ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※）の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
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（７）【申込期間】
2020年 3月11日から2020年 9月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ： https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル： 0120-668001
（受付時間は営業日の午前 9時から午後 5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散
投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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グローバ
株式 年1回 ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
ル
一般 ファンド （ ）
（日本を
大型株 年2回 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
含む）
中小型株 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
日本
債券 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
北米
公債 （隔月） 型
社債
欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
アジア
性
（ ） 日々
オセアニ
ア
不動産投信 その他
（ ）
中南米
その他資産
（投資信託証券
アフリカ
（資産複合（株
式、債券）資産
中近東
配分固定型））
（中東）
資産複合
エマージ
（ ）
ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2017年 8月25日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2019年12月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マ
ザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファ
ンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国債券インデックス マザーファン
ド」 （以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マ
ザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株
式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低
減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに
債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。
ロ．株式と債券の基本資産配分比率は、株式75％、債券25％とします。
ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross Domestic Product（国内総
生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定
の変動許容幅を設けます。
ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。
ホ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
マザーファンド インデックス
国内株式インデックス マザーファンド
TOPIX（東証株価指数）
国内債券インデックス マザーファンド NOMURA-BPI総合
外国株式インデックス マザーファンド
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
外国債券インデックス マザーファンド FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベー
ス）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
新興国株式インデックス マザーファンド
（円換算ベース）
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
新興国債券インデックス マザーファンド
-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド（円換算ベース）
ヘ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
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1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
3.金銭債権
4.約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及
び「新興国債券インデックス マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下
「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
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③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
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⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
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②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資
成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
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券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
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クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
85％以下とします。
ロ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ．投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ．信用取引の指図範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
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証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします。（以下同じ。）
（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
することができます。
（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
ます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
（ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
（ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができま
す。
（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約可能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
（ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
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株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
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借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
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為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※1）の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
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※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.605％（税抜 0.55％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.242％ （税抜 0.22％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.308％ （税抜 0.28％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
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6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
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す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたてNISA
は一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象で
す。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
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本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2019年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2019年12月30日現在の状況について記載してあります。
【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,258,235,532 99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,898,732 0.79
合計(純資産総額) 2,276,134,264 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 337,221,593 2.5508 860,184,840 2.8811 971,569,131 42.69
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 220,545,710 2.6764 590,268,539 3.0415 670,789,776 29.47
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 99,510,827 2.7750 276,142,545 2.8569 284,292,481 12.49
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 119,058,577 1.6648 198,208,719 1.8038 214,757,861 9.44
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 61,832,039 1.4358 88,778,442 1.6044 99,203,323 4.36
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 12,403,548 1.4289 17,723,430 1.4208 17,622,960 0.77
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.21
合計 99.21
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 6月11日) 1,504,217,648 1,504,217,648 10,637 10,637
第2期計算期間末 (2019年 6月10日) 1,826,908,363 1,826,908,363 10,374 10,374
2018年12月末日 1,624,150,770 ― 9,662 ―
2019年 1月末日 1,780,970,704 ― 10,149 ―
2月末日 1,867,616,342 ― 10,571 ―
3月末日 1,878,612,516 ― 10,561 ―
4月末日 1,840,069,879 ― 10,882 ―
5月末日 1,786,663,539 ― 10,214 ―
6月末日 1,878,382,631 ― 10,591 ―
7月末日 1,958,120,828 ― 10,736 ―
8月末日 1,931,158,885 ― 10,188 ―
9月末日 2,054,472,393 ― 10,511 ―
10月末日 2,182,016,614 ― 10,919 ―
11月末日 2,206,756,591 ― 11,129 ―
12月末日 2,276,134,264 ― 11,530 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 0
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第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 6.4
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 △2.5
第3期中間計算期間 2019年 6月11日～2019年12月10日 6.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 1,988,223,866 574,034,195 1,414,189,671
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 972,552,858 625,653,753 1,761,088,776
第3期中間計算期間 2019年 6月11日～2019年12月10日 488,052,745 252,538,135 1,996,603,386
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 320,001,386,770 98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,485,312,658 1.08
合計(純資産総額) 323,486,699,428 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,407,580,000 1.05
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,468,300 6,651.56 9,766,485,548 7,714.00 11,326,466,200 3.50
器
日本 株式 ソニー 電気機器 832,700 5,414.15 4,508,362,705 7,401.00 6,162,812,700 1.91
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 8,945,600 509.04 4,553,668,224 593.20 5,306,529,920 1.64
ル・グループ
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,025,900 5,183.40 5,317,650,060 4,756.00 4,879,180,400 1.51
信業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,728,400 2,470.20 4,269,502,322 2,757.00 4,765,198,800 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,096,200 3,830.72 4,199,235,264 4,332.00 4,748,738,400 1.47
日本 株式 キーエンス 電気機器 119,400 31,482.29 3,758,985,426 38,490.00 4,595,706,000 1.42
日本 株式 リクルートホールディング サービス 901,900 3,595.75 3,243,006,925 4,099.00 3,696,888,100 1.14
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 902,400 3,802.89 3,431,728,620 4,038.00 3,643,891,200 1.13
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 80,800 39,075.84 3,157,327,872 43,970.00 3,552,776,000 1.10
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,037,400 2,753.92 2,856,916,608 3,099.00 3,214,902,600 0.99
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 963,600 2,793.08 2,691,411,888 3,253.00 3,134,590,800 0.97
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,658,100 155.90 2,752,897,790 168.30 2,971,858,230 0.92
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 633,100 3,822.54 2,420,050,074 4,626.00 2,928,720,600 0.91
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 955,100 2,591.23 2,474,883,773 3,038.00 2,901,593,800 0.90
信業
日本 株式 花王 化学 315,500 8,599.83 2,713,246,365 9,025.00 2,847,387,500 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 464,700 5,569.19 2,588,002,593 6,119.00 2,843,499,300 0.88
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 263,100 7,988.60 2,101,800,660 10,450.00 2,749,395,000 0.85
日本 株式 第一三共 医薬品 377,000 5,573.93 2,101,371,610 7,228.00 2,724,956,000 0.84
日本 株式 信越化学工業 化学 221,600 9,465.15 2,097,477,240 12,060.00 2,672,496,000 0.83
日本 株式 三菱商事 卸売業 910,600 2,830.47 2,577,425,982 2,900.00 2,640,740,000 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 387,200 4,700.12 1,819,886,464 6,746.00 2,612,051,200 0.81
日本 株式 ダイキン工業 機械 167,900 13,804.62 2,317,795,698 15,450.00 2,594,055,000 0.80
日本 株式 ファナック 電気機器 125,200 18,496.72 2,315,789,344 20,330.00 2,545,316,000 0.79
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 109,500 22,633.35 2,478,351,825 22,000.00 2,409,000,000 0.74
日本 株式 日本電産 電気機器 158,600 13,793.56 2,187,658,616 15,005.00 2,379,793,000 0.74
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 907,600 2,023.31 1,836,356,156 2,534.50 2,300,312,200 0.71
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 231,900 10,401.73 2,412,161,187 9,858.00 2,286,070,200 0.71
日本 株式 三井物産 卸売業 1,140,600 1,686.29 1,923,382,374 1,946.00 2,219,607,600 0.69
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,159,000 1,540.72 1,785,694,480 1,870.00 2,167,330,000 0.67
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
建設業 2.76
食料品 3.74
繊維製品 0.59
パルプ・紙 0.24
化学 7.06
医薬品 5.96
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.77
金属製品 0.59
機械 5.06
電気機器 14.24
輸送用機器 7.63
精密機器 2.35
その他製品 2.31
電気・ガス業 1.52
陸運業 4.34
海運業 0.18
空運業 0.49
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.62
卸売業 4.94
小売業 4.59
銀行業 5.80
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 2.29
その他金融業 1.17
不動産業 2.39
サービス業 5.12
小計 98.92
合計 98.92
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 198円 3,411,018,500 3,407,580,000 1.05
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 460,185,126,850 83.67
地方債証券 日本 29,483,497,946 5.36
特殊債券 日本 37,953,079,480 6.90
社債券 日本 20,142,019,600 3.66
フランス 1,799,737,000 0.33
オーストラリア 400,116,000 0.07
アメリカ 208,530,000 0.04
イギリス 100,311,000 0.02
小計 22,650,713,600 4.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △278,466,303 △0.05
合計(純資産総額) 549,993,951,573 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,710,000,000 101.37 9,843,793,200 100.93 9,800,691,400 0.100 2023/12/20 1.78
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,340,000,000 101.99 7,486,099,800 101.02 7,415,528,600 0.100 2024/6/20 1.35
債（５年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,830,000,000 101.59 6,938,836,600 100.89 6,890,991,900 0.100 2023/9/20 1.25
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 6,740,000,000 103.04 6,945,297,600 101.28 6,826,272,000 0.100 2029/6/20 1.24
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,550,000,000 102.61 6,721,481,900 101.56 6,652,769,500 0.100 2028/3/20 1.21
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 6,460,000,000 102.39 6,614,812,400 101.40 6,550,763,000 0.100 2026/3/20 1.19
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 103.04 6,512,444,000 0.400 2025/9/20 1.18
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 6,050,000,000 101.27 6,127,353,300 100.71 6,093,015,500 0.100 2022/12/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,890,000,000 103.97 6,124,268,300 102.91 6,061,399,000 0.400 2025/6/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 5,580,000,000 101.13 5,643,054,000 100.78 5,623,914,600 0.100 2023/3/20 1.02
債（５年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 5,500,000,000 101.20 5,566,000,000 100.85 5,546,750,000 0.100 2023/6/20 1.01
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 5,380,000,000 101.38 5,454,560,900 101.08 5,438,534,400 0.100 2024/9/20 0.99
債（５年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 5,340,000,000 100.81 5,383,254,000 100.52 5,368,248,600 0.100 2022/3/20 0.98
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 4,960,000,000 102.47 5,082,550,600 101.48 5,033,705,600 0.100 2026/9/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,890,000,000 102.42 5,008,771,900 101.48 4,962,763,200 0.100 2028/9/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,870,000,000 101.51 4,943,537,000 100.99 4,918,310,400 0.100 2024/3/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.89 4,812,641,300 100.59 4,798,143,000 0.100 2022/6/20 0.87
債（５年）
日本 国債証券 第１２７回利付国 4,780,000,000 100.50 4,804,234,600 100.28 4,793,479,600 0.100 2021/3/20 0.87
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 102.22 4,671,545,400 1.000 2021/12/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,580,000,000 103.07 4,720,761,300 101.59 4,652,913,600 0.100 2027/9/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,490,000,000 102.03 4,581,457,900 101.39 4,552,590,600 0.100 2028/12/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.98 4,422,924,000 100.66 4,409,127,000 0.100 2022/9/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,940,000,000 102.12 4,023,833,200 101.33 3,992,756,600 0.100 2029/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 3,270,000,000 120.55 3,942,310,900 119.68 3,913,797,600 1.500 2034/6/20 0.71
債（２０年）
日本 国債証券 第４０３回利付国 3,770,000,000 100.80 3,800,271,400 100.37 3,784,175,200 0.100 2021/8/1 0.69
債（２年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 102.98 3,727,912,200 0.500 2024/9/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,590,000,000 102.46 3,678,361,000 101.53 3,644,962,900 0.100 2028/6/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 102.57 3,518,459,700 0.300 2025/12/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３９８回利付国 3,460,000,000 100.47 3,476,284,000 100.26 3,469,134,400 0.100 2021/3/1 0.63
債（２年）
日本 国債証券 第３３７回利付国 3,380,000,000 102.78 3,473,997,800 102.14 3,452,433,400 0.300 2024/12/20 0.63
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.67
地方債証券 5.36
特殊債券 6.90
社債券 4.12
合計 100.05
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 252,110,287,569 63.32
イギリス 23,255,087,003 5.84
フランス 14,724,653,499 3.70
カナダ 14,620,654,157 3.67
スイス 14,587,698,022 3.66
ドイツ 12,368,143,903 3.11
オーストラリア 8,778,844,958 2.20
オランダ 7,614,744,354 1.91
アイルランド 7,321,203,828 1.84
スペイン 4,093,760,943 1.03
スウェーデン 3,536,615,220 0.89
香港 3,323,083,989 0.83
イタリア 2,751,079,139 0.69
デンマーク 2,617,519,020 0.66
シンガポール 1,659,294,963 0.42
フィンランド 1,579,063,449 0.40
バミューダ 1,538,642,539 0.39
ベルギー 1,424,515,670 0.36
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ジャージー 1,090,314,992 0.27
ノルウェー 909,763,727 0.23
ケイマン 908,069,459 0.23
イスラエル 806,031,990 0.20
キュラソー 539,131,613 0.14
ニュージーランド 400,480,219 0.10
ルクセンブルク 385,682,462 0.10
オーストリア 316,008,351 0.08
ポルトガル 224,386,766 0.06
リベリア 223,365,344 0.06
パナマ 197,538,606 0.05
パプアニューギニア 67,441,286 0.02
マン島 53,393,212 0.01
英ヴァージン諸島 47,478,802 0.01
小計 384,073,979,054 96.46
投資信託受益証券 オーストラリア 215,480,271 0.05
香港 82,678,415 0.02
小計 298,158,686 0.07
投資証券 アメリカ 8,471,964,517 2.13
オーストラリア 666,767,095 0.17
フランス 443,222,474 0.11
イギリス 276,141,477 0.07
香港 206,338,660 0.05
シンガポール 202,206,577 0.05
カナダ 91,979,224 0.02
小計 10,358,620,024 2.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,441,893,043 0.86
合計(純資産総額) 398,172,650,807 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,211,570,206 2.06
買建 カナダ 563,078,854 0.14
買建 ドイツ 1,902,589,910 0.48
買建 イギリス 794,613,044 0.20
買建 オーストラリア 464,445,792 0.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,573,172,500 2.15
売建 ― 15,912,500 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 395,946 19,651.77 7,781,042,576 31,750.48 12,571,478,722 3.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 635,320 13,876.86 8,816,252,794 17,415.65 11,064,515,586 2.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,824 200,660.26 7,389,113,415 204,855.28 7,543,591,125 1.89
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 210,848 20,161.14 4,250,937,964 22,799.43 4,807,215,482 1.21
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 279,555 11,914.65 3,330,799,981 15,244.17 4,261,586,293 1.07
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,312 124,614.63 3,403,475,037 148,113.06 4,045,264,124 1.02
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 26,286 125,200.22 3,291,013,153 148,414.35 3,901,219,825 0.98
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 230,855 14,974.66 3,456,975,319 15,968.36 3,686,378,056 0.93
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 150,915 17,994.13 2,715,584,793 20,749.56 3,131,421,115 0.79
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 259,686 11,152.32 2,896,103,449 11,959.36 3,105,678,361 0.78
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・ 220,272 11,552.91 2,544,783,964 13,814.42 3,042,930,010 0.76
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 772,510 3,060.01 2,363,888,943 3,872.94 2,991,889,514 0.75
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 115,181 21,919.48 2,524,707,900 24,775.89 2,853,712,754 0.72
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 371,576 7,939.30 2,950,054,116 7,657.14 2,845,212,574 0.71
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,062 3,523.57 2,258,831,473 4,299.13 2,756,011,697 0.69
サービス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 82,721 26,402.86 2,184,071,346 32,426.47 2,682,350,290 0.67
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 78,756 27,863.29 2,194,401,991 32,949.07 2,594,937,303 0.65
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 387,248 4,800.91 1,859,146,358 6,582.36 2,549,007,604 0.64
導体製造装
置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 158,140 14,525.80 2,297,110,869 15,968.37 2,525,238,032 0.63
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 363,367 6,435.53 2,338,459,502 6,741.22 2,449,539,359 0.62
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 95,470 21,100.16 2,014,432,313 24,099.91 2,300,818,713 0.58
アメリカ 株式 MERCK &CO 医薬品・バ 223,750 8,813.00 1,971,910,182 10,024.74 2,243,035,575 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 167,394 12,956.14 2,168,780,939 13,180.06 2,206,264,303 0.55
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 61,860 30,297.43 1,874,199,316 35,658.90 2,205,859,554 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 356,211 5,409.53 1,926,937,538 6,064.14 2,160,115,511 0.54
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO &CO 銀行 365,317 5,010.17 1,830,303,489 5,907.47 2,158,101,118 0.54
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 482,431 4,552.21 2,196,131,082 4,307.89 2,078,264,119 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 189,231 9,934.98 1,880,006,335 10,465.56 1,980,409,141 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 376,282 5,894.10 2,217,845,112 5,233.68 1,969,340,029 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 398,164 4,663.99 1,857,034,975 4,941.15 1,967,390,438 0.49
娯楽
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.24
素材 4.29
資本財 6.97
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.87
自動車・自動車部品 1.12
耐久消費財・アパレル 1.92
消費者サービス 1.78
メディア・娯楽 6.01
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小売 4.68
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 4.76
家庭用品・パーソナル用品 2.06
ヘルスケア機器・サービス 4.96
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.22
銀行 7.77
各種金融 4.37
保険 3.78
不動産 0.53
ソフトウェア・サービス 9.60
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.70
電気通信サービス 2.32
公益事業 3.48
半導体・半導体製造装置 3.35
小計 96.46
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.60
合計 99.14
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 463アメリカ 74,756,041 8,190,271,852 74,950,440 8,211,570,206 2.06
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 33カナダド 6,716,186.5 562,749,266 6,720,120 563,078,854 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 39スイスフ 4,124,853 463,633,477 4,144,530 465,845,172 0.12
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJEURO STOX 買建 311ユーロ 11,696,839.5 1,433,330,712 11,724,700 1,436,744,738 0.36
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 36オースト 6,080,002 465,241,753 6,069,600 464,445,792 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 73イギリス 5,516,813.75 791,552,436 5,538,145 794,613,044 0.20
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 54,557,000.00 5,971,263,650 5,973,445,930 1.50
カナダドル 買建 3,201,000.00 268,061,343 268,051,740 0.07
ユーロ 買建 7,955,000.00 974,559,095 974,726,150 0.24
イギリスポンド 買建 3,494,000.00 501,081,528 501,144,420 0.13
スイスフラン 買建 2,682,000.00 301,497,030 301,483,620 0.08
スウェーデンクローナ 買建 10,071,000.00 118,263,753 118,233,540 0.03
デンマーククローネ 買建 5,234,000.00 85,848,068 85,837,600 0.02
オーストラリアドル 買建 2,702,000.00 206,608,430 206,648,960 0.05
香港ドル 買建 9,200,000.00 129,269,200 129,260,000 0.03
シンガポールドル 買建 177,000.00 14,336,292 14,340,540 0.00
カナダドル 売建 190,000.00 15,867,850 15,912,500 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 186,820,306,659 47.48
フランス 38,520,629,612 9.79
イタリア 34,823,469,268 8.85
イギリス 25,218,587,197 6.41
ドイツ 24,746,767,064 6.29
スペイン 22,015,724,693 5.60
ベルギー 9,259,642,038 2.35
オーストラリア 7,683,283,981 1.95
カナダ 7,476,981,948 1.90
オランダ 7,278,283,134 1.85
オーストリア 5,428,747,621 1.38
メキシコ 3,446,597,590 0.88
アイルランド 2,752,641,484 0.70
南アフリカ 2,401,697,413 0.61
ポーランド 2,306,779,277 0.59
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フィンランド 2,191,884,699 0.56
デンマーク 1,941,401,031 0.49
マレーシア 1,818,820,899 0.46
シンガポール 1,657,272,680 0.42
スウェーデン 1,359,179,442 0.35
ノルウェー 951,342,849 0.24
小計 390,100,040,579 99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,360,100,350 0.85
合計(純資産総額) 393,460,140,929 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 3,051,550,713 0.78
買建 ドイツ 3,485,358,654 0.89
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,887,170,900 2.26
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T2.625% 02/15/29 20,000,000 11,536.31 2,307,262,386 11,652.73 2,330,546,625 2.625 2029/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T2.75% 05/31/23 20,000,000 11,323.68 2,264,736,672 11,362.57 2,272,514,073 2.750 2023/5/31 0.58
アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/27 18,750,000 11,196.98 2,099,434,071 11,388.24 2,135,296,591 2.375 2027/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T2.625% 01/31/26 18,000,000 11,387.66 2,049,779,952 11,503.37 2,070,606,971 2.625 2026/1/31 0.53
アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/29 18,010,000 11,438.10 2,060,002,982 11,431.04 2,058,731,270 2.375 2029/5/15 0.52
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アメリカ 国債証券 T2.125% 12/31/21 18,500,000 11,027.31 2,040,054,104 11,067.69 2,047,524,465 2.125 2021/12/31 0.52
アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/46 18,760,000 10,099.24 1,894,617,574 10,802.78 2,026,602,886 2.250 2046/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T1.75% 05/15/23 17,500,000 10,826.32 1,894,606,953 11,000.08 1,925,014,142 1.750 2023/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T2.625% 12/31/25 16,700,000 11,275.26 1,882,969,212 11,500.37 1,920,562,834 2.625 2025/12/31 0.49
アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/28 15,920,000 11,520.06 1,833,994,007 11,849.59 1,886,456,121 2.875 2028/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T3%02/15/49 14,970,000 11,792.57 1,765,348,178 12,544.62 1,877,929,614 3.000 2049/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T2.5% 02/15/46 16,500,000 10,536.59 1,738,537,453 11,341.17 1,871,293,359 2.500 2046/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T2.5% 05/15/46 16,000,000 10,529.74 1,684,758,900 11,342.88 1,814,861,400 2.500 2046/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T2.5% 05/15/24 15,900,000 11,367.07 1,807,365,593 11,339.46 1,802,974,140 2.500 2024/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T3%09/30/25 15,000,000 11,511.93 1,726,789,715 11,713.07 1,756,961,504 3.000 2025/9/30 0.45
アメリカ 国債証券 T3.125% 11/15/28 14,400,000 11,759.72 1,693,400,453 12,087.54 1,740,607,110 3.125 2028/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T2.875% 05/15/28 14,260,000 11,516.63 1,642,272,737 11,831.62 1,687,189,598 2.875 2028/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T2.25% 04/30/24 15,000,000 11,143.34 1,671,502,140 11,223.05 1,683,457,875 2.250 2024/4/30 0.43
アメリカ 国債証券 T2.375% 01/31/23 15,000,000 11,173.03 1,675,955,754 11,205.07 1,680,761,680 2.375 2023/1/31 0.43
アメリカ 国債証券 T2.5% 01/15/22 15,000,000 11,074.11 1,661,117,906 11,150.29 1,672,544,680 2.500 2022/1/15 0.43
アメリカ 国債証券 T2.375% 04/30/26 14,600,000 11,270.03 1,645,424,695 11,354.43 1,657,748,084 2.375 2026/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T2.25% 11/15/27 14,650,000 10,975.68 1,607,938,089 11,297.51 1,655,086,550 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T1.75% 11/30/21 15,050,000 10,926.96 1,644,508,473 10,986.17 1,653,418,861 1.750 2021/11/30 0.42
アメリカ 国債証券 T2.125% 08/15/21 14,950,000 11,032.18 1,649,311,156 11,045.01 1,651,230,116 2.125 2021/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T1.625% 08/31/22 15,000,000 10,897.60 1,634,640,678 10,963.27 1,644,491,316 1.625 2022/8/31 0.42
アメリカ 国債証券 T1.875% 10/31/22 14,650,000 10,892.23 1,595,712,087 11,036.03 1,616,778,421 1.875 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T3%05/15/47 12,750,000 12,299.82 1,568,228,010 12,478.71 1,591,035,890 3.000 2047/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 T2.75% 11/15/23 13,900,000 11,371.32 1,580,614,138 11,406.22 1,585,465,014 2.750 2023/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T3.125% 08/15/44 12,000,000 11,955.92 1,434,711,208 12,626.79 1,515,214,800 3.125 2044/8/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000 20,999.74 1,440,582,754 21,903.41 1,502,574,084 4.500 2041/4/25 0.38
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 99.15
合計 99.15
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US5YR NOTE 買建 102アメリカ 12,103,837.69 1,326,096,457 12,102,937.5 1,325,997,832 0.34
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US10YR NOTE 買建 59アメリカ 7,592,408.17 831,824,239 7,590,718.75 831,639,146 0.21
カ 取引所 ドル
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アメリ シカゴ商品 USLONG BOND 買建 52アメリカ 8,161,739.25 894,200,152 8,159,125 893,913,735 0.23
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 45ユーロ 5,038,635 617,434,333 5,038,200 617,381,028 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 53ユーロ 7,102,972 870,398,188 7,101,470 870,214,133 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 95ユーロ 16,308,520 1,998,446,041 16,302,950 1,997,763,493 0.51
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 40,740,000.00 4,457,204,514 4,458,178,200 1.13
カナダドル 買建 4,390,000.00 367,473,055 367,443,000 0.09
ユーロ 買建 28,340,000.00 3,472,452,022 3,472,216,800 0.88
イギリスポンド 買建 4,110,000.00 589,352,628 589,332,900 0.15
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 11,654,313,465 17.69
中国 8,002,217,087 12.14
韓国 7,594,343,240 11.53
台湾 7,523,586,682 11.42
インド 5,608,464,996 8.51
ブラジル 4,602,682,206 6.99
南アフリカ 2,911,815,086 4.42
ロシア 2,467,503,240 3.74
香港 1,958,799,087 2.97
サウジアラビア 1,667,845,600 2.53
タイ 1,629,639,155 2.47
メキシコ 1,424,674,825 2.16
インドネシア 1,263,786,127 1.92
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マレーシア 1,171,865,807 1.78
カタール 598,738,377 0.91
フィリピン 596,104,048 0.90
ポーランド 564,464,725 0.86
バミューダ 537,093,928 0.82
チリ 495,675,901 0.75
アラブ首長国連邦 394,535,363 0.60
トルコ 314,719,892 0.48
コロンビア 236,439,259 0.36
アメリカ 202,755,363 0.31
ギリシャ 188,308,042 0.29
ハンガリー 183,355,237 0.28
チェコ 91,567,351 0.14
エジプト 80,845,186 0.12
ルクセンブルク 62,463,320 0.09
アルゼンチン 60,050,746 0.09
ジャージー 45,568,745 0.07
シンガポール 35,598,859 0.05
マン島 31,826,103 0.05
ペルー 28,008,247 0.04
パキスタン 23,052,694 0.03
小計 64,252,707,989 97.52
投資信託受益証券 ブラジル 187,104,979 0.28
メキシコ 29,000,850 0.04
小計 216,105,829 0.33
投資証券 南アフリカ 112,370,554 0.17
メキシコ 53,649,202 0.08
小計 166,019,756 0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,254,351,130 1.90
合計(純資産総額) 65,889,184,704 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,661,930,423 8.59
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,476,231,000 6.79
売建 ― 10,950,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 158,136 20,550.97 3,249,849,262 23,606.89 3,733,099,663 5.67
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 543,100 4,603.70 2,500,271,642 5,402.88 2,934,304,128 4.45
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,332,389 1,112.01 2,593,663,215 1,230.31 2,869,584,834 4.36
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 451,537 4,928.65 2,225,472,350 5,344.89 2,413,420,111 3.66
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,117,620 91.03 830,003,390 95.11 867,206,015 1.32
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 41,715 16,856.00 703,148,040 18,161.43 757,604,403 1.15
カ
中国 株式 PING ANINSURANCE GROUP 保険 525,500 1,323.98 695,755,169 1,294.44 680,228,220 1.03
CO-H
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 275,350 2,226.07 612,948,375 2,375.21 654,016,552 0.99
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 158,513 3,439.12 545,146,496 3,763.99 596,641,505 0.91
FINANCE
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 580,500 904.70 525,178,931 920.17 534,163,329 0.81
サービス
LIMITED-R
中国 株式 IND&COMM BKOFCHINA-H 銀行 6,262,515 82.45 516,345,614 84.41 528,681,516 0.80
韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 52,182 7,785.57 406,267,135 9,081.59 473,896,051 0.72
導体製造装
置
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 457,781 980.74 448,964,504 1,008.59 461,714,254 0.70
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 507,052 906.06 459,420,143 904.08 458,420,196 0.70
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 253,773 1,657.09 420,525,969 1,798.42 456,392,316 0.69
ブラジル 株式 VALE SA 素材 302,478 1,329.82 402,243,471 1,449.34 438,394,674 0.67
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 36,794 10,342.46 380,540,620 10,848.63 399,164,536 0.61
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,196,248 330.87 395,809,753 333.06 398,422,359 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 383,453 925.84 355,019,807 979.38 375,549,574 0.57
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 326,529 1,090.55 356,096,528 1,134.90 370,578,742 0.56
ア・サービ
ス
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中国 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 7,726,200 46.57 359,822,269 47.13 364,170,574 0.55
ケイマン 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 26,080 13,646.79 355,908,377 13,853.86 361,308,721 0.55
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 414,357 758.94 314,472,648 846.07 350,577,513 0.53
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 77,555 4,029.96 312,543,548 4,323.21 335,287,327 0.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 PETROBRAS -PETROLEO BRAS- エネルギー 391,240 811.74 317,585,470 825.26 322,875,035 0.49
PR
香港 株式 CNOOC LTD-R エネルギー 1,712,000 178.68 305,915,568 180.65 309,287,866 0.47
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 86,554 3,280.12 283,907,766 3,385.68 293,045,012 0.44
ア・サービ
ス
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DEC-SER 電気通信 3,198,840 88.69 283,726,872 89.68 286,891,804 0.44
サービス
L
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 71,913 3,640.67 261,812,135 3,936.49 283,084,863 0.43
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 432,557 577.70 249,889,217 608.73 263,313,018 0.40
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 7.32
素材 7.06
資本財 2.99
商業・専門サービス 0.23
運輸 1.79
自動車・自動車部品 2.14
耐久消費財・アパレル 1.27
消費者サービス 1.43
メディア・娯楽 6.97
小売 9.10
食品・生活必需品小売り 1.53
食品・飲料・タバコ 3.56
家庭用品・パーソナル用品 1.00
ヘルスケア機器・サービス 0.81
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.95
銀行 17.37
各種金融 2.42
保険 3.86
不動産 2.66
ソフトウェア・サービス 1.73
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.51
電気通信サービス 4.04
公益事業 2.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
半導体・半導体製造装置 6.28
小計 97.52
投資信託受益証券 ― ― 0.33
投資証券 ― ― 0.25
合計 98.10
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 918アメリカ 51,558,086 5,648,703,902 51,678,810 5,661,930,423 8.59
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 31,900,000.00 3,491,455,000 3,492,731,000 5.30
香港ドル 買建 70,000,000.00 983,570,000 983,500,000 1.49
アメリカドル 売建 100,000.00 10,951,000 10,950,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 ブラジル 5,509,716,529 10.04
メキシコ 5,470,460,641 9.97
インドネシア 5,434,643,733 9.91
タイ 5,184,952,664 9.45
南アフリカ 5,055,178,272 9.21
ポーランド 4,888,049,312 8.91
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ロシア 4,847,805,864 8.84
マレーシア 3,373,943,364 6.15
コロンビア 3,351,050,183 6.11
ハンガリー 2,222,391,551 4.05
チェコ 2,066,915,011 3.77
ペルー 1,920,787,415 3.50
トルコ 1,912,946,135 3.49
チリ 1,563,674,900 2.85
フィリピン 150,349,716 0.27
ドミニカ共和国 95,261,529 0.17
ウルグアイ 90,378,048 0.16
小計 53,138,504,867 96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,727,186,276 3.15
合計(純資産総額) 54,865,691,143 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,224,789,160 7.70
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 59,100,000,000 4.16 2,461,440,297 4.16 2,461,803,289 9.850 2027/6/28 4.49
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 31,850,000 3,026.69 964,002,555 3,003.11 956,493,509 10.000 2023/1/1 1.74
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 98,900,000 867.82 858,275,325 879.88 870,208,362 10.500 2026/12/21 1.59
カ
12/21/26
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 176,100,000 442.16 778,658,702 446.20 785,770,280 3.400 2036/6/17 1.43
06/17/36
コロンビ 国債証券 COLOM 4.375% 23,650,000,000 3.25 770,096,692 3.24 767,548,783 4.375 2023/3/21 1.40
ア
03/21/23
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 24,450,000 3,135.05 766,520,461 3,099.62 757,858,336 10.000 2025/1/1 1.38
ブラジル 国債証券 BLTN 0%01/01/22 28,550,000 2,428.97 693,471,766 2,437.46 695,895,744 0.000 2022/1/1 1.27
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/21 23,750,000 2,858.73 678,950,534 2,842.41 675,072,970 10.000 2021/1/1 1.23
ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/23 28,550,000 2,195.33 626,766,813 2,198.64 627,713,257 0.000 2023/7/1 1.14
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 21,150,000 2,952.34 624,420,634 2,949.36 623,791,070 2.500 2023/1/25 1.14
ド
01/25/23
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 89,300,000 685.54 612,191,934 693.13 618,965,518 8.750 2048/2/28 1.13
カ
02/28/48
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 19,350,000 3,223.64 623,775,093 3,175.42 614,444,994 10.000 2027/1/1 1.12
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 136,900,000 435.94 596,806,015 441.53 604,461,483 3.650 2031/6/20 1.10
06/20/31
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 92,150,000 604.84 557,363,285 605.53 557,998,816 7.500 2027/6/3 1.02
06/03/27
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 116,000,000 465.17 539,603,493 472.10 547,646,121 4.875 2029/6/22 1.00
06/22/29
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 664.01 546,152,700 662.45 544,869,797 10.000 2024/12/5 0.99
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 58,800,000,000 0.84 498,850,350 0.84 497,284,918 8.375 2024/3/15 0.91
シア
03/15/24
南アフリ 国債証券 SAGB 8%01/31/30 67,300,000 723.82 487,136,885 735.47 494,971,579 8.000 2030/1/31 0.90
カ
メキシコ 国債証券 MBONO 8%12/07/23 79,600,000 609.62 485,258,889 607.23 483,359,474 8.000 2023/12/7 0.88
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 83,000,000 581.00 482,231,552 580.62 481,922,394 6.500 2021/6/10 0.88
06/10/21
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 68,200,000 687.80 469,084,457 694.36 473,554,448 8.750 2044/1/31 0.86
カ
01/31/44
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 81,200,000 580.97 471,752,252 579.44 470,509,356 6.500 2022/6/9 0.86
06/09/22
ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/21 18,550,000 2,506.70 464,993,725 2,515.93 466,705,475 0.000 2021/7/1 0.85
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 15,600,000 2,958.06 461,458,400 2,970.36 463,376,404 2.500 2026/7/25 0.84
ド
07/25/26
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 68,500,000 648.74 444,389,476 649.66 445,023,361 8.500 2029/5/31 0.81
05/31/29
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 50,500,000,000 0.86 435,192,612 0.84 427,598,599 8.375 2026/9/15 0.78
シア
09/15/26
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,300,000 2,956.12 422,725,926 2,969.49 424,638,323 2.500 2027/7/25 0.77
ド
07/25/27
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 12,950,000 3,009.73 389,761,301 3,025.81 391,842,504 2.750 2028/4/25 0.71
ド
04/25/28
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 12,700,000 3,072.38 390,193,232 3,080.88 391,272,552 3.250 2025/7/25 0.71
ド
07/25/25
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 55,100,000 692.26 381,437,552 699.01 385,156,934 8.500 2037/1/31 0.70
カ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 96.85
合計 96.85
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 メキシコペソ 買建 72,700,000.00 422,677,800 421,660,000 0.77
トルコリラ 買建 8,600,000.00 158,007,800 157,896,000 0.29
チェココルナ 買建 32,400,000.00 156,006,000 155,844,000 0.28
ハンガリーフォリント 買建 438,800,000.00 163,058,080 162,663,160 0.30
ポーランドズロチ 買建 13,200,000.00 379,764,000 379,368,000 0.69
南アフリカランド 買建 376,900,000.00 2,950,373,200 2,947,358,000 5.37
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
＜その他＞
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取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約 単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
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受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
（イ）国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含み
ます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
（ハ）公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2017年 8月25日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
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②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、 議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
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ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
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④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年6月12日から2019年
6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2018年 6月11日現在） （2019年 6月10日現在）
資産の部
流動資産
275,342
金銭信託 -
17,020,654 16,906,110
コール・ローン
1,489,378,603 1,809,958,133
親投資信託受益証券
10,842,236
-
未収入金
1,506,674,599 1,837,706,479
流動資産合計
1,506,674,599 1,837,706,479
資産合計
負債の部
流動負債
6,629 5,456,540
未払解約金
220,726 481,231
未払受託者報酬
2,207,294 4,812,247
未払委託者報酬
45 35
未払利息
22,257 48,063
その他未払費用
2,456,951 10,798,116
流動負債合計
2,456,951 10,798,116
負債合計
純資産の部
元本等
1,414,189,671 1,761,088,776
元本
剰余金
90,027,977 65,819,587
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,133,811 44,568,595
（分配準備積立金）
1,504,217,648 1,826,908,363
元本等合計
1,504,217,648 1,826,908,363
純資産合計
1,506,674,599 1,837,706,479
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2017年 8月25日 自 2018年 6月12日
至 2018年 6月11日 至 2019年 6月10日
営業収益
5 8
受取利息
△13,484,481 △14,023,180
有価証券売買等損益
△13,484,476 △14,023,172
営業収益合計
営業費用
7,428 15,513
支払利息
372,516 911,636
受託者報酬
3,725,087 9,116,272
委託者報酬
37,503 91,766
その他費用
4,142,534 10,135,187
営業費用合計
△17,627,010 △24,158,359
営業利益又は営業損失（△）
△17,627,010 △24,158,359
経常利益又は経常損失（△）
△17,627,010 △24,158,359
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,723,727 3,468,676
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
90,027,977
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
155,032,102 39,328,952
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
155,032,102 39,328,952
額
43,653,388 35,910,307
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
43,653,388 35,910,307
額
- -
分配金
90,027,977 65,819,587
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第2期計算期間は2018年 6月12日か
ら2019年 6月10日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
(2018年 6月11日現在) (2019年 6月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,414,189,671口 1,761,088,776口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0637円 1口当たり純資産額 1.0374円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,637円) (1万口当たり純資産額) (10,374円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2017年 8月25日 自 2018年 6月12日
至 2018年 6月11日 至 2019年 6月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,133,811円 費用控除後の配当等収益額 A 34,736,063円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 75,894,166円 収益調整金額 C 21,250,992円
分配準備積立金額 D －円 分配準備積立金額 D 9,832,532円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 90,027,977円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 65,819,587円
当ファンドの期末残存口数 F 1,414,189,671口 当ファンドの期末残存口数 F 1,761,088,776口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 636円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 373円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2018年 6月12日
至 2019年 6月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期
(2019年 6月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期 第2期
自 2017年 8月25日 自 2018年 6月12日
区分
至 2018年 6月11日 至 2019年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円 1,414,189,671円
期中追加設定元本額 1,987,723,866円 972,552,858円
期中一部解約元本額 574,034,195円 625,653,753円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
(2018年 6月11日現在) (2019年 6月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △12,144,627 △17,948,052
合計 △12,144,627 △17,948,052
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 194,267,433 518,188,950
国内株式インデックス マザーファンド 54,358,974 77,662,666
外国株式インデックス マザーファンド 307,024,434 779,811,359
国内債券インデックス マザーファンド 10,018,960 14,311,082
外国債券インデックス マザーファンド 88,252,702 244,548,237
新興国債券インデックス マザーファンド 105,888,363 175,435,839
合計 759,810,866 1,809,958,133
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,121,757,170
株式 272,077,325,220
派生商品評価勘定 68,755,170
未収入金 4,445,900
未収配当金 2,287,744,976
差入委託証拠金 205,610,000
流動資産合計 278,765,638,436
資産合計 278,765,638,436
負債の部
流動負債
前受金 68,755,170
未払金 1,431,692,380
未払解約金 540,212,329
未払利息 8,565
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2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 2,040,668,444
負債合計 2,040,668,444
純資産の部
元本等
元本 193,692,560,770
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 83,032,409,222
元本等合計 276,724,969,992
純資産合計 276,724,969,992
負債純資産合計 278,765,638,436
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 193,692,560,770口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4287円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,287円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 6月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月12日
期首
期首元本額 131,918,382,031円
期中追加設定元本額 77,825,191,751円
期中一部解約元本額 16,051,013,012円
期末元本額 193,692,560,770円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 611,454,308円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,988,589,645円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,975,519円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,933,077,127円
世界経済インデックスファンド 2,010,807,500円
日本株式インデックス・オープン 5,425,882,142円
ＤＣマイセレクション２５ 6,706,776,618円
ＤＣマイセレクション５０ 19,092,641,814円
ＤＣマイセレクション７５ 17,575,799,433円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,577,819,155円
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2019年 6月10日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,719,510,173円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,811,564,330円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,065,587,274円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,344,269,209円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 377,285,516円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 642,382,947円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 422,969,920円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,764,261,855円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,130,239,933円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 16,342,633円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,826,513円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,876,524円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 305,679,025円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,717,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 109,553,402円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 384,463,278円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 64,480,138円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 547,086,891円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,908,077,990円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 758,076,556円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,377,310,436円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 679,149,541円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 49,978,708円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 850,275,616円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 39,847,094円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 481,271,565円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 602,754,780円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 56,015,261円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 910,300,890円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,162,966,236円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,376,549,350円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,030,901,947円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,177,045,792円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 233,825,074円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 263,862,541円
コア投資戦略ファンド（切替型） 579,919,294円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 224,961,101円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,202,686円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 76,484,511円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,820,304,270円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 673,595,588円
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2019年 6月10日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 12,219,671円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 54,358,974円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 7,999,765円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,200,968円
