外国株式指数ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和2年2月27日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下　隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目５番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      外国株式指数ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆5,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/141














                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        外国株式指数ファンド

        以下「当ファンド」といいます。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆5,000億円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰ŏឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰銊ࡻ靥欰䨰儰譓흶쩪⥓瀰枖搰地彏ꆘ䴰鈰䐰䐰縰
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「外株指数」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰

           す。
     （５）【申込手数料】

        ありません。

     （６）【申込単位】

                                   2/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2020年2月28日から2020年8月27日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定

        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。）
     （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日に当たる場合に
         は、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
         ん。）。
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ホ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
                                   3/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
           の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
           記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
           保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
                                   4/141

















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、外国株式インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

         す。）受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に投資します。
       ロ　当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）をベンチマークとして、
         当該指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
         ベンチマークの詳細については、後述の「２　投資方針」をご参照ください。
       ハ　委託会社は、受託会社と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ニ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
               項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型           追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                  定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                  ファンドをいいます。
           投資対象地域           海外            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                  る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                  する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式            目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                       る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                  の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型            目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                  きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                  のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
               項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産           その他資産（投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                      信託証券（株式　            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                      一般））            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                  証券の先の実質投資対象について記載していま
                                  す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                  券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                  式であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左
                                  右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                  資産（収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                  る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                      を除く）            る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
                                  旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファンド            目論見書または信託約款において、親投資信託
                                  （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                  のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                  います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし            目論見書または信託約款において、対円での為替
                                  のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                  円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                  いいます。
                                   5/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象インデックス           その他の指数            目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩコク
                      （ＭＳＣＩコクサ            サイインデックス（円ベース）の動きに連動する
                      イインデックス           運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                      （円ベース））           す。
     ≪商品分類表≫

                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                            債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ        対象インデックス
     株式            年１回        グローバル

       一般                  （日本を除く）
       大型株           年２回          日本
       中小型株                                               日経225
                 年４回          北米
     債券                           ファミリーファンド            あり
       一般         年６回（隔月）           欧州
       公債
       社債         年12回（毎月）           アジア
       その他債券
       クレジット属性           日々        オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
       （　　）
                 その他         中南米
                                  ファンド・オブ・
     不動産投信            （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
     その他資産
     （投資信託証券
                        中近東（中東）                             その他
     （株式　一般））
                                                   （ＭＳＣＩコクサイイ
                                                     ンデックス
                                                    （円ベース））
     資産複合                   エマージング
     （　　　）
       資産配分固
       定型
       資産配分変
       更型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

                                   6/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
       
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
     （２）【ファンドの沿革】

         2009年10月19日              信託契約締結、設定、運用開始。

     （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
           告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
           部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
           国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
           が行う場合があります。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
           募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
           受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
      ※　当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。





        「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
        めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」
        に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
       ロ　委託会社の概況



       （イ）資本金の額
           20億円（2019年12月30日現在）
                                   7/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2019年12月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                  7,946,406
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                  5,080,509
                           地
                           大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                  3,528,000
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                   337,248
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、Ｍ
           ＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運
           用を行います。
       （ロ）マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ハ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ニ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                                   8/141



                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   9/141





















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  10/141





















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  11/141





















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資対象】













       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
           ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．デリバティブ取引にかかる権利
         ３．約束手形
         ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
          委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品
          取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）
          に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
                                  12/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
         たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
         ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
         び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
         （ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
                                  13/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

          ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








          ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
          ※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として

        以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含み
         ます。）等の全額とします。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配
         金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
     （５）【投資制限】

                                  14/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       イ　株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
          占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
          入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
          ものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
          合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
          則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
          は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ホ　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
          変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
          損益を実現する目的以外には利用しません。
       ヘ　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
           上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
           式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
           株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
           証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
           資することを指図することができるものとします。
       ロ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
           指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
           により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
           財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
           計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
           時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
           額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
           相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ハ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
           り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
                                  15/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       （ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
           件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
           ができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
           が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
           の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
           行うものとします。
       （ホ）    委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ホ　金利先渡取引および為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
           よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
           お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
           替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
           会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を
           指図するものとします。
       （ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
           算出した価額により行うものとします。
       （ホ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
           必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       （ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
           います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
           の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
           借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
           にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
           た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
           利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
           ます。
       （ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
           為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
           対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
           ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
           為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
           プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
           め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
                                  16/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
           ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
           額 とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
           を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
           の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
           た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       ヘ　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
           の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
           １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
           ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
           る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
       ト　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
           は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
           済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
           できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
           額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純
           資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
           けの一部を決済するための指図をするものとします。
       チ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
           きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
           の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
           額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
           財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
           する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）有価証券の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       リ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ヌ　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
           に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
           とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
           いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
           額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
                                  17/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
           の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
           合を乗じて得た額をいいます。
       ル　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
           金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
           は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
           の額とします。
           １．  一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定
             している資金の額の範囲内
           ２．  一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の
             範囲内
           ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ヲ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の
         債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじ
         め委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものと
         します。
                                  18/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報：外国株式インデックス・マザーファンドの投資方針等）
     （１）投資方針等
       イ　基本方針
          主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
          ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
           動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
           動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第５号、第10号か
         ら第21号に掲げるもの（ただし、投資法人債券は除きます。）に投資します。
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
     （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
           様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
                                  19/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
           下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
           れ らに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
           ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
           し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
           当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
           場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       （ハ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
           響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
           ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
           ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
           の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
           や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
           る要因となります。
       （ホ）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
           場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
           は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ヘ）指数の動きと連動しない要因
           ファンドは、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成
           果を目指して運用を行います。ただし、有価証券売買時のコストおよび信託報酬その他のファ
           ンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有価証券の売買のタイミング差、インデッ
           クス構成銘柄と組入有価証券との誤差の影響、株価指数先物とインデックスとの動きの不一致
           等から、上記インデックスの動きに連動しないことがあります。
       （ト）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
           ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
           場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
           ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （チ）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
           ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
           あります。
       （リ）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
           われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
                                  20/141




                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）



           を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
           下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
           率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
           払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
           の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制

         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
                                  21/141












                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

                                  22/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

        ただし、解約の際には、１口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得
        た信託財産留保額が差し引かれます。
     （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年0.55％（税抜き0.5％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上

        され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日
        と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
             支払先            料率                   役務の内容
            委託会社            年0.22％         ファンドの運用等の対価
                                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
            販売会社            年0.22％
                                 ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
                                 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
            受託会社            年0.06％
                                 指図の実行等の対価
         ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
     （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
        

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
        

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
                                  23/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
           ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
           ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
           す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
           取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
           の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
           当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
           照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
           本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




           分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
           金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）               を受け
           取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）               を控除した
           額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           㭎ઊᠤ怰Ĥ愰湖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕




            するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
                                  24/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
            地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
            る 総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
            ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
            の利用も可能です。
            また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
            債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
            譲渡益および配当等との通算が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
           額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
          当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
          課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
          資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販
          売会社によっては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡでの取扱い
          対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
          ※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合








           外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
           非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      㭎ઊᠰఀ⣿ᔀ⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര笰䭺๒㘰殕ꈰ夰譧ⱦ溊ᢏर漰Ā㈀　㄀㥞琀㄀㉧ࡧ⭳﹗⠰湠았㄰鈰舰栰歏屢
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
                                  25/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     外国株式指数ファンド

                                                    2019年12月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            親投資信託受益証券                    日本              1,979,159,611             100.04
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               △835,483           △0.04
                 合計(純資産総額)                            1,978,324,128             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     外国株式指数ファンド

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年12月30日現在

                                                評価額            投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               493,371,460        3.8812    1,914,873,311         4.0115    1,979,159,611     100.04
          益証券    ンド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.04
                  合計                               100.04
     ②【投資不動産物件】

     外国株式指数ファンド

     　　該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                  26/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式指数ファンド

     　　該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     外国株式指数ファンド

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第2期        (2010年11月30日)             166,837,388         166,837,388            9,653         9,653
         第3期        (2011年11月30日)             253,459,203         253,459,203            8,710         8,710
         第4期        (2012年11月30日)             344,130,833         344,130,833           10,927         10,927
         第5期        (2013年12月      2日)       558,875,489         558,875,489           17,142         17,142
         第6期        (2014年12月      1日)       882,528,437         882,528,437           21,825         21,825
         第7期        (2015年11月30日)            1,197,538,996         1,197,538,996            22,244         22,244
         第8期        (2016年11月30日)            1,236,330,155         1,236,330,155            20,993         20,993
         第9期        (2017年11月30日)            1,467,173,818         1,467,173,818            25,629         25,629
        第10期        (2018年11月30日)            1,783,869,275         1,783,869,275            26,143         26,143
        第11期        (2019年12月      2日)     2,010,783,707         2,010,783,707            29,112         29,112
                 2018年12月末日           1,584,688,662               ―      23,404           ―
                 2019年    1月末日        1,730,042,294               ―      24,913           ―
                     2月末日        1,841,868,988               ―      26,399           ―
                     3月末日        1,852,520,371               ―      26,573           ―
                     4月末日        1,899,349,084               ―      27,754           ―
                     5月末日        1,794,397,206               ―      25,987           ―
                     6月末日        1,866,274,704               ―      26,913           ―
                     7月末日        1,899,391,979               ―      27,636           ―
                     8月末日        1,828,265,088               ―      26,254           ―
                     9月末日        1,867,497,062               ―      27,094           ―
                 　　　10月末日           1,948,635,882               ―      28,161           ―
                 　　　11月末日           2,017,005,210               ―      29,202           ―
                 　　　12月末日           1,978,324,128               ―      30,079           ―
     ②【分配の推移】

     外国株式指数ファンド

                                  27/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）
         第2期              2009年12月      1日～2010年11月30日                                0
         第3期              2010年12月      1日～2011年11月30日                                0
         第4期              2011年12月      1日～2012年11月30日                                0
         第5期              2012年12月      1日～2013年12月        2日                        0
         第6期              2013年12月      3日～2014年12月        1日                        0
         第7期              2014年12月      2日～2015年11月30日                                0
         第8期              2015年12月      1日～2016年11月30日                                0
         第9期              2016年12月      1日～2017年11月30日                                0
         第10期              2017年12月      1日～2018年11月30日                                0
         第11期              2018年12月      1日～2019年12月        2日                        0
     ③【収益率の推移】

     外国株式指数ファンド

                                            収益率（％）

                  第2期                                          2.7
                  第3期                                         △9.8
                  第4期                                          25.5
                  第5期                                          56.9
                  第6期                                          27.3
                  第7期                                          1.9
                  第8期                                         △5.6
                  第9期                                          22.1
                 第10期                                          2.0
                 第11期                                          11.4
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     （４）【設定及び解約の実績】

     外国株式指数ファンド

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第2期                        189,623,130                   34,538,300
             第3期                        163,367,596                   45,196,352
             第4期                        101,935,383                   78,016,662
             第5期                        191,664,261                   180,574,469
             第6期                        224,467,135                   146,116,864
             第7期                        233,910,953                   99,911,523
                                  28/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第8期                        151,382,401                   100,828,264
             第9期                        147,862,778                   164,312,140
             第10期                        204,479,429                   94,602,184
             第11期                        139,217,872                   130,852,489
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     （参考）

     （１）投資状況

     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年12月30日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式               アメリカ              148,771,317,772               63.18

                               イギリス              13,513,229,212               5.74

                               フランス               8,631,364,648              3.67

                               カナダ              8,561,234,791              3.64

                               スイス              8,551,967,743              3.63

                               ドイツ              7,228,929,372              3.07

                             オーストラリア                4,993,324,357              2.12

                               オランダ               4,470,434,225              1.90

                              アイルランド                4,294,806,680              1.82

                               スペイン               2,405,226,362              1.02

                              スウェーデン                2,110,777,532              0.90

                                香港              1,996,784,224              0.85

                               イタリア               1,615,100,786              0.69

                              デンマーク               1,551,667,029              0.66

                              シンガポール                 982,192,139             0.42

                              フィンランド                 947,871,205             0.40

                              バミューダ                920,310,222             0.39

                               ベルギー                837,405,409             0.36

                              ジャージー                828,353,310             0.35

                              ケイマン諸島                 543,180,952             0.23

                              ノルウェー                518,225,201             0.22

                              イスラエル                472,765,685             0.20

                                  29/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              キュラソー                306,864,413             0.13
                             ルクセンブルグ                 239,195,210             0.10

                             ニュージーランド                  231,768,890             0.10

                              オーストリア                 187,928,324             0.08

                              ポルトガル                133,247,321             0.06

                               リベリア                131,994,588             0.06

                            パプアニューギニア                   40,069,825             0.02

                               マン島                29,952,964             0.01

                             英ヴァージン諸島                  25,612,320             0.01

                                小計             226,073,102,711               96.01

              投資証券                アメリカ               4,613,451,647              1.96

                             オーストラリア                 691,439,479             0.29

                               フランス                262,795,779             0.11

                               イギリス                165,828,672             0.07

                                香港               155,775,301             0.07

                              シンガポール                 118,959,361             0.05

                               カナダ                65,955,141             0.03

                                小計              6,074,205,380              2.58

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             3,329,595,555              1.41

                 合計(純資産総額)                           235,476,903,646              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,678,071,492                  1.13

                 買建        ドイツ                 632,906,846                 0.26

                 買建        イギリス                 217,702,204                 0.09

                 買建      オーストラリア                   141,913,992                 0.06

          合計        買建          ―              3,670,594,534                  1.54

                                                      投資


                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―               373,265,500                 0.15

                                  30/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     外国株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年12月30日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       232,469      29,279.91     6,806,671,398        31,750.48     7,381,004,195      3.13
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       373,418      16,585.19     6,193,209,525        17,415.65     6,503,320,030      2.76
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       21,650     197,295.64     4,271,450,779        204,855.28     4,435,116,985      1.88
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       124,174      22,091.67     2,743,212,074        22,799.43     2,831,097,166      1.20
                       娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       164,641      14,435.62     2,376,695,834        15,244.17     2,509,816,776      1.07
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       16,143     142,971.41     2,307,987,594        148,113.06     2,390,989,263      1.02
                       娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       15,423     142,876.10     2,203,578,097        148,414.35     2,288,994,650      0.97
                       娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       135,893      15,063.40     2,047,011,214        15,968.36     2,169,989,704      0.92
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   VISA  INC         ソフトウェ       88,923     20,214.91     1,797,570,940        20,749.56     1,845,113,871      0.78
                       ア・サービ
                       ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       152,702      11,680.60     1,783,652,203        11,959.36     1,826,218,191      0.78
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       128,862      13,372.89     1,723,257,815        13,814.42     1,780,153,842      0.76
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       453,515      3,650.53     1,655,574,285        3,872.94     1,756,439,105      0.75
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       67,536     24,136.06     1,630,053,488        24,775.89     1,673,265,074      0.71
            B
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORPORATION      エネルギー       217,863      7,464.32     1,626,199,758        7,657.14     1,668,209,322      0.71
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       376,243      4,095.35     1,540,847,823        4,299.13     1,617,519,224      0.69
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       48,797     30,662.55     1,496,240,804        32,426.47     1,582,314,613      0.67
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A   ソフトウェ       46,275     32,016.71     1,481,573,663        32,949.07     1,524,718,418      0.65
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       228,104      6,359.95     1,450,731,859        6,582.36     1,501,463,740      0.64
                       導体製造装
                       置
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       92,755     16,607.10     1,540,392,005        15,968.36     1,481,146,159      0.63
                       娯楽
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC 電気通信       212,966      6,599.89     1,405,553,111        6,741.22     1,435,652,107      0.61
                       サービス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       56,390     24,159.07     1,362,330,273        24,099.91     1,358,994,105      0.58
                                  31/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       131,835      9,551.44     1,259,214,198        10,024.74     1,321,611,598      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       36,331     34,641.67     1,258,566,876        35,658.90     1,295,523,496      0.55
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORPORATION       エネルギー       97,751     12,832.76     1,254,415,396        13,180.06     1,288,364,827      0.55
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & COMPANY     銀行       214,370      5,966.63     1,279,068,103        5,907.47     1,266,385,459      0.54
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       208,020      5,850.50     1,217,021,842        6,064.14     1,261,463,651      0.54
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       283,170      4,220.25     1,195,048,532        4,307.89     1,219,867,816      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG   SHS    医薬品・バ       110,429      10,347.54     1,142,668,936        10,465.56     1,155,701,767      0.49
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       233,539      4,837.07     1,129,645,425        4,941.15     1,153,952,631      0.49
                       娯楽
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       220,418      4,964.16     1,094,191,013        5,233.68     1,153,597,543      0.49
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年12月30日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.19
                    素材                             4.24
                    資本財                             6.94
                    商業・専門サービス                             1.20
                    運輸                             1.77
                    自動車・自動車部品                             1.11
                    耐久消費財・アパレル                             1.90
                    消費者サービス                             1.78
                    メディア・娯楽                             5.99
                    小売                             4.66
                    食品・生活必需品小売り                             1.48
                    食品・飲料・タバコ                             4.72
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.04
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.93
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.16
                    銀行                             7.70
                    各種金融                             4.36
                    保険                             3.75
                    不動産                             0.69
                                  32/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ソフトウェア・サービス                             9.58
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.67
                    電気通信サービス                             2.30
                    公益事業                             3.50
                    半導体・半導体製造装置                             3.33
       投資証券          ―    ―                             2.58
         合計                                         98.59
     ②投資不動産物件

     外国株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年12月30日現在

                                                           投資

                     買建／                   簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   2003    買建    151 米ドル     24,180,635.5      2,649,230,425        24,443,880      2,678,071,492       1.13
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJ EUR  2003    買建    137 ユーロ       5,129,604      628,581,674        5,164,900      632,906,846      0.26
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI200   2003    買建    11 オースト      1,865,874.5       142,776,717        1,854,600      141,913,992      0.06
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  2003     買建    20 英ポンド       1,493,325      214,262,271        1,517,300      217,702,204      0.09
        ス   際金融先物
          オプション
          取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2019年12月30日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建     2,470,000.00         270,341,500        270,440,300         0.11
             カナダドル                 買建      180,000.00        15,073,200        15,073,200        0.00
             ユーロ                 買建      330,000.00        40,418,400        40,434,900        0.01
             英ポンド                 買建      150,000.00        21,508,500        21,514,500        0.00
             スイスフラン                 買建      110,000.00        12,366,200        12,365,100        0.00
             スウェーデンクローナ                 買建      300,000.00         3,522,000        3,522,000        0.00
             ノルウェークローネ                 買建      70,000.00         870,100        870,100      0.00
             デンマーククローネ                 買建      140,000.00         2,296,000        2,296,000        0.00
             香港ドル                 買建      320,000.00         4,492,800        4,496,000        0.00
                                  33/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             シンガポールドル                 買建      20,000.00        1,619,800        1,620,400        0.00
             イスラエルシュケル                 買建      20,000.00         633,000        633,000      0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     ≪参考情報≫

