ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月20日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債
出）内国投資信託受益証券に
券）
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限１兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）
上記ファンドの愛称として「ファンドパック日本」ということがあります。
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口当りに換算
した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2020年2月21日（金）～ 2020年8月20日（木）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
3/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
4/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ ファンドの特色
5/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
6/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／国内／資産複合／インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 インデックス
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
日 本
債券 年１回
日経225
一般
北 米
公債 年２回
ファミリー
社債
欧 州
ファンド
その他債券 年４回
クレジット属性
アジア
（ ） 年６回
ＴＯＰＩＸ
（隔月）
オセアニア
不動産投信
年12回
中南米
その他資産 （毎月）
ファンド・
（投資信託証券
アフリカ
オブ・
（資産複合（株式・
日 々
ファンズ
その他
不動産投信・
中近東
（合成ベンチ
債券）資産配分
その他
（中東）
マーク）
固定型））
（ ）
エマー
資産複合
ジング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
7/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
（投資信託証券 ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
（資産複合（株式・ ものをいう。
不動産投信・債券） 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については
資産配分固定型）） 固定的とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または約款において、主として株式、不動産投資信託の受益証券また
は不動産投資法人の投資証券、公社債等に投資する旨の記載があるものをい
う。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、合成ベンチマークの動きに連動することを目標
（合成ベンチマーク） に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2017年11月17日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
8/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【ファンドの仕組み】
ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
㯿ᐰY풊ᝏ᩹㸰桢閌읒ꦊO᩹㸰栰溕錰杽倰瀰谰Ţ閌읒ꦊO᩹㸰䱙풊ᝏ᩹㸰歛︰地暐䭵⠰殕ꈰ夰譒ꦊ
を行うことを定めた契約です。
9/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社の概況（2019年11月末現在）
１．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
３．資本金の額 ：100億円
４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 西 啓介
５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
６．設立年月日 ：1995年4月4日
７．沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
８．大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
;
① 複数のマザーファンド への投資を通じ、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）および
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をそれぞれ15％、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合を70％ずつ組合せ
た合成ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
② 各マザーファンドへの基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して、ニッセイ国内株式
インデックスマザーファンドおよびニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンドへそれ
ぞれ15％、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンドへ70％とします。
③ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
10/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動
きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
11/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います）を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
12/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲ
Ａ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
13/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
;
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。 なお直接、株式、上場不動産投資信託証
券、公社債等に投資を行う場合があります。
ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「ａ 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
15/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
16/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
25％以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑥ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑦ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とする資
産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスク
を回避する目的以外には利用しません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
;
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の金融商品取引所 に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿
項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
17/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ スワップ取引
１．異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引
１．金利先渡取引を行うことができます。
２．金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
４．金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50％を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
18/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入 れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
19/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。また、ベンチマークの動きに連動することを目標に運用しますので、ベンチマーク
の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託（リート）投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドは合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしますが、基本投資割合と実
際の投資割合がかい離すること、各指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入
と実際の銘柄等の売買のタイミングがずれること、売買時のコストや運用管理費用（信託報
20/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
酬）等の費用を負担することなどから、基準価額と合成ベンチマークの動きは完全に一致す
るものではありません。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2019年11月20日現在、ファンドを１百万円（受益権口数１百万口、ファンド全体
の3.1％）保有しています。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
21/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
22/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.3102％
（税抜0.282％）の率をかけた額とし、 その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.130％ 0.130％ 0.022％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが実質的な投資対象とする上場不動産投資信託証券（リート）は、市場の需給
により価格形成されるため、上場不動産投資信託証券の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022％ （税抜0.002％）
100億円超 の部分
年 0.0033％ （税抜0.003％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
23/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
24/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 ：
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
㬰Yᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰ş厊牒ڑ䵦䈰湺ຘ䴰䱵瀰樰
場合があります。
解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率（個人）
20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20％ （所得税15％・地方税5％）
税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
（申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
＜少額投資非課税制度について＞
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
25/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率（法人）
2037年12月31日まで
15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
2038年 1月 1日以降
15％ （所得税15％）
税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
㬰T0픰ꄰ줰銉ݥ瀰溌᩹㸰杓홟霰夰識㑔࠰欰搰䐰昰澌᩹㹫츰欰Ő║䍧ⰰ湻靑侮䲈䰰
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
普通分配金 元本払戻金（特別分配金）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
配金）を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
26/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
「ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）」
（2019年11月29日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 35,928,664 100.00
内 日本 35,928,664 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △313 △0.00
純資産総額 35,928,351 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2019年11月29日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 66,339,785,980 97.89
内 日本 66,339,785,980 97.89
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,426,746,394 2.11
純資産総額 67,766,532,374 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 1,578,210,000 2.33
内 日本 1,578,210,000 2.33
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
（参考情報）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
（2019年11月29日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 58,038,344,910 72.50
内 日本 58,038,344,910 72.50
地方債証券 7,228,281,958 9.03
内 日本 7,228,281,958 9.03
特殊債券 8,346,416,009 10.43
内 日本 8,346,416,009 10.43
社債券 5,748,384,800 7.18
内 日本 5,134,698,400 6.41
内 スウェーデン 412,333,400 0.52
内 フランス 201,353,000 0.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 690,156,115 0.86
純資産総額 80,051,583,792 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
27/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」
（2019年11月29日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 31,588,501,490 98.72
内 日本 31,588,501,490 98.72
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 411,109,371 1.28
純資産総額 31,999,610,861 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）」
（2019年11月29日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9942 0.9938 －
親投資信託
ザーファンド
1 25,331,502 70.07%
受益証券
日本 25,185,495 25,174,446 －
ニッセイ国内株式インデック
1.8153 1.8239 －
親投資信託
ス マザーファンド
2 2,978,725 15.12%
受益証券
日本 5,407,414 5,432,896 －
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデッ
1.9386 1.9357 －
親投資信託
クス マザーファンド
3 2,749,043 14.81%
受益証券
日本 5,329,562 5,321,322 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2019年11月29日現在）
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
トヨタ自動車 株式 6,798.72 7,638.00 －
1 308,000 3.47%
日本 輸送用機器 2,094,007,148 2,352,504,000 －
ソニー 株式 5,311.37 6,904.00 －
2 174,700 1.78%
日本 電気機器 927,896,841 1,206,128,800 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 579.22 578.10 －
ル・グループ
3 1,876,800 1.60%
日本 銀行業 1,087,084,346 1,084,978,080 －
武田薬品工業 株式 4,394.74 4,455.00 －
▶ 230,000 1.51%
日本 医薬品 1,010,791,660 1,024,650,000 －
日本電信電話 株式 4,732.60 5,527.00 －
5 181,300 1.48%
日本 情報・通信業 858,020,770 1,002,045,100 －
キーエンス 株式 31,372.96 37,440.00 －
6 25,000 1.38%
日本 電気機器 784,324,009 936,000,000 －
ソフトバンクグループ 株式 5,168.06 4,253.00 －
7 215,200 1.35%
日本 情報・通信業 1,112,168,059 915,245,600 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,009.09 3,989.00 －
ループ
8 188,600 1.11%
日本 銀行業 756,114,517 752,325,400 －
28/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リクルートホールディング
株式 3,083.57 3,962.00 －
ス
9 189,200 1.11%
日本 サービス業 583,411,656 749,610,400 －
任天堂 株式 31,332.60 42,350.00 －
10 17,000 1.06%
日本 その他製品 532,654,339 719,950,000 －
本田技研工業 株式 3,001.23 3,067.00 －
11 217,700 0.99%
日本 輸送用機器 653,368,361 667,685,900 －
ＫＤＤＩ 株式 2,719.89 3,139.00 －
12 202,100 0.94%
日本 情報・通信業 549,691,097 634,391,900 －
みずほフィナンシャルグ
株式 174.01 169.20 －
ループ
13 3,704,700 0.92%
日本 銀行業 644,676,616 626,835,240 －
ＮＴＴドコモ 株式 2,650.85 3,003.00 －
14 200,400 0.89%
日本 情報・通信業 531,231,090 601,801,200 －
東京海上ホールディングス 株式 5,566.23 5,952.00 －
15 97,500 0.86%
日本 保険業 542,707,729 580,320,000 －
日立製作所 株式 3,587.24 4,300.00 －
16 132,800 0.84%
日本 電気機器 476,386,214 571,040,000 －
花王 株式 8,309.25 8,612.00 －
17 66,200 0.84%
日本 化学 550,073,010 570,114,400 －
信越化学工業 株式 9,678.20 11,710.00 －
18 47,700 0.82%
日本 化学 461,650,244 558,567,000 －
ＨＯＹＡ 株式 6,954.18 9,990.00 －
19 55,700 0.82%
日本 精密機器 387,348,167 556,443,000 －
ダイキン工業 株式 12,518.29 15,745.00 －
20 35,200 0.82%
日本 機械 440,644,146 554,224,000 －
ファナック 株式 19,433.46 20,905.00 －
21 26,300 0.81%
日本 電気機器 511,100,206 549,801,500 －
三菱商事 株式 3,205.83 2,866.00 －
22 191,000 0.81%
日本 卸売業 612,314,940 547,406,000 －
第一三共 株式 4,194.95 6,862.00 －
23 79,100 0.80%
日本 医薬品 331,820,810 542,784,200 －
日本電産 株式 13,532.17 16,190.00 －
24 33,300 0.80%
日本 電気機器 450,621,589 539,127,000 －
村田製作所 株式 5,719.30 6,344.00 －
25 81,200 0.76%
日本 電気機器 464,407,869 515,132,800 －
東海旅客鉄道 株式 24,530.71 22,095.00 －
26 23,000 0.75%
日本 陸運業 564,206,330 508,185,000 －
東日本旅客鉄道 株式 10,574.62 10,070.00 －
27 48,700 0.72%
日本 陸運業 514,984,402 490,409,000 －
三井物産 株式 1,800.99 1,939.50 －
28 239,300 0.68%
日本 卸売業 430,978,808 464,122,350 －
伊藤忠商事 株式 2,036.00 2,388.00 －
29 190,400 0.67%
日本 卸売業 387,654,650 454,675,200 －
アステラス製薬 株式 1,689.90 1,867.50 －
30 243,200 0.67%
日本 医薬品 410,983,760 454,176,000 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
29/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 13.91
株式 国内
情報・通信業 8.36
輸送用機器 7.66
化学 7.01
医薬品 5.89
銀行業 5.73
サービス業 5.03
機械 5.01
卸売業 4.85
小売業 4.60
陸運業 4.46
食料品 3.82
建設業 2.72
不動産業 2.36
精密機器 2.30
その他製品 2.28
保険業 2.24
電気・ガス業 1.51
その他金融業 1.15
ガラス・土石製品 0.83
証券、商品先物取引業 0.82
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.75
ゴム製品 0.74
繊維製品 0.58
金属製品 0.57
空運業 0.50
石油・石炭製品 0.49
鉱業 0.27
パルプ・紙 0.24
倉庫・運輸関連業 0.18
海運業 0.17
水産・農林業 0.10
小計 97.89
合 計（対純資産総額比） 97.89
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
（2019年11月29日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
第１３３回 住宅金融支援
103.22 102.77 0.828000
機構債券
1 特殊債券 1,000,000,000 1.28%
日本 1,032,263,000 1,027,738,000 2023/5/19
第３５０回 利付国債（１
101.68 102.27 0.100000
０年）
2 国債証券 814,000,000 1.04%
日本 827,675,200 832,485,940 2028/3/20
第３４４回 利付国債（１
101.94 102.03 0.100000
０年）
3 国債証券 672,000,000 0.86%
日本 685,036,800 685,655,040 2026/9/20
第３５１回 利付国債（１
101.58 102.20 0.100000
０年）
▶ 国債証券 650,000,000 0.83%
日本 660,270,000 664,352,000 2028/6/20
第３４６回 利付国債（１
101.94 102.22 0.100000
０年）
5 国債証券 647,000,000 0.83%
日本 659,597,090 661,369,870 2027/3/20
30/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４９回 利付国債（１
101.77 102.28 0.100000
０年）
6 国債証券 646,000,000 0.83%
日本 657,434,200 660,767,560 2027/12/20
第３４８回 利付国債（１
101.85 102.29 0.100000
０年）
7 国債証券 624,000,000 0.80%
日本 635,544,000 638,327,040 2027/9/20
第３４３回 利付国債（１
101.91 101.99 0.100000
０年）
8 国債証券 620,000,000 0.79%
日本 631,886,240 632,338,000 2026/6/20
第３４７回 利付国債（１
101.92 102.25 0.100000
０年）
9 国債証券 616,000,000 0.79%
日本 627,827,200 629,915,440 2027/6/20
第３５２回 利付国債（１
101.48 102.13 0.100000
０年）
10 国債証券 616,000,000 0.79%
日本 625,116,800 629,170,080 2028/9/20
第３４２回 利付国債（１
101.84 101.91 0.100000
０年）
11 国債証券 613,000,000 0.78%
日本
624,319,520 624,720,560 2026/3/20
第３４５回 利付国債（１
101.98 102.14 0.100000
０年）
12 国債証券 593,000,000 0.76%
日本 604,766,960 605,719,850 2026/12/20
第３５３回 利付国債（１
101.64 102.10 0.100000
０年）
13 国債証券 576,000,000 0.73%
日本 585,486,320 588,130,560 2028/12/20
第３４０回 利付国債（１
103.69 103.52 0.400000
０年）
14 国債証券 566,000,000 0.73%
日本 586,885,400 585,923,200 2025/9/20
第３４１回 利付国債（１
103.15 103.06 0.300000
０年）
15 国債証券 552,000,000 0.71%
日本 569,388,000 568,896,720 2025/12/20
第３３９回 利付国債（１
103.54 103.36 0.400000
０年）
16 国債証券 536,000,000 0.69%
日本 554,974,400 554,041,760 2025/6/20
第１３８回 利付国債（５
101.55 101.18 0.100000
年）
17 国債証券 539,000,000 0.68%
日本 547,361,580 545,376,370 2023/12/20
第３９６回 利付国債（２
100.47 100.28 0.100000
年）
18 国債証券 528,000,000 0.66%
日本 530,500,400 529,515,360 2021/1/1
第３５５回 利付国債（１
102.64 101.92 0.100000
０年）
19 国債証券 518,000,000 0.66%
日本 531,703,900 527,981,860 2029/6/20
第３９９回 利付国債（２
100.48 100.37 0.100000
年）
20 国債証券 520,000,000 0.65%
日本 522,546,380 521,934,400 2021/4/1
第１３１回 利付国債（５
100.89 100.66 0.100000
年）
21 国債証券 516,000,000 0.65%
日本 520,592,400 519,446,880 2022/3/20
第３５４回 利付国債（１
101.98 102.02 0.100000
０年）
22 国債証券 508,000,000 0.65%
日本 518,100,280 518,261,600 2029/3/20
第２１８回 政保道路機構
103.86 102.88 0.660000
債券
23 特殊債券 500,000,000 0.64%
日本 519,347,500 514,414,500 2024/5/31
第１９０回 政保道路機構
102.90 102.11 0.605000
債券
24 特殊債券 500,000,000 0.64%
日本 514,509,000 510,580,500 2023/5/31
第１３９回 政保道路機構
102.81 101.86 1.100000
債券
25 特殊債券 500,000,000 0.64%
日本 514,068,000 509,304,000 2021/7/30
31/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３３８回 利付国債（１
103.40 103.21 0.400000
０年）
26 国債証券 491,000,000 0.63%
日本 507,694,000 506,766,010 2025/3/20
第４０１回 利付国債（２
100.61 100.41 0.100000
年）
27 国債証券 501,000,000 0.63%
日本 504,061,110 503,099,190 2021/6/1
第４００回 利付国債（２
100.58 100.39 0.100000
年）
28 国債証券 492,000,000 0.62%
日本 494,853,600 493,948,320 2021/5/1
第１２７回 利付国債（５
100.50 100.35 0.100000
年）
29 国債証券 491,000,000 0.62%
日本 493,455,000 492,718,500 2021/3/20
第１１３回 利付国債（２
123.06 121.53 2.100000
０年）
30 国債証券 389,000,000 0.59%
日本 478,703,400 472,759,480 2029/9/20
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国債証券 72.50
公社債券 国内
地方債証券 9.03
特殊債券 10.43
社債券 6.41
小計 98.37
外国 社債券 0.77
小計 0.77
合 計（対純資産総額比） 99.14
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」
（2019年11月29日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
日本ビルファンド投資法人 784,036.09 822,000.00 －
1 投資証券 2,708 6.96%
日本 2,123,169,749 2,225,976,000 －
ジャパンリアルエステイト
701,950.84 745,000.00 －
投資法人
2 投資証券 2,797 6.51%
日本 1,963,356,510 2,083,765,000 －
野村不動産マスターファン
191,202.55 199,800.00 －
ド投資法人
3 投資証券 8,721 5.45%
日本 1,667,477,471 1,742,455,800 －
オリックス不動産投資法人 232,765.45 240,700.00 －
▶ 投資証券 5,572 4.19%
日本 1,296,969,098 1,341,180,400 －
ユナイテッド・アーバン投
210,388.16 213,000.00 －
資法人
5 投資証券 6,279 4.18%
日本 1,321,027,276 1,337,427,000 －
日本リテールファンド投資
241,252.84 249,300.00 －
法人
6 投資証券 5,285 4.12%
日本 1,275,021,264 1,317,550,500 －
日本プロロジスリート投資
287,780.20 293,700.00 －
法人
7 投資証券 4,018 3.69%
日本 1,156,300,852 1,180,086,600 －
大和ハウスリート投資法人 295,161.10 299,400.00 －
8 投資証券 3,770 3.53%
日本 1,112,757,367 1,128,738,000 －
ＧＬＰ投資法人 131,762.82 145,600.00 －
9 投資証券 6,965 3.17%
日本
917,728,042 1,014,104,000 －
アドバンス・レジデンス投
339,861.37 353,500.00 －
資法人
10 投資証券 2,652 2.93%
日本 901,312,364 937,482,000 －
32/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本プライムリアルティ投
486,331.99 498,500.00 －
資法人
11 投資証券 1,770 2.76%
日本 860,807,632 882,345,000 －
ジャパン・ホテル・リート
85,082.51 89,700.00 －
投資法人
12 投資証券 9,009 2.53%
日本 766,508,422 808,107,300 －
インヴィンシブル投資法人 62,285.88 65,100.00 －
13 投資証券 12,267 2.50%
日本 764,060,973 798,581,700 －
アクティビア・プロパ
550,677.67 565,000.00 －
ティーズ投資法人
14 投資証券 1,401 2.47%
日本 771,499,424 791,565,000 －
積水ハウス・リート投資法
92,091.57 96,800.00 －
人
15 投資証券 8,177 2.47%