グローバル経済コア 320,922,395円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,229,143円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 46,162,889円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,122,715円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 147,126,210円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 23,429,560円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 54,470,374,276円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 669,235,112円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,923,861,298
合計 2,923,861,298
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,553,264,830 － 4,622,020,000 68,755,170
合計 4,553,264,830 － 4,622,020,000 68,755,170
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,400 2,667.00 14,401,800
日本水産 165,700 654.00 108,367,800
マルハニチロ 23,900 3,255.00 77,794,500
カネコ種苗 5,000 1,284.00 6,420,000
サカタのタネ 20,200 3,385.00 68,377,000
ホクト 13,900 1,815.00 25,228,500
ホクリヨウ 2,200 610.00 1,342,000
住石ホールディングス 35,700 118.00 4,212,600
日鉄鉱業 3,800 4,260.00 16,188,000
三井松島ホールディングス 6,900 1,261.00 8,700,900
国際石油開発帝石 664,900 898.70 597,545,630
石油資源開発 23,800 2,340.00 55,692,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,000 1,682.00 13,456,000
ヒノキヤグループ 4,600 2,165.00 9,959,000
ショーボンドホールディングス 11,800 7,830.00 92,394,000
ミライト・ホールディングス 46,600 1,698.00 79,126,800
タマホーム 8,000 1,001.00 8,008,000
サンヨーホームズ 2,400 663.00 1,591,200
日本アクア 5,300 467.00 2,475,100
ファーストコーポレーション 5,100 777.00 3,962,700
ベステラ 3,200 1,377.00 4,406,400
ＴＡＴＥＲＵ 20,200 235.00 4,747,000
スペースバリューホールディングス 20,200 511.00 10,322,200
ダイセキ環境ソリューション 3,200 620.00 1,984,000
第一カッター興業 2,000 1,805.00 3,610,000
安藤・間 107,200 762.00 81,686,400
東急建設 49,400 774.00 38,235,600
コムシスホールディングス 58,800 2,700.00 158,760,000
ミサワホーム 13,700 1,020.00 13,974,000
ビーアールホールディングス 18,100 336.00 6,081,600
高松コンストラクショングループ 10,600 2,324.00 24,634,400
東建コーポレーション 5,200 6,730.00 34,996,000
ソネック 1,700 774.00 1,315,800
ヤマウラ 7,200 851.00 6,127,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大成建設 136,300 4,145.00 564,963,500
大林組 410,700 1,073.00 440,681,100
清水建設 419,000 928.00 388,832,000
飛島建設 12,200 1,325.00 16,165,000
長谷工コーポレーション 171,500 1,127.00 193,280,500
松井建設 16,100 651.00 10,481,100
錢高組 1,700 4,590.00 7,803,000
鹿島建設 320,900 1,545.00 495,790,500
不動テトラ 9,800 1,365.00 13,377,000
大末建設 5,500 958.00 5,269,000
鉄建建設 8,500 3,000.00 25,500,000
西松建設 29,800 2,146.00 63,950,800
三井住友建設 98,600 621.00 61,230,600
大豊建設 9,500 2,814.00 26,733,000
前田建設工業 98,200 915.00 89,853,000
佐田建設 10,600 373.00 3,953,800
ナカノフドー建設 11,900 453.00 5,390,700
奥村組 22,700 3,450.00 78,315,000
東鉄工業 16,400 3,085.00 50,594,000
イチケン 2,900 1,691.00 4,903,900
富士ピー・エス 5,600 456.00 2,553,600
淺沼組 5,000 3,560.00 17,800,000
戸田建設 160,000 622.00 99,520,000
熊谷組 19,700 3,050.00 60,085,000
青木あすなろ建設 7,500 834.00 6,255,000
北野建設 3,100 2,716.00 8,419,600
植木組 2,000 2,158.00 4,316,000
矢作建設工業 18,600 737.00 13,708,200
ピーエス三菱 15,400 616.00 9,486,400
日本ハウスホールディングス 26,100 421.00 10,988,100
大東建託 48,800 14,350.00 700,280,000
新日本建設 17,000 956.00 16,252,000
ＮＩＰＰＯ 36,200 2,210.00 80,002,000
東亜道路工業 2,600 3,045.00 7,917,000
前田道路 42,800 2,290.00 98,012,000
日本道路 3,700 6,390.00 23,643,000
東亜建設工業 11,900 1,506.00 17,921,400
日本国土開発 22,300 538.00 11,997,400
若築建設 6,900 1,390.00 9,591,000
東洋建設 50,100 422.00 21,142,200
五洋建設 162,600 518.00 84,226,800
世紀東急工業 19,900 614.00 12,218,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福田組 4,600 4,380.00 20,148,000
住友林業 97,400 1,278.00 124,477,200
日本基礎技術 14,000 370.00 5,180,000
巴コーポレーション 18,700 363.00 6,788,100
大和ハウス工業 378,800 3,388.00 1,283,374,400
ライト工業 26,300 1,414.00 37,188,200
積水ハウス 419,100 1,783.00 747,255,300
日特建設 11,600 594.00 6,890,400
北陸電気工事 6,600 862.00 5,689,200
ユアテック 21,900 773.00 16,928,700
四電工 2,100 2,725.00 5,722,500
中電工 17,600 2,285.00 40,216,000
関電工 62,200 906.00 56,353,200
きんでん 90,900 1,736.00 157,802,400
東京エネシス 14,100 941.00 13,268,100
トーエネック 3,800 3,040.00 11,552,000
住友電設 9,500 1,800.00 17,100,000
日本電設工業 23,300 2,379.00 55,430,700
協和エクシオ 53,600 2,628.00 140,860,800
新日本空調 11,700 1,769.00 20,697,300
九電工 27,000 3,210.00 86,670,000
三機工業 31,400 1,256.00 39,438,400
日揮 118,200 1,440.00 170,208,000
中外炉工業 4,200 1,693.00 7,110,600
ヤマト 13,400 573.00 7,678,200
太平電業 9,200 2,155.00 19,826,000
高砂熱学工業 33,600 1,743.00 58,564,800
三晃金属工業 1,900 2,530.00 4,807,000
朝日工業社 3,100 2,507.00 7,771,700
明星工業 24,800 662.00 16,417,600
大氣社 18,800 3,365.00 63,262,000
ダイダン 9,400 2,276.00 21,394,400
日比谷総合設備 12,300 1,861.00 22,890,300
東芝プラントシステム 29,900 2,120.00 63,388,000
ＯＳＪＢホールディングス 60,300 276.00 16,642,800
東洋エンジニアリング 16,100 481.00 7,744,100
新興プランテック 24,600 1,330.00 32,718,000
日本製粉 38,800 1,809.00 70,189,200
日清製粉グループ本社 138,400 2,523.00 349,183,200
日東富士製粉 900 5,490.00 4,941,000
昭和産業 11,200 3,080.00 34,496,000
鳥越製粉 10,900 786.00 8,567,400
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中部飼料 15,000 1,197.00 17,955,000
フィード・ワン 82,300 174.00 14,320,200
東洋精糖 1,900 994.00 1,888,600
日本甜菜製糖 7,000 1,930.00 13,510,000
三井製糖 9,700 2,422.00 23,493,400
塩水港精糖 13,300 209.00 2,779,700
日新製糖 5,800 1,850.00 10,730,000
森永製菓 30,800 5,000.00 154,000,000
中村屋 3,200 4,325.00 13,840,000
江崎グリコ 36,800 5,030.00 185,104,000
名糖産業 5,900 1,446.00 8,531,400
井村屋グループ 5,200 2,136.00 11,107,200
不二家 6,800 1,978.00 13,450,400
山崎製パン 100,200 1,638.00 164,127,600
第一屋製パン 2,100 1,010.00 2,121,000
モロゾフ 2,100 5,030.00 10,563,000
亀田製菓 7,600 4,970.00 37,772,000
寿スピリッツ 13,000 5,320.00 69,160,000
カルビー 55,800 3,090.00 172,422,000
森永乳業 24,500 3,925.00 96,162,500
六甲バター 8,900 2,012.00 17,906,800
ヤクルト本社 90,700 6,450.00 585,015,000
明治ホールディングス 86,800 7,620.00 661,416,000
雪印メグミルク 29,500 2,272.00 67,024,000
プリマハム 17,200 2,062.00 35,466,400
日本ハム 50,700 4,620.00 234,234,000
林兼産業 4,100 615.00 2,521,500
丸大食品 13,100 1,955.00 25,610,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,000 3,690.00 40,590,000
伊藤ハム米久ホールディングス 78,900 650.00 51,285,000
サッポロホールディングス 44,800 2,308.00 103,398,400
アサヒグループホールディングス 256,500 4,927.00 1,263,775,500
キリンホールディングス 554,100 2,313.50 1,281,910,350
宝ホールディングス 91,700 1,154.00 105,821,800
オエノンホールディングス 34,800 366.00 12,736,800
養命酒製造 3,800 2,046.00 7,774,800
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 93,800 2,725.00 255,605,000
サントリー食品インターナショナル 82,000 4,550.00 373,100,000
ダイドーグループホールディングス 6,900 4,595.00 31,705,500
伊藤園 37,200 5,330.00 198,276,000
キーコーヒー 12,000 2,127.00 25,524,000
ユニカフェ 3,400 990.00 3,366,000
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ジャパンフーズ 1,700 1,197.00 2,034,900
日清オイリオグループ 15,800 3,250.00 51,350,000
不二製油グループ本社 29,900 3,210.00 95,979,000
かどや製油 1,300 4,140.00 5,382,000
Ｊ－オイルミルズ 6,300 4,170.00 26,271,000
キッコーマン 80,800 4,650.00 375,720,000
味の素 270,500 1,891.50 511,650,750
キユーピー 68,200 2,465.00 168,113,000
ハウス食品グループ本社 45,800 4,395.00 201,291,000
カゴメ 49,100 2,525.00 123,977,500
焼津水産化学工業 5,900 1,116.00 6,584,400
アリアケジャパン 11,200 7,100.00 79,520,000
ピエトロ 1,600 1,618.00 2,588,800
エバラ食品工業 3,000 2,194.00 6,582,000
ニチレイ 63,600 2,700.00 171,720,000
東洋水産 63,000 4,380.00 275,940,000
イートアンド 4,200 1,655.00 6,951,000
大冷 1,400 1,817.00 2,543,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,300 885.00 2,920,500
日清食品ホールディングス 52,100 6,670.00 347,507,000
永谷園ホールディングス 6,500 2,245.00 14,592,500
一正蒲鉾 4,800 1,130.00 5,424,000
フジッコ 13,300 2,144.00 28,515,200
ロック・フィールド 13,200 1,517.00 20,024,400
日本たばこ産業 707,300 2,514.00 1,778,152,200
ケンコーマヨネーズ 6,900 2,328.00 16,063,200
わらべや日洋ホールディングス 8,000 1,677.00 13,416,000
なとり 6,800 1,590.00 10,812,000
イフジ産業 2,100 664.00 1,394,400
ピックルスコーポレーション 2,900 1,906.00 5,527,400
北の達人コーポレーション 48,100 608.00 29,244,800
ユーグレナ 52,200 889.00 46,405,800
ミヨシ油脂 4,700 1,120.00 5,264,000
理研ビタミン 5,800 3,495.00 20,271,000
片倉工業 14,800 1,299.00 19,225,200
グンゼ 8,100 4,865.00 39,406,500
東洋紡 50,700 1,243.00 63,020,100
ユニチカ 35,300 375.00 13,237,500
富士紡ホールディングス 6,300 2,330.00 14,679,000
倉敷紡績 11,500 1,959.00 22,528,500
シキボウ 6,300 926.00 5,833,800
日本毛織 39,400 871.00 34,317,400
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トーア紡コーポレーション 5,100 455.00 2,320,500
帝国繊維 13,500 2,290.00 30,915,000
帝人 97,600 1,824.00 178,022,400
東レ 927,400 810.80 751,935,920
サカイオーベックス 3,000 1,690.00 5,070,000
住江織物 3,500 2,995.00 10,482,500
日本フエルト 7,000 472.00 3,304,000
イチカワ 1,800 1,428.00 2,570,400
日東製網 1,400 1,383.00 1,936,200
アツギ 10,000 922.00 9,220,000
ダイニック 4,800 765.00 3,672,000
セーレン 29,500 1,492.00 44,014,000
ソトー 4,900 977.00 4,787,300
東海染工 1,700 1,122.00 1,907,400
小松マテーレ 19,800 805.00 15,939,000
ワコールホールディングス 34,900 2,840.00 99,116,000
ホギメディカル 14,900 3,465.00 51,628,500
レナウン 34,500 101.00 3,484,500
クラウディアホールディングス 3,200 504.00 1,612,800
ＴＳＩホールディングス 44,300 662.00 29,326,600
マツオカコーポレーション 3,800 2,698.00 10,252,400
ワールド 15,700 2,196.00 34,477,200
三陽商会 7,200 1,645.00 11,844,000
ナイガイ 4,600 494.00 2,272,400
オンワードホールディングス 72,000 602.00 43,344,000
ルックホールディングス 4,400 1,349.00 5,935,600
ゴールドウイン 10,800 13,910.00 150,228,000
デサント 29,200 1,907.00 55,684,400
キング 6,500 644.00 4,186,000
ヤマトインターナショナル 7,800 418.00 3,260,400
特種東海製紙 7,600 3,775.00 28,690,000
王子ホールディングス 538,100 583.00 313,712,300
日本製紙 57,300 1,872.00 107,265,600
三菱製紙 19,500 583.00 11,368,500
北越コーポレーション 79,300 560.00 44,408,000
中越パルプ工業 5,100 1,483.00 7,563,300
巴川製紙所 3,900 952.00 3,712,800
大王製紙 58,200 1,260.00 73,332,000
阿波製紙 3,100 443.00 1,373,300
レンゴー 123,200 857.00 105,582,400
トーモク 7,300 1,752.00 12,789,600
ザ・パック 9,000 3,070.00 27,630,000
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クラレ 201,700 1,308.00 263,823,600
旭化成 850,300 1,160.50 986,773,150
共和レザー 7,500 806.00 6,045,000
昭和電工 79,400 3,170.00 251,698,000
住友化学 940,900 486.00 457,277,400
住友精化 5,800 3,385.00 19,633,000
日産化学 73,400 4,710.00 345,714,000
ラサ工業 4,200 1,348.00 5,661,600
クレハ 11,000 7,450.00 81,950,000
多木化学 3,500 4,445.00 15,557,500
テイカ 9,700 2,414.00 23,415,800
石原産業 23,000 1,181.00 27,163,000
片倉コープアグリ 3,500 1,111.00 3,888,500
日東エフシー 8,300 1,198.00 9,943,400
日本曹達 18,900 2,712.00 51,256,800
東ソー 184,800 1,417.00 261,861,600
トクヤマ 34,400 2,532.00 87,100,800
セントラル硝子 26,100 2,414.00 63,005,400
東亞合成 75,000 1,231.00 92,325,000
大阪ソーダ 12,900 2,738.00 35,320,200
関東電化工業 28,300 749.00 21,196,700
デンカ 47,000 3,170.00 148,990,000
信越化学工業 210,600 9,316.00 1,961,949,600
日本カーバイド工業 4,000 1,323.00 5,292,000
堺化学工業 8,000 2,628.00 21,024,000
第一稀元素化学工業 13,000 847.00 11,011,000
エア・ウォーター 97,900 1,730.00 169,367,000
大陽日酸 98,500 2,162.00 212,957,000
日本化学工業 4,100 1,839.00 7,539,900
東邦アセチレン 1,800 1,338.00 2,408,400
日本パーカライジング 65,300 1,288.00 84,106,400
高圧ガス工業 19,000 836.00 15,884,000
チタン工業 1,500 2,870.00 4,305,000
四国化成工業 20,100 1,083.00 21,768,300
戸田工業 2,500 2,209.00 5,522,500
ステラ ケミファ 7,000 3,070.00 21,490,000
保土谷化学工業 4,100 2,682.00 10,996,200
日本触媒 20,100 6,880.00 138,288,000
大日精化工業 9,900 3,050.00 30,195,000
カネカ 30,900 3,940.00 121,746,000
三菱瓦斯化学 122,900 1,411.00 173,411,900
三井化学 108,500 2,575.00 279,387,500
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ＪＳＲ 119,900 1,630.00 195,437,000
東京応化工業 20,500 3,360.00 68,880,000
大阪有機化学工業 11,100 993.00 11,022,300
三菱ケミカルホールディングス 799,100 742.60 593,411,660
ＫＨネオケム 18,200 2,840.00 51,688,000
ダイセル 176,100 985.00 173,458,500
住友ベークライト 20,700 3,870.00 80,109,000
積水化学工業 261,300 1,622.00 423,828,600
日本ゼオン 107,800 1,139.00 122,784,200
アイカ工業 35,900 3,730.00 133,907,000
宇部興産 60,400 2,173.00 131,249,200
積水樹脂 19,700 2,120.00 41,764,000
タキロンシーアイ 25,900 656.00 16,990,400
旭有機材 8,300 1,388.00 11,520,400
日立化成 55,300 3,090.00 170,877,000
ニチバン 6,300 2,425.00 15,277,500
リケンテクノス 32,600 496.00 16,169,600
大倉工業 6,100 1,733.00 10,571,300
積水化成品工業 17,800 740.00 13,172,000
群栄化学工業 3,100 2,526.00 7,830,600
タイガースポリマー 6,400 589.00 3,769,600
ミライアル 3,500 1,175.00 4,112,500
ダイキアクシス 4,300 858.00 3,689,400
ダイキョーニシカワ 25,300 850.00 21,505,000
竹本容器 4,300 1,159.00 4,983,700
森六ホールディングス 6,500 2,492.00 16,198,000
日本化薬 76,100 1,290.00 98,169,000
カーリットホールディングス 12,900 666.00 8,591,400
日本精化 9,600 1,301.00 12,489,600
扶桑化学工業 12,100 2,089.00 25,276,900
トリケミカル研究所 2,700 4,615.00 12,460,500
ＡＤＥＫＡ 58,900 1,615.00 95,123,500
日油 45,000 4,000.00 180,000,000
新日本理化 21,600 201.00 4,341,600
ハリマ化成グループ 9,900 1,012.00 10,018,800
花王 296,300 8,641.00 2,560,328,300
第一工業製薬 4,500 3,385.00 15,232,500
石原ケミカル 3,100 1,567.00 4,857,700
日華化学 4,100 861.00 3,530,100
ニイタカ 1,900 1,433.00 2,722,700
三洋化成工業 8,000 5,840.00 46,720,000
有機合成薬品工業 9,400 225.00 2,115,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大日本塗料 13,500 1,030.00 13,905,000
日本ペイントホールディングス 98,600 4,355.00 429,403,000
関西ペイント 134,300 2,159.00 289,953,700
神東塗料 9,800 170.00 1,666,000
中国塗料 39,300 972.00 38,199,600
日本特殊塗料 8,900 1,245.00 11,080,500
藤倉化成 16,100 590.00 9,499,000
太陽ホールディングス 9,800 3,320.00 32,536,000
ＤＩＣ 54,100 2,785.00 150,668,500
サカタインクス 26,100 981.00 25,604,100
東洋インキＳＣホールディングス 25,300 2,375.00 60,087,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 9,300 972.00 9,039,600
富士フイルムホールディングス 253,500 5,381.00 1,364,083,500
資生堂 242,500 8,358.00 2,026,815,000
ライオン 170,000 2,139.00 363,630,000
高砂香料工業 8,400 3,025.00 25,410,000
マンダム 27,500 2,671.00 73,452,500
ミルボン 15,100 5,460.00 82,446,000
ファンケル 54,400 2,981.00 162,166,400
コーセー 20,700 17,910.00 370,737,000
コタ 6,400 1,197.00 7,660,800
シーボン 1,500 2,405.00 3,607,500
ポーラ・オルビスホールディングス 52,100 3,135.00 163,333,500
ノエビアホールディングス 11,700 6,100.00 71,370,000
アジュバンコスメジャパン 2,800 929.00 2,601,200
エステー 8,700 1,728.00 15,033,600
アグロ カネショウ 5,000 2,101.00 10,505,000
コニシ 21,600 1,607.00 34,711,200
長谷川香料 16,200 1,850.00 29,970,000
星光ＰＭＣ 8,200 736.00 6,035,200
小林製薬 34,200 8,160.00 279,072,000
荒川化学工業 11,000 1,268.00 13,948,000
メック 8,400 1,073.00 9,013,200
日本高純度化学 3,400 2,358.00 8,017,200
タカラバイオ 32,000 2,012.00 64,384,000
ＪＣＵ 15,900 2,050.00 32,595,000
新田ゼラチン 7,700 706.00 5,436,200
ＯＡＴアグリオ 1,700 1,357.00 2,306,900
デクセリアルズ 31,500 712.00 22,428,000
アース製薬 9,200 5,000.00 46,000,000
北興化学工業 12,500 495.00 6,187,500
大成ラミック 4,000 2,793.00 11,172,000
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クミアイ化学工業 50,500 712.00 35,956,000
日本農薬 21,700 410.00 8,897,000
アキレス 8,900 1,981.00 17,630,900
有沢製作所 19,200 843.00 16,185,600
日東電工 84,200 5,076.00 427,399,200
レック 13,100 1,230.00 16,113,000
三光合成 14,100 318.00 4,483,800
きもと 21,100 159.00 3,354,900
藤森工業 11,000 2,963.00 32,593,000
前澤化成工業 8,300 1,110.00 9,213,000
未来工業 6,600 2,154.00 14,216,400
ウェーブロックホールディングス 3,500 659.00 2,306,500
ＪＳＰ 7,200 2,115.00 15,228,000
エフピコ 13,400 6,700.00 89,780,000
天馬 8,500 1,770.00 15,045,000
信越ポリマー 21,900 806.00 17,651,400
東リ 30,600 252.00 7,711,200
ニフコ 48,900 2,867.00 140,196,300
バルカー 9,900 2,200.00 21,780,000
ユニ・チャーム 258,800 3,335.00 863,098,000
ショーエイコーポレーション 1,100 748.00 822,800
協和発酵キリン 143,200 2,020.00 289,264,000
武田薬品工業 1,065,500 3,775.00 4,022,262,500
アステラス製薬 1,125,200 1,513.00 1,702,427,600
大日本住友製薬 90,500 2,090.00 189,145,000
塩野義製薬 156,000 6,073.00 947,388,000
田辺三菱製薬 127,600 1,290.00 164,604,000
わかもと製薬 14,500 268.00 3,886,000
あすか製薬 15,100 1,203.00 18,165,300
日本新薬 31,900 8,110.00 258,709,000
ビオフェルミン製薬 2,100 2,290.00 4,809,000
中外製薬 127,200 7,170.00 912,024,000
科研製薬 22,000 5,360.00 117,920,000
エーザイ 146,100 6,316.00 922,767,600
ロート製薬 62,600 3,000.00 187,800,000
小野薬品工業 288,200 1,968.50 567,321,700
久光製薬 36,100 4,580.00 165,338,000
持田製薬 18,500 4,980.00 92,130,000
参天製薬 227,200 1,604.00 364,428,800
扶桑薬品工業 4,300 2,064.00 8,875,200
日本ケミファ 1,600 2,943.00 4,708,800
ツムラ 37,800 3,125.00 118,125,000
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日医工 32,100 1,215.00 39,001,500
キッセイ薬品工業 21,600 2,676.00 57,801,600
生化学工業 23,700 1,249.00 29,601,300
栄研化学 21,400 1,837.00 39,311,800
日水製薬 5,100 1,202.00 6,130,200
鳥居薬品 6,500 2,294.00 14,911,000
ＪＣＲファーマ 8,600 6,590.00 56,674,000
東和薬品 17,600 2,766.00 48,681,600
富士製薬工業 8,300 1,430.00 11,869,000
沢井製薬 25,100 5,940.00 149,094,000
ゼリア新薬工業 24,200 2,135.00 51,667,000
第一三共 349,200 6,150.00 2,147,580,000
キョーリン製薬ホールディングス 26,900 1,968.00 52,939,200
大幸薬品 5,400 2,117.00 11,431,800
ダイト 7,100 3,455.00 24,530,500
大塚ホールディングス 232,500 3,695.00 859,087,500
大正製薬ホールディングス 27,300 9,020.00 246,246,000
ペプチドリーム 61,100 5,880.00 359,268,000
日本コークス工業 103,100 92.00 9,485,200
ニチレキ 15,600 1,048.00 16,348,800
ユシロ化学工業 6,300 1,363.00 8,586,900
ビーピー・カストロール 4,400 1,459.00 6,419,600
富士石油 29,600 268.00 7,932,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,400 1,441.00 6,340,400
出光興産 140,900 3,105.00 437,494,500
ＪＸＴＧホールディングス 2,052,700 528.10 1,084,030,870
コスモエネルギーホールディングス 35,300 2,244.00 79,213,200
横浜ゴム 70,700 1,947.00 137,652,900
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 62,600 1,475.00 92,335,000
ブリヂストン 375,100 4,244.00 1,591,924,400
住友ゴム工業 109,600 1,254.00 137,438,400
藤倉コンポジット 10,700 394.00 4,215,800
オカモト 8,500 4,925.00 41,862,500
フコク 5,300 755.00 4,001,500
ニッタ 13,800 3,115.00 42,987,000
住友理工 23,700 840.00 19,908,000
三ツ星ベルト 16,100 2,065.00 33,246,500
バンドー化学 23,300 973.00 22,670,900
日東紡績 18,200 2,146.00 39,057,200
ＡＧＣ 120,700 3,705.00 447,193,500
日本板硝子 58,400 716.00 41,814,400
石塚硝子 2,000 2,339.00 4,678,000
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日本山村硝子 5,100 1,484.00 7,568,400
日本電気硝子 52,800 2,702.00 142,665,600
オハラ 4,900 1,302.00 6,379,800
住友大阪セメント 24,600 4,470.00 109,962,000
太平洋セメント 77,100 3,265.00 251,731,500
日本ヒューム 12,300 727.00 8,942,100
日本コンクリート工業 26,400 293.00 7,735,200
三谷セキサン 5,700 2,903.00 16,547,100
アジアパイルホールディングス 17,300 617.00 10,674,100
東海カーボン 110,800 1,148.00 127,198,400
日本カーボン 5,800 4,240.00 24,592,000
東洋炭素 7,200 2,157.00 15,530,400
ノリタケカンパニーリミテド 7,300 4,640.00 33,872,000
ＴＯＴＯ 93,900 4,165.00 391,093,500
日本碍子 149,000 1,501.00 223,649,000
日本特殊陶業 102,900 1,958.00 201,478,200
ＭＡＲＵＷＡ 4,200 5,290.00 22,218,000
品川リフラクトリーズ 3,200 3,020.00 9,664,000
黒崎播磨 2,400 6,110.00 14,664,000
ヨータイ 10,700 557.00 5,959,900
イソライト工業 6,300 458.00 2,885,400
東京窯業 15,600 307.00 4,789,200
ニッカトー 5,600 673.00 3,768,800
フジミインコーポレーテッド 10,900 2,199.00 23,969,100
クニミネ工業 5,500 791.00 4,350,500
エーアンドエーマテリアル 2,400 1,019.00 2,445,600
ニチアス 33,400 1,943.00 64,896,200
ニチハ 17,000 2,903.00 49,351,000
日本製鉄 560,800 1,824.00 1,022,899,200
神戸製鋼所 220,900 693.00 153,083,700
中山製鋼所 16,800 471.00 7,912,800
合同製鐵 5,900 2,060.00 12,154,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 325,900 1,516.50 494,227,350
東京製鐵 64,700 868.00 56,159,600
共英製鋼 13,600 1,847.00 25,119,200
大和工業 25,600 3,155.00 80,768,000
東京鐵鋼 5,000 1,173.00 5,865,000
大阪製鐵 8,000 1,751.00 14,008,000
淀川製鋼所 16,300 2,036.00 33,186,800
丸一鋼管 42,700 2,870.00 122,549,000
モリ工業 3,600 1,901.00 6,843,600
大同特殊鋼 19,800 4,010.00 79,398,000
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日本高周波鋼業 4,500 451.00 2,029,500
日本冶金工業 99,900 211.00 21,078,900
山陽特殊製鋼 15,200 1,470.00 22,344,000
愛知製鋼 6,800 3,185.00 21,658,000
日立金属 130,000 1,192.00 154,960,000
日本金属 2,800 882.00 2,469,600
大平洋金属 8,200 2,202.00 18,056,400
新日本電工 72,400 196.00 14,190,400
栗本鐵工所 6,100 1,356.00 8,271,600
虹技 1,800 1,303.00 2,345,400
三菱製鋼 9,000 1,232.00 11,088,000
日亜鋼業 17,700 329.00 5,823,300
日本精線 1,700 2,606.00 4,430,200
エンビプロ・ホールディングス 4,600 606.00 2,787,600
シンニッタン 18,800 335.00 6,298,000
新家工業 2,800 1,466.00 4,104,800
大紀アルミニウム工業所 20,100 708.00 14,230,800
日本軽金属ホールディングス 329,500 238.00 78,421,000
三井金属鉱業 32,600 2,442.00 79,609,200
東邦亜鉛 6,800 2,417.00 16,435,600
三菱マテリアル 79,800 2,910.00 232,218,000
住友金属鉱山 165,300 2,910.00 481,023,000
ＤＯＷＡホールディングス 28,200 3,460.00 97,572,000
古河機械金属 20,000 1,415.00 28,300,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 14,000 1,735.00 24,290,000
東邦チタニウム 21,700 1,166.00 25,302,200
ＵＡＣＪ 18,400 1,784.00 32,825,600
ＣＫサンエツ 2,300 2,827.00 6,502,100
古河電気工業 34,900 2,975.00 103,827,500
住友電気工業 451,300 1,351.50 609,931,950
フジクラ 146,100 372.00 54,349,200
昭和電線ホールディングス 14,000 769.00 10,766,000
東京特殊電線 1,600 1,649.00 2,638,400
タツタ電線 24,300 465.00 11,299,500
カナレ電気 2,100 1,897.00 3,983,700
平河ヒューテック 5,100 1,210.00 6,171,000
リョービ 14,900 2,083.00 31,036,700
アーレスティ 15,100 534.00 8,063,400
アサヒホールディングス 22,700 2,175.00 49,372,500
稲葉製作所 6,800 1,421.00 9,662,800
宮地エンジニアリンググループ 3,700 1,756.00 6,497,200
トーカロ 31,200 755.00 23,556,000
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アルファＣｏ 4,300 1,237.00 5,319,100
ＳＵＭＣＯ 133,400 1,232.00 164,348,800
川田テクノロジーズ 2,700 8,370.00 22,599,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,400 2,675.00 6,420,000
信和 6,400 960.00 6,144,000
東洋製罐グループホールディングス 76,900 2,177.00 167,411,300
ホッカンホールディングス 6,100 1,768.00 10,784,800
コロナ 6,700 994.00 6,659,800
横河ブリッジホールディングス 22,500 1,659.00 37,327,500
駒井ハルテック 2,300 1,649.00 3,792,700
高田機工 1,100 2,535.00 2,788,500
三和ホールディングス 124,700 1,099.00 137,045,300
文化シヤッター 35,600 806.00 28,693,600
三協立山 16,800 1,191.00 20,008,800
アルインコ 9,600 997.00 9,571,200
東洋シヤッター 2,900 635.00 1,841,500
ＬＩＸＩＬグループ 178,100 1,543.00 274,808,300
日本フイルコン 9,300 507.00 4,715,100
ノーリツ 27,000 1,370.00 36,990,000
長府製作所 12,300 2,226.00 27,379,800
リンナイ 21,500 7,130.00 153,295,000
ダイニチ工業 6,500 604.00 3,926,000
日東精工 16,700 596.00 9,953,200
三洋工業 1,600 1,781.00 2,849,600
岡部 24,500 989.00 24,230,500
ジーテクト 13,300 1,540.00 20,482,000
東プレ 22,500 1,818.00 40,905,000
高周波熱錬 23,300 892.00 20,783,600
東京製綱 7,400 1,028.00 7,607,200
サンコール 6,800 526.00 3,576,800
モリテック スチール 9,500 393.00 3,733,500
パイオラックス 19,300 1,917.00 36,998,100
エイチワン 11,900 783.00 9,317,700
日本発條 120,200 840.00 100,968,000
中央発條 1,500 2,894.00 4,341,000
アドバネクス 1,600 1,718.00 2,748,800
立川ブラインド工業 5,300 1,266.00 6,709,800
三益半導体工業 10,800 1,543.00 16,664,400
日本ドライケミカル 3,400 1,104.00 3,753,600
日本製鋼所 36,700 1,795.00 65,876,500
三浦工業 52,300 3,330.00 174,159,000
タクマ 44,200 1,433.00 63,338,600
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ツガミ 27,300 894.00 24,406,200
オークマ 15,400 5,380.00 82,852,000
東芝機械 13,700 2,427.00 33,249,900
アマダホールディングス 181,500 1,197.00 217,255,500
アイダエンジニアリング 32,800 750.00 24,600,000
滝澤鉄工所 3,800 1,438.00 5,464,400
ＦＵＪＩ 48,300 1,262.00 60,954,600
牧野フライス製作所 14,200 4,030.00 57,226,000
オーエスジー 59,500 2,140.00 127,330,000
ダイジェット工業 1,500 1,199.00 1,798,500
旭ダイヤモンド工業 32,000 646.00 20,672,000
ＤＭＧ森精機 76,500 1,461.00 111,766,500
ソディック 26,400 939.00 24,789,600
ディスコ 16,300 16,140.00 263,082,000
日東工器 6,700 2,231.00 14,947,700
日進工具 3,600 2,115.00 7,614,000
パンチ工業 8,600 494.00 4,248,400
冨士ダイス 5,500 573.00 3,151,500
豊和工業 6,900 846.00 5,837,400
ＯＫＫ 5,200 741.00 3,853,200
東洋機械金属 8,800 592.00 5,209,600
津田駒工業 2,700 1,535.00 4,144,500
島精機製作所 16,700 3,135.00 52,354,500
オプトラン 11,800 2,436.00 28,744,800
ＮＣホールディングス 4,100 486.00 1,992,600
イワキポンプ 5,200 1,063.00 5,527,600
フリュー 9,700 1,050.00 10,185,000
ヤマシンフィルタ 21,100 619.00 13,060,900
日阪製作所 15,000 931.00 13,965,000
やまびこ 23,500 928.00 21,808,000
平田機工 5,700 5,360.00 30,552,000
ペガサスミシン製造 11,500 546.00 6,279,000
マルマエ 5,100 736.00 3,753,600
タツモ 5,100 822.00 4,192,200
ナブテスコ 66,400 2,899.00 192,493,600
三井海洋開発 12,900 2,840.00 36,636,000
レオン自動機 11,900 1,667.00 19,837,300
ＳＭＣ 35,700 37,750.00 1,347,675,000
新川 9,100 370.00 3,367,000
ホソカワミクロン 4,300 4,735.00 20,360,500
ユニオンツール 5,300 2,751.00 14,580,300
オイレス工業 17,000 1,568.00 26,656,000
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日精エー・エス・ビー機械 4,100 3,015.00 12,361,500
サトーホールディングス 14,600 2,773.00 40,485,800
技研製作所 10,600 3,360.00 35,616,000
日本エアーテック 4,000 575.00 2,300,000
カワタ 3,400 1,074.00 3,651,600
日精樹脂工業 10,300 910.00 9,373,000
オカダアイヨン 4,200 1,279.00 5,371,800
ワイエイシイホールディングス 4,800 835.00 4,008,000
小松製作所 552,600 2,433.00 1,344,475,800
住友重機械工業 69,900 3,465.00 242,203,500
日立建機 49,000 2,719.00 133,231,000
日工 3,400 2,673.00 9,088,200
巴工業 5,200 2,396.00 12,459,200
井関農機 12,300 1,509.00 18,560,700
ＴＯＷＡ 10,600 788.00 8,352,800
丸山製作所 2,800 1,130.00 3,164,000
北川鉄工所 5,600 2,134.00 11,950,400
ローツェ 5,400 2,236.00 12,074,400
タカキタ 4,400 564.00 2,481,600
クボタ 653,900 1,742.00 1,139,093,800
荏原実業 3,700 1,986.00 7,348,200
三菱化工機 4,300 1,589.00 6,832,700
月島機械 24,300 1,397.00 33,947,100
帝国電機製作所 8,600 1,265.00 10,879,000
新東工業 29,200 959.00 28,002,800
澁谷工業 10,700 2,913.00 31,169,100
アイチ コーポレーション 21,300 691.00 14,718,300
小森コーポレーション 32,900 1,175.00 38,657,500
鶴見製作所 9,600 1,993.00 19,132,800
住友精密工業 2,000 2,805.00 5,610,000
酒井重工業 2,300 2,653.00 6,101,900
荏原製作所 54,200 2,930.00 158,806,000
石井鐵工所 2,000 1,978.00 3,956,000
酉島製作所 12,600 1,048.00 13,204,800
北越工業 12,700 1,243.00 15,786,100
ダイキン工業 166,600 13,730.00 2,287,418,000
オルガノ 4,400 3,555.00 15,642,000
トーヨーカネツ 4,700 2,112.00 9,926,400
栗田工業 66,100 2,612.00 172,653,200
椿本チエイン 16,000 3,510.00 56,160,000
大同工業 6,000 858.00 5,148,000
木村化工機 10,700 352.00 3,766,400
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アネスト岩田 19,100 998.00 19,061,800
ダイフク 67,200 5,810.00 390,432,000
サムコ 3,500 809.00 2,831,500
加藤製作所 6,300 2,021.00 12,732,300
油研工業 2,200 1,681.00 3,698,200
タダノ 59,100 1,083.00 64,005,300
フジテック 44,400 1,490.00 66,156,000
ＣＫＤ 34,000 1,083.00 36,822,000
キトー 9,300 1,617.00 15,038,100
平和 34,100 2,198.00 74,951,800
理想科学工業 10,800 1,716.00 18,532,800
ＳＡＮＫＹＯ 30,600 4,245.00 129,897,000
日本金銭機械 13,600 1,118.00 15,204,800
マースグループホールディングス 7,800 2,067.00 16,122,600
福島工業 7,600 3,640.00 27,664,000
オーイズミ 5,400 388.00 2,095,200
ダイコク電機 5,700 1,336.00 7,615,200
竹内製作所 20,500 1,854.00 38,007,000
アマノ 34,900 2,942.00 102,675,800
ＪＵＫＩ 17,000 950.00 16,150,000
蛇の目ミシン工業 11,300 438.00 4,949,400
マックス 18,700 1,532.00 28,648,400
グローリー 33,800 2,826.00 95,518,800
新晃工業 11,400 1,655.00 18,867,000
大和冷機工業 17,700 1,195.00 21,151,500
セガサミーホールディングス 121,100 1,310.00 158,641,000
日本ピストンリング 4,500 1,394.00 6,273,000
リケン 5,700 4,420.00 25,194,000
ＴＰＲ 16,500 1,892.00 31,218,000
ツバキ・ナカシマ 18,700 1,718.00 32,126,600
ホシザキ 35,700 7,910.00 282,387,000
大豊工業 10,100 811.00 8,191,100
日本精工 250,800 916.00 229,732,800
ＮＴＮ 262,600 307.00 80,618,200
ジェイテクト 117,100 1,233.00 144,384,300
不二越 11,400 4,360.00 49,704,000
日本トムソン 36,400 451.00 16,416,400
ＴＨＫ 76,100 2,382.00 181,270,200
ユーシン精機 9,500 1,054.00 10,013,000
前澤給装工業 4,800 1,964.00 9,427,200
イーグル工業 15,200 1,043.00 15,853,600
前澤工業 8,400 351.00 2,948,400
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日本ピラー工業 12,400 1,100.00 13,640,000
キッツ 49,600 762.00 37,795,200
マキタ 148,600 3,770.00 560,222,000
日立造船 97,300 362.00 35,222,600
三菱重工業 204,600 4,713.00 964,279,800
ＩＨＩ 93,800 2,499.00 234,406,200
スター精密 20,900 1,412.00 29,510,800
日清紡ホールディングス 68,000 790.00 53,720,000
イビデン 74,900 1,820.00 136,318,000
コニカミノルタ 267,000 1,015.00 271,005,000
ブラザー工業 159,100 1,920.00 305,472,000
ミネベアミツミ 226,700 1,691.00 383,349,700
日立製作所 549,500 3,996.00 2,195,802,000
三菱電機 1,220,500 1,407.00 1,717,243,500
富士電機 79,200 3,780.00 299,376,000
東洋電機製造 4,900 1,285.00 6,296,500
安川電機 141,500 3,365.00 476,147,500
シンフォニアテクノロジー 17,100 1,229.00 21,015,900
明電舎 24,300 1,545.00 37,543,500
オリジン 3,400 1,453.00 4,940,200
山洋電気 6,000 4,060.00 24,360,000
デンヨー 11,400 1,389.00 15,834,600
東芝テック 15,300 2,800.00 42,840,000
芝浦メカトロニクス 2,300 2,598.00 5,975,400
マブチモーター 33,900 3,740.00 126,786,000
日本電産 146,900 14,255.00 2,094,059,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,900 1,283.00 8,852,700
トレックス・セミコンダクター 5,700 1,178.00 6,714,600
東光高岳 6,400 1,185.00 7,584,000
ダブル・スコープ 18,000 1,478.00 26,604,000
ダイヘン 13,400 3,105.00 41,607,000
ヤーマン 18,000 955.00 17,190,000
ＪＶＣケンウッド 94,600 229.00 21,663,400
ミマキエンジニアリング 11,500 599.00 6,888,500
第一精工 5,300 1,437.00 7,616,100
日新電機 28,700 1,127.00 32,344,900
大崎電気工業 24,500 693.00 16,978,500
オムロン 129,700 5,440.00 705,568,000
日東工業 19,600 1,950.00 38,220,000
ＩＤＥＣ 16,400 2,029.00 33,275,600
正興電機製作所 2,600 772.00 2,007,200
不二電機工業 1,600 1,232.00 1,971,200
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ジーエス・ユアサ コーポレーション 44,000 2,080.00 91,520,000
サクサホールディングス 3,200 1,849.00 5,916,800
メルコホールディングス 5,200 3,150.00 16,380,000
テクノメディカ 2,900 2,184.00 6,333,600
日本電気 157,900 4,165.00 657,653,500
富士通 117,700 7,604.00 894,990,800
沖電気工業 53,000 1,309.00 69,377,000
岩崎通信機 5,700 785.00 4,474,500
電気興業 6,500 3,045.00 19,792,500
サンケン電気 14,300 2,245.00 32,103,500
ナカヨ 2,500 1,548.00 3,870,000
アイホン 7,000 1,672.00 11,704,000
ルネサスエレクトロニクス 128,800 500.00 64,400,000
セイコーエプソン 151,500 1,650.00 249,975,000
ワコム 89,300 344.00 30,719,200
アルバック 24,400 3,175.00 77,470,000
アクセル 5,700 559.00 3,186,300
ＥＩＺＯ 11,200 3,980.00 44,576,000
日本信号 31,200 1,154.00 36,004,800
京三製作所 26,600 361.00 9,602,600
能美防災 16,300 2,155.00 35,126,500
ホーチキ 8,000 1,157.00 9,256,000
星和電機 7,200 509.00 3,664,800
エレコム 11,700 3,610.00 42,237,000
パナソニック 1,394,400 875.00 1,220,100,000
シャープ 121,200 1,034.00 125,320,800
アンリツ 78,600 1,776.00 139,593,600
富士通ゼネラル 37,400 1,585.00 59,279,000
ソニー 818,900 5,360.00 4,389,304,000
ＴＤＫ 63,900 7,680.00 490,752,000
帝国通信工業 5,700 1,182.00 6,737,400
タムラ製作所 47,300 567.00 26,819,100
アルプスアルパイン 127,200 1,802.00 229,214,400
池上通信機 3,900 1,120.00 4,368,000
鈴木 7,100 630.00 4,473,000
日本トリム 2,400 5,230.00 12,552,000
ローランド ディー．ジー． 6,400 2,483.00 15,891,200
フォスター電機 13,900 1,519.00 21,114,100
ＳＭＫ 3,500 2,661.00 9,313,500
ヨコオ 8,800 2,136.00 18,796,800
ホシデン 36,200 1,137.00 41,159,400
ヒロセ電機 17,500 12,010.00 210,175,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本航空電子工業 28,100 1,595.00 44,819,500
ＴＯＡ 13,200 1,290.00 17,028,000
マクセルホールディングス 26,500 1,842.00 48,813,000
古野電気 16,100 946.00 15,230,600
ユニデンホールディングス 3,700 1,839.00 6,804,300
スミダコーポレーション 10,700 1,182.00 12,647,400
アイコム 6,800 2,341.00 15,918,800
リオン 5,700 2,130.00 12,141,000
本多通信工業 11,100 509.00 5,649,900
横河電機 122,200 2,142.00 261,752,400
新電元工業 4,400 3,605.00 15,862,000
アズビル 78,800 2,657.00 209,371,600
東亜ディーケーケー 6,400 868.00 5,555,200
日本光電工業 53,900 3,160.00 170,324,000
チノー 4,300 1,207.00 5,190,100
共和電業 13,100 414.00 5,423,400
日本電子材料 5,100 513.00 2,616,300
堀場製作所 24,200 5,260.00 127,292,000
アドバンテスト 83,200 2,846.00 236,787,200
小野測器 6,100 577.00 3,519,700
エスペック 11,000 2,286.00 25,146,000
キーエンス 59,900 64,000.00 3,833,600,000
日置電機 6,500 3,695.00 24,017,500
シスメックス 95,100 7,710.00 733,221,000
日本マイクロニクス 21,600 945.00 20,412,000
メガチップス 9,900 1,290.00 12,771,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,400 3,770.00 24,128,000
澤藤電機 1,700 1,661.00 2,823,700
原田工業 5,400 784.00 4,233,600
コーセル 15,800 1,071.00 16,921,800
イリソ電子工業 11,200 5,380.00 60,256,000
オプテックスグループ 21,700 1,342.00 29,121,400
千代田インテグレ 5,300 2,062.00 10,928,600
アイ・オー・データ機器 4,800 1,070.00 5,136,000
レーザーテック 25,100 3,955.00 99,270,500
スタンレー電気 86,400 2,552.00 220,492,800
岩崎電気 5,000 1,358.00 6,790,000
ウシオ電機 71,100 1,377.00 97,904,700
岡谷電機産業 9,500 390.00 3,705,000
ヘリオス テクノ ホールディング 11,800 601.00 7,091,800
エノモト 3,800 764.00 2,903,200
日本セラミック 12,500 2,947.00 36,837,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
遠藤照明 6,600 743.00 4,903,800
古河電池 9,200 643.00 5,915,600
双信電機 6,700 565.00 3,785,500
山一電機 9,200 929.00 8,546,800
図研 8,100 1,596.00 12,927,600
日本電子 24,200 2,330.00 56,386,000
カシオ計算機 108,100 1,283.00 138,692,300
ファナック 116,000 19,260.00 2,234,160,000
日本シイエムケイ 31,500 684.00 21,546,000
エンプラス 5,600 3,150.00 17,640,000
大真空 4,800 1,086.00 5,212,800
ローム 58,400 7,040.00 411,136,000
浜松ホトニクス 87,600 3,910.00 342,516,000
三井ハイテック 13,800 1,101.00 15,193,800
新光電気工業 41,300 926.00 38,243,800
京セラ 186,000 6,853.00 1,274,658,000
太陽誘電 54,400 1,922.00 104,556,800
村田製作所 384,200 4,547.00 1,746,957,400
双葉電子工業 20,200 1,421.00 28,704,200
北陸電気工業 4,900 968.00 4,743,200
ニチコン 38,800 811.00 31,466,800
日本ケミコン 8,700 1,590.00 13,833,000
ＫＯＡ 18,700 1,309.00 24,478,300
市光工業 18,800 586.00 11,016,800
小糸製作所 73,200 5,420.00 396,744,000
ミツバ 23,000 602.00 13,846,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 21,200 3,995.00 84,694,000
キヤノン電子 11,400 1,796.00 20,474,400
キヤノン 657,000 3,110.00 2,043,270,000
リコー 367,100 1,073.00 393,898,300
象印マホービン 30,500 1,180.00 35,990,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,900 1,672.00 3,176,800
東京エレクトロン 81,400 15,595.00 1,269,433,000
トヨタ紡織 42,700 1,419.00 60,591,300
芦森工業 2,600 1,677.00 4,360,200
ユニプレス 23,700 1,781.00 42,209,700
豊田自動織機 98,800 5,900.00 582,920,000
モリタホールディングス 21,400 1,922.00 41,130,800
三櫻工業 15,700 406.00 6,374,200
デンソー 268,700 4,429.00 1,190,072,300
東海理化電機製作所 32,200 1,728.00 55,641,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 44,100 948.00 41,806,800
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川崎重工業 95,000 2,459.00 233,605,000
名村造船所 36,700 316.00 11,597,200
日本車輌製造 4,400 2,560.00 11,264,000
三菱ロジスネクスト 14,500 1,176.00 17,052,000
近畿車輛 1,800 1,793.00 3,227,400
日産自動車 1,439,300 767.40 1,104,518,820
いすゞ自動車 385,800 1,259.50 485,915,100
トヨタ自動車 1,360,000 6,706.00 9,120,160,000
日野自動車 152,400 879.00 133,959,600
三菱自動車工業 451,700 514.00 232,173,800
エフテック 8,600 758.00 6,518,800
レシップホールディングス 4,400 756.00 3,326,400
ＧＭＢ 2,500 821.00 2,052,500
ファルテック 2,200 767.00 1,687,400
武蔵精密工業 29,700 1,419.00 42,144,300
日産車体 23,800 1,047.00 24,918,600
新明和工業 51,100 1,352.00 69,087,200
極東開発工業 24,300 1,375.00 33,412,500
日信工業 22,400 1,435.00 32,144,000
トピー工業 10,100 2,419.00 24,431,900
ティラド 4,500 1,877.00 8,446,500
曙ブレーキ工業 67,000 121.00 8,107,000
タチエス 20,100 1,352.00 27,175,200
ＮＯＫ 65,700 1,460.00 95,922,000
フタバ産業 34,100 561.00 19,130,100
ＫＹＢ 12,700 2,882.00 36,601,400
大同メタル工業 19,900 640.00 12,736,000
プレス工業 60,600 487.00 29,512,200
ミクニ 15,700 381.00 5,981,700
太平洋工業 25,600 1,504.00 38,502,400
ケーヒン 28,100 1,482.00 41,644,200
河西工業 15,100 779.00 11,762,900
アイシン精機 100,500 3,725.00 374,362,500
マツダ 383,000 1,128.50 432,215,500
今仙電機製作所 11,400 915.00 10,431,000
本田技研工業 1,029,500 2,780.00 2,862,010,000
スズキ 223,300 5,302.00 1,183,936,600
ＳＵＢＡＲＵ 378,900 2,622.50 993,665,250
安永 5,900 1,501.00 8,855,900
ヤマハ発動機 172,400 1,926.00 332,042,400
ショーワ 28,900 1,440.00 41,616,000
ＴＢＫ 14,700 388.00 5,703,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エクセディ 16,600 2,219.00 36,835,400
豊田合成 39,400 2,017.00 79,469,800
愛三工業 19,200 702.00 13,478,400
盟和産業 1,900 1,050.00 1,995,000
日本プラスト 9,700 707.00 6,857,900
ヨロズ 11,500 1,336.00 15,364,000
エフ・シー・シー 22,000 2,312.00 50,864,000
シマノ 49,200 17,000.00 836,400,000
テイ・エス テック 28,400 2,834.00 80,485,600
ジャムコ 6,100 2,233.00 13,621,300
テルモ 345,300 3,200.00 1,104,960,000
クリエートメディック 4,100 939.00 3,849,900
日機装 39,400 1,494.00 58,863,600
島津製作所 157,100 2,843.00 446,635,300
ＪＭＳ 11,300 676.00 7,638,800
長野計器 9,600 708.00 6,796,800
ブイ・テクノロジー 5,700 4,680.00 26,676,000
東京計器 7,800 943.00 7,355,400
愛知時計電機 1,600 4,100.00 6,560,000
インターアクション 6,600 1,427.00 9,418,200
オーバル 12,000 237.00 2,844,000
東京精密 22,100 2,612.00 57,725,200
マニー 16,200 6,970.00 112,914,000
ニコン 212,700 1,519.00 323,091,300
トプコン 65,600 1,350.00 88,560,000
オリンパス 727,200 1,299.00 944,632,800
理研計器 10,800 1,961.00 21,178,800
タムロン 10,800 2,188.00 23,630,400
ＨＯＹＡ 245,700 7,939.00 1,950,612,300
シード 5,200 1,129.00 5,870,800
ノーリツ鋼機 9,600 1,872.00 17,971,200
エー・アンド・デイ 11,200 781.00 8,747,200
朝日インテック 51,800 5,610.00 290,598,000
シチズン時計 133,600 524.00 70,006,400
リズム時計工業 4,200 1,273.00 5,346,600
大研医器 9,700 618.00 5,994,600
メニコン 16,700 3,695.00 61,706,500
シンシア 1,900 580.00 1,102,000
松風 6,000 1,319.00 7,914,000
セイコーホールディングス 18,800 2,134.00 40,119,200
ニプロ 84,500 1,209.00 102,160,500
中本パックス 3,400 1,485.00 5,049,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スノーピーク 4,700 1,440.00 6,768,000
パラマウントベッドホールディングス 14,000 4,440.00 62,160,000
トランザクション 7,800 866.00 6,754,800
ＳＨＯ－ＢＩ 3,600 367.00 1,321,200
ニホンフラッシュ 5,200 2,829.00 14,710,800
前田工繊 13,400 1,933.00 25,902,200
永大産業 16,000 339.00 5,424,000
アートネイチャー 13,000 632.00 8,216,000
バンダイナムコホールディングス 126,200 5,420.00 684,004,000
アイフィスジャパン 2,700 619.00 1,671,300
共立印刷 20,300 179.00 3,633,700
ＳＨＯＥＩ 5,900 4,745.00 27,995,500
フランスベッドホールディングス 17,300 993.00 17,178,900
パイロットコーポレーション 21,300 4,195.00 89,353,500
萩原工業 6,800 1,372.00 9,329,600
トッパン・フォームズ 26,100 917.00 23,933,700
フジシールインターナショナル 27,400 3,625.00 99,325,000
タカラトミー 51,100 1,329.00 67,911,900
廣済堂 11,300 642.00 7,254,600
エステールホールディングス 3,300 604.00 1,993,200
アーク 46,600 102.00 4,753,200
タカノ 4,800 788.00 3,782,400
プロネクサス 10,500 1,199.00 12,589,500
ホクシン 7,500 128.00 960,000
ウッドワン 4,100 1,010.00 4,141,000
大建工業 9,200 2,192.00 20,166,400
凸版印刷 172,300 1,648.00 283,950,400
大日本印刷 172,000 2,400.00 412,800,000
図書印刷 11,400 1,310.00 14,934,000
共同印刷 3,800 2,796.00 10,624,800
ＮＩＳＳＨＡ 25,000 1,115.00 27,875,000
光村印刷 1,100 2,055.00 2,260,500
宝印刷 5,900 1,596.00 9,416,400
アシックス 115,100 1,255.00 144,450,500
ツツミ 3,800 2,050.00 7,790,000
小松ウオール工業 3,700 1,802.00 6,667,400
ヤマハ 72,600 5,150.00 373,890,000
河合楽器製作所 3,800 2,953.00 11,221,400
クリナップ 11,300 526.00 5,943,800
ピジョン 73,800 4,175.00 308,115,000
兼松サステック 800 1,610.00 1,288,000
キングジム 10,100 884.00 8,928,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リンテック 29,000 2,189.00 63,481,000
イトーキ 22,500 429.00 9,652,500
任天堂 69,800 39,700.00 2,771,060,000
三菱鉛筆 20,100 1,897.00 38,129,700
タカラスタンダード 25,200 1,671.00 42,109,200
コクヨ 58,500 1,524.00 89,154,000
ナカバヤシ 12,000 516.00 6,192,000
グローブライド 5,900 3,425.00 20,207,500
オカムラ 42,600 1,075.00 45,795,000
美津濃 12,100 2,562.00 31,000,200
東京電力ホールディングス 974,200 584.00 568,932,800
中部電力 373,400 1,570.00 586,238,000
関西電力 498,000 1,300.50 647,649,000
中国電力 168,700 1,397.00 235,673,900
北陸電力 119,500 815.00 97,392,500
東北電力 285,800 1,142.00 326,383,600
四国電力 109,900 1,022.00 112,317,800
九州電力 251,500 1,095.00 275,392,500
北海道電力 114,200 644.00 73,544,800
沖縄電力 22,600 1,741.00 39,346,600
電源開発 97,100 2,469.00 239,739,900
エフオン 5,700 782.00 4,457,400
イーレックス 21,200 1,326.00 28,111,200
レノバ 20,000 924.00 18,480,000
東京瓦斯 239,400 2,726.00 652,604,400
大阪瓦斯 236,800 1,979.00 468,627,200
東邦瓦斯 60,400 4,330.00 261,532,000
北海道瓦斯 6,600 1,515.00 9,999,000
広島ガス 25,100 339.00 8,508,900
西部瓦斯 13,700 2,283.00 31,277,100
静岡ガス 37,500 857.00 32,137,500
メタウォーター 5,900 3,290.00 19,411,000
ＳＢＳホールディングス 12,000 1,600.00 19,200,000
東武鉄道 128,700 3,210.00 413,127,000
相鉄ホールディングス 41,800 3,100.00 129,580,000
東京急行電鉄 331,500 1,960.00 649,740,000
京浜急行電鉄 167,200 1,921.00 321,191,200
小田急電鉄 195,500 2,739.00 535,474,500
京王電鉄 68,200 7,250.00 494,450,000
京成電鉄 91,500 4,115.00 376,522,500
富士急行 16,600 4,095.00 67,977,000
新京成電鉄 3,100 2,059.00 6,382,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東日本旅客鉄道 217,000 10,560.00 2,291,520,000
西日本旅客鉄道 109,400 8,870.00 970,378,000
東海旅客鉄道 109,300 23,130.00 2,528,109,000
西武ホールディングス 151,200 1,895.00 286,524,000
鴻池運輸 19,400 1,743.00 33,814,200
西日本鉄道 33,800 2,441.00 82,505,800
ハマキョウレックス 9,400 3,795.00 35,673,000
サカイ引越センター 6,400 6,640.00 42,496,000
近鉄グループホールディングス 115,600 5,370.00 620,772,000
阪急阪神ホールディングス 154,200 4,040.00 622,968,000
南海電気鉄道 51,600 2,836.00 146,337,600
京阪ホールディングス 51,500 4,930.00 253,895,000
神戸電鉄 3,000 3,985.00 11,955,000
名古屋鉄道 94,900 3,075.00 291,817,500
山陽電気鉄道 8,900 2,241.00 19,944,900
日本通運 44,600 5,740.00 256,004,000
ヤマトホールディングス 202,600 2,250.00 455,850,000
山九 32,100 5,570.00 178,797,000
丸運 6,600 283.00 1,867,800
丸全昭和運輸 9,400 3,425.00 32,195,000
センコーグループホールディングス 63,700 893.00 56,884,100
トナミホールディングス 2,800 5,710.00 15,988,000
ニッコンホールディングス 44,000 2,598.00 114,312,000
日本石油輸送 1,400 2,787.00 3,901,800
福山通運 14,800 3,955.00 58,534,000
セイノーホールディングス 86,600 1,433.00 124,097,800
エスライン 3,500 975.00 3,412,500
神奈川中央交通 2,900 3,900.00 11,310,000
日立物流 25,400 3,375.00 85,725,000
丸和運輸機関 6,100 4,605.00 28,090,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 11,700 1,347.00 15,759,900
九州旅客鉄道 97,000 3,420.00 331,740,000
ＳＧホールディングス 109,200 3,050.00 333,060,000
日本郵船 97,100 1,636.00 158,855,600
商船三井 68,900 2,396.00 165,084,400
川崎汽船 35,600 1,205.00 42,898,000
ＮＳユナイテッド海運 6,700 2,302.00 15,423,400
飯野海運 56,800 358.00 20,334,400
共栄タンカー 1,500 1,456.00 2,184,000
乾汽船 10,400 841.00 8,746,400
日本航空 211,600 3,495.00 739,542,000
ＡＮＡホールディングス 211,300 3,705.00 782,866,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パスコ 2,200 852.00 1,874,400
トランコム 3,200 6,330.00 20,256,000
日新 10,000 1,772.00 17,720,000
三菱倉庫 40,000 3,080.00 123,200,000
三井倉庫ホールディングス 14,100 1,623.00 22,884,300
住友倉庫 42,600 1,412.00 60,151,200
澁澤倉庫 6,300 1,794.00 11,302,200
東陽倉庫 20,900 321.00 6,708,900
日本トランスシティ 25,400 465.00 11,811,000
ケイヒン 2,200 1,224.00 2,692,800
中央倉庫 7,000 1,046.00 7,322,000
川西倉庫 2,300 1,057.00 2,431,100
安田倉庫 9,500 890.00 8,455,000
ファイズ 2,000 697.00 1,394,000
東洋埠頭 3,500 1,400.00 4,900,000
宇徳 9,900 508.00 5,029,200
上組 71,300 2,590.00 184,667,000
サンリツ 2,700 637.00 1,719,900
キムラユニティー 3,100 1,100.00 3,410,000
キユーソー流通システム 2,900 2,036.00 5,904,400
近鉄エクスプレス 21,800 1,476.00 32,176,800
東海運 6,600 244.00 1,610,400
エーアイテイー 7,500 958.00 7,185,000
内外トランスライン 3,600 1,218.00 4,384,800
日本コンセプト 4,200 1,169.00 4,909,800
ＮＥＣネッツエスアイ 13,300 2,787.00 37,067,100
クロスキャット 3,400 983.00 3,342,200
システナ 42,800 1,710.00 73,188,000
デジタルアーツ 6,400 9,150.00 58,560,000
日鉄ソリューションズ 18,000 3,470.00 62,460,000
キューブシステム 6,600 857.00 5,656,200
エイジア 2,500 1,232.00 3,080,000
コア 5,200 1,520.00 7,904,000
ソリトンシステムズ 7,000 1,177.00 8,239,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,400 1,588.00 8,575,200
ＴＩＳ 40,000 5,550.00 222,000,000
ネオス 4,800 755.00 3,624,000
電算システム 4,600 3,850.00 17,710,000
グリー 83,000 529.00 43,907,000
コーエーテクモホールディングス 24,600 2,038.00 50,134,800
三菱総合研究所 5,200 3,265.00 16,978,000
電算 1,400 2,000.00 2,800,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＧＳ 7,100 705.00 5,005,500
ファインデックス 10,300 918.00 9,455,400
ブレインパッド 2,300 7,310.00 16,813,000
ＫＬａｂ 21,500 792.00 17,028,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 16,100 1,227.00 19,754,700
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 2,045.00 4,090,000
ネクソン 305,600 1,673.00 511,268,800
アイスタイル 31,000 708.00 21,948,000
エムアップ 4,200 2,042.00 8,576,400
エイチーム 8,400 1,546.00 12,986,400
エニグモ 4,300 2,774.00 11,928,200
テクノスジャパン 10,400 570.00 5,928,000
コロプラ 39,500 801.00 31,639,500
ブロードリーフ 59,700 553.00 33,014,100
クロス・マーケティンググループ 5,000 350.00 1,750,000
デジタルハーツホールディングス 5,600 1,063.00 5,952,800
システム情報 6,300 823.00 5,184,900
メディアドゥホールディングス 3,800 3,395.00 12,901,000
じげん 17,200 784.00 13,484,800
エンカレッジ・テクノロジ 1,800 915.00 1,647,000
サイバーリンクス 2,000 1,113.00 2,226,000
フィックスターズ 12,800 1,873.00 23,974,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,900 1,440.00 8,496,000
オプティム 5,300 3,450.00 18,285,000
セレス 4,000 1,792.00 7,168,000
ティーガイア 12,100 1,966.00 23,788,600
セック 2,000 3,340.00 6,680,000
日本アジアグループ 12,600 357.00 4,498,200
豆蔵ホールディングス 8,300 1,352.00 11,221,600
テクマトリックス 8,500 2,008.00 17,068,000
プロシップ 3,600 1,176.00 4,233,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 289,200 295.00 85,314,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 19,700 7,160.00 141,052,000
ザッパラス 6,800 392.00 2,665,600
システムリサーチ 1,700 2,993.00 5,088,100
インターネットイニシアティブ 19,600 2,126.00 41,669,600
さくらインターネット 14,700 532.00 7,820,400
ヴィンクス 4,200 1,295.00 5,439,000
ＧＭＯクラウド 2,700 3,155.00 8,518,500
ＳＲＡホールディングス 6,400 2,428.00 15,539,200
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,500 1,819.00 4,547,500
システムインテグレータ 3,700 708.00 2,619,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
朝日ネット 10,100 608.00 6,140,800
ｅＢＡＳＥ 7,300 1,102.00 8,044,600
アバント 4,400 2,299.00 10,115,600
アドソル日進 4,400 1,587.00 6,982,800
フリービット 7,300 1,076.00 7,854,800
コムチュア 6,800 4,115.00 27,982,000
サイバーコム 2,200 1,994.00 4,386,800
アステリア 8,200 1,000.00 8,200,000
マークラインズ 5,600 1,976.00 11,065,600
メディカル・データ・ビジョン 10,800 1,172.00 12,657,600
ショーケース 3,000 540.00 1,620,000
モバイルファクトリー 3,500 1,382.00 4,837,000
テラスカイ 2,000 1,513.00 3,026,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,400 1,896.00 10,238,400
ＰＣＩホールディングス 2,500 2,080.00 5,200,000
パイプドＨＤ 2,000 1,159.00 2,318,000
アイビーシー 2,300 1,305.00 3,001,500
ネオジャパン 2,500 996.00 2,490,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,100 2,769.00 3,045,900
ランドコンピュータ 2,000 1,158.00 2,316,000
ダブルスタンダード 1,100 4,310.00 4,741,000
オープンドア 6,000 3,070.00 18,420,000
マイネット 4,100 716.00 2,935,600
アカツキ 4,300 5,950.00 25,585,000
ベネフィットジャパン 1,100 867.00 953,700
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,300 1,725.00 3,967,500
ＬＩＮＥ 36,500 3,045.00 111,142,500
カナミックネットワーク 2,500 2,277.00 5,692,500
ノムラシステムコーポレーション 1,600 726.00 1,161,600
チェンジ 2,400 2,752.00 6,604,800
シンクロ・フード 5,400 570.00 3,078,000
オークネット 6,400 1,363.00 8,723,200
エイトレッド 1,400 1,907.00 2,669,800
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 13,300 743.00 9,881,900
マクロミル 21,400 1,169.00 25,016,600
ビーグリー 3,300 805.00 2,656,500
オロ 3,200 2,849.00 9,116,800
テモナ 2,000 441.00 882,000
ソルクシーズ 5,400 846.00 4,568,400
フェイス 5,000 903.00 4,515,000
プロトコーポレーション 5,500 1,879.00 10,334,500
ハイマックス 1,500 1,860.00 2,790,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村総合研究所 76,200 5,280.00 402,336,000
サイバネットシステム 10,000 674.00 6,740,000
ＣＥホールディングス 3,700 997.00 3,688,900
日本システム技術 2,100 1,588.00 3,334,800
インテージホールディングス 15,500 999.00 15,484,500
東邦システムサイエンス 3,800 914.00 3,473,200
ソースネクスト 46,900 431.00 20,213,900
インフォコム 13,200 2,420.00 31,944,000
ＦＩＧ 11,300 323.00 3,649,900
アルテリア・ネットワークス 13,400 1,142.00 15,302,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,800 1,713.00 4,796,400
フォーカスシステムズ 8,300 861.00 7,146,300
クレスコ 3,700 3,295.00 12,191,500
フジ・メディア・ホールディングス 124,400 1,538.00 191,327,200
オービック 41,500 13,100.00 543,650,000
ジャストシステム 17,100 3,635.00 62,158,500
ＴＤＣソフト 10,700 800.00 8,560,000
ヤフー 781,500 307.00 239,920,500
トレンドマイクロ 63,900 4,935.00 315,346,500
ＩＤホールディングス 4,800 1,097.00 5,265,600
日本オラクル 24,300 7,810.00 189,783,000
アルファシステムズ 3,800 2,800.00 10,640,000
フューチャー 16,400 1,952.00 32,012,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,700 1,590.00 13,833,000
ソフトバンク・テクノロジー 5,200 2,408.00 12,521,600
トーセ 3,500 845.00 2,957,500
オービックビジネスコンサルタント 12,300 5,240.00 64,452,000
伊藤忠テクノソリューションズ 54,600 2,734.00 149,276,400
アイティフォー 14,700 833.00 12,245,100
東計電算 1,800 3,060.00 5,508,000
エックスネット 2,400 924.00 2,217,600
大塚商会 64,800 4,350.00 281,880,000
サイボウズ 14,200 1,273.00 18,076,600
ソフトブレーン 9,800 491.00 4,811,800
電通国際情報サービス 7,500 3,520.00 26,400,000
デジタルガレージ 23,400 3,330.00 77,922,000
ＥＭシステムズ 9,900 1,527.00 15,117,300
ウェザーニューズ 4,100 3,285.00 13,468,500
ＣＩＪ 9,600 990.00 9,504,000
東洋ビジネスエンジニアリング 1,300 2,107.00 2,739,100
日本エンタープライズ 13,600 172.00 2,339,200
ＷＯＷＯＷ 5,800 2,622.00 15,207,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スカラ 8,600 964.00 8,290,400
インテリジェント ウェイブ 4,800 834.00 4,003,200
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 10,500 539.00 5,659,500
ネットワンシステムズ 42,400 2,990.00 126,776,000
システムソフト 30,500 93.00 2,836,500
アルゴグラフィックス 10,300 2,313.00 23,823,900
マーベラス 18,500 849.00 15,706,500
エイベックス 20,700 1,441.00 29,828,700
日本ユニシス 37,500 3,615.00 135,562,500
兼松エレクトロニクス 6,600 3,115.00 20,559,000
東京放送ホールディングス 79,600 1,892.00 150,603,200
日本テレビホールディングス 110,100 1,617.00 178,031,700
朝日放送グループホールディングス 12,200 732.00 8,930,400
テレビ朝日ホールディングス 33,000 1,780.00 58,740,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 91,900 424.00 38,965,600
テレビ東京ホールディングス 9,900 2,496.00 24,710,400
日本ＢＳ放送 4,200 1,067.00 4,481,400
ビジョン 3,800 5,430.00 20,634,000
スマートバリュー 3,800 726.00 2,758,800
ワイヤレスゲート 5,700 414.00 2,359,800
コネクシオ 8,600 1,370.00 11,782,000
クロップス 2,500 624.00 1,560,000
日本電信電話 819,100 4,942.00 4,047,992,200
ＫＤＤＩ 1,055,400 2,726.00 2,877,020,400
ソフトバンク 1,269,800 1,406.00 1,785,338,800
光通信 14,100 22,020.00 310,482,000
ＮＴＴドコモ 758,300 2,494.00 1,891,200,200
エムティーアイ 11,900 686.00 8,163,400
ＧＭＯインターネット 43,700 1,753.00 76,606,100
アイドママーケティングコミュニケーション 2,900 613.00 1,777,700
カドカワ 35,100 1,463.00 51,351,300
学研ホールディングス 4,100 4,675.00 19,167,500
ゼンリン 24,000 2,094.00 50,256,000
昭文社 6,100 359.00 2,189,900
インプレスホールディングス 9,900 135.00 1,336,500
アイネット 6,900 1,263.00 8,714,700
松竹 7,900 13,150.00 103,885,000
東宝 78,800 4,795.00 377,846,000
東映 5,100 15,060.00 76,806,000
エヌ・ティ・ティ・データ 319,000 1,330.00 424,270,000
ピー・シー・エー 1,600 3,490.00 5,584,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,200 2,052.00 4,514,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＴＳ 13,400 4,530.00 60,702,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 55,800 3,875.00 216,225,000
シーイーシー 12,900 2,027.00 26,148,300
カプコン 51,400 2,265.00 116,421,000
アイ・エス・ビー 2,500 1,693.00 4,232,500
ジャステック 7,200 970.00 6,984,000
ＳＣＳＫ 31,600 5,430.00 171,588,000
日本システムウエア 4,000 2,798.00 11,192,000
アイネス 15,400 1,127.00 17,355,800
ＴＫＣ 10,200 4,525.00 46,155,000
富士ソフト 17,900 4,785.00 85,651,500
ＮＳＤ 19,700 3,120.00 61,464,000
コナミホールディングス 49,000 5,140.00 251,860,000
福井コンピュータホールディングス 4,000 2,574.00 10,296,000
ＪＢＣＣホールディングス 9,600 1,322.00 12,691,200
ミロク情報サービス 11,900 3,400.00 40,460,000
ソフトバンクグループ 500,500 10,150.00 5,080,075,000
ホウスイ 1,000 844.00 844,000
