ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月28日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 中川 祐子
【電話番号】 03-4530-7409
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ステート・ストリートDC外国株式インデックス・
信託受益証券に係るファンドの名称】 オープン
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当
たりの価額で表示されます。
基準価額は、販売会社(後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)にてご確認いただけるほ
か、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「SSDC外株」とし
て掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
(5)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2020年2月29日から2021年2月26日まで
※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細については、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の<照会先>までお問い合わせく
ださい。
(9)【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(詳細については、販売会社にお問い合わ
せください。)までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします(前記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 受益権の取得申込者の制限について
当ファンドの受益権の取得申込者は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定され
る契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規約に基づいて受
益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会(同法第61条に基づき連合会が事務を委
託した者を含みます。)に限るものとします。なお、上記にかかわらず、ファンドの設定のため委託
会社および販売会社が自己の資金をもって受益権を取得する場合があります。
② 申込証拠金
該当事項はありません。
③ 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープ
ン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資することにより、中
長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きに連動した投資
成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また委
託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
(収益の源泉)
国 内 株 式
債 券
単位型 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が
単位型・追加型 追加型 行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドを
いいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主た
投資対象地域 海外 る投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主た
投資対象資産
株式 る投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があ
(収益の源泉)
るものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動する
補足分類 インデックス型
運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く)
大型株 年2回 日本
中小型株
日経 225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 欧州 ( )
公債 (隔月)
社債 アジア
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その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
ファンド・オブ・ なし
不動産投信
ファンズ
その他資産 その他 アフリカ その他
(投資信託証券 ( ) (MSCIコクサイ指数
(株式 一般)) 中近東
(円ベース))
(中東)
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動
その他資産(投資信託
投資対象資産 産投資以外の資産に投資する旨の記載があるものを
証券(株式 一般))
いい、括弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨
決算頻度 年1回
の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投
グローバル
投資対象地域 資収益が世界の資産(日本を除く)を源泉とする旨
(日本を除く)
の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託(ファ
投資形態 ファミリーファンド ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
く。)を投資対象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行
為替ヘッジ なし なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行
う旨の記載がないものをいいます。
その他
「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらな
対象インデックス (MSCIコクサイ指数
い全てのものをいいます。
(円ベース))
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2002年1月11日 当ファンドのマザーファンドである「ステート・ストリート外国
株式インデックス・オープン・マザーファンド」の運用開始
2002年1月31日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」
とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンド
の受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべて
ベビーファンドに還元されます。
※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド(ベビーファンド)がありま
す。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (以下「委託会社」といいます。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2) 三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあり
ます。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
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※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契
約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づい
て締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況(本書提出日現在)
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第345号)
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100%
ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的に日本を除く世界の主要国の株
式市場(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを
基本とします。
MSCIコクサイ指数(円ベース)をベンチマークとします。
マザーファンドを主たる投資対象とします。
① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ指数(円ベース)に連動した投資成果
をめざして運用を行います。
② 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
④ 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら
びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通
貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取
引と類似の取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異
なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことができます。
⑧ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が行
われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利
3) 金銭債権
4) 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
1) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委
託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された外国株式インデックス・オープ
ン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンドの受
益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します(信託約款第16条第1
項)。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
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5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有
するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
10) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(クローズド・エンド型の外国投資証券を
除きます。金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)
11) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきものといいます。
14) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
15) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書および8)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2)から5)までの証券および8)の証券のうち2)から5)までの証券の性
質を有するものを以下「公社債」といいます。また9)および10)の証券の性質を有するものを以下
「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます(信託約款第16条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます(信託約款第16条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません(信託約款
第16条第4項)。
⑥ 上記⑤においてマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産
総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(信託約款第16条第5項)。
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(3)【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心と
した各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善、運用パフォーマンス、市場環
境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高
い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、
資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運
用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部の代表等により構成されています。投資政策委員会
においては、各ファンドのパフォーマンス、ガイドラインに対する適合性、同一戦略のファンド間でのパ
フォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)のグローバル組織で
ある運用リスク・マネジメント・チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行っ
ています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ・リスク・オフィサー
に直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとって
いるか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクス
ポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを
行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ(グローバル)および
グローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
(信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」)
毎決算時(原則として11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通
り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内
とします。
② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
す。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
<収益分配金に関する留意事項>
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな
ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です。
(5)【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限は以下の通りです。
1) マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
2) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設け
ません。
3) 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
4) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
5) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
6) 有価証券先物取引等は、後記②4)の範囲で行います。
7) スワップ取引は、後記②5)の範囲で行います。
8) 金利先物取引および為替先渡取引は、後記②6)の範囲で行います。
9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1) 投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
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委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場または日本証券業協会に登録されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に
準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの(上場予定または登録予定
の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。)とし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
2) 同一銘柄の株式への投資制限(信託約款第19条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該
同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時に
おいて信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
(b) 上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該同一銘柄の株式の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
3) 信用取引の指図範囲(信託約款第20条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売り付けの指
図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは
買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やか
に、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)から(c)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。
4) 先物取引等の運用指図(信託約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプショ
ン取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における
通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引の指図をすることができます。
5) スワップ取引の運用指図(信託約款第22条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその
元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うこ
との指図をすることができます。
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(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
(c) スワップ取引の指図に当たっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本
(c)において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、信託財産の純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本
の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第23条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為
替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算定した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
7) 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第24条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(i) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。
(ii) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(b) 上記(a)各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
8) 公社債の空売りの指図範囲(信託約款第25条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に
属さない公社債の売り付けの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済につ
いては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻し
により行う指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
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(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
9) 公社債の借入れ(信託約款第26条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担
保の提供の指図を行うものとします。
(b) 上記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
10) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第27条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
11) 外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款第28条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資
産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の
指図をすることができます。
(b) 上記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するためにす
る当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
(d) 上記(a)および(b)においてマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
ドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
12) デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第23条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
1) 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
2) デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
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委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理 的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
(参考)「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は、以下の
通りです。
(1) 投資方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国
の株式市場(MSCIコクサイ指数)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本とし
ます。
日本を除く世界各国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
① 株式への投資にあたっては、日本を除く世界各国の株式(これに準ずるものを含みます。)を主要
投資対象とし、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。)を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
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② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有
するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す。)
10) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます。以下同じ。)(金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます。)
11) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
14) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
15) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書および8)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2)から5)までの証券および8)の証券または証書のうち2)から5)ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。また、9)または10)の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません。
(3) 主な投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けませ
ん。
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② 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
3【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を除く世界主要国の株
式に分散投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があ
り、その運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投
資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 株価変動リスク
当ファンドは、日本を除く世界主要国の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の投資
に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業績、経営方
針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通
し、ならびに金利変動、為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、
マザーファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。
② 信用リスク
当ファンドは、日本を除く世界主要国の株式を実質的な投資対象としていることから、世界主要国
の株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被る
ことがあります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により
損失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である日本を除く世界主要国の株式は外貨建資産であるため、当
ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます一般に、主な為替相場の変動要因としては、金利
変動、中央銀行等による政策金利の変更または為替介入、政治的要因等があります。
④ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売
買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリス
ク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしま
うリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に
当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入
金利は当ファンドが負担することになります。
⑤ 投資対象国への投資リスク
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当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国(投資対象国)における政治不安や社会不安、あ
るいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。ま
た、 投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制な
どの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性
があります。
⑥ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証
券価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するため
に用いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本
来の目的を達成できる保証はありません。
⑦ パッシブ運用のリスク
当ファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用とは、ベンチマーク(参考指数)とす
るインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、ファンド・マネージャーが経済情
勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデックスを上回る投資成果を目指す
アクティブ運用とは異なります。
当ファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリオ
における時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行
われる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基
準価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成
果に連動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄
に投資できない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘
柄に投資する場合があります。
⑧ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・解約等に伴う
資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等に
は、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合がありま
す。
(2) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラ
インを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベ
ンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を
運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、
毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
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上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込み手数料はありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%の率を乗じて得た
額)が差し引かれます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率1.045%(税抜0.95%)の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間
の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>
支払先 信託報酬率(年率) 役務の内容
委託会社 0.35% 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.50%
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.10% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※ 消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相 当する 金額です 。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担として、信託財産中から支弁します。ただし、
当該諸経費の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の金額にかかわらず固定率又は固
定金額にて信託財産中から支弁することもできるものとします。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される
期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人、法人別の課税について■
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◆個人の投資者に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)のいずれか
を選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税
15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用
も可能です。
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限りま
す。)との損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金
および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)については、上場株式
等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度(NISA)、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
※
いては、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがあります。
<注1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行う
つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と
同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分
配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2019年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年12月30日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 19,763,709,053 100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後) △1,990,792 △0.01
純資産総額 19,761,718,261 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
(2019年12月30日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 113,356,013,250 64.45
イギリス 10,008,702,029 5.69
フランス 6,864,513,334 3.90
カナダ 6,173,769,968 3.51
スイス 5,751,587,990 3.27
ドイツ 5,331,452,952 3.03
オーストラリア 3,933,334,907 2.24
オランダ 2,453,104,502 1.39
香港 2,048,747,874 1.16
スペイン 1,757,319,803 1.00
スウェーデン 1,676,702,369 0.95
イタリア 1,447,167,718 0.82
デンマーク 1,135,185,623 0.64
シンガポール 700,698,967 0.40
ベルギー 621,281,759 0.35
フィンランド 580,951,328 0.33
ノルウェー 382,016,883 0.22
アイルランド 363,057,579 0.21
イスラエル 347,646,285 0.20
ニュージーランド 171,343,916 0.10
オーストリア 136,957,785 0.08
ポルトガル 99,804,033 0.06
小計 165,341,360,854 94.00
投資証券 アメリカ 3,733,800,269 2.12
オーストラリア 295,615,930 0.17
フランス 188,201,275 0.11
イギリス 121,956,948 0.07
香港 90,222,297 0.05
シンガポール 87,346,358 0.05
カナダ 39,993,791 0.02
小計 4,557,136,868 2.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後) 5,994,192,511 3.41
純資産総額 175,892,690,233 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月30日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (口) (円) (円) (円) (円) (%)
親投資
外国株式インデックス・
1 日本 信託受 ― 6,568,416,715 2.9114 19,123,288,425 3.0089 19,763,709,053 100.01
オープン・マザーファンド
益証券
投資比率:合計 100.01
(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
親投資信託受益証券 - 100.01
合 計 100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2019年12月30日現在)
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 (株) (円) (円) (円) (円) (%)
テクノロジー・
アメ
APPLE INC
1 株式 ハードウェアおよ 170,267 29,279.90 4,985,402,435 31,750.48 5,406,060,340 3.07
リカ
び機器
アメ ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 株式 273,232 16,585.19 4,531,605,399 17,415.65 4,758,514,957 2.71
リカ サービス
アメ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 15,888 197,295.64 3,134,633,255 204,855.28 3,254,740,815 1.85
リカ
アメ
FACEBOOK INC-A
▶ 株式 メディア・娯楽 90,652 22,091.67 2,002,654,830 22,799.43 2,066,814,472 1.18
リカ
JPMORGAN CHASE &
アメ
5 株式 銀行 120,390 14,435.62 1,737,904,965 15,244.17 1,835,246,637 1.04
リカ
CO
ALPHABET INC-CL
アメ
6 株式 メディア・娯楽 11,781 142,971.41 1,684,346,270 148,113.06 1,744,920,058 0.99
リカ
C
ALPHABET INC-CL
アメ
7 株式 メディア・娯楽 11,312 142,876.10 1,616,214,447 148,414.35 1,678,863,222 0.95
リカ
A
医薬品・バイオテ
JOHNSON &
アメ
8 株式 クノロジー・ライ 99,425 15,063.40 1,497,678,982 15,968.36 1,587,655,187 0.90
リカ
JOHNSON
フサイエンス
VISA INC-CLASS A
アメ ソフトウェア・
9 株式 64,995 20,214.91 1,313,868,439 20,749.56 1,348,618,198 0.77
リカ サービス
SHARES
スイ 食品・飲料・タバ
NESTLE SA-REG
10 株式 112,063 11,680.60 1,308,963,974 11,959.35 1,340,201,759 0.76
ス コ
PROCTER & GAMBLE
アメ 家庭用品・パーソ
11 株式 94,239 13,372.89 1,260,248,119 13,814.42 1,301,857,164 0.74
リカ ナル用品
CO
BANK OF AMERICA
アメ
12 株式 銀行 332,987 3,650.53 1,215,582,096 3,872.94 1,289,640,669 0.73
リカ
CORP
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BERKSHIRE
アメ
13 株式 HATHAWAY INC-CL 各種金融 49,634 24,136.06 1,197,969,599 24,775.89 1,229,726,941 0.70
リカ
B
EXXON MOBIL
アメ
14 株式 エネルギー 159,351 7,464.32 1,189,447,302 7,657.14 1,220,174,254 0.69
リカ
CORPORATION
アメ
AT & T INC
15 株式 電気通信サービス 275,083 4,095.35 1,126,561,934 4,299.13 1,182,618,788 0.67
リカ
UNITED HEALTH
アメ ヘルスケア機器・
16 株式 35,691 30,662.55 1,094,377,329 32,426.47 1,157,333,254 0.66
リカ GROUP INC サービス
MASTERCARD INC-
アメ ソフトウェア・
17 株式 34,014 32,016.71 1,089,016,673 32,949.07 1,120,729,816 0.64
リカ CLASS A サービス
アメ 半導体・半導体製
INTEL CORP
18 株式 166,828 6,359.95 1,061,019,073 6,582.36 1,098,122,754 0.62
リカ 造装置
DISNEY (WALT) CO
アメ
19 株式 メディア・娯楽 67,864 16,607.10 1,127,024,560 15,968.36 1,083,677,461 0.62
リカ
NEW
VERIZON
アメ
20 株式 電気通信サービス 155,684 6,599.89 1,027,497,959 6,741.22 1,049,501,153 0.60
リカ
COMMUNICATIONS
アメ
HOME DEPOT
21 株式 小売 41,239 24,159.07 996,296,118 24,099.91 993,856,320 0.57
リカ
医薬品・バイオテ
アメ
22 株式 MERCK & CO クノロジー・ライ 96,360 9,551.44 920,376,835 10,024.73 965,983,946 0.55
リカ
フサイエンス
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG
スイ
23 株式 クノロジー・ライ 26,448 34,641.67 916,203,152 35,658.89 943,106,587 0.54
ス
GENUSS
フサイエンス
CHEVRON
アメ
24 株式 エネルギー 71,495 12,832.76 917,478,376 13,180.06 942,308,961 0.54
リカ
CORPORATION
WELLS FARGO
アメ
25 株式 銀行 157,597 5,966.63 940,324,185 5,907.47 931,000,369 0.53
リカ
COMPANY
アメ 食品・飲料・タバ
COCA-COLA CO
26 株式 152,907 5,850.50 894,583,015 6,064.14 927,250,372 0.53
リカ コ
医薬品・バイオテ
アメ
27 株式 PFIZER クノロジー・ライ 208,188 4,220.25 878,605,656 4,307.89 896,852,918 0.51
リカ
フサイエンス
医薬品・バイオテ
NOVARTIS AG-REG
スイ
28 株式 クノロジー・ライ 80,863 10,347.54 836,733,450 10,465.56 846,276,901 0.48
ス
SHS
フサイエンス
COMCAST CORP-CL
アメ
29 株式 メディア・娯楽 170,712 4,837.07 825,746,576 4,941.15 843,514,623 0.48
リカ A
テクノロジー・
アメ
CISCO SYSTEMS
30 株式 ハードウェアおよ 161,082 4,964.16 799,637,401 5,233.68 843,051,835 0.48
リカ
び機器
投資比率:合計 26.10
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(%)
株式 ソフトウェア・サービス 9.36
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.98
銀行 7.54
資本財 6.78
メディア・娯楽 5.87
エネルギー 5.09
ヘルスケア機器・サービス 4.84
食品・飲料・タバコ 4.64
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.59
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小売 4.58
各種金融 4.26
素材 4.17
保険 3.67
公益事業 3.44
半導体・半導体製造装置 3.25
電気通信サービス 2.27
家庭用品・パーソナル用品 1.99
耐久消費財・アパレル 1.87
運輸 1.84
消費者サービス 1.74
食品・生活必需品小売り 1.45
商業・専門サービス 1.19
自動車・自動車部品 1.09
不動産 0.50
小 計 94.00
投資証券 ― 2.59
合 計 96.59
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
資産の 簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 / 通貨 数量
種類 (現地通貨) (現地通貨) (円)
売建
(%)
株価指
MINI S&P 500
シカゴ商業取引所 買建 アメリカ・ドル 230 36,484,407.50 37,232,400.00 4,079,181,744 2.32
数先物
取引
EURO STOXX
ユーレックス・ドイ
買建 ユーロ 153 5,709,380.00 5,768,100.00 706,822,974 0.40
ツ金融先物取引所
50
インターコンチネン イギリス・ポン
FTSE100INDEX 買建 37 2,721,515.00 2,807,005.00 402,749,077 0.23
タル取引所 ド
オーストラリ
SPI 200
シドニー先物取引所 買建 18 3,027,150.00 3,034,800.00 232,222,896 0.13
ア・ドル
ユーレックス・
FSMI INDEX
買建 スイス・フラン 19 1,973,580.00 2,019,130.00 226,950,212 0.13
チューリッヒ取引所
モントリオール取引
S&P 60
買建 カナダ・ドル 13 2,628,524.00 2,647,320.00 221,818,942 0.13
所
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
1口当たりの
計算期間・月末 純資産総額(円)
純資産額(円)
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分配付: 80,455,957 分配付: 0.7942
(2002年12月 2日)
第1期
分配落: 80,455,957 分配落: 0.7942
分配付: 287,821,863 分配付: 0.8313
(2003年12月 1日)
第2期
分配落: 287,821,863 分配落: 0.8313
分配付: 649,202,421 分配付: 0.9062
第3期 (2004年11月30日)
分配落: 649,202,421 分配落: 0.9062
分配付: 1,403,203,335 分配付: 1.1486
第4期 (2005年11月30日)
分配落: 1,403,203,335 分配落: 1.1486
分配付: 2,290,759,537 分配付: 1.3350
第5期 (2006年11月30日)
分配落: 2,290,759,537 分配落: 1.3350
分配付: 3,608,807,418 分配付: 1.4219
第6期 (2007年11月30日)
分配落: 3,608,807,418 分配落: 1.4219
分配付: 2,228,712,465 分配付: 0.6899
(2008年12月 1日)
第7期
分配落: 2,228,712,465 分配落: 0.6899
分配付: 3,638,455,414 分配付: 0.8381
第8期 (2009年11月30日)
分配落: 3,638,455,414 分配落: 0.8381
分配付: 4,721,261,763 分配付: 0.8616
第9期 (2010年11月30日)
分配落: 4,721,261,763 分配落: 0.8616
分配付: 5,000,529,907 分配付: 0.7757
第10期 (2011年11月30日)
分配落: 5,000,529,907 分配落: 0.7757
分配付: 6,815,006,916 分配付: 0.9687
第11期 (2012年11月30日)
分配落: 6,815,006,916 分配落: 0.9687
分配付: 10,584,472,210 分配付: 1.5129
(2013年12月 2日)
第12期
分配落: 10,584,472,210 分配落: 1.5129
分配付: 14,374,528,470 分配付: 1.9179
(2014年12月 1日)
第13期
分配落: 14,374,528,470 分配落: 1.9179
分配付: 15,034,327,672 分配付: 1.9487
第14期 (2015年11月30日)
分配落: 15,034,327,672 分配落: 1.9487
分配付: 15,118,724,804 分配付: 1.8324
第15期 (2016年11月30日)
分配落: 15,118,724,804 分配落: 1.8324
分配付: 17,559,498,548 分配付: 2.2263
第16期 (2017年11月30日)
分配落: 17,559,498,548 分配落: 2.2263
分配付: 17,924,490,498 分配付: 2.2621
第17期 (2018年11月30日)
分配落: 17,924,490,498 分配落: 2.2621
分配付: 19,265,998,634 分配付: 2.5069
(2019年12月 2日)
第18期
分配落: 19,265,998,634 分配落: 2.5069
2018年12月末日 15,969,932,114 2.0245
2019年 1月末日
17,007,559,923 2.1544
2月末日 17,942,974,430 2.2818
3月末日 18,000,722,127 2.2962
4月末日 18,651,368,383 2.3973
5月末日 17,485,457,789 2.2441
6月末日 18,080,542,600 2.3232
7月末日 18,497,038,712 2.3843
8月末日 17,616,953,494 2.2645
9月末日 18,139,094,208 2.3355
10月末日 18,826,290,367 2.4261
11月末日 19,325,883,586 2.5147
12月末日 19,761,718,261 2.5887
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②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2002年 1月31日
第1期 0.0000円
至2002年12月 2日
自2002年12月 3日
第2期 0.0000円
至2003年12月 1日
自2003年12月 2日
第3期 0.0000円
至2004年11月30日
自2004年12月 1日
第4期 0.0000円
至2005年11月30日
自2005年12月 1日
第5期 0.0000円
至2006年11月30日
自2006年12月 1日
第6期 0.0000円
至2007年11月30日
自2007年12月 1日
第7期 0.0000円
至2008年12月 1日
自2008年12月 2日
第8期 0.0000円
至2009年11月30日
自2009年12月 1日
第9期 0.0000円
至2010年11月30日
自2010年12月 1日
第10期 0.0000円
至2011年11月30日
自2011年12月 1日
第11期 0.0000円
至2012年11月30日
自2012年12月 1日
第12期 0.0000円
至2013年12月 2日
自2013年12月 3日
第13期 0.0000円
至2014年12月 1日
自2014年12月 2日
第14期 0.0000円
至2015年11月30日
自2015年12月 1日
第15期 0.0000円
至2016年11月30日
自2016年12月 1日
第16期 0.0000円
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第17期 0.0000円
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第18期 0.0000円
至2019年12月 2日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2002年 1月31日
第1期 △20.6%
至2002年12月 2日
自2002年12月 3日
第2期 4.7%
至2003年12月 1日
自2003年12月 2日
第3期 9.0%
至2004年11月30日
自2004年12月 1日
第4期 26.7%
至2005年11月30日
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自2005年12月 1日
第5期 16.2%
至2006年11月30日
自2006年12月 1日
第6期 6.5%
至2007年11月30日
自2007年12月 1日
第7期 △51.5%
至2008年12月 1日
自2008年12月 2日
第8期 21.5%
至2009年11月30日
自2009年12月 1日
第9期 2.8%
至2010年11月30日
自2010年12月 1日
第10期 △10.0%
至2011年11月30日
自2011年12月 1日
第11期 24.9%
至2012年11月30日
自2012年12月 1日
第12期 56.2%
至2013年12月 2日
自2013年12月 3日
第13期 26.8%
至2014年12月 1日
自2014年12月 2日
第14期 1.6%
至2015年11月30日
自2015年12月 1日
第15期 △6.0%
至2016年11月30日
自2016年12月 1日
第16期 21.5%
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第17期 1.6%
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第18期 10.8%
至2019年12月 2日
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)を控
除した額を、前期末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
自2002年 1月31日
第1期 101,641,140 337,866 101,303,274
至2002年12月 2日
自2002年12月 3日
第2期 265,465,933 20,547,313 346,221,894
至2003年12月 1日
自2003年12月 2日
第3期 416,780,688 46,621,949 716,380,633
至2004年11月30日
自2004年12月 1日
第4期 678,864,655 173,600,695 1,221,644,593
至2005年11月30日
自2005年12月 1日
第5期 773,218,555 278,884,535 1,715,978,613
至2006年11月30日
自2006年12月 1日
第6期 1,377,675,739 555,550,397 2,538,103,955
至2007年11月30日
自2007年12月 1日
第7期 1,272,439,112 580,211,470 3,230,331,597
至2008年12月 1日
自2008年12月 2日
第8期 1,562,236,394 451,257,057 4,341,310,934
至2009年11月30日
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自2009年12月 1日
第9期 1,846,986,111 708,894,598 5,479,402,447
至2010年11月30日
自2010年12月 1日
第10期 1,838,179,052 870,708,190 6,446,873,309
至2011年11月30日
自2011年12月 1日
第11期 1,505,213,908 916,880,466 7,035,206,751
至2012年11月30日
自2012年12月 1日
第12期 1,745,448,418 1,784,312,060 6,996,343,109
至2013年12月 2日
自2013年12月 3日
第13期 1,903,307,914 1,404,838,685 7,494,812,338
至2014年12月 1日
自2014年12月 2日
第14期 1,785,630,302 1,565,324,439 7,715,118,201
至2015年11月30日
自2015年12月 1日
第15期 1,485,339,800 949,738,394 8,250,719,607
至2016年11月30日
自2016年12月 1日
第16期 1,296,129,109 1,659,592,790 7,887,255,926
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第17期 1,219,467,606 1,182,796,732 7,923,926,800
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第18期 994,597,469 1,233,432,270 7,685,091,999
至2019年12月 2日
(注1)日本国外における設定、解約はありません。
(注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定
される契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規約に基
づいて受益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会(同法第61条に基づき連合
会が事務を委託した者を含みます。)に限るものとします。なお、上記にかかわらず、ファンド
の設定のため委託会社、および販売会社が自己の資金をもって受益権を取得する場合がありま
す。
2) 当ファンドは自動けいぞく投資専用のファンドです。当ファンドの受益権の取得申込者は、販売
会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。その際、
「自動けいぞく投資契約」(別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。)を販売会社との間
で結んでいただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4) 申込単位(購入単位)は、1円以上1円単位にて受付けます。
5) 取得申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料(購入
時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日に該当する日で
す。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における
非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
1) 受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位(換金単位)は、1口以上1口単位にて受付けます。
4) 解約価額(換金価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.30%の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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6) 換金代金(換金価額に換金する口数を乗じて得た金額)は、原則として換金申込受付日から起算
して5営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日に該当する日、
一部解約の実行の請求日から当該請求日にかかる一部解約金の支払開始日までの期間中(一部解
約の実行請求日および一部解約金の支払開始日を除きます。)の全日が米国もしくは英国の取引
所または銀行の休業日に該当する日です。
9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における
非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社
債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原
*
価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」)を、
算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価
額で表示されます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
ンによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の前営業日の基準価額で評価します。
株式 原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の終値
等で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の
「オープン基準価格」の紙面に、「SSDC外株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記(5)の1)2)3)5)の事由により信託は終了する場
合があります。
(4)【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記(5)の1)
2)3)5)に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託契約の解約
(a)委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益
者に対して交付します。ただし、当ファンドにかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行いません。
(b)上記(a)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(c)上記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
(d)委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(e)上記(b)から上記(d)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記(b)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の
交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2)信託契約に関する監督官庁の命令
(a)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(b)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)
の規定にしたがいます。
3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)(d)に規定する場合
を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
(b)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
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5)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解
任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(b)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了
させます。
6)信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、上記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファ
ンドにかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c)上記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)上記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
(e)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
7)反対受益者の買取請求
前記1)に規定する信託契約の解約または前記6)に規定する信託約款の変更を行う場合におい
て、前記1)(b)または前記6)(c)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
できます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前記1)(a)または前
記6)(b)に規定する公告または書面に付記します。
8)運用報告書の交付
毎決算時(毎年11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)および償還時に、期中の運用経
過等を記載した運用報告書を作成します。
(a)交付運用報告書は、知られたる受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b)運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.ssga.com/jp)に掲載されます。た
だし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
付されます。
9)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
10)関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
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受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
④ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な約款変更が行われる場合において、当該解約または変更
に異議を申し立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い
取るべき旨の請求ができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年12月1日から2019
年12月2日まで)の財務諸表について、PwCあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期
第17期
(2019年12月 2日現在)
(2018年11月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 276,282 279,301
コール・ローン 112,147,593 123,016,161
17,921,813,829 19,263,513,928
親投資信託受益証券
流動資産合計 18,034,237,704 19,386,809,390
資産合計 18,034,237,704 19,386,809,390
負債の部
流動負債
未払解約金 14,281,732 23,411,070
未払受託者報酬 9,821,429 10,020,981
未払委託者報酬 83,482,107 85,178,306
未払利息 285 339
その他未払費用 2,161,653 2,200,060
流動負債合計 109,747,206 120,810,756
負債合計 109,747,206 120,810,756
純資産の部
元本等
※1 7,923,926,800 ※1 7,685,091,999
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,000,563,698 11,580,906,635
5,265,076,458 6,346,301,124
(分配準備積立金)
元本等合計 17,924,490,498 19,265,998,634
純資産合計 17,924,490,498 19,265,998,634
負債純資産合計 18,034,237,704 19,386,809,390
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年12月 1日 自 2018年12月 1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月 2日
営業収益
460,624,668 2,083,170,099
有価証券売買等損益
営業収益合計 460,624,668 2,083,170,099
営業費用
支払利息 50,785 58,179
受託者報酬 19,302,999 19,480,015
委託者報酬 164,075,402 165,579,995
4,326,198 4,361,839
その他費用
営業費用合計 187,755,384 189,480,028
営業利益又は営業損失(△) 272,869,284 1,893,690,071
経常利益又は経常損失(△) 272,869,284 1,893,690,071
当期純利益又は当期純損失(△) 272,869,284 1,893,690,071
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
44,858,644 48,859,688
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,672,242,622 10,000,563,698
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,546,722,682 1,284,307,916
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,546,722,682 1,284,307,916
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,446,412,246 1,548,795,362
