075,758.100
              AUTOMATIC     DATA
                              34,670       168.430         5,839,468.100
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,917     1,250.000          2,396,250.000
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      129.770          849,863.730
              BALL   CORP
                              25,262       63.910        1,614,494.420
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             105,596       221.260        23,364,170.960
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              66,637       49.840        3,321,188.080
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              39,603       82.290        3,258,930.870
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              21,455       257.240         5,519,084.200
              AMETEK    INC
                              17,821       98.080        1,747,883.680
              VERIZON    COMM   INC
                             331,594        61.230        20,303,500.620
              WR  BERKLEY    CORP
                              12,201       69.920         853,093.920
              BEST   BUY  CO  INC
                              18,720       82.880        1,551,513.600
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,958      353.940          693,014.520
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              24,852       99.240        2,466,312.480
              FIRSTENERGY      CORP
                              43,584       47.990        2,091,596.160
              BOEING    CO
                              42,871       347.900        14,914,820.900
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              10,836       59.910         649,184.760
              BORGWARNER      INC
                              17,210       43.470         748,118.700
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             110,194        44.010        4,849,637.940
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              9,988       75.800         757,090.400
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              8,766      122.290         1,071,994.140
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              1,929      754.220         1,454,890.380
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             186,847        62.090        11,601,330.230
              INGREDION     INC
                              5,305       86.820         460,580.100
              ONEOK   INC             32,427       72.500        2,350,957.500
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900      110.750          653,425.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      153.780          950,514.180
              SEMPRA    ENERGY
                              21,599       147.480         3,185,420.520
              FEDEX   CORP
                              19,368       157.000         3,040,776.000
              VERISIGN     INC
                              8,048      188.140         1,514,150.720
              AMPHENOL     CORP
                              24,683       105.120         2,594,676.960
              BROWN-FORMAN       CORP
                              24,381       63.500        1,548,193.500
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             125,254        6.890         863,000.060
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CSX  CORP
                              59,540       70.400        4,191,616.000
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              31,416       16.190         508,625.040
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              14,050       48.390         679,879.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,052       57.620        1,155,396.240
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              13,728       180.930         2,483,807.040
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              22,950       53.820        1,235,169.000
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              31,962       45.320        1,448,517.840
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              45,614       142.870         6,516,872.180
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      112.390         1,108,727.350
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              10,886       109.680         1,193,976.480
              CENTURYLINK      INC
                              80,424       14.140        1,137,195.360
              CERNER    CORP
                              25,143       71.710        1,803,004.530
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             256,321       134.500        34,475,174.500
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              19,896       69.350        1,379,787.600
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              12,715       105.710         1,344,102.650
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,247      255.900         1,854,507.300
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             343,623        44.100        15,153,774.300
              CLOROX    COMPANY
                              9,876      152.430         1,505,398.680
              COCA-COLA     CO/THE
                             325,572        53.770        17,506,006.440
              COPART    INC
                              16,749       88.375        1,480,192.870
              COGNEX    CORP
                              12,284       50.910         625,378.440
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              65,929       67.930        4,478,556.970
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              22,145       140.570         3,112,922.650
              CL  A
              COMERICA     INC
                              11,985       69.910         837,871.350
              NRG  ENERGY,    INC.
                              21,039       38.380         807,476.820
              COMCAST    CORP-CL    A
                             364,219        42.770        15,577,646.630
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              40,573       29.220        1,185,543.060
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              27,015       86.800        2,344,902.000
              CMS  ENERGY    CORP
                              22,937       61.440        1,409,249.280
              COOPER    COS  INC
                              3,936      304.540         1,198,669.440
              MOLSON    COORS   BREWING    CO
                              16,200       51.210         829,602.000
              CORNING    INC
                              63,750       28.000        1,785,000.000
              SEALED    AIR  CORP
                              13,870       38.820         538,433.400
              HEICO   CORP-CL    A
                              5,292       96.480         510,572.160
              CUMMINS    INC
                              11,963       179.650         2,149,152.950
              DR  HORTON    INC
                              28,355       55.130        1,563,211.150
              DANAHER    CORP
                              52,102       148.840         7,754,861.680
              MOODY'S    CORP
                              13,582       231.050         3,138,121.100
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              44,962       61.100        2,747,178.200
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              40,722       125.770         5,121,605.940
              DEERE   & CO
                              23,824       169.900         4,047,697.600
              MORGAN    STANLEY
                             101,092        49.670        5,021,239.640
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              18,081       88.540        1,600,891.740
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,055      581.690         1,777,062.950
                                119/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             144,547       146.100        21,118,316.700
              DOLLAR    TREE   INC
                              18,697       91.550        1,711,710.350
              DOVER   CORP
                              11,113       112.860         1,254,213.180
              OMNICOM    GROUP
                              17,365       80.390        1,395,972.350
              DTE  ENERGY    CO
                              14,817       124.920         1,850,939.640
              DUKE   ENERGY    CORP
                              58,645       89.050        5,222,337.250
              FLOWSERVE     CORP
                              9,882       47.940         473,743.080
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              9,700      118.580         1,150,226.000
              EBAY   INC
                              63,771       34.720        2,214,129.120
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             709,269        33.530        23,781,789.570
              CITIGROUP     INC
                             181,685        75.780        13,768,089.300
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              11,935       76.250         910,043.750
              E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                              21,261       45.365         964,505.260
              EATON   CORP   PLC
                              34,784       92.680        3,223,781.120
              EATON   VANCE   CORP
                              9,184       46.510         427,147.840
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              22,628       65.850        1,490,053.800
              DISH   NETWORK    CORP
                              22,182       33.530         743,762.460
              ECOLAB    INC
                              20,479       185.150         3,791,686.850
              PERKINELMER      INC
                              8,338       94.370         786,857.060
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              23,975       101.835         2,441,494.120
              SALESFORCE.COM        INC
                              66,931       156.400        10,468,008.400
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      167.260          375,164.180
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              50,604       74.550        3,772,528.200
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              8,650      106.750          923,387.500
              ENTERGY    CORP
                              16,371       117.670         1,926,375.570
              EOG  RESOURCES     INC
                              47,620       74.840        3,563,880.800
              EQUIFAX    INC
                              9,161      136.520         1,250,659.720
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              17,346       197.920         3,433,120.320
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              14,977       74.120        1,110,095.240
              EXXON   MOBIL   CORP
                             339,755        69.060        23,463,480.300
              FMC  CORP
                              10,209       97.830         998,746.470
              NEXTERA    ENERGY    INC
                              38,408       234.450         9,004,755.600
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              2,875      270.380          777,342.500
              INC
              ASSURANT     INC
                              4,594      130.040          597,403.760
              FASTENAL     CO
                              45,891       35.940        1,649,322.540
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              58,144       30.440        1,769,903.360
              M&T  BANK   CORP
                              9,999      167.040         1,670,232.960
              FISERV    INC
                              45,716       113.840         5,204,309.440
              FLIR   SYSTEMS    INC
                              11,623       52.330         608,231.590
              FORD   MOTOR   CO
                             310,836        9.070        2,819,282.520
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              23,713       25.840         612,743.920
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             114,993        12.280        1,412,114.040
              FLEX   LTD
                              47,801       11.240         537,283.240
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              14,270       93.880        1,339,667.600
              GAP  INC/THE
                              18,295       16.630         304,245.850
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              18,386       57.370        1,054,804.820
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              20,167       180.480         3,639,740.160
              GENERAL    MILLS   INC
                              49,457       53.240        2,633,090.680
                                120/291

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GENUINE    PARTS   CO
                              11,605       103.650         1,202,858.250
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             100,275        67.080        6,726,447.000
              GARTNER    INC
                              7,384      156.690         1,156,998.960
              MCKESSON     CORP
                              14,558       142.750         2,078,154.500
              NVIDIA    CORP
                              46,470       213.980         9,943,650.600
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             700,299        11.010        7,710,291.990
              WW  GRAINGER     INC
                              3,762      323.570         1,217,270.340
              HALLIBURTON      CO
                              66,843       22.790        1,523,351.970
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              32,728       61.510        2,013,099.280
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              25,659       221.880         5,693,218.920
              HARLEY-DAVIDSON        INC
                              12,901       37.190         479,788.190
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              17,586       196.960         3,463,738.560
              INC
              HASBRO    INC
                              9,473       99.930         946,636.890
              HENRY   SCHEIN    INC
                              11,516       68.330         786,888.280
              HEICO   CORP
                              4,236      124.310          526,577.160
              HERSHEY    FOODS   CORP         12,406       149.400         1,853,456.400
              HP  INC              117,482        20.200        2,373,136.400
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      137.880          672,027.120
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              10,472       72.720         761,523.840
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              27,939       23.740         663,271.860
              HOLLYFRONTIER       CORP
                              11,855       50.060         593,461.300
              HOLOGIC    INC
                              23,316       52.200        1,217,095.200
              UNUM   GROUP
                              15,185       29.950         454,790.750
              HOME   DEPOT   INC
                              88,032       215.900        19,006,108.800
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              15,079       79.430        1,197,724.970
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              24,161       45.600        1,101,741.600
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              37,678       24.960         940,442.880
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      258.190          752,107.470
              HUMANA    INC
                              11,087       344.560         3,820,136.720
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,359      112.970          831,346.230
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                              79,517       15.370        1,222,176.290
              INC
              BIOGEN    INC
                              14,666       297.200         4,358,735.200
              IDEX   CORP
                              6,154      163.130         1,003,902.020
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              26,049       174.450         4,544,248.050
              INTUIT    INC
                              20,659       252.320         5,212,678.880
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              6,791      252.840         1,717,036.440
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                              10,960       62.910         689,493.600
              INC
              INGERSOLL-RAND        PLC
                              19,439       131.100         2,548,452.900
              INTEL   CORP
                             355,102        56.590        20,095,222.180
              INTL   FLAVORS    &
                              7,965      133.990         1,067,230.350
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              29,411       46.250        1,360,258.750
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              28,862       22.390         646,220.180
              INC
                                121/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              10,108       87.130         880,710.040
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,019      148.710          895,085.490
              INC
              INCYTE    CORP
                              13,798       95.720        1,320,744.560
              JOHNSON    & JOHNSON
                             211,508       139.990        29,609,004.920
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              28,753       61.170        1,758,821.010
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              12,724       162.370         2,065,995.880
              DEVON   ENERGY    CORP
                              33,312       23.420         780,167.040
              KELLOGG    CO
                              21,608       66.640        1,439,957.120
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                              11,560       46.180         533,840.800
              KEYCORP                79,497       19.710        1,566,885.870
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              27,296       136.120         3,715,531.520
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              9,410      494.030         4,648,822.300
              KOHLS   CORP
                              11,910       48.040         572,156.400
              KROGER    CO            63,944       27.870        1,782,119.280
              LAM  RESEARCH     CORP
                              11,679       268.990         3,141,534.210
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,158      344.890         1,089,162.620
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              7,143      111.360          795,444.480
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              13,254       84.090        1,114,528.860
              LEGGETT    & PLATT   INC
                              10,928       51.370         561,371.360
              LENNAR    CORP
                              22,753       59.130        1,345,384.890
              JEFFERIES     FINANCIAL
                              20,795       21.000         436,695.000
              GROUP   INC
              ELI  LILLY   & CO
                              70,211       120.650         8,470,957.150
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              15,344       57.880         888,110.720
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              56,242       118.540         6,666,926.680
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              25,544       82.930        2,118,363.920
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              20,343       384.440         7,820,662.920
              LOEWS   CORP
                              21,759       50.070        1,089,473.130
              LOWE'S    COS  INC          61,549       116.480         7,169,227.520
              DOMINION     ENERGY    INC
                              66,156       80.090        5,298,434.040
              MGM  RESORTS
                              38,573       31.990        1,233,950.270
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              9,935      171.360         1,702,461.600
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              61,165       194.950        11,924,116.750
              S&P  GLOBAL    INC          19,821       271.660         5,384,572.860
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,114      270.300          841,714.200
              MANPOWERGROUP       INC
                              4,555       94.720         431,449.600
              MARKEL    CORPORATION
                              1,065     1,137.000          1,210,905.000
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              16,561       229.160         3,795,118.760
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              40,294       108.700         4,379,957.800
              MASCO   CORP
                              24,537       45.840        1,124,776.080
                                122/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MARTIN    MARIETTA
                              4,786      268.840         1,286,668.240
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              65,051       49.290        3,206,363.790
              MAXIM   INTEGRATED
                              21,386       56.810        1,214,938.660
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             107,842       111.040        11,974,775.680
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              60,243       55.940        3,369,993.420
              CVS  HEALTH    CORP
                             104,618        73.180        7,655,945.240
              MERCK   & CO.INC.
                             205,444        89.100        18,305,060.400
              ON  SEMICONDUCTOR
                              32,686       21.980         718,438.280
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,049      167.540         1,348,529.460
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             580,863       151.130        87,785,825.190
              MICRON    TECH   INC
                              88,668       47.460        4,208,183.280
              MIDDLEBY     CORP            4,188      109.680          459,339.840
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              18,473       98.460        1,818,851.580
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              48,715       23.680        1,153,571.200
              LTD
              3M  CO
                              46,378       167.660         7,775,735.480
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      133.540          664,495.040
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              13,633       160.920         2,193,822.360
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,614      151.160         1,150,932.240
              MYLAN   NV
                              43,574       18.695         814,615.930
              ILLUMINA     INC
                              11,619       326.940         3,798,715.860
              XCEL   ENERGY    INC
                              41,501       61.800        2,564,761.800
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              6,545      113.650          743,839.250
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                              33,468       23.420         783,820.560
              INC
              NETAPP    INC
                              17,963       60.360        1,084,246.680
              NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       18.830         627,359.110
              NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                              63,869       39.990        2,554,121.310
              NVR  INC
                               263    3,820.000          1,004,660.000
              NIKE   INC-CL    B
                             100,924        97.010        9,790,637.240
              NOBLE   ENERGY    INC
                              39,436       21.790         859,310.440
              NORDSTROM     INC
                              9,487       39.030         370,277.610
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              21,266       188.680         4,012,468.880
              EVERSOURCE      ENERGY
                              24,768       80.980        2,005,712.640
              NISOURCE     INC
                              31,548       27.000         851,796.000
              TAPESTRY     INC
                              21,790       25.530         556,298.700
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              15,959       108.760         1,735,700.840
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              12,618       344.480         4,346,648.640
              WELLS   FARGO   & CO
                             335,654        53.690        18,021,263.260
              NUCOR   CORP
                              24,042       57.740        1,388,185.080
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              19,175       60.230        1,154,910.250
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              38,159       102.420         3,908,244.780
              CORP
                                123/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              69,550       37.570        2,612,993.500
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              5,209      187.520          976,791.680
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                              16,028       42.720         684,716.160
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,185      441.900         2,733,151.500
              ORACLE    CORP
                             185,764        55.820        10,369,346.480
              PACCAR    INC
                              27,394       81.200        2,224,392.800
              PTC  INC
                              7,766       74.900         581,673.400
              EXELON    CORP
                              77,211       44.720        3,452,875.920
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              10,092       202.380         2,042,418.960
              PAYCHEX    INC
                              25,329       84.510        2,140,553.790
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,163      273.650         1,686,504.950
              PPL  CORPORATION
                              58,220       33.800        1,967,836.000
              PEPSICO    INC
                             112,112       136.270        15,277,502.240
              PENTAIR    PLC
                              12,511       45.160         564,996.760
              PFIZER    INC
                             443,547        38.480        17,067,688.560
              AQUA   AMERICA    INC
                              15,516       45.490         705,822.840
              CONOCOPHILLIPS                88,618       61.760        5,473,047.680
              PVH  CORP
                              6,745      101.360          683,673.200
              PIONEER    NATURAL
                              12,908       134.550         1,736,771.400
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             149,978        50.050        7,506,398.900
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              35,495       155.600         5,523,022.000
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              21,676       37.960         822,820.960
              POLARIS    INC
                              4,095       96.980         397,133.100
              GARMIN    LTD
                              10,774       96.710        1,041,953.540
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              19,031       132.470         2,521,036.570
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              2,608      136.810          356,800.480
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              35,446       295.780        10,484,217.880
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              18,483       122.350         2,261,395.050
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              10,883       104.940         1,142,062.020
              PROCTER    & GAMBLE    CO       200,546       124.270        24,921,851.420
              PROGRESSIVE      CORP
                              46,127       72.850        3,360,351.950
              PUBLIC    SERVICE
                              39,039       57.690        2,252,159.910
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              21,209       40.270         854,086.430
              GLOBAL    PAYMENTS     INC        23,692       173.980         4,121,934.160
              QUALCOMM     INC
                              97,533       84.115        8,203,988.290
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              10,388       89.480         929,518.240
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              11,306       85.300         964,401.800
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              3,161      191.270          604,604.470
              LTD
              REGENERON
                              6,547      367.670         2,407,135.490
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      163.930          826,535.060
              AMERICA    INC
                                124/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              RESMED    INC
                              11,116       148.980         1,656,061.680
              US  BANCORP
                             118,332        59.950        7,094,003.400
              SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                              9,150      113.980         1,042,917.000
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              31,500       41.160        1,296,540.000
              ROSS   STORES    INC
                              28,814       114.950         3,312,169.300
              ROLLINS    INC
                              12,378       33.680         416,891.040
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,404      343.300         2,885,093.200
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,251      199.750         1,847,887.250
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              14,075       121.590         1,711,379.250
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              11,141       74.390         828,778.990
              RAYTHEON     COMPANY
                              21,972       216.530         4,757,597.160
              ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                              3,848      103.930          399,922.640
              CORP
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              51,209       201.880        10,338,072.920
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             114,749        54.060        6,203,330.940
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              10,190       194.590         1,982,872.100
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              20,724       135.540         2,808,930.960
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              48,861       135.530         6,622,131.330
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,374     1,904.630          6,426,221.620
              SCHLUMBERGER       LTD
                             113,408        37.340        4,234,654.720
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              93,250       49.190        4,586,967.500
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              16,659       145.230         2,419,386.570
              INC
              BUNGE   LTD
                              10,622       54.710         581,129.620
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              10,653       64.630         688,503.390
              ANTHEM    INC
                              20,317       283.850         5,766,980.450
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              12,749       86.760        1,106,103.240
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              22,175       53.240        1,180,597.000
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,776      570.850         3,868,079.600
              CENTENE    CORP            33,216       59.620        1,980,337.920
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,044      238.630          965,019.720
              IAC  INTERACTIVE      CORP
                              6,252      215.950         1,350,119.400
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              11,351       45.390         515,221.890
              ACUITY    BRANDS    INC         3,087      133.530          412,207.110
              SNAP-ON    INC
                              3,981      165.160          657,501.960
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              31,388       92.450        2,901,820.600
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,297      156.170          827,232.490
              EDISON    INTERNATIONAL
                              28,779       71.280        2,051,367.120
              SOUTHERN     CO
                              82,609       60.330        4,983,800.970
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             107,712        55.120        5,937,085.440
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              11,352       54.910         623,338.320
              AT&T   INC
                             585,814        38.060        22,296,080.840
              CHEVRON    CORP
                             152,403       117.890        17,966,789.670
                                125/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              11,776       157.260         1,851,893.760
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              29,590       77.830        2,302,989.700
              STARBUCKS     CORP           95,691       86.040        8,233,253.640
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              17,547       34.880         612,039.360
              STRYKER    CORP
                              26,746       198.130         5,299,184.980
              NETFLIX    INC
                              35,129       293.120        10,297,012.480
              NORTONLIFELOCK        INC
                              48,955       26.280        1,286,537.400
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS
                              9,793       37.330         365,572.690
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              11,855       131.610         1,560,236.550
              SYSCO   CORP
                              38,229       82.530        3,155,039.370
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,143      575.370         5,260,607.910
              TELEFLEX     INC            3,907      353.920         1,382,765.440
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                              88,322        9.490         838,175.780
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              14,493       64.070         928,566.510
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              74,184       121.370         9,003,712.080
              TEXTRON    INC
                              16,304       44.140         719,658.560
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              32,234       317.090        10,221,079.060
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      133.460         1,165,506.180
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,807      104.350          919,010.450
              DAVITA    INC
                              8,159       72.310         589,977.290
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573       97.200         930,495.600
              TRIMBLE    INC
                              20,073       39.950         801,916.350
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,370      280.870          946,531.900
              TYSON   FOODS   INC
                              22,736       88.610        2,014,636.960
              UGI  CORP
                              14,797       43.470         643,225.590
              MARATHON     OIL  CORP
                              58,418       12.590         735,482.620
              UNION   PACIFIC    CORP
                              56,020       171.850         9,627,037.000
              UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                              66,149       145.370         9,616,080.130
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              76,085       279.520        21,267,279.200
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      144.580          889,600.740
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      139.010         1,004,486.260
              INC
              VF  CORP
                              26,750       90.270        2,414,722.500
              VIACOMCBS     INC
                              45,361       37.620        1,706,480.820
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              20,559       220.270         4,528,530.930
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              10,913       140.060         1,528,474.780
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              60,250       58.410        3,519,202.500
              INC
              WALMART    INC
                             114,189       119.140        13,604,477.460
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              33,679       111.260         3,747,125.540
              WATERS    CORP
                              5,468      227.930         1,246,321.240
              ALLERGAN     PLC
                              26,094       185.610         4,843,307.340
                                126/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,285      145.360          913,587.600
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      106.060          973,206.560
              VAIL   RESORTS    INC          3,109      232.960          724,272.640
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              22,567       49.240        1,111,199.080
              WABTEC    CORP
                              14,964       74.480        1,114,518.720
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,614      144.470          666,584.580
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              13,902       104.390         1,451,229.780
              WYNN   RESORTS    LTD
                              7,970      119.410          951,697.700
              NASDAQ    INC
                              9,020      104.610          943,582.200
              CME  GROUP   INC
                              28,781       205.100         5,902,983.100
              WILLIAMS     COS  INC
                              97,461       22.940        2,235,755.340
              LKQ  CORP
                              26,690       35.480         946,961.200
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              20,177       52.950        1,068,372.150
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              25,582       89.190        2,281,658.580
              TD  AMERITRADE      HOLDING
                              21,820       51.330        1,120,020.600
              CORP
              CARMAX    INC
                              13,904       96.940        1,347,853.760
              XILINX    INC
                              20,599       91.240        1,879,452.760
              TJX  COMPANIES     INC
                              95,661       60.240        5,762,618.640
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,128      256.810         1,060,111.680
              ZIONS   BANCORP    NA
                              13,142       49.910         655,917.220
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                              27,400        5.900         161,660.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                              76,400        5.500         420,200.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              15,700       55.110         865,227.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                              17,100       31.150         532,665.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              9,553      121.840         1,163,937.520
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171      126.060          525,796.260
              CBRE   GROUP   INC
                              26,222       58.480        1,533,462.560
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              12,732       22.175         282,332.100
              WELLCARE     HEALTH    PLANS
                              3,819      319.570         1,220,437.830
              INC
              REGIONS    FINANCIAL     CORP       76,480       17.000        1,300,160.000
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,256      285.240          928,741.440
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,000       68.540         205,620.000
              T-MOBILE     US  INC
                              27,710       75.020        2,078,804.200
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              27,759       64.150        1,780,739.850
              MOSAIC    CO/THE
                              28,249       18.250         515,544.250
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              2,892      370.000         1,070,040.000
              CELANESE     CORP
                              10,326       120.950         1,248,929.700
              DEXCOM    INC
                              7,216      215.530         1,555,264.480
              DISCOVERY     INC-A
                              10,423       32.240         336,037.520
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              11,527       111.850         1,289,294.950
                                127/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              18,475       44.020         813,269.500
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,312       165.210         1,703,645.520
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       20.995         714,312.880
              SERIES    C
              INTERCONTINENTAL
                              44,248       92.330        4,085,417.840
              EXCHANGE     INC
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                              14,696       19.240         282,751.040
              LIVE   NATION
                              11,339       69.600         789,194.400
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,040      817.730         1,668,169.200
              INC
              UNITED    AIRLINES
                              4,508       86.510         389,987.080
              HOLIDINGS     INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              3,966      569.250         2,257,645.500
              MASTERCARD      INC
                              72,416       288.610        20,899,981.760
              HANESBRANDS      INC
                              27,619       15.030         415,113.570
              WESTERN    UNION   CO
                              35,222       26.810         944,301.820
              OWENS   CORNING
                              7,756       65.080         504,760.480
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              11,113       89.640         996,169.320
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       60.690         534,496.830
              SPIRIT    AEROSYSTEMS
                              9,216       82.410         759,490.560
              HOLDINGS     INC
              MELCO   RESORTS    &
                              17,350       20.900         362,615.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      121.400         1,113,966.400
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                              42,571       16.540         704,124.340
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              13,898       55.530         771,755.940
              INSULET    CORP
                              4,781      178.200          851,974.200
              CONTINENTAL      RESOURCES
                              6,038       33.050         199,555.900
              INC/OK
              DISCOVER     FINANCIAL
                              26,157       84.860        2,219,683.020
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              27,711       91.530        2,536,387.830
              CONCHO    RESOURCES
                              15,970       76.670        1,224,419.900
              INC/MIDLAND      TX
              WABCO   HOLDING    INC
                              4,076      135.170          550,952.920
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              8,939      229.650         2,052,841.350
              VMWARE    INC
                              6,532      148.730          971,504.360
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,500      586.690         2,053,415.000
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,577      250.370         1,145,943.490
              INVESCO    LTD
                              33,443       16.850         563,514.550
              MSCI   INC
                              6,714      261.500         1,755,711.000
              PHILIP    MORRIS
                             124,719        83.900        10,463,924.100
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             138,544       182.260        25,251,029.440
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              14,536       122.350         1,778,479.600
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              30,421       29.990         912,325.790
                                128/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              51,474       58.670        3,019,979.580
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              11,624       64.000         743,936.000
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             160,064        20.120        3,220,487.680
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              15,217       75.810        1,153,600.770
              LYONDELLBASELL
                              20,876       90.580        1,890,948.080
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,479      251.780          875,942.620
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              12,240       149.080         1,824,739.200
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,755      208.530          991,560.150
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              21,724       142.440         3,094,366.560
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              12,320       147.280         1,814,489.600
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      150.060          641,206.380
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,885      302.540         2,082,987.900
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              13,805       113.180         1,562,449.900
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              22,652       119.100         2,697,853.200
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              12,022       70.600         848,753.200
              HOLDING    CORP
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              19,038       37.080         705,929.040
              LEAR   CORP
                              4,681      125.000          585,125.000
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622      115.660          997,220.520
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              17,268       58.590        1,011,732.120
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              20,252       154.370         3,126,301.240
              FORTINET     INC
                              11,150       103.550         1,154,582.500
              AON  PLC
                              19,041       205.200         3,907,213.200
              TESLA   INC
                              10,548       348.840         3,679,564.320
              GENERAL    MOTORS    CO
                             100,695        35.110        3,535,401.450
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614       81.000         616,734.000
              TRIPADVISOR      INC
                              9,263       28.970         268,349.110
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              31,871       31.380        1,000,111.980
              CAPRI   HOLDINGS     LTD
                              12,138       37.880         459,787.440
              VOYA   FINANCIAL     INC
                              10,273       57.880         594,601.240
              APTIV   PLC
                              20,610       92.770        1,911,989.700
              PHILLIPS     66
                              35,701       111.930         3,996,012.930
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,327      106.540          780,618.580
              FACEBOOK     INC
                             192,669       200.870        38,701,422.030
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              13,453       146.120         1,965,752.360
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              13,109       83.460        1,094,077.140
              SERVICENOW      INC
                              15,294       266.780         4,080,133.320
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              7,944      225.290         1,789,703.760
              WORKDAY    INC
                              13,168       163.220         2,149,280.960
              ABBVIE    INC
                             118,754        86.560        10,279,346.240
              ZOETIS    INC
                              38,223       122.780         4,693,019.940
                                129/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                              16,899       54.780         925,727.220
              HOLDINGS     LTD
              COTY   INC
                              23,813       11.620         276,707.060
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              30,263       13.210         399,774.230
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                              14,075       39.080         550,051.000
              CDW  CORP
                              11,406       135.750         1,548,364.500
              SPRINT    CORP
                              63,882        5.340         341,129.880
              AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                              10,199       27.000         275,373.000
              INC
              ARCONIC    INC
                              30,749       31.010         953,526.490
              TWILIO    INC
                              9,190       97.360         894,738.400
              SNAP   INC
                              57,130       14.090         804,961.700
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              14,304       44.960         643,107.840
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A        5,006       47.390         237,234.340
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,205       47.130         669,481.650
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                              15,410       17.690         272,602.900
              OKTA   INC
                              8,816      119.610         1,054,481.760
              BLACK   KNIGHT    INC
                              12,700       62.650         795,655.000
              BAKER   HUGHES    CO
                              51,005       22.340        1,139,451.700
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              10,669       84.020         896,409.380
              ALTICE    USA  INC-A
                              13,887       25.410         352,868.670
              TECHNIPFMC      LTD
                              31,257       19.100         597,008.700
              BROADCOM     INC
                              31,980       315.060        10,075,618.800
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              5,725      165.560          947,831.000
              MONGODB    INC
                              3,423      129.180          442,183.140
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,095      224.470         1,143,674.650
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              29,578       26.460         782,633.880
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              10,849       142.900         1,550,322.100
              TWITTER    INC
                              57,562       29.840        1,717,650.080
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              13,214       51.240         677,085.360
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC            18,388       62.660        1,152,192.080
              ALLEGION     PLC
                              7,469      124.090          926,828.210
              STERIS    PLC
                              6,658      153.940         1,024,932.520
              DOCUSIGN     INC
                              9,325       72.790         678,766.750
              WIX.COM    LTD            4,000      119.050          476,200.000
              DROPBOX    INC
                              17,573       17.810         312,975.130
              KKR  & CO  INC
                              37,307       29.130        1,086,752.910
              PERRIGO    CO  PLC
                              10,553       53.690         566,590.570
              HILTON    WORLDWIDE
                              22,290       104.700         2,333,763.000
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,144       42.620         773,297.280
              CIGNA   CORP
                              30,027       191.710         5,756,476.170
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              12,960       47.360         613,785.600
              DOW  INC
                              59,468       53.130        3,159,534.840
              AMCOR   PLC
                             130,000        10.350        1,345,500.000
              PINTEREST     INC
                              13,183       17.990         237,162.170
              XEROX   HOLDINGS     CORP
                              17,455       36.760         641,645.800
                                130/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FOX  CORP-A
                              30,595       35.810        1,095,606.950
              FOX  CORP-B
                              13,009       34.920         454,274.280
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              13,312       27.890         371,271.680
              CORTEVA    INC
                              59,322       25.870        1,534,660.140
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                              53,904       54.410        2,932,916.640
              GRUBHUB    INC
                              8,158       39.040         318,488.320
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              3,923      265.500         1,041,556.500
              SABRE   CORP
                              19,809       22.170         439,165.530
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              4,441      192.140          853,293.740
              IHS  MARKIT    LTD
                              29,796       73.330        2,184,940.680
              FNF  GROUP
                              21,372       47.430        1,013,673.960
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              48,443       37.420        1,812,737.060
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              35,820       39.330        1,408,800.600
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      120.140          415,323.980
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       53.460         532,942.740
              WAYFAIR    INC            5,091       87.890         447,447.990
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              15,515       101.600         1,576,324.000
              INC
              QORVO   INC
                              8,871      109.860          974,568.060
              ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                              16,888       34.300         579,258.400
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      118.430          983,798.010
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                              17,018       29.650         504,583.700
              LTD
              GODADDY    INC
                              14,641       66.020         966,598.820
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              26,204       19.740         517,266.960
              TRANSUNION                15,000       84.570        1,268,550.000
              SQUARE    INC
                              26,487       65.840        1,743,904.080
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              58,757       64.040        3,762,798.280
              COCA-COLA     EUROPEAN
                              19,321       49.590         958,128.390
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                              22,011       40.070         881,980.770
              KRAFT   HEINZ   CO
                              51,163       31.880        1,631,076.440
              FORTIVE    CORP
                              24,560       73.840        1,813,510.400
              MATCH   GROUP   INC
                              4,599       68.250         313,881.750
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              20,417       90.180        1,841,205.060
              ALPHABET     INC-CL    A
                              23,919      1,342.890         32,120,585.910
              HEWLETT    PACKARD
                             104,040        15.840        1,647,993.600
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              89,766       103.620         9,301,552.920
              AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                              35,471       24.450         867,265.950
              INC
              DXC  TECHNOLOGY      CO
                              20,848       35.860         747,609.280
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              11,723       41.520         486,738.960
              ALPHABET     INC-CL    C
                              25,094      1,344.660         33,742,898.040
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      182.380          576,138.420
              LINDE   PLC
                              43,407       203.950         8,852,857.650
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              11,847       44.120         522,689.640
                                131/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ROKU   INC
                              6,674      147.090          981,678.660
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,571       461.710         5,804,156.410
              INC
              VISTRA    ENERGY    CORP         30,000       23.840         715,200.000
     アメリカ・ドル　小計                      24,011,787               2,134,118,665.920
                                           (232,149,428,479)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              31,798        9.028         287,072.340
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              36,689       22.200         814,495.800
              SEVERN    TRENT   PLC
                              18,217       22.700         413,525.900
              BHP  GROUP   PLC
                             168,058        17.106        2,874,800.140
              BARCLAYS     PLC
                            1,342,831         1.701        2,284,155.530
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              82,283        6.644         546,688.250
              BT  GROUP   PLC
                             693,599        1.887        1,308,821.310
              BUNZL   PLC
                              27,838       20.620         574,019.560
              EASYJET    PLC
                              13,628       13.340         181,797.520
              AVIVA   PLC
                             314,691        4.040        1,271,351.640
              CRODA   INTERNATIONAL             10,391       48.480         503,755.680
              DIAGEO    PLC            187,608        30.725        5,764,255.800
              SCHRODERS     PLC
                              10,932       32.360         353,759.520
              DCC  PLC
                              7,898       63.500         501,523.000
              NATIONAL     GRID   PLC
                             277,440        8.907        2,471,158.080
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        2.130         352,898.400
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             248,672        5.514        1,371,177.400
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             182,423        29.940        5,461,744.620
              PLC
              HALMA   PLC
                              33,663       21.000         706,923.000
              NEXT   PLC
                              10,018       68.720         688,436.960
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              77,987       16.758        1,306,906.140
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              15,017       27.920         419,274.640
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                              84,546       20.760        1,755,174.960
              COMPASS    GROUP   PLC
                             125,998        18.300        2,305,763.400
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,617,771         5.589        9,041,722.110
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             494,471        2.848        1,408,253.400
              PLC
              CENTRICA     PLC
                             471,340        0.800         377,072.000
              UNILEVER     PLC
                              89,829       45.485        4,085,872.060
              MEGGITT    PLC
                              62,181        6.424         399,450.740
              MORRISON     SUPERMARKETS           168,676        1.971         332,460.390
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              54,487        8.616         469,459.990
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              80,864        5.452         440,870.520
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              30,240       24.910         753,278.400
              PLC
              PEARSON    PLC
                              65,009        6.332         411,636.980
              PERSIMMON     PLC
                              26,085       25.040         653,168.400
              PRUDENTIAL      PLC
                             204,940        13.175        2,700,084.500
              RIO  TINTO   PLC
                              90,790       42.565        3,864,476.350
                                132/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,125,994         1.427        3,033,793.430
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              56,430       59.990        3,385,235.700
              PLC
              RELX   PLC             153,894        18.280        2,813,182.320
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             140,617        4.311         606,199.880
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             139,268        7.010         976,268.680
              ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                             397,434        2.293         911,316.160
              GROUP
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              48,466       11.000         533,126.000
              SSE  PLC
                              83,105       13.100        1,088,675.500
              BP  PLC
                            1,634,455         4.693        7,670,497.310
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              87,111        7.224         629,289.860
              SMITHS    GROUP   PLC
                              31,720       15.995         507,361.400
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              5,518       87.000         480,066.000
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             218,329        6.828        1,490,750.410
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,606,356         0.614        3,442,302.580
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             252,287        1.761         444,277.400
              TESCO   PLC
                             757,316        2.403        1,819,830.340
              3I  GROUP   PLC
                              76,643       10.550         808,583.650
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              68,027       16.845        1,145,914.810
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             400,257        17.502        7,005,298.010
              WEIR   GROUP
                              19,161       14.300         274,002.300
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              24,660       67.980        1,676,386.800
              PLC
              WPP  PLC
                              95,148        9.616         914,943.160
              ASTRAZENECA      PLC
                             105,090        72.460        7,614,821.400
              WHITBREAD     PLC
                              9,814       46.180         453,210.520
              CARNIVAL     PLC
                              13,350       32.010         427,333.500
              MARKS   & SPENCER    GROUP
                             176,730        2.064         364,770.720
              PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              12,083       54.200         654,898.600
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              31,686       21.120         669,208.320
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              15,114       47.920         724,262.880
              ITV  PLC
                             254,308        1.429         363,406.130
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.204         302,421.860
              G4S  PLC
                             122,250        2.069         252,935.250
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              15,893       21.150         336,136.950
              THE  BERKELEY     GROUP
                              10,726       45.580         488,891.080
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             339,316        21.750        7,380,123.000
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             301,946        21.565        6,511,465.490
              SHS
              TUI  AG-DI
                              29,824        9.426         281,121.020
              AVEVA   GROUP   PLC
                              5,704       44.940         256,337.760
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             201,144        3.055         614,494.920
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                              75,406       24.540        1,850,463.240
                                133/291


