新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和1年5月28日－令和2年5月25日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和1年5月28日－令和2年5月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号 |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月27日 提出
【計算期間】 第5期中(自 2019年5月28日至 2019年11月27日)
【ファンド名】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月
号
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 3,451,379,453 98.03
内 バミューダ 3,451,379,453 98.03
親投資信託受益証券 99,811 0.00
内 日本 99,811 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 69,199,860 1.97
純資産総額 3,520,679,124 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
日本短期公社債マザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 30,137,430 60.91
内 日本 30,137,430 60.91
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 19,339,580 39.09
純資産総額 49,477,010 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
2/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
22 22 1.0006 1.0081
(平成28年 5月25日)
第2計算期間末
20 21 1.0004 1.0564
(平成29年 5月25日)
第3計算期間末
1,546 1,546 0.9906 0.9906
(平成30年 5月25日)
第4計算期間末
3,329 3,353 1.0002 1.0072
(令和 1年 5月27日)
平成30年11月末日 3,504 － 0.9744 －
12月末日 3,493 － 0.9745 －
平成31年1月末日 3,508 － 0.9897 －
2月末日 3,420 － 0.9956 －
3月末日 3,385 － 1.0011 －
4月末日 3,383 － 1.0055 －
令和1年5月末日 4,416 － 1.0007 －
6月末日 4,359 － 1.0116 －
7月末日 3,972 － 1.0120 －
8月末日 3,778 － 1.0033 －
9月末日 3,625 － 1.0054 －
10月末日 3,580 － 1.0081 －
11月末日 3,520 － 1.0081 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0075
第2計算期間 0.0560
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0070
令和1年5月28日～令和1年11月27日 －
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 0.8
第2計算期間 5.6
第3計算期間 △1.0
第4計算期間 1.7
令和1年5月28日～令和1年11月27日 0.8
（注）収益率は期間騰落率です。
3/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 54,537,500 32,011,000
第2計算期間 13,000,000 15,470,000
第3計算期間 2,272,764,089 731,637,748
第4計算期間 2,596,385,429 828,505,053
令和1年5月28日～
1,089,611,741 905,352,640
令和1年11月27日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
4/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（令和1年5
月28日から令和1年11月27日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
中間監査を受けております。
5/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年5月27日現在 令和1年11月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 114,953,586 131,423,360
投資信託受益証券
3,272,564,970 3,452,621,962
99,811 99,811
親投資信託受益証券
流動資産合計 3,387,618,367 3,584,145,133
資産合計 3,387,618,367 3,584,145,133
負債の部
流動負債
未払収益分配金 23,303,442 －
未払解約金 4,956,687 7,027,594
未払受託者報酬 558,739 639,492
未払委託者報酬 28,868,403 33,041,342
未払利息 189 －
53,024 60,689
その他未払費用
流動負債合計 57,740,484 40,769,117
負債合計 57,740,484 40,769,117
純資産の部
元本等
元本 3,329,063,217 3,513,322,318
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 814,666 30,053,698
19,859,053 15,790,132
（分配準備積立金）
元本等合計 3,329,877,883 3,543,376,016
純資産合計 3,329,877,883 3,543,376,016
負債純資産合計 3,387,618,367 3,584,145,133
6/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 平成30年5月26日 自 令和1年5月28日
至 平成30年11月25日 至 令和1年11月27日
営業収益
受取配当金 30,678,740 31,130,487
△ 62,415,456 40,056,992
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 31,736,716 71,187,479
営業費用
支払利息 58,621 42,831
受託者報酬
603,903 639,492
委託者報酬 31,201,629 33,041,342
59,414 60,689
その他費用
営業費用合計 31,923,567 33,784,354
営業利益又は営業損失（△） △ 63,660,283 37,403,125
経常利益又は経常損失（△） △ 63,660,283 37,403,125
中間純利益又は中間純損失（△） △ 63,660,283 37,403,125
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,858,388 8,170,446
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 14,674,254 814,666
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,262,757 217,920
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,262,757 －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 217,920
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 24,406,025 211,567
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 211,567
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
24,406,025 －
額
- －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 94,619,417 30,053,698
7/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
項目 自 令和1年5月28日
至 令和1年11月27日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月25日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年5月27日、当中間計
算期間末日を令和1年11月27日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年5月27日現在 令和1年11月27日現在
１. 期首元本額 1,561,182,841円 3,329,063,217円
期中追加設定元本額 2,596,385,429円 1,089,611,741円
期中一部解約元本額 828,505,053円 905,352,640円
２. 受益権の総数 3,329,063,217口 3,513,322,318口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
項目 自 平成30年5月26日 自 令和1年5月28日
至 平成30年11月25日 至 令和1年11月27日
１． 委託費用 当ファンドの信託財産の運用指図に 信託財産の運用の指図にかかわる権
関する権限を委託するための費用 限の全部または一部を委託するため
12,078,077円。 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額
12,790,219円
8/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年5月27日現在 令和1年11月27日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は、原則と 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 してすべて時価評価されているた としてすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差 め、中間貸借対照表計上額と時価と
額はありません。 の差額はありません。
時価の算定方法 投資信託受益証券 (１)有価証券
２．
「（重要な会計方針に係る事項に関 「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」に記載しております。 する注記）」にて記載しておりま
親投資信託受益証券 す。
「（重要な会計方針に係る事項に関 (２)デリバティブ取引
する注記）」に記載しております。
該当事項はありません。
コール・ローン等の金銭債権及び金
(３)上記以外の金融商品
銭債務
上記以外の金融商品（コール・ロー
これらの科目は短期間で決済される
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
ため、帳簿価額は時価に近似してい
期間で決済されるため、帳簿価額は
ることから、当該帳簿価額を時価と
時価と近似していることから、当該
しております。
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 市場価額がない、又は市場価格を時 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 価と見なせない場合には、経営者に づく価額のほか、市場価格がない場
より合理的に算定された価額で評価 合には合理的に算定された価額が含
する場合があります。 まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年5月27日現在 令和1年11月27日現在
1口当たり純資産額 1.0002円 1.0086円
（1万口当たり純資産額） (10,002円) (10,086円)
（参考）
当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」投資信託証券及び「日本短期公社
債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」
及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
9/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 19,271,581
地方債証券 30,139,660
65,772
未収利息
流動資産合計 49,477,013
資産合計
49,477,013
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 49,276,288
剰余金
200,725
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 49,477,013
純資産合計 49,477,013
負債純資産合計 49,477,013
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月28日
項目
至 令和1年11月27日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
10/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月27日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,276,288円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 －円
元本の内訳
ファンド名
短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり） 995,620円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） 15,905,959円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） 13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型） 5,069,672円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） 1,093,509円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型） 99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号 3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１２月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号 12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号 99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号 497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ 795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ 2,485,584円
計 49,276,288円
２. 受益権の総数 49,276,288口
11/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月27日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月27日現在
1口当たり純資産額 1.0041円
（1万口当たり純資産額） (10,041円)
（参考）
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド
Ａ」の個別クラスとなっております。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ」は、バミューダの法律に基づき設立された外国証券投資信託でありま
す。同ファンドの2018年10月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されてお
り、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2018年10月31日現在の財務書類の原文の一部を翻
訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
12/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
資産・負債計算書
（単位：受益証券数を除き、千米ドル）
2018年10月31日現在
資産：
投資－評価額
有価証券投資 469,274
関連当事者に係る投資 11,369,772
金融デリバティブ商品
店頭 32,486
現金 738
取引相手方への預託金 0
外国為替－評価額 0
売却済投資に係る未収金 3,225
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 12,377
売却済ファンド受益証券に係る未収金 49,362
未収利息および未収配当金 69
11,937,303
負債：
金融デリバティブ商品
店頭 44,572
購入済投資に係る未払金 3,967
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 28,903
未払利息 89
取引相手方からの預託金 7,667
償還済ファンド受益証券に係る未払金 32,760
運用手数料未払金 28
助言手数料未払金 178
管理手数料未払金 44
未払分配金 24
未払税 0
資産ベース販売手数料未払金 0
弁護士費用未払金 0
118,232
純資産 11,819,071
有価証券投資の取得原価 469,269
関連当事者に係る投資の取得原価 11,245,387
外国為替の取得原価 0
金融デリバティブ商品の取得原価またはプレミアム－純額 0
クラスＳ（ＪＰＹ）
純資産 992,208
0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
13/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
2018年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 4.0％
短期金融商品 4.0％
預金 3.3％
Bank of Nova Scotia
1.690% due 11/01/2018
USD 11,799 11,799
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 9 0
Brown Brothers Harriman & Co.
1.690% due 11/01/2018
USD 61 61
Citibank N.A.
1.690% due 11/01/2018
49,184 49,184
DBS Bank Ltd.
1.690% due 11/01/2018
12,667 12,667
JPMorgan Chase & Co.
1.690% due 11/01/2018
104,599 104,599
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 2 0
1.690% due 11/01/2018
USD 120,371 120,371
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 8 0
1.690% due 11/01/2018 93,517
USD 93,517
392,198
米国短期国債 0.7％
2.249% due 01/10/2019 (a)
23,255 23,155
2.299% due 01/24/2019 (b)
50,968 50,700
2.304% due 01/31/2019 (a)
3,221
3,240
77,076
469,274
短期金融商品合計
（取得原価 469,269千米ドル）
469,274
有価証券投資合計
（取得原価 469,269千米ドル）
受益証券口数
（単位：千）
関連当事者に係る投資 96.2％
投資信託 96.2％
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
11,369,772
（取得原価 11,245,387千米ドル） 889,654
11,369,772
関連当事者に係る投資合計
（取得原価 11,245,387千米ドル）
投資合計 100.2％ 11,839,046
（取得原価 11,714,656千米ドル）
金融デリバティブ商品(c) (0.1％) (12,086)
（取得原価またはプレミアム（純額） 0千米ドル）
(7,889)
その他の資産および負債（純額）(0.1％）
11,819,071
純資産 100.0％
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示しています。
(a)利率は満期までの利回りです。
(b)利率は加重平均レートです。
14/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(c)金融デリバティブ商品：店頭
為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BPS 11/2018 JPY 294,413 USD 2,611 2 0
BPS 11/2018 322,025 2,854 0 0
BPS 11/2018 USD 1,689 JPY 190,231 0 (3)
BPS 11/2018 288 32,451 0 0
BPS 11/2018 25 2,802 0 0
BRC 11/2018 JPY 17,755 USD 157 0 0
BRC 11/2018 USD 158 JPY 17,755 0 0
HUS 11/2018 JPY 603,605 USD 5,365 16 0
USD JPY 0 (1)
HUS 11/2018
372 41,843
18 (4)
クラスＦ（ＪＰＹ）、クラスＪ（ＪＰＹ）、クラスＮ（ＪＰＹ）、クラスＰ（ＪＰＹ）、クラスＱ（ＪＰＹ）、
クラスＲ（ＪＰＹ）、クラスＳ（ＪＰＹ）、クラスＴ（ＪＰＹ）、クラスＸ（ＪＰＹ）、クラスＹ（ＪＰＹ）
およびクラスＺ（ＪＰＹ）為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BOA 11/2018 JPY 348,824,702 USD 3,103,423 12,512 0
BOA 12/2018 USD 3,110,576 JPY 348,824,702 0 (12,182)
BPS 11/2018 JPY 1,184,807 USD 10,506 8 0
BPS 11/2018 5,950,394 52,725 0 (1)
BPS 11/2018 USD 281,621 JPY 31,728,853 0 (474)
BRC 11/2018 JPY 347,609,424 USD 3,081,644 1,502 0
BRC 11/2018 USD 898,534 JPY 101,682,385 2,466 0
BRC 12/2018 3,088,750 347,609,424 0 (1,149)
CBK 11/2018 JPY 7,057,996 USD 62,685 200 (55)
CBK 11/2018 USD 10,461 JPY 1,184,807 37 0
CBK 11/2018 949,631 106,972,444 0 (1,756)
CBK 12/2018 JPY 1,184,807 USD 10,486 0 (38)
GLM 11/2018 7,716,305 68,791 417 0
GLM 11/2018 USD 1,383,577 JPY 156,676,613 5,379 (656)
JPM 11/2018 3,166,935 356,539,156 0 (7,667)
MSC 11/2018 JPY 1,084,824 USD 9,586 0 (26)
MSC 12/2018 USD 9,608 JPY 1,084,824 28 0
RBC 11/2018 JPY 691,144 USD 6,191 67 0
RYL 11/2018 USD 9,181 JPY 1,033,044 0 (27)
SCX 11/2018 JPY 981,651 USD 8,711 14 (1)
SOG 11/2018 346,876,834 3,064,527 0 (9,124)
SOG 12/2018 USD 3,071,467 JPY 346,876,834 9,626 0
SSB 11/2018 JPY 7,831,742 USD 69,411 212 (197)
SSB USD JPY 0 (11,215)
11/2018
2,814,366 316,349,633
32,468 (44,568)
為替予約契約合計
32,486 (44,572)
15/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表－ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）
2018年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 110.5％
バンクローン債務証書 5.5％
Accudyne Industries Borrower S.C.A.
5.302% due 08/18/2024
USD 537 536
Air Medical Group Holdings, Inc.
6.530% due 03/14/2025
993 977
Alphabet Holding Co., Inc.
5.802% due 09/26/2024
495 474
Altica France S.A.
6.280% due 08/14/2026
5,400 5,335
Altran Technologies
2.750% due 03/20/2025
EUR 2,789 3,175
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
4.302% due 10/31/2023
USD 1,679 1,666
Ancestry.com Operations, Inc.
5.550% due 10/19/2023
1,177 1,181
Aramark Intermediate HoldCo Corp.
4.052% due 03/11/2025
933 935
Avantor, Inc.
6.302% due 11/21/2024
684 689
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC
4.280% due 01/15/2025
42,148 42,087
AWAS Leasing 2011-I Ltd.
4.870% due 10/02/2021
633 632
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
4.136% due 06/01/2024
468 467
Bausch Health Co., Inc.
5.274% due 06/01/2025
461 462
Beacon Roofing Supply, Inc.
4.527% due 01/02/2025
1,104 1,096
Bway Holdings Co.
5.658% due 04/03/2024
385 383
Caesars Resort Collection LLC
5.052% due 12/22/2024
5,344 5,352
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
5.552% due 10/03/2023
192 192
Castlelake Aircraft Structured Trust
3.967% due 07/12/2024
3,359 3,312
Ceasers Entertainment Operating Co. LLC
4.302% due 10/06/2024
2,303 2,294
CenturyLink, Inc.
5.052% due 01/31/2025
2,006 1,985
CH Hold Corp.
5.302% due 02/01/2024
294 295
Charter Communications Operating LLC
4.310% due 04/30/2025
5,610 5,617
CityCenter Holdings LLC
4.552% due 04/18/2024
296 296
Community Health Systems, Inc.
5.563% due 01/27/2021
26,707 26,217
Concordia International Corp.
16/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
7.781% due 09/06/2024
3,400 3,341
Crown Holdings, Inc.
4.283% due 04/03/2025
763 766
CSC Holdings LLC
4.780% due 01/25/2026
2,886 2,895
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
DaVita, Inc.
5.052% due 06/24/2021
USD
192 192
Dell International LLC
4.310% due 09/07/2023
2,814 2,813
Diamond Resorts International, Inc.
6.052% due 09/02/2023
3,942 3,848
Dubai World
2.000% due 09/30/2022
20,315 19,045
Energizer Holdings, Inc.
7.353% due 05/18/2019
2,700 2,703
Envision Healthcare Corp.
6.052% due 10/10/2025
9,100 8,930
FCA U.S. LLC
4.300% due 12/31/2018
758 759
Financial & Risk U.S. Holdings, Inc.
4.000% due 10/01/2025
EUR 15,000 17,096
6.052% due 10/01/2025
USD 11,300 11,215
First Data Corp.
4.287% due 07/08/2022
2,629 2,626
Forest City Enterprises LP
6.199% due 10/24/2025
2,200 2,212
Frontier Communications Corp.
6.060% due 06/15/2024
7,425 7,202
Genworth Holdings, Inc.
6.831% due 03/07/2023
398 407
Golden Nugget, Inc.
