サテライト投資戦略ファンド（株式型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(平成31年2月19日－令和2年2月17日)

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年5月15日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2019年2月19日至        2020年2月17日)
      【ファンド名】                      サテライト投資戦略ファンド（株式型）
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/294














                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
                                   2/294




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回              オブ・ファ        なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、不動産投
      信、その他資                 中近東
      産）資産配分変                 （中東）
      更型））
                       エマージ
      資産複合                 ング
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
                                   3/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜商品分類表定義＞
     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

                                   4/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
                                   5/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
                                   6/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   7/294





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象ファンドの概要」をご参











      照ください。
                                   8/294









                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【ファンドの沿革】








         2015年    6月16日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
                                   9/294










                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











       に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
       合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ②委託会社の概況（2020年               3月31日現在）

       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
                                  10/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
      ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
       ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
       合があります。
      ③投資態度
                                            ＊1
        イ．主として、日本を含む先進国及び新興国の株式、株式代替資産                                      及びその他の様々な資産並び
                                           ＊2
         にヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンド                                   に分散投資します。
         ＊1：この投資信託において、株式代替資産とは、不動産投資信託証券（REIT）、マスター・リミ
            テッド・パートナーシップ（MLP）、転換社債（CB）、その他上場有価証券、その他委託会
            社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を指します。
         ＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、株
            式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に活用
            するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とするファンド
            を指します。
        ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの配分比率は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
         相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投
         資対象ファンドへの配分比率は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行いま
         す。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限
         りません。
        ハ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
         対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されること、もし
         くは新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
        ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
        ホ．この投資信託では原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッ
         ジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
        ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
                                  11/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1．有価証券
         2．金銭債権
         3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1．為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
        1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
        2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
        3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
         債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
        4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
          用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
          託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
          運用することの指図ができます。
      ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
     （参考）投資対象ファンドの概要

     ・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
     ・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
     以下の内容は、2020年             3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
     載内容が変更となることがあります。
     なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
     ンドに限定されます。
     1.JPX日経インデックス400               マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       主要投資対象          わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とします。
                                  12/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日
                  経インデックス400（配当込み）（※）に連動する投資成果を目指します。
                 ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                  象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
                  活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
        投資態度
                  の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                  あります。
                 ④株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
                  します。
                 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への投資割合には制限を設けません。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信
                  託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
                  財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                  いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                  号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
                  株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
                  の（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新
                  株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
       主な投資制限
                  の10％以下とします。
                 ⑦外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の
                  者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
                  ティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
                  則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
                  こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にした
                  がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
                  選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
                  に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
                  えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          JPX日経インデックス400（配当込み）
         決算日        年1回：10月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2014年1月7日
        信託期間         原則として無期限
                                  13/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     㯿⫿ヿ㡥䰰ꐰ윰쌰꼰뤀㐀　〰栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹥ⱓ홟ᕢ䀰뀰ﰰ흓쨰獨⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର
      総称して「ＪＰＸグループ」）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」）によって独自に開発
      された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘
      柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数で
      す。
      ①同指数は、ＪＰＸグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
       り、ＪＰＸグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切
       の知的財産権を有しています。
      ②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てＪＰＸグループ及び日経に帰属してい
       ます。
      ③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループ及び日経は、その運用及
       び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
      ④ＪＰＸグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
       又は中断に関して、責任を負いません。
      ⑤ＪＰＸグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公
       表を停止する権利を有しています。
     2.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                 国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」と
       主要投資対象
                 いいます。）受益証券を主要投資対象とします。
                 主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場
                 株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数の動
                 きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
                 マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                 お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                 以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                 ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                 元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                 場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                                  14/294






                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                  割合には制限を設けません。
                 ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                  ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                  す。
                 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めると
       主な投資制限           ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                  えないものとします。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                  投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の
                  10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
                  場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
                  となるよう調整を行なうこととします。
       ベンチマーク          TOPIX（東証株価指数）（※）
         決算日        年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                  みます。）等の全額とします。
        収益の分配         ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                  だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.374％（税抜　0.34％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2015年1月30日
        信託期間         2015年1月30日から2025年2月17日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
     3.中小型株式        マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産
       運用の基本方針
                 の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
       主要投資対象          わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
                                  15/294




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）のう
                   ち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘柄選
                   択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観
                   点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏
                   まえた上で組入銘柄を決定します。
                 ②株式への投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただし、
                   相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げお
                   よび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比
        投資態度
                   率を引下げるよう努めます。
                 ③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とし
                   ます。
                 ④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記の
                   ような運用ができない場合があります。
                 ⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
                   証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行う
                   ことができるものとします。
                 ①株式への投資割合には制限を設けません。
                 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
                   資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                 ④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
                   項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
                   の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
       主な投資制限
                   いいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                 ⑦外貨建資産への投資は、行いません。
                 ⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
                   以内となるよう調整を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及
                   び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会
                   規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                                  16/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         決算日        年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2008年9月22日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     4.国内株式インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
       運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
        主要投資対象           わが国の取引所に上場されている株式
                  ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
                   い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
         投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
                                  17/294









                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
        主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
        ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
        す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
        停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
                                  18/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
        ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
        ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
        負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
        慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても、責任を有しません。
     5.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
       運用の基本方針           価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
        主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
                  得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
         投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
        主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
        ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
                                  19/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
         信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
     6.外国株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
      運用の基本方針          めざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投資成
                 果を目標として運用を行います。
                 原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
       主要投資対象
                 式
                                  20/294










                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
                  式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連
                  動する投資成果を目標として運用を行います。
                 ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                  象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
                  活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
                  の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                  あります。
                 ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内にお
        投資態度
                  いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の
                  市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
                  似の取引を行うことができます。
                 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
                  産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨
                  を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                 ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引
                  を行うことができます。
                                  21/294











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資割合には制限を設けません。
                 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
                  産の純資産総額の10％以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                  す。
                 ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                     条第1    項
                  第3  号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
                  該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
                  るもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ
                  る新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額
                  の10％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において
       主な投資制限
                  投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
                  選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
                  に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
                  えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
         決算日        年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                       Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
      株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
      の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                         Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を
      変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
     7.グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                  投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
       運用の基本方針
                  とします。
                                  22/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファン
        主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
                   の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                  ②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価
                   値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
         投資態度
                   す。
                  ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
                   す。
                  ①株式の実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        主な投資制限
                  ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
                   10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
                   （評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
        収益の分配
                   す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
                   いことがあります。
                  ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
                   用を行います。
                  純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
                  マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
         信託報酬
                  は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
                  のとします。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
                                  23/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         設定日         2020年3月25日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     8.Wellington        Emerging     Markets     Research     Equity    Fund   Class    J

                 Wellington       Management       Company     LLP
        運用会社
      運用の基本方針          投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                 金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
                 す。）を主要投資対象とします。
                 ＊この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保
       主要投資対象
                  有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高
                  い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業
                  等にも投資します。
                 ①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投資
                  成果を追求します。
                 ②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
                  個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
        投資態度          プローチで構築します。
                 ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
                  の純資産総額の5％以下とします。
                 ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは
                  行いません。
                 ③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                 ④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社
       主な投資制限
                  （投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投資法
                  人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                 ⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし
                  ます。
                 ⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
                  ん。
                 MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
       ベンチマーク
         決算日        毎年12月31日
        収益の分配         該当事項はありません。
                 年率0.8％以内
                 なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸
                 費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠
        信託報酬
                 （コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
                 買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券
                 の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
                                  24/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         設定日        2018年5月30日
        信託期間         原則として無期限
                 ・管理会社（マネージメントカンパニー）
                  Wellington       Luxembourg       S.a  r.l.
                 ・運用会社（インベストメントマネージャー）
                  Wellington       Management       Company     LLP
                 ・預託機関（デポジタリー）
        関係法人
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                 ・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                 ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                                        Inc.が開発した世界の新興国株式市場
      の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
      権及びその他の一切の権利はMSCI                   Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利
      及び公表を停止する権利を有しています。
     9.J-REITインデックス             マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下
      運用の基本方針          同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）の動
                 きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
                 ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数
                  （配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                 ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
                  するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内
                  において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の
        投資態度
                  取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」と
                  いいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
                  組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
                  託財産の純資産総額を超えることがあります。
                 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
                  産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                  25/294






                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
                  総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の
                  構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配
                  当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
                 ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
                  債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証
                  券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
                  債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
                  を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発
                  行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
                  現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券
                  借入れ）に限り行うことができるものとします。
                 ④外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
       主な投資制限
                  するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                  め、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
                  条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数
                  を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行
                  うことを指図することができます。
                 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資
                  信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
                  資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          東証REIT指数（配当込み）
         決算日        年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰౧熊㰀刀䔀䤀呣ݥ烿࢑䵟厏배翿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣
      数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重
      型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
        ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
        す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
                                  26/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
        数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
        ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
        ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
        負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
        慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても、責任を有しません。
     10.グローバルREITインデックス                  マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含
                 みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引さ
      運用の基本方針          れている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当
                 込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                 います。
                 日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所
       主要投資対象
                 に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                 ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
                  （除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標と
                  して運用を行います。
        投資態度         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
                  産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                  27/294








                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
                  総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
                  み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合
                  には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
                 ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
                  債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証
                  券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
                  債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
       主な投資制限
                  を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は
                  買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き
                  債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                  整を行うこととします。
       ベンチマーク          S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
         決算日        年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ匀☀偑䢐㉖ﴀ刀䔀䤀呣ݥ烿࢖搰佥ⰰƑ䵟厏배翿रര栰漰Ā匀☀                                 Dow  Jones    Indices     LLC（以下「SPDJI」）
      が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
      の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
      が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
      S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P                                  Globalの一部門であるS&P                Dow   Jones
      Indices     LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard                                               & Poor
        （R）        （R）
       ᤀ   およびS&P        は、S&P     Globalの一部門であるStandard                  & Poor’s     Financial      Services      LLC
                               （R）
      （以下「S&P」）の登録商標で、Dow                      Jones     はDow    Jones    Trademark      Holdings      LLC（以下「Dow
      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
      諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                                                Jones、S&Pま
      たはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                       Dow  Jones    Indices」）によって支援、保証、販売、または
      販売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
      なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
      のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
      表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P                                   Dow  Jones    Indicesと当社との間にあ
                                  28/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      る唯一の関係は、当インデックスとS&P                      Dow  Jones    Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
      サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
      関 係なく、S&P       Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                            Dow  Jones    Indicesは、
      S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
      義務を負いません。S&P             Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
      新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
      決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P                                                 Dow   Jones
      Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
      いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
      る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
      インデックスに証券が含まれることは、S&P                         Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、または
      ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
      S&P  Dow  Jones    Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
      （電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
      性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
      に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                    Dow  Jones    Indicesは、明示的また
      は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
      定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
      その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
      となく、いかなる場合においても、S&P                      Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
      用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
      えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
      わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow
      Jones    Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
     11.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託
                  証券」といいます。）を主要投資対象とします。
                  ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞
        主要投資対象
                  （2020年     3月31日現在）
                   iShares     Gold   Trust
                   SPDR   Gold   Shares
                  ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産に
                   ついて原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場
                   を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいます。）
                   に連動する投資成果を目指します。
                  ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等
         投資態度
                   を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがあります。
                  ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                  29/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、
                   投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
                   財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
        主な投資制限
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）（※）（2020年                            3月31日現在）
                  ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参照
        ベンチマーク
                  するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場合が
                  あります。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月11日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㯿⳿⋿ⷿ↑텏ꅨ㰰湫损པ൹                 LBMA   Gold   Price    PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
      ン・リミテッド（ICE            Benchmark      Administration         Limited）によってロンドン時間の午後に公表され
      る１トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金
      属市場協会（London           Bullion     Market    Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
      ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
       ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                                        Benchmark      Administration
       Limited）は、ＬＢＭＡ金価格及びＬＢＭＡ金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
       数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
       ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
       への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
     12.BlueBay       Investment       Grade    Absolute     Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY

                 BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
        管理会社
                 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取
      運用の基本方針
                 引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
                                  30/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為
       主要投資対象          替予約取引を主要取引対象とします。
                 なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                 ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ
                  取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投
                  資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                 ②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建（ショー
                  トポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ
        投資態度          取引を活用することがあります。
                 ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純
                  資産総額を超えることがあります。
                 ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
                  よっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま
                  す。
       主な投資制限
                 ②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の
                  純資産総額の10％以下とします。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
       収益の分配         収益の分配は行いません。
                 年率0.74％
        信託報酬         なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会
                 社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2011年5月24日
                 ・管理会社
                  BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
                 ・投資顧問会社
                  BlueBay     Asset    Management       LLP
        関係法人
                 ・副投資顧問会社
                  BlueBay     Asset    Management       USA  LLC
                 ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
                  Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
     13.マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証
                 券先物取引、有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」とい
                 うことがあります。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・
      運用の基本方針          スワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取
                 引、クレジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）
                 及び為替予約取引を主要取引対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指し
                 て運用を行います。
                                  31/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取引、有価
                 証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」ということがありま
                 す。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・スワップ取引を
       主要投資対象
                 含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、クレジットデ
                 リバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）及び為替予約取引
                 を主要取引対象とします。
                 ①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバティブ
                  取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、主
                  要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を通じて行うことがあ
                  ります。
                 ②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、信用取
                  引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みます。
                 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。
                 ④信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純資産総
                  額の範囲内とします。
                 ⑤債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株予約権
                  付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、投資信託財産
                  の純資産総額の範囲内とします。
                 ⑥有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。
                  株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の実質時
        投資態度
                  価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として投資信託財産
                  の純資産総額の200％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整する
                  ものとします。
                  債券先物取引に係る実質投資額は原則として投資信託財産の純資産総額の
                  500％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
                 ⑦為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。
                  為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれか大き
                  い方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の200％以下とし、当該範囲
                  を超えた場合には速やかに調整するものとします。
                  また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額との差額
                  の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の100％以下とし、当該
                  範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
                 ⑧資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
                  よっては、上記の運用ができない場合があります。
                                  32/294






                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
                  産総額の10％以下とします。
                 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信
                  託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時に
                  おいて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236
                  条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                  と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
                  いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ
                  る新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資
                  産総額の10％以下とします。
       主な投資制限
                 ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に
                  対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等
                  エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
                  れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
                  場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
                  となるよう調整を行うこととします。
                 ⑪デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
                  株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択
                  権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
                  る合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                  となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回：2月7日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を
                  含みます。）等の全額とします。
       収益の分配         ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
                  す。ただし、分配を行わないことがあります。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
                  分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.88％（税抜　0.8％）
      信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2013年4月2日
        信託期間         2013年4月2日から2026年3月26日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     14.KIM    マルチストラテジー           リンク    マザーファンド

                                  33/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立さ
                 れた海外籍特別目的会社の発行する円建債券（当マザーファンドの説明におい
      運用の基本方針
                 て、以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の中長
                 期的な成長を目指して運用を行います。
       主要投資対象          円建債券を主要投資対象とします。
                 ①主として、円建債券への投資を通じて、Kairos                            Investment       Management       Ltd.
                  が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS                         MULTI-STRATEGY         FUND」（以下
                  「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」※といいます。）の基
                  準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
                   
        投資態度
                   等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中長期に
                   おける収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。
                 ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
                  よっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
                  うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
                  であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
                  かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第７号及
                  び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
                  す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
                  ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                  産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
                  以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
                  般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                  ととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
                  株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
                  書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
                  て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
                  定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
                  こととなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2015年12月11日
                                  34/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     15.ピクテ      マルチストラテジー           リンク    マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立さ
                 れた海外籍特別目的会社の発行する円建債券（当マザーファンドの説明におい
      運用の基本方針
                 て、以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の中長
                 期的な成長を目指して運用を行います。
       主要投資対象          円建債券を主要投資対象とします。
                 ①主として円建債券への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用する外
                  国投資信託証券「Pictet              TR  - Diversified       Alpha」（以下「PTRディバーシ
                  ファイド・アルファ・ファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね
                  連動する投資成果を目指します。
                   㬀倀吀到윰ꌰ퀰ﰰ뜰픰ꄰꐰ줰אּꈰ픰ꄰאּ픰ꄰ줰漰Ŏᙵ䰰湨⩟༰Ő땒㠰Ű멦
        投資態度
                   等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長
                   期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券
                   です。
                 ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
                  よっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
                  うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
                  であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
                  かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第７号及
                  び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
                  す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
                  ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                  産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
                  以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
                  般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                  ととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
                  株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
                  書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
                  て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
                  定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
                  こととなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                                  35/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         決算日        年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2015年12月11日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     16.ＦＯＦｓ用ＭＡＮ            ＡＨＬ    ダイバーシファイド           リンクファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針          この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                 ＭＡＮ　ＡＨＬ         ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド（以下「マザー
       主要投資対象
                 ファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS                                 AG  ロンドン支店が
                  組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券（以下
                  「円建債券」といいます。）に投資し、AHL                        Partners     LLPが運用する外国投資
                  信託証券「Man         AHL   Diversified       (Cayman)      Ltd」（以下「MAN           AHLファン
                  ド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指しま
                  す。
                   㬀䴀䄀   AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為替等
        投資態度
                   の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予測し、上
                   昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸
                   島籍投資信託証券です。なお、MAN                    AHLファンドは、組入外貨建資産につい
                   て対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
                  よっては、上記の運用ができない場合があります。
                                  36/294









                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
                  うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
                  であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
                  かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
                  第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
                  す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
                  ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                  す。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信
                  託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
                  以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
                  般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                  ととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
                  株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
                  書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
                  て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
                  定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
                  こととなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を
                  含みます。）等の全額とします。
       収益の分配         ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
                  す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
                  分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
      信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2016年1月20日
        信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     17.米国株式LSマザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                                  37/294



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  UBS  AG  ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
        主要投資対象
                  行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
                  とします。
                  ①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
                    している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
                    ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
                    す。
                   ※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
                    用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類す
                    るもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券も
         投資態度
                    しくは短期金融商品等により運用されます。
                  ②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
                    動リスクの低減を目指します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                    模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                    託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                    ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                    投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                    計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
        主な投資制限
                    委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                    よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                    新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
                    くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                    信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
                    信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                    純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月10日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     18.コモディティLSアルファ・マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                                  38/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
                  ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
                  基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
                  す。）を主要投資対象とします。
                   㬀㄰匰湢閌읏ᜰ欰䨰䐰昰픰ꤰﰰ쥣ݥ瀰栰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰桩
                   成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び構
        主要投資対象
                   成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいい
                   ます。
                   㬀㊐䭵⡒륳蜰湔ᅎਰ鉶萰栰地昰Ŏ㬰栰地昰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰溚や㵳
                   に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値の
                   差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
                   す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
                  ①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
                   間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
                   ます。
         投資態度
                  ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
                   の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
                   ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3
                   第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株
                   予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ
                   り取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額
                   の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
        主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
                   くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                   信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
                                  39/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年7月8日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ픰ꄰꐰ쨰뤰אּ꠰אּ퐰ﳿࠀ䈀氀漀漀洀戀攀爀                                                   Finance
      L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                       セキュリティーズ・エル・エ
      ル・シー（UBS         Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
      の値動きを表します。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                   セキュ
      リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
      の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                          は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
      は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
                       SM
      （Bloomberg       Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
      性も保証するものではありません。
     19.ノムラFOFs用          日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         野村アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
       運用の基本方針
                  します。
                  日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
                  フォリオ      マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
        主要投資対象
                  数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
                  す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
                  す。
                                  40/294







                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
                  象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
                  ①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
                   用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
                   に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
                   取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
                   株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
                   等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
                  ②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
                   産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
                   数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
                   範囲とならない場合があります。
                  ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
                   総額の50％以下とすることを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
                  ①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
                   アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
                   資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
         投資態度
                  ②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
                   びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
                   ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
                   す。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
                   の50％以下とすることを基本とします。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜野村日本株最小分散ポートフォリオ                     マザーファンドの投資態度＞
                  ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
                   柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
                   ティリティを最小化することを目指します。
                  ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
                   への投資比率、取引コスト等を勘案します。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
                   外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
                   とを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                                  41/294




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の20％以内とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
        主な投資制限
                   合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                   が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
                   則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
                   規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          期中無分配とします。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.506％（税抜　0.46％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
         設定日         2019年4月10日
         信託期間         無期限
         受託会社         野村信託銀行株式会社
     20.MA    Hedge    Fund   Strategies       Limited

         運用会社         UBS  O'Connor     LLC
       運用の基本方針           主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
                  と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
                  を積み上げることを目指して運用を行います。
                  主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
        主要投資対象
                  お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
                                  42/294




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
                   は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
                   ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
                   することがあります。
         投資態度         ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
                   信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポ
                   ジションを決定します。
                  ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
                   ます。
                  ①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
                   ん。
                  ②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
                  ③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
                   株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
                   ます。
                  ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
        主な投資制限           ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
                    リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                    を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
                    とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は行いません。
                  ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月31日
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         運用報酬：年率0.6％
                  成功報酬：15％
                   月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
                   （過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                   超過部分の15％。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
                  ・運用会社
                    UBS  O'Connor     LLC
         関係法人
                  ・保管銀行・管理事務代行会社
                   MUFG   Alternative       Fund   Services     (Ireland)      Limited
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
                                  43/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う











       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

                                  44/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヘ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ト．外国為替予約取引の指図
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
         外国為替の売買の予約を指図することができます。
       チ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
            行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       リ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
                                  45/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＜その他の投資制限＞
       イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
          新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
          及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
          取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
          投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
        商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
        天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
        格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
        建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
        ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
        を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
        金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
        がかかる場合があることにご留意ください。
      ⑥信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑦流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
                                  46/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑧カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
      ⑨資産等の選定・配分に係るリスク
        ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
        行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
        率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
        る要因となる場合があります。
        また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
        す。
      ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
        投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
        等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
        場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
        け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
        売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
        大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
        ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
        市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
      ⑪仕組み債券に係るリスク
        投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
        を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
        とを保証するものではありません。
        また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
        場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
        いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
        えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
        にあたっては高いコストがかかる場合があります。
        なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
        対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
        ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
        行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
      ⑫ブローカーの信用リスク
        投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
        あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
        当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
        があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

                                  47/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
        ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
     (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
                                  48/294













                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販

        売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
        対価として、販売会社に支払われます。
                                  49/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       1.628％（税抜　1.48％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社        年率　1.023％          （税抜　0.93％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社        年率　0.55％          （税抜　0.5％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

                                  50/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等
       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                   ファンド名                           信託報酬
       JPX日経インデックス400              マザーファンド
                                      ありません。
       ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
                                      年率　0.374％（税抜　0.34％）
       （適格機関投資家専用）
       中小型株式       マザーファンド
                                      ありません。
       国内株式インデックス             マザーファンド
                                      ありません。
       国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資
                                      年率　0.517％（税抜　0.47％）
       家専用）
       外国株式インデックス             マザーファンド
                                      ありません。
       グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機
                                      年率　0.814％（税抜　0.74％）
       関投資家専用）
       Wellington       Emerging     Markets     Research     Equity    Fund
                                      年率　0.8％以内
       Class    J
       J-REITインデックス           マザーファンド
                                      ありません。
       グローバルREITインデックス                マザーファンド
                                      ありません。
       ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                              ありません。
       BlueBay     Investment       Grade    Absolute     Return    Bond
                                      年率　0.74％
       Fund   －  クラスS-JPY
       マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専
                                      年率　0.88％（税抜　0.8％）
       用）
       KIM  マルチストラテジー           リンク    マザーファンド
                                      ありません。
       ピクテ    マルチストラテジー           リンク    マザーファンド
                                      ありません。
       ＦＯＦｓ用ＭＡＮ          ＡＨＬ    ダイバーシファイド           リン
                                      年率　0.066％（税抜　0.06％）
       クファンド（適格機関投資家専用）
       米国株式LSマザーファンド                              ありません。
       コモディティLSアルファ・マザーファンド                              ありません。
       ノムラFOFs用        日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適
                                      年率　0.506％（税抜　0.46％）
       格機関投資家専用）
                                      運用報酬：年率　0.6％
                                      成功報酬：15％
                                       月末最終営業日時点の1口当たり純資
       MA  Hedge    Fund   Strategies       Limited
                                       産価格がハイ・ウォーター・マーク
                                       （過去の月末最終営業日時点での純
                                       資産価格の最高値）を上回った場
                                       合、超過部分の15％。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
                                  51/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       額がかかる場合があります。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.628％～1.95965％程度（税抜　1.48％～1.8013％程度）

         （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.33165％程度（税抜0.0％～0.3213％程度））
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
       し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
        理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
        れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純

     資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     （ご参考）

     《　仕組み債券の費用にかかる記載　》
     ・KIM    マルチストラテジー           リンク    マザーファンド
      主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
       ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
       ・円建債券の連動対象となるスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドにおいては、運用報
        酬（スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドの純資産総額に対して年率0.725％）、成
        功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
       ・スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドが組み入れるヘッジファンド等は、一般的に固
                                  52/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        定報酬（各ヘッジファンド等の純資産総額に対して年率1.0％～2.0％程度）、成功報酬、その他管
        理費用、監査費用等がかかります。
       これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     ・ピクテ     マルチストラテジー           リンク    マザーファンド

      主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
       ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
       ・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬
        （PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、そ
        の他管理費用、監査費用等がかかります。
       これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     ・ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンド（適格機関投資家専用）

      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
       ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.24％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
       ・円建債券の連動対象となるMAN                   AHLファンドにおいては、固定報酬（運用報酬として1.35％（MAN
        AHLファンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。）、加えてサービスマネジャー費用として
        0.25％、ブローカレッジ費用として1.00％）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかりま
        す。
       これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     ・米国株式LSマザーファンド

       主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
       ・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費
        用として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
       ・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出
        費用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
       ・米ドル建ＭＭＦもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがあ
        りますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことがで
        きません。
       これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                        税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                             20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
                                  53/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2038年1月1日以降                                20％   （所得税15％、住民税5％）
         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                           税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                            15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
                                  54/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ          3月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2020年3月31日現在の状況について記載してあります。
     【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       日本                 2,441,119,193              22.66
                            ルクセンブルク                  417,839,313             3.88
                                小計              2,858,958,506              26.54
     投資証券                       ケイマン                  145,215,821             1.35
     親投資信託受益証券                       日本                 7,691,163,688              71.39
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  78,712,554             0.73
                 合計(純資産総額)                            10,774,050,569              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              1,207,813,997         2.9546    3,568,639,481         2.2580    2,727,244,005     25.31
        益証券     ンド
     日本    投資信託受益     FOFs用国内株式エンハンスト運用戦               905,311,704        1.3017    1,178,461,029          1.118    1,012,138,485      9.39
        証券     略ファンド（適格機関投資家専用）
     日本    親投資信託受     ＪＰＸ日経インデックス４００　マ               594,327,770        1.4819     880,734,322        1.2456     740,294,670     6.87
        益証券     ザーファンド
     日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ               584,266,827        1.1335     662,266,449        1.1575     676,288,852     6.28
        益証券     ジあり）
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               495,066,105        1.5733     778,887,502        1.3248     655,863,575     6.09
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               404,315,939        2.1468     867,993,306        1.5949     644,843,491     5.99
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     米国株式ＬＳマザーファンド               586,768,143        1.0196     598,268,798        1.0346     607,070,320     5.63
        益証券
                                  55/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               398,653,196        2.1286     848,573,194        1.4415     574,658,582     5.33
        益証券     マザーファンド
     日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン               591,860,263        0.9688     573,394,222         0.799    472,896,350     4.39
        証券     ド（適格機関投資家専用）
     ルクセン    投資信託受益     Wellington    Emerging    Markets        56,251.927        10,343     581,813,680         7,428    417,839,313     3.88
     ブルク    証券
             Research    Equity   Fund  Class  J
     日本    親投資信託受     中小型株式　マザーファンド               119,748,627        3.9222     469,678,064        3.2751     392,188,728     3.64
        益証券
     日本    投資信託受益     ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータ               358,537,442         1.027    368,217,952        1.0687     383,168,964     3.56
        証券     ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
             家専用）
     日本    親投資信託受     ピクテ　マルチストラテジー　リン               340,078,388        1.0315     350,790,858        1.0124     344,295,360     3.20
        益証券     ク　マザーファンド
     日本    投資信託受益     マルチ・ストラテジー・ファンド(適               357,059,507         0.978    349,204,197        0.9363     334,314,816     3.10
        証券     格機関投資家専用)
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイ               240,646,070        0.9436     227,073,631        0.9915     238,600,578     2.21
        証券     バーシファイド　リンクファンド
             （適格機関投資家専用）
     日本    親投資信託受     コモディティＬＳアルファ・マザー               152,098,966        1.0165     154,608,598        1.0889     165,620,564     1.54
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     ＫＩＭ　マルチストラテジー　リン               184,053,750        0.9480     174,482,955        0.8845     162,795,541     1.51
        益証券     ク　マザーファンド
     ケイマン    投資証券     MA Hedge  Fund  Strategies    Limited       14,999     10,060.33      150,894,895        9,681.7     145,215,821     1.35
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  26.54
                 投資証券                                 1.35
              親投資信託受益証券                                   71.39
                  合計                               99.27
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2016年    2月17日)      37,286,279,341         37,286,279,341             8,647         8,647
                                  56/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第2期計算期間末             (2017年    2月17日)      30,621,118,809         30,621,118,809             9,555         9,555
     第3期計算期間末             (2018年    2月19日)      18,433,690,243         18,433,690,243             10,131         10,131
     第4期計算期間末             (2019年    2月18日)      18,337,969,638         18,337,969,638             9,864         9,864
     第5期計算期間末             (2020年    2月17日)      13,138,863,682         13,138,863,682             10,917         10,917
                   2019年    3月末日     18,117,126,624                ―       9,982           ―
                       4月末日     17,651,405,749                ―      10,145           ―
                       5月末日     16,880,167,238                ―       9,742           ―
                       6月末日     17,192,261,161                ―       9,990           ―
                       7月末日     17,302,976,203                ―      10,154           ―
                       8月末日     16,726,723,703                ―       9,921           ―
                       9月末日     16,787,993,951                ―      10,224           ―
                   　　　10月末日         16,520,130,433                ―      10,475           ―
                   　　　11月末日         15,357,551,652                ―      10,644           ―
                   　　　12月末日         14,052,411,476                ―      10,809           ―
                   2020年    1月末日     13,087,870,298                ―      10,741           ―
                       2月末日     11,956,835,843                ―      10,117           ―
                       3月末日     10,774,050,569                ―       9,131           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2015年    6月16日～2016年        2月17日                          0
       第2期計算期間                2016年    2月18日～2017年        2月17日                          0
       第3期計算期間                2017年    2月18日～2018年        2月19日                          0
       第4期計算期間                2018年    2月20日～2019年        2月18日                          0
       第5期計算期間                2019年    2月19日～2020年        2月17日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2015年    6月16日～2016年        2月17日                       △13.5
       第2期計算期間                2016年    2月18日～2017年        2月17日                        10.5
       第3期計算期間                2017年    2月18日～2018年        2月19日                         6.0
       第4期計算期間                2018年    2月20日～2019年        2月18日                        △2.6
       第5期計算期間                2019年    2月19日～2020年        2月17日                        10.7
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                                  57/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2015年    6月16日～2016年        2月17日       49,526,375,760         6,407,778,915         43,118,596,845
      第2期計算期間           2016年    2月18日～2017年        2月17日       11,056,157,024        22,127,791,489          32,046,962,380
      第3期計算期間           2017年    2月18日～2018年        2月19日        8,740,142,510        22,591,145,594          18,195,959,296
      第4期計算期間           2018年    2月20日～2019年        2月18日        7,015,265,506        6,619,741,116         18,591,483,686
      第5期計算期間           2019年    2月19日～2020年        2月17日        1,220,521,390        7,776,843,668         12,035,161,408
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                 49,362,285,290              96.87
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,593,291,001              3.13
                 合計(純資産総額)                            50,955,576,291              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     1,549,240,000                  3.04
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    ソニー          電気機器       138,200      6,467.88     893,861,266        6,421.00     887,382,200     1.74
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       322,300      2,661.66     857,855,345        2,575.50     830,083,650     1.63
                       信業
                                  58/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式    任天堂          その他製        19,800     38,533.93      762,972,004       41,610.00      823,878,000     1.62
                       品
     日本    株式    キーエンス          電気機器        23,100     33,470.26      773,163,008       34,830.00      804,573,000     1.58
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       123,700      7,391.01     914,269,009        6,501.00     804,173,700     1.58
                       器
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       233,900      2,882.35     674,181,940        3,377.00     789,880,300     1.55
                       信業
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       236,000      2,987.64     705,084,126        3,190.00     752,840,000     1.48
                       信業
     日本    株式    第一三共          医薬品        92,300      6,645.98     613,424,449        7,434.00     686,158,200     1.35
     日本    株式    花王          化学        77,300      8,288.37     640,691,584        8,830.00     682,559,000     1.34
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品       206,200      3,795.41     782,614,900        3,308.00     682,109,600     1.34
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      1,605,600        553.87     889,307,628         403.00     647,056,800     1.27
             ル・グループ
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       220,900      3,535.10     780,904,444        2,796.00     617,636,400     1.21
             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機       254,100      2,888.24     733,902,983        2,430.00     617,463,000     1.21
                       器
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器        64,400      9,188.37     591,731,500        9,200.00     592,480,000     1.16
     日本    株式    信越化学工業          化学        54,300     11,998.04      651,493,644       10,730.00      582,639,000     1.14
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       152,000      4,304.99     654,359,622        3,788.00     575,776,000     1.13
                       信業
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       113,800      5,725.21     651,529,650        4,950.00     563,310,000     1.11
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       213,300      3,746.14     799,053,374        2,623.00     559,485,900     1.10
             ループ
     日本    株式    ダイキン工業          機械        41,100     14,710.55      604,603,800       13,170.00      541,287,000     1.06
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      4,325,000        164.66     712,165,770         123.60     534,570,000     1.05
             ループ
     日本    株式    村田製作所          電気機器        94,800      5,834.22     553,084,513        5,472.00     518,745,600     1.02
     日本    株式    三菱商事          卸売業       223,000      2,701.59     602,454,834        2,291.50     511,004,500     1.00
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       222,300      2,280.46     506,947,641        2,242.50     498,507,750     0.98
     日本    株式    日立製作所          電気機器       155,100      4,121.77     639,286,895        3,143.00     487,479,300     0.96
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品       280,000      1,709.71     478,718,800        1,671.00     467,880,000     0.92
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業        56,800      9,955.67     565,482,247        8,176.00     464,396,800     0.91
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業        26,800     22,458.65      601,892,020       17,320.00      464,176,000     0.91
     日本    株式    ＳＭＣ          機械        10,100     45,991.92      464,518,400       45,750.00      462,075,000     0.91
     日本    株式    オリエンタルランド          サービス        32,800     16,589.71      544,142,800       13,820.00      453,296,000     0.89
                       業
     日本    株式    ファナック          電気機器        30,700     20,814.35      639,000,816       14,655.00      449,908,500     0.88
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.07
                    鉱業                             0.21
                    建設業                             2.56
                    食料品                             4.00
                    繊維製品                             0.37
                    パルプ・紙                             0.15
                                  59/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    化学                             7.46
                    医薬品                             7.24
                    石油・石炭製品                             0.56
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.68
                    鉄鋼                             0.46
                    非鉄金属                             0.55
                    金属製品                             0.26
                    機械                             4.64
                    電気機器                             15.04
                    輸送用機器                             5.35
                    精密機器                             2.93
                    その他製品                             2.34
                    電気・ガス業                             1.53
                    陸運業                             4.85
                    空運業                             0.50
                    情報・通信業                             8.62
                    卸売業                             4.96
                    小売業                             4.63
                    銀行業                             4.50
                    証券、商品先物取引業                             0.86
                    保険業                             2.71
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             2.36
                    サービス業                             4.64
                                           小計       96.87
         合計                                         96.87
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＪＰＸ日経インデックス４００            買建    1,232  円       1,536,117,280       1,549,240,000       3.04
     取引                先物
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                  60/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中小型株式　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                 29,286,563,000              94.72
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,634,020,399              5.28
                 合計(純資産総額)                            30,920,583,399              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    レーザーテック          電気機器       195,000      2,485.06     484,586,740        5,060.00     986,700,000     3.19
     日本    株式    ＭＡＲＵＷＡ          ガラス・       140,000      6,160.00     862,400,000        6,590.00     922,600,000     2.98
                       土石製品
     日本    株式    サイバーエージェント          サービス       210,000      4,121.86     865,590,660        4,190.00     879,900,000     2.85
                       業
     日本    株式    ＰＡＬＴＡＣ          卸売業       160,000      5,800.74     928,118,400        5,390.00     862,400,000     2.79
     日本    株式    エムスリー          サービス       260,000      2,019.19     524,990,486        3,195.00     830,700,000     2.69
                       業
     日本    株式    ＧＭＯペイメントゲート          情報・通       105,000      7,354.81     772,255,111        7,580.00     795,900,000     2.57
             ウェイ          信業
     日本    株式    ダイセキ          サービス       340,000      2,843.98     966,955,037        2,300.00     782,000,000     2.53
                       業
     日本    株式    光通信          情報・通        42,000     23,708.07      995,739,357       18,130.00      761,460,000     2.46
                       信業
     日本    株式    イビデン          電気機器       300,000      2,133.23     639,969,696        2,371.00     711,300,000     2.30
     日本    株式    ジャパンマテリアル          サービス       490,000      1,461.88     716,321,962        1,419.00     695,310,000     2.25
                       業
     日本    株式    インターアクション          精密機器       305,000      1,839.08     560,921,817        2,173.00     662,765,000     2.14
     日本    株式    アニコム　ホールディング          保険業       180,000      3,955.00     711,900,000        3,585.00     645,300,000     2.09
             ス
     日本    株式    メニコン          精密機器       130,000      3,948.78     513,342,023        4,825.00     627,250,000     2.03
     日本    株式    アンリツ          電気機器       300,000      1,926.41     577,925,170        2,006.00     601,800,000     1.95
     日本    株式    システナ          情報・通       410,000      1,775.57     727,985,899        1,466.00     601,060,000     1.94
                       信業
     日本    株式    ジャパンエレベーターサー          サービス       240,000      2,685.88     644,612,162        2,482.00     595,680,000     1.93
             ビスホールディングス          業
     日本    株式    インフォコム          情報・通       240,000      2,485.00     596,400,000        2,467.00     592,080,000     1.91
                       信業
     日本    株式    ワークマン          小売業        95,000      6,368.76     605,032,788        5,940.00     564,300,000     1.82
     日本    株式    トリケミカル研究所          化学        75,000      5,833.71     437,528,250        7,330.00     549,750,000     1.78
     日本    株式    富士電機          電気機器       220,000      3,569.78     785,353,401        2,449.00     538,780,000     1.74
     日本    株式    オイシックス・ラ・大地          小売業       360,000      1,415.72     509,660,257        1,481.00     533,160,000     1.72
                                  61/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式    日本Ｍ＆Ａセンター          サービス       180,000      3,182.33     572,820,944        2,955.00     531,900,000     1.72
                       業
     日本    株式    クスリのアオキホールディ          小売業        55,000      7,281.58     400,487,132        8,980.00     493,900,000     1.60
             ングス
     日本    株式    ＳＨＩＦＴ          情報・通        69,000      6,308.88     435,313,249        7,020.00     484,380,000     1.57
                       信業
     日本    株式    ＳＨＯＥＩ          その他製       204,000      2,274.37     463,972,207        2,269.00     462,876,000     1.50
                       品
     日本    株式    ＬＩＴＡＬＩＣＯ          サービス       220,000      1,902.46     418,541,200        2,094.00     460,680,000     1.49
                       業
     日本    株式    アルヒ          その他金       340,000      2,089.04     710,273,803        1,225.00     416,500,000     1.35
                       融業
     日本    株式    イー・ギャランティ          その他金       255,000      1,330.01     339,154,807        1,581.00     403,155,000     1.30
                       融業
     日本    株式    オロ          情報・通       145,000      2,666.21     386,600,678        2,642.00     383,090,000     1.24
                       信業
     日本    株式    アズワン          卸売業        40,000      9,058.70     362,348,041        9,520.00     380,800,000     1.23
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    食料品                             1.18
                    化学                             4.06
                    医薬品                             1.81
                    ガラス・土石製品                             2.98
                    金属製品                             1.74
                    機械                             3.71
                    電気機器                             12.97
                    精密機器                             4.17
                    その他製品                             3.08
                    倉庫・運輸関連業                             1.10
                    情報・通信業                             20.52
                    卸売業                             4.02
                    小売業                             6.37
                    保険業                             2.09
                    その他金融業                             2.65
                    不動産業                             2.00
                    サービス業                             20.26
                                           小計       94.72
         合計                                         94.72
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
                                  62/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                278,084,056,570               97.32

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,648,235,212              2.68

                 合計(純資産総額)                           285,732,291,782              100.00

     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                  ／                                    比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     7,477,990,000                  2.62

     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量
                                                           比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,571,200       6,650.70    10,449,579,840         6,501.00    10,214,371,200      3.57

                       器
                                  63/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式    ソニー          電気機器       890,500      5,494.43     4,892,789,915        6,421.00     5,717,900,500      2.00
     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,847,200       2,469.50     4,561,660,400        2,575.50     4,757,463,600      1.67

                       信業
     日本    株式    キーエンス          電気機器       127,600      31,622.65     4,035,050,140        34,830.00     4,444,308,000      1.56

     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,096,400       5,096.40     5,587,692,960        3,788.00     4,153,163,200      1.45

                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,171,600       3,805.68     4,458,734,688        3,308.00     3,875,652,800      1.36

     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,500,600        504.58    4,793,812,748         403.00    3,828,741,800      1.34

             ル・グループ
     日本    株式    任天堂          その他製        86,300     38,840.11     3,351,901,493        41,610.00     3,590,943,000      1.26

                       品
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通      1,020,800       2,623.13     2,677,691,104        3,377.00     3,447,241,600      1.21

