ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成30年12月1日－令和1年12月2日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(平成30年12月1日－令和1年12月2日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年2月21日 提出
【計算期間】 第3計算期間
（自 2018年12月1日 至 2019年12月2日）
【ファンド名】 ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプ
ラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプ
ラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ
あり）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ
なし）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
（2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券
に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。一般 社団法人投資信託協会によ
る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス ＴＯＰＩＸ
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
対象インデックス その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベー
ス））
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
＜ FWO 日本債券インデックス＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス その他の指数（ＤＢＩ総合指数）
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 公債））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
その他の指数（ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円
対象インデックス
ヘッジ・円ベース））
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 不動産投信（リート）
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（不動産投信））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス その他の指数（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益の 不動産投信（リート）
源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（不動産投信））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 不動産投信（リート）
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（不動産投信））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）
（円ベース））
す。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
に運用されるファンド
・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産によ
る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「海外」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるもの
・「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投
資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「債券 公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証
債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
の
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・「グローバル」…目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり 」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行な
う旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替
のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO 日本債券インデックス＞
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＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
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＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することがで
きます。
ファンド名 限度額
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
2,500 億円
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
各ファンドについて
FWO 日本債券インデックス
5,000 億円
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
各ファンドについて
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
1,000 億円
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
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・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 1 月 11 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注） 、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約
（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないます。
①受益権の募集の取扱い
販売会社
お取扱窓口
大和証券株式会社 ②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事
務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
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当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」
といいます。）（※ 2 ）の委託者であり、次の業務を行な
います。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2 損益↑↓信託金（※ 3 ）
信託契約（※ 2 ）の受託者であり、次の業務を行ないま
三井住友信託銀行
す。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービ
株式会社
ス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外
再信託受託会社：
国における資産の保管は、その業務を行なうに 充分な 能力
受託会社
日本トラスティ・
を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があり
サービス信託銀行
ます。
株式会社
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。） など
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）、新興国の金融商品取引所上
場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）、新
興国の企業のＤＲ（預託証券）、 FTSE RAFI エマージング インデックスとの連
動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券） など
＜ FWO 日本債券インデックス＞
投資対象
わが国の公社債 など
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
外国の公社債 など
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の公社債、新興国通貨建ての債券 など
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の
受益証券および不動産投資法人の投資証券 など
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし）＞
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券 など
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す
る事務の内容等が規定されています。
※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容
に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業
務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる
日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜委託会社の概況（ 2019 年 12 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を
受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかか
る業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみなされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名 称 住 所 所有株式数 比率
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ファンド名 主要投資対象
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
FWO 外国株式インデックス
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
（為替ヘッジあり）
FWO 外国株式インデックス
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国株
式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
EM+ （為替ヘッジなし）
FWO 日本債券インデックス
日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
FWO 外国債券インデックス
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド の受益証券
（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国債
券インデックス・マザーファンドの受益証券
EM+ （為替ヘッジなし）
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデック
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
ス
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FWO 外国ＲＥＩＴインデック
ス（為替ヘッジあり）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
FWO 外国ＲＥＩＴインデック
ス（為替ヘッジなし）
㭎ରŔа픰ꄰ줰欰䨰䐰替࠰ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FWO 外国債
券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」は総称して）「マザーファンド」といいます。
② 投資態度
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
は、原則として信託財産総額の 50 ％以下とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用
を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ない
ます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．主として、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式
市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額
の 80 ％
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総
額の 20 ％
ハ． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません 。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボン
ド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債イ
ンデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。この
ため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ． マザーファンドにおいて、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ホ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．主として、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の債券
市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の 80 ％
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の 20 ％
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証 REIT 指
数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
わが国の 金融商品取引所 上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託
の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資先ファンド
（「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」を通じて実質的に投資しま
す。）
投資成果を東証ＲＥＩＴ指数の動きにできるだけ連動させるため、組入銘
選定の方針
柄は東証ＲＥＩＴ指数の構成銘柄であること。
くわしくは前掲「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」お
よび後掲「＜参 考＞マザーファンド（ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド）の概要」をご参照下さ
い。
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券に投資し、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざ
して運用を行ないます。
ロ． マザーファンドの運用にあたっては、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店
頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資
し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させることをめざし
て運用を行ないます。
ハ． 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の
投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させ
ることをめざして運用を行ないます。
ロ． マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純 資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓쉱李
さい。
(2) 【投資対象】
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」および「 FWO 日本債券イ
ンデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします 。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ．有価証券
ロ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧、⑨、⑩および⑪に定めるものに限ります。）
ハ． 約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株
式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指
図することができます。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
1. 株券または新株引受権証書
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
1 ．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定
めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新株予約権に限り
ます。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるも
のをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2 条
第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株
予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質を有
するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま
す。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11
号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
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21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のうち投資法人
債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券（新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
ることができます。
1 ．預金
2 ． 指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ． コール・ローン
4 ． 手形割引市場において売買される手形
5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ． 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいます。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を有す
るもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま
す。）
10. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11
号で定めるものをいいます。）
11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。）
13. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
16 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のうち投資法人債
券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券（新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
ることができます。
1 ．預金
2 ． 指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ． コール・ローン
4 ． 手形割引市場において売買される手形
5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ． 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
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さい。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
ものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ．有価証券
ロ ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5) ⑧ に
定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに 次の有価証券
（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） に
投資することを指図することができます。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または 外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券 に
限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
ることができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓쉱李
さい。
(3) 【運用体制】
＜各ファンド共通＞
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において
審議・決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によっ
て、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部
管理関連部門の人員は 30 ～ 40 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行
ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社
より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して
分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
＜各ファンド共通＞
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限
ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証
券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信
託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分
の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限
ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えること
となる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えること
となる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
株式への直接投資は、行ないません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、 信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図を
しません。
ロ．前イ．において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
④ 投資信託証券（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、 信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場
合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
る投資の指図をしません。
ロ．前イ．において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証券を除き
ます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
とを指図することができるものとします。
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録さ
れることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとしま
す。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑦ 信用取引（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イ．委託会社は、 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうこ
との指図をすることができるものとします。
ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 ．株式分割により取得する株券
3 ．有償増資により取得する株券
4 ．売出しにより取得する株券
5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5. に定めるものを除きます。）
の行使により取得可能な株券
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑧ 先物取引等（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるも
のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるも
のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社は、わが国の 金融商品取引所 における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の 金融商品
取引所 におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行な
うことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
ます。）を行なうことの指図をすることができます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑩ 金利先渡取引（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図
をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
る保有金利商品 （信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。） の時価総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。
なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先
渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時
価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」
といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建
資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の
合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファ ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
ます。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑫ 直物為替先渡取引 （信託約款）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑬ デリバティブ取引等（信託約款）
＜各ファンド共通＞
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑭ 有価証券の貸付け（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証
券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有
する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑮ 外貨建資産（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
外貨建資産への投資は、行ないません。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑰ 外国為替予約取引（信託約款）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
46/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為
替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした
額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
は、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑱ 信用リスク集中回避（信託約款）
＜各ファンド共通＞
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
れぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑲ 資金の借入れ（信託約款）
＜各ファンド共通＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通
じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却
代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日に
おける信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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＜参 考＞ マザーファンドの概要
トピックス・インデックス・マザーファンド
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルと
運用の基本方針
して運用を行ないます。
主要投資対象 東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理
を行ないます。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
投資態度
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考
に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象と
する有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有
価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、
有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げる
ものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産
の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引お
よびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取
引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
③ スワップ取引
主な投資制限 イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこと
の指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含
主要投資対象
みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
サイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうこと
を基本とします。
② 保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに
連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
投資態度 ③ 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このた
め、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
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① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の 20 ％以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5 ％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財
産の純資産総額の 10 ％以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
の指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
主な投資制限 す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
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想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
とします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
ます。
外国株式インデックスマザーファンド
投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用
運用の基本方針
を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
サイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本と
します。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
投資態度 せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いに
かかる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させること
運用の基本方針
をめざして運用を行ないます。
イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予
定を含みます。）
ロ．新興国の企業のＤＲ（預託証券）
主要投資対象
ハ． FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証
券）
イ．主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投
資し、投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動さ
せることをめざして運用を行ないます。
㬰R륳蝠✰溉데뤰䬰 FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資する場合があります。
ロ．株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で信託財
産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持することを基本とします。
ハ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用する
投資態度
ことがあります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建
資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
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① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
の指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
主な投資制限 の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
とします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
ます。
日本債券インデックスマザーファンド
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させること
運用の基本方針
をめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（Ｄ
ＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本としま
す。
投資態度
ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
主な投資制限 30 ％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とし
ます。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動
運用の基本方針
させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日
本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債
券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
総額を超えることがあります。
投資態度
ハ．投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに
連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
の指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
主な投資制限 ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
とします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
ます。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券インデックスマザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連
運用の基本方針
動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
投資態度 せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにか
かる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
主な投資制限 30 ％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とし
ます。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
投資成果を JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
運用の基本方針 ツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用
を行ないます。
主要投資対象 新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を JP モルガン ガバメント・
ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド
（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用すること
があります。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組
投資態度
入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
の指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
主な投資制限
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
とします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
ます。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」（配当込み、以下同じ。）に連動す
運用の基本方針
る投資成果をめざして運用を行ないます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
わが国の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資
信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣
といいます。）を主要投資対象とします。
主要投資対象 㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第
8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」に連動する投資成果をめざして
運用を行ないます。
ロ．投資成果を「東証 REIT 指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東
証 REIT 指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちま
す。
投資態度 ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
生じたとき、「東証 REIT 指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならび
に信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下と
します。ただし、当該同一銘柄の「東証 REIT 指数」における時価の構成割合が 30 ％を超
える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
主な投資制限
す。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
指図をすることができます。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数 （除く日本）（ 円ベース ）に連動した投資成果 をめざして 運
運用の基本方針
用を行ないます。
海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録
（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
主要投資対象 㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第
8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資
し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいま
す。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保
ちます。
ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
投資態度
のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
運用が行なわれないことがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下
とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30 ％を超え
る場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
す。
主な投資制限
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
引法 第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
指図をすることができます。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動しま
す。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図
に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
よう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
なり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却でき
ないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行によ
り損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただ
し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が
組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さら
にコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） ＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
なり 、投資元本を割込むことがあり ます。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国 の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと
により本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大き
くなる傾向が考えられます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い
為替変動リスクがあります。
なお、当ファンドにおいては 、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
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ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のイン
フレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化な
どが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局によ
る海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が
著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャー
が未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不
能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性
があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合があり
ます。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受
ける可能性があります。
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 日本債券インデックス ＞
① 公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動き
の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信
用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想さ
れる場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の
価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク）
（ FWO 日本債券インデックス の①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
① 公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの幅は、
残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変
動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこと
ができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します（利息および
償還金が支払われないこともあります。）。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務
不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） の②と同内容）
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する 見通しや市
場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の 上昇 局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ． リート の価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・ リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
することが考えられます。
・ リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・ リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・ 法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
ることが想定されます。
・ その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や配当
が影響を受けることが考えられます。
・ 金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
② その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市
場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
ることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く 法制度や 規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価
格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ．当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
（ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） の①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては 、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FWO
日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。） その他やむを得ない事
情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを
取消すことがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止 （「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FWO
日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事
情 （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに
*
資金の受渡しに関する障害等 ） があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換
金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込み
を撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
* 「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替
ヘッジなし）」に限ります。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
は ありません 。
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「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件
での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場におい
て取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用
する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とし
た事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めてい
ます。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、 申込手数料を徴収し
ている販売会社はありません。
取得申込時の 申込手数料については、 販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
ます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
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① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業
日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
ファンド名 信託報酬率
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
年率 0.231 ％（税抜 0.21 ％）
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 年率 0.3355 ％（税抜 0.305 ％）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.3465 ％（税抜 0.315 ％）
FWO 日本債券インデックス 年率 0.2255 ％（税抜 0.205 ％）以内（＊）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.264 ％（税抜 0.24 ％）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.275 ％（税抜 0.25 ％）
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 年率 0.231 ％（税抜 0.21 ％）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 年率 0.3245 ％（税抜 0.295 ％）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 年率 0.3245 ％（税抜 0.295 ％）
（＊）毎月 10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017 年 2 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間に
ついては当初設定日の前営業日）における新発 10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応
じて、純資産総額に対して以下の率とします。
（新発 10 年固定利付国債利回りが）
イ． 1 ％未満の場合 ……………… 年率 0.11 ％ ( 税抜 0.10 ％ )
ロ． 1 ％以上の場合 ……………… 年率 0.2255 ％ ( 税抜 0.205 ％ )
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.14 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.235 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.245 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 日本債券インデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
前 ① イ . の場合 年率 0.065 ％（税抜） 年率 0.025 ％（税抜） 年率 0.01 ％（税抜）
前 ① ロ . の場合 年率 0.135 ％（税抜） 年率 0.05 ％（税抜） 年率 0.02 ％（税抜）
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＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.17 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.18 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.14 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.225 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.225 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財
産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の
作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担と
し、当該益金から支弁します。
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④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する
場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、
上場不動産投資信託および ETF は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜ マザーファンドより支弁する手数料等 ＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得税
15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定
申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「 FWO ＴＯＰＩＸインデッ
クス」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の
税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および
地方税 5 ％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率
により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗
じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税
5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債
投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等
の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の
差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
;
償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源泉徴収 さ
れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象とな
るのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただし、 2037 年 12 月 31 日
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まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および
復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
る金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なう
つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合が
ありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同
額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下
回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）
を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2019 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
ことがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
【ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,868,308,672 99.99
内 日本 2,868,308,672 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 202,192 0.01
純資産総額
2,868,510,864 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.1150 1.1211
トピックス・インデックス・マザー
2,558,477,096 99.99
1 日本 信託受
ファンド
2,852,839,485 2,868,308,672
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,308,490,516 1,308,490,516 1.1827 1.1827
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,014,835,042 2,014,835,042 1.1209 1.1209
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 1,806,804,753 － 1.0059 －
2019 年 1 月末日 1,993,358,763 － 1.0553 －
2 月末日 2,063,018,174 － 1.0824 －
3 月末日 2,075,602,148 － 1.0832 －
▶ 月末日 2,597,977,286 － 1.1010 －
5 月末日 2,440,825,208 － 1.0292 －
6 月末日 2,521,141,424 － 1.0571 －
7 月末日 2,531,649,462 － 1.0665 －
8 月末日 2,471,637,369 － 1.0304 －
9 月末日 2,638,408,885 － 1.0924 －
10 月末日 2,755,742,380 － 1.1467 －
11 月末日 2,827,173,428 － 1.1688 －
第 3 計算期間末
2,849,716,102 2,849,716,102 1.1793 1.1793
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 2,868,510,864 － 1.1855 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 18.3
第 2 計算期間 △ 5.2
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第 3 計算期間 5.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,207,147,382 101,755,106
第 2 計算期間 1,072,657,156 381,496,133
第 3 計算期間 1,209,913,301 590,980,566
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
155,951,333,270 98.52
株式
内 日本 155,951,333,270 98.52
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,348,948,523 1.48
純資産総額
158,300,281,793 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 2,374,980,000 1.50
内 日本 2,374,980,000 1.50
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,380.53 7,714.00
輸送用
716,800 3.49
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
5,290,370,124 5,529,395,200
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6,391.26 7,401.00
電気機
ソ ニ ー 406,200 1.90
2 日本 株式
器
2,596,130,797 3,006,286,200
565.52 593.20
三菱 UFJ フィナンシャル
4,361,500 1.63
3 日本 株式 銀行業
▶
2,466,526,575 2,587,241,800
4,585.35 4,756.00
情報・通
500,200 1.50
▶ ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,293,597,034 2,378,951,200
2,640.04 2,757.00
情報・通
842,600 1.47
5 日本電信電話 日本 株式
信業
2,224,501,679 2,323,048,200
3,777.63 4,332.00
534,500 1.46
6 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,019,146,698 2,315,454,000
33,554.68 38,490.00
電気機
58,200 1.42
7 キーエンス 日本 株式
器
1,952,882,948 2,240,118,000
3,439.91 4,099.00
リクルートホールディン サービス
439,700 1.14
8 日本 株式
グス 業
1,512,528,757 1,802,330,300
3,792.42 4,038.00
三井住友フィナンシャ
438,100 1.12
9 日本 株式 銀行業
ル ▶
1,661,463,048 1,769,047,800
42,022.42 43,970.00
その他
任 天 堂 39,400 1.09
10 日本 株式
製品
1,655,683,501 1,732,418,000
2,893.07 3,099.00
輸送用
505,700 0.99
11 本田技研 日本 株式
機器
1,463,025,986 1,567,164,300
2,878.90 3,253.00
情報・通
469,800 0.97
12 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,352,510,794 1,528,259,400
168.51 168.30
みずほフィナンシャル
8,608,100 0.92
13 日本 株式 銀行業
Ｇ
1,450,582,766 1,448,743,230
4,086.62 4,626.00
電気機
日 立 308,600 0.90
14 日本 株式
器
1,261,130,979 1,427,583,600
2,818.55 3,038.00
情報・通
465,500 0.89
15 ＮＴＴドコモ 日本 株式
信業
1,312,039,091 1,414,189,000
7,983.86 9,025.00
花 王 153,800 0.88
16 日本 株式 化学
1,227,919,232 1,388,045,000
5,894.78 6,119.00
226,500 0.88
17 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
1,335,169,424 1,385,953,500
8,900.36 10,450.00
精密機
128,300 0.85
18 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
1,141,916,985 1,340,735,000
7,109.79 7,228.00
183,900 0.84
19 第一三共 日本 株式 医薬品
1,307,491,571 1,329,229,200
11,839.09 12,060.00
108,000 0.82
20 信越化学 日本 株式 化学
1,278,622,124 1,302,480,000
2,782.47 2,900.00
443,900 0.81
21 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,235,140,806 1,287,310,000
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5,109.20 6,746.00
電気機
188,700 0.80
22 村田製作所 日本 株式
器
964,107,361 1,272,970,200
14,519.52 15,450.00
81,800 0.80
23 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,187,697,097 1,263,810,000
20,505.47 20,330.00
電気機
61,000 0.78
24 ファナック 日本 株式
器
1,250,833,987 1,240,130,000
22,499.16 22,000.00
53,400 0.74
25 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,201,455,472 1,174,800,000
15,367.90 15,005.00
電気機
77,300 0.73
26 日本電産 日本 株式
器
1,187,939,397 1,159,886,500
2,303.15 2,534.50
伊 藤 忠 442,500 0.71
27 日本 株式 卸売業
1,019,144,576 1,121,516,250
10,509.64 9,858.00
113,000 0.70
28 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,187,589,589 1,113,954,000
1,840.32 1,946.00
556,000 0.68
29 三井物産 日本 株式 卸売業
1,023,222,820 1,081,976,000
1,543.73 1,870.00
565,000 0.67
30 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
872,210,609 1,056,550,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.52%
合計 98.52%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.10%
鉱業 0.29%
建設業 2.74%
食料品 3.72%
繊維製品 0.59%
パルプ・紙 0.24%
化学 7.03%
医薬品 5.94%
石油・石炭製品 0.49%
ゴム製品 0.70%
ガラス・土石製品 0.84%
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鉄鋼 0.76%
非鉄金属 0.76%
金属製品 0.59%
機械 5.04%
電気機器 14.19%
輸送用機器 7.60%
精密機器 2.34%
その他製品 2.29%
電気・ガス業 1.52%
陸運業 4.32%
海運業 0.18%
空運業 0.49%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 8.59%
卸売業 4.92%
小売業 4.57%
銀行業 5.77%
証券、商品先物取引業 0.81%
保険業 2.28%
その他金融業 1.17%
不動産業 2.35%
サービス業 5.09%
合計 98.52%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2020 年 3 月 138 2,377,560,000
日本 買建 2,374,980,000 1.50%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,412,672,590 99.99
内 日本 2,412,672,590 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 206,772 0.01
純資産総額
2,412,879,362 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.0874 2.1441
外国株式インデックス為替
1,125,261,224 99.99
1 日本 信託受
ヘッジ型マザーファンド
2,348,889,673 2,412,672,590
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,294,661,850 1,294,661,850 1.1363 1.1363
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,198,184,300 2,198,184,300 1.1423 1.1423
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 2,015,102,499 － 1.0470 －
2019 年 1 月末日 2,241,315,795 － 1.1283 －
2 月末日 2,353,681,116 － 1.1752 －
3 月末日 2,380,628,449 － 1.1844 －
▶ 月末日 2,226,665,493 － 1.2304 －
5 月末日 2,136,597,631 － 1.1787 －
6 月末日 2,231,871,773 － 1.2298 －
7 月末日 2,262,256,872 － 1.2584 －
8 月末日 2,202,277,014 － 1.2215 －
9 月末日 2,220,934,395 － 1.2422 －
10 月末日 2,275,284,298 － 1.2699 －
11 月末日 2,363,495,987 － 1.3107 －
第 3 計算期間末
2,353,172,110 2,353,172,110 1.3050 1.3050
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 2,412,879,362 － 1.3401 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 13.6
第 2 計算期間 0.5
第 3 計算期間 14.2
(4) 【設定及び解約の実績】
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設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,218,074,496 79,711,026
第 2 計算期間 1,148,408,392 363,438,941
第 3 計算期間 570,028,310 691,152,610
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
49,110,848,619 93.31
株式
内 香港 629,099,166 1.20
内 シンガポール 216,125,326 0.41
内 イスラエル 108,133,804 0.21
内 ノルウェー 120,343,462 0.23
内 スウェーデン 516,837,713 0.98
内 デンマーク 350,127,689 0.67
内 イギリス 2,974,238,621 5.65
内 アイルランド 99,964,051 0.19
内 オランダ 723,657,090 1.37
内 ベルギー 190,600,730 0.36
内 フランス 2,029,105,008 3.86
内 ドイツ 1,575,714,809 2.99
内 スイス 1,690,248,772 3.21
内 ポルトガル 31,915,489 0.06
内 スペイン 520,283,189 0.99
内 イタリア 438,237,963 0.83
内 フィンランド 179,710,490 0.34
内 オーストリア 36,922,262 0.07
内 カナダ 1,744,819,486 3.31
内 アメリカ 33,780,277,652 64.18
内 オーストラリア 1,095,922,195 2.08
内 ニュージーランド 58,563,652 0.11
1,443,234,067 2.74
投資証券
内 香港 38,615,397 0.07
内 シンガポール 29,228,005 0.06
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内 イギリス 44,824,584 0.09
内 フランス 60,793,213 0.12
内 カナダ 13,921,709 0.03
内 アメリカ 1,093,888,773 2.08
内 オーストラリア 161,962,386 0.31
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,080,434,465 3.95
純資産総額
52,634,517,151 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 2,473,204,855 4.70
内 イギリス 141,506,433 0.27
内 ドイツ 412,406,760 0.78
内 カナダ 187,692,952 0.36
内 アメリカ 1,667,092,350 3.17
内 オーストラリア 64,506,360 0.12
為替予約取引（売建） 50,069,951,363 △ 95.13
内 日本 50,069,951,363 △ 95.13
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
17,702.15 31,750.48
アメリ 情報技
APPLE INC 50,777 3.06
1 株式
カ 術
898,867,350 1,612,194,529
12,030.34 17,415.65
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 80,983 2.68
2 株式
カ 術
974,261,376 1,410,372,199
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
一般消
184,465.29 204,855.28
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 4,747 1.85
3 株式
カ サービ
875,656,973 972,448,052
ス
コミュニ
16,648.84 22,799.43
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 27,031 1.17
▶ 株式
カ ン・サー
450,036,542 616,291,555
ビス
11,260.13 15,244.17
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 36,264 1.05
5 株式 金融
カ
408,341,172 552,814,885
コミュニ
120,416.19 148,113.06
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 3,595 1.01
6 株式
カ ン・サー
432,896,243 532,466,481
ビス
コミュニ
120,647.03 148,414.35
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 3,274 0.92
7 株式
カ ン・サー
394,998,396 485,908,609
ビス
14,203.90 15,968.37
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 29,677 0.90
8 株式
カ ケア
421,529,361 473,893,316
9,566.81 11,959.36
生活必
NESTLE SA-REG 33,545 0.76
9 スイス 株式
需品
320,919,507 401,176,731
15,808.08 20,749.56
アメリ 情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 19,327 0.76
10 株式
カ 術
305,523,078 401,026,908
2,899.72 3,872.94
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 101,268 0.75
11 株式 金融
カ 293,651,887 392,205,496
PROCTER & GAMBLE アメリ 生活必 10,458.37 13,814.42
27,825 0.73
12 株式
CO/THE カ 需品 291,006,445 384,386,248
アメリ エネル 7,906.83 7,657.14
EXXON MOBIL CORP 47,945 0.70
13 株式
カ ギー
379,093,984 367,121,980
BERKSHIRE HATHAWAY
21,693.64 24,775.89
アメリ
14,492 0.68
14 株式 金融
INC-CL B カ 314,384,406 359,052,320
コミュニ
3,389.12 4,299.13
アメリ ケーショ
AT&T INC 81,815 0.67
15 株式
カ ン・サー
277,289,122 351,733,681
ビス
UNITEDHEALTH GROUP 26,841.21 32,426.47
アメリ ヘルス
10,726 0.66
16 株式
カ ケア
INC 287,899,640 347,806,352
22,938.68 32,949.07
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 10,141 0.63
17 株式
カ 術
232,621,292 334,136,563
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,321.21 6,582.36
アメリ 情報技
INTEL CORP 49,706 0.62
18 株式
カ 術
264,499,936 327,183,025
コミュニ
12,728.35 15,968.37
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 20,184 0.61
19 株式
カ ン・サー
256,909,976 322,305,580
ビス
コミュニ
VERIZON
6,254.12 6,741.22
アメリ ケーショ
46,447 0.59
20 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
290,488,718 313,109,761
ビス
一般消
20,283.17 24,099.91
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 12,415 0.57
21 株式
カ サービ
251,816,670 299,200,422
ス
8,433.49 10,024.74
アメリ ヘルス
MERCK & CO. INC. 28,553 0.54
22 株式
カ ケア
240,802,092 286,236,401
5,245.84 5,907.47
アメリ
WELLS FARGO & CO 47,667 0.53
23 株式 金融
カ
250,053,633 281,591,620
12,506.93 13,180.06
アメリ エネル
CHEVRON CORP 21,352 0.53
24 株式
カ ギー
267,048,368 281,420,812
5,221.19 6,064.14
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 45,442 0.52
25 株式
カ 需品
237,263,804 275,566,923
ROCHE HOLDING AG- 28,893.88 35,658.90
ヘルス
7,624 0.52
26 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 220,287,572 271,863,454
4,638.87 4,307.89
アメリ ヘルス
PFIZER INC 62,373 0.51
27 株式
カ ケア
289,344,132 268,696,597
4,836.52 5,233.68
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 48,358 0.48
28 株式
カ 術
233,886,298 253,090,355
コミュニ
4,089.98 4,941.15
アメリ ケーショ
COMCAST CORP-CLASS A 51,046 0.48
29 株式
カ ン・サー
208,780,128 252,226,249
ビス
8,608.60 10,465.56
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 23,462 0.47
30 スイス 株式
ケア
201,975,932 245,543,063
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 93.31%
投資証券 2.74%
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 96.05%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.01%
素材 4.11%
資本財・サービス 9.62%
一般消費財・サービス 9.17%
生活必需品 8.00%
ヘルスケア 12.81%
金融 15.37%
情報技術 17.13%
コミュニケーション・サービス 8.12%
公益事業 3.40%
不動産 0.55%
合計 93.31%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
94 1,645,941,847
アメリカ 買建 1,667,092,350 3.17%
取引 2020 年 3 月
FT 100 2020 年 3 月 13 138,952,596
イギリス 買建 141,506,433 0.27%
SPI 200 INDEX 2020 年 3
オーストラリ
5 64,883,030
買建 64,506,360 0.12%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
11 187,165,200
カナダ 買建 187,692,952 0.36%
年 3 月
SMI 2020 年 3 月 9 105,262,291
買建 107,502,732 0.20%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年 3
66 302,664,119
買建 304,904,028 0.58%
月
香港ドル売 / 円買 2020 年
43,660,500 609,267,158
売建 613,430,025 △ 1.17%
為替予約取引 日本
1 月
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・シュケル
2,110,600 66,588,374
売建 66,800,490 △ 0.13%
売 / 円買 2020 年 1 月
ノルウェー・クローネ
9,690,000 114,991,308
売建 120,349,800 △ 0.23%
売 / 円買 2020 年 1 月
ニュージーランド・ドル
785,100 55,227,406
売建 57,673,446 △ 0.11%
売 / 円買 2020 年 1 月
スウェーデン・クローネ
43,226,000 495,067,378
売建 507,473,240 △ 0.96%
売 / 円買 2020 年 1 月
シンガポール・ドル売 /
3,043,900 243,343,854
売建 246,555,900 △ 0.47%
円買 2020 年 1 月
英ポンド売 / 円買 2020 年
20,835,700 2,944,929,704
売建 2,988,047,737 △ 5.68%
1 月
ユーロ売 / 円買 2020 年 1
47,436,100 5,730,251,890
売建 5,812,345,333 △ 11.04%
月
米ドル売 / 円買 2020 年 1
315,274,500 34,459,932,754
売建 34,513,099,515 △ 65.57%
月
スイス・フラン売 / 円買
15,051,600 1,649,858,436
売建 1,691,950,356 △ 3.21%
2020 年 1 月
カナダ・ドル売 / 円買
21,610,300 1,779,659,826
売建 1,809,430,419 △ 3.44%
2020 年 1 月
豪ドル売 / 円買 2020 年 1
16,926,600 1,253,805,486
売建 1,294,377,102 △ 2.46%
月
デンマーク・クローネ
21,245,000 343,572,015
売建 348,418,000 △ 0.66%
売 / 円買 2020 年 1 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 1,903,363,736 99.21
内 日本 1,903,363,736 99.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 15,130,855 0.79
純資産総額
1,918,494,591 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.7401 2.8314
外国株式インデックスマザー
534,311,390 78.86
1 日本 信託受
ファンド
1,464,088,666 1,512,849,269
益証券
ダイワ新興国株式ファンダメン 親投資
1.5800 1.7024
229,390,547 20.36
2 タル・インデックス・マザーファ 日本 信託受
362,455,060 390,514,467
ンド 益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.21%
合計 99.21%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
915,626,043 915,626,043 1.1391 1.1391
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
1,637,273,973 1,637,273,973 1.1550 1.1550
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 1,480,316,051 － 1.0441 －
2019 年 1 月末日 1,630,854,913 － 1.1134 －
2 月末日 1,728,123,046 － 1.1729 －
3 月末日 1,724,681,285 － 1.1744 －
▶ 月末日 1,761,496,621 － 1.2231 －
5 月末日 1,650,665,014 － 1.1434 －
6 月末日 1,717,168,429 － 1.1863 －
7 月末日 1,744,439,411 － 1.2102 －
8 月末日 1,651,704,372 － 1.1393 －
9 月末日 1,715,911,246 － 1.1801 －
10 月末日 1,787,555,223 － 1.2301 －
11 月末日 1,853,568,171 － 1.2677 －
第 3 計算期間末
1,845,455,269 1,845,455,269 1.2622 1.2622
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 1,918,494,591 － 1.3145 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 13.9
第 2 計算期間 1.4
第 3 計算期間 9.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 866,066,727 72,233,916
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 2 計算期間 874,852,673 261,158,636
第 3 計算期間 481,206,327 436,632,747
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
125,348,199,342 92.42
株式
内 香港 1,579,010,477 1.16
内 シンガポール 526,081,098 0.39
内 イスラエル 262,101,557 0.19
内 ノルウェー 293,362,206 0.22
内 スウェーデン 1,272,335,342 0.94
内 デンマーク 867,568,323 0.64
内 イギリス 7,685,669,621 5.67
内 アイルランド 278,977,490 0.21
内 オランダ 1,880,025,072 1.39
内 ベルギー 468,039,840 0.35
内 フランス 5,236,230,091 3.86
内 ドイツ 4,084,735,905 3.01
内 スイス 4,437,210,052 3.27
内 ポルトガル 72,771,501 0.05
内 スペイン 1,337,941,033 0.99
内 イタリア 1,107,873,795 0.82
内 フィンランド 443,588,244 0.33
内 オーストリア 103,037,820 0.08
内 カナダ 4,720,120,626 3.48
内 アメリカ 85,723,257,338 63.20
内 オーストラリア 2,833,252,095 2.09
内 ニュージーランド 135,009,816 0.10
3,646,909,082 2.69
投資証券
内 香港 96,768,817 0.07
内 シンガポール 68,445,617 0.05
内 イギリス 96,386,028 0.07
内 フランス 148,911,589 0.11
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 カナダ 33,580,602 0.02
内 アメリカ 2,803,559,938 2.07
内 オーストラリア 399,256,491 0.29
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,638,118,730 4.89
純資産総額
135,633,227,154 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 6,729,966,782 4.96
内 イギリス 337,438,416 0.25
内 ドイツ 913,712,742 0.67
内 カナダ 238,881,938 0.18
内 アメリカ 5,072,217,150 3.74
内 オーストラリア 167,716,536 0.12
為替予約取引（買建） 3,841,569,000 2.83
内 日本 3,841,569,000 2.83
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
29,279.91 31,750.48
アメリ 情報技
APPLE INC 129,800 3.04
1 株式
カ 術
3,800,532,318 4,121,213,342
16,585.19 17,415.65
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 205,650 2.64
2 株式
カ 術
3,410,744,899 3,581,529,985
一般消
197,295.64 204,855.28
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 11,770 1.78
3 株式
カ サービ
2,322,169,777 2,411,146,740
ス
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
22,091.67 22,799.43
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 67,650 1.14
▶ 株式
カ ン・サー
1,494,502,044 1,542,381,845
ビス
14,435.62 15,244.17
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 91,070 1.02
5 株式 金融
カ
1,314,652,423 1,388,287,327
コミュニ
142,971.41 148,113.06
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 8,747 0.96
6 株式
カ ン・サー
1,250,570,990 1,295,545,009
ビス
コミュニ
142,876.10 148,414.35
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 8,400 0.92
7 株式
カ ン・サー
1,200,159,243 1,246,680,611
ビス
15,063.40 15,968.37
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 74,800 0.88
8 株式
カ ケア
1,126,742,649 1,194,434,076
11,680.60 11,959.36
生活必
NESTLE SA-REG 86,900 0.77
9 スイス 株式
需品
1,015,044,835 1,039,268,384
VISA INC-CLASS A 20,214.91 20,749.56
アメリ 情報技
48,950 0.75
10 株式
カ 術
SHARES 989,520,119 1,015,691,373
BANK OF AMERICA 3,650.53 3,872.94
アメリ
255,401 0.73
11 株式 金融
カ
CORP 932,351,362 989,154,281
PROCTER & GAMBLE 13,372.89 13,814.42
アメリ 生活必
70,767 0.72
12 株式
カ 需品
CO/THE 946,359,561 977,605,088
7,464.32 7,657.14
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 119,655 0.68
13 株式
カ ギー
893,143,545 916,216,092
BERKSHIRE HATHAWAY
アメリ 24,136.06 24,775.89
36,350 0.66
14 株式 金融
INC-CL B カ 877,346,072 900,603,907
コミュニ
4,095.35 4,299.13
アメリ ケーショ
AT&T INC 206,591 0.65
15 株式
カ ン・サー
846,063,030 888,162,475
ビス
UNITEDHEALTH GROUP 30,662.55 32,426.47
アメリ ヘルス
26,776 0.64
16 株式
カ ケア
INC 821,020,632 868,251,246
32,016.71 32,949.07
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 25,500 0.62
17 株式
カ 術
816,426,329 840,201,397
6,359.95 6,582.36
アメリ 情報技
INTEL CORP 126,650 0.61
18 株式
カ 術
805,488,681 833,656,502
93/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
16,607.10 15,968.37
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 50,912 0.60
19 株式
カ ン・サー
845,500,920 812,981,653
ビス
コミュニ
VERIZON
6,599.89 6,741.22
アメリ ケーショ
116,904 0.58
20 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
771,554,055 788,076,378
ビス
一般消
24,159.07 24,099.91
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 31,000 0.55
21 株式
カ サービ
748,931,344 747,097,309
ス
9,551.44 10,024.74
アメリ ヘルス
MERCK & CO. INC. 72,721 0.54
22 株式
カ ケア
694,590,326 729,009,118
5,966.63 5,907.47
アメリ
WELLS FARGO & CO 120,922 0.53
23 株式 金融
カ
721,497,752 714,343,716
ROCHE HOLDING AG- 34,641.68 35,658.90
ヘルス
19,940 0.52
24 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 690,755,099 711,038,466
12,832.76 13,180.06
アメリ エネル
CHEVRON CORP 53,818 0.52
25 株式
カ ギー
690,633,628 709,324,900
5,850.50 6,064.14
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 114,150 0.51
26 株式
カ 需品
667,835,032 692,222,266
4,220.25 4,307.89
アメリ ヘルス
PFIZER INC 157,113 0.50
27 株式
カ ケア
663,056,327 676,826,967
10,347.54 10,465.56
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 61,050 0.47
28 スイス 株式
ケア
631,717,561 638,922,682
4,964.16 5,233.68
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 121,050 0.47
29 株式
カ 術
600,912,004 633,537,109
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 4,837.07 4,941.15
アメリ ケーショ
128,190 0.47
30 株式
カ ン・サー
A 620,064,516 633,406,788
ビス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.42%
投資証券 2.69%
合計 95.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.98%
素材 4.13%
資本財・サービス 9.60%
一般消費財・サービス 9.12%
生活必需品 7.93%
ヘルスケア 12.60%
金融 15.33%
情報技術 16.94%
コミュニケーション・サービス 7.93%
公益事業 3.37%
不動産 0.48%
合計 92.42%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
286 5,014,069,495
アメリカ 買建 5,072,217,150 3.74%
取引 2020 年 3 月
FT 100 2020 年 3 月 31 332,185,649
イギリス 買建 337,438,416 0.25%
SPI 200 INDEX 2020 年 3
オーストラリ
13 168,641,165
買建 167,716,536 0.12%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
14 238,247,397
カナダ 買建 238,881,938 0.18%
年 3 月
SMI 2020 年 3 月 15 175,974,424
買建 179,171,220 0.13%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年 3
159 729,874,770
買建 734,541,522 0.54%
月
豪ドル買 / 円売 2020 年 1
700,000 51,863,000
買建 53,529,000 0.04%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 / 円売
1,750,000 144,451,920
買建 146,527,500 0.11%
2020 年 1 月
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイス・フラン買 / 円売
1,000,000 110,181,240
買建 112,410,000 0.08%
2020 年 1 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 1
3,500,000 423,265,270
買建 428,855,000 0.32%
月
英ポンド買 / 円売 2020 年
550,000 78,162,640
買建 78,875,500 0.06%
1 月
米ドル買 / 円売 2020 年 1
27,600,000 3,016,799,160
買建 3,021,372,000 2.23%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
8,212,873,918 90.87
株式
内 中国 2,703,277,604 29.91
内 台湾 1,175,019,909 13.00
内 タイ 272,006,007 3.01
内 シンガポール 4,369,754 0.05
内 マレーシア 108,819,309 1.20
内 インドネシア 156,353,685 1.73
内 インド 682,153,335 7.55
内 ロシア 885,446,397 9.80
内 トルコ 168,569,053 1.87
内 メキシコ 295,540,250 3.27
内 チリ 67,935,856 0.75
内 ブラジル 1,135,143,598 12.56
内 南アフリカ 558,239,161 6.18
652,748,796 7.22
投資証券
内 トルコ 4,558,817 0.05
内 アメリカ 613,240,188 6.79
内 メキシコ 15,378,046 0.17
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 南アフリカ 19,571,745 0.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 172,014,083 1.90
純資産総額
9,037,636,797 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 123,353,604 1.36
内 アメリカ 123,353,604 1.36
為替予約取引（買建） 10,947,000 0.12
内 日本 10,947,000 0.12
為替予約取引（売建） 27,375,000 △ 0.30
内 日本 27,375,000 △ 0.30
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
INVESCO FTSE RAFI
2,249.48 2,443.18
投資証
251,000 6.79
1 アメリカ －
EMERGING M 券
564,647,534 613,240,188
TAIWAN SEMICONDUCTOR 893.87 1,230.32
情報技
2 台湾 株式 312,000 4.25
術
MANUFAC 278,891,009 383,859,840
CHINA CONSTRUCTION 87.41 95.11
3,719,000 3.91
3 中国 株式 金融
BANK-H 325,146,830 353,725,991
IND & COMM BK OF 76.86 84.42
3,000,000 2.80
▶ 中国 株式 金融
CHINA-H 230,606,480 253,260,000
851.60 904.08
エネル
GAZPROM PJSC-SPON ADR 226,870 2.27
5 ロシア 株式
ギー
193,211,371 205,110,699
9,244.67 10,848.63
エネル
LUKOIL PJSC-SPON ADR 18,690 2.24
6 ロシア 株式
ギー
172,784,980 202,760,917
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
45.62 47.13
BANK OF CHINA LTD-H 3,621,000 1.89
7 中国 株式 金融
165,260,569 170,674,025
コミュニ
988.47 920.17
ケーショ
CHINA MOBILE LTD 157,500 1.60
8 中国 株式
ン・サー
155,685,540 144,928,035
ビス
SBERBANK PJSC -
1,676.15 1,798.42
79,960 1.59
9 ロシア 株式 金融
SPONSORED ADR
134,029,421 143,802,255
1,358.59 1,449.34
ブラジ
VALE SA 96,890 1.55
10 株式 素材
ル
131,635,630 140,426,940
ITAU UNIBANCO HOLDING 984.98 1,008.59
ブラジ
128,636 1.44
11 株式 金融
ル
S-PREF 126,705,412 129,741,241
CHINA PETROLEUM & 72.05 65.98
エネル
1,557,800 1.14
12 中国 株式
ギー
CHEMICAL-H 112,245,446 102,796,574
PING AN INSURANCE
1,339.99 1,294.44
77,000 1.10
13 中国 株式 金融
GROUP CO-H
103,180,025 99,671,880
一般消
ALIBABA GROUP
18,978.53 23,606.89
費 財 ・
4,100 1.07
14 中国 株式
HOLDING-SP ADR サービ
77,812,251 96,788,262
ス
BANCO BRADESCO SA- 1,024.08 979.38
ブラジ
94,360 1.02
15 株式 金融
ル
PREF 96,633,023 92,415,127
1,973.62 2,375.21
エネル
RELIANCE INDUSTRIES LTD 38,570 1.01
16 インド 株式
ギー
76,122,717 91,612,197
HON HAI PRECISION 279.64 333.06
情報技
262,902 0.97
17 台湾 株式
INDUSTRY 術 73,518,792 87,562,140
エネル 181.79 180.65
CNOOC LTD 480,000 0.96
18 中国 株式
ギー
87,264,713 86,716,224
PETROBRAS - PETROLEO 726.88 825.26
ブラジ エネル
102,400 0.94
19 株式
ル ギー
BRAS-PR 74,434,075 84,506,706
コミュニ
AMERICA MOVIL SAB DE
82.12 89.68
メキシ ケーショ
923,000 0.92
20 株式
C-SER L コ ン・サー
75,800,744 82,780,363
ビス
コミュニ
4,982.39 5,402.88
ケーショ
TENCENT HOLDINGS LTD 15,200 0.91
21 中国 株式
ン・サー
75,732,592 82,123,776
ビス
170.55 160.62
エネル
PTT PCL-NVDR 465,100 0.83
22 タイ 株式
ギー
79,326,794 74,707,850
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PETROBRAS - PETROLEO 800.00 869.87
ブラジ エネル
78,100 0.75
23 株式
ル ギー
BRAS 62,480,883 67,937,378
1,442.80 1,432.30
ブラジ
BANCO DO BRASIL S.A. 45,300 0.72
24 株式 金融
ル
65,358,861 64,883,589
1,183.00 1,625.26
情報技
MEDIATEK INC 38,003 0.68
25 台湾 株式
術
44,957,636 61,764,756
AGRICULTURAL BANK OF 45.24 48.54
1,199,000 0.64
26 中国 株式 金融
CHINA-H 54,256,950 58,201,259
HOUSING DEVELOPMENT 3,483.77 3,763.99
15,170 0.63
27 インド 株式 金融
FINANCE 52,848,858 57,099,743
CHINA MERCHANTS BANK- 533.11 571.24
91,500 0.58
28 中国 株式 金融
H 48,779,893 52,268,643
1,143.70 1,134.90
情報技
INFOSYS LTD 43,360 0.54
29 インド 株式
術
49,590,990 49,209,394
STANDARD BANK GROUP 1,472.29 1,327.31
南アフ
36,420 0.53
30 株式 金融
リカ
LTD 53,621,162 48,340,703
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 90.87%
投資証券 7.22%
合計 98.10%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 15.50%
素材 9.09%
資本財・サービス 2.99%
一般消費財・サービス 5.27%
生活必需品 4.43%
ヘルスケア 0.63%
金融 29.98%
情報技術 9.57%
コミュニケーション・サービス 8.00%
公益事業 2.68%
不動産 2.73%
合計 90.87%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
MSCI EMGMKT 2020 年 3 月 20 121,172,264
アメリカ 買建 123,353,604 1.36%
取引
米ドル買 / 円売 2020 年 1
100,000 10,824,320
為替予約取引 日本 買建 10,947,000 0.12%
月
米ドル売 / 円買 2020 年 1
250,000 27,375,000
売建 27,375,000 △ 0.30%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,169,809,097 99.90
内 日本 2,169,809,097 99.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,148,790 0.10
純資産総額
2,171,957,887 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.4302 1.4296
日本債券インデックスマザー
1,517,773,571 99.90
1 日本 信託受
ファンド
2,170,804,435 2,169,809,097
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,379,006,108 1,379,006,108 1.0010 1.0010
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,161,576,187 2,161,576,187 1.0025 1.0025
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 2,137,330,348 － 1.0099 －
2019 年 1 月末日 2,201,947,376 － 1.0138 －
2 月末日 2,268,428,363 － 1.0158 －
3 月末日 2,356,881,688 － 1.0229 －
▶ 月末日 2,080,123,740 － 1.0195 －
5 月末日 2,086,043,244 － 1.0260 －
6 月末日 2,116,187,783 － 1.0322 －
7 月末日 2,134,078,950 － 1.0333 －
8 月末日 2,159,096,007 － 1.0477 －
9 月末日 2,125,311,401 － 1.0361 －
10 月末日 2,126,571,354 － 1.0312 －
11 月末日 2,142,115,091 － 1.0276 －
第 3 計算期間末
2,135,143,578 2,135,143,578 1.0249 1.0249
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 2,171,957,887 － 1.0243 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 0.1
第 2 計算期間 0.1
第 3 計算期間 2.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,498,842,558 122,203,095
第 2 計算期間 1,389,815,832 611,289,476
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 3 計算期間 844,707,447 917,630,059
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
72,956,753,620 87.25
国債証券
内 日本 72,956,753,620 87.25
4,262,043,800 5.10
地方債証券
内 日本 4,262,043,800 5.10
3,022,050,200 3.61
特殊債券
内 日本 3,022,050,200 3.61
2,997,921,000 3.59
社債券
内 日本 2,997,921,000 3.59
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 375,112,461 0.45
純資産総額
83,613,881,081 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.33 100.28 0.100000
国債証
１２７ ５年国債 1,580,000,000 1.89
1 日本
券
1,585,308,800 1,584,455,600 2021/03/20
100.49 100.41 0.100000
国債証
１２９ ５年国債 1,340,000,000 1.61
2 日本
券
1,346,633,000 1,345,601,200 2021/09/20
100.64 100.52 0.100000
国債証
１３１ ５年国債 1,170,000,000 1.41
3 日本
券
1,177,534,800 1,176,189,300 2022/03/20
101.99 101.60 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 1,050,000,000 1.28
▶ 日本
券
1,070,937,000 1,066,831,500 2027/12/20
101.68 101.40 0.100000
国債証
３４２ １０年国債 1,000,000,000 1.21
5 日本
券
1,016,850,000 1,014,050,000 2026/03/20
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100.41 100.34 0.100000
国債証
１２８ ５年国債 1,000,000,000 1.20
6 日本
券
1,004,180,000 1,003,490,000 2021/06/20
103.50 103.26 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 900,000,000 1.11
7 日本
券
931,527,000 929,412,000 2024/06/20
100.96 100.78 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 880,000,000 1.06
8 日本
券
888,456,800 886,925,600 2023/03/20
100.71 100.59 0.100000
国債証
１３２ ５年国債 880,000,000 1.06
9 日本
券
886,292,000 885,192,000 2022/06/20
101.89 101.53 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 800,000,000 0.97
10 日本
券
815,192,000 812,248,000 2028/06/20
101.73 101.46 0.100000
国債証
３４３ １０年国債 800,000,000 0.97
11 日本
券
813,895,000 811,704,000 2026/06/20
103.29 103.04 0.400000
国債証
３４０ １０年国債 760,000,000 0.94
12 日本
券
785,021,600 783,142,000 2025/09/20
103.31 103.10 0.600000
国債証
３３３ １０年国債 700,000,000 0.86
13 日本
券
723,213,000 721,728,000 2024/03/20
101.91 101.52 0.100000
国債証
３４６ １０年国債 700,000,000 0.85
14 日本
券
713,426,000 710,668,000 2027/03/20
103.21 102.98 0.500000
国債証
３３５ １０年国債 690,000,000 0.85
15 日本
券
712,183,500 710,568,900 2024/09/20
101.83 101.50 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 700,000,000 0.85
16 日本
券
712,827,000 710,549,000 2026/12/20
101.78 101.48 0.100000
国債証
３４４ １０年国債 700,000,000 0.85
17 日本
券
712,502,000 710,402,000 2026/09/20
101.16 100.99 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 700,000,000 0.85
18 日本
券
708,169,000 706,944,000 2024/03/20
101.05 100.89 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 700,000,000 0.84
19 日本
券
707,357,000 706,251,000 2023/09/20
101.03 100.85 0.100000
国債証
１３６ ５年国債 700,000,000 0.84
20 日本
券
707,245,000 705,950,000 2023/06/20
100.52 100.43 0.100000
国債証
４０６ ２年国債 700,000,000 0.84
21 日本
券
703,689,000 703,059,000 2021/11/01
101.82 101.48 0.100000
国債証
３５２ １０年国債 690,000,000 0.84
22 日本
券
702,558,000 700,267,200 2028/09/20
100.54 100.47 0.100000
国債証
１３０ ５年国債 680,000,000 0.82
23 日本
券
683,726,200 683,196,000 2021/12/20
101.07 100.93 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 660,000,000 0.80
24 日本
券
667,113,000 666,164,400 2023/12/20
101.25 101.08 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 650,000,000 0.79
25 日本
券
658,164,000 657,072,000 2024/09/20
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
103.72 103.48 0.800000
国債証
３３０ １０年国債 612,000,000 0.76
26 日本
券
634,809,240 633,297,600 2023/09/20
101.97 101.59 0.100000
国債証
３４８ １０年国債 600,000,000 0.73
27 日本
券
611,832,000 609,552,000 2027/09/20
101.68 101.33 0.100000
国債証
３５４ １０年国債 600,000,000 0.73
28 日本
券
610,110,000 608,034,000 2029/03/20
103.16 102.91 0.400000
国債証
３３９ １０年国債 590,000,000 0.73
29 日本
券
608,649,900 607,169,000 2025/06/20
101.19 101.02 0.100000
国債証
１４０ ５年国債 600,000,000 0.72
30 日本
券
607,140,000 606,174,000 2024/06/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 87.25%
地方債証券 5.10%
特殊債券 3.61%
社債券 3.59%
合計 99.55%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 3,542,839,820 99.91
内 日本 3,542,839,820 99.91
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,359,317 0.09
純資産総額
3,546,199,137 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.0208 1.0151
外国債券インデックス（為替
3,490,138,726 99.91
1 日本 信託受
ヘッジあり）マザーファンド
3,562,841,852 3,542,839,820
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.91%
合計 99.91%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
2,166,190,168 2,166,190,168 1.0078 1.0078
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
3,598,169,224 3,598,169,224 0.9860 0.9860
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 3,622,379,336 － 0.9993 －
2019 年 1 月末日 3,671,697,515 － 1.0033 －
2 月末日 3,741,591,801 － 1.0021 －
3 月末日 3,883,113,999 － 1.0204 －
▶ 月末日 3,399,081,842 － 1.0131 －
5 月末日 3,455,430,165 － 1.0275 －
6 月末日 3,519,204,654 － 1.0436 －
7 月末日 3,509,441,848 － 1.0478 －
8 月末日 3,611,621,819 － 1.0801 －
9 月末日 3,543,599,227 － 1.0718 －
10 月末日 3,506,555,090 － 1.0582 －
11 月末日 3,541,310,451 － 1.0573 －
第 3 計算期間末
3,539,153,139 3,539,153,139 1.0567 1.0567
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 3,546,199,137 － 1.0505 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 0.8
第 2 計算期間 △ 2.2
第 3 計算期間 7.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 2,296,791,192 148,346,007
第 2 計算期間 2,190,846,317 691,122,259
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 3 計算期間 1,134,630,067 1,434,493,694
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
90,498,143,669 97.11
国債証券
内 ユーロ 33,956,455,148 36.44
内 シンガポール 411,235,487 0.44
内 マレーシア 315,991,889 0.34
内 ノルウェー 181,329,433 0.19
内 スウェーデン 375,712,408 0.40
内 デンマーク 438,471,274 0.47
内 イギリス 5,828,422,044 6.25
内 ポーランド 500,942,812 0.54
内 カナダ 1,666,056,577 1.79
内 アメリカ 43,756,196,061 46.95
内 メキシコ 775,350,323 0.83
内 南アフリカ 483,189,848 0.52
内 オーストラリア 1,808,790,365 1.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,697,849,305 2.89
純資産総額
93,195,992,974 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
債券先物取引（買建） 1,824,837,430 1.96
内 イギリス 151,606,707 0.16
内 ドイツ 837,192,055 0.90
内 アメリカ 836,038,668 0.90
為替予約取引（売建） 92,117,196,560 △ 98.84
内 日本 92,117,196,560 △ 98.84
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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( 注 3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States
102.47 102.21 3.625000
アメリ 国債証
30,040,000 3.61
1
Treasury Note/Bond カ 券
3,372,482,219 3,364,180,825 2021/02/15
United States
100.54 100.77 2.125000
アメリ 国債証
22,990,000 2.72
2
Treasury Note/Bond カ 券
2,532,536,962 2,538,254,603 2021/06/30
United States
99.76 100.32 1.750000
アメリ 国債証
16,720,000 1.97
3
Treasury Note/Bond カ 券
1,827,538,368 1,837,705,098 2022/09/30
United States
99.82 100.33 1.750000
アメリ 国債証
15,450,000 1.82
▶
Treasury Note/Bond カ 券
1,689,655,136 1,698,372,551 2022/02/28
United States
99.35 100.04 1.625000
アメリ 国債証
15,000,000 1.76
5
Treasury Note/Bond カ 券
1,632,797,878 1,644,090,228 2022/11/15
United States
98.88 99.14 1.125000
アメリ 国債証
15,000,000 1.75
6
Treasury Note/Bond カ 券
1,625,040,141 1,629,398,232 2021/09/30
United States
100.44 100.75 2.000000
アメリ 国債証
13,946,000 1.65
7
Treasury Note/Bond カ 券
1,534,784,137 1,539,383,188 2021/11/15
United States
103.83 104.10 2.750000
アメリ 国債証
12,905,000 1.58
8
Treasury Note/Bond カ 券
1,468,093,783 1,471,854,682 2023/11/15