                                  34/141


















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  35/141





















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】







     １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
           の販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
           ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
           ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
           上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日に当たる場合
           には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもでき
           ません。）。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
                                  36/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

        できます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        ただし、ニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日に当たる場合には、解約請求の受付けは行
        いません。
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
        口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とな
        ります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
        2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
                                  37/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「外株指数」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                   照会先の名称                              ホームページ
                                     電話番号
            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                     0120-88-2976         https://www.smd-am.co.jp
            社
           㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
            す。
     （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        2009年10月19日から下記「（５）その他                       イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお

        ける信託終了の日までとなります。
     （４）【計算期間】

        毎年12月１日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
     （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
            は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
            す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
            す。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
            行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
            どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
            書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
            有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
            は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
                                  38/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
            当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
            示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
            生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
            す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
           当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
            は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
            す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
            信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
            分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来
            の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
            指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
            算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
            益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
            名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
            払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
            加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
           営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
           載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
           者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
           社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
           支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）    委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
           合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
                                  39/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
           旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）    委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、
           併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま
           す。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行いま
           す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およ
           びその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者
           に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
           しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
           て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
           た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
           書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
           議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
          当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
     ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

                                  40/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
                                  41/141







                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期（平成30年12月                                                   1日から令

       和  1年12月     2日まで）の財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により監査を受けておりま
       す。
     １【財務諸表】

                                  42/141















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【外国株式指数ファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                    第11期
                                    第10期
                                               （令和    1年12月    2日現在）
                                （平成30年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          291,088
        金銭信託                                                    -
                                          53,179              2,202,023
        コール・ローン
                                       1,788,635,810               2,016,041,430
        親投資信託受益証券
                                                         135,196
                                             -
        未収入金
                                       1,788,980,077               2,018,378,649
        流動資産合計
                                       1,788,980,077               2,018,378,649
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          339,564              2,332,680
        未払解約金
                                          565,767               623,995
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                4,148,927               4,575,887
                                                            ▶
        未払利息                                    -
                                          56,544               62,376
        その他未払費用
                                         5,110,802               7,594,942
        流動負債合計
                                         5,110,802               7,594,942
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        682,351,309               690,716,692
        元本
        剰余金
                                       1,101,517,966               1,320,067,015
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,783,869,275               2,010,783,707
        元本等合計
                                       1,783,869,275               2,010,783,707
       純資産合計
                                       1,788,980,077               2,018,378,649
      負債純資産合計
                                  43/141










                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第11期
                                    第10期
                                                自　平成30年12月         1日
                                 自　平成29年12月         1日
                                                至　令和     1年12月    2日
                                 至　平成30年11月30日
      営業収益
                                        40,244,165               221,740,072
       有価証券売買等損益
                                        40,244,165               221,740,072
       営業収益合計
      営業費用
                                            689               709
       支払利息
                                         1,064,083               1,197,584
       受託者報酬
                                         7,803,174               8,782,121
       委託者報酬
                                          106,564               119,986
       その他費用
                                         8,974,510               10,100,400
       営業費用合計
                                        31,269,655               211,639,672
      営業利益又は営業損失（△）
                                        31,269,655               211,639,672
      経常利益又は経常損失（△）
                                        31,269,655               211,639,672
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         6,617,951               9,748,677
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        894,699,754              1,101,517,966
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        329,898,698               226,524,792
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        329,898,698               226,524,792
       額
                                        147,732,190               209,866,738
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        147,732,190               209,866,738
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                       1,101,517,966               1,320,067,015
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  44/141










                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第11期

                                     自  平成30年12月       1日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年12月    2日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                       ております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い
      なる重要な事項
                       　当計算期間は当期末が休日のため、平成30年12月                        1日から令和      1年12月    2日まで
                       となっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                 第11期

                          第10期
         項　目
                                            （令和    1年12月    2日現在）
                     （平成30年11月30日現在）
     １.   当計算期間の末日に                         682,351,309口                       690,716,692口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.6143円    1口当たり純資産額                   2.9112円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  26,143円)    (10,000口当たりの純資産額                  29,112円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  45/141





                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第10期                     第11期
                        自  平成29年12月       1日             自  平成30年12月       1日
          項　目
                        至  平成30年11月30日                    至  令和   1年12月    2日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   （26,218,491円）、費用控除後、繰越欠損金                     （39,458,296円）、費用控除後、繰越欠損金
                   補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（161,136,810
                   整金（770,013,355円）、および分配準備積立                     円）、収益調整金（844,514,258円）、および
                   金（305,286,120円）より、分配対象収益は                     分配準備積立金（274,957,651円）より、分配
                   1,101,517,966円（1万口当たり16,142.94円）                     対象収益は1,320,067,015円（1万口当たり
                   でありますが、分配を行っておりません。                     19,111.53円）でありますが、分配を行ってお
                                        りません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第11期

                                     自  平成30年12月       1日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年12月    2日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                  46/141





                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第11期
                                     自  平成30年12月       1日
     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年12月    2日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第11期

     　　　　　　　項　目
                                    （令和    1年12月    2日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
                                  47/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
     第10期（自      平成29年12月       1日　至     平成30年11月30日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                             37,406,429     円
              合計                                         37,406,429     円
     第11期（自      平成30年12月       1日　至     令和   1年12月     2日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           親投資信託受益証券                                            215,872,727      円
              合計                                         215,872,727      円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                               第11期

                            自  平成30年12月       1日
                            至  令和   1年12月    2日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                                   第11期

                                  第10期
              項　目
                                               （令和    1年12月    2日現在）
                              （平成30年11月30日現在）
     期首元本額                                 572,474,064円                 682,351,309円
     期中追加設定元本額                                 204,479,429円                 139,217,872円
     期中一部解約元本額                                 94,602,184円                 130,852,489円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                  48/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          外国株式インデックス・マザーファンド                          519,424,273          2,016,041,430
                    合計                     519,424,273          2,016,041,430
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     （参考）

      外国株式指数ファンドは、「外国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
     す。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     外国株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                               （令和    1年12月    2日現在）
                                （平成30年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              4,680,678,054               2,984,124,159
        金銭信託                               196,184,929                    -
        コール・ローン                                35,841,328               245,060,770
        株式                             163,192,743,028               221,190,960,865
        投資証券                              3,982,954,412               6,160,443,382
        派生商品評価勘定                                55,262,575               66,900,917
        未収入金                                5,107,159               9,126,399
        未収配当金                               314,330,892               388,775,579
        前払金                                16,690,628                    -
                                       1,844,283,764               1,718,072,460
        差入委託証拠金
                                      174,324,076,769               232,763,464,531
        流動資産合計
                                      174,324,076,769               232,763,464,531
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                71,909,043                1,128,330
        前受金                                    -           65,939,896
        未払金                                    -           87,931,440
        未払解約金                                6,754,706              189,530,582
        未払利息                                   105               469
                                          25,308               14,063
        その他未払費用
                                        78,689,162               344,544,780
        流動負債合計
                                        78,689,162               344,544,780
       負債合計
                                  49/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               （令和    1年12月    2日現在）
                                （平成30年11月30日現在）
      純資産の部
       元本等
        元本                              50,246,578,230               59,882,488,969
        剰余金
                                      123,998,809,377               172,536,430,782
          剰余金又は欠損金（△）
                                      174,245,387,607               232,418,919,751
        元本等合計
                                      174,245,387,607               232,418,919,751
       純資産合計
                                      174,324,076,769               232,763,464,531
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年12月    2日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  50/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         項　目            （平成30年11月30日現在）                       （令和    1年12月    2日現在）
     １.   当計算期間の末日に                        50,246,578,230口                       59,882,488,969口
       おける受益権の総数
     ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.4678円    1口当たり純資産額                   3.8813円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  34,678円)    (10,000口当たりの純資産額                  38,813円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年12月       1日

     　　　　　　　項　目
                                     至  令和   1年12月    2日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                  51/141








                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                       報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                       署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                       いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                       針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                       該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                       す。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                       議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （令和    1年12月    2日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                  52/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位：円）
       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             6,748,687,152                -    6,731,996,524          △16,690,628

              SPMINI    1812

                          4,842,526,567                -    4,842,027,015            △499,552
              DJ  EUR  1812

                          1,161,748,826                -    1,151,511,810          △10,237,016
              FTSE   1812

                           439,452,080              -     440,096,649            644,569
              SPI200    1812

                           304,959,679              -     298,361,050          △6,598,629
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              96,521,940              -     96,444,300           △77,640
              米ドル             56,795,000              -     56,715,000           △80,000

              ユーロ             27,111,000              -     27,127,800            16,800

              スイスフラン              4,573,600             -      4,556,000          △17,600

              スウェーデンク

                            1,130,400             -      1,125,900           △4,500
              ローナ
              デンマーククロー

                            1,557,000             -      1,557,900             900
              ネ
              香港ドル              2,176,650             -      2,175,000           △1,650

              シンガポールドル              1,653,800             -      1,657,200            3,400

              イスラエルシュケ

                            1,524,490             -      1,529,500            5,010
              ル
             売建              35,902,400              -     35,780,600           121,800

              カナダドル              3,420,400             -      3,416,000            4,400

              英ポンド             27,673,500              -     27,548,100           125,400

              ノルウェークロー

                             663,500            -       663,500             -
              ネ
              オーストラリアド

                            4,145,000             -      4,153,000           △8,000
              ル
             合計             6,881,111,492                -    6,864,221,424          △16,646,468

     （令和    1年12月     2日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

                                  53/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             買建             4,793,912,844                -    4,859,852,740           65,939,896
              SPMINI    1912

                          3,477,799,248                -    3,534,210,414           56,411,166
              DJ  EUR  1912

                           822,222,666              -     827,733,882           5,511,216
              FTSE   1912

                           281,274,199              -     281,558,794            284,595
              SPI200    1912

                           212,616,731              -     216,349,650           3,732,919
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建              242,985,191              -     243,152,500           △167,309
              米ドル             169,863,680              -     169,980,500           △116,820

              カナダドル              7,428,763             -      7,434,200           △5,437

              ユーロ             25,346,466              -     25,378,500           △32,034

              英ポンド             12,734,350              -     12,741,700           △7,350

              スイスフラン              7,672,280             -      7,671,300             980

              スウェーデンク

                            2,291,471             -      2,292,000            △529
              ローナ
              ノルウェークロー

                             595,442            -       594,500            942
              ネ
              デンマーククロー

                            1,293,064             -      1,293,600            △536
              ネ
              オーストラリアド

                            8,899,972             -      8,908,800           △8,828
              ル
              香港ドル              5,742,274             -      5,740,000            2,274

              シンガポールドル               801,860            -       801,900           △40

              イスラエルシュケ

                             315,569            -       315,500            69
              ル
             合計             5,036,898,035                -    5,103,005,240           65,772,587

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
                                  54/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成30年12月       1日

                            至  令和   1年12月    2日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年11月30日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                58,029,292,656円
     同期中における追加設定元本額                                                10,049,653,315円
     同期中における一部解約元本額                                                17,832,367,741円
     平成30年11月30日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                13,963,534,928円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  292,292,873円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,202,931,749円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  817,090,506円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  93,736,744円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,767,111円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,246,340円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,067,469円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  42,427,347円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  28,725,353円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  74,091,002円
     外国株式指数ファンド                                                  515,784,016円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 2,565,814,517円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  315,400,400円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  365,627,690円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  327,166,698円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,473,135円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   7,216,701円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   8,212,729円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  29,595,220円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  21,315,967円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  47,876,942円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   8,473,697円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,124,666,265円
                                  55/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   9,021,436円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  179,443,768円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,755,823,811円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,622,654,012円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,828,627,561円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,758,586円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  109,197,074円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    415,799円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  836,811,730円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  62,459,560円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  192,420,422円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  832,243,444円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  700,715,521円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,758,084,467円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,127,823円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  644,159,199円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  910,046,061円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  144,875,919円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  62,409,967円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,238,982,181円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  26,076,116円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,479,541円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   7,145,659円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  50,091,943円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  117,258,620円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  124,968,964円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,290,643,460円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  176,401,107円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,575,845,522円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  330,173,733円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  508,770,876円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,425,418円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       80,662,210円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       38,640,683円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  95,159,906円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         20,732円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                50,246,578,230円
                           （令和    1年12月    2日現在）