                       信業
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,029,800       2,814.39     2,898,258,822        3,190.00     3,285,062,000      1.15

                       信業
     日本    株式    第一三共          医薬品       403,000      5,633.61     2,270,344,830        7,434.00     2,995,902,000      1.05

     日本    株式    花王          化学       337,200      8,539.28     2,879,445,216        8,830.00     2,977,476,000      1.04

     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       963,900      3,573.79     3,444,776,181        2,796.00     2,695,064,400      0.94

             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,108,700       2,734.61     3,031,862,107        2,430.00     2,694,141,000      0.94

                       器
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       281,200      8,092.48     2,275,605,376        9,200.00     2,587,040,000      0.91

     日本    株式    信越化学工業          化学       236,800      9,568.33     2,265,780,544        10,730.00     2,540,864,000      0.89

     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       960,500      3,739.17     3,591,472,785        2,623.00     2,519,391,500      0.88

             ループ
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       496,600      5,526.64     2,744,529,424        4,950.00     2,458,170,000      0.86

     日本    株式    ダイキン工業          機械       179,400      13,758.71     2,468,312,574        13,170.00     2,362,698,000      0.83

     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      18,872,100        153.62    2,899,132,002         123.60    2,332,591,560      0.82

             ループ
     日本    株式    村田製作所          電気機器       413,700      4,762.05     1,970,060,085        5,472.00     2,263,766,400      0.79

     日本    株式    三菱商事          卸売業       973,200      2,800.53     2,725,475,796        2,291.50     2,230,087,800      0.78

     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       970,000      2,040.89     1,979,663,300        2,242.50     2,175,225,000      0.76

     日本    株式    日立製作所          電気機器       676,600      3,785.66     2,561,377,556        3,143.00     2,126,553,800      0.74

     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,220,900       1,547.95     1,889,892,155        1,671.00     2,040,123,900      0.71

     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       117,100      22,186.70     2,598,062,570        17,320.00     2,028,172,000      0.71

     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       247,800      10,209.92     2,530,018,176        8,176.00     2,026,012,800      0.71

     日本    株式    ＳＭＣ          機械        44,200     38,249.11     1,690,610,662        45,750.00     2,022,150,000      0.71

     日本    株式    オリエンタルランド          サービス       143,100      13,585.88     1,944,139,428        13,820.00     1,977,642,000      0.69

                       業
                                  64/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式    ファナック          電気機器       133,800      18,297.92     2,448,261,696        14,655.00     1,960,839,000      0.69
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10

                    鉱業                             0.19

                    建設業                             2.63

                    食料品                             4.10

                    繊維製品                             0.52

                    パルプ・紙                             0.27

                    化学                             7.35

                    医薬品                             6.38

                    石油・石炭製品                             0.45

                    ゴム製品                             0.64

                    ガラス・土石製品                             0.73

                    鉄鋼                             0.57

                    非鉄金属                             0.63

                    金属製品                             0.54

                    機械                             4.77

                    電気機器                             13.81

                    輸送用機器                             7.11

                    精密機器                             2.49

                    その他製品                             2.40

                    電気・ガス業                             1.74

                    陸運業                             4.39

                    海運業                             0.13

                    空運業                             0.39

                    倉庫・運輸関連業                             0.18

                    情報・通信業                             9.41

                    卸売業                             4.83

                    小売業                             4.67

                    銀行業                             5.03

                                  65/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.15

                    その他金融業                             1.09

                    不動産業                             2.10

                    サービス業                             4.77

                                           小計       97.32

         合計                                         97.32

     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    533 円       7,561,960,150       7,477,990,000       2.62
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                212,241,778,568               62.89
                            イギリス                 16,611,555,588               4.92
                            スイス                 12,921,551,041               3.83
                            フランス                 11,304,752,274               3.35
                            カナダ                 10,769,930,601               3.19
                            ドイツ                 9,147,597,493              2.71
                            オーストラリア                 6,212,762,905              1.84
                            アイルランド                 5,997,130,960              1.78
                            オランダ                 5,855,969,721              1.74
                            香港                 2,909,645,630              0.86
                            スペイン                 2,891,937,163              0.86
                            スウェーデン                 2,775,178,294              0.82
                                  66/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            デンマーク                 2,435,404,760              0.72
                            イタリア                 2,003,882,637              0.59
                            シンガポール                 1,234,361,264              0.37
                            フィンランド                 1,229,406,260              0.36
                            バミューダ                 1,094,706,875              0.32
                            ベルギー                  956,414,465             0.28
                            ケイマン                  712,532,640             0.21
                            イスラエル                  637,646,508             0.19
                            ジャージー                  632,027,509             0.19
                            ノルウェー                  594,774,172             0.18
                            ニュージーランド                  339,802,042             0.10
                            ルクセンブルク                  230,717,834             0.07
                            ポルトガル                  186,222,118             0.06
                            キュラソー                  177,799,071             0.05
                            オーストリア                  176,913,821             0.05
                            パナマ                   64,254,625             0.02
                            リベリア                   49,540,838             0.01
                            マン島                   28,330,500             0.01
                            パプアニューギニア                   18,291,050             0.01
                            英ヴァージン諸島                   14,137,425             0.00
                                小計             312,456,956,652               92.59
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  135,494,637             0.04
                            香港                   78,370,999             0.02
                                小計               213,865,636             0.06
     投資証券                       アメリカ                 7,300,609,413              2.16
                            オーストラリア                  373,209,888             0.11
                            フランス                  219,438,888             0.07
                            香港                  180,210,420             0.05
                            イギリス                  171,545,031             0.05
                            シンガポール                  148,797,475             0.04
                            カナダ                   64,349,512             0.02
                                小計              8,458,160,627              2.51
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                16,342,892,222               4.84
                 合計(純資産総額)                           337,471,875,137              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     11,523,373,132                   3.41
                                  67/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 買建   カナダ                      594,838,832                 0.18
                 買建   ドイツ                     2,480,267,010                  0.73
                 買建   イギリス                     1,007,115,278                  0.30
                 買建   オーストラリア                      668,992,720                 0.20
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     1,278,299,150                  0.38
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       664,066      13,889.58     9,223,602,295        17,437.83     11,579,870,614      3.43
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       407,243      19,801.95     8,064,206,656        27,730.97     11,293,244,352      3.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       38,664     199,603.82     7,717,482,430        213,736.67      8,263,914,938      2.45
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       220,562      19,930.80     4,395,979,227        18,060.33     3,983,424,380      1.18
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       28,342     123,646.61     3,504,392,258        124,808.42      3,537,320,257      1.05
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       241,260      14,801.24     3,570,948,501        14,475.47     3,492,353,895      1.03
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       27,466     124,362.49     3,415,740,204        124,752.91      3,426,463,627      1.02
                       娯楽
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       273,000      11,220.78     3,063,275,008        11,298.35     3,084,451,734      0.91
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       288,543      11,758.26     3,392,765,491        10,175.60     2,936,099,594      0.87
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       228,573      11,458.07     2,619,007,144        12,515.45     2,860,693,953      0.85
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       157,050      17,863.84     2,805,516,515        18,018.98     2,829,881,296      0.84
                       ア・サービ
                       ス
                                  68/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       399,059      4,801.84     1,916,218,785        6,038.97     2,409,908,003      0.71
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       120,861      21,689.12     2,621,368,915        19,935.47     2,409,421,976      0.71
            B
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       86,917     26,213.41     2,278,391,082        27,346.80     2,376,902,024      0.70
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       82,362     27,722.85     2,283,310,130        27,561.19     2,269,995,349      0.67
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       379,353      6,353.97     2,410,398,889        5,960.61     2,261,178,737      0.67
                       サービス
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       64,487     30,634.87     1,975,551,341        34,959.24     2,254,417,026      0.67
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       670,087      3,489.02     2,337,952,528        3,289.93     2,204,539,927      0.65
                       サービス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       100,194      20,931.91     2,097,251,989        21,341.56     2,138,296,563      0.63
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       233,609      8,698.18     2,031,974,889        8,374.46     1,956,351,212      0.58
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       786,173      3,009.37     2,365,889,396        2,398.61     1,885,724,935      0.56
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       373,610      5,343.64     1,996,438,355        4,897.35     1,829,698,934      0.54
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       507,939      4,461.98     2,266,413,689        3,555.47     1,805,964,975      0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       165,445      14,284.90     2,363,366,415        10,861.23     1,796,936,859      0.53
                       娯楽
     アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       128,521      13,864.42     1,781,869,268        13,655.98     1,755,081,285      0.52
                       料・タバコ
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       197,657      9,939.86     1,964,684,165        8,807.73     1,740,911,070      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       389,430      5,795.58     2,256,974,311        4,388.02     1,708,828,809      0.51
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    WALMART   INC       食品・生活       130,425      11,235.96     1,465,451,291        12,536.12     1,635,024,455      0.48
                       必需品小売
                       り
     アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディア・       40,234     38,168.26     1,535,661,922        40,371.57     1,624,310,021      0.48
                       娯楽
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       416,741      4,593.40     1,914,262,113        3,862.37     1,609,610,728      0.48
                       娯楽
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             3.34
                    素材                             3.78
                    資本財                             5.96
                                  69/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    商業・専門サービス                             1.18
                    運輸                             1.72
                    自動車・自動車部品                             0.89
                    耐久消費財・アパレル                             1.70
                    消費者サービス                             1.40
                    メディア・娯楽                             5.94
                    小売                             5.07
                    食品・生活必需品小売り                             1.62
                    食品・飲料・タバコ                             4.85
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.25
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.08
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.01
                    銀行                             5.85
                    各種金融                             4.06
                    保険                             3.26
                    不動産                             0.51
                    ソフトウェア・サービス                             10.70
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.83
                    電気通信サービス                             2.29
                    公益事業                             3.78
                    半導体・半導体製造装置                             3.49
                                           小計       92.59
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.06
       投資証券          ―    ―                             2.51
         合計                                         95.16
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    811 アメリカ     97,237,629.5      10,582,371,218        105,884,160      11,523,373,132       3.41
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    49 カナダド      7,253,476.5       555,616,300        7,765,520      594,838,832      0.18
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    59 スイスフ       4,967,543      562,375,543        5,285,810      598,406,550      0.18
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    580 ユーロ      14,504,790      1,734,047,644        15,741,200      1,881,860,460       0.56
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
                                  70/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    78 オースト       9,701,871      641,196,654       10,122,450       668,992,720      0.20
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    136 イギリス       7,129,505      950,505,606        7,554,120     1,007,115,278       0.30
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     8,564,000.00         922,981,780        931,925,870         0.28
             カナダドル                 買建      548,000.00        41,952,232        41,971,320        0.01
             ユーロ                 買建     1,192,000.00         142,330,998        142,491,680         0.04
             イギリスポンド                 買建      291,000.00        38,863,870        38,792,000        0.01
             スイスフラン                 買建      359,000.00        40,492,687        40,638,800        0.01
             スウェーデンクローナ                 買建     1,201,000.00         12,993,619        12,970,800        0.00
             ノルウェークローネ                 買建      564,000.00         5,711,064        5,781,000        0.00
             デンマーククローネ                 買建      820,000.00        13,116,720        13,120,000        0.00
             オーストラリアドル                 買建      596,000.00        39,376,924        39,383,680        0.01
             香港ドル                 買建      800,000.00        11,109,600        11,224,000        0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       日本                 91,962,115,840              96.33
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,507,391,401              3.67
                 合計(純資産総額)                            95,469,507,241              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     3,498,716,000                  3.66
                                  71/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,803     797,461.07      8,614,971,948         724,000    7,821,372,000      8.19
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,155     714,463.76      7,969,843,246         633,000    7,061,115,000      7.40
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 36,013     192,188.37      6,921,279,903         136,600    4,919,375,800      5.15
             人
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 16,786     293,472.32      4,926,226,454         271,200    4,552,363,200      4.77
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 15,916     297,433.04      4,733,944,272         263,700    4,197,049,200      4.40
     日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 27,784     133,525.89      3,709,883,350         121,600    3,378,534,400      3.54
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,581     346,108.87      3,662,178,013         313,500    3,317,143,500      3.47
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 22,227     232,896.9     5,176,599,508         142,000    3,156,234,000      3.31
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 25,048     209,695.93      5,252,463,734         107,500    2,692,660,000      2.82
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 21,084     238,951.31      5,038,049,522         122,200    2,576,464,800      2.70
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,331     491,714.17      3,604,756,652         325,000    2,382,575,000      2.50
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 32,618     94,127.03     3,070,235,578         69,200    2,257,165,600      2.36
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,707     671,608.03      2,489,650,978         584,000    2,164,888,000      2.27
             法人
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,366     165,897.99      2,383,290,528         146,200    2,100,309,200      2.20
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,452     812,732.53      2,805,552,726         569,000    1,964,188,000      2.06
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,590     553,310.61      3,093,006,316         349,000    1,950,910,000      2.04
             法人
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 12,834     171,778.46      2,204,604,872         143,500    1,841,679,000      1.93
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,290     273,064.65      1,990,641,320         239,900    1,748,871,000      1.83
             人
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,575     829,587.06      2,136,186,680         596,000    1,534,700,000      1.61
     日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 10,372     160,206.45      1,661,661,352         145,800    1,512,237,600      1.58
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,858     345,180.16      1,676,885,237         307,500    1,493,835,000      1.56
             法人
     日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,175     452,122.08      1,435,487,610         456,000    1,447,800,000      1.52
             資法人
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 10,319     180,453.75      1,862,102,249         124,200    1,281,619,800      1.34
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 12,040     144,669.3     1,741,818,445         103,500    1,246,140,000      1.31
     日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 7,279     207,924.43      1,513,481,938         168,300    1,225,055,700      1.28
             クスト投資法人
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,962     470,084.58      1,862,475,136         304,500    1,206,429,000      1.26
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 10,075     155,048.52      1,562,113,855         119,100    1,199,932,500      1.26
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,487     197,397.78      1,872,712,825         125,200    1,187,772,400      1.24
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 48,933      62,126.2     3,040,021,368         24,230    1,185,646,590      1.24
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,623     466,518.78      1,690,197,572         319,000    1,155,737,000      1.21
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

                                  72/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.33
                  合計                               96.33
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,206  円       3,929,312,260       3,498,716,000       3.66
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       アメリカ                 54,596,574,611              76.36
                            オーストラリア                 3,587,729,162              5.02
                            イギリス                 3,467,825,566              4.85
                            シンガポール                 2,901,140,435              4.06
                            フランス                 1,811,533,690              2.53
                            香港                 1,498,212,471              2.10
                            カナダ                 1,320,472,034              1.85
                            ベルギー                  883,638,464             1.24
                            スペイン                  383,924,555             0.54
                            ニュージーランド                  303,778,948             0.42
                            ドイツ                  213,486,974             0.30
                            ガーンジー                  126,307,101             0.18
                            オランダ                  115,477,930             0.16
                            アイルランド                   95,400,057             0.13
                            イスラエル                   55,215,451             0.08
                                  73/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            イタリア                   14,582,936             0.02
                            マン島                   14,038,703             0.02
                            韓国                   10,646,020             0.01
                                小計             71,399,985,108              99.86
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  103,149,819             0.14
                 合計(純資産総額)                            71,503,134,927              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      606,131,220                 0.85
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             503,332      9,431.57     4,747,212,397        9,019.83     4,539,969,275      6.35
     アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              58,160     58,582.51     3,407,158,998        70,181.20     4,081,738,714      5.71
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        179,420      13,217.60     2,371,501,935        15,215.52     2,729,969,011      3.82
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              102,590      22,904.92     2,349,816,405        21,943.39     2,251,172,678      3.15
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         238,660      8,964.52     2,139,474,449        6,810.58     1,625,413,357      2.27
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        95,490     22,446.53     2,143,420,007        16,553.04     1,580,650,076      2.21
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             277,420      8,760.15     2,430,240,865        5,134.59     1,424,440,566      1.99
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           234,400      8,038.52     1,884,229,696        5,782.13     1,355,333,124      1.90
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        83,860     16,772.82     1,406,569,012        15,742.25     1,320,145,882      1.85
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,434,900       1,172.06     1,681,802,496         905.58    1,299,416,742      1.82
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           209,900      16,012.40     3,361,002,990        6,123.86     1,285,399,075      1.80
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           44,860     33,621.22     1,508,248,201        24,542.25     1,100,965,483      1.54
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              97,630     14,769.68     1,441,964,704        10,116.83      987,706,777     1.38
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         87,390     11,478.09     1,003,070,406        10,529.30      920,155,745     1.29
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        77,540     14,396.98     1,116,342,182        11,658.95      904,035,596     1.26
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            250,000      3,754.08      938,521,359        3,596.83      899,207,875     1.26
     アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        339,240      3,598.21     1,220,659,378        2,650.01      898,989,562     1.26
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             1,089,440        934.53    1,018,122,663         788.45     858,972,999     1.20
     ラリア
                                  74/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          369,340      3,182.04     1,175,254,910        2,306.10      851,737,818     1.19
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           63,050     16,560.69     1,044,151,844        13,312.08      839,326,997     1.17
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               199,460      5,082.42     1,013,739,685        4,105.06      818,796,784     1.15
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              255,720      6,286.52     1,607,588,981        3,133.21      801,225,919     1.12
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          124,000      7,221.03      895,408,062        6,159.77      763,812,472     1.07
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             117,230      9,025.70     1,058,083,328        6,454.70      756,685,337     1.06
     イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              746,080      1,117.03      833,396,514        999.63     745,806,457     1.04
     アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       355,560      2,162.49      768,898,203        1,914.31      680,655,513     0.95
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       488,630      1,832.98      895,651,630        1,242.83      607,288,225     0.85
     アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           65,610     11,924.44      782,362,526        9,069.89      595,075,627     0.83
     アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          317,510      2,593.62      823,502,083        1,745.63      554,255,997     0.78
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 93,780     16,258.28     1,524,702,145        5,865.12      550,031,235     0.77
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.86
                  合計                               99.86
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,400,000.00         478,753,880        478,808,000         0.67
             カナダドル                 買建      400,000.00        30,637,520        30,636,000        0.04
             ユーロ                 買建      150,000.00        17,928,540        17,931,000        0.03
             イギリスポンド                 買建      150,000.00        19,993,425        19,996,500        0.03
             オーストラリアドル                 買建      309,000.00        20,422,088        20,418,720        0.03
             香港ドル                 買建     1,100,000.00         15,436,190        15,433,000        0.02
             シンガポールドル                 買建      300,000.00        22,903,560        22,908,000        0.03
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     投資状況

                                  75/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       アメリカ                 26,634,597,549              98.69
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  353,031,184             1.31
                 合計(純資産総額)                            26,987,628,733              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             売建   ―                    27,191,614,106                 △100.76
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          15,799,600       1,464.85    23,144,072,499         1,685.77    26,634,597,549      98.69
        証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.69
                  合計                               98.69
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                  76/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             買建                             投資
                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 売建    249,964,921.00        26,867,712,249        27,191,614,106        △100.76
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     社債券                       ケイマン                 10,032,621,480              96.31
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  384,006,903             3.69
                 合計(純資産総額)                            10,416,628,383              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     ケイマン    社債券    SIGNUM   MILAN1   0%  11,354,000,000          95.91   10,889,621,400          88.36   10,032,621,480       0.000  2025/12/15    96.31
            12/15/25
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                  社債券                                96.31
                  合計                               96.31
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                  77/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     社債券                       ケイマン                 26,051,464,320              97.81
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  583,745,578             2.19
                 合計(純資産総額)                            26,635,209,898              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     ケイマン    社債券    SIGNUM   GENEVA1   0%  25,424,000,000         103.17    26,229,940,800         102.46    26,051,464,320       0.000  2025/12/15    97.81
            12/15/25
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                  社債券                                97.81
                  合計                               97.81
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     米国株式ＬＳマザーファンド

                                  78/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     社債券                       アイルランド                 26,256,343,865              98.02
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  530,839,717             1.98
                 合計(純資産総額)                            26,787,183,582              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             売建   ―                    26,266,680,000                 △98.06
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アイルラ    社債券    STAR  HELIOS   004    217,000,000       12,242.68     26,566,635,934        12,099.69     26,256,343,865       0.000  2022/10/18    98.02
     ンド
            10/18/22
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                  社債券                                98.02
                  合計                               98.02
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
                                  79/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 売建    242,000,000.00        26,158,990,000        26,266,680,000         △98.06
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     社債券                       アイルランド                 8,002,068,000              97.25
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  226,014,402             2.75
                 合計(純資産総額)                            8,228,082,402             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩ        7,340,000,000         99.67   7,316,248,000         109.02    8,002,068,000      0.000  2020/7/13    97.25
     ンド        ＯＳ　０％　０７／
            １３／２０
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                  社債券                                97.25
                  合計                               97.25
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

                                  80/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                  81/294
















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
                                  82/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
                                  83/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
        す。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
                                  84/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
                                  85/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＜基準価額の算出頻度＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
         原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
         外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ③外国投資信託証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        ④マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         ・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
            原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         ・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
          外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
            は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         ・公社債等（仕組債を含みます。）
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
            a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
            c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ⑥外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
                                  86/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【信託期間】

       2015年    6月16日（設定日）から2026年                 2月17日までとします。

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
       なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
       会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。

       ただし、第1計算期間は2015年6月16日から2016年2月17日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
                                  87/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          な い事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
                                  88/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます      。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
                                  89/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞 なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                  90/294











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2019年2月19日から2020年

      2月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  91/294
















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                                （2019年     2月18日現在）           （2020年     2月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        279,870,071               232,961,220
        コール・ローン
                                       4,480,227,063               3,339,980,453
        投資信託受益証券
                                        123,429,974               150,894,895
        投資証券
                                      13,597,266,786                9,554,920,112
        親投資信託受益証券
                                        90,000,000               50,238,305
        未収入金
                                      18,570,793,894               13,328,994,985
        流動資産合計
                                      18,570,793,894               13,328,994,985
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        84,003,829               64,467,278
        未払解約金
        未払受託者報酬                                5,010,768               4,231,110
                                        143,307,856               121,009,598
        未払委託者報酬
                                            780               265
        未払利息
                                          501,023               423,052
        その他未払費用
                                        232,824,256               190,131,303
        流動負債合計
                                        232,824,256               190,131,303
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      18,591,483,686               12,035,161,408
        元本
        剰余金
                                                      1,103,702,274
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 253,514,048
                                        506,873,588              1,267,004,651
          （分配準備積立金）
                                      18,337,969,638               13,138,863,682
        元本等合計
                                      18,337,969,638               13,138,863,682
       純資産合計
                                      18,570,793,894               13,328,994,985
      負債純資産合計
                                  92/294









                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期               第5期
                                 自　2018年      2月20日          自　2019年      2月19日
                                 至　2019年      2月18日          至　2020年      2月17日
      営業収益
                                            67               183
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 183,315,375              1,907,783,763
                                           9,530
                                                            -
       その他収益
                                                      1,907,783,946
                                       △ 183,305,778
       営業収益合計
      営業費用
                                          215,636               116,634
       支払利息
                                        10,158,830                8,937,322
       受託者報酬
                                        290,542,346               255,607,142
       委託者報酬
                                         1,032,557                895,052
       その他費用
                                        301,949,369               265,556,150
       営業費用合計
                                                      1,642,227,796
                                       △ 485,255,147
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      1,642,227,796
                                       △ 485,255,147
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      1,642,227,796
                                       △ 485,255,147
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       391,457,224
                                        △ 5,307,172
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        237,730,947
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 253,514,048
                                        75,926,009               106,445,750
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       100,607,549
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        75,926,009                5,838,201
       額
                                        87,223,029
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        87,223,029
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                                      1,103,702,274
                                       △ 253,514,048
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  93/294










                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとなって
                       おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間は2019年                                 2月19日か
                       ら2020年     2月17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第4期                       第5期

                      (2019年    2月18日現在)                  (2020年    2月17日現在)
     １.   計算期間の末日にお                        18,591,483,686口                       12,035,161,408口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                 253,514,048円      元本の欠損                     －円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9864円    1口当たり純資産額                   1.0917円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,864円)    (1万口当たり純資産額)                  (10,917円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  94/294



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  第4期                            第5期
               自 2018年   2月20日                        自 2019年   2月19日
               至 2019年   2月18日                        至 2020年   2月17日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A      142,568,539円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      818,830,232円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      309,850,952円         収益調整金額              C      224,013,035円
       分配準備積立金額              D      506,873,588円         分配準備積立金額              D      305,605,880円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       816,724,540円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,491,017,686円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,591,483,686口          当ファンドの期末残存口数              }     12,035,161,408口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           439円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,238円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第5期

                                      自  2019年    2月19日
                                      至  2020年    2月17日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                  95/294



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         第5期
                                     (2020年    2月17日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第4期                 第5期

                               自  2018年    2月20日            自  2019年    2月19日
               区分
                               至  2019年    2月18日            至  2020年    2月17日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               18,195,959,296円                 18,591,483,686円
     期中追加設定元本額                                7,015,265,506円                 1,220,521,390円
     期中一部解約元本額                                6,619,741,116円                 7,776,843,668円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                  96/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             第4期                     第5期
                         (2019年    2月18日現在)                 (2020年    2月17日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                          △242,564,438                      264,562,348
          投資証券                           116,608                     894,895
        親投資信託受益証券                           147,182,036                    1,137,861,644
           合計                       △95,265,794                    1,403,318,887
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータヘッジ戦略                          392,801,442           403,407,080
               ファンド（適格機関投資家専用）
               国内株式アクティブバリューファンド（適格機                          591,860,263           573,394,222
               関投資家専用）
               FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド                          891,336,114          1,163,461,029
               （適格機関投資家専用）
               Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity        56,251.927          581,813,680
               Fund   Class   J
               マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資                          399,622,507           390,830,811
               家専用)
               ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイ                          240,646,070           227,073,631
               ド　リンクファンド（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                      2,516,322,647.927             3,339,980,453
        投資証券       MA  Hedge   Fund   Strategies      Limited                14,999        150,894,895
                  投資証券合計                          14,999        150,894,895
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          389,304,879           862,855,333
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          410,391,939           873,560,281
               ンド
               中小型株式　マザーファンド                          119,748,627           469,678,064
               国内株式インデックス　マザーファンド                          495,066,105           778,887,502
               外国株式インデックス　マザーファンド                         1,183,334,181           3,530,359,195
                                  97/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファン                          594,327,770           880,734,322
               ド
               ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザー                          268,377,596           254,421,961
               ファンド
               ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザー                          364,162,241           375,633,351
               ファンド
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                          684,528,194           775,912,707
               コモディティＬＳアルファ・マザーファンド                          152,098,966           154,608,598
               米国株式ＬＳマザーファンド                          586,768,143           598,268,798
               親投資信託受益証券合計                         5,248,108,641           9,554,920,112
                    合計                               13,045,795,460
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               683,844,962
         株式                             58,443,271,090
         派生商品評価勘定                                2,213,600
         未収配当金                               108,874,900
         前払金                                6,286,960
         差入委託証拠金                                16,397,500
         流動資産合計                             59,260,889,012
       資産合計                               59,260,889,012
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                8,535,760
         未払金                                 871,560
         未払解約金                               183,838,016
         未払利息                                   778
         流動負債合計                               193,246,114
       負債合計                                 193,246,114
                                  98/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月17日現在
                 項目                   金額（円）
      純資産の部
       元本等
         元本                             39,858,708,162
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            19,208,934,736
         元本等合計                             59,067,642,898
       純資産合計                               59,067,642,898
      負債純資産合計                                59,260,889,012
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月17日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               39,858,708,162口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4819円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,819円)
                                  99/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                100/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                50,198,018,638円
     期中追加設定元本額                                                 7,146,832,304円
     期中一部解約元本額                                                17,486,142,780円
     期末元本額                                                39,858,708,162円
     期末元本額の内訳

     ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン                                                 1,006,568,941円
     ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン                                                 5,132,766,086円
     ＳＭＴＡＭ　ＪＰＸ日経インデックス４００オープン                                                 1,141,240,076円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                22,524,166,647円
     ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,244,843,428円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  594,327,770円
     ＦＯＦｓ用ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（適格機関投資家専用）                                                 6,694,955,442円
     ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用）                                                  661,996,210円
     ＦＯＦｓ用　ＪＰＸ日経インデックス４００ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  857,843,562円
                                101/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           2,181,338,692
           合計                                           2,181,338,692
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド」の期首日から本報告書

       における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     2月17日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建          612,686,960              －     606,400,000          △6,286,960
            合計              612,686,960              －     606,400,000          △6,286,960
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     日本水産                          43,000        616.00       26,488,000
     マルハニチロ                          6,200      2,571.00        15,940,200
     国際石油開発帝石                         172,600        1,050.50        181,316,300
     安藤・間                          25,600        866.00       22,169,600
     東急建設                          12,600        746.00        9,399,600
     コムシスホールディングス                          15,300       2,914.00        44,584,200
     大成建設                          33,100       4,150.00        137,365,000
     大林組                          99,400       1,237.00        122,957,800
     清水建設                         100,800        1,094.00        110,275,200
                                102/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     長谷工コーポレーション                          38,500       1,448.00        55,748,000
     鹿島建設                          78,000       1,296.00        101,088,000
     西松建設                          7,700      2,464.00        18,972,800
     三井住友建設                          24,000        606.00       14,544,000
     前田建設工業                          24,900       1,098.00        27,340,200
     戸田建設                          41,300        722.00       29,818,600
     熊谷組                          4,600      3,155.00        14,513,000
     大東建託                          11,900      12,665.00        150,713,500
     ＮＩＰＰＯ                          8,200      2,702.00        22,156,400
     五洋建設                          39,400        666.00       26,240,400
     住友林業                          25,200       1,734.00        43,696,800
     大和ハウス工業                          98,300       3,413.00        335,497,900
     積水ハウス                         108,700        2,408.00        261,749,600
     協和エクシオ                          15,100       2,565.00        38,731,500
     九電工                          7,000      3,215.00        22,505,000
     森永製菓                          7,500      4,810.00        36,075,000
     江崎グリコ                          9,400      4,625.00        43,475,000
     カルビー                          14,500       3,105.00        45,022,500
     ヤクルト本社                          21,900       5,330.00        116,727,000
     明治ホールディングス                          21,000       7,150.00        150,150,000
     日本ハム                          12,200       4,740.00        57,828,000
     アサヒグループホールディングス                          66,600       4,827.00        321,478,200
     キリンホールディングス                         134,900        2,337.00        315,261,300
     サントリー食品インターナショナル                          21,300       4,655.00        99,151,500
     キッコーマン                          22,900       5,810.00        133,049,000
     味の素                          70,200       1,964.00        137,872,800
     キユーピー                          17,700       2,172.00        38,444,400
     アリアケジャパン                          2,900      7,620.00        22,098,000
     ニチレイ                          15,100       2,746.00        41,464,600
     東洋水産                          16,400       4,550.00        74,620,000
     日清食品ホールディングス                          13,500       8,760.00        118,260,000
     日本たばこ産業                         183,600        2,254.50        413,926,200
     帝人                          25,300       1,993.00        50,422,900
     東レ                         224,700         705.00       158,413,500
     ゴールドウイン                          5,600      7,200.00        40,320,000
     王子ホールディングス                         129,700         572.00       74,188,400
     クラレ                          48,900       1,320.00        64,548,000
     旭化成                         205,700        1,037.50        213,413,750
     昭和電工                          22,100       2,705.00        59,780,500
     住友化学                         228,000         451.00       102,828,000
     日産化学                          17,400       5,120.00        89,088,000
     東ソー                          48,000       1,633.00        78,384,000
                                103/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トクヤマ                          8,900      2,796.00        24,884,400
     デンカ                          11,300       2,943.00        33,255,900
     信越化学工業                          53,300      13,630.00        726,479,000
     エア・ウォーター                          28,900       1,562.00        45,141,800
     大陽日酸                          29,800       2,241.00        66,781,800
     三菱瓦斯化学                          29,300       1,834.00        53,736,200
     三井化学                          28,200       2,586.00        72,925,200
     ＪＳＲ                          28,900       2,156.00        62,308,400
     三菱ケミカルホールディングス                         207,400         798.50       165,608,900
     ダイセル                          42,400       1,038.00        44,011,200
     積水化学工業                          66,700       1,836.00        122,461,200
     アイカ工業                          9,300      3,480.00        32,364,000
     宇部興産                          15,700       2,199.00        34,524,300
     日立化成                          15,100       4,605.00        69,535,500
     ダイキョーニシカワ                          6,500        732.00        4,758,000
     日油                          11,700       3,760.00        43,992,000
     花王                          75,900       8,692.00        659,722,800
     日本ペイントホールディングス                          25,600       5,170.00        132,352,000
     関西ペイント                          34,900       2,530.00        88,297,000
     ＤＩＣ                          13,100       3,035.00        39,758,500
     資生堂                          63,000       7,039.00        443,457,000
     ライオン                          41,200       2,077.00        85,572,400
     コーセー                          6,000      14,670.00         88,020,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          13,500       2,384.00        32,184,000
     小林製薬                          8,900      8,720.00        77,608,000
     日東電工                          21,900       6,050.00        132,495,000
     ニフコ                          11,600       2,921.00        33,883,600
     ユニ・チャーム                          61,100       3,981.00        243,239,100
     協和キリン                          31,900       2,815.00        89,798,500
     武田薬品工業                         202,500        4,242.00        859,005,000
     アステラス製薬                         278,700        1,895.00        528,136,500
     大日本住友製薬                          23,500       1,778.00        41,783,000
     塩野義製薬                          40,500       6,371.00        258,025,500
     日本新薬                          8,300      9,510.00        78,933,000
     中外製薬                          33,000      11,865.00        391,545,000
     科研製薬                          5,400      5,950.00        32,130,000
     エーザイ                          37,900       8,858.00        335,718,200
     小野薬品工業                          72,800       2,567.00        186,877,600
     久光製薬                          8,400      5,610.00        47,124,000
     参天製薬                          59,000       2,011.00        118,649,000
     沢井製薬                          6,500      6,950.00        45,175,000
     第一三共                          90,700       7,603.00        689,592,100
                                104/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大塚ホールディングス                          60,400       4,602.00        277,960,800
     ペプチドリーム                          16,000       5,150.00        82,400,000
     出光興産                          35,600       2,838.00        101,032,800
     ＪＸＴＧホールディングス                         476,600         474.90       226,337,340
     コスモエネルギーホールディングス                          9,200      2,019.00        18,574,800
     横浜ゴム                          18,300       1,998.00        36,563,400
     ブリヂストン                          97,400       3,908.00        380,639,200
     住友ゴム工業                          28,500       1,230.00        35,055,000
     ＡＧＣ                          31,300       3,485.00        109,080,500
     太平洋セメント                          20,000       2,992.00        59,840,000
     東海カーボン                          33,200       1,014.00        33,664,800
     ＴＯＴＯ                          22,600       4,725.00        106,785,000
     日本碍子                          38,700       1,889.00        73,104,300
     日本特殊陶業                          24,700       1,915.00        47,300,500
     ニチアス                          8,700      2,490.00        21,663,000
     日本製鉄                         140,200        1,477.00        207,075,400
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          84,600       1,197.00        101,266,200
     日立金属                          33,800       1,693.00        57,223,400
     日本軽金属ホールディングス                          79,300        212.00       16,811,600
     住友金属鉱山                          40,000       3,140.00        125,600,000
     ＤＯＷＡホールディングス                          7,900      3,860.00        30,494,000
     古河電気工業                          9,700      2,585.00        25,074,500
     住友電気工業                         117,100        1,459.00        170,848,900
     ＳＵＭＣＯ                          37,500       1,896.00        71,100,000
     三和ホールディングス                          30,100       1,120.00        33,712,000
     リンナイ                          6,100      7,820.00        47,702,000
     東プレ                          5,800      1,675.00         9,715,000
     アマダホールディングス                          39,800       1,112.00        44,257,600
     オーエスジー                          14,500       1,830.00        26,535,000
     ＤＭＧ森精機                          19,800       1,598.00        31,640,400
     ディスコ                          4,200      26,110.00        109,662,000
     ナブテスコ                          18,500       3,405.00        62,992,500
     三井海洋開発                          3,300      2,078.00         6,857,400
     ＳＭＣ                          9,900      49,940.00        494,406,000
     小松製作所                         143,500        2,324.00        333,494,000
     住友重機械工業                          18,100       2,722.00        49,268,200
     日立建機                          12,700       3,020.00        38,354,000
     ハーモニック・ドライブ・システムズ                          6,600      5,480.00        36,168,000
     クボタ                         168,100        1,632.50        274,423,250
     ダイキン工業                          40,400      15,220.00        614,888,000
     ダイフク                          16,200       6,890.00        111,618,000
     竹内製作所                          5,300      1,987.00        10,531,100
                                105/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＴＰＲ                          4,300      1,659.00         7,133,700
     日本精工                          59,600        909.00       54,176,400
     ジェイテクト                          30,400       1,170.00        35,568,000
     ＴＨＫ                          18,400       2,886.00        53,102,400
     マキタ                          41,300       4,235.00        174,905,500
     三菱重工業                          53,100       3,871.00        205,550,100
     ＩＨＩ                          22,800       2,783.00        63,452,400
     コニカミノルタ                          69,200        661.00       45,741,200
     ブラザー工業                          38,700       2,198.00        85,062,600
     ミネベアミツミ                          58,800       2,197.00        129,183,600
     日立製作所                         152,200        4,116.00        626,455,200
     三菱電機                         316,800        1,564.00        495,475,200
     富士電機                          19,100       3,450.00        65,895,000
     安川電機                          34,100       3,875.00        132,137,500
     東芝テック                          4,000      4,350.00        17,400,000
     日本電産                          38,100      14,420.00        549,402,000
     日新電機                          7,400      1,152.00         8,524,800
     オムロン                          28,400       6,730.00        191,132,000
     日本電気                          38,400       4,800.00        184,320,000
     富士通                          30,500      12,575.00        383,537,500
     ルネサスエレクトロニクス                         151,400         771.00       116,729,400
     セイコーエプソン                          39,300       1,668.00        65,552,400
     アルバック                          5,800      3,850.00        22,330,000
     エレコム                          3,500      3,985.00        13,947,500
     パナソニック                         362,000        1,195.50        432,771,000
     富士通ゼネラル                          8,600      2,472.00        21,259,200
     ソニー                         135,500        7,452.00       1,009,746,000
     ＴＤＫ                          15,300      11,620.00        177,786,000
     アルプスアルパイン                          28,000       1,906.00        53,368,000
     ヒロセ電機                          4,900      13,280.00         65,072,000
     横河電機                          29,100       1,939.00        56,424,900
     アズビル                          20,000       2,926.00        58,520,000
     日本光電工業                          13,100       3,455.00        45,260,500
     堀場製作所                          6,300      7,090.00        44,667,000
     アドバンテスト                          23,600       5,740.00        135,464,000
     キーエンス                          22,700      38,540.00        874,858,000
     シスメックス                          22,600       7,617.00        172,144,200
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600      3,255.00         5,208,000
     レーザーテック                          13,900       5,930.00        82,427,000
     スタンレー電気                          22,300       2,932.00        65,383,600
     カシオ計算機                          28,000       2,034.00        56,952,000
     ファナック                          30,100      20,835.00        627,133,500
                                106/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     浜松ホトニクス                          22,700       4,660.00        105,782,000
     京セラ                          44,600       7,452.00        332,359,200
     太陽誘電                          14,100       3,535.00        49,843,500
     村田製作所                          93,100       6,330.00        589,323,000
     小糸製作所                          19,000       4,705.00        89,395,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          5,500      6,490.00        35,695,000
     キヤノン                         170,600        2,807.50        478,959,500
     東京エレクトロン                          21,100      25,415.00        536,256,500
     トヨタ紡織                          9,200      1,623.00        14,931,600
     豊田自動織機                          25,600       6,240.00        159,744,000
     デンソー                          69,800       4,462.00        311,447,600
     川崎重工業                          24,700       2,238.00        55,278,600
     いすゞ自動車                          91,800       1,141.50        104,789,700
     トヨタ自動車                         121,400        7,725.00        937,815,000
     日野自動車                          39,600       1,018.00        40,312,800
     アイシン精機                          26,100       3,760.00        98,136,000
     マツダ                          93,200        883.00       82,295,600
     本田技研工業                         249,500        2,954.00        737,023,000
     スズキ                          62,800       5,025.00        315,570,000
     ＳＵＢＡＲＵ                          98,400       2,853.00        280,735,200
     ヤマハ発動機                          41,300       1,934.00        79,874,200
     豊田合成                          10,200       2,473.00        25,224,600
     シマノ                          11,900      15,810.00        188,139,000
     テイ・エス　テック                          7,400      3,110.00        23,014,000
     テルモ                          89,700       3,826.00        343,192,200
     島津製作所                          37,900       2,967.00        112,449,300
     ブイ・テクノロジー                          1,500      4,615.00         6,922,500
     東京精密                          5,700      4,085.00        23,284,500
     ニコン                          51,300       1,194.00        61,252,200
     オリンパス                         175,300        1,980.50        347,181,650
     ＨＯＹＡ                          63,300      10,255.00        649,141,500
     朝日インテック                          35,900       2,833.00        101,704,700
     バンダイナムコホールディングス                          32,800       6,080.00        199,424,000
     パイロットコーポレーション                          5,200      4,385.00        22,802,000
     タカラトミー                          14,200       1,088.00        15,449,600
     ヤマハ                          18,800       5,790.00        108,852,000
     ピジョン                          19,100       3,990.00        76,209,000
     任天堂                          19,400      40,000.00        776,000,000
     中部電力                          96,900       1,523.50        147,627,150
     関西電力                         120,000        1,261.50        151,380,000
     東北電力                          79,100       1,036.00        81,947,600
     九州電力                          65,300        870.00       56,811,000
                                107/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     電源開発                          25,200       2,529.00        63,730,800
     東京瓦斯                          60,900       2,384.00        145,185,600
     大阪瓦斯                          61,500       1,888.00        116,112,000
     東武鉄道                          33,400       3,600.00        120,240,000
     相鉄ホールディングス                          13,500       2,748.00        37,098,000
     東急                          79,900       1,850.00        147,815,000
     小田急電鉄                          47,100       2,328.00        109,648,800
     京王電鉄                          16,400       5,870.00        96,268,000
     京成電鉄                          22,000       3,950.00        86,900,000
     東日本旅客鉄道                          55,800       9,211.00        513,973,800
     西日本旅客鉄道                          28,200       8,937.00        252,023,400
     東海旅客鉄道                          26,300      21,285.00        559,795,500
     西武ホールディングス                          42,500       1,696.00        72,080,000
     近鉄グループホールディングス                          30,000       5,320.00        159,600,000
     阪急阪神ホールディングス                          40,000       4,060.00        162,400,000
     京阪ホールディングス                          17,800       4,795.00        85,351,000
     名古屋鉄道                          32,900       3,140.00        103,306,000
     日本通運                          10,600       5,880.00        62,328,000
     ヤマトホールディングス                          52,600       1,931.00        101,570,600
     山九                          8,300      5,230.00        43,409,000
     日立物流                          5,500      3,215.00        17,682,500
     日本航空                          54,000       3,027.00        163,458,000
     ＡＮＡホールディングス                          54,800       3,313.00        181,552,400
     日鉄ソリューションズ                          4,700      3,235.00        15,204,500
     ＴＩＳ                          10,400       7,080.00        73,632,000
     ネクソン                          88,500       1,827.00        161,689,500
     コロプラ                          10,200        940.00        9,588,000
     ティーガイア                          2,800      2,377.00         6,655,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          7,500      1,917.00        14,377,500
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          5,100      7,340.00        37,434,000
     アカツキ                          1,100      4,800.00         5,280,000
     野村総合研究所                          44,100       2,665.00        117,526,500
     オービック                          10,800      14,890.00        160,812,000
     Ｚホールディングス                         426,900         449.00       191,678,100
     トレンドマイクロ                          13,800       5,950.00        82,110,000
     日本オラクル                          6,300      9,560.00        60,228,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          14,200       3,360.00        47,712,000
     大塚商会                          16,800       5,000.00        84,000,000
     デジタルガレージ                          5,600      4,090.00        22,904,000
     日本ユニシス                          9,700      3,670.00        35,599,000
     日本テレビホールディングス                          26,000       1,481.00        38,506,000
     日本電信電話                         316,400        2,782.50        880,383,000
                                108/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＫＤＤＩ                         231,700        3,431.00        794,962,700
     光通信                          3,200      25,050.00         80,160,000
     ＮＴＴドコモ                         229,600        3,103.00        712,448,800
     東宝                          18,600       3,925.00        73,005,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                          82,800       1,439.00        119,149,200
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          13,300       5,010.00        66,633,000
     カプコン                          14,700       3,345.00        49,171,500
     ＳＣＳＫ                          7,200      6,180.00        44,496,000
     コナミホールディングス                          11,300       4,350.00        49,155,000
     ソフトバンクグループ                         149,300        5,540.00        827,122,000
     双日                         172,300         351.00       60,477,300
     アルフレッサ　ホールディングス                          34,700       2,178.00        75,576,600
     神戸物産                          10,800       4,490.00        48,492,000
     ダイワボウホールディングス                          2,700      6,200.00        16,740,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          16,500        995.00       16,417,500
     シップヘルスケアホールディングス                          5,000      4,675.00        23,375,000
     コメダホールディングス                          6,800      2,172.00        14,769,600
     第一興商                          6,200      5,000.00        31,000,000
     メディパルホールディングス                          33,700       2,232.00        75,218,400
     日本ライフライン                          9,200      1,426.00        13,119,200
     伊藤忠商事                         218,300        2,623.00        572,600,900
     丸紅                         324,800         789.70       256,494,560
     豊田通商                          34,800       3,720.00        129,456,000
     兼松                          11,600       1,319.00        15,300,400
     三井物産                         274,300        1,937.00        531,319,100
     日立ハイテク                          10,800       8,020.00        86,616,000
     住友商事                         196,900        1,677.00        330,201,300
     三菱商事                         219,000        2,864.50        627,325,500
     岩谷産業                          6,900      3,700.00        25,530,000
     ＰＡＬＴＡＣ                          5,000      5,050.00        25,250,000
     日鉄物産                          2,200      4,625.00        10,175,000
     ミスミグループ本社                          39,100       2,783.00        108,815,300
     ローソン                          7,900      6,190.00        48,901,000
     エービーシー・マート                          4,900      6,930.00        33,957,000
     日本マクドナルドホールディングス                          13,100       5,280.00        69,168,000
     セリア                          7,500      3,005.00        22,537,500
     ビックカメラ                          18,500       1,130.00        20,905,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          22,200       2,726.00        60,517,200
     Ｊ．フロント　リテイリング                          37,300       1,328.00        49,534,400
     マツモトキヨシホールディングス                          12,900       3,990.00        51,471,000
     ＺＯＺＯ                          21,500       1,822.00        39,173,000
     ウエルシアホールディングス                          9,300      6,380.00        59,334,000
                                109/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クリエイトＳＤホールディングス                          5,300      2,812.00        14,903,600
     すかいらーくホールディングス                          35,000       1,912.00        66,920,000
     コスモス薬品                          1,400      23,860.00         33,404,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         122,100        4,299.00        524,907,900
     ツルハホールディングス                          6,800      12,980.00         88,264,000
     クスリのアオキホールディングス                          2,800      6,790.00        19,012,000
     ノジマ                          5,500      2,204.00        12,122,000
     良品計画                          41,400       1,782.00        73,774,800
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          68,600       1,947.00        133,564,200
     ゼンショーホールディングス                          14,900       2,438.00        36,326,200
     ワークマン                          3,200      8,330.00        26,656,000
     ユナイテッドアローズ                          3,300      2,636.00         8,698,800
     スギホールディングス                          6,200      5,520.00        34,224,000
     ファミリーマート                          24,900       2,513.00        62,573,700
     しまむら                          3,600      7,770.00        27,972,000
     丸井グループ                          28,600       2,425.00        69,355,000
     イオン                         120,100        2,321.00        278,752,100
     イズミ                          6,300      3,410.00        21,483,000
     ヤオコー                          3,500      5,980.00        20,930,000
     ケーズホールディングス                          30,100       1,345.00        40,484,500
     アインホールディングス                          3,800      6,850.00        26,030,000
     ニトリホールディングス                          13,500      17,055.00        230,242,500
     ファーストリテイリング                          4,200      58,570.00        245,994,000
     サンドラッグ                          11,700       3,320.00        38,844,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         162,400         242.00       39,300,800
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         183,800         429.00       78,850,200
     新生銀行                          22,900       1,692.00        38,746,800
     あおぞら銀行                          18,600       3,075.00        57,195,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,586,300          569.40       903,239,220
     りそなホールディングス                         342,900         452.80       155,265,120
     三井住友トラスト・ホールディングス                          59,100       3,992.00        235,927,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         209,400        3,844.00        804,933,600
     千葉銀行                         107,500         600.00       64,500,000
     セブン銀行                         104,400         317.00       33,094,800
     みずほフィナンシャルグループ                        4,246,200          160.30       680,665,860
     ＦＰＧ                          9,600        983.00        9,436,800
     ＳＢＩホールディングス                          34,900       2,448.00        85,435,200
     大和証券グループ本社                         250,700         553.10       138,662,170
     野村ホールディングス                         549,800         558.90       307,283,220
     松井証券                          17,900        901.00       16,127,900
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          58,800       4,332.00        254,721,600
                                110/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                          81,700       3,742.00        305,721,400
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          25,700       2,445.00        62,836,500
     第一生命ホールディングス                         176,800        1,670.00        295,256,000
     東京海上ホールディングス                         111,700        6,113.00        682,822,100
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          93,400       1,228.00        114,695,200
     全国保証                          8,800      4,660.00        41,008,000
     芙蓉総合リース                          3,300      6,950.00        22,935,000
     東京センチュリー                          6,300      5,240.00        33,012,000
     イオンフィナンシャルサービス                          19,100       1,827.00        34,895,700
     オリエントコーポレーション                          84,500        166.00       14,027,000
     オリックス                         195,400        1,913.50        373,897,900
     三菱ＵＦＪリース                          79,300        692.00       54,875,600
     日本取引所グループ                          89,700       1,981.00        177,695,700
     いちご                          39,800        401.00       15,959,800
     ヒューリック                          65,200       1,314.00        85,672,800
     野村不動産ホールディングス                          19,000       2,775.00        52,725,000
     プレサンスコーポレーション                          5,100      1,288.00         6,568,800
     オープンハウス                          9,100      3,170.00        28,847,000
     東急不動産ホールディングス                          85,000        782.00       66,470,000
     飯田グループホールディングス                          26,100       1,683.00        43,926,300
     パーク２４                          16,800       2,715.00        45,612,000
     三井不動産                         154,100        2,934.00        452,129,400
     三菱地所                         218,900        2,085.00        456,406,500
     東京建物                          34,100       1,785.00        60,868,500
     住友不動産                          70,200       4,111.00        288,592,200
     スターツコーポレーション                          4,200      2,637.00        11,075,400
     イオンモール                          15,700       1,864.00        29,264,800
     日本空港ビルデング                          10,000       5,230.00        52,300,000
     ミクシィ                          7,700      1,911.00        14,714,700
     ジェイエイシーリクルートメント                          2,000      1,642.00         3,284,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                          22,900       3,830.00        87,707,000
     ＵＴグループ                          4,800      2,776.00        13,324,800
     エス・エム・エス                          9,400      2,370.00        22,278,000
     パーソルホールディングス                          30,300       1,945.00        58,933,500
     綜合警備保障                          12,000       5,660.00        67,920,000
     カカクコム                          22,700       2,954.00        67,055,800
     ディップ                          4,300      3,345.00        14,383,500
     ベネフィット・ワン                          11,000       1,947.00        21,417,000
     エムスリー                          66,700       3,200.00        213,440,000
     アウトソーシング                          17,300       1,023.00        17,697,900
     ディー・エヌ・エー                          14,800       1,604.00        23,739,200
     博報堂ＤＹホールディングス                          42,100       1,513.00        63,697,300
                                111/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     電通グループ                          31,200       3,555.00        110,916,000
     オリエンタルランド                          32,200      13,890.00        447,258,000
     リゾートトラスト                          13,900       1,632.00        22,684,800
     ユー・エス・エス                          33,900       1,904.00        64,545,600
     サイバーエージェント                          17,400       4,220.00        73,428,000
     楽天                         141,100         930.00       131,223,000
     エン・ジャパン                          5,400      3,775.00        20,385,000
     テクノプロ・ホールディングス                          6,000      7,820.00        46,920,000
     リクルートホールディングス                         216,900        4,499.00        975,833,100
     リログループ                          16,500       2,685.00        44,302,500
     カナモト                          5,000      2,688.00        13,440,000
     セコム                          32,100       9,685.00        310,888,500
     メイテック                          3,700      5,840.00        21,608,000
              合　計              26,412,800               58,443,271,090
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     中小型株式　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,693,898,415
         株式                             34,666,770,000
         未収入金                               314,152,351
         未収配当金                                44,017,500
         流動資産合計                             36,718,838,266
       資産合計                               36,718,838,266
      負債の部
       流動負債
         未払金                               172,073,483
         未払解約金                                15,941,072
         未払利息                                  1,927
                                112/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月17日現在
                 項目                   金額（円）
         流動負債合計                               188,016,482
       負債合計                                 188,016,482
      純資産の部
       元本等
         元本                              9,313,925,443
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            27,216,896,341
         元本等合計                             36,530,821,784
       純資産合計                               36,530,821,784
      負債純資産合計                                36,718,838,266
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月17日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               9,313,925,443口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               3.9222円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (39,222円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                113/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                114/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                10,885,617,616円
     期中追加設定元本額                                                  777,455,060円
     期中一部解約元本額                                                 2,349,147,233円
     期末元本額                                                 9,313,925,443円
     期末元本額の内訳