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              MONDI   PLC
                              39,767       16.140         641,839.380
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              20,927       18.625         389,765.370
              OCADO   GROUP   PLC
                              40,627       11.995         487,320.860
              INFORMA    PLC
                             102,475        7.766         795,820.850
              GLENCORE     PLC
                             866,421        2.170        1,880,133.570
              GVC  HOLDINGS     PLC
                              49,618        8.290         411,333.220
              EVRAZ   PLC
                              48,765        3.616         176,334.240
              NMC  HEALTH    PLC
                              8,149       25.360         206,658.640
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.982         336,053.500
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              15,208       24.730         376,093.840
              FERGUSON     PLC
                              18,865       67.340        1,270,369.100
              M&G  PLC
                             204,940        2.200         450,868.000
              ROLLS-ROYCE      HOLDINGS
                            6,406,328         0.001          6,406.320
              PLC-C
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              32,086        8.034         257,778.920
              MICRO   FOCUS
                              26,100       10.554         275,459.400
              INTERNATIONAL       PLC
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              76,348        5.540         422,967.920
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             417,620        2.250         939,645.000
     イギリス・ポンド　小計                      30,391,321                139,985,737.900
                                            (19,994,162,944)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                              79,754       27.910        2,225,934.140
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             128,049        24.900        3,188,420.100
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      577.000         1,015,520.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        15.870        1,620,866.580
              ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                              49,411       15.540         767,846.940
              NICE   LTD
                              4,902      521.300         2,555,412.600
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       93.950         981,213.800
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      270.600          619,944.600
     イスラエル・シュケル　小計                        378,745               12,975,158.760
                                             (405,603,463)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              12,432       70.550         877,077.600
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             229,062        24.420        5,593,694.040
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             274,793        24.210        6,652,738.530
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             115,662        10.370        1,199,414.940
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             360,654        3.710        1,338,026.340
              BENDIGO    AND  ADELAIDE
                              39,014        9.800         382,337.200
              BANK   LTD
              AMP  LTD
                             302,414        1.900         574,586.600
              ASX  LTD
                              15,573       79.900        1,244,282.700
              BHP  GROUP   LTD
                             236,624        38.460        9,100,559.040
              CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                              20,946       34.090         714,049.140
              HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                              70,363        4.280         301,153.640
              LTD
                                134/291

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              COMPUTERSHARE       LT
                              38,040       16.780         638,311.200
              CSL  LIMITED
                              36,126       278.340        10,055,310.840
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      103.140          424,833.660
              TRANSURBAN      GROUP
                             224,829        15.060        3,385,924.740
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              48,601       11.090         538,985.090
              COCHLEAR     LTD
                              4,381      227.420          996,327.020
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        8.660        1,150,567.600
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             140,655        79.230        11,144,095.650
              AUSTRALIA
              BORAL   LIMITED
                              86,101        4.500         387,454.500
              RIO  TINTO   LIMITED
                              30,337       98.710        2,994,565.270
              APA  GROUP
                              94,106       10.860        1,021,991.160
              ARISTOCRAT      LEISU
                              45,323       33.330        1,510,615.590
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             180,573        7.820        1,412,080.860
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                              28,719        6.890         197,873.910
              FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                              3,275       42.390         138,827.250
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              33,926       28.310         960,445.060
              PLC
              ORICA   LTD
                              27,865       23.000         640,895.000
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       33.200         289,138.800
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              42,974       18.280         785,564.720
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              36,941       14.890         550,051.490
              SYDNEY    AIRPORT
                              85,130        8.860         754,251.800
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              26,417       135.380         3,576,333.460
              WORLEY    LTD
                              27,772       14.920         414,358.240
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             104,783        13.000        1,362,179.000
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             226,421        25.030        5,667,317.630
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              62,080       28.760        1,785,420.800
              OIL  SEARCH    LTD
                             105,470        7.190         758,329.300
              INCITEC    PIVOT   LTD
                             136,426        3.150         429,741.900
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                              62,282        7.320         455,904.240
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             107,820        12.410        1,338,046.200
              LIMITED
              CHALLENGER      FINANCIAL
                              45,707        7.980         364,741.860
              SERVICES
              SANTOS    LTD
                             132,862        8.120        1,078,839.440
              SONIC   HEALTHCARE
                              34,684       29.370        1,018,669.080
              WASHINGTON      H SOUL
                              15,007       21.710         325,801.970
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             148,535        4.640         689,202.400
              WESFARMERS      LTD
                              91,516       40.630        3,718,295.080
              ALUMINA    LIMITED
                             184,613        2.260         417,225.380
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              75,944       34.070        2,587,412.080
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             101,937        38.250        3,899,090.250
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       53.560         535,332.200
              LTD
                                135/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SEEK   LTD
                              25,899       21.980         569,260.020
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.675         276,485.550
              AGL  ENERGY    LTD
                              49,644       20.450        1,015,219.800
              BRAMBLES     LTD
                             126,693        12.300        1,558,323.900
              CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       12.190         400,575.590
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        5.520         828,828.000
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              57,667       17.010         980,915.670
              LTD
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        3.240         670,388.400
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             443,160        2.710        1,200,963.600
              COLES   GROUP   LTD
                              96,821       15.190        1,470,710.990
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       25.360         202,880.000
     オーストラリア・ドル　小計                       6,074,269                107,552,823.010
                                            (7,968,588,657)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              19,876       78.390        1,558,079.640
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              68,496       43.490        2,978,891.040
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             140,953        22.720        3,202,452.160
              ATCO   LTD
                              7,193       50.870         365,907.910
              BANK   OF  MONTREAL
                              50,286       100.020         5,029,605.720
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              97,707       74.670        7,295,781.690
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              25,548       72.080        1,841,499.840
              BCE  INC
                              11,673       64.390         751,624.470
              BROOKFIELD      ASSET
                              71,497       76.750        5,487,394.750
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              25,819       38.720         999,711.680
              BOMBARDIER      INC  'B'
                             151,615        1.920         291,100.800
              SAPUTO    INC
                              18,601       39.980         743,667.980
              BLACKBERRY      LTD
                              39,652        7.130         282,718.760
              ALGONQUIN     POWER   &
                              36,321       18.920         687,193.320
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                              18,686       109.450         2,045,182.700
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              11,340       57.090         647,400.600
              CAE  INC
                              23,000       34.020         782,460.000
              CAMECO    CORP
                              32,627       11.880         387,608.760
              ROGERS    COMM-CL    B
                              27,696       63.070        1,746,786.720
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              36,398       109.050         3,969,201.900
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                              96,491       39.070        3,769,903.370
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      144.780          703,920.360
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       39.800         362,936.200
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              57,704       118.560         6,841,386.240
              FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                              17,676       21.680         383,215.680
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              15,911       37.770         600,958.470
              OPEN   TEXT   CORP
                              21,795       56.280        1,226,622.600
              EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       35.330         533,235.690
              KINROSS    GOLD   CORP
                              99,741        5.670         565,531.470
              FORTIS    INC
                              36,136       53.190        1,922,073.840
                                136/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              55,296       13.150         727,142.400
              LTD
              TELUS   CORP
                              15,945       50.220         800,757.900
              GREAT   WEST   LIFECO    INC       20,722       33.010         684,033.220
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       33.470         721,010.740
              ENBRIDGE     INC
                             161,215        51.200        8,254,208.000
              IGM  FINANCIAL     INC
                              8,426       38.180         321,704.680
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             154,854        25.520        3,951,874.080
              LOBLAW    CO  LTD
                              15,354       71.900        1,103,952.600
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              23,909       71.060        1,698,973.540
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              47,728       59.310        2,830,747.680
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      600.670         1,244,588.240
              LTD
              METRO   INC
                              19,949       57.150        1,140,085.350
              HUSKY   ENERGY    INC
                              28,749        9.560         274,840.440
              EMERA   INC
                              19,138       55.000        1,052,590.000
              METHANEX     CORP
                              5,281       48.770         257,554.370
              ONEX   CORP
                              6,646       79.520         528,489.920
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              23,792       31.680         753,730.560
              POWER   FINANCIAL     CORP
                              21,676       33.000         715,308.000
              QUEBECOR     INC-B
                              17,548       33.360         585,401.280
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             114,985       103.970        11,954,990.450
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              10,747       324.450         3,486,864.150
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                              35,431       26.800         949,550.800
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             123,985        42.100        5,219,768.500
              LUNDIN    MINING    CORP
                              43,480        7.470         324,795.600
              ENCANA    CORP
                              96,391        5.330         513,764.030
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              41,016       20.860         855,593.760
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,394       94.060        1,542,019.640
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             146,589        72.970        10,696,599.330
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              76,058       68.110        5,180,310.380
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,696       54.690         311,514.240
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184      108.790          672,757.360
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              10,989       135.810         1,492,416.090
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              34,963       36.390        1,272,303.570
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,565     1,278.810          2,001,337.650
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              14,922       130.620         1,949,111.640
              CI  FINANCIAL     CORP
                              20,695       21.630         447,632.850
              KEYERA    CORP
                              16,668       32.950         549,210.600
              PARKLAND     FUEL   CORP
                              10,583       46.110         487,982.130
              ALTAGAS    LTD
                              23,944       19.740         472,654.560
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              42,684       46.850        1,999,745.400
              DOLLARAMA     INC
                              23,536       43.820        1,031,347.520
              STARS   GROUP   INC
                              18,529       32.010         593,113.290
                                137/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                              80,721       12.450        1,004,976.450
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              15,250       54.470         830,667.500
              INTER   PIPELINE     LTD
                              37,098       22.420         831,737.160
              NUTRIEN    LTD
                              44,453       61.370        2,728,080.610
              CRONOS    GROUP   INC
                              16,000        9.070         145,120.000
              WSP  GLOBAL    INC
                              8,400       86.940         730,296.000
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       68.720         556,906.880
              PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                              14,961       14.320         214,241.520
              AIR  CANADA
                              10,722       48.560         520,660.320
              RESTAURANT      BRANDS
                              22,152       88.880        1,968,869.760
              INTERNATIONAL       INC
              AURORA    CANNABIS     INC
                              66,562        3.320         220,985.840
              SHOPIFY    INC
                              7,998      487.040         3,895,345.920
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       26.600         495,664.400
              HYDRO   ONE  LTD
                              27,340       25.910         708,379.400
     カナダ・ドル　小計                       3,273,783                154,508,362.660
                                            (12,695,952,160)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        4.000         500,000.000
     ドル
              SEMBCORP     INDUSTRIES
                              81,400        2.210         179,894.000
              SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                             123,700        2.060         254,822.000
              LTD
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             141,900        24.950        3,540,405.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400       10.540         383,656.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       29.780         177,012.320
              LTD
              SINGAPORE     AIRPORT
                              47,800        4.950         236,610.000
              TERMINAL     SERVICES     LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        8.860         610,454.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        3.700         756,705.500
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             416,400        0.915         381,006.000
              KEPPEL    CORP   LTD         132,600        6.710         889,746.000
              COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                             177,900        2.390         425,181.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             251,553        10.620        2,671,492.860
              CORP
              SINGAPORE
                             670,722        3.350        2,246,918.700
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              47,500        8.960         425,600.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             103,200        25.310        2,611,992.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.800         315,900.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       15.610         327,810.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        4.120         586,276.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        1.090         205,792.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                       3,028,034                17,727,273.380
                                            (1,419,068,234)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             207,887        12.910        2,683,821.170
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             237,247       102.960        24,426,951.120
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              40,915       74.540        3,049,804.100
                                138/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              56,523       302.900        17,120,816.700
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,569      246.100          878,330.900
              CERT
              SIKA   INHABER
                              10,209       172.600         1,762,073.400
              SGS  SA-REG
                               424    2,612.000          1,107,488.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             172,459        91.260        15,738,608.340
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,127      173.200          714,796.400
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    2,026.000           536,890.000
              CLARIANT     AG-REG
                              19,496       20.650         402,592.400
              SWISSCOM     AG-REG
                              1,960      517.000         1,013,320.000
              ABB  LTD
                             151,297        22.400        3,389,052.800
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              12,944       60.880         788,030.720
              GEBERIT    AG
                              2,901      545.400         1,582,205.400
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              5,793      334.900         1,940,075.700
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                79    7,505.000           592,895.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                 9   83,900.000           755,100.000
              GIVAUDAN-REG                 742    2,899.000          2,151,058.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              12,042       392.100         4,721,668.200
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                              37,997       51.620        1,961,405.140
              TEMENOS    GROUP
                              4,730      145.250          687,032.500
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,584      219.900         1,008,021.600
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,018      161.850          650,313.300
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               794     942.600          748,424.400
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,134      274.500          585,783.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       51.100         234,651.200
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      237.000          394,131.000
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,774      490.800         1,361,479.200
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      175.500          608,107.500
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     619.500          392,143.500
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990      106.800          639,732.000
              PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                              3,000       79.100         237,300.000
              DUFRY   GROUP
                              3,138       96.560         303,005.280
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,505      854.800         1,286,474.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              17,849       46.360         827,479.640
              SWISS   RE  LTD
                              24,179       107.350         2,595,615.650
              ALCON   INC
                              32,032       54.230        1,737,095.360
              UBS  GROUP   AG          301,686        11.800        3,559,894.800
     スイス・フラン　小計                       1,397,651                105,173,667.420
                                            (11,619,586,777)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              52,284       363.400        19,000,005.600
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              33,303       317.500        10,573,702.500
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             236,160        86.160        20,347,545.600
              LUNDBERGS     B
                              7,382      386.000         2,849,452.000
              SKF  AB-B   SHS
                              28,812       187.700         5,408,012.400
              SANDVIK    AB
                              87,784       179.000        15,713,336.000
                                139/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        84.780        11,091,513.060
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              24,400       211.000         5,148,400.000
              SWEDBANK     AB           71,958       124.350         8,947,977.300
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,705        94.760        12,006,565.800
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             119,227       143.400        17,097,151.800
              SWEDISH    MATCH   AB
                              12,941       444.500         5,752,274.500
              TELE2   AB-B   SHS
                              34,618       137.400         4,756,513.200
              INDUSTRIVARDEN        C
                              11,403       218.700         2,493,836.100
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              19,191       256.800         4,928,248.800
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              24,098       159.150         3,835,196.700
              INVESTOR     AB-B   SHS
                              35,180       512.800        18,040,304.000
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              60,283       191.500        11,544,194.500
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              81,088       219.500        17,798,816.000
              TELIA   CO  AB
                             231,855        40.600        9,413,313.000
              LUNDIN    PETROLEUM     AB
                              16,790       296.700         4,981,593.000
              BOLIDEN    AB
                              21,855       248.600         5,433,153.000
              ALFA   LAVAL   AB
                              23,343       233.100         5,441,253.300
              KINNEVIK     AB-B
                              18,310       226.400         4,145,384.000
              MILLICOM     INTERNATIONAL
                              7,844      436.400         3,423,121.600
              CELLULAR     SA
              ICA  GRUPPEN    AB
                              5,920      423.100         2,504,752.000
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,692       74.200        2,499,946.400
              HEXAGON    AB
                              21,145       529.800        11,202,621.000
              EPIROC    AB-A
                              48,955       112.550         5,509,885.250
              EPIROC    AB-B
                              30,899       109.000         3,367,991.000
              ESSITY    AB-B
                              46,640       289.700        13,511,608.000
              NORDEA    BANK   ABP
                             259,268        69.020        17,894,677.360
     スウェーデン・クローナ　小計                       1,964,160                286,662,344.770
                                            (3,282,283,848)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,441      985.000         8,314,385.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               604    10,100.000          6,100,400.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               273    9,445.000          2,578,485.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              51,034       96.640        4,931,925.760
              GENMAB    A/S
                              5,014     1,577.500          7,909,585.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              15,533       329.400         5,116,570.200
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             140,645       383.400        53,923,293.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              15,604       657.200        10,254,948.800
              COLOPLAST-B                9,729      788.600         7,672,289.400
              DSV  PANALPINA     A S
                              17,626       743.600        13,106,693.600
              DEMANT    A/S
                              7,244      210.400         1,524,137.600
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      255.000         1,234,200.000
              TRYG   A/S
                              11,107       195.300         2,169,197.100
              PANDORA    A/S
                              8,251      270.000         2,227,770.000
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              7,539      525.400         3,960,990.600
              A/S
              ISS  A/S
                              11,107       154.450         1,715,476.150
                                140/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ORSTED    A/S
                              15,090       643.600         9,711,924.000
     デンマーク・クローネ　小計                        329,681               142,452,271.210
                                            (2,299,179,657)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                              85,245        9.040         770,614.800
     ド・ドル
              LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              29,894       16.140         482,489.160
              A2  MILK   CO  LTD
                              55,091       14.970         824,712.270
              FISHER    & PAYKEL
                              43,184       21.600         932,774.400
              FLETCHER     BUILDING     LTD       64,104        5.200         333,340.800
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.370         697,552.510
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        4.900         302,496.600
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             123,548        4.950         611,562.600
     ニュージーランド・ドル　小計                        622,423                4,955,543.140
                                             (352,438,228)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              35,183       229.300         8,067,461.900
     ローネ
              DNB  ASA
                              79,858       155.000        12,377,990.000
              NORSK   HYDRO   ASA
                              93,139       32.030        2,983,242.170
              TELENOR    ASA
                              54,766       162.850         8,918,643.100
              ORKLA   ASA
                              64,938       91.120        5,917,150.560
              EQUINOR    ASA
                              81,022       168.450        13,648,155.900
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              16,759       340.900         5,713,143.100
              AKER   BP  ASA
                              8,552      262.400         2,244,044.800
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       179.500         2,994,598.500
              ASA
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      246.200         1,832,959.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        458,345               64,697,389.030
                                             (766,017,086)
              CRH  PLC
                              61,990       34.820        2,158,491.800
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              6,246      103.150          644,274.900
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              12,258       116.000         1,421,928.000
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              11,768       51.300         603,698.400
              UMICORE                14,115       40.910         577,444.650
              AIR  LIQUIDE
                              38,217       122.250         4,672,028.250
              AIRBUS    SE            46,450       124.220         5,770,019.000
              AXA               153,753        24.630        3,786,936.390
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              44,449       23.150        1,028,994.350
              ADIDAS    AG
                              14,421       275.050         3,966,496.050
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              87,030       18.220        1,585,686.600
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               163    1,137.000           185,331.000
              DANONE                48,833       73.700        3,598,992.100
              SAFRAN    SA
                              25,898       146.350         3,790,172.300
              INTESA    SANPAOLO
                            1,225,544         2.304        2,823,653.370
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              27,590       73.200        2,019,588.000
              AG
              ACCOR   SA
                              12,277       38.740         475,610.980
              BOUYGUES                17,572       37.510         659,125.720
              BNP  PARIBAS
                              90,827       50.270        4,565,873.290
                                141/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              THALES    SA
                              8,549       87.820         750,773.180
              CAPGEMINI     SA
                              12,515       106.050         1,327,215.750
              CASINO    GUICHARD
                              4,264       46.320         197,508.480
              PERRACHON
              INGENICO     GROUP
                              4,334       95.200         412,596.800
              UNICREDIT     SPA
                             155,718        12.856        2,001,910.600
              NATIXIS                70,166        3.784         265,508.140
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              15,055       113.900         1,714,764.500
              COMMERZBANK      AG
                              83,118        5.160         428,888.880
              EIFFAGE                6,461       99.840         645,066.240
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              34,325       49.795        1,709,213.370
              UNITED    INTERNET
                              9,882       29.350         290,036.700
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       40.420         224,169.320
              PUBLICIS     GROUPE
                              18,691       39.610         740,350.510
              FAURECIA                6,117       47.400         289,945.800
              IBERDROLA     SA
                             491,650        8.792        4,322,586.800
              ENI  SPA
                             207,937        13.666        2,841,667.040
              JERONIMO     MARTINS
                              19,517       14.735         287,582.990
              KBC  GROUPE
                              20,666       66.040        1,364,782.640
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      168.800          821,718.400
              WARTSILA     OYJ
                              34,935        9.294         324,685.890
              L'OREAL                20,441       255.500         5,222,675.500
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              22,327       396.800         8,859,353.600
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              11,838       28.970         342,946.860
              BOLLORE                71,347        3.840         273,972.480
              MEDIOBANCA      SPA
                              56,009       10.110         566,250.990
              MICHELIN(CGDE)-B                13,744       108.650         1,493,285.600
              CONTINENTAL      AG
                              8,312      115.260          958,041.120
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              81,280       33.965        2,760,675.200
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              15,885       14.320         227,473.200
              ENERGY
              NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                              9,399       24.260         228,019.740
              OMV  AG              12,817       50.100         642,131.700
              VERBUND    AG
                              4,908       45.720         224,393.760
              PERNOD-RICARD                16,719       162.500         2,716,837.500
              PEUGEOT    SA
                              43,905       20.930         918,931.650
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              12,649       66.380         839,640.620
              PFD
              RENAULT    SA
                              14,917       41.260         615,475.420
              REPSOL    SA
                             111,616        14.350        1,601,689.600
              REMY   COINTREAU
                              1,860      114.900          213,714.000
              MERCK   KGAA
                              11,239       103.350         1,161,550.650
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              39,436       37.670        1,485,554.120
              GOBAIN
              RWE  AG
                              46,489       26.100        1,213,362.900
              SEB  SA
                              1,551      135.200          209,695.200
              SOCIETE    GENERALE-A
                              65,727       29.160        1,916,599.320
              VINCI   S.A.
                              41,468       98.580        4,087,915.440
                                142/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SODEXO                7,075      103.000          728,725.000
              SOLVAY    SA
                              5,563      102.450          569,929.350
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              43,656       89.480        3,906,338.880
              VIVENDI    SA
                              67,989       24.800        1,686,127.200
              SAP  SE
                              78,806       121.740         9,593,842.440
              TELEFONICA      S.A
                             367,755        6.743        2,479,771.960
              TOTAL   SA
                             192,867        47.645        9,189,148.210
              VALEO                19,653       33.010         648,745.530
              E.ON   SE
                             181,317        9.140        1,657,237.380
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       24.440         241,345.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              9,300       85.850         798,405.000
              SIEMENS    AG-REG
                              61,207       115.360         7,060,839.520
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              44,548       30.350        1,352,031.800
              ING  GROEP   NV-CVA
                             304,508        10.406        3,168,710.240
              PUMA   AG
                              7,351       66.850         491,414.350
              BAYER   AG
                              74,253       69.000        5,123,457.000
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              53,084       11.990         636,477.160
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              13,759       93.680        1,288,943.120
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              74,059       48.755        3,610,746.540
              BASF   SE
                              72,808       67.350        4,903,618.800
              BEIERSDORF      AG
                              8,371      103.500          866,398.500
              HOCHTIEF     AG
                              1,707      114.400          195,280.800
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              12,031       67.000         806,077.000
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              16,214       66.000        1,070,124.000
              AG  & CO
              ORANGE               162,849        13.335        2,171,591.410
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              36,141       36.860        1,332,157.260
              RANDSTAD     NV
                              9,074       53.380         484,370.120
              ALLIANZ    SE
                              33,915       215.550         7,310,378.250
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             201,606        3.681         742,111.680
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              97,113       23.250        2,257,877.250
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,483      667.200         1,656,657.600
              ENDESA    S.A.
                              23,417       24.240         567,628.080
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              16,096       16.475         265,181.600
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              25,117       32.360         812,786.120
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              11,633       260.200         3,026,906.600
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)        56,049       15.826         887,031.470
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              10,913       142.700         1,557,285.100
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              20,137       35.100         706,808.700
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              21,066       95.000        2,001,270.000
              AKZO   NOBEL
                              17,491       88.450        1,547,078.950
              ASML   HOLDING    NV
                              34,334       251.750         8,643,584.500
              AEGON   NV
                             150,349        4.063         610,867.980
              BANKINTER     S.A.
                              57,960        6.422         372,219.120
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,645      175.000          462,875.000
                                143/291