5.052% due 10/04/2023
1 1
5.186% due 10/04/2023
13 13
5.277% due 10/04/2023
15 16
GreenSky Holdings LLC
5.563% due 03/31/2025
4,876 4,900
HCA, Inc.
4.052% due 03/18/2023
826 831
4.302% due 03/13/2025
2,976 2,994
HD Supply Waterworks Ltd.
5.313% due 08/01/2024
317 317
Hilton Worldwide Finance LLC
4.031% due 10/25/2023
10,682 10,703
iHeartCommunications, Inc. (d)
8.443% due 01/30/2019
45,625 33,183
9.802% due 07/30/2019
6,200 4,499
Intelsat Jackson Holdings S.A.
6.045% due 11/27/2023
3,800 3,805
6.625% due 01/02/2024
10,100 10,388
Iqvia, Inc.
4.386% due 01/17/2025
10,098 10,128
IRB Holdings Corp.
5.460% due 02/05/2025
697 697
17/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
KFC Holding Co.
4.037% due 04/03/2025
1,078 1,080
Kinetic Concepts, Inc.
5.636% due 02/02/2024
9,381 9,427
Klockner Pentaplast of America, Inc.
4.750% due 06/30/2022
EUR 300 323
Las Vegas Sands LLC
4.052% due 03/27/2025
USD 2,574 2,568
Marriott Ownership Resorts, Inc.
4.552% due 08/29/2025
1,300 1,307
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
McDermott International, Inc.
7.302% due 05/10/2025
USD 2,832 2,812
Meredith Corp.
5.052% due 01/31/2025
975 975
Messer Industries LLC
4.834% due 10/01/2025
2,120 2,123
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
4.302% due 03/21/2025
605 603
MH Sub I LLC
6.030% due 09/13/2024
1,000 1,005
Mission Broadcasting, Inc.
4.544% due 01/17/2024
63 64
Multi-Color Corp.
4.302% due 10/31/2024
174 175
Neiman Marcus Group Ltd. LLC
5.531% due 10/25/2020
11,822 10,786
Nexstar Broadcasting, Inc.
4.544% due 01/17/2024
396 397
Nielsen Finance LLC
4.281% due 10/04/2023
394 392
Ocean Rig UDW, Inc.
8.000% due 09/20/2024
6,693 7,044
Parexel International Corp.
5.052% due 09/27/2024
396 391
PetSmart, Inc.
5.280% due 03/11/2022
4,865 4,138
Pisces Midco, Inc.
6.175% due 04/12/2025
5,161 5,149
Post Holdings, Inc.
4.290% due 05/24/2024
876 876
Prestige Brands, Inc.
4.302% due 01/26/2024
60 60
Rebublic of Tanzania
7.839% due 12/10/2019
2,600 2,551
Reynolds Group Holdings, Inc.
5.052% due 02/05/2023
196 196
RPI Finance Trust
4.386% due 03/27/2023
7,018 7,033
SBA Senior Finance II LLC
4.310% due 04/11/2025
499 498
Sequa Mezzanine Holdings LLC
7.389% due 11/28/2021
31 31
7.408% due 11/28/2021
12,498 12,333
18/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
11.520% due 04/28/2022
650 644
Serta Simmons Bedding LLC
5.774% due 11/08/2023
197 179
Sigma Holdco BV
3.500% due 07/02/2025
EUR 5,300 6,013
Sprint Communications, Inc.
4.813% due 02/02/2024
USD 4,142 4,140
SS&C Technologies Holdings, Inc.
4.552% due 04/16/2025
8,567 8,535
Starfruit Finco BV
3.750% due 10/01/2025
EUR 3,800 4,347
5.506% due 10/01/2025
USD 4,900 4,898
State of Rio De Janeiro
6.024% due 12/20/2020
6,716 6,531
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Syniverse Holdings, Inc.
7.280% due 03/09/2023
USD 746 750
TerraForm Power Operating LLC
4.302% due 11/08/2022
199 199
Traverse Midstream Partners LLC
6.600% due 09/27/2024
234 236
Tronox Blocked Borrower LLC
5.302% due 09/23/2024
135 135
Tronox Finance LLC
5.302% due 09/23/2024
361 361
Unitymedia Finance LLC
4.530% due 01/15/2026
1,000 1,000
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
2.750% due 01/15/2027
EUR 2,900 3,306
Univision Communications, Inc.
5.052% due 03/15/2024
USD 26,641 25,603
Vertiv Group Corp.
6.313% due 11/30/2023
251 248
VICI Properties 1 LLC
4.280% due 12/20/2024
3,627 3,623
Vistra Operations Co. LLC
4.302% due 08/04/2023
425 427
4.552% due 12/14/2023
444 445
West Corp.
6.302% due 10/10/2024
1 1
6.527% due 10/10/2024
212 212
Westmoreland Coal Co.
10.562% due 05/21/2019
153 156
WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET HOTEL
4.246% due 07/21/2025
79,000 79,077
4.850% due 02/09/2021
45,000 45,079
WHOLE LOAN ST REGIS ASPEN
3.200% due 07/09/2020
99,000 99,158
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
4.052% due 05/30/2025 2,502
2,500
バンクローン債務証書合計 646,322
（取得原価 658,315千米ドル）
社債 33.0％
銀行および金融 20.4％
19/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC
2.626% due 04/28/2020
EUR 3,028 3,432
ABN AMRO Bank NV
1.800% due 09/20/2019
USD 200 198
2.450% due 06/04/2020
5,900 5,828
ADLER Real Estate AG
1.875% due 04/27/2023
EUR 2,900 3,193
3.000% due 04/27/2026
2,900 3,188
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% due 05/26/2022
USD 150 146
3.750% due 05/15/2019
1,850 1,854
4.250% due 07/01/2020
1,405 1,414
4.500% due 05/15/2021
650 657
4.625% due 10/30/2020
4,000 4,063
5.000% due 10/01/2021
1,300 1,335
AGFC Capital Trust I
4.186% due 01/15/2067
2,200 1,155
Air Lease Corp.
3.250% due 03/01/2025
37,900 35,227
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Akelius Residential Property AB
1.500% due 01/23/2022
EUR 3,600 4,162
3.375% due 09/23/2020
2,900 3,480
Alliance Data Systems Corp.
4.500% due 03/15/2022
173 199
Ally Financial, Inc.
3.250% due 11/05/2018
USD 1,400 1,400
3.500% due 01/27/2019
5,240 5,240
3.750% due 11/18/2019
1,060 1,063
4.125% due 03/30/2020
5,800 5,822
4.250% due 04/15/2021
4,660 4,672
7.500% due 09/15/2020
556 591
8.000% due 12/31/2018
400 403
8.000% due 03/15/2020
550 580
8.000% due 11/01/2031
8,949 10,805
Alpha Bank AE
2.500% due 02/05/2023
EUR 3,900 4,473
Ambac LSNI LLC
7.396% due 02/12/2023
USD 12,727 12,918
American International Group, Inc.
5.750% due 04/01/2048
2,516 2,382
American Tower Corp.
3.000% due 06/15/2023
1,864 1,787
Annington Funding PLC
1.650% due 07/12/2024
EUR 1,600 1,786
2.646% due 07/12/2025
GBP 2,200 2,770
3.184% due 07/12/2029
900 1,136
Ardonagh Midco 3 PLC
8.375% due 07/15/2023
3,560 4,274
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
2.680% due 06/15/2050
USD 8,200 6,112
Aroundtown S.A.
1.000% due 01/07/2025
EUR 2,800 2,977
1.625% due 01/31/2028
2,100 2,149
20/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
1.875% due 01/19/2026
500 548
2.000% due 11/02/2026
2,500 2,733
3.000% due 10/16/2029
GBP 7,400 8,938
Assurant, Inc.
4.200% due 09/27/2023
USD 2,012 2,003
Athene Holding Ltd.
4.125% due 01/12/2028
894 821
Atrium European Real Estate Ltd.
3.000% due 09/11/2025
EUR 3,100 3,547
3.625% due 10/17/2022
350 426
AXA Equitable Holdings, Inc.
3.900% due 04/20/2023
USD 436 431
4.350% due 04/20/2028
2,610 2,499
5.000% due 04/20/2048
1,518 1,358
Axis Bank Ltd.
3.250% due 05/21/2020
2,200 2,171
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (b)(c)
6.750% due 02/18/2020
EUR 7,600 8,848
7.000% due 02/19/2019
31,200 35,738
8.875% due 04/14/2021
8,600 10,856
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
25.980% due 04/26/2020
ARS 61,000 1,262
Banco do Brasil S.A.
6.000% due 01/22/2020
USD 1,000 1,026
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
4.375% due 05/03/2019
USD 7,300 7,318
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% due 05/08/2049 (d)
EUR 3,100 1,089
Banco Santander S.A.
3.545% due 04/12/2023
USD 800 803
3.848% due 04/12/2023
1,200 1,162
4.379% due 04/12/2028
800 744
4.750% due 03/19/2025 (b)(c)
EUR 10,200 10,138
6.250% due 09/11/2021 (b)(c)
21,400 24,926
Bank of America Corp.
3.106% due 03/05/2024
USD 4,136 4,109
3.419% due 12/20/2028
315 291
Bank of China Ltd.
0.182% due 04/17/2021
EUR 3,020 3,423
Bank of Ireland
7.375% due 06/18/2020 (b)(c)
500 604
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (b)
USD 7,540 8,063
14.000% due 06/15/2019 (c)
GBP 9,970 13,659
Barclays PLC
1.375% due 01/24/2026
EUR 4,300 4,625
2.375% due 10/06/2023
GBP 7,350 9,233
3.125% due 01/17/2024
27,000 34,633
3.250% due 02/12/2027
17,530 21,849
3.250% due 01/17/2033
3,300 3,790
3.684% due 01/10/2023
USD 500 484
3.695% due 05/16/2024
8,400 8,335
4.039% due 01/10/2023
1,000 1,016
21/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.337% due 01/10/2028
700 652
4.338% due 05/16/2024
5,400 5,301
4.375% due 01/12/2026
2,900 2,786
4.972% due 05/16/2029
2,600 2,528
5.875% due 09/15/2024 (b)(c)
GBP 5,800 6,922
6.500% due 09/15/2019 (b)(c)
EUR 21,200 24,770
7.000% due 09/15/2019 (b)(c)
GBP 7,540 9,682
7.250% due 03/15/2023 (b)(c)
14,800 19,444
7.750% due 09/15/2023 (b)(c)
USD 11,100 11,102
7.875% due 03/15/2022 (b)(c)
1,200 1,239
7.875% due 09/15/2022 (b)(c)
GBP 8,053 10,761
8.000% due 12/15/2020 (b)(c)
EUR 4,160 5,166
8.250% due 12/15/2018 (b)(c)
USD 5,030 5,060
Bevco Lux Sarl
1.750% due 02/09/2023
EUR 5,100 5,732
BGC Partners, Inc.
5.125% due 05/27/2021
USD 400 409
5.375% due 12/09/2019
1,450 1,470
Blackstone CQP Holdco LP
6.000% due 08/18/2021
1,300 1,305
6.500% due 03/20/2021
7,400 7,454
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
1.400% due 07/06/2022
EUR 4,100 4,670
2.200% due 07/24/2025
2,900 3,220
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
BNP Paribas S.A.
3.375% due 01/09/2025
USD 54,443 50,961
4.400% due 08/14/2028
4,200 4,041
7.000% due 08/16/2028 (b)(c)
1,400 1,382
7.625% due 03/30/2021 (b)(c)
600 625
BOC Aviation Ltd.
2.375% due 09/15/2021
570 544
3.499% due 09/26/2023
3,500 3,507
3.500% due 01/31/2023
200 195
3.609% due 05/02/2021
3,380 3,403
Boston Properties LP
3.200% due 01/15/2025
991 943
BPCE S.A.
12.500% due 09/30/2019 (c)
700 753
Brighthouse Financial, Inc.
3.700% due 06/22/2027
2,400 2,069
Brixmor Operating Partnership LP
3.250% due 09/15/2023
300 287
Brookfield Finance, Inc.
3.900% due 01/25/2028
1,988 1,860
4.700% due 09/20/2047
4,240 3,923
Capital One Financial Corp.
3.450% due 04/30/2021
5,900 5,878
CBL & Associates LP
5.950% due 12/15/2026
1,384 1,156
China Construction Bank Corp.
0.281% due 09/24/2021
EUR 2,000 2,269
CIT Group, Inc.
4.125% due 03/09/2021
USD 1,216 1,216
22/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.000% due 08/15/2022
7,200 7,245
5.000% due 08/01/2023
4,136 4,157
5.250% due 03/07/2025
1,058 1,067
5.375% due 05/15/2020
1,330 1,369
Citigroup, Inc.
3.142% due 01/24/2023
2,500 2,442
Compass Bank
2.750% due 09/29/2019
700 697
Cooperatieve Rabobank UA
2.938% due 04/26/2021
1,750 1,755
3.125% due 04/26/2021
2,500 2,478
4.625% due 12/29/2025 (b)(c)
EUR 3,600 4,050
5.500% due 06/29/2020 (b)(c)
17,610 21,000
6.625% due 06/29/2021 (b)(c)
11,400 14,218
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd.
6.875% due 07/08/2020
GBP 3,430 4,650
7.500% due 07/08/2026
600 895
Corestate Capital Holding S.A.
3.500% due 04/15/2023
EUR 39,300 43,747
CPI Property Group S.A.
1.450% due 04/14/2022
5,500 6,219
2.125% due 10/04/2024
4,800 5,369
Credit Agricole S.A.
3.507% due 04/24/2023
USD 1,000 998
3.750% due 04/24/2023
1,750 1,711
7.875% due 01/23/2024 (b)(c)
496 514
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Credit Suisse AG
4.375% due 08/05/2020
USD 750 762
6.500% due 08/08/2023 (b)
10,885 11,526
Credit Suisse Group AG
2.997% due 12/14/2023
3,600 3,426
3.532% due 12/14/2023
3,000 3,025
3.574% due 06/12/2024
2,750 2,757
3.869% due 01/12/2029
33,900 31,519
4.207% due 06/12/2024
3,500 3,480
4.282% due 01/09/2028
6,700 6,428
7.250% due 09/12/2025 (b)(c)
1,800 1,784
7.500% due 07/17/2023 (b)(c)
5,800 5,916
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
2.750% due 08/08/2025
GBP 600 757
3.750% due 03/26/2025
USD 1,800 1,725
Crown Castle International Corp.
3.200% due 09/01/2024
604 571
3.650% due 09/01/2027
2,678 2,481
4.000% due 03/01/2027
255 244
CTR Partnership LP
5.250% due 06/01/2025
504 493
Deutsche Bank AG
0.375% due 01/18/2021
EUR 73,700 82,269
2.700% due 07/13/2020
USD 4,272 4,176
3.150% due 01/22/2021
10,000 9,756
3.284% due 01/22/2021
12,700 12,569
3.406% due 07/13/2020
1,774 1,763
23/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.766% due 02/04/2021
5,310 5,298
3.950% due 02/27/2023
1,820 1,753
4.250% due 10/14/2021
15,940 15,820
4.251% due 05/10/2019
80 80
Digital Euro Finco LLC
2.625% due 04/15/2024
EUR 1,400 1,675
Digital Realty Trust LP
3.700% due 08/15/2027
USD 92 86
Digital Stout Holding LLC
2.750% due 07/19/2024
GBP 400 513
3.300% due 07/19/2029
400 508
Discover Bank
3.350% due 02/06/2023
USD 900 870
Emerald Bay S.A.
0.000% due 10/08/2020
EUR 3,425 3,682
EPR Properties
4.500% due 06/01/2027
USD 3,650 3,469
4.750% due 12/15/2026
372 360
4.950% due 04/15/2028
1,132 1,096
Equinix, Inc.
2.875% due 03/15/2024
EUR 5,700 6,551
2.875% due 10/01/2025
500 557
2.875% due 02/01/2026
16,550 18,346
ERP Operating LP
3.250% due 08/01/2027
USD 257 242
3.500% due 03/01/2028
792 757
Eurobank Ergasias S.A.