United States
103.03 103.46 2.500000
アメリ 国債証
12,580,000 1.53
9
Treasury Note/Bond カ 券
1,420,040,006 1,425,952,762 2024/05/15
United States
103.29 103.03 2.500000
アメリ 国債証
11,310,000 1.37
10
Treasury Note/Bond カ 券
1,279,912,612 1,276,780,566 2023/08/15
United States
99.68 100.39 1.750000
アメリ 国債証
11,020,000 1.30
11
Treasury Note/Bond カ 券
1,203,572,190 1,212,059,869 2023/05/15
United States
100.45 101.42 2.000000
アメリ 国債証
9,020,000 1.08
12
Treasury Note/Bond カ 券
992,707,887 1,002,273,965 2025/08/15
United States
101.85 102.75 2.250000
アメリ 国債証
8,700,000 1.05
13
Treasury Note/Bond カ 券
970,815,213 979,384,230 2025/11/15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States
106.65 108.02 2.875000
アメリ 国債証
7,900,000 1.00
14
Treasury Note/Bond カ 券
923,133,277 934,964,990 2028/05/15
United States 101.17 102.04 2.125000
アメリ 国債証
8,300,000 1.00
15
Treasury Note/Bond カ 券
920,069,212 927,953,260 2025/05/15
United States
105.82 110.40 2.875000
アメリ 国債証
7,500,000 0.97
16
Treasury Note/Bond カ 券
869,522,940 907,206,102 2043/05/15
United States
アメリ 国債証 102.28 102.62 2.250000
7,810,000 0.94
17
Treasury Note/Bond カ 券
875,175,030 878,124,769 2024/11/15
United States
101.40 101.92 2.125000
アメリ 国債証
7,200,000 0.86
18
Treasury Note/Bond カ 券
799,902,380 803,985,462 2024/07/31
United States
101.28 100.89 1.875000
アメリ 国債証
7,000,000 0.83
19
Treasury Note/Bond カ 券
776,806,078 773,806,941 2024/08/31
United States
141.60 141.26 6.250000
アメリ 国債証
4,900,000 0.81
20
Treasury Note/Bond カ 券
760,201,561 758,372,676 2030/05/15
United States
131.52 131.80 6.125000
アメリ 国債証
4,750,000 0.74
21
Treasury Note/Bond カ 券
684,458,844 685,921,196 2027/11/15
United States
101.14 101.34 2.000000
アメリ 国債証
5,850,000 0.70
22
Treasury Note/Bond カ 券
648,268,985 649,533,636 2026/11/15
United States
114.29 115.42 3.125000
アメリ 国債証
5,040,000 0.68
23
Treasury Note/Bond カ 券
631,128,607 637,334,447 2044/08/15
United States
97.09 98.20 1.500000
アメリ 国債証
5,750,000 0.66
24
Treasury Note/Bond カ 券
611,696,213 618,649,439 2026/08/15
United States
101.41 101.36 2.625000
アメリ 国債証
5,500,000 0.66
25
Treasury Note/Bond カ 券
611,076,378 610,817,268 2021/05/15
United States
111.55 110.35 3.125000
アメリ 国債証
5,000,000 0.65
26
Treasury Note/Bond カ 券
611,120,783 604,502,778 2028/11/15
United States
110.73 116.95 3.125000
アメリ 国債証
4,500,000 0.62
27
Treasury Note/Bond カ 券
545,940,766 576,601,680 2048/05/15
United States
97.81 99.10 1.625000
アメリ 国債証
5,165,000 0.60
28
Treasury Note/Bond カ 券
553,496,002 560,790,162 2026/05/15
United States
100.11 100.56 1.875000
アメリ 国債証
5,000,000 0.59
29
Treasury Note/Bond カ 券
548,440,926 550,878,636 2022/01/31
United States
99.76 99.03 1.375000
アメリ 国債証
5,000,000 0.58
30
Treasury Note/Bond カ 券
546,523,626 542,491,818 2023/09/30
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 97.11%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 97.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
T-BOND 2020 年 3 月 8 137,295,136
買建 137,525,190 0.15%
債券先物取引 アメリカ
T-NOTE(10YR) 2020 年 3 月 40 564,259,797
買建 563,823,150 0.60%
T-NOTE(2YR) 2020 年 3 月 ▶ 94,407,839
買建 94,406,485 0.10%
T-BOND(ULTRA LONG)
2 40,038,023
買建 40,283,843 0.04%
2020 年 3 月
LONG GILT FUTURE 2020
8 151,477,001
イギリス 買建 151,606,707 0.16%
年 3 月
BUNDS 2020 年 3 月 9 189,659,030
買建 189,261,805 0.20%
ドイツ
BOBL(5YR) 2020 年 3 月 5 82,127,778
買建 82,095,673 0.09%
SCHATZ(2YR) 2020 年 3 月 2 27,439,745
買建 27,439,157 0.03%
BUXL(30YR) 2020 年 3 月 2 49,783,689
買建 49,368,915 0.05%
BTP 10YR 2020 年 3 月 5 88,204,537
買建 87,536,449 0.09%
OAT 10YR 2020 年 3 月 20 402,071,876
買建 401,490,056 0.43%
米ドル売 / 円買 2020 年 1
405,724,000 44,292,767,362
売建 44,414,606,280 △ 47.66%
為替予約取引 日本
月
シンガポール・ドル売 /
5,579,000 445,530,013
売建 451,954,790 △ 0.48%
円買 2020 年 1 月
スウェーデン・クローネ
33,446,000 382,371,395
売建 392,656,040 △ 0.42%
売 / 円買 2020 年 1 月
ポーランド・ズロチ売 /
18,000,000 502,320,600
売建 517,140,000 △ 0.55%
円買 2020 年 1 月
ノルウェー・クローネ
14,933,000 177,085,967
売建 185,617,190 △ 0.20%
売 / 円買 2020 年 1 月
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マレーシア・リンギット
11,280,000 298,448,496
売建 299,484,000 △ 0.32%
売 / 円買 2020 年 1 月
メキシコ・ペソ売 / 円買
138,379,000 770,369,730
売建 802,598,200 △ 0.86%
2020 年 1 月
英ポンド売 / 円買 2020 年
41,385,000 5,853,453,015
売建 5,935,436,700 △ 6.37%
1 月
ユーロ売 / 円買 2020 年 1
282,117,000 34,057,305,298
売建 34,567,796,010 △ 37.09%
月
デンマーク・クローネ
28,702,000 463,853,022
売建 470,712,800 △ 0.51%
売 / 円買 2020 年 1 月
カナダ・ドル売 / 円買
20,389,000 1,676,430,474
売建 1,707,170,970 △ 1.83%
2020 年 1 月
南アフリカ・ランド売 /
65,565,000 485,712,076
売建 512,718,300 △ 0.55%
円買 2020 年 1 月
豪ドル売 / 円買 2020 年 1
24,311,000 1,797,008,342
売建 1,859,305,280 △ 2.00%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,870,076,930 99.91
内 日本 2,870,076,930 99.91
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,704,324 0.09
純資産総額
2,872,781,254 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.8805 2.8900
外国債券インデックスマザー
793,297,870 79.81
1 日本 信託受
ファンド
2,285,102,698 2,292,630,844
益証券
親投資
1.4080 1.4591
ダイワ新興国債券インデック
395,754,977 20.10
2 日本 信託受
ス・マザーファンド
557,251,009 577,446,086
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.91%
合計 99.91%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
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① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,406,787,686 1,406,787,686 1.0477 1.0477
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,442,336,372 2,442,336,372 1.0222 1.0222
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 2,411,429,477 － 1.0129 －
2019 年 1 月末日 2,451,470,076 － 1.0131 －
2 月末日 2,524,816,119 － 1.0288 －
3 月末日 2,571,083,599 － 1.0360 －
▶ 月末日 2,690,695,304 － 1.0344 －
5 月末日 2,672,930,470 － 1.0223 －
6 月末日 2,731,320,926 － 1.0420 －
7 月末日 2,744,710,491 － 1.0479 －
8 月末日 2,741,313,335 － 1.0432 －
9 月末日 2,752,572,337 － 1.0526 －
10 月末日 2,808,820,026 － 1.0686 －
11 月末日 2,829,503,033 － 1.0657 －
第 3 計算期間末
2,833,746,066 2,833,746,066 1.0673 1.0673
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 2,872,781,254 － 1.0775 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 4.8
第 2 計算期間 △ 2.4
第 3 計算期間 4.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,434,988,289 93,204,954
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第 2 計算期間 1,446,419,314 399,973,906
第 3 計算期間 1,008,953,213 743,168,804
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
189,342,701,140 98.22
国債証券
内 ユーロ 71,187,944,814 36.93
内 シンガポール 797,074,517 0.41
内 マレーシア 877,392,496 0.46
内 ノルウェー 426,202,518 0.22
内 スウェーデン 660,302,135 0.34
内 デンマーク 939,307,798 0.49
内 イギリス 12,281,158,617 6.37
内 ポーランド 1,087,664,726 0.56
内 カナダ 3,610,410,504 1.87
内 アメリカ 90,974,570,725 47.19
内 メキシコ 1,634,954,101 0.85
内 南アフリカ 1,123,596,842 0.58
内 オーストラリア 3,742,121,347 1.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,436,470,565 1.78
純資産総額
192,779,171,705 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 2,367,003,990 1.23
内 日本 2,367,003,990 1.23
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 100.04 100.04 1.625000
国 債
8,168,000 0.46
1 アメリカ
証券
Note/Bond 895,261,932 895,261,932 2022/11/15
United States Treasury 111.23 110.35 3.125000
国 債
7,300,000 0.46
2 アメリカ
証券
Note/Bond 889,636,183 882,574,055 2028/11/15
United States Treasury 100.76 100.84 2.250000
国 債
7,907,000 0.45
3 アメリカ
証券
Note/Bond 872,952,697 873,628,404 2021/04/30
United States Treasury 102.04 101.85 2.125000
国 債
7,550,000 0.44
▶ アメリカ
証券
Note/Bond 844,102,061 842,555,239 2024/03/31
United States Treasury 108.99 108.19 2.875000
国 債
5 アメリカ 6,700,000 0.41
証券
Note/Bond 800,057,955 794,207,561 2028/08/15
United States Treasury 105.16 104.36 2.375000
国 債
6,900,000 0.41
6 アメリカ
証券
Note/Bond 795,001,980 788,976,947 2029/05/15
United States Treasury 108.81 108.02 2.875000
国 債
6,500,000 0.40
7 アメリカ
証券
Note/Bond 774,893,776 769,274,992 2028/05/15
United States Treasury 107.23 106.38 2.625000
国 債
6,600,000 0.40
8 アメリカ
証券
Note/Bond 775,404,764 769,243,986 2029/02/15
United States Treasury 99.50 99.10 1.625000
国 債
7,029,000 0.40
9 アメリカ
証券
Note/Bond 766,300,660 763,174,065 2026/05/15
United States Treasury 98.53 97.82 1.625000
国 債
6,900,000 0.38
10 アメリカ
証券
Note/Bond 744,919,365 739,544,461 2029/08/15
United States Treasury 107.65 106.93 2.750000
国 債
6,300,000 0.38
11 アメリカ
Note/Bond 証券 743,071,855 738,109,116 2028/02/15
United States Treasury 国 債 101.83 101.34 2.000000
6,500,000 0.37
12 アメリカ
Note/Bond 証券 725,207,769 721,704,040 2026/11/15
United States Treasury 国 債 101.11 101.10 2.000000
6,287,000 0.36
13 アメリカ
証券
Note/Bond 696,497,657 696,442,553 2022/11/30
United States Treasury 103.32 103.11 2.375000
国 債
6,162,000 0.36
14 アメリカ
証券
Note/Bond 697,576,338 696,151,858 2024/08/15
FRENCH
182.59 178.66 4.500000
国 債
3,084,000 0.35
15 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
690,058,457 675,191,346 2041/04/25
United States Treasury 103.71 103.08 2.250000
国 債
5,900,000 0.35
16 アメリカ
証券
Note/Bond 670,437,300 666,345,563 2027/08/15
United States Treasury 102.85 102.62 2.250000
国 債
5,921,000 0.35
17 アメリカ
証券
Note/Bond 667,199,332 665,733,259 2024/11/15
United States Treasury 103.11 102.75 2.250000
国 債
5,840,000 0.34
18 アメリカ
証券
Note/Bond 659,773,913 657,425,736 2025/11/15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 104.53 103.96 2.375000
国 債
5,700,000 0.34
19 アメリカ
証券
Note/Bond 652,837,691 649,271,842 2027/05/15
United States Treasury 102.32 102.04 2.125000
国 債
5,788,000 0.34
20 アメリカ
証券
Note/Bond 648,895,902 647,107,646 2025/05/15
United States Treasury 101.58 101.42 2.000000
国 債
5,800,000 0.33
21 アメリカ
証券
Note/Bond 645,519,850 644,528,551 2024/05/31
United States Treasury 125.03 122.55 3.375000
国 債
4,800,000 0.33
22 アメリカ
証券
Note/Bond 657,523,025 644,496,779 2048/11/15
United States Treasury 101.71 101.50 2.000000
国 債
5,743,000 0.33
23 アメリカ
証券
Note/Bond 640,012,788 638,685,170 2025/02/15
United States Treasury 101.75 101.42 2.000000
国 債
5,743,000 0.33
24 アメリカ
証券
Note/Bond 640,258,178 638,144,055 2025/08/15
FRENCH
126.60 125.25 2.500000
国 債
4,087,000 0.33
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
634,039,360 627,288,293 2030/05/25
FRENCH
116.79 115.41 1.500000
国 債
4,420,000 0.32
26 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
632,609,269 625,134,820 2031/05/25
United States Treasury 103.78 103.14 2.250000
国 債
5,500,000 0.32
27 アメリカ
証券
Note/Bond 625,363,549 621,549,218 2027/11/15
United States Treasury 103.55 103.04 2.250000
国 債
5,340,000 0.31
28 アメリカ
証券
Note/Bond 605,843,091 602,871,035 2027/02/15
United States Treasury 104.47 104.29 2.750000
国 債
5,229,000 0.31
29 アメリカ
証券
Note/Bond 598,531,762 597,500,561 2024/02/15
United States Treasury 114.37 112.03 2.875000
国 債
4,850,000 0.31
30 アメリカ
証券
Note/Bond 607,749,862 595,294,643 2049/05/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.22%
合計 98.22%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2020 年 1
190,000 14,462,800
買建 14,533,100 0.01%
為替予約取引 日本
月
南アフリカ・ランド買 /
5,300,000 41,054,791
買建 41,234,000 0.02%
円売 2020 年 2 月
カナダ・ドル買 / 円売
281,000 23,443,239
買建 23,491,600 0.01%
2020 年 2 月
カナダ・ドル買 / 円売
180,000 15,033,600
買建 15,075,000 0.01%
2020 年 1 月
デンマーク・クローネ
500,000 8,141,500
買建 8,200,000 0.00%
買 / 円売 2020 年 1 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 1
8,864,000 1,073,767,823
買建 1,086,105,920 0.56%
月
英ポンド買 / 円売 2020 年
305,000 43,636,685
買建 43,700,400 0.02%
2 月
英ポンド買 / 円売 2020 年
336,000 47,958,684
買建 48,194,980 0.03%
1 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
7,582,000 43,653,888
買建 43,748,140 0.02%
2020 年 2 月
ノルウェー・クローネ
2,816,000 34,869,173
買建 34,918,400 0.02%
買 / 円売 2020 年 2 月
ポーランド・ズロチ買 /
987,000 28,244,515
買建 28,297,290 0.01%
円売 2020 年 2 月
米ドル買 / 円売 2020 年 1
3,472,000 380,374,929
買建 380,175,630 0.20%
月
米ドル買 / 円売 2020 年 2
5,379,000 586,180,828
買建 587,763,330 0.30%
月
南アフリカ・ランド買 /
600,000 4,646,400
買建 4,692,000 0.00%
円売 2020 年 1 月
豪ドル買 / 円売 2020 年 2
90,000 6,864,138
買建 6,874,200 0.00%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
14,908,917,680 95.87
国債証券
内 タイ 1,431,321,984 9.20
内 マレーシア 923,257,110 5.94
内 フィリピン 32,860,080 0.21
内 インドネシア 1,494,559,004 9.61
内 ポーランド 1,306,316,652 8.40
内 ロシア 1,348,737,571 8.67
内 ハンガリー 611,719,643 3.93
内 ルーマニア 391,683,493 2.52
内 トルコ 532,704,480 3.43
内 チェコ 562,141,589 3.61
内 メキシコ 1,467,753,295 9.44
内 ドミニカ共和国 23,089,860 0.15
内 コロンビア 953,750,241 6.13
内 ペルー 519,549,760 3.34
内 チリ 425,991,235 2.74
内 ブラジル 1,515,223,131 9.74
内 ウルグアイ 22,759,961 0.15
内 南アフリカ 1,345,498,591 8.65
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 641,779,792 4.13
純資産総額
15,550,697,472 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 274,137,840 1.76
内 日本 274,137,840 1.76
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
REPUBLIC OF
112.86 112.29 10.500000
南アフリ 国債証
30,050,000 1.70
1
SOUTH AFRICA カ 券 265,895,146 264,546,256 2026/12/21
Brazil Notas do
110.55 111.00 10.000000
国債証
8,210,000 1.58
2 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
245,421,451 246,427,103 2023/01/01
}
Brazil Notas do
116.13 117.41 10.000000
国債証
7,250,000 1.48
3 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
227,666,291 230,176,445 2027/01/01
}
Brazil Notas do
113.61 114.60 10.000000
国債証
6,390,000 1.27
▶ Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
196,314,779 198,024,392 2025/01/01
}
Brazil Letras do
78.06 81.28 －
国債証
8,800,000 1.24
5 ブラジル
Tesouro Nacional 券
185,750,845 193,428,801 2023/07/01
Poland Government 102.91 103.22 2.500000
ポーラン 国債証
6,240,000 1.19
6
ド 券
Bond 184,686,849 185,250,062 2026/07/25
121.77 118.66 10.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,550,000,000 1.15
7
ア 券
183,947,986 179,256,859 2024/07/24
Brazil Letras do
86.26 90.12 －
国債証
7,200,000 1.13
8 ブラジル
Tesouro Nacional 券
167,939,815 175,460,613 2022/01/01
Poland Government 104.22 105.15 2.750000
ポーラン 国債証
5,700,000 1.11
9
ド 券
Bond 170,858,127 172,382,694 2028/04/25
REPUBLIC OF
90.96 88.36 8.750000
南アフリ 国債証
23,520,000 1.05
10
SOUTH AFRICA カ 券
167,737,152 162,933,012 2048/02/28
Brazil Letras do
89.82 93.02 －
国債証
6,030,000 0.98
11 ブラジル
Tesouro Nacional 券
146,462,233 151,680,009 2021/07/01
106.12 104.48 7.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,335,000,000 0.97
12
ア 券
152,732,904 150,378,340 2022/05/04
Brazil Notas do
105.74 105.10 10.000000
国債証
5,030,000 0.92
13 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
143,823,683 142,958,652 2021/01/01
}
102.81 106.78 7.750000
国債証
Mexican Bonos 22,950,000 0.92
14 メキシコ
券
137,322,288 142,626,313 2031/05/29
101.20 103.96 7.500000
国債証
Mexican Bonos 23,230,000 0.90
15 メキシコ
券
136,831,799 140,557,872 2027/06/03
111.91 109.30 7.500000
コロンビ 国債証
Colombian TES 3,810,000,000 0.89
16
ア 券
141,567,728 138,264,610 2026/08/26
123/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
103.15 104.22 8.000000
国債証
Mexican Bonos 22,750,000 0.89
17 メキシコ
券
136,576,798 138,004,407 2023/12/07
101.94 99.61 6.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,090,000,000 0.87
18
ア 券
138,429,621 135,270,647 2028/04/28
112.38 113.68 10.000000
国債証
Mexican Bonos 20,350,000 0.87
19 メキシコ
券
133,110,436 134,646,287 2024/12/05
Thailand Government 118.38 123.84 3.775000
国債証
29,000,000 0.84
20 タイ
券
Bond 124,627,870 130,367,420 2032/06/25
98.32 99.70 6.500000
国債証
Mexican Bonos 21,950,000 0.82
21 メキシコ
券
125,610,481 127,365,753 2021/06/10
Thailand Government 102.72 105.17 2.125000
国債証
32,900,000 0.81
22 タイ
券
Bond 122,680,063 125,610,930 2026/12/17
Thailand Government 125.49 129.94 4.875000
国債証
26,050,000 0.79
23 タイ
券
Bond 118,667,569 122,875,104 2029/06/22
Poland Government 100.49 100.54 1.750000
ポーラン 国債証
4,230,000 0.79
24
ド 券
Bond 122,253,727 122,320,251 2021/07/25
Thailand Government 104.64 104.77 3.650000
国債証
30,600,000 0.75
25 タイ
券
Bond 116,240,905 116,377,531 2021/12/17
97.92 99.50 6.500000
国債証
Mexican Bonos 19,450,000 0.72
26 メキシコ
券
110,846,724 112,638,664 2022/06/09
Thailand Government 116.75 122.81 3.400000
国債証
25,100,000 0.72
27 タイ
券
Bond 106,374,456 111,900,430 2036/06/17
109.50 111.38 8.500000
国債証
Mexican Bonos 17,230,000 0.72
28 メキシコ
券
109,806,594 111,690,304 2029/05/31
Indonesia Treasury 106.17 106.98 8.375000
インドネ 国債証
13,150,000,000 0.71
29
シア 券
Bond 110,294,704 111,138,250 2024/03/15
REPUBLIC OF
南アフリ 国債証 94.91 93.86 8.000000
15,100,000 0.71
30
SOUTH AFRICA カ 券 112,364,219 111,124,693 2030/01/31
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 95.87%
合計 95.87%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ルーマニア・レイ買 / 円
200,000 5,037,000
買建 5,118,000 0.03%
為替予約取引 日本
売 2020 年 1 月
チェコ・コルナ買 / 円売
1,900,000 9,121,710
買建 9,139,000 0.06%
2020 年 1 月
ハンガリー・フォリント
買建 15,000,000 5,547,750 5,560,500 0.04%
買 / 円売 2020 年 1 月
南アフリカ・ランド買 /
9,855,000 74,127,161
買建 77,066,100 0.50%
円売 2020 年 1 月
ポーランド・ズロチ買 /
2,733,000 77,441,570
買建 78,519,090 0.50%
円売 2020 年 1 月
トルコ・リラ買 / 円売
1,809,000 34,097,701
買建 33,195,150 0.21%
2020 年 1 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
11,300,000 63,314,869
買建 65,540,000 0.42%
2020 年 1 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
126/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 1,156,387,851 99.95
内 日本 1,156,387,851 99.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 580,720 0.05
純資産総額
1,156,968,571 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.3830 3.3004
350,378,091 99.95
1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 日本 信託受
1,185,363,342 1,156,387,851
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.95%
合計 99.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
564,311,815 564,311,815 0.9372 0.9372
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
1,027,403,305 1,027,403,305 1.0585 1.0585
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 1,003,198,295 － 1.0388 －
2019 年 1 月末日 1,018,766,696 － 1.0868 －
2 月末日 1,023,002,703 － 1.0921 －
3 月末日 1,052,605,351 － 1.1277 －
▶ 月末日 1,061,451,566 － 1.1192 －
5 月末日 1,081,284,658 － 1.1384 －
6 月末日 1,097,236,701 － 1.1552 －
7 月末日 1,132,698,898 － 1.2053 －
8 月末日 1,178,309,406 － 1.2504 －
9 月末日 1,182,150,419 － 1.3090 －
10 月末日 1,191,673,903 － 1.3520 －
11 月末日 1,190,699,689 － 1.3396 －
第 3 計算期間末
1,183,900,381 1,183,900,381 1.3333 1.3333
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 1,156,968,571 － 1.3002 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 6.3
第 2 計算期間 12.9
第 3 計算期間 26.0
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 639,909,329 38,785,261
第 2 計算期間 587,481,644 218,964,687
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 3 計算期間 281,360,657 364,052,038
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
373,725,087,140 98.25
投資証券
内 日本 373,725,087,140 98.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,672,638,512 1.75
純資産総額
380,397,725,652 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 6,618,080,000 1.74
内 日本 6,618,080,000 1.74
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
796,606.76 795,000.00
投資証
33,047 6.91
1 日本ビルファンド 日本
券
26,325,463,656 26,272,365,000
718,208.61 720,000.00
投資証
34,126 6.46
2 ジャパンリアルエステイト 日本
券
24,509,587,167 24,570,720,000
193,193.30 185,600.00
投資証
110,169 5.38
3 野村不動産マスターＦ 日本
券
21,283,913,747 20,447,366,400
229,198.61 235,300.00
投資証
67,996 4.21
▶ オリックス不動産投資 日本
券
15,584,589,257 15,999,458,800
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
202,835.53 203,600.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
76,624 4.10
5 日本
人 券
15,542,069,662 15,600,646,400
219,043.82 233,300.00
投資証
64,498 3.96
6 日本リテールファンド 日本
券
14,127,888,717 15,047,383,400
284,955.59 276,400.00
投資証
49,031 3.56
7 日本プロロジスリート 日本
券
13,971,657,742 13,552,168,400
293,518.56 283,600.00
投資証
46,008 3.43
8 大和ハウスリート投資法人 日本
券
13,504,202,178 13,047,868,800
135,694.22 134,900.00
投資証
84,997 3.01
9 ＧＬＰ投資法人 日本
券
11,533,602,168 11,466,095,300
346,826.15 344,000.00
投資証
32,367 2.93
10 アドバンス・レジデンス 日本
券
11,225,722,291 11,134,248,000
495,288.94 476,500.00
投資証
21,602 2.71
11 日本プライムリアルティ 日本
券
10,699,231,844 10,293,353,000
532,551.07 544,000.00
投資証
17,100 2.45
12 ＡＰＩ投資法人 日本
券
9,106,623,414 9,302,400,000
63,340.31 61,900.00
投資証
149,692 2.44
13 インヴィンシブル投資法人 日本
券
9,481,539,046 9,265,934,800
91,041.53 91,400.00
投資証
99,782 2.40
14 積水ハウス・リート投資 日本
券
9,084,306,776 9,120,074,800
82,265.59 81,200.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
109,935 2.35
15 日本
人 券
9,043,868,506 8,926,722,000
818,464.44 838,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
10,557 2.33
16 日本
人 券
8,640,529,165 8,846,766,000
664,293.71 686,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
11,340 2.05
17 日本
投資法人 券
7,533,090,739 7,779,240,000
154,535.76 165,700.00
投資証
43,951 1.91
18 産業ファンド 日本
券
6,792,001,383 7,282,680,700
168,568.20 180,500.00
投資証
39,263 1.86
19 森ヒルズリート 日本
券
6,618,493,312 7,086,971,500
819,842.42 834,000.00
投資証
7,877 1.73
20 大和証券オフィス投資法人 日本
券
6,457,898,784 6,569,418,000
268,706.72 277,100.00
日本ロジスティクスファンド投 投資証
22,298 1.62
21 日本
資法人 券
5,991,622,621 6,178,775,800
192,232.37 197,200.00
投資証
29,022 1.50
22 ヒューリックリート投資法 日本
券
5,578,967,984 5,723,138,400
453,550.40 456,500.00
投資証
12,121 1.45
23 フロンティア不動産投資 日本
券
5,497,484,498 5,533,236,500
138,049.75 148,700.00
投資証
36,829 1.44
24 イオンリート投資 日本
券
5,084,234,384 5,476,472,300
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173,573.39 175,800.00
投資証
30,559 1.41
25 ジャパンエクセレント投資法人 日本
券
5,304,229,356 5,372,272,200
443,964.18 478,000.00
投資証
11,085 1.39
26 日本リート投資法人 日本
券
4,921,343,030 5,298,630,000
115,640.37 118,000.00
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 投資証
43,783 1.36
27 日本
人 券
5,063,082,397 5,166,394,000
155,224.27 161,300.00
投資証
31,729 1.35
28 ラサールロジポート投資 日本
券
4,925,111,120 5,117,887,700
20,467.42 22,480.00
投資証
219,243 1.30
29 インベスコ・オフィス・ Jリート 日本
券
4,487,339,366 4,928,582,640
344,670.86 344,000.00
投資証
14,209 1.28
30 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
4,897,428,327 4,887,896,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.25%
合計 98.25%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
不動産投信指 東証 REIT 指数先物 2020
3,110 6,661,742,100
日本 買建 6,618,080,000 1.74%
数先物取引 年 3 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 834,957,033 100.39
内 日本 834,957,033 100.39
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △ 3,266,222 △ 0.39
純資産総額
831,690,811 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（売建） 849,374,236 △ 102.13
内 日本 849,374,236 △ 102.13
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.5838 2.5654
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
325,468,556 100.39
1 日本 信託受
クス・マザーファンド
840,956,623 834,957,033
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 100.39%
合計 100.39%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル売 / 円買 2020 年 1
747,600 55,398,579
売建 57,168,972 △ 6.87%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル売 / 円買
198,300 16,337,937
売建 16,603,659 △ 2.00%
2020 年 1 月
ユーロ売 / 円買 2020 年 1
411,100 49,676,938
売建 50,372,083 △ 6.06%
月
英ポンド売 / 円買 2020 年
318,200 44,985,903
売建 45,633,062 △ 5.49%
1 月
米ドル売 / 円買 2020 年 1
5,727,600 626,171,607
売建 627,000,372 △ 75.39%
月
イスラエル・シュケル
22,800 718,842
売建 721,620 △ 0.09%
売 / 円買 2020 年 1 月
ニュージーランド・ドル
50,800 3,578,352
売建 3,731,768 △ 0.45%
売 / 円買 2020 年 1 月
シンガポール・ドル売 /
386,900 30,941,769
売建 31,338,900 △ 3.77%
円買 2020 年 1 月
香港ドル売 / 円買 2020 年
1,196,000 16,696,160
売建 16,803,800 △ 2.02%
1 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
451,251,233 451,251,233 1.0301 1.0301
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
767,151,864 767,151,864 1.0317 1.0317
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 714,142,032 － 0.9633 －
2019 年 1 月末日 795,758,079 － 1.0649 －
2 月末日 801,504,997 － 1.0702 －
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3 月末日 831,168,222 － 1.1093 －
▶ 月末日 786,519,395 － 1.0977 －
5 月末日 785,577,570 － 1.0913 －
6 月末日 794,483,276 － 1.1031 －
7 月末日 808,107,974 － 1.1247 －
8 月末日 819,742,359 － 1.1399 －
9 月末日 827,250,529 － 1.1687 －
10 月末日 840,074,198 － 1.1886 －
11 月末日 843,044,057 － 1.1784 －
第 3 計算期間末
839,510,983 839,510,983 1.1735 1.1735
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 831,690,811 － 1.1577 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 3.0
第 2 計算期間 0.2
第 3 計算期間 13.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 464,575,492 36,518,861
第 2 計算期間 460,818,025 155,301,672
第 3 計算期間 207,870,721 236,041,881
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 342,852,682 1.24
内 アメリカ 342,852,682 1.24
26,811,231,950 97.06
投資証券
内 ガーンジィ 53,211,045 0.19
内 マン島 7,760,179 0.03
内 韓国 4,347,816 0.02
内 香港 520,594,504 1.88
内 シンガポール 1,128,142,660 4.08
内 イスラエル 18,946,294 0.07
内 イギリス 1,466,783,939 5.31
内 アイルランド 36,285,113 0.13
内 オランダ 65,837,317 0.24
内 ベルギー 269,199,991 0.97
内 フランス 921,956,674 3.34
内 ドイツ 69,538,509 0.25
内 スペイン 172,304,424 0.62
内 イタリア 4,748,474 0.02
内 カナダ 523,702,750 1.90
内 アメリカ 19,585,319,651 70.90
内 オーストラリア 1,841,752,245 6.67
内 ニュージーランド 120,800,365 0.44
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 470,575,662 1.70
純資産総額
27,624,660,294 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 532,903,483 1.93
内 ドイツ 177,192,840 0.64
内 アメリカ 355,710,643 1.29
為替予約取引（買建） 317,909,000 1.15
内 日本 317,909,000 1.15
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
10,022.32 9,714.68
投資証
PROLOGIS INC 115,202 4.05
1 アメリカ
券
1,154,600,372 1,119,151,164
62,040.10 63,818.70
投資証
EQUINIX INC 15,500 3.58
2 アメリカ
券
961,622,034 989,189,850
16,543.01 16,169.96
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,347 3.30
3 アメリカ
券
932,151,475 911,128,759
9,246.64 8,869.97
投資証
WELLTOWER INC 74,200 2.38
▶ アメリカ
券
686,105,367 658,152,338
23,071.47 23,187.27
投資証
5 PUBLIC STORAGE アメリカ 27,500 2.31
券
634,468,095 637,650,156
AVALONBAY COMMUNITIES 23,477.83 22,880.51
投資証
25,600 2.12
6 アメリカ
券
INC 601,032,903 585,741,066
9,312.49 8,868.88
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 63,800 2.05
7 アメリカ
券
594,143,551 565,834,672
13,234.08 12,947.80
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 37,878 1.78
8 アメリカ
券
501,280,945 490,436,799
8,376.51 8,025.27
投資証
REALTY INCOME CORP 59,217 1.72
9 アメリカ
券
496,033,635 475,232,414
1,125.72 1,149.51
投資証
LINK REIT 391,500 1.63
10 香港
券
440,722,231 450,036,689
6,380.44 6,335.85
投資証
VENTAS INC 67,779 1.55
11 アメリカ
券 432,465,475 429,437,902
UNIBAIL-RODAMCO- 投資証 17,389.03 17,278.14
23,700 1.48
12 フランス
WESTFIELD 券 412,120,520 409,491,918
投資証 15,175.48 15,084.22
BOSTON PROPERTIES INC 26,100 1.43
13 アメリカ
券
396,081,750 393,698,163
34,178.88 32,838.41
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,967 1.42
14 アメリカ
券
409,019,478 392,977,358
ALEXANDRIA REAL ESTATE 17,796.26 17,573.42
投資証
20,600 1.31
15 アメリカ
券
EQUIT 366,605,180 362,012,534
投資信
VANGUARD REAL ESTATE 9,950.56 10,083.90
34,000 1.24
16 アメリカ 託受益
ETF 338,321,280 342,852,682
証券
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,814.33 3,723.94
投資証
89,500 1.21
17 アメリカ
券
INC 341,388,522 333,293,024
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1,132.64 1,051.38
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 302,050 1.15
18
ラリア 券
342,133,442 317,570,779
3,340.26 3,233.11
投資証
INVITATION HOMES INC 97,997 1.15
19 アメリカ
券
327,337,278 316,835,629
301.25 300.72
オースト 投資証
SCENTRE GROUP 1,004,270 1.09
20
ラリア 券
302,590,476 302,007,690
MID-AMERICA APARTMENT 14,898.62 14,242.80
投資証
20,828 1.07
21 アメリカ
券
COMM 310,310,193 296,649,038
HOST HOTELS & RESORTS 1,919.05 2,066.30
投資証
134,200 1.00
22 アメリカ
券
INC 257,543,788 277,297,675
9,116.59 8,719.88
投資証
WP CAREY INC 31,400 0.99
23 アメリカ
券
286,262,093 273,804,245
5,260.30 5,077.01
投資証
UDR INC 53,400 0.98
24 アメリカ
券
280,902,966 271,112,355
18,012.65 16,341.96
投資証
SUN COMMUNITIES INC 16,500 0.98
25 アメリカ
券
297,209,547 269,642,498
11,612.26 11,450.11
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,500 0.97
26 アメリカ
券
272,888,542 269,077,717
1,281.85 1,290.74
投資証
SEGRO PLC 198,010 0.93
27 イギリス
券
253,841,032 255,580,631
EQUITY LIFESTYLE 8,099.33 7,615.51
投資証
33,500 0.92
28 アメリカ
券
PROPERTIES 271,329,175 255,119,773
3,851.58 3,762.29
投資証
DUKE REALTY CORP 66,500 0.91
29 アメリカ
券
256,130,683 250,192,312
2,709.41 2,765.29
投資証
VICI PROPERTIES INC 84,300 0.84
30 アメリカ
券
228,410,798 233,114,318
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 1.24%
投資証券 97.06%
合計 98.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
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該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REIT IDXFTRS
不動産投信指
89 349,457,725
アメリカ 買建 355,710,643 1.29%
数先物取引 2020 年 3 月
STOXX600 REIT IDXFTR
150 172,107,736
ドイツ 買建 177,192,840 0.64%
2020 年 3 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 1
1,040,000 126,125,498
買建 127,431,200 0.46%
為替予約取引 日本
月
米ドル買 / 円売 2020 年 1
1,740,000 189,727,207
買建 190,477,800 0.69%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 593,268,893 99.99
内 日本 593,268,893 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 37,203 0.01
純資産総額
593,306,096 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 12 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.5837 2.5654
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
231,257,852 99.99
1 日本 信託受
ス・マザーファンド
597,512,372 593,268,893
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
312,291,612 312,291,612 1.0273 1.0273
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
561,256,874 561,256,874 1.0501 1.0501
(2018 年 11 月 30 日 )
2018 年 12 月末日 509,704,837 － 0.9568 －
2019 年 1 月末日 562,799,972 － 1.0460 －
2 月末日 576,459,575 － 1.0705 －
3 月末日 594,490,421 － 1.1096 －
▶ 月末日 555,104,099 － 1.1058 －
5 月末日 542,130,864 － 1.0747 －
6 月末日 544,701,664 － 1.0774 －
7 月末日 556,927,244 － 1.1040 －
8 月末日 554,980,999 － 1.0958 －
9 月末日 575,271,163 － 1.1413 －
10 月末日 593,512,763 － 1.1797 －
11 月末日 597,474,293 － 1.1759 －
第 3 計算期間末
595,752,247 595,752,247 1.1725 1.1725
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 593,306,096 － 1.1637 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 2.7
第 2 計算期間 2.2
第 3 計算期間 11.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 323,203,250 29,221,075
第 2 計算期間 333,551,014 103,078,923
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第 3 計算期間 146,810,171 173,148,380
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
前記「ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同
じ。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」
と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約
（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位を
もって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の いずれか
と同じ日付の日 を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
れます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる
販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
る申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FWO 日
本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」 を除きます。） その他やむを得ない事情 （投
資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに
*
関する障害等 ） が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの
受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受
益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、
信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信
託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
* 「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッ
ジなし）」に限ります。
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２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、
委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、 後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の いずれか と 同じ日付
の日を請求受付日とする 一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸインデック
ス」、「 FWO 日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」 を除きます。） その他やむ
を得ない事情 （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、
自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少なら
*
びに資金の受渡しに関する障害等 ） があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができま
す。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一
部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付
日から起算して次の日から受益者に支払います。
ファンド名 解約代金支払開始日
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
▶ 営業日目
FWO 日本債券インデックス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
5 営業日目
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
6 営業日目
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を 委託会社の指定する預金口
座等に払込みます 。 受託会社は、 委託会社の指定する預金口座等 に一部解約金を 払込んだ 後は、受益者に対
する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。
* 「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッ
ジなし）」に限ります。
※「１ 申込（販売）手続等」「２ 換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。
［別表Ａ］
ファンド名 該当日
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所の休業日
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
商品取引所における米国債先物取引の休業日
ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
業日
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所または
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） オーストラリア証券取引所の休業日
［別表Ｂ］
ファンド名 価額
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
FWO 日本債券インデックス
申込受付日の基準価額
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
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FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
申込受付日の翌営業日の基準価額
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をいいま
す。
*
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。 ）を法令および 一般 社団
法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額をいいます。
* 「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 」は除きます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店
頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直
近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3 ．価格情報会社の提供する価額
・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時において知
り得る直近の日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資
産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FWO 日本債券インデックス」お
よび「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」 を除きます。） 。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
ホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 1 月 11 日から 2017 年 11 月 30 日
までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日
の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
ます。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、 特定の指数が改廃された場合 （「 FWO
外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジ
なし）」 を除きます。）、 もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
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5 ．前 2. から前 4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は 適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前 2. から前 4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の
業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び
投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1. から 7. までに定める以外の方法によって変更すること
ができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この
場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由など
の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2. から前 5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
7 ．前 1. から前 6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. までの規
定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を
記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告書） を 計
算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付
を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ． 委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用
報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される 受益権 の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の 1
か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自
動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信託
財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日から起算
して 5 営業日までに支払います。
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上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、 原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に 収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に
記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
よる償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
1,337,664 －
金銭信託
2,601,446 3,206,818
コール・ローン
2,014,707,269 2,849,521,064
親投資信託受益証券
－ 2,770,000
未収入金
2,018,646,379 2,855,497,882
流動資産合計
2,018,646,379 2,855,497,882
資産合計
負債の部
流動負債
1,531,637 2,703,040
未払解約金
212,032 286,284
未払受託者報酬
2,014,714 2,720,116
未払委託者報酬
52,954 72,340
その他未払費用
3,811,337 5,781,780
流動負債合計
3,811,337 5,781,780
負債合計
純資産の部
元本等
1,797,553,299 2,416,486,034
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 217,281,743 433,230,068
106,343,778 184,788,890
（分配準備積立金）
2,014,835,042 2,849,716,102
元本等合計
2,014,835,042 2,849,716,102
純資産合計
2,018,646,379 2,855,497,882
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
1 9
受取利息
△ 100,981,651 168,984,795
有価証券売買等損益
△ 100,981,650 168,984,804
営業収益合計
営業費用
2,334 2,634
支払利息
377,289 518,930
受託者報酬
3,585,033 4,930,598
委託者報酬
94,483 130,525
その他費用
4,059,139 5,582,687
営業費用合計
△ 105,040,789 163,402,117
営業利益又は営業損失（△）
△ 105,040,789 163,402,117
経常利益又は経常損失（△）
△ 105,040,789 163,402,117
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△ 4,286,978 △ 17,114,351
期首剰余金又は期首欠損金（△） 202,098,240 217,281,743
185,831,267 99,872,900
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
185,831,267 99,872,900
額
69,893,953 64,441,043
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
69,893,953 64,441,043
額
－ －
※１ ※１
分配金
217,281,743 433,230,068
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,106,392,276 円 1,797,553,299 円
期中追加設定元本額 1,072,657,156 円 1,209,913,301 円
期中一部解約元本額 381,496,133 円 590,980,566 円
2. 計算期間末日における受益権 1,797,553,299 口 2,416,486,034 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信 を補填した額（ 103,549,056
託約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定され
（ 117,542,288 円）及び分配準 る収益調整金（ 248,443,498
備積立金（ 106,343,778 円）よ 円）及び分配準備積立金
り分配対象額は 223,886,066 円 （ 81,239,834 円）より分配対象
（ 1 万口当たり 1,245.50 円）で 額は 433,232,388 円（ 1 万口当た
あり、分配を行っておりませ り 1,792.82 円）であり、分配を
ん。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 100,242,073 174,749,313
合計 △ 100,242,073 174,749,313
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.1209 円 1.1793 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,209 円 ) (11,793 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザーファ
2,555,624,273 2,849,521,064
証券 ンド
親投資信託受益証券 合計 2,849,521,064
合計 2,849,521,064
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
5,748,360,758 －
コール・ローン
11,179,224,344 15,866,424,459
株式
※ 2 ※ 3 140,729,270,900 162,602,439,840
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派生商品評価勘定
26,461,940 76,885,750
未収入金
76,903,429 44,835,510
未収配当金
875,753,046 717,704,956
未収利息
1,251,373 1,374,718
前払金
21,520,000 －
その他未収収益
※ ▶ 30,930,674 32,184,457
差入委託証拠金
－ 39,360,000
流動資産合計
158,689,676,464 179,381,209,690
資産合計
158,689,676,464 179,381,209,690
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
7,672,420 －
前受金
－ 86,417,200
未払金
1,030,901,154 1,370,527,390
未払解約金
23,803,900 123,739,000
受入担保金
15,009,839,092 13,103,577,689
その他未払費用
174,575 10,575
流動負債合計
16,072,391,141 14,684,271,854
負債合計
16,072,391,141 14,684,271,854
純資産の部
元本等
元本
※ 1 134,890,694,102 147,704,616,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,726,591,221 16,992,320,869
元本等合計
142,617,285,323 164,696,937,836
純資産合計
142,617,285,323 164,696,937,836
負債純資産合計 158,689,676,464 179,381,209,690
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 (1) 株式
法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 128,627,233,302 円 134,890,694,102 円
期中追加設定元本額 18,705,077,077 円 33,001,020,844 円
期中一部解約元本額 12,441,616,277 円 20,187,097,979 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックスファ 4,208,196,163 円 3,765,431,907 円
ンド
ダイワ・トピックス・インデッ 8,873,990,627 円 7,517,011,572 円
クスファンドＶＡ
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適格機関投資家専用・ダイワ・ 50,893,960 円 5,764,295 円
トピックスインデックスファン
ドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファン 65,059,832 円 59,609,321 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 1,060,778,978 円 777,014,581 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 59,055,392 円 46,976,403 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 1,449,339,094 円 1,145,153,691 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
日本株式インデックスファンド 4,513,952 円 46,927,453 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸインデッ 39,579,272 円 50,758,188 円
クス
為替ヘッジ付米国国債プラス日 19,750,054 円 16,362,055 円
本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 687,039 円 7,650,621 円
2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 766,287,386 円 1,290,732,581 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,279,701,333 円 1,996,082,570 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 18,821,903 円 64,246,554 円
ＤＣダイワ日本株式インデック 65,506,653,858 円 65,235,675,867 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 2,604,113,138 円 2,856,480,263 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 2,907,019,868 円 3,215,288,075 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 2,813,203,474 円 2,971,577,942 円
年金ダイワ日本株式インデック 4,626,136,087 円 4,856,558,312 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 15,110,700 円 13,563,401 円
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 52,614,491 円 55,375,861 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 16,862,669 円 24,888,377 円
2040
ダイワつみたてインデックス日 9,822,989 円 266,294,654 円
本株式
ダイワつみたてインデックスバ －円 431,467 円
ランス３０
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ダイワつみたてインデックスバ －円 315,899 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ －円 2,320,710 円
ランス７０
ダイワ世界分散バランスファン 350,718 円 －円
ド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン 359,201 円 －円
ド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン 712,052 円 －円
ド２０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界分散バランスファン 4,149,572 円 －円
ド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン 4,912,940 円 －円
ド３０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン 9,756,807 円 －円
ド３０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界バランスファンド４ 184,587,297 円 150,205,619 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 162,072,230 円 158,266,050 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 9,658,927,568 円 8,647,121,514 円
ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 11,433,435 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 14,487,998 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 823,275,779 円 730,190,060 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２ 129,734,372 円 124,454,938 円
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３ 221,128,598 円 216,391,069 円
０ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩ 140,301,263 円 152,878,769 円
Ｘファンド
ダイワファンドラップ ＴＯＰ 8,504,620,250 円 10,075,963,979 円
ＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデックス 292,440,998 円 13,126,419,796 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 1,905,520,921 円 2,555,624,273 円
ン ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワ・インデックスセレクト 1,400,114,800 円 1,351,353,152 円
ＴＯＰＩＸ
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ダイワライフスタイル２５ 181,369,214 円 182,799,162 円
ダイワライフスタイル５０ 649,148,174 円 662,351,711 円
ダイワライフスタイル７５ 544,757,466 円 530,142,751 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ 13,598,340,190 円 12,751,961,504 円
ンデックス（確定拠出年金専用
ファンド）
計 134,890,694,102 円 147,704,616,967 円
2. 期末日における受益権の総数 134,890,694,102 口 147,704,616,967 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下 株券貸借取引契約により、以下
のとおり有価証券の貸付を行っ のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。 ております。
株式 14,441,000,290 円 株式 12,524,034,910 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金 先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお 代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。 り差入を行っております。
株式 680,300,000 円 株式 565,900,000 円
5. ※ ▶ その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当 貸付有価証券に係る配当金相当
額の未入金分 28,279,195 円が含 額の未入金分 29,453,875 円が含
まれております。 まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
物取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 9,360,479,994 8,993,918,872
合計 △ 9,360,479,994 8,993,918,872
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 9 月 20 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2019 年 9 月 20 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
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2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,849,310,000 － 1,868,160,000 18,850,000 2,308,972,800 － 2,385,935,000 76,962,200
合計 1,849,310,000 － 1,868,160,000 18,850,000 2,308,972,800 － 2,385,935,000 76,962,200
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.0573 円 1.1150 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,573 円 ) (11,150 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,300 2,905.00 9,586,500 貸付株式数 100 株
日本水産 91,300 666.00 60,805,800
マルハニチロ 13,200 2,938.00 38,781,600
ホウスイ 600 870.00 522,000 貸付株式数 200 株
カネコ種苗 2,800 1,522.00 4,261,600
サカタのタネ 10,900 3,535.00 38,531,500
ホクト 7,000 2,001.00 14,007,000 貸付株式数 2,400 株
ホクリヨウ 1,400 680.00 952,000
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800 株
ヒノキヤグループ 2,300 2,233.00 5,135,900 貸付株式数
(200 株 )
ショーボンドＨＤ 13,000 4,260.00 55,380,000 貸付株式数 100 株
ミライト・ホールディングス 27,200 1,638.00 44,553,600 貸付株式数 10,600 株
1,800 株
タマホーム 4,400 1,842.00 8,104,800 貸付株式数
(1,800 株 )
サンヨーホームズ 900 679.00 611,100
1,400 株
日本アクア 3,600 657.00 2,365,200 貸付株式数
(1,400 株 )
ファーストコーポレーション 2,800 673.00 1,884,400 貸付株式数 1,000 株
ベステラ 1,600 1,258.00 2,012,800
スペースバリューＨＤ 11,100 515.00 5,716,500
住石ホールディングス 18,400 150.00 2,760,000 貸付株式数 7,100 株
日鉄鉱業 2,100 4,570.00 9,597,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,500 1,203.00 4,210,500
国際石油開発帝石 366,200 1,061.50 388,721,300
石油資源開発 11,900 2,839.00 33,784,100
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,400 1,577.00 6,938,800
ダイセキ環境ソリューション 1,700 1,000.00 1,700,000
第一カッター興業 1,100 1,827.00 2,009,700
安藤・間 54,400 905.00 49,232,000
東急建設 26,800 784.00 21,011,200
コムシスホールディングス 32,400 3,190.00 103,356,000
ミサワホーム 6,300 1,198.00 7,547,400
ビーアールホールディングス 10,000 484.00 4,840,000
高松コンストラクションＧＰ 5,700 2,733.00 15,578,100
東建コーポレーション 2,800 7,300.00 20,440,000
ソネック 900 807.00 726,300 貸付株式数 100 株
ヤマウラ 3,900 879.00 3,428,100
大成建設 70,300 4,345.00 305,453,500
大 林 組
210,700 1,180.00 248,626,000
清水建設 213,900 1,065.00 227,803,500
飛島建設 6,100 1,470.00 8,967,000
長谷工コーポレーシヨン 81,600 1,428.00 116,524,800
松井建設 8,300 782.00 6,490,600
錢 高 組
900 4,005.00 3,604,500 貸付株式数 100 株
鹿島建設 165,500 1,460.00 241,630,000
不動テトラ 5,500 1,543.00 8,486,500
大末建設 2,500 964.00 2,410,000
鉄建建設 4,600 2,846.00 13,091,600 貸付株式数 1,600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西松建設 16,300 2,434.00 39,674,200
三井住友建設 51,200 610.00 31,232,000 貸付株式数 2,100 株
大豊建設 4,800 2,999.00 14,395,200
前田建設 52,900 994.00 52,582,600 貸付株式数 20,600 株
佐田建設 4,600 411.00 1,890,600 貸付株式数 1,600 株
ナカノフドー建設 5,800 476.00 2,760,800 貸付株式数 1,200 株
奥 村 組
11,400 3,095.00 35,283,000 貸付株式数 100 株
東鉄工業 9,000 3,275.00 29,475,000
イチケン 1,500 1,788.00 2,682,000
富士ピー・エス 3,100 580.00 1,798,000
淺沼組 2,400 4,375.00 10,500,000
戸田建設 87,600 682.00 59,743,200 貸付株式数 33,200 株
熊 谷 組
9,800 3,275.00 32,095,000 貸付株式数 2,500 株
北野建設 1,300 2,606.00 3,387,800 貸付株式数 100 株
植 木 組
900 2,545.00 2,290,500
矢作建設 9,300 764.00 7,105,200
ピーエス三菱 6,900 699.00 4,823,100 貸付株式数 3,000 株
日本ハウスＨＬＤＧＳ 14,400 482.00 6,940,800
大東建託 25,300 13,355.00 337,881,500 貸付株式数 10,300 株
新日本建設 9,000 928.00 8,352,000 貸付株式数 200 株
ＮＩＰＰＯ 17,500 2,256.00 39,480,000
東亜道路 1,300 3,455.00 4,491,500 貸付株式数 300 株
前田道路 22,300 2,602.00 58,024,600
日本道路 2,000 7,010.00 14,020,000
東亜建設 6,600 1,577.00 10,408,200 貸付株式数 2,500 株
日本国土開発 12,300 626.00 7,699,800 貸付株式数 4,800 株
若築建設 3,800 1,701.00 6,463,800
東洋建設 23,700 504.00 11,944,800
五洋建設 83,600 637.00 53,253,200 貸付株式数 32,600 株
世紀東急 10,100 884.00 8,928,400
福 田 組 2,400 4,825.00 11,580,000 貸付株式数 600 株
日本ドライケミカル 1,600 1,462.00 2,339,200 貸付株式数 200 株
住友林業 53,500 1,594.00 85,279,000
日本基礎技術 7,000 403.00 2,821,000
巴コーポレーション 9,300 399.00 3,710,700 貸付株式数 100 株
大和ハウス 208,600 3,395.00 708,197,000
ライト工業 12,100 1,587.00 19,202,700
積水ハウス 230,500 2,394.50 551,932,250
日特建設 5,500 788.00 4,334,000 貸付株式数 2,400 株
北陸電気工事 3,700 1,048.00 3,877,600 貸付株式数 500 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユアテック 12,100 677.00 8,191,700 貸付株式数 500 株
四電工 1,100 2,785.00 3,063,500
中電工 8,500 2,582.00 21,947,000
関 電 工
30,000 1,054.00 31,620,000
きんでん 50,100 1,659.00 83,115,900
東京エネシス 7,000 938.00 6,566,000
トーエネック 2,100 3,640.00 7,644,000
住友電設 6,000 2,469.00 14,814,000
日本電設工業 11,600 2,268.00 26,308,800
協和エクシオ 32,000 2,877.00 92,064,000 貸付株式数 10,900 株
新日本空調 5,600 2,242.00 12,555,200
日本工営 4,300 3,380.00 14,534,000 貸付株式数 100 株
九電工 14,800 3,545.00 52,466,000
三機工業 15,200 1,480.00 22,496,000
日揮ホールディングス 64,900 1,622.00 105,267,800 貸付株式数 3,300 株
中外炉工業 2,300 1,708.00 3,928,400
ヤマト 6,700 722.00 4,837,400
太平電業 5,100 2,333.00 11,898,300
高砂熱学 18,300 1,901.00 34,788,300
三晃金属 900 2,630.00 2,367,000
ＮＥＣネッツエスアイ 6,200 3,445.00 21,359,000
朝日工業社 1,400 3,470.00 4,858,000 貸付株式数 100 株
明星工業 13,600 930.00 12,648,000 貸付株式数 400 株
2,100 株
大 氣 社
10,300 3,705.00 38,161,500 貸付株式数
(2,100 株 )
ダイダン 5,000 2,632.00 13,160,000
日比谷総合設備 6,800 1,949.00 13,253,200 貸付株式数 1,000 株
東芝プラントシステム 16,100 2,664.00 42,890,400
日本製粉 19,800 1,716.00 33,976,800
日清製粉Ｇ本社 76,200 2,058.00 156,819,600
日東富士製粉 500 6,360.00 3,180,000 貸付株式数 100 株
昭和産業 6,200 3,230.00 20,026,000 貸付株式数 2,100 株
鳥越製粉 6,000 945.00 5,670,000 貸付株式数 100 株
中部飼料 8,200 1,390.00 11,398,000
フィード・ワン 45,400 170.00 7,718,000
東洋精糖 1,100 1,136.00 1,249,600
日本甜菜糖 3,500 2,040.00 7,140,000
三井製糖 5,900 2,320.00 13,688,000
塩水港精糖 7,300 220.00 1,606,000 貸付株式数 2,800 株
日新製糖 3,200 2,019.00 6,460,800 貸付株式数 400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＦＵＬＬ 22,400 555.00 12,432,000 貸付株式数 7,900 株
ジェイエイシーリクルートメ
4,300 2,092.00 8,995,600 貸付株式数 1,300 株
ント
日本Ｍ＆Ａセンター 48,500 3,750.00 181,875,000 貸付株式数 1,300 株
メンバーズ 1,900 2,358.00 4,480,200 貸付株式数 500 株
中広 600 546.00 327,600
アイティメディア 1,900 791.00 1,502,900 貸付株式数 300 株
タケエイ 6,200 1,283.00 7,954,600
Ｅ・Ｊホールディングス 800 1,432.00 1,145,600
トラスト・テック 7,100 1,353.00 9,606,300
コシダカホールディングス 15,500 1,609.00 24,939,500 貸付株式数 200 株
アルトナー 1,600 754.00 1,206,400
パソナグループ 7,800 1,707.00 13,314,600 貸付株式数 1,200 株
ＣＤＳ 1,600 1,510.00 2,416,000 貸付株式数 600 株
リンクアンドモチベーション 14,200 726.00 10,309,200 貸付株式数 5,000 株
ＧＣＡ 7,700 953.00 7,338,100
エス・エム・エス 20,000 3,005.00 60,100,000
サニーサイドアップ 1,400 1,138.00 1,593,200
パーソルホールディングス 64,200 2,034.00 130,582,800
1,200 株
リニカル 3,100 1,180.00 3,658,000 貸付株式数
(600 株 )
クックパッド 22,400 372.00 8,332,800
エスクリ 2,000 802.00 1,604,000
アイ・ケイ・ケイ 3,100 723.00 2,241,300 貸付株式数 1,100 株
森永製菓 15,800 5,610.00 88,638,000
中 村 屋
1,800 4,470.00 8,046,000
江崎グリコ 20,000 5,090.00 101,800,000 貸付株式数 4,600 株
名糖産業 3,200 1,315.00 4,208,000
井村屋グループ 2,900 2,058.00 5,968,200 貸付株式数 500 株
不 二 家
3,800 2,214.00 8,413,200
山崎製パン 50,600 2,036.00 103,021,600 貸付株式数 11,500 株
第一屋製パン 1,200 995.00 1,194,000 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 4,970.00 5,467,000
亀田製菓 3,800 5,030.00 19,114,000
寿スピリッツ 6,500 7,660.00 49,790,000
カルビー 30,700 3,560.00 109,292,000
森永乳業 12,500 4,635.00 57,937,500
六甲バター 4,500 1,808.00 8,136,000
ヤクルト 46,400 6,530.00 302,992,000
明治ホールディングス 44,600 7,530.00 335,838,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
雪印メグミルク 16,300 2,666.00 43,455,800
プリマハム 10,600 2,554.00 27,072,400 貸付株式数 2,700 株
日本ハム 25,800 4,650.00 119,970,000
林兼産業 2,300 729.00 1,676,700
丸大食品 7,200 2,341.00 16,855,200 貸付株式数 2,500 株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
5,400 3,005.00 16,227,000
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 43,400 718.00 31,161,200 貸付株式数 2,100 株
900 株
学情 2,300 1,589.00 3,654,700 貸付株式数
(900 株 )
スタジオアリス 3,200 1,949.00 6,236,800 貸付株式数 900 株
クロスキャット 1,700 1,000.00 1,700,000
シミックホールディングス 3,600 1,818.00 6,544,800
システナ 23,500 1,756.00 41,266,000
ＮＪＳ 1,400 1,728.00 2,419,200
デジタルアーツ 3,200 6,320.00 20,224,000 貸付株式数 1,200 株
日鉄ソリューションズ 9,900 3,810.00 37,719,000
綜合警備保障 25,600 5,810.00 148,736,000
キューブシステム 3,500 798.00 2,793,000
いちご 84,300 439.00 37,007,700
エイジア 1,200 1,319.00 1,582,800 貸付株式数 400 株
日本駐車場開発 72,400 166.00 12,018,400 貸付株式数 5,700 株
コア 2,800 1,445.00 4,046,000 貸付株式数 100 株
カカクコム 48,100 2,654.00 127,657,400
アイロムグループ 2,300 1,456.00 3,348,800 貸付株式数 800 株
セントケア・ホールディング 4,400 516.00 2,270,400
サイネックス 1,100 683.00 751,300 貸付株式数 200 株
ルネサンス 3,600 1,746.00 6,285,600
ディップ 9,000 3,115.00 28,035,000 貸付株式数 3,800 株
ＳＢＳホールディングス 5,800 1,967.00 11,408,600 貸付株式数 2,200 株
1,500 株
オプトホールディング 3,500 1,783.00 6,240,500 貸付株式数
(1,500 株 )
新日本科学 6,900 786.00 5,423,400
ツクイ 15,100 568.00 8,576,800
キャリアデザインセンター 1,600 1,331.00 2,129,600
ベネフィット・ワン 17,600 2,425.00 42,680,000 貸付株式数 6,800 株
エムスリー 141,600 3,055.00 432,588,000 貸付株式数 55,300 株
ツカダ・グローバルＨＯＬＤ 4,200 637.00 2,675,400 貸付株式数 1,500 株
ブラス 700 695.00 486,500 貸付株式数 100 株
アウトソーシング 36,700 1,202.00 44,113,400 貸付株式数 13,300 株
ウェルネット 6,000 821.00 4,926,000 貸付株式数 700 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワールドホールディングス 2,100 1,969.00 4,134,900 貸付株式数 600 株
ディー・エヌ・エー 31,500 1,780.00 56,070,000
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 89,300 1,788.00 159,668,400
ぐるなび 11,100 1,045.00 11,599,500 貸付株式数 1,500 株
タカミヤ 6,900 723.00 4,988,700 貸付株式数 2,600 株
ジャパンベストレスキューＳ 4,400 1,081.00 4,756,400 貸付株式数 1,500 株
ファンコミュニケーションズ 17,700 505.00 8,938,500 貸付株式数 500 株
ライク 2,500 1,697.00 4,242,500 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 2,700 346.00 934,200
エスプール 12,400 711.00 8,816,400
ＷＤＢホールディングス 2,900 2,534.00 7,348,600
ティア 3,700 596.00 2,205,200
200 株
ＣＤＧ 700 1,417.00 991,900 貸付株式数
(200 株 )
1,300 株
バリューコマース 3,600 2,001.00 7,203,600 貸付株式数
(1,300 株 )
インフォマート 35,200 1,940.00 68,288,000 貸付株式数 13,400 株
サッポロホールディングス 23,100 2,679.00 61,884,900
アサヒグループホールディン 141,300 5,266.00 744,085,800 貸付株式数 52,100 株
キリンＨＤ 286,100 2,441.50 698,513,150
宝ホールディングス 50,500 1,074.00 54,237,000
オエノンホールディングス 17,800 405.00 7,209,000 貸付株式数 6,800 株
養 命 酒
2,100 2,000.00 4,200,000
コカ・コーラボトラーズＪＨ
47,300 2,646.00 125,155,800 貸付株式数 18,800 株
Ｄ
サントリー食品インター 45,100 4,755.00 214,450,500
ダイドーグループＨＤ 3,500 4,635.00 16,222,500 貸付株式数 1,300 株
伊 藤 園
20,500 5,540.00 113,570,000 貸付株式数 8,000 株
キーコーヒー 6,600 2,399.00 15,833,400
ユニカフェ 1,700 1,034.00 1,757,800 貸付株式数 600 株
ジャパンフーズ 1,000 1,238.00 1,238,000
日清オイリオグループ 8,700 3,920.00 34,104,000
不二製油グループ 16,500 3,075.00 50,737,500 貸付株式数 6,000 株
かどや製油 700 3,815.00 2,670,500 貸付株式数 100 株
Ｊ－オイルミルズ 3,500 4,365.00 15,277,500
ローソン 16,700 6,080.00 101,536,000
サンエー 5,500 5,050.00 27,775,000 貸付株式数 100 株
カワチ薬品 5,100 2,305.00 11,755,500 貸付株式数 700 株
エービーシー・マート 10,300 7,460.00 76,838,000
ハードオフコーポレーション 2,600 810.00 2,106,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高千穂交易 2,500 1,093.00 2,732,500 貸付株式数 800 株
1,800 株
アスクル 6,900 3,005.00 20,734,500 貸付株式数
(100 株 )
ゲオホールディングス 11,900 1,318.00 15,684,200 貸付株式数 4,600 株
アダストリア 9,200 2,536.00 23,331,200
ジーフット 4,100 622.00 2,550,200 貸付株式数 1,500 株
シー・ヴイ・エス・ベイエリ
1,100 671.00 738,100
ア
伊藤忠食品 1,700 5,220.00 8,874,000
くら寿司 3,400 4,885.00 16,609,000
800 株
キャンドゥ 3,100 1,635.00 5,068,500 貸付株式数
(600 株 )
エレマテック 6,100 1,057.00 6,447,700
パルグループＨＬＤＧＳ 3,400 3,575.00 12,155,000
ＪＡＬＵＸ 1,900 2,521.00 4,789,900 貸付株式数 700 株
エディオン 30,400 1,187.00 36,084,800 貸付株式数 6,000 株
あらた 5,300 4,315.00 22,869,500
サーラコーポレーション 13,500 623.00 8,410,500 貸付株式数 3,200 株
500 株
ワッツ 2,900 616.00 1,786,400 貸付株式数
(400 株 )
トーメンデバイス 1,000 2,825.00 2,825,000 貸付株式数 200 株
ハローズ 2,500 2,580.00 6,450,000
ＪＰホールディングス 20,100 294.00 5,909,400 貸付株式数 7,800 株
フジオフードシステム 2,800 3,570.00 9,996,000 貸付株式数 1,000 株
あみやき亭 1,400 3,645.00 5,103,000
東京エレクトロンデバイス 2,400 2,255.00 5,412,000
ひらまつ 12,100 305.00 3,690,500 貸付株式数 4,700 株
フィールズ 5,100 499.00 2,544,900
双日 366,300 351.00 128,571,300
アルフレッサホールディング
73,500 2,303.00 169,270,500
ス
大黒天物産 1,600 3,210.00 5,136,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,800 1,390.00 8,062,000 貸付株式数 100 株
ファーマライズＨＤ 1,500 634.00 951,000
キッコーマン 48,500 5,600.00 271,600,000
味 の 素
149,000 1,836.00 273,564,000
キユーピー 37,500 2,456.00 92,100,000 貸付株式数 14,600 株
ハウス食品Ｇ本社 25,200 3,840.00 96,768,000 貸付株式数 5,100 株
カ ゴ メ
25,600 2,688.00 68,812,800
焼津水産化工 3,200 1,052.00 3,366,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アリアケジャパン 6,200 7,880.00 48,856,000 貸付株式数 1,700 株
ピエトロ 900 1,640.00 1,476,000
エバラ食品工業 1,600 2,186.00 3,497,600
やまみ 300 2,158.00 647,400
ニチレイ 32,100 2,581.00 82,850,100
横浜冷凍 18,600 1,080.00 20,088,000 貸付株式数 600 株
東洋水産 34,700 4,745.00 164,651,500
イートアンド 2,300 1,785.00 4,105,500
大冷 900 1,969.00 1,772,100
ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧ
3,700 1,207.00 4,465,900 貸付株式数 200 株
Ｓ
日清食品ＨＤ 28,700 8,230.00 236,201,000
永谷園ホールディングス 3,300 2,152.00 7,101,600
800 株
一正蒲鉾 2,600 1,063.00 2,763,800 貸付株式数
(800 株 )
フジッコ 7,300 2,011.00 14,680,300
ロックフィールド 7,300 1,480.00 10,804,000 貸付株式数 2,800 株
日本たばこ産業 389,500 2,516.50 980,176,750 貸付株式数 8,100 株
ケンコーマヨネーズ 3,800 2,602.00 9,887,600 貸付株式数 1,400 株
わらべや日洋ＨＤ 4,400 1,819.00 8,003,600
なとり 3,800 1,700.00 6,460,000
イフジ産業 1,200 778.00 933,600 貸付株式数 100 株
ピックルスコーポレーション 1,500 2,785.00 4,177,500 貸付株式数 100 株
北の達人コーポ 23,500 704.00 16,544,000 貸付株式数 9,200 株
11,200 株
ユーグレナ 28,800 836.00 24,076,800 貸付株式数
(5,200 株 )
片倉工業 9,500 1,378.00 13,091,000 貸付株式数 700 株
グ ン ゼ
4,800 5,200.00 24,960,000 貸付株式数 1,500 株
ヒューリック 141,600 1,254.00 177,566,400 貸付株式数 49,500 株
神 栄
1,000 746.00 746,000 貸付株式数 100 株
ラサ商事 3,500 890.00 3,115,000
アルペン 5,000 1,840.00 9,200,000 貸付株式数 1,600 株
ハブ 1,900 1,033.00 1,962,700 貸付株式数 800 株
ラクーンホールディングス 3,200 703.00 2,249,600
クオールホールディングス 9,800 1,584.00 15,523,200
アルコニックス 7,000 1,447.00 10,129,000
神戸物産 22,800 3,390.00 77,292,000 貸付株式数 8,900 株
ソリトンシステムズ 2,900 1,099.00 3,187,100
ジンズホールディングス 3,500 6,720.00 23,520,000 貸付株式数 100 株
ビックカメラ 39,300 1,213.00 47,670,900
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣＭホールディングス 35,800 1,069.00 38,270,200 貸付株式数 13,100 株
2,000 株
ペッパーフードサービス 5,300 1,322.00 7,006,600 貸付株式数
(300 株 )
18,200 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 47,100 3,085.00 145,303,500 貸付株式数
(2,500 株 )
東京一番フーズ 1,600 626.00 1,001,600
ＤＤホールディングス 2,600 1,567.00 4,074,200 貸付株式数 1,000 株
あい ホールディングス
9,500 1,997.00 18,971,500
ディーブイエックス 2,300 954.00 2,194,200 貸付株式数 900 株
きちりホールディングス 1,700 848.00 1,441,600 貸付株式数 600 株
アークランドサービスＨＤ 4,800 1,871.00 8,980,800
Ｊ． フロント リテイリン
79,100 1,473.00 116,514,300 貸付株式数 22,700 株
グ
ドトール・日レスＨＤ 10,500 2,233.00 23,446,500
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 27,400 4,200.00 115,080,000 貸付株式数 10,400 株
ブロンコビリー 3,400 2,741.00 9,319,400 貸付株式数 1,300 株
ＺＯＺＯ 45,500 2,206.00 100,373,000 貸付株式数 27,400 株
トレジャー・ファクトリー 1,900 1,120.00 2,128,000 貸付株式数 600 株
600 株
物語コーポレーション 1,600 8,630.00 13,808,000 貸付株式数
(100 株 )
ココカラファイン 6,900 6,440.00 44,436,000 貸付株式数 200 株
三越伊勢丹ＨＤ 115,700 990.00 114,543,000
東洋紡 26,000 1,622.00 42,172,000
ユニチカ 19,300 376.00 7,256,800 貸付株式数 7,200 株
富士紡ホールディングス 3,200 3,480.00 11,136,000
日清紡ホールディングス 44,800 1,019.00 45,651,200
倉敷紡績 6,700 2,582.00 17,299,400 貸付株式数 400 株
ダイワボウＨＤ 5,600 5,580.00 31,248,000 貸付株式数 600 株
シキボウ 3,400 941.00 3,199,400
日東紡績 10,000 4,100.00 41,000,000
トヨタ紡織 19,600 1,726.00 33,829,600 貸付株式数 8,600 株
マクニカ・富士エレＨＬＤＧ
15,800 1,874.00 29,609,200
Ｓ
Ｈａｍｅｅ 2,000 1,398.00 2,796,000
1,000 株
ラクト・ジャパン 2,500 3,480.00 8,700,000 貸付株式数
(500 株 )
ウエルシアＨＤ 19,700 6,790.00 133,763,000 貸付株式数 7,600 株
クリエイトＳＤＨ 9,700 2,676.00 25,957,200
バイタルＫＳＫＨＤ 12,400 1,108.00 13,739,200 貸付株式数 4,800 株
八洲電機 5,100 882.00 4,498,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディアスホールディングス 3,800 830.00 3,154,000 貸付株式数 100 株
レスターホールディングス 6,900 2,036.00 14,048,400 貸付株式数 2,600 株
ジューテックＨＤ 1,500 1,087.00 1,630,500 貸付株式数 500 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
7,600 376.00 2,857,600 貸付株式数 2,000 株
大光 2,800 693.00 1,940,400 貸付株式数 1,000 株
ＯＣＨＩホールディングス 1,900 1,401.00 2,661,900
ＴＯＫＡＩホールディングス 35,000 1,108.00 38,780,000 貸付株式数 1,400 株
黒谷 1,500 450.00 675,000
ミサワ 1,300 842.00 1,094,600 貸付株式数 400 株
ティーライフ 900 869.00 782,100 貸付株式数 300 株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,100 820.00 902,000
エー・ピーカンパニー 1,200 517.00 620,400
三洋貿易 3,300 2,352.00 7,761,600
チムニー 2,000 2,308.00 4,616,000 貸付株式数 700 株
1,700 株
シュッピン 4,500 1,167.00 5,251,500 貸付株式数
(1,700 株 )
ビューティガレージ 1,100 2,095.00 2,304,500 貸付株式数 400 株
ウイン・パートナーズ 4,800 1,486.00 7,132,800
ネクステージ 9,500 1,195.00 11,352,500 貸付株式数 3,400 株
ジョイフル本田 19,300 1,463.00 28,235,900 貸付株式数 5,400 株
鳥貴族 2,200 1,897.00 4,173,400 貸付株式数 900 株
キリン堂ホールディングス 2,600 2,059.00 5,353,400
ホットランド 4,400 1,353.00 5,953,200 貸付株式数 1,700 株
29,000 株
すかいらーくＨＤ 74,200 2,217.00 164,501,400 貸付株式数
(2,800 株 )
ＳＦＰホールディングス 2,800 2,200.00 6,160,000
綿半ホールディングス 2,500 2,015.00 5,037,500 貸付株式数 100 株
日本毛織 21,600 1,075.00 23,220,000 貸付株式数 2,700 株
ダイトウボウ 11,500 85.00 977,500 貸付株式数 2,900 株
トーア紡コーポレーション 2,600 581.00 1,510,600 貸付株式数 100 株
ダイドーリミテツド 8,500 280.00 2,380,000
ヨシックス 1,100 2,864.00 3,150,400 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパーマー
19,300 981.00 18,933,300
ケ
三栄建築設計 2,700 1,625.00 4,387,500 貸付株式数 300 株
野村不動産ＨＬＤＧＳ 40,200 2,653.00 106,650,600
三重交通グループＨＤ 13,500 604.00 8,154,000 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,400 2,028.00 19,063,200
エー・ディー・ワークス 121,800 31.00 3,775,800
日本商業開発 4,200 1,606.00 6,745,200 貸付株式数 1,600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
プレサンスコーポレーション 10,700 1,756.00 18,789,200
ユニゾホールディングス 10,000 4,900.00 49,000,000 貸付株式数 3,600 株
日本管理センター 4,400 1,319.00 5,803,600
500 株
サンセイランディック 2,000 882.00 1,764,000 貸付株式数
(500 株 )
エストラスト 900 805.00 724,500 貸付株式数 300 株
フージャースＨＤ 13,300 707.00 9,403,100 貸付株式数 4,900 株
オープンハウス 19,200 2,920.00 56,064,000 貸付株式数 7,500 株
東急不動産ＨＤ 180,400 744.00 134,217,600
飯田ＧＨＤ 55,300 1,953.00 108,000,900
イーグランド 1,100 808.00 888,800
帝国繊維 7,400 2,042.00 15,110,800
日本コークス工業 58,200 81.00 4,714,200
ゴルフダイジェスト・オン 3,000 684.00 2,052,000 貸付株式数 1,100 株
ミタチ産業 2,000 751.00 1,502,000 貸付株式数 200 株
ＢＥＥＮＯＳ 2,300 1,539.00 3,539,700 貸付株式数 900 株
あさひ 4,900 1,263.00 6,188,700 貸付株式数 1,900 株
日本調剤 2,000 3,780.00 7,560,000
コスモス薬品 2,900 22,250.00 64,525,000 貸付株式数 1,100 株
シップヘルスケアＨＤ 10,600 4,580.00 48,548,000
トーエル 3,200 793.00 2,537,600 貸付株式数 100 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,900 1,784.00 5,173,600 貸付株式数 200 株
オンリー 1,100 801.00 881,100
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 259,000 4,113.00 1,065,267,000 貸付株式数 106,600 株
クリエイト・レストランツ・
17,800 1,841.00 32,769,800 貸付株式数 2,700 株
ホール
明治電機工業 2,100 1,560.00 3,276,000
ツルハホールディングス 14,400 13,070.00 188,208,000 貸付株式数 5,600 株
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,400 689.00 1,653,600 貸付株式数 200 株
スターティアホールディング
1,500 595.00 892,500 貸付株式数 400 株
ス
サンマルクホールディングス 5,200 2,332.00 12,126,400
フェリシモ 1,400 1,038.00 1,453,200
3,000 株
トリドールホールディングス 8,200 2,879.00 23,607,800 貸付株式数
(3,000 株 )
帝 人
53,700 2,096.00 112,555,200 貸付株式数 21,000 株
東 レ
476,500 738.00 351,657,000
ク ラ レ
103,500 1,348.00 139,518,000
旭 化 成
436,200 1,224.50 534,126,900
サカイオーベックス 1,700 1,855.00 3,153,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,100 株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
5,900 717.00 4,230,300 貸付株式数
(2,100 株 )
稲葉製作所 3,700 1,431.00 5,294,700
宮地エンジニアリングＧ 2,000 2,085.00 4,170,000 貸付株式数 700 株
トーカロ 18,400 1,112.00 20,460,800
アルファＣＯ 2,300 1,311.00 3,015,300
ＳＵＭＣＯ 79,600 1,691.00 134,603,600 貸付株式数 30,800 株
川田テクノロジーズ 1,400 6,850.00 9,590,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩ 700 株
1,900 3,715.00 7,058,500 貸付株式数
(400 株 )
ＥＳ
信和 2,800 1,100.00 3,080,000 貸付株式数 100 株
ビーロット 1,500 2,031.00 3,046,500 貸付株式数 600 株
ファーストブラザーズ 1,500 1,278.00 1,917,000 貸付株式数 100 株
ハウスドゥ 3,700 1,619.00 5,990,300 貸付株式数 800 株
シーアールイー 1,800 1,066.00 1,918,800 貸付株式数 100 株
プロパティエージェント 1,000 1,156.00 1,156,000 貸付株式数 300 株
ケイアイスター不動産 2,100 1,996.00 4,191,600
アグレ都市デザイン 1,100 532.00 585,200
ジェイ・エス・ビー 700 4,620.00 3,234,000
テンポイノベーション 700 2,146.00 1,502,200 貸付株式数 100 株
グロバルリンクマネジメント 1,100 679.00 746,900
住江織物 1,900 2,852.00 5,418,800 貸付株式数 700 株
日本フエルト 3,700 499.00 1,846,300
イチカワ 900 1,479.00 1,331,100 貸付株式数 100 株
エコナックホールディングス 11,400 133.00 1,516,200 貸付株式数 200 株
日東製網 800 1,632.00 1,305,600
芦森工業 1,400 1,392.00 1,948,800
アツギ 5,400 829.00 4,476,600
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,100 933.00 1,026,300
ジャパンミート 3,300 2,165.00 7,144,500
コメダホールディングス 14,400 2,125.00 30,600,000 貸付株式数 400 株
サツドラホールディングス 1,000 1,773.00 1,773,000 貸付株式数 300 株
デファクトスタンダード 600 447.00 268,200
アレンザホールディングス 3,300 878.00 2,897,400 貸付株式数 900 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 1,000 2,366.00 2,366,000 貸付株式数 300 株
バロックジャパン 4,600 946.00 4,351,600 貸付株式数 1,700 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 6,600 8,290.00 54,714,000 貸付株式数 2,500 株
ダイニック 2,500 768.00 1,920,000
共和レザー 3,600 803.00 2,890,800 貸付株式数 1,200 株
力の源ＨＤ 3,000 872.00 2,616,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スシローグローバルＨＬＤＧ
7,300 8,560.00 62,488,000
Ｓ
ＬＩＸＩＬビバ 6,500 1,917.00 12,460,500
セーレン 16,200 1,560.00 25,272,000
ソトー 2,600 973.00 2,529,800 貸付株式数 1,000 株
東海染工 900 1,128.00 1,015,200
小松マテーレ 10,800 830.00 8,964,000
ワコールホールディングス 17,200 3,085.00 53,062,000
ホギメディカル 7,500 3,610.00 27,075,000
レナウン 16,900 115.00 1,943,500 貸付株式数 500 株
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,700 488.00 829,600
ＴＳＩホールディングス 22,000 553.00 12,166,000
マツオカコーポレーション 1,900 2,197.00 4,174,300
ワールド 9,300 2,766.00 25,723,800
ＴＩＳ 22,000 6,610.00 145,420,000
ネオス 2,600 828.00 2,152,800 貸付株式数 1,000 株
電算システム 2,500 2,985.00 7,462,500 貸付株式数 900 株
グリー 45,500 523.00 23,796,500
コーエーテクモＨＤ 13,500 2,684.00 36,234,000
三菱総合研究所 2,800 4,190.00 11,732,000
ボルテージ 1,300 533.00 692,900 貸付株式数 400 株
100 株
電算 700 2,175.00 1,522,500 貸付株式数
(100 株 )
ＡＧＳ 3,700 795.00 2,941,500
ファインデックス 5,500 1,194.00 6,567,000
ブレインパッド 1,300 5,750.00 7,475,000 貸付株式数 400 株
ＫＬａｂ 12,700 850.00 10,795,000 貸付株式数 4,900 株
ポールトゥウィン・ピットク
