りそなラップ型ファンド（安定型）　りそなラップ型ファンド（安定成長型）　りそなラップ型ファンド（成長型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(平成31年1月26日－令和2年1月27日)

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月27日       提出
      【計算期間】                      第4期(自     2019年1月26日至        2020年1月27日)
      【ファンド名】                      りそなラップ型ファンド（安定型）
                            りそなラップ型ファンド（安定成長型）
                            りそなラップ型ファンド（成長型）
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　ファンドの目的
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
        信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
     ＜商品分類の定義＞

     1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
     2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
     3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
     ＜属性区分の定義＞

     1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
     2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
     5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
     ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額

















       ・ 各ファンド      、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     （２）【ファンドの沿革】

        2016年2月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
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        2019年9月3日
        ・投資対象に「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」を追加する旨の約款変更を実施
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ②　委託会社の概況（           2020年1月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

        以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
        ⅰ　ＲＡＭ国内債券マザーファンド受益証券
        ⅱ　ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券
        ⅲ　ＲＡＭ先進国債券マザーファンド受益証券
        ⅳ　ＲＡＭ新興国債券マザーファンド受益証券
        ⅴ　ＲＡＭ国内株式マザーファンド受益証券
        ⅵ　ＲＡＭ先進国株式マザーファンド受益証券
        ⅶ　ＲＡＭ新興国株式マザーファンド受益証券
        ⅷ　ＲＡＭ国内リートマザーファンド受益証券
        ⅸ　ＲＡＭ先進国リートマザーファンド受益証券
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞

        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
            㬀    㬀
          利  ＋2％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
           ※1　3ヵ月円LIBORです。
           ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を
          行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
            㬀    㬀
          利  ＋4％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
           ※1　3ヵ月円LIBORです。
           ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
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            㬀    㬀
          利  ＋6％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
           ※1　3ヵ月円LIBORです。
           ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
             条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
      《参考情報》

      ◆投資対象とするマザーファンドの概要
      ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                   て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                   託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                   の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                   先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、                      FTSE  世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、          FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                   託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                   に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                   託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
                                  17/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                   託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
                                  18/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受託会社            株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                   成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                   託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
                                  19/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                   動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                   託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                   託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                   ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                   託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                   託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
                                  24/362







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ; 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年1月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

     （４）【分配方針】

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      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
         長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
          㭙풊ᝏ᩹㸰湒⑥괰欰蠰詒ڑ䴰銈䰰輰樰䑘㑔࠰舰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰湒ڑ䶑터湥⽢唰䐰䨰蠰猰崰溑
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
     （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
              新 株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
              および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
              財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
              かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
              し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
              16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
              から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
              貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
              下 同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
              益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
              商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
              外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
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           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           え る額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
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         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総 額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
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          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載さ
          れている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。従って、投資者
          の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
     （２）リスク管理体制

      ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                   等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
      ※上記体制は      2020年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2％（税抜2％）         が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
         た額とします。
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        ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
         数については、申込手数料はかかりません。
         
         トの対価です。
     （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     （３）【信託報酬等】

      ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
         年率0.66％（税抜0.60％）
        ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
         年率1.10％（税抜1.00％）
        ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
         年率1.21％（税抜1.10％）
      ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               ファンド
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
        りそなラップ型ファンド（安定型）                      0.60％        0.28％        0.28％
        りそなラップ型ファンド（安定成長
                              1.00％        0.48％        0.48％        0.04％
        型）
        りそなラップ型ファンド（成長型）                      1.10％        0.53％        0.53％
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
           支払先                         主な役務

                  ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                  供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
      ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
     （４）【その他の手数料等】

      ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
      ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
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      ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借 入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
      ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
      ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
      㬰匰谰褰渰崰湎혰湢䭥灥饻䤰漰ŏឌꅵ⌰源䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䴰縰弰漰
       の計算方法の概要等を記載することができません。
      ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
      ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
     （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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      ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
      ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








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       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
     ５【運用状況】

     【りそなラップ型ファンド（安定型）】

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
            親投資信託受益証券                    日本             30,460,585,993              99.34
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              202,436,766             0.66
                合計（純資産総額）                            30,663,022,759              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              13,941,105,859          1.0323    14,391,403,578          1.0402    14,501,538,314      47.29
          益証券    （為替ヘッジあり）
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              5,763,205,997         1.0645    6,134,932,783         1.0654    6,140,119,669     20.02
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              3,285,160,939         1.0177    3,343,308,287         1.0252    3,367,946,994     10.98
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              1,742,935,848         1.1913    2,076,359,475         1.1786    2,054,224,190      6.70
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              1,458,591,769         1.4161    2,065,511,804         1.4054    2,049,904,872      6.69
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               409,235,380        1.4787     605,136,356        1.5032     615,162,623     2.01
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               490,532,590        1.2154     596,193,309        1.2063     591,729,463     1.93
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               525,138,072        1.1280     592,355,745        1.1176     586,894,309     1.91
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               415,870,035        1.3853     576,104,759        1.3299     553,065,559     1.80
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.34
                 合　　計                                99.34
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年    1月25日)           20,784         20,784         1.0185         1.0185
       第2計算期間末          (2018年    1月25日)           22,683         22,683         1.0567         1.0567
       第3計算期間末          (2019年    1月25日)           25,807         25,807         1.0330         1.0330
       第4計算期間末          (2020年    1月27日)           30,465         30,465         1.0764         1.0764
                   2019年    1月末日         25,892           ―      1.0355           ―
                       2月末日         26,408           ―      1.0464           ―
                       3月末日         26,765           ―      1.0538           ―
                       4月末日         26,677           ―      1.0550           ―
                       5月末日         26,362           ―      1.0450           ―
                       6月末日         27,340           ―      1.0571           ―
                       7月末日         27,801           ―      1.0614           ―
                       8月末日         28,154           ―      1.0627           ―
                       9月末日         29,082           ―      1.0627           ―
                   　　　10月末日             28,437           ―      1.0661           ―
                   　　　11月末日             28,902           ―      1.0681           ―
                   　　　12月末日             29,688           ―      1.0696           ―
                   2020年    1月末日         30,663           ―      1.0792           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                              0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              0.0000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                               1.85
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                               3.75
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                              △2.24
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                               4.20
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             25,381,905,439            4,973,752,236
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              6,097,994,810            5,039,903,818
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              7,006,194,546            3,489,739,773
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              8,485,272,377            5,165,483,563
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             21,503,889,342              99.50
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              107,012,659             0.50
                合計（純資産総額）                            21,610,902,001              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              6,570,495,679         1.0323    6,782,722,690         1.0402    6,834,629,605     31.63
          益証券    （為替ヘッジあり）
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              2,676,244,973         1.4161    3,789,830,506         1.4054    3,761,194,685     17.40
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              2,983,412,431         1.1913    3,554,139,229         1.1786    3,516,249,891     16.27
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              2,771,245,714         1.0645    2,949,991,063         1.0654    2,952,485,183     13.66
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド              1,925,038,738         1.2154    2,339,692,082         1.2063    2,322,174,229     10.75
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               617,085,627        1.3853     854,848,719        1.3299     820,662,175     3.80
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               294,146,363        1.4787     434,954,226        1.5032     442,160,812     2.05
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               422,099,426        1.0177     429,570,585        1.0252     432,736,331     2.00
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               377,233,743        1.1280     425,519,662        1.1176     421,596,431     1.95
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                   99.50
                 合　　計                                99.50
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年    1月25日)           11,533         11,533         1.0254         1.0254
       第2計算期間末          (2018年    1月25日)           13,222         13,222         1.1092         1.1092
       第3計算期間末          (2019年    1月25日)           15,814         15,814         1.0460         1.0460
       第4計算期間末          (2020年    1月27日)           21,818         21,818         1.1280         1.1280
                   2019年    1月末日         15,969           ―      1.0520           ―
                       2月末日         16,353           ―      1.0747           ―
                       3月末日         16,990           ―      1.0853           ―
                       4月末日         17,265           ―      1.0903           ―
                       5月末日         17,178           ―      1.0600           ―
                       6月末日         17,930           ―      1.0802           ―
                       7月末日         18,386           ―      1.0859           ―
                       8月末日         18,392           ―      1.0727           ―
                       9月末日         19,204           ―      1.0857           ―
                   　　　10月末日             19,914           ―      1.1047           ―
                   　　　11月末日             20,275           ―      1.1135           ―
                   　　　12月末日             21,145           ―      1.1211           ―
                   2020年    1月末日         21,610           ―      1.1249           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              0.0000
                                  40/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                              0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              0.0000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                               2.54
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                               8.17
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                              △5.70
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                               7.84
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             13,938,406,425            2,689,976,686
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              3,629,066,210            2,956,644,450
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              5,192,436,946            1,994,834,117
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              6,629,563,738            2,405,436,519
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【りそなラップ型ファンド（成長型）】

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             11,244,423,849              99.65
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              39,077,901             0.35
                合計（純資産総額）                            11,283,501,750              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  41/362



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              3,574,423,126         1.4158    5,060,980,409         1.4054    5,023,494,261     44.52
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド              1,711,382,034         1.2153    2,079,945,208         1.2063    2,064,440,147     18.30
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              1,447,094,773         1.1912    1,723,888,857         1.1786    1,705,545,899     15.12
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               903,287,965        1.3847    1,250,785,047         1.3299    1,201,282,664     10.65
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               389,622,834        1.4787     576,135,284        1.5032     585,681,044     5.19
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               217,977,583        1.0177     221,835,786        1.0252     223,470,618     1.98
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               196,436,209        1.1279     221,574,874        1.1176     219,537,107     1.95
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               150,806,800        1.0323     155,677,859        1.0402     156,869,233     1.39
          益証券    （為替ヘッジあり）
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド                60,167,896        1.0645     64,048,725        1.0654     64,102,876     0.57
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.65
                 合　　計                                99.65
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年    1月25日)            4,579         4,579        1.0940         1.0940
       第2計算期間末          (2018年    1月25日)            5,569         5,569        1.2340         1.2340
       第3計算期間末          (2019年    1月25日)            7,562         7,562        1.1363         1.1363
       第4計算期間末          (2020年    1月27日)           11,154         11,154         1.3102         1.3102
                   2019年    1月末日          7,670           ―      1.1489           ―
                       2月末日          8,056           ―      1.1893           ―
                       3月末日          8,283           ―      1.1979           ―
                       4月末日          8,640           ―      1.2275           ―
                                  42/362


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                       5月末日          8,548           ―      1.1611           ―
                       6月末日          9,350           ―      1.1928           ―
                       7月末日          9,383           ―      1.2156           ―
                       8月末日          9,246           ―      1.1702           ―
                       9月末日          9,623           ―      1.2090           ―
                   　　　10月末日             9,993           ―      1.2564           ―
                   　　　11月末日             10,037           ―      1.2796           ―
                   　　　12月末日             10,720           ―      1.3025           ―
                   2020年    1月末日         11,283           ―      1.2972           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                              0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              0.0000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                               9.40
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              12.80
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                              △7.92
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              15.30
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日              5,825,054,815            1,639,445,533
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              2,050,607,361            1,722,691,092
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              3,485,323,161            1,344,051,033
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              4,205,065,813            2,346,609,085
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     （参考）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             68,186,646,710              84.50
              地方債証券                  日本              4,249,972,900              5.27
              特殊債券                 日本              4,512,892,930              5.59
               社債券                 日本              2,936,107,000              3.64
                               フランス                100,493,000             0.12
                             オーストラリア                 100,202,000             0.12
                                小計              3,136,802,000              3.89
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              608,483,896             0.75
                合計（純資産総額）                            80,694,798,436              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
          種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本    国債証券    第１３４回利付国         970,000,000        100.75     977,323,500        100.80     977,847,300      0.100  2022/12/20     1.21
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国         890,000,000        100.69     896,141,000        100.73     896,577,100      0.100  2022/9/20    1.11
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３８回利付国         880,000,000        101.01     888,958,400        101.09     889,618,400      0.100  2023/12/20     1.10
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国         750,000,000        101.67     762,577,500        101.84     763,822,500      0.100  2026/9/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３８回利付国         741,000,000        102.87     762,303,750        102.97     763,022,520      0.400  2025/3/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国         740,000,000        101.10     748,177,000        101.21     748,968,800      0.100  2024/6/20    0.93
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国         740,000,000        100.95     747,044,800        101.02     747,562,800      0.100  2023/9/20    0.93
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４１回利付国         730,000,000        101.14     738,358,500        101.25     739,190,700      0.100  2024/9/20    0.92
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５６回利付国         720,000,000        101.50     730,814,400        101.69     732,218,400      0.100  2029/9/20    0.91
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国         700,000,000        101.06     707,434,000        101.16     708,141,000      0.100  2024/3/20    0.88
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国         674,000,000        103.15     695,291,660        103.26     696,019,580      0.400  2025/9/20    0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４５回利付国         660,000,000        101.74     671,490,600        101.91     672,632,400      0.100  2026/12/20     0.83
            債（１０年）
                                  44/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第１３５回利付国         660,000,000        100.81     665,400,800        100.87     665,801,400      0.100  2023/3/20    0.83
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国         630,000,000        100.61     633,855,600        100.64     634,050,900      0.100  2022/6/20    0.79
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４３回利付国         610,000,000        101.61     619,839,300        101.77     620,815,300      0.100  2026/6/20    0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国         560,000,000        101.76     569,889,600        101.97     571,043,200      0.100  2028/3/20    0.71
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３０回利付国         560,000,000        100.46     562,604,000        100.48     562,738,400      0.100  2021/12/20     0.70
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国         550,000,000        100.88     554,873,000        100.95     555,225,000      0.100  2023/6/20    0.69
            債（５年）
     日本    国債証券    第１５０回利付国         440,000,000        118.93     523,305,200        119.08     523,969,600      1.400  2034/9/20    0.65
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国         510,000,000        100.53     512,733,600        100.56     512,876,400      0.100  2022/3/20    0.64
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５１回利付国         500,000,000        101.72     508,630,000        101.90     509,520,000      0.100  2028/6/20    0.63
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国         500,000,000        101.65     508,285,000        101.83     509,180,000      0.100  2028/12/20     0.63
            債（１０年）
     日本    国債証券    第４０２回利付国         500,000,000        100.34     501,745,000        100.35     501,795,000      0.100   2021/7/1    0.62
            債（２年）
     日本    国債証券    第３２９回利付国         477,000,000        103.25     492,531,120        103.31     492,788,700      0.800  2023/6/20    0.61
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２５回利付国         470,000,000        102.52     481,848,700        102.56     482,032,000      0.800  2022/9/20    0.60
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４５回利付国         395,000,000        121.86     481,378,600        122.00     481,911,850      1.700  2033/6/20    0.60
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国         470,000,000        101.76     478,304,900        101.94     479,146,200      0.100  2027/3/20    0.59
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国         470,000,000        101.61     477,567,000        101.79     478,431,800      0.100  2029/3/20    0.59
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２８回利付国         461,000,000        102.38     471,981,020        102.43     472,216,130      0.600  2023/3/20    0.59
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２８回利付国         470,000,000        100.34     471,602,700        100.35     471,649,700      0.100  2021/6/20    0.58
            債（５年）
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.50
                地方債証券                                 5.27
                 特殊債券                                 5.59
                  社債券                                3.89
                 合　　計                                99.25
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              81,985,979,162              47.48
                               カナダ              3,246,135,456              1.88
                               メキシコ               1,544,298,985              0.89
                               ドイツ              10,553,527,580               6.11
                               イタリア              15,153,081,816               8.78
                               フランス              16,547,441,620               9.58
                               オランダ               3,150,044,865              1.82
                               スペイン               9,412,681,051              5.45
                               ベルギー               3,989,928,694              2.31
                              オーストリア                2,329,603,582              1.35
                              フィンランド                 943,744,517             0.55
                              アイルランド                1,175,602,358              0.68
                               イギリス              11,244,425,790               6.51
                              スウェーデン                 471,579,356             0.27
                              ノルウェー                372,332,876             0.22
                              デンマーク                812,305,184             0.47
                              ポーランド                954,098,642             0.55
                             オーストラリア                3,272,458,545              1.90
                              シンガポール                 720,938,382             0.42
                              マレーシア                818,817,670             0.47
                              南アフリカ                969,074,041             0.56
                                小計             169,668,100,172               98.27
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             2,992,616,992              1.73
                合計（純資産総額）                            172,660,717,164              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          売建          ―             167,320,272,520                  △96.91
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  46/362


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                            簿価      簿価      評価      評価            投資
      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,650,000      10,986.94      840,501,075       11,017.40      842,831,300      2.125  2021/8/15    0.49
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,580,000      12,061.70      793,660,350       12,334.00      811,577,488      3.125  2028/11/15     0.47
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,270,000      11,844.23      742,633,317       12,087.76      757,902,960      2.875  2028/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,360,000      11,417.10      726,127,598       11,689.01      743,421,410      2.375  2029/5/15    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,730,000      10,808.44      727,408,110       10,852.74      730,389,879      1.125  2021/7/31    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,610,000      10,814.40      714,832,234       10,854.66      717,493,314      1.125  2021/6/30    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,420,000      11,013.05      707,038,182       11,019.74      707,467,643      2.500  2021/2/28    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,310,000      11,048.07      697,133,377       11,192.28      706,233,025      2.000  2024/5/31    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,310,000      11,015.69      695,090,543       11,091.52      699,875,517      2.000  2022/10/31     0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,920,000      11,375.69      673,441,431       11,584.64      685,810,819      2.375  2027/5/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,760,000      11,643.85      670,686,251       11,906.28      685,801,965      2.625  2029/2/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,590,000      11,819.92      660,733,684       12,063.90      674,372,549      2.875  2028/5/15    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      11,008.02      660,481,799       11,074.91      664,494,858      2.000  2022/7/31    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,960,000      11,005.90      655,951,643       11,021.02      656,852,994      2.375  2021/4/15    0.38
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,960,000      21,695.87      642,198,021       22,187.36      656,745,917      4.500  2041/4/25    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,450,000      11,698.81      637,585,413       11,937.59      650,599,001      2.750  2028/2/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,910,000      10,833.57      640,264,372       10,860.62      641,863,164      1.125  2021/2/28    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,340,000      13,649.80      592,401,649       14,242.97      618,145,319      3.625  2044/2/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,350,000      11,271.16      603,007,556       11,503.05      615,413,703      2.250  2027/8/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,350,000      13,482.96      586,509,101       14,126.67      614,510,498      3.375  2048/11/15     0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,510,000      10,957.12      603,737,415       11,008.02      606,542,452      1.875  2022/1/31    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,350,000      11,204.84      599,459,447       11,291.11      604,074,819      2.500  2023/3/31    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,350,000      11,109.20      594,342,699       11,237.43      601,203,034      2.125  2024/3/31    0.35
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,850,000      20,634.90      588,094,797       20,893.09      595,453,078      5.750  2032/10/25     0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      11,103.45      588,483,247       11,233.18      595,358,540      2.125  2024/2/29    0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      11,152.63      591,089,857       11,184.40      592,773,239      2.875  2021/11/15     0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,130,000      11,222.74      575,726,657       11,405.71      585,113,240      2.250  2025/11/15     0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      10,694.05      566,784,902       10,978.20      581,845,057      1.625  2029/8/15    0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,270,000      10,962.65      577,732,179       11,019.31      580,718,158      1.875  2022/3/31    0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,450,000      12,298.97      547,304,572       12,948.53      576,209,643      2.875  2049/5/15    0.33
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.27
                 合　　計                                98.27
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
                                  47/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      為替予約取引       米ドル                 売建    741,706,000.00        80,966,724,095        80,860,798,860         △46.83
             カナダドル                 売建    38,569,000.00        3,220,252,347        3,185,028,020         △1.84
             メキシコペソ                 売建    266,515,000.00         1,537,492,267        1,545,787,000         △0.90
             ユーロ                 売建    519,622,000.00        63,608,005,459        62,510,526,600         △36.20
             英ポンド                 売建    76,375,400.00        10,935,747,285        10,909,463,570         △6.32
             スウェーデンクローナ                 売建    41,815,000.00         489,953,806        472,927,650        △0.27
             ノルウェークローネ                 売建    31,687,000.00         392,899,787        376,124,690        △0.22
             デンマーククローネ                 売建    49,592,000.00         812,098,755        798,431,200        △0.46
             ポーランドズロチ                 売建    34,511,000.00         988,874,742        966,653,110        △0.56
             オーストラリアドル                 売建    43,748,000.00        3,338,544,674        3,205,415,960         △1.86
             シンガポールドル                 売建     9,020,000.00         728,823,177        722,411,800        △0.42
             マレーシアリンギット                 売建    28,760,000.00         754,768,812        767,029,200        △0.44
             南アフリカランド                 売建    135,274,000.00         1,047,918,042         999,674,860        △0.58
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              14,593,408,381              47.91
                               カナダ               577,379,208             1.90
                               メキシコ                272,250,600             0.89
                               ドイツ              1,874,092,735              6.15
                               イタリア               2,696,748,897              8.85
                               フランス               2,948,197,847              9.68
                               オランダ                552,620,712             1.81
                               スペイン               1,665,845,469              5.47
                               ベルギー                697,752,144             2.29
                              オーストリア                 423,475,710             1.39
                              フィンランド                 167,685,225             0.55
                              アイルランド                 216,043,387             0.71
                               イギリス               1,993,196,810              6.54
                              スウェーデン                 89,408,074             0.29
                              ノルウェー                 71,942,962             0.24
                              デンマーク                141,370,215             0.46
                              ポーランド                171,744,534             0.56
                             オーストラリア                 581,902,644             1.91
                              シンガポール                 124,992,950             0.41
                              マレーシア                143,767,132             0.47
                                  48/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              南アフリカ                169,600,197             0.56
                                小計             30,173,425,833              99.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              284,588,746             0.93
                合計（純資産総額）                            30,458,014,579              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                70,022,853                 0.23
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,480,000      10,974.80      162,427,048       10,997.80      162,767,523      1.750  2022/5/15    0.53
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,290,000      11,786.14      152,041,308       11,906.28      153,591,065      2.625  2029/2/15    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      11,824.27      139,526,462       11,937.59      140,863,637      2.750  2028/2/15    0.46
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,190,000      11,326.69      134,787,613       11,384.41      135,474,533      2.375  2024/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,120,000      11,972.10      134,087,563       12,087.76      135,382,983      2.875  2028/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,070,000      12,213.86      130,688,378       12,334.00      131,973,846      3.125  2028/11/15     0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,080,000      11,487.93      124,069,714       11,584.64      125,114,136      2.375  2027/5/15    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      11,192.06      117,516,721       11,281.74      118,458,327      2.000  2026/11/15     0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,030,000      11,362.47      117,033,492       11,415.94      117,584,187      2.500  2024/5/15    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      10,952.86      115,005,038       10,978.42      115,273,434      1.625  2022/8/15    0.38
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      18,385.32      113,989,038       18,479.80      114,574,762      5.500  2029/4/25    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,020,000      11,138.60      113,613,763       11,192.28      114,161,282      2.000  2024/5/31    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      830,000      13,214.15      109,677,463       13,477.42      111,862,666      3.125  2048/5/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      840,000      12,970.04      108,948,383       13,240.13      111,217,169      3.000  2049/2/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,940.29      109,402,939       11,025.49      110,254,970      1.625  2026/5/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      970,000      11,280.25      109,418,470       11,343.94      110,036,252      2.250  2024/11/15     0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,915.79      109,157,979       10,944.34      109,443,411      1.500  2022/9/15    0.36
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        490,000      21,852.13      107,075,458       22,187.36      108,718,075      4.500  2041/4/25    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,948.67      107,538,053       12,063.90      108,575,187      2.875  2028/5/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      970,000      11,021.02      106,903,926       11,039.98      107,087,817      2.000  2022/2/15    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      930,000      11,408.91      106,102,867       11,512.64      107,067,610      2.250  2027/11/15     0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      740,000      13,992.26      103,542,792       14,242.97      105,398,050      3.625  2044/2/15    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      970,000      10,841.45      105,162,145       10,852.74      105,271,646      1.125  2021/7/31    0.35
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        800,000      13,004.81      104,038,520       13,009.74      104,077,978      3.000  2022/4/25    0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      10,942.63      103,955,046       10,954.13      104,064,321      1.750  2021/7/31    0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      11,595.29      103,198,106       11,668.56      103,850,247      2.750  2025/6/30    0.34
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        490,000      20,722.99      101,542,691       20,893.09      102,376,143      5.750  2032/10/25     0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      880,000      11,400.60      100,325,310       11,503.05      101,226,927      2.250  2027/8/15    0.33
                                  49/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        660,000      15,218.38      100,441,329       15,326.49      101,154,878      2.500  2030/5/25    0.33
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      12,311.21      98,489,696       12,558.30      100,466,412      2.750  2047/8/15    0.33
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.07
                 合　　計                                99.07
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      359,100.00        39,148,333        39,153,873        0.13
             ユーロ                 買建      256,600.00        30,806,320        30,868,980        0.10
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ               2,693,074,647              44.34
                              アイルランド                3,255,232,292              53.60
                                小計              5,948,306,939              97.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              124,823,031             2.06
                合計（純資産総額）                             6,073,129,970             100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       498,965      6,585.04     3,285,705,881        6,523.96     3,255,232,292     53.60
     ンド     証券
     アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      733,834      3,704.76     2,718,684,866        3,669.86     2,693,074,647     44.34
          証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.94
                 合　　計                                97.94
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             40,226,823,280              98.48
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              620,606,325             1.52
                合計（純資産総額）                            40,847,429,605              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建         日本                755,550,000                 1.85
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       189,100      7,751.50     1,465,808,800        7,652.00     1,446,993,200      3.54
                        器
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本     株式   ソニー           電気機器       107,200      7,864.02      843,023,000        7,718.00      827,369,600     2.03
     日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,150,700        566.50     651,880,250        568.50     654,172,950     1.60
             ル・グループ
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       222,300      2,796.48      621,657,850        2,786.50      619,438,950     1.52
                        信業
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       132,000      4,575.13      603,917,200        4,524.00      597,168,000     1.46
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品      141,000      4,296.74      605,840,500        4,227.00      596,007,000     1.46
     日本     株式   キーエンス           電気機器       15,400     39,102.18      602,173,600       37,370.00      575,498,000     1.41
     日本     株式   リクルートホールディング           サービス       116,000      4,393.43      509,638,600        4,304.00      499,264,000     1.22
             ス            業
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      115,600      3,871.06      447,494,606        3,884.00      448,990,400     1.10
             ループ
     日本     株式   任天堂           その他製       10,400     42,398.92      440,948,800       40,770.00      424,008,000     1.04
                        品
     日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       123,900      3,266.09      404,669,400        3,271.00      405,276,900     0.99
                        信業
     日本     株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       122,900      3,115.91      382,946,500        3,107.00      381,850,300     0.93
                        信業
     日本     株式   本田技研工業           輸送用機       133,400      2,910.09      388,207,300        2,831.00      377,655,400     0.92
                        器
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      2,271,500        162.10     368,214,530        162.50     369,118,750     0.90
             ループ
     日本     株式   信越化学工業           化学      28,500     12,396.57      353,302,300       12,715.00      362,377,500     0.89
     日本     株式   第一三共           医薬品       48,500      7,468.59      362,226,700        7,441.00      360,888,500     0.88
     日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器       33,800     11,008.03      372,071,600       10,600.00      358,280,000     0.88
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       59,800      5,999.00      358,740,400        5,985.00      357,903,000     0.88
     日本     株式   花王           化学      40,600      9,098.23      369,388,400        8,782.00      356,549,200     0.87
     日本     株式   日立製作所           電気機器       81,400      4,441.85      361,566,800        4,230.00      344,322,000     0.84
     日本     株式   ダイキン工業           機械      21,600     15,778.97      340,825,900       15,635.00      337,716,000     0.83
     日本     株式   三菱商事           卸売業      117,100      2,847.33      333,422,400        2,823.00      330,573,300     0.81
     日本     株式   ファナック           電気機器       16,100     20,002.04      322,032,900       20,320.00      327,152,000     0.80
     日本     株式   村田製作所           電気機器       49,800      6,589.29      328,146,900        6,328.00      315,134,400     0.77
     日本     株式   東海旅客鉄道           陸運業       14,100     21,892.86      308,689,400       21,585.00      304,348,500     0.75
     日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      116,800      2,609.61      304,803,100        2,568.00      299,942,400     0.73
     日本     株式   アステラス製薬           医薬品      149,100      1,890.78      281,915,350        1,950.50      290,819,550     0.71
     日本     株式   東日本旅客鉄道           陸運業       29,800      9,909.55      295,304,600        9,700.00      289,060,000     0.71
     日本     株式   三井物産           卸売業      146,700      1,956.99      287,090,600        1,960.50      287,605,350     0.70
     日本     株式   日本電産           電気機器       20,400     14,671.56      299,299,900       14,040.00      286,416,000     0.70
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.81
                    食料品                             3.78
                    繊維製品                             0.57
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.03
                    医薬品                             6.02
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                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.81
                    鉄鋼                             0.74
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.57
                    機械                             5.01
                    電気機器                             14.32
                    輸送用機器                             7.52
                    精密機器                             2.41
                    その他製品                             2.22
                    電気・ガス業                             1.46
                    陸運業                             4.28
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.69
                    卸売業                             4.98
                    小売業                             4.47
                    銀行業                             5.62
                    証券、商品先物取引業                             0.85
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.21
                    不動産業                             2.51
                    サービス業                             5.12
        合　　計                                          98.48
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     45 日本円        766,575,000       755,550,000      1.85
       取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              27,934,940,373              48.87
                               カナダ              1,604,116,057              2.81
                               パナマ                18,077,131             0.03
                               ドイツ              1,306,753,519              2.29
                               イタリア                301,952,713             0.53
                               フランス               1,550,216,030              2.71
                               オランダ                807,079,653             1.41
                               スペイン                430,145,640             0.75
                               ベルギー                147,730,994             0.26
                              オーストリア                 32,717,651             0.06
                             ルクセンブルク                  39,573,785             0.07
                              フィンランド                 177,338,226             0.31
                              アイルランド                 798,860,274             1.40
                              ポルトガル                 21,560,273             0.04
                               イギリス               2,409,560,546              4.22
                               スイス              1,603,702,630              2.81
                              スウェーデン                 376,497,931             0.66
                              ノルウェー                 90,206,921             0.16
                              デンマーク                288,585,754             0.50
                               ケイマン                95,553,405             0.17
                               リベリア                20,469,428             0.04
                             オーストラリア                 969,029,179             1.70
                              バミューダ                145,470,490             0.25
                             ニュージーランド                  42,431,790             0.07
                            パプアニューギニア                   7,747,294            0.01
                                香港               363,803,836             0.64
                              シンガポール                 178,594,869             0.31
                              イスラエル                 91,939,524             0.16
                              キュラソー                 50,355,026             0.09
                              ジャージー                157,249,966             0.28
                             英ヴァージン諸島                   5,540,708            0.01
                               マン島                8,813,393            0.02
                                小計             42,076,615,009              73.60
              投資証券                アメリカ                968,716,365             1.69
                               カナダ                11,668,527             0.02
                               フランス                43,654,897             0.08
                               イギリス                33,127,825             0.06
                             オーストラリア                  74,712,410             0.13
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                香港               25,607,556             0.04
                              シンガポール                 23,937,131             0.04
                                小計              1,181,424,711              2.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―            13,907,478,425              24.33
                合計（純資産総額）                            57,165,518,145              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                10,870,872,860                  19.02
                 買建        ドイツ                3,089,590,310                  5.40
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               206,971,850                 0.36
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       43,411     34,714.88     1,507,008,029        35,321.26     1,533,331,313      2.68
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       69,685     17,999.26     1,254,278,600        18,843.38     1,313,101,409      2.30
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       4,041    203,030.45      820,446,082       204,016.36      824,430,114     1.44
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       23,195     23,768.53      551,311,202       22,851.34      530,036,873     0.93
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        3,019    159,959.39      482,917,406       158,773.91      479,338,435     0.84
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        2,894    159,900.50      462,752,047       158,600.50      458,989,861     0.80
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      30,480     14,521.33      442,610,412       14,820.16      451,718,580     0.79
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       25,444     16,175.77      411,576,526       16,398.26      417,237,368     0.73
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       16,661     22,357.29      372,494,975       22,707.38      378,327,701     0.66
                       ア・サービ
                         ス
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       28,885     12,247.98      353,782,989       12,115.26      349,949,528     0.61
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       24,161     13,647.76      329,743,732       13,736.10      331,878,081     0.58
                       パーソナル
                        用品
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       12,710     24,741.35      314,462,578       24,852.59      315,876,454     0.55
            B
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      84,974      3,657.87     310,824,049        3,651.32     310,268,013     0.54
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        8,739     35,299.45      308,481,895       35,385.60      309,234,825     0.54
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       42,106      7,467.33     314,419,743        7,249.21     305,235,582     0.53
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       40,849      7,232.85     295,455,066        7,065.99     288,638,928     0.50
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       70,632      4,198.81     296,570,348        4,082.11     288,328,003     0.50
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        9,178     31,933.85      293,088,954       30,643.67      281,247,684     0.49
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      10,388     25,301.92      262,836,345       25,388.07      263,731,348     0.46
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       17,399     15,277.12      265,806,694       15,029.55      261,499,290     0.46
                        娯楽
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       40,015      6,574.13     263,064,084        6,473.80     259,049,171     0.45
                       サービス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       39,225      6,290.58     246,748,031        6,419.27     251,795,928     0.44
                       料・タバコ
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        6,646     36,384.04      241,808,363       36,788.93      244,499,275     0.43
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       24,814      9,376.97     232,680,352        9,433.69     234,087,584     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       18,034     12,198.36      219,985,243       12,149.28      219,100,188     0.38
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       53,643      4,342.76     232,959,168        4,042.85     216,870,828     0.38
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       20,760     10,296.62      213,758,007       10,373.10      215,345,724     0.38
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      40,213      5,187.98     208,624,409        5,225.06     210,115,523     0.37
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       40,568      5,327.58     216,129,306        5,151.99     209,006,109     0.37
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       13,215     15,586.30      205,973,085       15,686.09      207,291,809     0.36
                       料・タバコ
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             3.69
                    素材                             3.08
                    資本財                             5.27
                    商業・専門サービス                             0.97
                    運輸                             1.42
                    自動車・自動車部品                             0.83
                    耐久消費財・アパレル                             1.43
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    消費者サービス                             1.33
                    メディア・娯楽                             4.67
                    小売                             3.54
                    食品・生活必需品小売り                             1.12
                    食品・飲料・タバコ                             3.63
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.55
                    ヘルスケア機器・サービス                             3.76
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.17
                    銀行                             5.64
                    各種金融                             3.41
                    保険                             2.87
                    不動産                             0.38
                    ソフトウェア・サービス                             7.82
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.85
                    電気通信サービス                             1.72
                    公益事業                             2.87
                    半導体・半導体製造装置                             2.58
       投資証券          ―    ―                             2.07
        合　　計                                          75.67
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2003       買建    606 米ドル      99,776,950     10,881,674,169        99,677,910     10,870,872,860       19.02
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    STX  E6002003     買建    1,244  ユーロ      26,203,050      3,152,226,914        25,682,380      3,089,590,310       5.40
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建     1,620,000.00         176,736,705        176,629,800         0.31
             カナダドル                 買建      55,000.00        4,545,716        4,542,000        0.01
             ユーロ                 買建      105,000.00        12,633,995        12,631,500        0.02
             英ポンド                 買建      20,000.00        2,843,936        2,857,000        0.00
             スイスフラン                 買建      65,000.00        7,297,805        7,310,550        0.01
             デンマーククローネ                 買建      60,000.00         966,099        966,000       0.00
                                  57/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             香港ドル                 買建      100,000.00         1,403,850        1,403,000        0.00
             イスラエルシュケル                 買建      20,000.00         632,540        632,000       0.00
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                23,186,151             0.22
                              アルゼンチン                  6,579,394            0.06
                               メキシコ                173,549,868             1.68
                               ブラジル                535,230,825             5.19
                                チリ               52,395,130             0.51
                              コロンビア                 26,246,812             0.25
                               ペルー                3,807,961            0.04
                               オランダ                 6,673,818            0.06
                               スペイン                 1,119,805            0.01
                             ルクセンブルク                  10,378,893             0.10
                               ギリシャ                21,367,228             0.21
                               トルコ                38,359,305             0.37
                               チェコ                10,006,817             0.10
                              ハンガリー                 20,809,069             0.20
                              ポーランド                 61,816,567             0.60
                               ロシア               284,024,955             2.75
                               ケイマン               1,346,047,561              13.05
                              バミューダ                 63,680,751             0.62
                                香港               215,112,624             2.09
                              シンガポール                  2,205,403            0.02
                              マレーシア                132,383,430             1.28
                                タイ               177,317,161             1.72
                              フィリピン                 68,239,635             0.66
                              インドネシア                 146,383,740             1.42
                                韓国               856,277,130             8.30
                                台湾               824,797,957             8.00
                                中国               863,363,416             8.37
                               インド               661,242,286             6.41
                               カタール                69,366,019             0.67
                               エジプト                 9,977,169            0.10
                              南アフリカ                317,997,620             3.08
                                  58/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             アラブ首長国連邦                  45,597,028             0.44
                               マン島                3,979,819            0.04
                             サウジアラビア                 190,995,133             1.85
                                小計              7,270,516,480              70.50
              投資証券                メキシコ                 6,459,906            0.06
                              南アフリカ                 10,362,296             0.10
                                小計               16,822,202             0.16
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             3,025,479,899              29.34
                合計（純資産総額）                            10,312,818,581              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,054,405,249                  29.62
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                87,666,640                 0.85
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価      簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価      金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      18,830     23,311.57      438,956,957       22,747.73      428,339,846     4.15
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        63,900      5,416.63     346,122,785        5,265.00     336,433,500     3.26
                        娯楽
     台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       275,000      1,198.80     329,670,000        1,139.40     313,335,000     3.04
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       56,470      5,599.67     316,213,929        5,268.11     297,490,736     2.88
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,071,000        90.27     96,686,881        84.24     90,221,040     0.87
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,864     18,256.46      88,799,450       18,203.62      88,542,456     0.86
     カ
     中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      63,000      1,331.69      83,896,722       1,263.60      79,606,800     0.77
            CO-H
     インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        31,700      2,343.18      74,279,027       2,223.37      70,480,987     0.68
     インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      18,395      3,774.15      69,425,581       3,719.09      68,412,844     0.66
            FINANCE
     香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       69,000      978.58     67,522,572        906.98     62,581,896     0.61
                        サービス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー        82,400      751.83     61,951,451        742.60     61,190,273     0.59
            PR
     中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      735,000       78.90     57,995,028        73.99     54,383,238     0.53
     ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      30,206      1,874.19      56,611,967       1,783.67      53,877,726     0.52
            ADR
     韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        6,106     9,090.26      55,505,188       8,657.39      52,862,084     0.51
                       導体製造装
                         置
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    SA-PREF      銀行      57,500      881.42     50,681,708        858.32     49,353,803     0.48
     ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        4,416     11,647.60      51,435,837       11,058.68      48,835,149     0.47
     ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        60,112      829.94     49,889,750        789.37     47,450,986     0.46
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      35,700      1,380.50      49,284,136       1,321.49      47,177,193     0.46
     ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      53,600      878.59     47,092,874        858.32     46,006,327     0.45
            PREF
     インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        37,724      1,205.43      45,473,830       1,202.27      45,354,735     0.44
                       ア・サービ
                         ス
     インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      53,005      822.12     43,576,948        819.58     43,442,262     0.42
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,050     14,177.80      43,242,290       13,713.20      41,825,273     0.41
                        娯楽
     台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       138,800       332.28     46,120,464        299.16     41,523,408     0.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行      890,000       44.92     39,985,920        42.54     37,861,668     0.37
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信       378,800       91.04     34,486,974        93.25     35,323,289     0.34
                        サービス
            L
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売       8,320     4,313.32      35,886,847       4,197.71      34,925,025     0.34
     香港     株式   CNOOC  LTD        エネルギー       201,000       183.08     36,799,402        168.48     33,864,480     0.33
     インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        10,129      3,362.43      34,058,114       3,292.28      33,347,595     0.32
                       ア・サービ
                         ス
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行      51,178      617.27     31,590,848        609.52     31,194,055     0.30
     インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行      111,400       272.40     30,345,360        269.60     30,033,440     0.29
     シア
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             5.07
                    素材                             5.14
                    資本財                             2.26
                    商業・専門サービス                             0.17
                    運輸                             1.25
                    自動車・自動車部品                             1.53
                    耐久消費財・アパレル                             0.86
                    消費者サービス                             0.99
                    メディア・娯楽                             5.11
                    小売                             6.72
                    食品・生活必需品小売り                             1.15
                    食品・飲料・タバコ                             2.58
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.83
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.67
                                  60/362

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.43
                    銀行                             12.23
                    各種金融                             1.77
                    保険                             2.77
                    不動産                             1.83
                    ソフトウェア・サービス                             1.33
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.57
                    電気通信サービス                             2.94
                    公益事業                             1.87
                    半導体・半導体製造装置                             4.41
       投資証券          ―    ―                             0.16
        合　　計                                          70.66
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2003    買建    523 米ドル      29,070,570      3,170,436,371        28,006,650      3,054,405,249       29.62
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      492,000.00        53,644,094        53,639,620        0.52
             メキシコペソ                 買建      820,000.00         4,764,828        4,756,000        0.05
             トルコリラ                 買建      60,000.00        1,093,728        1,092,600        0.01
             チェココルナ                 買建      100,000.00          476,190        476,000       0.00
             ハンガリーフォリント                 買建      600,000.00          214,196        214,020       0.00
             ポーランドズロチ                 買建      40,000.00        1,121,156        1,120,400        0.01
             香港ドル                 買建     1,300,000.00         18,230,680        18,239,000        0.18
             南アフリカランド                 買建     1,100,000.00          8,135,820        8,129,000        0.08
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

                                  61/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             24,769,122,900              97.60
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              607,973,020             2.40
                合計（純資産総額）                            25,377,095,920              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                621,528,000                 2.45
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,109     858,260.89      1,810,072,217         878,000    1,851,702,000      7.30
     日本     投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,178     783,137.55      1,705,673,583         791,000    1,722,798,000      6.79
     日本     投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 7,031     186,326.17      1,310,059,301         190,800    1,341,514,800      5.29
             人
     日本     投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,277     299,470.49      981,364,800        312,000    1,022,424,000      4.03
     日本     投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,340     232,173.76      1,007,634,118         229,300     995,162,000     3.92
     日本     投資証券    日本リテールファンド投資法人                 4,116     229,808.29      945,890,921        231,700     953,677,200     3.76
     日本     投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,890     194,988.89      953,495,672        194,300     950,127,000     3.74
     日本     投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,936     282,937.64      830,704,911        289,500     849,972,000     3.35
     日本     投資証券    ＧＬＰ投資法人                 5,425     136,595.25      741,029,231        145,300     788,252,500     3.11
     日本     投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,066     344,429.91      711,592,194        341,500     705,539,000     2.78
     日本     投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,379     486,096.3      670,326,797        501,000     690,879,000     2.72
     日本     投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,091     567,123.51      618,731,749        577,000     629,507,000     2.48
             法人
     日本     投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 6,368     91,506.89      582,715,875        93,000     592,224,000     2.33
     日本     投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  674    856,118.51      577,023,875        870,000     586,380,000     2.31
     日本     投資証券    インヴィンシブル投資法人                 9,553     54,306.89      518,793,720        54,900     524,459,700     2.07
     日本     投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  724    699,137.93      506,175,861        719,000     520,556,000     2.05
             法人
     日本     投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 7,016     72,313.8      507,353,620        73,100     512,869,600     2.02
     日本     投資証券    産業ファンド投資法人                 2,805     168,181.06      471,747,873        166,800     467,874,000     1.84
     日本     投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,506     183,952.58      460,985,165        181,700     455,340,200     1.79
     日本     投資証券    大和証券オフィス投資法人                  503    858,035.78      431,592,000        870,000     437,610,000     1.72
     日本     投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,423      291,020     414,121,460        293,400     417,508,200     1.65
             人
     日本     投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 2,015      194,300     391,514,500        196,200     395,343,000     1.56
     日本     投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,852     196,925.6      364,706,211        200,900     372,066,800     1.47
     日本     投資証券    日本リート投資法人                  707    502,098.73      354,983,802        508,000     359,156,000     1.42
                                  62/362


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     日本     投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 2,794     124,127.16      346,811,285        127,500     356,235,000     1.40
             人
     日本     投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,025     167,773.17      339,740,669        175,000     354,375,000     1.40
     日本     投資証券    フロンティア不動産投資法人                  774    449,007.09      347,531,487        453,500     351,009,000     1.38
     日本     投資証券    イオンリート投資法人                 2,350     150,436.1      353,524,835        147,800     347,330,000     1.37
     日本     投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  907    358,400.88      325,069,598        357,000     323,799,000     1.28
             法人
     日本     投資証券    インベスコ・オフィス・ジェイリー                 13,992     23,326.28      326,381,309        23,100     323,215,200     1.27
             ト投資法人
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.60
                 合　　計                                97.60
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     282 日本円        612,162,790       621,528,000      2.45
     数先物取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              18,292,557,027              73.58
                               カナダ               503,149,720             2.02
                               ドイツ                66,582,535             0.27
                               イタリア                 5,398,054            0.02
                               フランス                829,447,949             3.34
                               オランダ                61,125,337             0.25
                               スペイン                160,556,278             0.65
                               ベルギー                271,539,215             1.09
                              アイルランド                 34,363,790             0.14
                               イギリス               1,297,864,177              5.22
                             オーストラリア                1,609,884,675              6.48
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                             ニュージーランド                  107,297,270             0.43
                                香港               448,279,790             1.80
                              シンガポール                 998,516,801             4.02
                                韓国                2,824,522            0.01
                              イスラエル                 19,659,861             0.08
                              ガーンジー                 48,516,813             0.20
                               マン島                7,772,582            0.03
                                小計             24,765,336,396              99.61
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              96,403,429             0.39
                合計（純資産総額）                            24,861,739,825              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                43,241,850                 0.17
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             104,605      10,486.11     1,096,900,478        10,492.66     1,097,584,971      4.41
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              14,120     64,559.15      911,575,306       65,763.18      928,576,102     3.73
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         50,891     15,794.06      803,775,976       14,881.23      757,321,032     3.05
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             67,359      9,482.76      638,749,702        9,313.72      627,363,135     2.52
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              24,931     24,480.69      610,328,287       24,440.34      609,322,266     2.45
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        23,180     23,920.12      554,468,608       23,776.17      551,131,634     2.22
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              58,118      9,030.91      524,858,667        9,157.76      532,231,172     2.14
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         34,771     13,990.46      486,462,331       13,713.20      476,821,830     1.92
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           54,299      8,413.06      456,821,081        8,613.55      467,707,629     1.88
     香港    投資証券    LINK  REIT               349,600      1,145.04      400,308,459        1,113.37      389,234,851     1.57
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              61,518      6,415.99      394,699,475        6,318.93      388,728,329     1.56
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          23,797     15,487.61      368,558,670       15,659.92      372,659,245     1.50
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         10,928     33,750.79      368,828,723       34,040.89      371,998,931     1.50
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        20,378     17,957.81      365,944,447       17,938.18      365,544,411     1.47
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 22,801     15,879.59      362,070,759       14,971.33      341,361,409     1.37
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        82,380      4,035.22      332,421,424        3,981.78      328,019,086     1.32
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          89,672      3,417.94      306,493,551        3,436.48      308,156,088     1.24
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             266,913      1,100.81      293,822,048        1,095.68      292,452,704     1.18
     ラリア
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        18,997     14,936.85      283,755,484       14,994.65      284,853,545     1.15
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           15,464     17,238.02      266,568,797       17,620.82      272,488,425     1.10
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             28,763      9,198.12      264,565,538        9,221.02      265,224,285     1.07
                                  64/362

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     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         21,453     12,098.02      259,538,948       12,059.85      258,720,065     1.04
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               48,611      5,254.51      255,427,024        5,254.51      255,427,024     1.03
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             888,152       287.29     255,163,228        287.29     255,163,228     1.03
     ラリア
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            60,785      3,937.06      239,314,556        4,005.77      243,490,960     0.98
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          30,392      7,861.04      238,912,873        7,974.46      242,360,007     0.97
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              181,625      1,308.40      237,638,779        1,300.97      236,289,443     0.95
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           76,311      2,906.44      221,794,030        2,926.07      223,292,076     0.90
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        118,017      1,862.74      219,835,553        1,804.94      213,013,958     0.86
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       86,411      2,442.94      211,097,234        2,451.66      211,851,153     0.85
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.61
                 合　　計                                99.61
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      345,000.00        37,621,311        37,615,350        0.15
             カナダドル                 買建      40,000.00        3,306,800        3,303,600        0.01
             シンガポールドル                 買建      29,000.00        2,324,640        2,322,900        0.01
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

     （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
     （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
     （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
        㮌꥘᩹㸰欰蠰挰昰漰Ŏ渰픰ꄰ줰渰缰湓홢焰䐰栰樰識㑔࠰葑梐縰弰潎渰픰ꄰ즕錰朰뤰ꐰ
        チングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （５）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （６）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み                 （スイッ
        チングを含みます。）           の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●ニューヨークの銀行の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
        ●ロンドンの銀行の休業日
        ●ロンドン証券取引所の休業日
     （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
     （８）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
     （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     （10）受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込み                       （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受付を中止す
        ること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㄀㚘԰殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     ２【換金（解約）手続等】

     （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求               （スイッチン
        グを含みます。）         の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●ニューヨークの銀行の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ●ロンドンの銀行の休業日
        ●ロンドン証券取引所の休業日
     （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
         ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
     （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求（スイッチングを含みます。以下同じ。）の受付を中止するこ
        と、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
          ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （２）【保管】

        該当事項はありません。
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     （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2016年2月26日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
     （４）【計算期間】

        毎年1月26日から翌年1月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     （５）【その他】

      ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）受益者の解約により             各ファンドの純資産総額が20億円                 を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
      ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
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         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
         㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵㄰欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
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     （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     りそなラップ型ファンド（安定型）

     りそなラップ型ファンド（安定成長型）
     りそなラップ型ファンド（成長型）
     （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年                                                  1月26日から

        2020年    1月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【りそなラップ型ファンド（安定型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 2019年    1月25日現在            2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
                                        244,247,112               215,489,268
        コール・ローン
                                      25,666,827,631               30,381,306,096
        親投資信託受益証券
                                      25,911,074,743               30,596,795,364
        流動資産合計
                                      25,911,074,743               30,596,795,364
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        21,383,158               33,027,316
        未払解約金
                                         5,375,512               6,429,744
        未払受託者報酬
                                        75,257,134               90,016,275
        未払委託者報酬
                                            662               584
        未払利息
                                         1,346,603               1,366,236
        その他未払費用
                                        103,363,069               130,840,155
        流動負債合計
                                        103,363,069               130,840,155
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      24,982,698,968               28,302,487,782
        元本
        剰余金
                                        825,012,706              2,163,467,427
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        967,282,132              1,299,355,430
          （分配準備積立金）
                                      25,807,711,674               30,465,955,209
        元本等合計
                                      25,807,711,674               30,465,955,209
       純資産合計
                                      25,911,074,743               30,596,795,364
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2018年      1月26日          自　2019年      1月26日
                                 至　2019年      1月25日          至　2020年      1月27日
      営業収益
                                                      1,323,478,465
                                       △ 344,525,200
       有価証券売買等損益
                                                      1,323,478,465
                                       △ 344,525,200
       営業収益合計
      営業費用
                                          175,781               205,782
       支払利息
                                        10,355,828               12,148,239
       受託者報酬
                                        144,981,462               170,075,189
       委託者報酬
                                         2,597,821               2,587,132
       その他費用
                                        158,110,892               185,016,342
       営業費用合計
                                                      1,138,462,123
                                       △ 502,636,092
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      1,138,462,123
                                       △ 502,636,092
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      1,138,462,123
                                       △ 502,636,092
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       105,981,617
                                       △ 60,676,189
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       1,217,435,757                825,012,706
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        237,986,550               489,842,739
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        237,986,550               489,842,739
       額
                                        188,449,698               183,868,524
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        188,449,698               183,868,524
       額
                                             -               -
      分配金
                                        825,012,706              2,163,467,427
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
      なる重要な事項                 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、                        当計算期間     は2019年     1月26日か
                       ら2020年     1月27日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 21,466,244,195円           期首元本額                 24,982,698,968円
       期中追加設定元本額                  7,006,194,546円          期中追加設定元本額                  8,485,272,377円
       期中一部解約元本額                  3,489,739,773円          期中一部解約元本額                  5,165,483,563円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         24,982,698,968口                            28,302,487,782口
     ３.   計算期間の末日における1単位                          ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0330円       当たりの純資産の額                     1.0764円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,330円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,764円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   199,994,666円        A  費用控除後の配当等収益額                   402,402,301円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   103,465,643円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   373,551,490円        C  収益調整金額                   864,111,997円
      D  分配準備積立金額                   767,287,466円        D  分配準備積立金額                   793,487,486円
      E  当ファンドの分配対象収益額                  1,340,833,622円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,163,467,427円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                 24,982,698,968口         }  当ファンドの期末残存口数                 28,302,487,782口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       536円    ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       764円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2018年    1月26日               自  2019年    1月26日
           種類
                          至  2019年    1月25日               至  2020年    1月27日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                             △163,063,060                      709,984,425

           合計                       △163,063,060                      709,984,425

     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         5,763,205,997           6,134,932,783

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         13,941,105,859           14,391,403,578

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                         3,285,160,939           3,343,308,287

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          525,138,072           592,355,745

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         1,742,935,848           2,076,359,475

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         1,458,591,769           2,065,511,804

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          415,870,035           576,104,759

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          409,235,380           605,136,356

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          490,532,590           596,193,309

                    合計                    28,031,776,489           30,381,306,096

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 2019年    1月25日現在            2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
                                        174,184,246               211,932,204
        コール・ローン
                                      15,746,224,124               21,743,733,155
        親投資信託受益証券
                                      15,920,408,370               21,955,665,359
        流動資産合計
                                      15,920,408,370               21,955,665,359
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        21,968,708               26,548,996
        未払解約金
                                         3,320,460               4,387,207
        未払受託者報酬
                                        79,690,885               105,292,925
        未払委託者報酬
                                            472               574
        未払利息
                                          831,923               932,201
        その他未払費用
                                        105,812,448               137,161,903
        流動負債合計
                                        105,812,448               137,161,903
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      15,118,454,328               19,342,581,547
        元本
        剰余金
                                        696,141,594              2,475,921,909
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,080,614,145               1,431,144,793
          （分配準備積立金）
                                      15,814,595,922               21,818,503,456
        元本等合計
                                      15,814,595,922               21,818,503,456
       純資産合計
                                      15,920,408,370               21,955,665,359
      負債純資産合計
                                  82/362










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2018年      1月26日          自　2019年      1月26日
                                 至　2019年      1月25日          至　2020年      1月27日
      営業収益
                                                      1,599,509,031
                                       △ 645,540,553
       有価証券売買等損益
                                                      1,599,509,031
                                       △ 645,540,553
       営業収益合計
      営業費用
                                          119,992               153,160
       支払利息
                                         6,236,674               8,044,480
       受託者報酬
                                        149,680,076               193,067,429
       委託者報酬
                                         1,565,228               1,713,473
       その他費用
                                        157,601,970               202,978,542
       営業費用合計
                                                      1,396,530,489
                                       △ 803,142,523
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      1,396,530,489
                                       △ 803,142,523
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      1,396,530,489
                                       △ 803,142,523
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        97,122,362
                                       △ 70,568,561
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       1,302,102,225                696,141,594
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        328,865,823               605,161,209
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        328,865,823               605,161,209
       額
                                        202,252,492               124,789,021
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        202,252,492               124,789,021
       額
                                             -               -
      分配金
                                        696,141,594              2,475,921,909
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  83/362











