ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年6月11日－令和2年6月10日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和1年6月11日－令和2年6月10日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月10日 提出
【計算期間】 第3期中(自 2019年6月11日至 2019年12月10日)
【ファンド名】 ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
以下は、2019年12月30日現在の状況について記載してあります。
【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 920,359,721 99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,367,068 0.79
合計(純資産総額) 927,726,789 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 6月11日) 133,663,474 133,663,474 10,190 10,190
第2期計算期間末 (2019年 6月10日) 610,160,593 610,160,593 10,100 10,100
2018年12月末日 390,127,280 ― 9,563 ―
2019年 1月末日 456,078,540 ― 9,906 ―
2月末日 504,804,554 ― 10,233 ―
3月末日 539,351,280 ― 10,228 ―
4月末日 567,446,933 ― 10,435 ―
5月末日 588,777,901 ― 9,955 ―
6月末日 646,570,164 ― 10,279 ―
7月末日 696,699,936 ― 10,401 ―
8月末日 712,028,783 ― 9,995 ―
9月末日 772,594,455 ― 10,246 ―
10月末日 830,446,661 ― 10,581 ―
11月末日 868,946,250 ― 10,697 ―
12月末日 927,726,789 ― 11,016 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 0
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第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 1.9
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 △0.9
第3期中間計算期間 2019年 6月11日～2019年12月10日 5.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 320,001,386,770 98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,485,312,658 1.08
合計(純資産総額) 323,486,699,428 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,407,580,000 1.05
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 460,185,126,850 83.67
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地方債証券 日本 29,483,497,946 5.36
特殊債券 日本 37,953,079,480 6.90
社債券 日本 20,142,019,600 3.66
フランス 1,799,737,000 0.33
オーストラリア 400,116,000 0.07
アメリカ 208,530,000 0.04
イギリス 100,311,000 0.02
小計 22,650,713,600 4.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △278,466,303 △0.05
合計(純資産総額) 549,993,951,573 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 252,110,287,569 63.32
イギリス 23,255,087,003 5.84
フランス 14,724,653,499 3.70
カナダ 14,620,654,157 3.67
スイス 14,587,698,022 3.66
ドイツ 12,368,143,903 3.11
オーストラリア 8,778,844,958 2.20
オランダ 7,614,744,354 1.91
アイルランド 7,321,203,828 1.84
スペイン 4,093,760,943 1.03
スウェーデン 3,536,615,220 0.89
香港 3,323,083,989 0.83
イタリア 2,751,079,139 0.69
デンマーク 2,617,519,020 0.66
シンガポール 1,659,294,963 0.42
フィンランド 1,579,063,449 0.40
バミューダ 1,538,642,539 0.39
ベルギー 1,424,515,670 0.36
ジャージー 1,090,314,992 0.27
ノルウェー 909,763,727 0.23
ケイマン 908,069,459 0.23
イスラエル 806,031,990 0.20
キュラソー 539,131,613 0.14
ニュージーランド 400,480,219 0.10
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ルクセンブルク 385,682,462 0.10
オーストリア 316,008,351 0.08
ポルトガル 224,386,766 0.06
リベリア 223,365,344 0.06
パナマ 197,538,606 0.05
パプアニューギニア 67,441,286 0.02
マン島 53,393,212 0.01
英ヴァージン諸島 47,478,802 0.01
小計 384,073,979,054 96.46
投資信託受益証券 オーストラリア 215,480,271 0.05
香港 82,678,415 0.02
小計 298,158,686 0.07
投資証券 アメリカ 8,471,964,517 2.13
オーストラリア 666,767,095 0.17
フランス 443,222,474 0.11
イギリス 276,141,477 0.07
香港 206,338,660 0.05
シンガポール 202,206,577 0.05
カナダ 91,979,224 0.02
小計 10,358,620,024 2.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,441,893,043 0.86
合計(純資産総額) 398,172,650,807 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,211,570,206 2.06
買建 カナダ 563,078,854 0.14
買建 ドイツ 1,902,589,910 0.48
買建 イギリス 794,613,044 0.20
買建 オーストラリア 464,445,792 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,573,172,500 2.15
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売建 ― 15,912,500 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 186,820,306,659 47.48
フランス 38,520,629,612 9.79
イタリア 34,823,469,268 8.85
イギリス 25,218,587,197 6.41
ドイツ 24,746,767,064 6.29
スペイン 22,015,724,693 5.60
ベルギー 9,259,642,038 2.35
オーストラリア 7,683,283,981 1.95
カナダ 7,476,981,948 1.90
オランダ 7,278,283,134 1.85
オーストリア 5,428,747,621 1.38
メキシコ 3,446,597,590 0.88
アイルランド 2,752,641,484 0.70
南アフリカ 2,401,697,413 0.61
ポーランド 2,306,779,277 0.59
フィンランド 2,191,884,699 0.56
デンマーク 1,941,401,031 0.49
マレーシア 1,818,820,899 0.46
シンガポール 1,657,272,680 0.42
スウェーデン 1,359,179,442 0.35
ノルウェー 951,342,849 0.24
小計 390,100,040,579 99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,360,100,350 0.85
合計(純資産総額) 393,460,140,929 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
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債券先物取引 買建 アメリカ 3,051,550,713 0.78
買建 ドイツ 3,485,358,654 0.89
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,887,170,900 2.26
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 11,654,313,465 17.69
中国 8,002,217,087 12.14
韓国 7,594,343,240 11.53
台湾 7,523,586,682 11.42
インド 5,608,464,996 8.51
ブラジル 4,602,682,206 6.99
南アフリカ 2,911,815,086 4.42
ロシア 2,467,503,240 3.74
香港 1,958,799,087 2.97
サウジアラビア 1,667,845,600 2.53
タイ 1,629,639,155 2.47
メキシコ 1,424,674,825 2.16
インドネシア 1,263,786,127 1.92
マレーシア 1,171,865,807 1.78
カタール 598,738,377 0.91
フィリピン 596,104,048 0.90
ポーランド 564,464,725 0.86
バミューダ 537,093,928 0.82
チリ 495,675,901 0.75
アラブ首長国連邦 394,535,363 0.60
トルコ 314,719,892 0.48
コロンビア 236,439,259 0.36
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 202,755,363 0.31
ギリシャ 188,308,042 0.29
ハンガリー 183,355,237 0.28
チェコ 91,567,351 0.14
エジプト 80,845,186 0.12
ルクセンブルク 62,463,320 0.09
アルゼンチン 60,050,746 0.09
ジャージー 45,568,745 0.07
シンガポール 35,598,859 0.05
マン島 31,826,103 0.05
ペルー 28,008,247 0.04
パキスタン 23,052,694 0.03
小計 64,252,707,989 97.52
投資信託受益証券 ブラジル 187,104,979 0.28
メキシコ 29,000,850 0.04
小計 216,105,829 0.33
投資証券 南アフリカ 112,370,554 0.17
メキシコ 53,649,202 0.08
小計 166,019,756 0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,254,351,130 1.90
合計(純資産総額) 65,889,184,704 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,661,930,423 8.59
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,476,231,000 6.79
売建 ― 10,950,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 ブラジル 5,509,716,529 10.04
メキシコ 5,470,460,641 9.97
インドネシア 5,434,643,733 9.91
タイ 5,184,952,664 9.45
南アフリカ 5,055,178,272 9.21
ポーランド 4,888,049,312 8.91
ロシア 4,847,805,864 8.84
マレーシア 3,373,943,364 6.15
コロンビア 3,351,050,183 6.11
ハンガリー 2,222,391,551 4.05
チェコ 2,066,915,011 3.77
ペルー 1,920,787,415 3.50
トルコ 1,912,946,135 3.49
チリ 1,563,674,900 2.85
フィリピン 150,349,716 0.27
ドミニカ共和国 95,261,529 0.17
ウルグアイ 90,378,048 0.16