日本 753,032,828 791,533,600 －
ケネディクス・オフィス投
806,731.22 829,000.00 －
資法人
16 投資証券 865 2.24%
日本 697,822,509 717,085,000 －
日本アコモデーションファ
660,622.92 688,000.00 －
ンド投資法人
17 投資証券 929 2.00%
日本 613,718,698 639,152,000 －
産業ファンド投資法人 164,972.87 171,200.00 －
18 投資証券 3,441 1.84%
日本 567,671,680 589,099,200 －
森ヒルズリート投資法人 168,906.71 177,400.00 －
19 投資証券 3,218 1.78%
日本 543,541,795 570,873,200 －
大和証券オフィス投資法人 818,132.95 822,000.00 －
20 投資証券 645 1.66%
日本 527,695,758 530,190,000 －
日本ロジスティクスファン
268,508.20 280,200.00 －
ド投資法人
21 投資証券 1,827 1.60%
日本 490,564,495 511,925,400 －
ヒューリックリート投資法
196,303.99 202,000.00 －
人
22 投資証券 2,378 1.50%
日本 466,810,911 480,356,000 －
フロンティア不動産投資法
469,892.64 476,000.00 －
人
23 投資証券 993 1.48%
日本 466,603,394 472,668,000 －
ジャパンエクセレント投資
179,116.18 185,000.00 －
法人
24 投資証券 2,504 1.45%
日本 448,506,928 463,240,000 －
イオンリート投資法人 143,583.04 152,400.00 －
25 投資証券 3,018 1.44%
日本 433,333,620 459,943,200 －
日本リート投資法人 471,206.30 484,500.00 －
26 投資証券 908 1.37%
日本
427,855,325 439,926,000 －
ラサールロジポート投資法
156,433.81 167,200.00 －
人
27 投資証券 2,600 1.36%
日本 406,727,930 434,720,000 －
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔ
113,417.20 118,300.00 －
ｙ投資法人 3,588
28 1.33%
投資証券
日本 406,940,927 424,460,400 －
プレミア投資法人 152,709.90 163,400.00 －
29 投資証券 2,526 1.29%
日本 385,745,221 412,748,400 －
コンフォリア・レジデン
341,653.84 350,000.00 －
シャル投資法人
30 投資証券 1,164 1.27%
日本 397,685,070 407,400,000 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 投資証券 98.72
投資証券
小計 98.72
合 計（対純資産総額比） 98.72
33/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
「ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2019年11月29日現在）
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
株価指数 ＴＯＰＩＸ 先
大阪取引所 買建 93 1,547,426,060 1,578,210,000 2.33%
先物取引 物 ０１１２月
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
（参考情報）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
34/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
「ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
純資産額 純資産額
（分配落） （分配付）
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
10,125,048 10,125,048 1.0114 1.0114
(2018年11月20日)
第2計算期間末
34,551,025 34,551,025 1.0807 1.0807
(2019年11月20日)
2018年11月末日 10,611,661 － 1.0187 －
12月末日 12,214,842 － 1.0051 －
2019年1月末日 13,691,545 － 1.0218 －
2月末日 15,221,565 － 1.0275 －
3月末日 17,132,240 － 1.0375 －
4月末日 18,584,642 － 1.0363 －
5月末日 20,136,002 － 1.0332 －
6月末日
21,508,371 － 1.0436 －
7月末日 23,550,036 － 1.0525 －
8月末日 26,159,693 － 1.0632 －
9月末日 30,791,406 － 1.0717 －
10月末日 31,341,184 － 1.0816 －
11月末日 35,928,351 － 1.0807 －
②【分配の推移】
「ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
「ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）」
収益率(％)
第1計算期間 1.1
第2計算期間 6.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
「ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第1計算期間 11,339,331 1,327,996 10,011,335
第2計算期間 36,243,654 14,283,311 31,971,678
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
35/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
36/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
37/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、申込みの受付けを中
止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、換金の受付けを中止
することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
38/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜解約請求の場合＞
解約価額：解約請求受付日の基準価額とします。
＜買取請求の場合＞
買取価額：買取請求受付日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たしている場
合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して
当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額と
します。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ ファンドの状
況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
39/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
国内不動産投資信託証券 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．受益権の口数が30億口を下回っている場合
ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
40/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議 について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
41/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
されます。
42/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
43/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2017年11月17日を期首としております。
３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2018年11月21
日から2019年11月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
44/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
(2018年11月20日現在) (2019年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託
4,933 972
コール・ローン 6,863 39,085
親投資信託受益証券 10,125,134 34,551,326
2,936 90,007
未収入金
流動資産合計 10,139,866 34,681,390
資産合計 10,139,866 34,681,390
負債の部
流動負債
未払解約金 2,508 88,521
未払受託者報酬 879 3,128
未払委託者報酬 11,106 37,370
325 1,346
その他未払費用
流動負債合計 14,818 130,365
負債合計 14,818 130,365
純資産の部
元本等
元本 10,011,335 31,971,678
剰余金
113,713 2,579,347
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 10,125,048 34,551,025
負債純資産合計 10,139,866 34,681,390
45/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
(自2017年11月17日 (自2018年11月21日
至2018年11月20日) 至2019年11月20日)
営業収益
△ 7,199 1,491,578
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 7,199 1,491,578
営業費用
受託者報酬 1,151 4,822
委託者報酬 14,914 57,959
394 2,056
その他費用
営業費用合計 16,459 64,837
営業利益又は営業損失（△） △ 23,658 1,426,741
経常利益又は経常損失（△） △ 23,658 1,426,741
当期純利益又は当期純損失（△） △ 23,658 1,426,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,717 413,998
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） － 113,713
剰余金増加額又は欠損金減少額 155,332 1,981,619
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
155,332 1,981,619
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,244 528,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,244 528,728
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 113,713 2,579,347
46/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項目
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 受益権総口数 10,011,335口 31,971,678口
２． 1口当たり純資産額 1.0114円 1.0807円
（1万口当たり純資産額） (10,114円) (10,807円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
項目 自2017年11月17日 自2018年11月21日
至2018年11月20日 至2019年11月20日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（0円）、収益調整金（113,713 益（997,887円）、収益調整金
円）及び分配準備積立金（0円）よ （1,581,460円）及び分配準備積立
り分配対象収益は113,713円（1口当 金（0円）より分配対象収益は
たり0.011358円）のため、基準価額 2,579,347円（1口当たり0.080676
の水準、市場動向等を勘案して分配 円）のため、基準価額の水準、市場
は見送り（0円）としております。 動向等を勘案して分配は見送り（0
円）としております。
47/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自2017年11月17日 自2018年11月21日
至2018年11月20日 至2019年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
48/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 △11,352 988,403
合計 △11,352 988,403
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第1期 第2期
項目
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
期首元本額 1,000,000円 10,011,335円
期中追加設定元本額 10,339,331円 36,243,654円
期中一部解約元本額 1,327,996円 14,283,311円
49/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】（2019年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
2,865,527 5,200,931
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 24,364,655 24,225,776
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザー
2,642,646 5,124,619
ファンド
親投資信託受益証券 合計 29,872,828 34,551,326
合計 29,872,828 34,551,326
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
50/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
開示対象ファンド（ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券））は、「ニッセイ国内株式イン
デックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益証券及び「ニッセイＪ－
ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されて
いる親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日
（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の
対象外であります。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 471,797,753 26,133,173
コール・ローン 656,414,314 1,051,065,921
株式 54,651,417,270 66,020,728,200
派生商品評価勘定 2,849,740 32,833,040
未収配当金 473,077,219 614,918,502
前払金 9,685,000 －
差入委託証拠金 44,625,000 44,640,000
流動資産合計 56,309,866,296 67,790,318,836
資産合計 56,309,866,296 67,790,318,836
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,605,640 7,164,100
前受金 － 29,905,000
未払解約金 118,516,537 222,978,912
その他未払費用 36,709 6,068
流動負債合計 145,158,886 260,054,080
負債合計 145,158,886 260,054,080
純資産の部
元本等
元本 33,015,590,469 37,206,074,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,149,116,941 30,324,190,739
純資産合計 56,164,707,410 67,530,264,756
負債純資産合計 56,309,866,296 67,790,318,836
51/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 受益権総口数 33,015,590,469口 37,206,074,017口
２． 1口当たり純資産額 1.7012円 1.8150円
（1万口当たり純資産額） (17,012円) (18,150円)
52/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年11月17日 自 2018年11月21日
項目
至 2018年11月20日 至 2019年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
53/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式
△4,203,418,286 3,259,262,001
合計 △4,203,418,286 3,259,262,001
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
株式関連
2018年11月20日 現在 2019年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建 1,402,410,000 1,378,700,000 1,547,375,000 1,573,095,000
△23,710,000 25,720,000
－ －
合計 1,402,410,000 1,378,700,000 1,547,375,000 1,573,095,000
△23,710,000 25,720,000
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
54/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 25,660,183,895円 33,015,590,469円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 15,502,337,729円 14,648,507,258円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 8,146,931,155円 10,458,023,710円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 7,091,055,877円 6,469,503,110円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 5,174,155,540円 4,561,011,771円
定）
ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,502,125円 －円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,135,818円 4,059,132円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,126,664,808円 1,460,555,576円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 4,002,161,723円 5,163,139,062円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,800,194,280円 3,451,105,833円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 12,096,632円 8,469,605円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 44,290,695円 37,232,083円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 51,317,865円 44,296,788円
投資家限定）
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 145,946,565円 313,570,047円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック 12,044,346,864円 14,584,098,618円
スファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 407,253,399円 626,761,958円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 17,881,836円 83,670,627円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 9,201,733円 75,262,010円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 9,809,183円 55,166,663円
14,634,712円 111,903,417円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 7,304,455円 34,041,324円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 14,120,028円 41,445,869円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 23,504,084円 25,474,150円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,655,590円 3,591,265円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 598,026円 1,026,689円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 880,678円 2,865,527円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 8,877,953円 16,706,927円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ －円 5,863,187円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ －円 5,563,574円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ －円 9,335,459円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ －円 10,353,746円
計 33,015,590,469円 37,206,074,017円
55/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表（2019年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 1,300 2,895.00 3,763,500
日本水産 37,600 618.00 23,236,800
マルハニチロ 5,400 2,924.00 15,789,600
カネコ種苗 1,200 1,535.00 1,842,000
サカタのタネ 4,500 3,625.00 16,312,500
ホクト 2,900 1,937.00 5,617,300
ヒノキヤグループ 900 2,220.00 1,998,000
ショーボンドホールディングス 5,400 4,275.00 23,085,000
ミライト・ホールディングス 11,200 1,706.00 19,107,200
タマホーム 1,800 2,010.00 3,618,000
ファーストコーポレーション 2,500 708.00 1,770,000
スペースバリューホールディングス 4,600 516.00 2,373,600
住石ホールディングス 6,200 145.00 899,000
日鉄鉱業 900 4,570.00 4,113,000
三井松島ホールディングス 1,500 1,220.00 1,830,000
国際石油開発帝石 150,600 1,009.00 151,955,400
石油資源開発 4,900 2,834.00 13,886,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,800 1,567.00 2,820,600
ダイセキ環境ソリューション 1,900 926.00 1,759,400
安藤・間 22,400 936.00 20,966,400
東急建設 11,000 810.00 8,910,000
コムシスホールディングス 13,300 3,255.00 43,291,500
ミサワホーム 2,600 1,187.00 3,086,200
ビーアールホールディングス 4,100 474.00 1,943,400
高松コンストラクショングループ 2,300 2,711.00 6,235,300
東建コーポレーション 1,200 7,200.00 8,640,000
ヤマウラ 2,000 875.00 1,750,000
大成建設 28,900 4,130.00 119,357,000
大林組 86,700 1,170.00 101,439,000
清水建設 88,000 1,057.00 93,016,000
飛島建設 2,500 1,401.00 3,502,500
長谷工コーポレーション 33,600 1,393.00 46,804,800
松井建設 3,400 786.00 2,672,400
錢高組 400 4,025.00 1,610,000
鹿島建設 68,100 1,438.00 97,927,800
不動テトラ 2,300 1,524.00 3,505,200
大末建設 1,100 950.00 1,045,000
鉄建建設 1,900 2,906.00 5,521,400
西松建設 6,700 2,365.00 15,845,500
三井住友建設 20,900 596.00 12,456,400
大豊建設 1,900 2,960.00 5,624,000
前田建設工業 21,700 970.00 21,049,000
佐田建設 4,200 403.00 1,692,600
ナカノフドー建設 3,500 473.00 1,655,500
奥村組 4,700 2,958.00 13,902,600
東鉄工業 3,700 3,285.00 12,154,500
淺沼組 1,000 4,375.00 4,375,000
戸田建設 36,000 672.00 24,192,000
熊谷組 4,000 3,235.00 12,940,000
北野建設 600 2,673.00 1,603,800
植木組 700 2,561.00 1,792,700
矢作建設工業 3,800 764.00 2,903,200
ピーエス三菱 2,900 694.00 2,012,600
日本ハウスホールディングス 5,900 499.00 2,944,100
56/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大東建託 10,400 13,620.00 141,648,000
新日本建設 3,700 926.00 3,426,200
ＮＩＰＰＯ 7,200 2,254.00 16,228,800
東亜道路工業 500 3,620.00 1,810,000
前田道路 9,200 2,483.00 22,843,600
日本道路 800 6,940.00 5,552,000
東亜建設工業 2,700 1,519.00 4,101,300
日本国土開発 5,100 632.00 3,223,200
若築建設 1,600 1,680.00 2,688,000
東洋建設 9,700 500.00 4,850,000
五洋建設 34,400 638.00 21,947,200
世紀東急工業 4,200 867.00 3,641,400
福田組 1,000 4,705.00 4,705,000
住友林業 22,000 1,566.00 34,452,000
日本基礎技術 4,600 403.00 1,853,800
巴コーポレーション 4,100 412.00 1,689,200
大和ハウス工業 85,800 3,299.00 283,054,200
ライト工業 5,000 1,591.00 7,955,000
積水ハウス 94,800 2,373.50 225,007,800
日特建設 2,500 805.00 2,012,500
ユアテック 5,000 680.00 3,400,000
四電工 600 2,758.00 1,654,800
中電工 3,500 2,542.00 8,897,000
関電工 12,300 1,065.00 13,099,500
きんでん 20,600 1,682.00 34,649,200
東京エネシス 2,900 929.00 2,694,100
トーエネック 900 3,695.00 3,325,500
住友電設 2,400 2,352.00 5,644,800
日本電設工業 4,800 2,242.00 10,761,600
協和エクシオ 13,100 2,900.00 37,990,000
新日本空調 2,300 2,180.00 5,014,000
日本工営 1,800 3,405.00 6,129,000
九電工 6,100 3,600.00 21,960,000
三機工業 6,200 1,452.00 9,002,400
日揮ホールディングス 26,700 1,633.00 43,601,100
中外炉工業 1,000 1,733.00 1,733,000
ヤマト 2,800 728.00 2,038,400
太平電業 2,100 2,300.00 4,830,000
高砂熱学工業 7,500 1,910.00 14,325,000
三晃金属工業
700 2,559.00 1,791,300
ＮＥＣネッツエスアイ 2,600 3,490.00 9,074,000
朝日工業社 600 3,270.00 1,962,000
明星工業 5,600 900.00 5,040,000
大氣社
4,200 3,620.00 15,204,000
ダイダン 2,100 2,606.00 5,472,600
日比谷総合設備 2,800 1,917.00 5,367,600
東芝プラントシステム 6,700 2,664.00 17,848,800
日本製粉
8,100 1,723.00 13,956,300
日清製粉グループ本社 31,300 2,157.00 67,514,100
昭和産業 2,500 3,200.00 8,000,000
鳥越製粉 2,500 945.00 2,362,500
中部飼料 3,400 1,299.00 4,416,600
フィード・ワン 18,600 164.00 3,050,400
東洋精糖 1,500 1,132.00 1,698,000
日本甜菜製糖 1,400 2,070.00 2,898,000
三井製糖 2,400 2,322.00 5,572,800
塩水港精糖 8,100 220.00 1,782,000
日新製糖 1,300 1,996.00 2,594,800
ＬＩＦＵＬＬ 9,200 555.00 5,106,000
ジェイエイシーリクルートメント 1,800 2,042.00 3,675,600
57/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本Ｍ＆Ａセンター 19,900 3,600.00 71,640,000
メンバーズ 800 2,485.00 1,988,000
タケエイ 2,500 1,217.00 3,042,500
トラスト・テック 2,900 1,387.00 4,022,300
コシダカホールディングス 6,400 1,617.00 10,348,800
パソナグループ 3,200 1,642.00 5,254,400
ＣＤＳ 1,200 1,540.00 1,848,000
リンクアンドモチベーション 5,800 739.00 4,286,200
ＧＣＡ 3,200 955.00 3,056,000
エス・エム・エス 8,200 2,896.00 23,747,200
サニーサイドアップ 1,800 1,059.00 1,906,200
パーソルホールディングス 26,400 2,001.00 52,826,400
リニカル 1,800 1,007.00 1,812,600
クックパッド 9,200 388.00 3,569,600
アイ・ケイ・ケイ 2,500 711.00 1,777,500
森永製菓 6,600 5,710.00 37,686,000
中村屋 700 4,515.00 3,160,500
江崎グリコ 8,200 5,150.00 42,230,000
名糖産業 1,400 1,318.00 1,845,200
井村屋グループ 1,200 2,076.00 2,491,200
不二家 1,500 2,120.00 3,180,000
山崎製パン 20,800 1,956.00 40,684,800
モロゾフ 500 4,955.00 2,477,500
亀田製菓 1,600 5,040.00 8,064,000
寿スピリッツ 2,700 7,770.00 20,979,000
カルビー 12,600 3,600.00 45,360,000
森永乳業 5,100 4,605.00 23,485,500
六甲バター 1,800 1,770.00 3,186,000
ヤクルト本社 19,100 6,300.00 120,330,000
明治ホールディングス 18,300 7,480.00 136,884,000
雪印メグミルク 6,700 2,698.00 18,076,600
プリマハム 4,300 2,565.00 11,029,500
日本ハム 10,600 4,725.00 50,085,000
林兼産業 2,800 719.00 2,013,200
丸大食品 3,000 2,384.00 7,152,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 2,200 2,984.00 6,564,800
伊藤ハム米久ホールディングス 17,900 704.00 12,601,600
スタジオアリス 1,300 1,898.00 2,467,400
シミックホールディングス 1,500 1,741.00 2,611,500
システナ
9,700 1,748.00 16,955,600
ＮＪＳ 1,000 1,728.00 1,728,000
デジタルアーツ 1,300 6,020.00 7,826,000