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                50,246,578,230円
     同期中における追加設定元本額                                                25,475,610,485円
                                  56/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     同期中における一部解約元本額                                                15,839,699,746円
     令和   1年12月    2日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                24,341,482,029円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  309,208,928円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,259,261,163円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  846,574,484円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  95,225,173円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,203,478円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,569,298円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,404,360円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  49,150,528円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  35,973,195円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  84,418,147円
     外国株式指数ファンド                                                  519,424,273円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 4,651,861,582円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  467,864,523円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  467,950,368円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  363,716,897円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  12,835,702円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,924,395円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  38,804,550円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  35,331,600円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  98,630,259円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  53,111,115円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  67,295,491円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  18,283,485円
     三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                    280,003円
     三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                     27,790円
     三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                     41,770円
     三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                     56,291円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,410,498,405円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   7,831,278円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  73,969,974円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,425,257,649円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,437,712,637円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,008,822,640円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  20,208,409円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  101,561,964円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    419,448円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  719,013,252円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  59,112,177円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  171,173,908円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  746,604,437円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  610,403,231円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,481,526,688円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    807,485円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  298,971,151円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  124,994,236円
                                  57/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  17,270,683円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,728,159円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,672,335円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  41,560,678円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  104,386,931円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                   7,900,647円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  824,759,297円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  136,799,749円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,661,668,736円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  253,114,771円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,894,611,777円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   8,907,868円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       45,206,401円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  27,976,493円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       282,124,598円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                59,882,488,969円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORPORATION                      19,062         22.28       424,701.36
            BAKER   HUGHES    COMPANY                   31,974         22.42       716,857.08
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632         15.94       312,934.08
            CHENIERE     ENERGY    INC                 11,747         60.54       711,163.38
            CHEVRON    CORPORATION                      98,472        117.13      11,534,025.36
            CONCHO    RESOURCES     INC                 10,172         72.56       738,080.32
            CONOCOPHILLIPS                          58,406         59.94      3,500,855.64
            CONTINENTAL      RESOURCES,      INC.              4,535        30.88       140,040.80
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   21,054         21.89       460,872.06
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,933        77.34       613,538.22
            EOG  RESOURCES     INC                   31,054         70.90      2,201,728.60
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   220,825         68.13     15,044,807.25
            HALLIBURTON      CO                    44,317         20.99       930,213.83
            HESS   CORPORATION                       14,506         62.09       900,677.54
            HOLLYFRONTIER       CORP                   9,418        51.55       485,497.90
            KINDER    MORGAN    INC                  109,144         19.61      2,140,313.84
            MARATHON     OIL  CORP                   47,030         11.65       547,899.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                33,599         60.64      2,037,443.36
                                  58/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              22,156         22.55       499,617.80
            NOBLE   ENERGY    INC                   26,757         20.76       555,475.32
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               45,362         38.57      1,749,612.34
            ONEOK   INC                       20,930         71.05      1,487,076.50
            PHILLIPS     66                     23,021        114.72      2,640,969.12
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             8,540       127.84      1,091,753.60
            SCHLUMBERGER       LTD                   73,674         36.20      2,666,998.80
            TARGA   RESOURCES     CORP                 11,788         36.53       430,615.64
            TECHNIPFMC      PLC                    21,584         18.84       406,642.56
            VALERO    ENERGY    CORP                   21,157         95.49      2,020,281.93
            WILLIAMS     COS  INC                   61,445         22.72      1,396,030.40
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             11,470        236.33      2,710,705.10
            ALBEMARLE     CORPORATION                     6,316        65.38       412,940.08
            AMCOR   PLC                       82,302         10.26       844,418.52
            AVERY   DENNISON     CORP                   4,859       130.37       633,467.83
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              12,590         28.47       358,437.30
            BALL   CORPORATION                       16,125         66.06      1,065,217.50
            CELANESE     CORPORATION                      6,420       125.57       806,159.40
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              12,002         46.21       554,612.42
            CORTEVA    INC                      38,111         26.02       991,648.22
            CROWN   HOLDINGS     INC                   6,863        75.90       520,901.70
            DOW  INC                        37,971         53.37      2,026,512.27
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                38,111         64.81      2,469,973.91
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 7,027        78.37       550,705.99
            ECOLAB    INC                      13,818        186.67      2,579,406.06
            FMC  CORPORATION                        6,676        97.96       653,980.96
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 80,780         11.38       919,276.40
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               19,140         46.34       886,947.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   4,871       141.23       687,931.33
            LINDE   PLC                       27,913        206.21      5,755,939.73
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              14,240         92.54      1,317,769.60
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  3,381       268.40       907,460.40
            MOSAIC    CO/THE                      18,584         19.05       354,025.20
            NEWMONT    GOLDCORP     CORPORATION                 41,561         38.40      1,595,942.40
            NUCOR   CORP                       15,455         56.36       871,043.80
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 5,339       111.90       597,434.10
            PPG  INDUSTRIES      INC                  11,972        128.84      1,542,472.48
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 7,603        73.73       560,569.19
            SEALED    AIR  CORP                     7,895        37.73       297,878.35
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 4,429       583.13      2,582,682.77
            STEEL   DYNAMICS,INC.                       10,191         33.73       343,742.43
            VULCAN    MATERIALS     CO                 6,698       141.87       950,245.26
                                  59/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 1,475        68.68       101,303.00
            WESTROCK     CO                     13,034         40.33       525,661.22
            3M  COMPANY                        30,005        169.77      5,093,948.85
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,884       130.78       246,389.52
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  7,090        61.81       438,232.90
            ALLEGION     PLC                      4,764       120.03       571,822.92
            AMETEK    INC                      12,190         99.01      1,206,931.90
            ARCONIC    INC                      19,024         30.96       588,983.04
            BOEING    CO                      27,992        366.18      10,250,110.56
            CATERPILLAR      INC                    29,539        144.73      4,275,179.47
            CUMMINS    INC                      7,944       182.86      1,452,639.84
            DEERE   & CO                      15,270        168.05      2,566,123.50
            DOVER   CORP                       7,949       111.48       886,154.52
            EATON   CORP   PLC                    21,454         92.50      1,984,495.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 32,855         73.86      2,426,670.30
            FASTENAL     COMPANY                     29,021         35.52      1,030,825.92
            FLOWSERVE     CORPORATION                     6,650        48.70       323,855.00
            FORTIVE    CORP                      16,143         72.17      1,165,040.31
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               6,450        63.26       408,027.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 13,117        181.74      2,383,883.58
            GENERAL    ELECTRIC     CO                455,110         11.27      5,129,089.70
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        39.82       310,078.34
            HEICO   CORP                       1,888       129.89       245,232.32
            HEICO   CORP-CLASS      A                 4,435       100.44       445,451.40
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             37,786        178.55      6,746,690.30
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                2,107       251.67       530,268.69
            IDEX   CORP                        3,839       162.74       624,758.86
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   17,193        174.33      2,997,255.69
            INGERSOLL-RAND        PLC                  12,228        131.11      1,603,213.08
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             6,927        92.09       637,907.43
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED            11,500         56.22       646,530.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            13,100         31.75       415,925.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          40,358         42.83      1,728,533.14
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              11,862        201.09      2,385,329.58
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,030       255.85       519,375.50
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 13,387        391.03      5,234,718.61
            MASCO   CORP                       14,885         46.55       692,896.75
            MIDDLEBY     CORP                      2,823       115.76       326,790.48
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 8,544       351.77      3,005,522.88
            OWENS   CORNING                       6,518        67.06       437,097.08
            PACCAR    INC                      17,567         81.37      1,429,426.79
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  6,505       198.79      1,293,128.95
                                  60/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      9,953        44.35       441,415.55
            RAYTHEON     COMPANY                     14,783        217.42      3,214,119.86
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                6,002       195.84      1,175,431.68
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                5,265       360.37      1,897,348.05
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               9,506        51.49       489,463.94
            SMITH(A.O.)      CORP                    7,157        48.40       346,398.80
            SNAP-ON    INC                      3,221       160.46       516,841.66
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD   CL  A            5,137        86.99       446,867.63
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              7,684       157.74      1,212,074.16
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               2,070       341.99       707,919.30
            TEXTRON    INC                      11,803         46.24       545,770.72
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,427       567.10      1,376,351.70
            UNITED    RENTALS    INC                   4,233       153.05       647,860.65
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               42,561        148.34      6,313,498.74
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,598       134.75       350,080.50
            WABTEC    CORP                       9,231        78.57       725,279.67
            WW  GRAINGER     INC                    2,390       316.95       757,510.50
            XYLEM   INC                       9,124        77.51       707,201.24
            CINTAS    CORP                       4,507       257.06      1,158,569.42
            COPART    INC                      10,456         89.00       930,584.00
            COSTAR    GROUP   INC                    1,853       612.86      1,135,629.58
            EQUIFAX    INC                      6,127       139.64       855,574.28
            IHS  MARKIT    LTD                    19,257         72.65      1,399,021.05
            MANPOWERGROUP                          3,264        92.64       302,376.96
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 18,026         19.55       352,408.30
            REPUBLIC     SERVICES     INC                11,415         88.65      1,011,939.75
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 7,058        58.20       410,775.60
            ROLLINS    INC                      6,451        35.85       231,268.35
            TRANSUNION                          9,497        86.31       819,686.07
            VERISK    ANALYTICS     INC                 7,884       147.48      1,162,732.32
            WASTE   CONNECTIONS      INC                13,371         90.55      1,210,744.05
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 22,639        112.91      2,556,169.49
            AMERCO                           390      362.22       141,265.80
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              5,676        28.74       163,128.24
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                    6,925        76.85       532,186.25
            CSX  CORPORATION                        38,979         71.54      2,788,557.66
            DELTA   AIR  LINES   INC                  8,299        57.31       475,615.69
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               9,513        74.76       711,191.88
            FEDEX   CORP                       12,944        160.05      2,071,687.20
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           4,411       115.62       509,999.82
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    5,100       152.42       777,342.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                    8,325        36.99       307,941.75
                                  61/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 13,486        193.50      2,609,541.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               3,284       191.59       629,181.56
            SOUTHWEST     AIRLINES                     6,316        57.64       364,054.24
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                 9,385        29.60       277,796.00
            UNION   PACIFIC    CORP                   36,763        175.99      6,469,920.37
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             2,880        92.80       267,264.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             36,377        119.73      4,355,418.21
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,716        82.69       389,966.04
            APTIV   PLC                       13,074         93.88      1,227,387.12
            AUTOLIV    INC                      4,001        81.72       326,961.72
            BORGWARNER      INC                    12,075         42.05       507,753.75
            FORD   MOTOR   COMPANY                    198,706          9.06     1,800,276.36
            GENERAL    MOTORS    CO                  66,284         36.00      2,386,224.00
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  7,347        36.38       267,283.86
            LEAR   CORP                        3,525       120.31       424,092.75
            TESLA   INC                       7,173       329.94      2,366,659.62
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   6,229        37.14       231,345.06
            D.R.HORTON      INC                    19,074         55.35      1,055,745.90
            GARMIN    LTD                       6,739        97.69       658,332.91
            HANESBRANDS      INC                    22,204         15.07       334,614.28
            HASBRO    INC                       7,338       101.70       746,274.60
            LEGGETT    & PLATT   INC                  6,656        52.32       348,241.92
            LENNAR    CORP-CL    A                  15,664         59.65       934,357.60
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                5,615       225.69      1,267,249.35
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863       139.37       399,016.31
            NEWELL    BRANDS    INC                   18,477         19.22       355,127.94
            NIKE   INC  -CL  B                   65,251         93.49      6,100,315.99
            NVR  INC                         173     3,791.89        655,996.97
            POLARIS    INC                      2,467        97.70       241,025.90
            PULTE   GROUP   INC                    13,065         39.65       518,027.25
            PVH  CORP                        3,303        96.96       320,258.88
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    3,315       107.34       355,832.10
            TAPESTRY     INC                     14,712         26.89       395,605.68
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              8,634        18.89       163,096.26
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              8,291        17.30       143,434.30
            VF  CORP                        17,117         88.54      1,515,539.18
            WHIRLPOOL     CORP                     3,212       143.10       459,637.20
            ARAMARK                          13,242         43.64       577,880.88
            CARNIVAL     CORP                     21,372         45.08       963,449.76
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,405       813.92      1,143,557.60
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                6,722       118.44       796,153.68
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   2,219       294.30       653,051.70
                                  62/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            14,021        105.00      1,472,205.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 17,634         62.75      1,106,533.50
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            14,352        140.36      2,014,446.72
            MCDONALD'S      CORPORATION                    39,552        194.48      7,692,072.96
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                 11,525         21.28       245,252.00
            MGM  MIRAGE                        25,878         31.95       826,802.10
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDINGS              10,922         53.64       585,856.08
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              9,036       120.02      1,084,500.72
            STARBUCKS     CORP                     62,970         85.43      5,379,527.10
            VAIL   RESORTS    INC                    2,038       242.67       494,561.46
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,913       120.85       593,736.05
            YUM!   BRANDS    INC                    15,515        100.67      1,561,895.05
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               41,089         54.83      2,252,909.87
            ALPHABET     INC-CL    A                 15,639       1,304.09       20,394,663.51
            ALPHABET     INC-CL    C                 16,320       1,304.96       21,296,947.20
            ALTICE    USA  INC-A                     6,300        25.58       161,154.00
            CBS  CORP-CL    B                    18,289         40.38       738,509.82
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              7,985       470.01      3,753,029.85
            COMCAST    CORP-CLASS      A               237,462         44.15     10,483,947.30
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        32.94       233,050.50
            DISCOVERY     INC-C                     18,283         30.52       557,997.16
            DISH   NETWORK    CORP-RIGHTS                     664       0.68        451.52
            DISH   NETWORK    CORP.                   12,273         34.17       419,368.41
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 15,073        101.01      1,522,523.73
            FACEBOOK     INC-A                     125,223         201.64      25,249,965.72
            FOX  CORPORATION-CLASS         A              19,769         35.76       706,939.44
            FOX  CORPORATION-CLASS         B               8,773        34.98       306,879.54
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,974       222.70       885,009.80
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             19,626         22.40       439,622.40
            LIBERTY    BROADBAND-C                      5,418       119.49       647,396.82
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   8,432        22.55       190,141.60
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C            21,079         21.50       453,198.50
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   10,288         45.09       463,885.92
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   7,648        48.51       371,004.48
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        48.70       201,666.70
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             7,512        69.81       524,412.72
            MATCH   GROUP   INC                    3,732        70.48       263,031.36
            NETFLIX    INC                      22,692        314.66      7,140,264.72
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662         12.88       214,606.56
            OMNICOM    GROUP                      11,898         79.48       945,653.04
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               10,948         19.48       213,267.04
            ROKU   INC                        4,624       160.37       741,550.88
                                  63/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                81,768         6.98      570,740.64
            SNAP   INC-A                       35,102         15.25       535,305.50
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           5,707       121.35       692,544.45
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 94,182        151.58      14,276,107.56
            TRIPADVISOR      INC-W/I                    4,051        28.40       115,048.40
            TWITTER    INC                      37,026         30.91      1,144,473.66
            VIACOM    INC-CLASS     B                 20,275         24.07       488,019.25
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    5,320        39.15       208,278.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    4,057       157.08       637,273.56
            AMAZON.COM      INC                    21,921       1,800.80       39,475,336.80
            AUTOZONE     INC                      1,248      1,177.92       1,470,044.16
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 13,082         80.64      1,054,932.48
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,256      1,904.03       4,295,491.68
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,749       225.00       843,525.00
            CARMAX    INC                       8,427        97.26       819,610.02
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  13,099        157.36      2,061,258.64
            DOLLAR    TREE   INC                    12,047         91.46      1,101,818.62
            EBAY   INC                       41,983         35.52      1,491,236.16
            EXPEDIA    GROUP   INC                   7,538       101.66       766,313.08
            GAP  INC/THE                        9,218        16.61       153,110.98
            GENUINE    PARTS   CO                   7,406       104.37       772,964.22
            GRUBHUB    INC                      4,403        43.12       189,857.36
            HOME   DEPOT   INC                    57,288        220.51      12,632,576.88
            KOHLS   CORP                       8,274        47.01       388,960.74
            LKQ  CORPORATION                        15,922         35.28       561,728.16
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 40,915        117.31      4,799,738.65
            MERCADOLIBRE       INC                    2,251       580.58      1,306,885.58
            NORDSTROM     INC                     4,756        38.17       181,536.52
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              3,969       442.28      1,755,409.32
            ROSS   STORES    INC                    18,632        116.15      2,164,106.80
            TARGET    CORP                      27,081        125.01      3,385,395.81
            TIFFANY    & CO                     5,541       133.80       741,385.80
            TJX  COMPANIES     INC                   62,529         61.13      3,822,397.77
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   6,117        94.44       577,689.48
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,061       233.86       715,845.46
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 2,887        84.92       245,164.04
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 22,816        299.81      6,840,464.96
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         5.85       78,975.00
            KROGER    CO                      40,905         27.34      1,118,342.70
            SYSCO   CORP                       26,157         80.55      2,106,946.35
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             39,407         59.60      2,348,657.20
            WALMART    INC                      74,217        119.09      8,838,502.53
                                  64/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALTRIA    GROUP   INC                   97,572         49.70      4,849,328.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              28,404         42.93      1,219,383.72
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   15,620         67.82      1,059,348.40
            BUNGE   LIMITED                       7,174        53.38       382,948.12
            CAMPBELL     SOUP   CO                   7,879        46.57       366,925.03
            COCA-COLA     CO/THE                    212,612         53.40     11,353,480.80
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC           12,575         50.46       634,534.50
            CONAGRA    BRANDS    INC                  24,639         28.87       711,327.93
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               9,046       186.06      1,683,098.76
            GENERAL    MILLS   INC                   32,584         53.32      1,737,378.88
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   14,939         44.53       665,233.67
            INGREDION     INC                     3,320        83.17       276,124.40
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               5,768       105.09       606,159.12
            KELLOGG    CO                      12,949         65.12       843,238.88
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                    34,009         30.50      1,037,274.50
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               7,417        83.98       622,879.66
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              6,209       169.25      1,050,873.25
            MOLSON    COORS   BREWING    COMPANY               9,629        50.48       486,071.92
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              75,167         52.54      3,949,274.18
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 20,672         59.82      1,236,599.04
            PEPSICO    INC                      72,524        135.83      9,850,934.92
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           80,763         82.93      6,697,675.59
            THE  HERSHEY    COMPANY                    7,514       148.16      1,113,274.24
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                14,949         89.89      1,343,765.61
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                12,485         70.24       876,946.40
            CLOROX    COMPANY                       6,458       148.23       957,269.34
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                43,353         67.82      2,940,200.46
            COTY   INC-CL    A                    16,985         11.54       196,006.90
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            11,834        195.47      2,313,191.98
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  18,379        136.34      2,505,792.86
            PROCTER    & GAMBLE    CO                130,780         122.06      15,963,006.80
            ABBOTT    LABORATORIES                      91,997         85.45      7,861,143.65
            ABIOMED    INC                      2,288       196.18       448,859.84
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,854       277.34      1,068,868.36
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,993        87.91       702,664.63
            ANTHEM    INC                      13,527        288.66      3,904,703.82
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               24,576         81.97      2,014,494.72
            BECTON    DICKINSON     & CO                14,104        258.50      3,645,884.00