8,000 1,074.00 8,592,000
ル
イーブックイニシアティブ 900 2,054.00 1,848,600 貸付株式数 300 株
ネクソン 187,700 1,501.00 281,737,700 貸付株式数 73,400 株
アイスタイル 17,000 809.00 13,753,000 貸付株式数 6,000 株
エムアップ 1,900 2,585.00 4,911,500 貸付株式数 800 株
エイチーム 4,500 1,138.00 5,121,000 貸付株式数 1,700 株
エニグモ 4,600 1,057.00 4,862,200 貸付株式数 1,800 株
テクノスジャパン 5,100 525.00 2,677,500 貸付株式数 2,000 株
ｅｎｉｓｈ 2,900 637.00 1,847,300 貸付株式数 1,100 株
8,400 株
コロプラ 21,600 1,273.00 27,496,800 貸付株式数
(4,500 株 )
オルトプラス 4,900 820.00 4,018,000 貸付株式数 1,700 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブロードリーフ 32,700 709.00 23,184,300 貸付株式数 12,700 株
クロス・マーケティングＧ 2,900 369.00 1,070,100 貸付株式数 500 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 3,500 1,022.00 3,577,000 貸付株式数 1,300 株
システム情報 3,300 1,114.00 3,676,200 貸付株式数 1,200 株
メディアドゥＨＬＤＧＳ 2,200 3,760.00 8,272,000 貸付株式数 800 株
じげん 16,300 554.00 9,030,200
ブイキューブ 4,000 547.00 2,188,000 貸付株式数 400 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,100 816.00 897,600 貸付株式数 400 株
サイバーリンクス 1,000 1,295.00 1,295,000 貸付株式数 300 株
ディー・エル・イー 4,300 183.00 786,900
フィックスターズ 7,000 1,628.00 11,396,000 貸付株式数 2,700 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧ
3,200 1,362.00 4,358,400 貸付株式数 800 株
Ｓ
オプティム 1,700 3,485.00 5,924,500 貸付株式数 1,000 株
セレス 2,100 1,219.00 2,559,900
特種東海製紙 4,200 4,055.00 17,031,000 貸付株式数 500 株
ティーガイア 5,900 2,619.00 15,452,100 貸付株式数 1,700 株
セック 1,000 3,885.00 3,885,000 貸付株式数 400 株
日本アジアグループ 6,900 384.00 2,649,600
豆蔵ホールディングス 4,500 1,443.00 6,493,500
テクマトリックス 4,600 2,325.00 10,695,000
プロシップ 1,900 1,305.00 2,479,500
ガンホー・オンライン・エン
15,900 2,397.00 38,112,300 貸付株式数 6,200 株
ター
ＧＭＯペイメントゲートウェ
10,900 7,910.00 86,219,000 貸付株式数 4,200 株
イ
ザッパラス 3,500 425.00 1,487,500 貸付株式数 1,300 株
システムリサーチ 1,700 1,829.00 3,109,300
インターネットイニシアティ
9,800 2,553.00 25,019,400
ブ
さくらインターネット 7,000 664.00 4,648,000
ヴィンクス 1,900 1,261.00 2,395,900 貸付株式数 700 株
ＧＭＯクラウド 1,200 2,917.00 3,500,400 貸付株式数 400 株
ＳＲＡホールディングス 3,500 2,546.00 8,911,000
ＭＩＮＯＲＩソリューション
1,200 2,696.00 3,235,200
ズ
システムインテグレータ 2,100 884.00 1,856,400
朝日ネット 4,600 618.00 2,842,800 貸付株式数 300 株
ｅＢＡＳＥ 3,900 1,197.00 4,668,300
アバント 4,700 1,036.00 4,869,200
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アドソル日進 2,300 2,385.00 5,485,500 貸付株式数 900 株
フリービット 3,900 933.00 3,638,700 貸付株式数 1,500 株
コムチュア 7,400 2,402.00 17,774,800
サイバーコム 1,200 2,125.00 2,550,000
アステリア 4,100 647.00 2,652,700
アイル 2,300 1,628.00 3,744,400
王子ホールディングス 275,100 632.00 173,863,200
日本製紙 29,100 1,935.00 56,308,500
三菱製紙 7,500 508.00 3,810,000
北越コーポレーション 43,600 569.00 24,808,400
中越パルプ 2,800 1,646.00 4,608,800
巴川製紙 2,000 929.00 1,858,000 貸付株式数 800 株
大王製紙 28,900 1,494.00 43,176,600 貸付株式数 11,200 株
400 株
阿波製紙 1,700 618.00 1,050,600 貸付株式数
(100 株 )
マークラインズ 3,300 2,090.00 6,897,000
メディカル・データ・ビジ 5,000 984.00 4,920,000
ｇｕｍｉ 8,400 721.00 6,056,400 貸付株式数 3,000 株
ショーケース 1,500 673.00 1,009,500 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,500 1,396.00 2,094,000
テラスカイ 2,400 2,851.00 6,842,400
デジタル・インフォメーショ
2,900 1,694.00 4,912,600
ン
ＰＣＩホールディングス 1,300 2,223.00 2,889,900 貸付株式数 500 株
パイプドＨＤ 800 1,884.00 1,507,200 貸付株式数 400 株
アイビーシー 1,200 1,257.00 1,508,400
ネオジャパン 1,200 1,035.00 1,242,000 貸付株式数 400 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
600 2,462.00 1,477,200 貸付株式数 200 株
ランドコンピュータ 1,000 1,074.00 1,074,000
ダブルスタンダード 800 5,500.00 4,400,000
オープンドア 3,300 1,784.00 5,887,200 貸付株式数 1,200 株
マイネット 2,100 587.00 1,232,700
アカツキ 2,300 6,420.00 14,766,000 貸付株式数 900 株
100 株
ベネフィットジャパン 500 1,485.00 742,500 貸付株式数
(100 株 )
ＵＢＩＣＯＭホールディング
1,400 1,259.00 1,762,600 貸付株式数 500 株
ス
7,100 株
ＬＩＮＥ 15,100 5,140.00 77,614,000 貸付株式数
(2,100 株 )
カナミックネットワーク 4,000 726.00 2,904,000
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ノムラシステムコーポレー
1,400 558.00 781,200 貸付株式数 500 株
ション
レンゴー 62,200 826.00 51,377,200
トーモク 4,100 1,780.00 7,298,000 貸付株式数 1,400 株
ザ・パック 5,000 3,910.00 19,550,000
チェンジ 1,300 2,516.00 3,270,800 貸付株式数 500 株
シンクロ・フード 2,800 531.00 1,486,800
オークネット 4,100 1,345.00 5,514,500 貸付株式数 1,500 株
セグエグループ 1,100 857.00 942,700
200 株
エイトレッド 800 1,513.00 1,210,400 貸付株式数
(200 株 )
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩ
6,700 691.00 4,629,700
ＮＧＳ
マクロミル 11,800 1,025.00 12,095,000
ビーグリー 1,300 1,283.00 1,667,900 貸付株式数 400 株
オロ 1,700 4,295.00 7,301,500 貸付株式数 600 株
テモナ 800 480.00 384,000 貸付株式数 300 株
ニーズウェル 800 693.00 554,400
サインポスト 1,000 1,833.00 1,833,000 貸付株式数 300 株
昭和電工 46,800 2,965.00 138,762,000 貸付株式数 16,400 株
住友化学 482,900 503.00 242,898,700
住友精化 2,900 3,490.00 10,121,000
日産化学 36,800 4,440.00 163,392,000
ラサ工業 2,300 1,524.00 3,505,200 貸付株式数 1,100 株
クレハ 5,600 6,550.00 36,680,000
多木化学 1,900 4,550.00 8,645,000 貸付株式数 700 株
テイカ 4,800 1,954.00 9,379,200
石原産業 11,800 1,184.00 13,971,200
片倉コープアグリ 1,700 1,184.00 2,012,800
日本曹達 9,700 2,956.00 28,673,200 貸付株式数 800 株
東ソー 101,600 1,659.00 168,554,400
トクヤマ 19,000 2,976.00 56,544,000
セントラル硝子 13,400 2,697.00 36,139,800
東亞合成 41,100 1,275.00 52,402,500 貸付株式数 200 株
大阪ソーダ 6,600 3,050.00 20,130,000
関東電化 15,500 1,053.00 16,321,500
デンカ 24,000 3,295.00 79,080,000
イビデン 41,100 2,579.00 105,996,900
信越化学 115,000 11,905.00 1,369,075,000
日本カ－バイド 2,200 1,487.00 3,271,400
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堺 化 学
4,200 2,514.00 10,558,800
第一稀元素化学工 7,100 873.00 6,198,300
エア・ウォーター 53,800 1,752.00 94,257,600 貸付株式数 21,000 株
大陽日酸 63,200 2,450.00 154,840,000 貸付株式数 1,000 株
日本化学工業 2,000 3,190.00 6,380,000 貸付株式数 800 株
東邦アセチレン 1,000 1,354.00 1,354,000
日本パ－カライジング 33,000 1,167.00 38,511,000
高圧ガス 10,300 803.00 8,270,900
チタン工業 800 2,678.00 2,142,400 貸付株式数 300 株
四国化成 10,100 1,294.00 13,069,400
戸田工業 1,500 2,214.00 3,321,000 貸付株式数 500 株
ステラ ケミファ
3,600 3,235.00 11,646,000 貸付株式数 1,400 株
保土谷化学 2,400 3,900.00 9,360,000
日本触媒 10,200 6,870.00 70,074,000
大日精化 5,800 3,230.00 18,734,000
カネカ 17,000 3,565.00 60,605,000 貸付株式数 6,600 株
協和キリン 67,500 2,341.00 158,017,500
三菱瓦斯化学 62,000 1,724.00 106,888,000
三井化学 59,600 2,650.00 157,940,000
ＪＳＲ 61,200 1,930.00 118,116,000
東京応化工業 11,300 4,075.00 46,047,500
大阪有機化学 6,000 1,399.00 8,394,000 貸付株式数 700 株
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 439,800 818.50 359,976,300
ＫＨネオケム 11,600 2,514.00 29,162,400 貸付株式数 4,500 株
ダイセル 89,900 1,090.00 97,991,000
住友ベ－クライト 10,300 4,350.00 44,805,000 貸付株式数 100 株
積水化学 141,400 1,920.00 271,488,000
日本ゼオン 59,300 1,405.00 83,316,500
アイカ工業 19,700 3,520.00 69,344,000
宇部興産 33,200 2,404.00 79,812,800
積水樹脂 11,800 2,286.00 26,974,800 貸付株式数 100 株
タキロンシーアイ 14,300 676.00 9,666,800
旭有機材 3,700 1,720.00 6,364,000
日立化成 30,400 4,015.00 122,056,000
ニチバン 3,500 1,946.00 6,811,000
リケンテクノス 16,400 510.00 8,364,000
大倉工業 3,100 1,945.00 6,029,500
積水化成品 8,800 800.00 7,040,000
群栄化学 1,500 2,499.00 3,748,500
タイガース ポリマー
3,400 596.00 2,026,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミライアル 2,300 1,377.00 3,167,100
ダイキアクシス 2,300 999.00 2,297,700 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 13,800 864.00 11,923,200 貸付株式数 1,600 株
竹本容器 2,300 1,040.00 2,392,000 貸付株式数 900 株
1,300 株
森六ホールディングス 3,500 2,379.00 8,326,500 貸付株式数
(1,300 株 )
日本化薬 40,600 1,388.00 56,352,800
カーリットホールディングス 7,000 630.00 4,410,000 貸付株式数 600 株
ＥＰＳホールディングス 9,700 1,437.00 13,938,900
ソルクシーズ 2,800 951.00 2,662,800 貸付株式数 1,000 株
レッグス 1,600 1,468.00 2,348,800 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 24,000 924.00 22,176,000
フェイス 2,300 864.00 1,987,200
プロトコーポレーション 5,900 1,041.00 6,141,900
ハイマックス 800 1,902.00 1,521,600
アミューズ 3,500 3,120.00 10,920,000
野村総合研究所 110,200 2,309.00 254,451,800 貸付株式数 43,100 株
ドリームインキュベータ 1,900 1,670.00 3,173,000
サイバネットシステム 4,700 784.00 3,684,800
クイック 4,000 1,683.00 6,732,000
ＴＡＣ 4,100 228.00 934,800 貸付株式数 1,200 株
ＣＥホールディングス 3,800 468.00 1,778,400
ケネディクス 61,000 586.00 35,746,000
日本システム技術 1,100 1,263.00 1,389,300 貸付株式数 400 株
電通 66,200 4,045.00 267,779,000 貸付株式数 20,700 株
インテージホールディングス 8,200 964.00 7,904,800
テイクアンドギヴニーズ 2,500 1,330.00 3,325,000
東邦システムサイエンス 1,700 950.00 1,615,000 貸付株式数 200 株
400 株
ぴあ 1,800 4,820.00 8,676,000 貸付株式数
(400 株 )
イオンファンタジー 2,500 3,160.00 7,900,000 貸付株式数 200 株
ソースネクスト 31,300 491.00 15,368,300 貸付株式数 9,100 株
シーティーエス 7,300 753.00 5,496,900 貸付株式数 600 株
ネクシィーズグループ 2,200 1,882.00 4,140,400
インフォコム 7,200 2,468.00 17,769,600
メディカルシステムネット
6,400 576.00 3,686,400
ワーク
日本精化 5,200 1,248.00 6,489,600 貸付株式数 1,900 株
扶桑化学工業 6,600 3,075.00 20,295,000 貸付株式数 2,600 株
トリケミカル 1,500 7,800.00 11,700,000 貸付株式数 500 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラクスル 3,500 3,665.00 12,827,500 貸付株式数 1,300 株
ＦＩＧ 7,100 313.00 2,222,300 貸付株式数 2,700 株
ＡＤＥＫＡ 30,200 1,670.00 50,434,000
日油 24,700 3,730.00 92,131,000
ミヨシ油脂 2,500 1,291.00 3,227,500
新日本理化 10,800 214.00 2,311,200 貸付株式数 1,100 株
ハリマ化成グループ 5,400 1,244.00 6,717,600 貸付株式数 600 株
アルテリア・ネットワークス 7,300 1,627.00 11,877,100
ヒト・コミュニケーションズ
1,500 1,600.00 2,400,000
ＨＤ
花 王
160,900 8,708.00 1,401,117,200 貸付株式数 59,400 株
第一工業製薬 2,400 3,725.00 8,940,000
石原ケミカル 1,800 1,885.00 3,393,000
日華化学 2,200 889.00 1,955,800 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,000 1,705.00 1,705,000 貸付株式数 200 株
三洋化成 3,900 5,490.00 21,411,000
武田薬品 559,300 4,491.00 2,511,816,300
アステラス製薬 591,200 1,898.00 1,122,097,600
大日本住友製薬 49,800 2,123.00 105,725,400
塩野義製薬 85,900 6,517.00 559,810,300
田辺三菱製薬 80,900 2,003.00 162,042,700
わかもと製薬 8,200 274.00 2,246,800 貸付株式数 900 株
あすか製薬 7,600 1,322.00 10,047,200
日本新薬 17,600 9,960.00 175,296,000 貸付株式数 6,800 株
ビオフエルミン製薬 1,200 2,331.00 2,797,200
中外製薬 70,000 9,813.00 686,910,000
2,800 株
科研製薬 11,500 5,970.00 68,655,000 貸付株式数
(2,800 株 )
エーザイ 80,500 8,072.00 649,796,000
理研ビタミン 3,200 4,065.00 13,008,000
ロート製薬 34,500 3,505.00 120,922,500
小野薬品 157,400 2,457.50 386,810,500
久光製薬 19,800 5,410.00 107,118,000
有機合成薬品 5,000 307.00 1,535,000 貸付株式数 1,900 株
持田製薬 9,300 4,475.00 41,617,500 貸付株式数 3,600 株
参天製薬 125,100 2,064.00 258,206,400
扶桑薬品 2,400 2,103.00 5,047,200
日本ケミファ 900 2,972.00 2,674,800
ツムラ 20,800 3,195.00 66,456,000
日医工 19,000 1,350.00 25,650,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テ ル モ
190,200 3,910.00 743,682,000 貸付株式数 68,400 株
みらかホールディングス 17,900 2,751.00 49,242,900
キッセイ薬品工業 11,800 3,050.00 35,990,000
生化学工業 13,000 1,271.00 16,523,000 貸付株式数 2,000 株
栄研化学 11,800 1,988.00 23,458,400 貸付株式数 2,700 株
日水製薬 2,900 1,308.00 3,793,200
鳥居薬品 4,200 2,851.00 11,974,200
ＪＣＲファーマ 4,700 9,350.00 43,945,000
東和薬品 8,600 2,839.00 24,415,400 貸付株式数 3,300 株
富士製薬工業 4,500 1,410.00 6,345,000
沢井製薬 13,800 6,530.00 90,114,000
ゼリア新薬工業 12,100 2,178.00 26,353,800 貸付株式数 2,600 株
第一三共 192,400 7,012.00 1,349,108,800
キョーリン製薬ＨＤ 14,700 1,879.00 27,621,300
大幸薬品 2,700 3,370.00 9,099,000
ダイト 3,900 3,175.00 12,382,500
大塚ホールディングス 128,000 4,839.00 619,392,000
大正製薬ＨＤ 14,200 8,180.00 116,156,000
ペプチドリーム 34,000 5,110.00 173,740,000 貸付株式数 13,200 株
大日本塗料 7,400 1,166.00 8,628,400
日本ペイントＨＯＬＤ 54,300 5,880.00 319,284,000 貸付株式数 20,000 株
関西ペイント 73,900 2,797.00 206,698,300 貸付株式数 9,800 株
神東塗料 5,000 205.00 1,025,000 貸付株式数 1,100 株
中国塗料 18,600 1,034.00 19,232,400
日本特殊塗料 4,900 1,376.00 6,742,400
藤倉化成 8,800 572.00 5,033,600
太陽ホールディングス 4,800 4,175.00 20,040,000
ＤＩＣ 27,700 2,998.00 83,044,600
サカタインクス 14,300 1,197.00 17,117,100
東洋インキＳＣホールディン 13,800 2,681.00 36,997,800 貸付株式数 100 株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
5,000 1,002.00 5,010,000
アルプス技研 5,700 1,825.00 10,402,500
4,400 株
サニックス 11,300 379.00 4,282,700 貸付株式数
(4,200 株 )
ダイオーズ 1,200 1,352.00 1,622,400 貸付株式数 300 株
日本空調サービス 6,700 783.00 5,246,100
オリエンタルランド 68,300 15,180.00 1,036,794,000
フォーカスシステムズ 4,000 902.00 3,608,000 貸付株式数 100 株
ダスキン 16,500 3,050.00 50,325,000
パーク２４ 35,600 2,575.00 91,670,000 貸付株式数 13,900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明光ネットワークジャパン 7,500 1,031.00 7,732,500 貸付株式数 2,800 株
ファルコホールディングス 3,500 1,763.00 6,170,500 貸付株式数 100 株
クレスコ 2,000 3,580.00 7,160,000
フジ・メディア・ＨＤ 63,600 1,497.00 95,209,200
秀英予備校 1,400 468.00 655,200 貸付株式数 600 株
田谷 1,200 609.00 730,800
ラウンドワン 17,900 1,107.00 19,815,300
リゾートトラスト 29,400 1,846.00 54,272,400
オービック 22,900 14,610.00 334,569,000
ジャストシステム 10,700 5,660.00 60,562,000
ＴＤＣソフト 5,800 899.00 5,214,200
Ｚホールディングス 905,700 383.00 346,883,100 貸付株式数 1,500 株
ビー・エム・エル 8,300 3,205.00 26,601,500
ワタベウェディング 1,000 591.00 591,000
トレンドマイクロ 29,300 6,000.00 175,800,000
りらいあコミュニケーショ 11,600 1,417.00 16,437,200
ＩＤホールディングス 2,500 1,440.00 3,600,000
リソー教育 29,300 413.00 12,100,900
日本オラクル 13,400 10,030.00 134,402,000
早稲田アカデミー 2,100 966.00 2,028,600
アルファシステムズ 2,100 2,804.00 5,888,400 貸付株式数 800 株
フューチャー 8,000 1,845.00 14,760,000
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
4,300 1,572.00 6,759,600
ＳＢテクノロジー 2,400 1,991.00 4,778,400 貸付株式数 400 株
トーセ 1,800 936.00 1,684,800 貸付株式数 600 株
ユー・エス・エス 71,900 2,131.00 153,218,900 貸付株式数 1,000 株
オービックビジネスＣ 6,700 4,890.00 32,763,000 貸付株式数 1,100 株
伊藤忠テクノソリュー 30,000 2,951.00 88,530,000
アイティフォー 8,000 879.00 7,032,000
東京個別指導学院 2,300 724.00 1,665,200
東計電算 1,000 3,640.00 3,640,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 36,900 3,830.00 141,327,000 貸付株式数 14,400 株
楽天 299,400 942.00 282,034,800 貸付株式数 96,000 株
エックスネット 1,000 964.00 964,000
クリーク・アンド・リバー社 3,300 1,125.00 3,712,500
テー・オー・ダブリュー 5,600 840.00 4,704,000
大塚商会 35,700 4,420.00 157,794,000
サイボウズ 7,700 1,198.00 9,224,600
ソフトブレーン 3,800 567.00 2,154,600 貸付株式数 1,500 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,200 株
山田コンサルティングＧＰ 3,100 1,826.00 5,660,600 貸付株式数
(1,100 株 )
セントラルスポーツ 2,400 3,270.00 7,848,000 貸付株式数 200 株
パラカ 1,700 2,033.00 3,456,100
電通国際情報Ｓ 4,100 4,205.00 17,240,500
デジタルガレージ 11,900 4,135.00 49,206,500 貸付株式数 3,700 株
イーエムシステムズ 4,600 2,058.00 9,466,800 貸付株式数 1,800 株
800 株
ウェザーニューズ 2,200 3,440.00 7,568,000 貸付株式数
(700 株 )
ＣＩＪ 4,900 1,005.00 4,924,500 貸付株式数 1,900 株
ビジネスエンジニアリング 700 3,035.00 2,124,500 貸付株式数 100 株
日本エンタープライズ 6,600 232.00 1,531,200 貸付株式数 2,400 株
ＷＯＷＯＷ 3,200 2,701.00 8,643,200
スカラ 4,600 787.00 3,620,200
インテリジェント ウェイブ 2,400 746.00 1,790,400 貸付株式数 900 株
フルキャストホールディング
6,400 2,485.00 15,904,000
ス
エン・ジャパン 11,400 5,120.00 58,368,000
富士フイルムＨＬＤＧＳ 128,900 5,182.00 667,959,800
コニカミノルタ 146,900 726.00 106,649,400
資 生 堂
133,600 8,019.00 1,071,338,400
ライオン 87,400 2,204.00 192,629,600
高砂香料 4,200 2,582.00 10,844,400
5,900 株
マンダム 15,100 3,035.00 45,828,500 貸付株式数
(2,900 株 )
ミルボン 9,000 6,310.00 56,790,000 貸付株式数 100 株
ファンケル 27,200 2,934.00 79,804,800 貸付株式数 2,200 株
コーセー 12,600 17,630.00 222,138,000 貸付株式数 4,900 株
コタ 3,500 1,387.00 4,854,500 貸付株式数 1,300 株
シーボン 900 2,519.00 2,267,100
ポーラ・オルビスＨＤ 28,700 2,722.00 78,121,400
ノエビアホールディングス 6,400 6,280.00 40,192,000
アジュバンコスメジャパン 1,500 952.00 1,428,000 貸付株式数 400 株
エステー 4,300 1,736.00 7,464,800
アグロカネショウ 2,100 1,435.00 3,013,500 貸付株式数 800 株
コ ニ シ
10,900 1,487.00 16,208,300
長谷川香料 8,800 1,982.00 17,441,600
星光ＰＭＣ 3,800 1,072.00 4,073,600 貸付株式数 1,400 株
小林製薬 18,800 9,040.00 169,952,000 貸付株式数 700 株
荒川化学工業 6,000 1,581.00 9,486,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,800 株
メック 4,600 1,625.00 7,475,000 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 1,800 2,585.00 4,653,000 貸付株式数 300 株
タカラバイオ 17,600 2,154.00 37,910,400
ＪＣＵ 8,100 2,952.00 23,911,200 貸付株式数 500 株
新田ゼラチン 4,200 704.00 2,956,800 貸付株式数 300 株
ＯＡＴアグリオ 1,100 1,579.00 1,736,900 貸付株式数 400 株
デクセリアルズ 17,200 1,095.00 18,834,000
アース製薬 5,100 5,700.00 29,070,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,800 588.00 3,998,400
大成ラミック 2,200 2,850.00 6,270,000
クミアイ化学 27,700 1,027.00 28,447,900 貸付株式数 1,300 株
日本農薬 11,900 588.00 6,997,200 貸付株式数 4,600 株
400 株
富士興産 2,000 743.00 1,486,000 貸付株式数
(300 株 )
ニチレキ 7,900 1,300.00 10,270,000
ユシロ化学 3,700 1,375.00 5,087,500
ビーピー・カストロール 2,400 1,549.00 3,717,600
富士石油 17,900 238.00 4,260,200 貸付株式数 7,000 株
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,400 1,371.00 3,290,400
出光興産 75,600 2,966.00 224,229,600
ＪＸＴＧホールディングス 1,042,600 487.60 508,371,760
コスモエネルギーＨＬＤＧＳ 19,500 2,394.00 46,683,000 貸付株式数 2,700 株
横浜ゴム 39,000 2,303.00 89,817,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
38,600 1,580.00 60,988,000 貸付株式数 12,400 株
ブリヂストン 206,600 4,421.00 913,378,600
住友ゴム 60,400 1,412.00 85,284,800
藤倉コンポジット 5,800 473.00 2,743,400
オカモト 4,100 4,180.00 17,138,000
アキレス 4,600 1,826.00 8,399,600
フ コ ク
3,000 714.00 2,142,000
ニッタ 7,600 3,195.00 24,282,000
クリエートメディック 2,200 1,066.00 2,345,200
住友理工 13,000 1,023.00 13,299,000
三ツ星ベルト 8,800 2,111.00 18,576,800
バンドー化学 11,800 926.00 10,926,800
ＡＧＣ 66,400 4,075.00 270,580,000
日本板硝子 32,200 649.00 20,897,800 貸付株式数 9,300 株
石塚硝子 1,300 2,287.00 2,973,100
有沢製作所 10,500 998.00 10,479,000 貸付株式数 4,000 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本山村硝子 2,800 1,283.00 3,592,400
日本電気硝子 27,000 2,380.00 64,260,000
オハラ 2,700 1,461.00 3,944,700 貸付株式数 200 株
住友大阪セメント 12,700 4,690.00 59,563,000
太平洋セメント 42,500 3,240.00 137,700,000
リソルホールディングス 700 4,125.00 2,887,500 貸付株式数 200 株
日本ヒユ－ム 6,800 821.00 5,582,800 貸付株式数 200 株
日本コンクリ－ト 14,300 272.00 3,889,600 貸付株式数 3,900 株
三谷セキサン 3,100 3,590.00 11,129,000
アジアパイルＨＤ 9,500 550.00 5,225,000 貸付株式数 2,900 株
27,500 株
東海カーボン 70,400 1,089.00 76,665,600 貸付株式数
(100 株 )
日本カーボン 3,500 4,285.00 14,997,500 貸付株式数 1,300 株
東洋炭素 3,900 2,427.00 9,465,300 貸付株式数 1,400 株
ノリタケ 3,700 4,760.00 17,612,000
ＴＯＴＯ 48,000 4,785.00 229,680,000
日本碍子 81,900 1,857.00 152,088,300 貸付株式数 100 株
日本特殊陶業 52,300 2,228.00 116,524,400 貸付株式数 10,100 株
ダントーホールディングス 5,400 115.00 621,000
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 7,550.00 19,630,000
品川リフラクトリーズ 1,800 3,220.00 5,796,000 貸付株式数 600 株
黒崎播磨 1,300 5,820.00 7,566,000
ヨータイ 5,300 694.00 3,678,200
イソライト 3,400 694.00 2,359,600
東京窯業 8,500 341.00 2,898,500 貸付株式数 3,300 株
ニッカトー 3,000 762.00 2,286,000
フジミインコーポレーテッド 6,000 2,889.00 17,334,000
クニミネ工業 2,800 1,195.00 3,346,000
エーアンドエーマテリアル 1,100 1,272.00 1,399,200
ニチアス 18,400 2,611.00 48,042,400
日本製鉄 297,500 1,628.50 484,478,750
神戸製鋼所 121,800 569.00 69,304,200 貸付株式数 47,500 株
中山製鋼所 9,200 497.00 4,572,400
合同製鐵 3,600 2,634.00 9,482,400
ＪＦＥホールディングス 179,600 1,412.00 253,595,200
東京製鐵 32,300 836.00 27,002,800
共英製鋼 7,500 2,100.00 15,750,000
大和工業 14,100 2,755.00 38,845,500
東京鐵鋼 2,700 1,532.00 4,136,400 貸付株式数 600 株
大阪製鐵 3,500 1,449.00 5,071,500
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
淀川製鋼所 9,000 2,129.00 19,161,000
丸一鋼管 21,600 3,180.00 68,688,000
モリ工業 2,000 2,504.00 5,008,000
大同特殊鋼 10,900 4,965.00 54,118,500 貸付株式数 4,200 株
日本高周波 2,400 432.00 1,036,800
日本冶金工 5,500 2,330.00 12,815,000
山陽特殊製鋼 4,800 1,497.00 7,185,600
愛知製鋼 3,700 3,640.00 13,468,000
日立金属 71,600 1,537.00 110,049,200
日本金属 1,600 968.00 1,548,800
大平洋金属 4,500 2,418.00 10,881,000 貸付株式数 1,700 株
新日本電工 42,400 181.00 7,674,400 貸付株式数 16,700 株
栗本鉄工所 3,300 1,981.00 6,537,300
虹 技
1,000 1,450.00 1,450,000 貸付株式数 300 株
日本鋳鉄管 700 1,376.00 963,200 貸付株式数 200 株
日本製鋼所 20,200 2,265.00 45,753,000
三菱製鋼 4,900 1,140.00 5,586,000
日亜鋼業 9,600 342.00 3,283,200
日本精線 1,100 2,995.00 3,294,500
エンビプロＨＤ 2,500 762.00 1,905,000 貸付株式数 500 株
大紀アルミニウム 10,800 783.00 8,456,400
日本軽金属ＨＤ 168,200 227.00 38,181,400
三井金属 17,900 2,761.00 49,421,900
東邦亜鉛 3,400 2,135.00 7,259,000
三菱マテリアル 43,900 2,952.00 129,592,800
住友鉱山 84,900 3,301.00 280,254,900
ＤＯＷＡホールディングス 16,800 3,950.00 66,360,000
古河機金 11,800 1,516.00 17,888,800
エス・サイエンス 29,700 51.00 1,514,700
大阪チタニウム 6,900 1,573.00 10,853,700
東邦チタニウム 11,900 970.00 11,543,000 貸付株式数 4,600 株
3,800 株
ＵＡＣＪ 10,100 2,487.00 25,118,700 貸付株式数
(3,800 株 )
ＣＫサンエツ 1,400 3,005.00 4,207,000
古河電工 20,700 3,030.00 62,721,000
住友電工 248,400 1,674.50 415,945,800
フジクラ 80,300 459.00 36,857,700
昭和電線ＨＬＤＧＳ 7,700 1,015.00 7,815,500
東京特殊電線 1,000 2,237.00 2,237,000
タツタ電線 13,200 587.00 7,748,400
191/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナレ電気 1,100 1,879.00 2,066,900 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 2,500 1,354.00 3,385,000
リョービ 8,200 2,103.00 17,244,600
アーレステイ 8,700 534.00 4,645,800
アサヒＨＤ 11,700 2,607.00 30,501,900
東洋製罐グループＨＤ 42,300 1,942.00 82,146,600
ホッカンホールディングス 3,600 1,960.00 7,056,000
コロナ 3,700 1,190.00 4,403,000
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 12,400 1,891.00 23,448,400
ＯＳＪＢ ＨＤ
33,300 271.00 9,024,300
駒井ハルテック 1,200 1,695.00 2,034,000
高田機工 600 2,587.00 1,552,200 貸付株式数 200 株
三和ホールディングス 63,700 1,220.00 77,714,000
文化シヤツタ－ 19,600 971.00 19,031,600 貸付株式数 7,600 株
三協立山 9,200 1,248.00 11,481,600
アルインコ 4,800 1,197.00 5,745,600
東洋シヤツタ－ 1,600 756.00 1,209,600
ＬＩＸＩＬグループ 98,100 1,885.00 184,918,500
日本フイルコン 5,000 530.00 2,650,000 貸付株式数 1,900 株
ノーリツ 13,800 1,408.00 19,430,400
長府製作所 6,800 2,461.00 16,734,800
リンナイ 12,900 8,430.00 108,747,000
ユニプレス 13,000 1,688.00 21,944,000
ダイニチ工業 3,500 687.00 2,404,500
日東精工 9,100 654.00 5,951,400 貸付株式数 1,600 株
三洋工業 900 2,039.00 1,835,100
岡 部
13,500 926.00 12,501,000 貸付株式数 200 株
ジーテクト 8,300 1,736.00 14,408,800
東 プ レ
12,400 1,729.00 21,439,600
高周波熱錬 12,700 887.00 11,264,900 貸付株式数 1,000 株
東京製綱 4,800 1,156.00 5,548,800
サンコール 3,700 489.00 1,809,300
モリテックスチル 5,200 429.00 2,230,800
パイオラックス 9,800 2,216.00 21,716,800 貸付株式数 500 株
エイチワン 6,500 845.00 5,492,500 貸付株式数 600 株
日本発条 71,300 982.00 70,016,600 貸付株式数 21,500 株
中央発條 800 2,916.00 2,332,800
アドバネクス 900 1,652.00 1,486,800
三浦工業 28,700 3,695.00 106,046,500
タ ク マ
22,500 1,278.00 28,755,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テクノプロ・ホールディング 12,900 7,480.00 96,492,000
アトラ 1,500 392.00 588,000 貸付株式数 500 株
インターワークス 1,300 522.00 678,600
1,000 株
アイ・アールジャパンＨＤ 2,600 4,210.00 10,946,000 貸付株式数
(1,000 株 )
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,300 1,369.00 3,148,700
ファーストロジック 1,500 636.00 954,000 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,400 1,025.00 1,435,000 貸付株式数 100 株
Ｇｕｎｏｓｙ 4,500 1,658.00 7,461,000 貸付株式数 1,700 株
デザインワン・ジャパン 1,200 342.00 410,400 貸付株式数 400 株
イー・ガーディアン 3,200 2,244.00 7,180,800 貸付株式数 1,200 株
1,600 株
リブセンス 4,100 310.00 1,271,000 貸付株式数
(300 株 )
ジャパンマテリアル 19,800 1,510.00 29,898,000 貸付株式数 2,600 株
ベクトル 8,000 1,139.00 9,112,000 貸付株式数 3,100 株
ウチヤマホールディングス 3,200 554.00 1,772,800
チャームケアコーポレーショ 800 株
2,100 1,953.00 4,101,300 貸付株式数
ン (100 株 )
ライクキッズ 1,500 884.00 1,326,000 貸付株式数 500 株
キャリアリンク 2,100 559.00 1,173,900 貸付株式数 800 株
ＩＢＪ 4,300 1,076.00 4,626,800
アサンテ 2,600 2,027.00 5,270,200 貸付株式数 900 株
Ｎ・フィールド 4,400 703.00 3,093,200 貸付株式数 1,700 株
バリューＨＲ 1,300 3,505.00 4,556,500 貸付株式数 400 株
Ｍ＆Ａキャピタルパートナー 4,600 4,300.00 19,780,000
ライドオンエクスプレスＨＤ 2,400 1,942.00 4,660,800
ＥＲＩホールディングス 1,800 800.00 1,440,000
300 株
アビスト 1,000 2,688.00 2,688,000 貸付株式数
(300 株 )
1,700 株
シグマクシス 4,400 2,251.00 9,904,400 貸付株式数
(1,700 株 )
ウィルグループ 4,200 1,157.00 4,859,400 貸付株式数 1,500 株
エスクローＡＪ 8,700 239.00 2,079,300 貸付株式数 3,400 株
リクルートホールディングス 460,100 3,978.00 1,830,277,800
エラン 3,800 1,710.00 6,498,000 貸付株式数 1,400 株
ツ ガ ミ
13,700 1,131.00 15,494,700 貸付株式数 5,300 株
オークマ 7,700 6,150.00 47,355,000
東芝機械 7,500 2,801.00 21,007,500
アマダホールディングス 84,300 1,247.00 105,122,100
アイダエンジニア 17,900 1,002.00 17,935,800
193/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
滝澤鉄工所 2,000 1,397.00 2,794,000
ＦＵＪＩ 28,500 1,947.00 55,489,500 貸付株式数 11,000 株
牧野フライス 7,800 5,410.00 42,198,000
オーエスジー 30,700 2,257.00 69,289,900 貸付株式数 12,000 株
ダイジェット 700 1,471.00 1,029,700
旭ダイヤモンド 17,300 656.00 11,348,800
ＤＭＧ森精機 42,100 1,753.00 73,801,300 貸付株式数 16,400 株
ソデイツク 15,600 1,022.00 15,943,200 貸付株式数 300 株
ディスコ 9,000 23,550.00 211,950,000
日東工器 3,600 2,227.00 8,017,200
日進工具 1,900 2,325.00 4,417,500
パンチ工業 5,900 574.00 3,386,600
冨士ダイス 2,900 662.00 1,919,800
土木管理総合試験 2,800 447.00 1,251,600 貸付株式数 1,000 株
ネットマーケティング 2,300 1,068.00 2,456,400
日本郵政 526,400 1,036.50 545,613,600
ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ 10,800 1,719.00 18,565,200 貸付株式数 1,000 株
1,600 株
鎌倉新書 4,800 1,928.00 9,254,400 貸付株式数
(1,600 株 )
ＳＭＮ 1,000 911.00 911,000
一蔵 700 750.00 525,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 2,682.00 5,900,400 貸付株式数 500 株
グローバルキッズＣＯＭＰ 900 755.00 679,500 貸付株式数 300 株
エボラブルアジア 2,900 2,203.00 6,388,700
アトラエ 1,700 3,835.00 6,519,500 貸付株式数 600 株
ストライク 2,400 4,380.00 10,512,000
ソラスト 17,700 1,307.00 23,133,900 貸付株式数 6,900 株
セラク 2,000 796.00 1,592,000 貸付株式数 700 株
インソース 3,100 3,435.00 10,648,500 貸付株式数 1,000 株
豊田自動織機 54,400 6,470.00 351,968,000
豊和工業 3,600 748.00 2,692,800 貸付株式数 300 株
ＯＫＫ 2,800 678.00 1,898,400 貸付株式数 500 株
石川製作所 1,600 1,347.00 2,155,200 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 4,700 573.00 2,693,100
津田駒工業 1,300 1,295.00 1,683,500
エンシュウ 1,600 1,366.00 2,185,600 貸付株式数 300 株
島精機製作所 10,700 2,779.00 29,735,300 貸付株式数 4,100 株
オプトラン 7,400 2,933.00 21,704,200 貸付株式数 2,600 株
ＮＣホールディングス 2,000 614.00 1,228,000 貸付株式数 700 株
イワキポンプ 3,100 1,146.00 3,552,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フリュー 6,400 1,050.00 6,720,000
4,100 株
ヤマシンフィルタ 14,400 876.00 12,614,400 貸付株式数
(2,100 株 )
日阪製作所 8,100 1,000.00 8,100,000
やまびこ 12,900 1,141.00 14,718,900 貸付株式数 2,700 株
平田機工 3,100 7,970.00 24,707,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,700 513.00 3,437,100
マルマエ 2,700 1,043.00 2,816,100 貸付株式数 1,000 株
タツモ 3,100 1,198.00 3,713,800 貸付株式数 1,200 株
ナブテスコ 39,200 3,410.00 133,672,000
三井海洋開発 7,100 2,497.00 17,728,700
レオン自動機 6,500 1,657.00 10,770,500 貸付株式数 100 株
ＳＭＣ 21,100 49,930.00 1,053,523,000
ヤマハモーターロボＨＬＤＧ
5,800 564.00 3,271,200 貸付株式数 1,800 株
Ｓ
ホソカワミクロン 2,300 4,515.00 10,384,500
ユニオンツール 2,500 3,290.00 8,225,000
オイレス工業 8,600 1,692.00 14,551,200
日精エーエスビー 2,200 4,895.00 10,769,000 貸付株式数 800 株
サト－ホールディングス 9,500 3,370.00 32,015,000
技研製作所 5,800 4,440.00 25,752,000
日本エアーテック 2,100 707.00 1,484,700
カ ワ タ
1,900 1,144.00 2,173,600 貸付株式数 700 株
日精樹脂工業 5,500 1,026.00 5,643,000
オカダアイヨン 2,100 1,239.00 2,601,900 貸付株式数 200 株
ワイエイシイホールディング
2,900 715.00 2,073,500 貸付株式数 1,100 株
ス
小松製作所 304,400 2,587.00 787,482,800 貸付株式数 117,000 株
住友重機械 38,400 3,165.00 121,536,000
日立建機 26,900 2,951.00 79,381,900 貸付株式数 7,600 株
日 工 9,100 751.00 6,834,100
巴工業 2,800 2,282.00 6,389,600
井関農機 6,700 1,657.00 11,101,900 貸付株式数 2,400 株
ＴＯＷＡ 6,800 1,150.00 7,820,000 貸付株式数 2,100 株
丸山製作所 1,500 1,238.00 1,857,000
北川鉄工所 3,000 2,268.00 6,804,000 貸付株式数 100 株
シンニッタン 10,300 446.00 4,593,800
ローツェ 2,900 3,925.00 11,382,500 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,300 556.00 1,278,800 貸付株式数 800 株
クボタ 356,600 1,725.50 615,313,300
195/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
荏原実業 1,700 2,266.00 3,852,200
900 株
東洋エンジニア 8,900 722.00 6,425,800 貸付株式数
(700 株 )
三菱化工機 2,300 1,906.00 4,383,800 貸付株式数 100 株
月島機械 12,400 1,706.00 21,154,400
帝国電機製作所 5,500 1,322.00 7,271,000
東京機械 2,700 371.00 1,001,700 貸付株式数 400 株
新東工業 15,800 1,038.00 16,400,400 貸付株式数 700 株
渋谷工業 5,900 3,160.00 18,644,000 貸付株式数 2,200 株
アイチ コーポレーション
11,500 723.00 8,314,500 貸付株式数 4,400 株
小森コーポレーション 16,900 1,161.00 19,620,900 貸付株式数 6,200 株
鶴見製作所 5,200 2,056.00 10,691,200
住友精密 1,000 3,450.00 3,450,000
日本ギア工業 2,000 414.00 828,000 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,300 3,065.00 3,984,500
荏原製作所 29,600 3,345.00 99,012,000
石井鉄工所 900 2,539.00 2,285,100
酉島製作所 6,700 962.00 6,445,400 貸付株式数 900 株
北越工業 6,900 1,278.00 8,818,200 貸付株式数 400 株
ダイキン工業 85,600 15,770.00 1,349,912,000
オルガノ 2,400 6,540.00 15,696,000 貸付株式数 700 株
ト－ヨ－カネツ 2,900 2,284.00 6,623,600
栗田工業 36,300 3,135.00 113,800,500
椿本チエイン 9,600 3,820.00 36,672,000
大同工業 3,200 837.00 2,678,400
日 機 装
20,100 1,348.00 27,094,800
木村化工機 5,500 623.00 3,426,500 貸付株式数 2,100 株
レイズネクスト 11,300 1,242.00 14,034,600
アネスト岩田 10,400 1,016.00 10,566,400 貸付株式数 4,000 株
ダイフク 34,300 6,590.00 226,037,000 貸付株式数 13,400 株
サムコ 1,800 1,216.00 2,188,800
加藤製作所 3,700 1,841.00 6,811,700
油研工業 1,100 1,700.00 1,870,000
タダノ 32,400 1,091.00 35,348,400 貸付株式数 12,600 株
フジテック 24,400 1,745.00 42,578,000
ＣＫＤ 18,700 1,855.00 34,688,500 貸付株式数 2,700 株
キトー 5,100 1,651.00 8,420,100
平和 18,800 2,269.00 42,657,200
理想科学工業 5,900 1,893.00 11,168,700
ＳＡＮＫＹＯ 15,000 3,720.00 55,800,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本金銭機械 7,400 929.00 6,874,600 貸付株式数 600 株
マースグループＨＬＤＧＳ 4,300 2,036.00 8,754,800 貸付株式数 200 株
福島工業 4,200 3,500.00 14,700,000
オーイズミ 2,800 575.00 1,610,000 貸付株式数 500 株
ダイコク電機 3,100 1,682.00 5,214,200
竹内製作所 11,200 1,692.00 18,950,400
ア マ ノ
17,600 3,285.00 57,816,000
ＪＵＫＩ 9,300 914.00 8,500,200 貸付株式数 2,700 株
2,900 株
サンデンホールディングス 8,800 766.00 6,740,800 貸付株式数
(2,900 株 )
蛇の目ミシン 6,300 409.00 2,576,700
ブラザー工業 82,100 2,201.00 180,702,100 貸付株式数 32,100 株
マックス 10,200 2,106.00 21,481,200
モリタホールディングス 11,700 1,756.00 20,545,200
グローリー 18,600 3,330.00 61,938,000
新晃工業 6,300 1,891.00 11,913,300
大和冷機工業 9,700 1,292.00 12,532,400
セガサミーホールディングス 66,700 1,585.00 105,719,500
日本ピストンリング 2,500 1,441.00 3,602,500
リ ケ ン
3,100 4,295.00 13,314,500 貸付株式数 300 株
ＴＰＲ 9,100 2,091.00 19,028,100 貸付株式数 2,700 株
ツバキ・ナカシマ 13,700 1,716.00 23,509,200
ホシザキ 19,700 9,610.00 189,317,000
大豊工業 5,500 874.00 4,807,000 貸付株式数 800 株
日本精工 126,600 1,077.00 136,348,200
Ｎ Ｔ Ｎ
155,700 346.00 53,872,200
ジェイテクト 64,400 1,384.00 89,129,600
不 二 越
6,200 5,140.00 31,868,000 貸付株式数 2,400 株
ミネベアミツミ 124,700 2,159.00 269,227,300
日本トムソン 19,800 499.00 9,880,200
Ｔ Ｈ Ｋ
39,100 3,120.00 121,992,000
ユーシン精機 5,200 1,059.00 5,506,800
前澤給装工業 2,400 2,147.00 5,152,800
イーグル工業 8,400 1,086.00 9,122,400 貸付株式数 2,000 株
前澤工業 4,400 391.00 1,720,400 貸付株式数 600 株
日本ピラ－工業 6,800 1,512.00 10,281,600
キッツ 27,200 762.00 20,726,400 貸付株式数 400 株
日 立
323,000 4,309.00 1,391,807,000
三菱電機 672,200 1,534.50 1,031,490,900
富士電機 40,500 3,425.00 138,712,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋電機製造 2,600 1,565.00 4,069,000 貸付株式数 500 株
安川電機 72,300 4,065.00 293,899,500 貸付株式数 29,900 株
シンフォニア テクノロジー
8,700 1,377.00 11,979,900
明 電 舎
12,400 2,148.00 26,635,200
オリジン 1,800 1,517.00 2,730,600 貸付株式数 200 株
山洋電気 3,200 5,460.00 17,472,000
デンヨー 5,700 2,090.00 11,913,000
ベイカレントコンサルティン
3,900 5,960.00 23,244,000 貸付株式数 1,200 株
グ
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬＤ
1,300 1,118.00 1,453,400 貸付株式数 400 株
ＧＳ
アイモバイル 2,000 713.00 1,426,000 貸付株式数 700 株
キャリアインデックス 2,600 434.00 1,128,400 貸付株式数 1,000 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,100 1,512.00 3,175,200 貸付株式数 100 株
船場 1,000 1,146.00 1,146,000
グレイステクノロジー 2,900 2,961.00 8,586,900 貸付株式数 1,100 株
ジャパンエレベーターＳＨＤ 6,800 2,933.00 19,944,400
300 株
フルテック 900 1,395.00 1,255,500 貸付株式数
(300 株 )
グリーンズ 2,400 1,222.00 2,932,800 貸付株式数 900 株
ツナググループＨＬＤＧＳ 800 618.00 494,400
ソウルドアウト 1,000 1,775.00 1,775,000
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ 900 1,067.00 960,300
日総工産 4,300 1,083.00 4,656,900
キュービーネットＨＬＤＧＳ 3,900 2,498.00 9,742,200 貸付株式数 1,500 株
ＲＰＡホールディングス 3,600 1,253.00 4,510,800 貸付株式数 1,400 株
三桜工業 8,500 1,340.00 11,390,000 貸付株式数 3,300 株
マキタ 87,600 3,705.00 324,558,000
東芝テック 8,400 4,460.00 37,464,000
芝浦メカトロニクス 1,200 3,970.00 4,764,000 貸付株式数 400 株
マブチモーター 18,500 4,225.00 78,162,500 貸付株式数 2,000 株
日本電産 80,900 16,325.00 1,320,692,500 貸付株式数 31,600 株
ユーエムシーエレクトロニク
4,000 548.00 2,192,000 貸付株式数 1,500 株
ス
トレックス・セミコンダク
3,900 1,469.00 5,729,100 貸付株式数 200 株
ター
東光高岳 3,700 1,197.00 4,428,900
3,800 株
ダブル・スコープ 10,100 833.00 8,413,300 貸付株式数
(100 株 )
宮越ホールディングス 2,500 1,028.00 2,570,000 貸付株式数 900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイヘン 7,400 3,695.00 27,343,000
ヤーマン 9,800 702.00 6,879,600 貸付株式数 3,800 株
ＪＶＣケンウッド 54,900 275.00 15,097,500
ミマキエンジニアリング 6,000 528.00 3,168,000
900 株
第一精工 2,400 2,645.00 6,348,000 貸付株式数
(500 株 )
日新電機 15,800 1,152.00 18,201,600
大崎電気 13,300 745.00 9,908,500
オムロン 62,500 6,540.00 408,750,000
日東工業 9,900 2,504.00 24,789,600
ＩＤＥＣ 9,700 2,365.00 22,940,500 貸付株式数 2,400 株
正興電機製作所 1,600 832.00 1,331,200 貸付株式数 600 株
300 株
不二電機工業 800 1,275.00 1,020,000 貸付株式数
(200 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ 22,400 2,304.00 51,609,600
サクサホールディングス 1,500 1,978.00 2,967,000
メルコホールディングス 2,300 3,100.00 7,130,000 貸付株式数 600 株
テクノメディカ 1,500 2,101.00 3,151,500 貸付株式数 200 株
日本電気 81,500 4,440.00 361,860,000 貸付株式数 13,200 株
富 士 通
64,800 10,050.00 651,240,000
沖 電 気
27,300 1,530.00 41,769,000
岩崎通信機 2,900 805.00 2,334,500
電気興業 3,200 3,115.00 9,968,000
サンケン電気 7,300 3,170.00 23,141,000 貸付株式数 2,800 株
ナカヨ 1,300 1,675.00 2,177,500
アイホン 3,800 1,906.00 7,242,800
ルネサスエレクトロニクス 320,700 719.00 230,583,300
セイコーエプソン 83,400 1,662.00 138,610,800 貸付株式数 1,400 株
ワコム 45,300 448.00 20,294,400
アルバック 13,400 4,300.00 57,620,000 貸付株式数 200 株
アクセル 2,800 706.00 1,976,800 貸付株式数 900 株
ＥＩＺＯ 5,200 4,180.00 21,736,000
ジャパンディスプレイ 61,700 71.00 4,380,700 貸付株式数 55,600 株
日本信号 17,100 1,304.00 22,298,400
京三製作所 15,800 516.00 8,152,800 貸付株式数 300 株
能美防災 8,900 2,383.00 21,208,700
ホーチキ 4,900 1,667.00 8,168,300
星和電機 3,400 558.00 1,897,200
エレコム 7,300 4,145.00 30,258,500
パナソニック 768,000 1,032.00 792,576,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シャープ 77,800 1,656.00 128,836,800 貸付株式数 30,400 株
アンリツ 43,300 2,072.00 89,717,600 貸付株式数 16,900 株
富士通ゼネラル 18,300 2,107.00 38,558,100 貸付株式数 7,300 株
ソ ニ ー ※
424,900 6,998.00 2,973,450,200
Ｔ Ｄ Ｋ
32,400 11,690.00 378,756,000
帝国通信工業 3,000 1,205.00 3,615,000 貸付株式数 400 株
タムラ製作所 22,300 660.00 14,718,000 貸付株式数 2,800 株
アルプスアルパイン 59,500 2,487.00 147,976,500
池上通信機 2,100 1,046.00 2,196,600 貸付株式数 900 株
日本電波工業 6,000 668.00 4,008,000 貸付株式数 2,000 株
鈴木 3,600 816.00 2,937,600 貸付株式数 1,400 株
200 株
日本トリム 900 4,960.00 4,464,000 貸付株式数
(200 株 )
ローランド ディー．ジー．
3,700 2,175.00 8,047,500 貸付株式数 1,400 株
フオスタ－電機 7,000 2,023.00 14,161,000
Ｓ Ｍ Ｋ
1,700 2,979.00 5,064,300
ヨコオ 4,300 3,255.00 13,996,500 貸付株式数 600 株
ティアック 4,900 231.00 1,131,900 貸付株式数 1,800 株
ホシデン 18,300 1,318.00 24,119,400
ヒロセ電機 10,400 13,710.00 142,584,000
日本航空電子 15,400 2,104.00 32,401,600
Ｔ Ｏ Ａ
7,200 1,100.00 7,920,000 貸付株式数 300 株
マクセルホールディングス 14,500 1,494.00 21,663,000
古野電気 8,700 1,263.00 10,988,100
ユニデンホールディングス 1,800 1,837.00 3,306,600
1,700 株
スミダコーポレーション 5,100 1,325.00 6,757,500 貸付株式数
(1,700 株 )
アイコム 3,700 2,588.00 9,575,600
リオン 2,800 2,964.00 8,299,200 貸付株式数 400 株
本多通信工業 5,700 545.00 3,106,500
2,600 株
船井電機 6,800 740.00 5,032,000 貸付株式数
(1,800 株 )
横河電機 61,700 2,014.00 124,263,800
新電元工業 2,400 3,685.00 8,844,000
アズビル 42,400 3,185.00 135,044,000 貸付株式数 1,000 株
東亜ディーケーケー 3,300 860.00 2,838,000 貸付株式数 1,200 株
日本光電工業 27,800 2,969.00 82,538,200
チ ノ ー
2,300 1,422.00 3,270,600
共和電業 7,000 443.00 3,101,000
日本電子材料 2,700 868.00 2,343,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
堀場製作所 13,300 7,350.00 97,755,000
アドバンテスト 50,000 5,320.00 266,000,000 貸付株式数 7,700 株
小野測器 2,800 537.00 1,503,600
エスペック 5,900 2,132.00 12,578,800
キーエンス 60,900 37,970.00 2,312,373,000
日置電機 3,500 3,740.00 13,090,000 貸付株式数 200 株
シスメックス 48,000 7,761.00 372,528,000
日本マイクロニクス 11,700 1,154.00 13,501,800
2,100 株
メガチップス 6,300 2,462.00 15,510,600 貸付株式数
(2,100 株 )
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
3,500 3,885.00 13,597,500
2,000 株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ
5,600 644.00 3,606,400 貸付株式数
(2,000 株 )
澤藤電機 800 2,133.00 1,706,400 貸付株式数 300 株
デンソー 148,000 4,953.00 733,044,000
原田工業 3,200 975.00 3,120,000
コーセル 8,100 1,251.00 10,133,100 貸付株式数 3,200 株
イリソ電子工業 5,600 5,300.00 29,680,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 11,000 1,622.00 17,842,000 貸付株式数 1,800 株
千代田インテグレ 3,100 2,395.00 7,424,500
アイ・オー・データ 2,500 1,022.00 2,555,000
レーザーテック 13,800 9,580.00 132,204,000 貸付株式数 4,900 株
スタンレー電気 47,400 3,105.00 147,177,000
岩崎電気 2,600 1,425.00 3,705,000 貸付株式数 200 株
ウシオ電機 38,900 1,643.00 63,912,700 貸付株式数 15,200 株
岡谷電機 5,200 381.00 1,981,200 貸付株式数 1,300 株
ヘリオステクノＨ 6,100 500.00 3,050,000 貸付株式数 1,300 株
エノモト 2,000 1,155.00 2,310,000
日本セラミック 6,800 2,861.00 19,454,800
遠藤照明 3,400 704.00 2,393,600
古河電池 4,800 783.00 3,758,400
双信電機 3,200 512.00 1,638,400 貸付株式数 1,100 株
山一電機 4,800 1,595.00 7,656,000 貸付株式数 100 株
図 研
4,400 2,510.00 11,044,000
日本電子 13,300 3,090.00 41,097,000
カ シ オ
59,500 2,080.00 123,760,000 貸付株式数 23,200 株
ファナック 63,900 21,240.00 1,357,236,000
日本シイエムケイ 15,700 658.00 10,330,600 貸付株式数 2,800 株
エンプラス 3,400 3,650.00 12,410,000
大真空 2,400 1,649.00 3,957,600 貸付株式数 300 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ ー ム
29,800 9,170.00 273,266,000
浜松ホトニクス 48,200 4,455.00 214,731,000
300 株
三井ハイテック 7,400 2,051.00 15,177,400 貸付株式数
(200 株 )
新光電気工業 22,600 1,096.00 24,769,600
京 セ ラ
94,500 7,445.00 703,552,500
協栄産業 800 1,540.00 1,232,000
太陽誘電 29,900 2,975.00 88,952,500 貸付株式数 11,600 株
村田製作所 197,500 6,529.00 1,289,477,500
双葉電子工業 10,500 1,389.00 14,584,500
日東電工 46,300 6,210.00 287,523,000
北陸電気工業 2,700 1,124.00 3,034,800
東海理化電機 17,700 2,163.00 38,285,100
ニチコン 22,700 1,235.00 28,034,500
日本ケミコン 5,100 2,081.00 10,613,100
Ｋ Ｏ Ａ
10,100 1,440.00 14,544,000
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 922.00 20,007,400
日立造船 53,300 435.00 23,185,500 貸付株式数 3,000 株
三菱重工業 112,600 4,244.00 477,874,400
川崎重工業 52,300 2,481.00 129,756,300
ＩＨＩ 48,400 2,584.00 125,065,600
名村造船所 21,500 287.00 6,170,500 貸付株式数 8,400 株
サノヤスホールディングス 8,000 181.00 1,448,000 貸付株式数 200 株
スプリックス 2,200 1,260.00 2,772,000 貸付株式数 800 株
日本車輌 2,400 3,175.00 7,620,000 貸付株式数 800 株
三菱ロジスネクスト 10,500 1,226.00 12,873,000 貸付株式数 3,800 株
近畿車輌 1,000 1,501.00 1,501,000 貸付株式数 200 株
ＦＰＧ 20,800 1,069.00 22,235,200
300 株
島根銀行 1,300 704.00 915,200 貸付株式数
(300 株 )
じもとホールディングス 45,000 107.00 4,815,000
全国保証 18,700 4,410.00 82,467,000
めぶきフィナンシャルＧ 344,400 284.00 97,809,600 貸付株式数 134,800 株
東京きらぼしＦＧ 9,000 1,532.00 13,788,000
九州フィナンシャルＧ 108,900 493.00 53,687,700 貸付株式数 100 株
かんぽ生命保険 23,500 1,876.00 44,086,000 貸付株式数 100 株
ゆうちょ銀行 187,500 1,070.00 200,625,000
富山第一銀行 15,900 346.00 5,501,400
コンコルディア・フィナン
389,900 447.00 174,285,300
シャル
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジェイリース 1,800 324.00 583,200
西日本フィナンシャルＨＤ 45,300 856.00 38,776,800
マーキュリアインベストメン
2,900 742.00 2,151,800 貸付株式数 1,100 株
ト
イントラスト 2,300 699.00 1,607,700
日本モーゲージサービス 1,300 1,624.00 2,111,200
Ｃａｓａ 2,800 1,263.00 3,536,400
アルヒ 10,500 2,515.00 26,407,500 貸付株式数 4,100 株
プレミアグループ 3,600 2,336.00 8,409,600 貸付株式数 1,300 株
日産自動車 792,800 688.30 545,684,240
いすゞ自動車 194,800 1,290.50 251,389,400
トヨタ自動車 ※ 749,200 7,738.00 5,797,309,600
日野自動車 84,000 1,102.00 92,568,000
三菱自動車工業 249,200 496.00 123,603,200 貸付株式数 83,400 株
エフテック 4,700 755.00 3,548,500
レシップホールディングス 2,600 659.00 1,713,400
ＧＭＢ 1,200 795.00 954,000
ファルテック 1,200 1,260.00 1,512,000
武蔵精密工業 15,000 1,523.00 22,845,000 貸付株式数 200 株
日産車体 13,100 1,138.00 14,907,800 貸付株式数 4,400 株
新明和工業 18,000 1,460.00 26,280,000
極東開発工業 12,500 1,631.00 20,387,500
日信工業 13,500 2,224.00 30,024,000
トピー工業 5,600 2,084.00 11,670,400
ティラド 2,400 2,035.00 4,884,000
タチエス 11,000 1,442.00 15,862,000
Ｎ Ｏ Ｋ
36,100 1,729.00 62,416,900
フタバ産業 18,800 826.00 15,528,800
ＫＹＢ 7,500 3,315.00 24,862,500 貸付株式数 100 株
市光工業 10,000 868.00 8,680,000
大同メタル工業 13,000 728.00 9,464,000
プレス工業 33,300 444.00 14,785,200
ミクニ 8,600 345.00 2,967,000
太平洋工業 14,100 1,513.00 21,333,300
ケーヒン 15,300 2,572.00 39,351,600
河西工業 9,100 873.00 7,944,300
アイシン精機 55,400 4,245.00 235,173,000
マ ツ ダ
197,900 977.00 193,348,300
今仙電機製作所 6,300 941.00 5,928,300 貸付株式数 500 株
本田技研 529,300 3,104.00 1,642,947,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スズキ 133,200 4,755.00 633,366,000
ＳＵＢＡＲＵ 208,700 2,873.50 599,699,450
安永 3,200 1,293.00 4,137,600 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 87,700 2,307.00 202,323,900
ショーワ 15,700 2,277.00 35,748,900
小糸製作所 40,300 5,700.00 229,710,000
ＴＢＫ 8,000 431.00 3,448,000
エクセディ 9,200 2,508.00 23,073,600
ミツバ 12,400 741.00 9,188,400 貸付株式数 2,300 株
豊田合成 21,700 2,604.00 56,506,800
愛三工業 10,600 866.00 9,179,600
盟和産業 1,000 1,122.00 1,122,000 貸付株式数 300 株
日本プラスト 5,200 718.00 3,733,600 貸付株式数 2,000 株
ヨ ロ ズ
6,300 1,446.00 9,109,800
エフ・シー・シー 11,000 2,412.00 26,532,000
新家工業 1,500 1,443.00 2,164,500
シマノ 25,200 17,920.00 451,584,000 貸付株式数 9,600 株
テイ・エス テック
15,600 3,415.00 53,274,000
関西みらいＦＧ 38,800 732.00 28,401,600 貸付株式数 1,000 株
３３ＦＧ 6,200 1,708.00 10,589,600
第四北越フィナンシャルＧ 11,500 3,005.00 34,557,500 貸付株式数 100 株
ジャムコ 3,400 1,510.00 5,134,000 貸付株式数 400 株
小 野 建
5,900 1,348.00 7,953,200
はるやまＨＬＤＧＳ 3,100 846.00 2,622,600
南 陽
1,400 1,804.00 2,525,600
ノ ジ マ
11,800 2,281.00 26,915,800 貸付株式数 200 株
佐鳥電機 4,800 915.00 4,392,000 貸付株式数 1,100 株
3,600 株
カッパ・クリエイト 9,300 1,465.00 13,624,500 貸付株式数
(3,000 株 )
エコートレーディング 1,700 542.00 921,400 貸付株式数 500 株
伯東 4,000 1,311.00 5,244,000
コンドーテック 5,100 1,102.00 5,620,200
中山福 3,800 540.00 2,052,000 貸付株式数 300 株
1,900 株
ライトオン 4,900 633.00 3,101,700 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 9,600 2,561.00 24,585,600 貸付株式数 2,400 株
ジーンズメイト 2,000 338.00 676,000 貸付株式数 700 株
三菱食品 7,300 2,932.00 21,403,600
良品計画 87,900 2,498.00 219,574,200 貸付株式数 32,900 株
三城ホールディングス 6,900 287.00 1,980,300 貸付株式数 2,700 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
松田産業 4,800 1,567.00 7,521,600
第一興商 9,800 5,420.00 53,116,000
メディパルＨＤ 71,400 2,372.00 169,360,800
アドヴァン 10,100 1,308.00 13,210,800
ＳＰＫ 1,400 2,850.00 3,990,000
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,400 2,830.00 6,792,000 貸付株式数 800 株
アルビス 2,500 2,293.00 5,732,500
アズワン 4,300 9,560.00 41,108,000 貸付株式数 1,600 株
スズデン 2,300 1,464.00 3,367,200 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,347.00 2,559,300 貸付株式数 800 株
シモジマ 4,000 1,240.00 4,960,000
ドウシシャ 6,200 1,810.00 11,222,000
小津産業 1,400 1,807.00 2,529,800 貸付株式数 500 株
コナカ 7,700 406.00 3,126,200 貸付株式数 400 株
高速 3,900 1,184.00 4,617,600
ハウス ローゼ
800 1,671.00 1,336,800 貸付株式数 100 株
Ｇ－７ホールディングス 1,900 4,500.00 8,550,000
たけびし 2,300 1,461.00 3,360,300 貸付株式数 900 株
イオン北海道 6,700 799.00 5,353,300 貸付株式数 200 株
コ ジ マ
11,400 459.00 5,232,600
ヒマラヤ 2,300 836.00 1,922,800 貸付株式数 900 株
コーナン商事 9,400 2,548.00 23,951,200 貸付株式数 3,300 株
ネットワンシステムズ 25,100 3,150.00 79,065,000
エコス 2,400 1,683.00 4,039,200
ワタミ 7,800 1,312.00 10,233,600 貸付株式数 2,000 株
マルシェ 1,700 781.00 1,327,700 貸付株式数 600 株
リックス 1,500 1,632.00 2,448,000 貸付株式数 300 株
システムソフト 15,400 112.00 1,724,800
パンパシフィックＨＤ 158,700 1,798.00 285,342,600
丸文 6,000 604.00 3,624,000
西松屋チェーン 14,500 1,005.00 14,572,500
ゼンショーホールディングス 31,700 2,514.00 79,693,800
ハピネット 5,500 1,432.00 7,876,000
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,200 2,117.00 8,891,400 貸付株式数
(1,600 株 )
ハークスレイ 1,400 1,044.00 1,461,600 貸付株式数 500 株
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,300 1,763.00 2,291,900 貸付株式数 200 株
日本ライフライン 19,600 1,544.00 30,262,400 貸付株式数 6,300 株
サイゼリヤ 10,900 2,631.00 28,677,900 貸付株式数 4,100 株
タカショー 3,200 500.00 1,600,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エクセル 1,900 1,256.00 2,386,400 貸付株式数 900 株
ＶＴホールディングス 27,500 473.00 13,007,500 貸付株式数 800 株
マルカ 2,300 2,298.00 5,285,400 貸付株式数 900 株
アルゴグラフィックス 5,600 3,335.00 18,676,000
魚力 1,800 1,530.00 2,754,000
6,900 株
ＩＤＯＭ 17,800 530.00 9,434,000 貸付株式数
(2,100 株 )
日本エム・ディ・エム 3,900 2,327.00 9,075,300 貸付株式数 1,500 株
ポプラ 1,900 531.00 1,008,900 貸付株式数 600 株
フジ・コーポレーション 1,700 2,324.00 3,950,800
ユナイテッドアローズ 6,900 3,340.00 23,046,000
進和 3,900 2,352.00 9,172,800 貸付株式数 1,300 株
エスケイジャパン 1,400 466.00 652,400
ダイトロン 2,800 1,697.00 4,751,600
ハイデイ日高 9,500 2,187.00 20,776,500 貸付株式数 2,600 株
シークス 8,400 1,554.00 13,053,600 貸付株式数 3,200 株
京都きもの友禅 4,200 350.00 1,470,000 貸付株式数 1,500 株
コロワイド 22,000 2,216.00 48,752,000 貸付株式数 7,900 株
ピーシーデポコーポ 8,700 478.00 4,158,600 貸付株式数 3,400 株
田中商事 2,100 713.00 1,497,300
オーハシテクニカ 3,700 1,462.00 5,409,400
壱番屋 4,700 5,280.00 24,816,000 貸付株式数 1,700 株
白銅 2,300 1,448.00 3,330,400
800 株
トップカルチャー 2,400 340.00 816,000 貸付株式数
(600 株 )
ＰＬＡＮＴ 1,700 656.00 1,115,200 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 13,200 6,170.00 81,444,000 貸付株式数 5,500 株
薬王堂ホールディングス 2,900 2,532.00 7,342,800 貸付株式数 900 株
島津製作所 80,300 3,315.00 266,194,500
Ｊ Ｍ Ｓ
5,600 743.00 4,160,800
600 株
クボテック 1,700 437.00 742,900 貸付株式数
(100 株 )
長野計器 4,900 783.00 3,836,700
ブイ・テクノロジー 3,100 6,010.00 18,631,000 貸付株式数 1,100 株
スター精密 10,500 1,549.00 16,264,500 貸付株式数 3,900 株
東京計器 4,200 1,015.00 4,263,000
愛知時計 900 4,305.00 3,874,500
インターアクション 3,600 2,502.00 9,007,200 貸付株式数 100 株
オーバル 6,000 252.00 1,512,000 貸付株式数 2,300 株
東京精密 12,200 3,935.00 48,007,000 貸付株式数 1,400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マニー 26,800 2,935.00 78,658,000 貸付株式数 10,400 株
ニコン 108,800 1,506.00 163,852,800 貸付株式数 40,700 株
トプコン 33,900 1,471.00 49,866,900
オリンパス 372,000 1,634.00 607,848,000
理研計器 5,900 2,325.00 13,717,500
ＳＣＲＥＥＮホールディング
11,700 7,600.00 88,920,000 貸付株式数 100 株
ス
キヤノン電子 7,000 2,075.00 14,525,000
タムロン 5,400 2,529.00 13,656,600
ＨＯＹＡ 135,300 10,025.00 1,356,382,500
シ ー ド
2,900 1,079.00 3,129,100 貸付株式数 1,100 株
ノーリツ鋼機 4,500 1,896.00 8,532,000 貸付株式数 1,700 株
エー・アンド・デイ 6,100 803.00 4,898,300
朝日インテック 57,000 3,195.00 182,115,000 貸付株式数 22,100 株
キヤノン 361,800 3,046.00 1,102,042,800 貸付株式数 141,500 株
リ コ ー
171,100 1,124.00 192,316,400
シチズン時計 78,700 610.00 48,007,000 貸付株式数 28,000 株
リズム時計 2,100 939.00 1,971,900
大研医器 4,600 630.00 2,898,000
メニコン 9,200 4,350.00 40,020,000
シンシア 800 608.00 486,400 貸付株式数 200 株
中本パックス 1,700 1,490.00 2,533,000 貸付株式数 100 株
スノーピーク 3,000 1,096.00 3,288,000 貸付株式数 1,200 株
パラマウントベッドＨＤ 7,100 4,310.00 30,601,000
トランザクション 4,300 1,000.00 4,300,000
ＳＨＯ‐ＢＩ 2,000 395.00 790,000 貸付株式数 300 株
1,200 株
ニホンフラッシュ 3,100 2,819.00 8,738,900 貸付株式数
(800 株 )
前田工繊 7,400 1,950.00 14,430,000 貸付株式数 2,700 株
永大産業 8,700 341.00 2,966,700
アートネイチャー 7,200 773.00 5,565,600
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 69,500 6,688.00 464,816,000
アイフィスジャパン 1,700 777.00 1,320,900 貸付株式数 100 株
共立印刷 11,600 164.00 1,902,400
ＳＨＯＥＩ 3,200 5,060.00 16,192,000 貸付株式数 1,200 株
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,500 1,022.00 9,709,000
3,900 株
マーベラス 10,000 758.00 7,580,000 貸付株式数
(2,800 株 )
パイロットコーポレーション 11,700 4,270.00 49,959,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300 株
萩原工業 3,700 1,617.00 5,982,900 貸付株式数
(300 株 )
エイベックス 11,400 1,334.00 15,207,600
トッパン・フォームズ 14,400 1,162.00 16,732,800
フジシールインターナショナ
15,100 2,487.00 37,553,700 貸付株式数 1,800 株
ル
タカラトミー 30,100 1,345.00 40,484,500
廣済堂 4,700 880.00 4,136,000
エステールホールディングス 1,900 679.00 1,290,100
アーク 26,100 97.00 2,531,700
レック 7,200 1,300.00 9,360,000 貸付株式数 2,600 株
タカノ 2,600 823.00 2,139,800
三光合成 7,600 432.00 3,283,200 貸付株式数 500 株
プロネクサス 5,800 1,206.00 6,994,800
ホクシン 4,200 172.00 722,400 貸付株式数 100 株
ウッドワン 2,300 1,189.00 2,734,700
大建工業 4,600 1,974.00 9,080,400
き も と
11,500 191.00 2,196,500
凸版印刷 94,800 2,178.00 206,474,400
大日本印刷 87,900 2,940.00 258,426,000
共同印刷 2,100 2,950.00 6,195,000 貸付株式数 200 株
5,300 株
ＮＩＳＳＨＡ 13,800 1,133.00 15,635,400 貸付株式数
(2,200 株 )
光村印刷 600 1,769.00 1,061,400 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,000 3,530.00 21,180,000
ヴィア・ホールディングス 8,100 667.00 5,402,700 貸付株式数 200 株
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰ
3,200 1,702.00 5,446,400
ＡＮＹ
前澤化成工業 4,200 1,197.00 5,027,400
未来工業 3,600 2,243.00 8,074,800
アシックス 55,500 1,786.00 99,123,000 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
2,100 2,097.00 4,403,700
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 2,300 780.00 1,794,000 貸付株式数 400 株
ジェイ エス ピー
4,000 1,905.00 7,620,000
ニ チ ハ
9,400 2,777.00 26,103,800
400 株
エフピコ 7,400 6,650.00 49,210,000 貸付株式数
(400 株 )
小松ウオール工業 2,000 2,408.00 4,816,000
ヤマハ 40,000 6,130.00 245,200,000
河合楽器 2,100 3,675.00 7,717,500
208/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クリナップ 6,200 705.00 4,371,000
ピジヨン 40,600 5,070.00 205,842,000 貸付株式数 15,800 株
天馬 4,500 2,012.00 9,054,000
兼松サステック 400 1,780.00 712,000 貸付株式数 100 株
キングジム 5,600 892.00 4,995,200
象印マホービン 19,700 1,798.00 35,420,600 貸付株式数 7,700 株
リンテック 16,000 2,463.00 39,408,000
信越ポリマー 12,000 968.00 11,616,000
東 リ
16,700 316.00 5,277,200
イトーキ 14,300 517.00 7,393,100
任 天 堂
41,200 43,240.00 1,781,488,000
三菱鉛筆 11,100 1,737.00 19,280,700
松 風
3,000 1,700.00 5,100,000 貸付株式数 1,100 株
タカラスタンダ－ド 13,900 2,007.00 27,897,300 貸付株式数 4,700 株
コ ク ヨ
32,300 1,635.00 52,810,500
ナカバヤシ 6,600 594.00 3,920,400
ニ フ コ
24,600 3,050.00 75,030,000 貸付株式数 9,500 株
立川ブラインド 2,900 1,437.00 4,167,300 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 3,000 2,703.00 8,109,000
オカムラ 23,500 1,080.00 25,380,000 貸付株式数 7,300 株
バルカー 5,400 2,624.00 14,169,600 貸付株式数 800 株
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,000 1,796.00 1,796,000
伊 藤 忠
463,000 2,438.00 1,128,794,000 貸付株式数 127,400 株
丸 紅
689,400 825.20 568,892,880
スクロール 10,100 350.00 3,535,000
高 島
1,100 1,721.00 1,893,100
ヨンドシーホールディングス 6,700 2,613.00 17,507,100 貸付株式数 2,700 株
三陽商会 3,500 1,407.00 4,924,500
長瀬産業 37,100 1,628.00 60,398,800
ナイガイ 2,500 441.00 1,102,500 貸付株式数 900 株
蝶 理
4,200 1,974.00 8,290,800 貸付株式数 100 株
豊田通商 73,900 3,885.00 287,101,500
オンワ－ドホールディングス 39,700 643.00 25,527,100
三共生興 10,000 601.00 6,010,000
兼 松
24,800 1,412.00 35,017,600
美 津 濃
6,100 2,805.00 17,110,500
ツカモトコーポレーション 1,200 1,084.00 1,300,800 貸付株式数 100 株
ファミリーマート 52,900 2,601.00 137,592,900
ルックホールディングス 2,200 1,233.00 2,712,600 貸付株式数 800 株
三井物産 581,800 1,967.50 1,144,691,500
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本紙パルプ 3,800 4,060.00 15,428,000
東京エレクトロン 44,800 22,570.00 1,011,136,000
日立ハイテクノロジーズ 23,000 7,170.00 164,910,000
カメイ 8,600 1,227.00 10,552,200
東都水産 900 2,662.00 2,395,800
ＯＵＧホールディングス 1,000 2,719.00 2,719,000 貸付株式数 300 株
スターゼン 2,500 4,405.00 11,012,500 貸付株式数 900 株
セイコーＨＤ 9,500 2,816.00 26,752,000 貸付株式数 3,800 株
山 善
25,900 1,045.00 27,065,500
椿本興業 1,200 4,020.00 4,824,000
住友商事 417,800 1,656.50 692,085,700
日本ユニシス 20,600 3,595.00 74,057,000
内田洋行 2,800 5,240.00 14,672,000
三菱商事 464,500 2,907.50 1,350,533,750
第一実業 3,200 3,715.00 11,888,000
キヤノンマーケティングＪＰ
18,900 2,510.00 47,439,000 貸付株式数 5,900 株
Ｎ
西華産業 3,700 1,409.00 5,213,300
佐藤商事 5,400 912.00 4,924,800
菱洋エレクトロ 6,800 2,046.00 13,912,800 貸付株式数 2,400 株
東京産業 5,900 561.00 3,309,900 貸付株式数 1,100 株
ユアサ商事 6,300 3,500.00 22,050,000
神鋼商事 1,700 2,654.00 4,511,800
小林産業 3,900 313.00 1,220,700
阪和興業 12,400 2,840.00 35,216,000
正栄食品 4,300 3,385.00 14,555,500
カナデン 5,400 1,325.00 7,155,000
菱電商事 4,800 1,655.00 7,944,000
ニプロ 46,600 1,327.00 61,838,200 貸付株式数 16,700 株
フルサト工業 3,600 1,646.00 5,925,600
岩谷産業 14,700 3,675.00 54,022,500 貸付株式数 5,600 株
すてきナイスグループ 2,500 1,090.00 2,725,000 貸付株式数 600 株
昭光通商 2,300 717.00 1,649,100 貸付株式数 200 株
ニチモウ 1,000 1,987.00 1,987,000 貸付株式数 300 株
極東貿易 1,900 2,194.00 4,168,600
イ ワ キ
8,600 476.00 4,093,600 貸付株式数 1,900 株
兼松エレクトロニクス 3,600 3,425.00 12,330,000
三愛石油 16,300 1,059.00 17,261,700
稲畑産業 14,600 1,586.00 23,155,600
ＧＳＩクレオス 1,600 1,118.00 1,788,800 貸付株式数 300 株
210/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明和産業 6,100 620.00 3,782,000
クワザワ 2,400 606.00 1,454,400
4,600 株
ゴ－ルドウイン 11,900 7,940.00 94,486,000 貸付株式数
(3,000 株 )
ユニ・チヤ－ム 129,600 3,634.00 470,966,400 貸付株式数 51,200 株
デサント 12,800 1,810.00 23,168,000
キ ン グ
3,100 530.00 1,643,000
ワ キ タ
14,100 1,095.00 15,439,500 貸付株式数 1,900 株
ヤマトインタ－ナシヨナル 4,100 396.00 1,623,600 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 21,200 2,537.00 53,784,400 貸付株式数 8,300 株
サンゲツ 18,200 2,135.00 38,857,000
ミツウロコグループ 9,700 1,420.00 13,774,000 貸付株式数 3,800 株
シナネンホールディングス 2,700 1,932.00 5,216,400
伊藤忠エネクス 14,700 895.00 13,156,500
サンリオ 18,600 2,234.00 41,552,400 貸付株式数 7,200 株
サンワ テクノス
4,600 1,199.00 5,515,400 貸付株式数 100 株
リョーサン 7,300 2,947.00 21,513,100
新光商事 10,300 900.00 9,270,000
1,200 株
トーホー 3,000 1,873.00 5,619,000 貸付株式数
(1,200 株 )
三信電気 3,500 1,700.00 5,950,000
東陽テクニカ 7,600 1,140.00 8,664,000
3,300 株
モスフード サービス
8,700 3,070.00 26,709,000 貸付株式数
(100 株 )
加賀電子 6,600 2,468.00 16,288,800
三益半導体 5,900 2,012.00 11,870,800
ソーダニツカ 6,800 611.00 4,154,800
立花エレテック 4,800 1,758.00 8,438,400
木曽路 8,600 2,880.00 24,768,000 貸付株式数 1,700 株
ＳＲＳホールディングス 7,700 1,044.00 8,038,800 貸付株式数 3,000 株
千 趣 会
12,000 432.00 5,184,000 貸付株式数 4,600 株
1,900 株
タカキユー 5,000 189.00 945,000 貸付株式数
(1,600 株 )
ケーヨー 13,600 539.00 7,330,400 貸付株式数 2,300 株
上新電機 7,800 2,465.00 19,227,000
日本瓦斯 10,500 3,440.00 36,120,000
ロイヤルホールディングス 11,600 2,542.00 29,487,200 貸付株式数 4,500 株
東 天 紅
500 1,250.00 625,000
いなげや 8,200 1,480.00 12,136,000
島 忠
13,900 3,005.00 41,769,500 貸付株式数 4,800 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
チヨダ 7,000 1,617.00 11,319,000
ライフコーポレーション 5,000 2,504.00 12,520,000
1,700 株
リンガーハツト 8,100 2,484.00 20,120,400 貸付株式数
(1,700 株 )
ＭｒＭａｘＨＤ 9,100 499.00 4,540,900
テンアライド 6,000 441.00 2,646,000 貸付株式数 2,300 株
ＡＯＫＩホールディングス 13,200 1,134.00 14,968,800
オークワ 10,400 1,443.00 15,007,200 貸付株式数 900 株
コメリ 10,200 2,363.00 24,102,600
青山商事 13,700 1,677.00 22,974,900
しまむら 7,700 8,970.00 69,069,000
はせがわ 3,500 402.00 1,407,000 貸付株式数 100 株
高 島 屋
48,300 1,304.00 62,983,200
松 屋 13,400 854.00 11,443,600 貸付株式数 2,500 株
エイチ・ツー・オーリテイリ
31,400 1,233.00 38,716,200
ング
近鉄百貨店 2,500 3,610.00 9,025,000 貸付株式数 900 株
パ ル コ
6,400 1,364.00 8,729,600
丸井グループ 60,700 2,651.00 160,915,700 貸付株式数 21,500 株
クレディセゾン 46,400 1,810.00 83,984,000
アクシアル リテイリング
5,500 3,870.00 21,285,000
井 筒 屋
3,700 241.00 891,700
イオン 254,800 2,265.00 577,122,000 貸付株式数 90,700 株
イ ズ ミ
13,500 4,270.00 57,645,000
フオーバル 2,900 1,059.00 3,071,100
平 和 堂
13,500 2,115.00 28,552,500
フ ジ
8,000 1,971.00 15,768,000
ヤオコー 7,500 5,110.00 38,325,000 貸付株式数 400 株
ゼビオホールディングス 8,000 1,328.00 10,624,000
ケーズホールディングス 63,900 1,366.00 87,287,400
ＰＡＬＴＡＣ 10,600 5,400.00 57,240,000 貸付株式数 1,300 株
三谷産業 8,700 346.00 3,010,200
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,400 651.00 2,213,400
日産東京販売ＨＤ 9,800 278.00 2,724,400
新生銀行 48,700 1,717.00 83,617,900
あおぞら銀行 39,600 2,818.00 111,592,800
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
4,564,700 582.10 2,657,111,870
※
りそなホールディングス 728,000 466.80 339,830,400
三井住友トラストＨＤ 125,400 4,195.00 526,053,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友フィナンシャルＧ 458,600 4,008.00 1,838,068,800
千葉銀行 227,900 624.00 142,209,600
群馬銀行 130,200 390.00 50,778,000
武蔵野銀行 9,800 1,961.00 19,217,800
千葉興業銀行 18,300 344.00 6,295,200 貸付株式数 2,500 株
筑波銀行 27,600 243.00 6,706,800
七十七銀行 22,400 1,794.00 40,185,600
青森銀行 5,200 2,831.00 14,721,200 貸付株式数 1,500 株
秋田銀行 4,300 2,259.00 9,713,700
山形銀行 7,500 1,659.00 12,442,500
岩手銀行 4,400 2,965.00 13,046,000
東邦銀行 59,500 278.00 16,541,000 貸付株式数 19,800 株
東北銀行 3,100 1,034.00 3,205,400
1,600 株
みちのく銀行 4,300 1,567.00 6,738,100 貸付株式数
(1,600 株 )
ふくおかフィナンシャルＧ 55,900 2,092.00 116,942,800 貸付株式数 5,000 株
静岡銀行 164,100 839.00 137,679,900
十六銀行 8,300 2,662.00 22,094,600
15,200 株
スルガ銀行 63,000 545.00 34,335,000 貸付株式数
(7,000 株 )
八十二銀行 160,100 475.00 76,047,500 貸付株式数 15,000 株
山梨中央銀行 7,700 1,154.00 8,885,800
大垣共立銀行 13,100 2,550.00 33,405,000
福井銀行 5,700 1,734.00 9,883,800
北國銀行 6,800 3,510.00 23,868,000
清水銀行 2,700 2,180.00 5,886,000
富山銀行 1,300 2,641.00 3,433,300
滋賀銀行 13,300 2,743.00 36,481,900 貸付株式数 5,100 株
南都銀行 11,000 2,763.00 30,393,000
百五銀行 60,000 354.00 21,240,000 貸付株式数 1,500 株
京都銀行 23,700 4,580.00 108,546,000
紀陽銀行 23,500 1,724.00 40,514,000 貸付株式数 2,100 株
ほくほくフィナンシャルＧ 44,100 1,134.00 50,009,400
広島銀行 98,100 545.00 53,464,500
山陰合同銀行 39,400 687.00 27,067,800
中国銀行 57,100 1,097.00 62,638,700 貸付株式数 22,300 株
鳥取銀行 2,200 1,382.00 3,040,400
伊予銀行 94,600 608.00 57,516,800 貸付株式数 2,100 株
百十四銀行 7,100 2,258.00 16,031,800
四国銀行 10,100 1,045.00 10,554,500 貸付株式数 200 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
阿波銀行 10,800 2,706.00 29,224,800 貸付株式数 3,700 株
大分銀行 3,800 2,854.00 10,845,200
宮崎銀行 4,400 2,655.00 11,682,000
佐賀銀行 4,000 1,740.00 6,960,000
沖縄銀行 6,100 3,675.00 22,417,500
琉球銀行 15,300 1,258.00 19,247,400 貸付株式数 2,500 株
セブン銀行 221,300 341.00 75,463,300
みずほフィナンシャルＧ 9,009,900 169.70 1,528,980,030
高知銀行 2,500 933.00 2,332,500
山口フィナンシャルＧ 82,800 757.00 62,679,600 貸付株式数 30,200 株
芙蓉総合リース 7,000 7,230.00 50,610,000
みずほリース 10,300 3,280.00 33,784,000
東京センチュリー 13,300 5,990.00 79,667,000 貸付株式数 5,000 株
ＳＢＩホールディングス 74,100 2,258.00 167,317,800 貸付株式数 30,300 株
日本証券金融 29,200 543.00 15,855,600
アイフル 101,100 252.00 25,477,200
日本アジア投資 5,600 290.00 1,624,000 貸付株式数 2,100 株
長野銀行 2,100 1,713.00 3,597,300
名古屋銀行 5,300 3,390.00 17,967,000
北洋銀行 100,000 241.00 24,100,000
愛知銀行 2,400 3,845.00 9,228,000
中京銀行 2,700 2,257.00 6,093,900 貸付株式数 200 株
大光銀行 2,200 1,751.00 3,852,200
愛媛銀行 9,300 1,224.00 11,383,200 貸付株式数 2,900 株
トマト銀行 2,500 1,069.00 2,672,500
京葉銀行 28,400 629.00 17,863,600 貸付株式数 4,500 株
栃木銀行 31,800 231.00 7,345,800
北日本銀行 2,100 2,195.00 4,609,500 貸付株式数 700 株
東和銀行 11,700 888.00 10,389,600 貸付株式数 1,100 株
福島銀行 6,200 303.00 1,878,600 貸付株式数 2,400 株
大東銀行 3,400 631.00 2,145,400 貸付株式数 1,200 株
リコーリース 5,200 3,910.00 20,332,000
イオンフィナンシャルサービ
40,500 1,685.00 68,242,500
ス
ア コ ム
133,000 458.00 60,914,000
ジャックス 7,300 2,696.00 19,680,800
オ リ コ
179,500 162.00 29,079,000
日立キャピタル 15,600 2,695.00 42,042,000
アプラスフィナンシャル 32,500 93.00 3,022,500 貸付株式数 2,400 株
オリックス 414,700 1,797.50 745,423,250 貸付株式数 170,000 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪリース 168,200 705.00 118,581,000 貸付株式数 8,500 株
ジャフコ 10,200 4,230.00 43,146,000 貸付株式数 100 株
九州 リースサービス
3,200 602.00 1,926,400
トモニホールディングス 51,300 419.00 21,494,700
大和証券Ｇ本社 532,300 556.10 296,012,030
野村ホールディングス 1,166,600 562.30 655,979,180 貸付株式数 448,200 株
岡三証券グループ 56,700 406.00 23,020,200 貸付株式数 300 株
丸三証券 19,700 547.00 10,775,900 貸付株式数 7,700 株
東洋証券 23,600 173.00 4,082,800 貸付株式数 9,200 株
東海東京ＨＤ 76,400 338.00 25,823,200 貸付株式数 29,200 株
光世証券 1,600 677.00 1,083,200 貸付株式数 400 株
水戸証券 19,200 283.00 5,433,600 貸付株式数 5,500 株
いちよし証券 12,300 682.00 8,388,600
松井証券 37,900 888.00 33,655,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 124,700 4,371.00 545,063,700
だいこう証券ビジ 3,200 649.00 2,076,800
日本取引所グループ 190,200 1,874.00 356,434,800
マネックスＧ 50,100 281.00 14,078,100 貸付株式数 19,500 株
極東証券 8,900 785.00 6,986,500
岩井コスモホールディング 6,300 1,282.00 8,076,600 貸付株式数 1,200 株
藍澤證券 11,900 738.00 8,782,200 貸付株式数 1,100 株
フィデアホール 64,900 134.00 8,696,600
池田泉州ＨＤ 76,600 203.00 15,549,800
アニコム ホールディングス
5,500 3,585.00 19,717,500 貸付株式数 1,900 株
ＭＳ＆ＡＤ 173,400 3,560.00 617,304,000
ＳＯＮＹ ＦＨ
54,500 2,573.00 140,228,500
マネーパートナーズＧＰ 7,000 250.00 1,750,000 貸付株式数 1,900 株
スパークス・グループ 22,900 249.00 5,702,100
小林洋行 1,900 267.00 507,300
第一生命ＨＬＤＧＳ 375,200 1,761.50 660,914,800
東京海上ＨＤ 237,100 6,020.00 1,427,342,000 貸付株式数 91,100 株
アドバンテッジリスクマネ 3,200 990.00 3,168,000 貸付株式数 900 株
イー・ギャランティ 7,100 1,416.00 10,053,600 貸付株式数 2,300 株
アサックス 3,400 653.00 2,220,200 貸付株式数 1,300 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
2,700 2,463.00 6,650,100
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 205,100 1,295.00 265,604,500
アドバンスクリエイト 1,600 1,864.00 2,982,400
三井不動産 331,000 2,731.50 904,126,500
三菱地所 464,500 2,010.00 933,645,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平和不動産 12,200 2,614.00 31,890,800
東京建物 72,500 1,653.00 119,842,500
ダイビル 17,100 1,172.00 20,041,200
京阪神ビルディング 10,800 1,437.00 15,519,600 貸付株式数 1,000 株
住友不動産 149,000 3,839.00 572,011,000
太平洋興発 2,600 808.00 2,100,800 貸付株式数 200 株
テーオーシー 13,000 895.00 11,635,000
東京楽天地 1,100 6,140.00 6,754,000
スターツコーポレーション 9,000 2,691.00 24,219,000
フジ住宅 7,700 711.00 5,474,700
空港施設 6,700 540.00 3,618,000
明和地所 3,600 589.00 2,120,400
ゴールドクレスト 5,200 2,162.00 11,242,400 貸付株式数 2,000 株
リログループ 35,100 2,986.00 104,808,600 貸付株式数 13,700 株
エスリード 2,600 2,171.00 5,644,600
日神不動産 9,900 496.00 4,910,400
日本エスコン 12,000 989.00 11,868,000 貸付株式数 1,600 株
タカラレーベン 30,300 489.00 14,816,700
サンヨーハウジ 名古屋
3,700 995.00 3,681,500 貸付株式数 800 株
イオンモール 33,200 1,775.00 58,930,000
毎日コムネット 1,400 832.00 1,164,800
ファースト住建 2,800 1,319.00 3,693,200
ランド 359,700 12.00 4,316,400 貸付株式数 36,900 株
500 株
カチタス 8,200 4,920.00 40,344,000 貸付株式数
(500 株 )
東祥 4,000 2,454.00 9,816,000 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 9,100 1,333.00 12,130,300 貸付株式数 100 株
穴吹興産 700 3,280.00 2,296,000
サンフロンティア不動産 9,200 1,274.00 11,720,800
インテリックス 1,900 711.00 1,350,900
ランドビジネス 2,800 761.00 2,130,800
日本社宅サービス 1,700 1,107.00 1,881,900 貸付株式数 400 株
グランディハウス 5,100 470.00 2,397,000 貸付株式数 300 株
東武鉄道 70,900 4,055.00 287,499,500
相鉄ホールディングス 21,500 3,040.00 65,360,000
東急 169,500 2,177.00 369,001,500
京浜急行 86,300 2,242.00 193,484,600
小田急電鉄 100,000 2,708.00 270,800,000
京王電鉄 34,900 7,060.00 246,394,000
京成電鉄 46,800 4,535.00 212,238,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,500 株
富士急行 9,200 4,265.00 39,238,000 貸付株式数
(900 株 )
新京成電鉄 1,800 2,303.00 4,145,400
東日本旅客鉄道 118,300 10,085.00 1,193,055,500
西日本旅客鉄道 59,900 9,675.00 579,532,500
東海旅客鉄道 55,900 22,245.00 1,243,495,500
西武ホールディングス 90,200 1,930.00 174,086,000
鴻池運輸 10,700 1,663.00 17,794,100
西日本鉄道 18,700 2,629.00 49,162,300
ハマキョウレックス 5,200 3,665.00 19,058,000
サカイ引越センター 3,500 6,970.00 24,395,000 貸付株式数 100 株
近鉄グループＨＬＤＧＳ 63,700 6,150.00 391,755,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 84,900 4,745.00 402,850,500
南海電鉄 30,200 3,040.00 91,808,000
京阪ホールディングス 28,300 5,450.00 154,235,000 貸付株式数 2,200 株
神戸電鉄 1,600 3,990.00 6,384,000 貸付株式数 100 株
名古屋鉄道 52,400 3,495.00 183,138,000 貸付株式数 15,600 株
山陽電鉄 4,600 2,248.00 10,340,800
トランコム 1,800 7,800.00 14,040,000
日本通運 22,500 7,010.00 157,725,000 貸付株式数 8,100 株
ヤマトホールディングス 111,600 1,901.00 212,151,600
山 九
17,700 5,690.00 100,713,000
日 新
5,500 1,743.00 9,586,500
丸 運
3,600 274.00 986,400 貸付株式数 1,400 株
丸全昭和運輸 5,200 3,110.00 16,172,000
センコーグループＨＬＤＧＳ 35,200 917.00 32,278,400
トナミホールディングス 1,500 5,120.00 7,680,000
ニッコンホールディングス 22,800 2,730.00 62,244,000
日石輸送 700 2,781.00 1,946,700
福山通運 8,100 4,185.00 33,898,500 貸付株式数 2,600 株
セイノーホールディングス 47,700 1,479.00 70,548,300
エスライン 1,900 997.00 1,894,300 貸付株式数 100 株
神奈川中央交通 1,600 4,015.00 6,424,000
4,300 株
日立物流 11,700 3,110.00 36,387,000 貸付株式数
(4,300 株 )
1,800 株
丸和運輸機関 6,700 2,570.00 17,219,000 貸付株式数
(1,600 株 )
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 6,400 1,408.00 9,011,200
日本郵船 53,300 1,925.00 102,602,500
商船三井 40,300 2,942.00 118,562,600 貸付株式数 5,000 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
川崎汽船 19,600 1,879.00 36,828,400 貸付株式数 7,600 株
ＮＳユナイテッド海運 3,500 2,319.00 8,116,500
明治海運 6,700 342.00 2,291,400
飯野海運 30,400 360.00 10,944,000
共栄タンカー 600 1,778.00 1,066,800
九州旅客鉄道 56,800 3,780.00 214,704,000
ＳＧホールディングス 66,800 2,633.00 175,884,400
日本航空 116,600 3,391.00 395,390,600
ＡＮＡホールディングス 116,400 3,758.00 437,431,200
パスコ 1,200 1,860.00 2,232,000
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ Ｈ
1,200 3,915.00 4,698,000 貸付株式数 400 株
Ｄ
ヤマシタヘルスケアＨＬＤＧ
600 1,502.00 901,200
Ｓ
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴＯ
3,200 2,539.00 8,124,800 貸付株式数 1,200 株
ＲＥＳ
国際紙パルプ商事 15,700 301.00 4,725,700
総合メディカルＨＤ 5,800 2,065.00 11,977,000
ブックオフＧＨＤ 3,800 1,066.00 4,050,800 貸付株式数 1,500 株
三菱倉庫 20,200 2,835.00 57,267,000
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,300 1,999.00 14,592,700
住友倉庫 23,500 1,510.00 35,485,000
渋沢倉庫 3,500 2,149.00 7,521,500
ヤマタネ 3,300 1,504.00 4,963,200 貸付株式数 1,000 株
東陽倉庫 11,300 336.00 3,796,800
乾汽船 3,700 1,148.00 4,247,600 貸付株式数 2,000 株
日本トランスシティ 14,100 548.00 7,726,800 貸付株式数 1,000 株
ケイヒン 1,200 1,328.00 1,593,600
中央倉庫 3,900 1,238.00 4,828,200 貸付株式数 100 株
川西倉庫 1,200 1,054.00 1,264,800
安田倉庫 5,200 995.00 5,174,000
ファイズホールディングス 1,300 640.00 832,000 貸付株式数 200 株
東洋埠頭 1,900 1,412.00 2,682,800
宇徳 5,400 537.00 2,899,800
上 組
36,400 2,444.00 88,961,600
サンリツ 1,500 700.00 1,050,000 貸付株式数 500 株
キムラユニティー 1,700 1,102.00 1,873,400
600 株
キユーソー流通システム 1,600 1,877.00 3,003,200 貸付株式数
(300 株 )
近鉄エクスプレス 13,500 1,944.00 26,244,000 貸付株式数 3,500 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海運 3,600 283.00 1,018,800 貸付株式数 100 株
エーアイテイー 4,500 968.00 4,356,000
内外トランスライン 2,200 1,471.00 3,236,200 貸付株式数 800 株
ショーエイコーポ 700 736.00 515,200 貸付株式数 200 株
日本コンセプト 2,000 1,430.00 2,860,000 貸付株式数 200 株
東京放送ＨＤ 40,100 1,750.00 70,175,000
日本テレビＨＬＤＳ 55,100 1,452.00 80,005,200
朝日放送グループＨＤ 6,600 749.00 4,943,400 貸付株式数 300 株
テレビ朝日ＨＤ 18,100 1,769.00 32,018,900
スカパーＪＳＡＴＨＤ 43,500 464.00 20,184,000 貸付株式数 1,200 株
テレビ東京ＨＤ 5,400 2,303.00 12,436,200
700 株
日本ＢＳ放送 2,200 1,084.00 2,384,800 貸付株式数
(700 株 )
ビジョン 6,100 1,793.00 10,937,300 貸付株式数 2,200 株
スマートバリュー 1,900 814.00 1,546,600 貸付株式数 700 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬＤ
2,500 1,111.00 2,777,500 貸付株式数 900 株
ＧＳ
ワイヤレスゲート 3,100 659.00 2,042,900 貸付株式数 1,200 株
コネクシオ 3,800 1,525.00 5,795,000
22,900 株
日本通信 51,100 220.00 11,242,000 貸付株式数
(1,000 株 )
クロップス 1,200 750.00 900,000
日本電信電話 440,900 5,598.00 2,468,158,200
ＫＤＤＩ 491,600 3,150.00 1,548,540,000
ソフトバンク 599,600 1,483.50 889,506,600 貸付株式数 234,400 株
光通信 6,800 25,880.00 175,984,000
ＮＴＴドコモ 487,300 3,007.00 1,465,311,100 貸付株式数 190,500 株
エムティーアイ 6,400 692.00 4,428,800 貸付株式数 1,100 株
ＧＭＯインターネット 26,000 2,269.00 58,994,000
ファイバーゲート 1,300 1,385.00 1,800,500 貸付株式数 400 株
アイドママーケティングコ
2,000 727.00 1,454,000
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 17,800 1,776.00 31,612,800
学研ホールディングス 2,200 7,490.00 16,478,000
ゼンリン 13,100 1,907.00 24,981,700 貸付株式数 4,000 株
昭文社 3,100 421.00 1,305,100
インプレスホールディングス 5,300 183.00 969,900
東京電力ＨＤ 536,700 483.00 259,226,100 貸付株式数 1,900 株
中部電力 205,600 1,535.50 315,698,800
関西電力 254,700 1,251.00 318,629,700
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中国電力 93,000 1,456.00 135,408,000 貸付株式数 36,300 株
北陸電力 61,600 790.00 48,664,000
東北電力 168,000 1,105.00 185,640,000
四国電力 60,600 1,059.00 64,175,400
九州電力 138,700 971.00 134,677,700
北海道電力 63,000 532.00 33,516,000
沖縄電力 12,500 2,003.00 25,037,500
電源開発 53,500 2,678.00 143,273,000
エフオン 3,100 785.00 2,433,500 貸付株式数 1,200 株
2,200 株
イーレックス 9,500 1,747.00 16,596,500 貸付株式数
(2,200 株 )
レノバ 11,100 1,160.00 12,876,000
東京瓦斯 129,200 2,653.00 342,767,600
大阪瓦斯 130,400 2,077.00 270,840,800
東邦瓦斯 33,300 4,170.00 138,861,000
北海道瓦斯 3,600 1,586.00 5,709,600 貸付株式数 400 株
広島ガス 14,100 359.00 5,061,900
西部瓦斯 7,600 2,520.00 19,152,000
静岡ガス 19,100 928.00 17,724,800 貸付株式数 100 株
メタウォーター 3,200 4,070.00 13,024,000 貸付株式数 1,000 株
アイネット 3,400 1,525.00 5,185,000
松 竹
4,400 16,230.00 71,412,000 貸付株式数 1,600 株
東 宝
39,400 4,465.00 175,921,000 貸付株式数 14,700 株
エイチ・アイ・エス 10,000 3,070.00 30,700,000 貸付株式数 3,900 株
東 映
2,500 17,170.00 42,925,000 貸付株式数 700 株
ラックランド 1,300 2,450.00 3,185,000 貸付株式数 400 株
ＮＴＴデータ 175,600 1,518.00 266,560,800
4,100 株
共立メンテナンス 10,600 5,200.00 55,120,000 貸付株式数
(1,300 株 )
イチネンホールディングス 7,200 1,415.00 10,188,000 貸付株式数 1,400 株
建設技術研究所 4,400 2,030.00 8,932,000
スペース 4,100 1,317.00 5,399,700
長 大 2,400 1,181.00 2,834,400
アインホールディングス 8,900 6,880.00 61,232,000 貸付株式数 3,400 株
燦ホールディングス 2,800 1,348.00 3,774,400
ピー・シー・エー 800 4,480.00 3,584,000 貸付株式数 300 株
スバル興業 400 7,880.00 3,152,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,500 1,393.00 3,482,500 貸付株式数 900 株
タナベ経営 1,200 1,279.00 1,534,800 貸付株式数 100 株
ビジネスＢ太田昭和 1,100 2,377.00 2,614,700 貸付株式数 200 株