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,446,412,246 1,548,795,362
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,000,563,698 11,580,906,635
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
2 その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項 2019年11月30日が休日のため、当計算期間は2018年12月1日か
ら2019年12月2日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第18期
第17期
区 分
( 2019年12月 2日現在 )
( 2018年11月30日現在 )
1 期首元本額 7,887,255,926円 7,923,926,800円
期中追加設定元本額 1,219,467,606円 994,597,469円
期中一部解約元本額 1,182,796,732円 1,233,432,270円
2 受益権の総数 7,923,926,800口 7,685,091,999口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年12月 1日 自 2018年12月 1日
区 分
至 2018年11月30日 至 2019年12月 2日
1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(204,994,137円)、費 配当等収益(385,669,017円)、費
用控除後・繰越欠損金補填後の有価 用控除後・繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益(23,016,503円)、 証券売買等損益(1,459,161,366
収益調整金(8,516,044,409円)及 円)、収益調整金(8,876,537,131
び分配準備積立金(5,037,065,818 円)及び分配準備積立金
円)より分配対象収益は (4,501,470,741円)より分配対象
13,781,120,867円(1万口当たり 収益は15,222,838,255円(1万口当
17,391円)ですが、基準価額の水 たり19,808円)ですが、基準価額の
準、市況動向等を勘案して分配を 水準、市況動向等を勘案して分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第18期
第17期
区 分
(2019年12月 2日現在)
(2018年11月30日現在)
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
第18期
第17期
( 2019年12月 2日現在 )
( 2018年11月30日現在 )
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 450,974,494 2,065,016,033
合計 450,974,494 2,065,016,033
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
( 2018年11月30日現在 ) ( 2019年12月 2日現在 )
1口当たり純資産額 2.2621 円 2.5069 円
(1万口当たり純資産額) (22,621 円) (25,069 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 (口) 評価額 (円) 備考
親投資信託 外国株式インデックス・オープン・
6,616,353,745 19,263,513,928
受益証券 マザーファンド
合計 6,616,353,745 19,263,513,928
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>
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当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)
(2019年12月 2日現在)
(2018年11月30日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 1,505,421,104 4,886,770,023
金銭信託 5,382,372 4,484,831
コール・ローン 2,184,799,502 1,975,310,635
株式 145,247,036,039 160,011,627,329
投資証券 3,765,689,493 4,564,147,409
派生商品評価勘定 36,210,785 173,446,895
未収入金 2,264,367,319 7,844,145
未収配当金 283,879,304 287,822,999
差入委託証拠金 659,061,694 782,662,151
流動資産合計 155,951,847,612 172,694,116,417
資産合計 155,951,847,612 172,694,116,417
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 140,197,040 462,008
未払金 556,018,364 ―
未払解約金 91,759,000 206,356,950
未払利息 5,564 5,449
その他未払費用 48,907 1,135
流動負債合計 788,028,875 206,825,542
負債合計 788,028,875 206,825,542
純資産の部
元本等
元本 1 59,678,051,344 59,243,223,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 95,485,767,393 113,244,067,007
元本等合計 155,163,818,737 172,487,290,875
純資産合計 155,163,818,737 172,487,290,875
負債純資産合計 155,951,847,612 172,694,116,417
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
2 デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
( 2019年12月 2日現在 )
区 分 ( 2018年11月30日現在 )
1 期首元本額 68,818,230,488円 59,678,051,344円
期中追加設定元本額 13,220,066,724円 16,766,505,625円
期中一部解約元本額 22,360,245,868円 17,201,333,101円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリート外国株式イン 6,409,184,025円 6,118,772,611円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イ 6,893,005,319円 6,616,353,745円
ンデックス・オープン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ステート・ストリートDCグローバ 54,352,141円 54,834,028円
ル株式インデックス・オープン
AMC/ステート・ストリート・リ 82,771,614円 81,096,595円
スクバジェット型バランス・オープ
ン(ステイブル)
外国株式インデックス・ファンドVA 1,760,961,797円 1,710,426,806円
1(適格機関投資家専用)
外国株式インデックス・ファンドVA2 63,253,615円 51,445,030円
(適格機関投資家専用)
バランスファンドVA30A<適格機関投 2,013,935円 1,460,994円
資家限定>
バランスファンドVA30B<適格機関投 145,528,504円 85,574,389円
資家限定>
バランスファンドVA40A<適格機関投 73,423円 70,179円
資家限定>
バランスファンドVA40B<適格機関投 4,502,820円 4,304,545円
資家限定>
バランスファンドVA50A<適格機関投 7,941,301円 5,597,790円
資家限定>
バランスファンドVA50B<適格機関投 7,556,542,551円 6,455,666,152円
資家限定>
バランスファンドVA50C<適格機関投 2,993,310円 2,333,426円
資家限定>
バランスファンドVA25A<適格機関投 868,697,820円 713,747,107円
資家限定>
バランスファンドVA37.5A<適格機関 715,300,090円 626,333,948円
投資家限定>
バランスファンドVA75A<適格機関投 69,018,010円 60,856,499円
資家限定>
4資産バランス20VA<適格機関投資家 61,684,504円 208,846,024円
限定>
4資産バランス40VA<適格機関投資家 789,306,103円 2,213,376,701円
限定>
4資産バランス30VA<適格機関投資家 219,474,546円 395,276,062円
限定>
バランスファンドVA35A<適格機関投 1,627,428,645円 1,338,610,220円
資家限定>
バランスファンドVA40C<適格機関投 66,072,709円 53,532,573円
資家限定>
世界4資産バランスVA45<適格 254,176,419円 10,817,054円
機関投資家限定>
グローバル4資産30VA<適格機 36,414,275円 33,964,263円
関投資家限定>
グローバル4資産45VA<適格機 39,716,549円 34,960,171円
関投資家限定>
4資産バランス30VA2<適格機関 17,258,933円 21,831,764円
投資家限定>
バランスファンドVA25B<適格 251,755,114円 210,872,735円
機関投資家限定>
バランスファンドVA20A<適格 1,384,334円 764,940円
機関投資家限定>
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バランスファンドVA35B<適格 1,336,265円 1,278,043円
機関投資家限定>
バランスファンドVA10A<適格 39,411,737円 3,405,653円
機関投資家限定>
外国株式インデックス・ファンドV 9,378,196,131円 9,534,862,442円
A3<適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA2 244,524,667円 214,942,302円
0<適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA5 34,281,699円 31,713,415円
0<適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配 29,248,848円 27,950,919円
分戦略ファンド(ステイブル)年金
<適格機関投資家限定>
Tadリスクバジェット型マルチ配 26,026,997円 24,701,927円
分戦略ファンド(ステイブル)<適
格機関投資家限定>
ステート・ストリート先進国株式イ 559,205,398円 195,102,422円
ンデックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イ 2,116,534,121円 2,971,151,942円
ンデックス・オープン(為替ヘッジ
あり)
全世界株式インデックス・ファンド 261,931,417円 366,748,956円
グローバルバランス40VA<適格 5,893,301円 1,631,458円
機関投資家限定>
グローバルバランス40VA2<適 887,828,833円 753,556,286円
格機関投資家限定>
グローバルバランス40VA3<適 72,429,178円 63,383,145円
格機関投資家限定>
グローバルバランス50VA<適格 30,364,353円 28,012,354円
機関投資家限定>
ワールドバランスVA0809<適 45,800,468円 ― 円
格機関投資家限定>
ワールドバランスVA0902<適 42,729,275円 ― 円
格機関投資家限定>
ワールドエクイティ・ファンドVL 17,901,496,250円 17,913,056,253円
<適格機関投資家限定>
計 59,678,051,344円 59,243,223,868円
2 受益権の総数 59,678,051,344口 59,243,223,868口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(2019年12月 2日現在)
区 分 (2018年11月30日現在)
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上してい 同左
額、時価及びこ るため、その差額はありません。
れらの差額
2 金融商品の時価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外 (1)有価証券及びデリバティブ取引
の算定方法 の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の 同左
金融商品については、短期間で決済され
ることから、時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」に記載しております。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等関係に 同左
関する注記)」に記載しております。
3 金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
等に関する事項 く価額のほか、市場価格がない場合には
についての補足 合理的に算定された価額が含まれており
説明 ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
「注記表(デリバティブ取引等関係に
関する注記)」におけるデリバティブ取
引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
( 2019年12月 2日現在 )
( 2018年11月30日現在 )
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 578,696,321 18,623,170,337
投資証券 △43,308,488 553,940,161
合計 535,387,833 19,177,110,498
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)
(2018年11月30日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 4,012,597,042 ― 3,939,012,310 △73,584,732
S&P 60
220,091,460 ― 218,343,763 △1,747,697
SPI 200
187,962,269 ― 179,016,630 △8,945,639
FTSE100INDEX 436,079,790 ― 429,861,825 △6,217,965
FSMI INDEX
214,843,061 ― 214,960,053 116,992
EURO STOXX 50
738,797,143 ― 721,231,590 △17,565,553
合 計 5,810,370,765 ― 5,702,426,171 △107,944,594
(単位:円)
(2019年12月 2日現在)
区 分 種 類 契 約 額 等 評 価 損 益
時 価
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 5,079,094,345 ― 5,206,495,339 127,400,994
S&P 60
294,831,120 ― 302,696,544 7,865,424
SPI 200
223,884,168 ― 229,076,100 5,191,932
FTSE100INDEX 528,528,127 ― 531,833,278 3,305,151
FSMI INDEX
259,358,979 ― 264,559,025 5,200,046
EURO STOXX 50
889,924,811 ― 903,795,912 13,871,101
合 計 7,275,621,550 ― 7,438,456,198 162,834,648
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
(単位:円)
(2018年11月30日現在)
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 2,698,492,788 ― 2,706,081,617 7,588,829
カナダ・ドル 171,308,591 ― 169,826,600 △1,481,991
オーストラリア・ドル 79,799,156 ― 81,330,200 1,531,044
イギリス・ポンド 172,007,461 ― 169,556,400 △2,451,061
ユーロ 509,211,832 ― 510,221,500 1,009,668
売建
アメリカ・ドル 1,294,887,834 ― 1,296,545,800 △1,657,966
カナダ・ドル 61,861,990 ― 61,444,800 417,190
オーストラリア・ドル 61,923,645 ― 62,242,500 △318,855
イギリス・ポンド 105,805,378 ― 105,791,600 13,778
ユーロ 196,937,803 ― 197,630,100 △692,297
合 計 5,352,236,478 ― 5,360,671,117 3,958,339
(単位:円)
(2019年12月 2日現在)
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,364,708,825 ― 1,372,912,100 8,203,275
カナダ・ドル 93,778,783 ― 94,107,000 328,217
オーストラリア・ドル 48,344,216 ― 48,230,000 △114,216
イギリス・ポンド 61,934,769 ― 62,693,360 758,591
ユーロ 220,087,614 ― 221,155,500 1,067,886
売建
アメリカ・ドル 279,569,250 ― 279,633,000 △63,750
カナダ・ドル 19,816,800 ― 19,824,000 △7,200
オーストラリア・ドル 11,878,240 ― 11,878,400 △160
イギリス・ポンド 25,478,640 ― 25,482,600 △3,960
スイス・フラン 23,012,430 ― 23,013,900 △1,470
スウェーデン・クロー
ナ 22,563,986 ― 22,576,200 △12,214
ノルウェー・クローネ 12,849,300 ― 12,841,200 8,100
デンマーク・クローネ 14,227,840 ― 14,229,600 △1,760
ユーロ 44,703,400 ― 44,714,500 △11,100
合 計 2,242,954,093 ― 2,253,291,360 10,150,239
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2018年11月30日現在 ) ( 2019年12月 2日現在 )
2.6000 2.9115
1口当たり純資産額 円 円
(26,000 (29,115
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
考
単価 金額
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APACHE CORP
13,839 22.28 308,332.92
BAKER HUGHES COMPANY
20,549 22.42 460,708.58
CABOT OIL GAS CORP
17,021 15.94 271,314.74
CHENIERE ENERGY INC
9,011 60.54 545,525.94
CHEVRON CORPORATION
71,495 117.13 8,374,209.35
アメリカ・ドル
CONCHO RESOURCES INC
7,800 72.56 565,968.00
CONOCOPHILLIPS 41,706 59.94 2,499,857.64
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3,500 30.88 108,080.00
DEVON ENERGY CORPORATION
14,940 21.89 327,036.60
DIAMONDBACK ENERGY
6,100 77.34 471,774.00
ENBRIDGE INC
14,750 38.00 560,500.00
EOG RESOURCES INC
22,106 70.90 1,567,315.40
EXXON MOBIL CORPORATION
159,351 68.13 10,856,583.63
HALLIBURTON CO
33,914 20.99 711,854.86
HESS CORP
10,600 62.09 658,154.00
HOLLYFRONTIER CORP
5,743 51.55 296,051.65
KINDER MORGAN INC
77,472 19.61 1,519,225.92
MARATHON OIL CORP
32,057 11.65 373,464.05
MARATHON PETROLEUM CORP
24,730 60.64 1,499,627.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC
14,331 22.55 323,164.05
NOBLE ENERGY INC
17,900 20.76 371,604.00
OCCIDENTAL PETROLEUM
34,024 38.57 1,312,305.68
ONEOK INC NEW
15,700 71.05 1,115,485.00
PHILLIPS 66
16,883 114.72 1,936,817.76
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
6,324 127.84 808,460.16
SCHLUMBERGER LTD
51,862 36.20 1,877,404.40
TARGA RESOURCES CORP
9,000 36.53 328,770.00
TECHNIPFMC PLC
9,800 18.84 184,632.00
VALERO ENERGY CORP
15,503 95.49 1,480,381.47
WILLIAMS COS
45,941 22.72 1,043,779.52
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
8,347 236.33 1,972,646.51
ALBEMARLE CORP
4,100 65.38 268,058.00
AMCOR PLC
21,100 10.26 216,486.00
AVERY DENNISON CORP
3,257 130.37 424,615.09
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
8,600 28.47 244,842.00
BALL CORP
12,004 66.06 792,984.24
CELANESE CORPORATION
4,772 125.57 599,220.04
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,100 46.21 374,301.00
CORTEVA INC
28,368 26.02 738,135.36
CROWN HOLDINGS INC
5,300 75.90 402,270.00
DOW INC
27,835 53.37 1,485,553.95
DUPONT DE NEMOURS INC
27,968 64.81 1,812,606.08
EASTMAN CHEMICAL CO
5,255 78.37 411,834.35
ECOLAB INC
9,826 186.67 1,834,219.42
FMC CORP
5,100 97.96 499,596.00
FREEPORT MCMORAN INC
56,366 11.38 641,445.08
INT'L FLAVORS FRAGRANCES
3,589 141.23 506,874.47
INT'L PAPER CO
13,890 46.34 643,662.60
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LINDE PLC
12,673 206.21 2,613,299.33
LYONDELLBASELL INDU CL A
10,145 92.54 938,818.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,400 268.40 644,160.00
MOSAIC CO/THE
14,801 19.05 281,959.05
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION
21,947 38.40 842,764.80
NUCOR CORP
11,771 56.36 663,413.56
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,600 111.90 402,840.00
PPG INDUSTRIES
8,847 128.84 1,139,847.48
RPM INTERNATIONAL INC
4,800 73.73 353,904.00
SEALED AIR CORP
6,203 37.73 234,039.19
SHERWIN-WILLIAMS CO
3,163 583.13 1,844,440.19
STEEL DYNAMICS INC
8,800 33.73 296,824.00
VULCAN MATERIALS CO
4,956 141.87 703,107.72
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,400 68.68 96,152.00
WESTROCK COMPANY
9,825 40.33 396,242.25
3M CO
21,582 169.77 3,663,976.14
ACUITY BRANDS INC 1,500 130.78 196,170.00
AERCAP HOLDINGS NV 4,669 61.81 288,590.89
ALLEGION PLC W/I
3,500 120.03 420,105.00
AMETEK INC
8,800 99.01 871,288.00
ARCONIC INC
14,829 30.96 459,105.84
BOEING CO
20,170 366.18 7,385,850.60
CATERPILLAR 21,171 144.73 3,064,078.83
CUMMINS ENGINE CO
5,712 182.86 1,044,496.32
DEERE & CO
11,195 168.05 1,881,319.75
DOVER CORP
5,614 111.48 625,848.72
EATON CORP PLC
15,761 92.50 1,457,892.50
EMERSON ELECTRIC CO
23,349 73.86 1,724,557.14
FASTENAL CO
22,200 35.52 788,544.00
FLOWSERVE CORP
5,200 48.70 253,240.00
FORTIVE CORPORATION
11,434 72.17 825,191.78
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY
5,500 63.26 347,930.00
INC
GENERAL DYNAMICS CORP
9,360 181.74 1,701,086.40
GENERAL ELECTRIC CO
328,202 11.27 3,698,836.54
GRAINGER (WW)
1,767 316.95 560,050.65
HD SUPPLY HOLDINGS
6,200 39.82 246,884.00
HEICO CORP
1,700 129.89 220,813.00
HEICO CORP-CLASS A
2,800 100.44 281,232.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
27,117 178.55 4,841,740.35
HUNTINGTON INGALLS IND
1,600 251.67 402,672.00
IDEX CORP
2,800 162.74 455,672.00
ILLINOIS TOOL WORKS
12,118 174.33 2,112,530.94
INGERSOLL-RAND PLC
9,131 131.11 1,197,165.41
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,100 92.09 469,659.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,300 56.22 466,626.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
8,500 31.75 269,875.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
30,224 42.83 1,294,493.92
53/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,370 201.09 1,683,123.30
LENNOX INTERNATIONAL
1,300 255.85 332,605.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
9,598 391.03 3,753,105.94
MASCO CORP
10,790 46.55 502,274.50
MIDDLEBY CORP
2,000 115.76 231,520.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,040 351.77 2,124,690.80
OWENS CORNING
4,400 67.06 295,064.00
PACCAR INC
13,106 81.37 1,066,435.22
PARKER HANNIFIN CORP
4,828 198.79 959,758.12
PENTAIR PLC
5,834 44.35 258,737.90
RAYTHEON COMPANY
10,426 217.42 2,266,820.92
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,322 195.84 846,420.48
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,900 360.37 1,405,443.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,200 51.49 319,238.00
SMITH (A.O.) CORP
5,600 48.40 271,040.00
SNAP-ON 2,204 160.46 353,653.84
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
3,800 86.99 330,562.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,660 157.74 892,808.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,300 341.99 444,587.00
TEXTRON 9,052 46.24 418,564.48
TRANSDIGM GROUP INC
1,800 567.10 1,020,780.00
UNITED RENTALS INC
2,896 153.05 443,232.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP
30,856 148.34 4,577,179.04
WABCO HOLDINGS INC
1,900 134.75 256,025.00
WABTEC CORPORATION
6,306 78.57 495,462.42
XYLEM INC
6,654 77.51 515,751.54
CINTAS CORP
3,299 257.06 848,040.94
COPART INC
7,800 89.00 694,200.00
COSTAR GROUP
1,400 612.86 858,004.00
EQUIFAX INC
4,703 139.64 656,726.92
IHS MARKIT LIMITED
14,302 72.65 1,039,040.30
MANPOWER GROUP 2,354 92.64 218,074.56
NIELSEN HOLDINGS PLC 13,650 19.55 266,857.50
REPUBLIC SERVICES INC
8,502 88.65 753,702.30
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
4,640 58.20 270,048.00
ROLLINS 6,050 35.85 216,892.50
TRANSUNION 7,100 86.31 612,801.00
VERISK ANALYTICS INC 5,900 147.48 870,132.00
WASTE CONNECTIONS INC
9,963 90.55 902,149.65
WASTE MANAGEMENT (NEW)
16,120 112.91 1,820,109.20
AMERCO 300 362.22 108,666.00
AMERICAN AIRLINES GROUP
4,502 28.74 129,387.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,200 76.85 399,620.00
CSX CORP
28,505 71.54 2,039,247.70
DELTA AIR LINES INC
6,000 57.31 343,860.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,384 74.76 477,267.84
FEDEX CORP
9,440 160.05 1,510,872.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,157 115.62 365,012.34
54/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KANSAS CITY SOUTHERN
3,749 152.42 571,422.58
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,400 36.99 199,746.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,869 193.50 1,909,651.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,400 191.59 459,816.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,910 57.64 283,012.40
UBER TECHNOLOGIES INC
7,500 29.60 222,000.00
UNION PACIFIC CORP
26,466 175.99 4,657,751.34
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
2,527 92.80 234,505.60
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
26,297 119.73 3,148,539.81
XPO LOGISTICS INC
3,400 82.69 281,146.00
APTIV PLC
9,612 93.88 902,374.56
AUTOLIV INC
3,100 81.72 253,332.00
BORGWARNER INC
8,100 42.05 340,605.00
FORD MOTOR COMPANY
148,825 9.06 1,348,354.50
GENERAL MOTORS CO
48,599 36.00 1,749,564.00
HARLEY-DAVIDSON 6,058 36.38 220,390.04
LEAR CORP
2,250 120.31 270,697.50
TESLA INC
5,000 329.94 1,649,700.00
CAPRI HOLDINGS LIMITED
6,200 37.14 230,268.00
DR HORTON INC
13,066 55.35 723,203.10
GARMIN LTD
5,200 97.69 507,988.00
HANESBRANDS INC
13,724 15.07 206,820.68
HASBRO INC
4,800 101.70 488,160.00
LEGGETT & PLATT INC
5,091 52.32 266,361.12
LENNAR CORP-CL A
10,812 59.65 644,935.80
LULULEMON ATHLETICA INC