日鉄ソリューションズ 4,100 3,735.00 15,313,500
綜合警備保障
10,500 5,610.00 58,905,000
いちご 34,700 422.00 14,643,400
日本駐車場開発 29,900 170.00 5,083,000
コア 1,300 1,420.00 1,846,000
カカクコム
19,800 2,542.00 50,331,600
セントケア・ホールディング 3,400 515.00 1,751,000
ルネサンス 1,500 1,695.00 2,542,500
ディップ 3,700 3,025.00 11,192,500
ＳＢＳホールディングス 2,400 1,946.00 4,670,400
オプトホールディング 1,400 1,770.00 2,478,000
新日本科学 2,900 846.00 2,453,400
ツクイ 6,200 575.00 3,565,000
ベネフィット・ワン 7,200 2,294.00 16,516,800
エムスリー 58,200 2,929.00 170,467,800
ツカダ・グローバルホールディング 2,900 637.00 1,847,300
アウトソーシング 15,100 1,153.00 17,410,300
ウェルネット 2,500 807.00 2,017,500
58/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワールドホールディングス 1,000 1,850.00 1,850,000
ディー・エヌ・エー 12,900 1,757.00 22,665,300
博報堂ＤＹホールディングス 36,700 1,808.00 66,353,600
ぐるなび 4,600 1,033.00 4,751,800
タカミヤ 2,800 739.00 2,069,200
ジャパンベストレスキューシステム 1,800 1,106.00 1,990,800
ファンコミュニケーションズ 7,300 519.00 3,788,700
ライク 1,000 1,714.00 1,714,000
ビジネス・ブレークスルー 4,900 339.00 1,661,100
エスプール 5,100 670.00 3,417,000
ＷＤＢホールディングス 1,200 2,738.00 3,285,600
バリューコマース 1,500 1,866.00 2,799,000
インフォマート 14,500 1,922.00 27,869,000
サッポロホールディングス 9,500 2,666.00 25,327,000
アサヒグループホールディングス 58,100 5,350.00 310,835,000
キリンホールディングス 117,700 2,505.50 294,897,350
宝ホールディングス 20,800 1,056.00 21,964,800
オエノンホールディングス 7,400 389.00 2,878,600
養命酒製造 900 1,968.00 1,771,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
19,500 2,733.00 53,293,500
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 18,600 4,800.00 89,280,000
ダイドーグループホールディングス 1,400 4,595.00 6,433,000
伊藤園 8,400 5,430.00 45,612,000
キーコーヒー 2,700 2,441.00 6,590,700
日清オイリオグループ 3,600 4,005.00 14,418,000
不二製油グループ本社 6,800 3,210.00 21,828,000
かどや製油 500 3,805.00 1,902,500
Ｊ－オイルミルズ 1,400 4,540.00 6,356,000
ローソン 6,900 5,980.00 41,262,000
サンエー 2,300 5,130.00 11,799,000
カワチ薬品 2,100 2,330.00 4,893,000
エービーシー・マート 4,300 7,410.00 31,863,000
ハードオフコーポレーション 2,200 806.00 1,773,200
高千穂交易 1,600 1,102.00 1,763,200
アスクル 2,800 2,906.00 8,136,800
ゲオホールディングス 4,900 1,343.00 6,580,700
アダストリア 3,800 2,629.00 9,990,200
ジーフット 2,800 622.00 1,741,600
伊藤忠食品 700 5,210.00 3,647,000
くら寿司 1,400 4,720.00 6,608,000
キャンドゥ 1,300 1,644.00 2,137,200
エレマテック 2,500 1,041.00 2,602,500
パルグループホールディングス 1,400 3,480.00 4,872,000
ＪＡＬＵＸ 800 2,545.00 2,036,000
エディオン 12,500 1,189.00 14,862,500
あらた 2,200 4,305.00 9,471,000
サーラコーポレーション 5,500 639.00 3,514,500
トーメンデバイス 700 2,770.00 1,939,000
ハローズ 1,000 2,518.00 2,518,000
ＪＰホールディングス 8,300 304.00 2,523,200
フジオフードシステム 1,100 3,585.00 3,943,500
あみやき亭 600 3,575.00 2,145,000
東京エレクトロン デバイス 1,000 2,200.00 2,200,000
ひらまつ 5,500 306.00 1,683,000
フィールズ 3,500 488.00 1,708,000
双日 150,400 341.00 51,286,400
アルフレッサ ホールディングス 30,300 2,498.00 75,689,400
大黒天物産 700 3,245.00 2,271,500
ハニーズホールディングス 2,400 1,416.00 3,398,400
59/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キッコーマン 20,000 5,490.00 109,800,000
味の素 61,300 1,833.00 112,362,900
キユーピー 15,400 2,489.00 38,330,600
ハウス食品グループ本社 10,400 3,965.00 41,236,000
カゴメ 10,500 2,718.00 28,539,000
アリアケジャパン 2,500 7,910.00 19,775,000
ピエトロ 1,100 1,641.00 1,805,100
エバラ食品工業 800 2,174.00 1,739,200
ニチレイ 13,200 2,523.00 33,303,600
横浜冷凍 7,600 1,105.00 8,398,000
東洋水産 14,300 4,795.00 68,568,500
イートアンド 1,000 1,792.00 1,792,000
大冷 900 1,992.00 1,792,800
日清食品ホールディングス 11,800 8,280.00 97,704,000
永谷園ホールディングス 1,400 2,172.00 3,040,800
一正蒲鉾 1,600 1,097.00 1,755,200
フジッコ 3,000 1,981.00 5,943,000
ロック・フィールド 3,000 1,513.00 4,539,000
日本たばこ産業 160,200 2,465.00 394,893,000
ケンコーマヨネーズ 1,600 2,790.00 4,464,000
わらべや日洋ホールディングス 1,800 1,870.00 3,366,000
なとり 1,500 1,709.00 2,563,500
北の達人コーポレーション 9,700 666.00 6,460,200
ユーグレナ 11,800 779.00 9,192,200
スター・マイカ・ホールディングス 1,400 1,754.00 2,455,600
片倉工業 3,900 1,396.00 5,444,400
グンゼ 2,000 5,100.00 10,200,000
ヒューリック 58,200 1,183.00 68,850,600
ラサ商事 2,000 874.00 1,748,000
アルペン 2,100 1,798.00 3,775,800
クオールホールディングス 4,000 1,574.00 6,296,000
アルコニックス 2,900 1,513.00 4,387,700
神戸物産 9,400 3,360.00 31,584,000
ジンズホールディングス 1,400 6,600.00 9,240,000
ビックカメラ 16,100 1,210.00 19,481,000
ＤＣＭホールディングス 14,700 1,068.00 15,699,600
ペッパーフードサービス 2,200 1,396.00 3,071,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 19,400 3,100.00 60,140,000
東京一番フーズ 2,900 625.00 1,812,500
ＤＤホールディングス
1,200 1,470.00 1,764,000
あい ホールディングス 3,900 2,050.00 7,995,000
ディーブイエックス 1,900 943.00 1,791,700
きちりホールディングス 2,100 874.00 1,835,400
アークランドサービスホールディングス
2,000 1,881.00 3,762,000
Ｊ．フロント リテイリング 32,500 1,447.00 47,027,500
ドトール・日レスホールディングス 4,300 2,215.00 9,524,500
マツモトキヨシホールディングス 11,300 4,225.00 47,742,500
ブロンコビリー
1,400 2,677.00 3,747,800
ＺＯＺＯ 26,700 2,318.00 61,890,600
物語コーポレーション 700 8,560.00 5,992,000
ココカラファイン 2,800 6,570.00 18,396,000
三越伊勢丹ホールディングス 47,600 989.00 47,076,400
東洋紡 10,700 1,608.00 17,205,600
ユニチカ 7,900 364.00 2,875,600
富士紡ホールディングス 1,300 3,275.00 4,257,500
日清紡ホールディングス 18,400 968.00 17,811,200
倉敷紡績 2,800 2,531.00 7,086,800
ダイワボウホールディングス 2,300 5,140.00 11,822,000
シキボウ 1,800 937.00 1,686,600
日東紡績 4,100 3,895.00 15,969,500
60/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トヨタ紡織 8,100 1,715.00 13,891,500
マクニカ・富士エレホールディングス 6,500 1,787.00 11,615,500
Ｈａｍｅｅ 1,500 1,319.00 1,978,500
ラクト・ジャパン 1,000 3,500.00 3,500,000
ウエルシアホールディングス 8,100 6,990.00 56,619,000
クリエイトＳＤホールディングス 4,000 2,688.00 10,752,000
バイタルケーエスケー・ホールディング
5,100 1,112.00 5,671,200
ス
八洲電機 2,100 882.00 1,852,200
レスターホールディングス 2,800 1,926.00 5,392,800
ジューテックホールディングス 1,600 1,099.00 1,758,400
丸善ＣＨＩホールディングス 4,700 376.00 1,767,200
ＯＣＨＩホールディングス 1,300 1,390.00 1,807,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 14,400 1,078.00 15,523,200
ミサワ 1,900 843.00 1,601,700
ティーライフ 2,000 857.00 1,714,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,200 820.00 1,804,000
三洋貿易 1,400 2,315.00 3,241,000
チムニー 800 2,342.00 1,873,600
シュッピン 1,900 1,063.00 2,019,700
ビューティガレージ 1,100 1,917.00 2,108,700
ウイン・パートナーズ 2,000 1,518.00 3,036,000
ネクステージ 3,900 1,137.00 4,434,300
ジョイフル本田 8,000 1,465.00 11,720,000
鳥貴族 900 1,978.00 1,780,200
キリン堂ホールディングス 1,100 2,086.00 2,294,600
ホットランド 1,800 1,253.00 2,255,400
すかいらーくホールディングス 30,500 2,171.00 66,215,500
ＳＦＰホールディングス 1,200 2,278.00 2,733,600
綿半ホールディングス 1,000 2,050.00 2,050,000
日本毛織 8,900 1,085.00 9,656,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・
7,900 983.00 7,765,700
ホールディングス
三栄建築設計 1,100 1,571.00 1,728,100
野村不動産ホールディングス 16,500 2,577.00 42,520,500
三重交通グループホールディングス 5,500 607.00 3,338,500
サムティ 3,900 2,122.00 8,275,800
ディア・ライフ 3,500 563.00 1,970,500
コーセーアールイー 2,200 791.00 1,740,200
日本商業開発 1,700 1,555.00 2,643,500
プレサンスコーポレーション 4,300 1,726.00 7,421,800
ユニゾホールディングス 4,100 4,985.00 20,438,500
ＴＨＥグローバル社 3,700 469.00 1,735,300
日本管理センター 1,800 1,332.00 2,397,600
サンセイランディック 1,900 858.00 1,630,200
エストラスト 2,200 790.00 1,738,000
フージャースホールディングス 5,400 703.00 3,796,200
オープンハウス 7,900 3,340.00 26,386,000
東急不動産ホールディングス 74,100 700.00 51,870,000
飯田グループホールディングス 22,700 1,867.00 42,380,900
イーグランド 2,200 767.00 1,687,400
ムゲンエステート 2,500 713.00 1,782,500
帝国繊維 3,000 2,022.00 6,066,000
日本コークス工業 23,300 82.00 1,910,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 2,500 653.00 1,632,500
ＢＥＥＮＯＳ 1,300 1,702.00 2,212,600
あさひ 2,000 1,240.00 2,480,000
日本調剤 800 3,915.00 3,132,000
コスモス薬品 1,200 22,990.00 27,588,000
シップヘルスケアホールディングス 4,400 4,585.00 20,174,000
61/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトクリエイトホールディングス 1,200 1,820.00 2,184,000
オンリー 2,200 806.00 1,773,200
セブン＆アイ・ホールディングス 106,500 4,123.00 439,099,500
クリエイト・レストランツ・ホールディ
7,300 1,882.00 13,738,600
ングス
明治電機工業 1,100 1,534.00 1,687,400
ツルハホールディングス 5,900 12,810.00 75,579,000
サンマルクホールディングス 2,200 2,371.00 5,216,200
フェリシモ 1,700 1,059.00 1,800,300
トリドールホールディングス 3,400 3,105.00 10,557,000
帝人 22,100 2,053.00 45,371,300
東レ 196,000 738.70 144,785,200
クラレ 42,600 1,314.00 55,976,400
旭化成 180,600 1,197.00 216,178,200
サカイオーベックス 900 1,782.00 1,603,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 2,500 703.00 1,757,500
稲葉製作所 1,500 1,434.00 2,151,000
宮地エンジニアリンググループ 800 2,091.00 1,672,800
トーカロ 7,600 1,098.00 8,344,800
アルファ 1,300 1,309.00 1,701,700
ＳＵＭＣＯ 32,700 1,685.00 55,099,500
川田テクノロジーズ 600 6,610.00 3,966,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 800 3,745.00 2,996,000
ハウスドゥ 1,500 1,612.00 2,418,000
アグレ都市デザイン 3,500 506.00 1,771,000
ジェイ・エス・ビー 400 4,570.00 1,828,000
テンポイノベーション 1,100 1,623.00 1,785,300
住江織物 800 2,855.00 2,284,000
日本フエルト 3,600 498.00 1,792,800
イチカワ 1,100 1,541.00 1,695,100
芦森工業 1,100 1,409.00 1,549,900
アツギ 2,200 818.00 1,799,600
ジャパンミート 1,400 2,160.00 3,024,000
コメダホールディングス 5,900 2,099.00 12,384,100
サツドラホールディングス 1,000 1,791.00 1,791,000
バロックジャパンリミテッド 1,900 939.00 1,784,100
クスリのアオキホールディングス 2,700 8,800.00 23,760,000
スシローグローバルホールディングス 3,000 8,760.00 26,280,000
ＬＩＸＩＬビバ 2,700 1,874.00 5,059,800
セーレン 6,700 1,513.00 10,137,100
ソトー 1,800 980.00 1,764,000
東海染工 1,600 1,133.00 1,812,800
小松マテーレ 4,400 840.00 3,696,000
ワコールホールディングス 7,100 2,866.00 20,348,600
ホギメディカル 3,100 3,605.00 11,175,500
クラウディアホールディングス 3,600 484.00 1,742,400
ＴＳＩホールディングス 9,100 566.00 5,150,600
マツオカコーポレーション 400 2,269.00 907,600
ワールド 3,800 2,844.00 10,807,200
ＴＩＳ 9,000 6,370.00 57,330,000
電算システム 1,000 2,918.00 2,918,000
グリー 18,700 508.00 9,499,600
コーエーテクモホールディングス 5,500 2,558.00 14,069,000
三菱総合研究所 1,200 3,910.00 4,692,000
ボルテージ 3,300 530.00 1,749,000
電算 800 2,133.00 1,706,400
ＡＧＳ 2,300 732.00 1,683,600
ファインデックス 2,300 936.00 2,152,800
ブレインパッド 500 5,500.00 2,750,000
ＫＬａｂ 5,200 875.00 4,550,000
62/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
3,300 1,056.00 3,484,800
ディングス
ネクソン 77,200 1,465.00 113,098,000
アイスタイル 7,000 856.00 5,992,000
エムアップ 900 2,113.00 1,901,700
エイチーム 1,900 1,091.00 2,072,900
エニグモ 1,900 1,027.00 1,951,300
テクノスジャパン 3,600 493.00 1,774,800
コロプラ 8,900 1,279.00 11,383,100
ブロードリーフ 13,400 629.00 8,428,600
クロス・マーケティンググループ 4,700 375.00 1,762,500
デジタルハーツホールディングス 2,000 1,095.00 2,190,000
システム情報 1,800 988.00 1,778,400
メディアドゥホールディングス 900 3,460.00 3,114,000
じげん 6,700 525.00 3,517,500
フィックスターズ 2,900 1,348.00 3,909,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,400 1,403.00 1,964,200
オプティム 700 3,260.00 2,282,000
セレス 1,500 1,163.00 1,744,500
特種東海製紙 1,700 4,005.00 6,808,500
ティーガイア 2,400 2,627.00 6,304,800
セック 600 3,340.00 2,004,000
豆蔵ホールディングス 1,800 1,514.00 2,725,200
テクマトリックス 1,900 2,282.00 4,335,800
プロシップ 1,400 1,357.00 1,899,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
6,500 2,348.00 15,262,000
ント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 4,500 7,400.00 33,300,000
ザッパラス 4,600 398.00 1,830,800
インターネットイニシアティブ 4,000 2,536.00 10,144,000
さくらインターネット 2,900 685.00 1,986,500
ＧＭＯクラウド 600 2,807.00 1,684,200
ＳＲＡホールディングス 1,400 2,552.00 3,572,800
朝日ネット 2,800 623.00 1,744,400
ｅＢＡＳＥ 1,600 1,203.00 1,924,800
アバント 1,000 2,011.00 2,011,000
アドソル日進 1,000 2,221.00 2,221,000
フリービット 2,100 900.00 1,890,000
コムチュア 3,000 2,385.00 7,155,000
サイバーコム 900 2,159.00 1,943,100
アステリア 2,700 627.00 1,692,900
王子ホールディングス 113,200 606.00 68,599,200
日本製紙 12,000 1,879.00 22,548,000
三菱製紙 1,900 507.00 963,300
北越コーポレーション 18,000 561.00 10,098,000
中越パルプ工業 1,100 1,652.00 1,817,200
大王製紙 11,900 1,488.00 17,707,200
阿波製紙 4,200 464.00 1,948,800
マークラインズ 1,400 2,242.00 3,138,800
メディカル・データ・ビジョン 2,100 1,036.00 2,175,600
ｇｕｍｉ 3,500 668.00 2,338,000
モバイルファクトリー 1,200 1,455.00 1,746,000
テラスカイ 1,000 2,674.00 2,674,000
デジタル・インフォメーション・テクノ
1,200 1,828.00 2,193,600
ロジー
ＰＣＩホールディングス 800 2,244.00 1,795,200
ランドコンピュータ 1,600 1,146.00 1,833,600
ダブルスタンダード 300 5,810.00 1,743,000
オープンドア 1,300 1,837.00 2,388,100
アカツキ 1,000 6,230.00 6,230,000
63/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＮＥ 6,200 5,160.00 31,992,000
レンゴー 25,600 796.00 20,377,600
トーモク 1,700 1,791.00 3,044,700
ザ・パック 2,000 3,760.00 7,520,000
チェンジ 900 2,058.00 1,852,200
シンクロ・フード 3,400 520.00 1,768,000
オークネット 1,700 1,339.00 2,276,300
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,700 666.00 1,798,200
マクロミル 4,800 1,024.00 4,915,200
ビーグリー 1,800 1,247.00 2,244,600
オロ 700 4,020.00 2,814,000
昭和電工 19,300 3,075.00 59,347,500
住友化学 198,900 505.00 100,444,500
住友精化 1,200 3,575.00 4,290,000
日産化学 15,100 4,335.00 65,458,500
クレハ 2,300 6,570.00 15,111,000
多木化学 800 4,465.00 3,572,000
テイカ 2,000 1,931.00 3,862,000
石原産業 4,900 1,161.00 5,688,900
片倉コープアグリ 1,500 1,186.00 1,779,000
日本曹達 4,000 2,912.00 11,648,000
東ソー 41,800 1,596.00 66,712,800
トクヤマ 7,800 2,936.00 22,900,800
セントラル硝子 5,500 2,695.00 14,822,500
東亞合成 17,000 1,249.00 21,233,000
大阪ソーダ 2,800 3,010.00 8,428,000
関東電化工業 6,400 1,073.00 6,867,200
デンカ 9,900 3,310.00 32,769,000
イビデン 16,900 2,486.00 42,013,400
信越化学工業 47,700 11,665.00 556,420,500
日本カーバイド工業 1,200 1,460.00 1,752,000
堺化学工業 1,800 2,522.00 4,539,600
第一稀元素化学工業 2,900 835.00 2,421,500
エア・ウォーター 22,200 2,060.00 45,732,000
大陽日酸 26,000 2,534.00 65,884,000
日本化学工業 800 3,205.00 2,564,000
日本パーカライジング 13,700 1,176.00 16,111,200
高圧ガス工業 4,300 816.00 3,508,800
四国化成工業 4,200 1,249.00 5,245,800
戸田工業
800 2,238.00 1,790,400
ステラ ケミファ 1,500 3,230.00 4,845,000
保土谷化学工業 1,000 3,700.00 3,700,000
日本触媒 4,200 6,730.00 28,266,000
大日精化工業
2,400 3,225.00 7,740,000
カネカ 7,000 3,600.00 25,200,000
協和キリン 27,800 2,269.00 63,078,200
三菱瓦斯化学 25,600 1,635.00 41,856,000
三井化学
24,600 2,637.00 64,870,200
ＪＳＲ 25,200 2,014.00 50,752,800
東京応化工業 4,600 3,960.00 18,216,000
大阪有機化学工業 2,500 1,249.00 3,122,500
三菱ケミカルホールディングス 181,000 823.20 148,999,200
ＫＨネオケム 4,800 2,440.00 11,712,000
ダイセル 37,000 1,084.00 40,108,000
住友ベークライト 4,300 4,535.00 19,500,500
積水化学工業 58,200 1,889.00 109,939,800
日本ゼオン 24,400 1,383.00 33,745,200
アイカ工業 8,100 3,370.00 27,297,000
宇部興産 13,700 2,314.00 31,701,800
積水樹脂 4,900 2,335.00 11,441,500
64/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タキロンシーアイ 5,900 668.00 3,941,200
旭有機材 1,500 1,727.00 2,590,500
日立化成 12,500 3,410.00 42,625,000
ニチバン 1,400 1,905.00 2,667,000
リケンテクノス 6,800 509.00 3,461,200
大倉工業 1,300 2,000.00 2,600,000
積水化成品工業 3,600 799.00 2,876,400
群栄化学工業 700 2,464.00 1,724,800
タイガースポリマー 3,000 585.00 1,755,000
ダイキョーニシカワ 5,700 847.00 4,827,900
竹本容器 1,800 988.00 1,778,400
森六ホールディングス 1,500 2,391.00 3,586,500
日本化薬 16,800 1,361.00 22,864,800
カーリットホールディングス 2,900 611.00 1,771,900
ＥＰＳホールディングス 4,000 1,407.00 5,628,000
プレステージ・インターナショナル 9,900 928.00 9,187,200
プロトコーポレーション 2,400 1,055.00 2,532,000
アミューズ 1,400 2,998.00 4,197,200
野村総合研究所 45,300 2,390.00 108,267,000
クイック 1,600 1,588.00 2,540,800
ＴＡＣ 7,800 227.00 1,770,600
ＣＥホールディングス 3,800 454.00 1,725,200
ケネディクス 25,100 576.00 14,457,600
電通 27,200 4,145.00 112,744,000
インテージホールディングス 3,400 942.00 3,202,800
東邦システムサイエンス 1,900 933.00 1,772,700
ぴあ 800 4,840.00 3,872,000
イオンファンタジー 1,000 3,350.00 3,350,000
ソースネクスト 12,900 487.00 6,282,300
シーティーエス 3,000 748.00 2,244,000
ネクシィーズグループ 900 1,978.00 1,780,200
インフォコム 3,000 2,371.00 7,113,000
メディカルシステムネットワーク 3,100 565.00 1,751,500
日本精化 2,200 1,269.00 2,791,800
扶桑化学工業 2,700 3,140.00 8,478,000
トリケミカル研究所 700 8,350.00 5,845,000
ラクスル 1,400 3,360.00 4,704,000
ＦＩＧ 5,500 311.00 1,710,500
ＡＤＥＫＡ 12,500 1,663.00 20,787,500
日油
10,200 3,670.00 37,434,000
ミヨシ油脂 1,400 1,272.00 1,780,800
新日本理化 8,600 215.00 1,849,000
ハリマ化成グループ 2,200 1,192.00 2,622,400
アルテリア・ネットワークス
3,000 1,525.00 4,575,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
1,100 1,614.00 1,775,400
ディングス
花王 66,200 8,449.00 559,323,800
第一工業製薬 1,000 3,655.00 3,655,000
日華化学 1,900 902.00 1,713,800
ニイタカ 1,000 1,752.00 1,752,000
三洋化成工業 1,600 5,320.00 8,512,000
武田薬品工業 230,000 4,529.00 1,041,670,000
アステラス製薬 243,200 1,847.50 449,312,000
大日本住友製薬 20,500 2,140.00 43,870,000
塩野義製薬 35,300 6,435.00 227,155,500
田辺三菱製薬 33,700 2,002.00 67,467,400
わかもと製薬 6,400 276.00 1,766,400
あすか製薬 3,200 1,293.00 4,137,600
日本新薬 7,200 9,980.00 71,856,000
ビオフェルミン製薬 800 2,290.00 1,832,000
65/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中外製薬 28,800 9,422.00 271,353,600
科研製薬 4,700 5,870.00 27,589,000
エーザイ 33,100 7,621.00 252,255,100
理研ビタミン 1,300 4,015.00 5,219,500
ロート製薬 14,200 3,500.00 49,700,000
小野薬品工業 65,300 2,443.00 159,527,900
久光製薬 8,200 5,240.00 42,968,000
有機合成薬品工業 6,200 293.00 1,816,600
持田製薬 3,800 4,460.00 16,948,000
参天製薬 51,500 2,060.00 106,090,000
扶桑薬品工業 1,000 2,066.00 2,066,000
ツムラ 8,600 3,250.00 27,950,000
日医工 7,800 1,282.00 9,999,600
テルモ 78,200 3,764.00 294,344,800
みらかホールディングス 7,400 2,758.00 20,409,200
キッセイ薬品工業 4,900 2,886.00 14,141,400
生化学工業 5,400 1,256.00 6,782,400
栄研化学 4,900 1,945.00 9,530,500
日水製薬 1,400 1,295.00 1,813,000
鳥居薬品 1,700 2,898.00 4,926,600
ＪＣＲファーマ 1,900 9,210.00 17,499,000
東和薬品 3,500 2,745.00 9,607,500
富士製薬工業 1,900 1,375.00 2,612,500
沢井製薬 5,700 6,500.00 37,050,000
ゼリア新薬工業 5,000 2,115.00 10,575,000
第一三共 79,100 6,765.00 535,111,500
キョーリン製薬ホールディングス 6,100 1,877.00 11,449,700
大幸薬品 1,100 3,040.00 3,344,000
ダイト 1,600 3,225.00 5,160,000
大塚ホールディングス 52,700 4,925.00 259,547,500
大正製薬ホールディングス 5,800 7,980.00 46,284,000
ペプチドリーム 14,000 5,120.00 71,680,000
大日本塗料 3,100 1,132.00 3,509,200
日本ペイントホールディングス 22,300 6,150.00 137,145,000
関西ペイント 30,400 2,773.00 84,299,200
中国塗料 7,700 1,020.00 7,854,000
日本特殊塗料 2,000 1,407.00 2,814,000
藤倉化成 3,700 581.00 2,149,700
太陽ホールディングス 2,000 4,275.00 8,550,000