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
      なる重要な事項                 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、                        当計算期間     は2019年     1月26日か
                       ら2020年     1月27日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 11,920,851,499円           期首元本額                 15,118,454,328円
       期中追加設定元本額                  5,192,436,946円          期中追加設定元本額                  6,629,563,738円
       期中一部解約元本額                  1,994,834,117円          期中一部解約元本額                  2,405,436,519円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         15,118,454,328口                            19,342,581,547口
     ３.   計算期間の末日における1単位                          ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0460円       当たりの純資産の額                     1.1280円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,460円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,280円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   196,072,979円        A  費用控除後の配当等収益額                   373,778,406円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   120,608,203円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   532,586,540円        C  収益調整金額                  1,137,280,558円
      D  分配準備積立金額                   884,541,166円        D  分配準備積立金額                   936,758,184円
      E  当ファンドの分配対象収益額                  1,613,200,685円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,568,425,351円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                 15,118,454,328口         }  当ファンドの期末残存口数                 19,342,581,547口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      1,067円     ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      1,327円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                  84/362


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     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2018年    1月26日               自  2019年    1月26日
           種類
                          至  2019年    1月25日               至  2020年    1月27日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                             △405,505,565                     1,122,635,168

           合計                       △405,505,565                     1,122,635,168

     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
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     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         2,783,463,760           2,962,997,172

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         6,734,651,724           6,952,180,974

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                          422,099,426           429,570,585

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          377,233,743           425,519,662

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         2,983,412,431           3,554,139,229

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         2,676,244,973           3,789,830,506

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          617,085,627           854,848,719

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          294,146,363           434,954,226

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                         1,925,038,738           2,339,692,082

                    合計                    18,813,376,785           21,743,733,155

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【りそなラップ型ファンド（成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 2019年    1月25日現在            2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
                                        67,235,081               164,330,020
        コール・ローン
                                       7,548,110,897               11,066,872,049
        親投資信託受益証券
                                       7,615,345,978               11,231,202,069
        流動資産合計
                                       7,615,345,978               11,231,202,069
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        10,224,704               15,861,815
        未払解約金
                                         1,548,403               2,204,607
        未払受託者報酬
                                        41,032,767               58,422,111
        未払委託者報酬
                                            182               445
        未払利息
                                          388,068               468,401
        その他未払費用
                                        53,194,124               76,957,379
        流動負債合計
                                        53,194,124               76,957,379
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       6,654,797,679               8,513,254,407
        元本
        剰余金
                                        907,354,175              2,640,990,283
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        659,460,954              1,211,877,747
          （分配準備積立金）
                                       7,562,151,854               11,154,244,690
        元本等合計
                                       7,562,151,854               11,154,244,690
       純資産合計
                                       7,615,345,978               11,231,202,069
      負債純資産合計
                                  88/362










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2018年      1月26日          自　2019年      1月26日
                                 至　2019年      1月25日          至　2020年      1月27日
      営業収益
                                                      1,458,261,152
                                       △ 438,522,747
       有価証券売買等損益
                                                      1,458,261,152
                                       △ 438,522,747
       営業収益合計
      営業費用
                                          56,768               82,184
       支払利息
                                         2,835,621               4,031,057
       受託者報酬
                                        75,143,955               106,823,011
       委託者報酬
                                          711,856               858,725
       その他費用
                                        78,748,200               111,794,977
       営業費用合計
                                                      1,346,466,175
                                       △ 517,270,947
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      1,346,466,175
                                       △ 517,270,947
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      1,346,466,175
                                       △ 517,270,947
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       193,692,208
                                       △ 29,864,895
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       1,056,012,801                907,354,175
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        635,333,516               937,038,474
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        635,333,516               937,038,474
       額
                                        296,586,090               356,176,333
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        296,586,090               356,176,333
       額
                                             -               -
      分配金
                                        907,354,175              2,640,990,283
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  89/362











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
      なる重要な事項                 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、                        当計算期間     は2019年     1月26日か
                       ら2020年     1月27日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  4,513,525,551円          期首元本額                  6,654,797,679円
       期中追加設定元本額                  3,485,323,161円          期中追加設定元本額                  4,205,065,813円
       期中一部解約元本額                  1,344,051,033円          期中一部解約元本額                  2,346,609,085円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         6,654,797,679口                            8,513,254,407口
     ３.   計算期間の末日における1単位                          ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1363円       当たりの純資産の額                     1.3102円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,363円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,102円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                   91,594,084円       A  費用控除後の配当等収益額                   212,161,767円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   515,298,384円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                   729,428,045円        C  収益調整金額                  1,429,112,536円
      D  分配準備積立金額                   567,866,870円        D  分配準備積立金額                   484,417,596円
      E  当ファンドの分配対象収益額                  1,388,888,999円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,640,990,283円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                  6,654,797,679口         }  当ファンドの期末残存口数                  8,513,254,407口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      2,087円     ▶  10,000口当たり収益分配対象額                      3,102円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                  90/362


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     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2018年    1月26日               自  2019年    1月26日
           種類
                          至  2019年    1月25日               至  2020年    1月27日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                             △353,564,118                     1,230,109,224

           合計                       △353,564,118                     1,230,109,224

     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
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     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                           60,167,896           64,048,725

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                          150,806,800           155,677,859

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                          217,977,583           221,835,786

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          194,658,577           219,574,874

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         1,420,203,859           1,691,888,857

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         3,454,544,460           4,891,980,409

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          855,977,079          1,185,785,047

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          389,622,834           576,135,284

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                         1,694,870,173           2,059,945,208

                    合計                    8,438,829,261          11,066,872,049

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）



     「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザー
     ファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファン
     ド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マ
                                  93/362

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     ザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」受益証
     券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
     託 の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 281,392
        コール・ローン                               403,064,482
        国債証券                              67,879,350,990
        地方債証券                              4,251,702,000
        特殊債券                              4,513,095,411
        社債券                              3,135,485,000
        未収入金                               392,459,500
        未収利息                               142,956,853
                                        12,985,817
        前払費用
                                      80,731,381,445
        流動資産合計
                                      80,731,381,445
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                96,864,800
        未払解約金                               310,330,000
                                           1,093
        未払利息
                                        407,195,893
        流動負債合計
                                        407,195,893
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              75,458,660,146
        剰余金
                                       4,865,525,406
          剰余金又は欠損金（△）
                                      80,324,185,552
        元本等合計
                                      80,324,185,552
       純資産合計
                                      80,731,381,445
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
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       期首                                               2019年    1月26日
       期首元本額                                              61,581,519,887円
       期中追加設定元本額                                              47,499,596,095円
       期中一部解約元本額                                              33,622,455,836円
       期末元本額                                              75,458,660,146円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,763,205,997円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,783,463,760円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                                60,167,896円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               314,264,624円
       つみたてバランスファンド                                              1,065,663,362円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               715,977,238円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               141,846,285円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                30,388,907円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,894,412円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,491,674円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 190,120円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  8,647円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               956,561,505円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                              40,338,229,354円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               568,017,780円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               215,813,232円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               150,529,612円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                55,970,164円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              1,110,535,002円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,386,960,747円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              6,168,912,518円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              3,516,772,895円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              2,572,261,983円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,637,595円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              5,525,589,370円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 305,467円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     75,458,660,146口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0645円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,645円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                                   152,274,330
     地方債証券                                                   △1,419,600

     特殊債券                                                  △11,428,696

     社債券                                                   12,006,000

           合計                                            151,432,034

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     附属明細表



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     国債証券          第３９７回利付国債（２年）                          200,000,000           200,496,000
               第３９８回利付国債（２年）                          200,000,000           200,532,000
               第３９９回利付国債（２年）                          240,000,000           240,688,800
               第４００回利付国債（２年）                          160,000,000           160,491,200
               第４０１回利付国債（２年）                          200,000,000           200,656,000
               第４０２回利付国債（２年）                          500,000,000           501,745,000
               第４０３回利付国債（２年）                          130,000,000           130,479,700
               第４０４回利付国債（２年）                          170,000,000           170,663,000
               第４０５回利付国債（２年）                          380,000,000           381,561,800
               第４０６回利付国債（２年）                          330,000,000           331,425,600
               第４０７回利付国債（２年）                          200,000,000           200,904,000
               第１２７回利付国債（５年）                          350,000,000           350,976,500
               第１２８回利付国債（５年）                          470,000,000           471,602,700
               第１２９回利付国債（５年）                          450,000,000           451,813,500
                                  97/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１３０回利付国債（５年）                          560,000,000           562,604,000
               第１３１回利付国債（５年）                          510,000,000           512,733,600
               第１３２回利付国債（５年）                          630,000,000           633,855,600
               第１３３回利付国債（５年）                          890,000,000           896,141,000
               第１３４回利付国債（５年）                          970,000,000           977,323,500
               第１３５回利付国債（５年）                          620,000,000           625,084,000
               第１３６回利付国債（５年）                          550,000,000           554,873,000
               第１３７回利付国債（５年）                          740,000,000           747,044,800
               第１３８回利付国債（５年）                          880,000,000           888,958,400
               第１３９回利付国債（５年）                          700,000,000           707,434,000
               第１４０回利付国債（５年）                          740,000,000           748,177,000
               第１４１回利付国債（５年）                          730,000,000           738,358,500
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           61,958,000
               第２回利付国債（４０年）                           70,000,000          105,639,800
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           167,305,600
               第４回利付国債（４０年）                          130,000,000           199,773,600
               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           253,599,200
               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           250,478,000
               第７回利付国債（４０年）                          160,000,000           227,256,000
               第８回利付国債（４０年）                          180,000,000           239,889,600
               第９回利付国債（４０年）                          300,000,000           300,948,000
               第１０回利付国債（４０年）                          280,000,000           328,991,600
               第１１回利付国債（４０年）                          210,000,000           239,780,100
               第１２回利付国債（４０年）                          140,000,000           144,982,600
               第３１３回利付国債（１０年）                          320,000,000           325,257,600
               第３１４回利付国債（１０年）                          130,000,000           131,839,500
               第３１５回利付国債（１０年）                          295,000,000           300,510,600
               第３１６回利付国債（１０年）                          300,000,000           305,187,000
               第３１７回利付国債（１０年）                          460,000,000           469,397,800
               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           372,873,480
               第３１９回利付国債（１０年）                          140,000,000           143,294,200
               第３２０回利付国債（１０年）                          352,000,000           359,613,760
               第３２１回利付国債（１０年）                          391,000,000           400,606,870
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           224,932,400
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           348,568,000
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           187,172,400
               第３２５回利付国債（１０年）                          470,000,000           481,848,700
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           286,955,200
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           397,739,250
               第３２８回利付国債（１０年）                          461,000,000           471,981,020
               第３２９回利付国債（１０年）                          477,000,000           492,531,120
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           265,992,430
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               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           92,489,400
               第３３２回利付国債（１０年）                          312,000,000           321,225,840
               第３３３回利付国債（１０年）                          445,000,000           458,995,250
               第３３４回利付国債（１０年）                          421,000,000           435,052,980
               第３３５回利付国債（１０年）                          175,000,000           180,360,250
               第３３６回利付国債（１０年）                          180,000,000           185,812,200
               第３３７回利付国債（１０年）                          340,000,000           347,626,200
               第３３８回利付国債（１０年）                          741,000,000           762,303,750
               第３３９回利付国債（１０年）                          335,000,000           345,106,950
               第３４０回利付国債（１０年）                          674,000,000           695,291,660
               第３４１回利付国債（１０年）                          370,000,000           380,012,200
               第３４２回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,476,000
               第３４３回利付国債（１０年）                          610,000,000           619,839,300
               第３４４回利付国債（１０年）                          750,000,000           762,577,500
               第３４５回利付国債（１０年）                          660,000,000           671,490,600
               第３４６回利付国債（１０年）                          470,000,000           478,304,900
               第３４７回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,942,400
               第３４８回利付国債（１０年）                          440,000,000           447,986,000
               第３４９回利付国債（１０年）                          420,000,000           427,530,600
               第３５０回利付国債（１０年）                          560,000,000           569,889,600
               第３５１回利付国債（１０年）                          400,000,000           406,940,000
               第３５２回利付国債（１０年）                          380,000,000           386,456,200
               第３５３回利付国債（１０年）                          500,000,000           508,285,000
               第３５４回利付国債（１０年）                          470,000,000           477,567,000
               第３５５回利付国債（１０年）                          360,000,000           365,612,400
               第３５６回利付国債（１０年）                          720,000,000           730,814,400
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,533,600
               第１１回利付国債（３０年）                           10,000,000           12,186,800
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           51,042,800
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          113,899,500
               第１４回利付国債（３０年）                           20,000,000           26,524,400
               第１５回利付国債（３０年）                          100,000,000           134,527,000
               第１６回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,451,000
               第１７回利付国債（３０年）                          110,000,000           147,342,800
               第１８回利付国債（３０年）                          120,000,000           159,372,000
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,247,000
               第２０回利付国債（３０年）                           60,000,000           82,053,600
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          120,692,700
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           68,786,500
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           220,859,200
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           138,497,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           135,646,000
               第２６回利付国債（３０年）                          225,000,000           309,852,000
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               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           301,586,950
               第２８回利付国債（３０年）                          150,000,000           211,687,500
               第２９回利付国債（３０年）                          140,000,000           196,063,000
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           264,037,300
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           179,142,600
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           302,115,850
               第３３回利付国債（３０年）                          250,000,000           338,207,500
               第３４回利付国債（３０年）                          275,000,000           384,989,000
               第３５回利付国債（３０年）                          276,000,000           376,717,920
               第３６回利付国債（３０年）                          255,000,000           349,717,200
               第３７回利付国債（３０年）                          310,000,000           420,518,100
               第３８回利付国債（３０年）                          170,000,000           227,886,700
               第３９回利付国債（３０年）                          180,000,000           245,905,200
               第４０回利付国債（３０年）                          165,000,000           222,093,300
               第４１回利付国債（３０年）                          185,000,000           245,202,700
               第４２回利付国債（３０年）                          160,000,000           212,574,400
               第４３回利付国債（３０年）                          190,000,000           252,755,100
               第４４回利付国債（３０年）                          150,000,000           200,025,000
               第４５回利付国債（３０年）                          210,000,000           270,249,000
               第４６回利付国債（３０年）                          210,000,000           270,488,400
               第４７回利付国債（３０年）                          220,000,000           289,185,600
               第４８回利付国債（３０年）                          203,000,000           257,089,350
               第４９回利付国債（３０年）                          220,000,000           279,149,200
               第５０回利付国債（３０年）                          190,000,000           212,767,700
               第５１回利付国債（３０年）                          240,000,000           238,250,400
               第５２回利付国債（３０年）                          210,000,000           219,011,100
               第５３回利付国債（３０年）                          240,000,000           256,322,400
               第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           257,567,800
               第５５回利付国債（３０年）                           80,000,000           89,557,600
               第５６回利付国債（３０年）                          180,000,000           201,430,800
               第５７回利付国債（３０年）                          240,000,000           268,809,600
               第５８回利付国債（３０年）                          380,000,000           425,436,600
               第５９回利付国債（３０年）                          180,000,000           196,777,800
               第６０回利付国債（３０年）                          210,000,000           241,008,600
               第６１回利付国債（３０年）                          170,000,000           185,855,900
               第６２回利付国債（３０年）                          200,000,000           207,658,000
               第６３回利付国債（３０年）                          200,000,000           202,126,000
               第６４回利付国債（３０年）                          250,000,000           252,340,000
               第４９回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,772,500
               第５０回利付国債（２０年）                          150,000,000           153,517,500
               第５１回利付国債（２０年）                           90,000,000           92,697,300
               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           197,039,500
                                100/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,852,200
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           188,011,800
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,609,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,516,000
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           115,412,000
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,455,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           42,162,400
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,360,200
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,830,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           82,618,400
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,010,400
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           129,060,000
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           410,582,400
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,712,400
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,830,800
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           65,637,000
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           122,400,300
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,389,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           232,094,100
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           199,076,400
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,654,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,618,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,227,200
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           55,571,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,337,200
               第８０回利付国債（２０年）                          180,000,000           202,014,000
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,671,100
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           191,771,900
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,337,700
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           135,339,600
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           170,913,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           115,182,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,105,800
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           214,250,350
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           138,199,200
               第９０回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,193,000
               第９１回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,644,100
               第９２回利付国債（２０年）                          215,000,000           248,692,650
               第９３回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,926,600
               第９４回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,576,400
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           218,714,400
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,711,000
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,384,400
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               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           82,051,200
               第９９回利付国債（２０年）                          205,000,000           241,264,500
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           179,647,720
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,123,000
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           175,676,200
               第１０３回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,062,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,861,800
               第１０５回利付国債（２０年）                          132,000,000           157,182,960
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,979,600
               第１０７回利付国債（２０年）                          280,000,000           334,670,000
               第１０８回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,054,200
               第１０９回利付国債（２０年）                          180,000,000           212,617,800
               第１１０回利付国債（２０年）                          115,000,000           137,954,000
               第１１１回利付国債（２０年）                          200,000,000           242,690,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           246,822,050
               第１１３回利付国債（２０年）                          155,000,000           187,384,150
               第１１４回利付国債（２０年）                          260,000,000           315,419,000
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           122,309,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           171,927,000
               第１１７回利付国債（２０年）                          215,000,000           261,842,050
               第１１８回利付国債（２０年）                          231,000,000           280,027,440
               第１１９回利付国債（２０年）                           60,000,000           71,482,800
               第１２０回利付国債（２０年）                          140,000,000           163,872,800
               第１２１回利付国債（２０年）                          165,000,000           198,897,600
               第１２２回利付国債（２０年）                          150,000,000           179,214,000
               第１２３回利付国債（２０年）                          285,000,000           350,957,550
               第１２４回利付国債（２０年）                          150,000,000           183,078,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           149,575,200
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           122,415,000
               第１２７回利付国債（２０年）                           50,000,000           60,650,000
               第１２８回利付国債（２０年）                          285,000,000           346,685,400
               第１２９回利付国債（２０年）                           70,000,000           84,353,500
               第１３０回利付国債（２０年）                          230,000,000           278,042,400
               第１３１回利付国債（２０年）                          120,000,000           143,668,800
               第１３２回利付国債（２０年）                          160,000,000           192,120,000
               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           297,094,350
               第１３４回利付国債（２０年）                          155,000,000           188,411,800
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,138,000
               第１３６回利付国債（２０年）                           80,000,000           95,307,200
               第１３７回利付国債（２０年）                          110,000,000           132,678,700
               第１３８回利付国債（２０年）                          160,000,000           189,036,800
               第１３９回利付国債（２０年）                          160,000,000           191,012,800
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               第１４０回利付国債（２０年）                          340,000,000           411,260,600
               第１４１回利付国債（２０年）                          195,000,000           236,519,400
               第１４２回利付国債（２０年）                          170,000,000           208,377,500
               第１４３回利付国債（２０年）                          315,000,000           378,733,950
               第１４４回利付国債（２０年）                          140,000,000           166,499,200
               第１４５回利付国債（２０年）                          395,000,000           481,378,600
               第１４６回利付国債（２０年）                          320,000,000           391,020,800
               第１４７回利付国債（２０年）                          355,000,000           429,731,050
               第１４８回利付国債（２０年）                          385,000,000           461,757,450
               第１４９回利付国債（２０年）                          370,000,000           444,751,100
               第１５０回利付国債（２０年）                          440,000,000           523,305,200
               第１５１回利付国債（２０年）                          345,000,000           400,983,150
               第１５２回利付国債（２０年）                          330,000,000           383,849,400
               第１５３回利付国債（２０年）                          320,000,000           377,635,200
               第１５４回利付国債（２０年）                          348,000,000           406,022,040
               第１５５回利付国債（２０年）                          370,000,000           420,449,500
               第１５６回利付国債（２０年）                          340,000,000           353,950,200
               第１５７回利付国債（２０年）                          270,000,000           272,157,300
               第１５８回利付国債（２０年）                          280,000,000           295,912,400
               第１５９回利付国債（２０年）                          300,000,000           321,975,000
               第１６０回利付国債（２０年）                          210,000,000           228,916,800
               第１６１回利付国債（２０年）                          340,000,000           364,694,200
               第１６２回利付国債（２０年）                          220,000,000           236,002,800
               第１６３回利付国債（２０年）                          270,000,000           289,656,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          390,000,000           411,196,500
               第１６５回利付国債（２０年）                          280,000,000           295,162,000
               第１６６回利付国債（２０年）                          370,000,000           403,248,200
               第１６７回利付国債（２０年）                          320,000,000           336,860,800
               第１６８回利付国債（２０年）                          270,000,000           278,923,500
               第１６９回利付国債（２０年）                          260,000,000           263,621,800
               第１７０回利付国債（２０年）                          420,000,000           425,523,000
                               国債証券合計        61,478,000,000           67,879,350,990
     地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           118,679,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           102,285,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,843,000
               第７２９回東京都公募公債                          100,000,000           102,936,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,717,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,471,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,310,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           100,049,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           102,240,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,466,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           100,092,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           113,385,800
               第４３５回大阪府公募公債                          100,000,000           101,412,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,881,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,649,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           101,411,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           101,299,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,974,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           102,175,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,401,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,731,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           101,151,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,494,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           120,353,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,673,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           103,154,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,876,000
               第１２０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,204,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,029,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,005,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,590,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,488,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,803,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           120,664,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,652,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           100,057,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,770,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,993,200
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,100,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           101,440,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,799,000
                              地方債証券合計          4,130,000,000           4,251,702,000
     特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,514,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,937,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           114,724,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           110,088,000
               第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          101,000,000           102,756,390
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           117,504,360
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           130,531,870
               済機構債券
                                104/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,543,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,846,000
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,884,770
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,110,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,582,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,905,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,281,000
               済機構債券
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           111,496,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           130,535,680
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,451,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           106,723,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,886,450
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           115,163,950
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,882,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           112,325,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,085,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           115,900,000
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           107,897,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           120,444,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           110,267,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,172,000           91,793,292
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,460,000           91,835,896
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,540,000           92,798,675
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,224,000           92,608,780
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,350,000           95,585,041
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,151,000           96,958,869
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,371,000           99,207,037
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           74,423,000           74,433,419
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           77,542,000           77,607,135
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           81,633,000           82,002,797
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,123,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,379,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,879,000
               第３６回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,076,000
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,066,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,478,000
                               特殊債券合計         4,345,866,000           4,513,095,411
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     社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,382,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,124,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           99,518,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,958,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           100,020,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,545,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,448,000
               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,834,000
               社無担保社債
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           101,011,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,875,000
               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,467,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,982,000
               第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定                          100,000,000           100,086,000
               社債
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,774,000
               グループ無担保社債
               第１２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,793,000
               社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,962,000
               社債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           99,689,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,279,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,158,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,988,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,290,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,724,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,730,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           115,029,000
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,959,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,549,000
               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,110,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,242,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,630,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           102,052,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,277,000
               社債
                                社債券合計        3,100,000,000           3,135,485,000
                    合計                               79,779,633,401
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               147,089,385
        コール・ローン                              2,459,000,227
        国債証券                             168,546,910,083
        派生商品評価勘定                              1,480,781,846
        未収入金                              1,411,098,759
        未収利息                              1,018,571,278
                                        257,350,983
        前払費用
                                      175,320,802,561
        流動資産合計
                                      175,320,802,561
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                46,555,368
        未払金                              2,319,656,462
        未払解約金                              1,392,950,000
        未払利息                                  6,669
                                       3,759,168,499
        流動負債合計
                                       3,759,168,499
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             166,192,163,018
        剰余金
                                       5,369,471,044
          剰余金又は欠損金（△）
                                      171,561,634,062
        元本等合計
                                      171,561,634,062
       純資産合計
                                      175,320,802,561
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
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     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    1月26日
       期首元本額                                              58,899,119,964円
       期中追加設定元本額                                             142,650,536,718円
       期中一部解約元本額                                              35,357,493,664円
       期末元本額                                             166,192,163,018円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              13,941,105,859円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,734,651,724円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               150,806,800円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               741,718,436円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               146,903,643円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                31,483,818円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                9,197,191円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,581,682円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 196,585円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  9,047円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,223,740,903円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                              62,794,540,210円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               517,371,023円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               223,583,636円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               155,661,305円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                57,978,155円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              4,593,820,249円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              14,010,547,621円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              25,518,369,723円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              14,547,446,794円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              10,640,418,999円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,293,810,144円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,837,705円
                                108/362

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       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,850,191,457円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 190,309円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     166,192,163,018口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0323円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,323円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                109/362



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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  1,363,451,835

           合計                                           1,363,451,835

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (通貨関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             2,350,643,136               －    2,327,420,583          △23,222,553
              米ドル            1,115,358,240               －    1,106,530,350           △8,827,890

              カナダドル             53,952,716             －      53,282,525          △670,191

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              メキシコペソ             30,325,251             －      29,935,776          △389,475
              ユーロ             912,273,379              －     900,842,490         △11,430,889

              英ポンド             156,853,954              －     155,838,000          △1,015,954

              オーストラリアド

                           45,969,866             －      45,443,193          △526,673
              ル
              シンガポールドル             35,909,730             －      35,548,249          △361,481

             売建            170,226,286,800                －   168,768,837,769           1,457,449,031

              米ドル           81,683,765,827               －    81,560,204,652           123,561,175

              カナダドル            3,253,333,160               －    3,229,882,741           23,450,419

              メキシコペソ            1,537,492,267               －    1,537,791,550            △299,283

              ユーロ           64,144,299,173               －    63,043,491,690          1,100,807,483

              英ポンド           11,029,649,702               －    10,974,199,140            55,450,562

              スウェーデンク

                           489,953,806              －     476,691,000          13,262,806
              ローナ
              ノルウェークロー

                           392,899,787              －     381,511,480          11,388,307
              ネ
              デンマーククロー

                           812,098,755              －     798,431,200          13,667,555
              ネ
              ポーランドズロチ             988,874,742              －     975,280,860          13,593,882

              オーストラリアド

                          3,362,409,550               －    3,272,817,896           89,591,654
              ル
              シンガポールドル             728,823,177              －     726,651,200           2,171,977

              マレーシアリン

                           754,768,812              －     771,918,400         △17,149,588
              ギット
              南アフリカランド            1,047,918,042               －    1,019,965,960           27,952,082

             合計            172,576,929,936                －   171,096,258,352           1,434,226,478

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,343,839.00

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,319,540.80

                      US  TREASURY     N/B             5,230,000.00           5,251,961.81

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,154,013.06

                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,665,564.29

                      US  TREASURY     N/B             2,650,000.00           2,668,736.29

                      US  TREASURY     N/B             5,910,000.00           5,882,065.79

                      US  TREASURY     N/B             6,420,000.00           6,484,826.59

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,320,888.60

                      US  TREASURY     N/B             3,270,000.00           3,258,248.27

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,490,020.33

                      US  TREASURY     N/B             5,960,000.00           6,019,017.70

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,514,831.98

                      US  TREASURY     N/B             4,220,000.00           4,257,007.29

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,897,672.25

                      US  TREASURY     N/B             4,240,000.00           4,299,128.07

                      US  TREASURY     N/B             3,310,000.00           3,330,622.62

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,793,875.00

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,537,060.50

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           6,572,172.95

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,005,156.00

                      US  TREASURY     N/B             3,940,000.00           4,002,485.64

                      US  TREASURY     N/B             6,730,000.00           6,690,171.86

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,010,077.90

                      US  TREASURY     N/B             7,650,000.00           7,719,775.65

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                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,528,125.00
                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,997,476.69

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,998,750.00

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,039,687.40

                      US  TREASURY     N/B             3,660,000.00           3,636,125.82

                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,798,008.43

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           4,398,933.54

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           2,867,231.23

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,999,882.70

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,480,237.50

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,428,359.11

                      US  TREASURY     N/B             4,230,000.00           4,249,249.45

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,245,548.89

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,200,312.32

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,143,886.64

                      US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,765,551.37

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,160,304.61

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,350,550.60

                      US  TREASURY     N/B             5,510,000.00           5,551,647.33

                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           3,294,382.56

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,192,219.77

                      US  TREASURY     N/B             4,120,000.00           4,152,911.38

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,667,921.56

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,313,835.88

                      US  TREASURY     N/B             5,270,000.00           5,314,156.80

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,050,273.40

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,408,750.00

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,160,129.77

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,767,348.37

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,018,264.76

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,025,702.80

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,610,562.40

                      US  TREASURY     N/B             3,870,000.00           3,931,375.49

                      US  TREASURY     N/B             2,900,000.00           2,919,257.74

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,711,521.41

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                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           6,078,750.00
                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           2,979,384.65

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,761,816.20

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,364,314.00

                      US  TREASURY     N/B             4,210,000.00           4,227,267.31

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,101,886.64

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,304,791.88

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,223,890.46

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,473,800.00

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,972,443.19

                      US  TREASURY     N/B             6,310,000.00           6,400,459.52

                      US  TREASURY     N/B             1,980,000.00           1,988,546.47

                      US  TREASURY     N/B             4,780,000.00           4,851,326.20

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,917,900.22

                      US  TREASURY     N/B             2,440,000.00           2,485,940.56

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,379,774.20

                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,899,357.26

                      US  TREASURY     N/B             3,930,000.00           3,993,632.20

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,302,515.50

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,069,804.60

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,142,507.65

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,521,366.92

                      US  TREASURY     N/B             3,020,000.00           3,034,804.94

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,307,863.75

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,531,513.65

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,070,702.31

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,957,788.92

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,751,590.55

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,305,331.25

                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,836,269.48

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           2,702,503.12

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,237,160.81

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,312,025.92

                      US  TREASURY     N/B             2,050,000.00           2,140,848.62

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,152,238.25

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,149,413.80
                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           3,106,777.46

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,728,251.70

                      US  TREASURY     N/B             2,580,000.00           2,700,685.43

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,478,372.82

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,208,609.27

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,858,373.40

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,556,230.28

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,511,700.52

                      US  TREASURY     N/B             3,780,000.00           3,967,892.46

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,432,810.05

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,270,723.24

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,487,198.07

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,572,220.95

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,521,652.43

                      US  TREASURY     N/B             6,310,000.00           6,444,580.31

                      US  TREASURY     N/B             3,880,000.00           3,963,056.05

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,527,294.75

                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           4,602,149.88

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,527,587.75

                      US  TREASURY     N/B             4,110,000.00           4,268,539.96

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,684,034.14

                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,947,871.71

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,590,727.32

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,999,843.60

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,502,903.87

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,199,874.88

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           4,095,892.93

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,395,132.73

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,600,914.04

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,209,044.67

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,221,320.94

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,538,560.73

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,439,167.94

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,669,001.74

                                115/362


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                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,713,285.40
                      US  TREASURY     N/B             3,750,000.00           3,863,891.25

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,313,972.54

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,253,990.56

                      US  TREASURY     N/B             4,750,000.00           5,085,283.02

                      US  TREASURY     N/B             3,640,000.00           3,728,511.68

                      US  TREASURY     N/B             4,350,000.00           4,631,220.54

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,265,620.91

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,375,570.12

                      US  TREASURY     N/B             5,130,000.00           5,328,286.29

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,758,329.75

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           3,923,589.52

                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           1,931,012.72

                      US  TREASURY     N/B             3,490,000.00           3,502,064.93

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           3,901,187.50

                      US  TREASURY     N/B             4,080,000.00           4,244,395.03

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,462,588.73

                      US  TREASURY     N/B             3,750,000.00           3,761,791.87

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           3,822,851.47

                      US  TREASURY     N/B             4,700,000.00           4,785,554.57

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,647,226.40

                      US  TREASURY     N/B             4,130,000.00           4,106,286.36

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,348,762.50

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           3,708,454.87

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,006,093.60

                      US  TREASURY     N/B             4,360,000.00           4,474,364.54

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,554,880.70

                      US  TREASURY     N/B             4,730,000.00           4,936,290.43

                      US  TREASURY     N/B             5,920,000.00           6,235,887.05

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,592,630.52

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,707,509.40

                      US  TREASURY     N/B             5,450,000.00           5,908,885.63

                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           6,124,434.18

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           287,937.87

                      US  TREASURY     N/B             6,270,000.00           6,882,916.94

                                116/362


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                      US  TREASURY     N/B             6,580,000.00           7,369,085.44
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           690,397.44

                      US  TREASURY     N/B             5,760,000.00           6,224,849.85

                      US  TREASURY     N/B             6,360,000.00           6,745,326.31

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,275,984.11

                      US  TREASURY     N/B             4,700,000.00           4,730,200.79

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,117,578.46

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,301,648.39

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,558,593.75

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           920,907.41

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           950,636.66

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           727,532.78

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,446,669.52

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00          1,150,045.26

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,893,221.01

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           835,886.70

                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           2,557,776.51

                      US  TREASURY     N/B             1,950,000.00           2,722,763.55

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,548,496.41

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,473,883.16

                      US  TREASURY     N/B             1,250,000.00           1,834,155.25

                      US  TREASURY     N/B             2,080,000.00           2,916,468.67

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,396,849.21

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,231,018.67

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,587,010.10

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,322,617.00

                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00           1,384,392.17

                      US  TREASURY     N/B             2,660,000.00           2,968,861.11

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,653,656.09

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           4,213,013.51

                      US  TREASURY     N/B             3,130,000.00           4,005,910.77

                      US  TREASURY     N/B             2,560,000.00           3,341,199.87

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           5,568,168.78

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,908,216.26

                      US  TREASURY     N/B             3,650,000.00           4,342,359.37

                                117/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,449,206.90
                      US  TREASURY     N/B             3,760,000.00           4,020,482.64

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,614,942.21

                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           3,538,532.65

                      US  TREASURY     N/B             3,320,000.00           3,889,781.72

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,486,885.72

                      US  TREASURY     N/B             3,390,000.00           3,635,443.79

                      US  TREASURY     N/B             2,850,000.00           2,911,953.87

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,170,989.34

                      US  TREASURY     N/B             2,740,000.00           3,234,484.23

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           3,258,039.79

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,251,081.08

                      US  TREASURY     N/B             4,090,000.00           4,620,261.95

                      US  TREASURY     N/B             3,670,000.00           4,342,928.61

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           4,531,535.84

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,981,265.52

                      US  TREASURY     N/B             4,350,000.00           5,526,029.02

                      US  TREASURY     N/B             3,580,000.00           4,257,542.92

                      US  TREASURY     N/B             4,450,000.00           5,175,297.49

                      US  TREASURY     N/B             4,010,000.00           4,116,750.21

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,268,865.06

                                         708,800,000.00           747,001,012.27

                                 米ドル    小計
                                                   (81,467,930,398)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                1,070,000.00           1,076,901.50

                      GOV  OF  CANADA                1,860,000.00           1,843,167.00

                      GOV  OF  CANADA                1,190,000.00           1,192,772.70

                      GOV  OF  CANADA                 870,000.00           889,505.40

                      GOV  OF  CANADA                 990,000.00           989,465.40

                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,244,842.20

                      GOV  OF  CANADA                1,090,000.00           1,085,062.30

                      GOV  OF  CANADA                 770,000.00           770,231.00

                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,234,611.00

                      GOV  OF  CANADA                1,060,000.00           1,090,909.60

                      GOV  OF  CANADA                2,080,000.00           2,055,684.80

                      GOV  OF  CANADA                1,570,000.00           1,584,820.80

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,112,208.90
                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,193,657.40

                      GOV  OF  CANADA                1,290,000.00           1,334,543.70

                      GOV  OF  CANADA                 900,000.00           942,147.00

                      GOV  OF  CANADA                1,230,000.00           1,236,211.50

                      GOV  OF  CANADA                 810,000.00           805,067.10

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           877,606.80

                      GOV  OF  CANADA                1,190,000.00           1,199,127.30

                      GOV  OF  CANADA                1,710,000.00           1,664,753.40

                      GOV  OF  CANADA                1,140,000.00           1,196,167.80

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00          1,172,464.50

                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,195,858.50

                      GOV  OF  CANADA                 550,000.00           543,482.50

                      GOV  OF  CANADA                1,010,000.00           1,539,371.30

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,537,810.00

                      GOV  OF  CANADA                1,120,000.00           1,628,592.00

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,895,675.60

                      GOV  OF  CANADA                1,210,000.00           1,563,441.00

                      GOV  OF  CANADA                 820,000.00           927,092.00

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           510,127.20

                                         35,820,000.00           39,133,379.20

                               カナダドル      小計
                                                   (3,245,722,470)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           20,490,000.00           20,429,964.30

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,900,000.00           19,094,859.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,070,000.00           21,975,540.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,300,000.00           3,304,455.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,340,000.00           26,431,140.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,500,000.00           11,035,383.45

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,570,000.00           25,643,356.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,260,000.00           13,562,400.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,480,000.00           23,431,128.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           20,210,000.00           22,573,761.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,380,000.00           13,249,818.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,360,000.00           7,930,915.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,750,000.00           8,762,175.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,170,000.00           16,311,087.00

                                119/362

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,910,000.00           18,171,486.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,910,000.00           12,121,986.44

                                         248,600,000.00           264,029,459.09

                              メキシコペソ       小計
                                                   (1,528,730,568)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                1,310,000.00           1,398,295.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           471,099.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 710,000.00           721,093.75

                      GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00          1,035,489.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 680,000.00           692,957.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,021,129.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 400,000.00           408,590.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           771,111.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,020,000.00           1,114,413.24

                      GOV  OF  AUSTRIA                 620,000.00           820,986.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 990,000.00          1,062,364.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                 850,000.00           899,463.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 620,000.00           926,782.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00           885,550.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           837,553.63

                      GOV  OF  AUSTRIA                 660,000.00           873,868.38

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,150,000.00           1,917,501.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 540,000.00           891,664.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 540,000.00           684,228.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 300,000.00           655,665.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 470,000.00           826,103.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 200,000.00           269,660.40

                      GOV  OF  BELGIUM                1,300,000.00           1,405,655.93

                      GOV  OF  BELGIUM                1,170,000.00           1,287,458.64

                      GOV  OF  BELGIUM                1,300,000.00           1,468,786.52

                      GOV  OF  BELGIUM                1,090,000.00           1,194,768.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           718,784.50

                      GOV  OF  BELGIUM                1,210,000.00           1,375,033.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00           971,158.08

                      GOV  OF  BELGIUM                1,360,000.00           1,447,480.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 790,000.00          1,028,596.59

                                120/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,290,000.00           1,399,204.95
                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,227,939.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,400,000.00           2,059,103.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,420,000.00           1,536,478.34

                      GOV  OF  BELGIUM                1,120,000.00           1,225,116.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00          1,097,301.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 620,000.00           916,533.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 660,000.00           756,082.14

                      GOV  OF  BELGIUM                 640,000.00           895,532.16

                      GOV  OF  BELGIUM                1,560,000.00           2,662,888.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           435,909.95

                      GOV  OF  BELGIUM                 720,000.00           907,441.92

                      GOV  OF  BELGIUM                1,440,000.00           2,520,931.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 810,000.00          1,410,129.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 910,000.00          1,123,094.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 510,000.00           641,656.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 390,000.00           565,911.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           603,077.20

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           535,572.93

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           435,660.52

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           402,286.62

                      GOV  OF  FINLAND                 450,000.00           480,116.25

                      GOV  OF  FINLAND                 400,000.00           407,895.20

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           398,466.36

                      GOV  OF  FINLAND                 300,000.00           306,504.90

                      GOV  OF  FINLAND                 500,000.00           622,237.00

                      GOV  OF  FINLAND                 330,000.00           353,747.46

                      GOV  OF  FINLAND                 480,000.00           505,506.24

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           412,661.73

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           488,750.92

                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           328,887.58

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           382,125.96

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           391,698.00

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           412,057.80

                      GOV  OF  FINLAND                 370,000.00           558,933.84

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 300,000.00           377,022.30
                      GOV  OF  FRANCE                1,470,000.00           1,479,190.44

                      GOV  OF  FRANCE                2,900,000.00           3,056,936.40

                      GOV  OF  FRANCE                3,070,000.00           3,093,746.45

                      GOV  OF  FRANCE                3,050,000.00           3,255,289.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,240,000.00           2,266,688.25

                      GOV  OF  FRANCE                3,580,000.00           3,870,094.56

                      GOV  OF  FRANCE                2,780,000.00           2,817,785.76

                      GOV  OF  FRANCE                3,300,000.00           3,557,664.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,400,000.00           3,460,585.26

                      GOV  OF  FRANCE                4,160,000.00           4,481,736.88

                      GOV  OF  FRANCE                3,570,000.00           4,217,262.42

                      GOV  OF  FRANCE                2,800,000.00           2,858,981.71

                      GOV  OF  FRANCE                2,920,000.00           3,271,552.80

                      GOV  OF  FRANCE                3,080,000.00           3,412,384.36

                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           2,421,109.05

                      GOV  OF  FRANCE                3,080,000.00           3,233,747.44

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           3,111,727.35

                      GOV  OF  FRANCE                2,700,000.00           2,918,613.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,180,000.00           3,954,466.74

                      GOV  OF  FRANCE                2,430,000.00           2,559,555.45

                      GOV  OF  FRANCE                3,060,000.00           3,175,998.48

                      GOV  OF  FRANCE                2,720,000.00           2,974,711.68

                      GOV  OF  FRANCE                3,060,000.00           3,780,997.20

                      GOV  OF  FRANCE                2,940,000.00           3,174,612.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,750,000.00           2,973,162.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,940,000.00           4,493,172.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,670,000.00           2,824,902.72

                      GOV  OF  FRANCE                1,140,000.00           1,148,499.38

                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           4,275,821.68

                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           4,111,286.08

                      GOV  OF  FRANCE                2,850,000.00           4,909,438.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,070,000.00           2,377,978.74

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           3,964,941.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,700,000.00           3,101,614.20

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                2,240,000.00           3,713,418.24
                      GOV  OF  FRANCE                1,490,000.00           1,859,430.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,960,000.00           5,376,751.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,950,000.00           3,161,655.90

                      GOV  OF  FRANCE                2,260,000.00           3,026,140.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,020,000.00           2,433,502.08

                      GOV  OF  FRANCE                1,400,000.00           2,779,117.30

                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00           2,289,023.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,000,000.00           1,326,530.00

                      GOV  OF  GERMANY                 860,000.00           885,594.46

                      GOV  OF  GERMANY                1,120,000.00           1,127,743.68

                      GOV  OF  GERMANY                1,390,000.00           1,400,110.01

                      GOV  OF  GERMANY                1,400,000.00           1,411,725.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,950,000.00           2,058,511.65

                      GOV  OF  GERMANY                1,200,000.00           1,255,345.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,060,000.00           1,070,523.14

                      GOV  OF  GERMANY                1,480,000.00           1,495,520.76

                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00           1,011,594.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,400,000.00           1,472,430.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,370,000.00           1,389,127.38

                      GOV  OF  GERMANY                2,160,000.00           2,286,275.96

                      GOV  OF  GERMANY                1,510,000.00           1,594,665.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,210,000.00           1,230,666.18

                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00           1,364,582.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,370,000.00           1,398,141.17

                      GOV  OF  GERMANY                1,940,000.00           2,078,244.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,480,000.00           1,619,904.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           1,770,574.36

                      GOV  OF  GERMANY                1,770,000.00           1,942,178.52

                      GOV  OF  GERMANY                1,600,000.00           1,641,304.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,419,720.90

                      GOV  OF  GERMANY                1,560,000.00           1,675,415.04

                      GOV  OF  GERMANY                1,670,000.00           1,716,938.69

                      GOV  OF  GERMANY                2,000,000.00           2,110,992.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,790,000.00           1,947,878.00

                                123/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,190,000.00           2,330,622.09
                      GOV  OF  GERMANY                2,110,000.00           2,183,122.05

                      GOV  OF  GERMANY                1,890,000.00           1,991,787.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,543,868.83

                      GOV  OF  GERMANY                2,100,000.00           2,258,308.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,170,000.00           1,746,377.10

                      GOV  OF  GERMANY                1,890,000.00           2,038,242.15

                      GOV  OF  GERMANY                 810,000.00          1,171,392.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,700,000.00           1,800,881.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,890,000.00           2,003,649.48

                      GOV  OF  GERMANY                1,700,000.00           1,760,540.40

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,237,257.06

                      GOV  OF  GERMANY                1,550,000.00           2,557,546.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,640,000.00           2,830,028.28

                      GOV  OF  GERMANY                1,790,000.00           3,044,210.04

                      GOV  OF  GERMANY                1,220,000.00           2,242,222.14

                      GOV  OF  GERMANY                1,340,000.00           2,650,793.36

                      GOV  OF  GERMANY                1,160,000.00           1,993,651.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,170,000.00           3,439,356.69

                      GOV  OF  GERMANY                2,270,000.00           3,678,979.92

                      GOV  OF  GERMANY                1,490,000.00           1,944,926.80

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           358,920.26

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           606,399.86

                      GOV  OF  IRELAND                 350,000.00           354,775.75

                      GOV  OF  IRELAND                 560,000.00           637,787.68

                      GOV  OF  IRELAND                 670,000.00           777,102.18

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00          1,154,399.42

                      GOV  OF  IRELAND                 950,000.00          1,026,756.20

                      GOV  OF  IRELAND                 690,000.00           750,453.66

                      GOV  OF  IRELAND                 650,000.00           721,288.75

                      GOV  OF  IRELAND                 620,000.00           773,683.74

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           582,593.40

                      GOV  OF  IRELAND                 400,000.00           457,596.00

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           596,052.66

                      GOV  OF  IRELAND                 650,000.00           862,254.25

                                124/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 340,000.00           409,057.40
                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,806,128.65

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,353,989.25

                      GOV  OF  ITALY                1,110,000.00           1,165,003.83

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           1,835,038.66

                      GOV  OF  ITALY                2,240,000.00           2,370,997.66

                      GOV  OF  ITALY                1,670,000.00           1,798,965.58

                      GOV  OF  ITALY                1,270,000.00           1,321,615.34

                      GOV  OF  ITALY                2,130,000.00           2,145,448.89

                      GOV  OF  ITALY                1,090,000.00           1,135,202.30

                      GOV  OF  ITALY                1,190,000.00           1,315,159.44

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,323,377.97

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,389,145.95

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,769,700.04

                      GOV  OF  ITALY                1,580,000.00           1,612,712.32

                      GOV  OF  ITALY                1,510,000.00           1,722,186.71

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           1,739,769.36

                      GOV  OF  ITALY                1,360,000.00           1,560,631.28

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,494,187.50

                      GOV  OF  ITALY                1,850,000.00           1,892,270.65

                      GOV  OF  ITALY                1,480,000.00           1,514,341.92

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           2,162,359.60

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,734,579.00

                      GOV  OF  ITALY                1,860,000.00           2,004,429.00

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,572,033.25

                      GOV  OF  ITALY                1,760,000.00           2,051,299.36

                      GOV  OF  ITALY                1,420,000.00           1,505,026.76

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,636,584.70

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,961,339.73

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,764,773.03

                      GOV  OF  ITALY                1,150,000.00           1,257,390.45

                      GOV  OF  ITALY                 970,000.00           958,602.50

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           2,051,452.70

                      GOV  OF  ITALY                1,230,000.00           1,282,058.52

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,609,731.20

                                125/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,420,302.38
                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,750,670.53

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           2,105,163.04

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,630,821.65

                      GOV  OF  ITALY                2,640,000.00           2,854,634.64

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,532,900.08

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           399,491.20

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,789,533.56

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,042,475.75

                      GOV  OF  ITALY                1,850,000.00           2,615,835.25

                      GOV  OF  ITALY                1,950,000.00           2,105,900.55

                      GOV  OF  ITALY                1,970,000.00           2,569,774.38

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,615,858.59

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,798,327.30

                      GOV  OF  ITALY                2,390,000.00           3,283,759.62

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           2,091,451.20

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,235,149.96

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,702,779.40

                      GOV  OF  ITALY                1,750,000.00           1,801,787.75

                      GOV  OF  ITALY                1,360,000.00           2,036,646.24

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,532,701.14

                      GOV  OF  ITALY                2,360,000.00           3,379,550.68

                      GOV  OF  ITALY                 970,000.00          1,182,719.06

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,245,130.08

                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,937,902.35

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,734,433.01

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           2,714,302.50

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           695,382.85

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           2,687,671.80

                      GOV  OF  ITALY                1,450,000.00           2,159,415.40

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,482,393.94

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,804,396.96

                      GOV  OF  ITALY                1,230,000.00           1,545,017.76

                      GOV  OF  ITALY                1,120,000.00           1,496,925.92

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           804,872.84

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,340,000.00           1,416,330.42
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,340,000.00           1,355,858.90

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,160,000.00           1,242,979.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,140,000.00           1,289,031.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,300,000.00           1,406,654.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,390,000.00           1,420,624.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,515,476.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,170,000.00           1,216,715.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,220,000.00           1,293,515.98

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,350,000.00           1,462,704.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 990,000.00          1,457,420.58

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,309,240.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 960,000.00          1,004,968.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,080,000.00           1,445,283.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,260,000.00           2,105,712.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 550,000.00           589,345.46

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,370,000.00           2,451,546.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,210,000.00           2,028,134.24

                      GOV  OF  SPAIN                1,500,000.00           1,507,726.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,224,113.57

                      GOV  OF  SPAIN                1,690,000.00           1,720,276.35

                      GOV  OF  SPAIN                1,530,000.00           1,541,585.16

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           1,969,777.25

                      GOV  OF  SPAIN                2,060,000.00           2,095,798.68

                      GOV  OF  SPAIN                1,290,000.00           1,317,945.27

                      GOV  OF  SPAIN                1,720,000.00           2,015,349.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           1,796,758.29

                      GOV  OF  SPAIN                1,600,000.00           1,879,040.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,380,000.00           1,657,235.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,720,000.00           2,011,450.56

                      GOV  OF  SPAIN                1,270,000.00           1,292,951.94

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,264,439.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           1,904,999.25

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           2,190,059.70

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,239,593.76

                                127/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,450,000.00           1,624,384.25
                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,455,205.79

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,209,132.32

                      GOV  OF  SPAIN                1,490,000.00           1,638,271.39

                      GOV  OF  SPAIN                1,820,000.00           1,999,539.36

                      GOV  OF  SPAIN                1,570,000.00           1,721,505.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           2,106,700.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           2,034,891.28

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           3,063,518.86

                      GOV  OF  SPAIN                1,720,000.00           1,897,997.64

                      GOV  OF  SPAIN                1,840,000.00           1,884,373.44

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           2,026,553.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           3,106,199.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,590,000.00           1,942,926.41

                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,215,254.77

                      GOV  OF  SPAIN                1,640,000.00           2,528,851.94

                      GOV  OF  SPAIN                1,640,000.00           2,844,750.38

                      GOV  OF  SPAIN                1,570,000.00           2,691,027.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           2,152,956.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,400,000.00           1,941,291.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,030,000.00           1,388,921.52

                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00           1,638,877.51

                                         435,550,000.00           520,669,565.50

                                 ユーロ    小計
                                                   (62,636,548,729)
          英ポンド            UK  TREASURY                  2,160,000.00           2,181,686.18

                      UK  TREASURY                  2,250,000.00           2,370,273.29

                      UK  TREASURY                   800,000.00           860,850.88

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           1,816,020.42

                      UK  TREASURY                  2,390,000.00           2,476,112.17

                      UK  TREASURY                  2,150,000.00           2,177,369.50

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,525,952.14

                      UK  TREASURY                  2,320,000.00           2,379,815.15

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,074,680.84

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,640,018.47

                      UK  TREASURY                  1,010,000.00           1,021,123.32

                                128/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,364,125.00
                      UK  TREASURY                  1,150,000.00           1,231,446.68

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,261,302.42

                      UK  TREASURY                  1,150,000.00           1,489,116.13

                      UK  TREASURY                  1,970,000.00           2,161,799.20

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,404,723.01

                      UK  TREASURY                  1,560,000.00           1,606,022.47

                      UK  TREASURY                  1,060,000.00           1,524,249.47

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           1,903,411.04

                      UK  TREASURY                  1,220,000.00           1,840,791.13

                      UK  TREASURY                  1,700,000.00           2,560,455.00

                      UK  TREASURY                  1,940,000.00           2,187,908.72

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,972,792.47

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,916,571.75

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           2,300,729.00

                      UK  TREASURY                  1,440,000.00           2,455,704.00

                      UK  TREASURY                  1,880,000.00           2,750,264.78

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,915,514.28

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           2,651,565.21

                      UK  TREASURY                  1,880,000.00           2,075,562.86

                      UK  TREASURY                   860,000.00          1,006,959.38

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           2,163,828.40

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,424,412.15

                      UK  TREASURY                   800,000.00           945,680.00

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,917,289.07

                      UK  TREASURY                  1,300,000.00           1,620,446.36

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           2,573,521.40

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,168,634.12

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,918,185.20

                      UK  TREASURY                   740,000.00           951,073.44

                                         59,420,000.00           78,787,986.50

                                英ポンド     小計
                                                   (11,228,075,956)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                7,710,000.00           8,403,491.37

                      GOV  OF  SWEDEN                7,950,000.00           8,486,971.62

                      GOV  OF  SWEDEN                5,170,000.00           5,916,717.57

                      GOV  OF  SWEDEN                4,240,000.00           4,566,556.32

                                129/362

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                3,580,000.00           3,820,006.78
                      GOV  OF  SWEDEN                4,120,000.00           4,396,802.20

                      GOV  OF  SWEDEN                3,760,000.00           5,857,824.32

                                         36,530,000.00           41,448,370.18

                          スウェーデンクローナ           小計
                                                    (472,511,420)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                6,760,000.00           6,974,697.60

                      GOV  OF  NORWAY                5,700,000.00           5,831,994.90

                      GOV  OF  NORWAY                4,150,000.00           4,435,727.50

                      GOV  OF  NORWAY                2,540,000.00           2,601,429.90

                      GOV  OF  NORWAY                2,890,000.00           2,928,379.20

                      GOV  OF  NORWAY                2,850,000.00           2,937,723.00

                      GOV  OF  NORWAY                2,980,000.00           3,138,714.80

                      GOV  OF  NORWAY                2,410,000.00           2,498,459.05

                                         30,280,000.00           31,347,125.95

                           ノルウェークローネ          小計
                                                    (377,732,867)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,350,000.00           5,705,427.25

                      GOV  OF  DENMARK                1,430,000.00           1,465,617.15

                      GOV  OF  DENMARK                5,280,000.00           5,708,482.56

                      GOV  OF  DENMARK                5,250,000.00           5,956,870.50

                      GOV  OF  DENMARK                7,110,000.00           7,646,975.64

                      GOV  OF  DENMARK                3,300,000.00           3,569,775.00

                      GOV  OF  DENMARK               10,490,000.00           20,001,564.12

                                         38,210,000.00           50,054,712.22

                           デンマーククローネ          小計
                                                    (805,880,866)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                1,700,000.00           1,712,682.00

                      GOV  OF  POLAND                1,250,000.00           1,226,910.87

                      GOV  OF  POLAND                2,580,000.00           2,589,430.41

                      GOV  OF  POLAND                1,710,000.00           1,833,496.20

                      GOV  OF  POLAND                2,230,000.00           2,262,172.21

                      GOV  OF  POLAND                1,940,000.00           2,144,320.80

                      GOV  OF  POLAND                2,340,000.00           2,392,492.75

                      GOV  OF  POLAND                2,240,000.00           2,417,764.16

                      GOV  OF  POLAND                2,500,000.00           2,566,462.99

                      GOV  OF  POLAND                1,630,000.00           1,654,731.82

                      GOV  OF  POLAND                2,210,000.00           2,349,816.31

                                130/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                3,140,000.00           3,209,786.80
                      GOV  OF  POLAND                2,510,000.00           2,559,744.42

                      GOV  OF  POLAND                2,410,000.00           2,500,013.50

                      GOV  OF  POLAND                 640,000.00           836,032.00

                      GOV  OF  POLAND                1,620,000.00           1,691,037.00

                                         32,650,000.00           33,946,894.24

                            ポーランドズロチ         小計
                                                    (959,678,700)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,920,000.00           2,042,254.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,660,000.00           1,698,762.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,750,000.00           1,964,305.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,530,000.00           1,594,762.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,050,000.00           2,360,524.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,350,000.00           2,541,696.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,270,000.00           2,549,076.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,610,000.00           3,138,085.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,310,000.00           2,919,508.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,480,000.00           2,804,614.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,370,000.00           2,599,107.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,100,000.00           2,397,850.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,490,000.00           2,964,501.61