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ナ ガ ワ
2,000 7,530.00 15,060,000 貸付株式数 200 株
よみうりランド 1,400 4,540.00 6,356,000
東京都競馬 4,200 3,475.00 14,595,000 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,600 1,667.00 4,334,200 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,500 3,165.00 33,232,500 貸付株式数 4,100 株
東京ドーム 26,100 1,013.00 26,439,300 貸付株式数 8,600 株
ＤＴＳ 14,700 2,352.00 34,574,400
スクウェア・エニックス・Ｈ
28,100 5,470.00 153,707,000
Ｄ
シーイーシー 7,100 2,261.00 16,053,100
カプコン 31,100 2,623.00 81,575,300
西尾レントオール 6,500 3,085.00 20,052,500
アイ・エス・ビー 1,300 1,995.00 2,593,500
アゴーラ・ホスピタリティー
41,500 34.00 1,411,000
Ｇ
日本空港ビルデング 21,200 5,830.00 123,596,000 貸付株式数 8,200 株
トランス・コスモス 6,100 2,874.00 17,531,400
乃村工藝社 27,500 1,410.00 38,775,000
ジャステック 4,200 1,120.00 4,704,000
ＳＣＳＫ 15,200 5,770.00 87,704,000
藤田観光 2,800 2,868.00 8,030,400 貸付株式数 100 株
ＫＮＴ－ＣＴホールディング
4,000 1,511.00 6,044,000
ス
日本管財 6,900 1,951.00 13,461,900
トーカイ 6,200 2,869.00 17,787,800
白 洋 舎
700 2,864.00 2,004,800 貸付株式数 200 株
セコム 68,100 9,486.00 645,996,600
日本システムウエア 2,200 2,574.00 5,662,800
セントラル警備保障 3,100 6,460.00 20,026,000 貸付株式数 1,200 株
アイネス 6,500 1,365.00 8,872,500
丹青社 12,100 1,232.00 14,907,200
メイテツク 7,900 5,830.00 46,057,000
ＴＫＣ 5,600 5,130.00 28,728,000
富士ソフト 8,400 4,275.00 35,910,000
応用地質 6,900 1,400.00 9,660,000
船井総研ホールディン 13,300 2,546.00 33,861,800
ＮＳＤ 10,800 3,590.00 38,772,000
進学会ホールディングス 2,500 533.00 1,332,500 貸付株式数 100 株
丸紅建材リース 700 1,756.00 1,229,200 貸付株式数 200 株
オ オ バ
5,000 798.00 3,990,000 貸付株式数 1,900 株
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コナミホールディングス 24,000 4,860.00 116,640,000 貸付株式数 800 株
いであ 1,200 2,320.00 2,784,000 貸付株式数 400 株
学 究 社
1,900 1,332.00 2,530,800
ベネッセホールディングス 21,400 2,908.00 62,231,200
イオンディライト 7,900 3,870.00 30,573,000
ナック 3,600 1,056.00 3,801,600
900 株
福井コンピュータＨＬＤＳ 2,600 3,875.00 10,075,000 貸付株式数
(800 株 )
ニチイ学館 9,200 1,621.00 14,913,200
ダイセキ 10,800 3,260.00 35,208,000 貸付株式数 4,100 株
ステップ 2,300 1,567.00 3,604,100
日鉄物産 4,800 5,070.00 24,336,000
泉州電業 2,000 2,919.00 5,838,000
元気寿司 1,700 2,994.00 5,089,800
トラスコ中山 13,800 2,799.00 38,626,200 貸付株式数 5,300 株
ヤマダ電機 201,700 557.00 112,346,900
オートバックスセブン 24,500 1,801.00 44,124,500 貸付株式数 2,100 株
モリト 4,800 800.00 3,840,000
アークランドサカモト 10,300 1,281.00 13,194,300
ニトリホールディングス 28,700 17,260.00 495,362,000
グルメ杵屋 4,700 1,195.00 5,616,500
愛 眼
5,200 247.00 1,284,400
ケーユーホールディングス 3,500 931.00 3,258,500
6,600 株
吉野家ホールディングス 21,700 2,756.00 59,805,200 貸付株式数
(5,200 株 )
加藤産業 10,400 3,665.00 38,116,000
北恵 1,200 918.00 1,101,600
イノテック 3,900 1,052.00 4,102,800
イエローハット 12,500 2,004.00 25,050,000
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,200 4,510.00 14,432,000
ＪＢＣＣホールディングス 4,500 1,863.00 8,383,500 貸付株式数 300 株
ＪＫホールディングス 6,100 647.00 3,946,700
サガミホールディングス 8,800 1,376.00 12,108,800 貸付株式数 100 株
日 伝
5,900 2,096.00 12,366,400
関西スーパーマーケット 5,500 1,086.00 5,973,000 貸付株式数 200 株
2,400 株
ミロク情報サービス 5,800 3,385.00 19,633,000 貸付株式数
(100 株 )
北沢産業 5,000 288.00 1,440,000 貸付株式数 1,100 株
杉本商事 3,500 2,005.00 7,017,500 貸付株式数 400 株
因幡電機産業 18,800 2,671.00 50,214,800
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王将フードサービス 4,900 6,620.00 32,438,000
1,700 株
プレナス 7,400 1,936.00 14,326,400 貸付株式数
(1,700 株 )
ミニストップ 4,900 1,472.00 7,212,800 貸付株式数 1,800 株
アークス 13,600 2,284.00 31,062,400
バローホールディングス 14,700 2,064.00 30,340,800
東 テ ク
2,200 2,426.00 5,337,200
ミスミグループ本社 82,900 2,738.00 226,980,200
藤 久
500 817.00 408,500 貸付株式数 100 株
アルテック 5,200 229.00 1,190,800
ベ ル ク
3,300 5,230.00 17,259,000
大 庄
3,500 1,605.00 5,617,500 貸付株式数 100 株
タキヒヨー 2,000 1,938.00 3,876,000
ファーストリテイリング 8,900 67,800.00 603,420,000 貸付株式数 3,300 株
ソフトバンクグループ 523,500 4,236.00 2,217,546,000 貸付株式数 40,600 株
蔵王産業 1,300 1,444.00 1,877,200
スズケン 28,000 4,890.00 136,920,000
サンドラッグ 24,900 3,870.00 96,363,000
サックスバーホールディング 5,600 905.00 5,068,000
ジェコス 4,600 955.00 4,393,000 貸付株式数 600 株
ヤマザワ 1,500 1,666.00 2,499,000 貸付株式数 400 株
や ま や
1,400 2,207.00 3,089,800 貸付株式数 500 株
グローセル 6,700 456.00 3,055,200
ベルーナ 14,300 712.00 10,181,600
合計 162,602,439,840
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
1,781,446 －
金銭信託
3,464,498 5,188,312
コール・ローン
2,197,794,321 2,352,940,005
親投資信託受益証券
2,203,040,265 2,358,128,317
流動資産合計
2,203,040,265 2,358,128,317
資産合計
負債の部
流動負債
1,228,009 1,135,269
未払解約金
234,030 246,432
未払受託者報酬
3,335,461 3,512,238
未払委託者報酬
58,465 62,268
その他未払費用
4,855,965 4,956,207
流動負債合計
4,855,965 4,956,207
負債合計
純資産の部
元本等
1,924,332,921 1,803,208,621
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 273,851,379 549,963,489
58,139,791 296,310,511
（分配準備積立金）
2,198,184,300 2,353,172,110
元本等合計
2,198,184,300 2,353,172,110
純資産合計
2,203,040,265 2,358,128,317
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
－ 5
受取利息
△ 2,453,172 316,715,684
有価証券売買等損益
△ 2,453,172 316,715,689
営業収益合計
営業費用
3,022 3,241
支払利息
403,526 485,725
受託者報酬
5,751,395 6,922,945
委託者報酬
101,109 122,143
その他費用
6,259,052 7,534,054
営業費用合計
△ 8,712,224 309,181,635
営業利益又は営業損失（△）
△ 8,712,224 309,181,635
経常利益又は経常損失（△）
△ 8,712,224 309,181,635
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 10,155,564 40,059,991
期首剰余金又は期首欠損金（△） 155,298,380 273,851,379
190,474,884 106,635,362
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
190,474,884 106,635,362
額
53,054,097 99,644,896
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
53,054,097 99,644,896
額
－ －
※１ ※１
分配金
273,851,379 549,963,489
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,139,363,470 円 1,924,332,921 円
期中追加設定元本額 1,148,408,392 円 570,028,310 円
期中一部解約元本額 363,438,941 円 691,152,610 円
2. 計算期間末日における受益権 1,924,332,921 口 1,803,208,621 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信 を補填した額（ 256,062,759
託約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定され
（ 215,714,740 円）及び分配準 る収益調整金（ 253,655,729
備積立金（ 58,139,791 円）より 円）及び分配準備積立金
分配対象額は 273,854,531 円（ 1 （ 40,247,752 円）より分配対象
万口当たり 1,423.11 円）であ 額は 549,966,240 円（ 1 万口当た
り、分配を行っておりません。 り 3,049.93 円）であり、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 4,592,489 290,744,938
合計 △ 4,592,489 290,744,938
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
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（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.1423 円 1.3050 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,423 円 ) (13,050 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
1,127,210,887 2,352,940,005
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,352,940,005
合計 2,352,940,005
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であ
ります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
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2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
509,287,039 168,607,416
金銭信託
483,926,548 －
コール・ローン
941,124,553 1,859,345,653
株式
35,303,993,367 47,526,836,374
投資証券
970,437,547 1,442,585,740
派生商品評価勘定
14,499,310 44,934,029
未収入金
323,147 3,756,315
未収配当金
67,945,267 81,534,869
差入委託証拠金
661,940,856 438,313,323
流動資産合計
38,953,477,634 51,565,913,719
資産合計
38,953,477,634 51,565,913,719
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
377,280,834 14,026,742
未払金
－ 671,432,684
その他未払費用
12,983 1,776
流動負債合計
377,293,817 685,461,202
負債合計
377,293,817 685,461,202
純資産の部
元本等
元本
※ 1 21,183,891,958 24,374,861,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
17,392,291,859 26,505,590,943
元本等合計
38,576,183,817 50,880,452,517
純資産合計
38,576,183,817 50,880,452,517
負債純資産合計 38,953,477,634 51,565,913,719
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
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1. 有価証券の評価基準及び評価方 (1) 株式
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 (1) 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 14,973,926,481 円 21,183,891,958 円
期中追加設定元本額 8,674,912,394 円 7,928,013,825 円
期中一部解約元本額 2,464,946,917 円 4,737,044,209 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国株 18,413,212,043 円 19,758,559,458 円
式インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライ 1,206,916,157 円 1,127,210,887 円
ン 外国株式インデックス（為
替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデッ 212,178,578 円 450,959,556 円
クス（為替ヘッジあり）
ダイワ・ワールド・バランス 26,245,147 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 54,785,252 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ外国株式インデックス 1,270,554,781 円 3,038,131,673 円
（為替ヘッジあり）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
計 21,183,891,958 円 24,374,861,574 円
2. 期末日における受益権の総数 21,183,891,958 口 24,374,861,574 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リス
クを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 1,271,807,298 6,657,866,619
投資証券 13,793,630 197,897,479
合計 △ 1,258,013,668 6,855,764,098
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 1 月 11 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2019 年 1 月 11 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,681,646,444 － 2,636,051,921 △ 45,594,523 1,897,988,165 － 1,941,062,835 43,074,670
合計 2,681,646,444 － 2,636,051,921 △ 45,594,523 1,897,988,165 － 1,941,062,835 43,074,670
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 36,415,975,016 － 36,733,162,017 △ 317,187,001 49,746,495,589 － 49,758,662,972 △ 12,167,383
アメリカ・ドル 24,935,326,974 － 25,133,324,382 △ 197,997,408 34,459,932,754 － 34,468,961,085 △ 9,028,331
イギリス・ポンド 2,435,684,907 － 2,439,125,952 △ 3,441,045 2,944,929,704 － 2,945,334,552 △ 404,848
イスラエル・ 43,145,697 － 43,382,738 △ 237,041 66,588,374 － 66,526,112 62,262
シュケル
オーストラリ 906,669,264 － 940,605,355 △ 33,936,091 1,253,805,486 － 1,254,091,794 △ 286,308
ア・ドル
カナダ・ドル 1,316,986,281 － 1,314,493,404 2,492,877 1,779,659,826 － 1,780,472,617 △ 812,791
シンガポー 183,301,554 － 186,704,792 △ 3,403,238 243,343,854 － 243,420,683 △ 76,829
ル・ドル
スイス・フラン 1,148,830,400 － 1,168,648,170 △ 19,817,770 1,649,858,436 － 1,649,956,392 △ 97,956
スウェーデ 394,475,705 － 400,263,705 △ 5,788,000 495,067,378 － 494,937,700 129,678
ン・クローナ
デンマーク・ 241,414,152 － 244,036,380 △ 2,622,228 343,572,015 － 343,531,650 40,365
クローネ
ニュージー 32,551,226 － 34,412,004 △ 1,860,778 55,227,406 － 55,302,444 △ 75,038
ランド・ドル
ノルウェー・ 115,938,512 － 115,028,341 910,171 114,991,308 － 114,923,400 67,908
クローネ
ユーロ 4,196,728,856 － 4,243,989,294 △ 47,260,438 5,730,251,890 － 5,731,703,963 △ 1,452,073
香港・ドル 464,921,488 － 469,147,500 △ 4,226,012 609,267,158 － 609,500,580 △ 233,422
合計 36,415,975,016 － 36,733,162,017 △ 317,187,001 49,746,495,589 － 49,758,662,972 △ 12,167,383
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.8210 円 2.0874 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,210 円 ) (20,874 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,100 123.710 136,081.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
1,198 227.220 272,209.560
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
2,271 107.030 243,065.130
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,594 72.760 115,979.440
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
550 151.120 83,116.000
SYNCHRONY FINANCIAL
6,200 37.410 231,942.000
ABBOTT LABORATORIES
20,107 85.450 1,718,143.150
ARCONIC INC
3,950 30.960 122,292.000
VERISK ANALYTICS INC
1,596 147.480 235,378.080
LAS VEGAS SANDS CORP
3,229 62.750 202,619.750
AMPHENOL CORP-CL A
3,188 104.000 331,552.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
7,048 138.150 973,681.200
QORVO INC
1,179 104.210 122,863.590
AFLAC INC
8,123 54.840 445,465.320
DARDEN RESTAURANTS INC
1,248 118.440 147,813.120
238/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,835 69.810 128,101.350
IN
ADOBE INC
5,665 309.530 1,753,487.450
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,872 46.210 132,715.120
LULULEMON ATHLETICA INC
1,299 225.690 293,171.310
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
4,409 16.500 72,748.500
GARMIN LTD
1,318 97.690 128,755.420
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
2,448 236.330 578,535.840
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
7,924 178.550 1,414,830.200
WR BERKLEY CORP
1,771 68.000 120,428.000
AUTOZONE INC
291 1,177.920 342,774.720
DOLLAR TREE INC
2,399 91.460 219,412.540
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
9,683 10.420 100,896.860
PINNACLE WEST CAPITAL 1,508 87.390 131,784.120
CELANESE CORP
1,297 125.570 162,864.290
DR HORTON INC
4,397 55.350 243,373.950
CONTINENTAL RESOURCES
1,249 30.880 38,569.120
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 56.540 138,523.000
AUTODESK INC
2,581 180.900 466,902.900
MOODY'S CORP
1,782 226.670 403,925.940
DEVON ENERGY CORP
4,868 21.890 106,560.520
ALBEMARLE CORP
1,668 65.380 109,053.840
ATMOS ENERGY CORP
1,654 106.960 176,911.840
ALLIANT ENERGY CORP
2,200 53.000 116,600.000
CITIGROUP INC
26,351 75.120 1,979,487.120
AUTOMATIC DATA PROCESSING
4,742 170.780 809,838.760
AMERICAN ELECTRIC POWER
5,657 91.350 516,766.950
ALLEGHANY CORP
203 780.040 158,348.120
DOMINO'S PIZZA INC
526 294.300 154,801.800
HESS CORP 2,896 62.090 179,812.640
DAVITA INC
1,000 71.770 71,770.000
DANAHER CORP
7,015 145.980 1,024,049.700
FORTIVE CORP
3,044 72.170 219,685.480
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
5,949 94.170 560,217.330
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
4,093 18.890 77,316.770
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
1,701 17.300 29,427.300
239/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
6,074 42.930 260,756.820
BUNGE LTD
1,838 53.380 98,112.440
TE CONNECTIVITY LTD
3,844 92.710 356,377.240
APPLE INC
50,777 267.250 13,570,153.250
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,359 84.870 285,078.330
BOEING CO/THE
6,058 366.180 2,218,318.440
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,063 107.050 220,844.150
BECTON DICKINSON AND CO
3,011 258.500 778,343.500
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
1,500 21.280 31,920.000
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 90.840 127,176.000
CDK GLOBAL INC
1,100 53.550 58,905.000
NISOURCE INC
4,026 26.450 106,487.700
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 1,708 76.850 131,259.800
BANK OF NEW YORK MELLON
9,683 48.970 474,176.510
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
46,447 60.240 2,797,967.280
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
14,492 220.300 3,192,587.600
ANSYS INC
989 254.690 251,888.410
BB&T CORP
7,763 54.720 424,791.360
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
7,786 54.220 422,156.920
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
26,266 56.940 1,495,586.040
JPMORGAN CHASE & CO
36,264 131.760 4,778,144.640
T ROWE PRICE GROUP INC
2,759 123.560 340,902.040
LKQ CORP
3,300 35.280 116,424.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
547 188.330 103,016.510
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
3,665 67.820 248,560.300
CADENCE DESIGN SYS INC
3,614 70.250 253,883.500
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,611 163.870 263,994.570
DOLLAR GENERAL CORP
2,672 157.360 420,465.920
SERVICENOW INC 2,083 283.040 589,572.320
CATERPILLAR INC
6,565 144.730 950,152.450
BROWN & BROWN INC 2,493 37.740 94,085.820
AQUA AMERICA INC
2,201 44.270 97,438.270
CMS ENERGY CORP
3,384 61.300 207,439.200
MOSAIC CO/THE
5,209 19.050 99,231.450
DELTA AIR LINES INC
1,650 57.310 94,561.500
CORNING INC
8,399 29.040 243,906.960
CISCO SYSTEMS INC
48,358 45.310 2,191,100.980
IONIS PHARMACEUTICALS INC
1,265 63.960 80,909.400
240/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY
13,989 49.480 692,175.720
WABCO HOLDINGS INC
940 134.750 126,665.000
MSCI INC
975 259.190 252,710.250
LENNOX INTERNATIONAL INC
450 255.850 115,132.500
MIDDLEBY CORP
918 115.760 106,267.680
COTY INC-CL A
4,757 11.540 54,895.780
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,507 60.050 150,545.350
BROADCOM INC
4,531 316.210 1,432,747.510
ACUITY BRANDS INC
350 130.780 45,773.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,416 117.140 165,870.240
ARAMARK 3,173 43.640 138,469.720
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,612 28.470 45,893.640
DTE ENERGY COMPANY
1,933 124.940 241,509.020
CENTENE CORP
5,113 60.470 309,183.110
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,358 118.900 161,466.200
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,532 38.460 212,760.720
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,232 93.270 208,178.640
GARTNER INC
1,174 160.460 188,380.040
SPLUNK INC
1,710 149.220 255,166.200
DOMINION ENERGY INC
8,941 83.110 743,086.510
MONSTER BEVERAGE CORP
4,436 59.820 265,361.520
SMITH (A.O.) CORP
1,400 48.400 67,760.000
DEERE & CO
3,362 168.050 564,984.100
GLOBAL PAYMENTS INC
3,387 181.100 613,385.700
VMWARE INC-CLASS A
833 155.620 129,631.460
BURLINGTON STORES INC
700 225.000 157,500.000
NASDAQ INC
1,427 104.800 149,549.600
VAIL RESORTS INC
390 242.670 94,641.300
EAST WEST BANCORP INC
1,461 45.820 66,943.020
TARGA RESOURCES CORP
1,633 36.530 59,653.490
REINSURANCE GROUP OF
894 165.460 147,921.240
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 109.710 95,886.540
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
405 68.680 27,815.400
CONSOLIDATED EDISON INC
3,648 86.890 316,974.720
COGNEX CORP
2,439 50.180 122,389.020
TELEFLEX INC
485 353.340 171,369.900
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
806 115.620 93,189.720
241/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEST PHARMACEUTICAL
852 147.030 125,269.560
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
300 369.380 110,814.000
WELLCARE HEALTH PLANS INC
500 322.070 161,035.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,570 149.180 234,212.600
IDEX CORP
700 162.740 113,918.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
9,132 67.820 619,332.240
ROLLINS INC
1,050 35.850 37,642.500
AMETEK INC
2,597 99.010 257,128.970
CHURCH & DWIGHT CO INC
2,883 70.240 202,501.920
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,000 36.990 36,990.000
HEICO CORP
535 129.890 69,491.150
XPO LOGISTICS INC 1,060 82.690 87,651.400
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
398 259.650 103,340.700
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,422 92.540 316,671.880
TYLER TECHNOLOGIES INC
417 290.170 121,000.890
COSTCO WHOLESALE CORP
4,883 299.810 1,463,972.230
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,128 121.830 137,424.240
GRUBHUB INC
1,000 43.120 43,120.000
EPAM SYSTEMS INC
549 211.850 116,305.650
RPM INTERNATIONAL INC
1,750 73.730 129,027.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
310 813.920 252,315.200
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
2,800 20.900 58,520.000
IN
UGI CORP
2,085 43.550 90,801.750
CUMMINS INC
1,604 182.860 293,307.440
ACTIVISION BLIZZARD INC
8,714 54.830 477,788.620
SABRE CORP
4,326 22.430 97,032.180
CDW CORP/DE
1,792 135.050 242,009.600
SIGNATURE BANK
769 123.360 94,863.840
COSTAR GROUP INC 492 612.860 301,527.120
SVB FINANCIAL GROUP
690 231.730 159,893.700
AMERCO 70 362.220 25,355.400
OLD DOMINION FREIGHT LINE
826 191.590 158,253.340
MERCADOLIBRE INC
480 580.580 278,678.400
HANESBRANDS INC
2,900 15.070 43,703.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
837 151.940 127,173.780
242/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
2,881 105.000 302,505.000
IN
IPG PHOTONICS CORP
250 142.090 35,522.500
DEXCOM INC
1,172 227.310 266,407.320
COPART INC
2,495 89.000 222,055.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,591 77.340 123,047.940
SEATTLE GENETICS INC
1,545 120.350 185,940.750
ALIGN TECHNOLOGY INC
963 277.340 267,078.420
TRANSDIGM GROUP INC
500 567.100 283,550.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,203 116.610 140,281.830
NIELSEN HOLDINGS PLC
4,347 19.550 84,983.850
KINDER MORGAN INC
22,594 19.610 443,068.340
HCA HEALTHCARE INC 3,138 138.660 435,115.080
MARKETAXESS HOLDINGS INC
382 403.820 154,259.240
CABOT OIL & GAS CORP 4,608 15.940 73,451.520
T-MOBILE US INC
4,203 78.550 330,145.650
ZILLOW GROUP INC - C
1,786 39.150 69,921.900
COCA-COLA CO/THE
45,442 53.400 2,426,602.800
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
2,575 50.460 129,934.500
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,946 74.760 145,482.960
EATON VANCE CORP
1,250 47.170 58,962.500
FRANKLIN RESOURCES INC
3,851 27.490 105,863.990
CSX CORP
8,151 71.540 583,122.540
LABORATORY CRP OF AMER
1,050 172.290 180,904.500
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,563 101.660 158,894.580
AUTOLIV INC
800 81.720 65,376.000
AMAZON.COM INC
4,747 1,800.800 8,548,397.600
FLOWSERVE CORP
1,986 48.700 96,718.200
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
2,203 244.940 539,602.820
EXXON MOBIL CORP
47,945 68.130 3,266,492.850
FLIR SYSTEMS INC
1,613 53.560 86,392.280
AES CORP
8,341 18.910 157,728.310
EVEREST RE GROUP LTD
571 271.260 154,889.460
EOG RESOURCES INC
6,476 70.900 459,148.400
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,914 87.120 166,747.680
ABIOMED INC
555 196.180 108,879.900
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,989 87.910 174,852.990
AGILENT TECHNOLOGIES INC
3,458 80.770 279,302.660
243/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORD MOTOR CO
43,381 9.060 393,031.860
DISCOVERY INC - A
1,100 32.940 36,234.000
EXACT SCIENCES CORP
1,721 81.010 139,418.210
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 22.550 54,480.800
DISCOVERY INC-C
4,554 30.520 138,988.080
AERCAP HOLDINGS NV
1,824 61.810 112,741.440
FORTINET INC
1,595 105.110 167,650.450
MARKEL CORP
158 1,135.550 179,416.900
NEXTERA ENERGY INC
5,164 233.820 1,207,446.480
FREEPORT-MCMORAN INC
15,025 11.380 170,984.500
INSULET CORP
769 185.700 142,803.300
US BANCORP
16,520 60.030 991,695.600
UNITED RENTALS INC 1,055 153.050 161,467.750
F5 NETWORKS INC
550 145.710 80,140.500
FASTENAL CO 5,814 35.520 206,513.280
FISERV INC
6,456 116.240 750,445.440
GENERAL ELECTRIC CO
98,888 11.270 1,114,467.760
NORWEGIAN CRUISE LINE
2,149 53.640 115,272.360
HOLDIN
GENERAL MOTORS CO
13,643 36.000 491,148.000
TRIPADVISOR INC
700 28.400 19,880.000
GENERAL DYNAMICS CORP
2,611 181.740 474,523.140
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3,627 221.350 802,836.450
ALPHABET INC-CL A
3,274 1,304.090 4,269,590.660
ALPHABET INC-CL C
3,595 1,304.960 4,691,331.200
OWENS CORNING
1,763 67.060 118,226.780
GENERAL MILLS INC
6,595 53.320 351,645.400
FIRSTENERGY CORP
5,661 47.690 269,973.090
GENUINE PARTS CO
1,770 104.370 184,734.900
IHS MARKIT LTD 4,211 72.650 305,929.150
FIFTH THIRD BANCORP
8,100 30.190 244,539.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,409 201.090 484,425.810
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
950 28.740 27,303.000
HALLIBURTON CO
10,230 20.990 214,727.700
HOME DEPOT INC
12,415 220.510 2,737,631.650
ASSURANT INC
840 132.870 111,610.800
HUNTINGTON BANCSHARES INC
9,584 14.890 142,705.760
HUNTINGTON INGALLS
350 251.670 88,084.500
INDUSTRIE
244/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HERSHEY CO/THE
1,725 148.160 255,576.000
HARLEY-DAVIDSON INC
1,400 36.380 50,932.000
HUMANA INC
1,485 341.230 506,726.550
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,354 115.580 387,655.320
RINGCENTRAL INC-CLASS A
917 172.470 158,154.990
HENRY SCHEIN INC
1,870 68.900 128,843.000
HP INC
16,133 20.080 323,950.640
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
13,250 15.830 209,747.500
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
1,100 48.510 53,361.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
1,783 51.550 91,913.650
LIBERTY MEDIA ORP-LIBERTY-C
2,762 45.090 124,538.580
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,028 48.700 98,763.600
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5,011 41.970 210,311.670
KRAFT HEINZ CO/THE
7,725 30.500 235,612.500
INTL BUSINESS MACHINES CORP
9,654 134.450 1,297,980.300
INTERNATIONAL PAPER CO
4,047 46.340 187,537.980
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 63.260 94,890.000
SECURI
ZOETIS INC
5,145 120.520 620,075.400
INGERSOLL-RAND PLC
2,548 131.110 334,068.280
CHENIERE ENERGY INC
2,484 60.540 150,381.360
ALLEGION PLC
1,110 120.030 133,233.300
LEGGETT & PLATT INC
1,572 52.320 82,247.040
LIBERTY GLOBAL PLC- C
5,108 21.500 109,822.000
WASTE CONNECTIONS INC
2,665 90.550 241,315.750
JUNIPER NETWORKS INC
4,912 25.060 123,094.720
SAREPTA THERAPEUTICS INC
864 112.490 97,191.360
JM SMUCKER CO/THE
1,393 105.090 146,390.370
JOHNSON & JOHNSON
29,677 137.490 4,080,290.730
ABBVIE INC 16,654 87.730 1,461,055.420
HOLOGIC INC
3,042 51.320 156,115.440
KIMBERLY-CLARK CORP
3,932 136.340 536,088.880
KROGER CO
9,480 27.340 259,183.200
KLA CORP
1,919 163.860 314,447.340
LOCKHEED MARTIN CORP
2,950 391.030 1,153,538.500
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
936 306.920 287,277.120
LOWE'S COS INC
8,596 117.310 1,008,396.760
245/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELI LILLY & CO
9,852 117.350 1,156,132.200
LAM RESEARCH CORP
1,724 266.830 460,014.920
JONES LANG LASALLE INC
587 166.330 97,635.710
LOEWS CORP
3,591 50.900 182,781.900
LINCOLN NATIONAL CORP
2,643 59.050 156,069.150
MCDONALD'S CORP
8,607 194.480 1,673,889.360
3M CO
6,395 169.770 1,085,679.150
FACEBOOK INC-CLASS A
27,031 201.640 5,450,530.840
MANPOWERGROUP INC
650 92.640 60,216.000
S&P GLOBAL INC
2,618 264.650 692,853.700
MARTIN MARIETTA MATERIALS
767 268.400 205,862.800
CONCHO RESOURCES INC
2,552 72.560 185,173.120
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 1,900 34.240 65,056.000
PHILLIPS 66
5,060 114.720 580,483.200
TECHNIPFMC PLC 4,561 18.840 85,929.240
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,659 31.950 180,805.050
DXC TECHNOLOGY CO
2,429 37.330 90,674.570
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
1,375 169.250 232,718.750
MYLAN NV
4,888 18.780 91,796.640
METLIFE INC
8,635 49.910 430,972.850
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
8,617 26.370 227,230.290
LTD
ARISTA NETWORKS INC
593 195.130 115,712.090
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
2,419 45.020 108,903.380
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,771 167.300 296,288.300
METTLER-TOLEDO
284 719.410 204,312.440
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
8,446 22.420 189,359.320
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,460 195.840 285,926.400
MERCK & CO. INC.
28,553 87.180 2,489,250.540
DUPONT DE NEMOURS INC
8,320 64.810 539,219.200
MASCO CORP
3,543 46.550 164,926.650
M & T BANK CORP
1,323 164.740 217,951.020
MARSH & MCLENNAN COS
5,585 108.070 603,570.950
BLACK KNIGHT INC
1,644 63.010 103,588.440
HEICO CORP-CLASS A
707 100.440 71,011.080
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
3,180 140.360 446,344.800
A
WORKDAY INC-CLASS A
1,878 179.120 336,387.360
246/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WAYFAIR INC- CLASS A
600 84.920 50,952.000
SQUARE INC - A
3,626 69.120 250,629.120
TRANSUNION 2,029 86.310 175,122.990
VISTRA ENERGY CORP
4,285 26.530 113,681.050
CAPRI HOLDINGS LTD
1,100 37.140 40,854.000
BEIGENE LTD-ADR
350 203.290 71,151.500
NETAPP INC
2,300 60.590 139,357.000
NIKE INC -CL B
14,218 93.490 1,329,240.820
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,843 193.500 550,120.500
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
2,626 94.540 248,262.040
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,749 89.820 157,095.180
ALLY FINANCIAL INC
5,094 31.840 162,192.960
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,772 351.770 623,336.440
APTIV PLC
2,680 93.880 251,598.400
NEWMONT GOLDCORP CORP
9,173 38.400 352,243.200
MCKESSON CORP
2,161 144.640 312,567.040
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
3,257 56.670 184,574.190
XYLEM INC
1,972 77.510 152,849.720
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
17,114 82.930 1,419,264.020
NUCOR CORP
3,692 56.360 208,081.120
WESTERN UNION CO
3,600 26.880 96,768.000
GODADDY INC - CLASS A
1,930 66.380 128,113.400
NEWELL BRANDS INC
4,058 19.220 77,994.760
EVERGY INC
3,243 63.270 205,184.610
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
10,238 38.570 394,879.660
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
269 169.300 45,541.700
OKTA INC
1,010 129.780 131,077.800
LIBERTY BROADBAND-C
1,350 119.490 161,311.500
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
4,877 27.710 135,141.670
LINDE PLC
5,796 206.210 1,195,193.160
WIX.COM LTD
500 120.890 60,445.000
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
6,184 24.740 152,992.160
KKR & CO INC -A
4,996 29.490 147,332.040
PAYCHEX INC
3,300 86.120 284,196.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
827 442.280 365,765.560
ALTRIA GROUP INC
20,729 49.700 1,030,231.300
PFIZER INC
62,373 38.520 2,402,607.960
CIGNA CORP
4,050 199.920 809,676.000
DELL TECHNOLOGIES -C
1,917 48.490 92,955.330
247/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALTICE USA INC- A
1,038 25.580 26,552.040
XCEL ENERGY INC
5,381 61.490 330,877.690
STERIS PLC
897 151.140 135,572.580
FOX CORP - CLASS B
1,530 34.980 53,519.400
FOX CORP - CLASS A
5,267 35.760 188,347.920
STRYKER CORP
3,738 204.860 765,766.680
DOW INC
8,815 53.370 470,456.550
PARKER HANNIFIN CORP
1,239 198.790 246,300.810
UBER TECHNOLOGIES INC
1,648 29.600 48,780.800
PIONEER NATURAL RESOURCES
2,203 127.840 281,631.520
CO
POLARIS INC
989 97.700 96,625.300
PROCTER & GAMBLE CO/THE 27,825 122.060 3,396,319.500
EXELON CORP
9,859 44.400 437,739.600
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2,652 113.940 302,168.880
NVR INC
45 3,791.890 170,635.050
CONOCOPHILLIPS 12,228 59.940 732,946.320
TWILIO INC - A
1,331 103.280 137,465.680
DOCUSIGN INC
1,027 71.210 73,132.670
PAYCOM SOFTWARE INC
491 276.810 135,913.710
MATCH GROUP INC
928 70.480 65,405.440
PEPSICO INC
15,620 135.830 2,121,664.600
CYBERARK SOFTWARE
409 122.550 50,122.950
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
2,392 18.490 44,228.080
MONGODB INC
390 148.700 57,993.000
SNAP INC - A
6,889 15.250 105,057.250
CORTEVA INC
7,509 26.020 195,384.180
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
4,288 93.620 401,442.560
AMCOR PLC
17,457 10.260 179,108.820
ROKU INC
939 160.370 150,587.430
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,092 121.030 253,194.760
ACCENTURE PLC-CL A
7,280 201.160 1,464,444.800
PENTAIR PLC
1,575 44.350 69,851.250
QUALCOMM INC
13,403 83.550 1,119,820.650
INVESCO LTD
3,700 17.560 64,972.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
819 157.080 128,648.520
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,193 55.100 175,934.300
RAYTHEON COMPANY
3,116 217.420 677,480.720
248/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DISH NETWORK CORP-RTS
161 0.680 109.480
REGENERON PHARMACEUTICALS
925 369.000 341,325.000
REPUBLIC SERVICES INC
2,667 88.650 236,429.550
BOOKING HOLDINGS INC
486 1,904.030 925,358.580
ROSS STORES INC
4,129 116.150 479,583.350
PACKAGING CORP OF AMERICA
844 111.900 94,443.600
RESMED INC
1,383 149.600 206,896.800
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,812 106.550 193,068.600
ROBERT HALF INTL INC
1,499 58.200 87,241.800
RALPH LAUREN CORP
400 107.340 42,936.000
PERKINELMER INC
1,163 92.900 108,042.700
REGIONS FINANCIAL CORP
9,250 16.640 153,920.000
CHEVRON CORP 21,352 117.130 2,500,959.760
EDISON INTERNATIONAL
3,864 69.100 267,002.400
TESLA INC 1,651 329.940 544,730.940
NORTONLIFELOCK INC
7,944 24.900 197,805.600
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,581 157.740 249,386.940
SYNOPSYS INC
1,582 141.040 223,125.280
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,817 470.010 854,008.170
A
CBRE GROUP INC - A
3,849 57.020 219,469.980
TWITTER INC
8,484 30.910 262,240.440
SOUTHERN CO/THE
11,305 61.990 700,796.950
SYSCO CORP
4,860 80.550 391,473.000
TRAVELERS COS INC/THE
2,860 136.720 391,019.200
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,925 64.530 124,220.250
STEEL DYNAMICS INC
2,300 33.730 77,579.000
SCHLUMBERGER LTD
14,999 36.200 542,963.800
SENSATA TECHNOLOGIES
2,026 51.490 104,318.740
HOLDING
AT&T INC
81,815 37.380 3,058,244.700
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,758 57.640 101,331.120
ON SEMICONDUCTOR CORP
3,627 21.470 77,871.690
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
834 583.130 486,330.420
SEMPRA ENERGY
3,160 147.270 465,373.200
TIFFANY & CO
1,086 133.800 145,306.800
SEAGATE TECHNOLOGY
2,349 59.680 140,188.320
TEXAS INSTRUMENTS INC
10,574 120.210 1,271,100.540
SALESFORCE.COM INC
9,620 162.890 1,567,001.800
249/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WESTROCK CO
2,321 40.330 93,605.930
JOHNSON CONTROLS
9,906 42.830 424,273.980
INTERNATION
TERADYNE INC
2,096 62.590 131,188.640
UNION PACIFIC CORP
8,049 175.990 1,416,543.510
MARATHON OIL CORP
10,244 11.650 119,342.600
MARATHON PETROLEUM CORP
7,061 60.640 428,179.040
UNITED TECHNOLOGIES CORP
9,033 148.340 1,339,955.220
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
8,087 119.730 968,256.510
UNUM GROUP
1,900 30.740 58,406.000
SPRINT CORP
11,474 5.920 67,926.080
IQVIA HOLDINGS INC
1,781 145.980 259,990.380
VOYA FINANCIAL INC 1,800 58.280 104,904.000
AMEREN CORPORATION
2,861 74.330 212,658.130
UNITEDHEALTH GROUP INC 10,726 279.870 3,001,885.620
VERISIGN INC
1,085 190.740 206,952.900
VALERO ENERGY CORP
4,540 95.490 433,524.600
ULTA BEAUTY INC
635 233.860 148,501.100
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
3,008 47.630 143,271.040
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
992 139.490 138,374.080
ANTHEM INC
2,908 288.660 839,423.280
WALT DISNEY CO/THE
20,184 151.580 3,059,490.720
WELLS FARGO & CO
47,667 54.460 2,595,944.820
WASTE MANAGEMENT INC
4,690 112.910 529,547.900
WILLIAMS COS INC
12,523 22.720 284,522.560
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,591 94.440 150,254.040
WHIRLPOOL CORP
870 143.100 124,497.000
WALMART INC
15,896 119.090 1,893,054.640
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
900 86.990 78,291.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,365 145.280 343,587.200
WYNN RESORTS LTD
1,145 120.850 138,373.250
XEROX HOLDINGS CORP
1,988 38.930 77,392.840
WABTEC CORP
1,898 78.570 149,125.860
TJX COMPANIES INC
13,181 61.130 805,754.530
WATERS CORP
650 222.070 144,345.500
UNITED AIRLINES HOLDINGS
992 92.800 92,057.600
INC
ALLERGAN PLC
3,847 184.940 711,464.180
250/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
555 250.940 139,271.700
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
8,976 59.600 534,969.600
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,511 196.440 296,820.840
WESTERN DIGITAL CORP
3,531 50.330 177,715.230
WEC ENERGY GROUP INC
3,467 88.650 307,349.550
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
5,077 59.310 301,116.870
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
19,327 184.510 3,566,024.770
PPL CORP
7,394 34.030 251,617.820
PULTEGROUP INC
3,556 39.650 140,995.400
PPG INDUSTRIES INC
2,434 128.840 313,596.560
NORTHERN TRUST CORP
2,062 107.240 221,128.880
NVIDIA CORP 6,391 216.740 1,385,185.340
IAC/INTERACTIVECORP 859 222.700 191,299.300
PNC FINANCIAL SERVICES
4,994 153.210 765,130.740
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
2,482 39.820 98,833.240
TYSON FOODS INC-CL A
3,211 89.890 288,636.790
NETFLIX INC
5,012 314.660 1,577,075.920
THERMO FISHER SCIENTIFIC
4,393 313.950 1,379,182.350
INC
NRG ENERGY INC
3,000 39.730 119,190.000
GLOBE LIFE INC
1,215 102.760 124,853.400
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,856 109.900 203,974.400
TEXTRON INC
2,210 46.240 102,190.400
NEWS CORP - CLASS A
7,999 12.880 103,027.120
OGE ENERGY CORP 2,452 42.060 103,131.120
OMNICOM GROUP
2,546 79.480 202,356.080
ORACLE CORP 26,118 56.140 1,466,264.520
MASTERCARD INC - A
10,141 292.230 2,963,504.430
ONEOK INC
4,566 71.050 324,414.300
CENTURYLINK INC
9,747 14.490 141,234.030
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,269 360.370 457,309.530
YUM! BRANDS INC
3,271 100.670 329,291.570
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,191 121.350 144,527.850
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
400 106.910 42,764.000
MOLSON COORS BREWING CO -B
1,775 50.480 89,602.000
251/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NOBLE ENERGY INC
6,274 20.760 130,248.240
BANK OF AMERICA CORP
101,268 33.320 3,374,249.760
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
418 341.990 142,951.820
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,127 80.710 171,670.170
NORDSTROM INC
800 38.170 30,536.000
AMERICAN EXPRESS CO
7,262 120.120 872,311.440
ANALOG DEVICES INC
3,930 112.950 443,893.500
ADVANCED MICRO DEVICES
11,447 39.150 448,150.050
TD AMERITRADE HOLDING CORP
3,480 51.830 180,368.400
AMERICAN INTERNATIONAL
9,460 52.660 498,163.600
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,283 98.300 224,418.900
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 1,784 120.020 214,115.680
AVERY DENNISON CORP
1,131 130.370 147,448.470
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 6,207 64.110 397,930.770
EMERSON ELECTRIC CO
6,346 73.860 468,715.560
AON PLC
2,641 203.610 537,734.010
AMGEN INC
6,670 234.720 1,565,582.400
TAPESTRY INC
2,550 26.890 68,569.500
EATON CORP PLC
4,803 92.500 444,277.500
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,784 186.060 331,931.040
APPLIED MATERIALS INC
10,264 57.900 594,285.600
CME GROUP INC
4,137 202.730 838,694.010
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,389 22.550 76,421.950
ECOLAB INC
2,912 186.670 543,583.040
EQUIFAX INC
1,256 139.640 175,387.840
GAP INC/THE
2,820 16.610 46,840.200
GILEAD SCIENCES INC
14,404 67.240 968,524.960
HORMEL FOODS CORP
3,315 44.530 147,616.950
STATE STREET CORP 3,948 75.100 296,494.800
SUNTRUST BANKS INC
4,615 70.840 326,926.600
SCHWAB (CHARLES) CORP 12,807 49.500 633,946.500
BAXTER INTERNATIONAL INC
5,175 81.970 424,194.750
CAMPBELL SOUP CO
1,300 46.570 60,541.000
CROWN HOLDINGS INC
1,145 75.900 86,905.500
CARDINAL HEALTH INC
3,319 55.030 182,644.570
FEDEX CORP
2,893 160.050 463,024.650
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
5,181 100.010 518,151.810
FMC CORP
1,142 97.960 111,870.320
252/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FLEX LTD
4,500 11.870 53,415.000
CERNER CORP
4,133 71.590 295,881.470
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
1,163 141.230 164,250.490
CITRIX SYSTEMS INC
1,350 112.810 152,293.500
INTEL CORP
49,706 58.050 2,885,433.300
INTERPUBLIC GROUP OF COS
5,231 22.400 117,174.400
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,866 61.860 301,010.760
ILLINOIS TOOL WORKS
3,591 174.330 626,019.030
SIRIUS XM HOLDINGS INC
15,300 6.980 106,794.000
ILLUMINA INC
1,654 320.760 530,537.040
SEALED AIR CORP
1,450 37.730 54,708.500
INTUITIVE SURGICAL INC 1,238 592.900 734,010.200
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,790 117.880 211,005.200
SNAP-ON INC 500 160.460 80,230.000
CARMAX INC
1,990 97.260 193,547.400
COMERICA INC
1,187 70.410 83,576.670
INGREDION INC
530 83.170 44,080.100
DUKE ENERGY CORP
8,201 88.170 723,082.170
TARGET CORP
5,574 125.010 696,805.740
DOVER CORP
1,713 111.480 190,965.240
WW GRAINGER INC
588 316.950 186,366.600
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,750 92.090 161,157.500
INC
CINTAS CORP
995 257.060 255,774.700
CONAGRA BRANDS INC
5,567 28.870 160,719.290
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,500 83.980 125,970.000
CLOROX COMPANY
1,278 148.230 189,437.940
ENTERGY CORP
2,114 116.390 246,048.460
MICROSOFT CORP
80,983 151.380 12,259,206.540
INCYTE CORP
1,993 94.160 187,660.880
CVS HEALTH CORP
14,772 75.270 1,111,888.440
MEDTRONIC PLC
14,877 111.390 1,657,149.030
MICRON TECHNOLOGY INC
12,991 47.510 617,202.410
BLACKROCK INC
1,360 494.910 673,077.600
CENTERPOINT ENERGY INC
5,636 24.560 138,420.160
HASBRO INC
1,449 101.700 147,363.300
KELLOGG CO
2,620 65.120 170,614.400
KEYCORP 11,782 19.390 228,452.980
253/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KANSAS CITY SOUTHERN
1,176 152.420 179,245.920
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
16,575 52.540 870,850.500
A
KOHLS CORP
1,650 47.010 77,566.500
COOPER COS INC/THE
572 313.090 179,087.480
APACHE CORP
3,673 22.280 81,834.440
CHUBB LTD
5,052 151.480 765,276.960
ARROW ELECTRONICS INC
1,000 79.640 79,640.000
ALLSTATE CORP
3,999 111.350 445,288.650
EBAY INC
9,053 35.520 321,562.560
PAYPAL HOLDINGS INC
12,927 108.010 1,396,245.270
EASTMAN CHEMICAL CO
1,283 78.370 100,548.710
XILINX INC 2,583 92.780 239,650.740
DISH NETWORK CORP-A
2,984 34.170 101,963.280
ZIONS BANCORP NA 1,900 49.780 94,582.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,340 195.470 457,399.800
TRIMBLE INC
2,200 40.530 89,166.000
LENNAR CORP-A
3,394 59.650 202,452.100
LEAR CORP
600 120.310 72,186.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
3,917 44.300 173,523.100
PROGRESSIVE CORP
6,474 73.050 472,925.700
PACCAR INC
3,525 81.370 286,829.250
PVH CORP
618 96.960 59,921.280
BIOGEN INC
2,130 299.810 638,595.300
IDEXX LABORATORIES INC
937 251.580 235,730.460
STARBUCKS CORP
13,062 85.430 1,115,886.660
PTC INC
1,200 76.600 91,920.000
PERRIGO CO PLC
1,929 51.230 98,822.670
EVERSOURCE ENERGY
3,423 82.640 282,876.720
INTUIT INC 2,846 258.890 736,800.940
BORGWARNER INC
3,081 42.050 129,556.050
BEST BUY CO INC 2,300 80.640 185,472.000
BALL CORP
3,580 66.060 236,494.800
BOSTON SCIENTIFIC CORP
16,247 43.250 702,682.750
ELECTRONIC ARTS INC
3,677 101.010 371,413.770
VULCAN MATERIALS CO
1,606 141.870 227,843.220
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
2,856 221.750 633,318.000
VF CORP
3,882 88.540 343,712.280
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
3,903 40.380 157,603.140
254/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VIACOM INC-CLASS B
3,071 24.070 73,918.970
MOHAWK INDUSTRIES INC
942 139.370 131,286.540
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,003 133.730 134,131.190
CARNIVAL CORP
4,992 45.080 225,039.360
COMCAST CORP-CLASS A
51,046 44.150 2,253,680.900
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,100 31.750 66,675.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
2,200 56.220 123,684.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
5,600 5.850 32,760.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
23,100 5.500 127,050.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
300,306,561.940
(32,937,623,713)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
TUI AG-DI
4,802 10.635 51,069.270
BP PLC
230,965 4.802 1,109,093.930
UNILEVER PLC
12,091 45.780 553,525.980
BARCLAYS PLC
180,173 1.715 309,068.760
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
17,745 7.116 126,273.420
MARKS & SPENCER GROUP PLC
32,428 1.943 63,023.810
PRUDENTIAL PLC
30,322 13.765 417,382.330
ROYAL BANK OF SCOTLAND
50,836 2.262 114,991.030
GROUP
EVRAZ PLC
7,441 3.704 27,561.460
JOHNSON MATTHEY PLC
1,758 28.740 50,524.920
BAE SYSTEMS PLC
37,796 5.734 216,722.260
AVIVA PLC
44,349 4.038 179,081.260
AVEVA GROUP PLC
1,140 45.580 51,961.200
GLAXOSMITHKLINE PLC 54,629 17.540 958,192.660
INFORMA PLC
16,200 7.914 128,206.800
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 4,204 11.328 47,622.910
MELROSE INDUSTRIES PLC
64,335 2.296 147,713.160
AUTO TRADER GROUP PLC
14,499 5.620 81,484.380
DCC PLC
938 66.080 61,983.040
OCADO GROUP PLC
4,417 13.250 58,525.250
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
740 89.250 66,045.000
PLC
HALMA PLC
3,978 21.060 83,776.680
GVC HOLDINGS PLC
8,805 8.516 74,983.380
NMC HEALTH PLC
975 25.090 24,462.750
255/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JD SPORTS FASHION PLC
6,411 7.606 48,762.060
M&G PLC
25,964 2.360 61,275.040
RELX PLC
20,260 18.730 379,469.800
DIAGEO PLC
26,694 31.650 844,865.100
RIO TINTO PLC
12,542 42.015 526,952.130
STANDARD CHARTERED PLC
29,745 6.974 207,441.630
TESCO PLC
109,310 2.294 250,757.140
SMITH & NEPHEW PLC
11,297 17.310 195,551.070
GLENCORE PLC
123,514 2.439 301,250.640
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,200 18.550 59,360.000
SMITHS GROUP PLC
4,080 16.610 67,768.800
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
10,963 3.054 33,481.000
PEARSON PLC 8,271 6.466 53,480.280
SAINSBURY (J) PLC
17,631 2.143 37,783.230
NEXT PLC 1,159 67.580 78,325.220
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.742 56,171.230
WHITBREAD PLC
1,785 46.010 82,127.850
BUNZL PLC
3,159 21.230 67,065.570
VODAFONE GROUP PLC
303,498 1.533 465,444.530
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,749 49.800 87,100.200
KINGFISHER PLC
17,229 2.099 36,163.670
WPP PLC
13,021 10.005 130,275.100
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 8.534 70,354.290
SEVERN TRENT PLC
1,300 22.430 29,159.000
RENTOKIL INITIAL PLC
17,758 4.449 79,005.340
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
8,082 60.660 490,254.120
ST JAMES'S PLACE PLC
4,883 10.885 53,151.450
SCHRODERS PLC
1,227 32.990 40,478.730
SSE PLC
12,460 13.000 161,980.000
WEIR GROUP PLC/THE
3,942 13.955 55,010.610
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 6.668 82,469.820
ASTRAZENECA PLC
14,404 74.580 1,074,250.320
FERGUSON PLC
2,724 67.220 183,107.280
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
68,232 2.809 191,663.680
3I GROUP PLC
13,293 10.710 142,368.030
ASHTEAD GROUP PLC
5,921 23.500 139,143.500
SAGE GROUP PLC/THE
9,725 7.538 73,307.050
NATIONAL GRID PLC
35,713 8.897 317,738.560
LLOYDS BANKING GROUP PLC
734,913 0.611 449,399.290
256/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RSA INSURANCE GROUP PLC
12,586 5.514 69,399.200
IMPERIAL BRANDS PLC
10,229 17.032 174,220.320
CENTRICA PLC
68,002 0.802 54,551.200
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
1,963 45.860 90,023.180
BRITISH AMERICAN TOBACCO
25,503 30.600 780,391.800
PLC
BHP GROUP PLC
26,142 17.100 447,028.200
ASSOCIATED BRITISH FOODS
4,964 25.690 127,525.160
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
233,346 5.763 1,344,772.990
ANGLO AMERICAN PLC
10,745 20.265 217,747.420
MONDI PLC
5,921 16.755 99,206.350
WM MORRISON SUPERMARKETS
39,167 1.983 77,668.160
CARNIVAL PLC
1,383 32.530 44,988.990
EASYJET PLC 1,644 13.380 21,996.720
COMPASS GROUP PLC
16,481 18.945 312,232.540
PERSIMMON PLC
2,569 25.580 65,715.020
BT GROUP PLC
85,624 1.915 164,021.330
COCA-COLA HBC AG-DI
2,574 25.790 66,383.460
BURBERRY GROUP PLC
5,136 21.040 108,061.440
INTERCONTINENTAL HOTELS
2,182 50.070 109,252.740
GROU
INTERTEK GROUP PLC
1,592 55.160 87,814.720
ITV PLC
27,587 1.451 40,028.730
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
3,441 68.720 236,465.520
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
47,742 22.110 1,055,575.620
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
42,867 21.895 938,572.960
MEGGITT PLC
9,925 6.430 63,817.750
G4S PLC
11,320 2.091 23,670.120
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 21.400 33,598.000
ANTOFAGASTA PLC
3,460 8.680 30,032.800
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 33,046 3.169 104,722.770
EXPERIAN PLC
9,319 25.630 238,845.970
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
19,935,319.180
(2,822,641,843)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
12,000 15.900 190,800.000
AZRIELI GROUP LTD
530 272.700 144,531.000
257/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL CHEMICALS LTD
11,096 15.960 177,092.160
ELBIT SYSTEMS LTD
300 565.100 169,530.000
BANK HAPOALIM BM
15,160 27.650 419,174.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
19,043 24.910 474,361.130
NICE LTD
800 520.000 416,000.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
1,991,488.290
(62,851,370)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
22,824 3.260 74,406.240
BHP GROUP LTD
31,805 38.230 1,215,905.150
SOUTH32 LTD
56,387 2.700 152,244.900
ALUMINA LTD
36,217 2.310 83,661.270
WOODSIDE PETROLEUM LTD
9,576 34.510 330,467.760
FORTESCUE METALS GROUP LTD
20,554 9.730 199,990.420
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
3,600 10.030 36,108.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
29,731 25.890 769,735.590
WESTPAC BANKING CORP
36,811 24.520 902,605.720
SANTOS LTD
18,270 8.150 148,900.500
AUSNET SERVICES
28,500 1.740 49,590.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
30,772 24.840 764,376.480
RIO TINTO LTD
4,169 96.900 403,976.100
ORIGIN ENERGY LTD
20,968 8.700 182,421.600
AURIZON HOLDINGS LTD
29,047 5.780 167,891.660
COLES GROUP LTD
16,696 16.260 271,476.960
OIL SEARCH LTD
15,418 7.440 114,709.920
SEEK LTD
2,600 23.190 60,294.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
10,173 18.700 190,235.100
NEWCREST MINING LTD
8,420 30.760 258,999.200
INCITEC PIVOT LTD
20,400 3.230 65,892.000
COMMONWEALTH BANK OF
18,845 80.820 1,523,052.900
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
2,000 34.560 69,120.000
ORICA LTD
5,845 23.780 138,994.100
QBE INSURANCE GROUP LTD
15,348 12.680 194,612.640
CIMIC GROUP LTD
1,000 33.640 33,640.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
14,056 39.760 558,866.560
COCA-COLA AMATIL LTD
2,600 11.380 29,588.000
258/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TABCORP HOLDINGS LTD
17,352 4.790 83,116.080
CROWN RESORTS LTD
3,000 12.910 38,730.000
TELSTRA CORP LTD
35,114 3.860 135,540.040
AMP LTD
24,935 1.955 48,747.920
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
6,733 28.960 194,987.680
MACQUARIE GROUP LTD
3,129 138.050 431,958.450
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,163 33.920 209,048.960
CSL LTD
5,473 283.480 1,551,486.040
WESFARMERS LTD
15,753 42.370 667,454.610
COCHLEAR LTD
805 233.990 188,361.950
BLUESCOPE STEEL LTD
7,092 14.550 103,188.600
SUNCORP GROUP LTD
14,504 13.380 194,063.520
BORAL LTD 8,600 5.140 44,204.000
ASX LTD
2,260 81.710 184,664.600
COMPUTERSHARE LTD 2,061 17.730 36,541.530
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
27,097 7.890 213,795.330
SONIC HEALTHCARE LTD
5,223 30.120 157,316.760
CHALLENGER LTD
6,300 8.140 51,282.000
WORLEY LTD
7,187 15.000 107,805.000
AGL ENERGY LTD
8,466 20.410 172,791.060
BRAMBLES LTD
18,337 12.550 230,129.350
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
800 44.030 35,224.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,064 72.980 150,630.720
REA GROUP LTD
608 104.360 63,450.880
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
1,551 52.490 81,411.990
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
14,367,693.840
(1,066,801,267)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
2,300 33.260 76,498.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
250 1,420.010 355,002.500
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
2,438 13.700 33,400.600
RESTAURANT BRANDS INTERN
2,121 87.270 185,099.670
WHEATON PRECIOUS METALS
4,200 36.500 153,300.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
1,700 136.970 232,849.000
BCE INC
900 63.940 57,546.000
FRANCO-NEVADA CORP
2,200 130.670 287,474.000
259/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUNCOR ENERGY INC
17,212 41.430 713,093.160
METRO INC/CN
3,000 58.180 174,540.000
NATIONAL BANK OF CANADA
3,300 71.150 234,795.000
BANK OF NOVA SCOTIA
13,000 74.940 974,220.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
4,400 115.460 508,024.000
TORONTO-DOMINION BANK
18,900 76.590 1,447,551.000
GREAT-WEST LIFECO INC
3,900 33.450 130,455.000
ROYAL BANK OF CANADA
16,600 108.730 1,804,918.000
TC ENERGY CORP
8,800 67.200 591,360.000
PEMBINA PIPELINE CORP
5,571 46.380 258,382.980
BOMBARDIER INC-B
19,200 1.970 37,824.000
BARRICK GOLD CORP
17,400 22.180 385,932.000
CAE INC 2,300 35.690 82,087.000
THOMSON REUTERS CORP
1,833 92.880 170,249.040
EMPIRE CO LTD 'A' 1,800 35.570 64,026.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
600 57.770 34,662.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,000 56.810 56,810.000
HYDRO ONE LTD
4,800 25.020 120,096.000
LOBLAW COMPANIES LTD
2,489 71.600 178,212.400
WSP GLOBAL INC
1,200 85.730 102,876.000
PARKLAND FUEL CORP
2,800 47.220 132,216.000
QUEBECOR INC -CL B
2,300 32.940 75,762.000
EMERA INC
2,500 54.620 136,550.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,000 39.060 39,060.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
3,900 64.420 251,238.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
2,900 78.920 228,868.000
STARS GROUP INC/THE
3,500 31.830 111,405.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
7,000 18.630 130,410.000
AIR CANADA
1,700 50.050 85,085.000
KINROSS GOLD CORP
10,534 5.740 60,465.160
BANK OF MONTREAL
6,600 102.220 674,652.000
POWER CORP OF CANADA
3,100 32.240 99,944.000
METHANEX CORP
600 49.430 29,658.000
SHOPIFY INC - CLASS A
1,000 445.450 445,450.000
NUTRIEN LTD
6,027 62.700 377,892.900
AURORA CANNABIS INC
7,000 3.320 23,240.000
CANOPY GROWTH CORP
2,000 24.510 49,020.000
CRONOS GROUP INC
3,400 9.030 30,702.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
2,200 55.790 122,738.000
260/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAMECO CORP
2,800 12.100 33,880.000
TELUS CORP
300 50.150 15,045.000
POWER FINANCIAL CORP
2,000 32.480 64,960.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
4,400 20.800 91,520.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
400 154.760 61,904.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
11,700 37.110 434,187.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
300 600.010 180,003.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,100 73.180 226,858.000
WESTON (GEORGE) LTD
901 108.040 97,344.040
BLACKBERRY LTD
6,400 7.330 46,912.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
6,500 60.610 393,965.000
ENBRIDGE INC
21,300 50.300 1,071,390.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
9,000 76.850 691,650.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP 20,200 26.130 527,826.000
BAUSCH HEALTH COS INC
4,300 37.520 161,336.000
ENCANA CORP
15,200 5.210 79,192.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,800 314.570 566,226.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
1,100 68.000 74,800.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,800 39.000 109,200.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
7,100 120.610 856,331.000
CGI INC - CLASS A
2,800 110.070 308,196.000
HUSKY ENERGY INC
3,012 9.670 29,126.040
ONEX CORPORATION
1,600 79.100 126,560.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
6,800 27.450 186,660.000
IGM FINANCIAL INC
300 38.200 11,460.000
OPEN TEXT CORP
2,700 57.830 156,141.000
CI FINANCIAL CORP
2,000 20.920 41,840.000
SAPUTO INC
2,900 40.150 116,435.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 12.150 76,545.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
9,000 43.460 391,140.000
FORTIS INC
4,200 52.040 218,568.000
LUNDIN MINING CORP
6,600 7.190 47,454.000
CENOVUS ENERGY INC
14,100 11.740 165,534.000
DOLLARAMA INC
2,700 48.590 131,193.000
ATCO LTD -CLASS I
800 50.390 40,312.000
ALTAGAS LTD
4,700 19.700 92,590.000
FIRST CAPITAL REALTY INC
2,000 21.580 43,160.000
261/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEYERA CORP
2,200 32.410 71,302.000
INTER PIPELINE LTD
4,800 22.000 105,600.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
20,699,984.490
(1,710,232,719)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
12,900 25.820 333,078.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
21,100 25.250 532,775.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
7,100 9.190 65,249.000
KEPPEL CORP LTD
17,300 6.720 116,256.000
UOL GROUP LTD
16,600 7.760 128,816.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 10.340 53,768.000
CAPITALAND LTD
33,400 3.680 122,912.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
27,000 1.030 27,810.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
12,000 2.200 26,400.000
LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
900 30.640 27,576.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
34,800 10.780 375,144.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
45,000 0.925 41,625.000
VENTURE CORP LTD
3,200 15.870 50,784.000
SINGAPORE
92,400 3.380 312,312.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 4.130 58,233.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
4,000 2.190 8,760.000
SATS LTD
7,700 4.980 38,346.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
16,800 8.850 148,680.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
36,900 2.350 86,715.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
15,800 4.090 64,622.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,619,861.000
(210,139,051)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
DUFRY AG-REG
830 97.580 80,991.400
UBS GROUP AG-REG
42,577 12.120 516,033.240
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
130 620.500 80,665.000
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 61.820 108,432.280
262/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-
7,624 308.200 2,349,716.800
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
389 78.900 30,692.100
SIKA AG-REG
1,140 174.050 198,417.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 85,300.000 85,300.000
ABB LTD-REG
20,623 21.870 451,025.010
SWISS RE AG
3,666 108.300 397,027.800
NESTLE SA-REG
33,545 103.920 3,485,996.400
PARTNERS GROUP HOLDING AG
234 843.200 197,308.800
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
531 249.300 132,378.300
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
30,122 13.105 394,748.810
JULIUS BAER GROUP LTD
2,198 47.080 103,481.840
SGS SA-REG 65 2,602.000 169,130.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
153 239.200 36,597.600
VIFOR PHARMA AG 665 178.300 118,569.500
TEMENOS AG - REG
793 151.700 120,298.100
ALCON INC
4,249 55.210 234,587.290
SWATCH GROUP AG/THE-BR
500 280.000 140,000.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,492 392.300 585,311.600
BALOISE HOLDING AG - REG
611 173.800 106,191.800
CLARIANT AG-REG
1,568 20.660 32,394.880
NOVARTIS AG-REG
23,462 92.060 2,159,911.720
BARRY CALLEBAUT AG-REG
20 2,010.000 40,200.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
5,428 76.160 413,396.480
REG
SWISSCOM AG-REG
276 517.600 142,857.600
GEBERIT AG-REG
456 536.800 244,780.800
GIVAUDAN-REG 89 2,939.000 261,571.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
111 962.000 106,782.000
SONOVA HOLDING AG-REG
563 228.300 128,532.900
LONZA GROUP AG-REG
855 339.600 290,358.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 53.300 23,985.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
4,770 51.560 245,941.200
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
381 495.800 188,899.800
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
495 162.600 80,487.000
SWISS PRIME SITE-REG
946 105.600 99,897.600
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
17 7,625.000 129,625.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
14,712,521.650
263/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1,612,345,246)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
700 418.000 292,600.000
ERICSSON LM-B SHS
40,381 86.300 3,484,880.300
VOLVO AB-B SHS
18,158 148.050 2,688,291.900
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
777 428.400 332,866.800
SKF AB-B SHARES
4,000 182.900 731,600.000
ELECTROLUX AB-SER B
2,600 246.100 639,860.000
SWEDISH MATCH AB
2,188 458.700 1,003,635.600
TELE2 AB-B SHS
7,026 141.300 992,773.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
19,697 82.120 1,617,517.640
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
16,526 94.000 1,553,444.000
SWEDBANK AB - A SHARES
9,075 124.700 1,131,652.500
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
9,039 184.840 1,670,768.760
SKANSKA AB-B SHS
3,709 211.600 784,824.400
SANDVIK AB
13,281 174.150 2,312,886.150
INVESTOR AB-B SHS
6,290 506.200 3,183,998.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
7,668 350.900 2,690,701.200
SECURITAS AB-B SHS
2,500 158.800 397,000.000
TELIA CO AB
36,421 41.450 1,509,650.450
ALFA LAVAL AB
4,840 235.600 1,140,304.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
3,811 309.600 1,179,885.600
ASSA ABLOY AB-B
10,882 227.400 2,474,566.800
LUNDBERGS AB-B SHS 948 379.600 359,860.800
LUNDIN PETROLEUM AB
1,900 295.200 560,880.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
6,747 301.000 2,030,847.000
BOLIDEN AB
3,171 247.000 783,237.000
EPIROC AB-A
6,982 111.800 780,587.600
EPIROC AB-B
2,500 107.650 269,125.000
HUSQVARNA AB-B SHS
2,400 74.780 179,472.000
NORDEA BANK ABP
34,548 67.830 2,343,390.840
KINNEVIK AB - B
3,641 219.300 798,471.300
HEXAGON AB-B SHS
3,868 541.400 2,094,135.200
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,300 222.100 288,730.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
42,302,444.640
(484,786,016)
264/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B 21,028 381.200 8,015,873.600
DANSKE BANK A/S
7,236 91.560 662,528.160
ISS A/S
1,320 155.650 205,458.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
30 8,805.000 264,150.000
H LUNDBECK A/S
500 259.800 129,900.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,857 645.400 1,198,507.800
CARLSBERG AS-B
1,232 975.600 1,201,939.200
NOVOZYMES A/S-B SHARES
2,981 324.000 965,844.000
COLOPLAST-B 1,519 801.200 1,217,022.800
DSV PANALPINA A/S
2,798 738.400 2,066,043.200
DEMANT A/S
1,314 207.500 272,655.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
66 9,478.000 625,548.000
TRYG A/S
1,700 195.000 331,500.000
PANDORA A/S
750 273.000 204,750.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
1,262 515.000 649,930.000
GENMAB A/S
733 1,580.000 1,158,140.000
ORSTED A/S
2,276 625.000 1,422,500.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
20,592,289.760
(332,977,326)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
15,000 4.710 70,650.000
MERCURY NZ LTD
21,705 4.800 104,184.000
A2 MILK CO LTD
7,000 15.520 108,640.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
16,860 4.540 76,544.400
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
8,100 9.030 73,143.000
FLETCHER BUILDING LTD
14,526 5.230 75,970.980
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
9,200 22.150 203,780.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
4,419 15.100 66,726.900
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
779,639.280
(55,065,923)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
13,050 32.600 425,430.000
265/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DNB ASA
8,545 154.800 1,322,766.000
ORKLA ASA
13,784 89.260 1,230,359.840
TELENOR ASA
8,746 168.200 1,471,077.200
EQUINOR ASA
11,121 169.800 1,888,345.800
YARA INTERNATIONAL ASA
2,756 347.500 957,710.000
MOWI ASA
4,677 228.600 1,069,162.200
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 173.450 346,900.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,700 237.600 403,920.000
AKER BP ASA
1,306 264.300 345,175.800
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
9,460,846.840
(112,584,077)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
10,078 68.700 692,358.600
EVONIK INDUSTRIES AG
1,800 26.340 47,412.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
22,967 6.544 150,296.040
COMMERZBANK AG
9,689 5.261 50,973.820
VOLKSWAGEN AG
420 173.150 72,723.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,121 175.480 372,193.080
SIEMENS AG-REG
8,221 117.120 962,843.520
E.ON SE
27,697 9.498 263,066.100
UNIPER SE
1,380 29.300 40,434.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,921 73.300 214,109.300
GEA GROUP AG
1,300 29.170 37,921.000
CONTINENTAL AG
1,180 118.600 139,948.000
BASF SE
11,283 68.220 769,726.260
ALLIANZ SE-REG 4,548 217.350 988,507.800
THYSSENKRUPP AG
4,030 11.380 45,861.400
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 1,857 95.880 178,049.160
RWE AG
7,526 26.910 202,524.660
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,700 17.220 29,274.000
FRAPORT AG FRANKFURT
560 77.320 43,299.200
AIRPORT
BRENNTAG AG
1,436 48.410 69,516.760
FRESENIUS SE & CO KGAA
4,835 49.640 240,009.400
UNITED INTERNET AG-REG
959 30.750 29,489.250
SHARE
HOCHTIEF AG
166 111.500 18,509.000
SAP SE
10,471 123.480 1,292,959.080
266/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,704 260.600 444,062.400
ZALANDO SE
2,025 39.100 79,177.500
HEIDELBERGCEMENT AG
2,128 67.100 142,788.800
KION GROUP AG
600 60.220 36,132.000
WIRECARD AG
1,367 119.800 163,766.600
COVESTRO AG
1,945 42.500 82,662.500
SARTORIUS AG-VORZUG
305 191.300 58,346.500
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,102 67.180 141,212.360
DELIVERY HERO SE
1,056 48.000 50,688.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
560 111.000 62,160.000
METRO AG
1,500 14.625 21,937.500
AROUNDTOWN SA
16,064 7.882 126,616.440
SIEMENS HEALTHINEERS AG 1,500 44.020 66,030.000
KNORR-BREMSE AG
549 88.280 48,465.720
BEIERSDORF AG 1,275 105.850 134,958.750
FUCHS PETROLUB SE -PREF
700 39.200 27,440.000
MERCK KGAA
1,692 106.000 179,352.000
ADIDAS AG
1,980 282.750 559,845.000
PUMA SE
1,295 68.200 88,319.000
HENKEL AG & CO KGAA
1,311 87.800 115,105.800
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
36,369 15.236 554,118.080
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,271 66.560 151,157.760
DAIMLER AG-REGISTERED
9,852 51.200 504,422.400
SHARES
QIAGEN N.V.