ＤＩＣ 11,400 2,970.00 33,858,000
サカタインクス 5,900 1,156.00 6,820,400
東洋インキＳＣホールディングス 5,700 2,667.00 15,201,900
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 2,100 1,010.00 2,121,000
アルプス技研
2,300 1,723.00 3,962,900
サニックス 4,600 444.00 2,042,400
日本空調サービス 2,800 746.00 2,088,800
オリエンタルランド 28,100 15,385.00 432,318,500
フォーカスシステムズ
2,000 898.00 1,796,000
ダスキン 6,800 2,868.00 19,502,400
パーク２４ 14,600 2,492.00 36,383,200
明光ネットワークジャパン 3,100 1,003.00 3,109,300
ファルコホールディングス 1,500 1,734.00 2,601,000
クレスコ 800 3,345.00 2,676,000
フジ・メディア・ホールディングス 26,100 1,533.00 40,011,300
秀英予備校 4,000 447.00 1,788,000
ラウンドワン 7,400 1,145.00 8,473,000
リゾートトラスト 12,100 1,816.00 21,973,600
オービック 9,400 14,470.00 136,018,000
ジャストシステム 4,400 5,490.00 24,156,000
ＴＤＣソフト 2,400 934.00 2,241,600
66/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｚホールディングス 372,500 383.00 142,667,500
ビー・エム・エル 3,400 3,215.00 10,931,000
トレンドマイクロ 12,100 5,770.00 69,817,000
りらいあコミュニケーションズ 4,800 1,464.00 7,027,200
ＩＤホールディングス 1,300 1,436.00 1,866,800
リソー教育 12,100 409.00 4,948,900
日本オラクル 5,500 9,870.00 54,285,000
アルファシステムズ 800 2,826.00 2,260,800
フューチャー 3,300 1,879.00 6,200,700
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,800 1,518.00 2,732,400
ＳＢテクノロジー 1,000 2,081.00 2,081,000
トーセ 2,000 880.00 1,760,000
ユー・エス・エス 29,600 2,091.00 61,893,600
オービックビジネスコンサルタント 2,800 4,665.00 13,062,000
伊藤忠テクノソリューションズ 12,400 2,984.00 37,001,600
アイティフォー 3,300 887.00 2,927,100
東計電算 500 3,395.00 1,697,500
サイバーエージェント 15,200 3,475.00 52,820,000
楽天 123,100 981.00 120,761,100
エックスネット 1,800 963.00 1,733,400
クリーク・アンド・リバー社 1,600 1,124.00 1,798,400
テー・オー・ダブリュー 2,300 833.00 1,915,900
大塚商会 14,700 4,485.00 65,929,500
サイボウズ 3,200 1,099.00 3,516,800
山田コンサルティンググループ 1,300 1,815.00 2,359,500
セントラルスポーツ 1,000 3,290.00 3,290,000
電通国際情報サービス 1,700 3,930.00 6,681,000
デジタルガレージ 4,900 3,940.00 19,306,000
イーエムシステムズ 1,900 2,159.00 4,102,100
ウェザーニューズ 900 3,470.00 3,123,000
ＣＩＪ 2,000 919.00 1,838,000
ビジネスエンジニアリング 600 3,095.00 1,857,000
日本エンタープライズ 7,700 232.00 1,786,400
ＷＯＷＯＷ 1,300 2,714.00 3,528,200
スカラ 2,100 794.00 1,667,400
フルキャストホールディングス 2,600 2,396.00 6,229,600
エン・ジャパン 4,700 5,210.00 24,487,000
富士フイルムホールディングス 53,000 5,127.00 271,731,000
コニカミノルタ 60,400 723.00 43,669,200
資生堂
54,900 8,001.00 439,254,900
ライオン 35,900 2,250.00 80,775,000
高砂香料工業 1,700 2,514.00 4,273,800
マンダム 6,200 2,914.00 18,066,800
ミルボン
3,700 5,940.00 21,978,000
ファンケル 11,200 3,095.00 34,664,000
コーセー 5,200 17,840.00 92,768,000
コタ 1,400 1,390.00 1,946,000
シーボン
700 2,515.00 1,760,500
ポーラ・オルビスホールディングス 11,800 2,600.00 30,680,000
ノエビアホールディングス 2,600 6,080.00 15,808,000
アジュバンコスメジャパン 1,900 952.00 1,808,800
エステー 1,800 1,654.00 2,977,200
アグロ カネショウ 1,100 1,432.00 1,575,200
コニシ 4,500 1,472.00 6,624,000
長谷川香料 3,700 1,957.00 7,240,900
星光ＰＭＣ 2,000 964.00 1,928,000
小林製薬 7,700 8,810.00 67,837,000
荒川化学工業 2,500 1,540.00 3,850,000
メック 1,900 1,772.00 3,366,800
日本高純度化学 800 2,630.00 2,104,000
67/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラバイオ 7,200 2,200.00 15,840,000
ＪＣＵ 3,300 2,776.00 9,160,800
新田ゼラチン 2,500 718.00 1,795,000
デクセリアルズ 7,100 1,066.00 7,568,600
アース製薬 2,100 5,690.00 11,949,000
北興化学工業 2,800 596.00 1,668,800
大成ラミック 900 2,920.00 2,628,000
クミアイ化学工業 11,400 1,004.00 11,445,600
日本農薬 4,900 559.00 2,739,100
富士興産 2,400 709.00 1,701,600
ニチレキ 3,300 1,314.00 4,336,200
ユシロ化学工業 1,600 1,394.00 2,230,400
ビーピー・カストロール 1,200 1,526.00 1,831,200
富士石油 7,300 238.00 1,737,400
ＭＯＲＥＳＣＯ 700 1,352.00 946,400
出光興産 31,100 2,938.00 91,371,800
ＪＸＴＧホールディングス 428,700 482.10 206,676,270
コスモエネルギーホールディングス 8,000 2,251.00 18,008,000
横浜ゴム 16,000 2,273.00 36,368,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 15,900 1,558.00 24,772,200
ブリヂストン 85,000 4,330.00 368,050,000
住友ゴム工業 24,900 1,388.00 34,561,200
オカモト 1,700 4,165.00 7,080,500
アキレス 1,900 1,839.00 3,494,100
フコク 2,400 718.00 1,723,200
ニッタ 3,100 3,195.00 9,904,500
クリエートメディック 1,700 1,060.00 1,802,000
住友理工 5,400 997.00 5,383,800
三ツ星ベルト 3,600 2,089.00 7,520,400
バンドー化学 4,900 941.00 4,610,900
ＡＧＣ 27,300 3,865.00 105,514,500
日本板硝子 13,200 632.00 8,342,400
石塚硝子 800 2,243.00 1,794,400
有沢製作所 4,400 985.00 4,334,000
日本山村硝子 1,300 1,252.00 1,627,600
日本電気硝子 11,100 2,387.00 26,495,700
オハラ 1,200 1,486.00 1,783,200
住友大阪セメント 5,200 4,780.00 24,856,000
太平洋セメント 17,500 3,195.00 55,912,500
リソルホールディングス
400 4,035.00 1,614,000
日本ヒューム 2,800 794.00 2,223,200
日本コンクリート工業 6,000 267.00 1,602,000
三谷セキサン 1,300 3,570.00 4,641,000
アジアパイルホールディングス
3,900 561.00 2,187,900
東海カーボン 29,000 1,043.00 30,247,000
日本カーボン 1,400 4,175.00 5,845,000
東洋炭素 1,600 2,368.00 3,788,800
ノリタケカンパニーリミテド
1,500 4,545.00 6,817,500
ＴＯＴＯ 19,700 4,615.00 90,915,500
日本碍子 33,700 1,788.00 60,255,600
日本特殊陶業 21,500 2,153.00 46,289,500
ＭＡＲＵＷＡ 1,100 7,510.00 8,261,000
品川リフラクトリーズ 700 3,115.00 2,180,500
黒崎播磨 500 5,870.00 2,935,000
ヨータイ 2,500 713.00 1,782,500
イソライト工業 1,800 673.00 1,211,400
ニッカトー 2,200 754.00 1,658,800
フジミインコーポレーテッド 2,500 2,913.00 7,282,500
クニミネ工業 1,500 1,242.00 1,863,000
ニチアス 7,600 2,502.00 19,015,200
68/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本製鉄 122,300 1,584.50 193,784,350
神戸製鋼所 50,000 549.00 27,450,000
中山製鋼所 3,800 484.00 1,839,200
合同製鐵 1,500 2,566.00 3,849,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 73,800 1,291.00 95,275,800
東京製鐵 13,300 813.00 10,812,900
共英製鋼 3,100 1,968.00 6,100,800
大和工業 5,800 2,681.00 15,549,800
東京鐵鋼 1,100 1,552.00 1,707,200
大阪製鐵 1,500 1,414.00 2,121,000
淀川製鋼所 3,700 2,127.00 7,869,900
丸一鋼管 8,900 3,240.00 28,836,000
モリ工業 800 2,300.00 1,840,000
大同特殊鋼 4,500 5,010.00 22,545,000
日本高周波鋼業 4,000 425.00 1,700,000
日本冶金工業 2,300 2,286.00 5,257,800
山陽特殊製鋼 2,000 1,462.00 2,924,000
愛知製鋼 1,500 3,540.00 5,310,000
日立金属 29,400 1,453.00 42,718,200
日本金属 1,700 926.00 1,574,200
大平洋金属 1,800 2,293.00 4,127,400
新日本電工 17,600 168.00 2,956,800
栗本鐵工所 1,400 1,875.00 2,625,000
日本製鋼所 8,300 2,260.00 18,758,000
三菱製鋼 2,000 1,091.00 2,182,000
日亜鋼業 3,600 347.00 1,249,200
日本精線 600 2,944.00 1,766,400
大紀アルミニウム工業所 4,500 774.00 3,483,000
日本軽金属ホールディングス 69,200 226.00 15,639,200
三井金属鉱業 7,400 2,733.00 20,224,200
東邦亜鉛 1,400 2,023.00 2,832,200
三菱マテリアル 18,100 2,998.00 54,263,800
住友金属鉱山 34,900 3,358.00 117,194,200
ＤＯＷＡホールディングス 6,900 4,005.00 27,634,500
古河機械金属 4,900 1,530.00 7,497,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 1,623.00 4,544,400
東邦チタニウム 4,900 929.00 4,552,100
ＵＡＣＪ 4,100 2,457.00 10,073,700
古河電気工業 8,500 2,969.00 25,236,500
住友電気工業
102,200 1,539.00 157,285,800
フジクラ 33,000 455.00 15,015,000
昭和電線ホールディングス 3,200 1,011.00 3,235,200
東京特殊電線 800 2,128.00 1,702,400
タツタ電線
5,500 565.00 3,107,500
カナレ電気 900 1,870.00 1,683,000
平河ヒューテック 1,400 1,250.00 1,750,000
リョービ 3,400 2,089.00 7,102,600
アーレスティ
3,600 541.00 1,947,600
アサヒホールディングス 4,800 2,526.00 12,124,800
東洋製罐グループホールディングス 17,400 1,877.00 32,659,800
ホッカンホールディングス 1,500 1,898.00 2,847,000
コロナ 1,500 1,168.00 1,752,000
横河ブリッジホールディングス 5,100 1,896.00 9,669,600
ＯＳＪＢホールディングス 13,700 271.00 3,712,700
三和ホールディングス 26,200 1,262.00 33,064,400
文化シヤッター 8,100 998.00 8,083,800
三協立山 3,800 1,226.00 4,658,800
アルインコ 2,000 1,167.00 2,334,000
ＬＩＸＩＬグループ 40,300 1,987.00 80,076,100
日本フイルコン 3,300 563.00 1,857,900
69/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノーリツ 5,700 1,432.00 8,162,400
長府製作所 2,800 2,401.00 6,722,800
リンナイ 5,300 8,580.00 45,474,000
ユニプレス 5,400 1,659.00 8,958,600
ダイニチ工業 2,600 693.00 1,801,800
日東精工 3,800 551.00 2,093,800
三洋工業 900 2,045.00 1,840,500
岡部 5,500 917.00 5,043,500
ジーテクト 3,400 1,858.00 6,317,200
東プレ 5,100 1,794.00 9,149,400
高周波熱錬 5,300 895.00 4,743,500
東京製綱 2,000 1,127.00 2,254,000
サンコール 3,500 485.00 1,697,500
モリテックスチール 3,900 426.00 1,661,400
パイオラックス 4,000 2,168.00 8,672,000
エイチワン 2,700 729.00 1,968,300
日本発条 29,300 960.00 28,128,000
三浦工業 11,800 3,650.00 43,070,000
タクマ 9,300 1,233.00 11,466,900
テクノプロ・ホールディングス 5,300 7,020.00 37,206,000
インターワークス 3,500 514.00 1,799,000
アイ・アールジャパンホールディングス 1,100 4,515.00 4,966,500
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,200 1,381.00 1,657,200
三機サービス 1,800 1,000.00 1,800,000
Ｇｕｎｏｓｙ 1,800 1,731.00 3,115,800
イー・ガーディアン 1,300 2,187.00 2,843,100
リブセンス 4,800 309.00 1,483,200
ジャパンマテリアル 8,100 1,626.00 13,170,600
ベクトル 3,300 947.00 3,125,100
ウチヤマホールディングス 3,300 572.00 1,887,600
チャーム・ケア・コーポレーション 800 1,983.00 1,586,400
キャリアリンク 3,100 545.00 1,689,500
ＩＢＪ 1,800 1,023.00 1,841,400
アサンテ 1,100 2,072.00 2,279,200
Ｎ・フィールド 2,700 718.00 1,938,600
バリューＨＲ 500 3,660.00 1,830,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 900 8,720.00 7,848,000
ライドオンエクスプレスホールディング
1,300 1,675.00 2,177,500
ス
ＥＲＩホールディングス 2,200 804.00 1,768,800
アビスト 700 2,655.00 1,858,500
シグマクシス 1,800 2,159.00 3,886,200
ウィルグループ 1,700 1,038.00 1,764,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 7,800 234.00 1,825,200
リクルートホールディングス 189,200 3,922.00 742,042,400
エラン 1,600 1,658.00 2,652,800
ツガミ 5,700 1,025.00 5,842,500
オークマ 3,200 6,070.00 19,424,000
東芝機械 3,100 2,666.00 8,264,600
アマダホールディングス 34,800 1,218.00 42,386,400
アイダエンジニアリング 7,400 971.00 7,185,400
滝澤鉄工所 1,300 1,399.00 1,818,700
ＦＵＪＩ 11,800 1,976.00 23,316,800
牧野フライス製作所 3,200 5,260.00 16,832,000
オーエスジー 12,600 2,250.00 28,350,000
ダイジェット工業 1,100 1,492.00 1,641,200
旭ダイヤモンド工業 7,200 648.00 4,665,600
ＤＭＧ森精機 17,300 1,706.00 29,513,800
ソディック 6,400 953.00 6,099,200
ディスコ 3,700 22,800.00 84,360,000
70/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東工器 1,500 2,352.00 3,528,000
日進工具 800 2,276.00 1,820,800
パンチ工業 3,200 546.00 1,747,200
日本郵政 216,500 1,016.00 219,964,000
ベルシステム２４ホールディングス 4,400 1,801.00 7,924,400
鎌倉新書 2,000 1,682.00 3,364,000
一蔵 2,500 714.00 1,785,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 900 2,441.00 2,196,900
エボラブルアジア 1,200 2,125.00 2,550,000
アトラエ 700 3,620.00 2,534,000
ストライク 1,000 4,500.00 4,500,000
ソラスト 7,300 1,239.00 9,044,700
セラク 2,400 823.00 1,975,200
インソース 1,300 3,295.00 4,283,500
豊田自動織機 22,400 6,370.00 142,688,000
豊和工業 2,400 757.00 1,816,800
ＯＫＫ 2,300 677.00 1,557,100
東洋機械金属 3,000 565.00 1,695,000
島精機製作所 4,400 2,725.00 11,990,000
オプトラン 3,000 2,870.00 8,610,000
ＮＣホールディングス 3,600 546.00 1,965,600
イワキ 1,700 1,125.00 1,912,500
フリュー 2,700 1,032.00 2,786,400
ヤマシンフィルタ 5,900 927.00 5,469,300
日阪製作所 3,400 977.00 3,321,800
やまびこ 5,300 1,128.00 5,978,400
平田機工 1,300 7,350.00 9,555,000
ペガサスミシン製造 3,400 509.00 1,730,600
ナブテスコ 16,100 3,305.00 53,210,500
三井海洋開発 2,900 2,457.00 7,125,300
レオン自動機 2,700 1,685.00 4,549,500
ＳＭＣ 8,700 48,710.00 423,777,000
ヤマハモーターロボティクスホールディ
3,100 543.00 1,683,300
ングス
ホソカワミクロン 1,000 4,275.00 4,275,000
ユニオンツール 1,000 3,220.00 3,220,000
オイレス工業 3,500 1,688.00 5,908,000
日精エー・エス・ビー機械 900 4,530.00 4,077,000
サトーホールディングス 3,900 3,305.00 12,889,500
技研製作所 2,400 4,065.00 9,756,000
日本エアーテック 2,500 700.00 1,750,000
カワタ 1,100 1,155.00 1,270,500
日精樹脂工業 2,300 1,000.00 2,300,000
オカダアイヨン 1,300 1,274.00 1,656,200
小松製作所 125,200 2,564.00 321,012,800
住友重機械工業 15,800 3,110.00 49,138,000
日立建機 11,100 2,730.00 30,303,000
日工 3,800 709.00 2,694,200
巴工業 1,200 2,315.00 2,778,000
井関農機 2,800 1,600.00 4,480,000
ＴＯＷＡ 2,800 1,209.00 3,385,200
丸山製作所 1,400 1,237.00 1,731,800
北川鉄工所 1,200 2,203.00 2,643,600
シンニッタン 4,200 450.00 1,890,000
ローツェ 1,200 3,820.00 4,584,000
タカキタ 3,100 559.00 1,732,900
クボタ 146,700 1,670.50 245,062,350
荏原実業 800 2,108.00 1,686,400
東洋エンジニアリング 3,600 677.00 2,437,200
三菱化工機 1,000 1,960.00 1,960,000
71/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
月島機械 5,100 1,682.00 8,578,200
帝国電機製作所 2,300 1,314.00 3,022,200
新東工業 6,600 1,037.00 6,844,200
澁谷工業 2,400 3,025.00 7,260,000
アイチコーポレーション 4,800 682.00 3,273,600
小森コーポレーション 7,000 1,163.00 8,141,000
鶴見製作所 2,100 2,052.00 4,309,200
荏原製作所 12,300 3,275.00 40,282,500
酉島製作所 2,800 980.00 2,744,000
北越工業 2,800 1,279.00 3,581,200
ダイキン工業 35,200 15,395.00 541,904,000
オルガノ 1,000 6,780.00 6,780,000
トーヨーカネツ 1,200 2,310.00 2,772,000
栗田工業 15,000 3,090.00 46,350,000
椿本チエイン 3,900 3,785.00 14,761,500
日機装 7,100 1,219.00 8,654,900
木村化工機 100 622.00 62,200
レイズネクスト 4,600 1,193.00 5,487,800
アネスト岩田 4,300 989.00 4,252,700
ダイフク 14,100 6,140.00 86,574,000
サムコ 1,600 1,132.00 1,811,200
加藤製作所 1,500 1,810.00 2,715,000
油研工業 1,100 1,686.00 1,854,600
タダノ 13,300 1,015.00 13,499,500
フジテック 10,000 1,690.00 16,900,000
ＣＫＤ 7,700 1,797.00 13,836,900
キトー 2,100 1,615.00 3,391,500
平和 7,700 2,305.00 17,748,500
理想科学工業 2,400 1,917.00 4,600,800
ＳＡＮＫＹＯ 6,200 3,750.00 23,250,000
日本金銭機械 3,100 933.00 2,892,300
マースグループホールディングス 1,800 2,022.00 3,639,600
福島工業 1,700 3,545.00 6,026,500
ダイコク電機 1,300 1,625.00 2,112,500
竹内製作所 4,600 1,674.00 7,700,400
アマノ 7,200 3,270.00 23,544,000
ＪＵＫＩ 3,800 913.00 3,469,400
サンデンホールディングス 3,600 814.00 2,930,400
蛇の目ミシン工業 4,300 406.00 1,745,800
ブラザー工業
33,800 2,196.00 74,224,800
マックス 4,200 2,233.00 9,378,600
モリタホールディングス 4,800 1,743.00 8,366,400
グローリー 7,700 3,320.00 25,564,000
新晃工業
2,600 1,997.00 5,192,200
大和冷機工業 4,000 1,278.00 5,112,000
セガサミーホールディングス 27,400 1,587.00 43,483,800
日本ピストンリング 1,300 1,417.00 1,842,100
リケン
1,300 4,220.00 5,486,000
ＴＰＲ 3,700 2,089.00 7,729,300
ツバキ・ナカシマ 5,600 1,744.00 9,766,400
ホシザキ 8,100 9,570.00 77,517,000
大豊工業 2,300 852.00 1,959,600
日本精工 52,000 1,030.00 53,560,000
ＮＴＮ 64,000 325.00 20,800,000
ジェイテクト 26,500 1,372.00 36,358,000
不二越 2,600 4,985.00 12,961,000
ミネベアミツミ 51,300 2,085.00 106,960,500
日本トムソン 8,200 491.00 4,026,200
ＴＨＫ 16,100 2,933.00 47,221,300
ユーシン精機 2,100 1,009.00 2,118,900
72/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前澤給装工業 1,000 2,091.00 2,091,000
イーグル工業 3,400 1,102.00 3,746,800
日本ピラー工業 2,800 1,426.00 3,992,800
キッツ 11,200 748.00 8,377,600
日立製作所 132,800 4,090.00 543,152,000
三菱電機 276,400 1,509.50 417,225,800
富士電機 16,700 3,305.00 55,193,500
東洋電機製造 1,100 1,507.00 1,657,700
安川電機 29,800 4,060.00 120,988,000
シンフォニア テクノロジー 3,600 1,342.00 4,831,200
明電舎 5,100 2,080.00 10,608,000
オリジン 1,100 1,452.00 1,597,200
山洋電気 1,300 5,140.00 6,682,000
デンヨー 2,400 2,072.00 4,972,800
ベイカレント・コンサルティング 1,600 5,860.00 9,376,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,300 1,365.00 1,774,500
グレイステクノロジー 1,200 2,964.00 3,556,800
ジャパンエレベーターサービスホール
2,800 2,768.00 7,750,400
ディングス
フルテック 1,300 1,402.00 1,822,600
日総工産 1,700 1,111.00 1,888,700
キュービーネットホールディングス 1,600 2,498.00 3,996,800
ＲＰＡホールディングス 1,500 1,224.00 1,836,000
三櫻工業 3,500 1,422.00 4,977,000
マキタ 36,000 3,630.00 130,680,000
東芝テック 3,500 4,185.00 14,647,500
芝浦メカトロニクス 500 3,920.00 1,960,000
マブチモーター 7,600 4,385.00 33,326,000
日本電産 33,300 16,100.00 536,130,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,800 534.00 961,200
トレックス・セミコンダクター 1,600 1,447.00 2,315,200
東光高岳 1,500 1,138.00 1,707,000
ダブル・スコープ 4,000 620.00 2,480,000
ダイヘン 3,000 3,525.00 10,575,000
ヤーマン 4,000 681.00 2,724,000
ＪＶＣケンウッド 22,500 271.00 6,097,500
ミマキエンジニアリング 3,000 529.00 1,587,000
第一精工 1,000 2,630.00 2,630,000
日新電機 6,500 1,135.00 7,377,500
大崎電気工業 5,500 726.00 3,993,000
オムロン 25,700 6,480.00 166,536,000
日東工業 4,100 2,359.00 9,671,900
ＩＤＥＣ 4,000 2,277.00 9,108,000
不二電機工業 1,400 1,257.00 1,759,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 9,200 2,250.00 20,700,000
サクサホールディングス 900 2,000.00 1,800,000
メルコホールディングス 1,000 3,015.00 3,015,000
日本電気 33,500 4,480.00 150,080,000
富士通 26,600 9,860.00 262,276,000
沖電気工業 11,200 1,507.00 16,878,400
電気興業 1,300 3,200.00 4,160,000
サンケン電気 3,000 3,125.00 9,375,000
アイホン 1,600 1,914.00 3,062,400
ルネサスエレクトロニクス 131,800 710.00 93,578,000
セイコーエプソン 34,300 1,558.00 53,439,400
ワコム 18,600 436.00 8,109,600
アルバック 5,500 4,240.00 23,320,000
ＥＩＺＯ 2,100 4,150.00 8,715,000
ジャパンディスプレイ 79,900 73.00 5,832,700
日本信号 7,000 1,263.00 8,841,000
73/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京三製作所 6,500 499.00 3,243,500
能美防災 3,700 2,264.00 8,376,800
ホーチキ 2,000 1,537.00 3,074,000
エレコム 3,000 4,210.00 12,630,000
パナソニック 315,800 1,002.00 316,431,600
シャープ 32,000 1,690.00 54,080,000
アンリツ 17,800 2,090.00 37,202,000
富士通ゼネラル 7,500 2,060.00 15,450,000
ソニー 174,700 6,697.00 1,169,965,900
ＴＤＫ 13,300 11,100.00 147,630,000
帝国通信工業 1,500 1,182.00 1,773,000
タムラ製作所 9,200 650.00 5,980,000
アルプスアルパイン 24,500 2,371.00 58,089,500
池上通信機 1,600 1,053.00 1,684,800
日本電波工業 3,800 477.00 1,812,600
鈴木 2,200 781.00 1,718,200
日本トリム 400 5,050.00 2,020,000
ローランド ディー．ジー． 1,500 2,128.00 3,192,000
フォスター電機 2,900 1,980.00 5,742,000
ＳＭＫ 700 2,992.00 2,094,400
ヨコオ 1,800 3,165.00 5,697,000
ホシデン 7,600 1,264.00 9,606,400
ヒロセ電機 4,300 13,770.00 59,211,000
日本航空電子工業 6,300 2,074.00 13,066,200
ＴＯＡ 3,000 1,093.00 3,279,000
マクセルホールディングス 6,000 1,483.00 8,898,000
古野電気 3,600 1,241.00 4,467,600
ユニデンホールディングス 900 1,804.00 1,623,600
スミダコーポレーション 2,100 1,302.00 2,734,200
アイコム 1,500 2,661.00 3,991,500
リオン 1,200 2,599.00 3,118,800
船井電機 2,800 658.00 1,842,400
横河電機 25,400 1,860.00 47,244,000
新電元工業 1,000 3,630.00 3,630,000
アズビル 17,400 3,200.00 55,680,000
東亜ディーケーケー 2,000 876.00 1,752,000
日本光電工業 11,400 2,936.00 33,470,400
共和電業 4,100 427.00 1,750,700
日本電子材料 2,400 777.00 1,864,800
堀場製作所
5,500 7,230.00 39,765,000
アドバンテスト 20,600 5,410.00 111,446,000
小野測器 3,400 527.00 1,791,800
エスペック 2,400 1,979.00 4,749,600
キーエンス
25,000 36,700.00 917,500,000
日置電機 1,400 3,745.00 5,243,000
シスメックス 19,700 7,674.00 151,177,800