小計 53,138,504,867 96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,727,186,276 3.15
合計(純資産総額) 54,865,691,143 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,224,789,160 7.70
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 210,699,013 79,527,897 131,171,116
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 507,695,592 34,729,041 604,137,667
第3期中間計算期間 2019年 6月11日～2019年12月10日 278,365,762 56,591,791 825,911,638
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年6月11日から
2019年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第2期
第3期中間計算期間
（2019年 6月10日現在）
（2019年12月10日現在）
資産の部
流動資産
6,710,407 7,812,447
コール・ローン
604,849,277 870,162,121
親投資信託受益証券
2,261,055
-
未収入金
611,559,684 880,235,623
流動資産合計
611,559,684 880,235,623
資産合計
負債の部
流動負債
39,513 535,873
未払解約金
134,617 201,660
未払受託者報酬
1,211,534 1,814,884
未払委託者報酬
未払利息 13 2
13,414 20,101
その他未払費用
1,399,091 2,572,520
流動負債合計
1,399,091 2,572,520
負債合計
純資産の部
元本等
604,137,667 825,911,638
元本
剰余金
6,022,926 51,751,465
中間剰余金又は中間欠損金（△）
10,646,204 9,895,976
（分配準備積立金）
610,160,593 877,663,103
元本等合計
610,160,593 877,663,103
純資産合計
611,559,684 880,235,623
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
至 2018年12月11日 至 2019年12月10日
営業収益
41,101,725
△ 10,355,132
有価証券売買等損益
41,101,725
△ 10,355,132
営業収益合計
営業費用
1,296 2,078
支払利息
71,381 201,660
受託者報酬
642,380 1,814,884
委託者報酬
7,142 20,101
その他費用
722,199 2,038,723
営業費用合計
39,063,002
△ 11,077,331
営業利益又は営業損失（△）
39,063,002
△ 11,077,331
経常利益又は経常損失（△）
39,063,002
△ 11,077,331
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,711,983
△ 81,778
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
2,492,358 6,022,926
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,318,251 9,113,175
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,318,251 9,113,175
額
180,193 735,655
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
180,193 735,655
額
- -
分配金
51,751,465
△ 6,365,137
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第2期
第3期中間計算期間
(2019年 6月10日現在)
(2019年12月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 604,137,667口 825,911,638口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0100円 1口当たり純資産額 1.0627円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,100円) (1万口当たり純資産額) (10,627円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第3期中間計算期間
(2019年12月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第3期中間計算期間
(2019年12月10日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第2期 第3期中間計算期間
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
区分
至 2019年 6月10日 至 2019年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 131,171,116円 604,137,667円
期中追加設定元本額 507,695,592円 278,365,762円
期中一部解約元本額 34,729,041円 56,591,791円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,356,340,477
株式 324,318,317,420
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2019年12月10日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 2,621,450
未収入金 218,726,210
未収配当金 102,020,420
流動資産合計 327,998,025,977
資産合計 327,998,025,977
負債の部
流動負債
前受金 2,622,000
未払金 133,987,103
未払解約金 308,071,572
未払利息 1,131
その他未払費用 272
流動負債合計 444,682,078
負債合計 444,682,078
純資産の部
元本等
元本 204,526,518,638
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 123,026,825,261
元本等合計 327,553,343,899
純資産合計 327,553,343,899
負債純資産合計 327,998,025,977
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2019年12月10日現在
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 204,526,518,638口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6015円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,015円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 193,692,560,770円
期中追加設定元本額 28,581,612,931円
期中一部解約元本額 17,747,655,063円
期末元本額 204,526,518,638円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 572,940,433円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,025,945,960円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,505,790円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,234,715,131円
世界経済インデックスファンド 2,075,913,850円
日本株式インデックス・オープン 4,765,580,706円
ＤＣマイセレクション２５ 6,788,555,480円
ＤＣマイセレクション５０ 19,203,948,203円
ＤＣマイセレクション７５ 17,407,249,904円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,676,794,913円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,720,691,749円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,800,801,826円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,064,054,022円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,600,426,189円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 391,735,815円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 711,711,623円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 470,521,477円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,898,335,609円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,071,134,292円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,112,186円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,456,712円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,943,720円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 280,661,201円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,582,381円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 79,766,504円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 320,137,924円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 57,796,949円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 424,001,215円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,678,404,448円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 698,733,277円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,011,274,626円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 611,022,719円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 39,825,696円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 765,787,163円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 35,821,422円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 432,645,921円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 563,455,717円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,574,955円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 839,374,782円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,011,550,659円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,752,647,795円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,151,588,282円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,293,297,705円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,961,437,227円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,951,269,188円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 270,203,963円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 287,165,346円