2,521 38.860 97,966.060
INFINEON TECHNOLOGIES AG
13,044 19.388 252,897.070
HANNOVER RUECK SE
644 168.500 108,514.000
DEUTSCHE POST AG-REG
10,676 33.840 361,275.840
DEUTSCHE BOERSE AG
1,804 139.250 251,207.000
LANXESS AG 1,529 60.500 92,504.500
MTU AERO ENGINES AG
666 245.900 163,769.400
DEUTSCHE WOHNEN SE 4,796 35.450 170,018.200
SYMRISE AG
1,436 88.040 126,425.440
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,240 2.771 17,291.040
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
900 56.000 50,400.000
PRF
VONOVIA SE
5,763 47.290 272,532.270
KONINKLIJKE PHILIPS NV
9,309 42.145 392,327.800
267/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NN GROUP NV
3,100 34.840 108,004.000
ARCELORMITTAL 8,031 15.528 124,705.360
HEINEKEN NV
2,910 94.040 273,656.400
AEGON NV
14,361 4.092 58,765.210
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
13,107 23.385 306,507.190
N
AKZO NOBEL N.V.
2,504 86.920 217,647.680
KONINKLIJKE DSM NV
1,938 116.300 225,389.400
WOLTERS KLUWER
3,097 65.160 201,800.520
ING GROEP NV
43,286 10.444 452,078.980
KONINKLIJKE KPN NV
29,549 2.796 82,619.000
ASML HOLDING NV
4,653 247.000 1,149,291.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
3,453 15.490 53,486.970
GALAPAGOS NV
557 178.850 99,619.450
ADYEN NV
150 696.200 104,430.000
UNILEVER NV
16,682 53.800 897,491.600
PROSUS NV
5,494 61.870 339,913.780
VOPAK 630 48.390 30,485.700
RANDSTAD NV
2,020 52.860 106,777.200
HEINEKEN HOLDING NV
1,100 87.000 95,700.000
ALTICE EUROPE NV
11,295 5.402 61,015.590
JCDECAUX SA
845 26.000 21,970.000
TOTAL SA
25,519 47.640 1,215,725.160
MICHELIN (CGDE)
1,861 108.900 202,662.900
AIR LIQUIDE SA
5,210 123.050 641,090.500
KERING 824 546.700 450,480.800
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5,892 87.600 516,139.200
BOUYGUES SA
1,892 37.080 70,155.360
BNP PARIBAS
12,269 50.970 625,350.930
PEUGEOT SA
6,497 21.920 142,414.240
NATIXIS 7,674 3.793 29,107.480
THALES SA
1,404 88.920 124,843.680
DANONE 6,494 74.720 485,231.680
CARREFOUR SA
8,022 14.980 120,169.560
SUEZ 2,950 13.435 39,633.250
VIVENDI 10,430 24.920 259,915.600
L'OREAL 2,741 258.700 709,096.700
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
5,849 36.750 214,950.750
LEGRAND SA
3,042 71.680 218,050.560
268/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CASINO GUICHARD PERRACHON
200 39.940 7,988.000
PERNOD RICARD SA
2,632 166.700 438,754.400
EURAZEO SE
560 61.850 34,636.000
SOCIETE GENERALE SA
8,065 28.560 230,336.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,988 407.300 1,217,012.400
VUI
ACCOR SA
1,850 38.830 71,835.500
CAPGEMINI SE
1,645 107.350 176,590.750
VALEO SA
3,703 35.760 132,419.280
PUBLICIS GROUPE
2,918 39.940 116,544.920
BUREAU VERITAS SA
3,227 23.760 76,673.520
EIFFAGE 750 99.100 74,325.000
SODEXO SA
1,248 105.800 132,038.400
IPSEN 276 102.500 28,290.000
INGENICO GROUP
499 96.860 48,333.140
AMUNDI SA 437 68.700 30,021.900
TELEPERFORMANCE 870 215.000 187,050.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 55.100 53,832.700
FAURECIA 560 48.140 26,958.400
EUROFINS SCIENTIFIC
131 476.600 62,434.600
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
399 144.100 57,495.900
SEB SA
197 141.000 27,777.000
ESSILORLUXOTTICA 3,111 141.000 438,651.000
DASSAULT AVIATION SA
22 1,235.000 27,170.000
WORLDLINE SA
1,330 58.750 78,137.500
AXA SA
23,171 24.695 572,207.840
EDENRED 3,007 45.050 135,465.350
RENAULT SA
2,554 43.455 110,984.070
HERMES INTERNATIONAL
341 680.000 231,880.000
STMICROELECTRONICS NV
7,498 22.300 167,205.400
REMY COINTREAU
253 116.900 29,575.700
ATOS SE
946 77.080 72,917.680
DASSAULT SYSTEMES SA
1,515 143.000 216,645.000
WENDEL 201 122.300 24,582.300
ORANGE 25,792 15.000 386,880.000
ALSTOM 2,961 39.580 117,196.380
CNP ASSURANCES
1,349 17.920 24,174.080
SANOFI 12,077 84.510 1,020,627.270
VINCI SA
5,531 98.980 547,458.380
269/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIRBUS SE
6,345 133.400 846,423.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
7,351 23.240 170,837.240
CREDIT AGRICOLE SA
14,609 12.415 181,370.730
BIOMERIEUX 457 82.050 37,496.850
ENGIE 21,099 14.360 302,981.640
EDF 6,760 9.324 63,030.240
SES 4,402 12.045 53,022.090
SAFRAN SA
3,587 148.450 532,490.150
ILIAD SA
219 115.550 25,305.450
ARKEMA 838 94.060 78,822.280
ADP 350 177.500 62,125.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS
1,400 14.890 20,846.000
SCOR SE
3,289 38.990 128,238.110
GETLINK SE
3,940 15.310 60,321.400
BOLLORE 7,300 3.880 28,324.000
UCB SA
1,921 73.560 141,308.760
KBC GROUP NV
3,011 66.140 199,147.540
COLRUYT SA
350 47.000 16,450.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,539 92.100 141,741.900
SOLVAY SA
873 104.000 90,792.000
UMICORE 1,600 38.980 62,368.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
8,347 71.870 599,898.890
AGEAS 1,654 54.480 90,109.920
PROXIMUS 2,269 27.380 62,125.220
TELENET GROUP HOLDING NV
462 40.960 18,923.520
PRYSMIAN SPA
4,145 20.690 85,760.050
ASSICURAZIONI GENERALI
11,733 18.530 217,412.490
MEDIOBANCA SPA
9,971 10.150 101,205.650
TENARIS SA
4,700 9.652 45,364.400
UNICREDIT SPA
29,471 12.562 370,214.700
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.568 61,651.400
TELECOM ITALIA-RSP
48,381 0.559 27,044.970
INTESA SANPAOLO
135,457 2.300 311,618.820
ATLANTIA SPA
6,027 20.120 121,263.240
POSTE ITALIANE SPA
7,727 10.590 81,828.930
MONCLER SPA
1,522 39.770 60,529.940
RECORDATI SPA
692 38.070 26,344.440
ENI SPA
28,621 13.714 392,508.390
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
4,483 8.285 37,141.650
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PIRELLI & C SPA
5,651 5.150 29,102.650
LEONARDO SPA
6,676 10.615 70,865.740
ENEL SPA
88,957 6.856 609,889.190
SNAM SPA
24,300 4.512 109,641.600
TERNA SPA
19,900 5.830 116,017.000
EXOR NV
1,088 69.440 75,550.720
CNH INDUSTRIAL NV
11,691 9.728 113,730.040
FINECOBANK SPA
5,972 11.260 67,244.720
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
10,787 13.420 144,761.540
NV
FERRARI NV
1,478 153.400 226,725.200
TELEFONICA SA
54,259 6.952 377,208.560
ENDESA SA 2,150 24.680 53,062.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
71,185 4.781 340,371.070
ARGENTA
IBERDROLA SA
68,524 8.928 611,782.270
BANCO DE SABADELL SA
49,634 1.007 49,981.430
BANKINTER SA
6,700 6.348 42,531.600
REPSOL SA
17,685 14.290 252,718.650
GRIFOLS SA
3,004 31.010 93,154.040
BANCO SANTANDER SA
177,593 3.537 628,146.440
AMADEUS IT GROUP SA
5,048 72.300 364,970.400
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,978 23.600 93,880.800
MAPFRE SA
8,005 2.559 20,484.790
CAIXABANK SA
46,859 2.679 125,535.260
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
3,583 35.330 126,587.390
AENA SME SA
866 166.700 144,362.200
CELLNEX TELECOM SA
2,096 39.000 81,744.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
11,754 28.260 332,168.040
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,793 14.485 25,971.600
ENE
ENAGAS SA 3,675 22.610 83,091.750
RED ELECTRICA CORPORACION
4,056 17.750 71,994.000
SA
FERROVIAL SA
6,055 26.950 163,182.250
BANKIA SA
15,905 1.758 27,968.940
UPM-KYMMENE OYJ
6,525 30.320 197,838.000
NOKIA OYJ
65,261 3.211 209,585.700
WARTSILA OYJ ABP
4,116 9.136 37,603.770
271/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,853 12.200 108,006.600
METSO OYJ
1,108 34.800 38,558.400
ELISA OYJ
1,300 48.510 63,063.000
SAMPO OYJ-A SHS
4,934 36.700 181,077.800
FORTUM OYJ
4,400 21.390 94,116.000
KONE OYJ-B
3,860 56.820 219,325.200
NOKIAN RENKAAT OYJ
1,770 24.560 43,471.200
NESTE OYJ
4,849 30.680 148,767.320
ORION OYJ-CLASS B
1,763 39.500 69,638.500
VERBUND AG
1,216 47.180 57,370.880
OMV AG
1,209 51.740 62,553.660
ERSTE GROUP BANK AG
2,750 32.500 89,375.000
VOESTALPINE AG 1,800 24.050 43,290.000
RAIFFEISEN BANK
1,100 21.310 23,441.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
550 35.400 19,470.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,995 32.200 64,239.000
AIB GROUP PLC
9,000 2.970 26,730.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC
10,234 4.560 46,667.040
KINGSPAN GROUP PLC
1,600 48.920 78,272.000
JERONIMO MARTINS
2,900 14.495 42,035.500
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
27,576 3.670 101,203.920
GALP ENERGIA SGPS SA
7,183 14.775 106,128.820
KERRY GROUP PLC-A
1,712 116.400 199,276.800
CRH PLC
8,012 34.730 278,256.760
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
889 104.000 92,456.000
ユーロ 小計 ユーロ
46,028,010.450
(5,562,945,343)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
23,500 54.450 1,279,575.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
22,000 51.200 1,126,400.000
L
MTR CORP
16,500 43.900 724,350.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,000 113.900 2,164,100.000
SINO LAND CO
34,000 11.740 399,160.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
28,552 71.100 2,030,047.200
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
8,000 70.450 563,600.000
CLP HOLDINGS LTD
19,000 80.700 1,533,300.000
272/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
20,565 37.650 774,272.250
HONG KONG & CHINA GAS
118,035 14.920 1,761,082.200
HANG SENG BANK LTD
9,000 159.600 1,436,400.000
WHEELOCK & CO LTD
16,000 48.650 778,400.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,000 10.220 592,760.000
WH GROUP LTD
91,500 8.040 735,660.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
13,900 247.200 3,436,080.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
37,000 16.040 593,480.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
2,000 102.200 204,400.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
8,000 23.150 185,200.000
NWS HOLDINGS LTD
15,000 10.500 157,500.000
KERRY PROPERTIES LTD
7,500 25.250 189,375.000
BANK OF EAST ASIA LTD 8,600 17.660 151,876.000
SJM HOLDINGS LTD
10,000 7.980 79,800.000
SWIRE PROPERTIES LTD 8,000 24.350 194,800.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
30,552 52.050 1,590,231.600
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 53.000 291,500.000
L
PCCW LTD
60,000 4.720 283,200.000
AIA GROUP LTD
147,800 78.400 11,587,520.000
WHARF REAL ESTATE
14,000 43.450 608,300.000
INVESTMENT
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
12,000 30.100 361,200.000
BUDWEISER BREWING CO APAC
19,200 27.900 535,680.000
LT
SANDS CHINA LTD
23,800 37.000 880,600.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
19,000 58.850 1,118,150.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
39,000 26.600 1,037,400.000
WYNN MACAU LTD
16,800 17.220 289,296.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
39,674,695.250
(555,842,480)
合計 47,526,836,374
[47,526,836,374]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,679 359,994.390
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIMON PROPERTY GROUP INC
3,433 519,103.930
BOSTON PROPERTIES INC
1,556 215,568.240
VORNADO REALTY TRUST
2,128 137,404.960
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,280 302,681.600
EQUITY RESIDENTIAL
4,248 361,504.800
EQUINIX INC
944 535,106.400
AMERICAN TOWER CORP
4,869 1,042,112.070
HOST HOTELS & RESORTS INC
6,228 108,927.720
KIMCO REALTY CORP
3,300 71,346.000
INVITATION HOMES INC
6,081 185,652.930
VICI PROPERTIES INC
5,464 135,124.720
VENTAS INC
3,702 215,863.620
WEYERHAEUSER CO 7,435 219,406.850
AGNC INVESTMENT CORP
7,559 130,921.880
CROWN CASTLE INTL CORP 4,614 616,707.240
IRON MOUNTAIN INC
3,474 111,584.880
VEREIT INC
13,632 133,048.320
SUN COMMUNITIES INC
1,214 199,957.940
PROLOGIS INC
7,007 641,490.850
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,200 195,024.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,177 131,294.350
DUKE REALTY CORP
4,971 174,879.780
ESSEX PROPERTY TRUST INC
771 240,690.780
FEDERAL REALTY INVS TRUST
974 128,636.180
WELLTOWER INC
4,572 386,654.040
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
6,434 224,417.920
LIBERTY PROPERTY TRUST
2,058 126,813.960
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,100 149,721.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,950 144,456.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
15,632 145,846.560
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
1,552 86,508.480
REALTY INCOME CORP
3,348 256,557.240
PUBLIC STORAGE
1,750 368,690.000
REGENCY CENTERS CORP
1,939 126,112.560
SL GREEN REALTY CORP
650 55,464.500
UDR INC
2,965 142,468.250
WP CAREY INC
1,600 133,472.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
2,164 90,952.920
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,269 274,435.550
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,072 113,685.600
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
4,197 87,129.720
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
10,027,420.730
(1,099,807,506)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
10,295 98,667.280
SEGRO PLC
13,286 118,776.840
BRITISH LAND CO PLC
14,580 83,922.480
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
301,366.600
(42,670,497)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
4,303 83,090.930
TRANSURBAN GROUP
31,468 483,033.800
SYDNEY AIRPORT
9,129 83,804.220
APA GROUP
14,243 156,673.000
SCENTRE GROUP
64,017 252,226.980
DEXUS 13,949 170,596.270
GPT GROUP
30,647 188,479.050
MIRVAC GROUP
61,117 205,964.290
STOCKLAND 18,729 94,581.450
GOODMAN GROUP
20,198 299,334.360
VICINITY CENTRES
50,371 134,994.280
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,152,778.630
(159,843,813)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1,600 88,704.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
2,000 43,160.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,400 37,996.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
169,860.000
(14,033,833)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
28,000 56,280.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
30,500 90,890.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND MALL TRUST
31,500 79,380.000
SUNTEC REIT
26,000 47,840.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
37,600 88,736.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
363,126.000
(29,126,336)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,751 248,466.900
ICADE 406 36,885.100
GECINA SA
578 90,630.400
KLEPIERRE 2,394 77,972.580
COVIVIO 353 35,441.200
ユーロ 小計 ユーロ
489,396.180
(59,148,423)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
24,000 1,920,000.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
52,000 398,840.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
34,000 390,320.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,709,160.000
(37,955,332)
投資証券 合計 1,442,585,740
[1,442,585,740]
合計 1,442,585,740
[1,442,585,740]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 611 銘柄
96.8% 3.2% 69.5%
投資証券 42 銘柄
イギリス・ポンド 株式 93 銘柄
98.5% 1.5% 5.9%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル 株式 53 銘柄
87.0% 13.0% 2.5%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.2% 0.8% 3.5%
投資証券 3 銘柄
シンガポール・ドル 株式 20 銘柄
87.8% 12.2% 0.5%
投資証券 5 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄 100% -% 3.3%
スウェーデン・クローナ 株式 32 銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.7%
ニュージーランド・ドル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 235 銘柄
98.9% 1.1% 11.5%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 34 銘柄
93.6% 6.4% 1.2%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
5,914,061 －
金銭信託
11,501,474 20,237,588
コール・ローン
1,624,398,082 1,830,894,299
親投資信託受益証券
－ 150,000
未収入金
1,641,813,617 1,851,281,887
流動資産合計
1,641,813,617 1,851,281,887
資産合計
負債の部
流動負債
1,793,565 2,788,039
未払解約金
171,575 189,845
未払受託者報酬
2,531,518 2,800,778
未払委託者報酬
42,986 47,956
その他未払費用
4,539,644 5,826,618
流動負債合計
4,539,644 5,826,618
負債合計
純資産の部
元本等
1,417,526,848 1,462,100,428
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 219,747,125 383,354,841
59,598,109 196,075,466
（分配準備積立金）
1,637,273,973 1,845,455,269
元本等合計
1,637,273,973 1,845,455,269
純資産合計
1,641,813,617 1,851,281,887
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
2 21
受取利息
21,428,024 168,546,217
有価証券売買等損益
21,428,026 168,546,238
営業収益合計
営業費用
9,864 11,859
支払利息
293,139 369,173
受託者報酬
4,325,105 5,446,478
委託者報酬
74,580 93,305
その他費用
4,702,688 5,920,815
営業費用合計
16,725,338 162,625,423
営業利益
16,725,338 162,625,423
経常利益
16,725,338 162,625,423
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 7,582,270 10,659,263
期首剰余金又は期首欠損金（△） 111,793,232 219,747,125
136,731,615 78,690,190
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
136,731,615 78,690,190
額
37,920,790 67,048,634
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,920,790 67,048,634
額
－ －
※１ ※１
分配金
219,747,125 383,354,841
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 803,832,811 円 1,417,526,848 円
期中追加設定元本額 874,852,673 円 481,206,327 円
期中一部解約元本額 261,158,636 円 436,632,747 円
2. 計算期間末日における受益権 1,417,526,848 口 1,462,100,428 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 9,150,492 を補填した額（ 151,969,731
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 160,158,034 る収益調整金（ 187,289,622
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（ 50,447,617 円）より分配対象 （ 44,105,735 円）より分配対象
額は 219,756,143 円（ 1 万口当た 額は 383,365,088 円（ 1 万口当た
り 1,550.28 円）であり、分配を り 2,622.02 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 18,604,175 160,883,353
合計 18,604,175 160,883,353
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.1550 円 1.2622 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,550 円 ) (12,622 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・イ
親投資信託受益
224,901,804 355,367,340
ンデックス・マザーファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 538,513,489 1,475,526,959
親投資信託受益証券 合計 1,830,894,299
合計 1,830,894,299
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国株式ファンダメンタ
ル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
498,352,197 612,451,738
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金銭信託
333,952,924 －
コール・ローン
649,460,746 6,367,531,949
株式
102,418,129,349 121,306,145,522
投資証券
2,814,132,682 3,645,255,546
派生商品評価勘定
45,643,154 373,437,617
未収入金
4,687,255 96,592,173
未収配当金
196,655,015 214,896,369
差入委託証拠金
770,259,958 1,487,858,524
流動資産合計
107,731,273,280 134,104,169,438
資産合計
107,731,273,280 134,104,169,438
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
4,415,029 930,366
未払金
－ 76,338,905
未払解約金
33,327,900 58,281,600
その他未払費用
4,482 3,792
流動負債合計
37,747,411 135,554,663
負債合計
37,747,411 135,554,663
純資産の部
元本等
元本
※ 1 43,964,024,902 48,893,612,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
63,729,500,967 85,075,002,502
元本等合計
107,693,525,869 133,968,614,775
純資産合計
107,693,525,869 133,968,614,775
負債純資産合計 107,731,273,280 134,104,169,438
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 (1) 株式
法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 (1) 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 39,734,106,968 円 43,964,024,902 円
期中追加設定元本額 7,457,653,079 円 10,527,862,672 円
期中一部解約元本額 3,227,735,145 円 5,598,275,301 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックスＶ 507,485,808 円 466,203,951 円
Ａ
ダイワ国内重視バランスファン 14,096,372 円 12,135,579 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 197,649,153 円 136,414,008 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 25,055,668 円 19,175,184 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 627,330,937 円 467,869,193 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
外国株式インデックスファンド 812,920 円 8,549,100 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
ダイワファンドラップ 外国株 550,738,616 円 538,132,530 円
式インデックス エマージング
プラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株 1,489,095,675 円 1,863,069,978 円
式インデックス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンライ 529,688,114 円 538,513,489 円
ン 外国株式インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデック 5,542,491 円 2,768,783 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 197,868 円 2,115,496 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデッ 723,449,418 円 1,146,595,215 円
クス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 557,965,043 円 816,785,041 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 8,203,476 円 26,201,082 円
ＤＣダイワ外国株式インデック 27,624,252,366 円 29,501,748,908 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 569,101,264 円 576,429,097 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 839,595,806 円 874,085,645 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 676,868,528 円 675,316,597 円
大和ＤＣ海外株式インデックス 1,489,592,147 円 1,500,453,033 円
ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 4,144,667 円 3,017,912 円
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 13,247,986 円 14,368,992 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 4,228,403 円 5,760,550 円
2040
ダイワつみたてインデックス外 4,608,188 円 136,727,006 円
国株式
ダイワつみたてインデックスバ －円 88,638 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ －円 86,527 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ －円 530,015 円
ランス７０
ダイワ世界分散バランスファン 76,173 円 －円
ド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン 156,042 円 －円
ド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン 1,204,032 円 －円
ド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン 2,140,945 円 －円
ド３０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド４ 237,257,604 円 184,271,979 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 353,114,328 円 323,611,524 円
０ＶＡ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・バランスファンド３５ 3,137,819,193 円 2,650,169,104 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 153,703,054 円 127,631,309 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 631,981,535 円 677,239,222 円
外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株式 88,367,711 円 111,772,535 円
ファンド
ダイワ外国株式インデックス 453,744 円 2,632,754,719 円
（為替ヘッジなし）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イン 2,746,321,380 円 2,712,848,524 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 19,463,084 円 18,663,687 円
ダイワライフスタイル５０ 70,173,613 円 67,445,810 円
ダイワライフスタイル７５ 58,841,550 円 54,062,311 円
計 43,964,024,902 円 48,893,612,273 円
2. 期末日における受益権の総数 43,964,024,902 口 48,893,612,273 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取り
または支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 54,564,220 14,202,028,663
投資証券 △ 24,568,003 442,369,912
合計 29,996,217 14,644,398,575
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2017 年 12 月 1 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
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市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,386,774,786 － 2,428,842,371 42,067,585 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661
合計 2,386,774,786 － 2,428,842,371 42,067,585 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 941,976,460 － 941,137,000 △ 839,460 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △ 925,410
アメリカ・ドル 941,976,460 － 941,137,000 △ 839,460 4,843,983,500 － 4,843,319,000 △ 664,500
イギリス・ポン － － － － 240,357,900 － 240,312,000 △ 45,900
ド
オーストラリ － － － － 96,328,960 － 96,317,000 △ 11,960
ア・ドル
カナダ・ドル － － － － 226,600,550 － 226,572,500 △ 28,050
スイス・フラン － － － － 230,248,200 － 230,202,000 △ 46,200
ユーロ － － － － 676,776,800 － 676,648,000 △ 128,800
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合計 941,976,460 － 941,137,000 △ 839,460 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △ 925,410
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 2.4496 円 2.7400 円
（ 1 万口当たり純資産額） (24,496 円 ) (27,400 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,300 123.710 408,243.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
2,850 227.220 647,577.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
5,550 107.030 594,016.500
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,100 72.760 298,316.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,600 151.120 241,792.000
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SYNCHRONY FINANCIAL
18,500 37.410 692,085.000
ABBOTT LABORATORIES
49,916 85.450 4,265,322.200
ARCONIC INC
11,133 30.960 344,677.680
VERISK ANALYTICS INC
4,350 147.480 641,538.000
LAS VEGAS SANDS CORP
9,800 62.750 614,950.000
AMPHENOL CORP-CL A
8,550 104.000 889,200.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
17,362 138.150 2,398,560.300
QORVO INC
3,400 104.210 354,314.000
AFLAC INC
21,600 54.840 1,184,544.000
DARDEN RESTAURANTS INC
3,650 118.440 432,306.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
4,200 69.810 293,202.000
IN
ADOBE INC 13,750 309.530 4,256,037.500
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
6,450 46.210 298,054.500
LULULEMON ATHLETICA INC 3,100 225.690 699,639.000
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
11,300 16.500 186,450.000
GARMIN LTD
3,900 97.690 380,991.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
6,130 236.330 1,448,702.900
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
20,550 178.550 3,669,202.500
WR BERKLEY CORP
4,175 68.000 283,900.000
AUTOZONE INC
730 1,177.920 859,881.600
DOLLAR TREE INC
6,971 91.460 637,567.660
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
31,400 10.420 327,188.000
PINNACLE WEST CAPITAL
3,200 87.390 279,648.000
CELANESE CORP
3,500 125.570 439,495.000
DR HORTON INC
10,116 55.350 559,920.600
CONTINENTAL RESOURCES
2,450 30.880 75,656.000
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 56.540 395,780.000
AUTODESK INC
6,100 180.900 1,103,490.000
MOODY'S CORP 4,800 226.670 1,088,016.000
DEVON ENERGY CORP
11,650 21.890 255,018.500
ALBEMARLE CORP
3,150 65.380 205,947.000
ATMOS ENERGY CORP
3,350 106.960 358,316.000
ALLIANT ENERGY CORP
6,700 53.000 355,100.000
CITIGROUP INC
65,373 75.120 4,910,819.760
AUTOMATIC DATA PROCESSING
12,250 170.780 2,092,055.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
14,250 91.350 1,301,737.500
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ALLEGHANY CORP
410 780.040 319,816.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,100 294.300 323,730.000
HESS CORP
7,800 62.090 484,302.000
DAVITA INC
3,500 71.770 251,195.000
DANAHER CORP
18,200 145.980 2,656,836.000
FORTIVE CORP
8,700 72.170 627,879.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
16,250 94.170 1,530,262.500
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
4,900 18.890 92,561.000
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
5,628 17.300 97,364.400
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
15,800 42.930 678,294.000
BUNGE LTD
4,000 53.380 213,520.000
TE CONNECTIVITY LTD 9,825 92.710 910,875.750
APPLE INC
129,800 267.250 34,689,050.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 9,400 84.870 797,778.000
BOEING CO/THE
14,990 366.180 5,489,038.200
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,465 107.050 477,978.250
BECTON DICKINSON AND CO
7,649 258.500 1,977,266.500
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
6,700 21.280 142,576.000
LEIDOS HOLDINGS INC
3,850 90.840 349,734.000
CDK GLOBAL INC
3,600 53.550 192,780.000
NISOURCE INC
11,050 26.450 292,272.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,850 76.850 295,872.500
BANK OF NEW YORK MELLON
24,321 48.970 1,190,999.370
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
116,904 60.240 7,042,296.960
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
36,350 220.300 8,007,905.000
ANSYS INC
2,450 254.690 623,990.500
BB&T CORP
21,550 54.720 1,179,216.000
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
19,000 54.220 1,030,180.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
66,850 56.940 3,806,439.000
JPMORGAN CHASE & CO
91,070 131.760 11,999,383.200
T ROWE PRICE GROUP INC
6,950 123.560 858,742.000
LKQ CORP
9,400 35.280 331,632.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,350 188.330 254,245.500
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,062 67.820 614,584.840
CADENCE DESIGN SYS INC
8,300 70.250 583,075.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,810 163.870 624,344.700
DOLLAR GENERAL CORP
7,500 157.360 1,180,200.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SERVICENOW INC
5,160 283.040 1,460,486.400
CATERPILLAR INC
16,200 144.730 2,344,626.000
BROWN & BROWN INC
7,000 37.740 264,180.000
AQUA AMERICA INC
6,300 44.270 278,901.000
CMS ENERGY CORP
8,200 61.300 502,660.000
MOSAIC CO/THE
10,950 19.050 208,597.500
DELTA AIR LINES INC
4,750 57.310 272,222.500
CORNING INC
23,200 29.040 673,728.000
CISCO SYSTEMS INC
121,050 45.310 5,484,775.500
IONIS PHARMACEUTICALS INC
3,700 63.960 236,652.000
MORGAN STANLEY
35,650 49.480 1,763,962.000
WABCO HOLDINGS INC
1,550 134.750 208,862.500
MSCI INC 2,450 259.190 635,015.500
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,000 255.850 255,850.000
MIDDLEBY CORP 1,600 115.760 185,216.000
COTY INC-CL A
8,439 11.540 97,386.060
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
6,500 60.050 390,325.000
BROADCOM INC
11,122 316.210 3,516,887.620
ACUITY BRANDS INC
1,150 130.780 150,397.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,330 117.140 390,076.200
ARAMARK 7,050 43.640 307,662.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
6,050 28.470 172,243.500
DTE ENERGY COMPANY
5,250 124.940 655,935.000
CENTENE CORP
12,150 60.470 734,710.500
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,200 118.900 380,480.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
13,050 38.460 501,903.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
5,350 93.270 498,994.500
GARTNER INC
2,720 160.460 436,451.200
SPLUNK INC
4,500 149.220 671,490.000
DOMINION ENERGY INC
22,641 83.110 1,881,693.510
MONSTER BEVERAGE CORP
11,700 59.820 699,894.000
SMITH (A.O.) CORP
4,150 48.400 200,860.000
DEERE & CO
8,750 168.050 1,470,437.500
GLOBAL PAYMENTS INC
8,184 181.100 1,482,122.400
VMWARE INC-CLASS A
2,500 155.620 389,050.000
BURLINGTON STORES INC
1,900 225.000 427,500.000
NASDAQ INC
3,450 104.800 361,560.000
VAIL RESORTS INC
1,120 242.670 271,790.400
EAST WEST BANCORP INC
4,100 45.820 187,862.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TARGA RESOURCES CORP
6,550 36.530 239,271.500
REINSURANCE GROUP OF
1,800 165.460 297,828.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,180 109.710 239,167.800
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,050 68.680 72,114.000
CONSOLIDATED EDISON INC
9,200 86.890 799,388.000
COGNEX CORP
5,050 50.180 253,409.000
TELEFLEX INC
1,330 353.340 469,942.200
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,600 115.620 300,612.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,200 147.030 323,466.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
650 369.380 240,097.000
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,520 322.070 489,546.400
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 3,800 149.180 566,884.000
IDEX CORP
2,250 162.740 366,165.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
23,050 67.820 1,563,251.000
ROLLINS INC
4,325 35.850 155,051.250
AMETEK INC
6,525 99.010 646,040.250
CHURCH & DWIGHT CO INC
7,350 70.240 516,264.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,650 36.990 135,013.500
HEICO CORP
1,200 129.890 155,868.000
XPO LOGISTICS INC
2,550 82.690 210,859.500
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,150 259.650 298,597.500
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
7,500 92.540 694,050.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,100 290.170 319,187.000
COSTCO WHOLESALE CORP
12,400 299.810 3,717,644.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,400 121.830 292,392.000
GRUBHUB INC
2,600 43.120 112,112.000
EPAM SYSTEMS INC
1,650 211.850 349,552.500
RPM INTERNATIONAL INC
3,800 73.730 280,174.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
690 813.920 561,604.800
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
6,950 20.900 145,255.000
IN
UGI CORP
5,200 43.550 226,460.000
CUMMINS INC
4,350 182.860 795,441.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
21,550 54.830 1,181,586.500
SABRE CORP
7,650 22.430 171,589.500
296/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CDW CORP/DE
4,350 135.050 587,467.500
SIGNATURE BANK
1,500 123.360 185,040.000
COSTAR GROUP INC
990 612.860 606,731.400
SVB FINANCIAL GROUP
1,490 231.730 345,277.700
AMERCO 220 362.220 79,688.400
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,850 191.590 354,441.500
MERCADOLIBRE INC
1,270 580.580 737,336.600
HANESBRANDS INC
11,000 15.070 165,770.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,300 151.940 349,462.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
8,166 105.000 857,430.000
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,020 142.090 144,931.800
DEXCOM INC
2,700 227.310 613,737.000
COPART INC
5,850 89.000 520,650.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
4,650 77.340 359,631.000
SEATTLE GENETICS INC
3,250 120.350 391,137.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,270 277.340 629,561.800
TRANSDIGM GROUP INC
1,330 567.100 754,243.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,600 116.610 303,186.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
9,900 19.550 193,545.000
KINDER MORGAN INC
57,581 19.610 1,129,163.410
HCA HEALTHCARE INC
7,900 138.660 1,095,414.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,150 403.820 464,393.000
CABOT OIL & GAS CORP
12,050 15.940 192,077.000
T-MOBILE US INC 10,000 78.550 785,500.000
ZILLOW GROUP INC - C
3,450 39.150 135,067.500
COCA-COLA CO/THE 114,150 53.400 6,095,610.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
7,100 50.460 358,266.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
4,850 74.760 362,586.000
EATON VANCE CORP
3,050 47.170 143,868.500
FRANKLIN RESOURCES INC
8,650 27.490 237,788.500
CSX CORP
22,150 71.540 1,584,611.000
LABORATORY CRP OF AMER
2,680 172.290 461,737.200
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,075 101.660 414,264.500
AUTOLIV INC
2,400 81.720 196,128.000
AMAZON.COM INC
11,770 1,800.800 21,195,416.000
FLOWSERVE CORP
3,550 48.700 172,885.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
6,000 244.940 1,469,640.000
297/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXXON MOBIL CORP
119,655 68.130 8,152,095.150
FLIR SYSTEMS INC
3,750 53.560 200,850.000
AES CORP
20,100 18.910 380,091.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,240 271.260 336,362.400
EOG RESOURCES INC
16,400 70.900 1,162,760.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,850 87.120 422,532.000
ABIOMED INC
1,290 196.180 253,072.200
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,650 87.910 408,781.500
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,240 80.770 746,314.800
FORD MOTOR CO
110,923 9.060 1,004,962.380
DISCOVERY INC - A
4,690 32.940 154,488.600
EXACT SCIENCES CORP
3,700 81.010 299,737.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A 4,887 22.550 110,201.850
DISCOVERY INC-C
10,089 30.520 307,916.280
AERCAP HOLDINGS NV 4,000 61.810 247,240.000
FORTINET INC
4,150 105.110 436,206.500
MARKEL CORP
410 1,135.550 465,575.500
NEXTERA ENERGY INC
13,550 233.820 3,168,261.000
FREEPORT-MCMORAN INC
43,408 11.380 493,983.040
INSULET CORP
1,750 185.700 324,975.000
US BANCORP
42,800 60.030 2,569,284.000
UNITED RENTALS INC
2,300 153.050 352,015.000
F5 NETWORKS INC
1,750 145.710 254,992.500
FASTENAL CO
16,300 35.520 578,976.000
FISERV INC
16,163 116.240 1,878,787.120
GENERAL ELECTRIC CO
246,850 11.270 2,781,999.500
NORWEGIAN CRUISE LINE
6,100 53.640 327,204.000
HOLDIN
GENERAL MOTORS CO
36,100 36.000 1,299,600.000
TRIPADVISOR INC 3,300 28.400 93,720.000
GENERAL DYNAMICS CORP
6,900 181.740 1,254,006.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 9,290 221.350 2,056,341.500
ALPHABET INC-CL A
8,400 1,304.090 10,954,356.000
ALPHABET INC-CL C
8,747 1,304.960 11,414,485.120
OWENS CORNING
3,150 67.060 211,239.000
GENERAL MILLS INC
16,850 53.320 898,442.000
FIRSTENERGY CORP
15,268 47.690 728,130.920
GENUINE PARTS CO
4,300 104.370 448,791.000
IHS MARKIT LTD
10,634 72.650 772,560.100
298/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIFTH THIRD BANCORP
20,700 30.190 624,933.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
6,410 201.090 1,288,986.900
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,000 28.740 86,220.000
HALLIBURTON CO
24,800 20.990 520,552.000
HOME DEPOT INC
31,000 220.510 6,835,810.000
ASSURANT INC
1,750 132.870 232,522.500
HUNTINGTON BANCSHARES INC
29,900 14.890 445,211.000
HUNTINGTON INGALLS
1,190 251.670 299,487.300
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,350 148.160 644,496.000
HARLEY-DAVIDSON INC
4,450 36.380 161,891.000
HUMANA INC
3,830 341.230 1,306,910.900
NXP SEMICONDUCTORS NV 8,150 115.580 941,977.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,100 172.470 362,187.000
HENRY SCHEIN INC 4,500 68.900 310,050.000
HP INC
42,600 20.080 855,408.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
39,400 15.830 623,702.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
4,800 48.510 232,848.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
4,700 51.550 242,285.000
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,000 45.090 270,540.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,500 48.700 121,750.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
11,900 41.970 499,443.000
KRAFT HEINZ CO/THE
19,853 30.500 605,516.500
INTL BUSINESS MACHINES CORP
25,000 134.450 3,361,250.000
INTERNATIONAL PAPER CO
10,700 46.340 495,838.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,000 63.260 253,040.000
SECURI
ZOETIS INC
13,550 120.520 1,633,046.000
INGERSOLL-RAND PLC
6,979 131.110 915,016.690
CHENIERE ENERGY INC
6,550 60.540 396,537.000
ALLEGION PLC
2,650 120.030 318,079.500
LEGGETT & PLATT INC
3,500 52.320 183,120.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
11,773 21.500 253,119.500
WASTE CONNECTIONS INC
7,557 90.550 684,286.350
JUNIPER NETWORKS INC
9,650 25.060 241,829.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,200 112.490 247,478.000
299/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JM SMUCKER CO/THE
3,420 105.090 359,407.800
JOHNSON & JOHNSON
74,800 137.490 10,284,252.000
ABBVIE INC
41,779 87.730 3,665,271.670
HOLOGIC INC
7,550 51.320 387,466.000
KIMBERLY-CLARK CORP
9,950 136.340 1,356,583.000
KROGER CO
22,950 27.340 627,453.000
KLA CORP
4,650 163.860 761,949.000
LOCKHEED MARTIN CORP
7,170 391.030 2,803,685.100
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,560 306.920 785,715.200
LOWE'S COS INC
22,450 117.310 2,633,609.500
ELI LILLY & CO
24,605 117.350 2,887,396.750
LAM RESEARCH CORP
4,230 266.830 1,128,690.900
JONES LANG LASALLE INC 1,450 166.330 241,178.500
LOEWS CORP
7,900 50.900 402,110.000
LINCOLN NATIONAL CORP 5,799 59.050 342,430.950
MCDONALD'S CORP
21,600 194.480 4,200,768.000
3M CO
16,250 169.770 2,758,762.500
FACEBOOK INC-CLASS A
67,650 201.640 13,640,946.000
MANPOWERGROUP INC
1,780 92.640 164,899.200
S&P GLOBAL INC
6,980 264.650 1,847,257.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,840 268.400 493,856.000
CONCHO RESOURCES INC
5,800 72.560 420,848.000
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
6,600 34.240 225,984.000
PHILLIPS 66
12,850 114.720 1,474,152.000
TECHNIPFMC PLC
12,100 18.840 227,964.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
14,450 31.950 461,677.500
DXC TECHNOLOGY CO
7,788 37.330 290,726.040
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
3,350 169.250 566,987.500
MYLAN NV
14,850 18.780 278,883.000
METLIFE INC
23,500 49.910 1,172,885.000
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
18,100 26.370 477,297.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,510 195.130 294,646.300
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 45.020 216,096.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,778 167.300 799,359.400
METTLER-TOLEDO
640 719.410 460,422.400
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
14,473 22.420 324,484.660
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,380 195.840 661,939.200
300/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MERCK & CO. INC.