4,200 225.69 947,898.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,300 139.37 320,551.00
NEWELL BRANDS INC
14,944 19.22 287,223.68
NIKE B
47,104 93.49 4,403,752.96
NVR INC 130 3,791.89 492,945.70
POLARIS INC 2,189 97.70 213,865.30
PULTE GROUP INC
10,263 39.65 406,927.95
PVH CORP
3,000 96.96 290,880.00
RALPH LAUREN CORP
1,974 107.34 211,889.16
TAPESTRY INC
10,483 26.89 281,887.87
UNDER ARMOUR INC CLASS A
6,924 18.89 130,794.36
UNDER ARMOUR INC CLASS C
6,973 17.30 120,632.90
VF CORP
12,798 88.54 1,133,134.92
WHIRLPOOL CORP
2,374 143.10 339,719.40
ARAMARK 9,300 43.64 405,852.00
CARNIVAL CORP
15,966 45.08 719,747.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,001 813.92 814,733.92
DARDEN RESTAURANTS
4,719 118.44 558,918.36
DOMINO'S PIZZA INC
1,500 294.30 441,450.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
10,217 105.00 1,072,785.00
LAS VEGAS SANDS CORP
13,200 62.75 828,300.00
MARRIOTT INT'L A
10,444 140.36 1,465,919.84
55/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MCDONALD'S CORP
28,528 194.48 5,548,125.44
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT
7,636 21.28 162,494.08
LTD-ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
18,400 31.95 587,880.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS
8,193 53.64 439,472.52
LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
6,600 120.02 792,132.00
STARBUCKS CORP
45,052 85.43 3,848,792.36
VAIL RESORTS
1,600 242.67 388,272.00
WYNN RESORTS LTD
3,700 120.85 447,145.00
YUM! BRANDS INC
11,658 100.67 1,173,610.86
ACTIVISION BLIZZARD INC
29,100 54.83 1,595,553.00
ALPHABET INC-CL A
11,312 1,304.09 14,751,866.08
ALPHABET INC-CL C
11,781 1,304.96 15,373,733.76
ALTICE USA INC- A
5,200 25.58 133,016.00
CBS CORP-CL B
12,377 40.38 499,783.26
CHARTER COMMUNICATION-A
5,825 470.01 2,737,808.25
COMCAST CORP-CL A
170,712 44.15 7,536,934.80
DISCOVERY INC-A
6,145 32.94 202,416.30
DISCOVERY INC-C
14,151 30.52 431,888.52
DISH NETWORK CORP-A
9,272 34.17 316,824.24
DISH NETWORK CORP-A-RTS
501 0.68 340.68
DISNEY (WALT) CO NEW
67,864 151.58 10,286,825.12
ELECTRONIC ARTS
11,024 101.01 1,113,534.24
FACEBOOK INC-A
90,652 201.64 18,279,069.28
FOX CORP
6,838 34.98 239,193.24
FOX CORPORATION-CLASS A
13,769 35.76 492,379.44
IAC/INTERACTIVECORP 2,900 222.70 645,830.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
15,139 22.40 339,113.60
LIBERTY BROADBAND CORP-C
4,200 119.49 501,858.00
LIBERTY GLOBAL PLC A
5,899 22.55 133,022.45
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C
15,480 21.50 332,820.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,800 45.09 351,702.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,073 48.70 149,655.10
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
6,062 48.51 294,067.62
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
5,900 69.81 411,879.00
MATCH GROUP INC
2,000 70.48 140,960.00
NETFLIX INC
16,507 314.66 5,194,092.62
NEWS CORP - CLASS A
15,956 12.88 205,513.28
OMNICOM GROUP
8,088 79.48 642,834.24
PINTEREST INC- CLASS A
5,100 19.48 99,348.00
ROKU INC
3,000 160.37 481,110.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
57,564 6.98 401,796.72
SNAP INC - A
27,300 15.25 416,325.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,200 121.35 509,670.00
TRIPADVISOR INC
3,871 28.40 109,936.40
TWITTER INC
28,247 30.91 873,114.77
VIACOM INC-CLASS B
13,817 24.07 332,575.19
56/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZILLOW GROUP INC-C
5,000 39.15 195,750.00
ADOVANCE AUTO PARTS
2,750 157.08 431,970.00
AMAZON COM INC
15,888 1,800.80 28,611,110.40
AUTOZONE INC
881 1,177.92 1,037,747.52
BEST BUY COMPANY INC
9,086 80.64 732,695.04
BOOKING HOLDINGS INC
1,643 1,904.03 3,128,321.29
BURLINGTON STORES INC
2,500 225.00 562,500.00
CARMAX INC
6,250 97.26 607,875.00
DOLLAR GENERAL CORP
9,809 157.36 1,543,544.24
DOLLAR TREE INC
9,003 91.46 823,414.38
EBAY INC
29,822 35.52 1,059,277.44
EXPEDIA GROUP INC
4,627 101.66 470,380.82
GAP 9,054 16.61 150,386.94
GENUINE PARTS CO
5,400 104.37 563,598.00
GRUBHUB INC
3,700 43.12 159,544.00
HOME DEPOT
41,239 220.51 9,093,611.89
KOHLS CORP
6,121 47.01 287,748.21
LKQ CORP
11,365 35.28 400,957.20
LOWE'S COMPANIES
29,206 117.31 3,426,155.86
MERCADOLIBRE 1,700 580.58 986,986.00
NORDSTROM INC
4,700 38.17 179,399.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,928 442.28 1,294,995.84
ROSS STORES INC
13,712 116.15 1,592,648.80
TARGET CORP
19,205 125.01 2,400,817.05
TIFFANY & CO
4,225 133.80 565,305.00
TJX COMPANIES INC
45,422 61.13 2,776,646.86
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,444 94.44 419,691.36
ULTA BEAUTY INC
2,116 233.86 494,847.76
WAYFAIR INC- CLASS A
2,400 84.92 203,808.00
COSTCO WHOLESALE CORP
16,587 299.81 4,972,948.47
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
11,600 5.85 67,860.00
KROGER CO 29,792 27.34 814,513.28
SYSCO CORP 18,603 80.55 1,498,471.65
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
28,829 59.60 1,718,208.40
WALMART INC
53,716 119.09 6,397,038.44
ALTRIA GROUP INC
70,232 49.70 3,490,530.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 20,784 42.93 892,257.12
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-SP
1,127 39.61 44,640.47
ADR
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,480 67.82 778,573.60
BUNGE LIMITED
5,375 53.38 286,917.50
CAMPBELL SOUP CO (US)
6,110 46.57 284,542.70
COCA-COLA CO
152,907 53.40 8,165,233.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,500 50.46 75,690.00
CONAGRA BRANDS INC
18,127 28.87 523,326.49
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,316 186.06 1,175,154.96
GENERAL MILLS
22,761 53.32 1,213,616.52
HORMEL FOODS CORP
11,500 44.53 512,095.00
57/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INGREDION INC
2,700 83.17 224,559.00
JM SMUCKER CO
4,488 105.09 471,643.92
KELLOGG CO
9,587 65.12 624,305.44
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,400 83.98 453,492.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,749 169.25 803,768.25
MOLSON COORS BREWING CO-B
7,000 50.48 353,360.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
54,161 52.54 2,845,618.94
MONSTER BEVERAGE CORP
15,440 59.82 923,620.80
PEPSICO INC
52,636 135.83 7,149,547.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
58,551 82.93 4,855,634.43
INC-W/I
THE HERSHEY COMPANY
5,700 148.16 844,512.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE
25,055 30.50 764,177.50
TYSON FOODS INC-CL A
11,026 89.89 991,127.14
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,600 70.24 674,304.00
CLOROX CO
4,683 148.23 694,161.09
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,562 67.82 2,072,714.84
COTY INC
10,584 11.54 122,139.36
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,313 195.47 1,624,942.11
KIMBERLY-CLARK CORP
13,057 136.34 1,780,191.38
PROCTER & GAMBLE CO
94,239 122.06 11,502,812.34
ABBOTT LABORATORIES
66,477 85.45 5,680,459.65
ABIOMED INC
1,800 196.18 353,124.00
ALIGN TECHNOLOGY
2,800 277.34 776,552.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,042 87.91 531,152.22
ANTHEM INC
9,655 288.66 2,787,012.30
BAXTER INTERNATIONAL
18,443 81.97 1,511,772.71
BECTON DICKINSON
10,109 258.50 2,613,176.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
52,948 43.25 2,290,001.00
CARDINAL HEALTH INC
11,571 55.03 636,752.13
CENTENE CORP 15,500 60.47 937,285.00
CERNER CORP 11,888 71.59 851,061.92
CIGNA CORP
14,228 199.92 2,844,461.76
CVS HEALTH CORPORATION
48,921 75.27 3,682,283.67
DANAHER CORP
24,269 145.98 3,542,788.62
DAVITA INC
3,800 71.77 272,726.00
DENTSPLY SIRONA INC
8,300 56.54 469,282.00
DEXCOM INC
3,500 227.31 795,585.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
7,900 244.94 1,935,026.00
HCA HEALTHCARE INC
10,233 138.66 1,418,907.78
HENRY SCHEIN INC
5,500 68.90 378,950.00
HOLOGIC INC
9,916 51.32 508,889.12
HUMANA 5,149 341.23 1,756,993.27
IDEXX LABORATORIES
3,300 251.58 830,214.00
INSULET CORP
2,200 185.70 408,540.00
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW
4,338 592.90 2,572,000.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,644 172.29 627,824.76
MCKESSON CORP
6,958 144.64 1,006,405.12
58/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDTRONIC PLC
50,505 111.39 5,625,751.95
QUEST DIAGNOSTICS INC
5,246 106.55 558,961.30
RESMED INC
5,533 149.60 827,736.80
STERIS PLC
3,100 151.14 468,534.00
STRYKER CORP
12,667 204.86 2,594,961.62
TELEFLEX 1,800 353.34 636,012.00
THE COOPER COS INC
1,931 313.09 604,576.79
UNITED HEALTH GROUP INC
35,691 279.87 9,988,840.17
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,020 139.49 421,259.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,460 133.73 462,705.80
VEEVA SYSTEMS A
4,900 149.18 730,982.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,900 322.07 611,933.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,700 147.03 396,981.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,731 145.28 1,123,159.68
ABBVIE INC
55,623 87.73 4,879,805.79
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,520 80.77 930,470.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
8,463 113.94 964,274.22
ALLERGAN PLC
12,325 184.94 2,279,385.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,900 117.14 456,846.00
AMGEN INC
22,514 234.72 5,284,486.08
BEIGENE LTD-ADR
1,300 203.29 264,277.00
BIOGEN INC
6,901 299.81 2,068,988.81
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
6,921 80.71 558,593.91
BIO-RAD LABORATORIES-A
800 369.38 295,504.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
88,176 56.94 5,020,741.44
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
10,356 27.71 286,964.76
EXACT SCIENCES CORP
4,900 81.01 396,949.00
GILEAD SCIENCES INC
47,610 67.24 3,201,296.40
ILLUMINA INC
5,600 320.76 1,796,256.00
INCYTE CORP
7,108 94.16 669,289.28
IONIS PHARMACEUTICALS INC
5,300 63.96 338,988.00
IQIVA HOLDINGS INC
6,232 145.98 909,747.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,201 151.12 332,615.12
JOHNSON & JOHNSON
99,425 137.49 13,669,943.25
LILLY (ELI) & CO
32,709 117.35 3,838,401.15
MERCK & CO
96,360 87.18 8,400,664.80
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
907 719.41 652,504.87
MYLAN NV
19,000 18.78 356,820.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,200 116.61 373,152.00
PERKINELMER INC
4,300 92.90 399,470.00
PERRIGO CO PLC
4,879 51.23 249,951.17
PFIZER 208,188 38.52 8,019,401.76
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,077 369.00 1,135,413.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,700 112.49 303,723.00
SEATTLE GENETICS
4,400 120.35 529,540.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
10,200 10.42 106,284.00
THERMO ELECTRON CORP
15,071 313.95 4,731,540.45
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,710 221.75 2,153,192.50
59/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WATERS CORPORATION
2,527 222.07 561,170.89
ZOETIS INC
17,895 120.52 2,156,705.40
BANK OF AMERICA CORP
332,987 33.32 11,095,126.84
BB&T CORPORATION
29,100 54.72 1,592,352.00
CITIGROUP INC
85,051 75.12 6,389,031.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP
16,700 38.46 642,282.00
COMERICA 5,522 70.41 388,804.02
EAST WEST BANCORP
5,300 45.82 242,846.00
FIFTH THIRD BANCORP
27,820 30.19 839,885.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,506 109.90 715,009.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC
38,615 14.89 574,977.35
JPMORGAN CHASE & CO
120,390 131.76 15,862,586.40
KEYCORP 37,391 19.39 725,011.49
M & T BANK CORP
4,691 164.74 772,795.34
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
15,100 16.50 249,150.00
PNC BANK CORP
16,687 153.21 2,556,615.27
REGIONS FINANCIAL CORP
37,145 16.64 618,092.80
SIGNATURE BANK
2,200 123.36 271,392.00
SUNTRUST BANKS
16,864 70.84 1,194,645.76
SVB FINANCIAL GROUP
1,900 231.73 440,287.00
US BANCORP
56,235 60.03 3,375,787.05
WELLS FARGO COMPANY
157,597 54.46 8,582,732.62
ZIONS BANCORPORATION
6,500 49.78 323,570.00
ALLY FINANCIAL INC.
15,375 31.84 489,540.00
AMERICAN EXPRESS
26,515 120.12 3,184,981.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,896 163.87 802,307.52
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
12,000 24.74 296,880.00
BANK NEW YORK MELLO CORP
31,857 48.97 1,560,037.29
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
49,634 220.30 10,934,370.20
BLACKROCK INC
4,390 494.91 2,172,654.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
24,800 54.22 1,344,656.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 17,899 100.01 1,790,078.99
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,200 118.90 499,380.00
CME GROUP INC
13,489 202.73 2,734,624.97
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
12,232 84.87 1,038,129.84
E*TRADE FINANCIAL CORP
8,900 44.30 394,270.00
EATON VANCE CORP
4,400 47.17 207,548.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,500 259.65 389,475.00
FRANKLIN RESOURCES INC
12,005 27.49 330,017.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,184 221.35 2,696,928.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,025 94.17 1,979,924.25
INVESCO LTD
15,680 17.56 275,340.80
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
9,000 20.90 188,100.00
KKR & CO INC -A
19,000 29.49 560,310.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,400 403.82 565,348.00
MOODY'S CORPORATION
6,449 226.67 1,461,794.83
MORGAN STANLEY
46,588 49.48 2,305,174.24
MSCI INC
3,170 259.19 821,632.30
60/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NASDAQ INC
4,240 104.80 444,352.00
NORTHERN TRUST CORP
7,805 107.24 837,008.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,615 89.82 414,519.30
S&P GLOBAL INC
9,278 264.65 2,455,422.70
SCHWAB (CHARLES) CORP
44,116 49.50 2,183,742.00
SEI INVESTMENTS CO COM
4,700 64.53 303,291.00
STATE STREET CORP
14,131 75.10 1,061,238.10
SYNCHRONY FINANCIAL
22,315 37.41 834,804.15
T ROWE PRICE GROUP INC
8,793 123.56 1,086,463.08
TD AMERITRADE HLDG CORP COM
10,200 51.83 528,666.00
VOYA FINANCIAL INC
5,154 58.28 300,375.12
AFLAC 27,710 54.84 1,519,616.40
ALLEGHANY CORP
548 780.04 427,461.92
ALLSTATE CORP
12,328 111.35 1,372,722.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,800 109.71 307,188.00
AMERICAN INT'L GROUP
33,117 52.66 1,743,941.22
AON PLC
8,834 203.61 1,798,690.74
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,650 41.97 656,830.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,000 93.27 652,890.00
ASSURANT INC
2,400 132.87 318,888.00
ATHENE HLDG LTD CLASS A
5,600 45.02 252,112.00
BROWN & BROWN INC
8,800 37.74 332,112.00
CHUBB LTD
17,084 151.48 2,587,884.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,037 107.05 646,260.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,000 169.30 169,300.00
EVEREST RE GROUP LTD
1,600 271.26 434,016.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
10,302 47.63 490,684.26
GLOBE LIFE INC
3,850 102.76 395,626.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS
13,509 61.86 835,666.74
LINCOLN NATIONAL CORP
7,615 59.05 449,665.75
LOEWS CORP
10,105 50.90 514,344.50
MARKEL CORP
525 1,135.55 596,163.75
MARSH & MCLENNAN COS
18,975 108.07 2,050,628.25
METLIFE INC
29,871 49.91 1,490,861.61
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,786 55.10 594,308.60
PROGRESSIVE CORP
22,189 73.05 1,620,906.45
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,035 93.62 1,407,576.70
REINSURANCE GRP AMERICA
2,300 165.46 380,558.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,628 188.33 306,601.24
TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL
9,934 136.72 1,358,176.48
TRAVELERS
UNUM GROUP
7,632 30.74 234,607.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,828 196.44 948,412.32
WR BERKLEY CORP
5,415 68.00 368,220.00
CBRE GROUP INC-A
11,884 57.02 677,625.68
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
44,000 5.50 242,000.00
JONES LANG LASALLE INC
2,000 166.33 332,660.00
ACCENTURE PLC-CL A
23,997 201.16 4,827,236.52
61/116
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADOBE INC
18,228 309.53 5,642,112.84
AKAMAI TECHNOLOGIES
6,172 87.12 537,704.64
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,800 106.91 192,438.00
ANSYS INC
3,100 254.69 789,539.00
AUTODESK INC
8,337 180.90 1,508,163.30
AUTOMATIC DATA PROCESS
16,263 170.78 2,777,395.14
BLACK KNIGHT INC
5,500 63.01 346,555.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,200 72.76 378,352.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
4,200 123.71 519,582.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,400 70.25 730,600.00
CDK GLOBAL INC
4,900 53.55 262,395.00
CHECK POINT SOFTWARE
4,603 117.88 542,601.64
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC
5,070 112.81 571,946.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,655 64.11 1,324,192.05
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 122.55 171,570.00
DOCUSIGN INC
4,200 71.21 299,082.00
DROPBOX INC-CLASS A
7,800 18.49 144,222.00
DXC TECHNOLOGY CO
9,707 37.33 362,362.31
EPAM SYSTEMS INC
2,000 211.85 423,700.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
23,096 138.15 3,190,712.40
FISERV INC
21,902 116.24 2,545,888.48
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,281 306.92 1,007,004.52
FORTINET INC
5,400 105.11 567,594.00
GARTNER INC
3,300 160.46 529,518.00
GLOBAL PAYMENTS INC
11,278 181.10 2,042,445.80
GODADDY INC-CLASS A
6,600 66.38 438,108.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
3,000 121.83 365,490.00
IBM CORP
33,361 134.45 4,485,386.45
INTUIT CORP
9,726 258.89 2,517,964.14
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.