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                71,882         43.25      3,108,896.50
            CARDINAL     HEALTH    INC                 15,114         55.03       831,723.42
            CENTENE    CORP                      20,961         60.47      1,267,511.67
            CERNER    CORP                      16,501         71.59      1,181,306.59
                                  65/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIGNA   CORPORATION                       19,961        199.92      3,990,603.12
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               2,509       313.09       785,542.81
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    67,717         75.27      5,097,058.59
            DANAHER    CORP                      33,565        145.98      4,899,818.70
            DAVITA    INC                       5,115        71.77       367,103.55
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 11,864         56.54       670,790.56
            DEXCOM    INC                       4,617       227.31      1,049,490.27
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               10,573        244.94      2,589,750.62
            HCA  HEALTHCARE      INC                  13,886        138.66      1,925,432.76
            HENRY   SCHEIN    INC                    7,559        68.90       520,815.10
            HOLOGIC    INC                      13,592         51.32       697,541.44
            HUMANA    INC.                       7,214       341.23      2,461,633.22
            IDEXX   LABORATORIES       INC                4,361       251.58      1,097,140.38
            INSULET    CORP                      3,486       185.70       647,350.20
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                6,108       592.90      3,621,433.20
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,995       172.29       860,588.55
            MCKESSON     CORP                      9,632       144.64      1,393,172.48
            MEDTRONIC     PLC                     70,394        111.39      7,841,187.66
            QUEST   DIAGNOSTICS                       6,814       106.55       726,031.70
            RESMED    INC                       7,271       149.60      1,087,741.60
            STERIS    PLC                       4,287       151.14       647,937.18
            STRYKER    CORP                      17,576        204.86      3,600,619.36
            TELEFLEX     INC                      2,340       353.34       826,815.60
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                49,121        279.87      13,747,494.27
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,203       139.49       586,276.47
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              5,195       133.73       694,727.35
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              6,481       149.18       966,835.58
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               2,551       322.07       821,600.57
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                4,260       147.03       626,347.80
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              10,385        145.28      1,508,732.80
            ABBVIE    INC                      76,817         87.73      6,739,155.41
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               16,023         80.77      1,294,177.71
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             11,370        113.94      1,295,497.80
            ALLERGAN     PLC                     17,411        184.94      3,219,990.34
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              5,613       117.14       657,506.82
            AMGEN   INC                       31,456        234.72      7,383,352.32
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,977       203.29       401,904.33
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,328       369.38       490,536.64
            BIOGEN    INC                       9,832       299.81      2,947,731.92
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              9,080        80.71       732,846.80
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              122,110         56.94      6,952,943.40
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               17,964         27.71       497,782.44
                                  66/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELI  LILLY   & CO                    45,471        117.35      5,336,021.85
            EXACT   SCIENCES     CORP                   8,404        81.01       680,808.04
            GILEAD    SCIENCES     INC                 66,294         67.24      4,457,608.56
            ILLUMINA     INC                      7,454       320.76      2,390,945.04
            INCYTE    CORP                       9,243        94.16       870,320.88
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               6,760        63.96       432,369.60
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   8,501       145.98      1,240,975.98
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       151.12       393,516.48
            JOHNSON    & JOHNSON                    137,822         137.49      18,949,146.78
            MERCK   & CO.  INC.                   132,835         87.18     11,580,555.30
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,258       719.41       905,017.78
            MYLAN   NV                       26,138         18.78       490,871.64
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              5,068       116.61       590,979.48
            PERKINELMER      INC                    5,624        92.90       522,469.60
            PERRIGO    CO  PLC                     7,737        51.23       396,366.51
            PFIZER    INC                      287,130         38.52     11,060,247.60
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     4,097       369.00      1,511,793.00
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               4,481       112.49       504,067.69
            SEATTLE    GENETICS     INC                 5,726       120.35       689,124.10
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        56,969         10.42       593,616.98
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             20,776        313.95      6,522,625.20
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              13,196        221.75      2,926,213.00
            WATERS    CORP                       3,523       222.07       782,352.61
            ZOETIS    INC                      25,373        120.52      3,057,953.96
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 462,152         33.32     15,398,904.64
            BB  & T CORPORATION                      38,838         54.72      2,125,215.36
            CITIGROUP     INC                    118,413         75.12      8,895,184.56
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                23,242         38.46       893,887.32
            COMERICA     INC                      8,806        70.41       620,030.46
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 8,825        45.82       404,361.50
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    37,239         30.19      1,124,245.41
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   9,184       109.90      1,009,321.60
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              53,062         14.89       790,093.18
            JPMORGAN     CHASE   & CO                166,908         131.76      21,991,798.08
            KEYCORP                          51,128         19.39       991,371.92
            M & T BANK   CORP                     6,581       164.74      1,084,153.94
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            20,200         16.50       333,300.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              23,631        153.21      3,620,505.51
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                55,875         16.64       929,760.00
            SIGNATURE     BANK                     2,508       123.36       309,386.88
            SUNTRUST     BANKS   INC                  22,505         70.84      1,594,254.20
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,640       231.73       611,767.20
                                  67/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            US  BANCORP                        78,877         60.03      4,734,986.31
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  219,017         54.46     11,927,665.82
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        49.78       441,747.72
            ALLY   FINANCIAL     INC                  20,139         31.84       641,225.76
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 37,005        120.12      4,445,040.60
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,790       163.87      1,112,677.30
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,820         24.74       564,566.80
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             43,698         48.97      2,139,891.06
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            68,836        220.30      15,164,570.80
            BLACKROCK     INC                     6,162       494.91      3,049,635.42
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 35,630         54.22      1,931,858.60
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              25,111        100.01      2,511,351.11
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,661       118.90       673,092.90
            CME  GROUP   INC.                     18,686        202.73      3,788,212.78
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                16,415         84.87      1,393,141.05
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                12,407         44.30       549,630.10
            EATON   VANCE   CORP                    5,530        47.17       260,850.10
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             1,939       259.65       503,461.35
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                17,818         27.49       489,816.82
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               16,970        221.35      3,756,309.50
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            28,592         94.17      2,692,508.64
            INVESCO    LIMITED                      18,328         17.56       321,839.68
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC            12,885         20.90       269,296.50
            KKR  & CO  INC  -A                   24,824         29.49       732,059.76
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,912       403.82       772,103.84
            MOODY'S    CORP                      8,653       226.67      1,961,375.51
            MORGAN    STANLEY                      63,976         49.48      3,165,532.48
            MSCI   INC-A                        4,294       259.19      1,112,961.86
            NASDAQ    INC                       6,566       104.80       688,116.80
            NORTHERN     TRUST   CORP                  10,486        107.24      1,124,518.64
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              6,426        89.82       577,183.32
            S&P  GLOBAL    INC                    12,894        264.65      3,412,397.10
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 60,925         49.50      3,015,787.50
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  7,655        64.53       493,977.15
            STATE   STREET    CORP                   18,922         75.10      1,421,042.20
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     31,458         37.41      1,176,843.78
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                11,991        123.56      1,481,607.96
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              14,028         51.83       727,071.24
            VOYA   FINANCIAL     INC                   7,308        58.28       425,910.24
            AFLAC   INC                       37,801         54.84      2,073,006.84
            ALLEGHANY     CORPORATION                      805      780.04       627,932.20
            ALLSTATE     CORP                     16,891        111.35      1,880,812.85
                                  68/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539       109.71       388,263.69
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              46,438         52.66      2,445,425.08
            AON  PLC                        12,196        203.61      2,483,227.56
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                20,476         41.97       859,377.72
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               9,394        93.27       876,178.38
            ASSURANT     INC                      3,114       132.87       413,757.18
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             8,199        45.02       369,118.98
            BROWN   & BROWN   INC                   14,075         37.74       531,190.50
            CHUBB   LTD                       23,926        151.48      3,624,310.48
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               7,858       107.05       841,198.90
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             1,288       169.30       218,058.40
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 2,065       271.26       560,151.90
            FNF  GROUP                        13,937         47.63       663,819.31
            GLOBE   LIFE   INC                     5,900       102.76       606,284.00
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             18,331         61.86      1,133,955.66
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 11,217         59.05       662,363.85
            LOEWS   CORPORATION                       13,914         50.90       708,222.60
            MARKEL    CORP                        702     1,135.55        797,156.10
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 25,929        108.07      2,802,147.03
            METLIFE    INC                      40,962         49.91      2,044,413.42
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               14,124         55.10       778,232.40
            PROGRESSIVE      CORP                    29,612         73.05      2,163,156.60
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               20,587         93.62      1,927,354.94
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,022       165.46       500,020.12
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              2,239       188.33       421,670.87
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                   13,281        136.72      1,815,778.32
            UNUM   GROUP                        9,769        30.74       300,299.06
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    7,428        68.00       505,104.00
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               6,553       196.44      1,287,271.32
            CBRE   GROUP   INC-A                    16,199         57.02       923,666.98
            CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP            21,818        133.66      2,916,193.88
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         5.50      287,650.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,618       166.33       435,451.94
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                5,743       236.47      1,358,047.21
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 33,117        201.16      6,661,815.72
            ADOBE   INC                       25,305        309.53      7,832,656.65
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                       8,321        87.12       724,925.52
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,222       106.91       237,554.02
            ANSYS   INC                       4,256       254.69      1,083,960.64
            AUTODESK     INC                     11,164        180.90      2,019,567.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  22,908        170.78      3,912,228.24
            BLACK   KNIGHT    INC-WHEN     ISSUED               8,792        63.01       553,983.92
                                  69/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                8,163        72.76       593,939.88
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               5,889       123.71       728,528.19
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                14,250         70.25      1,001,062.50
            CDK  GLOBAL    INC                     7,488        53.55       400,982.40
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               6,598       117.88       777,772.24
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   6,676       112.81       753,119.56
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          28,867         64.11      1,850,663.37
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 2,311       122.55       283,213.05
            DOCUSIGN     INC                      5,401        71.21       384,605.21
            DROPBOX    INC-CLASS     A                10,565         18.49       195,346.85
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  15,824         37.33       590,709.92
            EPAM   SYSTEMS    INC                    3,084       211.85       653,345.40
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          32,001        138.15      4,420,938.15
            FISERV    INC                      30,614        116.24      3,558,571.36
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               4,371       306.92      1,341,547.32
            FORTINET     INC                      7,360       105.11       773,609.60
            GARTNER    INC                      4,568       160.46       732,981.28
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 15,963        181.10      2,890,899.30
            GODADDY    INC  - CLASS   A                8,905        66.38       591,113.90
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                4,792       121.83       583,809.36
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              46,010        134.45      6,186,044.50
            INTUIT    INC                      13,775        258.89      3,566,209.75
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,915       151.94       594,845.10
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,947        90.84       631,065.48
            MASTERCARD      INC-CL    A                46,953        292.23      13,721,075.19
            MICROSOFT     CORP                    377,980         151.38      57,218,612.40
            MONGODB    INC                      1,890       148.70       281,043.00
            NORTONLIFELOCK        INC                  31,347         24.90       780,540.30
            OKTA   INC                        5,270       129.78       683,940.60
            ORACLE    CORPORATION                      122,640         56.14      6,885,009.60
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                4,867       227.22      1,105,879.74
            PAYCHEX    INC                      16,401         86.12      1,412,454.12
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,522       276.81       698,114.82
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 57,971        108.01      6,261,447.71
            PTC  INC                        5,462        76.60       418,389.20
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               4,101       172.47       707,299.47
            SABRE   CORP                       13,930         22.43       312,449.90
            SALESFORCE.COM,INC.                          43,147        162.89      7,028,214.83
            SERVICENOW      INC                     9,978       283.04      2,824,173.12
            SPLUNK    INC                       7,614       149.22      1,136,161.08
            SQUARE    INC-A                      17,051         69.12      1,178,565.12
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                11,546         60.05       693,337.30
                                  70/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SYNOPSYS     INC                      7,601       141.04      1,072,045.04
            TWILIO    INC-A                       5,649       103.28       583,428.72
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                2,223       290.17       645,047.91
            VERISIGN     INC                      5,439       190.74      1,037,434.86
            VISA   INC                       90,236        184.51      16,649,444.36
            VMWARE    INC                       4,194       155.62       652,670.28
            WESTERN    UNION   COMPANY                   21,840         26.88       587,059.20
            WIX.COM    LTD                      2,419       120.89       292,432.91
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 8,894       179.12      1,593,093.28
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             15,148        104.00      1,575,392.00
            APPLE   INC                      235,469         267.25      62,929,090.25
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,720       195.13       530,753.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        79.64       328,913.20
            CDW  CORP/DE                        7,404       135.05       999,910.20
            CISCO   SYSTEMS    INC                  224,197         45.31     10,158,366.07
            COGNEX    CORP                       8,698        50.18       436,465.64
            CORNING    INC                      39,793         29.04      1,155,588.72
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C                 7,900        48.49       383,071.00
            F5  NETWORKS     INC                    3,504       145.71       510,567.84
            FLEX   LTD                       23,204         11.87       275,431.48
            FLIR   SYSTEMS    INC                    6,867        53.56       367,796.52
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE      C            67,905         15.83      1,074,936.15
            HP  INC                        76,380         20.08      1,533,710.40
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       142.09       252,351.84
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 17,460         25.06       437,547.60
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               9,542       107.03      1,021,280.26
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                8,356       167.30      1,397,958.80
            NETAPP    INC                      12,523         60.59       758,768.57
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      12,634         59.68       753,997.12
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 17,082         92.71      1,583,672.22
            TRIMBLE    INC                      12,759         40.53       517,122.27
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 14,857         50.33       747,752.81
            XEROX   HOLDINGS     CORP                   9,697        38.93       377,504.21
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,737       250.94       686,822.78
            AT&T   INC                       381,980         37.38     14,278,412.40
            CENTURYLINK      INC                    49,758         14.49       720,993.42
            SPRINT    CORP                      36,740         5.92      217,500.80
            T-MOBILE     US  INC                    17,328         78.55      1,361,114.40
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             216,321         60.24     13,031,177.04
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               11,946         34.24       409,031.04
            AES  CORPORATION                        33,656         18.91       636,434.96
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  13,283         53.00       703,999.00
                                  71/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMEREN    CORPORATION                      12,454         74.33       925,705.82
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                26,377         91.35      2,409,538.95
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              9,154       121.03      1,107,908.62
            AQUA   AMERICA    INC                   12,653         44.27       560,148.31
            ATMOS   ENERGY    CORP                    6,436       106.96       688,394.56
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                25,464         24.56       625,395.84
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    15,038         61.30       921,829.40
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               18,005         86.89      1,564,454.45
            DOMINION     ENERGY    INC                 43,524         83.11      3,617,279.64
            DTE  ENERGY    COMPANY                     9,290       124.94      1,160,692.60
            DUKE   ENERGY    CORP                    37,518         88.17      3,307,962.06
            EDISON    INTERNATIONAL                      17,941         69.10      1,239,723.10
            ENTERGY    CORP                      10,703        116.39      1,245,722.17
            EVERGY    INC                      12,378         63.27       783,156.06
            EVERSOURCE      ENERGY                    17,595         82.64      1,454,050.80
            EXELON    CORP                      49,234         44.40      2,185,989.60
            FIRSTENERGY      CORP                    26,948         47.69      1,285,150.12
            NEXTERA    ENERGY    INC                  24,938        233.82      5,831,003.16
            NISOURCE     INC                     18,919         26.45       500,407.55
            NRG  ENERGY    INC                    13,547         39.73       538,222.31
            OGE  ENERGY    CORP                    11,680         42.06       491,260.80
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,996        87.39       523,990.44
            PPL  CORPORATION                        36,597         34.03      1,245,395.91
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            25,629         59.31      1,520,055.99
            SEMPRA    ENERGY                      13,913        147.27      2,048,967.51
            SOUTHERN     CO                     54,470         61.99      3,376,595.30
            UGI  CORPORATION                        10,588         43.55       461,107.40
            VISTRA    ENERGY    CORP                   18,354         26.53       486,931.62
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 15,995         88.65      1,417,956.75
            XCEL   ENERGY    INC                    26,098         61.49      1,604,766.02
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  55,256         39.15      2,163,272.40
            ANALOG    DEVICES    INC                  18,750        112.95      2,117,812.50
            APPLIED    MATERIALS     INC                47,467         57.90      2,748,339.30
            BROADCOM     INC                     20,560        316.21      6,501,277.60
            INTEL   CORP                      231,361         58.05     13,430,506.05
            KLA  CORPORATION                        8,195       163.86      1,342,832.70
            LAM  RESEARCH     CORP                    7,602       266.83      2,028,441.66
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             31,750         26.37       837,247.50
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 13,814         56.67       782,839.38
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               12,065         94.54      1,140,625.10
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                58,801         47.51      2,793,635.51
            NVIDIA    CORP                      30,053        216.74      6,513,687.22
                                  72/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                14,993        115.58      1,732,890.94
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 20,912         21.47       448,980.64
            QORVO   INC                       6,042       104.21       629,636.82
            QUALCOMM     INC                     63,277         83.55      5,286,793.35
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                8,757        98.30       860,813.10
            TERADYNE     INC                      9,842        62.59       616,010.78
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                48,697        120.21      5,853,866.37
            XILINX    INC                      12,876         92.78      1,194,635.28
                                    15,614,280              1,396,454,502.21
                 米ドル    小計
                                                  (153,163,129,802)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      16,384         12.10       198,246.40
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 62,867         37.11      2,332,994.37
            CENOVUS    ENERGY    INC                  54,018         11.74       634,171.32
            ENBRIDGE     INC                     104,247         50.30      5,243,624.10
            ENCANA    CORP                      66,377         5.21      345,824.17
            HUSKY   ENERGY    INC                   14,553         9.67      140,727.51
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999         33.26       432,346.74
            INTER   PIPELINE     LTD                  25,248         22.00       555,456.00
            KEYERA    CORP                      11,374         32.41       368,631.34
            PARKLAND     FUEL   CORP                   7,666        47.22       361,988.52
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 27,411         46.38      1,271,322.18
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,038        13.70       123,820.60
            SUNCOR    ENERGY    INC                   81,480         41.43      3,375,716.40
            TC  ENERGY    CORP                     48,116         67.20      3,233,395.20
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                11,905         78.92       939,542.60
            BARRICK    GOLD   CORP                   93,270         22.18      2,068,728.60
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               9,178        56.81       521,402.18
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672         12.15       384,814.80
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                   9,493       130.67      1,240,450.31
            KINROSS    GOLD   CORP                   63,501         5.74      364,495.74
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                11,329         55.79       632,044.91
            LUNDIN    MINING    CORP                   28,209         7.19      202,822.71
            METHANEX     CORPORATION                      2,452        49.43       121,202.36
            NUTRIEN    LTD                      30,042         62.70      1,883,633.40
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            24,814         20.80       516,131.20
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,873        57.77       165,973.21
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             24,695         36.50       901,367.50
            BOMBARDIER      INC  'B'                  75,852         1.97      149,428.44
            CAE  INC                        12,891         35.69       460,079.79
            WSP  GLOBAL    INC                     6,393        85.73       548,071.89
            THOMSON    REUTERS    CORP                 11,002         92.88      1,021,865.76
            AIR  CANADA                        5,737        50.05       287,136.85
                                  73/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              37,223        120.61      4,489,466.03
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             7,090       314.57      2,230,301.30
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               16,621         73.18      1,216,324.78
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        39.00       353,574.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         13,035         87.27      1,137,564.45
            STARS   GROUP   INC/THE                    14,575         31.83       463,922.25
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 9,953        32.94       327,851.82
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               26,532         27.45       728,303.40
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,540       154.76       547,850.40
            DOLLARAMA     INC                     14,542         48.59       706,595.78
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             46,234         43.46      2,009,329.64
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        35.57       257,348.95