高千穂交易 4,600 997.00 4,586,200
伊藤忠食品 3,000 4,460.00 13,380,000
エレマテック 11,200 1,024.00 11,468,800
ＪＡＬＵＸ 3,400 2,920.00 9,928,000
あらた 8,900 3,850.00 34,265,000
トーメンデバイス 1,800 2,269.00 4,084,200
東京エレクトロン デバイス 4,400 1,898.00 8,351,200
フィールズ 10,500 526.00 5,523,000
双日 663,900 352.00 233,692,800
アルフレッサ ホールディングス 133,600 2,829.00 377,954,400
横浜冷凍 33,700 936.00 31,543,200
神栄 1,700 784.00 1,332,800
ラサ商事 6,400 800.00 5,120,000
ラクーンホールディングス 5,800 657.00 3,810,600
アルコニックス 12,800 1,340.00 17,152,000
神戸物産 18,100 5,130.00 92,853,000
あい ホールディングス 17,200 1,716.00 29,515,200
ディーブイエックス 4,700 799.00 3,755,300
ダイワボウホールディングス 11,000 4,805.00 52,855,000
マクニカ・富士エレホールディングス 33,300 1,384.00 46,087,200
ラクト・ジャパン 5,200 4,130.00 21,476,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 22,600 1,053.00 23,797,800
八洲電機 9,300 825.00 7,672,500
メディアスホールディングス 6,800 728.00 4,950,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レスターホールディングス 13,200 1,507.00 19,892,400
ジューテックホールディングス 2,800 929.00 2,601,200
大光 5,100 641.00 3,269,100
ＯＣＨＩホールディングス 3,500 1,216.00 4,256,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 63,500 899.00 57,086,500
黒谷 2,800 447.00 1,251,600
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,100 843.00 1,770,300
三洋貿易 6,100 2,365.00 14,426,500
ビューティガレージ 1,900 1,242.00 2,359,800
ウイン・パートナーズ 7,800 1,098.00 8,564,400
ミタチ産業 3,600 691.00 2,487,600
シップヘルスケアホールディングス 25,000 4,650.00 116,250,000
明治電機工業 3,800 1,376.00 5,228,800
デリカフーズホールディングス 2,100 1,485.00 3,118,500
スターティアホールディングス 2,400 546.00 1,310,400
コメダホールディングス 27,800 2,128.00 59,158,400
富士興産 4,700 742.00 3,487,400
協栄産業 1,500 1,468.00 2,202,000
小野建 10,800 1,379.00 14,893,200
南陽 2,500 1,600.00 4,000,000
佐鳥電機 8,900 881.00 7,840,900
エコートレーディング 2,800 534.00 1,495,200
伯東 8,200 1,176.00 9,643,200
コンドーテック 9,300 961.00 8,937,300
中山福 6,900 559.00 3,857,100
ナガイレーベン 17,400 2,592.00 45,100,800
三菱食品 13,200 2,909.00 38,398,800
松田産業 8,800 1,529.00 13,455,200
第一興商 17,900 5,140.00 92,006,000
メディパルホールディングス 129,700 2,432.00 315,430,400
ＳＰＫ 2,600 2,385.00 6,201,000
萩原電気ホールディングス 4,400 2,697.00 11,866,800
アズワン 8,600 9,510.00 81,786,000
スズデン 4,200 1,355.00 5,691,000
尾家産業 3,900 1,294.00 5,046,600
シモジマ 7,400 1,135.00 8,399,000
ドウシシャ 11,300 1,806.00 20,407,800
小津産業 2,600 1,712.00 4,451,200
高速 7,200 1,170.00 8,424,000
たけびし 4,200 1,342.00 5,636,400
リックス 2,700 1,456.00 3,931,200
丸文 10,700 565.00 6,045,500
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ハピネット 10,000 1,301.00 13,010,000
橋本総業ホールディングス 2,400 1,498.00 3,595,200
日本ライフライン 37,700 1,769.00 66,691,300
タカショー 5,900 470.00 2,773,000
エクセル 4,500 1,687.00 7,591,500
マルカ 3,900 1,914.00 7,464,600
ＩＤＯＭ 40,600 286.00 11,611,600
日本エム・ディ・エム 7,000 1,480.00 10,360,000
進和 7,100 2,245.00 15,939,500
エスケイジャパン 2,900 521.00 1,510,900
ダイトロン 5,500 1,236.00 6,798,000
シークス 15,300 1,244.00 19,033,200
田中商事 4,100 593.00 2,431,300
オーハシテクニカ 6,800 1,477.00 10,043,600
白銅 3,900 1,352.00 5,272,800
伊藤忠商事 840,700 1,936.50 1,628,015,550
丸紅 1,185,300 705.50 836,229,150
高島 1,900 1,710.00 3,249,000
長瀬産業 67,600 1,664.00 112,486,400
蝶理 7,700 1,626.00 12,520,200
豊田通商 134,200 3,190.00 428,098,000
三共生興 20,500 523.00 10,721,500
兼松 48,000 1,228.00 58,944,000
ツカモトコーポレーション 2,200 1,007.00 2,215,400
三井物産 990,200 1,757.00 1,739,781,400
日本紙パルプ商事 6,800 3,830.00 26,044,000
日立ハイテクノロジーズ 36,500 5,720.00 208,780,000
カメイ 15,700 1,182.00 18,557,400
東都水産 1,700 2,549.00 4,333,300
ＯＵＧホールディングス 1,900 2,587.00 4,915,300
スターゼン 4,400 4,085.00 17,974,000
山善 47,000 1,000.00 47,000,000
椿本興業 2,700 3,045.00 8,221,500
住友商事 710,900 1,615.00 1,148,103,500
内田洋行 5,100 3,495.00 17,824,500
三菱商事 843,500 2,907.00 2,452,054,500
第一実業 5,500 3,110.00 17,105,000
キヤノンマーケティングジャパン 34,400 2,413.00 83,007,200
西華産業 6,800 1,300.00 8,840,000
佐藤商事 10,800 970.00 10,476,000
菱洋エレクトロ 12,200 1,719.00 20,971,800
東京産業 12,000 468.00 5,616,000
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ユアサ商事 12,300 3,025.00 37,207,500
神鋼商事 2,700 2,319.00 6,261,300
小林産業 7,200 338.00 2,433,600
阪和興業 20,900 2,857.00 59,711,300
正栄食品工業 8,400 3,280.00 27,552,000
カナデン 10,900 1,298.00 14,148,200
菱電商事 9,500 1,619.00 15,380,500
フルサト工業 6,600 1,516.00 10,005,600
岩谷産業 26,700 3,620.00 96,654,000
すてきナイスグループ 5,200 576.00 2,995,200
昭光通商 4,300 624.00 2,683,200
ニチモウ 1,900 1,738.00 3,302,200
極東貿易 3,700 1,472.00 5,446,400
イワキ 14,400 491.00 7,070,400
三愛石油 32,300 988.00 31,912,400
稲畑産業 28,900 1,399.00 40,431,100
ＧＳＩクレオス 3,200 1,152.00 3,686,400
明和産業 11,100 363.00 4,029,300
クワザワ 4,300 486.00 2,089,800
ワキタ 25,600 1,057.00 27,059,200
東邦ホールディングス 35,600 2,524.00 89,854,400
サンゲツ 35,700 2,174.00 77,611,800
ミツウロコグループホールディングス 16,000 796.00 12,736,000
シナネンホールディングス 5,000 1,808.00 9,040,000
伊藤忠エネクス 26,600 859.00 22,849,400
サンリオ 37,100 2,657.00 98,574,700
サンワテクノス 7,300 832.00 6,073,600
リョーサン 13,300 2,673.00 35,550,900
新光商事 11,300 1,880.00 21,244,000
トーホー 5,400 2,174.00 11,739,600
三信電気 8,300 1,888.00 15,670,400
東陽テクニカ 13,900 915.00 12,718,500
モスフードサービス 15,800 2,411.00 38,093,800
加賀電子 12,000 1,631.00 19,572,000
ソーダニッカ 12,400 540.00 6,696,000
立花エレテック 8,900 1,650.00 14,685,000
フォーバル 5,300 975.00 5,167,500
ＰＡＬＴＡＣ 21,700 5,850.00 126,945,000
三谷産業 14,100 282.00 3,976,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,700 3,815.00 10,300,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,216.00 1,216,000
国際紙パルプ商事 28,100 269.00 7,558,900
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ヤマタネ 6,000 1,369.00 8,214,000
丸紅建材リース 1,200 1,709.00 2,050,800
日鉄物産 8,600 4,320.00 37,152,000
泉州電業 4,000 2,657.00 10,628,000
トラスコ中山 25,000 2,429.00 60,725,000
オートバックスセブン 47,800 1,728.00 82,598,400
モリト 8,800 827.00 7,277,600
加藤産業 18,800 3,510.00 65,988,000
北恵 2,300 804.00 1,849,200
イノテック 7,200 850.00 6,120,000
イエローハット 22,700 1,452.00 32,960,400
ＪＫホールディングス 10,900 582.00 6,343,800
日伝 10,000 1,701.00 17,010,000
北沢産業 9,100 286.00 2,602,600
杉本商事 6,500 2,073.00 13,474,500
因幡電機産業 17,100 4,425.00 75,667,500
東テク 4,000 2,153.00 8,612,000
ミスミグループ本社 150,500 2,691.00 404,995,500
アルテック 8,900 212.00 1,886,800
タキヒヨー 3,600 1,876.00 6,753,600
蔵王産業 2,000 1,327.00 2,654,000
スズケン 54,800 6,940.00 380,312,000
ジェコス 8,300 976.00 8,100,800
ルネサスイーストン 11,100 455.00 5,050,500
ローソン 30,400 5,100.00 155,040,000
サンエー 9,100 4,370.00 39,767,000
カワチ薬品 9,400 1,945.00 18,283,000
エービーシー・マート 18,800 6,900.00 129,720,000
ハードオフコーポレーション 4,900 700.00 3,430,000
アスクル 12,600 2,731.00 34,410,600
ゲオホールディングス 18,400 1,378.00 25,355,200
アダストリア 16,700 2,411.00 40,263,700
ジーフット 7,500 655.00 4,912,500
くら寿司 7,100 4,245.00 30,139,500
キャンドゥ 5,800 1,630.00 9,454,000
パルグループホールディングス 6,200 3,330.00 20,646,000
エディオン 51,100 972.00 49,669,200
サーラコーポレーション 24,600 583.00 14,341,800
ワッツ 5,500 688.00 3,784,000
ハローズ 4,600 2,218.00 10,202,800
フジオフードシステム 5,100 2,896.00 14,769,600
あみやき亭 2,600 3,395.00 8,827,000
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ひらまつ 24,300 346.00 8,407,800
大黒天物産 2,900 3,450.00 10,005,000
ハニーズホールディングス 10,700 1,021.00 10,924,700
ファーマライズホールディングス 3,000 532.00 1,596,000
アルペン 9,300 1,642.00 15,270,600
ハブ 3,900 1,282.00 4,999,800
クオールホールディングス 17,800 1,529.00 27,216,200
ジンズ 6,400 6,430.00 41,152,000
ビックカメラ 71,400 1,132.00 80,824,800
ＤＣＭホールディングス 64,900 1,096.00 71,130,400
ペッパーフードサービス 9,600 1,993.00 19,132,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 76,000 2,394.00 181,944,000
東京一番フーズ 3,300 603.00 1,989,900
ＤＤホールディングス 2,700 2,054.00 5,545,800
きちりホールディングス 3,400 734.00 2,495,600
アークランドサービスホールディングス 8,800 1,902.00 16,737,600
Ｊ．フロント リテイリング 153,900 1,145.00 176,215,500
ドトール・日レスホールディングス 21,200 2,114.00 44,816,800
マツモトキヨシホールディングス 49,700 3,295.00 163,761,500
ブロンコビリー 6,300 2,264.00 14,263,200
ＺＯＺＯ 130,000 1,827.00 237,510,000
トレジャー・ファクトリー 3,700 817.00 3,022,900
物語コーポレーション 3,000 8,760.00 26,280,000
ココカラファイン 13,500 5,600.00 75,600,000
三越伊勢丹ホールディングス 225,000 897.00 201,825,000
Ｈａｍｅｅ 3,900 652.00 2,542,800
ウエルシアホールディングス 31,800 4,165.00 132,447,000
クリエイトＳＤホールディングス 17,800 2,438.00 43,396,400
丸善ＣＨＩホールディングス 14,000 374.00 5,236,000
ティーライフ 1,800 833.00 1,499,400
エー・ピーカンパニー 2,500 464.00 1,160,000
チムニー 3,700 2,456.00 9,087,200
シュッピン 8,300 765.00 6,349,500
ネクステージ 19,400 1,223.00 23,726,200
ジョイフル本田 35,300 1,252.00 44,195,600
鳥貴族 4,000 2,099.00 8,396,000
キリン堂ホールディングス 4,800 1,708.00 8,198,400
ホットランド 6,400 1,584.00 10,137,600
すかいらーくホールディングス 112,100 2,005.00 224,760,500
ＳＦＰホールディングス 5,200 1,851.00 9,625,200
綿半ホールディングス 4,500 2,405.00 10,822,500
ヨシックス 2,000 2,333.00 4,666,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 35,100 956.00 33,555,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,000 677.00 3,385,000
ＢＥＥＮＯＳ 4,300 1,827.00 7,856,100
あさひ 10,000 1,315.00 13,150,000
日本調剤 4,300 3,620.00 15,566,000
コスモス薬品 5,300 17,910.00 94,923,000
トーエル 6,000 733.00 4,398,000
オンリー 2,200 808.00 1,777,600
セブン＆アイ・ホールディングス 503,800 3,688.00 1,858,014,400
薬王堂 5,300 2,393.00 12,682,900
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 32,400 1,452.00 47,044,800
ツルハホールディングス 26,100 8,870.00 231,507,000
サンマルクホールディングス 9,500 2,380.00 22,610,000
フェリシモ 2,800 971.00 2,718,800
トリドールホールディングス 14,900 2,039.00 30,381,100
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,900 862.00 9,395,800
ウイルプラスホールディングス 2,000 800.00 1,600,000
ジャパンミート 6,100 1,731.00 10,559,100
サツドラホールディングス 1,900 1,917.00 3,642,300
デファクトスタンダード 1,400 347.00 485,800
アレンザホールディングス 6,600 855.00 5,643,000
バロックジャパンリミテッド 9,900 903.00 8,939,700
クスリのアオキホールディングス 12,000 7,190.00 86,280,000
力の源ホールディングス 4,700 725.00 3,407,500
スシローグローバルホールディングス 13,200 7,540.00 99,528,000
ＬＩＸＩＬビバ 10,300 1,190.00 12,257,000
メディカルシステムネットワーク 13,000 509.00 6,617,000
はるやまホールディングス 5,800 833.00 4,831,400
ノジマ 21,400 1,808.00 38,691,200
カッパ・クリエイト 16,900 1,409.00 23,812,100
ライトオン 9,200 727.00 6,688,400
良品計画 17,000 19,000.00 323,000,000
三城ホールディングス 15,200 332.00 5,046,400
アドヴァン 18,500 1,082.00 20,017,000
アルビス 4,600 2,512.00 11,555,200
コナカ 14,500 418.00 6,061,000
ハウス オブ ローゼ 1,600 1,642.00 2,627,200
Ｇ－７ホールディングス 3,600 3,175.00 11,430,000
イオン北海道 12,300 721.00 8,868,300
コジマ 20,900 478.00 9,990,200
ヒマラヤ 4,400 862.00 3,792,800
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コーナン商事 15,800 2,299.00 36,324,200
エコス 4,500 1,401.00 6,304,500
ワタミ 15,900 1,484.00 23,595,600
マルシェ 3,300 780.00 2,574,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 72,000 6,760.00 486,720,000
西松屋チェーン 26,500 875.00 23,187,500
ゼンショーホールディングス 56,800 2,247.00 127,629,600
幸楽苑ホールディングス 7,700 2,845.00 21,906,500
ハークスレイ 2,600 1,044.00 2,714,400
サイゼリヤ 19,900 2,468.00 49,113,200
ＶＴホールディングス 54,600 461.00 25,170,600
魚力 3,400 1,481.00 5,035,400
フジ・コーポレーション 3,200 2,158.00 6,905,600
ユナイテッドアローズ 13,800 3,520.00 48,576,000
ハイデイ日高 17,400 2,006.00 34,904,400
京都きもの友禅 8,000 368.00 2,944,000
コロワイド 40,000 2,135.00 85,400,000
ピーシーデポコーポレーション 16,300 403.00 6,568,900
壱番屋 8,500 4,570.00 38,845,000
ＰＬＡＮＴ 3,200 793.00 2,537,600
スギホールディングス 26,400 4,995.00 131,868,000
スクロール 18,800 345.00 6,486,000
ヨンドシーホールディングス 13,400 2,529.00 33,888,600
ユニー・ファミリーマートホールディングス 134,500 2,530.00 340,285,000
木曽路 14,800 2,574.00 38,095,200
ＳＲＳホールディングス 14,300 1,011.00 14,457,300
タカキュー 10,000 174.00 1,740,000
ケーヨー 22,500 495.00 11,137,500
上新電機 14,200 2,239.00 31,793,800
日本瓦斯 19,600 2,667.00 52,273,200
ロイヤルホールディングス 21,000 2,774.00 58,254,000
いなげや 13,500 1,404.00 18,954,000
島忠 25,500 2,504.00 63,852,000
チヨダ 12,700 1,675.00 21,272,500
ライフコーポレーション 9,200 2,250.00 20,700,000
リンガーハット 14,900 2,313.00 34,463,700
ＭｒＭａｘＨＤ 16,800 445.00 7,476,000
テンアライド 11,100 416.00 4,617,600
ＡＯＫＩホールディングス 24,200 1,043.00 25,240,600
オークワ 17,300 1,110.00 19,203,000
コメリ 18,600 2,219.00 41,273,400
青山商事 21,100 2,122.00 44,774,200
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しまむら 14,000 8,180.00 114,520,000
はせがわ 6,700 397.00 2,659,900
高島屋 94,400 1,136.00 107,238,400
松屋 24,400 882.00 21,520,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 61,800 1,225.00 75,705,000
近鉄百貨店 4,600 3,275.00 15,065,000
パルコ 11,700 1,075.00 12,577,500
丸井グループ 101,800 2,284.00 232,511,200
アクシアル リテイリング 10,000 3,785.00 37,850,000
イオン 462,600 1,895.50 876,858,300
イズミ 24,500 4,540.00 111,230,000
平和堂 24,500 1,947.00 47,701,500
フジ 14,600 1,791.00 26,148,600
ヤオコー 13,700 4,895.00 67,061,500
ゼビオホールディングス 14,600 1,249.00 18,235,400
ケーズホールディングス 125,000 1,026.00 128,250,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,300 709.00 5,175,700
日産東京販売ホールディングス 18,100 280.00 5,068,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,900 2,549.00 15,039,100
総合メディカルホールディングス 10,500 1,735.00 18,217,500
ブックオフグループホールディングス 6,200 968.00 6,001,600
アインホールディングス 16,100 6,800.00 109,480,000
元気寿司 3,400 3,865.00 13,141,000
ヤマダ電機 366,400 511.00 187,230,400
アークランドサカモト 20,500 1,394.00 28,577,000
ニトリホールディングス 52,000 13,090.00 680,680,000
グルメ杵屋 8,700 1,157.00 10,065,900
愛眼 9,600 240.00 2,304,000
ケーユーホールディングス 6,400 887.00 5,676,800
吉野家ホールディングス 42,000 1,871.00 78,582,000
松屋フーズホールディングス 5,800 3,355.00 19,459,000
サガミホールディングス 16,200 1,342.00 21,740,400
関西スーパーマーケット 9,200 1,090.00 10,028,000
王将フードサービス 8,800 6,860.00 60,368,000
プレナス 13,500 1,873.00 25,285,500
ミニストップ 9,000 1,625.00 14,625,000
アークス 22,600 2,210.00 49,946,000
バローホールディングス 26,000 2,239.00 58,214,000
ベルク 6,000 5,140.00 30,840,000
大庄 6,500 1,580.00 10,270,000
ファーストリテイリング 16,100 64,420.00 1,037,162,000
サンドラッグ 45,300 2,786.00 126,205,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サックスバー ホールディングス 10,300 954.00 9,826,200
ヤマザワ 2,600 1,635.00 4,251,000
やまや 2,100 2,060.00 4,326,000
ベルーナ 29,600 746.00 22,081,600
島根銀行 3,800 710.00 2,698,000
じもとホールディングス 81,300 95.00 7,723,500
めぶきフィナンシャルグループ 628,500 276.00 173,466,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,800 1,666.00 27,988,800
九州フィナンシャルグループ 199,400 441.00 87,935,400
ゆうちょ銀行 341,800 1,091.00 372,903,800
富山第一銀行 31,400 311.00 9,765,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 757,100 406.00 307,382,600
西日本フィナンシャルホールディングス 76,800 825.00 63,360,000
関西みらいフィナンシャルグループ 57,700 733.00 42,294,100
三十三フィナンシャルグループ 11,000 1,528.00 16,808,000
第四北越フィナンシャルグループ 21,200 2,925.00 62,010,000
新生銀行 88,300 1,690.00 149,227,000
あおぞら銀行 67,200 2,620.00 176,064,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,285,800 508.70 4,214,986,460
りそなホールディングス 1,320,900 452.90 598,235,610
三井住友トラスト・ホールディングス 236,600 4,010.00 948,766,000
三井住友フィナンシャルグループ 848,400 3,783.00 3,209,497,200
千葉銀行 415,600 526.00 218,605,600
群馬銀行 242,900 393.00 95,459,700
武蔵野銀行 18,300 2,101.00 38,448,300
千葉興業銀行 36,400 273.00 9,937,200
筑波銀行 50,000 174.00 8,700,000
七十七銀行 38,300 1,682.00 64,420,600
青森銀行 9,600 2,887.00 27,715,200
秋田銀行 8,100 2,166.00 17,544,600
山形銀行 14,000 1,682.00 23,548,000
岩手銀行 8,700 3,060.00 26,622,000
東邦銀行 107,600 254.00 27,330,400
東北銀行 6,100 1,106.00 6,746,600
みちのく銀行 7,700 1,698.00 13,074,600
ふくおかフィナンシャルグループ 106,500 1,936.00 206,184,000
静岡銀行 304,000 826.00 251,104,000
十六銀行 16,500 2,301.00 37,966,500
八十二銀行 292,300 468.00 136,796,400
山梨中央銀行 15,100 1,280.00 19,328,000
大垣共立銀行 25,700 2,522.00 64,815,400
福井銀行 10,800 1,570.00 16,956,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北國銀行 12,700 3,120.00 39,624,000
清水銀行 5,400 1,799.00 9,714,600
富山銀行 2,600 2,612.00 6,791,200
滋賀銀行 24,500 2,654.00 65,023,000
南都銀行 19,100 2,379.00 45,438,900
百五銀行 110,800 342.00 37,893,600
京都銀行 43,300 4,325.00 187,272,500
紀陽銀行 43,200 1,545.00 66,744,000
ほくほくフィナンシャルグループ 80,800 1,194.00 96,475,200
広島銀行 179,200 559.00 100,172,800
山陰合同銀行 72,500 727.00 52,707,500
中国銀行 104,400 1,073.00 112,021,200
鳥取銀行 4,700 1,411.00 6,631,700
伊予銀行 161,000 573.00 92,253,000
百十四銀行 13,200 2,343.00 30,927,600
四国銀行 17,900 967.00 17,309,300
阿波銀行 18,700 2,743.00 51,294,100
大分銀行 7,600 3,255.00 24,738,000
宮崎銀行 8,300 2,566.00 21,297,800
佐賀銀行 7,800 1,625.00 12,675,000
沖縄銀行 11,300 3,565.00 40,284,500
琉球銀行 28,500 1,160.00 33,060,000
セブン銀行 409,600 284.00 116,326,400
みずほフィナンシャルグループ 16,355,900 152.80 2,499,181,520
高知銀行 4,400 755.00 3,322,000
山口フィナンシャルグループ 151,300 792.00 119,829,600
長野銀行 4,500 1,711.00 7,699,500
名古屋銀行 10,000 3,590.00 35,900,000
北洋銀行 184,600 262.00 48,365,200
愛知銀行 4,600 3,790.00 17,434,000
中京銀行 5,300 2,211.00 11,718,300
大光銀行 4,600 1,646.00 7,571,600
愛媛銀行 17,600 1,125.00 19,800,000
トマト銀行 5,500 1,040.00 5,720,000
京葉銀行 54,400 658.00 35,795,200
栃木銀行 66,900 184.00 12,309,600
北日本銀行 4,200 1,743.00 7,320,600
東和銀行 21,100 728.00 15,360,800
福島銀行 10,500 263.00 2,761,500
大東銀行 5,800 581.00 3,369,800
トモニホールディングス 95,400 366.00 34,916,400
フィデアホールディングス 116,900 119.00 13,911,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
池田泉州ホールディングス 131,700 218.00 28,710,600
ＦＰＧ 37,900 873.00 33,086,700
マーキュリアインベストメント 4,800 686.00 3,292,800
ＳＢＩホールディングス 143,500 2,502.00 359,037,000
ジャフコ 19,800 3,895.00 77,121,000
大和証券グループ本社 966,100 480.00 463,728,000
野村ホールディングス 2,118,300 352.60 746,912,580
岡三証券グループ 102,900 407.00 41,880,300
丸三証券 36,000 583.00 20,988,000
東洋証券 44,000 120.00 5,280,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 143,900 355.00 51,084,500
光世証券 3,100 674.00 2,089,400
水戸証券 35,400 205.00 7,257,000
いちよし証券 25,400 769.00 19,532,600
松井証券 59,100 1,036.00 61,227,600
だいこう証券ビジネス 5,200 410.00 2,132,000
マネックスグループ 111,400 326.00 36,316,400
カブドットコム証券 89,600 557.00 49,907,200
極東証券 16,300 921.00 15,012,300
岩井コスモホールディングス 12,400 1,123.00 13,925,200
藍澤證券 21,800 676.00 14,736,800
マネーパートナーズグループ 14,500 286.00 4,147,000
スパークス・グループ 48,200 225.00 10,845,000
かんぽ生命保険 45,500 2,057.00 93,593,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 212,200 4,346.00 922,221,200
アニコム ホールディングス 9,900 3,740.00 37,026,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 314,700 3,555.00 1,118,758,500
ソニーフィナンシャルホールディングス 98,900 2,553.00 252,491,700
第一生命ホールディングス 681,000 1,627.00 1,107,987,000
東京海上ホールディングス 430,400 5,534.00 2,381,833,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 372,300 1,115.50 415,300,650
アドバンスクリエイト 2,800 1,740.00 4,872,000
全国保証 33,900 4,210.00 142,719,000
ジェイリース 3,300 322.00 1,062,600
イントラスト 3,400 459.00 1,560,600
日本モーゲージサービス 2,200 1,132.00 2,490,400
Ｃａｓａ 5,400 1,054.00 5,691,600
アルヒ 10,900 1,917.00 20,895,300
プレミアグループ 6,900 2,040.00 14,076,000
クレディセゾン 84,300 1,216.00 102,508,800
芙蓉総合リース 13,800 5,500.00 75,900,000
興銀リース 22,600 2,666.00 60,251,600
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東京センチュリー 24,200 4,705.00 113,861,000
日本証券金融 53,000 555.00 29,415,000
アイフル 183,600 214.00 39,290,400
リコーリース 9,500 3,420.00 32,490,000
イオンフィナンシャルサービス 76,900 1,751.00 134,651,900
アコム 241,900 384.00 92,889,600
ジャックス 13,300 1,936.00 25,748,800
オリエントコーポレーション 325,600 113.00 36,792,800
日立キャピタル 28,400 2,416.00 68,614,400
アプラスフィナンシャル 57,800 71.00 4,103,800
オリックス 803,000 1,563.00 1,255,089,000
三菱ＵＦＪリース 271,500 551.00 149,596,500
九州リースサービス 5,900 628.00 3,705,200
日本取引所グループ 325,200 1,728.00 561,945,600
イー・ギャランティ 11,300 1,419.00 16,034,700
アサックス 5,000 552.00 2,760,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,900 1,753.00 8,589,700
いちご 156,100 330.00 51,513,000
日本駐車場開発 138,000 173.00 23,874,000
スター・マイカ・ホールディングス 6,400 1,719.00 11,001,600
ヒューリック 252,400 861.00 217,316,400
三栄建築設計 5,600 1,512.00 8,467,200
野村不動産ホールディングス 80,600 2,341.00 188,684,600
三重交通グループホールディングス 26,200 602.00 15,772,400
サムティ 17,400 1,492.00 25,960,800
ディア・ライフ 18,300 429.00 7,850,700
コーセーアールイー 5,200 763.00 3,967,600
エー・ディー・ワークス 185,500 38.00 7,049,000
日本商業開発 8,300 1,481.00 12,292,300
プレサンスコーポレーション 19,800 1,607.00 31,818,600
ユニゾホールディングス 18,700 1,895.00 35,436,500
日本管理センター 9,000 1,113.00 10,017,000
サンセイランディック 4,900 738.00 3,616,200
エストラスト 1,600 720.00 1,152,000
フージャースホールディングス 26,200 626.00 16,401,200
オープンハウス 17,700 4,760.00 84,252,000
東急不動産ホールディングス 325,400 619.00 201,422,600
飯田グループホールディングス 101,000 1,773.00 179,073,000
イーグランド 3,600 661.00 2,379,600
ムゲンエステート 10,500 584.00 6,132,000
ファーストブラザーズ 4,400 1,026.00 4,514,400
ハウスドゥ 6,600 1,400.00 9,240,000
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シーアールイー 4,200 1,002.00 4,208,400
ケイアイスター不動産 4,100 1,571.00 6,441,100
グッドコムアセット 3,600 1,430.00 5,148,000
ジェイ・エス・ビー 900 3,540.00 3,186,000
テンポイノベーション 2,200 1,554.00 3,418,800
パーク２４ 70,800 2,311.00 163,618,800
パラカ 3,700 1,979.00 7,322,300
三井不動産 639,000 2,745.50 1,754,374,500
三菱地所 843,700 2,056.00 1,734,647,200
平和不動産 23,200 2,293.00 53,197,600
東京建物 132,400 1,169.00 154,775,600
ダイビル 36,500 990.00 36,135,000
京阪神ビルディング 22,400 1,038.00 23,251,200
住友不動産 270,800 4,151.00 1,124,090,800
テーオーシー 29,200 639.00 18,658,800
東京楽天地 2,000 5,150.00 10,300,000
スターツコーポレーション 16,800 2,600.00 43,680,000
フジ住宅 16,800 770.00 12,936,000
空港施設 16,400 523.00 8,577,200
明和地所 8,900 535.00 4,761,500
ゴールドクレスト 10,100 1,867.00 18,856,700
日本エスリード 5,500 1,596.00 8,778,000
日神不動産 20,400 453.00 9,241,200
日本エスコン 23,400 694.00 16,239,600
タカラレーベン 57,800 374.00 21,617,200
サンヨーハウジング名古屋 8,100 892.00 7,225,200
イオンモール 61,000 1,638.00 99,918,000
毎日コムネット 4,200 741.00 3,112,200
ファースト住建 5,500 1,136.00 6,248,000
カチタス 13,700 4,235.00 58,019,500
トーセイ 17,800 922.00 16,411,600
穴吹興産 1,700 2,975.00 5,057,500
サンフロンティア不動産 17,700 1,024.00 18,124,800
エフ・ジェー・ネクスト 11,700 1,008.00 11,793,600
インテリックス 5,100 675.00 3,442,500
ランドビジネス 5,100 784.00 3,998,400
グランディハウス 13,200 461.00 6,085,200
日本空港ビルデング 38,600 4,350.00 167,910,000
日本工営 7,900 2,454.00 19,386,600
ＬＩＦＵＬＬ 40,900 589.00 24,090,100
ジェイエイシーリクルートメント 9,400 2,524.00 23,725,600
日本Ｍ＆Ａセンター 87,000 2,660.00 231,420,000
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メンバーズ 4,000 1,922.00 7,688,000
中広 1,500 570.00 855,000
アイティメディア 2,600 486.00 1,263,600
タケエイ 12,200 946.00 11,541,200
Ｅ・Ｊホールディングス 1,600 1,064.00 1,702,400
トラスト・テック 6,500 3,210.00 20,865,000
コシダカホールディングス 28,200 1,428.00 40,269,600
アルトナー 3,000 761.00 2,283,000
パソナグループ 14,300 1,775.00 25,382,500
ＣＤＳ 3,000 1,312.00 3,936,000
リンクアンドモチベーション 21,700 607.00 13,171,900
ＧＣＡ 12,000 725.00 8,700,000
エス・エム・エス 42,900 2,584.00 110,853,600
サニーサイドアップ 1,300 2,088.00 2,714,400
パーソルホールディングス 116,600 2,413.00 281,355,800
リニカル 6,700 1,116.00 7,477,200
クックパッド 37,100 342.00 12,688,200
エスクリ 3,400 779.00 2,648,600
アイ・ケイ・ケイ 5,900 679.00 4,006,100
学情 4,800 1,150.00 5,520,000
スタジオアリス 5,900 2,057.00 12,136,300
シミックホールディングス 6,500 2,023.00 13,149,500
ＮＪＳ 2,600 1,718.00 4,466,800
綜合警備保障 46,400 5,190.00 240,816,000
カカクコム 87,400 2,151.00 187,997,400
アイロムグループ 4,400 1,548.00 6,811,200
セントケア・ホールディング 8,800 468.00 4,118,400
サイネックス 2,200 639.00 1,405,800
ルネサンス 6,600 1,828.00 12,064,800
ディップ 18,900 1,735.00 32,791,500
オプトホールディング 7,200 1,528.00 11,001,600
ツクイ 27,700 561.00 15,539,700
キャリアデザインセンター 3,000 1,557.00 4,671,000
ベネフィット・ワン 32,400 2,036.00 65,966,400
エムスリー 245,600 2,104.00 516,742,400
ツカダ・グローバルホールディング 7,600 607.00 4,613,200
ブラス 1,500 624.00 936,000
アウトソーシング 61,600 1,174.00 72,318,400
ウェルネット 11,200 1,009.00 11,300,800
ワールドホールディングス 3,300 1,626.00 5,365,800
ディー・エヌ・エー 62,900 2,165.00 136,178,500
博報堂ＤＹホールディングス 162,200 1,783.00 289,202,600
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ぐるなび 16,800 609.00 10,231,200
タカミヤ 12,200 778.00 9,491,600
ジャパンベストレスキューシステム 7,900 1,382.00 10,917,800
ファンコミュニケーションズ 32,300 557.00 17,991,100
ライク 4,700 1,289.00 6,058,300
ビジネス・ブレークスルー 5,300 351.00 1,860,300
ＷＤＢホールディングス 5,400 2,542.00 13,726,800
ティア 7,000 650.00 4,550,000
ＣＤＧ 1,200 1,306.00 1,567,200
バリューコマース 7,900 2,359.00 18,636,100
インフォマート 64,000 1,638.00 104,832,000
ＪＰホールディングス 33,800 287.00 9,700,600
エコナックホールディングス 22,200 127.00 2,819,400
ＥＰＳホールディングス 17,600 1,817.00 31,979,200
レッグス 3,000 1,434.00 4,302,000
プレステージ・インターナショナル 21,900 1,625.00 35,587,500
アミューズ 7,100 2,506.00 17,792,600
ドリームインキュベータ 3,600 1,653.00 5,950,800
クイック 7,300 1,619.00 11,818,700
ＴＡＣ 7,000 196.00 1,372,000
ケネディクス 102,700 546.00 56,074,200
電通 142,100 3,700.00 525,770,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,600 1,079.00 4,963,400
ぴあ 3,400 4,935.00 16,779,000
イオンファンタジー 3,800 2,245.00 8,531,000
シーティーエス 13,400 656.00 8,790,400
ネクシィーズグループ 4,100 2,277.00 9,335,700
みらかホールディングス 32,700 2,670.00 87,309,000
アルプス技研 10,300 1,832.00 18,869,600
ダイオーズ 2,800 1,394.00 3,903,200
日本空調サービス 13,400 683.00 9,152,200
オリエンタルランド 137,800 13,625.00 1,877,525,000
ダスキン 30,000 2,982.00 89,460,000
明光ネットワークジャパン 13,800 946.00 13,054,800
ファルコホールディングス 6,500 1,756.00 11,414,000
ラウンドワン 36,200 1,591.00 57,594,200
リゾートトラスト 49,400 1,727.00 85,313,800
ビー・エム・エル 15,100 3,205.00 48,395,500
ワタベウェディング 2,100 609.00 1,278,900
りらいあコミュニケーションズ 21,200 1,260.00 26,712,000
リソー教育 59,500 463.00 27,548,500
早稲田アカデミー 3,500 760.00 2,660,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユー・エス・エス 142,500 2,128.00 303,240,000
東京個別指導学院 4,300 942.00 4,050,600
サイバーエージェント 67,100 3,950.00 265,045,000
楽天 543,700 1,195.00 649,721,500
クリーク・アンド・リバー社 7,000 1,218.00 8,526,000
テー・オー・ダブリュー 10,400 776.00 8,070,400
山田コンサルティンググループ 5,700 2,017.00 11,496,900
セントラルスポーツ 4,400 3,215.00 14,146,000
フルキャストホールディングス 11,700 2,080.00 24,336,000
エン・ジャパン 17,000 3,980.00 67,660,000
リソルホールディングス 1,300 3,925.00 5,102,500
テクノプロ・ホールディングス 23,400 5,780.00 135,252,000
アトラ 2,800 285.00 798,000
インターワークス 2,500 627.00 1,567,500
アイ・アールジャパンホールディングス 4,800 2,822.00 13,545,600
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,400 1,443.00 6,349,200
ファーストロジック 2,900 559.00 1,621,100
三機サービス 2,500 1,147.00 2,867,500
Ｇｕｎｏｓｙ 8,200 1,982.00 16,252,400
デザインワン・ジャパン 2,800 286.00 800,800
イー・ガーディアン 6,000 1,848.00 11,088,000
リブセンス 6,900 263.00 1,814,700
ジャパンマテリアル 32,000 1,412.00 45,184,000
ベクトル 14,300 1,075.00 15,372,500
ウチヤマホールディングス 6,000 542.00 3,252,000
チャーム・ケア・コーポレーション 3,800 1,645.00 6,251,000
ライクキッズネクスト 2,900 975.00 2,827,500
キャリアリンク 4,600 441.00 2,028,600
ＩＢＪ 8,000 894.00 7,152,000
アサンテ 4,700 2,173.00 10,213,100
Ｎ・フィールド 7,700 717.00 5,520,900
バリューＨＲ 2,600 3,500.00 9,100,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,200 5,780.00 24,276,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,900 1,204.00 5,899,600
ＥＲＩホールディングス 3,400 952.00 3,236,800
アビスト 1,900 2,715.00 5,158,500
シグマクシス 5,700 1,258.00 7,170,600
ウィルグループ 7,700 883.00 6,799,100
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,600 270.00 4,482,000
日本ビューホテル 3,800 1,317.00 5,004,600
リクルートホールディングス 835,400 3,479.00 2,906,356,600
エラン 8,100 2,034.00 16,475,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
土木管理総合試験所 5,400 473.00 2,554,200
ネットマーケティング 4,400 467.00 2,054,800
日本郵政 955,900 1,207.00 1,153,771,300
ベルシステム２４ホールディングス 19,600 1,563.00 30,634,800
鎌倉新書 8,600 1,598.00 13,742,800
ソネット・メディア・ネットワークス 1,600 812.00 1,299,200
一蔵 1,500 662.00 993,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,700 1,670.00 4,509,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,900 921.00 1,749,900
エボラブルアジア 5,100 2,350.00 11,985,000
アトラエ 3,100 3,160.00 9,796,000
ストライク 4,500 2,047.00 9,211,500
ソラスト 28,700 943.00 27,064,100
セラク 3,900 614.00 2,394,600
インソース 4,600 2,520.00 11,592,000
ベイカレント・コンサルティング 8,300 3,705.00 30,751,500
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,100 1,370.00 2,877,000
アイモバイル 3,800 858.00 3,260,400
キャリアインデックス 4,200 770.00 3,234,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,800 1,597.00 7,665,600
船場 2,000 954.00 1,908,000
グレイステクノロジー 4,200 2,659.00 11,167,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 9,200 2,344.00 21,564,800
フルテック 1,700 1,172.00 1,992,400
グリーンズ 4,500 1,540.00 6,930,000
ツナググループ・ホールディングス 1,700 512.00 870,400
ソウルドアウト 1,200 2,619.00 3,142,800
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,000 1,101.00 2,202,000
日総工産 7,800 1,469.00 11,458,200
キュービーネットホールディングス 7,100 2,323.00 16,493,300
ＲＰＡホールディングス 2,400 5,090.00 12,216,000
スプリックス 4,000 1,860.00 7,440,000
アドバンテッジリスクマネジメント 4,800 720.00 3,456,000
リログループ 63,800 2,961.00 188,911,800
東祥 7,300 2,793.00 20,388,900
エイチ・アイ・エス 20,800 2,844.00 59,155,200
ラックランド 2,400 2,424.00 5,817,600
共立メンテナンス 17,900 5,180.00 92,722,000
イチネンホールディングス 12,200 1,115.00 13,603,000
建設技術研究所 8,100 1,503.00 12,174,300
スペース 7,700 1,210.00 9,317,000
長大 4,800 730.00 3,504,000
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燦ホールディングス 2,600 2,390.00 6,214,000
スバル興業 800 5,890.00 4,712,000
東京テアトル 4,700 1,338.00 6,288,600
タナベ経営 2,400 1,203.00 2,887,200
ナガワ 3,300 5,780.00 19,074,000
よみうりランド 2,600 5,230.00 13,598,000
東京都競馬 7,700 3,415.00 26,295,500
カナモト 17,500 2,748.00 48,090,000
東京ドーム 43,700 1,088.00 47,545,600
西尾レントオール 11,900 2,977.00 35,426,300
トランス・コスモス 13,000 2,395.00 31,135,000
乃村工藝社 54,600 1,398.00 76,330,800
藤田観光 4,700 2,741.00 12,882,700
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,200 1,385.00 8,587,000
日本管財 12,600 1,877.00 23,650,200
トーカイ 11,300 2,339.00 26,430,700
白洋舎 1,400 2,846.00 3,984,400
セコム 123,800 9,235.00 1,143,293,000
セントラル警備保障 5,600 5,480.00 30,688,000
丹青社 22,100 1,143.00 25,260,300
メイテック 14,500 5,490.00 79,605,000
応用地質 12,700 1,085.00 13,779,500
船井総研ホールディングス 24,200 2,677.00 64,783,400
進学会ホールディングス 5,500 607.00 3,338,500
オオバ 9,400 660.00 6,204,000
いであ 2,500 1,126.00 2,815,000
学究社 3,900 1,299.00 5,066,100
ベネッセホールディングス 42,800 2,580.00 110,424,000
イオンディライト 14,400 3,210.00 46,224,000
ナック 7,500 938.00 7,035,000
ニチイ学館 16,700 1,525.00 25,467,500
ダイセキ 19,600 2,773.00 54,350,800
ステップ 4,400 1,490.00 6,556,000
合 計 141,973,400 272,077,325,220
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 631,449,415
国債証券 387,504,033,150
地方債証券 25,545,808,945
特殊債券 31,820,039,078
社債券 18,800,888,310
未収入金 316,681,000
未収利息 1,132,118,525
前払費用 34,587,560
流動資産合計 465,785,605,983
資産合計 465,785,605,983
負債の部
流動負債
未払金 300,000,000
未払解約金 138,488,610
未払利息 1,312
流動負債合計 438,489,922
負債合計 438,489,922
純資産の部
元本等
元本 325,773,760,165
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 139,573,355,896
元本等合計 465,347,116,061
純資産合計 465,347,116,061
負債純資産合計 465,785,605,983
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
先物取引
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2019年 6月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 325,773,760,165口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 102,404,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4284円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,284円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
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2019年 6月10日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2019年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月12日
期首
期首元本額 274,944,322,915円
期中追加設定元本額 71,665,093,322円
期中一部解約元本額 20,835,656,072円
期末元本額 325,773,760,165円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,873,476,642円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,446,700円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 15,242,195,272円
世界経済インデックスファンド 1,816,499,850円
ＤＣマイセレクション２５ 20,066,443,415円
ＤＣマイセレクション５０ 21,916,058,637円
ＤＣマイセレクション７５ 5,870,597,600円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 457,057,019円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 84,082,917,860円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 38,806,557,867円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,132,741,290円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,970,194,721円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,692,020,224円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,176,407,556円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,263,341,902円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 423,672,991円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,592,145,509円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 85,468,774円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,937,984円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 50,535,901円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,941,064円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 866,233円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 221,383,996円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 323,113,574円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,444,152円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 152,085,188円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,479,866,950円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 967,880,528円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,638,733,153円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 809,197,278円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 109,142,351円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,290,760,692円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 29,254,801円
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2019年 6月10日現在
区分
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,481,318,409円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,823,783,488円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 166,695,170円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,524,182,637円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,096,413,011円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 59,362,245円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 764,037,252円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 52,184,766円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,722,501円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 65,682,154円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 9,419,590円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 10,018,960円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 21,839,200円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,142,130円
グローバル経済コア 238,146,947円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,917,359円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 502,921円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 76,776,725,119円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,147,294,100
地方債証券 23,050,786
特殊債券 41,140,998
社債券 55,683,100
合計 2,267,168,984
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３９０回利付国債（２年） 3,320,000,000 3,329,794,000
第３９１回利付国債（２年） 2,850,000,000 2,859,262,500
第３９２回利付国債（２年） 730,000,000 732,547,700
第３９３回利付国債（２年） 740,000,000 742,760,200
第３９４回利付国債（２年） 1,040,000,000 1,044,201,600
第３９５回利付国債（２年） 560,000,000 562,441,600
第３９６回利付国債（２年） 2,010,000,000 2,019,266,100
第３９７回利付国債（２年） 1,360,000,000 1,366,609,600
第３９８回利付国債（２年） 2,360,000,000 2,372,012,400
第３９９回利付国債（２年） 1,190,000,000 1,196,354,600
第４００回利付国債（２年） 630,000,000 633,578,400
第４０１回利付国債（２年） 1,710,000,000 1,720,157,400
第１２５回利付国債（５年） 3,610,000,000 3,623,140,400
第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,973,349,600
第１２７回利付国債（５年） 4,780,000,000 4,805,477,400
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,619,982,000
第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,363,680,600
第１３０回利付国債（５年） 1,360,000,000 1,370,880,000
第１３１回利付国債（５年） 5,540,000,000 5,589,416,800
第１３２回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,847,472,000
第１３３回利付国債（５年） 4,740,000,000 4,791,618,600
第１３４回利付国債（５年） 3,170,000,000 3,207,184,100
第１３５回利付国債（５年） 5,680,000,000 5,752,420,000
第１３６回利付国債（５年） 5,900,000,000 5,981,479,000
第１３７回利付国債（５年） 3,430,000,000 3,479,632,100
第１３８回利付国債（５年） 8,960,000,000 9,097,267,200
第１３９回利付国債（５年） 4,120,000,000 4,186,579,200
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 624,968,000
第２回利付国債（４０年） 470,000,000 715,043,900
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 844,393,000
第４回利付国債（４０年） 850,000,000 1,318,469,000
第５回利付国債（４０年） 890,000,000 1,339,458,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６回利付国債（４０年） 640,000,000 951,097,600
第７回利付国債（４０年） 720,000,000 1,032,516,000
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 1,073,880,000
第９回利付国債（４０年） 1,090,000,000 1,098,796,300
第１０回利付国債（４０年） 1,760,000,000 2,082,942,400
第１１回利付国債（４０年） 1,730,000,000 1,988,981,000
第３１０回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,431,375,600
第３１１回利付国債（１０年） 1,080,000,000 1,093,608,000
第３１２回利付国債（１０年） 3,810,000,000 3,891,038,700
第３１３回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,385,896,500
第３１４回利付国債（１０年） 470,000,000 480,824,100
第３１５回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,229,364,400
第３１６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,200,911,400
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 916,566,500
第３１８回利付国債（１０年） 1,960,000,000 2,014,017,600
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,766,874,600
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,710,390,400
第３２１回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,553,683,600
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 773,317,500
第３２３回利付国債（１０年） 970,000,000 1,003,077,000
第３２４回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,319,744,000
第３２５回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,408,823,900
第３２６回利付国債（１０年） 1,660,000,000 1,714,879,600
第３２７回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,326,860,800
第３２８回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,857,476,600
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,344,612,500
第３３０回利付国債（１０年） 1,440,000,000 1,504,051,200
第３３１回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,429,459,200
第３３２回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,560,991,700
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,423,899,000
第３３４回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,908,435,500
第３３５回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,762,157,400
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 530,986,500
第３３７回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,481,231,000
第３３８回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,541,042,000
第３３９回利付国債（１０年） 3,890,000,000 4,040,932,000
第３４０回利付国債（１０年） 4,320,000,000 4,493,318,400
第３４１回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,550,427,300
第３４２回利付国債（１０年） 3,460,000,000 3,538,542,000
第３４３回利付国債（１０年） 2,830,000,000 2,896,674,800
第３４４回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,478,176,800
第３４５回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,028,470,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４６回利付国債（１０年） 2,860,000,000 2,930,041,400
第３４７回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,326,477,600
第３４８回利付国債（１０年） 1,340,000,000 1,373,245,400
第３４９回利付国債（１０年） 3,210,000,000 3,289,222,800
第３５０回利付国債（１０年） 3,940,000,000 4,034,717,600 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 2,680,000,000 2,743,784,000
第３５２回利付国債（１０年） 3,890,000,000 3,981,453,900
第３５３回利付国債（１０年） 4,710,000,000 4,819,130,700
第３５４回利付国債（１０年） 2,700,000,000 2,760,102,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 142,752,500
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 202,806,400
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 151,435,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 147,433,000
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 63,398,500
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 247,205,200
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 233,569,800
第８回利付国債（３０年） 50,000,000 61,937,500
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 284,484,000
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 183,355,200
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 110,835,900
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 245,212,100
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 371,017,300
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 402,495,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 462,495,200
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 504,754,000
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 771,021,900
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 462,493,200
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 511,046,800
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 662,908,800
第２１回利付国債（３０年） 320,000,000 432,691,200
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 555,608,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 598,740,600
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 530,829,600
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 478,502,500
第２６回利付国債（３０年） 430,000,000 596,964,700
第２７回利付国債（３０年） 950,000,000 1,342,359,500
第２８回利付国債（３０年） 1,130,000,000 1,606,046,400
第２９回利付国債（３０年） 1,400,000,000 1,975,344,000
第３０回利付国債（３０年） 1,090,000,000 1,523,918,100
第３１回利付国債（３０年） 960,000,000 1,330,243,200
第３２回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,893,661,200
第３３回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,269,563,400
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第３４回利付国債（３０年） 1,405,000,000 1,978,886,300
第３５回利付国債（３０年） 1,690,000,000 2,318,967,300
第３６回利付国債（３０年） 1,680,000,000 2,315,930,400
第３７回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,232,761,600
第３８回利付国債（３０年） 1,060,000,000 1,425,466,800
第３９回利付国債（３０年） 940,000,000 1,288,589,600
第４０回利付国債（３０年） 720,000,000 972,086,400
第４１回利付国債（３０年） 930,000,000 1,235,904,900
第４２回利付国債（３０年） 1,090,000,000 1,451,912,700
第４３回利付国債（３０年） 960,000,000 1,280,294,400
第４４回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,443,722,400
第４５回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,418,010,000
第４６回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,420,881,000
第４７回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,766,910,600
第４８回利付国債（３０年） 1,590,000,000 2,018,441,400
第４９回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,602,518,400
第５０回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,198,121,800
第５１回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,229,236,800
第５２回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,605,511,600
第５３回利付国債（３０年） 1,120,000,000 1,196,305,600
第５４回利付国債（３０年） 1,330,000,000 1,490,916,700
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,166,880,000
第５６回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,413,153,000
第５７回利付国債（３０年） 1,160,000,000 1,302,134,800
第５８回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,505,490,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 186,413,500
第６０回利付国債（３０年） 1,310,000,000 1,509,342,700
第６１回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,480,396,500
第６２回利付国債（３０年） 670,000,000 697,094,800
第４７回利付国債（２０年） 90,000,000 92,752,200
第４８回利付国債（２０年） 130,000,000 135,361,200
第４９回利付国債（２０年） 140,000,000 145,731,600
第５０回利付国債（２０年） 220,000,000 228,223,600
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 104,478,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 115,805,800
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 84,692,800
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 212,240,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 148,657,600
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 160,138,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 255,492,000
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 321,042,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 213,682,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 370,212,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 251,232,000
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 333,456,000
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 216,492,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 349,436,800
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 241,375,200
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 360,554,700
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 143,326,300
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 212,228,100
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 433,742,400
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 453,244,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 224,590,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 708,214,500
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 404,820,000
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 226,018,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 147,676,100
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 303,555,600
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 327,737,700
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 192,062,600
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 306,690,300
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 251,237,800
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 445,103,100
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 688,590,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 334,544,000
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 539,080,600
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 336,139,000
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 246,296,400
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 641,283,500
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 495,335,400
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 410,284,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 742,196,700
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 533,461,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,035,047,200
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 481,212,900
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 720,769,900
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 733,769,000
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 379,712,000
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 479,984,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 524,286,400
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,375,837,000
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 580,790,400
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 877,855,550
第１０２回利付国債（２０年） 410,000,000 505,644,800
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 489,652,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 434,102,400
第１０５回利付国債（２０年） 680,000,000 823,160,400
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 463,573,400
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 315,923,400
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 789,228,000
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 623,558,000
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,157,974,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,197,125,500
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 966,967,900
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,781,223,500
第１１４回利付国債（２０年） 940,000,000 1,158,756,800
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 870,345,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,322,615,000
第１１７回利付国債（２０年） 780,000,000 964,766,400
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 811,786,800
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 640,112,800
第１２０回利付国債（２０年） 790,000,000 936,576,600
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,833,780,000
第１２２回利付国債（２０年） 440,000,000 532,914,800
第１２３回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,599,027,200
第１２４回利付国債（２０年） 540,000,000 668,331,000
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,037,259,000
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 906,141,700
第１２７回利付国債（２０年） 670,000,000 823,738,200
第１２８回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,590,453,900
第１２９回利付国債（２０年） 550,000,000 671,462,000
第１３０回利付国債（２０年） 1,045,000,000 1,279,059,100
第１３１回利付国債（２０年） 640,000,000 775,468,800
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 1,020,784,800
第１３３回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,325,991,600
第１３４回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,230,690,000
第１３５回利付国債（２０年） 590,000,000 718,566,900
第１３６回利付国債（２０年） 570,000,000 686,924,100
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,367,094,400
第１３８回利付国債（２０年） 320,000,000 382,268,800
第１３９回利付国債（２０年） 510,000,000 615,876,000
第１４０回利付国債（２０年） 1,750,000,000 2,140,705,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,610,000,000 1,973,521,900
第１４２回利付国債（２０年） 520,000,000 644,420,400
第１４３回利付国債（２０年） 720,000,000 874,440,000
第１４４回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,765,176,000
第１４５回利付国債（２０年） 2,455,000,000 3,023,357,050
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第１４６回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,591,169,000
第１４７回利付国債（２０年） 1,690,000,000 2,064,774,400
第１４８回利付国債（２０年） 1,870,000,000 2,260,979,600