2,900 151.94 440,626.00
LEIDOS HOLDINGS INC
5,100 90.84 463,284.00
MASTERCARD INC-CLASS A
34,014 292.23 9,939,911.22
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR
5,761 14.67 84,513.87
MICROSOFT CORP
273,232 151.38 41,361,860.16
MONGODB INC
1,300 148.70 193,310.00
NORTONLIFELOCK INC
23,300 24.90 580,170.00
OKTA INC
4,100 129.78 532,098.00
ORACLE CORP
87,859 56.14 4,932,404.26
PALO ALTO NETWORKS INC
3,640 227.22 827,080.80
PAYCHEX INC
12,051 86.12 1,037,832.12
PAYCOM SOFTWARE INC
1,900 276.81 525,939.00
PAYPAL HOLDINGS INC
42,022 108.01 4,538,796.22
PTC INC
4,000 76.60 306,400.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,700 172.47 465,669.00
SABRE CORP
10,500 22.43 235,515.00
SALESFORCE COM INC COM
31,379 162.89 5,111,325.31
SERVICENOW INC
6,984 283.04 1,976,751.36
62/116
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPLUNK INC
5,700 149.22 850,554.00
SQUARE INC - A
12,700 69.12 877,824.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS
8,500 60.05 510,425.00
SYNOPSYS INC
5,615 141.04 791,939.60
TWILIO INC - A
4,300 103.28 444,104.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,400 290.17 406,238.00
VERISIGN INC
3,999 190.74 762,769.26
VISA INC-CLASS A SHARES
64,995 184.51 11,992,227.45
VMWARE INC
3,000 155.62 466,860.00
WESTERN UNION CO
16,716 26.88 449,326.08
WIX.COM LTD
1,800 120.89 217,602.00
WORKDAY INC CLASS A
5,972 179.12 1,069,704.64
AMPHENOL CORP-CL A
11,300 104.00 1,175,200.00
APPLE INC
170,267 267.25 45,503,855.75
ARISTA NETWORKS
2,100 195.13 409,773.00
ARROW ELECTRONICS INC
3,300 79.64 262,812.00
CDW CORP/DE 5,400 135.05 729,270.00
CISCO SYSTEMS 161,082 45.31 7,298,625.42
COGNEX CORP
6,300 50.18 316,134.00
CORNING 29,128 29.04 845,877.12
DELL TECHNOLOGIES INC-C
5,777 48.49 280,126.73
FLEX LTD
20,245 11.87 240,308.15
FLIR SYSTEMS INC
5,300 53.56 283,868.00
FS NETWORKS INC
2,300 145.71 335,133.00
HEWLETT-PACKARD CO
55,503 20.08 1,114,500.24
HP ENTERPRISE CO
48,776 15.83 772,124.08
IPG PHOTONICS CORP
1,500 142.09 213,135.00
JUNIPER NETWORKS INC
12,708 25.06 318,462.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,100 107.03 759,913.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,243 167.30 1,044,453.90
NETAPP INC
8,848 60.59 536,100.32
SEAGATE TECHNOLOGY
9,378 59.68 559,679.04
TE CONNECTIVITY LTD
12,762 92.71 1,183,165.02
TRIMBLE INC
9,343 40.53 378,671.79
WESTERN DIGITAL CORP
10,992 50.33 553,227.36
XEROX HOLDINGS CORPORATION
7,442 38.93 289,717.06
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,100 250.94 526,974.00
AT & T INC
275,083 37.38 10,282,602.54
CENTURYLINK INC
36,489 14.49 528,725.61
SPRINT CORP W/I
33,312 5.92 197,207.04
T MOBILE US INC
12,808 78.55 1,006,068.40
VERIZON COMMUNICATIONS
155,684 60.24 9,378,404.16
ZAYO GROUP HOLDINGS
9,300 34.24 318,432.00
AES CORPORATION
25,262 18.91 477,704.42
ALLIANT ENERGY CORP
8,790 53.00 465,870.00
AMEREN CORPORATION
9,477 74.33 704,425.41
AMERICAN ELECTRIC POWER
18,785 91.35 1,716,009.75
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,700 121.03 810,901.00
63/116
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AQUA AMERICA INC
8,000 44.27 354,160.00
ATMOS ENERGY CORP
4,358 106.96 466,131.68
CENTERPOINT ENERGY INC
18,956 24.56 465,559.36
CMS ENERGY CORP
11,000 61.30 674,300.00
CONSOLIDATED EDISON
12,459 86.89 1,082,562.51
DOMINION ENERGY INC
30,560 83.11 2,539,841.60
DTE ENERGY
7,066 124.94 882,826.04
DUKE ENERGY CORP
27,365 88.17 2,412,772.05
EDISON INTERNATIONAL
12,616 69.10 871,765.60
ENTERGY CORP
7,320 116.39 851,974.80
EVERGY INC
8,800 63.27 556,776.00
EVERSOURCE ENERGY
12,271 82.64 1,014,075.44
EXELON CORP
36,909 44.40 1,638,759.60
FIRSTENERGY CORP
20,616 47.69 983,177.04
NEXTERA ENERGY INC
17,990 233.82 4,206,421.80
NISOURCE INC
13,800 26.45 365,010.00
NRG ENERGY INC 10,000 39.73 397,300.00
OGE ENERGY CORP 7,412 42.06 311,748.72
PINNACLE WEST CAPITAL
4,097 87.39 358,036.83
PPL CORPORATION
26,966 34.03 917,652.98
PUBLIC SV ENTERPRISE CO
19,202 59.31 1,138,870.62
SEMPRA ENERGY
10,441 147.27 1,537,646.07
SOUTHERN CO
39,639 61.99 2,457,221.61
UGI CORP
6,500 43.55 283,075.00
VISTRA ENERGY CORP
14,400 26.53 382,032.00
WEC ENERGY GROUPINC
11,986 88.65 1,062,558.90
XCEL ENERGY INC
19,544 61.49 1,201,760.56
ADVANCED MICRO DEVICES
38,000 39.15 1,487,700.00
ANALOG DEVICES
14,048 112.95 1,586,721.60
APPLIED MATERIALS
34,641 57.90 2,005,713.90
BROADCOM INC
14,946 316.21 4,726,074.66
INTEL CORP
166,828 58.05 9,684,365.40
KLA CORPORATION
5,948 163.86 974,639.28
LAM RESEARCH CORP
5,400 266.83 1,440,882.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
24,300 26.37 640,791.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
10,300 56.67 583,701.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,910 94.54 842,351.40
MICRON TECHNOLOGY
41,430 47.51 1,968,339.30
NVIDIA CORP
21,800 216.74 4,724,932.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,391 115.58 1,200,991.78
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,000 21.47 343,520.00
QORVO INC
4,625 104.21 481,971.25
QUALCOMM 45,718 83.55 3,819,738.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
6,351 98.30 624,303.30
TERADYNE INC
6,300 62.59 394,317.00
TEXAS INSTRUMENTS
35,086 120.21 4,217,688.06
XILINX INC
9,610 92.78 891,615.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,004,952,432.85
アメリカ・ドル 小計 11,231,304
(110,223,182,835)
CAMECO CORP
16,822 12.10 203,546.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES 44,390 37.11 1,647,312.90
CENOVUS ENERGY INC
40,248 11.74 472,511.52
ENBRIDGE INC
61,271 50.30 3,081,931.30
ENCANA CORP
47,645 5.21 248,230.45
カナダ・ドル
HUSKY ENERGY INC
12,627 9.67 122,103.09
IMPERIAL OIL LTD
9,985 33.26 332,101.10
INTER PIPELINE LTD
16,289 22.00 358,358.00
KEYERA CORP
8,542 32.41 276,846.22
PARKLAND FUEL CORP
5,300 47.22 250,266.00
PEMBINA PIPELINE CORP
19,249 46.38 892,768.62
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
7,236 13.70 99,133.20
SUNCOR ENERGY INC
58,430 41.43 2,420,754.90
TC ENERGY CORP
35,307 67.20 2,372,630.40
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,855 78.92 698,836.60
BARRICK GOLD CORP 66,480 22.18 1,474,526.40
CCL INDUSTRIES INC 5,500 56.81 312,455.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
26,228 12.15 318,670.20
FRANCO NEV CORP
6,962 130.67 909,724.54
KINROSS GOLD CORP
44,963 5.74 258,087.62
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
7,700 55.79 429,583.00
LUNDIN MINING CORP
28,400 7.19 204,196.00
METHANEX CORP
2,381 49.43 117,692.83
NEWMONT GOLDCORP CORP
9,188 51.04 468,955.52
NUTRIEN LTD
21,453 62.70 1,345,103.10
TECK RESOURCES LTD
19,208 20.80 399,526.40
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,100 57.77 121,317.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
16,700 36.50 609,550.00
BOMBARDIER INC.
91,141 1.97 179,547.77
CAE Inc.
9,750 35.69 347,977.50
WSP GLOBAL INC
3,900 85.73 334,347.00
THOMSON REUTERS CORPORATION
7,462 92.88 693,070.56
AIR CANADA
4,800 50.05 240,240.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
27,025 120.61 3,259,485.25
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
5,213 314.57 1,639,853.41
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,038 73.18 807,760.84
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,415 39.00 289,185.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,333 87.27 814,490.91
STARS GROUP INC/THE
9,100 31.83 289,653.00
QUEBECOR INC -CL B
7,000 32.94 230,580.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,356 27.45 476,422.20
CANADIAN TIRE CORP.
2,131 154.76 329,793.56
DOLLARAMA INC
11,785 48.59 572,633.15
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
32,700 43.46 1,421,142.00
EMPIRE CO LTD 'A'
6,466 35.57 229,995.62
LOBLAW COMPANIES LTD
7,072 71.60 506,355.20
65/116
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METRO INC
9,518 58.18 553,757.24
WESTON (GEORGE)
2,890 108.04 312,235.60
SAPUTO INC
9,407 40.15 377,691.05
AURORA CANNABIS INC
29,300 3.32 97,276.00
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
12,591 37.52 472,414.32
CANOPY GROWTH CORP
8,500 24.51 208,335.00
CRONOS GROUP INC
6,600 9.03 59,598.00
BANK OF MONTREAL
24,294 102.22 2,483,332.68
BANK OF NOVA SCOTIA
45,822 74.94 3,433,900.68
CANADIAN IMPERIAL BANK
16,914 115.46 1,952,890.44
NATIONAL BANK OF CANADA
12,546 71.15 892,647.90
ROYAL BANK OF CANADA
53,942 108.73 5,865,113.66
TRONTO-DOMINION BANK
68,435 76.59 5,241,436.65
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
33,630 76.85 2,584,465.50
CI FINANCIAL CORP
8,053 20.92 168,468.76
IGM FINANCIAL INC
2,833 38.20 108,220.60
ONEX CORPORATION 3,509 79.10 277,561.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 957 600.01 574,209.57
GREAT-WEST LIFECO INC
11,246 33.45 376,178.70
IA FINANCIAL CORP INC
3,993 68.00 271,524.00
INTACT FINANCIAL CORP
5,300 136.97 725,941.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
73,420 26.13 1,918,464.60
POWER CORP OF CANADA
11,188 32.24 360,701.12
POWER FINANCIAL CORP
9,758 32.48 316,939.84
SUN LIFE FINANCIAL INC
22,491 60.61 1,363,179.51
FIRST CAPITAL REALTY INC
7,641 21.58 164,892.78
BLACKBERRY LTD
18,500 7.33 135,605.00
CGI INC
8,984 110.07 988,868.88
CONSTELLATION SOFTWARE
755 1,420.01 1,072,107.55
OPEN TEXT CORP
10,584 57.83 612,072.72
SHOPIFY INC - CLASS A
3,800 445.45 1,692,710.00
BCE INC
5,615 63.94 359,023.10
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
13,404 64.42 863,485.68
TELUS CORP
7,332 50.15 367,699.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
19,000 18.63 353,970.00
ALTAGAS LTD
11,413 19.70 224,836.10
ATCO LTD -CLASS I
3,314 50.39 166,992.46
CANADIAN UTILITIES LTD A
4,700 39.06 183,582.00
EMERA 8,900 54.62 486,118.00
FORTIS INC
16,800 52.04 874,272.00
HYDRO ONE
12,100 25.02 302,742.00
72,954,713.47
カナダ・ドル 小計 1,560,125
(6,027,518,426)
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
9,013 34.56 311,489.28
OIL SEARCH LTD
50,696 7.44 377,178.24
ORIGIN ENERGY LIMITED
66,964 8.70 582,586.80
SANTOS 66,130 8.15 538,959.50
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
5,496 22.32 122,670.72
オーストラリ
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
ア・ドル
34,951 34.51 1,206,159.01
WORLEYPARSONS LTD
13,901 15.00 208,515.00
ALUMINA LTD
88,343 2.31 204,072.33
AMCOR PLC-CDI
41,950 15.25 639,737.50
BHP GROUP LIMITED
110,703 38.23 4,232,175.69
BLUESCOPE STEEL LTD
20,351 14.55 296,107.05
BORAL LIMITED
40,934 5.14 210,400.76
FORTESCUE METALS GROUP LTD
51,521 9.73 501,299.33
INCITEC PIVOT LTD
64,405 3.23 208,028.15
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
16,278 28.96 471,410.88
NEWCREST MINING
28,601 30.76 879,766.76
ORICA 13,984 23.78 332,539.52
RIO TINTO LTD
13,871 96.90 1,344,099.90
SOUTH32 LTD
187,414 2.70 506,017.80
CIMIC GROUP LTD
3,202 33.64 107,715.28
BRAMBLES LTD
59,931 12.55 752,134.05
SEEK LTD
12,170 23.19 282,222.30
AURIZON HOLDINGS LTD
73,906 5.78 427,176.68
QANTAS AIRWAYS LTD
26,005 7.30 189,836.50
SYDNEY AIRPORT
42,048 9.18 386,000.64
TRANSURBAN GROUP
101,431 15.35 1,556,965.85
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
21,329 33.92 723,479.68
CROWN RESORTS LTD
13,347 12.91 172,309.77
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
2,483 44.03 109,326.49
TABCORP HOLDINGS LIMITED
81,270 4.79 389,283.30
REA GROUP LTD
1,843 104.36 192,335.48
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 25,601 4.30 110,084.30
WESFARMERS LIMITED 43,049 42.37 1,823,986.13
COLES GROUP LTD
42,498 16.26 691,017.48
WOOLWORTHS GROUP LTD
47,797 39.76 1,900,408.72
COCA-COLA AMATIL
21,581 11.38 245,591.78
TREASURY WINE ESTATES LTD
26,527 18.70 496,054.90
COCHLEAR LIMITED
2,155 233.99 504,248.45
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,676 72.98 414,234.48
SONIC HEALTHCARE LIMITED
16,603 30.12 500,082.36
CSL LIMITED
17,038 283.48 4,829,932.24
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
107,894 24.84 2,680,086.96
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
20,189 10.03 202,495.67
LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
66,564 80.82 5,379,702.48
NATIONAL AUSTRALIA BANK
104,799 25.89 2,713,246.11
WESTPAC BANKING
131,408 24.52 3,222,124.16
AMP LTD
113,241 1.96 221,386.15
67/116
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
7,645 81.71 624,672.95
CHALLENGER LTD
21,308 8.14 173,447.12
MACQUARIE GROUP LIMITED
12,271 138.05 1,694,011.55
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,485 52.49 235,417.65
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
85,662 7.89 675,873.18
MEDIBANK PRIVATE LTD.