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              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              14,401       175.700         2,530,255.700
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             523,594        4.760        2,492,307.440
              ARGENTA
              KERING                6,179      546.400         3,376,205.600
              CNP  ASSURANCES
                              13,987       17.900         250,367.300
              FORTUM    OYJ
                              37,452       21.090         789,862.680
              AGEAS                14,365       54.420         781,743.300
              UCB  SA
                              11,108       72.160         801,553.280
              THYSSENKRUPP       AG
                              27,110       11.360         307,969.600
              CARREFOUR     SA
                              51,094       15.000         766,410.000
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              23,612       22.720         536,464.640
              ATOS   SE
                              7,304       76.200         556,564.800
              NOKIA   OYJ
                             430,800        3.130        1,348,404.000
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              71,925       42.590        3,063,285.750
              WOLTERS    KLUWER-CVA            22,865       64.620        1,477,536.300
              SANOFI                89,628       86.660        7,767,162.480
              STMICROELECTRONICS          NV
                              55,611       23.400        1,301,297.400
              ELISA   OYJ
                              10,787       48.720         525,542.640
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,337,561         3.583        4,792,481.060
              METSO   OYJ
                              8,585       33.720         289,486.200
              RED  ELECTRICA     DE
                              34,596       17.590         608,543.640
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              17,974       37.470         673,485.780
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             149,384        6.485         968,755.240
              BMW  VORZUG
                              4,116       56.950         234,406.200
              ENEL   SPA
                             652,089        6.731        4,389,211.050
              COLRUYT    NV
                              4,673       49.620         231,874.260
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       48.680         261,119.520
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             263,592        14.892        3,925,412.060
              SARTORIUS     AG
                              2,712      189.700          514,466.400
              LEONARDO     SPA
                              28,316       10.545         298,592.220
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              5,935       56.860         337,464.100
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG     99,068       19.878        1,969,273.700
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      113.000          426,123.000
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.719         791,307.850
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                               899     494.200          444,285.800
              TELEPERFORMANCE                5,093      212.800         1,083,790.400
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              15,743       136.200         2,144,196.600
              EURAZEO                2,748       61.450         168,864.600
              BANCO   SABADELL            407,477        1.024         417,256.440
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              6,689       93.020         622,210.780
              SA
              FRAPORT    AG
                              3,149       76.460         240,772.540
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              9,791       87.500         856,712.500
              INDITEX                90,108       28.620        2,578,890.960
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       26.100         158,113.800
              ANDRITZ    AG
                              6,265       36.540         228,923.100
              MAPFRE    SA
                              84,474        2.570         217,098.180
              ESSILORLUXOTTICA                22,811       139.050         3,171,869.550
                                144/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SNAM   SPA
                             169,163        4.366         738,565.650
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                              97,076       12.620        1,225,099.120
              ENAGAS                18,095       22.550         408,042.250
              WENDEL                2,220      122.000          270,840.000
              WIRECARD     AG
                              8,963      108.850          975,622.550
              TENARIS    SA
                              36,959        9.976         368,702.980
              TELECOM    ITALIA    SPA        762,675        0.550         419,471.250
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.542         269,697.030
              ATLANTIA     SPA
                              37,365       21.050         786,533.250
              ILIAD   SA
                              2,102      114.350          240,363.700
              PROXIMUS                14,283       26.060         372,214.980
              SES  FDR
                              28,847       11.775         339,673.420
              TERNA   SPA
                             113,654        5.606         637,144.320
              BIOMERIEUX                3,248       82.600         268,284.800
              GRIFOLS    SA            23,518       31.220         734,231.960
              FERROVIAL     SA           38,666       27.130        1,049,008.580
              LANXESS    AG
                              6,856       59.900         410,674.400
              NESTE   OYJ
                              32,931       28.320         932,605.920
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       21.690         209,113.290
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                              6,859       36.030         247,129.770
              GALAPAGOS     NV
                              3,426      194.050          664,815.300
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                              39,752        8.185         325,370.120
              SPA
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      261.200         1,088,681.600
              AG
              KONE   OYJ
                              26,502       57.100        1,513,264.200
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              1,884      144.200          271,672.800
              ENGIE               148,970        14.415        2,147,402.550
              ALSTOM                15,712       41.170         646,863.040
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       39.040         141,871.360
              EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                              12,542       14.745         184,931.790
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              53,800        9.372         504,213.600
              IPSEN   SA
                              3,646       79.100         288,398.600
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              30,800       35.410        1,090,628.000
              ARKEMA    SA
                              5,033       95.980         483,067.340
              LEGRAND    SA
                              20,673       72.820        1,505,407.860
              UNILEVER     NV
                             115,908        54.410        6,306,554.280
              ADP                2,313      175.800          406,625.400
              ORION   OYJ
                              8,051       40.280         324,294.280
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088       14.215         569,850.920
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              9,988       87.480         873,750.240
              SCOR   SE
                              13,875       37.980         526,972.500
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              17,397       31.740         552,180.780
              PRYSMIAN     SPA
                              21,452       21.050         451,564.600
              CAIXABANK               297,224        2.671         793,885.300
              BUREAU    VERITAS    SA
                              23,179       23.370         541,693.230
              GETLINK                37,646       15.300         575,983.800
                                145/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SUEZ   SA
                              26,620       13.220         351,916.400
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              33,891       72.180        2,446,252.380
              BRENNTAG     AG
                              12,353       48.850         603,444.050
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              17,116       26.380         451,520.080
              EDENRED                19,188       43.910         842,545.080
              BANKIA    SA
                             100,675        1.771         178,295.420
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              61,541        2.696         165,914.530
              HOLDING    AG
              KION   GROUP   AG
                              4,567       61.220         279,591.740
              VONOVIA    SE
                              41,548       46.930        1,949,847.640
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                              82,256        4.742         390,057.950
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                              4,492       83.800         376,429.600
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,468       42.470         487,045.960
              FERRARI    NV
                              9,887      149.100         1,474,151.700
              METRO   AG
                              10,774       14.260         153,637.240
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                              77,951        9.478         738,819.570
              AROUNDTOWN      SA
                              71,783        7.818         561,199.490
              AIB  GROUP   PLC
                              86,464        3.154         272,707.450
              MONCLER    SPA
                              14,353       42.090         604,117.770
              PROSUS    NV
                              39,000       58.860        2,295,540.000
              AXEL   SPRINGER     SE
                              4,978       62.500         311,125.000
              WORLDLINE     SA
                              7,758       57.600         446,860.800
              NN  GROUP   NV
                              25,887       34.210         885,594.270
              FINECOBANK      SPA
                              45,048       11.225         505,663.800
              ZALANDO    SE
                              13,111       40.950         536,895.450
              FIAT   CHRYSLER
                              89,977       13.076        1,176,539.250
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      166.350          887,976.300
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              19,780       38.640         764,299.200
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       15.250         522,327.750
              EXOR   NV
                              7,971       68.380         545,056.980
              ALTICE    EUROPE    NV
                              56,763        5.066         287,561.350
              COVESTRO     AG
                              12,708       41.860         531,956.880
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              60,646       70.680        4,286,459.280
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              40,015       10.330         413,354.950
              AMUNDI    SA
                              4,119       68.750         283,181.250
              ADYEN   NV
                               818     687.400          562,293.200
              PIRELLI    & C SPA
                              34,086        5.144         175,338.380
              UNIPER    SE
                              14,252       29.360         418,438.720
              DELIVERY     HERO   SE
                              8,081       49.300         398,393.300
     ユーロ　小計                      15,669,528                327,529,138.230
                                            (39,516,390,527)
              ASM  PACIFIC    TECH
                              19,100       107.700         2,057,070.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        16.320        2,676,480.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        17.780        1,846,630.800
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             136,000        79.200        10,771,200.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.620        1,529,220.000
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              CK  INFRASTRUCTURE
                              49,500       53.100        2,628,450.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                              94,440       245.400        23,175,576.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        43.900        5,531,400.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              66,300       157.900        10,468,770.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        37.550        4,335,147.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             101,500        54.950        5,577,425.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             857,755        14.740        12,643,308.700
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             178,000        51.650        9,193,700.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                              73,500       25.000        1,837,500.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             323,500        26.350        8,524,225.000
              LTD
              NWS  HOLDINGS     LTD
                             135,000        10.480        1,414,800.000
              YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                              50,500       22.150        1,118,575.000
              HOLDINGS
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             484,266        10.220        4,949,198.520
              SINO   LAND   CO
                             255,400        11.340        2,896,236.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             125,000       113.300        14,162,500.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              47,500       70.400        3,344,000.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             113,500        60.000        6,810,000.000
              VITASOY    INTERNATIONAL
                              70,000       28.050        1,963,500.000
              HOLDINGS     LTD
              WHEELOCK     & CO  LTD
                              64,000       48.450        3,100,800.000
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        8.080        1,260,480.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        16.900        2,102,360.000
              AIA  GROUP   LTD
                             965,227        77.400        74,708,569.800
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        11.200        3,236,800.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             199,200        36.650        7,300,680.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        24.700        2,573,740.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                              95,750       42.100        4,031,075.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.640        1,757,200.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             101,900        28.500        2,904,150.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             742,500        7.950        5,902,875.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             208,832        69.700        14,555,590.400
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             198,332        51.300        10,174,431.600
     香港・ドル　小計                       7,500,412                273,063,664.320
                                            (3,795,584,934)
     合計                      95,100,139                336,264,284,994
                                           (336,264,284,994)
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     （２）株式以外の有価証券
                                                   令和1年12月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000         1,022,511.750
     証券        ア・ドル
                      GOODMAN    GROUP
                                        132,051.000          1,885,688.280
                      GPT  GROUP
                                        158,232.000           944,645.040
                      MIRVAC    GROUP              329,418.000          1,120,021.200
                      SCENTRE    GROUP
                                        420,268.000          1,626,437.160
                      STOCKLAND                  194,018.000           958,448.920
                      VICINITY     CENTRES
                                        270,443.000           708,560.660
             オーストラリア・ドル　小計                          1,589,005.000           8,266,313.010
                                                  (612,451,131)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        200,806.000           604,426.060
             ドル
                      INVT
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        206,300.000           410,537.000
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        199,000.000           501,480.000
                      MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        192,300.000           448,059.000
                      TRUST
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        192,100.000           353,464.000
                      INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                           990,506.000          2,317,966.060
                                                  (185,553,183)
     投資信託受益証券　合計                                   2,579,511          798,004,314
                                                  (798,004,314)
     投資証券        アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,741.000          774,466.710
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                         8,646.000         1,400,997.840
                      EQUIT
                      AMERICAN     TOWER   CORP
                                        35,716.000         7,500,360.000
                      ANNALY    CAPITAL
                                        108,247.000          1,015,356.860
                      MANAGEMENT
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        11,347.000         2,442,782.160
                      INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,027.000         1,679,089.470
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         8,062.000          886,900.620
                      CROWN   CASTLE
                                        32,699.000         4,381,666.000
                      INTERNATIONAL       CORP
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        16,931.000         1,990,916.290
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        27,278.000          959,094.480
                      EQUINIX    INC               6,919.000         3,858,933.870
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          978,074.280
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        30,415.000         2,559,118.100
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         5,075.000         1,571,067.750
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,754.000         1,133,686.680
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                         6,000.000          789,720.000
                      TRUST
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        40,162.000         1,351,451.300
                      INC
                                148/291


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                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          986,576.400
                      INC
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        42,384.000         1,266,010.080
                      IRON   MOUNTAIN     INC           23,977.000          788,843.300
                      KIMCO   REALTY
                                        32,980.000          698,186.600
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                        11,649.000          716,297.010
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        39,953.000          858,589.970
                      MID  AMERICA
                                         8,834.000         1,178,720.620
                      NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          740,321.760
                      PROPERTIES      INC
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          762,198.190
                      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        49,995.000         4,556,544.300
                      PUBLIC    STORAGE
                                        12,188.000         2,575,933.800
                      REALTY    INCOME    CORP           26,099.000         1,973,345.390
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        15,450.000          992,662.500
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         8,778.000         2,068,096.800
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        25,397.000         3,785,168.880
                      SL  GREEN
                                         7,097.000          638,304.180
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                         7,418.000         1,174,937.020
                      UDR  INC
                                        22,345.000         1,066,526.850
                      VENTAS    INC
                                        29,505.000         1,672,048.350
                      VEREIT    INC
                                        82,604.000          792,172.360
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                        34,200.000          851,580.000
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,472.000          831,258.800
                      WELLTOWER     INC
                                        32,099.000         2,654,266.310
                      WEYERHAEUSER       CO
                                        57,621.000         1,671,009.000
                      WP  CAREY   INC
                                        13,039.000         1,064,243.180
             アメリカ・ドル　小計                          1,101,265.000          71,637,524.060
                                                 (7,792,729,868)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          421,846.390
             ド
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          528,833.210
                      PLC
                      SEGRO   PLC
                                        87,247.000          757,129.460
             イギリス・ポンド　小計                           212,909.000          1,707,809.060
                                                  (243,926,368)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                         7,819.000          436,612.960
                      H & R REAL   ESTATE
                                        10,748.000          234,843.800
                      INVESTMENT
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          374,247.930
                      INVEST    TRUST
                      SMARTCENTRES       REIT
                                         3,067.000          98,481.370
             カナダ・ドル　小計                           35,101.000         1,144,186.060
                                                  (94,017,769)
             ユーロ         COVIVIO                   4,265.000          442,707.000
                      GECINA    SA
                                         3,670.000          584,998.000
                      ICADE                   2,234.000          210,889.600
                      KLEPIERRE                   17,042.000          565,794.400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        10,898.000         1,544,246.600
                      WESTFIELD
             ユーロ　小計                           38,109.000         3,348,635.600
                                                  (404,012,885)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        173,000.000         13,788,100.000
             香港・ドル　小計                           173,000.000         13,788,100.000
                                                  (191,654,590)
     投資証券　合計                                   1,560,384         8,726,341,480
                                                 (8,726,341,480)
     合計                                            9,524,345,794
                                                 (9,524,345,794)
     （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入       組入
                                組入株式                  有価証券の合計金額に
                                     投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                       時価比率       時価比率
                                 （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
     アメリカ・ドル             株式         609銘柄     65.81          －    －         69.39
                   投資証券          42銘柄      －         －   2.21
     イギリス・ポンド             株式          94銘柄     5.67          －    －          5.85
                   投資証券          3銘柄      －         －   0.07
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.11          －    －          0.12
     オーストラリア・ドル             株式          62銘柄     2.26          －    －          2.48
                   投資信託受益証券          7銘柄      －        0.17     －
     カナダ・ドル             株式          86銘柄     3.60          －    －          3.70
                   投資証券          4銘柄      －         －   0.03
     シンガポール・ドル             株式          20銘柄     0.40          －    －          0.46
                   投資信託受益証券          5銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式          39銘柄     3.29          －    －          3.36
     スウェーデン・クローナ             株式          32銘柄     0.93          －    －          0.95
     デンマーク・クローネ             株式          17銘柄     0.65          －    －          0.66
     ニュージーランド・ドル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.10
     ノルウェー・クローネ             株式          10銘柄     0.22          －    －          0.22
     ユーロ             株式         236銘柄     11.20          －    －         11.54
                   投資証券          5銘柄      －         －   0.11
     香港・ドル             株式          36銘柄     1.08          －    －          1.15
                   投資証券          1銘柄      －         －   0.05
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年12月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             4,484,384,650
         コール・ローン                                             4,768,027,620
         国債証券                                            442,215,572,605
         派生商品評価勘定                                             1,567,869,173
         未収利息                                             2,419,731,326
                                                       515,459,248
         前払費用
         流動資産合計                                            455,971,044,622
       資産合計                                             455,971,044,622
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                              310,014,716
                                                       848,542,000
         未払解約金
         流動負債合計                                             1,158,556,716
       負債合計                                              1,158,556,716
      純資産の部
       元本等
         元本
                                                     323,372,533,322
         剰余金
                                                     131,439,954,584
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            454,812,487,906
       純資産合計                                             454,812,487,906
      負債純資産合計                                               455,971,044,622
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年6月12日
              項目
                                      至　令和1年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年12月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          286,069,393,155円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          192,383,390,098円
         同期中一部解約元本額                                          155,080,249,931円
         元本の内訳
         ファンド名
         たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           4,194,730,220円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            132,224,825円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                            341,468,368円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            163,189,008円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             7,452,311円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            371,106,470円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            419,487,436円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            129,339,442円
                                                      58,174,924円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             2,624,992円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             9,978,721円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             11,505,580円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,259,011円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,932,362円
         投資のソムリエ                                          54,181,070,307円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           5,399,323,865円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           3,837,715,385円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                          41,902,048,485円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                           3,731,953,953円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                          14,662,930,446円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             31,114,816円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             23,468,005円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             31,547,152円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             60,665,313円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                          24,717,041,703円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           2,850,191,676円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             4,477,770円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             3,776,688円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             3,854,017円
         外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                          19,998,296,193円
         定）
         先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                          125,431,443,238円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            625,195,624円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             72,877,887円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            520,034,067円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,102,494,102円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                          10,514,633,760円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            124,521,298円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,171,946,629円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,322,284,999円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           3,074,286,387円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            124,865,887円
         投資家限定）
         計                                          323,372,533,322円
     ２.    受益権の総数                                          323,372,533,322口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年6月12日
                   項目
                                           至　令和1年12月11日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                154/291










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年12月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                2,700,800,802
     合計                                                2,700,800,802
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和1年6月25日から令和1年12月11日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                     令和1年12月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 452,385,201,294              －   451,127,346,837          1,257,854,457
           アメリカ・ドル               219,518,862,675              －   218,181,597,550          1,337,265,125
           イギリス・ポンド                29,062,507,276              －    29,309,411,070         △246,903,794
           オーストラリア・ドル                8,807,642,935             －    8,812,319,208          △4,676,273
           カナダ・ドル                8,499,113,211             －    8,475,207,912          23,905,299
           シンガポール・ドル                1,578,948,660             －    1,578,682,410            266,250
           スウェーデン・クローナ                1,227,096,244             －    1,227,763,680           △667,436
           デンマーク・クローネ                2,034,578,636             －    2,031,796,812           2,781,824
           ノルウェー・クローネ                 723,716,693            －     720,674,544          3,042,149
           ポーランド・ズロチ                2,198,379,174             －    2,210,221,662         △11,842,488
           マレーシア・リンギット                1,093,300,308             －    1,092,956,400            343,908
           メキシコ・ペソ                3,843,889,153             －    3,879,207,849         △35,318,696
           ユーロ               171,572,714,086              －   171,416,359,450           156,354,636
           南アフリカ・ランド                2,224,452,243             －    2,191,148,290          33,303,953
     合計                    452,385,201,294              －   451,127,346,837          1,257,854,457
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4065円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,065円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年12月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         US  T N/B  1.125   02/28/21
                                       1,740,000.000           1,728,377.330
                      US  T N/B  1.125   06/30/21
                                      10,000,000.000           9,914,843.700
                      US  T N/B  1.125   07/31/21
                                      13,900,000.000           13,770,773.360
                      US  T N/B  1.125   08/31/21
                                      11,000,000.000           10,892,578.070
                      US  T N/B  1.125   09/30/21
                                        430,000.000           425,632.810
                      US  T N/B  1.25   03/31/21
                                      12,310,000.000           12,239,794.460
                      US  T N/B  1.25   07/31/23
                                       8,400,000.000           8,277,281.200
                      US  T N/B  1.25   08/31/24
                                       4,410,000.000           4,322,833.570
                      US  T N/B  1.25   10/31/21
                                      10,500,000.000           10,414,687.500
                      US  T N/B  1.375   01/31/21
                                       6,760,000.000           6,737,026.540
                      US  T N/B  1.375   04/30/21
                                      10,000,000.000           9,956,250.000
                      US  T N/B  1.375   05/31/21
                                      12,350,000.000           12,293,074.150
                      US  T N/B  1.375   06/30/23
                                        550,000.000           544,414.060
                      US  T N/B  1.375   08/31/23
                                       9,500,000.000           9,399,804.640
                      US  T N/B  1.375   09/30/23
                                       9,000,000.000           8,900,156.250
                      US  T N/B  1.375   10/15/22
                                      22,430,000.000           22,248,632.360
                      US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      19,050,000.000           18,727,042.860
                      US  T N/B  1.5  08/31/21
                                      30,940,000.000           30,839,686.640
                      US  T N/B  1.5  09/15/22
                                      18,480,000.000           18,402,759.320
                      US  T N/B  1.5  09/30/21
                                      20,880,000.000           20,810,671.710
                      US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      13,510,000.000           13,384,399.280
                      US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      12,710,000.000           12,597,794.460
                      US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      23,070,000.000           22,889,765.620
                      US  T N/B  1.625   04/30/23
                                       9,800,000.000           9,786,218.740
                      US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      14,030,000.000           13,914,910.060
                      US  T N/B  1.625   05/31/23
                                       1,460,000.000           1,457,946.870
                      US  T N/B  1.625   06/30/21
                                       3,190,000.000           3,186,635.530
                      US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      15,590,000.000           15,301,341.320
                      US  T N/B  1.625   08/31/22
                                       3,280,000.000           3,276,925.000
                      US  T N/B  1.625   09/30/26
                                       9,910,000.000           9,816,319.480
                      US  T N/B  1.625   10/31/23
                                       1,780,000.000           1,776,384.370
                      US  T N/B  1.625   10/31/26
                                       9,350,000.000           9,258,691.350
                      US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      22,030,000.000           22,003,322.990
                      US  T N/B  1.75   01/31/23
                                       8,180,000.000           8,201,089.020
                      US  T N/B  1.75   02/28/22
                                      10,500,000.000           10,519,687.500
                      US  T N/B  1.75   03/31/22
                                       5,290,000.000           5,301,158.560
                      US  T N/B  1.75   05/15/22
                                       1,250,000.000           1,252,783.200
                      US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      14,390,000.000           14,427,099.140
                      US  T N/B  1.75   05/31/22
                                       9,490,000.000           9,511,500.730
                      US  T N/B  1.75   06/30/22
                                       5,160,000.000           5,172,496.840
                      US  T N/B  1.75   06/30/24
                                       7,510,000.000           7,528,775.000
                                157/291


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                      US  T N/B  1.75   07/15/22
                                       2,940,000.000           2,946,086.710
                      US  T N/B  1.75   07/31/21
                                      15,530,000.000           15,543,952.610
                      US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      11,200,000.000           11,228,874.940
                      US  T N/B  1.75   09/30/22
                                       5,360,000.000           5,373,400.000
                      US  T N/B  1.75   11/15/29
                                       4,460,000.000           4,427,246.870
                      US  T N/B  1.75   11/30/21
                                       1,380,000.000           1,382,048.430
                      US  T N/B  1.875   01/31/22
                                       6,840,000.000           6,868,856.250
                      US  T N/B  1.875   02/28/22
                                       2,440,000.000           2,450,865.610
                      US  T N/B  1.875   03/31/22
                                      13,300,000.000           13,361,304.610
                      US  T N/B  1.875   04/30/22
                                      10,390,000.000           10,441,138.220
                      US  T N/B  1.875   06/30/26
                                       6,470,000.000           6,514,481.250
                      US  T N/B  1.875   07/31/22
                                      10,290,000.000           10,345,469.470
                      US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      10,760,000.000           10,833,134.320
                      US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       7,320,000.000           7,378,903.080
                      US  T N/B  1.875   09/30/22
                                       8,860,000.000           8,913,298.390
                      US  T N/B  1.875   10/31/22
                                      12,380,000.000           12,452,539.000
                      US  T N/B  2.0  02/15/22
                                      10,000,000.000           10,068,359.300
                      US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      14,000,000.000           14,143,281.180
                      US  T N/B  2.0  02/15/25
                                       9,310,000.000           9,443,831.250
                      US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      14,260,000.000           14,447,162.500
                      US  T N/B  2.0  05/31/21
                                      11,560,000.000           11,611,026.530
                      US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      21,200,000.000           21,484,874.990
                      US  T N/B  2.0  06/30/24
                                       7,540,000.000           7,641,318.740
                      US  T N/B  2.0  07/31/22
                                      12,300,000.000           12,408,585.870
                      US  T N/B  2.0  08/15/25
                                       7,730,000.000           7,839,910.930
                      US  T N/B  2.0  08/31/21
                                       7,060,000.000           7,095,024.160
                      US  T N/B  2.0  10/31/22
                                       4,280,000.000           4,320,459.350
                      US  T N/B  2.0  11/15/21
                                       7,900,000.000           7,949,683.570
                      US  T N/B  2.0  11/15/26
                                       8,900,000.000           9,032,109.370
                      US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      12,020,000.000           12,134,565.620
                      US  T N/B  2.125   01/31/21
                                      14,460,000.000           14,532,300.000
                      US  T N/B  2.125   02/29/24
                                       3,330,000.000           3,388,535.130
                      US  T N/B  2.125   03/31/24         20,250,000.000           20,613,867.180
                      US  T N/B  2.125   05/15/22
                                      12,700,000.000           12,836,425.680
                      US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      12,390,000.000           12,648,447.570
                      US  T N/B  2.125   05/31/21
                                      22,090,000.000           22,223,747.880
                      US  T N/B  2.125   05/31/26         6,070,000.000           6,203,729.680
                      US  T N/B  2.125   06/30/22
                                       3,820,000.000           3,865,362.500
                      US  T N/B  2.125   07/31/24
                                       3,520,000.000           3,587,374.980
                      US  T N/B  2.125   08/15/21
                                       9,590,000.000           9,656,680.420
                      US  T N/B  2.125   09/30/21
                                       9,800,000.000           9,873,500.000
                      US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       2,720,000.000           2,773,337.480
                      US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      10,290,000.000           10,463,643.750
                      US  T N/B  2.125   11/30/24
                                       3,970,000.000           4,050,020.310
                      US  T N/B  2.125   12/31/21
                                       7,000,000.000           7,062,890.590
                      US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      13,500,000.000           13,683,515.620
                      US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       3,780,000.000           3,864,459.370
                      US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      15,070,000.000           15,552,710.930
                      US  T N/B  2.25   03/31/21
                                      11,920,000.000           12,004,278.090
                                158/291

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  2.25   03/31/26
                                       9,450,000.000           9,726,855.420
                      US  T N/B  2.25   04/30/21
                                       8,490,000.000           8,554,669.850
                      US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      11,660,000.000           11,934,192.120
                      US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      12,780,000.000           13,203,337.500
                      US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      11,590,000.000           11,565,552.280
                      US  T N/B  2.25   08/15/49
                                       9,270,000.000           9,255,515.620
                      US  T N/B  2.25   10/31/24
                                       4,560,000.000           4,678,631.220
                      US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      12,600,000.000           12,926,812.500
                      US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      28,540,000.000           29,353,835.790
                      US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      12,870,000.000           13,302,351.550
                      US  T N/B  2.25   12/31/23
                                       9,550,000.000           9,760,398.430
                      US  T N/B  2.25   12/31/24
                                       4,530,000.000           4,649,974.190
                      US  T N/B  2.375   01/31/23
                                       2,760,000.000           2,819,081.250
                      US  T N/B  2.375   02/29/24
                                       5,800,000.000           5,961,312.500
                      US  T N/B  2.375   03/15/22
                                      15,120,000.000           15,361,565.580
                      US  T N/B  2.375   04/30/26
                                       8,680,000.000           9,001,431.250
                      US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      11,010,000.000           11,466,742.910
                      US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      19,720,000.000           20,648,996.760
                      US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      12,610,000.000           12,992,240.620
                      US  T N/B  2.375   11/15/49
                                       3,890,000.000           3,981,171.870
                      US  T N/B  2.5  01/15/22
                                      14,320,000.000           14,561,090.510
                      US  T N/B  2.5  01/31/21
                                      17,950,000.000           18,113,373.000
                      US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      10,750,000.000           11,096,855.410
                      US  T N/B  2.5  01/31/25
                                       2,980,000.000           3,096,871.870
                      US  T N/B  2.5  02/15/22
                                       7,160,000.000           7,284,460.910
                      US  T N/B  2.5  02/15/45
                                       9,480,000.000           9,931,781.230
                      US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      10,730,000.000           11,249,734.370
                      US  T N/B  2.5  02/28/21
                                      15,690,000.000           15,844,448.430
                      US  T N/B  2.5  02/28/26
                                       5,520,000.000           5,761,068.720
                      US  T N/B  2.5  03/31/23
                                       6,720,000.000           6,898,500.000
                      US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      12,970,000.000           13,413,817.180
                      US  T N/B  2.5  05/15/46
                                       8,840,000.000           9,265,425.000
                      US  T N/B  2.5  08/15/23          6,700,000.000           6,895,242.150
                      US  T N/B  2.5  12/31/20
                                      14,350,000.000           14,475,001.840
                      US  T N/B  2.625   01/31/26
                                       8,050,000.000           8,456,902.300
                      US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      15,440,000.000           16,478,581.160
                      US  T N/B  2.625   02/28/23         12,400,000.000           12,768,124.990
                      US  T N/B  2.625   03/31/25
                                       4,430,000.000           4,635,233.570
                      US  T N/B  2.625   06/15/21
                                      16,260,000.000           16,484,210.110
                      US  T N/B  2.625   06/30/23
                                       2,650,000.000           2,736,953.120
                      US  T N/B  2.625   07/15/21
                                      16,670,000.000           16,910,282.380
                      US  T N/B  2.625   12/15/21
                                      11,320,000.000           11,534,460.900
                      US  T N/B  2.625   12/31/23
                                       9,670,000.000          10,025,825.730
                      US  T N/B  2.625   12/31/25
                                       7,300,000.000           7,666,140.620
                      US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      11,930,000.000           12,437,956.960
                      US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      14,940,000.000           16,018,481.250
                      US  T N/B  2.75   02/28/25
                                       6,290,000.000           6,616,785.120
                      US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      10,670,000.000           11,045,950.720
                      US  T N/B  2.75   05/31/23
                                       3,880,000.000           4,019,740.600
                                159/291

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       8,100,000.000           8,539,171.870
                      US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      10,070,000.000           10,449,198.430
                      US  T N/B  2.75   08/15/21
                                      12,560,000.000           12,776,365.590
                      US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       3,830,000.000           4,187,267.180
                      US  T N/B  2.75   08/15/47
                                       7,440,000.000           8,197,950.000
                      US  T N/B  2.75   08/31/23
                                       7,030,000.000           7,299,666.370
                      US  T N/B  2.75   08/31/25
                                       8,140,000.000           8,588,971.870
                      US  T N/B  2.75   09/15/21
                                       2,960,000.000           3,013,765.610
                      US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      13,330,000.000           13,868,406.960
                      US  T N/B  2.75   11/15/42
                                       4,040,000.000           4,416,698.400
                      US  T N/B  2.75   11/15/47
                                       7,520,000.000           8,290,212.460
                      US  T N/B  2.875   04/30/25
                                       4,220,000.000           4,470,892.160
                      US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      13,610,000.000           14,746,647.580
                      US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      11,130,000.000           12,429,079.680
                      US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      11,920,000.000           13,499,400.000
                      US  T N/B  2.875   05/31/25
                                       4,550,000.000           4,823,355.440
                      US  T N/B  2.875   07/31/25
                                       3,250,000.000           3,449,570.310
                      US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      13,130,000.000           14,246,050.000
                      US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       8,370,000.000           9,384,862.500
                      US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       7,810,000.000           8,152,297.610
                      US  T N/B  2.875   10/15/21
                                      13,100,000.000           13,379,910.050
                      US  T N/B  2.875   10/31/23
                                       9,290,000.000           9,703,695.310
                      US  T N/B  2.875   11/15/21
                                       8,440,000.000           8,629,570.240
                      US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       6,810,000.000           7,663,910.110
                      US  T N/B  2.875   11/30/23
                                       9,810,000.000          10,256,048.430
                      US  T N/B  2.875   11/30/25
                                       6,780,000.000           7,213,814.020
                      US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      11,540,000.000           13,302,554.610
                      US  T N/B  3.0  02/15/48
                                       8,610,000.000           9,939,168.750
                      US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      11,710,000.000           13,565,303.110
                      US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       2,310,000.000           2,627,985.930
                      US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       8,570,000.000           9,819,345.300
                      US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      10,940,000.000           12,608,350.000
                      US  T N/B  3.0  08/15/48          10,310,000.000           11,920,937.500
                      US  T N/B  3.0  09/30/25
                                       7,430,000.000           7,947,778.120
                      US  T N/B  3.0  10/31/25
                                       6,560,000.000           7,020,737.460
                      US  T N/B  3.0  11/15/44
                                       9,340,000.000          10,679,706.250
                      US  T N/B  3.0  11/15/45          8,800,000.000          10,103,500.000
                      US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       2,760,000.000           3,199,875.000
                      US  T N/B  3.125   02/15/43
                                       6,130,000.000           7,117,025.710
                      US  T N/B  3.125   05/15/21
                                        100,000.000           101,980.460
                      US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      13,460,000.000           15,908,037.500
                      US  T N/B  3.125   08/15/44
                                       8,090,000.000           9,440,018.750
                      US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      21,920,000.000           24,269,549.990
                      US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       2,350,000.000           2,725,816.370
                      US  T N/B  3.375   05/15/44
                                       8,900,000.000          10,791,945.260
                      US  T N/B  3.375   11/15/48
                                       9,650,000.000          11,950,921.870
                      US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       2,150,000.000           2,625,015.620
                      US  T N/B  3.625   02/15/21
                                       7,430,000.000           7,599,206.580
                      US  T N/B  3.625   02/15/44
                                       8,510,000.000          10,711,962.500
                                160/291

