ダイワ・ライフ・バランス５０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書

  【提出先】       関東財務局長　殿

  【提出日】       2020年2月27日  提出

  【発行者名】       大和証券投資信託委託株式会社

         （2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
  【代表者の役職氏名】       取締役社長　松下　浩一
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

  【事務連絡者氏名】       西脇　保宏

         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
  【電話番号】       03-5555-3431
  【届出の対象とした募集内国投資信託受       ダイワ・ライフ・バランス５０

  益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集内国投資信託受       5,000億円を上限とします。
  益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】       該当ありません。
              1/318













                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一部　【証券情報】

  (1) 【ファンドの名称】

  　ダイワ・ライフ・バランス５０
  (2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

  　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
  　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
  くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
  　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
  用を受け、受益権の帰属は、後述の「        (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
  機関の下位の口座管理機関（社振法第        2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
  「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
  替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
  は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
  た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
  益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
  益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
  (3) 【発行(売出)価額の総額】

  5,000 億円を上限とします。
  (4) 【発行(売出)価格】

  1万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
  　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
  のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
   （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  (5) 【申込手数料】

  ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
  収している販売会社はありません。
  　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
  できます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

              2/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
    （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

  ③　｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

  (6) 【申込単位】

  販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
  　　　（営業日の    9:00 ～17:00 ）
  (7) 【申込期間】

  2020 年2月28日から 2020 年8月28日まで（  継続申込期間）
  　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡）
  (8) 【申込取扱場所】

  　委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
    （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  (9) 【払込期日】

  　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
  に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
  計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
  　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
  る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
  (10) 【払込取扱場所】

  　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
  については、前   (8) をご参照下さい。
  (11) 【振替機関に関する事項】

  振替機関は下記のとおりです。
  株式会社  証券保管振替機構
  (12) 【その他】

              3/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ①　受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
  ②　委託会社の各営業日の午後      3時までに受付けた取得    および換金  の申込み（当該申込みにかかる販売

  会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
  われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
  ③　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

  コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
  あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
  会社により異なる場合があります。
  ④　「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

  たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
  規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
  に読替えるものとします（以下同じ。）。
  ⑤　振替受益権について

  　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「            (11) 振替機関に関する事項」に記載の
  振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
  　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「             (11) 振替機関に関する事項」に
  記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
  （参考）

  ◆投資信託振替制度とは、
   ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
   ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
   す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
  ⑥　取得申込金額に利息は付きません。

              4/318









                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第二部　【ファンド情報】

         第１　【ファンドの状況】

         １　【ファンドの性格】

  (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

  　当ファンドは、    国内外の株式および債券に投資し、       信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行な
  います。  一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       単位型投信・追加型     追加型投信

       投信
       投資対象地域     内外
  商品分類
       投資対象資産   (収益 資産複合
       の源泉 )
       補足分類     インデックス型
       投資対象資産     その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定
           型（株式、債券）））
       決算頻度     年1回
       投資対象地域     グローバル（含む日本）
  属性区分
       投資形態     ファミリーファンド
       為替ヘッジ     為替ヘッジなし
       対象インデックス     その他の指数（   合成インデックス    ）
  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

  ります。
  （注 1）商品分類の定義

  ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
   ともに運用されるファンド
  ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
   び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
  ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
   複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
  ・「インデックス型」…     目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
   もの
  （注 2）属性区分の定義
  ・「その他資産」…    組入れている資産
  ・「資産複合　資産配分固定型」…       目論見書等  において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
   ては固定的とする旨の記載があるもの
  ・「年 1回」…目論見書等において、年      1回決算する旨の記載があるもの
  ・「グローバル」…    目論見書等  において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
   載があるもの
              5/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
   資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
  ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
   為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
  ・「その他の指数」…日経     225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
  ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド












  レス http://www.toushin.or.jp/     ）をご参照下さい。
  ＜信託金の限度額＞

  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、        1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  ＜ファンドの特色＞

              6/318




                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              7/318





















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              8/318





















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              9/318





















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             10/318





















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (2) 【ファンドの沿革】


















   2005 年6月6日   信託契約締結、当初設定、運用開始
             11/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (3) 【ファンドの仕組み】
    受益者          お申込者

        収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金         （※ 3）

             受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

             社との契約（※   1）に基づき、次の業務を行な
             います。
   お取扱窓口      販売会社   ①受益権の募集の取扱い
             ②一部解約請求に関する事務
             ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
             関する事務　　　　　　　　　など
         収益分配金、償還金など↑↓お申込金       （※ 3）

    ↑↓ ※1
             当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下

             ｢信託契約」といいます。）      (※2)の委託者であ
             り、次の業務を行ないます。
        大和証券投資信託
             ①受益権の募集・発行
    委託会社
         委託株式会社
             ②信託財産の運用指図
             ③信託財産の計算
             ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
  ↓運用指図　   ↑↓ ※2     　　　　　損益↑↓信託金     （※ 3）

             信託契約  (※2)の受託者であり、次の業務を行

             ないます。なお、信託事務の一部につき日本ト
        三井住友信託銀行
             ラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す
         株式会社
             ることができます。また、外国における資産の
             保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す
        再信託受託会社：
    受託会社
             ると認められる外国の金融機関が行なう場合が
        日本トラスティ・
             あります。
        サービス信託銀行株
             ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
        式会社
             分
             ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
              損益↑↓投資

        東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）、            内外の公

        社債等 （各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含
    投資対象
        みます。）  、外国の株式（預託証書を含みます｡）、外国の公社債
        など（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
  （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

             12/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
   に関する事務の内容等が規定されています。
  ※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
   の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
   託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
  ※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
   われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
   す。
  ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

  社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
  ＜委託会社の概況（    2019 年12月末日現在）＞

  ・資本金の額　   151 億7,427 万2,500 円
  ・沿革
  1959 年12月12日  設立登記
  1960 年 2月17日  「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
  1960 年 4月 1日  営業開始
  1985 年11月 8日  投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
  1995 年 5月31日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
       業の登録を受ける。
  1995 年 9月14日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
       契約にかかる業務の認可を受ける。
  2007 年 9月30日  「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第        29条の登録を受けたものとみ
       なされる。
       （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第           352 号）
  ・大株主の状況
     名　称       住　所      所有   比率

                  株式数
                   株   ％
  株式会社大和証券グループ本社      東京都千代田区丸の内一丁目     9番1号   2,608,525   100.00
          ２　【投資方針】


  (1) 【投資方針】

  ①　主要投資対象
  　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
  対象とします。
  ※　各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
   資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
   1．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
    （東証株価指数）
   2．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
             13/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数      ）
   3．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
    （ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）       ）
   4．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
    （FTSE 世界国債インデックス（除く      日本、ヘッジなし・円ベース）      ）
  ②　投資態度

  イ．主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざしま
   す。
  ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
   ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
   また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
  ＜標準組入比率＞
   トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                30％
   ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）受益証券：信託財産の純資産総額の                  40％
   外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の              20％
   外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の              10％
  ハ． 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
   お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
   うことができるものとします。
  ニ．保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
   にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
  ホ．安定  した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
   る場合を除き、法人税法第     61条の 5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
   して運用を行ないません。
   (a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
   (b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
   変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
   生じるおそれをいいます。）を減じる目的
   (c) 法人税法施行規則第    27条の 7第1項第 6号に規定する先物外国為替取引により、信託財         産の資産
   または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
  ヘ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
   に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
   への投資は、原則として、信託財産総額の        75％以下とします。
  ト．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
   入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
  ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞を

   ご参照下さい。
  (2) 【投資対象】

  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
             14/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第           2条第 20項に規定するものをいい、     後掲 (5)
   ⑦、⑧および⑨   に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第              22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
  ②　委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社
  を受託者として締結された次の      1.から 4.までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザーファンド」
  といいます。）の受益証券、ならびに次の        5.から 24. までに掲げる有価証券    （金融商品取引法第    2条第
  2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）               に投資することを指図
  することができます。
   1. トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
   2. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
   3. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
   4. 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
   5. 株券または新株引受権証書
   6. 国債証券
   7. 地方債証券
   8. 特別の法律により法人の発行する債券
   9. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
  10. 特定目的会社にかかる特定社債券（       金融商品取引法第    2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
  11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（           金融商品取引法第    2条第 1項第 6号で定め
   るものをいいます。）
  12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（        金融商品取引法第    2条第 1項第 7号で定めるものをいい
   ます。）
  13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（               金融商品取引法第
   2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
  14. コマーシャル・ペーパー
  15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
   新株予約権証券
  16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           5.から前 15. までの証券または証書の性質
   を有するもの
  17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（        金融商品取引法第    2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（         金融商品取引法第    2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  19. 外国貸付債権信託受益証券（      金融商品取引法第    2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
             15/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  20. 預託証書（  金融商品取引法第    2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  22. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
  23. 貸付債権信託受益権    であって金融商品取引法第     2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  24. 外国の者に対する権利で前     23. の有価証券の性質を有するもの
   なお、前  5.の証券または証書、前    16. ならびに前  20. の証券または証書のうち前     5.の証券または証書
  の性質を有するものを以下「株式」といい、前         6.から前 10. までの証券および前    16. ならびに前  20. の
  証券または証書のうち前     6.から前 10. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前            17.
  の証券および前   18. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞を

   ご参照下さい。
  (3) 【運用体制】

  ①　運用体制
  　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
             16/318








                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ②　運用方針の決定にかかる過程









  　運用方針は次の過程を経て決定しております。
  イ．基本計画書の策定
   　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
   いて審議・決定します。
  ロ．基本的な運用方針の決定
   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ハ．運用計画書の作成・承認
   　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
  ③　職務権限

  　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
  よって、次のように定められています。
  イ． CIO （Chief Investment  Officer  ）（ 1名）
   　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
   ・ファンド運用に関する組織運営
   ・ファンドマネージャーの任命・変更
   ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
   ・各ファンドの分配政策の決定
   ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
   ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
             17/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ロ． Deputy-CIO  （0～5名程度）
   CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ハ.インベストメント・オフィサー（       0～5名程度）
   CIO および Deputy-CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ニ．運用部長（各運用部に     1名）
   　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
  ホ．ファンドマネージャー
   　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
  ④　 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

  　次のとおり各会議体において必要       な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
  内部管理関連部門の人員は     30～40名程度です。
  イ．運用審査会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
  ロ．リスクマネジメント会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
   告を行ない、必要事項を審議・決定します。
  ハ．執行役員会議
  　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定しま
   す。
  ⑤　受託会社に対する管理体制

  　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
  会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
  ※　上記の運用体制は    2019 年12月末日 現在のものであり、変更となる場合があります。

  (4) 【分配方針】

  　毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
  ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
  ②　 原則として、   基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。           ただし、分配対象額が少額の場
  合には、分配を行なわないことがあります。
  ③　留保益は、前    (1) に基づいて運用します。
  (5) 【投資制限】

  ①　株式（信託約款）
  イ．委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
   ファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
   産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の             100 分の 70以上となる投資の指図
   をしません。
             18/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ロ．前イ  .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券および新
   株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ②　新株引受権証券等（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
   ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
   みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の             100 分の 20を超えることとなる
   投資の指図をしません。
  ロ．前イ  .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
   権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ③　投資信託証券（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券               および金融商品取引所
   （金融商品取引法第    2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第           2条第 8項第 3号ロ
   に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第               28条第 8項第 3号もし
   くは同項第  5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）                に上
   場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下してい
   る場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）                を除きます。）
   の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券            （上場投資信託証券を除きます。）
   の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                  100 分の 5
   を超えることとなる投資の指図をしません。
  ロ．前イ  .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券                （上場投資信託証
   券を除きます。）    の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ④　投資する株式等の範囲（信託約款）

  イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、                  金融商品取
   引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
   されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
   取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
  ロ．前イ  .の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
   証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
   資することを指図することができるものとします。
  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
   ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
   財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の             100 分の 5を超えることとなる投
   資の指図をしません。
  ロ．前イ  .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
   予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑥　信用取引（信託約款）

             19/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
   をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
   なうことの指図をすることができるものとします。
  ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の       1.から 6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
   いて行なうことができるものとし、かつ次の         1.から 6.までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
   とします。
    1. 信託財産に属する株券および      新株引受権証書の権利行使     により取得する株券
    2. 株式分割により取得する株券
    3. 有償増資により取得する株券
    4. 売出しにより取得する株券
    5. 信託財産に属する転換社債の転換請求        および新株予約権（    新株予約権付社債のうち会社法第
   236 条第 1項第 3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
   約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
   旧商法第  341 条ノ 3第1項第 7号および第  8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
   株予約権付社債」といいます。）       の新株予約権に限ります。）の行使       により取得可能な株券
    6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使                、または信託
   財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前              5.に定めるものを除き
   ます。）の行使   により取得可能な株券
  ⑦　先物取引等（信託約款）

  イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引              （金融商品取引法第    28条第 8項
   第3号イに掲げるものをいいます。）       、有価証券指数等先物取引     （金融商品取引法第    28条第 8項第 3
   号ロに掲げるものをいいます。）       および有価証券オプション取引      （金融商品取引法第    28条第 8項第 3
   号ハに掲げるものをいいます。）       ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
   範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
   のとします（以下同じ。）。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
   券の時価総額の範囲内とします。
    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
   組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
   外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
   限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
   に前 (2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
   います。）の範囲内とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
   支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の             5％を上回らない範囲内とし
   ます。
  ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
   にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
   約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
   約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
             20/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
   額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の         5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
   引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の               5％を上回らない
   範囲内とします。
  ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
   の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
   とができます。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
   品（信託財産が   1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに            前(2) ③の 1.から
   4.までに掲げる   金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
   限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
   内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
   組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
   受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
   受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
   資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
   等を加えた額を限度とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
   額が取引時点の保有金利商品の時価総額の        5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
   にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の               5％を上回らない範
   囲内とします。
  ⑧　スワップ取引（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
   金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
   引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額（以下本ハ     .において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
   なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
   図するものとします。
  ニ．前ハ  .においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
             21/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
   取引を行なうことの指図をすることができます。
  ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
   間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
   はこの限りではありません。
  ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額（以下本ハ     .において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
   託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
   総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ             .において「保有金利商品の時価
   総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
   り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
   利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
   に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
  ニ．前ハ  .においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
   品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
   金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
   ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額（以下本ホ     .において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
   託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ              .において「保有外貨建資産
   の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
   由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
   が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
   の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
  ヘ．前ホ  .においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
   資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
   有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
   ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
   とします。
             22/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
   要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑩　デリバティブ取引等（信託約款）

   委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  ⑪　同一銘柄の転換社債等（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および            転換社債型新株予約権付社債      の時価総
   額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および            転換社債型新株予約権付社債      の時価総
   額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                100 分の 10を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
  ロ．前イ  .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および                 転換社債型
   新株予約権付社債    の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑫　有価証券の貸付け（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
   1.および 2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
   価合計額の  50％を超えないものとします。
    2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
   る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
  ロ．前イ  .の1.および 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
   の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
  ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
   のとします。
  ⑬　外貨建資産（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
   建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の                 100 分の 75
   を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により                100 分の 75を超
   えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
  ロ．前イ  .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
   た額をいいます。
  ⑭　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

  　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
  合には、制約されることがあります。
  ⑮　外国為替予約取引（信託約款）

  　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
  信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
  ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             23/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
  ことができます。
  ⑯　信用リスク集中回避（信託約款）

   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
  ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
  して、それぞれ   100 分の 10、合計で  100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
  合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
  うこととします。
  ⑰　資金の借入れ（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
   資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
   的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
   ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
   証券等の運用は行なわないものとします。
  ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
   財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
   くは償還金の入金日までの期間が       5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
   証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
   指図を行なう日における信託財産の純資産総額の          10％を超えないこととします。
  ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
  ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
  ＜参　考＞マザーファンドの概要

       １．トピックス・インデックス・マザーファンド

  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
  　東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
  ②　基本的な投資態度

  　わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を
  行ないます。
  　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
  す。
  イ．上記投資対象銘柄のうちの      200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
  ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
   数との連動性を維持するよう構築します。
  ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
  (2) 投資対象

             24/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第            2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
  れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
   1. 株券または新株引受権証書
   2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
   3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
   4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
  (3) 主な投資制限

  　株式への投資割合には、制限を設けません。
  　外貨建資産への投資は、行ないません。
  　信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
  を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                  28条第 8項第 3
  号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                28条第 8項第 3号ロに掲
  げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第               28条第 8項第 3号ハに掲げる
  ものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことができま
  す。
  　信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを                  回避 するた
  め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
  るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことができます。
  　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
  なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
  ワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
  (注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは

  　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
  数化し、株価の変動をとらえようとするもので、          1968 年1月4日（基準時）の時価総額を     100 として、  1969
  年7月1日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
  　ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
  の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に
  関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
  　株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数
  値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
  す。
             25/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
   内外の公社債等   （各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
  じ。） を主要投資対象とします。
  ②　投資態度

  イ． 主としてわが国の    公社債等に投資しベンチマーク（       ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
   動する投資成果をめざします。
  ロ． 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
   総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
   があります。
  ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
   償還の準備に入ったとき等ならびに信託        財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
   あります。
  (2) 投資対象

  ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
  げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第              3条に掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第          2条第 20項に規定するものをいい、     後掲 (3)
   ④、⑤および⑥   に定めるものに限ります。）
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権のうち、    投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第         22条第 1項第 6号に掲げるもの
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
  ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券        （金融商品取引法第    2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
  れる同項各号に掲げる権利を除きます。）        に投資することを指図することができます。
   1．転換社債の転換、新株予約権（       新株予約権付社債のうち会社法第       236 条第 1項第 3号の財産が当該
   新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第              341 条ノ 3第1項第 7号および
   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                  の新
   株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
   権証書
   2．国債証券
   3．地方債証券
   4．特別の法律により法人の発行する債券
   5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
             26/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   6. 特定目的会社にかかる特定社債券（       金融商品取引法第    2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7．コマーシャル・ペーパー
   8．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 7.までの証券または証書の性質を
   有するもの
   9．投資信託または外国投資信託の受益証券（         金融商品取引法第    2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  10．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（          金融商品取引法第    2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  11．外国貸付債権信託受益証券（      金融商品取引法第    2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  12．預託証書（   金融商品取引法第    2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
  14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
  15．貸付債権信託受益権    であって金融商品取引法第     2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  16．外国の者に対する権利で前      15. の有価証券の性質を有するもの
  　なお、前  1.の証券または証書、前    8.ならびに前  12. の証券または証書のうち前     1.の証券または証書
  の性質を有するものを以下「株式」といい、前         2.から前 6.までの証券および前    8.ならびに前  12. の証
  券または証書のうち前    2.から前 6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前            9.の証
  券および前  10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第          2条第 2項第 1号で定めるもの
   6．外国の者に対する権利で前      5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（           転換社債型新株予約権付社債      の新株予約権に
  限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
  　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の          10％以下とします。
  ②　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の            5％以下とします。
  ③　外貨建資産への投資は、行ないません。
  ④　先物取引等
  イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
   先物取引（金融商品取引法第      28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
   取引（金融商品取引法第     28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
   取引（金融商品取引法第     28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
             27/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
   オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
  ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
   取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
   を行なうことの指図をすることができます。
  ⑤　スワップ取引
  イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
   なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
   す。）を行なうことの指図をすることができます。
  ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ． スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
   るものとします。
  ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ． 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑥　金利先渡取引
  イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
   指図をすることができます。
  ロ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
   します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
   ません。
  ハ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
   有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
   保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
   超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
   部の解約を指図するものとします。
  ニ． 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ホ． 委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  (注） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数      とは

  ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ    は、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的
  確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオ
  のパフォーマンスを基に計算されます。
  ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ    に関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属
  します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
             28/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ３．外国株式インデックスマザーファンド

  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
  　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
  ②　投資態度
  イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
   ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
  ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
   保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
   ことができるものとします。
  ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資対象

  ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第              2条第 2項の規定により有価証
  券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   1.外国通貨表示の株券または新株引受権証書
   2. 国債証券
   3. 地方債証券
   4. 特別の法律により法人の発行する債券
   5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第           2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第               2条第 1項第 6号で定め
   るものをいいます。）
   8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 7号で定めるものをいい
   ます。）
   9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
   2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
  10. コマーシャル・ペーパー
  11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
   同じ。）および新株予約権証券
  12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 11. までの証券または証書の性質
   を有するもの
  13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
             29/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  16. 預託証書（金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
  19. 抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
  20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  21. 外国の者に対する権利で前     20. の有価証券の性質を有するもの
  ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  （注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは

  ＭＳＣＩコクサイ指数は、     ＭＳＣＩ  Ｉｎｃ．  が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指
  数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）は、
  ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）をもとに、          ＭＳＣＩ  Ｉｎｃ．  の承諾を得て委託会社が計算した
  ものです  。
  同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、            ＭＳＣＩ  Ｉｎｃ．  に帰属します。また、    Ｍ
  ＳＣＩ Ｉｎｃ．  は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
        ４．外国債券インデックスマザーファンド

  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
  　外国の公社債を主要投資対象とします。
  ②　投資態度
  イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を          FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
   し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
             30/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
   保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
   とができるものとします。
  ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
   とがあります。
  (2) 投資対象

  ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第              2条第 2項の規定により有価証
  券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   1. 転換社債の転換、新株予約権（      新株予約権付社債のうち会社法第       236 条第 1項第 3号の財産が当該
   新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第              341 条ノ 3第1項第 7号および
   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                  の新
   株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
   または新株引受権証書
   2. 国債証券
   3. 地方債証券
   4. 特別の法律により法人の発行する債券
   5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第           2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
   す。）
   7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第               2条第 1項第 6号で定め
   るものをいいます。）
   8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 7号で定めるものをいい
   ます。）
   9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
   2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
  10. コマーシャル・ペーパー
  11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
   同じ。）および新株予約権証券
  12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 11. までの証券または証書の性質
   を有するもの
  13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第            2条第 1項第 10号で定めるものをいい
   ます。）
  14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第             2条第 1項第 11号で定めるものを
   いいます。）
  15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  16. 預託証書（金融商品取引法第      2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
  17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
             31/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
  19. 抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
  20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  21. 外国の者に対する権利で前     20. の有価証券の性質を有するもの
  ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（           転換社債型新株予約権付社債      の新株予約権に
  限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
  ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                 30％以下としま
  す。
  ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の              10％以下とします。
  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  （注） FTSE 世界国債インデックスとは

  FTSE 世界国債インデックスは、     FTSE Fixed Income  LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益
  率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
          ３　【投資リスク】


  (1) 価額変動リスク

  　当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
  しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
  れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
  すべて投資者に帰属します。
  　投資信託は預貯金とは異なります。
  　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
  ますよう、よろしくお願い申上げます。
  　基準価額の主な変動要因に      ついては、次のとおりです。
  ①　株価の  変動 （価格変動リスク・信用リスク）
             32/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
  または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
  資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
  落する要因となり    、投資元本を割込むことがあります       。
  ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
  　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
  動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
  行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
  金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
  なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
  す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり                、投資元本を割込む
  ことがあります   。
  ③　外国証券への投資に伴うリスク
  イ．為替リスク
   　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
   動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
   要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
   が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり             、投資元本を割込むことがありま
   す。
   　なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
   為替ヘッジは行ないません。このため、当ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接
   受けます。
  ロ．カントリー・リスク
   　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
   引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
   が困難となることがあります。
  ④　その他

  イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
   とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
   売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
  ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、                  債務 不履行
   により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
   ます。
  (2) 換金性が制限される場合

  　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
  　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
  ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
  受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
  換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
  申込みを受付けたものとして取扱います。
             33/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (3) その他の留意点

  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第          37条の 6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
  適用はありません。
  当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
  て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
  ・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
  ・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
  ・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
  (4) リスク管理体制

  運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
  ※ 流動性リスクに対する管理体制









  当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条
  件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場
  において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、
  当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務
  遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・
  プラン）を定めています。
             34/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ４　【手数料等及び税金】















  (1) 【申込手数料】

  ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
  収している販売会社はありません。
  　　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
  できます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

             35/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
    （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

  ③　 ｢分配金再投資コース｣の     収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

  (2) 【換金(解約)手数料】

  ①　換金手数料
  　　ありません。
  ②　信託財産留保額
  　　ありません。
  (3) 【信託報酬等】

  ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                0.22 ％（税抜 0.2 ％）を
  乗じて得た額とします。信託報酬は、       毎日計上され、   毎計算期間の最初の    6か月終了日（   6か月終了日
  が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中か
  ら支弁します。
  ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
  ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
      委託会社     販売会社     受託会社

      年率 0.08 ％   年率 0.09 ％   年率 0.03 ％

      (税抜 )    (税抜 )    (税抜 )
  ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

  ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

  託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
  信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

   委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
     書の作成等の対価
   販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
   受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
  (4) 【その他の手数料等】

  ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
  に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
  とし、信託財産中から支弁します。
             36/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
  が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
  の負担とし、当該益金から支弁します。
  ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
  費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
  保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
  （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

   示すことができません。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

  ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

  　各マザーファンドの投資対象等に応じて、         信託財産に関する租税、     有価証券売買時の売買委託手数
  料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
  (5) 【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取扱われます。
  ①　個人の投資者に対する課税
  イ．収益  分配 金に対する課税
   収益 分配 金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、               20％（所得
   税15％および地方税   5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
   お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択する
   こともできます。ただし、     2037 年12月31日まで基準所得税額に    2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得
   税が課され、税率は    20.315 ％（所得税  15％、復興特別所得税    0.315 ％および地方税   5％）となりま
   す。
  ロ．解約金および償還金に対する課税
   一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
   含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、            20％（所得税  15％および地方税   5％）
   の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、           2037 年12月31日まで基準所得   税額 に2.1 ％
   の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は          20.315 ％（所得税  15％、復興特別所得税    0.315 ％
   および地方税   5％）となります。
  ハ．損益通算について
   一部解約時  および 償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
   社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
   した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                   3年
   間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
   約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損            および償還差損   との相殺が可能とな
   ります。
   なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

  ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

             37/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満                   20

  歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間            120 万円の範囲で新たに購入した公募
  株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が           5年間非課税となります（他の口座で生じた
  配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、            20歳未満の方を対象とした非課税制度
  「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間          80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
  などから生じる配当所得および譲渡所得が        5年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
  渡所得との損益通算はできません。）。
   ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
  す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
  販売会社にお問合わせ下さい。
  ※「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合

   販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合

  わせ下さい。
   毎年、年間  40万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することによ
  り生じる配当所得および譲渡所得が       20年間非課税となります。
   なお、「  ＮＩＳＡ  」と「 つみたて  ＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において
  その両方を併用した投資は行なえません。
  ②　法人の  投資者 に対する課税

  　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
  よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、              15％（所得税  15％）の税率で源
    ※
  泉徴収  され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
  上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
  し、 2037 年12月31日まで基準所得税額に     2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
  15.315 ％（所得税  15％および復興特別所得税     0.315 ％）となります。    なお、益金不算入制度の適用は
  ありません。
  ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
  ③　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

  得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
  かかる税制が適用されます。
  ＜注 1＞個別元本について

  ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
  ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
   なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
   合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
  ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
   元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
  ＜注 2＞収益分配金の課税について

             38/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
   「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
   す。
  ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
   と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
   分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
   には、その下回る部分の額が      元本払戻金（特別分配金）     となり、当該収益分配金から当該       元本払戻
   金（特別分配金）    を控除した額が普通分配金となります。
  （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

  （※）上記は、  2019 年12月末現在のものですので、     税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
  は、上記の内容が変更になることがあります。
  （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
             39/318















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ５　【運用状況】

  (1) 【投資状況】   (2019 年12月30日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
   親投資信託受益証券             11,992,165,139      99.60
      内　日本         11,992,165,139      99.60
   コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             47,713,831     0.40
   純資産総額
               12,039,878,970     100.00
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (2) 【投資資産】   (2019 年12月30日現在 )

  ① 【投資有価証券の主要銘柄】

  イ．主要銘柄の明細

          株数、口数　　　　　　　　　　
                簿価単価   評価単価  投資
            また
    銘柄名   地域 種類        簿価   時価  比率
          は　　　　　　　　　　　　　　
                 (円)  (円) (%)
            額面金額
         親投資
                 1.3065   1.3012
  ダイワ日本債券インデックスマ
             3,647,461,112        39.42
  1     日本 信託受
  ザーファンド（ＢＰＩ）
                4,765,511,083   4,746,076,398
         益証券
         親投資
                 0.9836   1.1211
  トピックス・インデックス・マザー
             3,199,070,047        29.79
  2     日本 信託受
  ファンド
                3,146,852,286   3,586,477,429
         益証券
         親投資
                 2.4349   2.8314
  外国株式インデックスマザー
              870,074,387        20.46
  3     日本 信託受
  ファンド
                2,118,611,854   2,463,528,619
         益証券
         親投資
                 2.7775   2.8900
  外国債券インデックスマザー
              413,869,444        9.93
  4     日本 信託受
  ファンド
                1,149,559,623   1,196,082,693
         益証券
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
   親投資信託受益証券         99.60%
   合計         99.60%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
             40/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ハ．投資株式の業種別投資比率
   該当事項はありません。
  ② 【投資不動産物件】

   該当事項はありません。

  ③ 【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません。

  (3) 【運用実績】

  ① 【純資産の推移】

        純資産総額    純資産総額   １口当たりの  １口当たりの

        （分配落）    （分配付）   純資産額   純資産額
        (円)   (円)  (分配落 )(円)(分配付 )(円)
   第5計算期間末
        201,138,572    201,138,572   0.9766  0.9766
   (2010 年6月7日)
   第6計算期間末
        675,031,030    675,031,030   1.0009  1.0009
   (2011 年6月6日)
   第7計算期間末
       2,513,582,182    2,513,582,182    0.9579  0.9579
   (2012 年6月5日)
   第8計算期間末
       3,768,631,160    3,768,631,160    1.2662  1.2662
   (2013 年6月5日)
   第9計算期間末
       4,783,424,672    4,783,424,672    1.4020  1.4020
   (2014 年6月5日)
   第10計算期間末
       6,170,909,855    6,170,909,855    1.6552  1.6552
   (2015 年6月5日)
   第11計算期間末
       6,343,341,340    6,343,341,340    1.5313  1.5313
   (2016 年6月6日)
   第12計算期間末
       7,577,368,811    7,577,368,811    1.6888  1.6888
   (2017 年6月5日)
   第13計算期間末
       9,369,920,286    9,369,920,286    1.7946  1.7946
   (2018 年6月5日)
   2018 年12月末日   9,827,618,673     －   1.6813   －
   2019 年1月末日  10,257,469,452     －   1.7279   －
     2月末日  10,567,121,588     －   1.7655   －
     3月末日  10,748,547,412     －   1.7754   －
     4月末日  10,957,804,198     －   1.7970   －
     5月末日  10,421,327,957     －   1.7415   －
             41/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第14計算期間末
       10,459,930,523    10,459,930,523    1.7485  1.7485
   (2019 年6月5日)
     6月末日  10,684,881,866     －   1.7742   －
     7月末日  10,941,109,929     －   1.7897   －
     8月末日  10,922,833,162     －   1.7649   －
     9月末日  11,210,225,941     －   1.8003   －
    10月末日  11,585,028,643     －   1.8399   －
    11月末日  11,807,875,481     －   1.8619   －
    12月末日  12,039,878,970     －   1.8798   －
  ② 【分配の推移】

       １口当たり分配金   (円)

   第5計算期間      0.0000
   第6計算期間      0.0000
   第7計算期間      0.0000
   第8計算期間      0.0000
   第9計算期間      0.0000
   第10計算期間      0.0000
   第11計算期間      0.0000
   第12計算期間      0.0000
   第13計算期間      0.0000
   第14計算期間      0.0000
   2019 年6月6日～
           －
   2019 年12月5日
  ③ 【収益率の推移】

        収益率 (％)

   第5計算期間       0.5
   第6計算期間       2.5
   第7計算期間      △4.3
   第8計算期間       32.2
   第9計算期間       10.7
   第10計算期間       18.1
   第11計算期間      △7.5
   第12計算期間       10.3
   第13計算期間       6.3
   第14計算期間      △2.6
   2019 年6月6日～
          6.2
   2019 年12月5日
             42/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (4) 【設定及び解約の実績】

          設定数量（口）        解約数量（口）

   第5計算期間        191,357,494        9,608,596
   第6計算期間        504,180,591        35,734,472
   第7計算期間        2,048,718,597        99,116,492
   第8計算期間        630,210,873        277,971,974
   第9計算期間        766,679,623        331,047,078
   第10計算期間        648,385,457        332,037,184
   第11計算期間        781,918,053        367,727,208
   第12計算期間        742,279,216        397,980,945
   第13計算期間        1,197,236,585        462,712,216
   第14計算期間        1,546,801,950        785,943,884
   2019 年6月6日～
            742,959,603        357,841,513
   2019 年12月5日
  （参考）マザーファンド

   トピックス・インデックス・マザーファンド
  (1) 投資状況  (2019 年12月30日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
               155,951,333,270      98.52
   株式
       内　日本        155,951,333,270      98.52
   コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             2,348,948,523      1.48
   純資産総額
               158,300,281,793      100.00
  その他の資産の投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
   株価指数先物取引（買建）             2,374,980,000      1.50
      内　日本         2,374,980,000      1.50
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (2) 投資資産  (2019 年12月30日現在 )

             43/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ① 投資有価証券の主要銘柄
  イ．主要銘柄の明細

          株数、口数　　　　　　　　　　
                 簿価単価   評価単価  投資
             また
    銘柄名   地域 種類 業種        簿価   時価  比率
          は　　　　　　　　　　　　　　
                 (円)  (円) (%)
            額面金額
                 7,380.53   7,714.00
         輸送用
               716,800       3.49
  1トヨタ自動車    日本 株式
         機器
                5,290,370,124   5,529,395,200
                 6,391.26   7,401.00
         電気機
  ソニー            406,200       1.90
  2    日本 株式
         器
                2,596,130,797   3,006,286,200
                 565.52   593.20
  三菱 UFJ フィナンシャル
              4,361,500       1.63
  3    日本 株式 銀行業
   G 
                2,466,526,575   2,587,241,800
                 4,585.35   4,756.00
         情報・通
               500,200       1.50
  4ソフトバンクグループ    日本 株式
         信業
                2,293,597,034   2,378,951,200
                 2,640.04   2,757.00
         情報・通
               842,600       1.47
  5日本電信電話    日本 株式
         信業
                2,224,501,679   2,323,048,200
                 3,777.63   4,332.00
               534,500       1.46
  6武田薬品    日本 株式 医薬品
                2,019,146,698   2,315,454,000
                 33,554.68   38,490.00
         電気機
               58,200       1.42
  7キーエンス    日本 株式
         器
                1,952,882,948   2,240,118,000
                 3,439.91   4,099.00
  リクルートホールディン      サービス
               439,700       1.14
  8    日本 株式
  グス      業
                1,512,528,757   1,802,330,300
                 3,792.42   4,038.00
  三井住友フィナンシャ
               438,100       1.12
  9    日本 株式 銀行業
  ル G 
                1,661,463,048   1,769,047,800
                 42,022.42   43,970.00
         その他
  任天堂            39,400       1.09
  10    日本 株式
         製品
                1,655,683,501   1,732,418,000
                 2,893.07   3,099.00
         輸送用
               505,700       0.99
  11 本田技研    日本 株式
         機器
                1,463,025,986   1,567,164,300
                 2,878.90   3,253.00
         情報・通
               469,800       0.97
  12 ＫＤＤＩ    日本 株式
         信業
                1,352,510,794   1,528,259,400
                 168.51   168.30
  みずほフィナンシャル
              8,608,100       0.92
  13    日本 株式 銀行業
  Ｇ
                1,450,582,766   1,448,743,230
                 4,086.62   4,626.00
         電気機
  日立            308,600       0.90
  14    日本 株式
         器
                1,261,130,979   1,427,583,600
                 2,818.55   3,038.00
         情報・通
               465,500       0.89
  15 ＮＴＴドコモ    日本 株式
         信業
                1,312,039,091   1,414,189,000
                 7,983.86   9,025.00
  花王            153,800       0.88
  16    日本 株式 化学
                1,227,919,232   1,388,045,000
                 5,894.78   6,119.00
               226,500       0.88
  17 東京海上ＨＤ    日本 株式 保険業
                1,335,169,424   1,385,953,500
             44/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 8,900.36  10,450.00
         精密機
               128,300       0.85
  18 ＨＯＹＡ    日本 株式
         器
                1,141,916,985   1,340,735,000
                 7,109.79   7,228.00
               183,900       0.84
  19 第一三共    日本 株式 医薬品
                1,307,491,571   1,329,229,200
                 11,839.09   12,060.00
               108,000       0.82
  20 信越化学    日本 株式 化学
                1,278,622,124   1,302,480,000
                 2,782.47   2,900.00
               443,900       0.81
  21 三菱商事    日本 株式 卸売業
                1,235,140,806   1,287,310,000
                 5,109.20   6,746.00
         電気機
               188,700       0.80
  22 村田製作所    日本 株式
         器
                 964,107,361  1,272,970,200
                 14,519.52   15,450.00
               81,800       0.80
  23 ダイキン工業    日本 株式 機械
                1,187,697,097   1,263,810,000
                 20,505.47   20,330.00
         電気機
               61,000       0.78
  24 ファナック    日本 株式
         器
                1,250,833,987   1,240,130,000
                 22,499.16   22,000.00
               53,400       0.74
  25 東海旅客鉄道    日本 株式 陸運業
                1,201,455,472   1,174,800,000
                 15,367.90   15,005.00
         電気機
               77,300       0.73
  26 日本電産    日本 株式
         器
                1,187,939,397   1,159,886,500
                 2,303.15   2,534.50
  伊藤忠           442,500       0.71
  27    日本 株式 卸売業
                1,019,144,576   1,121,516,250
                 10,509.64   9,858.00
               113,000       0.70
  28 東日本旅客鉄道    日本 株式 陸運業
                1,187,589,589   1,113,954,000
                 1,840.32   1,946.00
               556,000       0.68
  29 三井物産    日本 株式 卸売業
                1,023,222,820   1,081,976,000
                 1,543.73   1,870.00
               565,000       0.67
  30 アステラス製薬    日本 株式 医薬品
                 872,210,609  1,056,550,000
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
   株式         98.52%
   合計         98.52%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

     業種     投資比率
   水産・農林業         0.10%
   鉱業         0.29%
   建設業         2.74%
             45/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   食料品         3.72%
   繊維製品         0.59%
   パルプ・紙         0.24%
   化学         7.03%
   医薬品         5.94%
   石油・石炭製品         0.49%
   ゴム製品         0.70%
   ガラス・土石製品         0.84%
   鉄鋼         0.76%
   非鉄金属         0.76%
   金属製品         0.59%
   機械         5.04%
   電気機器         14.19%
   輸送用機器         7.60%
   精密機器         2.34%
   その他製品         2.29%
   電気・ガス業         1.52%
   陸運業         4.32%
   海運業         0.18%
   空運業         0.49%
   倉庫・運輸関連業         0.18%
   情報・通信業         8.59%
   卸売業         4.92%
   小売業         4.57%
   銀行業         5.77%
   証券、商品先物取引業         0.81%
   保険業         2.28%
   その他金融業         1.17%
   不動産業         2.35%
   サービス業         5.09%
   合計         98.52%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

                    (単位：円  )

             46/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           買建 /         投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
  株価指数先物
      TOPIX 先物 2020 年3月    138 2,377,560,000
    日本       買建       2,374,980,000   1.50%
  取引
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
   ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

  (1) 投資状況  (2019 年12月30日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
               17,435,525,750      84.13
   国債証券
         内　日本      17,435,525,750      84.13
               1,459,735,400      7.04
   地方債証券
         内　日本       1,459,735,400      7.04
                730,402,700     3.52
   特殊債券
         内　日本       730,402,700     3.52
                935,551,200     4.51
   社債券
         内　日本       935,551,200     4.51
   コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             162,597,405     0.78
   純資産総額
               20,723,812,455     100.00
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (2) 投資資産  (2019 年12月30日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

         株数、口数　　　　　　　　　　
               簿価単価  評価単価  利率 (%) 投資
           また
    銘柄名   地域 種類        簿価  時価  償還期限  比率
         は　　　　　　　　　　　　　　
               (円)  (円) (年/月/日) (%)
           額面金額
                101.85  101.50 0.100000
       国債証
  ３４５ １０年国債         280,000,000         1.37
  1    日本
       券
               285,188,400  284,219,600  2026/12/20
                100.96  100.78 0.100000
       国債証
  １３５ ５年国債         230,000,000         1.12
  2    日本
       券
               232,210,300  231,810,100  2023/03/20
             47/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                100.41  100.34 0.100000
       国債証
  １２８ ５年国債         227,000,000         1.10
  3    日本
       券
               227,948,860  227,792,230  2021/06/20
                103.50  103.26 0.600000
       国債証
  ３３４ １０年国債         220,000,000         1.10
  4    日本
       券
               227,706,600  227,189,600  2024/06/20
                100.56  100.47 0.100000
       国債証
  １３０ ５年国債         217,000,000         1.05
  5    日本
       券
               218,223,880  218,019,900  2021/12/20
                103.21  102.98 0.500000
       国債証
  ３３５ １０年国債         210,000,000         1.04
  6    日本
       券
               216,751,500  216,260,100  2024/09/20
                101.92  101.60 0.100000
       国債証
  ３４９ １０年国債         200,000,000         0.98
  7    日本
       券
               203,851,200  203,206,000  2027/12/20
                101.19  101.02 0.100000
       国債証
  １４０ ５年国債         200,000,000         0.98
  8    日本
       券
               202,380,000  202,058,000  2024/06/20
                101.16  100.99 0.100000
       国債証
  １３９ ５年国債         200,000,000         0.97
  9    日本
       券
               202,334,000  201,984,000  2024/03/20
                100.85  100.66 0.100000
       国債証
  １３３ ５年国債         200,000,000         0.97
  10    日本
       券
               201,716,000  201,330,000  2022/09/20
                101.47  101.21 0.100000
       国債証
  ３５６ １０年国債         198,000,000         0.97
  11    日本
       券
               200,922,480  200,405,700  2029/09/20
                101.78  101.48 0.100000
       国債証
  ３５２ １０年国債         190,000,000         0.93
  12    日本
       券
               193,394,300  192,827,200  2028/09/20
                101.10  100.93 0.100000
       国債証
  １３８ ５年国債         190,000,000         0.93
  13    日本
       券
               192,090,000  191,774,600  2023/12/20
                100.64  100.52 0.100000
       国債証
  １３１ ５年国債         190,000,000         0.92
  14    日本
       券
               191,223,600  191,005,100  2022/03/20
                101.97  101.56 0.100000
       国債証
  ３５０ １０年国債         185,000,000         0.91
  15    日本
       券
               188,644,500  187,902,650  2028/03/20
                101.94  101.57 0.100000
       国債証
  ３４７ １０年国債         180,000,000         0.88
  16    日本
       券
               183,502,800  182,838,600  2027/06/20
                100.49  100.41 0.100000
       国債証
  １２９ ５年国債         182,000,000         0.88
  17    日本
       券
               182,900,900  182,760,760  2021/09/20
                100.52  100.43 0.100000
       国債証
  ４０６ ２年国債         180,000,000         0.87
  18    日本
       券
               180,948,600  180,786,600  2021/11/01
                101.97  101.59 0.100000
       国債証
  ３４８ １０年国債         170,000,000         0.83
  19    日本
       券
               173,352,400  172,706,400  2027/09/20
                101.05  100.89 0.100000
       国債証
  １３７ ５年国債         170,000,000         0.83
  20    日本
       券
               171,786,700  171,518,100  2023/09/20
                100.85  100.71 0.100000
       国債証
  １３４ ５年国債         170,000,000         0.83
  21    日本
       券
               171,455,300  171,208,700  2022/12/20
                100.71  100.59 0.100000
       国債証
  １３２ ５年国債         170,000,000         0.83
  22    日本
       券
               171,215,500  171,003,000  2022/06/20
             48/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                103.49  103.26 0.800000
       国債証
  ３２９ １０年国債         160,000,000         0.80
  23    日本
       券
               165,593,600  165,216,000  2023/06/20
                103.30  103.04 0.400000
       国債証
  ３４０ １０年国債         160,000,000         0.80
  24    日本
       券
               165,291,200  164,872,000  2025/09/20
                102.74  102.53 0.800000
       国債証
  ３２５ １０年国債         160,000,000         0.79
  25    日本
       券
               164,384,000  164,059,200  2022/09/20
                101.70  101.39 0.100000
       国債証
  ３５３ １０年国債         161,000,000         0.79
  26    日本
       券
               163,745,850  163,244,340  2028/12/20
                101.89  101.53 0.100000
       国債証
  ３５１ １０年国債         160,000,000         0.78
  27    日本
       券
               163,038,400  162,449,600  2028/06/20
                100.45  100.37 0.100000
       国債証
  ４０３ ２年国債         160,000,000         0.77
  28    日本
       券
               160,731,200  160,601,600  2021/08/01
                101.25  101.08 0.100000
       国債証
  １４１ ５年国債         150,000,000         0.73
  29    日本
       券
               151,884,000  151,632,000  2024/09/20
                102.59  102.41 1.100000
       国債証
  ３１９ １０年国債         140,000,000         0.69
  30    日本
       券
               143,635,800  143,385,200  2021/12/20
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
   国債証券         84.13%
   地方債証券         7.04%
   特殊債券         3.52%
   社債券         4.51%
   合計         99.22%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。

   外国株式インデックスマザーファンド

             49/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (1) 投資状況  (2019 年12月30日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
               125,348,199,342      92.42
   株式
       内　香港         1,579,010,477      1.16
       内　シンガポール         526,081,098     0.39
       内　イスラエル         262,101,557     0.19
       内　ノルウェー         293,362,206     0.22
       内　スウェーデン         1,272,335,342      0.94
       内　デンマーク         867,568,323     0.64
       内　イギリス         7,685,669,621      5.67
       内　アイルランド         278,977,490     0.21
       内　オランダ         1,880,025,072      1.39
       内　ベルギー         468,039,840     0.35
       内　フランス         5,236,230,091      3.86
       内　ドイツ         4,084,735,905      3.01
       内　スイス         4,437,210,052      3.27
       内　ポルトガル         72,771,501     0.05
       内　スペイン         1,337,941,033      0.99
       内　イタリア         1,107,873,795      0.82
       内　フィンランド         443,588,244     0.33
       内　オーストリア         103,037,820     0.08
       内　カナダ         4,720,120,626      3.48
       内　アメリカ        85,723,257,338      63.20
       内　オーストラリア         2,833,252,095      2.09
       内　ニュージーランド         135,009,816     0.10
               3,646,909,082      2.69
   投資証券
       内　香港         96,768,817     0.07
       内　シンガポール         68,445,617     0.05
       内　イギリス         96,386,028     0.07
       内　フランス         148,911,589     0.11
       内　カナダ         33,580,602     0.02
       内　アメリカ         2,803,559,938      2.07
       内　オーストラリア         399,256,491     0.29
   コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             6,638,118,730      4.89
   純資産総額
               135,633,227,154      100.00
             50/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  その他の資産の投資状況
      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
   株価指数先物取引（買建）             6,729,966,782      4.96
     内　イギリス          337,438,416     0.25
     内　ドイツ          913,712,742     0.67
     内　カナダ          238,881,938     0.18
     内　アメリカ          5,072,217,150      3.74
     内　オーストラリア          167,716,536     0.12
   為替予約取引（買建）             3,841,569,000      2.83
     内　日本          3,841,569,000      2.83
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (2) 投資資産  (2019 年12月30日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

          株数、口数　　　　　　　　　　
                 簿価単価   評価単価  投資
             また
    銘柄名   地域 種類 業種        簿価   時価  比率
          は　　　　　　　　　　　　　　
                 (円)  (円) (%)
             額面金額
                 29,279.91   31,750.48
       アメリ  情報技
  APPLE INC           129,800       3.04
  1      株式
       カ  術
                3,800,532,318   4,121,213,342
                 16,585.19   17,415.65
       アメリ  情報技
  MICROSOFT  CORP          205,650       2.64
  2      株式
       カ  術
                3,410,744,899   3,581,529,985
         一般消
                 197,295.64   204,855.28
       アメリ  費財・
  AMAZON.COM   INC          11,770      1.78
  3      株式
       カ  サービ
                2,322,169,777   2,411,146,740
         ス
         コミュニ
                 22,091.67   22,799.43
       アメリ  ケーショ
  FACEBOOK  INC-CLASS  A         67,650      1.14
  4      株式
       カ  ン・サー
                1,494,502,044   1,542,381,845
         ビス
                 14,435.62   15,244.17
       アメリ
  JPMORGAN  CHASE &CO         91,070      1.02
  5      株式 金融
       カ
                1,314,652,423   1,388,287,327
             51/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         コミュニ
                 142,971.41   148,113.06
       アメリ  ケーショ
  ALPHABET  INC-CL  C           8,747      0.96
  6      株式
       カ  ン・サー
                1,250,570,990   1,295,545,009
         ビス
         コミュニ
                 142,876.10   148,414.35
       アメリ  ケーショ
  ALPHABET  INC-CL A          8,400      0.92
  7      株式
       カ  ン・サー
                1,200,159,243   1,246,680,611
         ビス
                 15,063.40   15,968.37
       アメリ  ヘルス
  JOHNSON  &JOHNSON           74,800      0.88
  8      株式
       カ  ケア
                1,126,742,649   1,194,434,076
                 11,680.60   11,959.36
         生活必
  NESTLE SA-REG           86,900      0.77
  9     スイス 株式
         需品
                1,015,044,835   1,039,268,384
  VISA INC-CLASS  A            20,214.91   20,749.56
       アメリ  情報技
               48,950      0.75
  10      株式
       カ  術
  SHARES              989,520,119  1,015,691,373
  BANK OF AMERICA             3,650.53   3,872.94
       アメリ
               255,401       0.73
  11      株式 金融
       カ
  CORP              932,351,362   989,154,281
  PROCTER  &GAMBLE             13,372.89   13,814.42
       アメリ  生活必
               70,767      0.72
  12      株式
       カ  需品
  CO/THE              946,359,561   977,605,088
                 7,464.32   7,657.14
       アメリ  エネル
  EXXON MOBIL CORP          119,655       0.68
  13      株式
       カ  ギー
                 893,143,545   916,216,092
  BERKSHIRE  HATHAWAY
                 24,136.06   24,775.89
       アメリ
               36,350      0.66
  14      株式 金融
  INC-CL B   カ
                 877,346,072   900,603,907
         コミュニ

                 4,095.35   4,299.13
       アメリ  ケーショ
  AT&T INC            206,591       0.65
  15      株式
       カ  ン・サー
                 846,063,030   888,162,475
         ビス
  UNITEDHEALTH   GROUP            30,662.55   32,426.47
       アメリ  ヘルス
               26,776      0.64
  16      株式
       カ  ケア
  INC              821,020,632   868,251,246
                 32,016.71   32,949.07
       アメリ  情報技
  MASTERCARD   INC -A         25,500      0.62
  17      株式
       カ  術
                 816,426,329   840,201,397
                 6,359.95   6,582.36
       アメリ  情報技
  INTEL CORP           126,650       0.61
  18      株式
       カ  術
                 805,488,681   833,656,502
         コミュニ
                 16,607.10   15,968.37
       アメリ  ケーショ
  WALT DISNEY CO/THE          50,912      0.60
  19      株式
       カ  ン・サー
                 845,500,920   812,981,653
         ビス
         コミュニ
  VERIZON
                 6,599.89   6,741.22
       アメリ  ケーショ
               116,904       0.58
  20      株式
  COMMUNICATIONS   INC カ  ン・サー
                 771,554,055   788,076,378
         ビス
             52/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         一般消
                 24,159.07   24,099.91
       アメリ  費財・
  HOME DEPOT INC          31,000      0.55
  21      株式
       カ  サービ
                 748,931,344   747,097,309
         ス
                 9,551.44  10,024.74
       アメリ  ヘルス
  MERCK &CO. INC.          72,721      0.54
  22      株式
       カ  ケア
                 694,590,326   729,009,118
                 5,966.63   5,907.47
       アメリ
  WELLS FARGO &CO          120,922       0.53
  23      株式 金融
       カ
                 721,497,752   714,343,716
  ROCHE HOLDING  AG-            34,641.68   35,658.90
         ヘルス
               19,940      0.52
  24     スイス 株式
         ケア
  GENUSSCHEIN              690,755,099   711,038,466
                 12,832.76   13,180.06
       アメリ  エネル
  CHEVRON  CORP           53,818      0.52
  25      株式
       カ  ギー
                 690,633,628   709,324,900
                 5,850.50   6,064.14
       アメリ  生活必
  COCA-COLA  CO/THE          114,150       0.51
  26      株式
       カ  需品
                 667,835,032   692,222,266
                 4,220.25   4,307.89
       アメリ  ヘルス
  PFIZER INC           157,113       0.50
  27      株式
       カ  ケア
                 663,056,327   676,826,967
                 10,347.54   10,465.56
         ヘルス
  NOVARTIS  AG-REG           61,050      0.47
  28     スイス 株式
         ケア
                 631,717,561   638,922,682
                 4,964.16   5,233.68
       アメリ  情報技
  CISCO SYSTEMS  INC          121,050       0.47
  29      株式
       カ  術
                 600,912,004   633,537,109
         コミュニ
  COMCAST  CORP-CLASS             4,837.07   4,941.15
       アメリ  ケーショ
               128,190       0.47
  30      株式
       カ  ン・サー
  A              620,064,516   633,406,788
         ビス
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
   株式         92.42%
   投資証券         2.69%
   合計         95.11%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

     業種     投資比率
   エネルギー         4.98%
   素材         4.13%
   資本財・サービス         9.60%
   一般消費財・サービス         9.12%
   生活必需品         7.93%
             53/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ヘルスケア         12.60%
   金融         15.33%
   情報技術         16.94%
   コミュニケーション・サービス         7.93%
   公益事業         3.37%
   不動産         0.48%
   合計         92.42%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

                    (単位：円  )

           買建 /          投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
      S&P500 E-MINI FUTURE
  株価指数先物
              286 5,014,069,495
    アメリカ       買建       5,072,217,150   3.74%
  取引     2020 年3月
      FT 100 2020 年3月     31  332,185,649

    イギリス       買建        337,438,416   0.25%
      SPI 200 INDEX 2020 年3

    オーストラリ
              13  168,641,165
           買建        167,716,536   0.12%
    ア
      月
      S&P/TSE  60 INDEX 2020
              14  238,247,397
    カナダ       買建        238,881,938   0.18%
      年3月
      SMI 2020 年3月      15  175,974,424

           買建        179,171,220   0.13%
    ドイツ
      EURO STOXX 50 2020 年3

              159  729,874,770
           買建        734,541,522   0.54%
      月
      豪ドル買  /円売 2020 年1
             700,000   51,863,000
           買建        53,529,000   0.04%
  為替予約取引   日本
      月
      カナダ・ドル買   /円売
             1,750,000   144,451,920
           買建        146,527,500   0.11%
      2020 年1月
      スイス・フラン買   /円売
             1,000,000   110,181,240
           買建        112,410,000   0.08%
      2020 年1月
      ユーロ買  /円売 2020 年1
             3,500,000   423,265,270
           買建        428,855,000   0.32%
      月
      英ポンド買  /円売 2020 年
             550,000   78,162,640
           買建        78,875,500   0.06%
      1月
      米ドル買  /円売 2020 年1
             27,600,000   3,016,799,160
           買建       3,021,372,000   2.23%
      月
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

             54/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
   外国債券インデックスマザーファンド

  (1) 投資状況  (2019 年12月30日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
               189,342,701,140      98.22
   国債証券
       内　ユーロ        71,187,944,814      36.93
       内　シンガポール         797,074,517     0.41
       内　マレーシア         877,392,496     0.46
       内　ノルウェー         426,202,518     0.22
       内　スウェーデン         660,302,135     0.34
       内　デンマーク         939,307,798     0.49
       内　イギリス        12,281,158,617      6.37
       内　ポーランド        1,087,664,726      0.56
       内　カナダ        3,610,410,504      1.87
       内　アメリカ        90,974,570,725      47.19
       内　メキシコ        1,634,954,101      0.85
       内　南アフリカ        1,123,596,842      0.58
       内　オーストラリア        3,742,121,347      1.94
   コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             3,436,470,565      1.78
   純資産総額
               192,779,171,705      100.00
  その他の資産の投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
   為替予約取引（買建）             2,367,003,990      1.23
      内　日本         2,367,003,990      1.23
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (2) 投資資産  (2019 年12月30日現在 )

             55/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ① 投資有価証券の主要銘柄
  イ．主要銘柄の明細

         株数、口数　　　　　　　　　　
               簿価単価  評価単価  利率 (%) 投資
           また
    銘柄名   地域 種類       簿価  時価  償還期限  比率
         は　　　　　　　　　　　　　　
               (円)  (円) (年/月/日) (%)
           額面金額
  United States Treasury           100.04  100.04 1.625000
        国 債
             8,168,000         0.46
  1     アメリカ
        証券
  Note/Bond             895,261,932  895,261,932  2022/11/15
  United States Treasury           111.23  110.35 3.125000
        国 債
             7,300,000         0.46
  2     アメリカ
        証券
  Note/Bond             889,636,183  882,574,055  2028/11/15
  United States Treasury           100.76  100.84 2.250000
        国 債
             7,907,000         0.45
  3     アメリカ
        証券
  Note/Bond             872,952,697  873,628,404  2021/04/30
  United States Treasury           102.04  101.85 2.125000
        国 債
             7,550,000         0.44
  4     アメリカ
        証券
  Note/Bond             844,102,061  842,555,239  2024/03/31
  United States Treasury           108.99  108.19 2.875000
        国 債
             6,700,000         0.41
  5     アメリカ
        証券
  Note/Bond             800,057,955  794,207,561  2028/08/15
  United States Treasury           105.16  104.36 2.375000
        国 債
             6,900,000         0.41
  6     アメリカ
        証券
  Note/Bond             795,001,980  788,976,947  2029/05/15
  United States Treasury           108.81  108.02 2.875000
        国 債
             6,500,000         0.40
  7     アメリカ
        証券
  Note/Bond             774,893,776  769,274,992  2028/05/15
  United States Treasury           107.23  106.38 2.625000
        国 債
             6,600,000         0.40
  8     アメリカ
        証券
  Note/Bond             775,404,764  769,243,986  2029/02/15
  United States Treasury           99.50  99.10 1.625000
        国 債
             7,029,000         0.40
  9     アメリカ
        証券
  Note/Bond             766,300,660  763,174,065  2026/05/15
  United States Treasury           98.53  97.82 1.625000
        国 債
             6,900,000         0.38
  10     アメリカ
        証券
  Note/Bond             744,919,365  739,544,461  2029/08/15
  United States Treasury           107.65  106.93 2.750000
        国 債
             6,300,000         0.38
  11     アメリカ
        証券
  Note/Bond             743,071,855  738,109,116  2028/02/15
  United States Treasury           101.83  101.34 2.000000
        国 債
             6,500,000         0.37
  12     アメリカ
        証券
  Note/Bond             725,207,769  721,704,040  2026/11/15
  United States Treasury           101.11  101.10 2.000000
        国 債
             6,287,000         0.36
  13     アメリカ
        証券
  Note/Bond             696,497,657  696,442,553  2022/11/30
  United States Treasury           103.32  103.11 2.375000
        国 債
             6,162,000         0.36
  14     アメリカ
        証券
  Note/Bond             697,576,338  696,151,858  2024/08/15
  FRENCH
                182.59  178.66 4.500000
        国 債
             3,084,000         0.35
  15     ユーロ
  GOVERNMENT   BOND   証券
               690,058,457  675,191,346  2041/04/25
  United States Treasury           103.71  103.08 2.250000
        国 債
             5,900,000         0.35
  16     アメリカ
        証券
  Note/Bond             670,437,300  666,345,563  2027/08/15
  United States Treasury           102.85  102.62 2.250000
        国 債
             5,921,000         0.35
  17     アメリカ
        証券
  Note/Bond             667,199,332  665,733,259  2024/11/15
             56/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  United States Treasury           103.11  102.75 2.250000
        国 債
             5,840,000         0.34
  18     アメリカ
        証券
  Note/Bond             659,773,913  657,425,736  2025/11/15
  United States Treasury           104.53  103.96 2.375000
        国 債
             5,700,000         0.34
  19     アメリカ
        証券
  Note/Bond             652,837,691  649,271,842  2027/05/15
  United States Treasury           102.32  102.04 2.125000
        国 債
             5,788,000         0.34
  20     アメリカ
        証券
  Note/Bond             648,895,902  647,107,646  2025/05/15
  United States Treasury           101.58  101.42 2.000000
        国 債
             5,800,000         0.33
  21     アメリカ
        証券
  Note/Bond             645,519,850  644,528,551  2024/05/31
  United States Treasury           125.03  122.55 3.375000
        国 債
             4,800,000         0.33
  22     アメリカ
        証券
  Note/Bond             657,523,025  644,496,779  2048/11/15
  United States Treasury           101.71  101.50 2.000000
        国 債
             5,743,000         0.33
  23     アメリカ
        証券
  Note/Bond             640,012,788  638,685,170  2025/02/15
  United States Treasury           101.75  101.42 2.000000
        国 債
             5,743,000         0.33
  24     アメリカ
        証券
  Note/Bond             640,258,178  638,144,055  2025/08/15
  FRENCH
                126.60  125.25 2.500000
        国 債
             4,087,000         0.33
  25     ユーロ
  GOVERNMENT   BOND   証券
               634,039,360  627,288,293  2030/05/25
  FRENCH

                116.79  115.41 1.500000
        国 債
             4,420,000         0.32
  26     ユーロ
  GOVERNMENT   BOND   証券
               632,609,269  625,134,820  2031/05/25
  United States Treasury           103.78  103.14 2.250000
        国 債
             5,500,000         0.32
  27     アメリカ
        証券
  Note/Bond             625,363,549  621,549,218  2027/11/15
  United States Treasury           103.55  103.04 2.250000
        国 債
             5,340,000         0.31
  28     アメリカ
        証券
  Note/Bond             605,843,091  602,871,035  2027/02/15
  United States Treasury           104.47  104.29 2.750000
        国 債
             5,229,000         0.31
  29     アメリカ
        証券
  Note/Bond             598,531,762  597,500,561  2024/02/15
  United States Treasury           114.37  112.03 2.875000
        国 債
             4,850,000         0.31
  30     アメリカ
        証券
  Note/Bond             607,749,862  595,294,643  2049/05/15
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
   国債証券         98.22%
   合計         98.22%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

             57/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ③ その他投資資産の主要なもの

                    (単位：円  )

           買建 /          投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
      豪ドル買  /円売 2020 年1
             190,000   14,462,800
           買建        14,533,100   0.01%
  為替予約取引   日本
      月
      南アフリカ・ランド買    /
             5,300,000   41,054,791
           買建        41,234,000   0.02%
      円売 2020 年2月
      カナダ・ドル買   /円売

             281,000   23,443,239
           買建        23,491,600   0.01%
      2020 年2月
      カナダ・ドル買   /円売
             180,000   15,033,600
           買建        15,075,000   0.01%
      2020 年1月
      デンマーク・クローネ
             500,000   8,141,500
           買建        8,200,000   0.00%
      買/円売 2020 年1月
      ユーロ買  /円売 2020 年1

             8,864,000  1,073,767,823
           買建       1,086,105,920   0.56%
      月
      英ポンド買  /円売 2020 年
             305,000   43,636,685
           買建        43,700,400   0.02%
      2月
      英ポンド買  /円売 2020 年
             336,000   47,958,684
           買建        48,194,980   0.03%
      1月
      メキシコ・ペソ買   /円売
             7,582,000   43,653,888
           買建        43,748,140   0.02%
      2020 年2月
      ノルウェー・クローネ
             2,816,000   34,869,173
           買建        34,918,400   0.02%
      買/円売 2020 年2月
      ポーランド・ズロチ買    /

             987,000   28,244,515
           買建        28,297,290   0.01%
      円売 2020 年2月
      米ドル買  /円売 2020 年1

             3,472,000   380,374,929
           買建        380,175,630   0.20%
      月
      米ドル買  /円売 2020 年2
             5,379,000   586,180,828
           買建        587,763,330   0.30%
      月
      南アフリカ・ランド買    /
             600,000   4,646,400
           買建        4,692,000   0.00%
      円売 2020 年1月
      豪ドル買  /円売 2020 年2

             90,000   6,864,138
           買建        6,874,200   0.00%
      月
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
  （参考情報）運用実績