コア投資戦略ファンド（切替型） 753,826,857円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 213,250,818円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,084,325円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 70,744,182円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,524,402,894円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 576,233,517円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 16,950,997円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 62,547,987円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 9,371,465円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,629,306円
グローバル経済コア 280,154,351円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,378,599円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 42,190,081円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,114,607円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 353,247,293円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 26,581,000円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 47,812,230,414円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 584,708,715円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 7,686,177円
（デリバティブ取引に関する注記）
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株式関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,729,793,000 － 2,732,415,000 2,622,000
合計 2,729,793,000 － 2,732,415,000 2,622,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 972,625,679
国債証券 454,880,462,950
地方債証券 29,372,025,983
特殊債券 38,050,157,903
社債券 22,725,264,980
未収入金 101,188,000
未収利息 1,221,890,928
前払費用 84,963,421
流動資産合計 547,408,579,844
資産合計 547,408,579,844
負債の部
流動負債
未払金 400,006,000
未払解約金 327,377,621
未払利息 328
その他未払費用 41
流動負債合計 727,383,990
負債合計 727,383,990
純資産の部
元本等
元本 385,016,208,220
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 161,664,987,634
元本等合計 546,681,195,854
純資産合計 546,681,195,854
負債純資産合計 547,408,579,844
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 385,016,208,220口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,625,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4199円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,199円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2019年12月10日現在
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 325,773,760,165円
期中追加設定元本額 68,911,237,892円
期中一部解約元本額 9,668,789,837円
期末元本額 385,016,208,220円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,866,866,566円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,819,856円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 16,467,532,413円
世界経済インデックスファンド 1,865,323,012円
ＤＣマイセレクション２５ 20,949,901,482円
ＤＣマイセレクション５０ 22,806,302,002円
ＤＣマイセレクション７５ 6,185,637,150円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 462,277,131円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 87,958,786,644円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 69,096,521,862円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,552,809,454円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,329,272,009円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,799,416,207円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,104,947,844円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,336,147,390円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 450,702,131円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,702,644,287円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 68,578,300円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,467,901円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,537,426円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,180,873円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 936,306円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 163,688,329円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 277,598,390円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,875,854円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 132,387,293円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,141,460,947円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 929,572,591円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,513,549,258円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 817,587,757円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 97,719,287円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,213,168,528円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 28,776,954円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,384,301,058円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,775,905,195円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 162,422,413円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,283,800,135円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,749,040,883円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,259,503,725円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,345,984,241円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 71,253,431円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 834,752,284円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 48,176,232円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,269,625円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 59,609,290円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 12,651,110円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 12,663,953円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 25,937,460円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,532,703円
グローバル経済コア 197,638,686円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,679,947円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 954,255円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 77,282,859,528円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,278,216,579
コール・ローン 303,949,039
株式 368,199,519,893
投資信託受益証券 286,754,026
投資証券 10,271,739,880
派生商品評価勘定 253,076,474
未収入金 979,466
未収配当金 621,121,801
差入委託証拠金 2,752,207,713
流動資産合計 386,967,564,871
資産合計 386,967,564,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,263,066