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  3.625   08/15/43
                                       9,210,000.000          11,567,903.850
                      US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       4,490,000.000           5,694,232.000
                      US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      11,460,000.000           14,674,171.870
                      US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       2,850,000.000           3,666,257.800
                      US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       4,470,000.000           5,992,593.750
                      US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       3,650,000.000           4,930,636.700
                      US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       1,210,000.000           1,637,186.700
                      US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       4,250,000.000           5,822,500.000
                      US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       3,150,000.000           4,333,957.010
                      US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       2,340,000.000           3,195,379.650
                      US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       4,950,000.000           6,664,710.910
                      US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       2,250,000.000           3,094,453.120
                      US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       2,510,000.000           3,473,604.670
                      US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       5,110,000.000           7,207,495.280
                      US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       4,420,000.000           6,363,764.030
                      US  T N/B  5.0  05/15/37
                                        890,000.000          1,280,835.140
                      US  T N/B  5.25   02/15/29
                                        830,000.000          1,070,375.770
                      US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       1,700,000.000           2,179,851.550
                      US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       2,300,000.000           3,115,781.240
                      US  T N/B  5.5  08/15/28
                                        930,000.000          1,205,221.870
                      US  T N/B  6.0  02/15/26
                                        800,000.000           999,250.000
                      US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       2,050,000.000           2,709,042.940
                      US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       1,210,000.000           1,716,545.670
                      US  T N/B  6.25   08/15/23
                                       1,200,000.000           1,395,468.740
                      US  T N/B  6.5  11/15/26
                                        500,000.000           654,726.560
                      US  T N/B  8.0  11/15/21
                                       2,100,000.000           2,349,621.040
             アメリカ・ドル　小計                        1,895,540,000.000           1,981,895,223.910
                                     (206,196,841,200)           (215,590,562,456)
             イギリス・ポン
                      UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                       5,710,000.000           5,702,063.100
             ド
                      UK  TREASURY     0.625
                                       1,530,000.000           1,530,459.000
                      06/07/25
                      UK  TREASURY     0.75
                                       4,470,000.000           4,496,954.100
                      07/22/23
                      UK  TREASURY     0.875
                                       2,940,000.000           2,963,636.420
                      10/22/29
                      UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                       6,690,000.000           6,806,673.600
                      UK  TREASURY     1.25
                                       2,750,000.000           2,874,767.500
                      07/22/27
                      UK  TREASURY     1.5  01/22/21
                                        10,000.000           10,091.600
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       3,150,000.000           3,335,629.500
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       4,660,000.000           4,895,330.000
                      UK  TREASURY     1.625
                                       6,410,000.000           6,918,569.400
                      10/22/28
                      UK  TREASURY     1.625
                                       1,420,000.000           1,580,232.800
                      10/22/54
                      UK  TREASURY     1.625
                                       1,460,000.000           1,742,510.000
                      10/22/71
                                161/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY     1.75
                                       2,730,000.000           3,039,036.000
                      01/22/49
                      UK  TREASURY     1.75
                                       3,600,000.000           4,222,800.000
                      07/22/57
                      UK  TREASURY     1.75
                                       5,920,000.000           6,111,748.800
                      09/07/22
                      UK  TREASURY     1.75
                                       4,350,000.000           4,742,805.000
                      09/07/37
                      UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       3,330,000.000           3,600,196.200
                      UK  TREASURY     2.25
                                       3,820,000.000           4,056,822.800
                      09/07/23
                      UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       3,940,000.000           5,808,584.400
                      UK  TREASURY     2.75
                                       2,500,000.000           2,752,325.000
                      09/07/24
                      UK  TREASURY     3.25
                                       5,070,000.000           7,139,574.000
                      01/22/44
                      UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                       4,930,000.000           7,276,187.000
                      UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       4,230,000.000           7,897,410.000
                      UK  TREASURY     3.75
                                       3,670,000.000           6,151,654.000
                      07/22/52
                      UK  TREASURY     3.75
                                       6,840,000.000           7,215,520.090
                      09/07/21
                      UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       3,610,000.000           6,884,631.000
                      UK  TREASURY     4.0  03/07/22
                                       2,350,000.000           2,529,939.500
                      UK  TREASURY     4.25
                                       4,590,000.000           6,735,366.000
                      03/07/36
                      UK  TREASURY     4.25
                                       4,370,000.000           6,077,796.000
                      06/07/32
                      UK  TREASURY     4.25
                                       3,560,000.000           5,471,364.000
                      09/07/39
                      UK  TREASURY     4.25
                                       3,290,000.000           4,217,089.100
                      12/07/27
                      UK  TREASURY     4.25
                                       4,670,000.000           7,276,794.000
                      12/07/40
                      UK  TREASURY     4.25
                                       3,750,000.000           6,291,375.000
                      12/07/46
                      UK  TREASURY     4.25
                                       4,130,000.000           7,193,221.000
                      12/07/49
                      UK  TREASURY     4.25
                                       3,870,000.000           7,324,749.000
                      12/07/55
                      UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       3,320,000.000           4,892,352.000
                      UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       3,840,000.000           6,329,856.000
                      UK  TREASURY     4.75
                                       2,700,000.000           3,816,990.000
                      12/07/30
                      UK  TREASURY     4.75
                                       3,470,000.000           5,595,028.000
                      12/07/38
                      UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                       4,180,000.000           5,129,319.800
                      UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       1,450,000.000           2,120,538.000
             イギリス・ポンド　小計                         153,280,000.000           200,757,988.710
                                     (21,892,982,400)           (28,674,263,527)
                                162/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリ         AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                       2,710,000.000           2,812,843.950
             ア・ドル
                      AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                       3,020,000.000           3,097,301.420
                      AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       5,770,000.000           6,308,918.000
                      AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                       3,730,000.000           3,900,654.960
                      AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                       5,650,000.000           6,417,053.030
                      AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                       6,000,000.000           6,517,827.000
                      AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       1,050,000.000           1,267,565.660
                      AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       1,770,000.000           2,117,103.880
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                       6,130,000.000           6,923,405.900
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       5,400,000.000           6,163,248.950
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                       5,160,000.000           5,939,160.000
                      AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       2,580,000.000           3,306,405.900
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       6,540,000.000           7,374,900.960
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                       8,320,000.000           9,905,968.360
                      AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       2,090,000.000           2,700,563.990
                      AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       2,810,000.000           3,810,455.800
                      AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                       6,530,000.000           7,882,270.910
                      AUSTRALIAN      4.5  04/21/33         3,030,000.000           4,255,201.710
                      AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                       6,810,000.000           8,634,038.730
                      AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                       6,120,000.000           7,095,194.440
                      AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                       7,000,000.000           7,910,179.870
             オーストラリア・ドル　小計                         98,220,000.000          114,340,263.420
                                      (7,277,119,800)           (8,471,470,117)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                        900,000.000          1,299,888.000
                      CANADA    0.5  03/01/22
                                       4,170,000.000           4,065,416.400
                      CANADA    0.75   09/01/21
                                       5,860,000.000           5,768,935.600
                      CANADA    1.0  06/01/27
                                       3,890,000.000           3,723,508.000
                      CANADA    1.0  09/01/22
                                       4,680,000.000           4,599,878.400
                      CANADA    1.25   03/01/25
                                       1,270,000.000           1,247,762.300
                      CANADA    1.25   06/01/30
                                       1,640,000.000           1,583,879.200
                      CANADA    1.25   11/01/21
                                       2,020,000.000           2,004,547.000
                      CANADA    1.5  06/01/23
                                       3,690,000.000           3,675,129.300
                      CANADA    1.5  06/01/26           2,770,000.000           2,753,241.500
                      CANADA    1.5  08/01/21
                                       2,740,000.000           2,731,999.200
                      CANADA    1.5  09/01/24
                                       2,970,000.000           2,956,041.000
                      CANADA    1.75   03/01/23
                                       3,740,000.000           3,753,052.600
                      CANADA    1.75   05/01/21           3,180,000.000           3,181,939.800
                      CANADA    2.0  06/01/28
                                       2,970,000.000           3,061,624.500
                      CANADA    2.0  09/01/23
                                       2,820,000.000           2,858,211.000
                      CANADA    2.0  12/01/51
                                       2,090,000.000           2,248,380.200
                      CANADA    2.25   03/01/24
                                       3,190,000.000           3,273,992.700
                      CANADA    2.25   06/01/25
                                       3,110,000.000           3,215,926.600
                      CANADA    2.25   06/01/29
                                       2,290,000.000           2,421,904.000
                      CANADA    2.5  06/01/24
                                       3,600,000.000           3,738,384.000
                      CANADA    2.75   06/01/22
                                       3,350,000.000           3,439,411.500
                      CANADA    2.75   12/01/48
                                       3,140,000.000           3,889,204.000
                      CANADA    2.75   12/01/64
                                       1,180,000.000           1,574,898.800
                      CANADA    3.25   06/01/21
                                       2,400,000.000           2,453,736.000
                                163/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA    3.5  12/01/45
                                       3,550,000.000           4,873,440.000
                      CANADA    4.0  06/01/41
                                       2,970,000.000           4,180,185.900
                      CANADA    5.0  06/01/37
                                       3,310,000.000           4,950,932.500
                      CANADA    5.75   06/01/29
                                       2,430,000.000           3,303,512.100
                      CANADA    5.75   06/01/33
                                       2,430,000.000           3,625,997.400
             カナダ・ドル　小計                         88,350,000.000           96,454,959.500
                                      (7,259,719,500)           (7,925,704,022)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                       1,700,000.000           1,710,540.000
             ドル
                      SINGAPORE     1.75   04/01/22
                                        260,000.000           261,274.000
                      SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                        580,000.000           589,863.710
                      SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                        930,000.000           957,249.000
                      SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                        830,000.000           874,820.000
                      SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                        920,000.000           956,340.000
                      SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                        470,000.000           505,923.790
                      SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       1,020,000.000           1,093,032.000
                      SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       1,290,000.000           1,467,510.450
                      SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       1,140,000.000           1,298,916.000
                      SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       1,610,000.000           1,676,332.000
                      SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                        620,000.000           682,570.400
                      SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                        900,000.000           999,270.000
                      SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       1,970,000.000           2,095,400.350
                      SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       1,330,000.000           1,386,259.000
                      SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       1,490,000.000           1,768,704.500
                      SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       1,020,000.000           1,145,970.000
             シンガポール・ドル　小計                         18,080,000.000           19,469,975.200
                                      (1,447,304,000)           (1,558,571,515)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      11,190,000.000           11,961,945.480
             クローナ
                      SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      10,070,000.000           10,776,259.450
                      SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      15,310,000.000           16,539,056.180
                      SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      20,890,000.000           22,392,534.140
                      SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      15,290,000.000           17,592,037.910
                      SWEDEN    3.5  03/30/39
                                       9,910,000.000          15,509,249.100
             スウェーデン・クローナ　小計                         82,660,000.000           94,771,082.260
                                       (946,457,000)          (1,085,128,892)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                        10,000.000           10,269.600
             ローネ
                      DENMARK    0.5  11/15/27
                                      22,850,000.000           24,512,794.500
                      DENMARK    0.5  11/15/29           8,160,000.000           8,791,584.000
                      DENMARK    1.5  11/15/23
                                      15,980,000.000           17,335,104.000
                      DENMARK    1.75   11/15/25
                                      12,910,000.000           14,668,622.120
                      DENMARK    4.5  11/15/39
                                      29,430,000.000           56,232,195.300
             デンマーク・クローネ　小計
                                      89,340,000.000          121,550,569.520
                                      (1,441,947,600)           (1,961,826,192)
             ノルウェー・ク
                      NORWAY    1.5  02/19/26
                                       8,270,000.000           8,358,985.200
             ローネ
                      NORWAY    1.75   02/17/27
                                      11,630,000.000           11,921,913.000
                      NORWAY    1.75   03/13/25
                                      10,070,000.000           10,299,797.400
                                164/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NORWAY    1.75   09/06/29
                                       6,280,000.000           6,441,678.600
                      NORWAY    2.0  04/26/28
                                       7,530,000.000           7,870,356.000
                      NORWAY    3.0  03/14/24
                                       9,430,000.000          10,100,514.480
             ノルウェー・クローネ　小計                         53,210,000.000           54,993,244.680
                                       (630,006,400)           (651,120,017)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.25   04/25/22
                                       6,730,000.000           6,847,997.750
             ロチ
                      POLAND    2.25   10/25/24
                                       2,690,000.000           2,749,915.970
                      POLAND    2.5  01/25/23
                                       7,180,000.000           7,372,329.210
                      POLAND    2.5  04/25/24
                                       8,470,000.000           8,741,759.950
                      POLAND    2.5  07/25/26
                                       9,420,000.000           9,768,729.320
                      POLAND    2.5  07/25/27
                                       8,370,000.000           8,695,849.110
                      POLAND    2.75   04/25/28
                                       4,340,000.000           4,592,588.000
                      POLAND    2.75   10/25/29
                                       4,480,000.000           4,778,368.000
                      POLAND    3.25   07/25/25
                                       7,180,000.000           7,722,166.810
                      POLAND    4.0  10/25/23
                                       4,630,000.000           5,033,134.100
                      POLAND    5.75   04/25/29
                                       1,800,000.000           2,404,890.000
                      POLAND    5.75   09/23/22
                                       4,570,000.000           5,088,603.600
                      POLAND    5.75   10/25/21
                                       2,690,000.000           2,905,374.850
             ポーランド・ズロチ　小計                         72,550,000.000           76,701,706.670
                                      (2,040,106,000)           (2,156,851,992)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                       5,000,000.000           5,041,671.500
             ンギット
                      MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                       3,910,000.000           3,951,946.850
                      MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                       4,580,000.000           4,594,960.110
                      MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                       1,340,000.000           1,359,959.560
                      MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                       1,500,000.000           1,547,085.450
                      MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                       4,400,000.000           4,542,631.280
                      MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                       1,180,000.000           1,235,316.980
                      MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                       2,190,000.000           2,274,380.480
                      MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                       2,000,000.000           2,106,948.400
                      MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                       1,480,000.000           1,565,466.590
                      MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                       2,820,000.000           3,049,185.630
                      MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       1,050,000.000           1,156,124.020
                      MALAYSIA     4.762   04/07/37         5,540,000.000           6,260,042.110
                      MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       3,470,000.000           3,956,104.650
                      MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                       1,480,000.000           1,676,494.710
             マレーシア・リンギット　小計                         41,940,000.000           44,318,318.320
                                      (1,095,892,200)           (1,158,037,658)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                        305,000.000           305,048.800
                      MEXICAN    BONDS   10.0
                                      13,939,000.000           17,992,600.590
                      11/20/36
                      MEXICAN    BONDS   10.0
                                      66,505,000.000           75,557,660.600
                      12/05/24
                      MEXICAN    BONDS   5.75
                                      38,064,000.000           36,015,776.160
                      03/05/26
                      MEXICAN    BONDS   6.5
                                      57,079,000.000           56,829,564.770
                      06/09/22
                                165/291


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                      MEXICAN    BONDS   7.25
                                      78,512,000.000           79,257,078.880
                      12/09/21
                      MEXICAN    BONDS   7.5
                                      71,950,000.000           74,659,637.000
                      06/03/27
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      34,054,000.000           36,229,710.060
                      05/29/31
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      44,721,000.000           47,515,168.080
                      11/13/42
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      19,500,000.000           20,846,085.000
                      11/23/34
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      24,740,000.000           25,927,767.400
                      09/05/24
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      33,666,000.000           36,944,223.370
                      11/07/47
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      49,237,000.000           51,354,191.000
                      12/07/23
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      42,703,000.000           47,454,989.840
                      05/31/29
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      37,143,000.000           42,357,505.770
                      11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         612,118,000.000           649,247,007.320
                                      (3,458,466,700)           (3,668,245,591)
             ユーロ         AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       3,060,000.000           3,222,675.720
                      AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       2,300,000.000           2,424,738.200
                      AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       2,030,000.000           2,180,977.190
                      AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       3,300,000.000           3,535,415.400
                      AUSTRIA    07/15/23
                                       2,760,000.000           2,812,716.000
                      AUSTRIA    09/20/22
                                        480,000.000           487,831.680
                      AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       2,840,000.000           3,102,211.520
                      AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       1,250,000.000           1,563,408.750
                      AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                        560,000.000           731,640.000
                      AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       1,990,000.000           2,194,526.230
                      AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       2,760,000.000           3,005,446.800
                      AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       1,480,000.000           2,500,369.720
                      AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       1,400,000.000           1,842,545.600
                      AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       1,400,000.000           2,289,013.000
                      AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       1,410,000.000           1,576,979.250
                      AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                       4,830,000.000           5,179,692.000
                      AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                        200,000.000           220,160.000
                      AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                        640,000.000          1,378,940.800
                      AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       2,800,000.000           4,632,040.000
                      AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       5,590,000.000           7,423,849.810
                      AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       1,160,000.000           1,734,316.000
                      BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       2,030,000.000           2,083,592.000
                      BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       1,530,000.000           1,597,050.720
                      BELGIUM    0.8  06/22/25
                                       2,430,000.000           2,584,438.650
                      BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       2,050,000.000           2,199,199.000
                      BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       3,390,000.000           3,614,757.000
                      BELGIUM    0.9  06/22/29
                                       2,330,000.000           2,532,057.600
                                166/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIUM    1.0  06/22/26
                                       3,770,000.000           4,082,944.680
                      BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       3,220,000.000           3,542,908.980
                      BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       2,000,000.000           2,268,392.000
                      BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       1,000,000.000           1,163,934.000
                      BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       2,230,000.000           2,706,546.960
                      BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       1,180,000.000           1,455,978.860
                      BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       1,220,000.000           1,519,955.300
                      BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       1,130,000.000           1,606,973.000
                      BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       2,950,000.000           3,244,864.300
                      BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       1,630,000.000           2,304,216.400
                      BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       2,630,000.000           2,995,254.400
                      BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       1,410,000.000           1,955,533.760
                      BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       1,660,000.000           2,850,482.930
                      BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       1,550,000.000           2,278,693.750
                      BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       3,930,000.000           6,798,618.210
                      BELGIUM    4.25   09/28/21
                                       7,470,000.000           8,132,439.600
                      BELGIUM    4.25   09/28/22
                                       4,100,000.000           4,661,644.650
                      BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       2,220,000.000           2,894,107.440
                      BELGIUM    5.0  03/28/35
                                       4,250,000.000           7,201,419.720
                      BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       9,100,000.000          13,389,812.800
                      BUNDESOBL     04/05/24
                                       5,990,000.000           6,145,146.990
                      BUNDESOBL     04/08/22
                                       2,500,000.000           2,538,325.000
                      BUNDESOBL     04/09/21
                                       2,880,000.000           2,905,200.000
                      BUNDESOBL     04/14/23
                                       2,960,000.000           3,023,909.360
                      BUNDESOBL     10/07/22
                                       3,000,000.000           3,056,121.000
                      BUNDESOBL     10/08/21
                                       3,400,000.000           3,440,834.000
                      BUNDESOBL     10/13/23
                                       4,800,000.000           4,915,536.000
                      BUNDESOBL     10/18/24
                                       4,040,000.000           4,152,074.440
                      BUNDESSCHAT      0.0  09/10/21
                                       1,070,000.000           1,082,315.700
                      BUNDESSCHAT      03/12/21
                                       1,640,000.000           1,654,031.840
                      BUNDESSCHAT      06/11/21
                                       2,650,000.000           2,676,382.070
                      DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       1,020,000.000            951,878.280
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       6,050,000.000           6,366,112.500
                      02/15/27
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       4,420,000.000           4,663,002.760
                      02/15/29
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       3,890,000.000           4,105,194.800
                      08/15/28
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                       3,440,000.000           3,631,676.800
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                       6,250,000.000           6,649,125.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                       6,940,000.000           7,466,884.800
                      DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                       4,490,000.000           4,820,836.670
                      DEUTSCHLAND      08/15/26
                                       4,380,000.000           4,526,423.400
                      DEUTSCHLAND      08/15/29
                                       5,620,000.000           5,785,135.830
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                       3,100,000.000           3,333,110.700
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                       7,080,000.000           7,707,854.400
                      DEUTSCHLAND      1.25
                                       4,460,000.000           5,769,583.980
                      08/15/48
                      DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                       3,100,000.000           3,314,296.800
                                167/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                       3,070,000.000           3,297,916.800
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                       5,360,000.000           5,865,180.000
                      DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                       3,300,000.000           3,496,647.000
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       4,200,000.000           4,619,118.000
                      02/15/24
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       9,530,000.000          10,121,231.670
                      07/04/22
                      DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                       8,030,000.000           8,480,723.900
                      DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                       2,900,000.000           3,184,617.600
                      DEUTSCHLAND      2.25
                                       2,700,000.000           2,836,431.000
                      09/04/21
                      DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                       6,440,000.000          10,141,325.600
                      DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       7,300,000.000          11,750,583.700
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                       2,990,000.000           3,173,735.500
                      07/04/21
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                       1,950,000.000           3,334,714.500
                      07/04/42
                      DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                       4,500,000.000           7,627,090.940
                      DEUTSCHLAND      4.25
                                       3,740,000.000           6,847,640.800
                      07/04/39
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       1,800,000.000           2,603,898.000
                      07/04/28
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       4,120,000.000           7,088,048.000
                      07/04/34
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       2,980,000.000           5,874,652.800
                      07/04/40
                      DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                       5,740,000.000           9,465,661.800
                      DEUTSCHLAND      5.625
                                       3,440,000.000           5,145,827.200
                      01/04/28
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                       1,180,000.000           1,514,235.000
                      01/04/24
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                       1,400,000.000           2,341,710.000
                      01/04/30
                      DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       1,670,000.000           2,562,815.400
                      FINLAND    0.0  09/15/24
                                       1,080,000.000           1,102,420.800
                      FINLAND    0.5  04/15/26
                                        910,000.000           956,546.500
                      FINLAND    0.5  09/15/27
                                       1,160,000.000           1,222,194.560
                      FINLAND    0.5  09/15/28            830,000.000           875,114.650
                      FINLAND    0.5  09/15/29
                                        880,000.000           927,337.840
                      FINLAND    0.75   04/15/31
                                        990,000.000          1,067,841.720
                      FINLAND    0.875   09/15/25
                                        780,000.000           835,575.000
                      FINLAND    04/15/22
                                        10,000.000           10,142.980
                      FINLAND    09/15/23
                                       2,090,000.000           2,132,341.310
                      FINLAND    1.125   04/15/34
                                        900,000.000          1,018,660.500
                      FINLAND    1.375   04/15/47
                                        470,000.000           582,129.780
                      FINLAND    1.5  04/15/23
                                       2,950,000.000           3,154,435.000
                      FINLAND    1.625   09/15/22
                                       4,160,000.000           4,416,904.960
                      FINLAND    2.0  04/15/24
                                       1,770,000.000           1,963,076.910
                      FINLAND    2.625   07/04/42
                                        870,000.000          1,303,688.270
                                168/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FINLAND    2.75   07/04/28
                                       1,180,000.000           1,473,591.080
                      FINLAND    3.5  04/15/21
                                       2,470,000.000           2,608,191.560
                      FINLAND    4.0  07/04/25
                                        320,000.000           399,511.040
                      FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                       1,480,000.000           1,939,338.720
                      FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                       2,580,000.000           2,576,648.580
                      FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                       6,490,000.000           6,712,392.830
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                       7,840,000.000           8,223,454.400
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      14,880,000.000           15,638,061.600
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                       6,690,000.000           7,025,416.530
                      FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                       5,470,000.000           5,875,294.180
                      FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                       6,690,000.000           7,184,391.000
                      FRANCE    OAT  02/25/21
                                       7,050,000.000           7,102,825.650
                      FRANCE    OAT  02/25/22
                                       2,810,000.000           2,847,121.500
                      FRANCE    OAT  03/25/23
                                       5,720,000.000           5,832,741.200
                      FRANCE    OAT  03/25/24
                                       3,120,000.000           3,186,899.040
                      FRANCE    OAT  03/25/25
                                       6,250,000.000           6,374,625.000
                      FRANCE    OAT  05/25/21
                                       4,160,000.000           4,197,107.200
                      FRANCE    OAT  05/25/22
                                       5,500,000.000           5,585,239.000
                      FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                       5,010,000.000           5,459,998.200
                      FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                       8,080,000.000           8,724,973.070
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                       4,080,000.000           4,637,503.440
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                       5,580,000.000           6,333,858.000
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      13,580,000.000           15,739,837.880
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                       5,130,000.000           6,093,598.680
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                       7,450,000.000           8,054,863.260
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       2,710,000.000           3,512,702.000
                      FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                       4,200,000.000           5,174,484.000
                      FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                       9,220,000.000          10,226,685.700
                      FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                       5,910,000.000           7,804,214.100
                      FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                       8,220,000.000           9,233,854.800
                      FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      13,640,000.000           14,770,545.940
                      FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                       8,110,000.000          10,199,180.600
                      FRANCE    OAT  2.75   10/25/27        10,570,000.000           13,036,826.600
                      FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      13,130,000.000           14,270,708.140
                      FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       6,110,000.000           9,799,232.650
                      FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                       7,090,000.000           7,610,859.760
                      FRANCE    OAT  3.5  04/25/26         7,840,000.000           9,751,392.000
                      FRANCE    OAT  3.75   04/25/21
                                       5,550,000.000           5,885,469.150
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                       3,480,000.000           6,821,496.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                       3,300,000.000           6,769,455.000
                      FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                       6,560,000.000          10,784,927.950
                      FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      10,990,000.000           13,055,097.930
                      FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                       8,290,000.000          14,937,949.960
                      FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                       7,370,000.000          12,297,198.760
                      FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                       7,930,000.000          12,089,629.950
                      FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                       9,080,000.000          15,572,454.240
                      FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                       2,220,000.000           3,054,362.580
                      IRISH   0.8  03/15/22
                                        10,000.000           10,298.620
                      IRISH   0.9  05/15/28
                                       1,970,000.000           2,131,737.000
                                169/291

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   1.0  05/15/26
                                       2,440,000.000           2,633,492.000
                      IRISH   1.1  05/15/29
                                       1,740,000.000           1,919,354.990
                      IRISH   1.3  05/15/33
                                        810,000.000           915,985.740
                      IRISH   1.35   03/18/31
                                        680,000.000           770,434.900
                      IRISH   1.5  05/15/50
                                        640,000.000           750,731.820
                      IRISH   1.7  05/15/37
                                       1,140,000.000           1,369,254.000
                      IRISH   10/18/22
                                       6,350,000.000           6,439,855.040
                      IRISH   2.0  02/18/45
                                       1,890,000.000           2,458,215.270
                      IRISH   2.4  05/15/30
                                       2,250,000.000           2,792,373.750
                      IRISH   3.4  03/18/24
                                        990,000.000          1,152,337.230
                      IRISH   3.9  03/20/23
                                       4,740,000.000           5,430,636.960
                      IRISH   5.4  03/13/25
                                       1,700,000.000           2,213,441.650
                      ITALY   BTPS   0.05   01/15/23
                                        920,000.000           915,720.160
                      ITALY   BTPS   0.05   04/15/21
                                        950,000.000           952,669.500
                      ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                       5,800,000.000           5,843,320.200
                      ITALY   BTPS   0.45   06/01/21
                                       3,750,000.000           3,781,425.000
                      ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       1,870,000.000           1,895,080.440
                      ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                       3,000,000.000           3,063,000.000
                      ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       5,120,000.000           5,238,456.320
                      ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                       2,700,000.000           2,762,370.000
                      ITALY   BTPS   1.0  07/15/22
                                       6,800,000.000           6,961,074.320
                      ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                       2,700,000.000           2,772,360.000
                      ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                       3,500,000.000           3,577,700.000
                      ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                       3,330,000.000           3,333,253.410
                      ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       3,000,000.000           3,089,994.000
                      ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                       5,980,000.000           6,213,291.760
                      ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       4,140,000.000           4,292,790.840
                      ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                       2,800,000.000           2,917,572.000
                      ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                       7,430,000.000           7,737,639.150
                      ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                       3,300,000.000           3,456,090.000
                      ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                       4,320,000.000           4,397,734.080
                      ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                       4,140,000.000           4,365,182.880
                      ITALY   BTPS   1.85   05/15/24         2,800,000.000           2,967,720.000
                      ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                       7,300,000.000           7,834,459.280
                      ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       2,900,000.000           3,104,734.200
                      ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       5,700,000.000           6,127,055.400
                      ITALY   BTPS   2.1  07/15/26           20,000.000           21,514.080
                      ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                       2,010,000.000           2,097,435.000
                      ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       2,500,000.000           2,713,250.000
                      ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       2,400,000.000           2,536,080.000
                      ITALY   BTPS   2.3  10/15/21
                                       3,300,000.000           3,441,827.400
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                       2,650,000.000           2,903,130.650
                      ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       3,030,000.000           3,267,345.960
                      ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                       3,430,000.000           3,763,574.360
                      ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                       5,290,000.000           5,773,431.940
                      ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                       5,080,000.000           5,532,628.000
                      ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       1,600,000.000           1,688,480.000
                      ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                       3,190,000.000           3,632,516.800
                      ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       2,130,000.000           2,400,723.000
                                170/291