             58/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             59/318





















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第２　【管理及び運営】

         １　 【申込(販売)手続等】

  受益権 の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

  す。
  　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
  ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
  す。
  　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
  い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
  　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を           1円単位または   1口単位として販売会社が定める単
  位をもって、取得の申込みに応じることができます。
  　お買付価額（   1万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
  　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
  課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
  ん。
  　委託会社の各営業日の午後      3時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
  手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
  営業日の取扱いとなります。
  　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、              自己のために開設された当ファンド
  の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし             、当該口座に当該取得申込者にかかる口
  数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
  に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を              行なう ことができます。委託会社
  は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
  るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
  機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
  を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
  方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
         ２　 【換金(解約)手続等】


  　委託会社の各営業日の午後      3時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

  手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
  営業日の取扱いとなります。
  　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
  ＜一部解約  ＞
  　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を            1口単位として販売会社が定める単位をもっ
  て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
             60/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
  ます。
  　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
  　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
  　解約価額（基準価額）は、委託会社または販売会社に問合わせることにより知ることができます。ま
  た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
   （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

  あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
  けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
  ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
  権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
  けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
  　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
  5営業日目から受益者に支払います。
  　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を                委託会社の指定する預
  金口座等に払込みます    。受託会社は、   委託会社の指定する預金口座等      に一部解約金を   払込んだ  後は、受
  益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
  一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

  請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
  と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
  数の減少の記載または記録が行なわれます。
         ３　【資産管理等の概要】


  (1) 【資産の評価】

  　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                1万口当たりの価額をい
  います。
  　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注          1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から
  負債総額を控除した金額をいいます。
  （注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

   ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
             61/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
   ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
    す。
   ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場または
    海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
    す。
   ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
    1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、           2.金融商品取引業者、銀行等の提示
    する価額（売気配相場を除く。）、       3.価格情報会社の提供する価額
  　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

  の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
  信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
  の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
  　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
  　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
  のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
    （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  (2) 【保管】

  該当事項はありません。
  (3) 【信託期間】

  　無期限とします。ただし、      (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  (4) 【計算期間】

  　毎年 6月6日から翌年  6月5日までとします。
  　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
  業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
  ものとします。
  (5) 【その他】

  ①　信託の終了
   1．委託会社は、信託期間中において、       信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
   ときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託
   を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
   を監督官庁に届出ます。
             62/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   2．委託会社は、前    1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
   記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
   るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
   3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
   べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の              2分の 1を超えると
   きは、前  1.の信託契約の解約をしません。
   5．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
   し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
   す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
   を行ないません。
   6．前 3.から前 5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場                合
   であって、前   3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
   合には適用しません。
   7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
   約を解約し、信託を終了させます。
   8．委託会社が監督官庁より     登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
   委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の               4.に該当する場合を除
   き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   9．受託会社が   辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した          場合において、委託会社が新受託会
   社を選任で  きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
  ②　信託約款の変更

   1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
   受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
   らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
   2．委託会社は、前    1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
   とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
   たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
   たときは、原則として、公告を行ないません。
   3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
   べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の              2分の 1を超えると
   きは、前  1.の信託約款の変更をしません。
   5．委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
   し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
   す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
   を行ないません。
   6．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                1.から前 5.まで
   の規定にしたがいます。
  ③　反対者の買取請求権

             63/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　前① の1.から 6.までの規定にしたがい    信託契約の解約を行なう場合または前②        の規定にしたがい    信
  託約款の変更を行なう場合において、前①        の3.または前②  の3.の一定の期間内に委託会社に対して異
  議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
  請求することができます。
  ④　運用報告書

   1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
   項を記載した   交付運用報告書   （投資信託及び投資法人に関する法律第        14条第 4項に定める運用報告
   書） を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
   た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
   2．委託会社は、運用報告書（全体版）（        投資信託及び投資法人に関する法律第        14条第 1項に定める
   運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
   ・委託会社のホームページ
    アドレス　  https://www.daiwa-am.co.jp/
   3．前 2．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請              求があった場合には、
   これを交付します。
  ⑤　公告

   1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.daiwa-am.co.jp/
   2．前 1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は、日本経済新聞に掲載します。
  ⑥　関係法人との契約の更改

  　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
  の1か月（または   3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
  は、自動的に   1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
         ４　【受益者の権利等】


  　信託契約  締結 当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

  れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
  受益者 の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
  ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
  受益者 は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）           および償還金（信託終了時における
  信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）              を持分に応じて請求する権利
  を有します。
  　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                   (当該収
  益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
  当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
             64/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                 )に、原則とし
  て決算日から起算して    5営業日までに支払います。
  　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
  て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
  口座簿に記載または記録されます。
  　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
  了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
  に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
  ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                 5営業日までに支
  払います。
  　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
  　受益者が、収益分配金については支払開始日から          5年間その支払いを請求しないときならびに信託終
  了による償還金については支払開始日から        10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
  託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  ②　換金請求権

  　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等               については、   「２　換金
  （解約）手続等」    をご参照下さい。
             65/318













                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第３　【ファンドの経理状況】

  (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                  38年大蔵

  省令第 59号）並びに同規則第    2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成            12年総
  理府令第  133 号）に基づいて作成しております。
  　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2) 当ファンドは、金融商品取引法第       193 条の 2第1項の規定に基づき、第    14期計算期間（   2018 年6月6日か
  ら2019 年6月5日まで）の財務諸表について、有限責任        あずさ監査法人により監査を受けております。
          1　【財務諸表】


             66/318















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【財務諸表】

  ダイワ・ライフ・バランス５０
  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第13期     第14期
            2018年6月5日現在     2019年6月5日現在
  資産の部
   流動資産
              23,494,132       －
   金銭信託
              34,935,960     59,145,017
   コール・ローン
              9,333,057,052     10,418,160,138
   親投資信託受益証券
              4,700,000       －
   未収入金
              9,396,187,144     10,477,305,155
   流動資産合計
              9,396,187,144     10,477,305,155
   資産合計
  負債の部
   流動負債
              16,356,841     5,683,733
   未払解約金
              1,432,607     1,690,204
   未払受託者報酬
              8,118,346     9,578,068
   未払委託者報酬
               359,064     422,627
   その他未払費用
              26,266,858     17,374,632
   流動負債合計
              26,266,858     17,374,632
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              5,221,242,775     5,982,100,841
             ※１     ※１
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          4,148,677,511     4,477,829,682
              2,089,970,607     1,827,562,680
    （分配準備積立金）
              9,369,920,286     10,459,930,523
   元本等合計
              9,369,920,286     10,459,930,523
   純資産合計
              9,396,187,144     10,477,305,155
  負債純資産合計
             67/318









                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第13期     第14期
             自  2017年6月6日    自  2018年6月6日
             至  2018年6月5日    至  2019年6月5日
  営業収益
                －     9
   受取利息
              512,421,926     △ 234,455,914
   有価証券売買等損益
                －     21
   その他収益
              512,421,926     △ 234,455,884
   営業収益合計
  営業費用
               24,726     35,798
   支払利息
               2,723,114     3,285,260
   受託者報酬
               15,431,422     18,616,881
   委託者報酬
               681,947     825,911
   その他費用
               18,861,209     22,763,850
   営業費用合計
              493,560,717     △ 257,219,734
  営業利益又は営業損失（△）
              493,560,717     △ 257,219,734
  経常利益又は経常損失（△）
              493,560,717     △ 257,219,734
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
               29,212,405     △ 21,927,852
  に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            3,090,650,405     4,148,677,511
              915,097,754     1,185,751,776
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              915,097,754     1,185,751,776
   額
              321,418,960     621,307,723
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              321,418,960     621,307,723
   額
                －     －
                ※１     ※１
  分配金
              4,148,677,511     4,477,829,682
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
             68/318









                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (3) 【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

               第14期
    区　分         自　 2018 年6月6日
              至　 2019 年6月5日
  有価証券の評価基準及び評価      親投資信託受益証券
  方法
         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
         評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第13期     第14期
     区　分
           2018 年6月5日現在    2019 年6月5日現在
  1. ※1 期首元本額         4,486,718,406   円   5,221,242,775   円

    期中追加設定元本額         1,197,236,585   円   1,546,801,950   円
    期中一部解約元本額         462,712,216  円    785,943,884  円
  2.  計算期間末日における受益         5,221,242,775   口   5,982,100,841   口

    権の総数
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第13期     第14期
     区　分      自　 2017 年6月6日   自　 2018 年6月6日
           至　 2018 年6月5日   至　 2019 年6月5日
             69/318







                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ※1 分配金の計算過程      計算期間末における解約に伴      計算期間末における解約に伴
          う当期純利益金額分配後の配      う当期純利益金額分配後の配
          当等収益から費用を控除した      当等収益から費用を控除した
          額（ 0円）、解約に伴う当期     額（ 0円）、解約に伴う当期
          純利益金額分配後の有価証券      純利益金額分配後の有価証券
          売買等損益から費用を控除      売買等損益から費用を控除
          し、繰越欠損金を補填した額      し、繰越欠損金を補填した額
          （464,357,211  円）、投資信   （0円）、投資信託約款に規
          託約款に規定される収益調整      定される収益調整金
          金（ 3,420,552,317   円）及び  （4,485,968,772   円）及び分
          分配準備積立金      配準備積立金
          （1,625,613,396   円）より分   （1,827,562,680   円）より分
          配可能額は  5,510,522,924   円 配可能額は  6,313,531,452   円
          （1万口当たり  10,554.04  円） （1万口当たり  10,554.04  円）
          であります。なお、投資信託      であります。なお、投資信託
          約款上の分配対象額は、上記      約款上の分配対象額は、上記
          分配可能額のうち経費控除後      分配可能額のうち経費控除後
          の配当等収益等であり、分配      の配当等収益等であり、分配
          を行っておりません。      を行っておりません。
  （金融商品に関する注記）


  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
               第14期
     区　分         自　 2018 年6月6日
              至　 2019 年6月5日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
         券、デリバティブ取引に投資しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
             70/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

               第14期
     区　分
              2019 年6月5日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
         第13期       第14期
        2018 年6月5日現在      2019 年6月5日現在
   種　類
        当計算期間の損益に        当計算期間の損益に
        含まれた評価差額（円）        含まれた評価差額（円）
  親投資信託受益証券          501,396,511        △236,202,977
  合計          501,396,511        △236,202,977
  （デリバティブ取引に関する注記）


  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第13期         第14期
     2018 年6月5日現在        2019 年6月5日現在
  該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

           第14期
          自　 2018 年6月6日
          至　 2019 年6月5日
             71/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
  れていないため、該当事項はありません。
  （1口当たり情報）

           第13期      第14期
          2018 年6月5日現在     2019 年6月5日現在
  1口当たり純資産額            1.7946 円      1.7485 円
  （1万口当たり純資産額）           (17,946  円)     (17,485  円)
  (4) 【附属明細表】

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

                  評価額
   種　類      銘　柄      券面総額       備考
                  （円）
     トピックス・インデックス・マザー
  親投資信託受益
              3,166,199,673    3,113,640,758
     ファンド
  証券
     外国株式インデックスマザーファンド         846,468,072    2,058,356,410
     外国債券インデックスマザーファンド         377,147,861    1,044,888,148
     ダイワ日本債券インデックスマザー
              3,215,671,506    4,201,274,822
     ファンド（ＢＰＩ）
  親投資信託受益証券　合計                10,418,160,138
  合計                10,418,160,138
  親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　該当事項はありません。
  （参考）


             72/318




                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券イン
  デックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及
  び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
  部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
  　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
  りであります。
  「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2018 年6月5日現在   2019 年6月5日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託
              3,901,628,923        －
   コール・ローン
              5,801,752,917     13,816,984,423
   株式
          ※3※4  142,963,744,470     132,659,243,740
   派生商品評価勘定
               38,441,820     2,235,680
   未収配当金
              1,047,473,250     1,177,332,110
   未収利息
               942,016     2,494,689
   前払金
                －   123,503,300
   その他未収収益
          ※5    20,828,650     49,747,628
   流動資産合計
              153,774,812,046     147,831,541,570
  資産合計
              153,774,812,046     147,831,541,570
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
               2,527,280     76,274,840
   前受金
               40,445,000       －
   未払解約金
               16,478,700     88,964,000
   受入担保金
              8,128,865,010     12,706,116,012
   その他未払費用
               200,293     69,069
   流動負債合計
              8,188,516,283     12,871,423,921
  負債合計
              8,188,516,283     12,871,423,921
  純資産の部
  元本等
   元本
          ※1   130,544,614,080     137,233,315,554
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
          ※2   15,041,681,683     △2,273,197,905
             73/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   元本等合計
              145,586,295,763     134,960,117,649
  純資産合計
              145,586,295,763     134,960,117,649
  負債純資産合計            153,774,812,046     147,831,541,570
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2018 年6月6日
    区　分
              至　 2019 年6月5日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      (1) 株式
  方法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
         場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
         業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
         (2) 新株予約権証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
         場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
         業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      先物取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
         主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

             74/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
         当金額を計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分      2018 年6月5日現在    2019 年6月5日現在
  1. ※1 期首          2017 年6月6日    2018 年6月6日
    期首元本額        134,619,084,916   円   130,544,614,080   円
    期中追加設定元本額         16,350,943,105   円   19,206,602,114   円
    期中一部解約元本額         20,425,413,941   円   12,517,900,640   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    トピックス・インデックス         4,162,592,447   円   4,078,415,082   円
    ファンド
    ダイワ・トピックス・イン         9,720,485,226   円   7,837,093,397   円
    デックスファンドＶＡ
    適格機関投資家専用・ダイ          61,533,489  円    28,823,749  円
    ワ・トピックスインデックス
    ファンドＶＡ２
    ダイワ国内重視バランスファ          71,040,156  円    60,746,661  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国内重視バランスファ         1,185,083,183   円    976,873,994  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ          58,786,280  円    49,591,649  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ         1,629,722,011   円   1,345,790,812   円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    日本株式インデックスファン           －円     16,262,184  円
    ド（ FOFs 用）（適格機関投資
    家専用）
    Ｄ－Ｉ 'ｓ ＴＯＰＩＸイン       27,080,146  円    40,212,628  円
    デックス
    為替ヘッジ付米国国債プラス          21,745,004  円    19,956,909  円
    日本株式ファンド
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          637,974  円    1,615,386  円
    ヤー 2050
    ｉＦｒｅｅ  ＴＯＰＩＸイン       500,181,562  円   1,079,173,827   円
    デックス
             75/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｉＦｒｅｅ  ８資産バランス       870,549,977  円   1,684,446,800   円
    ｉＦｒｅｅ  年金バランス         －円     41,227,884  円
    ＤＣダイワ日本株式インデッ         62,916,207,863   円   65,423,316,922   円
    クス
    ダイワ・ライフ・バランス３         2,334,266,744   円   2,828,018,505   円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス５         2,511,161,219   円   3,166,199,673   円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス７         2,431,889,390   円   2,906,547,954   円
    ０
    年金ダイワ日本株式インデッ         4,410,452,878   円   4,922,116,815   円
    クス
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          15,008,044  円    15,526,759  円
    ヤー 2020
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          49,058,874  円    51,737,113  円
    ヤー 2030
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          14,593,445  円    18,075,776  円
    ヤー 2040
    ダイワつみたてインデックス           －円    110,064,150  円
    日本株式
    ダイワ世界分散バランスファ          330,547  円     358,303  円
    ンド１５ＶＡ
    ダイワ世界分散バランスファ          338,072  円     367,695  円
    ンド２０ＶＡ
    ダイワ世界分散バランスファ          676,615  円     726,124  円
    ンド２０ＶＡ（国内株式型）
    ダイワ世界分散バランスファ          2,160,411  円    4,245,918  円
    ンド２５ＶＡ
    ダイワ世界分散バランスファ          4,779,668  円    4,248,105  円
    ンド３０ＶＡ
    ダイワ世界分散バランスファ          10,239,884  円    8,201,794  円
    ンド３０ＶＡ（国内株式型）
    ダイワ世界バランスファンド         234,954,399  円    168,271,660  円
    ４０ＶＡ
    ダイワ世界バランスファンド         162,509,645  円    165,937,499  円
    ６０ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド３         9,996,448,139   円   9,582,707,612   円
    ５ＶＡ
    ダイワ・ワールド・バランス          58,004,356  円     534,691  円
    ファンド５０ＶＡ
    ダイワ・ワールド・バランス          53,103,500  円    2,894,230  円
    ファンド７５ＶＡ
             76/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワ・バランスファンド２         859,818,096  円    825,721,462  円
    ５ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ国内バランスファンド         129,181,252  円    127,351,633  円
    ２５ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ国内バランスファンド         225,110,840  円    223,926,223  円
    ３０ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ・ノーロード    ＴＯＰ     103,353,224  円    163,870,546  円
    ＩＸファンド
    ダイワファンドラップ     ＴＯ    7,527,101,920   円   8,790,239,350   円
    ＰＩＸインデックス
    ダイワＴＯＰＩＸインデック          89,520,884  円   1,952,601,712   円
    ス（ダイワＳＭＡ専用）
    ダイワファンドラップオンラ         1,713,359,066   円   2,511,606,129   円
    イン ＴＯＰＩＸインデック
    ス
    ダイワ・インデックスセレク         1,352,677,991   円   1,424,632,811   円
    ト ＴＯＰＩＸ
    ダイワライフスタイル２５         174,970,735  円    193,069,689  円
    ダイワライフスタイル５０         616,175,702  円    678,512,244  円
    ダイワライフスタイル７５         522,270,600  円    558,569,318  円
    ＤＣ・ダイワ・トピックス・         13,715,452,622   円   13,142,886,177   円
    インデックス（確定拠出年金
    専用ファンド）
  計          130,544,614,080   円   137,233,315,554   円
  2.  期末日における受益権の総数        130,544,614,080   口   137,233,315,554   口

  3. ※2 元本の欠損        ――――――     貸借対照表上の純資産額が元

                本総額を下回っており、その
                差額は 2,273,197,905   円であり
                ます。
  4. ※3 貸付有価証券      株券貸借取引契約により、以      株券貸借取引契約により、以

          下のとおり有価証券の貸付を      下のとおり有価証券の貸付を
          行っております。      行っております。
          株式  7,846,685,150   円 株式  12,389,784,010   円
             77/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券      先物取引に係る差入委託証拠      先物取引に係る差入委託証拠
          金代用有価証券として以下の      金代用有価証券として以下の
          とおり差入を行っておりま      とおり差入を行っておりま
          す。      す。
          株式    734,500,000   円 株式   466,760,000  円
  6. ※5 その他未収収益      貸付有価証券に係る配当金相      貸付有価証券に係る配当金相

          当額の未入金分   18,774,762  円 当額の未入金分   45,630,413  円
          が含まれております。      が含まれております。
  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2018 年6月6日
     区　分
              至　 2019 年6月5日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
         信用リスク、流動性リスクであります。
         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
         価指数先物取引を利用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項


             78/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     区　分         2019 年6月5日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          2018 年6月5日現在     2019 年6月5日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  株式          8,260,803,646       △20,777,613,092
  合計          8,260,803,646       △20,777,613,092
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2017 年9月
     20日から 2018 年6月5日まで、及び   2018 年9月20日から 2019 年6月5日まで）を指してお
     ります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  株式関連

       2018 年6月5日現在       2019 年6月5日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益   契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）   （円）   （円）    （円）   （円）
       うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引
  株価指数

  先物取引
  買　建   2,607,870,000   － 2,643,865,000   35,995,000  2,501,088,300   － 2,427,135,000  △73,953,300

  合計   2,607,870,000   － 2,643,865,000   35,995,000  2,501,088,300   － 2,427,135,000  △73,953,300

             79/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）  1. 時価の算定方法

    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
    価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
    や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

          2018 年6月5日現在     2019 年6月5日現在
  1口当たり純資産額            1.1152 円      0.9834 円
  （1万口当たり純資産額）           (11,152  円)     (9,834 円)
  附属明細表