日本マイクロニクス 4,800 1,150.00 5,520,000
メガチップス
2,600 2,404.00 6,250,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,400 3,890.00 5,446,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 2,700 653.00 1,763,100
澤藤電機 1,000 2,398.00 2,398,000
デンソー 60,900 4,948.00 301,333,200
原田工業 1,900 931.00 1,768,900
コーセル 3,400 1,262.00 4,290,800
イリソ電子工業 2,300 5,140.00 11,822,000
オプテックスグループ 4,500 1,563.00 7,033,500
千代田インテグレ 1,300 2,309.00 3,001,700
アイ・オー・データ機器 1,900 944.00 1,793,600
レーザーテック 5,700 8,720.00 49,704,000
スタンレー電気 19,500 2,991.00 58,324,500
74/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩崎電気 1,200 1,405.00 1,686,000
ウシオ電機 16,100 1,642.00 26,436,200
岡谷電機産業 4,400 377.00 1,658,800
ヘリオス テクノ ホールディング 3,600 481.00 1,731,600
日本セラミック 2,800 2,733.00 7,652,400
遠藤照明 2,600 692.00 1,799,200
古河電池 2,300 762.00 1,752,600
山一電機 2,000 1,596.00 3,192,000
図研 1,800 2,315.00 4,167,000
日本電子 5,500 2,911.00 16,010,500
カシオ計算機 24,500 2,025.00 49,612,500
ファナック 26,300 20,645.00 542,963,500
日本シイエムケイ 6,500 682.00 4,433,000
エンプラス 1,400 3,540.00 4,956,000
ローム 12,300 9,050.00 111,315,000
浜松ホトニクス 19,800 4,595.00 90,981,000
三井ハイテック 3,000 2,037.00 6,111,000
新光電気工業 9,300 1,077.00 10,016,100
京セラ 38,900 7,075.00 275,217,500
協栄産業 1,200 1,527.00 1,832,400
太陽誘電 12,300 2,805.00 34,501,500
村田製作所 81,200 6,069.00 492,802,800
双葉電子工業 4,400 1,380.00 6,072,000
日東電工 19,100 6,120.00 116,892,000
北陸電気工業 1,500 1,104.00 1,656,000
東海理化電機製作所 7,300 2,055.00 15,001,500
ニチコン 9,400 1,147.00 10,781,800
日本ケミコン 2,100 1,921.00 4,034,100
ＫＯＡ 4,200 1,395.00 5,859,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 10,000 851.00 8,510,000
日立造船 21,900 418.00 9,154,200
三菱重工業 46,300 4,234.00 196,034,200
川崎重工業 21,500 2,455.00 52,782,500
ＩＨＩ 19,900 2,489.00 49,531,100
名村造船所 8,900 280.00 2,492,000
スプリックス 1,100 1,249.00 1,373,900
日本車輌製造 1,000 3,010.00 3,010,000
三菱ロジスネクスト 3,700 1,068.00 3,951,600
近畿車輌 1,100 1,425.00 1,567,500
ＦＰＧ 8,600 1,175.00 10,105,000
島根銀行 2,500 710.00 1,775,000
じもとホールディングス 18,400 111.00 2,042,400
全国保証 7,700 4,295.00 33,071,500
めぶきフィナンシャルグループ
141,700 283.00 40,101,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,700 1,511.00 5,590,700
九州フィナンシャルグループ 44,700 487.00 21,768,900
かんぽ生命保険 9,700 1,805.00 17,508,500
ゆうちょ銀行
77,200 1,043.00 80,519,600
富山第一銀行 6,500 347.00 2,255,500
コンコルディア・フィナンシャルグルー
160,400 445.00 71,378,000
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 18,600 848.00 15,772,800
日本モーゲージサービス 1,300 1,552.00 2,017,600
アルヒ 4,300 2,539.00 10,917,700
プレミアグループ 1,500 2,519.00 3,778,500
日産自動車 326,000 670.80 218,680,800
いすゞ自動車 80,100 1,285.50 102,968,550
トヨタ自動車 308,000 7,688.00 2,367,904,000
日野自動車 34,500 1,053.00 36,328,500
三菱自動車工業 102,300 487.00 49,820,100
75/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エフテック 2,400 711.00 1,706,400
武蔵精密工業 6,200 1,522.00 9,436,400
日産車体 5,400 1,042.00 5,626,800
新明和工業 7,400 1,373.00 10,160,200
極東開発工業 5,100 1,559.00 7,950,900
日信工業 5,600 2,230.00 12,488,000
トピー工業 2,300 2,114.00 4,862,200
ティラド 1,000 2,137.00 2,137,000
曙ブレーキ工業 15,200 255.00 3,876,000
タチエス 4,500 1,420.00 6,390,000
ＮＯＫ 14,900 1,662.00 24,763,800
フタバ産業 7,700 810.00 6,237,000
ＫＹＢ 3,100 3,360.00 10,416,000
市光工業 4,100 812.00 3,329,200
大同メタル工業 5,300 695.00 3,683,500
プレス工業 13,700 457.00 6,260,900
ミクニ 4,800 336.00 1,612,800
太平洋工業 5,800 1,543.00 8,949,400
ケーヒン 6,300 2,574.00 16,216,200
河西工業 3,700 863.00 3,193,100
アイシン精機 22,800 4,155.00 94,734,000
マツダ 81,300 952.00 77,397,600
今仙電機製作所 2,600 930.00 2,418,000
本田技研工業 217,700 3,092.00 673,128,400
スズキ 54,800 4,946.00 271,040,800
ＳＵＢＡＲＵ 85,800 2,903.00 249,077,400
安永 1,300 1,266.00 1,645,800
ヤマハ発動機 36,000 2,263.00 81,468,000
ショーワ 6,500 2,274.00 14,781,000
小糸製作所 16,600 5,580.00 92,628,000
ＴＢＫ 3,800 421.00 1,599,800
エクセディ 3,800 2,401.00 9,123,800
ミツバ 5,100 726.00 3,702,600
豊田合成 8,900 2,499.00 22,241,100
愛三工業 4,300 885.00 3,805,500
日本プラスト 2,400 695.00 1,668,000
ヨロズ 2,600 1,444.00 3,754,400
エフ・シー・シー 4,500 2,285.00 10,282,500
シマノ 10,300 17,520.00 180,456,000
テイ・エス テック
6,400 3,440.00 22,016,000
関西みらいフィナンシャルグループ 16,000 709.00 11,344,000
三十三フィナンシャルグループ 2,500 1,694.00 4,235,000
第四北越フィナンシャルグループ 4,700 2,884.00 13,554,800
ジャムコ
1,400 1,419.00 1,986,600
小野建 2,400 1,328.00 3,187,200
ノジマ 4,800 2,282.00 10,953,600
佐鳥電機 2,000 918.00 1,836,000
カッパ・クリエイト
3,800 1,467.00 5,574,600
伯東 1,700 1,255.00 2,133,500
コンドーテック 2,100 1,079.00 2,265,900
ライトオン 3,100 584.00 1,810,400
ナガイレーベン 3,900 2,569.00 10,019,100
三菱食品 3,000 2,930.00 8,790,000
良品計画 36,100 2,422.00 87,434,200
松田産業 2,000 1,550.00 3,100,000
第一興商 4,100 5,450.00 22,345,000
メディパルホールディングス 29,400 2,544.00 74,793,600
アドヴァン 4,200 1,293.00 5,430,600
ＳＰＫ 100 2,827.00 282,700
萩原電気ホールディングス 1,000 2,839.00 2,839,000
76/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルビス 1,000 2,292.00 2,292,000
アズワン 1,800 9,020.00 16,236,000
スズデン 1,200 1,413.00 1,695,600
シモジマ 1,700 1,254.00 2,131,800
ドウシシャ 2,600 1,753.00 4,557,800
小津産業 1,000 1,847.00 1,847,000
コナカ 4,300 399.00 1,715,700
高速 1,600 1,237.00 1,979,200
Ｇ－７ホールディングス 800 3,895.00 3,116,000
イオン北海道 2,700 792.00 2,138,400
コジマ 4,700 458.00 2,152,600
ヒマラヤ 2,100 842.00 1,768,200
コーナン商事 3,900 2,542.00 9,913,800
ネットワンシステムズ 10,300 3,050.00 31,415,000
エコス 1,100 1,681.00 1,849,100
ワタミ 3,200 1,276.00 4,083,200
マルシェ 2,300 784.00 1,803,200
システムソフト 15,800 112.00 1,769,600
パン・パシフィック・インターナショナ
65,200 1,740.00 113,448,000
ルホールディングス
丸文 2,900 576.00 1,670,400
西松屋チェーン 6,000 938.00 5,628,000
ゼンショーホールディングス 13,000 2,529.00 32,877,000
ハピネット 2,300 1,412.00 3,247,600
幸楽苑ホールディングス 1,700 2,087.00 3,547,900
日本ライフライン 8,100 1,529.00 12,384,900
サイゼリヤ 4,500 2,534.00 11,403,000
エクセル 1,400 1,244.00 1,741,600
ＶＴホールディングス 11,300 478.00 5,401,400
マルカ 1,000 2,430.00 2,430,000
アルゴグラフィックス 2,300 3,100.00 7,130,000
ＩＤＯＭ 7,300 463.00 3,379,900
日本エム・ディ・エム 1,600 2,183.00 3,492,800
ユナイテッドアローズ 2,900 3,380.00 9,802,000
進和 1,600 2,403.00 3,844,800
ダイトロン 1,200 1,556.00 1,867,200
ハイデイ日高 3,900 2,173.00 8,474,700
シークス 3,500 1,526.00 5,341,000
京都きもの友禅 4,800 354.00 1,699,200
コロワイド 9,000 2,197.00 19,773,000
ピーシーデポコーポレーション 3,600 458.00 1,648,800
田中商事 2,600 715.00 1,859,000
オーハシテクニカ 1,500 1,464.00 2,196,000
壱番屋 1,900 5,010.00 9,519,000
白銅 1,300 1,441.00 1,873,300
ＰＬＡＮＴ 2,600 660.00 1,716,000
スギホールディングス 5,400 6,400.00 34,560,000
薬王堂ホールディングス 1,200 2,559.00 3,070,800
島津製作所 33,000 3,170.00 104,610,000
ＪＭＳ 2,600 713.00 1,853,800
長野計器 400 708.00 283,200
ブイ・テクノロジー 1,300 5,750.00 7,475,000
スター精密 4,300 1,519.00 6,531,700
東京計器 1,800 1,007.00 1,812,600
インターアクション 1,500 2,277.00 3,415,500
オーバル 6,900 252.00 1,738,800
東京精密 5,000 3,850.00 19,250,000
マニー 11,000 2,893.00 31,823,000
ニコン 44,700 1,486.00 66,424,200
トプコン 13,900 1,431.00 19,890,900
77/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリンパス 152,900 1,702.50 260,312,250
理研計器 2,400 2,415.00 5,796,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 4,800 7,430.00 35,664,000
キヤノン電子 2,900 2,016.00 5,846,400
タムロン 2,200 2,448.00 5,385,600
ＨＯＹＡ 55,700 9,769.00 544,133,300
シード 2,000 1,024.00 2,048,000
ノーリツ鋼機 1,900 1,699.00 3,228,100
エー・アンド・デイ 2,500 788.00 1,970,000
朝日インテック 23,500 3,155.00 74,142,500
キヤノン 148,800 2,982.50 443,796,000
リコー 70,300 1,115.00 78,384,500
シチズン時計 32,400 588.00 19,051,200
リズム時計工業 1,800 901.00 1,621,800
大研医器 3,300 521.00 1,719,300
メニコン 3,800 4,335.00 16,473,000
スノーピーク 1,700 1,062.00 1,805,400
パラマウントベッドホールディングス 2,900 4,175.00 12,107,500
トランザクション 1,900 978.00 1,858,200
ＳＨＯ‐ＢＩ 4,200 394.00 1,654,800
ニホンフラッシュ 1,300 2,485.00 3,230,500
前田工繊 3,000 1,806.00 5,418,000
永大産業 4,900 348.00 1,705,200
アートネイチャー 3,000 729.00 2,187,000
バンダイナムコホールディングス 28,600 6,692.00 191,391,200
共立印刷 100 164.00 16,400
ＳＨＯＥＩ 1,300 5,080.00 6,604,000
フランスベッドホールディングス 3,900 1,012.00 3,946,800
マーベラス 4,100 771.00 3,161,100
パイロットコーポレーション 4,800 4,200.00 20,160,000
萩原工業 1,500 1,628.00 2,442,000
エイベックス 4,700 1,330.00 6,251,000
トッパン・フォームズ 5,900 1,101.00 6,495,900
フジシールインターナショナル 6,200 2,454.00 15,214,800
タカラトミー 12,400 1,279.00 15,859,600
廣済堂 2,500 781.00 1,952,500
アーク 18,800 94.00 1,767,200
レック 2,900 1,253.00 3,633,700
三光合成 4,400 422.00 1,856,800
プロネクサス
2,400 1,226.00 2,942,400
ホクシン 10,500 167.00 1,753,500
大建工業 1,900 1,934.00 3,674,600
凸版印刷 39,000 2,187.00 85,293,000
大日本印刷
36,200 2,998.00 108,527,600
共同印刷 900 2,892.00 2,602,800
ＮＩＳＳＨＡ 5,700 1,145.00 6,526,500
光村印刷 1,000 1,719.00 1,719,000
藤森工業
2,500 3,490.00 8,725,000
ヴィア・ホールディングス 3,300 662.00 2,184,600
宝印刷 1,300 1,741.00 2,263,300
前澤化成工業 1,800 1,222.00 2,199,600
未来工業 1,500 2,166.00 3,249,000
アシックス 22,800 1,682.00 38,349,600
ツツミ 900 2,118.00 1,906,200
ＪＳＰ 1,600 1,909.00 3,054,400
ニチハ 3,800 2,954.00 11,225,200
エフピコ 3,000 6,510.00 19,530,000
小松ウオール工業 800 2,408.00 1,926,400
ヤマハ 16,400 6,060.00 99,384,000
河合楽器製作所 900 3,590.00 3,231,000
78/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピジョン 16,700 5,110.00 85,337,000
天馬 1,800 1,983.00 3,569,400
キングジム 2,300 889.00 2,044,700
象印マホービン 8,100 1,741.00 14,102,100
リンテック 6,600 2,374.00 15,668,400
信越ポリマー 5,000 956.00 4,780,000
東リ 6,900 298.00 2,056,200
イトーキ 5,900 501.00 2,955,900
任天堂 17,000 42,970.00 730,490,000
三菱鉛筆 4,600 1,730.00 7,958,000
松風 1,200 1,678.00 2,013,600
タカラスタンダード 5,700 1,975.00 11,257,500
コクヨ 13,300 1,602.00 21,306,600
ニフコ 10,100 2,978.00 30,077,800
立川ブラインド工業 1,200 1,438.00 1,725,600
グローブライド 1,200 2,785.00 3,342,000
オカムラ 9,600 1,055.00 10,128,000
バルカー 2,200 2,557.00 5,625,400
伊藤忠商事 190,400 2,414.50 459,720,800
丸紅 283,400 793.80 224,962,920
スクロール 5,200 346.00 1,799,200
ヨンドシーホールディングス 2,800 2,559.00 7,165,200
三陽商会 1,400 1,428.00 1,999,200
長瀬産業 15,300 1,593.00 24,372,900
蝶理 1,700 1,897.00 3,224,900
豊田通商 30,400 3,820.00 116,128,000
オンワードホールディングス 16,300 629.00 10,252,700
三共生興 4,100 591.00 2,423,100
兼松 10,200 1,420.00 14,484,000
美津濃 2,500 2,876.00 7,190,000
ファミリーマート 21,700 2,648.00 57,461,600
三井物産 239,300 1,928.00 461,370,400
日本紙パルプ商事 1,500 3,990.00 5,985,000
東京エレクトロン 18,400 22,510.00 414,184,000
日立ハイテクノロジーズ 9,500 6,820.00 64,790,000
カメイ 3,500 1,203.00 4,210,500
東都水産 700 2,574.00 1,801,800
ＯＵＧホールディングス 700 2,736.00 1,915,200
スターゼン 1,000 4,515.00 4,515,000
セイコーホールディングス
3,900 2,751.00 10,728,900
山善 10,600 1,019.00 10,801,400
椿本興業 500 3,920.00 1,960,000
住友商事 171,800 1,637.50 281,322,500
日本ユニシス
8,500 3,500.00 29,750,000
内田洋行 1,200 4,285.00 5,142,000
三菱商事 191,000 2,829.50 540,434,500
第一実業 1,300 3,650.00 4,745,000
キヤノンマーケティングジャパン
7,800 2,444.00 19,063,200
西華産業 1,500 1,400.00 2,100,000
佐藤商事 2,200 906.00 1,993,200
菱洋エレクトロ 2,800 1,927.00 5,395,600
東京産業 3,100 548.00 1,698,800
ユアサ商事 2,600 3,515.00 9,139,000
神鋼商事 700 2,625.00 1,837,500
阪和興業 5,100 2,752.00 14,035,200
正栄食品工業 1,800 3,195.00 5,751,000
カナデン 2,200 1,322.00 2,908,400
菱電商事 2,000 1,676.00 3,352,000
ニプロ 19,100 1,290.00 24,639,000
フルサト工業 1,500 1,631.00 2,446,500
79/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩谷産業 6,000 3,675.00 22,050,000
すてきナイスグループ 1,800 1,096.00 1,972,800
昭光通商 2,700 659.00 1,779,300
イワキ 3,800 463.00 1,759,400
兼松エレクトロニクス 1,500 3,380.00 5,070,000
三愛石油 6,700 1,059.00 7,095,300
稲畑産業 6,000 1,512.00 9,072,000
ゴールドウイン 4,900 7,460.00 36,554,000
ユニ・チャーム 53,300 3,489.00 185,963,700
デサント 5,300 1,520.00 8,056,000
ワキタ 5,800 1,100.00 6,380,000
ヤマトインターナショナル 4,400 394.00 1,733,600
東邦ホールディングス 8,700 2,661.00 23,150,700
サンゲツ 7,500 2,100.00 15,750,000
ミツウロコグループホールディングス 4,000 1,397.00 5,588,000
シナネンホールディングス 1,100 1,931.00 2,124,100
伊藤忠エネクス 6,000 878.00 5,268,000
サンリオ 7,600 2,162.00 16,431,200
サンワ テクノス 1,900 1,150.00 2,185,000
リョーサン 3,000 2,873.00 8,619,000
新光商事 4,300 882.00 3,792,600
トーホー 1,200 1,791.00 2,149,200
三信電気 1,500 1,634.00 2,451,000
東陽テクニカ 3,100 1,121.00 3,475,100
モスフードサービス 3,600 3,040.00 10,944,000
加賀電子 2,700 2,440.00 6,588,000
三益半導体工業 2,400 2,042.00 4,900,800
ソーダニッカ 2,800 603.00 1,688,400
立花エレテック 2,000 1,723.00 3,446,000
木曽路 3,600 2,817.00 10,141,200
ＳＲＳホールディングス 3,200 1,047.00 3,350,400
千趣会 4,900 385.00 1,886,500
ケーヨー 5,600 534.00 2,990,400
上新電機 3,200 2,416.00 7,731,200
日本瓦斯 4,300 3,155.00 13,566,500
ロイヤルホールディングス 4,800 2,482.00 11,913,600
東天紅 1,400 1,265.00 1,771,000
いなげや 3,400 1,491.00 5,069,400
島忠 5,800 3,085.00 17,893,000
チヨダ
2,900 1,635.00 4,741,500
ライフコーポレーション 2,100 2,465.00 5,176,500
リンガーハット 3,400 2,466.00 8,384,400
ＭｒＭａｘＨＤ 3,700 497.00 1,838,900
テンアライド
4,000 443.00 1,772,000
ＡＯＫＩホールディングス 5,400 1,137.00 6,139,800
オークワ 4,300 1,382.00 5,942,600
コメリ 4,200 2,327.00 9,773,400
青山商事
5,600 1,653.00 9,256,800
しまむら 3,200 9,410.00 30,112,000
はせがわ 4,300 407.00 1,750,100
高島屋 19,800 1,304.00 25,819,200
松屋 5,500 859.00 4,724,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 12,900 1,213.00 15,647,700
近鉄百貨店 1,000 3,560.00 3,560,000
パルコ 2,600 1,354.00 3,520,400
丸井グループ 25,000 2,652.00 66,300,000
クレディセゾン 19,100 1,807.00 34,513,700
アクシアル リテイリング 2,300 3,920.00 9,016,000
イオン 104,800 2,248.00 235,590,400
イズミ 5,500 4,220.00 23,210,000
80/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平和堂 5,500 2,093.00 11,511,500
フジ 3,300 1,956.00 6,454,800
ヤオコー 3,100 5,130.00 15,903,000
ゼビオホールディングス 3,300 1,261.00 4,161,300
ケーズホールディングス 26,300 1,328.00 34,926,400
ＰＡＬＴＡＣ 4,400 5,380.00 23,672,000
三谷産業 5,300 341.00 1,807,300
新生銀行 20,000 1,723.00 34,460,000
あおぞら銀行 16,200 2,820.00 45,684,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,876,800 572.20 1,073,904,960
りそなホールディングス 299,200 468.70 140,235,040
三井住友トラスト・ホールディングス 51,600 4,197.00 216,565,200
三井住友フィナンシャルグループ 188,600 3,967.00 748,176,200
千葉銀行 93,800 619.00 58,062,200
群馬銀行 53,600 386.00 20,689,600
武蔵野銀行 4,100 1,974.00 8,093,400
千葉興業銀行 7,500 344.00 2,580,000
筑波銀行 11,300 250.00 2,825,000
七十七銀行 9,300 1,718.00 15,977,400
青森銀行 2,200 2,751.00 6,052,200
秋田銀行 1,700 2,206.00 3,750,200
山形銀行 3,100 1,582.00 4,904,200
岩手銀行 1,800 2,867.00 5,160,600
東邦銀行 24,400 274.00 6,685,600
みちのく銀行 1,800 1,587.00 2,856,600
ふくおかフィナンシャルグループ 23,000 2,033.00 46,759,000
静岡銀行 67,500 822.00 55,485,000
十六銀行 3,400 2,592.00 8,812,800
スルガ銀行 27,900 579.00 16,154,100
八十二銀行 65,800 463.00 30,465,400
山梨中央銀行 3,200 1,113.00 3,561,600
大垣共立銀行 5,400 2,522.00 13,618,800
福井銀行 2,300 1,549.00 3,562,700
北國銀行 2,900 3,315.00 9,613,500
清水銀行 1,100 2,063.00 2,269,300
富山銀行 700 2,587.00 1,810,900
滋賀銀行 5,500 2,633.00 14,481,500
南都銀行 4,500 2,765.00 12,442,500
百五銀行 24,500 355.00 8,697,500
京都銀行
9,800 4,480.00 43,904,000
紀陽銀行 9,700 1,656.00 16,063,200
ほくほくフィナンシャルグループ 18,100 1,114.00 20,163,400
広島銀行 40,200 536.00 21,547,200
山陰合同銀行
16,200 669.00 10,837,800
中国銀行 23,500 1,055.00 24,792,500
鳥取銀行 1,300 1,376.00 1,788,800
伊予銀行 38,900 592.00 23,028,800
百十四銀行
2,900 2,253.00 6,533,700
四国銀行 4,100 999.00 4,095,900
阿波銀行 4,500 2,661.00 11,974,500
大分銀行 1,600 2,817.00 4,507,200
宮崎銀行 1,800 2,607.00 4,692,600
佐賀銀行 1,700 1,627.00 2,765,900
沖縄銀行 2,500 3,590.00 8,975,000
琉球銀行 6,300 1,199.00 7,553,700
セブン銀行 91,100 332.00 30,245,200
みずほフィナンシャルグループ 3,704,700 168.80 625,353,360
山口フィナンシャルグループ 34,000 748.00 25,432,000
芙蓉総合リース 2,900 7,130.00 20,677,000
みずほリース 4,200 3,125.00 13,125,000
81/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京センチュリー 5,500 5,900.00 32,450,000
ＳＢＩホールディングス 30,500 2,237.00 68,228,500
日本証券金融 12,000 525.00 6,300,000
アイフル 41,600 239.00 9,942,400
長野銀行 1,100 1,666.00 1,832,600
名古屋銀行 2,300 3,255.00 7,486,500
北洋銀行 41,100 237.00 9,740,700
愛知銀行 1,000 3,765.00 3,765,000
中京銀行 1,100 2,242.00 2,466,200
大光銀行 1,000 1,731.00 1,731,000
愛媛銀行 3,800 1,215.00 4,617,000
京葉銀行 11,600 645.00 7,482,000
栃木銀行 13,200 232.00 3,062,400
北日本銀行 900 2,097.00 1,887,300
東和銀行 4,800 905.00 4,344,000
リコーリース 2,200 3,745.00 8,239,000
イオンフィナンシャルサービス 16,700 1,659.00 27,705,300
アコム 54,800 446.00 24,440,800
ジャックス 3,000 2,673.00 8,019,000
オリエントコーポレーション 73,800 172.00 12,693,600
日立キャピタル 6,400 2,568.00 16,435,200
アプラスフィナンシャル 18,100 88.00 1,592,800
オリックス 170,500 1,756.00 299,398,000
三菱ＵＦＪリース 69,200 698.00 48,301,600
ジャフコ 4,200 4,160.00 17,472,000
トモニホールディングス 21,100 391.00 8,250,100
大和証券グループ本社 218,800 534.40 116,926,720
野村ホールディングス 479,700 543.90 260,908,830
岡三証券グループ 23,200 402.00 9,326,400
丸三証券 8,100 536.00 4,341,600
東洋証券 10,200 168.00 1,713,600
東海東京フィナンシャル・ホールディン
31,300 335.00 10,485,500
グス
光世証券 2,300 688.00 1,582,400
水戸証券 7,900 265.00 2,093,500
いちよし証券 5,100 689.00 3,513,900
松井証券 15,600 893.00 13,930,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 51,300 4,417.00 226,592,100
だいこう証券ビジネス 3,000 603.00 1,809,000
日本取引所グループ 78,300 1,884.00 147,517,200
マネックスグループ 20,600 279.00 5,747,400
極東証券 3,700 800.00 2,960,000
岩井コスモホールディングス 2,600 1,218.00 3,166,800
藍澤證券 4,900 726.00 3,557,400
フィデアホールディングス 26,500 134.00 3,551,000
池田泉州ホールディングス 31,400 203.00 6,374,200
アニコム ホールディングス 2,300 3,765.00 8,659,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
71,300 3,515.00 250,619,500
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 22,400 2,400.00 53,760,000
スパークス・グループ 9,400 252.00 2,368,800
第一生命ホールディングス 154,300 1,739.00 268,327,700
東京海上ホールディングス 97,500 5,934.00 578,565,000
イー・ギャランティ 2,900 1,505.00 4,364,500
アサックス 2,800 648.00 1,814,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,100 2,457.00 2,702,700
Ｔ＆Ｄホールディングス 84,300 1,266.00 106,723,800
アドバンスクリエイト 400 1,874.00 749,600