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,120,000.00           2,447,445.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,080,000.00           2,362,610.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,260,000.00           1,308,811.51

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,210,000.00           1,700,474.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           708,742.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 990,000.00          1,346,595.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 800,000.00          1,036,567.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           435,670.63

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,060,000.00           1,361,570.42

                                         38,360,000.00           44,283,538.52

                           オーストラリアドル          小計
                                                   (3,290,266,912)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 640,000.00           647,226.04

                      GOV  OF  SINGAPORE                 690,000.00           688,344.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 220,000.00           221,656.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           521,925.89

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           505,238.70

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           595,428.15
                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           296,624.63

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           577,162.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           251,213.23

                      GOV  OF  SINGAPORE                 430,000.00           446,123.28

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           712,639.11

                      GOV  OF  SINGAPORE                 440,000.00           475,242.49

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           409,584.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 360,000.00           400,911.71

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           584,298.05

                      GOV  OF  SINGAPORE                 270,000.00           285,754.05

                      GOV  OF  SINGAPORE                 220,000.00           238,025.96

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           479,875.10

                      GOV  OF  SINGAPORE                 550,000.00           629,598.75

                                          8,370,000.00           8,966,872.79

                            シンガポールドル         小計
                                                    (722,729,946)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,080,000.00           1,100,303.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           877,820.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,197,751.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 680,000.00           694,433.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                 560,000.00           567,727.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           971,564.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 940,000.00           957,108.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           627,011.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 900,000.00           927,689.30

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           776,661.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,500,000.00           1,576,293.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                 670,000.00           701,618.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           833,392.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 680,000.00           711,960.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 310,000.00           332,930.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,246,363.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,058,118.31

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,219,179.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,420,520.49

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,380,000.00           1,435,882.82
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,300,000.00           1,377,149.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 460,000.00           509,680.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           881,280.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,595,315.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,259,500.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           854,841.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           299,676.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 650,000.00           764,975.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,340,000.00           1,604,681.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 290,000.00           345,680.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           564,970.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,140,000.00           1,363,222.60

                                         28,760,000.00           30,655,306.05

                          マレーシアリンギット           小計
                                                    (823,708,073)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,660,000.00           3,668,418.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            10,130,000.00           10,382,237.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            19,940,000.00           22,424,230.88

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            12,530,000.00           11,700,508.98

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,420,000.00           7,145,570.69

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            10,300,000.00           9,442,029.57

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             9,610,000.00           8,933,917.28

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             9,140,000.00           6,529,982.51

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            11,270,000.00           9,933,300.23

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,050,000.00           7,320,556.49

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,010,000.00           5,567,836.70

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            12,670,000.00           11,088,784.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            18,890,000.00           16,470,191.00

                                         142,620,000.00           130,607,563.33

                            南アフリカランド         小計
                                                    (987,393,178)
                                                   168,546,910,083

                     合計
                                                  (168,546,910,083)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券           221銘柄           100.0   %             48.2  %

     カナダドル                 国債証券            32銘柄          100.0   %             1.9  %

     メキシコペソ                 国債証券            16銘柄          100.0   %             0.9  %

     ユーロ                 国債証券           298銘柄           100.0   %             37.2  %

     英ポンド                 国債証券            41銘柄          100.0   %             6.7  %

     スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %

     ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

     デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %

     ポーランドズロチ                 国債証券            16銘柄          100.0   %             0.6  %

     オーストラリアドル                 国債証券            22銘柄          100.0   %             2.0  %

     シンガポールドル                 国債証券            19銘柄          100.0   %             0.4  %

     マレーシアリンギット                 国債証券            32銘柄          100.0   %             0.5  %

     南アフリカランド                 国債証券            13銘柄          100.0   %             0.6  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月27日現在
        預金                                96,492,491
        コール・ローン                                45,091,408
        国債証券                              29,807,773,813
        派生商品評価勘定                                2,282,068
        未収入金                               392,965,055
        未収利息                               216,261,916
                                        19,842,250
        前払費用
                                      30,580,709,001
        流動資産合計
                                      30,580,709,001
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                64,368,025
        未払解約金                               430,080,000
                                            122
        未払利息
                                        494,448,147
        流動負債合計
                                        494,448,147
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              29,562,938,389
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              523,322,465
                                      30,086,260,854
        元本等合計
                                      30,086,260,854
       純資産合計
                                      30,580,709,001
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                135/362


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       期首                                               2019年    1月26日
       期首元本額                                              32,538,384,108円
       期中追加設定元本額                                              12,342,361,668円
       期中一部解約元本額                                              15,317,807,387円
       期末元本額                                              29,562,938,389円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,285,160,939円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               422,099,426円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               217,977,583円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                78,261,686円
       つみたてバランスファンド                                               273,889,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               404,383,354円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                80,860,733円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                16,533,679円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                5,057,271円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,354,516円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 108,087円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               161,067,295円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                97,683,258円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                              23,995,654,885円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               190,026,975円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               125,607,605円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                80,653,433円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                33,067,898円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 548,318円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                                92,942,281円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     29,562,938,389口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0177円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,177円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
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     国債証券                                                  1,164,114,604
           合計                                           1,164,114,604

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (通貨関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建              398,002,085              －     395,720,017           2,282,068
              米ドル             207,408,036              －     206,442,555            965,481

              カナダドル              7,293,617             －      7,248,082           45,535

              ユーロ             159,207,262              －     158,146,380           1,060,882

              英ポンド             24,093,170              －      23,883,000           210,170

             合計              398,002,085              －     395,720,017           2,282,068

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              800,000.00           801,312.48

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           262,208.96

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           441,847.64

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           399,242.15

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           643,412.07

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           463,252.33

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           646,927.71

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           858,582.96

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           484,359.36

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           478,274.97

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           604,863.24

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           807,921.84

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           598,769.52

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           807,015.60

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           591,747.26

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           628,646.08

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           482,990.59

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           548,796.87

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           598,746.27

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           815,307.38

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           700,902.30

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           548,564.02

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           964,259.54

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           953,191.33

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           555,016.55

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           906,687.50

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           516,760.14

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           619,806.25

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           724,089.02

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           496,738.50

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           606,070.26

                                139/362


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                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           767,255.85
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           408,182.22

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           739,971.05

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           817,340.62

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           583,804.65

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           592,684.90

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           604,183.56

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           700,068.32

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           510,449.20

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           565,337.47

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           611,671.86

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           380,089.02

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           493,703.66

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           980,230.39

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           472,634.53

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           655,192.33

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           713,206.97

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           291,744.52

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           463,854.29

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           508,378.90

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           472,937.50

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           706,165.95

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,489,336.58

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           514,821.08

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           855,461.84

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           322,112.48

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           396,185.12

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           412,722.64

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           453,049.78

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           364,725.00

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           403,984.35

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,054,511.63

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           394,052.33

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           481,968.72

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,000,898.40

                                140/362


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                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           523,930.41
                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           353,800.75

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           299,250.00

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           333,641.58

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           415,877.71

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           291,251.75

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           679,997.60

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           703,212.86

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           733,556.23

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           403,351.56

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           574,940.57

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           660,524.41

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           610,667.15

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           610,592.35

                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           170,199.20

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00           92,882.80

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           150,735.34

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           468,246.06

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           645,762.49

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           774,000.38

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           416,609.36

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           468,567.95

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           571,140.62

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           486,363.26

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           646,931.25

                      US  TREASURY     N/B              160,000.00           165,715.61

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           597,937.74

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           762,350.97

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           538,059.56

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           503,906.20

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           542,931.98

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           682,969.69

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           743,211.88

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           450,613.24

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           631,031.22

                                141/362


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                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           504,365.03
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           678,183.54

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           432,526.15

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           724,297.83

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           502,278.66

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           828,031.20

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           912,823.60

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           683,884.14

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,073,111.06

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,041,754.65

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           398,348.41

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           626,769.09

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           513,632.80

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           626,841.76

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,235,903.29

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           406,671.84

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           593,531.22

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           431,787.88

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           559,978.10

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           537,814.05

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           529,979.27

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00          1,003,286.90

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           411,531.24

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           800,203.12

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           414,070.28

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           450,550.94

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           634,640.18

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           583,279.29

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           875,601.36

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           480,700.17

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           731,563.41

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           470,370.29

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           946,250.75

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           503,175.36

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           399,483.39

                                142/362


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                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           606,849.58
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           571,799.56

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           615,488.62

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           467,393.52

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           515,428.08

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           530,214.80

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           636,597.60

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           461,590.22

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           347,943.75

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           884,248.96

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           471,559.54

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,003,144.50

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           485,605.45

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           101,820.31

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           600,716.76

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           884,889.79

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           493,437.50

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           400,914.04

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           300,609.36

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,077,541.92

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           801,531.20

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           876,635.08

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,137,628.04

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           919,909.31

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           972,885.27

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,279,355.05

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           986,044.86

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           157,057.02

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,229,484.35

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,198,316.32

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           403,817.37

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,394,106.99

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           890,892.15

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           885,967.13

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           754,819.26

                                143/362


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                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           171,935.14
                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           369,942.16

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           273,437.50

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          131,558.20

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           179,105.45

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           139,910.15

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           87,299.02

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           328,584.36

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           268,441.78

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           278,628.90

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           560,411.70

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           363,035.14

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           328,071.27

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           289,266.78

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           337,484.56

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           350,537.10

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           297,477.14

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           153,877.33

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           213,180.46

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           557,428.08

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           334,933.59

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           457,606.41

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           698,954.06

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           409,914.81

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           614,324.97

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           743,939.03

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           949,411.26

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           680,227.49

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           904,162.50

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           396,538.26

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           727,108.56

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           607,536.69

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           549,674.97

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           831,850.91

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           535,966.75

                                144/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           707,785.51
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           490,434.33

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           576,103.50

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           790,914.02

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           472,179.68

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           903,078.08

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           756,864.42

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           544,345.26

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00          1,005,661.69

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           747,189.82

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           584,361.69

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           998,976.55

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           837,351.50

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           657,037.44

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           590,504.65

                                         125,260,000.00           132,122,004.26

                                 米ドル    小計
                                                   (14,409,225,784)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 250,000.00           247,737.50

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           230,535.90

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           173,811.40

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           249,865.00

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           375,428.60

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           209,048.70

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           100,030.00

                      GOV  OF  CANADA                 480,000.00           470,328.00

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           226,415.20

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           197,662.00

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           242,265.60

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           190,378.10

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           234,650.60

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           237,941.90

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           167,492.80

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           170,858.50

                      GOV  OF  CANADA                  80,000.00           79,512.80

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           261,192.50

                                145/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           161,227.20
                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           175,237.20

                      GOV  OF  CANADA                  60,000.00           87,480.60

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           220,346.70

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           165,524.40

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           269,337.50

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           118,578.00

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           243,860.80

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           292,183.90

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           290,820.00

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           342,076.80

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           271,341.00

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           158,284.00

                      GOV  OF  CANADA                  70,000.00           99,191.40

                                          6,350,000.00           6,960,644.60

                               カナダドル      小計
                                                    (577,315,863)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            3,250,000.00           3,240,477.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,330,000.00           3,364,332.30

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,690,000.00           3,674,206.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE             800,000.00           801,080.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,720,000.00           4,923,243.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,400,000.00           2,522,373.36

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,810,000.00           4,328,807.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,250,000.00           2,139,930.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,950,000.00           4,117,124.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,680,000.00           4,110,412.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,090,000.00           2,236,843.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,460,000.00           1,573,252.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,310,000.00           1,700,511.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,400,000.00           2,762,640.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,870,000.00           3,084,102.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,770,000.00           1,966,628.41

                                         43,780,000.00           46,545,965.17

                              メキシコペソ       小計
                                                    (269,501,138)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           128,088.12

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           175,292.80

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           213,281.25
                      GOV  OF  AUSTRIA                  60,000.00           66,805.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           173,239.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           228,124.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                  30,000.00           30,644.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           154,222.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           262,214.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           211,867.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           118,040.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           190,474.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           194,325.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           107,994.01

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           116,621.39

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           145,644.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           350,152.53

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           165,123.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           126,709.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                  60,000.00          131,133.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                  74,000.00          130,067.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                  50,000.00           67,415.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           291,943.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           110,039.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           316,354.02

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           175,378.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           143,756.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           238,642.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           156,638.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           287,367.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           208,323.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           206,084.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           215,428.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           426,528.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           205,585.13

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           175,016.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 220,000.00           243,844.70

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           177,393.60
                      GOV  OF  BELGIUM                  40,000.00           45,823.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           195,897.66

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           460,884.60

                      GOV  OF  BELGIUM                  90,000.00          106,032.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           163,843.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           455,168.22

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           278,544.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           148,100.40

                      GOV  OF  BELGIUM                  90,000.00          113,233.50

                      GOV  OF  BELGIUM                  70,000.00          101,573.92

                      GOV  OF  BELGIUM                  70,000.00          102,964.40

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           105,014.30

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           81,053.12

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           95,278.41

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           96,023.25

                      GOV  OF  FINLAND                  20,000.00           20,394.76

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           99,616.59

                      GOV  OF  FINLAND                  50,000.00           51,084.15

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           99,557.92

                      GOV  OF  FINLAND                  30,000.00           32,158.86

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           84,251.04

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           95,229.63

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           75,192.44

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           63,655.66

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           84,916.88

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           65,283.00

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           68,676.30

                      GOV  OF  FINLAND                  70,000.00          105,744.24

                      GOV  OF  FINLAND                  50,000.00           62,837.05

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           553,438.60

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           621,928.44

                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           292,243.15

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           512,307.84

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           273,216.87

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 800,000.00           864,825.60
                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           273,669.84

                      GOV  OF  FRANCE                 670,000.00           722,313.60

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           610,691.49

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           764,911.81

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           756,035.84

                      GOV  OF  FRANCE                 190,000.00           194,002.31

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           739,460.56

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           709,066.88

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           490,351.20

                      GOV  OF  FRANCE                 610,000.00           640,449.98

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           466,073.70

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           497,245.28

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           783,432.09

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           516,124.35

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           446,300.44

                      GOV  OF  FRANCE                 350,000.00           382,775.40

                      GOV  OF  FRANCE                 670,000.00           827,865.40

                      GOV  OF  FRANCE                 420,000.00           453,516.00

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           605,444.00

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           947,539.80

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           603,069.12

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           834,923.76

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           700,787.40

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           844,078.90

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           310,171.14

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           688,824.60

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           505,448.24

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           795,732.48

                      GOV  OF  FRANCE                 240,000.00           299,505.60

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           890,070.30

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           599,903.94

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           482,040.00

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           373,458.24

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           555,823.46

                                149/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 220,000.00           457,804.60
                      GOV  OF  FRANCE                 180,000.00           238,775.40

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           329,523.52

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           211,451.94

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           412,982.09

                      GOV  OF  GERMANY                 100,000.00           100,837.50

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           295,581.16

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           261,530.25

                      GOV  OF  GERMANY                  80,000.00           80,794.19

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           313,250.97

                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           111,275.34

                      GOV  OF  GERMANY                 120,000.00           126,208.32

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           354,886.55

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           518,645.93

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           264,017.50

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           172,903.51

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           287,841.60

                      GOV  OF  GERMANY                 180,000.00           183,697.38

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           342,803.20

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           229,851.30

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           347,974.14

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           241,400.72

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           379,551.55

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           229,339.53

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           311,455.36

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           328,994.24

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           401,088.48

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           348,224.00

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           489,537.06

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           269,010.30

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           537,466.56

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           214,001.62

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           290,353.95

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           253,747.10

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           269,608.75

                                150/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           274,771.16
                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           296,615.76

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           466,458.08

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           176,054.04

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           351,113.49

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           412,507.50

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           414,150.48

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           493,196.04

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           477,850.62

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           435,204.88

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           464,039.55

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           618,133.23

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           551,036.64

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           391,596.00

                      GOV  OF  GERMANY                  60,000.00           56,671.62

                      GOV  OF  IRELAND                  80,000.00           82,223.71

                      GOV  OF  IRELAND                  80,000.00           81,091.60

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           136,668.78

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           173,978.10

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           207,532.48

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           151,311.44

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           130,513.68

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           133,161.00

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           149,745.24

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           114,234.00

                      GOV  OF  IRELAND                  60,000.00           68,639.40

                      GOV  OF  IRELAND                  90,000.00          109,479.06

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           185,716.30

                      GOV  OF  IRELAND                  50,000.00           60,155.50

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           323,641.55

                      GOV  OF  ITALY                  50,000.00           50,147.75

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           419,821.20

                      GOV  OF  ITALY                  80,000.00           80,661.04

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           412,807.62

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           452,434.45

                                151/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           291,379.76
                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           141,015.42

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           364,514.50

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           232,086.96

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           123,104.92

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           195,509.43

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           255,737.00

                      GOV  OF  ITALY                 640,000.00           653,250.56

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           262,319.83

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           124,269.24

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           390,157.82

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           209,186.25

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           245,483.76

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           245,568.96

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           443,852.76

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           393,171.24

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           323,295.00

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           202,843.00

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           536,135.06

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           180,179.26

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           211,172.22

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           424,383.45

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           187,963.99

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           415,485.54

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           354,119.81

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           208,464.80

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           334,489.60

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           242,222.11

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           483,313.95

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           477,333.48

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           263,035.75

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           324,390.30

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           339,501.36

                      GOV  OF  ITALY                  40,000.00           39,949.12

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           338,265.49

                                152/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           335,009.25
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           494,887.75

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           302,385.72

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           508,737.06

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           240,659.79

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           245,226.45

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           700,718.58

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           449,905.20

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           121,490.16

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           698,918.20

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           350,061.62

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           479,210.88

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           199,917.54

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           501,204.55

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           182,894.70

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           128,806.56

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           632,373.60

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           186,247.84

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           611,463.75

                      GOV  OF  ITALY                 130,000.00           153,219.95

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           403,150.77

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           387,205.52

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           315,920.02

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           287,817.92

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           364,272.48

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           160,384.92

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           130,519.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           253,671.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           151,775.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           278,598.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           293,989.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           248,869.66

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           132,864.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           323,153.09

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           187,187.04

                                153/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           254,462.16
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           260,036.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           323,871.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 140,000.00           152,744.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           198,899.98

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           254,262.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           367,664.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 110,000.00           117,869.09

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           411,573.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           351,990.24

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           331,699.83

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           300,846.28

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           305,374.50

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           282,120.16

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           371,443.71

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           305,213.40

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           234,982.49

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           398,383.10

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           275,639.05

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           364,064.00

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           300,223.75

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           327,445.44

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           254,518.07

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           432,405.60

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           359,228.43

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           503,462.00

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           258,847.52

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           257,660.95

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           551,731.64

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           249,068.84

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           351,843.52

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           329,594.40

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           394,740.00

                      GOV  OF  SPAIN                 140,000.00           153,613.60

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           455,360.28

                                154/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           513,101.68
                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           320,011.23

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           399,405.24

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           382,150.15

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           670,285.22

                      GOV  OF  SPAIN                 170,000.00           207,734.26

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           208,329.38

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           400,915.54

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           520,381.17

                      GOV  OF  SPAIN                 210,000.00           359,946.30

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           468,034.00

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           332,792.88

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           269,693.50

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           292,077.18

                                         76,404,000.00           91,950,299.58

                                 ユーロ    小計
                                                   (11,061,621,039)
          英ポンド            UK  TREASURY                   340,000.00           343,413.56

                      UK  TREASURY                   430,000.00           452,985.55

                      UK  TREASURY                   180,000.00           193,691.44

                      UK  TREASURY                   270,000.00           270,898.07

                      UK  TREASURY                   440,000.00           455,853.28

                      UK  TREASURY                   290,000.00           293,691.70

                      UK  TREASURY                   290,000.00           309,458.82

                      UK  TREASURY                   380,000.00           389,797.31

                      UK  TREASURY                   140,000.00           155,108.57

                      UK  TREASURY                   250,000.00           308,274.15

                      UK  TREASURY                   150,000.00           151,651.98

                      UK  TREASURY                   240,000.00           261,912.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           256,997.56

                      UK  TREASURY                   180,000.00           190,785.24

                      UK  TREASURY                   240,000.00           310,772.06

                      UK  TREASURY                   430,000.00           471,864.80

                      UK  TREASURY                   170,000.00           251,371.48

                      UK  TREASURY                   230,000.00           236,785.36

                      UK  TREASURY                   240,000.00           345,113.08

                                155/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   130,000.00           184,659.28
                      UK  TREASURY                   210,000.00           316,857.49

                      UK  TREASURY                   300,000.00           451,845.00

                      UK  TREASURY                   390,000.00           439,837.32

                      UK  TREASURY                   250,000.00           414,452.20

                      UK  TREASURY                   190,000.00           300,949.28

                      UK  TREASURY                   220,000.00           353,958.30

                      UK  TREASURY                   320,000.00           545,712.00

                      UK  TREASURY                   310,000.00           453,501.10

                      UK  TREASURY                   310,000.00           475,689.17

                      UK  TREASURY                   330,000.00           575,668.76

                      UK  TREASURY                   220,000.00           242,885.01

                      UK  TREASURY                   160,000.00           187,341.28

                      UK  TREASURY                   240,000.00           436,402.36

                      UK  TREASURY                   240,000.00           421,636.89

                      UK  TREASURY                   110,000.00           130,031.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           555,674.11

                      UK  TREASURY                   230,000.00           286,694.35

                      UK  TREASURY                   260,000.00           522,746.53

                      UK  TREASURY                   240,000.00           377,153.76

                      UK  TREASURY                   220,000.00           436,735.20

                      UK  TREASURY                   140,000.00           179,932.81

                                         10,430,000.00           13,940,789.21

                                英ポンド     小計
                                                   (1,986,701,870)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,650,000.00           1,798,412.55

                      GOV  OF  SWEDEN                1,180,000.00           1,259,701.44

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00          1,064,322.50

                      GOV  OF  SWEDEN                1,030,000.00           1,109,328.54

                      GOV  OF  SWEDEN                 660,000.00           704,247.06

                      GOV  OF  SWEDEN                 750,000.00           800,388.75

                      GOV  OF  SWEDEN                 720,000.00          1,121,711.04

                                          6,920,000.00           7,858,111.88

                          スウェーデンクローナ           小計
                                                     (89,582,475)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,310,000.00           1,351,605.60

                      GOV  OF  NORWAY                1,100,000.00           1,125,472.70

                      GOV  OF  NORWAY                 810,000.00           865,768.50

                                156/362

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NORWAY                 450,000.00           460,883.25
                      GOV  OF  NORWAY                 620,000.00           628,233.60

                      GOV  OF  NORWAY                 490,000.00           505,082.20

                      GOV  OF  NORWAY                 640,000.00           674,086.40

                      GOV  OF  NORWAY                 430,000.00           445,783.15

                                          5,850,000.00           6,056,915.40

                           ノルウェークローネ          小計
                                                     (72,985,830)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,030,000.00           1,098,428.05

                      GOV  OF  DENMARK                 930,000.00          1,005,471.36

                      GOV  OF  DENMARK                 920,000.00          1,043,870.64

                      GOV  OF  DENMARK                1,300,000.00           1,398,181.20

                      GOV  OF  DENMARK                 660,000.00           713,955.00

                      GOV  OF  DENMARK                1,810,000.00           3,451,175.50

                                          6,650,000.00           8,711,081.75

                           デンマーククローネ          小計
                                                    (140,248,416)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 170,000.00           171,268.20

                      GOV  OF  POLAND                 360,000.00           353,350.33

                      GOV  OF  POLAND                 480,000.00           481,754.48

                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           192,999.60

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           578,223.39

                      GOV  OF  POLAND                 310,000.00           342,649.20

                      GOV  OF  POLAND                 580,000.00           593,011.02

                      GOV  OF  POLAND                 270,000.00           291,426.93

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           523,558.45

                      GOV  OF  POLAND                 100,000.00           101,517.29

                      GOV  OF  POLAND                 480,000.00           510,367.34

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           521,334.79

                      GOV  OF  POLAND                 530,000.00           540,503.80

                      GOV  OF  POLAND                 380,000.00           394,193.00

                      GOV  OF  POLAND                 170,000.00           222,071.00

                      GOV  OF  POLAND                 280,000.00           292,278.00

                                          5,880,000.00           6,110,506.82

                            ポーランドズロチ         小計
                                                    (172,744,027)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           372,285.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           235,370.74

                                157/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           460,208.68
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 180,000.00           187,619.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           426,045.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           443,444.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           471,635.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           601,165.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           505,542.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           531,519.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           339,967.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           536,661.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           452,413.89

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           507,960.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           408,913.41

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           228,522.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           337,284.14

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 140,000.00           168,176.14

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 110,000.00           149,621.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 150,000.00           194,356.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                  70,000.00           84,713.73

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 180,000.00           231,210.07

                                          6,810,000.00           7,874,640.49

                           オーストラリアドル          小計
                                                    (585,085,788)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00           91,016.16

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           129,688.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  30,000.00           30,225.87

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           135,700.73

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           70,733.41

                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           83,568.86

                      GOV  OF  SINGAPORE                  60,000.00           61,370.61

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           74,817.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           73,270.52

                      GOV  OF  SINGAPORE                  50,000.00           51,874.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           124,429.04

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           75,606.76

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           77,488.95

                      GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00          100,227.93

                                158/362

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           95,395.60
                      GOV  OF  SINGAPORE                  50,000.00           52,917.41

                      GOV  OF  SINGAPORE                  40,000.00           43,277.44

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           79,979.18

                      GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00          103,025.25

                                          1,450,000.00           1,554,613.92

                            シンガポールドル         小計
                                                    (125,301,881)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 110,000.00           112,067.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           224,558.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           203,008.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,971.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           141,931.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           132,950.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           162,912.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           102,788.85

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           123,691.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           173,726.91

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           210,172.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           104,719.13

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           104,174.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           198,930.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           204,054.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                  80,000.00           83,789.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           251,434.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           102,452.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                 230,000.00           242,014.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           270,528.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           201,275.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           277,000.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           228,480.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           359,210.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                  40,000.00           45,800.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           106,855.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                  70,000.00           77,693.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           211,839.48

                                159/362


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                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           143,702.84
                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           166,880.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                  80,000.00           92,240.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           179,371.39

                                          5,050,000.00           5,383,226.77

                          マレーシアリンギット           小計
                                                    (144,647,303)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA              940,000.00           942,162.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,010,000.00           1,035,149.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,900,000.00           4,385,882.67

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,340,000.00           2,185,091.06

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,940,000.00           1,646,366.64

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,340,000.00           1,228,380.54

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,849,999.52

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA              930,000.00           664,429.29

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,753,972.26

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,580,000.00           1,436,829.72

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,060,000.00            736,817.34

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,950,000.00           1,706,640.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,770,000.00           3,287,063.00

                                         24,740,000.00           22,858,783.04

                            南アフリカランド         小計
                                                    (172,812,399)
                                                    29,807,773,813

                     合計
                                                   (29,807,773,813)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券           221銘柄           100.0   %             48.3  %

     カナダドル                 国債証券            32銘柄          100.0   %             1.9  %

     メキシコペソ                 国債証券            16銘柄          100.0   %             0.9  %

     ユーロ                 国債証券           296銘柄           100.0   %             37.1  %

     英ポンド                 国債証券            41銘柄          100.0   %             6.7  %

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %
     ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

     デンマーククローネ                 国債証券            6銘柄          100.0   %             0.5  %

     ポーランドズロチ                 国債証券            16銘柄          100.0   %             0.6  %

     オーストラリアドル                 国債証券            22銘柄          100.0   %             2.0  %

     シンガポールドル                 国債証券            19銘柄          100.0   %             0.4  %

     マレーシアリンギット                 国債証券            32銘柄          100.0   %             0.5  %

     南アフリカランド                 国債証券            13銘柄          100.0   %             0.6  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                6,700,893
        コール・ローン                                11,471,555
        投資信託受益証券                              6,004,390,747
        未収入金                                73,610,000
                                        84,374,479
        未収配当金
                                       6,180,547,674
        流動資産合計
                                       6,180,547,674
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 159,410
        未払金                                39,667,303
        未払解約金                                40,000,000
                                            31
        未払利息
                                        79,826,744
        流動負債合計
                                        79,826,744
       負債合計
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月27日現在
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,408,384,361
        剰余金
                                        692,336,569
          剰余金又は欠損金（△）
                                       6,100,720,930
        元本等合計
                                       6,100,720,930
       純資産合計
                                       6,180,547,674
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    1月26日
       期首元本額                                              2,237,772,471円
       期中追加設定元本額                                              4,178,147,843円
       期中一部解約元本額                                              1,007,535,953円
       期末元本額                                              5,408,384,361円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               525,138,072円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               377,233,743円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               194,658,577円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,152,026円
                                162/362


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       つみたてバランスファンド                                               245,175,001円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               102,193,909円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                48,901,118円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                28,234,710円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,117,286円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,350,382円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 396,853円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 392,022円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                92,904,467円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              2,086,671,579円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                13,851,723円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                36,005,929円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                37,061,599円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               106,477,440円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               324,730,401円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               591,454,177円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               337,175,868円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               246,616,512円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 490,967円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      5,408,384,361口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1280円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,280円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                163/362


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                            2020年    1月27日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                  △10,298,702

           合計                                            △10,298,702

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

                                164/362


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     (通貨関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              42,074,386              －      41,914,976          △159,410
              米ドル             42,074,386              －      41,914,976          △159,410

             合計               42,074,386              －      41,914,976          △159,410

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          498,965        30,127,506.70
     益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        733,834        24,928,340.98
                                            1,232,799         55,055,847.68
                                 米ドル    小計
                                                   (6,004,390,747)
                                                    6,004,390,747
                     合計
                                                   (6,004,390,747)
                                165/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
     外貨建有価証券の内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %
     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               793,282,477
        株式                              40,348,833,940
        未収入金                               161,770,000
        未収配当金                                67,679,328
                                        21,600,000
        差入委託証拠金
                                      41,393,165,745
        流動資産合計
                                      41,393,165,745
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,119,750
        前受金                                5,830,000
        未払金                               276,164,756
        未払解約金                                58,111,000
                                           2,151
        未払利息
                                        346,227,657
        流動負債合計
                                        346,227,657
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              34,456,230,681
        剰余金
                                       6,590,707,407
          剰余金又は欠損金（△）
                                      41,046,938,088
        元本等合計
                                      41,046,938,088
       純資産合計
                                166/362

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                                 2020年    1月27日現在
                                      41,393,165,745
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    1月26日
       期首元本額                                              23,469,138,912円
       期中追加設定元本額                                              25,634,689,921円
       期中一部解約元本額                                              14,647,598,152円
       期末元本額                                              34,456,230,681円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,742,935,848円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,983,412,431円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,420,203,859円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                42,318,018円
       つみたてバランスファンド                                              1,396,541,529円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               468,365,313円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               223,685,683円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               126,458,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                9,314,643円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                6,187,321円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,785,408円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,726,721円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               409,404,641円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                              19,411,557,058円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               560,405,708円
                                167/362


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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                52,712,966円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               161,870,070円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               182,055,214円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               200,111,438円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               610,296,074円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,111,581,950円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               633,692,229円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               463,501,764円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,058,158円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               532,375,773円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               156,447,954円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,543,042,033円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 182,524円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     34,456,230,681口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1913円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,913円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
                                168/362


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     　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                  2,394,682,562

           合計                                           2,394,682,562

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             772,694,750              －     766,575,000          △6,119,750