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
            評価額（円）
    銘　柄    株　式　数           備考
          単　価   金　額
  極 洋
         2,600  2,686.00    6,983,600
  日本水産       82,000  651.00   53,382,000
  マルハニチロ       11,900  3,285.00    39,091,500
  ホウスイ       500  835.00    417,500  貸付株式数    200 株
  カネコ種苗       2,400  1,284.00    3,081,600
  サカタのタネ       10,000  3,285.00    32,850,000  貸付株式数    3,900 株
  ホクト       6,900  1,794.00    12,378,600  貸付株式数    2,500 株
  ホクリヨウ       1,100  607.00    667,700  貸付株式数    200 株
  ヒノキヤグループ       2,300  2,118.00    4,871,400
                     2,300 株
  ショーボンドＨＤ       5,900  7,670.00    45,253,000  貸付株式数
                    (1,600 株)
  ミライト・ホールディング                   9,100 株
        23,100  1,705.00    39,385,500  貸付株式数
  ス                  (5,500 株)
                     1,800 株
  タマホーム       4,400  983.00   4,325,200  貸付株式数
                    (1,800 株)
  サンヨーホームズ       1,400  643.00    900,200
  日本アクア       2,500  473.00   1,182,500
  ファーストコーポレーショ
         2,300  765.00   1,759,500  貸付株式数    900 株
  ン
  ベステラ       1,600  1,279.00    2,046,400  貸付株式数    600 株
             80/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スペースバリューＨＤ       9,900  546.00   5,405,400  貸付株式数    400 株
  住石ホールディングス       18,100  115.00   2,081,500  貸付株式数    6,800 株
  日鉄鉱業       1,900  4,245.00    8,065,500  貸付株式数    700 株
  三井松島ＨＬＤＧＳ       3,400  1,262.00    4,290,800
  国際石油開発帝石       329,200   895.30   294,732,760
  石油資源開発       11,800  2,314.00    27,305,200  貸付株式数    4,600 株
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ       4,000  1,667.00    6,668,000
  ダイセキ環境ソリューショ
         1,500  635.00    952,500  貸付株式数    400 株
  ン
  第一カッター興業       1,000  1,738.00    1,738,000
  安藤・間       52,600  728.00   38,292,800
  東急建設       24,100  781.00   18,822,100
  コムシスホールディングス       29,100  2,660.00    77,406,000
  ミサワホーム       6,800  990.00   6,732,000
  ビーアールホールディング
         8,800  340.00   2,992,000
  ス
  高松コンストラクションＧ
         5,100  2,289.00    11,673,900
  Ｐ
  東建コーポレーション       2,500  6,580.00    16,450,000  貸付株式数    1,000 株
  ソネック       800  747.00    597,600
  ヤマウラ       3,000  840.00   2,520,000  貸付株式数    1,200 株
  大成建設       67,400  4,130.00   278,362,000
  大 林 組
        203,100  1,056.00   214,473,600
  清水建設       207,100   927.00   191,981,700
  飛島建設       5,800  1,310.00    7,598,000
  長谷工コーポレーシヨン       84,600  1,113.00    94,159,800  貸付株式数    500 株
  松井建設       7,300  641.00   4,679,300  貸付株式数    2,800 株
  錢 高 組
         800 4,580.00    3,664,000
  鹿島建設       158,700  1,526.00   242,176,200
  不動テトラ       5,000  1,365.00    6,825,000
  大末建設       2,300  936.00   2,152,800
  鉄建建設       4,100  2,945.00    12,074,500  貸付株式数    1,600 株
  西松建設       14,600  2,141.00    31,258,600  貸付株式数    5,800 株
  三井住友建設       48,800  617.00   30,109,600  貸付株式数    16,300 株
  大豊建設       4,600  2,780.00    12,788,000
  前田建設       48,300  917.00   44,291,100
  佐田建設       4,600  365.00   1,679,000
  ナカノフドー建設       4,900  448.00   2,195,200
  奥 村 組
        11,100  3,315.00    36,796,500
  東鉄工業       8,100  3,030.00    24,543,000  貸付株式数    2,800 株
             81/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イチケン       1,200  1,697.00    2,036,400
  富士ピー・エス       2,700  446.00   1,204,200  貸付株式数    800 株
  淺沼組       2,400  3,605.00    8,652,000
  戸田建設       78,600  610.00   47,946,000  貸付株式数    31,100 株
  熊 谷 組
         9,700  2,961.00    28,721,700  貸付株式数    3,200 株
  青木あすなろ建設       3,600  834.00   3,002,400  貸付株式数    1,300 株
  北野建設       1,400  2,674.00    3,743,600
  植 木 組
         800 2,094.00    1,675,200
  矢作建設       9,100  735.00   6,688,500  貸付株式数    3,400 株
  ピーエス三菱       7,000  607.00   4,249,000
  日本ハウスＨＬＤＧＳ       12,900  417.00   5,379,300  貸付株式数    4,900 株
  大東建託       24,100  14,295.00    344,509,500   貸付株式数    4,300 株
  新日本建設       8,200  928.00   7,609,600  貸付株式数    2,200 株
  ＮＩＰＰＯ       17,900  2,200.00    39,380,000  貸付株式数    1,300 株
  東亜道路       1,200  2,998.00    3,597,600
  前田道路       21,200  2,268.00    48,081,600
  日本道路       1,800  6,190.00    11,142,000
  東亜建設       5,900  1,523.00    8,985,700  貸付株式数    2,300 株
  日本国土開発       11,000  558.00   6,138,000
  若築建設       3,400  1,373.00    4,668,200
  東洋建設       24,700  410.00   10,127,000  貸付株式数    9,400 株
  五洋建設       80,500  502.00   40,411,000
  世紀東急       9,900  620.00   6,138,000  貸付株式数    1,200 株
  福 田 組
         2,200  4,315.00    9,493,000  貸付株式数    200 株
  日本ドライケミカル       1,500  1,098.00    1,647,000  貸付株式数    400 株
  住友林業       48,000  1,272.00    61,056,000
  日本基礎技術       6,600  369.00   2,435,400  貸付株式数    2,600 株
  巴コーポレーション       8,300  367.00   3,046,100  貸付株式数    3,000 株
  大和ハウス       187,500  3,284.00   615,750,000
  ライト工業       13,000  1,348.00    17,524,000  貸付株式数    4,600 株
  積水ハウス       207,200  1,752.50   363,118,000
  日特建設       5,600  596.00   3,337,600
  北陸電気工事       3,300  851.00   2,808,300  貸付株式数    1,100 株
  ユアテック       10,800  754.00   8,143,200  貸付株式数    4,000 株
  四電工       1,000  2,685.00    2,685,000  貸付株式数    200 株
  中電工       8,700  2,253.00    19,601,100
  関 電 工
        30,900  895.00   27,655,500  貸付株式数    12,200 株
  きんでん       45,100  1,690.00    76,219,000  貸付株式数    15,000 株
  東京エネシス       6,900  936.00   6,458,400  貸付株式数    2,400 株
  トーエネック       1,900  2,980.00    5,662,000  貸付株式数    600 株
             82/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  住友電設       4,700  1,758.00    8,262,600  貸付株式数    1,200 株
  日本電設工業       11,600  2,351.00    27,271,600  貸付株式数    4,400 株
  協和エクシオ       26,500  2,595.00    68,767,500
  新日本空調       5,700  1,780.00    10,146,000
  日本工営       3,900  2,407.00    9,387,300
  九電工       13,400  3,110.00    41,674,000  貸付株式数    5,000 株
  三機工業       15,200  1,230.00    18,696,000  貸付株式数    6,000 株
  日 揮
        58,300  1,506.00    87,799,800  貸付株式数    23,100 株
  中外炉工業       1,900  1,630.00    3,097,000
  ヤマト       6,000  558.00   3,348,000  貸付株式数    2,100 株
  太平電業       4,600  2,177.00    10,014,200  貸付株式数    400 株
  高砂熱学       16,500  1,696.00    27,984,000  貸付株式数    3,700 株
  三晃金属       800 2,517.00    2,013,600
  ＮＥＣネッツエスアイ       6,500  2,704.00    17,576,000
  朝日工業社       1,400  2,508.00    3,511,200
  明星工業       12,200  663.00   8,088,600  貸付株式数    2,700 株
                     2,100 株
  大 氣 社
         9,200  3,280.00    30,176,000  貸付株式数
                    (2,100 株)
  ダイダン       4,500  2,234.00    10,053,000  貸付株式数    900 株
  日比谷総合設備       6,100  1,863.00    11,364,300  貸付株式数    2,400 株
                     5,000 株
  東芝プラントシステム       14,700  1,966.00    28,900,200  貸付株式数
                    (3,700 株)
  日本製粉       19,200  1,791.00    34,387,200  貸付株式数    7,600 株
  日清製粉Ｇ本社       68,600  2,502.00   171,637,200
  日東富士製粉       400 5,830.00    2,332,000
  昭和産業       5,600  3,075.00    17,220,000
  鳥越製粉       5,300  758.00   4,017,400
  中部飼料       7,400  1,186.00    8,776,400  貸付株式数    2,200 株
  フィード・ワン       40,600  172.00   6,983,200
  東洋精糖       900  983.00    884,700  貸付株式数    300 株
  日本甜菜糖       3,400  1,922.00    6,534,800  貸付株式数    1,300 株
  三井製糖       4,800  2,338.00    11,222,400  貸付株式数    200 株
  塩水港精糖       6,500  210.00   1,365,000
  日新製糖       2,900  1,835.00    5,321,500
  ＬＩＦＵＬＬ       21,100  586.00   12,364,600  貸付株式数    8,000 株
  ジェイエイシーリクルート
         4,600  2,461.00    11,320,600  貸付株式数    1,800 株
  メント
  日本Ｍ＆Ａセンター       43,000  2,562.00   110,166,000   貸付株式数    17,100 株
                     700 株
  メンバーズ       1,900  1,813.00    3,444,700  貸付株式数
                     (200 株)
             83/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中広       500  555.00    277,500  貸付株式数    200 株
  アイティメディア       1,000  482.00    482,000
  タケエイ       5,900  929.00   5,481,100
  Ｅ・Ｊホールディングス       700 1,047.00    732,900
  トラスト・テック       3,200  3,095.00    9,904,000  貸付株式数    600 株
  コシダカホールディングス       14,200  1,431.00    20,320,200  貸付株式数    6,100 株
  アルトナー       1,300  761.00    989,300
                     500 株
  パソナグループ       7,000  1,746.00    12,222,000  貸付株式数
                     (500 株)
  ＣＤＳ       1,400  1,310.00    1,834,000  貸付株式数    100 株
  リンクアンドモチベーショ
        10,600  590.00   6,254,000  貸付株式数    4,200 株
  ン
  ＧＣＡ       5,800  717.00   4,158,600  貸付株式数    300 株
  エス・エム・エス       21,200  2,496.00    52,915,200
  サニーサイドアップ       600 1,870.00    1,122,000
  パーソルホールディングス       57,700  2,398.00   138,364,600   貸付株式数    22,800 株
                     1,200 株
  リニカル       3,200  1,107.00    3,542,400  貸付株式数
                     (600 株)
  クックパッド       18,000  324.00   5,832,000  貸付株式数    6,400 株
  エスクリ       1,600  765.00   1,224,000
  アイ・ケイ・ケイ       2,800  674.00   1,887,200
  森永製菓       15,300  4,995.00    76,423,500  貸付株式数    3,000 株
  中 村 屋
         1,600  4,335.00    6,936,000  貸付株式数    500 株
  江崎グリコ       18,200  5,060.00    92,092,000  貸付株式数    7,200 株
  名糖産業       2,900  1,454.00    4,216,600  貸付株式数    1,100 株
  井村屋グループ       2,600  2,149.00    5,587,400
  不 二 家
         3,400  1,973.00    6,708,200  貸付株式数    1,300 株
  山崎製パン       49,600  1,658.00    82,236,800  貸付株式数    18,700 株
  第一屋製パン       1,100  988.00   1,086,800  貸付株式数    400 株
  モロゾフ       1,000  4,790.00    4,790,000  貸付株式数    400 株
  亀田製菓       3,800  4,935.00    18,753,000  貸付株式数    1,400 株
  寿スピリッツ       6,400  5,540.00    35,456,000
  カルビー       27,700  3,135.00    86,839,500  貸付株式数    10,900 株
  森永乳業       12,200  3,895.00    47,519,000  貸付株式数    4,800 株
  六甲バター       4,400  2,026.00    8,914,400
  ヤクルト       44,900  6,420.00   288,258,000
  明治ホールディングス       43,000  7,530.00   323,790,000
  雪印メグミルク       14,600  2,216.00    32,353,600
  プリマハム       8,500  2,067.00    17,569,500
  日本ハム       25,100  4,445.00   111,569,500
             84/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  林兼産業       1,800  587.00   1,056,600
  丸大食品       6,400  1,949.00    12,473,600
  Ｓ Ｆｏｏｄｓ
         5,500  3,685.00    20,267,500  貸付株式数    300 株
  伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ       39,100  650.00   25,415,000  貸付株式数    1,100 株
  学情       2,300  1,084.00    2,493,200  貸付株式数    900 株
  スタジオアリス       2,900  2,031.00    5,889,900  貸付株式数    1,100 株
  クロスキャット       1,500  972.00   1,458,000  貸付株式数    600 株
  シミックホールディングス       3,200  2,032.00    6,502,400  貸付株式数    100 株
  システナ       21,100  1,597.00    33,696,700  貸付株式数    4,700 株
  ＮＪＳ       1,200  1,738.00    2,085,600
                     200 株
  デジタルアーツ       3,200  8,830.00    28,256,000  貸付株式数
                     (200 株)
  日鉄ソリューションズ       8,900  3,330.00    29,637,000
  綜合警備保障       23,000  5,150.00   118,450,000
  キューブシステム       3,100  880.00   2,728,000  貸付株式数    1,100 株
  いちご       75,800  324.00   24,559,200
  エイジア       1,200  1,167.00    1,400,400  貸付株式数    400 株
  日本駐車場開発       71,300  175.00   12,477,500
  コア       2,500  1,455.00    3,637,500
  カカクコム       43,200  2,182.00    94,262,400  貸付株式数    17,200 株
  アイロムグループ       2,200  1,517.00    3,337,400  貸付株式数    800 株
  セントケア・ホールディン
         4,100  477.00   1,955,700  貸付株式数    1,600 株
  グ
  サイネックス       900  645.00    580,500  貸付株式数    200 株
  ルネサンス       3,200  1,826.00    5,843,200
  ディップ       9,300  1,645.00    15,298,500  貸付株式数    3,600 株
                     2,300 株
  ＳＢＳホールディングス       6,100  1,638.00    9,991,800  貸付株式数
                    (2,300 株)
                     1,500 株
  オプトホールディング       3,500  1,513.00    5,295,500  貸付株式数
                    (1,500 株)
  新日本科学       7,900  704.00   5,561,600  貸付株式数    2,600 株
  ツクイ       13,500  552.00   7,452,000  貸付株式数    5,300 株
  キャリアデザインセンター       1,400  1,488.00    2,083,200  貸付株式数    100 株
  ベネフィット・ワン       16,000  2,117.00    33,872,000  貸付株式数    6,300 株
  エムスリー       121,500  1,957.00   237,775,500   貸付株式数    48,200 株
  ツカダ・グローバルＨＯＬ
         3,800  607.00   2,306,600  貸付株式数    1,400 株
  Ｄ
  ブラス       500  615.00    307,500  貸付株式数    200 株
  アウトソーシング       30,400  1,152.00    35,020,800  貸付株式数    12,000 株
  ウェルネット       5,700  1,014.00    5,779,800  貸付株式数    2,300 株
             85/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ワールドホールディングス       1,600  1,572.00    2,515,200  貸付株式数    600 株
  ディー・エヌ・エー       31,100  2,176.00    67,673,600
  博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ       80,200  1,760.00   141,152,000
  ぐるなび       8,200  584.00   4,788,800  貸付株式数    3,200 株
  タカミヤ       6,100  764.00   4,660,400  貸付株式数    2,300 株
  ジャパンベストレスキュー
         4,400  1,227.00    5,398,800  貸付株式数    500 株
  Ｓ
  ファンコミュニケーション
        15,900  541.00   8,601,900  貸付株式数    6,300 株
  ズ
  ライク       2,300  1,243.00    2,858,900  貸付株式数    800 株
  ビジネス・ブレークスルー       2,300  342.00    786,600  貸付株式数    900 株
  ＷＤＢホールディングス       2,600  2,540.00    6,604,000
  ティア       3,200  641.00   2,051,200
  ＣＤＧ       500 1,295.00    647,500  貸付株式数    100 株
                     1,500 株
  バリューコマース       3,900  2,369.00    9,239,100  貸付株式数
                    (1,300 株)
  インフォマート       31,600  1,648.00    52,076,800  貸付株式数    12,500 株
  サッポロホールディングス       22,200  2,311.00    51,304,200  貸付株式数    8,800 株
  アサヒグループホールディ
        127,000  4,856.00   616,712,000
  ン
  キリンＨＤ       274,400  2,298.50   630,708,400
  宝ホールディングス       45,400  1,142.00    51,846,800
  オエノンホールディングス       17,000  371.00   6,307,000
  養 命 酒
         1,900  2,037.00    3,870,300
  コカ・コーラボトラーズＪ
        46,400  2,649.00   122,913,600   貸付株式数    7,400 株
  ＨＤ
  サントリー食品インター       40,600  4,520.00   183,512,000
  ダイドーグループＨＤ       3,400  4,590.00    15,606,000  貸付株式数    400 株
                     7,200 株
  伊 藤 園
        18,400  5,200.00    95,680,000  貸付株式数
                    (7,200 株)
  キーコーヒー       5,900  2,110.00    12,449,000  貸付株式数    2,100 株
  ユニカフェ       1,800  992.00   1,785,600
  ジャパンフーズ       800 1,192.00    953,600
  日清オイリオグループ       7,800  3,195.00    24,921,000  貸付株式数    1,100 株
  不二製油グループ       14,800  3,200.00    47,360,000
  かどや製油       600 4,180.00    2,508,000
  Ｊ－オイルミルズ       3,100  4,075.00    12,632,500  貸付株式数    1,200 株
  ローソン       15,100  5,110.00    77,161,000  貸付株式数    6,000 株
  サンエー       4,500  4,305.00    19,372,500  貸付株式数    1,700 株
  カワチ薬品       4,600  1,941.00    8,928,600  貸付株式数    1,800 株
             86/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エービーシー・マート       9,300  6,740.00    62,682,000
  ハードオフコーポレーショ
         2,300  699.00   1,607,700  貸付株式数    800 株
  ン
  高千穂交易       2,200  992.00   2,182,400  貸付株式数    800 株
  アスクル       6,200  2,646.00    16,405,200  貸付株式数    1,600 株
  ゲオホールディングス       9,000  1,398.00    12,582,000  貸付株式数    3,000 株
  アダストリア       8,200  2,434.00    19,958,800  貸付株式数    3,200 株
  ジーフット       3,900  645.00   2,515,500  貸付株式数    1,100 株
  シー・ヴイ・エス・ベイエ
         800  666.00    532,800  貸付株式数    200 株
  リア
  伊藤忠食品       1,500  4,430.00    6,645,000
  くら寿司       3,500  4,280.00    14,980,000  貸付株式数    1,300 株
                     1,100 株
  キャンドゥ       2,800  1,633.00    4,572,400  貸付株式数
                     (600 株)
  エレマテック       5,500  1,023.00    5,626,500  貸付株式数    1,800 株
  パルグループＨＬＤＧＳ       3,000  3,300.00    9,900,000  貸付株式数    100 株
  ＪＡＬＵＸ       1,700  2,846.00    4,838,200
  エディオン       25,200  970.00   24,444,000  貸付株式数    10,000 株
  あらた       4,400  3,825.00    16,830,000  貸付株式数    500 株
  サーラコーポレーション       12,000  578.00   6,936,000  貸付株式数    1,900 株
  ワッツ       2,500  709.00   1,772,500  貸付株式数    1,000 株
  トーメンデバイス       900 2,230.00    2,007,000  貸付株式数    200 株
  ハローズ       2,200  2,148.00    4,725,600
                     6,400 株
  ＪＰホールディングス       16,300  281.00   4,580,300  貸付株式数
                    (2,000 株)
  フジオフードシステム       2,500  2,789.00    6,972,500  貸付株式数    900 株
  あみやき亭       1,300  3,335.00    4,335,500  貸付株式数    300 株
  東京エレクトロンデバイス       2,100  1,864.00    3,914,400
  ひらまつ       11,700  349.00   4,083,300  貸付株式数    4,600 株
  フィールズ       5,200  515.00   2,678,000  貸付株式数    1,800 株
  双日       328,400   349.00   114,611,600
  アルフレッサホールディン
        66,100  2,766.00   182,832,600   貸付株式数    23,900 株
  グス
  大黒天物産       1,400  3,535.00    4,949,000
  ハニーズホールディングス       5,600  1,006.00    5,633,600  貸付株式数    2,000 株
                     500 株
  ファーマライズＨＤ       1,400  518.00    725,200  貸付株式数
                     (500 株)
  キッコーマン       40,000  4,675.00   187,000,000
  味 の 素
        134,000  1,847.00   247,498,000   貸付株式数    20,500 株
  キユーピー       33,800  2,453.00    82,911,400  貸付株式数    13,400 株
             87/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ハウス食品Ｇ本社       22,700  4,345.00    98,631,500  貸付株式数    5,000 株
  カ ゴ メ
        24,300  2,540.00    61,722,000  貸付株式数    9,600 株
  焼津水産化工       2,900  1,100.00    3,190,000
  アリアケジャパン       5,500  6,840.00    37,620,000  貸付株式数    2,200 株
  ピエトロ       700 1,605.00    1,123,500  貸付株式数    200 株
  エバラ食品工業       1,400  2,133.00    2,986,200
  ニチレイ       31,500  2,651.00    83,506,500
  横浜冷凍       16,700  931.00   15,547,700  貸付株式数    5,400 株
  東洋水産       31,200  4,290.00   133,848,000   貸付株式数    10,500 株
  イートアンド       2,000  1,649.00    3,298,000  貸付株式数    800 株
  大冷       700 1,814.00    1,269,800  貸付株式数    100 株
  ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
         1,600  897.00   1,435,200  貸付株式数    600 株
  ＧＳ
  日清食品ＨＤ       25,800  6,590.00   170,022,000   貸付株式数    9,500 株
  永谷園ホールディングス       3,200  2,237.00    7,158,400  貸付株式数    900 株
  一正蒲鉾       2,300  1,137.00    2,615,100  貸付株式数    900 株
  フジッコ       6,600  2,142.00    14,137,200  貸付株式数    2,500 株
                     2,500 株
  ロックフィールド       6,500  1,598.00    10,387,000  貸付株式数
                    (2,500 株)
  日本たばこ産業       350,200  2,500.00   875,500,000
  ケンコーマヨネーズ       3,400  2,322.00    7,894,800  貸付株式数    300 株
  わらべや日洋ＨＤ       3,900  1,635.00    6,376,500
  なとり       3,300  1,577.00    5,204,100
  イフジ産業       1,000  650.00    650,000  貸付株式数    300 株
  ピックルスコーポレーショ
         1,400  1,904.00    2,665,600
  ン
                     9,400 株
  北の達人コーポ       23,800  596.00   14,184,800  貸付株式数
                    (2,100 株)
                     9,600 株
  ユーグレナ       25,900  899.00   23,284,100  貸付株式数
                    (5,800 株)
  片倉工業       7,200  1,250.00    9,000,000
  グ ン ゼ
         4,000  4,695.00    18,780,000  貸付株式数    1,400 株
  ヒューリック       123,900   861.00   106,677,900   貸付株式数    100 株
  神 栄
         700  771.00    539,700
  ラサ商事       3,200  789.00   2,524,800
  アルペン       4,600  1,668.00    7,672,800  貸付株式数    1,800 株
  ハブ       1,900  1,315.00    2,498,500
  ラクーンホールディングス       3,400  648.00   2,203,200
  クオールホールディングス       8,800  1,450.00    12,760,000  貸付株式数    3,400 株
             88/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     1,700 株
  アルコニックス       6,300  1,343.00    8,460,900  貸付株式数
                    (1,700 株)
  神戸物産       9,000  4,940.00    44,460,000  貸付株式数    3,500 株
  ソリトンシステムズ       3,300  937.00   3,092,100  貸付株式数    600 株
  ジンズ       3,200  6,520.00    20,864,000  貸付株式数    100 株
  ビックカメラ       35,300  1,120.00    39,536,000  貸付株式数    14,000 株
                    12,700 株
  ＤＣＭホールディングス       32,100  1,098.00    35,245,800  貸付株式数
                    (9,100 株)
                     1,800 株
  ペッパーフードサービス       4,700  1,918.00    9,014,600  貸付株式数
                     (300 株)
  ＭｏｎｏｔａＲＯ       37,600  2,372.00    89,187,200  貸付株式数    14,900 株
                     500 株
  東京一番フーズ       1,400  601.00    841,400  貸付株式数
                     (500 株)
  ＤＤホールディングス       1,300  1,938.00    2,519,400  貸付株式数    500 株
  あい ホールディングス
         8,700  1,677.00    14,589,900  貸付株式数    3,300 株
  ディーブイエックス       2,300  799.00   1,837,700
  きちりホールディングス       1,500  728.00   1,092,000  貸付株式数    600 株
  アークランドサービスＨＤ       4,300  1,889.00    8,122,700  貸付株式数    1,700 株
  Ｊ． フロント  リテイリ
        76,100  1,161.00    88,352,100
  ング
  ドトール・日レスＨＤ       10,500  2,083.00    21,871,500  貸付株式数    300 株
  マツモトキヨシＨＬＤＧＳ       24,600  3,235.00    79,581,000
                     1,400 株
  ブロンコビリー       3,100  2,212.00    6,857,200  貸付株式数
                     (900 株)
  ＺＯＺＯ       64,300  1,805.00   116,061,500   貸付株式数    25,400 株
  トレジャー・ファクトリー       1,700  838.00   1,424,600  貸付株式数    200 株
  物語コーポレーション       1,500  8,650.00    12,975,000  貸付株式数    500 株
  ココカラファイン       6,700  5,250.00    35,175,000
  三越伊勢丹ＨＤ       111,300   930.00   103,509,000
  東洋紡       25,100  1,234.00    30,973,400
  ユニチカ       17,400  366.00   6,368,400
  富士紡ホールディングス       3,100  2,284.00    7,080,400  貸付株式数    1,100 株
  日清紡ホールディングス       33,600  775.00   26,040,000
  倉敷紡績       5,600  1,958.00    10,964,800  貸付株式数    600 株
  ダイワボウＨＤ       5,400  4,675.00    25,245,000  貸付株式数    2,000 株
  シキボウ       3,200  938.00   3,001,600  貸付株式数    1,200 株
  日東紡績       9,000  2,049.00    18,441,000
  トヨタ紡織       21,200  1,409.00    29,870,800  貸付株式数    7,700 株
  マクニカ・富士エレＨＬＤ
        16,500  1,365.00    22,522,500  貸付株式数    6,500 株
  ＧＳ
             89/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｈａｍｅｅ       1,800  634.00   1,141,200  貸付株式数    600 株
                     500 株
  ラクト・ジャパン       2,600  4,195.00    10,907,000  貸付株式数
                     (500 株)
  ウエルシアＨＤ       15,700  4,060.00    63,742,000  貸付株式数    6,200 株
                     3,100 株
  クリエイトＳＤＨ       8,800  2,405.00    21,164,000  貸付株式数
                    (3,100 株)
  バイタルＫＳＫＨＤ       11,100  1,048.00    11,632,800  貸付株式数    800 株
  八洲電機       5,400  807.00   4,357,800  貸付株式数    1,400 株
  メディアスホールディング
         3,300  716.00   2,362,800  貸付株式数    1,300 株
  ス
  レスターホールディングス       6,500  1,508.00    9,802,000
  ジューテックＨＤ       1,300  927.00   1,205,100  貸付株式数    500 株
  丸善ＣＨＩ   ＨＤ
         6,600  373.00   2,461,800  貸付株式数    2,600 株
  大光       2,400  639.00   1,533,600  貸付株式数    500 株
  ＯＣＨＩホールディングス       1,800  1,177.00    2,118,600  貸付株式数    100 株
  ＴＯＫＡＩホールディング
        31,500  887.00   27,940,500  貸付株式数    5,200 株
  ス
  黒谷       1,300  450.00    585,000  貸付株式数    400 株
  ミサワ       1,000  406.00    406,000
  ティーライフ       800  829.00    663,200  貸付株式数    300 株
  Ｃｏｍｉｎｉｘ       1,000  848.00    848,000
  エー・ピーカンパニー       900  434.00    390,600
  三洋貿易       3,000  2,274.00    6,822,000  貸付株式数    1,000 株
  チムニー       1,800  2,451.00    4,411,800  貸付株式数    700 株
  シュッピン       4,000  798.00   3,192,000  貸付株式数    200 株
  ビューティガレージ       900 1,232.00    1,108,800  貸付株式数    300 株
  ウイン・パートナーズ       3,800  1,057.00    4,016,600  貸付株式数    1,300 株
  ネクステージ       9,500  1,165.00    11,067,500
  ジョイフル本田       17,500  1,268.00    22,190,000  貸付株式数    6,900 株
  鳥貴族       1,900  1,945.00    3,695,500  貸付株式数    900 株
  キリン堂ホールディングス       2,300  1,633.00    3,755,900  貸付株式数    900 株
                     1,300 株
  ホットランド       3,100  1,563.00    4,845,300  貸付株式数
                    (1,300 株)
                    22,000 株
  すかいらーくＨＤ       55,500  1,927.00   106,948,500   貸付株式数
                    (2,800 株)
  ＳＦＰホールディングス       2,500  1,865.00    4,662,500
  綿半ホールディングス       2,200  2,368.00    5,209,600  貸付株式数    700 株
  日本毛織       19,700  857.00   16,882,900  貸付株式数    2,200 株
  ダイトウボウ       12,700   82.00   1,041,400  貸付株式数    3,700 株
  トーア紡コーポレーション       2,600  443.00   1,151,800
             90/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     2,700 株
  ダイドーリミテツド       6,900  313.00   2,159,700  貸付株式数
                     (200 株)
                     300 株
  ヨシックス       1,000  2,368.00    2,368,000  貸付株式数
                     (200 株)
  ユナイテッド・スーパー
        17,300  962.00   16,642,600  貸付株式数    6,800 株
  マーケ
  三栄建築設計       2,600  1,460.00    3,796,000  貸付株式数    900 株
  野村不動産ＨＬＤＧＳ       39,500  2,274.00    89,823,000
                     4,300 株
  三重交通グループＨＤ       12,500  601.00   7,512,500  貸付株式数
                    (1,000 株)
  サムティ       8,300  1,429.00    11,860,700  貸付株式数    1,000 株
  エー・ディー・ワークス       96,100   34.00   3,267,400  貸付株式数    34,100 株
  日本商業開発       4,100  1,480.00    6,068,000  貸付株式数    1,900 株
  プレサンスコーポレーショ
         9,600  1,414.00    13,574,400  貸付株式数    3,700 株
  ン
  ユニゾホールディングス       8,800  1,838.00    16,174,400  貸付株式数    200 株
  日本管理センター       4,100  1,128.00    4,624,800  貸付株式数    800 株
  サンセイランディック       1,900  726.00   1,379,400  貸付株式数    600 株
  エストラスト       1,300  709.00    921,700  貸付株式数    300 株
  フージャースＨＤ       13,400  599.00   8,026,600  貸付株式数    6,000 株
  オープンハウス       8,600  4,535.00    39,001,000  貸付株式数    3,800 株
  東急不動産ＨＤ       159,700   613.00   97,896,100
  飯田ＧＨＤ       49,400  1,749.00    86,400,600  貸付株式数    1,900 株
  イーグランド       1,100  648.00    712,800
  帝国繊維       6,600  2,272.00    14,995,200
  日本コークス工業       50,200   93.00   4,668,600
  ゴルフダイジェスト・オン       2,400  698.00   1,675,200  貸付株式数    900 株
  ミタチ産業       1,700  683.00   1,161,100
  ＢＥＥＮＯＳ       2,100  1,820.00    3,822,000
  あさひ       4,900  1,298.00    6,360,200  貸付株式数    1,900 株
  日本調剤       2,100  3,515.00    7,381,500  貸付株式数    300 株
  コスモス薬品       2,600  17,650.00    45,890,000  貸付株式数    1,000 株
  シップヘルスケアＨＤ       12,400  4,590.00    56,916,000  貸付株式数    4,100 株
  トーエル       2,800  715.00   2,002,000  貸付株式数    100 株
  ソフトクリエイトＨＤ       2,500  1,576.00    3,940,000  貸付株式数    800 株
  オンリー       1,000  805.00    805,000  貸付株式数    300 株
  セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ       249,500  3,704.00   924,148,000   貸付株式数    54,000 株
  薬王堂       2,600  2,212.00    5,751,200  貸付株式数    800 株
  クリエイト・レストラン
        16,000  1,439.00    23,024,000  貸付株式数    100 株
  ツ・ホール
             91/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  明治電機工業       1,800  1,344.00    2,419,200  貸付株式数    600 株
  ツルハホールディングス       12,900  8,870.00   114,423,000   貸付株式数    5,100 株
  デリカフーズＨＬＤＧＳ       1,000  1,495.00    1,495,000  貸付株式数    400 株
  スターティアホールディン
         1,100  528.00    580,800
  グス
  サンマルクホールディング
         4,700  2,374.00    11,157,800  貸付株式数    1,400 株
  ス
  フェリシモ       1,300  969.00   1,259,700  貸付株式数    500 株
  トリドールホールディング                   2,900 株
         7,300  1,928.00    14,074,400  貸付株式数
  ス                   (800 株)
  帝 人
        48,300  1,778.00    85,877,400  貸付株式数    7,200 株
  東 レ
        459,100   766.70   351,991,970
  ク ラ レ
        99,800  1,332.00   132,933,600
  旭 化 成
        421,000  1,111.50   467,941,500
  サカイ  オーベックス
         1,400  1,688.00    2,363,200
  ＴＯＫＹＯ   ＢＡＳＥ
         5,300  855.00   4,531,500
  稲葉製作所       3,300  1,407.00    4,643,100  貸付株式数    1,100 株
  宮地エンジニアリングＧ       1,800  1,691.00    3,043,800
  トーカロ       15,400  745.00   11,473,000  貸付株式数    1,300 株
  アルファＣＯ       2,100  1,187.00    2,492,700
  ＳＵＭＣＯ       66,100  1,220.00    80,642,000  貸付株式数    8,600 株
  川田テクノロジーズ       1,300  8,090.00    10,517,000
  ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                     400 株
         1,200  2,450.00    2,940,000  貸付株式数
                     (400 株)
  ＩＥＳ
  信和       3,100  971.00   3,010,100
  ビーロット       1,200  2,054.00    2,464,800
  ファーストブラザーズ       1,600  1,043.00    1,668,800  貸付株式数    600 株
  ハウスドゥ       3,200  1,280.00    4,096,000  貸付株式数    1,200 株
  シーアールイー       2,300  953.00   2,191,900
  プロパティエージェント       800  888.00    710,400  貸付株式数    200 株
  ケイアイスター不動産       1,800  1,526.00    2,746,800  貸付株式数    600 株
  アグレ都市デザイン       1,000  453.00    453,000
  ジェイ・エス・ビー       200 3,535.00    707,000
  テンポイノベーション       600 1,563.00    937,800  貸付株式数    200 株
  グロバルリンクマネジメン
         500  556.00    278,000
  ト
  住江織物       1,700  2,966.00    5,042,200  貸付株式数    500 株
  日本フエルト       3,200  465.00   1,488,000  貸付株式数    900 株
  イチカワ       800 1,380.00    1,104,000
             92/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エコナックホールディング
        10,400  124.00   1,289,600  貸付株式数    4,100 株
  ス
  日東製網       600 1,376.00    825,600  貸付株式数    200 株
  芦森工業       1,200  1,580.00    1,896,000
  アツギ       4,800  925.00   4,440,000  貸付株式数    1,900 株
  ウイルプラスＨＬＤＧＳ       900  802.00    721,800
  ジャパンミート       3,000  1,698.00    5,094,000  貸付株式数    1,100 株
  コメダホールディングス       13,800  2,081.00    28,717,800  貸付株式数    5,400 株
  サツドラホールディングス       1,000  1,887.00    1,887,000  貸付株式数    300 株
  デファクトスタンダード       400  345.00    138,000  貸付株式数    100 株
  アレンザホールディングス       3,200  846.00   2,707,200  貸付株式数    200 株
  バロックジャパン       4,800  901.00   4,324,800  貸付株式数    400 株
  クスリのアオキＨＬＤＧＳ       5,900  6,960.00    41,064,000  貸付株式数    2,300 株
  ダイニック       2,400  755.00   1,812,000  貸付株式数    400 株
  共和レザー       3,600  803.00   2,890,800
  力の源ＨＤ       2,200  714.00   1,570,800  貸付株式数    800 株
  スシローグローバルＨＬＤ
         6,500  7,400.00    48,100,000
  ＧＳ
  ＬＩＸＩＬビバ       5,000  1,207.00    6,035,000  貸付株式数    1,100 株
  セーレン       14,500  1,466.00    21,257,000
  ソトー       2,200  978.00   2,151,600
  東海染工       800 1,188.00    950,400
  小松マテーレ       9,700  787.00   7,633,900  貸付株式数    3,700 株
  ワコールホールディングス       17,300  2,764.00    47,817,200  貸付株式数    5,000 株
  ホギメディカル       7,300  3,440.00    25,112,000  貸付株式数    600 株
  レナウン       16,700   99.00   1,653,300  貸付株式数    6,600 株
  クラウディアＨＬＤＧＳ       1,400  501.00    701,400
  ＴＳＩホールディングス       21,800  653.00   14,235,400
  マツオカコーポレーション       1,900  2,622.00    4,981,800  貸付株式数    700 株
  ワールド       7,700  2,175.00    16,747,500
  ＴＩＳ       19,800  5,480.00   108,504,000
  ネオス       2,300  712.00   1,637,600  貸付株式数    800 株
  電算システム       2,200  3,835.00    8,437,000  貸付株式数    800 株
  グリー       40,700  514.00   20,919,800  貸付株式数    15,500 株
  コーエーテクモＨＤ       12,100  1,987.00    24,042,700
  三菱総合研究所       2,500  3,185.00    7,962,500  貸付株式数    900 株
  ボルテージ       1,200  528.00    633,600
                     200 株
  電算       700 1,996.00    1,397,200  貸付株式数
                     (100 株)
  ＡＧＳ       3,300  676.00   2,230,800  貸付株式数    900 株
             93/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ファインデックス       5,000  879.00   4,395,000
  ブレインパッド       1,200  7,290.00    8,748,000  貸付株式数    500 株
  ＫＬａｂ       10,600  781.00   8,278,600  貸付株式数    4,200 株
  ポールトゥウィン・ピット                   2,500 株
         7,800  1,052.00    8,205,600  貸付株式数
  クル                  (2,500 株)
  イーブックイニシアティブ       900 1,984.00    1,785,600
  ネクソン       151,300  1,633.00   247,072,900   貸付株式数    300 株
  アイスタイル       15,200  716.00   10,883,200  貸付株式数    6,000 株
                     800 株
  エムアップ       2,000  1,957.00    3,914,000  貸付株式数
                     (800 株)
  エイチーム       4,000  1,532.00    6,128,000  貸付株式数    1,700 株
  エニグモ       2,100  2,765.00    5,806,500
  テクノスジャパン       4,900  558.00   2,734,200  貸付株式数    2,000 株
  ｅｎｉｓｈ       2,300  598.00   1,375,400  貸付株式数    800 株
                     7,100 株
  コロプラ       19,400  780.00   15,132,000  貸付株式数
                    (4,500 株)
  オルトプラス       3,800  242.00    919,600  貸付株式数    1,500 株
  ブロードリーフ       29,300  539.00   15,792,700  貸付株式数    11,600 株
  クロス・マーケティングＧ       2,100  352.00    739,200  貸付株式数    800 株
  デジタルハーツＨＬＤＧＳ       2,700  1,050.00    2,835,000  貸付株式数    1,100 株
  システム情報       2,900  815.00   2,363,500
  メディアドゥＨＬＤＧＳ       1,800  3,170.00    5,706,000
  じげん       8,400  739.00   6,207,600
  ブイキューブ       3,100  555.00   1,720,500  貸付株式数    100 株
  エンカレッジ・テクノロジ       700  882.00    617,400
  サイバーリンクス       900 1,092.00    982,800
  ディー・エル・イー       3,900  155.00    604,500
  フィックスターズ       6,300  1,808.00    11,390,400  貸付株式数    1,500 株
  ＣＡＲＴＡ   ＨＯＬＤＩＮ
         3,100  1,638.00    5,077,800  貸付株式数    1,200 株
  ＧＳ
  オプティム       2,600  3,065.00    7,969,000  貸付株式数    1,000 株
  セレス       1,900  1,749.00    3,323,100  貸付株式数    700 株
  特種東海製紙       3,800  3,740.00    14,212,000
  ティーガイア       5,900  1,906.00    11,245,400  貸付株式数    1,500 株
  セック       900 3,235.00    2,911,500
  日本アジアグループ       6,400  358.00   2,291,200  貸付株式数    1,700 株
  豆蔵ホールディングス       4,000  1,245.00    4,980,000
  テクマトリックス       4,200  1,908.00    8,013,600  貸付株式数    1,200 株
  プロシップ       1,700  1,149.00    1,953,300  貸付株式数    600 株
             94/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ガンホー・オンライン・エ
        142,900   333.00   47,585,700
  ンター
  ＧＭＯペイメントゲート
         9,800  7,430.00    72,814,000  貸付株式数    3,800 株
  ウェイ
  ザッパラス       3,000  378.00   1,134,000  貸付株式数    800 株
  システムリサーチ       800 2,865.00    2,292,000
  インターネットイニシア
         9,600  2,105.00    20,208,000
  ティブ
  さくらインターネット       7,000  494.00   3,458,000
  ヴィンクス       2,000  1,253.00    2,506,000  貸付株式数    700 株
  ＧＭＯクラウド       1,300  3,090.00    4,017,000  貸付株式数    500 株
  ＳＲＡホールディングス       3,100  2,433.00    7,542,300
  ＭＩＮＯＲＩソリューショ
         1,100  1,652.00    1,817,200
  ンズ
  システムインテグレータ       1,600  664.00   1,062,400  貸付株式数    600 株
  朝日ネット       4,900  587.00   2,876,300  貸付株式数    1,500 株
  ｅＢＡＳＥ       3,500  1,054.00    3,689,000  貸付株式数    300 株
  アバント       2,100  1,972.00    4,141,200  貸付株式数    800 株
  アドソル日進       2,100  1,620.00    3,402,000  貸付株式数    800 株
                     1,300 株
  フリービット       4,000  1,008.00    4,032,000  貸付株式数
                     (700 株)
                     1,300 株
  コムチュア       3,300  4,340.00    14,322,000  貸付株式数
                    (1,300 株)
  サイバーコム       1,000  1,943.00    1,943,000  貸付株式数    400 株
  アステリア       3,900  1,003.00    3,911,700
  王子ホールディングス       266,500   585.00   155,902,500
  日本製紙       28,300  1,926.00    54,505,800  貸付株式数    11,200 株
  三菱製紙       9,800  590.00   5,782,000  貸付株式数    2,400 株
  北越コーポレーション       39,200  550.00   21,560,000  貸付株式数    13,100 株
  中越パルプ       2,600  1,408.00    3,660,800  貸付株式数    800 株
  巴川製紙       1,900  926.00   1,759,400  貸付株式数    200 株
  大王製紙       28,900  1,249.00    36,096,100  貸付株式数    8,600 株
                     600 株
  阿波製紙       1,500  435.00    652,500  貸付株式数
                     (100 株)
  マークラインズ       2,700  1,862.00    5,027,400
                     2,000 株
  メディカル・データ・ビジ       5,300  1,319.00    6,990,700  貸付株式数
                    (2,000 株)
  ｇｕｍｉ       7,500  572.00   4,290,000  貸付株式数    2,900 株
  ショーケース       1,200  539.00    646,800  貸付株式数    400 株
  モバイルファクトリー       1,600  1,412.00    2,259,200  貸付株式数    600 株
             95/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  テラスカイ       1,200  1,497.00    1,796,400  貸付株式数    300 株
  デジタル・インフォメー
         2,600  1,812.00    4,711,200  貸付株式数    1,000 株
  ション
  ＰＣＩホールディングス       1,200  2,016.00    2,419,200
  パイプドＨＤ       900 1,054.00    948,600  貸付株式数    300 株
  アイビーシー       1,000  1,277.00    1,277,000  貸付株式数    400 株
  ネオジャパン       1,100  915.00   1,006,500  貸付株式数    300 株
  ＰＲ ＴＩＭＥＳ
         500 2,807.00    1,403,500  貸付株式数    100 株
  ランドコンピュータ       800 1,155.00    924,000
  ダブルスタンダード       500 4,290.00    2,145,000  貸付株式数    200 株
  オープンドア       2,900  2,946.00    8,543,400
  マイネット       1,900  743.00   1,411,700
  アカツキ       2,100  5,480.00    11,508,000  貸付株式数    800 株
                     100 株
  ベネフィットジャパン       400  834.00    333,600  貸付株式数
                     (100 株)
  ＵＢＩＣＯＭホールディン
         1,100  1,652.00    1,817,200  貸付株式数    400 株
  グス
                     7,100 株
  ＬＩＮＥ       18,000  3,050.00    54,900,000  貸付株式数
                    (2,100 株)
  カナミックネットワーク       1,200  2,187.00    2,624,400  貸付株式数    400 株
  ノムラシステムコーポレー
         600  735.00    441,000
  ション
  レンゴー       61,000  855.00   52,155,000
  トーモク       3,600  1,757.00    6,325,200  貸付株式数    1,400 株
  ザ・パック       4,500  3,150.00    14,175,000  貸付株式数    1,700 株
  チェンジ       1,200  2,750.00    3,300,000  貸付株式数    400 株
  シンクロ・フード       2,500  583.00   1,457,500  貸付株式数    900 株
  オークネット       3,100  1,330.00    4,123,000  貸付株式数    100 株
  エイトレッド       600 1,993.00    1,195,800
  ＡＯＩ  ＴＹＯ  ＨＯＬＤ
         6,400  725.00   4,640,000  貸付株式数    2,500 株
  ＩＮＧＳ
  マクロミル       10,500  1,210.00    12,705,000
  ビーグリー       1,400  803.00   1,124,200  貸付株式数    400 株
  オロ       1,600  2,782.00    4,451,200  貸付株式数    400 株
  テモナ       700  433.00    303,100
  昭和電工       39,300  3,100.00   121,830,000   貸付株式数    15,600 株
  住友化学       465,800   481.00   224,049,800
  住友精化       2,900  3,430.00    9,947,000  貸付株式数    1,000 株
  日産化学       36,300  4,700.00   170,610,000
  ラサ工業       2,100  1,330.00    2,793,000  貸付株式数    1,100 株
             96/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クレハ       5,500  7,100.00    39,050,000  貸付株式数    1,800 株
  多木化学       1,800  4,325.00    7,785,000  貸付株式数    600 株
  テイカ       4,800  2,295.00    11,016,000
  石原産業       11,300  1,074.00    12,136,200
  片倉コープアグリ       2,200  1,100.00    2,420,000
  日東エフシー       3,800  1,199.00    4,556,200
  日本曹達       9,300  2,722.00    25,314,600  貸付株式数    3,100 株
  東ソー       91,400  1,400.00   127,960,000
  トクヤマ       17,000  2,540.00    43,180,000
  セントラル硝子       12,900  2,536.00    32,714,400
  東亞合成       37,100  1,217.00    45,150,700
  大阪ソーダ       6,400  2,591.00    16,582,400  貸付株式数    2,500 株
  関東電化       13,900  738.00   10,258,200  貸付株式数    5,500 株
  デンカ       23,200  3,200.00    74,240,000
  イビデン       37,000  1,792.00    66,304,000  貸付株式数    14,700 株
  信越化学       104,300  9,218.00   961,437,400
  日本カ－バイド       2,000  1,330.00    2,660,000
  堺 化 学
         3,900  2,629.00    10,253,100
  第一稀元素化学工       6,300  823.00   5,184,900
  エア・ウォーター       48,400  1,694.00    81,989,600  貸付株式数    17,900 株
  大陽日酸       48,700  2,078.00   101,198,600   貸付株式数    19,400 株
  日本化学工業       2,000  1,795.00    3,590,000  貸付株式数    700 株
  東邦アセチレン       1,000  1,337.00    1,337,000  貸付株式数    300 株
  日本パ－カライジング       32,300  1,267.00    40,924,100
  高圧ガス       9,500  824.00   7,828,000
  チタン工業       800 2,722.00    2,177,600  貸付株式数    200 株
  四国化成       9,900  1,059.00    10,484,100  貸付株式数    3,600 株
  戸田工業       1,300  2,178.00    2,831,400
                     1,300 株
  ステラ  ケミファ
         3,400  2,855.00    9,707,000  貸付株式数
                     (500 株)
  保土谷化学       2,000  2,703.00    5,406,000
  日本触媒       9,900  6,700.00    66,330,000  貸付株式数    3,900 株
  大日精化       4,900  3,070.00    15,043,000  貸付株式数    300 株
  カネカ       15,300  3,880.00    59,364,000
  協和発酵キリン       70,900  2,009.00   142,438,100
  三菱瓦斯化学       60,800  1,407.00    85,545,600
  三井化学       53,700  2,506.00   134,572,200
  ＪＳＲ       59,300  1,611.00    95,532,300
  東京応化工業       10,200  3,250.00    33,150,000
  大阪有機化学       5,400  968.00   5,227,200  貸付株式数    700 株
             97/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三菱ケミカルＨＬＤＧＳ       395,600   729.60   288,629,760   貸付株式数    161,600  株
  ＫＨネオケム       9,000  2,823.00    25,407,000  貸付株式数    3,500 株
  ダイセル       87,100  968.00   84,312,800
  住友ベ－クライト       10,200  3,850.00    39,270,000
  積水化学       129,400  1,617.00   209,239,800   貸付株式数    41,800 株
  日本ゼオン       53,400  1,080.00    57,672,000  貸付株式数    17,800 株
  アイカ工業       17,700  3,685.00    65,224,500
  宇部興産       29,900  2,173.00    64,972,700
  積水樹脂       9,800  2,050.00    20,090,000  貸付株式数    1,700 株
  タキロンシーアイ       12,800  652.00   8,345,600  貸付株式数    5,000 株
  旭有機材       4,000  1,414.00    5,656,000  貸付株式数    700 株
                    10,800 株
  日立化成       27,400  2,995.00    82,063,000  貸付株式数
                    (10,800  株)
  ニチバン       3,100  2,332.00    7,229,200  貸付株式数    1,200 株
  リケンテクノス       16,300  495.00   8,068,500  貸付株式数    6,100 株
  大倉工業       3,000  1,756.00    5,268,000  貸付株式数    1,200 株
  積水化成品       8,800  738.00   6,494,400
  群栄化学       1,600  2,462.00    3,939,200
  タイガース   ポリマー
         3,100  579.00   1,794,900  貸付株式数    100 株
  ミライアル       1,700  1,055.00    1,793,500
  ダイキアクシス       2,000  851.00   1,702,000
  ダイキョーニシカワ       12,500  851.00   10,637,500  貸付株式数    4,900 株
  竹本容器       2,100  1,126.00    2,364,600  貸付株式数    300 株
  森六ホールディングス       3,100  2,390.00    7,409,000
  日本化薬       37,600  1,288.00    48,428,800
  カーリットホールディング
         6,300  659.00   4,151,700  貸付株式数    500 株
  ス
  ＥＰＳホールディングス       8,700  1,832.00    15,938,400  貸付株式数    1,600 株
  ソルクシーズ       2,500  770.00   1,925,000
  レッグス       1,500  1,398.00    2,097,000  貸付株式数    100 株
  プレステージ・インター       10,800  1,508.00    16,286,400  貸付株式数    400 株
  フェイス       2,300  829.00   1,906,700  貸付株式数    400 株
  プロトコーポレーション       2,600  1,795.00    4,667,000
  ハイマックス       700 1,827.00    1,278,900
  アミューズ       3,500  2,554.00    8,939,000  貸付株式数    1,300 株
  野村総合研究所       37,700  5,280.00   199,056,000   貸付株式数    1,100 株
  ドリームインキュベータ       1,700  1,637.00    2,782,900
  サイバネットシステム       4,800  650.00   3,120,000  貸付株式数    1,500 株
  クイック       3,500  1,624.00    5,684,000
  ＴＡＣ       3,100  196.00    607,600  貸付株式数    1,200 株
             98/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＣＥホールディングス       1,600  950.00   1,520,000
  ケネディクス       50,800  528.00   26,822,400
  日本システム技術       900 1,499.00    1,349,100
  電通       70,300  3,735.00   262,570,500
  インテージホールディング
         7,600  956.00   7,265,600  貸付株式数    2,700 株
  ス
  テイクアンドギヴニーズ       2,200  1,073.00    2,360,600
  東邦システムサイエンス       1,800  911.00   1,639,800  貸付株式数    500 株
  ぴあ       1,600  4,940.00    7,904,000
  イオンファンタジー       1,800  2,280.00    4,104,000  貸付株式数    700 株
                     9,100 株
  ソースネクスト       23,000  429.00   9,867,000  貸付株式数
                    (9,100 株)
  シーティーエス       6,500  664.00   4,316,000  貸付株式数    2,500 株
  ネクシィーズグループ       2,000  2,298.00    4,596,000  貸付株式数    600 株
  インフォコム       6,500  2,265.00    14,722,500
  メディカルシステムネット
         6,200  503.00   3,118,600  貸付株式数    1,600 株
  ワーク
  日本精化       4,900  1,295.00    6,345,500  貸付株式数    1,800 株
  扶桑化学工業       5,900  2,049.00    12,089,100
  トリケミカル       1,300  4,630.00    6,019,000
  ＦＩＧ       5,100  300.00   1,530,000  貸付株式数    1,000 株
  ＡＤＥＫＡ       29,100  1,608.00    46,792,800  貸付株式数    2,500 株
  日油       22,200  4,035.00    89,577,000
  ミヨシ油脂       2,800  1,115.00    3,122,000  貸付株式数    1,000 株
  新日本理化       11,300  201.00   2,271,300
  ハリマ化成グループ       5,000  1,024.00    5,120,000
  アルテリア・ネットワーク
         6,500  1,121.00    7,286,500
  ス
  ヒト・コミュニケーション
         1,300  1,678.00    2,181,400  貸付株式数    500 株
  ズＨＤ
  花 王
        146,700  8,296.00   1,217,023,200
  第一工業製薬       2,200  3,045.00    6,699,000
  石原ケミカル       1,600  1,511.00    2,417,600
  日華化学       2,100  862.00   1,810,200  貸付株式数    400 株
  ニイタカ       900 1,430.00    1,287,000  貸付株式数    200 株
  三洋化成       4,000  5,690.00    22,760,000  貸付株式数    1,500 株
  武田薬品       527,500  3,647.00   1,923,792,500
  アステラス製薬       552,400  1,516.50   837,714,600
  大日本住友製薬       44,800  2,172.00    97,305,600
  塩野義製薬       77,300  6,160.00   476,168,000
             99/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  田辺三菱製薬       63,200  1,291.00    81,591,200
  わかもと製薬       7,100  269.00   1,909,900  貸付株式数    1,200 株
  あすか製薬       7,400  1,199.00    8,872,600  貸付株式数    100 株
  日本新薬       15,800  7,790.00   123,082,000   貸付株式数    2,100 株
  ビオフエルミン製薬       1,000  2,292.00    2,292,000
  中外製薬       63,000  7,230.00   455,490,000
                     2,800 株
  科研製薬       10,900  5,200.00    56,680,000  貸付株式数
                    (2,800 株)
  エーザイ       72,300  6,348.00   458,960,400
  理研ビタミン       2,900  3,535.00    10,251,500  貸付株式数    600 株
  ロート製薬       31,000  2,980.00    92,380,000  貸付株式数    12,200 株
  小野薬品       142,700  1,928.00   275,125,600
  久光製薬       17,900  4,550.00    81,445,000
  有機合成薬品       6,700  229.00   1,534,300
  持田製薬       9,100  4,885.00    44,453,500  貸付株式数    1,800 株
  参天製薬       112,500  1,573.00   176,962,500
  扶桑薬品       2,100  2,048.00    4,300,800
  日本ケミファ       800 2,910.00    2,328,000
  ツムラ       18,700  3,060.00    57,222,000  貸付株式数    7,400 株
  日医工       15,900  1,235.00    19,636,500
  テ ル モ
        171,000  3,090.00   528,390,000
  みらかホールディングス       16,100  2,569.00    41,360,900  貸付株式数    4,900 株
  キッセイ薬品工業       10,700  2,643.00    28,280,100
  生化学工業       11,700  1,217.00    14,238,900  貸付株式数    3,800 株
  栄研化学       10,600  1,824.00    19,334,400  貸付株式数    3,500 株
  日水製薬       2,500  1,204.00    3,010,000
  鳥居薬品       3,200  2,253.00    7,209,600  貸付株式数    1,200 株
  ＪＣＲファーマ       4,300  6,380.00    27,434,000  貸付株式数    900 株
  東和薬品       8,700  2,683.00    23,342,100  貸付株式数    3,400 株
  富士製薬工業       4,100  1,451.00    5,949,100  貸付株式数    100 株
  沢井製薬       12,400  5,830.00    72,292,000  貸付株式数    2,300 株
  ゼリア新薬工業       11,900  2,106.00    25,061,400  貸付株式数    4,700 株
  第一三共       172,900  5,888.00   1,018,035,200
  キョーリン製薬ＨＤ       13,400  1,933.00    25,902,200  貸付株式数    2,800 株
  大幸薬品       2,700  2,096.00    5,659,200
  ダイト       3,500  3,540.00    12,390,000  貸付株式数    100 株
  大塚ホールディングス       115,100  3,690.00   424,719,000
  大正製薬ＨＤ       13,500  8,910.00   120,285,000
  ペプチドリーム       30,300  5,490.00   166,347,000   貸付株式数    12,000 株
  大日本塗料       7,000  1,010.00    7,070,000
            100/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本ペイントＨＯＬＤ       48,800  4,300.00   209,840,000   貸付株式数    19,200 株
  関西ペイント       66,500  2,095.00   139,317,500   貸付株式数    26,400 株
  神東塗料       7,900  169.00   1,335,100  貸付株式数    1,000 株
  中国塗料       19,300  957.00   18,470,100  貸付株式数    7,600 株
  日本特殊塗料       4,400  1,199.00    5,275,600
  藤倉化成       8,200  580.00   4,756,000  貸付株式数    3,100 株
  太陽ホールディングス       4,800  3,360.00    16,128,000  貸付株式数    1,400 株
  ＤＩＣ       26,700  2,728.00    72,837,600
  サカタインクス       12,900  979.00   12,629,100  貸付株式数    5,100 株
  東洋インキＳＣホールディ
        12,400  2,356.00    29,214,400  貸付株式数    4,900 株
  ン
  Ｔ＆Ｋ  ＴＯＫＡ
         4,700  972.00   4,568,400
  アルプス技研       5,000  1,790.00    8,950,000  貸付株式数    300 株
  サニックス       10,000  214.00   2,140,000  貸付株式数    1,700 株
  ダイオーズ       1,300  1,372.00    1,783,600  貸付株式数    500 株
  日本空調サービス       6,500  675.00   4,387,500  貸付株式数    2,400 株
  オリエンタルランド       68,200  13,165.00    897,853,000   貸付株式数    27,000 株
  フォーカスシステムズ       3,900  841.00   3,279,900
  ダスキン       14,900  2,894.00    43,120,600  貸付株式数    5,700 株
  パーク２４       34,900  2,172.00    75,802,800  貸付株式数    13,800 株
  明光ネットワークジャパン       7,200  960.00   6,912,000  貸付株式数    2,800 株
  ファルコホールディングス       3,200  1,693.00    5,417,600  貸付株式数    700 株
  クレスコ       1,800  3,335.00    6,003,000
  フジ・メディア・ＨＤ       61,400  1,533.00    94,126,200
  秀英予備校       1,500  430.00    645,000  貸付株式数    600 株
  田谷       1,400  597.00    835,800  貸付株式数    400 株
  ラウンドワン       17,900  1,681.00    30,089,900  貸付株式数    7,100 株
  リゾートトラスト       24,400  1,686.00    41,138,400  貸付株式数    9,600 株
  オービック       20,600  12,800.00    263,680,000   貸付株式数    700 株
  ジャストシステム       8,400  3,445.00    28,938,000  貸付株式数    3,300 株
  ＴＤＣソフト       5,100  792.00   4,039,200  貸付株式数    1,800 株
  ヤフー       386,400   307.00   118,624,800   貸付株式数    400 株
  ビー・エム・エル       7,400  3,050.00    22,570,000  貸付株式数    900 株
  ワタベウェディング       1,000  552.00    552,000
  トレンドマイクロ       31,600  4,875.00   154,050,000
                     3,800 株
  りらいあコミュニケーショ       10,400  1,160.00    12,064,000  貸付株式数
                    (3,800 株)
  ＩＤホールディングス       2,200  1,072.00    2,358,400
  リソー教育       29,200  440.00   12,848,000
  日本オラクル       12,000  7,750.00    93,000,000  貸付株式数    2,700 株
            101/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  早稲田アカデミー       1,600  763.00   1,220,800
  アルファシステムズ       1,900  2,830.00    5,377,000  貸付株式数    300 株
  フューチャー       8,000  1,888.00    15,104,000
  ＣＡＣ  ＨＯＬＤＩＮＧＳ
         4,400  1,620.00    7,128,000  貸付株式数    600 株
  ソフトバンク・テクノ       2,500  2,380.00    5,950,000  貸付株式数    900 株
  トーセ       1,600  833.00   1,332,800  貸付株式数    600 株
  ユー・エス・エス       70,500  2,074.00   146,217,000   貸付株式数    23,500 株
  オービックビジネスＣ       6,100  4,965.00    30,286,500  貸付株式数    100 株
  伊藤忠テクノソリュー       27,000  2,658.00    71,766,000
  アイティフォー       7,100  830.00   5,893,000  貸付株式数    600 株
  東京個別指導学院       2,000  937.00   1,874,000  貸付株式数    800 株
  東計電算       900 3,035.00    2,731,500
  サイバーエージェント       33,200  3,895.00   129,314,000   貸付株式数    14,100 株
  楽天       269,100  1,116.00   300,315,600   貸付株式数    100 株
  エックスネット       1,100  929.00   1,021,900
  クリーク・アンド・リバー
         3,400  1,199.00    4,076,600  貸付株式数    1,300 株
  社
  テー・オー・ダブリュー       5,400  753.00   4,066,200  貸付株式数    2,000 株
  大塚商会       32,100  4,155.00   133,375,500   貸付株式数    100 株
  サイボウズ       6,900  1,143.00    7,886,700  貸付株式数    2,700 株
  ソフトブレーン       4,500  477.00   2,146,500  貸付株式数    1,800 株
  山田コンサルティングＧＰ       2,800  1,992.00    5,577,600
  セントラルスポーツ       2,100  3,220.00    6,762,000  貸付株式数    800 株
  パラカ       1,500  1,959.00    2,938,500  貸付株式数    800 株
  電通国際情報Ｓ       3,700  3,480.00    12,876,000
  デジタルガレージ       11,500  3,210.00    36,915,000  貸付株式数    4,500 株
  イーエムシステムズ       4,800  1,493.00    7,166,400  貸付株式数    1,900 株
                     700 株
  ウェザーニューズ       2,000  3,205.00    6,410,000  貸付株式数
                     (700 株)
  ＣＩＪ       4,600  964.00   4,434,400  貸付株式数    1,200 株
  東洋ビジネスエンジ       600 2,128.00    1,276,800  貸付株式数    100 株
  日本エンタープライズ       5,800  167.00    968,600  貸付株式数    1,000 株
  ＷＯＷＯＷ       2,800  2,637.00    7,383,600
  スカラ       4,700  926.00   4,352,200  貸付株式数    1,400 株
  インテリジェント    ウェイ
         2,200  787.00   1,731,400
  ブ
  フルキャストホールディン
         5,800  2,110.00    12,238,000  貸付株式数    2,200 株
  グス
  エン・ジャパン       8,400  3,905.00    32,802,000  貸付株式数    3,300 株
  富士フイルムＨＬＤＧＳ       125,500  5,266.00   660,883,000
            102/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  コニカミノルタ       132,000   975.00   128,700,000
  資 生 堂
        120,100  7,805.00   937,380,500
  ライオン       84,200  2,122.00   178,672,400   貸付株式数    33,300 株
  高砂香料       4,100  3,165.00    12,976,500  貸付株式数    1,000 株
                     5,300 株
  マンダム       13,600  2,666.00    36,257,600  貸付株式数
                    (2,900 株)
  ミルボン       7,500  5,180.00    38,850,000
  ファンケル       26,900  2,860.00    76,934,000  貸付株式数    4,100 株
  コーセー       10,200  17,320.00    176,664,000   貸付株式数    300 株
  コタ       3,200  1,161.00    3,715,200
  シーボン       700 2,383.00    1,668,100  貸付株式数    200 株
  ポーラ・オルビスＨＤ       25,800  3,070.00    79,206,000  貸付株式数    100 株
  ノエビアホールディングス       5,800  5,970.00    34,626,000
  アジュバンコスメジャパン       1,300  907.00   1,179,100  貸付株式数    500 株
  エステー       4,300  1,778.00    7,645,400  貸付株式数    1,700 株
  アグロカネショウ       2,400  2,092.00    5,020,800  貸付株式数    900 株
  コ ニ シ
        10,600  1,579.00    16,737,400  貸付株式数    1,200 株
  長谷川香料       8,000  1,807.00    14,456,000  貸付株式数    1,400 株
  星光ＰＭＣ       4,300  734.00   3,156,200
                     6,700 株
  小林製薬       16,900  8,060.00   136,214,000   貸付株式数
                    (4,300 株)
  荒川化学工業       5,400  1,298.00    7,009,200
                     1,500 株
  メック       4,100  1,081.00    4,432,100  貸付株式数
                    (1,500 株)
  日本高純度化学       2,000  2,376.00    4,752,000  貸付株式数    300 株
  タカラバイオ       15,800  2,076.00    32,800,800
  ＪＣＵ       7,800  2,015.00    15,717,000
  新田ゼラチン       3,900  700.00   2,730,000  貸付株式数    1,400 株
  ＯＡＴアグリオ       800 1,280.00    1,024,000
  デクセリアルズ       15,400  714.00   10,995,600  貸付株式数    300 株
  アース製薬       4,600  5,000.00    23,000,000  貸付株式数    1,800 株
  北興化学       6,500  491.00   3,191,500  貸付株式数    1,000 株
  大成ラミック       2,000  2,839.00    5,678,000
  クミアイ化学       24,900  763.00   18,998,700  貸付株式数    9,300 株
  日本農薬       11,900  415.00   4,938,500  貸付株式数    1,100 株
  富士興産       2,200  730.00   1,606,000  貸付株式数    300 株
  ニチレキ       7,700  1,016.00    7,823,200  貸付株式数    2,600 株
  ユシロ化学       3,100  1,326.00    4,110,600  貸付株式数    1,100 株
  ビーピー・カストロール       2,200  1,447.00    3,183,400
  富士石油       14,400  262.00   3,772,800  貸付株式数    5,700 株
            103/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＭＯＲＥＳＣＯ       2,400  1,424.00    3,417,600  貸付株式数    600 株
  出光興産       69,800  3,005.00   209,749,000
  ＪＸＴＧホールディングス      1,016,500   514.40   522,887,600
  コスモエネルギーＨＬＤＧ
        17,500  2,240.00    39,200,000  貸付株式数    6,900 株
  Ｓ
  横浜ゴム       35,000  1,930.00    67,550,000
  ＴＯＹＯ  ＴＩＲＥ
        31,000  1,424.00    44,144,000  貸付株式数    12,300 株
  ブリヂストン       185,700  4,191.00   778,268,700
                    21,600 株
  住友ゴム       54,300  1,231.00    66,843,300  貸付株式数
                     (200 株)
  藤倉コンポジット       5,300  394.00   2,088,200
  オカモト       4,200  4,755.00    19,971,000
  アキレス       4,400  1,985.00    8,734,000
  フ コ ク
         2,500  736.00   1,840,000
  ニッタ       6,800  3,120.00    21,216,000
  クリエートメディック       1,900  926.00   1,759,400  貸付株式数    100 株
  住友理工       11,700  828.00   9,687,600
  三ツ星ベルト       8,000  2,068.00    16,544,000  貸付株式数    2,700 株
  バンドー化学       11,500  952.00   10,948,000
  ＡＧＣ       59,700  3,635.00   217,009,500
  日本板硝子       28,900  732.00   21,154,800  貸付株式数    11,400 株
  石塚硝子       1,000  2,348.00    2,348,000  貸付株式数    300 株
  有沢製作所       9,400  811.00   7,623,400  貸付株式数    700 株
  日本山村硝子       2,400  1,489.00    3,573,600
  日本電気硝子       26,200  2,700.00    70,740,000
  オハラ       2,400  1,277.00    3,064,800
  住友大阪セメント       12,200  4,435.00    54,107,000
  太平洋セメント       38,200  3,300.00   126,060,000
  リソルホールディングス       600 3,840.00    2,304,000
  日本ヒユ－ム       5,900  724.00   4,271,600  貸付株式数    2,300 株
  日本コンクリ－ト       12,900  290.00   3,741,000  貸付株式数    500 株
  三谷セキサン       2,800  2,933.00    8,212,400
  アジアパイルＨＤ       8,500  616.00   5,236,000  貸付株式数    2,900 株
                    21,800 株
  東海カーボン       54,900  1,081.00    59,346,900  貸付株式数
                     (100 株)
  日本カーボン       2,900  4,060.00    11,774,000  貸付株式数    1,100 株
  東洋炭素       3,500  2,025.00    7,087,500  貸付株式数    1,400 株
  ノリタケ       3,600  4,635.00    16,686,000  貸付株式数    1,400 株
  ＴＯＴＯ       46,500  4,060.00   188,790,000
  日本碍子       73,800  1,504.00   110,995,200
            104/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本特殊陶業       51,000  1,983.00   101,133,000
  ダントーホールディングス       5,600  106.00    593,600
  ＭＡＲＵＷＡ       2,100  5,210.00    10,941,000  貸付株式数    800 株
  品川リフラクトリーズ       1,600  2,968.00    4,748,800  貸付株式数    600 株
                     400 株
  黒崎播磨       1,200  6,070.00    7,284,000  貸付株式数
                     (400 株)
  ヨータイ       5,200  545.00   2,834,000  貸付株式数    1,900 株
  イソライト       3,100  457.00   1,416,700
  東京窯業       7,500  293.00   2,197,500
  ニッカトー       2,700  674.00   1,819,800
  フジミインコーポレーテッ
         5,400  2,137.00    11,539,800
  ド
  クニミネ工業       2,600  802.00   2,085,200
  エーアンドエーマテリアル       1,100  995.00   1,094,500  貸付株式数    100 株
  ニチアス       16,500  1,929.00    31,828,500
  日本製鉄       277,800  1,850.50   514,068,900
  神戸製鋼所       109,400   691.00   75,595,400
  中山製鋼所       8,200  478.00   3,919,600  貸付株式数    1,800 株
  合同製鐵       2,900  2,071.00    6,005,900  貸付株式数    1,100 株
  ＪＦＥホールディングス       161,400  1,534.00   247,587,600
  東京製鐵       32,000  864.00   27,648,000
  共英製鋼       6,700  1,851.00    12,401,700  貸付株式数    2,400 株
  大和工業       12,700  3,095.00    39,306,500  貸付株式数    4,300 株
  東京鐵鋼       2,500  1,163.00    2,907,500  貸付株式数    900 株
  大阪製鐵       4,000  1,750.00    7,000,000
  淀川製鋼所       8,100  2,058.00    16,669,800  貸付株式数    2,800 株
  丸一鋼管       21,200  2,852.00    60,462,400
  モリ工業       1,800  1,933.00    3,479,400
  大同特殊鋼       9,800  3,975.00    38,955,000  貸付株式数    3,800 株
  日本高周波       2,100  463.00    972,300  貸付株式数    300 株
  日本冶金工       49,400  215.00   10,621,000  貸付株式数    19,600 株
  山陽特殊製鋼       7,500  1,510.00    11,325,000
  愛知製鋼       3,400  3,230.00    10,982,000  貸付株式数    1,100 株
  日立金属       64,400  1,130.00    72,772,000
  日本金属       1,400  868.00   1,215,200
  大平洋金属       4,000  2,244.00    8,976,000
  新日本電工       35,400  196.00   6,938,400  貸付株式数    14,100 株
  栗本鉄工所       3,100  1,345.00    4,169,500
  虹 技
         800 1,247.00    997,600  貸付株式数    300 株
  日本鋳鉄管       500  635.00    317,500  貸付株式数    200 株
            105/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本製鋼所       18,100  1,728.00    31,276,800
  三菱製鋼       4,400  1,185.00    5,214,000
  日亜鋼業       8,400  329.00   2,763,600  貸付株式数    3,300 株
  日本精線       800 2,558.00    2,046,400
  エンビプロＨＤ       2,200  605.00   1,331,000  貸付株式数    800 株
  大紀アルミニウム       9,800  707.00   6,928,600  貸付株式数    3,500 株
  日本軽金属ＨＤ       163,100   238.00   38,817,800
  三井金属       16,100  2,416.00    38,897,600
  東邦亜鉛       3,300  2,430.00    8,019,000
  三菱マテリアル       39,500  2,917.00   115,221,500
  住友鉱山       81,800  2,907.50   237,833,500
  ＤＯＷＡホールディングス       14,000  3,460.00    48,440,000
  古河機金       9,800  1,362.00    13,347,600
                    10,500 株
  エス・サイエンス       26,400   64.00   1,689,600  貸付株式数
                     (100 株)
                     2,700 株
  大阪チタニウム       6,900  1,728.00    11,923,200  貸付株式数
                    (2,700 株)
  東邦チタニウム       10,700  1,186.00    12,690,200  貸付株式数    4,200 株
                     800 株
  ＵＡＣＪ       9,100  1,783.00    16,225,300  貸付株式数
                     (100 株)
  ＣＫサンエツ       1,100  2,872.00    3,159,200
  古河電工       17,200  3,030.00    52,116,000
  住友電工       223,500  1,344.00   300,384,000
  フジクラ       72,200  379.00   27,363,800
  昭和電線ＨＬＤＧＳ       7,000  773.00   5,411,000  貸付株式数    1,400 株
  東京特殊電線       800 1,612.00    1,289,600
  タツタ電線       11,800  466.00   5,498,800
  カナレ電気       1,000  1,865.00    1,865,000  貸付株式数    300 株
  平河ヒューテック       2,400  1,174.00    2,817,600  貸付株式数    900 株
  リョービ       7,300  2,063.00    15,059,900  貸付株式数    1,500 株
  アーレステイ       7,200  534.00   3,844,800
  アサヒＨＤ       11,200  2,099.00    23,508,800  貸付株式数    3,500 株
  東洋製罐グループＨＤ       38,000  2,135.00    81,130,000
  ホッカンホールディングス       3,000  1,773.00    5,319,000
  コロナ       3,200  1,010.00    3,232,000  貸付株式数    600 株
  横河ブリッジＨＬＤＧＳ       11,100  1,610.00    17,871,000  貸付株式数    1,200 株
  ＯＳＪＢ  ＨＤ
        29,700  274.00   8,137,800
  駒井ハルテック       1,100  1,669.00    1,835,900
  高田機工       500 2,521.00    1,260,500
  三和ホールディングス       61,700  1,104.00    68,116,800  貸付株式数    22,800 株
            106/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  文化シヤツタ－       17,600  823.00   14,484,800  貸付株式数    6,900 株
  三協立山       8,300  1,174.00    9,744,200
  アルインコ       4,700  987.00   4,638,900  貸付株式数    600 株
  東洋シヤツタ－       1,400  569.00    796,600
  ＬＩＸＩＬグループ       88,200  1,449.00   127,801,800
  日本フイルコン       4,400  505.00   2,222,000  貸付株式数    1,700 株
  ノーリツ       13,300  1,403.00    18,659,900  貸付株式数    100 株
  長府製作所       6,100  2,204.00    13,444,400  貸付株式数    2,400 株
  リンナイ       10,700  7,140.00    76,398,000
  ユニプレス       11,700  1,762.00    20,615,400  貸付株式数    3,400 株
  ダイニチ工業       3,100  596.00   1,847,600  貸付株式数    200 株
  日東精工       8,200  575.00   4,715,000
  三洋工業       800 1,725.00    1,380,000
  岡 部
        12,200  981.00   11,968,200  貸付株式数    4,800 株
  ジーテクト       6,600  1,513.00    9,985,800
  中国工業       900  514.00    462,600
  東 プ レ
        11,100  1,811.00    20,102,100  貸付株式数    3,200 株
  高周波熱錬       11,500  866.00   9,959,000  貸付株式数    4,500 株
  東京製綱       3,600  1,001.00    3,603,600  貸付株式数    1,300 株
  サンコール       3,200  518.00   1,657,600
  モリテックスチル       4,500  344.00   1,548,000
  パイオラックス       9,600  1,922.00    18,451,200  貸付株式数    1,100 株
  エイチワン       5,800  762.00   4,419,600  貸付株式数    400 株
  日本発条       59,500  851.00   50,634,500  貸付株式数    23,600 株
  中央発條       700 2,865.00    2,005,500  貸付株式数    200 株
                     300 株
  アドバネクス       800 1,707.00    1,365,600  貸付株式数
                     (300 株)
  三浦工業       25,900  3,370.00    87,283,000  貸付株式数    10,200 株
  タ ク マ
        21,800  1,406.00    30,650,800
  テクノプロ・ホールディン
        11,600  5,500.00    63,800,000  貸付株式数    4,300 株
  グ
  アトラ       1,200  281.00    337,200  貸付株式数    400 株
  インターワークス       1,100  608.00    668,800
  アイ・アールジャパンＨＤ       2,300  2,545.00    5,853,500  貸付株式数    300 株
                     800 株
  ＫｅｅＰｅｒ技研       2,100  1,411.00    2,963,100  貸付株式数
                     (700 株)
  ファーストロジック       1,200  544.00    652,800  貸付株式数    400 株
  三機サービス       1,200  1,141.00    1,369,200  貸付株式数    400 株
  Ｇｕｎｏｓｙ       4,000  1,890.00    7,560,000  貸付株式数    1,500 株
  デザインワン・ジャパン       1,200  288.00    345,600  貸付株式数    400 株
            107/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イー・ガーディアン       2,900  1,773.00    5,141,700  貸付株式数    800 株
  リブセンス       3,100  254.00    787,400  貸付株式数    1,200 株
  ジャパンマテリアル       15,800  1,386.00    21,898,800
  ベクトル       7,000  1,099.00    7,693,000  貸付株式数    2,700 株
  ウチヤマホールディングス       3,000  533.00   1,599,000  貸付株式数    1,100 株
  チャームケアコーポレー
         1,800  1,547.00    2,784,600
  ション
  ライクキッズネクスト       1,300  900.00   1,170,000
  キャリアリンク       2,100  428.00    898,800  貸付株式数    100 株
  ＩＢＪ       3,900  893.00   3,482,700  貸付株式数    1,500 株
  アサンテ       2,200  2,093.00    4,604,600
  Ｎ・フィールド       3,700  723.00   2,675,100  貸付株式数    1,000 株
  バリューＨＲ       1,200  3,225.00    3,870,000
  Ｍ＆Ａキャピタルパート                   800 株
         2,000  5,690.00    11,380,000  貸付株式数
  ナー                   (600 株)
  ライドオンエクスプレスＨ
         2,400  1,205.00    2,892,000
  Ｄ
  ＥＲＩホールディングス       1,600  916.00   1,465,600
                     300 株
  アビスト       900 2,550.00    2,295,000  貸付株式数
                     (200 株)
  シグマクシス       2,700  1,274.00    3,439,800  貸付株式数    1,000 株
  ウィルグループ       3,700  875.00   3,237,500
  エスクローＡＪ       7,800  263.00   2,051,400  貸付株式数    3,200 株
  日本ビューホテル       1,800  1,106.00    1,990,800
  リクルートホールディング
        413,600  3,426.00   1,416,993,600
  ス
  エラン       4,000  1,832.00    7,328,000  貸付株式数    400 株
  ツ ガ ミ
        13,400  904.00   12,113,600  貸付株式数    5,300 株
  オークマ       7,600  5,400.00    41,040,000  貸付株式数    3,000 株
  東芝機械       6,800  2,322.00    15,789,600  貸付株式数    2,600 株
  アマダホールディングス       89,800  1,182.00   106,143,600
  アイダエンジニア       16,200  743.00   12,036,600
  滝澤鉄工所       1,800  1,429.00    2,572,200  貸付株式数    600 株
  ＦＵＪＩ       23,900  1,205.00    28,799,500  貸付株式数    9,400 株
  牧野フライス       7,000  3,935.00    27,545,000
  オーエスジー       29,500  2,091.00    61,684,500
  ダイジェット       600 1,243.00    745,800  貸付株式数    200 株
  旭ダイヤモンド       15,600  632.00   9,859,200  貸付株式数    5,900 株
  ＤＭＧ森精機       37,900  1,434.00    54,348,600  貸付株式数    14,800 株
  ソデイツク       13,000  945.00   12,285,000  貸付株式数    5,100 株
            108/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ディスコ       8,100  15,760.00    127,656,000   貸付株式数    3,200 株
  日東工器       3,300  2,149.00    7,091,700
  日進工具       1,800  2,159.00    3,886,200  貸付株式数    500 株
  パンチ工業       4,100  491.00   2,013,100  貸付株式数    1,600 株
  冨士ダイス       2,500  570.00   1,425,000  貸付株式数    500 株
  土木管理総合試験       2,500  453.00   1,132,500  貸付株式数    900 株
  ネットマーケティング       1,900  452.00    858,800
  日本郵政       473,200  1,220.00   577,304,000
  ベルシステム２４ＨＬＤＧ
         9,700  1,529.00    14,831,300  貸付株式数    3,800 株
  Ｓ
                     1,600 株
  鎌倉新書       4,200  1,619.00    6,799,800  貸付株式数
                    (1,600 株)
  ソネット・メディア・ネッ
         700  794.00    555,800
  トワー
  一蔵       700  622.00    435,400
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ       1,300  1,648.00    2,142,400  貸付株式数    500 株
  グローバルキッズＣＯＭＰ       800  886.00    708,800  貸付株式数    300 株
                     800 株
  エボラブルアジア       2,500  2,238.00    5,595,000  貸付株式数
                     (600 株)
  アトラエ       1,500  3,580.00    5,370,000  貸付株式数    400 株
                     600 株
  ストライク       2,200  1,956.00    4,303,200  貸付株式数
                     (100 株)
  ソラスト       14,100  918.00   12,943,800
  セラク       1,700  587.00    997,900  貸付株式数    200 株
  インソース       2,200  2,480.00    5,456,000  貸付株式数    700 株
  豊田自動織機       48,900  5,770.00   282,153,000
  豊和工業       3,300  829.00   2,735,700  貸付株式数    300 株
  ＯＫＫ       2,400  719.00   1,725,600  貸付株式数    900 株
  石川製作所       1,400  1,423.00    1,992,200  貸付株式数    500 株
  東洋機械金属       4,200  586.00   2,461,200  貸付株式数    1,500 株
  津田駒工業       1,200  1,569.00    1,882,800
  エンシュウ       1,500  1,130.00    1,695,000
  島精機製作所       8,200  3,070.00    25,174,000  貸付株式数    3,200 株
  オプトラン       5,800  2,427.00    14,076,600  貸付株式数    2,200 株
  ＮＣホールディングス       1,800  471.00    847,800  貸付株式数    300 株
  イワキポンプ       2,500  1,038.00    2,595,000
  フリュー       4,700  1,023.00    4,808,100
                     4,100 株
  ヤマシンフィルタ       10,400  589.00   6,125,600  貸付株式数
                    (1,800 株)
  日阪製作所       7,300  928.00   6,774,400  貸付株式数    100 株
            109/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  やまびこ       11,600  932.00   10,811,200  貸付株式数    2,700 株
                     1,100 株
  平田機工       2,800  5,390.00    15,092,000  貸付株式数
                     (200 株)
  ペガサスミシン製造       5,500  546.00   3,003,000  貸付株式数    1,500 株
  マルマエ       2,400  719.00   1,725,600  貸付株式数    900 株
  タツモ       2,400  795.00   1,908,000
  ナブテスコ       32,900  2,830.00    93,107,000  貸付株式数    12,600 株
  三井海洋開発       6,300  2,870.00    18,081,000  貸付株式数    2,500 株
  レオン自動機       5,900  1,590.00    9,381,000
  ＳＭＣ       17,700  36,990.00    654,723,000   貸付株式数    4,300 株
  新川       4,400  362.00   1,592,800  貸付株式数    1,700 株
  ホソカワミクロン       2,100  4,695.00    9,859,500
  ユニオンツール       2,600  2,710.00    7,046,000  貸付株式数    1,000 株
  オイレス工業       8,400  1,541.00    12,944,400  貸付株式数    2,300 株
  日精エーエスビー       2,000  3,040.00    6,080,000  貸付株式数    800 株
  サト－ホールディングス       7,200  2,714.00    19,540,800
  技研製作所       5,200  3,285.00    17,082,000
  日本エアーテック       1,800  578.00   1,040,400
  カ ワ タ
         1,600  1,049.00    1,678,400
  日精樹脂工業       5,000  909.00   4,545,000  貸付株式数    400 株
  オカダアイヨン       2,000  1,290.00    2,580,000  貸付株式数    500 株
  ワイエイシイホールディン
         2,300  828.00   1,904,400
  グス
  小松製作所       273,600  2,460.50   673,192,800   貸付株式数    108,800  株
  住友重機械       34,600  3,460.00   119,716,000
  日立建機       24,300  2,615.00    63,544,500
  日 工
         1,600  2,625.00    4,200,000  貸付株式数    500 株
  巴工業       2,500  2,278.00    5,695,000
  井関農機       6,000  1,490.00    8,940,000  貸付株式数    900 株
  ＴＯＷＡ       5,100  781.00   3,983,100  貸付株式数    2,000 株
  丸山製作所       1,300  1,121.00    1,457,300
  北川鉄工所       2,700  2,074.00    5,599,800
  シンニッタン       9,100  340.00   3,094,000  貸付株式数    3,400 株
                     1,000 株
  ローツェ       2,600  2,153.00    5,597,800  貸付株式数
                     (400 株)
  タカキタ       2,000  555.00   1,110,000  貸付株式数    800 株
  クボタ       323,800  1,697.00   549,488,600
  荏原実業       1,700  1,939.00    3,296,300  貸付株式数    200 株
                     2,900 株
  東洋エンジニア       7,900  464.00   3,665,600  貸付株式数
                     (700 株)
            110/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三菱化工機       2,000  1,482.00    2,964,000  貸付株式数    100 株
  月島機械       12,000  1,349.00    16,188,000  貸付株式数    4,400 株
  帝国電機製作所       4,200  1,203.00    5,052,600
  東京機械       2,400  428.00   1,027,200  貸付株式数    900 株
  新東工業       14,300  940.00   13,442,000  貸付株式数    2,100 株
  渋谷工業       5,300  2,916.00    15,454,800  貸付株式数    700 株
  アイチ  コーポレーション
        10,400  697.00   7,248,800  貸付株式数    400 株
  小森コーポレーション       15,300  1,157.00    17,702,100  貸付株式数    900 株
  鶴見製作所       4,700  1,994.00    9,371,800
  住友精密       1,000  2,777.00    2,777,000
  酒井重工業       1,100  2,552.00    2,807,200  貸付株式数    400 株
  荏原製作所       26,800  2,876.00    77,076,800
  石井鉄工所       1,100  1,972.00    2,169,200  貸付株式数    100 株
  酉島製作所       6,200  1,026.00    6,361,200
  北越工業       6,200  1,237.00    7,669,400
  千代田化工建       48,800  311.00   15,176,800  貸付株式数    16,900 株
  ダイキン工業       82,400  13,345.00   1,099,628,000
  オルガノ       2,200  3,405.00    7,491,000  貸付株式数    700 株
  ト－ヨ－カネツ       2,300  2,102.00    4,834,600  貸付株式数    700 株
  栗田工業       32,700  2,592.00    84,758,400
  椿本チエイン       7,900  3,425.00    27,057,500
  大同工業       2,800  816.00   2,284,800
  日 機 装
        19,500  1,429.00    27,865,500  貸付株式数    7,700 株
  木村化工機       4,900  340.00   1,666,000  貸付株式数    1,400 株
  新興プランテック       12,100  1,272.00    15,391,200  貸付株式数    4,000 株
  アネスト岩田       9,400  1,001.00    9,409,400  貸付株式数    3,500 株
  ダイフク       33,300  5,610.00   186,813,000
  サムコ       1,600  792.00   1,267,200  貸付株式数    200 株
  加藤製作所       3,000  1,978.00    5,934,000
  油研工業       1,000  1,655.00    1,655,000  貸付株式数    200 株
  タダノ       29,200  1,080.00    31,536,000  貸付株式数    11,500 株
  フジテック       22,000  1,447.00    31,834,000  貸付株式数    6,400 株
  ＣＫＤ       16,800  1,049.00    17,623,200  貸付株式数    700 株
  キトー       4,600  1,600.00    7,360,000
  平和       16,800  2,189.00    36,775,200
  理想科学工業       5,300  1,768.00    9,370,400  貸付株式数    1,900 株
  ＳＡＮＫＹＯ       15,100  4,165.00    62,891,500  貸付株式数    5,100 株
                     2,600 株
  日本金銭機械       6,600  1,110.00    7,326,000  貸付株式数
                    (2,100 株)
  マースグループＨＬＤＧＳ       3,800  2,091.00    7,945,800
            111/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  福島工業       3,800  3,595.00    13,661,000  貸付株式数    400 株
  オーイズミ       2,800  380.00   1,064,000  貸付株式数    600 株
  ダイコク電機       2,800  1,327.00    3,715,600  貸付株式数    1,100 株
  竹内製作所       10,100  1,838.00    18,563,800
  ア マ ノ
        17,300  2,881.00    49,841,300  貸付株式数    5,800 株
  ＪＵＫＩ       8,400  950.00   7,980,000  貸付株式数    600 株
  サンデンホールディングス       7,300  530.00   3,869,000  貸付株式数    700 株
  蛇の目ミシン       5,600  435.00   2,436,000  貸付株式数    1,800 株
  ブラザー工業       78,700  1,895.00   149,136,500
  マックス       9,200  1,511.00    13,901,200  貸付株式数    2,300 株
  モリタホールディングス       10,600  1,884.00    19,970,400  貸付株式数    3,800 株
  グローリー       16,700  2,776.00    46,359,200  貸付株式数    2,600 株
  新晃工業       5,500  1,647.00    9,058,500  貸付株式数    2,200 株
  大和冷機工業       8,700  1,214.00    10,561,800  貸付株式数    3,400 株
  セガサミーホールディング
        59,900  1,246.00    74,635,400
  ス
  日本ピストンリング       2,100  1,381.00    2,900,100
  リ ケ ン
         2,800  4,375.00    12,250,000  貸付株式数    400 株
  ＴＰＲ       8,100  1,895.00    15,349,500  貸付株式数    2,700 株
                     1,700 株
  ツバキ・ナカシマ       9,200  1,704.00    15,676,800  貸付株式数
                    (1,700 株)
  ホシザキ       17,600  7,910.00   139,216,000   貸付株式数    7,000 株
  大豊工業       4,800  831.00   3,988,800
  日本精工       124,200   912.00   113,270,400
  Ｎ Ｔ Ｎ
        130,100   302.00   39,290,200  貸付株式数    51,600 株
  ジェイテクト       58,000  1,222.00    70,876,000
  不 二 越
         5,600  4,365.00    24,444,000  貸付株式数    2,200 株
  ミネベアミツミ       112,200  1,669.00   187,261,800
  日本トムソン       17,900  449.00   8,037,100
  Ｔ Ｈ Ｋ
        37,700  2,297.00    86,596,900  貸付株式数    100 株
  ユーシン精機       4,700  1,072.00    5,038,400
  前澤給装工業       2,400  1,965.00    4,716,000  貸付株式数    900 株
  イーグル工業       7,500  1,061.00    7,957,500  貸付株式数    2,000 株
  前澤工業       4,300  338.00   1,453,400
  日本ピラ－工業       6,100  1,091.00    6,655,100  貸付株式数    1,000 株
  キッツ       24,500  757.00   18,546,500  貸付株式数    9,700 株
  日 立
        272,000  3,789.00   1,030,608,000
  三菱電機       604,100  1,402.50   847,250,250
  富士電機       39,200  3,685.00   144,452,000
  東洋電機製造       2,700  1,281.00    3,458,700  貸付株式数    200 株
            112/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  安川電機       70,100  3,305.00   231,680,500   貸付株式数    21,200 株
  シンフォニア   テクノロ
         8,300  1,183.00    9,818,900  貸付株式数    3,300 株
  ジー
  明 電 舎
        11,800  1,558.00    18,384,400
  オリジン       1,600  1,441.00    2,305,600
  山洋電気       2,900  3,945.00    11,440,500
  デンヨー       5,800  1,358.00    7,876,400
  ベイカレントコンサルティ
         4,100  3,670.00    15,047,000
  ング
  ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ    ＨＬ
         900 1,282.00    1,153,800
  ＤＧＳ
  アイモバイル       1,800  832.00   1,497,600  貸付株式数    600 株
  キャリアインデックス       2,000  764.00   1,528,000  貸付株式数    700 株
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ       2,300  1,588.00    3,652,400  貸付株式数    900 株
  船場       900  934.00    840,600
  グレイステクノロジー       2,100  2,715.00    5,701,500  貸付株式数    100 株
  ジャパンエレベーターＳＨ
         4,500  2,108.00    9,486,000  貸付株式数    1,800 株
  Ｄ
  フルテック       700 1,169.00    818,300
  グリーンズ       2,100  1,510.00    3,171,000
  ツナググループＨＬＤＧＳ       600  503.00    301,800
  ソウルドアウト       600 2,403.00    1,441,800
  ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
         900 1,048.00    943,200  貸付株式数    300 株
  Ｇ
  日総工産       4,200  1,407.00    5,909,400  貸付株式数    1,000 株
  キュービーネットＨＬＤＧ                   1,300 株
         3,500  2,348.00    8,218,000  貸付株式数
  Ｓ                  (1,000 株)
  ＲＰＡホールディングス       1,200  5,350.00    6,420,000
  三桜工業       7,500  412.00   3,090,000
  マキタ       73,600  3,820.00   281,152,000   貸付株式数    27,400 株
  東芝テック       7,600  2,735.00    20,786,000  貸付株式数    2,500 株
  芝浦メカトロニクス       1,100  2,604.00    2,864,400
  マブチモーター       16,700  3,690.00    61,623,000
  日本電産       72,700  13,665.00    993,445,500   貸付株式数    28,800 株
  ユーエムシーエレクトロニ
         3,200  1,129.00    3,612,800
  クス
  トレックス・セミコンダク
         2,700  1,149.00    3,102,300  貸付株式数    1,000 株
  ター
  東光高岳       3,400  1,160.00    3,944,000  貸付株式数    1,200 株
            113/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     3,400 株
  ダブル・スコープ       8,800  1,384.00    12,179,200  貸付株式数
                     (700 株)
  宮越ホールディングス       2,400  851.00   2,042,400  貸付株式数    800 株
  ダイヘン       6,500  2,981.00    19,376,500
  ヤーマン       8,800  945.00   8,316,000  貸付株式数    3,400 株
  ＪＶＣケンウッド       46,000  228.00   10,488,000
  ミマキエンジニアリング       5,300  608.00   3,222,400  貸付株式数    2,100 株
  第一精工       2,500  1,435.00    3,587,500  貸付株式数    1,000 株
  日新電機       14,100  1,125.00    15,862,500
  大崎電気       12,400  705.00   8,742,000
  オムロン       64,200  5,390.00   346,038,000   貸付株式数    25,400 株
  日東工業       9,900  1,903.00    18,839,700  貸付株式数    3,300 株
  ＩＤＥＣ       8,100  1,980.00    16,038,000  貸付株式数    2,400 株
  正興電機製作所       900  757.00    681,300
  不二電機工業       600 1,236.00    741,600
  ジーエス・ユアサ    コーポ
        21,700  2,037.00    44,202,900
  サクサホールディングス       1,500  1,831.00    2,746,500
  メルコホールディングス       2,500  3,050.00    7,625,000  貸付株式数    600 株
  テクノメディカ       1,400  2,132.00    2,984,800  貸付株式数    200 株
                    13,400 株
  日本電気       78,200  3,975.00   310,845,000   貸付株式数
                     (100 株)
  富 士 通
        58,300  7,403.00   431,594,900
  沖 電 気
        26,200  1,304.00    34,164,800
  岩崎通信機       2,800  783.00   2,192,400
  電気興業       3,200  2,635.00    8,432,000
  サンケン電気       7,100  2,186.00    15,520,600  貸付株式数    2,800 株
  ナカヨ       1,100  1,520.00    1,672,000
  アイホン       3,400  1,622.00    5,514,800  貸付株式数    800 株
  ルネサスエレクトロニクス       63,600  509.00   32,372,400
  セイコーエプソン       75,000  1,626.00   121,950,000
  ワコム       43,700  339.00   14,814,300  貸付株式数    17,300 株
  アルバック       12,100  3,150.00    38,115,000  貸付株式数    4,700 株
  アクセル       2,500  550.00   1,375,000  貸付株式数    900 株
  ＥＩＺＯ       5,500  3,900.00    21,450,000  貸付株式数    600 株
  ジャパンディスプレイ       141,700   60.00   8,502,000  貸付株式数    55,600 株
  日本信号       15,000  1,118.00    16,770,000
  京三製作所       12,400  361.00   4,476,400
  能美防災       7,900  2,091.00    16,518,900  貸付株式数    3,100 株
  ホーチキ       3,900  1,123.00    4,379,700  貸付株式数    1,400 株
  星和電機       3,000  509.00   1,527,000  貸付株式数    1,000 株
            114/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     2,200 株
  エレコム       5,700  3,550.00    20,235,000  貸付株式数
                    (2,200 株)
  パナソニック       690,200   876.40   604,891,280
  シャープ       60,000  1,017.00    61,020,000  貸付株式数    23,800 株
  アンリツ       38,900  1,764.00    68,619,600  貸付株式数    15,400 株
  富士通ゼネラル       18,500  1,561.00    28,878,500  貸付株式数    7,300 株
  ソ ニ ー ※
        405,400  5,213.00   2,113,350,200
  Ｔ Ｄ Ｋ
        31,600  7,650.00   241,740,000
  帝国通信工業       2,600  1,177.00    3,060,200
  タムラ製作所       23,200  555.00   12,876,000  貸付株式数    1,200 株
  アルプスアルパイン       62,900  1,829.00   115,044,100
  池上通信機       1,800  1,130.00    2,034,000  貸付株式数    900 株
  日本電波工業       5,400  470.00   2,538,000  貸付株式数    2,300 株
  鈴木       3,200  621.00   1,987,200  貸付株式数    1,200 株
                     400 株
  日本トリム       1,100  5,200.00    5,720,000  貸付株式数
                     (200 株)
  ローランド   ディー．
         3,100  2,403.00    7,449,300  貸付株式数    200 株
  ジー．
  フオスタ－電機       7,000  1,540.00    10,780,000  貸付株式数    2,700 株
  Ｓ Ｍ Ｋ
         1,700  2,653.00    4,510,100  貸付株式数    600 株
  ヨコオ       4,300  2,077.00    8,931,100
  ティアック       4,200  183.00    768,600  貸付株式数    1,600 株
  ホシデン       17,800  1,068.00    19,010,400  貸付株式数    7,000 株
  ヒロセ電機       8,700  11,990.00    104,313,000   貸付株式数    2,600 株
  日本航空電子       13,800  1,598.00    22,052,400  貸付株式数    5,500 株
  Ｔ Ｏ Ａ
         6,500  1,299.00    8,443,500  貸付株式数    2,300 株
  マクセルホールディングス       13,000  1,816.00    23,608,000  貸付株式数    5,100 株
  古野電気       7,800  908.00   7,082,400  貸付株式数    3,000 株
  ユニデンホールディングス       1,700  1,801.00    3,061,700
                     1,800 株
  スミダコーポレーション       5,100  1,154.00    5,885,400  貸付株式数
                    (1,700 株)
  アイコム       3,300  2,236.00    7,378,800
  リオン       2,800  2,088.00    5,846,400  貸付株式数    1,000 株
  本多通信工業       5,000  490.00   2,450,000  貸付株式数    1,500 株
                     1,900 株
  船井電機       6,100  739.00   4,507,900  貸付株式数
                    (1,800 株)
  横河電機       60,500  2,117.00   128,078,500
  新電元工業       2,100  3,545.00    7,444,500
  アズビル       38,800  2,589.00   100,453,200   貸付株式数    7,400 株
  東亜ディーケーケー       2,900  845.00   2,450,500
            115/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本光電工業       26,600  3,100.00    82,460,000
  チ ノ ー
         2,000  1,173.00    2,346,000
  共和電業       6,300  412.00   2,595,600  貸付株式数    100 株
  日本電子材料       2,300  520.00   1,196,000  貸付株式数    900 株
                     4,700 株
  堀場製作所       12,000  5,130.00    61,560,000  貸付株式数
                    (3,100 株)
  アドバンテスト       41,200  2,659.00   109,550,800
  小野測器       2,600  574.00   1,492,400
  エスペック       5,300  2,200.00    11,660,000  貸付株式数    1,000 株
  キーエンス       29,700  61,540.00   1,827,738,000
  日置電機       3,100  3,730.00    11,563,000  貸付株式数    1,200 株
  シスメックス       47,100  7,386.00   347,880,600   貸付株式数    1,300 株
                     4,300 株
  日本マイクロニクス       10,500  927.00   9,733,500  貸付株式数
                    (4,300 株)
                     2,100 株
  メガチップス       4,700  1,264.00    5,940,800  貸付株式数
                    (2,100 株)
  ＯＢＡＲＡ   ＧＲＯＵＰ
         3,200  3,610.00    11,552,000  貸付株式数    1,100 株
  ＩＭＡＧＩＣＡ    ＧＲＯＵ
         5,000  519.00   2,595,000  貸付株式数    1,100 株
  Ｐ
  澤藤電機       700 1,643.00    1,150,100
  デンソー       133,100  4,357.00   579,916,700
  原田工業       2,400  750.00   1,800,000
  コーセル       8,000  1,062.00    8,496,000  貸付株式数    3,100 株
  イリソ電子工業       5,500  5,160.00    28,380,000  貸付株式数    2,200 株
  オプテックスグループ       10,500  1,332.00    13,986,000  貸付株式数    4,200 株
  千代田インテグレ       2,600  2,035.00    5,291,000  貸付株式数    600 株
  アイ・オー・データ       2,400  1,064.00    2,553,600  貸付株式数    100 株
  レーザーテック       12,400  3,985.00    49,414,000  貸付株式数    3,000 株
  スタンレー電気       42,700  2,558.00   109,226,600   貸付株式数    6,000 株
  岩崎電気       2,800  1,346.00    3,768,800  貸付株式数    800 株
  ウシオ電機       35,100  1,375.00    48,262,500
  岡谷電機       4,300  380.00   1,634,000  貸付株式数    1,700 株
  ヘリオステクノＨ       5,500  602.00   3,311,000  貸付株式数    1,100 株
  エノモト       1,600  739.00   1,182,400  貸付株式数    600 株
  日本セラミック       6,100  2,841.00    17,330,100  貸付株式数    2,400 株
  遠藤照明       3,500  741.00   2,593,500
                     1,000 株
  古河電池       5,000  631.00   3,155,000  貸付株式数
                    (1,000 株)
  双信電機       2,900  520.00   1,508,000  貸付株式数    400 株
  山一電機       4,300  941.00   4,046,300
            116/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  図 研
         3,900  1,586.00    6,185,400
  日本電子       11,900  2,251.00    26,786,900  貸付株式数    4,700 株
  カ シ オ
        53,500  1,269.00    67,891,500
  ファナック       57,400  18,800.00   1,079,120,000
  日本シイエムケイ       15,300  674.00   10,312,200  貸付株式数    6,000 株
                     1,000 株
  エンプラス       2,700  3,140.00    8,478,000  貸付株式数
                     (700 株)
  大真空       2,200  1,034.00    2,274,800
  ロ ー ム
        28,900  7,070.00   204,323,000
  浜松ホトニクス       43,300  3,935.00   170,385,500
                     2,500 株
  三井ハイテック       6,600  1,091.00    7,200,600  貸付株式数
                     (100 株)
  新光電気工業       20,300  898.00   18,229,400
  京 セ ラ
        92,100  6,866.00   632,358,600
  協栄産業       700 1,490.00    1,043,000  貸付株式数    100 株
  太陽誘電       26,900  2,007.00    53,988,300  貸付株式数    10,600 株
  村田製作所       190,200  4,628.00   880,245,600
  ユーシン       1,400  984.00   1,377,600
  双葉電子工業       9,800  1,420.00    13,916,000  貸付株式数    3,600 株
  日東電工       41,700  4,980.00   207,666,000
  北陸電気工業       2,100  944.00   1,982,400
  東海理化電機       15,900  1,716.00    27,284,400  貸付株式数    5,400 株
  ニチコン       18,900  804.00   15,195,600  貸付株式数    1,800 株
  日本ケミコン       4,300  1,608.00    6,914,400
  Ｋ Ｏ Ａ
         9,100  1,309.00    11,911,900
  三井Ｅ＆ＳＨＤ       21,700  951.00   20,636,700
  日立造船       47,900  357.00   17,100,300  貸付株式数    18,600 株
  三菱重工業       101,200  4,776.00   483,331,200
  川崎重工業       47,000  2,491.00   117,077,000
  ＩＨＩ       46,400  2,516.00   116,742,400
  名村造船所       18,100  302.00   5,466,200  貸付株式数    7,100 株
                     3,100 株
  サノヤスホールディングス       7,900  201.00   1,587,900  貸付株式数
                    (2,900 株)
  スプリックス       1,900  1,891.00    3,592,900  貸付株式数    200 株
  日本車輌       2,200  2,549.00    5,607,800
  三菱ロジスネクスト       7,200  1,183.00    8,517,600  貸付株式数    2,800 株
  近畿車輌       900 1,792.00    1,612,800
  ＦＰＧ       18,700  869.00   16,250,300  貸付株式数    6,900 株
  島根銀行       1,400  724.00   1,013,600  貸付株式数    200 株
  じもとホールディングス       40,000   95.00   3,800,000  貸付株式数    15,900 株
            117/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  全国保証       16,800  4,130.00    69,384,000  貸付株式数    6,600 株
  めぶきフィナンシャルＧ       309,800   275.00   85,195,000  貸付株式数    42,200 株
  東京きらぼしＦＧ       8,000  1,670.00    13,360,000
  九州フィナンシャルＧ       97,800  442.00   43,227,600
  かんぽ生命保険       22,500  2,067.00    46,507,500
  ゆうちょ銀行       168,900  1,099.00   185,621,100   貸付株式数    67,200 株
  富山第一銀行       13,800  309.00   4,264,200
  コンコルディア・フィナン
        374,000   422.00   157,828,000
  シャル
  ジェイリース       1,500  321.00    481,500  貸付株式数    400 株
  西日本フィナンシャルＨＤ       37,500  820.00   30,750,000
  マーキュリアインベストメ
         2,300  668.00   1,536,400  貸付株式数    800 株
  ント
  イントラスト       1,700  449.00    763,300  貸付株式数    500 株
  日本モーゲージサービス       1,000  1,107.00    1,107,000
  Ｃａｓａ       2,600  1,017.00    2,644,200
  アルヒ       5,400  1,907.00    10,297,800  貸付株式数    2,700 株
  プレミアグループ       3,400  1,906.00    6,480,400  貸付株式数    1,300 株
  日産自動車       712,700   762.90   543,718,830
  いすゞ自動車       191,000  1,279.50   244,384,500
  トヨタ自動車   ※
        673,400  6,530.00   4,397,302,000
  日野自動車       75,500  893.00   67,421,500
  三菱自動車工業       223,800   529.00   118,390,200
  エフテック       4,200  753.00   3,162,600
  レシップホールディングス       3,900  753.00   2,936,700  貸付株式数    700 株
  ＧＭＢ       1,100  794.00    873,400
  ファルテック       1,000  730.00    730,000
  武蔵精密工業       14,700  1,406.00    20,668,200  貸付株式数    5,800 株
  日産車体       11,800  1,028.00    12,130,400  貸付株式数    4,600 株
  新明和工業       25,300  1,323.00    33,471,900  貸付株式数    9,100 株
  極東開発工業       12,000  1,367.00    16,404,000  貸付株式数    3,600 株
  日信工業       11,000  1,412.00    15,532,000
  トピー工業       5,000  2,423.00    12,115,000
  ティラド       2,200  1,887.00    4,151,400  貸付株式数    100 株
  タチエス       10,100  1,333.00    13,463,300  貸付株式数    2,900 株
  Ｎ Ｏ Ｋ
        32,500  1,441.00    46,832,500  貸付株式数    12,900 株
  フタバ産業       16,800  557.00   9,357,600  貸付株式数    6,200 株
  ＫＹＢ       6,300  2,868.00    18,068,400
  市光工業       9,000  585.00   5,265,000
  大同メタル工業       9,800  643.00   6,301,400  貸付株式数    3,300 株
            118/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  プレス工業       29,900  481.00   14,381,900  貸付株式数    7,700 株
  ミクニ       7,500  379.00   2,842,500  貸付株式数    1,000 株
  太平洋工業       12,600  1,466.00    18,471,600  貸付株式数    4,900 株
  ケーヒン       13,900  1,471.00    20,446,900
  河西工業       7,400  773.00   5,720,200
  アイシン精機       49,800  3,745.00   186,501,000   貸付株式数    19,000 株
  マ ツ ダ
        189,700  1,121.00   212,653,700
  今仙電機製作所       5,600  894.00   5,006,400  貸付株式数    700 株
  本田技研       509,800  2,795.00   1,424,891,000   貸付株式数    150,500  株
  スズキ       110,600  5,181.00   573,018,600   貸付株式数    43,800 株
  ＳＵＢＡＲＵ       187,600  2,592.00   486,259,200
  安永       2,900  1,492.00    4,326,800  貸付株式数    1,100 株
  ヤマハ発動機       85,400  1,931.00   164,907,400   貸付株式数    200 株
  ショーワ       14,300  1,403.00    20,062,900
  小糸製作所       36,200  5,350.00   193,670,000   貸付株式数    13,400 株
  ＴＢＫ       7,000  387.00   2,709,000  貸付株式数    2,400 株
  エクセディ       8,200  2,228.00    18,269,600  貸付株式数    600 株
  ミツバ       11,000  579.00   6,369,000  貸付株式数    4,400 株
  豊田合成       19,500  1,982.00    38,649,000
  愛三工業       9,400  698.00   6,561,200
  盟和産業       1,000  1,034.00    1,034,000  貸付株式数    200 株
  日本プラスト       4,600  678.00   3,118,800
  ヨ ロ ズ
         5,600  1,333.00    7,464,800
  エフ・シー・シー       10,900  2,257.00    24,601,300
  新家工業       1,300  1,425.00    1,852,500
  シマノ       24,400  16,840.00    410,896,000   貸付株式数    1,000 株
  テイ・エス   テック
        14,100  2,817.00    39,719,700
  関西みらいＦＧ       28,000  733.00   20,524,000  貸付株式数    2,600 株
  ３３ＦＧ       5,200  1,494.00    7,768,800  貸付株式数    500 株
  第四北越フィナンシャルＧ       10,300  2,860.00    29,458,000  貸付株式数    1,000 株
                     900 株
  ジャムコ       3,000  2,055.00    6,165,000  貸付株式数
                     (900 株)
                     1,700 株
  小 野 建
         5,200  1,398.00    7,269,600  貸付株式数
                    (1,400 株)
  はるやまＨＬＤＧＳ       2,700  827.00   2,232,900
  南 陽
         1,200  1,550.00    1,860,000
  ノ ジ マ
        10,600  1,809.00    19,175,400
  佐鳥電機       4,400  864.00   3,801,600  貸付株式数    1,000 株
  カッパ・クリエイト       8,400  1,387.00    11,650,800  貸付株式数    3,300 株
  エコートレーディング       1,500  530.00    795,000
            119/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  伯東       4,000  1,153.00    4,612,000
  コンドーテック       4,600  951.00   4,374,600  貸付株式数    1,800 株
  中山福       3,400  539.00   1,832,600
                     1,700 株
  ライトオン       5,000  713.00   3,565,000  貸付株式数
                    (1,400 株)
  ナガイレーベン       8,600  2,535.00    21,801,000  貸付株式数    2,200 株
  ジーンズメイト       1,800  325.00    585,000  貸付株式数    700 株
  三菱食品       6,600  2,878.00    18,994,800  貸付株式数    2,300 株
  良品計画       8,400  19,130.00    160,692,000   貸付株式数    3,300 株
  三城ホールディングス       7,500  337.00   2,527,500  貸付株式数    2,600 株
  松田産業       4,500  1,484.00    6,678,000  貸付株式数    1,500 株
  第一興商       8,900  5,120.00    45,568,000  貸付株式数    1,300 株
  メディパルＨＤ       64,200  2,382.00   152,924,400
                     1,500 株
  アドヴァン       9,100  1,059.00    9,636,900  貸付株式数
                     (600 株)
  ＳＰＫ       1,200  2,361.00    2,833,200
  萩原電気ＨＬＤＧＳ       2,200  2,664.00    5,860,800
  アルビス       2,200  2,460.00    5,412,000
  アズワン       4,300  9,540.00    41,022,000  貸付株式数    800 株
  スズデン       2,000  1,344.00    2,688,000  貸付株式数    800 株
  尾家産業       1,800  1,281.00    2,305,800
  シモジマ       3,600  1,113.00    4,006,800  貸付株式数    1,100 株
  ドウシシャ       5,600  1,761.00    9,861,600  貸付株式数    1,300 株
  小津産業       1,300  1,721.00    2,237,300
  コナカ       7,700  419.00   3,226,300  貸付株式数    100 株
  高速       3,500  1,151.00    4,028,500  貸付株式数    100 株
  ハウス  ローゼ
         700 1,586.00    1,110,200
  Ｇ－７ホールディングス       1,700  3,195.00    5,431,500  貸付株式数    600 株
  たけびし       2,700  1,291.00    3,485,700
  イオン北海道       5,900  714.00   4,212,600  貸付株式数    1,500 株
  コ ジ マ
        10,200  485.00   4,947,000  貸付株式数    4,000 株
  ヒマラヤ       1,900  861.00   1,635,900
  コーナン商事       7,800  2,268.00    17,690,400  貸付株式数    2,300 株
  ネットワンシステムズ       21,000  2,845.00    59,745,000  貸付株式数    7,200 株
  エコス       2,200  1,397.00    3,073,400
  ワタミ       7,800  1,465.00    11,427,000  貸付株式数    3,000 株
  マルシェ       1,400  767.00   1,073,800  貸付株式数    500 株
  リックス       1,300  1,409.00    1,831,700
  システムソフト       13,500   95.00   1,282,500  貸付株式数    3,200 株
  パンパシフィックＨＤ       35,600  6,610.00   235,316,000   貸付株式数    900 株
            120/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  丸文       5,200  547.00   2,844,400
  西松屋チェーン       13,000  892.00   11,596,000  貸付株式数    5,100 株
  ゼンショーホールディング
        28,100  2,250.00    63,225,000  貸付株式数    11,100 株
  ス
  ハピネット       4,900  1,301.00    6,374,900  貸付株式数    1,900 株
                     1,600 株
  幸楽苑ホールディングス       3,800  2,929.00    11,130,200  貸付株式数
                    (1,600 株)
  ハークスレイ       1,200  1,027.00    1,232,400
  橋本総業ＨＬＤＧＳ       1,200  1,450.00    1,740,000
  日本ライフライン       18,700  1,707.00    31,920,900  貸付株式数    7,400 株
  サイゼリヤ       9,800  2,456.00    24,068,800  貸付株式数    3,800 株
  タカショー       2,800  462.00   1,293,600  貸付株式数    600 株
  エクセル       2,200  1,714.00    3,770,800
  ＶＴホールディングス       26,800  457.00   12,247,600
  マルカ       1,900  1,855.00    3,524,500
  アルゴグラフィックス       5,000  2,176.00    10,880,000
  魚力       1,600  1,480.00    2,368,000  貸付株式数    500 株
  ＩＤＯＭ       20,000  285.00   5,700,000  貸付株式数    7,900 株
  日本エム・ディ・エム       3,500  1,409.00    4,931,500  貸付株式数    600 株
  ポプラ       1,500  488.00    732,000  貸付株式数    600 株
  フジ・コーポレーション       1,500  2,119.00    3,178,500
                     2,600 株
  ユナイテッドアローズ       6,800  3,570.00    24,276,000  貸付株式数
                    (1,900 株)
  進和       3,500  2,158.00    7,553,000  貸付株式数    1,400 株
  エスケイジャパン       1,400  519.00    726,600  貸付株式数    500 株
  ダイトロン       2,700  1,192.00    3,218,400  貸付株式数    400 株
  ハイデイ日高       8,600  2,049.00    17,621,400  貸付株式数    3,400 株
  シークス       7,500  1,254.00    9,405,000  貸付株式数    3,000 株
  京都きもの友禅       4,000  359.00   1,436,000
  コロワイド       19,800  2,166.00    42,886,800  貸付株式数    300 株
                     700 株
  ピーシーデポコーポ       7,900  402.00   3,175,800  貸付株式数
                     (500 株)
  田中商事       2,000  580.00   1,160,000  貸付株式数    400 株
  オーハシテクニカ       3,300  1,442.00    4,758,600  貸付株式数    1,200 株
  壱番屋       4,200  4,605.00    19,341,000  貸付株式数    1,600 株
  白銅       1,900  1,351.00    2,566,900  貸付株式数    600 株
  トップカルチャー       2,200  345.00    759,000  貸付株式数    800 株
  ＰＬＡＮＴ       1,400  786.00   1,100,400
  スギホールディングス       13,100  4,935.00    64,648,500
  島津製作所       77,800  2,739.00   213,094,200   貸付株式数    15,500 株
            121/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｊ Ｍ Ｓ
         5,400  658.00   3,553,200  貸付株式数    2,000 株
  クボテック       1,200  354.00    424,800  貸付株式数    400 株
  長野計器       4,700  694.00   3,261,800  貸付株式数    200 株
  ブイ・テクノロジー       2,800  4,640.00    12,992,000
  スター精密       10,300  1,378.00    14,193,400
                     1,300 株
  東京計器       3,900  916.00   3,572,400  貸付株式数
                    (1,300 株)
  愛知時計       800 4,085.00    3,268,000  貸付株式数    100 株
  インターアクション       3,200  1,368.00    4,377,600  貸付株式数    1,200 株
  オーバル       5,800  232.00   1,345,600  貸付株式数    2,300 株
  東京精密       11,000  2,550.00    28,050,000
  マニー       8,000  6,550.00    52,400,000  貸付株式数    3,100 株
  ニコン       105,300  1,526.00   160,687,800
  トプコン       32,500  1,431.00    46,507,500  貸付株式数    1,400 株
  オリンパス       360,100  1,313.00   472,811,300   貸付株式数    35,600 株
  理研計器       5,300  1,971.00    10,446,300  貸付株式数    1,200 株
  ＳＣＲＥＥＮホールディン
        10,500  3,875.00    40,687,500  貸付株式数    4,100 株
  グス
  キヤノン電子       5,500  1,778.00    9,779,000
  タムロン       5,300  2,161.00    11,453,300  貸付株式数    1,200 株
  ＨＯＹＡ       121,600  7,693.00   935,468,800
                     1,000 株
  シ ー ド
         2,600  1,108.00    2,880,800  貸付株式数
                     (300 株)
  ノーリツ鋼機       4,700  1,812.00    8,516,400  貸付株式数    1,800 株
  エー・アンド・デイ       5,500  784.00   4,312,000
  朝日インテック       25,600  5,560.00   142,336,000
  キヤノン       325,300  3,091.00   1,005,502,300
  リ コ ー
        181,700  1,059.00   192,420,300
  シチズン時計       66,200  518.00   34,291,600
  リズム時計       2,000  1,278.00    2,556,000  貸付株式数    600 株
  大研医器       4,800  674.00   3,235,200  貸付株式数    800 株
  メニコン       8,300  3,615.00    30,004,500  貸付株式数    400 株
  シンシア       900  584.00    525,600  貸付株式数    300 株
  中本パックス       1,700  1,487.00    2,527,900  貸付株式数    300 株
  スノーピーク       2,300  1,395.00    3,208,500
  パラマウントベッドＨＤ       7,000  4,400.00    30,800,000  貸付株式数    2,300 株
  トランザクション       3,800  822.00   3,123,600  貸付株式数    1,500 株
  ＳＨＯ‐ＢＩ       1,700  367.00    623,900  貸付株式数    600 株
  ニホンフラッシュ       2,600  2,624.00    6,822,400  貸付株式数    1,000 株
  前田工繊       6,600  1,903.00    12,559,800  貸付株式数    2,600 株
            122/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  永大産業       7,600  342.00   2,599,200  貸付株式数    200 株
  アートネイチャー       6,400  633.00   4,051,200  貸付株式数    1,300 株
  バンダイナムコＨＬＤＧＳ       62,500  5,180.00   323,750,000   貸付株式数    16,800 株
  アイフィスジャパン       1,300  611.00    794,300  貸付株式数    400 株
  共立印刷       10,200  178.00   1,815,600
  ＳＨＯＥＩ       2,900  4,720.00    13,688,000  貸付株式数    1,200 株
  フランスベッドＨＬＤＧＳ       8,500  991.00   8,423,500
                     2,800 株
  マーベラス       9,000  824.00   7,416,000  貸付株式数
                    (2,800 株)
  パイロットコーポレーショ
        10,500  4,115.00    43,207,500
  ン
  萩原工業       3,300  1,371.00    4,524,300
  エイベックス       10,100  1,371.00    13,847,100
  トッパン・フォームズ       12,900  894.00   11,532,600  貸付株式数    5,100 株
  フジシールインターナショ
        13,600  3,650.00    49,640,000  貸付株式数    1,400 株
  ナル
  タカラトミー       25,300  1,273.00    32,206,900  貸付株式数    9,300 株
  廣済堂       5,500  641.00   3,525,500  貸付株式数    500 株
  エステールホールディング
         1,500  596.00    894,000  貸付株式数    600 株
  ス
  アーク       23,500  101.00   2,373,500  貸付株式数    8,500 株
  レック       6,400  1,268.00    8,115,200  貸付株式数    100 株
  タカノ       2,400  770.00   1,848,000  貸付株式数    900 株
  三光合成       6,800  319.00   2,169,200  貸付株式数    1,000 株
  プロネクサス       5,100  1,199.00    6,114,900  貸付株式数    1,900 株
  ホクシン       3,700  128.00    473,600
  ウッドワン       2,000  1,010.00    2,020,000
  大建工業       4,600  2,195.00    10,097,000  貸付株式数    1,800 株
  き も と
        10,000  158.00   1,580,000  貸付株式数    3,800 株
  凸版印刷       85,300  1,620.00   138,186,000
  大日本印刷       85,100  2,331.00   198,368,100
  図書印刷       5,600  1,287.00    7,207,200
  共同印刷       1,900  2,773.00    5,268,700  貸付株式数    400 株
                     4,800 株
  ＮＩＳＳＨＡ       12,400  1,092.00    13,540,800  貸付株式数
                    (2,700 株)
  光村印刷       500 2,006.00    1,003,000  貸付株式数    200 株
  藤森工業       5,400  2,929.00    15,816,600
  ヴィア・ホールディングス       7,200  601.00   4,327,200
  宝印刷       3,100  1,599.00    4,956,900  貸付株式数    1,000 株
  前澤化成工業       4,200  1,075.00    4,515,000  貸付株式数    1,600 株
            123/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  未来工業       3,200  2,142.00    6,854,400
  アシックス       57,000  1,231.00    70,167,000  貸付株式数    23,600 株
  ツ ツ ミ
         1,900  2,035.00    3,866,500
  ウェーブロックＨＬＤＧＳ       1,500  660.00    990,000
                     100 株
  ジェイ  エス ピー
         3,500  2,032.00    7,112,000  貸付株式数
                     (100 株)
  ニ チ ハ
         8,400  2,848.00    23,923,200  貸付株式数    1,200 株
  エフピコ       6,700  6,560.00    43,952,000  貸付株式数    2,600 株
  小松ウオール工業       1,800  1,823.00    3,281,400  貸付株式数    300 株
  ヤマハ       35,900  4,985.00   178,961,500
  河合楽器       1,900  2,739.00    5,204,100
  クリナップ       5,700  528.00   3,009,600  貸付株式数    1,700 株
  ピジヨン       36,500  4,165.00   152,022,500   貸付株式数    14,500 株
  天馬       4,100  1,769.00    7,252,900  貸付株式数    900 株
  兼松サステック       400 1,621.00    648,400  貸付株式数    100 株
  キングジム       4,900  870.00   4,263,000  貸付株式数    1,900 株
  象印マホービン       15,000  1,150.00    17,250,000  貸付株式数    5,900 株
  リンテック       14,400  2,211.00    31,838,400
  信越ポリマー       10,800  770.00   8,316,000
  東 リ
        14,600  253.00   3,693,800  貸付株式数    2,300 株
  イトーキ       11,000  421.00   4,631,000  貸付株式数    300 株
  任 天 堂
        34,600  38,770.00   1,341,442,000
  三菱鉛筆       10,000  1,916.00    19,160,000
  松 風
         2,900  1,270.00    3,683,000
  タカラスタンダ－ド       12,500  1,663.00    20,787,500  貸付株式数    4,300 株
  コ ク ヨ
        29,000  1,475.00    42,775,000
  ナカバヤシ       5,900  504.00   2,973,600  貸付株式数    1,700 株
  ニ フ コ
        24,200  2,829.00    68,461,800  貸付株式数    9,600 株
  立川ブラインド       2,600  1,250.00    3,250,000  貸付株式数    1,000 株
  グローブライド       2,900  3,265.00    9,468,500
  オカムラ       21,100  1,069.00    22,555,900
  バルカー       4,900  2,101.00    10,294,900  貸付株式数    800 株
  ＭＵＴＯＨホールディング
         700 1,671.00    1,169,700
  ス
  伊 藤 忠
        416,200  1,900.50   790,988,100
  丸 紅
        586,800   693.00   406,652,400
  スクロール       9,000  357.00   3,213,000
  高 島
         900 1,648.00    1,483,200  貸付株式数    200 株
  ヨンドシーホールディング
         6,600  2,432.00    16,051,200
  ス
            124/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三陽商会       3,600  1,802.00    6,487,200  貸付株式数    1,300 株
  長瀬産業       33,400  1,636.00    54,642,400  貸付株式数    2,900 株
  ナイガイ       2,000  504.00   1,008,000  貸付株式数    200 株
  蝶 理
         3,700  1,570.00    5,809,000  貸付株式数    1,400 株
  豊田通商       66,400  3,170.00   210,488,000
  オンワ－ドホールディング
        35,500  596.00   21,158,000  貸付株式数    1,600 株
  ス
  三共生興       10,200  524.00   5,344,800
  兼 松
        23,700  1,231.00    29,174,700  貸付株式数    2,700 株
  美 津 濃
         6,000  2,492.00    14,952,000
  ツカモトコーポレーション       1,000  1,004.00    1,004,000  貸付株式数    400 株
  ユニー・ファミリーマート
        66,600  2,560.00   170,496,000
  ＨＤ
  ルックホールディングス       2,100  1,349.00    2,832,900
  三井物産       490,200  1,725.00   845,595,000
  日本紙パルプ       3,400  3,830.00    13,022,000
  東京エレクトロン       40,300  15,310.00    616,993,000
  日立ハイテクノロジーズ       18,100  4,870.00    88,147,000
  カメイ       7,700  1,193.00    9,186,100  貸付株式数    3,000 株
  東都水産       800 2,517.00    2,013,600
  ＯＵＧホールディングス       900 2,576.00    2,318,400
  スターゼン       2,200  4,060.00    8,932,000
  セイコーＨＤ       9,300  2,107.00    19,595,100
  山 善
        23,100  1,009.00    23,307,900
  椿本興業       1,300  3,010.00    3,913,000  貸付株式数    500 株
  住友商事       351,900  1,605.00   564,799,500   貸付株式数    138,400  株
  日本ユニシス       18,500  3,430.00    63,455,000
                     1,000 株
  内田洋行       2,700  3,570.00    9,639,000  貸付株式数
                    (1,000 株)
  三菱商事       417,600  2,908.00   1,214,380,800
  第一実業       2,700  3,155.00    8,518,500
  キヤノンマーケティングＪ
        17,000  2,337.00    39,729,000  貸付株式数    6,700 株
  ＰＮ
  西華産業       3,300  1,264.00    4,171,200  貸付株式数    1,300 株
  佐藤商事       5,200  918.00   4,773,600  貸付株式数    2,000 株
  菱洋エレクトロ       6,000  1,683.00    10,098,000
  東京産業       6,300  470.00   2,961,000  貸付株式数    2,300 株
  ユアサ商事       6,000  3,045.00    18,270,000
  神鋼商事       1,300  2,250.00    2,925,000
  小林産業       3,300  324.00   1,069,200
            125/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  阪和興業       10,300  2,888.00    29,746,400  貸付株式数    4,000 株
  正栄食品       4,200  3,130.00    13,146,000  貸付株式数    1,200 株
  カナデン       5,700  1,312.00    7,478,400  貸付株式数    1,900 株
  菱電商事       4,600  1,563.00    7,189,800
  ニプロ       41,800  1,195.00    49,951,000  貸付株式数    16,600 株
  フルサト工業       3,200  1,501.00    4,803,200  貸付株式数    1,200 株
  岩谷産業       13,200  3,655.00    48,246,000  貸付株式数    5,200 株
  すてきナイスグループ       2,500  575.00   1,437,500  貸付株式数    900 株
  昭光通商       2,300  633.00   1,455,900  貸付株式数    900 株
  ニチモウ       1,300  1,711.00    2,224,300  貸付株式数    500 株
  極東貿易       1,900  1,456.00    2,766,400
  イ ワ キ
         7,000  476.00   3,332,000  貸付株式数    2,800 株
  兼松エレクトロニクス       3,200  3,085.00    9,872,000
  三愛石油       16,000  981.00   15,696,000  貸付株式数    2,300 株
  稲畑産業       14,200  1,399.00    19,865,800  貸付株式数    5,100 株
  ＧＳＩクレオス       1,600  1,132.00    1,811,200  貸付株式数    100 株
  明和産業       6,200  360.00   2,232,000  貸付株式数    2,100 株
  クワザワ       2,000  491.00    982,000
                     2,100 株
  ゴ－ルドウイン       5,400  14,280.00    77,112,000  貸付株式数
                    (1,400 株)
  ユニ・チヤ－ム       128,100  3,247.00   415,940,700   貸付株式数    50,700 株
  デサント       14,400  1,865.00    26,856,000  貸付株式数    100 株
  キ  ン グ
         3,000  608.00   1,824,000  貸付株式数    300 株
  ワ キ タ
        12,600  1,042.00    13,129,200
  ヤマトインタ－ナシヨナル       3,700  410.00   1,517,000  貸付株式数    1,200 株
  東邦ホールディングス       17,600  2,495.00    43,912,000  貸付株式数    6,900 株
  サンゲツ       17,700  2,116.00    37,453,200  貸付株式数    800 株
  ミツウロコグループ       8,300  789.00   6,548,700  貸付株式数    1,600 株
  シナネンホールディングス       2,400  1,806.00    4,334,400  貸付株式数    800 株
  伊藤忠エネクス       13,100  857.00   11,226,700
  サンリオ       18,400  2,634.00    48,465,600  貸付株式数    4,600 株
  サンワ  テクノス
         3,600  820.00   2,952,000  貸付株式数    1,200 株
  リョーサン       6,500  2,629.00    17,088,500
  新光商事       5,600  1,880.00    10,528,000  貸付株式数    1,600 株
                     1,200 株
  トーホー       2,700  2,171.00    5,861,700  貸付株式数
                    (1,200 株)
  三信電気       4,200  1,835.00    7,707,000  貸付株式数    1,600 株
  東陽テクニカ       6,800  905.00   6,154,000  貸付株式数    600 株
  モスフード   サービス
         7,800  2,392.00    18,657,600  貸付株式数    3,000 株
  加賀電子       5,900  1,636.00    9,652,400  貸付株式数    1,200 株
            126/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三益半導体       5,300  1,530.00    8,109,000
                     1,900 株
  ソーダニツカ       6,600  529.00   3,491,400  貸付株式数
                     (900 株)
  立花エレテック       4,400  1,576.00    6,934,400  貸付株式数    500 株
  木曽路       7,300  2,547.00    18,593,100
  ＳＲＳホールディングス       6,900  1,010.00    6,969,000  貸付株式数    1,700 株
  千 趣 会
        11,100  269.00   2,985,900  貸付株式数    4,300 株
                     1,600 株
  タカキユー       4,800  177.00    849,600  貸付株式数
                    (1,600 株)
  ケーヨー       10,800  495.00   5,346,000  貸付株式数    2,900 株
  上新電機       7,000  2,242.00    15,694,000
  日本瓦斯       9,700  2,705.00    26,238,500
  ロイヤルホールディングス       10,400  2,706.00    28,142,400  貸付株式数    4,100 株
  東 天 紅
         500 1,202.00    601,000
  いなげや       6,600  1,381.00    9,114,600  貸付株式数    300 株
  島 忠
        12,600  2,494.00    31,424,400  貸付株式数    5,300 株
  チヨダ       6,300  1,660.00    10,458,000  貸付株式数    100 株
  ライフコーポレーション       4,500  2,283.00    10,273,500
                     2,900 株
  リンガーハツト       7,300  2,354.00    17,184,200  貸付株式数
                    (1,700 株)
  ＭｒＭａｘＨＤ       8,100  440.00   3,564,000
  テンアライド       5,300  412.00   2,183,600  貸付株式数    2,100 株
  ＡＯＫＩホールディングス       11,900  1,046.00    12,447,400  貸付株式数    4,400 株
  オークワ       8,400  1,088.00    9,139,200  貸付株式数    1,200 株
  コメリ       9,200  2,185.00    20,102,000
  青山商事       10,600  2,092.00    22,175,200
  しまむら       6,900  8,430.00    58,167,000  貸付株式数    2,700 株
  はせがわ       2,900  394.00   1,142,600  貸付株式数    300 株
  高 島 屋
        46,700  1,166.00    54,452,200  貸付株式数    18,100 株
  松 屋
        12,000  903.00   10,836,000  貸付株式数    4,700 株
  エイチ・ツー・オーリテイ
        30,500  1,247.00    38,033,500  貸付株式数    10,500 株
  リング
  近鉄百貨店       2,300  3,320.00    7,636,000
  パ ル コ
         5,700  1,085.00    6,184,500  貸付株式数    2,200 株
  丸井グループ       50,300  2,284.00   114,885,200
  クレディセゾン       41,700  1,176.00    49,039,200
  アクシアル   リテイリング
         4,900  3,695.00    18,105,500  貸付株式数    1,700 株
  井 筒 屋
         3,300  247.00    815,100
  イオン       229,000  1,909.50   437,275,500   貸付株式数    91,100 株
  イ ズ ミ
        12,100  4,585.00    55,478,500
            127/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  フオーバル       2,600  946.00   2,459,600
  平 和 堂
        12,100  1,939.00    23,461,900  貸付株式数    4,600 株
  フ ジ
         7,200  1,779.00    12,808,800
  ヤオコー       6,800  4,830.00    32,844,000
  ゼビオホールディングス       7,200  1,243.00    8,949,600  貸付株式数    2,400 株
                    13,000 株
  ケーズホールディングス       61,900  1,042.00    64,499,800  貸付株式数
                    (13,000  株)
  ＰＡＬＴＡＣ       10,700  5,620.00    60,134,000  貸付株式数    3,600 株
                     3,100 株
  三谷産業       7,900  277.00   2,188,300  貸付株式数
                    (3,100 株)
  ＯＬＹＭＰＩＣグループ       3,500  667.00   2,334,500
  日産東京販売ＨＤ       8,500  273.00   2,320,500
  新生銀行       43,700  1,646.00    71,930,200  貸付株式数    17,400 株
  あおぞら銀行       33,300  2,657.00    88,478,100
  三菱ＵＦＪフィナンシャル
        4,102,700   506.50  2,078,017,550
  Ｇ ※
  りそなホールディングス       654,100   467.10   305,530,110
  三井住友トラストＨＤ       117,200  4,054.00   475,128,800
  三井住友フィナンシャルＧ       420,000  3,800.00   1,596,000,000
  千葉銀行       205,100   539.00   110,548,900
  群馬銀行       119,300   393.00   46,884,900  貸付株式数    1,700 株
  武蔵野銀行       8,900  2,087.00    18,574,300
  千葉興業銀行       16,300  274.00   4,466,200  貸付株式数    6,000 株
  筑波銀行       24,500  176.00   4,312,000
  七十七銀行       18,700  1,634.00    30,555,800
  青森銀行       4,600  2,909.00    13,381,400  貸付株式数    400 株
  秋田銀行       3,800  2,171.00    8,249,800  貸付株式数    1,400 株
                     2,600 株
  山形銀行       6,600  1,689.00    11,147,400  貸付株式数
                    (1,600 株)
  岩手銀行       4,200  3,035.00    12,747,000  貸付株式数    800 株
  東邦銀行       53,100  258.00   13,699,800  貸付株式数    19,800 株
  東北銀行       3,000  1,090.00    3,270,000  貸付株式数    1,100 株
  みちのく銀行       4,000  1,674.00    6,696,000  貸付株式数    1,100 株
  ふくおかフィナンシャルＧ       52,500  1,921.00   100,852,500
  静岡銀行       150,100   822.00   123,382,200
  十六銀行       8,000  2,343.00    18,744,000
                    23,700 株
  スルガ銀行       60,500  434.00   26,257,000  貸付株式数
                    (7,000 株)
  八十二銀行       143,800   460.00   66,148,000
  山梨中央銀行       7,300  1,258.00    9,183,400  貸付株式数    2,600 株
            128/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大垣共立銀行       12,500  2,460.00    30,750,000  貸付株式数    4,900 株
                     1,400 株
  福井銀行       5,100  1,579.00    8,052,900  貸付株式数
                    (1,400 株)
  北國銀行       6,200  3,125.00    19,375,000
                     900 株
  清水銀行       2,500  1,800.00    4,500,000  貸付株式数
                     (300 株)
  富山銀行       1,100  2,552.00    2,807,200  貸付株式数    300 株
  滋賀銀行       11,900  2,622.00    31,201,800  貸付株式数    4,200 株
  南都銀行       9,300  2,301.00    21,399,300
  百五銀行       53,500  340.00   18,190,000  貸付株式数    1,700 株
  京都銀行       21,300  4,325.00    92,122,500
  紀陽銀行       21,100  1,516.00    31,987,600  貸付株式数    2,100 株
  ほくほくフィナンシャルＧ       39,700  1,190.00    47,243,000
  広島銀行       88,100  564.00   49,688,400
  山陰合同銀行       35,300  720.00   25,416,000
  中国銀行       51,300  1,042.00    53,454,600  貸付株式数    20,400 株
  鳥取銀行       2,000  1,361.00    2,722,000  貸付株式数    400 株
  伊予銀行       79,000  567.00   44,793,000  貸付株式数    23,700 株
  百十四銀行       6,300  2,296.00    14,464,800  貸付株式数    100 株
  四国銀行       8,400  958.00   8,047,200  貸付株式数    1,800 株
  阿波銀行       9,100  2,709.00    24,651,900  貸付株式数    3,700 株
  大分銀行       3,600  3,230.00    11,628,000
  宮崎銀行       3,900  2,608.00    10,171,200
  佐賀銀行       3,600  1,648.00    5,932,800  貸付株式数    1,400 株
  沖縄銀行       5,400  3,480.00    18,792,000  貸付株式数    1,900 株
  琉球銀行       13,700  1,172.00    16,056,400  貸付株式数    5,400 株
  セブン銀行       201,400   283.00   56,996,200  貸付株式数    80,100 株
  みずほフィナンシャルＧ      8,097,600   153.10  1,239,742,560   貸付株式数   2,800,000  株
  高知銀行       2,000  735.00   1,470,000  貸付株式数    300 株
  山口フィナンシャルＧ       74,500  810.00   60,345,000  貸付株式数    29,600 株
  芙蓉総合リース       6,800  5,360.00    36,448,000
  興銀リース       11,200  2,543.00    28,481,600
  東京センチュリー       12,000  4,545.00    54,540,000  貸付株式数    3,500 株
  ＳＢＩホールディングス       71,000  2,445.00   173,595,000   貸付株式数    28,100 株
  日本証券金融       26,000  552.00   14,352,000  貸付株式数    10,400 株
                     300 株
  アイフル       90,700  214.00   19,409,800  貸付株式数
                     (300 株)
  日本アジア投資       5,000  174.00    870,000  貸付株式数    1,900 株
  長野銀行       2,000  1,680.00    3,360,000
  名古屋銀行       4,800  3,585.00    17,208,000  貸付株式数    200 株
            129/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  北洋銀行       89,700  261.00   23,411,700
  愛知銀行       2,200  3,720.00    8,184,000  貸付株式数    600 株
  中京銀行       2,400  2,255.00    5,412,000
  大光銀行       2,000  1,678.00    3,356,000  貸付株式数    800 株
  愛媛銀行       8,200  1,102.00    9,036,400  貸付株式数    3,200 株
  トマト銀行       2,300  1,024.00    2,355,200
  京葉銀行       26,400  663.00   17,503,200
  栃木銀行       30,700  182.00   5,587,400  貸付株式数    4,200 株
  北日本銀行       1,800  1,711.00    3,079,800  貸付株式数    300 株
  東和銀行       10,400  731.00   7,602,400
  福島銀行       5,100  263.00   1,341,300  貸付株式数    2,200 株
  大東銀行       2,900  584.00   1,693,600  貸付株式数    500 株
  リコーリース       4,700  3,350.00    15,745,000  貸付株式数    1,400 株
  イオンフィナンシャルサー
        38,100  1,738.00    66,217,800  貸付株式数    2,300 株
  ビス
  ア コ ム
        119,900   371.00   44,482,900  貸付株式数    47,600 株
  ジャックス       6,500  1,933.00    12,564,500
  オ リ コ
        161,200   113.00   18,215,600  貸付株式数    36,800 株
  日立キャピタル       14,000  2,356.00    32,984,000
  アプラスフィナンシャル       31,700   71.00   2,250,700  貸付株式数    10,500 株
  オリックス       397,600  1,548.50   615,683,600
  三菱ＵＦＪリース       134,400   550.00   73,920,000  貸付株式数    6,600 株
  ジャフコ       9,800  3,905.00    38,269,000
  九州 リースサービス
         3,000  620.00   1,860,000
  トモニホールディングス       46,000  362.00   16,652,000
  大和証券Ｇ本社       478,300   476.90   228,101,270
  野村ホールディングス      1,048,700   350.00   367,045,000
  岡三証券グループ       50,600  404.00   20,442,400  貸付株式数    20,200 株
  丸三証券       17,800  574.00   10,217,200  貸付株式数    7,000 株
  東洋証券       21,300  121.00   2,577,300  貸付株式数    200 株
  東海東京ＨＤ       71,000  353.00   25,063,000  貸付株式数    23,000 株
  光世証券       1,400  664.00    929,600  貸付株式数    500 株
  水戸証券       17,100  207.00   3,539,700  貸付株式数    6,800 株
  いちよし証券       12,400  792.00   9,820,800  貸付株式数    4,500 株
  松井証券       29,100  1,026.00    29,856,600
  ＳＯＭＰＯホールディング
        105,100  4,257.00   447,410,700
  ス
  だいこう証券ビジ       2,400  410.00    984,000  貸付株式数    600 株
  日本取引所グループ       161,000  1,687.00   271,607,000
  マネックスＧ       55,400  328.00   18,171,200  貸付株式数    21,800 株
            130/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  カブドットコム証券       43,900  558.00   24,496,200
  極東証券       7,800  938.00   7,316,400  貸付株式数    3,100 株
  岩井コスモホールディング       6,000  1,140.00    6,840,000  貸付株式数    1,300 株
  藍澤證券       11,000  687.00   7,557,000  貸付株式数    3,000 株
  フィデアホール       57,900  118.00   6,832,200
  池田泉州ＨＤ       63,100  214.00   13,503,400  貸付株式数    1,000 株
  アニコム  ホールディング
         4,900  3,665.00    17,958,500  貸付株式数    1,900 株
  ス
  ＭＳ＆ＡＤ       155,800  3,511.00   547,013,800
  ＳＯＮＹ  ＦＨ
        49,000  2,459.00   120,491,000
  マネーパートナーズＧＰ       6,800  287.00   1,951,600  貸付株式数    800 株
  スパークス・グループ       23,500  227.00   5,334,500
  小林洋行       2,000  251.00    502,000
  第一生命ＨＬＤＧＳ       337,200  1,620.50   546,432,600
  東京海上ＨＤ       213,100  5,451.00   1,161,608,100
  アドバンテッジリスクマネ       2,200  710.00   1,562,000
  イー・ギャランティ       5,600  1,350.00    7,560,000  貸付株式数    2,200 株
  アサックス       2,600  551.00   1,432,600  貸付株式数    300 株
  ＮＥＣキャピタルソリュー
         2,500  1,775.00    4,437,500
  ション
  Ｔ＆Ｄホールディングス       184,400  1,126.50   207,726,600
  アドバンスクリエイト       1,300  1,694.00    2,202,200  貸付株式数    500 株
  三井不動産       315,900  2,713.50   857,194,650   貸付株式数    105,800  株
  三菱地所       417,200  2,049.50   855,051,400
  平和不動産       11,200  2,210.00    24,752,000
  東京建物       64,800  1,158.00    75,038,400
  ダイビル       17,200  950.00   16,340,000
  京阪神ビルディング       10,800  1,032.00    11,145,600
  住友不動産       133,800  4,104.00   549,115,200
  太平洋興発       2,300  726.00   1,669,800  貸付株式数    800 株
  テーオーシー       13,200  634.00   8,368,800  貸付株式数    5,400 株
  東京楽天地       900 5,130.00    4,617,000  貸付株式数    300 株
  スターツコーポレーション       8,000  2,559.00    20,472,000
  フジ住宅       8,100  761.00   6,164,100  貸付株式数    1,300 株
  空港施設       6,500  525.00   3,412,500
  明和地所       4,200  533.00   2,238,600  貸付株式数    1,200 株
  ゴールドクレスト       4,500  1,789.00    8,050,500
  リログループ       31,500  2,891.00    91,066,500  貸付株式数    6,700 株
  日本エスリード       2,400  1,544.00    3,705,600
  日神不動産       8,800  441.00   3,880,800  貸付株式数    1,900 株
            131/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本エスコン       10,900  678.00   7,390,200  貸付株式数    4,600 株
  タカラレーベン       27,100  368.00   9,972,800  貸付株式数    10,700 株
  サンヨーハウジ    名古屋
         4,000  871.00   3,484,000  貸付株式数    1,300 株
  イオンモール       29,600  1,600.00    47,360,000
  毎日コムネット       1,000  717.00    717,000
  ファースト住建       2,300  1,105.00    2,541,500
                    96,400 株
  ランド       258,500   8.00   2,068,000  貸付株式数
                    (24,800  株)
                     2,600 株
  カチタス       6,600  3,910.00    25,806,000  貸付株式数
                     (400 株)
  東祥       3,600  2,974.00    10,706,400  貸付株式数    1,400 株
  トーセイ       8,400  895.00   7,518,000
  穴吹興産       900 2,950.00    2,655,000  貸付株式数    200 株
  サンフロンティア不動産       8,400  993.00   8,341,200  貸付株式数    3,200 株
  インテリックス       2,000  669.00   1,338,000  貸付株式数    200 株
  ランドビジネス       3,700  783.00   2,897,100  貸付株式数    500 株
  グランディハウス       6,100  453.00   2,763,300
  東武鉄道       63,800  3,190.00   203,522,000
  相鉄ホールディングス       20,700  3,005.00    62,203,500
  東京急行       164,100  1,978.00   324,589,800
  京浜急行       82,800  1,897.00   157,071,600   貸付株式数    18,300 株
  小田急電鉄       96,800  2,691.00   260,488,800
  京王電鉄       33,800  7,070.00   238,966,000
  京成電鉄       45,300  3,985.00   180,520,500
                     2,300 株
  富士急行       8,200  4,000.00    32,800,000  貸付株式数
                     (100 株)
  新京成電鉄       1,500  2,067.00    3,100,500
  東日本旅客鉄道       107,500  10,375.00   1,115,312,500
  西日本旅客鉄道       54,200  8,740.00   473,708,000
  東海旅客鉄道       54,100  22,690.00   1,227,529,000
  西武ホールディングス       74,800  1,860.00   139,128,000
  鴻池運輸       9,600  1,716.00    16,473,600
  西日本鉄道       16,700  2,429.00    40,564,300  貸付株式数    6,000 株
  ハマキョウレックス       4,600  3,745.00    17,227,000
  サカイ引越センター       3,200  6,500.00    20,800,000
  近鉄グループＨＬＤＧＳ       57,200  5,260.00   300,872,000
  阪急阪神ＨＬＤＧＳ       76,300  4,000.00   305,200,000   貸付株式数    21,500 株
  南海電鉄       25,500  2,870.00    73,185,000
  京阪ホールディングス       25,400  4,815.00   122,301,000   貸付株式数    10,100 株
  神戸電鉄       1,400  3,990.00    5,586,000
            132/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  名古屋鉄道       47,000  3,035.00   142,645,000   貸付株式数    15,600 株
  山陽電鉄       4,400  2,237.00    9,842,800
  トランコム       1,600  6,520.00    10,432,000  貸付株式数    600 株
  日本通運       22,100  5,840.00   129,064,000
  ヤマトホールディングス       100,300  2,264.00   227,079,200
  山 九
        15,900  5,460.00    86,814,000  貸付株式数    6,300 株
  日 新
         4,900  1,809.00    8,864,100  貸付株式数    1,600 株
  丸 運
         3,200  285.00    912,000  貸付株式数    300 株
  丸全昭和運輸       4,600  3,245.00    14,927,000  貸付株式数    1,300 株
  センコーグループＨＬＤＧ
        31,500  870.00   27,405,000  貸付株式数    12,500 株
  Ｓ
  トナミホールディングス       1,400  5,650.00    7,910,000  貸付株式数    100 株
  ニッコンホールディングス       21,800  2,522.00    54,979,600  貸付株式数    2,800 株
  日石輸送       700 2,807.00    1,964,900  貸付株式数    200 株
  福山通運       7,300  3,900.00    28,470,000  貸付株式数    2,500 株
  セイノーホールディングス       42,900  1,447.00    62,076,300
  エスライン       1,600  954.00   1,526,400  貸付株式数    600 株
  神奈川中央交通       1,400  3,880.00    5,432,000
  日立物流       12,600  3,270.00    41,202,000
                     1,100 株
  丸和運輸機関       3,000  4,300.00    12,900,000  貸付株式数
                    (1,100 株)
  Ｃ＆Ｆロジホールディング
         5,800  1,340.00    7,772,000  貸付株式数    1,100 株
  ス
  日本郵船       47,900  1,663.00    79,657,700  貸付株式数    19,000 株
  商船三井       34,000  2,401.00    81,634,000  貸付株式数    13,400 株
  川崎汽船       17,600  1,232.00    21,683,200  貸付株式数    7,000 株
  ＮＳユナイテッド海運       3,200  2,332.00    7,462,400  貸付株式数    1,200 株
  明治海運       5,900  315.00   1,858,500  貸付株式数    1,100 株
  飯野海運       26,900  362.00   9,737,800
  共栄タンカー       500 1,454.00    727,000
  九州旅客鉄道       48,000  3,285.00   157,680,000
  ＳＧホールディングス       54,100  3,030.00   163,923,000   貸付株式数    21,500 株
  日本航空       104,800  3,468.00   363,446,400
  ＡＮＡホールディングス       104,600  3,676.00   384,509,600
  パスコ       1,100  828.00    910,800
  西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
         1,300  3,930.00    5,109,000
  ＨＤ
  ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
         400 1,187.00    474,800
  ＧＳ
            133/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＧＥＮＫＹ   ＤＲＵＧＳＴ
         2,900  2,431.00    7,049,900  貸付株式数    800 株
  ＯＲＥＳ
  国際紙パルプ商事       13,600  269.00   3,658,400  貸付株式数    2,000 株
  総合メディカルＨＤ       5,200  1,758.00    9,141,600  貸付株式数    1,300 株
  ブックオフＧＨＤ       3,000  885.00   2,655,000  貸付株式数    1,200 株
  三菱倉庫       19,700  2,976.00    58,627,200  貸付株式数    5,200 株
  三井倉庫ＨＯＬＤ       7,000  1,601.00    11,207,000
  住友倉庫       21,000  1,413.00    29,673,000  貸付株式数    8,500 株
  渋沢倉庫       3,100  1,779.00    5,514,900  貸付株式数    1,200 株
  ヤマタネ       2,900  1,333.00    3,865,700  貸付株式数    1,000 株
  東陽倉庫       9,900  317.00   3,138,300  貸付株式数    3,600 株
  乾汽船       5,200  851.00   4,425,200  貸付株式数    1,900 株
  日本トランスシティ       12,600  464.00   5,846,400
  ケイヒン       1,000  1,236.00    1,236,000  貸付株式数    400 株
  中央倉庫       3,400  1,021.00    3,471,400  貸付株式数    1,000 株
  川西倉庫       1,100  1,043.00    1,147,300  貸付株式数    400 株
  安田倉庫       4,600  901.00   4,144,600  貸付株式数    1,800 株
  ファイズ       1,000  703.00    703,000
  東洋埠頭       1,700  1,400.00    2,380,000
  宇徳       4,700  514.00   2,415,800  貸付株式数    1,000 株
  上 組
        35,300  2,607.00    92,027,100
  サンリツ       1,400  631.00    883,400  貸付株式数    400 株
  キムラユニティー       1,500  1,079.00    1,618,500  貸付株式数    100 株
                     200 株
  キユーソー流通システム       1,400  2,021.00    2,829,400  貸付株式数
                     (200 株)
  近鉄エクスプレス       10,800  1,467.00    15,843,600  貸付株式数    4,200 株
  東海運       3,300  243.00    801,900  貸付株式数    1,000 株
  エーアイテイー       3,700  971.00   3,592,700  貸付株式数    1,000 株
  内外トランスライン       1,800  1,214.00    2,185,200  貸付株式数    500 株
  ショーエイコーポ       400  742.00    296,800  貸付株式数    100 株
  日本コンセプト       2,000  1,180.00    2,360,000  貸付株式数    600 株
  東京放送ＨＤ       39,300  1,832.00    71,997,600
  日本テレビＨＬＤＳ       54,500  1,587.00    86,491,500
  朝日放送グループＨＤ       6,100  735.00   4,483,500  貸付株式数    2,100 株
  テレビ朝日ＨＤ       16,300  1,766.00    28,785,800  貸付株式数    4,300 株
  スカパーＪＳＡＴＨＤ       45,200  416.00   18,803,200
                     1,900 株
  テレビ東京ＨＤ       4,900  2,401.00    11,764,900  貸付株式数
                    (1,500 株)
  日本ＢＳ放送       2,000  1,068.00    2,136,000  貸付株式数    700 株
  ビジョン       1,800  5,320.00    9,576,000
            134/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スマートバリュー       1,700  723.00   1,229,100
  ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ    ＨＬ
         2,300  755.00   1,736,500  貸付株式数    400 株
  ＤＧＳ
  ワイヤレスゲート       2,500  408.00   1,020,000  貸付株式数    1,000 株
  コネクシオ       4,200  1,320.00    5,544,000  貸付株式数    1,300 株
                    22,900 株
  日本通信       50,900  157.00   7,991,300  貸付株式数
                    (1,000 株)
  クロップス       1,000  616.00    616,000
  日本電信電話       405,500  4,942.00   2,003,981,000
  ＫＤＤＩ       518,300  2,778.00   1,439,837,400
  ソフトバンク       628,600  1,431.00   899,526,600   貸付株式数    107,400  株
  光通信       7,000  21,330.00    149,310,000   貸付株式数    2,700 株
  ＮＴＴドコモ       375,400  2,475.50   929,302,700
  エムティーアイ       6,900  681.00   4,698,900  貸付株式数    2,400 株
  ＧＭＯインターネット       21,600  1,740.00    37,584,000  貸付株式数    8,500 株
  アイドママーケティングコ
         1,300  586.00    761,800  貸付株式数    500 株
  ミュ
  カドカワ       17,300  1,489.00    25,759,700  貸付株式数    6,800 株
  学研ホールディングス       2,000  4,510.00    9,020,000
  ゼンリン       11,800  2,058.00    24,284,400  貸付株式数    4,600 株
  昭文社       2,700  372.00   1,004,400  貸付株式数    400 株
  インプレスホールディング
         4,900  133.00    651,700
  ス
  東京電力ＨＤ       482,400   578.00   278,827,200   貸付株式数    191,900  株
  中部電力       184,900  1,562.50   288,906,250   貸付株式数    73,200 株
  関西電力       246,600  1,319.50   325,388,700   貸付株式数    45,800 株
  中国電力       83,500  1,376.00   114,896,000   貸付株式数    33,200 株
  北陸電力       59,200  802.00   47,478,400  貸付株式数    23,500 株
  東北電力       141,500  1,135.00   160,602,500   貸付株式数    56,000 株
  四国電力       54,400  1,025.00    55,760,000  貸付株式数    21,300 株
  九州電力       124,600  1,087.00   135,440,200
  北海道電力       56,500  615.00   34,747,500
  沖縄電力       11,200  1,703.00    19,073,600  貸付株式数    4,400 株
  電源開発       48,100  2,433.00   117,027,300
  エフオン       3,600  754.00   2,714,400
  イーレックス       10,500  1,245.00    13,072,500  貸付株式数    3,900 株
  レノバ       9,900  888.00   8,791,200
  東京瓦斯       118,600  2,683.00   318,203,800
  大阪瓦斯       117,300  1,962.00   230,142,600
  東邦瓦斯       29,900  4,220.00   126,178,000   貸付株式数    11,900 株
            135/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  北海道瓦斯       3,100  1,510.00    4,681,000
  広島ガス       12,300  338.00   4,157,400
  西部瓦斯       6,800  2,303.00    15,660,400  貸付株式数    1,100 株
  静岡ガス       18,600  856.00   15,921,600  貸付株式数    2,200 株
  メタウォーター       2,900  3,260.00    9,454,000  貸付株式数    1,000 株
  アイネット       3,300  1,255.00    4,141,500  貸付株式数    500 株
  松 竹
         3,900  13,020.00    50,778,000  貸付株式数    1,500 株
  東 宝
        39,000  4,775.00   186,225,000   貸付株式数    12,600 株
                     4,000 株
  エイチ・アイ・エス       10,300  3,265.00    33,629,500  貸付株式数
                    (3,200 株)
  東 映
         2,500  14,740.00    36,850,000
  ラックランド       1,100  2,330.00    2,563,000  貸付株式数    400 株
  ＮＴＴデータ       157,900  1,305.00   206,059,500
                     3,500 株
  共立メンテナンス       8,800  5,060.00    44,528,000  貸付株式数
                    (1,300 株)
  イチネンホールディングス       5,900  1,091.00    6,436,900  貸付株式数    2,000 株
  建設技術研究所       3,900  1,505.00    5,869,500
  スペース       3,700  1,195.00    4,421,500  貸付株式数    1,300 株
  長 大
         2,200  724.00   1,592,800
  アインホールディングス       8,000  7,190.00    57,520,000  貸付株式数    2,900 株
  燦ホールディングス       1,200  2,331.00    2,797,200
  ピー・シー・エー       700 3,340.00    2,338,000
  スバル興業       400 5,470.00    2,188,000
  東京テアトル       2,400  1,334.00    3,201,600
  タナベ経営       1,100  1,203.00    1,323,300
  ビジネスＢ太田昭和       1,000  1,970.00    1,970,000
  ナ ガ ワ
         1,600  5,800.00    9,280,000  貸付株式数    300 株
  よみうりランド       1,200  5,210.00    6,252,000
  東京都競馬       3,800  3,255.00    12,369,000
  常磐興産       2,200  1,646.00    3,621,200  貸付株式数    600 株
  カナモト       8,600  2,500.00    21,500,000  貸付株式数    3,400 株
  東京ドーム       21,600  1,064.00    22,982,400  貸付株式数    8,500 株
  ＤＴＳ       6,600  4,455.00    29,403,000
  スクウェア・エニックス・
        27,600  3,955.00   109,158,000   貸付株式数    10,900 株
  ＨＤ
  シーイーシー       6,300  1,957.00    12,329,100  貸付株式数    2,500 株
  カプコン       25,400  2,213.00    56,210,200
  西尾レントオール       5,900  2,924.00    17,251,600  貸付株式数    100 株
  アイ・エス・ビー       1,100  1,593.00    1,752,300  貸付株式数    400 株
            136/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アゴーラ・ホスピタリ                   12,700 株
        33,400   34.00   1,135,600  貸付株式数
  ティーＧ                   (800 株)
  日本空港ビルデング       19,000  4,120.00    78,280,000  貸付株式数    7,500 株
  トランス・コスモス       6,400  2,425.00    15,520,000  貸付株式数    800 株
  乃村工藝社       27,000  1,361.00    36,747,000  貸付株式数    10,600 株
  ジャステック       3,400  948.00   3,223,200  貸付株式数    1,300 株
  ＳＣＳＫ       15,600  5,280.00    82,368,000  貸付株式数    6,100 株
  藤田観光       2,300  2,640.00    6,072,000  貸付株式数    900 株
  ＫＮＴ－ＣＴホールディン
         3,100  1,425.00    4,417,500  貸付株式数    100 株
  グス
  日本管財       6,200  1,843.00    11,426,600
  トーカイ       5,600  2,395.00    13,412,000  貸付株式数    700 株
  白 洋 舎
         700 2,836.00    1,985,200  貸付株式数    200 株
  セコム       61,300  9,138.00   560,159,400
  日本システムウエア       1,900  2,512.00    4,772,800
  セントラル警備保障       2,800  5,560.00    15,568,000
  アイネス       7,400  1,155.00    8,547,000  貸付株式数    2,600 株
  丹青社       10,900  1,121.00    12,218,900  貸付株式数    3,000 株
  メイテツク       7,100  5,330.00    37,843,000  貸付株式数    1,800 株
  ＴＫＣ       5,000  4,410.00    22,050,000  貸付株式数    1,900 株
  富士ソフト       8,800  4,570.00    40,216,000  貸付株式数    3,500 株
  応用地質       6,200  1,075.00    6,665,000  貸付株式数    2,000 株
  船井総研ホールディン       11,900  2,619.00    31,166,100  貸付株式数    4,700 株
  ＮＳＤ       9,700  3,035.00    29,439,500  貸付株式数    3,800 株
  進学会ホールディングス       2,800  603.00   1,688,400  貸付株式数    700 株
  丸紅建材リース       500 1,690.00    845,000  貸付株式数    200 株
  オ オ バ
         4,400  640.00   2,816,000  貸付株式数    1,700 株
  コナミホールディングス       24,200  5,020.00   121,484,000
  いであ       1,100  1,128.00    1,240,800  貸付株式数    400 株
  学 究 社
         1,900  1,310.00    2,489,000
  ベネッセホールディングス       21,200  2,553.00    54,123,600  貸付株式数    2,900 株
  イオンディライト       7,100  3,210.00    22,791,000
  ナック       3,800  948.00   3,602,400  貸付株式数    1,000 株
  福井コンピュータＨＬＤＳ       1,900  2,392.00    4,544,800  貸付株式数    700 株
  ニチイ学館       8,200  1,500.00    12,300,000  貸付株式数    3,200 株
  ダイセキ       9,700  2,750.00    26,675,000  貸付株式数    3,800 株
  ステップ       2,100  1,452.00    3,049,200  貸付株式数    600 株
  日鉄物産       4,300  4,290.00    18,447,000
  泉州電業       2,000  2,545.00    5,090,000  貸付株式数    100 株
  元気寿司       1,700  3,605.00    6,128,500
            137/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  トラスコ中山       12,400  2,404.00    29,809,600  貸付株式数    4,900 株
                    72,000 株
  ヤマダ電機       181,400   509.00   92,332,600  貸付株式数
                     (400 株)
  オートバックスセブン       23,600  1,716.00    40,497,600
  モリト       4,200  822.00   3,452,400
  アークランドサカモト       10,100  1,356.00    13,695,600  貸付株式数    900 株
  ニトリホールディングス       25,800  12,925.00    333,465,000
  グルメ杵屋       4,100  1,161.00    4,760,100
  愛 眼
         4,700  243.00   1,142,100
  ケーユーホールディングス       3,000  868.00   2,604,000
  吉野家ホールディングス       20,800  1,830.00    38,064,000  貸付株式数    8,200 株
  加藤産業       9,300  3,425.00    31,852,500
  北恵       1,000  789.00    789,000
  イノテック       4,000  852.00   3,408,000
  イエローハット       11,200  1,394.00    15,612,800
  松屋フーズＨＬＤＧＳ       2,800  3,370.00    9,436,000  貸付株式数    700 株
  ＪＢＣＣホールディングス       4,600  1,299.00    5,975,400
  ＪＫホールディングス       5,500  566.00   3,113,000  貸付株式数    600 株
  サガミホールディングス       7,800  1,331.00    10,381,800  貸付株式数    3,100 株
  日 伝
         4,900  1,688.00    8,271,200  貸付株式数    500 株
  関西スーパーマーケット       4,400  1,042.00    4,584,800  貸付株式数    1,400 株
  ミロク情報サービス       5,900  3,270.00    19,293,000  貸付株式数    2,300 株
  北沢産業       4,400  289.00   1,271,600  貸付株式数    1,200 株
  杉本商事       3,200  2,059.00    6,588,800  貸付株式数    500 株
  因幡電機産業       8,400  4,390.00    36,876,000  貸付株式数    3,000 株
  王将フードサービス       4,400  6,720.00    29,568,000  貸付株式数    1,700 株
                     2,500 株
  プレナス       6,600  1,862.00    12,289,200  貸付株式数
                    (2,500 株)
  ミニストップ       4,400  1,661.00    7,308,400  貸付株式数    1,700 株
  アークス       11,200  2,210.00    24,752,000  貸付株式数    600 株
  バローホールディングス       12,800  2,226.00    28,492,800
  東 テ ク
         2,000  2,084.00    4,168,000  貸付株式数    500 株
                    29,600 株
  ミスミグループ本社       74,500  2,635.00   196,307,500   貸付株式数
                    (26,500  株)
  藤 久
         500  717.00    358,500  貸付株式数    100 株
  アルテック       4,400  213.00    937,200
  ベ ル ク
         2,900  5,150.00    14,935,000
  大 庄
         3,100  1,579.00    4,894,900  貸付株式数    600 株
  タキヒヨー       1,700  1,876.00    3,189,200
  ファーストリテイリング       8,000  62,310.00    498,480,000
            138/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ソフトバンクグループ       247,800  9,579.00   2,373,676,200
  蔵王産業       900 1,334.00    1,200,600
  スズケン       27,100  6,760.00   183,196,000   貸付株式数    6,900 株
  サンドラッグ       22,400  2,753.00    61,667,200  貸付株式数    100 株
  サックスバーホールディン                   2,800 株
         5,000  966.00   4,830,000  貸付株式数
  グ                  (2,800 株)
  ジェコス       4,100  972.00   3,985,200
  ヤマザワ       1,200  1,629.00    1,954,800  貸付株式数    400 株
  や ま や
         1,000  2,015.00    2,015,000
  ルネサスイーストン       5,500  450.00   2,475,000  貸付株式数    200 株
  ベルーナ       14,600  746.00   10,891,600  貸付株式数    1,200 株
  合計           132,659,243,740
  （注）  1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