前受金 247,892,208
未払解約金 350,550,293
未払利息 102
その他未払費用 40
流動負債合計 603,705,709
負債合計 603,705,709
純資産の部
元本等
元本 140,041,257,500
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 246,322,601,662
元本等合計 386,363,859,162
純資産合計 386,363,859,162
負債純資産合計 386,967,564,871
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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2019年12月10日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 140,041,257,500口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7589円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,589円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2019年12月10日現在
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 6月11日
期首元本額 137,917,434,727円
期中追加設定元本額 12,518,319,372円
期中一部解約元本額 10,394,496,599円
期末元本額 140,041,257,500円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,412,657,861円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,851,605円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 25,898,650,942円
世界経済インデックスファンド 7,530,877,525円
外国株式インデックス・オープン 776,707,472円
ＤＣマイセレクション２５ 1,099,375,395円
ＤＣマイセレクション５０ 4,852,816,593円
ＤＣマイセレクション７５ 5,091,914,878円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,733,995,397円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 441,752,925円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,979,558,778円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,472,749,668円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 109,765,839円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 195,409,363円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 129,233,209円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,819,195,615円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,882,036,324円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,939,124円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,144,782円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,622,763円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 45,004,127円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 183,911,140円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 32,907,808円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 241,379,087円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 657,004,977円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 355,096,202円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,301,893,565円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,733,444,923円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 67,779,797円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 335,848,489円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,278,264円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 109,202,175円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,861,275,742円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,995,826,919円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,000,019,900円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,367,450,752円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,866,404,752円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,495,025,733円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,027,832,626円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 965,666,367円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,066,046,089円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,589,751,454円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 768,252,019円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 42,490,460円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 256,411,061円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,444,295,660円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,899,372,784円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 91,844,541円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 340,878,157円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 53,767,502円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,545,646円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 51,788,356円
グローバル経済コア 934,112,314円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,910,476円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 588,323円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 867,457,720円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 63,964,907円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,250,348,695円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 768,695,918円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 355,860,982円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 40,083,864円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,142,564,669 － 7,390,456,877 247,892,208
合計 7,142,564,669 － 7,390,456,877 247,892,208
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 242,502,600 － 242,581,400 △78,800
アメリカドル 194,414,200 － 194,493,400 △79,200
ユーロ 48,088,400 － 48,088,000 400
合計 242,502,600 － 242,581,400 △78,800
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 204,845,300
コール・ローン 1,832,331,983
国債証券 385,875,619,164
派生商品評価勘定 2,549,366
未収入金 6,558,030
未収利息 2,429,034,389
前払金 4,753,133
前払費用 144,468,627
差入委託証拠金 224,747,058
流動資産合計 390,724,907,050
資産合計 390,724,907,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,275,082
未払金 1,021,440
未払解約金 307,109,238
未払利息 617
その他未払費用 202
流動負債合計 314,406,579
負債合計 314,406,579
純資産の部
元本等
元本 138,413,913,899
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 251,996,586,572
元本等合計 390,410,500,471
純資産合計 390,410,500,471
負債純資産合計 390,724,907,050
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 138,413,913,899口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8206円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,206円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 114,007,040,111円
期中追加設定元本額 31,588,241,694円
期中一部解約元本額 7,181,367,906円
期末元本額 138,413,913,899円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,709,912,535円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 696,176,822円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,010,279,661円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,129,493円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,375,066,106円
世界経済インデックスファンド 6,674,717,449円
ＤＣマイセレクション２５ 1,702,076,585円
ＤＣマイセレクション５０ 1,294,867,794円