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                       3,850,000.000           4,462,465.700
                      ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       2,130,000.000           2,460,363.000
                      ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       2,900,000.000           3,462,414.400
                      ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                       3,370,000.000           4,054,911.380
                      ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                       3,090,000.000           3,805,118.700
                      ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       5,100,000.000           6,152,022.900
                      ITALY   BTPS   3.75   03/01/21
                                       2,960,000.000           3,103,805.680
                      ITALY   BTPS   3.75   05/01/21
                                       3,000,000.000           3,162,900.000
                      ITALY   BTPS   3.75   08/01/21
                                       6,930,000.000           7,362,847.800
                      ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                       6,380,000.000           7,321,828.360
                      ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       4,250,000.000           5,561,914.640
                      ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      11,070,000.000           14,347,827.000
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                       3,500,000.000           4,088,147.000
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      12,910,000.000           15,778,602.000
                      ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                       2,600,000.000           2,969,283.200
                      ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                       4,010,000.000           4,652,001.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/21
                                       3,810,000.000           4,124,782.200
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                       4,840,000.000           6,288,491.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       4,670,000.000           6,833,844.500
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                       2,500,000.000           2,777,500.000
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       8,230,000.000          10,058,524.940
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                       5,450,000.000           7,718,290.000
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                       5,680,000.000           8,329,152.000
                      ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                       4,630,000.000           6,796,840.000
                      ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                       6,380,000.000           8,718,908.000
                      ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                       2,960,000.000           3,395,155.520
                      ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                       3,200,000.000           3,692,816.000
                      ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                       3,870,000.000           5,745,402.000
                      ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       4,300,000.000           6,358,840.000
                      ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                       3,400,000.000           4,791,960.000
                      ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       2,150,000.000           3,053,645.000
                      ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                       1,700,000.000           2,266,950.000
                      NETHERLANDS      0.25
                                       2,630,000.000           2,733,155.160
                      07/15/25
                      NETHERLANDS      0.25
                                       2,430,000.000           2,527,705.440
                      07/15/29
                      NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       1,370,000.000           1,452,553.460
                      NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       3,140,000.000           3,324,632.000
                      NETHERLANDS      0.75
                                       3,670,000.000           3,966,993.640
                      07/15/27
                      NETHERLANDS      0.75
                                       2,340,000.000           2,542,225.140
                      07/15/28
                      NETHERLANDS      01/15/22
                                       5,180,000.000           5,246,374.950
                      NETHERLANDS      01/15/24
                                       3,980,000.000           4,069,390.800
                      NETHERLANDS      1.75
                                       5,200,000.000           5,643,990.540
                      07/15/23
                      NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       3,600,000.000           4,021,526.860
                      NETHERLANDS      2.25
                                       2,490,000.000           2,678,053.250
                      07/15/22
                                171/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       3,400,000.000           4,525,668.600
                      NETHERLANDS      2.75
                                       3,260,000.000           5,411,818.420
                      01/15/47
                      NETHERLANDS      3.25
                                       5,250,000.000           5,577,607.930
                      07/15/21
                      NETHERLANDS      3.75
                                       1,670,000.000           1,897,955.000
                      01/15/23
                      NETHERLANDS      3.75
                                       3,790,000.000           6,744,480.830
                      01/15/42
                      NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       3,080,000.000           5,124,812.000
                      NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       3,020,000.000           4,442,118.000
                      NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                        590,000.000           740,096.000
                      SPAIN   0.05   01/31/21
                                        10,000.000           10,055.550
                      SPAIN   0.05   10/31/21
                                       6,080,000.000           6,130,305.920
                      SPAIN   0.35   07/30/23
                                       3,280,000.000           3,345,108.000
                      SPAIN   0.4  04/30/22
                                       3,300,000.000           3,358,443.000
                      SPAIN   0.45   10/31/22
                                       3,040,000.000           3,106,457.440
                      SPAIN   0.6  10/31/29
                                       4,720,000.000           4,786,174.400
                      SPAIN   0.75   07/30/21
                                      10,940,000.000           11,152,312.580
                      SPAIN   1.3  10/31/26
                                       4,350,000.000           4,684,488.900
                      SPAIN   1.4  04/30/28
                                       3,760,000.000           4,090,880.000
                      SPAIN   1.4  07/30/28
                                       4,280,000.000           4,654,928.000
                      SPAIN   1.45   04/30/29
                                       5,320,000.000           5,822,128.200
                      SPAIN   1.45   10/31/27
                                       6,880,000.000           7,505,089.280
                      SPAIN   1.5  04/30/27
                                       3,700,000.000           4,040,030.000
                      SPAIN   1.6  04/30/25
                                       3,110,000.000           3,375,429.170
                      SPAIN   1.85   07/30/35
                                       2,770,000.000           3,168,353.700
                      SPAIN   1.95   04/30/26
                                       3,000,000.000           3,348,015.000
                      SPAIN   1.95   07/30/30
                                       4,840,000.000           5,551,939.800
                      SPAIN   2.15   10/31/25
                                       4,650,000.000           5,215,258.650
                      SPAIN   2.35   07/30/33
                                       3,400,000.000           4,109,920.000
                      SPAIN   2.7  10/31/48
                                       2,560,000.000           3,391,030.000
                      SPAIN   2.75   10/31/24
                                       6,960,000.000           7,917,814.320
                      SPAIN   2.9  10/31/46            3,720,000.000           5,072,658.960
                      SPAIN   3.45   07/30/66
                                       2,840,000.000           4,478,520.960
                      SPAIN   3.8  04/30/24
                                       5,600,000.000           6,557,112.800
                      SPAIN   4.2  01/31/37
                                       6,490,000.000           9,908,052.600
                      SPAIN   4.4  10/31/23
                                       4,080,000.000           4,804,914.000
                      SPAIN   4.65   07/30/25
                                       4,820,000.000           6,063,444.320
                      SPAIN   4.7  07/30/41
                                       6,030,000.000          10,200,980.540
                      SPAIN   4.8  01/31/24
                                       3,000,000.000           3,612,918.000
                      SPAIN   4.9  07/30/40
                                       4,360,000.000           7,462,140.000
                      SPAIN   5.15   10/31/28
                                       4,410,000.000           6,244,119.000
                      SPAIN   5.15   10/31/44
                                       3,000,000.000           5,536,820.380
                      SPAIN   5.4  01/31/23
                                       6,210,000.000           7,317,230.580
                      SPAIN   5.5  04/30/21
                                       3,710,000.000           4,015,934.020
                      SPAIN   5.75   07/30/32
                                       4,390,000.000           7,133,278.920
                      SPAIN   5.85   01/31/22
                                       4,160,000.000           4,717,028.160
                      SPAIN   5.9  07/30/26
                                       4,440,000.000           6,119,891.760
                                172/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPAIN   6.0  01/31/29
                                       3,500,000.000           5,260,275.290
             ユーロ　小計                        1,154,990,000.000           1,387,813,703.180
                                     (139,349,543,500)           (167,439,723,289)
             南アフリカ・ラ         SOUTH   AFRICA    6.25
                                      17,630,000.000           12,411,689.240
             ンド
                      03/31/36
                      SOUTH   AFRICA    6.5
                                      21,670,000.000           14,774,887.710
                      02/28/41
                      SOUTH   AFRICA    7.0
                                      24,830,000.000           20,675,941.000
                      02/28/31
                      SOUTH   AFRICA    8.0
                                      35,190,000.000           32,365,226.180
                      01/31/30
                      SOUTH   AFRICA    8.25
                                      28,830,000.000           26,031,227.420
                      03/31/32
                      SOUTH   AFRICA    8.5
                                      36,310,000.000           31,535,235.000
                      01/31/37
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      33,480,000.000           28,870,558.630
                      01/31/44
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      42,670,000.000           36,623,720.730
                      02/28/48
                      SOUTH   AFRICA    8.875
                                      36,920,000.000           33,912,316.990
                      02/28/35
                      SOUTH   AFRICA    9.0
                                      19,430,000.000           17,427,911.410
                      01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                         296,960,000.000           254,628,714.310
                                      (2,185,625,600)           (1,874,067,337)
     国債証券　合計                                395,222,011,900           442,215,572,605
                                     (395,222,011,900)           (442,215,572,605)
     合計                                           442,215,572,605
                                                (442,215,572,605)
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          214銘柄       47.40                48.75
     イギリス・ポンド                   国債証券          41銘柄       6.30                6.48
     オーストラリア・ドル                   国債証券          21銘柄       1.86                1.92
     カナダ・ドル                   国債証券          30銘柄       1.74                1.79
     シンガポール・ドル                   国債証券          17銘柄       0.34                0.35
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           6銘柄       0.24                0.25
     デンマーク・クローネ                   国債証券           6銘柄       0.43                0.44
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           6銘柄       0.14                0.15
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.47                0.49
     マレーシア・リンギット                   国債証券          15銘柄       0.25                0.26
     メキシコ・ペソ                   国債証券          15銘柄       0.81                0.83
     ユーロ                   国債証券          296銘柄       36.82                37.86
     南アフリカ・ランド                   国債証券          10銘柄       0.41                0.42
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
                                173/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年12月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              216,355,966
         コール・ローン                                              91,581,787
         投資信託受益証券                                             5,139,898,816
         投資証券                                            43,832,808,415
         派生商品評価勘定                                                 12,528
         未収入金                                               4,294,586
                                                       54,925,980
         未収配当金
         流動資産合計                                            49,339,878,078
       資産合計                                              49,339,878,078
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定
                                                         19,550
         未払金                                              176,194,619
         未払解約金                                               3,602,000
         流動負債合計                                              179,816,169
       負債合計                                               179,816,169
      純資産の部
       元本等
         元本                                            35,681,995,505
         剰余金
                                                     13,478,066,404
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            49,160,061,909
       純資産合計                                              49,160,061,909
      負債純資産合計                                               49,339,878,078
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年6月12日
              項目
                                      至　令和1年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年12月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          36,392,280,998円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          29,947,543,806円
         同期中一部解約元本額                                          30,657,829,299円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                            151,628,389円
         （ファンドラップ）
         ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             89,035,259円
         （ファンドラップ）
                                                      4,109,725円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             12,688,330円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             19,468,076円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             57,145,266円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             44,370,569円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,986,061円
         たわらノーロード　先進国リート                                           4,716,612,185円
         たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                            425,883,884円
         たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞                                            209,594,283円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            530,059,522円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             4,094,103円
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         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             75,592,449円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            153,374,544円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             38,768,570円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            161,379,145円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            120,568,067円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            234,995,647円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,299,991円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,253,461円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,289,079円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             7,203,516円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                             2,112,670円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,760,242円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            522,069,243円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             51,999,811円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            177,352,318円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            176,439,589円
                                                     347,299,638円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
         投資のソムリエ                                           8,393,243,717円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            837,725,150円
                                                     143,245,142円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            336,953,838円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,674,723,067円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            843,657,237円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           3,207,066,170円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             7,403,727円
                                                      5,592,499円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,766,261円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             11,788,469円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,163,170,652円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            116,404,901円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,070,426円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              900,858円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              915,336円
         ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            775,884,681円
         ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                             66,322,824円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            170,167,683円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            315,595,530円
         ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,206,464,750円
         機関投資家限定）
         Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,461,256,521円
         ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            557,242,434円
         計                                          35,681,995,505円
     ２.    受益権の総数                                          35,681,995,505口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年6月12日
                   項目
                                           至　令和1年12月11日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年12月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                 △4,912,466
     投資証券                                                 674,101,426
     合計                                                 669,188,960
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和1年6月25日から令和1年12月11日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和1年12月11日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                     20,115,022             －    20,108,000          △7,022
           オーストラリア・ドル                   12,613,150             －    12,593,600          △19,550
           シンガポール・ドル                   6,391,600            －     6,403,200          11,600
           香港・ドル                   1,110,272            －     1,111,200            928
     合計                        20,115,022             －    20,108,000          △7,022
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3777円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,777円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年12月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        アメリカ・ドル         ARA  US  HOSPITALITY      TRUST
                                        200,000.000           172,000.000
     証券
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                        470,100.000           465,399.000
                      INVESTMENT      TRUST
             アメリカ・ドル　小計                           670,100.000           637,399.000
                                                  (69,336,263)
                                180/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                        113,381.000           429,713.990
             ア・ドル
                      APN  INDUSTRIA     REIT
                                        45,032.000          132,844.400
                      ARENA   REIT
                                        113,319.000           336,557.430
                      BWP  TRUST
                                        155,126.000           651,529.200
                      CENTURIA     METROPOLITAN
                                        102,879.000           324,068.850
                      REIT
                      CHARTER    HALL   GROUP
                                        156,503.000          1,644,846.530
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                        110,756.000           637,954.560
                      REIT
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                        113,578.000           514,508.340
                      CHARTER    HALL   SOCIAL
                                        95,570.000          318,248.100
                      INFRASTRUCTURE        REIT
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                        644,623.000           776,770.710
                      DEXUS                  361,525.000          4,370,837.250
                      GDI  PROPERTY     GROUP
                                        195,887.000           298,727.670
                      GOODMAN    GROUP
                                        537,752.000          7,679,098.560
                      GPT  GROUP
                                        647,772.000          3,867,198.840
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        88,278.000          384,009.300
                      AUSTRALIA
                      HOTEL   PROPERTY
                                        51,054.000          167,457.120
                      INVESTMENTS      LTD
                      INGENIA    COMMUNITIES
                                        71,666.000          323,213.660
                      GROUP
                      MIRVAC    GROUP
                                       1,320,413.000           4,489,404.200
                      NATIONAL     STORAGE    REIT
                                        237,043.000           455,122.560
                      RURAL   FUNDS   GROUP
                                        116,459.000           208,461.610
                      SCENTRE    GROUP
                                       1,790,533.000           6,929,362.710
                      SHOPPING     CENTRES
                                        302,253.000           807,015.510
                      AUSTRALASIA
                      STOCKLAND                  812,484.000          4,013,670.960
                      VICINITY     CENTRES            1,082,081.000           2,835,052.220
                      VIVA   ENERGY    REIT
                                        160,904.000           442,486.000
             オーストラリア・ドル　小計                          9,426,871.000          43,038,160.280
                                                 (3,188,697,296)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                        155,295.000           222,071.850
             ドル
                      MANAGEMENT      LTD
                      ASCENDAS     HOSPITALITY
                                        255,100.000           290,814.000
                      TRUST
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       1,000,560.000           3,011,685.600
                      INVT
                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                        381,715.000           522,949.550
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                        370,580.000           266,817.600
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        955,879.000          1,902,199.210
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        949,760.000          2,393,395.200
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                        236,880.000           376,639.200
                      TRUST
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                        256,300.000           415,206.000
                      ESR  REIT
                                        645,830.000           348,748.200
                                181/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FAR  EAST   HOSPITALITY
                                        314,600.000           232,804.000
                      TRUST
                      FIRST   REAL   ESTATE
                                        205,100.000           207,151.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT
                                        232,900.000           640,475.000
                      TRUST
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                        212,080.000           354,173.600
                      FRASERS    HOSPITALITY
                                        228,100.000           160,810.500
                      TRUST
                      FRASERS    LOGISTICS     &
                                        497,850.000           607,377.000
                      INDUSTRIAL      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT
                                        417,500.000           847,525.000
                      KEPPEL    REIT
                                        659,600.000           817,904.000
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                        713,800.000           164,174.000
                      RETAIL    TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        719,900.000          1,677,367.000
                      TRUST
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                        514,420.000          1,342,636.200
                      TRUST
                      MAPLETREE     LOGISTICS
                                        958,220.000          1,657,720.600
                      TRUST
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                        725,100.000           841,116.000
                      COMMERCIAL      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REIT
                                        798,555.000           451,183.570
                      PARKWAY    LIFE   REIT
                                        124,600.000           402,458.000
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                        295,000.000           137,175.000
                      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE
                                        181,500.000           163,350.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                        329,900.000           174,847.000
                      REIT
                      SPH  REIT
                                        301,800.000           322,926.000
                      STARHILL     GLOBAL    REIT
                                        501,300.000           363,442.500
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        785,890.000          1,446,037.600
                      INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         14,925,614.000           22,763,179.980
                                                 (1,822,192,557)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                        477,000.000          4,293,000.000
                      INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           477,000.000          4,293,000.000
                                                  (59,672,700)
     投資信託受益証券　合計                                   25,499,585         5,139,898,816
                                                 (5,139,898,816)
     投資証券        アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        27,352.000          723,460.400
                      AGREE   REALTY    CORP
                                        14,235.000         1,027,624.650
                      ALEXANDER'S      INC.
                                          665.000         216,144.950
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        38,047.000         6,165,135.880
                      EQUIT
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        15,470.000          732,659.200
                      INC
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                      AMERICAN     CAMPUS
                                        46,243.000         2,218,739.140
                      COMMUNITIES
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        34,186.000          496,722.580
                      INC
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                        85,762.000         2,241,818.680
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        64,004.000         2,283,022.680
                      APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        49,697.000         2,590,207.640
                      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        71,303.000         1,130,865.580
                      INC
                      ASHFORD    HOSPITALITY
                                        25,699.000           69,387.300
                      TRUST
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        46,816.000         10,078,548.480
                      INC
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                         8,367.000          103,332.450
                      GROWTH    REIT   INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC         48,215.000         6,731,296.150
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        11,492.000          109,978.440
                      INC
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        59,844.000          919,203.840
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                        100,253.000          2,182,507.810
                      INC
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        21,083.000          392,565.460
                      INC
                      BRT  APARTMENTS      CORP
                                         2,813.000          51,421.640
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        32,285.000         3,551,672.850
                      CARETRUST     REIT   INC
                                        30,886.000          660,960.400
                      CBL  & ASSOCIATES
                                        70,695.000           74,229.750
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                        27,397.000           76,711.600
                      CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        17,523.000          319,619.520
                      CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        20,161.000          266,730.030
                      CLIPPER    REALTY    INC
                                         5,169.000          47,813.250
                      COLONY    CAPITAL    INC
                                        165,719.000           778,879.300
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        39,759.000          829,770.330
                      INC
                      COMMUNITY     HEALTHCARE
                                         5,864.000          275,608.000
                      TRUST   INC
                      CORECIVIC     INC
                                        38,431.000          586,457.060
                      COREPOINT     LODGING    INC         14,852.000          148,965.560
                      CORESITE     REALTY    CORP
                                        12,452.000         1,405,332.720
                      CORPORATE     OFFICE
                                        37,946.000         1,103,090.220
                      PROPERTIES
                      COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        49,421.000         2,000,067.870
                      CUBESMART                   64,810.000         2,009,110.000
                      CYRUSONE     INC
                                        37,804.000         2,392,993.200
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        64,750.000          678,580.000
                      CO
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        69,856.000         8,214,367.040
                      DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        55,011.000         2,456,241.150
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        121,582.000          4,274,823.120
                                183/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      EAST   GROUP
                                        12,659.000         1,719,218.790
                      EASTERLY     GOVERNMENT
                                        22,936.000          535,555.600
                      PROPERTIES      INC
                      EMPIRE    STATE   REALTY
                                        47,722.000          670,494.100
                      TRUST   INC
                      EPR  PROPERTIES
                                        26,129.000         1,837,652.570
                      EQUINIX    INC
                                        28,422.000         15,851,802.060
                      EQUITY    COMMONWEALTH
                                        41,167.000         1,335,045.810
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                        61,239.000         4,395,735.420
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        116,861.000          9,832,684.540
                      ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        26,215.000          676,871.300
                      REALTY    TRUST   INC
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        22,045.000         6,824,470.650
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        43,221.000         4,556,357.820
                      FARMLAND     PARTNERS     INC
                                         9,630.000          64,521.000
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                        23,255.000         3,060,823.100
                      TRUST
                      FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        42,617.000         1,786,930.810
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        22,099.000          616,120.120
                      TRUST   INC
                      FRANKLIN     STREET
                                        39,880.000          353,735.600
                      PROPERTIES      C
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                        17,285.000          219,692.350
                      CORP
                      GAMING    AND  LEISURE
                                        68,057.000         2,925,089.860
                      PROPERTIES      INC
                      GEO  GROUP   INC
                                        39,078.000          547,092.000
                      GETTY   REALTY    CORP
                                        12,621.000          422,677.290
                      GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        11,535.000          264,151.500
                      CORP
                      GLADSTONE     LAND   CORP           7,339.000          96,361.070
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        12,391.000          175,084.830
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        28,867.000          591,484.830
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        43,617.000         1,456,807.800
                      INC
                      HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        69,068.000         2,116,934.200
                      AMERICA    INC
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        165,092.000          5,555,345.800
                      INC
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        13,669.000          192,596.210
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        34,966.000         1,663,332.620
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        245,507.000          4,394,575.300
                      INC
                      HUDSON    PACIFIC
                                        52,014.000         1,902,672.120
                      PROPERTIES      INC
                      INDEPENDENCE       REALTY
                                        29,400.000          433,356.000
                      TRUST   INC
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        20,881.000          440,380.290
                      PROPERTIES      TRUST
                                184/291

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                         4,211.000          312,035.100
                      PROPERTIES      INC
                      INVESTORS     REAL   ESTATE
                                         4,334.000          329,730.720
                      TRUST
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        180,763.000          5,399,390.810
                      IRON   MOUNTAIN     INC
                                        95,782.000         3,151,227.800
                      JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        39,804.000         1,574,646.240
                      KILROY    REALTY    CORP
                                        31,012.000         2,608,729.440
                      KIMCO   REALTY
                                        140,821.000          2,981,180.570
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        27,035.000          510,420.800
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                        84,144.000          935,681.280
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                        52,625.000         3,235,911.250
                      LIFE   STORAGE    INC
                                        15,724.000         1,700,236.120
                      LTC  PROPERTIES      INC
                                        12,835.000          591,436.800
                      MACK   CALI
                                        29,255.000          633,078.200
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        165,505.000          3,556,702.450
                      MID  AMERICA
                                        38,344.000         5,116,239.920
                      MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        30,665.000          469,787.800
                      CL  A
                      NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        14,408.000         1,174,540.160
                      NATIONAL     RETAIL
                                        57,252.000         3,105,348.480
                      PROPERTIES      INC
                      NATIONAL     STORAGE
                                        19,165.000          653,718.150
                      AFFILIATES      TRUST
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        29,051.000          230,374.430
                      GROUP   INC
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                         7,962.000          384,883.080
                      TRUST   INC
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        15,485.000          533,922.800
                      TRUST
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        72,248.000         3,098,716.720
                      INC
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                         5,334.000          149,565.360
                      INC
                      PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        68,364.000          951,626.880
                      PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        80,744.000         1,970,961.040
                      INC
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        44,253.000         1,183,325.220
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        21,989.000          118,960.490
                      TST
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        62,638.000         1,190,122.000
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        42,703.000          954,412.050
                      TRUST   INC
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                         4,788.000          89,679.240
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT
                                        17,586.000          245,148.840
                      COMMUNITIES      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        211,861.000         19,309,011.540
                      PS  BUSINESS     PARKS
                                         6,769.000         1,174,083.050
                                185/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      PUBLIC    STORAGE
                                        50,332.000         10,637,668.200
                      QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        19,060.000         1,010,370.600
                      REALTY    INCOME    CORP
                                        106,705.000          8,067,965.050
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        55,867.000         3,589,454.750
                      RETAIL    OPPORTUNITY
                                        36,970.000          669,157.000
                      INVESTMENTS      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        72,492.000          999,664.680
                      AMERICA    INC
                      RETAIL    VALUE   INC
                                         5,575.000          204,212.250
                      REXFORD    INDUSTRIAL
                                        36,984.000         1,732,330.560
                      REALTY    INC
                      RLJ  LODGING    TRUST
                                        58,409.000         1,005,802.980
                      RPT  REALTY
                                        26,085.000          381,623.550
                      RYMAN   HOSPITALITY
                                        17,353.000         1,483,507.970
                      PROPERTIES
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        63,972.000         1,400,347.080
                      INC
                      SAFEHOLD     INC
                                         3,834.000          159,724.440
                      SAUL   CENTERS    INC
                                         4,651.000          243,526.360
                      SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                        76,662.000          587,997.540
                      TRUST
                      SERITAGE     GROWTH
                                        11,431.000          464,670.150
                      PROPERTIES
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        55,544.000         1,311,393.840
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        103,212.000         15,382,716.480
                      SITE   CENTERS    CORP
                                        47,857.000          679,569.400
                      SL  GREEN
                                        27,526.000         2,475,688.440
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        33,610.000         1,774,271.900
                      INC
                      STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        42,937.000         1,344,357.470
                      STORE   CAPITAL    CORP
                                        70,141.000         2,764,958.220
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        34,227.000          417,911.670
                      INC
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                        30,490.000         4,829,311.100
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        76,242.000         1,066,625.580
                      INC
                      TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        30,569.000          487,575.550
                      TAUBMAN    CENTERS    INC
                                        19,782.000          627,682.860
                      TERRENO    REALTY    CORP
                                        22,141.000         1,252,073.550
                      THE  MACERICH     COMPANY
                                        37,382.000         1,017,538.040
                      UDR  INC                 98,481.000         4,700,498.130
                      UMH  PROPERTIES      INC
                                        13,782.000          217,755.600
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                         4,138.000          501,153.180
                      INCOME
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        38,854.000          793,398.680
                      URSTADT    BIDDLE
                                         9,539.000          235,613.300
                      PROPERTIES
                      VENTAS    INC
                                        124,951.000          7,080,973.170
                      VEREIT    INC
                                        351,954.000          3,375,238.860
                                186/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                        153,690.000          3,826,881.000
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        52,816.000         3,520,186.400
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        72,657.000          283,362.300
                      INC
                      WASHINGTON      REIT
                                        27,234.000          837,717.840
                      WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        40,852.000         1,284,386.880
                      WELLTOWER     INC
                                        135,829.000         11,231,700.010
                      WHITESTONE      REIT
                                        14,179.000          193,826.930
                      WP  CAREY   INC
                                        57,436.000         4,687,926.320
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        38,316.000          824,560.320
                      INC
             アメリカ・ドル　小計                          7,459,612.000          331,422,030.290
                                                (36,052,088,453)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        61,323.000           57,030.390
             ド
                      ASSURA    PLC
                                        816,915.000           640,461.360
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        50,186.000          574,127.840
                      BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        314,479.000          1,900,082.110
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                        223,391.000           65,453.560
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                        194,883.000           171,886.800
                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC
                                        35,227.000         1,345,671.400
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                        189,177.000           183,123.330
                      PLC
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        89,023.000          766,488.030
                      PLC
                      HAMMERSON     PLC
                                        260,827.000           782,481.000
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                        164,157.000           174,334.730
                      INTU   PROPERTIES      PLC
                                        306,665.000           102,426.110
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        250,624.000          2,373,409.280
                      PLC
                      LONDONMETRIC       PROPERTY
                                        280,198.000           652,861.340
                      PLC
                      LXI  REIT   PLC
                                        164,670.000           212,424.300
                      NEWRIVER     REIT   PLC
                                        113,130.000           225,807.480
                      PICTON    PROPERTY     INCOME
                                        192,709.000           178,641.240
                      LTD
                      PRIMARY    HEALTH
                                        413,127.000           622,169.260
                      PROPERTIES      PLC
                      RDI  REIT   PLC
                                        102,698.000           131,453.440
                      REGIONAL     REIT   LTD
                                        125,404.000           137,442.780
                      SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        67,669.000          520,374.610
                      SCHRODER     REAL   ESTATE
                                        222,132.000           121,061.940
                      INVESTMENT      TRUST   LTD
                      SEGRO   PLC
                                        361,452.000          3,136,680.450
                      SHAFTESBURY      PLC
                                        75,036.000          707,589.480
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                        136,136.000           118,710.590
                      HOUSING    REIT   PLC
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                        577,442.000           860,388.580
                                187/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                        267,948.000           232,310.910
                      REIT   LTD
                      UNITE   GROUP   PLC
                                        121,191.000          1,494,285.030
                      WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        41,267.000          479,522.540
             イギリス・ポンド　小計                          6,219,086.000          18,968,699.910
                                                 (2,709,299,408)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        59,162.000         1,301,564.000
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           59,162.000         1,301,564.000
                                                  (40,686,891)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        19,216.000         1,021,138.240
                      ARTIS   REAL   ESTATE
                                        25,752.000          314,689.440
                      INVESTMENT      TRUST
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                         7,141.000          347,338.240
                      INVEST
                      CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        26,297.000         1,468,424.480
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        51,972.000          728,127.720
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        28,290.000          415,863.000
                      TR
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        15,063.000          244,472.490
                      CT  REAL   ESTATE
                                        21,489.000          335,658.180
                      INVESTMENT      TRUST
                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE
                                        30,400.000          510,112.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        18,321.000          252,646.590
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        10,223.000          318,855.370
                      INV  TRUST
                      GRANITE    REAL   ESTATE
                                         8,492.000          579,409.160
                      INVESTMENT      TRUST
                      H & R REAL   ESTATE
                                        47,620.000         1,040,497.000
                      INVESTMENT
                      INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        18,586.000          300,907.340
                      INVEST
                      KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        14,866.000          294,495.460
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      MINTO   APARTMENT     REAL
                                         6,934.000          162,255.600
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                         8,194.000          152,981.980
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT
                                        10,360.000          315,669.200
                      NORTHWEST     HEALTHCARE
                      PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        20,109.000          255,183.210
                      INVESTMENT      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        50,131.000         1,393,140.490
                      INVEST    TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT
                                        12,079.000           71,386.890
                      SLATE   RETAIL    REIT
                                         8,902.000          115,458.940
                      SMARTCENTRES       REIT
                                        23,925.000          768,231.750
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        20,905.000          266,747.800
                      REIT
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        15,322.000          112,616.700
                      REIT
             カナダ・ドル　小計                           520,589.000         11,786,307.270
                                                  (968,480,868)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                        275,987.000           385,001.860
             ド・ドル
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                        363,452.000           792,325.360
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                        521,660.000           798,139.800
                      PRECINCT     PROPERTIES
                                        344,581.000           630,583.230
                      VITAL   HEALTHCARE
                                        128,863.000           344,064.210
                      PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          1,634,543.000           2,950,114.460
                                                  (209,812,140)
             ユーロ         AEDIFICA                   8,277.000          935,301.000
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        52,468.000          884,610.480
                      ALTAREA                   1,214.000          242,314.400
                      BEFIMMO                   7,346.000          416,518.200
                      COFINIMMO     SA
                                         8,238.000         1,085,768.400
                      COVIVIO                   14,982.000         1,555,131.600
                      EUROCOMMERCIAL
                                        13,885.000          352,956.700
                      PROPERTIES      NV
                      GECINA    SA
                                        18,292.000         2,915,744.800
                      HAMBORNER     REIT   AG
                                        24,113.000          235,439.330
                      HIBERNIA     REIT   PLC
                                        235,093.000           343,705.960
                      ICADE                   9,122.000          861,116.800
                      IMMOBILIARE      GRANDE
                                        17,218.000          107,784.680
                      DISTRIBUZIONE
                      INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        81,057.000          937,018.920
                      SOCIMI    SA
                      INTERVEST
                                         7,542.000          202,502.700
                      OFFICES&WAREHOUSES
                      IRISH   RESIDENTIAL
                                        139,788.000           254,414.160
                      PROPERTIES      REIT   PLC
                      KLEPIERRE                   70,309.000         2,334,258.800
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        23,938.000          181,210.660
                      SOCIMI    SA
                      MERCIALYS                   9,805.000          120,111.250
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                        121,621.000          1,570,127.110
                      SA
                      MONTEA    SCA
                                         4,022.000          323,771.000
                      NSI  NV
                                         5,266.000          218,539.000
                      RETAIL    ESTATES
                                         3,553.000          300,583.800
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        46,223.000         6,549,799.100
                      WESTFIELD
                      VASTNED    RETAIL
                                         7,327.000          192,700.100
                      WAREHOUSES      DE  PAUW
                                         6,102.000          978,760.800
                      WERELDHAVE      NV
                                        12,775.000          260,610.000
             ユーロ　小計                           949,576.000         24,360,799.750
                                                 (2,939,130,490)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             韓国・ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        12,185.000         92,118,600.000
                      LTD
             韓国・ウォン　小計                           12,185.000         92,118,600.000
                                                   (8,410,428)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                        638,070.000          3,158,446.500
                      LINK   REIT
                                        706,520.000         56,309,644.000
                      PROSPERITY      REIT
                                        491,000.000          1,463,180.000
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                        345,000.000          1,745,700.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE
                                        467,000.000          2,423,730.000
                      INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          2,647,590.000          65,100,700.500
                                                  (904,899,737)
     投資証券　合計                                   19,502,343         43,832,808,415
                                                (43,832,808,415)
     合計                                            48,972,707,231
                                                (48,972,707,231)
     （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）
     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                     （％）
                                      （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            2銘柄          0.14      －          73.76
                    投資証券           154銘柄            －   73.34
     イギリス・ポンド              投資証券           29銘柄           －    5.51            5.53
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄
                                          －    0.08            0.08
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           25銘柄          6.49      －           6.51
     カナダ・ドル              投資証券           25銘柄           －    1.97            1.98
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          3.71      －           3.72
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.43            0.43
     ユーロ              投資証券           26銘柄           －    5.98            6.00
     韓国・ウォン              投資証券            1銘柄           －    0.02            0.02
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.12      －           1.97
                    投資証券            5銘柄           －    1.84
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年12月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             1,594,306,428
         コール・ローン                                              69,082,702
         株式                                            44,687,286,141
         新株予約権証券                                                112,131
         投資信託受益証券                                              390,802,289
         投資証券                                              106,405,050
         派生商品評価勘定                                               7,157,713
         未収入金                                                384,574
         未収配当金                                              24,110,673
                                                       432,986,257
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            47,312,633,958
       資産合計                                              47,312,633,958
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                              25,147,760
         未払解約金                                               7,170,000
         流動負債合計
                                                       32,317,760
       負債合計                                                32,317,760
      純資産の部
       元本等
         元本                                            40,838,150,806
         剰余金
                                                      6,442,165,392
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            47,280,316,198
       純資産合計                                              47,280,316,198
      負債純資産合計                                               47,312,633,958
                                192/291











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年6月12日
              項目
                                      至　令和1年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          新株予約権証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年12月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          52,803,219,242円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          24,519,577,122円
         同期中一部解約元本額                                          36,484,645,558円
                                193/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           5,662,062,178円
         ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            552,043,400円
         ドラップ）
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,497,517円
                                                      10,122,911円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             12,383,810円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             34,771,616円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             34,371,037円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             13,909,638円
         たわらノーロード　新興国株式                                           5,539,445,509円
         たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,021,857,730円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            632,325,002円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             4,915,862円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             18,182,741円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             30,679,631円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              272,445円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             30,946,534円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             72,462,059円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             48,121,085円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             87,929,404円
                                                       389,163円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,113,594円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              605,932円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,438,030円
         たわらノーロード　全世界株式                                             18,889,573円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                              870,210円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            448,994,072円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            357,798,598円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            350,753,839円
                                                     694,262,417円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
         投資のソムリエ                                           5,723,955,377円
         クルーズコントロール                                           1,708,299,689円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            577,144,668円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            300,670,641円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                             1,523,360円
                                                      28,741,702円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             59,859,876円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            405,976,711円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,432,214,092円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,495,045,454円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           5,770,123,295円
                                                      5,887,074円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,499,633円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,337,240円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             7,104,451円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,590,847,329円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            231,910,016円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              862,210円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              721,084円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              737,869円
         エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                            159,094,007円
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         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            378,366,414円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            266,813,077円
         計                                          40,838,150,806円
     ２.    受益権の総数                                          40,838,150,806口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年6月12日
                   項目
                                           至　令和1年12月11日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年12月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                 276,533,575
     新株予約権証券                                                   △3,839
     投資信託受益証券                                                 16,667,341
     投資証券                                                 △2,173,242
     合計                                                 291,023,835
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年4月19日から令和1年12月11日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和1年12月11日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                     31,294,224             －    31,325,760           31,536
           アメリカ・ドル                   31,294,224             －    31,325,760           31,536
     合計                        31,294,224             －    31,325,760           31,536
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                                      令和1年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   2,098,787,178              －    2,080,765,595         △18,021,583
     合計                      2,098,787,178              －    2,080,765,595         △18,021,583
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （1口当たり情報に関する注記）
                                      令和1年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1577円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,577円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和1年12月11日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
              TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                              29,012        31.850         924,032.200
     ル
              CIA  DE  MINAS
                              14,930        14.810         221,113.300
              BUENAVENTURA       SA  ADR
              SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              69,900        5.800         405,420.000
              PREF
              CREDICORP     LTD
                              4,854       203.890          989,682.060
              SINA   CORP
                              3,696       35.160         129,951.360
              MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                              40,229        9.480         381,370.920
              ADR
              NETEASE    INC-ADR
                              5,042       309.240         1,559,188.080
              GRUPO   FINANCIERO
                              8,958       13.250         118,693.500
              GALICIA    SA  ADR
              SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,523       39.640         218,931.720
              TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              7,366       10.180          74,985.880
              ADR
              YPF  SA  ADR
                              8,927        9.850         87,930.950
              LUKOIL    SPON   ADR
                              28,275        95.260        2,693,476.500
              GAZPROM    PAO  ADR
                             378,961         7.698        2,917,241.770
              COMMERCIAL
              INTERNATIONAL       BANK   SP      102,425         4.690         480,373.250
              GDR
              INNER   MONGOLIA     YITAI
                              66,800        0.754         50,367.200
              COAL   CO
              SHANGHAI     LUJIAZUI
                              86,736        0.940         81,531.840
              FIN&TRADE
              SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              46,584        6.770         315,373.680
              51JOB   INC  ADR
                              1,814       81.210         147,314.940
              X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              8,930       33.410         298,351.300
              NOVATEK    PJSC   GDR
                              6,579       195.800         1,288,168.200
              BAIDU   INC  -SPON   ADR
                              19,729       114.780         2,264,494.620
              NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              12,150        20.860         253,449.000
              BANCO   MACRO   SA  ADR
                              3,717       27.070         100,619.190
              MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              44,004        28.960        1,274,355.840
              ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                              85,291        7.030         599,595.730
              NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                              9,695       120.420         1,167,471.900
              & TECH
              SEVERSTAL     GDR
                              17,178        13.900         238,774.200
              TATNEFT    ADR
                              18,606        70.680        1,315,072.080
                                198/291