2.750% due 11/02/2020
EUR 1,000 1,157
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Fairfax Financial Holdings Ltd.
2.750% due 03/29/2028
EUR 6,600 7,524
4.850% due 04/17/2028
USD 3,411 3,329
Fastighets AB Balder
1.125% due 03/14/2022
EUR 5,745 6,550
1.875% due 03/14/2025
1,100 1,234
1.875% due 01/23/2026
1,470 1,622
Franshion Brilliant Ltd.
5.750% due 03/19/2019
USD 1,593 1,605
Freedom Mortgage Corp.
8.250% due 04/15/2025
1,259 1,171
Globalworth Real Estate Investments Ltd.
2.875% due 06/20/2022
EUR 1,400 1,632
3.000% due 03/29/2025
400 454
GLP Capital LP
5.250% due 06/01/2025
USD 1,200 1,209
5.300% due 01/15/2029
3,424 3,377
Goldman Sachs Group, Inc.
0.131% due 12/16/2020
EUR 1,200 1,361
3.060% due 02/23/2023
USD 12,900 12,895
3.200% due 02/23/2023
12,900 12,540
3.814% due 04/23/2029
7,100 6,677
Goodman Australia Finance Pty Ltd.
1.375% due 09/27/2025
EUR 400 437
Goodman U.S. Finance Three LLC
24/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.700% due 03/15/2028
USD 2,324 2,164
Grainger PLC
3.375% due 04/24/2028
GBP 2,000 2,534
Growthpoint Properties International Pty Ltd.
5.872% due 05/02/2023
USD 1,600 1,591
High Street Funding Trust II
4.682% due 02/15/2048
300 291
Host Hotels & Resorts LP
4.000% due 06/15/2025
200 193
Howard Hughes Corp.
5.375% due 03/15/2025
3,600 3,474
HSBC Bank Argentina S.A.
25.250% due 09/27/2019
ARS 53,530 1,360
HSBC Holdings PLC
2.625% due 08/16/2028
GBP 360 444
2.922% due 05/18/2021
USD 7,000 7,009
3.033% due 11/22/2023
4,900 4,714
3.262% due 03/13/2023
800 782
3.322% due 05/18/2024
3,000 2,994
3.950% due 05/18/2024
2,800 2,773
4.041% due 03/13/2028
700 671
4.300% due 03/08/2026
500 493
4.750% due 07/04/2029 (b)(c)
EUR 2,800 2,991
5.250% due 09/16/2022 (b)(c)
7,500 8,868
5.875% due 09/28/2026 (b)(c)
GBP 4,500 5,721
6.000% due 09/29/2023 (b)(c)
EUR 7,210 8,935
6.250% due 03/23/2023 (b)(c)
USD 5,400 5,252
6.500% due 03/23/2028 (b)(c)
9,470 8,902
Hudson Pacific Properties LP
3.950% due 11/01/2027
363 336
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Hunt Cos., Inc.
6.250% due 02/15/2026
USD 462 427
ICICI Bank Ltd.
3.125% due 08/12/2020
200 197
3.441% due 12/04/2018
25,600 25,597
InCaps Funding I Ltd.
4.321% due 06/01/2033
17,521 17,521
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
2.625% due 05/26/2020
1,600 1,574
3.093% due 11/08/2020
2,000 2,001
ING Bank NV
2.450% due 03/16/2020
3,200 3,159
2.500% due 10/01/2019
3,300 3,282
ING Groep NV
1.000% due 09/20/2023
EUR 1,100 1,239
3.398% due 10/02/2023
USD 4,100 4,101
4.100% due 10/02/2023
6,000 5,966
4.550% due 10/02/2028
4,300 4,233
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.
1.625% due 11/28/2025
EUR 3,000 3,282
2.000% due 04/17/2026
2,900 3,221
International Lease Finance Corp.
5.875% due 08/15/2022
USD 500 527
25/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
8.250% due 12/15/2020
7,970 8,648
8.625% due 01/15/2022
3,201 3,629
Intesa Sanpaolo SpA (b)(c)
7.000% due 01/19/2021
EUR 26,850 31,069
7.750% due 01/11/2027
660 768
Intrepid Aviation Group Holdings LLC
8.500% due 08/15/2021
USD 3,970 4,000
iStar, Inc.
4.625% due 09/15/2020
137 136
5.250% due 09/15/2022
515 500
Jefferies Finance LLC
6.875% due 04/15/2022
1,000 1,008
7.250% due 08/15/2024
600 590
7.375% due 04/01/2020
6,475 6,572
7.500% due 04/15/2021
1,380 1,394
JP Morgan Chase Bank N.A.
2.848% due 04/26/2021
12,400 12,405
3.086% due 04/26/2021
12,400 12,355
Kasikornbank PCL
3.500% due 10/25/2019
2,200 2,200
KBC Group NV
4.250% due 10/24/2025 (b)(c)
EUR 4,400 4,530
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.
3.250% due 11/12/2025
1,400 1,568
3.950% due 06/30/2022
GBP 800 1,051
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% due 04/01/2024
USD 1,320 1,274
Kojamo OYJ
1.500% due 06/19/2024
EUR 1,200 1,356
1.625% due 03/07/2025
2,400 2,684
Liberty Living Finance PLC
2.625% due 11/28/2024
GBP 1,250 1,586
3.375% due 11/28/2029
500 636
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Lifestorage LP
3.500% due 07/01/2026
USD 1,200 1,105
LifeStorage LP
3.875% due 12/15/2027
1,010 940
Lincoln Finance Ltd.
6.875% due 04/15/2021
EUR 9,322 10,937
Lloyds Bank PLC
2.833% due 05/07/2021
USD 4,000 4,007
3.300% due 05/07/2021
9,600 9,526
12.000% due 12/16/2024 (c)
200 241
Lloyds Banking Group PLC
2.250% due 10/16/2024
GBP 6,600 8,187
2.907% due 11/07/2023
USD 3,500 3,330
3.574% due 11/07/2028
5,600 5,043
4.000% due 03/07/2025
AUD 4,700 3,327
4.050% due 08/16/2023
USD 5,800 5,750
4.375% due 03/22/2028
2,200 2,106
4.450% due 05/08/2025
3,400 3,387
4.550% due 08/16/2028
5,000 4,836
6.375% due 06/27/2020 (b)(c)
EUR 1,400 1,670
26/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
7.000% due 06/27/2019 (b)(c)
GBP 38,538 50,167
7.500% due 06/27/2024 (b)(c)
USD 2,700 2,730
7.500% due 09/27/2025 (b)(c)
7,700 7,758
7.625% due 06/27/2023 (b)(c)
GBP 8,311 11,296
7.875% due 06/27/2029 (b)(c)
4,600 6,570
LoanCore Capital Markets LLC
6.875% due 06/01/2020
USD 1,900 1,920
Meiji Yasuda Life Insurance Co.
5.100% due 04/26/2048
3,400 3,375
Merlin Properties Socimi S.A.
1.750% due 05/26/2025
EUR 1,710 1,902
1.875% due 11/02/2026
700 767
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
2.652% due 09/19/2022
USD 1,100 1,048
Mizuho Bank Ltd.
2.400% due 03/26/2020
1,200 1,186
Mizuho Financial Group, Inc.
2.601% due 09/11/2022
4,700 4,491
3.211% due 09/11/2022
10,200 10,226
Morgan Stanley
2.891% due 02/10/2021
12,900 12,909
3.125% due 01/23/2023
12,900 12,496
3.772% due 01/24/2029
3,600 3,415
National Australia Bank Ltd.
1.375% due 07/12/2019
600 594
2.625% due 07/23/2020
250 247
National Bank of Greece S.A.
2.750% due 10/19/2020
EUR 800 932
Nationwide Building Society
3.766% due 03/08/2024
USD 5,600 5,452
4.302% due 03/08/2029
6,400 6,042
Natwest Markets PLC
0.581% due 09/27/2021
EUR 5,100 5,785
0.625% due 03/02/2022
300 335
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Navient Corp.
4.875% due 06/17/2019
USD 10,490 10,542
5.000% due 10/26/2020
4,474 4,510
5.500% due 01/15/2019
17,552 17,640
5.625% due 08/01/2033
1,468 1,201
5.875% due 03/25/2021
14,633 14,834
6.500% due 06/15/2022
3,440 3,505
6.625% due 07/26/2021
3,990 4,115
7.250% due 01/25/2022
5,900 6,158
8.000% due 03/25/2020
21,896 22,909
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
2.000% due 10/01/2047
DKK 2,648 405
Nykredit Realkredit A/S
2.500% due 10/01/2047
9,787 1,553
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
3.125% due 03/20/2022
USD 696 682
Oppenheimer Holdings, Inc.
6.750% due 07/01/2022
424 429
Physicians Realty LP
27/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.950% due 01/15/2028
1,828 1,685
4.300% due 03/15/2027
2,650 2,523
Preferred Term Securities XVIII Ltd.
2.714% due 09/23/2035
584 561
Preferred Term Securities XXIV Ltd.
2.634% due 03/22/2037
1,338 1,244
2.714% due 03/22/2037
4,918 4,033
Preferred Term Securities XXV Ltd.
2.624% due 06/22/2037
30,831 28,211
Preferred Term Securities XXVI Ltd.
2.634% due 09/22/2037
50,146 45,883
Prologis International Funding II S.A.
1.750% due 03/15/2028
EUR 900 1,003
Provident Funding Associates LP
6.375% due 06/15/2025
USD 172 170
Qatari Diar Finance Co.
5.000% due 07/21/2020
11,400 11,670
QNB Finance Ltd.
3.688% due 02/12/2020
79,800 80,290
3.693% due 02/07/2020
56,200 56,554
4.096% due 04/01/2019
600 604
Realkredit Danmark A/S
2.500% due 07/01/2047
DKK 8,514 1,351
Reckson Operating Partnership LP
7.750% due 03/15/2020
USD 500 526
Royal Bank of Scotland Group PLC
2.000% due 03/08/2023
EUR 1,900 2,200
2.000% due 03/04/2025
21,750 24,652
2.500% due 03/22/2023
25,700 30,357
3.498% due 05/15/2023
USD 4,414 4,249
3.784% due 05/15/2023
3,074 3,091
3.875% due 09/12/2023
7,700 7,416
4.800% due 04/05/2026
2,300 2,271
5.076% due 01/27/2030
10,700 10,501
7.500% due 08/10/2020 (b)(c)
2,900 2,955
8.000% due 08/10/2025 (b)(c)
6,760 6,992
8.625% due 08/15/2021 (b)(c)
4,200 4,426
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Sagax AB
2.000% due 01/17/2024
EUR 1,600 1,822
Santander Holdings USA, Inc.
3.400% due 01/18/2023
USD 14,048 13,422
3.700% due 03/28/2022
412 405
4.400% due 07/13/2027
USD 1,284 1,200
4.500% due 07/17/2025
3,000 2,938
Santander UK Group Holdings PLC
0.531% due 03/27/2024
EUR 2,800 3,124
2.875% due 08/05/2021
USD 3,600 3,492
2.920% due 05/08/2026
GBP 1,220 1,535
3.373% due 01/05/2024
USD 55,550 53,065
3.571% due 01/10/2023
1,500 1,450
3.625% due 01/14/2026
GBP 1,900 2,498
3.823% due 11/03/2028
USD 3,400 3,067
6.750% due 06/24/2024 (b)(c)
GBP 16,360 21,397
28/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
7.375% due 06/24/2022 (b)(c)
4,100 5,456
Santander UK PLC
1.625% due 05/10/2021
6,300 8,021
2.941% due 06/01/2021
USD 2,200 2,210
3.400% due 06/01/2021
5,400 5,364
SBA Tower Trust
2.877% due 07/09/2021
1,500 1,467
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
3.080% due 03/07/2019
EUR 5,200 5,923
3.352% due 11/15/2019
8,000 9,216
4.150% due 03/06/2019
USD 4,200 4,197
5.180% due 06/28/2019
7,200 7,237
5.717% due 06/16/2021
900 916
6.125% due 02/07/2022
10,400 10,685
SELP Finance Sarl
1.500% due 11/20/2025
EUR 1,500 1,647
SL Green Operating Partnership LP
3.250% due 10/15/2022
USD 234 226
SL Green Realty Corp.
4.500% due 12/01/2022
1,420 1,431
SMBC Trust Account
3.608% due 04/09/2021
5,000 5,008
Societe Generale S.A. (b)(c)
6.750% due 04/06/2028
2,200 1,944
7.375% due 10/04/2023
11,200 10,906
8.250% due 11/29/2018
800 803
Society of Lloyd's
4.750% due 10/30/2024
GBP 800 1,085
Springleaf Finance Corp.
5.250% due 12/15/2019
USD 10,070 10,196
5.625% due 03/15/2023
27,700 26,869
6.000% due 06/01/2020
6,232 6,388
6.125% due 05/15/2022
14,223 14,365
6.875% due 03/15/2025
3,161 3,035
7.750% due 10/01/2021
1,780 1,887
8.250% due 12/15/2020
23,219 24,902
Standard Chartered PLC
3.558% due 01/20/2023
2,470 2,474
4.247% due 01/20/2023
4,700 4,699
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Starwood Property Trust, Inc.
3.625% due 02/01/2021
USD 8,000 7,790
4.750% due 03/15/2025
1,152 1,100
5.000% due 12/15/2021
500 499
State Bank of India
3.358% due 04/06/2020
14,500 14,546
Stearns Holdings LLC
9.375% due 08/15/2020
1,580 1,584
STORE Capital Corp.
4.500% due 03/15/2028
1,348 1,306
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.514% due 01/17/2020
6,300 6,246
2.799% due 01/17/2020
6,300 6,307
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
29/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.102% due 01/17/2023
6,300 6,135
3.189% due 01/17/2023
5,670 5,673
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
1.950% due 09/19/2019
2,490 2,465
2.779% due 09/19/2019
3,040 3,046
Summit Germany Ltd.
2.000% due 01/31/2025
EUR 1,100 1,190
Tesco Property Finance 2 PLC
6.052% due 10/13/2039
GBP 5,108 7,852
Tesco Property Finance 3 PLC
5.744% due 04/13/2040
166 251
Tesco Property Finance ▶ PLC
5.801% due 10/13/2040
402 612
Tesco Property Finance 6 PLC
5.411% due 07/13/2044
2,637 3,854
TLG Immobilien AG
1.375% due 11/27/2024
EUR 1,500 1,663
TP ICAP PLC
5.250% due 01/26/2024
GBP 1,900 2,330
Tritax Big Box REIT PLC
2.625% due 12/14/2026
1,000 1,261
3.125% due 12/14/2031
800 1,000
Turkiye Garanti Bankasi A/S
3.588% due 02/11/2019
USD 5,800 5,753
U.S. Capital Funding VI Ltd.
2.694% due 07/10/2043
28,305 25,474
UBS AG (b)
5.125% due 05/15/2024
900 898
7.625% due 08/17/2022
6,000 6,585
UBS Group Funding Switzerland AG
2.650% due 02/01/2022
7,100 6,856
2.859% due 08/15/2023
1,000 959
3.491% due 05/23/2023
2,000 1,956
4.125% due 09/24/2025
2,870 2,826
4.125% due 04/15/2026
2,500 2,456
4.253% due 03/23/2028
1,800 1,766
5.750% due 02/19/2022 (b)(c)
EUR 3,200 3,948
7.000% due 02/19/2025 (b)(c)
USD 200 209
UDR, Inc.
3.500% due 01/15/2028
410 382
4.625% due 01/10/2022
103 105
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% due 06/30/2027
GBP 2,308 3,259
6.542% due 03/30/2021
736 988
7.395% due 03/28/2024
1,886 2,678
Ventas Realty LP
3.250% due 10/15/2026
USD 100 92
VEREIT Operating Partnership LP
3.950% due 08/15/2027
380 354
VICI Properties 1 LLC
8.000% due 10/15/2023
3,278 3,614
Virgin Money Holdings UK PLC
8.750% due 11/10/2021 (b)(c)
GBP 200 273
30/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Vornado Realty LP
3.500% due 01/15/2025
USD 528 504
Wells Fargo & Co.