ＤＣマイセレクション７５ 829,581,175円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,927,543,812円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 685,950,481円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 531,262,675円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 241,074,427円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 48,367,798円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 67,855,010円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 32,418,266円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,034,104,195円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 614,799,542円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 31,851,323円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,758,571円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,138,242円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 48,089,768円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 94,089,537円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 166,490,835円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 155,323,687円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 379,803,330円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,045,041,395円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 597,521,344円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,127,942,240円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 855,134,990円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 78,043,093円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 602,186,480円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 36,228,296円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 222,625,306円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 292,272,453円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 942,947,164円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,057,508,362円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 845,689,534円
外国債券ファンド・シリーズ１ 562,242,332円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,233,227,473円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,245,074,481円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,695,587,483円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,859,781,668円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 282,013,813円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,778,609,754円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,067,919,695円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 224,890,734円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 109,873,579円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,029,808,291円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 218,093,888円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 23,080,795,262円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 82,339,504円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 100,700,526円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 141,195,964円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,463,646円
グローバル経済コア 859,060,402円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,906,470円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 116,997円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,287,581円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 18,294,857円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 759,124,972円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,043,478,899円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,657,588円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 39,890,134,213円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,103,217,200 － 1,098,464,067 △4,753,133
合計 1,103,217,200 － 1,098,464,067 △4,753,133
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,277,199,883 － 1,278,227,300 1,027,417
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 642,860,036 － 641,885,100 △974,936
カナダドル 74,719,017 － 74,638,200 △80,817
ユーロ 468,504,950 － 468,858,000 353,050
イギリスポンド 91,115,880 － 92,846,000 1,730,120
合計 1,277,199,883 － 1,278,227,300 1,027,417
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,136,057,840
コール・ローン 73,194,092
株式 59,752,967,475
投資信託受益証券 199,671,776
投資証券 159,358,862
派生商品評価勘定 29,776,096
未収入金 502,448
未収配当金 31,870,087
前払金 441,504
差入委託証拠金 188,393,288
流動資産合計 61,572,233,468
資産合計 61,572,233,468
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,641,636
前受金 25,107,660
未払解約金 24,065,550
未払利息 24
その他未払費用 7
流動負債合計 53,814,877
負債合計 53,814,877
純資産の部
元本等
元本 21,740,105,578
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 39,778,313,013
元本等合計 61,518,418,591
純資産合計 61,518,418,591
負債純資産合計 61,572,233,468
注記表
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 21,740,105,578口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8297円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,297円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 19,516,351,824円
期中追加設定元本額 2,887,854,259円
期中一部解約元本額 664,100,505円
期末元本額 21,740,105,578円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,267,903,559円
世界経済インデックスファンド 3,334,488,295円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,266,661,208円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,020,701,087円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 208,832,811円
分散投資コア戦略ファンドＡ 343,089,679円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,121,980,051円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 437,777,336円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 467,370,910円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 348,124,475円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 18,607,236円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 110,894,836円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 59,271,562円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 222,972,983円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 33,498,496円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,417,077円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