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              MAGNITOGORSK       IRON   &
                              15,136        7.940         120,179.840
              STEEL   SPON   GDR
              VTB  BANK   OJSC   GDR
                             172,000         1.400         240,800.000
              DP  WORLD   PLC
                              12,841        12.350         158,586.350
              MAGNIT    PJSC   GDR
                              27,856        11.405         317,697.680
              VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                              30,862        13.760         424,661.120
              ADR
              TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              27,426        45.270        1,241,575.020
              NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              2,188       29.040          63,539.520
              SBERBANK     ADR
                             194,838        15.005        2,923,544.190
              PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              13,784        12.020         165,683.680
              HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                              8,822       34.400         303,476.800
              YY  INC-ADR
                              4,178       55.800         233,132.400
              GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,404       48.110         211,876.440
              BEST   INC  ADR
                              12,772        5.620         71,778.640
              HUYA   INC  ADR
                              4,702       17.580          82,661.160
              NIO  INC  ADR
                              62,042        2.270         140,835.340
              TENCENT    MUSIC
                              6,256       11.930          74,634.080
              ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
              58.COM    INC  ADR
                              6,955       58.890         409,579.950
              AUTOHOME     INC  ADR
                              3,720       70.010         260,437.200
              WEIBO   CORP   ADR
                              4,093       42.900         175,589.700
              JD.COM    INC  ADR
                              53,031        33.260        1,763,811.060
              GLOBANT    SA
                              2,096       100.510          210,668.960
              ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             120,303        200.450        24,114,736.350
              LTD-ADR
              MOMO   INC  SPON   ADR
                              10,966        36.170         396,640.220
              BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              3,717       35.400         131,581.800
              PINDUODUO     INC  ADR
                              12,456        38.130         474,947.280
              YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              25,194        45.160        1,137,761.040
              IQIYI   INC  ADR           9,440       19.870         187,572.800
              POLYUS    PJSC   GDR
                              4,556       53.900         245,568.400
              HUTCHISON     CHINA
                              4,363       23.580         102,879.540
              MEDITECH     LTD  ADR
              ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              22,411        20.890         468,165.790
              ADR
     アメリカ・ドル　小計                       2,019,319                 57,451,933.560
                                             (6,249,621,333)
     アラブ首長国
              DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             136,145         5.350         728,375.750
     連邦・ディル
     ハム
              EMIRATES
              TELECOMMUNICATIONS
                             118,789        16.340        1,941,012.260
              GROUP   CO  PJSC
              ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             177,861         7.500        1,333,957.500
              BANK   PJSC
              FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             187,416        15.160        2,841,226.560
              PJSC
              EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             266,090         4.000        1,064,360.000
                                199/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             286,768         2.170         622,286.560
              EMAAR   MALLS   PJSC
                             178,166         1.870         333,170.420
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,351,235                  8,864,389.050
                                              (262,917,779)
              POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                              15,843        11.705         185,442.310
     ンド
              PLC
     イギリス・ポンド　小計                        15,843                 185,442.310
                                              (26,486,725)
     インド・ル
              RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             202,688       1,561.950         316,588,521.600
     ピー
              BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              46,257       486.300        22,494,779.100
              LTD
              ASIAN   PAINTS    LTD
                              18,318      1,713.150         31,381,481.700
              EICHER    MOTORS    LTD
                              1,004     21,259.200          21,344,236.800
              GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              18,384       770.200        14,159,356.800
              MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              49,933       505.750        25,253,614.750
              SHREE   CEMENT    LTD
                               702    20,106.600          14,114,833.200
              ICICI   BANK   LTD          338,459        528.700        178,943,273.300
              HINDUSTAN     PETROLEUM
                              46,395       260.450        12,083,577.750
              CORP   LTD
              STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             116,610        313.400        36,545,574.000
              CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              12,991       553.550         7,191,168.050
              LTD
              LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                              26,242       425.000        11,152,850.000
              TATA   STEEL   LTD
                              30,106       402.050        12,104,117.300
              TATA   MOTORS    LTD
                             111,599        159.700        17,822,360.300
              JSW  STEEL   LTD
                              66,222       251.000        16,621,722.000
              TATA   POWER   CO  LTD
                             100,483        51.400        5,164,826.200
              BRITANNIA     INDUSTRIES
                              3,615      3,059.350         11,059,550.250
              LTD
              NESTLE    INDIA   LTD
                              1,484     14,091.700          20,912,082.800
              GAIL   INDIA   LTD
                             129,311        111.050        14,359,986.550
              VEDANTA    LTD
                             133,208        140.850        18,762,346.800
              AXIS   BANK   LTD
                             148,725        715.700        106,442,482.500
              TITAN   COMPANY    LTD
                              20,828      1,179.300         24,562,460.400
              OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             157,916        125.200        19,771,083.200
              LTD
              COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              4,725      1,454.450          6,872,276.250
              LTD
              LUPIN   LTD
                              18,852       752.800        14,191,785.600
              BAJAJ   FINANCE    LTD
                              12,001      3,986.850         47,846,186.850
              HOUSING    DEVELOPMENT
                             114,677       2,295.150         263,200,916.550
              FINANCE    CORP
              ZEE  ENTERTAINMENT
                              55,233       270.950        14,965,381.350
              ENTERPRISES      LTD
              INFOSYS    LTD
                             243,197        714.550        173,776,416.350
              WIPRO   LTD
                              82,231       238.150        19,583,312.650
              INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             115,396        122.550        14,141,779.800
              HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              46,281      2,025.350         93,735,223.350
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              HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              76,918       544.450        41,878,005.100
              DABUR   INDIA   LTD
                              39,114       456.900        17,871,186.600
              HERO   MOTOCORP     LTD
                              7,538      2,330.000         17,563,540.000
              DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,489      2,897.500         21,699,377.500
              LTD
              BHARTI    AIRTEL    LTD
                             145,571        447.000        65,070,237.000
              UNITED    SPIRITS    LTD
                              24,162       584.850        14,131,145.700
              SUN  PHARMACEUTICAL
                              57,096       427.650        24,417,104.400
              INDUSTRIES      LTD
              DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              5,865      1,813.650         10,637,057.250
              MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              7,539      6,963.650         52,498,957.350
              AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              22,361       432.550         9,672,250.550
              HAVELLS    INDIA   LTD
                              18,543       647.400        12,004,738.200
              MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                              75,825       131.700         9,986,152.500
              LTD
              SHRIRAM    TRANSPORT
                              14,479      1,072.950         15,535,243.050
              FINANCE    CO  LTD
              PETRONET     LNG  LTD
                              40,593       271.600        11,025,058.800
              CIPLA   LTD/INDIA
                              26,157       453.050        11,850,428.850
              LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              33,228      1,279.000         42,498,612.000
              ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              6,693      4,038.650         27,030,684.450
              ASHOK   LEYLAND    LTD
                              64,420        76.850        4,950,677.000
              BOSCH   LTD
                               529    14,969.250          7,918,733.250
              TATA   CONSULTANCY
                              63,926      2,012.850         128,673,449.100
              SERVICES     LTD
              NTPC   LTD
                             159,661        110.000        17,562,710.000
              PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,293      1,611.600          8,530,198.800
              AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              54,234       195.850        10,621,728.900
              BHARAT    FORGE   LTD
                              20,097       439.650         8,835,646.050
              HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              73,359       199.100        14,605,776.900
              ITC  LTD
                             236,170        235.600        55,641,652.000
              PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              9,127      1,319.550         12,043,532.850
              UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              35,623       557.750        19,868,728.250
              SIEMENS    INDIA   LTD
                              5,659      1,464.750          8,289,020.250
              INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,773      2,499.450         11,929,874.850
              GODREJ    CONSUMER
                              27,056       646.300        17,486,292.800
              PRODUCTS     LTD
              TECH   MAHINDRA     LTD
                              36,257       744.950        27,009,652.150
              MARICO    LTD
                              37,213       339.750        12,643,116.750
              PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               355    22,002.900          7,811,029.500
              DLF  LTD
                              47,634       216.800        10,327,051.200
              POWER   GRID   CORP   OF
                             111,822        182.750        20,435,470.500
              INDIA   LTD
              ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              46,478       366.900        17,052,778.200
              ECONOMIC     ZONE
              REC  LTD
                              55,173       129.400         7,139,386.200
              BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,733      8,927.200         24,398,037.600
              BAJAJ   AUTO   LTD
                              6,471      3,232.500         20,917,507.500
              COAL   INDIA   LTD
                              78,544       187.200        14,703,436.800
                                201/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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              MAHINDRA     & MAHINDRA
                              23,268       332.700         7,741,263.600
              FINANCIAL     SERVICES     LTD
              BHARTI    INFRATEL     LTD
                              32,296       254.100         8,206,413.600
              TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                              2,333       41.050          95,769.650
              PAID
              HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              32,930       570.500        18,786,565.000
              LTD
              HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              2,868      2,890.100          8,288,806.800
              CO  LTD
              BANDHAN    BANK   LTD
                              26,000       521.050        13,547,300.000
              BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              18,694       496.050         9,273,158.700
              AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              8,108      1,736.600         14,080,352.800
              ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              13,328      1,349.500         17,986,136.000
              INSURANCE     CO  LTD
              ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              25,623       488.450        12,515,554.350
              INSURANCE     CO  LTD
              INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              5,373      1,328.750          7,139,373.750
              SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              24,908       949.850        23,658,863.800
              LTD
     インド・ルピー　小計                       4,481,580                2,643,234,388.850
                                             (4,097,013,303)
     インドネシ
              BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,499,800        1,405.000        2,107,219,000.000
     ア・ルピア
              UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             143,901      21,300.000        3,065,091,300.000
              INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             347,600       7,950.000        2,763,420,000.000
              TBK  PT
              UNILEVER     INDONESIA     TBK
                              92,100      42,175.000        3,884,317,500.000
              PT
              PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,445,300        6,650.000        9,611,245,000.000
              TBK
              TELEKOMUNIKASI
                            3,468,000        4,040.000       14,010,720,000.000
              INDONESIA     PERSERO    TBK
              CHAROEN    POKPHAND
                             526,000       7,100.000        3,734,600,000.000
              INDONESIA     TBK  PT
              GUDANG    GARAM   TBK  PT
                              32,000      53,275.000        1,704,800,000.000
              HANJAYA    MANDALA
                             795,500       2,070.000        1,646,685,000.000
              SAMPOERNA     TBK
              INDOCEMENT      TUNGGAL
                             139,600      20,100.000        2,805,960,000.000
              PRAKARSA     TBK  PT
              INDAH   KIAT   PULP   AND
                             256,700       7,750.000        1,989,425,000.000
              PAPER   CORP   TBK  PT
              BUKIT   ASAM   TBK  PT
                             230,000       2,550.000         586,500,000.000
              BANK   MANDIRI
                            1,246,000        7,375.000        9,189,250,000.000
              PABRIK    KERTAS    TJIWI
                              86,800      11,375.000         987,350,000.000
              KIMIA   TBK  PT
              BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,931,000        4,170.000       16,392,270,000.000
              PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             806,800       2,100.000        1,694,280,000.000
              TBK  PT
              BANK   NEGARA    INDONESIA
                             491,500       7,600.000        3,735,400,000.000
              PERSERO    TBK  PT
                                202/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,024,700        1,570.000        1,608,779,000.000
              SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             219,900      12,325.000        2,710,267,500.000
              TBK  PT
              BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             689,900      31,825.000        21,956,067,500.000
              PT
              XL  AXIATA    TBK  PT
                             299,400       3,300.000         988,020,000.000
              JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                             145,625       5,025.000         731,765,625.000
              PT
              BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                             746,500       1,280.000         955,520,000.000
              ADARO   ENERGY    PT
                            1,016,200        1,485.000        1,509,057,000.000
              PAKUWON    JATI   TBK
                            1,659,900         595.000        987,640,500.000
              INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,800      11,375.000        1,885,975,000.000
              MAKMUR    TBK  PT
              BANK   TABUNGAN     NEGARA
                             526,900       2,140.000        1,127,566,000.000
              TBK  PT
              ACE  HARDWARE     INDONESIA
                             510,400       1,545.000         788,568,000.000
              TBK  PT
     インドネシア・ルピア　小計                      22,543,826               115,157,758,925.000
                                              (898,230,520)
     オフショア・
              UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              22,300        29.990         668,777.000
     人民元
              HANGZHOU     TIGERMED
                              7,200       63.500         457,200.000
              CONSULTING      CO  LTD
              CHANGCHUN     HIGH   & NEW
              TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              1,000       438.000          438,000.000
              GROUP   INC
              ZHEJIANG     SANHUA
              INTELLIGENT      CONTROLS     CO     29,800        14.880         443,424.000
              LTD
              MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              16,000        33.030         528,480.000
              CO  LTD
              WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              13,200        30.390         401,148.000
              LTD
              ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              28,500        22.620         644,670.000
              AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              15,200        39.010         592,952.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              13,900        32.090         446,051.000
              LTD
              MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                              9,800       84.000         823,200.000
              CHONGQING     ZHIFEI
              BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      10,700        47.750         510,925.000
              LTD
              CHINA   GREATWALL
                              31,200        16.980         529,776.000
              TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
              HUALAN    BIOLOGICAL
                              13,800        33.140         457,332.000
              ENGINEERING      INC
              RONGSHENG     PETRO
                              51,800        12.180         630,924.000
              CHEMICAL     CO  LTD
              AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              14,200        40.230         571,266.000
              CO  LTD
                                203/291


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              LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              12,900        32.770         422,733.000
              BEIJING    CO  LTD
              WUHU   SHUNRONG     SANQI
              INTERACTIVE
                              19,500        24.580         479,310.000
              ENTERTAINMENT       NETWORK
              TECHNOLOGY
              LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              7,700       81.930         630,861.000
              SHENZHEN     INOVANCE
                              20,700        27.590         571,113.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              SONGCHENG     PERFORMANCE
                              16,300        28.550         465,365.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              HITHINK    ROYALFLUSH
              INFORMATION      NETWORK    CO      6,800       98.900         672,520.000
              LTD
              LUXSHARE     PRECISION
                              29,450        36.820        1,084,349.000
              INDUSTRY     CO  LTD
              FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             120,200         5.600         673,120.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              30,900        19.950         616,455.000
              ZHEJIANG     DAHUA
                              29,200        17.380         507,496.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              IFLYTEK    CO  LTD
                              22,500        32.720         736,200.000
              GOERTEK    INC
                              27,700        21.500         595,550.000
              BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              29,400        26.740         786,156.000
              LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              38,100        14.160         539,496.000
              TCL  CORP   A
                             183,700         4.130         758,681.000
              SHENZHEN     OVERSEAS
                              87,600        7.090         621,084.000
              CHINESE    TOWN   CO  LTD
              HENAN   SHUANGHUI
              INVESTMENT      &
                              13,300        29.030         386,099.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              8,500       86.290         733,465.000
              LTD
              AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD
                              34,700        15.980         554,506.000
              EAST   MONEY   INFORMATION
                              40,200        14.300         574,860.000
              CO  LTD
              JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              5,300       99.820         529,046.000
              JOINT-STOCK      CO  LTD
              WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD      18,000       130.860         2,355,480.000
              SUNING.COM      CO  LTD
                              56,100        9.930         557,073.000
              BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             168,300         4.130         695,079.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
              INDUSTRIAL      ZONE
                              33,200        18.900         627,480.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              GREE   ELECTRIC
              APPLIANCES      INC  OF
                              13,500        62.160         839,160.000
              ZHUHAI
              MIDEA   GROUP   CO  LTD
                              14,500        57.650         835,925.000
                                204/291


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              HANGZHOU     HIKVISION
              DIGITAL    TECHNOLOGY      CO      38,800        30.590        1,186,892.000
              LTD
              GUOSEN    SECURITIES      CO
                              53,700        11.460         615,402.000
              LTD
              PING   AN  BANK   CO  LTD
                              63,800        15.330         978,054.000
              WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                              20,200        33.510         676,902.000
              CO  LTD
              SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             125,700         4.840         608,388.000
              CO  LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD
                              41,800        27.900        1,166,220.000
              ZTE  CORP
                              9,700       32.080         311,176.000
              WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              42,000        14.010         588,420.000
              GF  SECURITIES      CO  LTD
                              58,300        13.950         813,285.000
              XINJIANG     GOLDWIND
              SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     26,200        11.730         307,326.000
              LTD
              BYD  CO  LTD
                              13,300        43.430         577,619.000
              GUANGDONG     LY
              INTELLIGENT
                              47,900        10.900         522,110.000
              MANUFACTURING       CO  LTD
              PERFECT    WORLD   CO
                              13,300        37.980         505,134.000
              LTD/CHINA
              ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              3,200       122.720          392,704.000
              CO  LTD
              YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              13,800        29.540         407,652.000
              MEINIAN    ONEHEALTH
              HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      28,400        14.420         409,528.000
              LTD
              SF  HOLDING    CO  LTD
                              12,300        36.450         448,335.000
              BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              71,690        9.190         658,831.100
              CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              20,400        22.550         460,020.000
              HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              43,000        14.200         610,600.000
              LTD
              ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              16,120        31.840         513,260.800
              CO  LTD
              SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                              2,500       147.000          367,500.000
              SHENZHEN     KANGTAI
              BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      4,400       85.210         374,924.000
              LTD
              FOXCONN    INDUSTRIAL
                              42,900        17.750         761,475.000
              INTERNET     CO  LTD
              SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
              MEDICAL    ELECTRONICS      CO      1,900       180.600          343,140.000
              LTD
              CONTEMPORARY       AMPEREX
                              11,000        93.350        1,026,850.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              GIGADEVICE
              SEMICONDUCTOR       BEIJING         3,200       199.110          637,152.000
              INC
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              WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              7,500       90.390         677,925.000
              WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              4,800       154.500          741,600.000
              PETROCHINA      CO  LTD
                             142,500         5.650         805,125.000
              INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             184,100         5.700        1,049,370.000
              BANK   OF  CHINA   LTD
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                             220,200         3.610         794,922.000
              CHINA   LTD
              BANK   OF  CHINA   LTD
                              84,000        3.610         303,240.000
              CHINA   PETROLEUM     &
                             131,200         4.940         648,128.000
              CHEMICAL     CORP
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              20,000        33.410         668,200.000
              LTD
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                              30,300        17.250         522,675.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                              97,900        36.120        3,536,148.000
              LTD
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              51,100        83.590        4,271,449.000
              CO  OF  CHINA   LTD
              INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                              85,600        18.860        1,614,416.000
              SHANGHAI     PUDONG
                             121,200        11.860        1,437,432.000
              DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
              CHINA   MINSHENG     BANKING
                             161,800         6.190        1,001,542.000
              CORP   LTD
              SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              32,200        23.160         745,752.000
              KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              5,400      1,164.400          6,287,760.000
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             149,500         5.480         819,260.000
              CO  LTD
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              62,100        22.210        1,379,241.000
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              24,800        34.910         865,768.000
              GROUP   CO  LTD
              SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              88,300        5.580         492,714.000
              PORT   GROUP   CO  LTD
              CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                              85,200        17.840        1,519,968.000
              LTD
              DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                              80,000        7.790         623,200.000
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             197,700         4.160         822,432.000
              CO  LTD
              CHINA   STATE
              CONSTRUCTION
                             198,000         5.200        1,029,600.000
              ENGINEERING      CORP   LTD
              CHINA   SHIPBUILDING
                             171,300         5.180         887,334.000
              INDUSTRY     CO  LTD
              HAITONG    SECURITIES      CO
                              44,200        14.160         625,872.000
              LTD
              HUAXIA    BANK   CO  LTD
                              47,900        7.450         356,855.000
              INNER   MONGOLIA     YILI
                              25,000        30.600         765,000.000
              INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
              BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             119,400         5.560         663,864.000
              CHINA   UNITED    NETWORK
                             207,200         5.660        1,172,752.000
              COMMUNICATIONS        LTD
                                206/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             112,200         5.610         629,442.000
              LTD
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              20,600        48.290         994,774.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS
                              30,700        17.140         526,198.000
              SECURITIES      CO  LTD
              POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              50,800        15.470         785,876.000
              HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
              CRRC   CORP   LTD
                             116,500         6.900         803,850.000
              JIANGSU    HENGRUI
                              18,600        84.500        1,571,700.000
              MEDICINE     CO  LTD
              CHINA   RAILWAY
                              64,400        9.730         626,612.000
              CONSTRUCTION       CORP   LTD
              HUATAI    SECURITIES      CO
                              34,700        17.890         620,783.000
              LTD
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             108,500         5.710         619,535.000
              NEW  CHINA   LIFE
                              18,400        45.870         844,008.000
              INSURANCE     CO  LTD
              HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                              33,900        16.840         570,876.000
              SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              48,900        16.080         786,312.000
              LTD
              GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             178,400         2.290         408,536.000
              LTD
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              85,200        7.070         602,364.000
              CORP
              SHANGHAI     FOSUN
              PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     24,200        25.280         611,776.000
              LTD
              GEMDALE    CORP
                              40,600        12.580         510,748.000
              SANAN   OPTOELECTRONICS
                              35,500        19.140         679,470.000
              CO  LTD
              WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                              18,100        51.860         938,666.000
              CO  LTD
              CHINA   FORTUNE    LAND
                              21,900        27.150         594,585.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             165,000         3.960         653,400.000
              LTD
              FOUNDER    SECURITIES      CO
                              84,300        6.680         563,124.000
              LTD
              SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              63,000        8.760         551,880.000
              LTD
              NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              29,500        20.600         607,700.000
              CHINA   INTERNATIONAL
                              8,400       88.470         743,148.000
              TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
              INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             539,500         1.290         695,955.000
              STEEL   UNION   CO  LTD
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             155,800         3.370         525,046.000
              LTD
              METALLURGICAL       CORP   OF
                             246,000         2.710         666,660.000
              CHINA   LTD
                                207/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             155,500         4.040         628,220.000
              OF  CHINA   LTD
              SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              6,100       78.700         480,070.000
              AIRPORT    CO  LTD
              GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
              PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              16,000        32.740         523,840.000
              CO  LTD
              HUAYU   AUTOMOTIVE
                              21,700        24.530         532,301.000
              SYSTEMS    CO  LTD
              ZHEJIANG     LONGSHENG
                              32,000        13.230         423,360.000
              GROUP   CO  LTD
              SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700        9.800         232,260.000
              CO  LTD
              AECC   AVIATION     POWER   CO
                              17,300        20.170         348,941.000
              LTD
              BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                              60,000        8.290         497,400.000
              JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              16,000        13.670         218,720.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             131,800         3.760         495,568.000
              INDUSTRIAL      SECURITIES
                              53,200        6.300         335,160.000
              CO  LTD
              SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              11,200        31.120         348,544.000
              LTD
              ZHEJIANG     CHINT
                              19,200        23.930         459,456.000
              ELECTRICS     CO  LTD
              YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                              60,800        7.490         455,392.000
              LTD
              CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             106,500         5.100         543,150.000
              CORP   LTD
              HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              9,000       76.840         691,560.000
              INC
              YONYOU    NETWORK
                              25,000        29.360         734,000.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              82,700        6.660         550,782.000
              CO  LTD
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              28,600        22.280         637,208.000
              GROUP   CO  LTD
              FANGDA    CARBON    NEW
                              34,000        11.440         388,960.000
              MATERIAL     CO  LTD
              ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              5,000       100.390          501,950.000
              PHARMACEUTICAL        CO  LTD
              SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              3,700       88.030         325,711.000
              WINE   FACTORY    CO  LTD
              SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              19,500        23.810         464,295.000
              LTD
              TONGWEI    CO  LTD
                              41,300        13.350         551,355.000
              LONGI   GREEN   ENERGY
                              24,000        25.050         601,200.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                              72,351        8.640         625,112.640
              CO  LTD
                                208/291


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              FOSHAN    HAITIAN
              FLAVOURING      & FOOD   CO       10,700       107.160         1,146,612.000
              LTD
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              39,500        17.540         692,830.000
              CO  LTD
              CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             121,400         4.910         596,074.000
              POWER   CO  LTD
              BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                              64,100        7.080         453,828.000
              BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                              48,600        8.800         427,680.000
              SHENZHEN     GOODIX
                              2,400       216.590          519,816.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              47,500        11.370         540,075.000
              ORIENT    SECURITIES      CO
                              60,300        9.950         599,985.000
              LTD/CHINA
              EVERBRIGHT      SECURITIES
                              56,100        11.680         655,248.000
              CO  LTD
              GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                              89,200        6.680         595,856.000
              LTD
     オフショア・人民元　小計                       9,046,311                 117,946,774.540
                                             (1,824,636,602)
     カタール・リ
              QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                             144,170         3.110         448,368.700
     アル
              QATAR   NATIONAL     BANK
                             309,678        19.450        6,023,237.100
              COMMERCIAL      BANK   OF
                             107,617         4.400         473,514.800
              QATAR   QSC
              OOREDOO    QSC
                              67,600        7.200         486,720.000
              QATAR   FUEL   QSC
                              35,119        22.610         794,040.590
              QATAR   ELECTRICITY      &
                              46,760        16.230         758,914.800
              WATER   CO
              QATAR   INTERNATIONAL
                              55,867        9.600         536,323.200
              ISLAMIC    BANK   QSC
              INDUSTRIES      QATAR   QSC       137,470        10.400        1,429,688.000
              QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                              77,961        15.330        1,195,142.130
              MASRAF    AL  RAYAN
                             276,069         3.930        1,084,951.170
              BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             167,630         3.460         579,999.800
              MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             266,928         2.570         686,004.960
              HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,692,869                 14,496,905.250
                                              (431,282,931)
              INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                              26,028      18,640.000         485,161,920.000
              SA  ESP
     ペソ
              ECOPETROL     SA
                             301,511       3,260.000         982,925,860.000
              GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                             341,831       1,410.000         481,981,710.000
              VALORES    SA-PREF
              GRUPO   ARGOS   SA
                              22,093      17,400.000         384,418,200.000
              BANCOLOMBIA      SA
                              17,386      41,300.000         718,041,800.000
              BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              32,889      43,620.000        1,434,618,180.000
              GRUPO   DE  INVERSIONES
                              18,835      32,780.000         617,411,300.000
              SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        760,573               5,104,558,970.000
                                209/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              (162,835,431)
              YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              16,490        51.000         840,990.000
              PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
              JARIR   MARKETING     CO
                              4,309       160.000          689,440.000
              CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,489       73.000         327,697.000
              INSURANCE
              ETIHAD    ETISALAT     CO
                              27,652        22.740         628,806.480
              SAUDI   BRITISH    BANK
                              50,236        34.000        1,708,024.000
              AL  RAJHI   BANK
                              86,113        63.200        5,442,341.600
              ARAB   NATIONAL     BANK
                              43,147        27.150        1,171,441.050
              BANK   ALBILAD
                              26,934        26.850         723,177.900
              BANK   AL-JAZIRA
                              29,448        14.100         415,216.800
              BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              39,754        34.050        1,353,623.700
              RIYAD   BANK
                              87,949        23.300        2,049,211.700
              SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                              70,336        31.700        2,229,651.200
              SAUDI   TELECOM    CO
                              26,884        99.700        2,680,334.800
              SAUDI   ARABIAN
                              12,215        73.500         897,802.500
              FERTILIZER      CO
              SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              52,518        92.200        4,842,159.600
              CORP
              SAUDI   CEMENT    CO
                              5,494       69.500         381,833.000
              SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              61,075        20.200        1,233,715.000
              SAUDI   INDUSTRIAL
                              16,160        20.760         335,481.600
              INVESTMENT      GROUP
              SAVOLA    GROUP
                              19,176        31.850         610,755.600
              NATIONAL
                              24,022        11.820         283,940.040
              INDUSTRIALIZATION         CO
              ALMARAI    CO  JSC
                              18,322        49.200         901,442.400
              EMAAR   ECONOMIC     CITY
                              28,034        9.040         253,427.360
              SAHARA    INTERNATIONAL
                              26,336        16.140         425,063.040
              PETROCHEMICAL       CO
              ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              7,773       47.400         368,440.200
              CO
              SAUDI   KAYAN
                              53,869        10.080         542,999.520
              PETROCHEMICAL       CO
              DAR  AL  ARKAN   REAL
                              38,785        10.340         401,036.900
              ESTATE    DEVELOPMENT      CO
              RABIGH    REFINING     &
                              16,050        19.700         316,185.000
              PETROCHEMICAL       CO
              BUPA   ARABIA    FOR
              COOPERATIVE      INSURANCE          2,022       100.400          203,008.800
              CO
              ALINMA    BANK
                              53,274        24.000        1,278,576.000
              SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                              29,973        41.500        1,243,879.500
              SAUDI   AIRLINES     CATERING
                              2,944       91.000         267,904.000
              CO
              NATIONAL     COMMERCIAL
                              83,780        47.700        3,996,306.000
              BANK
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,065,563                 39,043,912.290
                                             (1,134,225,652)
                                210/291

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BANGKOK    BANK   PCL
                              38,300       174.000         6,664,200.000
     タイ・バーツ
              BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                              88,100        43.000        3,788,300.000
              KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             286,500        15.900        4,555,350.000
              NVDR
              RATCHABURI      ELECTRICITY
              GENERATING      HOLDING    PCL      56,300        69.750        3,926,925.000
              NVDR
              ROBINSON     PCL-NVDR           38,800        64.250        2,492,900.000
              SIAM   COMMERCIAL      BANK
                              68,700       118.000         8,106,600.000
              PCL  NVDR
              TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             711,055         4.400        3,128,642.000
              KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                              55,300       148.000         8,184,400.000
              TMB  BANK   PCL  -NVDR
                            1,010,000          1.490        1,504,900.000
              IRPC   PCL  NVDR
                             679,600         3.380        2,297,048.000
              BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                             384,200        11.500        4,418,300.000
              NVDR
              ELECTRICITY      GENERATING
                              17,900       337.000         6,032,300.000
              PCL  NVDR
              SHIN   CORP   PCL
                             153,900        57.750        8,887,725.000
              CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             231,800        26.000        6,026,800.000
              PCL
              ADVANCED     INFO   SERVICE
                              80,600       214.000        17,248,400.000
              PCL
              HOME   PRODUCT    CENTER
                             462,320        16.200        7,489,584.000
              PCL-NVDR
              PTT  PCL
                             826,400        42.250        34,915,400.000
              THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             315,400        13.100        4,131,740.000
              NVDR
              LAND   AND  HOUSES    PCL
                             728,600         9.750        7,103,850.000
              NVDR
              SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              55,850       365.000        20,385,250.000
              AIRPORTS     OF  THAILAND
                             292,900        73.000        21,381,700.000
              PCL-NVDR
              KASIKORNBANK       PCL  -
                              79,100       148.500        11,746,350.000
              FOREIGN
              CENTRAL    PATTANA    PCL
                             151,000        60.500        9,135,500.000
              NVDR
              BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             622,800        24.500        15,258,600.000
              SERVICES     NVDR
              BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                              34,200       137.500         4,702,500.000
              PCL-NVDR
              MINOR   INTERNATIONAL
                             177,210        37.500        6,645,375.000
              PCL-NVDR
              THAI   OIL  PCL  NVDR
                              72,200        66.750        4,819,350.000
              CP  ALL  PCL  NVDR
                             403,600        73.250        29,563,700.000
              BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             531,300        14.100        7,491,330.000
              PTT  EXPLORATION      &
                              96,945       118.500        11,487,982.500
              PRODUCTION      PCL  NVDR
              TOTAL   ACCESS
                              66,700        53.250        3,551,775.000
              COMMUNICATION       PCL
                                211/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INDORAMA     VENTURES     PCL
                              85,422        32.750        2,797,570.500
              NVDR
              PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             148,408        52.500        7,791,420.000
              PCL-NVDR
              ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                              89,800        42.750        3,838,950.000
              NVDR
              BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             612,500        10.900        6,676,250.000
              METRO   PCL  NVDR
              B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                              51,100        52.000        2,657,200.000
              GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                              34,900       168.000         5,863,200.000
              PCL  NVDR
              OSOTSPA    PCL  NVDR
                              60,200        39.750        2,392,950.000
              SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                              59,700        61.000        3,641,700.000
              NVDR
              MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              59,400        58.500        3,474,900.000
              NVDR
              GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                              51,500        83.500        4,300,250.000
              LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                      10,070,510                 330,507,167.000
                                             (1,186,520,730)
     チェコ・コル
              KOMERCNI     BANKA   AS
                              5,669       803.500         4,555,041.500
     ナ
              CEZ                11,499       508.000         5,841,492.000
              MONETA    MONEY   BANK   AS
                              39,312        82.100        3,227,515.200
     チェコ・コルナ　小計                        56,480                13,624,048.700
                                              (64,305,510)
              BANCO   SANTANDER     CHILE
                            5,043,748         43.800       220,916,162.400
     チリ・ペソ
              BANCO   DE  CREDITO    E
                              2,485     37,995.000          94,417,575.000
              INVERSIONES
              BANCO   DE  CHILE
                            3,028,299         84.500       255,891,265.500
              EMPRESAS     CMPC   SA
                              87,422      1,880.000         164,353,360.000
              EMPRESAS     COPEC   SA
                              21,456      6,801.100         145,924,401.600
              CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              13,024      7,288.000         94,918,912.000
              SA
              ENTEL   CHILE   SA
                              13,572      5,230.500         70,988,346.000
              ENEL   AMERICAS     SA
                            2,616,813         160.560        420,155,495.280
              COLBUN    SA
                             554,294        131.990        73,161,265.060
              AGUAS   ANDINAS    SA
                             224,014        326.000        73,028,564.000
              EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                              35,748      2,181.000         77,966,388.000
              LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                              23,621      8,600.000         203,140,600.000
              SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              9,147     19,700.000         180,195,900.000
              MINERA    DE  CHILE   SA
              SACI   FALABELLA
                              43,443      3,400.000         147,706,200.000
              ITAU   CORPBANCA
                            13,236,977           4.190       55,462,933.630
              CENCOSUD     SA
                             106,564       1,052.000         112,105,328.000
              ENEL   CHILE   SA
                            2,205,539         71.000       156,593,269.000
     チリ・ペソ　小計                      27,266,166                2,546,925,965.470
                                              (355,550,865)
              AKBANK    TAS
                             186,045         7.700        1,432,546.500
     トルコ・リラ
                                212/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                              16,573        21.380         354,330.740
              VE  MALT   SANAYII    AS
              ARCELIK                16,000        19.200         307,200.000
              ASELSAN    ELEKTRONIK
                              31,766        19.340         614,354.440
              SANAYI
              EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             102,398         8.330         852,975.340
              FABRIKALARI      TAS
              FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS      5,000       63.600         318,000.000
              KOC  HOLDING    AS
                              49,560        19.630         972,862.800
              TURK   HAVA   YOLLARI
                              57,854        13.710         793,178.340
              TURKCELL     ILETISIM
                              93,118        13.360        1,244,056.480
              HIZMET    AS
              TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             142,362        10.340        1,472,023.080
              AS
              TURKIYE    IS  BANKASI
                             151,063         6.090         919,973.670
              TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              7,949       122.100          970,572.900
              RAFINE
              HACI   OMER   SABANCI
                              50,427        9.280         467,962.560
              HOLDING    AS
              BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              23,201        44.440        1,031,052.440
              AS
              TAV  HAVALIMANLARI
                              13,735        27.200         373,592.000
              HOLDING    AS
     トルコ・リラ　小計                        947,051                12,124,681.290
                                              (227,216,527)
     ハンガリー・
              RICHTER    GEDEON    NYRT
                              10,134      5,860.000         59,385,240.000
     フォリント
              MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              28,765      2,880.000         82,843,200.000
              GAS  NYRT
              OTP  BANK   NYRT
                              15,635      14,890.000         232,805,150.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        54,534               375,033,590.000
                                              (136,662,240)
     パキスタン・
              MCB  BANK   LTD
                              33,000       214.130         7,066,290.000
     ルピー
              OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                              74,500       130.850         9,748,325.000
              CO  LTD
              HABIB   BANK   LTD
                              45,000       153.460         6,905,700.000
     パキスタン・ルピー　小計                        152,500                23,720,315.000
                                              (16,841,424)
     フィリピン・
              AYALA   LAND   INC
                             461,400        45.250        20,878,350.000
     ペソ
              ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             139,530        51.100        7,129,983.000
              INC
              BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                              89,510        86.500        7,742,615.000
              ISLAND
              AYALA   CORP
                              16,883       815.000        13,759,645.000
              GLOBE   TELECOM    INC
                              2,785      1,930.000          5,375,050.000
              INTERNATIONAL       CONTAINER
                              62,790       117.000         7,346,430.000
              TERM   SERVICES     INC
              JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             162,710        79.000        12,854,090.000
                                213/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              36,330       201.000         7,302,330.000
              METROPOLITAN       BANK   &
                             162,095        67.000        10,860,365.000
              TRUST
              BDO  UNIBANK    INC         149,133        159.900        23,846,366.700
              MEGAWORLD     CORP
                             962,000         4.250        4,088,500.000
              PLDT   INC
                              6,525      1,000.000          6,525,000.000
              ROBINSONS     LAND   CORP
                             214,900        25.900        5,565,910.000
              SECURITY     BANK   CORP
                              23,420       196.000         4,590,320.000
              SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             661,475        40.900        27,054,327.500
              UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              58,300       141.500         8,249,450.000
              SM  INVESTMENTS      CORP
                              17,403      1,051.000         18,290,553.000
              METRO   PACIFIC
                            1,148,900          3.670        4,216,463.000
              INVESTMENTS      CORP
              ABOITIZ    POWER   CORP
                             153,700        33.800        5,195,060.000
              MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              12,630       321.000         4,054,230.000
              GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              7,351       873.000         6,417,423.000
     フィリピン・ペソ　小計                       4,549,770                 211,342,461.200
                                              (452,272,867)
     ブラジル・レ
              BRF  SA
                              40,892        36.800        1,504,825.600
     アル
              VALE   SA
                             222,421        51.200        11,387,955.200
              RAIA   DROGASIL     SA
                              16,500       103.900         1,714,350.000
              TIM  PARTICIPACOES       SA
                              66,000        14.110         931,260.000
              CENTRAIS     ELETRICAS
                              19,250        37.010         712,442.500
              BRASILEIRAS      SA
              CENTRAIS     ELETRICAS
                              16,400        35.790         586,956.000
              BRASILEIRAS      SA
              BANCO   DO  BRASIL    SA
                              60,300        47.920        2,889,576.000
              INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                             323,760        13.660        4,422,561.600
              LOJAS   AMERICANAS      SA
                              55,374        24.850        1,376,043.900
              GERDAU    SA
                              70,630        17.670        1,248,032.100
              CIA  BRASILEIRA      DE
              DISTRIBUICAO       GRUPO   PAO      12,406        82.910        1,028,581.460
              DE  ACUCAR
              PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             204,410        32.430        6,629,016.300
              PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                              43,200        27.240        1,176,768.000
              SA
              PETROLEO     BRASILEIRO      SA     302,912        30.440        9,220,641.280
              COGNA   EDUCACAO
                             110,747        11.160        1,235,936.520
              CCR  SA
                              85,020        17.150        1,458,093.000
              WEG  SA
                              55,072        31.970        1,760,651.840
              BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             285,250        34.480        9,835,420.000
              BANCO   BRADESCO     SA
                              83,641        31.910        2,668,984.310
              NATURA    COSMETICOS      SA
                              24,600        34.640         852,144.000
              CIA  SIDERURGICA
                              47,606        13.330         634,587.980
              NACIONAL     SA
              SUZANO    SA
                              36,775        38.090        1,400,759.750
              ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             341,947        36.020        12,316,930.940
              SA
                                214/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PORTO   SEGURO    SA
                              8,800       59.020         519,376.000
              B2W  CIA  DIGITAL
                              17,000        61.300        1,042,100.000
              BRASKEM    SA
                              15,730        29.130         458,214.900
              ENGIE   BRASIL    SA
                              15,487        47.270         732,070.490
              LOCALIZA     RENT   A CAR
                              36,180        44.450        1,608,201.000
              TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              31,928        56.750        1,811,914.000
              LOJAS   RENNER    SA
                              57,737        52.710        3,043,317.270
              ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              53,104        21.650        1,149,701.600
              SA
              COSAN   SA
                              12,000        66.340         796,080.000
              EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              73,500        22.180        1,630,230.000
              EMBRAER    SA
                              50,960        18.430         939,192.800
              BR  MALLS   PARTICIPACOES
                              63,965        16.960        1,084,846.400
              SA
              JBS  SA
                              72,200        26.000        1,877,200.000
              CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                              78,249        12.740         996,892.260
              GERAIS
              CIA  DE  SANEAMENTO
              BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      24,898        59.890        1,491,141.220
              PAULO
              MULTIPLAN
              EMPREENDIMENTOS
                              23,340        30.550         713,037.000
              IMOBILIARIOS       SA
              HYPERA    SA
                              29,600        32.440         960,224.000
              B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             145,216        46.790        6,794,656.640
              BAICAO
              MAGAZINE     LUIZA   SA
                              51,400        46.600        2,395,240.000
              CIELO   SA
                              84,907        8.100         687,746.700
              BB  SEGURIDADE
                              45,700        36.190        1,653,883.000
              PARTICIPACOES
              NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                              23,600        58.180        1,373,048.000
              PARTICIPACOES       SA
              HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                              15,300        54.620         835,686.000
              INVESTIMENTOS       SA
              ATACADAO     DISTRIBUICAO
              COMERCIO     E INDUSTRIA          27,000        19.530         527,310.000
              LTDA
              AMBEV   SA
                             331,495        18.370        6,089,563.150
              LOJAS   AMERICANAS      SA-RTS
                               534       8.830          4,715.220
              RUMO   SA
                              69,000        25.050        1,728,450.000
              IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                              49,400        36.850        1,820,390.000
              S/A
     ブラジル・レアル　小計                       4,033,343                 121,756,945.930
                                             (3,193,684,692)
     ポーランド・
              BANK   MILLENNIUM      SA
                              49,782        5.590         278,281.380
     ズロチ
              MBANK                 1,047       367.800          385,086.600
              KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              10,582        93.800         992,591.600
              BANK   PEKAO   SA
                              11,985        93.980        1,126,350.300
              ORANGE    POLSKA    SA
                              58,600        6.960         407,856.000
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              POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                              19,130        80.980        1,549,147.400
              ORLEN
              LPP  SA
                               110     8,640.000           950,400.000
              SANTANDER     BANK   POLSKA
                              2,258       269.200          607,853.600
              SA
              CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,504       257.100         1,157,978.400
              POWSZECHNA      KASA
              OSZCZEDNOSCI       BANK
                              60,904        33.710        2,053,073.840
              POLSKI    SA
              CCC  SA
                              2,025       108.000          218,700.000
              GRUPA   LOTOS   SA
                              6,865       83.500         573,227.500
              POLSKIE    GORNICTWO
              NAFTOWE    I GAZOWNICTWO          134,300         4.142         556,270.600
              SA
              CYFROWY    POLSAT    SA
                              23,495        27.400         643,763.000
              POLSKA    GRUPA
                              70,529        8.390         591,738.310
              ENERGETYCZNA       SA
              POWSZECHNY      ZAKLAD
                              36,949        37.180        1,373,763.820
              UBEZPIECZEN      SA
              DINO   POLSKA    SA
                              3,444       137.500          473,550.000
              AMREST    HOLDINGS     SE
                              4,400       46.650         205,260.000
     ポーランド・ズロチ　小計                        500,909                14,144,892.350
                                              (397,754,373)
     マレーシア・
              AMMB   HOLDINGS     BHD
                             134,500         3.870         520,515.000
     リンギット
              GENTING    PLANTATIONS      BHD
                              41,100        10.600         435,660.000
              CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             332,800         5.140        1,710,592.000
              DIGI.COM     BHD
                             180,100         4.530         815,853.000
              MALAYSIA     AIRPORTS
                              48,320        8.060         389,459.200
              HOLDINGS     BHD
              RHB  BANK   BHD
                             107,680         5.610         604,084.800
              HAP  SENG   CONSOLIDATED
                              41,300        9.850         406,805.000
              BHD
              TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             148,100         4.410         653,121.000
              GAMUDA    BHD
                             124,000         3.780         468,720.000
              GENTING    BHD
                             125,600         5.790         727,224.000
              YTL  CORP   BHD           283,710         0.855         242,572.050
              HONG   LEONG   FINANCIAL
                              20,256        16.580         335,844.480
              GROUP   BHD
              HONG   LEONG   BANK   BHD
                              50,408        16.800         846,854.400
              IJM  CORP   BHD
                             153,360         2.070         317,455.200
              IOI  CORP   BHD
                             106,413         4.560         485,243.280
              KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              35,400        24.500         867,300.000
              FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                              11,400        34.000         387,600.000
              BHD
              MALAYAN    BANKING    BHD
                             268,675         8.540        2,294,484.500
              MISC   BHD
                              90,280        8.300         749,324.000
              NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,700       145.400          683,380.000
              PPB  GROUP   BHD
                              47,560        18.380         874,152.800
                                216/291