102,132 3.26 332,950.32
QBE INSURANCE GROUP
50,407 12.68 639,160.76
SUNCORP GROUP LTD
47,262 13.38 632,365.56
LENDLEASE GROUP
20,890 19.31 403,385.90
COMPUTERSHARE LIMITED
17,881 17.73 317,030.13
WISETECH GLOBAL LTD
4,977 27.28 135,772.56
TELSTRA CORP
164,540 3.86 635,124.40
TPG TELECOM LTD
12,694 6.99 88,731.06
AGL ENERGY LIMITED
24,425 20.41 498,514.25
APA GROUP
44,520 11.00 489,720.00
AUSNET SERVICES
77,077 1.74 134,113.98
52,106,973.98
オーストラリア・ドル 小計 2,855,267
(3,868,942,818)
BP PLC 766,427 4.80 3,680,382.45
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
160,961 22.11 3,558,847.71
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
140,506 21.90 3,076,378.87
ANGLO AMERICAN PLC
38,791 20.27 786,099.61
ANTOFAGASTA PLC
14,347 8.68 124,531.96
イギリス・ポン
ド
BHP GROUP PLC
80,361 17.10 1,374,173.10
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,134 49.80 255,673.20
EVRAZ PLC
20,049 3.70 74,261.49
GLENCORE PLC
406,169 2.44 990,646.19
JOHNSON MATTHEY PLC
7,180 28.74 206,353.20
MONDI PLC
18,133 16.76 303,818.41
RIO TINTO PLC REG
42,439 42.02 1,783,074.58
ASHTEAD GROUP PLC
17,561 23.50 412,683.50
BAE SYSTEMS PLC
119,715 5.73 686,445.81
BUNZL PLC
12,526 21.23 265,926.98
DCC (GB)
3,913 66.08 258,571.04
FERGUSON PLC
8,545 67.22 574,394.90
MEGGITT PLC
30,402 6.43 195,484.86
MELROSE INDUSTRIES PLC
186,079 2.30 427,237.38
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
66,728 7.12 474,836.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT
3,069,488 0.00 3,069.48
SMITHS GROUP PLC
14,885 16.61 247,239.85
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,807 89.25 250,524.75
WEIR GROUP PLC/THE
9,441 13.96 131,749.15
EXPERIAN PLC
34,516 25.63 884,645.08
G4S PLC
57,203 2.09 119,611.47
INTERTEK GROUP PLC
6,038 55.16 333,056.08
RELX PLC
47,523 18.73 890,105.79
RENTOKIL INITIAL PLC
70,299 4.45 312,760.25
EASYJET PLC
5,750 13.38 76,935.00
68/116
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARRATT DEVELOPMENTS
37,724 6.67 251,543.63
BURBERRY GROUP PLC
15,545 21.04 327,066.80
PERSIMMON PLC
11,768 25.58 301,025.44
TAYLOR WIMPEY PLC
127,603 1.74 222,348.22
THE BERKELEY GRP HOLDINGS
4,372 45.86 200,499.92
CARNIVAL PLC
6,051 32.53 196,839.03
COMPASS GROUP PLC
60,321 18.95 1,142,781.34
GVC HOLDINGS PLC
21,347 8.52 181,791.05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
6,465 50.07 323,702.55
PLC
TUI AG
16,657 10.64 177,147.19
WHITBREAD PLC
5,223 46.01 240,310.23
AUTO TRADER GROUP PLC
37,679 5.62 211,755.98
INFORMA PLC
46,430 7.91 367,447.02
ITV PLC
133,313 1.45 193,437.16
PEARSON 28,864 6.47 186,634.62
WPP PLC
47,554 10.01 475,777.77
JD SPORTS FASHION PLC 15,740 7.61 119,718.44
KINGFISHER PLC 82,829 2.10 173,858.07
MARKS & SPENCER GROUP PLC
79,472 1.94 154,453.83
NEXT PLC
5,186 67.58 350,469.88
OCADO GROUP PLC
17,430 13.25 230,947.50
MORRISON SUPERMARKETS
95,647 1.98 189,668.00
SAINSBURY (J) PLC
64,288 2.14 137,769.18
TESCO 371,679 2.29 852,631.62
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,189 25.69 338,825.41
BRITISH AMERICAN TOBACCO
85,124 30.60 2,604,794.40
COCA COLA HBC AG CDI
7,893 25.79 203,560.47
DIAGEO 88,944 31.65 2,815,077.60
IMPERIAL BRANDS PLC
35,596 17.03 606,271.07
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
26,957 60.66 1,635,211.62
UNILEVER PLC
41,691 45.78 1,908,613.98
NMC HEALTH PLC
3,745 25.09 93,962.05
SMITH&NEOHEW PLC
32,605 17.31 564,392.55
ASTRAZENECA PLC
49,351 74.58 3,680,597.58
GLAXOSMITHKLINE PLC
187,625 17.54 3,290,942.50
BARCLAYS PLC
655,341 1.72 1,124,171.95
HSBC HOLDINGS PLC
759,733 5.76 4,378,341.27
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,632,129 0.61 1,609,546.88
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
179,665 2.26 406,402.23
STANDARD CHARTERED PLC
101,881 6.97 710,518.09
3I GROUP PLC
36,107 10.71 386,705.97
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,488 18.55 194,552.40
LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP
11,776 68.72 809,246.72
M&G PLC
93,974 2.36 221,778.64
SCHRODERS PLC
4,532 32.99 149,510.68
ST JAMES'S PLACE PLC
19,491 10.89 212,159.53
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
90,655 3.17 287,285.69
69/116
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADMIRAL GROUP PLC
6,877 21.40 147,167.80
AVIVA PLC
146,159 4.04 590,190.04
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
51,919 3.05 158,560.62
LEGAL & GENERAL GROUP
222,657 2.81 625,443.51
PRUDENTIAL PLC
97,401 13.77 1,340,724.76
RSA INSURANCE GROUP PLC
41,098 5.51 226,614.37
AVEVA GROUP PLC
2,303 45.58 104,970.74
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
7,069 11.33 80,077.63
SAGE GROUP PLC/THE
42,935 7.54 323,644.03
HALMA PLC
14,444 21.06 304,190.64
BT GROUP PLC
313,465 1.92 600,473.55
VODAFONE GROUP PLC
1,017,754 1.53 1,560,827.53
CENTRICA PLC
207,769 0.80 166,672.29
NATIONAL GRID PLC
129,724 8.90 1,154,154.42
SEVERN TRENT PLC
9,575 22.43 214,767.25
SSE PLC
39,000 13.00 507,000.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 25,957 8.53 221,517.03
66,528,608.54
イギリス・ポンド 小計 14,347,701
(9,419,785,683)
CLARIANT AG-REG
7,136 20.66 147,429.76
EMS CHEMIE HOLDING AG RE
299 620.50 185,529.50
GIVAUDAN-REG 350 2,939.00 1,028,650.00
LAFARGEHOLCIM LTD
18,393 51.56 948,343.08
SIKA AG-BEARER
4,827 174.05 840,139.35
スイス・フラン
ABB LTD
70,064 21.87 1,532,299.68
GEBERIT AG-REG
1,382 536.80 741,857.60
SCHINDLER HLDG AG
730 239.20 174,616.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,520 249.30 378,936.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,727 61.82 354,043.14
SGS S.A.
201 2,602.00 523,002.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
2,158 162.60 350,890.80
CIE FINANCIERE RICHEMON REG
19,847 76.16 1,511,547.52
THE SWATCH GROUP
1,897 53.30 101,110.10
THE SWATCH GROUP AG-B
1,064 280.00 297,920.00
DUFRY AG-REG
1,447 97.58 141,198.26
BARRY CALLEBAUT AG REG 86 2,010.00 172,860.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10 41 7,625.00 312,625.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
▶ 85,300.00 341,200.00
NESTLE SA-REG
112,063 103.92 11,645,586.96
ALCON INC
15,736 55.21 868,784.56
SONOVA HOLDING AG-REG
2,189 228.30 499,748.70
STRAUMANN HOLDING AG-REG
400 962.00 384,800.00
LOMZA AG-REG
2,823 339.60 958,690.80
NOVARTIS AG-REG SHS
80,863 92.06 7,444,247.78
ROCHE HOLDING AG GENUSS
26,448 308.20 8,151,273.60
VIFOR PHARMA AG
1,662 178.30 296,334.60
CREDIT SUISSE GROUP AG
97,054 13.11 1,271,892.67
JULIUS BAER GROUP LTD
8,580 47.08 403,946.40
70/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)
1,347 78.90 106,278.30
PARTNERS GROUP HOLDING AG
695 843.20 586,024.00
UBS GROUP AG
146,840 12.12 1,779,700.80
BALOISE HOLDING AG REG
1,943 173.80 337,693.40
SWISS LIFE HOLDING AG
1,291 495.80 640,077.80
SWISS RE LTD
11,033 108.30 1,194,873.90
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,618 392.30 2,203,941.40
SWISS PRIME SITE REG
2,885 105.60 304,656.00
TEMENOS GROUP AG-REG
2,526 151.70 383,194.20
SWISSCOM 962 517.60 497,931.20
50,043,874.86
スイス・フラン 小計 660,131
(5,484,308,246)
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
101,123 71.10 7,189,845.30
NWS HOLDINGS LTD HKD1
51,540 10.50 541,170.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
54,000 58.85 3,177,900.00
MTR CORP
57,246 43.90 2,513,099.40
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
22,500 23.15 520,875.00
香港・ドル
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
84,000 51.20 4,300,800.00
SANDS CHINA LTD
89,744 37.00 3,320,528.00
SJM HOLDINGS LTD
89,000 7.98 710,220.00
WYNN MACAU LTD
56,961 17.22 980,868.42
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
47,100 27.90 1,314,090.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
30,000 30.10 903,000.00
WH GROUP LIMITED
378,500 8.04 3,043,140.00
BANK EAST ASIA
50,043 17.66 883,759.38
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
145,489 26.60 3,870,007.40
HANG SENG BANK
28,800 159.60 4,596,480.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
45,441 247.20 11,233,015.20
AIA GROUP LTD
454,684 78.40 35,647,225.60
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
96,133 52.05 5,003,722.65
HANG LUNG PROPERTIES LTD
74,000 16.04 1,186,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
53,308 37.65 2,007,046.20
KERRY PROPERTIES LTD
28,500 25.25 719,625.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
229,174 10.22 2,342,158.28
SINO LAND
120,997 11.74 1,420,504.78
SUN HUNG KAI PROPERTIES 59,608 113.90 6,789,351.20
SWIRE PACIFIC A 20,500 70.45 1,444,225.00
SWIRE PROPERTIES LTD
41,877 24.35 1,019,704.95
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
45,125 43.45 1,960,681.25
WHEELOCK & CO LTD
34,000 48.65 1,654,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD
139,000 11.48 1,595,720.00
PCCW LIMITED
188,000 4.72 887,360.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
24,000 53.00 1,272,000.00
LIMITED
CLP HOLDINGS
61,317 80.70 4,948,281.90
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK
92,161 7.67 706,874.87
ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS
383,644 14.92 5,723,968.48
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
52,000 54.45 2,831,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,000 102.20 1,022,000.00
129,281,708.26
香港・ドル 小計 3,539,515
(1,811,236,732)
KEPPEL CORP LTD
53,700 6.72 360,864.00
SEMBCORP INDUSTRIES
29,660 2.19 64,955.40
SINGAPORE TECH ENGR.
65,600 4.13 270,928.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
86,000 1.03 88,580.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
82,000 2.35 192,700.00
シンガポール・
ドル
SATS LIMITED
26,500 4.98 131,970.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
18,400 9.19 169,096.00
GENTING SINGAPORE LTD
224,000 0.93 207,200.00
SINGAPORE PRESS HOLDINDS
67,000 2.20 147,400.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
4,280 30.64 131,139.20
WILMAR INTERL LTD SGD0.5
73,000 4.09 298,570.00
DBS GROUP HOLDING
68,168 25.25 1,721,242.00
OVERSEA-CHINESE BANKING
120,956 10.78 1,303,905.68
UNITED OVERSEAS BANK 47,743 25.82 1,232,724.26
SINGAPORE EXCHANGE LTD 29,400 8.85 260,190.00
CAPITALAND LIMITED
100,585 3.68 370,152.80
CITY DEVELOPMENTS
19,700 10.34 203,698.00
UOL GROUP LIMITED
16,200 7.76 125,712.00
VENTURE CORP LTD
9,700 15.87 153,939.00
SINGAPORE TELECOM
318,674 3.38 1,077,118.12
8,512,084.46
シンガポール・ドル 小計 1,461,266
(682,754,294)
FLETCHER BUILDING LTD
31,234 5.23 163,353.82
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
34,695 9.03 313,295.85
A2 MILK CO LTD
30,111 15.52 467,322.72
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
21,211 22.15 469,823.65
ニュージーラン
ド・ドル
RYMAN HEALTHCARE LTD
13,260 15.10 200,226.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
69,089 4.54 313,664.06
MERCURY NZ LTD
23,232 4.80 111,513.60
MERIDIAN ENERGY LTD
54,409 4.71 256,266.39
2,295,466.09
ニュージーランド・ドル 小計 277,241
(162,128,770)
LUNDIN PETROLEUM AB
6,791 295.20 2,004,703.20
BOLIDEN AB
10,491 247.00 2,591,277.00
ALFA LAVAL AB
12,644 235.60 2,978,926.40
ASSA ABLOY AB-B
37,454 227.40 8,517,039.60
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,100 350.90 8,807,590.00
スウェーデン・
クローナ ATLAS COPCO AB-B SHS
14,472 309.60 4,480,531.20
EPIROC AB-A
26,071 111.80 2,914,737.80
EPIROC AB-B
15,442 107.65 1,662,331.30
SANDVIK AB
42,122 174.15 7,335,546.30
SKANSKA AB-B
12,783 211.60 2,704,882.80
SKF AB-B SHARES
14,989 182.90 2,741,488.10
VOLVO AB-B SHS
56,218 148.05 8,323,074.90
72/116
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SECURITAS B
11,349 158.80 1,802,221.20
ELECTROLUX AB-SER B
8,304 246.10 2,043,614.40
HUSQVARNA AB-B SHS
17,859 74.78 1,335,496.02
HENNES & MAURITZ B
30,308 184.84 5,602,130.72
ICA GRUPPEN AB
3,756 418.00 1,570,008.00
SWEDISH MATCH
6,704 458.70 3,075,124.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
22,617 301.00 6,807,717.00
NORDEA BANK ABP
118,440 67.83 8,033,785.20
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
60,441 82.12 4,963,414.92
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
57,109 94.00 5,368,246.00
SWEDBANK AB
35,628 124.70 4,442,811.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,013 222.10 1,335,487.30
INVESTOR AB SER B NPV
17,020 506.20 8,615,524.00
KINNEVIK AB-B SHS
9,233 219.30 2,024,796.90
LUNDBERGFORETAGEN B
2,984 379.60 1,132,726.40
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"
114,945 86.30 9,919,753.50
HEXAGON AB B SHS 10,232 541.40 5,539,604.80
MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP
2,554 428.40 1,094,133.60
1 US D1.5
TELE2 AB-B SHS
19,366 141.30 2,736,415.80
TELIA COMPANY AB
102,682 41.45 4,256,168.90
136,761,309.66
スウェーデン・クローナ 小計 932,121
(1,567,284,608)
AKER BP ASA
3,823 264.30 1,010,418.90
EQUINOR ASA
37,843 169.80 6,425,741.40
NORSK HYDRO
50,825 32.60 1,656,895.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,565 347.50 2,281,337.50
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,292 237.60 782,179.20
ノルウェー・ク
ローネ
MOWI ASA
16,707 228.60 3,819,220.20
ORKLA ASA
28,896 89.26 2,579,256.96
DNB ASA
35,317 154.80 5,467,071.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
8,500 173.45 1,474,325.00
TELENOR ASA
26,770 168.20 4,502,714.00
29,999,159.76
ノルウェー・クローネ 小計 218,538
(356,990,001)
CHR HANSEN HOLDING A/S
4,181 515.00 2,153,215.00
NOVOZYMES A/S B SHARES
8,412 324.00 2,725,488.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
7,118 645.40 4,593,957.20
ISS A/C
5,620 155.65 874,753.00
A P MOLLER MAERSK A/S
242 9,478.00 2,293,676.00
デンマーク・ク
ローネ A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000
139 8,805.00 1,223,895.00
DSV PANALPINA A S
8,251 738.40 6,092,538.40
PANDORA A/S
3,715 273.00 1,014,195.00
CARLSBERG B
3,979 975.60 3,881,912.40
COLOPLAST B
4,469 801.20 3,580,562.80
DEMANT A/S
3,906 207.50 810,495.00
GENMAB A/S
2,498 1,580.00 3,946,840.00
H. LUNDBECK A/S
2,404 259.80 624,559.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NOVO NORDISK A/S-B
66,535 381.20 25,363,142.00
DANSKE BANK A/S
24,126 91.56 2,208,976.56
TRYG A/S
4,970 195.00 969,150.00
ORSTED A/S
7,046 625.00 4,403,750.00
66,761,105.56
デンマーク・クローネ 小計 157,611
(1,079,527,076)
INTL FLAVORS AND FRAGR
374 490.50 183,447.00
ISRAEL CHEMICALS LTD
28,350 15.96 452,466.00
ELBIT SYSTEMS LTD
923 565.10 521,587.30
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
30,293 35.77 1,083,580.61
BANK HAPOALIM BM
41,839 27.65 1,156,848.35
イスラエル・
シェケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL
54,720 24.91 1,363,075.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
45,647 15.90 725,787.30
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,788 91.00 526,708.00
AZRIELI GROUP
1,403 272.70 382,598.10
NICE LTD
2,464 520.00 1,281,280.00
7,677,377.86
イスラエル・シェケル 小計 211,801
(242,298,045)
ENI SPA
96,725 13.71 1,326,486.65
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
20,076 14.78 296,622.90
NESTE OYJ
15,724 30.68 482,412.32
OMV AG
5,438 51.74 281,362.12
REPSOL SA
53,755 14.29 768,158.95
ユーロ
TECHNIPFMC PLC
6,886 17.02 117,165.29
TENARIS SA
17,691 9.65 170,753.53
TOTAL SA
90,294 47.64 4,301,606.16
VOPAK 2,526 48.39 122,233.14
AIR LIQUIDE
17,718 123.05 2,180,199.90
AKZO NOBEL
8,505 86.92 739,254.60
ARKEMA 2,547 94.06 239,570.82
BASF SE
34,511 68.22 2,354,340.42
COVESTRO 6,710 42.50 285,175.00
CRH 29,832 34.73 1,036,065.36
EVONIK INDUSTRIES AG
6,767 26.34 178,242.78
FUCHS PETROLUB SE -PREF
2,442 39.20 95,726.40
HEIDELBERGCEMENT AG
5,875 67.10 394,212.50
KONINKLIJKE DSM N.V
6,865 116.30 798,399.50
LANXESS AG 3,179 60.50 192,329.50
LINDE PLC 7,641 186.90 1,428,102.90
NLG) ARCELORMITTAL
24,836 15.53 385,653.40
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,322 32.20 267,968.40
SOLVAY 2,746 104.00 285,584.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,462 12.20 261,836.40
SYMRISE AG
4,828 88.04 425,057.12
THYSSENKRUPP AG
15,587 11.38 177,380.06
UMICORE 7,922 38.98 308,799.56
UPM-KYMMENE 20,145 30.32 610,796.40
VOESTALPINE AG
4,269 24.05 102,669.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
9,794 35.33 346,022.02
AIRBUS SE
21,939 133.40 2,926,662.60
ALSTOM 6,443 39.58 255,013.94
ANDRITZ AG
2,569 35.40 90,942.60
BOUYGUES SA
8,320 37.08 308,505.60
BRENNTAG AG
5,838 48.41 282,617.58
CIE DE SAINT-GOBAIN
18,598 36.75 683,476.50
CNH INDUSTRIAL NV
37,493 9.73 364,731.90
DASSAULT AVIATION
90 1,235.00 111,150.00
EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO
2,896 99.10 286,993.60
FERROVIAL SA
18,201 26.95 490,516.95
GEA GROUP AG NPV
5,542 29.17 161,660.14