     中小型株式オープン                                                 5,656,375,678円
     中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）                                                  253,248,577円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,284,552,561円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  119,748,627円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           2,290,561,568
           合計                                           2,290,561,568
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象

       ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
                                115/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     安藤・間                         550,000         866.00       476,300,000
     寿スピリッツ                          85,000       6,480.00        550,800,000
     トリケミカル研究所                          90,000      10,830.00        974,700,000
     レック                         315,000        1,208.00        380,520,000
     日本新薬                          30,000       9,510.00        285,300,000
     ステムリム                         210,000         690.00       144,900,000
     ＭＡＲＵＷＡ                         150,000        7,930.00       1,189,500,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          83,000       2,797.00        232,151,000
     三益半導体工業                         120,000        2,344.00        281,280,000
     ＮＩＴＴＯＫＵ                          88,000       3,835.00        337,480,000
     平田機工                         100,000        5,990.00        599,000,000
     スター精密                         155,000        1,298.00        201,190,000
     イビデン                         300,000        2,731.00        819,300,000
     富士電機                         195,000        3,450.00        672,750,000
     第一精工                         150,000        2,566.00        384,900,000
     ワコム                         880,000         390.00       343,200,000
     アンリツ                         270,000        2,059.00        555,930,000
     イリソ電子工業                          40,000       4,115.00        164,600,000
     レーザーテック                         190,000        5,930.00       1,126,700,000
     日本セラミック                         110,000        2,468.00        271,480,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          43,000       6,490.00        279,070,000
     インターアクション                         300,000        2,734.00        820,200,000
     メニコン                         120,000        5,100.00        612,000,000
     スノーピーク                         115,000         901.00       103,615,000
     フルヤ金属                          84,000       6,350.00        533,400,000
     ＳＨＯＥＩ                         102,000        5,370.00        547,740,000
     トランコム                          48,000       7,750.00        372,000,000
     システナ                         380,000        1,664.00        632,320,000
     ＳＨＩＦＴ                          69,000       7,700.00        531,300,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          90,000       7,340.00        660,600,000
     インターネットイニシアティブ                          80,000       3,335.00        266,800,000
     カナミックネットワーク                         290,000         677.00       196,330,000
     オロ                         145,000        3,375.00        489,375,000
     インフォコム                         260,000        2,907.00        755,820,000
     ＨＥＲＯＺ                          34,000       5,070.00        172,380,000
     チームスピリット                         180,000        2,147.00        386,460,000
     Ｓａｎｓａｎ                          40,000       5,780.00        231,200,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                         150,000        1,955.00        293,250,000
     ＢＡＳＥ                         110,000        1,506.00        165,660,000
     Ｚホールディングス                        1,000,000          449.00       449,000,000
     ビジョン                         405,000        1,222.00        494,910,000
     光通信                          41,000      25,050.00       1,027,050,000
                                116/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ゼンリン                         125,000        1,477.00        184,625,000
     アズワン                          40,000       9,250.00        370,000,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         182,000        5,050.00        919,100,000
     シュッピン                         420,000         991.00       416,220,000
     オイシックス・ラ・大地                         350,000        1,090.00        381,500,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         325,000         481.00       156,325,000
     クスリのアオキホールディングス                          30,000       6,790.00        203,700,000
     ほぼ日                          28,500       5,030.00        143,355,000
     幸楽苑ホールディングス                         185,000        1,888.00        349,280,000
     ワークマン                          80,000       8,330.00        666,400,000
     ＳＢＩホールディングス                         220,000        2,448.00        538,560,000
     アニコム　ホールディングス                         180,000        4,130.00        743,400,000
     アルヒ                         320,000        1,762.00        563,840,000
     イー・ギャランティ                         240,000        1,339.00        321,360,000
     スター・マイカ・ホールディングス                         220,000        1,618.00        355,960,000
     東急不動産ホールディングス                         550,000         782.00       430,100,000
     ティーケーピー                          84,000       3,590.00        301,560,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                         180,000        3,830.00        689,400,000
     リンクアンドモチベーション                         400,000         501.00       200,400,000
     エムスリー                         250,000        3,200.00        800,000,000
     エスプール                         200,000         846.00       169,200,000
     手間いらず                          90,000       6,020.00        541,800,000
     シーティーエス                          57,000        672.00       38,304,000
     サイバーエージェント                         210,000        4,220.00        886,200,000
     ジャパンマテリアル                         470,000        1,573.00        739,310,000
     ロゼッタ                         120,000        3,510.00        421,200,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         220,000        2,614.00        575,080,000
     グレイステクノロジー                         100,000        3,355.00        335,500,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                         200,000        2,344.00        468,800,000
     東祥                         170,000        1,993.00        338,810,000
     乃村工藝社                         310,000        1,242.00        385,020,000
     ダイセキ                         340,000        3,000.00       1,020,000,000
              合　計              15,093,500               34,666,770,000
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

                                117/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,150,290,347
         株式                             317,089,307,430
         派生商品評価勘定                                9,629,300
         未収入金                                5,895,356
         未収配当金                               513,481,108
         前払金                                27,544,600
         差入委託証拠金                                87,830,000
         流動資産合計                             320,883,978,141
       資産合計                              320,883,978,141
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                37,193,150
         未払解約金                                38,746,106
         未払利息                                  3,585
         流動負債合計                                75,942,841
       負債合計                                 75,942,841
      純資産の部
       元本等
         元本                             203,911,428,014
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           116,896,607,286
         元本等合計                             320,808,035,300
       純資産合計                              320,808,035,300
      負債純資産合計                                320,883,978,141
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月17日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       先物取引

                                118/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       株価指数先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              203,911,428,014口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5733円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,733円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
                                119/294