第１４９回利付国債（２０年） 2,540,000,000 3,075,457,400
第１５０回利付国債（２０年） 2,310,000,000 2,766,017,100
第１５１回利付国債（２０年） 1,735,000,000 2,026,774,950
第１５２回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,524,996,800
第１５３回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,562,732,000
第１５４回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,319,530,400
第１５５回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,462,032,800
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 2,040,164,000
第１５７回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,123,968,200
第１５８回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,334,356,700
第１５９回利付国債（２０年） 1,870,000,000 2,006,846,600
第１６０回利付国債（２０年） 1,950,000,000 2,126,455,500
第１６１回利付国債（２０年） 1,710,000,000 1,833,769,800
第１６２回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,198,440,500
第１６３回利付国債（２０年） 1,680,000,000 1,801,648,800
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,874,909,600
第１６５回利付国債（２０年） 1,040,000,000 1,094,163,200
第１６６回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,438,496,400
第１６７回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,176,460,100
第１６８回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,082,728,500
国債証券合計 350,190,000,000 387,504,033,150
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,764,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,480,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 137,411,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 135,789,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 132,091,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 131,880,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,625,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,934,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 240,774,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 240,104,000
第６９５回東京都公募公債 100,000,000 102,110,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 102,387,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 102,295,000
第７０２回東京都公募公債 200,000,000 205,208,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 102,681,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 102,340,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 103,484,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,920,000
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第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,247,000
第７６４回東京都公募公債 150,000,000 152,196,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,435,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 101,240,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 204,804,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,861,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,307,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,426,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 300,000,000 304,992,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 140,548,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 119,800,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,160,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 204,878,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 101,107,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 202,636,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 101,240,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 240,516,000
第３４５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,927,000
第３４９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,574,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,774,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,217,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,501,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,721,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 154,639,100
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,134,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,022,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,717,600
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,728,000
平成２２年度第２回京都府公募公債 100,000,000 101,484,000
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 120,128,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 103,399,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,275,000
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,415,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 119,352,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 103,126,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 200,000,000 210,144,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,159,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,414,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 102,483,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 125,411,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 108,944,000
平成２３年度第３回静岡県公募公債 103,290,000 105,681,163
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平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,411,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,525,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 101,320,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,480,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,568,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 122,311,000
年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,578,000
年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,358,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,464,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,389,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,227,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,350,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,702,000
年）
平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,640,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 203,164,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 108,696,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 121,434,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 102,773,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,956,844
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 202,380,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 119,170,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 111,606,000
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 102,044,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 193,000,000 197,195,820
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,991,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 103,038,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 103,118,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,899,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,473,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,733,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,322,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,255,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,245,000
年）
100,000,000 110,664,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 122,312,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 200,000,000 204,796,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,962,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 136,492,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,867,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 108,144,000
年）
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 119,985,000
平成２２年度第８回千葉県公募公債 120,000,000 121,734,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 103,514,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 102,392,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 103,209,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,473,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 320,000,000 323,846,400
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,506,000
年）
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,001,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,174,000
第９７回共同発行市場公募地方債 356,000,000 365,113,600
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,289,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 153,504,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,788,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,988,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,600,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,590,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,508,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,860,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,429,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,953,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,919,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,990,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,420,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,079,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,894,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,704,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,652,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,466,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,573,312
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,139,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,510,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,390,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,053,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,426,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 500,000,000 501,435,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,223,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,202,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,703,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,566,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 196,227,456
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,587,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,116,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 205,330,000
年）
平成２２年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,457,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,645,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 243,656,000
平成２２年度第５回大阪市公募公債 100,000,000 101,513,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 139,370,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 119,435,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 129,782,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,589,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,555,000
平成２２年度第２回京都市公募公債 102,000,000 103,361,700
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,678,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,658,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 103,074,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 300,000,000 303,606,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 141,205,200
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 242,092,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 113,016,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 121,123,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 102,638,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 101,164,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 203,474,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,501,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 204,926,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 111,262,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,787,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,323,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 119,608,000
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第８９回川崎市公募公債 100,000,000 101,051,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,415,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,989,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 200,000,000 200,770,000
平成２８年度第４回北九州市公募公債 145,000,000 146,577,600
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 121,358,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,644,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 102,472,000
年）
平成２２年度第６回広島市公募公債 100,000,000 102,367,000
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 154,698,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,444,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 106,143,450
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 173,027,700
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 205,166,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 203,552,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 119,480,000
地方債証券合計 24,136,220,000 25,545,808,945
特殊債券 第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,866,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,705,000
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 109,094,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,903,000
社債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,009,000
債
第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,122,000
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 103,347,000
機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 206,992,000
機構債券
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,202,000
券
第１４回道路債券 100,000,000 106,608,000
第１７回道路債券 100,000,000 105,304,000
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 466,148,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 134,881,000
第２８回道路債券 200,000,000 273,864,000
第３３回道路債券 200,000,000 277,842,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,369,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 161,481,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,458,000
券
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第４２回道路債券 100,000,000 112,436,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,851,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,579,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 308,805,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 153,191,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 243,130,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,651,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,660,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,880,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 136,564,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,136,000
債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,878,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 123,402,000
返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,049,000
返済機構債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,550,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,461,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,351,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,527,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 142,389,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 308,567,140
返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,662,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,890,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,745,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,364,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,216,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,226,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,672,000
返済機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,418,000
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,614,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,866,000
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 207,614,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,464,160
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 118,885,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,372,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 237,190,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,621,000
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,512,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,356,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,188,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,872,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,285,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,656,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,177,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,758,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,319,930
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 318,856,640
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 207,318,550
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,368,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,029,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,524,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 530,223,200
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,146,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 218,605,280
返済機構債券
第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,080,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 313,143,000
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 114,241,600
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 110,630,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 110,416,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 137,181,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 44,262,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 242,334,000
第１５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,636,000
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,891,000
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 117,119,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,392,690
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,522,980
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,649,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 119,775,000
年）
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,499,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 512,905,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,742,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,198,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,294,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,592,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,726,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,724,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,525,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,905,000
Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,699,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 221,380,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,666,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,338,000
第８７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,467,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,109,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,903,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,131,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 254,355,870
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,542,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,515,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 112,153,800
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 159,137,160
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,142,000
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,257,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,466,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 213,936,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,247,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,818,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 112,205,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,949,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 123,558,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,425,880
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,544,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 212,093,700
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 190,796,100
第４３回都市再生債券 100,000,000 101,638,000
第１２７回都市再生債券 400,000,000 400,144,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,897,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 106,026,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,876,400
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,706,000 15,368,358
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,910,000 15,655,798
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,309,000 16,214,068
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 261,174,000 263,057,064
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 182,776,000 183,896,416
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,272,000 16,106,920
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,332,000 17,265,863
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,270,000 13,674,735
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 27,360,000 28,602,691
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,897,000 16,726,664
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,299,000
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,431,000 15,129,604
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,754,000 17,750,527
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,364,000 15,080,045
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 16,595,000 17,569,956
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,070,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,674,000 16,020,238
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,996,000 16,344,712
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,036,000 23,768,911
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,437,000 24,268,083
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,890,000 27,093,262
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,086,000 30,291,031
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,111,000 32,581,005
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,210,000 33,690,258
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,600,000 70,754,848
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,770,000 15,392,850
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,953,000 35,211,598
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,743,000 15,354,539
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,639,000 15,434,336
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,005,000 38,606,721
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,598,000 14,253,831
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,674,000 38,323,864
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,428,000 35,869,246
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,496,000 16,472,093
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,074,000 71,485,456
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,453,000 38,917,951
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,214,000 16,008,779
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,650,000 50,710,559
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,431,000 48,331,769
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,359,000 48,289,191
第５８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,319,000
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,878,000 102,872,810
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,018,000
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,053,000
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,483,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 104,082,000 109,481,774
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,593,000 55,257,887
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,558,000 55,642,103
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,577,000 56,796,977
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,351,000 49,985,136
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,265,000 49,535,610
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,090,000 56,400,692
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 183,892,500
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,767,000 51,127,810
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,931,000 57,486,939
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,187,000 58,858,129
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,157,000 59,710,203
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,642,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 120,674,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 120,270,000 125,641,258
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,472,000 63,951,780
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 127,794,000 132,124,938
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,166,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,793,000 74,498,878
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第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,603,000 78,243,812
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,900,000 77,923,713
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 153,616,000 160,345,916
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,581,000 78,735,750
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,212,000 83,668,335
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,816,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,871,000 90,101,863
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,182,000 90,220,078
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,627,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,241,000 90,684,026
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,718,000 91,591,311
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,325,000 92,074,595
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,339,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,238,000 93,926,877
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,621,000 94,441,928
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,787,000 94,379,224
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,091,000 94,721,023
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,616,000 95,320,747
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 188,212,000 191,223,392
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,991,000 95,668,739
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,348,000 193,259,929
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,891,000 96,611,373
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,562,000 193,708,178
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,959,000 97,692,979
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,614,000 196,645,995
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,888,000 196,918,469
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 135,722,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,446,000 99,564,476
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,028,000 100,385,573
券
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第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,390,000 99,843,220
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,162,000 200,220,903
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,451,000 100,390,811
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,864,000 100,965,499
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 201,768,000
券
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,338,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,565,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 209,166,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,073,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 116,999,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 111,929,000
い第７８６号商工債 300,000,000 300,744,000
い第７９５号商工債 200,000,000 199,890,000
い第７９５号農林債 100,000,000 99,967,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,932,000
第３０９回信金中金債（５年） 100,000,000 100,260,000
第３１７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,094,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,212,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,217,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,444,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,251,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,163,000
第２１８号商工債（３年） 300,000,000 300,375,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,226,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,858,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,978,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,880,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,679,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,169,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,804,000
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,574,000
券
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,909,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,964,000
券
特殊債券合計 30,047,850,000 31,820,039,078
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,997,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,736,000
Ｍ）円貨社債
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第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 100,173,000
（ソーシャルボンド）
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,894,000
エー円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,168,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,342,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,775,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 200,000,000 199,924,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,826,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,157,000
円貨社債
第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ 100,000,000 100,236,000
Ｂ円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,565,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 100,000,000 105,570,000
ループ・インク円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 300,000,000 300,753,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,904,000
ポレーション円貨社債
第９回オーストラリア・ニュージーランド銀 100,000,000 100,290,000
行円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,998,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,737,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 101,099,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 100,299,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,572,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,443,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,830,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,804,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,951,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,557,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,784,000
第７回Ｊ．フロント リテイリング株式会社 100,000,000 100,339,000
無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 103,146,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,111,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,906,000
社無担保社債
100,000,000 101,596,000
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第３５回王子ホールディングス株式会社無担
保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,440,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,828,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 101,331,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,216,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 101,012,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,639,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 100,027,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 100,095,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 103,876,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 103,283,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,633,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,243,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,043,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,811,000
担保社債
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,454,000
グス株式会社無担保社
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,128,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,225,000
第３６回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,848,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,656,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,691,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 203,454,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,921,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 101,078,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,609,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,887,000
第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,296,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,221,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 100,174,000
定社債
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,243,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 201,034,000
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,366,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,305,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,966,000
第２７回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 100,074,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,789,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 121,494,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,096,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,838,000
第７６回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,460,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 103,191,000
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 124,573,000
社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,721,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,969,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 116,422,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 102,672,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,599,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 102,086,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 308,310,000
除特約・劣後特約）
第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,726,000
（劣後特約付）
第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後 100,000,000 102,273,000
特約付）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,043,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,450,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,983,000
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,696,000
社無担保社債
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,140,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,081,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,153,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,782,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,990,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,243,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 202,496,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 101,790,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,536,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,566,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,012,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 201,456,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,343,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,079,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,184,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,326,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 105,411,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,841,000
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,894,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,343,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 116,995,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 241,834,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,681,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 114,068,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 117,929,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,197,000
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 120,063,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 110,009,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 112,034,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,270,400
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 136,821,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 132,385,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 117,006,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 101,524,000
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,682,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,598,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 205,132,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 103,276,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 101,366,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 103,003,000
第５２８回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,022,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,271,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,432,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,747,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,999,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,481,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,152,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 202,770,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,685,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,262,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,432,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,690,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,403,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,861,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,064,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,846,400
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,653,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,170,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,730,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,575,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,201,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,232,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,310,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,803,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,162,510
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,104,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,189,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,816,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,726,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,552,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,847,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,980,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,478,000
無担保社債
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,397,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 202,326,000
保社債
社債券合計 18,266,000,000 18,800,888,310
合計 463,670,769,483
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 6,988,151,524
コール・ローン 138,359,821
株式 332,606,967,436
投資信託受益証券 257,882,607
投資証券 9,203,873,608
派生商品評価勘定 54,334,070
未収入金 19,502,508
未収配当金 701,140,507
差入委託証拠金 2,150,398,580
流動資産合計 352,120,610,661
資産合計 352,120,610,661
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 52,996,466
前受金 3,369,784
未払解約金 1,767,814,720
未払利息 287
流動負債合計 1,824,181,257
負債合計 1,824,181,257
純資産の部
元本等
元本 137,917,434,727
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 212,378,994,677
元本等合計 350,296,429,404
純資産合計 350,296,429,404
負債純資産合計 352,120,610,661
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2019年 6月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,917,434,727口
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2019年 6月10日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5399円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,399円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2019年 6月10日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月12日
期首
期首元本額 137,398,170,903円
期中追加設定元本額 17,810,137,669円
期中一部解約元本額 17,290,873,845円
期末元本額 137,917,434,727円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,429,390,246円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,779,266円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,129,793,610円
世界経済インデックスファンド 7,433,351,694円
外国株式インデックス・オープン 888,632,475円
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2019年 6月10日現在
区分
ＤＣマイセレクション２５ 1,073,736,940円
ＤＣマイセレクション５０ 4,803,011,870円
ＤＣマイセレクション７５ 5,040,821,715円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,387,556,369円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 432,734,522円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,950,857,111円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,453,432,756円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 110,505,626円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 188,087,883円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 123,824,340円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,430,501,225円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,764,713,596円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,911,548円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,445,891円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 56,991,390円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 62,735,546円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 218,776,813円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 36,550,241円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 310,175,619円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 746,384,031円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 378,068,512円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,464,250,673円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,902,664,886円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 84,016,205円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 365,034,251円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 9,617,282円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 126,670,238円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,007,272,335円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,127,453,573円
外国株式ファンド・シリーズ１ 923,576,839円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,574,357,241円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,658,744,232円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,305,347,866円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,690,745,601円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 856,757,630円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,004,524,508円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,176,977,958円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 836,649,052円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,637,643円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 276,062,860円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,683,436,442円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,915,194,239円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 69,295,240円
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2019年 6月10日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 307,024,434円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 47,475,778円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,277,445円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 43,494,743円
グローバル経済コア 1,140,793,887円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,130,198円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 325,485円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 321,320,547円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 56,087,488円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,429,471,762円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 786,902,715円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,190,791,447円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 5,784,306,740
投資信託受益証券 1,727,776
投資証券 216,672,047
合計 6,002,706,563
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,284,653,583 － 8,288,023,367 3,369,784
合計 8,284,653,583 － 8,288,023,367 3,369,784
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 105,028,000 － 105,028,000 －
アメリカドル 105,028,000 － 105,028,000 －
売建 1,651,963,720 － 1,653,995,900 △2,032,180
アメリカドル 1,171,584,000 － 1,171,908,000 △324,000
ユーロ 238,463,550 － 239,518,500 △1,054,950
イギリスポンド 139,037,610 － 139,440,600 △402,990
オーストラリアド
102,878,560 － 103,128,800 △250,240
ル
合計 1,756,991,720 － 1,759,023,900 △2,032,180
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 44,380 70.05 3,108,819.00
APACHE CORP 34,273 28.95 992,203.35
BAKER HUGHES AGE CO 44,400 23.32 1,035,408.00
CABOT OIL &GAS CORP 35,879 25.44 912,761.76
CHENIERE ENERGY INC 18,402 67.60 1,243,975.20
CHEVRON CORP 161,747 121.48 19,649,025.56
CIMAREX ENERGY CO 7,599 55.48 421,592.52
CONCHO RESOURCES INC 17,481 100.22 1,751,945.82
CONOCOPHILLIPS 96,852 58.96 5,710,393.92
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CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 38.92 297,621.24
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 25.69 972,649.09
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 97.02 1,308,508.74
EOG RESOURCES INC 49,840 84.60 4,216,464.00
EXXON MOBIL 358,711 74.58 26,752,666.38
HALLIBURTON CO 76,620 21.63 1,657,290.60
HELMERICH &PAYNE 8,315 51.89 431,465.35
HESS CORP 22,081 56.55 1,248,680.55
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 40.09 565,669.90
KINDER MORGAN INC 167,254 21.13 3,534,077.02
MARATHON OIL CORP 74,537 13.31 992,087.47
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 46.99 2,712,262.80
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 20.85 631,984.35
NOBLE ENERGY INC 38,291 20.69 792,240.79
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 64,462 47.84 3,083,862.08
ONEOK INC 34,074 65.99 2,248,543.26
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 17.54 359,131.50
PHILLIPS 66 38,115 85.52 3,259,594.80
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 144.98 2,095,685.90
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 23.36 231,030.40
SCHLUMBERGER 119,098 35.60 4,239,888.80
TARGA RESOURCES CORP 20,002 38.54 770,877.08
TECHNIPFMC PLC 36,005 22.58 812,992.90
VALERO ENERGY CORP 35,352 74.73 2,641,854.96
WILLIAMS COS 105,155 27.76 2,919,102.80
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,003 223.06 4,238,809.18
ALBEMARLE CORP 8,647 69.08 597,334.76
AVERY DENNISON CORP 7,457 112.15 836,302.55
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 25.41 447,368.46
BALL CORP 27,142 65.90 1,788,657.80
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 101.12 1,117,679.36
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 21,052 42.03 884,815.56
CHEMOURS CO/THE 15,493 22.58 349,831.94
CORTEVA INC 64,411 26.31 1,694,653.41
CROWN HOLDINGS INC 10,321 59.62 615,338.02
DOW INC 65,790 51.30 3,375,027.00
DUPONT DE NEMOURS INC 64,411 73.64 4,743,226.04
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 71.33 845,831.14
ECOLAB INC 21,748 198.75 4,322,415.00
FMC CORP 12,118 80.72 978,164.96
FREEPORT-MCMORAN INC 112,473 10.35 1,164,095.55
INT'L PAPER CO 33,803 44.97 1,520,120.91