2.125% due 12/20/2023
GBP 2,100 2,670
3.000% due 10/23/2026
USD 2,810 2,573
3.268% due 02/11/2022
6,670 6,726
Wells Fargo Bank N.A.
2.977% due 07/23/2021
4,700 4,704
3.325% due 07/23/2021
10,600 10,566
Welltower, Inc.
3.950% due 09/01/2023
830 829
4.250% due 04/15/2028
1,256 1,228
Westfield America Management Ltd.
2.125% due 03/30/2025
GBP 500 629
WeWork Cos., Inc.
7.875% due 05/01/2025
USD 1,344 1,240
WPC Eurobond BV
2.125% due 04/15/2027
EUR 2,100 2,325
2.250% due 04/09/2026
3,837
3,400
2,402,158
工業 9.9％
AA Bond Co. Ltd.
2.750% due 07/31/2023
GBP 400 472
2.875% due 01/31/2022
2,100 2,591
4.249% due 07/31/2020
506 665
4.875% due 07/31/2024
1,200 1,534
AbbVie, Inc.
3.375% due 11/14/2021
USD 5,824 5,797
3.750% due 11/14/2023
3,462 3,433
4.250% due 11/14/2028
4,992 4,822
Air Canada 2017-1 Class B Pass-Through Trust
3.700% due 01/15/2026
366 352
Allergan Funding SCS
0.031% due 06/01/2019
EUR 144 163
3.000% due 03/12/2020
USD 500 498
Altice Financing S.A.
5.250% due 02/15/2023
EUR 10,200 11,998
6.625% due 02/15/2023
USD 13,930 13,823
7.500% due 05/15/2026
1,000 942
Altice France S.A.
5.625% due 05/15/2024
EUR 13,920 16,312
5.875% due 02/01/2027
24,000 28,081
6.250% due 05/15/2024
USD 15,000 14,437
7.375% due 05/01/2026
14,133 13,581
8.125% due 02/01/2027
4,300 4,268
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Altice Luxembourg S.A.
7.250% due 05/15/2022
EUR 11,224 12,480
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
3.350% due 10/15/2029
USD 467 444
Andeavor Logistics LP
3.500% due 12/01/2022
144 141
4.250% due 12/01/2027
258 246
5.500% due 10/15/2019
200 204
31/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
AP Moller - Maersk A/S
1.750% due 03/16/2026
EUR 2,900 3,184
2.875% due 09/28/2020
USD 1,400 1,379
Arrow Electronics, Inc.
3.250% due 09/08/2024
479 449
Avolon Holdings Funding Ltd.
5.500% due 01/15/2023
3,604 3,595
Bacardi Ltd.
4.450% due 05/15/2025
2,000 1,969
4.700% due 05/15/2028
2,600 2,517
Baidu, Inc.
3.875% due 09/29/2023
4,100 4,052
4.375% due 03/29/2028
1,400 1,362
Banff Merger Sub, Inc.
9.750% due 09/01/2026
2,425 2,334
BAT Capital Corp.
2.297% due 08/14/2020
300 294
Bausch Health Cos., Inc.
5.500% due 11/01/2025
210 207
6.500% due 03/15/2022
3,835 3,979
7.000% due 03/15/2024
901 946
Baxalta, Inc.
2.875% due 06/23/2020
828 819
Bayer U.S. Finance II LLC
3.003% due 06/25/2021
1,600 1,601
Boral Finance Pty Ltd.
3.000% due 11/01/2022
1,996 1,922
Boston Scientific Corp.
3.375% due 05/15/2022
2,260 2,231
6.000% due 01/15/2020
300 309
Broadcom Corp.
2.200% due 01/15/2021
100 97
2.375% due 01/15/2020
100 99
2.650% due 01/15/2023
6,325 5,938
3.000% due 01/15/2022
6,026 5,838
3.625% due 01/15/2024
1,487 1,426
3.875% due 01/15/2027
8,690 7,993
Bureau Veritas S.A.
1.875% due 01/06/2025
EUR 3,200 3,671
Caesars Resort Collection LLC
5.250% due 10/15/2025
USD 86 80
Campbell Soup Co.
2.834% due 03/16/2020
2,490 2,486
2.964% due 03/15/2021
2,030 2,023
3.950% due 03/15/2025
1,539 1,464
Celgene Corp.
2.250% due 08/15/2021
3,660 3,535
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
2.774% due 02/15/2022
USD 13,200 13,138
2.881% due 08/04/2020
7,800 7,816
Charles River Laboratories International, Inc.
5.500% due 04/01/2026
404 404
Charter Communications Operating LLC
32/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.579% due 07/23/2020
1,426 1,424
4.191% due 02/01/2024
4,202 4,273
4.200% due 03/15/2028
1,393 1,307
4.464% due 07/23/2022
1,687 1,708
4.500% due 02/01/2024
1,700 1,705
4.908% due 07/23/2025
992 998
Chesapeake Energy Corp.
5.686% due 04/15/2019
189 190
Christian Dior SE
0.750% due 06/24/2021
EUR 300 345
1.375% due 06/19/2019
100 114
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
6.500% due 11/15/2022
USD 1,370 1,398
7.625% due 03/15/2020
2,300 2,303
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.875% due 01/15/2024
520 498
CNH Industrial Capital LLC
4.375% due 11/06/2020
300 304
4.875% due 04/01/2021
80 82
Comcast Corp.
2.738% due 10/01/2020
4,008 4,011
2.848% due 10/01/2021
2,242 2,244
3.038% due 04/15/2024
3,632 3,614
3.700% due 04/15/2024
3,180 3,169
Community Health Systems, Inc.
5.125% due 08/01/2021
17,507 16,675
6.250% due 03/31/2023
26,200 24,194
8.625% due 01/15/2024
10,517 10,662
Conagra Brands, Inc.
2.908% due 10/09/2020
180 180
CSCEC Finance Cayman I Ltd.
2.950% due 11/19/2020
400 393
CVS Health Corp.
3.700% due 03/09/2023
4,063 4,013
4.300% due 03/25/2028
5,980 5,843
CVS Pass-Through Trust
7.507% due 01/10/2032
722 834
DAE Funding LLC
4.000% due 08/01/2020
2,670 2,653
4.500% due 08/01/2022
13,832 13,521
5.000% due 08/01/2024
9,446 9,233
Davide Campari-Milano SpA
2.750% due 09/30/2020
EUR 1,410 1,673
Dell International LLC
4.420% due 06/15/2021
USD 11,782 11,887
Delta Air Lines, Inc.
2.875% due 03/13/2020
1,720 1,705
3.625% due 03/15/2022
920 905
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% due 09/01/2023
USD 8,334 8,574
10.750% due 09/01/2024
260 255
Discovery Communications LLC
2.750% due 11/15/2019
304 302
33/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.950% due 03/20/2023
362 344
3.950% due 03/20/2028
528 492
DISH DBS Corp.
5.125% due 05/01/2020
4,588 4,617
7.875% due 09/01/2019
17,565 18,132
DP World Ltd.
2.375% due 09/25/2026
EUR 2,200 2,484
4.250% due 09/25/2030
GBP 1,100 1,400
DR Horton, Inc.
4.000% due 02/15/2020
USD 290 291
DXC Technology Co.
3.271% due 03/01/2021
4,154 4,154
4.750% due 04/15/2027
310 308
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.
2.750% due 09/26/2020
2,300 2,251
Eastern Creation Investment Holdings Ltd.
3.625% due 03/20/2019
600 599
eBay, Inc.
3.800% due 03/09/2022
3,375 3,385
EI Group PLC
6.375% due 02/15/2022
GBP 5,600 7,401
6.500% due 12/06/2018
1,051 1,352
6.875% due 02/15/2021
950 1,320
EMC Corp.
2.650% due 06/01/2020
USD 31,268 30,432
Energy Transfer Operating LP
4.150% due 10/01/2020
100 101
4.200% due 09/15/2023
1,354 1,349
4.950% due 06/15/2028
1,962 1,942
6.000% due 06/15/2048
300 298
Energy Transfer Partners LP
5.750% due 09/01/2020
2,140 2,207
5.875% due 03/01/2022
450 474
EQT Corp.
3.166% due 10/01/2020
1,229 1,229
4.875% due 11/15/2021
200 205
Equifax, Inc.
3.184% due 08/15/2021
1,668 1,679
3.600% due 08/15/2021
586 581
Eurofins Scientific SE
2.125% due 07/25/2024
EUR 800 902
Exela Intermediate LLC
10.000% due 07/15/2023
USD 880 919
Ford Motor Credit Co. LLC
2.597% due 11/04/2019
1,300 1,285
5.875% due 08/02/2021
400 414
8.125% due 01/15/2020
1,600 1,677
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025
5,520 5,437
6.750% due 03/15/2022
9,064 9,302
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc.
4.125% due 10/15/2020
USD 16 16
5.625% due 07/31/2019
374 380
34/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Fresenius U.S. Finance II, Inc.
4.250% due 02/01/2021
190 192
G4S International Finance PLC
1.500% due 01/09/2023
EUR 1,400 1,607
GATX Corp.
3.061% due 11/05/2021
USD 3,900 3,908
General Electric Co.
5.500% due 01/08/2020
950 969
5.550% due 05/04/2020
150 154
General Mills, Inc.
2.976% due 04/16/2021
2,524 2,523
3.200% due 04/16/2021
451 448
General Motors Financial Co., Inc.
3.150% due 01/15/2020
125 124
3.200% due 07/13/2020
800 793
3.550% due 04/09/2021
1,110 1,101
Gerdau Holdings, Inc.
7.000% due 01/20/2020
7,200 7,479
Greene King Finance PLC
4.064% due 03/15/2035
GBP 723 984
5.106% due 03/15/2034
150 220
5.702% due 12/15/2034
4,156 5,016
Halfmoon Parent, Inc.
3.326% due 07/15/2023
USD 10,860 10,858
3.750% due 07/15/2023
13,332 13,230
Harris Corp.
3.000% due 04/30/2020
5,600 5,598
Harvest Operations Corp.
2.330% due 04/14/2021
2,884 2,773
HCA, Inc.
4.250% due 10/15/2019
2,710 2,725
6.500% due 02/15/2020
200 207
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
5.125% due 05/01/2026
2,766 2,711
HOCHTIEF AG
2.625% due 05/28/2019
EUR 653 750
3.875% due 03/20/2020
7,453 8,874
Hyatt Hotels Corp.
4.850% due 03/15/2026
USD 100 102
Hyundai Capital America
3.137% due 09/18/2020
3,198 3,200
iHeartCommunications, Inc. (d)
9.000% due 12/15/2019
34,080 24,708
9.000% due 03/01/2021
48,736 35,455
9.000% due 09/15/2022
9,018 6,538
10.625% due 03/15/2023
4,560 3,272
11.250% due 03/01/2021
11,268 7,993
IHO Verwaltungs GmbH
3.750% due 09/15/2026 (e)
EUR 100 113
IMCD NV
2.500% due 03/26/2025
1,700 1,908
Imperial Brands Finance PLC
2.950% due 07/21/2020
USD 1,300 1,284
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
35/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Incitec Pivot Finance LLC
6.000% due 12/10/2019
USD 160 164
Intelsat Connect Finance S.A.
9.500% due 02/15/2023
3,960 3,807
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% due 08/01/2023
1,624 1,457
7.500% due 04/01/2021
12,789 12,949
8.000% due 02/15/2024
4,227 4,433
8.500% due 10/15/2024
12,393 12,192
9.750% due 07/15/2025
3,141 3,298
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% due 06/01/2021 (d)
15,908 15,113
International Flavors & Fragrances, Inc.
3.400% due 09/25/2020
1,750 1,750
InterXion Holding NV
4.750% due 06/15/2025
EUR 400 474
IQVIA, Inc.
2.875% due 09/15/2025
400 444
3.250% due 03/15/2025
500 574
JT International Financial Services BV
1.125% due 09/28/2025
1,100 1,254
Kinder Morgan, Inc.
7.750% due 01/15/2032
USD 2,500 3,075
Kraft Heinz Foods Co.
2.911% due 02/10/2021
1,690 1,694
Marriott Ownership Resorts, Inc.
6.500% due 09/15/2026
2,004 2,029
Martin Marietta Materials, Inc.
2.838% due 12/20/2019
680 682
2.960% due 05/22/2020
570 571
MGM Resorts International
6.625% due 12/15/2021
152 160
6.750% due 10/01/2020
6,108 6,379
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
3.500% due 07/30/2020
1,600 1,587
Mitchells & Butlers Finance PLC
2.784% due 12/15/2030
659 621
6.013% due 12/15/2028
GBP 192 281
Molnlycke Holding AB
1.875% due 02/28/2025
EUR 300 344
MPLX LP
3.375% due 03/15/2023
USD 316 308
NetApp, Inc.
3.300% due 09/29/2024
2,610 2,494
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027
EUR 7,727 8,704
4.625% due 05/15/2029
4,800 5,465
New Red Finance, Inc.
4.250% due 05/15/2024
USD 6,073 5,724
Nexi Capital SpA
4.125% due 11/01/2023
EUR 100 114
Nidec Corp.
0.487% due 09/27/2021
900 1,026
Nokia OYJ
4.375% due 06/12/2027
USD 175 165
36/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
4.875% due 05/10/2028
USD 464 455
Ooredoo Tamweel Ltd.
3.039% due 12/03/2018
200 200
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
6.625% due 05/15/2022
5,091 4,918
Pacific National Finance Pty Ltd.
4.625% due 09/23/2020
530 535
Park Aerospace Holdings Ltd.
3.625% due 03/15/2021
18,709 18,007
4.500% due 03/15/2023
10,570 10,082
5.250% due 08/15/2022
48,447 48,265
5.500% due 02/15/2024
8,672 8,609
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
4.500% due 05/02/2023
1,600 1,563
Petroleos de Venezuela S.A. (d)
5.375% due 04/12/2027
11,932 2,178
5.500% due 04/12/2037
10,372 1,919
6.000% due 05/16/2024
8,083 1,427
6.000% due 11/15/2026
13,183 2,323
9.000% due 11/17/2021
400 86
9.750% due 05/17/2035
4,730 1,029
Petroleos Mexicanos
6.500% due 03/13/2027
2,620 2,543
6.750% due 09/21/2047
390 336
Petronas Capital Ltd.
5.250% due 08/12/2019
2,800 2,847
PetSmart, Inc.
5.875% due 06/01/2025
674 529
Phillips 66
3.086% due 04/15/2019
1,000 1,000
3.186% due 04/15/2020
900 900
QGOG Constellation S.A.
9.500% due 11/09/2024 (d)(e)
753 365
QUALCOMM, Inc.
2.900% due 05/20/2024
140 133
QVC, Inc.
4.375% due 03/15/2023
900 885
4.450% due 02/15/2025
660 628
4.850% due 04/01/2024
2,190 2,162
5.125% due 07/02/2022
3,400 3,444
5.450% due 08/15/2034
50 44
5.950% due 03/15/2043
8,100 7,250
Radiate Holdco LLC
6.875% due 02/15/2023
3,210 3,098
RCI Banque S.A.
0.250% due 07/12/2021
EUR 1,300 1,460
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
4.500% due 05/15/2026
15,630 17,761
6.250% due 05/15/2026
USD 3,300 3,288
6.875% due 11/15/2026
EUR 600 678
8.250% due 11/15/2026
USD 850 829
Rite Aid Corp.
37/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
6.125% due 04/01/2023
4,940 4,221
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Roadster Finance DAC
1.625% due 12/09/2024
EUR 700 770
2.375% due 12/08/2027
1,000 1,079
Rockwell Collins, Inc.
2.800% due 03/15/2022
USD 194 188
Russian Railways Via RZD Capital PLC
3.374% due 05/20/2021
EUR 7,700 9,130
7.487% due 03/25/2031
GBP 6,300 9,474
Sands China Ltd.
4.600% due 08/08/2023
USD 4,200 4,153
5.125% due 08/08/2025
5,200 5,106
5.400% due 08/08/2028
7,000 6,707
Scientific Games International, Inc.
3.375% due 02/15/2026
EUR 317 335
SF Holding Investment Ltd.
4.125% due 07/26/2023
USD 2,200 2,186
Shelf Drilling Holdings Ltd.