            合計              772,694,750              －     766,575,000          △6,119,750

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                           800     2,870.00         2,296,000
     日本水産                          22,800        596.00       13,588,800
     マルハニチロ                          3,300      2,647.00         8,735,100
     カネコ種苗                           700     1,311.00          917,700
     サカタのタネ                          2,700      3,515.00         9,490,500
     ホクト                          1,700      1,938.00         3,294,600
     ホクリヨウ                           400      707.00         282,800
     住石ホールディングス                          4,900        142.00         695,800
     日鉄鉱業                           500     4,620.00         2,310,000
     三井松島ホールディングス                           900     1,185.00         1,066,500
     国際石油開発帝石                          91,600       1,053.00        96,454,800
     石油資源開発                          3,000      2,883.00         8,649,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,100      1,684.00         1,852,400
     ヒノキヤグループ                           600     2,033.00         1,219,800
     ショーボンドホールディングス                          3,300      4,575.00        15,097,500
     ミライト・ホールディングス                          6,800      1,680.00        11,424,000
     タマホーム                          1,100      1,338.00         1,471,800
     サンヨーホームズ                           200      705.00         141,000
     日本アクア                          1,000        593.00         593,000
     ファーストコーポレーション                           700      590.00         413,000
     ベステラ                           400     1,242.00          496,800
     ＴＡＴＥＲＵ                          4,700        214.00        1,005,800
                                170/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スペースバリューホールディングス                          2,800        561.00        1,570,800
     ダイセキ環境ソリューション                           400     1,158.00          463,200
     第一カッター興業                           300     1,782.00          534,600
     明豊ファシリティワークス                           600      787.00         472,200
     安藤・間                          13,600        937.00       12,743,200
     東急建設                          6,700        769.00        5,152,300
     コムシスホールディングス                          8,100      3,165.00        25,636,500
     ビーアールホールディングス                          2,600        481.00        1,250,600
     高松コンストラクショングループ                          1,400      2,743.00         3,840,200
     東建コーポレーション                           700     7,530.00         5,271,000
     ソネック                           200      810.00         162,000
     ヤマウラ                          1,000        917.00         917,000
     大成建設                          17,600       4,490.00        79,024,000
     大林組                          52,700       1,214.00        63,977,800
     清水建設                          53,500       1,144.00        61,204,000
     飛島建設                          1,500      1,425.00         2,137,500
     長谷工コーポレーション                          20,400       1,482.00        30,232,800
     松井建設                          2,100        758.00        1,591,800
     錢高組                           200     4,050.00          810,000
     鹿島建設                          41,400       1,422.00        58,870,800
     不動テトラ                          1,400      1,723.00         2,412,200
     大末建設                           600      987.00         592,200
     鉄建建設                          1,100      2,799.00         3,078,900
     西松建設                          4,100      2,463.00        10,098,300
     三井住友建設                          12,700        629.00        7,988,300
     大豊建設                          1,200      2,768.00         3,321,600
     前田建設工業                          13,200       1,134.00        14,968,800
     佐田建設                          1,200        467.00         560,400
     ナカノフドー建設                          1,500        472.00         708,000
     奥村組                          2,900      2,959.00         8,581,100
     東鉄工業                          2,300      3,190.00         7,337,000
     イチケン                           400     1,771.00          708,400
     富士ピー・エス                           800      565.00         452,000
     淺沼組                           600     4,805.00         2,883,000
     戸田建設                          21,900        722.00       15,811,800
     熊谷組                          2,400      3,180.00         7,632,000
     北野建設                           300     2,519.00          755,700
     植木組                           200     2,504.00          500,800
     矢作建設工業                          2,300        826.00        1,899,800
     ピーエス三菱                          1,700        713.00        1,212,100
     日本ハウスホールディングス                          3,600        485.00        1,746,000
     大東建託                          6,300      12,835.00         80,860,500
                                171/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     新日本建設                          2,200        912.00        2,006,400
     ＮＩＰＰＯ                          4,400      2,725.00        11,990,000
     東亜道路工業                           300     3,485.00         1,045,500
     前田道路                          5,600      3,630.00        20,328,000
     日本道路                           500     7,350.00         3,675,000
     東亜建設工業                          1,600      1,636.00         2,617,600
     日本国土開発                          3,100        614.00        1,903,400
     若築建設                           900     1,703.00         1,532,700
     東洋建設                          5,900        558.00        3,292,200
     五洋建設                          20,900        665.00       13,898,500
     世紀東急工業                          2,500        964.00        2,410,000
     福田組                           600     4,855.00         2,913,000
     住友林業                          13,400       1,541.00        20,649,400
     日本基礎技術                          1,800        395.00         711,000
     巴コーポレーション                          2,300        434.00         998,200
     大和ハウス工業                          52,200       3,495.00        182,439,000
     ライト工業                          3,000      1,581.00         4,743,000
     積水ハウス                          57,700       2,431.00        140,268,700
     日特建設                          1,400        863.00        1,208,200
     北陸電気工事                           900     1,123.00         1,010,700
     ユアテック                          3,000        670.00        2,010,000
     四電工                           300     2,861.00          858,300
     中電工                          2,100      2,496.00         5,241,600
     関電工                          7,500      1,021.00         7,657,500
     きんでん                          12,500       1,665.00        20,812,500
     東京エネシス                          1,700        885.00        1,504,500
     トーエネック                           500     3,790.00         1,895,000
     住友電設                          1,500      2,738.00         4,107,000
     日本電設工業                          2,900      2,225.00         6,452,500
     協和エクシオ                          8,000      2,761.00        22,088,000
     新日本空調                          1,400      2,071.00         2,899,400
     九電工                          3,700      3,260.00        12,062,000
     三機工業                          3,800      1,520.00         5,776,000
     日揮ホールディングス                          16,200       1,638.00        26,535,600
     中外炉工業                           600     1,752.00         1,051,200
     ヤマト                          1,700        889.00        1,511,300
     太平電業                          1,300      2,331.00         3,030,300
     高砂熱学工業                          4,600      1,918.00         8,822,800
     三晃金属工業                           200     2,615.00          523,000
     朝日工業社                           400     3,420.00         1,368,000
     明星工業                          3,400        897.00        3,049,800
     大氣社                          2,600      3,780.00         9,828,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイダン                          1,300      2,580.00         3,354,000
     日比谷総合設備                          1,700      1,902.00         3,233,400
     ＯＳＪＢホールディングス                          8,300        275.00        2,282,500
     東洋エンジニアリング                          2,200        609.00        1,339,800
     レイズネクスト                          2,800      1,355.00         3,794,000
     日本製粉                          4,900      1,662.00         8,143,800
     日清製粉グループ本社                          19,100       1,795.00        34,284,500
     日東富士製粉                           100     6,220.00          622,000
     昭和産業                          1,500      3,020.00         4,530,000
     鳥越製粉                          1,500        835.00        1,252,500
     中部飼料                          2,100      1,637.00         3,437,700
     フィード・ワン                          11,300        180.00        2,034,000
     東洋精糖                           300     1,205.00          361,500
     日本甜菜製糖                           900     1,901.00         1,710,900
     三井製糖                          1,500      2,144.00         3,216,000
     塩水港精糖                          1,800        219.00         394,200
     日新製糖                           800     2,003.00         1,602,400
     森永製菓                          4,000      5,260.00        21,040,000
     中村屋                           400     4,130.00         1,652,000
     江崎グリコ                          5,000      4,720.00        23,600,000
     名糖産業                           800     1,386.00         1,108,800
     井村屋グループ                           700     1,890.00         1,323,000
     不二家                           900     2,136.00         1,922,400
     山崎製パン                          12,600       2,069.00        26,069,400
     第一屋製パン                           300      915.00         274,500
     モロゾフ                           200     5,100.00         1,020,000
     亀田製菓                          1,000      4,925.00         4,925,000
     寿スピリッツ                          1,600      7,750.00        12,400,000
     カルビー                          7,700      3,660.00        28,182,000
     森永乳業                          3,100      4,260.00        13,206,000
     六甲バター                          1,100      1,634.00         1,797,400
     ヤクルト本社                          11,600       5,870.00        68,092,000
     明治ホールディングス                          11,200       7,820.00        87,584,000
     雪印メグミルク                          4,100      2,499.00        10,245,900
     プリマハム                          2,600      2,426.00         6,307,600
     日本ハム                          6,400      4,770.00        30,528,000
     林兼産業                           600      688.00         412,800
     丸大食品                          1,800      2,129.00         3,832,200
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,300      2,679.00         3,482,700
     柿安本店                           600     3,250.00         1,950,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          10,800        698.00        7,538,400
     サッポロホールディングス                          5,800      2,678.00        15,532,400
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     アサヒグループホールディングス                          35,300       5,101.00        180,065,300
     キリンホールディングス                          71,600       2,460.50        176,171,800
     宝ホールディングス                          12,600        980.00       12,348,000
     オエノンホールディングス                          4,400        381.00        1,676,400
     養命酒製造                           500     1,989.00          994,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          11,800       2,808.00        33,134,400
     サントリー食品インターナショナル                          11,300       4,595.00        51,923,500
     ダイドーグループホールディングス                           900     4,260.00         3,834,000
     伊藤園                          5,100      5,340.00        27,234,000
     キーコーヒー                          1,700      2,274.00         3,865,800
     ユニカフェ                           500      966.00         483,000
     ジャパンフーズ                           200     1,289.00          257,800
     日清オイリオグループ                          2,200      3,700.00         8,140,000
     不二製油グループ本社                          4,100      2,851.00        11,689,100
     かどや製油                           100     3,840.00          384,000
     Ｊ－オイルミルズ                           900     4,125.00         3,712,500
     キッコーマン                          12,100       5,280.00        63,888,000
     味の素                          37,300       1,796.00        66,990,800
     キユーピー                          9,400      2,320.00        21,808,000
     ハウス食品グループ本社                          6,300      3,720.00        23,436,000
     カゴメ                          6,400      2,688.00        17,203,200
     焼津水産化学工業                           800     1,026.00          820,800
     アリアケジャパン                          1,500      7,470.00        11,205,000
     ピエトロ                           200     1,635.00          327,000
     エバラ食品工業                           400     2,205.00          882,000
     やまみ                           100     2,287.00          228,700
     ニチレイ                          8,000      2,605.00        20,840,000
     東洋水産                          8,700      4,485.00        39,019,500
     イートアンド                           600     1,873.00         1,123,800
     大冷                           200     1,947.00          389,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           900     1,022.00          919,800
     日清食品ホールディングス                          7,200      8,300.00        59,760,000
     永谷園ホールディングス                           800     2,145.00         1,716,000
     一正蒲鉾                           700      981.00         686,700
     フジッコ                          1,800      1,923.00         3,461,400
     ロック・フィールド                          1,800      1,453.00         2,615,400
     日本たばこ産業                          97,400       2,317.00        225,675,800
     ケンコーマヨネーズ                           900     2,433.00         2,189,700
     わらべや日洋ホールディングス                          1,100      1,874.00         2,061,400
     なとり                           900     1,702.00         1,531,800
     イフジ産業                           200      741.00         148,200
     ピックルスコーポレーション                           400     2,609.00         1,043,600
                                174/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     北の達人コーポレーション                          5,900        606.00        3,575,400
     ユーグレナ                          7,200        737.00        5,306,400
     ミヨシ油脂                           600     1,175.00          705,000
     理研ビタミン                           800     3,950.00         3,160,000
     片倉工業                          2,400      1,245.00         2,988,000
     グンゼ                          1,200      4,560.00         5,472,000
     東洋紡                          6,500      1,519.00         9,873,500
     ユニチカ                          4,800        333.00        1,598,400
     富士紡ホールディングス                           800     4,020.00         3,216,000
     倉敷紡績                          1,700      2,334.00         3,967,800
     シキボウ                           900     1,407.00         1,266,300
     日本毛織                          5,400      1,069.00         5,772,600
     ダイトウボウ                          2,300        86.00        197,800
     トーア紡コーポレーション                           700      511.00         357,700
     ダイドーリミテッド                          2,200        276.00         607,200
     帝国繊維                          1,800      2,367.00         4,260,600
     帝人                          13,400       1,984.00        26,585,600
     東レ                         119,200         725.60       86,491,520
     サカイオーベックス                           400     1,854.00          741,600
     住江織物                           500     2,410.00         1,205,000
     日本フエルト                          1,000        494.00         494,000
     イチカワ                           200     1,454.00          290,800
     日東製網                           200     1,712.00          342,400
     アツギ                          1,400        843.00        1,180,200
     ダイニック                           600      806.00         483,600
     セーレン                          4,000      1,405.00         5,620,000
     ソトー                           700      970.00         679,000
     東海染工                           200     1,132.00          226,400
     小松マテーレ                          2,700        750.00        2,025,000
     ワコールホールディングス                          4,300      2,945.00        12,663,500
     ホギメディカル                          1,900      3,880.00         7,372,000
     レナウン                          4,300        110.00         473,000
     クラウディアホールディングス                           400      482.00         192,800
     ＴＳＩホールディングス                          5,500        545.00        2,997,500
     マツオカコーポレーション                           500     2,030.00         1,015,000
     ワールド                          2,300      2,449.00         5,632,700
     三陽商会                           900     1,277.00         1,149,300
     ナイガイ                           600      445.00         267,000
     オンワードホールディングス                          9,900        630.00        6,237,000
     ルックホールディングス                           600     1,075.00          645,000
     キムラタン                          8,600        29.00        249,400
     ゴールドウイン                          3,000      6,660.00        19,980,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デサント                          3,200      1,788.00         5,721,600
     キング                           800      564.00         451,200
     ヤマトインターナショナル                          1,000        403.00         403,000
     特種東海製紙                          1,000      3,960.00         3,960,000
     王子ホールディングス                          68,800        575.00       39,560,000
     日本製紙                          7,300      1,818.00        13,271,400
     三菱製紙                          2,000        462.00         924,000
     北越コーポレーション                          10,900        524.00        5,711,600
     中越パルプ工業                           700     1,596.00         1,117,200
     巴川製紙所                           500      860.00         430,000
     大王製紙                          7,200      1,448.00        10,425,600
     阿波製紙                           400      571.00         228,400
     レンゴー                          15,600        796.00       12,417,600
     トーモク                          1,000      1,780.00         1,780,000
     ザ・パック                          1,200      3,820.00         4,584,000
     クラレ                          25,900       1,321.00        34,213,900
     旭化成                         109,100        1,129.00        123,173,900
     共和レザー                           900      797.00         717,300
     昭和電工                          11,700       2,684.00        31,402,800
     住友化学                         121,000         477.00       57,717,000
     住友精化                           700     3,190.00         2,233,000
     日産化学                          9,200      4,525.00        41,630,000
     ラサ工業                           600     1,462.00          877,200
     クレハ                          1,400      6,520.00         9,128,000
     多木化学                           500     4,340.00         2,170,000
     テイカ                          1,200      1,922.00         2,306,400
     石原産業                          3,000        939.00        2,817,000
     片倉コープアグリ                           500     1,224.00          612,000
     日本曹達                          2,400      3,020.00         7,248,000
     東ソー                          25,500       1,602.00        40,851,000
     トクヤマ                          4,700      2,658.00        12,492,600
     セントラル硝子                          3,400      2,441.00         8,299,400
     東亞合成                          10,300       1,218.00        12,545,400
     大阪ソーダ                          1,700      2,999.00         5,098,300
     関東電化工業                          3,900      1,016.00         3,962,400
     デンカ                          6,000      3,010.00        18,060,000
     信越化学工業                          28,300      12,395.00        350,778,500
     日本カーバイド工業                           600     1,379.00          827,400
     堺化学工業                          1,100      2,226.00         2,448,600
     第一稀元素化学工業                          1,800        929.00        1,672,200
     エア・ウォーター                          15,300       1,523.00        23,301,900
     大陽日酸                          15,800       2,401.00        37,935,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本化学工業                           500     3,255.00         1,627,500
     東邦アセチレン                           300     1,365.00          409,500
     日本パーカライジング                          8,300      1,154.00         9,578,200
     高圧ガス工業                          2,600        803.00        2,087,800
     チタン工業                           200     2,516.00          503,200
     四国化成工業                          2,500      1,261.00         3,152,500
     戸田工業                           400     2,090.00          836,000
     ステラ　ケミファ                           900     3,125.00         2,812,500
     保土谷化学工業                           600     3,980.00         2,388,000
     日本触媒                          2,600      6,470.00        16,822,000
     大日精化工業                          1,500      2,960.00         4,440,000
     カネカ                          4,300      3,380.00        14,534,000
     三菱瓦斯化学                          15,500       1,669.00        25,869,500
     三井化学                          15,000       2,454.00        36,810,000
     ＪＳＲ                          15,300       2,003.00        30,645,900
     東京応化工業                          2,800      4,785.00        13,398,000
     大阪有機化学工業                          1,500      1,868.00         2,802,000
     三菱ケミカルホールディングス                         110,100         797.10       87,760,710
     ＫＨネオケム                          2,900      2,291.00         6,643,900
     ダイセル                          22,500       1,033.00        23,242,500
     住友ベークライト                          2,600      4,150.00        10,790,000
     積水化学工業                          35,400       1,882.00        66,622,800
     日本ゼオン                          14,900       1,259.00        18,759,100
     アイカ工業                          4,900      3,475.00        17,027,500
     宇部興産                          8,300      2,244.00        18,625,200
     積水樹脂                          3,000      2,259.00         6,777,000
     タキロンシーアイ                          3,500        711.00        2,488,500
     旭有機材                           900     1,692.00         1,522,800
     日立化成                          7,600      4,595.00        34,922,000
     ニチバン                           900     1,730.00         1,557,000
     リケンテクノス                          4,100        493.00        2,021,300
     大倉工業                           800     1,779.00         1,423,200
     積水化成品工業                          2,200        773.00        1,700,600
     群栄化学工業                           400     2,503.00         1,001,200
     タイガースポリマー                           900      584.00         525,600
     ミライアル                           600     1,299.00          779,400
     ダイキアクシス                           600      872.00         523,200
     ダイキョーニシカワ                          3,500        764.00        2,674,000
     竹本容器                           600      903.00         541,800
     森六ホールディングス                           900     2,240.00         2,016,000
     日本化薬                          10,200       1,291.00        13,168,200
     カーリットホールディングス                          1,700        585.00         994,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本精化                          1,300      1,425.00         1,852,500
     扶桑化学工業                          1,700      3,185.00         5,414,500
     トリケミカル研究所                           400     10,670.00          4,268,000
     ＡＤＥＫＡ                          7,600      1,624.00        12,342,400
     日油                          6,200      3,490.00        21,638,000
     新日本理化                          2,700        197.00         531,900
     ハリマ化成グループ                          1,400      1,133.00         1,586,200
     花王                          40,300       9,100.00        366,730,000
     第一工業製薬                           600     4,330.00         2,598,000
     石原ケミカル                           400     1,957.00          782,800
     日華化学                           600      860.00         516,000
     ニイタカ                           300     2,795.00          838,500
     三洋化成工業                          1,000      5,210.00         5,210,000
     有機合成薬品工業                          1,200        288.00         345,600
     大日本塗料                          1,900      1,149.00         2,183,100
     日本ペイントホールディングス                          13,600       5,150.00        70,040,000
     関西ペイント                          18,500       2,609.00        48,266,500
     神東塗料                          1,300        211.00         274,300
     中国塗料                          4,700      1,053.00         4,949,100
     日本特殊塗料                          1,200      1,332.00         1,598,400
     藤倉化成                          2,200        561.00        1,234,200
     太陽ホールディングス                          1,200      4,630.00         5,556,000
     ＤＩＣ                          7,000      2,928.00        20,496,000
     サカタインクス                          3,600      1,126.00         4,053,600
     東洋インキＳＣホールディングス                          3,500      2,502.00         8,757,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,300        990.00        1,287,000
     富士フイルムホールディングス                          32,200       5,656.00        182,123,200
     資生堂                          33,400       7,060.00        235,804,000
     ライオン                          21,900       2,091.00        45,792,900
     高砂香料工業                          1,100      2,394.00         2,633,400
     マンダム                          3,800      2,884.00        10,959,200
     ミルボン                          2,200      6,180.00        13,596,000
     ファンケル                          6,800      2,797.00        19,019,600
     コーセー                          3,200      15,060.00         48,192,000
     コタ                           900     1,596.00         1,436,400
     シーボン                           100     2,483.00          248,300
     ポーラ・オルビスホールディングス                          7,200      2,361.00        16,999,200
     ノエビアホールディングス                          1,600      5,460.00         8,736,000
     アジュバンコスメジャパン                           400      992.00         396,800
     エステー                          1,100      1,642.00         1,806,200
     アグロ　カネショウ                           500     1,464.00          732,000
     コニシ                          2,800      1,580.00         4,424,000
                                178/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     長谷川香料                          2,200      2,251.00         4,952,200
     星光ＰＭＣ                          1,000        958.00         958,000
     小林製薬                          4,700      8,860.00        41,642,000
     荒川化学工業                          1,500      1,536.00         2,304,000
     メック                          1,200      1,496.00         1,795,200
     日本高純度化学                           500     2,628.00         1,314,000
     タカラバイオ                          4,400      2,095.00         9,218,000
     ＪＣＵ                          2,000      3,290.00         6,580,000
     新田ゼラチン                          1,100        666.00         732,600
     ＯＡＴアグリオ                           300     1,400.00          420,000
     デクセリアルズ                          4,300        995.00        4,278,500
     アース製薬                          1,300      5,760.00         7,488,000
     北興化学工業                          1,800        636.00        1,144,800
     大成ラミック                           600     2,848.00         1,708,800
     クミアイ化学工業                          6,900        898.00        6,196,200
     日本農薬                          3,000        579.00        1,737,000
     アキレス                          1,200      1,752.00         2,102,400
     有沢製作所                          2,700      1,025.00         2,767,500
     日東電工                          11,600       6,120.00        70,992,000
     レック                          1,800      1,212.00         2,181,600
     三光合成                          2,000        367.00         734,000
     きもと                          2,900        176.00         510,400
     藤森工業                          1,500      3,385.00         5,077,500
     前澤化成工業                          1,100      1,160.00         1,276,000
     未来工業                           900     2,195.00         1,975,500
     ウェーブロックホールディングス                           600      793.00         475,800
     ＪＳＰ                          1,000      1,965.00         1,965,000
     エフピコ                          1,800      6,360.00        11,448,000
     天馬                          1,100      1,986.00         2,184,600
     信越ポリマー                          3,000      1,034.00         3,102,000
     東リ                          4,200        292.00        1,226,400
     ニフコ                          6,200      2,858.00        17,719,600
     バルカー                          1,400      2,552.00         3,572,800
     ユニ・チャーム                          32,400       3,710.00        120,204,000
     ショーエイコーポレーション                           200      820.00         164,000
     協和キリン                          16,900       2,653.00        44,835,700
     武田薬品工業                         139,900        4,297.00        601,150,300
     アステラス製薬                         147,900        1,890.50        279,604,950
     大日本住友製薬                          12,500       2,023.00        25,287,500
     塩野義製薬                          21,500       6,691.00        143,856,500
     わかもと製薬                          2,000        277.00         554,000
     あすか製薬                          1,900      1,210.00         2,299,000
                                179/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本新薬                          4,400      9,900.00        43,560,000
     ビオフェルミン製薬                           300     2,327.00          698,100
     中外製薬                          17,500      10,605.00        185,587,500
     科研製薬                          2,900      5,850.00        16,965,000
     エーザイ                          20,100       8,245.00        165,724,500
     ロート製薬                          8,600      3,175.00        27,305,000
     小野薬品工業                          38,600       2,575.50        99,414,300
     久光製薬                          4,400      5,830.00        25,652,000
     持田製薬                          2,300      4,220.00         9,706,000
     参天製薬                          31,300       2,093.00        65,510,900
     扶桑薬品工業                           600     1,921.00         1,152,600
     日本ケミファ                           200     2,999.00          599,800
     ツムラ                          5,200      3,070.00        15,964,000
     日医工                          4,800      1,343.00         6,446,400
     キッセイ薬品工業                          3,000      3,050.00         9,150,000
     生化学工業                          3,300      1,182.00         3,900,600
     栄研化学                          3,000      2,327.00         6,981,000
     日水製薬                           700     1,339.00          937,300
     鳥居薬品                          1,100      3,775.00         4,152,500
     ＪＣＲファーマ                          1,200      9,550.00        11,460,000
     東和薬品                          2,200      2,592.00         5,702,400
     富士製薬工業                          1,100      1,570.00         1,727,000
     沢井製薬                          3,500      7,250.00        25,375,000
     ゼリア新薬工業                          3,100      1,997.00         6,190,700
     第一三共                          48,100       7,469.00        359,258,900
     キョーリン製薬ホールディングス                          3,700      2,004.00         7,414,800
     大幸薬品                           700     4,420.00         3,094,000
     ダイト                          1,000      3,610.00         3,610,000
     大塚ホールディングス                          32,000       4,882.00        156,224,000
     大正製薬ホールディングス                          3,600      7,900.00        28,440,000
     ペプチドリーム                          8,500      5,390.00        45,815,000
     日本コークス工業                          14,100         77.00       1,085,700
     ニチレキ                          2,000      1,344.00         2,688,000
     ユシロ化学工業                           900     1,350.00         1,215,000
     ビーピー・カストロール                           600     1,440.00          864,000
     富士石油                          4,700        231.00        1,085,700
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,416.00          849,600
     出光興産                          18,900       2,852.00        53,902,800
     ＪＸＴＧホールディングス                         252,900         479.80       121,341,420
     コスモエネルギーホールディングス                          4,900      2,220.00        10,878,000
     横浜ゴム                          9,700      1,914.00        18,565,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,700      1,387.00        13,453,900
                                180/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ブリヂストン                          51,700       3,895.00        201,371,500
     住友ゴム工業                          15,100       1,202.00        18,150,200
     藤倉コンポジット                          1,500        445.00         667,500
     オカモト                          1,000      3,850.00         3,850,000
     フコク                           800      721.00         576,800
     ニッタ                          1,900      3,030.00         5,757,000
     住友理工                          3,300        875.00        2,887,500
     三ツ星ベルト                          2,200      1,921.00         4,226,200
     バンドー化学                          2,900        841.00        2,438,900
     日東紡績                          2,500      4,975.00        12,437,500
     ＡＧＣ                          16,600       3,885.00        64,491,000
     日本板硝子                          8,000        647.00        5,176,000
     石塚硝子                           300     2,578.00          773,400
     日本山村硝子                           700     1,235.00          864,500
     日本電気硝子                          6,800      2,221.00        15,102,800
     オハラ                           700     1,303.00          912,100
     住友大阪セメント                          3,200      4,550.00        14,560,000
     太平洋セメント                          10,600       3,015.00        31,959,000
     日本ヒューム                          1,700        809.00        1,375,300
     日本コンクリート工業                          3,800        281.00        1,067,800
     三谷セキサン                           800     3,805.00         3,044,000
     アジアパイルホールディングス                          2,400        567.00        1,360,800
     東海カーボン                          17,600        994.00       17,494,400
     日本カーボン                           900     3,815.00         3,433,500
     東洋炭素                          1,000      2,096.00         2,096,000
     ノリタケカンパニーリミテド                           900     4,420.00         3,978,000
     ＴＯＴＯ                          12,000       4,630.00        55,560,000
     日本碍子                          20,500       1,902.00        38,991,000
     日本特殊陶業                          13,100       2,015.00        26,396,500
     ダントーホールディングス                          1,400        113.00         158,200
     ＭＡＲＵＷＡ                           600     8,530.00         5,118,000
     品川リフラクトリーズ                           400     3,130.00         1,252,000
     黒崎播磨                           300     6,520.00         1,956,000
     ヨータイ                          1,400        710.00         994,000
     イソライト工業                           900      639.00         575,100
     東京窯業                          2,200        327.00         719,400
     ニッカトー                           800      711.00         568,800
     フジミインコーポレーテッド                          1,500      3,080.00         4,620,000
     クニミネ工業                           700     1,315.00          920,500
     エーアンドエーマテリアル                           300     1,592.00          477,600
     ニチアス                          4,600      2,713.00        12,479,800
     ニチハ                          2,300      2,510.00         5,773,000
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     日本製鉄                          74,400       1,584.50        117,886,800
     神戸製鋼所                          30,400        526.00       15,990,400
     中山製鋼所                          2,400        503.00        1,207,200
     合同製鐵                           900     2,627.00         2,364,300
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          44,900       1,380.00        61,962,000
     東京製鐵                          8,100        827.00        6,698,700
     共英製鋼                          1,900      2,060.00         3,914,000
     大和工業                          3,500      2,610.00         9,135,000
     東京鐵鋼                           700     1,502.00         1,051,400
     大阪製鐵                           900     1,555.00         1,399,500
     淀川製鋼所                          2,200      1,965.00         4,323,000
     丸一鋼管                          5,400      3,045.00        16,443,000
     モリ工業                           500     2,471.00         1,235,500
     大同特殊鋼                          2,700      4,355.00        11,758,500
     日本高周波鋼業                           600      435.00         261,000
     日本冶金工業                          1,400      2,170.00         3,038,000
     山陽特殊製鋼                          1,200      1,555.00         1,866,000
     愛知製鋼                           900     3,555.00         3,199,500
     日立金属                          17,900       1,741.00        31,163,900
     日本金属                           400      867.00         346,800
     大平洋金属                          1,100      2,098.00         2,307,800
     新日本電工                          10,600        159.00        1,685,400
     栗本鐵工所                           800     2,115.00         1,692,000
     虹技                           300     1,412.00          423,600
     日本鋳鉄管                           200     1,824.00          364,800
     三菱製鋼                          1,200      1,010.00         1,212,000
     日亜鋼業                          2,600        368.00         956,800
     日本精線                           300     3,720.00         1,116,000
     エンビプロ・ホールディングス                           700      784.00         548,800
     シンニッタン                          2,700        467.00        1,260,900
     新家工業                           400     1,442.00          576,800
     大紀アルミニウム工業所                          2,700        730.00        1,971,000
     日本軽金属ホールディングス                          42,100        209.00        8,798,900
     三井金属鉱業                          4,500      2,631.00        11,839,500
     東邦亜鉛                           900     1,855.00         1,669,500
     三菱マテリアル                          11,000       2,812.00        30,932,000
     住友金属鉱山                          21,300       3,194.00        68,032,200
     ＤＯＷＡホールディングス                          4,200      4,010.00        16,842,000
     古河機械金属                          3,000      1,354.00         4,062,000
     エス・サイエンス                          7,900        46.00        363,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,700      1,433.00         2,436,100
     東邦チタニウム                          3,000        880.00        2,640,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＵＡＣＪ                          2,500      2,207.00         5,517,500
     ＣＫサンエツ                           300     3,300.00          990,000
     古河電気工業                          5,200      2,667.00        13,868,400
     住友電気工業                          62,200       1,548.50        96,316,700
     フジクラ                          20,000        402.00        8,040,000
     昭和電線ホールディングス                          1,900      1,401.00         2,661,900
     東京特殊電線                           200     2,478.00          495,600
     タツタ電線                          3,300        601.00        1,983,300
     カナレ電気                           300     1,812.00          543,600
     平河ヒューテック                           600     1,502.00          901,200
     リョービ                          2,000      1,813.00         3,626,000
     アーレスティ                          2,200        527.00        1,159,400
     アサヒホールディングス                          2,900      2,863.00         8,302,700
     稲葉製作所                           900     1,388.00         1,249,200
     宮地エンジニアリンググループ                           500     1,985.00          992,500
     トーカロ                          4,600      1,181.00         5,432,600
     アルファＣｏ                           600     1,317.00          790,200
     ＳＵＭＣＯ                          19,900       1,828.00        36,377,200
     川田テクノロジーズ                           300     6,360.00         1,908,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500     3,115.00         1,557,500
     信和                           700     1,105.00          773,500
     東洋製罐グループホールディングス                          10,600       1,886.00        19,991,600
     ホッカンホールディングス                           900     1,901.00         1,710,900
     コロナ                           900     1,029.00          926,100
     横河ブリッジホールディングス                          3,100      1,893.00         5,868,300
     駒井ハルテック                           300     1,882.00          564,600
     高田機工                           200     2,703.00          540,600
     三和ホールディングス                          15,900       1,202.00        19,111,800
     文化シヤッター                          4,900        883.00        4,326,700
     三協立山                          2,300      1,399.00         3,217,700
     アルインコ                          1,200      1,216.00         1,459,200
     東洋シヤッター                           400      781.00         312,400
     ＬＩＸＩＬグループ                          24,500       1,872.00        45,864,000
     日本フイルコン                          1,300        551.00         716,300
     ノーリツ                          3,400      1,357.00         4,613,800
     長府製作所                          1,700      2,310.00         3,927,000
     リンナイ                          3,200      8,010.00        25,632,000
     ダイニチ工業                           900      679.00         611,100
     日東精工                          2,300        598.00        1,375,400
     三洋工業                           200     1,965.00          393,000
     岡部                          3,400        859.00        2,920,600
     ジーテクト                          2,100      1,650.00         3,465,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東プレ                          3,100      1,685.00         5,223,500
     高周波熱錬                          3,200        860.00        2,752,000
     東京製綱                          1,200      1,113.00         1,335,600
     サンコール                          1,000        534.00         534,000
     モリテック　スチール                          1,300        368.00         478,400
     パイオラックス                          2,500      1,991.00         4,977,500
     エイチワン                          1,700        752.00        1,278,400
     日本発條                          17,800        918.00       16,340,400
     中央発條                           200     2,981.00          596,200
     アドバネクス                           300     1,694.00          508,200
     立川ブラインド工業                           700     1,230.00          861,000
     三益半導体工業                          1,500      2,496.00         3,744,000
     日本ドライケミカル                           400     1,813.00          725,200
     日本製鋼所                          5,000      2,092.00        10,460,000
     三浦工業                          7,200      3,905.00        28,116,000
     タクマ                          5,600      1,217.00         6,815,200
     ツガミ                          3,400      1,066.00         3,624,400
     オークマ                          1,900      5,210.00         9,899,000
     東芝機械                          1,900      3,365.00         6,393,500
     アマダホールディングス                          21,100       1,199.00        25,298,900
     アイダエンジニアリング                          4,300        908.00        3,904,400
     滝澤鉄工所                           500     1,354.00          677,000
     ＦＵＪＩ                          7,100      1,809.00        12,843,900
     牧野フライス製作所                          1,900      4,450.00         8,455,000
     オーエスジー                          7,700      1,939.00        14,930,300
     ダイジェット工業                           200     1,451.00          290,200
     旭ダイヤモンド工業                          4,300        611.00        2,627,300
     ＤＭＧ森精機                          10,500       1,600.00        16,800,000
     ソディック                          3,900        925.00        3,607,500
     ディスコ                          2,300      26,720.00         61,456,000
     日東工器                           900     2,317.00         2,085,300
     日進工具                           500     2,858.00         1,429,000
     パンチ工業                          1,600        484.00         774,400
     冨士ダイス                           800      754.00         603,200
     豊和工業                           900      888.00         799,200
     ＯＫＫ                           700      621.00         434,700
     石川製作所                           400     1,690.00          676,000
     東洋機械金属                          1,200        541.00         649,200
     津田駒工業                           300     1,126.00          337,800
     エンシュウ                           400     1,265.00          506,000
     島精機製作所                          2,700      2,203.00         5,948,100
     オプトラン                          1,900      3,185.00         6,051,500
                                184/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＮＣホールディングス                           500      643.00         321,500
     イワキポンプ                           800     1,199.00          959,200
     フリュー                          1,600      1,181.00         1,889,600
     ヤマシンフィルタ                          3,600        764.00        2,750,400
     日阪製作所                          2,000        918.00        1,836,000
     やまびこ                          3,200      1,106.00         3,539,200
     平田機工                           800     6,570.00         5,256,000
     ペガサスミシン製造                          1,800        498.00         896,400
     マルマエ                           700      985.00         689,500
     タツモ                           800     1,361.00         1,088,800
     ナブテスコ                          9,800      3,320.00        32,536,000
     三井海洋開発                          1,800      2,545.00         4,581,000
     レオン自動機                          1,600      1,532.00         2,451,200
     ＳＭＣ                          5,300      49,590.00        262,827,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          1,500        521.00         781,500
     ホソカワミクロン                           600     5,030.00         3,018,000
     ユニオンツール                           600     3,180.00         1,908,000
     オイレス工業                          2,100      1,562.00         3,280,200
     日精エー・エス・ビー機械                           600     4,010.00         2,406,000
     サトーホールディングス                          2,400      3,185.00         7,644,000
     技研製作所                          1,500      4,770.00         7,155,000
     日本エアーテック                           500     1,029.00          514,500
     カワタ                           500      977.00         488,500
     日精樹脂工業                          1,400        973.00        1,362,200
     オカダアイヨン                           500     1,235.00          617,500
     ワイエイシイホールディングス                           800      669.00         535,200
     小松製作所                          76,200       2,567.00        195,605,400
     住友重機械工業                          9,600      2,960.00        28,416,000
     日立建機                          6,700      3,170.00        21,239,000
     日工                          2,300        816.00        1,876,800
     巴工業                           700     2,216.00         1,551,200
     井関農機                          1,700      1,476.00         2,509,200
     ＴＯＷＡ                          1,700      1,069.00         1,817,300
     丸山製作所                           400     1,226.00          490,400
     北川鉄工所                           800     2,283.00         1,826,400
     ローツェ                           700     4,515.00         3,160,500
     タカキタ                           600      608.00         364,800
     クボタ                          89,200       1,740.50        155,252,600
     荏原実業                           400     2,191.00          876,400
     三菱化工機                           600     1,811.00         1,086,600
     月島機械                          3,100      1,526.00         4,730,600
     帝国電機製作所                          1,400      1,375.00         1,925,000
                                185/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京機械製作所                           700      365.00         255,500
     新東工業                          4,000        945.00        3,780,000
     澁谷工業                          1,500      3,110.00         4,665,000
     アイチ　コーポレーション                          2,900        798.00        2,314,200
     小森コーポレーション                          4,300      1,067.00         4,588,100
     鶴見製作所                          1,300      1,790.00         2,327,000
     住友精密工業                           200     3,165.00          633,000
     日本ギア工業                           500      398.00         199,000
     酒井重工業                           300     2,687.00          806,100
     荏原製作所                          7,000      3,140.00        21,980,000
     石井鐵工所                           200     2,779.00          555,800
     酉島製作所                          1,700        880.00        1,496,000
     北越工業                          1,700      1,305.00         2,218,500
     ダイキン工業                          21,400      15,780.00        337,692,000
     オルガノ                           600     7,400.00         4,440,000
     トーヨーカネツ                           700     2,235.00         1,564,500
     栗田工業                          9,100      3,235.00        29,438,500
     椿本チエイン                          2,400      3,555.00         8,532,000
     大同工業                           800      795.00         636,000
     木村化工機                          1,400        627.00         877,800
     アネスト岩田                          2,600      1,000.00         2,600,000
     ダイフク                          8,600      7,100.00        61,060,000
     サムコ                           500     2,121.00         1,060,500
     加藤製作所                           900     1,578.00         1,420,200
     油研工業                           300     1,714.00          514,200
     タダノ                          8,100        961.00        7,784,100
     フジテック                          6,100      1,817.00        11,083,700
     ＣＫＤ                          4,700      1,864.00         8,760,800
     キトー                          1,300      1,700.00         2,210,000
     平和                          4,700      2,278.00        10,706,600
     理想科学工業                          1,500      1,881.00         2,821,500
     ＳＡＮＫＹＯ                          3,700      3,690.00        13,653,000
     日本金銭機械                          1,900        849.00        1,613,100
     マースグループホールディングス                          1,100      1,989.00         2,187,900
     フクシマガリレイ                          1,000      4,025.00         4,025,000
     オーイズミ                           700      610.00         427,000
     ダイコク電機                           800     1,603.00         1,282,400
     竹内製作所                          2,800      1,926.00         5,392,800
     アマノ                          4,400      3,265.00        14,366,000
     ＪＵＫＩ                          2,300        794.00        1,826,200
     サンデンホールディングス                          2,200        688.00        1,513,600
     蛇の目ミシン工業                          1,600        406.00         649,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マックス                          2,600      2,074.00         5,392,400
     グローリー                          4,300      3,235.00        13,910,500
     新晃工業                          1,600      1,735.00         2,776,000
     大和冷機工業                          2,400      1,157.00         2,776,800
     セガサミーホールディングス                          16,700       1,544.00        25,784,800
     日本ピストンリング                           600     1,497.00          898,200
     リケン                           800     3,725.00         2,980,000
     ＴＰＲ                          2,300      1,881.00         4,326,300
     ツバキ・ナカシマ                          3,400      1,319.00         4,484,600
     ホシザキ                          4,900      10,050.00         49,245,000
     大豊工業                          1,400        766.00        1,072,400
     日本精工                          31,700        932.00       29,544,400
     ＮＴＮ                          38,800        315.00       12,222,000
     ジェイテクト                          16,100       1,201.00        19,336,100
     不二越                          1,600      4,200.00         6,720,000
     日本トムソン                          5,000        462.00        2,310,000
     ＴＨＫ                          9,800      2,946.00        28,870,800
     ユーシン精機                          1,300        970.00        1,261,000
     前澤給装工業                           600     2,313.00         1,387,800
     イーグル工業                          2,100      1,000.00         2,100,000
     前澤工業                          1,100        395.00         434,500
     日本ピラー工業                          1,700      1,510.00         2,567,000
     キッツ                          6,800        696.00        4,732,800
     マキタ                          21,900       3,985.00        87,271,500
     日立造船                          13,300        409.00        5,439,700
     三菱重工業                          28,200       4,108.00        115,845,600
     ＩＨＩ                          12,100       2,734.00        33,081,400
     スター精密                          2,600      1,460.00         3,796,000
     日清紡ホールディングス                          11,200        988.00       11,065,600
     イビデン                          10,300       2,620.00        26,986,000
     コニカミノルタ                          36,700        705.00       25,873,500
     ブラザー工業                          20,500       2,248.00        46,084,000
     ミネベアミツミ                          31,200       2,285.00        71,292,000
     日立製作所                          80,800       4,443.00        358,994,400
     三菱電機                         168,100        1,561.50        262,488,150
     富士電機                          10,100       3,360.00        33,936,000
     東洋電機製造                           700     1,501.00         1,050,700
     安川電機                          18,100       3,895.00        70,499,500
     シンフォニアテクノロジー                          2,200      1,258.00         2,767,600
     明電舎                          3,100      2,323.00         7,201,300
     オリジン                           500     1,607.00          803,500
     山洋電気                           800     5,240.00         4,192,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デンヨー                          1,400      2,182.00         3,054,800
     東芝テック                          2,100      4,485.00         9,418,500
     芝浦メカトロニクス                           300     4,180.00         1,254,000
     マブチモーター                          4,700      4,145.00        19,481,500
     日本電産                          20,200      14,675.00        296,435,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000        440.00         440,000
     トレックス・セミコンダクター                          1,000      1,548.00         1,548,000
     東光高岳                           900     1,174.00         1,056,600
     ダブル・スコープ                          2,700        833.00        2,249,100
     宮越ホールディングス                           600      939.00         563,400
     ダイヘン                          1,800      3,490.00         6,282,000
     ヤーマン                          2,400        692.00        1,660,800
     ＪＶＣケンウッド                          13,600        258.00        3,508,800
     ミマキエンジニアリング                          1,600        508.00         812,800
     第一精工                           700     2,389.00         1,672,300
     日新電機                          3,900      1,338.00         5,218,200
     大崎電気工業                          3,300        656.00        2,164,800
     オムロン                          15,100       6,250.00        94,375,000
     日東工業                          2,500      2,398.00         5,995,000
     ＩＤＥＣ                          2,400      2,064.00         4,953,600
     正興電機製作所                           400      897.00         358,800
     不二電機工業                           200     1,282.00          256,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,600      2,290.00        12,824,000
     サクサホールディングス                           400     2,156.00          862,400
     メルコホールディングス                           600     2,777.00         1,666,200
     テクノメディカ                           400     2,056.00          822,400
     ダイヤモンドエレクトリックホールディング
     ス                           300      996.00         298,800
     日本電気                          20,400       5,070.00        103,428,000
     富士通                          16,200      10,790.00        174,798,000
     沖電気工業                          6,800      1,397.00         9,499,600
     岩崎通信機                           800      822.00         657,600
     電気興業                           800     3,695.00         2,956,000
     サンケン電気                          1,800      2,989.00         5,380,200
     ナカヨ                           300     1,670.00          501,000
     アイホン                          1,000      1,710.00         1,710,000
     ルネサスエレクトロニクス                          80,300        753.00       60,465,900
     セイコーエプソン                          20,900       1,628.00        34,025,200
     ワコム                          11,200        414.00        4,636,800
     アルバック                          3,300      4,325.00        14,272,500
     アクセル                           700      891.00         623,700
     ＥＩＺＯ                          1,300      3,630.00         4,719,000
     ジャパンディスプレイ                          48,300         71.00       3,429,300
                                188/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本信号                          4,300      1,420.00         6,106,000
     京三製作所                          3,900        588.00        2,293,200
     能美防災                          2,200      2,481.00         5,458,200
     ホーチキ                          1,200      1,565.00         1,878,000
     星和電機                           900      549.00         494,100
     エレコム                          1,800      4,565.00         8,217,000
     パナソニック                         192,100        1,110.50        213,327,050
     シャープ                          19,500       1,595.00        31,102,500
     アンリツ                          10,800       2,171.00        23,446,800
     富士通ゼネラル                          4,600      2,527.00        11,624,200
     ソニー                         106,300        7,865.00        836,049,500
     ＴＤＫ                          8,100      12,430.00        100,683,000
     帝国通信工業                           700     1,239.00          867,300
     タムラ製作所                          5,600        690.00        3,864,000
     アルプスアルパイン                          14,900       2,343.00        34,910,700
     池上通信機                           500     1,227.00          613,500
     日本電波工業                          1,600        529.00         846,400
     鈴木                           900      764.00         687,600
     日本トリム                           200     4,685.00          937,000
     ローランド　ディー．ジー．                           900     2,028.00         1,825,200
     フォスター電機                          1,800      1,805.00         3,249,000
     ＳＭＫ                           400     3,005.00         1,202,000
     ヨコオ                          1,100      3,160.00         3,476,000
     ティアック                          1,100        208.00         228,800
     ホシデン                          4,600      1,323.00         6,085,800
     ヒロセ電機                          2,600      14,140.00         36,764,000
     日本航空電子工業                          3,900      2,163.00         8,435,700
     ＴＯＡ                          1,800      1,142.00         2,055,600
     マクセルホールディングス                          3,600      1,530.00         5,508,000
     古野電気                          2,200      1,133.00         2,492,600
     ユニデンホールディングス                           500     2,105.00         1,052,500
     スミダコーポレーション                          1,300      1,139.00         1,480,700
     アイコム                           900     2,548.00         2,293,200
     リオン                           700     3,725.00         2,607,500
     本多通信工業                          1,500        555.00         832,500
     船井電機                          1,700        660.00        1,122,000
     横河電機                          15,400       2,000.00        30,800,000
     新電元工業                           600     3,520.00         2,112,000
     アズビル                          10,600       3,030.00        32,118,000
     東亜ディーケーケー                           800      996.00         796,800
     日本光電工業                          6,900      3,135.00        21,631,500
     チノー                           600     1,431.00          858,600
                                189/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     共和電業                          1,800        433.00         779,400
     日本電子材料                           700     1,026.00          718,200
     堀場製作所                          3,300      7,120.00        23,496,000
     アドバンテスト                          12,500       6,060.00        75,750,000
     小野測器                           700      557.00         389,900
     エスペック                          1,500      2,240.00         3,360,000
     キーエンス                          15,200      39,120.00        594,624,000
     日置電機                           900     3,955.00         3,559,500
     シスメックス                          12,000       7,975.00        95,700,000
     日本マイクロニクス                          2,900      1,384.00         4,013,600
     メガチップス                          1,600      1,792.00         2,867,200
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     3,520.00         3,168,000
     澤藤電機                           200     2,220.00          444,000
     原田工業                           800      990.00         792,000
     コーセル                          2,100      1,228.00         2,578,800
     イリソ電子工業                          1,400      4,350.00         6,090,000
     オプテックスグループ                          2,800      1,621.00         4,538,800
     千代田インテグレ                           800     2,067.00         1,653,600
     アイ・オー・データ機器                           600     1,041.00          624,600
     レーザーテック                          6,900      5,930.00        40,917,000
     スタンレー電気                          11,800       2,968.00        35,022,400
     岩崎電気                           700     1,434.00         1,003,800
     ウシオ電機                          9,800      1,678.00        16,444,400
     岡谷電機産業                          1,300        376.00         488,800
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,600        443.00         708,800
     エノモト                           500     1,248.00          624,000
     日本セラミック                          1,700      2,544.00         4,324,800
     遠藤照明                           900      714.00         642,600
     古河電池                          1,200        771.00         925,200
     双信電機                           800      450.00         360,000
     山一電機                          1,200      1,770.00         2,124,000
     図研                          1,100      2,640.00         2,904,000
     日本電子                          3,300      3,745.00        12,358,500
     カシオ計算機                          14,900       2,256.00        33,614,400
     ファナック                          16,000      20,000.00        320,000,000
     日本シイエムケイ                          3,900        551.00        2,148,900
     エンプラス                           900     3,135.00         2,821,500
     大真空                           600     2,057.00         1,234,200
     ローム                          7,500      8,800.00        66,000,000
     浜松ホトニクス                          12,100       4,735.00        57,293,500
     三井ハイテック                          1,900      1,707.00         3,243,300
     新光電気工業                          5,600      1,325.00         7,420,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京セラ                          23,700       7,612.00        180,404,400
     太陽誘電                          7,500      3,450.00        25,875,000
     村田製作所                          49,400       6,591.00        325,595,400
     双葉電子工業                          2,700      1,308.00         3,531,600
     北陸電気工業                           700     1,268.00          887,600
     ニチコン                          5,700      1,041.00         5,933,700
     日本ケミコン                          1,300      1,796.00         2,334,800
     ＫＯＡ                          2,500      1,345.00         3,362,500
     市光工業                          2,500        726.00        1,815,000
     小糸製作所                          10,100       4,815.00        48,631,500
     ミツバ                          3,100        677.00        2,098,700
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,900      7,700.00        22,330,000
     キヤノン電子                          1,800      2,151.00         3,871,800
     キヤノン                          90,500       3,028.00        274,034,000
     リコー                          42,800       1,269.00        54,313,200
     象印マホービン                          4,900      2,201.00        10,784,900
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,729.00          345,800
     東京エレクトロン                          11,200      24,490.00        274,288,000
     トヨタ紡織                          4,900      1,642.00         8,045,800
     芦森工業                           300     1,406.00          421,800
     ユニプレス                          3,300      1,421.00         4,689,300
     豊田自動織機                          13,600       6,280.00        85,408,000
     モリタホールディングス                          2,900      1,738.00         5,040,200
     三櫻工業                          2,100      1,061.00         2,228,100
     デンソー                          37,000       4,651.00        172,087,000
     東海理化電機製作所                          4,400      1,980.00         8,712,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,100        992.00        6,051,200
     川崎重工業                          13,100       2,255.00        29,540,500
     名村造船所                          5,400        249.00        1,344,600
     サノヤスホールディングス                          2,200        181.00         398,200
     日本車輌製造                           600     3,115.00         1,869,000
     三菱ロジスネクスト                          2,200      1,703.00         3,746,600
     近畿車輛                           300     1,670.00          501,000
     日産自動車                         198,300         597.70       118,523,910
     いすゞ自動車                          48,700       1,130.50        55,055,350
     トヨタ自動車                         187,600        7,752.00       1,454,275,200
     日野自動車                          21,000       1,072.00        22,512,000
     三菱自動車工業                          62,200        419.00       26,061,800
     エフテック                          1,200        773.00         927,600
     レシップホールディングス                           700      664.00         464,800
     ＧＭＢ                           300      817.00         245,100
     ファルテック                           300     1,071.00          321,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     武蔵精密工業                          3,700      1,337.00         4,946,900
     日産車体                          3,300      1,024.00         3,379,200
     新明和工業                          4,500      1,468.00         6,606,000
     極東開発工業                          3,100      1,516.00         4,699,600
     日信工業                          3,200      2,232.00         7,142,400
     トピー工業                          1,400      1,812.00         2,536,800
     ティラド                           600     1,881.00         1,128,600
     曙ブレーキ工業                          9,200        230.00        2,116,000
     タチエス                          2,800      1,328.00         3,718,400
     ＮＯＫ                          9,000      1,520.00        13,680,000
     フタバ産業                          4,700        691.00        3,247,700
     ＫＹＢ                          1,900      2,998.00         5,696,200
     大同メタル工業                          3,200        687.00        2,198,400
     プレス工業                          8,300        378.00        3,137,400
     ミクニ                          2,200        341.00         750,200
     太平洋工業                          3,500      1,412.00         4,942,000
     ケーヒン                          3,800      2,579.00         9,800,200
     河西工業                          2,300        830.00        1,909,000
     アイシン精機                          13,800       3,715.00        51,267,000
     マツダ                          49,500        930.00       46,035,000
     今仙電機製作所                          1,600        908.00        1,452,800
     本田技研工業                         132,400        2,910.50        385,350,200
     スズキ                          33,300       4,800.00        159,840,000
     ＳＵＢＡＲＵ                          52,200       2,765.00        144,333,000
     安永                           800     1,199.00          959,200
     ヤマハ発動機                          21,900       2,090.00        45,771,000
     ショーワ                          3,800      2,281.00         8,667,800
     ＴＢＫ                          2,100        461.00         968,100
     エクセディ                          2,300      2,240.00         5,152,000
     豊田合成                          5,400      2,571.00        13,883,400
     愛三工業                          2,600        725.00        1,885,000
     盟和産業                           200     1,122.00          224,400
     日本プラスト                          1,400        678.00         949,200
     ヨロズ                          1,600      1,437.00         2,299,200
     エフ・シー・シー                          2,700      2,275.00         6,142,500
     シマノ                          6,300      16,920.00        106,596,000
     テイ・エス　テック                          3,900      3,115.00        12,148,500
     ジャムコ                           800     1,381.00         1,104,800
     テルモ                          47,600       3,939.00        187,496,400
     クリエートメディック                           600     1,071.00          642,600
     日機装                          5,000      1,333.00         6,665,000
     日本エム・ディ・エム                          1,000      2,522.00         2,522,000
                                192/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     島津製作所                          20,100       3,200.00        64,320,000
     ＪＭＳ                          1,500        755.00        1,132,500
     クボテック                           400      403.00         161,200
     長野計器                          1,200      1,011.00         1,213,200
     ブイ・テクノロジー                           800     5,040.00         4,032,000
     東京計器                          1,100      1,071.00         1,178,100
     愛知時計電機                           200     4,340.00          868,000
     インターアクション                           900     2,579.00         2,321,100
     オーバル                          1,500        247.00         370,500
     東京精密                          3,000      4,260.00        12,780,000
     マニー                          6,700      2,950.00        19,765,000
     ニコン                          27,200       1,362.00        37,046,400
     トプコン                          8,500      1,616.00        13,736,000
     オリンパス                          93,000       1,785.00        166,005,000
     理研計器                          1,500      2,161.00         3,241,500
     タムロン                          1,400      2,421.00         3,389,400
     ＨＯＹＡ                          33,600      11,010.00        369,936,000
     シード                           700     1,014.00          709,800
     ノーリツ鋼機                          1,100      1,498.00         1,647,800
     エー・アンド・デイ                          1,500        980.00        1,470,000
     朝日インテック                          14,300       3,085.00        44,115,500
     シチズン時計                          19,700        547.00       10,775,900
     リズム時計工業                           500      908.00         454,000
     大研医器                          1,200        703.00         843,600
     メニコン                          2,300      5,100.00        11,730,000
     シンシア                           200      701.00         140,200
     松風                           800     1,907.00         1,525,600
     セイコーホールディングス                          2,400      2,853.00         6,847,200
     ニプロ                          11,600       1,260.00        14,616,000
     中本パックス                           400     1,612.00          644,800
     スノーピーク                           800     1,030.00          824,000
     パラマウントベッドホールディングス                          1,800      4,575.00         8,235,000
     トランザクション                          1,100      1,121.00         1,233,100
     粧美堂                           500      393.00         196,500
     ニホンフラッシュ                           800     2,643.00         2,114,400
     前田工繊                          1,900      2,160.00         4,104,000
     永大産業                          2,300        346.00         795,800
     アートネイチャー                          1,800        802.00        1,443,600
     バンダイナムコホールディングス                          17,400       6,409.00        111,516,600
     アイフィスジャパン                           400      717.00         286,800
     共立印刷                          2,800        168.00         470,400
     ＳＨＯＥＩ                           800     4,850.00         3,880,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フランスベッドホールディングス                          2,400        951.00        2,282,400
     パイロットコーポレーション                          2,700      4,275.00        11,542,500
     萩原工業                           900     1,634.00         1,470,600
     トッパン・フォームズ                          3,600      1,256.00         4,521,600
     フジシールインターナショナル                          3,800      2,330.00         8,854,000
     タカラトミー                          7,500      1,227.00         9,202,500
     廣済堂                          1,200        920.00        1,104,000
     エステールホールディングス                           500      698.00         349,000
     アーク                          6,500        94.00        611,000
     タカノ                           700      795.00         556,500
     プロネクサス                          1,400      1,226.00         1,716,400
     ホクシン                          1,100        166.00         182,600
     ウッドワン                           600     1,181.00          708,600
     大建工業                          1,100      1,863.00         2,049,300
     凸版印刷                          23,700       2,243.00        53,159,100
     大日本印刷                          22,000       3,020.00        66,440,000
     共同印刷                           500     2,997.00         1,498,500
     ＮＩＳＳＨＡ                          3,500      1,036.00         3,626,000
     光村印刷                           100     1,671.00          167,100
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           800     1,685.00         1,348,000
     アシックス                          13,900       1,653.00        22,976,700
     ツツミ                           500     2,197.00         1,098,500
     小松ウオール工業                           500     2,178.00         1,089,000
     ヤマハ                          10,000       6,020.00        60,200,000
     河合楽器製作所                           500     3,670.00         1,835,000
     クリナップ                          1,600        684.00        1,094,400
     ピジョン                          10,200       3,715.00        37,893,000
     オリバー                           400     3,165.00         1,266,000
     兼松サステック                           100     1,899.00          189,900
     キングジム                          1,400        855.00        1,197,000
     リンテック                          4,000      2,409.00         9,636,000
     イトーキ                          3,600        480.00        1,728,000
     任天堂                          10,300      42,400.00        436,720,000
     三菱鉛筆                          2,800      1,602.00         4,485,600
     タカラスタンダード                          3,500      1,908.00         6,678,000
     コクヨ                          8,100      1,630.00        13,203,000
     ナカバヤシ                          1,600        621.00         993,600
     グローブライド                           800     2,441.00         1,952,800
     オカムラ                          5,900      1,079.00         6,366,100
     美津濃                          1,500      2,630.00         3,945,000
     東京電力ホールディングス                         134,200         429.00       57,571,800
     中部電力                          51,400       1,459.00        74,992,600
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     関西電力                          63,700       1,214.50        77,363,650
     中国電力                          23,200       1,404.00        32,572,800
     北陸電力                          15,400        813.00       12,520,200
     東北電力                          42,000       1,000.00        42,000,000
     四国電力                          15,100        944.00       14,254,400
     九州電力                          34,600        881.00       30,482,600
     北海道電力                          15,700        498.00        7,818,600
     沖縄電力                          3,100      2,014.00         6,243,400
     電源開発                          13,400       2,504.00        33,553,600
     エフオン                           800      752.00         601,600
     イーレックス                          2,400      1,658.00         3,979,200
     レノバ                          2,800      1,199.00         3,357,200
     東京瓦斯                          32,300       2,460.00        79,458,000
     大阪瓦斯                          32,600       1,917.00        62,494,200
     東邦瓦斯                          8,300      4,265.00        35,399,500
     北海道瓦斯                           900     1,616.00         1,454,400
     広島ガス                          3,600        350.00        1,260,000
     西部瓦斯                          1,900      2,365.00         4,493,500
     静岡ガス                          4,800        893.00        4,286,400
     メタウォーター                           800     4,300.00         3,440,000
     ＳＢＳホールディングス                          1,500      1,879.00         2,818,500
     東武鉄道                          17,700       3,875.00        68,587,500
     相鉄ホールディングス                          5,400      2,950.00        15,930,000
     東急                          42,400       1,939.00        82,213,600
     京浜急行電鉄                          21,600       2,013.00        43,480,800
     小田急電鉄                          25,000       2,402.00        60,050,000
     京王電鉄                          8,700      6,290.00        54,723,000
     京成電鉄                          11,700       4,070.00        47,619,000
     富士急行                          2,300      3,930.00         9,039,000
     新京成電鉄                           400     2,480.00          992,000
     東日本旅客鉄道                          29,600       9,910.00        293,336,000
     西日本旅客鉄道                          15,000       9,316.00        139,740,000
     東海旅客鉄道                          14,000      21,895.00        306,530,000
     西武ホールディングス                          22,600       1,694.00        38,284,400
     鴻池運輸                          2,700      1,570.00         4,239,000
     西日本鉄道                          4,700      2,519.00        11,839,300
     ハマキョウレックス                          1,300      3,380.00         4,394,000
     サカイ引越センター                           900     6,600.00         5,940,000
     近鉄グループホールディングス                          15,900       5,850.00        93,015,000
     阪急阪神ホールディングス                          21,200       4,500.00        95,400,000
     南海電気鉄道                          7,500      2,892.00        21,690,000
     京阪ホールディングス                          7,100      5,090.00        36,139,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     神戸電鉄                           400     3,970.00         1,588,000
     名古屋鉄道                          13,100       3,270.00        42,837,000
     山陽電気鉄道                          1,100      2,106.00         2,316,600
     日本通運                          5,600      6,380.00        35,728,000
     ヤマトホールディングス                          27,900       1,753.00        48,908,700
     山九                          4,400      5,480.00        24,112,000
     丸運                          1,000        353.00         353,000
     丸全昭和運輸                          1,300      2,955.00         3,841,500
     センコーグループホールディングス                          8,800        904.00        7,955,200
     トナミホールディングス                           400     5,000.00         2,000,000
     ニッコンホールディングス                          5,700      2,595.00        14,791,500
     日本石油輸送                           200     2,898.00          579,600
     福山通運                          2,000      3,730.00         7,460,000
     セイノーホールディングス                          11,900       1,446.00        17,207,400
     エスライン                           500     1,011.00          505,500
     神奈川中央交通                           400     4,005.00         1,602,000
     日立物流                          2,900      3,145.00         9,120,500
     丸和運輸機関                          1,700      2,338.00         3,974,600
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,600      1,351.00         2,161,600
     九州旅客鉄道                          14,200       3,595.00        51,049,000
     ＳＧホールディングス                          16,700       2,371.00        39,595,700
     日本郵船                          13,300       1,804.00        23,993,200
     商船三井                          10,100       2,740.00        27,674,000
     川崎汽船                          4,900      1,536.00         7,526,400
     ＮＳユナイテッド海運                           900     2,056.00         1,850,400
     明治海運                          1,700        358.00         608,600
     飯野海運                          7,500        347.00        2,602,500
     共栄タンカー                           300      980.00         294,000
     乾汽船                           900     1,150.00         1,035,000
     日本航空                          28,700       3,134.00        89,945,800
     ＡＮＡホールディングス                          29,100       3,441.00        100,133,100
     パスコ                           300     2,121.00          636,300
     トランコム                           400     8,050.00         3,220,000
     日新                          1,400      1,750.00         2,450,000
     三菱倉庫                          5,100      2,780.00        14,178,000
     三井倉庫ホールディングス                          1,800      1,901.00         3,421,800
     住友倉庫                          5,900      1,462.00         8,625,800
     澁澤倉庫                           900     2,218.00         1,996,200
     東陽倉庫                          2,900        321.00         930,900
     日本トランスシティ                          3,500        489.00        1,711,500
     ケイヒン                           300     1,302.00          390,600
     中央倉庫                          1,000      1,120.00         1,120,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     川西倉庫                           300     1,042.00          312,600
     安田倉庫                          1,300      1,044.00         1,357,200
     ファイズホールディングス                           300      515.00         154,500
     東洋埠頭                           500     1,414.00          707,000
     宇徳                          1,400        589.00         824,600
     上組                          9,100      2,361.00        21,485,100
     サンリツ                           400      742.00         296,800
     キムラユニティー                           400     1,126.00          450,400
     キユーソー流通システム                           400     1,925.00          770,000
     近鉄エクスプレス                          3,400      1,907.00         6,483,800
     東海運                          1,000        286.00         286,000
     エーアイテイー                          1,100      1,001.00         1,101,100
     内外トランスライン                           600     1,268.00          760,800
     日本コンセプト                           500     1,535.00          767,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                          1,600      4,295.00         6,872,000
     クロスキャット                           400     1,257.00          502,800
     システナ                          5,900      1,917.00        11,310,300
     デジタルアーツ                           800     5,470.00         4,376,000
     日鉄ソリューションズ                          2,500      3,345.00         8,362,500
     キューブシステム                           900      803.00         722,700
     エイジア                           300     1,335.00          400,500
     コア                           700     1,491.00         1,043,700
     ソリトンシステムズ                           700     1,225.00          857,500
     ソフトクリエイトホールディングス                           700     1,736.00         1,215,200
     ＴＩＳ                          5,500      6,640.00        36,520,000
     ネオス                           700      772.00         540,400
     電算システム                           600     2,964.00         1,778,400
     グリー                          11,300        463.00        5,231,900
     コーエーテクモホールディングス                          3,400      2,780.00         9,452,000
     三菱総合研究所                           700     4,565.00         3,195,500
     ボルテージ                           300      529.00         158,700
     電算                           100     2,272.00          227,200
     ＡＧＳ                          1,000        815.00         815,000
     ファインデックス                          1,400      1,197.00         1,675,800
     ブレインパッド                           300     6,350.00         1,905,000
     ＫＬａｂ                          3,200        813.00        2,601,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          2,000        926.00        1,852,000
     イーブックイニシアティブジャパン                           200     2,032.00          406,400
     ネクソン                          47,000       1,486.00        69,842,000
     アイスタイル                          4,200        487.00        2,045,400
     エムアップ                           500     2,800.00         1,400,000
     エイチーム                          1,100      1,011.00         1,112,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エニグモ                          1,200        871.00        1,045,200
     テクノスジャパン                          1,300        492.00         639,600
     ｅｎｉｓｈ                           800      580.00         464,000
     コロプラ                          5,400      1,133.00         6,118,200
     オルトプラス                          1,200        891.00        1,069,200
     ブロードリーフ                          8,100        630.00        5,103,000
     クロス・マーケティンググループ                           700      350.00         245,000
     デジタルハーツホールディングス                           900      965.00         868,500
     システム情報                           800     1,029.00          823,200
     メディアドゥホールディングス                           500     3,290.00         1,645,000
     じげん                          4,100        498.00        2,041,800
     ブイキューブ                          1,100        631.00         694,100
     エンカレッジ・テクノロジ                           300      885.00         265,500
     サイバーリンクス                           300     1,205.00          361,500
     ディー・エル・イー                          1,200        184.00         220,800
     フィックスターズ                          1,800      1,617.00         2,910,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           800     1,046.00          836,800
     オプティム                           400     3,965.00         1,586,000
     セレス                           500     1,221.00          610,500
     ＳＨＩＦＴ                           400     8,010.00         3,204,000
     ティーガイア                          1,500      2,720.00         4,080,000
     セック                           200     3,865.00          773,000
     日本アジアグループ                          1,800        380.00         684,000
     豆蔵ホールディングス                          1,100      1,491.00         1,640,100
     テクマトリックス                          1,200      2,616.00         3,139,200
     プロシップ                           500     1,499.00          749,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          4,000      2,114.00         8,456,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,700      7,310.00        19,737,000
     ザッパラス                           900      404.00         363,600
     システムリサーチ                           400     1,826.00          730,400
     インターネットイニシアティブ                          2,400      3,080.00         7,392,000
     さくらインターネット                          1,800        702.00        1,263,600
     ヴィンクス                           500     1,108.00          554,000
     ＧＭＯクラウド                           300     2,450.00          735,000
     ＳＲＡホールディングス                           900     2,552.00         2,296,800
     システムインテグレータ                           500      922.00         461,000
     朝日ネット                          1,200        704.00         844,800
     ｅＢＡＳＥ                          1,000      1,526.00         1,526,000
     アバント                          1,200      1,171.00         1,405,200
     アドソル日進                           600     2,396.00         1,437,600
     フリービット                          1,000        901.00         901,000
     コムチュア                          1,900      2,480.00         4,712,000
                                198/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サイバーコム                           300     2,172.00          651,600
     アステリア                          1,100        560.00         616,000
     アイル                           600     1,944.00         1,166,400
     マークラインズ                           800     1,953.00         1,562,400
     メディカル・データ・ビジョン                          1,300        828.00        1,076,400
     ｇｕｍｉ                          2,100        818.00        1,717,800
     ショーケース                           400      695.00         278,000
     モバイルファクトリー                           400     1,361.00          544,400
     テラスカイ                           600     3,200.00         1,920,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                           700     1,748.00         1,223,600
     ＰＣＩホールディングス                           300     2,176.00          652,800
     パイプドＨＤ                           200     1,840.00          368,000
     アイビーシー                           300     1,542.00          462,600
     ネオジャパン                           300     1,214.00          364,200
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     2,466.00          246,600
     ランドコンピュータ                           300     1,158.00          347,400
     ダブルスタンダード                           200     4,350.00          870,000
     オープンドア                           800     1,348.00         1,078,400
     マイネット                           600      705.00         423,000
     アカツキ                           600     5,270.00         3,162,000
     ベネフィットジャパン                           100     1,878.00          187,800
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           400     1,332.00          532,800
     ＬＩＮＥ                          3,800      5,360.00        20,368,000
     カナミックネットワーク                          1,000        808.00         808,000
     ノムラシステムコーポレーション                           400      515.00         206,000
     チェンジ                           300     3,200.00          960,000
     シンクロ・フード                           700      552.00         386,400
     オークネット                          1,000      1,168.00         1,168,000
     セグエグループ                           300      841.00         252,300
     エイトレッド                           200     1,459.00          291,800
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,700        704.00        1,196,800
     マクロミル                          2,900      1,065.00         3,088,500
     ビーグリー                           300     1,188.00          356,400
     オロ                           400     3,670.00         1,468,000
     ユーザーローカル                           100     3,150.00          315,000
     テモナ                           200      524.00         104,800
     ニーズウェル                           200      782.00         156,400
     サインポスト                           300     1,957.00          587,100
     ソルクシーズ                           700     1,008.00          705,600
     フェイス                           600      775.00         465,000
     プロトコーポレーション                          1,500      1,382.00         2,073,000
     ハイマックス                           200     1,974.00          394,800
                                199/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村総合研究所                          27,600       2,380.00        65,688,000
     サイバネットシステム                          1,200        920.00        1,104,000
     ＣＥホールディングス                          1,000        499.00         499,000
     日本システム技術                           300     1,399.00          419,700
     インテージホールディングス                          2,100        875.00        1,837,500
     東邦システムサイエンス                           500      909.00         454,500
     ソースネクスト                          7,800        528.00        4,118,400
     インフォコム                          1,800      2,938.00         5,288,400
     ラクスル                           900     3,600.00         3,240,000
     ＦＩＧ                          1,800        300.00         540,000
     システムサポート                           100     2,419.00          241,900
     イーソル                           600     2,601.00         1,560,600
     アルテリア・ネットワークス                          1,800      1,958.00         3,524,400
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                           400     1,690.00          676,000
     フォーカスシステムズ                          1,000        998.00         998,000
     クレスコ                           500     3,920.00         1,960,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          15,900       1,538.00        24,454,200
     オービック                          5,700      15,500.00         88,350,000
     ジャストシステム                          2,700      6,240.00        16,848,000
     ＴＤＣソフト                          1,400      1,079.00         1,510,600
     Ｚホールディングス                         226,600         443.00       100,383,800
     トレンドマイクロ                          7,300      5,780.00        42,194,000
     ＩＤホールディングス                           600     1,557.00          934,200
     日本オラクル                          3,300      9,690.00        31,977,000
     アルファシステムズ                           500     2,892.00         1,446,000
     フューチャー                          2,000      1,983.00         3,966,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,100      1,489.00         1,637,900
     ＳＢテクノロジー                           600     2,190.00         1,314,000
     トーセ                           500      900.00         450,000
     オービックビジネスコンサルタント                          1,700      4,920.00         8,364,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          7,500      3,310.00        24,825,000
     アイティフォー                          2,000        881.00        1,762,000
     東計電算                           200     3,555.00          711,000
     エックスネット                           300     1,030.00          309,000
     大塚商会                          8,900      4,545.00        40,450,500
     サイボウズ                          1,900      1,890.00         3,591,000
     ソフトブレーン                          1,000        646.00         646,000
     電通国際情報サービス                          1,000      4,720.00         4,720,000
     デジタルガレージ                          3,000      4,215.00        12,645,000
     ＥＭシステムズ                          2,300        951.00        2,187,300
     ウェザーニューズ                           600     3,855.00         2,313,000
     ＣＩＪ                          1,200        904.00        1,084,800
                                200/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ビジネスエンジニアリング                           200     3,275.00          655,000
     日本エンタープライズ                          1,700        234.00         397,800
     ＷＯＷＯＷ                           800     2,645.00         2,116,000
     スカラ                          1,200        762.00         914,400
     インテリジェント　ウェイブ                           600      805.00         483,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,500        543.00         814,500
     ネットワンシステムズ                          6,300      1,672.00        10,533,600
     システムソフト                          3,900        105.00         409,500
     アルゴグラフィックス                          1,400      3,400.00         4,760,000
     マーベラス                          2,500        701.00        1,752,500
     エイベックス                          2,800      1,221.00         3,418,800
     日本ユニシス                          5,200      3,355.00        17,446,000
     兼松エレクトロニクス                           900     3,555.00         3,199,500
     東京放送ホールディングス                          10,000       1,868.00        18,680,000
     日本テレビホールディングス                          13,800       1,474.00        20,341,200
     朝日放送グループホールディングス                          1,600        745.00        1,192,000
     テレビ朝日ホールディングス                          4,500      2,096.00         9,432,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          10,800        476.00        5,140,800
     テレビ東京ホールディングス                          1,400      2,358.00         3,301,200
     日本ＢＳ放送                           600     1,197.00          718,200
     ビジョン                          1,500      1,527.00         2,290,500
     スマートバリュー                           500      801.00         400,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600     1,765.00         1,059,000
     ワイヤレスゲート                           800      736.00         588,800
     コネクシオ                           900     1,786.00         1,607,400
     日本通信                          12,700        235.00        2,984,500
     クロップス                           300      756.00         226,800
     日本電信電話                         220,500        2,796.50        616,628,250
     ＫＤＤＩ                         122,900        3,266.00        401,391,400
     ソフトバンク                         149,900        1,478.50        221,627,150
     光通信                          1,700      27,140.00         46,138,000
     ＮＴＴドコモ                         121,900        3,116.00        379,840,400
     エムティーアイ                          1,600        699.00        1,118,400
     ＧＭＯインターネット                          6,500      2,172.00        14,118,000
     ファイバーゲート                           300     1,317.00          395,100
     アイドママーケティングコミュニケーション                           500      645.00         322,500
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,400      1,941.00         8,540,400
     学研ホールディングス                           600     7,420.00         4,452,000
     ゼンリン                          3,300      1,657.00         5,468,100
     昭文社                           800      380.00         304,000
     インプレスホールディングス                          1,500        171.00         256,500
     アイネット                           800     1,553.00         1,242,400
                                201/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     松竹                          1,100      14,980.00         16,478,000
     東宝                          9,900      4,145.00        41,035,500
     東映                           600     15,230.00          9,138,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                          43,900       1,547.00        67,913,300
     ピー・シー・エー                           200     5,240.00         1,048,000
     ビジネスブレイン太田昭和                           300     2,506.00          751,800
     ＤＴＳ                          3,700      2,588.00         9,575,600
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          7,000      5,520.00        38,640,000
     シーイーシー                          1,800      2,127.00         3,828,600
     カプコン                          7,800      3,010.00        23,478,000
     アイ・エス・ビー                           300     1,961.00          588,300
     ジャステック                          1,100      1,103.00         1,213,300
     ＳＣＳＫ                          3,800      5,970.00        22,686,000
     日本システムウエア                           500     2,651.00         1,325,500
     アイネス                          1,600      1,468.00         2,348,800
     ＴＫＣ                          1,400      5,370.00         7,518,000
     富士ソフト                          2,100      4,350.00         9,135,000
     ＮＳＤ                          5,400      1,791.00         9,671,400
     コナミホールディングス                          6,000      4,505.00        27,030,000
     福井コンピュータホールディングス                           600     3,415.00         2,049,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          1,100      2,095.00         2,304,500
     ミロク情報サービス                          1,500      3,200.00         4,800,000
     ソフトバンクグループ                         130,900        4,575.00        598,867,500
     ホウスイ                           100      882.00          88,200
     高千穂交易                           600     1,177.00          706,200
     伊藤忠食品                           400     5,110.00         2,044,000
     エレマテック                          1,500      1,175.00         1,762,500
     ＪＡＬＵＸ                           500     2,364.00         1,182,000
     あらた                          1,300      4,570.00         5,941,000
     トーメンデバイス                           200     3,650.00          730,000
     東京エレクトロン　デバイス                           600     2,840.00         1,704,000
     フィールズ                          1,300        589.00         765,700
     双日                          91,500        350.00       32,025,000
     アルフレッサ　ホールディングス                          18,400       2,230.00        41,032,000
     横浜冷凍                          4,600        959.00        4,411,400
     神栄                           200      830.00         166,000
     ラサ商事                           900     1,008.00          907,200
     ラクーンホールディングス                           800      787.00         629,600
     アルコニックス                          1,800      1,381.00         2,485,800
     神戸物産                          5,700      4,295.00        24,481,500
     あい　ホールディングス                          2,400      1,905.00         4,572,000
     ディーブイエックス                           600      890.00         534,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイワボウホールディングス                          1,400      6,690.00         9,366,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          3,900      1,750.00         6,825,000
     ラクト・ジャパン                           600     3,895.00         2,337,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,100      1,037.00         3,214,700
     八洲電機                          1,300        912.00        1,185,600
     メディアスホールディングス                          1,000        838.00         838,000
     レスターホールディングス                          1,700      1,892.00         3,216,400
     ジューテックホールディングス                           400     1,262.00          504,800
     大光                           700      664.00         464,800
     ＯＣＨＩホールディングス                           400     1,470.00          588,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,700      1,065.00         9,265,500
     黒谷                           400      485.00         194,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      820.00         246,000
     三洋貿易                           800     2,738.00         2,190,400
     ビューティガレージ                           300     2,371.00          711,300
     ウイン・パートナーズ                          1,200      1,227.00         1,472,400
     ミタチ産業                           500      734.00         367,000
     シップヘルスケアホールディングス                          2,700      5,030.00        13,581,000
     明治電機工業                           500     1,557.00          778,500
     デリカフーズホールディングス                           600      695.00         417,000
     スターティアホールディングス                           400      768.00         307,200
     コメダホールディングス                          3,600      2,201.00         7,923,600
     アセンテック                           100     2,410.00          241,000
     富士興産                           500      660.00         330,000
     協栄産業                           200     1,449.00          289,800
     小野建                          1,500      1,348.00         2,022,000
     南陽                           400     1,816.00          726,400
     佐鳥電機                          1,200        867.00        1,040,400
     エコートレーディング                           400      571.00         228,400
     伯東                          1,000      1,295.00         1,295,000
     コンドーテック                          1,300      1,123.00         1,459,900
     中山福                          1,000        547.00         547,000
     ナガイレーベン                          2,400      2,367.00         5,680,800
     三菱食品                          1,800      3,135.00         5,643,000
     松田産業                          1,200      1,578.00         1,893,600
     第一興商                          2,500      5,470.00        13,675,000
     メディパルホールディングス                          17,900       2,376.00        42,530,400
     ＳＰＫ                           400     2,763.00         1,105,200
     萩原電気ホールディングス                           600     2,658.00         1,594,800
     アズワン                          1,100      10,160.00         11,176,000
     スズデン                           600     1,438.00          862,800
     尾家産業                           500     1,370.00          685,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シモジマ                          1,000      1,161.00         1,161,000
     ドウシシャ                          1,600      1,670.00         2,672,000
     小津産業                           400     1,900.00          760,000
     高速                          1,000      1,245.00         1,245,000
     たけびし                           600     1,473.00          883,800
     リックス                           400     1,713.00          685,200
     丸文                          1,500        606.00         909,000
     ハピネット                          1,400      1,340.00         1,876,000
     橋本総業ホールディングス                           300     1,808.00          542,400
     日本ライフライン                          4,900      1,355.00         6,639,500
     タカショー                           800      474.00         379,200
     エクセル                           500     1,596.00          798,000
     マルカ                           600     2,083.00         1,249,800
     ＩＤＯＭ                          4,400        607.00        2,670,800
     進和                          1,000      2,236.00         2,236,000
     エスケイジャパン                           300      465.00         139,500
     ダイトロン                           700     1,838.00         1,286,600
     シークス                          2,100      1,362.00         2,860,200
     田中商事                           500      720.00         360,000
     オーハシテクニカ                           900     1,545.00         1,390,500
     白銅                           600     1,435.00          861,000
     伊藤忠商事                         115,800        2,610.00        302,238,000
     丸紅                         172,400         801.90       138,247,560
     高島                           300     1,962.00          588,600
     長瀬産業                          9,300      1,564.00        14,545,200
     蝶理                          1,100      2,101.00         2,311,100
     豊田通商                          18,500       3,845.00        71,132,500
     三共生興                          2,500        586.00        1,465,000
     兼松                          6,200      1,427.00         8,847,400
     ツカモトコーポレーション                           300     1,118.00          335,400
     三井物産                         145,500        1,957.00        284,743,500
     日本紙パルプ商事                           900     3,985.00         3,586,500
     日立ハイテクノロジーズ                          5,800      7,840.00        45,472,000
     カメイ                          2,200      1,157.00         2,545,400
     東都水産                           200     2,754.00          550,800
     ＯＵＧホールディングス                           200     2,635.00          527,000
     スターゼン                           600     4,415.00         2,649,000
     山善                          6,500      1,046.00         6,799,000
     椿本興業                           300     4,080.00         1,224,000
     住友商事                         104,500        1,646.00        172,007,000
     内田洋行                           700     7,180.00         5,026,000
     三菱商事                         116,200        2,847.50        330,879,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一実業                           800     3,640.00         2,912,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          4,700      2,566.00        12,060,200
     西華産業                           900     1,294.00         1,164,600
     佐藤商事                          1,400        971.00        1,359,400
     菱洋エレクトロ                          1,700      2,047.00         3,479,900
     東京産業                          1,500        643.00         964,500
     ユアサ商事                          1,600      3,540.00         5,664,000
     神鋼商事                           400     2,674.00         1,069,600
     小林産業                          1,000        282.00         282,000
     阪和興業                          3,100      2,700.00         8,370,000
     正栄食品工業                          1,100      3,775.00         4,152,500
     カナデン                          1,300      1,331.00         1,730,300
     菱電商事                          1,200      1,599.00         1,918,800
     フルサト工業                           900     1,709.00         1,538,100
     岩谷産業                          3,700      3,675.00        13,597,500
     すてきナイスグループ                           700     1,276.00          893,200
     昭光通商                           600      713.00         427,800
     ニチモウ                           300     1,977.00          593,100
     極東貿易                           500     2,166.00         1,083,000
     イワキ                          2,300        535.00        1,230,500
     三愛石油                          4,100      1,101.00         4,514,100
     稲畑産業                          3,600      1,547.00         5,569,200
     ＧＳＩクレオス                           400     1,321.00          528,400
     明和産業                          1,600        609.00         974,400
     クワザワ                           600      660.00         396,000
     ワキタ                          3,500      1,041.00         3,643,500
     東邦ホールディングス                          5,300      2,314.00        12,264,200
     サンゲツ                          4,500      1,977.00         8,896,500
     ミツウロコグループホールディングス                          2,400      1,117.00         2,680,800
     シナネンホールディングス                           700     1,973.00         1,381,100
     伊藤忠エネクス                          3,700        915.00        3,385,500
     サンリオ                          4,600      2,152.00         9,899,200
     サンワテクノス                          1,200      1,040.00         1,248,000
     リョーサン                          1,800      2,627.00         4,728,600
     新光商事                          2,600        867.00        2,254,200
     トーホー                           700     1,841.00         1,288,700
     三信電気                           900     1,747.00         1,572,300
     東陽テクニカ                          1,900      1,283.00         2,437,700
     モスフードサービス                          2,200      2,960.00         6,512,000
     加賀電子                          1,600      2,392.00         3,827,200
     ソーダニッカ                          1,800        616.00        1,108,800
     立花エレテック                          1,200      1,804.00         2,164,800
                                205/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フォーバル                           700     1,091.00          763,700
     ＰＡＬＴＡＣ                          2,700      5,060.00        13,662,000
     三谷産業                          2,300        342.00         786,600
     太平洋興発                           700      780.00         546,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           300     3,650.00         1,095,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     2,284.00          228,400
     国際紙パルプ商事                          4,100        288.00        1,180,800
     ヤマタネ                           800     1,550.00         1,240,000
     丸紅建材リース                           200     1,874.00          374,800
     日鉄物産                          1,200      5,020.00         6,024,000
     泉州電業                           500     3,165.00         1,582,500
     トラスコ中山                          3,400      2,595.00         8,823,000
     オートバックスセブン                          6,100      1,612.00         9,833,200
     モリト                          1,200        783.00         939,600
     加藤産業                          2,600      3,380.00         8,788,000
     北恵                           300      887.00         266,100
     イノテック                          1,000      1,207.00         1,207,000
     イエローハット                          3,100      1,785.00         5,533,500
     ＪＫホールディングス                          1,500        725.00        1,087,500
     日伝                          1,500      2,029.00         3,043,500
     北沢産業                          1,300        275.00         357,500
     杉本商事                           900     1,985.00         1,786,500
     因幡電機産業                          4,700      2,764.00        12,990,800
     東テク                           500     2,728.00         1,364,000
     ミスミグループ本社                          20,700       2,918.00        60,402,600
     アルテック                          1,300        251.00         326,300
     タキヒヨー                           500     1,888.00          944,000
     蔵王産業                           300     1,468.00          440,400
     スズケン                          7,000      4,275.00        29,925,000
     ジェコス                          1,100      1,084.00         1,192,400
     グローセル                          1,700        462.00         785,400
     ローソン                          4,200      6,470.00        27,174,000
     サンエー                          1,400      4,550.00         6,370,000
     カワチ薬品                          1,300      2,203.00         2,863,900
     エービーシー・マート                          2,600      6,950.00        18,070,000
     ハードオフコーポレーション                           700      827.00         578,900
     アスクル                          1,700      3,545.00         6,026,500
     ゲオホールディングス                          3,000      1,255.00         3,765,000
     アダストリア                          2,300      2,193.00         5,043,900
     ジーフット                          1,000        620.00         620,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      691.00         138,200
     くら寿司                           900     5,670.00         5,103,000
                                206/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キャンドゥ                           800     1,607.00         1,285,600
     パルグループホールディングス                           800     3,330.00         2,664,000
     エディオン                          7,600      1,147.00         8,717,200
     サーラコーポレーション                          3,300        620.00        2,046,000
     ワッツ                           800      627.00         501,600
     ハローズ                           600     2,719.00         1,631,400
     フジオフードシステム                          1,400      1,779.00         2,490,600
     あみやき亭                           400     3,640.00         1,456,000
     ひらまつ                          3,000        270.00         810,000
     大黒天物産                           400     3,605.00         1,442,000
     ハニーズホールディングス                          1,500      1,381.00         2,071,500
     ファーマライズホールディングス                           400      669.00         267,600
     アルペン                          1,300      1,634.00         2,124,200
     ハブ                           500     1,022.00          511,000
     クオールホールディングス                          2,400      1,411.00         3,386,400
     ジンズホールディングス                           900     7,630.00         6,867,000
     ビックカメラ                          9,800      1,206.00        11,818,800
     ＤＣＭホールディングス                          8,900      1,031.00         9,175,900
     ペッパーフードサービス                          1,300        975.00        1,267,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          11,800       2,650.00        31,270,000
     東京一番フーズ                           400      625.00         250,000
     ＤＤホールディングス                           700     1,713.00         1,199,100
     きちりホールディングス                           500      764.00         382,000
     アークランドサービスホールディングス                          1,200      2,014.00         2,416,800
     Ｊ．フロント　リテイリング                          19,800       1,364.00        27,007,200
     ドトール・日レスホールディングス                          2,600      2,084.00         5,418,400
     マツモトキヨシホールディングス                          6,800      4,275.00        29,070,000
     ブロンコビリー                           900     2,627.00         2,364,300
     ＺＯＺＯ                          11,400       1,798.00        20,497,200
     トレジャー・ファクトリー                           500      891.00         445,500
     物語コーポレーション                           400     9,120.00         3,648,000
     ココカラファイン                          1,700      6,510.00        11,067,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          28,900        912.00       26,356,800
     Ｈａｍｅｅ                           500     1,521.00          760,500
     ウエルシアホールディングス                          4,900      6,340.00        31,066,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          2,400      2,837.00         6,808,800
     丸善ＣＨＩホールディングス                          2,000        364.00         728,000
     ミサワ                           300      699.00         209,700
     ティーライフ                           200      893.00         178,600
     エー・ピーカンパニー                           300      625.00         187,500
     チムニー                           500     2,310.00         1,155,000
     シュッピン                          1,100      1,148.00         1,262,800
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     ネクステージ                          2,400      1,100.00         2,640,000
     ジョイフル本田                          4,800      1,253.00         6,014,400
     鳥貴族                           500     2,560.00         1,280,000
     キリン堂ホールディングス                           700     1,810.00         1,267,000
     ホットランド                          1,100      1,282.00         1,410,200
     すかいらーくホールディングス                          18,600       2,035.00        37,851,000
     ＳＦＰホールディングス                           700     2,414.00         1,689,800
     綿半ホールディングス                           600     1,789.00         1,073,400
     ヨシックス                           300     2,956.00          886,800
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          4,800        966.00        4,636,800
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           800      649.00         519,200
     ＢＥＥＮＯＳ                           629     1,200.00          754,800
     あさひ                          1,200      1,320.00         1,584,000
     日本調剤                           500     3,785.00         1,892,500
     コスモス薬品                           700     23,890.00         16,723,000
     トーエル                           800      789.00         631,200
     オンリー                           300      799.00         239,700
     セブン＆アイ・ホールディングス                          64,800       4,206.00        272,548,800
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          4,400      2,352.00        10,348,800
     ツルハホールディングス                          3,600      13,350.00         48,060,000
     サンマルクホールディングス                          1,300      2,321.00         3,017,300
     フェリシモ                           400     1,000.00          400,000
     トリドールホールディングス                          2,000      2,633.00         5,266,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,600        505.00         808,000
     ウイルプラスホールディングス                           300      863.00         258,900
     ジャパンミート                           800     2,205.00         1,764,000
     サツドラホールディングス                           200     1,856.00          371,200
     アレンザホールディングス                           800      978.00         782,400
     串カツ田中ホールディングス                           300     2,367.00          710,100
     バロックジャパンリミテッド                          1,200      1,068.00         1,281,600
     クスリのアオキホールディングス                          1,600      6,390.00        10,224,000
     力の源ホールディングス                           800     1,050.00          840,000
     スシローグローバルホールディングス                          1,800      9,810.00        17,658,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          1,600      2,040.00         3,264,000
     メディカルシステムネットワーク                          1,700        516.00         877,200
     はるやまホールディングス                           800      868.00         694,400
     ノジマ                          2,900      2,214.00         6,420,600
     カッパ・クリエイト                          2,300      1,497.00         3,443,100
     ライトオン                          1,300        590.00         767,000
     ジーンズメイト                           400      305.00         122,000
     良品計画                          22,000       1,893.00        41,646,000
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     三城ホールディングス                          1,900        306.00         581,400
     アドヴァン                          2,500      1,298.00         3,245,000
     アルビス                           600     2,227.00         1,336,200
     コナカ                          2,000        407.00         814,000
     ハウス　オブ　ローゼ                           100     1,685.00          168,500
     Ｇ－７ホールディングス                          1,000      2,694.00         2,694,000
     イオン北海道                          1,700        791.00        1,344,700
     コジマ                          2,800        532.00        1,489,600
     ヒマラヤ                           600      840.00         504,000
     コーナン商事                          2,400      2,387.00         5,728,800
     エコス                           600     1,698.00         1,018,800
     ワタミ                          2,000      1,290.00         2,580,000
     マルシェ                           500      781.00         390,500
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          39,700       1,735.00        68,879,500
     西松屋チェーン                          3,600        940.00        3,384,000
     ゼンショーホールディングス                          7,900      2,423.00        19,141,700
     幸楽苑ホールディングス                          1,100      1,926.00         2,118,600
     ハークスレイ                           300     1,299.00          389,700
     サイゼリヤ                          2,700      2,454.00         6,625,800
     ＶＴホールディングス                          6,800        450.00        3,060,000
     魚力                           500     1,581.00          790,500
     ポプラ                           400      506.00         202,400
     フジ・コーポレーション                           400     2,180.00          872,000
     ユナイテッドアローズ                          1,700      2,925.00         4,972,500
     ハイデイ日高                          2,400      2,004.00         4,809,600
     京都きもの友禅                          1,100        341.00         375,100
     コロワイド                          5,500      2,315.00        12,732,500
     ピーシーデポコーポレーション                          2,300        585.00        1,345,500
     壱番屋                          1,200      5,930.00         7,116,000
     トップカルチャー                           500      333.00         166,500
     ＰＬＡＮＴ                           400      573.00         229,200
     スギホールディングス                          3,300      5,520.00        18,216,000
     薬王堂ホールディングス                           700     2,169.00         1,518,300
     ヴィア・ホールディングス                          2,000        660.00        1,320,000
     スクロール                          2,700        358.00         966,600
     ヨンドシーホールディングス                          1,700      2,439.00         4,146,300
     ファミリーマート                          13,200       2,438.00        32,181,600
     木曽路                          2,200      3,015.00         6,633,000
     ＳＲＳホールディングス                          2,000      1,052.00         2,104,000
     千趣会                          3,000        448.00        1,344,000
     タカキュー                          1,400        186.00         260,400
     ケーヨー                          3,400        545.00        1,853,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     上新電機                          2,000      2,390.00         4,780,000
     日本瓦斯                          2,600      3,410.00         8,866,000
     ロイヤルホールディングス                          2,900      2,395.00         6,945,500
     東天紅                           100     1,272.00          127,200
     いなげや                          2,100      1,439.00         3,021,900
     島忠                          3,100      3,065.00         9,501,500
     チヨダ                          1,700      1,461.00         2,483,700
     ライフコーポレーション                          1,300      2,423.00         3,149,900
     リンガーハット                          2,000      2,491.00         4,982,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          2,400        471.00        1,130,400
     テンアライド                          1,600        439.00         702,400
     ＡＯＫＩホールディングス                          3,300      1,071.00         3,534,300
     オークワ                          2,600      1,488.00         3,868,800
     コメリ                          2,600      2,134.00         5,548,400
     青山商事                          3,400      1,410.00         4,794,000
     しまむら                          1,900      7,980.00        15,162,000
     はせがわ                           900      400.00         360,000
     高島屋                          12,100       1,211.00        14,653,100
     松屋                          3,300        744.00        2,455,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          7,800      1,105.00         8,619,000
     近鉄百貨店                           600     3,580.00         2,148,000
     パルコ                          1,600      1,848.00         2,956,800
     丸井グループ                          15,200       2,579.00        39,200,800
     アクシアル　リテイリング                          1,400      3,650.00         5,110,000
     井筒屋                           900      240.00         216,000
     イオン                          63,700       2,252.00        143,452,400
     イズミ                          3,400      3,505.00        11,917,000
     平和堂                          3,400      1,952.00         6,636,800
     フジ                          2,000      1,821.00         3,642,000
     ヤオコー                          1,900      5,620.00        10,678,000
     ゼビオホールディングス                          2,000      1,180.00         2,360,000
     ケーズホールディングス                          16,000       1,337.00        21,392,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           900      611.00         549,900
     日産東京販売ホールディングス                          2,500        278.00         695,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800     2,006.00         1,604,800
     ナルミヤ・インターナショナル                           300     1,268.00          380,400
     総合メディカルホールディングス                          1,400      2,033.00         2,846,200
     ブックオフグループホールディングス                          1,000      1,014.00         1,014,000
     アインホールディングス                          2,200      6,290.00        13,838,000
     元気寿司                           400     3,000.00         1,200,000
     ヤマダ電機                          50,400        552.00       27,820,800
     アークランドサカモト                          2,600      1,193.00         3,101,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニトリホールディングス                          7,200      17,015.00        122,508,000
     グルメ杵屋                          1,200      1,209.00         1,450,800
     愛眼                          1,300        246.00         319,800
     ケーユーホールディングス                           900      898.00         808,200
     吉野家ホールディングス                          5,400      2,599.00        14,034,600
     松屋フーズホールディングス                           800     4,750.00         3,800,000
     サガミホールディングス                          2,200      1,351.00         2,972,200
     関西スーパーマーケット                          1,400      1,015.00         1,421,000
     王将フードサービス                          1,200      6,530.00         7,836,000
     プレナス                          1,900      1,989.00         3,779,100
     ミニストップ                          1,200      1,572.00         1,886,400
     アークス                          3,400      1,969.00         6,694,600
     バローホールディングス                          3,700      1,930.00         7,141,000
     藤久                           100      727.00          72,700
     ベルク                           800     5,950.00         4,760,000
     大庄                           900     1,646.00         1,481,400
     ファーストリテイリング                          2,200      58,460.00        128,612,000
     サンドラッグ                          6,200      3,735.00        23,157,000
     サックスバー　ホールディングス                          1,400        866.00        1,212,400
     ヤマザワ                           400     1,691.00          676,400
     やまや                           300     2,210.00          663,000
     ベルーナ                          3,500        652.00        2,282,000
     島根銀行                           300      639.00         191,700
     じもとホールディングス                          11,100        107.00        1,187,700
     めぶきフィナンシャルグループ                          86,000        244.00       20,984,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,200      1,299.00         2,857,800
     九州フィナンシャルグループ                          27,200        456.00       12,403,200
     ゆうちょ銀行                          47,000       1,011.00        47,517,000
     富山第一銀行                          3,900        312.00        1,216,800
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                          97,500        420.00       40,950,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          11,300        735.00        8,305,500
     関西みらいフィナンシャルグループ                          9,800        641.00        6,281,800
     三十三フィナンシャルグループ                          1,500      1,606.00         2,409,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          2,900      2,665.00         7,728,500
     新生銀行                          12,200       1,645.00        20,069,000
     あおぞら銀行                          9,900      2,864.00        28,353,600
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,141,500          566.50       646,659,750
     りそなホールディングス                         180,700         459.70       83,067,790
     三井住友トラスト・ホールディングス                          31,300       4,088.00        127,954,400
     三井住友フィナンシャルグループ                         114,700        3,871.00        444,003,700
     千葉銀行                          57,000        606.00       34,542,000
     群馬銀行                          32,600        350.00       11,410,000
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     武蔵野銀行                          2,500      1,717.00         4,292,500
     千葉興業銀行                          4,500        353.00        1,588,500
     筑波銀行                          6,800        213.00        1,448,400
     七十七銀行                          5,600      1,645.00         9,212,000
     青森銀行                          1,300      2,693.00         3,500,900
     秋田銀行                          1,100      2,025.00         2,227,500
     山形銀行                          1,900      1,403.00         2,665,700
     岩手銀行                          1,100      2,592.00         2,851,200
     東邦銀行                          14,700        251.00        3,689,700
     東北銀行                           800     1,013.00          810,400
     みちのく銀行                          1,100      1,418.00         1,559,800
     ふくおかフィナンシャルグループ                          14,000       1,936.00        27,104,000
     静岡銀行                          41,000        766.00       31,406,000
     十六銀行                          2,100      2,268.00         4,762,800
     スルガ銀行                          16,900        427.00        7,216,300
     八十二銀行                          40,000        416.00       16,640,000
     山梨中央銀行                          1,900      1,016.00         1,930,400
     大垣共立銀行                          3,300      2,249.00         7,421,700
     福井銀行                          1,400      1,649.00         2,308,600
     北國銀行                          1,700      3,165.00         5,380,500
     清水銀行                           700     2,062.00         1,443,400
     富山銀行                           300     2,206.00          661,800
     滋賀銀行                          3,300      2,594.00         8,560,200
     南都銀行                          2,800      2,653.00         7,428,400
     百五銀行                          14,800        329.00        4,869,200
     京都銀行                          5,900      4,515.00        26,638,500
     紀陽銀行                          5,900      1,568.00         9,251,200
     ほくほくフィナンシャルグループ                          11,000       1,056.00        11,616,000
     広島銀行                          24,400        489.00       11,931,600
     山陰合同銀行                          9,800        609.00        5,968,200
     中国銀行                          14,300       1,020.00        14,586,000
     鳥取銀行                           600     1,336.00          801,600
     伊予銀行                          23,600        562.00       13,263,200
     百十四銀行                          1,800      1,964.00         3,535,200
     四国銀行                          2,500        947.00        2,367,500
     阿波銀行                          2,700      2,282.00         6,161,400
     大分銀行                          1,000      2,557.00         2,557,000
     宮崎銀行                          1,100      2,423.00         2,665,300
     佐賀銀行                          1,000      1,562.00         1,562,000
     沖縄銀行                          1,500      3,470.00         5,205,000
     琉球銀行                          3,800      1,067.00         4,054,600
     セブン銀行                          55,300        328.00       18,138,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     みずほフィナンシャルグループ                        2,253,300          162.10       365,259,930
     高知銀行                           600      827.00         496,200
     山口フィナンシャルグループ                          20,700        658.00       13,620,600
     長野銀行                           500     1,592.00          796,000
     名古屋銀行                          1,300      3,295.00         4,283,500
     北洋銀行                          24,800        220.00        5,456,000
     愛知銀行                           600     3,430.00         2,058,000
     中京銀行                           700     2,210.00         1,547,000
     大光銀行                           600     1,644.00          986,400
     愛媛銀行                          2,300      1,117.00         2,569,100
     トマト銀行                           700     1,038.00          726,600
     京葉銀行                          7,000        583.00        4,081,000
     栃木銀行                          8,000        207.00        1,656,000
     北日本銀行                           500     2,138.00         1,069,000
     東和銀行                          2,900        804.00        2,331,600
     福島銀行                          1,600        237.00         379,200
     大東銀行                           900      632.00         568,800
     トモニホールディングス                          12,700        372.00        4,724,400
     フィデアホールディングス                          16,000        127.00        2,032,000
     池田泉州ホールディングス                          18,900        199.00        3,761,100
     ＦＰＧ                          5,100      1,026.00         5,232,600
     マーキュリアインベストメント                           800      713.00         570,400
     ＳＢＩホールディングス                          18,500       2,395.00        44,307,500
     日本アジア投資                          1,400        271.00         379,400
     ジャフコ                          2,500      4,555.00        11,387,500
     大和証券グループ本社                         133,100         556.00       74,003,600
     野村ホールディングス                         291,800         560.00       163,408,000
     岡三証券グループ                          14,000        380.00        5,320,000
     丸三証券                          4,900        503.00        2,464,700
     東洋証券                          5,900        145.00         855,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          18,900        339.00        6,407,100
     光世証券                           400      610.00         244,000
     水戸証券                          4,800        223.00        1,070,400
     いちよし証券                          3,100        615.00        1,906,500
     松井証券                          9,500        877.00        8,331,500
     だいこう証券ビジネス                           800      698.00         558,400
     マネックスグループ                          12,400        270.00        3,348,000
     極東証券                          2,200        738.00        1,623,600
     岩井コスモホールディングス                          1,600      1,284.00         2,054,400
     藍澤證券                          3,000        733.00        2,199,000
     マネーパートナーズグループ                          1,700        240.00         408,000
     スパークス・グループ                          5,700        264.00        1,504,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     小林洋行                           400      271.00         108,400
     かんぽ生命保険                          5,900      1,902.00        11,221,800
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          31,200       4,197.00        130,946,400
     アニコム　ホールディングス                          1,400      3,975.00         5,565,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                          43,400       3,639.00        157,932,600
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          13,600       2,569.00        34,938,400
     第一生命ホールディングス                          93,800       1,654.00        155,145,200
     東京海上ホールディングス                          59,300       5,999.00        355,740,700
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          49,600       1,200.00        59,520,000
     アドバンスクリエイト                           400     1,855.00          742,000
     全国保証                          4,700      4,700.00        22,090,000
     ジェイリース                           500      391.00         195,500
     イントラスト                           600      841.00         504,600
     日本モーゲージサービス                           300     2,073.00          621,900
     Ｃａｓａ                           600     1,578.00          946,800
     アルヒ                          2,600      2,020.00         5,252,000
     プレミアグループ                           900     2,083.00         1,874,700
     クレディセゾン                          11,600       1,851.00        21,471,600
     芙蓉総合リース                          1,700      6,980.00        11,866,000
     みずほリース                          2,600      3,295.00         8,567,000
     東京センチュリー                          3,300      5,630.00        18,579,000
     日本証券金融                          7,300        510.00        3,723,000
     アイフル                          25,300        306.00        7,741,800
     リコーリース                          1,300      4,380.00         5,694,000
     イオンフィナンシャルサービス                          10,100       1,680.00        16,968,000
     アコム                          33,300        527.00       17,549,100
     ジャックス                          1,800      2,624.00         4,723,200
     オリエントコーポレーション                          44,900        171.00        7,677,900
     日立キャピタル                          3,900      2,990.00        11,661,000
     アプラスフィナンシャル                          8,600        99.00        851,400
     オリックス                         103,700        1,868.00        193,711,600
     三菱ＵＦＪリース                          42,100        698.00       29,385,800
     九州リースサービス                           800      597.00         477,600
     日本取引所グループ                          47,600       2,002.00        95,295,200
     イー・ギャランティ                          1,800      1,327.00         2,388,600
     アサックス                           900      711.00         639,900
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           700     2,789.00         1,952,300
     いちご                          21,000        427.00        8,967,000
     日本駐車場開発                          18,100        145.00        2,624,500
     スター・マイカ・ホールディングス                           900     1,653.00         1,487,700
     ヒューリック                          35,400       1,332.00        47,152,800
     三栄建築設計                           700     1,484.00         1,038,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村不動産ホールディングス                          10,100       2,793.00        28,209,300
     三重交通グループホールディングス                          3,300        606.00        1,999,800
     サムティ                          2,400      1,891.00         4,538,400
     ディア・ライフ                          2,100        582.00        1,222,200
     コーセーアールイー                           500      703.00         351,500
     エー・ディー・ワークス                          32,700         29.00        948,300
     日本商業開発                          1,000      1,698.00         1,698,000
     プレサンスコーポレーション                          2,700      1,263.00         3,410,100
     ユニゾホールディングス                          2,500      5,160.00        12,900,000
     ＴＨＥグローバル社                           900      449.00         404,100
     ハウスコム                           200     1,540.00          308,000
     日本管理センター                          1,100      1,347.00         1,481,700
     サンセイランディック                           500      883.00         441,500
     エストラスト                           200      864.00         172,800
     フージャースホールディングス                          3,300        708.00        2,336,400
     オープンハウス                          4,800      2,919.00        14,011,200
     東急不動産ホールディングス                          45,100        769.00       34,681,900
     飯田グループホールディングス                          13,800       1,934.00        26,689,200
     イーグランド                           300      839.00         251,700
     ムゲンエステート                          1,200        711.00         853,200
     ビーロット                           400     1,718.00          687,200
     ファーストブラザーズ                           400     1,248.00          499,200
     ハウスドゥ                           900     1,349.00         1,214,100
     シーアールイー                           400     1,180.00          472,000
     プロパティエージェント                           300     1,167.00          350,100
     ケイアイスター不動産                           500     1,933.00          966,500
     アグレ都市デザイン                           300      572.00         171,600
     グッドコムアセット                           400     2,456.00          982,400
     ジェイ・エス・ビー                           200     5,290.00         1,058,000
     テンポイノベーション                           400      880.00         352,000
     グローバル・リンク・マネジメント                           300      625.00         187,500
     パーク２４                          8,900      2,718.00        24,190,200
     パラカ                           400     1,994.00          797,600
     三井不動産                          81,800       2,858.50        233,825,300
     三菱地所                         116,200        2,262.50        262,902,500
     平和不動産                          3,000      3,200.00         9,600,000
     東京建物                          18,100       1,754.00        31,747,400
     ダイビル                          4,300      1,372.00         5,899,600
     京阪神ビルディング                          2,700      1,488.00         4,017,600
     住友不動産                          37,300       3,963.00        147,819,900
     テーオーシー                          3,200        913.00        2,921,600
     東京楽天地                           300     5,960.00         1,788,000
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     レオパレス２１                          21,700        374.00        8,115,800
     スターツコーポレーション                          2,300      2,746.00         6,315,800
     フジ住宅                          1,900        677.00        1,286,300
     空港施設                          1,700        545.00         926,500
     明和地所                          1,000        616.00         616,000
     ゴールドクレスト                          1,300      2,020.00         2,626,000
     エスリード                           600     2,049.00         1,229,400
     日神グループホールディングス                          2,400        542.00        1,300,800
     日本エスコン                          3,000        967.00        2,901,000
     タカラレーベン                          7,500        478.00        3,585,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                           900      998.00         898,200
     イオンモール                          8,300      1,865.00        15,479,500
     毎日コムネット                           400      934.00         373,600
     ファースト住建                           700     1,225.00          857,500
     ランド                          95,200         12.00       1,142,400
     カチタス                          2,100      4,555.00         9,565,500
     トーセイ                          2,300      1,465.00         3,369,500
     穴吹興産                           400     1,706.00          682,400
     サンフロンティア不動産                          2,300      1,260.00         2,898,000
     エフ・ジェー・ネクスト                          1,400      1,232.00         1,724,800
     インテリックス                           500      734.00         367,000
     ランドビジネス                           700      723.00         506,100
     日本社宅サービス                           400     1,078.00          431,200
     グランディハウス                          1,300        494.00         642,200
     日本空港ビルデング                          5,300      4,970.00        26,341,000
     日本工営                          1,100      3,545.00         3,899,500
     ＬＩＦＵＬＬ                          5,600        550.00        3,080,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,100      1,755.00         1,930,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                          12,100       3,955.00        47,855,500
     メンバーズ                           500     1,923.00          961,500
     中広                           100      545.00          54,500
     ＵＴグループ                          1,900      2,895.00         5,500,500
     アイティメディア                           500      904.00         452,000
     タケエイ                          1,500      1,200.00         1,800,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                           200     1,819.00          363,800
     ビーネックスグループ                          1,800      1,247.00         2,244,600
     コシダカホールディングス                          3,900      1,784.00         6,957,600
     アルトナー                           400      861.00         344,400
     パソナグループ                          2,000      1,543.00         3,086,000
     ＣＤＳ                           400     1,532.00          612,800
     リンクアンドモチベーション                          3,500        551.00        1,928,500
     ＧＣＡ                          1,900        936.00        1,778,400
                                216/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エス・エム・エス                          5,000      2,819.00        14,095,000
     サニーサイドアップグループ                           400     1,181.00          472,400
     パーソルホールディングス                          16,100       1,999.00        32,183,900
     リニカル                           800     1,036.00          828,800
     クックパッド                          5,600        339.00        1,898,400
     エスクリ                           500      788.00         394,000
     アイ・ケイ・ケイ                           800      732.00         585,600
     学情                           600     2,246.00         1,347,600
     スタジオアリス                           800     1,916.00         1,532,800
     シミックホールディングス                           900     1,742.00         1,567,800
     エプコ                           300     1,318.00          395,400
     ＮＪＳ                           400     1,797.00          718,800
     綜合警備保障                          6,400      5,920.00        37,888,000
     カカクコム                          12,000       2,920.00        35,040,000
     アイロムグループ                           600     1,353.00          811,800
     セントケア・ホールディング                          1,100        479.00         526,900
     サイネックス                           300      694.00         208,200
     ルネサンス                           900     1,718.00         1,546,200
     ディップ                          2,300      3,550.00         8,165,000
     オプトホールディング                           900     1,512.00         1,360,800
     新日本科学                          1,800        647.00        1,164,600
     ツクイ                          3,800        587.00        2,230,600
     キャリアデザインセンター                           400     1,311.00          524,400
     ベネフィット・ワン                          4,400      2,180.00         9,592,000
     エムスリー                          35,400       3,170.00        112,218,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          1,100        579.00         636,900
     ブラス                           200      777.00         155,400
     アウトソーシング                          9,200      1,037.00         9,540,400
     ウェルネット                          1,600        689.00        1,102,400
     ワールドホールディングス                           500     1,690.00          845,000
     ディー・エヌ・エー                          7,900      1,805.00        14,259,500
     博報堂ＤＹホールディングス                          22,300       1,608.00        35,858,400
     ぐるなび                          2,800        938.00        2,626,400
     タカミヤ                          1,700        654.00        1,111,800
     ジャパンベストレスキューシステム                          1,100      1,058.00         1,163,800
     ファンコミュニケーションズ                          4,400        448.00        1,971,200
     ライク                           600     1,618.00          970,800
     ビジネス・ブレークスルー                           700      403.00         282,100
     エスプール                          3,100        825.00        2,557,500
     ＷＤＢホールディングス                           700     2,716.00         1,901,200
     ティア                          1,000        591.00         591,000
     ＣＤＧ                           200     1,432.00          286,400
                                217/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     バリューコマース                           900     2,380.00         2,142,000
     インフォマート                          17,600        908.00       15,980,800
     ＪＰホールディングス                          5,000        319.00        1,595,000
     エコナックホールディングス                          3,100        140.00         434,000
     ＥＰＳホールディングス                          2,400      1,388.00         3,331,200
     レッグス                           400     1,617.00          646,800
     プレステージ・インターナショナル                          6,000        955.00        5,730,000
     アミューズ                           900     2,932.00         2,638,800
     ドリームインキュベータ                           500     1,545.00          772,500
     クイック                          1,000      1,592.00         1,592,000
     ＴＡＣ                           900      222.00         199,800
     ケネディクス                          15,200        554.00        8,420,800
     電通グループ                          16,600       3,660.00        60,756,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           600     1,072.00          643,200
     ぴあ                           500     4,505.00         2,252,500
     イオンファンタジー                           600     2,361.00         1,416,600
     シーティーエス                          1,800        712.00        1,281,600
     ネクシィーズグループ                           600     1,735.00         1,041,000
     みらかホールディングス                          4,500      2,883.00        12,973,500
     アルプス技研                          1,400      1,892.00         2,648,800
     サニックス                          2,800        339.00         949,200
     ダイオーズ                           300     1,346.00          403,800
     日本空調サービス                          1,700        790.00        1,343,000
     オリエンタルランド                          17,100      14,500.00        247,950,000
     ダスキン                          4,100      3,060.00        12,546,000
     明光ネットワークジャパン                          1,900        981.00        1,863,900
     ファルコホールディングス                           900     2,047.00         1,842,300
     秀英予備校                           300      446.00         133,800
     田谷                           300      625.00         187,500
     ラウンドワン                          4,500      1,044.00         4,698,000
     リゾートトラスト                          7,400      1,730.00        12,802,000
     ビー・エム・エル                          2,100      3,055.00         6,415,500
     ワタベウェディング                           200      541.00         108,200
     りらいあコミュニケーションズ                          2,900      1,478.00         4,286,200
     リソー教育                          7,300        348.00        2,540,400
     早稲田アカデミー                           500     1,159.00          579,500
     ユー・エス・エス                          18,000       1,960.00        35,280,000
     東京個別指導学院                           600      718.00         430,800
     サイバーエージェント                          9,200      3,820.00        35,144,000
     楽天                          74,900        875.00       65,537,500
     クリーク・アンド・リバー社                           800     1,041.00          832,800
     テー・オー・ダブリュー                          1,400        997.00        1,395,800
                                218/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     山田コンサルティンググループ                           800     1,539.00         1,231,200
     セントラルスポーツ                           600     3,090.00         1,854,000
     フルキャストホールディングス                          1,600      2,498.00         3,996,800
     エン・ジャパン                          2,900      4,375.00        12,687,500
     リソルホールディングス                           100     4,145.00          414,500
     テクノプロ・ホールディングス                          3,200      7,450.00        23,840,000
     アトラ                           300      329.00          98,700
     インターワークス                           300      542.00         162,600
     アイ・アールジャパンホールディングス                           700     5,750.00         4,025,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                           600     1,274.00          764,400
     ファーストロジック                           400      591.00         236,400
     三機サービス                           400     1,047.00          418,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                          1,100      1,195.00         1,314,500
     デザインワン・ジャパン                           200      323.00          64,600
     イー・ガーディアン                           800     1,901.00         1,520,800
     リブセンス                          1,000        285.00         285,000
     ジャパンマテリアル                          4,900      1,703.00         8,344,700
     ベクトル                          2,000      1,139.00         2,278,000
     ウチヤマホールディングス                           800      539.00         431,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                          1,200        915.00        1,098,000
     ライクキッズ                           400      798.00         319,200
     キャリアリンク                           500      618.00         309,000
     ＩＢＪ                          1,100      1,308.00         1,438,800
     アサンテ                           600     2,005.00         1,203,000
     Ｎ・フィールド                          1,200        610.00         732,000
     バリューＨＲ                           300     3,130.00          939,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,100      4,290.00         4,719,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     2,026.00         1,215,600
     ＥＲＩホールディングス                           500      771.00         385,500
     アビスト                           200     2,659.00          531,800
     シグマクシス                          1,100      2,171.00         2,388,100
     ウィルグループ                          1,000      1,169.00         1,169,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,200        215.00         473,000
     リクルートホールディングス                         115,100        4,394.00        505,749,400
     エラン                           900     1,694.00         1,524,600
     土木管理総合試験所                           700      440.00         308,000
     ネットマーケティング                           600     1,017.00          610,200
     日本郵政                         131,700        1,006.00        132,490,200
     ベルシステム２４ホールディングス                          2,700      1,545.00         4,171,500
     鎌倉新書                          1,200      1,668.00         2,001,600
     ＳＭＮ                           300      804.00         241,200
     一蔵                           200      780.00         156,000
                                219/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           600     2,669.00         1,601,400
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200      755.00         151,000
     エアトリ                           700     1,729.00         1,210,300
     アトラエ                           400     3,765.00         1,506,000
     ストライク                           600     5,380.00         3,228,000
     ソラスト                          4,400      1,173.00         5,161,200
     セラク                           500     1,320.00          660,000
     インソース                           800     3,545.00         2,836,000
     ベイカレント・コンサルティング                          1,000      8,100.00         8,100,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     1,277.00          383,100
     アイモバイル                           500      699.00         349,500
     キャリアインデックス                           600      388.00         232,800
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           500     1,450.00          725,000
     船場                           300     1,069.00          320,700
     グレイステクノロジー                           700     2,912.00         2,038,400
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          1,700      2,563.00         4,357,100
     フルテック                           200     1,320.00          264,000
     グリーンズ                           600      979.00         587,400
     ツナググループ・ホールディングス                           200      748.00         149,600
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                           400      757.00         302,800
     ソウルドアウト                           200     2,027.00          405,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200     1,058.00          211,600
     日総工産                          1,100      1,047.00         1,151,700
     キュービーネットホールディングス                          1,000      2,396.00         2,396,000
     ＲＰＡホールディングス                           900      989.00         890,100
     スプリックス                           500     1,069.00          534,500
     マネジメントソリューションズ                           200     3,265.00          653,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                           800      927.00         741,600
     リログループ                          8,800      3,055.00        26,884,000
     東祥                          1,000      2,202.00         2,202,000
     エイチ・アイ・エス                          2,500      2,548.00         6,370,000
     ラックランド                           400     2,184.00          873,600
     共立メンテナンス                          2,700      4,345.00        11,731,500
     イチネンホールディングス                          1,800      1,559.00         2,806,200
     建設技術研究所                          1,100      2,459.00         2,704,900
     スペース                          1,000      1,233.00         1,233,000
     長大                           600     1,272.00          763,200
     燦ホールディングス                           700     1,430.00         1,001,000
     スバル興業                           100     10,110.00          1,011,000
     東京テアトル                           600     1,371.00          822,600
     タナベ経営                           300     1,297.00          389,100
     ナガワ                           500     7,390.00         3,695,000
                                220/362