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                120/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                189,042,893,553円
     期中追加設定元本額                                                44,432,600,233円
     期中一部解約元本額                                                29,564,065,772円
     期末元本額                                                203,911,428,014円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  548,807,360円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,990,796,992円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,420,919円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,106,608,728円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,104,310,533円
     日本株式インデックス・オープン                                                 4,446,226,852円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,752,577,059円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,113,403,094円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,492,797,386円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,608,311,548円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,704,595,909円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,785,901,590円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,106,618,747円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,689,344,986円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  395,782,139円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  719,980,419円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  476,555,727円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,792,445,976円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,034,702,697円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,194,356円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,923,291円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,929,163円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  276,183,426円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,582,381円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  74,278,754円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  261,809,314円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  56,592,313円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  364,110,270円
                                121/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月17日現在
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,603,939,432円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  679,422,446円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,974,349,318円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  614,610,521円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,635,799円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  739,997,971円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  33,379,122円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  420,191,759円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  544,862,218円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,821,786円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  818,961,502円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,554,598,923円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,679,241,150円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,002,792,632円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,033,776,175円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 6,190,630,568円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                17,758,549,641円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  295,722,564円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  301,718,960円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  704,217,606円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  207,755,895円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,697,888円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  69,276,581円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,712,247,839円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  18,985,480円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  65,791,171円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  11,281,171円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,909,659円
     グローバル経済コア                                                  265,092,602円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,640,542円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  41,450,564円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,997,802円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  371,773,817円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  28,792,567円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                46,976,691,593円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  538,226,154円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,213,426円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  10,242,738円
                                122/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           26,997,188,540
           合計                                           26,997,188,540
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     2月17日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,729,739,600               －    3,702,195,000          △27,544,600
            合計             3,729,739,600               －    3,702,195,000          △27,544,600
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          6,300      2,844.00        17,917,200
     日本水産                         181,000         616.00       111,496,000
     マルハニチロ                          26,200       2,571.00        67,360,200
     カネコ種苗                          5,500      1,347.00         7,408,500
     サカタのタネ                          21,600       3,405.00        73,548,000
     ホクト                          13,800       1,996.00        27,544,800
     ホクリヨウ                          2,800        782.00        2,189,600
     住石ホールディングス                          36,600        141.00        5,160,600
                                123/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業                          4,100      4,295.00        17,609,500
     三井松島ホールディングス                          7,000      1,153.00         8,071,000
     国際石油開発帝石                         726,300        1,050.50        762,978,150
     石油資源開発                          23,700       2,814.00        66,691,800
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,800      1,716.00        15,100,800
     ヒノキヤグループ                          4,500      2,058.00         9,261,000
     ショーボンドホールディングス                          28,200       4,460.00        125,772,000
     ミライト・ホールディングス                          53,800       1,523.00        81,937,400
     タマホーム                          9,800      1,441.00        14,121,800
     サンヨーホームズ                          1,600        729.00        1,166,400
     日本アクア                          7,200        622.00        4,478,400
     ファーストコーポレーション                          5,500        581.00        3,195,500
     ベステラ                          3,100      1,132.00         3,509,200
     ＴＡＴＥＲＵ                          37,300        192.00        7,161,600
     キャンディル                          1,600        678.00        1,084,800
     スペースバリューホールディングス                          22,100        543.00       12,000,300
     ダイセキ環境ソリューション                          3,500      1,031.00         3,608,500
     第一カッター興業                          2,200      1,856.00         4,083,200
     明豊ファシリティワークス                          4,400        753.00        3,313,200
     安藤・間                         107,800         866.00       93,354,800
     東急建設                          53,000        746.00       39,538,000
     コムシスホールディングス                          64,200       2,914.00        187,078,800
     ビーアールホールディングス                          19,700        467.00        9,199,900
     高松コンストラクショングループ                          11,300       2,657.00        30,024,100
     東建コーポレーション                          5,600      8,240.00        46,144,000
     ソネック                          1,900        780.00        1,482,000
     ヤマウラ                          7,900        952.00        7,520,800
     大成建設                         139,400        4,150.00        578,510,000
     大林組                         418,100        1,237.00        517,189,700
     清水建設                         424,300        1,094.00        464,184,200
     飛島建設                          12,000       1,369.00        16,428,000
     長谷工コーポレーション                         161,800        1,448.00        234,286,400
     松井建設                          16,500        751.00       12,391,500
     錢高組                          1,800      4,000.00         7,200,000
     鹿島建設                         328,200        1,296.00        425,347,200
     不動テトラ                          10,900       1,658.00        18,072,200
     大末建設                          4,800        946.00        4,540,800
     鉄建建設                          9,100      2,657.00        24,178,700
     西松建設                          32,200       2,464.00        79,340,800
     三井住友建設                         101,000         606.00       61,206,000
     大豊建設                          9,400      2,550.00        23,970,000
     前田建設工業                         104,700        1,098.00        114,960,600
                                124/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     佐田建設                          9,000        394.00        3,546,000
     ナカノフドー建設                          11,400        475.00        5,415,000
     奥村組                          22,700       2,837.00        64,399,900
     東鉄工業                          17,900       3,210.00        57,459,000
     イチケン                          3,000      1,765.00         5,295,000
     富士ピー・エス                          6,200        548.00        3,397,600
     淺沼組                          4,700      5,200.00        24,440,000
     戸田建設                         173,600         722.00       125,339,200
     熊谷組                          19,400       3,155.00        61,207,000
     北野建設                          2,500      2,514.00         6,285,000
     植木組                          1,800      2,517.00         4,530,600
     矢作建設工業                          18,500        843.00       15,595,500
     ピーエス三菱                          13,800        660.00        9,108,000
     日本ハウスホールディングス                          28,500        447.00       12,739,500
     大東建託                          50,100      12,665.00        634,516,500
     新日本建設                          17,800        890.00       15,842,000
     ＮＩＰＰＯ                          34,600       2,702.00        93,489,200
     東亜道路工業                          2,600      3,425.00         8,905,000
     前田道路                          44,300       3,730.00        165,239,000
     日本道路                          4,000      7,380.00        29,520,000
     東亜建設工業                          13,000       1,791.00        23,283,000
     日本国土開発                          30,500        615.00       18,757,500
     若築建設                          7,500      1,677.00        12,577,500
     東洋建設                          46,900        506.00       23,731,400
     五洋建設                         165,700         666.00       110,356,200
     世紀東急工業                          20,100        898.00       18,049,800
     福田組                          4,800      4,835.00        23,208,000
     住友林業                         105,900        1,734.00        183,630,600
     日本基礎技術                          14,000        363.00        5,082,000
     巴コーポレーション                          18,600        381.00        7,086,600
     大和ハウス工業                         413,600        3,413.00       1,411,616,800
     ライト工業                          23,900       1,475.00        35,252,500
     積水ハウス                         457,400        2,408.00       1,101,419,200
     日特建設                          10,900        849.00        9,254,100
     北陸電気工事                          7,200      1,135.00         8,172,000
     ユアテック                          23,900        649.00       15,511,100
     四電工                          2,300      2,631.00         6,051,300
     中電工                          16,800       2,462.00        41,361,600
     関電工                          59,500       1,015.00        60,392,500
     きんでん                          99,300       1,800.00        178,740,000
     東京エネシス                          13,900        856.00       11,898,400
     トーエネック                          4,200      3,595.00        15,099,000
                                125/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友電設                          11,800       2,510.00        29,618,000
     日本電設工業                          22,900       2,217.00        50,769,300
     協和エクシオ                          63,400       2,565.00        162,621,000
     新日本空調                          11,100       2,011.00        22,322,100
     九電工                          29,300       3,215.00        94,199,500
     三機工業                          30,100       1,384.00        41,658,400
     日揮ホールディングス                         128,700        1,555.00        200,128,500
     中外炉工業                          4,500      1,731.00         7,789,500
     ヤマト                          13,400        764.00       10,237,600
     太平電業                          10,100       2,564.00        25,896,400
     高砂熱学工業                          36,300       1,861.00        67,554,300
     三晃金属工業                          1,800      2,600.00         4,680,000
     朝日工業社                          2,800      3,255.00         9,114,000
     明星工業                          27,000        805.00       21,735,000
     大氣社                          20,300       3,400.00        69,020,000
     ダイダン                          10,000       2,827.00        28,270,000
     日比谷総合設備                          13,500       1,943.00        26,230,500
     フィル・カンパニー                          1,800      3,930.00         7,074,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          65,900        267.00       17,595,300
     東洋エンジニアリング                          17,600        604.00       10,630,400
     レイズネクスト                          22,400       1,329.00        29,769,600
     日本製粉                          39,100       1,649.00        64,475,900
     日清製粉グループ本社                         151,200        1,875.00        283,500,000
     日東富士製粉                          1,000      6,200.00         6,200,000
     昭和産業                          12,300       3,060.00        37,638,000
     鳥越製粉                          11,900        827.00        9,841,300
     中部飼料                          16,300       1,644.00        26,797,200
     フィード・ワン                          89,900        174.00       15,642,600
     東洋精糖                          2,300      1,203.00         2,766,900
     日本甜菜製糖                          7,000      1,832.00        12,824,000
     三井製糖                          11,700       2,110.00        24,687,000
     塩水港精糖                          14,500        228.00        3,306,000
     日新製糖                          6,300      2,023.00        12,744,900
     森永製菓                          31,400       4,810.00        151,034,000
     中村屋                          3,500      4,025.00        14,087,500
     江崎グリコ                          39,700       4,625.00        183,612,500
     名糖産業                          6,400      1,400.00         8,960,000
     井村屋グループ                          5,700      1,935.00        11,029,500
     不二家                          7,500      2,334.00        17,505,000
     山崎製パン                         100,300        2,054.00        206,016,200
     第一屋製パン                          2,300        937.00        2,155,100
     モロゾフ                          2,300      4,945.00        11,373,500
                                126/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     亀田製菓                          7,600      4,825.00        36,670,000
     寿スピリッツ                          12,900       6,480.00        83,592,000
     カルビー                          61,000       3,105.00        189,405,000
     森永乳業                          24,700       4,175.00        103,122,500
     六甲バター                          8,900      1,577.00        14,035,300
     ヤクルト本社                          92,000       5,330.00        490,360,000
     明治ホールディングス                          88,500       7,150.00        632,775,000
     雪印メグミルク                          32,200       2,429.00        78,213,800
     プリマハム                          20,900       2,493.00        52,103,700
     日本ハム                          51,100       4,740.00        242,214,000
     林兼産業                          4,400        688.00        3,027,200
     丸大食品                          14,300       2,016.00        28,828,800
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          10,700       2,689.00        28,772,300
     柿安本店                          4,600      3,115.00        14,329,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          86,200        686.00       59,133,200
     サッポロホールディングス                          45,700       2,559.00        116,946,300
     アサヒグループホールディングス                         280,200        4,827.00       1,352,525,400
     キリンホールディングス                         567,500        2,337.00       1,326,247,500
     宝ホールディングス                         100,200         923.00       92,484,600
     オエノンホールディングス                          35,300        395.00       13,943,500
     養命酒製造                          4,100      1,932.00         7,921,200
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          93,900       3,055.00        286,864,500
     サントリー食品インターナショナル                          89,500       4,655.00        416,622,500
     ダイドーグループホールディングス                          6,900      4,080.00        28,152,000
     伊藤園                          40,600       5,500.00        223,300,000
     キーコーヒー                          13,100       2,266.00        29,684,600
     ユニカフェ                          3,400        958.00        3,257,200
     ジャパンフーズ                          1,900      1,246.00         2,367,400
     日清オイリオグループ                          17,200       3,705.00        63,726,000
     不二製油グループ本社                          32,600       2,773.00        90,399,800
     かどや製油                          1,500      3,850.00         5,775,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,900      4,170.00        28,773,000
     キッコーマン                          96,300       5,810.00        559,503,000
     味の素                         295,500        1,964.00        580,362,000
     キユーピー                          74,500       2,172.00        161,814,000
     ハウス食品グループ本社                          50,000       3,450.00        172,500,000
     カゴメ                          50,800       2,770.00        140,716,000
     焼津水産化学工業                          6,500      1,017.00         6,610,500
     アリアケジャパン                          12,200       7,620.00        92,964,000
     ピエトロ                          1,700      1,640.00         2,788,000
     エバラ食品工業                          3,200      2,157.00         6,902,400
     やまみ                           900     2,230.00         2,007,000
                                127/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニチレイ                          63,700       2,746.00        174,920,200
     東洋水産                          68,800       4,550.00        313,040,000
     イートアンド                          4,600      1,850.00         8,510,000
     大冷                          1,700      1,995.00         3,391,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,300      1,187.00         8,665,100
     日清食品ホールディングス                          56,900       8,760.00        498,444,000
     永谷園ホールディングス                          6,500      2,142.00        13,923,000
     一正蒲鉾                          5,200        965.00        5,018,000
     フジッコ                          14,500       1,918.00        27,811,000
     ロック・フィールド                          14,400       1,437.00        20,692,800
     日本たばこ産業                         772,600        2,254.50       1,741,826,700
     ケンコーマヨネーズ                          7,500      2,223.00        16,672,500
     わらべや日洋ホールディングス                          8,800      1,906.00        16,772,800
     なとり                          7,500      1,725.00        12,937,500
     イフジ産業                          2,300        839.00        1,929,700
     ピックルスコーポレーション                          2,900      2,787.00         8,082,300
     北の達人コーポレーション                          46,700        645.00       30,121,500
     ユーグレナ                          57,100        838.00       47,849,800
     ミヨシ油脂                          5,100      1,103.00         5,625,300
     理研ビタミン                          6,300      3,915.00        24,664,500
     片倉工業                          19,600       1,307.00        25,617,200
     グンゼ                          9,800      4,170.00        40,866,000
     東洋紡                          52,100       1,523.00        79,348,300
     ユニチカ                          40,400        374.00       15,109,600
     富士紡ホールディングス                          6,500      3,600.00        23,400,000
     倉敷紡績                          13,600       2,305.00        31,348,000
     シキボウ                          6,800      1,396.00         9,492,800
     日本毛織                          43,700       1,046.00        45,710,200
     トーア紡コーポレーション                          5,200        520.00        2,704,000
     帝国繊維                          15,000       2,239.00        33,585,000
     帝人                         106,900        1,993.00        213,051,700
     東レ                         946,500         705.00       667,282,500
     サカイオーベックス                          3,900      1,897.00         7,398,300
     住江織物                          3,800      2,395.00         9,101,000
     日本フエルト                          9,000        494.00        4,446,000
     イチカワ                          2,400      1,420.00         3,408,000
     日東製網                          1,500      1,656.00         2,484,000
     アツギ                          10,900        773.00        8,425,700
     ダイニック                          4,900        805.00        3,944,500
     セーレン                          32,700       1,587.00        51,894,900
     ソトー                          5,300        965.00        5,114,500
     東海染工                          1,900      1,130.00         2,147,000
                                128/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     小松マテーレ                          21,600        822.00       17,755,200
     ワコールホールディングス                          34,100       2,850.00        97,185,000
     ホギメディカル                          14,900       3,410.00        50,809,000
     レナウン                          33,500        105.00        3,517,500
     クラウディアホールディングス                          3,400        470.00        1,598,000
     ＴＳＩホールディングス                          44,000        512.00       22,528,000
     マツオカコーポレーション                          3,800      2,093.00         7,953,400
     ワールド                          18,500       2,459.00        45,491,500
     三陽商会                          6,900      1,528.00        10,543,200
     ナイガイ                          5,000        439.00        2,195,000
     オンワードホールディングス                          78,600        624.00       49,046,400
     ルックホールディングス                          4,600      1,054.00         4,848,400
     ゴールドウイン                          23,700       7,200.00        170,640,000
     デサント                          25,500       1,718.00        43,809,000
     キング                          6,300        569.00        3,584,700
     ヤマトインターナショナル                          8,200        407.00        3,337,400
     特種東海製紙                          8,300      4,050.00        33,615,000
     王子ホールディングス                         545,800         572.00       312,197,600
     日本製紙                          57,700       1,744.00        100,628,800
     三菱製紙                          14,800        445.00        6,586,000
     北越コーポレーション                          86,600        499.00       43,213,400
     中越パルプ工業                          5,500      1,514.00         8,327,000
     巴川製紙所                          3,900        837.00        3,264,300
     大王製紙                          57,300       1,446.00        82,855,800
     阿波製紙                          3,400        518.00        1,761,200
     レンゴー                         123,400         832.00       102,668,800
     トーモク                          8,000      1,738.00        13,904,000
     ザ・パック                          9,900      4,090.00        40,491,000
     クラレ                         205,600        1,320.00        271,392,000
     旭化成                         865,400        1,037.50        897,852,500
     共和レザー                          7,100        781.00        5,545,100
     昭和電工                          92,900       2,705.00        251,294,500
     住友化学                         959,300         451.00       432,644,300
     住友精化                          5,800      3,150.00        18,270,000
     日産化学                          73,000       5,120.00        373,760,000
     ラサ工業                          4,600      1,453.00         6,683,800
     クレハ                          11,200       6,020.00        67,424,000
     多木化学                          3,800      4,620.00        17,556,000
     テイカ                          9,600      1,723.00        16,540,800
     石原産業                          23,400        839.00       19,632,600
     片倉コープアグリ                          3,400      1,237.00         4,205,800
     日本曹達                          19,300       3,255.00        62,821,500
                                129/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東ソー                         201,800        1,633.00        329,539,400
     トクヤマ                          37,600       2,796.00        105,129,600
     セントラル硝子                          26,700       2,321.00        61,970,700
     東亞合成                          81,900       1,254.00        102,702,600
     大阪ソーダ                          13,300       2,794.00        37,160,200
     関東電化工業                          31,000       1,038.00        32,178,000
     デンカ                          47,600       2,943.00        140,086,800
     信越化学工業                         224,200       13,630.00       3,055,846,000
     日本カーバイド工業                          4,400      1,304.00         5,737,600
     堺化学工業                          8,400      2,265.00        19,026,000
     第一稀元素化学工業                          14,100        877.00       12,365,700
     エア・ウォーター                         121,400        1,562.00        189,626,800
     大陽日酸                         125,500        2,241.00        281,245,500
     日本化学工業                          4,100      2,708.00        11,102,800
     東邦アセチレン                          2,000      1,352.00         2,704,000
     日本パーカライジング                          65,900       1,102.00        72,621,800
     高圧ガス工業                          20,700        786.00       16,270,200
     チタン工業                          1,600      2,196.00         3,513,600
     四国化成工業                          20,100       1,274.00        25,607,400
     戸田工業                          3,000      2,095.00         6,285,000
     ステラ　ケミファ                          7,100      3,420.00        24,282,000
     保土谷化学工業                          4,900      4,430.00        21,707,000
     日本触媒                          20,300       6,160.00        125,048,000
     大日精化工業                          11,600       2,722.00        31,575,200
     カネカ                          33,800       3,280.00        110,864,000
     三菱瓦斯化学                         123,200        1,834.00        225,948,800
     三井化学                         118,500        2,586.00        306,441,000
     ＪＳＲ                         121,700        2,156.00        262,385,200
     東京応化工業                          22,400       4,715.00        105,616,000
     大阪有機化学工業                          12,100       1,780.00        21,538,000
     三菱ケミカルホールディングス                         872,800         798.50       696,930,800
     ＫＨネオケム                          23,000       2,418.00        55,614,000
     ダイセル                         178,600        1,038.00        185,386,800
     住友ベークライト                          20,500       3,705.00        75,952,500
     積水化学工業                         280,700        1,836.00        515,365,200
     日本ゼオン                         117,700        1,216.00        143,123,200
     アイカ工業                          39,200       3,480.00        136,416,000
     宇部興産                          65,900       2,199.00        144,914,100
     積水樹脂                          23,500       2,442.00        57,387,000
     タキロンシーアイ                          28,200        648.00       18,273,600
     旭有機材                          7,400      1,655.00        12,247,000
     日立化成                          60,400       4,605.00        278,142,000
                                130/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニチバン                          6,900      1,672.00        11,536,800
     リケンテクノス                          32,800        485.00       15,908,000
     大倉工業                          6,200      1,672.00        10,366,400
     積水化成品工業                          17,500        690.00       12,075,000
     群栄化学工業                          3,000      2,489.00         7,467,000
     タイガースポリマー                          6,900        556.00        3,836,400
     ミライアル                          4,600      1,211.00         5,570,600
     ダイキアクシス                          4,600        833.00        3,831,800
     ダイキョーニシカワ                          27,500        732.00       20,130,000
     竹本容器                          4,700        864.00        4,060,800
     森六ホールディングス                          7,000      2,186.00        15,302,000
     日本化薬                          80,800       1,303.00        105,282,400
     カーリットホールディングス                          13,900        569.00        7,909,100
     日本精化                          10,500       1,503.00        15,781,500
     扶桑化学工業                          13,200       3,510.00        46,332,000
     トリケミカル研究所                          2,900      10,830.00         31,407,000
     ＡＤＥＫＡ                          60,100       1,587.00        95,378,700
     日油                          49,200       3,760.00        184,992,000
     新日本理化                          21,600        199.00        4,298,400
     ハリマ化成グループ                          10,800       1,099.00        11,869,200
     花王                         319,200        8,692.00       2,774,486,400
     第一工業製薬                          4,900      4,470.00        21,903,000
     石原ケミカル                          3,500      1,830.00         6,405,000
     日華化学                          4,400        782.00        3,440,800
     ニイタカ                          2,000      2,936.00         5,872,000
     三洋化成工業                          7,800      4,910.00        38,298,000
     有機合成薬品工業                          10,000        257.00        2,570,000
     大日本塗料                          14,800       1,087.00        16,087,600
     日本ペイントホールディングス                         107,700        5,170.00        556,809,000
     関西ペイント                         146,700        2,530.00        371,151,000
     神東塗料                          10,300        200.00        2,060,000
     中国塗料                          37,200        981.00       36,493,200
     日本特殊塗料                          9,800      1,209.00        11,848,200
     藤倉化成                          17,600        546.00        9,609,600
     太陽ホールディングス                          9,600      4,875.00        46,800,000
     ＤＩＣ                          55,100       3,035.00        167,228,500
     サカタインクス                          28,500       1,146.00        32,661,000
     東洋インキＳＣホールディングス                          27,600       2,455.00        67,758,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          10,100        970.00        9,797,000
     富士フイルムホールディングス                         255,600        5,368.00       1,372,060,800
     資生堂                         264,900        7,039.00       1,864,631,100
     ライオン                         173,300        2,077.00        359,944,100
                                131/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     高砂香料工業                          8,300      2,348.00        19,488,400
     マンダム                          30,000       2,587.00        77,610,000
     ミルボン                          17,800       6,230.00        110,894,000
     ファンケル                          54,000       3,105.00        167,670,000
     コーセー                          25,100      14,670.00        368,217,000
     コタ                          7,000      1,472.00        10,304,000
     シーボン                          1,700      2,484.00         4,222,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          56,900       2,384.00        135,649,600
     ノエビアホールディングス                          12,700       5,150.00        65,405,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,000        988.00        2,964,000
     エステー                          8,600      1,659.00        14,267,400
     アグロ　カネショウ                          4,200      1,449.00         6,085,800
     コニシ                          21,900       1,566.00        34,295,400
     長谷川香料                          17,700       2,232.00        39,506,400
     星光ＰＭＣ                          7,600        913.00        6,938,800
     小林製薬                          37,400       8,720.00        326,128,000
     荒川化学工業                          12,000       1,533.00        18,396,000
     メック                          9,100      1,600.00        14,560,000
     日本高純度化学                          3,700      2,678.00         9,908,600
     タカラバイオ                          34,900       2,404.00        83,899,600
     ＪＣＵ                          16,100       2,998.00        48,267,800
     新田ゼラチン                          8,400        652.00        5,476,800
     ＯＡＴアグリオ                          2,300      1,375.00         3,162,500
     デクセリアルズ                          34,400        918.00       31,579,200
     アース製薬                          10,100       6,210.00        62,721,000
     北興化学工業                          13,700        637.00        8,726,900
     大成ラミック                          4,400      2,833.00        12,465,200
     クミアイ化学工業                          55,100        851.00       46,890,100
     日本農薬                          23,700        549.00       13,011,300
     アキレス                          9,200      1,730.00        15,916,000
     有沢製作所                          21,100        956.00       20,171,600
     日東電工                          92,000       6,050.00        556,600,000
     レック                          14,200       1,208.00        17,153,600
     三光合成                          15,200        338.00        5,137,600
     きもと                          22,700        166.00        3,768,200
     藤森工業                          12,000       3,360.00        40,320,000
     前澤化成工業                          8,500      1,135.00         9,647,500
     未来工業                          7,200      2,078.00        14,961,600
     ウェーブロックホールディングス                          4,600        704.00        3,238,400
     ＪＳＰ                          7,800      1,819.00        14,188,200
     エフピコ                          14,700       6,770.00        99,519,000
     天馬                          8,900      1,968.00        17,515,200
                                132/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     信越ポリマー                          23,900        977.00       23,350,300
     東リ                          33,200        297.00        9,860,400
     ニフコ                          48,900       2,921.00        142,836,900
     バルカー                          10,800       2,441.00        26,362,800
     ユニ・チャーム                         257,000        3,981.00       1,023,117,000
     ショーエイコーポレーション                          1,500        836.00        1,254,000
     協和キリン                         134,100        2,815.00        377,491,500
     武田薬品工業                        1,109,200         4,242.00       4,705,226,400
     アステラス製薬                        1,172,700         1,895.00       2,222,266,500
     大日本住友製薬                          98,800       1,778.00        175,666,400
     塩野義製薬                         170,500        6,371.00       1,086,255,500
     わかもと製薬                          15,900        262.00        4,165,800
     あすか製薬                          15,200       1,161.00        17,647,200
     日本新薬                          34,900       9,510.00        331,899,000
     ビオフェルミン製薬                          2,300      2,378.00         5,469,400
     中外製薬                         139,000       11,865.00       1,649,235,000
     科研製薬                          22,800       5,950.00        135,660,000
     エーザイ                         159,600        8,858.00       1,413,736,800
     ロート製薬                          68,400       3,395.00        232,218,000
     小野薬品工業                         306,100        2,567.00        785,758,700
     久光製薬                          35,200       5,610.00        197,472,000
     持田製薬                          18,500       4,290.00        79,365,000
     参天製薬                         248,300        2,011.00        499,331,300
     扶桑薬品工業                          4,700      1,906.00         8,958,200
     日本ケミファ                          1,800      2,608.00         4,694,400
     ツムラ                          41,300       2,861.00        118,159,300
     日医工                          37,800       1,235.00        46,683,000
     キッセイ薬品工業                          23,600       2,918.00        68,864,800
     生化学工業                          25,900       1,234.00        31,960,600
     栄研化学                          23,400       2,485.00        58,149,000
     日水製薬                          5,600      1,302.00         7,291,200
     鳥居薬品                          8,300      3,590.00        29,797,000
     ＪＣＲファーマ                          9,400      10,660.00        100,204,000
     東和薬品                          17,100       2,414.00        41,279,400
     富士製薬工業                          9,100      1,295.00        11,784,500
     沢井製薬                          27,400       6,950.00        190,430,000
     ゼリア新薬工業                          24,200       1,996.00        48,303,200
     第一三共                         381,500        7,603.00       2,900,544,500
     キョーリン製薬ホールディングス                          29,400       2,293.00        67,414,200
     大幸薬品                          5,400      6,010.00        32,454,000
     ダイト                          7,900      3,655.00        28,874,500
     大塚ホールディングス                         254,000        4,602.00       1,168,908,000
                                133/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大正製薬ホールディングス                          28,200       7,330.00        206,706,000
     ペプチドリーム                          67,400       5,150.00        347,110,000
     日本コークス工業                         112,600         76.00       8,557,600
     ニチレキ                          15,700       1,389.00        21,807,300
     ユシロ化学工業                          7,500      1,344.00        10,080,000
     ビーピー・カストロール                          4,800      1,400.00         6,720,000
     富士石油                          35,600        232.00        8,259,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,800      1,360.00         6,528,000
     出光興産                         150,000        2,838.00        425,700,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,005,500          474.90       952,411,950
     コスモエネルギーホールディングス                          38,600       2,019.00        77,933,400
     横浜ゴム                          77,200       1,998.00        154,245,600
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          76,500       1,573.00        120,334,500
     ブリヂストン                         409,800        3,908.00       1,601,498,400
     住友ゴム工業                         119,800        1,230.00        147,354,000
     藤倉コンポジット                          11,600        469.00        5,440,400
     オカモト                          8,100      3,685.00        29,848,500
     フコク                          5,800        701.00        4,065,800
     ニッタ                          15,000       3,045.00        45,675,000
     住友理工                          25,800        850.00       21,930,000
     三ツ星ベルト                          17,500       1,796.00        31,430,000
     バンドー化学                          23,400        811.00       18,977,400
     日東紡績                          19,800       5,210.00        103,158,000
     ＡＧＣ                         131,800        3,485.00        459,323,000
     日本板硝子                          63,800        577.00       36,812,600
     石塚硝子                          2,400      2,671.00         6,410,400
     日本山村硝子                          5,600      1,171.00         6,557,600
     日本電気硝子                          53,600       2,069.00        110,898,400
     オハラ                          5,300      1,268.00         6,720,400
     住友大阪セメント                          25,200       4,195.00        105,714,000
     太平洋セメント                          84,200       2,992.00        251,926,400
     日本ヒューム                          13,400        773.00       10,358,200
     日本コンクリート工業                          28,800        290.00        8,352,000
     三谷セキサン                          6,200      3,790.00        23,498,000
     アジアパイルホールディングス                          19,000        527.00       10,013,000
     東海カーボン                         139,700        1,014.00        141,655,800
     日本カーボン                          6,900      3,875.00        26,737,500
     東洋炭素                          7,800      2,041.00        15,919,800
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,400      4,235.00        31,339,000
     ＴＯＴＯ                          95,200       4,725.00        449,820,000
     日本碍子                         162,700        1,889.00        307,340,300
     日本特殊陶業                         103,800        1,915.00        198,777,000
                                134/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,100      7,930.00        40,443,000
     品川リフラクトリーズ                          3,500      2,968.00        10,388,000
     黒崎播磨                          2,600      6,550.00        17,030,000
     ヨータイ                          10,600        681.00        7,218,600
     イソライト工業                          6,900        577.00        3,981,300
     東京窯業                          17,100        314.00        5,369,400
     ニッカトー                          6,100        656.00        4,001,600
     フジミインコーポレーテッド                          11,900       3,075.00        36,592,500
     クニミネ工業                          5,400      1,249.00         6,744,600
     エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,402.00         3,224,600
     ニチアス                          36,500       2,490.00        90,885,000
     ニチハ                          18,600       2,572.00        47,839,200
     日本製鉄                         590,000        1,477.00        871,430,000
     神戸製鋼所                         241,400         474.00       114,423,600
     中山製鋼所                          18,400        463.00        8,519,200
     合同製鐵                          7,100      2,753.00        19,546,300
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         356,100        1,197.00        426,251,700
     東京製鐵                          64,300        802.00       51,568,600
     共英製鋼                          14,900       1,864.00        27,773,600
     大和工業                          28,000       2,535.00        70,980,000
     東京鐵鋼                          5,500      1,431.00         7,870,500
     大阪製鐵                          7,000      1,606.00        11,242,000
     淀川製鋼所                          17,800       1,995.00        35,511,000
     丸一鋼管                          42,800       2,883.00        123,392,400
     モリ工業                          4,000      2,691.00        10,764,000
     大同特殊鋼                          21,600       4,260.00        92,016,000
     日本高周波鋼業                          5,000        411.00        2,055,000
     日本冶金工業                          10,900       2,027.00        22,094,300
     山陽特殊製鋼                          9,500      1,427.00        13,556,500
     愛知製鋼                          7,400      3,345.00        24,753,000
     日立金属                         142,100        1,693.00        240,575,300
     日本金属                          3,100        829.00        2,569,900
     大平洋金属                          8,900      2,370.00        21,093,000
     新日本電工                          85,400        175.00       14,945,000
     栗本鐵工所                          6,500      2,164.00        14,066,000
     虹技                          2,000      1,308.00         2,616,000
     三菱製鋼                          9,800      1,000.00         9,800,000
     日亜鋼業                          19,500        307.00        5,986,500
     日本精線                          2,200      3,655.00         8,041,000
     エンビプロ・ホールディングス                          5,700        687.00        3,915,900
     シンニッタン                          20,600        441.00        9,084,600
     新家工業                          3,100      1,401.00         4,343,100
                                135/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大紀アルミニウム工業所                          21,800        668.00       14,562,400
     日本軽金属ホールディングス                         334,100         212.00       70,829,200
     三井金属鉱業                          35,600       2,899.00        103,204,400
     東邦亜鉛                          6,800      1,874.00        12,743,200
     三菱マテリアル                          87,100       2,872.00        250,151,200
     住友金属鉱山                         168,600        3,140.00        529,404,000
     ＤＯＷＡホールディングス                          33,400       3,860.00        128,924,000
     古河機械金属                          23,500       1,361.00        31,983,500
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          13,800       1,306.00        18,022,800
     東邦チタニウム                          23,700        849.00       20,121,300
     ＵＡＣＪ                          20,100       2,156.00        43,335,600
     ＣＫサンエツ                          2,800      3,250.00         9,100,000
     古河電気工業                          41,000       2,585.00        105,985,000
     住友電気工業                         493,000        1,459.00        719,287,000
     フジクラ                         159,500         387.00       61,726,500
     昭和電線ホールディングス                          15,300       1,331.00        20,364,300
     東京特殊電線                          2,000      2,605.00         5,210,000
     タツタ電線                          26,300        581.00       15,280,300
     カナレ電気                          2,200      1,804.00         3,968,800
     平河ヒューテック                          5,000      1,349.00         6,745,000
     リョービ                          16,300       1,693.00        27,595,900
     アーレスティ                          17,500        505.00        8,837,500
     アサヒホールディングス                          23,100       2,663.00        61,515,300
     稲葉製作所                          7,400      1,363.00        10,086,200
     宮地エンジニアリンググループ                          4,000      2,005.00         8,020,000
     トーカロ                          36,600       1,183.00        43,297,800
     アルファＣｏ                          4,600      1,181.00         5,432,600
     ＳＵＭＣＯ                         157,800        1,896.00        299,188,800
     川田テクノロジーズ                          2,700      6,440.00        17,388,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,700      2,797.00        10,348,900
     信和                          5,600      1,081.00         6,053,600
     東洋製罐グループホールディングス                          84,000       1,963.00        164,892,000
     ホッカンホールディングス                          7,200      1,882.00        13,550,400
     コロナ                          7,300      1,000.00         7,300,000
     横河ブリッジホールディングス                          24,500       2,191.00        53,679,500
     駒井ハルテック                          2,500      1,676.00         4,190,000
     高田機工                          1,200      2,797.00         3,356,400
     三和ホールディングス                         126,400        1,120.00        141,568,000
     文化シヤッター                          38,800        845.00       32,786,000
     三協立山                          18,200       1,373.00        24,988,600
     アルインコ                          9,600      1,116.00        10,713,600
     東洋シヤッター                          3,200        651.00        2,083,200
                                136/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＸＩＬグループ                         194,500        1,894.00        368,383,000
     日本フイルコン                          10,100        514.00        5,191,400
     ノーリツ                          27,300       1,328.00        36,254,400
     長府製作所                          13,400       2,249.00        30,136,600
     リンナイ                          25,600       7,820.00        200,192,000
     ダイニチ工業                          7,100        689.00        4,891,900
     日東精工                          18,200        554.00       10,082,800
     三洋工業                          1,700      1,992.00         3,386,400
     岡部                          26,700        867.00       23,148,900
     ジーテクト                          16,400       1,494.00        24,501,600
     東プレ                          24,600       1,675.00        41,205,000
     高周波熱錬                          25,400        852.00       21,640,800
     東京製綱                          9,400        949.00        8,920,600
     サンコール                          7,400        553.00        4,092,200
     モリテック　スチール                          10,300        342.00        3,522,600
     パイオラックス                          19,500       1,862.00        36,309,000
     エイチワン                          12,900        666.00        8,591,400
     日本発條                         141,400         924.00       130,653,600
     中央発條                          1,600      2,848.00         4,556,800
     アドバネクス                          1,900      1,564.00         2,971,600
     立川ブラインド工業                          5,800      1,236.00         7,168,800
     三益半導体工業                          11,700       2,344.00        27,424,800
     日本ドライケミカル                          3,300      1,801.00         5,943,300
     日本製鋼所                          40,100       1,904.00        76,350,400
     三浦工業                          57,100       4,095.00        233,824,500
     タクマ                          44,800       1,233.00        55,238,400
     ツガミ                          27,400        980.00       26,852,000
     オークマ                          15,400       5,050.00        77,770,000
     東芝機械                          14,900       3,345.00        49,840,500
     アマダホールディングス                         167,700        1,112.00        186,482,400
     アイダエンジニアリング                          34,600        879.00       30,413,400
     滝澤鉄工所                          4,200      1,332.00         5,594,400
     ＦＵＪＩ                          56,800       1,938.00        110,078,400
     牧野フライス製作所                          15,500       4,260.00        66,030,000
     オーエスジー                          61,000       1,830.00        111,630,000
     ダイジェット工業                          1,600      1,382.00         2,211,200
     旭ダイヤモンド工業                          34,800        585.00       20,358,000
     ＤＭＧ森精機                          83,500       1,598.00        133,433,000
     ソディック                          31,100        842.00       26,186,200
     ディスコ                          17,900      26,110.00        467,369,000
     日東工器                          7,300      2,456.00        17,928,800
     日進工具                          3,900      2,838.00        11,068,200
                                137/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     パンチ工業                          12,200        431.00        5,258,200
     冨士ダイス                          6,000        656.00        3,936,000
     豊和工業                          7,400        790.00        5,846,000
     ＯＫＫ                          5,600        606.00        3,393,600
     東洋機械金属                          9,700        508.00        4,927,600
     津田駒工業                          2,700      1,015.00         2,740,500
     エンシュウ                          3,300      1,113.00         3,672,900
     島精機製作所                          21,300       1,983.00        42,237,900
     オプトラン                          14,700       3,370.00        49,539,000
     ＮＣホールディングス                          4,200        650.00        2,730,000
     イワキポンプ                          6,400      1,163.00         7,443,200
     フリュー                          13,000       1,192.00        15,496,000
     ヤマシンフィルタ                          28,800        781.00       22,492,800
     日阪製作所                          16,400        958.00       15,711,200
     やまびこ                          25,700       1,056.00        27,139,200
     平田機工                          6,300      5,990.00        37,737,000
     ペガサスミシン製造                          13,700        464.00        6,356,800
     マルマエ                          5,500        962.00        5,291,000
     タツモ                          6,300      1,255.00         7,906,500
     ナブテスコ                          77,700       3,405.00        264,568,500
     三井海洋開発                          14,100       2,078.00        29,299,800
     レオン自動機                          13,000       1,398.00        18,174,000
     ＳＭＣ                          41,800      49,940.00       2,087,492,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          11,800        748.00        8,826,400
     ホソカワミクロン                          4,700      5,450.00        25,615,000
     ユニオンツール                          5,000      3,100.00        15,500,000
     オイレス工業                          17,100       1,567.00        26,795,700
     日精エー・エス・ビー機械                          4,500      4,140.00        18,630,000
     サトーホールディングス                          18,800       2,836.00        53,316,800
     技研製作所                          11,600       4,655.00        53,998,000
     日本エアーテック                          4,300      1,228.00         5,280,400
     カワタ                          4,000      1,009.00         4,036,000
     日精樹脂工業                          11,200        944.00       10,572,800
     オカダアイヨン                          4,300      1,106.00         4,755,800
     ワイエイシイホールディングス                          5,700        615.00        3,505,500
     小松製作所                         603,900        2,324.00       1,403,463,600
     住友重機械工業                          76,400       2,722.00        207,960,800
     日立建機                          53,500       3,020.00        161,570,000
     日工                          18,400        796.00       14,646,400
     巴工業                          5,700      2,159.00        12,306,300
     井関農機                          13,400       1,398.00        18,733,200
     ＴＯＷＡ                          13,600       1,147.00        15,599,200
                                138/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸山製作所                          3,000      1,826.00         5,478,000
     北川鉄工所                          6,100      2,054.00        12,529,400
     ローツェ                          5,900      4,250.00        25,075,000
     タカキタ                          4,900        537.00        2,631,300
     クボタ                         707,300        1,632.50       1,154,667,250
     荏原実業                          3,400      2,023.00         6,878,200
     三菱化工機                          4,700      1,950.00         9,165,000
     月島機械                          24,600       1,402.00        34,489,200
     帝国電機製作所                          11,100       1,489.00        16,527,900
     新東工業                          31,800        899.00       28,588,200
     澁谷工業                          11,700       2,851.00        33,356,700
     アイチ　コーポレーション                          23,200        704.00       16,332,800
     小森コーポレーション                          33,900        937.00       31,764,300
     鶴見製作所                          10,400       1,877.00        19,520,800
     住友精密工業                          2,000      3,000.00         6,000,000
     日本ギア工業                          4,400        391.00        1,720,400
     酒井重工業                          2,500      2,634.00         6,585,000
     荏原製作所                          55,200       2,898.00        159,969,600
     石井鐵工所                          1,800      2,822.00         5,079,600
     酉島製作所                          13,600        868.00       11,804,800
     北越工業                          13,800       1,294.00        17,857,200
     ダイキン工業                         169,900       15,220.00       2,585,878,000
     オルガノ                          4,800      7,090.00        34,032,000
     トーヨーカネツ                          5,800      2,512.00        14,569,600
     栗田工業                          72,200       3,200.00        231,040,000
     椿本チエイン                          19,100       3,325.00        63,507,500
     大同工業                          6,500        795.00        5,167,500
     木村化工機                          11,300        563.00        6,361,900
     アネスト岩田                          20,900       1,044.00        21,819,600
     ダイフク                          68,100       6,890.00        469,209,000
     サムコ                          3,700      2,000.00         7,400,000