8.250% due 02/15/2025
473 476
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC
2.400% due 09/23/2021
3,750 3,605
SMBC Aviation Capital Finance DAC
2.650% due 07/15/2021
400 386
3.000% due 07/15/2022
300 288
4.125% due 07/15/2023
200 199
SoftBank Group Corp.
3.125% due 09/19/2025
EUR 9,400 9,903
4.000% due 04/20/2023
35,726 42,108
4.000% due 09/19/2029
1,700 1,692
Spanish Broadcasting System, Inc.
12.500% due 04/15/2049 (d)
USD 818 832
Spectra Energy Partners LP
3.016% due 06/05/2020
500 501
Spirit Issuer PLC
3.500% due 12/28/2031
GBP 1,060 1,334
6.582% due 03/28/2025
248 320
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% due 09/20/2021
USD 3,750 3,722
4.738% due 03/20/2025
5,200 5,206
5.152% due 03/20/2028
8,270 8,291
Starfruit Finco BV
6.500% due 10/01/2026
EUR 900 1,000
8.000% due 10/01/2026
USD 900 875
Sunoco Logistics Partners Operations LP
5.950% due 12/01/2025
760 806
Sunoco LP
4.875% due 01/15/2023
1,110 1,072
Syngenta Finance NV
3.698% due 04/24/2020
600 598
3.933% due 04/23/2021
1,600 1,593
4.441% due 04/24/2023
5,300 5,220
4.892% due 04/24/2025
800 771
5.182% due 04/24/2028
1,800 1,706
38/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Tech Data Corp.
3.700% due 02/15/2022
2,327 2,279
4.950% due 02/15/2027
910 880
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Telefonica Emisiones SAU
5.134% due 04/27/2020
USD 230 236
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl
5.500% due 03/01/2028
1,600 1,492
Tencent Holdings Ltd.
3.375% due 05/02/2019
1,600 1,602
Tenet Healthcare Corp.
4.625% due 07/15/2024
1,702 1,645
Teva Pharmaceutical Finance IV BV
3.650% due 11/10/2021
418 401
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC
2.250% due 03/18/2020
474 460
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
0.375% due 07/25/2020
EUR 4,800 5,363
3.250% due 04/15/2022
11,200 13,102
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
1.700% due 07/19/2019
USD 220 216
2.800% due 07/21/2023
208 184
Textron, Inc.
2.891% due 11/10/2020
3,770 3,766
Times Square Hotel Trust
8.528% due 08/01/2026
1,870 2,154
T-Mobile USA, Inc.
4.750% due 02/01/2028
728 337
Triumph Group, Inc.
4.875% due 04/01/2021
2,479 2,347
5.250% due 06/01/2022
486 452
Ubisoft Entertainment S.A.
1.289% due 01/30/2023
EUR 1,800 2,041
UCB S.A.
1.875% due 04/02/2022
1,500 1,766
3.750% due 03/27/2020
376 447
4.125% due 01/04/2021
150 184
United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust
3.100% due 07/07/2028
USD 256 242
United Group BV
4.375% due 07/01/2022
EUR 1,100 1,287
4.875% due 07/01/2024
1,100 1,291
United Technologies Corp.
2.965% due 08/16/2021
USD 1,428 1,430
3.350% due 08/16/2021
292 291
3.650% due 08/16/2023
4,868 4,828
4.125% due 11/16/2028
3,448 3,393
4.450% due 11/16/2038
564 547
4.625% due 11/16/2048
1,028 993
Univision Communications, Inc.
5.125% due 05/15/2023
530 501
5.125% due 02/15/2025
14,170 12,987
UPCB Finance VII Ltd.
3.625% due 06/15/2029
EUR 8,151 9,146
39/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/2025
USD 3,698 3,444
Virgin Media Secured Finance PLC
5.000% due 04/15/2027
GBP 3,760 4,748
5.500% due 01/15/2025
9,450 12,347
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
VMware, Inc.
2.300% due 08/21/2020
USD 654 639
2.950% due 08/21/2022
5,956 5,707
3.900% due 08/21/2027
540 494
Volkswagen Bank GmbH
0.101% due 06/15/2021
EUR 900 1,014
Volkswagen Financial Services AG
0.250% due 10/16/2020
7,960 9,010
Volkswagen Financial Services NV
1.875% due 09/07/2021
GBP 1,800 2,286
Volkswagen Leasing GmbH
0.132% due 07/06/2021
EUR 1,000 1,127
0.250% due 02/16/2021
4,688 5,293
1.000% due 02/16/2023
2,464 2,762
Warner Media LLC
3.800% due 02/15/2027
USD 246 231
Western Digital Corp.
4.750% due 02/15/2026
5,260 4,865
Westmoreland Coal Co.
8.750% due 01/01/2022 (d)
685 271
Wind Tre SpA
2.625% due 01/20/2023
EUR 2,400 2,535
2.750% due 01/20/2024
1,400 1,472
3.125% due 01/20/2025
1,200 1,241
5.000% due 01/20/2026
USD 1,000 856
Wyndham Destinations, Inc.
5.400% due 04/01/2024
172 166
5.750% due 04/01/2027
196 182
Wynn Macau Ltd.
4.875% due 10/01/2024
400 364
5.500% due 10/01/2027
600 543
Yara International ASA
4.750% due 06/01/2028
2,205 2,187
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
3.375% due 11/30/2021
122
124
1,165,963
公益 2.7％
AT&T, Inc.
3.386% due 07/15/2021
3,419 3,457
3.450% due 09/19/2023
AUD 3,630 2,565
3.514% due 06/12/2024
USD 6,982 7,007
4.100% due 01/19/2026
AUD 3,630 2,558
4.900% due 08/15/2037
USD 3,020 2,779
5.000% due 03/01/2021
61 63
5.300% due 08/15/2058
2,590 2,361
5.650% due 02/15/2047
44 43
BellSouth LLC
4.333% due 04/26/2021
28,100 28,285
40/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
China Resources Gas Group Ltd.
4.500% due 04/05/2022
400 404
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd.
2.625% due 05/05/2020
400 395
Dominion Energy, Inc.
2.914% due 05/15/2020
9,370 9,371
Duke Energy Corp.
2.819% due 05/14/2021
3,100 3,109
3.050% due 08/15/2022
600 587
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Duquesne Light Holdings, Inc.
6.400% due 09/15/2020
USD 1,000 1,046
El Paso Natural Gas Co. LLC
8.625% due 01/15/2022
1,900 2,162
Enable Midstream Partners LP
4.950% due 05/15/2028
1,249 1,224
Enbridge, Inc.
2.814% due 01/10/2020
8,800 8,788
3.034% due 06/15/2020
4,400 4,406
Florida Gas Transmission Co. LLC
5.450% due 07/15/2020
790 813
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
4.375% due 09/19/2022
5,550 5,446
6.000% due 11/27/2023
11,200 11,574
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
3.375% due 11/30/2018
CHF 1,100 1,096
3.389% due 03/20/2020
EUR 4,900 5,761
3.600% due 02/26/2021
5,500 6,600
4.950% due 02/06/2028
USD 200 191
5.338% due 09/25/2020
GBP 1,230 1,644
5.999% due 01/23/2021
USD 2,322 2,385
6.510% due 03/07/2022
6,398 6,711
7.288% due 08/16/2037
500 553
8.625% due 04/28/2034
2,372 2,909
9.250% due 04/23/2019
20,950 21,456
Global Switch Holdings Ltd.
2.250% due 05/31/2027
EUR 100 112
Iberdrola Finance Ireland DAC
5.000% due 09/11/2019
USD 2,000 2,031
Israel Electric Corp. Ltd.
7.250% due 01/15/2019
557 562
Kinder Morgan Energy Partners LP
6.850% due 02/15/2020
2,750 2,869
Korea National Oil Corp.
2.125% due 04/14/2021
600 579
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.
6.350% due 12/01/2021
491 485
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.
6.720% due 12/01/2022
232 223
ONEOK, Inc.
4.550% due 07/15/2028
1,446 1,418
5.200% due 07/15/2048
1,180 1,145
Petrobras Global Finance BV
5.299% due 01/27/2025
535 512
41/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.875% due 03/07/2022
EUR 800 1,021
5.999% due 01/27/2028
USD 11,921 11,337
6.125% due 01/17/2022
6,576 6,831
6.250% due 12/14/2026
GBP 2,831 3,771
6.625% due 01/16/2034
2,900 3,754
6.850% due 06/05/2115
USD 990 881
7.375% due 01/17/2027
18,022 18,713
8.375% due 12/10/2018
1,000 1,006
8.750% due 05/23/2026
2,340 2,618
Plains All American Pipeline LP
6.650% due 01/15/2037
416 446
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024
USD 2,992 3,205
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
9.750% due 01/06/2027
896 975
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
8.200% due 04/06/2028
2,800 2,918
Rockpoint Gas Storage Canada Ltd.
7.000% due 03/31/2023
150 150
Rosneft Finance S.A.
7.250% due 02/02/2020
750 775
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.625% due 02/01/2021
664 687
Sempra Energy
2.784% due 03/15/2021
8,200 8,197
SGSP Australia Assets Pty Ltd.
3.300% due 04/09/2023
250 243
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.
2.500% due 04/28/2020
200 197
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd.
1.750% due 09/29/2019
200 197
2.125% due 05/03/2019
200 199
Southern Co.
2.750% due 06/15/2020
396 392
Sprint Capital Corp.
6.900% due 05/01/2019
33,951 34,480
Sprint Communications, Inc.
7.000% due 08/15/2020
17,292 17,940
9.000% due 11/15/2018
1,349 1,353
Sprint Corp.
7.250% due 09/15/2021
24,594 25,762
7.625% due 03/01/2026
4,122 4,297
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.
2.750% due 05/07/2019
900 897
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
2.250% due 05/04/2020
200 196
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.750% due 10/15/2024
1,680 1,743
Transocean Proteus Ltd.
6.250% due 12/01/2024
46 46
Verizon Communications, Inc.
2.875% due 01/15/2038
EUR 1,680 1,873
3.375% due 10/27/2036
GBP 680 853
42/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.250% due 03/16/2037
1,743
USD 1,690
317,381
社債合計 3,885,502
（取得原価 4,003,507千米ドル）
転換社債 0.0％
Caesars Entertainment Corp.
5.000% due 10/01/2024 4,157
2,906
転換社債合計 4,157
（取得原価 4,695千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
地方債 0.5％
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
6.630% due 02/01/2035
USD 655 684
6.725% due 04/01/2035
280 294
7.350% due 07/01/2035
545 594
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
5.100% due 06/01/2033
1,740 1,645
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2014
6.314% due 01/01/2044
220 214
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
7.375% due 01/01/2033
440 476
7.750% due 01/01/2042
780 828
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
7.045% due 01/01/2029
370 391
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2001
5.125% due 07/01/2031 (d)
17,360 10,459
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2006 (d)
5.000% due 07/01/2031
420 253
5.250% due 07/01/2023
500 301
5.250% due 07/01/2026
1,000 603
5.250% due 07/01/2049
610 366
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2007 (d)
5.000% due 07/01/2027
700 422
5.000% due 07/01/2028
75 45
5.250% due 07/01/2032
400 241
5.250% due 07/01/2034
400 241
5.250% due 07/01/2037
410 247
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2008 (d)
5.000% due 07/01/2023
300 181
5.125% due 07/01/2028
130 78
5.500% due 07/01/2032
10,780 6,495
5.700% due 07/01/2023
685 385
6.000% due 07/01/2038
4,070 2,452
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2009 (d)
5.750% due 07/01/2038
550 331
6.000% due 07/01/2039
215 130
6.500% due 07/01/2037
400 241
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2011 (d)
43/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.375% due 07/01/2030
685 403
5.750% due 07/01/2041
1,900 1,116
6.500% due 07/01/2040
120 71
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2012 (d)
4.125% due 07/01/2022
500 276
5.000% due 07/01/2021
1,010 593
5.000% due 07/01/2041
3,660 2,150
5.125% due 07/01/2037
800 470
5.500% due 07/01/2026
1,900 1,116
5.500% due 07/01/2039
4,215 2,476
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2014
8.000% due 07/01/2035 (d)
USD
13,450 7,969
Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds,
Series 2010
6.050% due 07/01/2032 (d)
800 499
Puerto Rico Electric Power Authority, General Obligation Bonds,
Series 2010
6.125% due 07/01/2040 (d)
3,000 1,871
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2016
3.031% due 09/25/2056
1,245 1,246
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2017
3.031% due 01/25/2057
11,479 11,494
Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds,
Series 2014
8.250% due 07/01/2024 408
400
地方債合計
60,755
（取得原価 37,558千米ドル）
米国政府関係機関 9.8％
Fannie Mae
2.500% due 10/01/2022
377 371
2.581% due 05/25/2048
5,795 5,776
3.000% due 05/25/2048
14,487 13,659
3.500% due 08/01/2042
63 62
3.500% due 09/01/2047
962 938
3.500% due 03/01/2048
250 243
3.500% due 04/01/2048
487 475
3.919% due 05/25/2048 (f)
5,795 1,086
4.000% due 07/01/2040
154 155
4.000% due 12/01/2041
195 194
4.000% due 07/01/2042
324 323
4.000% due 08/01/2042
88 88
4.000% due 09/01/2042
342 341
4.000% due 07/01/2045
2,839 2,852
4.000% due 11/01/2045
499 500
4.000% due 03/01/2047
288 289
4.000% due 04/01/2047
1,035 1,040
4.000% due 08/01/2047
24,296 24,321
4.000% due 12/01/2047
295 295
4.000% due 01/01/2048
250 250
44/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.000% due 08/01/2048
3,994 3,998
4.000% due 09/01/2048
30,204 30,233
4.500% due 05/01/2033
20 20
4.500% due 07/01/2033
37 38
4.500% due 05/01/2034
10 10
4.500% due 05/01/2035
7 7
4.500% due 09/01/2035
8 9
4.500% due 02/01/2038
2 2
4.500% due 01/01/2041
533 539
4.750% due 06/01/2033
216 218
5.000% due 10/01/2035
78 79
5.000% due 12/01/2035
312 319
5.000% due 10/01/2036
7 8
5.000% due 05/01/2038
▶ ▶
5.000% due 11/01/2039
12 13
5.000% due 10/01/2051
458 471
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.500% due 07/01/2033
USD 45 47
5.500% due 06/01/2035
847 882
5.500% due 04/01/2036
2 2
5.500% due 11/01/2036
11 12
5.500% due 03/01/2037
20 20
5.500% due 09/01/2037
25 26
5.500% due 02/01/2038
▶ ▶
5.500% due 04/01/2038
35 36
6.000% due 08/01/2031
31 31
6.000% due 06/01/2032
8 8
6.000% due 09/01/2039
425 446
6.000% due 10/01/2047
28 29
6.500% due 01/01/2037
5 6
6.500% due 10/01/2037
13 14
7.000% due 09/01/2031
38 38
7.000% due 05/01/2037
3 3
7.500% due 09/01/2032
12 12
Fannie Mae, TBA (g)
2.500% due 12/01/2033
3,000 2,869
3.000% due 12/01/2033
9,500 9,310
3.000% due 12/01/2048
107,600 101,649
3.000% due 01/01/2049
5,000 4,719
3.500% due 12/01/2048
251,000 244,012
3.500% due 01/01/2049
148,000 143,741
4.000% due 12/01/2048
209,825 209,566
4.000% due 01/01/2049
173,675 173,264
Freddie Mac
3.000% due 11/01/2046
227 215
3.000% due 12/01/2047
8,620 8,161
3.000% due 03/01/2048
500 473
3.000% due 06/01/2048
26,680 25,259
3.000% due 07/01/2048
60,396 57,180
3.000% due 09/01/2048
377 357
3.500% due 10/01/2047
9,419 9,178
3.500% due 12/01/2047
3,609 3,516
3.500% due 03/01/2048
11,542 11,246
3.500% due 04/01/2048
4,416 4,303
45/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.500% due 10/01/2048
9,969 9,712
4.000% due 09/01/2033
6 6
4.271% due 06/15/2042 (f)
88 16
4.500% due 12/01/2019
1 1
4.500% due 05/01/2036
6 6
5.000% due 06/01/2034
483 495
5.000% due 08/01/2035
99 101
5.000% due 01/01/2037
▶ ▶
5.000% due 01/01/2038
▶ ▶
5.500% due 01/01/2035
1,561 1,637
5.500% due 05/01/2037
7 7
5.500% due 06/01/2037
279 291
5.500% due 07/01/2037
41 42
5.750% due 05/01/2037
443 474
6.000% due 07/01/2037
52 54
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Freddie Mac, TBA (g)
3.500% due 11/01/2048
USD
20,000 19,469
3.500% due 12/01/2048
15,000 14,585
Ginnie Mae
4.500% due 01/20/2040
250 256
4.500% due 03/20/2040
39 39
5.000% due 08/20/2030
849 892
5.000% due 05/20/2040
680 698
5.000% due 11/20/2040
39 40
5.000% due 04/20/2041
27 27
5.500% due 05/20/2038
14 14
5.500% due 06/20/2038
216 222
5.500% due 07/20/2038
86 87
5.500% due 08/20/2038
664 683
5.500% due 09/20/2038
406 417
5.500% due 10/20/2038
47 48
5.500% due 01/20/2039
12 12
5.500% due 02/20/2039
84 86
5.500% due 07/20/2039
65 67
5.500% due 09/20/2039
165 170
5.500% due 10/20/2039
288 295
5.500% due 11/20/2039
435 446
5.500% due 12/20/2039
28 29
5.500% due 01/20/2040
365 374
5.500% due 06/20/2040
573 607
5.500% due 07/20/2040 557
543
1,152,830
米国政府関係機関合計
（取得原価 1,158,405千米ドル）
米国長期国債 9.3％
Treasury Inflation Protected Securities (h)
0.125% due 04/15/2020
1,184 1,164
0.375% due 01/15/2027
5 5
0.625% due 07/15/2021
78 78
2.375% due 01/15/2025
26,513 28,587
U.S. Treasury Bonds
2.125% due 08/15/2021
65,100 63,710
2.250% due 08/15/2046
100 79
2.500% due 05/15/2024
98,000 95,410
46/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.750% due 08/15/2047
2,830 2,490
3.000% due 08/15/2048
230 213
3.125% due 05/15/2048
180 171
U.S. Treasury Notes
1.125% due 09/30/2021
37,390 35,515
1.375% due 08/31/2023
56,200 52,141
1.500% due 01/31/2022
200 191
1.625% due 02/15/2026
2,200 1,991
1.750% due 11/30/2021
26,400 25,482
1.750% due 03/31/2022
9,300 8,939
1.750% due 05/15/2022
5,400 5,182
1.750% due 09/30/2022
11,500 10,984
1.875% due 08/31/2022
24,200 23,245
2.000% due 10/31/2021
2,700 2,628
2.000% due 07/31/2022
7,400 7,149
2.000% due 05/31/2024
33,500 31,757
2.000% due 06/30/2024
142,800 135,225
2.000% due 02/15/2025
11,021 10,355
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
2.000% due 08/15/2025
USD
1,400 1,308
2.000% due 11/15/2026
800 737
2.125% due 12/31/2021
30,200 29,461
2.125% due 06/30/2022
19,600 19,035
2.125% due 07/31/2024
21,800 20,761
2.125% due 09/30/2024
117,000 111,237
2.250% due 12/31/2023
89,100 85,933
2.250% due 10/31/2024
203,550 194,756
2.250% due 11/15/2024
63,300 60,531
2.250% due 02/15/2027
28,000 26,220
2.375% due 05/15/2027
5,836 5,509
2.750% due 02/15/2024
2,765
2,800
1,100,944
米国長期国債合計
（取得原価 1,146,414千米ドル）
モーゲージバック証券 36.8％
Accredited Mortgage Loan Trust
3.226% due 07/25/2035
9,806 9,699
3.976% due 07/25/2035 (d)
715 626
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
2.436% due 08/25/2036
8,447 8,226
3.076% due 01/25/2035
1,336 1,325
3.106% due 02/25/2034
6,677 6,541
3.181% due 08/25/2035
5,023 4,848
Adjustable Rate Mortgage Trust
3.231% due 08/25/2035
7,287 7,079
AFC Home Equity Loan Trust
3.091% due 06/25/2029
2,523 2,231
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.