    　す。
    ソ ニ ー        20,000 株 トヨタ自動車     40,000 株

    三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ         200,000  株
   2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

    貸付であります。
  (2)  株式以外の有価証券

   該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
  「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2018 年6月5日現在   2019 年6月5日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
            139/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   金銭信託
               25,123,383       －
   コール・ローン
               37,358,669     94,091,106
   国債証券
              12,625,182,130     15,069,587,840
   地方債証券
              1,142,002,100     1,144,791,100
   特殊債券
              918,794,500     717,137,200
   社債券
              1,229,222,300     1,045,023,400
   未収利息
               43,890,915     44,941,945
   前払費用
               2,252,809     1,372,937
   流動資産合計
              16,023,826,806     18,116,945,528
  資産合計
              16,023,826,806     18,116,945,528
  負債の部

  流動負債
   未払解約金
               11,211,874     3,776,000
   その他未払費用
                2,638      275
   流動負債合計
               11,214,512     3,776,275
  負債合計
               11,214,512     3,776,275
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   12,561,819,123     13,864,117,784
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              3,450,793,171     4,249,051,469
   元本等合計
              16,012,612,294     18,113,169,253
  純資産合計
              16,012,612,294     18,113,169,253
  負債純資産合計            16,023,826,806     18,116,945,528
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2018 年6月6日
    区　分
              至　 2019 年6月5日
  有価証券の評価基準及び評価      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
  方法
            140/318




                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
         （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
         又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分      2018 年6月5日現在    2019 年6月5日現在
  1. ※1 期首          2017 年6月6日    2018 年6月6日
    期首元本額         12,338,211,994   円   12,561,819,123   円
    期中追加設定元本額         2,631,454,387   円   2,439,429,897   円
    期中一部解約元本額         2,407,847,258   円   1,137,131,236   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    日本債券インデックスファン           －円     38,029,395  円
    ド（ FOFs 用）（適格機関投資
    家専用）
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          57,799 円     131,147  円
    ヤー 2050
    ｉＦｒｅｅ  日本債券イン       101,944,203  円    125,293,828  円
    デックス
    ｉＦｒｅｅ  ８資産バランス       757,841,093  円   1,276,161,232   円
    ダイワ・ライフ・バランス３         5,575,191,411   円   5,944,077,268   円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス５         2,918,530,812   円   3,215,671,506   円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス７         947,064,773  円    985,461,372  円
    ０
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ         638,224,393  円    768,478,355  円
    ト（六つの羽／安定コース）
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ         522,040,298  円    608,543,705  円
    ト（六つの羽／６分散コー
    ス）
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ         164,504,376  円    198,062,900  円
    ト（六つの羽／成長コース）
            141/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          59,408,980  円    54,610,175  円
    ヤー 2020
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          49,467,428  円    53,809,820  円
    ヤー 2030
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          4,694,021  円    5,611,687  円
    ヤー 2040
    ダイワつみたてインデックス           －円     53,186,457  円
    日本債券
    ダイワ世界バランスファンド         513,344,330  円    334,421,356  円
    ４０ＶＡ
    ダイワ世界バランスファンド         213,509,760  円    199,880,911  円
    ６０ＶＡ
    ダイワ・ワールド・バランス          50,296,094  円     435,408  円
    ファンド５０ＶＡ
    ダイワ・ワールド・バランス          45,699,352  円    2,251,262  円
    ファンド７５ＶＡ
  計          12,561,819,123   円   13,864,117,784   円
  2.  期末日における受益権の総数         12,561,819,123   口   13,864,117,784   口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2018 年6月6日
     区　分
              至　 2019 年6月5日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
         す。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
            142/318




                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

     区　分         2019 年6月5日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          2018 年6月5日現在     2019 年6月5日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  国債証券           10,377,750       374,820,970
  地方債証券           △3,694,100       6,358,300
  特殊債券           △2,094,400       1,293,400
  社債券           △4,567,200       3,174,100
  合計            22,050      385,646,770
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2017 年12月
     1日から 2018 年6月5日まで、及び   2018 年12月1日から 2019 年6月5日まで）を指しており
     ます。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     2018 年6月5日現在        2019 年6月5日現在
  該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （1口当たり情報）

          2018 年6月5日現在     2019 年6月5日現在
  1口当たり純資産額            1.2747 円      1.3065 円
  （1万口当たり純資産額）           (12,747  円)     (13,065  円)
            143/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  附属明細表