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     よみうりランド                           300     4,360.00         1,308,000
     東京都競馬                          1,100      3,185.00         3,503,500
     常磐興産                           600     1,649.00          989,400
     カナモト                          2,600      2,736.00         7,113,600
     東京ドーム                          6,500      1,053.00         6,844,500
     西尾レントオール                          1,600      2,997.00         4,795,200
     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          10,900         31.00        337,900
     トランス・コスモス                          1,500      2,814.00         4,221,000
     乃村工藝社                          6,900      1,285.00         8,866,500
     藤田観光                           700     2,678.00         1,874,600
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000      1,378.00         1,378,000
     日本管財                          1,700      1,949.00         3,313,300
     トーカイ                          1,600      2,550.00         4,080,000
     白洋舎                           200     2,816.00          563,200
     セコム                          17,000       9,755.00        165,835,000
     セントラル警備保障                           800     6,000.00         4,800,000
     丹青社                          3,000      1,289.00         3,867,000
     メイテック                          2,000      6,360.00        12,720,000
     応用地質                          1,700      1,411.00         2,398,700
     船井総研ホールディングス                          3,300      2,728.00         9,002,400
     進学会ホールディングス                           600      518.00         310,800
     オオバ                          1,300        832.00        1,081,600
     いであ                           300     2,836.00          850,800
     学究社                           500     1,425.00          712,500
     ベネッセホールディングス                          5,400      3,045.00        16,443,000
     イオンディライト                          2,000      3,720.00         7,440,000
     ナック                           900     1,032.00          928,800
     ニチイ学館                          2,300      1,521.00         3,498,300
     ダイセキ                          2,700      2,975.00         8,032,500
     ステップ                           600     1,573.00          943,800
              合　計              19,919,029               40,348,833,940
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                221/362


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     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              10,181,075,931
        コール・ローン                                28,300,893
        株式                              42,429,608,621
        投資証券                              1,189,796,101
        派生商品評価勘定                               365,506,885
        未収入金                               939,240,000
        未収配当金                                33,787,669
                                       2,150,843,092
        差入委託証拠金
                                      57,318,159,192
        流動資産合計
                                      57,318,159,192
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                12,292,432
        未払解約金                                2,108,000
                                            76
        未払利息
                                        14,400,508
        流動負債合計
                                        14,400,508
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              40,465,219,618
        剰余金
                                      16,838,539,066
          剰余金又は欠損金（△）
                                      57,303,758,684
        元本等合計
                                      57,303,758,684
       純資産合計
                                      57,318,159,192
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                                222/362


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                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    1月26日
       期首元本額                                              16,003,677,154円
       期中追加設定元本額                                              37,497,918,027円
       期中一部解約元本額                                              13,036,375,563円
       期末元本額                                              40,465,219,618円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,458,591,769円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,676,244,973円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,454,544,460円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                14,291,150円
       つみたてバランスファンド                                               781,929,363円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               446,451,498円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               213,753,513円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               121,841,499円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,929,250円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,894,604円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,698,440円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,659,972円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                                61,782,316円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                64,935,591円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                              12,236,655,573円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              1,736,593,921円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                55,438,468円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               151,058,008円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               164,849,855円
                                223/362

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       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              1,013,659,711円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,091,536,010円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              5,630,824,860円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              3,209,987,244円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              2,347,876,242円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,819,977円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               139,187,288円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,370,998,463円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 185,600円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     40,465,219,618口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.4161円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (14,161円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
                                224/362


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      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                  5,559,650,206

     投資証券                                                   117,989,340

           合計                                           5,677,639,546

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

                                225/362


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             買建            13,401,904,242                －    13,760,276,187           358,371,945
            合計            13,401,904,242                －    13,760,276,187           358,371,945

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             1,055,692,252               －    1,050,534,760           △5,157,492
              米ドル             721,751,918              －     718,464,560          △3,287,358

              カナダドル             40,856,772             －      40,635,100          △221,672

              ユーロ             122,099,704              －     121,503,000           △596,704

              英ポンド             63,805,261             －      63,411,200          △394,061

              スイスフラン             38,388,517             －      38,212,600          △175,917

              スウェーデンク

                            9,178,200             －      9,120,000          △58,200
              ローナ
              ノルウェークロー

                            2,068,005             －      2,046,800          △21,205
              ネ
              デンマーククロー

                            9,225,531             －      9,177,000          △48,531
              ネ
              オーストラリアド

                           30,720,432             －      30,458,900          △261,532
              ル
              ニュージーランド

                             724,940            －       718,100          △6,840
              ドル
              香港ドル             11,550,180             －      11,496,400           △53,780

              シンガポールドル              4,055,600             －      4,029,500          △26,100

              イスラエルシュケ

                            1,267,192             －      1,261,600           △5,592
              ル
             合計             1,055,692,252               －    1,050,534,760           △5,157,492

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

                                226/362


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        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORP

                                       2,974        29.98       89,160.52
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                       6,688        22.86       152,887.68
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                       4,462        14.64       65,323.68
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                       2,413        61.15       147,554.95
            CHEVRON    CORP

                                      18,034        111.85      2,017,102.90
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                       1,797        82.55       148,342.35
            CONOCOPHILLIPS                          10,963         62.62       686,503.06

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                        381       29.46       11,224.26
            DEVON   ENERGY    CORP

                                       3,284        23.95       78,651.80
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                       1,657        82.84       137,265.88
            EOG  RESOURCES     INC

                                       5,698        79.85       454,985.30
            EXXON   MOBIL   CORP

                                      40,849         66.32      2,709,105.68
            HALLIBURTON      CO

                                       7,683        23.10       177,477.30
            HESS   CORP

                                       2,840        64.41       182,924.40
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                       1,707        46.53       79,426.71
            KINDER    MORGAN    INC

                                      20,081         21.56       432,946.36
            MARATHON     OIL  CORP

                                       6,470        11.93       77,187.10
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                       6,558        54.49       357,345.42
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                       3,053        21.88       66,799.64
                                227/362


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            NOBLE   ENERGY    INC
                                       5,029        21.67       108,978.43
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                       8,884        42.22       375,082.48
            ONEOK   INC

                                       4,138        74.84       309,687.92
            PHILLIPS     66

                                       4,437       100.32       445,119.84
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                       1,751       142.03       248,694.53
            SCHLUMBERGER       LTD

                                      13,564         35.77       485,184.28
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                       1,839        38.68       71,132.52
            TECHNIPFMC      PLC

                                       3,213        17.97       57,737.61
            VALERO    ENERGY    CORP

                                       4,114        89.26       367,215.64
            WILLIAMS     COS  INC

                                      12,256         22.19       271,960.64
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                       2,136       243.95       521,077.20
            ALBEMARLE     CORP

                                        669       81.18       54,309.42
            AMCOR   PLC

                                      17,320         10.49       181,686.80
            AVERY   DENNISON     CORP

                                        757      129.68        98,167.76
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                       1,686        28.85       48,641.10
            BALL   CORP

                                       2,772        71.93       199,389.96
            CELANESE     CORP

                                       1,133       114.51       129,739.83
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                       1,555        40.93       63,646.15
            CORTEVA    INC

                                       6,565        27.95       183,491.75
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                       1,469        75.00       110,175.00
            DOW  INC

                                       7,349        48.49       356,353.01
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                       7,311        59.39       434,200.29
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                       1,243        73.17       90,950.31
            ECOLAB    INC

                                       2,525       198.01       499,975.25
            FMC  CORP

                                       1,380        95.68       132,038.40
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                      13,013         11.84       154,073.92
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                       3,372        43.53       146,783.16
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                        909      135.79       123,433.11
            LINDE   PLC

                                       5,170       209.99      1,085,648.30
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                       2,702        84.95       229,534.90
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                        557      263.89       146,986.73
            MOSAIC    CO/THE

                                       3,288        19.14       62,932.32
            NEWMONT    CORP

                                       8,135        44.29       360,299.15
            NUCOR   CORP

                                       3,180        50.33       160,049.40
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                        848      105.65        89,591.20
                                228/362


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            PPG  INDUSTRIES      INC
                                       2,351       125.81       295,779.31
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                       1,390        73.03       101,511.70
            SEALED    AIR  CORP

                                       1,397        37.03       51,730.91
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                        809      594.84       481,225.56
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                       2,352        30.75       72,324.00
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                       1,164       140.52       163,565.28
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                        164       65.97       10,819.08
            WESTROCK     CO

                                       2,274        40.94       93,097.56
            3M  CO

                                       5,548       178.15       988,376.20
            ACUITY    BRANDS    INC

                                        445      121.49        54,063.05
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                        853       60.09       51,256.77
            ALLEGION     PLC

                                        839      128.00       107,392.00
            AMETEK    INC

                                       1,991        99.57       198,243.87
            ARCONIC    INC

                                       3,134        29.11       91,230.74
            BOEING    CO/THE

                                       5,202       323.05      1,680,506.10
            CATERPILLAR      INC

                                       5,474       140.38       768,440.12
            CUMMINS    INC

                                       1,575       169.15       266,411.25
            DEERE   & CO

                                       2,917       170.12       496,240.04
            DOVER   CORP

                                       1,297       117.11       151,891.67
            EATON   CORP   PLC

                                       4,146        96.84       401,498.64
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                       5,983        76.70       458,896.10
            FASTENAL     CO

                                       5,025        35.52       178,488.00
            FLOWSERVE     CORP

                                       1,171        48.26       56,512.46
            FORTIVE    CORP

                                       2,633        76.91       202,504.03
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                       1,104        69.51       76,739.04
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                       2,389       185.07       442,132.23
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      83,141         11.71       973,581.11
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                       1,524        40.11       61,127.64
            HEICO   CORP

                                        242      122.39        29,618.38
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                        819       96.42       78,967.98
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                       6,910       177.13      1,223,968.30
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                        432      276.47       119,435.04
            IDEX   CORP

                                        788      172.14       135,646.32
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                       3,147       176.30       554,816.10
            INGERSOLL-RAND        PLC

                                       2,385       130.60       311,481.00
                                229/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC
                                       1,079        97.00       104,663.00
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                       2,200        56.66       124,652.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                       2,300        32.00       73,600.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                       7,843        41.35       324,308.05
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                       2,153       222.98       480,075.94
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                        367      240.97        88,435.99
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                       2,426       432.50      1,049,245.00
            MASCO   CORP

                                       3,055        48.55       148,320.25
            MIDDLEBY     CORP

                                        299      114.17        34,136.83
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                       1,558       381.64       594,595.12
            OWENS   CORNING

                                        860       65.33       56,183.80
            PACCAR    INC

                                       3,453        76.79       265,155.87
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                       1,114       198.28       220,883.92
            PENTAIR    PLC

                                       1,289        46.20       59,551.80
            RAYTHEON     COMPANY

                                       2,697       231.24       623,654.28
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                       1,038       199.72       207,309.36
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                       1,019       376.84       383,999.96
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                       1,682        50.30       84,604.60
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                        762       45.43       34,617.66
            SNAP-ON    INC

                                        437      165.97        72,528.89
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                       1,077        70.45       75,874.65
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                       1,320       166.48       219,753.60
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                        390      361.87       141,129.30
            TEXTRON    INC

                                       2,450        44.70       109,515.00
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                        477      656.73       313,260.21
            UNITED    RENTALS    INC

                                        621      151.65        94,174.65
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                       7,786       153.19      1,192,737.34
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                        536      135.87        72,826.32
            WABTEC    CORP

                                       1,937        79.04       153,100.48
            WW  GRAINGER     INC

                                        490      329.00       161,210.00
            XYLEM   INC

                                       1,606        81.48       130,856.88
            CINTAS    CORP

                                        937      283.44       265,583.28
            COPART    INC

                                       1,839       100.29       184,433.31
            COSTAR    GROUP   INC

                                        321      650.65       208,858.65
            EQUIFAX    INC

                                        966      154.01       148,773.66
                                230/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IHS  MARKIT    LTD
                                       3,294        79.89       263,157.66
            MANPOWERGROUP       INC

                                        288       95.25       27,432.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                       2,733        21.16       57,830.28
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                       2,301        94.64       217,766.64
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                        673       61.95       41,692.35
            ROLLINS    INC

                                       1,190        36.61       43,565.90
            TRANSUNION                          1,685        92.88       156,502.80

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                       1,353       165.30       223,650.90
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                       2,708        98.42       266,521.36
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                       4,184       121.00       506,264.00
            AMERCO                           106      371.27        39,354.62

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                        198       27.64        5,472.72
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                        973       79.62       77,470.26
            CSX  CORP

                                       7,564        76.70       580,158.80
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                       1,316        58.81       77,393.96
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                       1,790        74.34       133,068.60
            FEDEX   CORP

                                       2,427       154.07       373,927.89
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                        734      115.71        84,931.14
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                       1,094       166.58       182,238.52
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                       1,044        37.06       38,690.64
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                       2,634       207.86       547,503.24
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                        521      204.47       106,528.87
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       1,459        56.55       82,506.45
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                       1,082        36.80       39,817.60
            UNION   PACIFIC    CORP

                                       6,759       185.68      1,255,011.12
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC

                                        364       81.90       29,811.60
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                       6,747       116.66       787,105.02
            XPO  LOGISTICS     INC

                                        977       91.84       89,727.68
            APTIV   PLC

                                       2,746        91.54       251,368.84
            AUTOLIV    INC

                                        743       77.35       57,471.05
            BORGWARNER      INC

                                       2,199        39.24       86,288.76
            FORD   MOTOR   CO

                                      38,960         9.00      350,640.00
            GENERAL    MOTORS    CO

                                      12,516         34.31       429,423.96
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                       1,270        35.23       44,742.10
            LEAR   CORP

                                        352      133.75        47,080.00
                                231/362


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            TESLA   INC
                                       1,283       564.82       724,664.06
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                       1,619        35.38       57,280.22
            DR  HORTON    INC

                                       3,205        58.51       187,524.55
            GARMIN    LTD

                                       1,217        99.59       121,201.03
            HANESBRANDS      INC

                                       4,021        14.25       57,299.25
            HASBRO    INC

                                       1,095       104.68       114,624.60
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                       1,466        50.88       74,590.08
            LENNAR    CORP-A

                                       2,614        66.64       174,196.96
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                        984      240.35       236,504.40
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                        564      141.86        80,009.04
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                       4,193        19.89       83,398.77
            NIKE   INC  -CL  B

                                      11,985        102.03      1,222,829.55
            NVR  INC

                                        36     3,983.60        143,409.60
            POLARIS    INC

                                        641       91.83       58,863.03
            PULTEGROUP      INC

                                       2,237        43.71       97,779.27
            PVH  CORP

                                        792       94.95       75,200.40
            RALPH   LAUREN    CORP

                                        478      116.23        55,557.94
            TAPESTRY     INC

                                       2,976        27.29       81,215.04
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                        409       20.99        8,584.91
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                       1,055        18.61       19,633.55
            VF  CORP

                                       3,495        84.53       295,432.35
            WHIRLPOOL     CORP

                                        686      149.42       102,502.12
            ARAMARK                          2,216        46.09       102,135.44

            CARNIVAL     CORP

                                       3,704        47.52       176,014.08
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        231      869.71       200,903.01
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                       1,103       117.09       129,150.27
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        290      285.10        82,679.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                       2,797       108.49       303,446.53
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                       2,934        67.85       199,071.90
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                       2,835       141.02       399,791.70
            MCDONALD'S      CORP

                                       7,287       211.24      1,539,305.88
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       1,100        21.24       23,364.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                       4,588        31.57       144,843.16
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                       1,591        55.84       88,841.44
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                       1,568       126.51       198,367.68
                                232/362


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            STARBUCKS     CORP
                                      11,629         92.03      1,070,216.87
            VAIL   RESORTS    INC

                                        293      243.88        71,456.84
            WYNN   RESORTS    LTD

                                       1,017       134.75       137,040.75
            YUM!   BRANDS    INC

                                       3,160       104.98       331,736.80
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                       7,611        59.40       452,093.40
            ALPHABET     INC-CL    A

                                       2,894      1,466.17       4,243,095.98
            ALPHABET     INC-CL    C

                                       3,019      1,466.71       4,427,997.49
            ALTICE    USA  INC-   A

                                        872       28.03       24,442.16
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                       1,532       504.67       773,154.44
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      43,060         44.59      1,920,045.40
            DISCOVERY     INC  - A