72,721 87.180 6,339,816.780
DUPONT DE NEMOURS INC
21,168 64.810 1,371,898.080
MASCO CORP
8,600 46.550 400,330.000
M & T BANK CORP
3,569 164.740 587,957.060
MARSH & MCLENNAN COS
14,450 108.070 1,561,611.500
BLACK KNIGHT INC
4,400 63.010 277,244.000
HEICO CORP-CLASS A
2,300 100.440 231,012.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
7,872 140.360 1,104,913.920
A
WORKDAY INC-CLASS A
4,800 179.120 859,776.000
WAYFAIR INC- CLASS A
1,850 84.920 157,102.000
SQUARE INC - A
10,100 69.120 698,112.000
TRANSUNION 5,500 86.310 474,705.000
VISTRA ENERGY CORP
10,050 26.530 266,626.500
CAPRI HOLDINGS LTD
4,450 37.140 165,273.000
BEIGENE LTD-ADR
1,050 203.290 213,454.500
NETAPP INC
7,450 60.590 451,395.500
NIKE INC -CL B
35,550 93.490 3,323,569.500
NORFOLK SOUTHERN CORP
7,500 193.500 1,451,250.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
6,800 94.540 642,872.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,750 89.820 336,825.000
ALLY FINANCIAL INC
11,450 31.840 364,568.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,450 351.770 1,565,376.500
APTIV PLC
7,200 93.880 675,936.000
NEWMONT GOLDCORP CORP 23,161 38.400 889,382.400
MCKESSON CORP
5,550 144.640 802,752.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 8,100 56.670 459,027.000
XYLEM INC
5,150 77.510 399,176.500
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
44,050 82.930 3,653,066.500
NUCOR CORP
8,700 56.360 490,332.000
WESTERN UNION CO
12,946 26.880 347,988.480
GODADDY INC - CLASS A
5,300 66.380 351,814.000
NEWELL BRANDS INC
12,292 19.220 236,252.240
EVERGY INC
6,850 63.270 433,399.500
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
25,724 38.570 992,174.680
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
700 169.300 118,510.000
OKTA INC
3,000 129.780 389,340.000
LIBERTY BROADBAND-C
3,150 119.490 376,393.500
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
10,705 27.710 296,635.550
301/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LINDE PLC
15,296 206.210 3,154,188.160
WIX.COM LTD
1,450 120.890 175,290.500
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
8,300 24.740 205,342.000
KKR & CO INC -A
14,700 29.490 433,503.000
PAYCHEX INC
9,350 86.120 805,222.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,200 442.280 973,016.000
ALTRIA GROUP INC
52,850 49.700 2,626,645.000
PFIZER INC
157,113 38.520 6,051,992.760
CIGNA CORP
10,680 199.920 2,135,145.600
DELL TECHNOLOGIES -C
4,551 48.490 220,677.990
ALTICE USA INC- A
4,100 25.580 104,878.000
XCEL ENERGY INC
14,850 61.490 913,126.500
STERIS PLC 2,500 151.140 377,850.000
FOX CORP - CLASS B
4,833 34.980 169,058.340
FOX CORP - CLASS A 9,999 35.760 357,564.240
STRYKER CORP
9,500 204.860 1,946,170.000
DOW INC
21,068 53.370 1,124,399.160
PARKER HANNIFIN CORP
3,750 198.790 745,462.500
UBER TECHNOLOGIES INC
5,200 29.600 153,920.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
4,650 127.840 594,456.000
CO
POLARIS INC
1,550 97.700 151,435.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE
70,767 122.060 8,637,820.020
EXELON CORP
27,372 44.400 1,215,316.800
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
6,600 113.940 752,004.000
NVR INC
100 3,791.890 379,189.000
CONOCOPHILLIPS 31,900 59.940 1,912,086.000
TWILIO INC - A
3,150 103.280 325,332.000
DOCUSIGN INC
2,900 71.210 206,509.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,400 276.810 387,534.000
MATCH GROUP INC
1,800 70.480 126,864.000
PEPSICO INC
39,550 135.830 5,372,076.500
CYBERARK SOFTWARE
1,100 122.550 134,805.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
5,200 18.490 96,148.000
MONGODB INC
1,250 148.700 185,875.000
SNAP INC - A
20,800 15.250 317,200.000
CORTEVA INC
21,568 26.020 561,199.360
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
11,800 93.620 1,104,716.000
302/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMCOR PLC
47,900 10.260 491,454.000
ROKU INC
2,400 160.370 384,888.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,150 121.030 623,304.500
ACCENTURE PLC-CL A
18,080 201.160 3,636,972.800
PENTAIR PLC
4,705 44.350 208,666.750
QUALCOMM INC
34,350 83.550 2,869,942.500
INVESCO LTD
10,950 17.560 192,282.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,050 157.080 322,014.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
8,350 55.100 460,085.000
PINTEREST INC- CLASS A
4,500 19.480 87,660.000
RAYTHEON COMPANY
7,920 217.420 1,721,966.400
DISH NETWORK CORP-RTS
349 0.680 237.320
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,200 369.000 811,800.000
REPUBLIC SERVICES INC
6,750 88.650 598,387.500
BOOKING HOLDINGS INC 1,230 1,904.030 2,341,956.900
ROSS STORES INC
10,700 116.150 1,242,805.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,650 111.900 296,535.000
RESMED INC
4,150 149.600 620,840.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
3,800 106.550 404,890.000
ROBERT HALF INTL INC
3,350 58.200 194,970.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 107.340 155,643.000
PERKINELMER INC
3,100 92.900 287,990.000
REGIONS FINANCIAL CORP
30,235 16.640 503,110.400
CHEVRON CORP
53,818 117.130 6,303,702.340
EDISON INTERNATIONAL
10,300 69.100 711,730.000
TESLA INC
3,770 329.940 1,243,873.800
NORTONLIFELOCK INC
18,450 24.900 459,405.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
4,422 157.740 697,526.280
SYNOPSYS INC
4,350 141.040 613,524.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,415 470.010 2,075,094.150
A
CBRE GROUP INC - A 9,150 57.020 521,733.000
TWITTER INC
21,150 30.910 653,746.500
SOUTHERN CO/THE
29,350 61.990 1,819,406.500
SYSCO CORP
13,700 80.550 1,103,535.000
TRAVELERS COS INC/THE
7,303 136.720 998,466.160
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,950 64.530 254,893.500
STEEL DYNAMICS INC
6,200 33.730 209,126.000
SCHLUMBERGER LTD
39,202 36.200 1,419,112.400
303/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SENSATA TECHNOLOGIES
4,600 51.490 236,854.000
HOLDING
AT&T INC
206,591 37.380 7,722,371.580
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,050 57.640 233,442.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,300 21.470 264,081.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,330 583.130 1,358,692.900
SEMPRA ENERGY
7,900 147.270 1,163,433.000
TIFFANY & CO
3,250 133.800 434,850.000
SEAGATE TECHNOLOGY
7,100 59.680 423,728.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
26,500 120.210 3,185,565.000
SALESFORCE.COM INC
23,421 162.890 3,815,046.690
WESTROCK CO
7,130 40.330 287,552.900
JOHNSON CONTROLS
22,984 42.830 984,404.720
INTERNATION
TERADYNE INC 5,000 62.590 312,950.000
UNION PACIFIC CORP
19,950 175.990 3,511,000.500
MARATHON OIL CORP
24,800 11.650 288,920.000
MARATHON PETROLEUM CORP
19,388 60.640 1,175,688.320
UNITED TECHNOLOGIES CORP
23,137 148.340 3,432,142.580
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
19,700 119.730 2,358,681.000
UNUM GROUP
5,900 30.740 181,366.000
SPRINT CORP
23,165 5.920 137,136.800
IQVIA HOLDINGS INC
4,894 145.980 714,426.120
VOYA FINANCIAL INC
4,350 58.280 253,518.000
AMEREN CORPORATION
7,200 74.330 535,176.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
26,776 279.870 7,493,799.120
VERISIGN INC
3,000 190.740 572,220.000
VALERO ENERGY CORP
11,742 95.490 1,121,243.580
ULTA BEAUTY INC
1,610 233.860 376,514.600
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,188 47.630 389,994.440
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 139.490 348,725.000
ANTHEM INC
7,280 288.660 2,101,444.800
WALT DISNEY CO/THE
50,912 151.580 7,717,240.960
WELLS FARGO & CO
120,922 54.460 6,585,412.120
WASTE MANAGEMENT INC
11,950 112.910 1,349,274.500
WILLIAMS COS INC
34,700 22.720 788,384.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,450 94.440 325,818.000
WHIRLPOOL CORP
1,900 143.100 271,890.000
WALMART INC
40,500 119.090 4,823,145.000
304/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
2,900 86.990 252,271.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
5,800 145.280 842,624.000
WYNN RESORTS LTD
2,900 120.850 350,465.000
XEROX HOLDINGS CORP
5,911 38.930 230,115.230
WABTEC CORP
5,411 78.570 425,142.270
TJX COMPANIES INC
34,250 61.130 2,093,702.500
WATERS CORP
2,050 222.070 455,243.500
UNITED AIRLINES HOLDINGS
1,800 92.800 167,040.000
INC
ALLERGAN PLC
9,157 184.940 1,693,495.580
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,650 250.940 414,051.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
22,000 59.600 1,311,200.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
3,723 196.440 731,346.120
WESTERN DIGITAL CORP
8,400 50.330 422,772.000
WEC ENERGY GROUP INC
9,080 88.650 804,942.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
14,600 59.310 865,926.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
48,950 184.510 9,031,764.500
PPL CORP
21,100 34.030 718,033.000
PULTEGROUP INC
7,500 39.650 297,375.000
PPG INDUSTRIES INC
6,750 128.840 869,670.000
NORTHERN TRUST CORP
6,000 107.240 643,440.000
NVIDIA CORP
16,300 216.740 3,532,862.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,350 222.700 523,345.000
PNC FINANCIAL SERVICES
12,743 153.210 1,952,355.030
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 39.820 211,046.000
TYSON FOODS INC-CL A
8,300 89.890 746,087.000
NETFLIX INC
12,320 314.660 3,876,611.200
THERMO FISHER SCIENTIFIC
11,300 313.950 3,547,635.000
INC
NRG ENERGY INC
7,950 39.730 315,853.500
GLOBE LIFE INC
2,925 102.760 300,573.000
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,850 109.900 533,015.000
TEXTRON INC
6,850 46.240 316,744.000
NEWS CORP - CLASS A
11,737 12.880 151,172.560
OGE ENERGY CORP
5,950 42.060 250,257.000
305/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OMNICOM GROUP
6,400 79.480 508,672.000
ORACLE CORP
67,683 56.140 3,799,723.620
MASTERCARD INC - A
25,500 292.230 7,451,865.000
ONEOK INC
11,900 71.050 845,495.000
CENTURYLINK INC
29,452 14.490 426,759.480
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,020 360.370 1,088,317.400
YUM! BRANDS INC
8,950 100.670 900,996.500
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,050 121.350 370,117.500
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,330 106.910 142,190.300
MOLSON COORS BREWING CO -B
5,650 50.480 285,212.000
NOBLE ENERGY INC
14,550 20.760 302,058.000
BANK OF AMERICA CORP 255,401 33.320 8,509,961.320
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,050 341.990 359,089.500
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 5,250 80.710 423,727.500
NORDSTROM INC
3,000 38.170 114,510.000
AMERICAN EXPRESS CO
20,000 120.120 2,402,400.000
ANALOG DEVICES INC
10,649 112.950 1,202,804.550
ADVANCED MICRO DEVICES
29,100 39.150 1,139,265.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
8,300 51.830 430,189.000
AMERICAN INTERNATIONAL
24,522 52.660 1,291,328.520
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,150 98.300 506,245.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
4,950 120.020 594,099.000
AVERY DENNISON CORP
2,500 130.370 325,925.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
16,500 64.110 1,057,815.000
EMERSON ELECTRIC CO
17,400 73.860 1,285,164.000
AON PLC
6,970 203.610 1,419,161.700
AMGEN INC
17,300 234.720 4,060,656.000
TAPESTRY INC
8,350 26.890 224,531.500
EATON CORP PLC
12,136 92.500 1,122,580.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A
4,680 186.060 870,760.800
APPLIED MATERIALS INC
27,200 57.900 1,574,880.000
CME GROUP INC
10,100 202.730 2,047,573.000
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 22.550 263,699.700
ECOLAB INC
7,550 186.670 1,409,358.500
EQUIFAX INC
3,350 139.640 467,794.000
GAP INC/THE
5,950 16.610 98,829.500
GILEAD SCIENCES INC
35,950 67.240 2,417,278.000
306/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HORMEL FOODS CORP
8,350 44.530 371,825.500
STATE STREET CORP
10,943 75.100 821,819.300
SUNTRUST BANKS INC
12,948 70.840 917,236.320
SCHWAB (CHARLES) CORP
34,000 49.500 1,683,000.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
13,600 81.970 1,114,792.000
CAMPBELL SOUP CO
4,850 46.570 225,864.500
CROWN HOLDINGS INC
3,850 75.900 292,215.000
CARDINAL HEALTH INC
9,000 55.030 495,270.000
FEDEX CORP
6,900 160.050 1,104,345.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
13,504 100.010 1,350,535.040
FMC CORP
3,950 97.960 386,942.000
FLEX LTD
14,750 11.870 175,082.500
CERNER CORP 9,350 71.590 669,366.500
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
3,024 141.230 427,079.520
CITRIX SYSTEMS INC 3,700 112.810 417,397.000
INTEL CORP
126,650 58.050 7,352,032.500
INTERPUBLIC GROUP OF COS
11,500 22.400 257,600.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
10,350 61.860 640,251.000
ILLINOIS TOOL WORKS
9,450 174.330 1,647,418.500
SIRIUS XM HOLDINGS INC
46,100 6.980 321,778.000
ILLUMINA INC
4,040 320.760 1,295,870.400
SEALED AIR CORP
4,400 37.730 166,012.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,210 592.900 1,903,209.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,450 117.880 406,686.000
SNAP-ON INC
1,550 160.460 248,713.000
CARMAX INC
4,950 97.260 481,437.000
COMERICA INC
4,500 70.410 316,845.000
INGREDION INC
1,900 83.170 158,023.000
DUKE ENERGY CORP 20,528 88.170 1,809,953.760
TARGET CORP
14,400 125.010 1,800,144.000
DOVER CORP 4,250 111.480 473,790.000
WW GRAINGER INC
1,400 316.950 443,730.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
3,950 92.090 363,755.500
INC
CINTAS CORP
2,620 257.060 673,497.200
CONAGRA BRANDS INC
13,800 28.870 398,406.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,100 83.980 344,318.000
CLOROX COMPANY
3,750 148.230 555,862.500
307/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENTERGY CORP
5,400 116.390 628,506.000
MICROSOFT CORP
205,650 151.380 31,131,297.000
INCYTE CORP
5,350 94.160 503,756.000
CVS HEALTH CORP
36,769 75.270 2,767,602.630
MEDTRONIC PLC
37,938 111.390 4,225,913.820
MICRON TECHNOLOGY INC
31,200 47.510 1,482,312.000
BLACKROCK INC
3,200 494.910 1,583,712.000
CENTERPOINT ENERGY INC
14,900 24.560 365,944.000
HASBRO INC
3,600 101.700 366,120.000
KELLOGG CO
7,300 65.120 475,376.000
KEYCORP 29,900 19.390 579,761.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,000 152.420 457,260.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
40,661 52.540 2,136,328.940
A
KOHLS CORP
4,950 47.010 232,699.500
COOPER COS INC/THE
1,400 313.090 438,326.000
APACHE CORP
10,610 22.280 236,390.800
CHUBB LTD
12,949 151.480 1,961,514.520
ARROW ELECTRONICS INC
2,400 79.640 191,136.000
ALLSTATE CORP
9,600 111.350 1,068,960.000
EBAY INC
23,350 35.520 829,392.000
PAYPAL HOLDINGS INC
31,500 108.010 3,402,315.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,150 78.370 325,235.500
XILINX INC
7,150 92.780 663,377.000
DISH NETWORK CORP-A 6,450 34.170 220,396.500
ZIONS BANCORP NA
5,200 49.780 258,856.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 6,100 195.470 1,192,367.000
TRIMBLE INC
7,050 40.530 285,736.500
LENNAR CORP-A
8,100 59.650 483,165.000
LEAR CORP
1,800 120.310 216,558.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,000 44.300 310,100.000
PROGRESSIVE CORP
16,800 73.050 1,227,240.000
PACCAR INC
10,037 81.370 816,710.690
PVH CORP
2,000 96.960 193,920.000
BIOGEN INC
5,610 299.810 1,681,934.100
IDEXX LABORATORIES INC
2,520 251.580 633,981.600
STARBUCKS CORP
34,250 85.430 2,925,977.500
PTC INC
3,150 76.600 241,290.000
PERRIGO CO PLC
3,800 51.230 194,674.000
308/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVERSOURCE ENERGY
8,880 82.640 733,843.200
INTUIT INC
7,340 258.890 1,900,252.600
BORGWARNER INC
6,300 42.050 264,915.000
BEST BUY CO INC
6,900 80.640 556,416.000
BALL CORP
9,184 66.060 606,695.040
BOSTON SCIENTIFIC CORP
39,297 43.250 1,699,595.250
ELECTRONIC ARTS INC
8,650 101.010 873,736.500
VULCAN MATERIALS CO
3,650 141.870 517,825.500
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7,250 221.750 1,607,687.500
VF CORP
9,500 88.540 841,130.000
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
10,071 40.380 406,666.980
VIACOM INC-CLASS B
10,071 24.070 242,408.970
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,720 139.370 239,716.400
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,600 133.730 347,698.000
CARNIVAL CORP 11,850 45.080 534,198.000
COMCAST CORP-CLASS A
128,190 44.150 5,659,588.500
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
6,700 31.750 212,725.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,700 56.220 376,674.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 5.850 52,650.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
35,300 5.500 194,150.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
762,122,552.250
(83,589,601,531)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
TUI AG-DI
13,797 10.635 146,731.090
BP PLC
575,000 4.802 2,761,150.000
UNILEVER PLC
31,760 45.780 1,453,972.800
BARCLAYS PLC
496,800 1.715 852,210.720
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
52,700 7.116 375,013.200
MARKS & SPENCER GROUP PLC
56,100 1.943 109,030.350
PRUDENTIAL PLC
75,700 13.765 1,042,010.500
ROYAL BANK OF SCOTLAND
145,791 2.262 329,779.240
GROUP
EVRAZ PLC
15,000 3.704 55,560.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 28.740 174,279.360
BAE SYSTEMS PLC
94,300 5.734 540,716.200
AVIVA PLC
113,866 4.038 459,790.900
AVEVA GROUP PLC
2,000 45.580 91,160.000
309/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GLAXOSMITHKLINE PLC
141,000 17.540 2,473,140.000
INFORMA PLC
36,200 7.914 286,486.800
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
10,540 11.328 119,397.120
MELROSE INDUSTRIES PLC
145,500 2.296 334,068.000
AUTO TRADER GROUP PLC
28,300 5.620 159,046.000
DCC PLC
2,800 66.080 185,024.000
OCADO GROUP PLC
13,500 13.250 178,875.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,100 89.250 187,425.000
PLC
HALMA PLC
11,000 21.060 231,660.000
GVC HOLDINGS PLC
16,700 8.516 142,217.200
NMC HEALTH PLC
2,700 25.090 67,743.000
JD SPORTS FASHION PLC 13,000 7.606 98,878.000
M&G PLC
75,700 2.360 178,652.000
RELX PLC 55,546 18.730 1,040,376.580
DIAGEO PLC
67,500 31.650 2,136,375.000
RIO TINTO PLC
32,250 42.015 1,354,983.750
STANDARD CHARTERED PLC
82,100 6.974 572,565.400
TESCO PLC
281,700 2.294 646,219.800
SMITH & NEPHEW PLC
26,450 17.310 457,849.500
GLENCORE PLC
324,525 2.439 791,516.470
HARGREAVES LANSDOWN PLC
8,150 18.550 151,182.500
SMITHS GROUP PLC
11,383 16.610 189,071.630
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 3.054 128,216.080
PEARSON PLC
23,563 6.466 152,358.350
SAINSBURY (J) PLC
54,225 2.143 116,204.170
NEXT PLC
4,200 67.580 283,836.000
TAYLOR WIMPEY PLC
93,200 1.742 162,401.000
WHITBREAD PLC
3,861 46.010 177,644.610
BUNZL PLC 9,605 21.230 203,914.150
VODAFONE GROUP PLC
766,183 1.533 1,175,018.240
CRODA INTERNATIONAL PLC 3,661 49.800 182,317.800
KINGFISHER PLC
62,411 2.099 131,000.680
WPP PLC
38,400 10.005 384,192.000
UNITED UTILITIES GROUP PLC
20,627 8.534 176,030.810
SEVERN TRENT PLC
7,133 22.430 159,993.190
RENTOKIL INITIAL PLC
54,000 4.449 240,246.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
20,300 60.660 1,231,398.000
ST JAMES'S PLACE PLC
15,150 10.885 164,907.750
310/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHRODERS PLC
3,450 32.990 113,815.500
SSE PLC
30,000 13.000 390,000.000
WEIR GROUP PLC/THE
7,950 13.955 110,942.250
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
31,000 6.668 206,708.000
ASTRAZENECA PLC
37,050 74.580 2,763,189.000
FERGUSON PLC
7,087 67.220 476,388.140
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
183,000 2.809 514,047.000
3I GROUP PLC
29,391 10.710 314,777.610
ASHTEAD GROUP PLC
13,650 23.500 320,775.000
SAGE GROUP PLC/THE
32,314 7.538 243,582.930
NATIONAL GRID PLC
98,134 8.897 873,098.190
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,081,465 0.611 1,272,815.840
RSA INSURANCE GROUP PLC 31,760 5.514 175,124.640
IMPERIAL BRANDS PLC
28,800 17.032 490,521.600
CENTRICA PLC 176,160 0.802 141,315.550
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
3,600 45.860 165,096.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO
65,010 30.600 1,989,306.000
PLC
BHP GROUP PLC
60,527 17.100 1,035,011.700
ASSOCIATED BRITISH FOODS
10,600 25.690 272,314.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
571,650 5.763 3,294,418.950
ANGLO AMERICAN PLC
31,083 20.265 629,896.990
MONDI PLC
14,250 16.755 238,758.750
WM MORRISON SUPERMARKETS
66,300 1.983 131,472.900
CARNIVAL PLC
4,861 32.530 158,128.330
EASYJET PLC
4,000 13.380 53,520.000
COMPASS GROUP PLC
46,489 18.945 880,734.100
PERSIMMON PLC
9,300 25.580 237,894.000
BT GROUP PLC
246,100 1.915 471,429.160
COCA-COLA HBC AG-DI
5,800 25.790 149,582.000
BURBERRY GROUP PLC
12,189 21.040 256,456.560
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,136 50.070 257,159.520
GROU
INTERTEK GROUP PLC
4,800 55.160 264,768.000
ITV PLC
102,100 1.451 148,147.100
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
9,199 68.720 632,155.280
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
123,300 22.110 2,726,163.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
105,718 21.895 2,314,695.610
311/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEGGITT PLC
24,100 6.430 154,963.000
G4S PLC
43,500 2.091 90,958.500
ADMIRAL GROUP PLC
5,550 21.400 118,770.000
ANTOFAGASTA PLC
11,400 8.680 98,952.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 3.169 224,561.670
EXPERIAN PLC
26,154 25.630 670,327.020
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
51,516,577.330
(7,294,232,184)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 15.900 548,550.000
AZRIELI GROUP LTD
1,000 272.700 272,700.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
17,600 15.960 280,896.000
ELBIT SYSTEMS LTD
600 565.100 339,060.000
BANK HAPOALIM BM
30,700 27.650 848,855.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
45,200 24.910 1,125,932.000
NICE LTD
1,850 520.000 962,000.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 91.000 373,100.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
4,751,093.000
(149,944,495)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
78,800 3.260 256,888.000
BHP GROUP LTD
83,650 38.230 3,197,939.500
SOUTH32 LTD
151,600 2.700 409,320.000
ALUMINA LTD
69,300 2.310 160,083.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
26,650 34.510 919,691.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
42,500 9.730 413,525.000
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
13,300 10.030 133,399.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
79,450 25.890 2,056,960.500
WESTPAC BANKING CORP
97,348 24.520 2,386,972.960
SANTOS LTD
53,100 8.150 432,765.000
AUSNET SERVICES
50,000 1.740 87,000.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
79,850 24.840 1,983,474.000
RIO TINTO LTD
10,500 96.900 1,017,450.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 8.700 465,450.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 5.780 346,800.000
312/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON H. SOUL
3,400 22.320 75,888.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
34,545 16.260 561,701.700
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 27.280 122,760.000
OIL SEARCH LTD
38,400 7.440 285,696.000
SEEK LTD
9,600 23.190 222,624.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
20,500 18.700 383,350.000
NEWCREST MINING LTD
23,400 30.760 719,784.000
INCITEC PIVOT LTD
49,800 3.230 160,854.000
COMMONWEALTH BANK OF
50,150 80.820 4,053,123.000
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
7,150 34.560 247,104.000
ORICA LTD
11,500 23.780 273,470.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
38,450 12.680 487,546.000
CIMIC GROUP LTD 2,800 33.640 94,192.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
36,200 39.760 1,439,312.000
COCA-COLA AMATIL LTD
13,700 11.380 155,906.000
TABCORP HOLDINGS LTD
57,700 4.790 276,383.000
CROWN RESORTS LTD
11,600 12.910 149,756.000
QANTAS AIRWAYS LTD
24,000 7.300 175,200.000
TELSTRA CORP LTD
120,200 3.860 463,972.000
AMP LTD
102,000 1.955 199,410.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
13,350 28.960 386,616.000
MACQUARIE GROUP LTD
9,184 138.050 1,267,851.200
ARISTOCRAT LEISURE LTD
17,450 33.920 591,904.000
CSL LTD
12,750 283.480 3,614,370.000
WESFARMERS LTD
32,300 42.370 1,368,551.000
COCHLEAR LTD
1,650 233.990 386,083.500
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 14.550 237,165.000
SUNCORP GROUP LTD
38,257 13.380 511,878.660
BORAL LTD
35,800 5.140 184,012.000
ASX LTD
5,800 81.710 473,918.000
COMPUTERSHARE LTD
13,900 17.730 246,447.000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
14,000 4.300 60,200.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 7.890 559,685.040
SONIC HEALTHCARE LTD
13,250 30.120 399,090.000
CHALLENGER LTD
17,400 8.140 141,636.000
WORLEY LTD
9,400 15.000 141,000.000
AGL ENERGY LTD
19,000 20.410 387,790.000
313/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRAMBLES LTD
47,400 12.550 594,870.000
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
1,400 44.030 61,642.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,250 72.980 310,165.000
TPG TELECOM LTD
8,700 6.990 60,813.000
REA GROUP LTD
1,600 104.360 166,976.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 52.490 199,462.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
37,167,875.560
(2,759,714,760)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 33.260 276,058.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
600 1,420.010 852,006.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
5,996 13.700 82,145.200
RESTAURANT BRANDS INTERN
7,187 87.270 627,209.490
WHEATON PRECIOUS METALS
13,200 36.500 481,800.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,050 136.970 554,728.500
BCE INC
4,530 63.940 289,648.200
FRANCO-NEVADA CORP
5,700 130.670 744,819.000
SUNCOR ENERGY INC
44,430 41.430 1,840,734.900
METRO INC/CN
7,700 58.180 447,986.000
NATIONAL BANK OF CANADA
9,500 71.150 675,925.000
BANK OF NOVA SCOTIA
34,600 74.940 2,592,924.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
12,550 115.460 1,449,023.000
TORONTO-DOMINION BANK
51,600 76.590 3,952,044.000
GREAT-WEST LIFECO INC
8,300 33.450 277,635.000
ROYAL BANK OF CANADA
40,550 108.730 4,409,001.500
TC ENERGY CORP
26,150 67.200 1,757,280.000
PEMBINA PIPELINE CORP
14,629 46.380 678,493.020
BOMBARDIER INC-B
62,800 1.970 123,716.000
BARRICK GOLD CORP
51,400 22.180 1,140,052.000
CAE INC
7,900 35.690 281,951.000
THOMSON REUTERS CORP
5,812 92.880 539,818.560
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 35.570 188,521.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,600 57.770 92,432.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,650 56.810 264,166.500
HYDRO ONE LTD
9,200 25.020 230,184.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,460 71.600 390,936.000
314/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WSP GLOBAL INC
3,000 85.730 257,190.000
PARKLAND FUEL CORP
4,400 47.220 207,768.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 32.940 174,582.000
EMERA INC
7,200 54.620 393,264.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 39.060 156,240.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
10,600 64.420 682,852.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,200 78.920 568,224.000
STARS GROUP INC/THE
6,300 31.830 200,529.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
15,000 18.630 279,450.000
AIR CANADA
4,100 50.050 205,205.000
KINROSS GOLD CORP
37,900 5.740 217,546.000
BANK OF MONTREAL
18,000 102.220 1,839,960.000
POWER CORP OF CANADA 9,400 32.240 303,056.000
METHANEX CORP
1,700 49.430 84,031.000
SHOPIFY INC - CLASS A 2,800 445.450 1,247,260.000
NUTRIEN LTD
16,519 62.700 1,035,741.300
AURORA CANNABIS INC
19,800 3.320 65,736.000
CANOPY GROWTH CORP
6,200 24.510 151,962.000
CRONOS GROUP INC
5,500 9.030 49,665.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5,800 55.790 323,582.000
CAMECO CORP
10,600 12.100 128,260.000
TELUS CORP
5,400 50.150 270,810.000
POWER FINANCIAL CORP
8,000 32.480 259,840.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 20.800 314,080.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 154.760 278,568.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
35,100 37.110 1,302,561.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
800 600.010 480,008.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 73.180 673,256.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,237 108.040 241,685.480
BLACKBERRY LTD
16,000 7.330 117,280.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
17,450 60.610 1,057,644.500
ENBRIDGE INC
57,100 50.300 2,872,130.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
23,950 76.850 1,840,557.500
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
56,000 26.130 1,463,280.000
BAUSCH HEALTH COS INC
9,500 37.520 356,440.000
ENCANA CORP
36,800 5.210 191,728.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
3,900 314.570 1,226,823.000
LTD
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 68.000 224,400.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 39.000 245,700.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
20,450 120.610 2,466,474.500
CGI INC - CLASS A
7,300 110.070 803,511.000
HUSKY ENERGY INC
9,358 9.670 90,491.860
ONEX CORPORATION
2,600 79.100 205,660.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
13,800 27.450 378,810.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 38.200 91,680.000
OPEN TEXT CORP
8,100 57.830 468,423.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 20.920 146,440.000
SAPUTO INC
7,100 40.150 285,065.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 12.150 234,495.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 25,600 43.460 1,112,576.000
FORTIS INC
13,000 52.040 676,520.000
LUNDIN MINING CORP 19,400 7.190 139,486.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 11.740 368,636.000
DOLLARAMA INC
9,000 48.590 437,310.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 50.390 110,858.000
ALTAGAS LTD
7,900 19.700 155,630.000
FIRST CAPITAL REALTY INC
4,800 21.580 103,584.000
KEYERA CORP
6,000 32.410 194,460.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 22.000 281,600.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
55,981,843.010
(4,625,219,869)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
34,800 25.820 898,536.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
49,700 25.250 1,254,925.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
14,970 9.190 137,574.300
KEPPEL CORP LTD
42,900 6.720 288,288.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.760 108,640.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
13,600 10.340 140,624.000
CAPITALAND LTD
77,500 3.680 285,200.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
69,300 1.030 71,379.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
51,400 2.200 113,080.000
LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
2,700 30.640 82,728.000
LTD
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OVERSEA-CHINESE BANKING
93,700 10.780 1,010,086.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
170,000 0.925 157,250.000
VENTURE CORP LTD
8,600 15.870 136,482.000
SINGAPORE
225,450 3.380 762,021.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
44,000 4.130 181,720.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
28,800 2.190 63,072.000
SATS LTD
19,600 4.980 97,608.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
23,300 8.850 206,205.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
64,800 2.350 152,280.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
58,900 4.090 240,901.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,388,599.300
(512,429,550)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
DUFRY AG-REG
1,250 97.580 121,975.000
UBS GROUP AG-REG
110,400 12.120 1,338,048.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
230 620.500 142,715.000
ADECCO GROUP AG-REG
4,650 61.820 287,463.000
ROCHE HOLDING AG-
19,940 308.200 6,145,508.000
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
1,100 78.900 86,790.000
SIKA AG-REG
3,840 174.050 668,352.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 85,300.000 255,900.000
ABB LTD-REG
53,800 21.870 1,176,606.000
SWISS RE AG
9,000 108.300 974,700.000
NESTLE SA-REG
86,900 103.920 9,030,648.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
520 843.200 438,464.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 249.300 314,118.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
75,170 13.105 985,102.850
JULIUS BAER GROUP LTD
6,400 47.080 301,312.000
SGS SA-REG
160 2,602.000 416,320.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
580 239.200 138,736.000
VIFOR PHARMA AG
1,300 178.300 231,790.000
TEMENOS AG - REG
1,970 151.700 298,849.000
ALCON INC
12,430 55.210 686,260.300
SWATCH GROUP AG/THE-BR
850 280.000 238,000.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,472 392.300 1,754,365.600
BALOISE HOLDING AG - REG
1,390 173.800 241,582.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CLARIANT AG-REG
5,700 20.660 117,762.000
NOVARTIS AG-REG
61,050 92.060 5,620,263.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
70 2,010.000 140,700.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
15,310 76.160 1,166,009.600
REG
SWISSCOM AG-REG
770 517.600 398,552.000
GEBERIT AG-REG
1,130 536.800 606,584.000
GIVAUDAN-REG 260 2,939.000 764,140.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
290 962.000 278,980.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,690 228.300 385,827.000
LONZA GROUP AG-REG
2,200 339.600 747,120.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 53.300 81,016.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
14,290 51.560 736,792.400
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 495.800 515,632.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,670 162.600 271,542.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,330 105.600 246,048.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,625.000 259,250.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
38,609,822.750
(4,231,250,475)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
2,700 418.000 1,128,600.000
ERICSSON LM-B SHS
85,630 86.300 7,389,869.000
VOLVO AB-B SHS
41,400 148.050 6,129,270.000
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
1,800 428.400 771,120.000
SKF AB-B SHARES 10,550 182.900 1,929,595.000
ELECTROLUX AB-SER B
6,650 246.100 1,636,565.000
SWEDISH MATCH AB
4,900 458.700 2,247,630.000
TELE2 AB-B SHS
15,600 141.300 2,204,280.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
48,250 82.120 3,962,290.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
46,550 94.000 4,375,700.000
SWEDBANK AB - A SHARES
26,600 124.700 3,317,020.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
23,550 184.840 4,352,982.000
SKANSKA AB-B SHS
10,250 211.600 2,168,900.000
SANDVIK AB
33,150 174.150 5,773,072.500
INVESTOR AB-B SHS
12,700 506.200 6,428,740.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
18,450 350.900 6,474,105.000
SECURITAS AB-B SHS
9,550 158.800 1,516,540.000
318/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELIA CO AB
83,000 41.450 3,440,350.000
ALFA LAVAL AB
8,800 235.600 2,073,280.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
11,250 309.600 3,483,000.000
ASSA ABLOY AB-B
29,350 227.400 6,674,190.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,200 379.600 835,120.000
LUNDIN PETROLEUM AB
5,250 295.200 1,549,800.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
16,850 301.000 5,071,850.000
BOLIDEN AB
7,800 247.000 1,926,600.000
EPIROC AB-A
20,650 111.800 2,308,670.000
EPIROC AB-B
11,600 107.650 1,248,740.000
HUSQVARNA AB-B SHS
11,450 74.780 856,231.000
NORDEA BANK ABP
89,700 67.830 6,084,351.000
KINNEVIK AB - B 7,300 219.300 1,600,890.000
HEXAGON AB-B SHS
7,200 541.400 3,898,080.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,600 222.100 1,021,660.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
103,879,090.500
(1,190,454,377)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
50,600 381.200 19,288,720.000
DANSKE BANK A/S
18,400 91.560 1,684,704.000
ISS A/S
4,400 155.650 684,860.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
95 8,805.000 836,475.000
H LUNDBECK A/S
1,700 259.800 441,660.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
5,600 645.400 3,614,240.000
CARLSBERG AS-B
3,000 975.600 2,926,800.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
6,400 324.000 2,073,600.000
COLOPLAST-B 3,350 801.200 2,684,020.000
DSV PANALPINA A/S
6,210 738.400 4,585,464.000
DEMANT A/S
3,425 207.500 710,687.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
200 9,478.000 1,895,600.000
TRYG A/S
3,300 195.000 643,500.000
PANDORA A/S
3,150 273.000 859,950.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,050 515.000 1,570,750.000
GENMAB A/S
1,950 1,580.000 3,081,000.000
ORSTED A/S
5,500 625.000 3,437,500.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
51,019,530.500
(824,985,808)
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD 34,500 4.710 162,495.000
MERCURY NZ LTD
23,000 4.800 110,400.000
A2 MILK CO LTD
21,400 15.520 332,128.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
52,689 4.540 239,208.060
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
29,400 9.030 265,482.000
FLETCHER BUILDING LTD
20,100 5.230 105,123.000
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
18,700 22.150 414,205.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
11,800 15.100 178,180.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,807,221.060
(127,644,023)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 32.600 1,359,420.000
DNB ASA
28,100 154.800 4,349,880.000
ORKLA ASA
21,950 89.260 1,959,257.000
TELENOR ASA
20,800 168.200 3,498,560.000
EQUINOR ASA
27,973 169.800 4,749,815.400
YARA INTERNATIONAL ASA
4,960 347.500 1,723,600.000
MOWI ASA
12,850 228.600 2,937,510.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
5,550 173.450 962,647.500
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 237.600 736,560.000
AKER BP ASA
2,900 264.300 766,470.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
23,043,719.900
(274,220,267)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
26,820 68.700 1,842,534.000
EVONIK INDUSTRIES AG
5,300 26.340 139,602.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
59,350 6.544 388,386.400
COMMERZBANK AG
28,135 5.261 148,018.230
VOLKSWAGEN AG
890 173.150 154,103.500
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,270 175.480 924,779.600
SIEMENS AG-REG
21,750 117.120 2,547,360.000
E.ON SE
64,200 9.498 609,771.600
UNIPER SE
5,950 29.300 174,335.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
9,850 73.300 722,005.000
320/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEA GROUP AG
4,500 29.170 131,265.000
CONTINENTAL AG
3,170 118.600 375,962.000
BASF SE
26,170 68.220 1,785,317.400
ALLIANZ SE-REG
12,040 217.350 2,616,894.000
THYSSENKRUPP AG
11,450 11.380 130,301.000
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
5,200 95.880 498,576.000
RWE AG
16,250 26.910 437,287.500
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
6,650 17.220 114,513.000
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 77.320 91,237.600
AIRPORT
BRENNTAG AG
4,700 48.410 227,527.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
12,200 49.640 605,608.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 30.750 102,090.000
SHARE
HOCHTIEF AG 710 111.500 79,165.000
SAP SE
27,992 123.480 3,456,452.160
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,160 260.600 1,084,096.000
ZALANDO SE
3,550 39.100 138,805.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,500 67.100 301,950.000
KION GROUP AG
1,850 60.220 111,407.000
WIRECARD AG
3,470 119.800 415,706.000
COVESTRO AG
5,200 42.500 221,000.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,050 191.300 200,865.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
4,650 67.180 312,387.000
DELIVERY HERO SE
3,200 48.000 153,600.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,250 111.000 138,750.000
METRO AG
5,000 14.625 73,125.000
AROUNDTOWN SA
27,100 7.882 213,602.200
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,500 44.020 198,090.000
KNORR-BREMSE AG
1,450 88.280 128,006.000
BEIERSDORF AG
3,090 105.850 327,076.500
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,950 39.200 76,440.000
MERCK KGAA
3,750 106.000 397,500.000
ADIDAS AG
5,120 282.750 1,447,680.000
PUMA SE
2,360 68.200 160,952.000
HENKEL AG & CO KGAA
3,100 87.800 272,180.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
95,950 15.236 1,461,894.200
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,270 66.560 417,331.200
321/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAIMLER AG-REGISTERED
26,100 51.200 1,336,320.000
SHARES
QIAGEN N.V.
6,498 38.860 252,512.280
INFINEON TECHNOLOGIES AG
37,150 19.388 720,264.200
HANNOVER RUECK SE
1,730 168.500 291,505.000
DEUTSCHE POST AG-REG
29,200 33.840 988,128.000
DEUTSCHE BOERSE AG
5,640 139.250 785,370.000
LANXESS AG
2,500 60.500 151,250.000
MTU AERO ENGINES AG
1,530 245.900 376,227.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
10,600 35.450 375,770.000
SYMRISE AG
3,920 88.040 345,116.800
TELEFONICA DEUTSCHLAND
26,300 2.771 72,877.300
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,550 56.000 86,800.000
PRF
VONOVIA SE
15,300 47.290 723,537.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
26,426 42.145 1,113,723.770
NN GROUP NV
9,050 34.840 315,302.000
ARCELORMITTAL 20,300 15.528 315,218.400
HEINEKEN NV
7,600 94.040 714,704.000
AEGON NV
53,644 4.092 219,511.240
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
33,633 23.385 786,507.700
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 86.920 568,282.960
KONINKLIJKE DSM NV
5,300 116.300 616,390.000
WOLTERS KLUWER
8,300 65.160 540,828.000
ING GROEP NV
111,050 10.444 1,159,806.200
KONINKLIJKE KPN NV
100,950 2.796 282,256.200
ASML HOLDING NV
12,060 247.000 2,978,820.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
11,700 15.490 181,233.000
GALAPAGOS NV
1,300 178.850 232,505.000
ADYEN NV
300 696.200 208,860.000
UNILEVER NV
41,600 53.800 2,238,080.000
PROSUS NV
14,500 61.870 897,115.000
VOPAK 1,900 48.390 91,941.000
RANDSTAD NV
3,200 52.860 169,152.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,400 87.000 295,800.000
ALTICE EUROPE NV
20,500 5.402 110,741.000
JCDECAUX SA
1,900 26.000 49,400.000
322/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOTAL SA
67,950 47.640 3,237,138.000
MICHELIN (CGDE)
5,000 108.900 544,500.000
AIR LIQUIDE SA
13,477 123.050 1,658,344.850
KERING 2,180 546.700 1,191,806.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
15,650 87.600 1,370,940.000
BOUYGUES SA
6,700 37.080 248,436.000
BNP PARIBAS
32,050 50.970 1,633,588.500
PEUGEOT SA
17,550 21.920 384,696.000
NATIXIS 29,550 3.793 112,083.150
THALES SA
3,230 88.920 287,211.600
DANONE 17,600 74.720 1,315,072.000
CARREFOUR SA
17,000 14.980 254,660.000
SUEZ 9,925 13.435 133,342.370
VIVENDI 26,891 24.920 670,123.720
L'OREAL 7,170 258.700 1,854,879.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
14,550 36.750 534,712.500
LEGRAND SA
8,017 71.680 574,658.560
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,550 39.940 61,907.000
PERNOD RICARD SA
6,087 166.700 1,014,702.900
EURAZEO SE
1,254 61.850 77,559.900
SOCIETE GENERALE SA
22,050 28.560 629,748.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
7,930 407.300 3,229,889.000
VUI
ACCOR SA
5,350 38.830 207,740.500
CAPGEMINI SE
4,770 107.350 512,059.500
VALEO SA
7,150 35.760 255,684.000
PUBLICIS GROUPE 6,400 39.940 255,616.000
BUREAU VERITAS SA
8,800 23.760 209,088.000
EIFFAGE 2,340 99.100 231,894.000
SODEXO SA
2,700 105.800 285,660.000
IPSEN 1,150 102.500 117,875.000
INGENICO GROUP
1,800 96.860 174,348.000
AMUNDI SA
1,700 68.700 116,790.000
TELEPERFORMANCE 1,770 215.000 380,550.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,450 55.100 134,995.000
FAURECIA 2,250 48.140 108,315.000
EUROFINS SCIENTIFIC
320 476.600 152,512.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
800 144.100 115,280.000
SEB SA
650 141.000 91,650.000
323/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSILORLUXOTTICA 8,300 141.000 1,170,300.000
DASSAULT AVIATION SA
80 1,235.000 98,800.000
WORLDLINE SA
2,364 58.750 138,885.000
AXA SA
55,350 24.695 1,366,868.250
EDENRED 6,900 45.050 310,845.000
RENAULT SA
5,800 43.455 252,039.000
HERMES INTERNATIONAL
900 680.000 612,000.000
STMICROELECTRONICS NV
19,950 22.300 444,885.000
REMY COINTREAU
630 116.900 73,647.000
ATOS SE
2,960 77.080 228,156.800
DASSAULT SYSTEMES SA
3,980 143.000 569,140.000
WENDEL 780 122.300 95,394.000
ORANGE 58,300 15.000 874,500.000
ALSTOM 4,450 39.580 176,131.000
CNP ASSURANCES
4,850 17.920 86,912.000
SANOFI 31,875 84.510 2,693,756.250
VINCI SA
14,550 98.980 1,440,159.000
AIRBUS SE
16,550 133.400 2,207,770.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
16,450 23.240 382,298.000
CREDIT AGRICOLE SA
34,300 12.415 425,834.500
BIOMERIEUX 1,150 82.050 94,357.500
ENGIE 52,123 14.360 748,486.280
EDF 17,050 9.324 158,974.200
SES 11,000 12.045 132,495.000
SAFRAN SA
9,320 148.450 1,383,554.000
ILIAD SA
740 115.550 85,507.000
ARKEMA 1,920 94.060 180,595.200
ADP 910 177.500 161,525.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS
4,700 14.890 69,983.000
SCOR SE 4,950 38.990 193,000.500
GETLINK SE
12,400 15.310 189,844.000
BOLLORE 24,100 3.880 93,508.000
UCB SA
3,550 73.560 261,138.000
KBC GROUP NV
7,450 66.140 492,743.000
COLRUYT SA
1,600 47.000 75,200.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,200 92.100 202,620.000
SOLVAY SA
2,200 104.000 228,800.000
UMICORE 5,800 38.980 226,084.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
21,600 71.870 1,552,392.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGEAS 5,240 54.480 285,475.200
PROXIMUS 4,100 27.380 112,258.000
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 40.960 59,392.000
PRYSMIAN SPA
6,850 20.690 141,726.500
ASSICURAZIONI GENERALI
31,543 18.530 584,491.790
MEDIOBANCA SPA
17,065 10.150 173,209.750
TENARIS SA
13,300 9.652 128,371.600
UNICREDIT SPA
57,656 12.562 724,274.670
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.568 149,426.370
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.559 96,120.050
INTESA SANPAOLO
426,237 2.300 980,558.210
ATLANTIA SPA
14,657 20.120 294,898.840
POSTE ITALIANE SPA
16,000 10.590 169,440.000
MONCLER SPA 5,150 39.770 204,815.500
RECORDATI SPA
3,050 38.070 116,113.500
ENI SPA
72,500 13.714 994,265.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
16,200 8.285 134,217.000
PIRELLI & C SPA
11,000 5.150 56,650.000
LEONARDO SPA
10,975 10.615 116,499.620
ENEL SPA
230,734 6.856 1,581,912.300
SNAM SPA
61,600 4.512 277,939.200
TERNA SPA
42,800 5.830 249,524.000
EXOR NV
3,230 69.440 224,291.200
CNH INDUSTRIAL NV
29,800 9.728 289,894.400
FINECOBANK SPA
18,000 11.260 202,680.000
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
32,350 13.420 434,137.000
NV
FERRARI NV
3,495 153.400 536,133.000
TELEFONICA SA
132,027 6.952 917,851.700
ENDESA SA
9,250 24.680 228,290.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
191,012 4.781 913,323.870
ARGENTA
IBERDROLA SA
170,334 8.928 1,520,741.950
BANCO DE SABADELL SA
160,109 1.007 161,229.760
BANKINTER SA
18,300 6.348 116,168.400
REPSOL SA
41,800 14.290 597,322.000
GRIFOLS SA
8,500 31.010 263,585.000
BANCO SANTANDER SA
477,250 3.537 1,688,033.250
AMADEUS IT GROUP SA
12,350 72.300 892,905.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 23.600 221,840.000
MAPFRE SA
30,650 2.559 78,433.350
CAIXABANK SA
109,300 2.679 292,814.700
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
7,876 35.330 278,259.080
AENA SME SA
2,000 166.700 333,400.000
CELLNEX TELECOM SA
5,800 39.000 226,200.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
32,300 28.260 912,798.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
6,650 14.485 96,325.250
ENE
ENAGAS SA
6,900 22.610 156,009.000
RED ELECTRICA CORPORACION
12,550 17.750 222,762.500
SA
FERROVIAL SA
14,200 26.950 382,690.000
BANKIA SA
30,105 1.758 52,939.640
UPM-KYMMENE OYJ 15,600 30.320 472,992.000
NOKIA OYJ
158,500 3.211 509,022.750
WARTSILA OYJ ABP
12,000 9.136 109,632.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
17,050 12.200 208,010.000
METSO OYJ
2,800 34.800 97,440.000
ELISA OYJ
4,150 48.510 201,316.500
SAMPO OYJ-A SHS
12,500 36.700 458,750.000
FORTUM OYJ
13,850 21.390 296,251.500
KONE OYJ-B
9,900 56.820 562,518.000
NOKIAN RENKAAT OYJ
3,650 24.560 89,644.000
NESTE OYJ
12,050 30.680 369,694.000
ORION OYJ-CLASS B
2,750 39.500 108,625.000
VERBUND AG
2,000 47.180 94,360.000
OMV AG
4,450 51.740 230,243.000
ERSTE GROUP BANK AG
8,700 32.500 282,750.000
VOESTALPINE AG
2,850 24.050 68,542.500
RAIFFEISEN BANK
3,400 21.310 72,454.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 35.400 74,340.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
6,800 32.200 218,960.000
AIB GROUP PLC
23,000 2.970 68,310.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC
27,460 4.560 125,217.600
KINGSPAN GROUP PLC
4,400 48.920 215,248.000
JERONIMO MARTINS
6,000 14.495 86,970.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
74,700 3.670 274,149.000
326/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GALP ENERGIA SGPS SA
13,950 14.775 206,111.250
KERRY GROUP PLC-A
4,570 116.400 531,948.000
CRH PLC
23,100 34.730 802,263.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,200 104.000 228,800.000
ユーロ 小計 ユーロ
118,633,771.920
(14,338,077,674)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
40,500 54.450 2,205,225.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
65,000 51.200 3,328,000.000
L
MTR CORP
45,500 43.900 1,997,450.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
45,500 113.900 5,182,450.000
SINO LAND CO
90,000 11.740 1,056,600.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
77,169 71.100 5,486,715.900
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
15,500 70.450 1,091,975.000
CLP HOLDINGS LTD
47,000 80.700 3,792,900.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
43,507 37.650 1,638,038.550
HONG KONG & CHINA GAS
290,199 14.920 4,329,769.080
HANG SENG BANK LTD
22,500 159.600 3,591,000.000
WHEELOCK & CO LTD
24,000 48.650 1,167,600.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
183,000 10.220 1,870,260.000
WH GROUP LTD
295,000 8.040 2,371,800.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
33,700 247.200 8,330,640.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
57,000 16.040 914,280.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
9,300 102.200 950,460.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
19,000 23.150 439,850.000
NWS HOLDINGS LTD
42,500 10.500 446,250.000
KERRY PROPERTIES LTD
17,500 25.250 441,875.000
BANK OF EAST ASIA LTD
36,640 17.660 647,062.400
SJM HOLDINGS LTD
58,000 7.980 462,840.000
SWIRE PROPERTIES LTD
32,600 24.350 793,810.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
74,169 52.050 3,860,496.450
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 53.000 1,060,000.000
L
PCCW LTD
117,000 4.720 552,240.000
AIA GROUP LTD
373,000 78.400 29,243,200.000
WHARF REAL ESTATE
36,000 43.450 1,564,200.000
INVESTMENT
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
22,000 30.100 662,200.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUDWEISER BREWING CO APAC
34,400 27.900 959,760.000
LT
SANDS CHINA LTD
72,000 37.000 2,664,000.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
41,000 58.850 2,412,850.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
107,500 26.600 2,859,500.000
WYNN MACAU LTD
42,000 17.220 723,240.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
99,098,537.380
(1,388,370,509)
合計 121,306,145,522
[121,306,145,522]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,867 829,123.470
SIMON PROPERTY GROUP INC
8,887 1,343,803.270
BOSTON PROPERTIES INC
4,250 588,795.000
VORNADO REALTY TRUST
5,097 329,113.290
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,150 744,880.500
EQUITY RESIDENTIAL
10,700 910,570.000
EQUINIX INC
2,288 1,296,952.800
AMERICAN TOWER CORP
12,450 2,664,673.500
HOST HOTELS & RESORTS INC
21,943 383,783.070
KIMCO REALTY CORP
12,600 272,412.000
INVITATION HOMES INC
12,700 387,731.000
VICI PROPERTIES INC
13,500 333,855.000
VENTAS INC
10,500 612,255.000
WEYERHAEUSER CO
21,164 624,549.640
AGNC INVESTMENT CORP
15,300 264,996.000
CROWN CASTLE INTL CORP
11,750 1,570,505.000
IRON MOUNTAIN INC
8,210 263,705.200
VEREIT INC
29,300 285,968.000
SUN COMMUNITIES INC
2,750 452,952.500
PROLOGIS INC
17,812 1,630,688.600
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
3,070 498,936.400
CAMDEN PROPERTY TRUST
2,900 323,495.000
DUKE REALTY CORP
10,200 358,836.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,950 608,751.000
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FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,200 290,554.000
WELLTOWER INC
11,450 968,326.500
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
14,350 500,528.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
4,400 271,128.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,250 442,357.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
4,800 355,584.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
43,700 407,721.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
4,550 253,617.000
REALTY INCOME CORP
8,900 682,007.000
PUBLIC STORAGE
4,370 920,671.600
REGENCY CENTERS CORP
4,950 321,948.000
SL GREEN REALTY CORP
2,400 204,792.000
UDR INC 8,100 389,205.000
WP CAREY INC
5,100 425,442.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 6,400 268,992.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
6,050 731,747.500
EXTRA SPACE STORAGE INC
3,750 397,687.500
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
13,000 269,880.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
25,683,519.840
(2,816,968,456)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 207,608.600
SEGRO PLC
33,150 296,361.000
BRITISH LAND CO PLC
25,550 147,065.800
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
651,035.400
(92,180,102)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
17,000 328,270.000
TRANSURBAN GROUP
76,500 1,174,275.000
SYDNEY AIRPORT
33,300 305,694.000
APA GROUP
35,800 393,800.000
SCENTRE GROUP
153,922 606,452.680
DEXUS 33,150 405,424.500
GPT GROUP
56,160 345,384.000
MIRVAC GROUP
111,600 376,092.000
STOCKLAND 72,000 363,600.000
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GOODMAN GROUP
50,100 742,482.000
VICINITY CENTRES
99,273 266,051.640
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,307,525.820
(394,083,792)
カナダ・ドル カナダ・ドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 67,263.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 133,056.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
3,700 79,846.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 127,558.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
407,723.000
(33,686,074)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
79,600 159,996.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
76,000 226,480.000
CAPITALAND MALL TRUST
77,200 194,544.000
SUNTEC REIT
63,000 115,920.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 154,580.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
851,520.000
(68,300,419)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,950 560,505.000
ICADE 950 86,307.500
GECINA SA 1,400 219,520.000
KLEPIERRE 6,250 203,562.500
COVIVIO 1,270 127,508.000
ユーロ 小計 ユーロ
1,197,403.000
(144,718,127)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
62,500 5,000,000.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
75,000 575,250.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
107,000 1,228,360.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,803,610.000
(95,318,576)
投資証券 合計 3,645,255,546
[3,645,255,546]
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合計 3,645,255,546
[3,645,255,546]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 612 銘柄
96.7% 3.3% 69.1%
投資証券 42 銘柄
イギリス・ポンド 株式 93 銘柄
98.8% 1.2% 5.9%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 58 銘柄
87.5% 12.5% 2.5%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.3% 0.7% 3.7%
投資証券 ▶ 銘柄
シンガポール・ドル 株式 20 銘柄
88.2% 11.8% 0.5%
投資証券 5 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄 100% -% 3.4%
スウェーデン・クローナ 株式 32 銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.7%
ニュージーランド・ドル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 235 銘柄
99.0% 1.0% 11.6%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 34 銘柄
93.6% 6.4% 1.2%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
71,246,230 46,071,542
金銭信託
25,403,519 －
コール・ローン
49,403,934 35,988,024
株式
5,197,515,682 7,638,071,305
投資証券
924,423,814 516,963,253
派生商品評価勘定
185,864 1,395,130
未収配当金
4,372,749 5,282,299
差入委託証拠金
25,163,666 24,985,862
流動資産合計
6,297,715,458 8,268,757,415
資産合計
6,297,715,458 8,268,757,415
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,297,173 410,784
未払金
79,310,744 －
未払解約金
3,000,000 4,530,000
その他未払費用
349 22
流動負債合計
83,608,266 4,940,806
負債合計
83,608,266 4,940,806
純資産の部
元本等
元本
※ 1 3,983,740,010 5,229,878,945
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,230,367,182 3,033,937,664
元本等合計
6,214,107,192 8,263,816,609
純資産合計
6,214,107,192 8,263,816,609
負債純資産合計 6,297,715,458 8,268,757,415
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 (1) 株式
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 (1) 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 2,723,283,667 円 3,983,740,010 円
期中追加設定元本額 1,553,881,551 円 1,604,258,721 円
期中一部解約元本額 293,425,208 円 358,119,786 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファン 6,993,217 円 12,116,644 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
ダイワファンドラップ 外国株 217,532,771 円 224,767,012 円
式インデックス エマージング
プラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライ 209,548,098 円 224,901,804 円
ン 外国株式インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国株式インデッ 86,296,597 円 105,608,121 円
クス
ｉＦｒｅｅ 新興国株式イン 1,278,144,286 円 1,877,009,457 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 874,470,592 円 1,391,517,281 円
ＤＣダイワ新興国株式ファンダ 891,898,319 円 950,189,602 円
メンタル・インデックスファン
ド
ダイワ・インデックスセレクト 356,982,553 円 375,541,562 円
新興国株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・ノーロード 新興国株 61,873,577 円 68,227,462 円
式ファンド
計 3,983,740,010 円 5,229,878,945 円
2. 期末日における受益権の総数 3,983,740,010 口 5,229,878,945 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取り
または支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 14,126,307 △ 43,383,764
投資証券 △ 948,947 12,369,553
合計 △ 15,075,254 △ 31,014,211
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 7 月 6 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2019 年 7 月 6 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 58,153,375 － 56,859,817 △ 1,293,558 95,786,286 － 96,770,664 984,378
合計 58,153,375 － 56,859,817 △ 1,293,558 95,786,286 － 96,770,664 984,378
（注） 1. 時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 26,085 － 26,085 0 7,923 － 7,923 0
インドネシ 26,085 － 26,085 0 － － － －
ア・ルピア
チリ・ペソ － － － － 7,923 － 7,923 0
買 建 39,520,195 － 39,702,444 182,249 7,923 － 7,891 △ 32
アメリカ・ドル 34,997,370 － 35,165,444 168,074 7,923 － 7,891 △ 32
インド・ルピ 2,034,625 － 2,050,000 15,375 － － － －
ー
南アフリカ・ 2,488,200 － 2,487,000 △ 1,200 － － － －
ランド
合計 39,546,280 － 39,728,529 182,249 15,846 － 15,814 △ 32
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.5599 円 1.5801 円
（ 1 万口当たり純資産額） (15,599 円 ) (15,801 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF
16,400 5.632 92,364.800
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
4,100 200.000 820,000.000
ADR
BAIDU INC - SPON ADR
2,400 118.530 284,472.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
12,000 12.780 153,360.000
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 26,450 9.440 249,688.000
JD.COM INC-ADR
9,700 32.650 316,705.000
NETEASE INC-ADR 600 315.320 189,192.000
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
4,500 33.240 149,580.000
VTB BANK JSC -GDR-REG S 89,306 1.380 123,242.280
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
3,090 20.140 62,232.600
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,820 68.960 332,387.200
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
29,600 6.775 200,540.000
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
12,970 26.250 340,462.500
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
18,700 11.415 213,460.500
RUSHYDRO PJSC-ADR
98,245 0.788 77,417.060
SBERBANK PJSC -SPONSORED
79,960 14.630 1,169,814.800
ADR
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NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG
1,100 198.000 217,800.000
S
LUKOIL PJSC-SPON ADR
18,690 95.360 1,782,278.400
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS
58,280 6.780 395,138.400
GDR
GAZPROM PJSC-SPON ADR
226,870 7.944 1,802,255.280
SEVERSTAL - GDR REG S
8,600 14.050 120,830.000
TATNEFT PJSC - PREF
4,540 10.756 48,832.680
ALROSA PJSC
79,160 1.214 96,141.710
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
66,009 1.647 108,779.390
PJ
AEROFLOT PJSC
58,060 1.603 93,090.960
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
9,440,065.560
(1,035,386,391)
インド・ルピー 株 インド・ルピー インド・ルピー
TATA STEEL LTD
12,150 427.500 5,194,125.000
AXIS BANK LTD
22,180 739.050 16,392,129.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,180 7,245.850 8,550,103.000
HINDUSTAN UNILEVER LTD
2,490 2,035.300 5,067,897.000
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
55,190 282.600 15,596,694.000
STATE BANK OF INDIA
63,460 341.850 21,693,801.000
NTPC LTD
81,800 116.350 9,517,430.000
POWER FINANCE CORPORATION
30,580 114.500 3,501,410.000
JSW STEEL LTD
30,560 261.550 7,992,968.000
INDIAN OIL CORP LTD
130,490 131.400 17,146,386.000
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
53,235 511.550 27,232,364.250
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
23,790 26.400 628,056.000
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
3,050 1,127.200 3,437,960.000
TECH MAHINDRA LTD
4,220 761.450 3,213,319.000
YES BANK LTD
23,520 68.300 1,606,416.000
TATA MOTORS LTD-A-DVR
31,820 71.350 2,270,357.000
REC LTD
45,870 137.900 6,325,473.000
COAL INDIA LTD
47,000 205.250 9,646,750.000
BHARTI INFRATEL LTD
11,440 276.300 3,160,872.000
INDIABULLS HOUSING FINANCE
7,900 290.500 2,294,950.000
L
GAIL INDIA LTD
20,906 126.050 2,635,201.300
HINDALCO INDUSTRIES LTD
47,810 200.150 9,569,171.500
GRASIM INDUSTRIES LTD
10,680 787.050 8,405,694.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WIPRO LTD
13,653 237.700 3,245,318.100
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
7,286 2,053.250 14,959,979.500
INFOSYS LTD
43,360 696.350 30,193,736.000
LARSEN & TOUBRO LTD
5,572 1,330.550 7,413,824.600
TATA MOTORS LTD
106,680 161.500 17,228,820.000
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
15,170 2,297.250 34,849,282.500
RELIANCE INDUSTRIES LTD
38,570 1,551.150 59,827,855.500
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
89,035 131.750 11,730,361.250
ITC LTD
31,100 246.400 7,663,040.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
13,490 530.550 7,157,119.500
HERO MOTOCORP LTD
2,240 2,433.550 5,451,152.000
BHARTI AIRTEL LTD
38,622 442.450 17,088,303.900
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 15,240 449.850 6,855,714.000
HCL TECHNOLOGIES LTD
7,570 1,127.650 8,536,310.500
VEDANTA LTD 103,570 144.600 14,976,222.000
インド・ルピー 小計 インド・ルピー
438,256,566.400
(674,915,112)
インドネシア・
株 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
28,400 20,925.000 594,270,000.000
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
389,100 6,500.000 2,529,150,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
47,000 11,450.000 538,150,000.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
77,000 7,950.000 612,150,000.000
P
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
972,700 3,930.000 3,822,711,000.000
PER
BANK NEGARA INDONESIA
172,700 7,500.000 1,295,250,000.000
PERSER
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
66,100 31,400.000 2,075,540,000.000
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 365,300 6,975.000 2,547,967,500.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
301,500 1,920.000 578,880,000.000
PT
BANK RAKYAT INDONESIA
807,600 4,090.000 3,303,084,000.000
PERSER
ADARO ENERGY TBK PT
472,900 1,230.000 581,667,000.000
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
18,478,819,500.000
(144,134,792)
340/594
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シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 47,700 1.030 49,131.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
49,131.000
(3,940,797)
タイ・バーツ 株 タイ・バーツ タイ・バーツ
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN
10,200 177.500 1,810,500.000
REG
SIAM CEMENT PCL-NVDR
20,200 381.000 7,696,200.000
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
16,000 155.000 2,480,000.000
KASIKORNBANK PCL-NVDR
7,800 155.000 1,209,000.000
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
68,800 121.000 8,324,800.000
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR
30,200 55.750 1,683,650.000
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
24,800 212.000 5,257,600.000
KRUNG THAI BANK - NVDR
224,800 16.400 3,686,720.000
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
123,300 11.600 1,430,280.000
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
38,400 120.000 4,608,000.000
IRPC PCL - NVDR
284,300 3.500 995,050.000
PTT PCL-NVDR
465,100 43.250 20,115,575.000
THAI OIL PCL-NVDR
47,100 69.000 3,249,900.000
CP ALL PCL-NVDR
52,700 76.000 4,005,200.000
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
131,600 27.500 3,619,000.000
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
76,800 53.750 4,128,000.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
74,299,475.000
(269,707,094)
チリ・ペソ 株 チリ・ペソ チリ・ペソ
ENEL CHILE SA
487,797 60.390 29,458,060.830
LATAM AIRLINES GROUP SA
9,970 8,449.000 84,236,530.000
CENCOSUD SA
57,850 1,025.000 59,296,250.000
BANCO SANTANDER CHILE
983,090 42.970 42,243,377.300
ENEL AMERICAS SA
700,793 154.440 108,230,470.920
EMPRESAS CMPC SA
16,880 1,745.000 29,455,600.000
S.A.C.I. FALABELLA
13,150 3,229.900 42,473,185.000
EMPRESAS COPEC SA
4,630 6,400.000 29,632,000.000
BANCO DE CHILE
396,692 81.700 32,409,736.400
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
457,435,210.450
341/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(61,982,471)
トルコ・リラ 株 トルコ・リラ トルコ・リラ
TURKIYE GARANTI BANKASI
114,760 10.100 1,159,076.000
AKBANK T.A.S.
149,272 7.770 1,159,843.440
TURKIYE IS BANKASI-C
127,100 6.150 781,665.000
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
55,810 13.560 756,783.600
TUPRAS-TURKIYE PETROL
5,580 123.900 691,362.000
RAFINE
EREGLI DEMIR VE CELIK
50,791 8.020 407,343.820
FABRIK
HACI OMER SABANCI HOLDING
80,390 9.100 731,549.000
TURKIYE HALK BANKASI
100,250 5.770 578,442.500
YAPI VE KREDI BANKASI
107,560 2.400 258,144.000
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-
79,510 5.130 407,886.300
D
KOC HOLDING AS
44,675 20.020 894,393.500
TURK HAVA YOLLARI AO
48,920 13.660 668,247.200
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
6,880 46.000 316,480.000
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
8,811,216.360
(168,206,120)
ブラジル・レア
株 ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
CIA PARANAENSE DE ENERGIA
1,200 66.980 80,376.000
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
5,100 37.130 189,363.000
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
6,300 70.250 442,575.000
CIA DE SANEAMENTO DO PA-
1,600 91.800 146,880.000
UNIT
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
17,700 28.440 503,388.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
102,400 29.150 2,984,960.000
PR
BANCO BRADESCO SA-PREF
94,360 33.370 3,148,793.200
ITAU UNIBANCO HOLDING S-
128,636 34.800 4,476,532.800
PREF
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
30,400 12.560 381,824.000
VALE SA
96,890 49.980 4,842,562.200
GERDAU SA-PREF
41,800 17.000 710,600.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
78,100 31.200 2,436,720.000
CIA ENERGETICA MINAS GER-
47,897 13.050 625,055.850
PRF
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ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-
46,141 13.270 612,291.070
PR
BRASKEM SA-PREF A
5,000 27.990 139,950.000
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR
4,800 35.930 172,464.000
B
BANCO DO BRASIL S.A.
45,300 47.810 2,165,793.000
COSAN SA
4,000 62.100 248,400.000
CENTRAIS ELETRICAS
9,400 34.830 327,402.000
BRASILIER
CIA PARANAENSE DE ENERGI-
7,800 63.250 493,350.000
PFB
EMBRAER SA
28,200 18.000 507,600.000
METALURGICA GERDAU SA-PREF
85,500 7.800 666,900.000
CCR SA
31,100 17.190 534,609.000
BRF SA
29,400 36.600 1,076,040.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
9,600 57.400 551,040.000
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
7,700 30.040 231,308.000
TIM PARTICIPACOES SA
28,826 13.540 390,304.040
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
14,100 56.250 793,125.000
LOJAS RENNER S.A.
5,005 51.800 259,259.000
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
8,500 22.280 189,380.000
JBS SA
59,600 28.480 1,697,408.000
SUZANO SA
4,245 38.560 163,687.200
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF
7,000 20.130 140,910.000
B
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
7,900 19.890 157,131.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
18,900 47.720 901,908.000
BR MALLS PARTICIPACOES SA
14,108 15.570 219,661.560
CIELO SA
49,328 7.800 384,758.400
HYPERA SA
5,300 33.300 176,490.000
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
5,700 80.160 456,912.000
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
9,000 20.640 185,760.000
SUL AMERICA SA - UNITS
4,500 53.190 239,355.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GER
3,200 14.640 46,848.000
BANCO SANTANDER BRASIL-
10,700 44.100 471,870.000
UNIT
KLABIN SA - UNIT
9,800 17.720 173,656.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
36,300 21.810 791,703.000
LOJAS AMERICANAS SA
9,600 16.470 158,112.000
COGNA EDUCACAO
41,500 10.250 425,375.000
343/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO BRADESCO S.A.