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

              券面総額    評価額
  種　類      銘　柄             備考
              （円）    （円）
     ３９５  ２年国債
               20,000,000    20,092,400
  国債証券
     ３９８  ２年国債
              100,000,000    100,557,000
     １２５  ５年国債
              370,000,000    371,435,600
     １２６  ５年国債
              233,000,000    234,113,740
     １２７  ５年国債
              140,000,000    140,802,200
     １２８  ５年国債
              187,000,000    188,243,550
     １２９  ５年国債
              182,000,000    183,381,380
     １３０  ５年国債
              197,000,000    198,684,350
     １３１  ５年国債
              190,000,000    191,810,700
     １３２  ５年国債
               90,000,000    90,950,400
     １３３  ５年国債
              150,000,000    151,741,500
     １３４  ５年国債
               60,000,000    60,749,400
     １３５  ５年国債
              170,000,000    172,272,900
     １３６  ５年国債
              100,000,000    101,427,000
     １３７  ５年国債
              130,000,000    131,972,100
     １３８  ５年国債
              150,000,000    152,410,500
     １３９  ５年国債
               50,000,000    50,847,500
     １ ４０年国債
               30,000,000    46,264,500
     ２ ４０年国債
               23,000,000    34,477,460
     ３ ４０年国債
               19,000,000    28,768,660
     ４ ４０年国債
               30,000,000    45,809,700
     ５ ４０年国債
               35,000,000    51,832,550
     ６ ４０年国債
               28,000,000    40,927,040
     ７ ４０年国債
               31,000,000    43,639,630
     ８ ４０年国債
               23,000,000    30,294,910
     ９ ４０年国債
               40,000,000    39,430,800
     １０ ４０年国債
               91,000,000    105,244,230
     １１ ４０年国債
               75,000,000    84,224,250
     ３１０  １０年国債
               30,000,000    30,465,600
     ３１１  １０年国債
               42,000,000    42,543,060
            144/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３１２  １０年国債
               94,000,000    96,047,320
     ３１３  １０年国債
               34,000,000    34,926,500
     ３１４  １０年国債
               77,000,000    78,822,590
     ３１５  １０年国債
               90,000,000    92,626,200
     ３１６  １０年国債
               56,000,000    57,519,280
     ３１７  １０年国債
               40,000,000    41,220,000
     ３１８  １０年国債
               33,000,000    33,930,600
     ３１９  １０年国債
              140,000,000    144,755,800
     ３２０  １０年国債
               35,000,000    36,099,700
     ３２１  １０年国債
               65,000,000    67,250,950
     ３２２  １０年国債
              140,000,000    144,456,200
     ３２３  １０年国債
               70,000,000    72,442,300
     ３２４  １０年国債
               80,000,000    82,546,400
     ３２５  １０年国債
              160,000,000    165,545,600
     ３２６  １０年国債
               20,000,000    20,674,800
     ３２７  １０年国債
               90,000,000    93,357,900
     ３２８  １０年国債
               60,000,000    61,937,400
     ３２９  １０年国債
              160,000,000    166,819,200
     ３３０  １０年国債
               81,000,000    84,670,110
     ３３１  １０年国債
              130,000,000    134,761,900
     ３３２  １０年国債
               65,000,000    67,521,350
     ３３３  １０年国債
               83,000,000    86,396,360
     ３３４  １０年国債
              200,000,000    208,620,000
     ３３５  １０年国債
              160,000,000    166,388,800
     ３３７  １０年国債
               50,000,000    51,530,000
     ３３８  １０年国債
               70,000,000    72,649,500
     ３３９  １０年国債
               25,000,000    25,988,250
     ３４０  １０年国債
               53,000,000    55,166,110
     ３４１  １０年国債
               15,000,000    15,538,050
     ３４３  １０年国債
              192,000,000    196,602,240
     ３４４  １０年国債
               38,000,000    38,929,480
     ３４５  １０年国債
              280,000,000    286,977,600
     ３４６  １０年国債
               50,000,000    51,267,500
     ３４７  １０年国債
              180,000,000    184,561,200
     ３４８  １０年国債
              170,000,000    174,299,300
     ３４９  １０年国債
              170,000,000    174,278,900
     ３５０  １０年国債
              185,000,000    189,538,050
     ３５１  １０年国債
              130,000,000    133,160,300
     ３５２  １０年国債
              130,000,000    133,123,900
            145/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３５３  １０年国債
              130,000,000    133,081,000
     ３５４  １０年国債
               70,000,000    71,595,300
     ２ ３０年国債
               9,000,000    11,417,130
     ３ ３０年国債
               4,000,000    5,051,960
     ４ ３０年国債
               8,000,000    10,731,920
     ５ ３０年国債
               8,000,000    10,152,320
     ６ ３０年国債
               9,000,000    11,719,980
     ７ ３０年国債
               12,000,000    15,575,040
     １０ ３０年国債
               15,000,000    17,191,650
     １１ ３０年国債
               9,000,000    11,085,570
     １２ ３０年国債
               11,000,000    14,199,570
     １３ ３０年国債
               11,000,000    14,075,930
     １４ ３０年国債
               22,000,000    29,523,340
     １５ ３０年国債
               21,000,000    28,572,810
     １６ ３０年国債
               26,000,000    35,477,520
     １７ ３０年国債
               17,000,000    23,000,490
     １８ ３０年国債
               20,000,000    26,817,000
     １９ ３０年国債
               15,000,000    20,161,350
     ２０ ３０年国債
               16,000,000    22,084,320
     ２１ ３０年国債
               16,000,000    21,621,600
     ２２ ３０年国債
               17,000,000    23,599,230
     ２３ ３０年国債
               16,000,000    22,265,120
     ２４ ３０年国債
               15,000,000    20,923,050
     ２５ ３０年国債
               17,000,000    23,206,700
     ２６ ３０年国債
               32,000,000    44,358,080
     ２７ ３０年国債
               32,000,000    45,145,920
     ２８ ３０年国債
               34,000,000    48,202,480
     ２９ ３０年国債
               43,000,000    60,458,430
     ３０ ３０年国債
               56,000,000    78,011,360
     ３１ ３０年国債
               38,000,000    52,461,280
     ３２ ３０年国債
               59,000,000    83,063,150
     ３３ ３０年国債
               65,000,000    87,904,700
     ３４ ３０年国債
               50,000,000    69,999,500
     ３５ ３０年国債
               68,000,000    92,733,640
     ３６ ３０年国債
               64,000,000    87,672,320
     ３７ ３０年国債
               67,000,000    90,632,240
     ３８ ３０年国債
               39,000,000    52,045,890
     ３９ ３０年国債
               37,000,000    50,329,620
     ４０ ３０年国債
               44,000,000    58,942,400
            146/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４１ ３０年国債
               34,000,000    44,828,660
     ４２ ３０年国債
               33,000,000    43,608,180
     ４３ ３０年国債
               37,000,000    48,949,520
     ４４ ３０年国債
               42,000,000    55,690,740
     ４５ ３０年国債
               43,000,000    54,979,370
     ４６ ３０年国債
               55,000,000    70,459,400
     ４７ ３０年国債
               44,000,000    57,536,600
     ４８ ３０年国債
               50,000,000    62,942,000
     ４９ ３０年国債
               93,000,000    117,282,300
     ５０ ３０年国債
               44,000,000    48,788,960
     ５１ ３０年国債
               45,000,000    44,117,100
     ５２ ３０年国債
               57,000,000    58,763,580
     ５３ ３０年国債
               55,000,000    58,088,800
     ５４ ３０年国債
               45,000,000    49,875,300
     ５５ ３０年国債
               46,000,000    51,024,580
     ５６ ３０年国債
               50,000,000    55,435,000
     ５７ ３０年国債
               50,000,000    55,406,500
     ５８ ３０年国債
               55,000,000    60,914,700
     ５９ ３０年国債
               45,000,000    48,638,700
     ６０ ３０年国債
               37,000,000    42,015,350
     ６１ ３０年国債
               50,000,000    53,962,500
     ６２ ３０年国債
               16,000,000    16,360,480
     ４７ ２０年国債
               23,000,000    23,715,530
     ４８ ２０年国債
               9,000,000    9,377,370
     ４９ ２０年国債
               4,000,000    4,166,920
     ５０ ２０年国債
               30,000,000    31,143,900
     ５１ ２０年国債
               25,000,000    26,137,750
     ５２ ２０年国債
               19,000,000    20,018,210
     ５３ ２０年国債
               13,000,000    13,773,760
     ５４ ２０年国債
               14,000,000    14,868,980
     ５５ ２０年国債
               41,000,000    43,572,340
     ５６ ２０年国債
               12,000,000    12,822,600
     ５７ ２０年国債
               24,000,000    25,571,760
     ５８ ２０年国債
               35,000,000    37,490,250
     ５９ ２０年国債
               3,000,000    3,208,320
     ６１ ２０年国債
               40,000,000    41,903,200
     ６２ ２０年国債
               16,000,000    16,681,920
     ６３ ２０年国債
               30,000,000    32,495,400
     ６４ ２０年国債
               35,000,000    38,246,950
            147/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ６５ ２０年国債
               42,000,000    46,125,240
     ６６ ２０年国債
               30,000,000    32,808,900
     ６７ ２０年国債
               19,000,000    20,968,590
     ６８ ２０年国債
               25,000,000    27,953,500
     ６９ ２０年国債
               12,000,000    13,359,600
     ７０ ２０年国債
               18,000,000    20,418,300
     ７１ ２０年国債
               17,000,000    19,110,550
     ７２ ２０年国債
               53,000,000    59,629,240
     ７５ ２０年国債
               14,000,000    15,917,580
     ７６ ２０年国債
               25,000,000    28,131,000
     ７８ ２０年国債
               17,000,000    19,223,090
     ７９ ２０年国債
               14,000,000    15,916,460
     ８１ ２０年国債
               65,000,000    74,251,450
     ８２ ２０年国債
               28,000,000    32,163,880
     ８５ ２０年国債
               31,000,000    35,966,820
     ８６ ２０年国債
               6,000,000    7,044,060
     ８８ ２０年国債
               33,000,000    38,944,950
     ８９ ２０年国債
               15,000,000    17,595,000
     ９２ ２０年国債
               45,000,000    52,963,200
     ９３ ２０年国債
               18,000,000    21,140,460
     ９４ ２０年国債
               45,000,000    53,207,100
     ９５ ２０年国債
               30,000,000    36,112,500
     ９６ ２０年国債
               23,000,000    27,310,430
     ９７ ２０年国債
               25,000,000    30,020,000
     ９８ ２０年国債
               34,000,000    40,540,920
     ９９ ２０年国債
               53,000,000    63,452,660
     １００  ２０年国債
               35,000,000    42,379,750
     １０１  ２０年国債
               18,000,000    22,116,240
     １０２  ２０年国債
               10,000,000    12,342,100
     １０３  ２０年国債
               21,000,000    25,725,840
     １０４  ２０年国債
               64,000,000    77,229,440
     １０５  ２０年国債
               38,000,000    46,033,580
     １０６  ２０年国債
               16,000,000    19,533,280
     １０７  ２０年国債
               20,000,000    24,319,800
     １０８  ２０年国債
               68,000,000    81,372,880
     １０９  ２０年国債
               35,000,000    42,001,050
     １１０  ２０年国債
               27,000,000    32,935,410
     １１１  ２０年国債
               35,000,000    43,228,500
     １１２  ２０年国債
               14,000,000    17,149,160
            148/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １１３  ２０年国債
              100,000,000    122,938,000
     １１４  ２０年国債
               45,000,000    55,515,600
     １１５  ２０年国債
               42,000,000    52,261,860
     １１６  ２０年国債
               27,000,000    33,715,980
     １１７  ２０年国債
               47,000,000    58,179,420
     １１８  ２０年国債
               13,000,000    16,002,350
     １１９  ２０年国債
               23,000,000    27,799,870
     １２０  ２０年国債
               50,000,000    59,321,500
     １２３  ２０年国債
               42,000,000    52,510,920
     １２４  ２０年国債
               45,000,000    55,739,250
     １２５  ２０年国債
               25,000,000    31,650,250
     １２６  ２０年国債
               21,000,000    26,088,510
     １２７  ２０年国債
               23,000,000    28,300,580
     １２８  ２０年国債
               32,000,000    39,485,440
     １２９  ２０年国債
               45,000,000    54,982,350
     １３０  ２０年国債
               28,000,000    34,299,720
     １３１  ２０年国債
               47,000,000    56,995,020
     １３２  ２０年国債
               25,000,000    30,386,500
     １３３  ２０年国債
               57,000,000    69,997,140
     １３４  ２０年国債
               15,000,000    18,464,100
     １３５  ２０年国債
               20,000,000    24,362,800
     １３６  ２０年国債
               65,000,000    78,347,750
     １３７  ２０年国債
               18,000,000    21,975,300
     １３９  ２０年国債
               62,000,000    74,884,840
     １４１  ２０年国債
               48,000,000    58,848,960
     １４２  ２０年国債
               45,000,000    55,777,950
     １４３  ２０年国債
               48,000,000    58,306,080
     １４４  ２０年国債
               34,000,000    40,833,660
     １４５  ２０年国債
               85,000,000    104,697,050
     １４６  ２０年国債
               86,000,000    106,133,460
     １４７  ２０年国債
               89,000,000    108,755,330
     １４８  ２０年国債
               74,000,000    89,485,980
     １４９  ２０年国債
               67,000,000    81,137,000
     １５０  ２０年国債
               75,000,000    89,818,500
     １５１  ２０年国債
               74,000,000    86,455,680
     １５２  ２０年国債
               69,000,000    80,669,970
     １５３  ２０年国債
               72,000,000    85,368,240
     １５４  ２０年国債
               87,000,000    101,850,030
     １５５  ２０年国債
               93,000,000    105,928,860
            149/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １５６  ２０年国債
               76,000,000    79,046,080
     １５７  ２０年国債
               93,000,000    93,461,280
     １５８  ２０年国債
               63,000,000    66,436,020
     １５９  ２０年国債
               82,000,000    87,855,620
     １６０  ２０年国債
               66,000,000    71,852,880
     １６１  ２０年国債
               69,000,000    73,869,330
     １６２  ２０年国債
               70,000,000    74,874,100
     １６３  ２０年国債
               72,000,000    76,942,080
     １６４  ２０年国債
               90,000,000    94,460,400
     １６５  ２０年国債
               60,000,000    62,897,400
     １６６  ２０年国債
               70,000,000    76,006,700
     １６７  ２０年国債
               70,000,000    73,259,900
     １６８  ２０年国債
               15,000,000    15,395,100
  国債証券　合計                15,069,587,840
     ７５１  東京都公債
              100,000,000    102,695,000
  地方債証券
     ２７－１５   北海道公債
              100,000,000    101,596,500
     ４０１  大阪府公債
              100,000,000    103,217,900
     ３ 兵庫県公債１２年
              100,000,000    103,495,600
     １１兵庫県公債２０年          100,000,000    119,216,000
     ２８－１  静岡県公債
              100,000,000    100,713,700
     ２４－１６   愛知県公債
              100,000,000    102,968,300
     ２９－６  千葉県公債
              100,000,000    101,800,300
     １１６  共同発行地方
              100,000,000    102,972,300
     １１７  共同発行地方
              100,000,000    102,744,000
     ２５－６  大阪市公債
              100,000,000    103,371,500
  地方債証券　合計                1,144,791,100
     １２２  政保道路機構
              100,000,000    101,523,100
  特殊債券
     １９０  政保道路機構
              100,000,000    102,990,500
     ２４１  政保道路機構
              100,000,000    103,358,400
     ２６１  政保道路機構
              100,000,000    103,313,500
     ３６ 地方公共団体
              100,000,000    102,799,500
     ６５ 地方公共団体
              100,000,000    103,065,500
     い７８９  利付商工債
              100,000,000    100,086,700
  特殊債券　合計                 717,137,200
     ２０ 成田国際空港
              100,000,000    100,233,800
  社債券
     ３３ 中日本高速道
              100,000,000    102,537,700
     ２５ 西日本高速道
              100,000,000    102,847,200
     １７ パナソニツク
              100,000,000    101,969,400
     ５ ＮＴＴフアイナンス
              100,000,000    102,506,200
            150/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４４ 野村ホールデイング
              100,000,000    101,124,300
     ８０ 三菱地所
              100,000,000    116,559,700
     ３２東日本旅客鉄道          100,000,000    110,870,100
     ７０東日本旅客鉄道          100,000,000    101,612,900
     ４９７  関西電力
              100,000,000    104,762,100
  社債券　合計                1,045,023,400
  合計                17,976,539,540
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　該当事項はありません。
  「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2018 年6月5日現在   2019 年6月5日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金
              762,623,208     481,629,403
   金銭信託
               53,514,619       －
   コール・ローン
               79,576,659     153,179,066
   株式
              98,105,026,572     104,190,649,830
   投資証券
              2,496,728,263     3,065,025,533
   派生商品評価勘定
               30,585,522       －
   未収入金
              104,521,610     10,267,250
   未収配当金
              187,496,115     210,200,525
   差入委託証拠金
              741,863,712     524,451,200
   流動資産合計
              102,561,936,280     108,635,402,807
  資産合計
              102,561,936,280     108,635,402,807
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
                －   31,614,045
   未払金
              563,380,429     10,720,229
   未払解約金
               17,484,100     54,250,900
            151/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   その他未払費用
               2,596,447       242
   流動負債合計
              583,460,976     96,585,416
  負債合計
              583,460,976     96,585,416
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   41,789,264,029     44,634,928,104
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              60,189,211,275     63,903,889,287
   元本等合計
              101,978,475,304     108,538,817,391
  純資産合計
              101,978,475,304     108,538,817,391
  負債純資産合計            102,561,936,280     108,635,402,807
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2018 年6月6日
    区　分
              至　 2019 年6月5日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      (1) 株式
  方法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
         終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
         は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
         (2) 投資証券

            152/318





                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
         終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
         は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      (1) 先物取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
         主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         (2) 為替予約取引

         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
         おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
         値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
         日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
         確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
         には入金日基準で計上しております。
  4. その他財務諸表作成のための      外貨建取引等の処理基準

  基本となる重要な事項
         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
         成12年総理府令第   133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
         額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第           61条に基
         づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
         資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
         額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
         の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
         した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
         換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
         を採用しております。
            153/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
     区　分      2018 年6月5日現在    2019 年6月5日現在
  1. ※1 期首          2017 年6月6日    2018 年6月6日
    期首元本額         39,805,675,154   円   41,789,264,029   円
    期中追加設定元本額         6,682,593,477   円   6,502,632,821   円
    期中一部解約元本額         4,699,004,602   円   3,656,968,746   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ダイワ外国株式インデックス         516,810,268  円    458,816,981  円
    ＶＡ
    ダイワ国内重視バランスファ          16,429,883  円    12,197,180  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国内重視バランスファ         233,161,261  円    166,937,738  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ          26,978,339  円    19,605,630  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ         749,390,377  円    536,507,951  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    外国株式インデックスファン           －円     2,865,539  円
    ド（ FOFs 用）（適格機関投資
    家専用）
    ダイワファンドラップ     外国     545,958,104  円    562,712,630  円
    株式インデックス    エマージ
    ングプラス（為替ヘッジな
    し）
    ダイワファンドラップ     外国    1,346,778,483   円   1,662,511,603   円
    株式インデックス（為替ヘッ
    ジなし）
    ダイワファンドラップオンラ         485,740,600  円    536,134,777  円
    イン 外国株式インデックス
    エマージングプラス（為替
    ヘッジなし）
    Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国株式インデッ        1,010,996  円    6,510,581  円
    クス
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          195,844  円     441,378  円
    ヤー 2050
            154/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｉＦｒｅｅ  外国株式イン       527,533,212  円    899,220,107  円
    デックス（為替ヘッジなし）
    ｉＦｒｅｅ  ８資産バランス       400,480,504  円    671,270,509  円
    ｉＦｒｅｅ  年金バランス         －円     16,447,253  円
    ＤＣダイワ外国株式インデッ         25,626,982,790   円   28,298,528,476   円
    クス
    ダイワ・ライフ・バランス３         545,008,515  円    567,362,106  円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス５         769,127,059  円    846,468,072  円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス７         621,040,266  円    648,673,708  円
    ０
    大和ＤＣ海外株式インデック         1,474,573,333   円   1,492,040,730   円
    スファンド
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          4,413,137  円    3,377,054  円
    ヤー 2020
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          13,149,627  円    13,225,157  円
    ヤー 2030
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          3,879,429  円    4,116,773  円
    ヤー 2040
    ダイワつみたてインデックス           －円     58,160,984  円
    外国株式
    ダイワ世界分散バランスファ          77,536 円     73,977 円
    ンド１５ＶＡ
    ダイワ世界分散バランスファ          158,798  円     151,649  円
    ンド２０ＶＡ
    ダイワ世界分散バランスファ          675,106  円    1,168,038  円
    ンド２５ＶＡ
    ダイワ世界分散バランスファ          2,241,162  円    1,759,327  円
    ンド３０ＶＡ
    ダイワ世界バランスファンド         324,778,874  円    201,023,739  円
    ４０ＶＡ
    ダイワ世界バランスファンド         376,573,646  円    330,653,891  円
    ６０ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド３         3,461,884,926   円   2,865,499,019   円
    ５ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド２         170,696,684  円    147,919,110  円
    ５ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ・インデックスセレク         587,946,920  円    662,523,384  円
    ト 外国株式
            155/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワ・ノーロード    外国株     62,630,901  円    106,348,298  円
    式ファンド
    ダイワ外国株式インデックス          463,630  円     452,660  円
    （為替ヘッジなし）（ダイワ
    ＳＭＡ専用）
    ダイワ投信倶楽部外国株式イ         2,741,000,970   円   2,690,012,613   円
    ンデックス
    ダイワライフスタイル２５          20,140,252  円    19,377,609  円
    ダイワライフスタイル５０          71,155,924  円    68,025,943  円
    ダイワライフスタイル７５          60,196,673  円    55,805,930  円
  計          41,789,264,029   円   44,634,928,104   円
  2.  期末日における受益権の総数         41,789,264,029   口   44,634,928,104   口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2018 年6月6日
     区　分
              至　 2019 年6月5日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
         為替予約取引を利用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
            156/318




                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

     区　分         2019 年6月5日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          2018 年6月5日現在     2019 年6月5日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  株式          3,092,028,279       3,186,864,865
  投資証券           △78,580,366       245,721,587
  合計          3,013,447,913       3,432,586,452
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2017 年12月
     1日から 2018 年6月5日まで、及び   2018 年12月1日から 2019 年6月5日まで）を指しており
     ます。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  1. 株式関連

       2018 年6月5日現在       2019 年6月5日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益   契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）   （円）   （円）    （円）   （円）
       うち         うち
            157/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １年超         １年超
  市場取引
  株価指数

  先物取引
  買　建   1,312,836,390   － 1,342,944,852   30,108,462  1,244,738,495   － 1,213,218,600  △31,519,895

  合計   1,312,836,390   － 1,342,944,852   30,108,462  1,244,738,495   － 1,213,218,600  △31,519,895

  （注）  1. 時価の算定方法

    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
    価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
    や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
    の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
   4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  2. 通貨関連

       2018 年6月5日現在       2019 年6月5日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
       うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引以外の
  取引
  為替予約取引

  買　建   98,243,940   － 98,721,000   477,060  54,029,150   － 53,935,000  △94,150

  アメリカ・ドル   98,243,940   － 98,721,000   477,060  54,029,150   － 53,935,000  △94,150

  合計    98,243,940   － 98,721,000   477,060  54,029,150   － 53,935,000  △94,150

  （注）  1. 時価の算定方法

    (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
     評価しております。
     ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
      合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
            158/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
      場合は、以下の方法によっております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
       には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
       仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
       合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
       おります。
    (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
     顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

          2018 年6月5日現在     2019 年6月5日現在
  1口当たり純資産額            2.4403 円      2.4317 円
  （1万口当たり純資産額）           (24,403  円)     (24,317  円)
  附属明細表