三井不動産 136,100 2,755.50 375,023,550
三菱地所 191,000 2,013.00 384,483,000
82/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平和不動産 5,000 2,550.00 12,750,000
東京建物 29,800 1,538.00 45,832,400
ダイビル 7,000 1,155.00 8,085,000
京阪神ビルディング 4,400 1,378.00 6,063,200
住友不動産 61,300 3,828.00 234,656,400
テーオーシー 5,300 842.00 4,462,600
東京楽天地 400 6,170.00 2,468,000
レオパレス２１ 35,700 307.00 10,959,900
スターツコーポレーション 3,700 2,703.00 10,001,100
フジ住宅 3,200 670.00 2,144,000
空港施設 3,100 560.00 1,736,000
明和地所 3,000 588.00 1,764,000
ゴールドクレスト 2,100 2,202.00 4,624,200
リログループ 14,400 2,864.00 41,241,600
エスリード 1,100 2,140.00 2,354,000
日神不動産 4,100 501.00 2,054,100
日本エスコン 4,900 965.00 4,728,500
タカラレーベン 12,500 497.00 6,212,500
サンヨーハウジング名古屋 1,800 975.00 1,755,000
イオンモール 13,700 1,732.00 23,728,400
毎日コムネット 2,200 819.00 1,801,800
ファースト住建 1,300 1,280.00 1,664,000
カチタス 3,400 5,140.00 17,476,000
東祥 1,600 2,406.00 3,849,600
トーセイ 3,800 1,430.00 5,434,000
穴吹興産 600 2,872.00 1,723,200
サンフロンティア不動産 3,800 1,312.00 4,985,600
エフ・ジェー・ネクスト 2,400 1,058.00 2,539,200
グランディハウス 3,500 470.00 1,645,000
東武鉄道 29,200 4,000.00 116,800,000
相鉄ホールディングス 8,800 3,035.00 26,708,000
東急 69,700 2,171.00 151,318,700
京浜急行電鉄 35,500 2,275.00 80,762,500
小田急電鉄 41,100 2,725.00 111,997,500
京王電鉄 14,300 7,000.00 100,100,000
京成電鉄 19,200 4,565.00 87,648,000
富士急行 3,800 4,320.00 16,416,000
新京成電鉄 400 2,285.00 914,000
東日本旅客鉄道 48,700 10,115.00 492,600,500
西日本旅客鉄道
24,600 9,841.00 242,088,600
東海旅客鉄道 23,000 22,440.00 516,120,000
西武ホールディングス 37,100 1,932.00 71,677,200
鴻池運輸 4,400 1,661.00 7,308,400
西日本鉄道
7,700 2,535.00 19,519,500
ハマキョウレックス 2,100 3,725.00 7,822,500
サカイ引越センター 1,500 6,750.00 10,125,000
近鉄グループホールディングス 26,200 6,210.00 162,702,000
阪急阪神ホールディングス
34,900 4,750.00 165,775,000
南海電気鉄道 12,400 2,963.00 36,741,200
京阪ホールディングス 11,700 5,370.00 62,829,000
神戸電鉄 600 3,975.00 2,385,000
名古屋鉄道 21,500 3,585.00 77,077,500
山陽電気鉄道 1,900 2,240.00 4,256,000
トランコム 700 7,270.00 5,089,000
日本通運 9,300 6,770.00 62,961,000
ヤマトホールディングス 45,900 1,819.00 83,492,100
山九 7,300 5,800.00 42,340,000
日新 2,300 1,728.00 3,974,400
丸全昭和運輸 2,100 3,100.00 6,510,000
センコーグループホールディングス 14,400 917.00 13,204,800
83/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トナミホールディングス 600 5,070.00 3,042,000
ニッコンホールディングス 9,400 2,694.00 25,323,600
福山通運 3,400 4,055.00 13,787,000
セイノーホールディングス 19,600 1,520.00 29,792,000
エスライン 1,800 998.00 1,796,400
神奈川中央交通 600 3,960.00 2,376,000
日立物流 4,800 3,120.00 14,976,000
丸和運輸機関 2,800 2,557.00 7,159,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 2,600 1,388.00 3,608,800
日本郵船 21,900 1,905.00 41,719,500
商船三井 16,600 2,927.00 48,588,200
川崎汽船 8,100 1,794.00 14,531,400
ＮＳユナイテッド海運 1,500 2,278.00 3,417,000
飯野海運 12,400 355.00 4,402,000
九州旅客鉄道 23,300 3,780.00 88,074,000
ＳＧホールディングス 27,500 2,712.00 74,580,000
日本航空 47,900 3,358.00 160,848,200
ＡＮＡホールディングス 47,900 3,749.00 179,577,100
パスコ 400 1,599.00 639,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
500 3,785.00 1,892,500
ス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,200 1,465.00 1,758,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,300 2,523.00 3,279,900
国際紙パルプ商事 6,400 301.00 1,926,400
総合メディカルホールディングス 2,400 1,972.00 4,732,800
ブックオフグループホールディングス 1,600 1,096.00 1,753,600
三菱倉庫 8,300 2,834.00 23,522,200
三井倉庫ホールディングス 3,000 1,946.00 5,838,000
住友倉庫 9,600 1,509.00 14,486,400
澁澤倉庫 1,400 2,159.00 3,022,600
ヤマタネ 1,400 1,514.00 2,119,600
東陽倉庫 5,200 336.00 1,747,200
乾汽船 1,600 1,197.00 1,915,200
日本トランスシティ 5,800 535.00 3,103,000
ケイヒン 500 1,363.00 681,500
中央倉庫 1,600 1,250.00 2,000,000
安田倉庫 2,100 1,001.00 2,102,100
東洋埠頭 1,200 1,405.00 1,686,000
宇徳 3,300 528.00 1,742,400
上組 15,000 2,523.00 37,845,000
キユーソー流通システム 900 1,990.00 1,791,000
近鉄エクスプレス 5,600 1,931.00 10,813,600
東海運 6,200 290.00 1,798,000
エーアイテイー 1,900 955.00 1,814,500
日本コンセプト 1,200 1,439.00 1,726,800
東京放送ホールディングス 16,500 1,811.00 29,881,500
日本テレビホールディングス 22,600 1,469.00 33,199,400
朝日放送グループホールディングス 2,700 758.00 2,046,600
テレビ朝日ホールディングス 7,500 1,805.00 13,537,500
スカパーＪＳＡＴホールディングス 17,800 472.00 8,401,600
テレビ東京ホールディングス 2,200 2,319.00 5,101,800
日本ＢＳ放送 1,600 1,085.00 1,736,000
ビジョン 2,500 1,642.00 4,105,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,700 995.00 1,691,500
コネクシオ 1,500 1,502.00 2,253,000
日本通信 21,000 233.00 4,893,000
日本電信電話 181,300 5,500.00 997,150,000
ＫＤＤＩ 202,100 3,118.00 630,147,800
ソフトバンク 246,500 1,482.00 365,313,000
光通信 2,800 25,170.00 70,476,000
84/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＴＴドコモ 200,400 2,977.00 596,590,800
エムティーアイ 2,600 698.00 1,814,800
ＧＭＯインターネット 10,700 2,162.00 23,133,400
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7,300 1,731.00 12,636,300
学研ホールディングス 900 7,070.00 6,363,000
ゼンリン 5,400 1,909.00 10,308,600
インプレスホールディングス 11,200 165.00 1,848,000
東京電力ホールディングス 220,700 479.00 105,715,300
中部電力 84,600 1,506.00 127,407,600
関西電力 104,700 1,225.00 128,257,500
中国電力 38,200 1,447.00 55,275,400
北陸電力 25,300 761.00 19,253,300
東北電力 69,100 1,071.00 74,006,100
四国電力 24,900 1,026.00 25,547,400
九州電力 57,000 926.00 52,782,000
北海道電力 25,900 520.00 13,468,000
沖縄電力 5,100 1,976.00 10,077,600
電源開発 22,000 2,560.00 56,320,000
エフオン 1,300 768.00 998,400
イーレックス 3,900 1,720.00 6,708,000
レノバ 4,600 1,231.00 5,662,600
東京瓦斯 53,200 2,575.50 137,016,600
大阪瓦斯 53,600 2,030.00 108,808,000
東邦瓦斯 13,700 4,000.00 54,800,000
北海道瓦斯 1,500 1,592.00 2,388,000
広島ガス 5,700 357.00 2,034,900
西部瓦斯 3,100 2,464.00 7,638,400
静岡ガス 7,800 889.00 6,934,200
メタウォーター 1,300 3,985.00 5,180,500
アイネット 1,400 1,413.00 1,978,200
松竹 1,800 16,030.00 28,854,000
東宝 16,200 4,475.00 72,495,000
エイチ・アイ・エス 4,100 2,922.00 11,980,200
東映 1,000 17,670.00 17,670,000
ラックランド 700 2,517.00 1,761,900
エヌ・ティ・ティ・データ 72,200 1,507.00 108,805,400
共立メンテナンス 4,400 5,300.00 23,320,000
イチネンホールディングス 3,000 1,442.00 4,326,000
建設技術研究所 1,800 2,053.00 3,695,400
スペース
1,700 1,292.00 2,196,400
アインホールディングス 3,600 6,680.00 24,048,000
燦ホールディングス 1,400 1,307.00 1,829,800
東京テアトル 1,200 1,391.00 1,669,200
ビジネスブレイン太田昭和
700 2,360.00 1,652,000
ナガワ 900 7,500.00 6,750,000
よみうりランド 600 4,505.00 2,703,000
東京都競馬 1,700 3,330.00 5,661,000
常磐興産
1,100 1,691.00 1,860,100
カナモト 4,300 3,165.00 13,609,500
東京ドーム 10,700 996.00 10,657,200
ＤＴＳ 6,100 2,256.00 13,761,600
スクウェア・エニックス・ホールディン
11,600 5,160.00 59,856,000
グス
シーイーシー 2,900 2,189.00 6,348,100
カプコン 12,800 2,591.00 33,164,800
西尾レントオール 2,700 3,165.00 8,545,500
アイ・エス・ビー 900 1,829.00 1,646,100
日本空港ビルデング 8,700 5,500.00 47,850,000
トランス・コスモス 2,500 3,005.00 7,512,500
乃村工藝社 11,300 1,414.00 15,978,200
85/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャステック 1,700 1,161.00 1,973,700
ＳＣＳＫ 6,300 5,790.00 36,477,000
藤田観光 1,200 2,906.00 3,487,200
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,600 1,472.00 2,355,200
日本管財 2,800 1,930.00 5,404,000
トーカイ 2,600 2,599.00 6,757,400
白洋舎 600 2,984.00 1,790,400
セコム 28,000 9,581.00 268,268,000
日本システムウエア 900 2,466.00 2,219,400
セントラル警備保障 1,300 6,360.00 8,268,000
アイネス 2,700 1,258.00 3,396,600
丹青社 5,000 1,200.00 6,000,000
メイテック 3,300 5,800.00 19,140,000
ＴＫＣ 2,300 5,060.00 11,638,000
富士ソフト 3,500 4,220.00 14,770,000
応用地質 2,800 1,401.00 3,922,800
船井総研ホールディングス 5,500 2,562.00 14,091,000
ＮＳＤ 4,500 3,600.00 16,200,000
進学会ホールディングス 3,200 568.00 1,817,600
丸紅建材リース 1,000 1,734.00 1,734,000
コナミホールディングス 9,900 4,880.00 48,312,000
学究社 1,400 1,341.00 1,877,400
ベネッセホールディングス 8,800 2,957.00 26,021,600
イオンディライト 3,300 3,875.00 12,787,500
ナック 1,600 1,064.00 1,702,400
福井コンピュータホールディングス 1,100 3,675.00 4,042,500
ニチイ学館 3,800 1,724.00 6,551,200
ダイセキ 4,400 3,210.00 14,124,000
ステップ 1,200 1,504.00 1,804,800
日鉄物産 1,900 4,990.00 9,481,000
泉州電業 800 2,924.00 2,339,200
元気寿司 700 3,135.00 2,194,500
トラスコ中山 5,700 2,772.00 15,800,400
ヤマダ電機 82,900 556.00 46,092,400
オートバックスセブン 10,100 1,806.00 18,240,600
モリト 2,200 820.00 1,804,000
アークランドサカモト 4,300 1,281.00 5,508,300
ニトリホールディングス 11,800 17,090.00 201,662,000
グルメ杵屋 1,900 1,183.00 2,247,700
愛眼
6,900 248.00 1,711,200
吉野家ホールディングス 8,900 2,756.00 24,528,400
加藤産業 4,300 3,695.00 15,888,500
イノテック 1,700 1,028.00 1,747,600
イエローハット
5,100 1,872.00 9,547,200
松屋フーズホールディングス 1,300 4,180.00 5,434,000
ＪＢＣＣホールディングス 1,800 1,751.00 3,151,800
ＪＫホールディングス 2,900 640.00 1,856,000
サガミホールディングス
3,600 1,374.00 4,946,400
日伝 2,500 2,047.00 5,117,500
関西スーパーマーケット 2,300 1,054.00 2,424,200
ミロク情報サービス 2,400 3,060.00 7,344,000
北沢産業 6,400 289.00 1,849,600
杉本商事 1,500 2,025.00 3,037,500
因幡電機産業 3,900 5,110.00 19,929,000
王将フードサービス 2,000 6,570.00 13,140,000
プレナス 3,000 1,909.00 5,727,000
ミニストップ 2,000 1,484.00 2,968,000
アークス 5,600 2,342.00 13,115,200
バローホールディングス 6,000 2,052.00 12,312,000
東テク 900 2,457.00 2,211,300
86/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミスミグループ本社 34,100 2,722.00 92,820,200
ベルク 1,300 5,100.00 6,630,000
大 庄 1,500 1,601.00 2,401,500
タキヒヨー 900 1,928.00 1,735,200
ファーストリテイリング 3,600 66,090.00 237,924,000
ソフトバンクグループ 215,200 4,220.00 908,144,000
蔵王産業 1,200 1,465.00 1,758,000
スズケン 11,500 5,100.00 58,650,000
サンドラッグ 10,200 3,855.00 39,321,000
サックスバー ホールディングス 2,300 901.00 2,072,300
ジェコス 1,900 936.00 1,778,400
やまや 800 2,203.00 1,762,400
ベルーナ 5,800 717.00 4,158,600
合計 32,397,800 66,020,728,200
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
87/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 276,927,062 17,896,530
コール・ローン 385,289,854 719,791,373
国債証券 61,070,828,590 57,768,627,800
地方債証券 8,962,582,824 7,218,000,954
特殊債券 10,327,688,820 8,348,131,578
社債券 7,228,130,800 5,745,638,100
未収利息 227,564,980 185,554,319
前払費用 1,137,409 1,594,822
流動資産合計 88,480,150,339 80,005,235,476
資産合計 88,480,150,339 80,005,235,476
負債の部
流動負債
未払解約金 2,989,115 5,369,510
その他未払費用 12,309 3,824
流動負債合計 3,001,424 5,373,334
負債合計 3,001,424 5,373,334
純資産の部
元本等
元本 91,553,091,806 80,458,265,938
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,075,942,891 △458,403,796
純資産合計 88,477,148,915 79,999,862,142
負債純資産合計 88,480,150,339 80,005,235,476
88/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 受益権総口数 91,553,091,806口 80,458,265,938口
２． 投資信託財産の計算に関する規 3,075,942,891円 458,403,796円
則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
３． 1口当たり純資産額 0.9664円 0.9943円
（1万口当たり純資産額） (9,664円) (9,943円)
89/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年11月17日 自 2018年11月21日
項目
至 2018年11月20日 至 2019年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
90/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
国債証券 △683,058,940 501,204,720
地方債証券 △47,932,410 △35,879,623
特殊債券 △40,211,543 △32,516,691
社債券 △37,580,000 △26,464,200
合計 △808,782,893 406,344,206
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
91/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 139,680,390,792円 91,553,091,806円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 3,099,164,197円 7,229,627,282円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 51,226,463,183円 18,324,453,150円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定） 90,032,868,109円 76,296,408,816円
ＤＣニッセイ日本債券インデックス 1,198,123,874円 1,851,878,712円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 6,925,913円 34,686,709円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 196,812,753円 1,648,815,407円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 5,784,972円 34,894,519円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 13,759,679円 117,890,150円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 47,804,002円 300,648,162円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 25,017,328円 75,145,871円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 2,688,418円 4,591,102円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 7,329,823円 24,364,655円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 15,976,935円 29,860,218円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ －円 1,990,783円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ －円 2,897,961円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ －円 7,036,801円
－円 27,156,072円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
計 91,553,091,806円 80,458,265,938円
附属明細表（2019年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
第３９５回 利付国債（２年） 198,000,000 198,631,620
国債証券
第３９６回 利付国債（２年） 528,000,000 529,821,600
第３９７回 利付国債（２年） 460,000,000 461,711,200
第３９８回 利付国債（２年） 448,000,000 449,827,840
第３９９回 利付国債（２年） 520,000,000 522,267,200
第４００回 利付国債（２年） 492,000,000 494,273,040
第４０１回 利付国債（２年） 501,000,000 503,414,820
第４０２回 利付国債（２年） 140,000,000 140,711,200
第４０３回 利付国債（２年） 53,000,000 53,283,550
第１２６回 利付国債（５年） 332,000,000 333,112,200
第１２７回 利付国債（５年） 491,000,000 493,052,380
第１２８回 利付国債（５年） 350,000,000 351,743,000
第１２９回 利付国債（５年） 278,000,000 279,581,820
第１３０回 利付国債（５年） 272,000,000 273,787,040
第１３１回 利付国債（５年） 516,000,000 519,859,680
第１３２回 利付国債（５年） 221,000,000 222,832,090
第１３３回 利付国債（５年） 322,000,000 324,978,500
第１３４回 利付国債（５年） 270,000,000 272,718,900
第１３５回 利付国債（５年） 324,000,000 327,528,360
92/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３７回 利付国債（５年） 229,000,000 231,830,440
第１３８回 利付国債（５年） 539,000,000 546,098,630
第１回 利付国債（４０年） 110,000,000 169,423,100
第２回 利付国債（４０年） 142,000,000 212,716,000
第３回 利付国債（４０年） 133,000,000 200,731,580
第４回 利付国債（４０年） 182,000,000 277,444,440
第５回 利付国債（４０年） 182,000,000 268,817,640
第６回 利付国債（４０年） 163,000,000 237,693,120
第７回 利付国債（４０年） 138,000,000 193,901,040
第８回 利付国債（４０年） 149,000,000 196,028,870
第９回 利付国債（４０年） 176,000,000 173,794,720
第１０回 利付国債（４０年） 269,000,000 311,668,780
第１１回 利付国債（４０年） 162,000,000 182,321,280
第３１２回 利付国債（１０年） 762,000,000 773,620,500
第３１３回 利付国債（１０年） 291,000,000 296,860,740
第３１４回 利付国債（１０年） 106,000,000 107,852,880
第３１５回 利付国債（１０年） 109,000,000 111,441,600
第３１６回 利付国債（１０年） 91,000,000 92,894,620
第３１８回 利付国債（１０年） 55,000,000 56,222,650
第３２０回 利付国債（１０年） 65,000,000 66,642,550
第３２１回 利付国債（１０年） 69,000,000 70,959,600
第３２３回 利付国債（１０年） 32,000,000 32,924,800
第３２４回 利付国債（１０年） 99,000,000 101,604,690
第３２５回 利付国債（１０年） 116,000,000 119,368,640
第３２７回 利付国債（１０年） 28,000,000 28,889,840
第３２８回 利付国債（１０年） 24,000,000 24,663,360
第３２９回 利付国債（１０年） 105,000,000 108,861,900
第３３０回 利付国債（１０年） 3,000,000 3,117,570
第３３２回 利付国債（１０年） 196,000,000 202,573,840
第３３３回 利付国債（１０年） 193,000,000 199,866,940
第３３４回 利付国債（１０年） 257,000,000 266,745,440
第３３５回 利付国債（１０年） 289,000,000 299,158,350
第３３６回 利付国債（１０年） 53,000,000 54,988,030
第３３７回 利付国債（１０年） 303,000,000 311,250,690
第３３８回 利付国債（１０年） 491,000,000 507,679,270
第３３９回 利付国債（１０年） 536,000,000 555,076,240
第３４０回 利付国債（１０年） 566,000,000 587,066,520
第３４１回 利付国債（１０年） 552,000,000 570,033,840
第３４２回 利付国債（１０年） 557,000,000 568,613,450
第３４３回 利付国債（１０年） 564,000,000 576,233,160
第３４４回 利付国債（１０年） 672,000,000 687,146,880
第３４５回 利付国債（１０年） 532,000,000 544,438,160
第３４６回 利付国債（１０年） 647,000,000 662,657,400
第３４７回 利付国債（１０年） 616,000,000 631,190,560
第３４８回 利付国債（１０年） 624,000,000 639,649,920
第３４９回 利付国債（１０年） 646,000,000 662,182,300
第３５０回 利付国債（１０年） 814,000,000 834,317,440
第３５１回 利付国債（１０年） 650,000,000 666,146,000
第３５２回 利付国債（１０年） 616,000,000 631,190,560
第３５３回 利付国債（１０年） 576,000,000 589,795,200
第３５４回 利付国債（１０年） 372,000,000 380,615,520
第３５５回 利付国債（１０年） 196,000,000 200,370,800
第３５６回 利付国債（１０年） 224,000,000 228,786,880
第１回 利付国債（３０年） 10,000,000 12,885,400
第２回 利付国債（３０年） 83,000,000 104,379,140
第３回 利付国債（３０年） 17,000,000 21,281,450
第４回 利付国債（３０年） 54,000,000 71,694,720
第５回 利付国債（３０年） 33,000,000 41,534,790
第６回 利付国債（３０年） 47,000,000 60,714,600
第７回 利付国債（３０年） 45,000,000 57,966,300
93/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８回 利付国債（３０年） 40,000,000 49,265,600
第９回 利付国債（３０年） 37,000,000 43,660,740
第１０回 利付国債（３０年） 59,000,000 67,379,180
第１１回 利付国債（３０年） 50,000,000 61,250,000
第１２回 利付国債（３０年） 57,000,000 73,099,650
第１３回 利付国債（３０年） 61,000,000 77,576,140
第１４回 利付国債（３０年） 63,000,000 83,939,310
第１５回 利付国債（３０年） 78,000,000 105,427,920
第１６回 利付国債（３０年） 69,000,000 93,541,230
第１７回 利付国債（３０年） 68,000,000 91,437,560
第１８回 利付国債（３０年） 108,000,000 143,972,640
第１９回 利付国債（３０年） 89,000,000 118,942,270
第２０回 利付国債（３０年） 93,000,000 127,582,980
第２１回 利付国債（３０年） 93,000,000 124,981,770
第２２回 利付国債（３０年） 104,000,000 143,403,520
第２３回 利付国債（３０年） 122,000,000 168,784,560
第２４回 利付国債（３０年） 99,000,000 137,303,100
第２５回 利付国債（３０年） 112,000,000 151,972,800
第２６回 利付国債（３０年） 192,000,000 264,504,960
第２７回 利付国債（３０年） 187,000,000 262,174,000
第２８回 利付国債（３０年） 229,000,000 322,965,570
第２９回 利付国債（３０年） 233,000,000 326,018,260
第３０回 利付国債（３０年） 232,000,000 321,753,840
第３１回 利付国債（３０年） 215,000,000 295,605,650
第３２回 利付国債（３０年） 280,000,000 392,546,000
第３３回 利付国債（３０年） 307,000,000 414,189,050
第３４回 利付国債（３０年） 284,000,000 396,926,920
第３５回 利付国債（３０年） 294,000,000 400,501,500
第３６回 利付国債（３０年） 350,000,000 479,010,000
第３７回 利付国債（３０年） 362,000,000 489,413,140
第３８回 利付国債（３０年） 245,000,000 327,256,300
第３９回 利付国債（３０年） 202,000,000 274,986,640
第４０回 利付国債（３０年） 182,000,000 244,071,100
第４１回 利付国債（３０年） 189,000,000 249,542,370
第４２回 利付国債（３０年） 203,000,000 268,343,670
第４３回 利付国債（３０年） 198,000,000 262,051,020
第４４回 利付国債（３０年） 196,000,000 260,009,680
第４５回 利付国債（３０年） 218,000,000 279,016,020
第４６回 利付国債（３０年） 247,000,000 316,765,150
第４７回 利付国債（３０年） 239,000,000 312,805,590
第４８回 利付国債（３０年） 246,000,000 310,124,820
第４９回 利付国債（３０年） 245,000,000 309,062,600
第５０回 利付国債（３０年） 241,000,000 267,787,150
第５１回 利付国債（３０年） 174,000,000 171,259,500