2.816% due 12/23/2036
5,000 4,250
Alternative Loan Trust
2.451% due 01/25/2037 (d)
10,297 10,096
2.451% due 07/25/2046
9,685 9,317
2.461% due 07/25/2036
13,513 12,684
2.470% due 09/20/2046
2,554 2,192
2.471% due 08/25/2046 (d)
19,178 15,325
47/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.481% due 05/25/2036
23,118 20,769
2.490% due 03/20/2046
11,026 10,041
2.531% due 12/25/2046
26,525 24,008
2.551% due 07/25/2036
23,331 18,905
2.881% due 01/25/2036
3,845 3,738
3.296% due 08/25/2035 (d)
787 738
3.796% due 08/25/2035 (d)
857 816
4.358% due 09/25/2034
1,859 1,813
5.500% due 06/25/2035
9,338 9,336
5.500% due 08/25/2035 (d)
117 113
5.500% due 02/25/2036 (d)
27 24
6.000% due 07/25/2037 (d)
34,803 25,959
7.000% due 10/25/2037
41,809 26,317
Ameriquest Mortgage Securities Trust
2.621% due 04/25/2036
10,400 10,272
2.691% due 03/25/2036
27,500 25,953
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed
Pass-Through Certificates
3.287% due 09/25/2032
635 638
4.036% due 10/25/2034
9,000 7,776
Argent Mortgage Loan Trust
2.521% due 05/25/2035
35,304 33,657
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Argent Securities Trust
2.461% due 04/25/2036
USD
8,935 3,829
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.791% due 10/25/2035
36,400 35,618
4.467% due 09/25/2033
2,189 2,207
Asset-Backed Funding Certificates Trust
2.941% due 03/25/2035
9,929 9,925
3.016% due 06/25/2035
12,354 12,118
Asset-Backed Pass-Through Certificates
3.331% due 04/25/2035
7,004 6,919
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan
Trust
2.591% due 05/25/2036
15,933 13,122
Atrium Hotel Portfolio Trust
3.710% due 06/15/2035
18,395 18,429
Banc of America Alternative Loan Trust (d)
5.586% due 04/25/2022
270 268
6.000% due 07/25/2046
3,203 2,847
Banc of America Commercial Mortgage Trust
6.041% due 09/10/2045 (d)
8,787 8,998
BCAP LLC Trust
2.365% due 07/26/2036
547 527
5.876% due 04/26/2037
5,375 4,421
6.183% due 04/26/2036
9,239 7,686
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
4.189% due 11/25/2034
376 368
Bear Stearns Alternative-A Trust
2.451% due 04/25/2037
12,799 10,113
2.491% due 11/25/2046
9,146 9,282
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
48/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.481% due 04/25/2037 (d)
4,996 6,669
2.521% due 02/25/2037
8,735 9,686
2.641% due 04/25/2036
12,900 12,812
2.681% due 02/25/2036 (d)
7,436 7,390
2.681% due 05/25/2036 (d)
14,013 7,741
2.711% due 12/25/2035
9,109 9,151
2.781% due 12/25/2035
3,782 3,785
2.981% due 11/25/2035 (d)
5,796 4,692
3.001% due 12/25/2035
10,390 8,141
3.331% due 08/25/2037
27,600 24,956
4.319% due 05/25/2036 (f)
14,013 706
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
2.541% due 10/25/2036
6,408 6,420
4.241% due 06/25/2035
3,853 3,773
Bear Stearns Mortgage Funding Trust
2.481% due 02/25/2037 (d)
10,666 10,995
Bsprt Issuer Ltd.
3.630% due 06/15/2027
2,283 2,287
4.680% due 06/15/2027
1,300 1,310
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
BX Trust
3.160% due 07/15/2034
USD
8,592 8,593
3.200% due 07/15/2034
7,271 7,270
3.430% due 07/15/2034
2,261 2,262
Caesars Palace Las Vegas Trust
4.354% due 10/15/2034
9,700 9,593
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
5.540% due 01/25/2039 (d)
2,052 1,717
Centex Home Equity Loan Trust
2.926% due 03/25/2035
5,514 5,461
CGGS Commercial Mortgage Trust
3.180% due 02/15/2037
23,290 23,293
3.630% due 02/15/2037
9,280 9,310
4.580% due 02/15/2037
22,780 22,885
CGMS Commercial Mortgage Trust
3.380% due 07/15/2030
16,004 15,952
ChaseFlex Trust
2.581% due 07/25/2037
1,694 1,594
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
2.641% due 03/25/2035
843 849
CIT Mortgage Loan Trust
3.631% due 10/25/2037
20,578 20,847
Citigroup Commercial Mortgage Trust
0.254% due 03/10/2047 (f)
25,400 405
Citigroup Mortgage Loan Trust
2.356% due 08/25/2036
15,558 7,459
2.421% due 12/25/2036
6,734 6,572
2.681% due 03/25/2037
15,986 15,916
2.791% due 01/25/2036
40 41
2.901% due 12/25/2035
3,641 3,656
3.841% due 08/25/2036
8,825 8,649
6.750% due 05/25/2036 (d)
14,014 10,601
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.541% due 01/25/2037
1,860 1,842
49/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.861% due 07/25/2035
3,174 3,198
3.316% due 05/25/2035
6,300 6,124
Civic Mortgage LLC
4.350% due 11/25/2022
1,800 1,800
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust
5.617% due 04/15/2047
17,300 17,457
Commercial Mortgage Trust
0.149% due 04/10/2047 (f)
33,000 307
Conseco Finance Corp.
6.870% due 04/01/2030
4,903 5,196
6.920% due 12/01/2030
3,071 3,383
7.500% due 03/01/2030
60,063 42,630
7.600% due 04/15/2026
5,036 4,065
7.700% due 09/15/2026
2,218 2,382
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Countrywide Asset-Backed Certificates
2.421% due 06/25/2035 (d)
USD 2,718 2,488
2.421% due 06/25/2037
22,935 21,767
2.421% due 07/25/2037 (d)
3,183 2,819
2.431% due 04/25/2047 (d)
8,451 8,144
2.441% due 05/25/2037 (d)
24,425 24,082
2.451% due 06/25/2047
2,477 2,462
2.461% due 11/25/2047
16,875 15,141
2.501% due 08/25/2037
25,800 22,917
2.511% due 05/25/2037 (d)
12,783 11,726
2.511% due 10/25/2047
29,628 28,727
2.521% due 05/25/2036
10,519 7,593
2.631% due 03/25/2036 (d)
2,010 1,841
2.681% due 06/25/2036
6,300 6,215
2.701% due 01/25/2045
7,235 7,221
2.721% due 04/25/2036
10,000 10,006
2.794% due 08/26/2033
478 456
3.011% due 06/25/2035
7,000 6,458
3.031% due 02/25/2034 (d)
9,373 9,333
3.436% due 06/25/2033 (d)
831 797
3.886% due 01/25/2034 (d)
478 477
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.935% due 06/25/2034
2 3
4.163% due 11/25/2034
20 20
5.500% due 11/25/2035 (d)
9,828 8,361
6.000% due 07/25/2036
39,450 33,487
6.000% due 11/25/2037
7,975 6,856
Credit Suisse Mortgage Capital
2.386% due 11/27/2036
8,096 8,380
3.000% due 01/29/2036
2,885 2,886
3.000% due 06/27/2037
7,757 7,704
3.000% due 07/25/2037
576 574
3.955% due 08/28/2036
2,320 2,327
6.419% due 10/26/2036
392 354
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
0.000% due 01/25/2058
81 80
0.000% due 04/25/2058 (f)
3 3
3.030% due 07/15/2032
5,200 5,202
3.280% due 07/15/2032
4,000 4,002
50/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.480% due 07/15/2032
2,400 2,402
3.530% due 01/25/2058
28,029 25,108
3.703% due 04/25/2058
81,424 80,714
4.057% due 06/01/2050
174,245 179,311
4.195% due 06/25/2050
44,492 33,842
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
6.980% due 03/25/2046
4,266 4,298
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
2.431% due 07/25/2036
5,353 5,326
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
4.731% due 01/25/2033
2,644 2,558
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
CWABS Asset-Backed Certificates Trust
2.521% due 03/25/2037
USD 33,000 30,769
2.521% due 03/25/2047 (d)
26,535 23,591
3.001% due 05/25/2036 (d)
3,028 1,201
3.331% due 03/25/2035
5,500 5,553
3.406% due 12/25/2034
2,294 2,338
4.561% due 06/25/2035
8,644 7,865
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
2.530% due 03/15/2030
7,723 7,714
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
2.441% due 03/25/2037
15,112 10,568
2.611% due 08/25/2037 (d)
44,195 38,975
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan
Trust
4.409% due 10/25/2035 (d)
17,707 17,204
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
2.456% due 11/27/2036
6,595 6,435
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan
Trust
2.472% due 10/19/2036 (d)
14,386 12,837
2.582% due 10/19/2045 (d)
4,694 4,719
2.612% due 09/19/2045
9,020 7,573
Dragon Finance BV
1.911% due 07/13/2023
GBP 219 272
Dutch Property Finance BV
0.363% due 01/28/2048
EUR 22,500 25,576
EMC Mortgage Loan Trust
3.337% due 04/25/2042 (d)
USD 10,016 8,531
3.787% due 04/25/2042
345 345
Encore Credit Receivables Trust
3.211% due 11/25/2035
6,510 6,397
Eurosail PLC
0.972% due 09/10/2044
GBP 1,001 1,272
Eurosail-UK PLC
1.570% due 09/13/2045
6,707 8,346
1.750% due 06/13/2045
16,646 21,139
FBR Securitization Trust
2.956% due 10/25/2035
USD 20,968 15,112
2.961% due 10/25/2035
15,721 15,608
3.046% due 09/25/2035
7,500 7,016
Finsbury Square PLC
1.451% due 09/12/2065
GBP 35,762 45,588
51/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
First Franklin Mortgage Loan Trust
2.431% due 07/25/2036
USD 1,084 1,080
2.441% due 04/25/2036
7,476 7,305
2.741% due 01/25/2036
10,000 9,302
2.986% due 05/25/2036
6,259 6,331
3.136% due 04/25/2035
5,000 5,028
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust (d)
2.719% due 05/25/2035 (f)
2,655 209
2.781% due 05/25/2035
2,656 2,178
6.000% due 08/25/2036
7,764 6,315
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Fremont Home Loan Trust
2.421% due 02/25/2037
USD 11,247 8,952
3.301% due 01/25/2035
6,493 6,113
GE Business Loan Trust
0.718% due 11/15/2034
2,979 2,929
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.