HOCHTIEF 1,048 111.50 116,852.00
KINGSPAN GROUP PLC
6,116 48.92 299,194.72
KION GROUP AG
2,348 60.22 141,396.56
KNORR-BREMSE AG
1,883 88.28 166,231.24
KONE OYJ
12,689 56.82 720,988.98
LEGRAND PROMESSES EUR4
9,959 71.68 713,861.12
LEONARDO SPA
16,864 10.62 179,011.36
METSO OYJ
3,699 34.80 128,725.20
MTU AERO ENGINES AG
1,955 245.90 480,734.50
PRYSMIAN SPA EUR0.10
8,840 20.69 182,899.60
SAFRAN SA
12,460 148.45 1,849,687.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,940 87.60 1,834,344.00
SIEMENS AG
28,766 117.12 3,369,073.92
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
8,477 14.49 122,789.34
THALES SA
4,197 88.92 373,197.24
VINCI SA
19,437 98.98 1,923,874.26
WARTSILA OYJ
16,662 9.14 152,224.03
BUREAU VERITAS
11,527 23.76 273,881.52
EDENRED 8,981 45.05 404,594.05
RANDSTAD NV
4,471 52.86 236,337.06
RELX PLC
25,413 21.98 558,577.74
TELEPERFORMANCE 2,201 215.00 473,215.00
WOLTERS KLUWER CVA
10,435 65.16 679,944.60
ADP 1,095 177.50 194,362.50
AENA SME SA
2,503 166.70 417,250.10
ATLANTIA SPA
18,583 20.12 373,889.96
BOLLORE 37,452 3.88 145,313.76
DEUTSCHE POST AG-REG
37,583 33.84 1,271,808.72
FRAPORT AG NPV
1,722 77.32 133,145.04
GETLINK SE
17,009 15.31 260,407.79
LUFTHANSA 9,306 17.22 160,249.32
BAYER MOTOREN WERKEUR1
12,384 73.30 907,747.20
BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF
2,336 56.00 130,816.00
EUR1
CONTINENTAL 4,143 118.60 491,359.80
DAIMLER AG
34,130 51.20 1,747,456.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAURECIA 2,768 48.14 133,251.52
FERRARI NV
4,496 153.40 689,686.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
40,417 13.42 542,396.14
MICHELIN B
6,379 108.90 694,673.10
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,789 24.56 117,617.84
PEUGEOT SA
23,106 21.92 506,483.52
PIRELLI & C SPA
13,965 5.15 71,919.75
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
5,856 67.18 393,406.08
(PREF)
RENAULT SA
7,189 43.46 312,397.99
VALEO SA
8,953 35.76 320,159.28
VOLKSWAGEN STAMM
1,284 173.15 222,324.60
VOLKSWAGEN VORZUG
7,051 175.48 1,237,309.48
ADIDAS AG
6,772 282.75 1,914,783.00
ESSILORLUXOTTICA 10,781 141.00 1,520,121.00
HERMES INTERNATIONAL
1,183 680.00 804,440.00
KERING 2,882 546.70 1,575,589.40
LVMH 10,457 407.30 4,259,136.10
MONCLER SPA
6,626 39.77 263,516.02
PUMA SE
3,270 68.20 223,014.00
SEB 886 141.00 124,926.00
ACCOR SA
6,978 38.83 270,955.74
PADDY POWER BETFAIR PLC
2,903 104.00 301,912.00
SODEXO 3,342 105.80 353,583.60
ALTICE EUROPE NV
24,117 5.40 130,280.03
AXEL SPRINGER SE-TEND
1,652 62.50 103,250.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS
6,348 14.89 94,521.72
JC DECAUX SA
2,913 26.00 75,738.00
PUBLICIS GROUPE
7,892 39.94 315,206.48
SES 13,477 12.05 162,330.46
TELENET GROUP HOLDING NV
1,970 40.96 80,691.20
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,362 55.10 185,246.20
VIVENDI SA
31,908 24.92 795,147.36
DELIVERY HERO SE
4,595 48.00 220,560.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
41,437 28.26 1,171,009.62
PROSUS NV
18,513 61.87 1,145,399.31
ZALANDO SE
5,098 39.10 199,331.80
CARREFOUR 23,013 14.98 344,734.74
CASINO ORD 1,748 39.94 69,815.12
COLRUYT NV 1,986 47.00 93,342.00
JERONIMO MARTINS
9,027 14.50 130,846.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
44,922 23.39 1,050,500.97
METRO AG
6,776 14.63 99,099.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
29,033 71.87 2,086,601.71
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
7,100 45.80 325,180.00
DANONE 23,507 74.72 1,756,443.04
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
21,075 8.29 174,606.37
HEINEKEN HOLDING EUR1.6
4,543 87.00 395,241.00
76/116
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEINEKEN NV
9,694 94.04 911,623.76
KERRY GROUP A
5,925 116.40 689,670.00
PERNOD RICARD
8,071 166.70 1,345,435.70
REMY COINTREAU
796 116.90 93,052.40
BEIERSDORF 3,734 105.85 395,243.90
HENKEL AG & CO KGAA (PREF)
6,642 95.88 636,834.96
HENKEL KGAA
3,965 87.80 348,127.00
L'OREAL 9,495 258.70 2,456,356.50
UNILEVER NV 55,594 53.80 2,990,957.20
BIOMERIEUX 1,392 82.05 114,213.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,591 111.00 176,601.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND
7,926 66.56 527,554.56
CO KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA
15,605 49.64 774,632.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV
33,947 42.15 1,430,696.31
SARTORIUS AG-VORZUG
1,315 191.30 251,559.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,894 44.02 259,453.88
BAYER AG
35,041 68.70 2,407,316.70
EUROFINS SCIENTIFIC
430 476.60 204,938.00
GALAPAGOS NV
1,594 178.85 285,086.90
GRIFOLS SA
11,013 31.01 341,513.13
IPSEN 1,583 102.50 162,257.50
MERCK KGAA
4,807 106.00 509,542.00
ORION OYJ
3,906 39.50 154,287.00
QIAGEN N.V.
8,373 38.86 325,374.78
RECORDATI 4,417 38.07 168,155.19
SANOFI 42,378 84.51 3,581,364.78
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,172 144.10 168,885.20
UCB SA
5,007 73.56 368,314.92
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,708 15.49 243,316.92
AIB GROUP PLC 29,132 2.97 86,522.04
BANCA INTESA SPA 565,710 2.30 1,301,415.85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT
249,819 4.78 1,194,509.54
BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG
141,192 ― ―
BANCO SANTANDER SA
624,258 3.54 2,208,000.54
BANK OF IRELAND GROUP PLC
36,992 4.56 168,683.52
BANKIA SA
42,322 1.76 74,423.23
BANKINTER, S.A.
26,337 6.35 167,187.27
BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST
211,266 1.01 212,744.86
SU BDIV
BNP PARIBAS
42,251 50.97 2,153,533.47
CAIXABANK 134,124 2.68 359,318.19
COMMERZBANK AG
37,296 5.26 196,214.25
CREDIT AGRICOLE SA
45,061 12.42 559,432.31
ERSTE GROUP BANK AG
11,259 32.50 365,917.50
FINECOBANK SPA
22,503 11.26 253,383.78
ING GROUP N.V.
148,250 10.44 1,548,323.00
KBC BANCASSURANCE HOLDING NV
9,782 66.14 646,981.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIOBANCA 23,487 10.15 238,393.05
NORDEA BANK ABP
1,730 6.43 11,127.36
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,358 21.31 114,178.98
SOCIETE GENERALE-A
29,050 28.56 829,668.00
UNICREDIT SPA
75,193 12.56 944,574.46
AMUNDI SA
2,166 68.70 148,804.20
DEUTSCHE BANK AG-REG
72,963 6.54 477,469.87
DEUTSCHE BOERSE AG
7,210 139.25 1,003,992.50
EURAZEO 1,643 61.85 101,619.55
EXOR NV
4,019 69.44 279,079.36
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
3,025 92.10 278,602.50
NATIXIS 34,559 3.79 131,082.28
WENDEL 971 122.30 118,753.30
AEGON NV
66,132 4.09 270,612.14
AGEAS 6,675 54.48 363,654.00
ALLIANZ 15,962 217.35 3,469,340.70
ASSICURAZIONI GENERALI
41,587 18.53 770,607.11
AXA 72,533 24.70 1,791,202.43
CNP ASSURANCES
6,177 17.92 110,691.84
HANNOVER RUECK SE
2,232 168.50 376,092.00
MAPFRE SA
44,197 2.56 113,100.12
MUENCHENER RUECK AG-REG
5,488 260.60 1,430,172.80
NN GROUP NV
11,305 34.84 393,866.20
POSTE ITALIANE
18,953 10.59 200,712.27
SAMPO INSURANCE CO A
16,523 36.70 606,394.10
SCOR SE
6,412 38.99 250,003.88
AROUNDTOWN SA
32,616 7.88 257,079.31
DEUTSCHE WOHNEN SE
14,049 35.45 498,037.05
VONOVIA SE
19,171 47.29 906,596.59
ADYEN NV
398 696.20 277,087.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
16,156 72.30 1,168,078.80
ATOS SE 3,693 77.08 284,656.44
CAPGEMINI SA 6,207 107.35 666,321.45
DASSAULT SYSTEMES
5,105 143.00 730,015.00
SAP SE
36,976 123.48 4,565,796.48
WIRECARD AG
4,420 119.80 529,516.00
WORLDLINE SA
3,253 58.75 191,113.75
INGENICO GROUP
2,209 96.86 213,963.74
NOKIA OYJ
219,181 3.21 703,899.78
CELLNEX TELECOM SA
9,630 39.00 375,570.00
DEUTSCHE TELEKOM
125,141 15.24 1,906,648.27
ELISA CORP-A SHARES
5,535 48.51 268,502.85
ILIAD SA
1,039 115.55 120,056.45
KPN (KON. PTT NEDERLAND
132,190 2.80 369,603.24
ORANGE S.A.
75,758 15.00 1,136,370.00
PROXIMUS 5,519 27.38 151,110.22
TELECOM ITALIA SPA
333,928 0.57 189,737.88
TELECOM ITALIA-RNC
260,935 0.56 145,862.66
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
27,651 2.77 76,620.92
TELEFONICA S.A.
175,070 6.95 1,217,086.64
UNITED INTERNET
4,853 30.75 149,229.75
E.ON SE
85,800 9.50 814,928.40
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
95,693 3.67 351,193.31
ELEC DE FRANCE EUR0.5
22,540 9.32 210,162.96
ENAGAS 8,825 22.61 199,533.25
ENDESA SA
12,380 24.68 305,538.40
ENEL SPA
305,471 6.86 2,094,309.17
ENGIE 69,319 14.36 995,420.84
FORTUM OYJ
16,615 21.39 355,394.85
IBERDROLA SA
228,794 8.93 2,042,672.83
NATURGY ENERGY GROUP SA
11,144 23.60 262,998.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA
16,120 17.75 286,130.00
RWE AG
21,504 26.91 578,672.64
SNAM SPA
76,150 4.51 343,588.80
SUEZ 12,964 13.44 174,171.34
TERNA SPA
52,455 5.83 305,812.65
UNIPER SE 7,326 29.30 214,651.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,211 23.24 469,703.64
VERBUND AG
2,921 47.18 137,812.78
ASML HOLDING NV
16,011 247.00 3,954,717.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
46,757 19.39 906,524.71
STMICROELECTRONICS NV
25,724 22.30 573,645.20
BGP HOLDINGS PLC 1,671,480
― ―
157,915,520.40
ユーロ 小計 9,232,512
(19,085,669,795)
160,011,627,329
合計 46,685,133
(160,011,627,329)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ AGNC INVESTMENT CORP 21,600 374,112.00
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,400 715,088.00
AMERICAN TOWER CORP 16,692 3,572,588.76
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 56,200 524,346.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,315 1,139,589.15
BOSTON PROPERTIES INC 5,850 810,459.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,806 424,559.30
CROWN CASTLE INTL CORP 15,566 2,080,551.56
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,800 943,410.00
DUKE REALTY CORP 13,600 478,448.00
EQUINIX INC 3,227 1,829,224.95
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,800 503,744.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 14,043 1,195,059.30
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,537 792,000.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,800 509,040.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,800 369,796.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 18,600 648,768.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 27,048 473,069.52
INVITATION HOMES INC 17,400 531,222.00
IRON MOUNTAIN INC 10,557 339,090.84
KIMCO REALTY CORP 16,600 358,892.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 6,000 369,720.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 18,900 392,364.00
MID AMERICA APARTMENT COMM 4,437 603,920.07
NATIONAL RETAIL PPTYS 6,500 362,310.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 8,000 336,240.00
PROLOGIS INC 23,711 2,170,742.05
PUBLIC STORAGE 5,930 1,249,332.40
REALTY INCOME CORP 11,774 902,241.62
REGENCY CENTERS CORP 6,600 429,264.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,200 993,174.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 11,580 1,751,011.80
SL GREEN REALTY CORP 3,000 255,990.00
SUN COMMUNITIES INC 3,400 560,014.00
UDR INC 10,800 518,940.00
VENTAS INC COM 13,800 804,678.00
VEREIT INC 39,092 381,537.92
VICI PROPERTIES INC 17,100 422,883.00
VORNADO REALTY TRUST 6,359 410,600.63
WELLTOWER INC 15,391 1,301,616.87
WEYERHAEUSER CO 28,160 831,001.60
WP CAREY INC 6,500 542,230.00
アメリカ・ドル 小計 526,475 34,202,871.00
(3,751,370,891)
カナダ・ド CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 2,800 155,232.00
ル
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TR-REIT UNIT 5,913 127,602.54
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,000 135,700.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR 2,100 67,263.00
カナダ・ドル 小計 15,813 485,797.54
(40,136,592)
オーストラ DEXUS 41,637 509,220.51
リア・ドル
GOODMAN GROUP 63,914 947,205.48
GPT GROUP 77,174 474,620.10
MIRVAC GROUP 155,506 524,055.22
SCENTRE GROUP 200,028 788,110.32
STOCKLAND 89,428 451,611.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI 16,240 187,896.80
VINCINITY CENTERS 117,781 315,653.08
オーストラリア・ドル 小計 761,708 4,198,372.91
(311,729,188)
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イギリス・ BRITISH LAND CO 34,396 197,983.37
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,622 255,145.24
SEGRO PLC 41,355 369,713.70
イギリス・ポンド 小計 102,373 822,842.31
(116,506,242)
香港・ドル LINK REIT 78,487 6,278,960.00
香港・ドル 小計 78,487 6,278,960.00
(87,968,229)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 106,050 316,029.00
ル・ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 111,246 223,604.46
CAPITALAND MALL TRUST 97,221 244,996.92
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 71,600 168,976.00
SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST 72,600 133,584.00
シンガポール・ドル 小計 458,717 1,087,190.38
(87,203,540)
ユーロ COVIVIO 1,671 167,768.40
GECINA SA 1,691 265,148.80
ICADE 1,152 104,659.20
KLEPIERRE 7,517 244,828.69
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,354 617,832.60
ユーロ 小計 16,385 1,400,237.69
(169,232,727)
投資証券 小計 4,564,147,409
(4,564,147,409)
合計 4,564,147,409
(4,564,147,409)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
3. 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計額
通 貨 銘 柄 数
に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 615銘柄 96.7% ― 69.2%
投資証券 42銘柄 ― 3.3%
カナダ・ドル 株式 87銘柄 99.3% ― 3.7%
投資証券 4銘柄 ― 0.7%
オーストラリア・ドル 株式 63銘柄 92.5% ― 2.5%
投資証券 8銘柄 ― 7.5%
イギリス・ポンド 株式 94銘柄 98.8% ― 5.8%
投資証券 3銘柄 ― 1.2%
スイス・フラン 株式 39銘柄 100.0% ― 3.3%
香港・ドル 株式 36銘柄 95.4% ― 1.2%
投資証券 1銘柄 ― 4.6%
シンガポール・ドル 株式 20銘柄 88.7% ― 0.5%
投資証券 5銘柄 ― 11.3%
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 100.0% ― 0.1%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 100.0% ― 1.0%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 100.0% ― 0.2%
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デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 100.0% ― 0.7%
イスラエル・シェケル 株式 10銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 243銘柄 99.1% ― 11.7%
投資証券 5銘柄 ― 0.9%
(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額
19,778,012,605 円
Ⅱ 負債総額
16,294,344 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
19,761,718,261 円
Ⅳ 発行済口数
7,633,898,712 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.5887 円
<参考情報>
親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額
175,893,051,919 円
Ⅱ 負債総額
361,686 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
175,892,690,233 円
Ⅳ 発行済口数
58,457,013,105 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
3.0089 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う
ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
<受益権の譲渡>
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
<受益権の再分割>
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
<償還金>
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて>
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額( 本書提出日 現在)
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象企業、
債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します。
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します。
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。ま
た金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。
2019年12月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、合計 133 本であり、その純資産総額は 2,309,357 百
万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」とい
います。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日
内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」(昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」といいます。)ならびに同規則第38条第1項及び第57
条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に
より作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表ならびに第23期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日
まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(資産の部) % %
流動資産
2,376,164 2,933,318
預金
22,684 44,368
有価証券
46,929 42,741
前払金
8,682 15,949
前払費用
210,888 500,748
未収入金
1,020 2,367
未収還付法人税等
642,874 617,227
未収委託者報酬
221,238 122,922
未収収益
3,530,482 4,279,642
流動資産計 53.2 60.3
固定資産
106,070 84,968
有形固定資産
79,548 66,820
建物附属設備 ※1
26,521 18,147
器具備品 ※1
0
無形固定資産 0
0
ソフトウェア 0
3,002,584 2,732,068
投資その他の資産
66,014 63,377
長期差入保証金
2,931,719 2,662,416
繰延税金資産
4,850 6,275
その他投資
3,108,655 2,817,037
固定資産計 46.8 39.7
資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(負債の部) % %
流動負債
123,003 134,522
預り金
295,067 286,607
未払金
131,425 123,825
未払手数料
163,642 162,781
その他未払金
2,095 1,928
未払費用
6,486 1,181
未払法人税等
33,130 27,995
未払消費税等
85,243 57,088
賞与引当金
545,027 509,323
流動負債計 8.2 7.2
固定負債
65,230 67,644
退職給付引当金
65,230 67,644
固定負債計 1.0 1.0
負債合計 610,257 9.2 576,968 8.1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(純資産の部) % %
6,028,879
株主資本 90.8 6,519,711 91.9