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INTL FLAVORS &FRAGRANCES 8,674 151.32 1,312,549.68
LINDE PLC 47,208 200.05 9,443,960.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,177 79.22 1,994,521.94
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,989 230.63 1,150,613.07
MOSAIC CO/THE 31,911 22.15 706,828.65
NEWMONT GOLDCORP CORP 69,458 35.67 2,477,566.86
NUCOR CORP 27,868 50.84 1,416,809.12
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 95.70 850,773.00
PPG INDUSTRIES INC 19,958 113.99 2,275,012.42
SEALED AIR CORP 14,689 44.80 658,067.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,287 473.98 3,453,892.26
STEEL DYNAMICS INC 18,273 25.93 473,818.89
VULCAN MATERIALS CO 10,740 134.38 1,443,241.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 63.47 219,288.85
WESTROCK CO 21,244 36.42 773,706.48
3MCOMPANY 49,155 166.61 8,189,714.55
ACUITY BRANDS INC 3,505 130.68 458,033.40
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 47.20 534,776.00
ALLEGION PLC 7,435 104.14 774,280.90
AMETEK INC 19,001 85.77 1,629,715.77
ARCONIC INC 36,550 23.54 860,387.00
BOEING CO 45,639 353.70 16,142,514.30
CATERPILLAR 49,668 124.46 6,181,679.28
CUMMINS INC 12,585 161.95 2,038,140.75
DEERE&CO 26,347 148.71 3,918,062.37
DOVER CORP 12,008 96.05 1,153,368.40
EATON CORP 37,641 79.08 2,976,650.28
EMERSON ELECTRIC CO 53,427 63.68 3,402,231.36
FASTENAL CO 46,922 32.26 1,513,703.72
FLOWSERVE CORP 10,826 49.29 533,613.54
FLUOR CORP 11,267 29.39 331,137.13
FORTIVE CORP 25,813 78.97 2,038,452.61
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY INC 12,810 51.99 665,991.90
GENERAL DYNAMICS CORP 21,021 173.97 3,657,023.37
GENERAL ELECTRIC CO 745,767 9.98 7,442,754.66
GRAINGER (WW) INC 3,976 271.12 1,077,973.12
HARRIS CORP 9,793 198.21 1,941,070.53
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 42.11 641,166.86
HEICO CORP 3,640 127.95 465,738.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 102.27 659,539.23
HONEYWELL INTL INC 62,478 172.26 10,762,460.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 218.20 768,500.40
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IDEX CORP 6,916 161.58 1,117,487.28
ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 151.14 4,236,151.92
INGERSOLL-RAND PLC 20,322 125.35 2,547,362.70
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 79.40 954,864.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 65.77 1,321,977.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 38.05 780,025.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 69,399 39.11 2,714,194.89
L3 TECHNOLOGIES INC 6,974 256.37 1,787,924.38
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 278.31 802,924.35
LOCKHEED MARTIN CORP 22,009 355.23 7,818,257.07
MASCO CORP 24,547 37.96 931,804.12
MIDDLEBY CORP 4,364 133.71 583,510.44
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,287 318.29 4,547,409.23
OWENS CORNING 7,979 52.60 419,695.40
PACCAR INC 30,075 70.22 2,111,866.50
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 165.54 1,877,223.60
PENTAIR PLC 13,583 36.44 494,964.52
RAYTHEON COMPANY 24,615 185.91 4,576,174.65
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 157.13 1,651,593.43
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,720 365.37 3,186,026.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 45.79 633,184.12
SMITH (A.O.) CORP 12,146 43.83 532,359.18
SNAP-ON INC 4,900 162.44 795,956.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 84.29 714,863.49
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 137.69 1,822,189.46
TEXTRON 21,877 49.11 1,074,379.47
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 468.88 1,909,279.36
UNITED RENTALS INC 6,446 122.23 787,894.58
UNITED TECHNOLOGIES CORP 70,171 132.15 9,273,097.65
WABCO HOLDINGS INC 3,841 131.06 503,401.46
WABTEC CORP 11,163 67.37 752,051.31
XYLEM INC 16,060 79.56 1,277,733.60
CINTAS CORP 7,934 232.62 1,845,607.08
COPART INC 17,540 74.65 1,309,361.00
COSTAR GROUP INC 3,008 539.88 1,623,959.04
EQUIFAX INC 10,799 130.17 1,405,705.83
IHS MARKIT LTD 32,775 59.60 1,953,390.00
MANPOWER GROUP 5,123 88.78 454,819.94
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 22.75 625,716.00
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 86.79 1,602,230.19
ROBERT HALF INTL INC 9,566 53.84 515,033.44
ROLLINS INC 10,546 38.49 405,915.54
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TRANSUNION 15,344 69.58 1,067,635.52
VERISK ANALYTICS INC 13,480 146.47 1,974,415.60
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 93.88 2,159,991.04
WASTE MANAGEMENT INC 36,731 114.36 4,200,557.16
AMERCO 602 392.69 236,399.38
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 30.92 306,726.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 79.69 912,291.12
CSX CORP 68,519 78.07 5,349,278.33
DELTA AIR LINES INC 15,095 55.07 831,281.65
EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 72.56 1,001,545.68
FEDEX CORP 21,697 158.02 3,428,559.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 87.39 623,440.26
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 117.50 1,027,302.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 30.17 322,819.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,814 203.04 4,632,154.56
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 136.16 714,159.20
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 50.37 577,492.05
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 44.16 695,475.84
UNION PACIFIC CORP 62,195 171.97 10,695,674.15
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 6,003 83.27 499,869.81
UNITED PARCEL SERVICE B 59,561 98.23 5,850,677.03
XPO LOGISTICS INC 10,037 53.78 539,789.86
APTIV PLC 23,291 73.40 1,709,559.40
AUTOLIV INC 6,639 66.39 440,763.21
BORGWARNER INC 15,953 39.77 634,450.81
FORD MOTOR COMPANY 315,578 9.76 3,080,041.28
GENERAL MOTORS CO 106,331 35.49 3,773,687.19
HARLEY-DAVIDSON 14,677 34.65 508,558.05
LEAR CORP 5,287 133.30 704,757.10
TESLA INC 10,812 204.50 2,211,054.00
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 34.21 395,022.87
DR HORTON INC 28,998 45.60 1,322,308.80
GARMIN LTD 9,564 78.95 755,077.80
HANESBRANDS INC 31,136 16.25 505,960.00
HASBRO INC 10,617 105.92 1,124,552.64
LEGGETT &PLATT INC 10,594 37.92 401,724.48
LENNAR CORP-CL A 23,545 53.36 1,256,361.20
LULULEMON ATHLETICA INC 8,472 172.49 1,461,335.28
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 146.95 743,860.90
NEWELL BRANDS INC 37,563 14.57 547,292.91
NIKE B 107,381 83.41 8,956,649.21
NVR INC 264 3,391.00 895,224.00
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POLARIS INDUSTRIES INC 4,691 87.68 411,306.88
PULTE GROUP INC 21,959 32.75 719,157.25
PVH CORP 7,252 88.37 640,859.24
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 110.88 507,608.64
TAPESTRY INC 25,989 30.25 786,167.25
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 25.90 413,105.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 22.89 372,717.87
VF CORP 28,754 84.71 2,435,751.34
WHIRLPOOL CORP 5,324 128.74 685,411.76
ARAMARK 19,980 35.56 710,488.80
BLOCK H&RINC 16,984 27.21 462,134.64
CARNIVAL CORPORATION 35,126 52.23 1,834,630.98
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,041 709.87 1,448,844.67
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 121.32 1,216,960.92
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 287.00 991,011.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 92.51 2,176,112.73
LAS VEGAS SANDS CORP 32,341 56.08 1,813,683.28
MARRIOTT INTL A 25,016 132.52 3,315,120.32
MCDONALD'S CORP 65,135 205.48 13,383,939.80
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 19.37 342,112.94
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 26.28 1,173,559.68
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 52.59 938,100.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 13,885 120.97 1,679,668.45
STARBUCKS CORP 104,538 82.48 8,622,294.24
VAIL RESORTS INC 3,574 237.13 847,502.62
WYNN RESORTS LTD 8,052 111.02 893,933.04
YUM BRANDS INC 27,323 109.07 2,980,119.61
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,388 45.38 2,785,787.44
ALPHABET INC-CL A 25,292 1,068.37 27,021,214.04
ALPHABET INC-CL C 26,644 1,066.04 28,403,569.76
ALTICE USA INC- A 12,457 24.71 307,812.47
CBS CORP-CL B 28,628 48.42 1,386,167.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 394.04 5,371,553.28
COMCAST CORP-CL A 383,994 41.48 15,928,071.12
DISCOVERY INC -A 12,804 28.42 363,889.68
DISCOVERY INC-C 23,672 26.49 627,071.28
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 37.10 675,887.80
ELECTRONIC ARTS INC 26,819 96.99 2,601,174.81
FACEBOOK INC-A 203,629 173.35 35,299,087.15
FOX CORP -CLASS A 30,270 34.01 1,029,482.70
FOX CORP- CLASS B 12,152 33.68 409,279.36
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 228.18 1,452,137.52
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INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 21.95 742,656.30
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 102.22 885,531.86
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 26.24 407,139.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C 46,271 25.61 1,185,000.31
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 38.12 712,577.16
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 35.80 545,341.40
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 35.69 227,844.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 62.19 785,895.03
NETFLIX INC 36,840 360.87 13,294,450.80
NEWS CORP-CLASS A 33,479 11.72 392,373.88
OMNICOM GROUP 19,030 79.31 1,509,269.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 5.31 687,671.55
SNAP INC -A 57,914 13.87 803,267.18
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 111.65 1,066,480.80
THE WALT DISNEY CO 152,138 138.04 21,001,129.52
TRIPADVISOR INC 10,393 45.27 470,491.11
TWITTER INC 61,378 37.93 2,328,067.54
VIACOM INC-CLASS B 31,895 29.28 933,885.60
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 46.54 463,631.48
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 155.35 960,995.10
AMAZON.COM 35,539 1,804.03 64,113,422.17
AUTOZONE INC 2,085 1,099.14 2,291,706.90
BEST BUY COMPANY INC 21,836 63.72 1,391,389.92
BOOKING HOLDINGS INC 3,901 1,778.29 6,937,109.29
BURLINGTON STORES INC 6,004 163.38 980,933.52
CARMAX INC 14,253 79.89 1,138,672.17
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 133.15 2,973,239.50
DOLLAR TREE INC 19,630 102.64 2,014,823.20
EBAY 78,686 37.51 2,951,511.86
EXPEDIA GROUP INC 11,152 122.60 1,367,235.20
GAP 21,891 18.21 398,635.11
GENUINE PARTS CO 12,722 102.29 1,301,333.38
GRUBHUB INC 8,261 65.22 538,782.42
HOME DEPOT 95,597 197.30 18,861,288.10
KOHLS CORP 14,645 48.18 705,596.10
LBRANDS INC 19,499 22.70 442,627.30
LKQ CORP 24,693 26.56 655,846.08
LOWES COMPANIES 67,906 96.76 6,570,584.56
MACY'S INC 25,926 20.43 529,668.18
MERCADOLIBRE INC 3,727 604.49 2,252,934.23
NORDSTROM INC 10,094 31.67 319,676.98
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,012 382.26 2,680,407.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QURATE RETAIL INC 35,071 12.89 452,065.19
ROSS STORES INC 31,827 99.16 3,155,965.32
TARGET (DAYTON HUDSON) 41,836 86.85 3,633,456.60
TIFFANY &CO 9,326 90.47 843,723.22
TJX COMPANIES INC 106,813 51.92 5,545,730.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,304 108.57 1,227,275.28
ULTA BEAUTY INC 4,911 338.16 1,660,703.76
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 154.28 821,849.56
COSTCO WHOLESALE CORP 37,583 256.01 9,621,623.83
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 7.71 261,369.00
KROGER CO 68,147 23.93 1,630,757.71
SYSCO CORP 42,872 71.50 3,065,348.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 51.97 3,503,141.79
WALMART INC 122,729 106.06 13,016,637.74
ALTRIA GROUP INC 158,456 51.38 8,141,469.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 39.58 1,891,844.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,040 56.50 1,245,260.00
BUNGE LIMITED 11,767 55.15 648,950.05
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 43.08 606,221.76
COCA-COLA CO 342,026 51.49 17,610,918.74
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 17,076 57.61 983,748.36
CONAGRA BRANDS INC 39,943 29.63 1,183,511.09
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 188.40 2,640,991.20
GENERAL MILLS INC 50,246 51.81 2,603,245.26
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 138.01 1,728,023.21
HORMEL FOODS CORP 23,465 42.05 986,703.25
INGREDION INC 5,835 80.71 470,942.85
JM SMUCKER CO 9,442 124.53 1,175,812.26
KELLOGG CO 21,051 55.99 1,178,645.49
KRAFT HEINZ CO/THE 53,058 28.74 1,524,886.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 60.99 788,234.76
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 9,976 157.80 1,574,212.80
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 56.97 860,247.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 122,234 54.02 6,603,080.68
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 65.92 2,302,717.44
PEPSICO INC 119,352 133.47 15,929,911.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 133,107 78.17 10,404,974.19
TYSON FOODS INC 24,363 82.45 2,008,729.35
CHURCH &DWIGHT CO INC 21,264 77.98 1,658,166.72
CLOROX COMPANY 10,995 156.63 1,722,146.85
COLGATE-PALMOLIVE CO 71,032 73.99 5,255,657.68
COTY INC-CL A 30,534 13.52 412,819.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,908 176.86 3,344,068.88
KIMBERLY-CLARK CORP 29,423 134.91 3,969,456.93
PROCTER &GAMBLE CO 210,947 108.77 22,944,705.19
ABBOTT LABORATORIES 148,700 80.74 12,006,038.00
ABIOMED INC 3,502 267.87 938,080.74
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 307.66 1,927,182.24
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 83.48 1,072,467.56
ANTHEM INC 21,803 278.13 6,064,068.39
BAXTER INTERNATIONAL 44,084 77.58 3,420,036.72
BECTON DICKINSON &CO 22,592 238.38 5,385,480.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,205 41.28 4,796,942.40
CARDINAL HEALTH 25,252 43.85 1,107,300.20
CENTENE CORP 35,914 54.21 1,946,897.94
CERNER CORP 25,778 72.74 1,875,091.72
CIGNA CORP 32,709 157.47 5,150,686.23
CVS HEALTH CORP 111,050 53.92 5,987,816.00
DANAHER CORP 54,225 137.52 7,457,022.00
DAVITA INC 11,875 47.69 566,318.75
DENTSPLY SIRONA INC 17,834 55.94 997,633.96
DEXCOM INC 7,827 125.98 986,045.46
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 17,839 183.81 3,278,986.59
HCA HEALTHCARE INC 22,986 128.41 2,951,632.26
HENRY SCHEIN INC 12,492 69.76 871,441.92
HOLOGIC INC 24,459 47.00 1,149,573.00
HUMANA INC 11,944 248.87 2,972,503.28
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 264.92 1,908,748.60
INTUITIVE SURGICAL INC 9,805 499.04 4,893,087.20
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 166.98 1,473,932.46
MCKESSON CORP 16,655 130.28 2,169,813.40
MEDTRONIC PLC 113,614 97.11 11,033,055.54
QUEST DIAGNOSTICS 12,284 99.34 1,220,292.56
RESMED INC 12,398 117.40 1,455,525.20
STERIS PLC 7,229 138.02 997,746.58
STRYKER CORP 29,041 194.30 5,642,666.30
TELEFLEX INC 3,697 305.28 1,128,620.16
THE COOPER COS INC 4,135 321.95 1,331,263.25
UNITEDHEALTH GROUP INC 81,621 246.77 20,141,614.17
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 123.71 896,650.08
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 130.69 1,076,493.53
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,212 162.20 1,656,386.40
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 288.33 1,269,516.99
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,342 120.73 2,093,699.66
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ABBVIE INC 127,283 77.43 9,855,522.69
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 69.52 1,903,944.24
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 118.40 2,255,283.20
ALKERMES PLC 12,547 22.83 286,448.01
ALLERGAN PLC 29,318 127.13 3,727,197.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,399 70.40 520,889.60
AMGEN 53,917 175.51 9,462,972.67
BEIGENE LTD-ADR 2,369 122.50 290,202.50
BIOGEN INC 17,262 227.23 3,922,444.26
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 80.64 1,305,722.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 140,314 46.75 6,559,679.50
CELGENE CORP 59,466 96.04 5,711,114.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 23,667 32.69 773,674.23
EXACT SCIENCES CORP 10,748 108.05 1,161,321.40
GILEAD SCIENCES INC 111,360 65.35 7,277,376.00
ILLUMINA INC 12,711 335.49 4,264,413.39
INCYTE CORP 16,120 80.83 1,302,979.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 63.68 715,508.48
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 138.74 1,977,738.70
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 130.97 651,051.87
JOHNSON &JOHNSON 227,778 138.55 31,558,641.90
LILLY (ELI) &CO 75,567 118.35 8,943,354.45
MERCK &CO 220,538 82.46 18,185,563.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,243 790.88 1,773,943.84
MYLAN NV 42,644 17.40 742,005.60
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 33.00 445,731.00
PERKINELMER INC 9,475 92.92 880,417.00
PERRIGO CO PLC 11,333 44.02 498,878.66
PFIZER 467,485 42.92 20,064,456.20
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 306.72 2,122,809.12
SEATTLE GENETICS INC 9,601 70.55 677,350.55
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,690 9.26 747,189.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,582 281.69 9,741,403.58
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,634 173.51 3,753,715.34
WATERS CORP 6,513 208.77 1,359,719.01
ZOETIS INC 41,718 110.06 4,591,483.08
BANK OF AMERICA CORP 789,496 27.53 21,734,824.88
BB&T CORP 64,191 48.83 3,134,446.53
CIT GROUP INC 10,713 48.95 524,401.35
CITIGROUP 197,425 65.69 12,968,848.25
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 33.86 1,354,738.60
COMERICA INC 14,360 70.14 1,007,210.40
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EAST WEST BANCORP INC 13,827 44.23 611,568.21
FIFTH THIRD BANCORP 58,217 26.83 1,561,962.11
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 97.94 1,383,500.44
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 13.26 1,135,891.38
JPMORGAN CHASE &CO 276,755 109.16 30,210,575.80
KEY CORP 87,033 16.71 1,454,321.43
M&TBANK CORP 11,745 165.76 1,946,851.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 15.98 586,785.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,173 132.88 5,205,308.24
REGIONS FINL CORP 83,851 13.88 1,163,851.88
SIGNATURE BANK 4,354 116.66 507,937.64
SUNTRUST BANKS 38,353 62.67 2,403,582.51
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 212.94 934,806.60
US BANCORP 129,139 52.67 6,801,751.13
WELLS FARGO &CO 363,409 45.63 16,582,352.67
ZIONS BANCORPORATION 15,186 43.64 662,717.04
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 89.28 395,778.24
ALLY FINANCIAL INC 36,028 29.85 1,075,435.80
AMERICAN EXPRESS 61,108 121.11 7,400,789.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 149.87 1,775,959.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 20.87 473,623.78
BANK NEW YORK CO 71,617 44.40 3,179,794.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 109,623 205.81 22,561,509.63
BLACKROCK INC 9,909 444.11 4,400,685.99
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 39,520 90.26 3,567,075.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 111.31 1,054,105.70
CME GROUP INC 30,723 202.11 6,209,425.53
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,565 78.14 2,310,209.10
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 46.06 972,234.48
EATON VANCE CORP 10,061 40.34 405,860.74
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 292.16 952,441.60
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 33.64 876,994.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,130 189.81 5,339,355.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 49,543 85.38 4,229,981.34
INVESCO LTD 30,943 20.58 636,806.94
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 18.00 462,708.00
KKR &CO INC -A 44,859 23.96 1,074,821.64
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 334.61 1,074,767.32
MOODY'S CORP 15,058 189.91 2,859,664.78
MORGAN STANLEY 108,193 42.70 4,619,841.10
MSCI INC 7,907 240.30 1,900,052.10
NASDAQ INC 9,070 96.16 872,171.20
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NORTHERN TRUST CORP 17,320 88.27 1,528,836.40
PRICE TROWE GROUP INC 20,066 105.69 2,120,775.54
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,870 83.75 994,112.50
S&P GLOBAL INC 21,709 224.67 4,877,361.03
SCHWAB (CHARLES) CORP 101,845 43.00 4,379,335.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 53.84 581,579.68
STATE STREET CORP 32,349 56.62 1,831,600.38
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 33.78 1,793,549.10
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 52.11 1,219,582.44
VOYA FINANCIAL INC 14,081 53.82 757,839.42
AFLAC 65,227 54.55 3,558,132.85
ALLEGHANY CORP 1,276 690.74 881,384.24
ALLSTATE CORP 30,108 100.72 3,032,477.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 100.88 707,471.44
AMERICAN INT'L GROUP 76,910 52.91 4,069,308.10
AON PLC 20,104 190.24 3,824,584.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 35.64 1,231,397.64
ARTHUR JGALLAGHER &CO 14,972 87.79 1,314,391.88
ASSURANT INC 4,769 104.34 497,597.46
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 43.03 574,321.41
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 37.96 395,391.36
CHUBB LTD 38,690 149.44 5,781,833.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,413 102.64 1,274,070.32
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 233.32 505,371.12
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 252.65 847,135.45
FNF GROUP 24,961 39.81 993,697.41
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 54.97 1,743,098.70
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 62.77 1,116,678.30
LOEWS CORP 22,051 53.84 1,187,225.84
MARKEL CORP 1,132 1,090.00 1,233,880.00
MARSH &MCLENNAN COS 42,543 99.18 4,219,414.74
METLIFE INC 71,520 48.33 3,456,561.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 55.37 1,282,092.35
PROGRESSIVE CORP 48,681 83.18 4,049,285.58
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 35,290 99.42 3,508,531.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 151.25 821,438.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,249 176.35 572,961.15
TORCHMARK CORP 8,473 88.87 752,995.51
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 149.53 3,297,286.03
UNUM GROUP 18,574 33.51 622,414.74
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 186.88 2,042,598.40
WR BERKLEY CORP 13,990 64.31 899,696.90
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CBRE GROUP INC-A 26,855 49.26 1,322,877.30
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 6.71 662,277.00
JONES LANG LASALLE INC 3,673 131.76 483,954.48
WEYERHAEUSER CO 62,107 23.79 1,477,525.53
ACCENTURE PLC-CL A 53,858 182.92 9,851,705.36
ADOBE INC 41,223 278.16 11,466,589.68
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 79.42 1,126,016.76
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 142.82 573,565.12
ANSYS INC 6,865 193.29 1,326,935.85
AUTODESK INC 18,213 165.30 3,010,608.90
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,793 166.92 6,141,487.56
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 131.02 1,264,343.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS 25,271 65.57 1,657,019.47
CDK GLOBAL INC 10,687 47.78 510,624.86
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 111.99 1,209,603.99
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 95.86 1,088,202.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,363 62.78 3,036,229.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 129.11 400,241.00
DOCUSIGN INC 8,693 48.16 418,654.88
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 23.03 374,168.41
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 49.18 1,155,631.64
EPAM SYSTEMS INC 4,620 176.75 816,585.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 27,276 122.54 3,342,401.04
FIRST DATA CORP- CLASS A 47,683 26.63 1,269,798.29
FISERV INC 33,784 89.74 3,031,776.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 258.99 1,888,555.08
FORTINET INC 12,963 73.82 956,928.66
GARTNER INC 8,145 157.48 1,282,674.60
GLOBAL PAYMENTS INC 13,947 160.91 2,244,211.77
GODADDY INC -CLASS A 14,919 73.20 1,092,070.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP 76,740 133.31 10,230,209.40
INTUIT INC 22,104 257.47 5,691,116.88
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 7,223 135.39 977,921.97
LEIDOS HOLDINGS 10,999 79.42 873,540.58
MASTERCARD INC-CLASS A 77,757 265.80 20,667,810.60
MICROSOFT CORP 618,610 131.40 81,285,354.00
MONGODB INC 2,694 169.97 457,899.18
OKTA INC 8,635 127.31 1,099,321.85
ORACLE CORP 210,752 53.26 11,224,651.52
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 195.54 1,576,834.56
PAYCHEX INC 27,697 87.60 2,426,257.20
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 222.45 942,743.10
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PAYPAL HOLDINGS INC 94,486 114.02 10,773,293.72
PTC INC 9,984 88.76 886,179.84
RED HAT INC 15,009 185.44 2,783,268.96
SABRE CORP 24,114 21.62 521,344.68
SALESFORCE.COM INC 64,577 161.27 10,414,332.79
SERVICENOW INC 14,979 274.55 4,112,484.45
SPLUNK INC 13,187 111.34 1,468,240.58
SQUARE INC -A 27,989 68.46 1,916,126.94
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 20,656 58.40 1,206,310.40
SYMANTEC CORP 58,346 19.15 1,117,325.90
SYNOPSYS INC 12,264 123.90 1,519,509.60
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 6,719 125.21 841,285.99
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 14,218 129.10 1,835,543.80
TWILIO INC -A 8,003 144.11 1,153,312.33
VERISIGN INC 9,541 207.09 1,975,845.69
VISA INC-CLASS ASHARES 149,028 170.05 25,342,211.40
VMWARE INC-CLASS A 6,787 169.23 1,148,564.01
WESTERN UNION CO 38,757 20.15 780,953.55
WIX.COM LTD 3,961 144.78 573,473.58
WORKDAY INC-CLASS A 12,522 211.47 2,648,027.34
WORLDPAY INC-CLASS A 25,793 123.95 3,197,042.35
AMPHENOL CORPORATION 26,216 93.19 2,443,069.04
APPLE INC 402,575 190.15 76,549,636.25
ARISTA NETWORKS INC 4,324 246.44 1,065,606.56
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 66.58 443,822.28
CDW CORP/DE 12,482 104.86 1,308,862.52
CISCO SYSTEMS 374,632 55.93 20,953,167.76
COGNEX CORP 16,230 44.33 719,475.90
COMMSCOPE HOLDING CO INC 14,933 16.54 246,991.82
CORNING 66,228 30.58 2,025,252.24
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 54.30 754,227.00
F5 NETWORKS INC 5,350 140.43 751,300.50
FLEX LTD 40,465 9.51 384,822.15
FLIR SYSTEMS INC 11,686 50.70 592,480.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 129,736 14.09 1,827,980.24
HP INC 134,066 19.71 2,642,440.86
IPG PHOTONICS CORP 3,207 131.80 422,682.60
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 26.74 837,068.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 82.13 1,302,006.89
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 163.58 2,279,650.88
NETAPP INC 20,586 61.30 1,261,921.80
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 43.56 994,736.16
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TE CONNECTIVITY LTD 28,434 90.91 2,584,934.94
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 42.51 876,641.22
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 36.94 870,934.38
XEROX CORP 16,718 34.16 571,086.88
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 188.37 866,502.00
AT&T INC 616,020 32.49 20,014,489.80
CENTURYLINK INC 83,301 10.54 877,992.54
SPRINT CORP 64,825 7.10 460,257.50
T-MOBILE US INC 28,273 77.03 2,177,869.19
VERIZON COMMUNICATIONS 349,784 57.24 20,021,636.16
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 15,289 32.68 499,644.52
AES CORP 52,646 16.70 879,188.20
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 49.00 943,544.00
AMEREN CORPORATION 21,002 75.88 1,593,631.76
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,422 89.54 3,708,925.88
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,134 116.29 1,876,222.86
ATMOS ENERGY CORP 9,385 104.21 978,010.85
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 28.82 1,233,265.44
CMS ENERGY CORP 24,527 57.79 1,417,415.33
CONSOLIDATED EDISON INC 27,494 88.31 2,427,995.14
DOMINION ENERGY INC 68,162 75.79 5,165,997.98
DTE ENERGY COMPANY 15,603 128.58 2,006,233.74
DUKE ENERGY CORP 59,862 87.04 5,210,388.48
EDISON INTL 28,962 62.64 1,814,179.68
ENTERGY CORP 15,636 100.60 1,572,981.60
EVERGY INC 21,330 60.48 1,290,038.40
EVERSOURCE ENERGY 28,103 76.30 2,144,258.90
EXELON CORP 80,900 49.95 4,040,955.00
FIRSTENERGY CORP 43,246 43.04 1,861,307.84
NEXTERA ENERGY INC 40,931 204.39 8,365,887.09
NISOURCE INC 32,308 28.54 922,070.32
NRG ENERGY INC 26,737 34.73 928,576.01
OGE ENERGY CORP 15,686 43.55 683,125.30
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 97.68 919,754.88
PPL CORPORATION 59,613 31.02 1,849,195.26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 44,554 60.01 2,673,685.54
SEMPRA ENERGY 23,257 134.49 3,127,833.93
SOUTHERN CO 88,512 54.71 4,842,491.52
UGI CORP 13,950 53.71 749,254.50
VISTRA ENERGY CORP 29,561 24.31 718,627.91
WEC ENERGY GROUP INC 27,947 82.96 2,318,483.12
XCEL ENERGY INC 44,934 59.43 2,670,427.62
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ADVANCED MICRO DEVICES 78,474 32.41 2,543,342.34
ANALOG DEVICES 32,237 100.69 3,245,943.53
APPLIED MATERIALS 80,718 41.51 3,350,604.18
BROADCOM INC 33,711 274.87 9,266,142.57
INTEL CORP 386,406 46.03 17,786,268.18
KLA-TENCOR CORP 13,856 109.42 1,516,123.52
LAM RESEARCH CORP 12,864 186.68 2,401,451.52
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 24.05 1,316,424.85
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 24,692 56.53 1,395,838.76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 83.67 1,735,650.48
MICRON TECHNOLOGY 95,275 33.99 3,238,397.25
NVIDIA CORP 48,914 145.50 7,116,987.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 92.64 2,323,225.92
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 19.06 686,083.76
QORVO INC 10,609 64.38 683,007.42
QUALCOMM 102,656 68.69 7,051,440.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 70.15 1,017,876.50
TEXAS INSTRUMENTS 81,032 111.17 9,008,327.44
XILINX INC 22,116 107.49 2,377,248.84
25,733,357 2,092,037,533.53
アメリカドル 小計
(227,027,913,138)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 13.65 391,877.85
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 35.50 3,668,144.00
CENOVUS ENERGY INC 96,666 10.94 1,057,526.04
ENBRIDGE 173,856 47.14 8,195,571.84
ENCANA CORP 138,637 6.70 928,867.90
HUSKY ENERGY INC 31,439 12.47 392,044.33
IMPERIAL OIL 24,763 36.43 902,116.09
INTER PIPELINE LTD 30,317 20.42 619,073.14
KEYERA CORP 14,929 32.30 482,206.70
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 48.40 2,046,158.40
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 17.59 322,776.50
SUNCOR ENERGY 134,430 40.52 5,447,103.60
TC ENERGY CORP 76,314 66.63 5,084,801.82
TOURMALINE OIL CORP 19,965 16.98 339,005.70
VERMILION ENERGY INC 10,067 28.45 286,406.15
AGNICO EAGLE MINES 21,459 61.34 1,316,295.06
BARRICK GOLD CORP 149,092 18.01 2,685,146.92
CCL INDUSTRIES INC -CL B 13,139 63.80 838,268.20
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 10.69 608,261.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 102.89 1,724,230.62
KINROSS GOLD CORP 107,615 4.61 496,105.15
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KIRKLAND LAKE GOLD LTD 17,033 49.86 849,265.38
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.31 392,753.33
METHANEX CORP 7,099 56.05 397,898.95
NUTRIEN LTD 51,428 68.65 3,530,532.20
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 28.38 1,296,313.26
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 54.25 234,739.75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 30.47 1,122,453.86
BOMBARDIER B 151,366 2.07 313,327.62
CAE INC 25,999 34.40 894,365.60
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 23.98 352,817.74
WSP GLOBAL INC 9,471 71.20 674,335.20
THOMSON REUTERS CORP 16,142 88.81 1,433,571.02
CANADIAN NATL RAILWAY CO 61,174 121.15 7,411,230.10
CP RAILWAY LIMITED 11,825 311.71 3,685,970.75
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 59.43 1,662,732.54
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 48.96 864,584.64
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 89.03 1,902,125.95
STARS GROUP INC/THE 11,841 22.41 265,356.81
QUEBECOR INC -CL B 15,200 31.98 486,096.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 27.71 996,091.37
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 135.40 732,378.60
DOLLARAMA INC 26,700 42.80 1,142,760.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 36,158 85.40 3,087,893.20
EMPIRE CO LTD 'A' 11,499 31.00 356,469.00
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 70.75 1,104,973.50
METRO INC 19,179 50.20 962,785.80
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 103.01 709,017.83
SAPUTO INC 20,412 40.13 819,133.56
AURORA CANNABIS INC 53,000 10.13 536,890.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 56.11 920,204.00
CRONOS GROUP INC 15,900 21.12 335,808.00
BANK MONTREAL 55,382 98.97 5,481,156.54
BANK NOVA SCOTIA 106,056 70.40 7,466,342.40
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 103.48 3,931,205.20
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 61.89 1,747,030.92
ROYAL BANK OF CANADA 123,447 103.22 12,742,199.34
TORONTO-DOMINION BANK 154,324 75.33 11,625,226.92
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 73,316 63.41 4,648,967.56
CI FINANCIAL CORP 18,671 20.96 391,344.16
IGM FINANCIAL INC 7,685 37.34 286,957.90
ONEX CORP 6,603 75.36 497,602.08
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 633.37 1,459,917.85
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GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 30.90 735,049.20
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 51.61 424,750.30
INTACT FINANCIAL CORP 11,102 118.67 1,317,474.34
MANULIFE FINANCIAL CORP 172,987 23.73 4,104,981.51
POWER CORP OF CANADA 29,774 28.30 842,604.20
POWER FINANCIAL CORP 20,740 30.33 629,044.20
SUN LIFE FINANCIAL INC 53,941 53.83 2,903,644.03
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 22.07 275,102.55
BLACKBERRY LIMITED 39,400 10.55 415,670.00
CGI INC -CL A 21,192 100.17 2,122,802.64
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,182.79 2,011,925.79
OPEN TEXT CORP 24,643 54.64 1,346,493.52
SHOPIFY INC -CLASS A 8,392 405.69 3,404,550.48
BCE INC 12,539 62.24 780,427.36
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 70.92 2,276,177.40
TELUS CORP 16,454 50.07 823,851.78
ALTAGAS INCOME LTD 31,487 19.60 617,145.20
ATCO LTD -CLASS I 5,241 46.00 241,086.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 38.30 395,409.20
EMERA INC 4,086 53.10 216,966.60
FORTIS INC 38,447 51.87 1,994,245.89
HYDRO ONE LTD 32,299 22.92 740,293.08
3,406,826 156,204,508.71
カナダドル 小計
(12,769,718,587)
ユーロ ENAGAS 18,299 25.43 465,343.57
ENI 216,297 13.96 3,019,506.12
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 13.64 543,985.21
NESTE OIL OYJ 33,258 30.12 1,001,730.96
OMV AG 12,139 42.38 514,450.82
REPSOL SA 124,649 14.66 1,827,354.34
SNAM SPA 205,372 4.72 970,793.44
TENARIS SA 40,648 10.73 436,356.28
TOTAL SA 203,962 47.79 9,748,363.79
VOPAK 6,360 37.63 239,326.80
AIR LIQUIDE 36,297 116.90 4,243,119.30
AKZO NOBEL 19,742 79.14 1,562,381.88
ARCELORMITTAL 53,985 13.48 727,933.74
ARKEMA 5,335 75.96 405,246.60
BASF SE 77,211 61.28 4,731,490.08
COVESTRO AG 16,178 41.37 669,283.86
CRH PLC 71,124 28.57 2,032,012.68
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 24.20 325,586.80
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FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 35.20 202,822.40
HEIDELBERGCEMENT AG 13,833 67.80 937,877.40
IMERYS SA 3,000 39.96 119,880.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 104.15 1,586,621.10
LANXESS 7,293 46.30 337,665.90
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 25.53 499,494.45
SOLVAY SA 6,906 86.58 597,921.48
STORA ENSO OYJ R 47,237 9.39 443,744.37
SYMRISE AG 11,581 87.90 1,017,969.90
THYSSEN KRUPP 33,044 11.67 385,623.48
UMICORE 17,605 26.77 471,285.85
UPM KYMMENE OYJ 43,990 22.45 987,575.50
VOESTALPINE AG 8,140 24.03 195,604.20
ACS ACTIV. CONST. YSVCS 20,861 37.30 778,115.30
AIRBUS SE 48,982 120.92 5,922,903.44
ALSTOM 13,816 41.83 577,923.28
ANDRITZ AG 5,242 32.60 170,889.20
BOUYGUES ORD 16,815 31.65 532,194.75
BRENNTAG AG 11,626 43.00 499,918.00
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 8.06 749,789.56
DASSAULT AVIATION SA 213 1,222.00 260,286.00
EIFFAGE 6,079 87.76 533,493.04
FERROVIAL SA 39,067 21.67 846,581.89
GEA GROUP AG 13,382 25.15 336,557.30
HOCHTIEF AG 1,354 106.90 144,742.60
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 47.16 557,101.08
KION GROUP AG 5,887 50.48 297,175.76
KNORR-BREMSE AG 4,123 98.75 407,146.25
KONE OYJ-B 30,120 49.27 1,484,012.40
LEGRAND SA 21,794 61.94 1,349,920.36
LEONARDO SPA 35,425 10.53 373,202.37
METSO OYJ 9,561 30.13 288,072.93
MTU AERO ENGINES AG 4,753 201.30 956,778.90
PRYSMIAN SPA 25,673 16.60 426,300.16
SAFRAN SA 28,935 122.35 3,540,197.25
SAINT-GOBAIN 40,731 33.56 1,367,136.01
SCHNEIDER ELECTRIC SE 47,763 73.16 3,494,341.08
SIEMENS 65,680 104.24 6,846,483.20
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 14.43 252,482.58
THALES SA 9,665 102.80 993,562.00
VINCI S.A. 43,091 90.28 3,890,255.48
WARTSILA OYJ 34,386 13.08 449,768.88
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BUREAU VERITAS SA 19,558 21.12 413,064.96
EDENRED 18,941 42.55 805,939.55
RANDSTAD NV 9,588 47.17 452,265.96
SOCIETE BIC SA 2,424 70.05 169,801.20
TELEPERFORMANCE 4,523 175.80 795,143.40
WOLTERS KLUWER 22,886 64.02 1,465,161.72
ADP 2,382 153.40 365,398.80
AENA SME SA 5,610 172.50 967,725.00
ATLANTIA SPA 42,039 23.12 971,941.68
BOLLORE 61,805 3.92 242,770.04
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 17.58 409,238.12
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 27.32 2,321,817.52
FRAPORT AG 3,561 74.50 265,294.50
GETLINK 36,478 14.08 513,610.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 62.32 1,803,914.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 53.00 264,523.00
CONTINENTAL AG 9,928 124.20 1,233,057.60
DAIMLER AG 78,530 47.60 3,738,420.65
FAURECIA 5,945 34.87 207,302.15
FERRARI NV 9,947 132.85 1,321,458.95
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 11.67 1,124,742.93
MICHELIN 15,337 104.05 1,595,814.85
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 26.14 269,032.88
PEUGEOT SA 52,883 20.54 1,086,216.82
PIRELLI & C SPA 39,097 5.19 202,913.43
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 56.50 792,582.00
RENAULT SA 17,362 53.69 932,165.78
VALEO SA 19,350 24.38 471,753.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 141.88 2,269,938.12
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 145.10 376,389.40
ADIDAS AG 15,081 265.25 4,000,235.25
ESSILORLUXOTTICA 25,039 107.00 2,679,173.00
HERMES INTERNATIONAL 2,600 611.40 1,589,640.00
HUGO BOSS AG 4,852 53.62 260,164.24
KERING 6,332 479.60 3,036,827.20
LVMH 23,422 357.05 8,362,825.10
MONCLER SPA 15,736 34.70 546,039.20
PUMA AG 772 557.00 430,004.00
SEB SA 2,075 152.90 317,267.50
ACCOR 17,931 34.25 614,136.75
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 66.12 472,295.16
SODEXO 8,135 104.15 847,260.25
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AXEL SPRINGER SE 3,827 56.05 214,503.35
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 16.19 193,891.44
JC DECAUX SA 4,674 25.98 121,430.52
PUBLICIS GROUPE 17,601 49.58 872,657.58
RTL GROUP 3,513 43.88 154,150.44
SES 31,369 13.91 436,499.63
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 49.24 246,101.52
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 73.00 498,590.00
VIVENDI 77,307 24.44 1,889,383.08
DELIVERY HERO SE 8,671 38.29 332,012.59
INDITEX 93,820 25.08 2,353,005.60
ZALANDO SE 9,155 36.16 331,044.80
CARREFOUR 53,759 16.78 902,076.02
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 32.38 119,385.06
COLRUYT SA 4,160 67.50 280,800.00
JERONIMO MARTINS 20,234 14.56 294,607.04
KONINKLIJKE AHOLD NV 98,234 20.42 2,005,938.28
METRO AG 13,712 14.49 198,755.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 64,009 75.47 4,830,759.23
DANONE (GROUPE) 52,307 72.26 3,779,703.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.78 373,378.28
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 90.90 972,720.90
HEINEKEN NV 22,649 97.10 2,199,217.90
KERRY GROUP PLC-A 13,146 105.90 1,392,161.40
PERNOD-RICARD 18,484 160.20 2,961,136.80
REMY COINTREAU 1,575 120.80 190,260.00
BEIERSDORF AG 9,190 105.45 969,085.50
HENKEL AG &CO KGAA 8,618 78.60 677,374.80
HENKEL AG &CO KGAA -PFD 15,736 83.52 1,314,270.72
LOREAL 21,190 245.10 5,193,669.00
UNILEVER NV-CVA 123,171 54.14 6,668,477.94
BIOMERIEUX 3,246 74.50 241,827.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 3,430 86.95 298,238.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &CO KGAA 17,996 66.32 1,193,494.72
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 45.90 1,686,687.30
KONINKLIJKE PHILIPS 80,612 35.43 2,856,083.16
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 174.80 567,400.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 36.18 452,250.00
BAYER 78,314 52.87 4,140,461.18
EUROFINS SCIENTIFIC 971 368.60 357,910.60
GRIFOLS SA 27,685 24.26 671,638.10
IPSEN 2,722 112.70 306,769.40
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MERCK KGAA 10,480 89.46 937,540.80
ORION OYJ-CLASS B 7,975 30.58 243,875.50
QIAGEN N.V. 21,801 34.45 751,044.45
RECORDATI SPA 7,493 38.10 285,483.30
SANOFI 96,647 78.32 7,569,393.04
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 129.00 387,516.00
UCB (GROUPE) 10,465 68.92 721,247.80
ABN AMRO GROUP NV-CVA 33,189 19.09 633,743.95
AIB GROUP PLC 70,200 3.61 253,983.60
BANCO BILBAO VIZCAYA 556,129 4.92 2,737,823.06
BANCO DE SABADELL SA 442,961 0.94 416,560.52
BANCO SANTANDER SA 1,366,379 3.96 5,417,009.54
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 4.65 390,600.00
BANKIA SA 110,053 2.17 239,585.38
BANKINTER SA 58,881 6.35 374,129.87
BNP PARIBAS 94,302 40.81 3,848,936.13
CAIXABANK 286,347 2.61 749,083.75
COMMERZBANK AG 80,494 6.25 503,167.99
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 10.29 955,261.86
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 32.06 883,573.60
FINECOBANK SPA 44,137 9.30 410,474.10
ING GROEP NV-CVA 332,029 9.85 3,272,145.79
INTESA SANPAOLO 1,286,795 1.83 2,358,437.87
KBC GROEP NV 22,703 57.80 1,312,233.40
MEDIOBANCA 53,990 8.43 455,351.66
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 20.52 256,294.80
SOCIETE GENERALE 63,719 22.10 1,408,508.49
UNICREDIT SPA 177,131 10.02 1,774,852.62
AMUNDI SA 4,764 58.75 279,885.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 5.96 961,456.69
DEUTSCHE BOERSE 15,674 126.35 1,980,409.90
EURAZEO SA 3,357 63.85 214,344.45
EXOR NV 10,345 58.72 607,458.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 84.94 530,620.18
NATIXIS 69,996 4.00 279,984.00
WENDEL 2,023 116.60 235,881.80
AEGON 166,267 4.22 702,478.07
AGEAS 16,065 44.39 713,125.35
ALLIANZ SE-REG 35,781 204.30 7,310,058.30
ASSICURAZIONI GENERALI 89,649 15.85 1,421,384.89
AXA 165,661 22.40 3,710,806.40
CNP ASSURANCES 11,830 19.82 234,470.60
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HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 139.60 656,957.60
MAPFRE SA 90,939 2.66 242,443.37
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 221.10 2,800,231.50
NN GROUP NV 27,631 36.18 999,689.58
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.10 419,010.57
SAMPO OYJ-A SHS 39,991 40.07 1,602,439.37
SCOR SE 13,354 38.22 510,389.88
AROUNDTOWN SA 59,250 7.50 444,375.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 35.81 1,038,812.29
VONOVIA SE 43,942 44.72 1,965,086.24
ADYEN NV 884 707.80 625,695.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,510 71.40 2,606,814.00
ATOS SE 7,634 70.12 535,296.08
CAPGEMINI SA 13,238 99.36 1,315,327.68
DASSAULT SYSTEMES SA 11,783 135.35 1,594,829.05
SAP SE 84,279 113.72 9,584,207.88
WIRECARD AG 9,864 146.55 1,445,569.20
WORLDLINE SA 7,022 58.85 413,244.70
INGENICO GROUP 4,681 75.96 355,568.76
NOKIA OYJ 489,813 4.44 2,175,994.25
1&1 DRILLISCH AG 3,773 27.06 102,097.38
CELLNEX TELECOM SA 16,559 31.65 524,092.35
DEUTSCHE TELEKOM 279,433 15.38 4,299,915.00
ELISA A 11,722 41.65 488,221.30
ILIAD SA 2,053 101.85 209,098.05
KPN (KON.) 261,596 2.85 745,810.19
ORANGE 176,815 13.72 2,426,785.87
PROXIMUS 13,141 26.16 343,768.56
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.44 381,772.78
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.42 200,564.71
TELEFONICA 410,000 7.47 3,062,700.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.55 171,301.58
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 32.52 309,362.76
E.ON SE 183,255 9.92 1,818,805.87
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 12.65 629,160.40
ENDESA 24,774 23.58 584,170.92
ENEL 681,211 5.89 4,013,014.00
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.47 819,561.76
ENGIE 162,096 13.21 2,142,098.64
FORTUM OYJ 38,328 19.41 744,138.12
IBERDROLA SA 520,818 8.87 4,619,655.66
INNOGY SE 11,000 41.60 457,600.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,230 25.90 834,757.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 19.67 779,561.44
RWE STAMM 42,828 23.47 1,005,173.16
SUEZ 28,043 12.48 350,116.85
TERNA SPA 130,230 5.74 747,520.20
UNIPER SE 14,751 26.31 388,098.81
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 21.34 976,134.28
VERBUND AG 7,463 46.18 344,641.34
ASML HOLDING NV 35,211 173.80 6,119,671.80
INFINEON TECHNOLOGIES 99,840 14.92 1,490,211.84
STMICROELECTRONICS 57,598 14.12 813,571.75
16,423,001 319,326,118.88
ユーロ 小計
(39,222,827,182)
イギリスポンド BP PLC 1,694,881 5.51 9,352,353.35
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 380,747 25.23 9,606,246.81
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 320,895 25.30 8,120,247.97
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 4.02 217,458.00
ANGLO AMERICAN PLC 87,419 19.73 1,725,476.22
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.05 288,640.80
BHP GROUP PLC 179,682 18.24 3,277,759.04
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 52.00 519,948.00
EVRAZ PLC 43,000 6.33 272,190.00
FRESNILLO PLC 17,743 8.12 144,073.16
GLENCORE PLC 941,686 2.60 2,456,858.77
JOHNSON MATTHEY PLC 18,160 31.43 570,768.80
MONDI PLC 34,071 16.78 571,881.73
RIO TINTO PLC REG 97,151 45.18 4,389,767.93
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 19.54 821,090.34
BAE SYSTEMS PLC 282,016 4.76 1,342,396.16
BUNZL PLC 27,712 21.79 603,844.48
DCC PLC 9,127 68.56 625,747.12
FERGUSON PLC 19,208 53.48 1,027,243.84
MEGGITT PLC 66,268 5.11 339,027.08
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.70 697,081.35
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 9.09 1,355,233.35
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.84 551,432.37
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 85.60 537,311.20
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 14.81 275,351.59
EXPERIAN PLC 81,220 24.00 1,949,280.00
G4S PLC 132,555 2.14 284,595.58
INTERTEK GROUP PLC 14,722 54.32 799,699.04
RELX PLC 171,324 18.72 3,207,185.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 3.78 596,913.42
EASYJET PLC 11,633 9.10 105,860.30