24,465 31.250 764,531.250
AMBEV SA
78,600 18.050 1,418,730.000
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
39,303,651.570
(1,017,178,503)
マレーシア・リ マレーシア・リンギッ
株 マレーシア・リンギット
ンギット ト
MALAYAN BANKING BHD
77,600 8.530 661,928.000
GENTING BHD
63,300 5.830 369,039.000
PUBLIC BANK BERHAD
41,500 19.620 814,230.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
54,200 7.060 382,652.000
BHD
GENTING MALAYSIA BHD
67,500 3.140 211,950.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
95,500 5.180 494,690.000
TENAGA NASIONAL BHD
54,200 13.160 713,272.000
PETRONAS GAS BHD
10,300 15.500 159,650.000
SAPURA ENERGY BHD
692,800 0.275 190,520.000
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
3,997,931.000
(104,905,709)
メキシコ・ペソ 株 メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
10,800 112.150 1,211,220.000
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER
923,000 15.000 13,845,000.000
L
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
71,900 42.550 3,059,345.000
CEMEX SAB-CPO
879,319 7.150 6,287,130.850
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-
37,100 177.480 6,584,508.000
UBD
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE
29,623 42.680 1,264,309.640
CV
ALFA S.A.B.-A 106,700 15.360 1,638,912.000
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER
86,300 51.080 4,408,204.000
B
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
95,600 54.480 5,208,288.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
57,300 102.940 5,898,462.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
49,405,379.490
(277,164,178)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
344/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
119,000 8.080 961,520.000
H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
206,000 4.580 943,480.000
CHINA MERCHANTS PORT
24,000 12.180 292,320.000
HOLDING
KINGBOARD HOLDINGS LTD
16,000 21.550 344,800.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
64,000 14.640 936,960.000
LT
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
41,000 5.920 242,720.000
CHINA RESOURCES BEER
20,000 41.000 820,000.000
HOLDING
JIANGXI COPPER CO LTD-H
60,000 9.030 541,800.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-
1,557,800 4.390 6,838,742.000
H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
15,500 34.600 536,300.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 106,000 7.520 797,120.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-
56,000 5.270 295,120.000
H
CHINA CONCH VENTURE
13,500 30.450 411,075.000
HOLDINGS
FOSUN INTERNATIONAL LTD
82,500 10.540 869,550.000
TENCENT HOLDINGS LTD
15,200 331.800 5,043,360.000
CHINA TELECOM CORP LTD-H
558,000 2.960 1,651,680.000
AIR CHINA LTD-H
42,000 7.120 299,040.000
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
260,000 6.700 1,742,000.000
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS
50,500 28.350 1,431,675.000
LTD
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
192,000 5.200 998,400.000
CHINA RESOURCES POWER
80,000 10.180 814,400.000
HOLDIN
PETROCHINA CO LTD-H
828,000 3.610 2,989,080.000
CNOOC LTD
480,000 11.360 5,452,800.000
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
64,000 5.700 364,800.000
HUANENG POWER INTL INC-H
236,000 3.880 915,680.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
21,500 50.050 1,076,075.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-
84,000 4.240 356,160.000
H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
3,719,000 6.230 23,169,370.000
CHINA MOBILE LTD
157,500 59.000 9,292,500.000
345/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA TAIPING INSURANCE
43,600 18.100 789,160.000
HOLD
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
408,000 4.280 1,746,240.000
GF SECURITIES CO LTD-H
30,600 8.380 256,428.000
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-
457,000 1.140 520,980.000
H
HENGAN INTL GROUP CO LTD
14,000 51.700 723,800.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-
202,000 5.080 1,026,160.000
H
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
134,500 15.160 2,039,020.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP
22,000 17.820 392,040.000
LT
SINOPHARM GROUP CO-H
35,200 25.850 909,920.000
CHINA RESOURCES LAND LTD
64,000 33.850 2,166,400.000
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
19,000 21.750 413,250.000
YANZHOU COAL MINING CO-H
58,000 6.920 401,360.000
BYD CO LTD-H
8,000 37.150 297,200.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
1,199,000 3.170 3,800,830.000
H
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
21,000 30.150 633,150.000
H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-
249,000 3.140 781,860.000
H
CITIC LTD
157,000 9.800 1,538,600.000
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-
215,000 1.630 350,450.000
H
IND & COMM BK OF CHINA-H
3,000,000 5.580 16,740,000.000
CHINA TOWER CORP LTD-H 496,000 1.600 793,600.000
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD
74,000 3.230 239,020.000
GUANGDONG INVESTMENT LTD
42,000 16.180 679,560.000
CHINA OVERSEAS LAND &
94,000 26.250 2,467,500.000
INVEST
CRRC CORP LTD - H
64,000 5.150 329,600.000
CHINA COMMUNICATIONS CONST-
210,000 6.090 1,278,900.000
H
CGN POWER CO LTD-H
185,000 1.960 362,600.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-
77,000 88.700 6,829,900.000
H
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
27,000 38.150 1,030,050.000
BAIC MOTOR CORP LTD-H
68,000 4.390 298,520.000
346/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA MINSHENG BANKING COR-
312,080 5.450 1,700,836.000
H
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
149,000 10.900 1,624,100.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
8,000 73.600 588,800.000
CHINA VANKE CO LTD-H
32,700 29.300 958,110.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-
92,000 2.170 199,640.000
H
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
38,000 8.360 317,680.000
H
SHENZHOU INTERNATIONAL
4,000 103.200 412,800.000
GROUP
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
248,000 9.060 2,246,880.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
142,000 6.050 859,100.000
WEICHAI POWER CO LTD-H
59,000 13.380 789,420.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
188,000 2.400 451,200.000
H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
58,400 27.700 1,617,680.000
H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
24,400 14.040 342,576.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
152,000 19.780 3,006,560.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
10,000 85.000 850,000.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
38,000 7.970 302,860.000
KUNLUN ENERGY CO LTD
98,000 6.630 649,740.000
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -
66,400 13.160 873,824.000
H
CHINA OILFIELD SERVICES-H
44,000 10.540 463,760.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
114,000 2.930 334,020.000
CHINA STATE CONSTRUCTION
46,000 6.170 283,820.000
INT
CHINA NATIONAL BUILDING MA-
238,000 7.560 1,799,280.000
H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
344,100 5.140 1,768,674.000
CHINA EVERGRANDE GROUP
49,000 18.680 915,320.000
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
72,000 10.960 789,120.000
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS
465,000 0.229 106,485.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK-H
91,500 37.000 3,385,500.000
BANK OF CHINA LTD-H
3,621,000 3.140 11,369,940.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
30,500 14.540 443,470.000
347/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-
114,000 3.380 385,320.000
H
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
96,800 7.820 756,976.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO-
67,000 3.980 266,660.000
H
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
36,500 32.050 1,169,825.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
162,294,601.000
(2,273,747,361)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
16,000 83.900 1,342,400.000
TAIWAN CEMENT
126,232 41.400 5,226,004.800
ASIA CEMENT CORP
74,000 45.450 3,363,300.000
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
80,112 72.500 5,808,120.000
CO
FORMOSA PLASTICS CORP
67,600 97.200 6,570,720.000
NAN YA PLASTICS CORP
60,140 71.500 4,300,010.000
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
60,390 87.300 5,272,047.000
WALSIN LIHWA CORP
93,000 14.200 1,320,600.000
CHINA STEEL CORP
166,686 23.400 3,900,452.400
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
82,616 48.400 3,998,614.400
DELTA ELECTRONICS INC
41,000 140.000 5,740,000.000
ACER INC
93,000 17.950 1,669,350.000
INVENTEC CORP
67,000 22.850 1,530,950.000
TATUNG CO LTD
55,000 22.050 1,212,750.000
QUANTA COMPUTER INC
74,000 60.300 4,462,200.000
AU OPTRONICS CORP
378,000 8.780 3,318,840.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
80,400 113.000 9,085,200.000
MEDIATEK INC
38,003 421.500 16,018,264.500
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
21,000 249.500 5,239,500.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
61,187 25.350 1,551,090.450
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
138,411 44.800 6,200,812.800
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
184,838 41.700 7,707,744.600
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
262,000 9.710 2,544,020.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
178,027 27.050 4,815,630.350
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
215,828 19.750 4,262,603.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
184,993 30.300 5,605,287.900
LT
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
156,768 14.250 2,233,944.000
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
463,139 10.050 4,654,546.950
348/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
285,028 21.850 6,227,861.800
LT
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
136,172 22.950 3,125,147.400
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 4,435.000 4,435,000.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
10,000 223.500 2,235,000.000
COR
TAIWAN MOBILE CO LTD
31,000 114.500 3,549,500.000
WISTRON CORP
62,110 27.700 1,720,447.000
INNOLUX CORP
336,000 7.900 2,654,400.000
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
23,000 73.100 1,681,300.000
PEGATRON CORP
63,000 68.000 4,284,000.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD
14,646 136.500 1,999,179.000
TAIWAN COOPERATIVE
63,654 20.750 1,320,820.500
FINANCIAL
POWERTECH TECHNOLOGY INC 21,400 94.100 2,013,740.000
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
30,000 96.000 2,880,000.000
POU CHEN
37,440 39.750 1,488,240.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
312,000 305.000 95,160,000.000
MANUFAC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
262,902 88.500 23,266,827.000
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
11,000 305.500 3,360,500.000
ASUSTEK COMPUTER INC
14,760 230.500 3,402,180.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
104,000 29.750 3,094,000.000
CORP
UNITED MICROELECTRONICS
531,000 14.950 7,938,450.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
304,791,595.850
(1,094,201,829)
南アフリカ・ラ
株 南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
GOLD FIELDS LTD
30,460 76.950 2,343,897.000
NEPI ROCKCASTLE PLC
4,900 124.020 607,698.000
OLD MUTUAL LTD
91,530 18.540 1,696,966.200
VODACOM GROUP LTD
19,770 121.120 2,394,542.400
SHOPRITE HOLDINGS LTD
12,990 128.160 1,664,798.400
NEDBANK GROUP LTD
11,900 219.000 2,606,100.000
BIDVEST GROUP LTD
7,760 202.970 1,575,047.200
BID CORP LTD
6,450 322.630 2,080,963.500
NETCARE LTD
32,930 20.000 658,600.000
349/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STANDARD BANK GROUP LTD
36,420 165.740 6,036,250.800
SASOL LTD
18,530 264.000 4,891,920.000
REMGRO LTD
9,930 192.200 1,908,546.000
EXXARO RESOURCES LTD
4,600 133.330 613,318.000
PICK N PAY STORES LTD
8,570 67.880 581,731.600
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
9,640 51.100 492,604.000
SANLAM LTD
38,490 76.410 2,941,020.900
TIGER BRANDS LTD
3,180 204.300 649,674.000
FIRSTRAND LTD
66,290 62.620 4,151,079.800
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
35,310 52.180 1,842,475.800
THE FOSCHINI GROUP LTD
4,330 155.180 671,929.400
ABSA GROUP LTD
30,140 147.260 4,438,416.400
NASPERS LTD-N SHS 2,369 2,094.880 4,962,770.720
INVESTEC LTD
6,990 84.210 588,627.900
MTN GROUP LTD 65,880 92.370 6,085,335.600
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
19,330 112.600 2,176,558.000
LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS
7,030 117.400 825,322.000
LT
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
7,080 274.070 1,940,415.600
BARLOWORLD LTD
6,070 113.870 691,190.900
SAPPI LIMITED
15,710 39.850 626,043.500
TELKOM SA SOC LTD
15,630 46.890 732,890.700
SPAR GROUP LIMITED/THE
6,930 205.920 1,427,025.600
MR PRICE GROUP LTD
3,190 175.000 558,250.000
LIFE HEALTHCARE GROUP
27,640 24.720 683,260.800
HOLDIN
SIBANYE GOLD LTD
76,230 28.880 2,201,522.400
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
68,346,793.120
(512,600,948)
合計 7,638,071,305
[7,638,071,305]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M
209,000 4,355,560.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
4,355,560.000
350/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(477,717,820)
トルコ・リラ トルコ・リラ
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
171,870 250,930.200
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
250,930.200
(4,790,258)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
88,400 2,640,508.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
2,640,508.000
(14,813,250)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド
ンド
REDEFINE PROPERTIES LTD
105,000 864,150.000
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 76,930 1,754,773.300
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
2,618,923.300
(19,641,925)
投資証券 合計 516,963,253
[516,963,253]
合計 516,963,253
[516,963,253]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 25 銘柄
68.4% 31.6% 18.6%
投資証券 1 銘柄
インド・ルピー 株式 38 銘柄 100% -% 8.3%
インドネシア・ルピア 株式 11 銘柄 100% -% 1.8%
シンガポール・ドル 株式 1 銘柄 100% -% 0.0%
タイ・バーツ 株式 16 銘柄 100% -% 3.3%
チリ・ペソ 株式 9 銘柄 100% -% 0.8%
トルコ・リラ 株式 13 銘柄
97.2% 2.8% 2.1%
投資証券 1 銘柄
ブラジル・レアル 株式 49 銘柄 100% -% 12.5%
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マレーシア・リンギット 株式 9 銘柄 100% -% 1.3%
メキシコ・ペソ 株式 10 銘柄
94.9% 5.1% 3.6%
投資証券 1 銘柄
香港・ドル 株式 91 銘柄 100% -% 27.8%
台湾・ドル 株式 48 銘柄 100% -% 13.4%
南アフリカ・ランド 株式 34 銘柄
96.3% 3.7% 6.5%
投資証券 2 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
1,489,774 －
金銭信託
2,897,265 3,343,283
コール・ローン
2,159,420,831 2,133,023,236
親投資信託受益証券
－ 1,440,677
未収入金
2,163,807,870 2,137,807,196
流動資産合計
2,163,807,870 2,137,807,196
資産合計
負債の部
流動負債
1,030,817 1,433,319
未払解約金
114,339 117,079
未払受託者報酬
1,029,386 1,054,044
未払委託者報酬
57,141 59,176
その他未払費用
2,231,683 2,663,618
流動負債合計
2,231,683 2,663,618
負債合計
純資産の部
元本等
2,156,165,819 2,083,243,207
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,410,368 51,900,371
3,138,560 34,375,102
（分配準備積立金）
2,161,576,187 2,135,143,578
元本等合計
2,161,576,187 2,135,143,578
純資産合計
2,163,807,870 2,137,807,196
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
1 7
受取利息
2,962,270 50,963,605
有価証券売買等損益
2,962,271 50,963,612
営業収益合計
営業費用
3,513 3,620
支払利息
197,945 234,066
受託者報酬
1,782,257 2,107,318
委託者報酬
99,292 117,798
その他費用
2,083,007 2,462,802
営業費用合計
879,264 48,500,810
営業利益
879,264 48,500,810
経常利益
879,264 48,500,810
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 353,647 16,164,749
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,366,645 5,410,368
3,867,833 18,862,014
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,867,833 18,862,014
額
1,057,021 4,708,072
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,057,021 4,708,072
額
－ －
※１ ※１
分配金
5,410,368 51,900,371
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,377,639,463 円 2,156,165,819 円
期中追加設定元本額 1,389,815,832 円 844,707,447 円
期中一部解約元本額 611,289,476 円 917,630,059 円
2. 計算期間末日における受益権 2,156,165,819 口 2,083,243,207 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 1,235,401 を補填した額（ 32,337,045
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 2,274,856 円） る収益調整金（ 17,528,238 円）
及び分配準備積立金 及び分配準備積立金
（ 1,903,159 円）より分配対象 （ 2,038,057 円）より分配対象
額は 5,413,416 円（ 1 万口当たり 額は 51,903,340 円（ 1 万口当た
25.11 円）であり、分配を行っ り 249.15 円）であり、分配を
ておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しており
ます。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 3,153,173 40,934,580
合計 3,153,173 40,934,580
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.0025 円 1.0249 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,025 円 ) (10,249 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
日本債券インデックスマザーファンド 1,491,311,778 2,133,023,236
証券
親投資信託受益証券 合計 2,133,023,236
合計 2,133,023,236
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
77,483,707 －
コール・ローン
150,687,784 277,498,394
国債証券
67,198,735,300 71,946,332,660
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地方債証券
4,305,812,600 4,253,511,900
特殊債券
3,325,811,500 3,020,630,000
社債券
3,306,672,600 2,898,205,400
未収入金
202,835,000 1,861,375,540
未収利息
193,828,008 188,754,567
前払費用
4,802,646 12,421,243
流動資産合計
78,766,669,145 84,458,729,704
資産合計
78,766,669,145 84,458,729,704
負債の部
流動負債
未払金
－ 1,951,218,000
未払解約金
276,774,272 19,276,281
その他未払費用
2,408 134
流動負債合計
276,776,680 1,970,494,415
負債合計
276,776,680 1,970,494,415
純資産の部
元本等
元本
※ 1 56,170,487,793 57,670,399,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
22,319,404,672 24,817,836,094
元本等合計
78,489,892,465 82,488,235,289
純資産合計
78,489,892,465 82,488,235,289
負債純資産合計 78,766,669,145 84,458,729,704
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
有価証券の評価基準及び評価方 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 48,889,824,254 円 56,170,487,793 円
期中追加設定元本額 15,940,542,707 円 19,864,910,379 円
期中一部解約元本額 8,659,879,168 円 18,364,998,977 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファン 129,097,081 円 109,396,910 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 795,274,382 円 596,838,676 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 105,597,525 円 82,263,337 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 1,111,264,823 円 882,267,553 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ＤＣダイワ日本債券インデック 5,920,239,246 円 7,293,354,645 円
ス
ダイワ・バランスファンド３５ 13,051,578,465 円 11,302,866,367 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 2,124,813,517 円 1,855,649,526 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２ 293,362,664 円 265,692,526 円
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３ 405,138,528 円 369,416,535 円
０ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・ノーロード 日本債券 62,288,888 円 81,822,975 円
ファンド
ダイワファンドラップ 日本債 19,210,529,646 円 21,258,481,478 円
券インデックス
ダイワ日本債券インデックス 2,623,576,618 円 3,005,941,387 円
（ダイワＳＭＡ専用）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップオンライ 1,545,313,319 円 1,491,311,778 円
ン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレクト 1,266,064,865 円 1,129,962,205 円
日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イン 6,443,095,280 円 6,866,925,426 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 452,397,864 円 450,390,874 円
ダイワライフスタイル５０ 492,380,016 円 491,002,347 円
ダイワライフスタイル７５ 138,475,066 円 136,814,650 円
計 56,170,487,793 円 57,670,399,195 円
2. 期末日における受益権の総数 56,170,487,793 口 57,670,399,195 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 389,359,740 772,340,790
地方債証券 △ 24,799,600 2,883,500
特殊債券 △ 18,142,200 △ 5,121,500
社債券 △ 16,426,800 3,077,600
合計 △ 448,728,340 773,180,390
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2017 年 12 月 1 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.3974 円 1.4303 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,974 円 ) (14,303 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
３９８ ２年国債
250,000,000 250,822,500
国債証券
３９９ ２年国債
100,000,000 100,358,000
４００ ２年国債
200,000,000 200,762,000
４０２ ２年国債
150,000,000 150,651,000
363/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４０５ ２年国債
150,000,000 150,756,000
４０６ ２年国債
700,000,000 703,689,000
１２７ ５年国債 1,580,000,000 1,585,308,800
１２８ ５年国債
1,000,000,000 1,004,180,000
１２９ ５年国債
1,340,000,000 1,346,633,000
１３０ ５年国債
580,000,000 583,271,200
１３１ ５年国債
1,170,000,000 1,177,534,800
１３２ ５年国債
880,000,000 886,292,000
１３３ ５年国債
430,000,000 433,689,400
１３４ ５年国債
350,000,000 353,164,000
１３５ ５年国債
880,000,000 888,456,800
１３６ ５年国債 700,000,000 707,245,000
１３７ ５年国債
700,000,000 707,357,000
１３８ ５年国債
600,000,000 606,600,000
１３９ ５年国債
700,000,000 708,169,000
１４０ ５年国債
600,000,000 607,140,000
１４１ ５年国債
650,000,000 658,164,000
１ ４０年国債
70,000,000 107,356,900
２ ４０年国債
110,000,000 164,067,200
３ ４０年国債
74,000,000 111,342,620
４ ４０年国債
107,000,000 162,371,430
５ ４０年国債
125,000,000 184,040,000
６ ４０年国債
105,000,000 152,618,550
７ ４０年国債
121,000,000 169,458,080
８ ４０年国債
230,000,000 301,596,700
９ ４０年国債
220,000,000 216,568,000
１０ ４０年国債
275,000,000 317,047,500
１１ ４０年国債
320,000,000 358,339,200
１２ ４０年国債
200,000,000 202,662,000
３１３ １０年国債
200,000,000 203,756,000
３１４ １０年国債
260,000,000 264,209,400
３１５ １０年国債 221,000,000 225,671,940
３１６ １０年国債
250,000,000 254,897,500
３１７ １０年国債
214,000,000 218,879,200
３１８ １０年国債
200,000,000 204,200,000
３１９ １０年国債
100,000,000 102,597,000
３２０ １０年国債
230,000,000 235,501,600
３２１ １０年国債
175,000,000 179,712,750
３２２ １０年国債
130,000,000 133,201,900
364/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３２３ １０年国債
380,000,000 390,393,000
３２５ １０年国債
310,000,000 318,494,000
３２６ １０年国債 30,000,000 30,808,500
３２７ １０年国債
450,000,000 463,509,000
３２８ １０年国債
350,000,000 359,040,500
３２９ １０年国債
500,000,000 517,480,000
３３０ １０年国債
612,000,000 634,809,240
３３１ １０年国債
365,000,000 375,811,300
３３２ １０年国債
250,000,000 257,895,000
３３３ １０年国債
600,000,000 620,112,000
３３４ １０年国債
900,000,000 931,527,000
３３５ １０年国債 690,000,000 712,183,500
３３６ １０年国債
275,000,000 284,377,500
３３７ １０年国債
300,000,000 307,176,000
３３８ １０年国債
580,000,000 597,492,800
３３９ １０年国債
590,000,000 608,649,900
３４０ １０年国債
700,000,000 723,149,000
３４１ １０年国債
440,000,000 452,491,600
３４２ １０年国債
1,000,000,000 1,016,850,000
３４３ １０年国債
700,000,000 712,271,000
３４４ １０年国債
700,000,000 712,502,000
３４５ １０年国債
650,000,000 662,044,500
３４６ １０年国債
700,000,000 713,426,000
３４７ １０年国債
500,000,000 509,730,000
３４８ １０年国債
600,000,000 611,832,000
３４９ １０年国債
1,050,000,000 1,070,937,000
３５０ １０年国債
270,000,000 275,319,000
３５１ １０年国債
800,000,000 815,192,000
３５２ １０年国債
690,000,000 702,558,000
３５３ １０年国債
250,000,000 254,447,500
３５４ １０年国債
600,000,000 610,110,000
３５５ １０年国債 460,000,000 467,286,400
３５６ １０年国債
420,000,000 426,199,200
１ ３０年国債
16,000,000 20,479,360
２ ３０年国債
24,000,000 29,961,120
３ ３０年国債
30,000,000 37,275,900
４ ３０年国債
36,000,000 47,420,640
５ ３０年国債
28,000,000 34,979,280
６ ３０年国債
24,000,000 30,762,480
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
７ ３０年国債
55,000,000 70,324,100
８ ３０年国債
27,000,000 33,024,780
９ ３０年国債 43,000,000 50,393,420
１０ ３０年国債
45,000,000 51,037,200
１１ ３０年国債
40,000,000 48,650,400
１２ ３０年国債
60,000,000 76,383,000
１３ ３０年国債
75,000,000 94,738,500
１４ ３０年国債
82,000,000 108,499,940
１５ ３０年国債
100,000,000 134,119,000
１６ ３０年国債
250,000,000 336,507,500
１７ ３０年国債
130,000,000 173,678,700
１８ ３０年国債 80,000,000 106,031,200
１９ ３０年国債
57,000,000 75,731,340
２１ ３０年国債
60,000,000 80,150,400
２２ ３０年国債
170,000,000 233,166,900
２４ ３０年国債
92,000,000 126,902,960
２５ ３０年国債
150,000,000 202,593,000
２６ ３０年国債
180,000,000 246,808,800
２７ ３０年国債
150,000,000 209,469,000
２８ ３０年国債
170,000,000 238,790,500
２９ ３０年国債
200,000,000 278,700,000
３０ ３０年国債
220,000,000 304,125,800
３１ ３０年国債
300,000,000 411,516,000
３２ ３０年国債
285,000,000 398,221,950
３３ ３０年国債
311,000,000 418,179,930
３４ ３０年国債
180,000,000 250,707,600
３５ ３０年国債
195,000,000 264,718,350
３６ ３０年国債
350,000,000 477,319,500
３７ ３０年国債
300,000,000 404,580,000
３８ ３０年国債
190,000,000 252,874,800
３９ ３０年国債
192,000,000 260,417,280
４０ ３０年国債 200,000,000 267,228,000
４１ ３０年国債
170,000,000 223,629,900
４２ ３０年国債
176,000,000 231,792,000
４３ ３０年国債
200,000,000 263,710,000
４４ ３０年国債
230,000,000 303,616,100
４５ ３０年国債
200,000,000 255,018,000
４６ ３０年国債
140,000,000 178,655,400
４７ ３０年国債
210,000,000 273,474,600
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４８ ３０年国債
290,000,000 363,767,300
４９ ３０年国債
100,000,000 125,663,000
５０ ３０年国債 215,000,000 238,007,150
５１ ３０年国債
240,000,000 235,368,000
５２ ３０年国債
300,000,000 309,129,000
５３ ３０年国債
250,000,000 263,812,500
５４ ３０年国債
218,000,000 241,236,620
５５ ３０年国債
200,000,000 221,220,000
５６ ３０年国債
300,000,000 331,677,000
５７ ３０年国債
230,000,000 254,483,500
５８ ３０年国債
320,000,000 353,881,600
５９ ３０年国債 200,000,000 215,924,000
６０ ３０年国債
180,000,000 204,030,000
６１ ３０年国債
200,000,000 215,612,000
６２ ３０年国債
200,000,000 204,706,000
６３ ３０年国債
230,000,000 228,790,200
６４ ３０年国債
100,000,000 99,338,000
４９ ２０年国債
64,000,000 65,882,240
５０ ２０年国債
107,000,000 109,867,600
５１ ２０年国債
82,000,000 84,754,380
５２ ２０年国債
52,000,000 54,126,280
５３ ２０年国債
66,000,000 69,076,260
５４ ２０年国債
65,000,000 68,163,550
５５ ２０年国債
140,000,000 147,018,200
５８ ２０年国債
200,000,000 211,664,000
５９ ２０年国債
45,000,000 47,591,550
６０ ２０年国債
10,000,000 10,484,000
６１ ２０年国債
100,000,000 103,909,000
６２ ２０年国債
95,000,000 98,321,200
６３ ２０年国債
130,000,000 139,158,500
６４ ２０年国債
90,000,000 97,119,900
６５ ２０年国債 175,000,000 189,759,500
６６ ２０年国債
185,000,000 199,848,100
６７ ２０年国債
55,000,000 59,923,600
６８ ２０年国債
120,000,000 132,298,800
６９ ２０年国債
110,000,000 120,798,700
７０ ２０年国債
83,000,000 92,727,600
７１ ２０年国債
125,000,000 138,506,250
７２ ２０年国債
175,000,000 194,118,750
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
７３ ２０年国債
120,000,000 133,220,400
７４ ２０年国債
73,000,000 81,413,980
７５ ２０年国債 80,000,000 89,651,200
７６ ２０年国債
51,000,000 56,608,470
７７ ２０年国債
130,000,000 144,989,000
７８ ２０年国債
61,000,000 68,030,250
７９ ２０年国債
50,000,000 56,042,000
８０ ２０年国債
53,000,000 59,701,320
８１ ２０年国債
76,000,000 85,605,640
８２ ２０年国債
87,000,000 98,504,880
８３ ２０年国債
93,000,000 105,800,520
８５ ２０年国債 58,000,000 66,311,400
８６ ２０年国債
80,000,000 92,480,800
８７ ２０年国債
55,000,000 63,231,300
８８ ２０年国債
100,000,000 116,233,000
８９ ２０年国債
78,000,000 90,145,380
９０ ２０年国債
20,000,000 23,227,600
９１ ２０年国債
60,000,000 70,094,400
９２ ２０年国債
310,000,000 359,674,400
９３ ２０年国債
100,000,000 115,853,000
９４ ２０年国債
130,000,000 151,568,300
９５ ２０年国債
50,000,000 59,326,000
９６ ２０年国債
55,000,000 64,419,300
９７ ２０年国債
40,000,000 47,378,400
９８ ２０年国債
320,000,000 376,505,600
９９ ２０年国債
100,000,000 118,181,000
１００ ２０年国債
155,000,000 185,198,650
１０１ ２０年国債
350,000,000 424,056,500
１０３ ２０年国債
170,000,000 205,341,300
１０４ ２０年国債
10,000,000 11,906,400
１０５ ２０年国債
126,000,000 150,668,280
１０６ ２０年国債 150,000,000 180,699,000
１０７ ２０年国債
90,000,000 107,976,600
１０８ ２０年国債
477,000,000 563,575,500
１０９ ２０年国債
55,000,000 65,165,100
１１０ ２０年国債
260,000,000 312,920,400
１１１ ２０年国債
200,000,000 243,392,000
１１２ ２０年国債
150,000,000 181,104,000
１１３ ２０年国債
310,000,000 375,617,700
368/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１１４ ２０年国債
70,000,000 85,067,500
１１５ ２０年国債
180,000,000 220,559,400
１１６ ２０年国債 140,000,000 172,145,400
１１７ ２０年国債
215,000,000 262,147,350
１１８ ２０年国債
95,000,000 115,217,900
１１９ ２０年国債
93,000,000 110,827,170
１２０ ２０年国債
280,000,000 327,759,600
１２１ ２０年国債
170,000,000 204,984,300
１２２ ２０年国債
160,000,000 191,198,400
１２３ ２０年国債
200,000,000 246,258,000
１２４ ２０年国債
193,000,000 235,508,250
１２５ ２０年国債 85,000,000 105,938,050
１２６ ２０年国債
110,000,000 134,615,800
１２７ ２０年国債
165,000,000 200,064,150
１２８ ２０年国債
119,000,000 144,684,960
１２９ ２０年国債
230,000,000 276,995,900
１３０ ２０年国債
140,000,000 169,129,800
１３１ ２０年国債
150,000,000 179,446,500
１３３ ２０年国債
370,000,000 448,070,000
１３４ ２０年国債
80,000,000 97,104,800
１３５ ２０年国債
92,000,000 110,546,280
１３６ ２０年国債
200,000,000 237,874,000
１３８ ２０年国債
100,000,000 118,003,000
１３９ ２０年国債
300,000,000 357,747,000
１４０ ２０年国債
300,000,000 362,250,000
１４１ ２０年国債
200,000,000 242,146,000
１４２ ２０年国債
240,000,000 293,678,400
１４３ ２０年国債
210,000,000 251,983,200
１４４ ２０年国債
300,000,000 356,031,000
１４５ ２０年国債
380,000,000 462,178,800
１４６ ２０年国債
230,000,000 280,273,400
１４７ ２０年国債 150,000,000 181,167,000
１４８ ２０年国債
330,000,000 394,544,700
１４９ ２０年国債
272,000,000 325,660,160
１５０ ２０年国債
200,000,000 237,046,000
１５１ ２０年国債
370,000,000 428,108,500
１５２ ２０年国債
350,000,000 405,545,000
１５３ ２０年国債
400,000,000 470,232,000
１５４ ２０年国債
380,000,000 441,229,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１５５ ２０年国債
275,000,000 310,895,750
１５６ ２０年国債
200,000,000 206,964,000
１５７ ２０年国債 400,000,000 400,640,000
１５８ ２０年国債
100,000,000 104,960,000
１５９ ２０年国債
280,000,000 298,460,400
１６０ ２０年国債
210,000,000 227,360,700
１６１ ２０年国債
260,000,000 276,923,400
１６２ ２０年国債
350,000,000 372,778,000
１６３ ２０年国債
290,000,000 308,858,700
１６４ ２０年国債
400,000,000 418,588,000
１６５ ２０年国債
200,000,000 209,232,000
１６６ ２０年国債 300,000,000 324,528,000
１６７ ２０年国債
300,000,000 313,350,000
１６８ ２０年国債
300,000,000 307,716,000
１６９ ２０年国債
300,000,000 301,950,000
１７０ ２０年国債
90,000,000 90,506,700
２７ メキシコ国債
100,000,000 99,011,500
１１ フイリピン共和国
100,000,000 103,251,600
国債証券 合計 71,946,332,660
６９９ 東京都公債
100,000,000 101,743,700
地方債証券
７１３ 東京都公債
100,000,000 102,016,000
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,818,500
１６ 東京都２０年
100,000,000 116,982,300
２４－１ 北海道公債
100,000,000 102,243,700
２４－６ 北海道公債
100,000,000 102,160,400
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 99,812,500
３１ 神奈川県２０年
100,000,000 110,833,900
３６１ 大阪府公債
100,000,000 102,229,200
４２０ 大阪府公債
200,000,000 200,895,200
２４－５ 京都府公債
100,000,000 102,155,800
２６－１７ 兵庫県公債 100,000,000 102,101,000
３ 兵庫県公債１２年
200,000,000 205,308,600
１９兵庫県公債２０年 100,000,000 117,730,400
２６－１０ 静岡県公債
100,000,000 102,356,000
２１－５ 愛知県公債
100,000,000 120,402,400
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 102,246,600
２９－５ 広島県公債
100,000,000 101,147,300
４ 埼玉県３０年
100,000,000 120,503,000
２９－１ 福岡県公債
100,000,000 100,721,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１６ 千葉県２０年
100,000,000 118,079,300
２８－２ 新潟県公債
100,000,000 100,618,700
１０８ 共同発行地方 100,000,000 102,210,600
１１７ 共同発行地方
100,000,000 102,049,800
１２６ 共同発行地方
100,000,000 102,935,900
１３１ 共同発行地方
100,000,000 102,625,200
１６８ 共同発行地方
100,000,000 100,847,900
２３－２ 島根県公債
100,000,000 101,940,600
２５－６ 大阪市公債
200,000,000 205,212,200
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 119,997,500
２０－１ 神戸市２０年
100,000,000 119,074,400
２４－１０ 神戸市公債 100,000,000 102,149,900
２４－３ 横浜市公債
100,000,000 102,080,300
２４－５ 札幌市公債
100,000,000 102,003,000
４ 川崎市公債３０年
100,000,000 135,281,100
２３－４ 福岡市２０年
100,000,000 119,584,300
２４－４ 福井県公債
100,000,000 101,413,500
地方債証券 合計 4,253,511,900
１９ 政保政策投資Ｃ
100,000,000 102,115,400
特殊債券
８１ 道路機構
100,000,000 102,012,500
８６ 政保道路機構
100,000,000 118,467,900
１６８ 政保道路機構
100,000,000 102,194,500
１７３ 政保道路機構
100,000,000 102,265,000
１７５ 政保道路機構
100,000,000 102,237,500
１８６ 政保道路機構
100,000,000 102,125,600
１９０ 政保道路機構
100,000,000 102,053,400
２２３ 政保道路機構
100,000,000 117,581,200
２３６ 政保道路機構
100,000,000 101,481,700
２６１ 政保道路機構
200,000,000 204,111,200
２８４ 政保道路機構
200,000,000 196,229,200
２９８ 政保道路機構 100,000,000 104,530,900
３ 公営企業１５年
100,000,000 103,245,800
２９ 地方公共団体
100,000,000 101,878,100
３３ 地方公共団体
100,000,000 102,212,300
３９政保地方公共団 100,000,000 102,122,400
Ｆ１４３地方公共団体 100,000,000 109,700,500
１ 地方公共団１５年
100,000,000 110,161,500
４８ 地方公共団体
100,000,000 102,682,300
５１ 地方公共団体
100,000,000 102,995,700
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３１ 地方公共団２０
100,000,000 119,825,700
６５ 地方公共団体
100,000,000 102,357,600
７１ 地方公共団体 100,000,000 102,164,500
２５ 日本政策金融
100,000,000 102,315,600
２５ 政保日本政策
100,000,000 102,556,300
１９ 利付商工債
100,000,000 99,005,700
特殊債券 合計 3,020,630,000
２０ 成田国際空港
100,000,000 99,811,500
社債券
６３ 中日本高速道
100,000,000 102,778,000
２１ 西日本高速道
100,000,000 102,745,300
１２ アサヒグループＨＤ
100,000,000 100,305,500
１１日本たばこ産業 100,000,000 102,415,100
５ 野村不動産ＨＤ
100,000,000 103,370,500
２３ 森ビル
100,000,000 101,800,600
１１ セブンアンドアイ
100,000,000 101,155,000
４ ＪＸホールデイングス
100,000,000 103,108,000
１７ パナソニツク
100,000,000 100,878,000
１５ デンソー
100,000,000 100,246,400
７ 凸版印刷
100,000,000 107,356,300
１ 三菱ＵＦＪＦＧ 劣後
100,000,000 102,377,800
９三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣 100,000,000 102,173,100
１１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ 100,000,000 103,096,100
７８ トヨタフアイナンス
100,000,000 100,404,400
２ イオンＦＳ
100,000,000 100,554,100
１７５ オリックス
100,000,000 103,655,300
４４ 野村ホールデイング
100,000,000 100,715,400
１８ エヌテイテイ都市開
100,000,000 106,548,100
１０７東日本旅客鉄 100,000,000 121,036,600
４１ 東海旅客鉄道
100,000,000 117,722,700
５０９ 関西電力
100,000,000 100,636,000
３７２ 中国電力
100,000,000 103,118,000
３３２ 北海道電力
100,000,000 104,473,200
１１ 東京電力パワー
100,000,000 100,337,900
３０ 大阪瓦斯
100,000,000 102,151,300
４ フアーストリテイリング
100,000,000 103,235,200
社債券 合計 2,898,205,400
合計 82,118,679,960
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
3,423,469 －
金銭信託
6,657,851 10,077,643
コール・ローン
3,594,657,006 3,535,778,990
親投資信託受益証券
－ 154,141
未収入金
3,604,738,326 3,546,010,774
流動資産合計
3,604,738,326 3,546,010,774
資産合計
負債の部
流動負債
1,928,754 2,047,651
未払解約金
374,934 388,512
未払受託者報酬
4,124,775 4,274,084
未払委託者報酬
140,639 147,388
その他未払費用
6,569,102 6,857,635
流動負債合計
6,569,102 6,857,635
負債合計
純資産の部
元本等
3,649,169,243 3,349,305,616
※１ ※１
元本
剰余金
△ 51,000,019 189,847,523
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,571,385 166,517,050
（分配準備積立金）
3,598,169,224 3,539,153,139
元本等合計
3,598,169,224 3,539,153,139
純資産合計
3,604,738,326 3,546,010,774
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
1 11
受取利息
△ 52,412,750 257,734,758
有価証券売買等損益
△ 52,412,749 257,734,769
営業収益合計
営業費用
6,009 6,975
支払利息
646,323 777,062
受託者報酬
7,110,618 8,548,636
委託者報酬
243,074 293,299
その他費用
8,006,024 9,625,972
営業費用合計
△ 60,418,773 248,108,797
営業利益又は営業損失（△）
△ 60,418,773 248,108,797
経常利益又は経常損失（△）
△ 60,418,773 248,108,797
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 7,767,985 50,322,335
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 16,744,983 △ 51,000,019
－ 43,061,080
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 15,020,048
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 28,041,032
額
15,094,214 －
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,628,040 －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,466,174 －
額
－ －
※１ ※１
分配金
△ 51,000,019 189,847,523
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,149,445,185 円 3,649,169,243 円
期中追加設定元本額 2,190,846,317 円 1,134,630,067 円
期中一部解約元本額 691,122,259 円 1,434,493,694 円
2. 計算期間末日における受益権 3,649,169,243 口 3,349,305,616 口
の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 ――――――
総額を下回っており、その差額
は 51,000,019 円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信 を補填した額（ 162,816,007
託約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定され
（ 6,330,968 円）及び分配準備 る収益調整金（ 23,336,298 円）
積立金（ 5,571,385 円）より分 及び分配準備積立金
配対象額は 11,902,353 円（ 1 万 （ 3,701,043 円）より分配対象
口当たり 32.62 円）であり、分 額は 189,853,348 円（ 1 万口当た
配を行っておりません。 り 566.84 円）であり、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 50,558,145 227,225,519
合計 △ 50,558,145 227,225,519
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 0.9860 円 1.0567 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,860 円 ) (10,567 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国債券インデックス（為替ヘッジあ
3,463,394,055 3,535,778,990
証券 り）マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,535,778,990
合計 3,535,778,990
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券
であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
525,511,903 762,734,708
金銭信託
674,261,080 －
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コール・ローン
1,311,280,938 2,753,096,044
国債証券
79,129,977,347 90,390,273,186
派生商品評価勘定
12,141,994 6,002,225
未収入金
－ 2,841,787,582
未収利息
483,359,897 541,213,301
前払費用
49,374,496 33,522,385
差入委託証拠金
108,353,810 163,821,655
流動資産合計
82,294,261,465 97,492,451,086
資産合計
82,294,261,465 97,492,451,086
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
748,935,590 110,854,741
未払金
1,141,091 5,511,761,821
未払解約金
45,595,786 154,141
その他未払費用
16,916 921
流動負債合計
795,689,383 5,622,771,624
負債合計
795,689,383 5,622,771,624
純資産の部
元本等
元本
※ 1 85,791,284,610 89,984,609,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※ 2 △ 4,292,712,528 1,885,069,762
元本等合計
81,498,572,082 91,869,679,462
純資産合計
81,498,572,082 91,869,679,462
負債純資産合計 82,294,261,465 97,492,451,086
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 国債証券
法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 (1) 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 48,910,853,447 円 85,791,284,610 円
期中追加設定元本額 39,808,647,859 円 38,604,112,946 円
期中一部解約元本額 2,928,216,696 円 34,410,787,856 円
期末元本額の内訳
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ファンド名
ダイワファンドラップ 外国債 71,469,694,700 円 80,746,616,292 円
券インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライ 3,783,849,481 円 3,463,394,055 円
ン 外国債券インデックス（為
替ヘッジあり）
ダイワ外国債券インデックス 10,537,740,429 円 5,774,599,353 円
（為替ヘッジあり）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
計 85,791,284,610 円 89,984,609,700 円
2. 期末日における受益権の総数 85,791,284,610 口 89,984,609,700 口
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 ――――――
総額を下回っており、その差額
は 4,292,712,528 円であります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債券先物取
引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資するこ
と、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 742,384,479 1,099,359,108
合計 △ 742,384,479 1,099,359,108
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 6 月 16 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2019 年 6 月 18 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 債券関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
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市場取引
債券先物取引
買 建 596,979,388 － 599,006,581 2,027,193 － － － －
合計 596,979,388 － 599,006,581 2,027,193 － － － －
（注） 1. 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 79,259,778,351 － 79,998,599,140 △ 738,820,789 91,199,675,614 － 91,305,800,610 △ 106,124,996
アメリカ・ドル 36,767,830,278 － 37,037,347,200 △ 269,516,922 44,292,767,362 － 44,361,862,160 △ 69,094,798
イギリス・ 5,294,824,620 － 5,328,082,410 △ 33,257,790 5,853,453,015 － 5,850,183,600 3,269,415
ポンド
オーストラリ 1,668,408,091 － 1,735,702,080 △ 67,293,989 1,797,008,342 － 1,801,201,990 △ 4,193,648
ア・ドル
カナダ・ドル 1,656,659,483 － 1,648,943,940 7,715,543 1,676,430,474 － 1,679,849,710 △ 3,419,236
シンガポー 307,020,183 － 312,638,160 △ 5,617,977 445,530,013 － 446,152,630 △ 622,617
ル・ドル
スウェーデ 263,086,950 － 266,463,000 △ 3,376,050 382,371,395 － 382,956,700 △ 585,305
ン・クローナ
デンマーク・ 477,522,105 － 482,100,810 △ 4,578,705 463,853,022 － 464,111,340 △ 258,318
クローネ
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ノルウェー・ 191,485,415 － 189,442,520 2,042,895 177,085,967 － 177,105,380 △ 19,413
クローネ
ポーランド・ 498,256,355 － 510,323,160 △ 12,066,805 502,320,600 － 502,560,000 △ 239,400
ズロチ
マレーシア・ 275,906,593 － 276,010,980 △ 104,387 295,468,320 － 295,084,800 383,520
リンギット
メキシコ・ペ 544,056,183 － 549,899,480 △ 5,843,297 770,369,730 － 769,387,240 982,490
ソ
ユーロ 30,922,775,074 － 31,234,173,840 △ 311,398,766 34,057,305,298 － 34,088,197,110 △ 30,891,812
南アフリカ・ 391,947,021 － 427,471,560 △ 35,524,539 485,712,076 － 487,147,950 △ 1,435,874
ランド
買 建 － － － － 1,375,991,520 － 1,377,264,000 1,272,480
アメリカ・ドル － － － － 602,274,200 － 603,130,000 855,800
イギリス・ － － － － 169,978,320 － 169,884,000 △ 94,320
ポンド
ユーロ － － － － 603,739,000 － 604,250,000 511,000
合計 79,259,778,351 － 79,998,599,140 △ 738,820,789 92,575,667,134 － 92,683,064,610 △ 104,852,516
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 0.9500 円 1.0209 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,500 円 ) (10,209 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
3.625% United States Treasury
30,040,000.000 30,735,726.400
Note/Bond 20210215
2% United States Treasury
13,946,000.000 14,046,690.120
Note/Bond 20211115
1.625% United States Treasury
15,000,000.000 15,006,300.000
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
2,000,000.000 2,024,680.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
11,020,000.000 11,066,394.200
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
11,310,000.000 11,666,038.800
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
12,905,000.000 13,453,462.500
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,611,900.000
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
12,580,000.000 13,047,724.400
Note/Bond 20240515
2.125% United States Treasury
22,990,000.000 23,155,068.200
Note/Bond 20210630
6.25% United States Treasury
2,800,000.000 3,262,980.000
Note/Bond 20230815
6.125% United States Treasury
4,750,000.000 6,299,687.500
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
3,800,000.000 4,943,230.000
Note/Bond 20280815
387/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.25% United States Treasury
2,700,000.000 3,477,708.000
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
4,900,000.000 6,983,235.000
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,130,000.000 1,539,489.400
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
200,000.000 271,202.000
Note/Bond 20360215
3.5% United States Treasury
2,630,000.000 3,234,058.400
Note/Bond 20390215
4.375% United States Treasury
2,410,000.000 3,312,424.500
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
490,000.000 695,452.100
Note/Bond 20400215
4.75% United States Treasury
1,770,000.000 2,565,933.600
Note/Bond 20410215
3.125% United States Treasury
2,970,000.000 3,472,108.200
Note/Bond 20420215
2.875% United States Treasury
7,500,000.000 8,442,150.000
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
1,100,000.000 1,392,787.000
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,532,000.000 3,270,229.920
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
1,000,000.000 1,268,900.000
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,200,000.000 3,913,728.000
Note/Bond 20440515
3.125% United States Treasury
5,040,000.000 5,932,584.000
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
7,810,000.000 8,032,663.100
Note/Bond 20241115
1.75% United States Treasury
15,450,000.000 15,488,625.000
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
8,300,000.000 8,493,224.000
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
1,570,000.000 1,816,034.700
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
9,020,000.000 9,178,481.400
Note/Bond 20250815
388/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% United States Treasury
16,720,000.000 16,787,883.200
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
8,700,000.000 8,971,179.000
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
2,300,000.000 2,665,838.000
Note/Bond 20451115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 1,990,140.000
Note/Bond 20260215
1.625% United States Treasury
5,165,000.000 5,139,536.550
Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury
2,070,000.000 2,191,281.300
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury
5,750,000.000 5,667,775.000
Note/Bond 20260815
1.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,955,850.000
Note/Bond 20230930
1.125% United States Treasury
15,000,000.000 14,858,100.000
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
5,850,000.000 5,957,347.500
Note/Bond 20261115
2.875% United States Treasury
2,480,000.000 2,819,834.400
Note/Bond 20461115
2.25% United States Treasury
3,370,000.000 3,489,769.800
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
5,000,000.000 5,025,350.000
Note/Bond 20220131
3% United States Treasury
3,500,000.000 4,075,855.000
Note/Bond 20470215
2.375% United States Treasury
3,350,000.000 3,502,056.500
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,250,000.000 2,620,012.500
Note/Bond 20470515
2.125% United States Treasury
7,200,000.000 7,354,656.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,310,000.000 3,679,760.100
Note/Bond 20470815
1.875% United States Treasury
7,000,000.000 7,076,510.000
Note/Bond 20240831
2.5% United States Treasury
1,800,000.000 1,874,664.000
Note/Bond 20250131
389/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.625% United States Treasury
4,000,000.000 4,193,720.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,500,000.000 5,369,040.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
7,900,000.000 8,596,148.000
Note/Bond 20280515
2.625% United States Treasury
5,500,000.000 5,574,085.000
Note/Bond 20210515
3% United States Treasury
1,500,000.000 1,751,715.000
Note/Bond 20480815
3.125% United States Treasury
5,000,000.000 5,561,700.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
950,000.000 1,187,794.500
Note/Bond 20481115
3% United States Treasury
3,200,000.000 3,742,496.000
Note/Bond 20490215
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,287,500.000
Note/Bond 20490515
1.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,038,400.000
Note/Bond 20260630
2.25% United States Treasury
2,100,000.000 2,117,871.000
Note/Bond 20490815
1.75% United States Treasury
700,000.000 698,411.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
1,500,000.000 1,555,185.000
Note/Bond 20491115
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
401,478,364.790
(44,034,147,050)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
750,000.000 815,122.500
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
960,000.000 1,444,704.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,025,000.000 1,092,199.000
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
250,000.000 249,990.000
20220722
390/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% United Kingdom Gilt
600,000.000 642,780.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
720,000.000 796,320.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,316,370.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
650,000.000 684,632.000
20270722
1.625% United Kingdom Gilt
800,000.000 870,592.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
400,000.000 488,480.000
20711022
0.875% United Kingdom Gilt
500,000.000 508,565.000
20291022
8% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,111,940.000
20210607
6% United Kingdom Gilt
863,000.000 1,272,346.790
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
700,000.000 983,990.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
175,000.000 215,850.250
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,565,000.000 2,324,025.000
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
200,000.000 326,800.000
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
450,000.000 866,385.000
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
620,000.000 1,057,534.000
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
600,000.000 775,272.000
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
411,000.000 687,068.700
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
907,500.000 1,294,458.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,378,855.900
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,130,000.000 1,759,523.000
20390907
391/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4% United Kingdom Gilt
1,040,000.000 1,121,640.000
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
300,000.000 447,330.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
787,000.000 1,527,488.300
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
700,000.000 1,105,440.000
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
742,000.000 783,737.500
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
700,000.000 1,193,640.000
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
1,380,000.000 1,426,878.600
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
1,175,000.000 1,680,015.000
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,790,000.000 1,906,564.800
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
748,900.000 1,425,905.600
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 2,100,127.000
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,540,000.000 2,309,692.000
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
40,992,261.940
(5,804,094,368)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,770,000.000 1,898,785.200
BOND 20210515
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,080,000.000 1,222,840.800
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,383,000.000 1,607,032.170
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,089,000.000 1,386,961.290
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
656,000.000 714,167.520
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
920,000.000 1,102,472.800
BOND 20290421
392/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,356,924.000
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
859,000.000 1,215,751.290
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,598,000.000 1,936,312.580
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
725,000.000 994,866.750
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
200,000.000 241,566.000
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
684,000.000 896,081.040
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,478,386.000
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,158,000.000 2,377,813.880
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
575,000.000 750,357.750
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.000 574,110.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,256,508.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,200,000.000 2,556,840.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.000 571,920.000
BOND 20300521
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
24,139,697.070
(1,792,372,508)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
610,000.000 848,461.200
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
907,000.000 1,247,043.370
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
450,000.000 680,602.500
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
648,000.000 988,303.680
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
770,000.000 1,108,646.000
20410601
393/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
400,000.000 411,512.000
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 1,043,392.600
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,238,000.000 1,236,700.100
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
230,000.000 240,057.900
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 383,130.000
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
592,000.000 616,023.360
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
820,000.000 821,115.200
20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,959,000.000 1,930,731.630
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
930,000.000 898,528.800
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,210,649.200
20220301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 625,008.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 301,914.000
BOND 20230301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,031,180.000
BOND 20240301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 3,019,740.000
BOND 20210201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,400,840.000
20240901
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
20,043,579.540
(1,656,000,541)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
203,000.000 228,273.500
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
1,000,000.000 1,043,000.000
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 159,490.500
20240901
394/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 332,610.000
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
390,000.000 394,208.100
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
89,000.000 100,659.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 208,280.000
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.000 142,362.000
20330901
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 415,600.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
330,000.000 375,081.300
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 205,760.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
260,000.000 272,870.000
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
800,000.000 857,600.000
20280501
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 321,426.000
20390701
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
5,057,220.400
(405,639,648)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,780,000.000 2,927,812.600
20201201
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 3,041,356.800
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
12,950,000.000 14,192,941.000
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,446,932.500
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,020,000.000 2,324,414.000
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,280,000.000 2,464,064.400
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,730,871.500
20280512
395/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
32,128,392.800
(368,191,382)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,740,000.000 11,111,147.600
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
2,310,000.000 2,479,299.900
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
2,670,000.000 2,899,753.500
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
2,330,000.000 2,654,545.700
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,200,000.000 5,609,032.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,386,868.000
20291115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
27,140,646.700
(438,864,258)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
2,620,000.000 2,715,892.000
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,650,684.700
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,394,861.000
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
150,000.000 153,945.000
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
1,430,000.000 1,451,407.100
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 3,092,700.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,207,520.000
20280426
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
14,667,009.800
(174,537,416)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
396/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.75% Poland Government Bond
1,200,000.000 1,337,196.000
20220923
2.5% Poland Government Bond
640,000.000 664,160.000
20260725
2% Poland Government Bond
2,000,000.000 2,019,740.000
20210425
1.75% Poland Government Bond
1,520,000.000 1,529,393.600
20210725
2.5% Poland Government Bond
1,815,000.000 1,885,621.650
20270725
2.25% Poland Government Bond
800,000.000 814,232.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,000,000.000 3,083,250.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
1,400,000.000 1,446,158.000
20240425
5.75% Poland Government Bond
600,000.000 801,690.000
20290425
4% Poland Government Bond
710,000.000 772,217.300
20231025
2.75% Poland Government Bond
1,500,000.000 1,587,375.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
1,430,000.000 1,539,194.800
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
17,480,228.350
(489,795,998)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,760,000.000 1,901,873.600
20300415
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,289,712.500
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 608,724.000
20330415
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,150,000.000 1,189,192.000
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,120,482.000
20220930
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 613,506.000
20230817
397/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,420,000.000 1,584,677.400
20460315
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 404,512.000
20211130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,071,560.000
20240930
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,129,560.000
20370407
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
11,913,799.500
(312,618,099)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
9,200,000.000 8,621,136.000
8% Mexican Bonos 20471107
11,450,000.000 12,335,314.000
8% Mexican Bonos 20240905
5,900,000.000 6,151,340.000
8% Mexican Bonos 20231207
6,740,000.000 6,997,468.000
10% Mexican Bonos 20241205
6,340,000.000 7,154,182.800
7.5% Mexican Bonos 20270603
11,800,000.000 12,113,762.000
10% Mexican Bonos 20361120
2,750,000.000 3,484,690.000
8.5% Mexican Bonos 20290531
6,500,000.000 7,136,415.000
8.5% Mexican Bonos 20381118
5,000,000.000 5,611,350.000
6.5% Mexican Bonos 20210610
13,700,000.000 13,646,159.000
7.75% Mexican Bonos 20310529
22,700,000.000 23,763,722.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
8,900,000.000 8,836,988.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
4,750,000.000 4,958,335.000
7.75% Mexican Bonos 20341123
10,300,000.000 10,800,580.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
131,611,441.800
(738,340,189)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
190,000.000 206,469.200
20310415
0.875% Finland Government
800,000.000 858,800.000
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
180,000.000 189,675.000
20260415
1.375% Finland Government
120,000.000 151,370.400
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
200,000.000 211,576.000
20270915
398/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.125% Finland Government
150,000.000 171,561.000
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 529,815.000
20280915
1.2% Austria Government Bond
140,000.000 153,116.600
20251020
0.75% Austria Government Bond
490,000.000 525,872.900
20261020
1.5% Austria Government Bond
120,000.000 152,222.400
20470220
1.5% Austria Government Bond
180,000.000 243,819.000
20861102
0.5% Austria Government Bond
400,000.000 422,596.000
20270420
0.75% Austria Government Bond
600,000.000 647,028.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
700,000.000 740,719.000
20290220
0.8% Belgium Government Bond
670,000.000 713,402.600
20250622
1% Belgium Government Bond
622,000.000 688,529.120
20310622
1.9% Belgium Government Bond
610,000.000 770,759.400
20380622
1% Belgium Government Bond
595,000.000 645,622.600
20260622
1.6% Belgium Government Bond
414,000.000 512,362.260
20470622
2.15% Belgium Government Bond
270,000.000 393,012.000
20660622
0.2% Belgium Government Bond
400,000.000 410,908.000
20231022
0.8% Belgium Government Bond
730,000.000 785,545.700
20270622
0.5% Belgium Government Bond
500,000.000 522,335.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
310,000.000 448,300.300
20570622
1.45% Belgium Government Bond
700,000.000 825,349.000
20370622
399/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.8% Belgium Government Bond
580,000.000 626,626.200
20280622
1.25% Belgium Government Bond
500,000.000 571,915.000
20330422
0.9% Belgium Government Bond
700,000.000 764,582.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
100,000.000 126,050.000
20500622
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
855,000.000 1,317,726.000
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,202,600.000
20280104
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
896,000.000 1,506,874.880
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,660,000.000 2,756,031.600
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
970,000.000 1,685,016.100
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
690,000.000 1,183,122.300
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
720,000.000 1,335,405.600
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
610,000.000 1,218,517.700
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
606,000.000 1,052,100.840
20420704
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,638,791.340
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,648,000.000 2,635,794.720
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,230,316.000
20230215
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,460,000.000 1,604,627.600
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 550,425.000
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
725,000.000 1,186,571.250
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
990,000.000 1,084,287.600
20240515
400/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,152,600.000
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,190,000.000 1,257,996.600
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,199,792.000
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
883,000.000 941,383.960
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,087,695.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 738,997.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,185,503.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,260,000.000 1,661,007.600
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
450,000.000 486,256.500
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,014,133.000
20280815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,714,569.000
20210409
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,821,474.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,523,370.000
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,833,912.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
150,000.000 153,327.000
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,025,030.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 513,335.000
20240405
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,415,000.000 3,331,685.700
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,532,670.000
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 2,940,864.000
20321025
401/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,310,000.000 2,209,000.600
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,232,000.000 2,457,815.360
20550425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
650,000.000 689,812.500
20210425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,065,000.000 1,772,415.600
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,427,172.000
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,043,000.000 1,904,486.710
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
500,000.000 1,044,975.000
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,040,000.000 1,298,845.600
20260425
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,314,000.000 3,559,236.000
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,065,889.000
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,910,000.000 2,366,528.200
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,195,000.000 2,378,128.850
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,090,000.000 1,774,116.700
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,730,000.000 2,953,150.200
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,473,878.000
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,686,000.000 3,400,476.000
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,510,225.600
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,205,630.000
20250525
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
500,000.000 583,990.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,896,444.000
20260525
402/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,150,190.000
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
600,000.000 795,936.000
20660525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,009,140.000
20210525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,970,000.000 3,081,672.000
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,999,616.000
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,531,824.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,746,797.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,223,220.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
500,000.000 539,575.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,494,077.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,429,100.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,226,136.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,039,480.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
500,000.000 605,475.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,112,260.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,004,600.000
20291125
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
580,000.000 857,396.600
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 2,016,276.000
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,170,000.000 1,332,045.000
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
630,000.000 1,134,957.600
BOND 20420115
403/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,100,000.000 1,169,608.000
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
500,000.000 538,295.000
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.000 388,542.000
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
750,000.000 814,815.000
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
740,000.000 1,247,166.400
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
480,000.000 536,889.600
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
690,000.000 718,186.500
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
670,000.000 711,231.800
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
470,000.000 509,517.600
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
400,000.000 409,288.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 654,504.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 627,186.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.000 161,143.500
BOND 20400115
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 2,276,640.000
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,135,000.000 1,602,903.750
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,745,776.000
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
705,000.000 849,102.000
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
920,000.000 957,940.800
20250601
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 535,065.000
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 828,656.000
20220915
404/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,539,272.000
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,226,340.000
20230315
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
750,000.000 795,315.000
20360901
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,416,702.000
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,019,260.000
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 641,100.000
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,427,413.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 543,420.000
20270601
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,539,060.000
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
350,000.000 435,176.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,666,715.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 714,042.000
20220801
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 537,055.000
20280201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,281,160.000
20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,743,650.000
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 965,056.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 264,170.000
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,161,000.000
20290801
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 215,198.000
20260715
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,040,000.000 2,792,290.800
Del Tesoro 20291101
405/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6% Italy Buoni Poliennali Del
1,288,000.000 1,908,262.160
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,000,000.000 1,487,050.000
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
950,000.000 1,348,601.000
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
1,270,000.000 1,652,828.800
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,640,000.000 2,420,230.000
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,170,000.000 2,515,919.700
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,700,000.000 2,078,182.000
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,114,000.000 1,645,623.080
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,050,000.000 1,284,853.500
Del Tesoro 20260301
3.75% Italy Buoni Poliennali
3,250,000.000 3,408,730.000
Del Tesoro 20210301
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,320,000.000 1,429,520.400
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
780,000.000 866,580.000
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
500,000.000 573,350.000
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
2,770,000.000 3,195,749.000
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
80,000.000 104,204.000
Del Tesoro 20280901
4.75% Italy Buoni Poliennali
725,000.000 1,069,824.500
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
830,000.000 969,365.300
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,110,000.000 2,421,119.500
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,370,000.000 1,655,234.000
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
700,000.000 730,030.000
Del Tesoro 20211215
406/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.5% Belgium Government Bond
500,000.000 738,685.000
20280328
5% Belgium Government Bond
450,000.000 769,864.500
20350328
4% Belgium Government Bond
550,000.000 609,317.500
20220328
4.25% Belgium Government Bond
665,000.000 1,166,144.000
20410328
4.5% Belgium Government Bond
300,000.000 391,980.000
20260328
4.25% Belgium Government Bond
730,000.000 830,813.000
20220928
4% Belgium Government Bond
300,000.000 444,111.000
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,000,000.000 1,100,660.000
20230622
3.75% Belgium Government Bond
340,000.000 593,429.200
20450622
2.6% Belgium Government Bond
800,000.000 911,984.000
20240622
3% Belgium Government Bond
300,000.000 419,937.000
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
688,000.000 894,124.800
3.9% IRISH TREASURY 20230320
420,000.000 480,631.200
3.4% IRISH TREASURY 20240318
600,000.000 697,596.000
2.4% IRISH TREASURY 20300515
680,000.000 841,595.200
2% IRISH TREASURY 20450218
310,000.000 403,709.900
1% IRISH TREASURY 20260515
320,000.000 344,089.600
1.7% IRISH TREASURY 20370515
570,000.000 682,518.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 539,775.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
150,000.000 169,120.500
1.35% IRISH TREASURY 20310318
600,000.000 677,730.000
6.25% Austria Government Bond
380,000.000 570,376.200
20270715
3.5% Austria Government Bond
660,000.000 708,536.400
20210915
4.15% Austria Government Bond
510,000.000 850,700.400
20370315
4.85% Austria Government Bond
700,000.000 931,504.000
20260315
407/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.65% Austria Government Bond
400,000.000 440,732.000
20220420
3.4% Austria Government Bond
860,000.000 962,443.200
20221122
3.8% Austria Government Bond
620,000.000 1,358,810.600
20620126
3.15% Austria Government Bond
380,000.000 628,991.200
20440620
1.75% Austria Government Bond
680,000.000 740,785.200
20231020
2.4% Austria Government Bond
230,000.000 304,809.800
20340523
1.65% Austria Government Bond
280,000.000 308,912.800
20241021
4% Finland Government Bond
200,000.000 250,354.000
20250704
2.75% Finland Government Bond
120,000.000 150,603.600
20280704
1.625% Finland Government
980,000.000 1,041,259.800
Bond 20220915
2.625% Finland Government
210,000.000 319,200.000
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
350,000.000 388,675.000
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 2,898,144.000
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,522,598.000
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
610,000.000 703,342.200
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,365,000.000 1,533,768.600
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,118,460.000
20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,039,700.000
20210730
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
389,000.000 536,800.550
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
680,000.000 1,090,862.800
20660730
408/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,249,000.000 1,348,008.230
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,272,900.000
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 656,934.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,320,000.000 1,607,562.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,170,000.000 1,279,582.200
20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,036,649.500
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
350,000.000 469,479.500
20481031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,512,630.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 878,560.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 345,675.000
20350730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,221,480.000
20291031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
980,000.000 1,601,114.200
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,230,832.000
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,383,000.000
20400730
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
943,000.000 1,609,767.010
20410730
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
724,000.000 784,830.480
20210430
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,382,210.000
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 681,408.000
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,310,000.000 2,724,991.500
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,588,000.000 1,872,918.960
20231031
409/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,563,628.000
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
890,000.000 1,659,707.600
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
700,000.000 820,841.000
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,084,000.000 2,374,113.640
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
279,013,855.950
(33,721,614,630)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
8,010,000.000 8,870,274.000
AFRICA 20261221
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
1,200,000.000 1,201,080.000
AFRICA 20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2,610,000.000 1,788,111.000
20410228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
2,900,000.000 2,929,000.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
15,900,000.000 13,756,680.000
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
5,250,000.000 4,605,562.500
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2,850,000.000 2,625,933.000
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
2,300,000.000 1,993,272.000
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
9,700,000.000 8,774,135.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
10,000,000.000 9,227,800.000
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
5,300,000.000 4,769,099.000
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
60,540,946.500
(454,057,099)
国債証券 合計 90,390,273,186
[90,390,273,186]
合計 90,390,273,186
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[90,390,273,186]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 66 銘柄 100% 48.9%
イギリス・ポンド 国債証券 36 銘柄 100% 6.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 2.0%
カナダ・ドル 国債証券 20 銘柄 100% 1.8%
シンガポール・ドル 国債証券 14 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7 銘柄 100% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 6 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 12 銘柄 100% 0.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 10 銘柄 100% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 234 銘柄 100% 37.3%
南アフリカ・ランド 国債証券 11 銘柄 100% 0.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
2,350,704 －
金銭信託
4,571,573 8,239,771
コール・ローン
2,439,965,325 2,831,073,078
親投資信託受益証券
2,446,887,602 2,839,312,849
流動資産合計
2,446,887,602 2,839,312,849
資産合計
負債の部
流動負債
1,343,977 1,663,649
未払解約金
249,069 303,031
未払受託者報酬
2,864,799 3,485,171
未払委託者報酬
93,385 114,932
その他未払費用
4,551,230 5,566,783
流動負債合計
4,551,230 5,566,783
負債合計
純資産の部
元本等
2,389,228,743 2,655,013,152
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 53,107,629 178,732,914
30,492,601 108,793,480
（分配準備積立金）
2,442,336,372 2,833,746,066
元本等合計
2,442,336,372 2,833,746,066
純資産合計
2,446,887,602 2,839,312,849
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
－ 8
受取利息
△ 30,300,121 124,191,521
有価証券売買等損益
△ 30,300,121 124,191,529
営業収益合計
営業費用
3,861 5,004
支払利息
428,247 576,760
受託者報酬
4,925,834 6,633,576
委託者報酬
160,981 217,700
その他費用
5,518,923 7,433,040
営業費用合計
△ 35,819,044 116,758,489
営業利益又は営業損失（△）
△ 35,819,044 116,758,489
経常利益又は経常損失（△）
△ 35,819,044 116,758,489
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 6,941,906 9,172,604
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 64,004,351 53,107,629
34,337,355 35,450,978
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
34,337,355 35,450,978
額
16,356,939 17,411,578
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,356,939 17,411,578
額
－ －
※１ ※１
分配金
53,107,629 178,732,914
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,342,783,335 円 2,389,228,743 円
期中追加設定元本額 1,446,419,314 円 1,008,953,213 円
期中一部解約元本額 399,973,906 円 743,168,804 円
2. 計算期間末日における受益権 2,389,228,743 口 2,655,013,152 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信 を補填した額（ 86,074,253
託約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定され
（ 36,308,841 円）及び分配準備 る収益調整金（ 69,943,825 円）
積立金（ 30,492,601 円）より分 及び分配準備積立金
配対象額は 66,801,442 円（ 1 万 （ 22,719,227 円）より分配対象
口当たり 279.59 円）であり、分 額は 178,737,305 円（ 1 万口当た
配を行っておりません。 り 673.21 円）であり、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 28,477,146 119,014,646
合計 △ 28,477,146 119,014,646
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.0222 円 1.0673 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,222 円 ) (10,673 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ新興国債券インデックス・マザー
親投資信託受益
399,927,854 563,138,411
ファンド
証券
外国債券インデックスマザーファンド 787,285,961 2,267,934,667
親投資信託受益証券 合計 2,831,073,078
合計 2,831,073,078
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国債券インデックス・
マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
535,407,915 1,082,925,447
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金銭信託
434,501,630 －
コール・ローン
845,004,586 1,729,159,455
国債証券
166,684,616,502 187,330,033,946
派生商品評価勘定
4,699,833 4,341,690
未収入金
61,730,533 2,827,376,943
未収利息
1,269,292,926 1,281,708,922
前払費用
31,365,717 46,960,770
流動資産合計
169,866,619,642 194,302,507,173
資産合計
169,866,619,642 194,302,507,173
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
805,659 1,600,751
未払金
170,363,464 3,832,899,493
未払解約金
115,688,147 3,405,669
その他未払費用
8,906 987
流動負債合計
286,866,176 3,837,906,900
負債合計
286,866,176 3,837,906,900
純資産の部
元本等
元本
※ 1 61,445,933,589 66,118,107,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
108,133,819,877 124,346,492,561
元本等合計
169,579,753,466 190,464,600,273
純資産合計
169,579,753,466 190,464,600,273
負債純資産合計 169,866,619,642 194,302,507,173
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 国債証券
法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 59,383,778,765 円 61,445,933,589 円
期中追加設定元本額 6,447,535,619 円 8,771,520,025 円
期中一部解約元本額 4,385,380,795 円 4,099,345,902 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックスＶ 694,267,908 円 653,486,435 円
Ａ
ダイワ国内重視バランスファン 26,063,629 円 22,093,366 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
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ダイワ国内重視バランスファン 173,213,023 円 128,330,909 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 53,368,772 円 41,751,987 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 565,112,790 円 442,528,295 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
外国債券インデックスファンド 2,177,730 円 31,239,348 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
ダイワファンドラップ 外国債 365,893,917 円 413,208,724 円
券インデックス エマージング
プラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債 1,077,780,230 円 1,427,469,459 円
券インデックス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンライ 706,169,298 円 787,285,961 円
ン 外国債券インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデック 731,384 円 2,452,065 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 27,109 円 314,458 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデッ 496,757,292 円 600,033,543 円
クス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 484,130,513 円 772,093,354 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 4,278,927 円 14,937,740 円
ＤＣダイワ外国債券インデック 42,443,714,064 円 45,506,848,020 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 739,083,378 円 786,129,849 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 367,446,516 円 407,847,078 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 237,136,801 円 255,622,913 円
ＤＣダイワ・ワールドアセット 329,247,490 円 420,775,557 円
（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット 263,447,011 円 323,134,588 円
（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット 82,424,940 円 107,264,235 円
（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 10,493,771 円 9,559,864 円
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 18,731,042 円 21,464,206 円
2030
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 1,851,074 円 3,128,858 円
2040
ダイワつみたてインデックス外 1,192,484 円 59,508,551 円
国債券
ダイワつみたてインデックスバ －円 125,482 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ －円 40,800 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ －円 199,958 円
ランス７０
ダイワ世界バランスファンド４ 249,101,467 円 198,065,881 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 154,628,203 円 149,085,433 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 5,694,073,062 円 4,935,026,873 円
ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 17,320,918 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 8,186,659 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 328,670,549 円 282,957,531 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 142,930,521 円 144,999,465 円
外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債券 28,480,694 円 32,445,382 円
ファンド
ダイワ外国債券インデックス 27,731,702 円 1,312,096,170 円
（為替ヘッジなし）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イン 5,534,667,082 円 5,710,869,559 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 35,273,760 円 34,837,008 円
ダイワライフスタイル５０ 62,560,835 円 61,720,946 円
ダイワライフスタイル７５ 17,567,044 円 17,127,861 円
計 61,445,933,589 円 66,118,107,712 円
2. 期末日における受益権の総数 61,445,933,589 口 66,118,107,712 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金
等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予
約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 4,928,875,517 11,319,542,417
合計 △ 4,928,875,517 11,319,542,417
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2017 年 12 月 1 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 69,008,100 － 69,079,500 △ 71,400 792,943,342 － 794,138,360 △ 1,195,018
アメリカ・ドル － － － － 692,834,338 － 693,818,820 △ 984,482
オーストラリ － － － － 88,958,190 － 89,162,240 △ 204,050
ア・ドル
デンマーク・ － － － － 11,150,814 － 11,157,300 △ 6,486
クローネ
マレーシア・ 69,008,100 － 69,079,500 △ 71,400 － － － －
リンギット
買 建 1,116,303,096 － 1,120,268,670 3,965,574 2,973,436,433 － 2,977,372,390 3,935,957
アメリカ・ドル 420,678,874 － 421,248,390 569,516 823,263,537 － 824,358,700 1,095,163
イギリス・ポン 54,194,703 － 54,223,290 28,587 252,244,214 － 252,213,690 △ 30,524
ド
オーストラリ 24,749,923 － 25,413,300 663,377 6,661,404 － 6,668,100 6,696
ア・ドル
カナダ・ドル 65,526,746 － 65,238,610 △ 288,136 71,898,106 － 72,050,790 152,684
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シンガポー 12,449,089 － 12,677,580 228,491 54,130,613 － 54,182,700 52,087
ル・ドル
スウェーデ － － － － 25,859,325 － 25,859,330 5
ン・クローナ
デンマーク・ 28,512,966 － 28,786,530 273,564 － － － －
クローネ
ノルウェー・ － － － － 42,874,854 － 42,731,410 △ 143,444
クローネ
ポーランド・ 10,559,159 － 10,816,670 257,511 45,895,875 － 46,015,630 119,755
ズロチ
マレーシア・ － － － － 15,757,800 － 15,738,000 △ 19,800
リンギット
メキシコ・ペ － － － － 72,071,067 － 71,975,920 △ 95,147
ソ
ユーロ 499,631,636 － 501,864,300 2,232,664 1,501,277,606 － 1,503,729,120 2,451,514
南アフリカ・ － － － － 61,502,032 － 61,849,000 346,968
ランド
合計 1,185,311,196 － 1,189,348,170 3,894,174 3,766,379,775 － 3,771,510,750 2,740,939
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 2.7598 円 2.8807 円
（ 1 万口当たり純資産額） (27,598 円 ) (28,807 円 )
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
3.625% United States Treasury
4,076,000.000 4,170,400.160
Note/Bond 20210215
3.125% United States Treasury
2,551,000.000 2,605,106.710
Note/Bond 20210515
2.125% United States Treasury
2,534,000.000 2,553,486.460
Note/Bond 20210815
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,168,544.660
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,249,308.400
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,467,729.450
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,544,881.820
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
8,168,000.000 8,171,430.560
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,403,679.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,704,723.850
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,711,800.640
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,234,392.500
Note/Bond 20231115
2% United States Treasury
2,501,000.000 2,509,303.320
Note/Bond 20201130
2.375% United States Treasury
2,006,000.000 2,020,804.280
Note/Bond 20201231
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,463,050.040
Note/Bond 20240215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.125% United States Treasury
1,647,000.000 1,655,745.570
Note/Bond 20210131
2% United States Treasury
1,734,000.000 1,740,363.780
Note/Bond 20210228
2.25% United States Treasury
2,821,000.000 2,841,593.300
Note/Bond 20210331
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,094,628.160
Note/Bond 20240515
2.25% United States Treasury
7,907,000.000 7,967,804.830
Note/Bond 20210430
2% United States Treasury
2,732,000.000 2,745,332.160
Note/Bond 20210531
2.125% United States Treasury
3,485,000.000 3,510,022.300
Note/Bond 20210630
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,360,931.300
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
654,000.000 762,138.900
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,071,084.150
Note/Bond 20260215
6.5% United States Treasury
630,000.000 827,662.500
Note/Bond 20261115
6.125% United States Treasury
709,000.000 940,311.250
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 910,595.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 950,573.520
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
773,000.000 1,001,576.100
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
964,000.000 1,373,844.600
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,091,000.000 1,486,356.580
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,326,000.000 1,798,069.260
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
747,000.000 1,082,447.820
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 746,091.040
Note/Bond 20380215
427/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.5% United States Treasury
519,000.000 718,446.510
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,249,000.000 1,535,870.320
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,513,787.190
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,477,205.400
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,663,084.500
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
2,010,000.000 2,852,772.900
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,478,000.000 2,037,895.960
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,591,000.000 2,061,204.140
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,998,750.780
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,754,000.000 2,542,738.720
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,891,152.900
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,367,000.000 1,745,905.060
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,693,440.500
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,897,384.380
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,550,970.960
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,457,758.840
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
2,630,000.000 2,899,154.200
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,826,000.000 3,309,952.500
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
3,898,000.000 4,387,666.760
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,064,000.000 3,879,544.880
Note/Bond 20430815
428/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.75% United States Treasury
3,581,000.000 4,625,076.360
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
4,117,000.000 5,224,061.300
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,657,000.000 4,472,657.280
Note/Bond 20440515
2.25% United States Treasury
2,834,000.000 2,859,902.760
Note/Bond 20210731
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,367,071.360
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
3,929,000.000 4,624,825.900
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
1,301,000.000 1,308,571.820
Note/Bond 20210831
2.125% United States Treasury
3,625,000.000 3,654,725.000
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,177,686.770
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,089,807.710
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 4,435,784.100
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,899,073.580
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,200,690.000
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,427,000.000 2,420,544.180
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,841,664.740
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
3,763,000.000 3,978,469.380
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
1,809,000.000 1,813,522.500
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,900,684.850
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,922,744.640
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
3,835,000.000 4,435,982.850
Note/Bond 20450515
429/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,620,567.360
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
2,826,000.000 2,844,312.480
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,858,462.880
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,179,000.000 2,201,465.490
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,843,904.510
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
4,073,000.000 4,610,758.190
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,462,359.500
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,482,036.320
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,022,032.800
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
3,709,000.000 4,298,953.540
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,577,364.060
Note/Bond 20221031
1.625% United States Treasury
3,096,000.000 3,093,554.160
Note/Bond 20201130
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,357,225.790
Note/Bond 20221130
1.75% United States Treasury
3,043,000.000 3,044,521.500
Note/Bond 20201231
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,068,826.880
Note/Bond 20221231
1.375% United States Treasury
3,126,000.000 3,114,746.400
Note/Bond 20210131
1.625% United States Treasury
5,366,000.000 5,339,545.620
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,571,781.810
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,428,000.000 3,627,783.840
Note/Bond 20460215
1.125% United States Treasury
3,309,000.000 3,285,704.640
Note/Bond 20210228
430/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
4,262,000.000 4,247,338.720
Note/Bond 20230228
1.25% United States Treasury
3,002,000.000 2,983,927.960
Note/Bond 20210331
1.5% United States Treasury
2,123,000.000 2,115,866.720
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
7,029,000.000 6,994,347.030
Note/Bond 20260515
1.375% United States Treasury
2,450,000.000 2,440,224.500
Note/Bond 20210430
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,070,807.300
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 3,623,553.570
Note/Bond 20460515
1.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,687,742.000
Note/Bond 20210531
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,500,575.000
Note/Bond 20230531
1.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,478,500.000
Note/Bond 20210630
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,975,610.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,322,780.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 3,507,457.200
Note/Bond 20460815
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,665,294.000
Note/Bond 20210831
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,666,441.000
Note/Bond 20210731
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,744,138.000
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,379,000.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,482,880.850
Note/Bond 20230930
1.125% United States Treasury
3,042,000.000 3,013,222.680
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
6,500,000.000 6,619,275.000
Note/Bond 20261115
431/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,976,540.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,500,375.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,350,000.000 3,809,050.500
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,538,231.300
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
2,400,000.000 2,405,232.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
2,000,000.000 2,014,200.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,561,500.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
5,340,000.000 5,529,783.600
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,025,260.700
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,541,603.200
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,128,258.850
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,025,260.700
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,346,000.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
7,550,000.000 7,704,473.000
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,917,197.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
5,700,000.000 5,958,723.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
3,500,000.000 4,075,575.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,018,030.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,046,620.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,010,530.000
Note/Bond 20220531
432/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% United States Treasury
5,800,000.000 5,891,930.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,011,940.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,437,872.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,119,362.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,920,155.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,064,440.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,800,000.000 4,224,498.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,201,984.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,021,860.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,519,125.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
1,500,000.000 1,533,045.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,528,125.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,707,955.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,893,470.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,600,870.000
Note/Bond 20241031
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,003,660.000
Note/Bond 20201215
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,272,224.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,881,368.000
Note/Bond 20241231
2% United States Treasury
2,300,000.000 2,307,705.000
Note/Bond 20210115
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,581,480.000
Note/Bond 20230131
433/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States Treasury
6,300,000.000 6,782,328.000
Note/Bond 20280215
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,516,500.000
Note/Bond 20210215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,403,884.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,707,848.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,848,284.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,600,000.000 4,197,348.000
Note/Bond 20480215
2.375% United States Treasury
3,200,000.000 3,228,352.000
Note/Bond 20210315
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 2,982,679.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,040,447.000
Note/Bond 20250331
2.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,523,325.000
Note/Bond 20210415
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,011,104.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,072,780.000
Note/Bond 20280515
2.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,040,410.000
Note/Bond 20210515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,593,350.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,018,750.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,774,076.000
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,595,500.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
5,000,000.000 5,071,650.000
Note/Bond 20210615
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,587,100.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,171,780.000
Note/Bond 20250630
434/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,350,127.000
Note/Bond 20210715
2.75% United States Treasury
4,550,000.000 4,730,908.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,302,464.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,200,000.000 4,904,802.000
Note/Bond 20480815
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,545,400.000
Note/Bond 20210815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,661,125.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,746,808.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,807,540.000
Note/Bond 20250831
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,567,095.000
Note/Bond 20210915
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,680,075.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,138,270.000
Note/Bond 20230930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,066,660.000
Note/Bond 20211015
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,683,375.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,187,800.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,093,560.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
7,300,000.000 8,120,082.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,800,000.000 6,001,488.000
Note/Bond 20481115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,526,050.000
Note/Bond 20201130
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,200,130.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
5,000,000.000 5,240,200.000
Note/Bond 20231130
435/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,855,216.000
Note/Bond 20211215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,035,280.000
Note/Bond 20201231
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,685,640.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,597,850.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,054,000.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,077,444.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,055,410.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,027,750.000
Note/Bond 20210131
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,138,120.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,633,775.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,600,000.000 5,379,838.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,029,640.000
Note/Bond 20210228
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,616,775.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,399,759.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,559,745.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,580,850.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,753,909.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,440,494.000
Note/Bond 20220515
2.875% United States Treasury
4,850,000.000 5,547,187.500
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
6,900,000.000 7,256,316.000
Note/Bond 20290515
436/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,591,595.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,912,000.000
Note/Bond 20260430
2.125% United States Treasury
2,000,000.000 2,013,980.000
Note/Bond 20210531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,513,510.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,074,520.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,516,940.000
Note/Bond 20240630
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,697,603.000
Note/Bond 20210630
1.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,038,400.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,014,200.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
4,700,000.000 4,706,016.000
Note/Bond 20210731
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,518,305.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,018,900.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 6,799,191.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,489,745.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,850,000.000 4,891,273.500
Note/Bond 20490815
1.5% United States Treasury
3,100,000.000 3,090,917.000
Note/Bond 20210831
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,738,288.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,930,000.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,992,140.000
Note/Bond 20220915
1.5% United States Treasury
5,100,000.000 5,087,046.000
Note/Bond 20210930
437/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,483,200.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,981,010.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,880,628.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,980,290.000
Note/Bond 20241031
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,543,523.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
4,500,000.000 4,468,680.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,993,190.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
2,000,000.000 2,073,580.000
Note/Bond 20491115
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
827,399,572.600
(90,749,185,123)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,821,000.000 1,979,117.430
20250907
1.5% United Kingdom Gilt
2,477,000.000 2,500,184.720
20210122
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,531,241.800
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,561,045.400
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,319,907.200
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,390,000.000 1,489,107.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,650,000.000 1,824,900.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,430,000.000 1,711,281.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,590,452.800
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,017,220.000
20230722
438/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.625% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,502,952.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
930,000.000 1,135,716.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,940,318.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
370,000.000 419,802.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 962,140.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,322,269.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
100,000.000 100,508.000
20250607
8% United Kingdom Gilt
1,102,000.000 1,225,357.880
20210607
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,399,139.170
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,340,000.000 1,883,638.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,815,608.960
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
2,032,000.000 3,017,520.000
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,457,000.000 2,380,738.000
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,708,000.000 3,288,412.400
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
2,086,000.000 3,558,090.200
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,591,891.840
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
1,946,000.000 3,253,128.200
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,330,000.000 1,897,112.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,523,000.000 2,697,689.900
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,251,566.600
20390907
439/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,490,487.000
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 2,251,561.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,374,000.000 2,666,796.600
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,490,398.400
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
803,000.000 848,168.750
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,646,470.400
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,318,160.740
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,066,000.000 2,953,966.800
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,942,000.000 2,068,463.040
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,641,000.000 3,124,464.000
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,392,000.000 1,538,619.360
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,185,575.200
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
85,751,187.290
(12,141,510,608)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,420,000.000 2,596,079.200
BOND 20210515
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,162,000.000 2,447,946.120
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,068,000.000 2,402,995.320
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,589,000.000 3,297,376.290
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,473,000.000 2,692,280.910
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,760,975.360
BOND 20290421
440/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,698,000.000 3,050,817.460
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,780,459.980
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,148,000.000 3,814,463.080
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,527,291.990
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
807,000.000 974,718.810
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
842,000.000 1,103,070.520
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,038,651.840
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,078,000.000 2,289,665.080
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,633,822.440
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,848,456.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,215,016.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,622,989.500
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,789,280.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,770,000.000 3,168,436.800
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.000 478,015.200
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,140,000.000 1,192,360.200
BOND 20310621
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
49,725,168.100
(3,692,093,731)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
425,000.000 591,141.000
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 853,971.940
20270601
441/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,351,536.530
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,127,000.000 1,704,531.150
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,112,000.000 1,695,977.920
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 1,962,447.400
20410601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT
956,000.000 978,829.280
BOND 20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,801,393.780
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 2,200,994.390
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,251,684.350
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,466,440.650
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,297,000.000 1,656,398.700
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,202,910.480
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,369,000.000 1,370,861.840
20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,837,000.000 1,816,297.010
BOND 20210301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,480,000.000 2,444,213.600
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,198,038.400
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,405,915.200
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,723,750.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,250,016.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,610,208.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,017,550.000
20230901
442/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
890,000.000 991,566.800
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,305,217.000
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,237,416.000
BOND 20240301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 301,974.000
BOND 20210201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,051,669.500
BOND 20210501
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,400,840.000
20240901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 399,304.000
20210801
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
550,000.000 537,713.000
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 795,040.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
600,000.000 592,974.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,196,172.000
20220201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
43,364,993.920
(3,582,815,798)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 868,114.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
438,000.000 456,834.000
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 662,417.210
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
359,000.000 398,023.300
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
495,000.000 500,341.050
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 452,400.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 698,779.400
20230701
443/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
618,000.000 733,164.300
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
325,000.000 357,646.250
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 544,436.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 781,987.680
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
250,000.000 257,200.000
20260601
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
460,000.000 457,824.200
20211001