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 8,539        71.60       611,392.40
            METRO   INC                       14,249         58.18       829,006.82
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  4,281       108.04       462,519.24
            SAPUTO    INC                      13,425         40.15       539,013.75
            AURORA    CANNABIS     INC                 28,563         3.32       94,829.16
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                19,049         37.52       714,718.48
            CANOPY    GROWTH    CORP                   11,251         24.51       275,762.01
            CRONOS    GROUP   INC                    8,026         9.03       72,474.78
            BANK   OF  MONTREAL                      33,657        102.22      3,440,418.54
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   62,983         74.94      4,719,946.02
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                22,547        115.46      2,603,276.62
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 16,993         71.15      1,209,051.95
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   75,390        108.73      8,197,154.70
            TORONTO-DOMINION         BANK                 95,034         76.59      7,278,654.06
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           46,422         76.85      3,567,530.70
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041         20.92       230,977.72
            IGM  FINANCIAL     INC                   6,433        38.20       245,740.60
            ONEX   CORPORATION                        4,217        79.10       333,564.70
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,393       600.01       835,813.93
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200         33.45       474,990.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 4,851        68.00       329,868.00
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 7,058       136.97       966,734.26
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                99,811         26.13      2,608,061.43
            POWER   CORP   OF  CANADA                   14,595         32.24       470,542.80
            POWER   FINANCIAL     CORP                 16,201         32.48       526,208.48
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                30,089         60.61      1,823,694.29
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               6,546        21.58       141,262.68
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,993         7.33      190,528.69
            CGI  INC-CL    A                    12,438        110.07      1,369,050.66
            CONSTELLATION       SOFTWARE                   1,106      1,420.01       1,570,531.06
                                  74/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OPEN   TEXT   CORPORATION                     13,665         57.83       790,246.95
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 5,177       445.45      2,306,094.65
            BCE  INC                        8,379        63.94       535,753.26
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            18,323         64.42      1,180,367.66
            TELUS   CORPORATION                       7,611        50.15       381,691.65
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                30,273         18.63       563,985.99
            ALTAGAS    LTD                      17,347         19.70       341,735.90
            ATCO   LTD-CLASS     I                   3,030        50.39       152,681.70
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                7,344        39.06       286,856.64
            EMERA   INC                       13,403         54.62       732,071.86
            FORTIS    INC                      21,905         52.04      1,139,936.20
            HYDRO   ONE  LTD                     15,052         25.02       376,601.04
                                     2,080,622               101,017,231.93
               カナダドル      小計
                                                   (8,346,043,702)
     ユーロ        ENI  SPA                       130,479         13.71      1,789,389.00
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                24,155         14.77       356,890.12
            NESTE   OYJ                       22,758         30.68       698,215.44
            OMV  AG                        7,781        51.74       402,588.94
            REPSOL    SA                      73,682         14.29      1,052,915.78
            TENARIS    S.A.                      25,963         9.65      250,594.87
            TOTAL   SA                      126,064         47.64      6,005,688.96
            VOPAK                          3,130        48.39       151,460.70
            AIR  LIQUIDE    SA                    24,407        123.05      3,003,281.35
            AKZO   NOBEL                       12,200         86.92      1,060,424.00
            ARCELORMITTAL                          35,989         15.52       558,837.19
            ARKEMA                          3,250        94.06       305,695.00
            BASF   SE                       48,160         68.22      3,285,475.20
            COVESTRO     AG                      8,053        42.50       342,252.50
            CRH  PLC                        40,685         34.73      1,412,990.05
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                11,836         26.34       311,760.24
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                   3,370        39.20       132,104.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 8,350        67.10       560,285.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  9,200       116.30      1,069,960.00
            LANXESS                          4,409        60.50       266,744.50
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               11,441         32.20       368,400.20
            SOLVAY    SA                       3,758       104.00       390,832.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 24,709         12.20       301,449.80
            SYMRISE    AG                      6,524        88.04       574,372.96
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         11.38       220,396.46
            UMICORE                          11,350         38.98       442,423.00
            UPM-KYMMENE      OYJ                    29,092         30.32       882,069.44
            VOESTALPINE      AG                    5,079        24.05       122,149.95
                                  75/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              14,575         35.33       514,934.75
            AIRBUS    SE                      30,025        133.40      4,005,335.00
            ALSTOM    RGPT                       9,668        39.58       382,659.44
            ANDRITZ    AG                      3,728        35.40       131,971.20
            BOUYGUES     SA                     11,049         37.08       409,696.92
            BRENNTAG     AG                      9,172        48.41       444,016.52
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  57,033         9.72      554,817.02
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   25,583         36.75       940,175.25
            DASSAULT     AVIATION     SA                  172     1,235.00        212,420.00
            EIFFAGE    SA                      4,641        99.10       459,923.10
            FERROVIAL     SA                     23,114         26.95       622,922.30
            FERROVIAL     SA-RIGHTS                     23,114         0.42       9,714.81
            GEA  GROUP   AG                     8,178        29.17       238,552.26
            HOCHTIEF     AG                       825      111.50        91,987.50
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   7,632        48.92       373,357.44
            KION   GROUP   AG                     3,179        60.22       191,439.38
            KNORR-BREMSE       AG                    2,138        88.28       188,742.64
            KONE   OYJ-B                       18,260         56.82      1,037,533.20
            LEGRAND    SA                      14,350         71.68      1,028,608.00
            LEONARDO     SPA                     18,310         10.61       194,360.65
            METSO   OYJ                       5,880        34.80       204,624.00
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,856       245.90       702,290.40
            PRYSMIAN     SPA                     11,926         20.69       246,748.94
            SAFRAN    SA                      17,196        148.45      2,552,746.20
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                28,565         87.60      2,502,294.00
            SIEMENS    AG-REG                      40,298        117.12      4,719,701.76
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482         14.48       166,316.77
            THALES    SA                       5,403        88.92       480,434.76
            VINCI   S.A.                       26,415         98.98      2,614,556.70
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  18,903         9.13      172,697.80
            BUREAU    VERITAS    SA                  17,235         23.76       409,503.60
            EDENRED                          12,139         45.05       546,861.95
            RANDSTAD     NV                      4,694        52.86       248,124.84
            TELEPERFORMANCE                          2,970       215.00       638,550.00
            WOLTERS    KLUWER-CVA                      14,924         65.16       972,447.84
            AENA   SME  SA                      3,741       166.70       623,624.70
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346       177.50       238,915.00
            ATLANTIA     SPA                     26,501         20.12       533,200.12
            BOLLORE                          39,433         3.88      153,000.04
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      9,260        17.22       159,457.20
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   51,919         33.84      1,756,938.96
            FRAPORT    AG                      1,856        77.32       143,505.92
                                  76/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GETLINK                          22,311         15.31       341,581.41
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             16,789         73.30      1,230,633.70
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        56.00       140,448.00
            CONTINENTAL      AG                    5,578       118.60       661,550.80
            DAIMLER    AG                      48,407         51.20      2,478,438.40
            FAURECIA                          3,127        48.14       150,533.78
            FERRARI    NV                      6,579       153.40      1,009,218.60
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            59,491         13.42       798,369.22
            MICHELIN     (CGDE)-B                      8,746       108.90       952,439.40
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   5,507        24.56       135,251.92
            PIRELLI    & C SPA                    17,484         5.15       90,042.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           7,765        67.18       521,652.70
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                    32,147         21.92       704,662.24
            RENAULT    SA                      8,830        43.45       383,707.65
            VALEO   SA                       14,048         35.76       502,356.48
            VOLKSWAGEN      AG                     1,984       173.15       343,529.60
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   9,410       175.48      1,651,266.80
            ADIDAS    AG                       9,463       282.75      2,675,663.25
            ESSILORLUXOTTICA                          14,780        141.00      2,083,980.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,690       680.00      1,149,200.00
            KERING                          3,987       546.70      2,179,692.90
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         14,611        407.30      5,951,060.30
            MONCLER    SPA                      7,711        39.77       306,666.47
            PUMA   SE                        3,830        68.20       261,206.00
            SEB  SA                        1,032       141.00       145,512.00
            ACCOR   SA                       10,680         38.83       414,704.40
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               4,596       104.00       477,984.00
            SODEXO                          3,900       105.80       412,620.00
            ALTICE    NV  -A  W/I                   37,625         5.40      203,250.25
            AXEL   SPRINGER     SE-TEND                   2,343        62.50       146,437.50
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,726        14.89       129,930.14
            JC  DECAUX    SA                     2,828        26.00       73,528.00
            PUBLICIS     GROUPE                     10,736         39.94       428,795.84
            SES                          17,687         12.04       213,039.91
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        40.96       89,333.76
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               5,215        55.10       287,346.50
            VIVENDI    SA                      47,533         24.92      1,184,522.36
            DELIVERY     HERO   SE                   5,334        48.00       256,032.00
            INDITEX                          55,694         28.26      1,573,912.44
            PROSUS    NV                      25,486         61.87      1,576,818.82
            ZALANDO    SE                      8,284        39.10       323,904.40
            CARREFOUR     SA                     35,128         14.98       526,217.44
                                  77/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,833        39.94       73,210.02
            COLRUYT    NV                      2,472        47.00       116,184.00
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              12,377         14.49       179,404.61
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            60,023         23.38      1,403,637.85
            METRO   AG                       8,344        14.62       122,031.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               39,222         71.87      2,818,885.14
            DANONE                          31,976         74.72      2,389,246.72
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              36,148         8.28      299,486.18
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 6,520        87.00       567,240.00
            HEINEKEN     NV                     13,143         94.04      1,235,967.72
            KERRY   GROUP   PLC-A                    8,352       116.40       972,172.80
            PERNOD-RICARD       SA                   11,091        166.70      1,848,869.70
            REMY   COINTREAU                        1,273       116.90       148,813.70
            BEIERSDORF      AG                     5,600       105.85       592,760.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   5,742        87.80       504,147.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   9,043        95.88       867,042.84
            L'OREAL                          12,957        258.70      3,351,975.90
            UNILEVER     NV                     76,386         53.80      4,109,566.80
            BIOMERIEUX                          1,779        82.05       145,966.95
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              2,269       111.00       251,859.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA          10,928         66.56       727,367.68
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                21,162         49.64      1,050,481.68
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               46,965         42.14      1,979,339.92
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,804       191.30       345,105.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               8,711        44.02       383,458.22
            BAYER   AG                       48,080         68.70      3,303,096.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       701      476.60       334,096.60
            GALAPAGOS     NV                     2,318       178.85       414,574.30
            GRIFOLS    S.A.                      17,072         31.01       529,402.72
            IPSEN                          1,498       102.50       153,545.00
            MERCK   KGAA                       6,553       106.00       694,618.00
            ORION   OYJ                       4,259        39.50       168,230.50
            QIAGEN    N.V.                      13,803         38.86       536,384.58
            RECORDATI     SPA                     4,578        38.07       174,284.46
            SANOFI                          59,320         84.51      5,013,133.20
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555       144.10       224,075.50
            UCB  SA                        7,209        73.56       530,294.04
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   18,916         15.49       293,008.84
            AIB  GROUP   PLC                     36,918         2.97      109,646.46
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              343,002          4.78     1,640,064.06
            BANCO   DE  SABADELL     SA                328,020          1.00      330,316.14
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906          0.01       1,879.06
                                  78/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   SANTANDER     SA                 852,250          3.53     3,014,408.25
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              52,159         4.56      237,845.04
            BANKIA    SA                      82,022         1.75      144,235.68
            BANKINTER,S.A.                          36,405         6.34      231,098.94
            BNP  PARIBAS                        57,737         50.97      2,942,854.89
            CAIXABANK                         181,981          2.67      487,527.09
            COMMERZBANK      AG                    46,644         5.26      245,394.08
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 58,140         12.41       721,808.10
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 16,973         32.50       551,622.50
            FINECOBANK      SPA                    32,034         11.26       360,702.84
            ING  GROEP   NV-CVA                    203,129         10.44      2,121,479.27
            INTESA    SANPAOLO                      779,261          2.30     1,792,689.93
            KBC  GROUPE    SA                    12,946         66.14       856,248.44
            MEDIOBANCA      SPA                    26,782         10.15       271,837.30
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           5,505        21.31       117,311.55
            SOCIETE    GENERALE                      41,025         28.56      1,171,674.00
            UNICREDIT     SPA                    106,885         12.56      1,342,689.37
            AMUNDI    SA                       3,955        68.70       271,708.50
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 99,560         6.54      651,520.64
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  9,634       139.25      1,341,534.50
            EURAZEO                          1,792        61.85       110,835.20
            EXOR   NV                        6,370        69.44       442,332.80
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             4,728        92.10       435,448.80
            NATIXIS                          45,362         3.79      172,058.06
            WENDEL                          1,082       122.30       132,328.60
            AEGON   NV                       91,609         4.09      374,864.02
            AGEAS                          8,765        54.48       477,517.20
            ALLIANZ    SE-REG                      22,062        217.35      4,795,175.70
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   58,634         18.53      1,086,488.02
            AXA  SA                       102,803         24.69      2,538,720.08
            CNP  ASSURANCES                        8,978        17.92       160,885.76
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            3,058       168.50       515,273.00
            MAPFRE    SA                      46,367         2.55      118,653.15
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                7,693       260.60      2,004,795.80
            NN  GROUP   NV                     15,922         34.84       554,722.48
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         10.59       281,291.58
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    23,650         36.70       867,955.00
            SCOR   SE                        9,581        38.99       373,563.19
            AROUNDTOWN      SA                    45,883         7.88      361,649.80
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 18,144         35.45       643,204.80
            VONOVIA    SE                      27,565         47.29      1,303,548.85
            ADYEN   NV                        622      696.20       433,036.40
                                  79/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 22,251         72.30      1,608,747.30
            ATOS   SE                        4,547        77.08       350,482.76
            CAPGEMINI     SA                     8,059       107.35       865,133.65
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 6,666       143.00       953,238.00
            SAP  SE                        50,988        123.48      6,295,998.24
            WIRECARD     AG                      5,952       119.80       713,049.60
            WORLDLINE     SA                     6,228        58.75       365,895.00
            INGENICO     S.A.                      2,691        96.86       260,650.26
            NOKIA   OYJ                      285,784          3.21      917,795.31
            CELLNEX    TELECOM    SA                 13,722         39.00       535,158.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                173,491         15.23      2,643,308.87
            ELISA   OYJ                       8,333        48.51       404,233.83
            ILIAD   SA                       1,016       115.55       117,398.80
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 199,601          2.79      558,084.39
            ORANGE    S.A.                      104,864         15.00      1,572,960.00
            PROXIMUS     SA                      6,313        27.38       172,849.94
            TELECOM    ITALIA    SPA                 491,982          0.56      279,544.17
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378          0.55      140,520.30
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,394         2.77      111,931.77
            TELEFONICA      S.A.                    240,639          6.95     1,672,922.32
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              6,861        30.75       210,975.75
            E.ON   SE                       115,877          9.49     1,100,599.74
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            136,343          3.67      500,378.81
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  28,638         9.32      267,020.71
            ENAGAS                          10,471         22.61       236,749.31
            ENDESA    S.A.                      18,336         24.68       452,532.48
            ENEL   SPA                       420,215          6.85     2,880,994.04
            ENGIE                          96,233         14.36      1,381,905.88
            FORTUM    OYJ                      24,444         21.39       522,857.16
            IBERDROLA     SA                    319,860          8.92     2,855,710.08
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               15,439         23.60       364,360.40
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            20,707         17.75       367,549.25
            RWE  AG                        29,609         26.91       796,778.19
            SNAM   SPA                       89,624         4.51      404,383.48
            SUEZ                          14,536         13.43       195,291.16
            TERNA   SPA                       80,482         5.83      469,210.06
            UNIPER    SE                      12,358         29.30       362,089.40
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      29,081         23.24       675,842.44
            VERBUND    AG                      3,692        47.18       174,188.56
            ASML   HOLDING    NV                   21,891        247.00      5,407,077.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              65,563         19.38      1,271,135.44
            STMICROELECTRONICS          NV                37,627         22.30       839,082.10
                                  80/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    10,309,593               214,578,421.35
                 ユーロ    小計
                                                  (25,933,948,004)
     英ポンド        BP  PLC                       1,055,848           4.80     5,070,182.09
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             223,729         22.11      4,946,648.19
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             194,456         21.89      4,257,614.12
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  55,953         20.26      1,133,887.54
            ANTOFAGASTA      PLC                    19,439         8.68      168,730.52
            BHP  GROUP   PLC                    107,097         17.10      1,831,358.70
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                7,482        49.80       372,603.60
            EVRAZ   PLC                       28,275         3.70      104,730.60
            GLENCORE     PLC                     556,703          2.43     1,357,798.61
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 10,074         28.74       289,526.76
            MONDI   PLC                       25,128         16.75       421,019.64
            RIO  TINTO   PLC                     58,681         42.01      2,465,482.21
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   23,686         23.50       556,621.00
            BAE  SYSTEMS    PLC                   170,608          5.73      978,266.27
            BUNZL   PLC                       17,064         21.23       362,268.72
            DCC  PLC                        4,734        66.08       312,822.72
            FERGUSON     PLC                     12,237         67.22       822,571.14
            MEGGITT    PLC                      36,960         6.43      237,652.80
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               246,349          2.29      565,617.30
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               86,917         7.11      618,501.37
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC-ENTITLEMENT             3,998,182           0.00       3,998.18
            SMITHS    GROUP   PLC                   23,530         16.61       390,833.30
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             3,685        89.25       328,886.25
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    16,710         13.95       233,188.05
            EXPERIAN     PLC                     47,988         25.63      1,229,932.44
            G4S  PLC                        74,291         2.09      155,342.48
            INTERTEK     GROUP   PLC                   8,184        55.16       451,429.44
            RELX   PLC                       102,984         18.73      1,928,890.32
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 90,552         4.44      402,865.84
            EASYJET    PLC                      7,630        13.38       102,089.40
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               58,735         6.66      391,644.98
            BURBERRY     GROUP   PLC                  23,066         21.04       485,308.64
            PERSIMMON     PLC                     16,916         25.58       432,711.28
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  147,698          1.74      257,363.76
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                5,336        45.86       244,708.96
            CARNIVAL     PLC                      8,091        32.53       263,200.23
            COMPASS    GROUP   PLC                   82,693         18.94      1,566,618.88
            GVC  HOLDINGS     PLC                   23,842         8.51      203,038.47
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC           9,704        50.07       485,879.28
            TUI  AG-DI                        17,636         10.63       187,558.86
                                  81/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHITBREAD     PLC                     6,801        46.01       312,914.01
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         5.62      236,337.86
            INFORMA    PLC                      69,099         7.91      546,849.48
            ITV  PLC                       215,062          1.45      312,054.96
            PEARSON    PLC                      39,623         6.46      256,202.31
            WPP  PLC                        63,987         10.00       640,189.93
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                28,860         7.60      219,509.16
            KINGFISHER      PLC                    109,678          2.09      230,214.12
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              124,749          1.94      242,449.68
            NEXT   PLC                        7,669        67.58       518,271.02
            OCADO   GROUP   PLC                    22,177         13.25       293,845.25
            SAINSBURY     (J)  PLC                  112,814          2.14      241,760.40
            TESCO   PLC                      516,090          2.29     1,183,910.46
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          146,235          1.98      289,984.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771         25.69       430,846.99
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            117,896         30.60      3,607,617.60
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        25.79       224,476.16
            DIAGEO    PLC                      121,902         31.65      3,858,198.30
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 49,659         17.03       845,792.08
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             36,620         60.66      2,221,369.20
            UNILEVER     PLC                     58,827         45.78      2,693,100.06
            NMC  HEALTH    PLC                     6,833        25.09       171,439.97
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  44,355         17.31       767,785.05
            ASTRAZENECA      PLC                    68,127         74.58      5,080,911.66
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 258,953         17.54      4,542,035.62
            BARCLAYS     PLC                     926,091          1.71     1,588,616.50
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 1,048,514           5.76     6,042,586.18
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,684,159           0.61     2,252,863.22
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             245,244          2.26      554,741.92
            STANDARD     CHARTERED     PLC               141,577          6.97      987,357.99
            3I  GROUP   PLC                     49,338         10.71       528,409.98
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               14,431         18.55       267,695.05
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           15,953         68.72      1,096,290.16
            M&G  PLC                       133,064          2.36      314,031.04
            SCHRODERS     PLC                     6,213        32.99       204,966.87
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 31,966         10.88       347,949.91
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             123,263          3.16      390,620.44
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   12,109         21.40       259,132.60
            AVIVA   PLC                      198,601          4.03      801,950.83
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         3.05      193,284.60
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              302,263          2.80      849,056.76
            PRUDENTIAL      PLC                    133,064         13.76      1,831,625.96
                                  82/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               52,295         5.51      288,354.63