5.456% due 03/10/2051
12,562 11,993
Great Wolf Trust
3.280% due 09/15/2034
8,400 8,410
3.480% due 09/15/2034
13,900 13,895
GreenPoint Mortgage Funding Trust
2.841% due 11/25/2045
110 94
Grifonas Finance PLC
0.014% due 08/28/2039
EUR 1,124 1,159
GS Mortgage Securities Corp. II
3.419% due 10/10/2032
USD 3,300 3,265
4.591% due 10/10/2032
7,600 7,366
GSAA Home Equity Trust
6.500% due 11/25/2037 (d)
25 19
GSAMP Trust
2.431% due 06/25/2036
4,450 4,423
2.441% due 01/25/2037
24,439 16,597
2.441% due 05/25/2046
1,352 1,342
2.541% due 06/25/2036
20,000 19,072
2.926% due 11/25/2035 (d)
7,838 5,850
GSMSC Resecuritization Trust
2.396% due 09/26/2036
5,801 4,170
6.259% due 04/26/2037
37,656 13,057
GSR Mortgage Loan Trust
2.581% due 03/25/2037
11,057 4,391
4.419% due 03/25/2037 (f)
11,057 2,090
HarborView Mortgage Loan Trust
2.522% due 12/19/2036 (d)
1,718 1,599
2.842% due 02/19/2036
20,292 18,803
2.922% due 08/19/2045
13,914 13,563
Hawksmoor Mortgages PLC
2.206% due 05/25/2053
GBP 7,174 9,214
Home Equity Asset Trust
2.521% due 10/25/2036
USD 23,475 9,736
2.591% due 07/25/2036
415 417
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
2.421% due 11/25/2036
21,779 20,701
2.461% due 06/25/2036
5,268 5,115
52/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.521% due 04/25/2037
18,323 13,829
3.271% due 08/25/2035
5,750 5,687
HSI Asset Securitization Corp. Trust
2.531% due 05/25/2037
7,197 6,611
Hyatt Hotel Portfolio Trust
2.938% due 08/09/2032
2,900 2,895
4.134% due 08/09/2032
1,967 1,969
Impac CMB Trust
2.961% due 01/25/2035
22,388 22,063
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Impac Secured Assets Trust
2.471% due 01/25/2037
USD 5,256 4,435
IMT Trust
2.980% due 06/15/2034
2,400 2,401
3.230% due 06/15/2034
1,800 1,801
3.380% due 06/15/2034
1,100 1,101
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust
6.500% due 10/25/2037
11,546 10,037
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
3.700% due 06/25/2037 (d)
14,208 12,296
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
2.461% due 02/25/2037
42,870 40,500
2.471% due 10/25/2036
8,117 5,424
3.537% due 07/25/2037
33,248 31,543
3.566% due 04/25/2037 (d)
12,315 11,525
3.620% due 04/25/2037
24,087 22,386
3.736% due 03/25/2036 (d)
7,884 7,203
3.895% due 11/25/2036 (d)
21,936 18,987
IXIS Real Estate Capital Trust
3.046% due 12/25/2035
10,012 9,917
Jefferies Resecuritization Trust
7.511% due 06/25/2047
1,110 994
JP Morgan Alternative Loan Trust
2.561% due 04/25/2047
4,680 4,616
3.725% due 03/25/2036 (d)
727 682
5.730% due 03/25/2036 (d)
456 495
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
3.130% due 10/15/2032
11,125 11,129
3.380% due 10/15/2032
7,000 7,006
3.680% due 10/15/2032
7,200 7,213
4.420% due 10/15/2032
11,000 11,042
5.337% due 05/15/2047
332 333
JP Morgan Mortgage Acquisition Corp.
2.461% due 03/25/2036
17,779 17,510
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust
2.481% due 05/25/2036
6,835 6,828
2.531% due 07/25/2036
11,062 10,920
2.551% due 05/25/2036
12,851 12,381
2.551% due 08/25/2036
8,600 6,718
2.551% due 06/25/2037
34,606 32,386
2.561% due 06/25/2037 (d)
22,826 19,293
JP Morgan Mortgage Trust (d)
2.581% due 10/25/2035
8,776 7,388
4.090% due 01/25/2037
1,160 1,113
53/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
JP Morgan Resecuritization Trust
3.348% due 05/26/2037
13,440 11,135
3.710% due 02/26/2037
5,471 5,343
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
0.000% due 06/15/2045
EUR 6,200 6,604
LB-UBS Commercial Mortgage Trust
6.114% due 07/15/2040
USD 67 67
Legacy Mortgage Asset Trust
3.992% due 01/28/2070
188,992 193,571
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Lehman XS Trust
2.471% due 09/25/2036
USD 11,916 10,418
2.471% due 12/25/2036
11,694 8,387
2.481% due 02/25/2037
24,317 23,213
2.541% due 02/25/2047
26,054 23,848
6.500% due 06/25/2046
7,979 7,366
Liberty Funding Pty Ltd.
2.510% due 10/10/2049
AUD 82 58
3.120% due 10/10/2049
16,500 11,674
Long Beach Mortgage Loan Trust
2.471% due 02/25/2036
USD 7,350 6,188
2.471% due 03/25/2046
39,228 19,069
2.761% due 01/25/2046
310 311
4.381% due 06/25/2034
1,252 1,249
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
5.531% due 03/25/2032
3,600 3,684
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
3.742% due 04/25/2034
▶ ▶
MASTR Asset-Backed Securities Trust
2.501% due 11/25/2036
37 26
2.651% due 01/25/2036
7,500 6,865
3.431% due 08/25/2037
18,185 15,756
MASTR Specialized Loan Trust
2.761% due 02/25/2036
5,799 5,103
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
3.281% due 10/25/2037
17,806 18,018
3.781% due 10/25/2037
30,178 30,428
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.421% due 05/25/2037
24,827 15,229
2.661% due 08/25/2035
30 30
3.001% due 07/25/2034
5,835 5,703
3.076% due 09/25/2035
6,596 6,583
3.361% due 10/25/2035
2,353 2,338
4.101% due 02/25/2033
30 29
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
2.406% due 07/25/2036
8,517 7,536
2.431% due 07/25/2036
58,767 30,727
2.521% due 06/25/2036
32,000 26,847
2.531% due 07/25/2036
58,479 31,105
2.551% due 03/25/2036
9,601 9,471
2.986% due 07/25/2035
3,105 3,113
3.016% due 07/25/2035
6,912 6,745
3.196% due 11/25/2034
3,529 3,500
3.281% due 03/25/2033
131 129
54/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.281% due 07/25/2037
549 541
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
0.827% due 11/15/2052 (f)
138,566 7,637
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust
2.641% due 02/25/2036 (d)
18,299 13,836
Morgan Stanley Dean Witter Capital I Trust
7.602% due 07/15/2033
4,175 4,384
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
2.621% due 02/25/2036
13,790 13,072
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital
2.511% due 07/25/2036
13,212 7,428
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.681% due 11/25/2037
USD 2,337 1,998
6.000% due 12/25/2035 (d)
974 770
Morgan Stanley Reremic Trust
2.376% due 11/26/2036
12,808 12,330
Mortgage Loan Trust
4.870% due 03/25/2034
3,310 3,238
Motel 6 Trust
3.200% due 08/15/2034
29,871 29,888
3.470% due 08/15/2034
26,197 26,213
4.430% due 08/15/2034
2,707 2,714
Nationslink Funding Corporation Commercial Loan Pass-Through
Certificates
6.450% due 01/22/2026
195 198
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust
3.030% due 02/15/2033
9,300 9,305
3.380% due 02/15/2033
8,265 8,269
3.790% due 11/15/2032
1,400 1,352
4.330% due 02/15/2033
3,600 3,607
New York Mortgage Trust
2.821% due 04/25/2035
1,766 1,713
Newgate Funding PLC
0.957% due 12/15/2050
GBP 22,200 26,022
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
5.034% due 05/25/2035 (d)
USD 5,014 3,735
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
2.791% due 05/25/2035
7,400 7,061
5.745% due 10/25/2036 (d)
25,528 10,394
Nomura Resecuritization Trust
1.535% due 03/26/2037
8,819 5,324
3.752% due 11/26/2036
3,892 3,900
NovaStar Mortgage Funding Trust
2.441% due 10/25/2036
7,084 4,473
2.481% due 09/25/2037
43,034 41,896
2.601% due 05/25/2036
17,302 17,126
3.001% due 10/25/2035
2,500 2,416
Oncilla Mortgage Funding PLC
2.201% due 12/12/2043
GBP 10,392 13,395
Option One Mortgage Loan Trust
2.381% due 02/25/2037
USD 6,524 4,128
2.401% due 03/25/2037
18,657 16,938
2.421% due 03/25/2037
53,319 48,047
55/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Paragon Mortgages No.13 PLC
1.042% due 01/15/2039
GBP 3,995 4,877
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.771% due 09/25/2035
USD 4,713 4,722
2.801% due 09/25/2035 (d)
25,075 21,813
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
2.441% due 09/25/2036
28,896 8,890
PFP Ltd.
3.160% due 07/14/2035
5,513 5,518
3.530% due 07/14/2035
3,139 3,144
Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust (d)
2.591% due 11/25/2036
11,582 8,407
5.250% due 07/25/2035
9,601 7,766
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Precise Mortgage Funding PLC
1.451% due 12/12/2054
GBP 6,096 7,753
Quest Trust
3.706% due 03/25/2035
USD 6,060 5,761
RAAC Trust
2.751% due 02/25/2036 (d)
6,250 5,964
3.031% due 06/25/2047
23,049 16,106
RBSGC Mortgage Loan Trust
6.000% due 01/25/2037 (d)
9 8
RBSSP Resecuritization Trust
2.718% due 04/26/2037
177 177
Renaissance Home Equity Loan Trust
2.641% due 11/25/2034
63 59
3.281% due 09/25/2037
60 49
5.612% due 04/25/2037
10,165 4,854
5.675% due 06/25/2037 (d)
3,910 1,756
Renoir CDO BV
0.532% due 10/07/2095
EUR 3,624 4,108
1.582% due 10/07/2095
5,490 6,212
5.184% due 10/07/2095
5,159 5,898
Residential Accredit Securities Corporation Trust
2.431% due 01/25/2037
USD 2,188 2,172
2.441% due 11/25/2036 (d)
6,969 6,679
2.501% due 02/25/2037
14,000 13,029
2.581% due 01/25/2037
36,989 21,863
2.611% due 04/25/2036
17,500 17,420
2.931% due 09/25/2035
7,400 7,350
3.046% due 03/25/2034
4,110 4,125
3.856% due 04/25/2034
1,804 1,702
Residential Asset Mortgage Products Trust
2.501% due 10/25/2034
2,267 2,219
2.621% due 12/25/2035
17,489 14,949
2.781% due 09/25/2035
12,591 12,233
2.941% due 10/25/2035
4,024 4,047
2.956% due 11/25/2035
13,000 12,817
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 10/25/2035 (d)
4,618 4,387
Residential Mortgage Securities 29 PLC
1.754% due 12/20/2046
GBP 10,233 13,106
56/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Residential Mortgage Securities 30 PLC
1.604% due 03/20/2050
12,593 16,069
Ripon Mortgages PLC
1.605% due 08/20/2056
21,413 27,382
Rochester Financing No.2 PLC
2.100% due 06/20/2045
8,048 10,357
Saxon Asset Securities Trust
3.076% due 03/25/2035 (d)
USD 2,192 2,147
3.331% due 06/25/2033
1,280 1,282
4.031% due 12/25/2037
6,794 6,811
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
2.551% due 03/25/2036
9,546 8,872
3.331% due 03/25/2035
8,650 8,065
Sequoia Mortgage Trust
2.480% due 05/20/2035
3,467 3,428
2.800% due 06/20/2034
55 53
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Sestante Finance Srl
0.000% due 07/23/2046
EUR 13,850 13,458
SG Mortgage Securities Trust
2.461% due 02/25/2036
USD 6,272 4,232
Slate No.1 PLC
2.258% due 01/24/2051
GBP 7,819 10,036
2.658% due 01/24/2051
2,600 3,346
Slate No.2 PLC
0.000% due 10/24/2044
1 13,082
Soundview Home Loan Trust
2.521% due 07/25/2036
USD 24,020 21,948
2.561% due 06/25/2036 (d)
5,699 2,577
2.591% due 06/25/2036 (d)
44,153 24,112
2.931% due 03/25/2036
8,102 4,735
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
3.256% due 12/25/2035
2,649 2,649
3.261% due 10/25/2035
3,332 3,280
Stonemont Portfolio Trust
3.130% due 08/20/2030
26,145 26,152
3.380% due 08/20/2030
11,233 11,244
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.601% due 10/25/2035
9,713 9,131
2.931% due 08/25/2035
15,092 13,022
3.346% due 05/25/2035 (d)
123 106
3.944% due 06/25/2037
9,836 9,625
4.997% due 07/25/2035 (d)
3,721 2,898
Structured Asset Investment Loan Trust
2.431% due 06/25/2036
13,010 12,660
3.001% due 04/25/2035
4,440 4,455
3.081% due 02/25/2034
33,062 33,127
3.481% due 12/25/2034
10,983 10,999
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
2.491% due 09/25/2047 (d)
39,499 39,079
2.957% due 04/19/2035
4,262 4,146
Structured Asset Mortgage Investments Trust
2.942% due 09/19/2032
58 57
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan
57/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Trust
2.411% due 05/25/2036
15,978 15,254
2.531% due 05/25/2036
5,945 5,327
2.541% due 04/25/2036
999 994
2.591% due 07/25/2036
38,871 37,921
2.781% due 04/25/2031
8,945 8,833
3.211% due 11/25/2035
19,865 19,844
Sutherland Commercial Mortgage Loans
3.192% due 05/25/2037
1,992 1,998
Taurus CMBS UK DAC
2.202% due 05/01/2022
GBP 661 845
Taurus UK DAC
1.654% due 11/17/2027
11,540 14,728
Terwin Mortgage Trust
3.661% due 03/25/2035
USD 2,436 2,345
Theatre Hospitals No.1 PLC
3.813% due 10/15/2031
GBP 1,410 1,679
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Theatre Hospitals No.2 PLC
3.813% due 10/15/2031
GBP 663 792
Trinidad Mortgage Securities PLC
1.608% due 01/24/2059
38,949 49,538
Trinity Square PLC
1.963% due 07/15/2051
596 766
Truman Capital Mortgage Loan Trust
2.541% due 03/25/2036
USD 3,171 3,120
Twin Bridges PLC
1.582% due 09/12/2044
GBP 17,572 22,433
VOLT LX LLC
3.250% due 06/25/2047
USD 18,745 18,642
VOLT LXIV LLC
3.375% due 10/25/2047
3,493 3,473
Waldorf Astoria Boca Raton Trust
3.630% due 06/15/2029
6,100 6,107
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
3.001% due 01/25/2045
153 148
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three
PLC
0.000% due 12/31/2049
GBP 1 571
0.000% due 12/31/2049
1 3,557
1.604% due 12/21/2049
50,326 63,924
2.304% due 12/21/2049
4,921 6,301
2.804% due 12/21/2049
2,460 3,156
3.304% due 12/21/2049
1,406 1,804
3.804% due 12/21/2049
1,406 1,807
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Trust (d)
2.796% due 10/25/2046
USD 19,587 13,981
5.500% due 11/25/2035
135 126
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
2.491% due 03/25/2037
2,671 2,548
2.551% due 07/25/2036
10,000 9,876
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through
Certificates
58/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.581% due 04/25/2034
7,703 7,547
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
4.345% due 05/25/2036
24,548 24,941
4.737% due 10/25/2036 (d)
4,469 4,510
4.739% due 10/25/2036 (d)
515 495
WFCG Commercial Mortgage Trust
6.000% due 11/15/2029
3,455 3,451
WFRBS Commercial Mortgage Trust
0.431% due 03/15/2047 (f) 203
8,800
4,334,529
モーゲージバック証券合計
（取得原価 4,322,419千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
アセットバック証券 7.9％
AASET Trust
3.967% due 05/16/2042
USD 439 435
Aircraft Certificate Owner Trust
7.001% due 09/20/2022
564 578
American Homes ▶ Rent Trust
6.231% due 10/17/2036
1,150 1,237
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.
3.270% due 08/15/2027
7,960 7,974
Avant Loans Funding Trust
2.290% due 06/15/2020
386 385
Avery Point III CLO Ltd.
3.565% due 01/18/2025
2,024 2,027
B&M CLO Ltd.
3.166% due 04/16/2026
14,726 14,716
BFNS
3.994% due 01/25/2029
55,050 55,028
Black Diamond CLO Ltd.
3.499% due 02/06/2026
6,329 6,335
BSPRT Issuer Ltd.
3.330% due 03/15/2028
17,350 17,392
4.830% due 03/15/2028
8,960 9,011
5.730% due 03/15/2028
4,050 4,085
Business Loan Express Business Loan Trust
2.571% due 09/25/2038
2,479 2,363
2.831% due 09/25/2038
1,202 1,119
3.381% due 09/25/2038
87 82
Cairn CLO III BV
0.650% due 10/20/2028
EUR 9,400 10,639
Cairn CLO VI BV
0.790% due 07/25/2029
5,520 6,261
Capitalsource Real Estate Loan Trust
2.859% due 01/20/2037
USD 7,962 7,962
2.981% due 01/20/2037
16,100 15,448
3.081% due 01/20/2037
4,800 4,534
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.