グローバル経済コア 433,912,689円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 15,264,549円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 26,252円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 29,706円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 33,160円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 36,269円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 27,211,352円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,312,288,596 － 1,337,396,256 25,107,660
合計 1,312,288,596 － 1,337,396,256 25,107,660
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 41,260,400 － 41,290,800 30,400
アメリカドル 41,260,400 － 41,290,800 30,400
売建 7,826,400 － 7,830,000 △3,600
マレーシアリン
7,826,400 － 7,830,000 △3,600
ギット
合計 49,086,800 － 49,120,800 26,800
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 561,034,796
コール・ローン 389,227,726
国債証券 51,586,714,261
未収利息 966,269,169
前払費用 51,247,299
流動資産合計 53,554,493,251
資産合計 53,554,493,251
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,459
前受収益 45,271
未払金 59,393,723
未払解約金 38,981,565
未払利息 131
その他未払費用 31
流動負債合計 98,438,180
負債合計 98,438,180
純資産の部
元本等
元本 30,602,833,677
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 22,853,221,394
元本等合計 53,456,055,071
純資産合計 53,456,055,071
負債純資産合計 53,554,493,251
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
為替予約取引
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
法
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 30,602,833,677口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7468円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,468円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2019年12月10日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 29,218,077,103円
期中追加設定元本額 2,757,057,499円
期中一部解約元本額 1,372,300,925円
期末元本額 30,602,833,677円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,177,380,078円
世界経済インデックスファンド 5,556,033,509円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,357,702,723円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,025,967,612円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,824,646,078円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 463,349,849円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 98,361,423円
分散投資コア戦略ファンドＡ 235,054,582円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,045,456,060円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 235,535,553円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,326,987,140円
コア投資戦略ファンド（切替型） 144,618,229円
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区分 2019年12月10日現在
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 192,316,991円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 91,339,383円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 189,127,355円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,275,501,023円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 98,290,785円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 120,397,073円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 166,865,193円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,305,193円
グローバル経済コア 701,677,354円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,567,889円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 22,339円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 23,809円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 25,278円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,454円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 104,358,714円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 37,954,702 － 37,972,161 △17,459
マレーシアリン
37,954,702 － 37,972,161 △17,459
ギット
合計 37,954,702 － 37,972,161 △17,459
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2019年12月30日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年12月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 539 12,804,006
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 326,953
単位型公社債投資信託 17 140,733
合計 643 13,271,692
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 3月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
その他 4,377 7,256
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
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長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
繰越利益剰余金 22,767,534 28,501,567
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利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
その他営業雑経費 93,973 118,370
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
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旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
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資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
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資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
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（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
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表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
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性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機 目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
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ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
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現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
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小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
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前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
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固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
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経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
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重要な会計方針
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
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（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
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２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年２月１０日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSMT 世界経済インデックス・オープンの２０１９年６月１１日から２０１９年１２月１０日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、SMT 世界経済インデックス・オープンの２０１９年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する中間計算期間（２０１９年６月１１日から２０１９年１２月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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