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 502,750.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 314,850.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 452,925.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 589,600.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
190,000.000 193,174.900
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 160,713.000
20390701
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,383,180.290
(752,624,891)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
9,095,000.000 9,578,581.150
20201201
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,155,000.000 6,581,686.200
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 9,277,470.700
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,025,000.000 7,527,638.750
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,595,000.000 6,438,166.500
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,680,000.000 6,138,546.400
20261112
444/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,872,731.500
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,900,000.000 4,186,962.000
20291112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
54,601,783.200
(625,736,435)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
12,162,000.000 23,542,469.880
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 8,103,339.500
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,262,998.300
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,513,000.000 7,420,195.770
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,521,414.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,090,000.000 4,437,404.600
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 822,272.000
20221115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
58,110,094.050
(939,640,221)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,998,000.000 7,254,126.800
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
5,204,000.000 5,335,505.080
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,393,812.150
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,395,000.000 3,484,288.500
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,389,999.800
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,556,605.000
BOND 20270217
445/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,681,580.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,250,000.000 3,357,152.500
BOND 20290906
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
34,453,069.830
(409,991,531)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,572,987.970
20220923
2.5% Poland Government Bond
3,377,000.000 3,504,481.750
20260725
2% Poland Government Bond
2,127,000.000 2,147,993.490
20210425
1.75% Poland Government Bond
3,051,000.000 3,069,855.180
20210725
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,981,671.700
20270725
2.25% Poland Government Bond
2,320,000.000 2,361,272.800
20220425
2.5% Poland Government Bond
2,850,000.000 2,929,087.500
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,570,000.000 2,654,732.900
20240425
2.75% Poland Government Bond
2,040,000.000 2,177,190.000
20291025
Poland Government Bond
800,000.000 784,856.000
20210525
2.25% Poland Government Bond
1,900,000.000 1,944,042.000
20241025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,104,996.050
20290425
5.75% Poland Government Bond
1,084,000.000 1,172,411.040
20211025
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,855,028.750
20231025
2.75% Poland Government Bond
2,750,000.000 2,910,187.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,591,000.000 2,788,848.760
20250725
446/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
37,959,643.390
(1,063,629,208)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
573,000.000 576,753.150
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
738,000.000 836,390.160
20280915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,272,958.580
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,916,000.000 1,948,169.640
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,604,597.760
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,374,100.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 882,691.250
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 754,223.870
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
618,000.000 646,477.440
20320415
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,012,301.290
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,447,748.580
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,209,862.320
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 682,086.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,099,565.390
20240715
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
857,000.000 871,363.320
20210930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
737,000.000 762,116.960
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,182,617.820
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
820,000.000 869,913.400
20350531
447/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,331,308.020
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,037,852.100
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 670,468.500
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 355,970.560
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
900,000.000 916,578.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 776,835.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
890,000.000 919,610.300
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,186,038.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,234,404.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 815,720.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 768,845.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 685,752.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 671,671.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
910,000.000 943,124.000
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,268,520.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 404,736.000
20240614
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
33,021,369.410
(866,480,733)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
15,290,000.000 14,327,953.200
8% Mexican Bonos 20471107
13,300,000.000 14,328,356.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
13,000,000.000 13,088,010.000
8% Mexican Bonos 20240905
13,300,000.000 13,866,580.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
5,000,000.000 4,977,600.000
448/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8% Mexican Bonos 20231207
20,633,000.000 21,421,180.600
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 26,990,677.980
7.5% Mexican Bonos 20270603
26,468,000.000 27,171,784.120
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,244,777.840
8.5% Mexican Bonos 20290531
19,544,000.000 21,457,553.040
8.5% Mexican Bonos 20381118
12,194,000.000 13,684,960.380
6.5% Mexican Bonos 20210610
26,326,000.000 26,222,538.820
7.75% Mexican Bonos 20310529
13,015,000.000 13,624,882.900
6.5% Mexican Bonos 20220609
24,599,000.000 24,424,839.080
7.75% Mexican Bonos 20421113
18,654,000.000 19,472,164.440
7.75% Mexican Bonos 20341123
9,944,000.000 10,427,278.400
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
276,731,136.800
(1,552,461,677)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
414,000.000 449,885.520
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 299,506.500
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
411,000.000 433,091.250
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 204,154.000
20230915
1.375% Finland Government
400,000.000 504,568.000
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 781,080.300
20220415
0.5% Finland Government Bond
300,000.000 317,364.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 423,183.800
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 529,815.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 530,045.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 204,358.000
20240915
1.2% Austria Government Bond
873,000.000 954,791.370
20251020
449/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,208,434.460
20261020
1.5% Austria Government Bond
534,000.000 677,389.680
20470220
1.5% Austria Government Bond
200,000.000 270,910.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 917,604.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
580,000.000 612,764.200
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 940,674.600
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 406,468.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
1,000,000.000 1,078,380.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,269,804.000
20290220
Austria Government Bond
300,000.000 306,579.000
20240715
0.8% Belgium Government Bond
1,399,000.000 1,489,627.220
20250622
1% Belgium Government Bond
1,274,000.000 1,410,267.040
20310622
1.9% Belgium Government Bond
758,000.000 957,763.320
20380622
1% Belgium Government Bond
1,283,000.000 1,392,157.640
20260622
1.6% Belgium Government Bond
944,000.000 1,168,284.960
20470622
2.15% Belgium Government Bond
440,000.000 640,464.000
20660622
0.2% Belgium Government Bond
490,000.000 503,362.300
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,506,526.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,096,903.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
460,000.000 665,219.800
20570622
450/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.45% Belgium Government Bond
300,000.000 353,721.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,640,000.000 1,771,839.600
20280622
1.25% Belgium Government Bond
550,000.000 629,106.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
800,000.000 873,808.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 756,300.000
20500622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,251,726.360
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,367,000.000 2,106,820.400
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,362,000.000 2,047,426.500
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,818,475.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
951,000.000 1,599,372.780
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,448,000.000 2,404,056.480
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,775,000.000 3,083,405.750
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,071,000.000 3,551,081.570
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,225,000.000 2,272,044.250
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 3,194,114.430
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,374,000.000 2,385,456.360
20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,333,000.000 2,415,798.170
20210104
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,778,055.840
20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,415,000.000 1,487,320.650
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 2,965,848.130
20220104
451/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,361,474.940
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,438,000.000 3,899,312.820
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,743,018.120
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,508,474.400
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,953,184.150
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,757,396.940
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,718,426.850
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,609,000.000 4,270,019.850
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,745,812.560
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,659,654.600
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,319,365.160
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,327,596.480
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,168,000.000 2,311,348.160
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 2,952,315.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,689,136.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,478,779.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,306,955.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,620,855.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,014,133.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,544,504.000
20290215
452/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,966,500.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 382,128.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 704,599.000
20201211
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 403,276.000
20210312
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,971.000
20210611
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 505,625.000
20210910
GERMAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 202,596.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,578,000.000 1,591,523.460
20210409
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,416,702.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,178,072.800
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,139,564.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
730,000.000 746,191.400
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,947,557.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,310,007.500
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,234,536.000
20241018
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,605,272.800
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,173,229.500
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,023,000.000 4,633,261.410
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 4,855,885.440
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,483,765.340
20350425
453/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,664,000.000 3,319,646.720
20550425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,230,000.000 3,427,837.500
20210425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,624,000.000 4,366,965.760
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,872,603.070
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,084,000.000 5,631,291.480
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 2,438,971.650
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,929,007.940
20260425
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,457,100.000
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,946,935.300
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,699,000.000 4,583,134.980
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,694,000.000 2,918,760.420
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,438,000.000 3,968,161.940
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,620,583.780
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,086,000.000 3,470,176.140
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,087,000.000 5,174,142.000
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,399,000.000 3,774,453.540
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,292,000.000 3,457,587.600
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,601,000.000 2,814,125.940
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,420,000.000 5,162,471.600
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,737,000.000 3,937,228.460
20260525
454/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,969,000.000 3,414,914.110
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,037,000.000 1,375,642.720
20660525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,795,317.800
20210525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,424,080.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,060,680.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,870,000.000 2,337,051.200
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,735,400.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 3,023,302.500
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,446,440.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,424,515.000
20280525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,417,784.000
20210225
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,150,000.000 2,470,973.500
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,950,000.000 3,184,820.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,452,272.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,418,424.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 3,027,375.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,640,325.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,246,508.000
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,808,280.000
20291125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 688,923.680
BOND 20230115
455/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,239,000.000 1,831,576.530
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,555,000.000 2,612,757.650
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 900,553.500
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,790,554.480
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,463,000.000 1,555,578.640
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,548,136.420
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,564,886.400
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,504,691.700
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,610,622.640
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,693,439.280
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,291,000.000 1,343,737.350
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,338,000.000 1,420,340.520
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,215,888.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,300,896.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,432,508.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,254,466.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,100,000.000 1,149,841.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.000 429,716.000
BOND 20400115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,106,000.000 1,475,569.900
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,579,419.000
20261101
456/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,378,102.000
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,979,273.540
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,961,967.600
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,676,745.990
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,687,000.000 1,756,571.880
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,765,000.000 1,797,829.000
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,023,615.830
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,557,873.280
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,583,251.200
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,359,000.000 2,410,780.050
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,870,281.340
20260601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,686,973.500
20210601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
924,000.000 979,828.080
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,068,000.000 2,115,977.600
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,568,491.500
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,366,718.360
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,034,308.000
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,866,617.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,641,128.400
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,376,622.000
20240515
457/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,282,550.000
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,450,000.000 1,802,872.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,828,010.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,734,102.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,978,584.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,492,062.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,148,220.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 919,467.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,350,063.000
20250515
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,503,375.000
20210415
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,767,899.000
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,508,556.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,646,190.000
20251115
2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,251,048.000
20211015
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,206,320.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,651,062.500
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,073,772.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,205,900.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,264,308.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,075,990.000
20260715
458/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 813,617.000
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,402,842.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 735,523.000
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 688,093.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 297,567.000
20270115
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,769,592.580
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,220,992.930
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
2,055,000.000 3,055,887.750
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,498,000.000 3,546,110.840
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,790,000.000 3,631,017.600
Tesoro 20370201
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,734,000.000 2,905,831.900
Del Tesoro 20210801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,034,000.000 3,001,675.500
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,609,831.910
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,589,170.280
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,043,000.000 3,017,960.460
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,532,996.900
Del Tesoro 20260301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,144,000.000 2,248,712.960
Del Tesoro 20210301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,281,000.000 2,470,254.570
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,235,332.000
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,900,081.900
Del Tesoro 20220901
459/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.5% Italy Buoni Poliennali
2,710,000.000 3,126,527.000
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,139,145.500
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,162,341.920
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,613,000.000 2,380,175.060
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,562,394.540
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
1,729,000.000 1,823,351.530
Del Tesoro 20210501
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,525,537.450
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,938,000.000 2,341,491.600
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,661,339.700
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,520,393.220
20280328
5% Belgium Government Bond
1,704,000.000 2,915,220.240
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 971,584.450
20220328
4.25% Belgium Government Bond
1,674,000.000 2,935,526.400
20410328
4.25% Belgium Government Bond
1,446,000.000 1,575,431.460
20210928
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,307,906.600
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,497,739.600
20220928
4% Belgium Government Bond
980,000.000 1,450,762.600
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,472,683.080
20230622
3.75% Belgium Government Bond
953,000.000 1,663,347.140
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,715,669.900
20240622
460/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,045,643.130
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,131,000.000 1,469,847.600
3.9% IRISH TREASURY 20230320
504,000.000 576,757.440
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 705,734.620
2.4% IRISH TREASURY 20300515
761,000.000 941,844.040
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 531,278.760
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 1,017,088.490
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,153,775.440
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 658,570.000
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 354,711.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 539,775.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515 700,000.000 789,229.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
200,000.000 225,910.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515 700,000.000 769,454.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
400,000.000 469,696.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,238,316.750
20270715
3.5% Austria Government Bond
1,337,000.000 1,435,322.980
20210915
4.15% Austria Government Bond
1,273,000.000 2,123,414.920
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,164,380.000
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 878,158.510
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 975,872.640
20221122
3.8% Austria Government Bond
388,000.000 850,352.440
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,031,214.520
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,044,725.010
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,021,775.460
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,028,238.320
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 834,930.590
20250704
461/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.5% Finland Government Bond
459,000.000 485,080.380
20210415
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 488,206.670
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 331,503.120
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 477,563.420
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 618,640.000
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 587,454.500
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,352,000.000 3,550,226.400
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,445,000.000 2,659,108.650
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,365,997.040
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,792,000.000 2,013,562.880
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,733,000.000 1,938,291.180
20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,747,000.000 1,781,677.950
20210730
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,552,000.000 2,141,682.400
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,844,841.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,030,000.000 2,190,918.100
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,118,105.600
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,737,225.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,253,022.500
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,242,003.000
20271031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,307,553.000
20210131
462/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,022,240.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,745,936.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,743,781.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,428,294.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,074,002.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,210,104.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,086,580.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,267,475.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 914,535.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,239,380.000
20291031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,233,270.410
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,654,000.000 2,544,745.160
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,708,000.000 2,952,705.000
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 2,028,828.400
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,873,000.000 3,197,342.110
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,761,138.930
20250730
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,515,000.000 2,726,310.300
20210430
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,716,042.650
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,246,375.040
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,608,000.000 3,076,527.200
20230131
463/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,242,077.420
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,516,019.600
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,422,427.160
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,310,081.100
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,388,923.370
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
578,388,411.770
(69,904,023,447)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
21,934,000.000 24,289,711.600
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
11,612,000.000 8,234,185.320
AFRICA 20360331
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
4,622,000.000 4,626,159.800
AFRICA 20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,904,000.000 6,100,130.400
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
9,999,000.000 8,330,666.850
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
8,439,000.000 8,523,390.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
21,552,000.000 18,646,790.400
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,021,000.000 9,668,172.250
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
14,862,000.000 13,693,549.560
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
12,644,000.000 10,957,796.160
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
10,743,000.000 9,717,580.650
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
10,166,000.000 9,380,981.480
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,679,000.000 7,809,624.570
20400131
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
139,978,739.040
(1,049,840,543)
国債証券 合計 187,330,033,946
[187,330,033,946]
合計 187,330,033,946
[187,330,033,946]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 243 銘柄 100% 48.4%
イギリス・ポンド 国債証券 42 銘柄 100% 6.5%
オーストラリア・ドル 国債証券 22 銘柄 100% 2.0%
カナダ・ドル 国債証券 33 銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 16 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 34 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 16 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 304 銘柄 100% 37.3%
南アフリカ・ランド 国債証券 13 銘柄 100% 0.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
74,737,500 115,243,680
金銭信託
78,032,547 －
コール・ローン
151,755,151 301,630,437
国債証券
10,060,492,591 14,286,895,440
派生商品評価勘定
4,216,740 1,960
未収入金
146,142,201 38,007,169
未収利息
181,535,563 250,564,347
前払費用
18,186,368 13,301,008
流動資産合計
10,715,098,661 15,005,644,041
資産合計
10,715,098,661 15,005,644,041
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
68,331 405,301
未払金
27,400,077 230,016,759
未払解約金
1,299,646 188,144
その他未払費用
1,088 79
流動負債合計
28,769,142 230,610,283
負債合計
28,769,142 230,610,283
純資産の部
元本等
元本
※ 1 8,027,339,497 10,492,913,460
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,658,990,022 4,282,120,298
元本等合計
10,686,329,519 14,775,033,758
純資産合計
10,686,329,519 14,775,033,758
負債純資産合計 10,715,098,661 15,005,644,041
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 国債証券
法
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 5,227,992,401 円 8,027,339,497 円
期中追加設定元本額 3,153,540,693 円 3,046,531,608 円
期中一部解約元本額 354,193,597 円 580,957,645 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国債券インデックスファン 1,275,649 円 24,087,952 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップ 外国債 190,979,446 円 210,581,869 円
券インデックス エマージング
プラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライ 368,899,713 円 399,927,854 円
ン 外国債券インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国債券インデッ 50,491,474 円 56,386,451 円
クス
ｉＦｒｅｅ 新興国債券イン 1,662,774,236 円 2,414,507,089 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,010,520,671 円 1,569,459,867 円
ＤＣダイワ新興国債券インデッ 4,525,482,673 円 5,613,762,483 円
クスファンド
ダイワ・インデックスセレクト 186,442,653 円 170,695,726 円
新興国債券
ダイワ・ノーロード 新興国債 30,472,982 円 33,504,169 円
券ファンド
計 8,027,339,497 円 10,492,913,460 円
2. 期末日における受益権の総数 8,027,339,497 口 10,492,913,460 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 19,307,971 159,731,019
合計 △ 19,307,971 159,731,019
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 7 月 6 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2019 年 7 月 6 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
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為替予約取引
売 建 － － － － 5,053,160 － 5,051,200 1,960
ハンガリー・ － － － － 5,053,160 － 5,051,200 1,960
フォリント
買 建 180,283,137 － 184,431,546 4,148,409 335,714,491 － 335,309,190 △ 405,301
タイ・バーツ － － － － 36,445,267 － 36,398,010 △ 47,257
チェコ・コル 13,884,990 － 13,968,900 83,910 － － － －
ナ
トルコ・リラ 17,473,405 － 18,703,600 1,230,195 34,097,701 － 34,063,470 △ 34,231
ハンガリー・ 10,781,457 － 10,819,916 38,459 － － － －
フォリント
ブラジル・ － － － － 54,406,800 － 54,348,000 △ 58,800
レアル
ポーランド・ 40,549,425 － 40,936,080 386,655 63,354,377 － 63,299,960 △ 54,417
ズロチ
メキシコ・ペ 34,002,659 － 34,361,730 359,071 76,500,109 － 76,328,000 △ 172,109
ソ
ルーマニア・ レ 33,721,442 － 33,846,120 124,678 5,037,000 － 5,032,000 △ 5,000
イ
南アフリカ・ 29,869,759 － 31,795,200 1,925,441 65,873,237 － 65,839,750 △ 33,487
ランド
合計 180,283,137 － 184,431,546 4,148,409 340,767,651 － 340,360,390 △ 403,341
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.3312 円 1.4081 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,312 円 ) (14,081 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
インドネシア・
国債証券 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
8.25% Indonesia Treasury Bond
8,250,000,000.000 8,727,592,500.000
20360515
8.75% Indonesia Treasury Bond
6,000,000,000.000 6,651,540,000.000
20310515
7.5% Indonesia Treasury Bond
5,500,000,000.000 5,496,535,000.000
20320815
7.5% Indonesia Treasury Bond
7,300,000,000.000 7,244,447,000.000
20380515
8.125% Indonesia Treasury
10,000,000,000.000 10,628,000,000.000
Bond 20240515
8.375% Indonesia Treasury
5,000,000,000.000 5,350,150,000.000
Bond 20390415
8.25% Indonesia Treasury Bond
9,000,000,000.000 9,713,430,000.000
20290515
7% Indonesia Treasury Bond
4,000,000,000.000 3,960,840,000.000
20300915
6.5% Indonesia Treasury Bond
4,000,000,000.000 4,007,040,000.000
20250615
7.5% Indonesia Treasury Bond
2,200,000,000.000 2,210,626,000.000
20350615
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12.8% Indonesia Treasury Bond
1,600,000,000.000 1,762,720,000.000
20210615
11% Indonesia Treasury Bond
4,700,000,000.000 5,663,171,000.000
20250915
10.5% Indonesia Treasury Bond
4,180,000,000.000 5,152,686,000.000
20300815
8.25% Indonesia Treasury Bond
9,210,000,000.000 9,534,560,400.000
20210715
9.5% Indonesia Treasury Bond
2,970,000,000.000 3,445,645,500.000
20310715
8.375% Indonesia Treasury
10,224,000,000.000 11,046,009,600.000
Bond 20260915
8.25% Indonesia Treasury Bond
4,750,000,000.000 5,033,337,500.000
20320615
7% Indonesia Treasury Bond
10,330,000,000.000 10,344,358,700.000
20270515
7% Indonesia Treasury Bond
8,660,000,000.000 8,836,923,800.000
20220515
5.625% Indonesia Treasury
10,910,000,000.000 10,699,327,900.000
Bond 20230515
6.125% Indonesia Treasury
8,700,000,000.000 8,141,286,000.000
Bond 20280515
6.625% Indonesia Treasury
6,975,000,000.000 6,452,712,000.000
Bond 20330515
8.375% Indonesia Treasury
12,020,000,000.000 12,912,124,400.000
Bond 20340315
8.375% Indonesia Treasury
13,150,000,000.000 14,055,640,500.000
Bond 20240315
9% Indonesia Treasury Bond
7,820,000,000.000 8,759,885,800.000
20290315
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
185,830,589,600.000
(1,449,478,599)
ウルグアイ・ペ
ウルグアイ・ペソ ウルグアイ・ペソ
ソ
9.875% Uruguay Government
5,300,000.000 5,196,650.000
International Bond 20220620
8.5% Uruguay Government
2,800,000.000 2,406,096.000
International Bond 20280315
ウルグアイ・ペソ 小計 ウルグアイ・ペソ
7,602,746.000
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(22,047,964)
コロンビア・ペ
コロンビア・ペソ コロンビア・ペソ
ソ
9.85% Colombia Government
90,000,000.000 112,516,200.000
International Bond 20270628
7.75% Colombia Government
95,000,000.000 98,417,150.000
International Bond 20210414
4.375% Colombia Government
45,000,000.000 44,066,250.000
International Bond 20230321
7% Colombian TES 20220504
4,335,000,000.000 4,515,119,250.000
10% Colombian TES 20240724
4,550,000,000.000 5,369,000,000.000
6% Colombian TES 20280428
4,090,000,000.000 4,023,292,100.000
7.5% Colombian TES 20260826
3,810,000,000.000 4,132,059,300.000
7.75% Colombian TES 20300918
2,700,000,000.000 2,944,647,000.000
7% Colombian TES 20320630 3,000,000,000.000 3,100,920,000.000
6.25% Colombian TES 20251126
2,300,000,000.000 2,347,012,000.000
7.25% Colombian TES 20341018
1,700,000,000.000 1,789,454,000.000
コロンビア・ペソ 小計 コロンビア・ペソ
28,476,503,250.000
(888,466,901)
タイ・バーツ タイ・バーツ タイ・バーツ
4.875% Thailand Government
26,050,000.000 33,565,164.500
Bond 20290622
3.625% Thailand Government
19,300,000.000 20,821,612.000
Bond 20230616
3.85% Thailand Government
20,610,000.000 23,453,973.900
Bond 20251212
3.65% Thailand Government
30,600,000.000 32,055,336.000
Bond 20211217
3.65% Thailand Government
22,700,000.000 27,276,547.000
Bond 20310620
1.875% Thailand Government
21,200,000.000 21,505,280.000
Bond 20220617
3.4% Thailand Government Bond
25,100,000.000 30,537,162.000
20360617
2.125% Thailand Government
23,400,000.000 24,388,884.000
Bond 20261217
2% Thailand Government Bond
26,000,000.000 26,531,700.000
20221217
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3.775% Thailand Government
29,000,000.000 35,533,410.000
Bond 20320625
2.875% Thailand Government
21,000,000.000 25,041,870.000
Bond 20460617
2.4% Thailand Government Bond
22,000,000.000 22,901,560.000
20231217
2.875% Thailand Government
26,000,000.000 28,780,440.000
Bond 20281217
3.3% Thailand Government Bond
16,000,000.000 19,480,480.000
20380617
1.45% Thailand Government
10,000,000.000 10,027,400.000
Bond 20241217
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
381,900,819.400
(1,386,299,974)
チェコ・コルナ チェコ・コルナ チェコ・コルナ
3.85% Czech Republic
8,200,000.000 8,541,776.000
Government Bond 20210929
2.5% Czech Republic
12,600,000.000 13,732,110.000
Government Bond 20280825
5.7% Czech Republic
8,600,000.000 10,300,220.000
Government Bond 20240525
4.7% Czech Republic
10,200,000.000 11,157,270.000
Government Bond 20220912
2.4% Czech Republic
16,100,000.000 17,046,680.000
Government Bond 20250917
1% Czech Republic Government
10,900,000.000 10,644,940.000
Bond 20260626
0.95% Czech Republic
12,000,000.000 11,406,000.000
Government Bond 20300515
0.45% Czech Republic
9,900,000.000 9,572,112.000
Government Bond 20231025
0.25% Czech Republic
13,000,000.000 12,004,720.000
Government Bond 20270210
2.75% Czech Republic
12,000,000.000 13,456,080.000
Government Bond 20290723
チェコ・コルナ 小計 チェコ・コルナ
117,861,908.000
(557,486,825)
チリ・ペソ チリ・ペソ チリ・ペソ
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4.5% BONOS TESORERIA PESOS
425,000,000.000 439,819,750.000
20210301
4.5% BONOS TESORERIA PESOS
550,000,000.000 599,560,500.000
20260301
5% BONOS TESORERIA PESOS
570,000,000.000 664,494,600.000
20350301
6% BONOS TESORERIA PESOS
410,000,000.000 548,834,200.000
20430101
4.7% BONOS TESORERIA PESOS
320,000,000.000 364,473,600.000
20300901
4% BONOS TESORERIA PESOS
250,000,000.000 263,022,500.000
20230301
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
2,880,205,150.000
(390,267,797)
トルコ・リラ トルコ・リラ トルコ・リラ
9.5% Turkey Government Bond
1,660,000.000 1,590,678.400
20220112
8.5% Turkey Government Bond
790,000.000 730,805.300
20220914
7.1% Turkey Government Bond
2,780,000.000 2,422,686.600
20230308
10.4% Turkey Government Bond
680,000.000 642,810.800
20240320
9% Turkey Government Bond
1,630,000.000 1,461,669.900
20240724
8% Turkey Government Bond
2,690,000.000 2,286,257.900
20250312
10.7% Turkey Government Bond
1,610,000.000 1,596,637.000
20210217
10.6% Turkey Government Bond
2,570,000.000 2,402,795.800
20260211
9.2% Turkey Government Bond
2,010,000.000 1,928,936.700
20210922
11% Turkey Government Bond
2,400,000.000 2,364,672.000
20220302
11% Turkey Government Bond
2,970,000.000 2,804,778.900
20270224
10.7% Turkey Government Bond
1,900,000.000 1,851,949.000
20220817
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10.5% Turkey Government Bond
1,700,000.000 1,562,470.000
20270811
12.2% Turkey Government Bond
1,400,000.000 1,408,330.000
20230118
12.4% Turkey Government Bond
2,000,000.000 2,028,000.000
20280308
16.2% Turkey Government Bond
1,400,000.000 1,567,860.000
20230614
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
28,651,338.300
(546,954,049)
ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ
9.75% Dominican Republic
11,000,000.000 11,273,570.000
International Bond 20260605
ドミニカ・ペソ 小計 ドミニカ・ペソ
11,273,570.000
(23,336,290)
ハンガリー・
ハンガリー・フォリント ハンガリー・フォリント
フォリント
3% Hungary Government Bond
98,500,000.000 108,698,690.000
20240626
3% Hungary Government Bond
170,000,000.000 188,861,500.000
20271027
2.5% Hungary Government Bond
89,000,000.000 93,223,050.000
20211027
1.75% Hungary Government Bond
140,000,000.000 145,927,600.000
20221026
2.75% Hungary Government Bond
130,000,000.000 141,983,400.000
20261222
0.5% Hungary Government Bond
60,000,000.000 60,401,400.000
20210421
6.75% Hungary Government Bond
88,000,000.000 125,118,400.000
20281022
3% Hungary Government Bond
120,000,000.000 131,829,600.000
20300821
2.5% Hungary Government Bond
160,000,000.000 171,752,000.000
20241024
6% Hungary Government Bond
131,800,000.000 160,611,480.000
20231124
7% Hungary Government Bond
125,000,000.000 147,106,250.000
20220624
476/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.5% Hungary Government Bond
142,500,000.000 176,272,500.000
20250624
ハンガリー・フォリント 小計 ハンガリー・フォリント
1,651,785,870.000
(596,129,520)
フィリピン・ペ
フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ
ソ
4.95% Philippine Government
15,000,000.000 15,183,000.000
International Bond 20210115
フィリピン・ペソ 小計 フィリピン・ペソ
15,183,000.000
(32,795,280)
ブラジル・レア
ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
10% Brazil Notas do Tesouro
5,030,000.000 5,299,658.300
Nacional Serie } 20210101
10% Brazil Notas do Tesouro
8,210,000.000 9,129,437.900
Nacional Serie } 20230101
10% Brazil Notas do Tesouro
6,390,000.000 7,331,758.200
Nacional Serie } 20250101
10% Brazil Notas do Tesouro
7,250,000.000 8,519,765.000
Nacional Serie } 20270101
10% Brazil Notas do Tesouro
2,400,000.000 2,878,680.000
Nacional Serie } 20290101
Brazil Letras do Tesouro
6,030,000.000 5,582,935.800
Nacional 20210701
Brazil Letras do Tesouro
7,200,000.000 6,460,920.000
Nacional 20220101
Brazil Letras do Tesouro
4,200,000.000 3,647,994.000
Nacional 20220701
Brazil Letras do Tesouro
7,600,000.000 6,147,488.000
Nacional 20230701
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
54,998,637.200
(1,423,364,729)
ペルー・ソル ペルー・ソル ペルー・ソル
5.7% Peru Government Bond
730,000.000 813,928.100
20240812
6.35% Peru Government Bond
1,970,000.000 2,281,043.300
20280812
477/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.15% Peru Government Bond
1,850,000.000 2,080,473.000
20320812
5.94% Peru Government Bond
1,900,000.000 2,139,001.000
20290212
5.4% Peru Government Bond
1,000,000.000 1,037,420.000
20340812
8.2% Peru Government Bond
1,965,000.000 2,470,791.000
20260812
6.9% Peru Government Bond
2,065,000.000 2,463,627.600
20370812
6.95% Peru Government Bond
1,920,000.000 2,298,297.600
20310812
ペルー・ソル 小計 ペルー・ソル
15,584,581.600
(501,979,373)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,210,000.000 2,462,669.300
20220923
2.5% Poland Government Bond
6,240,000.000 6,475,560.000
20260725
2% Poland Government Bond
2,260,000.000 2,282,306.200
20210425
1.75% Poland Government Bond
4,230,000.000 4,256,141.400
20210725
2.5% Poland Government Bond
3,640,000.000 3,781,632.400
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,200,000.000 3,256,928.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,000,000.000 3,083,250.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
3,500,000.000 3,615,395.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
1,700,000.000 1,814,325.000
20291025
5.75% Poland Government Bond
1,820,000.000 1,968,439.200
20211025
4% Poland Government Bond
2,530,000.000 2,751,703.900
20231025
2.75% Poland Government Bond
5,700,000.000 6,032,025.000
20280425
478/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25% Poland Government Bond
3,550,000.000 3,821,078.000
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
45,601,453.400
(1,277,752,724)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.948% Malaysia Government
2,000,000.000 2,039,100.000
Investment Issue 20220414
4.258% Malaysia Government
1,800,000.000 1,897,956.000
Investment Issue 20270726
4.094% Malaysia Government
2,000,000.000 2,066,220.000
Investment Issue 20231130
4.369% Malaysia Government
1,700,000.000 1,813,254.000
Investment Issue 20281031
4.13% Malaysia Government
1,500,000.000 1,577,700.000
Investment Issue 20290709
3.655% Malaysia Government
1,700,000.000 1,730,702.000
Investment Issue 20241015
3.726% Malaysia Government
1,400,000.000 1,427,328.000
Investment Issue 20260331
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,350,000.000 1,372,666.500
20210715
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,550,300.000
20280615
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,740,000.000 1,810,069.800
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,913,048.000
20250915
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,431,514.000
20230817
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,340,937.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,213,536.000
20211130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,420,000.000 1,470,807.600
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,120,000.000 2,190,532.400
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,920,252.000
20370407
479/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,427,510.000
20230420
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,066,680.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,450,960.000
20290815
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
34,711,073.300
(910,818,563)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
13,900,000.000 13,025,412.000
8% Mexican Bonos 20471107
9,500,000.000 10,234,540.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
10,000,000.000 10,067,700.000
8% Mexican Bonos 20240905
10,000,000.000 10,426,000.000
8% Mexican Bonos 20231207
22,750,000.000 23,619,050.000
10% Mexican Bonos 20241205
20,350,000.000 22,963,347.000
7.5% Mexican Bonos 20270603
23,230,000.000 23,847,685.700
10% Mexican Bonos 20361120
7,390,000.000 9,364,312.400
8.5% Mexican Bonos 20290531
11,230,000.000 12,329,529.300
8.5% Mexican Bonos 20381118
14,100,000.000 15,824,007.000
6.5% Mexican Bonos 20210610
21,950,000.000 21,863,736.500
7.75% Mexican Bonos 20310529
22,950,000.000 24,025,437.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
19,450,000.000 19,312,294.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
17,820,000.000 18,601,585.200
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,130,000.000 7,476,518.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
242,981,154.100
(1,363,124,274)
ルーマニア・レ
ルーマニア・レイ ルーマニア・レイ
イ
5.85% Romania Government Bond
1,430,000.000 1,517,673.300
20230426
5.95% Romania Government Bond
940,000.000 973,887.000
20210611
4.75% Romania Government Bond
1,150,000.000 1,184,891.000
20250224
3.25% Romania Government Bond
1,130,000.000 1,127,468.800
20210322
5.8% Romania Government Bond
1,200,000.000 1,304,736.000
20270726
480/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.5% Romania Government Bond
1,090,000.000 1,080,735.000
20221219
3.25% Romania Government Bond
1,600,000.000 1,552,784.000
20240429
3.4% Romania Government Bond
1,700,000.000 1,692,537.000
20220308
4.25% Romania Government Bond
1,500,000.000 1,517,865.000
20230628
4% Romania Government Bond
1,000,000.000 1,008,790.000
20211027
5% Romania Government Bond
1,200,000.000 1,240,224.000
20290212
4.85% Romania Government Bond
1,000,000.000 1,029,350.000
20260422
ルーマニア・レイ 小計 ルーマニア・レイ
15,230,941.100
(385,038,191)
ロシア・ルーブ
ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル
ル
7.6% Russian Federal Bond -
14,880,000.000 15,253,488.000
OFZ 20210414
8.15% Russian Federal Bond -
41,760,000.000 46,351,929.600
OFZ 20270203
7.6% Russian Federal Bond -
32,910,000.000 34,474,870.500
OFZ 20220720
7% Russian Federal Bond - OFZ
14,400,000.000 14,847,984.000
20230125
7.05% Russian Federal Bond -
46,160,000.000 48,500,312.000
OFZ 20280119
7% Russian Federal Bond - OFZ
24,300,000.000 25,124,256.000
20230816
7.5% Russian Federal Bond -
29,300,000.000 30,108,680.000
OFZ 20210818
8.5% Russian Federal Bond -
31,000,000.000 36,332,310.000
OFZ 20310917
7.75% Russian Federal Bond -
56,100,000.000 60,891,501.000
OFZ 20260916
7.4% Russian Federal Bond -
39,000,000.000 40,688,700.000
OFZ 20221207
7.7% Russian Federal Bond -
47,000,000.000 51,805,750.000
OFZ 20330323
481/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7.1% Russian Federal Bond -
35,600,000.000 37,033,256.000
OFZ 20241016
7% Russian Federal Bond - OFZ
49,000,000.000 50,139,740.000
20211215
6.5% Russian Federal Bond -
38,000,000.000 38,594,700.000
OFZ 20240228
7.25% Russian Federal Bond -
45,000,000.000 47,839,500.000
OFZ 20340510
6.9% Russian Federal Bond -
39,000,000.000 40,667,640.000
OFZ 20290523
7.95% Russian Federal Bond -
36,000,000.000 39,455,640.000
OFZ 20261007
7.4% Russian Federal Bond -
38,000,000.000 39,926,600.000
OFZ 20240717
7.15% Russian Federal Bond -
22,000,000.000 23,038,400.000
OFZ 20251112
7.65% Russian Federal Bond -
18,000,000.000 19,773,000.000
OFZ 20300410
ロシア・ルーブル 小計 ロシア・ルーブル
740,848,257.100
(1,266,850,520)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
30,050,000.000 33,277,370.000
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
10,220,000.000 7,247,104.200
AFRICA 20360331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
9,880,000.000 6,768,788.000
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,440,000.000 9,531,236.000
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
13,880,000.000 14,018,800.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
23,520,000.000 20,349,504.000
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
14,500,000.000 12,720,125.000
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
15,100,000.000 13,912,838.000
20300131
482/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
13,100,000.000 11,352,984.000
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
15,300,000.000 13,839,615.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
14,100,000.000 13,011,198.000
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
14,000,000.000 12,597,620.000
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
168,627,182.200
(1,264,703,867)
国債証券 合計 14,286,895,440
[14,286,895,440]
合計 14,286,895,440
[14,286,895,440]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドネシア・ルピア 国債証券 25 銘柄 100% 10.1%
ウルグアイ・ペソ 国債証券 2 銘柄 100% 0.2%
コロンビア・ペソ 国債証券 11 銘柄 100% 6.2%
タイ・バーツ 国債証券 15 銘柄 100% 9.7%
チェコ・コルナ 国債証券 10 銘柄 100% 3.9%
チリ・ペソ 国債証券 6 銘柄 100% 2.7%
トルコ・リラ 国債証券 16 銘柄 100% 3.8%
ドミニカ・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.2%
ハンガリー・フォリント 国債証券 12 銘柄 100% 4.2%
フィリピン・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.2%
ブラジル・レアル 国債証券 9 銘柄 100% 10.0%
ペルー・ソル 国債証券 8 銘柄 100% 3.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 13 銘柄 100% 8.9%
マレーシア・リンギット 国債証券 20 銘柄 100% 6.4%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 9.5%
ルーマニア・レイ 国債証券 12 銘柄 100% 2.7%
ロシア・ルーブル 国債証券 20 銘柄 100% 8.9%
南アフリカ・ランド 国債証券 12 銘柄 100% 8.9%
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
1,459,042 －
金銭信託
2,837,498 2,438,639
コール・ローン
1,025,366,135 1,183,301,020
親投資信託受益証券
－ 1,250,000
未収入金
1,029,662,675 1,186,989,659
流動資産合計
1,029,662,675 1,186,989,659
資産合計
負債の部
流動負債
1,166,092 1,727,469
未払解約金
101,674 126,614
未払受託者報酬
966,233 1,203,228
未払委託者報酬
25,371 31,967
その他未払費用
2,259,370 3,089,278
流動負債合計
2,259,370 3,089,278
負債合計
純資産の部
元本等
970,641,025 887,949,644
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 56,762,280 295,950,737
89,774,534 282,743,991
（分配準備積立金）
1,027,403,305 1,183,900,381
元本等合計
1,027,403,305 1,183,900,381
純資産合計
1,029,662,675 1,186,989,659
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
1 ▶
受取利息
103,220,323 256,614,885
有価証券売買等損益
103,220,324 256,614,889
営業収益合計
営業費用
2,419 2,294
支払利息
177,238 237,680
受託者報酬
1,684,440 2,258,740
委託者報酬
44,495 59,771
その他費用
1,908,592 2,558,485
営業費用合計
101,311,732 254,056,404
営業利益
101,311,732 254,056,404
経常利益
101,311,732 254,056,404
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 8,771,068 32,039,454
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 37,812,253 56,762,280
11,136,017 40,997,488
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,136,017 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 40,997,488
額
9,102,148 23,825,981
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 23,825,981
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,102,148 －
額
－ －
※１ ※１
分配金
56,762,280 295,950,737
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 602,124,068 円 970,641,025 円
期中追加設定元本額 587,481,644 円 281,360,657 円
期中一部解約元本額 218,964,687 円 364,052,038 円
2. 計算期間末日における受益権 970,641,025 口 887,949,644 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 89,774,534 を補填した額（ 222,017,335
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 0 円）及び分配 る収益調整金（ 21,398,266 円）
準備積立金（ 0 円）より分配対 及び分配準備積立金
象額は 89,774,534 円（ 1 万口当 （ 60,726,656 円）より分配対象
たり 924.90 円）であり、分配を 額は 304,142,257 円（ 1 万口当た
行っておりません。 り 3,425.22 円）であり、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 100,652,357 236,058,629
合計 100,652,357 236,058,629
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.0585 円 1.3333 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,585 円 ) (13,333 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 349,695,910 1,183,301,020
証券
親投資信託受益証券 合計 1,183,301,020
合計 1,183,301,020
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
930,972,475 －
コール・ローン
1,810,524,878 6,707,010,907
投資証券
※ 2 221,256,748,710 371,984,252,300
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派生商品評価勘定
153,885,600 245,738,352
未収配当金
1,524,687,143 2,107,027,911
流動資産合計
225,676,818,806 381,044,029,470
資産合計
225,676,818,806 381,044,029,470
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 9,567,580
前受金
129,780,000 267,609,560
未払金
502,899,564 1,849,124,532
未払解約金
211,997,000 41,938,000
その他未払費用
20,427 2,847
流動負債合計
844,696,991 2,168,242,519
負債合計
844,696,991 2,168,242,519
純資産の部
元本等
元本
※ 1 83,907,324,720 111,967,387,978
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
140,924,797,095 266,908,398,973
元本等合計
224,832,121,815 378,875,786,951
純資産合計
224,832,121,815 378,875,786,951
負債純資産合計 225,676,818,806 381,044,029,470
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 投資証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
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2. デリバティブ取引の評価基準及 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 94,976,472,865 円 83,907,324,720 円
期中追加設定元本額 7,744,165,481 円 34,399,601,474 円
期中一部解約元本額 18,813,313,626 円 6,339,538,216 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 7,602,467,792 円 6,057,835,517 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 68,239,398,796 円 95,733,686,971 円
（毎月分配型）
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 370,958,894 円 313,885,834 円
（年 1 回決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 28,858 円 317,672 円
2050
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴイン 124,544,351 円 127,364,041 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 500,694,886 円 668,611,052 円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオー 3,857,471,973 円 5,212,558,406 円
プン
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2,735,943 円 2,011,107 円
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 5,374,188 円 4,918,860 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 1,385,927 円 1,754,845 円
2040
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥ 49,054,528 円 83,956,499 円
ＩＴファンド
ダイワファンドラップ Ｊ－Ｒ 1,004,070,064 円 1,211,883,231 円
ＥＩＴインデックス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデック 382,997,468 円 1,043,820,781 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 382,670,698 円 349,695,910 円
ン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワ・インデックスセレクト 1,383,470,354 円 1,155,087,252 円
Ｊ－ＲＥＩＴ
計 83,907,324,720 円 111,967,387,978 円
2. 期末日における受益権の総数 83,907,324,720 口 111,967,387,978 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金 先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお 代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。 り差入を行っております。
投資証券 424,200,000 円 投資証券 1,149,400,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信
指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 7,188,688,571 15,102,448,797
合計 7,188,688,571 15,102,448,797
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 9 月 19 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2019 年 9 月 18 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
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買 建 －
3,116,520,000 3,270,600,000 154,080,000 6,635,035,440 － 6,871,545,000 236,509,560
合計 3,116,520,000 － 3,270,600,000 154,080,000 6,635,035,440 － 6,871,545,000 236,509,560
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 2.6795 円 3.3838 円
（ 1 万口当たり純資産額） (26,795 円 ) (33,838 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
エスコンジャパンリート 3,396 430,612,800
投資証券
サンケイリアルエステート 4,795 596,018,500
日本アコモデーションファンド投資法人 10,994 7,497,908,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 42,447 4,991,767,200
森ヒルズリート 38,066 6,722,455,600
産業ファンド 40,708 6,773,811,200
アドバンス・レジデンス 31,381 11,061,802,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
20,591 4,392,060,300
投資法人
ＡＰＩ投資法人 16,579 9,433,451,000
ＧＬＰ投資法人 82,406 11,981,832,400
コンフォリア・レジデンシャル 13,776 4,759,608,000
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日本プロロジスリート 47,537 13,866,542,900
星野リゾート・リート 5,034 2,884,482,000
ＯＮＥリート投資法人 5,157 1,789,479,000
イオンリート投資 35,706 5,380,894,200
ヒューリックリート投資法 28,138 5,683,876,000
日本リート投資法人 10,747 5,163,933,500
インベスコ・オフィス・ J リート 212,562 4,495,686,300
日本ヘルスケア投資法 1,604 349,511,600
積水ハウス・リート投資 96,741 9,345,180,600
トーセイ・リート投資法人 7,202 960,746,800
ケネディクス商業リート 12,779 3,590,899,000
ヘルスケア & メディカル投資 7,057 939,286,700
サムティ・レジデンシャル 6,623 772,904,100
野村不動産マスターＦ 103,183 20,574,690,200
いちごホテルリート投資 5,481 741,031,200
ラサールロジポート投資 30,762 5,118,796,800
スターアジア不動産投 10,980 1,267,092,000
マリモ地方創生リート 2,845 380,661,000
三井不ロジパーク 8,147 3,951,295,000
大江戸温泉リート 5,621 533,432,900
さくら総合リート 7,158 682,157,400
投資法人みらい 35,889 2,178,462,300
森トラスト・ホテルリート投 7,763 1,147,371,400
三菱地所物流 REIT 6,513 2,286,063,000
CRE ロジスティクスファンド 4,644 646,444,800
ザイマックス・リート 4,802 657,393,800
タカラレーベン不動産投 9,390 1,130,556,000
伊藤忠アドバンスロジ 5,118 601,365,000
日本ビルファンド 32,040 26,304,840,000 ※
ジャパンリアルエステイト 33,086 24,582,898,000
日本リテールファンド 62,532 15,520,442,400
オリックス不動産投資 65,924 15,881,091,600
日本プライムリアルティ 20,944 10,346,336,000
プレミア投資法人 29,884 4,853,161,600
東急リアル・エステート 22,183 4,642,901,900
グローバル・ワン不動産投資法人 22,975 3,331,375,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 74,289 15,816,128,100
森トラスト総合リート 23,646 4,672,449,600
インヴィンシブル投資法人 145,130 9,346,372,000
フロンティア不動産投資 11,752 5,541,068,000
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平和不動産リート 20,604 2,857,774,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 21,618 6,018,451,200
福岡リート投資法人 17,111 3,177,512,700
ケネディクス・オフィス投資法人 10,235 8,351,760,000
いちごオフィスリート投資法人 25,619 2,935,937,400
大和証券オフィス投資法人 7,637 6,231,792,000
阪急阪神リート投資法人 14,945 2,546,628,000
スターツプロシード投資法人 5,152 1,040,188,800
大和ハウスリート投資法人 44,606 13,221,218,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人 106,585 9,528,699,000
日本賃貸住宅投資法人 37,215 4,004,334,000
ジャパンエクセレント投資法人 29,628 5,469,328,800
投資証券 合計 371,984,252,300
合計 371,984,252,300
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド 1,400 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
635,689 －
金銭信託
1,236,266 1,912,793
コール・ローン
774,541,523 851,368,742
親投資信託受益証券
47,328 23,716
派生商品評価勘定
－ 69,893
未収入金
776,460,806 853,375,144
流動資産合計
776,460,806 853,375,144
資産合計
負債の部
流動負債
7,659,337 43,920
派生商品評価勘定
11,549 12,112,627
未払金
447,186 350,736
未払解約金
79,356 90,018
未払受託者報酬
1,091,750 1,238,215
未払委託者報酬
19,764 28,645
その他未払費用
9,308,942 13,864,161
流動負債合計
9,308,942 13,864,161
負債合計
純資産の部
元本等
743,572,984 715,401,824
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,578,880 124,109,159
20,053,234 103,204,083
（分配準備積立金）
767,151,864 839,510,983
元本等合計
767,151,864 839,510,983
純資産合計
776,460,806 853,375,144
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
－ 1
受取利息
36,734,656 96,907,219
有価証券売買等損益
△ 21,878,563 9,104,674
為替差損益
159 2,659
その他収益
14,856,252 106,014,553
営業収益合計
営業費用
1,189 2,347
支払利息
136,198 174,346
受託者報酬
1,873,907 2,398,258
委託者報酬
44,783 60,506
その他費用
2,056,077 2,635,457
営業費用合計
12,800,175 103,379,096
営業利益
12,800,175 103,379,096
経常利益
12,800,175 103,379,096
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 346,512 14,675,884
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 13,194,602 23,578,880
－ 20,541,677
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 20,541,677
額
2,762,409 8,714,610
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,448,573 8,714,610
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
313,836 －
額
－ －
※１ ※１
分配金
23,578,880 124,109,159
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 438,056,631 円 743,572,984 円
期中追加設定元本額 460,818,025 円 207,870,721 円
期中一部解約元本額 155,301,672 円 236,041,881 円
2. 計算期間末日における受益権 743,572,984 口 715,401,824 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額
円）、解約に伴う当期純利益金 （ 345 円）、解約に伴う当期純
額分配後の有価証券売買等損益 利益金額分配後の有価証券売買
から費用を控除し、繰越欠損金 等損益から費用を控除し、繰越
を補填した額（ 13,147,359 欠損金を補填した額
円）、投資信託約款に規定され （ 88,702,183 円）、投資信託約
る収益調整金（ 8,103,192 円） 款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金 （ 20,905,076 円）及び分配準備
（ 6,905,875 円）より分配対象 積立金（ 14,501,555 円）より分
額は 28,156,426 円（ 1 万口当た 配対象額は 124,109,159 円（ 1 万
り 378.66 円）であり、分配を 口当たり 1,734.82 円）であり、
行っておりません。 分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンド
は、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資
しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 35,423,409 89,632,068
合計 35,423,409 89,632,068
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
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市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 751,624,829 － 759,236,838 △ 7,612,009 855,519,658 － 855,539,862 △ 20,204
アメリカ・ドル 545,769,764 － 550,066,229 △ 4,296,465 634,566,706 － 634,584,119 △ 17,413
イギリス・ポン 41,312,553 － 41,357,088 △ 44,535 45,341,076 － 45,334,152 6,924
ド
イスラエル・ 447,012 － 449,673 △ 2,661 699,176 － 719,340 △ 20,164
シュケル
オーストラリア 51,218,192 － 53,122,594 △ 1,904,402 55,821,673 － 55,819,406 2,267
・ドル
カナダ・ドル 14,072,788 － 14,045,010 27,778 16,559,757 － 16,560,390 △ 633
シンガポール 24,958,412 － 25,415,312 △ 456,900 31,183,654 － 31,180,303 3,351
・ドル
ニュージーラ 3,175,957 － 3,354,042 △ 178,085 3,578,827 － 3,578,352 475
ンド・ドル
ユーロ 54,043,038 － 54,643,140 △ 600,102 50,172,975 － 50,168,616 4,359
香港・ドル 16,627,113 － 16,783,750 △ 156,637 17,595,814 － 17,595,184 630
合計 751,624,829 － 759,236,838 △ 7,612,009 855,519,658 － 855,539,862 △ 20,204
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場
の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用い
ております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間
末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.0317 円 1.1735 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,317 円 ) (11,735 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
329,451,568 851,368,742
証券 ス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 851,368,742
合計 851,368,742
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
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「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
89,993,568 68,199,620
金銭信託
38,116,856 －
コール・ローン
74,128,418 629,102,779
投資信託受益証券
156,653,278 556,331,509
投資証券
19,473,164,421 25,887,626,426
派生商品評価勘定
1,468,386 10,879,213
未収入金
85,262 12,311,686
未収配当金
35,496,598 49,262,263
差入委託証拠金
49,021,064 106,888,475
流動資産合計
19,918,127,851 27,320,601,971
資産合計
19,918,127,851 27,320,601,971
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,938,332 9,460,207
未払金
29,739,082 99,346,566
未払解約金
4,078,000 446,040
その他未払費用
1,470 365
流動負債合計
36,756,884 109,253,178
負債合計
36,756,884 109,253,178
純資産の部
元本等
元本
※ 1 8,618,915,071 10,530,038,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
11,262,455,896 16,681,310,374
元本等合計
19,881,370,967 27,211,348,793
純資産合計
19,881,370,967 27,211,348,793
負債純資産合計 19,918,127,851 27,320,601,971
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 (1) 株式
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2) 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 (1) 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、そ
の金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない
場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 12 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 5,927,845,320 円 8,618,915,071 円
期中追加設定元本額 3,311,357,547 円 3,230,356,134 円
期中一部解約元本額 620,287,796 円 1,319,232,786 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国Ｒ 4,302,051,362 円 4,865,906,045 円
ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
ジあり）
ダイワファンドラップ 外国Ｒ 603,629,393 円 735,435,579 円
ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
ジなし）
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ダイワファンドラップオンライ 335,779,045 円 329,451,568 円
ン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライ 243,291,029 円 230,518,876 円
ン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ グローバルＲＥＩＴ 1,218,954 円 1,341,811 円
インデックス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 33,252 円 351,124 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴイン 76,659,750 円 98,214,754 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 582,998,251 円 868,450,594 円
グローバル・リート・インデッ －円 386,949 円
クスファンド（資産形成型）
グローバル・リート・インデッ －円 386,949 円
クスファンド（毎月決算型）
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩ 1,729,141,932 円 2,208,215,204 円
Ｔインデックスファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 3,185,268 円 2,681,724 円
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 6,196,103 円 6,545,141 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 1,417,273 円 2,040,991 円
2040
ダイワ・インデックスセレクト 263,443,683 円 241,290,100 円
グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グローバ 26,470,390 円 34,970,209 円
ルＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデック 222,841,400 円 690,658,642 円
ス（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデック 220,557,986 円 213,192,159 円
ス（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 8,618,915,071 円 10,530,038,419 円
2. 期末日における受益権の総数 8,618,915,071 口 10,530,038,419 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信
指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の
受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取
引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 1,813,818 △ 906,505
投資証券 △ 97,930,653 2,470,093,181
合計 △ 96,116,835 2,469,186,676
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2017 年 12 月 1 日か
ら 2018 年 11 月 30 日まで、及び 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 190,645,204 － 188,822,713 △ 1,822,491 792,469,626 － 793,982,167 1,512,541
合計 190,645,204 － 188,822,713 △ 1,822,491 792,469,626 － 793,982,167 1,512,541
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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2. 通貨関連
2018 年 11 月 30 日 現在 2019 年 12 月 2 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 74,778,455 － 75,131,000 352,545 657,354,235 － 657,260,700 △ 93,535
アメリカ・ドル 72,214,130 － 72,569,600 355,470 488,897,170 － 488,834,300 △ 62,870
オーストラリ － － － － 3,704,960 － 3,704,500 △ 460
ア・ドル
カナダ・ドル 2,564,325 － 2,561,400 △ 2,925 4,120,010 － 4,119,500 △ 510
ニュージー － － － － 3,522,635 － 3,522,000 △ 635
ランド・ドル
ユーロ － － － － 157,109,460 － 157,080,400 △ 29,060
合計 74,778,455 － 75,131,000 352,545 657,354,235 － 657,260,700 △ 93,535
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
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1 口当たり純資産額 2.3067 円 2.5842 円
（ 1 万口当たり純資産額） (23,067 円 ) (25,842 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
54,500.000 5,072,315.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
5,072,315.000
(556,331,509)
投資信託受益証券 合計 556,331,509
[556,331,509]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
22,300 584,260.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 107,545.000
URBAN EDGE PROPERTIES
19,582 405,934.860
XENIA HOTELS & RESORTS INC
19,100 402,246.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
24,400 5,231,604.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
53,847 8,142,204.870
BOSTON PROPERTIES INC
25,200 3,491,208.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
26,067 1,401,622.590
VORNADO REALTY TRUST
27,464 1,773,350.480
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
12,100 281,446.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
10,200 341,700.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
3,700 177,045.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
10,400 551,928.000
EQUITY RESIDENTIAL
60,900 5,182,590.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
36,200 588,612.000
EPR PROPERTIES
13,600 964,512.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 42,910.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 124,899.000
GLOBAL NET LEASE INC
15,133 308,561.870
EQUINIX INC
14,800 8,389,380.000
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FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
11,829 334,997.280
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 135,420.000
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
5,700 240,996.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
8,800 785,224.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
19,700 359,328.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
2,900 138,040.000
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
4,113 40,348.530
HOST HOTELS & RESORTS INC
126,400 2,210,736.000
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A
44,508 1,188,808.680
CORESITE REALTY CORP
6,400 725,696.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
27,400 980,920.000
RLJ LODGING TRUST
29,371 501,950.390
FARMLAND PARTNERS INC 2,900 19,343.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
31,900 612,161.000
CYRUSONE INC 19,800 1,233,540.000
KIMCO REALTY CORP
73,800 1,595,556.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,000 97,440.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
35,950 1,091,082.500
WHITESTONE REIT
5,800 81,432.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
35,700 1,506,540.000
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
22,600 499,912.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
42,480 1,004,652.000
COLONY CAPITAL INC
83,511 407,533.680
INVITATION HOMES INC
93,897 2,866,675.410
JBG SMITH PROPERTIES
20,132 802,864.160
CLIPPER REALTY INC
1,400 12,530.000
GLADSTONE LAND CORP
2,500 31,700.000
AMERICOLD REALTY TRUST
33,900 1,275,318.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
10,500 227,220.000
VICI PROPERTIES INC
79,800 1,973,454.000
RETAIL VALUE INC
2,709 96,196.590
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
12,500 237,750.000
BRT APARTMENTS CORP
1,300 23,868.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
7,300 84,680.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
1,900 147,079.000
SAFEHOLD INC
1,300 53,105.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 124,633.600
AMERICAN FINANCE TRUST INC
18,100 267,699.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
14,200 370,478.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORECIVIC INC
21,424 324,573.600
COREPOINT LODGING INC
6,700 67,737.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
3,400 63,036.000
STORE CAPITAL CORP
36,400 1,481,844.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
17,800 215,736.000
LIFE STORAGE INC
8,200 898,064.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
8,700 413,511.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
16,182 241,759.080
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
6,600 90,882.000
PARAMOUNT GROUP INC
36,300 493,317.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
25,700 358,772.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
18,700 894,982.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 21,100 438,036.000
STAG INDUSTRIAL INC
22,600 700,374.000
VENTAS INC 65,179 3,800,587.490
CARETRUST REIT INC
17,203 359,198.640
GEO GROUP INC/THE
20,900 289,674.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
52,100 1,143,074.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
9,000 300,240.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
32,887 732,722.360
UMH PROPERTIES INC
5,600 87,416.000
IRON MOUNTAIN INC
50,200 1,612,424.000
TERRENO REALTY CORP
11,400 658,008.000
VEREIT INC
184,508 1,800,798.080
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
17,620 923,288.000
SUN COMMUNITIES INC
15,900 2,618,889.000
ACADIA REALTY TRUST
14,911 400,807.680
ALEXANDER'S INC
400 130,544.000
PROLOGIS INC
110,302 10,098,148.100
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
19,800 3,217,896.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
30,300 467,529.000
SAUL CENTERS INC
1,700 90,338.000
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
22,945 33,040.800
MACK-CALI REALTY CORP
15,600 333,684.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
16,800 1,874,040.000
COUSINS PROPERTIES INC
26,006 1,052,982.940
SITE CENTERS CORP
27,078 392,360.220
DUKE REALTY CORP
62,600 2,202,268.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
6,600 898,854.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSEX PROPERTY TRUST INC
11,567 3,610,986.060
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
22,500 958,050.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
12,200 1,611,254.000
GETTY REALTY CORP
5,703 191,392.680
WELLTOWER INC
70,800 5,987,556.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
86,000 2,999,680.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
17,700 859,335.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
28,000 652,120.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
22,000 730,180.000
EQUITY COMMONWEALTH
20,775 682,458.750
KILROY REALTY CORP
16,200 1,348,488.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
27,300 1,682,226.000
LTC PROPERTIES INC 7,200 337,032.000
LEXINGTON REALTY TRUST
42,200 467,576.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,028 2,726,011.080
MACERICH CO/THE
19,100 514,363.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
31,500 2,333,520.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
7,400 599,326.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
30,000 1,672,200.000
REALTY INCOME CORP
55,617 4,261,930.710
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
19,300 563,174.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST
8,600 49,536.000
PUBLIC STORAGE
26,200 5,519,816.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
3,400 600,406.000
REGENCY CENTERS CORP
29,020 1,887,460.800
RPT REALTY
13,800 203,964.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
15,100 229,822.000
SL GREEN REALTY CORP
14,400 1,228,752.000
SENIOR HOUSING PROP TRUST
41,000 300,120.000
TAUBMAN CENTERS INC
10,500 341,040.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
6,000 146,220.000
UDR INC
50,700 2,436,135.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
2,200 262,240.000
WP CAREY INC
29,600 2,469,232.000
WASHINGTON REIT
13,800 428,766.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
20,600 655,904.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
11,300 31,075.000
AGREE REALTY CORP
7,400 553,372.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
37,848 1,590,751.440
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CUBESMART 34,100 1,051,644.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
38,326 536,564.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
36,478 4,412,014.100
CEDAR REALTY TRUST INC
10,800 28,836.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
22,300 2,364,915.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
5,275 74,799.500
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,060 159,279.200
KITE REALTY GROUP TRUST
15,650 302,827.500
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
17,000 260,610.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 60,082.000
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
24,100 1,157,764.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
4,700 107,066.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
36,342 374,322.600
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
86,800 1,801,968.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
21,000 182,910.000
DOUGLAS EMMETT INC
28,800 1,269,216.000
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
36,800 523,664.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
281,462 271,610.830
ARA US HOSPITALITY TRUST
87,800 75,069.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
173,820,536.730
(19,064,636,469)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
413,930 313,758.940
CAPITAL & REGIONAL PLC
59,270 16,714.140
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
99,570 96,582.900
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
142,710 125,156.670
PICTON PROPERTY INCOME LTD
88,110 81,501.750
REGIONAL REIT LTD
81,310 87,814.800
NEWRIVER REIT PLC
51,330 99,580.200
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
100,490 88,833.160
LXI REIT PLC
94,038 119,992.480
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
54,330 48,353.700
AEW UK REIT PLC
25,610 23,817.300
RDI REIT PLC
41,036 52,361.930
LAND SECURITIES GROUP PLC
134,841 1,292,316.140
HANSTEEN HOLDINGS PLC
70,790 73,338.440
SEGRO PLC
193,210 1,727,297.400
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HAMMERSON PLC
133,920 398,010.240
UNITE GROUP PLC/THE
52,720 659,527.200
BRITISH LAND CO PLC
165,490 952,560.440
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
48,391 402,032.420
INTU PROPERTIES PLC
145,670 50,984.500
DERWENT LONDON PLC
18,690 691,156.200
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
213,440 314,183.680
WORKSPACE GROUP PLC
24,160 268,417.600
SAFESTORE HOLDINGS PLC
36,390 275,108.400
SHAFTESBURY PLC
40,680 368,967.600
BIG YELLOW GROUP PLC
27,810 307,300.500
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
154,340 358,994.840
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 121,600 65,664.000
TRITAX BIG BOX REIT PLC
296,770 439,813.140
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
9,800,140.710
(1,387,601,923)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
28,840 657,840.400
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
657,840.400
(20,761,443)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
47,520 164,419.200
CROMWELL PROPERTY GROUP
338,284 414,397.900
RURAL FUNDS GROUP
50,595 94,612.650
VIVA ENERGY REIT
76,330 212,960.700
CHARTER HALL LONG WALE REIT
68,595 388,933.650
CENTURIA METROPOLITAN REIT
64,950 205,242.000
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
170,860 464,739.200
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
57,547 253,206.800
NATIONAL STORAGE REIT
135,195 260,926.350
APN INDUSTRIA REIT
29,760 86,304.000
GDI PROPERTY GROUP
83,310 128,713.950
SCENTRE GROUP
985,270 3,881,963.800
ARENA REIT
59,890 177,274.400
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
21,300 69,225.000
BWP TRUST
90,550 385,743.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEXUS 199,220 2,436,460.600
GPT GROUP
354,210 2,178,391.500
CHARTER HALL RETAIL REIT
59,400 273,240.000
MIRVAC GROUP
728,040 2,453,494.800
STOCKLAND 442,420 2,234,221.000
ABACUS PROPERTY GROUP
64,120 248,144.400
GOODMAN GROUP
296,450 4,393,389.000
VICINITY CENTRES
584,590 1,566,701.200
CHARTER HALL GROUP
82,960 896,797.600
INGENIA COMMUNITIES GROUP
45,220 212,534.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
24,082,036.700
(1,788,091,225)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
13,100 154,711.000
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV
18,400 308,752.000
SLATE RETAIL REIT - U
3,100 40,548.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
7,700 153,307.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 30,396.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 96,348.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
13,700 170,154.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
10,700 137,388.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
4,200 30,912.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
4,600 315,330.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
9,400 131,694.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
10,400 171,392.000
CHOICE PROPERTIES REIT
27,400 376,202.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 80,010.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
11,900 181,356.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
12,600 403,578.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
14,100 781,704.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
16,790 238,753.800
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
26,066 562,504.280
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
27,600 749,064.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 163,998.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
4,700 228,091.000
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
4,900 148,715.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
9,500 151,335.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
10,200 544,680.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
6,350,923.080
(524,713,265)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
220,083 440,166.000
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
126,200 129,986.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
409,000 482,620.000
AIMS APAC REIT
89,000 127,270.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 86,478.000
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI
271,650 336,846.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
86,000 73,530.000
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
520,575 1,046,355.750
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
539,516 1,607,757.680
CAPITALAND MALL TRUST
531,500 1,339,380.000
SUNTEC REIT
419,400 771,696.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
528,000 892,320.000
KEPPEL REIT
343,400 422,382.000
FRASERS COMMERCIAL TRUST
129,960 217,033.200
ASCOTT RESIDENCE TRUST
213,600 288,360.000
ESR-REIT 374,902 200,572.570
CDL HOSPITALITY TRUSTS
157,600 255,312.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
130,668 360,643.680
STARHILL GLOBAL REIT
243,800 175,536.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
145,396 231,179.640
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
69,300 225,225.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
267,200 64,128.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
273,580 686,685.800
CACHE LOGISTICS TRUST
174,500 124,767.500
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
395,284 932,870.240
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 134,754.000
SPH REIT
166,600 176,596.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
112,100 58,852.500
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
124,400 58,468.000
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
148,900 168,257.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
436,063 244,195.280
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
12,360,223.840
(991,413,554)
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD 158,520 223,513.200
KIWI PROPERTY GROUP LTD
273,920 432,793.600
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
56,800 151,940.000
GOODMAN PROPERTY TRUST
188,250 401,913.750
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
190,240 345,285.600
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,555,446.150
(109,861,162)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
26,600 441,028.000
HAMBORNER REIT AG
11,980 114,409.000
WERELDHAVE NV
6,470 140,399.000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,200 3,292,080.000
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
6,530 170,563.600
NSI NV
3,231 130,532.400
VASTNED RETAIL NV
3,750 103,500.000
ICADE 4,560 414,276.000
ALTAREA 540 105,732.000
GECINA SA
9,241 1,448,988.800
KLEPIERRE 35,240 1,147,766.800
COVIVIO 7,562 759,224.800
MERCIALYS 4,030 48,360.000
AEDIFICA 4,144 459,984.000
COFINIMMO 4,070 546,194.000
BEFIMMO 3,720 217,620.000
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
3,310 90,197.500
RETAIL ESTATES
1,940 172,854.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
3,170 509,102.000
MONTEA 1,650 130,515.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,240 40,185.600
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
10,530 82,976.400
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
39,553 452,881.850
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
61,770 801,156.900
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
58,050 102,168.000
HIBERNIA REIT PLC
116,240 169,477.920
ユーロ 小計 ユーロ
12,092,173.570
(1,461,460,098)
522/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 49,740,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
49,740,000.000
(4,635,768)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
287,000 1,486,660.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
193,000 965,000.000
FORTUNE REIT
245,000 2,227,050.000
PROSPERITY REIT
195,000 579,150.000
LINK REIT
387,500 31,000,000.000
CHAMPION REIT
375,000 1,890,000.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
38,147,860.000
(534,451,519)
投資証券 合計 25,887,626,426
[25,887,626,426]
合計 26,443,957,935
[26,443,957,935]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
2.8% 97.2% 74.3%
受益証券
投資証券 156 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 29 銘柄 -% 100% 5.2%
イスラエル・シュケル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 25 銘柄 -% 100% 6.8%
カナダ・ドル 投資証券 25 銘柄 -% 100% 2.0%
シンガポール・ドル 投資証券 31 銘柄 -% 100% 3.7%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5 銘柄 -% 100% 0.4%
ユーロ 投資証券 26 銘柄 -% 100% 5.5%
韓国・ウォン 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.0%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 2.0%
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 3 期計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
432,546 －
金銭信託
841,202 1,217,386
コール・ローン
561,199,416 595,706,879
親投資信託受益証券
562,473,164 596,924,265
流動資産合計
562,473,164 596,924,265
資産合計
負債の部
流動負債
357,215 238,199
未払解約金
57,235 62,203
未払受託者報酬
787,605 855,960
未払委託者報酬
14,235 15,656
その他未払費用
1,216,290 1,172,018
流動負債合計
1,216,290 1,172,018
負債合計
純資産の部
元本等
534,454,266 508,116,057
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 26,802,608 87,636,190
31,709,700 80,147,605
（分配準備積立金）
561,256,874 595,752,247
元本等合計
561,256,874 595,752,247
純資産合計
562,473,164 596,924,265
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
－ 1
受取利息
25,932,578 65,639,463
有価証券売買等損益
25 1,226
その他収益
25,932,603 65,640,690
営業収益合計
営業費用
599 695
支払利息
96,615 122,146
受託者報酬
1,329,577 1,680,789
委託者報酬
24,042 30,577
その他費用
1,450,833 1,834,207
営業費用合計
24,481,770 63,806,483
営業利益
24,481,770 63,806,483
経常利益
24,481,770 63,806,483
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 319,081 6,352,067
期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,309,437 26,802,608
－ 12,238,317
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 12,238,317
額
5,669,518 8,859,151
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
701,981 8,859,151
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,967,537 －
額
－ －
※１ ※１
分配金
26,802,608 87,636,190
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1. ※ 1 期首元本額 303,982,175 円 534,454,266 円
期中追加設定元本額 333,551,014 円 146,810,171 円
期中一部解約元本額 103,078,923 円 173,148,380 円
2. 計算期間末日における受益権 534,454,266 口 508,116,057 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期 第 3 期
区 分 自 2017 年 12 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 12 月 2 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額
円）、解約に伴う当期純利益金 （ 520 円）、解約に伴う当期純
額分配後の有価証券売買等損益 利益金額分配後の有価証券売買
から費用を控除し、繰越欠損金 等損益から費用を控除し、繰越
を補填した額（ 24,163,176 欠損金を補填した額
円）、投資信託約款に規定され （ 57,453,488 円）、投資信託約
る収益調整金（ 9,115,307 円） 款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金 （ 16,119,520 円）及び分配準備
（ 7,546,524 円）より分配対象 積立金（ 22,693,597 円）より分
額は 40,825,007 円（ 1 万口当た 配対象額は 96,267,125 円（ 1 万
り 763.86 円）であり、分配を 口当たり 1,894.59 円）であり、
行っておりません。 分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 3 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 25,571,249 62,136,768
合計 25,571,249 62,136,768
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 3 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 12 月 2 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 2 期 第 3 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 12 月 2 日現在
1 口当たり純資産額 1.0501 円 1.1725 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,501 円 ) (11,725 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
230,518,876 595,706,879
証券 ス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 595,706,879
合計 595,706,879
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」に記載のとおり
であります。
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２ 【ファンドの現況】
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
【純資産額計算書】
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,876,802,702 円
Ⅱ 負債総額 8,291,838 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,868,510,864 円
Ⅳ 発行済数量 2,419,627,490 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1855 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 169,845,085,798 円
Ⅱ 負債総額 11,544,804,005 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 158,300,281,793 円
Ⅳ 発行済数量 141,195,423,688 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1211 円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,413,497,784 円
Ⅱ 負債総額 618,422 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,412,879,362 円
Ⅳ 発行済数量 1,800,542,115 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3401 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
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2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 52,958,361,279 円
Ⅱ 負債総額 323,844,128 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 52,634,517,151 円
Ⅳ 発行済数量 24,548,543,913 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1441 円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,919,662,178 円
Ⅱ 負債総額 1,167,587 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,918,494,591 円
Ⅳ 発行済数量 1,459,508,846 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3145 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 135,752,817,795 円
Ⅱ 負債総額 119,590,641 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 135,633,227,154 円
Ⅳ 発行済数量 47,903,542,741 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8314 円
( 参考 ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 9,037,636,797 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,037,636,797 円
Ⅳ 発行済数量 5,308,832,796 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7024 円
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ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,174,166,379 円
Ⅱ 負債総額 2,208,492 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,171,957,887 円
Ⅳ 発行済数量 2,120,387,302 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0243 円
( 参考 ) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 83,627,999,237 円
Ⅱ 負債総額 14,118,156 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 83,613,881,081 円
Ⅳ 発行済数量 58,487,810,699 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4296 円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 3,546,935,706 円
Ⅱ 負債総額 736,569 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,546,199,137 円
Ⅳ 発行済数量 3,375,832,092 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0505 円
( 参考 ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 94,113,613,836 円
Ⅱ 負債総額 917,620,862 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 93,195,992,974 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済数量 91,809,606,005 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0151 円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,873,397,461 円
Ⅱ 負債総額 616,207 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,872,781,254 円
Ⅳ 発行済数量 2,666,121,217 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0775 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 193,500,607,866 円
Ⅱ 負債総額 721,436,161 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 192,779,171,705 円
Ⅳ 発行済数量 66,705,505,834 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8900 円
( 参考 ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 15,551,677,225 円
Ⅱ 負債総額 979,753 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,550,697,472 円
Ⅳ 発行済数量 10,657,586,906 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4591 円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 1,160,615,325 円
Ⅱ 負債総額 3,646,754 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,156,968,571 円
Ⅳ 発行済数量 889,828,365 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3002 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 383,557,030,855 円
Ⅱ 負債総額 3,159,305,203 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 380,397,725,652 円
Ⅳ 発行済数量 115,257,453,523 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3004 円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 836,776,532 円
Ⅱ 負債総額 5,085,721 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 831,690,811 円
Ⅳ 発行済数量 718,391,973 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1577 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 27,627,260,932 円
Ⅱ 負債総額 2,600,638 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,624,660,294 円
Ⅳ 発行済数量 10,767,989,139 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5654 円
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ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2019 年 12 月 30 日
Ⅰ 資産総額 593,454,167 円
Ⅱ 負債総額 148,071 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 593,306,096 円
Ⅳ 発行済数量 509,866,143 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1637 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
前記「ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同
じ。
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし
たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
ます。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることとなる
場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益
者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権
口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、
当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取 得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2019 年 12 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
までです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたが
い業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において
審議・決定します。
ロ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
ニ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・
決定します。
・リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告
を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定しま
す。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なって
います。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりで
す。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 63 112,878
追加型株式投資信託 699 16,658,358
株式投資信託 合計 762 16,771,237
単位型公社債投資信託 29 93,384
追加型公社債投資信託 14 1,514,905
公社債投資信託 合計 43 1,608,290
総合計 805 18,379,526
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年
大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定により、
「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しておりま
す。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 60 期事業年度（ 2018 年４月１日から
2019 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。
また、第 61 期事業年度に係る中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）の中間財務諸表
について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 28,709 28,489
有価証券 0 554
前払費用 201 214
未収委託者報酬 12,368 11,468
未収収益 82 98
47 56
その他
流動資産計 41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 213 ※ 1 206
建物 12 10
器具備品 200 195
無形固定資産 2,614 2,821
ソフトウェア 2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定 158 17
投資その他の資産 15,066 12,799
投資有価証券 8,600 8,493
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関係会社株式 5,129 1,836
出資金 183 183
長期差入保証金 1,072 1,070
繰延税金資産 1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計 18,927 15,827
資産合計 60,337 56,709
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金 65 75
未払金 9,747 8,548
未払収益分配金 8 15
未払償還金 59 40
未払手数料 5,202 4,610
その他未払金 ※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用 4,148 3,735
未払法人税等 850 726
未払消費税等 583 255
賞与引当金 1,012 725
335 2
その他
流動負債計 16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金 2,350 2,389
役員退職慰労引当金 125 103
5 2
その他
固定負債計 2,481 2,496
負債合計 19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金 15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計 11,495 11,495
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利益剰余金
利益準備金 374 374
その他利益剰余金
13,850 13,052
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 14,225 13,426
株主資本合計 40,895 40,096
評価・換算差額等
216 46
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 216 46
純資産合計 41,112 40,142
負債・純資産合計 60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬 82,510 76,052
733 673
その他営業収益
営業収益計 83,244 76,725
営業費用
支払手数料 40,392 35,789
広告宣伝費 673 694
調査費 9,816 9,066
調査費 955 1,057
委託調査費 8,860 8,009
委託計算費 839 1,351
営業雑経費 1,579 1,557
通信費 249 228
印刷費 500 513
協会費 53 55
諸会費 13 13
762 746
その他営業雑経費
営業費用計 53,300 48,459
一般管理費
給料 5,840 5,755
役員報酬 377 373
給料・手当 3,973 4,145
賞与 477 510
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賞与引当金繰入額 1,012 725
福利厚生費 788 796
交際費 55 64
旅費交通費 195 178
租税公課 501 472
不動産賃借料 1,281 1,291
退職給付費用 316 374
役員退職慰労引当金繰入額 46 34
固定資産減価償却費 977 907
1,528 1,819
諸経費
一般管理費計 11,531 11,693
営業利益 18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益 210 215
有価証券償還益 17 133
130 172
その他
営業外収益計 359 521
営業外費用
投資有価証券売却損 0 40
有価証券償還損 3 32
25 60
その他
営業外費用計 29 132
経常利益 18,741 16,961
特別損失
333 29
関係会社整理損失
特別損失計 333 29
税引前当期純利益 18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税 5,843 5,076
法人税等調整額 △ 106 △ 15
法人税等合計 5,737 5,060
当期純利益 12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
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（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額（純額）
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
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（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
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１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は移動
平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５
年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま
す。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応
じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与についても、当
社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を
計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
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（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）を当
事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税
金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少し、株主資本
等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年３
月 30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を当事業年度
の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏し
いため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映させるた
め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万円、
「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業外費
用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更
を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円は、
「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
建物 29 百万円 31 百万円
器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行っておりま
す。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行っておりま
す。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2017 年６月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
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（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26 日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用
については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
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証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託さ
れており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられて
いるためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式でありま
す。 証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されており
ます。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び
発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結納
税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託し
たこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の支払期日であ
ります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っており
ます。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行ってお
り、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行ってお
ります。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント
会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368 12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2 ） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託については、基
準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項 （有価証
券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
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小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しております。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31 日）
至 2018 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と資
2,389
2,350
産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と資
2,350 2,389
産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
３．確定拠出制度
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当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差額
金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を
省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、記載
を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,701 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び MAS へ
の全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて
保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び MAS
への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じ
て保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のう
ち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の
配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しておりま
す。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
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当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のう
ち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の
配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しておりま
す。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
( 注２ ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前事業
年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前と比べて、
前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注３ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
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該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 19,529
有価証券 724
未収委託者報酬 11,175
383
その他
流動資産合計 31,812
固定資産
※１
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 2,380
403
その他
無形固定資産合計 2,784
投資その他の資産
投資有価証券 7,928
関係会社株式 2,664
繰延税金資産 1,205
1,280
その他
投資その他の資産合計 13,078
固定資産合計 16,073
資産合計 47,886
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 6,021
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未払費用 3,486
未払法人税等 754
賞与引当金 506
その他 ※２ 474
流動負債合計
11,243
固定負債
退職給付引当金 2,483
役員退職慰労引当金 128
その他 7
固定負債合計
2,619
負債合計
13,862
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,968
利益剰余金合計
7,343
株主資本合計
34,013
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 10
評価・換算差額等合計
10
純資産合計
34,023
負債・純資産合計
47,886
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 35,076
309
その他営業収益
営業収益合計 35,385
営業費用
支払手数料 15,895
6,272
その他営業費用
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営業費用合計 22,167
一般管理費 ※１ 5,954
営業利益 7,263
営業外収益
※２ 968
※３ 148
営業外費用
経常利益 8,083
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 8,083
2,313
法人税、住民税及び事業税
△ 15
法人税等調整額
中間純利益 5,785
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
中間純利益 - - - 5,785 5,785 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 6,083 △ 6,083 △ 6,083
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,968 7,343 34,013
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評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
中間純利益 - - 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 35 △ 35 △ 35
変動額（純額）
当中間期変動額合計 △ 35 △ 35 △ 6,118
当中間期末残高 10 10 34,023
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
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定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上してお
ります。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等
に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与について
も、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要支給
額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
（２）連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日現在）
有形固定資産 310 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に
含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,639 百万円 に対して保証を行っておりま
す。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
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当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
有形固定資産 14 百万円
無形固定資産 472 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
受取配当金 901 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
有価証券償還損 71 百万円
68 百万円
為替差損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 １株当たり
決議 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
種類
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
4,550
普通株式 11,868
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日）
金融商品の時価等に関する事項
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中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ ( 注２ ) 参照のこと）。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 19,529 19,529 －
（２）未収委託者報酬 11,175 11,175 －
（３）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 7,986 7,986 －
資産合計 38,691 38,691 －
（１）未払金 (5,965) (5,965) －
（２）未払費用 (*2) (2,867) (2,867) －
負債合計 (8,833) (8,833) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託については、基
準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有価証
券関係）をご参照下さい。
負 債
（１）未払金及び（２）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,836
関連会社株式 827
差入保証金 1,068
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
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（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 827 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
（百万円） （百万円）
（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55
（１）株式 11
（２）その他
3,971 3,628
証券投資信託 343
4,038 3,683
小計 354
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,947 4,292 △ 344
小計 3,947 4,292 △ 344
合計 7,986 7,975 10
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万 円）については、市場価格がなく、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略してお
ります。
２ . 地域ごとの情報
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（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、記載
を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,043.35 円
１ 株当たり中間純利益 2,217.93 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を
有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）又は
子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護
に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2019 年 3 月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注）
（注） 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等
を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国
の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金
の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額： 51,000 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
ます。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2019 年 2 月 21 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2019 年 8 月 23 日 半期報告書、有価証券届出書
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2018 年 12
月 1 日から 2019 年 12 月 2 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2019 年 12 月 2 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
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利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替
ヘッジなし）の 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）の 2019
年 12 月 2 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
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利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の 2018 年 12
月 1 日から 2019 年 12 月 2 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の 2019 年 12 月 2 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替
ヘッジなし）の 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）の 2019
年 12 月 2 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
582/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の 2018
年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の 2019 年 12 月 2 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の 2018
年 12 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の 2019 年 12 月 2 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
587/594
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックスの 2018 年 12 月 1 日から 2019 年
12 月 2 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックスの 2019 年 12 月 2 日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
588/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
589/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックスの 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 12
月 2 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックスの 2019 年 12 月 2 日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
590/594
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
591/594
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年 12 月 27 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2018 年 12 月 1 日から 2019
年 12 月 2 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2019 年 12 月 2 日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019 年 11 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事
業年度の中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年９月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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