            AVEVA   GROUP   PLC                    3,527        45.58       160,760.66
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    15,111         11.32       171,177.40
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    62,038         7.53      467,642.44
            HALMA   PLC                       21,166         21.06       445,755.96
            BT  GROUP   PLC                     454,248          1.91      870,157.46
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,367,398           1.53     2,097,041.57
            CENTRICA     PLC                     254,915          0.80      204,492.81
            NATIONAL     GRID   PLC                  178,374          8.89     1,586,993.47
            SEVERN    TRENT   PLC                   14,466         22.43       324,472.38
            SSE  PLC                        54,852         13.00       713,076.00
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,207         8.53      283,388.53
                                    19,643,153                92,711,951.59
                英ポンド     小計
                                                  (13,127,085,225)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101         20.66       208,686.66
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 525      620.50       325,762.50
            GIVAUDAN-REG                           472     2,939.00       1,387,208.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   25,793         51.56      1,329,887.08
            SIKA   AG                        6,470       174.05      1,126,103.50
            ABB  LTD                        96,431         21.87      2,108,945.97
            GEBERIT    AG-REG                      1,999       536.80      1,073,063.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,299       239.20       310,720.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              2,322       249.30       578,874.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    7,019        61.82       433,914.58
            SGS  SA                         256     2,602.00        666,112.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 2,362       162.60       384,061.20
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         27,260         76.16      2,076,121.60
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,330       280.00       372,400.00
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        53.30       134,102.80
            DUFRY   AG-REG                       2,262        97.58       220,725.96
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   188     2,010.00        377,880.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                   49     7,625.00        373,625.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   5    85,300.00         426,500.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                      155,168         103.92      16,125,058.56
            ALCON   INC                       21,063         55.21      1,162,888.23
            SONOVA    HOLDING    AG                   2,643       228.30       603,396.90
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  599      962.00       576,238.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,776       339.60      1,282,329.60
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 112,401         92.06     10,347,636.06
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   36,331        308.20      11,197,214.20
            VIFOR   PHARMA    AG                    2,638       178.30       470,355.40
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               129,608         13.10      1,698,512.84
                                  83/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                12,666         47.08       596,315.28
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  1,867        78.90       147,306.30
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               973      843.20       820,433.60
            UBS  GROUP   AG                    203,742         12.12      2,469,353.04
            BALOISE    HOLDING    AG                  2,475       173.80       430,155.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,735       495.80       860,213.00
            SWISS   RE  AG                     15,453        108.30      1,673,559.90
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              7,768       392.30      3,047,386.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,906       105.60       412,473.60
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   3,650       151.70       553,705.00
            SWISSCOM     AG-REG                      1,431       517.60       740,685.60
                                      908,552              69,129,911.96
               スイスフラン       小計
                                                   (7,575,947,051)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 11,380        295.20      3,359,376.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      16,246        247.00      4,012,762.00
            ALFA   LAVAL   AB                    13,939        235.60      3,284,028.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                    53,447        227.40      12,153,847.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 35,909        350.90      12,600,468.10
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 19,787        309.60      6,126,055.20
            EPIROC    AB-A                      30,249        111.80      3,381,838.20
            EPIROC    AB-B                      16,107        107.65      1,733,918.55
            SANDVIK    AB                      60,999        174.15      10,622,975.85
            SKANSKA    AB-B   SHS                   15,711        211.60      3,324,447.60
            SKF  AB-B   SHARES                     20,607        182.90      3,769,020.30
            VOLVO   AB-B   SHS                    79,515        148.05      11,772,195.75
            SECURITAS     AB-B   SHS                  19,919        158.80      3,163,137.20
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 9,165       246.10      2,255,506.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593         74.78      1,390,384.54
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              43,722        184.84      8,081,574.48
            ICA  GRUPPEN    AB                    3,550       418.00      1,483,900.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   10,149        458.70      4,655,346.30
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      32,725        301.00      9,850,225.00
            NORDEA    BANK   ABP                   170,474         67.83     11,563,251.42
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          88,798         82.12      7,292,091.76
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             77,668         94.00      7,300,792.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 45,921        124.70      5,726,348.70
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                6,266       222.10      1,391,678.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                   24,294        506.20      12,297,622.80
            KINNEVIK     AB-B   SHS                   11,257        219.30      2,468,660.10
            KINNEVIK     AB-REDEMPTION       SHARE              11,257         58.20       655,157.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   3,134       379.60      1,189,666.40
            ERICSSON     LM-B   SHS                  159,401         86.30     13,756,306.30
                                  84/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEXAGON    AB-B   SHS                   13,203        541.40      7,148,104.20
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   2,694       428.40      1,154,109.60
            TELE2   AB-B   SHS                    29,159        141.30      4,120,166.70
            TELIA   CO  AB                     126,963         41.45      5,262,616.35
                                     1,282,208               188,347,580.10
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (2,158,463,267)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      5,392       264.30      1,425,105.60
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      50,788        169.80      8,623,802.40
            NORSK   HYDRO   ASA                    79,046         32.60      2,576,899.60
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                9,005       347.50      3,129,237.50
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  3,930       237.60       933,768.00
            MOWI   ASA                       22,242        228.60      5,084,521.20
            ORKLA   ASA                       33,915         89.26      3,027,252.90
            DNB  ASA                        51,078        154.80      7,906,874.40
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              11,066        173.45      1,919,397.70
            TELENOR    ASA                      39,602        168.20      6,661,056.40
                                      306,064              41,287,915.70
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (491,326,196)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                6,029       515.00      3,104,935.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 10,207        324.00      3,307,068.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                9,581       645.40      6,183,577.40
            ISS  A/S                        8,523       155.65      1,326,604.95
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     8,805.00       1,479,240.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  370     9,478.00       3,506,860.00
            DSV  PANALPINA     A S                 11,675        738.40      8,620,820.00
            PANDORA    A/S                      4,763       273.00      1,300,299.00
            CARLSBERG     AS-B                     5,817       975.60      5,675,065.20
            COLOPLAST-B                          6,052       801.20      4,848,862.40
            DEMANT    A/S                       4,455       207.50       924,412.50
            GENMAB    A/S                       3,294      1,580.00       5,204,520.00
            H LUNDBECK     A/S                     2,896       259.80       752,380.80
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   92,835        381.20      35,388,702.00
            DANSKE    BANK   A/S                    32,789         91.56      3,002,160.84
            TRYG   A/S                        8,215       195.00      1,601,925.00
            ORSTED    A/S                       9,592       625.00      5,995,000.00
                                      217,261              92,222,433.09
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,491,236,743)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 13,386         34.56       462,620.16
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    70,573         7.44      525,063.12
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   89,306         8.70      776,962.20
            SANTOS    LTD                      91,657         8.15      747,004.55
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                7,659        22.32       170,948.88
                                  85/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                50,121         34.51      1,729,675.71
            WORLEY    LIMITED                      13,384         15.00       200,760.00
            ALUMINA    LTD                     106,977          2.31      247,116.87
            BHP  GROUP   LTD                    151,689         38.23      5,799,070.47
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089         14.55       335,944.95
            BORAL   LIMITED                       75,397         5.14      387,540.58
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              70,101         9.73      682,082.73
            INCITEC    PIVOT   LTD                   61,355         3.23      198,176.65
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             25,865         28.96       749,050.40
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 41,293         30.76      1,270,172.68
            ORICA   LIMITED                       17,981         23.78       427,588.18
            RIO  TINTO   LIMITED                     19,754         96.90      1,914,162.60
            SOUTH32    LTD                     294,667          2.70      795,600.90
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        33.64       136,645.68
            BRAMBLES     LIMITED                     88,389         12.55      1,109,281.95
            SEEK   LIMITED                       18,186         23.19       421,733.34
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 86,884         5.78      502,189.52
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  45,831         7.30      334,566.30
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                29,141         33.92       988,462.72
            CROWN   RESORTS    LTD                   21,863         12.91       282,251.33
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,650        44.03       116,679.50
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                104,040          4.79      498,351.60
            REA  GROUP   LTD                     2,871       104.36       299,617.56
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              20,543         4.30       88,334.90
            WESFARMERS      LIMITED                    58,571         42.37      2,481,653.27
            COLES   GROUP   LIMITED                    57,494         16.26       934,852.44
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 67,760         39.76      2,694,137.60
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 23,442         11.38       266,769.96
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              36,464         18.70       681,876.80
            COCHLEAR     LIMITED                      2,927       233.99       684,888.73
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                9,513        72.98       694,258.74
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 21,081         30.12       634,959.72
            CSL  LIMITED                        23,460        283.48      6,650,440.80
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            146,659         24.84      3,643,009.56
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               19,841         10.03       199,005.23
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               92,044         80.82      7,438,996.08
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             153,212         25.89      3,966,658.68
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 185,374         24.52      4,545,370.48
            AMP  LIMITED                       223,504          1.95      436,950.32
            ASX  LTD                        9,287        81.71       758,840.77
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               23,022         8.14      187,399.08
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 16,904        138.05      2,333,597.20
                                  86/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             8,094        52.49       424,854.06
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            117,187          7.89      924,605.43
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724          3.26      419,640.24
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               67,004         12.68       849,610.72
            SUNCORP    GROUP   LTD                   63,933         13.38       855,423.54
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   30,039         17.73       532,591.47
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  7,909        27.28       215,757.52
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               216,943          3.86      837,399.98
            TPG  TELECOM    LTD                    17,758         6.99      124,128.42
            AGL  ENERGY    LIMITED                    34,137         20.41       696,736.17
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.74      148,282.80
                                     3,596,221               67,460,351.84
             オーストラリアドル          小計
                                                   (5,008,931,124)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                40,669         5.23      212,698.87
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              55,278         9.03      499,160.34
            A2  MILK   CO  LTD                    34,910         15.52       541,803.20
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            30,600         22.15       677,790.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 21,106         15.10       318,700.60
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                87,897         4.54      399,052.38
            MERCURY    NZ  LTD                    30,223         4.80      145,070.40
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 81,829         4.71      385,414.59
                                      382,512               3,179,690.38
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (224,581,531)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              143,424         71.10     10,197,446.40
            NWS  HOLDINGS     LTD                   69,500         10.50       729,750.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              78,000         58.85      4,590,300.00
            MTR  CORPORATION                        67,000         43.90      2,941,300.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               27,000         23.15       625,050.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED           118,000         51.20      6,041,600.00
            SANDS   CHINA   LTD                   135,600         37.00      5,017,200.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000         7.98      638,400.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800         17.22      1,219,176.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            65,000         27.90      1,813,500.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              42,000         30.10      1,264,200.00
            WH  GROUP   LIMITED                     517,000          8.04     4,156,680.00
            BANK   OF  EAST   ASIA                   87,220         17.66      1,540,305.20
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             187,500         26.60      4,987,500.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  38,800        159.60      6,192,480.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          60,600        247.20      14,980,320.00
            AIA  GROUP   LTD                    632,600         78.40     49,595,840.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                139,424         52.05      7,257,019.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000         16.04      1,571,920.00
                                  87/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  63,384         37.65      2,386,407.60
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500         25.25       694,375.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    356,333         10.22      3,641,723.26
            SINO   LAND   CO                    124,200         11.74      1,458,108.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   85,000        113.90      9,681,500.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                27,000         70.45      1,902,150.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000         24.35      1,290,550.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                72,000         43.45      3,128,400.00
            WHEELOCK&COMPANY         LTD                 52,000         48.65      2,529,800.00
            PCCW   LIMITED                       269,000          4.72     1,269,680.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000         53.00      1,590,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   85,100         80.70      6,867,570.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000          7.67      851,370.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                545,014         14.92      8,131,608.88
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              71,500         54.45      3,893,175.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    12,300        102.20      1,257,060.00
                                     4,641,799               175,933,464.54
                香港ドル     小計
                                                   (2,464,827,838)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    69,900         6.72      469,728.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               43,720         2.19       95,746.80
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              99,100         4.13      409,283.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        90,000         1.03       92,700.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               116,700          2.35      274,245.00
            SATS   LTD                       26,800         4.98      133,464.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                25,066         9.19      230,356.54
            GENTING    SINGAPORE     LTD                370,200          0.92      342,435.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             69,050         2.20      151,910.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,700        30.64       144,008.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              117,000          4.09      478,530.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                94,200         25.25      2,378,550.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             176,200         10.78      1,899,436.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               63,900         25.82      1,649,898.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         8.85      315,060.00
            CAPITALAND      LTD                    136,600          3.68      502,688.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                25,800         10.34       266,772.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     21,700         7.76      168,392.00
            VENTURE    CORP   LTD                   11,900         15.87       188,853.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    439,115          3.38     1,484,208.70
                                     2,037,251               11,676,264.04
              シンガポールドル         小計
                                                    (936,553,138)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED                 28,711         15.96       458,227.56
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,389       565.10       784,923.90
                                  88/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   HAPOALIM     BM                   65,020         27.65      1,797,803.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    83,960         24.91      2,091,443.60
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 54,674         15.90       869,316.60
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               5,442        91.00       495,222.00
            AZRIELI    GROUP                      2,140       272.70       583,578.00
            NICE   LTD                        2,768       520.00      1,439,360.00
                                      244,104               8,519,874.66
             イスラエルシュケル          小計
                                                    (268,887,244)
                                    61,263,620               221,190,960,865
                  合　計
                                                  (221,190,960,865)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       614銘柄                   65.9  %            69.2  %
     カナダドル              株式       86銘柄                   3.6  %             3.8  %
     ユーロ              株式       238銘柄                   11.2  %            11.7  %
     英ポンド              株式       94銘柄                   5.6  %             5.9  %
     スイスフラン              株式       39銘柄                   3.3  %             3.4  %
     スウェーデンクローナ              株式       33銘柄                   0.9  %             1.0  %
     ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.2  %             0.2  %
     デンマーククローネ              株式       17銘柄                   0.6  %             0.7  %
     オーストラリアドル              株式       58銘柄                   2.2  %             2.3  %
     ニュージーランドドル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
     香港ドル              株式       35銘柄                   1.1  %             1.1  %
     シンガポールドル              株式       20銘柄                   0.4  %             0.4  %
     イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         440,482.24
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               5,727        930,752.04
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               23,336        4,994,604.08
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         80,296         749,161.68
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            7,069       1,515,664.29
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,835       1,085,460.90
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,902        546,818.10
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            10,561        1,277,352.95
                      DUKE   REALTY    CORP                 20,240         712,043.20
                      EQUINIX    INC                   4,426       2,508,878.10
                                  89/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         8,664        641,829.12
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   18,789        1,598,943.90
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,332       1,040,183.76
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,463        685,401.15
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          4,227        558,259.89
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           24,237         845,386.56
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          37,569         657,081.81
                      INVITATION      HOMES   INC              30,069         918,006.57
                      IRON   MOUNTAIN     INC                16,395         526,607.40
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                21,090         455,965.80
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              9,193        566,472.66
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          29,675         616,053.00
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,780        786,715.80
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               8,249        459,799.26
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         12,872         541,010.16
                      PROLOGIS     INC                  33,100        3,030,305.00
                      PUBLIC    STORAGE                    7,965       1,678,066.20
                      REALTY    INCOME    CORPORATION                16,047        1,229,681.61
                      REGENCY    CENTERS    CORP               9,451        614,693.04
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            16,451        2,487,555.71
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,945        336,626.85
                      SUN  COMMUNITIES      INC               4,598        757,336.58
                      UDR  INC                     14,289         686,586.45
                      VENTAS    INC                   20,469        1,193,547.39
                      VEREIT    INC                   54,273         529,704.48
                      VICI   PROPERTIES      INC              26,533         656,161.09
                      VORNADO    REALTY    TRUST               8,706        562,146.42
                      WELLTOWER     INC                  20,533        1,736,475.81
                      WEYERHAEUSER       CO                37,766        1,114,474.66
                      WP  CAREY   INC                   8,640        720,748.80
                                             709,194        42,993,044.51
                      米ドル    小計
                                                   (4,715,477,121)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP                4,697        260,401.68
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT              10,391         224,237.78
                      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        201,948.74
                      TRUST
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585        114,827.55
                      INVESTMENT      TRUS
                                             26,114         801,415.75
                     カナダドル      小計
                                                     (66,212,969)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        239,755.20
                      GECINA    SA                    2,689        421,635.20
                                  90/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ICADE                       1,265        114,925.25
                      KLEPIERRE                       9,305        303,063.85
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       7,311       1,037,430.90
                      STAPLED
                                             22,958        2,116,810.40
                      ユーロ    小計
                                                    (255,837,704)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         258,801.27
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,703         313,425.55
                      SEGRO   PLC                    61,311         548,120.34
                                             138,976        1,120,347.16
                     英ポンド     小計
                                                    (158,629,954)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                     67,160         738,760.00
                      DEXUS                       62,385         762,968.55
                      GOODMAN    GROUP                   86,301        1,278,980.82
                      GPT  GROUP                     97,296         598,370.40
                      LENDLEASE     GROUP                  25,262         487,809.22
                      MIRVAC    GROUP                   226,368         762,860.16
                      SCENTRE    GROUP                  290,995        1,146,520.30
                      STOCKLAND                      103,417         522,255.85
                      SYDNEY    AIRPORT                   49,760         456,796.80
                      TRANSURBAN      GROUP                 141,455        2,171,334.25
                      VICINITY     CENTRES                  146,656         393,038.08
                                            1,297,055         9,319,694.43
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (691,987,311)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             170,000        1,951,600.00
                      LINK   REIT                    112,500        9,000,000.00
                                             282,500        10,951,600.00
                     香港ドル     小計
                                                    (153,431,916)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           150,400         448,192.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           130,400         262,104.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              160,800         405,216.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           104,900         247,564.00
                      SUNTEC    REIT                   64,600         118,864.00
                                             611,100        1,481,940.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (118,866,407)
                                                    6,160,443,382
                     合計
                                                   (6,160,443,382)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         40銘柄               2.0  %           76.5  %
                                  91/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナダドル                  投資証券         4銘柄               0.0  %           1.1  %
     ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.1  %           4.2  %
     英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.6  %
     オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.3  %           11.2  %
     香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           2.5  %
     シンガポールドル                  投資証券         5銘柄               0.1  %           1.9  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