                                       1,722        30.32       52,211.04
            DISCOVERY     INC-C

                                       3,336        28.64       95,559.72
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                       2,183        36.74       80,203.42
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                       3,020       112.33       339,236.60
            FACEBOOK     INC-A

                                      23,195        217.94      5,055,118.30
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                       3,760        36.61       137,653.60
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                       1,836        36.04       66,169.44
            IAC/INTERACTIVECORP                           827      263.36       217,798.72

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                       3,689        23.41       86,359.49
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                       1,134       130.17       147,612.78
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                       1,306        20.51       26,786.06
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                       3,503        19.41       67,993.23
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                       2,153        47.23       101,686.19
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                       1,757        49.49       86,962.71
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                        946       48.89       46,249.94
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                       1,564        72.02       112,639.28
            MATCH   GROUP   INC

                                        610       85.57       52,197.70
            NETFLIX    INC

                                       4,182       353.16      1,476,915.12
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                       2,810        13.94       39,171.40
            OMNICOM    GROUP

                                       1,964        77.70       152,602.80
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                       1,570        22.44       35,230.80
            ROKU   INC

                                        751      130.09        97,697.59
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                      15,406         7.11      109,536.66
            SNAP   INC  - A

                                       6,244        19.05       118,948.20
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                       1,194       125.28       149,584.32
                                233/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRIPADVISOR      INC
                                        467       29.74       13,888.58
            TWITTER    INC

                                       7,784        33.19       258,350.96
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                       4,599        35.79       164,598.21
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                      17,399        140.08      2,437,251.92
            ZILLOW    GROUP   INC  - C

                                       1,408        48.44       68,203.52
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                        587      141.68        83,166.16
            AMAZON.COM      INC

                                       4,041      1,861.64       7,522,887.24
            AUTOZONE     INC

                                        214     1,140.23        244,009.22
            BEST   BUY  CO  INC

                                       2,167        89.44       193,816.48
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                        415     1,962.96        814,628.40
            BURLINGTON      STORES    INC

                                        580      220.74       128,029.20
            CARMAX    INC

                                       1,734        96.73       167,729.82
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                       2,530       154.34       390,480.20
            DOLLAR    TREE   INC

                                       2,390        87.71       209,626.90
            EBAY   INC

                                       8,264        35.36       292,215.04
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                       1,470       112.14       164,845.80
            GAP  INC/THE

                                       2,396        17.66       42,313.36
            GENUINE    PARTS   CO

                                       1,255        98.07       123,077.85
            GRUBHUB    INC

                                        988       58.57       57,867.16
            HOME   DEPOT   INC

                                      10,388        232.00      2,410,016.00
            KOHLS   CORP

                                       1,564        45.49       71,146.36
            LKQ  CORP

                                       2,845        33.61       95,620.45
            LOWE'S    COS  INC

                                       7,598       120.23       913,507.54
            MERCADOLIBRE       INC

                                        468      660.58       309,151.44
            NORDSTROM     INC

                                       1,281        38.67       49,536.27
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                        774      430.77       333,415.98
            ROSS   STORES    INC

                                       3,602       115.76       416,967.52
            TARGET    CORP

                                       4,939       114.32       564,626.48
            TIFFANY    & CO

                                       1,146       134.29       153,896.34
            TJX  COMPANIES     INC

                                      11,659         61.19       713,414.21
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                       1,093        93.57       102,272.01
            ULTA   BEAUTY    INC

                                        498      272.98       135,944.04
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                        341      106.74        36,398.34
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                       4,204       310.51      1,305,384.04
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                        100       5.40        540.00
                                234/362


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            KROGER    CO
                                       7,202        28.19       203,024.38
            SYSCO   CORP

                                       4,854        82.63       401,086.02
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                       7,653        52.04       398,262.12
            WALMART    INC

                                      13,652        114.37      1,561,379.24
            ALTRIA    GROUP   INC

                                      17,753         50.25       892,088.25
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                       4,846        44.30       214,677.80
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                       3,048        71.79       218,815.92
            BUNGE   LTD

                                       1,423        54.32       77,297.36
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                       1,739        48.79       84,845.81
            COCA-COLA     CO/THE

                                      39,225         57.68      2,262,498.00
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                       2,132        53.12       113,251.84
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                       3,745        32.28       120,888.60
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                       1,697       191.56       325,077.32
            GENERAL    MILLS   INC

                                       6,121        53.71       328,758.91
            HERSHEY    CO/THE

                                       1,287       154.68       199,073.16
            HORMEL    FOODS   CORP

                                       2,963        47.23       139,942.49
            INGREDION     INC

                                        744       92.26       68,641.44
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                       1,011       107.67       108,854.37
            KELLOGG    CO

                                       2,259        69.34       156,639.06
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                       6,634        30.41       201,739.94
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                       1,300        90.69       117,897.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                       1,212       172.67       209,276.04
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                       1,463        56.12       82,103.56
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                      13,703         55.09       754,898.27
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                       4,007        67.10       268,869.70
            PEPSICO    INC

                                      13,215        142.91      1,888,621.72
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                      14,706         86.15      1,266,921.90
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                       2,541        85.93       218,348.13
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                       2,420        71.31       172,570.20
            CLOROX    COMPANY

                                       1,326       158.28       209,879.28
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                       7,768        70.30       546,090.40
            COTY   INC-CL    A

                                       2,506        10.54       26,413.24
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                       2,098       205.34       430,803.32
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                       3,284       143.42       470,991.28
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                      24,161        125.14      3,023,507.54
                                235/362


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            ABBOTT    LABORATORIES
                                      16,786         90.40      1,517,454.40
            ABIOMED    INC

                                        526      182.98        96,247.48
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                        758      269.98       204,644.84
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                       1,599        88.92       142,183.08
            ANTHEM    INC

                                       2,451       297.28       728,633.28
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                       4,690        90.78       425,758.20
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                       2,577       278.25       717,050.25
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                      13,316         43.21       575,384.36
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                       3,013        53.82       162,159.66
            CENTENE    CORP

                                       5,889        66.61       392,266.29
            CERNER    CORP

                                       2,794        74.46       208,041.24
            CIGNA   CORP

                                       3,616       206.01       744,932.16
            COOPER    COS  INC/THE

                                        433      352.36       152,571.88
            CVS  HEALTH    CORP

                                      12,334         71.43       881,017.62
            DANAHER    CORP

                                       6,122       162.25       993,294.50
            DAVITA    INC

                                        908       83.19       75,536.52
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                       2,048        59.66       122,183.68
            DEXCOM    INC

                                        908      233.94       212,417.52
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                       2,003       230.45       461,591.35
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                       2,653       143.45       380,572.85
            HENRY   SCHEIN    INC

                                       1,305        71.20       92,916.00
            HOLOGIC    INC

                                       2,830        53.72       152,027.60
            HUMANA    INC

                                       1,301       356.90       464,326.90
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                        917      280.77       257,466.09
            INSULET    CORP

                                        650      192.56       125,164.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                       1,103       589.20       649,887.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                        994      177.18       176,116.92
            MCKESSON     CORP

                                       1,937       152.62       295,624.94
            MEDTRONIC     PLC

                                      13,090        119.26      1,561,113.40
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                       1,176       107.79       126,761.04
            RESMED    INC

                                       1,425       162.39       231,405.75
            STERIS    PLC

                                        740      151.29       111,954.60
            STRYKER    CORP

                                       3,212       214.23       688,106.76
            TELEFLEX     INC

                                        404      380.02       153,528.08
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                       9,178       292.81      2,687,410.18
                                236/362


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            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                        653      147.26        96,160.78
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                        716      148.29       106,175.64
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                       1,277       145.19       185,407.63
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                        780      155.75       121,485.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                       2,004       147.80       296,191.20
            ABBVIE    INC

                                      14,069         83.54      1,175,324.26
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                       2,714        88.26       239,537.64
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                       2,213       105.27       232,962.51
            ALLERGAN     PLC

                                       3,137       188.19       590,352.03
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                       1,123       120.00       134,760.00
            AMGEN   INC

                                       5,768       225.59      1,301,203.12
            BEIGENE    LTD-ADR

                                        500      163.56        81,780.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                        230      369.97        85,093.10
            BIOGEN    INC

                                       1,859       278.14       517,062.26
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                       1,903        86.15       163,943.45
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                      22,201         64.16      1,424,416.16
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                       2,430        31.57       76,715.10
            ELI  LILLY   & CO

                                       8,292       139.07      1,153,168.44
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                       1,138        89.57       101,930.66
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                      12,101         63.15       764,178.15
            ILLUMINA     INC

                                       1,416       319.58       452,525.28
            INCYTE    CORP

                                       1,948        76.74       149,489.52
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                       1,483        59.42       88,119.86
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                       1,437       158.10       227,189.70
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                        575      145.74        83,800.50
            JOHNSON    & JOHNSON

                                      25,444        148.32      3,773,854.08
            MERCK   & CO.  INC.

                                      24,814         85.98      2,133,507.72
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        249      819.95       204,167.55
            MYLAN   NV

                                       4,542        21.85       99,242.70
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                        930       99.17       92,228.10
            PERKINELMER      INC

                                       1,125        99.78       112,252.50
            PERRIGO    CO  PLC

                                        998       58.76       58,642.48
            PFIZER    INC

                                      53,643         39.82      2,136,064.26
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                        855      345.28       295,214.40
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                        791      112.39        88,900.49
                                237/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SEATTLE    GENETICS     INC
                                       1,145       113.57       130,037.65
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                       9,561        10.10       96,566.10
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                       3,787       333.68      1,263,646.16
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                       2,456       229.06       562,571.36
            WATERS    CORP

                                        535      237.53       127,078.55
            ZOETIS    INC

                                       4,586       136.31       625,117.66
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      84,974         33.54      2,850,027.96
            CITIGROUP     INC

                                      21,819         78.42      1,711,045.98
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                       3,620        39.13       141,650.60
            COMERICA     INC

                                       1,325        64.73       85,767.25
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                       1,540        49.23       75,814.20
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                       7,261        28.84       209,407.24
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                       1,674       113.75       190,417.50
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                       8,992        13.72       123,370.24
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                      30,480        133.15      4,058,412.00
            KEYCORP                          8,597        19.29       165,836.13

            M & T BANK   CORP

                                       1,286       171.49       220,536.14
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                       3,423        15.85       54,254.55
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                       4,304       150.38       647,235.52
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                       8,675        15.72       136,371.00
            SIGNATURE     BANK

                                        590      145.80        86,022.00
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                        416      252.66       105,106.56
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                      12,977         55.48       719,963.96
            US  BANCORP

                                      14,362         53.84       773,250.08
            WELLS   FARGO   & CO

                                      40,213         47.57      1,912,932.41
            ZIONS   BANCORPORATION

                                       1,842        46.63       85,892.46
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                       3,571        32.14       114,771.94
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                       6,840       135.11       924,152.40
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                       1,113       167.57       186,505.41
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                       8,531        45.95       391,999.45
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                      12,710        226.86      2,883,390.60
            BLACKROCK     INC

                                       1,139       536.84       611,460.76
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                       6,800        62.21       423,028.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                       4,632       104.30       483,117.60
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                       1,220       119.81       146,168.20
                                238/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CME  GROUP   INC
                                       3,467       209.24       725,435.08
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                       2,800        76.29       213,612.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                       1,943        45.63       88,659.09
            EATON   VANCE   CORP

                                       1,192        46.71       55,678.32
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                       4,443        24.98       110,986.14
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                        344      276.56        95,136.64
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                       2,738        25.26       69,161.88
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                       3,198       241.92       773,660.16
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                       5,520        97.11       536,047.20
            INVESCO    LTD

                                       2,612        18.17       47,460.04
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                       2,716        21.89       59,453.24
            KKR  & CO  INC  -A

                                       4,300        30.69       131,967.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                        339      359.27       121,792.53
            MOODY'S    CORP

                                       1,709       255.62       436,854.58
            MORGAN    STANLEY

                                      12,326         54.55       672,383.30
            MSCI   INC

                                        709      276.11       195,761.99
            NASDAQ    INC

                                       1,056       110.21       116,381.76
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                       2,155       101.62       218,991.10
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                       1,053        90.42       95,212.26
            S&P  GLOBAL    INC

                                       2,399       294.83       707,297.17
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                      11,839         47.15       558,208.85
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                       1,314        63.71       83,714.94
            STATE   STREET    CORP

                                       3,261        78.34       255,466.74
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                       5,445        32.63       177,670.35
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                       2,440       131.18       320,079.20
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                       2,487        49.32       122,658.84
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                        845       61.47       51,942.15
            AFLAC   INC

                                       7,299        52.39       382,394.61
            ALLEGHANY     CORP

                                        153      804.85       123,142.05
            ALLSTATE     CORP

                                       3,237       118.28       382,872.36
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                        776      110.49        85,740.24
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                       8,391        51.06       428,444.46
            AON  PLC

                                       2,353       213.42       502,177.26
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                       3,543        44.99       159,399.57
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                       1,873        96.86       181,418.78
                                239/362


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASSURANT     INC
                                        506      129.18        65,365.08
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                       1,270        44.63       56,680.10
            BROWN   & BROWN   INC

                                       2,556        41.83       106,917.48
            CHUBB   LTD

                                       4,418       152.01       671,580.18
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                       1,571       106.01       166,549.56
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                        146      167.32        24,428.72
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                        313      277.35        86,810.55
            FNF  GROUP

                                       2,799        48.30       135,191.70
            GLOBE   LIFE   INC

                                        921      104.79        96,511.59
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                       3,122        58.98       184,135.56
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                       2,060        56.55       116,493.00
            LOEWS   CORP

                                       2,419        51.35       124,215.65
            MARKEL    CORP

                                        141     1,188.38        167,561.58
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                       4,991       113.87       568,325.17
            METLIFE    INC

                                       7,927        51.27       406,417.29
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                       2,449        54.36       133,127.64
            PROGRESSIVE      CORP

                                       5,771        76.75       442,924.25
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                       3,987        93.52       372,864.24
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                        470      155.21        72,948.70
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                        357      190.09        67,862.13
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                       2,614       134.78       352,314.92
            UNUM   GROUP

                                       1,141        28.10       32,062.10
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                       1,307       209.01       273,176.07
            WR  BERKLEY    CORP

                                       1,291        72.07       93,042.37
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                       2,702        60.77       164,200.54
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                      13,000         5.57       72,410.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                        468      169.46        79,307.28
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                       6,093       208.57      1,270,817.01
            ADOBE   INC

                                       4,638       351.37      1,629,654.06
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                       1,691        95.52       161,524.32
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                        259      107.40        27,816.60
            ANSYS   INC

                                        731      277.34       202,735.54
            AUTODESK     INC

                                       2,179       199.19       434,035.01
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                       4,210       177.21       746,054.10
            BLACK   KNIGHT    INC

                                       1,600        65.91       105,456.00
                                240/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS
                                       1,500        77.96       116,940.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                       1,021       131.03       133,781.63
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                       2,442        74.58       182,124.36
            CDK  GLOBAL    INC

                                       1,236        54.51       67,374.36
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                       1,040       115.48       120,099.20
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                       1,337       128.26       171,483.62
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                       5,640        62.42       352,048.80
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                        547      140.41        76,804.27
            DOCUSIGN     INC

                                       1,080        74.18       80,114.40
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                       1,047        17.34       18,154.98
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                       2,725        34.48       93,958.00
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                        480      227.57       109,233.60
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                       5,905       147.92       873,467.60
            FISERV    INC

                                       5,506       120.84       665,345.04
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                        917      320.63       294,017.71
            FORTINET     INC

                                       1,474       117.99       173,917.26
            GARTNER    INC

                                        792      160.57       127,171.44
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                       2,910       198.77       578,420.70
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                       1,543        71.29       110,000.47
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                        880      111.81        98,392.80
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                       8,443       140.56      1,186,748.08
            INTUIT    INC

                                       2,474       288.08       712,709.92
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                        784      151.25       118,580.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                       1,229       101.62       124,890.98
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                       8,739       323.67      2,828,552.13
            MICROSOFT     CORP

                                      69,685        165.04      11,500,812.40
            MONGODB    INC

                                        444      152.11        67,536.84
            NORTONLIFELOCK        INC

                                       6,279        28.07       176,251.53
            OKTA   INC

                                        956      129.66       123,954.96
            ORACLE    CORP

                                      22,635         54.07      1,223,874.45
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                        829      242.90       201,364.10
            PAYCHEX    INC

                                       3,176        88.91       282,378.16
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                        437      314.81       137,571.97
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                      10,577        116.98      1,237,297.46
            PTC  INC

                                       1,110        86.05       95,515.50
                                241/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                                        770      197.34       151,951.80
            SABRE   CORP

                                       2,780        22.67       63,036.50
            SALESFORCE.COM        INC

                                       7,866       182.11      1,432,477.26
            SERVICENOW      INC

                                       1,774       309.39       548,857.86
            SPLUNK    INC

                                       1,310       157.00       205,670.00
            SQUARE    INC  - A

                                       3,596        71.14       255,819.44
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                       2,001        65.45       130,965.45
            SYNOPSYS     INC

                                       1,297       154.05       199,802.85
            TWILIO    INC  - A

                                       1,132       121.38       137,402.16
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                        410      309.90       127,059.00
            VERISIGN     INC

                                        927      212.75       197,219.25
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                      16,661        205.00      3,415,505.00
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                        730      150.63       109,959.90
            WESTERN    UNION   CO

                                       3,785        27.10       102,573.50
            WIX.COM    LTD

                                        437      141.03        61,630.11
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                       1,681       186.07       312,783.67
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                       2,939       105.36       309,653.04
            APPLE   INC

                                      43,411        318.31      13,818,155.41
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                        478      238.05       113,787.90
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                        902       81.52       73,531.04
            CDW  CORP/DE

                                       1,294       137.92       178,468.48
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                      40,568         48.85      1,981,746.80
            COGNEX    CORP

                                       1,763        57.73       101,777.99
            CORNING    INC

                                       6,803        29.36       199,736.08
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                       1,389        49.98       69,422.22
            F5  NETWORKS     INC

                                        613      135.82        83,257.66
            FLEX   LTD

                                       4,584        13.46       61,723.56
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                       1,041        54.29       56,515.89
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                      11,709         14.76       172,824.84
            HP  INC

                                      14,962         21.98       328,864.76
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                        405      144.33        58,453.65
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                       3,271        24.58       80,401.18
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                       2,002       102.98       206,165.96
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                       1,630       179.66       292,845.80
            NETAPP    INC

                                       2,203        59.81       131,761.43
                                242/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SEAGATE    TECHNOLOGY
                                       2,560        63.23       161,868.80
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                       3,312        98.40       325,900.80
            TRIMBLE    INC

                                       2,244        44.08       98,915.52
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                       3,193        69.52       221,977.36
            XEROX   HOLDINGS     CORP

                                       2,113        35.52       75,053.76
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                        481      252.70       121,548.70
            AT&T   INC

                                      70,632         38.50      2,719,332.00
            CENTURYLINK      INC

                                      10,298         14.71       151,483.58
            SPRINT    CORP

                                       4,378         4.83       21,145.74
            T-MOBILE     US  INC

                                       3,430        81.58       279,819.40
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                      40,015         60.28      2,412,104.20
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC

                                       1,826        34.78       63,508.28
            AES  CORP

                                       4,924        20.38       100,351.12
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                       2,420        58.93       142,610.60
            AMEREN    CORPORATION

                                       2,557        80.39       205,557.23
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                       4,773       102.16       487,609.68
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                       1,575       135.78       213,853.50
            AQUA   AMERICA    INC

                                       2,300        51.86       119,278.00
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                        921      117.38       108,106.98
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                       3,952        26.46       104,569.92
            CMS  ENERGY    CORP

                                       2,881        67.49       194,438.69
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                       3,461        93.61       323,984.21
            DOMINION     ENERGY    INC

                                       7,683        84.00       645,372.00
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                       1,855       132.76       246,269.80
            DUKE   ENERGY    CORP

                                       6,979        96.28       671,938.12
            EDISON    INTERNATIONAL

                                       3,602        76.92       277,065.84
            ENTERGY    CORP

                                       2,089       130.73       273,094.97
            EVERGY    INC

                                       2,180        71.37       155,586.60
            EVERSOURCE      ENERGY

                                       3,272        91.81       300,402.32
            EXELON    CORP

                                       9,399        47.73       448,614.27
            FIRSTENERGY      CORP

                                       5,462        50.47       275,667.14
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                       4,545       263.72      1,198,607.40
            NISOURCE     INC

                                       2,749        29.08       79,940.92
            NRG  ENERGY    INC

                                       2,735        37.96       103,820.60
            OGE  ENERGY    CORP

                                       2,132        45.52       97,048.64
                                243/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                        828       97.12       80,415.36
            PPL  CORP

                                       7,350        36.53       268,495.50
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                       5,130        61.66       316,315.80
            SEMPRA    ENERGY

                                       2,664       159.76       425,600.64
            SOUTHERN     CO/THE

                                       9,965        69.44       691,969.60
            UGI  CORP

                                       1,566        43.58       68,246.28
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                       2,849        22.17       63,162.33
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                       3,247        98.96       321,323.12
            XCEL   ENERGY    INC

                                       5,255        67.17       352,978.35
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                      10,120         50.35       509,542.00
            ANALOG    DEVICES    INC

                                       3,550       117.57       417,373.50
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                       8,927        62.00       553,474.00
            BROADCOM     INC

                                       3,889       324.00      1,260,036.00
            INTEL   CORP

                                      42,106         68.47      2,882,997.82
            KLA  CORP

                                       1,635       179.40       293,319.00
            LAM  RESEARCH     CORP

                                       1,439       306.54       441,111.06
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                       5,363        27.31       146,463.53
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                       2,332        62.56       145,889.92
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                       2,513       107.22       269,443.86
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                      10,573         57.76       610,696.48
            NVIDIA    CORP

                                       5,465       250.48      1,368,873.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                       2,801       135.28       378,919.28
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                       3,199        24.99       79,943.01
            QORVO   INC

                                       1,187       113.39       134,593.93
            QUALCOMM     INC

                                      11,499         89.65      1,030,885.35
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                       1,715       122.31       209,761.65
            TERADYNE     INC

                                       1,820        72.10       131,222.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                       8,870       130.52      1,157,712.40
            XILINX    INC

                                       2,482       100.80       250,185.60
                                     2,856,817               269,479,498.86

                 米ドル    小計
                                                  (29,389,434,145)
     カナダドル        CAMECO    CORP

                                       2,464        11.05       27,227.20
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                      12,036         39.78       478,792.08
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                      10,337         11.53       119,185.61
            ENBRIDGE     INC

                                      19,566         53.96      1,055,781.36
                                244/362


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            ENCANA    CORP
                                       8,507         4.96       42,194.72
            HUSKY   ENERGY    INC

                                       1,391         9.15       12,727.65
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                       2,877        33.58       96,609.66
            INTER   PIPELINE     LTD

                                       3,471        22.30       77,403.30
            KEYERA    CORP

                                       2,259        35.00       79,065.00
            PARKLAND     FUEL   CORP

                                       1,790        46.32       82,912.80
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                       4,689        50.84       238,388.76
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                        517       14.88        7,692.96
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                      15,448         42.48       656,231.04
            TC  ENERGY    CORP

                                       9,133        72.32       660,498.56
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                       2,566        81.45       209,000.70
            BARRICK    GOLD   CORP

                                      17,954         24.60       441,668.40
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                       1,673        57.14       95,595.22
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                       4,287        12.04       51,615.48
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                       1,646       145.01       238,686.46
            KINROSS    GOLD   CORP

                                      10,281         6.46       66,415.26
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                       2,324        56.64       131,631.36
            LUNDIN    MINING    CORP

                                       7,300         7.32       53,436.00
            METHANEX     CORP

                                        131       49.63        6,501.53
            NUTRIEN    LTD

                                       5,955        58.17       346,402.35
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                       6,095        19.00       115,805.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                        335       57.67       19,319.45
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                       4,359        39.06       170,262.54
            BOMBARDIER      INC-B

                                       8,071         1.22       9,846.62
            CAE  INC

                                       3,196        39.03       124,739.88
            WSP  GLOBAL    INC

                                       1,265        94.11       119,049.15
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                       1,932       104.06       201,043.92
            AIR  CANADA

                                        840       47.18       39,631.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                       6,986       124.31       868,429.66
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                       1,397       343.48       479,841.56
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                       3,323        69.53       231,048.19
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                       1,800        39.24       70,632.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                       2,857        84.41       241,159.37
            STARS   GROUP   INC/THE

                                       2,811        32.34       90,907.74
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                       1,274        33.31       42,436.94
                                245/362


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            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                                       3,836        26.06       99,966.16
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                        500      144.92        72,460.00
            DOLLARAMA     INC

                                       3,427        46.57       159,595.39
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                       8,787        44.00       386,628.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                        864       31.13       26,896.32
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                       1,439        68.93       99,190.27
            METRO   INC

                                       2,618        54.45       142,550.10
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                        817      107.08        87,484.36
            SAPUTO    INC

                                       2,462        40.04       98,578.48
            AURORA    CANNABIS     INC

                                       4,385         2.60       11,401.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                       3,277        37.30       122,232.10
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                       1,137        29.76       33,837.12
            CRONOS    GROUP   INC

                                       1,000         9.99       9,990.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                       6,195       104.02       644,403.90
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                      11,730         73.34       860,278.20
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                       4,352       108.95       474,150.40
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                       3,581        73.79       264,241.99
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                      13,639        105.77      1,442,597.03
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                      17,409         74.20      1,291,747.80
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                       8,688        81.98       712,242.24
            CI  FINANCIAL     CORP

                                        775       23.17       17,956.75
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      39.12        3,168.72
            ONEX   CORPORATION

                                        908       86.92       78,923.36
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        253      598.47       151,412.91
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                       1,846        34.40       63,502.40
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                       1,254        73.25       91,855.50
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                       1,310       142.29       186,399.90
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                      19,343         27.14       524,969.02
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                       3,492        34.09       119,042.28
            POWER   FINANCIAL     CORP

                                       2,751        35.36       97,275.36
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                       5,940        63.50       377,190.00
            BLACKBERRY      LTD

                                       1,407         8.68       12,212.76
            CGI  INC

                                       2,082       113.29       235,869.78
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        182     1,394.90        253,871.80
            OPEN   TEXT   CORP

                                       2,603        60.96       158,678.88
                                246/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                        985      611.84       602,662.40
            BCE  INC

                                       1,698        62.44       106,023.12
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                       3,406        66.12       225,204.72
            TELUS   CORP

                                        320       52.32       16,742.40
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                       6,200        19.84       123,008.00
            ALTAGAS    LTD

                                       2,930        20.37       59,684.10
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                        863       51.86       44,755.18
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                        987       40.25       39,726.75
            EMERA   INC

                                       2,389        60.44       144,391.16
            FORTIS    INC

                                       3,685        58.19       214,430.15
            HYDRO   ONE  LTD

                                       3,481        26.55       92,420.55
                                      366,457              19,181,665.49

               カナダドル      小計
                                                   (1,590,927,335)
     ユーロ        ENI  SPA

                                      25,126         13.47       338,447.22
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                       4,618        14.11       65,183.07
            NESTE   OYJ

                                       3,878        34.27       132,899.06
            OMV  AG

                                       1,475        47.17       69,575.75
            REPSOL    SA

                                      12,998         13.10       170,273.80
            TENARIS    SA

                                       5,062        10.23       51,809.57
            TOTAL   SA

                                      22,816         47.38      1,081,136.16
            VOPAK                           762       48.66       37,078.92

            AIR  LIQUIDE    SA

                                       4,619       130.60       603,241.40
            AKZO   NOBEL

                                       2,036        88.04       179,249.44
            ARCELORMITTAL                          7,467        14.10       105,284.70

            ARKEMA                           810       85.96       69,627.60

            BASF   SE

                                       8,946        63.70       569,860.20
            COVESTRO     AG

                                       1,966        39.71       78,069.86
            CRH  PLC

                                       7,290        34.99       255,077.10
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                       1,793        26.00       46,618.00
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      41.90        2,346.40
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                       1,382        65.08       89,940.56
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                       1,614       112.90       182,220.60
            LANXESS    AG

                                        745       55.26       41,168.70
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                       2,286        32.60       74,523.60
            SOLVAY    SA

                                        860       95.00       81,700.00
                                247/362


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            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                       5,614        11.95       67,087.30
            SYMRISE    AG

                                       1,247        92.92       115,871.24
            THYSSENKRUPP       AG

                                       2,040        11.25       22,960.20
            UMICORE                          2,263        42.90       97,082.70

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                       4,811        29.22       140,577.42
            VOESTALPINE      AG

                                        712       23.36       16,632.32
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                       2,875        31.93       91,798.75
            AIRBUS    SE

                                       5,630       139.00       782,570.00
            ALSTOM                          1,911        47.12       90,046.32

            ANDRITZ    AG

                                        352       37.58       13,228.16
            BOUYGUES     SA

                                       1,779        38.08       67,744.32
            BRENNTAG     AG

                                       1,535        47.85       73,449.75
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                       9,590         9.60       92,064.00
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                       5,270        35.21       185,556.70
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11     1,117.00         12,287.00
            EIFFAGE                           782      104.85        81,992.70

            FERROVIAL     SA

                                       5,159        29.60       152,706.40
            GEA  GROUP   AG

                                       1,676        28.39       47,581.64
            HOCHTIEF     AG

                                        17      109.70        1,864.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                       1,730        57.50       99,475.00
            KION   GROUP   AG

                                        740       58.30       43,142.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                        297       99.36       29,509.92
            KONE   OYJ-B

                                       3,591        59.50       213,664.50
            LEGRAND    SA

                                       2,388        73.40       175,279.20
            LEONARDO     SPA

                                       3,148        11.17       35,178.90
            METSO   OYJ

                                        751       34.97       26,262.47
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                        522      286.00       149,292.00
            PRYSMIAN     SPA

                                       1,283        21.20       27,199.60
            SAFRAN    SA

                                       3,201       147.00       470,547.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                       5,378        94.22       506,715.16
            SIEMENS    AG-REG

                                       7,372       117.64       867,242.08
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                        400       15.61        6,246.00
            THALES    SA

                                       1,208        98.70       119,229.60
            VINCI   SA

                                       4,974       102.40       509,337.60
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                       2,705        11.03       29,849.67
                                248/362


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            BUREAU    VERITAS    SA
                                       3,496        25.52       89,217.92
            EDENRED                          2,300        48.48       111,504.00

            RANDSTAD     NV

                                       1,305        54.26       70,809.30
            TELEPERFORMANCE                           644      232.00       149,408.00

            WOLTERS    KLUWER

                                       2,888        69.58       200,947.04
            ADP                           314      171.10        53,725.40

            AENA   SME  SA

                                        718      168.50       120,983.00
            ATLANTIA     SPA

                                       5,155        21.36       110,110.80
            BOLLORE                          3,240         3.71       12,026.88

            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                       1,407        14.53       20,443.71
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                       9,978        33.19       331,219.71
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                        385       69.70       26,834.50
            GETLINK                          4,655        15.82       73,642.10

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                       2,974        68.96       205,087.04
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                        619       53.75       33,271.25
            CONTINENTAL      AG

                                       1,037       103.20       107,018.40
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                       8,964        43.87       393,295.50
            FAURECIA                           800       43.18       34,544.00

            FERRARI    NV

                                       1,274       157.00       200,018.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                       9,665        12.14       117,352.43
            MICHELIN     (CGDE)

                                       1,535       106.70       163,784.50
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                        423       23.24        9,830.52
            PEUGEOT    SA

                                       5,130        19.27       98,855.10
            PIRELLI    & C SPA

                                       1,734         4.78       8,304.12
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                       1,723        66.48       114,545.04
            RENAULT    SA

                                       1,817        36.27       65,902.59
            VALEO   SA

                                       2,418        28.56       69,058.08
            VOLKSWAGEN      AG

                                        194      174.95        33,940.30
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                       1,863       176.60       329,005.80
            ADIDAS    AG

                                       1,783       313.05       558,168.15
            ESSILORLUXOTTICA                          2,808       139.00       390,312.00

            HERMES    INTERNATIONAL

                                        325      711.00       231,075.00
            KERING                           743      573.30       425,961.90

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                       2,648       416.30      1,102,362.40
            MONCLER    SPA

                                       2,163        40.55       87,709.65
                                249/362


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            PUMA   SE
                                        750       78.20       58,650.00
            SEB  SA

                                        151      129.00        19,479.00
            ACCOR   SA

                                       1,867        38.18       71,282.06
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                        901      105.30        94,875.30
            SODEXO                          1,030        98.30       101,249.00

            ALTICE    EUROPE    NV

                                       7,300         6.14       44,880.40
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                        409       14.45        5,910.05
            JC  DECAUX    SA

                                        60      25.32        1,519.20
            PUBLICIS     GROUPE

                                       1,962        41.30       81,030.60
            SES                          2,232        12.75       28,458.00

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                        192       40.94        7,860.48
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                        860       66.00       56,760.00
            VIVENDI                          8,098        24.83       201,073.34

            DELIVERY     HERO   SE

                                       1,124        68.84       77,376.16
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                      10,800         31.14       336,312.00
            PROSUS    NV

                                       4,810        68.04       327,272.40
            ZALANDO    SE

                                        800       45.94       36,752.00
            CARREFOUR     SA

                                       6,545        15.29       100,073.05
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                        625       36.54       22,837.50
            COLRUYT    SA

                                        290       45.28       13,131.20
            JERONIMO     MARTINS

                                       2,258        15.81       35,710.27
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                      11,576         22.44       259,823.32
            METRO   AG

                                       1,970        12.85       25,314.50
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                       7,452        70.71       526,930.92
            DANONE                          6,048        74.10       448,156.80

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                       3,500         8.72       30,520.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                       1,177        91.40       107,577.80
            HEINEKEN     NV

                                       2,526       100.50       253,863.00
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                       1,336       117.80       157,380.80
            PERNOD    RICARD    SA

                                       2,112       164.20       346,790.40
            REMY   COINTREAU

                                        18      98.95        1,781.10
            BEIERSDORF      AG

                                       1,070       106.55       114,008.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                        966       87.50       84,525.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                       1,842        95.84       176,537.28
            L'OREAL                          2,449       270.50       662,454.50

                                250/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNILEVER     NV
                                      13,786         51.86       714,941.96
            BIOMERIEUX                           110       89.00        9,790.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                        245      120.20        29,449.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                       1,986        72.08       143,150.88
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                       3,728        49.15       183,231.20
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                       8,927        45.61       407,160.47
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                        339      219.00        74,241.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                       1,563        44.94       70,249.03
            BAYER   AG-REG

                                       9,071        75.35       683,499.85
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        127      479.40        60,883.80
            GALAPAGOS     NV

                                        510      213.00       108,630.00
            GRIFOLS    SA

                                       2,882        31.16       89,803.12
            IPSEN                           158       64.05       10,119.90

            MERCK   KGAA

                                       1,207       120.00       144,840.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       1,261        43.38       54,702.18
            QIAGEN    N.V.

                                       2,180        31.40       68,452.00
            RECORDATI     SPA

                                        830       40.29       33,440.70
            SANOFI                          10,784         89.11       960,962.24

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                        298      163.10        48,603.80
            UCB  SA

                                       1,046        82.20       85,981.20
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                       3,806        15.79       60,096.74
            AIB  GROUP   PLC

                                       2,000         2.69       5,380.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                      66,716         4.60      307,360.61
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      55,157         0.96       53,171.34
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      163,676          3.54      579,413.04
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                      10,400         4.56       47,444.80
            BANKIA    SA

                                       1,600         1.68       2,701.60
            BANKINTER     SA

                                       2,829         5.94       16,815.57
            BNP  PARIBAS

                                      10,925         49.91       545,266.75
            CAIXABANK     S.A

                                      35,123         2.65       93,181.31
            COMMERZBANK      AG

                                       5,632         5.13       28,920.32
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                      10,156         12.57       127,711.70
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                       3,374        33.80       114,041.20
            FINECOBANK      SPA

                                       6,723        10.98       73,852.15
            ING  GROEP   NV-CVA

                                      37,414         10.22       382,371.08
                                251/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTESA    SANPAOLO
                                      144,520          2.27      329,216.56
            KBC  GROEP   NV

                                       2,188        68.32       149,484.16
            MEDIOBANCA      SPA

                                       6,857         9.56       65,566.63
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                       1,216        21.10       25,657.60
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                       8,630        30.19       260,539.70
            UNICREDIT     SPA

                                      20,509         12.44       255,213.99
            AMUNDI    SA

                                        618       74.00       45,732.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                      20,858         7.75      161,691.21
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                       1,937       150.10       290,743.70
            EURAZEO                           403       62.45       25,167.35

            EXOR   NV

                                       1,164        73.50       85,554.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                        824       95.46       78,659.04
            NATIXIS                          3,105         3.92       12,187.12

            WENDEL                           294      123.10        36,191.40

            AEGON   NV

                                      16,557         3.85       63,744.45
            AGEAS                          1,697        51.50       87,395.50

            ALLIANZ    SE-REG

                                       4,075       220.55       898,741.25
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                       9,850        18.14       178,679.00
            AXA  SA

                                      18,933         24.31       460,261.23
            CNP  ASSURANCES

                                       1,015        17.05       17,305.75
            HANNOVER     RUECK   SE

                                        485      179.00        86,815.00
            MAPFRE    SA

                                        942       2.39       2,251.38
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                       1,436       272.50       391,310.00
            NN  GROUP   NV

                                       2,804        32.43       90,933.72
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                       5,374        10.58       56,883.79
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                       4,689        40.98       192,155.22
            SCOR   SE

                                       1,565        38.40       60,096.00
            AROUNDTOWN      SA

                                      10,475         8.25       86,418.75
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                       3,506        38.02       133,298.12
            VONOVIA    SE

                                       5,210        51.10       266,231.00
            ADYEN   NV

                                        107      835.20        89,366.40
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                       3,957        77.70       307,458.90
            ATOS   SE

                                       1,004        78.18       78,492.72
            CAPGEMINI     SA

                                       1,651       119.05       196,551.55
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                       1,357       163.95       222,480.15
                                252/362


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            SAP  SE
                                       9,394       126.64      1,189,656.16
            WIRECARD     AG

                                       1,119       139.65       156,268.35
            WORLDLINE     SA

                                        566       67.60       38,261.60
            INGENICO     GROUP

                                        414      100.85        41,751.90
            NOKIA   OYJ

                                      59,734         3.67      219,552.31
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                       2,767        43.85       121,332.95
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                      32,678         14.80       483,699.75
            ELISA   OYJ

                                       1,241        53.22       66,046.02
            ILIAD   SA

                                        98      115.10        11,279.80
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                      37,869         2.73      103,571.71
            ORANGE                          19,967         13.09       261,368.03

            PROXIMUS                           918       25.72       23,610.96

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      72,024         0.50       36,321.70
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                      71,459         0.49       35,257.87
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                        620       2.78       1,726.08
            TELEFONICA      SA

                                      47,198         6.11      288,757.36
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       1,460        30.18       44,062.80
            E.ON   SE

                                      23,556         10.40       244,982.40
            EDF                          6,102        11.47       70,020.45

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                      18,329         4.30       78,869.68
            ENAGAS    SA

                                       1,292        24.13       31,175.96
            ENDESA    SA

                                       3,177        24.65       78,313.05
            ENEL   SPA

                                      78,269         7.81      611,985.31
            ENGIE                          18,405         15.71       289,142.55

            FORTUM    OYJ

                                       3,981        22.68       90,289.08
            IBERDROLA     SA

                                      58,441         9.88      577,747.72
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                       3,416        23.47       80,173.52
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                       4,384        18.36       80,512.16
            RWE  AG

                                       5,848        31.71       185,440.08
            SNAM   SPA

                                      20,377         4.87       99,399.00
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                       2,245        14.92       33,506.62
            TERNA   SPA

                                      14,453         6.32       91,371.86
            UNIPER    SE

                                       2,177        29.69       64,635.13
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                       5,023        26.99       135,570.77
            VERBUND    AG

                                        797       47.00       37,459.00
                                253/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASML   HOLDING    NV
                                       4,019       270.65      1,087,742.35
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                      12,870         21.91       281,981.70
            STMICROELECTRONICS          NV

                                       6,064        27.74       168,215.36
                                     1,836,930               40,604,428.27

                 ユーロ    小計
                                                   (4,884,712,720)
     英ポンド        BP  PLC

                                      193,712          4.86      941,634.03
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                      41,461         21.87       906,752.07
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                      35,775         22.00       787,050.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                      10,602         21.32       226,034.64
            ANTOFAGASTA      PLC

                                       4,320         8.75       37,825.92
            BHP  GROUP   PLC

                                      20,668         17.79       367,683.72
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                       1,282        52.10       66,792.20
            EVRAZ   PLC

                                       3,072         3.79       11,649.02
            GLENCORE     PLC

                                      109,009          2.30      251,320.24
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                       1,803        27.92       50,339.76
            MONDI   PLC

                                       5,338        16.27       86,849.26
            RIO  TINTO   PLC

                                      10,996         44.38       488,057.46
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                       4,977        25.58       127,311.66
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                      33,568         6.43      216,110.78
            BUNZL   PLC

                                       3,344        20.39       68,184.16
            DCC  PLC

                                        823       63.60       52,342.80
            FERGUSON     PLC

                                       2,384        70.50       168,072.00
            MEGGITT    PLC

                                       7,023         6.93       48,697.48
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      44,562         2.46      109,622.52
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                      18,000         6.58      118,440.00
            SMITHS    GROUP   PLC

                                       3,824        17.42       66,633.20
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                        802       91.55       73,423.10
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                       2,572        13.87       35,673.64
            EXPERIAN     PLC

                                       9,330        26.93       251,256.90
            G4S  PLC

                                      17,548         2.06       36,289.26
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                       1,723        61.70       106,309.10
            RELX   PLC

                                      18,927         20.50       388,003.50
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                      17,290         4.81       83,234.06
            EASYJET    PLC

                                        130       14.82        1,927.25
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                      10,392         8.09       84,133.63
                                254/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                                       1,360        54.06       73,521.60
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                       3,298        20.99       69,225.02
            PERSIMMON     PLC

                                       3,047        30.49       92,903.03
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                      36,389         2.23       81,147.47
            CARNIVAL     PLC

                                       1,722        34.28       59,030.16
            COMPASS    GROUP   PLC

                                      15,613         19.27       300,862.51
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                       6,950         8.87       61,646.50
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                       1,670        48.06       80,260.20
            TUI  AG-DI

                                       4,120         8.38       34,525.60
            WHITBREAD     PLC

                                        983       43.02       42,288.66
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                      10,377         5.95       61,805.41
            INFORMA    PLC

                                      11,550         8.20       94,710.00
            ITV  PLC

                                      42,960         1.41       60,573.60
            PEARSON    PLC

                                       7,332         5.83       42,804.21
            WPP  PLC

                                      11,423         10.03       114,572.69
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                       4,960         8.49       42,120.32
            KINGFISHER      PLC

                                      12,732         2.06       26,342.50
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                       9,143         1.84       16,873.40
            NEXT   PLC

                                       1,278        71.94       91,939.32
            OCADO   GROUP   PLC

                                       2,823        13.18       37,207.14
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                       9,573         2.09       20,074.58
            TESCO   PLC

                                      96,904         2.48      241,194.05
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                      23,008         1.87       43,174.51
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                       3,281        26.70       87,602.70
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      21,830         34.12       744,948.75
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                       1,836        27.88       51,187.68
            DIAGEO    PLC

                                      22,570         32.40       731,268.00
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                       8,282        19.59       162,244.38
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                       6,767        61.50       416,170.50
            UNILEVER     PLC

                                      10,572         44.74       472,991.28
            NMC  HEALTH    PLC

                                        438       13.47        5,902.05
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                       8,847        19.30       170,747.10
            ASTRAZENECA      PLC

                                      12,437         76.59       952,549.83
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                      47,362         18.22       863,314.53
            BARCLAYS     PLC

                                      167,483          1.73      290,482.51
                                255/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HSBC   HOLDINGS     PLC
                                      191,346          5.79     1,108,658.72
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                      681,695          0.58      395,996.62
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                      42,392         2.23       94,703.72
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                      28,731         6.88      197,899.12
            3I  GROUP   PLC

                                       8,862        11.17       98,988.54
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                       1,573        18.31       28,809.49
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                       3,252        79.50       258,534.00
            M&G  PLC

                                      21,579         2.45       52,954.86
            SCHRODERS     PLC

                                       1,161        32.65       37,906.65
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                       5,722        11.28       64,572.77
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                      18,736         3.13       58,812.30
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                       1,104        23.02       25,414.08
            AVIVA   PLC

                                      34,259         4.11      141,010.04
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                       7,462         3.39       25,333.49
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                      62,981         3.11      196,374.75
            PRUDENTIAL      PLC

                                      24,850         14.17       352,248.75
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                       9,396         5.52       51,903.50
            AVEVA   GROUP   PLC

                                        700       51.25       35,875.00
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                       1,601        11.15       17,857.55
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                      12,303         7.66       94,240.98
            HALMA   PLC

                                       4,070        21.62       87,993.40
            BT  GROUP   PLC

                                      76,563         1.71      130,922.73
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                      260,244          1.56      407,281.86
            CENTRICA     PLC

                                      60,998         0.91       55,666.77
            NATIONAL     GRID   PLC

                                      33,301         10.14       337,805.34
            SEVERN    TRENT   PLC

                                       2,533        26.18       66,313.94
            SSE  PLC

                                       9,313        15.29       142,442.33
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                       4,711        10.10       47,581.10
                                     2,877,615               17,609,967.55

                英ポンド     小計
                                                   (2,509,596,475)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                        580       22.22       12,887.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      654.00        51,012.00
            GIVAUDAN-REG                            81     3,154.00        255,474.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                       4,295        51.94       223,082.30
            SIKA   AG-REG

                                       1,079       181.65       196,000.35
                                256/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ABB  LTD-REG
                                      18,072         23.41       423,065.52
            GEBERIT    AG-REG

                                        335      523.20       175,272.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                        215      245.80        52,847.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                        386      255.70        98,700.20
            ADECCO    SA-REG

                                       1,516        60.32       91,445.12
            SGS  SA-REG

                                        55     2,766.00        152,130.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                        530      163.70        86,761.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                       5,126        75.72       388,140.72
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        304      260.00        79,040.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                        251       49.90       12,524.90
            DUFRY   AG-REG

                                        465       89.50       41,617.50
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        33     2,184.00         72,072.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        11     8,205.00         90,255.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                         1    92,100.00          92,100.00
            NESTLE    SA-REG

                                      28,885        108.90      3,145,576.50
            ALCON   INC

                                       4,228        59.99       253,637.72
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                        419      242.40       101,565.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        107     1,007.00        107,749.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                        751      395.10       296,720.10
            NOVARTIS     AG-REG

                                      20,760         91.55      1,900,578.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                       6,646       323.50      2,149,981.00
            VIFOR   PHARMA    AG

                                        491      181.50        89,116.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                      25,328         13.20       334,329.60
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                       1,813        50.16       90,940.08
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                        29      81.40        2,360.60
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                        174      900.40       156,669.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      37,635         12.39       466,485.82
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                        517      177.70        91,870.90
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        344      499.70       171,896.80
            SWISS   RE  AG

                                       3,067       111.05       340,590.35
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                       1,477       413.00       610,001.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                        823      118.80        97,772.40
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                        622      157.55        97,996.10
            SWISSCOM     AG-REG

                                        251      534.40       134,134.40
                                      167,780              13,234,399.28

                                257/362


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               スイスフラン       小計
                                                   (1,487,414,135)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                       1,099       319.00       350,581.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB
                                       3,164       243.00       768,852.00
            ALFA   LAVAL   AB

                                       3,608       248.70       897,309.60
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                       8,918       240.20      2,142,103.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                       7,182       386.50      2,775,843.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                       3,770       340.60      1,284,062.00
            EPIROC    AB-A

                                       5,706       122.70       700,126.20
            EPIROC    AB-B

                                       1,290       120.25       155,122.50
            SANDVIK    AB

                                      11,964        187.60      2,244,446.40
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                       3,780       226.70       856,926.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                       2,513       184.60       463,899.80
            VOLVO   AB-B   SHS

                                      15,715        156.60      2,460,969.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                       3,833       157.25       602,739.25
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                       1,532       238.50       365,382.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                       2,837        75.94       215,441.78
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                       7,503       188.94      1,417,616.82
            ICA  GRUPPEN    AB

                                        510      426.30       217,413.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                       1,870       545.00      1,019,150.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                       5,328       313.00      1,667,664.00
            NORDEA    BANK   ABP

                                      33,101         76.51      2,532,557.51
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                      14,454         92.48      1,336,705.92
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                      16,392         94.46      1,548,388.32
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                       9,995       134.75      1,346,826.25
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                        633      232.00       146,856.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                       4,717       539.60      2,545,293.20
            KINNEVIK     AB  - B

                                       2,331       234.60       546,852.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                        90      433.80        39,042.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                      31,297         79.70      2,494,370.90
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                       2,433       560.40      1,363,453.20
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                        144      451.40        65,001.60
            TELE2   AB-B   SHS

                                       5,409       148.50       803,236.50
            TELIA   CO  AB

                                      26,824         41.29      1,107,562.96
                                      239,942              36,481,794.91

             スウェーデンクローナ           小計
                                                    (415,892,461)
                                258/362


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     ノルウェーク        AKER   BP  ASA
                                        242      280.00        67,760.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                       9,420       179.80      1,693,716.00
            NORSK   HYDRO   ASA

                                       8,106        30.46       246,908.76
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                       1,707       338.70       578,160.90
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                        552      269.80       148,929.60
            MOWI   ASA

                                       5,068       224.30      1,136,752.40
            ORKLA   ASA

                                       9,407        88.74       834,777.18
            DNB  ASA

                                       8,949       161.30      1,443,473.70
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                        662      200.20       132,532.40
            TELENOR    ASA

                                       8,534       167.00      1,425,178.00
                                      52,647              7,708,188.94

             ノルウェークローネ          小計
                                                     (92,883,676)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                       1,198       508.60       609,302.80
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       2,039       354.90       723,641.10
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                       1,653       670.00      1,107,510.00
            ISS  A/S

                                        982      171.00       167,922.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39     8,150.00        317,850.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        67     8,622.00        577,674.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                       2,034       758.40      1,542,585.60
            PANDORA    A/S

                                       1,082       375.40       406,182.80
            CARLSBERG     AS-B

                                       1,119      1,038.50       1,162,081.50
            COLOPLAST-B                          1,265       857.40      1,084,611.00

            DEMANT    A/S

                                        550      224.00       123,200.00
            GENMAB    A/S

                                        622     1,534.50        954,459.00
            H LUNDBECK     A/S

                                        120      277.10        33,252.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                      17,094        418.85      7,159,821.90
            DANSKE    BANK   A/S

                                       6,042       109.60       662,203.20
            TRYG   A/S

                                        694      209.40       145,323.60
            ORSTED    A/S

                                       2,053       749.60      1,538,928.80
                                      38,653              18,316,549.30

             デンマーククローネ          小計
                                                    (294,896,443)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                       3,012        35.12       105,781.44
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                      14,702         7.71      113,352.42
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                      14,373         8.55      122,889.15
            SANTOS    LTD

                                      14,669         8.84      129,673.96
                                259/362


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            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON
                                        357       21.92        7,825.44
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                       8,447        35.39       298,939.33
            WORLEY    LTD

                                       1,064        15.92       16,938.88
            ALUMINA    LTD

                                      25,748         2.25       57,933.00
            BHP  GROUP   LTD

                                      28,547         40.45      1,154,726.15
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                       6,256        15.29       95,654.24
            BORAL   LTD

                                      12,991         5.08       65,994.28
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                      16,229         12.48       202,537.92
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                       5,342         3.40       18,162.80
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                       3,901        31.57       123,154.57
            NEWCREST     MINING    LTD

                                       7,037        31.98       225,043.26
            ORICA   LTD

                                       2,316        23.00       53,268.00
            RIO  TINTO   LTD

                                       3,895       103.18       401,886.10
            SOUTH32    LTD

                                      58,587         2.73      159,942.51
            CIMIC   GROUP   LTD

                                        682       28.88       19,696.16
            BRAMBLES     LTD

                                      15,390         12.32       189,604.80
            SEEK   LTD

                                       3,309        24.01       79,449.09
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                      21,433         5.47      117,238.51
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                       8,700         6.71       58,377.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                      12,027         8.43      101,387.61
            TRANSURBAN      GROUP

                                      27,401         15.89       435,401.89
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                       6,291        36.64       230,502.24
            CROWN   RESORTS    LTD

                                        773       12.04        9,306.92
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L

                                        44      41.47        1,824.68
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                      21,233         4.75      100,856.75
            REA  GROUP   LTD

                                        563      113.30        63,787.90
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                        442       4.32       1,909.44
            WESFARMERS      LTD

                                      11,400         44.91       511,974.00
            COLES   GROUP   LTD

                                      11,355         16.30       185,086.50
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                      12,572         40.84       513,440.48
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                       5,169        11.94       61,717.86
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                       7,050        17.70       124,785.00
            COCHLEAR     LTD

                                        589      236.05       139,033.45
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                       1,421        79.36       112,770.56
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                       4,402        31.22       137,430.44
                                260/362


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            CSL  LTD
                                       4,365       310.70      1,356,205.50
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                      27,973         25.90       724,500.70
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                       3,272        10.29       33,668.88
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                      17,042         84.94      1,447,547.48
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                      27,562         25.80       711,099.60
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                      33,478         25.21       843,980.38
            AMP  LTD

                                      36,656         1.86       68,180.16
            ASX  LTD

                                       1,467        85.45       125,355.15
            CHALLENGER      LTD

                                       1,796         8.72       15,661.12
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                       3,348       145.86       488,339.28
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                        800       66.52       53,216.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                      25,707         7.30      187,661.10
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                      16,184         3.16       51,141.44
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                      13,868         13.77       190,962.36
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                      11,553         12.99       150,073.47
            LENDLEASE     GROUP

                                       6,799        18.69       127,073.31
            COMPUTERSHARE       LTD

                                       2,732        17.89       48,875.48
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                       1,600        24.74       39,584.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                      32,785         3.88      127,205.80
            TPG  TELECOM    LTD

                                        287       7.08       2,031.96
            AGL  ENERGY    LTD

                                       6,692        19.96       133,572.32
            APA  GROUP

                                      11,910         11.37       135,416.70
            AUSNET    SERVICES

                                       1,437         1.76       2,529.12
                                      689,032              13,613,166.04

             オーストラリアドル          小計
                                                   (1,011,458,236)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                      10,115         5.64       57,048.60
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                       8,112         8.88       72,075.12
            A2  MILK   CO  LTD

                                       7,579        16.01       121,339.79
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                       6,361        22.77       144,839.97
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                       1,597        16.62       26,542.14
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                      21,747         4.58       99,601.26
            MERCURY    NZ  LTD

                                       7,200         5.20       37,440.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                       9,402         5.22       49,078.44
                                      72,113               607,965.32

             ニュージーランドドル           小計
                                                     (43,664,069)
                                261/362


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     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                      28,500         74.35      2,118,975.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                      10,000         10.90       109,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                      12,500         66.80       835,000.00
            MTR  CORP

                                      19,500         46.15       899,925.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                        500       23.30       11,650.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                      21,000         56.05      1,177,050.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                      22,600         41.30       933,380.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                       2,000         9.18       18,360.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                       5,200        18.00       93,600.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                      10,000         24.70       247,000.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD

                                       6,000        28.50       171,000.00
            WH  GROUP   LTD

                                      120,500          7.96      959,180.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                       3,600        17.66       63,576.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                      34,500         27.35       943,575.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                       7,000       165.50      1,158,500.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                      12,100        271.40      3,283,940.00
            AIA  GROUP   LTD

                                      115,800         83.00      9,611,400.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                      24,500         53.40      1,308,300.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                      13,000         17.98       233,740.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                      19,916         37.05       737,887.80
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                        500       23.25       11,625.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      80,000         10.56       844,800.00
            SINO   LAND   CO