     加藤製作所                          7,400      1,501.00        11,107,400
     油研工業                          2,300      1,702.00         3,914,600
     タダノ                          64,500       1,072.00        69,144,000
     フジテック                          48,500       1,708.00        82,838,000
     ＣＫＤ                          37,200       2,021.00        75,181,200
     キトー                          10,200       1,652.00        16,850,400
     平和                          37,200       2,260.00        84,072,000
     理想科学工業                          11,800       1,983.00        23,399,400
     ＳＡＮＫＹＯ                          29,700       3,835.00        113,899,500
     日本金銭機械                          14,900        783.00       11,666,700
     マースグループホールディングス                          8,500      2,004.00        17,034,000
                                139/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フクシマガリレイ                          8,300      3,895.00        32,328,500
     オーイズミ                          5,800        524.00        3,039,200
     ダイコク電機                          6,200      1,408.00         8,729,600
     竹内製作所                          22,400       1,987.00        44,508,800
     アマノ                          34,900       3,005.00        104,874,500
     ＪＵＫＩ                          18,500        801.00       14,818,500
     蛇の目ミシン工業                          12,500        399.00        4,987,500
     マックス                          20,400       2,080.00        42,432,000
     グローリー                          34,300       3,140.00        107,702,000
     新晃工業                          12,500       1,648.00        20,600,000
     大和冷機工業                          19,400       1,133.00        21,980,200
     セガサミーホールディングス                         132,300        1,601.00        211,812,300
     日本ピストンリング                          4,900      1,409.00         6,904,100
     リケン                          6,200      3,430.00        21,266,000
     ＴＰＲ                          18,000       1,659.00        29,862,000
     ツバキ・ナカシマ                          27,300       1,262.00        34,452,600
     ホシザキ                          39,000      10,310.00        402,090,000
     大豊工業                          11,100        685.00        7,603,500
     日本精工                         251,100         909.00       228,249,900
     ＮＴＮ                         309,000         299.00       92,391,000
     ジェイテクト                         128,000        1,170.00        149,760,000
     不二越                          12,400       4,060.00        50,344,000
     日本トムソン                          39,900        441.00       17,595,900
     ＴＨＫ                          77,600       2,886.00        223,953,600
     ユーシン精機                          10,500        920.00        9,660,000
     前澤給装工業                          4,900      2,227.00        10,912,300
     イーグル工業                          16,600        952.00       15,803,200
     前澤工業                          9,200        401.00        3,689,200
     日本ピラー工業                          13,600       1,574.00        21,406,400
     キッツ                          54,200        739.00       40,053,800
     マキタ                         173,900        4,235.00        736,466,500
     日立造船                         106,000         423.00       44,838,000
     三菱重工業                         223,400        3,871.00        864,781,400
     ＩＨＩ                          96,100       2,783.00        267,446,300
     スター精密                          20,600       1,298.00        26,738,800
     日清紡ホールディングス                          89,000       1,018.00        90,602,000
     イビデン                          81,900       2,731.00        223,668,900
     コニカミノルタ                         292,300         661.00       193,210,300
     ブラザー工業                         163,100        2,198.00        358,493,800
     ミネベアミツミ                         247,800        2,197.00        544,416,600
     日立製作所                         640,600        4,116.00       2,636,709,600
     三菱電機                        1,333,200         1,564.00       2,085,124,800
                                140/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     富士電機                          80,400       3,450.00        277,380,000
     東洋電機製造                          5,300      1,437.00         7,616,100
     安川電機                         143,500        3,875.00        556,062,500
     シンフォニアテクノロジー                          17,400       1,208.00        21,019,200
     明電舎                          24,600       2,042.00        50,233,200
     オリジン                          3,700      1,505.00         5,568,500
     山洋電気                          6,600      5,160.00        34,056,000
     デンヨー                          11,400       2,110.00        24,054,000
     東芝テック                          16,700       4,350.00        72,645,000
     芝浦メカトロニクス                          2,600      3,490.00         9,074,000
     マブチモーター                          37,100       4,210.00        156,191,000
     日本電産                         160,500       14,420.00       2,314,410,000
     トレックス・セミコンダクター                          8,100      1,500.00        12,150,000
     東光高岳                          8,100      1,156.00         9,363,600
     ダイヘン                          14,600       3,495.00        51,027,000
     ヤーマン                          22,800        654.00       14,911,200
     ＪＶＣケンウッド                         111,300         248.00       27,602,400
     ミマキエンジニアリング                          13,400        501.00        6,713,400
     第一精工                          5,700      2,566.00        14,626,200
     日新電機                          31,400       1,152.00        36,172,800
     大崎電気工業                          26,800        610.00       16,348,000
     オムロン                         119,500        6,730.00        804,235,000
     日東工業                          19,600       2,208.00        43,276,800
     ＩＤＥＣ                          19,300       1,865.00        35,994,500
     正興電機製作所                          3,900      1,240.00         4,836,000
     不二電機工業                          2,300      1,220.00         2,806,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          44,800       2,155.00        96,544,000
     サクサホールディングス                          3,200      1,808.00         5,785,600
     メルコホールディングス                          4,900      2,579.00        12,637,100
     テクノメディカ                          3,400      2,041.00         6,939,400
     日本電気                         161,700        4,800.00        776,160,000
     富士通                         128,500       12,575.00       1,615,887,500
     沖電気工業                          54,300       1,348.00        73,196,400
     岩崎通信機                          5,800        830.00        4,814,000
     電気興業                          6,500      3,380.00        21,970,000
     サンケン電気                          14,600       2,849.00        41,595,400
     ナカヨ                          2,700      1,661.00         4,484,700
     アイホン                          7,600      1,717.00        13,049,200
     ルネサスエレクトロニクス                         638,100         771.00       491,975,100
     セイコーエプソン                         165,500        1,668.00        276,054,000
     ワコム                          91,400        390.00       35,646,000
     アルバック                          24,600       3,850.00        94,710,000
                                141/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アクセル                          6,400        901.00        5,766,400
     ＥＩＺＯ                          10,400       3,840.00        39,936,000
     日本信号                          34,100       1,357.00        46,273,700
     京三製作所                          31,500        567.00       17,860,500
     能美防災                          17,900       2,434.00        43,568,600
     ホーチキ                          10,100       1,407.00        14,210,700
     星和電機                          7,900        609.00        4,811,100
     エレコム                          14,800       3,985.00        58,978,000
     パナソニック                        1,523,300         1,195.50       1,821,105,150
     シャープ                         154,400        1,523.00        235,151,200
     アンリツ                          85,900       2,059.00        176,868,100
     富士通ゼネラル                          36,200       2,472.00        89,486,400
     ソニー                         843,000        7,452.00       6,282,036,000
     ＴＤＫ                          64,400      11,620.00        748,328,000
     帝国通信工業                          6,500      1,239.00         8,053,500
     タムラ製作所                          44,800        581.00       26,028,800
     アルプスアルパイン                         118,400        1,906.00        225,670,400
     池上通信機                          4,200      1,042.00         4,376,400
     鈴木                          8,100        853.00        6,909,300
     日本トリム                          2,000      4,020.00         8,040,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,700      1,857.00        14,298,900
     フォスター電機                          14,100       1,598.00        22,531,800
     ＳＭＫ                          3,500      2,914.00        10,199,000
     ヨコオ                          8,900      3,015.00        26,833,500
     ホシデン                          37,000       1,116.00        41,292,000
     ヒロセ電機                          20,700      13,280.00        274,896,000
     日本航空電子工業                          30,600       1,995.00        61,047,000
     ＴＯＡ                          14,400       1,038.00        14,947,200
     マクセルホールディングス                          29,200       1,468.00        42,865,600
     古野電気                          17,800       1,042.00        18,547,600
     ユニデンホールディングス                          3,700      2,060.00         7,622,000
     スミダコーポレーション                          10,900       1,142.00        12,447,800
     アイコム                          7,400      2,562.00        18,958,800
     リオン                          5,800      3,060.00        17,748,000
     本多通信工業                          12,700        516.00        6,553,200
     横河電機                         122,400        1,939.00        237,333,600
     新電元工業                          4,800      3,430.00        16,464,000
     アズビル                          84,200       2,926.00        246,369,200
     東亜ディーケーケー                          7,300      1,014.00         7,402,200
     日本光電工業                          55,300       3,455.00        191,061,500
     チノー                          4,700      1,283.00         6,030,100
     共和電業                          14,300        448.00        6,406,400
                                142/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本電子材料                          5,400      1,033.00         5,578,200
     堀場製作所                          26,400       7,090.00        187,176,000
     アドバンテスト                          99,100       5,740.00        568,834,000
     小野測器                          7,000        584.00        4,088,000
     エスペック                          12,100       2,244.00        27,152,400
     キーエンス                         120,800       38,540.00       4,655,632,000
     日置電機                          7,200      3,765.00        27,108,000
     シスメックス                          95,300       7,617.00        725,900,100
     日本マイクロニクス                          23,700       1,121.00        26,567,700
     メガチップス                          12,800       1,795.00        22,976,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,100      3,255.00        23,110,500
     澤藤電機                          1,900      1,969.00         3,741,100
     原田工業                          7,100        964.00        6,844,400
     コーセル                          18,300       1,166.00        21,337,800
     イリソ電子工業                          11,400       4,115.00        46,911,000
     オプテックスグループ                          22,300       1,573.00        35,077,900
     千代田インテグレ                          6,500      2,089.00        13,578,500
     アイ・オー・データ機器                          5,700        943.00        5,375,100
     レーザーテック                          58,700       5,930.00        348,091,000
     スタンレー電気                          94,000       2,932.00        275,608,000
     岩崎電気                          5,700      1,614.00         9,199,800
     ウシオ電機                          77,900       1,481.00        115,369,900
     岡谷電機産業                          12,500        367.00        4,587,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          13,900        398.00        5,532,200
     エノモト                          4,500      1,243.00         5,593,500
     日本セラミック                          13,800       2,468.00        34,058,400
     遠藤照明                          7,800        690.00        5,382,000
     古河電池                          10,400        721.00        7,498,400
     双信電機                          8,000        418.00        3,344,000
     山一電機                          10,100       1,885.00        19,038,500
     図研                          8,900      2,467.00        21,956,300
     日本電子                          26,500       3,490.00        92,485,000
     カシオ計算機                         118,000        2,034.00        240,012,000
     ファナック                         126,700       20,835.00       2,639,794,500
     日本シイエムケイ                          32,600        552.00       17,995,200
     エンプラス                          7,000      3,045.00        21,315,000
     大真空                          5,300      1,605.00         8,506,500
     ローム                          59,300       8,280.00        491,004,000
     浜松ホトニクス                          95,800       4,660.00        446,428,000
     三井ハイテック                          15,100       1,619.00        24,446,900
     新光電気工業                          45,300       1,361.00        61,653,300
     京セラ                         187,700        7,452.00       1,398,740,400
                                143/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     太陽誘電                          59,500       3,535.00        210,332,500
     村田製作所                         391,700        6,330.00       2,479,461,000
     双葉電子工業                          21,600       1,207.00        26,071,200
     北陸電気工業                          5,900      1,119.00         6,602,100
     ニチコン                          45,900        915.00       41,998,500
     日本ケミコン                          10,100       1,776.00        17,937,600
     ＫＯＡ                          20,700       1,223.00        25,316,100
     市光工業                          21,000        721.00       15,141,000
     小糸製作所                          80,000       4,705.00        376,400,000
     ミツバ                          25,600        737.00       18,867,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          23,200       6,490.00        150,568,000
     キヤノン電子                          14,300       2,025.00        28,957,500
     キヤノン                         717,700        2,807.50       2,014,942,750
     リコー                         339,300        1,124.00        381,373,200
     象印マホービン                          39,400       2,105.00        82,937,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,300      1,706.00         3,923,800
     東京エレクトロン                          88,900      25,415.00       2,259,393,500
     トヨタ紡織                          38,900       1,623.00        63,134,700
     芦森工業                          2,800      1,343.00         3,760,400
     ユニプレス                          25,900       1,306.00        33,825,400
     豊田自動織機                         107,900        6,240.00        673,296,000
     モリタホールディングス                          23,300       1,764.00        41,101,200
     三櫻工業                          17,000        997.00       16,949,000
     デンソー                         293,500        4,462.00       1,309,597,000
     東海理化電機製作所                          35,100       1,849.00        64,899,900
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          48,200        912.00       43,958,400
     川崎重工業                         103,700        2,238.00        232,080,600
     名村造船所                          42,900        241.00       10,338,900
     日本車輌製造                          4,900      2,905.00        14,234,500
     三菱ロジスネクスト                          17,600       1,711.00        30,113,600
     近畿車輛                          2,000      1,402.00         2,804,000
     日産自動車                        1,572,200          502.80       790,502,160
     いすゞ自動車                         386,300        1,141.50        440,961,450
     トヨタ自動車                        1,487,500         7,725.00      11,490,937,500
     日野自動車                         166,500        1,018.00        169,497,000
     三菱自動車工業                         493,500         408.00       201,348,000
     エフテック                          9,400        731.00        6,871,400
     レシップホールディングス                          5,200        643.00        3,343,600
     ＧＭＢ                          2,500        805.00        2,012,500
     ファルテック                          2,400        993.00        2,383,200
     武蔵精密工業                          29,700       1,362.00        40,451,400
     日産車体                          26,000       1,097.00        28,522,000
                                144/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     新明和工業                          35,900       1,312.00        47,100,800
     極東開発工業                          24,800       1,380.00        34,224,000
     日信工業                          27,100       2,241.00        60,731,100
     トピー工業                          11,000       1,710.00        18,810,000
     ティラド                          4,900      1,771.00         8,677,900
     曙ブレーキ工業                          73,200        232.00       16,982,400
     タチエス                          21,900       1,294.00        28,338,600
     ＮＯＫ                          71,700       1,541.00        110,489,700
     フタバ産業                          37,200        625.00       23,250,000
     ＫＹＢ                          14,900       2,793.00        41,615,700
     大同メタル工業                          25,700        667.00       17,141,900
     プレス工業                          66,300        351.00       23,271,300
     ミクニ                          17,100        327.00        5,591,700
     太平洋工業                          28,000       1,306.00        36,568,000
     ケーヒン                          30,700       2,587.00        79,420,900
     河西工業                          18,100        750.00       13,575,000
     アイシン精機                         109,800        3,760.00        412,848,000
     マツダ                         392,300         883.00       346,400,900
     今仙電機製作所                          12,400        874.00       10,837,600
     本田技研工業                        1,049,600         2,954.00       3,100,518,400
     スズキ                         264,200        5,025.00       1,327,605,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         413,900        2,853.00       1,180,856,700
     安永                          6,500      1,173.00         7,624,500
     ヤマハ発動機                         173,800        1,934.00        336,129,200
     ショーワ                          31,500       2,287.00        72,040,500
     ＴＢＫ                          16,000        461.00        7,376,000
     エクセディ                          18,100       2,234.00        40,435,400
     豊田合成                          43,100       2,473.00        106,586,300
     愛三工業                          21,000        689.00       14,469,000
     盟和産業                          2,100      1,060.00         2,226,000
     日本プラスト                          10,600        661.00        7,006,600
     ヨロズ                          12,500       1,457.00        18,212,500
     エフ・シー・シー                          21,800       2,126.00        46,346,800
     シマノ                          49,900      15,810.00        788,919,000
     テイ・エス　テック                          31,000       3,110.00        96,410,000
     ジャムコ                          6,700      1,342.00         8,991,400
     テルモ                         377,200        3,826.00       1,443,167,200
     クリエートメディック                          4,400      1,109.00         4,879,600
     日機装                          40,000       1,126.00        45,040,000
     日本エム・ディ・エム                          7,700      1,935.00        14,899,500
     島津製作所                         159,300        2,967.00        472,643,100
     ＪＭＳ                          11,300        891.00       10,068,300
                                145/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     長野計器                          9,700        933.00        9,050,100
     ブイ・テクノロジー                          6,300      4,615.00        29,074,500
     東京計器                          8,500        930.00        7,905,000
     愛知時計電機                          1,800      4,300.00         7,740,000
     インターアクション                          7,200      2,734.00        19,684,800
     オーバル                          12,100        238.00        2,879,800
     東京精密                          24,200       4,085.00        98,857,000
     マニー                          53,100       2,649.00        140,661,900
     ニコン                         215,700        1,194.00        257,545,800
     トプコン                          67,200       1,246.00        83,731,200
     オリンパス                         737,700        1,980.50       1,461,014,850
     理研計器                          11,800       2,291.00        27,033,800
     タムロン                          10,800       2,650.00        28,620,000
     ＨＯＹＡ                         266,200       10,255.00       2,729,881,000
     シード                          5,700        970.00        5,529,000
     ノーリツ鋼機                          9,000      1,437.00        12,933,000
     エー・アンド・デイ                          12,200       1,004.00        12,248,800
     朝日インテック                         113,200        2,833.00        320,695,600
     シチズン時計                         156,200         491.00       76,694,200
     リズム時計工業                          4,200        889.00        3,733,800
     大研医器                          9,300        691.00        6,426,300
     メニコン                          18,300       5,100.00        93,330,000
     シンシア                          1,500        596.00         894,000
     松風                          6,000      2,050.00        12,300,000
     セイコーホールディングス                          18,900       2,288.00        43,243,200
     ニプロ                          92,300       1,238.00        114,267,400
     中本パックス                          3,400      1,614.00         5,487,600
     スノーピーク                          6,500        901.00        5,856,500
     パラマウントベッドホールディングス                          14,100       4,610.00        65,001,000
     トランザクション                          8,500      1,145.00         9,732,500
     粧美堂                          3,900        395.00        1,540,500
     ニホンフラッシュ                          6,200      2,546.00        15,785,200
     前田工繊                          14,700       2,160.00        31,752,000
     永大産業                          17,400        333.00        5,794,200
     アートネイチャー                          14,200        724.00       10,280,800
     バンダイナムコホールディングス                         137,800        6,080.00        837,824,000
     アイフィスジャパン                          3,400        703.00        2,390,200
     共立印刷                          22,200        170.00        3,774,000
     ＳＨＯＥＩ                          6,400      5,370.00        34,368,000
     フランスベッドホールディングス                          18,800        909.00       17,089,200
     パイロットコーポレーション                          21,800       4,385.00        95,593,000
     萩原工業                          7,400      1,624.00        12,017,600
                                146/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トッパン・フォームズ                          28,600       1,152.00        32,947,200
     フジシールインターナショナル                          29,900       2,141.00        64,015,900
     タカラトミー                          59,800       1,088.00        65,062,400
     廣済堂                          9,300        900.00        8,370,000
     エステールホールディングス                          3,600        689.00        2,480,400
     アーク                          50,900         91.00       4,631,900
     タカノ                          5,200        779.00        4,050,800
     プロネクサス                          11,400       1,175.00        13,395,000
     ホクシン                          8,200        147.00        1,205,400
     ウッドワン                          4,500      1,100.00         4,950,000
     大建工業                          9,000      1,865.00        16,785,000
     凸版印刷                         188,200        2,083.00        392,020,600
     大日本印刷                         174,500        2,964.00        517,218,000
     共同印刷                          4,100      2,883.00        11,820,300
     ＮＩＳＳＨＡ                          27,400       1,008.00        27,619,200
     光村印刷                          1,200      1,662.00         1,994,400
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,400      1,716.00        10,982,400
     アシックス                         110,000        1,371.00        150,810,000
     ツツミ                          4,200      2,030.00         8,526,000
     小松ウオール工業                          4,100      2,108.00         8,642,800
     ヤマハ                          79,300       5,790.00        459,147,000
     河合楽器製作所                          4,100      3,090.00        12,669,000
     クリナップ                          12,400        623.00        7,725,200
     ピジョン                          80,600       3,990.00        321,594,000
     オリバー                          2,800      3,805.00        10,654,000
     兼松サステック                           900     1,839.00         1,655,100
     キングジム                          11,100        868.00        9,634,800
     リンテック                          31,700       2,539.00        80,486,300
     イトーキ                          28,400        434.00       12,325,600
     任天堂                          81,700      40,000.00       3,268,000,000
     三菱鉛筆                          22,000       1,529.00        33,638,000
     タカラスタンダード                          27,500       1,761.00        48,427,500
     コクヨ                          63,900       1,597.00        102,048,300
     ナカバヤシ                          13,100        614.00        8,043,400
     グローブライド                          6,000      2,343.00        14,058,000
     オカムラ                          46,500       1,028.00        47,802,000
     美津濃                          12,100       2,537.00        30,697,700
     東京電力ホールディングス                        1,064,200          438.00       466,119,600
     中部電力                         407,900        1,523.50        621,435,650
     関西電力                         505,100        1,261.50        637,183,650
     中国電力                         184,300        1,458.00        268,709,400
     北陸電力                         121,900         844.00       102,883,600
                                147/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東北電力                         333,000        1,036.00        344,988,000
     四国電力                         120,000         882.00       105,840,000
     九州電力                         274,800         870.00       239,076,000
     北海道電力                         124,800         509.00       63,523,200
     沖縄電力                          24,700       2,021.00        49,918,700
     電源開発                         106,100        2,529.00        268,326,900
     エフオン                          7,200        679.00        4,888,800
     イーレックス                          19,000       1,492.00        28,348,000
     レノバ                          22,100       1,156.00        25,547,600
     東京瓦斯                         256,400        2,384.00        611,257,600
     大阪瓦斯                         258,700        1,888.00        488,425,600
     東邦瓦斯                          65,600       4,070.00        266,992,000
     北海道瓦斯                          7,200      1,612.00        11,606,400
     広島ガス                          27,400        353.00        9,672,200
     西部瓦斯                          15,000       2,383.00        35,745,000
     静岡ガス                          37,800        949.00       35,872,200
     メタウォーター                          6,400      4,155.00        26,592,000
     ＳＢＳホールディングス                          11,500       1,931.00        22,206,500
     東武鉄道                         140,600        3,600.00        506,160,000
     相鉄ホールディングス                          42,700       2,748.00        117,339,600
     東急                         336,200        1,850.00        621,970,000
     京浜急行電鉄                         171,200        1,891.00        323,739,200
     小田急電鉄                         198,300        2,328.00        461,642,400
     京王電鉄                          69,200       5,870.00        406,204,000
     京成電鉄                          92,800       3,950.00        366,560,000
     富士急行                          18,200       3,380.00        61,516,000
     新京成電鉄                          3,400      2,422.00         8,234,800
     東日本旅客鉄道                         234,600        9,211.00       2,160,900,600
     西日本旅客鉄道                         118,800        8,937.00       1,061,715,600
     東海旅客鉄道                         110,800       21,285.00       2,358,378,000
     西武ホールディングス                         178,900        1,696.00        303,414,400
     鴻池運輸                          21,200       1,480.00        31,376,000
     西日本鉄道                          37,000       2,586.00        95,682,000
     ハマキョウレックス                          10,200       3,310.00        33,762,000
     サカイ引越センター                          7,000      5,940.00        41,580,000
     近鉄グループホールディングス                         126,300        5,320.00        671,916,000
     阪急阪神ホールディングス                         168,400        4,060.00        683,704,000
     南海電気鉄道                          59,800       2,695.00        161,161,000
     京阪ホールディングス                          56,200       4,795.00        269,479,000
     神戸電鉄                          3,000      3,970.00        11,910,000
     名古屋鉄道                         103,800        3,140.00        325,932,000
     山陽電気鉄道                          9,000      2,107.00        18,963,000
                                148/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本通運                          44,600       5,880.00        262,248,000
     ヤマトホールディングス                         221,300        1,931.00        427,330,300
     山九                          35,100       5,230.00        183,573,000
     丸運                          7,200        311.00        2,239,200
     丸全昭和運輸                          10,200       2,840.00        28,968,000
     センコーグループホールディングス                          69,600        871.00       60,621,600
     トナミホールディングス                          3,000      4,970.00        14,910,000
     ニッコンホールディングス                          45,200       2,438.00        110,197,600
     日本石油輸送                          1,400      3,050.00         4,270,000
     福山通運                          16,200       3,570.00        57,834,000
     セイノーホールディングス                          94,600       1,399.00        132,345,400
     エスライン                          3,800      1,022.00         3,883,600
     神奈川中央交通                          3,100      4,000.00        12,400,000
     日立物流                          23,100       3,215.00        74,266,500
     丸和運輸機関                          13,300       2,110.00        28,063,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          12,800       1,286.00        16,460,800
     九州旅客鉄道                         112,600        3,620.00        407,612,000
     ＳＧホールディングス                         132,500        2,300.00        304,750,000
     日本郵船                         106,100        1,730.00        183,553,000
     商船三井                          80,300       2,497.00        200,509,100
     川崎汽船                          38,900       1,426.00        55,471,400
     ＮＳユナイテッド海運                          7,400      1,910.00        14,134,000
     飯野海運                          62,400        359.00       22,401,600
     共栄タンカー                          3,200        944.00        3,020,800
     乾汽船                          7,300      1,220.00         8,906,000
     日本航空                         227,300        3,027.00        688,037,100
     ＡＮＡホールディングス                         230,800        3,313.00        764,640,400
     パスコ                          2,400      1,950.00         4,680,000
     トランコム                          3,500      7,750.00        27,125,000
     日新                          10,900       1,608.00        17,527,200
     三菱倉庫                          40,000       2,878.00        115,120,000
     三井倉庫ホールディングス                          14,400       1,738.00        25,027,200
     住友倉庫                          46,500       1,464.00        68,076,000
     澁澤倉庫                          6,900      2,070.00        14,283,000
     東陽倉庫                          22,800        316.00        7,204,800
     日本トランスシティ                          27,800        483.00       13,427,400
     ケイヒン                          2,400      1,358.00         3,259,200
     中央倉庫                          7,700      1,139.00         8,770,300
     川西倉庫                          2,300      1,040.00         2,392,000
     安田倉庫                          10,400       1,041.00        10,826,400
     ファイズホールディングス                          2,700        696.00        1,879,200
     東洋埠頭                          3,800      1,386.00         5,266,800
                                149/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     宇徳                          10,800        530.00        5,724,000
     上組                          72,300       2,295.00        165,928,500
     サンリツ                          3,000        682.00        2,046,000
     キムラユニティー                          3,400      1,109.00         3,770,600
     キユーソー流通システム                          3,100      1,901.00         5,893,100
     近鉄エクスプレス                          26,800       1,889.00        50,625,200
     東海運                          7,200        285.00        2,052,000
     エーアイテイー                          8,900        973.00        8,659,700
     内外トランスライン                          4,400      1,202.00         5,288,800
     日本コンセプト                          4,000      1,431.00         5,724,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          12,400       4,325.00        53,630,000
     クロスキャット                          3,700      1,228.00         4,543,600
     システナ                          46,800       1,664.00        77,875,200
     デジタルアーツ                          6,500      5,350.00        34,775,000
     日鉄ソリューションズ                          19,700       3,235.00        63,729,500
     キューブシステム                          7,400        743.00        5,498,200
     エイジア                          2,600      1,560.00         4,056,000
     コア                          5,800      1,335.00         7,743,000
     ソリトンシステムズ                          6,000      1,085.00         6,510,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,900      1,753.00        10,342,700
     ＴＩＳ                          43,700       7,080.00        309,396,000
     ネオス                          5,200        656.00        3,411,200
     電算システム                          5,100      2,652.00        13,525,200
     グリー                          90,600        468.00       42,400,800
     コーエーテクモホールディングス                          26,900       3,190.00        85,811,000
     三菱総合研究所                          5,700      4,230.00        24,111,000
     電算                          1,600      2,245.00         3,592,000
     ＡＧＳ                          7,800        800.00        6,240,000
     ファインデックス                          11,300        865.00        9,774,500
     ブレインパッド                          3,300      5,090.00        16,797,000
     ＫＬａｂ                          25,300        759.00       19,202,700
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          16,100        947.00       15,246,700
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,100      1,611.00         3,383,100
     ネクソン                         372,800        1,827.00        681,105,600
     アイスタイル                          37,300        384.00       14,323,200
     エムアップ                          3,900      2,934.00        11,442,600
     エイチーム                          9,300        902.00        8,388,600
     エニグモ                          9,600        846.00        8,121,600
     テクノスジャパン                          10,800        506.00        5,464,800
     コロプラ                          43,100        940.00       40,514,000
     ブロードリーフ                          65,400        534.00       34,923,600
     クロス・マーケティンググループ                          6,700        427.00        2,860,900
                                150/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デジタルハーツホールディングス                          7,300        994.00        7,256,200
     システム情報                          6,900        863.00        5,954,700
     メディアドゥホールディングス                          4,200      3,115.00        13,083,000
     じげん                          33,000        449.00       14,817,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,500        901.00        2,252,500
     サイバーリンクス                          2,300      1,039.00         2,389,700
     フィックスターズ                          14,100       1,384.00        19,514,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,600      1,108.00         7,312,800
     オプティム                          3,500      4,430.00        15,505,000
     セレス                          4,600      1,235.00         5,681,000
     ＳＨＩＦＴ                          3,500      7,700.00        26,950,000
     ティーガイア                          11,700       2,377.00        27,810,900
     セック                          2,000      3,685.00         7,370,000
     日本アジアグループ                          13,800        362.00        4,995,600
     豆蔵ホールディングス                          9,100      1,880.00        17,108,000
     テクマトリックス                          9,300      2,803.00        26,067,900
     プロシップ                          4,000      1,354.00         5,416,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          31,700       1,917.00        60,768,900
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          21,600       7,340.00        158,544,000
     ザッパラス                          7,600        368.00        2,796,800
     システムリサーチ                          3,600      2,030.00         7,308,000
     インターネットイニシアティブ                          19,400       3,335.00        64,699,000
     さくらインターネット                          14,500        626.00        9,077,000
     ヴィンクス                          4,000      1,000.00         4,000,000
     ＧＭＯクラウド                          2,500      2,607.00         6,517,500
     ＳＲＡホールディングス                          7,100      2,647.00        18,793,700
     システムインテグレータ                          4,500        929.00        4,180,500
     朝日ネット                          9,800        692.00        6,781,600
     ｅＢＡＳＥ                          8,000      1,717.00        13,736,000
     アバント                          9,600        963.00        9,244,800
     アドソル日進                          4,800      2,418.00        11,606,400
     フリービット                          8,100        821.00        6,650,100
     コムチュア                          14,800       2,283.00        33,788,400
     サイバーコム                          2,500      1,891.00         4,727,500
     アステリア                          8,500        528.00        4,488,000
     アイル                          4,800      1,930.00         9,264,000
     マークラインズ                          6,700      2,022.00        13,547,400
     メディカル・データ・ビジョン                          10,300       1,002.00        10,320,600
     ショーケース                          3,600        667.00        2,401,200
     モバイルファクトリー                          3,200      1,801.00         5,763,200
     テラスカイ                          4,800      3,245.00        15,576,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,900      1,696.00        10,006,400
                                151/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＰＣＩホールディングス                          2,800      2,296.00         6,428,800
     パイプドＨＤ                          1,900      1,685.00         3,201,500
     アイビーシー                          2,600      1,109.00         2,883,400
     ネオジャパン                          2,700      1,343.00         3,626,100
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,200      2,650.00         3,180,000
     ランドコンピュータ                          2,300      1,194.00         2,746,200
     ダブルスタンダード                          1,700      4,060.00         6,902,000
     オープンドア                          6,700      1,270.00         8,509,000
     マイネット                          4,200        564.00        2,368,800
     アカツキ                          4,700      4,800.00        22,560,000
     ベネフィットジャパン                          1,200      1,581.00         1,897,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,100      1,406.00         4,358,600
     ＬＩＮＥ                          30,000       5,370.00        161,100,000
     カナミックネットワーク                          8,400        677.00        5,686,800
     ノムラシステムコーポレーション                          3,500        470.00        1,645,000
     チェンジ                          2,700      3,980.00        10,746,000
     シンクロ・フード                          6,200        472.00        2,926,400
     オークネット                          8,300      1,198.00         9,943,400
     セグエグループ                          2,500        827.00        2,067,500
     エイトレッド                          1,900      1,367.00         2,597,300
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,700        716.00        9,809,200
     マクロミル                          27,000       1,064.00        28,728,000
     ビーグリー                          2,800      1,333.00         3,732,400
     オロ                          3,500      3,375.00        11,812,500
     ユーザーローカル                          1,100      3,225.00         3,547,500
     テモナ                          2,300        614.00        1,412,200
     ニーズウェル                          2,000        724.00        1,448,000
     サインポスト                          2,200      2,083.00         4,582,600
     ソルクシーズ                          5,900        887.00        5,233,300
     フェイス                          5,000        784.00        3,920,000
     プロトコーポレーション                          12,000       1,356.00        16,272,000
     ハイマックス                          1,700      1,968.00         3,345,600
     野村総合研究所                         185,600        2,665.00        494,624,000
     サイバネットシステム                          9,700        779.00        7,556,300
     ＣＥホールディングス                          8,200        475.00        3,895,000
     日本システム技術                          2,300      1,260.00         2,898,000
     インテージホールディングス                          16,700        849.00       14,178,300
     東邦システムサイエンス                          3,800        918.00        3,488,400
     ソースネクスト                          62,700        393.00       24,641,100
     インフォコム                          14,400       2,907.00        41,860,800
     ＨＥＲＯＺ                          1,400      5,070.00         7,098,000
     ラクスル                          7,000      3,580.00        25,060,000
                                152/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＦＩＧ                          15,200        293.00        4,453,600
     システムサポート                          1,200      3,160.00         3,792,000
     イーソル                          4,800      1,839.00         8,827,200
     アルテリア・ネットワークス                          14,700       1,933.00        28,415,100
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          3,200      1,551.00         4,963,200
     フォーカスシステムズ                          8,400        909.00        7,635,600
     クレスコ                          8,100      1,955.00        15,835,500
     フジ・メディア・ホールディングス                         126,200        1,448.00        182,737,600
     オービック                          45,400      14,890.00        676,006,000
     ジャストシステム                          21,300       5,500.00        117,150,000
     ＴＤＣソフト                          11,800        935.00       11,033,000
     Ｚホールディングス                        1,797,200          449.00       806,942,800
     トレンドマイクロ                          58,200       5,950.00        346,290,000
     ＩＤホールディングス                          5,200      1,650.00         8,580,000
     日本オラクル                          26,600       9,560.00        254,296,000
     アルファシステムズ                          4,200      2,918.00        12,255,600
     フューチャー                          15,900       1,819.00        28,922,100
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,700      1,364.00        11,866,800
     ＳＢテクノロジー                          4,800      2,388.00        11,462,400
     トーセ                          3,900        906.00        3,533,400
     オービックビジネスコンサルタント                          13,400       4,230.00        56,682,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          59,700       3,360.00        200,592,000
     アイティフォー                          16,300        749.00       12,208,700
     東計電算                          2,000      4,360.00         8,720,000
     エックスネット                          2,400        942.00        2,260,800
     大塚商会                          70,800       5,000.00        354,000,000
     サイボウズ                          15,400       2,265.00        34,881,000
     ソフトブレーン                          8,300        517.00        4,291,100
     電通国際情報サービス                          8,200      5,060.00        41,492,000
     デジタルガレージ                          23,600       4,090.00        96,524,000
     ＥＭシステムズ                          18,700        900.00       16,830,000
     ウェザーニューズ                          4,500      3,870.00        17,415,000
     ＣＩＪ                          10,000        830.00        8,300,000
     ビジネスエンジニアリング                          1,600      3,280.00         5,248,000
     日本エンタープライズ                          14,500        259.00        3,755,500
     ＷＯＷＯＷ                          6,400      2,613.00        16,723,200
     スカラ                          9,600        750.00        7,200,000
     インテリジェント　ウェイブ                          6,100        744.00        4,538,400
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          11,700        466.00        5,452,200
     ネットワンシステムズ                          50,000       2,398.00        119,900,000
     システムソフト                          34,300         94.00       3,224,200
     アルゴグラフィックス                          11,200       3,770.00        42,224,000
                                153/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マーベラス                          20,400        675.00       13,770,000
     エイベックス                          22,700       1,285.00        29,169,500
     日本ユニシス                          40,900       3,670.00        150,103,000
     兼松エレクトロニクス                          7,200      3,420.00        24,624,000
     東京放送ホールディングス                          79,700       1,947.00        155,175,900
     日本テレビホールディングス                         109,400        1,481.00        162,021,400
     朝日放送グループホールディングス                          13,400        724.00        9,701,600
     テレビ朝日ホールディングス                          36,100       2,060.00        74,366,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          86,700        456.00       39,535,200
     テレビ東京ホールディングス                          10,900       2,379.00        25,931,100
     日本ＢＳ放送                          4,700      1,227.00         5,766,900
     ビジョン                          12,400       1,222.00        15,152,800
     スマートバリュー                          4,200        838.00        3,519,600
     ワイヤレスゲート                          6,600        626.00        4,131,600
     コネクシオ                          7,600      1,541.00        11,711,600
     クロップス                          2,800        767.00        2,147,600
     日本電信電話                        1,748,800         2,782.50       4,866,036,000
     ＫＤＤＩ                         975,000        3,431.00       3,345,225,000
     ソフトバンク                        1,189,000         1,502.50       1,786,472,500
     光通信                          13,500      25,050.00        338,175,000
     ＮＴＴドコモ                         966,400        3,103.00       2,998,739,200
     エムティーアイ                          13,100        669.00        8,763,900
     ＧＭＯインターネット                          51,700       2,150.00        111,155,000
     ファイバーゲート                          3,400      1,272.00         4,324,800
     アイドママーケティングコミュニケーション                          4,500        567.00        2,551,500
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          35,400       1,720.00        60,888,000
     学研ホールディングス                          4,400      7,340.00        32,296,000
     ゼンリン                          26,300       1,477.00        38,845,100
     昭文社                          6,900        366.00        2,525,400
     インプレスホールディングス                          10,800        165.00        1,782,000
     アイネット                          6,900      1,475.00        10,177,500
     松竹                          8,700      14,140.00        123,018,000
     東宝                          78,300       3,925.00        307,327,500
     東映                          4,900      14,400.00         70,560,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         348,500        1,439.00        501,491,500
     ピー・シー・エー                          1,700      4,175.00         7,097,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,400      2,906.00         6,974,400
     ＤＴＳ                          29,400       2,199.00        64,650,600
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          55,800       5,010.00        279,558,000
     シーイーシー                          14,200       2,020.00        28,684,000
     カプコン                          61,800       3,345.00        206,721,000
     アイ・エス・ビー                          2,700      2,215.00         5,980,500
                                154/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジャステック                          8,600      1,068.00         9,184,800
     ＳＣＳＫ                          30,200       6,180.00        186,636,000
     日本システムウエア                          4,500      2,351.00        10,579,500
     アイネス                          13,100       1,722.00        22,558,200
     ＴＫＣ                          11,100       5,360.00        59,496,000
     富士ソフト                          16,800       4,185.00        70,308,000
     ＮＳＤ                          43,000       1,871.00        80,453,000
     コナミホールディングス                          47,600       4,350.00        207,060,000
     福井コンピュータホールディングス                          5,200      3,155.00        16,406,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,000      1,984.00        17,856,000
     ミロク情報サービス                          11,600       2,766.00        32,085,600
     ソフトバンクグループ                        1,038,000         5,540.00       5,750,520,000
     ホウスイ                          1,100        878.00         965,800
     高千穂交易                          5,100      1,142.00         5,824,200
     伊藤忠食品                          3,200      5,010.00        16,032,000
     エレマテック                          12,300        998.00       12,275,400
     ＪＡＬＵＸ                          3,700      2,283.00         8,447,100
     あらた                          10,500       4,555.00        47,827,500
     トーメンデバイス                          2,000      3,820.00         7,640,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,800      2,749.00        13,195,200
     フィールズ                          10,100        515.00        5,201,500
     双日                         725,200         351.00       254,545,200
     アルフレッサ　ホールディングス                         145,900        2,178.00        317,770,200
     横浜冷凍                          36,800        950.00       34,960,000
     ラサ商事                          7,000        913.00        6,391,000
     ラクーンホールディングス                          6,300        843.00        5,310,900
     アルコニックス                          14,000       1,255.00        17,570,000
     神戸物産                          45,300       4,490.00        203,397,000
     あい　ホールディングス                          18,800       1,740.00        32,712,000
     ディーブイエックス                          4,700        943.00        4,432,100
     ダイワボウホールディングス                          11,200       6,200.00        69,440,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          31,300       1,705.00        53,366,500
     ラクト・ジャパン                          4,900      4,360.00        21,364,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          24,700       1,060.00        26,182,000
     八洲電機                          10,200        897.00        9,149,400
     メディアスホールディングス                          7,500        783.00        5,872,500
     レスターホールディングス                          13,700       1,830.00        25,071,000
     ジューテックホールディングス                          3,000      1,162.00         3,486,000
     大光                          5,600        663.00        3,712,800
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,800      1,462.00         5,555,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          69,400        995.00       69,053,000
     黒谷                          3,000        494.00        1,482,000
                                155/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300        806.00        1,853,800
     三洋貿易                          13,200       1,192.00        15,734,400
     ビューティガレージ                          2,100      1,992.00         4,183,200
     ウイン・パートナーズ                          9,500      1,062.00        10,089,000
     ミタチ産業                          4,000        717.00        2,868,000
     シップヘルスケアホールディングス                          21,000       4,675.00        98,175,000
     明治電機工業                          4,100      1,460.00         5,986,000
     デリカフーズホールディングス                          4,700        697.00        3,275,900
     スターティアホールディングス                          3,000        703.00        2,109,000
     コメダホールディングス                          28,600       2,172.00        62,119,200
     ピーバンドットコム                          1,000      1,130.00         1,130,000
     アセンテック                          1,100      2,792.00         3,071,200
     富士興産                          4,000        676.00        2,704,000
     協栄産業                          1,500      1,411.00         2,116,500
     小野建                          11,800       1,305.00        15,399,000
     南陽                          2,900      1,830.00         5,307,000
     佐鳥電機                          9,700        857.00        8,312,900
     エコートレーディング                          3,100        566.00        1,754,600
     伯東                          8,000      1,210.00         9,680,000
     コンドーテック                          10,200       1,173.00        11,964,600
     中山福                          7,600        520.00        3,952,000
     ナガイレーベン                          19,000       2,326.00        44,194,000
     三菱食品                          14,400       3,000.00        43,200,000
     松田産業                          9,600      1,541.00        14,793,600
     第一興商                          19,500       5,000.00        97,500,000
     メディパルホールディングス                         141,700        2,232.00        316,274,400
     ＳＰＫ                          2,800      2,643.00         7,400,400
     萩原電気ホールディングス                          4,900      2,501.00        12,254,900
     アズワン                          8,600      9,250.00        79,550,000
     スズデン                          4,600      1,435.00         6,601,000
     尾家産業                          3,900      1,392.00         5,428,800
     シモジマ                          8,100      1,119.00         9,063,900
     ドウシシャ                          12,400       1,615.00        20,026,000
     小津産業                          2,900      1,823.00         5,286,700
     高速                          7,800      1,253.00         9,773,400
     たけびし                          4,600      1,455.00         6,693,000
     リックス                          3,000      1,710.00         5,130,000
     丸文                          11,700        611.00        7,148,700
     ハピネット                          11,000       1,304.00        14,344,000
     橋本総業ホールディングス                          2,700      1,789.00         4,830,300
     日本ライフライン                          38,900       1,426.00        55,471,400
     タカショー                          6,500        456.00        2,964,000
                                156/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マルカ                          4,600      2,097.00         9,646,200
     ＩＤＯＭ                          35,500        642.00       22,791,000
     進和                          7,800      2,226.00        17,362,800
     エスケイジャパン                          2,900        424.00        1,229,600
     ダイトロン                          5,600      1,950.00        10,920,000
     シークス                          16,700       1,337.00        22,327,900
     田中商事                          4,100        723.00        2,964,300