第５２回 利付国債（３０年） 197,000,000 203,747,250
第５３回 利付国債（３０年） 199,000,000 210,782,790
第５４回 利付国債（３０年） 240,000,000 266,601,600
第５５回 利付国債（３０年） 232,000,000 257,608,160
第５６回 利付国債（３０年） 220,000,000 244,175,800
第５７回 利付国債（３０年） 227,000,000 252,149,330
第５８回 利付国債（３０年） 282,000,000 313,087,680
第５９回 利付国債（３０年） 189,000,000 204,853,320
第６０回 利付国債（３０年） 186,000,000 211,681,020
第６１回 利付国債（３０年） 164,000,000 177,508,680
第６２回 利付国債（３０年） 156,000,000 160,304,040
第６３回 利付国債（３０年） 112,000,000 111,851,040
第４８回 利付国債（２０年） 57,000,000 58,675,230
第４９回 利付国債（２０年） 35,000,000 36,081,850
第５０回 利付国債（２０年） 45,000,000 46,270,800
第５２回 利付国債（２０年） 4,000,000 4,170,000
94/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５３回 利付国債（２０年） 4,000,000 4,192,960
第５４回 利付国債（２０年） 1,000,000 1,050,330
第５６回 利付国債（２０年） 2,000,000 2,115,100
第６８回 利付国債（２０年） 109,000,000 120,467,890
第７０回 利付国債（２０年） 40,000,000 44,856,800
第７２回 利付国債（２０年） 64,000,000 71,248,640
第７３回 利付国債（２０年） 30,000,000 33,429,600
第７６回 利付国債（２０年） 8,000,000 8,916,400
第７８回 利付国債（２０年） 13,000,000 14,560,520
第８０回 利付国債（２０年） 13,000,000 14,707,290
第８１回 利付国債（２０年） 64,000,000 72,391,040
第８２回 利付国債（２０年） 104,000,000 118,249,040
第８３回 利付国債（２０年） 69,000,000 78,863,550
第８４回 利付国債（２０年） 124,000,000 140,961,960
第８５回 利付国債（２０年） 89,000,000 102,212,940
第８６回 利付国債（２０年） 74,000,000 85,935,460
第８７回 利付国債（２０年） 71,000,000 81,996,480
第８８回 利付国債（２０年） 129,000,000 150,647,490
第８９回 利付国債（２０年） 73,000,000 84,762,490
第９０回 利付国債（２０年） 237,000,000 276,673,800
第９１回 利付国債（２０年） 167,000,000 196,113,110
第９２回 利付国債（２０年） 297,000,000 346,426,740
第９３回 利付国債（２０年） 189,000,000 220,158,540
第９４回 利付国債（２０年） 237,000,000 277,837,470
第９５回 利付国債（２０年） 242,000,000 288,773,760
第９６回 利付国債（２０年） 169,000,000 199,061,720
第９７回 利付国債（２０年） 233,000,000 277,591,540
第９８回 利付国債（２０年） 172,000,000 203,548,240
第９９回 利付国債（２０年） 306,000,000 363,647,340
第１００回 利付国債（２０年） 250,000,000 300,420,000
第１０１回 利付国債（２０年） 182,000,000 221,783,380
第１０２回 利付国債（２０年） 181,000,000 221,589,250
第１０３回 利付国債（２０年） 169,000,000 205,426,260
第１０４回 利付国債（２０年） 135,000,000 161,746,200
第１０５回 利付国債（２０年） 223,000,000 268,257,850
第１０６回 利付国債（２０年） 152,000,000 184,211,840
第１０７回 利付国債（２０年） 152,000,000 183,479,200
第１０８回 利付国債（２０年） 202,000,000 240,115,380
第１０９回 利付国債（２０年） 161,000,000 191,944,200
第１１０回 利付国債（２０年） 184,000,000 222,840,560
第１１１回 利付国債（２０年） 176,000,000 215,563,040
第１１２回 利付国債（２０年） 249,000,000 302,559,900
第１１３回 利付国債（２０年） 389,000,000 474,432,180
第１１４回 利付国債（２０年） 161,000,000 197,064,000
第１１５回 利付国債（２０年） 172,000,000 212,278,960
第１１６回 利付国債（２０年） 194,000,000 240,303,920
第１１７回 利付国債（２０年） 266,000,000 326,717,160
第１１８回 利付国債（２０年） 188,000,000 229,595,000
第１１９回 利付国債（２０年） 103,000,000 123,591,760
第１２０回 利付国債（２０年） 88,000,000 103,715,920
第１２１回 利付国債（２０年） 181,000,000 219,791,920
第１２２回 利付国債（２０年） 117,000,000 140,798,970
第１２３回 利付国債（２０年） 193,000,000 239,362,460
第１２４回 利付国債（２０年） 115,000,000 141,343,050
第１２５回 利付国債（２０年） 125,000,000 156,946,250
第１２６回 利付国債（２０年） 114,000,000 140,539,200
第１２７回 利付国債（２０年） 108,000,000 131,912,280
第１２８回 利付国債（２０年） 187,000,000 229,063,780
第１２９回 利付国債（２０年） 108,000,000 131,038,560
第１３０回 利付国債（２０年） 180,000,000 219,106,800
95/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３１回 利付国債（２０年） 95,000,000 114,512,050
第１３２回 利付国債（２０年） 126,000,000 152,240,760
第１３３回 利付国債（２０年） 165,000,000 201,361,050
第１３４回 利付国債（２０年） 145,000,000 177,388,650
第１３５回 利付国債（２０年） 89,000,000 107,781,670
第１３６回 利付国債（２０年） 93,000,000 111,478,170
第１３７回 利付国債（２０年） 103,000,000 125,023,460
第１３８回 利付国債（２０年） 112,000,000 133,131,040
第１３９回 利付国債（２０年） 121,000,000 145,350,040
第１４０回 利付国債（２０年） 292,000,000 355,232,600
第１４１回 利付国債（２０年） 213,000,000 259,681,080
第１４２回 利付国債（２０年） 134,000,000 165,114,800
第１４３回 利付国債（２０年） 209,000,000 252,551,420
第１４４回 利付国債（２０年） 139,000,000 166,120,290
第１４５回 利付国債（２０年） 309,000,000 378,525,000
第１４６回 利付国債（２０年） 249,000,000 305,640,030
第１４７回 利付国債（２０年） 277,000,000 336,790,450
第１４８回 利付国債（２０年） 245,000,000 294,901,600
第１４９回 利付国債（２０年） 267,000,000 322,098,120
第１５０回 利付国債（２０年） 278,000,000 331,781,880
第１５１回 利付国債（２０年） 254,000,000 295,945,560
第１５２回 利付国債（２０年） 246,000,000 286,845,840
第１５３回 利付国債（２０年） 259,000,000 306,202,750
第１５４回 利付国債（２０年） 247,000,000 288,439,190
第１５５回 利付国債（２０年） 267,000,000 303,584,340
第１５６回 利付国債（２０年） 232,000,000 241,433,120
第１５７回 利付国債（２０年） 242,000,000 243,759,340
第１５８回 利付国債（２０年） 279,000,000 294,545,880
第１５９回 利付国債（２０年） 310,000,000 332,121,600
第１６０回 利付国債（２０年） 275,000,000 299,277,000
第１６１回 利付国債（２０年） 278,000,000 297,640,700
第１６２回 利付国債（２０年） 273,000,000 292,049,940
第１６３回 利付国債（２０年） 284,000,000 303,820,360
第１６４回 利付国債（２０年） 353,000,000 371,063,010
第１６５回 利付国債（２０年） 284,000,000 298,191,480
第１６６回 利付国債（２０年） 289,000,000 313,796,200
第１６７回 利付国債（２０年） 305,000,000 319,758,950
第１６８回 利付国債（２０年） 253,000,000 260,235,800
第１６９回 利付国債（２０年） 246,000,000 248,295,180
第１７０回 利付国債（２０年） 54,000,000 54,458,460
国債証券 合計 51,039,000,000 57,768,627,800
第７０７回 東京都公募公債 200,000,000 203,785,800
地方債証券
第７０８回 東京都公募公債 300,000,000 306,408,300
第７３０回 東京都公募公債
300,000,000 307,473,300
平成２７年度第１回 北海道公募公債 300,000,000 305,655,000
第３０回 神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 113,649,500
第３６０回 大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 306,287,100
第３７８回 大阪府公募公債（１０年） 144,000,000 147,484,512
第１２回 大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 117,106,900
平成２４年度第１回 兵庫県公募公債 300,000,000 306,849,600
第２１回 兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 118,169,500
平成２４年度第３回 静岡県公募公債
300,000,000 306,286,800
平成２４年度第１９回 愛知県公募公債 300,000,000 305,733,600
平成２５年度第４回 埼玉県公募公債 100,000,000 103,074,700
平成２５年度第１０回 埼玉県公募公債 119,000,000 121,929,542
平成２４年度第９回 福岡県公募公債
300,000,000 305,993,100
平成２３年度第９回 千葉県公募公債 300,000,000 306,574,800
平成２４年度第２回 新潟県公募公債 300,000,000 307,079,700
第１０回 群馬県公募公債 300,000,000 306,929,400
第１１０回 共同発行市場公募地方債
300,000,000 306,193,200
96/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２３回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,533,500
第１３３回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,950,000
平成２５年度第２回 大阪市公募公債 150,000,000 153,983,850
第２２回 大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 100,819,200
第１回 名古屋市公募公債 100,000,000 133,817,700
第１回 京都市公募公債 300,000,000 331,448,400
平成２５年度第１１回 神戸市公募公債 100,000,000 102,531,300
平成２３年度第４回 横浜市公募公債 200,000,000 203,876,000
第２５回 横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 118,888,500
第４回 川崎市３０年公募公債 100,000,000 135,798,100
平成２５年度第３回 北九州市公募公債 150,000,000 153,901,650
平成２６年度第２回 北九州市公募公債 150,000,000 152,877,000
平成２３年度第６回 福岡市公募公債 200,000,000 203,617,600
平成２４年度第４回 福岡市公募公債 100,000,000 102,163,500
平成２９年度第１回 仙台市公募公債（２
100,000,000 105,130,300
０年）
地方債証券 合計 6,913,000,000 7,218,000,954
第１回 政保新関西空港債券 200,000,000 204,593,600
特殊債券
第２２回 政保日本政策投資銀行債券 300,000,000 323,754,300
第１３９回 政保道路機構債券 500,000,000 509,651,000
第１５５回 政保道路機構債券 300,000,000 306,156,600
第１６３回 政保道路機構債券 300,000,000 307,052,700
第１９０回 政保道路機構債券 500,000,000 510,911,000
第２１２回 政保道路機構債券 100,000,000 118,949,000
第２１８回 政保道路機構債券 500,000,000 514,863,500
第２３３回 政府道路機構債券 100,000,000 116,880,500
第２４９回 政保道路機構債券 179,000,000 183,879,361
第２７８回 政保道路機構債券 100,000,000 100,175,200
第３１６回 政保道路機構債券 100,000,000 105,431,700
第３６回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,645,600
第４８回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,486,300
第４８回 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 410,424,400
第７２回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,637,000
第８３回 政保地方公共団体金融機構債券 103,000,000 103,131,943
第３５回 日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,919,000
第４６回 福祉医療機構債券 200,000,000 199,843,000
第１３３回 住宅金融支援機構債券 1,000,000,000 1,026,449,000
第３７回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 31,173,000 33,429,925
第４２回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 84,992,000 90,813,952
第４６回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 101,196,000 109,504,191
第５４回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
82,378,000 88,053,844
第５５回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 91,368,000 97,544,476
第６０回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 92,588,000 98,559,926
第６１回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 44,727,000 47,410,620
第６２回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
379,608,000 401,587,303
第６３回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 238,225,000 250,755,635
第７３回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 152,748,000 162,279,475
第７８回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 137,154,000 143,915,692
第１０９回 貸付債権担保住宅金融公庫債
253,392,000 256,711,435
券
い第８２２号 利付農林債券 100,000,000 99,812,100
第３３３回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,048,500
第３３５回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,096,600
第３３６回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,096,200
第４５回 鉄道建設・運輸施設整備支援機
200,000,000 204,096,200
構債券
第５５回 鉄道建設・運輸施設整備支援機
100,000,000 102,580,800
構債券
特殊債券 合計 8,071,549,000 8,348,131,578
97/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２６回 フランス相互信用連合銀行（Ｂ
200,000,000 201,402,800
社債券
ＦＣＭ）円貨社債（２０１８）
第３回 ノルデア・バンク 200,000,000 208,305,800
第５回 スヴェンスカ・ハンデルスバンケ
200,000,000 204,360,000
ン
第３３回 中日本高速道路債券 300,000,000 305,570,100
第５６回 中日本高速道路債券 200,000,000 205,341,600
第６０回 中日本高速道路債券 100,000,000 102,250,300
第２０回 西日本高速道路債券 100,000,000 102,520,100
第２５回 西日本高速道路債券 200,000,000 204,298,200
第２６回 西日本高速道路債券 200,000,000 205,411,200
第１４回 森ヒルズリート投資法人無担保
100,000,000 102,436,500
投資法人債
第１２回 オリエンタルランド
100,000,000 100,753,700
第３回 富士フイルムホールディングス 300,000,000 307,577,100
第６８回 新日本製鐵 200,000,000 203,734,000
第１９回 豊田自動織機 200,000,000 203,693,200
第２４回 豊田自動織機
100,000,000 102,454,000
第７１回 伊藤忠商事 200,000,000 204,879,600
第３９回 住友商事 100,000,000 103,760,800
第４５回 住友商事 100,000,000 102,483,300
第４６回 住友商事 100,000,000 102,385,600
第７９回 三菱商事 100,000,000 102,394,900
第１回 三井住友トラスト・ホールディン
100,000,000 102,009,500
グス劣後特約付
第１２７回 三菱東京ＵＦＪ銀行 200,000,000 204,199,600
第１回 三井住友フィナンシャルグループ
100,000,000 102,027,800
劣後特約付
第２０回 みずほ銀行劣後特約付 100,000,000 103,244,800
第４６回 三井不動産 100,000,000 102,498,400
第６６回 三井不動産 100,000,000 100,283,500
第１１１回 三菱地所 100,000,000 102,430,600
第７５回 東京急行電鉄 100,000,000 102,363,900
第７７回 東京急行電鉄 100,000,000 103,223,100
第２６回 東日本旅客鉄道 100,000,000 103,565,600
第８２回 東日本旅客鉄道 100,000,000 102,327,900
第８７回 東日本旅客鉄道 200,000,000 204,787,400
第３８１回 中国電力 200,000,000 206,898,600
第３０４回 北陸電力 100,000,000 103,280,900
第３０６回 北陸電力 100,000,000 103,160,000
第２５３回 四国電力 200,000,000 206,427,400
第４２９回 九州電力 200,000,000 206,838,200
第１３回 電源開発 100,000,000 110,058,100
社債券 合計 5,600,000,000 5,745,638,100
合計 71,623,549,000 79,080,398,432
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
98/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
99/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 112,422,984 23,671,023
コール・ローン 156,414,598 952,039,197
投資証券 17,146,099,070 31,416,451,100
未収入金 － 30,846,954
未収配当金 91,860,624 148,501,553
流動資産合計 17,506,797,276 32,571,509,827
資産合計 17,506,797,276 32,571,509,827
負債の部
流動負債
未払金 77,893,800 524,172,847
未払解約金 40,589,882 247,460,838
その他未払費用 4,427 5,218
流動負債合計 118,488,109 771,638,903
負債合計 118,488,109 771,638,903
純資産の部
元本等
元本 11,518,929,567 16,398,065,583
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,869,379,600 15,401,805,341
純資産合計 17,388,309,167 31,799,870,924
負債純資産合計 17,506,797,276 32,571,509,827
100/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 受益権総口数 11,518,929,567口 16,398,065,583口
２． 1口当たり純資産額 1.5095円 1.9392円
（1万口当たり純資産額） (15,095円) (19,392円)
101/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年11月17日 自 2018年11月21日
項目
至 2018年11月20日 至 2019年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
102/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資証券 87,179,958 1,436,964,806
合計 87,179,958 1,436,964,806
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
103/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2018年11月20日現在 2019年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 11,278,681,450円 11,518,929,567円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 4,955,574,503円 12,025,469,621円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 4,715,326,386円 7,146,333,605円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 1,702,001,026円 1,589,859,033円
資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド 1,029,916,722円 1,501,629,877円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックス 5,938,188,472円 8,117,494,358円
ファンド
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０ 1,915,320,160円 1,858,643,446円
２（適格機関投資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ 654,619,964円 2,484,924,690円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ 248,488,740円 785,204,355円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 16,289,044円 38,195,777円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,945,644円 3,282,914円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 702,607円 938,090円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 1,022,448円 2,642,646円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 10,434,740円 15,250,397円
スファンド（８資産均等型）
計 11,518,929,567円 16,398,065,583円
附属明細表（2019年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 389 53,526,400
投資証券
ＧＬＰ投資法人 6,899 970,689,300
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 3,553 433,110,700
Ｏｎｅリート投資法人 432 150,984,000
いちごオフィスリート投資法人 2,145 242,599,500
いちごホテルリート投資法人 459 62,194,500
さくら総合リート投資法人 599 57,024,800
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,388 799,488,000
アドバンス・レジデンス投資法人 2,627 937,839,000
イオンリート投資法人 2,989 448,648,900
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
17,795 376,542,200
法人
インヴィンシブル投資法人 12,150 793,395,000
エスコンジャパンリート投資法人
284 35,954,400
オリックス不動産投資法人 5,519 1,333,390,400
グローバル・ワン不動産投資法人 1,923 281,142,600
ケネディクス・オフィス投資法人 857 719,023,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
1,724 374,970,000
投資法人
104/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス商業リート投資法人 1,070 304,950,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,153 404,703,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 554 65,482,800
サンケイリアルエステート投資法人 401 50,004,700
ザイマックス・リート投資法人 402 52,983,600
ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,923 789,685,500
ジャパンエクセレント投資法人 2,480 455,080,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,770 2,052,570,000
スターアジア不動産投資法人 919 105,685,000
スターツプロシード投資法人 431 87,234,400
タカラレーベン不動産投資法人 786 95,263,200
トーセイ・リート投資法人 603 82,671,300
ヒューリックリート投資法人 2,356 482,980,000
フロンティア不動産投資法人 984 479,208,000
プレミア投資法人 2,502 403,822,800
ヘルスケア＆メディカル投資法人 591 80,198,700
マリモ地方創生リート投資法人 238 31,868,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 6,219 1,360,095,300
ラサールロジポート投資法人 2,575 420,497,500
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
428 51,659,600
人
阪急阪神リート投資法人 1,251 218,799,900
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 682 314,402,000
三菱地所物流リート投資法人 545 195,655,000
産業ファンド投資法人 3,408 592,651,200
森トラスト・ホテルリート投資法人 650 93,665,000
森トラスト総合リート投資法人 1,980 383,130,000
森ヒルズリート投資法人 3,187 566,329,900
星野リゾート・リート投資法人 421 245,022,000
積水ハウス・リート投資法人 8,099 788,842,600
大江戸温泉リート投資法人 471 46,299,300
大和ハウスリート投資法人 3,734 1,138,870,000
大和証券オフィス投資法人 639 531,648,000
投資法人みらい 3,004 185,647,200
東急リアル・エステート投資法人 1,857 379,756,500
日本アコモデーションファンド投資法人 920 638,480,000
日本ビルファンド投資法人 2,682 2,209,968,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,753 885,265,000
日本プロロジスリート投資法人 3,980 1,191,612,000
日本ヘルスケア投資法人 134 29,145,000
日本リート投資法人 900 449,550,000
日本リテールファンド投資法人 5,235 1,315,032,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,810 510,601,000
日本賃貸住宅投資法人 3,115 334,551,000
福岡リート投資法人 1,432 264,204,000
平和不動産リート投資法人 1,725 240,465,000
野村不動産マスターファンド投資法人 8,638 1,739,693,200
投資証券 合計 160,369 31,416,451,100
合計 160,369 31,416,451,100
105/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
106/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2019年11月29日現在）
「ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）」
Ⅰ 資産総額 35,999,992円
Ⅱ 負債総額 71,641円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,928,351円
Ⅳ 発行済数量 33,244,905口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0807円
107/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
108/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2019年11月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年11月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
405 64,411
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
119 26,174
単位型株式投資信託
2 85
単位型公社債投資信託
526 90,672
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
109/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第24期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第25期事業年度に係る中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
110/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日) （2019年3月31日)
資産の部
流動資産
19,824,114 18,401,863
現金・預金
7,102,076 8,008,550
有価証券
421,985 608,442
前払費用
4,433,940 4,705,229
未収委託者報酬
1,806,719 1,911,554
未収運用受託報酬
101,471 168,445
未収投資助言報酬
323,490 31,744
その他
34,013,799 33,835,830
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 82,291 ※1 72,641