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              PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              19,600        22.500         441,000.000
              PETRONAS     GAS  BHD
                              34,600        15.420         533,532.000
              GENTING    MALAYSIA     BHD
                             203,700         3.180         647,766.000
              BRITISH    AMERICAN
                              7,700       15.400         118,580.000
              TOBACCO    BHD
              TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             110,300         3.830         422,449.000
              TENAGA    NASIONAL     BHD
                             219,350        13.260        2,908,581.000
              QL  RESOURCES     BHD
                              53,800        7.600         408,880.000
              DIALOG    GROUP   BHD
                             231,044         3.400         785,549.600
              PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             220,030        18.960        4,171,768.800
              AIRASIA    GROUP   BHD
                             199,300         1.660         330,838.000
              SIME   DARBY   BERHAD
                             259,100         2.340         606,294.000
              HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             117,100         5.160         604,236.000
              AXIATA    GROUP   BERHAD
                             173,500         4.200         728,700.000
              MAXIS   BHD
                             141,400         5.110         722,554.000
              PETRONAS     CHEMICALS
                             156,600         7.000        1,096,200.000
              GROUP   BHD
              IHH  HEALTHCARE      BHD
                             182,000         5.250         955,500.000
              WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                              64,500        4.070         262,515.000
              PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             106,300         4.600         488,980.000
              HOLDINGS     BHD
              SIME   DARBY   PLANTATION
                             114,000         5.280         601,920.000
              BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       4,969,586                 31,652,088.110
                                              (827,069,062)
     メキシコ・ペ
              ALFA   SAB  DE  CV
                             264,100        15.090        3,985,269.000
     ソ
              EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                              13,600        96.760        1,315,936.000
              SAB  DE  CV
              GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             124,900        33.260        4,154,174.000
              GRUMA   SAB  DE  CV
                              17,000       186.210         3,165,570.000
              PROMOTORA     Y OPERADORA
                              20,260       185.620         3,760,661.200
              DE  INFRAESTRUCTURA
              GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              37,600        69.250        2,603,800.000
              GRUPO   FINANCIERO
                             187,400        103.360        19,369,664.000
              BANORTE    SAB  DE  CV
              ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              94,025        41.270        3,880,411.750
              DE  CV
              INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              9,655       201.790         1,948,282.450
              DE  CV
              KIMBERLY-CLARK        DE
                              99,000        38.080        3,769,920.000
              MEXICO    SAB  DE  CV
              ALSEA   SAB  DE  CV
                              38,600        52.950        2,043,870.000
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              12,300       338.140         4,159,122.000
              SURESTE    SAB  DE  CV
              GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             239,052        50.360        12,038,658.720
              AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,314,678         14.630        33,863,739.140
              GRUPO   FINANCIERO
                             176,800        22.760        4,023,968.000
              INBURSA    SA
                                217/291


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              ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              31,600       101.780         3,216,248.000
              CV
              WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             360,700        54.740        19,744,718.000
              DE  CV
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              25,100       199.460         5,006,446.000
              PACIFICO     SAB  DE  CV
              INFRAESTRUCTURA
              ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      41,100        83.870        3,447,057.000
              CV
     メキシコ・ペソ　小計                       4,107,470                 135,497,515.260
                                              (765,560,961)
              ALPHA   BANK   A.E.
                              86,619        1.770         153,315.630
     ユーロ
              NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              35,020        2.850         99,807.000
              HELLENIC     TELECOMMUN
                              18,601        13.130         244,231.130
              ORGANIZA
              FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
              EUROBANK     ERGASIAS
                             178,915         0.856         153,151.240
              MOTOR   OIL  HELLAS
                              3,854       20.000          77,080.000
              CORINTH    REFIN
              OPAP   SA             17,950        11.050         198,347.500
              JUMBO   SA
                              6,853       17.650         120,955.450
              TITAN   CEMENT
                              2,700       18.020          48,654.000
              INTERNATIONAL       SA
     ユーロ　小計                        353,642                 1,095,541.950
                                              (132,177,136)
              CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              5,553     24,650.000         136,881,450.000
     韓国・ウォン
              HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              3,124     80,400.000         251,169,600.000
              2ND  PFD
              SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,267     236,000.000          535,012,000.000
              INSURANC
              DB  INSURANCE     CO  LTD
                              4,376     55,100.000         241,117,600.000
              WOONGJIN     COWAY   CO  LTD
                              3,865     90,900.000         351,328,500.000
              KT&G   CORP
                              8,557     95,600.000         818,049,200.000
              S-1  CORPORATION
                              1,444     95,800.000         138,335,200.000
              KOREA   GAS  CORP
                              1,737     37,900.000          65,832,300.000
              CJ  CORP
                              1,207     95,900.000         115,751,300.000
              KAKAO   CORP
                              3,350     149,500.000          500,825,000.000
              CJ  ENM  CO  LTD
                               563    149,500.000          84,168,500.000
              DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,634     27,050.000          71,249,700.000
              MARINE
              KMW  CO  LTD
                              2,564     49,000.000         125,636,000.000
              SK  TELECOM    CO  LTD
                              1,341     240,000.000          321,840,000.000
              DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                              2,091     87,300.000         182,544,300.000
              MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                              33,940      7,390.000         250,816,600.000
              LTD
              NCSOFT    CORPORATION
                              1,142     540,000.000          616,680,000.000
              LG  UPLUS   CORP
                              9,656     13,750.000         132,770,000.000
              DAEWOO    ENGINEERING      &
                              13,540      4,570.000         61,877,800.000
              CONSTRUCT
                                218/291


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              POSCO   INTERNATIONAL
                              3,600     19,050.000          68,580,000.000
              CORP
              LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               638   1,265,000.000           807,070,000.000
              CARE   LTD
              LG  CHEM   LTD
                              3,243     299,000.000          969,657,000.000
              LG  CHEM   LTD
                               726    162,000.000          117,612,000.000
              LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               201    737,000.000          148,137,000.000
              CARE   LTD
              SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              31,155      44,050.000        1,372,377,750.000
              CO  LTD
              S-OIL   CORP
                              3,484     88,300.000         307,637,200.000
              HANWHA    CHEMICAL
                              8,289     17,550.000         145,471,950.000
              CORPORATION
              MERITZ    SECURITIES      CO
                              11,739      3,700.000         43,434,300.000
              LTD
              SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              4,354     36,500.000         158,921,000.000
              LTD
              POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              2,126     46,700.000          99,284,200.000
              LOTTE   CHEMICAL
                              1,085     212,000.000          230,020,000.000
              CORPORATION
              HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,355     81,400.000         191,697,000.000
              KOREA   SHIPBUILDING       &
              OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,508     122,000.000          305,976,000.000
              LTD
              HYUNDAI    MOBIS
                              4,618     257,000.000         1,186,826,000.000
              SK  HYNIX   INC
                              38,564      80,700.000        3,112,114,800.000
              HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,701     42,000.000         197,442,000.000
              CONSTRUCTION       CO  LTD
              HYUNDAI    MOTOR   CO
                               744    72,900.000          54,237,600.000
              HYUNDAI    MOTOR   CO
                              10,549     120,000.000         1,265,880,000.000
              HYUNDAI    STEEL   CO
                              6,974     30,850.000         215,147,900.000
              INDUSTRIAL      BANK   OF
                              14,942      11,850.000         177,062,700.000
              KOREA
              KCC  CORP
                               427    218,500.000          93,299,500.000
              KIA  MOTORS    CORP
                              17,752      44,050.000         781,975,600.000
              KOREA   ZINC   CO  LTD
                               712    406,500.000          289,428,000.000
              KOREA   ELECTRIC     POWER
                              19,519      28,150.000         549,459,850.000
              CORP
              HANWHA    CORP
                               137    23,900.000          3,274,300.000
              KOREAN    AIR  CO  LTD
                              2,656     26,650.000          70,782,400.000
              OCI  COMPANY    LTD
                              1,315     60,700.000          79,820,500.000
              CJ  LOGISTICS
                               985    157,000.000          154,645,000.000
              KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,509     71,300.000         107,591,700.000
              LTD
              HLB  INC
                              2,106     101,800.000          214,390,800.000
              LG  ELECTRONICS      INC
                              7,254     71,200.000         516,484,800.000
              LOTTE   CORP
                              2,810     34,650.000          97,366,500.000
              LG  CORP
                              7,343     74,000.000         543,382,000.000
              NH  INVESTMENT      &
                              9,860     12,350.000         121,771,000.000
              SECURITIES      CO  LTD
                                219/291

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GS  ENGINEERING      &
                              4,436     30,850.000         136,850,600.000
              CONSTRUCTION
              NAVER   CORP
                              9,861     174,500.000         1,720,744,500.000
              HYUNDAI    DEPARTMENT
                              1,306     82,300.000         107,483,800.000
              STORE   CO  LTD
              KOREA   INVESTMENT
                              2,236     67,800.000         151,600,800.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              OTTOGI    CORP
                               100    526,000.000          52,600,000.000
              AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,018     78,500.000         158,413,000.000
              KANGWON    LAND   INC
                              8,336     29,150.000         242,994,400.000
              POSCO                 5,251     231,500.000         1,215,606,500.000
              SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              11,773      18,950.000         223,098,350.000
              LTD
              SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,821     226,500.000          865,456,500.000
              SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,670     118,000.000          433,060,000.000
              MECHANICS     CO  LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             338,842      51,500.000        17,450,363,000.000
              LTD
              SAMSUNG    HEAVY
                              27,888      6,960.000         194,100,480.000
              INDUSTRIES      CO  LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              58,332      42,000.000        2,449,944,000.000
              SHINSEGAE     CO  LTD
                               725    287,500.000          208,437,500.000
              YUHAN   CORP
                               750    224,500.000          168,375,000.000
              HANON   SYSTEMS
                              13,526      10,800.000         146,080,800.000
              HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              5,667     27,600.000         156,409,200.000
              INSURANCE     CO  LTD
              GS  HOLDINGS     CORP
                              4,451     49,350.000         219,656,850.000
              LG  DISPLAY    CO  LTD
                              14,911      16,200.000         241,558,200.000
              CELLTRION     INC
                              6,232     166,500.000         1,037,628,000.000
              HELIXMITH     CO  LTD
                              1,305     81,800.000         106,749,000.000
              HANA   FINANCIAL     GROUP
                              21,628      36,850.000         796,991,800.000
              HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,420     146,500.000          208,030,000.000
              LOTTE   SHOPPING     CO
                               858    127,500.000          109,395,000.000
              SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              4,580     72,800.000         333,424,000.000
              CO  LTD
              AMOREPACIFIC       CORP
                              2,030     192,500.000          390,775,000.000
              AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                              1,184     88,100.000         104,310,400.000
              SAMSUNG    CARD   CO
                              2,877     37,800.000         108,750,600.000
              SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,938     145,500.000          572,979,000.000
              CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               705    253,500.000          178,717,500.000
              STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              18,395      4,330.000         79,650,350.000
              LG  INNOTEK    CO  LTD
                               999    131,000.000          130,869,000.000
              SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              2,286     261,000.000          596,646,000.000
              KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              27,626      48,300.000        1,334,335,800.000
              MEDY-TOX     INC
                               320    291,400.000          93,248,000.000
              KOREA   AEROSPACE
                              6,602     35,050.000         231,400,100.000
              INDUSTRIES      LTD
              BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                              19,615      7,370.000         144,562,550.000
              HANMI   PHARM   CO  LTD
                               521    298,000.000          155,258,000.000
                                220/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HANWHA    LIFE   INSURANCE
                              11,369      2,250.000         25,580,250.000
              CO  LTD
              FILA   KOREA   LTD
                              2,826     52,900.000         149,495,400.000
              E-MART    CO  LTD
                              1,295     129,000.000          167,055,000.000
              GS  RETAIL    CO  LTD
                              2,482     37,400.000          92,826,800.000
              HANKOOK    TIRE   &
                              4,090     33,450.000         136,810,500.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
              CO-ENGINEERING        &         1,233     26,700.000          32,921,100.000
              CONSTRUCTION
              HYUNDAI    HEAVY
              INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       644    341,000.000          219,604,000.000
              LTD
              BGF  RETAIL    CO  LTD
                               631    163,000.000          102,853,000.000
              ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,834     103,000.000          188,902,000.000
              KOREA
              ORANGE    LIFE   INSURANCE
                              2,763     28,750.000          79,436,250.000
              LTD
              NETMARBLE     CORP
                              2,378     87,200.000         207,361,600.000
              WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              34,219      11,350.000         388,385,650.000
              INC
              SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,403     192,500.000          462,577,500.000
              SAMSUNG    C&T  CORP
                              6,199     100,500.000          622,999,500.000
              SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,066     390,000.000          415,740,000.000
              LTD
              PEARL   ABYSS   CORP
                               534    187,700.000          100,231,800.000
              DOOSAN    BOBCAT    INC
                              3,636     32,550.000         118,351,800.000
              CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              3,789     45,900.000         173,915,100.000
              LTD
     韓国・ウォン　小計                       1,058,343               56,741,744,230.000
                                             (5,180,521,248)
              JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             124,000         9.500        1,178,000.000
     香港・ドル
              JIANGSU    EXPRESS
                             124,000        10.500        1,302,000.000
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              66,000        4.880         322,080.000
              CO  LTD
              CHINA   MOBILE    LIMITED
                             432,500        60.000        25,950,000.000
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              85,500        51.550        4,407,525.000
              LTD
              DATANG    INTERNATIONAL
                             430,000         1.420         610,600.000
              POWER   GEN
              BEIJING    ENTERPRISES            43,000        34.400        1,479,200.000
              HUANENG    POWER
                             328,000         3.900        1,279,200.000
              INTERNATIONAL       IN
              ALIBABA    HEALTH
                             272,000         8.660        2,355,520.000
              INFORMATION      TECHNOLOGY
              YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             112,000         6.880         770,560.000
              LTD
              HENGAN    INTERNATIONAL
                              49,500        51.200        2,534,400.000
              GROUP
                                221/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HUADIAN    POWER   INTL
                             144,000         2.850         410,400.000
              CORP-H
              CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             124,000         3.830         474,920.000
              CORP   LT
              CNOOC   LTD
                            1,263,000         11.280        14,246,640.000
              BRILLIANCE      CHINA
                             212,000         8.320        1,763,840.000
              AUTOMOTIVE
              CSPC   PHARMACEUTICAL
                             328,000        17.000        5,576,000.000
              GROUP   LTD
              CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             275,120        28.450        7,827,164.000
              INVESTME
              CHINA   RESOURCES     LAND
                             198,888        35.900        7,140,079.200
              LTD
              CITIC   LTD
                             416,000         9.900        4,118,400.000
              BEIJING    CAPITAL
                             130,000         7.240         941,200.000
              INTERNATIONAL
              LENOVO    GROUP   LTD
                             554,000         5.050        2,797,700.000
              PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,416,000          3.620        5,125,920.000
              CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                             428,742         6.860        2,941,170.120
              LTD
              CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             111,190        18.640        2,072,581.600
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   PETROLEUM     &
                            1,801,200          4.390        7,907,268.000
              CHEMICAL     COR
              TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              72,000        19.160        1,379,520.000
              LTD-H
              KINGDEE    INTERNATIONAL
                             167,000         8.030        1,341,010.000
              SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
              ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              57,300        79.850        4,575,405.000
              KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             232,000         6.750        1,566,000.000
              LTD
              TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                              80,000        5.160         412,800.000
              COSCO   SHIPPING     PORTS
                             152,000         6.150         934,800.000
              LTD
              YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             634,000         1.690        1,071,460.000
              CHINA   MERCHANTS     PORT
                              76,000        12.040         915,040.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             374,000         2.520         942,480.000
              LTD
              CHINA   DING   YI  FENG
                              80,000        11.550         924,000.000
              HOLDINGS     LTD
              (THE)   WHARF   HOLDINGS
                              73,000        17.880        1,305,240.000
              LTD
              SHENZHEN     INTERNATIONAL
                              56,000        16.840         943,040.000
              HOLDING
              CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                              38,000        12.440         472,720.000
              CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             121,200        28.100        3,405,720.000
              KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              33,500        22.400         750,400.000
              GEELY   AUTOMOBILE
                             352,000        14.880        5,237,760.000
              HOLDINGS     LTD
                                222/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             138,000         3.170         437,460.000
              CHINA   RESOURCES     GAS
                              56,000        41.800        2,340,800.000
              GROUP   LTD
              BYD  CO  LTD
                              48,000        37.200        1,785,600.000
              CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                             994,000         3.010        2,991,940.000
              CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             134,000        10.400        1,393,600.000
              LTD
              ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             860,000         1.380        1,186,800.000
              LTD
              SINOTRANS     LTD
                             160,000         2.460         393,600.000
              MAANSHAN     IRON   & STEEL
                             140,000         2.990         418,600.000
              CHINA   EVERBRIGHT
                             241,592         5.890        1,422,976.880
              INTERNATIONAL
              LEE  & MAN  PAPER
                              84,000        5.760         483,840.000
              MANUFACTURING       LTD
              PICC   PROPERTY     &
                             483,788         9.340        4,518,579.920
              CASUALTY     -H
              AVICHINA     INDUSTRY     &
                             189,000         3.500         661,500.000
              TECHNOLOGY
              CHINA   RESOURCES     POWER
                             159,200        10.200        1,623,840.000
              HOLDINGS
              GREAT   WALL   MOTOR
                             246,000         5.660        1,392,360.000
              COMPANY    LTD
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             520,000        20.200        10,504,000.000
              LTD
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             401,000         3.180        1,275,180.000
              LTD
              SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             176,000         8.990        1,582,240.000
              MEDICAL-H
              SEMICONDUCTOR
                             193,700        11.140        2,157,818.000
              MANUFACTURING
              WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             125,440        14.340        1,798,809.600
              CHINA   SHIPPING
                             100,000         3.340         334,000.000
              DEVELOPMENT      CO
              SINOPEC    SHANGHAI
                             287,000         2.190         628,530.000
              PETROCHEMICAL
              SHANGHAI     INDUSTRIAL           17,000        14.180         241,060.000
              SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO
                              42,000        10.560         443,520.000
              LTD
              TINGYI    HOLDING    CORP
                             122,000        12.700        1,549,400.000
              TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              34,000        49.150        1,671,100.000
              GUANGDONG     INVESTMENTS
                             214,000        16.060        3,436,840.000
              LTD
              CHINA   TRADITIONAL
              CHINESE    MEDICINE
                             208,000         3.460         719,680.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   RESOURCES     BEER
                             103,333        40.800        4,215,986.400
              HOLDINGS
              ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             116,000         6.860         795,760.000
              LTD
                                223/291


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              SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             495,500        10.120        5,014,460.000
              CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             191,000        30.500        5,825,500.000
              TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             406,900        336.800        137,043,920.000
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             391,000        89.500        34,994,500.000
              CO-H
              LI  NING   CO  LTD
                             140,000        23.800        3,332,000.000
              BEIJING    ENTERPRISES
                             338,000         3.830        1,294,540.000
              WATER   GROUP   LTD
              GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             970,240         0.680         659,763.200
              LTD
              CHINA   POWER
                             210,000         1.620         340,200.000
              INTERNATIONAL
              AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             162,000         7.160        1,159,920.000
              ZTE  CORP
                              47,288        22.200        1,049,793.600
              SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                             320,000         2.390         764,800.000
              CO  LTD
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             239,000        15.200        3,632,800.000
              LTD
              COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             250,500         2.850         713,925.000
              CO  LTD
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             580,205         5.180        3,005,461.900
              CHINA   STATE
              CONSTRUCTION       INT
                             150,250         6.370         957,092.500
              HOLDINGS     LTD
              AAC  TECHNOLOGIES
                              53,000        61.300        3,248,900.000
              HOLDINGS     INC
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            6,750,530          6.310       42,595,844.300
              SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              54,200       104.600         5,669,320.000
              GROUP   HOLDINGS     LTD
              DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             208,000         7.700        1,601,600.000
              LTD-H
              AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                              80,000        11.080         886,400.000
              LTD
              SSY  GROUP   LTD
                             104,000         5.960         619,840.000
              NINE   DRAGONS    PAPER
                              80,000        8.100         648,000.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   NATIONAL     BLDG
                             286,000         7.440        2,127,840.000
              MATERIAL
              BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,600,200          3.140       17,584,628.000
              SHUI   ON  LAND   LTD
                             300,000         1.700         510,000.000
              SHIMAO    PROPERTY
                              77,000        29.300        2,256,100.000
              HOLDINGS     LTD
              GUANGZHOU     R&F
                              60,000        13.520         811,200.000
              PROPERTIES      CO  LTD
              CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             268,970        37.100        9,978,787.000
              LTD
              IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            4,651,235          5.580       25,953,891.300
              - H
              ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                              93,000        8.020         745,860.000
              CO  LTD
                                224/291

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              KINGBOARD     LAMINATES
                             104,000         9.060         942,240.000
              HOLDING
              CHINA   COMMUNICATIONS
                             179,600         5.170         928,532.000
              SERVICES
              CHINA   COMMUNICATIONS
                             290,000         6.010        1,742,900.000
              CONSTRUCTION       CO  LTD
              CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             160,000         2.950         472,000.000
              HAITIAN    INTERNATIONAL
                              54,000        20.400        1,101,600.000
              HOLDINGS     LTD
              ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              48,500        25.600        1,241,600.000
              ELECTRIC     CO  LTD
              HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                              83,000        21.150        1,755,450.000
              CO  LTD
              CHINA   AGRI-INDUSTRIES
                             191,000         4.120         786,920.000
              HOLDINGS     LTD
              COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             539,142        11.360        6,124,653.120
              CO  LTD
              CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             216,000         2.960         639,360.000
              CHINA   CITIC   BANK-H
                             672,800         4.330        2,913,224.000
              KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              61,000        10.060         613,660.000
              SUNNY   OPTICAL
                              50,200       137.900         6,922,580.000
              TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
              ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                              77,000        70.750        5,447,750.000
              LTD
              FOSUN   INTERNATIONAL
                             173,028        10.520        1,820,254.560
              CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             396,000         5.590        2,213,640.000
              GROUP   LTD
              CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                              90,000        11.720        1,054,800.000
              SINO-OCEAN      GROUP
                             133,500         2.910         388,485.000
              HOLDING    LTD
              BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             150,000         3.290         493,500.000
              HOLDINGS     LTD
              SOHO   CHINA   LTD
                             170,000         2.650         450,500.000
              KINGSOFT     CORP   LTD
                              58,000        19.020        1,103,160.000
              SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              70,000        14.680        1,027,600.000
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             288,000         4.540        1,307,520.000
              UNI-PRESIDENT       CHINA
                             104,000         8.000         832,000.000
              HOLDINGS     LTD
              BYD  ELECTRONIC
                              52,500        15.500         813,750.000
              INTERNATIONAL       CO  LTD
              CHINA   RAILWAY
                             165,000         7.910        1,305,150.000
              CONSTRUCTION       CORP
              WANT   WANT   CHINA
                             321,000         6.910        2,218,110.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             197,800        28.500        5,637,300.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             133,000        19.280        2,564,240.000
              CRRC   CORP   LTD  - H
                             342,450         5.100        1,746,495.000
              CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                              99,000        11.260        1,114,740.000
              HOLDINGS     LTD
                                225/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             211,500         8.870        1,876,005.000
              LTD
              BBMG   CORP
                             222,000         2.210         490,620.000
              CHINA   ZHONGWANG
                             130,000         3.070         399,100.000
              HOLDINGS     LTD
              SINOPHARM     GROUP   CO
                              96,800        26.250        2,541,000.000
              CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             190,000         9.080        1,725,200.000
              METALLURGICAL       CORP   OF
                             189,000         1.630         308,070.000
              CHINA   LTD
              GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             190,527         8.920        1,699,500.840
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   HONGQIAO     GROUP
                              84,500        4.290         362,505.000
              LTD
              CHONGQING     RURAL
                             181,000         3.830         693,230.000
              COMMERCIAL      BANK
              CHINA   LONGYUAN     POWER
                             272,000         4.630        1,259,360.000
              GROUP   CORP
              SHANGHAI
              PHARMACEUTICALS        HOLDING
                              48,200        15.100         727,820.000
              CO  LTD
              HUANENG    RENEWABLES      CORP
                             330,000         3.010         993,300.000
              LTD
              SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             172,000        42.250        7,267,000.000
              LTD
              YUZHOU    PROPERTIES      CO
                             130,000         3.880         504,400.000
              LTD
              ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
              SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             121,800         5.710         695,478.000
              CO  LTD
              LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             128,500        32.600        4,189,100.000
              LTD
              NEW  CHINA   LIFE
                              50,800        31.500        1,600,200.000
              INSURANCE     CO  LTD
              CHINA   MINSHENG     BANKING
                             555,656         5.600        3,111,673.600
              CORP   LTD
              KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             203,000         3.140         637,420.000
              LTD
              XINJIANG     GOLDWIND
              SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     55,200        8.520         470,304.000
              LTD
              CHINA   LESSO   GROUP
                              78,000        8.490         662,220.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             322,000         3.420        1,101,240.000
              CO  LTD
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                            2,117,000          3.200        6,774,400.000
              CHINA
              ZHONGSHENG      GROUP
                              39,500        29.250        1,155,375.000
              HOLDINGS     LTD
              FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             146,000         7.100        1,036,600.000
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             133,000        15.040        2,000,320.000
                                226/291