                                  92/141
















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     外国株式指数ファンド

                                    2019年12月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               1,979,164,463       円　

     Ⅱ　負債総額                                  840,335    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,978,324,128       円　
     Ⅳ　発行済口数                                657,707,542      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0079   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,079    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
           に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
           のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
           位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
           載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
           る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
           きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
                                  93/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                  94/141

















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                           2019年12月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

                                  95/141










                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2019年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                    本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             759            8,185,983

              単位型株式投資信託                             119             649,434

             追加型公社債投資信託                               1            30,235

             単位型公社債投資信託                              188             516,756

                  合　計                         1,067             9,382,410

     ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第34期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
       間会計期間(平成31年４月１日から令和１年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
       法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     資産の部
       流動資産
       　現金及び預金                               20,873,870                13,755,961
       　顧客分別金信託                                 20,010                20,011
       　前払費用                                 402,249                476,456
       　未収入金                                 39,030                64,856
       　未収委託者報酬                                6,332,203                6,963,077
       　未収運用受託報酬                                1,725,215                1,129,548
                                  96/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　未収投資助言報酬                                 316,407                285,668
       　未収収益                                 50,321                44,150
                                         10,891                31,771
       　その他の流動資産
       流動資産合計                               29,770,200                22,771,504
       固定資産
       　有形固定資産                  ※１
       　　建物                                 185,371                173,517
                                        300,694                751,471
       　　器具備品
                                        486,065                924,988
       　有形固定資産合計
       　無形固定資産
       　　ソフトウェア                                 409,765                479,867
       　　ソフトウェア仮勘定                                  5,755               183,528
       　　電話加入権                                    56                44
                                            -                60
       　　商標権
                                        415,576                663,501
       　無形固定資産合計
       　投資その他の資産
       　　投資有価証券                               10,616,594                10,829,628
       　　関係会社株式                               10,412,523                10,252,067
       　　長期差入保証金                                 658,505               2,004,451
       　　長期前払費用                                 69,423                97,107
       　　会員権                                  7,819                7,819
                                       1,394,447                1,426,381
       　　繰延税金資産
                                      23,159,314                24,617,457
       　投資その他の資産合計
                                      24,060,956                26,205,946
       固定資産合計
                                      53,831,157                48,977,450
       資産合計
                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
     負債の部
       流動負債
       　顧客からの預り金                                    84              4,534
       　その他の預り金                                  92,326              1,480,229
       　未払金
       　　未払収益分配金                                    649               1,122
       　　未払償還金                                 137,522                137,522
       　　未払手数料                                2,783,763                3,246,133
       　　その他未払金                                 236,739                768,373
       　未払費用                                3,433,641                3,535,589
       　未払消費税等                                 547,706                 84,966
       　未払法人税等                                1,785,341                 670,761
       　賞与引当金                                1,507,256                1,302,052
                                          1,408               18,110
       　その他の流動負債
                                       10,526,438                11,249,395
       流動負債合計
       固定負債
       　退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
       　賞与引当金                                  99,721                 5,074
                                          3,363                5,074
       　その他の固定負債
                                       3,422,915                3,428,751
       固定負債合計
                                  97/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       13,949,354                14,678,146
       負債合計
     純資産の部

       株主資本
       　資本金                                2,000,000                2,000,000
       　資本剰余金
                                       8,628,984                8,628,984
       　　資本準備金
                                       8,628,984                8,628,984
       　資本剰余金合計
       　利益剰余金
       　　利益準備金                                 284,245                284,245
       　　その他利益剰余金
       　　　配当準備積立金                                  60,000                60,000
       　　　別途積立金                                1,476,959                1,476,959
                                       26,561,078                21,255,054
       　　　繰越利益剰余金
                                       28,382,283                23,076,258
       　利益剰余金合計
                                       39,011,267                33,705,242
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                        870,535                594,061
       　その他有価証券評価差額金
                                        870,535                594,061
       評価・換算差額等合計
                                       39,881,802                34,299,304
       純資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
       負債・純資産合計
     （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                  当事業年度
                          　（自　平成29年４月１日                  　（自　平成30年４月１日
                          　　至　平成30年３月31日）                  　　至　平成31年３月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                                36,538,981                  39,156,499
     　運用受託報酬                                8,362,118                  6,277,217
     　投資助言報酬                                1,440,233                  1,332,888
     　その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                5,000                    -
     　　サービス支援手数料                                  128,324                  182,502
                                       55,820                  49,507
     　　その他
     営業収益計                                46,530,479                  46,998,614
     営業費用
     　支払手数料                                16,961,384                  18,499,433
     　広告宣伝費                                  353,971                  361,696
     　公告費                                   1,140                   125
     　調査費
     　　調査費                                1,654,233                  1,752,905
     　　委託調査費                                5,972,473                  6,050,441
     　営業雑経費
     　　通信費                                  40,066                  46,551
     　　印刷費                                  339,048                  338,465
     　　協会費                                     -               24,700
                                  98/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　諸会費                                  45,465                  23,756
     　　情報機器関連費                                2,582,734                  2,872,416
     　　販売促進費                                  34,333                  49,118
                                       136,669                  148,307
     　　その他
     営業費用合計                                28,121,520                  30,167,918
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                  196,529                  190,951
     　　給料・手当                                6,190,716                  6,308,066
     　　賞与                                  601,375                  514,259
     　　賞与引当金繰入額                                1,566,810                  1,235,936
     　交際費                                  25,709                  27,802
     　寄付金                                     -                 82
     　事務委託費                                  256,413                  286,905
     　旅費交通費                                  220,569                  228,538
     　租税公課                                  282,036                  285,369
     　不動産賃借料                                  654,286                  612,410
     　退職給付費用                                  419,884                  463,553
     　固定資産減価償却費                                  329,756                  378,530
     　諸経費                                  285,490                  290,243
                                     11,029,580                  10,822,651
     一般管理費合計
                                      7,379,378                  6,008,044
     営業利益
                                                     (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                           　（自　平成29年４月１日                 　（自　平成30年４月１日
                           　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                                  51,335                    -
     　受取利息                                    520                 623
     　時効成立分配金・償還金                                   2,622                   72
     　原稿・講演料                                    894                1,951
                                        10,669                 36,408
     　雑収入
     営業外収益合計                                  66,042                 39,055
     営業外費用
     　為替差損                                   5,125                 15,760
                                         913                7,027
     　雑損失
                                        6,038                 22,787
     営業外費用合計
                                      7,439,383                 6,024,312
     経常利益
     特別利益
     　投資有価証券償還益                                  61,842                 289,451
     　投資有価証券売却益                                  30,980                  7,247
                                           -              79,850
     　過去勤務費用償却益                  ※１
     特別利益合計                                  92,822                 376,549
     特別損失
     　固定資産除却損                  ※２                354,695                   1,462
     　投資有価証券償還損                                  141,666                  13,668
     　投資有価証券売却損                                   9,634                 14,605
     　関係会社株式評価損                  ※３                    -              160,455
                                           -              187,140
     　合併関連費用                  ※４
                                  99/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       505,996                 377,331
     特別損失合計
                                      7,026,209                 6,023,530
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,350,891                 1,750,031
                                     △  280,166
                                                         90,084
     法人税等調整額
                                      2,070,725                 1,840,116
     法人税等合計
                                      4,955,483                 4,183,413
     当期純利益
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期変動額
                                                       △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －    3,068,003
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
     当期首残高               25,314,279          35,943,263          327,116         327,116       36,270,379
     当期変動額
                   △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益              4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額                                  543,419         543,419         543,419
      （純額）
     当期変動額合計               3,068,003          3,068,003          543,419         543,419        3,611,423
     当期末残高               28,382,283          39,011,267          870,535         870,535       39,881,802
     当事業年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                資本金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                            合計           配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期変動額
                                                       △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
                                100/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                                       △ 5,306,024
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                       株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                       純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期変動額
                   △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                       △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      （純額）
                   △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
     当期変動額合計
     当期末残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     ２.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　        ３～50年
         器具備品　　　        ３～20年
      (2)無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
       す。
     ３.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
                                101/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
      税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
      準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     (貸借対照表関係)

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       建物                     312,784千円                   350,176千円
       器具備品                     768,929千円                   922,553千円
     ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                           10,000,000千円                   10,000,000千円
     ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成30年３月31日)                   (平成31年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    Asset
                             204,923千円                   174,854千円
       Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係)

     ※１　過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※２　固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                         （自   平成29年４月１日                 （自   平成30年４月１日
                          至  平成30年３月31日）                  至  平成31年３月31日）
       器具備品                        0 千円                 695  千円
       ソフトウェア
                             9,000   千円                 766  千円
       ソフトウェア仮勘定
                            345,695    千円                  －  千円
     ※３　関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※４　合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
        務委託費用であります。
                                102/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
      １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株              －           －       17,640株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成29年６月27日                                       平成29年        平成29年
                   普通株式          1,887,480        107,000.00
        定時株主総会                                      ３月31日        ６月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                        平成30年       平成30年
                 普通株式      利益剰余金         2,822,400       160,000.00
        定時株主総会                                        ３月31日       ６月27日
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

      １.発行済株式数に関する事項
        当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
                    当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式              17,640株        17,622,360株                －     17,640,000株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
         当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                           配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       平成30年６月26日                                       平成30年        平成30年
                   普通株式          2,822,400        160,000.00
        定時  株主総会                                    ３月31日        ６月27日
       平成31年２月28日                                       平成31年        平成31年
                   普通株式          6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                      １月31日        ３月22日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   (千円)     配当額(円)
       令和１年６月24日                                        平成31年       令和１年
                  普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時  株主総会                                      ３月28日       ６月25日
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                          前事業年度                     当事業年度
                        （平成30年３月31日）                     （平成31年３月31日）
        １年以内                        208,187                     597,239
        １年超                         42,916                    6,115,662
        合計                        251,104                    6,712,901
                                103/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (金融商品関係)
     １.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     ２.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
      前事業年度（平成30年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                        20,873,870             20,873,870                －
      (2)顧客分別金信託                          20,010             20,010              －
      (3)未収委託者報酬                        6,332,203             6,332,203                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,725,215             1,725,215                －
      (5)未収投資助言報酬                         316,407             316,407               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,616,296             10,616,296                －
      (7)長期差入保証金                         658,505             658,505               －
            資産計                  40,542,507             40,542,507                －
      (1)顧客からの預り金                            84             84            －
      (2)未払手数料                        2,783,763             2,783,763                －
            負債計                  2,783,847             2,783,847                －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                                104/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)現金及び預金                        13,755,961             13,755,961                －
      (2)顧客分別金信託                          20,011             20,011              －
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                －
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                －
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       10,829,330             10,829,330                －
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              －
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
       (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資　産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負　債

         (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        （単位：千円）
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,252,067
              合計               10,412,523            10,252,067
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  20,873,870              －          －          －
      顧客分別金信託                     20,010            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,332,203              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,725,215              －          －          －
      未収投資助言報酬                    316,407             －          －          －
      長期差入保証金                    602,360           56,144            －          －
            合計             29,870,067            56,144            －          －
      当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
                                105/141



                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                  13,755,961               －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
            合計             22,209,168           1,949,551              －          －
     (有価証券関係)

     １.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度（平成30年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２.その他有価証券

     前事業年度（平成30年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成31年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     ３.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度(自       平成30年４月１日　至           平成31年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
                                106/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     (退職給付関係)

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     ２．確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,177,131                3,319,830
         勤務費用                                285,715                267,362
         利息費用                                 2,922                  －
         数理計算上の差異の発生額                               △51,212                 △3,658
         退職給付の支払額                               △94,727                △85,082
         過去勤務費用の発生額                                  －             △79,850
       退職給付債務の期末残高                                3,319,830                3,418,601
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成30年３月31日）                （平成31年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,319,830                3,418,601
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
       勤務費用                                 285,715                267,362
       利息費用                                  2,922                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                △51,212                 △3,658
       過去勤務費用償却益                                   －             △79,850
       その他                                 182,458                199,849
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 419,884                383,703
      （注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
         2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                             　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
        割引率                                 0.000％                0.000％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
     (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              （単位：千円）

                                107/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前事業年度             当事業年度
                            （平成30年３月31日）             （平成31年３月31日）
       繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,016,532             1,046,775
        賞与引当金                            492,056             400,242
        調査費                             90,509             80,983
        未払金                             60,851             57,192
        未払事業税                            102,103              54,797
        ソフトウェア償却                             11,289             17,501
                                     7,903             82,798
        その他
       繰延税金資産小計
                                   1,781,245             1,740,292
                                    △2,597             △51,729
       評価性引当額（注）
       繰延税金資産合計
                                   1,778,648             1,688,563
       繰延税金負債

                                    384,200             262,181
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                             384,200             262,181
       繰延税金資産の純額                            1,394,447             1,426,381
     （注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

       を追加的に認識したことに伴うものであります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （平成30年３月31日）            （平成31年３月31日）
       法定実効税率                             30.8％             30.6％
       （調整）
        評価性引当額の増減                             －            0.8
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.2             0.9
        住民税均等割等                            0.1             0.1
        所得税額控除による税額控除                           △1.9             △1.4
        その他                            0.1            △0.4
                                   29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
                                108/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       平成29年４月１日　至           平成30年３月31日)
     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
                                109/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,761,066          429,436
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,685,815          953,752
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
         銀行      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
         証券㈱      千代田区                      役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     (１株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,260.87円                1,944.40円
      １株当たり当期純利益金額                               280.92円                237.15円
      （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
           い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
           を算定しております。
         3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成29年４月１日            　（自    平成30年４月１日
                            　　至    平成30年３月31日）            　　至    平成31年３月31日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,955,483                4,183,413
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,955,483                4,183,413
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                17,640,000
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)
                                110/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
      銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度(自       平成30年４月１日         至  平成31年３月31日)

      取得による企業結合
       当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
     １．企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
        被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

        平成31年４月１日
      (4)企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
       ております。
     ２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      (2)合併比率の算定方法

        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
       結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
       議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付した株式数

        普通株式：16,230,060株
     ３．主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用13,700千円
     ４．取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表

                                                  （単位：千円）
                                       第35期中間会計期間
                                       （令和１年９月30日）
                                111/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      資産の部
      　流動資産
      　　現金及び預金                                          31,390,396
      　　顧客分別金信託                                            120,015
      　　前払費用                                            518,120
      　　未収委託者報酬                                           9,224,857
      　　未収運用受託報酬                                           2,518,829
      　　未収投資助言報酬                                            300,807
      　　未収収益                                            49,098
                                                  251,169
      　　その他
                                                44,373,295
      　　流動資産合計
      　固定資産
      　　有形固定資産                         ※１                  1,165,925
      　　無形固定資産
      　　　のれん                                          35,720,818
      　　　顧客関連資産                                          18,841,803
                                                1,287,309
      　　　その他
                                                55,849,931
      　　無形固定資産合計
      　　投資その他の資産
      　　　投資有価証券                                          19,980,993
      　　　関係会社株式                                          11,208,183
      　　　その他                                           2,725,272
                                                △  20,750
      　　　貸倒引当金
                                                33,893,699
      　　　投資その他の資産合計
                                                90,909,555
      　　固定資産合計
                                               135,282,851
      　資産合計
      負債の部

      　流動負債
      　　リース債務                                             1,568
      　　顧客からの預り金                                             3,725
      　　その他の預り金                                            117,464
      　　未払金                                           4,558,058
      　　未払費用                                           4,003,445
      　　未払法人税等                                           1,108,639
      　　前受収益                                            37,155
      　　賞与引当金                                           1,620,047
      　　資産除去債務                                            248,260
                                                  262,615
      　　その他                         ※２
                                                11,960,980
      　　流動負債合計
      　固定負債
      　　リース債務                                             1,045
      　　退職給付引当金                                           5,317,984
      　　賞与引当金                                             2,537
      　　その他                                            218,125
                                                3,515,376
      　　繰延税金負債
                                                9,055,069
      　　固定負債合計
                                                21,016,049
      　負債合計
      純資産の部

      　株主資本
      　　資本金                                           2,000,000
      　　資本剰余金
      　　　資本準備金                                           8,628,984
                                                81,927,000
      　　　その他資本剰余金
                                                90,555,984
      　　　資本剰余金合計　
      　　利益剰余金
      　　　利益準備金                                            284,245
                                112/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　　その他利益剰余金
      　　　　配当準備積立金                                            60,000
      　　　　別途積立金                                           1,476,959
                                                19,373,541
      　　　　繰越利益剰余金
                                                21,194,745
      　　　利益剰余金合計
                                               113,750,729
      　　株主資本合計
      　評価・換算差額等
                                                  516,072
      　　その他有価証券評価差額金
      　　評価・換算差額等合計                                            516,072
                                               114,266,801
      　純資産合計
                                               135,282,851
      負債純資産合計
     (2)中間損益計算書

                                                   (単位：千円)
                                        第35期中間会計期間
                                       （自　平成31年４月１日
                                     　　至　令和１年９月30日）
        営業収益
        　委託者報酬                                       28,593,570
        　運用受託報酬                                        4,633,054
        　投資助言報酬                                         661,581
                                                 118,885
        　その他の営業収益
        営業収益計                                       34,007,092
        営業費用
                                               21,567,446
        一般管理費                     ※１                  11,224,956
        営業利益                                        1,214,689
        営業外収益
                             ※２                    258,897
                                                  41,920
        営業外費用                     ※３
        経常利益                                        1,431,666
        特別損失                     ※４                     11,471
        税引前中間純利益                                        1,420,194
        法人税、住民税及び事業税                                         950,377
                                               △  118,269
        法人税等調整額
        法人税等合計                                         832,107
        中間純利益                                         588,086
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第35期中間会計期間（自　平成31年４月１日　至　令和１年９月30日）

                                                      (単位：千円)

                                     株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                               その他利益剰余金
                  資本金
                           その他
                                資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                           資本剰余金
                                          配当準備積立金       別途積立金     繰越利益剰余金
                                 合計
     当期首残高             2,000,000     8,628,984        －   8,628,984      284,245       60,000    1,476,959      21,255,054
     当中間期変動額
                                                       △ 2,469,600
      剰余金の配当
      中間純利益                                                   588,086
      合併による増加                     81,927,000     81,927,000
                                113/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
                                                       △ 1,881,513
     当中間期変動額合計               －     －  81,927,000     81,927,000        －       －     －
     当中間期末残高             2,000,000     8,628,984     81,927,000     90,555,984      284,245       60,000    1,476,959      19,373,541
                         株主資本                 評価・換算差額等

                    利益剰余金
                                                       純資産合計
                                      その他有価証券         評価・換算
                             株主資本合計
                    利益剰余金
                                       評価差額金        差額等合計
                     合計
     当期首残高                  23,076,258          33,705,242          594,061        594,061     34,299,304
     当中間期変動額
                      △ 2,469,600         △ 2,469,600                      △ 2,469,600
      剰余金の配当
      中間純利益                 588,086          588,086                       588,086
      合併による増加                          81,927,000                       81,927,000
      株主資本以外の項目の
                                         △ 77,989       △ 77,989     △ 77,989
      当中間期変動額（純額）
                      △ 1,881,513                  △ 77,989       △ 77,989
     当中間期変動額合計                            80,045,486                       79,967,497
     当中間期末残高                  21,194,745          113,750,729          516,072        516,072     114,266,801
     注記事項