     オーハシテクニカ                          7,400      1,532.00        11,336,800
     白銅                          4,700      1,447.00         6,800,900
     伊藤忠商事                         918,400        2,623.00       2,408,963,200
     丸紅                        1,366,700          789.70      1,079,282,990
     高島                          2,100      1,925.00         4,042,500
     長瀬産業                          73,800       1,486.00        109,666,800
     蝶理                          8,400      2,200.00        18,480,000
     豊田通商                         146,600        3,720.00        545,352,000
     三共生興                          19,900        575.00       11,442,500
     兼松                          49,000       1,319.00        64,631,000
     ツカモトコーポレーション                          2,400      1,160.00         2,784,000
     三井物産                        1,154,100         1,937.00       2,235,491,700
     日本紙パルプ商事                          7,500      3,955.00        29,662,500
     日立ハイテク                          45,600       8,020.00        365,712,000
     カメイ                          17,100       1,127.00        19,271,700
     東都水産                          1,700      2,930.00         4,981,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,100      2,618.00         5,497,800
     スターゼン                          4,800      4,465.00        21,432,000
     山善                          51,300       1,011.00        51,864,300
     椿本興業                          2,400      4,115.00         9,876,000
     住友商事                         828,400        1,677.00       1,389,226,800
     内田洋行                          5,600      6,200.00        34,720,000
     三菱商事                         921,400        2,864.50       2,639,350,300
     第一実業                          6,400      3,565.00        22,816,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          37,500       2,808.00        105,300,000
     西華産業                          7,500      1,333.00         9,997,500
     佐藤商事                          10,900        932.00       10,158,800
     菱洋エレクトロ                          13,300       1,862.00        24,764,600
     東京産業                          11,900        602.00        7,163,800
     ユアサ商事                          12,500       3,420.00        42,750,000
     神鋼商事                          3,300      2,403.00         7,929,900
     小林産業                          7,900        287.00        2,267,300
     阪和興業                          24,500       2,551.00        62,499,500
     正栄食品工業                          8,500      3,745.00        31,832,500
     カナデン                          10,700       1,332.00        14,252,400
                                157/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     菱電商事                          9,500      1,658.00        15,751,000
     フルサト工業                          7,300      1,650.00        12,045,000
     岩谷産業                          29,100       3,700.00        107,670,000
     すてきナイスグループ                          5,500      1,231.00         6,770,500
     昭光通商                          4,200        697.00        2,927,400
     ニチモウ                          2,100      2,002.00         4,204,200
     極東貿易                          3,800      1,930.00         7,334,000
     イワキ                          17,300        504.00        8,719,200
     三愛石油                          32,400       1,089.00        35,283,600
     稲畑産業                          28,900       1,434.00        41,442,600
     ＧＳＩクレオス                          3,200      1,197.00         3,830,400
     明和産業                          12,200        574.00        7,002,800
     クワザワ                          4,700        650.00        3,055,000
     ワキタ                          28,000       1,038.00        29,064,000
     東邦ホールディングス                          42,100       2,208.00        92,956,800
     サンゲツ                          36,100       1,834.00        66,207,400
     ミツウロコグループホールディングス                          19,400       1,150.00        22,310,000
     シナネンホールディングス                          5,400      2,120.00        11,448,000
     伊藤忠エネクス                          29,100        921.00       26,801,100
     サンリオ                          36,900       1,938.00        71,512,200
     サンワテクノス                          9,300        898.00        8,351,400
     リョーサン                          14,500       2,456.00        35,612,000
     新光商事                          20,600        818.00       16,850,800
     トーホー                          5,900      1,771.00        10,448,900
     三信電気                          7,100      1,621.00        11,509,100
     東陽テクニカ                          15,100       1,042.00        15,734,200
     モスフードサービス                          17,200       3,005.00        51,686,000
     加賀電子                          13,100       2,354.00        30,837,400
     ソーダニッカ                          13,600        601.00        8,173,600
     立花エレテック                          9,700      1,743.00        16,907,100
     フォーバル                          5,800      1,131.00         6,559,800
     ＰＡＬＴＡＣ                          21,100       5,050.00        106,555,000
     三谷産業                          17,400        360.00        6,264,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,400      3,060.00         7,344,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200      2,083.00         2,499,600
     国際紙パルプ商事                          31,200        294.00        9,172,800
     ヤマタネ                          6,600      1,514.00         9,992,400
     丸紅建材リース                          1,300      1,853.00         2,408,900
     日鉄物産                          9,400      4,625.00        43,475,000
     泉州電業                          4,000      3,005.00        12,020,000
     トラスコ中山                          27,300       2,473.00        67,512,900
     オートバックスセブン                          48,700       1,568.00        76,361,600
                                158/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     モリト                          9,600        806.00        7,737,600
     加藤産業                          20,500       3,525.00        72,262,500
     北恵                          2,500        962.00        2,405,000
     イノテック                          7,800      1,062.00         8,283,600
     イエローハット                          24,800       1,693.00        41,986,400
     ＪＫホールディングス                          11,900        751.00        8,936,900
     日伝                          11,900       1,960.00        23,324,000
     北沢産業                          10,000        261.00        2,610,000
     杉本商事                          7,100      1,929.00        13,695,900
     因幡電機産業                          37,400       2,680.00        100,232,000
     東テク                          4,400      2,600.00        11,440,000
     ミスミグループ本社                         164,500        2,783.00        457,803,500
     アルテック                          10,500        254.00        2,667,000
     タキヒヨー                          4,000      1,891.00         7,564,000
     蔵王産業                          2,600      1,479.00         3,845,400
     スズケン                          55,600       4,030.00        224,068,000
     ジェコス                          9,100      1,038.00         9,445,800
     グローセル                          13,200        440.00        5,808,000
     ローソン                          33,200       6,190.00        205,508,000
     サンエー                          11,000       4,540.00        49,940,000
     カワチ薬品                          10,300       2,148.00        22,124,400
     エービーシー・マート                          20,500       6,930.00        142,065,000
     ハードオフコーポレーション                          5,500        809.00        4,449,500
     アスクル                          13,800       3,410.00        47,058,000
     ゲオホールディングス                          23,800       1,219.00        29,012,200
     アダストリア                          18,300       2,048.00        37,478,400
     ジーフット                          8,300        621.00        5,154,300
     くら寿司                          6,900      5,420.00        37,398,000
     キャンドゥ                          6,400      1,652.00        10,572,800
     パルグループホールディングス                          6,800      3,365.00        22,882,000
     エディオン                          60,500       1,020.00        61,710,000
     サーラコーポレーション                          27,000        621.00       16,767,000
     ワッツ                          6,200        611.00        3,788,200
     ハローズ                          5,000      2,747.00        13,735,000
     フジオフードシステム                          11,200       1,740.00        19,488,000
     あみやき亭                          2,900      3,525.00        10,222,500
     ひらまつ                          25,000        255.00        6,375,000
     大黒天物産                          3,200      3,400.00        10,880,000
     ハニーズホールディングス                          11,700       1,323.00        15,479,100
     ファーマライズホールディングス                          3,500        655.00        2,292,500
     アルペン                          10,200       1,924.00        19,624,800
     ハブ                          4,000      1,020.00         4,080,000
                                159/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クオールホールディングス                          19,500       1,416.00        27,612,000
     ジンズホールディングス                          7,000      7,610.00        53,270,000
     ビックカメラ                          78,100       1,130.00        88,253,000
     ＤＣＭホールディングス                          71,100       1,036.00        73,659,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          93,400       2,726.00        254,608,400
     東京一番フーズ                          3,700        607.00        2,245,900
     ＤＤホールディングス                          5,200      1,635.00         8,502,000
     きちりホールディングス                          3,800        721.00        2,739,800
     アークランドサービスホールディングス                          9,700      2,039.00        19,778,300
     Ｊ．フロント　リテイリング                         157,000        1,328.00        208,496,000
     ドトール・日レスホールディングス                          21,100       2,081.00        43,909,100
     マツモトキヨシホールディングス                          54,300       3,990.00        216,657,000
     ブロンコビリー                          7,000      2,583.00        18,081,000
     ＺＯＺＯ                          90,400       1,822.00        164,708,800
     トレジャー・ファクトリー                          4,100        862.00        3,534,200
     物語コーポレーション                          3,500      8,610.00        30,135,000
     ココカラファイン                          13,700       5,380.00        73,706,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         229,700         816.00       187,435,200
     Ｈａｍｅｅ                          4,800      1,705.00         8,184,000
     ウエルシアホールディングス                          39,100       6,380.00        249,458,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          22,200       2,812.00        62,426,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                          15,300        365.00        5,584,500
     ティーライフ                          2,000        885.00        1,770,000
     エー・ピーカンパニー                          2,900        598.00        1,734,200
     チムニー                          4,100      2,263.00         9,278,300
     シュッピン                          9,200        991.00        9,117,200
     ネクステージ                          19,000       1,040.00        19,760,000
     ジョイフル本田                          38,600       1,297.00        50,064,200
     鳥貴族                          4,400      2,549.00        11,215,600
     キリン堂ホールディングス                          5,300      1,704.00         9,031,200
     ホットランド                          8,900      1,355.00        12,059,500
     すかいらーくホールディングス                         147,300        1,912.00        281,637,600
     ＳＦＰホールディングス                          5,700      2,200.00        12,540,000
     綿半ホールディングス                          5,000      1,841.00         9,205,000
     ヨシックス                          2,200      2,785.00         6,127,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          38,400        963.00       36,979,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,400        702.00        4,492,800
     ＢＥＥＮＯＳ                          5,100      1,108.00         5,650,800
     あさひ                          10,000       1,306.00        13,060,000
     日本調剤                          4,000      3,720.00        14,880,000
     コスモス薬品                          5,800      23,860.00        138,388,000
     トーエル                          6,600        840.00        5,544,000
                                160/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オンリー                          2,500        790.00        1,975,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         513,700        4,299.00       2,208,396,300
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          35,400       2,290.00        81,066,000
     ツルハホールディングス                          28,600      12,980.00        371,228,000
     サンマルクホールディングス                          10,500       2,181.00        22,900,500
     フェリシモ                          3,200        988.00        3,161,600
     トリドールホールディングス                          16,300       2,643.00        43,080,900
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          12,300        481.00        5,916,300
     ウイルプラスホールディングス                          2,300        753.00        1,731,900
     ＪＭホールディングス                          6,700      2,360.00        15,812,000
     サツドラホールディングス                          2,100      1,873.00         3,933,300
     アレンザホールディングス                          6,800        999.00        6,793,200
     串カツ田中ホールディングス                          2,100      2,210.00         4,641,000
     バロックジャパンリミテッド                          9,400        997.00        9,371,800
     クスリのアオキホールディングス                          11,800       6,790.00        80,122,000
     力の源ホールディングス                          6,200        905.00        5,611,000
     スシローグローバルホールディングス                          14,400       8,890.00        128,016,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          13,100       2,373.00        31,086,300
     メディカルシステムネットワーク                          13,100        490.00        6,419,000
     はるやまホールディングス                          6,400        841.00        5,382,400
     ノジマ                          23,500       2,204.00        51,794,000
     カッパ・クリエイト                          18,400       1,460.00        26,864,000
     ライトオン                          9,800        577.00        5,654,600
     良品計画                         174,500        1,782.00        310,959,000
     三城ホールディングス                          14,700        309.00        4,542,300
     アドヴァン                          20,200       1,248.00        25,209,600
     アルビス                          5,100      2,164.00        11,036,400
     コナカ                          16,100        404.00        6,504,400
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,696.00         3,052,800
     Ｇ－７ホールディングス                          7,800      2,521.00        19,663,800
     イオン北海道                          13,400        835.00       11,189,000
     コジマ                          23,000        496.00       11,408,000
     ヒマラヤ                          4,900        831.00        4,071,900
     コーナン商事                          18,800       2,417.00        45,439,600
     エコス                          5,000      1,700.00         8,500,000
     ワタミ                          15,700       1,184.00        18,588,800
     マルシェ                          3,800        761.00        2,891,800
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                         288,600        1,947.00        561,904,200
     西松屋チェーン                          29,100        945.00       27,499,500
     ゼンショーホールディングス                          63,000       2,438.00        153,594,000
     幸楽苑ホールディングス                          8,500      1,888.00        16,048,000
                                161/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハークスレイ                          2,900      1,182.00         3,427,800
     サイゼリヤ                          21,700       2,376.00        51,559,200
     ＶＴホールディングス                          54,900        420.00       23,058,000
     魚力                          3,800      1,611.00         6,121,800
     フジ・コーポレーション                          3,600      2,058.00         7,408,800
     ユナイテッドアローズ                          13,800       2,636.00        36,376,800
     ハイデイ日高                          19,100       1,934.00        36,939,400
     京都きもの友禅                          9,100        323.00        2,939,300
     コロワイド                          43,700       2,237.00        97,756,900
     ピーシーデポコーポレーション                          17,900        576.00       10,310,400
     壱番屋                          9,300      5,590.00        51,987,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,800        561.00        2,131,800
     スギホールディングス                          26,300       5,520.00        145,176,000
     薬王堂ホールディングス                          5,800      2,134.00        12,377,200
     スクロール                          20,900        346.00        7,231,400
     ヨンドシーホールディングス                          13,500       2,347.00        31,684,500
     ファミリーマート                         105,000        2,513.00        263,865,000
     木曽路                          17,200       2,904.00        49,948,800
     ＳＲＳホールディングス                          15,700       1,046.00        16,422,200
     タカキュー                          11,500        187.00        2,150,500
     ケーヨー                          27,300        538.00       14,687,400
     上新電機                          15,600       2,103.00        32,806,800
     日本瓦斯                          20,800       3,730.00        77,584,000
     ロイヤルホールディングス                          23,000       2,295.00        52,785,000
     いなげや                          16,400       1,398.00        22,927,200
     島忠                          24,800       3,135.00        77,748,000
     チヨダ                          13,900       1,462.00        20,321,800
     ライフコーポレーション                          10,000       2,607.00        26,070,000
     リンガーハット                          16,300       2,470.00        40,261,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          18,600        482.00        8,965,200
     テンアライド                          12,100        443.00        5,360,300
     ＡＯＫＩホールディングス                          26,500       1,033.00        27,374,500
     オークワ                          20,700       1,459.00        30,201,300
     コメリ                          20,400       2,260.00        46,104,000
     青山商事                          27,300       1,305.00        35,626,500
     しまむら                          15,300       7,770.00        118,881,000
     はせがわ                          7,600        397.00        3,017,200
     高島屋                          95,800       1,164.00        111,511,200
     松屋                          26,700        788.00       21,039,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          62,400        961.00       59,966,400
     近鉄百貨店                          5,100      3,420.00        17,442,000
     パルコ                          12,700       1,848.00        23,469,600
                                162/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸井グループ                         120,400        2,425.00        291,970,000
     アクシアル　リテイリング                          11,000       3,750.00        41,250,000
     イオン                         505,300        2,321.00       1,172,801,300
     イズミ                          26,700       3,410.00        91,047,000
     平和堂                          26,700       1,923.00        51,344,100
     フジ                          15,900       1,855.00        29,494,500
     ヤオコー                          14,900       5,980.00        89,102,000
     ゼビオホールディングス                          16,100       1,128.00        18,160,800
     ケーズホールディングス                         126,900        1,345.00        170,680,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,200        596.00        4,291,200
     日産東京販売ホールディングス                          20,200        266.00        5,373,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,500      2,001.00        13,006,500
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,400      1,190.00         2,856,000
     総合メディカルホールディングス                          11,600       2,547.00        29,545,200
     ブックオフグループホールディングス                          7,700        897.00        6,906,900
     アインホールディングス                          16,200       6,850.00        110,970,000
     元気寿司                          3,400      3,005.00        10,217,000
     ヤマダ電機                         400,500         583.00       233,491,500
     アークランドサカモト                          20,800       1,200.00        24,960,000
     ニトリホールディングス                          56,900      17,055.00        970,429,500
     グルメ杵屋                          9,600      1,184.00        11,366,400
     愛眼                          10,500        247.00        2,593,500
     ケーユーホールディングス                          7,100        898.00        6,375,800
     吉野家ホールディングス                          43,200       2,529.00        109,252,800
     松屋フーズホールディングス                          6,400      4,530.00        28,992,000
     サガミホールディングス                          17,700       1,350.00        23,895,000
     関西スーパーマーケット                          11,100       1,038.00        11,521,800
     王将フードサービス                          9,700      6,510.00        63,147,000
     プレナス                          14,800       1,980.00        29,304,000
     ミニストップ                          9,800      1,597.00        15,650,600
     アークス                          27,000       1,942.00        52,434,000
     バローホールディングス                          29,200       1,831.00        53,465,200
     ベルク                          6,500      5,870.00        38,155,000
     大庄                          7,200      1,634.00        11,764,800
     ファーストリテイリング                          17,600      58,570.00       1,030,832,000
     サンドラッグ                          49,500       3,320.00        164,340,000
     サックスバー　ホールディングス                          11,400        818.00        9,325,200
     ヤマザワ                          3,200      1,681.00         5,379,200
     やまや                          2,800      2,218.00         6,210,400
     ベルーナ                          28,600        622.00       17,789,200
     島根銀行                          2,600        641.00        1,666,600
     じもとホールディングス                          88,800        103.00        9,146,400
                                163/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     めぶきフィナンシャルグループ                         683,200         242.00       165,334,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          17,800       1,238.00        22,036,400
     九州フィナンシャルグループ                         215,800         426.00       91,930,800
     ゆうちょ銀行                         372,500        1,011.00        376,597,500
     富山第一銀行                          31,300        315.00        9,859,500
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         773,300         429.00       331,745,700
     西日本フィナンシャルホールディングス                          89,600        691.00       61,913,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                          77,200        588.00       45,393,600
     三十三フィナンシャルグループ                          12,200       1,557.00        18,995,400
     第四北越フィナンシャルグループ                          22,800       2,610.00        59,508,000
     新生銀行                          96,500       1,692.00        163,278,000
     あおぞら銀行                          78,300       3,075.00        240,772,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,051,300          569.40      5,153,810,220
     りそなホールディングス                        1,442,900          452.80       653,345,120
     三井住友トラスト・ホールディングス                         248,600        3,992.00        992,411,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         909,400        3,844.00       3,495,733,600
     千葉銀行                         452,300         600.00       271,380,000
     群馬銀行                         258,400         361.00       93,282,400
     武蔵野銀行                          19,600       1,700.00        33,320,000
     千葉興業銀行                          36,100        344.00       12,418,400
     筑波銀行                          54,700        205.00       11,213,500
     七十七銀行                          44,400       1,619.00        71,883,600
     青森銀行                          10,200       2,661.00        27,142,200
     秋田銀行                          8,400      1,933.00        16,237,200
     山形銀行                          14,800       1,428.00        21,134,400
     岩手銀行                          8,600      2,515.00        21,629,000
     東邦銀行                         117,600         249.00       29,282,400
     東北銀行                          6,300      1,021.00         6,432,300
     みちのく銀行                          8,400      1,388.00        11,659,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                         110,800        1,895.00        209,966,000
     静岡銀行                         325,600         762.00       248,107,200
     十六銀行                          16,500       2,140.00        35,310,000
     スルガ銀行                         134,500         468.00       62,946,000
     八十二銀行                         317,300         420.00       133,266,000
     山梨中央銀行                          15,300        967.00       14,795,100
     大垣共立銀行                          26,000       2,286.00        59,436,000
     福井銀行                          11,200       1,637.00        18,334,400
     北國銀行                          13,600       3,155.00        42,908,000
     清水銀行                          5,400      2,017.00        10,891,800
     富山銀行                          2,500      2,109.00         5,272,500
     滋賀銀行                          26,400       2,664.00        70,329,600
     南都銀行                          21,900       2,549.00        55,823,100
                                164/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     百五銀行                         118,300         327.00       38,684,100
     京都銀行                          47,100       4,360.00        205,356,000
     紀陽銀行                          46,600       1,585.00        73,861,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                          87,500       1,043.00        91,262,500
     広島銀行                         194,100         527.00       102,290,700
     山陰合同銀行                          78,000        616.00       48,048,000
     中国銀行                         113,200         982.00       111,162,400
     鳥取銀行                          4,500      1,328.00         5,976,000
     伊予銀行                         187,600         551.00       103,367,600
     百十四銀行                          14,000       2,039.00        28,546,000
     四国銀行                          20,000        923.00       18,460,000
     阿波銀行                          21,500       2,429.00        52,223,500
     大分銀行                          7,600      2,365.00        17,974,000
     宮崎銀行                          8,800      2,407.00        21,181,600
     佐賀銀行                          8,000      1,527.00        12,216,000
     沖縄銀行                          12,000       3,475.00        41,700,000
     琉球銀行                          30,300       1,084.00        32,845,200
     セブン銀行                         439,200         317.00       139,226,400
     みずほフィナンシャルグループ                        17,866,800          160.30      2,864,048,040
     高知銀行                          4,800        809.00        3,883,200
     山口フィナンシャルグループ                         164,100         665.00       109,126,500
     長野銀行                          4,300      1,496.00         6,432,800
     名古屋銀行                          10,600       3,370.00        35,722,000
     北洋銀行                         198,200         226.00       44,793,200
     愛知銀行                          4,800      3,325.00        15,960,000
     中京銀行                          5,400      2,235.00        12,069,000
     大光銀行                          4,500      1,651.00         7,429,500
     愛媛銀行                          18,400       1,105.00        20,332,000
     トマト銀行                          5,100      1,034.00         5,273,400
     京葉銀行                          56,100        581.00       32,594,100
     栃木銀行                          63,500        201.00       12,763,500
     北日本銀行                          4,100      2,146.00         8,798,600
     東和銀行                          23,100        791.00       18,272,100
     福島銀行                          12,400        222.00        2,752,800
     大東銀行                          6,800        625.00        4,250,000
     トモニホールディングス                         101,700         348.00       35,391,600
     フィデアホールディングス                         127,700         123.00       15,707,100
     池田泉州ホールディングス                         151,200         191.00       28,879,200
     ＦＰＧ                          40,800        983.00       40,106,400
     マーキュリアインベストメント                          6,100        722.00        4,404,200
     ＳＢＩホールディングス                         146,900        2,448.00        359,611,200
     ジャフコ                          20,300       4,770.00        96,831,000
                                165/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大和証券グループ本社                        1,055,400          553.10       583,741,740
     野村ホールディングス                        2,313,900          558.90      1,293,238,710
     岡三証券グループ                         112,500         401.00       45,112,500
     丸三証券                          39,400        511.00       20,133,400
     東洋証券                          48,300        149.00        7,196,700
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         151,600         326.00       49,421,600
     光世証券                          3,500        590.00        2,065,000
     水戸証券                          38,900        223.00        8,674,700
     いちよし証券                          24,900        610.00       15,189,000
     松井証券                          75,300        901.00       67,845,300
     だいこう証券ビジネス                          6,700        671.00        4,495,700
     マネックスグループ                         100,000         249.00       24,900,000
     極東証券                          17,900        757.00       13,550,300
     岩井コスモホールディングス                          12,600       1,280.00        16,128,000
     藍澤證券                          23,900        712.00       17,016,800
     マネーパートナーズグループ                          14,800        234.00        3,463,200
     スパークス・グループ                          46,300        272.00       12,593,600
     かんぽ生命保険                          46,600       1,820.00        84,812,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         247,200        4,332.00       1,070,870,400
     アニコム　ホールディングス                          10,900       4,130.00        45,017,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         343,800        3,742.00       1,286,499,600
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         108,000        2,445.00        264,060,000
     第一生命ホールディングス                         744,000        1,670.00       1,242,480,000
     東京海上ホールディングス                         470,200        6,113.00       2,874,332,600
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         393,000        1,228.00        482,604,000
     アドバンスクリエイト                          3,100      1,858.00         5,759,800
     全国保証                          37,100       4,660.00        172,886,000
     ジェイリース                          3,600        344.00        1,238,400
     イントラスト                          4,600        784.00        3,606,400
     日本モーゲージサービス                          2,700      2,184.00         5,896,800
     Ｃａｓａ                          4,600      1,493.00         6,867,800
     アルヒ                          20,900       1,762.00        36,825,800
     プレミアグループ                          7,100      1,967.00        13,965,700
     クレディセゾン                          92,100       1,843.00        169,740,300
     芙蓉総合リース                          13,800       6,950.00        95,910,000
     みずほリース                          20,300       3,305.00        67,091,500
     東京センチュリー                          26,500       5,240.00        138,860,000
     日本証券金融                          57,900        498.00       28,834,200
     アイフル                         200,600         310.00       62,186,000
     リコーリース                          10,300       4,350.00        44,805,000
     イオンフィナンシャルサービス                          80,500       1,827.00        147,073,500
     アコム                         264,300         522.00       137,964,600
                                166/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジャックス                          14,500       2,485.00        36,032,500
     オリエントコーポレーション                         355,600         166.00       59,029,600
     日立キャピタル                          31,000       3,050.00        94,550,000
     アプラスフィナンシャル                          63,100         79.00       4,984,900
     オリックス                         822,400        1,913.50       1,573,662,400
     三菱ＵＦＪリース                         333,700         692.00       230,920,400
     九州リースサービス                          6,400        607.00        3,884,800
     日本取引所グループ                         377,400        1,981.00        747,629,400
     イー・ギャランティ                          14,100       1,339.00        18,879,900
     アサックス                          6,800        714.00        4,855,200
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,300      2,411.00        12,778,300
     いちご                         171,900         401.00       68,931,900
     日本駐車場開発                         157,500         145.00       22,837,500
     スター・マイカ・ホールディングス                          8,000      1,618.00        12,944,000
     ヒューリック                         282,200        1,314.00        370,810,800
     三栄建築設計                          6,600      1,491.00         9,840,600
     野村不動産ホールディングス                          80,500       2,775.00        223,387,500
     三重交通グループホールディングス                          29,900        586.00       17,521,400
     サムティ                          19,700       1,904.00        37,508,800
     ディア・ライフ                          20,300        568.00       11,530,400
     エー・ディー・ワークス                         243,900         28.00       6,829,200
     日本商業開発                          9,500      1,740.00        16,530,000
     ユニゾホールディングス                          20,200       5,860.00        118,372,000
     ハウスコム                          2,900      1,564.00         4,535,600
     日本管理センター                          10,300       1,375.00        14,162,500
     サンセイランディック                          6,100        827.00        5,044,700
     エストラスト                          1,800        821.00        1,477,800
     フージャースホールディングス                          26,200        696.00       18,235,200
     オープンハウス                          38,800       3,170.00        122,996,000
     東急不動産ホールディングス                         360,000         782.00       281,520,000
     飯田グループホールディングス                         110,700        1,683.00        186,308,100
     イーグランド                          4,400        833.00        3,665,200
     ムゲンエステート                          11,800        611.00        7,209,800
     ハウスドゥ                          7,200      1,189.00         8,560,800
     シーアールイー                          5,000      1,145.00         5,725,000
     ケイアイスター不動産                          5,100      1,692.00         8,629,200
     グッドコムアセット                          4,100      1,970.00         8,077,000
     ジェイ・エス・ビー                          1,800      5,200.00         9,360,000
     テンポイノベーション                          5,100        950.00        4,845,000
     パーク２４                          71,300       2,715.00        193,579,500
     パラカ                          4,300      1,988.00         8,548,400
     三井不動産                         649,100        2,934.00       1,904,459,400
                                167/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱地所                         922,200        2,085.00       1,922,787,000
     平和不動産                          24,700       3,495.00        86,326,500
     東京建物                         144,800        1,785.00        258,468,000
     ダイビル                          35,400       1,397.00        49,453,800
     京阪神ビルディング                          22,700       1,544.00        35,048,800
     住友不動産                         296,000        4,111.00       1,216,856,000
     テーオーシー                          28,000        871.00       24,388,000
     東京楽天地                          2,500      5,790.00        14,475,000
     スターツコーポレーション                          18,600       2,637.00        49,048,200
     フジ住宅                          18,100        667.00       12,072,700
     空港施設                          16,800        537.00        9,021,600
     明和地所                          10,400        630.00        6,552,000
     ゴールドクレスト                          11,400       1,903.00        21,694,200
     エスリード                          6,100      1,871.00        11,413,100
     日神グループホールディングス                          23,100        548.00       12,658,800
     日本エスコン                          26,000        898.00       23,348,000
     タカラレーベン                          64,100        499.00       31,985,900
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          9,400        970.00        9,118,000
     イオンモール                          67,000       1,864.00        124,888,000
     毎日コムネット                          5,400        933.00        5,038,200
     ファースト住建                          7,200      1,248.00         8,985,600
     カチタス                          16,700       4,165.00        69,555,500
     トーセイ                          19,500       1,351.00        26,344,500
     穴吹興産                          4,000      1,655.00         6,620,000
     サンフロンティア不動産                          19,700       1,277.00        25,156,900
     エフ・ジェー・ネクスト                          13,300       1,130.00        15,029,000
     インテリックス                          6,400        689.00        4,409,600
     ランドビジネス                          5,500        762.00        4,191,000
     日本社宅サービス                          5,100      1,019.00         5,196,900
     グランディハウス                          14,300        463.00        6,620,900
     日本空港ビルデング                          42,300       5,230.00        221,229,000
     日本工営                          8,600      3,425.00        29,455,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          44,700        495.00       22,126,500
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,600      1,642.00        14,121,200
     日本Ｍ＆Ａセンター                          96,300       3,830.00        368,829,000
     メンバーズ                          3,800      1,576.00         5,988,800
     中広                          1,600        541.00         865,600
     ＵＴグループ                          15,100       2,776.00        41,917,600
     アイティメディア                          4,000      1,021.00         4,084,000
     タケエイ                          12,300       1,034.00        12,718,200
     Ｅ・Ｊホールディングス                          2,300      1,623.00         3,732,900
     ビーネックスグループ                          16,000       1,005.00        16,080,000
                                168/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コシダカホールディングス                          30,800       1,517.00        46,723,600
     アルトナー                          3,300        903.00        2,979,900
     パソナグループ                          15,600       1,363.00        21,262,800
     ＣＤＳ                          3,200      1,420.00         4,544,000
     リンクアンドモチベーション                          28,400        501.00       14,228,400
     ＧＣＡ                          15,500        831.00       12,880,500
     エス・エム・エス                          39,700       2,370.00        94,089,000
     サニーサイドアップグループ                          3,400        923.00        3,138,200
     パーソルホールディングス                         127,400        1,945.00        247,793,000
     リニカル                          6,300      1,016.00         6,400,800
     クックパッド                          44,900        309.00       13,874,100
     エスクリ                          4,200        735.00        3,087,000
     アイ・ケイ・ケイ                          6,400        742.00        4,748,800
     学情                          4,600      2,078.00         9,558,800
     スタジオアリス                          6,500      1,891.00        12,291,500
     シミックホールディングス                          7,100      1,621.00        11,509,100
     エプコ                          2,100      1,197.00         2,513,700
     ＮＪＳ                          2,900      1,738.00         5,040,200
     綜合警備保障                          50,700       5,660.00        286,962,000
     カカクコム                          95,400       2,954.00        281,811,600
     アイロムグループ                          4,500      1,572.00         7,074,000
     セントケア・ホールディング                          8,500        472.00        4,012,000
     サイネックス                          2,400        703.00        1,687,200
     ルネサンス                          7,200      1,717.00        12,362,400
     ディップ                          18,000       3,345.00        60,210,000
     オプトホールディング                          7,000      1,868.00        13,076,000
     ツクイ                          30,200        667.00       20,143,400
     キャリアデザインセンター                          3,300      1,180.00         3,894,000
     ベネフィット・ワン                          34,800       1,947.00        67,755,600
     エムスリー                         280,900        3,200.00        898,880,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,400        552.00        4,636,800
     ブラス                          1,600        740.00        1,184,000
     アウトソーシング                          73,000       1,023.00        74,679,000
     ウェルネット                          13,100        686.00        8,986,600
     ワールドホールディングス                          4,300      1,900.00         8,170,000
     ディー・エヌ・エー                          62,500       1,604.00        100,250,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         177,300        1,513.00        268,254,900
     ぐるなび                          22,300        855.00       19,066,500
     タカミヤ                          13,700        602.00        8,247,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,600        854.00        7,344,400
     ファンコミュニケーションズ                          35,300        448.00       15,814,400
     ライク                          5,100      1,988.00        10,138,800
                                169/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ビジネス・ブレークスルー                          5,700        399.00        2,274,300
     エスプール                          24,700        846.00       20,896,200
     ＷＤＢホールディングス                          5,900      2,693.00        15,888,700
     ティア                          7,700        608.00        4,681,600
     ＣＤＧ                          1,500      1,410.00         2,115,000
     バリューコマース                          7,200      2,609.00        18,784,800
     インフォマート                         139,800         752.00       105,129,600
     ＪＰホールディングス                          40,400        329.00       13,291,600
     エコナックホールディングス                          24,000        141.00        3,384,000
     ＥＰＳホールディングス                          19,300       1,264.00        24,395,200
     レッグス                          3,200      1,447.00         4,630,400
     プレステージ・インターナショナル                          47,800        973.00       46,509,400
     アミューズ                          7,000      2,717.00        19,019,000
     ドリームインキュベータ                          4,000      1,598.00         6,392,000
     クイック                          8,000      1,457.00        11,656,000
     ＴＡＣ                          8,300        201.00        1,668,300
     ケネディクス                         121,100         637.00       77,140,700
     電通グループ                         131,300        3,555.00        466,771,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,000      1,044.00         5,220,000
     ぴあ                          3,700      4,050.00        14,985,000
     イオンファンタジー                          5,000      2,296.00        11,480,000
     シーティーエス                          14,600        672.00        9,811,200
     ネクシィーズグループ                          4,500      1,571.00         7,069,500
     みらかホールディングス                          35,700       2,879.00        102,780,300
     アルプス技研                          11,300       2,036.00        23,006,800
     ダイオーズ                          2,600      1,334.00         3,468,400
     日本空調サービス                          13,500        763.00       10,300,500
     オリエンタルランド                         135,500       13,890.00       1,882,095,000
     ダスキン                          32,800       3,045.00        99,876,000
     明光ネットワークジャパン                          15,100        915.00       13,816,500
     ファルコホールディングス                          7,100      2,105.00        14,945,500
     ラウンドワン                          35,700        990.00       35,343,000
     リゾートトラスト                          58,500       1,632.00        95,472,000
     ビー・エム・エル                          16,400       3,700.00        60,680,000
     ワタベウェディング                          2,300        525.00        1,207,500
     りらいあコミュニケーションズ                          23,100       1,442.00        33,310,200
     リソー教育                          58,600        385.00       22,561,000
     早稲田アカデミー                          4,300      1,079.00         4,639,700
     ユー・エス・エス                         142,700        1,904.00        271,700,800
     東京個別指導学院                          4,700        691.00        3,247,700
     サイバーエージェント                          73,300       4,220.00        309,326,000
     楽天                         593,900         930.00       552,327,000
                                170/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クリーク・アンド・リバー社                          6,700      1,008.00         6,753,600
     テー・オー・ダブリュー                          11,300        906.00       10,237,800
     山田コンサルティンググループ                          6,300      1,550.00         9,765,000
     セントラルスポーツ                          4,800      3,030.00        14,544,000
     フルキャストホールディングス                          12,800       2,623.00        33,574,400
     エン・ジャパン                          22,700       3,775.00        85,692,500
     リソルホールディングス                          1,400      4,160.00         5,824,000
     テクノプロ・ホールディングス                          25,500       7,820.00        199,410,000
     アトラ                          3,400        332.00        1,128,800
     インターワークス                          2,700        542.00        1,463,400
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,200      6,940.00        36,088,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,800      1,171.00         5,620,800
     ファーストロジック                          3,200        584.00        1,868,800
     三機サービス                          2,800      1,020.00         2,856,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          9,000      1,176.00        10,584,000
     デザインワン・ジャパン                          3,000        301.00         903,000
     イー・ガーディアン                          6,500      2,008.00        13,052,000
     リブセンス                          8,700        276.00        2,401,200
     ジャパンマテリアル                          39,300       1,573.00        61,818,900
     ベクトル                          16,000       1,249.00        19,984,000
     ウチヤマホールディングス                          6,500        447.00        2,905,500
     チャーム・ケア・コーポレーション                          11,000        975.00       10,725,000
     ライクキッズ                          3,200        898.00        2,873,600
     キャリアリンク                          4,400        554.00        2,437,600
     ＩＢＪ                          8,800      1,319.00        11,607,200
     アサンテ                          5,200      1,888.00         9,817,600
     Ｎ・フィールド                          9,000        577.00        5,193,000
     バリューＨＲ                          2,600      3,090.00         8,034,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          9,100      3,875.00        35,262,500
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,900      1,683.00         8,246,700
     ＥＲＩホールディングス                          3,800        771.00        2,929,800
     アビスト                          2,000      2,569.00         5,138,000
     シグマクシス                          8,800      1,728.00        15,206,400
     ウィルグループ                          8,400      1,023.00         8,593,200
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          18,200        212.00        3,858,400
     リクルートホールディングス                         912,600        4,499.00       4,105,787,400
     エラン                          7,600      1,794.00        13,634,400
     土木管理総合試験所                          5,900        416.00        2,454,400
     ネットマーケティング                          4,700        816.00        3,835,200
     日本郵政                        1,044,200         1,005.50       1,049,943,100
     ベルシステム２４ホールディングス                          21,400       1,527.00        32,677,800
     鎌倉新書                          9,600      1,646.00        15,801,600
                                171/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＮ                          2,200        809.00        1,779,800
     一蔵                          1,600        640.00        1,024,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,400      2,614.00        11,501,600
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100        754.00        1,583,400
     エアトリ                          5,800      1,435.00         8,323,000
     アトラエ                          3,300      2,647.00         8,735,100
     ストライク                          4,800      4,980.00        23,904,000
     ソラスト                          35,200       1,051.00        36,995,200
     セラク                          4,100      1,201.00         4,924,100
     インソース                          6,200      3,025.00        18,755,000
     ベイカレント・コンサルティング                          7,700      7,800.00        60,060,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,800      1,062.00         2,973,600
     アイモバイル                          4,200        707.00        2,969,400
     キャリアインデックス                          5,600        341.00        1,909,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,200      1,298.00         5,451,600
     船場                          2,200      1,074.00         2,362,800
     グレイステクノロジー                          5,800      3,355.00        19,459,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          13,500       2,344.00        31,644,000
     フルテック                          1,900      1,156.00         2,196,400
     グリーンズ                          4,900        886.00        4,341,400
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700        652.00        1,108,400
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                          3,000        703.00        2,109,000
     ソウルドアウト                          2,000      1,781.00         3,562,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,900      1,073.00         2,038,700
     ミダック                          1,300      1,226.00         1,593,800
     日総工産                          8,600        842.00        7,241,200
     キュービーネットホールディングス                          7,800      2,276.00        17,752,800
     ＲＰＡホールディングス                          7,400      1,106.00         8,184,400
     スプリックス                          4,400      1,003.00         4,413,200
     マネジメントソリューションズ                          1,400      3,610.00         5,054,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,600        866.00        5,715,600
     リログループ                          69,700       2,685.00        187,144,500
     東祥                          8,000      1,993.00        15,944,000
     エイチ・アイ・エス                          19,900       2,491.00        49,570,900
     ラックランド                          3,000      2,214.00         6,642,000
     共立メンテナンス                          21,100       4,190.00        88,409,000
     イチネンホールディングス                          14,400       1,380.00        19,872,000
     建設技術研究所                          8,800      2,311.00        20,336,800
     スペース                          8,400      1,172.00         9,844,800
     長大                          4,800      1,091.00         5,236,800
     燦ホールディングス                          5,600      1,567.00         8,775,200
     スバル興業                           800     8,680.00         6,944,000
                                172/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京テアトル                          5,100      1,339.00         6,828,900
     タナベ経営                          2,600      1,294.00         3,364,400
     ナガワ                          4,100      6,780.00        27,798,000
     よみうりランド                          2,800      4,145.00        11,606,000
     東京都競馬                          8,400      3,390.00        28,476,000
     カナモト                          20,900       2,688.00        56,179,200
     東京ドーム                          51,700        965.00       49,890,500
     西尾レントオール                          13,000       2,949.00        38,337,000
     トランス・コスモス                          12,200       2,681.00        32,708,200
     乃村工藝社                          54,700       1,242.00        67,937,400
     藤田観光                          5,600      2,540.00        14,224,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          7,900      1,178.00         9,306,200
     日本管財                          13,700       1,920.00        26,304,000
     トーカイ                          12,400       2,539.00        31,483,600
     白洋舎                          1,500      2,802.00         4,203,000
     セコム                         135,200        9,685.00       1,309,412,000
     セントラル警備保障                          6,200      5,630.00        34,906,000
     丹青社                          24,200       1,187.00        28,725,400
     メイテック                          15,800       5,840.00        92,272,000
     応用地質                          13,800       1,390.00        19,182,000
     船井総研ホールディングス                          26,400       3,050.00        80,520,000
     進学会ホールディングス                          5,300        509.00        2,697,700
     オオバ                          10,100        730.00        7,373,000
     いであ                          2,400      2,005.00         4,812,000
     学究社                          3,800      1,404.00         5,335,200
     ベネッセホールディングス                          42,500       3,055.00        129,837,500
     イオンディライト                          15,700       3,715.00        58,325,500
     ナック                          7,200      1,049.00         7,552,800
     ニチイ学館                          18,200       1,411.00        25,680,200
     ダイセキ                          21,400       3,000.00        64,200,000
     ステップ                          4,700      1,688.00         7,933,600
              合　計              156,172,100               317,089,307,430
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                173/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              9,905,480,026
         コール・ローン                              2,731,054,942
         株式                             396,477,360,218
         投資信託受益証券                               288,858,318
         投資証券                             11,156,374,421
         派生商品評価勘定                               421,329,878
         未収入金                                 112,868
         未収配当金                               481,679,362
         差入委託証拠金                              2,030,149,456
         流動資産合計                             423,492,399,489
       資産合計                              423,492,399,489
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                21,160,067
         前受金                               402,393,325
         未払解約金                               596,406,715
         未払利息                                  3,108
         流動負債合計                              1,019,963,215
       負債合計                               1,019,963,215
      純資産の部
       元本等
         元本                             141,609,448,484
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           280,862,987,790
         元本等合計                             422,472,436,274
       純資産合計                              422,472,436,274
      負債純資産合計                                423,492,399,489
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月17日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                                174/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
                                175/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,609,448,484口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.9834円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (29,834円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                                176/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