                                      18,000         11.22       201,960.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                      17,200        115.70      1,990,040.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                       4,200        73.00       306,600.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                       5,000        26.40       132,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                      14,000         44.65       625,100.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                       9,400        50.35       473,290.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                      33,000         11.74       387,420.00
            PCCW   LTD

                                       4,000         4.72       18,880.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                       4,400        56.00       246,400.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                      18,000         82.60      1,486,800.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                        500       7.91       3,955.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      93,880         15.50      1,455,140.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                      14,500         57.55       834,475.00
                                262/362


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            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    1,600       115.50       184,800.00
                                      806,896              34,118,323.80

                香港ドル     小計
                                                    (478,680,082)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                      15,900         6.75      107,325.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                        800       2.19       1,752.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                      12,000         4.12       49,440.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                       1,500         1.04       1,560.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                      19,100         2.22       42,402.00
            SATS   LTD

                                       1,200         4.83       5,796.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                       7,400         8.82       65,268.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                      80,800         0.91       73,528.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                      13,200         2.09       27,588.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                        100       30.14        3,014.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                      23,900         4.10       97,990.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      17,800         26.20       466,360.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                      34,200         11.10       379,620.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                      11,000         26.35       289,850.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                      10,900         8.81       96,029.00
            CAPITALAND      LTD

                                      21,200         3.89       82,468.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                       6,700        10.92       73,164.00
            UOL  GROUP   LTD

                                       2,100         8.36       17,556.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                       1,300        16.46       21,398.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      86,800         3.39      294,252.00
                                      367,900               2,196,360.00

              シンガポールドル         小計
                                                    (177,026,616)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                       4,122        14.38       59,274.36
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                        263      527.50       138,732.50
            BANK   HAPOALIM     BM

                                       9,996        29.40       293,882.40
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                      16,884         24.94       421,086.96
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                       7,519        15.80       118,800.20
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                       1,414        93.30       131,926.20
            AZRIELI    GROUP

                                        234      259.50        60,723.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                        745      613.00       456,685.00
                                      41,177              1,681,110.62

             イスラエルシュケル          小計
                                                     (53,022,228)
                                    10,413,959               42,429,608,621

                                263/362


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                  合　計
                                                  (42,429,608,621)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               4,823         88,502.05

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            961       158,238.26

                      AMERICAN     TOWER   CORP               4,224       1,003,284.48

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         15,662         151,294.92

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,390        304,868.70

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              1,367        194,127.67

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST                701        77,839.04

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              4,027        603,647.30

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            2,101        269,474.26

                      DUKE   REALTY    CORP                 3,781        136,494.10

                      EQUINIX    INC                    820       485,407.20

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              1,548        111,579.84

                      EQUITY    RESIDENTIAL                    3,681        304,639.56

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             580       179,492.60

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,155        128,124.15

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              617        80,092.77

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            4,041        149,517.00

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            6,508        111,156.64

                      INVITATION      HOMES   INC              5,744        180,016.96

                      IRON   MOUNTAIN     INC                2,044         64,488.20

                      KIMCO   REALTY    CORP                 3,824         77,818.40

                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              1,416         91,841.76

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,450        122,080.00

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,033        141,479.68

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               1,474         83,295.74

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330        100,865.70

                      PROLOGIS     INC                   6,108        587,284.20

                      PUBLIC    STORAGE                    1,557        349,499.79

                                264/362


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                      REALTY    INCOME    CORP                2,774        213,958.62
                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         96,570.49

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,173        296,944.95

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            3,017        436,921.94

                      SL  GREEN   REALTY    CORP                468        43,692.48

                      SUN  COMMUNITIES      INC                788       124,551.28

                      UDR  INC                     2,553        123,003.54

                      VENTAS    INC                    3,668        215,788.44

                      VEREIT    INC                   11,100         107,670.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               4,920        131,118.00

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         84,743.29

                      WELLTOWER     INC                  4,008        348,495.60

                      WEYERHAEUSER       CO                 7,592        231,783.76

                      WP  CAREY   INC                   1,458        122,967.72

                                             135,259        8,914,661.08

                                 米ドル    小計
                                                    (972,232,937)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        54,036.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          1,901         41,441.80

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           114        2,490.90

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         41,998.50

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,705.01

                                              4,548        141,672.21

                               カナダドル      小計
                                                     (11,750,293)
          ユーロ            COVIVIO                        522        56,376.00

                      GECINA    SA                     474        80,248.20

                      ICADE                         30        2,983.50

                      KLEPIERRE                       2,365         77,169.95

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       1,196        157,872.00

                                              4,587        374,649.65

                                 ユーロ    小計
                                                     (45,070,352)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               9,933         58,624.56

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         64,485.60

                      SEGRO   PLC                    12,304         112,680.03

                                             28,885         235,790.19

                                英ポンド     小計
                                                     (33,602,459)
          オーストラリアドル            DEXUS                       10,906         138,179.02

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                      GOODMAN    GROUP                   15,409         231,443.18
                      GPT  GROUP                     15,542         92,474.90

                      MIRVAC    GROUP                   32,387         112,706.76

                      SCENTRE    GROUP                   50,466         197,826.72

                      STOCKLAND                       28,650         144,109.50

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         107,950.08

                                             195,528        1,024,690.16

                           オーストラリアドル          小計
                                                     (76,134,478)
          香港ドル            LINK   REIT                    23,000        1,876,800.00

                                             23,000        1,876,800.00

                                香港ドル     小計
                                                     (26,331,504)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          38,800         122,220.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           25,500         54,570.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              22,000         57,640.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         55,890.00

                      SUNTEC    REIT                    8,500         15,810.00

                                             117,800         306,130.00

                            シンガポールドル         小計
                                                     (24,674,078)
                                                    1,189,796,101

                     合計
                                                   (1,189,796,101)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式        608銘柄          96.8  %         ―           67.3  %

                   投資証券          42銘柄           ―       3.2  %           2.2  %

     カナダドル               株式         85銘柄         99.3  %         ―           3.6  %

                   投資証券          5銘柄           ―       0.7  %           0.0  %

     ユーロ               株式        235銘柄          99.1  %         ―           11.2  %

                   投資証券          5銘柄           ―       0.9  %           0.1  %

     英ポンド               株式         93銘柄         98.7  %         ―           5.8  %

                   投資証券          3銘柄           ―       1.3  %           0.1  %

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     スイスフラン               株式         39銘柄         100.0   %         ―           3.4  %
     スウェーデンクローナ               株式         32銘柄         100.0   %         ―           1.0  %

     ノルウェークローネ               株式         10銘柄         100.0   %         ―           0.2  %

     デンマーククローネ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           0.7  %

     オーストラリアドル               株式         62銘柄         93.0  %         ―           2.3  %

                   投資証券          7銘柄           ―       7.0  %           0.2  %

     ニュージーランドドル               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     香港ドル               株式         36銘柄         94.8  %         ―           1.1  %

                   投資証券          1銘柄           ―       5.2  %           0.1  %

     シンガポールドル               株式         20銘柄         87.8  %         ―           0.4  %

                   投資証券          5銘柄           ―       12.2  %           0.1  %

     イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,258,757,580
        コール・ローン                                39,401,746
        株式                              7,576,678,079
        投資証券                                17,185,215
        派生商品評価勘定                                37,525,782
        未収入金                               193,456,500
        未収配当金                                3,292,912
                                        519,156,464
        差入委託証拠金
                                      10,645,454,278
        流動資産合計
                                267/362

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                                 2020年    1月27日現在
                                      10,645,454,278
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,050,530
        未払解約金                                  91,000
                                            106
        未払利息
                                         3,141,636
        流動負債合計
                                         3,141,636
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              7,682,410,355
        剰余金
                                       2,959,902,287
          剰余金又は欠損金（△）
                                      10,642,312,642
        元本等合計
                                      10,642,312,642
       純資産合計
                                      10,645,454,278
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
                                268/362


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     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    1月26日
       期首元本額                                              4,259,682,907円
       期中追加設定元本額                                              7,250,403,925円
       期中一部解約元本額                                              3,827,676,477円
       期末元本額                                              7,682,410,355円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               415,870,035円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               617,085,627円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               855,977,079円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                7,988,561円
       つみたてバランスファンド                                               194,455,309円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               157,705,015円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                76,149,551円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                43,707,129円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                3,214,685円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,077,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 613,829円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 592,189円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                9,820,193円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,996,589,744円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               589,300,965円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                16,566,042円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                50,858,472円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                58,991,402円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               171,271,732円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               522,364,713円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               951,409,111円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               542,362,143円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               396,694,194円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 744,723円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      7,682,410,355口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.3853円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (13,853円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                269/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    1月27日現在
     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

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     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                   692,273,067

     投資証券                                                    △606,770

           合計                                            691,666,297

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            3,052,406,725               －    3,088,106,970           35,700,245

            合計             3,052,406,725               －    3,088,106,970           35,700,245

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

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       の取引
             買建              267,562,123              －     266,336,868          △1,225,255
              米ドル             195,637,197              －     194,779,658           △857,539

              メキシコペソ              7,349,140             －      7,282,800          △66,340

              ユーロ               605,542            －       601,500          △4,042

              トルコリラ              1,108,566             －      1,099,800           △8,766

              ハンガリーフォリ

                            1,746,943             －      1,734,360          △12,583
              ント
              ポーランドズロチ              2,278,220             －      2,260,800          △17,420

              香港ドル             45,888,092              －      45,705,200          △182,892

              南アフリカランド             12,948,423              －      12,872,750           △75,673

             売建                34,527           －        34,265           262

              ブラジルレアル               34,527           －        34,265           262

             合計              267,596,650              －     266,371,133          △1,224,993

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                      60,112         7.61      457,452.32
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                      13,200         0.79       10,441.20
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                       4,416        106.80       471,628.80
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                       1,057        193.00       204,001.00
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            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR
                                      14,717         7.65      112,585.05
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                      14,010         7.67      107,456.70
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                       3,078        77.34       238,052.52
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                       1,900         9.66       18,354.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                       2,690        13.23       35,588.70
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                       3,150         9.59       30,208.50
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                       7,524        34.14       256,869.36
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                       1,951        23.42       45,692.42
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                       1,651        12.85       21,215.35
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                        603       59.95       36,149.85
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                       3,201        15.33       49,071.33
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                        885       39.85       35,267.25
            51JOB   INC-ADR

                                        300       80.83       24,249.00
            BEST   INC  - ADR

                                       1,500         6.08       9,120.00
            DP  WORLD   PLC

                                       1,903        14.27       27,155.81
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                       3,700        22.61       83,657.00
            NIO  INC  - ADR

                                       7,400         4.66       34,484.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                       1,500        32.31       48,465.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                       1,550        124.61       193,145.50
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                       4,400        46.68       205,392.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                       4,050        44.25       179,212.50
            58.COM    INC-ADR

                                       1,060        62.59       66,345.40
            AUTOHOME     INC-ADR

                                        720       81.44       58,636.80
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                       3,050        130.00       396,500.00
            HUYA   INC-ADR

                                        900       18.15       16,335.00
            IQIYI   INC-ADR

                                       1,300        21.89       28,457.00
            JOYY   INC

                                        620       59.29       36,759.80
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                       1,750        30.05       52,587.50
            NETEASE    INC-ADR

                                        782      328.15       256,613.30
            SINA   CORP

                                        630       39.80       25,074.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                       1,000        12.82       12,820.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                        530       43.56       23,086.80
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                      18,830        213.75      4,024,912.50
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                        500       32.40       16,200.00
            JD.COM    INC-ADR

                                       8,320        39.55       329,056.00
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            PINDUODUO     INC-ADR
                                       2,200        37.34       82,148.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                       5,350        31.90       170,665.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       5,000        13.58       67,900.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                       4,788        13.97       66,912.30
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                       1,645        35.50       58,397.50
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                        600       23.48       14,088.00
            BANCO   MACRO   SA-ADR

                                        450       30.29       13,630.50
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                      17,261         5.33       92,001.13
            CREDICORP     LTD

                                        744      217.47       161,797.68
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR

                                       1,210        13.99       16,927.90
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                      30,206         17.18       519,090.11
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                      22,102         1.53       33,904.46
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                        400       36.06       14,424.00
            QUDIAN    INC-SPON     ADR

                                       3,000         3.21       9,630.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                      10,080         0.94       9,535.68
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                        700       52.33       36,631.00
            GLOBANT    SA

                                        440      124.18        54,639.20
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                       5,700        10.77       61,389.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                        870       11.38        9,900.60
                                      313,186               9,771,911.32

                米ドル    小計
                                                   (1,065,724,648)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                      173,900          7.85     1,365,115.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                      39,800         52.71      2,097,858.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                       1,375        199.78       274,697.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                      10,000         47.01       470,100.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                      28,900         15.19       438,991.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                       5,600        71.76       401,856.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                       4,200        239.83      1,007,286.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                       2,415        376.85       910,092.75
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                       2,750        207.00       569,250.00
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                       6,000        45.53       273,180.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                      27,300         45.34      1,237,782.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                       3,600        74.00       266,400.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1

                                       2,100        101.37       212,877.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                      58,400         56.84      3,319,456.00
                                274/362


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            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV
                                       4,300        105.85       455,155.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                       6,100        118.16       720,776.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                      21,900        175.86      3,851,334.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                       2,455        207.01       508,209.55
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                      15,600         33.52       522,912.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                      18,100         39.38       712,778.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                      28,900        114.44      3,307,316.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                      27,300         24.23       661,479.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                      378,800         15.67      5,935,796.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                       5,300        88.45       468,785.00
                                      875,095              29,989,481.80

               メキシコペソ       小計
                                                    (173,639,099)
     ブラジルレアル        COSAN   SA

                                       1,400        80.57       112,798.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                      82,400         29.30      2,414,320.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                       7,100        27.53       195,463.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                       2,300        37.63       86,549.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                       7,300        14.91       108,843.00
            GERDAU    SA-PREF

                                      12,600         21.67       273,042.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                       7,900        21.76       171,904.00
            SUZANO    SA

                                       6,207        43.87       272,301.09
            VALE   SA

                                      35,700         53.80      1,920,660.00
            EMBRAER    SA

                                       8,100        18.55       150,255.00
            WEG  SA

                                       9,450        41.43       391,513.50
            CCR  SA

                                      13,900         19.82       275,498.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                       6,510        51.41       334,679.10
            RUMO   SA

                                      12,500         24.33       304,125.00
            COGNA   EDUCACAO

                                      16,900         11.67       197,223.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                       2,300        74.25       170,775.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                       8,600        28.95       248,970.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                       8,700        60.17       523,479.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                       7,900        56.15       443,585.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                       8,100        29.59       239,679.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                       4,700        23.66       111,202.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF

                                       1,800        88.70       159,660.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                       2,600        124.00       322,400.00
                                275/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMBEV   SA
                                      52,900         18.99      1,004,571.00
            BRF  SA

                                       6,500        33.83       219,895.00
            JBS  SA

                                      12,400         29.30       363,320.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                       7,200        49.18       354,096.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                       2,000        64.50       129,000.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                       5,600        70.65       395,640.00
            HYPERA    SA

                                       4,300        35.03       150,629.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                      57,500         34.35      1,975,125.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                       9,400        50.80       477,520.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                       4,400        43.88       193,072.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                      53,600         34.24      1,835,264.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR

                                      48,700         13.35       650,145.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                      23,000         48.99      1,126,770.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                       2,600        78.35       203,710.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                       7,900        35.90       283,610.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                       7,900        42.82       338,278.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                       1,200        65.01       78,012.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                       2,700        66.78       180,306.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                       9,300        18.74       174,282.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                       3,500        35.13       122,955.00
            CIELO   SA

                                      11,700         7.00       81,900.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                       4,800        59.94       287,712.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                       9,600        16.39       157,344.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                       5,500        42.38       233,090.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                      10,600         15.44       163,664.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                       3,900        62.47       243,633.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                       2,100        56.32       118,272.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                       2,375        53.87       127,941.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                       9,500        24.43       232,085.00
                                      657,642              21,330,764.94

              ブラジルレアル        小計
                                                    (556,093,041)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                       4,614      7,300.00       33,682,200.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                      14,459       1,930.00       27,905,870.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                       1,121      22,552.00       25,280,792.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA

                                       2,961      6,710.00       19,868,310.00
                                276/362


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            S.A.C.I.     FALABELLA
                                       9,554      3,190.10       30,478,215.40
            CENCOSUD     SA

                                      13,424       1,029.30       13,817,323.20
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                       1,479      7,031.20       10,399,144.80
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                       2,850      2,125.00       6,056,250.00
            BANCO   DE  CHILE

                                      490,670         78.63     38,581,382.10
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                        575     33,900.00       19,492,500.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                      752,457         41.58     31,287,162.06
            ITAU   CORPBANCA

                                    1,880,000           3.95     7,426,000.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                       1,001      5,380.00       5,385,380.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                      40,006        307.00      12,281,842.00
            COLBUN    SA

                                      83,944        120.20      10,090,068.80
            ENEL   AMERICAS     SA

                                      453,880         157.79      71,617,725.20
            ENEL   CHILE   SA

                                      352,178         76.60     26,976,834.80
                                    4,105,173               390,627,000.36

                チリペソ     小計
                                                     (54,765,905)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                      51,116       3,290.00      168,171,640.00
            GRUPO   ARGOS   SA

                                       2,900      17,960.00       52,084,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                       3,691      43,900.00       162,034,900.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                       4,129      45,800.00       189,108,200.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF

                                      43,000       1,440.00       61,920,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                       2,588      32,860.00       85,041,680.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                       5,790      19,380.00       112,210,200.00
                                      113,214              830,570,620.00

              コロンビアペソ        小計
                                                     (26,910,488)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                        784       20.30       15,915.20
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T

                                        370       19.30        7,141.00
            OPAP   SA

                                       2,215        11.72       25,959.80
            JUMBO   SA

                                       1,191        19.46       23,176.86
            ALPHA   BANK   AE

                                      14,218         1.85       26,374.39
            EUROBANK     ERGASIAS     SA

                                      30,708         0.90       27,882.86
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                       6,654         3.04       20,261.43
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                       2,734        13.77       37,647.18
                                      58,874                184,358.72

                ユーロ    小計
                                                     (22,178,354)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                       1,417        119.60       169,473.20
                                277/362


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            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK
                                      13,819         9.62      132,938.78
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                       3,600        22.94       82,584.00
            KOC  HOLDING    AS

                                       9,413        20.86       196,355.18
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                       1,500        28.60       42,900.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                       5,500        14.54       79,970.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                        450       74.10       33,345.00
            ARCELIK    AS

                                       1,000        21.94       21,940.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                       4,831        50.30       242,999.30
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                       1,920        26.00       49,920.00
            AKBANK    T.A.S.

                                      34,653         8.76      303,560.28
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                      27,862         11.97       333,508.14
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                      17,700         7.33      129,741.00
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                      12,597         10.27       129,371.19
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                      13,358         14.41       192,488.78
                                      149,620               2,141,094.85

               トルコリラ      小計
                                                     (39,267,679)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                        749      804.00       602,196.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                       6,489        85.40       554,160.60
            CEZ  AS

                                       1,907        518.00       987,826.00
                                       9,145              2,144,182.60

               チェココルナ       小計
                                                     (10,249,192)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                       4,529      2,710.00       12,273,590.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                       1,582      6,580.00       10,409,560.00
            OTP  BANK   PLC

                                       2,519      14,740.00       37,130,060.00
                                       8,630             59,813,210.00

             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (21,389,203)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       1,113        85.86       95,562.18
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                       3,275        85.52       280,078.00
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                      20,397         4.06       82,811.82
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                       1,613        97.36       157,041.68
            CCC  SA

                                        371       91.20       33,835.20
            LPP  SA

                                        13     8,585.00        111,605.00
            AMREST    HOLDINGS     SE

                                        830       47.00       39,010.00
            CD  PROJEKT    SA

                                        760      276.00       209,760.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                       2,915        27.40       79,871.00
                                278/362


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            DINO   POLSKA    SA
                                        510      161.80        82,518.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                       8,345         6.04       50,403.80
            BANK   PEKAO   SA

                                       1,972        100.50       198,186.00
            MBANK   SA

                                        165      379.00        62,535.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                       9,977        35.72       356,378.44
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                        345      292.00       100,740.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                       6,759        41.49       280,430.91
            ORANGE    POLSKA    SA

                                       4,200         7.31       30,702.00
            PGE  SA

                                       9,929         7.44       73,871.76
                                      73,489              2,325,340.79

              ポーランドズロチ         小計
                                                     (65,737,384)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                      35,000         2.85       99,750.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                      22,000         12.20       268,400.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                      292,000          4.48     1,308,160.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                      40,000         14.74       589,600.00
            CNOOC   LTD

                                      201,000         13.04      2,621,040.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                      10,000         3.37       33,700.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                      236,000          3.73      880,280.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                      28,000         6.35      177,800.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                      48,000         2.40      115,200.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                      14,500         54.75       793,875.00
            BBMG   CORP-H

                                      25,000         2.26       56,500.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                      13,000         4.30       55,900.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                      45,000         3.25      146,250.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                      46,000         8.54      392,840.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                      30,000         9.72      291,600.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD

                                      17,200         2.87       49,364.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                      15,000         9.87      148,050.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                      19,000         6.10      115,900.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H

                                      24,000         2.99       71,760.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                      17,000         8.29      140,930.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                      34,000         2.17       73,780.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                      12,000         8.90      106,800.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                      58,000         3.78      219,240.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                      26,000         3.45       89,700.00
                                279/362


                                                           EDINET提出書類
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            BOC  AVIATION     LTD
                                       2,200        72.55       159,610.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                      54,000         5.87      316,980.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                      26,000         5.91      153,660.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                      19,000         36.80       699,200.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                      15,000         10.94       164,100.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                      19,500         8.15      158,925.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                      48,000         4.68      224,640.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                      26,000         7.04      183,040.00
            CITIC   LTD

                                      68,000         9.66      656,880.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                      54,000         5.51      297,540.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                      31,000         11.52       357,120.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                       8,000        18.52       148,160.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H

                                      32,000         1.67       53,440.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                      38,000         2.51       95,380.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                       7,000        14.58       102,060.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                      17,500         4.61       80,675.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                       9,500        15.70       149,150.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                      20,000         14.76       295,200.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                       6,000         8.82       52,920.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                       5,300        27.40       145,220.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                      19,400         6.24      121,056.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H

                                       5,250        29.20       153,300.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                      44,000         5.88      258,720.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                      14,000         27.65       387,100.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                      10,000         9.00       90,000.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                      18,000         6.72      120,960.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                      18,000         6.41      115,380.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                      26,000         3.79       98,540.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                      14,000         13.28       185,920.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                      22,000         4.66      102,520.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                      34,500         3.07      105,915.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                      18,000         6.09      109,620.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                      12,000         10.40       124,800.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H

                                      10,000         10.50       105,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                       9,500        17.22       163,590.00
                                280/362


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            SINOTRANS     LIMITED-H
                                      15,000         2.69       40,350.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                      18,000         6.91      124,380.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                      23,500         4.31      101,285.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                      38,000         7.05      267,900.00
            BYD  CO  LTD-H

                                       8,000        46.20       369,600.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT

                                      26,000         0.25       6,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                      34,000         6.40      217,600.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                       5,200        24.65       128,180.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                      58,000         13.44       779,520.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                      36,000         5.67      204,120.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                      36,000         8.67      312,120.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD

                                      11,000         6.24       68,640.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                      12,000         73.05       876,600.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                      42,000         2.81      118,020.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                      15,000         24.70       370,500.00
            LI  NING   CO  LTD

                                      23,000         25.75       592,250.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                       8,700        111.60       970,920.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                       6,000        15.86       95,160.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                       8,000        10.78       86,240.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                       4,000        29.70       118,800.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                      140,000          1.27      177,800.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                       3,400        34.20       116,280.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                      63,900        385.80      24,652,620.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                      118,000          0.78       92,040.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                      11,300        102.30      1,155,990.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                       6,500        29.95       194,675.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                      23,500         9.46      222,310.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS

                                      24,000         4.19      100,560.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                      32,000         31.55      1,009,600.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                      16,000         38.25       612,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                      23,000         6.00      138,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                      24,000         14.14       339,360.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                       4,000        47.25       189,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                      17,000         8.47      143,990.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      59,000         6.89      406,510.00
                                281/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING
                                       6,000        45.90       275,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                       8,500        62.10       527,850.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                      42,000         10.76       451,920.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                       4,300        69.85       300,355.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                      24,000         9.91      237,840.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                      11,000         14.98       164,780.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                      14,400         27.65       398,160.00
            3SBIO   INC

                                      13,000         11.00       143,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                      17,000         11.66       198,220.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                      17,500         7.74      135,450.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                      24,000         3.92       94,080.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                      54,000         18.70      1,009,800.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                      10,000         17.60       176,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                       6,000        28.10       168,600.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                       9,500        31.30       297,350.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                      16,500         5.69       93,885.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                       5,500        22.75       125,125.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                      80,500         11.48       924,140.00
            SSY  GROUP   LTD

                                      22,000         7.82      172,040.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                       1,960        102.00       199,920.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                       6,500        104.50       679,250.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                      329,000          3.20     1,052,800.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                      890,000          3.20     2,848,000.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                      96,000         5.28      506,880.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                      106,000          4.38      464,280.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,071,000           6.43     6,886,530.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                      40,000         3.54      141,600.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                      44,500         39.90      1,775,550.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                      84,100         5.82      489,462.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                      29,000         3.85      111,650.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                      735,000          5.62     4,130,700.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                      94,000         5.13      482,220.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                      98,000         1.73      169,540.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                      10,000         13.14       131,400.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                      37,000         4.28      158,360.00
                                282/362


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            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H
                                      103,000          1.16      119,480.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                      17,200         14.92       256,624.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                      25,000         16.72       418,000.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                      29,000         7.50      217,500.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                      19,200         9.49      182,208.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                       7,600        13.90       105,640.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      31,600         8.33      263,228.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      21,000         13.38       280,980.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                      84,000         20.60      1,730,400.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                      30,000         28.60       858,000.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                      55,000         1.23       67,650.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                      18,800         18.12       340,656.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                       9,700        32.10       311,370.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                      97,000         3.08      298,760.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                      78,000         9.12      711,360.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                      63,000         94.85      5,975,550.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                       3,900        28.10       109,590.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      18,000         11.14       200,520.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                      14,000         11.40       159,600.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                      22,000         18.88       415,360.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                      62,000         5.70      353,400.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                      44,000         26.95      1,185,800.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                      32,000         34.20      1,094,400.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                      17,500         30.05       525,875.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                      26,000         5.85      152,100.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                      87,000         10.94       951,780.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                      11,600         12.86       149,176.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      32,000         3.65      116,800.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      14,500         10.78       156,310.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L

                                      16,000         13.14       210,240.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      20,500         34.65       710,325.00
            SEAZEN    GROUP   LTD

                                      20,000         8.38      167,600.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                      40,000         2.91      116,400.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                      13,500         27.35       369,225.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                      28,000         1.72       48,160.00
                                283/362


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            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD
                                      40,500         3.09      125,145.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                      12,000         3.09       37,080.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      28,000         41.45      1,160,600.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                      13,000         20.80       270,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                      74,000         1.69      125,060.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO

                                      12,000         4.00       48,000.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                      21,000         5.07      106,470.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                      26,000         9.14      237,640.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                       9,000        25.05       225,450.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                       9,000        18.06       162,540.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                       8,000        62.50       500,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                       7,500        17.54       131,550.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                      15,000         4.17       62,550.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                       8,000        23.45       187,600.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                      15,500         9.10      141,050.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                       3,400        16.34       55,556.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                      86,000         5.63      484,180.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                       7,800        141.00      1,099,800.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                      89,800         13.34      1,197,932.00
            ZTE  CORP-H

                                       9,000        28.00       252,000.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                      69,000         69.70      4,809,300.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                      162,000          3.16      511,920.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                      482,000          1.75      843,500.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                      72,000         6.80      489,600.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                       5,000        36.40       182,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                      56,000         3.88      217,280.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                      131,000          2.05      268,550.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                      21,200         32.35       685,820.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                      32,000         5.01      160,320.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                      59,000         1.64       96,760.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                      10,000         44.90       449,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                      24,000         11.30       271,200.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H

                                      32,000         1.47       47,040.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                       9,100        96.15       874,965.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                      34,000         16.58       563,720.00
                                284/362


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            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H
                                      20,000         2.87       57,400.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                      48,000         4.11      197,280.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H

                                      58,000         3.19      185,020.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                      40,000         6.73      269,200.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                      11,000         5.28       58,080.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                       3,000        21.25       63,750.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                      36,500         16.14       589,110.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                      36,000         6.07      218,520.00
                                    10,296,010                115,154,302.00

                香港ドル     小計
                                                   (1,615,614,857)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                      43,000         3.29      141,470.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                       2,900        23.14       67,106.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                      28,000         6.92      193,760.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                      17,400         5.10       88,740.00
            GAMUDA    BHD

                                      23,300         4.04       94,132.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                       6,800         9.85       66,980.00
            IJM  CORP   BHD

                                      23,600         2.29       54,044.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                      36,000         2.25       81,000.00
            AIRASIA    GROUP   BHD

                                      22,600         1.56       35,256.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                      13,500         6.83       92,205.00
            MISC   BHD

                                      14,000         8.12      113,680.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                       6,800         4.06       27,608.00
            GENTING    BHD

                                      20,400         5.82      118,728.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                      28,900         3.15       91,035.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD

                                       1,800        11.14       20,052.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                       1,700        33.00       56,100.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                       3,000        10.74       32,220.00
            IOI  CORP   BHD

                                      19,700         4.58       90,226.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                       4,300        23.46       100,878.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                        800      146.10       116,880.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                       5,820        18.62       108,368.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                       8,200         8.17       66,994.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                      24,400         5.28      128,832.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                      13,600         6.03       82,008.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                      26,200         5.79      151,698.00
                                285/362


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            TOP  GLOVE   CORP   BHD
                                      14,600         5.54       80,884.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                      19,000         3.83       72,770.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                      53,600         5.06      271,216.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                       6,500        16.14       104,910.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                       3,200        16.40       52,480.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                      44,500         8.53      379,585.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                      35,300         19.18       677,054.00
            RHB  BANK   BHD

                                      19,700         5.85      115,245.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                      32,000         4.23      135,360.00
            DIGI.COM     BHD

                                      36,100         4.48      161,728.00
            MAXIS   BHD

                                      22,900         5.50      125,950.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                      14,100         4.00       56,400.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                       7,100        16.40       116,440.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                      35,700         12.88       459,816.00
            YTL  CORP   BHD

                                      19,380         0.98       18,992.40
                                      760,400               5,048,830.80

             マレーシアリンギット           小計
                                                    (135,662,083)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      53,000         11.00       583,000.00
            IRPC   PCL  - NVDR

                                      137,700          3.02      415,854.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                      15,700        128.50      2,017,450.00
            PTT  PCL-NVDR

                                      125,700         45.25      5,687,925.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                      13,200         53.00       699,600.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                      16,500         28.25       466,125.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                      26,200         50.50      1,323,100.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                       9,000        363.00      3,267,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                      49,000         71.50      3,503,500.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                      78,900         11.10       875,790.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                      76,000         13.70      1,041,200.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                      32,500         33.50      1,088,750.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                      69,000         15.40      1,062,600.00
            ROBINSON     PCL-NVDR

                                       3,300        68.50       226,050.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                      12,000         41.25       495,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                      66,900         73.50      4,917,150.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                      44,900         30.50      1,369,450.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                       6,500        46.50       302,250.00
                                286/362


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            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR
                                      34,000         14.60       496,400.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                      107,900         26.00      2,805,400.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                       4,300        144.50       621,350.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                       4,100        148.50       608,850.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                      19,800        141.00      2,791,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                      41,400         16.50       683,100.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                       9,800        99.75       977,550.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                      215,000          1.52      326,800.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                       7,800        66.25       516,750.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                       7,000        74.00       518,000.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                      25,700         62.75      1,612,675.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                      98,500         9.75      960,375.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                      13,800        223.00      3,077,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F

                                      18,400         60.50      1,113,200.00
            TOTAL   ACCESS    COMM-FOREIGN

                                       9,200        47.50       437,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                      142,100          3.98      565,558.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                       7,200        65.25       469,800.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                       3,400        330.00      1,122,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                      19,800         44.50       881,100.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                       7,000        93.75       656,250.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                       6,200        198.50      1,230,700.00
            RATCH   GROUP   PCL-FOREIGN

                                       7,000        73.50       514,500.00
                                    1,645,400                52,328,352.00

               タイバーツ      小計
                                                    (185,765,649)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                      23,860         52.95      1,263,387.00
            AYALA   CORPORATION

                                       3,280        740.00      2,427,200.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                       1,190        791.00       941,290.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                      33,290         77.00      2,563,330.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                       2,785      1,032.00       2,874,120.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                       9,460        132.50      1,253,450.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                       4,500        217.00       976,500.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                      10,300        162.00      1,668,600.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                       9,800        82.25       806,050.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                      22,750        156.00      3,549,000.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                      21,712         64.55      1,401,509.60
                                287/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SECURITY     BANK   CORP
                                       1,400        190.00       266,000.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                      145,000          3.35      485,750.00
            AYALA   LAND   INC

                                      83,800         41.40      3,469,320.00
            MEGAWORLD     CORP

                                      98,000         4.28      419,440.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                      24,500         28.30       693,350.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                      114,700         40.80      4,679,760.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                        430     2,004.00        861,720.00
            PLDT   INC

                                        870     1,061.00        923,070.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                      16,000         33.30       532,800.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                       2,740        302.40       828,576.00
                                      630,367              32,884,222.60

              フィリピンペソ        小計
                                                     (70,701,078)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                      150,900        1,380.00      208,242,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                      40,000       2,370.00       94,800,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT

                                      20,100      20,200.00       406,020,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                      313,500        1,375.00      431,062,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                      26,900       7,975.00      214,527,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                      21,500      18,825.00       404,737,500.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                      15,000      10,675.00       160,125,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                      34,700      12,975.00       450,232,500.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT

                                      18,500       5,075.00       93,887,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                      231,000        6,975.00     1,611,225,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                      50,000       1,630.00       81,500,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                      84,600       7,175.00      607,005,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                       4,700      58,300.00       274,010,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                      91,100       2,160.00      196,776,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                      27,300      11,700.00       319,410,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                      50,900       8,200.00      417,380,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                      88,500       8,175.00      723,487,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                      252,700        1,540.00      389,158,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                      111,400       34,050.00      3,793,170,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                      212,900        7,925.00     1,687,232,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                      86,900       7,700.00      669,130,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                      628,700        4,740.00     2,980,038,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO

                                      26,000       2,070.00       53,820,000.00
                                288/362


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            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                                      66,000       1,185.00       78,210,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                      97,000        570.00      55,290,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                      558,100        3,920.00     2,187,752,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT

                                      28,000       3,190.00       89,320,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                      131,500        1,880.00      247,220,000.00
                                    3,468,400             18,924,768,500.00

             インドネシアルピア          小計
                                                    (153,290,624)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                        490     48,350.00       23,691,500.00
            S-OIL   CORP

                                        438     80,900.00       35,434,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                        588    130,000.00        76,440,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                       1,250      19,150.00       23,937,500.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                        787     29,550.00       23,255,850.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                        95    407,000.00        38,665,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                        218     76,100.00       16,589,800.00
            LG  CHEM   LTD

                                        564    348,500.00       196,554,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                        196    209,000.00        40,964,000.00
            OCI  CO  LTD

                                        198     63,000.00       12,474,000.00
            POSCO                           883    240,500.00       212,361,500.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                        291     60,700.00       17,663,700.00
            CJ  CORP

                                        181     90,000.00       16,290,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                        362     85,100.00       30,806,200.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                       3,044      4,670.00       14,215,480.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                        514     25,900.00       13,312,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                        580     31,550.00       18,299,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                        801     30,300.00       24,270,300.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E

                                        279     23,550.00        6,570,450.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                        990     40,650.00       40,243,500.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                        127    303,000.00        38,481,000.00
            KCC  CORP

                                        54    223,500.00        12,069,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                        938     32,300.00       30,297,400.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                        487    125,000.00        60,875,000.00
            LG  CORP

                                       1,145      73,500.00       84,157,500.00
            LOTTE   CORP

                                        242     38,900.00        9,413,800.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                        500     17,700.00        8,850,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                       1,002     117,000.00       117,234,000.00
                                289/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD
                                       1,604      18,300.00       29,353,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                       5,370      7,160.00       38,449,200.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                        418    241,000.00       100,738,000.00
            S-1  CORPORATION

                                        208     92,600.00       19,260,800.00
            CJ  LOGISTICS

                                        135    142,000.00        19,170,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                        230    156,000.00        35,880,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                        594     25,400.00       15,087,600.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                       3,277      4,275.00       14,009,175.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                        837     30,800.00       25,779,600.00
            HANON   SYSTEMS

                                       2,230      11,150.00       24,864,500.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                        749    251,500.00       188,373,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                       1,962     130,500.00       256,041,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                        240     84,500.00       20,280,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                       2,990      43,400.00       129,766,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                        546     46,000.00       25,116,000.00
            HLB  INC

                                        359    102,600.00        36,833,400.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                       1,180      69,000.00       81,420,000.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD

                                        577     88,500.00       51,064,500.00
            KANGWON    LAND   INC

                                       1,365      28,600.00       39,039,000.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                        820     22,550.00       18,491,000.00
            KAKAO   CORP

                                        552    165,500.00        91,356,000.00
            NAVER   CORP

                                       1,576     183,000.00       288,408,000.00
            NCSOFT    CORP

                                        190    646,000.00       122,740,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                        263     96,400.00       25,353,200.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                        70    193,300.00        13,531,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                        113    151,000.00        17,063,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                        360     97,000.00       34,920,000.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                        183     87,500.00       16,012,500.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                        140    130,000.00        18,200,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                        79    306,500.00        24,213,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                        57    174,000.00        9,918,000.00
            E-MART    INC

                                        200    118,000.00        23,600,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                        471     40,800.00       19,216,800.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                        85    249,500.00        21,207,500.00
            KT&G   CORP

                                       1,282      93,500.00       119,867,000.00
                                290/362


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            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA
                                        275    108,500.00        29,837,500.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                        13    535,000.00        6,955,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                        386    212,500.00        82,025,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                        381     83,200.00       31,699,200.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                        120   1,349,000.00        161,880,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                        559     55,200.00       30,856,800.00
            CELLTRION     INC

                                       1,056     175,500.00       185,328,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                        67    294,500.00        19,731,500.00
            HELIXMITH     CO  LTD

                                        222     80,300.00       17,826,600.00
            MEDY-TOX     INC

                                        47    331,800.00        15,594,600.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                        184    483,000.00        88,872,000.00
            YUHAN   CORP

                                        103    227,000.00        23,381,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       2,545      7,240.00       18,425,800.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                       3,166      35,100.00       111,126,600.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                       2,591      11,100.00       28,760,100.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       4,298      46,700.00       200,716,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       5,004      41,200.00       206,164,800.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                       4,913      10,800.00       53,060,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                        484     74,200.00       35,912,800.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                       4,174      3,530.00       14,734,220.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                       4,701      7,560.00       35,539,560.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C

                                       1,540      11,950.00       18,403,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                        380     38,350.00       14,573,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                        698     38,100.00       26,593,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                        482     44,500.00       21,449,000.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       4,123      2,215.00       9,132,445.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                        720     23,100.00       16,632,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                        347    225,000.00        78,075,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                        818     73,300.00       59,959,400.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                        401    205,000.00        82,205,000.00
            KMW  CO  LTD

                                        170     60,100.00       10,217,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                       2,274      14,850.00       33,768,900.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                        110    152,500.00        16,775,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                        574    134,500.00        77,203,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      56,470      60,800.00      3,433,376,000.00
                                291/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF
                                       5,200      50,300.00       261,560,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                        590    283,500.00       167,265,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                       1,336      13,700.00       18,303,200.00
            SK  TELECOM

                                        230    237,000.00        54,510,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                       2,957      26,400.00       78,064,800.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                        225     34,950.00        7,863,750.00
            SK  HYNIX   INC

                                       6,106      98,700.00       602,662,200.00
                                      169,596             9,745,058,830.00

               韓国ウォン      小計
                                                    (910,188,494)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                      14,000         96.90      1,356,600.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                      22,000         48.70      1,071,400.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                      132,000         24.05      3,174,600.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                      39,000         88.20      3,439,800.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                      50,000         99.00      4,950,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                      58,000         72.80      4,222,400.00
            TAIWAN    CEMENT

                                      55,121         44.95      2,477,688.95
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                       1,000        520.00       520,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                      32,000         29.40       940,800.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                       2,111        330.50       697,685.50
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                      17,000         8.98      152,660.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                      26,023         13.60       353,912.80
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                      11,550         12.95       149,572.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                      22,000         38.95       856,900.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                      19,000         42.25       802,750.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                       2,020        402.50       813,050.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                       3,400        190.00       646,000.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                      10,000         34.40       344,000.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                       3,000        194.00       582,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                       2,000        285.00       570,000.00
            POU  CHEN

                                      23,000         38.80       892,400.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD

                                       2,400        72.10       173,040.00
            TATUNG    CO  LTD

                                      21,000         21.65       454,650.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                       3,000        702.00      2,106,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                       6,000        308.00      1,848,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                       3,120        70.90       221,208.00
                                292/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO
                                      54,000         75.40      4,071,600.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                      62,554         22.45      1,404,337.30
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      208,000         22.90      4,763,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      117,425         29.30      3,440,552.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      112,551         24.55      2,763,127.05
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C

                                      89,778         22.45      2,015,516.10
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      122,000         32.35      3,946,700.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                      120,995         13.50      1,633,432.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                      108,785         14.70      1,599,139.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                      60,545         12.75       771,948.75
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                      102,626         21.50      2,206,459.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                      38,000         53.10      2,017,800.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                      13,536        142.50      1,928,880.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      113,000         20.65      2,333,450.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      87,000         43.10      3,749,700.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                      139,000          9.84     1,367,760.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      26,320         26.00       684,320.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      74,000         47.10      3,485,400.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                      99,835         10.40      1,038,284.00
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      10,000         47.10       471,000.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                       6,320        45.45       287,244.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                       6,000        174.00      1,044,000.00
            ACER   INC

                                      31,000         18.05       559,550.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                       4,000        314.50      1,258,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                       8,000        236.00      1,888,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                      86,000         10.55       907,300.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       7,000        254.50      1,781,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                       7,015        88.50       620,827.50
            COMPAL    ELECTRONICS

                                      49,000         19.10       935,900.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                      22,000        152.50      3,355,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      10,000         65.90       659,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                      138,800         92.30     12,811,240.00
            INNOLUX    CORP

                                      91,000         9.34      849,940.00
            INVENTEC     CORP

                                      27,000         22.90       618,300.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                       1,500      4,975.00       7,462,500.00
                                293/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                                      22,000         50.00      1,100,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                       7,000        93.80       656,600.00
            PEGATRON     CORP

                                      21,000         68.00      1,428,000.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                      30,000         65.00      1,950,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                      17,000         38.80       659,600.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                       3,000        232.00       696,000.00
            WISTRON    CORP

                                      33,951         29.40       998,159.40
            WIWYNN    CORP

                                       1,000        721.00       721,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                      15,960         39.00       622,440.00
            YAGEO   CORPORATION

                                       3,198        415.50      1,328,769.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                       6,000        134.50       807,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                      42,000        109.50      4,599,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                      15,000         70.70      1,060,500.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                      18,000        108.50      1,953,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                      39,000         79.00      3,081,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                       2,000        420.00       840,000.00
            MEDIATEK     INC

                                      17,000        419.00      7,123,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                      12,000         85.20      1,022,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                       7,000        230.50      1,613,500.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                       2,000        354.00       708,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                       8,000        111.50       892,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                       5,000        260.50      1,302,500.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                      275,000         333.00      91,575,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                      130,000         16.05      2,086,500.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                      10,000         79.30       793,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                       4,000        286.00      1,144,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                      34,000         19.20       652,800.00
                                    3,614,439               245,961,794.35

               新台湾ドル      小計
                                                    (892,841,313)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                       7,346        466.10      3,423,970.60
            COAL   INDIA   LTD

                                      13,201        193.95      2,560,333.95
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                       7,166        244.80      1,754,236.80
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                      20,764        119.65      2,484,412.60
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                      27,649        118.35      3,272,259.15
            PETRONET     LNG  LTD

                                       6,627        276.80      1,834,353.60
                                294/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                                      31,700       1,521.55       48,233,135.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                       7,399        215.95      1,597,814.05
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                       3,257      1,786.80       5,819,607.60
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                       2,509        559.75      1,404,412.75
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                       3,382        822.00      2,780,004.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                      11,115        205.40      2,283,021.00
            JSW  STEEL   LTD

                                       7,943        271.90      2,159,701.70
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                       1,482      1,457.60       2,160,163.20
            SHREE   CEMENT    LTD

                                        99    23,134.65        2,290,330.35
            TATA   STEEL   LTD

                                       3,407        483.40      1,646,943.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                       1,145      4,642.75       5,315,948.75
            UPL  LTD

                                       6,089        543.30      3,308,153.70
            VEDANTA    LTD

                                      21,197        155.90      3,304,612.30
            ASHOK   LEYLAND    LTD

                                      13,960         86.50      1,207,540.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                       2,904        622.90      1,808,901.60
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                       5,399      1,359.20       7,338,320.80
            SIEMENS    LTD

                                        766     1,624.95       1,244,711.70
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                       6,972        384.75      2,682,477.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                       2,410        561.35      1,352,853.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                        850     1,501.50       1,276,275.00
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                        970     3,074.15       2,981,925.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                       2,548        522.05      1,330,183.40
            BOSCH   LTD

                                        73    15,022.45        1,096,638.85
            EICHER    MOTORS    LTD

                                        154     20,930.80        3,223,343.20
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                       1,135      2,468.65       2,801,917.75
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                       8,530        567.75      4,842,907.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                       1,199      7,128.45       8,547,011.55
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                      11,300        145.10      1,639,630.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                      18,355        186.50      3,423,207.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                        54    26,214.50        1,415,583.00
            TITAN   CO  LTD

                                       3,557      1,227.85       4,367,462.45
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                        664     2,708.05       1,798,145.20
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                       8,077        280.80      2,268,021.60
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                       1,191      1,948.60       2,320,782.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                        655     3,192.50       2,091,087.50
                                295/362


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            ITC  LTD
                                      38,619        238.15      9,197,114.85
            NESTLE    INDIA   LTD

                                        261     15,755.50        4,112,185.50
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                       3,303        578.10      1,909,464.30
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                        700     1,514.35       1,060,045.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                       6,140        500.50      3,073,070.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                       4,140        749.35      3,102,309.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                       7,331      2,073.70       15,202,294.70
            MARICO    LTD

                                       4,549        340.55      1,549,161.95
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                       2,579        501.10      1,292,336.90
            CIPLA   LTD

                                       3,351        458.85      1,537,606.35
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                        700     1,910.50       1,337,350.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                       1,316      3,031.40       3,989,322.40
            LUPIN   LTD

                                       2,600        740.15      1,924,390.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                        800     1,675.40       1,340,320.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                       9,619        447.80      4,307,388.20
            AXIS   BANK   LTD

                                      23,522        737.40      17,345,122.80
            BANDHAN    BANK   LTD

                                       4,494        481.85      2,165,433.90
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                      18,395       2,450.75       45,081,546.25
            ICICI   BANK   LTD

                                      53,005        533.85      28,296,719.25
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                       3,542        462.15      1,636,935.30
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                      20,286        324.05      6,573,678.30
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                       1,979      4,194.50       8,300,915.50
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                        475     3,209.50       1,524,512.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                       3,822        368.90      1,409,935.80
            REC  LTD

                                       7,000        141.45       990,150.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                       2,008      1,083.90       2,176,471.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                        424     9,633.75       4,084,710.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       5,000        607.25      3,036,250.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                       1,609      1,350.35       2,172,713.15
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                       3,770        519.95      1,960,211.50
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       3,852        999.80      3,851,229.60
            DLF  LTD

                                       6,420        262.85      1,687,497.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                      12,260        607.70      7,450,402.00
            INFOSYS    LTD

                                      37,724        782.75      29,528,461.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                      10,129       2,183.40       22,115,658.60
                                296/362


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            TECH   MAHINDRA     LTD
                                       5,249        787.30      4,132,537.70
            WIPRO   LTD

                                      13,013        247.60      3,222,018.80
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                      27,345        524.25      14,335,616.25
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                       2,400        244.30       586,320.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                      14,950        129.50      1,936,025.00
            NTPC   LTD

                                      27,098        114.75      3,109,495.50
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                      20,817        196.95      4,099,908.15
            TATA   POWER   CO  LTD

                                      14,068         61.20       860,961.60
                                      705,864              437,298,137.90

               インドルピー       小計
                                                    (673,439,132)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                       5,400        22.61       122,094.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                      48,600         2.26      109,836.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                      21,013         10.27       215,803.51
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                      22,400         4.94      110,656.00
            MASRAF    AL  RAYAN

                                      43,202         4.14      178,856.28
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                       8,438         9.40       79,317.20
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                      12,010         16.58       199,125.80
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                      51,178         20.70      1,059,384.60
            QATAR   INSURANCE     CO

                                      11,300         3.20       36,160.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                      21,430         3.60       77,148.00
            OOREDOO    QPSC

                                       9,487         6.97       66,124.39
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                       6,415        16.29       104,500.35
                                      260,873               2,359,006.13

              カタールリアル        小計
                                                     (70,369,152)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                       2,451        129.06       316,326.06
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                        621     1,192.27        740,399.67
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                       4,713        293.42      1,382,888.46
            GOLD   FIELDS    LTD

                                       9,532        91.41       871,320.12
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                       8,788        135.50      1,190,774.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                        771      381.07       293,804.97
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                       3,885        122.45       475,718.25
            SASOL   LTD

                                       6,375        264.50      1,686,187.50
            SIBANYE    GOLD   LTD

                                      24,891         38.29       953,076.39
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                       3,332        221.24       737,171.68
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                       4,992        113.08       564,495.36
                                297/362


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            MR  PRICE   GROUP   LTD
                                       2,412        182.62       440,479.44
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                       4,864      2,467.09       11,999,925.76
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                       9,951        16.72       166,380.72
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                       2,352        149.01       350,471.52
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                       9,500        47.65       452,675.00
            BID  CORP   LTD

                                       3,796        348.00      1,321,008.00
            CLICKS    GROUP   LTD

                                       2,931        258.25       756,930.75
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                       4,165        66.54       277,139.10
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                       5,362        122.50       656,845.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                       2,219        204.03       452,742.57
            TIGER   BRANDS    LTD

                                       1,537        210.00       322,770.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                      12,763         25.33       323,286.79
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                       4,567        117.09       534,750.03
            ABSA   GROUP   LTD

                                       7,686        140.17      1,077,346.62
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                        484     1,392.00        673,728.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                       3,933        203.51       800,404.83
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                      14,223        163.55      2,326,171.65
            FIRSTRAND     LTD

                                      38,316         60.40      2,314,286.40
            INVESTEC     LTD

                                       3,650        86.48       315,652.00
            PSG  GROUP   LTD

                                       1,851        222.80       412,402.80
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                       1,778        304.65       541,667.70
            REMGRO    LTD

                                       6,142        189.59      1,164,461.78
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                       9,165        76.99       705,613.35
            DISCOVERY     LTD

                                       4,432        125.29       555,285.28
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD

                                        800      109.68        87,744.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                      10,082         21.20       213,738.40
            OLD  MUTUAL    LTD

                                      54,790         18.00       986,220.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                       8,594        28.66       246,304.04
            SANLAM    LTD

                                      21,283         76.87      1,636,024.21
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                       4,359        125.26       546,008.34
            MTN  GROUP   LTD

                                      19,135         82.48      1,578,254.80
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                       2,500        32.25       80,625.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                       7,288        120.80       880,390.40
                                      357,261              44,409,896.74

              南アフリカランド         小計
                                                    (335,738,819)
                                298/362


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     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                      29,639         7.97      236,222.83
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                      19,940         5.78      115,253.20
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                      31,076         15.78       490,379.28
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                      45,017         2.22       99,937.74
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                      30,674         1.83       56,133.42
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                      40,305         4.11      165,653.55
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                      18,405         16.50       303,682.50
                                      215,056               1,467,262.52

              アラブディルハム         小計
                                                     (43,636,387)
     オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                       2,000         6.31       12,620.00
     元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                      19,800         4.94       97,812.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                       1,500        17.28       25,920.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                       1,100         3.25       3,575.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                        500        7.19       3,595.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                       5,100         5.64       28,764.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                       2,500         8.39       20,975.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                        300        6.70       2,010.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                       3,700         7.79       28,823.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                        400        5.58       2,232.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                        900       36.98       33,282.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                        991        9.68       9,592.88
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                       2,100         3.30       6,930.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                        780        3.03       2,363.40
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                       3,200        48.00       153,600.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                       8,000         5.43       43,440.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                        900        3.40       3,060.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                       1,200        27.17       32,604.00
            BEIJING    SANJU   ENVIRONMENTA-A

                                       2,000         6.20       12,400.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                       2,900        10.00       29,000.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                       6,800         4.12       28,016.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                        500       10.14        5,070.00
            GEM  CO  LTD-A

                                       3,500         5.77       20,195.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                       5,000         9.21       46,050.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                       3,620        17.07       61,793.40
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                       1,500        13.72       20,580.00
                                299/362


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            HESTEEL    CO  LTD-A
                                       1,500         2.41       3,615.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                       1,100        21.40       23,540.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                       3,500         4.43       15,505.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                      17,900         1.25       22,375.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                       3,500         2.92       10,220.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                        300       64.52       19,356.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                        300       15.13        4,539.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                        200       43.37        8,674.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                        400        7.29       2,916.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                       1,700        16.19       27,523.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                       1,200         9.66       11,592.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                        700        2.84       1,988.00
            NANJING    IRON   & STEEL   CO-A

                                       3,700         3.23       11,951.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                       7,200         2.62       18,864.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                        400       11.50        4,600.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A

                                       2,100         8.46       17,766.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                        420       32.47       13,637.40
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                       1,400        18.21       25,494.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                      10,000         2.24       22,400.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                        800       24.55       19,640.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                       2,200         9.29       20,438.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                       4,800         3.85       18,480.00
            SHANYING     INTL   HLDG   CO  LTD-A

                                       3,800         3.35       12,730.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                       1,500         8.10       12,150.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A

                                        500        4.06       2,030.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                       7,400         1.47       10,878.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                        600        3.88       2,328.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                       1,100        15.30       16,830.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                        200       30.82        6,164.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                       1,500        14.16       21,240.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                       1,500         2.21       3,315.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                       1,300         7.10       9,230.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                       2,500        51.91       129,775.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                        400       46.90       18,760.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                       1,200        12.50       15,000.00
                                300/362


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            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A
                                       1,800         6.20       11,160.00
            XINXING    DUCTILE    IRON   PIPES-A

                                       3,300         3.84       12,672.00
            XINYU   IRON   & STEEL   CO  LTD-A

                                       2,700         4.71       12,717.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                       1,700        12.39       21,063.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL     C

                                        600       59.10       35,460.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                       1,400        10.56       14,784.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                        260       47.20       12,272.00
            ZHEJIANG     JIAHUA    ENERGY    CHE-A

                                       1,200         9.97       11,964.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                       2,300         6.97       16,031.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                        400       13.37        5,348.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                        400        8.11       3,244.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                       1,800         4.29       7,722.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                       1,000        12.90       12,900.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                        200       21.59        4,318.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                        400       16.64        6,656.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                       3,000         6.84       20,520.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                        100       29.00        2,900.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                        500       44.43       22,215.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                       1,400        25.75       36,050.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                       2,300         6.14       14,122.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                        100       14.35        1,435.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                        300        8.40       2,520.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                        500        6.29       3,145.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A

                                        240        9.17       2,200.80
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                        900       13.32       11,988.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                        500        7.02       3,510.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                       3,800         9.42       35,796.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                      18,000         5.56      100,080.00
            CHINA   RAILWAY    HI-TECH    INDU-A