0.664% due 08/15/2027
EUR 7,400 8,394
Castlelake Aircraft Securitization Trust
4.125% due 06/15/2043
USD 3,710 3,693
Catamaran CLO Ltd.
3.359% due 01/27/2028
7,200 7,177
Cavendish Square Funding PLC
59/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.281% due 02/11/2055
EUR 1,143 1,288
0.621% due 02/11/2055
1,500 1,657
CPS Auto Receivables Trust
1.870% due 03/15/2021
USD 598 596
Crown Point CLO 5 Ltd.
3.389% due 07/17/2028
6,300 6,300
Denali Capital CLO X LLC
3.558% due 10/26/2027
11,000 11,004
Dryden 35 Euro CLO BV
0.679% due 05/17/2027
EUR 17,285 19,607
Emerson Park CLO Ltd.
3.636% due 07/15/2025
USD 13,030 13,042
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Euromax VI ABS Ltd.
0.000% due 04/18/2097
EUR 65 73
FAB CBO BV
0.734% due 08/20/2080 (d)
500 521
FAB UK Ltd.
1.250% due 12/06/2045
GBP 2,104 2,571
Figueroa CLO Ltd.
3.188% due 06/20/2027
USD 19,900 19,906
Gateway Casinos & Entertainment Ltd.
5.000% due 03/12/2038
CAD 9,227 6,910
Goodgreen
3.930% due 10/15/2053
USD 10,618 10,546
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
3.543% due 08/01/2025
2,538 2,542
3.569% due 10/22/2025
5,800 5,800
Harley Marine Financing LLC
5.682% due 05/15/2043
5,826 5,397
JMP Credit Advisors CLO IIIR Ltd.
3.299% due 01/17/2028
32,994 32,996
LP Credit Card Asset-Backed Securities Master Trust
3.830% due 08/20/2024
7,922 7,926
METAL LLC
4.581% due 10/15/2042
17,295 17,228
MMcapS Funding XVII Ltd.
2.671% due 12/01/2035
1,063 1,041
Monarch Grove CLO
3.370% due 01/25/2028
20,900 20,832
National Collegiate Student Loan Trust
2.456% due 07/25/2030
2,718 2,682
2.491% due 11/25/2027
791 790
2.557% due 03/26/2029
19,012 18,797
2.571% due 10/25/2033
19,278 18,657
2.753% due 06/25/2029
4,962 4,914
Navient Private Education Loan Trust
4.430% due 12/15/2045
8,205 8,569
Navient Student Loan Trust
3.437% due 03/25/2066
2,649 2,697
Nelnet Student Loan Trust
2.881% due 03/25/2030
7,815 7,863
3.081% due 09/25/2065
5,641 5,695
3.270% due 07/27/2048
4,293 4,335
60/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
OCP CLO Ltd.
3.299% due 04/17/2027
16,800 16,810
3.328% due 10/26/2027
25,200 25,207
Octagon Investment Partners XXIII Ltd.
3.286% due 07/15/2027
25,300 25,306
Pangaea ABS SPV
0.041% due 12/28/2096
EUR 79 90
0.151% due 12/28/2096
9,900 11,084
Penta CLO 2 BV
0.790% due 08/04/2028
16,600 18,825
Sapphire Aviation Finance
4.250% due 03/15/2040
USD 34,535 34,601
Saranac CLO III Ltd.
3.466% due 06/22/2030
27,300 27,327
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
SCF RC Funding II LLC
4.100% due 06/25/2047
USD 4,605 4,510
Securitized Term Auto Receivables Trust
1.775% due 01/27/2020
723 722
SLM Private Credit Student Loan Trust
2.534% due 06/15/2023
5,300 5,294
Sofi Consumer Loan Program LLC
2.770% due 05/25/2026
2,134 2,114
Sofi Professional Loan Program LLC
2.650% due 09/25/2040
3,200 3,099
Sorrento Park CLO DAC
0.631% due 11/16/2027
EUR 21,650 24,531
Spirit Master Funding LLC
4.360% due 12/20/2047
USD 20,143 19,997
SpringCastle America Funding LLC
3.050% due 04/25/2029
2,012 1,999
Springleaf Funding Trust
2.680% due 07/15/2030
22,700 22,234
St Paul's CLO VI DAC
0.850% due 08/20/2030
EUR 3,600 4,084
Starwood Waypoint Homes Trust
3.230% due 01/17/2035
USD 11,702 11,690
3.450% due 01/17/2035
1,400 1,400
3.680% due 01/17/2035
4,727 4,732
4.230% due 01/17/2035
8,600 8,643
Taberna Preferred Funding I Ltd.
2.807% due 07/05/2035
2,680 2,546
2.878% due 07/05/2035
6,641 6,309
Telos CLO Ltd.
3.399% due 04/17/2028
24,100 24,099
3.719% due 01/17/2027
17,200 17,220
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.
4.212% due 05/17/2032
800 800
TICP CLO III-2 Ltd.
3.309% due 04/20/2028
33,600 33,530
Tikehau CLO BV
0.600% due 08/04/2028
EUR 1,600 1,815
Tralee CLO V Ltd.
3.869% due 10/20/2028
USD 5,250 5,250
61/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Tropic CDO V Ltd.
2.756% due 07/15/2036
13,458 12,382
TruPS Financials Note Securitization Ltd.
3.566% due 03/30/2039
25,178 24,926
3.908% due 09/20/2039
6,417 6,417
4.299% due 04/20/2038
5,814 5,872
Venture XVII CLO Ltd.
3.316% due 04/15/2027
36,720 36,545
Vertical Bridge CC LLC
5.193% due 10/15/2046
391 393
Z Capital Credit Partners CLO Ltd.
3.386% due 07/16/2027 35,061
35,115
アセットバック証券合計 937,121
（取得原価 934,287千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
ソブリン発行体 3.9％
Abu Dhabi Government International Bond
2.500% due 10/11/2022
USD 9,700 9,315
3.125% due 10/11/2027
30,800 28,667
4.125% due 10/11/2047
6,100 5,660
Argentina Bocon
41.328% due 10/04/2022
ARS 1,070 50
Argentina Government International Bond
2.260% due 12/31/2038
EUR 10,385 6,622
2.500% due 12/31/2038
USD 22,724 12,742
3.375% due 01/15/2023
EUR 7,700 7,327
3.875% due 01/15/2022
10,500 10,679
4.625% due 01/11/2023
USD 17,714 15,024
5.250% due 01/15/2028
EUR 1,200 1,049
5.625% due 01/26/2022
USD 15,410 13,888
5.875% due 01/11/2028
12,900 9,965
6.250% due 04/22/2019
1,650 1,663
6.250% due 11/09/2047
EUR 900 758
6.875% due 01/26/2027
USD 5,000 4,178
6.875% due 01/11/2048
900 664
7.125% due 07/06/2036
7,100 5,431
7.500% due 04/22/2026
4,750 4,156
7.820% due 12/31/2033
EUR 21,712 22,307
49.933% due 03/01/2020
ARS 28,000 841
50.575% due 03/11/2019
17,936 533
52.756% due 04/03/2022
772,656 22,080
Argentina POM Politica Monetaria
68.593% due 06/21/2020
903,382 30,280
Autonomous Community of Catalonia
4.900% due 09/15/2021
EUR 1,350 1,646
4.950% due 02/11/2020
250 297
6.350% due 11/30/2041
250 364
Corp. Andina de Fomento
3.950% due 10/15/2021 (h)
MXN 736 35
Corp. Financiera de Desarrollo S.A.
3.250% due 07/15/2019
USD 7,000 7,003
Croatia Government International Bond
6.750% due 11/05/2019
12,900 13,310
Export-Import Bank of India
62/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.750% due 08/12/2020
630 618
3.875% due 10/02/2019
200 201
Greece Government International Bond
4.750% due 04/17/2019
EUR 14,004 16,142
Indian Railway Finance Corp. Ltd.
3.917% due 02/26/2019
USD 470 471
KSA Sukuk Ltd.
2.894% due 04/20/2022
5,200 5,028
Kuwait International Government Bond
2.750% due 03/20/2022
4,460 4,343
3.500% due 03/20/2027
13,800 13,434
Peru Government International Bond
5.700% due 08/12/2024
PEN 13,000 3,988
6.150% due 08/12/2032
46,805 13,810
8.200% due 08/12/2026
12,400 4,307
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Qatar Government International Bond
3.875% due 04/23/2023
USD 10,300 10,338
4.500% due 04/23/2028
3,200 3,272
5.103% due 04/23/2048
5,600 5,698
Russia Government International Bond
3.500% due 01/16/2019
1,400 1,401
5.000% due 04/29/2020
700 713
Saudi Government International Bond
2.375% due 10/26/2021
3,500 3,349
2.875% due 03/04/2023
8,200 7,807
4.000% due 04/17/2025
61,000 60,007
4.500% due 04/17/2030
21,500 21,233
4.500% due 10/26/2046
4,100 3,728
4.625% due 10/04/2047
6,400 5,888
5.000% due 04/17/2049
14,400 13,859
Serbia Government International Bond
4.875% due 02/25/2020
4,500 4,543
7.250% due 09/28/2021
4,300 4,645
Tanzania Government International Bond
8.544% due 03/09/2020
500 513
Turkey Government International Bond
5.625% due 03/30/2021
4,700 4,593
7.500% due 11/07/2019
900 912
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2023
4,390 4,188
Venezuela Government International Bond (d)
6.000% due 12/09/2020
3,367 842
7.000% due 03/31/2038
1,883 467
7.650% due 04/21/2025
5,349 1,371
7.750% due 10/13/2019
1,200 302
8.250% due 10/13/2024
5,591 1,426
9.000% due 05/07/2023
3,161 814
9.250% due 09/15/2027
4,274 1,101
9.250% due 05/07/2028
6,512 1,661
11.750% due 10/21/2026
680 176
11.750% due 10/21/2026
129
500
ソブリン発行体合計 463,852
（取得原価 528,831千米ドル）
63/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
証券数
普通株式 0.2％
Caesars Entertainment Corp.
1,078,632 9,265
Eurobank Ergasias S.A.
10,169,333 6,858
National Bank of Greece S.A.
102,570 178
Towergate Finance PLC
1,993
1,237,781
普通株式合計 18,294
（取得原価 22,559千米ドル）
商業不動産証券 0.1％
VICI Properties, Inc. 16,419
760,482
商業不動産証券合計 16,419
（取得原価 5,574千米ドル）
時価
証券数 （千米ドル）
エクイティリンク債 0.0％
Sequa Corp.
▶
04/28/2024 USD
42,000
エクイティリンク債合計 ▶
（取得原価 0千米ドル）
優先証券 0.2％
Nationwide Building Society
10.250% 75,650 14,257
Sequa Corp.
9.000% 862 636
Stichting AK Rabobank Certificaten
6.500% (c)
2,217
17,310
17,110
優先証券合計
（取得原価 19,068千米ドル）
額面
（千通貨）
短期金融商品 3.3％
銀行引受手形 0.4％
Bank of Montreal
0.000% due 12/03/2018
CAD 3,820 2,904
1.735% due 11/01/2018
19,000 14,467
FirstBank
1.982% due 11/30/2018 (i)
4,580 3,482
HSBC Bank Canada
1.752% due 11/02/2018
9,800 7,462
2.017% due 11/28/2018 (i)
3,620 2,753
Royal Bank of Canada (i)
1.747% due 11/05/2018
3,800 2,893
1.991% due 11/30/2018
4,580 3,483
TD Bank (i)
1.727% due 11/05/2018
6,900 5,253
1.739% due 11/01/2018
6,400 4,873
1.957% due 11/30/2018 395
520
47,965
コマーシャル・ペーパー 0.0％
Keurig Dr Pepper
2.486% due 11/02/2018 (i)
1,500
USD 1,500
短期債券 0.1％
Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER
3.750% due 02/08/2019 (h)
ARS
3,110 113
Harris Corp.
64/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.786% due 02/27/2019
6,803
USD
6,800
6,916
レポ契約 1.3％
157,400
定期預金 0.6％
Bank of Nova Scotia
1.690% due 11/01/2018
967 967
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.300%) due 11/01/2018 JPY
1,168,895 10,358
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.800%) due 11/01/2018
DKK 4,634 704
(0.800%) due 11/01/2018
SEK 1 0
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 30 34
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 586 5
0.360% due 11/01/2018
GBP 36 46
0.770% due 11/01/2018
AUD 59 42
0.850% due 11/01/2018
CAD 1 1
1.690% due 11/01/2018
USD 5 5
5.190% due 11/01/2018
ZAR 6,355 430
Citibank N.A.
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 333 378
0.360% due 11/01/2018
GBP 611 780
1.690% due 11/01/2018
USD 4,033 4,033
DBS Bank Ltd.
1.690% due 11/01/2018
1,039 1,039
HSBC Bank
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 740 838
0.360% due 11/01/2018
GBP 653 834
JPMorgan Chase & Co.
1.690% due 11/01/2018
USD 8,577 8,577
National Australia Bank Ltd.
0.770% due 11/01/2018
AUD 8,679 6,151
Royal Bank of Canada
0.850% due 11/01/2018
CAD 12 9
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 684 775
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 258,864 2,294
1.690% due 11/01/2018
USD 9,870 9,870
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 3,591 4,069
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 1,098,902 9,737
1.690% due 11/01/2018 7,668
USD 7,668
69,644
アルゼンチン短期国債 0.5％
54.730% due 12/28/2018
ARS 1,054,643 31,076
43.066% due 11/21/2018
41,672 1,125
50.008% due 03/29/2019 (i)
179,403 5,040
50.031% due 01/31/2019
266,914 7,794
51.669% due 04/30/2019
10,025 284
55.179% due 02/28/2019
15,559
533,901
60,878
ギリシャ短期国債 0.3％
0.697% due 11/02/2018
EUR 8,630 9,778
65/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
1.250% due 03/15/2019
24,846
21,996
34,624
ナイジェリアOMO 0.0％
13.096% due 01/10/2019 (i) 667
NGN 248,200
時価
額面
（千米ドル）
（千通貨）
ナイジェリア短期国債 0.3％
12.708% due 11/01/2018
NGN
546,100 1,504
12.718% due 12/13/2018 (i)
591,100 1,605
13.096% due 01/17/2019 (i)
620,000 1,663
13.536% due 01/31/2019 (i)
625,950 1,672
15.662% due 11/29/2018 (i)
2,287
837,600
8,731
388,325
短期金融商品合計
（取得原価 389,192千米ドル）
有価証券投資合計(a) 110.5％ 13,026,164
（取得原価 13,230,824千米ドル）
金融デリバティブ商品 0.5％ 61,940
（取得原価またはプレミアム（純額） (44,560千米ドル)）
(1,299,588)
その他の資産および負債（純額） (11.0％)
11,788,516
純資産 100.0％
投資有価証券明細表に対する注記（単位：千米ドル＊）：
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示しています。
(a)2018年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国72.0％、英国9.8％、ケイマン諸島8.1％、その他
20.6％です。
(b)偶発転換社債です。
(c)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
(d)当該証券は、デフォルト状態にあります。
(e)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
(f)インタレスト・オンリー証券（ＩＯ証券）です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分に分離
し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をＩＯ証券と言います。
(g)発行時決済証券です。
(h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
(i)利率は満期までの利回りです。
66/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2019年11月29日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,307,813,983,101
追加型公社債投資信託
866 13,978,029,979,702
追加型株式投資信託
38 109,040,425,205
単位型公社債投資信託
174 1,301,538,068,752
単位型株式投資信託
1,104 16,696,422,456,760
合計
（３）【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
67/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
68/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
69/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
70/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
71/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
72/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
73/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
74/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
75/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
76/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
77/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
78/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
79/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
80/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
81/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
82/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
83/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
84/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
85/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
86/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
87/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
88/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
89/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
90/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
91/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
92/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
93/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
94/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
95/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
96/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
97/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
98/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
99/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
100/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
101/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
102/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
103/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
104/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
105/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年１月１０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月
号の令和１年５月２８日から令和１年１１月２７日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号の令和１年１
１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年５月２８日か
ら令和１年１１月２７日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
106/107
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
107/107