                       売買目的有価証券

                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                141,983,927,198円
     期中追加設定元本額                                                24,470,477,115円
     期中一部解約元本額                                                24,844,955,829円
     期末元本額                                                141,609,448,484円
     期末元本額の内訳

                                177/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月17日現在
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,385,541,060円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,971,137円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                25,981,005,771円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,410,915,879円
     外国株式インデックス・オープン                                                  685,329,608円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,067,515,463円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,717,901,063円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 4,938,673,062円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,920,180,168円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  420,849,013円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,919,479,774円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,436,778,265円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  110,910,465円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  197,699,284円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  130,901,131円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,766,956,233円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,885,129,267円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,050,065円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,869,716円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,542,806円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,230,825円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  146,177,868円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,640,968円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  197,171,436円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  608,676,817円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  326,910,064円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,185,910,969円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,673,604,065円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,162,042円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  310,493,149円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   7,601,558円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  101,774,382円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,750,665,949円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,870,227,845円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  999,309,127円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,147,459,980円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,268,074,755円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,488,858,275円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,529,579,522円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,034,450,230円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,114,095,885円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,354,628,498円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  730,995,121円
                                178/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月17日現在
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  40,672,840円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  244,208,636円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,183,334,181円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,548,578,929円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  93,811,880円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  325,060,253円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  55,724,743円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,700,925円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  56,627,902円
     グローバル経済コア                                                  889,595,219円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,613,473円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    838,446円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  874,242,211円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  66,563,030円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,104,506,194円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  773,125,016円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 2,106,441,751円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,928,146円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  50,679,896円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  341,366,833円
     ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  736,648,251円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           58,295,567,459
        投資信託受益証券                                                25,342,646
          投資証券                                            1,295,019,199
           合計                                           59,615,929,304
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     2月17日現在）
                                179/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        13,980,333,802                －    14,382,727,127           402,393,325
            合計            13,980,333,802                －    14,382,727,127           402,393,325
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     2月17日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         2,101,304,574               －    2,099,086,460           △2,218,114
               アメリカドル           1,482,496,044               －    1,481,284,760           △1,211,284
                カナダドル            84,549,840             －      84,507,000           △42,840
                 ユーロ          222,219,780              －     221,265,600           △954,180
               イギリスポンド            125,287,360              －     126,007,200            719,840
               スイスフラン            66,301,250             －      65,967,900          △333,350
               スウェーデンク
                           27,324,000             －      27,144,000          △180,000
                 ローナ
              デンマーククロー
                           30,381,000             －      30,248,000          △133,000
                  ネ
              オーストラリアド
                           62,745,300             －      62,662,000           △83,300
                  ル
                 売建           88,868,200             －      88,873,600           △5,400
               アメリカドル            37,325,200             －      37,325,200              －
               イギリスポンド             51,543,000             －      51,548,400           △5,400
             合計             2,190,172,774               －    2,187,960,060           △2,223,514
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                180/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      34,273         27.36       937,709.28
            BAKER   HUGHES    CO                   57,644         21.98      1,267,015.12
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         14.80       531,009.20
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,927         54.98      1,095,586.46
            CHEVRON    CORP                     167,394         110.08      18,426,731.52
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481         77.93      1,362,294.33
            CONOCOPHILLIPS                          96,071         58.62      5,631,682.02
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        26.20       200,351.40
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         22.82       863,988.02
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487         74.97      1,011,120.39
            EOG  RESOURCES     INC                   51,609         74.92      3,866,546.28
            EXXON   MOBIL                      371,576         60.65     22,536,084.40
            HALLIBURTON      CO                    76,620         22.12      1,694,834.40
            HESS   CORP                       24,844         60.34      1,499,086.96
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         43.32       611,245.20
            KINDER    MORGAN    INC                  181,360         22.00      3,989,920.00
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         10.64       793,073.68
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         58.33      3,366,807.60
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         22.89       693,818.79
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         19.16       733,655.56
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               76,592         41.60      3,186,227.20
            ONEOK   INC                       36,957         76.98      2,844,949.86
            PHILLIPS     66                     40,336         89.47      3,608,861.92
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        139.23      2,012,569.65
            SCHLUMBERGER                         123,022         34.42      4,234,417.24
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         36.89       737,873.78
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         17.26       621,446.30
            VALERO    ENERGY    CORP                   37,256         82.64      3,078,835.84
            WILLIAMS     COS                     103,730         21.54      2,234,344.20
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        19,553        256.01      5,005,763.53
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        89.64       775,117.08
            AMCOR   PLC                      138,214         10.21      1,411,164.94
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       138.13      1,030,035.41
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         29.89       526,243.34
            BALL   CORP                       27,142         77.22      2,095,905.24
                                181/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        110.02      1,216,051.06
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071         38.30       730,419.30
            CORTEVA    INC                      64,411         30.71      1,978,061.81
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,700         80.00       936,000.00
            DOW  INC                        65,790         48.63      3,199,367.70
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                66,679         53.10      3,540,654.90
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         74.73       886,148.34
            ECOLAB    INC                      23,026        207.31      4,773,520.06
            FMC  CORP                        12,118        105.47      1,278,085.46
            FREEPORT-MCMORAN         INC                124,849         12.24      1,528,151.76
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         43.19      1,459,951.57
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   8,674       135.87      1,178,536.38
            LINDE   PLC                       47,863        222.64      10,656,218.32
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              23,007         82.60      1,900,378.20
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,367       263.48      1,414,097.16
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         18.75       598,331.25
            NEWMONT    CORPORATION                      73,290         44.07      3,229,890.30
            NUCOR   CORP                       26,204         47.15      1,235,518.60
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        98.94       879,576.60
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        120.15      2,397,953.70
            RPM  INTERNATIONAL       INC                11,000         75.44       829,840.00
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         34.77       510,736.53
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,387       585.45      4,324,719.15
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         28.44       519,684.12
            VULCAN    MATERIALS     CO                 11,960        146.97      1,757,761.20
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        64.84       224,022.20
            WESTROCK     CO                     21,244         40.53       861,019.32
            3 M COMPANY                        50,865        161.01      8,189,773.65
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       116.90       409,734.50
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         62.52       708,351.60
            ALLEGION     PLC                      7,435       138.90      1,032,721.50
            AMETEK    INC                      19,001        101.34      1,925,561.34
            ARCONIC    INC                      36,550         33.36      1,219,308.00
            BOEING    CO                      46,987        340.49      15,998,603.63
            CATERPILLAR                          48,771        137.99      6,729,910.29
            CUMMINS    INC                      12,585        166.78      2,098,926.30
            DEERE&CO                          26,740        168.07      4,494,191.80
            DOVER   CORP                       12,008        119.86      1,439,278.88
            EATON   CORP                       36,194        103.55      3,747,888.70
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 52,562         73.51      3,863,832.62
            FASTENAL     CO                     51,959         38.32      1,991,068.88
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         46.41       502,434.66
                                182/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORTIVE    CORP                      25,813         77.81      2,008,509.53
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         72.99       935,001.90
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,828        188.06      4,104,973.68
            GENERAL    ELECTRIC     CO                770,523         12.83      9,885,810.09
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       307.65      1,223,216.40
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         41.92       638,273.92
            HEICO   CORP                       3,640       129.76       472,326.40
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       103.16       665,278.84
            HONEYWELL     INTL   INC                  62,588        180.81      11,316,536.28
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       246.21       867,151.62
            IDEX   CORP                        6,916       174.79      1,208,847.64
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   28,028        187.86      5,265,340.08
            INGERSOLL-RAND        PLC                  21,603        146.55      3,165,919.65
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        100.66      1,210,537.16
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         58.07      1,167,207.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         31.89       653,745.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 68,082         41.96      2,856,720.72
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              19,659        228.55      4,493,064.45
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       244.78       706,190.30
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 22,452        437.85      9,830,608.20
            MASCO   CORP                       24,547         45.61      1,119,588.67
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       113.73       496,317.72
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,290        370.94      5,300,732.60
            OWENS   CORNING                       10,458         63.82       667,429.56
            PACCAR    INC                      30,075         74.74      2,247,805.50
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        211.84      2,402,265.60
            PENTAIR    PLC                      13,583         44.24       600,911.92
            RAYTHEON     COMPANY                     24,818        227.18      5,638,153.24
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        200.68      2,109,347.48
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                9,262       392.73      3,637,465.26
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         48.88       675,912.64
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         43.93       533,573.78
            SNAP-ON    INC                      4,900       156.26       765,674.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        67.91       575,944.71
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        166.97      2,209,680.98
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,000       389.48      1,168,440.00
            TEXTRON                          21,534         48.08      1,035,354.72
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       646.75      2,633,566.00
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       156.86      1,011,119.56
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               72,207        153.46      11,080,886.22
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       136.01       522,414.41
            WABTEC    CORP                      15,679         77.05      1,208,066.95
                                183/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            XYLEM   INC                       16,060         88.14      1,415,528.40
            CINTAS    CORP                       7,616       300.88      2,291,502.08
            COPART    INC                      17,540        103.25      1,811,005.00
            COSTAR    GROUP   INC                    3,300       731.37      2,413,521.00
            EQUIFAX    INC                      10,799        162.96      1,759,805.04
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         80.76      2,646,909.00
            MANPOWER     GROUP                      5,123        92.70       474,902.10
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         21.39       588,310.56
            REPUBLIC     SERVICES     INC                20,400        100.43      2,048,772.00
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        60.20       575,873.20
            ROLLINS    INC                      10,546         39.82       419,941.72
            TRANSUNION                          15,344         98.13      1,505,706.72
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        171.38      2,310,202.40
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008        103.81      2,388,460.48
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 37,723        125.75      4,743,667.25
            AMERCO                           602      346.25       208,442.50
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        29.20       289,664.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         72.01       824,370.48
            CSX  CORP                        68,203         79.59      5,428,276.77
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         58.90       889,095.50
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868         73.39      1,164,552.52
            FEDEX   CORP                       21,165        158.62      3,357,192.30
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134       110.07       785,239.38
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       173.64      1,518,134.52
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         39.06       417,942.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 23,624        209.35      4,945,684.40
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       221.91      1,163,917.95
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         57.97       664,626.05
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                15,749         39.66       624,605.34
            UNION   PACIFIC    CORP                   62,381        184.00      11,478,104.00
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             6,003        79.55       477,538.65
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              61,610        105.95      6,527,579.50
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        95.20       761,695.20
            APTIV   PLC                       22,107         88.32      1,952,490.24
            AUTOLIV    INC                      6,639        77.26       512,929.14
            BORGWARNER      INC                    15,953         34.15       544,794.95
            FORD   MOTOR   COMPANY                    335,147          8.10     2,714,690.70
            GENERAL    MOTORS    CO                 113,426         34.76      3,942,687.76
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         34.36       504,301.72
            LEAR   CORP                        5,287       122.76       649,032.12
            TESLA   INC                       11,730        800.03      9,384,351.90
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         28.62       330,475.14
                                184/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DR  HORTON    INC                     32,171         61.81      1,988,489.51
            GARMIN    LTD                      11,464         98.18      1,125,535.52
            HANESBRANDS      INC                    31,136         14.30       445,244.80
            HASBRO    INC                      10,617         97.71      1,037,387.07
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         45.60       483,086.40
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         70.35      1,656,390.75
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,496       254.41      2,415,877.36
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       137.98       698,454.76
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         20.10       755,016.30
            NIKE   B                       110,763         103.54      11,468,401.02
            NVR  INC                         294     3,993.63       1,174,127.22
            POLARIS    INC                      4,691        93.90       440,484.90
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         46.69      1,025,265.71
            PVH  CORP                        7,252        89.37       648,111.24
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       121.84       557,783.52
            TAPESTRY     INC                     25,989         29.21       759,138.69
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         17.19       274,180.50
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         15.45       251,572.35
            VF  CORP                        28,754         83.66      2,405,559.64
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       152.16       810,099.84
            ARAMARK                          19,980         42.48       848,750.40
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         42.60      1,496,367.60
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,257       921.94      2,080,818.58
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                11,266        121.71      1,371,184.86
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       291.60      1,006,894.80
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523        113.23      2,663,509.29
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 31,490         68.07      2,143,524.30
            MARRIOTT     INTL   A                   25,274        144.90      3,662,202.60
            MCDONALD'S      CORP                    67,182        217.09      14,584,540.38
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         21.40       377,966.80
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         31.52      1,407,557.12
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         52.46       935,781.48
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             15,291        113.16      1,730,329.56
            STARBUCKS     CORP                    103,987         89.28      9,283,959.36
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       249.41       891,391.34
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       132.14      1,063,991.28
            YUM  BRANDS    INC                    26,166        105.28      2,754,756.48
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               68,180         63.52      4,330,793.60
            ALPHABET     INC-CL    A                 26,286       1,518.73       39,921,336.78
            ALPHABET     INC-CL    C                 27,312       1,520.74       41,534,450.88
            ALTICE    USA  INC-   A                 12,457         28.71       357,640.47
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        534.89      7,291,620.48
                                185/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COMCAST    CORP-CL    A                 398,164         46.09     18,351,378.76
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         30.21       386,808.84
            DISCOVERY     INC-C                     31,156         28.73       895,111.88
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103         39.97       963,396.91
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 25,447        109.69      2,791,281.43
            FACEBOOK     INC-A                     210,848         214.18      45,159,424.64
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         37.80      1,144,206.00
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092         37.31       563,082.52
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       237.95      1,599,261.95
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         24.47       827,917.98
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663       137.07      1,187,437.41
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         20.33       315,440.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  34,106         19.45       663,361.70
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         46.85       875,767.05
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         49.72       757,384.76
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        49.35       315,050.40
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         74.02       935,390.74
            MATCH   GROUP   INC                    4,600        76.50       351,900.00
            NETFLIX    INC                      38,532        380.40      14,657,572.80
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         14.60       488,793.40
            OMNICOM    GROUP                      19,030         78.14      1,487,004.20
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               10,000         23.22       232,200.00
            ROKU   INC                        7,065       130.25       920,216.25
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          7.21      933,731.05
            SNAP   INC  - A                    57,914         17.56      1,016,969.84
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       113.43      1,083,483.36
            THE  WALT   DISNEY    CO                 158,140         139.54      22,066,855.60
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         29.65       308,152.45
            TWITTER    INC                      65,352         36.91      2,412,142.32
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               47,645         34.98      1,666,622.10
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        51.85       516,529.70
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       133.59       826,387.74
            AMAZON.COM                          36,824       2,134.87       78,614,452.88
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,053.21       2,195,942.85
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 20,711         90.21      1,868,339.31
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,673      1,990.96       7,312,796.08
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       245.68      1,475,062.72
            CARMAX    INC                      14,253         98.81      1,408,338.93
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        158.03      3,528,809.90
            DOLLAR    TREE   INC                    21,332         88.68      1,891,721.76
            EBAY                          71,876         38.14      2,741,350.64
            EXPEDIA    GROUP   INC                   12,028        122.80      1,477,038.40
                                186/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GAP                          21,891         18.14       397,102.74
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722         96.47      1,227,291.34
            GRUBHUB    INC                      8,261        50.39       416,271.79
            HOME   DEPOT                       95,470        245.03      23,393,014.10
            KOHLS   CORP                       14,645         44.47       651,263.15
            LKQ  CORP                        29,351         33.20       974,453.20
            LOWES   COMPANIES                       67,188        125.42      8,426,718.96
            MERCADOLIBRE       INC                    3,995       735.01      2,936,364.95
            NORDSTROM     INC                     10,094         40.28       406,586.32
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,699       390.89      2,618,572.11
            ROSS   STORES    INC                    31,827        121.78      3,875,892.06
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  45,436        116.63      5,299,200.68
            TIFFANY    & CO                     9,326       134.27      1,252,202.02
            TJX  COMPANIES     INC                  107,309         63.38      6,801,244.42
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212         98.17      1,100,682.04
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       294.57      1,446,633.27
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327        82.46       439,264.42
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 38,741        318.31      12,331,647.71
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         5.40      183,060.00
            KROGER    CO                      68,147         28.23      1,923,789.81
            SYSCO   CORP                       41,755         78.21      3,265,658.55
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         52.85      3,562,459.95
            WALMART    INC                     126,110         117.89      14,867,107.90
            ALTRIA    GROUP   INC                   165,376         45.17      7,470,033.92
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         44.77      2,139,916.46
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,439         71.40      1,887,744.60
            BUNGE   LIMITED                       11,767         54.22       638,006.74
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         48.64       684,462.08
            COCA-COLA     CO                    356,211         59.95     21,354,849.45
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                20,270         55.15      1,117,890.50
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         32.69      1,305,736.67
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,937        203.83      3,044,608.71
            GENERAL    MILLS   INC                   53,542         53.31      2,854,324.02
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        160.34      2,007,617.14
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157         48.58      1,319,287.06
            INGREDION     INC                     5,835        97.34       567,978.90
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       110.00      1,038,620.00
            KELLOGG    CO                      21,051         67.71      1,425,363.21
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    57,581         26.88      1,547,777.28
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         95.17      1,229,977.08
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,092        166.84      1,850,589.28
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              15,100         55.25       834,275.00
                                187/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             127,274         59.68      7,595,712.32
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         69.86      2,440,349.52
            PEPSICO    INC                     123,268         146.99      18,119,163.32
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  137,103         88.50     12,133,615.50
            TYSON   FOODS   INC                    26,508         80.51      2,134,159.08
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         76.43      1,625,207.52
            CLOROX    COMPANY                      10,995        164.83      1,812,305.85
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                72,272         76.69      5,542,539.68
            COTY   INC-CL    A                    30,534         11.41       348,392.94
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                19,514        215.01      4,195,705.14
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  30,548        145.56      4,446,566.88
            PROCTER    & GAMBLE    CO                220,272         126.14      27,785,110.08
            ABBOTT    LABORATORIES                      155,594         89.66     13,950,558.04
            ABIOMED    INC                      3,502       167.22       585,604.44
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       274.95      1,722,286.80
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         94.36      1,212,242.92
            ANTHEM    INC                      22,819        297.82      6,795,954.58
            BAXTER    INTERNATIONAL                      43,221         93.14      4,025,603.94
            BECTON    DICKINSON     & CO                23,911        260.22      6,222,120.42
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                123,474         42.31      5,224,184.94
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         59.62      1,505,524.24
            CENTENE    CORP                      50,796         64.94      3,298,692.24
            CERNER    CORP                      27,944         77.07      2,153,644.08
            CIGNA   CORP                       33,690        220.34      7,423,254.60
            CVS  HEALTH    CORP                    114,987         71.37      8,206,622.19
            DANAHER    CORP                      54,246        165.95      9,002,123.70
            DAVITA    INC                       9,056        85.98       778,634.88
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188         57.85      1,167,875.80
            DEXCOM    INC                       7,827       283.91      2,222,163.57
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               18,568        230.55      4,280,852.40
            HCA  HEALTHCARE      INC                  24,531        149.57      3,669,101.67
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         72.13       901,047.96
            HOLOGIC    INC                      24,459         53.02      1,296,816.18
            HUMANA    INC                      11,566        375.85      4,347,081.10
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,763       288.78      2,241,799.14
            INSULET    CORP                      5,000       212.32      1,061,600.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,243        603.36      6,180,216.48
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       195.28      1,723,736.56
            MCKESSON     CORP                     16,655        168.03      2,798,539.65
            MEDTRONIC     PLC                    118,252         117.33      13,874,507.16
            QUEST   DIAGNOSTICS                       11,580        112.85      1,306,803.00
            RESMED    INC                      12,398        176.60      2,189,486.80
                                188/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            STERIS    PLC                       7,229       168.51      1,218,158.79
            STRYKER    CORP                      28,773        221.54      6,374,370.42
            TELEFLEX     INC                      3,971       386.65      1,535,387.15
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       353.31      1,460,936.85
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                82,721        298.78      24,715,380.38
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       139.93      1,014,212.64
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       146.92      1,210,180.04
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,982        158.87      1,744,710.34
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                6,200       174.57      1,082,334.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              18,404        160.40      2,952,001.60
            ABBVIE    INC                      130,602         94.05     12,283,118.10
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         85.82      2,350,352.34
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        102.56      1,953,562.88
            ALLERGAN     PLC                     27,804        198.32      5,514,089.28
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,585       128.70      1,233,589.50
            AMGEN                          52,248        223.48      11,676,383.04
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,149       171.09       538,762.41
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,800       403.63       726,534.00
            BIOGEN    INC                      15,870        333.00      5,284,710.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         89.01      1,441,249.92
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              207,290         66.38     13,759,910.20
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               30,661         30.98       949,877.78
            EXACT   SCIENCES     CORP                  10,748         98.18      1,055,238.64
            GILEAD    SCIENCES     INC                 112,546         67.56      7,603,607.76
            ILLUMINA     INC                     13,100        298.92      3,915,852.00
            INCYTE    CORP                      16,120         78.45      1,264,614.00
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              11,236         60.13       675,620.68
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        164.32      2,342,381.60
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       140.85       700,165.35
            JOHNSON    & JOHNSON                    230,855         150.13      34,658,261.15
            LILLY   (ELI)   & CO                   77,235        141.12      10,899,403.20
            MERCK   & CO                     223,750         82.65     18,492,937.50
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,261       763.20      1,725,595.20
            MYLAN   NV                       42,644         21.90       933,903.60
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              7,000       104.30       730,100.00
            PERKINELMER      INC                    9,475        95.56       905,431.00
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         57.71       654,027.43
            PFIZER                         482,431         36.51     17,613,555.81
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       399.55      2,765,285.55
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               6,448       125.42       808,708.16
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601       118.07      1,133,590.07
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              94,834         12.22      1,158,871.48
                                189/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             35,324        339.19      11,981,547.56
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              22,826        243.82      5,565,435.32
            WATERS    CORP                       6,363       216.06      1,374,789.78
            ZOETIS    INC                      42,491        144.17      6,125,927.47
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 772,510         34.85     26,921,973.50
            CITIGROUP                         196,874         78.79     15,511,702.46
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         38.67      1,547,186.70
            COMERICA     INC                     14,360         62.76       901,233.60
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         47.80       660,930.60
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    63,013         29.60      1,865,184.80
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126        117.73      1,663,053.98
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         14.08      1,206,135.04
            JPMORGAN     CHASE   & CO                279,555         137.46      38,427,630.30
            KEY  CORP                        87,033         19.73      1,717,161.09
            M & T BANK   CORP                    11,742        169.78      1,993,556.76
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         16.25       596,700.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              39,972        154.13      6,160,884.36
            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         16.54      1,386,895.54
            SIGNATURE     BANK                     4,354       144.36       628,543.44
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       265.42      1,165,193.80
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                117,881         54.94      6,476,382.14
            US  BANCORP                        133,575         55.11      7,361,318.25
            WELLS   FARGO   & CO                  365,317         48.22     17,615,585.74
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         46.26       702,504.36
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         32.85      1,183,519.80
            AMERICAN     EXPRESS                     62,687        135.87      8,517,282.69
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        178.82      2,119,017.00
            BANK   NEW  YORK   CO                   76,753         45.90      3,522,962.70
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            115,181         226.80      26,123,050.80
            BLACKROCK     INC                     10,286        565.94      5,821,258.84
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 56,500         62.95      3,556,675.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              41,786        102.64      4,288,915.04
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       125.63      1,189,716.10
            CME  GROUP   INC                     31,640        213.13      6,743,433.20
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,078         76.42      2,222,140.76
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         44.19       932,762.52
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         49.15       494,498.15
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                33,694         26.89       906,031.66
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,260       299.54       976,500.40
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         24.36       635,065.20
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,018        237.08      6,642,507.44
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            50,032         96.86      4,846,099.52
                                190/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INVESCO    LTD                      30,943         17.78       550,166.54
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         23.47       603,319.82
            KKR  & CO  INC  -A                   42,145         33.54      1,413,543.30
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,212       345.69      1,110,356.28
            MOODY'S    CORP                      14,592        277.83      4,054,095.36
            MORGAN    STANLEY                      107,117         55.84      5,981,413.28
            MSCI   INC                        7,262       322.56      2,342,430.72
            NASDAQ    INC                       9,996       116.20      1,161,535.20
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320        101.20      1,752,784.00
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        137.39      2,756,867.74
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             10,942         98.95      1,082,710.90
            S&P  GLOBAL    INC                    21,802        307.65      6,707,385.30
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                101,514         47.23      4,794,506.22
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         68.54       740,369.08
            STATE   STREET    CORP                   32,349         77.85      2,518,369.65
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         33.75      1,791,956.25
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         49.54      1,159,434.16
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505         62.58       782,562.90
            AFLAC                          63,745         52.81      3,366,373.45
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       825.22      1,052,980.72
            ALLSTATE     CORP                     28,490        125.57      3,577,489.30
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013       112.81       791,136.53
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  77,241         48.48      3,744,643.68
            AON  PLC                        21,375        235.73      5,038,728.75
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         47.68      1,647,391.68
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,886        109.16      1,843,275.76
            ASSURANT     INC                      4,769       142.52       679,677.88
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         48.28       644,393.16
            BROWN   & BROWN   INC                   20,000         47.85       957,000.00
            CHUBB   LTD                       40,488        164.56      6,662,705.28
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               13,306        115.21      1,532,984.26
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       163.56       354,270.96
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       291.37       976,963.61
            FNF  GROUP                        24,961         45.08      1,125,241.88
            GLOBE   LIFE   INC                     8,473       110.95       940,079.35
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         59.10      1,874,061.00
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         61.11      1,087,146.90
            LOEWS   CORP                       22,051         54.19      1,194,943.69
            MARKEL    CORP                       1,132      1,323.64       1,498,360.48
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 43,684        118.78      5,188,785.52
            METLIFE    INC                      72,012         52.28      3,764,787.36
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         56.36      1,305,015.80
                                191/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PROGRESSIVE      CORP                    51,928         83.77      4,350,008.56
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               34,732         94.48      3,281,479.36
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       154.22       837,568.82
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,822       198.18       757,443.96
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        137.76      3,037,745.76
            UNUM   GROUP                       18,574         30.01       557,405.74
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        213.67      2,335,413.10
            WR  BERKLEY    CORP                    12,637         79.40      1,003,377.80
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         63.96      1,717,645.80
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         5.51      543,837.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       171.34       768,288.56
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607         30.66      2,134,150.62
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 56,196        212.37      11,934,344.52
            ADOBE   INC                       42,967        379.67      16,313,280.89
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         99.67      1,413,121.26
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       102.83       412,965.28
            ANSYS   INC                       7,624       291.98      2,226,055.52
            AUTODESK     INC                     18,836        208.95      3,935,782.20
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  38,497        181.25      6,977,581.25
            BLACK   KNIGHT    INC                   12,000         74.39       892,680.00
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               12,000         76.65       919,800.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       122.28      1,180,002.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  24,110         78.76      1,898,903.60
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         52.10       556,792.70
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        117.10      1,264,797.10
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352        122.03      1,385,284.56
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  50,849         68.42      3,479,088.58
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       118.94       368,714.00
            DOCUSIGN     INC                      8,693        89.41       777,241.13
            DROPBOX    INC-CLASS     A                16,247         18.53       301,056.91
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         30.82       724,208.36
            EPAM   SYSTEMS    INC                    4,620       236.75      1,093,785.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          54,206        157.44      8,534,192.64
            FISERV    INC                      50,943        122.32      6,231,347.76
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       318.43      2,321,991.56
            FORTINET     INC                     12,963        119.19      1,545,059.97
            GARTNER    INC                      7,761       152.41      1,182,854.01
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 26,654        206.37      5,500,585.98
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         78.39      1,169,500.41
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,000       122.42       856,940.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              78,100        150.70      11,769,670.00
            INTUIT    INC                      22,935        304.29      6,978,891.15
                                192/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,658       172.08      1,145,708.64
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999        112.81      1,240,797.19
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               78,756        340.95      26,851,858.20
            MICROSOFT     CORP                    635,320         185.35     117,756,562.00
            MONGODB    INC                      3,652       171.33       625,697.16
            NORTONLIFELOCK        INC                  53,148         20.66      1,098,037.68
            OKTA   INC                        8,635       137.03      1,183,254.05
            ORACLE    CORP                      202,316         55.47     11,222,468.52
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       247.25      1,993,824.00
            PAYCHEX    INC                      27,697         89.21      2,470,849.37
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,238       314.43      1,332,554.34
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 98,367        122.99      12,098,157.33
            PTC  INC                        9,984        87.35       872,102.40
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,100       242.39      1,478,579.00
            SABRE   CORP                       24,114         22.04       531,472.56
            SALESFORCE.COM        INC                  73,241        189.95      13,912,127.95
            SERVICENOW      INC                    16,409        356.16      5,844,229.44
            SPLUNK    INC                      12,887        172.52      2,223,265.24
            SQUARE    INC  - A                   27,989         81.86      2,291,179.54
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,645         66.26      1,301,677.70
            SYNOPSYS     INC                     13,552        163.35      2,213,719.20
            TWILIO    INC  - A                    9,579       127.74      1,223,621.46
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,100       338.25      1,048,575.00
            VERISIGN     INC                      9,194       209.57      1,926,786.58
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                150,915         210.29      31,735,915.35
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       161.82      1,098,272.34
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         26.24      1,016,983.68
            WIX.COM    LTD                      3,961       148.26       587,257.86
            WORKDAY    INC-CLASS     A                13,860        196.99      2,730,281.40
            AMPHENOL     CORPORATION                     25,582        104.07      2,662,318.74
            APPLE   INC                      395,946         324.95     128,662,652.70
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,940       223.47      1,103,941.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        79.19       527,880.54
            CDW  CORP/DE                        12,482        138.29      1,726,135.78
            CISCO   SYSTEMS                      376,282         46.97     17,673,965.54
            COGNEX    CORP                      16,230         53.76       872,524.80
            CORNING                          66,228         28.59      1,893,458.52
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         52.88       734,503.20
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       127.51       682,178.50
            FLEX   LTD                       40,465         13.58       549,514.70
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         57.51       672,061.86
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 112,105         14.44      1,618,796.20
                                193/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HP  INC                        135,146         22.37      3,023,216.02
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       139.49       447,344.43
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         24.24       758,808.96
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         98.16      1,556,130.48
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        184.41      2,569,937.76
            NETAPP    INC                      20,586         54.24      1,116,584.64
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         53.99      1,232,915.64
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 30,145         93.30      2,812,528.50
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         45.36       935,413.92
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 26,625         69.25      1,843,781.25
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  16,718         37.82       632,274.76
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,600       238.77      1,098,342.00
            AT&T   INC                       641,062         38.25     24,520,621.50
            CENTURYLINK      INC                    83,301         13.90      1,157,883.90
            SPRINT    CORP                      64,825         8.69      563,329.25
            T-MOBILE     US  INC                    30,672         96.48      2,959,234.56
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     363,367         58.51     21,260,603.17
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               20,398         34.91       712,094.18
            AES  CORP                        61,761         20.93      1,292,657.73
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         59.74      1,150,353.44
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         86.79      1,822,763.58
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                43,855        103.76      4,550,394.80
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,471        139.32      2,155,419.72
            ATMOS   ENERGY    CORP                   10,759        120.45      1,295,921.55
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         27.18      1,163,086.56
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         68.51      1,680,344.77
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               29,281         94.30      2,761,198.30
            DOMINION     ENERGY    INC                 71,032         87.46      6,212,458.72
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        134.02      2,091,114.06
            DUKE   ENERGY    CORP                    64,402        101.28      6,522,634.56
            EDISON    INTL                      30,299         77.14      2,337,264.86
            ENTERGY    CORP                      17,139        134.13      2,298,854.07
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               17,000         53.72       913,240.00
            EVERGY    INC                      21,330         72.34      1,543,012.20
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,188         93.66      2,546,428.08
            EXELON    CORP                      86,267         49.76      4,292,645.92
            FIRSTENERGY      CORP                    45,526         52.23      2,377,822.98
            NEXTERA    ENERGY    INC                  42,221        278.52      11,759,392.92
            NISOURCE     INC                     32,308         30.21       976,024.68
            NRG  ENERGY    INC                    23,078         40.06       924,504.68
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         46.12       723,438.32
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416       100.43       945,648.88
                                194/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PPL  CORPORATION                        65,108         35.37      2,302,869.96
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  43,254         58.48      2,529,493.92
            SEMPRA    ENERGY                      24,447        160.96      3,934,989.12
            SOUTHERN     CO                     92,099         69.02      6,356,672.98
            UGI  CORP                        18,019         41.70       751,392.30
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         23.29       688,475.69
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,996        101.87      2,750,082.52
            XCEL   ENERGY    INC                    44,029         70.26      3,093,477.54
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  87,922         55.31      4,862,965.82
            ANALOG    DEVICES                      32,917        117.65      3,872,685.05
            APPLIED    MATERIALS                      80,718         66.85      5,395,998.30
            BROADCOM     INC                     34,898        317.77      11,089,537.46
            INTEL   CORP                      387,248         67.27     26,050,172.96
            KLA  CORP                        13,856        176.28      2,442,535.68
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        339.30      4,364,755.20
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         25.12      1,374,993.44
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 23,423         63.56      1,488,765.88
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744        109.36      2,268,563.84
            MICRON    TECHNOLOGY                      95,275         58.50      5,573,587.50
            NVIDIA    CORP                      51,023        289.79      14,785,955.17
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,078        137.08      3,437,692.24
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         21.44       771,754.24
            QORVO   INC                       10,609        106.02      1,124,766.18
            QUALCOMM                         107,281         89.60      9,612,377.60
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510        118.99      1,726,544.90
            TERADYNE     INC                     14,000         70.16       982,240.00
            TEXAS   INSTRUMENTS                       82,668        132.21      10,929,536.28
            XILINX    INC                      21,744         90.17      1,960,656.48
                                    26,302,606              2,525,177,708.49
               アメリカドル       小計
                                                  (277,264,512,392)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      28,709         12.25       351,685.25
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         38.81      4,010,159.68
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         11.82      1,142,592.12
            ENBRIDGE                         179,723         56.03     10,069,879.69
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         8.28      260,314.92
            IMPERIAL     OIL                     24,763         31.80       787,463.40
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455         21.82       773,628.10
            KEYERA    CORP                      18,607         35.98       669,479.86
            OVINTIV    INC                      23,486         21.02       493,675.72
            PARKLAND     FUEL   CORP                   11,000         47.69       524,590.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 46,962         52.74      2,476,775.88
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         14.45       265,157.50
                                195/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SUNCOR    ENERGY                      134,329         39.45      5,299,279.05
            TC  ENERGY    CORP                     82,858         74.62      6,182,863.96
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         66.06      1,417,581.54
            BARRICK    GOLD   CORP                   160,347         26.12      4,188,263.64
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         58.69       771,127.91
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         12.18       693,042.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758        153.18      2,566,990.44
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          6.69      719,944.35
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,933         49.02      1,173,195.66
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         7.33      456,241.19
            METHANEX     CORP                      7,099        44.55       316,260.45
            NUTRIEN    LTD                      51,428         54.66      2,811,054.48
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         17.83       814,420.91
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        63.17       273,336.59
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         39.75      1,464,310.50
            BOMBARDIER      B                    151,366          1.65      249,753.90
            CAE  INC                        25,999         40.46      1,051,919.54
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        96.67       915,561.57
            THOMSON    REUTERS    CORP                 18,789        108.55      2,039,545.95
            AIR  CANADA                        11,591         46.22       535,736.02
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              64,156        124.50      7,987,422.00
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,846        358.88      4,251,292.48
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         67.92      1,900,265.76
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         36.89       651,440.51
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         89.11      1,903,835.15
            STARS   GROUP   INC/THE                    20,487         30.95       634,072.65
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         32.88       499,776.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087         25.89      1,167,302.43
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       148.91       805,454.19
            DOLLARAMA     INC                     26,700         43.61      1,164,387.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             79,408         44.06      3,498,716.48
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   15,253         31.57       481,537.21
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         71.09      1,110,283.62
            METRO   INC                       22,050         55.84      1,231,272.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       110.53       760,777.99
            SAPUTO    INC                      20,412         41.40       845,056.80
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         2.06      109,180.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800         36.77      1,022,206.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         29.98       491,672.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         9.69      154,071.00
            BANK   MONTREAL                       57,133        101.81      5,816,710.73
            BANK   NOVA   SCOTIA                    108,575         74.73      8,113,809.75
                                196/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        110.05      4,180,799.50
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         73.76      2,082,097.28
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  126,779         108.30      13,730,165.70
            TORONTO-DOMINION         BANK                157,982         75.29     11,894,464.78
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           75,671         90.07      6,815,686.97
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         25.09       468,455.39
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        39.41       302,865.85
            ONEX   CORP                        6,603        86.18       569,046.54
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       628.93      1,449,683.65
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         34.75       826,633.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        69.19       569,433.70
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        152.74      1,992,187.82
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               168,472         26.11      4,398,803.92
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         34.38      1,023,630.12
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         36.00       746,640.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                53,901         66.44      3,581,182.44
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         7.73      304,562.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192        102.94      2,181,504.48
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,473.13       2,505,794.13
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         63.28      1,559,409.04
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                8,973       704.18      6,318,607.14
            BCE  INC                        12,539         64.33       806,633.87
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         65.71      2,108,962.45
            TELUS   CORP                       16,454         53.73       884,073.42
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                43,000         21.83       938,690.00
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395         22.33       544,740.35
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        54.14       283,747.74
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         41.91       432,678.84
            EMERA   INC                       20,611         59.33      1,222,850.63
            FORTIS    INC                      38,447         58.36      2,243,766.92
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         29.30       946,360.70
                                     3,466,149               178,280,531.89
               カナダドル      小計
                                                  (14,772,324,872)
     ユーロ        ENI                         217,599         12.89      2,805,286.30
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         13.97       556,941.99
            NESTE   OIL  OYJ                     36,438         39.11      1,425,090.18
            OMV  AG                        12,139         43.97       533,751.83
            REPSOL    SA                      133,012         12.65      1,682,601.80
            TENARIS    SA                      40,648         9.63      391,440.24
            TOTAL   SA                      211,151         45.25      9,554,582.75
            VOPAK                          6,360        50.82       323,215.20
            AIR  LIQUIDE                        42,062        138.80      5,838,205.60
                                197/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AKZO   NOBEL                       19,742         87.16      1,720,712.72
            ARCELORMITTAL                          53,985         16.02       865,055.64
            ARKEMA                          5,335        86.02       458,916.70
            BASF   SE                       81,730         62.51      5,108,942.30
            COVESTRO     AG                     15,098         39.10       590,331.80
            CRH  PLC                        71,124         35.77      2,544,105.48
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         27.08       364,334.32
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        42.04       242,234.48
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833         63.56       942,785.48
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234        115.65      1,761,812.10
            LANXESS                          7,293        57.26       417,597.18
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         34.84       681,644.60
            SOLVAY    SA                       6,906        97.52       673,473.12
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         12.23       577,944.69
            SYMRISE    AG                      11,581         98.86      1,144,897.66
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         11.19       369,762.36
            UMICORE                          17,605         44.99       792,048.95
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         30.06      1,322,339.40
            VOESTALPINE      AG                    8,140        22.88       186,243.20
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               21,695         31.26       678,185.70
            AIRBUS    SE                      51,774        129.86      6,723,371.64
            ALSTOM                          18,760         48.60       911,736.00
            ANDRITZ    AG                      5,242        35.56       186,405.52
            BOUYGUES     ORD                     19,381         38.62       748,494.22
            BRENNTAG     AG                     15,254         49.75       758,886.50
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         8.76      815,651.96
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,092.00        232,596.00
            EIFFAGE                          6,079       110.50       671,729.50
            FERROVIAL     SA                     46,063         29.87      1,375,901.81
            GEA  GROUP   AG                     13,382         27.78       371,751.96
            HOCHTIEF     AG                      2,222       112.80       250,641.60
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         60.00       708,780.00
            KION   GROUP   AG                     5,887        59.54       350,511.98
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        98.84       407,517.32
            KONE   OYJ-B                       30,120         57.88      1,743,345.60
            LEGRAND    SA                      24,584         76.10      1,870,842.40
            LEONARDO     SPA                     35,425         11.47       406,501.87
            METSO   OYJ                       9,561        33.24       317,807.64
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       281.40      1,337,494.20
            PRYSMIAN     SPA                     21,155         23.77       502,854.35
            SAFRAN    SA                      29,221        145.00      4,237,045.00
            SAINT-GOBAIN                          45,357         35.89      1,627,862.73
                                198/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                49,188         97.00      4,771,236.00
            SIEMENS                          67,838        106.66      7,235,601.08
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         15.55       272,072.50
            THALES    SA                       9,665        96.00       927,840.00
            VINCI   S.A.                       45,508        105.80      4,814,746.40
            WARTSILA     OYJ                     34,386         11.17       384,263.55
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073         25.54       640,364.42
            EDENRED                          22,756         49.45      1,125,284.20
            RANDSTAD     NV                      9,588        55.18       529,065.84
            TELEPERFORMANCE                          5,057       241.60      1,221,771.20
            WOLTERS    KLUWER                      25,709         69.90      1,797,059.10
            ADP                          2,382       168.70       401,843.40
            AENA   SME  SA                      5,610       168.35       944,443.50
            ATLANTIA     SPA                     42,039         22.83       959,750.37
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         15.21       353,967.12
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         33.25      2,826,209.43
            FRAPORT    AG                      3,561        69.22       246,492.42
            GETLINK                          36,478         16.66       607,723.48
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         65.86      1,906,383.56
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        52.25       260,779.75
            CONTINENTAL      AG                    9,928       110.80      1,100,022.40
            DAIMLER    AG                      81,382         43.06      3,504,715.83
            FAURECIA                          5,945        43.02       255,753.90
            FERRARI    NV                      11,268        159.75      1,800,063.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         12.26      1,181,799.29
            MICHELIN                          14,695        108.80      1,598,816.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         27.17       279,633.64
            PEUGEOT    SA                      52,883         19.37      1,024,343.71
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         4.52      176,718.44
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         65.00       911,820.00
            RENAULT    SA                      17,362         34.50       598,989.00
            VALEO   SA                       19,350         27.21       526,513.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        170.46      2,727,189.54
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       171.30       444,352.20
            ADIDAS    AG                      16,091        288.40      4,640,644.40
            ESSILORLUXOTTICA                          24,247        139.35      3,378,819.45
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,899       705.00      2,043,795.00
            KERING                          6,807       579.40      3,943,975.80
            LVMH                          24,557        414.95      10,189,927.15
            MONCLER    SPA                      15,736         38.10       599,541.60
            PUMA   SE                        7,720        71.95       555,454.00
            SEB  SA                        2,075       119.90       248,792.50
                                199/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ACCOR                          17,931         38.51       690,522.81
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,143       101.90       727,871.70
            SODEXO                          8,135        99.82       812,035.70
            ALTICE    NV  -A                     50,000         6.53      326,600.00
            BOLLORE                          61,805         3.76      232,510.41
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         12.29       147,185.04
            JC  DECAUX    SA                     4,674        22.96       107,315.04
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         40.92       720,232.92
            SES                          31,369         11.05       346,627.45
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        41.28       206,317.44
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        74.66       509,927.80
            VIVENDI                          77,307         25.30      1,955,867.10
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        79.26       687,263.46
            INDITEX                          93,820         31.43      2,948,762.60
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     10,000         94.05       940,500.00
            PROSUS                          41,700         71.90      2,998,230.00
            ZALANDO    SE                      13,985         47.47       663,867.95
            CARREFOUR                          53,759         15.85       852,348.94
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        36.82       135,755.34
            COLRUYT    SA                      4,160        46.40       193,024.00
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         16.86       341,246.41
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                107,149         23.18      2,483,713.82
            METRO   AG                       13,712         12.57       172,428.40
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               67,662         67.75      4,584,100.50
            DANONE    (GROUPE)                      55,084         72.52      3,994,691.68
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         8.96      381,032.96
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         92.70       991,982.70
            HEINEKEN     NV                     22,649        103.85      2,352,098.65
            KERRY   GROUP   PLC-A                    14,641        116.70      1,708,604.70
            PERNOD-RICARD                          18,169        166.00      3,016,054.00
            REMY   COINTREAU                        1,575       100.20       157,815.00
            BEIERSDORF      AG                     9,190       105.80       972,302.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        83.05       715,724.90
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         93.30      1,468,168.80
            LOREAL                          22,456        268.20      6,022,699.20
            UNILEVER     NV                     129,135         54.85      7,083,054.75
            BIOMERIEUX                          3,246        93.00       301,878.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       108.90       373,527.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         74.48      1,340,342.08
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         48.60      1,785,904.20
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    77,787         44.55      3,465,410.85
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       231.20       750,475.20
                                200/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         40.05       500,687.50
            BAYER                          82,883         77.37      6,412,657.71
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      471.00       457,341.00
            GALAPAGOS     NV                     3,800       239.60       910,480.00
            GRIFOLS    SA                      27,685         33.01       913,881.85
            IPSEN                          2,722        68.45       186,320.90
            MERCK   KGAA                       12,078        122.35      1,477,743.30
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        39.18       312,460.50
            QIAGEN    N.V.                      21,801         34.28       747,338.28
            RECORDATI     SPA                     7,493        40.35       302,342.55
            SANOFI                          99,497         92.24      9,177,603.28
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       181.40       544,925.60
            UCB  (GROUPE)                        10,465         89.74       939,129.10
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   33,189         15.18       503,974.96
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         2.39      168,339.60
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   600,761          5.24     3,149,789.92
            BANCO   DE  SABADELL     SA                449,651          0.85      383,372.44
            BANCO   SANTANDER     SA                1,493,926           3.92     5,861,418.66
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         4.12      346,248.00
            BANKIA    SA                      110,053          1.68      185,494.33
            BANKINTER     SA                     58,881         6.26      368,830.58
            BNP  PARIBAS                       100,335         53.68      5,385,982.80
            CAIXABANK                         286,347          2.80      803,776.02
            COMMERZBANK      AG                    80,494         6.61      532,065.34
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         13.49      1,449,675.87
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         35.44       976,726.40
            FINECOBANK      SPA                    53,120         10.92       580,070.40
            ING  GROEP   NV-CVA                    349,585         10.71      3,744,055.35
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           2.50     3,226,638.46
            KBC  GROEP   NV                     21,492         72.46      1,557,310.32
            MEDIOBANCA                          53,990         9.60      518,627.94
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         22.53       281,399.70
            SOCIETE    GENERALE                      70,347         31.73      2,232,110.31
            UNICREDIT     SPA                    172,440         13.88      2,394,501.84
            AMUNDI    SA                       4,764        76.85       366,113.40
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156         10.18      1,641,535.01
            DEUTSCHE     BOERSE                     17,199        153.90      2,646,926.10
            EURAZEO    SA                      3,357        65.60       220,219.20
            EXOR   NV                       10,345         74.74       773,185.30
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        93.80       585,968.60
            NATIXIS                          69,996         4.35      304,552.59
            WENDEL                          2,023       125.60       254,088.80
                                201/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AEGON                         166,267          3.80      632,812.20
            AGEAS                          16,065         52.64       845,661.60
            ALLIANZ    SE-REG                      37,563        231.25      8,686,443.75
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  100,566         18.72      1,882,595.52
            AXA                         173,280         25.46      4,411,708.80
            CNP  ASSURANCES                        11,830         16.83       199,098.90
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       192.00      1,111,488.00
            MAPFRE    SA                      90,939         2.41      219,981.44
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        282.30      3,575,329.50
            NN  GROUP   NV                     27,631         36.11       997,755.41
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         10.95       504,083.25
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    38,075         41.30      1,572,497.50
            SCOR   SE                       13,354         37.23       497,169.42
            AROUNDTOWN      SA                    79,006         8.78      693,672.68
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         38.90      1,128,450.10
            VONOVIA    SE                      43,528         53.18      2,314,819.04
            ADYEN   NV                        884      883.60       781,102.40
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              39,633         72.84      2,886,867.72
            ATOS   SE                        7,634        80.84       617,132.56
            CAPGEMINI     SA                     13,238        114.95      1,521,708.10
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,300        155.30      1,754,890.00
            SAP  SE                        86,843        127.14      11,041,219.02
            WIRECARD     AG                      9,864       138.90      1,370,109.60
            WORLDLINE     SA                     7,022        73.95       519,276.90
            INGENICO     GROUP                      4,681       137.00       641,297.00
            NOKIA   OYJ                      489,813          3.94     1,930,842.84
            CELLNEX    TELECOM    SA                 21,365         47.41      1,012,914.65
            DEUTSCHE     TELEKOM                     297,100         15.63      4,643,673.00
            ELISA   A                       11,722         56.56       662,996.32
            ILIAD   SA                       1,253       134.70       168,779.10
            KPN  (KON.)                       308,450          2.50      771,433.45
            ORANGE                         170,925         13.36      2,283,558.00
            PROXIMUS                          13,141         26.37       346,528.17
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.51      441,366.17
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.51      240,527.20
            TELEFONICA                         400,024          6.24     2,498,949.92
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.58      172,975.76
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        30.87       293,666.31
            E.ON   SE                       201,539         11.10      2,237,889.05
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         12.86       639,853.64
            ENAGAS                          18,299         25.63       469,003.37
            ENDESA                          24,774         25.10       621,827.40
                                202/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ENEL                         724,150          8.27     5,993,789.55
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          4.71     1,111,857.96
            ENGIE                         156,560         16.13      2,526,095.60
            FORTUM    OYJ                      38,328         22.17       849,731.76
            IBERDROLA     SA                    534,398         10.85      5,800,890.29
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,130         23.92       553,269.60
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         19.02       753,800.64
            RWE  STAMM                        47,044         33.35      1,568,917.40
            SNAM   SPA                       163,694          4.99      817,651.53
            SUEZ                          28,043         15.00       420,645.00
            TERNA   SPA                      130,230          6.49      845,713.62
            UNIPER    SE                      20,192         29.52       596,067.84
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         28.05      1,283,063.10
            VERBUND    AG                      7,463        48.62       362,851.06
            ASML   HOLDING    NV                   37,644        292.95      11,027,809.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     107,254         22.57      2,420,722.78
            STMICROELECTRONICS                          57,598         28.95      1,667,462.10
                                    16,981,238               378,507,016.94
                 ユーロ    小計
                                                  (45,027,194,735)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,796,256           4.56     8,206,195.53
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             372,144         19.24      7,160,050.56
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             331,137         19.27      6,381,009.99
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  96,044         20.93      2,010,681.14
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.68      311,230.08
            BHP  GROUP   PLC                    189,010         16.75      3,166,295.52
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                9,999        50.60       505,949.40
            EVRAZ   PLC                       43,000         3.85      165,765.00
            GLENCORE     PLC                     941,686          2.33     2,203,074.39
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848         26.46       445,798.08
            MONDI   PLC                       42,009         16.62       698,399.62
            RIO  TINTO   PLC  REG                  101,122         41.97      4,244,090.34
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         26.79      1,125,742.59
            BAE  SYSTEMS    PLC                   274,735          6.43     1,767,095.52
            BUNZL   PLC                       27,712         19.35       536,227.20
            DCC  PLC                        9,127        62.52       570,620.04
            FERGUSON     PLC                     19,208         75.56      1,451,356.48
            MEGGITT    PLC                      66,268         6.46      428,091.28
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          2.37      970,154.25
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          6.77     1,009,197.30
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         17.38       645,597.48
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             6,277        92.75       582,191.75
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         13.80       256,579.73
                                203/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EXPERIAN     PLC                     77,938         28.23      2,200,189.74
            G4S  PLC                       132,555          2.01      266,435.55
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404         58.96       908,219.84
            RELX   PLC                       174,568         20.73      3,618,794.64
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                157,705          4.91      775,435.48
            EASYJET    PLC                      11,633         14.98       174,320.50
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         8.70      839,859.11
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         19.98       706,030.08
            PERSIMMON     PLC                     26,389         32.30       852,364.70
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          2.31      627,241.52
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         53.24       564,290.76
            CARNIVAL     PLC                     13,721         30.96       424,802.16
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         19.41      2,645,602.41
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         8.36      355,555.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         47.79       766,599.39
            TUI  AG-DI                        37,945         8.97      340,518.43
            WHITBREAD     PLC                     11,623         47.66       553,952.18
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.89      471,258.90
            INFORMA    PLC                     117,961          7.78      917,972.50
            ITV  PLC                       295,435          1.36      401,791.60
            PEARSON                          66,305         5.70      378,071.11
            WPP  PLC                       113,065          9.77     1,104,871.18
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                32,000         8.67      277,568.00
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.16      370,543.99
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          1.83      248,681.02
            NEXT   PLC                       11,202         71.28       798,478.56
            OCADO   GROUP   PLC                    38,762         11.66       452,158.73
            MORRISON     SUPERMARKETS                     209,367          1.81      380,419.83
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          2.06      305,570.10
            TESCO                         856,393          2.55     2,190,653.29
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         26.69       769,873.05
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                203,330         33.47      6,805,455.10
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         28.40       510,064.00
            DIAGEO                         210,292         30.79      6,475,942.14
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         18.25      1,519,221.25
            RECKITT    BENCKISER     PLC                63,097         63.38      3,999,087.86
            UNILEVER     PLC                     98,655         46.05      4,543,556.02
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509         7.75       73,694.75
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  75,051         18.19      1,365,177.69
            ASTRAZENECA                         115,877         73.00      8,459,021.00
            GLAXOSMITHKLINE                         441,129         16.68      7,360,678.49
            BARCLAYS                        1,471,691           1.75     2,588,998.80
                                204/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,784,402           5.84     10,429,829.69
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,050,820           0.56     3,425,369.20
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          2.13      842,861.64
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760          6.35     1,618,235.52
            3I  GROUP   PLC                     79,251         11.66       924,066.66
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         16.89       456,519.79
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              28,508         82.20      2,343,357.60
            M&G  PLC                       229,107          2.49      570,476.43
            SCHRODERS     PLC                     8,614        33.81       291,239.34
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         11.88       531,630.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          3.25      630,006.69
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         23.26       378,091.30
            AVIVA   PIC                      348,023          4.10     1,430,026.50
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          3.48      395,728.20
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178          3.18     1,751,766.75
            PRUDENTIAL                         229,107         14.76      3,382,764.85
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.74      497,247.34
            AVEVA   GROUP   PLC                    4,500        52.85       237,825.00
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         8.02      233,101.30
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         7.83      700,097.99
            HALMA   PLC                       32,374         21.98       711,580.52
            BT  GROUP   PLC                     730,298          1.53     1,121,299.54
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,384,174           1.50     3,577,214.66
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.71      313,941.63
            NATIONAL     GRID   PLC                  291,880         10.40      3,035,552.00
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         26.09       472,542.08
            SSE  PLC                        93,277         16.59      1,547,465.43
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         10.12       595,966.80
                                    26,007,303               156,676,218.17
              イギリスポンド        小計
                                                  (22,436,034,441)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         23.69       412,158.62
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      644.50       433,104.00
            GIVAUDAN-REG                           813     3,330.00       2,707,290.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   44,261         49.70      2,199,771.70
            SIKA   AG-BR                       11,762        186.50      2,193,613.00
            ABB  LTD                       165,849         23.79      3,945,547.71
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       524.20      1,794,336.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       234.60       346,973.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       242.10       912,232.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         58.34       771,488.16
            SGS  SA                         437     2,654.00       1,159,798.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       158.85       804,892.95
                                205/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         74.48      3,332,533.12
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       253.00       628,199.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        48.34       190,362.92
            DUFRY   AG-REG                       3,825        85.60       327,420.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     2,196.00        351,360.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    91,400.00         731,200.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     8,375.00        871,000.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   259,686         107.56      27,931,826.16
            ALCON   INC                       35,606         61.47      2,188,700.82
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       255.70      1,305,092.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  895      965.60       864,212.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       416.90      2,712,768.30
            NOVARTIS                         189,231         95.62     18,094,268.22
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   61,860        340.60      21,069,516.00
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       188.45       678,608.45
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               218,862         13.45      2,944,788.21
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         50.26      1,064,356.02
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        80.75       274,307.75
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,608       943.20      1,516,665.60
            UBS  GROUP   AG                    345,678         12.96      4,481,715.27
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       181.60       704,063.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       517.00      1,524,633.00
            SWISS   RE  LTD                     26,239        115.40      3,027,980.60
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              13,483        433.10      5,839,487.30
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277       123.40       774,581.80
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       167.55       879,972.60
            SWISSCOM                          2,441       571.00      1,393,811.00
                                     1,537,145               123,384,637.08
               スイスフラン       小計
                                                  (13,795,636,271)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        301.00      4,271,491.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      23,903        233.40      5,578,960.20
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        253.90      6,509,742.10
            ASSA   ABLOY   AB-B                    85,980        241.10      20,729,778.00
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        376.40      22,461,670.00
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        331.10      12,097,731.80
            EPIROC    AB-A                      53,833        119.25      6,419,585.25
            EPIROC    AB-B                      29,972        117.40      3,518,712.80
            SANDVIK    AB                     100,730         184.40      18,574,612.00
            SKANSKA    B                      28,530        238.70      6,810,111.00
            SKF  AB-B                        28,335        190.65      5,402,067.75
            VOLVO   B                      125,906         173.35      21,825,805.10
            SECURITAS     B                     22,844        148.45      3,391,191.80
                                206/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        222.90      4,050,093.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         73.20      2,833,718.40
            HENNES    & MAURITZ    B                 69,119        204.50      14,134,835.50
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       399.00      3,175,641.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        594.00      8,998,506.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      52,085        315.50      16,432,817.50
            NORDEA    BANK   ABP                   295,938         85.74     25,373,724.12
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         100.30      13,912,613.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         109.55      14,941,086.30
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        156.95      12,589,901.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        253.00      3,236,376.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        563.20      22,774,681.60
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        232.40      4,207,369.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       445.00      3,239,600.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         88.20     23,704,191.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        565.60      12,162,662.40
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   8,677       453.40      3,934,151.80
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        146.90      7,346,762.80
            TELIA   CO  AB                     235,437         41.42      9,751,800.54
                                     2,151,519               344,391,990.56
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,895,073,413)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        256.90      2,648,895.90
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      92,158        160.80      14,819,006.40
            NORSK   HYDRO                      106,150         29.51      3,132,486.50
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        378.60      6,992,742.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       260.00      1,812,460.00
            MOWI   ASA                       40,968        224.40      9,193,219.20
            ORKLA                          69,804         88.50      6,177,654.00
            DNB  ASA                        80,217        175.25      14,058,029.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        207.50      3,854,105.00
            TELENOR    ASA                      60,821        162.20      9,865,166.20
                                      504,444              72,553,764.45
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (861,213,184)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       545.00      4,948,055.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        378.20      6,689,223.40
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,605        696.40      12,260,122.00
            ISS  A/S                        14,253        169.50      2,415,883.50
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     8,060.00       2,409,940.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     8,580.00       4,358,640.00
            DSV  PANALPINA     A S                 18,714        778.00      14,559,492.00
            PANDORA    A/S                      8,431       341.00      2,874,971.00
            CARLSBERG     AS-B                     9,692      1,025.50       9,939,146.00
                                207/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COLOPLAST-B                          10,223        948.80      9,699,582.40
            DEMANT    A/S                       7,420       232.20      1,722,924.00
            GENMAB    A/S                       5,595      1,633.00       9,136,635.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       260.50      1,268,895.50
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   156,652         436.05      68,308,104.60
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378        121.55      7,217,395.90
            TRYG   A/S                        9,828       207.40      2,038,327.20
            ORSTED    A/S                      15,908        743.00      11,819,644.00
                                      366,143              171,666,981.50
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,732,938,345)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         33.55       692,102.95
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          6.47      768,513.07
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          7.76     1,285,017.20
            SANTOS                         156,437          8.19     1,281,219.03
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         22.34       286,242.42
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         32.83      2,744,259.70
            WORLEY    LTD                      34,596         14.14       489,187.44
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.21      376,712.18
            BHP  GROUP   LTD                    261,560         38.65     10,109,294.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         14.15       697,991.20
            BORAL   LIMITED                       81,732         4.72      385,775.04
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676         10.99      1,480,089.24
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.09      465,350.91
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         30.50      1,139,571.50
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 66,006         27.99      1,847,507.94
            ORICA   LTD                       29,211         22.43       655,202.73
            RIO  TINTO   LTD                     32,522         97.65      3,175,773.30
            SOUTH32    LTD                     408,172          2.63     1,073,492.36
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        27.39       252,535.80
            BRAMBLES     LTD                     129,297         12.65      1,635,607.05
            SEEK   LTD                       26,358         23.64       623,103.12
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          5.48      873,988.76
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         6.43      546,550.00
            TRANSURBAN      GROUP                    249,164         16.37      4,078,814.68
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         37.15      1,959,736.80
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         11.90       360,903.20
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        38.97       127,159.11
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.65      775,833.90
            REA  GROUP   LTD                     3,593       113.73       408,631.89
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         4.80      216,782.40
            WESFARMERS      LTD                    97,071         45.65      4,431,291.15
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         16.98      1,583,843.46
                                208/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                107,751         43.14      4,648,378.14
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         11.91       549,408.30
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         11.29       659,053.75
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       233.00      1,120,963.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248         79.75      1,295,778.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 38,989         31.63      1,233,222.07
            CSL  LIMITED                        40,233        331.19      13,324,767.27
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               252,665         26.61      6,723,415.65
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         10.57       448,527.38
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              156,654         90.99     14,253,947.46
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               250,533         27.35      6,852,077.55
            WESTPAC    BANKING                     306,284         25.70      7,871,498.80
            AMP  LTD                       244,230          1.82      445,719.75
            ASX  LTD                        15,814         82.25      1,300,701.50
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         10.10       445,086.80
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,283        148.58      4,350,868.14
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912         73.67       803,887.04
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          6.79     1,421,520.45
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          3.05      654,261.60
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         14.15      1,600,265.95
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         12.57      1,500,279.78
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         17.43       773,473.68
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,000         29.05       522,900.00
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.77     1,290,618.03
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         8.06      253,688.50
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         20.68      1,061,793.92
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.74      209,801.35
                                     6,094,379               122,443,987.39
             オーストラリアドル          小計
                                                   (9,027,795,190)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         5.23      400,848.12
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         8.35      709,332.50
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         15.91      1,063,647.14
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         24.28      1,104,934.24
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         17.06       619,568.02
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          4.76      693,064.48
            MERCURY    NZ  LTD                    85,000         5.33      453,050.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          5.58      616,835.52
                                      651,266               5,661,280.02
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (399,742,982)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         70.85     16,578,616.60
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         10.38      1,691,940.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         70.90      8,437,100.00
                                209/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MTR  CORP                       133,000         45.25      6,018,250.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         21.00      1,438,500.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           187,000         57.20     10,696,400.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         40.45      8,203,260.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          9.62     1,269,840.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         17.44      2,455,552.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            104,500         23.35      2,440,075.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              64,000         30.85      1,974,400.00
            WH  GROUP   LTD                     829,500          8.22     6,818,490.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         17.52      1,912,483.20
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         27.90      8,649,000.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        163.90      11,145,200.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              102,200         269.60      27,553,120.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,068,000          80.65     86,134,200.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         51.85     11,199,392.60
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         18.20      3,148,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         37.20      4,658,481.60
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         24.55      1,583,475.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         10.44      5,131,260.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.08      3,494,632.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   136,500         115.50      15,765,750.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         74.40      3,013,200.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         25.30      2,433,860.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         42.40      4,028,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         48.95      3,181,750.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.79     1,710,030.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         55.25      2,762,500.00
            CLP  HOLDINGS                       141,000         82.50     11,632,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                897,504         15.22     13,660,010.88
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         57.00      6,327,000.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700        114.30      2,708,910.00
                                     7,434,484               299,855,778.88
                香港ドル     小計
                                                   (4,236,962,155)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.72      754,656.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.04      218,280.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          4.30      468,700.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          0.99      198,900.50
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.18      362,970.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         8.62      373,530.46
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         4.43      226,816.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.88      376,125.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.05      260,555.00
                                210/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        29.16       288,684.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          4.10      732,260.00
            DBS  GROUP                       156,300         25.55      3,993,465.00
            OCBC   BANK                       290,600         11.06      3,214,036.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 115,000         26.25      3,018,750.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         9.22      574,406.00
            CAPITALAND      LTD                    223,500          3.72      831,420.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         11.17       348,504.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         8.23      390,925.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         17.08       438,956.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243          3.22     2,422,222.46
                                     3,234,176               19,494,161.42
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,538,479,219)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         13.85       938,420.60
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       541.30      1,161,629.80
            BANK   HAPOALIM     BM                   98,310         28.59      2,810,682.90
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         24.41      3,433,388.55
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         15.48      1,540,260.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503         95.20      1,190,285.60
            AZRIELI    GROUP                      4,323       280.00      1,210,440.00
            NICE   LTD                        4,894       615.10      3,010,299.40
                                      430,087              15,295,406.85
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (489,453,019)
                                    95,160,939               396,477,360,218
                  合　計
                                                  (396,477,360,218)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                    102,205        1,172,291.35
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                  44,009         784,680.47
                      SYDNEY    AIRPORT                   89,860         770,998.80
                                             236,074        2,727,970.62
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (201,133,273)
              香港ドル        HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          220,500        1,730,925.00
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             375,000        4,477,500.00
                                             595,500        6,208,425.00
                     香港ドル     小計
                                                     (87,725,045)
                                             831,574         288,858,318
                 投資信託受益証券合計
                                                    (288,858,318)
     投資証券        アメリカドル         AGNC   INVESTMENT      CORP              46,260         894,668.40
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           9,814       1,716,763.02
                                211/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      AMERICAN     TOWER   CORPORATION               38,995        9,992,468.75
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         125,327        1,305,907.34
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           12,833        2,919,892.49
                      BOSTON    PROPERTIES                   13,590        2,000,855.70
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               8,788       1,044,805.32
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP             37,198        6,173,752.06
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            17,838        2,345,697.00
                      DUKE   REALTY    CORP                 29,929        1,151,667.92
                      EQUINIX    INC                   7,467       4,843,469.55
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              14,570        1,096,246.80
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY             33,874        2,928,746.04
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               5,691       1,844,851.47
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            10,951        1,264,073.93
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             6,029        767,069.67
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           41,014        1,530,232.34
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          67,709        1,144,959.19
                      INVITATION      HOMES   INC              46,500        1,513,575.00
                      IRON   MOUNTAIN     INC                24,669         817,530.66
                      KIMCO   REALTY    CORP                35,407         681,938.82
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          42,000        1,011,360.00
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           10,237        1,489,585.87
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              14,182         808,941.28
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              18,000         797,760.00
                      PROLOGIS     INC                  67,755        6,609,500.25
                      PUBLIC    STORAGE                   13,426        3,125,841.32
                      REALTY    INCOME    CORP                27,116        2,176,059.00
                      REGENCY    CENTERS    CORP              14,271         913,629.42
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             10,160        2,993,237.60
                      SIMON   PROPERTY     GROUP               27,453        3,813,770.76
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               8,067        766,687.68
                      SUN  COMMUNITIES      INC               7,365       1,237,246.35
                      UDR  INC                     24,799        1,247,885.68
                      VENTAS    INC                   30,413        1,817,176.75
                      VEREIT    INC                   105,798        1,061,153.94
                      VICI   PROPERTIES      INC              38,000        1,068,180.00
                      VORNADO    REALTY    TRUST               15,390        1,044,827.10
                      WELLTOWER     INC                  34,628        3,092,972.96
                      WP  CAREY   INC                  14,644        1,256,894.52
                                            1,158,157         84,311,881.95
                    アメリカドル       小計
                                                   (9,257,444,638)
              カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           5,600        329,168.00
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         12,465         272,110.95
                                              9,455        203,093.40
                                212/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                      TRUST-UNIT
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,490         428,608.30
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          5,631        177,038.64
                                             48,641        1,410,019.29
                     カナダドル      小計
                                                    (116,834,198)
               ユーロ        COVIVIO(FP)                       3,578        396,800.20
                      GECINA    SA                    4,459        809,308.50
                      ICADE                       2,845        298,440.50
                      KLEPIERRE                       17,225         537,936.75
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       11,888        1,509,181.60
                                             39,995        3,551,667.55
                      ユーロ    小計
                                                    (422,506,371)
             イギリスポンド          BRITISH    LAND   CO  PLC              79,414         466,795.49
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           58,550         583,040.90
                      SEGRO   PLC                    94,451         883,116.85
                                             232,415        1,932,953.24
                    イギリスポンド        小計
                                                    (276,798,903)
            オーストラリアドル           DEXUS                       94,090        1,240,106.20
                      GOODMAN    GROUP                  140,271        2,306,055.24
                      GPT  GROUP                    167,884        1,047,596.16
                      MIRVAC    GROUP                   306,089        1,007,032.81
                      SCENTRE    GROUP                  486,663        1,834,719.51
                      STOCKLAND                      207,412        1,043,282.36
                      VICINITY     CENTERS                  291,115         724,876.35
                                            1,693,524         9,203,668.63
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (678,586,488)
              香港ドル        LINK   REIT                    179,500        14,126,650.00
                                             179,500        14,126,650.00
                     香港ドル     小計
                                                    (199,609,564)
            シンガポールドル          ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         229,100         756,030.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           243,000         505,440.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              200,300         504,756.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           220,000         514,800.00
                      SUNTEC    REIT                   173,000         311,400.00
                                            1,065,400         2,592,426.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (204,594,259)
                                            4,417,632        11,156,374,421
                   投資証券合計
                                                   (11,156,374,421)
                                                    11,445,232,739
                     合計
                                                   (11,445,232,739)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