     （重要な会計方針）

     １．資産の評価基準及び評価方法
      (1)有価証券
       ①子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       ②その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
          （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
       備については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　２～50年
           器具備品　　３～20年
      (2)無形固定資産（リース資産を除く）

        定額法によっております。
        なお、主な償却年数は次のとおりであります。
          のれん　　　　　　　　　　　　14年
          顧客関連資産　　　　　　　６～19年
          ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
      (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
      (3)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
                                114/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       いて発生していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

         過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
         数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     （表示方法の変更）

      （中間損益計算書）
        当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
       外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
       て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
       社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
       へと変更したものであります。
        この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
       別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
       ります。
     （中間貸借対照表関係）

                            第35期中間会計期間
                           （令和１年     ９月  30日）
       ※１.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,557,220千円
       ※２.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
       ※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
       ※４.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、令和５年６月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
     （中間損益計算書関係）

                            第35期中間会計期間
                    （自　平成31年       ４月１日　      至　令和１年９月30日）
       ※１.のれん償却費　　　　　　　　1,322,993千円
         減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　　　287,191千円
           無形固定資産　　　　　　1,187,351千円
       ※２.営業外収益のうち主要なもの
           受取配当金　　　　　　　　209,815千円
           投資有価証券償還益　　　　　5,197千円
           投資有価証券売却益　　　　              18,480千円
       ※３.営業外費用のうち主要なもの
           為替差損　　　　　　　　　              11,810千円
           投資有価証券償還損　　　　              22,585千円
           投資有価証券売却損　　　　              7,437千円
       ※４.特別損失のうち主要なもの
           合併関連費用　　　　　　　　6,094千円
           　合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
           あります。
           固定資産除却損　　　　　　　5,377千円
                                115/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自　平成31年                 ４月１日　      至　令和１年９月30日）
     １．発行済株式数に関する事項
                   当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                     株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
          普通株式            17,640,000株          16,230,060株               －     33,870,060株
      （変動事由の概要）

       合併に伴う普通株式の発行による増加　　16,230,060株
     ２．剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額         一株当たり
           決議         株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
      令和１年６月24日                                    平成31年        令和１年
                    普通株式          2,469,600         140.00
         臨時株主総会                                    ３月28日        ６月25日
     （リース取引関係）

                            第35期中間会計期間
                    （自　平成31年       ４月１日　      至　令和１年９月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
        （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
              １年以内　　　　　          1,675,025千円
              １年超　　　　　　          6,419,696千円
              合　　計　　　　　          8,094,721千円
     （金融商品関係）

     １．金融商品の時価等に関する事項
     第35期中間会計期間（令和１年              ９月  30日）
      令和１年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
     握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                                                  （単位：千円）

              区分            中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)現金及び預金                         31,390,396             31,390,396            －
      (2)顧客分別金信託                          120,015             120,015           －
      (3)未収委託者報酬                         9,224,857             9,224,857            －
      (4)未収運用受託報酬                         2,518,829             2,518,829            －
      (5)未収投資助言報酬                          300,807             300,807           －
      (6)投資有価証券
        ①その他有価証券                        19,935,624             19,935,624            －
      (7)投資その他の資産
       ①長期差入保証金                        2,528,392             2,528,392            －
                               66,018,923
             資産計                               66,018,923            －
      (1)顧客からの預り金                            3,725             3,725          －
      (2)未払金
        ①未払手数料                        4,192,554             4,192,554            －
             負債計                   4,196,280             4,196,280            －
     （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産

       （1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
       報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       （6）投資有価証券

                                116/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ①その他有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       （7）投資その他の資産

         ①長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっております。
       負　債

       （1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                     （単位：千円）

                区分              中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                              45,369
                合計                         45,369
        子会社株式及び関連会社株式
           非上場株式                            11,208,183
                合計                       11,208,183
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
       あることから、時価開示の対象とはしておりません。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和１年              ９月  30日）
     １．子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　11,208,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
      極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券

                                                  （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
         投資信託等                        12,082,796          11,176,487           906,308
               小計                  12,082,796          11,176,487           906,308
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
         投資信託等                        7,852,827          8,004,506          △151,679
               小計                  7,852,827          8,004,506          △151,679
               合計                  19,935,624          19,180,994           754,629
      （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められることから、記載しておりません。
     （デリバティブ取引関係）

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
     （企業結合等関係）

      (取得による企業結合)
      　当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
                                117/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.企業結合の概要
      （1）被取得企業の名称及びその事業の内容
        被取得企業の名称　　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      （2）企業結合を行った主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
        しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
        ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
        資産運用会社の実現を図るものであります。
      （3）企業結合日

        平成31年４月1日
      （4）企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      （5）結合後企業の名称

        三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      （6）取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成31年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
        会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
        業としております。
      ２.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

        平成31年４月１日から令和１年９月30日
      ３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

        取得の対価　　企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　　　　　　　81,927,000千円
        取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,927,000千円
      ４.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      （1）合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
      （2）合併比率の算定方法
        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣア
        ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
        る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
        て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      （3）交付した株式数
        普通株式：16,230,060株
      ５.主要な取得関連費用の内容及び金額

        業務委託費用及びデューデリジェンス費用等　　37,723千円
      ６.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

      （1）発生したのれんの金額
        37,043,811千円
      （2）発生原因
        被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
      （3）償却方法及び償却期間
        14年にわたる均等償却
      ７.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          流動資産　　　　　　　　24,546,329千円
          固定資産　　　　        　　　　34,001,531千円
          資産合計　　　　        　　　　58,547,860千円
          流動負債　　　　　　　　             5,406,939千円
          固定負債　　　　             8,257,731千円
          負債合計　　　　        　　　　13,664,671千円
                                118/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
      当該資産除去債務の総額の増減
                                         （単位：千円）
                                  当中間会計期間
                           　　　（自　平成31年４月１日
                           　　　　至　令和１年９月30日）
       期首残高                                        －
       合併による増加額（注）                                     248,260
       中間期末残高                                     248,260
      （注）合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
        上しております。
         なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （セグメント情報等）

     第35期中間会計期間（自　平成31年                 ４月１日　      至　令和１年９月30日）
     １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２．関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：千円）

                 委託者報酬         運用受託報酬        投資助言報酬          その他         合計
       外部顧客への
                  28,593,570         4,633,054         661,581        118,885       34,007,092
        営業収益
      (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
        益の記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
     ３.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
     ５.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                            第35期中間会計期間
                    （自　平成31年       ４月１日　      至　令和１年９月30日）
      　　１株当たり純資産額　　　　3,373円68銭
      　　１株当たり中間純利益　　　　                 17円36銭
        なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

     （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

                                119/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
        52号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

        平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
                                120/141

















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）貸借対照表


















                                                   （単位：千円）
                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     資産の部
                                121/141

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       流動資産
        現金・預金                               21,360,895              20,475,527
        前払費用                                 204,460              230,059
        未収入金                                  12,823              4,542
        未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
        未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
        未収収益                                  41,310              38,738
                                          7,553              3,324
        その他
        流動資産計                               26,188,788              24,546,329
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1             122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                          7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                         205,712              330,198
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,170               －
         長期差入保証金                                534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                               1,041,251              1,009,250
         その他                                  －            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,143              3,583
        未払金                                 29,207            1,555,486
        未払手数料                                1,434,393              1,222,461
        未払費用                                1,287,722              1,203,269
        未払法人税等                                1,397,293               264,304
        未払消費税等                                 135,042              48,437
        賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
        役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
        その他
                                        5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  4,698              5,173
                                122/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
        役員退職慰労引当金                                 88,050                －
        長期未払金                                    －           204,333
                                           －           248,260
        資産除去債務
                                        1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                        7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                    (単位：千円)

                                     第46期              第47期
                                 （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                2,000,000              2,000,000
        資本剰余金
                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                                343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
        その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
        評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
     （２）損益計算書

                                                   （単位：千円）
                                  第46期                第47期
                              （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                               至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
     営業収益
       運用受託報酬                               5,111,757                4,252,374
       委託者報酬                               26,383,145                24,415,734
                                       82,997                66,957
       その他営業収益
                                     31,577,899                28,735,066
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               11,900,832                10,708,502
       広告宣伝費                                 93,131               196,206
       公告費                                   －               293
       調査費
        調査費                              1,637,364                2,076,042
        委託調査費                              2,959,680                3,032,753
       委託計算費                                 79,120                77,597
       営業雑経費
        通信費                                42,497                38,715
        印刷費                               517,371                507,540
                                123/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        協会費                                24,374                24,325
        諸会費                                3,778                1,994
                                       122,930                63,596
        その他
                                     17,381,079                16,727,567
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                               218,127                217,030
        給料・手当                              2,809,008                3,002,836
        賞与                                86,028                48,878
       退職金                                 9,864                2,855
       福利厚生費                                647,269                638,399
       交際費                                 29,121                38,883
       旅費交通費                                159,224                153,694
       租税公課                                199,255                160,817
       不動産賃借料                                622,807                639,392
       退職給付費用                                219,724                324,082
       固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
       賞与引当金繰入額                               1,263,100                1,007,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
       役員賞与引当金繰入額                                 85,500                72,900
                                       901,001               1,011,941
       諸経費
                                      7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                      6,839,032                4,444,730
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                 23,350                35,946
       受取利息                                  199                178
       投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                        2,831               10,431
       その他
                                       32,732                91,902
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 5,000                4,735
       解約違約金                                   －               982
       為替差損                                 1,784                 828
                                          0               410
       その他
       営業外費用計                                 6,784                6,956
                                      6,864,980                4,529,676
     経常利益
     特別損失
     　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                          －              4,121
     　固定資産除却損
                                          －             183,498
     　特別損失計
                                      6,864,980                4,346,177
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                 2,242,775                1,339,010
                                      △78,014                 73,635
     法人税等調整額
                                      2,164,761                1,412,646
     法人税等合計
                                      4,700,218                2,933,531
     当期純利益
     （３）株主資本等変動計算書

     第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                                               （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                                124/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     繰越利益剰余金
                      資本準備金         合計      利益準備金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △2,413,950
     　当期純利益
                                                       4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268           17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                                               （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                合計                     繰越利益剰余金
                                              別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △3,803,800
     　当期純利益
                                                       2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -        -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
                                125/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268          △94,337         △94,337         △964,605
     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
         定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
         ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　2～30年
         器具備品　　　4～15年
       （会計上の見積りの変更）
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
         おります。
      (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
                                126/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）

      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                 第46期                          第47期
              （平成30年3月31日）                          （平成31年3月31日）
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
         建物　　　　　　　　　　　　               465,964千円           建物　　　　　　　　　　　556,889千円
                                   器具備品　　　　　　　　　297,262千円
         器具備品　　　　　　　　　　               266,621千円
                                   リース資産　　　　　　　　              12,584千円
         リース資産　　　　　　　　　　                8,719千円
      （損益計算書関係）

                 第46期                          第47期
             （自　平成29年４月１日                          （自　平成30年４月１日
            　　至　平成30年３月31日）                          　　至　平成31年３月31日）
                                 ※2.  合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                  －
                                用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
         決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
                                127/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項                                            （単位：千株）
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成30年6月22日
                 普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            １株当た
                株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1.金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
                                128/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
         第46期（平成30年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   21,360,895          21,360,895              －
         （2）未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312              －
         （3）未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432              －
         （4）未収入金                     12,823          12,823            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                   資産計         36,141,929          36,141,929              －
         （1）未払手数料                   1,434,393          1,434,393              －
         （2）未払費用（*）                    959,074          959,074             －
                   負債計          2,393,468          2,393,468              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期（平成31年3月31日）                                     （単位：千円）

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         （1）現金・預金                   20,475,527          20,475,527              －
         （2）未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589              －
         （3）未収運用受託報酬                    870,546          870,546             －
         （4）未収入金                     4,542          4,542            －
         （5）投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
         （6）長期差入保証金                    524,592          524,592             －
                   資産計         35,778,767          35,778,767              －
         （1）未払手数料                   1,222,461          1,222,461              －
         （2）未払費用（*）                    807,875          807,875             －
                   負債計          2,030,337          2,030,337              －
        （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       （5）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
                                129/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債
       （1）未払手数料、及び（2）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                （単位：千円）
               区分          第46期（平成30年3月31日）                 第47期（平成31年3月31日）
         （1）その他有価証券
            非上場株式                        51,135                 45,071
         （2）子会社株式
            非上場株式                       956,115                 956,115
         （3）長期差入保証金                          534,699                  9,677
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
          2.（5）投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

          第46期（平成30年3月31日）                                       （単位：千円）
                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               21,360,895             －         －         －
          未収委託者報酬                3,363,312            －         －         －
          未収運用受託報酬                1,198,432            －         －         －
          未収入金                 12,823           －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               1,923,400          373,466         657,576           －
               合計          27,858,863          373,466         657,576           －
          第47期（平成31年3月31日）                                       （単位：千円）

                         1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
          現金・預金               20,475,527             －         －         －
          未収委託者報酬                2,923,589            －         －         －
          未収運用受託報酬                 870,546           －         －         －
          未収入金                  4,542          －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                151,249        2,135,802          761,441           －
          長期差入保証金                   －      524,592           －         －
               合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
      （有価証券関係）

        1.子会社株式
        第46期（平成30年3月31日）
          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期（平成31年3月31日）

          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
                                130/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2.その他有価証券

        第46期（平成30年3月31日）                                         （単位:千円）
               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,522,495           2,276,821           245,674
               小計               2,522,495           2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   7,683,969           7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969           7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465           10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期（平成31年3月31日）                                         （単位:千円）

               区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,207,351           1,967,041           240,309
               小計               2,207,351           1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   8,772,616           9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616           9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968           11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他               398,350              6,350             5,000
        第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

                                                 （単位:千円）
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1.採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

                                131/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 （単位：千円）
                                第46期                第47期
                             （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                             至　平成30年3月31日）                至　平成31年3月31日）
         退職給付引当金の期首残高                            1,482,500                1,540,203
          退職給付費用                           147,235                248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
         退職給付引当金の期末残高                            1,540,203                1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 （単位：千円）
                                   第46期              第47期
                                （平成30年3月31日）              （平成31年3月31日）
         積立型制度の退職給付債務                                 －              －
         年金資産                                 －              －
                                          －              －
         非積立型制度の退職給付債務                              1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
         退職給付引当金                              1,540,203              1,707,062

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
        （3）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
        3.確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      （税効果会計関係）

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位：千円)
                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         繰延税金資産
          未払事業税                             71,030             23,058
          賞与引当金                            386,761             308,355
          社会保険料                             30,549             27,751
          未払事業所税                             4,247             4,370
          退職給付引当金                            471,610             522,702
          資産除去債務                               －           77,318
          投資有価証券                             67,546             65,422
          ゴルフ会員権                             11,000             11,000
          役員退職慰労引当金                             26,961               －
          その他有価証券評価差額金                               －           17,266
          その他                             74,458             83,141
         繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
         評価性引当額                             △78,546             △76,422
         繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
                                132/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         繰延税金負債
          建物                               －           54,715
          その他有価証券評価差額金                            △24,367                －
         繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
         繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                               （平成30年3月31日）             （平成31年3月31日）
         法定実効税率
                                         -          30.62％
          （調整）
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -           0.80％
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -           0.09％
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -           1.99％
          税額控除
                                         -         △0.64％
          その他
                                         -         △0.36％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50％
       （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                             第46期                 第47期
                         （自　平成29年４月１日                 （自　平成30年４月１日
                        　　至　平成30年３月31日）                 　　至　平成31年３月31日）
       期首残高                              －                 －
       見積りの変更による増加額                              －              248,260
       期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
                                133/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者との取引）

      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）
       兄弟会社等
                                134/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                         は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           3,987,525          573,578
           券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期（自      平成30年4月1日　至          平成31年3月31日）

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)               との関係
                        は職業     有割合
                                               (千円)          (千円)
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
          大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                           4,328,153          540,879
          券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           会社                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他          東京
           会社                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の          千代
           住友                                          料
                                   託等      支払※1
      子会社          田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      （１株当たり情報）

                              第46期                 第47期
                          （自　平成29年4月1日                 （自　平成30年4月1日
                         　　至　平成30年3月31日）                 　　至　平成31年3月31日）
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期                第47期

                           （自　平成29年4月1日                （自　平成30年4月1日
                           　至　平成30年3月31日）                　至　平成31年3月31日）
       　当期純利益(千円)                             4,700,218                2,933,531
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218                2,933,531
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850                3,850
                                135/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （重要な後発事象）
       当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
          a．  2019年4月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
          b．  2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称              三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額              342,037百万円（2019年9月末現在）
                                136/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ハ）事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称              日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ・　資本金の額              51,000百万円（2019年9月末現在）
      ・　事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                                 ※
      （イ）名称                               （ハ）事業の内容
                       （ロ）資本金の額
                              10,000百万円       金融商品取引法に定める第一種金融商品取
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                     引業を営んでいます。
                              48,323百万円
      株式会社ＳＢＩ証券
      auカブコム証券株式会社                        7,196百万円
      松井証券株式会社                        11,945百万円
                              12,200百万円
      マネックス証券株式会社
                              7,495百万円
      楽天証券株式会社
                            1,770,996百万円         銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社三井住友銀行
      ※資本金の額は、2019年9月末現在。
     ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
     ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
     第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
                                137/141


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
          書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
          合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
          ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
          （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
          あります。
                                138/141















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    令和１年６月14日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       小　澤　陽　一　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅　野　雅　子　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
     ４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
                                139/141




                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和2年1月14日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任     あずさ監査法人

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                小  澤　陽     一　   印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士          菅  野　雅     子　   印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている外国株式指数ファンドの平成30年12月1日から令和1年12月2日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、外国株式指数ファンドの令和1年12月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
     の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
     の対象には含まれていません。
                                140/141





                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                    令和１年11月22日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       羽　太　典　明　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       菅　野　雅　子　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                         公認会計士       佐　藤　栄　裕　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第35期事業年度の
     中間会計期間（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
     計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
     報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
     中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
     なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
     中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
     重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
     適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
     る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
     見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和１年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
     （平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

     ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                141/141

PDFをダウンロード

関連コンテンツ