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.65 545,049.85
BURBERRY GROUP PLC 35,328 17.82 629,544.96
PERSIMMON PLC 26,389 20.41 538,599.49
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.57 426,053.40
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 35.66 377,960.34
CARNIVAL PLC 13,721 39.28 538,960.88
COMPASS GROUP PLC 136,301 18.44 2,514,071.94
GVC HOLDINGS PLC 42,500 6.31 268,515.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 52.15 836,538.15
MERLIN ENTERTAINME 65,098 3.73 243,401.42
TUI AG-DI 37,945 7.43 282,007.24
WHITBREAD PLC 14,664 47.20 692,140.80
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.96 477,179.64
INFORMA PLC 100,899 7.91 798,716.48
ITV PLC 295,435 1.08 320,694.69
PEARSON 66,305 7.99 530,174.78
WPP PLC 113,065 9.88 1,117,534.46
KINGFISHER PLC 170,994 2.09 358,061.43
MARKS &SPENCER GROUP PLC 135,263 2.20 298,254.91
NEXT PLC 11,202 57.16 640,306.32
OCADO GROUP PLC 38,762 11.13 431,421.06
MORRISON SUPERMARKETS 168,125 1.95 329,020.62
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.97 292,813.29
TESCO 856,393 2.29 1,964,565.54
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 25.24 728,047.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO 197,242 30.14 5,944,873.88
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 29.12 522,995.20
DIAGEO 204,601 34.07 6,970,756.07
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 20.73 1,725,668.85
RECKITT BENCKISER PLC 60,995 63.95 3,900,630.25
UNILEVER PLC 93,214 49.14 4,580,535.96
NMC HEALTH PLC 9,509 22.00 209,198.00
SMITH &NEPHEW PLC 71,027 16.93 1,202,487.11
ASTRAZENECA 108,675 60.28 6,550,929.00
GLAXOSMITHKLINE 425,464 15.65 6,659,362.52
BARCLAYS 1,471,691 1.51 2,223,136.42
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,693,900 6.50 11,025,595.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,968,726 0.57 3,438,583.04
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.14 848,398.98
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 6.92 1,615,951.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC 79,251 10.55 836,494.30
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 19.39 524,072.29
INVESTEC PLC 54,280 4.67 253,704.72
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 54.12 1,423,139.52
SCHRODERS PLC 8,614 29.62 255,146.68
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 10.44 467,413.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.75 532,874.21
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 20.90 339,729.50
AVIVA PIC 348,023 4.17 1,451,255.91
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.28 372,985.20
LEGAL &GENERAL GROUP 490,014 2.70 1,323,037.80
PRUDENTIAL 217,306 16.24 3,529,049.44
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.70 493,439.67
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 19.39 563,570.35
SAGE GROUP PLC 89,321 7.54 674,016.26
HALMA PLC 32,374 18.92 612,516.08
BT GROUP PLC 730,298 2.07 1,513,177.45
VODAFONE GROUP PLC 2,309,362 1.29 2,999,861.23
CENTRICA PLC 440,558 0.95 422,318.89
NATIONAL GRID PLC 283,108 8.22 2,329,695.73
SEVERN TRENT PLC 18,112 20.78 376,367.36
SSE PLC 93,277 11.20 1,045,168.78
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 8.34 491,613.72
25,354,816 153,062,348.27
イギリスポンド 小計
(21,133,318,425)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 18.63 324,211.73
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 619.50 416,304.00
GIVAUDAN-REG 813 2,729.00 2,218,677.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 49.52 1,997,339.68
SIKA AG-BR 10,500 154.80 1,625,400.00
ABB LTD 153,407 19.09 2,928,539.63
GEBERIT AG-REG 3,021 452.40 1,366,700.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 208.40 308,223.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 214.50 808,236.00
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 55.38 732,345.12
SGS SA 437 2,585.00 1,129,645.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 5,067 135.35 685,818.45
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 78.62 3,517,773.28
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 265.10 658,243.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 50.80 200,050.40
DUFRY AG-REG 2,548 82.88 211,178.24
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 1,983.00 317,280.00
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CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 78,200.00 625,600.00
LINDT &SPRUENGLI AG-PC 104 6,910.00 718,640.00
NESTLE SA -REGISTERED 261,828 101.40 26,549,359.20
ALCON INC 37,545 58.34 2,190,375.30
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 221.00 1,127,984.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 779 839.40 653,892.60
LONZA GROUP AG-REG 6,507 321.30 2,090,699.10
NOVARTIS 184,125 87.30 16,074,112.50
ROCHE HOLDING GENUSS 59,430 269.40 16,010,442.00
VIFOR PHARMA AG 3,601 140.50 505,940.50
CREDIT SUISSE GROUP AG 224,271 11.39 2,554,446.69
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 40.07 848,562.39
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 74.50 253,076.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,491 706.40 1,053,242.40
UBS GROUP AG 334,926 11.63 3,895,189.38
BALOISE HOLDING AG -REG 3,877 171.60 665,293.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 468.60 1,381,901.40
SWISS RE LTD 26,239 98.86 2,593,987.54
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,661 334.10 4,230,040.10
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 82.35 516,910.95
TEMENOS AG -REG 5,252 175.80 923,301.60
SWISSCOM 2,064 493.40 1,018,377.60
1,507,605 105,927,340.78
スイスフラン 小計
(11,608,577,276)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 260.10 3,691,079.10
ローナ
BOLIDEN AB 26,315 222.40 5,852,456.00
BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES 26,315 4.24 111,707.17
ALFA LAVAL AB 25,639 199.55 5,116,262.45
ASSA ABLOY AB-B 88,864 197.85 17,581,742.40
ATLAS COPCO A 59,675 266.30 15,891,452.50
ATLAS COPCO B 36,538 242.80 8,871,426.40
EPIROC AB-A 53,833 93.04 5,008,622.32
EPIROC AB-B 29,972 89.14 2,671,704.08
SANDVIK AB 100,730 154.60 15,572,858.00
SKANSKA B 28,530 163.35 4,660,375.50
SKF AB-B 28,335 156.30 4,428,760.50
VOLVO B 125,906 138.20 17,400,209.20
SECURITAS B 22,844 164.25 3,752,127.00
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 221.90 4,031,923.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 82.86 3,207,676.32
HENNES &MAURITZ B 73,962 149.44 11,052,881.28
ICA GRUPPEN AB 5,730 393.60 2,255,328.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH MATCH AB 15,149 433.00 6,559,517.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 54,928 289.80 15,918,134.40
NORDEA BANK ABP 250,593 68.91 17,268,363.63
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 87.26 12,103,834.60
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 91.94 12,539,328.84
SWEDBANK AB-A 80,216 139.45 11,186,121.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 198.15 2,534,734.80
INVESTOR AB-B SHS 40,438 425.60 17,210,412.80
KINNEVIK AB -B 18,104 250.00 4,526,000.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 331.40 2,412,592.00
ERICSSON (LM) B 268,755 93.60 25,155,468.00
HEXAGON AB-B SHS 21,504 469.90 10,104,729.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 516.00 3,196,104.00
TELE2 AB-B SHS 38,012 131.10 4,983,373.20
TELIA CO AB 235,437 40.65 9,570,514.05
2,128,759 286,427,819.34
スウェーデンクローナ 小計
(3,305,377,035)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 236.50 2,438,551.50
ローネ
EQUINOR ASA 80,907 170.60 13,802,734.20
NORSK HYDRO 106,150 31.59 3,353,278.50
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 393.00 5,293,710.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 228.40 1,592,176.40
MOWI ASA 40,968 208.00 8,521,344.00
ORKLA 69,804 76.94 5,370,719.76
DNB ASA 80,217 152.90 12,265,179.30
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 175.00 3,250,450.00
TELENOR ASA 60,821 185.20 11,264,049.20
488,193 67,152,192.86
ノルウェークローネ 小計
(844,774,586)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 724.20 6,575,011.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 306.10 5,413,990.70
VESTAS WIND SYSYEMS 17,720 548.40 9,717,648.00
ISS A/S 14,253 196.70 2,803,565.10
APMOLLER -MAERSK A/S -A 299 6,915.00 2,067,585.00
APMOLLER-MAERSK A/S-B 508 7,292.00 3,704,336.00
DSV A/S 16,873 611.20 10,312,777.60
PANDORA A/S 8,431 230.40 1,942,502.40
CARLSBERG AS-B 9,692 895.40 8,678,216.80
COLOPLAST-B 9,476 739.00 7,002,764.00
DEMANT A/S 7,420 225.80 1,675,436.00
GENMAB A/S 4,888 1,176.00 5,748,288.00
HLUNDBECK A/S 4,871 256.60 1,249,898.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVO NORDISK A/S-B 144,978 323.75 46,936,627.50
DANSKE BANK A/S 59,378 109.75 6,516,735.50
TRYG A/S 9,828 215.00 2,113,020.00
ORSTED A/S 15,908 560.60 8,918,024.80
351,289 131,376,427.80
デンマーククローネ 小計
(2,161,142,237)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 26.19 540,273.51
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 6.93 823,152.33
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 7.08 1,172,412.60
SANTOS 156,437 6.79 1,062,207.23
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 21.89 280,476.57
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 34.64 2,895,557.60
WORLEYPARSONS LTD 34,596 13.39 463,240.44
ALUMINA LIMITED 170,458 2.41 410,803.78
AMCOR PLC-CDI 105,214 15.72 1,653,964.08
BHP GROUP LTD 253,437 37.84 9,590,056.08
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 10.93 539,155.04
BORAL LIMITED 81,732 5.28 431,544.96
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 7.85 1,057,206.60
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.42 515,048.58
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 18.30 683,742.90
NEWCREST MINING LIMITED 70,314 28.57 2,008,870.98
ORICA LTD 29,211 20.71 604,959.81
RIO TINTO LTD 32,522 98.00 3,187,156.00
SOUTH32 LTD 408,172 3.24 1,322,477.28
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 44.51 410,382.20
BRAMBLES LTD 129,297 12.73 1,645,950.81
SEEK LTD 26,358 21.00 553,518.00
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 5.21 830,927.27
TRANSURBAN GROUP 238,575 14.26 3,402,079.50
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 29.51 1,556,711.52
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.35 374,550.80
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 5,523 38.39 212,027.97
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 42.47 138,579.61
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.48 747,470.08
REA GROUP LTD 3,593 90.35 324,627.55
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.15 187,426.45
WESFARMERS LTD 100,277 37.65 3,775,429.05
COLES GROUP LTD 93,277 12.94 1,207,004.38
WOOLWORTHS GROUP LTD 113,612 31.51 3,579,914.12
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 9.86 454,841.80
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 14.94 872,122.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCHLEAR LIMITED 4,811 200.39 964,076.29
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 70.53 863,851.44
SONIC HEALTHCARE LTD 32,669 26.48 865,075.12
CSL LIMITED 38,043 203.80 7,753,163.40
AUST AND NZ BANKING GROUP 248,111 28.37 7,038,909.07
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 9.51 338,556.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 11.50 487,991.00
COMMONWEALTH BANK OF AUST 151,029 80.00 12,082,320.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 237,761 26.90 6,395,770.90
WESTPAC BANKING 288,399 27.98 8,069,404.02
AMP LTD 244,230 2.13 520,209.90
ASX LTD 15,814 79.29 1,253,892.06
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 7.98 351,662.64
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,817 119.21 3,196,854.57
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 7.59 1,589,004.45
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.35 718,615.20
QBE INSURANCE GROUP 113,093 11.67 1,319,795.31
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 13.20 1,358,557.20
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 16.69 740,635.44
TELSTRA CORP 342,339 3.72 1,273,501.08
TPG TELECOM LTD 31,475 6.39 201,125.25
AGL ENERGY LTD 51,344 20.91 1,073,603.04
AUSNET SERVICES 120,230 1.85 223,026.65
6,049,222 108,195,470.01
オーストラリアドル 小計
(8,205,544,445)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 5.27 403,913.88
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 8.69 738,215.50
A2 MILK CO LTD 66,854 14.40 962,697.60
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 15.64 711,745.12
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 11.38 413,287.46
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 3.78 550,524.46
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.38 484,182.72
566,266 4,264,566.74
ニュージーランドドル 小計
(308,072,301)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 75.85 17,748,596.60
NWS HOLDINGS LTD 163,000 15.28 2,490,640.00
MTR CORP 142,000 48.30 6,858,600.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 51.90 6,176,100.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 20.90 1,431,650.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 198,000 46.80 9,266,400.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 11.52 774,144.00
SANDS CHINA LTD 202,800 34.95 7,087,860.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 9.50 931,000.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.67 1,144,440.00
WYNN MACAU LTD 140,800 15.64 2,202,112.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 43.55 2,787,200.00
WH GROUP LTD 699,000 7.22 5,046,780.00
BANK EAST ASIA 109,160 24.00 2,619,840.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 30.35 9,408,500.00
HANG SENG BANK 68,000 195.10 13,266,800.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 103,000 250.60 25,811,800.00
AIA GROUP LTD 1,035,400 74.30 76,930,220.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 58.40 12,614,166.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 17.16 2,968,680.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 40.65 5,090,518.20
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 40.40 2,383,600.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 30.25 1,951,125.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 11.86 5,829,190.00
SINO LAND CO 315,400 12.86 4,056,044.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 128,500 126.40 16,242,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 96.15 3,894,075.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 33.45 3,217,890.00
WHARF HOLDINGS 91,000 20.45 1,860,950.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 54.20 5,149,000.00
WHEELOCK &CO LTD 65,000 52.60 3,419,000.00
PCCW LTD 357,000 4.60 1,642,200.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 62.50 3,125,000.00
CLP HOLDINGS 148,000 88.70 13,127,600.00
HONG KONG &CHINA GAS 897,504 16.92 15,185,767.68
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 55.10 6,116,100.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 73.80 1,749,060.00
7,501,884 301,605,048.88
香港ドル 小計
(4,174,213,876)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.05 679,415.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.36 252,520.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 4.08 444,720.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.40 279,860.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.50 416,250.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.16 396,930.28
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 4.98 254,976.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.86 367,625.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.33 296,143.00
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 9,900 34.98 346,302.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.27 113,130.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.35 598,310.00
DBS GROUP 156,300 24.39 3,812,157.00
OCBC BANK 264,200 10.64 2,811,088.00
UNITED OVERSEAS BANK 119,800 24.23 2,902,754.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 7.49 466,627.00
CAPITALAND LTD 187,100 3.27 611,817.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 8.47 264,264.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.94 329,650.00
VENTURE CORP LTD 25,700 15.39 395,523.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 667,443 3.28 2,189,213.04
3,510,376 18,229,274.32
シンガポールドル 小計
(1,450,321,064)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 18.40 1,246,710.40
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,460 523.50 764,310.00
BANK HAPOALIM BM 84,067 25.45 2,139,505.15
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.68 3,471,365.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 13.80 1,373,100.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,200 80.39 659,198.00
AZRIELI GROUP 4,323 223.80 967,487.40
NICE LTD 4,894 491.00 2,402,954.00
410,855 13,024,630.35
イスラエルシェケル 小計
(395,167,284)
93,432,449 332,606,967,436
合 計
(332,606,967,436)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 89,571 967,366.80
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 573,437.27
SYDNEY AIRPORT 89,860 682,936.00
223,440 2,223,740.07
オーストラリアドル 小計
(168,648,446)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,700,055.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,747,500.00
595,500 6,447,555.00
香港ドル 小計
(89,234,161)
818,940 257,882,607
投資信託受益証券合計
(257,882,607)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 774,855.00
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,478,969.80
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,095 7,881,203.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 112,760 1,014,840.00
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,733 2,452,900.98
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,850,414.40
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 933,373.48
CROWN CASTLE INTL CORP 34,765 4,700,923.30
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,027 1,975,132.00
DUKE REALTY CORP 29,929 941,566.34
EQUINIX INC 6,911 3,452,735.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,285 895,909.30
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 31,274 2,438,746.52
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,688,348.97
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,092 1,104,872.16
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 795,225.10
HCP INC 41,014 1,301,374.22
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,241,783.06
INVITATION HOMES INC 24,000 639,600.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 769,426.11
KIMCO REALTY CORP 35,407 649,010.31
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 584,597.90
MACERICH CO/THE 10,128 358,835.04
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,201,107.21
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 772,777.18
PROLOGIS INC 53,238 4,162,679.22
PUBLIC STORAGE 13,613 3,338,043.73
REALTY INCOME CORP 24,440 1,775,566.00
REGENCY CENTERS CORP 14,271 962,864.37
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 2,065,203.00
SIMON PROPERTY GROUP 25,938 4,238,009.82
SL GREEN REALTY CORP 8,067 714,252.18
SUN COMMUNITIES INC 7,365 955,829.70
UDR INC 24,799 1,144,225.86
VENTAS INC 30,413 1,965,288.06
VEREIT INC 77,798 703,293.92
VORNADO REALTY TRUST 15,390 1,052,214.30
WELLTOWER INC 31,753 2,642,802.19
WP CAREY INC 13,017 1,106,835.51
977,679 68,725,635.54
アメリカドル 小計
(7,458,105,968)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 215,952.20
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 413,892.80
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 187,399.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30,576 817,244.68
カナダドル 小計
(66,809,752)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 338,121.00
GECINA SA 4,459 593,492.90
ICADE 2,845 222,052.25
KLEPIERRE 17,225 506,759.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 12,040 1,642,256.00
40,147 3,302,681.65
ユーロ 小計
(405,668,387)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 426,770.83
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 497,323.70
SEGRO PLC 102,202 731,153.10
240,166 1,655,247.63
イギリスポンド 小計
(228,540,040)
オーストラ DEXUS 94,090 1,265,510.50
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 2,004,472.59
GPT GROUP 136,015 822,890.75
MIRVAC GROUP 306,089 958,058.57
SCENTRE GROUP 486,663 1,868,785.92
STOCKLAND 207,412 931,279.88
VICINITY CENTERS 291,115 759,810.15
1,661,655 8,610,808.36
オーストラリアドル 小計
(653,043,706)
香港ドル LINK REIT 179,500 17,393,550.00
179,500 17,393,550.00
香港ドル 小計
(240,726,732)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 576,700.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 488,430.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 510,765.00
SUNTEC REIT 173,000 321,780.00
813,800 1,897,675.00
シンガポールドル 小計
(150,979,023)
3,943,523 9,203,873,608
投資証券合計
(9,203,873,608)
9,461,756,215
合計
(9,461,756,215)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 616銘柄 96.8 % ― ― 66.4 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.2 % 2.2 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.5 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.0 % ― ― 11.5 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 98.9 % ― ― 6.2 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 90.9 % ― ― 2.4 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.2 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 92.7 % ― ― 1.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.3 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.6 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.4 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 174,656,943
コール・ローン 3,213,377,639
国債証券 311,337,431,492
派生商品評価勘定 15,160,124
未収入金 235,713
未収利息 1,906,153,624
前払費用 279,782,153
差入委託証拠金 238,767,267
流動資産合計 317,165,564,955
資産合計 317,165,564,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,815,315
前受金 5,966,212
未払金 78,579,276
未払解約金 1,160,572,426
未払利息 6,677
流動負債合計 1,247,939,906
負債合計 1,247,939,906
純資産の部
元本等
元本 114,007,040,111
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 201,910,584,938
元本等合計 315,917,625,049
純資産合計 315,917,625,049
負債純資産合計 317,165,564,955
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 114,007,040,111口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7710円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,710円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月12日
期首
期首元本額 92,353,094,819円
期中追加設定元本額 39,140,642,598円
期中一部解約元本額 17,486,697,306円
期末元本額 114,007,040,111円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,811,192,608円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 736,651,711円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 497,109,792円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,986,350,877円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,899,457円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,176,134,122円
世界経済インデックスファンド 6,483,141,478円
ＤＣマイセレクション２５ 1,649,869,863円
ＤＣマイセレクション５０ 1,257,234,424円
ＤＣマイセレクション７５ 803,897,854円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,842,815,737円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 669,432,623円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 517,367,342円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 231,372,531円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 50,418,327円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 65,047,071円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 31,084,229円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,609,978,727円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 613,387,076円
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2019年 6月10日現在
区分
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 44,224,837円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,882,570円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,887,912円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 60,119,392円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 127,947,061円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 194,461,185円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 158,821,181円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 449,248,663円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,236,949,175円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 622,121,689円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,204,789,758円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 871,432,461円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 89,762,849円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 640,926,774円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 38,253,498円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 242,891,404円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 300,852,210円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 1,014,855,624円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 783,917,215円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 843,186,808円
外国債券ファンド・シリーズ１ 471,372,962円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,410,439,035円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,735,282,821円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,231,092,844円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,077,432,900円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 245,430,186円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,561,243,481円
コア投資戦略ファンド（切替型） 633,079,220円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 236,959,712円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 111,085,433円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,081,661,135円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 236,478,334円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,336,018,088円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 59,578,861円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 88,252,702円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 121,901,713円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,154,933円
グローバル経済コア 998,547,520円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,243,764円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 64,221円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 165,200,732円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 15,219,769円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
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2019年 6月10日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 885,923,501円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,281,378,182円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 351,293,691円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 18,695,687,084円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 3,870,485,582
合計 3,870,485,582
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,641,982,031 － 1,647,948,243 5,966,212
合計 1,641,982,031 － 1,647,948,243 5,966,212
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
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市場取引以外
買建 2,117,564,603 － 2,123,943,200 6,378,597
の取引
アメリカドル 1,051,646,633 － 1,050,086,400 △1,560,233
カナダドル 100,249,846 － 101,345,200 1,095,354
ユーロ 812,670,164 － 819,276,100 6,605,936
イギリスポンド 152,997,960 － 153,235,500 237,540
合計 2,117,564,603 － 2,123,943,200 6,378,597
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,414,941.39
ル
T1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,661,421.92
T1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,924,804.70
T1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,756,687.50
T1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,460,830.06
T1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,443,892.58
T1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,865,234.40
T1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,903,964.82
T1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,413,349.64
T1.375% 05/31/20 1,550,000.00 1,540,282.22
T1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,628,714.86
T1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,909,570.30
T1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,452,832.02
T1.375% 09/30/20 4,000,000.00 3,969,140.64
T1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,843,750.00
T1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,951,835.96
T1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,462,734.37
T1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,707,375.00
T1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,951,406.24
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T1.5% 07/15/20 7,200,000.00 7,160,906.23
T1.5% 08/15/20 10,000,000.00 9,943,945.30
T1.5% 08/15/26 13,200,000.00 12,776,156.31
T1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,931,039.10
T1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,472,382.83
T1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,085,863.32
T1.625% 05/31/23 5,000,000.00 4,959,375.00
T1.625% 06/30/20 3,000,000.00 2,987,753.91
T1.625% 07/31/20 5,000,000.00 4,979,003.90
T1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,484,472.65
T1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,465,869.15
T1.625% 10/31/23 9,000,000.00 8,915,976.54
T1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,069,791.04
T1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,035,703.12
T1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,529,060.52
T1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,495,019.52
T1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,532,466.77
T1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,176,812.52
T1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,792,429.67
T1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,445,996.05
T1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,529,482.39
T1.75% 06/30/22 7,000,000.00 6,987,148.42
T1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,127,003.95
T1.75% 10/31/20 4,000,000.00 3,988,203.12
T1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,177,097.64
T1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,013,593.72
T1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,503,027.35
T1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,464,695.31
T1.875% 06/30/20 3,750,000.00 3,744,873.03
T1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,013,007.79
T1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,005,937.52
T1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,677,468.75
T1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,405,273.42
T2.125% 01/31/21 3,000,000.00 3,009,902.34
T2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,209,484.37
T2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,490,765.66
T2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,141,093.72
T2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,542,187.50
T2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,118,949.22
T2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,858,125.02
T2.125% 08/15/21 6,100,000.00 6,136,457.01
T2.125% 08/31/20 6,500,000.00 6,511,298.82
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T2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,367,996.06
T2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,096,562.48
T2.125% 11/30/23 12,680,000.00 12,829,089.03
T2.125% 12/31/21 4,500,000.00 4,533,925.77
T2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,375,278.15
T2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,069,531.24
T2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,112,918.01
T2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,069,836.92
T2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,524,746.08
T2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,025,312.50
T2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,697,621.13
T2.25% 08/15/46 6,700,000.00 6,276,539.09
T2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,416,894.54
T2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,336,744.16
T2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,480,609.36
T2.25% 11/15/27 14,650,000.00 14,896,074.29
T2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,697,656.25
T2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,557,171.89
T2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,603,095.66
T2.375% 05/15/27 6,950,000.00 7,138,410.19
T2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,805,175.75
T2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,074,335.90
T2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,255,468.75
T2.5% 01/31/24 5,000,000.00 5,142,968.75
T2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,160,351.55
T2.5% 02/15/45 6,300,000.00 6,226,664.09
T2.5% 02/15/46 16,500,000.00 16,282,148.52
T2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,149,509.75
T2.5% 05/15/24 2,900,000.00 2,987,000.00
T2.5% 05/15/46 16,000,000.00 15,782,500.00
T2.5% 05/31/20 13,950,000.00 14,014,300.85
T2.5% 06/30/20 6,500,000.00 6,533,007.84
T2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,671,037.09
T2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,086,523.40
T2.625% 02/15/29 5,000,000.00 5,236,328.15
T2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,439,867.18
T2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,534,619.12
T2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,731,880.87
T2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,391,085.92
T2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,403,390.62
T2.625% 07/31/20 12,700,000.00 12,789,792.93
T2.625% 08/15/20 5,500,000.00 5,540,820.34
T2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,104,628.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T2.625% 12/31/23 11,500,000.00 11,886,777.31
T2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,394,093.75
T2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,120,468.75
T2.75% 02/15/28 10,400,000.00 10,985,812.55
T2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,859,765.64
T2.75% 06/30/25 10,500,000.00 10,997,519.50
T2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,217,031.28
T2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,212,695.34
T2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,123,984.39
T2.75% 08/15/47 9,950,000.00 10,294,363.33
T2.75% 09/30/20 11,100,000.00 11,211,000.00
T2.75% 11/15/23 6,900,000.00 7,164,140.62
T2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,369,312.50
T2.75% 11/15/47 9,050,000.00 9,362,507.81
T2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,212,523.50
T2.875% 05/15/43 11,500,000.00 12,210,664.12
T2.875% 07/31/25 9,460,000.00 9,978,452.36
T2.875% 08/15/28 15,920,000.00 16,995,843.82
T2.875% 08/15/45 10,900,000.00 11,559,960.99
T2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,952,060.53
T2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,540,937.50
T2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,161,230.42
T2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,474,804.66
T2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,556,140.62
T2% 02/15/22 2,500,000.00 2,511,718.75
T2% 02/15/23 12,000,000.00 12,071,718.72
T2% 02/15/25 8,400,000.00 8,443,312.50
T2% 02/28/21 4,000,000.00 4,006,640.64
T2% 04/30/24 10,000,000.00 10,063,281.30
T2% 05/31/21 3,800,000.00 3,810,316.39
T2% 05/31/24 8,000,000.00 8,057,812.48
T2% 06/30/24 10,500,000.00 10,565,214.87
T2% 07/31/20 5,200,000.00 5,201,015.61
T2% 07/31/22 3,000,000.00 3,016,171.89
T2% 08/15/25 12,300,000.00 12,350,449.18
T2% 08/31/21 6,800,000.00 6,823,640.60
T2% 09/30/20 5,000,000.00 5,001,562.50
T2% 10/31/21 5,650,000.00 5,672,291.00
T2% 11/15/21 2,400,000.00 2,410,406.25
T2% 11/15/26 10,220,000.00 10,228,782.86
T2% 11/30/20 5,500,000.00 5,504,834.00
T2% 11/30/22 2,000,000.00 2,011,640.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T2% 12/31/21 2,200,000.00 2,210,398.43
T3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,608,316.41
T3.125% 02/15/43 5,000,000.00 5,535,546.90
T3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,426,392.59
T3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,225,445.33
T3.125% 08/15/44 6,000,000.00 6,643,125.00
T3.125% 11/15/28 14,400,000.00 15,690,375.07
T3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,610,800.79
T3.375% 05/15/44 6,610,000.00 7,624,738.31
T3.375% 11/15/48 8,300,000.00 9,681,171.87
T3.5% 02/15/39 3,930,000.00 4,634,943.75
T3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,414,138.65
T3.625% 02/15/44 7,500,000.00 8,997,070.35
T3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,397,187.50
T3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,438,437.50
T3.75% 11/15/43 6,000,000.00 7,333,125.00
T3.875% 08/15/40 3,150,000.00 3,907,230.48
T3% 02/15/48 4,450,000.00 4,830,335.93
T3% 02/15/49 8,650,000.00 9,413,632.80
T3% 05/15/42 1,950,000.00 2,119,863.29
T3% 05/15/45 3,500,000.00 3,797,500.00
T3% 05/15/47 7,750,000.00 8,418,437.50
T3% 08/15/48 6,350,000.00 6,898,679.68
T3% 09/30/25 15,000,000.00 15,945,703.20
T3% 10/31/25 10,000,000.00 10,633,984.40
T3% 11/15/44 6,050,000.00 6,557,632.81
T4.25% 05/15/39 900,000.00 1,169,578.12
T4.25% 11/15/40 4,350,000.00 5,670,972.67
T4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,313,203.13
T4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,513,640.62
T4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,514,355.48
T4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,568,007.82
T4.5% 02/15/36 1,840,000.00 2,412,700.00
T4.5% 05/15/38 1,000,000.00 1,334,453.13
T4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,281,054.69
T4.625% 02/15/40 1,700,000.00 2,318,773.44
T4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,100,500.00
T5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,541,117.19
T5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,596,289.06
T5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,652,523.44
T5.375% 02/15/31 1,600,000.00 2,136,375.00
T5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,543,500.00
T6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,128,187.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,907,656.25
T6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,666,382.82
T6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,941,585.93
T8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,946,964.84
1,311,640,000.00 1,351,452,223.35
アメリカドル 小計
(146,659,595,277)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,028,157.50
CAN 0.75% 03/01/21 4,590,000.00 4,537,077.30
CAN 0.75% 09/01/20 4,200,000.00 4,159,155.00
CAN 0.75% 09/01/21 1,630,000.00 1,607,660.85
CAN 1.5% 06/01/23 2,400,000.00 2,414,172.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,315,789.50
CAN 1.75% 03/01/23 1,900,000.00 1,927,578.50
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,717,509.50
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,907,432.80
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,482,382.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,395,979.00
CAN 2.25% 06/01/25 2,850,000.00 2,993,853.75
CAN 2.25% 06/01/29 1,120,000.00 1,202,224.80
CAN 2.5% 06/01/24 3,060,000.00 3,230,426.70
CAN 2.75% 06/01/22 2,210,000.00 2,298,510.50
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,551,868.95
CAN 2.75% 12/01/64 960,000.00 1,285,382.40
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,240,954.50
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,166,737.90
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,124,231.95
CAN 2% 12/01/51 400,000.00 428,604.00
CAN 3.25% 06/01/21 2,130,000.00 2,206,594.80
CAN 3.5% 06/01/20 5,210,000.00 5,302,685.90
CAN 3.5% 12/01/45 2,490,000.00 3,423,102.60
CAN 4.0% 06/01/41 2,330,000.00 3,298,511.10
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 3,023,862.45
CAN 5.75% 06/01/33 1,750,000.00 2,662,240.00
CAN 5% 06/01/37 2,010,000.00 3,048,034.35
CAN 8.0% 06/01/27 910,000.00 1,359,767.50
67,420,000.00 74,340,488.60
カナダドル 小計
(6,077,334,943)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 19,825,228.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 42,700,696.00
MBONO 5.75% 03/05/26 25,070,000.00 22,357,175.30
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 45,064,799.50
MBONO 6.5% 06/10/21 55,880,000.00 54,438,296.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MBONO 7.25% 12/09/21 25,330,000.00 24,976,519.85
MBONO 7.5% 06/03/27 42,070,000.00 41,114,379.95
MBONO 7.75% 05/29/31 22,000,000.00 21,570,560.00
MBONO 7.75% 11/13/42 32,690,000.00 30,935,364.25
MBONO 7.75% 11/23/34 8,630,000.00 8,363,160.40
MBONO 8.5% 05/31/29 21,000,000.00 21,813,120.00
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 24,710,941.75
MBONO 8% 06/11/20 33,750,000.00 33,751,518.75
MBONO 8% 09/05/24 10,400,000.00 10,484,604.00
MBONO 8% 11/07/47 15,460,000.00 14,921,837.40
MBONO 8% 12/07/23 33,800,000.00 34,080,540.00
452,680,000.00 451,108,741.65
メキシコペソ 小計
(2,539,742,215)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,000,000.00 2,059,220.00
BGB 0.5% 10/22/24 1,570,000.00 1,642,353.45
BGB 0.8% 06/22/25 2,100,000.00 2,240,353.50
BGB 0.8% 06/22/27 2,110,000.00 2,258,459.60
BGB 0.8% 06/22/28 3,160,000.00 3,375,401.40
BGB 0.9% 06/22/29 1,190,000.00 1,278,274.20
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 940,907.50
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 897,044.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,750,000.00 1,986,451.25
BGB 1.7% 06/22/50 900,000.00 1,032,124.50
BGB 1.9% 06/22/38 1,100,000.00 1,320,231.00
BGB 1% 06/22/26 1,730,000.00 1,876,288.80
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,609,319.20
BGB 2.15% 06/22/66 570,000.00 723,013.65
BGB 2.25% 06/22/23 1,760,000.00 1,960,059.20
BGB 2.25% 06/22/57 800,000.00 1,028,708.00
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,467,313.00
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,629,976.00
BGB 3.75% 09/28/20 2,750,000.00 2,905,017.50
BGB 3% 06/22/34 1,450,000.00 1,970,963.25
BGB 4.25% 03/28/41 2,730,000.00 4,569,637.80
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,615,103.50
BGB 4.25% 09/28/22 2,270,000.00 2,635,855.90
BGB 4.5% 03/28/26 2,420,000.00 3,204,007.40
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,502,736.50
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,302,929.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,124,713.80
BGB 5% 03/28/35 2,780,000.00 4,640,014.60
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 2,995,105.60
BTPS 0.05% 04/15/21 2,190,000.00 2,178,053.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.2% 10/15/20 1,390,000.00 1,392,036.35
BTPS 0.35% 06/15/20 3,480,000.00 3,493,711.20
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,566,080.90
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,401,785.00
BTPS 0.65% 10/15/23 1,300,000.00 1,265,751.50
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,561,253.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,171,382.20
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,469,375.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,000,000.00 1,982,700.00
BTPS 1.2% 04/01/22 1,450,000.00 1,463,528.50
BTPS 1.25% 12/01/26 4,200,000.00 4,029,858.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,936,221.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,263,085.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,064,458.50
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,287,994.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,910,000.00 2,874,061.50
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,545,964.00
BTPS 1.65% 03/01/32 3,100,000.00 2,830,796.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,032,710.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,599,712.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 3,858,046.50
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,589,075.00
BTPS 2.2% 06/01/27 3,700,000.00 3,755,685.00
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,488,376.50
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,804,125.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,457,037.50
BTPS 2.45% 10/01/23 3,000,000.00 3,134,220.00
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,070,419.00
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 6,684,896.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 2,806,785.00
BTPS 2.8% 03/01/67 920,000.00 817,061.20
BTPS 2.8% 12/01/28 2,950,000.00 3,098,916.00
BTPS 2.95% 09/01/38 2,540,000.00 2,547,315.20
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,645,314.00
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,189,091.50
BTPS 3.25% 09/01/46 2,400,000.00 2,471,628.00
BTPS 3.35% 03/01/35 1,890,000.00 2,029,293.00
BTPS 3.45% 03/01/48 2,530,000.00 2,665,721.85
BTPS 3.5% 03/01/30 3,930,000.00 4,325,279.40
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 4,024,770.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,100,000.00 3,294,835.00
BTPS 3.75% 08/01/21 2,790,000.00 2,981,059.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,376,094.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,320,000.00 1,458,996.00
BTPS 3% 08/01/29 1,620,000.00 1,715,782.50
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,281,632.75
BTPS 4.5% 03/01/26 3,600,000.00 4,195,674.00
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,379,271.00
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,782,099.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,310,556.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,259,946.35
BTPS 4.75% 09/01/44 2,940,000.00 3,719,746.80
BTPS 4% 02/01/37 4,200,000.00 4,860,702.00
BTPS 4% 09/01/20 4,400,000.00 4,611,002.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,400,000.00 4,396,506.00
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,007,929.20
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,878,397.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,949,991.25
BTPS 5.75% 02/01/33 3,350,000.00 4,518,815.00
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,337,418.00
BTPS 5% 03/01/25 2,650,000.00 3,120,401.50
BTPS 5% 08/01/34 3,690,000.00 4,713,163.20
BTPS 5% 09/01/40 3,520,000.00 4,527,001.60
BTPS 6.5% 11/01/27 4,170,000.00 5,574,351.75
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 6,499,104.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,905,827.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,058,568.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,190,000.00 4,414,479.25
DBR 0.25% 02/15/29 910,000.00 955,409.00
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,375,841.60
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 4,025,529.55
DBR 0.5% 02/15/26 3,400,000.00 3,634,141.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,270,000.00 3,516,950.40
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 4,997,843.25
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,131,888.80
DBR 1.25% 08/15/48 2,530,000.00 3,180,374.45
DBR 1.5% 02/15/23 2,620,000.00 2,833,621.70
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,205,543.75
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,533,014.80
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 3,000,858.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,837,200.75
DBR 1.75% 07/04/22 3,650,000.00 3,926,177.25
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,470,112.00