310,000
資本金 310,000
利益剰余金
77,500
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
31,620
別途積立金 31,620
5,609,759
繰越利益剰余金 6,100,591
純資産合計 6,028,879 90.8 6,519,711 91.9
負債・純資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
% %
営業収益
委託者報酬 2,350,838 2,337,607
投資顧問収入
1,772,901 2,367,856
その他営業収益 ※ 20,464 17,873
営業収益計 4,144,205 100.0 4,723,337 100.0
営業費用
支払手数料 523,308 502,719
広告宣伝費 43,448 39,808
公告費 1,140 1,140
調査費 417,484 585,088
調査費
257,351 353,007
委託調査費
158,734 230,952
図書費 1,398 1,129
委託計算費 151,080 153,098
営業雑経費 31,907 44,871
通信費 4,058 4,783
印刷費 9,892 9,076
協会費 9,442 8,632
諸会費 2,072 6,374
その他 6,441 16,005
営業費用計 1,168,368 28.2 1,326,726 28.1
一般管理費
給料 1,277,564 1,315,296
役員報酬
249,245 211,622
給料・手当 804,242 876,471
賞与 162,677 192,102
賞与引当金繰入額 61,399 35,098
交際費 3,788 3,029
旅費交通費 26,904 21,095
租税公課 11,290 6,373
不動産賃借料 95,293 104,671
退職給付費用 41,704 79,897
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固定資産減価償却費 22,523 21,600
福利厚生費 113,473 116,798
事務手数料 ※
254,170 773,947
諸経費 145,755 190,123
一般管理費計 1,992,467 48.1 2,632,834 55.7
営業利益 983,368 23.7 763,777 16.2
営業外収益
有価証券運用益 3,607 1,711
雑収入 9,153 50
営業外収益計 12,761 0.3 1,762 0.0
営業外費用
支払利息 169 -
為替差損 601 46
雑損失 241 277
営業外費用計 1,012 0.0 324 0.0
経常利益 995,117 24.0 765,215 16.2
特別利益
事業再構築費用戻入 - 5,262
特別利益計 - 0.0 5,262 0.1
特別損失
事業再構築費用 28,134 6,296
事務処理損失 0 714
ゴルフ会員権売却損 - 2,800
特別損失計 28,134 0.7 9,811 0.2
税引前当期純利益 966,983 23.3 760,665 16.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 340,417 8.2 269,303 5.7
当期純利益 626,035 15.1 490,831 10.4
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 4,983,724 5,092,844 5,402,844 5,402,844
当期変動額
当期純利益 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期変動額合計 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期末残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
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当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)を採
用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
負債の本邦通貨へ として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
[表示方法の変更]
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
変更するとともに、税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」669,807千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」2,931,719千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しておりま
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す。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な
取り扱いに従い、その記載をしておりません。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 42,115千円 建物附属設備 54,843千円
器 具 備 品 29,212千円 器 具 備 品 38,003千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の
方針に従って調整額を精算することとしておりま 方針に従って調整額を精算することとしておりま
す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・ す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ
た調整額20,209千円は、損益計算書のその他営業収 た調整額17,341千円は、損益計算書のその他営業収
益に、また、当社がステート・ストリート・バン 益に、また、当社がステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整 ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整
額254,170千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ 額773,947千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ
ております。 ております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
該当ありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
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普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日
定時株主総会(予定)
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2018年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,376,164 2,376,164 ―
(2)未収入金 210,888 210,888 ―
(3)未収委託者報酬 642,874 642,874 ―
(4)預り金 123,003 123,003 ―
(5)未払手数料 131,425 131,425 ―
(6)その他未払金 163,642 163,642 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2019年3月31日現在
(単位:千円)
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貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,933,318 2,933,318 ―
(2)未収入金 500,748 500,748 ―
(3)未収委託者報酬 617,227 617,227 ―
(4)預り金 134,522 134,522 ―
(5)未払手数料 123,825 123,825 ―
(6)その他未払金 162,781 162,781 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
(有価証券関係)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,684千円 貸借対照表計上額 44,368千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △1,913千円
に含まれた評価差額 1,704千円
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度(キャッ
シュ・バランス・プラン)、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
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前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
469,114
退職給付債務の期首残高
45,881
勤務費用
-
利息費用
9,915
数理計算上の差異の発生額
△ 51,823
退職給付の支払額
473,087
退職給付債務の期末残高
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
473,087
退職給付債務の期首残高
51,555
勤務費用
-
利息費用
数理計算上の差異の発生額 52,891
△ 75,129
退職給付の支払額
502,405
退職給付債務の期末残高
3 .年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
年金資産の期首残高 367,412
期待運用収益 2,717
数理計算上の差異の発生額 8,568
事業主からの拠出額 53,470
退職給付の支払額 △ 51,823
年金資産の期末残高 380,344
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
年金資産の期首残高 380,344
期待運用収益 2,814
数理計算上の差異の発生額 32,480
事業主からの拠出額 56,396
退職給付の支払額 △ 75,129
年金資産の期末残高 396,905
4.退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
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前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
積立型制度の退職給付債務 473,087
年金資産 △ 380,344
92,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
92,742
未認識数理計算上の差異 △ 1,347
未認識過去勤務費用 △ 26,164
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 65,230
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異 △ 20,411
未認識過去勤務費用 △ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 67,644
5.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
退職給付費用 25,902
(1)勤務費用
45,881
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益(減算) 2,717
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 △ 25,983
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益(減算) 2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
6.年金資産に関する事項
前事業年度(2018年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.0%
その他 2.0%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度(2019年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
7.退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2018年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2019年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
8.確定拠出制度
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,262千円であります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
(税効果会計関係)
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前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,837,768 連結納税適用に伴う影響額 1,225,179
賞与引当金繰入超過額 21,749
賞与引当金繰入超過額 14,373
退職給付引当金 21,040 退職給付引当金 21,778
(注) 繰越欠損金 1,372,856
繰越欠損金 1,001,357
その他 49,802 その他 28,228
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,662,416
繰延税金資産 合計 2,931,719
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,662,416
繰延税金資産の純額 2,931,719
―――――
―――――
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2019年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,372,856千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.8% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 4.5% 算入されない項目 5.3%
その他 △ 0.1% その他 △ 0.5%
―――― ――――
税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.2% 法人税等の負担率 35.4%
======== ========
(資産除去債務関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
(セグメント情報)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
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また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
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同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 155,038 前払金 4,422
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 投資顧 資顧問サービスの 用料の支払
つ会社 ク ・ アン 州ボストン市 問、投 提供並びに受
ド・ トラス 資信託 入れ 投資顧問料の支 100,307 未収入金 38,775
委託業 払
ト・カンパ
務、及 ソフトウェア
ニー
びそれ の使用契約 人件費等の支払 98,690 未払金 14,495
らの関
連業務 人件費等及び 事務手数料の受 20.209
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 254.170
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,330 前払金 42,506
リート信託 区 の事務サービスの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 141,349
件費支払等
16,773
ステート・スト 英国 62百万ポ 投資顧 なし なし 投資顧問サービス 投資顧問料の受 - -
リート・グ ロンドン ンド 問、投 の提供並びに 取
ローバル・ア 資信託 受入れ
ドバイザー 委託業 投資顧問料の支
ズ・ユナイテ 務 払
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧 なし なし 投資顧問サービス 紹介料の受取 255 - -
リート・グ シンガポール ガポールド 問業 の提供及びE
ローバル・ア 市 ル TF商品の紹 投資顧問料の支 14,663
ドバイザー 介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
同一の親 ステート・スト 米国 29百万 銀行、投 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 229,260 前払金 8,051
会社を持 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 資顧問、 資顧問サービス 用料の支払
つ会社 ク ・ アン 州ボストン市 投資信託 の提供並びに
ド・ トラス 委託業 受入れ 投資顧問料の支 164,709
務、及び 払
ト・カンパ
それらの ソフトウェア
ニー
関連業務 の使用契約 人件費等の支払 135,677 未払金 30,899
人件費等及び 事務手数料の受 17,341
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 773,947
払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,235 前払金 34,689
リート信託 区 の事務サービス 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 159,558
件費支払等
ステート・スト 英国 62百万ポ 投資顧 なし なし 投資顧問サービ 投資顧問料の支 16,146 - -
リート・グ ロンドン ンド 問、投資 スの受入れ 払
ローバル・ア 信託委託
ドバイザー 業務
ズ・ユナイテ
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧問 なし なし 投資顧問サービ 紹介料の受取 531 - -
リート・グ シンガポール ガポールド 業 スの受入れ及
ローバル・ア 市 ル びETF商品 投資顧問料の支 19,937
ドバイザー の紹介 払
ズ・シンガ
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれ
ておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1株当たり純資産 972,399円98銭 1株当たり純資産 1,051,566円42銭
1株当たり当期純利益 100,973円44銭 1株当たり当期純利益 79,166円44銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
当期純利益 (千円) 626,035 490,831
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 626,035 490,831
6,200 6,200
期中平均株式数 (株)
(重要な後発事象)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
期 別 第23期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
科 目
金 額 構成比
(資産の部) %
流動資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
預金 2,511,636
有価証券 22,042
前払金 51,061
前払費用 8,756
未収入金 669,231
未収委託者報酬 640,786
未収収益 334,586
流動資産計 4,238,102 61.4
固定資産
有形固定資産 74,183
建物附属設備 ※1 60,457
器具備品 ※1 13,726
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,586,171
長期差入保証金 70,868
繰延税金資産 2,509,027
その他投資 6,275
固定資産計 2,660,354 38.6
資産合計 6,898,456 100.0
(負債の部) %
流動負債
預り金 21,231
未払金 222,874
未払手数料 128,750
その他未払金 94,124
未払費用 7,535
未払法人税等 2,605
未払消費税等 ※2 40,995
賞与引当金 204,502
流動負債計 499,744 7.2
固定負債
退職給付引当金 82,532
固定負債計 82,532 1.2
負債合計 582,276 8.4
(純資産の部) %
株主資本 6,316,179 91.6
資本金 310,000
利益剰余金 6,006,179
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 5,897,059
純 資 産 合 計
6,316,179 91.6
負 債 ・ 純 資 産 合 計
6,898,456 100.0
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
期 別
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
科 目
金額 構成比
%
営業収益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託者報酬 1,189,462
投資顧問収入 1,385,359
その他営業収益 ※1
22,437
営業収益計 2,597,260 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 730,763
支払手数料 253,189
その他営業費用
477,573
一般管理費 ※2
1,425,365
営業費用・一般管理費計 2,156,129 83.0
営業利益 441,131 17.0
営業外収益 3,496 0.1
営業外費用 3,733 0.1
経常利益 440,894 17.0
特別損失 772 0.0
税引前中間純利益 440,121 16.9
法人税,住民税及び事業税 265 0.0
法人税等調整額 153,388 5.9
中間純利益 286,467 11.0
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益 純資産
株主資本
資本金 剰余金 利益剰余金 合計
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △490,000 △490,000 △490,000 △490,000
中間純利益 - - - 286,467 286,467 286,467 286,467
当中間期変動額合計 - - - △203,532 △203,532 △203,532 △203,532
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 5,897,059 6,006,179 6,316,179 6,316,179
[重要な会計方針]
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.資産の評価基準及び評価 有価証券
方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法によ
り算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
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4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11
年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成のための基 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
本となる重要な事項
注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 61,206千円
器具備品 42,424千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
; 1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額22,145千円は、損
益計算書のその他営業収益に 含まれております。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 10,929千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
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第23期中間会計期間
自 2019 年4月 1日
至 2019年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の 1株あたりの 基準日 効力発生日
総額 配当額
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
(金融商品関係)
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,511,636 2,511,636 ―
(2)未収入金 669,231 669,231 ―
(3)未収委託者報酬 640,786 640,786 ―
(4)未収収益 334,586 334,586 ―
(5)未払手数料 128,750 128,750 ―
(6)その他未払金 94,124 94,124 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
(有価証券関係)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,042千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 3,336千円
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(資産除去債務関係)
第 23 期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
(デリバティブ取引関係)
第 23 期中間会計期間末
(2019 年9月30日 現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第 23 期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
(セグメント情報)
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
(セグメント関連情報)
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略
しております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第 23 期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 1,018,738円66銭
1株当たり中間純利益 46,204円50銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 23 期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
中間純利益(千円) 286,467
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式にかかる中間純利益(千円) 286,467
期中平均株式数(株) 6,200
(重要な後発事象)
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも
のを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又
は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有
価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内
閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円(2019年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
但し、関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管
理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
資本金の額:51,000百万円(2019年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円 銀行法に基づく銀行業を営むとともに、金
(2019年 3月末現在 ) 融商品取引法に基づく登録を受けて投資信
託証券の募集の取扱い等を行っています。
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づく銀行業および金融機関の信
(2019年 3月末現在 ) 託業務の兼営等に関する法律に基づく信託
業を営むとともに、金融商品取引法に基づ
く登録を受けて投資信託証券の募集の取扱
い等を行っています。
三井住友海上火災保険株式 139,595百万円 保険業法に基づく損害保険業を営むととも
(2019年 3月末現在 ) に、金融商品取引法に基づく登録を受けて
会社
投資信託証券の募集の取扱い等を行ってい
ます。
日本生命保険相互会社 100,000百万円 ※ 保険業法に基づく生命保険業を営むととも
に、金融商品取引法に基づく登録を受けて
(2019年 3月末現在 )
投資信託証券の募集の取扱い等を行ってい
ます。
株式会社横浜銀行 215,628百万円 銀行法に基づく銀行業を営むとともに、金
(2019年 3月末現在 ) 融商品取引法に基づく登録を受けて投資信
託証券の募集の取扱い等を行っています。
富国生命保険相互会社 116,000百万円 ※ 保険業法に基づく生命保険業を営むととも
に、金融商品取引法に基づく登録を受けて
(2019年 3月末現在 )
投資信託証券の募集の取扱い等を行ってい
ます。
; 相互会社において株式会社の資本金にあたる「基金(基金償却積立金は含みません。)」の額を示して
います。
2【関係業務の概要】
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(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外
国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(2) 目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
(3) 目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
交付目論見書 「投資信託説明書(交付目論見書)」
請求目論見書 「投資信託説明書(請求目論見書)」
(4) 目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券にはこの他に為替
変動もあります。)ので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありませ
ん。」
(5) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
(7) 目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月21日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指 定 有 限 責任 社 員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第22期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の201
9年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年1月15日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
P W Cあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの2018年12月1
日から2019年12月2日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの2019年12月2日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行
社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報
告書提出会社)が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月20日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第23期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から20
19年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性ついて意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査
手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関する内部統制を検討する。また、中間
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2019年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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