                                213/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    609銘柄            96.8  %         ―         ―       68.0  %
               投資証券     40銘柄              ―         ―       3.2  %        2.3  %
     カナダドル           株式    85銘柄            99.2  %         ―         ―        3.6  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       0.8  %        0.0  %
     ユーロ           株式    236銘柄            99.1  %         ―         ―       11.0  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       0.9  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    93銘柄            98.8  %         ―         ―        5.5  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.2  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.4  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     オーストラリアドル           株式    59銘柄            91.1  %         ―         ―        2.2  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.0  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       6.8  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    34銘柄            93.6  %         ―         ―        1.0  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.4  %        0.0  %
     シンガポールドル           株式    20銘柄            88.3  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       11.7  %        0.1  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                214/294



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,220,384,603
         投資証券                             124,522,224,800
         派生商品評価勘定                               100,322,200
         未収入金                                98,916,821
         未収配当金                              1,087,613,576
         差入委託証拠金                                57,369,000
         流動資産合計                             128,086,831,000
       資産合計                              128,086,831,000
      負債の部
       流動負債
         前受金                               100,322,200
         未払解約金                               179,789,402
         未払利息                                  2,526
         流動負債合計                               280,114,128
       負債合計                                 280,114,128
      純資産の部
       元本等
         元本                             57,664,591,152
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            70,142,125,720
         元本等合計                             127,806,716,872
       純資産合計                              127,806,716,872
      負債純資産合計                                128,086,831,000
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月17日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                       先物取引

                                215/294




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       不動産投信指数先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               57,664,591,152口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.2164円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (22,164円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                       数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                       トの価格の変動による価格変動リスクであります。
                                216/294



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                217/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                60,423,423,035円
     期中追加設定元本額                                                10,507,075,229円
     期中一部解約元本額                                                13,265,907,112円
     期末元本額                                                57,664,591,152円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,601,788,955円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,370,719円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                13,442,244,810円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,139,434,598円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,986,320,493円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,824,191,741円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,197,930,512円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,793,092,764円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  987,019,160円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  29,757,506円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  389,304,879円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,256,034円
     グローバル経済コア                                                  286,196,960円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,749,245円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  430,907,904円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  33,478,944円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  837,304,467円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   3,060,460円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  944,213,907円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  399,806,571円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  325,160,523円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
                                218/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          投資証券                                            3,507,601,844
           合計                                           3,507,601,844
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2020年     2月17日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         3,165,297,800               －    3,265,620,000           100,322,200
            合計             3,165,297,800               －    3,265,620,000           100,322,200
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

        投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                             1,319        174,108,000
               サンケイリアルエステート投資法人                             1,571        212,556,300
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             2,415        303,082,500
               日本アコモデーションファンド投資法人                             3,603       2,579,748,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             13,909       1,758,097,600
               森ヒルズリート投資法人                             12,473       2,314,988,800
               産業ファンド投資法人                             13,962       2,496,405,600
               アドバンス・レジデンス投資法人                             10,283       3,491,078,500
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             6,747       1,444,532,700
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             5,432       3,085,376,000
               ＧＬＰ投資法人                             27,002       4,009,797,000
                                219/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             4,721       1,654,710,500
               日本プロロジスリート投資法人                             16,313       5,073,343,000
               星野リゾート・リート投資法人                             1,650        876,150,000
               Ｏｎｅリート投資法人                             1,690        636,285,000
               イオンリート投資法人                             11,700       1,707,030,000
               ヒューリックリート投資法人                             9,220       1,907,618,000
               日本リート投資法人                             3,521       1,764,021,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             69,650       1,702,246,000
               日本ヘルスケア投資法人                              526       115,983,000
               積水ハウス・リート投資法人                             31,699       2,963,856,500
               トーセイ・リート投資法人                             2,360        325,208,000
               ケネディクス商業リート投資法人                             4,187       1,137,607,900
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             2,312        311,195,200
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             2,170        239,785,000
               野村不動産マスターファンド投資法人                             34,999       6,957,801,200
               いちごホテルリート投資法人                             1,796        210,491,200
               ラサールロジポート投資法人                             10,080       1,841,616,000
               スターアジア不動産投資法人                             3,598        404,775,000
               マリモ地方創生リート投資法人                             1,069        137,687,200
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             3,085       1,588,775,000
               大江戸温泉リート投資法人                             1,842        164,859,000
               さくら総合リート投資法人                             2,346        219,585,600
               投資法人みらい                             12,329        744,671,600
               森トラスト・ホテルリート投資法人                             2,544        374,222,400
               三菱地所物流リート投資法人                             2,134        884,543,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             2,038        296,936,600
               ザイマックス・リート投資法人                             1,574        222,248,800
               タカラレーベン不動産投資法人                             3,077        404,010,100
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             2,256        289,670,400
               日本ビルファンド投資法人                             10,499       9,291,615,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             10,841       8,629,436,000
               日本リテールファンド投資法人                             20,490       4,796,709,000
               オリックス不動産投資法人                             21,601       5,134,557,700
               日本プライムリアルティ投資法人                             6,863       3,393,753,500
               プレミア投資法人                             9,792       1,596,096,000
               東急リアル・エステート投資法人                             7,269       1,519,221,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                             7,528       1,082,526,400
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             24,342       4,617,677,400
               森トラスト総合リート投資法人                             7,748       1,562,771,600
               インヴィンシブル投資法人                             47,555       2,501,393,000
               フロンティア不動産投資法人                             3,851       1,725,248,000
               平和不動産リート投資法人                             6,751       1,009,949,600
                                220/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             7,084       2,033,816,400
               福岡リート投資法人                             5,607       1,049,630,400
               ケネディクス・オフィス投資法人                             3,354       2,961,582,000
               いちごオフィスリート投資法人                             8,395        988,091,500
               大和証券オフィス投資法人                             2,502       2,239,290,000
               阪急阪神リート投資法人                             4,897        881,460,000
               スターツプロシード投資法人                             1,688        345,702,400
               大和ハウスリート投資法人                             14,616       4,326,336,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             34,925       2,497,137,500
               日本賃貸住宅投資法人                             12,194       1,316,952,000
               ジャパンエクセレント投資法人                             10,028       1,994,569,200
                    合計                       635,622       124,522,224,800
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               255,524,463
         コール・ローン                                6,966,437
         投資証券                             99,400,249,573
         派生商品評価勘定                                  20,300
         未収入金                                49,589,886
         未収配当金                               237,264,662
         流動資産合計                             99,949,615,321
       資産合計                               99,949,615,321
      負債の部
       流動負債
         未払金                                38,232,050
         未払解約金                                39,561,764
         未払利息                                    7
         流動負債合計                                77,793,821
       負債合計                                 77,793,821
      純資産の部
       元本等
         元本                             46,919,802,220
         剰余金
                                221/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月17日現在
                 項目                   金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                            52,952,019,280
         元本等合計                             99,871,821,500
       純資産合計                               99,871,821,500
      負債純資産合計                                99,949,615,321
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2020年    2月17日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               46,919,802,220口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.1286円
                                222/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (21,286円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                223/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                41,662,612,713円
     期中追加設定元本額                                                11,473,615,837円
     期中一部解約元本額                                                 6,216,426,330円
     期末元本額                                                46,919,802,220円
     期末元本額の内訳

     グローバル３資産バランスオープン                                                  85,282,821円
     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  131,716,743円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,611,101,896円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,458,149円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 9,780,147,186円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                21,091,582,632円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,389,605,380円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,784,732,695円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,500,921,448円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,660,308,448円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  843,424,193円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  169,490,335円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  410,391,939円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,302,759円
                                224/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グローバル経済コア                                                  288,149,285円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,822,960円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  449,833,412円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  35,528,157円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  823,052,724円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  699,146,317円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  29,678,760円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  122,123,981円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            5,623,674,137

           合計                                           5,623,674,137

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

       書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     2月17日現在）

                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

       の取引
                 買建           32,934,000              －      32,934,000              －
               アメリカドル            32,934,000              －      32,934,000              －

                 売建           31,859,400              －      31,839,100            20,300

               アメリカドル            31,859,400              －      31,839,100            20,300

             合計               64,793,400              －      64,773,100            20,300

     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
                                225/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        アメリカドル         ACADIA    REALTY    TRUST                54,390        1,389,120.60
                      AGREE   REALTY    CORP                27,920        2,163,520.80
                      ALEXANDER'S      INC                 1,490        475,608.00
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           78,740       13,773,988.20
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC           30,910        1,442,569.70
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              89,180        4,277,072.80
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           69,590         933,201.90
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A             165,030        4,871,685.60
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST             124,440        4,736,186.40
                      APARTMENT     INVEST    & MGMT             96,390        5,282,172.00
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC          133,463        2,029,972.23
                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST            287,500         245,812.50
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            46,030         115,995.60
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           89,570       20,379,862.10
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            9,000        104,310.00
                      BOSTON    PROPERTIES                   92,350       13,596,690.50
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          14,500         118,320.00
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             112,778        1,824,748.04
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC          195,220        4,029,340.80
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          42,700         783,972.00
                      BRT  APARTMENTS      CORP                5,000         86,050.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              62,510        7,431,813.90
                      CARETRUST     REIT   INC               57,290        1,330,846.70
                      CBL  & ASSOCIATES      PRTYS              99,840         68,520.19
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             51,950         145,979.50
                      CHATHAM    LODGING    TRUST              28,860         499,278.00
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              37,050         519,070.50
                                226/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      CLIPPER    REALTY    INC                7,300         80,957.00
                      COLONY    CAPITAL    INC              312,840        1,551,686.40
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          71,020        1,590,137.80
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST            11,700         585,936.00
                      CORECIVIC     INC                  79,550        1,340,417.50
                      COREPOINT     LODGING    INC             22,000         214,060.00
                      CORESITE     REALTY    CORP              23,270        2,679,540.50
                      CORPORATE     OFFICE    PPTYS              73,880        2,231,176.00
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             91,693        3,908,872.59
                      CUBESMART                      125,850        4,153,050.00
                      CYRUSONE     INC                  73,400        4,970,648.00
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          120,700        1,254,073.00
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           133,950        17,614,425.00
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST          143,800        1,107,260.00
                      DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I              106,910        4,845,161.20
                      DUKE   REALTY    CORP                236,650        9,106,292.00
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             295,000         154,875.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI            45,300        1,143,372.00
                      EASTGROUP     PROPERTIES,INC                  24,970        3,543,243.00
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            95,920        1,314,104.00
                      EPR  PROPERTIES                     51,060        3,582,369.60
                      EQUINIX    INC                   54,620       35,429,263.00
                      EQUITY    COMMONWEALTH                   78,090        2,599,616.10
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES             117,150        8,814,366.00
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY            223,850        19,354,071.00
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            59,440        1,615,579.20
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               42,460       13,764,258.20
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            83,320        9,617,627.60
                      FARMLAND     PARTNERS     INC             19,000         129,010.00
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            45,360        5,771,152.80
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          79,900        3,676,199.00
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           42,190        1,350,923.80
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      CORP         66,300         530,400.00
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           27,000         305,370.00
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE            131,660        6,525,069.60
                      GEO  GROUP   INC/THE                  80,970        1,396,732.50
                      GETTY   REALTY    CORP                21,100         692,080.00
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            19,200         416,832.00
                      GLADSTONE     LAND   CORP               11,500         161,000.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            23,500         368,715.00
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              60,000        1,300,200.00
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          87,340        3,207,998.20
                                227/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA            134,450        4,505,419.50
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           318,010        11,864,953.10
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             17,850         250,614.00
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            65,100        3,418,401.00
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          462,560        7,821,889.60
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC         100,820        3,901,734.00
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN         55,900         918,996.00
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            45,510        1,084,048.20
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER           10,970        1,085,591.20
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            6,389        541,020.52
                      INVITATION      HOMES   INC             346,240        11,270,112.00
                      IRON   MOUNTAIN     INC               185,490        6,147,138.60
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  74,160        3,128,810.40
                      KILROY    REALTY    CORPORATION                63,050        5,566,054.00
                      KIMCO   REALTY    CORP                273,130        5,260,483.80
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             49,930         894,745.60
                      LEXINGTON     CORP   PROPERTIES              156,266        1,804,872.30
                      LIFE   STORAGE    INC                29,250        3,426,637.50
                      LTC  PROPERTIES      INC               27,340        1,343,761.00
                      MACERICH     CO/THE                  66,650        1,522,286.00
                      MACK-CALI     REALTY    CORP              55,140        1,219,145.40
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          946,564         993,892.20
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         333,470        8,029,957.60
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           73,380       10,677,523.80
                      MONMOUTH     REIT   -CL  A             68,030        1,021,130.30
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              110,600        6,308,624.00
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              36,700        1,389,462.00
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC           27,450        2,432,619.00
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           51,000         419,730.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  13,000         676,000.00
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          28,230         973,088.10
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS             141,066        6,252,045.12
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           8,000        224,720.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              133,410        1,979,804.40
                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI           155,964        3,685,429.32
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             86,190        2,168,540.40
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST          31,970         117,010.20
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             115,670        2,398,995.80
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           76,840        1,878,738.00
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          8,300        172,889.00
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A            28,300         342,430.00
                      PRIME   US  REIT                  205,000         213,200.00
                      PROLOGIS     INC                  472,602        46,102,325.10
                                228/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC             13,130        2,240,897.10
                      PUBLIC    STORAGE                   96,300       22,420,566.00
                      QTS  REALTY    TRUST   INC              37,210        2,252,321.30
                      REALTY    INCOME    CORP               209,170        16,785,892.50
                      REGENCY    CENTERS    CORP              108,120        6,921,842.40
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             70,630        1,206,360.40
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A           144,120        1,830,324.00
                      RETAIL    VALUE                    8,969        309,968.64
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC         72,860        3,851,379.60
                      RLJ  LODGING    TRUST                113,180        1,851,624.80
                      RPT  REALTY                     51,580         758,226.00
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             35,540        3,245,512.80
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC          128,210        2,857,800.90
                      SAFEHOLD     INC                   6,400        339,200.00
                      SAUL   CENTERS    INC                 6,700        330,109.00
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT          20,200         761,944.00
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST            101,860        2,301,017.40
                      SIMON   PROPERTY     GROUP              196,690        27,324,174.80
                      SITE   CENTERS    CORP                96,059        1,247,806.41
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              52,730        5,011,459.20
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           62,850        3,379,444.50
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              97,120        3,194,276.80
                      STORE   CAPITAL    CORP               138,130        5,359,444.00
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          65,470         752,250.30
                      SUN  COMMUNITIES      INC              59,650       10,020,603.50
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC         149,100        2,014,341.00
                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           55,170         717,761.70
                      TAUBMAN    CENTERS    INC              39,650        2,111,362.50
                      TERRENO    REALTY    CORP               41,500        2,563,040.00
                      UDR  INC                    188,520        9,486,326.40
                      UMH  PROPERTIES      INC               20,000         328,400.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            7,870       1,025,461.00
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 69,110        1,281,990.50
                      URSTADT    BIDDLE    - CL  A            16,500         388,740.00
                      VENTAS    INC                   239,440        14,306,540.00
                      VEREIT    INC                   689,220        6,912,876.60
                      VICI   PROPERTIES      INC              296,910        8,346,140.10
                      VORNADO    REALTY    TRUST              102,140        6,934,284.60
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC          105,250         281,017.50
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE              50,980        1,605,870.00
                      INVESTMENT
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             79,620        2,437,964.40
                                229/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      WELLTOWER     INC                 260,120        23,233,918.40
                      WHITESTONE      REIT                 22,610         305,461.10
                      WP  CAREY   INC                  110,850        9,514,255.50
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           68,110        1,329,507.20
                                           15,925,893         673,768,402.06
                    アメリカドル       小計
                                                   (73,979,770,546)
              カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           40,230        2,376,386.10
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             43,830         539,109.00
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST           14,060         706,515.00
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          54,690        3,214,678.20
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             95,660        1,424,377.40
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         53,000         810,900.00
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT            26,367         425,036.04
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         30,730         517,185.90
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           40,000         566,400.00
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          18,820         645,337.80
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         65,700        1,434,231.00
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTMENT            16,450        1,217,958.00
                      TRUST
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT              90,460        1,943,080.80
                      TRUST-UNIT
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           34,000         590,240.00
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           32,900         721,497.00
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            15,100         390,788.00
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               12,890         259,733.50
                      RESIDENTIAL
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE          20,163         648,240.45
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            49,900         661,175.00
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR         102,970        2,849,179.90
                      SLATE   OFFICE    REI                17,000         99,790.00
                      SLATE   RETAIL    REIT                10,300         139,050.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          44,930        1,412,599.20
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          43,000         596,410.00
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         25,800         202,014.00
                                             998,950        24,391,912.29
                     カナダドル      小計
                                                   (2,021,113,852)
               ユーロ        AEDIFICA                       15,746        2,125,710.00
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG            103,000        1,944,640.00
                      ALTAREA                       2,000        406,000.00
                      BEFIMMO    S.C.A.                   14,810         813,069.00
                      COFINIMMO                       15,780        2,445,900.00
                      COVIVIO(FP)                       27,880        3,091,892.00
                      EUROCOMMERCIAL                       26,390         620,165.00
                                230/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GECINA    SA                   35,420        6,428,730.00
                      HAMBORNER     REIT   AG               44,000         467,280.00
                      HIBERNIA     REIT   PLC               482,550         647,582.10
                      ICADE                       17,960        1,884,004.00
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             33,790         211,863.30
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           155,240        2,044,510.80
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES            14,300         401,115.00
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             263,021         410,312.76
                      KLEPIERRE                      136,370        4,258,835.10
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           35,000         251,650.00
                      MERCIALYS                       10,970         127,800.50
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA         237,770        3,169,474.10
                      MONTEA                       6,900        675,510.00
                      NSI  NV                     10,300         527,360.00
                      RETAIL    ESTATES                    6,700        560,790.00
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       88,610       11,249,039.50
                      VASTNED    RETAIL                   13,750         385,000.00
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             82,780        2,354,677.10
                      WERELDHAVE      NV                 24,970         403,515.20
                                            1,906,007         47,906,425.46
                      ユーロ    小計
                                                   (5,698,948,372)
             イギリスポンド          AEW  UK  REIT   PLC                 72,000         69,120.00
                      ASSURA    PLC                  1,540,150         1,286,025.25
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              99,270        1,192,232.70
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              613,790        3,607,857.62
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             29,000         61,219.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          368,000         363,584.00
                      DERWENT    LONDON    PLC               68,080        2,913,824.00
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         370,000         378,140.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC          164,810        1,590,746.12
                      HAMMERSON     PLC                 511,600        1,227,840.00
                      INTU   PROPERTIES      PLC              521,960          62,765.69
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           487,630        4,855,819.54
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           534,110        1,265,840.70
                      LXI  REIT   PLC                  335,000         449,570.00
                      NEWRIVER     REIT   PL               173,000         329,392.00
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          320,000         326,400.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              779,340        1,242,267.96
                      RDI  REIT   PLC                  154,400         206,278.40
                      REGIONAL     REIT   LTD               232,000         280,720.00
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC            134,000        1,144,360.00
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           350,000         187,250.00
                                231/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SEGRO   PLC                   708,310        6,622,698.50
                      SHAFTESBURY      PLC                141,730        1,308,167.90
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            223,286         217,480.56
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC           1,065,610         1,585,627.68
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          522,000         445,788.00
                      UNITE   GROUP   PLC                232,540        3,111,385.20
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              86,220        1,124,308.80
                                           10,837,836         37,456,709.62
                    イギリスポンド        小計
                                                   (5,363,800,817)
            オーストラリアドル           ABACUS    PROPERTY     GROUP              214,440         808,438.80
                      APN  INDUSTRIA     REIT                75,000         231,750.00
                      ARENA   REIT                   141,000         459,660.00
                      BWP  TRUST                    298,560        1,197,225.60
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              229,000         723,640.00
                      CHARTER    HALL   GROUP                292,530        3,799,964.70
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          260,502        1,497,886.50
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            218,380        1,085,348.60
                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            130,800         480,036.00
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP            1,242,633         1,503,585.93
                      DEXUS                      703,450        9,271,471.00
                      GDI  PROPERTY     GROUP                286,500         436,912.50
                      GOODMAN    GROUP                 1,034,170         17,001,754.80
                      GPT  GROUP                   1,254,730         7,829,515.20
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS          172,860         748,483.80
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         78,000         274,560.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            138,588         691,554.12
                      MIRVAC    GROUP                  2,569,490         8,453,622.10
                      NATIONAL     STORAGE    REIT             480,000        1,084,800.00
                      RURAL   FUNDS   GROUP                189,816         385,326.48
                      SCENTRE    GROUP                 3,441,350         12,973,889.50
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             638,830        1,986,761.30
                      STOCKLAND                     1,583,780         7,966,413.40
                      VICINITY     CENTERS                 2,088,650         5,200,738.50
                      VIVA   ENERGY    REIT                290,000         820,700.00
                                           18,053,059         86,914,038.83
                   オーストラリアドル          小計
                                                   (6,408,172,082)
           ニュージーランドドル           ARGOSY    PROPERTY     LTD              495,000         705,375.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             700,300        1,628,197.50
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD           1,006,030         1,559,346.50
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          690,000        1,293,750.00
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         220,460         630,515.60
                                            3,111,790         5,817,184.60
                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (410,751,404)
                                232/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              香港ドル        CHAMPION     REIT                 1,223,000         5,760,330.00
                      FORTUNE    REIT                  933,000        8,322,360.00
                      LINK   REIT                   1,347,000        106,008,900.00
                      PROSPERITY      REIT                 782,000        2,322,540.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT           636,000        3,116,400.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT             860,000        4,386,000.00
                                            5,781,000        129,916,530.00
                     香港ドル     小計
                                                   (1,835,720,568)
            シンガポールドル          AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         245,000         357,700.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        1,957,400         6,459,420.00
                      ASCOTT    TRUST                  1,189,477         1,498,741.02
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              591,000         419,610.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST          1,875,628         3,901,306.24
                      CAPITALAND      MALL   TRUST             1,857,800         4,681,656.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          489,429         739,037.79
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              522,300         778,227.00
                      ESR  REIT                   1,163,365          622,400.27
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           480,000         316,800.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             338,000         338,000.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            484,329        1,419,083.97
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST            412,300         705,033.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            460,000         317,400.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI            977,820        1,280,944.20
                      KEPPEL    DC  REIT                 804,003        2,010,007.50
                      KEPPEL    REIT                  1,241,400         1,576,578.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           954,000         214,650.00
                      TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          1,430,473         3,347,306.82
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           966,460        2,783,404.80
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,990,452         3,941,094.96
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL          1,390,800         1,668,960.00
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I       1,553,644          800,126.66
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             250,000         900,000.00
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI          478,540         222,521.10
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            250,000         202,500.00
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT         379,016         191,403.08
                      SPH  REIT                    572,300         606,638.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              836,300         589,591.50
                      SUNTEC    REIT                  1,451,400         2,612,520.00
                                           27,592,636         45,502,661.91
                   シンガポールドル         小計
                                                   (3,591,070,077)
              韓国ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           17,500       130,550,000.00
                                233/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             17,500       130,550,000.00
                     韓国ウォン      小計
                                                     (12,128,095)
            イスラエルシェケル           REIT   1 LTD                   104,000        2,461,680.00
                                             104,000        2,461,680.00
                   イスラエルシェケル          小計
                                                     (78,773,760)
                                           84,328,671         99,400,249,573
                     合計
                                                   (99,400,249,573)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 投資証券      157銘柄               100.0   %             74.4  %
     カナダドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             2.0  %
     ユーロ                 投資証券      26銘柄               100.0   %             5.7  %
     イギリスポンド                 投資証券      28銘柄               100.0   %             5.4  %
     オーストラリアドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             6.4  %
     ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.4  %
     香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.8  %
     シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             3.6  %
     韓国ウォン                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.0  %
     イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     貸借対照表

                                234/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月17日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                                7,880,211
         コール・ローン                               128,153,961
         投資信託受益証券                             28,382,201,780
         流動資産合計                             28,518,235,952
       資産合計                               28,518,235,952
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               344,608,150
         未払金                                1,622,740
         未払解約金                                71,886,150
         未払利息                                   145
         流動負債合計                               418,117,185
       負債合計                                 418,117,185
      純資産の部
       元本等
         元本                             24,790,617,936
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            3,309,500,831
         元本等合計                             28,100,118,767
       純資産合計                               28,100,118,767
      負債純資産合計                                28,518,235,952
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月17日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
                                235/294




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               24,790,617,936口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.1335円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (11,335円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                       為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                       行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                       よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                       クであります。
                                236/294




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                237/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                18,905,475,151円
     期中追加設定元本額                                                11,768,154,813円
     期中一部解約元本額                                                 5,883,012,028円
     期末元本額                                                24,790,617,936円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,339,081,821円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,714,891,643円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,802,615,813円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,017,091,409円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,578,743,286円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  684,528,194円
     グローバル経済コア                                                 1,516,769,229円
     ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  357,752,477円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  641,432,360円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  49,366,759円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  88,344,945円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              3,132,734,764
           合計                                           3,132,734,764
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     2月17日現在）
                                238/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建        27,765,329,283                －    28,109,937,433          △344,608,150
               アメリカドル          27,765,329,283                －    28,109,937,433          △344,608,150
             合計             27,765,329,283                －    28,109,937,433          △344,608,150
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受        アメリカドル         ISHARES    GOLD   TRUST              17,084,600         258,489,998.00
      益証券
                                           17,084,600         258,489,998.00
                    アメリカドル       小計
                                                   (28,382,201,780)
                                           17,084,600         28,382,201,780
                     合計
                                                   (28,382,201,780)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

                                239/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              9,971,785,823
         社債券                             10,806,623,660
         流動資産合計                             20,778,409,483
       資産合計                               20,778,409,483
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              4,001,695,969
         未払利息                                  11,348
         流動負債合計                              4,001,707,317
       負債合計                               4,001,707,317
      純資産の部
       元本等
         元本                             17,697,157,958
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △920,455,792
         元本等合計                             16,776,702,166
       純資産合計                               16,776,702,166
      負債純資産合計                                20,778,409,483
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月17日現在

     有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                240/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               17,697,157,958口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            920,455,792円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9480円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,480円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                241/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                28,148,683,089円
     期中追加設定元本額                                                 1,215,333,589円
     期中一部解約元本額                                                11,666,858,720円
     期末元本額                                                17,697,157,958円
     期末元本額の内訳

     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  268,377,596円
     ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンクファンド（ＳＭＡ専用）                                                  596,239,109円
     ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 8,716,065,196円
     ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンクファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,556,556,143円
     ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンクファンドＳ（適格機関投資家専
                                                       559,919,914円
     用）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                242/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           社債券                                            △82,997,740
           合計                                            △82,997,740
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド」の期首日から本

       報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄               券面総額(円)           評価額(円)         備考

        社債券       SIGNUM    MILAN1    0%  12/15/25                11,354,000,000           10,806,623,660
                    合計                    11,354,000,000           10,806,623,660
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               674,019,429
         社債券                             26,553,588,320
                                243/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月17日現在
                 項目                   金額（円）
         流動資産合計                             27,227,607,749
       資産合計                               27,227,607,749
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                2,089,595
         未払利息                                   767
         流動負債合計                                2,090,362
       負債合計                                  2,090,362
      純資産の部
       元本等
         元本                             26,393,926,239
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              831,591,148
         元本等合計                             27,225,517,387
       純資産合計                               27,225,517,387
      負債純資産合計                                27,227,607,749
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月17日現在

     有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               26,393,926,239口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0315円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,315円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                244/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                245/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                29,031,501,532円
     期中追加設定元本額                                                 1,823,783,942円
     期中一部解約元本額                                                 4,461,359,235円
     期末元本額                                                26,393,926,239円
     期末元本額の内訳

     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  364,162,241円
     ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンド（ＳＭＡ専用）                                                  907,394,316円
     ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                14,350,430,648円
     ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンド（適格機関投資家専用）                                                10,152,418,406円
     ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンドＳ（適格機関投資家専
                                                       619,520,628円
     用）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           社債券                                             323,647,520
           合計                                            323,647,520
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド」の期首日から本

       報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                246/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄               券面総額(円)           評価額(円)         備考

        社債券       SIGNUM    GENEVA1    0%  12/15/25                25,424,000,000           26,553,588,320
                    合計                    25,424,000,000           26,553,588,320
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     米国株式ＬＳマザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               328,423,109
         社債券                             26,032,204,535
         流動資産合計                             26,360,627,644
       資産合計                               26,360,627,644
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               217,680,000
         未払解約金                                2,178,745
         未払利息                                   373
         流動負債合計                               219,859,118
       負債合計                                 219,859,118
      純資産の部
       元本等
         元本                             25,638,258,160
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              502,510,366
         元本等合計                             26,140,768,526
       純資産合計                               26,140,768,526
      負債純資産合計                                26,360,627,644
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                247/294



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               25,638,258,160口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0196円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,196円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                248/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月17日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                       為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                       行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                       よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                       クであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
                                249/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    2月19日
     期首
     期首元本額                                                19,328,874,774円
     期中追加設定元本額                                                11,021,393,657円
     期中一部解約元本額                                                 4,712,010,271円
     期末元本額                                                25,638,258,160円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,327,312,850円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,534,108,245円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  902,382,150円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  586,768,143円
     ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                17,450,443,232円
     米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                  876,062,479円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  235,093,130円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  17,227,385円
     ＦＯＦｓ用　米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  708,860,546円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           社債券                                            △771,219,389
           合計                                           △771,219,389
                                250/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
       ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     2月17日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建        26,100,720,000                －    26,318,400,000          △217,680,000
               アメリカドル          26,100,720,000                －    26,318,400,000          △217,680,000
             合計             26,100,720,000                －    26,318,400,000          △217,680,000
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

      社債券       アメリカドル         STAR   HELIOS    004  10/18/22          217,000,000.00           237,087,473.00
                                         217,000,000.00           237,087,473.00
                    アメリカドル       小計
                                                   (26,032,204,535)
                                                    26,032,204,535
                     合計
                                                   (26,032,204,535)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                251/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 社債券      1銘柄               100.0   %            100.0   %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                88,170,077
         社債券                              7,458,908,000
         流動資産合計                              7,547,078,077
       資産合計                               7,547,078,077
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                 891,858
         未払利息                                   100
         流動負債合計                                 891,958
       負債合計                                   891,958
      純資産の部
       元本等
         元本                              7,423,386,911
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              122,799,208
         元本等合計                              7,546,186,119
       純資産合計                               7,546,186,119
      負債純資産合計                                 7,547,078,077
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2020年    2月17日現在

     有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                                252/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               7,423,386,911口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0165円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,165円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    2月17日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    2月17日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                                253/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                       2019年    7月8日
     期首
     期首元本額                                                 2,500,000,000円
     期中追加設定元本額                                                 5,397,238,118円
     期中一部解約元本額                                                  473,851,207円
     期末元本額                                                 7,423,386,911円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  558,035,715円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  608,766,234円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  192,775,975円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  152,098,966円
     ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 5,395,327,079円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  45,657,468円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   5,063,266円
     コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  229,760,685円
     ＦＯＦｓ用　コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  235,901,523円
     （有価証券に関する注記）

                                254/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     売買目的有価証券
                                    2020年    2月17日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           社債券                                             142,660,000

           合計                                            142,660,000

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティＬＳアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄               券面総額(円)           評価額(円)         備考

        社債券       ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩＯＳ　０％　０７／１３／                         7,340,000,000           7,458,908,000
               ２０
                    合計                    7,340,000,000           7,458,908,000
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                255/294



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               10,803,578,476       円　

     Ⅱ　負債総額                                 29,527,907     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               10,774,050,569       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,799,610,478       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9131   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,131    円）
     （参考）

     ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               51,062,115,779       円　

     Ⅱ　負債総額                                106,539,488      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               50,955,576,291       円　
     Ⅳ　発行済口数                               40,908,411,207       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2456   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,456    円）
     中小型株式　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               30,929,135,468       円　

     Ⅱ　負債総額                                 8,552,069     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               30,920,583,399       円　
     Ⅳ　発行済口数                               9,441,017,264       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2751   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （32,751    円）
                                256/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              286,112,891,528        円　

     Ⅱ　負債総額                                380,599,746      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              285,732,291,782        円　
     Ⅳ　発行済口数                              215,676,267,391        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3248   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,248    円）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              338,917,674,442        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,445,799,305       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              337,471,875,137        円　
     Ⅳ　発行済口数                              149,458,546,758        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2580   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,580    円）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               96,657,349,013       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,187,841,772       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               95,469,507,241       円　
     Ⅳ　発行済口数                               59,857,812,099       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5949   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,949    円）
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                257/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  （2020年     3月31日現在）
     Ⅰ　資産総額                               73,435,583,621       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,932,448,694       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               71,503,134,927       円　
     Ⅳ　発行済口数                               49,604,786,531       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4415   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,415    円）
     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               28,144,123,261       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,156,494,528       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,987,628,733       円　
     Ⅳ　発行済口数                               23,315,980,713       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1575   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,575    円）
     ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               10,417,432,657       円　

     Ⅱ　負債総額                                  804,274    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               10,416,628,383       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,776,934,982       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8845   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （8,845    円）
     ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               26,636,855,719       円　

     Ⅱ　負債総額                                 1,645,821     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,635,209,898       円　
                                258/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ⅳ　発行済口数                               26,310,210,251       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0124   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,124    円）
     米国株式ＬＳマザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               26,896,532,850       円　

     Ⅱ　負債総額                                109,349,268      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,787,183,582       円　
     Ⅳ　発行済口数                               25,891,641,946       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0346   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,346    円）
     コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               8,228,143,008       円　

     Ⅱ　負債総額                                   60,606   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,228,082,402       円　
     Ⅳ　発行済口数                               7,556,118,906       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0889   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,889    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                259/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                260/294









                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             3月31日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                261/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              5月15日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年3月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              545             11,815,780
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               82              293,064
       単位型公社債投資信託                               23              176,922
                  合計                   650             12,285,766
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
                                262/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
                                263/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
                                264/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
                                265/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
                                266/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
                                267/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
                                268/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
                                269/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                                270/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
                                271/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                272/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
                                273/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
                                274/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
                                275/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
                                276/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

                                277/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                278/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                279/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
                                280/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                281/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

                                282/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
                                283/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
                                284/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

                                285/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
                                286/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
                                287/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


                                288/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    5月15日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
                                289/294


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2019年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むと
                                        ともに、金融機関の信託業務の
     三井住友信託銀行株式会社
                               342,037
                                        兼営等に関する法律に基づき信
                                        託業務を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種
     ごうぎん証券株式会社                           3,000        金融商品取引業を営んでいま
                                        す。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んで
     株式会社山陰合同銀行                          20,705
                                        います。
                                        金融商品取引法に定める第一種
     野村證券株式会社                          10,000        金融商品取引業を営んでいま
                                        す。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
          再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前

          提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
          会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
                                290/294

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    5月17日              有価証券届出書
          2019年    5月17日              有価証券報告書
          2019年11月18日                  有価証券届出書
          2019年11月18日                  半期報告書
                                291/294

















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                292/294




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０２０年４月１７日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド（株式型）の２０１９年２月１９日から２０２０年２月１７日ま
     での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       サ
     テライト投資戦略ファンド（株式型）の２０２０年２月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
     期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                293/294




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                294/294

PDFをダウンロード

関連コンテンツ