                                       1,900        10.35       19,665.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                       7,900         5.04       39,816.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                        100       29.48        2,948.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                      32,600         5.47      178,322.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                       1,800        130.57       235,026.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                      15,400         6.76      104,104.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                        600        8.88       5,328.00
                                301/362


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            EVE  ENERGY    CO  LTD-A
                                        800       60.30       48,240.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                        298       11.22        3,343.56
            GUOXUAN    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                       1,000        24.95       24,950.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                        600       36.89       22,134.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       1,200        34.37       41,244.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                       1,400        10.61       14,854.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                        700       50.49       35,343.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                       2,600         8.26       21,476.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                       1,800         2.69       4,842.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       1,439        18.17       26,146.63
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                       4,000         4.07       16,280.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                       2,500        16.03       40,075.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                       5,600         3.38       18,928.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                        800        4.85       3,880.00
            SHANGHAI     MECHANICAL      AND  EL-A

                                        700       16.18       11,326.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                        300        5.82       1,746.00
            SHANGHAI     WAIGAOQIAO      FTZ-A

                                        700       16.93       11,851.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                        700       29.25       20,475.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                       1,300        15.13       19,669.00
            SINOCHEM     INTL   CORP-A

                                       2,300         5.21       11,983.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                       1,300        24.30       31,590.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                        400        8.68       3,472.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                        400        6.36       2,544.00
            TIAN   DI  SCIENCE    & TECHNOLO-A

                                       3,500         3.10       10,850.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                        800       13.53       10,824.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                       1,100         5.19       5,709.00
            XIAMEN    C & D INC-A

                                        300        8.57       2,571.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                        400       11.77        4,708.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                        200       26.66        5,332.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                        300       69.78       20,934.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                       2,300        20.80       47,840.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                       1,300        12.40       16,120.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                        200       15.78        3,156.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                        500       53.46       26,730.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                        900        6.30       5,670.00
                                302/362


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            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A
                                       2,600         8.57       22,282.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                       1,400        16.20       22,680.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                        800       50.10       40,080.00
            TUS  ENVIRONMENTAL       SCIENCE-A

                                        200        8.79       1,758.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                        800        8.25       6,600.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                       1,300         5.10       6,630.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                       1,100         6.43       7,073.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                       1,500         2.43       3,645.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                       1,200         4.75       5,700.00
            DALIAN    PORT   PDA  CO  LTD-A

                                      24,000         1.96       47,040.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                       5,100         7.70       39,270.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A

                                       1,000         2.87       2,870.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       3,500        15.34       53,690.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       4,000        13.20       52,800.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A

                                       5,500         3.66       20,130.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A

                                        200       39.22        7,844.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                        300       68.98       20,694.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                       1,000         5.20       5,200.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                       1,900         9.03       17,157.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      12,000         4.11       49,320.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                        100       39.17        3,917.00
            TANGSHAN     PORT   GROUP   CO  LTD-A

                                      19,000         2.47       46,930.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                        900       29.66       26,694.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A

                                       3,200         6.48       20,736.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                        200       59.83       11,966.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                        200       98.50       19,700.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                        500        9.88       4,940.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                        200       24.59        4,918.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                        200       10.86        2,172.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                       1,000        26.70       26,700.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                       1,200        21.73       26,076.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                       5,010        22.61       113,276.10
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                        100       22.06        2,206.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A

                                        400        5.90       2,360.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                        100       18.28        1,828.00
                                303/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A
                                       2,000         7.25       14,500.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                       1,400        63.94       89,516.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                       2,000        18.57       37,140.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                        100       32.82        3,282.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       3,500        15.75       55,125.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                        100      113.00        11,300.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       2,600        19.69       51,194.00
            TCL  CORP-A

                                       1,900         5.06       9,614.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                        400        9.33       3,732.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                        900       70.62       63,558.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                        800       17.20       13,760.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A

                                       1,600        82.00       131,200.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                        600       26.05       15,630.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                       1,100         7.08       7,788.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                        600       26.94       16,164.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                       5,400        10.57       57,078.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                        200       13.81        2,762.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                        200       12.24        2,448.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                        100       14.37        1,437.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A

                                        500        3.44       1,720.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                       1,700         5.88       9,996.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                        100      372.50        37,250.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                        200       18.10        3,620.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                        510       45.99       23,454.90
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                       5,200        10.26       53,352.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                        300       10.62        3,186.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                        100       47.49        4,749.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                       3,800        17.29       65,702.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                        200       32.41        6,482.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A

                                       2,700        27.70       74,790.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A

                                        500        3.69       1,845.00
            HLA  CORP   LTD  -A

                                        200        7.44       1,488.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                        200       16.33        3,266.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                       5,000         7.59       37,950.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                       3,300        10.00       33,000.00
                                304/362


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            VISUAL    CHINA   GROUP   CO  LTD-A
                                       2,000        17.80       35,600.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                       6,000         5.05       30,300.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                        200       73.50       14,700.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                        300       83.00       24,900.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                       3,100         7.57       23,467.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                        700       27.97       19,579.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                        300      143.20        42,960.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                        500       51.00       25,500.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                        500        5.85       2,925.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                        600       52.40       31,440.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                       2,400         6.31       15,144.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                        400       47.91       19,164.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                        700       23.55       16,485.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                       1,300        107.21       139,373.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                        900       20.95       18,855.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                       1,300        34.05       44,265.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                       2,500         9.80       24,500.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                        400       29.26       11,704.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                       3,700        30.64       113,368.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                       1,000        30.86       30,860.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                        700      107.16        75,012.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                       2,000        13.84       27,680.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       1,000        37.86       37,860.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       1,000        38.18       38,180.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                        800     1,052.80        842,240.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                        500       82.65       41,325.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                       1,200        81.68       98,016.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                       2,600        18.14       47,164.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                        100       91.68        9,168.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                        400       51.39       20,556.00
            TECH-BANK     FOOD   CO  LTD-A

                                       1,000         9.96       9,960.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                        500       38.33       19,165.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                        400       13.54        5,416.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                        100       48.33        4,833.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                       4,200        32.68       137,256.00
                                305/362


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            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A
                                       2,800        126.16       353,248.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                       1,100        17.97       19,767.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                       1,300        16.80       21,840.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                        600       28.45       17,070.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                       1,170        40.00       46,800.00
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                        500      113.50        56,750.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       1,100        49.48       54,428.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       1,900        29.60       56,240.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                        900       50.45       45,405.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                        240       20.85        5,004.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                        700       80.78       56,546.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       2,500        24.41       61,025.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                        200       16.46        3,292.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                        700       31.91       22,337.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                        480       14.07        6,753.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                        900       52.18       46,962.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                        200       18.91        3,782.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                        200      187.68        37,536.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                        500      102.50        51,250.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                       3,200        15.93       50,976.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                        200      152.01        30,402.00
            BEIJING    SL  PHARMACEUTICAL        -A

                                        900       14.20       12,780.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                        900       31.32       28,188.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                        200       27.35        5,470.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                        300       73.29       21,987.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                        300       79.50       23,850.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                        100      498.00        49,800.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                        600       38.25       22,950.00
            CHINA   RESOURCES     DOUBLE    CRA-A

                                        900       13.77       12,393.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                        100       35.76        3,576.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                        500       59.59       29,795.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                        100       34.13        3,413.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                        200       37.68        7,536.00
            GUIZHOU    BAILING    GROUP   PHAR-A

                                       1,200         9.07       10,884.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                        300       73.26       21,978.00
                                306/362


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            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A
                                       1,200        36.09       43,308.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                        700       26.06       18,242.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                       2,500        87.99       219,975.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                       1,000        16.33       16,330.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                        900       20.16       18,144.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                       1,600        10.38       16,608.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                        500       37.95       18,975.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                        500       49.74       24,870.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                        260       20.79        5,405.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                        200       26.18        5,236.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                        900       22.80       20,520.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                        300      100.22        30,066.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                        100       18.56        1,856.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                       1,000        16.23       16,230.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                        200       25.00        5,000.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A

                                        200       15.66        3,132.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                        200       12.16        2,432.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                        600       28.22       16,932.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                       1,400        95.79       134,106.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                       1,000        17.90       17,900.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                       1,100        86.60       95,260.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                        100      128.79        12,879.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A

                                       2,200         6.07       13,354.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                       1,100        17.49       19,239.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                       1,780        23.57       41,954.60
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                        400       48.38       19,352.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                      41,700         3.52      146,784.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                       7,500         5.42       40,650.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                       1,500         8.68       13,020.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                      23,400         3.61       84,474.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                      26,200         5.47      143,314.00
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A

                                        280        8.87       2,483.60
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                        500        9.17       4,585.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                       3,200         6.95       22,240.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                       2,400         8.27       19,848.00
                                307/362


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            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                                       3,400        26.93       91,562.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                       8,810         8.91       78,497.10
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                        600        5.82       3,492.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                       3,000         6.97       20,910.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                      25,600         4.02      102,912.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                      13,900         36.81       511,659.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                      24,600         6.08      149,568.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                       4,400         7.40       32,560.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                      31,400         5.72      179,608.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                      13,700         18.59       254,683.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                      10,200         15.54       158,508.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                      16,800         11.35       190,680.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A

                                        500        3.68       1,840.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                        900        4.54       4,086.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A

                                      10,000         3.46       34,600.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       1,500        10.82       16,230.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                        800        6.88       5,504.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                       1,900        18.75       35,625.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                       6,300        23.90       150,570.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                       3,400        33.90       115,260.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                        200       12.27        2,454.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                       2,700        15.08       40,716.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                        400       12.40        4,960.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                        500        7.70       3,850.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800        8.04       6,432.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800       14.81       11,848.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600       12.30        7,380.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                       2,500        17.57       43,925.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        8.69       4,345.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       2,800        14.55       40,740.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                        200      109.05        21,810.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        6.97       2,788.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       7,100        18.94       134,474.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300       10.60        3,180.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                        700        6.80       4,760.00
                                308/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A
                                       7,000        12.74       89,180.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                       3,000         8.63       25,890.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600       10.29        6,174.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      16,000         3.52       56,320.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                        600       13.96        8,376.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      10,000         4.65       46,500.00
            SHANGHAI     AJ  GROUP   CO  LTD-A

                                       5,000         9.09       45,450.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        7.92       3,168.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                      15,200         4.82       73,264.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300        8.83       2,649.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300        9.14       2,742.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                       3,800         5.07       19,266.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        9.25       4,625.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                       6,000        10.57       63,420.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                        800       32.26       25,808.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                       3,500        35.96       125,860.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                        600        6.48       3,888.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                        700       47.99       33,593.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                       7,700        83.49       642,873.00
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A

                                       2,200         7.42       16,324.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A

                                       3,400         4.56       15,504.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                       1,100        26.40       29,040.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                       6,500        18.13       117,845.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                       5,500        28.98       159,390.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                        400        7.50       3,000.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                        800       34.00       27,200.00
            GEMDALE    CORP-A

                                        600       13.17        7,902.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A

                                       2,700         6.34       17,118.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                       1,200         6.49       7,788.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                       3,100         9.29       28,799.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                        700        7.14       4,998.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                       1,200         4.57       5,484.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                       7,200        15.33       110,376.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                        600        9.06       5,436.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                        900       14.50       13,050.00
                                309/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A
                                       2,500         6.87       17,175.00
            TAHOE   GROUP   CO  LTD-A

                                       2,100         5.61       11,781.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                       1,200         3.51       4,212.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                       3,400         7.17       24,378.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                        300       24.57        7,371.00
            AISINO    CORP-A

                                        200       22.90        4,580.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                        100       37.56        3,756.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       2,000        21.20       42,400.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                        800       72.30       57,840.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       2,000        22.71       45,420.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                        400       13.92        5,568.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                       1,800        40.00       72,000.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                        130       88.69       11,529.70
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                        300       35.19       10,557.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A

                                       2,000        18.67       37,340.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                        500      154.00        77,000.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                        780        3.16       2,464.80
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       1,000        37.62       37,620.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A

                                       2,000        20.53       41,060.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                       1,500        39.19       58,785.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                        900        8.20       7,380.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                        260       32.56        8,465.60
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                        600       29.55       17,730.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                        900       37.37       33,633.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                      20,500         4.72       96,760.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                        700       23.21       16,247.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                       2,600        14.18       36,868.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                        800       41.65       33,320.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                       1,100        26.00       28,600.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                       1,200        20.00       24,000.00
            GOERTEK    INC  -A

                                        500       23.61       11,805.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                       2,200        10.13       22,286.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                       5,200        12.96       67,392.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                        300       11.92        3,576.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                       7,200        36.00       259,200.00
                                310/362


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            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A
                                        200       16.58        3,316.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       2,800         6.10       17,080.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A

                                        900       12.80       11,520.00
            HYTERA    COMMUNICATIONS        CORP-A

                                       1,700         8.22       13,974.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       1,200        34.13       40,956.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       1,300        20.68       26,884.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                       2,300         7.56       17,388.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                       3,080        45.15       139,062.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                        400      118.50        47,400.00
            NINESTAR     CORP-A

                                        100       39.00        3,900.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                        400       17.92        7,168.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                       2,100        24.32       51,072.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                        300      177.49        53,247.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                        900       44.00       39,600.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                        700       28.70       20,090.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                        300       16.54        4,962.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                        800        3.05       2,440.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                        500       55.84       27,920.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                        140       33.06        4,628.40
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                       1,300        19.77       25,701.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                        800       25.72       20,576.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                        800       31.07       24,856.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                       1,600        23.97       38,352.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                        400       43.99       17,596.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                        500       82.08       41,040.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                        400       20.12        8,048.00
            ZTE  CORP-A

                                       1,300        39.17       50,921.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                      18,500         5.65      104,525.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A

                                       2,500         4.45       11,125.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                       4,300         4.85       20,855.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                      15,900         17.15       272,685.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                       2,800         2.22       6,216.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                       1,300         3.54       4,602.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                        800        5.41       4,328.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                        600        3.83       2,298.00
                                311/362


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            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A
                                       4,900         2.54       12,446.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                       1,100         8.16       8,976.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                       2,200         7.46       16,412.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                        700        5.54       3,878.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                        500        5.91       2,955.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                        700        9.11       6,377.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                       4,300         5.89       25,327.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                        400      283.00       113,200.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                       2,000        16.95       33,900.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                       1,200        29.05       34,860.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                        300       22.56        6,768.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                        250      338.06        84,515.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                       2,300        15.68       36,064.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                       1,100        15.50       17,050.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                        500      185.55        92,775.00
                                    1,167,928                16,600,533.87

              オフショア人民元         小計
                                                    (260,462,376)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                       3,027        20.48       61,992.96
     リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                      11,400         34.30       391,020.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                       1,224        49.30       60,343.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C

                                       3,782        12.90       48,787.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                       3,500        17.70       61,950.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO

                                       1,897        77.10       146,258.70
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                       4,879        43.50       212,236.50
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                       8,438        89.80       757,732.40
            SAUDI   CEMENT

                                        865       69.00       59,685.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                       2,544        24.26       61,717.44
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                       8,000        10.16       81,280.00
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                       2,200        52.90       116,380.00
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                        422      102.40        43,212.80
            JARIR   MARKETING     CO

                                        629      166.40       104,665.60
            ALMARAI    CO

                                       2,821        47.80       134,843.80
            SAVOLA                          2,962        34.70       102,781.40

            AL  RAJHI   BANK

                                      13,807         65.50       904,358.50
            ALINMA    BANK

                                       8,420        25.85       217,657.00
                                312/362


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            ARAB   NATIONAL     BANK
                                       6,732        27.30       183,783.60
            BANK   AL-JAZIRA

                                       3,554        15.22       54,091.88
            BANK   ALBILAD

                                       4,268        27.05       115,449.40
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                       6,201        38.20       236,878.20
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                      13,550         46.70       632,785.00
            RIYAD   BANK

                                      13,644         24.20       330,184.80
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                      11,127         30.05       334,366.35
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                       8,027        34.25       274,924.75
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                        298      104.00        30,992.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                        661       78.20       51,690.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                       5,942         9.70       57,637.40
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                       4,295        10.28       44,152.60
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                       4,227        26.80       113,283.60
            SAUDI   TELECOM    CO

                                       4,487        92.60       415,496.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                       9,459        19.86       187,855.74
                                      177,289               6,630,474.82

             サウジアラビアリアル           小計
                                                    (193,013,122)
                                    29,832,951                7,576,678,079

                  合　計
                                                   (7,576,678,079)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          35,500        1,143,455.00

                                             35,500        1,143,455.00

                              メキシコペソ       小計
                                                     (6,620,604)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                12,100         223,245.00

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           33,820         715,969.40

                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            62,770         458,221.00

                                             108,690        1,397,435.40

                            南アフリカランド         小計
                                                     (10,564,611)
                                                      17,185,215

                     合計
                                                     (17,185,215)
                                313/362


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     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式         58銘柄         100.0   %         ―           14.0  %

     メキシコペソ               株式         24銘柄         96.3  %         ―           2.3  %

                   投資証券          1銘柄           ―       3.7  %           0.1  %

     ブラジルレアル               株式         52銘柄         100.0   %         ―           7.3  %

     チリペソ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           0.7  %

     コロンビアペソ               株式         7銘柄        100.0   %         ―           0.4  %

     ユーロ               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.3  %

     トルコリラ               株式         15銘柄         100.0   %         ―           0.5  %

     チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.3  %

     ポーランドズロチ               株式         18銘柄         100.0   %         ―           0.9  %

     香港ドル               株式        207銘柄         100.0   %         ―           21.4  %

     マレーシアリンギット               株式         40銘柄         100.0   %         ―           1.8  %

     タイバーツ               株式         40銘柄         100.0   %         ―           2.4  %

     フィリピンペソ               株式         21銘柄         100.0   %         ―           0.9  %

     インドネシアルピア               株式         28銘柄         100.0   %         ―           2.0  %

     韓国ウォン               株式        105銘柄         100.0   %         ―           12.0  %

     新台湾ドル               株式         88銘柄         100.0   %         ―           11.8  %

     インドルピー               株式         84銘柄         100.0   %         ―           8.9  %

     カタールリアル               株式         12銘柄         100.0   %         ―           0.9  %

     南アフリカランド               株式         44銘柄         96.9  %         ―           4.4  %

                   投資証券          3銘柄           ―       3.1  %           0.1  %

     アラブディルハム               株式         7銘柄        100.0   %         ―           0.6  %

     オフショア人民元               株式        461銘柄         100.0   %         ―           3.4  %

     サウジアラビアリアル               株式         33銘柄         100.0   %         ―           2.5  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

                                314/362


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     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               669,750,075
        投資証券                              24,030,863,630
        派生商品評価勘定                                8,740,170
        未収入金                                56,939,080
        未収配当金                               158,795,636
                                        11,415,500
        差入委託証拠金
                                      24,936,504,091
        流動資産合計
                                      24,936,504,091
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                12,139,600
        未払金                               226,843,015
        未払解約金                               138,505,000
                                           1,816
        未払利息
                                        377,489,431
        流動負債合計
                                        377,489,431
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,608,377,856
        剰余金
                                       7,950,636,804
          剰余金又は欠損金（△）
                                      24,559,014,660
        元本等合計
                                      24,559,014,660
       純資産合計
                                      24,936,504,091
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                315/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    1月26日
       期首元本額                                              10,367,134,330円
       期中追加設定元本額                                              17,725,311,130円
       期中一部解約元本額                                              11,484,067,604円
       期末元本額                                              16,608,377,856円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               409,235,380円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               294,146,363円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               389,622,834円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                7,435,812円
       つみたてバランスファンド                                               384,539,664円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                97,777,349円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                46,798,891円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                26,021,037円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                1,839,793円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,266,857円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 361,111円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 349,148円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              4,522,556,621円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,464,261,785円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              1,934,565,748円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                10,793,425円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                34,818,000円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                34,700,963円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                                81,922,297円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               249,849,080円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               455,061,505円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               259,430,990円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               189,754,155円
                                316/362


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       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,487,107,932円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,122,959円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,223,038,157円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     16,608,377,856口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.4787円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (14,787円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                317/362



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                  1,934,904,100

           合計                                           1,934,904,100

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (投資証券関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                    うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                518,205,330             －      526,945,500          8,740,170

             合計               518,205,330             －      526,945,500          8,740,170

     （注）時価の算定方法

                                318/362


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      先物取引
        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              221       31,138,900
               サンケイリアルエステート投資法人                              312       42,276,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                              715       499,785,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,760        342,516,000
               森ヒルズリート投資法人                             2,475        455,400,000
               産業ファンド投資法人                             2,771        466,082,200
               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,040        702,780,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,339        288,956,200
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,078        611,226,000
               ＧＬＰ投資法人                             5,358        731,367,000
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              896       321,216,000
               日本プロロジスリート投資法人                             3,091        923,590,800
               星野リゾート・リート投資法人                              327       182,139,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              335       120,432,500
               イオンリート投資法人                             2,322        349,461,000
               ヒューリックリート投資法人                             1,830        360,327,000
               日本リート投資法人                              699       350,898,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             13,821        322,443,930
               日本ヘルスケア投資法人                              104       22,360,000
               積水ハウス・リート投資法人                             6,290        575,535,000
               トーセイ・リート投資法人                              468       63,414,000
               ケネディクス商業リート投資法人                              831       225,117,900
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              459       65,178,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              431       51,461,400
               野村不動産マスターファンド投資法人                             6,945       1,293,853,500
               いちごホテルリート投資法人                              356       47,063,200
                                319/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ラサールロジポート投資法人                             2,000        335,400,000
               スターアジア不動産投資法人                              714       82,681,200
               マリモ地方創生リート投資法人                              212       26,966,400
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              530       283,020,000
               大江戸温泉リート投資法人                              366       33,672,000
               さくら総合リート投資法人                              465       44,640,000
               投資法人みらい                             2,446        147,738,400
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              505       74,639,000
               三菱地所物流リート投資法人                              423       156,721,500
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              404       58,378,000
               ザイマックス・リート投資法人                              312       43,274,400
               タカラレーベン不動産投資法人                              611       78,696,800
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              333       42,657,300
               日本ビルファンド投資法人                             2,083       1,787,214,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,151       1,684,233,000
               日本リテールファンド投資法人                             4,066        934,366,800
               オリックス不動産投資法人                             4,286        995,209,200
               日本プライムリアルティ投資法人                             1,362        661,932,000
               プレミア投資法人                             1,943        303,496,600
               東急リアル・エステート投資法人                             1,442        307,434,400
               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,494        214,389,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             4,830        941,850,000
               森トラスト総合リート投資法人                             1,538        301,294,200
               インヴィンシブル投資法人                             9,436        512,374,800
               フロンティア不動産投資法人                              764       343,036,000
               平和不動産リート投資法人                             1,340        186,126,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,406        409,146,000
               福岡リート投資法人                             1,113        206,906,700
               ケネディクス・オフィス投資法人                              665       569,240,000
               いちごオフィスリート投資法人                             1,666        193,755,800
               大和証券オフィス投資法人                              497       426,426,000
               阪急阪神リート投資法人                              972       165,045,600
               スターツプロシード投資法人                              335       68,742,000
               大和ハウスリート投資法人                             2,900        820,410,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             6,930        501,039,000
               日本賃貸住宅投資法人                             2,420        256,036,000
               ジャパンエクセレント投資法人                             1,990        386,657,000
                    合計                       125,224       24,030,863,630
     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

                                320/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月27日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                52,057,074
        コール・ローン                                61,612,597
        投資証券                              24,904,886,156
        派生商品評価勘定                                   711
        未収入金                               166,156,534
                                        39,349,174
        未収配当金
                                      25,224,062,246
        流動資産合計
                                      25,224,062,246
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 906,725
        未払金                               204,411,887
        未払解約金                                37,893,000
                                            167
        未払利息
                                        243,211,779
        流動負債合計
                                        243,211,779
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              20,554,057,909
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             4,426,792,558
                                      24,980,850,467
        元本等合計
                                      24,980,850,467
       純資産合計
                                      25,224,062,246
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
                                321/362


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     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    1月26日
       期首元本額                                              11,241,072,465円
       期中追加設定元本額                                              12,927,922,372円
       期中一部解約元本額                                              3,614,936,928円
       期末元本額                                              20,554,057,909円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               490,532,590円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,925,038,738円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,694,870,173円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                8,545,670円
       つみたてバランスファンド                                               228,930,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               129,597,879円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                62,387,528円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                35,518,615円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,505,192円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,801,239円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 494,721円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 476,362円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              7,088,880,846円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,606,261,847円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                               772,832,258円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                12,927,856円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                42,113,797円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                48,542,072円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               198,853,079円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               606,478,095円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,104,622,763円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               629,745,255円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               460,611,716円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,788,384円
                                322/362

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,399,700,399円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     20,554,057,909口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2154円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,154円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                  1,835,465,928

           合計                                           1,835,465,928

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (通貨関連)

      （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              180,709,334              －     179,803,320           △906,014
              米ドル             144,980,742              －     144,368,960           △611,782

              ユーロ              7,266,504             －      7,218,000          △48,504

                                324/362


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              英ポンド              7,906,288             －      7,837,500          △68,788
              オーストラリアド

                           10,129,860              －      10,029,150          △100,710
              ル
              ニュージーランド

                            3,044,748             －      3,016,020          △28,728
              ドル
              シンガポールドル              7,381,192             －      7,333,690          △47,502

             合計              180,709,334              －     179,803,320           △906,014

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                14,100         366,882.00
                      AGREE   REALTY    CORP                 6,948        518,807.16
                      ALEXANDER'S      INC                  329       111,915.93
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,378        3,355,441.48
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,318        397,101.32
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              22,399        1,050,513.10
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           17,369         229,791.87
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A           41,984        1,149,102.08
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              31,589        1,113,512.25
                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          24,885        1,344,287.70
                                325/362


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                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           34,824         539,423.76
                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             92,000         79,580.00
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            11,694         30,521.34
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           23,180        5,084,069.40
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         41,245.20
                      BOSTON    PROPERTIES      INC             23,797        3,379,411.97
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          5,009         41,023.71
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             28,747         462,826.70
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           49,043        1,032,355.15
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          10,124         194,077.08
                      BRT  APARTMENTS      CORP                 877        15,636.91
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              15,884        1,763,759.36
                      CARETRUST     REIT   INC               15,349         335,682.63
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115         16,088.10
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             15,920         45,212.80
                      CHATHAM    LODGING    TRUST               7,636        134,469.96
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              10,006         136,882.08
                      CLIPPER    REALTY    INC                1,350         14,917.50
                      COLONY    CAPITAL    INC               77,590         360,017.60
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          19,907         436,361.44
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,483        159,660.72
                      CORECIVIC     INC                  18,869         306,243.87
                      COREPOINT     LODGING    INC              6,500         61,620.00
                      CORESITE     REALTY    CORP               6,265        737,515.80
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              18,565         556,578.70
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             24,783        1,014,368.19
                      CUBESMART                       31,588         999,760.20
                      CYRUSONE     INC                  18,981        1,188,590.22
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          32,057         324,416.84
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            34,401        4,412,272.26
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           37,686         303,183.87
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               26,820        1,136,631.60
                      DUKE   REALTY    CORP                 60,785        2,194,338.50
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         43,460.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            12,895         311,027.40
                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,387        876,104.79
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            24,413         344,223.30
                      EPR  PROPERTIES                     13,136         949,601.44
                      EQUINIX    INC                   14,120        8,358,475.20
                      EQUITY    COMMONWEALTH                   19,750         645,825.00
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              30,392        2,190,655.36
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   57,518        4,760,189.68
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                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            15,080         402,334.40
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,928        3,381,888.16
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            21,453        2,379,781.29
                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         22,096.02
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            11,528        1,496,449.68
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          21,048         912,641.28
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,428         339,411.60
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         16,048         125,174.40
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           7,075         80,089.00
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             33,517        1,548,150.23
                      GEO  GROUP   INC/THE                  20,928         339,033.60
                      GETTY   REALTY    CORP                 6,020        195,770.40
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            4,336         95,999.04
                      GLADSTONE     LAND   CORP                2,563         34,626.13
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             6,693         98,855.61
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              14,471         296,655.50
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          22,267         792,482.53
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         33,769        1,083,984.90
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           82,380        3,048,060.00
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,293         70,979.13
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            17,369         871,750.11
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           118,017        2,015,730.36
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         25,269         930,404.58
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         14,706         218,678.22
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            10,160         233,781.60
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            2,062        166,527.12
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,725        127,098.00
                      INVITATION      HOMES   INC              89,672        2,810,320.48
                      IRON   MOUNTAIN     INC                47,905        1,511,402.75
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  19,991         820,630.55
                      KILROY    REALTY    CORP                16,056        1,322,211.60
                      KIMCO   REALTY    CORP                69,316        1,410,580.60
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             14,063         260,728.02
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              42,425         462,856.75
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              26,194        1,698,942.84
                      LIFE   STORAGE    INC                 7,597        868,337.10
                      LTC  PROPERTIES      INC                6,590        309,400.50
                      MACERICH     CO/THE                  18,451         461,275.00
                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,367         331,159.35
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          235,900         240,618.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          86,411        1,935,606.40
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           18,997        2,601,829.12
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                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          15,829         236,326.97
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              28,168        1,591,773.68
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              9,836        343,768.20
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,159        615,387.64
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         95,486.85
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                   3,914        189,202.76
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,699        262,843.86
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              36,316        1,572,119.64
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,220         63,714.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              33,791         479,156.38
                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           39,457         927,239.50
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             21,276         523,389.60
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           8,385         37,816.35
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             30,064         588,352.48
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           21,159         490,677.21
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          2,100         39,165.00
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             7,928        104,728.88
                      PRIME   US  REIT                  57,000         56,430.00
                      PROLOGIS     INC                  104,605        10,057,770.75
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,441        587,585.16
                      PUBLIC    STORAGE                   24,931        5,596,261.57
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           9,783        559,685.43
                      REALTY    INCOME    CORP                53,749        4,145,660.37
                      REGENCY    CENTERS    CORP              27,475        1,752,492.87
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             20,132         353,014.62
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         35,573         466,006.30
                      RETAIL    VALUE   INC                 2,471         86,089.64
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         18,483         897,164.82
                      RLJ  LODGING    TRUST                 28,449         462,011.76
                      RPT  REALTY                     13,829         205,360.65
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,029        778,841.54
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           32,884         729,695.96
                      SAFEHOLD     INC                   1,750         79,205.00
                      SAUL   CENTERS    INC                 1,742         98,057.18
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           5,784        230,550.24
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             26,627         614,018.62
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            50,891        7,370,034.62
                      SITE   CENTERS    CORP                24,303         327,361.41
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              13,681        1,277,258.16
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           16,758         869,069.88
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              24,974         822,393.82
                      STORE   CAPITAL    CORP                35,171        1,352,324.95
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          17,935         209,301.45
                                328/362

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SUN  COMMUNITIES      INC              15,464        2,444,239.84
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          37,251         488,733.12
                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           16,481         255,949.93
                      TAUBMAN    CENTERS    INC              10,733         333,259.65
                      TERRENO    REALTY    CORP               11,248         643,273.12
                      UDR  INC                     48,611        2,342,077.98
                      UMH  PROPERTIES      INC                5,542         91,055.06
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,113        261,103.41
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 18,399         359,884.44
                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,201        124,824.00
                      VENTAS    INC                   61,518        3,619,103.94
                      VEREIT    INC                   175,153        1,698,984.10
                      VICI   PROPERTIES      INC              76,311        2,033,688.15
                      VORNADO    REALTY    TRUST               25,956        1,747,098.36
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           33,673         113,141.28
                      WASHINGTON      REIT                 13,121         403,077.12
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             20,312         623,781.52
                      WELLTOWER     INC                  67,359        5,856,865.05
                      WHITESTONE      REIT                  5,894         80,983.56
                      WP  CAREY   INC                  28,763        2,425,871.42
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           19,506         384,268.20
                                            4,134,047        168,486,051.49
                                 米ドル    小計
                                                   (18,375,088,775)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           10,226         564,679.72
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,399         125,619.92
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,844        184,819.52
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          13,890         790,063.20
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             26,627         394,079.60
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         14,739         216,073.74
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,405        103,504.80
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,585        140,794.00
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           11,081         156,242.10
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          4,818        157,693.14
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,100         394,580.00
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,114        293,287.06
                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          23,204         507,007.40
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,895         183,798.65
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,249        146,647.27
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,685         66,856.50
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN                2,747         52,357.82
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          5,133        160,200.93
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            11,225         137,394.00
                                329/362

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                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          25,805         708,347.25
                      SLATE   OFFICE    REIT                 4,169         24,638.79
                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             2,120         28,641.20
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,019         386,651.23
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          11,841         150,262.29
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         36,432.00
                                             256,720        6,110,672.13
                               カナダドル      小計
                                                    (506,819,146)
          ユーロ            AEDIFICA                       4,133        505,052.60
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               25,773         455,151.18
                      ALTAREA                        579       121,011.00
                      BEFIMMO                       3,744        203,673.60
                      COFINIMMO                       4,201        589,820.40
                      COVIVIO                       7,462        805,896.00
                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                7,000        168,140.00
                      GECINA    SA                    8,999       1,523,530.70
                      HAMBORNER     REIT   AG               11,095         112,503.30
                      HIBERNIA     REIT   PLC               123,689         175,143.62
                      ICADE                       4,570        454,486.50
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             7,320         45,530.40
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           40,526         487,527.78
                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,311         88,734.80
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             67,357         112,486.19
                      KLEPIERRE                       34,025        1,110,235.75
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           9,624         65,924.40
                      MERCIALYS                       3,481         40,797.32
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          60,726         790,652.52
                      MONTEA                       1,974        167,395.20
                      NSI  NV                     2,995        135,823.25
                      RETAIL    ESTATES                    1,878        159,254.40
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       22,801        3,009,732.00
                      VASTNED    RETAIL    NV                3,177         78,313.05
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             21,482         538,124.10
                      WERELDHAVE      NV                  7,312        133,151.52
                                             489,234        12,078,091.58
                                 ユーロ    小計
                                                   (1,452,994,417)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                 20,000         19,760.00
                      ASSURA    PLC                   406,515         319,114.27
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              25,414         299,885.20
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              155,182         915,884.16
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             4,620         10,949.40
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           95,927         94,488.09
                                330/362


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                      DERWENT    LONDON    PLC               17,440         723,062.40
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,846         102,660.76
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           41,068         389,571.04
                      HAMMERSON     PLC                 128,054         333,836.77
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             61,038         71,048.23
                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549          22,210.88
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           123,385        1,196,834.50
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           136,689         313,564.56
                      LXI  REIT   PLC                  93,342         127,131.80
                      NEWRIVER     REIT   PLC                53,666         103,253.38
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           87,000         87,870.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              210,813         334,771.04
                      RDI  REIT   PLC                  40,782         54,403.18
                      REGIONAL     REIT   LTD                63,560         73,602.48
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             35,358         282,510.42
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            86,640         47,738.64
                      SEGRO   PLC                   181,625        1,663,321.75
                      SHAFTESBURY      PLC                 38,216         356,746.36
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            63,121         62,868.51
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            279,045         399,034.35
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          151,619         132,818.24
                      UNITE   GROUP   PLC                 59,477         776,174.85
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              22,311         278,218.17
                                            2,901,302         9,593,333.43
                                英ポンド     小計
                                                   (1,367,145,947)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              64,226         245,985.58
                      APN  INDUSTRIA     REIT                11,379         34,250.79
                      ARENA   REIT                    42,342         129,143.10
                      BWP  TRUST                     82,525         337,527.25
                      CENTURIA     METROPOLITAN       REIT           64,500         192,855.00
                      CHARTER    HALL   GROUP                78,188         986,732.56
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           71,605         403,852.20
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            54,211         253,165.37
                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            36,680         129,847.20
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             304,913         373,518.42
                      DEXUS                      180,102        2,281,892.34
                      GDI  PROPERTY     GROUP                78,244         120,104.54
                      GOODMAN    GROUP                  266,913        4,009,033.26
                      GPT  GROUP                    322,007        1,915,941.65
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           43,404         187,939.32
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               23,020         76,656.60
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            43,577         205,683.44
                      MIRVAC    GROUP                   650,551        2,263,917.48
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      NATIONAL     STORAGE    REIT             133,471         288,297.36
                      RURAL   FUNDS   GROUP                 60,734         116,305.61
                      SCENTRE    GROUP                  888,152        3,481,555.84
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             147,977         421,734.45
                      STOCKLAND                      400,425        2,014,137.75
                      VICINITY     CENTRES                  531,994        1,361,904.64
                      VIVA   ENERGY    REIT                 70,923         190,782.87
                                            4,652,063         22,022,764.62
                           オーストラリアドル          小計
                                                   (1,636,291,411)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              127,750         183,960.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             185,089         429,406.48
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            278,014         439,262.12
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          176,114         333,736.03
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         51,700         146,569.50
                                             818,667        1,532,934.13
                          ニュージーランドドル           小計
                                                    (110,095,329)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                  311,000        1,536,340.00
                      FORTUNE    REIT                  225,000        2,067,750.00
                      LINK   REIT                    345,700        28,209,120.00
                      PROSPERITY      REIT                 180,000         547,200.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           175,000         890,750.00
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            259,000        1,364,930.00
                                            1,495,700         34,616,090.00
                                香港ドル     小計
                                                    (485,663,742)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         70,800         102,660.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         488,000        1,537,200.00
                      ASCOTT    TRUST                   302,696         399,558.72
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              159,000         115,275.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           485,500        1,038,970.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              470,400        1,232,448.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          114,800         187,124.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              140,800         230,912.00
                      ESR  REIT                    354,300         198,408.00
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           149,300         108,242.50
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           89,100         89,100.00
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            126,800         361,380.00
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST            109,100         181,106.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            128,800          92,092.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI            267,400         326,228.00
                      KEPPEL    DC  REIT                 211,800         478,668.00
                      KEPPEL    REIT                   309,500         393,065.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           338,800          76,230.00
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                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           347,900         845,397.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           259,800         732,636.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            501,500         917,745.00
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           361,400         448,136.00
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        445,200         249,312.00
                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              60,400         210,192.00
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          137,400          63,891.00
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            89,500         78,312.50
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         100,900          51,963.50
                      SPH  REIT                    146,700         159,903.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              212,500         155,125.00
                      SUNTEC    REIT                   378,400         703,824.00
                                            7,358,496         11,765,104.22
                            シンガポールドル         小計
                                                    (948,267,400)
          韓国ウォン            SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       30,791,000.00
                                              4,100       30,791,000.00
                               韓国ウォン      小計
                                                     (2,875,879)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,365         622,831.65
                                             29,365         622,831.65
                           イスラエルシュケル          小計
                                                     (19,644,110)
                                                    24,904,886,156
                     合計
                                                   (24,904,886,156)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
     外貨建有価証券の内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 投資証券           158銘柄           100.0   %             73.8  %
     カナダドル                 投資証券            25銘柄          100.0   %             2.0  %
     ユーロ                 投資証券            26銘柄          100.0   %             5.8  %
     英ポンド                 投資証券            29銘柄          100.0   %             5.5  %
     オーストラリアドル                 投資証券            25銘柄          100.0   %             6.6  %
     ニュージーランドドル                 投資証券            5銘柄          100.0   %             0.4  %
     香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             2.0  %
     シンガポールドル                 投資証券            30銘柄          100.0   %             3.8  %
     韓国ウォン                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.0  %
     イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.1  %
     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


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     ２【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は2020年                 1月31日現在です。
     【りそなラップ型ファンド（安定型）】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               30,668,424,869       円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,402,110     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               30,663,022,759       円　
     Ⅳ　発行済口数                               28,413,861,639       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0792   円　
     【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               21,930,031,982       円　

     Ⅱ　負債総額                                319,129,981      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               21,610,902,001       円　
     Ⅳ　発行済口数                               19,211,119,087       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1249   円　
     【りそなラップ型ファンド（成長型）】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               11,301,358,276       円　

     Ⅱ　負債総額                                 17,856,526     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               11,283,501,750       円　
     Ⅳ　発行済口数                               8,698,371,726       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2972   円　
     （参考）

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               80,779,733,876       円　
     Ⅱ　負債総額                                 84,935,440     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               80,694,798,436       円　
     Ⅳ　発行済口数                               75,744,521,653       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0654   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                              173,017,217,057        円　

     Ⅱ　負債総額                                356,499,893      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              172,660,717,164        円　
     Ⅳ　発行済口数                              165,987,903,159        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0402   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               30,608,762,348       円　

     Ⅱ　負債総額                                150,747,769      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               30,458,014,579       円　
     Ⅳ　発行済口数                               29,709,159,838       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0252   円　
     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               6,073,129,997       円　

     Ⅱ　負債総額                                     27 円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,073,129,970       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,433,877,313       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1176   円　
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                336/362


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     Ⅰ　資産総額                               41,087,854,136       円　

     Ⅱ　負債総額                                240,424,531      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               40,847,429,605       円　
     Ⅳ　発行済口数                               34,658,198,305       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1786   円　
     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               57,189,131,158       円　

     Ⅱ　負債総額                                 23,613,013     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               57,165,518,145       円　
     Ⅳ　発行済口数                               40,677,023,213       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4054   円　
     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               10,393,172,055       円　

     Ⅱ　負債総額                                 80,353,474     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               10,312,818,581       円　
     Ⅳ　発行済口数                               7,754,451,359       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3299   円　
     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               25,842,563,867       円　

     Ⅱ　負債総額                                465,467,947      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               25,377,095,920       円　
     Ⅳ　発行済口数                               16,882,148,156       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5032   円　
     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     純資産額計算書

                                337/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               24,921,727,061       円　

     Ⅱ　負債総額                                 59,987,236     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               24,861,739,825       円　
     Ⅳ　発行済口数                               20,609,096,030       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2063   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容
      ①　譲渡制限はありません。
      ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                338/362




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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額
        2020年1月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

                年月日                    変更後（変更前）
              2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
     （２）委託会社の機構（2020年1月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                          また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
             し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
             し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
             券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                          運用リスク管理部         がモ
             ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
                                339/362


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             にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                  および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年1月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
             ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
            追加型株式投資信託                      73            775,827
            単位型株式投資信託                      5            125,450
                合計                  78            901,278
     ３【委託会社等の経理状況】

      （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
      （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第４期事業年度（自                                              2018年４月１日         至
        2019年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第５期事業年度
        に係る中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任
        監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                                  1,159,736               1,344,092
     　　前払費用                                    45,871               21,505
     　　未収入金                     ※２              19,258                 238
     　　未収委託者報酬                                   213,404               369,524
                                           －             38,188
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,438,271               1,773,550
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                     ※１               3,519               2,791
     　　　器具備品                     ※１               5,451               9,167
     　　　有形固定資産計                                    8,970               11,958
     　　無形固定資産
                                         30,292               29,501
     　　　ソフトウェア
     　　　無形固定資産計                                    30,292               29,501
                                340/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                    1,716                599
     　　　差入敷金保証金                                    15,266                 －
     　　　長期前払費用                                    2,416               1,416
                                         41,682               34,080
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産計                                    61,082               36,097
     　　固定資産計                                   100,345                77,557
     　資産合計                                  1,538,616               1,851,107
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金
     　　　未払手数料                                    52,802               87,317
     　　　その他未払金                     ※２              94,427               163,133
     　　未払費用                                    21,235               23,612
     　　未払法人税等                                    8,252               17,310
     　　未払消費税等                                    12,000               39,930
     　　預り金                                     106               444
                                         31,097               36,596
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   219,921               368,344
     　負債合計                                   219,921               368,344
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                   490,000               490,000
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                  △171,316                △7,236
     　　　利益剰余金計                                  △171,316                △7,236
     　　株主資本計                                  1,318,683               1,482,763
     　　評価・換算差額等
                                           11               △0
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                      11               △0
     　純資産合計                                  1,318,695               1,482,762
     負債・純資産合計                                  1,538,616               1,851,107
     （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2017年４月１日               （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）               至　2019年３月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                                   854,946              1,786,724
                                           －             35,360
     　投資助言報酬
     　営業収益計                                   854,946              1,822,084
                                341/362

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     営業費用
     　支払手数料                                   213,554               437,713
     　広告宣伝費                                    24,143               48,845
     　調査費
     　　調査費                                   155,859               192,459
     　　委託調査費                                   111,085               199,514
     　委託計算費                                    92,905               149,138
     　営業雑経費
     　　印刷費                                    26,910               49,857
     　　協会費                                    2,097               3,294
     　　販売促進費                                    1,592               5,915
                                         41,568               42,522
     　　その他
     　営業費用計                                   669,717              1,129,261
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                    61,599               65,787
     　　給料・手当                                   195,821               216,403
     　　賞与                                    20,138               18,883
     　　賞与引当金繰入額                                    31,097               36,596
     　旅費交通費                                    4,892               8,181
     　租税公課                                    7,802               14,129
     　不動産賃借料                                    16,648               23,852
     　固定資産減価償却費                                    11,306               15,147
                                         48,459               72,402
     　諸経費
     　一般管理費計                                   397,765               471,383
     営業利益                                  △212,537                221,439
     　営業外収益
     　　投資有価証券売却益                                    1,616                176
     　　雑収入                                      14                2
     　　営業外収益計                                    1,630                179
     　営業外費用
                                         3,630                 －
     　　株式交付費
     　　営業外費用計                                    3,630                 －
     経常利益                                  △214,536                221,618
     税引前当期純利益                                  △214,536                221,618
     法人税、住民税及び事業税                                  △17,669                49,931
                                        △32,394                 7,606
     法人税等調整額
     法人税等計                                  △50,063                57,538
     当期純利益                                  △164,472                164,079
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                 490,000       490,000       490,000      △496,843       △496,843        483,156
     当期変動額
                                342/362

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      欠損填補                      △490,000       △490,000         490,000       490,000
      新株の発行                510,000       490,000       490,000                    1,000,000
      当期純損失（△）                                    △164,472       △164,472       △164,472
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 510,000          －       －     325,527       325,527       835,527
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   413       413     483,569
     当期変動額
      欠損填補
      新株の発行                             1,000,000
      当期純損失（△）                             △164,472
      株主資本以外の項目
                       △401       △401       △401
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △401       △401      835,125
     当期末残高                    11       11   1,318,695
     当事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
     当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000        △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    11       11   1,318,695
     当期変動額
      当期純利益                              164,079
      株主資本以外の項目
                        △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △11       △11     164,067
     当期末残高                   △0       △0   1,482,762
                                343/362


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     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　４～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             平成30年３月30日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                        平成30年３月30日）
      （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されま
        す。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
      （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

                                344/362


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     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果
      会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
      表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資そ
      の他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に
      係る会計基準」注解(注８)(評価性引当金の合計額を除く。）及び同注解（注９)に記載された内容を追加し
      ております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に
      定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     建物                            1,273千円                  540千円
     器具備品                            3,324千円                 6,957千円
     ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     流動資産
      未収入金                          18,947千円                      －
     流動負債
      その他未払金                               －            44,766千円
     （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）               1,960,000           2,000,000               －       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000               －           －       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
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        当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
       法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度（2018年３月31日）
                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,159,736           1,159,736               －
     未収委託者報酬                       213,404           213,404              －
     資産計                      1,392,399           1,392,399               －
     その他未払金                        94,427           94,427              －
     負債計                        94,427           94,427              －
     当事業年度（2019年３月31日）

                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                        38,188           38,188              －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                        87,317           87,317              －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項

      資産
       預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    （2018年３月31日）             （2019年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                    9,518千円            11,202千円
      未払事業所税                                     281千円             341千円
      未払事業税                                    1,954千円             3,323千円
      未確定債務                                    1,190千円              913千円
      減価償却超過額                                    2,966千円             5,341千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   75,767千円             54,381千円
      その他有価証券評価差額金                                        －           0千円
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      その他                                        －         1,399千円
     繰延税金資産小計                                    91,677千円             76,903千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                        －       △37,635千円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                        －        △5,186千円
     評価性引当額小計                                   △49,990千円             △42,822千円
     繰延税金資産合計                                    41,687千円             34,080千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                     △5千円                －
     繰延税金負債合計                                      △5千円                －
     繰延税金資産の純額                                    41,682千円             34,080千円
     (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
     当事業年度（2019年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
     税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
     繰越欠損金※
     評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
     繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
      ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
        税引前当期純損失のため注記を省略しております。
       当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.04％
        住民税均等割                              0.43％
        評価性引当額の増減                             △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
     （セグメント情報等）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
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     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結法人税        18,947   未収入金       18,947
      親
        りそなホール       江東区          としての      100％    資金の調達      還付請求
      会
        ディングス                 経営管理
      社
                                        増資の割当      1,000,000       －     －
     （２）兄弟会社等

                                348/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       177,380    未払       45,605
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          －
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費        63,426   その他       21,550
     子会社
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注３）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
      親  株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税に        44,766   その他       44,766
      会  りそなホール       江東区          としての      100％          係る           未払金
      社  ディングス                 経営管理                個別帰属額
     （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       340,304    未払       72,673
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          －
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費       130,062    その他       51,486
     子会社
                                   投資一任
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2017年４月１日                （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）                至　2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                                    333円             374円43銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       △47円97銭                 41円43銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
      た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
      ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2017年４月１日                （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）                至　2019年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  △164,472                 164,079
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       △164,472                 164,079
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,428,493                3,960,000
     （重要な後発事象）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
      該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

      該当事項はありません。
     (1)中間貸借対照表

                                        （単位：千円）
                                 第５期中間会計期間
                                （2019年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
        預金                                   1,359,310
        前払費用                                     35,349
        未収入金                                      201
        未収委託者報酬                                    616,139
        未収運用受託報酬                                     32,090
        未収投資助言報酬                                    665,909
        流動資産計                                   2,709,000
      固定資産
        有形固定資産
         建物                    ※１                2,625
                             ※１                7,478
         器具備品
         有形固定資産計                                    10,104
        無形固定資産
                                            23,830
         ソフトウェア
         無形固定資産計                                    23,830
        投資その他の資産
         投資有価証券                                    6,638
         長期前払費用                                     916
                                            29,333
         繰延税金資産
                                350/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         投資その他の資産計                                    36,888
        固定資産計                                     70,822
      資産合計                                    2,779,823
                                        （単位：千円）

                                 第５期中間会計期間
                                （2019年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
        未払金
         未払手数料                                   199,113
         その他未払金                                   310,271
        未払費用                                     30,597
        未払法人税等                                     45,658
        未払消費税等                      ※２               77,499
        賞与引当金                                     42,326
                                              522
        預り金
        流動負債計                                    705,990
      負債合計                                     705,990
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                   1,000,000
        資本剰余金
                                            490,000
         資本準備金
         資本剰余金計                                   490,000
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                            583,808
          繰越利益剰余金
         利益剰余金計                                   583,808
        株主資本計                                   2,073,808
      評価・換算差額等
                                               25
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                       25
      純資産合計                                    2,073,833
     負債・純資産合計                                     2,779,823
     (2)中間損益計算書

                                        （単位：千円）
                                 第５期中間会計期間
                                （自　2019年４月１日
                                 至　2019年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    1,282,589
      運用受託報酬                                      29,713
      投資助言報酬                                     625,404
      営業収益計                                    1,937,706
     営業費用
      支払手数料                                     374,182
      広告宣伝費                                      39,681
      調査費
                                351/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        調査費                                    152,979
        委託調査費                                     61,438
      委託計算費                                      86,907
      事務委託費                                        960
      営業雑経費
        印刷費                                     29,901
        協会費                                     3,262
        販売促進費                                     1,536
                                            25,819
        その他
      営業費用計                                     776,668
     一般管理費
      給料
        役員報酬                                     38,281
        給料・手当                                    163,373
        賞与                                     3,982
        賞与引当金繰入額                                     42,326
      旅費交通費                                      6,472
      租税公課                                      17,018
      不動産賃借料                                      16,148
      固定資産減価償却費                       ※１                7,800
                                            49,515
      諸経費
      一般管理費計                                     344,919
     営業利益                                      816,118
      営業外収益
                                               1
        雑収入
        営業外収益計                                        1
     経常利益                                      816,119
     税引前中間純利益                                      816,119
     法人税、住民税及び事業税
                                            220,340
     法人税等調整額                                        4,734
     法人税等計                                      225,074
     中間純利益                                      591,045
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　　至　2019年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                         剰余金
                     1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
     当期首残高
     当中間期変動額
      当中間純利益                                     591,045       591,045       591,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                     -       -       -   591,045       591,045       591,045
                                                       2,073,808
     当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000       583,808       583,808
                     評価・換算差額等

                                352/362


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                                 純資産合計
                     その他
                           評価・換算
                    有価証券
                           差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    △0       △0   1,482,762
     当中間期変動額
      当中間純利益                              591,045
      株主資本以外の項目の
                         25       25       25
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                    25       25    591,070
     当中間期末残高                    25       25   2,073,833
     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                   第５期中間会計期間
                   （2019年９月30日）
     建物                       705千円
     器具備品                     8,919千円
     ※２　消費税等の取扱い

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        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

     ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                   第５期中間会計期間
                   （2019年９月30日）
     有形固定資産                     2,128千円
     無形固定資産                     5,671千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -           -       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     第５期中間会計期間（2019年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                         中間貸借対照表               時価            差額
                           計上額
     （１）預金                        1,359,310            1,359,310                －
     （２）未収委託者報酬                         616,139            616,139               －
     （３）未収運用受託報酬                         32,090            32,090              －
     （４）未収投資助言報酬                         665,909            665,909               －
     資産計                        2,673,449            2,673,449                －
     （１）未払手数料                         199,113            199,113               －
     （２）その他未払金                         310,271            310,271               －
     負債計                         509,385            509,385               －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項
      資産
       （１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （セグメント情報等）

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
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       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                        （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                       営業収益額
             株式会社りそな銀行                              622,349
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                               第５期中間会計期間
                              （自　2019年４月１日
                               至　2019年９月30日）
     １株当たり純資産額                                    523円69銭
     １株当たり中間純利益金額                                    149円25銭
     （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第５期中間会計期間
                              （自　2019年４月１日
                               至　2019年９月30日）
     中間純利益（千円）                                     591,045
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                     591,045
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
     （重要な後発事象）

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
      重要な契約の締結について
     　当社は、グループ資産運用機能の集約を目的として、株式会社りそな銀行（社長                                           東  和浩）との間で同社の
     資産運用事業に関する権利義務の一部を分割し、当社へ承継する吸収分割契約を2019年10月１日付で締結いた
     しました。なお、効力発生日は2020年１月１日となります。
     なお、本吸収分割契約が当社の2020年３月期の業績に与える影響については現在精査中であります。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
                                355/362


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     （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定 めるものを除きます。）。
     （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

     （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
        割を行いました。
     （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2019年9月末      現在）
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
                 関係官庁等の許認可          等を前提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社
                 および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に
                 商号を変更する予定です。
         資本金の額　：51,000百万円（                2019年9月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
                 すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     （２）販売会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2019年9月末      現在）
        株式会社ＳＢＩ証券                             48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        松井証券株式会社                             11,945百万円        一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
        楽天証券株式会社                             7,495百万円
                                356/362


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        株式会社関西みらい銀行                             38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                             70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                     などを行ないます。
     ３【資本関係】

     （１）受託会社
        該当事項はありません。
     （２）販売会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    4月25日              有価証券届出書
          2019年    4月25日              有価証券報告書
          2019年    6月27日              有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    9月  2日            有価証券届出書の訂正届出書
          2019年10月25日                  有価証券届出書
          2019年10月25日                  半期報告書
                                357/362









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                       2019年5月24日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      太　田　健　司　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

        に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の財
        務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
        査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
        すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                358/362


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０２０年３月２３日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（安定型）の２０１９年１月２６日から２０２０年１月２７日までの
        計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
        た。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なラップ型ファンド（安定型）の２０２０年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
        損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０２０年３月２３日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（安定成長型）の２０１９年１月２６日から２０２０年１月２７日ま
        での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
        行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なラップ型ファンド（安定成長型）の２０２０年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
        間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０２０年３月２３日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（成長型）の２０１９年１月２６日から２０２０年１月２７日までの
        計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
        た。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なラップ型ファンド（成長型）の２０２０年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
        損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                       2019年12月5日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      畑　中　建　二　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

        に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の中
        間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
        算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見

         当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計
        期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
        (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
          2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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