DBR 1% 08/15/25 3,910,000.00 4,290,540.75
DBR 2.25% 09/04/20 2,500,000.00 2,589,850.00
211/337
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,079,177.75
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,047,131.50
DBR 2.5% 07/04/44 4,430,000.00 6,842,976.70
DBR 2.5% 08/15/46 4,190,000.00 6,607,085.30
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,529,944.00
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,285,281.00
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 11,021,605.90
DBR 3.25% 07/04/42 2,600,000.00 4,389,125.00
DBR 3% 07/04/20 7,190,000.00 7,469,079.85
DBR 4.0% 01/04/37 3,360,000.00 5,678,450.40
DBR 4.25% 07/04/39 1,850,000.00 3,361,561.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,751,496.25
DBR 4.75% 07/04/34 3,380,000.00 5,832,173.10
DBR 4.75% 07/04/40 2,510,000.00 4,912,835.55
DBR 5.5% 01/04/31 2,930,000.00 4,893,993.65
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,753,566.40
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,640,240.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,127,231.25
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,019,580.25
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,063,850.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,850,000.00 5,011,917.25
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,241,217.75
FRTR 0.5% 05/25/26 6,280,000.00 6,609,103.40
FRTR 0.5% 05/25/29 2,600,000.00 2,707,419.00
FRTR 0.75% 05/25/28 5,000,000.00 5,350,650.00
FRTR 0.75% 11/25/28 6,510,000.00 6,956,683.65
FRTR 0% 02/25/21 3,500,000.00 3,537,817.50
FRTR 0% 03/25/23 3,900,000.00 3,982,368.00
FRTR 0% 03/25/24 8,040,000.00 8,217,724.20
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,150,225.00
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,649,067.50
FRTR 1.25% 05/25/34 3,950,000.00 4,406,699.00
FRTR 1.25% 05/25/36 4,820,000.00 5,346,464.50
FRTR 1.5% 05/25/31 6,520,000.00 7,485,775.00
FRTR 1.5% 05/25/50 1,600,000.00 1,789,720.00
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 5,012,211.15
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 2,201,849.40
FRTR 1.75% 06/25/39 2,940,000.00 3,520,958.70
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,749,407.85
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,258,408.50
FRTR 1% 11/25/25 6,930,000.00 7,522,376.40
FRTR 2.25% 05/25/24 3,100,000.00 3,522,468.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,294,742.30
FRTR 2.5% 05/25/30 5,460,000.00 6,854,238.30
FRTR 2.5% 10/25/20 5,450,000.00 5,684,486.25
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,216,525.00
FRTR 2% 05/25/48 4,040,000.00 5,070,866.60
FRTR 3.25% 05/25/45 4,170,000.00 6,461,832.00
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,856,174.75
FRTR 3.5% 04/25/26 5,670,000.00 7,170,111.90
FRTR 3.75% 04/25/21 6,470,000.00 7,004,907.25
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,412,214.40
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,579,218.75
FRTR 4.5% 04/25/41 5,690,000.00 10,046,377.80
FRTR 4.75% 04/25/35 3,000,000.00 4,983,840.00
FRTR 4% 04/25/55 2,300,000.00 4,276,884.50
FRTR 4% 04/25/60 2,100,000.00 4,049,209.50
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 7,898,499.60
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 6,240,442.50
FRTR 5.75% 10/25/32 5,410,000.00 9,295,326.75
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,673,528.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,355,775.00
IRISH 0.8% 03/15/22 1,570,000.00 1,624,581.05
IRISH 0.9% 05/15/28 1,060,000.00 1,131,841.50
IRISH 0% 10/18/22 630,000.00 639,040.50
IRISH 1.1% 05/15/29 680,000.00 735,076.60
IRISH 1.3% 05/15/33 520,000.00 566,152.60
IRISH 1.35% 03/18/31 730,000.00 805,292.20
IRISH 1.5% 05/15/50 610,000.00 656,274.60
IRISH 1.7% 05/15/37 940,000.00 1,074,368.30
IRISH 1% 05/15/26 1,880,000.00 2,023,077.40
IRISH 2.4% 05/15/30 1,480,000.00 1,801,944.40
IRISH 2% 02/18/45 1,260,000.00 1,538,119.80
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,735,254.15
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,502,611.35
IRISH 5.4% 03/13/25 1,980,000.00 2,621,628.90
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 247,331.65
NETHER 0.25% 07/15/25 1,880,000.00 1,959,223.20
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,655,952.00
NETHER 0.5% 01/15/40 850,000.00 882,300.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,620,000.00 2,780,579.80
NETHER 0.75% 07/15/27 3,630,000.00 3,930,908.85
NETHER 0.75% 07/15/28 1,490,000.00 1,618,512.50
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,558,502.50
NETHER 0% 01/15/24 2,650,000.00 2,715,587.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 1.75% 07/15/23 1,950,000.00 2,138,262.75
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,810,645.00
NETHER 2.5% 01/15/33 2,010,000.00 2,674,707.00
NETHER 2.75% 01/15/47 2,230,000.00 3,631,733.40
NETHER 2% 07/15/24 2,750,000.00 3,106,413.75
NETHER 3.25% 07/15/21 2,050,000.00 2,219,350.50
NETHER 3.5% 07/15/20 2,060,000.00 2,153,534.30
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,677,707.20
NETHER 3.75% 01/15/42 2,550,000.00 4,497,231.00
NETHER 4% 01/15/37 2,470,000.00 4,111,524.95
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,712,451.00
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 259,343.00
OBL 0.25% 10/16/20 2,250,000.00 2,277,281.25
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,985,927.00
OBL 0% 04/14/23 1,790,000.00 1,836,933.80
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,570,112.95
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,641,704.00
OBL 0% 10/13/23 2,930,000.00 3,014,120.30
RAGB 0.5% 02/20/29 780,000.00 815,829.30
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,210,859.00
RAGB 0.75% 02/20/28 1,430,000.00 1,534,361.40
RAGB 0.75% 10/20/26 3,310,000.00 3,546,565.70
RAGB 0% 07/15/23 1,380,000.00 1,408,848.90
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,120,267.50
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,877,845.05
RAGB 1.5% 02/20/47 970,000.00 1,156,467.95
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 767,532.80
RAGB 1.65% 10/21/24 1,090,000.00 1,211,415.10
RAGB 1.75% 10/20/23 1,400,000.00 1,539,069.00
RAGB 2.1% 09/20/17 500,000.00 764,165.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,320,000.00 1,708,726.80
RAGB 3.15% 06/20/44 1,130,000.00 1,786,569.55
RAGB 3.4% 11/22/22 1,500,000.00 1,707,090.00
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,373,980.00
RAGB 3.65% 04/20/22 1,100,000.00 1,234,376.00
RAGB 3.8% 01/26/62 640,000.00 1,303,024.00
RAGB 3.9% 07/15/20 3,000,000.00 3,146,895.00
RAGB 4.15% 03/15/37 2,040,000.00 3,324,710.40
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,866,473.20
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 198,231.80
RFGB 0.375% 09/15/20 1,330,000.00 1,346,239.30
RFGB 0.5% 04/15/26 1,100,000.00 1,158,399.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,105,450.50
RFGB 0.5% 09/15/28 350,000.00 368,116.00
RFGB 0.5% 09/15/29 430,000.00 450,096.05
RFGB 0.75% 04/15/31 760,000.00 813,386.20
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 322,903.50
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 864,148.25
RFGB 0% 09/15/23 760,000.00 776,271.60
RFGB 1.125% 04/15/34 570,000.00 637,459.50
RFGB 1.375% 04/15/47 350,000.00 420,344.75
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 701,613.25
RFGB 1.625% 09/15/22 770,000.00 825,359.15
RFGB 2.625% 07/04/42 920,000.00 1,355,583.20
RFGB 2.75% 07/04/28 720,000.00 906,580.80
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 672,576.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 861,056.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,434,043.45
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,624,858.00
SPGB 0.05% 10/31/21 1,700,000.00 1,716,328.50
SPGB 0.25% 07/30/24 450,000.00 457,929.00
SPGB 0.35% 07/30/23 2,280,000.00 2,331,288.60
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,350,749.60
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,920,922.25
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,252,910.00
SPGB 1.15% 07/30/20 3,000,000.00 3,053,730.00
SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,496,614.65
SPGB 1.4% 04/30/28 6,230,000.00 6,783,099.40
SPGB 1.4% 07/30/28 3,100,000.00 3,364,631.50
SPGB 1.45% 04/30/29 3,540,000.00 3,845,909.10
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,839,525.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,338,530.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,210,000.00 3,511,932.60
SPGB 1.85% 07/30/35 1,650,000.00 1,834,560.75
SPGB 1.95% 04/30/26 2,950,000.00 3,313,086.00
SPGB 1.95% 07/30/30 3,270,000.00 3,722,780.55
SPGB 2.15% 10/31/25 3,370,000.00 3,814,789.45
SPGB 2.35% 07/30/33 2,750,000.00 3,268,182.50
SPGB 2.7% 10/31/48 1,670,000.00 2,098,563.75
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,066,402.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,550,000.00 3,323,083.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,560,000.00 2,281,944.60
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,947,803.90
SPGB 4.2% 01/31/37 2,900,000.00 4,343,344.50
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,104,058.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 4.65% 07/30/25 3,550,000.00 4,556,762.25
SPGB 4.7% 07/30/41 3,430,000.00 5,645,728.55
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,753,833.25
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,239,811.50
SPGB 4.9% 07/30/40 2,700,000.00 4,511,416.50
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,638,999.60
SPGB 5.15% 10/31/44 2,400,000.00 4,279,608.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,800,000.00 3,377,766.00
SPGB 5.5% 04/30/21 3,480,000.00 3,866,923.80
SPGB 5.75% 07/30/32 3,500,000.00 5,683,282.50
SPGB 5.85% 01/31/22 4,050,000.00 4,716,306.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,892,114.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,598,992.50
831,130,000.00 974,776,698.85
ユーロ 小計
(119,731,821,919)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,100,000.00 5,101,275.00
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 3,930,000.00 3,963,739.05
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,105,726.50
UKT 1.5% 01/22/21 3,120,000.00 3,168,874.80
UKT 1.5% 07/22/26 2,600,000.00 2,755,207.00
UKT 1.5% 07/22/47 3,070,000.00 3,142,881.80
UKT 1.625% 10/22/28 4,650,000.00 4,992,030.75
UKT 1.625% 10/22/54 1,330,000.00 1,435,296.10
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,356,672.00
UKT 1.75% 01/22/49 910,000.00 988,405.60
UKT 1.75% 07/22/57 2,530,000.00 2,853,941.20
UKT 1.75% 09/07/22 3,400,000.00 3,537,037.00
UKT 1.75% 09/07/37 3,720,000.00 4,001,157.60
UKT 1% 04/22/24 4,030,000.00 4,112,292.60
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,679,687.50
UKT 2.5% 07/22/65 2,650,000.00 3,755,500.50
UKT 2.75% 09/07/24 2,200,000.00 2,447,335.00
UKT 2% 07/22/20 4,360,000.00 4,428,037.80
UKT 2% 09/07/25 1,170,000.00 1,270,894.95
UKT 3.25% 01/22/44 3,520,000.00 4,879,864.00
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 4,879,660.80
UKT 3.5% 07/22/68 2,610,000.00 4,680,917.55
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,378,855.60
UKT 3.75% 09/07/20 3,470,000.00 3,605,486.15
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 4,043,362.70
UKT 4.25% 03/07/36 3,180,000.00 4,646,806.80
UKT 4.25% 06/07/32 2,500,000.00 3,481,075.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25% 09/07/39 2,190,000.00 3,338,337.45
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 866,299.95
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 4,714,064.75
UKT 4.25% 12/07/46 2,470,000.00 4,076,636.20
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,719,618.70
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 5,047,943.10
UKT 4.5% 09/07/34 2,930,000.00 4,308,198.75
UKT 4.5% 12/07/42 2,800,000.00 4,569,782.00
UKT 4.75% 12/07/30 2,210,000.00 3,136,332.55
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,043,097.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 5,442,145.25
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,137,336.50
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,121,787.50
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,846,575.00
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 850,363.60
115,580,000.00 146,910,539.65
イギリスポンド 小計
(20,283,938,209)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 8,055,307.75
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 5,470,000.00 5,872,263.80
SGB 1.5% 11/13/23 12,450,000.00 13,571,807.25
SGB 1% 11/12/26 8,660,000.00 9,446,414.60
SGB 2.5% 05/12/25 10,690,000.00 12,522,960.85
SGB 3.5% 03/30/39 7,150,000.00 11,151,640.50
SGB 3.5% 06/01/22 17,590,000.00 19,730,087.35
SGB 5% 12/01/20 14,100,000.00 15,274,177.50
83,600,000.00 95,624,659.60
スウェーデンクローナ 小計
(1,103,508,571)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 5,260,000.00 5,333,350.70
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 5,460,000.00 5,620,605.90
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 5,970,433.00
NGB 1.75% 09/06/29 3,970,000.00 4,076,951.80
NGB 2% 04/26/28 5,730,000.00 6,015,468.60
NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,870,080.00
NGB 3.75% 05/25/21 12,440,000.00 13,064,425.80
NGB 3% 03/14/24 7,000,000.00 7,581,805.00
59,100,000.00 61,533,120.80
ノルウェークローネ 小計
(774,086,659)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,526,242.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 14,090,000.00 15,161,333.15
DGB 1.5% 11/15/23 10,280,000.00 11,266,417.40
DGB 1.75% 11/15/25 9,410,000.00 10,806,585.15
DGB 3% 11/15/21 10,700,000.00 11,666,584.50
DGB 4.5% 11/15/39 20,590,000.00 38,959,574.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
74,470,000.00 97,386,736.60
デンマーククローネ 小計
(1,602,011,817)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 5,100,000.00 5,111,526.00
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,778,059.50
POLGB 2.5% 01/25/23 5,680,000.00 5,820,778.80
POLGB 2.5% 04/25/24 1,890,000.00 1,937,939.85
POLGB 2.5% 07/25/26 6,450,000.00 6,558,392.25
POLGB 2.5% 07/25/27 4,900,000.00 4,954,537.00
POLGB 2.75% 04/25/28 4,800,000.00 4,935,264.00
POLGB 2.75% 10/25/29 1,940,000.00 1,992,030.80
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,606,444.80
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,639,591.35
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,775,178.60
POLGB 5.25% 10/25/20 5,520,000.00 5,798,677.20
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 777,495.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,600,000.00 4,052,124.00
POLGB 5.75% 10/25/21 1,150,000.00 1,259,451.25
63,520,000.00 65,997,490.40
ポーランドズロチ 小計
(1,902,707,648)
オーストラ ACGB 1.75% 11/21/20 5,100,000.00 5,147,251.50
リアドル
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,194,026.20
ACGB 2.25% 11/21/22 770,000.00 800,965.55
ACGB 2.5% 05/21/30 3,250,000.00 3,584,685.00
ACGB 2.75% 04/21/24 3,510,000.00 3,781,445.85
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 907,076.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,030,000.00 1,179,458.15
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,374,335.00
ACGB 2.75% 11/21/28 3,050,000.00 3,401,649.75
ACGB 2.75% 11/21/29 3,360,000.00 3,777,328.80
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,784,681.60
ACGB 3.25% 04/21/25 4,560,000.00 5,089,302.00
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,766,301.95
ACGB 3.25% 06/21/39 1,220,000.00 1,496,037.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,920,000.00 2,492,832.00
ACGB 3% 03/21/47 2,130,000.00 2,540,035.65
ACGB 4.25% 04/21/26 4,590,000.00 5,485,325.40
ACGB 4.5% 04/21/33 2,100,000.00 2,855,989.50
ACGB 4.75% 04/21/27 3,850,000.00 4,826,263.75
ACGB 5.5% 04/21/23 4,000,000.00 4,669,400.00
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,280,182.65
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,090,537.70
72,850,000.00 82,525,111.20
オーストラリアドル 小計
(6,258,704,433)
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シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 250,000.00 247,472.50
ルドル
SIGB 1.75% 04/01/22 780,000.00 780,799.50
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 863,043.25
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,607,116.35
SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 691,057.50
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 648,903.15
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,101,329.25
SIGB 2.75% 03/01/46 1,010,000.00 1,053,712.80
SIGB 2.75% 04/01/42 620,000.00 651,644.80
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,661,712.00
SIGB 2.875% 07/01/29 280,000.00 300,676.60
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 719,184.70
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 413,833.50
SIGB 2% 07/01/20 320,000.00 320,996.80
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,148,202.00
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,090,255.10
SIGB 3.375% 09/01/33 730,000.00 828,320.05
SIGB 3.5% 03/01/27 780,000.00 866,860.80
SIGB 3% 09/01/24 1,050,000.00 1,111,671.75
15,490,000.00 16,106,792.40
シンガポールドル 小計
(1,281,456,403)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,502,200.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,703,955.50
MGS 3.502% 05/31/27 2,400,000.00 2,359,068.00
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,707,216.00
MGS 3.659% 10/15/20 1,150,000.00 1,156,698.75
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,298,050.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,100,000.00 1,114,129.50
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,199,342.00
MGS 3.844% 04/15/33 2,990,000.00 2,934,072.05
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 760,811.25
MGS 3.889% 07/31/20 1,500,000.00 1,511,235.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,139,904.45
MGS 3.9% 11/30/26 2,220,000.00 2,254,898.40
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,748,100.50
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,082,072.25
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,948,127.00
MGS 4.127% 04/15/32 1,000,000.00 1,015,660.00
MGS 4.16% 07/15/21 2,030,000.00 2,064,489.70
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,597,073.50
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,057,090.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,415,547.00
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MGS 4.392% 04/15/26 3,160,000.00 3,302,421.20
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,218,904.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,340,000.00 1,386,504.70
MGS 4.762% 04/07/37 1,860,000.00 1,993,603.80
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 873,904.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,658,670.50
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,532,721.60
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 667,293.00
54,010,000.00 55,203,763.65
マレーシアリンギット 小計
(1,440,818,231)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 33,260,000.00 36,989,942.70
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 7,862,384.30
SAGB 6.5% 02/28/41 8,200,000.00 5,698,385.00
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,740,071.50
SAGB 7.75% 02/28/23 14,100,000.00 14,227,464.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,621,587.85
SAGB 8.25% 03/31/32 25,870,000.00 23,503,412.40
SAGB 8.5% 01/31/37 24,700,000.00 21,867,280.50
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 24,075,758.30
SAGB 8.75% 02/28/48 35,250,000.00 31,224,097.50
SAGB 8.875% 02/28/35 13,050,000.00 12,093,108.75
SAGB 8% 01/31/30 17,400,000.00 15,985,641.00
SAGB 9% 01/31/40 14,650,000.00 13,432,072.25
251,670,000.00 231,321,206.05
南アフリカランド 小計
(1,681,705,167)
311,337,431,492
合計
(311,337,431,492)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 193銘柄 100.0 % 47.1 %
カナダドル 国債証券 29銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 298銘柄 100.0 % 38.5 %
イギリスポンド 国債証券 42銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
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デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 620,194,706
コール・ローン 20,791,180
株式 50,281,591,273
新株予約権証券 89,012
投資信託受益証券 702,145,432
投資証券 138,007,538
派生商品評価勘定 15,515,647
未収入金 645,948
未収配当金 144,972,002
差入委託証拠金 165,363,324
流動資産合計 52,089,316,062
資産合計 52,089,316,062
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,514,975
前受金 11,000,672
未払金 14,684
未払解約金 15,688,565
未払利息 43
流動負債合計 31,218,939
負債合計 31,218,939
純資産の部
元本等
元本 19,516,351,824
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 32,541,745,299
元本等合計 52,058,097,123
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2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
純資産合計 52,058,097,123
負債純資産合計 52,089,316,062
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(3)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(4)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 19,516,351,824口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6674円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,674円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月10日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月12日
期首
期首元本額 17,360,701,477円
期中追加設定元本額 3,252,431,633円
期中一部解約元本額 1,096,781,286円
期末元本額 19,516,351,824円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,140,890,199円
世界経済インデックスファンド 3,230,877,518円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,052,256,031円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,803,845,076円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 191,372,469円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 379,289,794円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 429,947,606円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 367,399,449円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 18,806,389円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 120,369,294円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 42,669,468円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 194,267,433円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 28,650,201円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,133,509円
グローバル経済コア 500,013,517円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 14,438,484円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 26,252円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 29,706円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 33,160円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 36,269円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,875,887,922
新株予約権証券 △4,610
投資信託受益証券 4,944,685
投資証券 △156,858
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合計 1,880,671,139
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 909,865,321 － 920,865,993 11,000,672
合計 909,865,321 － 920,865,993 11,000,672
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 5,425,000 － 5,425,000 －
アメリカドル 5,425,000 － 5,425,000 －
合計 5,425,000 － 5,425,000 －
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 507,578 7.05 3,582,485.52
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 1.03 107,224.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 38,742 79.00 3,060,618.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 8,617 199.00 1,714,783.00
ROSNEFT OJSC-GDR 103,060 6.44 663,706.40
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 160,402 3.84 616,906.09
TATNEFT-SPONSORED ADR 24,530 70.08 1,719,062.40
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B 7,076 13.16 93,120.16
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 15.64 242,592.04
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 15.79 267,324.70
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,497 21.20 1,409,736.40
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 15,509 26.50 410,988.50
PHOSAGRO OAO-GDR REG S 18,620 12.50 232,750.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,124 41.92 298,638.08
SEVERSTAL -GDR REG S 25,350 16.16 409,656.00
SOUTHERN COPPER CORP 5,402 36.05 194,742.10
51JOB INC-ADR 1,655 71.08 117,637.40
DP WORLD PLC 21,152 17.98 380,312.96
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 29,952 17.56 525,957.12
NIO INC -ADR 53,878 2.76 148,703.28
HUAZHU GROUP LTD-ADR 10,934 31.26 341,796.84
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 13,433 89.29 1,199,432.57
TAL EDUCATION GROUP- ADR 33,143 35.26 1,168,622.18
YUM CHINA HOLDINGS INC 33,306 40.87 1,361,216.22
58.COM INC-ADR 9,450 57.63 544,603.50
AUTOHOME INC-ADR 5,298 91.78 486,250.44
BAIDU INC -SPON ADR 24,875 109.81 2,731,523.75
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IQIYI INC-ADR 11,977 17.88 214,148.76
MOMO INC-SPON ADR 12,997 30.54 396,928.38
NETEASE INC-ADR 6,498 258.26 1,678,173.48
SINA CORP 5,725 40.19 230,087.75
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 9,073 13.61 123,483.53
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 42.40 222,557.60
YY INC-ADR 4,344 74.75 324,714.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 125,894 154.23 19,416,631.62
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 42.04 147,476.32
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 38,071 33.95 1,292,510.45
JD.COM INC-ADR 68,369 26.80 1,832,289.20
PINDUODUO INC-ADR 17,726 19.78 350,620.28
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR 36,239 7.23 262,007.97
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,845 14.41 574,166.45
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 3,643 26.66 97,122.38
BANCO MACRO SA-ADR 4,035 56.11 226,403.85
BBVA BANCO FRANCES SA-ADR 4,996 9.48 47,362.08
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 147,287 4.19 617,868.96
CREDICORP LTD 6,431 228.97 1,472,506.07
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 8,771 27.41 240,413.11
SBERBANK-SPONSORED ADR 233,869 15.70 3,671,743.30
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 205,916 1.22 252,864.84
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 38.31 77,424.51
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 1.14 62,270.20
GDS HOLDINGS LTD -ADR 4,405 34.90 153,734.50
GLOBANT SA 3,122 93.17 290,876.74
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.16 325,208.64
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 6,359 15.34 97,547.06
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR 5,650 26.03 147,069.50
2,478,330 58,876,601.18
アメリカドル 小計
(6,389,288,760)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,455,661 8.10 11,790,854.10
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 295,492 50.60 14,951,895.20
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 243.65 3,532,925.00
MEXICHEM SAB DE CV-* 96,852 41.63 4,031,948.76
ALFA S.A.B.-A 242,900 17.75 4,311,475.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 72.47 2,717,625.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 316.67 7,379,994.35
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 31,080 199.30 6,194,244.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 16,980 192.00 3,260,160.00
ALSEA SAB DE CV 34,300 36.13 1,239,259.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 209,790 36.97 7,755,936.30
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MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 79.53 2,497,242.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,900 103.34 1,126,406.00
WALMART DE MEXICO-SER V 468,580 53.91 25,261,147.80
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 33,675 104.97 3,534,864.75
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 179,140 189.79 33,998,980.60
GRUMA S.A.B.-B 25,960 188.02 4,880,999.20
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 132,400 41.32 5,470,768.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 36.87 6,702,966.00
BANCO SANTANDER MEXICO-B 169,700 29.13 4,943,361.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 218,200 101.95 22,245,490.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 26.26 6,630,650.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,037,840 14.47 43,957,544.80
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 37,700 82.64 3,115,528.00
7,238,155 231,532,264.86
メキシコペソ 小計
(1,303,526,651)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 47.32 870,688.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 278,100 29.85 8,301,285.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS-PR 341,340 26.76 9,134,258.40
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 20.21 1,527,876.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 32.76 484,848.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 16.59 1,045,170.00
GERDAU SA-PREF 87,000 13.90 1,209,300.00
SUZANO SA 50,679 30.36 1,538,614.44
VALE SA 285,178 48.66 13,876,761.48
EMBRAER SA 69,700 18.54 1,292,238.00
WEG SA 66,872 19.20 1,283,942.40
CCR SA 101,100 13.62 1,376,982.00
LOCALIZA RENT ACAR 59,002 38.80 2,289,277.60
RUMO SA 97,700 19.10 1,866,070.00
KROTON EDUCATIONAL SA 138,184 10.50 1,450,932.00
B2W CIA DIGITAL 23,600 31.07 733,252.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 63,716 15.90 1,013,084.40
LOJAS RENNER S.A. 66,407 44.36 2,945,814.52
MAGAZINE LUIZA SA 7,100 198.45 1,408,995.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 27,700 24.81 687,237.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 23.37 969,855.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 14,800 87.25 1,291,300.00
RAIA DROGASIL SA 21,100 71.55 1,509,705.00
AMBEV SA 438,500 17.61 7,721,985.00
BRF SA 52,500 26.16 1,373,400.00
JBS SA 90,300 21.65 1,954,995.00
MDIAS BRANCO SA 6,300 37.52 236,376.00
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NATURA COSMETICOS SA 20,700 57.17 1,183,419.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 20,500 41.79 856,695.00
HYPERA SA 35,300 28.05 990,165.00
BANCO BRADESCO S.A. 116,362 32.95 3,834,127.90
BANCO BRADESCO SA-PREF 365,953 37.29 13,646,387.37
BANCO DO BRASIL S.A. 81,100 52.36 4,246,396.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 442,781 35.07 15,528,329.67
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 410,067 12.40 5,084,830.80
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 190,503 37.09 7,065,756.27
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 56,300 30.99 1,744,737.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 9,600 98.54 945,984.00
PORTO SEGURO SA 7,300 55.51 405,223.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 57,063 13.38 763,502.94
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 26.10 1,184,940.00
CIELO SA 99,269 6.70 665,102.30
TELEFONICA BRASIL S.A. 48,400 49.47 2,394,348.00
TIM PARTICIPACOES SA 72,900 11.09 808,461.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 17,700 36.98 654,546.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 24,100 35.97 866,877.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 65,992 15.15 999,778.80
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 26,100 47.65 1,243,665.00
ENGIE BRASIL SA 16,750 46.20 773,850.00
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 13,000 88.12 1,145,560.00
4,843,318 136,426,924.29
ブラジルレアル 小計
(3,813,132,533)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 7,125.00 318,701,250.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,809.00 245,960,685.00
SOC QUIMICA YMINERA CHILE-B 9,857 21,600.00 212,911,200.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 23,754 6,339.40 150,586,107.60
S.A.C.I. FALABELLA 70,837 4,249.90 301,050,166.30
CENCOSUD SA 137,988 1,280.00 176,624,640.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 9,323 9,350.00 87,170,050.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 2,400.00 36,508,800.00
BANCO DE CHILE 2,335,280 98.22 229,371,201.60
BANCO DE CREDITO EINVERSION 4,984 45,311.00 225,830,024.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 49.95 313,677,058.95
ITAU CORPBANCA 16,749,156 5.69 95,369,694.26
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 6,806.00 126,264,912.00
AGUAS ANDINAS SA-A 163,248 395.82 64,616,823.36
COLBUN SA 475,888 133.20 63,388,281.60
ENEL AMERICAS SA 2,162,581 113.59 245,647,575.79
ENEL CHILE SA 2,561,278 64.00 163,921,792.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
31,198,454 3,057,600,262.46
チリペソ 小計
(479,431,721)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,875.00 1,405,814,625.00
CEMENTOS ARGOS SA 32,011 7,350.00 235,280,850.00
GRUPO ARGOS SA 17,723 17,020.00 301,645,460.00
BANCOLOMBIA SA 20,302 38,000.00 771,476,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 39,760.00 1,521,933,280.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PF 303,708 1,170.00 355,338,360.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 33,440.00 696,220,800.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 12,561 30,800.00 386,878,800.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 17,400.00 878,891,400.00
984,893 6,553,479,575.00
コロンビアペソ 小計
(217,575,521)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,000 22.30 200,700.00
TITAN CEMENT CO. S.A. 4,358 17.72 77,223.76
OPAP SA 17,668 9.52 168,199.36
JUMBO SA 8,599 16.18 139,131.82
ALPHA BANK AE 129,138 1.59 205,975.11
EUROBANK ERGASIAS SA 182,882 0.80 147,037.12
NATIONAL BANK OF GREECE 27,165 2.30 62,479.50
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 20,293 12.12 245,951.16
399,103 1,246,697.83
ユーロ 小計
(153,131,894)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 126.90 1,472,420.70
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 7.49 874,494.95
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 23,811 18.70 445,265.70
KOC HOLDING AS 62,460 16.81 1,049,952.60
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 43,168 5.33 230,085.44
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,836 26.34 259,080.24
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 13.03 810,348.73
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 3,258 57.10 186,031.80
ARCELIK AS 15,358 17.88 274,601.04
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 21,412 82.05 1,756,854.60
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 11,230 19.99 224,487.70
AKBANK T.A.S. 276,321 6.38 1,762,927.98
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 8.40 2,015,932.80
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 5.21 901,392.52
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 8.14 931,036.92
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 95,096 12.85 1,221,983.60
1,279,881 14,416,897.32
トルコリラ 小計
(267,865,952)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 890.00 6,642,070.00
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MONETA MONEY BANK AS 68,748 77.40 5,321,095.20
CEZ AS 13,737 536.00 7,363,032.00
89,948 19,326,197.20
チェココルナ 小計
(92,572,484)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 32,872 3,286.00 108,017,392.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 5,100.00 77,407,800.00
OTP BANK NYRT 19,549 12,480.00 243,971,520.00
67,599 429,396,712.00
ハンガリーフォリント 小計
(164,630,699)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 11,057 82.00 906,674.00
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 26,414 90.18 2,382,014.52
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 146,497 5.63 824,778.11
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 4,171 49.62 206,965.02
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 93.10 1,222,589.20
CCC SA 3,138 152.50 478,545.00
LPP SA 124 7,290.00 903,960.00
CD PROJEKT SA 6,704 219.50 1,471,528.00
CYFROWY POLSAT SA 23,502 28.34 666,046.68
DINO POLSKA SA 4,430 125.70 556,851.00
ALIOR BANK SA 8,830 49.80 439,734.00
BANK MILLENNIUM SA 33,017 9.60 316,963.20
BANK PEKAO SA 15,510 111.55 1,730,140.50
MBANK SA 1,663 426.60 709,435.80
PKO BANK POLSKI SA 76,505 42.04 3,216,270.20
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 377.00 1,362,855.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,951 42.40 2,160,322.40
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.33 352,593.43
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 8.96 568,924.16
548,414 20,477,190.22
ポーランドズロチ 小計
(590,357,394)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO -H 98,000 3.11 304,780.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 6.94 1,332,480.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 2,377,400 5.10 12,124,740.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 344,000 16.08 5,531,520.00
CNOOC LTD-R 1,626,000 12.16 19,772,160.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 258,000 7.03 1,813,740.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,976,000 4.28 8,457,280.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 6.71 952,820.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 2.77 941,800.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 75,400 3.47 261,638.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 110,000 44.00 4,840,000.00
BBMG CORPORATION -H 131,000 2.33 305,230.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 5.18 525,770.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 336,000 2.43 816,480.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 330,000 5.93 1,956,900.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 144,000 4.36 627,840.00
CHINA RESOURCES CEMENT 210,000 6.89 1,446,900.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 79,600 3.58 284,968.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 9.82 815,060.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 5.00 830,000.00
MAANSHAN IRON &STEEL-H 292,000 3.33 972,360.00
MMG LIMITED 168,000 2.43 408,240.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 6.00 774,000.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 199,000 3.31 658,690.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H 90,500 7.74 700,470.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 2.80 2,041,200.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH-H 124,000 4.53 561,720.00
BOC AVIATION LTD 32,500 66.60 2,164,500.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 395,000 6.91 2,729,450.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 136,000 6.00 816,000.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 25.20 4,019,400.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 9.21 1,763,715.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 300,000 5.70 1,710,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 8.01 1,361,700.00
CITIC LTD 502,000 10.76 5,401,520.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 6.52 3,332,046.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 10.04 2,891,520.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD 557,500 0.64 356,800.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 35,000 15.72 550,200.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 143,000 2.03 290,290.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 2.74 460,320.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 16.50 627,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 6.33 452,595.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 42,500 14.52 617,100.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 143,800 11.80 1,696,840.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 8.05 252,898.80
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 41.80 2,604,140.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R 385,074 7.25 2,791,786.50
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 15.92 2,165,120.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 6.06 1,090,800.00
AIR CHINA LIMITED-H 118,000 7.02 828,360.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 108,000 6.52 704,160.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 66,000 4.25 280,500.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 97,547 13.98 1,363,707.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 5.02 883,520.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 4.10 352,600.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 146,500 2.84 416,060.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 104,344 7.38 770,058.72
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 11.10 754,800.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 14.08 1,801,141.76
SINOTRANS LIMITED-H 110,000 2.82 310,200.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 8.45 743,600.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 4.72 552,240.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 250,000 8.18 2,045,000.00
BYD CO LTD-H 68,500 47.75 3,270,875.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT 250,000 2.32 580,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 6.31 1,678,460.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 22.75 618,800.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 471,000 12.84 6,047,640.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 5.95 2,098,862.50
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 252,344 7.75 1,955,666.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 92,000 9.06 833,520.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 48.30 5,361,300.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 116,000 20.00 2,320,000.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 1,656,000 0.17 294,768.00
LI NING CO LTD 135,000 13.44 1,814,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 70,000 93.30 6,531,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 27,000 11.70 315,900.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.60 2,320,000.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 30.35 977,270.00
TENCENT HOLDINGS LTD 513,900 330.40 169,792,560.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 593,958 0.75 445,468.50
MEITUAN DIANPING-CLASS B 81,600 59.65 4,867,440.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 42,000 19.92 836,640.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 195,000 6.78 1,322,100.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 103,000 2.37 244,110.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 435,000 0.00 0.04
CHINA MENGNIU DAIRY CO 257,000 28.95 7,440,150.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 142,000 33.65 4,778,300.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 120,500 5.50 662,750.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 148,000 12.20 1,805,600.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 28,000 45.30 1,268,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 8.16 652,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.73 3,208,800.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 34,000 37.90 1,288,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 66,500 58.10 3,863,650.00
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ALIBABA HEALTH INFORMATION T 286,000 7.11 2,033,460.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 6.85 1,671,400.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 15.26 1,959,384.00
SINOPHARM GROUP CO-H 99,600 28.60 2,848,560.00
3SBIO INC 119,000 12.02 1,430,380.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 6.62 662,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 452,000 11.52 5,207,040.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 9.50 1,496,250.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.89 645,740.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 16.70 1,369,400.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 81,500 5.50 448,250.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 21.35 1,184,925.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 321,000 1.74 558,540.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 579,000 6.90 3,995,100.00
SSY GROUP LTD 114,000 6.00 684,000.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 37,000 9.71 359,270.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 3,500 85.80 300,300.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 44,500 72.45 3,224,025.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,418,000 3.42 8,269,560.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,408,200 3.20 23,706,240.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 947,475 6.22 5,893,294.50
CHINA CITIC BANK-H 951,200 4.35 4,137,720.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 8,580,620 6.18 53,028,231.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 223,000 3.40 758,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 354,423 37.10 13,149,093.30
CHINA MINSHENG BANKING-H 551,400 5.58 3,076,812.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 4.00 604,000.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,109,515 5.57 34,029,998.55
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 730,000 4.29 3,131,700.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.77 1,472,640.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS 80,000 23.08 1,846,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 62,000 11.44 709,280.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 328,500 4.07 1,336,995.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.31 1,214,370.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 13.78 1,818,960.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 199,000 13.88 2,762,120.00
FAR EAST HORIZON LTD 141,000 7.99 1,126,590.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 8.72 772,592.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 59,200 13.12 776,704.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 276,800 7.92 2,192,256.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 158,800 11.98 1,902,424.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 710,000 17.64 12,524,400.00
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CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 270,800 28.95 7,839,660.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 239,000 1.37 327,430.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 141,824 19.32 2,740,039.68
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 67,000 34.15 2,288,050.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 692,000 3.03 2,096,760.00
PICC PROPERTY &CASUALTY-H 613,288 8.18 5,016,695.84
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 474,000 85.25 40,408,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10,700 21.45 229,515.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 9.96 1,414,320.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 69,000 9.22 636,180.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 20.30 3,775,800.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 4.56 2,635,680.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVESTMENT LTD-R 381,040 27.50 10,478,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 243,111 32.65 7,937,574.15
CHINA VANKE CO LTD-H 120,800 28.00 3,382,400.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 4.64 1,280,640.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 770,285 10.54 8,118,803.90
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 128,000 8.78 1,123,840.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H 68,800 13.96 960,448.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 3.44 536,640.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 89,000 7.96 708,440.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 94,000 11.58 1,088,520.00