建物附属設備
※1 4,900 ※1 3,268
車両
※1 94,283 ※1 95,277
器具備品
181,475 171,187
有形固定資産合計
無形固定資産
889,998 968,052
ソフトウェア
44,035 24,478
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
942,047 1,000,545
無形固定資産合計
投資その他の資産
34,455,496 36,902,679
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
14,723 167,886
長期前払費用
299,871 293,513
差入保証金
778,580 1,066,925
繰延税金資産
14,474 87,940
その他
35,629,369 38,585,168
投資その他の資産合計
36,752,892 39,756,901
固定資産合計
70,766,691 73,592,732
資産合計
111/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
70,706 65,641
預り金
3,465 6,368
未払収益分配金
1,700,145 1,736,084
未払手数料
703,881 702,648
未払運用委託報酬
未払投資助言報酬 771,152 723,039
437,257 461,392
その他未払金
109,199 113,233
未払費用
2,548,634 1,996,248
未払法人税等
864,699 853,083
賞与引当金
377,984 289,152
その他
7,587,128 6,946,893
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 1,682,532 1,801,748
18,200 22,500
役員退職慰労引当金
固定負債合計 1,700,732 1,824,248
9,287,861 8,771,142
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
41,733,107 45,192,421
繰越利益剰余金
42,412,914 45,872,228
利益剰余金合計
60,694,754 64,154,068
株主資本合計
評価・換算差額等
779,438 711,399
その他有価証券評価差額金
4,637 △ 43,878
繰延ヘッジ損益
784,076 667,521
評価・換算差額等合計
純資産合計 61,478,830 64,821,590
70,766,691 73,592,732
負債・純資産合計
112/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月１日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
26,937,202 26,471,631
委託者報酬
11,497,098 11,784,292
運用受託報酬
493,070 610,372
投資助言報酬
- 16,907
その他営業収益
38,927,371 38,883,204
営業収益計
営業費用
12,354,679 11,518,158
支払手数料
31,453 23,965
広告宣伝費
260 130
公告費
5,782,852 5,954,296
調査費
1,754,925 1,695,119
支払運用委託報酬
2,906,672 3,019,717
支払投資助言報酬
82,637 106,467
委託調査費
1,038,617 1,132,991
調査費
216,637 229,936
委託計算費
794,505 812,655
営業雑経費
45,726 49,932
通信費
179,345 190,576
印刷費
32,226 34,445
協会費
537,207 537,701
その他営業雑経費
19,180,389 18,539,142
営業費用計
一般管理費
83,616 137,828
役員報酬
3,439,572 3,685,286
給料・手当
864,584 851,086
賞与引当金繰入額
248,146 279,376
賞与
662,791 710,135
福利厚生費
330,209 311,969
退職給付費用
2,450 8,350
役員退職慰労引当金繰入額
－ 150
役員退職慰労金
その他人件費 148,712 151,765
630,692 673,220
不動産賃借料
26,725 30,378
その他不動産経費
26,650 29,832
交際費
152,875 209,373
旅費交通費
396,898 405,606
固定資産減価償却費
332,001 325,740
租税公課
223,322 261,111
業務委託費
282,137 332,440
器具備品費
54,193 52,393
保険料
162
－
寄付金
175,371 189,822
諸経費
8,081,115 8,645,865
一般管理費計
11,665,865 11,698,196
営業利益
営業外収益
165 573
受取利息
33,950 24,008
有価証券利息
113/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
176,877 124,674
受取配当金
－ 35,286
金融派生商品収益
22,977
－
為替差益
27,718
時効成立償還金 －
13,552 14,395
その他営業外収益
252,264 221,915
営業外収益計
営業外費用
15,293
為替差損 －
20,127
金融派生商品費用 －
13,239 17,501
控除対象外消費税
27,789 －
雑損失
657 1,080
その他営業外費用
56,980 38,709
営業外費用計
11,861,150 11,881,403
経常利益
特別利益
201,537 655,395
投資有価証券売却益
31,108 46,876
投資有価証券償還益
※1 169 ※1
－
固定資産売却益
特別利益計 232,815 702,272
特別損失
107 81,265
投資有価証券売却損
15,469 68,047
投資有価証券償還損
※2 5,271 ※2 1,089
固定資産除却損
－ ※3 511
事故損失賠償金
20,848 150,913
特別損失計
12,073,117 12,432,761
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
3,912,569 3,862,523
△157,154 43,320
法人税等調整額
3,755,414 3,905,844
法人税等合計
8,317,703 8,526,917
当期純利益
114/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月１日 至2018年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
当期純利益
- - - - - - - 8,317,703 8,317,703 8,317,703
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,039,703 3,039,703 3,039,703
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の項
目の当期変動額
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
（純額）
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
115/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自2018年4月１日 至2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △ 5,067,603 △ 5,067,603 △ 5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
△ 5,067,603
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554 △ 116,554
目の当期変動額
（純額）
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554
当期変動額合計 3,342,759
△ 43,878
当期末残高 711,399 667,521 64,821,590
116/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2018年4月1日
項目
至 2019年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～15年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
117/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税制度の適用を前 日本生命保険相互会社及び当社を含む一部の子会社は、2018
年12月に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度より連結
提とした会計処理
納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連
結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
（その１）」（2015年1月16日 企業会計基準委員会 実務対応報
告第5号）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い（その２）」（2015年1月16日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第7号）に基づき、連結納税制度の適用を
前提とした会計処理を行っております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」
437,736千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」778,580千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
118/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建物附属設備 313,759千円 325,809千円
車両 1,828 3,460
器具備品 469,355 474,339
計 784,943 803,609
（損益計算書関係）
※１．固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
車両 169千円 －
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日)
器具備品 5,271千円 623千円
ソフトウェア － 465
計 5,271 1,089
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
119/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
１株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
１株当たり配当額 －
基準日 2019年3月19日
効力発生日 2019年3月22日
120/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）配当財産のすべてを普通株式（108千株）の唯一の株主である日本生命保険相互会社に対
して割り当てることとしており、１株当たり配当額は定めておりません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 未定 千円
配当の原資 未定
１株当たり配当額 未定 円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
121/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2018年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 －
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
122/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
非上場株式 67,500 -
関係会社株式 66,222 66,222
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
123/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
19,824,114 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2019年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
18,401,863 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
124/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2018年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
合計 21,754,780 21,803,480 48,699
当事業年度（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
125/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
126/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、当事業年度の貸借対照表計上額は
－千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含
めておりません。
また、関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
127/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
(3)その他 344,430 201,537 107
344,430 201,537 107
合計
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
128/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）株価指数先物関連
前事業年度（2018年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 新興国株価 投資
処理方法 指数先物売建 有価証券
1,022,464 － 31,858
1,022,464 － 31,858
合計
（注１）時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
（２）通貨関連
前事業年度（2018年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 － 71,536
1,988,812 － 71,536
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2019年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
129/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
（２）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円
退職給付費用 229,805
退職給付の支払額 △110,589
退職給付引当金の期末残高 1,801,748
（２）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、58,788千円であります。
130/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日) （2019年3月31日)
繰延税金資産
264,770 261,214
千円
賞与引当金 千円
138,553 119,420
未払事業税
515,191 551,695
退職給付引当金
3,662 6,126
税務上の繰延資産償却超過額
5,572 6,889
役員退職慰労引当金
61,683 88,160
投資有価証券評価差額
48,864 62,896
その他
1,038,300 1,096,402
小計
△47 △9
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,038,253 1,096,393
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 2,021 -
特別分配金否認 9,827 5,022
投資有価証券評価差額 247,824 24,444
繰延税金負債合計
259,672 29,467
繰延税金資産(△は負債)の純額
778,580 1,066,925
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
131/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
132/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2017年4月１日 至2018年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
（千円）
役員の 事業上
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
当事業年度（自2018年4月１日 至2019年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,299,726 762,239
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報酬 未収投資
130,542 11,530
の受取 助言報酬
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
133/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
１株当たり純資産額 566,896円85銭 597,720円47銭
１株当たり当期純利益金額 76,697円61銭 78,626円78銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
134/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第25期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
資産の部
流動資産
18,614,564
現金・預金
8,201,592
有価証券
721,934
前払費用
5,066,032
未収委託者報酬
2,474,584
未収運用受託報酬
145,968
未収投資助言報酬
7,397
その他
35,232,073
流動資産合計
固定資産
※1 234,319
有形固定資産
1,098,869
無形固定資産
投資その他の資産
34,018,838
投資有価証券
66,222
関係会社株式
32,135
長期前払費用
290,409
差入保証金
877,601
繰延税金資産
89,656
その他
35,374,865
投資その他の資産合計
36,708,053
固定資産合計
71,940,127
資産合計
135/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
45,684
預り金
6,932
未払収益分配金
1,908,680
未払手数料
618,237
未払運用委託報酬
739,605
未払投資助言報酬
1,591,362
その他未払金
140,489
未払費用
551,114
未払法人税等
47,034
前受投資助言報酬
492,807
賞与引当金
248,490
※2
その他
6,390,440
流動負債合計
固定負債
1,912,442
退職給付引当金
26,750
役員退職慰労引当金
1,939,192
固定負債合計
8,329,632
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
別途積立金 350,000
43,751,608
繰越利益剰余金
44,431,415
利益剰余金合計
62,713,255
株主資本合計
評価・換算差額等
929,830
その他有価証券評価差額金
△32,591
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 897,239
63,610,494
純資産合計
71,940,127
負債・純資産合計
136/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)中間損益計算書
（単位：千円）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
13,306,014
委託者報酬
運用受託報酬 5,749,281
320,718
投資助言報酬
19,376,015
営業収益計
営業費用 9,094,752
4,511,749
※1
一般管理費
5,769,513
営業利益
※2
営業外収益 174,997
35,183
※3
営業外費用
経常利益 5,909,326
特別利益 ※4 2,997
65,567
※5
特別損失
税引前中間純利益 5,846,756
1,682,493
法人税、住民税及び事業税
105,028
法人税等調整額
1,787,521
法人税等合計
4,059,235
中間純利益
137/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)中間株主資本等変動計算書
第25期中間会計期間(自 2019年4月１日 至 2019年9月30日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備 資本剰余金 利益準備 その他利益剰余金 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,059,235 4,059,235 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - - - △1,440,813 △1,440,813 △1,440,813
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 43,751,608 44,431,415 62,713,255
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
中間純利益 - - - 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
218,430 11,287 229,718 229,718
（純額）
当中間期変動額合計 218,430 11,287 229,718 △1,211,095
当中間期末残高 929,830 △32,591 897,239 63,610,494
138/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月1日
項目
至 2019年9月30日）
１．有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
♎ⶕ鍏ࡧᾕ鍧⭥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法）によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～15年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
４．引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在籍
者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る
中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中
間会計期間末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場によ
本邦通貨への換算基準 り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
139/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
８．連結納税制度 当中間会計期間より日本生命保険相互会社を連結納税親会社
として、連結納税制度を適用しております。
（中間貸借対照表関係）
第25期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
※１．有形固定資産の減価償却累計額 817,746千円
※２．消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
（中間損益計算書関係）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※１．減価償却の実施額
有形固定資産 30,130千円
無形固定資産 172,854千円
※２．営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 157,472千円
有価証券利息 7,537千円
金融派生商品収益 6,483千円
※３．営業外費用のうち主要なもの
為替差損 28,274千円
金融派生商品損失 3,497千円
控除対象外消費税 3,313千円
※４．特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 2,997千円
※５．特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 57,232千円
140/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券償還損 4,115千円
事故損失賠償金 3,771千円
141/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間株主資本等変動計算書関係）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株）
発行済株式
108 － － 108
普通株式
108 － － 108
合計
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2019年6月28日
2019年3月31日 2019年6月28日
5,500,048 50,716
普通株式
定時株主総会
142/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第25期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注2）
を参照ください）。
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
18,614,564 18,614,564 －
①現金・預金
②有価証券
6,300,452 6,317,860 17,407
満期保有目的の債券
1,901,140 1,901,140 －
その他有価証券
③投資有価証券
13,748,496 13,767,690 19,193
満期保有目的の債券
20,270,342 20,270,342 －
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
－ － －
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△23,326 △23,326 －
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
143/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
第25期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
１．満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
（千円） （千円）
（千円）
18,948,948 18,985,550 36,601
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
(3)その他
超えるもの
18,948,948 18,985,550 36,601
小計
1,100,000 1,100,000 －
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
超えないもの (3)その他
1,100,000 1,100,000 －
小計
20,048,948 20,085,550 36,601
合計
２．その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
（千円）
（千円） （千円）
－ － －
(1)株式
1,900,074 1,901,140 1,065
(2)債券
1,900,074 1,901,140 1,065
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
－ － －
②社債
価または償却原
価を超えるもの
－ － －
③その他
(3)その他（注） 13,559,359 14,776,750 1,217,390
15,459,434 16,677,890 1,218,456
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
－ － －
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
－ － －
価または償却原 ②社債
価を超えないも
－ － －
の ③その他
(3)その他（注） 5,690,320 5,493,591 △196,728
5,690,320 5,493,591 △196,728
小計
21,149,754 22,171,482 1,021,728
合計
（注）投資信託受益証券等であります。
144/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第25期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
第25期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引
1,795,896 － △23,326
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,795,896 － △23,326
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
145/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月１日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 586,552円95銭
1株当たり中間純利益金額 37,430円24銭
（注）１．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,059,235千円
－
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,059,235千円
期中平均株式数
108千株
（重要な後発事象）
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
146/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
147/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2019年3月末現在)
ａ．名称 ｂ．資本金の額 ｃ．事業の内容
光世証券株式会社 12,000百万円
内藤証券株式会社 3,002百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
マネックス証券株式会社 12,200百万円
品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
（３）投資助言会社（参考情報）
ａ．名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、450百万円
ｃ．事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
148/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
（３）投資助言会社（参考情報）
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
３【資本関係】
委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率15.0％）
保有しています（参考情報）。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
5％以上のものを記しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、ま
たファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の
使用開始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資
者の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連す
る箇所に記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、
「第二部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にす
るため、交付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通
じて交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２
投資方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがありま
す。
149/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１８年４月１日から２０１９
年３月３１日までの第２４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
150/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年１２月２５日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）の２０１８
年１１月２１日から２０１９年１１月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）の２０１９年１１月２０日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
151/152
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２９日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理の状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１日から２０２
０年３月３１日までの第２５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日ま
で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
152/152