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
                評価額
   通　貨    銘　柄   株　式　数           備考
              単　価    金　額
  アメリカ・ドル          株  アメリカ・ドル    アメリカ・ドル
     BROADRIDGE  FINANCIAL
           3,050    126.300    385,215.000
     SOLUTIO
     PALO ALTO NETWORKS  INC
           2,500    201.710    504,275.000
     KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  IN
           5,150    78.160   402,524.000
     JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC
           1,600    130.080    208,128.000
     SYNCHRONY  FINANCIAL
           17,600    33.940   597,344.000
     ABBOTT LABORATORIES
           47,316    77.460   3,665,097.360
     ARCONIC  INC
           11,333    22.550   255,559.150
     VERISK ANALYTICS  INC
           4,150    141.840    588,636.000
     LAS VEGAS SANDS CORP
           10,500    55.620   584,010.000
     AMPHENOL  CORP-CL  A
           8,200    89.570   734,474.000
     FIDELITY  NATIONAL  INFO SERV
           8,829    120.240   1,061,598.960
     QORVO INC
           3,400    64.180   218,212.000
     AFLAC INC
           20,250    53.000   1,073,250.000
     DARDEN RESTAURANTS  INC
           3,400    118.020    401,268.000
            159/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     LIVE NATION ENTERTAINMENT
           3,900    61.550   240,045.000
     IN
     ADOBE INC
           13,200    268.710   3,546,972.000
     CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC
           6,450    43.510   280,639.500
     LULULEMON  ATHLETICA  INC
           3,050    169.000    515,450.000
     PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL
           10,000    16.080   160,800.000
     GARMIN LTD
           3,650    78.290   285,758.500
     AIR PRODUCTS  &CHEMICALS
           5,980    213.650   1,277,627.000
     INC
     HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC
           20,050    168.150   3,371,407.500
     TOTAL SYSTEM SERVICES  INC
           4,471    122.960    549,754.160
     WR BERKLEY  CORP
           3,825    62.990   240,936.750
     AUTOZONE  INC
            670   1,036.270    694,300.900
     DOLLAR TREE INC
           6,321    100.690    636,461.490
     TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR
           30,900     9.530   294,477.000
     PINNACLE  WEST CAPITAL
           2,950    95.240   280,958.000
     CELANESE  CORP
           3,550    100.760    357,698.000
     DR HORTON INC
           9,416    44.410   418,164.560
     CONTINENTAL  RESOURCES
           2,450    40.230    98,563.500
     INC/OK
     DENTSPLY  SIRONA INC
           5,900    54.400   320,960.000
     AUTODESK  INC
           5,950    159.910    951,464.500
     MOODY'S  CORP
           4,650    184.860    859,599.000
     DEVON ENERGY CORP
           12,850    25.990   333,971.500
     ALBEMARLE  CORP
           2,800    67.540   189,112.000
     ATMOS ENERGY CORP
           3,050    101.550    309,727.500
     ALLIANT  ENERGY CORP
           6,250    47.950   299,687.500
     CITIGROUP  INC
           65,573    65.880   4,319,949.240
     AUTOMATIC  DATA PROCESSING
           11,800    159.450   1,881,510.000
     AMERICAN  ELECTRIC  POWER
           13,350    87.050   1,162,117.500
     ALLEGHANY  CORP
            410    683.580    280,267.800
     DOMINO'S  PIZZA INC
           1,100    284.000    312,400.000
     HESS CORP
           7,200    55.840   402,048.000
     DAVITA INC
           3,500    47.000   164,500.000
     DANAHER  CORP
           17,200    132.450   2,278,140.000
     FORTIVE  CORP
           8,200    77.770   637,714.000
     INTERCONTINENTAL   EXCHANGE
           15,550    83.810   1,303,245.500
     IN
     UNDER ARMOUR INC-CLASS  A
           4,900    24.700   121,030.000
            160/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     UNDER ARMOUR INC-CLASS   C 
           4,728    21.700   102,597.600
     ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO
           15,100    39.630   598,413.000
     BUNGE LTD
           4,000    54.750   219,000.000
     TE CONNECTIVITY  LTD
           9,425    88.100   830,342.500
     APPLE INC
           127,800    179.640   22,957,992.000
     DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES
           8,900    77.230   687,347.000
     BOEING CO/THE
           14,560    344.620   5,017,667.200
     CINCINNATI  FINANCIAL  CORP
           4,215    99.750   420,446.250
     BECTON DICKINSON  AND CO
           7,199    235.220   1,693,348.780
     MELCO RESORTS  &ENTERT-ADR
           6,700    19.420   130,114.000
     LEIDOS HOLDINGS  INC
           3,850    78.000   300,300.000
     CDK GLOBAL INC
           3,200    48.360   154,752.000
     NISOURCE  INC
           10,150    28.080   285,012.000
     C.H. ROBINSON  WORLDWIDE  INC
           3,850    80.240   308,924.000
     BANK OF NEW YORK MELLON
           26,421    44.290   1,170,186.090
     CORP
     VERIZON  COMMUNICATIONS   INC
           112,204    56.220   6,308,108.880
     BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B
           35,500    201.590   7,156,445.000
     ANSYS INC
           2,250    182.360    410,310.000
     H&R BLOCK INC
           5,800    27.100   157,180.000
     BB&T CORP
           20,750    48.830   1,013,222.500
     BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO
           43,800    46.630   2,042,394.000
     JPMORGAN  CHASE &CO
           89,270    109.740   9,796,489.800
     TROWE PRICE GROUP INC
           6,650    102.850    683,952.500
     LKQ CORP
           8,500    26.390   224,315.000
     RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD
           1,150    176.100    202,515.000
     BROWN-FORMAN  CORP-CLASS  B
           8,562    51.780   443,340.360
     CADENCE  DESIGN SYS INC
           7,850    63.220   496,277.000
     AMERIPRISE  FINANCIAL  INC
           3,810    146.920    559,765.200
     DOLLAR GENERAL  CORP
           7,200    130.000    936,000.000
     SERVICENOW  INC
           4,840    257.550   1,246,542.000
     CATERPILLAR  INC
           16,000    122.080   1,953,280.000
     CMS ENERGY CORP
           7,700    56.580   435,666.000
     MOSAIC CO/THE
           9,750    22.720   221,520.000
     DELTA AIR LINES INC
           4,750    54.310   257,972.500
     CORNING  INC
           22,000    29.870   657,140.000
     CISCO SYSTEMS  INC
           121,050    53.230   6,443,491.500
     IONIS PHARMACEUTICALS   INC
           3,700    65.570   242,609.000
     MORGAN STANLEY
           34,450    42.480   1,463,436.000
            161/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     WABCO HOLDINGS  INC
           1,400    131.110    183,554.000
     MSCI INC
           2,450    224.830    550,833.500
     LENNOX INTERNATIONAL   INC
           1,000    278.650    278,650.000
     MIDDLEBY  CORP
           1,450    132.690    192,400.500
     COTY INC-CL A
           13,539    13.030   176,413.170
     SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS
           6,050    56.510   341,885.500
     BROADCOM  INC
           11,072    265.700   2,941,830.400
     ACUITY BRANDS INC
           1,150    131.880    151,662.000
     ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC
           2,430    68.800   167,184.000
     ARAMARK       6,450    35.260   227,427.000
     AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD
           6,050    25.360   153,428.000
     DTE ENERGY COMPANY
           4,950    126.390    625,630.500
     CENTENE  CORP
           10,900    53.940   587,946.000
     CBOE GLOBAL MARKETS  INC
           3,000    109.940    329,820.000
     CITIZENS  FINANCIAL  GROUP
           12,900    34.540   445,566.000
     ARTHUR JGALLAGHER  &CO
           5,000    85.870   429,350.000
     GARTNER  INC
           2,500    151.340    378,350.000
     SPLUNK INC
           4,000    111.730    446,920.000
     DOMINION  ENERGY INC
           21,841    75.970   1,659,260.770
     MONSTER  BEVERAGE  CORP
           11,100    62.870   697,857.000
     SMITH (A.O.) CORP
           4,150    43.160   179,114.000
     DEERE &CO
           8,250    145.620   1,201,365.000
     GLOBAL PAYMENTS  INC
           4,250    153.180    651,015.000
     VMWARE INC-CLASS  A
           2,300    174.400    401,120.000
     CHEMOURS  CO/THE
           4,550    23.070   104,968.500
     BURLINGTON  STORES INC
           1,900    158.380    300,922.000
     NASDAQ INC
           3,150    92.760   292,194.000
     VAIL RESORTS  INC
           1,120    218.110    244,283.200
     EAST WEST BANCORP  INC
           4,100    45.280   185,648.000
     TARGA RESOURCES  CORP
           5,850    40.770   238,504.500
     REINSURANCE  GROUP OF
           1,800    150.230    270,414.000
     AMERICA
     AMERICAN  FINANCIAL  GROUP
           1,980    101.460    200,890.800
     INC
     WESTLAKE  CHEMICAL  CORP
           1,050    63.540    66,717.000
     CONSOLIDATED  EDISON INC
           8,400    87.530   735,252.000
     COGNEX CORP
           4,550    42.590   193,784.500
     TELEFLEX  INC
           1,230    292.840    360,193.200
     HUNT (JB) TRANSPRT  SVCS INC
           2,300    88.490   203,527.000
            162/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     WELLCARE  HEALTH PLANS INC
           1,400    286.330    400,862.000
     VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A
           3,350    155.580    521,193.000
     IDEX CORP
           2,100    157.520    330,792.000
     COLGATE-PALMOLIVE   CO
           22,300    70.820   1,579,286.000
     ROLLINS  INC
           3,825    37.970   145,235.250
     AMETEK INC
           6,175    83.670   516,662.250
     CHURCH &DWIGHT CO INC
           6,500    75.110   488,215.000
     KNIGHT-SWIFT  TRANSPORTATION
           3,650    29.670   108,295.500
     HEICO CORP
           1,200    125.180    150,216.000
     XPO LOGISTICS  INC
           3,450    55.280   190,716.000
     TABLEAU  SOFTWARE  INC-CL A
           2,000    112.480    224,960.000
     FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS
           1,050    284.980    299,229.000
     INC
     LYONDELLBASELL   INDU-CL  A
           8,900    82.050   730,245.000
     COSTCO WHOLESALE  CORP
           12,000    245.610   2,947,320.000
     GRUBHUB  INC
           2,600    64.820   168,532.000
     EPAM SYSTEMS  INC
           1,500    168.180    252,270.000
     AFFILIATED  MANAGERS  GROUP
           1,500    87.400   131,100.000
     CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC
            740    662.180    490,013.200
     JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP
           8,350    18.500   154,475.000
     IN
     UGI CORP
           4,600    52.540   241,684.000
     CUMMINS  INC
           4,050    156.340    633,177.000
     ACTIVISION  BLIZZARD  INC
           21,050    43.610   917,990.500
     SABRE CORP
           7,650    21.060   161,109.000
     CDW CORP/DE
           4,050    102.480    415,044.000
     SIGNATURE  BANK
           1,500    121.260    181,890.000
     COSTAR GROUP INC
            970    506.000    490,820.000
     SVB FINANCIAL  GROUP
           1,490    214.670    319,858.300
     AMERCO       220    386.620    85,056.400
     OLD DOMINION  FREIGHT  LINE
           1,650    135.230    223,129.500
     MERCADOLIBRE  INC
           1,170    551.710    645,500.700
     HANESBRANDS  INC
           9,500    15.730   149,435.000
     JACK HENRY &ASSOCIATES  INC
           2,100    132.670    278,607.000
     HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS
           7,416    90.320   669,813.120
     IN
     COMMSCOPE  HOLDING  CO INC
           5,350    16.320    87,312.000
     IPG PHOTONICS  CORP
           1,020    131.540    134,170.800
     DEXCOM INC
           2,450    124.750    305,637.500
            163/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     COPART INC
           5,850    72.370   423,364.500
     DIAMONDBACK  ENERGY INC
           4,250    99.130   421,302.500
     SEATTLE  GENETICS  INC
           2,900    69.400   201,260.000
     ALIGN TECHNOLOGY  INC
           2,070    297.240    615,286.800
     TRANSDIGM  GROUP INC
           1,280    454.820    582,169.600
     NIELSEN  HOLDINGS  PLC
           9,900    22.670   224,433.000
     KINDER MORGAN INC
           56,081    20.340   1,140,687.540
     HCA HEALTHCARE  INC
           7,350    125.530    922,645.500
     MARKETAXESS  HOLDINGS  INC
           1,050    299.120    314,076.000
     CABOT OIL &GAS CORP
           12,050    25.480   307,034.000
     T-MOBILE  US INC
           9,000    75.690   681,210.000
     ZILLOW GROUP INC - C 
           3,450    44.360   153,042.000
     COCA-COLA  CO/THE
           110,600    50.000   5,530,000.000
     COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS
           5,750    56.520   324,990.000
     EXPEDITORS  INTL WASH INC
           4,850    71.490   346,726.500
     EATON VANCE CORP
           3,050    39.750   121,237.500
     FRANKLIN  RESOURCES  INC
           8,650    33.000   285,450.000
     CSX CORP
           21,450    76.660   1,644,357.000
     FLUOR CORP
           3,650    29.150   106,397.500
     LABORATORY  CRP OF AMER
           2,780    166.430    462,675.400
     HLDGS
     EXPEDIA  GROUP INC
           3,425    120.150    411,513.750
     AUTOLIV  INC
           2,400    66.040   158,496.000
     AMAZON.COM  INC
           11,350    1,729.560   19,630,506.000
     PARSLEY  ENERGY INC-CLASS  A
           6,650    18.060   120,099.000
     FLOWSERVE  CORP
           3,550    48.360   171,678.000
     EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP
           5,650    174.040    983,326.000
     EXXON MOBIL CORP
           115,055    73.590   8,466,897.450
     FLIR SYSTEMS  INC
           3,750    49.520   185,700.000
     AES CORP
           18,400    16.080   295,872.000
     L3 TECHNOLOGIES  INC
           2,200    248.660    547,052.000
     EVEREST  RE GROUP LTD
           1,120    248.270    278,062.400
     EOG RESOURCES  INC
           15,650    84.280   1,318,982.000
     AKAMAI TECHNOLOGIES  INC
           4,450    75.920   337,844.000
     ABIOMED  INC
           1,170    267.060    312,460.200
     AMERISOURCEBERGEN   CORP
           4,250    82.210   349,392.500
     AGILENT  TECHNOLOGIES  INC
           8,740    67.950   593,883.000
     FORD MOTOR CO
           107,123     9.920   1,062,660.160
     MACY'S INC
           8,098    21.620   175,078.760
            164/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     DISCOVERY  INC -A
           3,990    28.620   114,193.800
     EXACT SCIENCES  CORP
           3,500    102.610    359,135.000
     LIBERTY  GLOBAL PLC-A
           4,887    25.550   124,862.850
     DISCOVERY  INC-C
           10,089    26.680   269,174.520
     AERCAP HOLDINGS  NV
           3,400    48.110   163,574.000
     FORTINET  INC
           3,800    72.470   275,386.000
     MARKEL CORP
            380   1,081.350    410,913.000
     PLAINS GP HOLDINGS  LP-CL A
           4,400    23.390   102,916.000
     NEXTERA  ENERGY INC
           13,000    199.380   2,591,940.000
     FREEPORT-MCMORAN   INC
           36,408    10.320   375,730.560
     US BANCORP
           41,650    52.210   2,174,546.500
     UNITED RENTALS  INC
           2,300    121.340    279,082.000
     F5 NETWORKS  INC
           1,600    136.730    218,768.000
     FASTENAL  CO
           15,400    31.780   489,412.000
     FISERV INC
           10,600    86.160   913,296.000
     GENERAL  ELECTRIC  CO
           234,950    10.000   2,349,500.000
     NEKTAR THERAPEUTICS
           4,450    32.920   146,494.000
     NORWEGIAN  CRUISE LINE
           6,100    54.260   330,986.000
     HOLDIN
     GENERAL  MOTORS CO
           34,200    35.730   1,221,966.000
     TRIPADVISOR  INC
           2,750    45.360   124,740.000
     GENERAL  DYNAMICS  CORP
           6,800    167.780   1,140,904.000
     GOLDMAN  SACHS GROUP INC
           9,090    189.880   1,726,009.200
     ALPHABET  INC-CL A
           8,130    1,054.490    8,573,003.700
     ALPHABET  INC-CL  C 
           8,557    1,053.050    9,010,948.850
     OWENS CORNING
           3,150    51.100   160,965.000
     GENERAL  MILLS INC
           16,350    50.880   831,888.000
     FIRSTENERGY  CORP
           14,668    41.840   613,709.120
     GENUINE  PARTS CO
           4,000    100.880    403,520.000
     IHS MARKIT LTD
           10,734    58.220   624,933.480
     FIFTH THIRD BANCORP
           22,600    27.330   617,658.000
     HARRIS CORP
           3,250    192.100    624,325.000
     AMERICAN  AIRLINES  GROUP INC
           3,000    29.120    87,360.000
     HALLIBURTON  CO
           23,400    21.960   513,864.000
     HOME DEPOT INC
           30,500    195.250   5,955,125.000
     ASSURANT  INC
           1,400    103.710    145,194.000
     HUNTINGTON  BANCSHARES  INC
           29,400    13.370   393,078.000
     HUNTINGTON  INGALLS
           1,190    211.100    251,209.000
     INDUSTRIE
            165/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     HERSHEY  CO/THE
           4,150    133.130    552,489.500
     HARLEY-DAVIDSON   INC
           4,450    34.240   152,368.000
     HUMANA INC
           3,730    252.830    943,055.900
     NXP SEMICONDUCTORS   NV
           9,400    94.630   889,522.000
     HELMERICH  &PAYNE
           2,900    50.330   145,957.000
     HENRY SCHEIN INC
           4,050    66.410   268,960.500
     HP INC
           43,300    19.390   839,587.000
     HEWLETT  PACKARD  ENTERPRISE
           39,400    14.130   556,722.000
     LIBERTY  MEDIA COR-SIRIUSXM
           4,800    36.340   174,432.000
      C 
     HOLLYFRONTIER   CORP
           4,700    39.670   186,449.000
     LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-
           5,450    37.440   204,048.000
      C 
     LIBERTY  MEDIA COR-SIRIUSXM
           2,500    36.270    90,675.000
     A
     ARCH CAPITAL  GROUP LTD
           11,150    34.880   388,912.000
     KRAFT HEINZ CO/THE
           18,653    28.670   534,781.510
     INTL BUSINESS  MACHINES  CORP
           24,450    132.690   3,244,270.500
     INTERNATIONAL   PAPER CO
           10,700    43.890   469,623.000
     FORTUNE  BRANDS HOME &
           4,000    51.190   204,760.000
     SECURI
     ZOETIS INC
           13,050    108.120   1,410,966.000
     INGERSOLL-RAND   PLC
           6,579    123.160    810,269.640
     CHENIERE  ENERGY INC
           5,850    66.140   386,919.000
     ALLEGION  PLC
           2,450    100.420    246,029.000
     LEGGETT  &PLATT INC
           3,500    37.590   131,565.000
     LIBERTY  GLOBAL PLC-  C 
           13,573    25.050   340,003.650
     WASTE CONNECTIONS  INC
           7,207    91.470   659,224.290
     JUNIPER  NETWORKS  INC
           9,650    25.880   249,742.000
     JM SMUCKER  CO/THE
           3,170    124.600    394,982.000
     JOHNSON  &JOHNSON
           72,350    133.730   9,675,365.500
     ABBVIE INC
           40,329    76.750   3,095,250.750
     HOLOGIC  INC
           7,550    45.080   340,354.000
     KIMBERLY-CLARK   CORP
           9,300    131.430   1,222,299.000
     KROGER CO
           21,850    23.630   516,315.500
     KLA-TENCOR  CORP
           4,350    105.320    458,142.000
     LOCKHEED  MARTIN CORP
           6,920    349.350   2,417,502.000
     FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC
           2,440    253.650    618,906.000
     LBRANDS INC
           6,500    24.030   156,195.000
            166/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     LOWE'S COS INC
           21,850    96.830   2,115,735.500
     ELI LILLY &CO
           24,055    117.560   2,827,905.800
     LAM RESEARCH  CORP
           4,230    180.420    763,176.600
     JONES LANG LASALLE  INC
           1,250    127.980    159,975.000
     LOEWS CORP
           7,250    52.940   383,815.000
     LINCOLN  NATIONAL  CORP
           5,799    63.470   368,062.530
     MCDONALD'S  CORP
           20,650    199.630   4,122,359.500
     3M CO
           15,600    164.290   2,562,924.000
     FACEBOOK  INC-CLASS  A
           64,650    167.500   10,828,875.000
     MANPOWERGROUP   INC
           1,780    89.990   160,182.200
     S&P GLOBAL INC
           6,730    214.830   1,445,805.900
     MARTIN MARIETTA  MATERIALS
           1,720    223.660    384,695.200
     CONCHO RESOURCES  INC
           5,450    101.250    551,812.500
     FIRST DATA CORP- CLASS A
           14,550    25.590   372,334.500
     ZAYO GROUP HOLDINGS  INC
           5,850    32.750   191,587.500
     PHILLIPS  66
           12,600    84.120   1,059,912.000
     TECHNIPFMC  PLC
           12,100    21.400   258,940.000
     MGM RESORTS  INTERNATIONAL
           13,250    25.640   339,730.000
     DXC TECHNOLOGY  CO
           7,788    48.370   376,705.560
     MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS
           3,200    153.120    489,984.000
     MYLAN NV
           13,750    17.820   245,025.000
     METLIFE  INC
           22,700    48.020   1,090,054.000
     MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP
           16,900    23.420   395,798.000
     LTD
     ARISTA NETWORKS  INC
           1,390    254.710    354,046.900
     ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A
           4,200    42.380   177,996.000
     MOTOROLA  SOLUTIONS  INC
           4,478    156.940    702,777.320
     METTLER-TOLEDO
            690    741.890    511,904.100
     INTERNATIONAL
     BAKER HUGHES AGE CO
           13,273    22.040   292,536.920
     ROCKWELL  AUTOMATION  INC
           3,180    157.060    499,450.800
     BRIGHTHOUSE  FINANCIAL  INC
           2,940    37.990   111,690.600
     MERCK &CO. INC.
           69,871    81.080   5,665,140.680
     DUPONT DE NEMOURS  INC
           20,718    74.110   1,535,410.980
     MASCO CORP
           8,600    37.190   319,834.000
     M&TBANK CORP
           3,569    167.260    596,950.940
     MARSH &MCLENNAN  COS
           13,700    96.960   1,328,352.000
     HEICO CORP-CLASS  A
           2,100    101.020    212,142.000
            167/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MARRIOTT  INTERNATIONAL   -CL
           7,722    128.180    989,805.960
     A
     WORKDAY  INC-CLASS  A
           4,200    195.790    822,318.000
     WAYFAIR  INC- CLASS A
           1,650    144.820    238,953.000
     SQUARE INC -A
           9,050    63.390   573,679.500
     TRANSUNION       5,100    65.400   333,540.000
     VISTRA ENERGY CORP
           10,050    24.270   243,913.500
     CAPRI HOLDINGS  LTD
           3,850    35.400   136,290.000
     WORLDPAY  INC-CLASS  A
           8,250    121.640   1,003,530.000
     BEIGENE  LTD-ADR
            950    120.300    114,285.000
     NETAPP INC
           6,850    61.150   418,877.500
     NIKE INC -CL B
           34,300    81.620   2,799,566.000
     NORFOLK  SOUTHERN  CORP
           7,320    201.220   1,472,930.400
     MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC
           6,400    84.260   539,264.000
     RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC
           3,450    85.140   293,733.000
     ALLY FINANCIAL  INC
           11,450    29.840   341,668.000
     NORTHROP  GRUMMAN  CORP
           4,450    312.270   1,389,601.500
     APTIV PLC
           7,300    70.510   514,723.000
     NEWMONT  GOLDCORP  CORP
           22,461    34.360   771,759.960
     MCKESSON  CORP
           5,300    127.560    676,068.000
     MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS
           7,600    55.350   420,660.000
     XYLEM INC
           4,800    77.400   371,520.000
     PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
           41,950    78.500   3,293,075.000
     NUCOR CORP
           8,700    50.150   436,305.000
     WESTERN  UNION CO
           11,746    20.370   239,266.020
     GODADDY  INC -CLASS A
           4,500    71.490   321,705.000
     NEWELL BRANDS INC
           12,292    14.630   179,831.960
     EVERGY INC
           6,900    58.640   404,616.000
     OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP
           20,500    49.690   1,018,645.000
     ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A
            700    219.390    153,573.000
     OKTA INC
           2,800    113.990    319,172.000
     LIBERTY  BROADBAND-C
           2,850    99.790   284,401.500
     ELANCO ANIMAL HEALTH INC
           7,305    32.730   239,092.650
     LINDE PLC
           14,796    191.350   2,831,214.600
     WIX.COM  LTD
           1,300    138.180    179,634.000
     AXA EQUITABLE  HOLDINGS  INC
           6,500    21.000   136,500.000
     KKR &CO INC -A
           13,500    23.570   318,195.000
     PAYCHEX  INC
           8,800    85.360   751,168.000
     O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC
           2,200    374.900    824,780.000
            168/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ALTRIA GROUP INC
           50,400    50.420   2,541,168.000
     PFIZER INC
           155,313    42.230   6,558,867.990
     ALKERMES  PLC
           4,000    23.600    94,400.000
     CIGNA CORP
           10,180    154.050   1,568,229.000
     DELL TECHNOLOGIES  -C
           4,101    57.680   236,545.680
     ALTICE USA INC- A
           9,200    24.800   228,160.000
     XCEL ENERGY INC
           13,700    57.780   791,586.000
     STERIS PLC
           2,300    135.920    312,616.000
     FOX CORP -CLASS B
           4,033    34.090   137,484.970
     FOX CORP -CLASS A
           9,399    34.480   324,077.520
     STRYKER  CORP
           9,000    186.450   1,678,050.000
     DOW INC
           20,718    49.930   1,034,449.740
     PARKER HANNIFIN  CORP
           3,500    161.200    564,200.000
     UBER TECHNOLOGIES  INC
           5,200    42.750   222,300.000
     PIONEER  NATURAL  RESOURCES
           4,700    144.620    679,714.000
     CO
     POLARIS  INDUSTRIES  INC
           1,550    84.000   130,200.000
     PROCTER  &GAMBLE CO/THE
           68,067    104.680   7,125,253.560
     EXELON CORP
           26,072    48.710   1,269,967.120
     ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC
           6,000    117.540    705,240.000
     NVR INC
            90   3,317.550    298,579.500
     CONOCOPHILLIPS      31,300    59.100   1,849,830.000
     TWILIO INC -A
           2,600    128.390    333,814.000
     DOCUSIGN  INC
           2,900    52.940   153,526.000
     PAYCOM SOFTWARE  INC
           1,400    209.020    292,628.000
     PEPSICO  INC
           38,150    129.070   4,924,020.500
     CYBERARK  SOFTWARE
           1,100    127.310    140,041.000
     LTD/ISRAEL
     DROPBOX  INC-CLASS  A
           5,200    21.870   113,724.000
     MONGODB  INC
            900    138.210    124,389.000
     SNAP INC -A
           19,000    12.950   246,050.000
     CORTEVA  INC
           20,718    27.750   574,924.500
     PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC
           11,000    97.820   1,076,020.000
     AMERICAN  WATER WORKS CO INC
           4,850    113.820    552,027.000
     ACCENTURE  PLC-CL A
           17,150    177.970   3,052,185.500
     PENTAIR  PLC
           4,705    36.350   171,026.750
     QUALCOMM  INC
           32,500    68.450   2,224,625.000
     INVESCO  LTD
           10,950    20.700   226,665.000
     ADVANCE  AUTO PARTS INC
           2,050    154.610    316,950.500
            169/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP
           7,800    54.800   427,440.000
     RAYTHEON  COMPANY
           7,720    179.060   1,382,343.200
     RED HAT INC
           4,750    184.410    875,947.500
     REGENERON  PHARMACEUTICALS
           2,160    302.060    652,449.600
     REPUBLIC  SERVICES  INC
           6,000    84.530   507,180.000
     BOOKING  HOLDINGS  INC
           1,240    1,747.030    2,166,317.200
     ROSS STORES INC
           9,900    94.640   936,936.000
     PACKAGING  CORP OF AMERICA
           2,650    93.600   248,040.000
     RESMED INC
           3,900    114.070    444,873.000
     QUEST DIAGNOSTICS  INC
           3,800    97.210   369,398.000
     ROBERT HALF INTL INC
           3,350    55.400   185,590.000
     RALPH LAUREN CORP
           1,450    111.760    162,052.000
     PERKINELMER  INC
           3,100    88.090   273,079.000
     REGIONS  FINANCIAL  CORP
           28,035    14.330   401,741.550
     CHEVRON  CORP
           51,268    117.300   6,013,736.400
     EDISON INTERNATIONAL
           8,800    62.320   548,416.000
     TESLA INC
           3,420    193.600    662,112.000
     SYMANTEC  CORP
           17,250    18.870   325,507.500
     STANLEY  BLACK &DECKER INC
           4,122    132.500    546,165.000
     SYNOPSYS  INC
           4,100    118.050    484,005.000
     CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-
           4,305    387.670   1,668,919.350
     A
     CBRE GROUP INC -A
           8,700    47.360   412,032.000
     TWITTER  INC
           20,150    36.100   727,415.000
     SOUTHERN  CO/THE
           28,450    54.200   1,541,990.000
     SYSCO CORP
           13,300    69.400   923,020.000
     TRAVELERS  COS INC/THE
           7,123    147.550   1,050,998.650
     SEI INVESTMENTS  COMPANY
           3,550    51.960   184,458.000
     STEEL DYNAMICS  INC
           6,200    26.500   164,300.000
     SCHLUMBERGER  LTD
           37,652    35.730   1,345,305.960
     SENSATA  TECHNOLOGIES
           4,600    45.450   209,070.000
     HOLDING
     AT&T INC
           198,291    31.480   6,242,200.680
     SOUTHWEST  AIRLINES  CO
           4,050    48.950   198,247.500
     ON SEMICONDUCTOR   CORP
           11,000    18.960   208,560.000
     SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE
           2,280    435.390    992,689.200
     SEMPRA ENERGY
           7,350    132.190    971,596.500
     TIFFANY  &CO
           2,950    92.510   272,904.500
     SEAGATE  TECHNOLOGY
           7,600    44.160   335,616.000
            170/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     TEXAS INSTRUMENTS  INC
           25,750    109.120   2,809,840.000
     SALESFORCE.COM   INC
           20,850    150.810   3,144,388.500
     WESTROCK  CO
           7,130    35.600   253,828.000
     JOHNSON  CONTROLS
           24,884    39.550   984,162.200
     INTERNATION
     UNION PACIFIC  CORP
           19,750    170.410   3,365,597.500
     MARATHON  OIL CORP
           22,600    13.450   303,970.000
     MARATHON  PETROLEUM  CORP
           18,488    48.490   896,483.120
     UNITED TECHNOLOGIES  CORP
           22,037    129.370   2,850,926.690
     UNITED PARCEL SERVICE-CL  B
           18,700    97.660   1,826,242.000
     UNUM GROUP
           5,900    33.090   195,231.000
     SPRINT CORP
           20,765     6.980   144,939.700
     IQVIA HOLDINGS  INC
           4,644    135.570    629,587.080
     VOYA FINANCIAL  INC
           4,350    54.150   235,552.500
     AMEREN CORPORATION
           6,700    74.450   498,815.000
     UNITEDHEALTH  GROUP INC
           25,976    240.760   6,253,981.760
     VERISIGN  INC
           2,900    194.290    563,441.000
     VALERO ENERGY CORP
           11,292    73.850   833,914.200
     ULTA BEAUTY INC
           1,510    335.530    506,650.300
     FIDELITY  NATIONAL  FINANCIAL
           7,488    39.840   298,321.920
     UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B
           2,300    122.410    281,543.000
     ANTHEM INC
           7,030    279.810   1,967,064.300
     WALT DISNEY CO/THE
           48,912    134.820   6,594,315.840
     WELLS FARGO &CO
           120,222    45.680   5,491,740.960
     WASTE MANAGEMENT  INC
           11,500    111.450   1,281,675.000
     WILLIAMS  COS INC
           33,100    27.690   916,539.000
     TRACTOR  SUPPLY COMPANY
           3,200    104.140    333,248.000
     WHIRLPOOL  CORP
           1,700    125.810    213,877.000
     WALMART  INC
           39,200    102.560   4,020,352.000
     SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD-CL
           2,900    82.400   238,960.000
     A
     ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC
           5,550    117.410    651,625.500
     WYNN RESORTS  LTD
           2,600    112.870    293,462.000
     XEROX CORP
           5,911    33.300   196,836.300
     WABTEC CORP
           4,411    65.960   290,949.560
     TJX COMPANIES  INC
           33,450    50.700   1,695,915.000
     WATERS CORP
           2,050    201.860    413,813.000
     UNITED CONTINENTAL  HOLDINGS
           1,800    80.520   144,936.000
     ALLERGAN  PLC
           9,107    128.610   1,171,251.270
            171/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL
           1,500    177.080    265,620.000
     A
     WALGREENS  BOOTS ALLIANCE
           21,900    51.500   1,127,850.000
     INC
     WILLIS TOWERS WATSON PLC
           3,523    179.220    631,392.060
     WESTERN  DIGITAL  CORP
           7,800    39.140   305,292.000
     WEC ENERGY GROUP INC
           8,680    81.290   705,597.200
     PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE
           13,400    59.400   795,960.000
     GP
     VISA INC-CLASS  ASHARES
           47,550    162.330   7,718,791.500
     PPL CORP
           18,600    30.560   568,416.000
     PULTEGROUP  INC
           7,500    31.940   239,550.000
     PPG INDUSTRIES  INC
           6,450    111.710    720,529.500
     NORTHERN  TRUST CORP
           5,650    88.910   502,341.500
     NVIDIA CORP
           15,550    143.000   2,223,650.000
     IAC/INTERACTIVECORP       2,050    222.970    457,088.500
     PNC FINANCIAL  SERVICES
           12,543    133.400   1,673,236.200
     GROUP
     QURATE RETAIL INC
           11,450    12.950   148,277.500
     HD SUPPLY HOLDINGS  INC
           4,700    42.780   201,066.000
     TYSON FOODS INC-CL A
           7,900    79.330   626,707.000
     NETFLIX  INC
           11,890    353.400   4,201,926.000
     THERMO FISHER SCIENTIFIC
           10,800    267.970   2,894,076.000
     INC
     NRG ENERGY INC
           7,950    34.880   277,296.000
     TORCHMARK  CORP
           2,925    88.230   258,072.750
     FIRST REPUBLIC  BANK/CA
           4,500    98.700   444,150.000
     TEXTRON  INC
           6,850    48.390   331,471.500
     NEWS CORP -CLASS A
           10,237    11.580   118,544.460
     OGE ENERGY CORP
           5,300    42.650   226,045.000
     OMNICOM  GROUP
           6,050    78.030   472,081.500
     ORACLE CORP
           71,283    52.020   3,708,141.660
     MASTERCARD  INC -A
           24,850    249.180   6,192,123.000
     ONEOK INC
           11,250    65.100   732,375.000
     CENTURYLINK  INC
           27,052    10.350   279,988.200
     ROPER TECHNOLOGIES  INC
           2,820    351.660    991,681.200
     YUM! BRANDS INC
           8,300    106.970    887,851.000
     TAKE-TWO  INTERACTIVE
           3,050    108.990    332,419.500
     SOFTWRE
     ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP
           1,330    142.730    189,830.900
            172/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MOLSON COORS BREWING  CO -B
           5,050    57.980   292,799.000
     NOBLE ENERGY INC
           13,350    21.510   287,158.500
     BANK OF AMERICA  CORP
           251,101    27.920   7,010,739.920
     BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC
           4,900    83.780   410,522.000
     NORDSTROM  INC
           3,000    32.910    98,730.000
     AMERICAN  EXPRESS  CO
           19,700    116.850   2,301,945.000
     ANALOG DEVICES  INC
           9,999    100.970   1,009,599.030
     ADVANCED  MICRO DEVICES
           25,400    29.570   751,078.000
     TD AMERITRADE  HOLDING  CORP
           7,700    52.020   400,554.000
     AMERICAN  INTERNATIONAL
           23,822    53.830   1,282,338.260
     GROUP
     ANADARKO  PETROLEUM  CORP
           13,300    70.600   938,980.000
     SKYWORKS  SOLUTIONS  INC
           4,800    69.400   333,120.000
     ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD
           4,950    121.510    601,474.500
     AVERY DENNISON  CORP
           2,300    107.690    247,687.000
     COGNIZANT  TECH SOLUTIONS-A
           15,800    61.100   965,380.000
     EMERSON  ELECTRIC  CO
           17,000    62.460   1,061,820.000
     AON PLC
           6,500    182.810   1,188,265.000
     AMGEN INC
           17,200    174.730   3,005,356.000
     TAPESTRY  INC
           7,650    30.050   229,882.500
     EATON CORP PLC
           11,536    77.770   897,154.720
     CELGENE  CORP
           18,750    95.340   1,787,625.000
     CONSTELLATION   BRANDS INC-A
           4,530    184.440    835,513.200
     APPLIED  MATERIALS  INC
           26,300    40.420   1,063,046.000
     CIT GROUP INC
           2,800    49.000   137,200.000
     CIMAREX  ENERGY CO
           2,500    58.900   147,250.000
     CME GROUP INC
           9,550    194.960   1,861,868.000
     NATIONAL  OILWELL  VARCO INC
           10,594    21.320   225,864.080
     ECOLAB INC
           7,050    190.400   1,342,320.000
     EQUIFAX  INC
           3,150    124.190    391,198.500
     GAP INC/THE
           5,950    18.930   112,633.500
     GILEAD SCIENCES  INC
           34,900    64.320   2,244,768.000
     HORMEL FOODS CORP
           7,750    40.350   312,712.500
     STATE STREET CORP
           10,243    57.630   590,304.090
     SUNTRUST  BANKS INC
           11,948    62.810   750,453.880
     SCHWAB (CHARLES)  CORP
           32,900    43.840   1,442,336.000
     BAXTER INTERNATIONAL   INC
           13,700    76.210   1,044,077.000
     CAMPBELL  SOUP CO
           4,850    38.110   184,833.500
     CROWN HOLDINGS  INC
           3,450    57.240   197,478.000
            173/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CARDINAL  HEALTH INC
           8,300    43.950   364,785.000
     FEDEX CORP
           6,800    159.590   1,085,212.000
     CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP
           12,604    89.920   1,133,351.680
     FMC CORP
           3,600    78.140   281,304.000
     FLEX LTD
           14,750     9.550   140,862.500
     CERNER CORP
           9,000    70.880   637,920.000
     INTL FLAVORS  &FRAGRANCES
           2,774    143.450    397,930.300
     CITRIX SYSTEMS  INC
           3,700    94.360   349,132.000
     INTEL CORP
           122,600    44.790   5,491,254.000
     INTERPUBLIC  GROUP OF COS
           10,200    21.640   220,728.000
     INC
     HARTFORD  FINANCIAL  SVCS GRP
           9,750    53.900   525,525.000
     ILLINOIS  TOOL WORKS
           8,950    145.170   1,299,271.500
     SIRIUS XM HOLDINGS  INC
           46,100     5.390   248,479.000
     ILLUMINA  INC
           3,970    313.830   1,245,905.100
     SEALED AIR CORP
           4,400    43.810   192,764.000
     INTUITIVE  SURGICAL  INC
           3,160    474.430   1,499,198.800
     CHECK POINT SOFTWARE  TECH
           3,450    112.090    386,710.500
     SNAP-ON  INC
           1,550    159.800    247,690.000
     CARMAX INC
           4,600    80.270   369,242.000
     COMERICA  INC
           4,500    72.050   324,225.000
     INGREDION  INC
           1,900    80.470   152,893.000
     DUKE ENERGY CORP
           19,878    85.900   1,707,520.200
     TARGET CORP
           14,300    85.850   1,227,655.000
     DOVER CORP
           3,900    94.120   367,068.000
     WW GRAINGER  INC
           1,300    269.490    350,337.000
     JACOBS ENGINEERING  GROUP
           3,400    78.920   268,328.000
     INC
     CINTAS CORP
           2,500    226.500    566,250.000
     CONAGRA  BRANDS INC
           12,700    28.620   363,474.000
     LAMB WESTON HOLDINGS  INC
           4,100    61.230   251,043.000
     CLOROX COMPANY
           3,500    152.800    534,800.000
     ENTERGY  CORP
           5,050    97.440   492,072.000
     MICROSOFT  CORP
           198,200    123.160   24,410,312.000
     INCYTE CORP
           5,000    81.560   407,800.000
     CVS HEALTH CORP
           34,669    54.620   1,893,620.780
     MEDTRONIC  PLC
           36,538    94.410   3,449,552.580
     MICRON TECHNOLOGY  INC
           30,350    34.490   1,046,771.500
     BLACKROCK  INC
           3,160    434.530   1,373,114.800
            174/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CENTERPOINT  ENERGY INC
           13,700    28.820   394,834.000
     HASBRO INC
           3,350    103.040    345,184.000
     KELLOGG  CO
           6,850    54.600   374,010.000
     KEYCORP      28,200    16.940   477,708.000
     KANSAS CITY SOUTHERN
           2,750    117.120    322,080.000
     MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC-
           39,461    52.140   2,057,496.540
     A
     KOHLS CORP
           4,450    50.390   224,235.500
     COOPER COS INC/THE
           1,300    310.610    403,793.000
     APACHE CORP
           10,610    28.340   300,687.400
     CHUBB LTD
           12,349    147.350   1,819,625.150
     ARROW ELECTRONICS  INC
           2,400    66.340   159,216.000
     ALLSTATE  CORP
           9,200    97.880   900,496.000
     EBAY INC
           24,500    36.540   895,230.000
     PAYPAL HOLDINGS  INC
           30,100    108.730   3,272,773.000
     EASTMAN  CHEMICAL  CO
           3,750    71.290   267,337.500
     XILINX INC
           6,900    106.900    737,610.000
     DISH NETWORK  CORP-A
           6,450    36.250   233,812.500
     ZIONS BANCORP  NA
           5,200    44.400   230,880.000
     ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A
           5,850    169.240    990,054.000
     TRIMBLE  INC
           7,050    41.100   289,755.000
     LENNAR CORP-A
           8,100    51.400   416,340.000
     LEAR CORP
           1,800    131.490    236,682.000
     E*TRADE  FINANCIAL  CORP
           7,000    46.690   326,830.000
     PROGRESSIVE  CORP
           15,900    81.820   1,300,938.000
     PACCAR INC
           9,537    68.620   654,428.940
     PVH CORP
           2,000    91.050   182,100.000
     BIOGEN INC
           5,460    227.000   1,239,420.000
     IDEXX LABORATORIES  INC
           2,370    252.880    599,325.600
     STARBUCKS  CORP
           33,400    78.520   2,622,568.000
     PTC INC
           3,150    84.260   265,419.000
     PERRIGO  CO PLC
           3,400    44.150   150,110.000
     EVERSOURCE  ENERGY
           8,530    74.390   634,546.700
     INTUIT INC
           7,070    247.100   1,746,997.000
     BORGWARNER  INC
           5,600    38.340   214,704.000
     BEST BUY CO INC
           6,500    63.940   415,610.000
     BALL CORP
           8,734    63.090   551,028.060
     BOSTON SCIENTIFIC  CORP
           36,997    39.050   1,444,732.850
     ELECTRONIC  ARTS INC
           8,200    94.130   771,866.000
            175/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     VULCAN MATERIALS  CO
           3,700    131.870    487,919.000
     VERTEX PHARMACEUTICALS   INC
           6,850    171.270   1,173,199.500
     VF CORP
           9,100    85.100   774,410.000
     CBS CORP-CLASS  BNON VOTING
           9,371    48.810   457,398.510
     VIACOM INC-CLASS  B
           9,271    29.360   272,196.560
     MOHAWK INDUSTRIES  INC
           1,720    145.100    249,572.000
     VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC
           2,400    126.980    304,752.000
     CARNIVAL  CORP
           11,150    52.280   582,922.000
     COMCAST  CORP-CLASS  A
           121,940    41.400   5,048,316.000
     JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD
           6,100    38.040   232,044.000
     JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD
           6,200    65.190   404,178.000
     DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
           9,000    7.670   69,030.000
     HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD
           31,300     6.800   212,840.000
  アメリカ・ドル　小計                 アメリカ・ドル
                  653,156,500.230
                  (70,625,812,370)
  イギリス・ポン
            株  イギリス・ポンド    イギリス・ポンド
  ド
     MERLIN ENTERTAINMENT
           19,300     3.700   71,410.000
     TUI AG-DI
           11,897     7.226   85,967.720
     BP PLC
           558,700     5.446   3,042,680.200
     UNILEVER  PLC
           30,760    48.145   1,480,940.200
     BARCLAYS  PLC
           468,000     1.541   721,188.000
     ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC
           46,800     8.790   411,372.000
     MARKS &SPENCER  GROUP PLC
           42,100     2.299   96,787.900
     PRUDENTIAL  PLC
           71,200    16.010   1,139,912.000
     ROYAL BANK OF SCOTLAND
           134,791     2.184   294,383.540
     GROUP
     EVRAZ PLC
           15,000     6.072   91,080.000
     JOHNSON  MATTHEY  PLC
           5,464    31.960   174,629.440
     BAE SYSTEMS  PLC
           89,800     4.670   419,366.000
     AVIVA PLC
           107,566     4.178   449,410.740
     GLAXOSMITHKLINE   PLC
           138,352    15.304   2,117,339.000
     INFORMA  PLC
           34,200     7.700   263,340.000
     MICRO FOCUS INTERNATIONAL
           9,540    18.588   177,329.520
     MELROSE  INDUSTRIES  PLC
           134,500     1.682   226,229.000
     AUTO TRADER GROUP PLC
           25,300     5.792   146,537.600
     DCC PLC
           2,600    66.660   173,316.000
     OCADO GROUP PLC
           13,500    11.125   150,187.500
            176/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SPIRAX-SARCO  ENGINEERING
           2,100    84.750   177,975.000
     PLC
     HALMA PLC
           11,000    18.325   201,575.000
     GVC HOLDINGS  PLC
           16,700     6.100   101,870.000
     NMC HEALTH PLC
           2,700    23.700    63,990.000
     ROLLS-ROYCE  HOLDINGS-ENT
           3,322,800     0.001    3,322.800
     MARKS &SPENCER  GROUP P-NIL
           8,420    0.447    3,763.740
     RELX PLC
           53,946    18.195   981,547.470
     DIAGEO PLC
           67,350    32.980   2,221,203.000
     RIO TINTO PLC
           31,450    46.060   1,448,587.000
     STANDARD  CHARTERED  PLC
           78,300     6.828   534,632.400
     TESCO PLC
           275,300     2.288   629,886.400
     FRESNILLO  PLC
           5,600    7.848   43,948.800
     SMITH &NEPHEW PLC
           23,550    16.505   388,692.750
     GLENCORE  PLC
           311,325     2.618   815,048.850
     JOHN WOOD GROUP PLC
           18,000     4.133   74,394.000
     HARGREAVES  LANSDOWN  PLC
           8,150    21.260   173,269.000
     SMITHS GROUP PLC
           11,383    14.650   166,760.950
     DIRECT LINE INSURANCE  GROUP
           36,883     3.211   118,431.310
     PEARSON  PLC
           21,663     7.692   166,631.790
     SAINSBURY  (J) PLC
           45,225     2.025   91,580.620
     NEXT PLC
           3,850    57.280   220,528.000
     TAYLOR WIMPEY PLC
           93,200     1.660   154,758.600
     WHITBREAD  PLC
           4,961    46.950   232,918.950
     BUNZL PLC
           8,855    21.280   188,434.400
     VODAFONE  GROUP PLC
           741,183     1.336   990,813.430
     CRODA INTERNATIONAL   PLC
           3,361    50.400   169,394.400
     KINGFISHER  PLC
           55,411     2.189   121,294.670
     WPP PLC
           35,400     9.696   343,238.400
     UNITED UTILITIES  GROUP PLC
           18,727     7.872   147,418.940
     SEVERN TRENT PLC
           6,333    19.760   125,140.080
     RENTOKIL  INITIAL  PLC
           54,000     3.703   199,962.000
     RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC
           19,650    63.190   1,241,683.500
     ST JAMES'S  PLACE PLC
           15,150    10.355   156,878.250
     SCHRODERS  PLC
           3,450    29.330   101,188.500
     SSE PLC
           28,000    10.880   304,640.000
     WEIR GROUP PLC/THE
           6,850    14.820   101,517.000
     BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC
           28,500     5.540   157,890.000
     ASTRAZENECA  PLC
           35,300    59.870   2,113,411.000
            177/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FERGUSON  PLC
           6,237    51.660   322,203.420
     LEGAL &GENERAL  GROUP PLC
           163,100     2.614   426,343.400
     3I GROUP PLC
           27,391    10.495   287,468.540
     ASHTEAD  GROUP PLC
           13,650    18.970   258,940.500
     SAGE GROUP PLC/THE
           29,714     7.332   217,863.040
     NATIONAL  GRID PLC
           93,534     7.830   732,371.220
     LLOYDS BANKING  GROUP PLC
           1,970,965     0.578   1,140,991.630
     RSA INSURANCE  GROUP PLC
           28,760     5.590   160,768.400
     IMPERIAL  BRANDS PLC
           26,300    19.380   509,694.000
     CENTRICA  PLC
           152,660     0.940   143,561.460
     BERKELEY  GROUP HOLDINGS/THE
           3,200    35.220   112,704.000
     BRITISH  AMERICAN  TOBACCO
           63,010    28.380   1,788,223.800
     PLC
     BHP GROUP PLC
           58,327    18.006   1,050,235.960
     ASSOCIATED  BRITISH  FOODS
           9,800    25.110   246,078.000
     PLC
     HSBC HOLDINGS  PLC
           557,250     6.477   3,609,308.250
     ANGLO AMERICAN  PLC
           28,683    19.354   555,130.780
     MONDI PLC
           10,150    16.665   169,149.750
     WM MORRISON  SUPERMARKETS
           66,300     1.971   130,677.300
     CARNIVAL  PLC
           4,861    38.840   188,801.240
     EASYJET  PLC
           4,000    8.850   35,400.000
     COMPASS  GROUP PLC
           43,839    17.850   782,526.150
     PERSIMMON  PLC
           8,500    20.060   170,510.000
     BT GROUP PLC
           233,200     2.016   470,247.800
     COCA-COLA  HBC AG-DI
           5,800    28.410   164,778.000
     BURBERRY  GROUP PLC
           11,339    17.320   196,391.480
     INTERCONTINENTAL   HOTELS
           4,736    49.850   236,089.600
     GROU
     INTERTEK  GROUP PLC
           4,400    52.820   232,408.000
     ITV PLC
           93,100     1.078   100,361.800
     LONDON STOCK EXCHANGE  GROUP
           8,799    53.000   466,347.000
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
           123,900    24.590   3,046,701.000
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
           104,268    24.790   2,584,803.720
     MEGGITT  PLC
           21,500     4.993   107,349.500
     G4S PLC
           43,500     2.073   90,175.500
     ADMIRAL  GROUP PLC
           5,550    20.750   115,162.500
     INVESTEC  PLC
           18,300     4.696   85,936.800
     ANTOFAGASTA  PLC
           9,800    8.046   78,850.800
            178/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC
           70,862     2.750   194,870.500
     EXPERIAN  PLC
           25,354    23.750   602,157.500
  イギリス・ポンド　小計                イギリス・ポンド
                  49,023,209.700
                  (6,731,376,923)
  イスラエル・
            株 イスラエル・シュケル    イスラエル・シュケル
  シュケル
     ISRAEL DISCOUNT  BANK-A
           34,500    14.160   488,520.000
     AZRIELI  GROUP LTD
           1,000    221.800    221,800.000
     ISRAEL CHEMICALS  LTD
           17,600    18.290   321,904.000
     ELBIT SYSTEMS  LTD
            600    540.600    324,360.000
     BANK HAPOALIM  BM
           30,700    25.800   792,060.000
     BANK LEUMI LE-ISRAEL
           41,000    24.380   999,580.000
     NICE LTD
           1,650    494.200    815,430.000
     MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD
           3,000    79.900   239,700.000
  イスラエル・シュケル　小計               イスラエル・シュケル
                  4,203,354.000
                  (125,680,284)
  オーストラリ
            株 オーストラリア・ドル    オーストラリア・ドル
  ア・ドル
     MEDIBANK  PRIVATE  LTD
           72,800     3.210   233,688.000
     BHP GROUP LTD
           82,150    37.310   3,065,016.500
     SOUTH32  LTD
           141,100     3.240   457,164.000
     ALUMINA  LTD
           69,300     2.400   166,320.000
     WOODSIDE  PETROLEUM  LTD
           25,700    34.100   876,370.000
     FORTESCUE  METALS GROUP LTD
           42,500     7.810   331,925.000
     BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK
           13,300    11.150   148,295.000
     NATIONAL  AUSTRALIA  BANK LTD
           77,250    26.430   2,041,717.500
     WESTPAC  BANKING  CORP
           95,048    27.250   2,590,058.000
     SANTOS LTD
           48,700     6.660   324,342.000
     AUSNET SERVICES
           50,000     1.795   89,750.000
     AUST AND NZ BANKING  GROUP
           78,950    27.760   2,191,652.000
     RIO TINTO LTD
           10,300    98.560   1,015,168.000
     ORIGIN ENERGY LTD
           49,500     7.110   351,945.000
     AMCOR LIMITED
           31,400    16.180   508,052.000
     AURIZON  HOLDINGS  LTD
           54,300     5.050   274,215.000
     WASHINGTON  H. SOUL
           3,400    21.750    73,950.000
     PATTINSON
     COLES GROUP LTD
           31,545    12.650   399,044.250
     OIL SEARCH LTD
           38,400     6.860   263,424.000
            179/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SEEK LTD
           9,600    20.490   196,704.000
     TREASURY  WINE ESTATES  LTD
           19,100    14.490   276,759.000
     NEWCREST  MINING LTD
           20,950    28.310   593,094.500
     INCITEC  PIVOT LTD
           42,300     3.340   141,282.000
     COMMONWEALTH  BANK OF
           49,300    78.420   3,866,106.000
     AUSTRAL
     CALTEX AUSTRALIA  LTD
           7,150    26.150   186,972.500
     ORICA LTD
           10,100    20.400   206,040.000
     QBE INSURANCE  GROUP LTD
           36,050    11.280   406,644.000
     CIMIC GROUP LTD
           2,800    43.900   122,920.000
     WOOLWORTHS  GROUP LTD
           36,400    31.480   1,145,872.000
     COCA-COLA  AMATIL LTD
           13,700     9.600   131,520.000
     TABCORP  HOLDINGS  LTD
           52,900     4.410   233,289.000
     CROWN RESORTS  LTD
           9,600    12.230   117,408.000
     TELSTRA  CORP LTD
           120,200     3.660   439,932.000
     AMP LTD
           84,000     2.120   178,080.000
     JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
           12,050    18.000   216,900.000
     MACQUARIE  GROUP LTD
           8,934    114.350   1,021,602.900
     ARISTOCRAT  LEISURE  LTD
           16,350    28.450   465,157.500
     BANK OF QUEENSLAND  LTD
           10,800     9.260   100,008.000
     CSL LTD
           12,550    203.070   2,548,528.500
     WESFARMERS  LTD
           31,945    37.000   1,181,965.000
     COCHLEAR  LTD
           1,650    194.390    320,743.500
     BLUESCOPE  STEEL LTD
           14,400    10.590   152,496.000
     SUNCORP  GROUP LTD
           36,200    12.850   465,170.000
     BORAL LTD
           30,500     5.200   158,600.000
     ASX LTD
           5,400    75.200   406,080.000
     COMPUTERSHARE   LTD
           13,900    16.680   231,852.000
     HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD
           14,000     4.040   56,560.000
     INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP
           63,036     7.400   466,466.400
     SONIC HEALTHCARE  LTD
           12,150    25.610   311,161.500
     CHALLENGER  LTD
           13,900     8.040   111,756.000
     WORLEYPARSONS   LTD
           9,400    12.940   121,636.000
     AGL ENERGY LTD
           19,000    20.410   387,790.000
     BRAMBLES  LTD
           44,300    12.310   545,333.000
     FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
           1,400    43.600    61,040.000
     L
     RAMSAY HEALTH CARE LTD
           3,850    69.170   266,304.500
     TPG TELECOM  LTD
           8,700    6.260   54,462.000
            180/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     REA GROUP LTD
           1,350    88.310   119,218.500
     DOMINO'S  PIZZA ENTERPRISES
           1,650    37.700    62,205.000
     L
  オーストラリア・ドル　小計               オーストラリア・ドル
                  33,477,755.550
                  (2,531,922,652)
  カナダ・ドル          株  カナダ・ドル    カナダ・ドル
     IMPERIAL  OIL LTD
           7,600    35.790   272,004.000
     CONSTELLATION   SOFTWARE  INC
            600   1,146.310    687,786.000
     PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD
           5,996    17.910   107,388.360
     RESTAURANT  BRANDS INTERN
           6,787    86.990   590,401.130
     WHEATON  PRECIOUS  METALS
           12,000    30.320   363,840.000
     CORP
     INTACT FINANCIAL  CORP
           3,850    116.110    447,023.500
     BCE INC
           4,130    61.320   253,251.600
     FRANCO-NEVADA   CORP
           5,100    104.140    531,114.000
     SUNCOR ENERGY INC
           43,930    40.520   1,780,043.600
     METRO INC/CN
           7,300    49.650   362,445.000
     NATIONAL  BANK OF CANADA
           9,500    61.600   585,200.000
     BANK OF NOVA SCOTIA
           33,700    70.070   2,361,359.000
     CAN IMPERIAL  BK OF COMMERCE
           12,150    105.000   1,275,750.000
     TORONTO-DOMINION   BANK
           50,900    74.740   3,804,266.000
     GREAT-WEST  LIFECO INC
           8,300    30.780   255,474.000
     ROYAL BANK OF CANADA
           39,450    103.070   4,066,111.500
     TOURMALINE  OIL CORP
           6,600    17.670   116,622.000
     VERMILION  ENERGY INC
           3,700    28.820   106,634.000
     TC ENERGY CORP
           25,450    66.150   1,683,517.500
     PEMBINA  PIPELINE  CORP
           13,929    48.660   677,785.140
     BOMBARDIER  INC-B
           53,000     1.960   103,880.000
     BARRICK  GOLD CORP
           47,900    17.720   848,788.000
     CAE INC
           7,200    35.610   256,392.000
     THOMSON  REUTERS  CORP
           5,412    85.000   460,020.000
     EMPIRE CO LTD 'A'
           4,600    31.150   143,290.000
     WEST FRASER TIMBER CO LTD
           1,600    56.870    90,992.000
     CCL INDUSTRIES  INC -CL B
           4,150    63.390   263,068.500
     HYDRO ONE LTD
           9,200    23.050   212,060.000
     LOBLAW COMPANIES  LTD
           5,460    69.840   381,326.400
     WSP GLOBAL INC
           2,700    70.950   191,565.000
     QUEBECOR  INC  -CL B
           5,300    31.440   166,632.000
            181/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     EMERA INC
           1,700    52.480    89,216.000
     CANADIAN  UTILITIES  LTD-A
           3,300    38.000   125,400.000
     ROGERS COMMUNICATIONS   INC-B
           10,000    71.420   714,200.000
     AGNICO EAGLE MINES LTD
           6,400    60.660   388,224.000
     STARS GROUP INC/THE
           6,300    22.840   143,892.000
     KINROSS  GOLD CORP
           34,100     4.770   162,657.000
     BANK OF MONTREAL
           17,500    99.830   1,747,025.000
     POWER CORP OF CANADA
           9,400    28.870   271,378.000
     METHANEX  CORP
           1,700    58.730    99,841.000
     SHOPIFY  INC -CLASS A
           2,700    367.950    993,465.000
     NUTRIEN  LTD
           16,919    68.810   1,164,196.390
     AURORA CANNABIS  INC
           19,800    10.560   209,088.000
     CANOPY GROWTH CORP
           5,500    55.000   302,500.000
     CRONOS GROUP INC
           5,500    19.330   106,315.000
     KIRKLAND  LAKE GOLD LTD
           5,800    50.810   294,698.000
     CAMECO CORP
           10,600    13.840   146,704.000
     TELUS CORP
           5,400    50.370   271,998.000
     POWER FINANCIAL  CORP
           7,000    30.490   213,430.000
     TECK RESOURCES  LTD-CLS  B
           14,000    28.720   402,080.000
     CANADIAN  TIRE CORP-CLASS  A
           1,800    136.100    244,980.000
     CANADIAN  NATURAL  RESOURCES
           33,800    36.010   1,217,138.000
     FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD
            800    623.860    499,088.000
     MAGNA INTERNATIONAL   INC
           8,700    60.080   522,696.000
     WESTON (GEORGE)  LTD
           2,037    101.790    207,346.230
     BLACKBERRY  LTD
           13,500    10.780   145,530.000
     SUN LIFE FINANCIAL  INC
           16,550    53.570   886,583.500
     ENBRIDGE  INC
           56,300    47.880   2,695,644.000
     BROOKFIELD  ASSET MANAGE-CL
           23,450    62.370   1,462,576.500
     A
     MANULIFE  FINANCIAL  CORP
           54,700    23.530   1,287,091.000
     BAUSCH HEALTH COS INC
           8,700    28.620   248,994.000
     ENCANA CORP
           41,800     7.190   300,542.000
     CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY
           3,900    302.540   1,179,906.000
     LTD
     IA FINANCIAL  CORP INC
           2,900    51.440   149,176.000
     GILDAN ACTIVEWEAR  INC
           5,600    48.670   272,552.000
     CANADIAN  NATL RAILWAY  CO
           20,150    121.140   2,440,971.000
     CGI INC -CLASS A
           6,900    97.360   671,784.000
     HUSKY ENERGY INC
           9,358    12.960   121,279.680
            182/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ONEX CORPORATION
           2,200    74.480   163,856.000
     SHAW COMMUNICATIONS   INC-B
           12,500    27.400   342,500.000
     SNC-LAVALIN  GROUP INC
           4,500    23.850   107,325.000
     IGM FINANCIAL  INC
           2,400    36.990    88,776.000
     OPEN TEXT CORP
           7,500    53.040   397,800.000
     CI FINANCIAL  CORP
           7,000    20.440   143,080.000
     SAPUTO INC
           6,300    45.260   285,138.000
     FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD
           19,300    10.590   204,387.000
     ALIMENTATION  COUCHE-TARD  -B
           12,100    83.880   1,014,948.000
     FORTIS INC
           11,700    51.370   601,029.000
     LUNDIN MINING CORP
           16,100     6.400   103,040.000
     CENOVUS  ENERGY INC
           29,300    10.750   314,975.000
     DOLLARAMA  INC
           8,300    43.550   361,465.000
     ATCO LTD -CLASS I
           2,200    46.380   102,036.000
     ALTAGAS  LTD
           6,900    19.480   134,412.000
     FIRST CAPITAL  REALTY INC
           4,800    21.520   103,296.000
     KEYERA CORP
           6,000    32.640   195,840.000
     INTER PIPELINE  LTD
           11,500    20.670   237,705.000
  カナダ・ドル　小計                 カナダ・ドル
                  50,747,823.530
                  (4,097,379,271)
  シンガポール・
            株 シンガポール・ドル    シンガポール・ドル
  ドル
     UNITED OVERSEAS  BANK LTD
           37,300    24.000   895,200.000
     DBS GROUP HOLDINGS  LTD
           49,300    24.270   1,196,511.000
     SINGAPORE  AIRLINES  LTD
           14,970     9.060   135,628.200
     KEPPEL CORP LTD
           39,500     5.990   236,605.000
     UOL GROUP LTD
           14,000     6.760   94,640.000
     CITY DEVELOPMENTS  LTD
           10,400     8.300   86,320.000
     CAPITALAND  LTD
           68,900     3.220   221,858.000
     YANGZIJIANG  SHIPBUILDING
           69,300     1.370   94,941.000
     SINGAPORE  PRESS HOLDINGS
           41,000     2.310   94,710.000
     LTD
     JARDINE  CYCLE &CARRIAGE
           2,700    34.680    93,636.000
     LTD
     OVERSEA-CHINESE   BANKING
           89,500    10.630   951,385.000
     CORP
     GENTING  SINGAPORE  LTD
           170,000     0.860   146,200.000
     VENTURE  CORP LTD
           7,200    15.130   108,936.000
            183/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SINGAPORE
           220,950     3.210   709,249.500
     TELECOMMUNICATIONS
     SINGAPORE  TECH ENGINEERING
           44,000     4.000   176,000.000
     SEMBCORP  INDUSTRIES  LTD
           28,800     2.390   68,832.000
     GOLDEN AGRI-RESOURCES   LTD
           164,400     0.270   44,388.000
     SATS LTD
           19,600     5.040   98,784.000
     SINGAPORE  EXCHANGE  LTD
           20,800     7.390   153,712.000
     COMFORTDELGRO   CORP LTD
           55,300     2.480   137,144.000
     WILMAR INTERNATIONAL   LTD
           53,400     3.300   176,220.000
  シンガポール・ドル　小計                シンガポール・ドル
                  5,920,899.700
                  (468,876,047)
  スイス・フラン          株  スイス・フラン    スイス・フラン
     DUFRY AG-REG
           1,250    81.800   102,250.000
     UBS GROUP AG-REG
           105,550    11.625   1,227,018.750
     EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG
            230    614.000    141,220.000
     ADECCO GROUP AG-REG
           4,250    54.780   232,815.000
     ROCHE HOLDING  AG-
           19,480    263.000   5,123,240.000
     GENUSSCHEIN
     PARGESA  HOLDING  SA-BR
           1,100    74.550    82,005.000
     SIKA AG-REG
           3,590    150.350    539,756.500
     CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG
            3   76,300.000    228,900.000
     ABB LTD-REG
           50,300    18.750   943,125.000
     SWISS RE AG
           8,400    96.420   809,928.000
     NESTLE SA-REG
           84,900    99.300   8,430,570.000
     PARTNERS  GROUP HOLDING  AG
            530    694.400    368,032.000
     SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT
           1,140    211.800    241,452.000
     CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
           69,770    11.590   808,634.300
     JULIUS BAER GROUP LTD
           6,400    40.390   258,496.000
     SGS SA-REG
            150   2,544.000    381,600.000
     SCHINDLER  HOLDING  AG-REG
            580    206.000    119,480.000
     VIFOR PHARMA AG
           1,200    138.100    165,720.000
     TEMENOS  AG -REG
           1,700    168.750    286,875.000
     ALCON INC
           11,880    58.510   695,098.800
     SWATCH GROUP AG/THE-BR
            850    258.900    220,065.000
     ZURICH INSURANCE  GROUP AG
           4,152    328.000   1,361,856.000
     BALOISE  HOLDING  AG -REG
           1,300    167.800    218,140.000
     CLARIANT  AG-REG
           5,700    18.595   105,991.500
     NOVARTIS  AG-REG
           60,200    86.920   5,232,584.000
            184/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BARRY CALLEBAUT  AG-REG
            60   1,964.000    117,840.000
     CIE FINANCIERE  RICHEMONT-
           14,410    76.820   1,106,976.200
     REG
     SWISSCOM  AG-REG
            710    484.300    343,853.000
     GEBERIT  AG-REG
           1,000    443.300    443,300.000
     GIVAUDAN-REG       260   2,641.000    686,660.000
     STRAUMANN  HOLDING  AG-REG
            290    821.000    238,090.000
     SONOVA HOLDING  AG-REG
           1,540    216.900    334,026.000
     LONZA GROUP AG-REG
           2,100    315.800    663,180.000
     SWATCH GROUP AG/THE-REG
           1,520    49.820    75,726.400
     LAFARGEHOLCIM   LTD-REG
           13,640    48.680   663,995.200
     SWISS LIFE HOLDING  AG-REG
            970    460.500    446,685.000
     KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG
           1,490    131.800    196,382.000
     SWISS PRIME SITE-REG
           2,030    81.050   164,531.500
     CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-PC
            29   6,730.000    195,170.000
  スイス・フラン　小計                 スイス・フラン
                  34,001,268.150
                  (3,705,458,202)
  スウェーデン・           スウェーデン・クロー    スウェーデン・クロー
            株
  クローナ              ナ    ナ
     ICA GRUPPEN  AB
           2,300    385.200    885,960.000
     ERICSSON  LM-B SHS
           83,730    91.800   7,686,414.000
     VOLVO AB-B SHS
           42,600    136.450   5,812,770.000
     MILLICOM  INTL CELLULAR-SDR
           1,800    489.800    881,640.000
     SKF AB-B SHARES
           10,550    153.000   1,614,150.000
     ELECTROLUX  AB-SER B
           6,650    219.600   1,460,340.000
     SWEDISH  MATCH AB
           4,600    415.000   1,909,000.000
     TELE2 AB-B SHS
           13,700    128.850   1,765,245.000
     SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BAN-
           45,550    85.800   3,908,190.000
     A
     SVENSKA  HANDELSBANKEN-A   SHS
           43,050    93.980   4,045,839.000
     SWEDBANK  AB -ASHARES
           24,800    138.550   3,436,040.000
     HENNES &MAURITZ  AB-B SHS
           23,550    146.660   3,453,843.000
     SKANSKA  AB-B SHS
           9,150    157.400   1,440,210.000
     SANDVIK  AB
           31,150    150.750   4,695,862.500
     INVESTOR  AB-B SHS
           12,300    420.800   5,175,840.000
     ATLAS COPCO AB-A SHS
           18,550    260.600   4,834,130.000
     SECURITAS  AB-B SHS
           8,450    159.400   1,346,930.000
     TELIA CO AB
           77,000    40.000   3,080,000.000
     ALFA LAVAL AB
           8,800    198.000   1,742,400.000
            185/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ATLAS COPCO AB-B SHS
           10,300    233.900   2,409,170.000
     ASSA ABLOY AB-B
           28,250    187.650   5,301,112.500
     LUNDBERGS  AB-B SHS
           2,200    323.400    711,480.000
     LUNDIN PETROLEUM  AB
           5,250    261.200   1,371,300.000
     ESSITY AKTIEBOLAG-B
           16,550    279.300   4,622,415.000
     BOLIDEN  AB
           7,800    221.500   1,727,700.000
     EPIROC AB-A
           17,950    92.580   1,661,811.000
     EPIROC AB-B
           9,700    88.730   860,681.000
     HUSQVARNA  AB-B SHS
           11,450    81.200   929,740.000
     NORDEA BANK ABP
           82,800    68.830   5,699,124.000
     KINNEVIK  AB -B
           6,500    246.000   1,599,000.000
     HEXAGON  AB-B SHS
           7,400    453.500   3,355,900.000
     INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS
           4,600    196.400    903,440.000
                 スウェーデン・クロー
  スウェーデン・クローナ　小計
                    ナ
                  90,327,677.000
                  (1,035,155,178)
  デンマーク・ク
            株 デンマーク・クローネ    デンマーク・クローネ
  ローネ
     NOVO NORDISK  A/S-B
           47,700    319.550   15,242,535.000
     DANSKE BANK A/S
           20,100    112.050   2,252,205.000
     ISS A/S
           4,400    194.050    853,820.000
     AP MOELLER-MAERSK   A/S-A
            95   6,780.000    644,100.000
     HLUNDBECK  A/S
           1,700    263.200    447,440.000
     VESTAS WIND SYSTEMS  A/S
           5,250    544.800   2,860,200.000
     CARLSBERG  AS-B
           2,950    864.600   2,550,570.000
     NOVOZYMES  A/S-B SHARES
           5,800    317.500   1,841,500.000
     COLOPLAST-B       3,350    719.800   2,411,330.000
     DSV A/S
           5,360    580.800   3,113,088.000
     DEMANT A/S
           2,675    216.800    579,940.000
     AP MOLLER-MAERSK   A/S-B
            170   7,138.000    1,213,460.000
     TRYG A/S
           3,300    212.400    700,920.000
     PANDORA  A/S
           3,150    244.400    769,860.000
     CHR HANSEN HOLDING  A/S
           2,700    700.000   1,890,000.000
     GENMAB A/S
           1,700    1,135.000    1,929,500.000
     ORSTED A/S
           5,200    532.200   2,767,440.000
  デンマーク・クローネ　小計               デンマーク・クローネ
                  42,067,908.000
                  (685,286,222)
            186/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ニュージーラン           ニュージーランド・ド    ニュージーランド・ド
            株
  ド・ドル              ル    ル
     MERIDIAN  ENERGY LTD
           34,500     4.260   146,970.000
     A2 MILK CO LTD
           19,000    14.090   267,710.000
     SPARK NEW ZEALAND  LTD
           52,689     3.740   197,056.860
     AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD
           29,400     8.850   260,190.000
     FLETCHER  BUILDING  LTD
           20,100     5.320   106,932.000
     FISHER &PAYKEL HEALTHCARE
           15,100    15.010   226,651.000
      C 
     RYMAN HEALTHCARE  LTD
           11,800    11.570   136,526.000
                 ニュージーランド・ド
  ニュージーランド・ドル　小計
                    ル
                  1,342,035.860
                   (95,995,825)
  ノルウェー・ク
            株 ノルウェー・クローネ    ノルウェー・クローネ
  ローネ
     NORSK HYDRO ASA
           35,200    31.220   1,098,944.000
     DNB ASA
           26,150    150.550   3,936,882.500
     ORKLA ASA
           21,950    76.300   1,674,785.000
     TELENOR  ASA
           21,300    182.000   3,876,600.000
     EQUINOR  ASA
           27,023    168.300   4,547,970.900
     YARA INTERNATIONAL   ASA
           4,960    388.000   1,924,480.000
     MOWI ASA
           11,050    205.200   2,267,460.000
     GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA
           5,550    174.750    969,862.500
     SCHIBSTED  ASA-B SHS
           2,400    222.200    533,280.000
     AKER BP ASA
           2,900    234.700    680,630.000
  ノルウェー・クローネ　小計               ノルウェー・クローネ
                  21,510,894.900
                  (267,380,424)
  ユーロ          株    ユーロ    ユーロ
     BAYER AG-REG
           25,770    54.500   1,404,465.000
     EVONIK INDUSTRIES  AG
           5,300    24.410   129,373.000
     DEUTSCHE  BANK AG-REGISTERED
           53,150     6.241   331,709.150
     COMMERZBANK  AG
           28,135     6.488   182,539.880
     VOLKSWAGEN  AG
            890    147.600    131,364.000
     VOLKSWAGEN  AG-PREF
           5,130    144.660    742,105.800
     SIEMENS  AG-REG
           21,300    104.280   2,221,164.000
     E.ON SE
           61,500     9.453   581,359.500
     UNIPER SE
           5,350    25.370   135,729.500
     BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG
           9,050    63.430   574,041.500
            187/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GEA GROUP AG
           4,500    25.390   114,255.000
     CONTINENTAL  AG
           2,970    126.160    374,695.200
     BASF SE
           25,570    61.320   1,567,952.400
     ALLIANZ  SE-REG
           11,640    203.400   2,367,576.000
     THYSSENKRUPP  AG
           11,450    12.135   138,945.750
     HENKEL AG &CO KGAA VORZUG
           4,900    82.420   403,858.000
     RWE AG
           15,250    22.330   340,532.500
     DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG
           6,650    17.485   116,275.250
     FRAPORT  AG FRANKFURT
           1,180    72.060    85,030.800
     AIRPORT
     BRENNTAG  AG
           4,300    42.890   184,427.000
     FRESENIUS  SE &CO KGAA
           11,650    46.835   545,627.750
     UNITED INTERNET  AG-REG
           3,320    32.330   107,335.600
     SHARE
     HOCHTIEF  AG
            710    106.300    75,473.000
     SAP SE
           27,342    111.140   3,038,789.880
     MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG
           4,120    219.100    902,692.000
     ZALANDO  SE
           3,550    35.280   125,244.000
     HEIDELBERGCEMENT   AG
           4,150    68.320   283,528.000
     KION GROUP AG
           1,850    50.440    93,314.000
     WIRECARD  AG
           3,270    145.150    474,640.500
     COVESTRO  AG
           5,200    41.180   214,136.000
     INNOGY SE
           3,730    40.910   152,594.300
     SARTORIUS  AG-VORZUG
            950    168.300    159,885.000
     PORSCHE  AUTOMOBIL  HLDG-PRF
           4,300    57.460   247,078.000
     DELIVERY  HERO SE
           3,200    37.910   121,312.000
     CARL ZEISS MEDITEC  AG -BR
           1,250    83.800   104,750.000
     METRO AG
           5,000    14.455    72,275.000
     1&1 DRILLISCH  AG
           1,550    27.540    42,687.000
     AROUNDTOWN  SA
           22,200     7.686   170,629.200
     SIEMENS  HEALTHINEERS  AG
           4,000    35.280   141,120.000
     KNORR-BREMSE  AG
           1,450    96.400   139,780.000
     BEIERSDORF  AG
           2,690    103.400    278,146.000
     FUCHS PETROLUB  SE -PREF
           1,950    35.340    68,913.000
     MERCK KGAA
           3,500    88.560   309,960.000
     ADIDAS AG
           5,010    258.000   1,292,580.000
     PUMA SE
            236    525.000    123,900.000
     HENKEL AG &CO KGAA
           2,850    77.750   221,587.500
     DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG
           92,850    15.234   1,414,476.900
            188/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG &
           5,870    66.600   390,942.000
     DAIMLER  AG-REGISTERED
           25,350    48.580   1,231,503.000
     SHARES
     QIAGEN N.V.
           6,498    33.820   219,762.360
     INFINEON  TECHNOLOGIES  AG
           31,550    14.874   469,274.700
     HANNOVER  RUECK SE
           1,610    136.400    219,604.000
     DEUTSCHE  POST AG-REG
           27,350    26.990   738,176.500
     DEUTSCHE  BOERSE AG
           5,190    124.800    647,712.000
     LANXESS  AG
           2,500    46.930   117,325.000
     MTU AERO ENGINES  AG
           1,430    194.800    278,564.000
     AXEL SPRINGER  SE
           1,200    55.750    66,900.000
     DEUTSCHE  WOHNEN SE
           9,950    42.140   419,293.000
     SYMRISE  AG
           3,450    83.800   289,110.000
     TELEFONICA  DEUTSCHLAND
           26,300     2.534   66,644.200
     HOLDI
     BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-
           1,550    54.200    84,010.000
     PRF
     HUGO BOSS AG  -ORD
           1,760    53.540    94,230.400
     RTL GROUP
           1,000    42.900    42,900.000
     VONOVIA  SE
           13,650    47.650   650,422.500
     KONINKLIJKE  PHILIPS  NV
           25,326    35.220   891,981.720
     NN GROUP NV
           8,250    35.080   289,410.000
     ARCELORMITTAL      18,800    13.858   260,530.400
     UNILEVER  NV-CVA
           42,400    53.570   2,271,368.000
     HEINEKEN  NV
           7,100    95.140   675,494.000
     AEGON NV
           48,644     4.192   203,915.640
     KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE
           32,883    19.956   656,213.140
     N
     AKZO NOBEL N.V.
           6,088    77.000   468,776.000
     KONINKLIJKE  DSM NV
           5,000    102.200    511,000.000
     WOLTERS  KLUWER
           7,800    61.960   483,288.000
     ING GROEP NV
           106,850     9.982   1,066,576.700
     KONINKLIJKE  KPN NV
           91,950     2.773   254,977.350
     ASML HOLDING  NV
           11,200    168.520   1,887,424.000
     ABN AMRO GROUP NV-CVA
           11,700    19.495   228,091.500
     ADYEN NV
            300    690.000    207,000.000
     VOPAK       1,900    36.600    69,540.000
     RANDSTAD  NV
           3,200    46.350   148,320.000
     HEINEKEN  HOLDING  NV
           3,150    88.850   279,877.500
            189/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     JCDECAUX  SA
           1,900    25.520    48,488.000
     TOTAL SA
           66,350    47.220   3,133,047.000
     MICHELIN  (CGDE)
           4,750    104.050    494,237.500
     AIR LIQUIDE  SA
           11,992    114.300   1,370,685.600
     KERING       2,070    468.450    969,691.500
     SCHNEIDER  ELECTRIC  SE
           15,400    72.060   1,109,724.000
     BOUYGUES  SA
           6,050    31.440   190,212.000
     BNP PARIBAS
           30,800    41.995   1,293,446.000
     PEUGEOT  SA
           16,550    20.460   338,613.000
     NATIXIS      25,350     4.105   104,061.750
     THALES SA
           2,850    98.280   280,098.000
     DANONE      17,250    71.820   1,238,895.000
     CARREFOUR  SA
           15,800    17.025   268,995.000
     SUEZ       9,925    12.115   120,241.370
     VIVENDI      29,091    24.250   705,456.750
     L'OREAL       6,900    239.800   1,654,620.000
     COMPAGNIE  DE SAINT GOBAIN
           13,700    32.995   452,031.500
     LEGRAND  SA
           7,217    59.960   432,731.320
     CASINO GUICHARD  PERRACHON
           1,550    32.860    50,933.000
     PERNOD RICARD SA
           5,937    156.300    927,953.100
     SOCIETE  BIC SA
            700    69.200    48,440.000
     EURAZEO  SE
           1,254    62.750    78,688.500
     SOCIETE  GENERALE  SA
           20,900    22.720   474,848.000
     LVMH MOET HENNESSY  LOUIS
           7,640    342.100   2,613,644.000
     VUI
     ACCOR SA
           5,350    32.840   175,694.000
     CAPGEMINI  SE
           4,470    97.800   437,166.000
     VALEO SA
           6,400    24.630   157,632.000
     PUBLICIS  GROUPE
           5,950    49.530   294,703.500
     BUREAU VERITAS  SA
           8,000    21.020   168,160.000
     EIFFAGE       2,140    85.680   183,355.200
     SODEXO SA
           2,500    102.000    255,000.000
     IPSEN       1,000    109.200    109,200.000
     INGENICO  GROUP
           1,600    72.380   115,808.000
     AMUNDI SA
           1,700    58.100    98,770.000
     TELEPERFORMANCE       1,650    170.500    281,325.000
     UBISOFT  ENTERTAINMENT
           2,200    71.080   156,376.000
     FAURECIA       1,900    35.320    67,108.000
     EUROFINS  SCIENTIFIC
            320    385.000    123,200.000
            190/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SARTORIUS  STEDIM BIOTECH
            800    123.700    98,960.000
     SEB SA
            650    148.800    96,720.000
     ESSILORLUXOTTICA       8,000    103.550    828,400.000
     DASSAULT  AVIATION  SA
            70   1,138.000    79,660.000
     WORLDLINE  SA
           2,364    54.150   128,010.600
     AXA SA
           53,250    22.290   1,186,942.500
     EDENRED       6,400    40.280   257,792.000
     RENAULT  SA
           5,350    56.570   302,649.500
     HERMES INTERNATIONAL
            860    595.600    512,216.000
     STMICROELECTRONICS    NV
           18,550    14.130   262,111.500
     REMY COINTREAU
            630    120.500    75,915.000
     ATOS SE
           2,660    68.400   181,944.000
     DASSAULT  SYSTEMES  SA
           3,580    129.600    463,968.000
     WENDEL       780    114.800    89,544.000
     ORANGE      55,400    13.810   765,074.000
     ALSTOM       4,450    40.920   182,094.000
     CNP ASSURANCES
           4,850    19.640    95,254.000
     SANOFI      30,975    73.680   2,282,238.000
     VINCI SA
           13,900    89.240   1,240,436.000
     AIRBUS SE
           15,950    118.480   1,889,756.000
     VEOLIA ENVIRONNEMENT
           14,450    20.650   298,392.500
     CREDIT AGRICOLE  SA
           32,300    10.520   339,796.000
     BIOMERIEUX       1,150    72.550    83,432.500
     ENGIE      49,973    12.655   632,408.310
     IMERYS SA
            900    39.140    35,226.000
     EDF      17,050    12.440   212,102.000
     SES       9,700    13.700   132,890.000
     SAFRAN SA
           9,070    120.350   1,091,574.500
     ILIAD SA
            740    102.550    75,887.000
     ARKEMA       1,920    79.020   151,718.400
     ADP       810    154.900    125,469.000
     EUTELSAT  COMMUNICATIONS
           4,700    15.755    74,048.500
     SCOR SE
           4,500    37.420   168,390.000
     GETLINK  SE
           12,400    13.730   170,252.000
     BOLLORE      24,100     3.976   95,821.600
     UCB SA
           3,550    67.840   240,832.000
     KBC GROUP NV
           6,900    60.140   414,966.000
     COLRUYT  SA
           1,600    65.760   105,216.000
     GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA
           2,200    84.100   185,020.000
            191/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SOLVAY SA
           1,950    86.180   168,051.000
     UMICORE       5,800    27.450   159,210.000
     ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV
           20,800    74.300   1,545,440.000
     AGEAS       4,940    44.100   217,854.000
     PROXIMUS       4,100    25.250   103,525.000
     TELENET  GROUP HOLDING  NV
           1,450    48.520    70,354.000
     PRYSMIAN  SPA
           6,850    16.210   111,038.500
     ASSICURAZIONI   GENERALI
           31,643    15.890   502,807.270
     MEDIOBANCA  SPA
           17,065     8.370   142,834.050
     TENARIS  SA
           13,300    11.110   147,763.000
     UNICREDIT  SPA
           54,956    10.430   573,191.080
     TELECOM  ITALIA SPA
           313,982     0.454   142,704.810
     TELECOM  ITALIA-RSP
           171,950     0.429   73,818.130
     INTESA SANPAOLO
           410,237     1.866   765,584.280
     ATLANTIA  SPA
           13,457    21.900   294,708.300
     POSTE ITALIANE  SPA
           13,500     8.940   120,690.000
     MONCLER  SPA
           4,700    33.740   158,578.000
     RECORDATI  SPA
           3,050    37.510   114,405.500
     ENI SPA
           70,000    14.018   981,260.000
     DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA
           16,200     8.775   142,155.000
     PIRELLI  & C SPA
           11,000     5.256   57,816.000
     LEONARDO  SPA
           10,975    10.350   113,591.250
     ENEL SPA
           222,934     5.709   1,272,730.200
     SNAM SPA
           61,600     4.590   282,744.000
     TERNA SPA
           38,900     5.534   215,272.600
     EXOR NV
           2,880    57.900   166,752.000
     CNH INDUSTRIAL  NV
           27,200     8.072   219,558.400
     FINECOBANK  SPA
           13,000     9.376   121,888.000
     FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES
           29,850    11.814   352,647.900
     NV
     FERRARI  NV
           3,345    127.600    426,822.000
     TELEFONICA  SA
           128,827     7.317   942,627.150
     ENDESA SA
           8,250    22.310   184,057.500
     BANCO BILBAO VIZCAYA
           181,612     5.010   909,876.120
     ARGENTA
     IBERDROLA  SA
           160,934     8.456   1,360,857.900
     BANCO DE SABADELL  SA
           160,109     1.012   162,030.300
     BANKINTER  SA
           18,300     6.474   118,474.200
     REPSOL SA
           39,200    14.630   573,496.000
            192/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GRIFOLS  SA
           8,500    22.850   194,225.000
     BANCO SANTANDER  SA
           446,250     4.041   1,803,519.370
     AMADEUS  IT GROUP SA
           12,300    68.000   836,400.000
     NATURGY  ENERGY GROUP SA
           9,850    25.580   251,963.000
     MAPFRE SA
           30,650     2.657   81,437.050
     CAIXABANK  SA
           100,300     2.812   282,043.600
     ACS ACTIVIDADES  CONS YSERV
           7,176    37.250   267,306.000
     AENA SME SA
           1,850    166.500    308,025.000
     CELLNEX  TELECOM  SA
           5,800    30.320   175,856.000
     INDUSTRIA  DE DISENO TEXTIL
           29,750    24.830   738,692.500
     SIEMENS  GAMESA RENEWABLE
           6,650    14.305    95,128.250
     ENE
     ENAGAS SA
           5,900    24.200   142,780.000
     RED ELECTRICA  CORPORACION
           11,500    18.805   216,257.500
     SA
     FERROVIAL  SA
           13,400    20.810   278,854.000
     BANKIA SA
           30,105     2.251   67,766.350
     UPM-KYMMENE  OYJ
           14,850    22.800   338,580.000
     NOKIA OYJ
           154,500     4.459   688,992.750
     WARTSILA  OYJ ABP
           12,000    13.330   159,960.000
     STORA ENSO OYJ-R SHS
           15,550     9.736   151,394.800
     METSO OYJ
           2,800    29.540    82,712.000
     ELISA OYJ
           3,650    39.890   145,598.500
     SAMPO OYJ-A SHS
           12,250    39.740   486,815.000
     FORTUM OYJ
           12,250    18.970   232,382.500
     KONE OYJ-B
           9,400    49.270   463,138.000
     NOKIAN RENKAAT  OYJ
           3,050    26.040    79,422.000
     NESTE OYJ
           11,850    29.860   353,841.000
     ORION OYJ-CLASS  B
           2,750    29.620    81,455.000
     VERBUND  AG
           2,000    45.100    90,200.000
     OMV AG
           3,550    42.700   151,585.000
     ERSTE GROUP BANK AG
           8,300    32.420   269,086.000
     VOESTALPINE  AG
           2,850    24.200    68,970.000
     RAIFFEISEN  BANK
           3,400    20.810    70,754.000
     INTERNATIONA
     ANDRITZ  AG
           2,100    31.540    66,234.000
     SMURFIT  KAPPA GROUP PLC
           6,000    24.920   149,520.000
     AIB GROUP PLC
           23,000     3.744   86,112.000
     BANK OF IRELAND  GROUP PLC
           27,460     4.796   131,698.160
            193/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     KINGSPAN  GROUP PLC
           4,400    46.460   204,424.000
     JERONIMO  MARTINS
           6,000    13.915    83,490.000
     EDP-ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA
           66,000     3.324   219,384.000
     GALP ENERGIA  SGPS SA
           13,950    13.380   186,651.000
     KERRY GROUP PLC-A
           4,570    103.800    474,366.000
     CRH PLC
           22,700    28.780   653,306.000
     FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC
           2,200    65.380   143,836.000
  ユーロ　小計                  ユーロ
                  102,677,793.240
                  (12,496,914,215)
  香港・ドル          株   香港・ドル    香港・ドル
     POWER ASSETS HOLDINGS  LTD
           37,500    54.350   2,038,125.000
     GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP
           65,000    46.000   2,990,000.000
     L
     MTR CORP
           42,500    47.800   2,031,500.000
     SUN HUNG KAI PROPERTIES
           44,000    123.500   5,434,000.000
     SINO LAND CO
           90,000    12.500   1,125,000.000
     CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD
           73,669    75.200   5,539,908.800
     WHARF HOLDINGS  LTD
           32,000    20.000   640,000.000
     SWIRE PACIFIC  LTD -CL A
           13,500    94.450   1,275,075.000
     CLP HOLDINGS  LTD
           45,500    88.650   4,033,575.000
     HENDERSON  LAND DEVELOPMENT
           39,507    40.700   1,607,934.900
     HONG KONG &CHINA GAS
           275,199    17.000   4,678,383.000
     HANG SENG BANK LTD
           21,400    195.100   4,175,140.000
     WHEELOCK  &CO LTD
           22,000    51.950   1,142,900.000
     NEW WORLD DEVELOPMENT
           169,000    11.700   1,977,300.000
     WH GROUP LTD
           265,000     7.010   1,857,650.000
     HONG KONG EXCHANGES  &CLEAR
           33,300    244.600   8,145,180.000
     HANG LUNG PROPERTIES  LTD
           57,000    16.600   946,200.000
     ASM PACIFIC  TECHNOLOGY
           7,600    74.200   563,920.000
     YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG
           19,000    21.800   414,200.000
     NWS HOLDINGS  LTD
           42,500    15.220   646,850.000
     KERRY PROPERTIES  LTD
           17,500    30.050   525,875.000
     BANK OF EAST ASIA LTD
           32,640    24.200   789,888.000
     HYSAN DEVELOPMENT  CO
           17,000    40.500   688,500.000
     SJM HOLDINGS  LTD
           58,000     8.470   491,260.000
     SWIRE PROPERTIES  LTD
           32,600    32.700   1,066,020.000
     CK ASSET HOLDINGS  LTD
           72,669    56.900   4,134,866.100
            194/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS
           18,000    61.850   1,113,300.000
     L
     PCCW LTD
           117,000     4.460   521,820.000
     AIA GROUP LTD
           336,000    72.200   24,259,200.000
     WHARF REAL ESTATE
           33,000    53.600   1,768,800.000
     INVESTMENT
     VITASOY  INTL HOLDINGS  LTD
           22,000    42.900   943,800.000
     SANDS CHINA LTD
           67,200    33.600   2,257,920.000
     SHANGRI-LA  ASIA LTD
           30,000     9.510   285,300.000
     TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO
           38,000    49.800   1,892,400.000
     LTD
     MGM CHINA HOLDINGS  LTD
           23,600    11.280   266,208.000
     BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD
           102,000    30.050   3,065,100.000
     WYNN MACAU LTD
           42,000    15.140   635,880.000
  香港・ドル　小計                 香港・ドル
                  95,968,978.800
                  (1,323,412,217)
  合計                104,190,649,830
                  [104,190,649,830]
  (2)  株式以外の有価証券

  種　類   通　貨    銘　柄     券面総額     評価額   備考
  投資証券  アメリカ・ドル               アメリカ・ドル
       AVALONBAY  COMMUNITIES  INC
                3,767   760,934.000
       SIMON PROPERTY  GROUP INC
                8,337   1,351,511.070
       BOSTON PROPERTIES  INC
                4,250   561,467.500
       VORNADO  REALTY TRUST
                4,647   309,025.500
       SBA COMMUNICATIONS   CORP
                3,050   663,253.000
       EQUITY RESIDENTIAL
                9,800   739,704.000
       EQUINIX  INC
                2,158   1,038,105.900
       AMERICAN  TOWER CORP
                11,900   2,475,319.000
       HOST HOTELS &RESORTS  INC
                20,043   362,778.300
       KIMCO REALTY CORP
                11,100   195,582.000
       INVITATION  HOMES INC
                8,300   216,547.000
       VENTAS INC
                9,600   597,120.000
       WEYERHAEUSER  CO
                20,064   469,898.880
       AGNC INVESTMENT  CORP
                14,100   238,995.000
       CROWN CASTLE INTL CORP
                11,200   1,476,832.000
       IRON MOUNTAIN  INC
                7,410   227,561.100
       VEREIT INC
                26,900   235,644.000
            195/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       SUN COMMUNITIES  INC
                2,400   302,736.000
       PROLOGIS  INC
                17,062   1,279,650.000
       ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT
                2,920   429,619.600
       CAMDEN PROPERTY  TRUST
                2,600   266,630.000
       DUKE REALTY CORP
                9,400   286,230.000
       ESSEX PROPERTY  TRUST INC
                1,800   518,292.000
       FEDERAL  REALTY INVS TRUST
                2,000   259,360.000
       WELLTOWER  INC
                10,650   852,639.000
       HCP INC
                12,400   384,028.000
       LIBERTY  PROPERTY  TRUST
                3,950   188,217.500
       MID-AMERICA  APARTMENT  COMM
                3,000   341,010.000
       MACERICH  CO/THE
                2,900   107,619.000
       EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES
                2,400   287,832.000
       ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT  IN
                37,700   346,086.000
       NATIONAL  RETAIL PROPERTIES
                4,150   220,821.500
       REALTY INCOME CORP
                7,950   559,680.000
       PUBLIC STORAGE
                4,290   1,019,733.000
       REGENCY  CENTERS  CORP
                4,600   302,910.000
       SL GREEN REALTY CORP
                2,400   208,248.000
       UDR INC
                7,400   330,188.000
       WP CAREY INC
                4,300   354,922.000
       DIGITAL  REALTY TRUST INC
                5,500   620,400.000
       EXTRA SPACE STORAGE  INC
                3,500   372,295.000
    アメリカ・ドル　小計               アメリカ・ドル
                  21,759,424.850
                  (2,352,846,610)
    イギリス・ポン
                  イギリス・ポンド
    ド
       LAND SECURITIES  GROUP PLC
                19,662   163,784.460
       SEGRO PLC
                30,550   211,711.500
       BRITISH  LAND CO PLC
                25,550   134,648.500
    イギリス・ポンド　小計              イギリス・ポンド
                   510,144.460
                   (70,047,936)
    オーストラリ
                 オーストラリア・ドル
    ア・ドル
       LENDLEASE  GROUP
                14,900   204,577.000
       TRANSURBAN  GROUP
                75,300   1,076,790.000
       SYDNEY AIRPORT
                30,300   224,826.000
       APA GROUP
                33,300   341,325.000
            196/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       SCENTRE  GROUP
               143,322    541,757.160
       DEXUS         30,750   404,670.000
       GPT GROUP
                51,160   304,913.600
       MIRVAC GROUP
                98,800   307,268.000
       STOCKLAND         66,000   296,340.000
       GOODMAN  GROUP
                44,500   608,315.000
       VICINITY  CENTRES
                89,273   232,109.800
    オーストラリア・ドル　小計              オーストラリア・ドル
                   4,542,891.560
                   (343,578,889)
    カナダ・ドル               カナダ・ドル
       SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV
                1,500   48,690.000
       H&R REAL ESTATE INV-REIT  UTS
                3,700   83,953.000
       RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
                3,900   102,102.000
    カナダ・ドル　小計               カナダ・ドル
                   234,745.000
                   (18,953,311)
    シンガポール・
                  シンガポール・ドル
    ドル
       CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST
                70,100   139,499.000
       ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT
                69,500   201,550.000
       CAPITALAND  MALL TRUST
                69,700   171,462.000
       SUNTEC REIT
                63,000   114,030.000
    シンガポール・ドル　小計              シンガポール・ドル
                   626,541.000
                   (49,615,782)
    ユーロ                ユーロ
       UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD         3,780   515,592.000
       ICADE         950   71,725.000
       GECINA SA
                1,250   161,750.000
       KLEPIERRE         5,650   172,664.000
       COVIVIO         1,270   120,142.000
    ユーロ　小計                ユーロ
                   1,041,873.000
                   (126,806,363)
    香港・ドル                香港・ドル
       LINK REIT
                59,000   5,661,050.000
       HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS
                75,000   577,500.000
       HKT TRUST AND HKT LTD-SS
                99,000   1,243,440.000
    香港・ドル　小計                香港・ドル
            197/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   7,481,990.000
                   (103,176,642)
  投資証券　合計                 3,065,025,533
                  [3,065,025,533]
  合計                 3,065,025,533
                  [3,065,025,533]
  投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  （注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

    2. 合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3. 外貨建有価証券の内訳
                  組入
              組入株式     合計金額に
      通貨     銘柄数      投資証券
              時価比率     対する比率
                 時価比率
    アメリカ・ドル     株式   615 銘柄
               96.8%   3.2%   68.1%
          投資証券   40銘柄
    イギリス・ポンド     株式   96銘柄
               99.0%   1.0%   6.3%
          投資証券   3銘柄
    イスラエル・シュケル     株式   8銘柄   100%   -%  0.1%
    オーストラリア・ドル     株式   58銘柄
               88.1%   11.9%   2.7%
          投資証券   11銘柄
    カナダ・ドル     株式   86銘柄
               99.5%   0.5%   3.8%
          投資証券   3銘柄
    シンガポール・ドル     株式   21銘柄
               90.4%   9.6%   0.5%
          投資証券   4銘柄
    スイス・フラン     株式   39銘柄   100%   -%  3.5%
    スウェーデン・クローナ     株式   32銘柄   100%   -%  1.0%
    デンマーク・クローネ     株式   17銘柄   100%   -%  0.6%
    ニュージーランド・ドル     株式   7銘柄   100%   -%  0.1%
    ノルウェー・クローネ     株式   10銘柄   100%   -%  0.2%
    ユーロ     株式   239 銘柄
               99.0%   1.0%   11.8%
          投資証券   5銘柄
    香港・ドル     株式   37銘柄
               92.8%   7.2%   1.3%
          投資証券   3銘柄
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
            198/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2018 年6月5日現在   2019 年6月5日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   預金
              3,067,386,484     3,379,392,000
   金銭信託
              353,158,673       －
   コール・ローン
              525,149,726     861,317,816
   国債証券
              162,140,109,061     171,499,593,659
   派生商品評価勘定
               9,444,566      215,093
   未収入金
               975,445     22,800
   未収利息
              1,190,123,498     1,160,393,657
   前払費用
               29,234,241     31,260,275
   流動資産合計
              167,315,581,694     176,932,195,300
  資産合計
              167,315,581,694     176,932,195,300
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
                －    4,287,893
   未払金
              2,699,486,415     3,193,588,037
   未払解約金
               51,732,610     102,175,032
   その他未払費用
                18,891     2,684
   流動負債合計
              2,751,237,916     3,300,053,646
  負債合計
              2,751,237,916     3,300,053,646
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   60,553,811,990     62,672,577,238
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              104,010,531,788     110,959,564,416
   元本等合計
              164,564,343,778     173,632,141,654
  純資産合計
              164,564,343,778     173,632,141,654
  負債純資産合計            167,315,581,694     176,932,195,300
            199/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2018 年6月6日
    区　分
              至　 2019 年6月5日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      国債証券
  方法
         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
         （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
         価額等で評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      為替予約取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
         おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
         値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
         日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための      外貨建取引等の処理基準

  基本となる重要な事項
         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
         成12年総理府令第   133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
         額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第           61条に基
         づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
         資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
         額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
         の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
         した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
         換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
         を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分      2018 年6月5日現在    2019 年6月5日現在
  1. ※1 期首          2017 年6月6日    2018 年6月6日
            200/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期首元本額         59,593,264,615   円   60,553,811,990   円
    期中追加設定元本額         6,491,291,088   円   5,973,602,493   円
    期中一部解約元本額         5,530,743,713   円   3,854,837,245   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ダイワ外国債券インデックス         854,739,148  円    654,072,209  円
    ＶＡ
    ダイワ国内重視バランスファ          29,450,309  円    22,454,828  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国内重視バランスファ         207,958,349  円    152,368,413  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ          56,669,778  円    41,724,252  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ         669,100,642  円    484,204,601  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    外国債券インデックスファン           －円     10,650,859  円
    ド（ FOFs 用）（適格機関投資
    家専用）
    ダイワファンドラップ     外国     353,042,211  円    388,141,958  円
    債券インデックス    エマージ
    ングプラス（為替ヘッジな
    し）
    ダイワファンドラップ     外国     878,016,648  円   1,241,090,560   円
    債券インデックス（為替ヘッ
    ジなし）
    ダイワファンドラップオンラ         634,437,238  円    771,389,181  円
    イン 外国債券インデックス
    エマージングプラス（為替
    ヘッジなし）
    Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国債券インデッ        935,352  円    2,265,454  円
    クス
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          27,099 円     61,299 円
    ヤー 2050
    ｉＦｒｅｅ  外国債券イン       429,890,629  円    555,040,636  円
    デックス
    ｉＦｒｅｅ  ８資産バランス       357,073,139  円    597,179,355  円
    ｉＦｒｅｅ  年金バランス         －円     8,700,775  円
            201/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣダイワ外国債券インデッ         41,248,128,869   円   43,717,317,336   円
    クス
    ダイワ・ライフ・バランス３         716,722,091  円    759,335,471  円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス５         344,209,469  円    377,147,861  円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス７         222,130,841  円    231,100,757  円
    ０
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ         301,568,386  円    360,169,154  円
    ト（六つの羽／安定コース）
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ         246,615,112  円    284,742,207  円
    ト（六つの羽／６分散コー
    ス）
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ          78,174,552  円    92,710,863  円
    ト（六つの羽／成長コース）
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          11,141,325  円    10,216,687  円
    ヤー 2020
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          18,254,695  円    18,537,253  円
    ヤー 2030
    ＤＣダイワ・ターゲットイ          1,736,790  円    2,100,634  円
    ヤー 2040
    ダイワつみたてインデックス           －円     26,939,221  円
    外国債券
    ダイワ世界バランスファンド         338,604,323  円    218,084,512  円
    ４０ＶＡ
    ダイワ世界バランスファンド         168,002,343  円    154,401,436  円
    ６０ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド３         6,143,671,153   円   5,263,427,071   円
    ５ＶＡ
    ダイワ・ワールド・バランス          94,326,977  円     815,488  円
    ファンド５０ＶＡ
    ダイワ・ワールド・バランス          32,619,487  円    1,574,412  円
    ファンド７５ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド２         349,404,648  円    314,888,512  円
    ５ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ・インデックスセレク         138,957,693  円    147,900,420  円
    ト 外国債券
    ダイワ・ノーロード    外国債     26,990,140  円    30,674,106  円
    券ファンド
            202/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワ外国債券インデックス          373,707  円     364,363  円
    （為替ヘッジなし）（ダイワ
    ＳＭＡ専用）
    ダイワ投信倶楽部外国債券イ         5,483,731,482   円   5,618,281,887   円
    ンデックス
    ダイワライフスタイル２５          35,965,029  円    34,633,899  円
    ダイワライフスタイル５０          63,227,770  円    60,827,287  円
    ダイワライフスタイル７５          17,914,566  円    17,042,021  円
  計          60,553,811,990   円   62,672,577,238   円
  2.  期末日における受益権の総数         60,553,811,990   口   62,672,577,238   口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2018 年6月6日
     区　分
              至　 2019 年6月5日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
         て為替予約取引を利用しております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