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             132,000         9.080        1,198,560.000
              HAITONG    SECURITIES      CO
                             177,200         8.080        1,431,776.000
              LTD
              PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             509,000         3.150        1,603,350.000
              GROUP   OF  CHINA   LTD
              SHANGHAI     FOSUN
              PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     31,000        21.950         680,450.000
              LTD
              CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             210,000         6.140        1,289,400.000
              LTD
              SINOPEC    ENGINEERING
                             121,500         4.550         552,825.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             306,000         4.120        1,260,720.000
              CO  LTD
              HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
              GROUP
              NEXTEER    AUTOMOTIVE
                              68,000        7.030         478,040.000
              GROUP   LTD
              CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                              96,000        8.440         810,240.000
              CO  LTD
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              59,800        12.260         733,148.000
              CO  LTD
              POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             552,000         5.210        2,875,920.000
              CHINA   CO  LTD
              YIHAI   INTERNATIONAL
                              35,000        45.500        1,592,500.000
              HOLDING    LTD
              GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                              54,000        19.040        1,028,160.000
              COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                              93,000        25.350        2,357,550.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             103,000         5.340         550,020.000
              LTD
              PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              24,200        53.250        1,288,650.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              CHINA   FIRST   CAPITAL
                             188,000         0.310         58,280.000
              GROUP   LTD
              CHINA   EDUCATION     GROUP
                              19,000        10.240         194,560.000
              HOLDINGS     LTD
              A-LIVING     SERVICES     CO
                              29,750        25.000         743,750.000
              LTD
              CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            3,028,000          1.620        4,905,360.000
              XIAOMI    CORP
                             572,000         9.210        5,268,120.000
              WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              11,400        93.600        1,067,040.000
              MEITUAN    DIANPING
                              73,000       101.000         7,373,000.000
              HAIDILAO     INTERNATIONAL
                              32,000        32.350        1,035,200.000
              HOLDING    LTD
              XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             244,000         5.430        1,324,920.000
              LTD
              INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                              54,500        26.700        1,455,150.000
                                227/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   CINDA   ASSET
                             516,000         1.570         810,120.000
              MANAGEMENT      CO  LTD
              LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                             102,000        11.860        1,209,720.000
              CO  LTD
              CHINA   CONCH   VENTURE
                             116,000        31.050        3,601,800.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   EAST   EDUCATION
                              32,000        15.420         493,440.000
              HOLDINGS     LTD
              HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              30,000        23.150         694,500.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             108,461        29.750        3,226,714.750
              LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                             143,000         5.600         800,800.000
              HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              39,000        18.520         722,280.000
              LTD
              CGN  POWER   CO  LTD
                             749,000         2.020        1,512,980.000
              BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             175,000         4.340         759,500.000
              GF  SECURITIES      CO  LTD
                             112,000         8.610         964,320.000
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              24,400        23.450         572,180.000
              GROUP   CO  LTD
              HUATAI    SECURITIES      CO
                             124,800        12.340        1,540,032.000
              LTD
              3SBIO   INC
                              64,500        10.500         677,250.000
              LEGEND    HOLDINGS     CORP
                              13,500        16.200         218,700.000
              CHINA   RESOURCES
              PHARMACEUTICAL        GROUP        93,000        7.100         660,300.000
              LTD
              CHINA   HUARONG    ASSET
                             604,000         1.100         664,400.000
              MANAGEMENT      CO  LTD
              CHINA   LITERATURE      LTD
                              15,600        30.300         472,680.000
              DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             188,000         5.680        1,067,840.000
              CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             141,000         4.220         595,020.000
              COMMUNICATION       CORP   LTD
              CHINA   REINSURANCE      GROUP
                             525,000         1.240         651,000.000
              CORP
              BOC  AVIATION     LTD
                              8,800       79.900         703,120.000
              ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              23,000        27.450         631,350.000
              INSURANCE     CO  LTD
              CHINA   INTERNATIONAL
                              96,000        13.760        1,320,960.000
              CAPITAL    CORP   LTD
              WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                              41,000        91.450        3,749,450.000
              INC
     香港・ドル　小計                      66,502,625                 672,624,371.390
                                             (9,349,478,763)
              ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              45,000       164.500         7,402,500.000
     台湾・ドル
              ACER   INC
                             220,532        17.800        3,925,469.600
              ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              51,554       233.500        12,037,859.000
              REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              32,616       232.000         7,566,912.000
              CORP
              ASIA   CEMENT    CORP
                             164,928        46.300        7,636,166.400
              WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                              29,000       182.500         5,292,500.000
                                228/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             300,779        12.400        3,729,659.600
              VANGUARD     INTERNATIONAL
                              66,000        76.000        5,016,000.000
              SEMICONDUCTOR       CORP
              MICRO-STAR
                              51,000        85.300        4,350,300.000
              INTERNATIONAL       CO  LTD
              CHICONY    ELECTRONICS      CO
                              54,975        91.400        5,024,715.000
              LTD
              QUANTA    COMPUTER     INC
                             187,858        61.500        11,553,267.000
              HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                              58,070        46.050        2,674,123.500
              CORP
              EVA  AIRWAYS    CORP
                             202,125        13.850        2,799,431.250
              CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              46,760       249.500        11,666,620.000
              LTD
              CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             416,771        22.650        9,439,863.150
              BANK
              CHINA   AIRLINES
                               156       9.050          1,411.800
              CHENG   SHIN   RUBBER
                             161,169        41.000        6,607,929.000
              INDUSTRY     CO
              CHINA   STEEL   CORP
                             793,058        23.450        18,597,210.100
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             190,994        25.250        4,822,598.500
              LTD/TAIWAN
              ADVANTECH     CO  LTD
                              21,889       296.000         6,479,144.000
              COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             290,304        18.750        5,443,200.000
              DELTA   ELECTRONICS      INC
                             142,663        142.500        20,329,477.500
              NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              68,000        75.100        5,106,800.000
              CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             255,327        111.500        28,468,960.500
              AU  OPTRONICS     CORP
                             742,194         9.380        6,961,779.720
              TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             108,800        113.500        12,348,800.000
              EVERGREEN     MARINE    CORP
                             208,820        12.250        2,558,045.000
              FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             243,824        29.200        7,119,660.800
              CORP
              FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              27,307       190.500         5,201,983.500
              LTD
              ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              15,322       395.000         6,052,190.000
              NOVATEK
                              40,285       227.500         9,164,837.500
              MICROELECTRONICS         LTD
              FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             319,633        96.500        30,844,584.500
              FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                              79,000        33.850        2,674,150.000
              FORMOSA    CHEMICALS     &
                             253,594        86.700        21,986,599.800
              FIBRE   CO
              GIANT   MANUFACTURING
                              24,151       201.000         4,854,351.000
              MEDIATEK     INC
                             105,507        425.000        44,840,475.000
              FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             439,936        45.550        20,039,084.800
              CO  LTD
              HUA  NAN  FINANCIAL
                             589,459        21.650        12,761,787.350
              HOLDINGS     CO  LTD
              HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              22,000       612.000        13,464,000.000
              FAR  EASTONE
              TELECOMMUNICATIONS          CO      122,000        72.200        8,808,400.000
              LTD
                                229/291

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              YUANTA    FINANCIAL
                             702,141        19.850        13,937,498.850
              HOLDING    CO  LTD
              CATHAY    FINANCIAL
                             550,941        41.700        22,974,239.700
              HOLDING    CO
              CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             834,403         9.660        8,060,332.980
              HOLDING
              E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             739,545        27.300        20,189,578.500
              CO  LTD
              HON  HAI  PRECISION
                             868,225        90.300        78,400,717.500
              INDUSTRY
              MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             756,495        30.200        22,846,149.000
              CO  LTD
              LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              7,220      4,675.000         33,753,500.000
              TAISHIN    FINANCIAL
                             713,593        14.300        10,204,379.900
              HOLDINGS     CO  LTD
              SHIN   KONG   FINANCIAL
                             795,061        10.250        8,149,375.250
              HOLDING    CO
              INVENTEC     CO  LTD
                             206,005        22.900        4,717,514.500
              LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             156,845        49.150        7,708,931.750
              SINOPAC    FINANCIAL
                             805,443        12.800        10,309,670.400
              HOLDINGS     CO  LTD
              CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,295,048         21.950        28,426,303.600
              CO  LTD
              FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             697,852        23.000        16,050,596.000
              CO  LTD
              POWERTECH     TECHNOLOGY
                              61,560        96.500        5,940,540.000
              INC
              NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             347,828        71.100        24,730,570.800
              WISTRON    CORP
                             213,916        29.450        6,299,826.200
              POU  CHEN   CORP
                             153,990        39.050        6,013,309.500
              UNI-PRESIDENT
                             337,297        71.800        24,217,924.600
              ENTERPRISES      CORP
              PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              42,392       302.000        12,802,384.000
              CORP
              FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              92,480        95.400        8,822,592.000
              CORP
              PHISON    ELECTRONICS      CORP
                              12,658       306.500         3,879,677.000
              RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                              73,393        45.650        3,350,390.450
              LTD
              RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                              25,829        74.200        1,916,511.800
              FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                              37,588        67.900        2,552,225.200
              LTD
              STANDARD     FOODS   CORP
                              34,639        69.200        2,397,018.800
              SYNNEX    TECHNOLOGY
                              46,899        37.200        1,744,642.800
              INTERNATIONAL       CORP
              TAIWAN    CEMENT    CORP
                             363,684        42.100        15,311,096.400
              TATUNG    CO  LTD
                             120,000        21.050        2,526,000.000
              TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,744,083         313.500        546,770,020.500
              UNITED    MICROELECTRONICS
                             713,525        16.450        11,737,486.250
              CORP
                                230/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WINBOND    ELECTRONICS
                             219,000        19.050        4,171,950.000
              CORP
              YAGEO   CORP
                              14,160       368.000         5,210,880.000
              TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             113,000        35.650        4,028,450.000
              CORP
              INNOLUX    CORPORATION
                             666,345         8.080        5,384,067.600
              WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             109,203        38.300        4,182,474.900
              HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                              19,645       267.000         5,245,215.000
              PEGATRON     CORP
                             135,554        68.900        9,339,670.600
              AIRTAC    INTERNATIONAL
                              9,000       437.500         3,937,500.000
              GROUP
              WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              22,000       285.000         6,270,000.000
              CHAILEASE     HOLDING    CO
                              82,029       134.000        10,991,886.000
              LTD
              ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              37,385       138.500         5,177,822.500
              HOLDING    LTD
              TAIWAN    COOPERATIVE
                             677,674        20.700        14,027,851.800
              FINANCIAL     HOLDING
              SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             255,993        50.200        12,850,848.600
              SAVINGS    BANK   LTD
              WIWYNN    CORP
                              5,000       595.000         2,975,000.000
              ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             240,903        80.100        19,296,330.300
              CO  LTD
              GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              19,000       364.000         6,916,000.000
              NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              10,000       278.000         2,780,000.000
              LTD
     台湾・ドル　小計
                            23,379,829                1,495,179,798.400
                                             (5,337,791,880)
     南アフリカ・
              BIDVEST    GROUP   LTD
                              18,432       191.980         3,538,575.360
     ランド
              CLICKS    GROUP   LTD
                              19,827       253.070         5,017,618.890
              DISCOVERY     LTD
                              26,029       112.600         2,930,865.400
              GOLD   FIELDS    LTD
                              54,414        87.250        4,747,621.500
              REMGRO    LTD            36,309       190.650         6,922,310.850
              THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                              12,960       145.690         1,888,142.400
              NORTHAM    PLATINUM     LTD
                              26,073       117.990         3,076,353.270
              MOMENTUM     METROPOLITAN
                              80,234        21.000        1,684,914.000
              HOLDINGS     LTD
              EXXARO    RESOURCES     LTD
                              19,729       134.410         2,651,774.890
              CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              3,226      1,380.990          4,455,073.740
              LTD
              LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                              11,718       111.070         1,301,518.260
              MTN  GROUP   LTD
                             116,247        85.880        9,983,292.360
              ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              28,905       288.380         8,335,623.900
              TELKOM    SA  SOC  LTD
                              22,080        40.270         889,161.600
              FIRSTRAND     LTD
                             234,367        61.170        14,336,229.390
              PSG  GROUP   LTD
                              11,126       227.820         2,534,725.320
              NASPERS    LTD
                              31,350      2,030.000         63,640,500.000
              NEDBANK    GROUP   LTD
                              25,563       212.050         5,420,634.150
                                231/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PICK'N    PAY  STORES    LTD
                              27,032        65.060        1,758,701.920
              RMB  HOLDINGS     LTD
                              57,222        78.320        4,481,627.040
              ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              4,377      1,297.240          5,678,019.480
              LTD
              SASOL   LTD
                              40,288       272.030        10,959,544.640
              SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              33,217       130.440         4,332,825.480
              MR  PRICE   GROUP   LTD
                              18,990       178.000         3,380,220.000
              STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              92,398       161.190        14,893,633.620
              SPAR   GROUP   LTD/THE
                              12,986       197.660         2,566,812.760
              WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              72,051        47.960        3,455,565.960
              ASPEN   PHARMACARE
                              28,788       109.140         3,141,922.320
              HOLDINGS     LTD
              ABSA   GROUP   LTD
                              48,353       144.700         6,996,679.100
              TIGER   BRANDS    LTD
                              13,003       203.000         2,639,609.000
              SANLAM    LTD
                             134,867        76.710        10,345,647.570
              INVESTEC     LTD
                              21,242        83.010        1,763,298.420
              IMPALA    PLATINUM
                              57,471       131.390         7,551,114.690
              HOLDINGS     LTD
              KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              5,327       415.900         2,215,499.300
              LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                             101,875        23.750        2,419,531.250
              HOLDINGS     LTD
              RMI  HOLDINGS
                              55,570        28.820        1,601,527.400
              VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              41,031       114.030         4,678,764.930
              SIBANYE    GOLD   LTD
                             163,740        32.040        5,246,229.600
              NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                              28,593       127.460         3,644,463.780
              OLD  MUTUAL    LTD
                             339,931        18.690        6,353,310.390
              REINET    INVESTMENTS      SCA
                              11,346       287.500         3,261,975.000
              PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                              66,633        17.290        1,152,084.570
              MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              28,769       116.280         3,345,259.320
              BID  CORP   LTD
                              21,757       337.580         7,344,728.060
     南アフリカ・ランド　小計                       2,305,446                 268,563,530.880
                                             (1,976,627,587)
     合計                      193,285,323                  44,687,286,141
                                            (44,687,286,141)
                                232/291







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                   令和1年12月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証        タイ・バーツ         MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                         9,465.000          31,234.500
     券
                      NVDR
             タイ・バーツ　小計                            9,465.000          31,234.500
                                                    (112,131)
     新株予約権証券　合計                                     9,465          112,131
                                                    (112,131)
     投資信託受益        ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        16,400.000         1,219,340.000
     証券        ル
                      BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        27,800.000         1,235,154.000
                      SA
                      ENERGISA     SA
                                        16,000.000          796,320.000
                      KLABIN    SA
                                        62,000.000         1,131,500.000
                      SUL  AMERICA    SA
                                        17,869.000          925,971.580
             ブラジル・レアル　小計                           140,069.000          5,308,285.580
                                                  (139,236,331)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       1,067,375.000           7,322,192.500
                      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        39,700.000         4,408,288.000
                      CV
                      FOMENTO    ECONOMICO
                                        132,100.000         23,582,492.000
                      MEXICANO     SAB  DE  CV
                      GRUPO   TELEVISA     SAB
                                        171,900.000          7,199,172.000
                      MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        27,400.000         2,012,804.000
                      DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計
                                       1,438,475.000          44,524,948.500
                                                  (251,565,958)
     投資信託受益証券　合計                                   1,578,544          390,802,289
                                                  (390,802,289)
     投資証券        メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                        207,200.000          5,992,224.000
                      SA
             メキシコ・ペソ　小計                           207,200.000          5,992,224.000
                                                  (33,856,066)
             南アフリカ・ラ         FORTRESS     REIT   LTD
                                        117,482.000          2,326,143.600
             ンド
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        184,218.000          4,170,695.520
                      LTD
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                                        425,362.000          3,360,359.800
             南アフリカ・ランド　小計                           727,062.000          9,857,198.920
                                                  (72,548,984)
     投資証券　合計                                    934,262         106,405,050
                                                  (106,405,050)
     合計                                             497,319,470
                                                  (497,319,470)
     （注）投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                233/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    組入新株        組入      組入
                                                       有価証券の
                               組入株式
                                                       合計金額に
                                   予約権証券     投資信託受益証券         投資証券
           通貨             銘柄数        時価比率
                                                       対する比率
                                    時価比率       時価比率      時価比率
                                （％）
                                                        （％）
                                    （％）       （％）      （％）
     アメリカ・ドル              株式        58銘柄     13.22       －         －    －     13.83
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        7銘柄     0.56       －         －    －      0.58
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄     0.06       －         －    －      0.06
     インド・ルピー              株式        85銘柄     8.67       －         －    －      9.07
     インドネシア・ルピア              株式        28銘柄     1.90       －         －    －      1.99
     オフショア・人民元              株式       162銘柄      3.86       －         －    －      4.04
     カタール・リアル              株式        12銘柄
                                 0.91       －         －    －      0.95
     コロンビア・ペソ              株式        7銘柄     0.34       －         －    －      0.36
     サウジアラビア・リアル              株式        32銘柄     2.40       －         －    －      2.51
     タイ・バーツ              株式        41銘柄     2.51       －         －    －      2.63
                   新株予約権証
                            1銘柄      －    0.00          －    －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄     0.14       －         －    －      0.14
     チリ・ペソ              株式        17銘柄     0.75       －         －    －      0.79
     トルコ・リラ              株式        15銘柄     0.48       －         －    －      0.50
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄     0.29       －         －    －      0.30
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄     0.04       －         －    －      0.04
     フィリピン・ペソ              株式        21銘柄     0.96       －         －    －      1.00
     ブラジル・レアル              株式        51銘柄     6.75       －         －    －      7.38
                   投資信託受益
                            5銘柄
                                  －     －       0.29     －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        18銘柄     0.84       －         －    －      0.88
     マレーシア・リンギット              株式        40銘柄     1.75       －         －    －      1.83
     メキシコ・ペソ              株式        19銘柄     1.62       －         －    －      2.33
                   投資信託受益
                            5銘柄      －     －       0.53     －
                   証券
                   投資証券        1銘柄      －     －         －   0.07
     ユーロ              株式        9銘柄     0.28       －         －    －      0.29
     韓国・ウォン              株式       111銘柄     10.96       －         －    －     11.47
     香港・ドル              株式       210銘柄     19.77       －         －    －     20.69
     台湾・ドル              株式        88銘柄     11.29       －         －    －     11.81
     南アフリカ・ランド              株式        44銘柄     4.18       －         －    －      4.54
                   投資証券        3銘柄      －     －         －   0.15
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
                                234/291





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年12月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              467,864,911
         コール・ローン                                              843,969,695
         国債証券                                            141,815,683,167
         未収利息                                             1,190,018,957
                                                       739,063,849
         前払費用
         流動資産合計                                            145,056,600,579
       資産合計                                             145,056,600,579
      負債の部
       流動負債
                                                        1,268,000
         未払解約金
         流動負債合計                                               1,268,000
       負債合計                                                1,268,000
      純資産の部
       元本等
         元本
                                                     70,938,049,239
         剰余金
                                                     74,117,283,340
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            145,055,332,579
       純資産合計                                             145,055,332,579
      負債純資産合計                                               145,056,600,579
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年6月12日
              項目
                                      至　令和1年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年12月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          56,256,616,999円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          69,201,433,532円
         同期中一部解約元本額                                          54,520,001,292円
                                235/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            241,537,328円
         ドラップ）
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            358,908,457円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             22,098,841円
                                                      61,412,121円
         たわらノーロード　バランス（標準型）
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             25,962,401円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              348,781円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,548,653円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,214,079円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              860,814円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              816,877円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             60,377,569円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            196,542,262円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            198,922,246円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            393,026,263円
         投資のソムリエ                                          12,181,736,940円
         クルーズコントロール                                            920,989,093円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,224,151,261円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            161,051,249円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              826,207円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             6,209,156円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             12,919,013円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            745,798,342円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           8,143,946,301円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            866,488,085円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           3,309,862,478円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             8,356,140円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             6,356,760円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             6,133,183円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             15,064,657円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,753,007,306円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            130,743,847円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,211,662円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,023,025円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,042,078円
                                                    23,190,208,850円
         エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）
         高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,917,871,513円
         エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             87,971,128円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            214,919,765円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            151,551,505円
         ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           5,082,041,322円
         機関投資家限定）
         Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           4,231,991,681円
         計                                          70,938,049,239円
     ２.    受益権の総数                                          70,938,049,239口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年6月12日
                   項目
                                           至　令和1年12月11日
                                236/291

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年12月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                 823,051,145
     合計                                                 823,051,145
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年4月19日から令和1年12月11日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0448円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,448円)
                                238/291




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年12月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         BRAZIL    2.625   01/05/23
                                      22,800,000.000           22,760,100.000
                      BRAZIL    4.25   01/07/25
                                      22,100,000.000           23,442,575.000
                      BRAZIL    4.5  05/30/29
                                       4,000,000.000           4,212,360.000
                      BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      13,800,000.000           14,776,488.000
                      BRAZIL    4.875   01/22/21
                                       3,000,000.000           3,095,280.000
                      BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      14,800,000.000           15,257,986.000
                      BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      11,100,000.000           12,337,039.500
                      BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      14,600,000.000           16,343,897.000
                      BRAZIL    6.0  04/07/26
                                       5,800,000.000           6,745,458.000
                      BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      10,300,000.000           13,158,404.500
                      BRAZIL    8.25   01/20/34
                                       9,200,000.000          12,598,480.000
                      BRAZIL    8.75   02/04/25
                                       4,800,000.000           6,078,480.000
                      COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                       7,700,000.000           7,745,468.500
                      COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                      13,600,000.000           14,400,326.000
                      COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                       9,100,000.000           9,586,941.000
                      COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                       6,200,000.000           6,409,312.000
                      COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                       8,000,000.000           8,711,000.000
                      COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      11,000,000.000           12,219,432.500
                      COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      20,000,000.000           23,198,700.000
                      COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                       8,000,000.000           9,511,200.000
                      COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      10,000,000.000           12,384,450.000
                      COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                      13,000,000.000           16,749,785.000
                      COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                       9,400,000.000          13,321,633.000
                      COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                       5,900,000.000           7,230,450.000
                      CROATIA    5.5  04/04/23
                                      11,400,000.000           12,573,516.000
                      CROATIA    6.0  01/26/24
                                      11,400,000.000           13,074,375.000
                      CROATIA    6.375   03/24/21
                                      17,400,000.000           18,278,700.000
                      HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      13,600,000.000           14,896,896.000
                      HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      13,600,000.000           15,331,892.000
                      HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      14,000,000.000           15,790,600.000
                      HUNGARY    6.375   03/29/21
                                      10,000,000.000           10,572,250.000
                      HUNGARY    7.625   03/29/41
                                       7,400,000.000          12,139,700.000
                      INDONESIA     3.375   04/15/23
                                       7,700,000.000           7,931,964.960
                      INDONESIA     3.5  01/11/28
                                       5,200,000.000           5,417,571.580
                      INDONESIA     3.85   07/18/27
                                       7,600,000.000           7,894,120.000
                      INDONESIA     4.1  04/24/28
                                       7,000,000.000           7,574,586.360
                      INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      13,800,000.000           14,796,544.490
                      INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      11,000,000.000           11,997,156.600
                      INDONESIA     4.35   01/11/48
                                       8,000,000.000           8,824,191.280
                      INDONESIA     4.625   04/15/43
                                       5,400,000.000           6,052,302.660
                      INDONESIA     4.75   01/08/26
                                       9,800,000.000          10,894,892.540
                                239/291


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      INDONESIA     4.75   02/11/29
                                       5,000,000.000           5,710,872.000
                      INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       7,100,000.000           7,383,361.000
                      INDONESIA     5.125   01/15/45
                                       7,400,000.000           8,822,516.260
                      INDONESIA     5.25   01/08/47
                                       3,400,000.000           4,179,522.080
                      INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      10,300,000.000           12,380,703.510
                      INDONESIA     5.35   02/11/49
                                       6,000,000.000           7,755,849.780
                      INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      13,200,000.000           14,929,674.000
                      INDONESIA     5.95   01/08/46
                                       5,200,000.000           6,920,704.590
                      INDONESIA     6.75   01/15/44
                                       8,500,000.000          12,205,360.970
                      INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       8,500,000.000          12,758,966.650
                      PANAMA    3.75   03/16/25
                                       5,200,000.000           5,519,410.000
                      PANAMA    3.875   03/17/28
                                       9,100,000.000           9,890,653.500
                      PANAMA    4.5  04/16/50
                                       9,300,000.000          10,901,413.500
                      PANAMA    4.5  05/15/47
                                       7,000,000.000           8,275,365.000
                      PANAMA    6.7  01/26/36
                                       7,900,000.000          11,047,360.000
                      PANAMA    7.125   01/29/26
                                       7,800,000.000           9,772,288.500
                      PANAMA    9.375   04/01/29
                                       5,900,000.000           9,006,984.250
                      PERU   4.125   08/25/27
                                       7,300,000.000           8,187,734.750
                      PERU   5.625   11/18/50
                                      11,000,000.000           15,987,895.000
                      PERU   6.55   03/14/37
                                      10,000,000.000           14,426,000.000
                      PERU   7.35   07/21/25
                                       7,300,000.000           9,131,570.000
                      PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                       6,000,000.000           6,254,270.640
                      PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      10,000,000.000           11,313,846.400
                      PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                       8,600,000.000           9,717,738.990
                      PHILIPPINES      3.75
                                       5,000,000.000           5,528,793.900
                      01/14/29
                      PHILIPPINES      3.95
                                       6,800,000.000           7,798,879.400
                      01/20/40
                      PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      14,800,000.000           15,979,481.110
                      PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                       7,800,000.000           9,953,169.010
                      PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                       5,600,000.000           6,656,302.120
                      PHILIPPINES      6.375
                                       6,600,000.000           8,976,780.570
                      01/15/32
                      PHILIPPINES      6.375
                                       7,000,000.000           9,919,736.260
                      10/23/34
                      PHILIPPINES      7.75
                                       7,100,000.000          10,501,507.830
                      01/14/31
                      PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       9,800,000.000          15,662,278.170
                      ROMANIA    4.375   08/22/23
                                      11,000,000.000           11,698,610.000
                      ROMANIA    4.875   01/22/24
                                       8,600,000.000           9,406,207.000
                      ROMANIA    5.125   06/15/48
                                       6,600,000.000           7,572,450.600
                      ROMANIA    6.125   01/22/44
                                       7,400,000.000           9,569,043.600
                      ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       8,500,000.000           9,286,887.500
                      RUSSIAN    FEDERATION
                                      11,859,000.000           13,510,365.750
                      03/31/30
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      10,400,000.000           11,328,636.800
                      06/23/27
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      15,400,000.000           17,093,553.400
                      03/21/29
                                240/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                      12,800,000.000           13,491,968.000
                      04/04/22
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      16,400,000.000           18,213,036.400
                      05/27/26
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      13,400,000.000           14,685,167.200
                      09/16/23
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      12,000,000.000           14,262,960.000
                      03/28/35
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      27,000,000.000           33,527,250.000
                      06/23/47
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      16,000,000.000           20,540,720.000
                      04/04/42
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      10,200,000.000           13,491,458.400
                      09/16/43
                      SOUTH   AFRICA    4.3
                                       9,200,000.000           8,878,690.000
                      10/12/28
                      SOUTH   AFRICA    4.665
                                      10,100,000.000           10,496,546.200
                      01/17/24
                      SOUTH   AFRICA    4.875
                                       5,400,000.000           5,569,290.000
                      04/14/26
                      SOUTH   AFRICA    5.0
                                       4,800,000.000           4,301,520.000
                      10/12/46
                      SOUTH   AFRICA    5.375
                                       5,800,000.000           5,403,024.800
                      07/24/44
                      SOUTH   AFRICA    5.65
                                       6,200,000.000           5,856,210.000
                      09/27/47
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       8,000,000.000           8,560,160.000
                      05/30/22
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       6,400,000.000           6,779,424.000
                      06/22/30
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       9,200,000.000          10,023,804.800
                      09/16/25
                      SOUTH   AFRICA    6.3
                                       4,000,000.000           4,131,424.000
                      06/22/48
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       9,200,000.000           9,670,672.000
                      3.6  01/30/25
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,900,000.000           13,306,479.000
                      3.625   03/15/22
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,200,000.000           11,650,912.000
                      3.75   01/11/28
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      15,500,000.000           16,398,147.500
                      4.0  10/02/23
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           12,807,120.000
                      4.125   01/21/26
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      15,400,000.000           16,462,754.000
                      4.15   03/28/27
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       7,000,000.000           7,304,255.000
                      4.35   01/15/47
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      18,000,000.000           19,782,000.000
                      4.5  04/22/29
                                241/291


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           11,807,895.000
                      4.6  01/23/46
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,400,000.000           14,534,913.000
                      4.6  02/10/48
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,400,000.000           15,824,664.000
                      4.75   03/08/44
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,400,000.000           12,760,228.000
                      5.55   01/21/45
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,800,000.000           16,141,791.000
                      5.75   10/12/2110
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,900,000.000           17,978,885.500
                      6.05   01/11/40
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       7,200,000.000           9,810,000.000
                      6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計                        1,131,959,000.000           1,303,692,619.660
                                     (123,134,500,020)           (141,815,683,167)
     国債証券　合計                                123,134,500,020           141,815,683,167
                                     (123,134,500,020)           (141,815,683,167)
     合計                                           141,815,683,167
                                                (141,815,683,167)
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                      （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券           114銘柄        97.77                 100.00
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
     ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   令和1年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              12,074,338,117円
     Ⅱ　負債総額                                                36,964,545円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              12,037,373,572円
     Ⅳ　発行済数量                                              10,955,331,018口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0988円
     ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   令和1年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              46,367,331,360円
     Ⅱ　負債総額                                                143,969,835円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              46,223,361,525円
     Ⅳ　発行済数量                                              42,750,988,140口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0812円
     （参考）

     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              366,238,889,377円
     Ⅱ　負債総額                                                 2,604,876円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              366,236,284,501円
     Ⅳ　発行済数量                                              90,701,534,936口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.0378円
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              426,037,695,726円
     Ⅱ　負債総額                                               4,289,594,526円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              421,748,101,200円
     Ⅳ　発行済数量                                              300,421,179,264口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4039円
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              50,670,944,276円
     Ⅱ　負債総額                                                175,310,991円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              50,495,633,285円
     Ⅳ　発行済数量                                              36,509,537,231口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3831円
                                243/291





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              50,991,037,500円
     Ⅱ　負債総額                                                 1,265,725円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              50,989,771,775円
     Ⅳ　発行済数量                                              40,967,530,992口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2446円
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              134,468,996,134円
     Ⅱ　負債総額                                                     0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              134,468,996,134円
     Ⅳ　発行済数量                                              64,824,028,669口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0744円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
        り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
        が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
        を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
        受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
        求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
         載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
         権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
         載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
         い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
         含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
         は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
         合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
         振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年12月30日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年12月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26          1,313,570,358,980

           追加型公社債投資信託
                                  859          13,882,332,791,874

           追加型株式投資信託
                                  38            108,677,332,527

           単位型公社債投資信託
                                  177           1,329,556,788,990

           単位型株式投資信託
                                1,100            16,634,137,272,371

               合計
                                248/291












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     ３【委託会社等の経理状況】
     １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                254/291









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                255/291



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                256/291



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                257/291




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1）中間貸借対照表
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （負債の部）
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 （純資産の部）
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）中間損益計算書
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）中間株主資本等変動計算書
     　第35期中間会計期間（自             2019年4月1日       至  2019年9月30日）
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
                        （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6～18年
                                 …
                         器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     （中間貸借対照表関係）
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      （2019年9月30日現在）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     （中間損益計算書関係）

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

      第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数（株）           増加株式数（株）            減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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     （金融商品関係）
     第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            （千円）              （千円）            （千円）
                               37,156,171              37,156,171              －
     （1）現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              －
     （2）金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             －
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              －
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              －
     （1）未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              －
             負債計
     （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
     （1）現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
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     負　債
     （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （有価証券関係）

                           第35期中間会計期間末

                          （2019年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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     （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                       1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     （セグメント情報等）
     第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     （１）サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （1株当たり情報）

                            第35期中間会計期間
                      （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
     （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （1）受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社

         販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                              1,404,065
       株式会社みずほ銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                     日本において銀行業務および信託業務を営
                               247,369
       みずほ信託銀行株式会社
                                     んでいます。
      （注）資本金の額は2019年3月末日現在
     （3）投資顧問会社

      ａ．名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末日現在　　200百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
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      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

       みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
       ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
     第３【その他】

     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和２年１月２４日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（基本コース）の令和１年６
     月１２日から令和１年１２月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
     剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ワールドアセットバランス（基本コース）の令和１年１２月１１日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和２年１月２４日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の令和
     １年６月１２日から令和１年１２月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の令和１年１２月１１日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
     示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の中間監査報告書
                                                ２０１９年１１月２８日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野　　浩　印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川　敬　印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
     ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                291/291

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