            203/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     区　分         2019 年6月5日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          2018 年6月5日現在     2019 年6月5日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  国債証券          △3,051,020,159       7,664,306,011
  合計          △3,051,020,159       7,664,306,011
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2017 年12月
     1日から 2018 年6月5日まで、及び   2018 年12月1日から 2019 年6月5日まで）を指しており
     ます。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  通貨関連

       2018 年6月5日現在      2019 年6月5日現在
   種　類   契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
      （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
        うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引以外の
  取引
  為替予約取引

  買　建   749,028,496   － 758,473,062   9,444,566  716,511,480   － 712,438,680  △4,072,800

  アメリカ・ドル   323,532,560   － 327,264,930   3,732,370  312,939,239   － 309,399,840  △3,539,399

            204/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イギリス・ポン   50,138,238   － 50,759,160   620,922  47,583,745   － 47,742,120   158,375
  ド
  オーストラリア   16,985,074   － 17,352,810   367,736  3,850,994  － 3,850,500   △494
  ・ドル
  カナダ・ドル   16,648,101   － 16,891,120   243,019  51,595,479   － 51,509,790  △85,689
  シンガポール・     － －   －  － 23,732,703   － 23,712,000  △20,703
  ドル
  スウェーデン・     － －   －  － 2,156,276  － 2,154,480  △1,796
  クローナ
  デンマーク・ク    6,223,039  － 6,307,332   84,293  7,784,257  － 7,770,330  △13,927
  ローネ
  ノルウェー・ク     － －   －  － 12,093,167   － 12,072,240  △20,927
  ローネ
  ポーランド・ズ     － －   －  － 23,728,799   － 23,779,170   50,371
  ロチ
  メキシコ・ペソ   15,871,398   － 15,985,920   114,522  20,124,048   － 19,716,060  △407,988
  ユーロ   304,397,650   － 308,391,450   3,993,800  202,844,120   － 202,647,150   △196,970
  南アフリカ・ラ   15,232,436   － 15,520,340   287,904  8,078,653  － 8,085,000   6,347
  ンド
  合計    749,028,496   － 758,473,062   9,444,566  716,511,480   － 712,438,680  △4,072,800

  （注）  1. 時価の算定方法

    (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
     評価しております。
     ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
      合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
     ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
      場合は、以下の方法によっております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
       には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
       仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
       合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
       おります。
    (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
     顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

          2018 年6月5日現在     2019 年6月5日現在
            205/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  1口当たり純資産額            2.7177 円      2.7705 円
  （1万口当たり純資産額）           (27,177  円)     (27,705  円)
  附属明細表


  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

  種　類   通　貨    銘　柄     券面総額     評価額   備考
  国債証券  アメリカ・ドル          アメリカ・ドル    アメリカ・ドル
       2.625% United States Treasury
              2,854,000.000    2,872,379.760
       Note/Bond  20200815
       2.625% United States Treasury
              4,509,000.000    4,550,347.530
       Note/Bond  20201115
       3.625% United States Treasury
              4,076,000.000    4,190,780.160
       Note/Bond  20210215
       3.125% United States Treasury
              2,551,000.000    2,610,871.970
       Note/Bond  20210515
       2.125% United States Treasury
              2,534,000.000    2,548,139.720
       Note/Bond  20210815
       2% United States Treasury
              2,153,000.000    2,161,073.750
       Note/Bond  20211115
       2% United States Treasury
              3,224,000.000    3,237,089.440
       Note/Bond  20220215
       1.75% United States Treasury
              2,459,000.000    2,452,557.420
       Note/Bond  20220515
       1.625% United States Treasury
              2,543,000.000    2,525,707.600
       Note/Bond  20220815
       1.625% United States Treasury
              3,168,000.000    3,144,335.040
       Note/Bond  20221115
       2% United States Treasury
              4,350,000.000    4,371,054.000
       Note/Bond  20230215
       1.75% United States Treasury
              4,685,000.000    4,663,730.100
       Note/Bond  20230515
       1.375% United States Treasury
              2,461,000.000    2,442,616.330
       Note/Bond  20200531
            206/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.875% United States Treasury
              2,131,000.000    2,125,331.540
       Note/Bond  20200630
       2% United States Treasury
              2,827,000.000    2,822,787.770
       Note/Bond  20200731
       2.5% United States Treasury
              4,568,000.000    4,683,250.640
       Note/Bond  20230815
       2.125% United States Treasury
              1,993,000.000    1,994,634.260
       Note/Bond  20200831
       2% United States Treasury
              1,885,000.000    1,884,547.600
       Note/Bond  20200930
       1.75% United States Treasury
              2,345,000.000    2,336,558.000
       Note/Bond  20201031
       2.75% United States Treasury
              5,021,000.000    5,204,969.440
       Note/Bond  20231115
       2% United States Treasury
              2,501,000.000    2,502,150.460
       Note/Bond  20201130
       2.375% United States Treasury
              2,006,000.000    2,018,918.640
       Note/Bond  20201231
       2.75% United States Treasury
              5,229,000.000    5,431,205.430
       Note/Bond  20240215
       2.125% United States Treasury
              1,647,000.000    1,651,759.830
       Note/Bond  20210131
       2% United States Treasury
              1,734,000.000    1,736,288.880
       Note/Bond  20210228
       2.25% United States Treasury
              2,821,000.000    2,838,067.050
       Note/Bond  20210331
       2.5% United States Treasury
              4,912,000.000    5,051,648.160
       Note/Bond  20240515
       2.25% United States Treasury
              7,907,000.000    7,959,739.690
       Note/Bond  20210430
       2% United States Treasury
              2,732,000.000    2,738,174.320
       Note/Bond  20210531
       2.125% United States Treasury
              3,485,000.000    3,502,425.000
       Note/Bond  20210630
       8.75% United States Treasury
               642,000.000    692,576.760
       Note/Bond  20200815
       8% United States Treasury
              2,106,000.000    2,412,591.480
       Note/Bond  20211115
       6.25% United States Treasury
               654,000.000    768,960.120
       Note/Bond  20230815
            207/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       6% United States Treasury
               855,000.000    1,068,279.750
       Note/Bond  20260215
       6.5% United States Treasury
               630,000.000    823,674.600
       Note/Bond  20261115
       6.125% United States Treasury
               709,000.000    929,867.680
       Note/Bond  20271115
       5.5% United States Treasury
               700,000.000    898,457.000
       Note/Bond  20280815
       5.25% United States Treasury
               738,000.000    936,042.300
       Note/Bond  20281115
       5.25% United States Treasury
               773,000.000    985,026.170
       Note/Bond  20290215
       6.25% United States Treasury
               964,000.000    1,349,185.480
       Note/Bond  20300515
       5.375% United States Treasury
              1,591,000.000    2,117,700.550
       Note/Bond  20310215
       4.5% United States Treasury
              1,326,000.000    1,729,077.480
       Note/Bond  20360215
       5% United States Treasury
               747,000.000    1,040,541.120
       Note/Bond  20370515
       4.375% United States Treasury
               548,000.000    715,567.440
       Note/Bond  20380215
       4.5% United States Treasury
               519,000.000    688,604.010
       Note/Bond  20380515
       3.5% United States Treasury
              1,249,000.000    1,463,952.900
       Note/Bond  20390215
       4.25% United States Treasury
              1,121,000.000    1,448,006.910
       Note/Bond  20390515
       4.5% United States Treasury
              1,060,000.000    1,413,849.200
       Note/Bond  20390815
       4.375% United States Treasury
              1,210,000.000    1,589,722.200
       Note/Bond  20391115
       4.625% United States Treasury
              2,710,000.000    3,675,003.900
       Note/Bond  20400215
       4.375% United States Treasury
              1,478,000.000    1,944,028.180
       Note/Bond  20400515
       3.875% United States Treasury
              1,591,000.000    1,961,273.430
       Note/Bond  20400815
       4.25% United States Treasury
              1,469,000.000    1,903,838.690
       Note/Bond  20401115
            208/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.75% United States Treasury
              1,754,000.000    2,423,940.300
       Note/Bond  20410215
       4.375% United States Treasury
              1,365,000.000    1,800,093.750
       Note/Bond  20410515
       3.75% United States Treasury
              1,367,000.000    1,656,311.880
       Note/Bond  20410815
       3.125% United States Treasury
              1,450,000.000    1,600,771.000
       Note/Bond  20411115
       3.125% United States Treasury
              1,623,000.000    1,790,104.080
       Note/Bond  20420215
       3% United States Treasury
              1,353,000.000    1,461,442.950
       Note/Bond  20420515
       2.75% United States Treasury
              2,231,000.000    2,308,371.080
       Note/Bond  20420815
       2.75% United States Treasury
              2,630,000.000    2,722,234.100
       Note/Bond  20421115
       3.125% United States Treasury
              2,326,000.000    2,563,321.780
       Note/Bond  20430215
       2.875% United States Treasury
              3,398,000.000    3,593,894.700
       Note/Bond  20430515
       3.625% United States Treasury
              3,064,000.000    3,658,354.720
       Note/Bond  20430815
       3.75% United States Treasury
              3,581,000.000    4,357,611.470
       Note/Bond  20431115
       3.625% United States Treasury
              3,617,000.000    4,321,736.280
       Note/Bond  20440215
       3.375% United States Treasury
              3,657,000.000    4,201,527.300
       Note/Bond  20440515
       2.25% United States Treasury
              2,834,000.000    2,856,785.360
       Note/Bond  20210731
       2.375% United States Treasury
              5,162,000.000    5,279,332.260
       Note/Bond  20240815
       3.125% United States Treasury
              3,629,000.000    4,002,097.490
       Note/Bond  20440815
       2% United States Treasury
              1,301,000.000    1,304,850.960
       Note/Bond  20210831
       2.125% United States Treasury
              3,625,000.000    3,647,076.250
       Note/Bond  20210930
       2% United States Treasury
              2,163,000.000    2,170,592.130
       Note/Bond  20211031
            209/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.25% United States Treasury
              5,921,000.000    6,018,104.400
       Note/Bond  20241115
       3% United States Treasury
              3,696,000.000    3,990,201.600
       Note/Bond  20441115
       1.875% United States Treasury
              2,886,000.000    2,887,010.100
       Note/Bond  20211130
       2.125% United States Treasury
              3,169,000.000    3,191,278.070
       Note/Bond  20211231
       1.5% United States Treasury
              2,427,000.000    2,405,375.430
       Note/Bond  20220131
       2% United States Treasury
              5,743,000.000    5,762,698.490
       Note/Bond  20250215
       2.5% United States Treasury
              3,763,000.000    3,704,184.310
       Note/Bond  20450215
       1.75% United States Treasury
              1,809,000.000    1,804,188.060
       Note/Bond  20220228
       1.75% United States Treasury
              2,891,000.000    2,883,772.500
       Note/Bond  20220331
       2.125% United States Treasury
              5,788,000.000    5,843,159.640
       Note/Bond  20250515
       3% United States Treasury
              3,835,000.000    4,146,862.200
       Note/Bond  20450515
       1.75% United States Treasury
              2,612,000.000    2,604,843.120
       Note/Bond  20220430
       1.875% United States Treasury
              2,826,000.000    2,828,402.100
       Note/Bond  20220531
       1.5% United States Treasury
              3,013,000.000    2,994,168.750
       Note/Bond  20200531
       1.625% United States Treasury
              3,001,000.000    2,985,394.800
       Note/Bond  20200630
       2.125% United States Treasury
              2,821,000.000    2,844,781.030
       Note/Bond  20220630
       1.625% United States Treasury
              3,135,000.000    3,118,071.000
       Note/Bond  20200731
       2% United States Treasury
              2,179,000.000    2,189,546.360
       Note/Bond  20220731
       2% United States Treasury
              5,743,000.000    5,754,198.850
       Note/Bond  20250815
       2.875% United States Treasury
              3,573,000.000    3,775,374.720
       Note/Bond  20450815
            210/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.875% United States Treasury
              2,445,000.000    2,447,078.250
       Note/Bond  20220831
       1.375% United States Treasury
              2,868,000.000    2,844,224.280
       Note/Bond  20200831
       1.75% United States Treasury
              2,472,000.000    2,464,064.880
       Note/Bond  20220930
       1.375% United States Treasury
              2,876,000.000    2,851,496.480
       Note/Bond  20200930
       2.25% United States Treasury
              5,840,000.000    5,933,031.200
       Note/Bond  20251115
       1.375% United States Treasury
              3,116,000.000    3,088,953.120
       Note/Bond  20201031
       3% United States Treasury
              3,709,000.000    4,010,059.530
       Note/Bond  20451115
       1.875% United States Treasury
              2,558,000.000    2,560,174.300
       Note/Bond  20221031
       1.625% United States Treasury
              3,096,000.000    3,079,281.600
       Note/Bond  20201130
       2% United States Treasury
              6,287,000.000    6,316,926.120
       Note/Bond  20221130
       1.75% United States Treasury
              3,043,000.000    3,033,231.970
       Note/Bond  20201231
       2.125% United States Treasury
              3,492,000.000    3,524,720.040
       Note/Bond  20221231
       1.375% United States Treasury
              3,126,000.000    3,097,178.280
       Note/Bond  20210131
       1.625% United States Treasury
              5,366,000.000    5,241,455.140
       Note/Bond  20260215
       1.75% United States Treasury
              2,561,000.000    2,551,396.250
       Note/Bond  20230131
       2.5% United States Treasury
              3,428,000.000    3,365,576.120
       Note/Bond  20460215
       1.125% United States Treasury
              3,309,000.000    3,263,997.600
       Note/Bond  20210228
       1.5% United States Treasury
              4,262,000.000    4,206,721.860
       Note/Bond  20230228
       1.25% United States Treasury
              3,002,000.000    2,967,026.700
       Note/Bond  20210331
       1.5% United States Treasury
              2,123,000.000    2,094,785.330
       Note/Bond  20230331
            211/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.625% United States Treasury
              7,029,000.000    6,855,453.990
       Note/Bond  20260515
       1.375% United States Treasury
              2,450,000.000    2,426,455.500
       Note/Bond  20210430
       1.625% United States Treasury
              2,070,000.000    2,051,390.700
       Note/Bond  20230430
       2.5% United States Treasury
              3,423,000.000    3,357,997.230
       Note/Bond  20460515
       1.375% United States Treasury
              2,700,000.000    2,673,621.000
       Note/Bond  20210531
       1.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,476,350.000
       Note/Bond  20230531
       1.125% United States Treasury
              2,500,000.000    2,463,475.000
       Note/Bond  20210630
       1.375% United States Treasury
              3,000,000.000    2,941,860.000
       Note/Bond  20230630
       1.5% United States Treasury
              5,600,000.000    5,406,576.000
       Note/Bond  20260815
       2.25% United States Treasury
              3,480,000.000    3,239,358.000
       Note/Bond  20460815
       1.125% United States Treasury
              3,700,000.000    3,640,726.000
       Note/Bond  20210831
       1.125% United States Treasury
              3,700,000.000    3,642,169.000
       Note/Bond  20210731
       1.25% United States Treasury
              2,780,000.000    2,711,139.400
       Note/Bond  20230731
       1.375% United States Treasury
              2,400,000.000    2,351,424.000
       Note/Bond  20230831
       1.375% United States Treasury
              2,505,000.000    2,452,545.300
       Note/Bond  20230930
       1.125% United States Treasury
              3,042,000.000    2,993,267.160
       Note/Bond  20210930
       2% United States Treasury
              5,500,000.000    5,489,220.000
       Note/Bond  20261115
       1.25% United States Treasury
              3,000,000.000    2,957,340.000
       Note/Bond  20211031
       1.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,472,650.000
       Note/Bond  20231031
       2.875% United States Treasury
              3,350,000.000    3,532,910.000
       Note/Bond  20461115
            212/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.125% United States Treasury
              2,490,000.000    2,515,472.700
       Note/Bond  20231130
       1.75% United States Treasury
              2,400,000.000    2,393,808.000
       Note/Bond  20211130
       2% United States Treasury
              2,000,000.000    2,008,420.000
       Note/Bond  20211231
       2.25% United States Treasury
              2,500,000.000    2,538,850.000
       Note/Bond  20231231
       2.25% United States Treasury
              5,340,000.000    5,419,672.800
       Note/Bond  20270215
       1.875% United States Treasury
              3,010,000.000    3,011,866.200
       Note/Bond  20220131
       2.25% United States Treasury
              2,480,000.000    2,519,134.400
       Note/Bond  20240131
       3% United States Treasury
              3,545,000.000    3,830,230.700
       Note/Bond  20470215
       1.875% United States Treasury
              3,010,000.000    3,012,107.000
       Note/Bond  20220228
       2.125% United States Treasury
              2,300,000.000    2,324,058.000
       Note/Bond  20240229
       2.125% United States Treasury
              5,550,000.000    5,608,941.000
       Note/Bond  20240331
       1.875% United States Treasury
              2,900,000.000    2,903,828.000
       Note/Bond  20220331
       2.375% United States Treasury
              5,700,000.000    5,836,686.000
       Note/Bond  20270515
       3% United States Treasury
              3,500,000.000    3,778,600.000
       Note/Bond  20470515
       1.875% United States Treasury
              3,000,000.000    3,002,550.000
       Note/Bond  20220430
       2% United States Treasury
              3,000,000.000    3,014,040.000
       Note/Bond  20240430
       1.75% United States Treasury
              3,000,000.000    2,991,300.000
       Note/Bond  20220531
       2% United States Treasury
              2,000,000.000    2,011,240.000
       Note/Bond  20240531
       1.5% United States Treasury
              2,700,000.000    2,682,801.000
       Note/Bond  20200615
       1.75% United States Treasury
              3,000,000.000    2,992,500.000
       Note/Bond  20220630
            213/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2% United States Treasury
              2,400,000.000    2,410,872.000
       Note/Bond  20240630
       1.5% United States Treasury
              2,000,000.000    1,986,640.000
       Note/Bond  20200715
       2.25% United States Treasury
              5,900,000.000    5,980,653.000
       Note/Bond  20270815
       1.5% United States Treasury
              1,300,000.000    1,291,108.000
       Note/Bond  20200815
       1.875% United States Treasury
              2,900,000.000    2,902,465.000
       Note/Bond  20220731
       2.125% United States Treasury
              3,000,000.000    3,031,380.000
       Note/Bond  20240731
       2.75% United States Treasury
              3,800,000.000    3,906,248.000
       Note/Bond  20470815
       1.625% United States Treasury
              3,200,000.000    3,177,984.000
       Note/Bond  20220831
       1.875% United States Treasury
              2,000,000.000    1,996,700.000
       Note/Bond  20240831
       1.375% United States Treasury
              2,500,000.000    2,479,775.000
       Note/Bond  20200915
       1.875% United States Treasury
              2,500,000.000    2,502,925.000
       Note/Bond  20220930
       2.125% United States Treasury
              3,400,000.000    3,435,564.000
       Note/Bond  20240930
       1.625% United States Treasury
              1,000,000.000     994,720.000
       Note/Bond  20201015
       2% United States Treasury
              2,500,000.000    2,512,100.000
       Note/Bond  20221031
       2.25% United States Treasury
              5,500,000.000    5,572,600.000
       Note/Bond  20271115
       2.75% United States Treasury
              3,100,000.000    3,187,420.000
       Note/Bond  20471115
       2.25% United States Treasury
              3,500,000.000    3,558,765.000
       Note/Bond  20241031
       1.75% United States Treasury
              3,600,000.000    3,588,300.000
       Note/Bond  20201115
       1.875% United States Treasury
              2,000,000.000    1,998,040.000
       Note/Bond  20201215
       2.125% United States Treasury
              3,200,000.000    3,230,720.000
       Note/Bond  20241130
            214/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.25% United States Treasury
              1,300,000.000    1,321,931.000
       Note/Bond  20241231
       2% United States Treasury
              2,300,000.000    2,302,231.000
       Note/Bond  20210115
       2.375% United States Treasury
              3,500,000.000    3,563,140.000
       Note/Bond  20230131
       2.75% United States Treasury
              6,300,000.000    6,630,750.000
       Note/Bond  20280215
       2.25% United States Treasury
              2,500,000.000    2,512,975.000
       Note/Bond  20210215
       2.625% United States Treasury
              3,300,000.000    3,390,486.000
       Note/Bond  20230228
       2.5% United States Treasury
              2,600,000.000    2,678,000.000
       Note/Bond  20250131
       2.75% United States Treasury
              2,700,000.000    2,817,477.000
       Note/Bond  20250228
       3% United States Treasury
              3,600,000.000    3,884,040.000
       Note/Bond  20480215
       2.375% United States Treasury
              3,200,000.000    3,225,600.000
       Note/Bond  20210315
       2.5% United States Treasury
              2,900,000.000    2,968,179.000
       Note/Bond  20230331
       2.625% United States Treasury
              2,900,000.000    3,007,387.000
       Note/Bond  20250331
       2.375% United States Treasury
              2,500,000.000    2,521,575.000
       Note/Bond  20210415
       3.125% United States Treasury
              3,900,000.000    4,310,085.000
       Note/Bond  20480515
       2.875% United States Treasury
              6,500,000.000    6,909,760.000
       Note/Bond  20280515
       2.625% United States Treasury
              3,000,000.000    3,041,820.000
       Note/Bond  20210515
       2.75% United States Treasury
              2,500,000.000    2,582,600.000
       Note/Bond  20230430
       2.875% United States Treasury
              1,900,000.000    1,997,223.000
       Note/Bond  20250430
       2.5% United States Treasury
              1,400,000.000    1,404,858.000
       Note/Bond  20200531
       2.875% United States Treasury
              1,900,000.000    1,998,249.000
       Note/Bond  20250531
            215/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.75% United States Treasury
              2,500,000.000    2,584,375.000
       Note/Bond  20230531
       2.625% United States Treasury
              5,000,000.000    5,076,350.000
       Note/Bond  20210615
       2.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,574,200.000
       Note/Bond  20230630
       2.5% United States Treasury
              3,300,000.000    3,313,266.000
       Note/Bond  20200630
       2.75% United States Treasury
              3,000,000.000    3,134,280.000
       Note/Bond  20250630
       2.625% United States Treasury
              3,300,000.000    3,351,150.000
       Note/Bond  20210715
       2.625% United States Treasury
              3,300,000.000    3,319,833.000
       Note/Bond  20200731
       2.75% United States Treasury
              2,500,000.000    2,587,500.000
       Note/Bond  20230731
       2.875% United States Treasury
              6,000,000.000    6,382,920.000
       Note/Bond  20280815
       3% United States Treasury
              4,200,000.000    4,536,966.000
       Note/Bond  20480815
       2.75% United States Treasury
              2,500,000.000    2,547,550.000
       Note/Bond  20210815
       2.875% United States Treasury
              2,500,000.000    2,631,050.000
       Note/Bond  20250731
       2.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,517,075.000
       Note/Bond  20200831
       2.75% United States Treasury
              3,600,000.000    3,727,944.000
       Note/Bond  20230831
       2.75% United States Treasury
              3,600,000.000    3,763,656.000
       Note/Bond  20250831
       2.75% United States Treasury
              3,500,000.000    3,570,665.000
       Note/Bond  20210915
       2.75% United States Treasury
              3,300,000.000    3,330,789.000
       Note/Bond  20200930
       3% United States Treasury
              2,500,000.000    2,651,750.000
       Note/Bond  20250930
       2.875% United States Treasury
              3,000,000.000    3,123,750.000
       Note/Bond  20230930
       2.875% United States Treasury
              3,000,000.000    3,069,960.000
       Note/Bond  20211015
            216/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       3% United States Treasury
              2,500,000.000    2,652,725.000
       Note/Bond  20251031
       2.875% United States Treasury
              3,300,000.000    3,339,303.000
       Note/Bond  20201031
       2.875% United States Treasury
              4,000,000.000    4,167,480.000
       Note/Bond  20231031
       2.875% United States Treasury
              4,000,000.000    4,096,680.000
       Note/Bond  20211115
       3.125% United States Treasury
              6,400,000.000    6,949,952.000
       Note/Bond  20281115
       3.375% United States Treasury
              4,400,000.000    5,101,932.000
       Note/Bond  20481115
       2.75% United States Treasury
              2,500,000.000    2,528,025.000
       Note/Bond  20201130
       2.875% United States Treasury
              3,000,000.000    3,161,940.000
       Note/Bond  20251130
       2.875% United States Treasury
              3,000,000.000    3,128,670.000
       Note/Bond  20231130
       2.625% United States Treasury
              2,800,000.000    2,854,572.000
       Note/Bond  20211215
       2.5% United States Treasury
              1,000,000.000    1,008,240.000
       Note/Bond  20201231
       2.625% United States Treasury
              1,500,000.000    1,558,470.000
       Note/Bond  20251231
       2.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,580,450.000
       Note/Bond  20231231
       2.5% United States Treasury
              2,000,000.000    2,032,720.000
       Note/Bond  20220115
       2.625% United States Treasury
              6,600,000.000    6,888,750.000
       Note/Bond  20290215
       2.5% United States Treasury
              3,000,000.000    3,051,660.000
       Note/Bond  20220215
       2.5% United States Treasury
              3,000,000.000    3,026,820.000
       Note/Bond  20210131
       2.5% United States Treasury
              4,000,000.000    4,108,400.000
       Note/Bond  20240131
       2.625% United States Treasury
              2,500,000.000    2,597,850.000
       Note/Bond  20260131
       3% United States Treasury
              4,600,000.000    4,976,234.000
       Note/Bond  20490215
            217/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.5% United States Treasury
              3,000,000.000    3,029,160.000
       Note/Bond  20210228
       2.5% United States Treasury
              2,500,000.000    2,579,275.000
       Note/Bond  20260228
       2.375% United States Treasury
              3,300,000.000    3,373,986.000
       Note/Bond  20240229
       2.375% United States Treasury
              3,500,000.000    3,552,080.000
       Note/Bond  20220315
       2.25% United States Treasury
              2,500,000.000    2,539,825.000
       Note/Bond  20260331
       2.25% United States Treasury
              3,700,000.000    3,742,032.000
       Note/Bond  20220415
       2.125% United States Treasury
              3,400,000.000    3,428,288.000
       Note/Bond  20220515
       2.875% United States Treasury
              1,300,000.000    1,372,917.000
       Note/Bond  20490515
       2.375% United States Treasury
              1,500,000.000    1,534,095.000
       Note/Bond  20290515
       2.25% United States Treasury
              3,500,000.000    3,558,485.000
       Note/Bond  20240430
       2.375% United States Treasury
              2,800,000.000    2,867,368.000
       Note/Bond  20260430
    アメリカ・ドル　小計               アメリカ・ドル
                  751,731,203.380
                  (81,284,695,022)
    イギリス・ポン
              イギリス・ポンド    イギリス・ポンド
    ド
       2% United Kingdom  Gilt
              2,280,000.000    2,314,450.800
       20200722
       2% United Kingdom  Gilt
              1,821,000.000    1,969,284.030
       20250907
       1.5% United Kingdom  Gilt
              2,477,000.000    2,513,312.820
       20210122
       2.5% United Kingdom  Gilt
              1,682,000.000    2,312,581.800
       20650722
       1.5% United Kingdom  Gilt
              1,465,000.000    1,543,787.700
       20260722
       0.5% United Kingdom  Gilt
              1,300,000.000    1,297,322.000
       20220722
       1.5% United Kingdom  Gilt
              1,210,000.000    1,213,872.000
       20470722
            218/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.75% United Kingdom  Gilt
              1,200,000.000    1,272,360.000
       20370907
       1.75% United Kingdom  Gilt
              1,430,000.000    1,571,856.000
       20570722
       1.25% United Kingdom  Gilt
              2,110,000.000    2,184,483.000
       20270722
       0.75% United Kingdom  Gilt
              2,000,000.000    2,011,060.000
       20230722
       1.625% United Kingdom  Gilt
              2,300,000.000    2,450,535.000
       20281022
       1.625% United Kingdom  Gilt
               930,000.000    1,015,932.000
       20711022
       1% United Kingdom  Gilt
               600,000.000    610,206.000
       20240422
       1.75% United Kingdom  Gilt
               70,000.000    74,452.000
       20490122
       1.625% United Kingdom  Gilt
               340,000.000    357,765.000
       20541022
       8% United Kingdom  Gilt
              1,102,000.000    1,265,757.200
       20210607
       6% United Kingdom  Gilt
               949,000.000    1,393,331.290
       20281207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,340,000.000    1,849,334.000
       20320607
       5% United Kingdom  Gilt
              1,472,000.000    1,831,609.600
       20250307
       4.25% United Kingdom  Gilt
              2,032,000.000    2,935,020.800
       20360307
       4.75% United Kingdom  Gilt
              1,457,000.000    2,303,517.000
       20381207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,708,000.000    3,080,719.600
       20551207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              2,086,000.000    3,385,160.800
       20461207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,232,000.000    1,583,514.240
       20271207
       4.5% United Kingdom  Gilt
              1,596,000.000    2,567,166.000
       20421207
       4.75% United Kingdom  Gilt
              1,330,000.000    1,872,906.000
       20301207
            219/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,523,000.000    2,563,513.600
       20491207
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,246,000.000    1,873,485.600
       20390907
       4% United Kingdom  Gilt
              1,382,000.000    1,512,308.780
       20220307
       4.5% United Kingdom  Gilt
              1,310,000.000    1,906,574.000
       20340907
       4% United Kingdom  Gilt
              1,374,000.000    2,476,222.800
       20600122
       3.75% United Kingdom  Gilt
              1,795,000.000    1,864,466.500
       20200907
       4.25% United Kingdom  Gilt
              1,577,000.000    2,403,348.000
       20401207
       3.75% United Kingdom  Gilt
               803,000.000    860,125.420
       20210907
       3.75% United Kingdom  Gilt
              1,352,000.000    2,173,340.000
       20520722
       1.75% United Kingdom  Gilt
              2,242,000.000    2,327,196.000
       20220907
       3.25% United Kingdom  Gilt
              1,966,000.000    2,681,427.400
       20440122
       2.25% United Kingdom  Gilt
              1,942,000.000    2,075,590.180
       20230907
       3.5% United Kingdom  Gilt
              1,621,000.000    2,827,186.100
       20680722
       2.75% United Kingdom  Gilt
              1,392,000.000    1,543,240.800
       20240907
       3.5% United Kingdom  Gilt
              2,124,000.000    3,033,496.800
       20450122
    イギリス・ポンド　小計              イギリス・ポンド
                  80,902,818.660
                  (11,108,766,030)
    オーストラリ
             オーストラリア・ドル    オーストラリア・ドル
    ア・ドル
       5.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,420,000.000    2,634,339.400
       BOND 20210515
       5.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,162,000.000    2,467,231.160
       BOND 20220715
       5.5% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,068,000.000    2,409,488.840
       BOND 20230421
            220/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,589,000.000    3,232,936.080
       BOND 20270421
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,473,000.000    2,656,274.030
       BOND 20240421
       3.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,304,000.000    2,672,709.120
       BOND 20290421
       3.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,698,000.000    3,000,796.540
       BOND 20250421
       4.5% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              1,358,000.000    1,836,178.960
       BOND 20330421
       4.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,848,000.000    3,390,145.280
       BOND 20260421
       3.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              1,113,000.000    1,430,316.300
       BOND 20370421
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
               557,000.000    632,100.310
       BOND 20350621
       1.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,195,000.000    2,213,767.250
       BOND 20201121
       3.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
               712,000.000    862,766.000
       BOND 20390621
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,672,000.000    2,949,273.440
       BOND 20271121
       2.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,078,000.000    2,212,945.320
       BOND 20280521
       3% AUSTRALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,252,000.000    1,471,438.040
       20470321
       2% AUSTRALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,800,000.000    1,840,032.000
       20211221
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              2,800,000.000    3,108,952.000
       BOND 20281121
       2.25% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
               750,000.000    778,462.500
       BOND 20221121
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              1,900,000.000    2,125,074.000
       BOND 20291121
       2.5% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
              1,570,000.000    1,721,928.900
       BOND 20300521
       2.75% AUSTRALIAN  GOVERNMENT
               290,000.000    324,956.600
       BOND 20410521
    オーストラリア・ドル　小計              オーストラリア・ドル
                  45,972,112.070
            221/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  (3,476,870,836)
    カナダ・ドル           カナダ・ドル    カナダ・ドル
       2.75% Canada Government
               425,000.000    566,478.250
       International   Bond 20641201
       8% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
               386,000.000    575,846.380
       20270601
       5.75% CANADIAN  GOVERNMENT
               983,000.000    1,369,142.060
       BOND 20290601
       5.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,127,000.000    1,713,614.770
       BOND 20330601
       5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,112,000.000    1,681,766.560
       20370601
       4% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,363,000.000    1,923,751.830
       20410601
       3.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,876,000.000    1,910,668.480
       20200601
       3.25% CANADIAN  GOVERNMENT
               956,000.000    991,113.880
       BOND 20210601
       2.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,751,000.000    1,822,773.490
       BOND 20220601
       3.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,561,000.000    2,146,921.350
       20451201
       1.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,253,000.000    1,260,480.410
       20230601
       2.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,405,000.000    1,483,722.150
       20240601
       2.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,197,000.000    1,475,422.200
       BOND 20481201
       2.25% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,156,000.000    1,214,794.160
       BOND 20250601
       0.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,831,000.000    1,813,733.670
       BOND 20200901
       1.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,129,000.000    1,136,327.210
       20260601
       0.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,837,000.000    1,816,462.340
       BOND 20210301
       0.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,480,000.000    1,460,538.000
       BOND 20210901
       1% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,240,000.000    1,200,220.800
       20270601
            222/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       0.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
               840,000.000    820,957.200
       20220301
       1% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,384,558.000
       20220901
       2% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,255,836.000
       20280601
       1.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,600,000.000    1,623,456.000
       BOND 20230301
       2% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
               600,000.000    616,296.000
       20230901
       2% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
               550,000.000    586,591.500
       20511201
       1.75% CANADIAN  GOVERNMENT
               300,000.000    300,765.000
       BOND 20200801
       2.25% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,100,000.000    1,180,025.000
       BOND 20290601
       2% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              2,200,000.000    2,216,324.000
       20201101
       2.25% CANADIAN  GOVERNMENT
               600,000.000    624,948.000
       BOND 20240301
       2.25% CANADIAN  GOVERNMENT
               300,000.000    304,131.000
       BOND 20210201
       1.75% CANADIAN  GOVERNMENT
              1,050,000.000    1,057,350.000
       BOND 20210501
       1.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,000,000.000    1,008,430.000
       20240901
       1.5% CANADIAN  GOVERNMENT  BOND
               400,000.000    401,068.000
       20210801
    カナダ・ドル　小計               カナダ・ドル
                  40,944,513.690
                  (3,305,860,035)
    シンガポール・
             シンガポール・ドル    シンガポール・ドル
    ドル
       3.25% SINGAPORE  GOVERNMENT
               696,000.000    708,326.160
       20200901
       3.5% SINGAPORE  GOVERNMENT
               772,000.000    856,920.000
       20270301
       3.125% SINGAPORE  GOVERNMENT
               438,000.000    456,431.040
       20220901
       3% SINGAPORE  GOVERNMENT
               623,000.000    658,511.000
       20240901
            223/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.875% SINGAPORE  GOVERNMENT
               359,000.000    384,668.500
       20300901
       2.25% SINGAPORE  GOVERNMENT
               495,000.000    499,405.500
       20210601
       2.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               400,000.000    420,200.000
       20420401
       2.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               491,000.000    509,157.180
       20230701
       3.375% SINGAPORE  GOVERNMENT
               468,000.000    530,449.920
       20330901
       2.875% SINGAPORE  GOVERNMENT
               125,000.000    134,000.000
       20290701
       2.375% SINGAPORE  GOVERNMENT
               524,000.000    538,934.000
       20250601
       2% SINGAPORE  GOVERNMENT
               224,000.000    224,586.880
       20200701
       2.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               568,000.000    591,878.720
       20460301
       2.125% SINGAPORE  GOVERNMENT
               250,000.000    253,375.000
       20260601
       1.25% SINGAPORE  GOVERNMENT
               460,000.000    454,429.400
       20211001
       1.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               200,000.000    199,874.000
       20220401
       2.25% SINGAPORE  GOVERNMENT
               300,000.000    295,572.000
       20360801
       1.75% SINGAPORE  GOVERNMENT
               200,000.000    199,706.000
       20230201
       2.625% SINGAPORE  GOVERNMENT
               550,000.000    575,608.000
       20280501
       2% SINGAPORE  GOVERNMENT
               190,000.000    191,474.400
       20240201
    シンガポール・ドル　小計              シンガポール・ドル
                   8,683,507.700
                   (687,646,975)
    スウェーデン・
             スウェーデン・クローナ    スウェーデン・クローナ
    クローナ
       5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              9,095,000.000    9,856,342.450
       20201201
       3.5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              4,155,000.000    6,469,750.500
       20390330
            224/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       3.5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              8,465,000.000    9,489,688.250
       20220601
       1.5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              7,025,000.000    7,652,051.500
       20231113
       2.5% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              5,095,000.000    5,958,806.300
       20250512
       1% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              5,680,000.000    6,182,680.000
       20261112
       0.75% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              4,550,000.000    4,885,244.000
       20280512
       0.75% SWEDISH  GOVERNMENT  BOND
              2,550,000.000    2,733,957.000
       20291112
    スウェーデン・クローナ　小計             スウェーデン・クローナ
                  53,228,520.000
                   (609,998,839)
    デンマーク・ク
             デンマーク・クローネ    デンマーク・クローネ
    ローネ
       4.5% DANISH GOVERNMENT  BOND
              11,512,000.000    21,489,680.640
       20391115
       3% DANISH GOVERNMENT  BOND
              7,550,000.000    8,232,142.500
       20211115
       1.5% DANISH GOVERNMENT  BOND
              4,846,000.000    5,302,638.580
       20231115
       1.75% DANISH GOVERNMENT  BOND
              7,363,000.000    8,432,623.010
       20251115
       0.5% DANISH GOVERNMENT  BOND
              7,900,000.000    8,460,584.000
       20271115
       0.25% DANISH GOVERNMENT  BOND
              1,500,000.000    1,519,995.000
       20201115
    デンマーク・クローネ　小計              デンマーク・クローネ
                  53,437,663.730
                   (870,499,543)
    ノルウェー・ク
             ノルウェー・クローネ    ノルウェー・クローネ
    ローネ
       3.75% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              6,998,000.000    7,360,006.540
       BOND 20210525
       2% NORWEGIAN  GOVERNMENT  BOND
              5,204,000.000    5,377,813.600
       20230524
       3% NORWEGIAN  GOVERNMENT  BOND
              4,095,000.000    4,448,930.850
       20240314
            225/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.75% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              3,395,000.000    3,508,936.200
       BOND 20250313
       1.5% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              3,340,000.000    3,403,526.800
       BOND 20260219
       1.75% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              3,450,000.000    3,570,888.000
       BOND 20270217
       2% NORWEGIAN  GOVERNMENT  BOND
              3,500,000.000    3,694,530.000
       20280426
       1.75% NORWEGIAN  GOVERNMENT
              2,100,000.000    2,172,891.000
       BOND 20290906
    ノルウェー・クローネ　小計              ノルウェー・クローネ
                  33,537,522.990
                   (416,871,411)
    ポーランド・ズ
             ポーランド・ズロチ    ポーランド・ズロチ
    ロチ
       5.75% Poland Government  Bond
              2,309,000.000    2,595,108.190
       20220923
       2.5% Poland Government  Bond
              3,377,000.000    3,401,989.800
       20260725
       2% Poland Government  Bond
              2,127,000.000    2,143,803.300
       20210425
       1.75% Poland Government  Bond
              3,051,000.000    3,059,420.760
       20210725
       2.5% Poland Government  Bond
              2,870,000.000    2,874,161.500
       20270725
       2.25% Poland Government  Bond
              2,320,000.000    2,353,199.200
       20220425
       2.5% Poland Government  Bond
              2,850,000.000    2,910,420.000
       20230125
       Poland Government  Bond
               300,000.000    295,017.000
       20200725
       2.5% Poland Government  Bond
              2,190,000.000    2,237,654.400
       20240425
       2.75% Poland Government  Bond
               750,000.000    762,675.000
       20291025
       Poland Government  Bond
               800,000.000    775,040.000
       20210525
       5.75% Poland Government  Bond
               827,000.000    1,059,899.740
       20290425
       5.25% Poland Government  Bond
              2,256,000.000    2,371,056.000
       20201025
            226/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       5.75% Poland Government  Bond
              1,084,000.000    1,187,793.000
       20211025
       4% Poland Government  Bond
              2,225,000.000    2,413,346.250
       20231025
       2.75% Poland Government  Bond
              2,750,000.000    2,794,687.500
       20280425
       3.25% Poland Government  Bond
              2,591,000.000    2,739,593.850
       20250725
    ポーランド・ズロチ　小計              ポーランド・ズロチ
                  35,974,865.490
                  (1,023,844,672)
    マレーシア・リ
             マレーシア・リンギット    マレーシア・リンギット
    ンギット
       3.502% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               573,000.000    563,677.290
       20270531
       5.248% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               738,000.000    821,681.820
       20280915
       4.498% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,178,000.000    1,245,075.320
       20300415
       4.16% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,916,000.000    1,948,054.680
       20210715
       4.392% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,514,000.000    1,576,785.580
       20260415
       4.232% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,300,000.000    1,341,145.000
       20310630
       3.418% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               875,000.000    874,125.000
       20220815
       3.892% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               731,000.000    738,931.350
       20270315
       4.127% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               618,000.000    629,253.780
       20320415
       3.48% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,001,000.000    1,001,660.660
       20230315
       3.844% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,427,000.000    1,404,895.770
       20330415
       3.733% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,186,000.000    1,182,204.800
       20280615
       3.889% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               656,000.000    660,900.320
       20200731
       4.935% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               600,000.000    641,292.000
       20430930
            227/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.181% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,057,000.000    1,087,314.760
       20240715
       4.048% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               857,000.000    869,889.280
       20210930
       3.955% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               737,000.000    747,797.050
       20250915
       3.659% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               700,000.000    703,717.000
       20201015
       3.795% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,161,000.000    1,172,644.830
       20220930
       4.254% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               820,000.000    832,857.600
       20350531
       3.8% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               702,000.000    709,560.540
       20230817
       4.736% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               930,000.000    962,661.600
       20460315
       3.9% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               650,000.000    659,438.000
       20261130
       3.62% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               352,000.000    354,161.280
       20211130
       3.882% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               500,000.000    506,405.000
       20220310
       4.059% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               750,000.000    769,005.000
       20240930
       3.899% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               890,000.000    898,401.600
       20271116
       4.762% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,050,000.000    1,119,447.000
       20370407
       3.882% MALAYSIAN  GOVERNMENT
              1,200,000.000    1,214,916.000
       20250314
       3.757% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               500,000.000    504,415.000
       20230420
       4.642% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               700,000.000    748,825.000
       20331107
       4.893% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               400,000.000    436,028.000
       20380608
       3.906% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               250,000.000    254,200.000
       20260715
       3.885% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               410,000.000    416,367.300
       20290815
            228/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.921% MALAYSIAN  GOVERNMENT
               600,000.000    642,870.000
       20480706
    マレーシア・リンギット　小計             マレーシア・リンギット
                  30,240,605.210
                   (783,231,674)
    メキシコ・ペソ          メキシコ・ペソ    メキシコ・ペソ
       5.75% Mexican  Bonos 20260305
              15,290,000.000    13,559,783.600
       8% Mexican  Bonos 20471107
              7,000,000.000    6,709,150.000
       7.25% Mexican  Bonos 20211209
              10,000,000.000     9,844,400.000
       8% Mexican  Bonos 20240905
              4,800,000.000    4,827,120.000
       8% Mexican  Bonos 20231207
              20,633,000.000    20,744,830.860
       10% Mexican  Bonos 20241205
              22,119,000.000    24,236,673.060
       7.5% Mexican  Bonos 20270603
              24,168,000.000    23,503,138.320
       10% Mexican  Bonos 20361120
              8,874,000.000    10,285,320.960
       8.5% Mexican  Bonos 20290531
              14,344,000.000    14,803,581.760
       8.5% Mexican  Bonos 20381118
              12,194,000.000    12,406,419.480
       8% Mexican  Bonos 20200611
              18,928,000.000    18,919,482.400
       6.5% Mexican  Bonos 20210610
              27,826,000.000    27,076,367.560
       7.75% Mexican  Bonos 20310529
              13,015,000.000    12,674,657.750
       6.5% Mexican  Bonos 20220609
              24,599,000.000    23,689,574.970
       7.75% Mexican  Bonos 20421113
              18,654,000.000    17,514,054.060
       7.75% Mexican  Bonos 20341123
              6,944,000.000    6,662,559.680
    メキシコ・ペソ　小計               メキシコ・ペソ
                  247,457,114.460
                  (1,363,488,700)
    ユーロ            ユーロ    ユーロ
       0.375% Finland  Government
               432,000.000    437,266.080
       Bond 20200915
       0.75% Finland  Government  Bond
               414,000.000    439,291.260
       20310415
       0.875% Finland  Government
               279,000.000    299,316.780
       Bond 20250915
       0.5% Finland  Government  Bond
               411,000.000    431,184.210
       20260415
       Finland  Government  Bond
               200,000.000    203,868.000
       20230915
       1.375% Finland  Government
               200,000.000    234,854.000
       Bond 20470415
       Finland  Government  Bond
               770,000.000    782,065.900
       20220415
            229/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       0.5% Finland  Government  Bond
               300,000.000    313,989.000
       20270915
       1.125% Finland  Government
               370,000.000    408,927.700
       Bond 20340415
       0.5% Finland  Government  Bond
               500,000.000    522,360.000
       20280915
       0.5% Finland  Government  Bond
               500,000.000    519,290.000
       20290915
       1.2% Austria  Government  Bond
               873,000.000    955,638.180
       20251020
       0.75% Austria  Government  Bond
              1,126,000.000    1,201,205.540
       20261020
       1.5% Austria  Government  Bond
               534,000.000    621,036.660
       20470220
       1.5% Austria  Government  Bond
               150,000.000    171,712.500
       20861102
       Austria  Government  Bond
               900,000.000    917,253.000
       20230715
       0.5% Austria  Government  Bond
               580,000.000    607,445.600
       20270420
       2.1% Austria  Government  Bond
               440,000.000    638,514.800
       21170920
       Austria  Government  Bond
               400,000.000    406,968.000
       20220920
       0.75% Austria  Government  Bond
              1,000,000.000    1,066,110.000
       20280220
       0.5% Austria  Government  Bond
               300,000.000    311,451.000
       20290220
       0.8% Belgium  Government  Bond
              1,399,000.000    1,486,731.290
       20250622
       1% Belgium  Government  Bond
              1,124,000.000    1,200,533.160
       20310622
       1.9% Belgium  Government  Bond
               558,000.000    656,743.680
       20380622
       1% Belgium  Government  Bond
              1,283,000.000    1,384,472.470
       20260622
       1.6% Belgium  Government  Bond
               944,000.000    1,040,637.280
       20470622
       2.15% Belgium  Government  Bond
               440,000.000    535,642.800
       20660622
            230/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       0.2% Belgium  Government  Bond
               490,000.000    503,352.500
       20231022
       0.8% Belgium  Government  Bond
              1,400,000.000    1,489,558.000
       20270622
       0.5% Belgium  Government  Bond
               650,000.000    677,820.000
       20241022
       2.25% Belgium  Government  Bond
               460,000.000    571,430.400
       20570622
       1.45% Belgium  Government  Bond
               300,000.000    330,129.000
       20370622
       0.8% Belgium  Government  Bond
              1,140,000.000    1,208,582.400
       20280622
       1.25% Belgium  Government  Bond
               550,000.000    600,743.000
       20330422
       0.9% Belgium  Government  Bond
               800,000.000    852,152.000
       20290622
       1.7% Belgium  Government  Bond
               350,000.000    389,063.500
       20500622
       6.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
               974,000.000    1,284,939.760
       20240104
       6.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,367,000.000    2,140,120.520
       20270704
       5.625% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,362,000.000    2,072,528.160
       20280104
       4.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,250,000.000    1,832,987.500
       20280704
       6.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
               951,000.000    1,611,983.040
       20300104
       5.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,448,000.000    2,406,981.440
       20310104
       4.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,775,000.000    3,039,439.000
       20340704
       4% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,071,000.000    3,467,413.170
       20370104
       4.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,225,000.000    2,200,345.000
       20390704
       4.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,399,000.000    2,707,400.760
       20400704
       3% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,928,000.000    2,003,693.280
       20200704
            231/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       3.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,374,000.000    2,288,493.180
       20420704
       2.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,444,000.000    1,496,070.640
       20200904
       2.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,333,000.000    2,452,309.620
       20210104
       3.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,674,000.000    1,811,184.300
       20210704
       2.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,415,000.000    1,508,871.100
       20210904
       2% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,807,000.000    3,002,282.990
       20220104
       1.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,222,000.000    2,389,161.060
       20220704
       2.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,338,000.000    3,555,490.120
       20440704
       1.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,644,000.000    1,761,282.960
       20220904
       1.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,410,000.000    1,523,857.500
       20230215
       1.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,817,000.000    1,972,462.520
       20230515
       2% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,599,000.000    1,778,135.970
       20230815
       1.75% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,561,000.000    1,736,393.960
       20240215
       2.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,409,000.000    3,735,515.850
       20460815
       1.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,594,000.000    1,760,923.680
       20240515
       1% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,542,000.000    1,669,693.020
       20240815
       0.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,194,000.000    2,326,056.860
       20250215
       1% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,134,000.000    2,337,135.460
       20250815
       0.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,168,000.000    2,311,803.440
       20260215
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,850,000.000    2,940,459.000
       20260815
            232/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       0.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,600,000.000    1,680,512.000
       20270215
       0.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,300,000.000    2,463,277.000
       20270815
       1.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,350,000.000    1,663,551.000
       20480815
       0.5% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,500,000.000    1,607,190.000
       20280215
       0.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,500,000.000    1,571,220.000
       20280815
       0.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,700,000.000    1,776,313.000
       20290215
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               800,000.000    805,008.000
       20200612
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               350,000.000    352,835.000
       20200911
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               700,000.000    706,874.000
       20201211
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               400,000.000    404,656.000
       20210312
       0.25% GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,448,000.000    1,465,564.240
       20201016
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,578,000.000    1,597,156.920
       20210409
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,422,050.000
       20211008
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,160,000.000    1,182,283.600
       20220408
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              2,100,000.000    2,146,977.000
       20221007
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               730,000.000    748,301.100
       20230414
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
               900,000.000    924,372.000
       20231013
       GERMAN GOVERNMENT  BOND
              1,050,000.000    1,079,578.500
       20240405
       8.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
               985,000.000    1,333,936.250
       20230425
       6% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,025,000.000    4,240,505.500
       20251025
            233/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       5.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,023,000.000    4,621,018.260
       20290425
       5.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,807,000.000    4,762,608.830
       20321025
       4.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,459,000.000    4,019,899.430
       20350425
       4% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,364,000.000    2,448,420.920
       20550425
       3.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,230,000.000    3,497,347.100
       20210425
       4% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,624,000.000    4,161,742.720
       20381025
       4.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,097,000.000    4,958,148.430
       20231025
       4.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,084,000.000    5,324,926.920
       20410425
       4% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,167,000.000    2,164,119.810
       20600425
       3.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,146,000.000    3,958,674.720
       20260425
       2.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,113,000.000    3,247,108.040
       20201025
       3.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,150,000.000    4,534,705.000
       20211025
       3% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,630,000.000    4,007,883.000
       20220425
       2.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,199,000.000    3,949,453.410
       20271025
       2.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,694,000.000    2,951,115.360
       20221025
       3.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,438,000.000    3,672,944.520
       20450525
       1.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,347,000.000    3,647,761.420
       20230525
       2.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,086,000.000    3,496,468.860
       20240525
       2.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,087,000.000    5,076,176.610
       20300525
       1.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,399,000.000    3,792,162.330
       20241125
            234/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       0.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,292,000.000    3,445,999.760
       20250525
       1% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,601,000.000    2,809,730.250
       20251125
       0.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,193,000.000    2,220,390.570
       20201125
       1.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,420,000.000    5,011,086.600
       20310525
       0.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              3,737,000.000    3,910,882.610
       20260525
       1.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,269,000.000    2,464,020.550
       20360525
       1.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
               887,000.000    997,626.640
       20660525
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,770,000.000    2,802,796.800
       20210525
       0.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,800,000.000    2,875,152.000
       20261125
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,000,000.000    4,066,960.000
       20220525
       1.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,420,000.000    1,660,661.600
       20390625
       1% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,500,000.000    2,710,000.000
       20270525
       2% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,250,000.000    2,731,140.000
       20480525
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,400,000.000    2,446,032.000
       20230325
       0.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              4,100,000.000    4,351,576.000
       20280525
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,400,000.000    2,425,032.000
       20210225
       1.25% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,550,000.000    1,698,536.500
       20340525
       0.75% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,100,000.000    2,223,207.000
       20281125
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
              2,400,000.000    2,445,336.000
       20240325
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
               400,000.000    405,852.000
       20220225
            235/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
               800,000.000    862,192.000
       20500525
       0.5% FRENCH GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,237,176.000
       20290525
       FRENCH GOVERNMENT  BOND
               400,000.000    406,120.000
       20250325
       7.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
               548,000.000    710,613.520
       BOND 20230115
       5.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,239,000.000    1,853,866.140
       BOND 20280115
       4% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,355,000.000    2,230,302.900
       BOND 20370115
       3.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
               791,000.000    917,393.890
       BOND 20230115
       3.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,146,000.000    1,198,418.040
       BOND 20200715
       3.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,549,000.000    2,690,210.260
       BOND 20420115
       3.25% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,463,000.000    1,584,253.440
       BOND 20210715
       2.25% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,438,000.000    1,567,995.200
       BOND 20220715
       2.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,168,000.000    1,540,673.760
       BOND 20330115
       1.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,385,000.000    1,517,239.800
       BOND 20230715
       2.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,249,000.000    1,996,114.330
       BOND 20470115
       2% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,514,000.000    1,707,504.340
       BOND 20240715
       0.25% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,291,000.000    1,341,865.400
       BOND 20250715
       0.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,338,000.000    1,415,082.180
       BOND 20260715
       NETHERLANDS  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,219,632.000
       20220115
       0.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,200,000.000    1,293,408.000
       BOND 20270715
       NETHERLANDS  GOVERNMENT  BOND
               800,000.000    818,448.000
       20240115
            236/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       0.75% NETHERLANDS  GOVERNMENT
              1,150,000.000    1,241,850.500
       BOND 20280715
       0.25% NETHERLANDS  GOVERNMENT
               700,000.000    719,775.000
       BOND 20290715
       0.5% NETHERLANDS  GOVERNMENT
               400,000.000    408,204.000
       BOND 20400115
       9% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,106,000.000    1,455,529.180
       20231101
       7.25% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,110,000.000    1,497,845.100
       20261101
       6.5% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              2,392,000.000    3,161,578.160
       20271101
       2.5% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,814,000.000    1,880,138.440
       20241201
       3.25% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,429,000.000    1,442,561.210
       20460901
       1.35% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,629,000.000    1,640,745.090
       20220415
       1.5% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,687,000.000    1,651,724.830
       20250601
       1.65% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,765,000.000    1,585,323.000
       20320301
       2% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,891,000.000    1,897,032.290
       20251201
       1.45% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,504,000.000    1,516,197.440
       20220915
       0.65% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               774,000.000    777,823.560
       20201101
       2.7% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,440,000.000    1,318,478.400
       20470301
       0.95% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              2,359,000.000    2,323,143.200
       20230315
       1.6% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,786,000.000    1,741,242.840
       20260601
       0.45% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,674,000.000    1,669,429.980
       20210601
       2.25% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               924,000.000    851,114.880
       20360901
       1.25% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,568,000.000    1,489,004.160
       20261201
            237/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       0.65% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               700,000.000    676,613.000
       20231015
       0.35% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,358,000.000    1,344,175.560
       20211101
       2.8% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               648,000.000    562,587.120
       20670301
       2.45% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,700,000.000    1,642,200.000
       20330901
       2.2% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              2,010,000.000    2,017,155.600
       20270601
       1.85% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,300,000.000    1,311,895.000
       20240515
       1.2% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,250,000.000    1,254,900.000
       20220401
       0.35% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               970,000.000    973,191.300
       20200615
       3.45% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,450,000.000    1,496,095.500
       20480301
       2.05% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,300,000.000    1,287,715.000
       20270801
       0.9% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,700,000.000    1,685,533.000
       20220801
       1.45% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,179,576.000
       20241115
       0.2% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,900,000.000    1,898,442.000
       20201015
       2.95% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,181,580.000
       20380901
       2% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,500,000.000    1,477,230.000
       20280201
       0.95% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               900,000.000    886,392.000
       20230301
       1.45% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,300,000.000    1,270,529.000
       20250515
       0.05% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,500,000.000    1,486,110.000
       20210415
       2.8% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,550,000.000    1,607,117.500
       20281201
       2.45% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,452,458.000
       20231001
            238/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.5% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,100,000.000    1,134,034.000
       20251115
       2.3% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               700,000.000    723,814.000
       20211015
       3.35% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,000,000.000    1,055,070.000
       20350301
       3.85% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               850,000.000    920,252.500
       20490901
       1% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,050,000.000    1,044,004.500
       20220715
       3% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
              1,000,000.000    1,045,360.000
       20290801
       1.75% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               500,000.000    499,905.000
       20240701
       2.1% ITALIAN  GOVERNMENT  BOND
               500,000.000    499,995.000
       20260715
       5.25% Italy Buoni Poliennali
              2,454,000.000    3,058,739.220
       Del Tesoro 20291101
       6% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,849,000.000    3,804,924.970
       Tesoro 20310501
       5.75% Italy Buoni Poliennali
              1,655,000.000    2,199,693.600
       Del Tesoro 20330201
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,498,000.000    3,139,811.140
       Tesoro 20340801
       4% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,790,000.000    3,175,271.100
       Tesoro 20370201
       3.75% Italy Buoni Poliennali
              2,734,000.000    2,909,686.840
       Del Tesoro 20210801
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,034,000.000    2,582,386.740
       Tesoro 20390801
       4.75% Italy Buoni Poliennali
              2,251,000.000    2,547,051.520
       Del Tesoro 20230801
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,118,000.000    2,475,454.860
       Tesoro 20250301
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,043,000.000    2,581,841.250
       Tesoro 20400901
       4% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,214,000.000    2,316,663.180
       Tesoro 20200901
       4.5% Italy Buoni Poliennali
              2,070,000.000    2,391,533.100
       Del Tesoro 20260301
            239/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       3.75% Italy Buoni Poliennali
              2,144,000.000    2,264,278.400
       Del Tesoro 20210301
       4.75% Italy Buoni Poliennali
              2,281,000.000    2,479,697.910
       Del Tesoro 20210901
       5% Italy Buoni Poliennali  Del
              2,012,000.000    2,227,123.040
       Tesoro 20220301
       5.5% Italy Buoni Poliennali
              1,657,000.000    1,880,429.880
       Del Tesoro 20220901
       5.5% Italy Buoni Poliennali
              1,910,000.000    2,175,623.700
       Del Tesoro 20221101
       4.75% Italy Buoni Poliennali
              2,410,000.000    2,907,351.700
       Del Tesoro 20280901
       4.5% Italy Buoni Poliennali
              1,894,000.000    2,113,741.880
       Del Tesoro 20230501
       4.75% Italy Buoni Poliennali
              1,413,000.000    1,754,352.540
       Del Tesoro 20440901
       4.5% Italy Buoni Poliennali
              2,194,000.000    2,475,336.620
       Del Tesoro 20240301
       3.75% Italy Buoni Poliennali
              1,729,000.000    1,831,253.060
       Del Tesoro 20210501
       3.75% Italy Buoni Poliennali
              2,201,000.000    2,414,695.090
       Del Tesoro 20240901
       3.5% Italy Buoni Poliennali
              1,938,000.000    2,103,834.660
       Del Tesoro 20300301
       2.15% Italy Buoni Poliennali
              1,593,000.000    1,641,841.380
       Del Tesoro 20211215
       5.5% Belgium  Government  Bond
              1,706,000.000    2,516,844.740
       20280328
       5% Belgium  Government  Bond
              1,704,000.000    2,806,351.680
       20350328
       4% Belgium  Government  Bond
               877,000.000    990,431.180
       20220328
       3.75% Belgium  Government  Bond
              1,736,000.000    1,834,708.960
       20200928
       4.25% Belgium  Government  Bond
              1,674,000.000    2,747,552.940
       20410328
       4.25% Belgium  Government  Bond
              1,446,000.000    1,608,920.820
       20210928
       4.5% Belgium  Government  Bond
              1,001,000.000    1,320,098.780
       20260328
            240/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.25% Belgium  Government  Bond
              1,316,000.000    1,527,073.240
       20220928
       4% Belgium  Government  Bond
               680,000.000    980,961.200
       20320328
       2.25% Belgium  Government  Bond
              1,338,000.000    1,487,842.620
       20230622
       3.75% Belgium  Government  Bond
               853,000.000    1,368,757.920
       20450622
       2.6% Belgium  Government  Bond
              1,505,000.000    1,730,689.800
       20240622
       3% Belgium  Government  Bond
               597,000.000    800,469.540
       20340622
       5.4% IRISH TREASURY  20250313
              1,131,000.000    1,490,861.580
       5% IRISH TREASURY  20201018
               765,000.000    823,009.950
       3.9% IRISH TREASURY  20230320
               504,000.000    585,900.000
       3.4% IRISH TREASURY  20240318
               607,000.000    713,880.560
       2.4% IRISH TREASURY  20300515
               761,000.000    914,333.890
       0.8% IRISH TREASURY  20220315
               516,000.000    533,538.840
       2% IRISH TREASURY  20450218
               781,000.000    919,119.850
       1% IRISH TREASURY  20260515
              1,073,000.000    1,145,373.850
       1.7% IRISH TREASURY  20370515
               550,000.000    612,436.000
       IRISH TREASURY  20221018
               50,000.000    50,619.500
       0.9% IRISH TREASURY  20280515
               500,000.000    527,910.000
       1.3% IRISH TREASURY  20330515
               700,000.000    747,257.000
       1.35% IRISH TREASURY  20310318
               200,000.000    217,314.000
       1.1% IRISH TREASURY  20290515
               300,000.000    320,208.000
       1.5% IRISH TREASURY  20500515
               300,000.000    308,466.000
       6.25% Austria  Government  Bond
               825,000.000    1,252,993.500
       20270715
       3.9% Austria  Government  Bond
              1,248,000.000    1,309,763.520
       20200715
       3.5% Austria  Government  Bond
              1,337,000.000    1,462,798.330
       20210915
       4.15% Austria  Government  Bond
              1,273,000.000    2,050,331.990
       20370315
       4.85% Austria  Government  Bond
               875,000.000    1,179,605.000
       20260315
       3.65% Austria  Government  Bond
               797,000.000    894,090.540
       20220420
            241/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       3.4% Austria  Government  Bond
               872,000.000    991,786.640
       20221122
       3.8% Austria  Government  Bond
               318,000.000    630,368.220
       20620126
       3.15% Austria  Government  Bond
               623,000.000    965,151.600
       20440620
       1.75% Austria  Government  Bond
               959,000.000    1,052,723.070
       20231020
       2.4% Austria  Government  Bond
               621,000.000    794,892.420
       20340523
       1.65% Austria  Government  Bond
               932,000.000    1,033,494.800
       20241021
       4% Finland  Government  Bond
               667,000.000    844,261.920
       20250704
       3.5% Finland  Government  Bond
               459,000.000    494,072.190
       20210415
       2.75% Finland  Government  Bond
               389,000.000    487,028.000
       20280704
       1.625% Finland  Government
               612,000.000    655,494.840
       Bond 20220915
       1.5% Finland  Government  Bond
               446,000.000    480,609.600
       20230415
       2.625% Finland  Government
               407,000.000    589,368.560
       Bond 20420704
       2% Finland  Government  Bond
               529,000.000    591,797.590
       20240415
       6% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,352,000.000    3,551,990.400
       20290131
       1.6% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,745,000.000    1,902,643.300
       20250430
       1.95% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,052,000.000    2,307,350.880
       20300730
       2.15% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,792,000.000    2,020,587.520
       20251031
       1.15% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,650,000.000    1,679,634.000
       20200730
       1.95% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,733,000.000    1,936,974.100
       20260430
       0.75% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,747,000.000    1,789,155.110
       20210730
            242/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.9% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,452,000.000    1,825,178.520
       20461031
       3.45% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
               950,000.000    1,320,291.000
       20660730
       1.3% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,730,000.000    1,857,068.500
       20261031
       0.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,080,000.000    2,124,553.600
       20220430
       1.5% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,800,000.000    1,956,258.000
       20270430
       2.35% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,450,000.000    1,692,411.000
       20330730
       1.45% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,050,000.000    2,221,113.500
       20271031
       0.05% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,300,000.000    1,308,684.000
       20210131
       0.45% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,000,000.000    1,024,460.000
       20221031
       1.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,100,000.000    2,265,984.000
       20280430
       2.7% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
               850,000.000    1,027,956.000
       20481031
       0.35% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,400,000.000    1,429,134.000
       20230730
       1.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,290,384.000
       20280730
       0.05% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,200,000.000    1,211,184.000
       20211031
       1.45% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,900,000.000    2,043,260.000
       20290430
       1.85% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
               800,000.000    870,568.000
       20350730
       0.25% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
               400,000.000    406,072.000
       20240730
       5.75% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,979,000.000    3,168,082.150
       20320730
       4.2% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,654,000.000    2,425,789.480
       20370131
       4.9% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,308,000.000    2,129,267.040
       20400730
            243/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.8% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,682,000.000    2,066,740.680
       20240131
       4.7% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,873,000.000    3,000,958.060
       20410730
       4.65% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,189,000.000    2,800,322.030
       20250730
       4.85% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,681,000.000    1,805,057.800
       20201031
       5.5% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,515,000.000    2,795,749.450
       20210430
       5.9% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,965,000.000    2,749,093.950
       20260730
       5.85% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,978,000.000    2,304,251.320
       20220131
       5.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,608,000.000    3,146,525.920
       20230131
       4.4% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,901,000.000    2,280,952.870
       20231031
       5.15% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,770,000.000    2,513,028.300
       20281031
       5.15% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,499,000.000    2,592,805.310
       20441031
       3.8% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              1,970,000.000    2,344,969.800
       20240430
       2.75% SPANISH  GOVERNMENT  BOND
              2,097,000.000    2,409,599.790
       20241031
    ユーロ　小計                ユーロ
                  539,141,072.800
                  (65,618,859,971)
    南アフリカ・ラ
             南アフリカ・ランド    南アフリカ・ランド
    ンド
       10.5% REPUBLIC  OF SOUTH
              19,434,000.000    21,595,060.800
       AFRICA 20261221
       6.25% REPUBLIC  OF SOUTH
              11,612,000.000     8,363,659.120
       AFRICA 20360331
       6.75% REPUBLIC  OF SOUTH
              4,622,000.000    4,636,466.860
       AFRICA 20210331
       6.5% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              8,904,000.000    6,260,847.600
       20410228
       7% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              9,999,000.000    8,383,661.550
       20310228
            244/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       7.75% REPUBLIC  OF SOUTH
              7,439,000.000    7,505,207.100
       AFRICA 20230228
       8.75% REPUBLIC  OF SOUTH
              20,052,000.000    17,956,566.000
       AFRICA 20480228
       8.5% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              11,021,000.000     9,852,443.370
       20370131
       8% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              11,862,000.000    10,935,815.040
       20300131
       8.75% REPUBLIC  OF SOUTH
              11,944,000.000    10,707,198.800
       AFRICA 20440131
       8.25% REPUBLIC  OF SOUTH
              10,743,000.000     9,803,094.930
       AFRICA 20320331
       8.875% REPUBLIC  OF SOUTH
              6,166,000.000    5,762,866.920
       AFRICA 20350228
       9% REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
              7,179,000.000    6,648,471.900
       20400131
    南アフリカ・ランド　小計              南アフリカ・ランド
                  128,411,359.990
                   (948,959,951)
  国債証券　合計                 171,499,593,659
                  [171,499,593,659]
  合計                 171,499,593,659
                  [171,499,593,659]
  （注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

    2. 合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3. 外貨建有価証券の内訳
                組入債券   合計金額に
      通貨     銘柄数
                時価比率   対する比率
    アメリカ・ドル     国債証券    244 銘柄   100%   47.3%
    イギリス・ポンド     国債証券    42銘柄   100%   6.5%
    オーストラリア・ドル     国債証券    22銘柄   100%   2.0%
    カナダ・ドル     国債証券    33銘柄   100%   1.9%
    シンガポール・ドル     国債証券    20銘柄   100%   0.4%
    スウェーデン・クローナ     国債証券    8銘柄   100%   0.4%
    デンマーク・クローネ     国債証券    6銘柄   100%   0.5%
    ノルウェー・クローネ     国債証券    8銘柄   100%   0.2%
    ポーランド・ズロチ     国債証券    17銘柄   100%   0.6%
    マレーシア・リンギット     国債証券    35銘柄   100%   0.5%
    メキシコ・ペソ     国債証券    16銘柄   100%   0.8%
            245/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユーロ     国債証券    307 銘柄   100%   38.3%
    南アフリカ・ランド     国債証券    13銘柄   100%   0.6%
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
            246/318

















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

  52年大蔵省令第   38号）並びに同規則第    38条の 3及び第 57条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関
  する規則」（平成    12年総理府令第   133 号）に基づいて作成しております。
  　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2) 当ファンドは、金融商品取引法第       193 条の 2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（       2019 年6月6日か
  ら2019 年12月5日まで）の中間財務諸表について、有限責任         あずさ監査法人により中間監査を受けてお
  ります。
  【中間財務諸表】






            247/318











                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ダイワ・ライフ・バランス５０

  (1)【中間貸借対照表】
              （単位：円）
            当中間計算期間末
            2019年12月5日現在
  資産の部
   流動資産
              63,754,883
   コール・ローン
              11,774,400,145
   親投資信託受益証券
              11,838,155,028
   流動資産合計
              11,838,155,028
   資産合計
  負債の部
   流動負債
              3,797,312
   未払解約金
              1,807,251
   未払受託者報酬
              10,241,291
   未払委託者報酬
               456,960
   その他未払費用
              16,302,814
   流動負債合計
              16,302,814
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              6,367,218,931
             ※１
   元本
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）          5,454,633,283
              1,724,530,058
    （分配準備積立金）
              11,821,852,214
   元本等合計
              11,821,852,214
   純資産合計
              11,838,155,028
  負債純資産合計
            248/318










                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】

               （単位：円）
             当中間計算期間
             自  2019年6月6日
            至  2019年12月5日
  営業収益
                94
   受取利息
              680,602,007
   有価証券売買等損益
              680,602,101
   営業収益合計
  営業費用
               15,262
   支払利息
               1,807,251
   受託者報酬
               10,241,291
   委託者報酬
               457,079
   その他費用
               12,520,883
   営業費用合計
              668,081,218
  営業利益又は営業損失（△）
              668,081,218
  経常利益又は経常損失（△）
              668,081,218
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
               17,148,377
  に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            4,477,829,682
              594,421,842
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              594,421,842
   額
              268,551,082
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              268,551,082
   額
              5,454,633,283
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
            249/318










                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (3) 【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              当中間計算期間
    区　分         自　 2019 年6月6日
              至　 2019 年12月5日
  有価証券の評価基準及び評価      親投資信託受益証券
  方法
         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
         評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              当中間計算期間末
     区　分
              2019 年12月5日現在
  1. ※1 期首元本額               5,982,100,841   円

    期中追加設定元本額               742,959,603  円
    期中一部解約元本額               357,841,513  円
  2.  中間計算期間末日における               6,367,218,931   口

    受益権の総数
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

              当中間計算期間
     区　分         自　 2019 年6月6日
              至　 2019 年12月5日
          該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              当中間計算期間末
     区　分
              2019 年12月5日現在
  1. 金融商品の時価及び中間貸借対      金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
  照表計上額との差額      上額と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
            250/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）


  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
          当中間計算期間末
          2019 年12月5日現在
  該当事項はありません。

  （1口当たり情報）

              当中間計算期間末
             2019 年12月5日現在
  1口当たり純資産額                  1.8567 円
  （1万口当たり純資産額）                  (18,567  円)
  （参考）


  当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券イン
  デックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及
  び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
  産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
  　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
  とおりであります。
  「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

               2019 年12月5日現在
                金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
                   15,419,124,746
   株式
          ※2※3        156,818,144,290
   派生商品評価勘定
                    24,273,800
   未収入金
                   3,488,862,572
            251/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   未収配当金
                    289,052,715
   未収利息
                    1,488,595
   その他未収収益
          ※4         20,007,747
   差入委託証拠金
                    10,080,000
   流動資産合計
                   176,071,034,465
  資産合計
                   176,071,034,465
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
                     1,650
   前受金
                    15,741,700
   未払解約金
                   6,536,914,740
   受入担保金
                   11,306,283,922
   その他未払費用
                     10,575
   流動負債合計
                   17,858,952,587
  負債合計
                   17,858,952,587
  純資産の部
  元本等
   元本
          ※1        142,145,198,399
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
                   16,066,883,479
   元本等合計
                   158,212,081,878
  純資産合計
                   158,212,081,878
  負債純資産合計                 176,071,034,465
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年6月6日
    区　分
              至　 2019 年12月5日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      (1) 株式
  方法
            252/318





                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
         場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
         業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
         (2) 新株予約権証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
         場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
         業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      先物取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
         主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
         当金額を計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分         2019 年12月5日現在
  1. ※1 期首                2019 年6月6日
    期首元本額               137,233,315,554   円
    期中追加設定元本額               23,627,215,971   円
    期中一部解約元本額               18,715,333,126   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    トピックス・インデックス               3,760,838,061   円
    ファンド
            253/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワ・トピックス・イン               7,514,265,403   円
    デックスファンドＶＡ
    適格機関投資家専用・ダイ                5,764,078  円
    ワ・トピックスインデックス
    ファンドＶＡ２
    ダイワ国内重視バランスファ                59,609,321  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国内重視バランスファ                775,271,083  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ                46,148,600  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ               1,142,873,870   円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    日本株式インデックスファン                47,998,845  円
    ド（ FOFs 用）（適格機関投資
    家専用）
    Ｄ－Ｉ 'ｓ ＴＯＰＩＸイン              56,263,291  円
    デックス
    為替ヘッジ付米国国債プラス                16,338,736  円
    日本株式ファンド
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                7,779,502  円
    ヤー 2050
    ｉＦｒｅｅ  ＴＯＰＩＸイン             1,299,397,486   円
    デックス
    ｉＦｒｅｅ  ８資産バランス             2,011,263,398   円
    ｉＦｒｅｅ  年金バランス             64,819,232  円
    ＤＣダイワ日本株式インデッ               65,123,388,622   円
    クス
    ダイワ・ライフ・バランス３               2,852,180,362   円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス５               3,214,205,563   円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス７               2,973,460,305   円
    ０
    年金ダイワ日本株式インデッ               4,845,650,366   円
    クス
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                13,565,195  円
    ヤー 2020
            254/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                55,598,545  円
    ヤー 2030
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                25,034,817  円
    ヤー 2040
    ダイワつみたてインデックス                271,886,632  円
    日本株式
    ダイワつみたてインデックス                 824,001  円
    バランス３０
    ダイワつみたてインデックス                 315,899  円
    バランス５０
    ダイワつみたてインデックス                2,320,710  円
    バランス７０
    ダイワ世界バランスファンド                147,698,185  円
    ４０ＶＡ
    ダイワ世界バランスファンド                156,400,259  円
    ６０ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド３               8,594,157,364   円
    ５ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド２                730,205,307  円
    ５ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ国内バランスファンド                124,454,938  円
    ２５ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ国内バランスファンド                216,391,069  円
    ３０ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ・ノーロード    ＴＯＰ           154,903,478  円
    ＩＸファンド
    ダイワファンドラップ     ＴＯ           9,974,106,338   円
    ＰＩＸインデックス
    ダイワＴＯＰＩＸインデック               7,849,514,843   円
    ス（ダイワＳＭＡ専用）
    ダイワファンドラップオンラ               2,561,966,093   円
    イン ＴＯＰＩＸインデック
    ス
    ダイワ・インデックスセレク               1,337,703,900   円
    ト ＴＯＰＩＸ
    ダイワライフスタイル２５                182,799,162  円
    ダイワライフスタイル５０                662,192,879  円
    ダイワライフスタイル７５                530,277,899  円
            255/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣ・ダイワ・トピックス・               12,735,364,762   円
    インデックス（確定拠出年金
    専用ファンド）
  計                142,145,198,399   円
  2.  期末日における受益権の総数               142,145,198,399   口

  3. ※2 貸付有価証券      株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

          ております。
                株式   10,730,724,900   円
  4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券      先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

          り差入を行っております。
                株式   569,420,000  円
  5. ※4 その他未収収益      貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分         17,034,210  円が含

          まれております。
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
     区　分         2019 年12月5日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  株式関連

             2019 年12月5日 現在
    種　類     契約額等       時価    評価損益
         （円）      （円）    （円）
            うち
            １年超
            256/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  市場取引
  株価指数

  先物取引
   買　建      1,361,593,300    －  1,385,910,000     24,316,700

  合計       1,361,593,300    －  1,385,910,000     24,316,700

  （注）  1. 時価の算定方法

    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
    価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
    や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

             2019 年12月5日現在
  1口当たり純資産額                  1.1130 円
  （1万口当たり純資産額）                  (11,130  円)
  「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

               2019 年12月5日現在
                金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
                    163,108,862
   国債証券
                   17,093,843,640
   地方債証券
                   1,456,054,300
   特殊債券
                    729,514,800
   社債券
                    935,590,300
   未収利息
                    47,772,488
   前払費用
                    2,600,498
            257/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   流動資産合計
                   20,428,484,888
  資産合計
                   20,428,484,888
  負債の部

  流動負債
   未払金
                    82,744,510
   未払解約金
                     172,000
   その他未払費用
                      76
   流動負債合計
                    82,916,586
  負債合計
                    82,916,586
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1        15,622,364,686
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
                   4,723,203,616
   元本等合計
                   20,345,568,302
  純資産合計
                   20,345,568,302
  負債純資産合計                 20,428,484,888
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年6月6日
    区　分
              至　 2019 年12月5日
  有価証券の評価基準及び評価      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
  方法
         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
         （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
         又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分         2019 年12月5日現在
            258/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  1. ※1 期首                2019 年6月6日
    期首元本額               13,864,117,784   円
    期中追加設定元本額               2,036,175,523   円
    期中一部解約元本額                277,928,621  円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    日本債券インデックスファン                126,434,653  円
    ド（ FOFs 用）（適格機関投資
    家専用）
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                 709,064  円
    ヤー 2050
    ｉＦｒｅｅ  日本債券イン             135,053,149  円
    デックス
    ｉＦｒｅｅ  ８資産バランス             1,709,871,621   円
    ダイワ・ライフ・バランス３               6,293,030,330   円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス５               3,586,002,900   円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス７               1,122,476,430   円
    ０
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ                922,883,677  円
    ト（六つの羽／安定コース）
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ                712,986,416  円
    ト（六つの羽／６分散コー
    ス）
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ                235,906,386  円
    ト（六つの羽／成長コース）
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                52,311,097  円
    ヤー 2020
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                64,944,144  円
    ヤー 2030
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                8,619,537  円
    ヤー 2040
    ダイワつみたてインデックス                140,799,761  円
    日本債券
    ダイワつみたてインデックス                1,938,442  円
    バランス３０
    ダイワつみたてインデックス                 358,023  円
    バランス５０
    ダイワつみたてインデックス                 876,781  円
    バランス７０
            259/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワ世界バランスファンド                310,734,470  円
    ４０ＶＡ
    ダイワ世界バランスファンド                196,427,805  円
    ６０ＶＡ
  計                15,622,364,686   円
  2.  期末日における受益権の総数               15,622,364,686   口

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
     区　分         2019 年12月5日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
          2019 年12月5日現在
  該当事項はありません。

  （1口当たり情報）

             2019 年12月5日現在
  1口当たり純資産額                  1.3023 円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,023  円)
  「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

               2019 年12月5日現在
                金　額（円）
  資産の部
            260/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  流動資産
   預金
                    584,697,471
   コール・ローン
                   6,620,240,552
   株式
                   119,416,079,843
   投資証券
                   3,592,260,560
   派生商品評価勘定
                    162,750,795
   未収入金
                    91,684,909
   未収配当金
                    190,030,566
   差入委託証拠金
                   1,578,537,491
   流動資産合計
                   132,236,282,187
  資産合計
                   132,236,282,187
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
                    23,219,741
   未払金
                    21,944,300
   未払解約金
                   1,619,693,200
   その他未払費用
                     3,792
   流動負債合計
                   1,664,861,033
  負債合計
                   1,664,861,033
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1        48,402,905,084
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
                   82,168,516,070
   元本等合計
                   130,571,421,154
  純資産合計
                   130,571,421,154
  負債純資産合計                 132,236,282,187
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年6月6日
    区　分
              至　 2019 年12月5日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      (1) 株式
  方法
            261/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
         終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
         は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
         (2) 投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
         終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
         は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      (1) 先物取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
         主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         (2) 為替予約取引

         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
         おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
         値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
         日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
         確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
         には入金日基準で計上しております。
            262/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  4. その他財務諸表作成のための      外貨建取引等の処理基準
  基本となる重要な事項
         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
         成12年総理府令第   133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
         額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第           61条に基
         づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
         資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
         額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
         の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
         した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
         換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
         を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分         2019 年12月5日現在
  1. ※1 期首                2019 年6月6日
    期首元本額               44,634,928,104   円
    期中追加設定元本額               7,742,538,651   円
    期中一部解約元本額               3,974,561,671   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ダイワ外国株式インデックス                460,072,470  円
    ＶＡ
    ダイワ国内重視バランスファ                12,135,579  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国内重視バランスファ                135,115,102  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ                18,713,870  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ                463,235,981  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    外国株式インデックスファン                8,727,159  円
    ド（ FOFs 用）（適格機関投資
    家専用）
            263/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワファンドラップ     外国           534,599,992  円
    株式インデックス    エマージ
    ングプラス（為替ヘッジな
    し）
    ダイワファンドラップ     外国           1,846,661,034   円
    株式インデックス（為替ヘッ
    ジなし）
    ダイワファンドラップオンラ                537,838,064  円
    イン 外国株式インデックス
    エマージングプラス（為替
    ヘッジなし）
    Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国株式インデッ              2,785,402  円
    クス
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                2,154,879  円
    ヤー 2050
    ｉＦｒｅｅ  外国株式イン             1,151,476,286   円
    デックス（為替ヘッジなし）
    ｉＦｒｅｅ  ８資産バランス             816,785,041  円
    ｉＦｒｅｅ  年金バランス             26,325,718  円
    ＤＣダイワ外国株式インデッ               29,531,526,816   円
    クス
    ダイワ・ライフ・バランス３                575,701,497  円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス５                873,523,601  円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス７                674,422,443  円
    ０
    大和ＤＣ海外株式インデック               1,502,371,362   円
    スファンド
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                2,987,220  円
    ヤー 2020
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                14,398,186  円
    ヤー 2030
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                5,760,550  円
    ヤー 2040
    ダイワつみたてインデックス                144,585,295  円
    外国株式
    ダイワつみたてインデックス                 168,364  円
    バランス３０
    ダイワつみたてインデックス                 86,527 円
    バランス５０
            264/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワつみたてインデックス                 530,015  円
    バランス７０
    ダイワ世界バランスファンド                178,064,087  円
    ４０ＶＡ
    ダイワ世界バランスファンド                314,293,124  円
    ６０ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド３               2,626,454,335   円
    ５ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド２                127,026,346  円
    ５ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ・インデックスセレク                676,037,803  円
    ト 外国株式
    ダイワ・ノーロード    外国株           111,705,389  円
    式ファンド
    ダイワ外国株式インデックス               2,177,591,877   円
    （為替ヘッジなし）（ダイワ
    ＳＭＡ専用）
    ダイワ投信倶楽部外国株式イ               2,708,891,262   円
    ンデックス
    ダイワライフスタイル２５                18,663,687  円
    ダイワライフスタイル５０                67,426,410  円
    ダイワライフスタイル７５                54,062,311  円
  計                48,402,905,084   円
  2.  期末日における受益権の総数               48,402,905,084   口

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
     区　分         2019 年12月5日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
            265/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  1. 株式関連

             2019 年12月5日 現在
    種　類     契約額等       時価    評価損益
         （円）      （円）    （円）
            うち
            １年超
  市場取引
  株価指数

  先物取引
   買　建      5,922,959,586    －  6,080,603,110     157,643,524

  合計       5,922,959,586    －  6,080,603,110     157,643,524

  （注）  1. 時価の算定方法

    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
    価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
    や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
    の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
   4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  2. 通貨関連


             2019 年12月5日 現在
    種　類     契約額等       時価    評価損益
         （円）      （円）    （円）
            うち
            １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引

  買　建      3,535,774,470    －  3,517,662,000     △18,112,470

  アメリカ・ドル      2,820,171,120    －  2,801,880,000     △18,291,120

            266/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イギリス・ポンド       49,485,450    －   49,889,000     403,550
  オーストラリア・       51,869,440    －   51,996,000     126,560
  ドル
  カナダ・ドル       127,720,310    －  127,658,000     △62,310
  スイス・フラン       87,713,600    －   88,160,000     446,400
  ユーロ       398,814,550    －  398,079,000     △735,550
  合計       3,535,774,470    －  3,517,662,000     △18,112,470

  （注）  1. 時価の算定方法

    (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
     評価しております。
     ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
      合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
     ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
      場合は、以下の方法によっております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
       には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
       仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
       合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
       おります。
    (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
     顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

             2019 年12月5日現在
  1口当たり純資産額                  2.6976 円
  （1万口当たり純資産額）                  (26,976  円)
  「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

               2019 年12月5日現在
                金　額（円）
            267/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  資産の部
  流動資産
   預金
                   4,418,927,312
   コール・ローン
                   1,700,862,062
   国債証券
                   187,362,442,259
   派生商品評価勘定
                    1,754,465
   未収入金
                     31,697
   未収利息
                   1,191,105,519
   前払費用
                    42,395,887
   流動資産合計
                   194,717,519,201
  資産合計
                   194,717,519,201
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
                    2,843,248
   未払金
                   4,215,434,863
   未払解約金
                    69,491,133
   その他未払費用
                     987
   流動負債合計
                   4,287,770,231
  負債合計
                   4,287,770,231
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1        66,453,382,971
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
                   123,976,365,999
   元本等合計
                   190,429,748,970
  純資産合計
                   190,429,748,970
  負債純資産合計                 194,717,519,201
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年6月6日
    区　分
              至　 2019 年12月5日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      国債証券
  方法
            268/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
         （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
         価額等で評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      為替予約取引

  及び評価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
         おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
         値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
         日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための      外貨建取引等の処理基準

  基本となる重要な事項
         外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
         成12年総理府令第   133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
         額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第           61条に基
         づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
         資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
         額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
         の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
         した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
         換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
         を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分         2019 年12月5日現在
  1. ※1 期首                2019 年6月6日
    期首元本額               62,672,577,238   円
    期中追加設定元本額               6,064,721,485   円
    期中一部解約元本額               2,283,915,752   円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    ダイワ外国債券インデックス                653,064,374  円
    ＶＡ
            269/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワ国内重視バランスファ                22,093,366  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国内重視バランスファ                128,311,816  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ                41,489,203  円
    ンド３０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    ダイワ国際分散バランスファ                441,913,861  円
    ンド５０ＶＡ   (一般投資家私
    募)
    外国債券インデックスファン                32,097,618  円
    ド（ FOFs 用）（適格機関投資
    家専用）
    ダイワファンドラップ     外国           414,603,996  円
    債券インデックス    エマージ
    ングプラス（為替ヘッジな
    し）
    ダイワファンドラップ     外国           1,425,035,200   円
    債券インデックス（為替ヘッ
    ジなし）
    ダイワファンドラップオンラ                788,336,536  円
    イン 外国債券インデックス
    エマージングプラス（為替
    ヘッジなし）
    Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国債券インデッ              2,457,105  円
    クス
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                 320,320  円
    ヤー 2050
    ｉＦｒｅｅ  外国債券イン             603,790,831  円
    デックス
    ｉＦｒｅｅ  ８資産バランス             775,836,213  円
    ｉＦｒｅｅ  年金バランス             15,024,465  円
    ＤＣダイワ外国債券インデッ               45,634,754,106   円
    クス
    ダイワ・ライフ・バランス３                786,199,601  円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス５                408,473,099  円
    ０
    ダイワ・ライフ・バランス７                255,620,994  円
    ０
            270/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ                420,757,399  円
    ト（六つの羽／安定コース）
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ                323,858,735  円
    ト（六つの羽／６分散コー
    ス）
    ＤＣダイワ・ワールドアセッ                107,328,437  円
    ト（六つの羽／成長コース）
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                9,509,850  円
    ヤー 2020
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                21,520,067  円
    ヤー 2030
    ＤＣダイワ・ターゲットイ                3,134,760  円
    ヤー 2040
    ダイワつみたてインデックス                63,630,438  円
    外国債券
    ダイワつみたてインデックス                 239,379  円
    バランス３０
    ダイワつみたてインデックス                 40,800 円
    バランス５０
    ダイワつみたてインデックス                 199,958  円
    バランス７０
    ダイワ世界バランスファンド                198,065,881  円
    ４０ＶＡ
    ダイワ世界バランスファンド                149,056,273  円
    ６０ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド３               4,930,285,117   円
    ５ＶＡ
    ダイワ・バランスファンド２                282,340,575  円
    ５ＶＡ（適格機関投資家専
    用）
    ダイワ・インデックスセレク                145,470,721  円
    ト 外国債券
    ダイワ・ノーロード    外国債            32,744,938  円
    券ファンド
    ダイワ外国債券インデックス               1,479,764,521   円
    （為替ヘッジなし）（ダイワ
    ＳＭＡ専用）
    ダイワ投信倶楽部外国債券イ               5,742,304,039   円
    ンデックス
    ダイワライフスタイル２５                34,837,008  円
    ダイワライフスタイル５０                61,743,510  円
    ダイワライフスタイル７５                17,127,861  円
            271/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  計                66,453,382,971   円
  2.  期末日における受益権の総数               66,453,382,971   口

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
     区　分         2019 年12月5日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  通貨関連

             2019 年12月5日 現在
    種　類     契約額等       時価    評価損益
         （円）      （円）    （円）
            うち
            １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引

  買　建      1,528,794,713    －  1,527,705,930     △1,088,783

  アメリカ・ドル       560,428,074    －  557,929,570    △2,498,504

  イギリス・ポンド       43,044,284    －   43,474,700     430,416
  オーストラリア・       6,661,404   －   6,686,100     24,696
  ドル
  カナダ・ドル       23,091,495    －   23,143,160     51,665
  ノルウェー・       33,540,812    －   33,369,600     △171,212
  クローネ
            272/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ポーランド・       27,444,600    －   27,744,570     299,970
  ズロチ
  メキシコ・ペソ       42,179,712    －   42,080,100     △99,612
  ユーロ       753,319,800    －  754,058,130     738,330
  南アフリカ・       39,084,532    －   39,220,000     135,468
  ランド
  合計       1,528,794,713    －  1,527,705,930     △1,088,783

  （注）  1. 時価の算定方法

    (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
     評価しております。
     ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
      合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
     ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
      場合は、以下の方法によっております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
       には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
       仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
       合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
       おります。
    (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
     顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
   3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

             2019 年12月5日現在
  1口当たり純資産額                  2.8656 円
  （1万口当たり純資産額）                  (28,656  円)
            273/318







                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２　【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

                   2019 年12月30日
  　Ⅰ　資産総額           12,045,484,289   円
  　Ⅱ　負債総額            5,605,319  円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           12,039,878,970   円
  　Ⅳ　発行済数量           6,404,950,404   口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.8798 円
  (参考 )トピックス・インデックス・マザーファンド


  純資産額計算書

                   2019 年12月30日
  　Ⅰ　資産総額          169,845,085,798   円
  　Ⅱ　負債総額           11,544,804,005   円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）          158,300,281,793   円
  　Ⅳ　発行済数量          141,195,423,688   口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.1211 円
  (参考 )ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


  純資産額計算書

                   2019 年12月30日
  　Ⅰ　資産総額           20,791,800,822   円
  　Ⅱ　負債総額           67,988,367  円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           20,723,812,455   円
  　Ⅳ　発行済数量           15,926,587,272   口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.3012 円
  (参考 )外国株式インデックスマザーファンド


  純資産額計算書

            274/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2019 年12月30日
  　Ⅰ　資産総額          135,752,817,795   円
  　Ⅱ　負債総額           119,590,641  円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）          135,633,227,154   円
  　Ⅳ　発行済数量           47,903,542,741   口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            2.8314 円
  (参考 )外国債券インデックスマザーファンド


  純資産額計算書

                   2019 年12月30日
  　Ⅰ　資産総額          193,500,607,866   円
  　Ⅱ　負債総額           721,436,161  円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）          192,779,171,705   円
  　Ⅳ　発行済数量           66,705,505,834   口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            2.8900 円
            275/318












                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1) 名義書換えの手続き等

  　該当事項はありません。
  (2) 受益者に対する特典

  　ありません。
  (3) 譲渡制限の内容

  　譲渡制限はありません。
  (4) 受益証券の再発行

  　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
  から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
  の再発行の請求を行なわないものとします。
  (5) 受益権の譲渡

  ①　受益者は、その保有する      受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
  または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
  の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
  は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
  は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
  に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
  るよう通知するものとします。
  ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
  ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
  おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
  や振替停止期間を設けることができます。
  (6) 受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
  ることができません。
  (7) 受益権の再分割

  　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
  に再分割できるものとします。
  (8) 償還金

  償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
  において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
  受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
  として取得申込者とします。）に支払います。
  (9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

            276/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
  一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
  か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
            277/318



















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第三部　【委託会社等の情報】

         第１　【委託会社等の概況】

         １　【委託会社等の概況】

  ａ.資本金の額

  2019 年12月末日現在
  　資本金の額　　　　    151 億7,427 万2,500 円
  　発行可能株式総数　    799 万9,980 株
  　発行済株式総数　　    260 万8,525 株
  　過去 5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
  ｂ.委託会社の機構

  ①　会社の意思決定機構
  　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
  され、その任期は選任後     1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
  のときまでです。
  　取締役会は、   4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
  たがい業務を執行します。
  　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
  し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
  きます。
  ②　投資運用の意思決定機構

  　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
  イ．ファンド個別会議

   　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
   いて審議・決定します。
  ロ．運用会議
   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ハ．運用部長・ファンドマネージャー
   　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
  ニ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
   ・運用審査会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
   ・リスクマネジメント会議
            278/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
   報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
   ・執行役員会議
   　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
   します。
        ２　【事業の内容及び営業の概況】

  　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

  の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
  行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
  2019 年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

  りです。
    基本的性格     本数（本）     純資産額の合計額（百万円）
  単位型株式投資信託         63      112,878
  追加型株式投資信託         699     16,658,358
  　株式投資信託　　合計         762     16,771,237
  単位型公社債投資信託         29      93,384
  追加型公社債投資信託         14     1,514,905
  　公社債投資信託　合計         43     1,608,290
  総合計         805     18,379,526
            279/318










                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３　【委託会社等の経理状況】

  １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                 38年大蔵省令第

  59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
  に関する内閣府令」（平成     19年８月６日内閣府令第    52号）に基づいて作成しております。
   また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
  52年大蔵省令第   38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第            38条及び第  57条の規定
  により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成           19年８月６日内閣府令第    52号）に基づいて作
  成しております。
  ２．当社は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づき、第       60期事業年度（   2018 年４月１日か

  ら2019 年３月 31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任          あずさ監査法人により受けており
  ます。
   また、第  61期事業年度に係る中間会計期間（       2019 年４月１日から   2019 年９月 30日まで）の中間財務
  諸表について、有限責任     あずさ監査法人により中間監査を受けております。
  ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  (1) 【貸借対照表】

                 （単位 :百万円）　
           　前事業年度      当事業年度

          　（ 2018 年３月 31日）   （2019 年３月 31日）
  資産の部

   流動資産
   現金・預金
             28,709       28,489
   有価証券
              0      554
   前払費用
              201       214
   未収委託者報酬
             12,368       11,468
   未収収益
              82       98
              47       56
   その他
   流動資産計
             41,410       40,882
   固定資産
   有形固定資産        ※1     ※1
              213       206
    建物
              12       10
    器具備品
              200       195
   無形固定資産
             2,614       2,821
    ソフトウェア
             2,456       2,804
    ソフトウェア仮勘定
              158       17
   投資その他の資産
             15,066       12,799
    投資有価証券
             8,600       8,493
    関係会社株式
             5,129       1,836
            280/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    出資金
              183       183
    長期差入保証金
             1,072       1,070
    繰延税金資産
             1,078       1,183
    その他          34       31
   固定資産計　
             18,927       15,827
   資産合計
             60,337       56,709
                  （単位 :百万円）



           　前事業年度       当事業年度

          　（ 2018 年３月 31日）   （2019 年３月 31日）
  負債の部

   流動負債
   預り金
              65       75
   未払金
              9,747       8,548
    未払収益分配金
               8       15
    未払償還金
              59       40
    未払手数料
              5,202       4,610
    その他未払金
            ※2 4,476    ※2  3,882
   未払費用
              4,148       3,735
   未払法人税等
              850       726
   未払消費税等
              583       255
   賞与引当金
              1,012       725
   その他           335       2
   流動負債計
              16,744       14,070
   固定負債
   退職給付引当金
              2,350       2,389
   役員退職慰労引当金
              125       103
   その他           5       2
   固定負債計
              2,481       2,496
   負債合計
              19,225       16,567
  純資産の部
   株主資本
   資本金
              15,174       15,174
   資本剰余金
    資本準備金          11,495       11,495
    資本剰余金合計
              11,495       11,495
   利益剰余金
            281/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    利益準備金
              374       374
    その他利益剰余金
              13,850       13,052
    繰越利益剰余金
    利益剰余金合計
              14,225       13,426
   株主資本合計
              40,895       40,096
   評価・換算差額等
              216       46
   その他有価証券評価差額金
   評価・換算差額等合計
              216       46
   純資産合計
              41,112       40,142
  負債・純資産合計
              60,337       56,709
  (2) 【損益計算書】


                   （単位 :百万円）
           前事業年度       当事業年度

          （自　 2017 年４月１日     （自　 2018 年４月１日
          　至　 2018 年３月 31日）   　至　 2019 年３月 31日）
  営業収益

   委託者報酬
              82,510       76,052
   その他営業収益            733       673
   営業収益計
              83,244       76,725
  営業費用
   支払手数料
              40,392       35,789
   広告宣伝費
              673       694
   調査費
              9,816       9,066
   調査費
              955      1,057
   委託調査費
              8,860       8,009
   委託計算費
              839      1,351
   営業雑経費
              1,579       1,557
   通信費
              249       228
   印刷費
              500       513
   協会費
              53       55
   諸会費
              13       13
              762       746
   その他営業雑経費
   営業費用計
              53,300       48,459
  一般管理費
   給料
              5,840       5,755
   役員報酬
              377       373
   給料・手当
              3,973       4,145
   賞与
              477       510
   賞与引当金繰入額
              1,012       725
            282/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   福利厚生費
              788       796
   交際費
              55       64
   旅費交通費
              195       178
   租税公課
              501       472
   不動産賃借料
              1,281       1,291
   退職給付費用
              316       374
   役員退職慰労引当金繰入額
              46       34
   固定資産減価償却費
              977       907
              1,528       1,819
   諸経費
   一般管理費計
              11,531       11,693
  営業利益
              18,411       16,572
                  （単位 :百万円）

          前事業年度
                 当事業年度
         （自　 2017 年４月１
               （自　 2018 年４月１日
         日
         　至　 2018 年３月 31
               　至　 2019 年３月 31日）
         日）
  営業外収益
   投資有価証券売却益
            210        215
   有価証券償還益
            17        133
            130        172
   その他
   営業外収益計
            359        521
  営業外費用
   投資有価証券売却損
            0        40
   有価証券償還損
            3        32
            25        60
   その他
   営業外費用計
            29        132
  経常利益
           18,741        16,961
  特別損失
   関係会社整理損失         333         29
   特別損失計
            333         29
  税引前当期純利益
           18,407        16,931
  法人税、住民税及び事業税
           5,843        5,076
  法人税等調整額         △106        △15
  法人税等合計
           5,737        5,060
  当期純利益
           12,670        11,870
  (3) 【株主資本等変動計算書】

  前事業年度（自　    2017 年４月１日  至　 2018 年３月 31日）

            283/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：百万円）
             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
       資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  12,231   12,606   39,276
  会計方針の変更に
        -   -   -  480   480   480
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
       15,174   11,495   374  12,712   13,086   39,756
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △11,532  △11,532   △11,532
   当期純利益     -   -   -  12,670   12,670   12,670
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額（純額）
  当期変動額合計      -   -   -  1,138   1,138   1,138
  当期末残高     15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      264   264  39,540
  会計方針の変更に
        -   -  480
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
        264   264  40,021
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △11,532
   当期純利益     -   -  12,670
   株主資本以外の
   項目の当期変動     △47  △47  △47
   額（純額）
  当期変動額合計      △47  △47  1,090
  当期末残高      216   216  41,112
  当事業年度（自　    2018 年４月１日  至　 2019 年３月 31日）

            284/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：百万円）
             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
      資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
  会計方針の変更に
        -   -   -   -   -   -
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
       15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △12,669  △12,669   △12,669
   当期純利益     -   -   -  11,870   11,870   11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額（純額）
  当期変動額合計      -   -   -  △798  △798   △798
  当期末残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      216   216  41,112
  会計方針の変更に
        -   -   -
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
        216   216  41,112
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △12,669
   当期純利益     -   -  11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動    △170  △170  △170
   額（純額）
  当期変動額合計     △170  △170  △969
  当期末残高      46   46  40,142
  注記事項

  （重要な会計方針）
            285/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １．有価証券の評価基準及び評価方法

  (１)子会社株式
   移動平均法による原価法により計上しております。
  (２)その他有価証券

   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                 却原価は
   移動平均法により算定）を採用しております。
   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。
  ２．固定資産の減価償却の方法

  (１)有形固定資産
   定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
    建物　　　　　　　　    10～18年
    器具備品　　　　　　４～     20年
  (２)無形固定資産
   定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
   （５年間）に基づく定額法によっております。
  ３．引当金の計上基準

  (１)賞与引当金
   　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
  (２)退職給付引当金
   　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
   ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
   績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
   ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
  (３)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
   額を計上しております。
  ４．消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  ５．連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。
  （会計方針の変更）

            286/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
   「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第              28号 平成 30年２月 16日）
   を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
   く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                480 百万円減少
   し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                480 百万円増加
   しております。
  （未適用の会計基準等）

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第          29号 平成 30年３月 30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第              30号 平成 30年３
  月30日）
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
  す。
  ステップ１：顧客との契約を識別する。
  ステップ２：契約における履行義務を識別する。
  ステップ３：取引価格を算定する。
  ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
  ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

   当財務諸表の作成時において検討中であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  （表示方法の変更）

  （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第             28号 平成 30年２月 16日）等を当事業
  年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
  負債の区分に表示しております。
  　（損益計算書）

  前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
  乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
  させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                  75百万
  円、「その他」   55百万円は、「その他」    130 百万円として組替えております。
  前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
  外費用の総額の   100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
  方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                  29百万円
  は、「有価証券償還損」     3百万円、「その他」    25百万円として組替えております。
            287/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表関係）

  ※１　有形固定資産の減価償却累計額

           前事業年度       当事業年度
          （2018 年３月 31日）    （2019 年３月 31日）
   建物          29百万円      31百万円
   器具備品          235 百万円      264 百万円
  ※２　関係会社項目


   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
           前事業年度       当事業年度
          （2018 年３月 31日）    （2019 年３月 31日）
   未払金         4,406 百万円      3,788 百万円
  ３ 保証債務

  前事業年度（   2018 年３月 31日）

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  （株主資本等変動計算書関係）


  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   （単位：千株）
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
   　普通株式      2,608     －    －   2,608
   合　　　計      2,608     －    －   2,608
  ２．配当に関する事項

  （１）  配当金支払額
          剰余金の配当の    １株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額（百万円）    配当額（円）
   決議
            288/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   2017 年６月 26日            2017 年  2017 年
        普通株式    11,532    4,421
   定時株主総会               ３月 31日  ６月 27日
  （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018 年６月 25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      12,669 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ １株当たり配当額       4,857 円
   ④ 基準日      2018 年３月 31日
   ⑤ 効力発生日      2018 年６月 26日
  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）


  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   （単位：千株）
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
   　普通株式      2,608     －    －   2,608
   合　　　計      2,608     －    －   2,608
  ２．配当に関する事項

  （１）  配当金支払額
          剰余金の配当の    １株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額（百万円）    配当額（円）
   決議
   2018 年６月 25日            2018 年  2018 年
        普通株式    12,669    4,857
   定時株主総会               ３月 31日  ６月 26日
  （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019 年６月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      11,868 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ １株当たり配当額       4,550 円
   ④ 基準日      2019 年３月 31日
   ⑤ 効力発生日      2019 年６月 24日
  （金融商品関係）

  １．金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
   運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
            289/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）金融商品の内容及びそのリスク

   証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
   託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
   けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
   株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
   クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
   は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
   晒されております。
   未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
   結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
   を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                 1年以内の
   支払期日であります。
  （３）  金融商品に係るリスク管理体制

   ①市場リスクの管理
   （ⅰ）為替変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
    おります。
   （ⅱ）価格変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
    おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
    行っております。
   ②信用リスクの管理
   発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
   ント会議において報告を行っております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（              （注２）  参照のこと）。
  前事業年度（   2018 年３月 31日）

                  （単位：百万円）
           貸借対照表　　計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               28,709   28,709

  （１）現金・預金                   －
               12,368
                  12,368
  （２）未収委託者報酬                   －
  （３）有価証券及び投資有価証券
               7,631   7,631
   　　その他有価証券                  －
               48,709   48,709
  資産計                   －
  （１）未払手数料            (5,202)   (5,202)    －
  （２）その他未払金            (4,476)   (4,476)    －
  （３）未払費用（    *2）        (3,286)   (3,286)    －
  負債計            (12,965)   (12,965)    －
  （*1）負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  （*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
            290/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

                  （単位：百万円）
           貸借対照表　　計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               28,489   28,489

  （１）現金・預金                   －
               11,468   11,468
  （２）未収委託者報酬                   －
  （３）有価証券及び投資有価証券
               8,380   8,380
   　　その他有価証券                  －
               48,338   48,338
  資産計                   －
  （１）未払手数料            (4,610)   (4,610)    －
  （２）その他未払金            (3,882)   (3,882)    －
  （３）未払費用（    *2）        (2,805)   (2,805)    －
  負債計            (11,298)   (11,298)    －
  （*1）負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  （*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  （注１）金融商品の時価の算定方法

  資　産

  （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （３）有価証券及び投資有価証券
  　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
   は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
   項（有価証券関係）    をご参照下さい。
  負　債
  （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：百万円）
            前事業年度      当事業年度
      区分
           （2018 年３月 31日）   （2019 年３月 31日）
   （１）その他有価証券
    非上場株式           970      666
   （２）子会社株式及び関連会社株式
    非上場株式          5,129      1,836
   （３）長期差入保証金            1,072      1,070
  これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
  （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

            291/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  前事業年度（   2018 年３月 31日）

                   （単位：百万円）
               １年超   ５年超
            １年以内         10年超
              ５年以内   10年以内
   現金・預金          28,709    -   -   -
   未収委託者報酬          12,368    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券のうち満期があるもの           0  5,302   1,801   117
   　合計          41,078   5,302   1,801   117
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

                   （単位：百万円）
               １年超   ５年超
            １年以内         10年超
              ５年以内   10年以内
   現金・預金          28,489    -   -   -
   未収委託者報酬          11,468    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券のうち満期があるもの          554  4,284   2,227   1,227
   　合計          40,512   4,284   2,227   1,227
  （有価証券関係）

  １．子会社株式及び関連会社株式

  前事業年度（   2018 年３月 31日）

  子会社株式（貸借対照表計上額　       5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

  子会社株式（貸借対照表計上額　       1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  ２．その他有価証券


  前事業年度（   2018 年３月 31日）

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         （百万円）     （百万円）    （百万円）
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   （１）株式         134     55    79
   （２）その他
    証券投資信託       4,196     3,740     456
     小計       4,331     3,795     535
            292/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
   証券投資信託        3,299     3,522    △223
     小計       3,299     3,522    △223
     合計       7,631     7,318     312
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　        970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         （百万円）     （百万円）    （百万円）
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   （１）株式         87     55    32
   （２）その他
    証券投資信託       4,991     4,712     278
     小計       5,079     4,767     311
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
   証券投資信託        3,301     3,560    △258
     小計       3,301     3,560    △258
     合計       8,380     8,328     52
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　        666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  ３．売却したその他有価証券


  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         （百万円）     （百万円）     （百万円）
   （１）株式          -     -    -
   （２）その他
    証券投資信託       1,963     210     0
     合計       1,963     210     0
  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         （百万円）     （百万円）     （百万円）
   （１）株式         389     86     -
   （２）その他
    証券投資信託       3,517     128     40
     合計       3,907     215     40
            293/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４．減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、    該当事項はありません。
  当事業年度において、該当事項はありません。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

  当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
  す。
  ２．確定給付制度

  (１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

            前事業年度      当事業年度
           （自　 2017 年４月１日    （自　 2018 年４月１日
           至　 2018 年３月 31日）  至　 2019 年３月 31日）
             2,318 百万円     2,350 百万円
  退職給付債務の期首残高
                    158
  　勤務費用            159
                   △171
  　退職給付の支払額           △166
                    52
  　その他            38
             2,350      2,389
  退職給付債務の期末残高
  (２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                  当事業年度

           前事業年度
                （自　 2018 年４月１日
         （自　 2017 年４月１日
                 至　 2019 年３月 31日）
         至　 2018 年３月 31日）
  非積立型制度の退職給付債務         2,350 百万円      2,389 百万円
  貸借対照表に計上された負債と
                   2,389
            2,350
  資産の純額
                   2,389

  退職給付引当金         2,350
  貸借対照表に計上された負債と
            2,350       2,389
  資産の純額
  (３)退職給付費用及びその内訳項目の金額

            前事業年度      当事業年度
          （自　 2017 年４月１日    （自　 2018 年４月１日
           至　 2018 年３月 31日）  至　 2019 年３月 31日）
            294/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  勤務費用           159 百万円     158 百万円
  その他           24      41
  確定給付制度に係る退職給付費用           184      199
  ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          171 百万円、当事業年度    174 百万円であります。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                  （単位：百万円）
          前事業年度      当事業年度
         （2018 年３月 31日）   （2019 年３月 31日）
   繰延税金資産
                  731
   退職給付引当金
            719
             244     182
   賞与引当金
             16     170
   　システム関連費用
             162     141
   　未払事業税
             94     94
   出資金評価損
             68     32
   投資有価証券評価損
             297     240
   その他
            1,602     1,592
   繰延税金資産小計　
   　評価性引当額          △200     △164
            1,402     1,428
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
   　連結法人間取引（譲渡          △159     △159
   益）
            △164     △85
   その他有価証券評価差
   額金
            △323     △244
   繰延税金負債合計
            1,078   
   繰延税金資産の純額               1,183
  (注)「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
  前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行
  う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は              480 百万円減少し
  ております。
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

  原因となった主要な項目別の内訳
  前事業年度（   2018 年３月 31日）

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の５以下であるため注記を省略しております。
            295/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の５以下であるため注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  ［セグメント情報］

  当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  ［関連情報  ］

  １.サービスごとの情報
  単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の           90％を超えるため、記載を省略しておりま
  す。
  ２.地域ごとの情報

  （１）営業収益
   内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の               90％を超えるため、記
  載を省略しております。
  （２）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の               90％を超えるため、
  記載を省略しております。
  ３.主要な顧客ごとの情報

  営業収益のうち、損益計算書の営業収益の        10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報           ]

  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

  　　該当事項はありません。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報             ]

  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報           ]

  該当事項はありません。
  （関連当事者情報）


  １．関連当事者との取引

  （ア） 財務諸表提出会社の子会社
            296/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）
          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    （百万円）    （百万円）
       （百万円）   割合
          （％）
   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      －
                 1,701  －
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    （注）
   (Singapore)
         業
   Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注)シンガポール通貨庁（    MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
   MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
   に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    （百万円）    （百万円）
       （百万円）   割合
          （％）
   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      －
                 1,719  －
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    （注１）
   (Singapore)
         業
   Ltd.
   Daiwa

   Portfolio
         金融商
              有償減資
          (所有 )
                 3,293  －   －
  子会社    India  1,207 品取引   経営管理
   Advisory
          直接 91.0    （注２）
         業
   (India)
   Private Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注１ )シンガポール通貨庁（    MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
   びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
   額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  (注２ )当該子会社における    株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

   す。
  （イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  （百万円）   科目  （百万円）
   名称   金  内容   との関係
          割合       （注 1）   （注 1）
       （百万円）
          （％）
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  － 益証券の募集販      23,216 未払手数料   3,913
     千代田区
  つ会社       業   売   （注 2）
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入（注
  会社をも      3,000 サービ  －       1,020 未払費用   233
   イノベー  江東区      開発
              3）
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  － 本社ビルの管理      1,048    1,055
              料（注 4）
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

            297/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
  (注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  （百万円）   科目  （百万円）
   名称   金  内容   との関係
          割合       （注 1）   （注 1）
       （百万円）
          （％）
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  － 益証券の募集販      19,975 未払手数料   3,400
     千代田区
  つ会社       業   売   （注 2）
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入（注
  会社をも      3,000 サービ  －       1,052 未払費用   173
   イノベー  江東区      開発
              3）
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  － 本社ビルの管理      1,063    1,055
              料（注 4）
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
  (注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  ２.親会社に関する注記

  株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

      前事業年度          当事業年度

     （自　 2017 年４月１日        （自　 2018 年４月１日
     至　 2018 年３月 31日）      至　 2019 年３月 31日）
  １株当たり純資産額　　　　      15,760.66  円  １株当たり純資産額　　　　      15,389.06  円
  １株当たり当期純利益　　　      4,857.40  円  １株当たり当期純利益　　　      4,550.81  円
   (注１ )潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
    りません。
            298/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   (注２ )「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
    事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前
    と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は         184 円26銭増加しております。
   (注３ )１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
           前事業年度      当事業年度

          （自　 2017 年４月１日    （自　 2018 年４月１日
          至　 2018 年３月 31日）   至　 2019 年３月 31日）
  当期純利益（百万円）           12,670      11,870
  普通株式の期中平均株式数（株）          2,608,525      2,608,525
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。

  中間財務諸表

  (１)中間貸借対照表
               （単位 :百万円）
             当中間会計期間

             （2019 年９月 30日）
  資産の部

  流動資産
   現金・預金            19,529

   有価証券             724
   未収委託者報酬            11,175
                383
   その他
   流動資産合計            31,812
  固定資産
            ※１
   有形固定資産             211
   無形固定資産
   ソフトウエア            2,380
                403
   その他
   無形固定資産合計            2,784
   投資その他の資産
   投資有価証券            7,928
   関係会社株式            2,664
   繰延税金資産            1,205
               1,280
   その他
   投資その他の資産合計           13,078
   固定資産合計            16,073
  資産合計            47,886
            299/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               （単位 :百万円）



             当中間会計期間

             （2019 年９月 30日）
  負債の部

  流動負債
   未払金            6,021
   未払費用            3,486
   未払法人税等             754
   賞与引当金             506
   その他         ※２    474
   流動負債合計
               11,243
  固定負債
   退職給付引当金            2,483
   役員退職慰労引当金             128
   その他             7
   固定負債合計
               2,619
  負債合計
               13,862
  純資産の部
  株主資本
   資本金            15,174
   資本剰余金
   資本準備金           11,495
   資本剰余金合計
               11,495
  　　利益剰余金
   利益準備金            374
   その他利益剰余金
   　繰越利益剰余金            6,968
   利益剰余金合計
               7,343
   株主資本合計
               34,013
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金             10
  　　評価・換算差額等合計
                10
  純資産合計
               34,023
  負債・純資産合計
               47,886
   (２)中間損益計算書

            300/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位 :百万円）
                当中間会計期間
               （自　 2019 年４月１日
                至　 2019 年９月 30日）
   営業収益

    委託者報酬               35,076

                   309

    その他営業収益
    営業収益合計              35,385

   営業費用

    支払手数料               15,895

                   6,272

    その他営業費用
    営業費用合計              22,167

   一般管理費            ※１　　　　　   5,954

   営業利益                7,263

   営業外収益

                ※２　　　　　　    968
                ※３　　　　　　    148

   営業外費用
   経常利益                8,083

   特別利益                －

                   　－

   特別損失
   税引前中間純利益                8,083

   法人税、住民税及び事業税                2,313

                   △15

   法人税等調整額
   中間純利益                5,785

  (３)中間株主資本等変動計算書


  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日  至　 2019 年９月 30日）

                   （単位：百万円）
             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
      資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
  当中間期変動額
            301/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   剰余金の配当     -   -   - △11,868  △11,868   △11,868
   中間純利益     -   -   -  5,785   5,785   5,785
   株主資本以外の
   項目の当中間期     -   -   -   -   -   -
   変動額（純額）
  当中間期変動額合計      -   -   -  △6,083  △6,083   △6,083
  当中間期末残高     15,174   11,495   374  6,968   7,343   34,013
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
      差額金
  当期首残高      46   46  40,142
  当中間期変動額
   剰余金の配当     -   - △11,868
   中間純利益     -   -  5,785
   株主資本以外の
   項目の当中間期     △35  △35  △35
   変動額（純額）
  当中間期変動額合計      △35  △35  △6,118
  当中間期末残高      10   10  34,023
  注記事項




  （重要な会計方針）
  １．有価証券の評価基準及び評価方法

  （１）子会社及び関連会社株式
   移動平均法による原価法により計上しております。
  （２）その他有価証券

   時価のあるもの
    中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
   価は移動平均法により算定）を採用しております。
   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。
            302/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．固定資産の減価償却の方法

  （１）有形固定資産
   定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    10～18年
    器具備品　　　　４～    20年
  （２）無形固定資産

   定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
   間（５年間）に基づく定額法によっております。
  ３．引当金の計上基準

  （１）賞与引当金
   役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
   ております。
  （２）退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
   ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
   び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
   参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
  （３）役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
   支給額を計上しております。
  ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  （１）消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜        方式 によっております。
  （２）連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。
  （中間貸借対照表関係）

  ※１　 減価償却累計額

              当中間会計期間
             （2019 年９月 30日現在）
   有形固定資産             310 百万円
  ※２　消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
  他」に含めて表示しております。
            303/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３　 保証債務
  当中間会計期間（    2019 年９月 30日現在）
   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,639 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  （中間損益計算書関係）

  ※１　 減価償却実施額

               当中間会計期間
              （自　 2019 年４月  １日
              至　 2019 年９月 30日）
   有形固定資産               14百万円
   無形固定資産              472 百万円
  ※２　 営業外収益の主要項目

               当中間会計期間
              （自　 2019 年４月  １日
              至　 2019 年９月 30日）
   受取配当金              901 百万円
  ※３　 営業外費用の主要項目

               当中間会計期間
              （自　 2019 年４月  １日
              至　 2019 年９月 30日）
   有価証券償還損               71百万円
                  68百万円
   為替差損
  （中間株主資本等変動計算書関係       )

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

     当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

      株式数    増加株式数    減少株式数     株式数
  発行済株式

  　普通株式      2,608     －    －    2,608
   合計     2,608     －    －    2,608
  ２．配当に関する事項

  配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      株式の
        配当金の総額   １株当たり
   決議             基準日   効力発生日
         （百万円）   配当額（円）
      種類
            304/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2019 年６月 21日           2019 年   2019 年
              4,550
      普通株式    11,868
  定時株主総会              ３月 31日  ６月 24日
  （金融商品関係）

  当中間会計期間（    2019 年９月 30日）
  金融商品の時価等に関する事項

  中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

  握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（               (注２ )参照のこと）。
                  （単位：百万円）
           中間貸借対照表計上額    (*1)  時価 (*1)  差額
  （１）現金・預金             19,529   19,529   －
  （２）未収委託者報酬             11,175   11,175   －
  （３）有価証券及び投資有価証券
  　　　その他有価証券             7,986   7,986   －
  資産合計             38,691   38,691   －
  （１）未払金            (5,965)   (5,965)   －
  （２）未払費用   (*2)         (2,867)   (2,867)   －
  負債合計            (8,833)   (8,833)   －
  （*1）負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  （*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  （注１）金融商品の時価の算定方法

  資　産

  （１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （３）有価証券及び投資有価証券

  　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
   は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
   項（有価証券関係）をご参照下さい。
  負　債
  （１）未払金及び（２）未払費用
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

              （単位：百万円）
            305/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      区分      当中間会計期間
   非上場株式              666
   子会社株式              1,836
   関連会社株式              827
   差入保証金              1,068
  これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
  ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
  （有価証券関係）

  当中間会計期間（    2019 年９月 30日）
  １．子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式（中間貸借対照表計上額　       1,836 百万 円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　          827
  百万 円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
  ません。
  ２．その他有価証券

          中間貸借対照表
              取得原価     差額
          計上額
              （百万円）    （百万円）
          （百万円）
   中間貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
             66    55
   （１）株式                  11
   （２）その他

            3,971    3,628
    証券投資信託                 343
            4,038    3,683

     小計               354
   中間貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
    証券投資信託        3,947    4,292    △344

     小計       3,947    4,292    △344

     合計       7,986    7,975     10

  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額         666 百万 円）については、市場価格がなく、
   時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
   りません。
  （セグメント情報等）

  ［セグメント情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
            306/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  ［関連情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  １.サービスごとの情報
   単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の            90％を超えるため、記載を省略し
  ております。
  ２.地域ごとの情報

  （１）営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の               90％を超えるため、
  記載を省略しております。
  （２）有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  ３.主要な顧客ごとの情報

   営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の         10％以上を占める相手先がないため、記載はあり
  ません。
  ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  該当事項はありません。
  ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  該当事項はありません。
  ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

          当中間会計期間
         （自　 2019 年４月１日
         至　 2019 年９月 30日）
    １株当たり純資産額             13,043.35  円
    １株当たり中間純利益            2,217.93  円
  （注１）  潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
    記載しておりません。
  （注２）  １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
            307/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          当中間会計期間
         （自　 2019 年４月１日
         至　 2019 年９月 30日）
    中間純利益  (百万円 )          5,785
    普通株式に係る中間純利益     (百万円 )       5,785
    普通株主に帰属しない金額     (百万円 )        －
    普通株式の期中平均株式数     (株)       2,608,525
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。

            308/318
















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ４　【利害関係人との取引制限】

  　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

  為が禁止されています。
  ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
  (投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
  ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。          )。
  ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                (投資者の保護に欠け、若
  しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
  定めるものを除きます。     )。
  ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
  等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
  関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
  じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
  取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
  ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
  用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
  ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
  保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
  して内閣府令で定める行為。
          ５　【その他】


  ａ.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

  2020 年4月1日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
  　・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
  ｂ.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

  　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
            309/318





                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第２　【その他の関係法人の概況】

        １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託会社

  ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
  ②　資本金の額　    342,037  百万円（  2019 年3月末日現在）
  ③　事業の内容
  　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
  務を営んでいます。
  (2) 販売会社

      ① 名　称     ② 資本金の額    ③ 事業の内容

             単位：百万円
             （2019 年3月
             末日現在）
   大和証券株式会社           100,000

   株式会社ＳＢＩ証券           48,323
                金融商品取引法に定める
   岡三証券株式会社            5,000
                第一種金融商品取引業を
   岡三オンライン証券株式会社            2,500
                営んでいます。
   auカブコム証券株式会社           7,196
   第四北越証券株式会社            600
   松井証券株式会社           11,945
   マネックス証券株式会社           12,200
   楽天証券株式会社            7,495
   ワイエム証券株式会社            1,270
   株式会社北九州銀行           10,000
   株式会社きらぼし銀行           43,734
                銀行法に基づき銀行業を
   株式会社高知銀行           19,544
                営んでいます。
   株式会社清水銀行           10,816
   株式会社東邦銀行           23,519
   株式会社東北銀行           13,233
   株式会社富山銀行            6,730
   日本生命保険相互会社           1,350,000  （注 1）
   三井住友信託銀行株式会社           342,037  （注 2）
   株式会社宮崎太陽銀行           12,252
                銀行法に基づき銀行を
   株式会社武蔵野銀行           45,743
                営んでいます。
   株式会社もみじ銀行           10,000
   株式会社山口銀行           10,005
   株式会社りそな銀行           279,928  （注 2）
            310/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注 1）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
  （注 2）銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営ん
   でいます。
         ２　【関係業務の概要】


  　　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

  計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認め
  られる外国の金融機関が行なう場合があります。
  　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
  約金の支払いに関する事務等を行ないます。
          ３　【資本関係】

  該当事項はありません。

  ＜再信託受託会社の概要＞


  　名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
  　資本金の額：   51,000 百万円（  2019 年3月末日現在）
  　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
     き信託業務を営んでいます。
  　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
     託会社 へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
     します。
           第３　【その他】



  (1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

  ①　金融商品取引法（昭和     23年法律第  25号）第 13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
  あります。
  ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
  書）」という名称を用いることがあります。
            311/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
  ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
  　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
  ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
  ⑤　使用開始日を記載することがあります。
  ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
  ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
  　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
  ⑦　次の事項を記載することがあります。
  　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
   旨の記録をしておくべきである旨
  　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
  ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
  ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
  ⑩　図案を採用することがあります。
  ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
  ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
  アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
  ⑬　 UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります         。
  ⑭　次の事項を記載することがあります。
  ・大和証券投資信託委託株式会社は、       2020 年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会
   社」に変更します。    2020 年4月1日以降、「大和投資信託」「大和証券投資信託委託株式会社」など
   当社名を表す記載につきましては、「大和アセットマネジメント株式会社」とお読み替え下さい。
  (2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

  (3) 交付目論見書に最新の    運用実績を記載することがあります。

  (4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

            312/318








                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                   2019 年５月 24日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士   　小倉　加奈子　　印
           業務執行社員
           指定有限責任社員
               公認会計士   間瀬　友未　　　印
           業務執行社員
           指定有限責任社員
               公認会計士   深井　康治　　　印
           業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の           2018 年４月１日から   2019 年３月 31日までの第  60期事
  業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
  の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、     当監査法人  に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な            保証 を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、大和証券投資信託委託株式会社の       2019 年３月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
  営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)１.　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)２. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
            313/318



                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                    2019 年7月12日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

             公認会計士     深井　康治　　印
          業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士     小林　英之　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているダイワ・ライフ・バランス５０の           2018 年6月6日から 2019 年6月5日までの計算期間の財務
  諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、ダイワ・ライフ・バランス５０の       2019 年6月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
  の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

            314/318

                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
  定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)２．　 XBRL データは監査の対象には含まれていません。
            315/318

















                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の中間監査報告書
                   2019 年11月22日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   小倉　加奈子　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   間瀬　友未　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   深井　康治　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の           2019 年４月１日から   2020 年３月 31日までの第  61期事
  業年度の中間会計期間（     2019 年４月１日から   2019 年９月 30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
  対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
  行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、        当監査法人  に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                  保証 を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人  は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の         2019 年９月 30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
  間会計期間（   2019 年４月１日から   2019 年９月 30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
  認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)１.　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)２. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
            316/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の中間監査報告書

                    2020 年1月10日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

             公認会計士     深井　康治　　印
          業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士     小林　英之　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているダイワ・ライフ・バランス５０の          2019 年6月6日から 2019 年12月5日までの中間計算期間の
  中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
  行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、ダイワ・ライフ・バランス５０の         2019 年12月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
  る中間計算期間（   2019 年6月6日から 2019 年12月5日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
  と認める。
  利害関係

  大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
  定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

            317/318


                     EDINET提出書類
                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注)１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
  (注)２．　 XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
            318/318

PDFをダウンロード

関連コンテンツ