LONGFOR PROPERTIES 123,500 29.10 3,593,850.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.79 937,440.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 132,500 21.70 2,875,250.00
SHUI ON LAND LTD 209,500 1.71 358,245.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 225,091 3.13 704,534.83
SOHO CHINA LTD 113,000 2.53 285,890.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 211,000 33.05 6,973,550.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.73 999,940.00
YUZHOU PROPERTIES CO 104,086 3.50 364,301.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 8.20 1,984,400.00
KINGSOFT CORP LTD 66,000 19.58 1,292,280.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 15.48 1,222,920.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 40.75 2,913,625.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 10.30 875,500.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 236,000 4.94 1,165,840.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 20.35 1,363,450.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 6.89 475,410.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 21,100 17.88 377,268.00
LENOVO GROUP LTD 578,000 5.63 3,254,140.00
MEITU INC 143,000 2.50 357,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNNY OPTICAL TECH 61,100 67.55 4,127,305.00
XIAOMI CORP-CLASS B 323,200 9.21 2,976,672.00
ZTE CORP-H 82,908 20.05 1,662,305.40
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 557,500 70.40 39,248,000.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,356,000 4.01 5,437,560.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 3,672,000 1.91 7,013,520.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 508,000 8.40 4,267,200.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 39,000 39.15 1,526,850.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 408,000 4.10 1,672,800.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 2.18 2,925,560.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 172,200 25.85 4,451,370.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 253,000 5.03 1,272,590.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 165,000 2.06 339,900.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 86,000 37.55 3,229,300.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 11.56 2,027,624.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H 138,000 1.93 266,340.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 75,100 72.50 5,444,750.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 222,000 15.98 3,547,560.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 184,000 3.24 596,160.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 4.93 1,824,100.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 306,000 2.18 667,080.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 46,000 5.66 260,360.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED 650,000 0.17 115,700.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 15.20 684,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 265,000 8.76 2,321,400.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 221,725 3.95 875,813.75
82,687,096 808,006,600.38
香港ドル 小計
(11,182,811,349)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.29 1,360,967.72
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 25.60 642,560.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 210,100 8.40 1,764,840.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 4.46 643,578.00
GAMUDA BHD 139,200 3.40 473,280.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 9.92 378,944.00
IJM CORP BHD 198,100 2.18 431,858.00
SIME DARBY BERHAD 167,246 2.25 376,303.50
AIRASIA GROUP BHD 64,800 2.90 187,920.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 53,594 7.62 408,386.28
MISC BHD 125,040 7.00 875,280.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.88 271,600.00
GENTING BHD 205,300 6.41 1,315,973.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 224,100 3.15 705,915.00
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BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 10,900 29.72 323,948.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 8,500 34.28 291,380.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 10.28 143,920.00
IOI CORPORATION BHD 179,640 4.32 776,044.80
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 54,800 24.60 1,348,080.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 148.50 1,024,650.00
PPB GROUP BERHAD 52,680 18.92 996,705.60
QL RESOURCES BHD 83,200 6.80 565,760.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.58 1,131,470.68
HARTALEGA HOLDINGS BHD 158,600 5.27 835,822.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.51 1,263,443.00
TOP GLOVE CORP BHD 98,400 5.06 497,904.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 70,600 3.84 271,104.00
AMMB HOLDINGS BHD 130,200 4.45 579,390.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 431,570 5.28 2,278,689.60
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 19.00 1,164,548.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 14,933 18.98 283,428.34
MALAYAN BANKING BHD 359,804 8.99 3,234,637.96
PUBLIC BANK BERHAD 256,420 23.42 6,005,356.40
RHB BANK BHD 53,119 5.75 305,434.25
SIME DARBY PROPERTY BHD 167,246 1.06 177,280.76
SP SETIA BHD 185,105 2.09 386,869.45
AXIATA GROUP BERHAD 281,687 4.66 1,312,661.42
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.81 1,499,277.00
MAXIS BHD 267,900 5.56 1,489,524.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 3.52 248,343.04
PETRONAS GAS BHD 75,500 18.28 1,380,140.00
TENAGA NATIONAL BHD 294,475 12.78 3,763,390.50
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 1.15 290,219.75
6,507,182 43,706,828.05
マレーシアリンギット 小計
(1,140,748,212)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 364,800 14.70 5,362,560.00
IRPC PCL -NVDR 829,500 4.76 3,948,420.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 124,700 125.00 15,587,500.00
PTT PCL-NVDR 961,200 47.00 45,176,400.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 60.00 7,206,000.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 46.75 9,649,200.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 61.75 13,889,674.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 58,600 460.00 26,956,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 66.00 28,254,600.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 11.70 9,558,900.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 471,100 11.50 5,417,650.00
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MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 161,810 38.50 6,229,685.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,235 17.00 8,010,995.00
ROBINSON PCL-NVDR 34,800 56.00 1,948,800.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 102,700 48.00 4,929,600.00
CP ALL PCL-NVDR 491,700 81.25 39,950,625.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 340,700 28.00 9,539,600.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 240,000 18.60 4,464,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 819,600 26.00 21,309,600.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 172.00 5,641,600.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 32,700 201.00 6,572,700.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 192.00 24,268,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 40,800 191.00 7,792,800.00
KRUNG THAI BANK -NVDR 247,250 19.20 4,747,200.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 182,300 131.00 23,881,300.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,336,500 1.92 2,566,080.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 55.25 4,961,450.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 172,500 74.75 12,894,375.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 537,100 11.00 5,908,100.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 105,900 194.50 20,597,550.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 150,800 58.25 8,784,100.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 49.75 3,283,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 5.00 4,807,045.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 23,200 307.00 7,122,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 54.00 10,017,000.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 52,400 105.00 5,502,000.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 63.00 3,420,900.00
11,666,638 430,158,709.50
タイバーツ 小計
(1,488,349,134)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 55.35 13,169,979.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 590,600 15.52 9,166,112.00
DMCI HOLDINGS INC 345,450 10.44 3,606,498.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 230,360 63.40 14,604,824.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 963.00 21,961,215.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 63,240 137.50 8,695,500.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 275.20 16,789,952.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 63,380 169.00 10,711,220.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 81.80 4,895,321.00
BDO UNIBANK INC 173,721 139.80 24,286,195.80
METROPOLITAN BANK &TRUST 142,732 70.95 10,126,835.40
SECURITY BANK CORP 30,810 171.90 5,296,239.00
AYALA CORPORATION 22,370 923.00 20,647,510.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,350 879.00 5,581,650.00
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METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 4.45 10,482,865.00
AYALA LAND INC 637,000 49.80 31,722,600.00
MEGAWORLD CORP 638,000 6.07 3,872,660.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 26.30 2,445,900.00
SM PRIME HOLDINGS INC 887,550 39.35 34,925,092.50
GLOBE TELECOM INC 1,790 2,240.00 4,009,600.00
PLDT INC 6,225 1,230.00 7,656,750.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 35.10 3,141,450.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 388.80 11,317,968.00
6,788,488 279,113,936.70
フィリピンペソ 小計
(583,348,127)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,295.00 1,863,893,500.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 447,300 3,060.00 1,368,738,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 128,900 25,350.00 3,267,615,000.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 244,200 7,750.00 1,892,550,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 21,200.00 4,028,000,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 86,700 10,200.00 884,340,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 234,600 11,550.00 2,709,630,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 123,500 5,700.00 703,950,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 1,721,200 7,450.00 12,822,940,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 533,000 1,650.00 879,450,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 550,200 4,900.00 2,695,980,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 30,800 80,475.00 2,478,630,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 3,380.00 3,102,502,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 9,800.00 1,577,800,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,600.00 2,832,060,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 118,600 44,500.00 5,277,700,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,405.00 3,872,039,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT 915,000 29,100.00 26,626,500,000.00
BANK MANDIRI 1,818,096 7,675.00 13,953,886,800.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 8,400.00 6,805,680,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 669,100 2,470.00 1,652,677,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 4,886,100 4,100.00 20,033,010,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 683,400 1,350.00 922,590,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,610,400 705.00 1,135,332,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 4,543,100 3,900.00 17,718,090,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 2,060.00 1,630,490,000.00
26,839,096 142,736,073,800.00
インドネシアルピア 小計
(1,084,794,160)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 4,227 50,600.00 213,886,200.00
S-OIL CORPORATION 3,401 81,700.00 277,861,700.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 160,500.00 896,553,000.00
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HANWHA CHEMICAL CORP 10,706 21,350.00 228,573,100.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 40,100.00 290,404,200.00
KOREA ZINC CO LTD 783 449,000.00 351,567,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,051 93,900.00 98,688,900.00
LG CHEM LTD 4,436 330,500.00 1,466,098,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 479 188,500.00 90,291,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,400 256,000.00 358,400,000.00
OCI COMPANY LTD 1,127 93,000.00 104,811,000.00
POSCO 7,270 234,000.00 1,701,180,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,159 57,400.00 66,526,600.00
CJ CORP 1,230 101,000.00 124,230,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 1,753 117,500.00 205,977,500.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 8,270 4,915.00 40,647,050.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 33,250.00 143,241,000.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 6,760 40,550.00 274,118,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 25,800.00 72,885,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 2,201 43,100.00 94,863,100.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONST 6,380 52,000.00 331,760,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 3,318 116,500.00 386,547,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 810 309,500.00 250,695,000.00
KCC CORP 870 261,000.00 227,070,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 5,176 34,450.00 178,313,200.00
LG CORP 8,323 74,300.00 618,398,900.00
LOTTE CORP 2,370 42,700.00 101,199,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,988 17,100.00 102,394,800.00
SAMSUNG C&T CORP 7,702 92,800.00 714,745,600.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 15,850.00 293,478,600.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 37,151 7,780.00 289,034,780.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,769 238,000.00 659,022,000.00
S-1 CORPORATION 960 96,600.00 92,736,000.00
CJ LOGISTICS 862 156,000.00 134,472,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,455 161,000.00 234,255,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,504 32,500.00 178,880,000.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 4,320.00 128,459,520.00
HANKOOK TIRE &TECHONOLOGY CO 7,066 35,750.00 252,609,500.00
HANON SYSTEMS 19,000 11,550.00 219,450,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,414 220,000.00 1,411,080,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 13,176 140,000.00 1,844,640,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,892 87,200.00 252,182,400.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 79,600.00 239,038,800.00
KIA MOTORS CORPORATION 21,570 41,150.00 887,605,500.00
FILA KOREA LTD 4,080 78,500.00 320,280,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HLB INC 2,398 72,500.00 173,855,000.00
LG ELECTRONICS INC 9,197 78,300.00 720,125,100.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 3,607 79,900.00 288,199,300.00
KANGWON LAND INC 13,208 30,850.00 407,466,800.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 27,450.00 139,171,500.00
KAKAO CORP 4,122 120,000.00 494,640,000.00
NAVER CORP 13,191 111,000.00 1,464,201,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,650 459,500.00 758,175,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 119,000.00 293,335,000.00
PEARL ABYSS CORP 338 202,300.00 68,377,400.00
CJ ENM CO LTD 830 189,000.00 156,870,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 93,500.00 285,268,500.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,222 84,400.00 103,136,800.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 159,000.00 164,406,000.00
SHINSEGAE CO LTD 530 293,500.00 155,555,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 187,500.00 102,937,500.00
EMART 1,661 146,000.00 242,506,000.00
GS RETAIL CO LTD 1,311 35,000.00 45,885,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 280,000.00 217,000,000.00
KT&G CORP 10,696 101,000.00 1,080,296,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,993 83,300.00 166,016,900.00
OTTOGI CORPORATION 68 694,000.00 47,192,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 180,000.00 517,140,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 710 95,200.00 67,592,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 926 1,295,000.00 1,199,170,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 135 775,000.00 104,625,000.00
PACIFIC CORP 2,115 64,000.00 135,360,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,731 57,300.00 213,786,300.00
CELLTRION INC 7,739 196,500.00 1,520,713,500.00
CELLTRION PHARM INC 1,112 51,500.00 57,268,000.00
HANMI PHARM CO LTD 481 407,500.00 196,007,500.00
HANMI SCIENCE CO LTD 628 67,500.00 42,390,000.00
HELIXMITH CO LTD 1,231 190,700.00 234,751,700.00
MEDY-TOX INC 326 433,100.00 141,190,600.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,563 305,500.00 477,496,500.00
SILLAJEN INC 5,667 54,500.00 308,851,500.00
YUHAN CORPORATION 630 247,500.00 155,925,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 23,216 7,070.00 164,137,120.00
HANA FINANCIAL GROUP 26,441 37,500.00 991,537,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 13,850.00 392,370,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC 38,159 44,300.00 1,690,443,700.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 36,776 44,900.00 1,651,242,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOORI FINANCIAL GROUP INC 45,214 13,750.00 621,692,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 74,500.00 342,849,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 31,092 7,600.00 236,299,200.00
NH INVESTMENT &SECURITIES C 11,298 13,900.00 157,042,200.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 37,300.00 70,832,700.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 35,000.00 202,160,000.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 60,500.00 254,644,500.00
HANWHA LIFE INSURANCE 29,897 3,215.00 96,118,855.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 4,318 29,850.00 128,892,300.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 3,975 33,450.00 132,963,750.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 3,108 271,500.00 843,822,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 81,400.00 603,743,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,121 207,000.00 646,047,000.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 16,650.00 400,782,150.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 94,200.00 133,293,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 95,500.00 535,086,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 429,313 44,200.00 18,975,634,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 73,732 36,250.00 2,672,785,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,221 230,000.00 1,200,830,000.00
LG UPLUS CORP 14,194 14,150.00 200,845,100.00
SK TELECOM 1,647 255,000.00 419,985,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 24,467 25,700.00 628,801,900.00
KOREA GAS CORPORATION 1,432 41,400.00 59,284,800.00
SK HYNIX INC 50,048 65,400.00 3,273,139,200.00
1,340,129 68,123,340,125.00
韓国ウォン 小計
(6,260,534,957)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 109,240 115.00 12,562,600.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 45.85 10,736,969.60
CHINA STEEL 1,120,261 24.35 27,278,355.35
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE 314,061 107.50 33,761,557.50
FORMOSA PLASTICS CORP 388,824 110.00 42,770,640.00
NAN YA PLASTICS CORP 467,752 78.50 36,718,532.00
TAIWAN CEMENT 438,721 43.15 18,930,811.15
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 306.00 3,672,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 32.75 11,397,917.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 20,619 232.00 4,783,608.00
CHINA AIRLINES LTD 130,203 9.79 1,274,687.37
EVA AIRWAYS CORP 159,403 15.45 2,462,776.35
EVERGREEN MARINE 132,968 11.95 1,588,967.60
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 177,000 46.65 8,257,050.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 40.15 7,108,999.15
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,937 412.00 4,918,044.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,916 243.50 8,015,046.00
FORMOSA TAFFETA CO. 40,000 38.65 1,546,000.00
GIANT MANUFACTURING 25,464 225.50 5,742,132.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 219.50 3,512,000.00
POU CHEN 273,780 37.20 10,184,616.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 22,108 68.50 1,514,398.00
TATUNG CO LTD 210,000 22.10 4,641,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 26,000 510.00 13,260,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 45,544 301.00 13,708,744.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 57.40 2,052,394.40
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 446,395 81.20 36,247,274.00
TAIMED BIOLOGICS INC 13,000 139.00 1,807,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 412,224 20.70 8,533,036.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 9.45 11,876,571.00
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,628,237 21.05 34,274,388.85
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 913,614 27.40 25,033,023.60
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 994,153 22.70 22,567,273.10
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 549,972 21.30 11,714,403.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 902,339 31.70 28,604,146.30
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 12.50 14,461,112.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 945,114 14.25 13,467,874.50
TAIWAN BUSINESS BANK 199,639 13.55 2,705,108.45
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 747,205 20.70 15,467,143.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA 306,000 57.90 17,717,400.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 128,177 115.50 14,804,443.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 772,153 18.05 13,937,361.65
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 731,951 40.75 29,827,003.25
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 163,157 24.00 3,915,768.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 649,082 43.15 28,007,888.30
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,142,638 8.75 9,998,082.50
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 42,120 48.50 2,042,820.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 33,440 40.70 1,361,008.00
ACER INC 255,803 18.85 4,821,886.55
ADVANTECH CO LTD 28,402 259.50 7,370,319.00
ASUSTEK COMPUTER INC 63,092 216.50 13,659,418.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 9.06 8,562,515.40
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 57,700 190.50 10,991,850.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 28,792 76.30 2,196,829.60
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 7.15 5,541,250.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 19.60 8,462,496.00
DELTA ELECTRONICS INC 186,903 148.00 27,661,644.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 61.10 5,673,135.00
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HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,113,248 71.10 79,151,932.80
INVENTEC CO LTD 280,511 22.95 6,437,727.45
LARGAN PRECISION CO LTD 9,040 3,470.00 31,368,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 45.45 10,246,793.40
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 80.10 4,806,000.00
PEGATRON CORP 159,474 50.00 7,973,700.00
QUANTA COMPUTER INC 242,270 58.20 14,100,114.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 37.70 4,829,370.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 146.50 3,955,500.00
WISTRON CORP 242,695 22.85 5,545,580.75
WPG HOLDINGS LTD 143,692 39.05 5,611,172.60
YAGEO CORPORATION 22,764 245.00 5,577,180.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 21,922 93.20 2,043,130.40
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 347,315 113.50 39,420,252.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 78.50 12,324,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 152,200 118.50 18,035,700.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 293,315 58.70 17,217,590.50
GLOBALWAFERS CO LTD 18,000 290.00 5,220,000.00
MEDIATEK INC 138,804 307.00 42,612,828.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 103,000 59.20 6,097,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 53,045 149.50 7,930,227.50
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 267.50 3,102,732.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC 47,770 74.10 3,539,757.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,944 204.00 6,720,576.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,207,389 232.00 512,114,248.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 977,000 13.05 12,749,850.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 58.20 5,179,800.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 169.50 5,424,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 204,000 13.95 2,845,800.00
29,510,042 1,617,893,783.82
新台湾ドル 小計
(5,581,733,554)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 403.00 26,646,360.00
COAL INDIA LTD 41,924 265.55 11,132,918.20
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 311.40 18,504,945.00
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 163.80 31,738,707.00
OIL &NATURAL GAS CORP LTD 150,637 167.50 25,231,697.50
PETRONET LNG LTD 49,423 238.05 11,765,145.15
RELIANCE INDUSTRIES LTD 254,198 1,314.90 334,244,950.20
AMBUJA CEMENTS LTD 37,185 222.25 8,264,366.25
ASIAN PAINTS LTD 24,960 1,418.35 35,402,016.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 27,342 871.45 23,827,185.90
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 194.80 23,640,343.60
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JSW STEEL LTD 80,284 262.40 21,066,521.60
PIDILITE INDUSTRIES LTD 8,108 1,255.70 10,181,215.60
SHREE CEMENT LTD 901 20,739.25 18,686,064.25
TATA STEEL LTD 25,839 482.10 12,456,981.90
ULTRATECH CEMENT LTD 9,271 4,572.85 42,394,892.35
UNITED PHOSPHORUS LTD 36,136 1,019.45 36,838,845.20
VEDANTA LTD 110,508 164.20 18,145,413.60
ASHOK LEYLAND LIMITED 143,603 90.00 12,924,270.00
HAVELLS INDIA LTD 23,476 788.65 18,514,347.40
LARSEN &TOUBRO LTD 44,586 1,513.85 67,496,516.10
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 425.20 26,586,055.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 524.30 13,870,356.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,661.20 13,887,632.00
BAJAJ AUTO LTD 8,362 2,961.40 24,763,226.80
BHARAT FORGE LTD 13,392 457.40 6,125,500.80
BOSCH LTD 431 17,052.00 7,349,412.00
EICHER MOTORS LTD 1,254 19,997.75 25,077,178.50
HERO MOTOCORP LTD 3,249 2,762.80 8,976,337.20
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 62,948 644.05 40,541,659.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,499 6,948.25 66,001,426.75
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 114.55 8,801,678.35
TATA MOTORS LTD 147,050 169.50 24,924,975.00
PAGE INDUSTRIES LTD 601 19,961.45 11,996,831.45
TITAN INDUSTRIES LTD 27,819 1,268.95 35,300,920.05
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 49,307 340.20 16,774,241.40
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,026 1,296.65 14,296,862.90
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,478 2,899.30 15,882,365.40
ITC LTD 316,525 275.25 87,123,506.25
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 11,503.85 27,551,720.75
UNITED SPIRITS LTD 32,483 551.30 17,907,877.90
DABUR INDIA LTD 58,111 404.15 23,485,560.65
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,936 691.50 19,317,744.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 59,690 1,830.75 109,277,467.50
MARICO LTD 42,465 373.85 15,875,540.25
AUROBINDO PHARMA LTD 20,336 619.40 12,596,118.40
CIPLA LTD 31,308 549.50 17,203,746.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 1,566.25 14,187,092.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 10,424 2,580.70 26,901,216.80
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 16,036 527.35 8,456,584.60
LUPIN LTD 16,340 730.20 11,931,468.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 6,701 2,106.45 14,115,321.45
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 399.25 33,117,787.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXIS BANK LTD 162,301 804.00 130,490,004.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 147,455 2,210.85 326,000,886.75
ICICI BANK LTD 222,300 416.60 92,610,180.00
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 26,918 731.10 19,679,749.80
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 556.30 15,560,267.30
STATE BANK OF INDIA 167,428 342.05 57,268,747.40
YES BANK LTD 152,956 139.90 21,398,544.40
BAJAJ FINANCE LTD 16,731 3,509.45 58,716,607.95
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 27,929 414.90 11,587,742.10
REC LTD 48,168 151.70 7,307,085.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 12,137 1,092.60 13,260,886.20
BAJAJ FINSERV LTD 3,167 8,202.35 25,976,842.45
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 4,537 1,191.70 5,406,742.90
HCL TECHNOLOGIES LTD 45,839 1,079.60 49,487,784.40
INFOSYS LTD 308,929 739.10 228,329,423.90
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 80,692 2,181.75 176,049,771.00
TECH MAHINDRA LTD 48,055 750.75 36,077,291.25
WIPRO LTD 118,712 295.05 35,025,975.60
BHARTI AIRTEL LTD 160,097 357.10 57,170,638.70
BHARTI INFRATEL LTD 35,804 279.65 10,012,588.60
IDEA CELLULAR LTD 467,944 13.40 6,270,449.60
GAIL INDIA LTD 87,384 313.85 27,425,468.40
NTPC LTD 260,019 135.15 35,141,567.85
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 166,781 191.75 31,980,256.75
TATA POWER CO LTD 93,250 66.30 6,182,475.00
5,649,904 3,093,727,092.95
インドルピー 小計
(4,888,088,806)
パキスタンル OIL &GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 130.92 9,557,160.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 127.42 8,473,430.00
MCB BANK LTD 53,300 182.69 9,737,377.00
192,800 27,767,967.00
パキスタンルピー 小計
(20,548,295)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 2,599 213.00 553,587.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 30,296 25.93 785,575.28
INDUSTRIES QATAR 15,948 112.16 1,788,727.68
COMMERCIAL BANK QSC 20,399 47.40 966,912.60
MASRAF AL RAYAN 40,654 37.10 1,508,263.40
QATAR ISLAMIC BANK 11,423 172.00 1,964,756.00
QATAR NATIONAL BANK 41,282 184.05 7,597,952.10
QATAR INSURANCE CO 18,964 34.61 656,344.04
BARWA REAL ESTATE CO 20,749 35.12 728,704.88
OOREDOO QSC 7,280 64.16 467,084.80
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QATAR ELECTRICITY &WATER CO 3,782 165.01 624,067.82
213,376 17,641,975.60
カタールリアル 小計
(524,495,934)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 19,638 172.23 3,382,252.74
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,431 787.00 5,061,197.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 42,469 223.11 9,475,258.59
GOLD FIELDS LTD 64,581 75.77 4,893,302.37
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 458.00 2,460,376.00
MONDI LTD 9,893 319.64 3,162,198.52
SAPPI LIMITED 49,985 55.60 2,779,166.00
SASOL LTD 51,446 379.45 19,521,184.70
BIDVEST GROUP LTD 27,702 204.58 5,667,275.16
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 125.03 5,067,340.87
MR PRICE GROUP LTD 21,299 202.83 4,320,076.17
NASPERS LTD-N SHS 39,483 3,459.75 136,601,309.25
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 24,032 172.67 4,149,605.44
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 47,367 72.14 3,417,055.38
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 83,684 46.20 3,866,200.80
BID CORP LTD 33,071 314.59 10,403,805.89
CLICKS GROUP LTD 20,499 199.88 4,097,340.12
PICK NPAY STORES LTD 15,477 70.64 1,093,295.28
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,792 167.91 7,521,024.72
SPAR GROUP LIMITED/THE 14,613 188.49 2,754,404.37
TIGER BRANDS LTD 13,023 220.00 2,865,060.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 23.91 3,742,943.13
NETCARE LTD 99,170 18.69 1,853,487.30
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 100.69 3,750,098.36
ABSA GROUP LTD 61,049 170.00 10,378,330.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,222 1,269.80 4,091,295.60
NEDBANK GROUP LTD 38,037 258.95 9,849,681.15
STANDARD BANK GROUP LTD 109,999 195.14 21,465,204.86
FIRSTRAND LTD 312,664 66.80 20,885,955.20
INVESTEC LTD 28,883 90.00 2,599,470.00
PSG GROUP LTD 18,494 242.69 4,488,308.86
REINET INVESTMENTS SCA 11,647 248.90 2,898,938.30
REMGRO LTD 46,153 188.16 8,684,148.48
RMB HOLDINGS LTD 74,398 81.75 6,082,036.50
DISCOVERY LIMITED 34,996 143.21 5,011,777.16
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,226 106.78 664,812.28
MMI HOLDINGS LTD 68,078 18.65 1,269,654.70
OLD MUTUAL LTD 407,000 21.20 8,628,400.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 40,408 33.24 1,343,161.92
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SANLAM LTD 172,493 76.71 13,231,938.03
NEPI ROCKCASTLE PLC 30,914 126.00 3,895,164.00
MTN GROUP LTD 156,559 108.55 16,994,479.45
TELKOM SA LTD 11,353 96.70 1,097,835.10
VODACOM GROUP 58,903 124.03 7,305,739.09
2,659,819 402,771,588.84
南アフリカランド 小計
(2,928,149,450)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 184,540 8.74 1,612,879.60
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 128,588 5.04 648,083.52
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 223,903 14.68 3,286,896.04
ALDAR PROPERTIES PJSC 637,262 1.78 1,134,326.36
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 30,545 3.84 117,292.80
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.88 337,728.84
EMAAR PROPERTIES PJSC 300,622 4.50 1,352,799.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO 168,271 16.16 2,719,259.36
1,853,374 11,209,265.52
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(331,682,166)
香港・オフショ SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 8.59 328,997.00
ア人民元
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 38.28 1,126,963.20
BAOSHAN IRON &STEEL CO-A 38,700 6.30 243,810.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 145,800 1.71 249,318.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 6.55 267,895.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 10,700 32.97 352,779.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 15.66 369,576.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.47 287,980.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 21.92 249,888.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 14.94 253,980.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 24,100 12.12 292,092.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 101,300 5.00 506,500.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 126,000 5.67 714,420.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 16,640 21.22 353,100.80
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 21,900 17.24 377,556.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 62,300 4.83 300,909.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 11.95 500,705.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 9.54 215,604.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 10.84 218,003.24
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 10,400 22.64 235,456.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 8.70 225,330.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 5.86 234,400.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 193,400 2.64 510,576.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 61,300 8.38 513,694.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 63,300 3.18 201,294.00
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SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 69.80 371,266.20
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 6.44 285,936.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 43.00 356,900.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 21.45 800,085.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 13,300 20.89 277,837.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 24.56 1,046,256.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 9,900 52.60 520,740.00
HEILAN HOME CO LTD -A 21,400 8.54 182,756.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 20,600 49.12 1,011,872.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 15.56 404,560.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 14,800 73.93 1,094,164.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 14.64 248,880.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A 21,060 10.01 210,810.60
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 13.03 221,510.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 10.58 484,564.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 9.72 393,660.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 7,300 99.02 722,846.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 10,800 24.09 260,172.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 17,602 30.00 528,060.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 4,700 111.70 524,990.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 3,400 862.13 2,931,242.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 4,400 66.80 293,920.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 8,200 58.01 475,682.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 18.67 500,356.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 11,700 97.29 1,138,293.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 13,780 28.09 387,080.20
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 8,100 27.52 222,912.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 21,800 12.50 272,500.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 20,700 12.85 265,995.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 25.07 255,714.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 7,493 39.70 297,472.10
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 14,160 57.98 820,996.80
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 20.96 146,720.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 26.43 296,861.76
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 13.50 263,250.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 102.70 400,530.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.77 1,333,072.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 5.83 338,140.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 57,800 7.23 417,894.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 8.20 414,100.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 21.96 527,040.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 35,000 11.47 401,450.00
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CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 7.16 894,284.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 192,200 6.20 1,191,640.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 34,200 7.51 256,842.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 54,100 17.86 966,226.00
PING AN BANK CO LTD-A 52,000 11.92 619,840.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 67,700 11.47 776,519.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 31,900 4.78 152,482.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 184,500 7.10 1,309,950.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,200 15.28 430,896.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,800 10.48 1,066,864.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 6.08 263,872.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 10.00 317,000.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 110,500 4.65 513,825.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 23,800 77.11 1,835,218.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 14,000 29.30 410,200.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 25,000 21.01 525,250.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 43,900 12.54 550,506.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 37.84 484,352.00
IFLYTEK CO LTD -A 10,800 28.09 303,372.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.32 380,472.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 48,100 5.29 254,449.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 24,800 23.70 587,760.00
CHINA UNITED NETWORK-A 107,000 6.08 650,560.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 87,800 5.44 477,632.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 68,800 17.52 1,205,376.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 4.18 1,246,894.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.66 849,000.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 113,300 4.63 524,579.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 16,300 21.92 357,296.00
4,634,337 50,883,067.90
香港・オフショア人民元 小計
(794,793,520)
229,670,376 50,281,591,273
合 計
(50,281,591,273)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権 タイバーツ MINOR INTL PCL -CW21 8,090.00 25,726.20
証券
8,090.00 25,726.20
タイバーツ 小計
(89,012)
89,012
新株予約権証券合計
(89,012)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受 アメリカド ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA 1,100,000 5,225,550.00
益証券 ル
1,100,000 5,225,550.00
アメリカドル 小計
(567,076,686)
メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 43,300 5,370,066.00
ソ
43,300 5,370,066.00
メキシコペソ 小計
(30,233,471)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 11,000 534,600.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 39,900 1,799,490.00
KLABIN SA-UNIT 55,100 849,642.00
SUL AMERICA SA-UNITS 16,562 567,082.88
122,562 3,750,814.88
ブラジルレアル 小計
(104,835,275)
1,265,862 702,145,432
投資信託受益証券合計
(702,145,432)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 7,787,100.00
ソ
308,400 7,787,100.00
メキシコペソ 小計
(43,841,373)
南アフリカ FORTRESS REIT LTD-A 49,578 991,560.00
ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 7,084,078.47
REDEFINE PROPERTIES LTD 547,985 4,877,066.50
892,610 12,952,704.97
南アフリカランド 小計
(94,166,165)
1,201,010 138,007,538
投資証券合計
(138,007,538)
840,241,982
合計
(840,241,982)
有価証券明細表注記
1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入新株予約権 組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 証券 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
アメリカド 株式 56銘柄 91.8 % ― ― ― 12.5 %
ル
投資信託受 1銘柄 ― ― 8.2 % ― 1.1 %
益証券
株式 24銘柄 94.6 % ― ― ― 2.5 %
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メキシコペ
投資信託受 1銘柄 ― ― 2.2 % ― 0.1 %
ソ
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― ― 3.2 % 0.1 %
ブラジルレ 株式 50銘柄 97.3 % ― ― ― 7.5 %
アル
投資信託受 4銘柄 ― ― 2.7 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― ― 0.9 %
コロンビア 株式 9銘柄 100.0 % ― ― ― 0.4 %
ペソ
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― ― 0.3 %
トルコリラ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― ― 0.5 %
チェココル 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.2 %
ナ
ハンガリー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.3 %
フォリント
ポーランド 株式 19銘柄 100.0 % ― ― ― 1.2 %
ズロチ
香港ドル 株式 206銘柄 100.0 % ― ― ― 21.9 %
マレーシア 株式 43銘柄 100.0 % ― ― ― 2.2 %
リンギット
タイバーツ 株式 37銘柄 100.0 % ― ― ― 2.9 %
新株予約権 1銘柄 ― 0.0 % ― ― 0.0 %
証券
フィリピン 株式 23銘柄 100.0 % ― ― ― 1.1 %
ペソ
インドネシ 株式 26銘柄 100.0 % ― ― ― 2.1 %
アルピア
韓国ウォン 株式 111銘柄 100.0 % ― ― ― 12.2 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― ― 10.9 %
インドル 株式 78銘柄 100.0 % ― ― ― 9.6 %
ピー
パキスタン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.0 %
ルピー
カタールリ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― ― 1.0 %
アル
南アフリカ 株式 44銘柄 96.9 % ― ― ― 5.7 %
ランド
投資証券 3銘柄 ― ― ― 3.1 % 0.2 %
アラブ首長 株式 8銘柄 100.0 % ― ― ― 0.6 %
国連邦ディ
ルハム
香港・オフ 株式 96銘柄 100.0 % ― ― ― 1.6 %
ショア人民
元
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 637,087,137
コール・ローン 653,539,872
国債証券 46,248,842,492
派生商品評価勘定 1,037,742
未収入金 180,849,179
未収利息 990,888,187
前払費用 89,300,791
流動資産合計 48,801,545,400
資産合計 48,801,545,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 18,000
前受収益 46,639
未払金 370,035,955
未払解約金 23,215,698
未払利息 1,358
流動負債合計 393,317,650
負債合計 393,317,650
純資産の部
元本等
元本 29,218,077,103
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 19,190,150,647
元本等合計 48,408,227,750
純資産合計 48,408,227,750
負債純資産合計 48,801,545,400
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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2019年 6月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 29,218,077,103口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6568円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,568円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 6月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月12日
期首
期首元本額 26,413,348,921円
期中追加設定元本額 5,382,159,956円
期中一部解約元本額 2,577,431,774円
期末元本額 29,218,077,103円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,171,773,514円
世界経済インデックスファンド 5,395,618,021円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,117,833,244円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,678,737,857円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,873,637,987円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 492,238,225円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 100,189,178円
分散投資コア戦略ファンドＡ 141,127,771円
分散投資コア戦略ファンドＳ 448,638,756円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 205,574,451円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,149,210,236円
コア投資戦略ファンド（切替型） 79,323,611円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 202,166,764円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 92,362,755円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 204,078,294円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,438,407,844円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 71,839,420円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 105,888,363円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 144,264,029円
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2019年 6月10日現在
区分
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,901,094円
グローバル経済コア 819,575,627円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 15,565,999円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 1,823,233円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 22,339円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 23,809円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 25,278円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,454円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 127,355,600円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,196,771,990
合計 1,196,771,990
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 104,722,804 － 105,760,546 1,037,742
マレーシアリン
104,722,804 － 105,760,546 1,037,742
ギット
売建 16,686,000 － 16,704,000 △18,000
トルコリラ 16,686,000 － 16,704,000 △18,000
合計 121,408,804 － 122,464,546 1,019,742
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,200,000.00 36,492,456.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 90,425,650.00
MBONO 5.75% 03/05/26 47,200,000.00 42,092,488.00
MBONO 6.5% 06/09/22 81,200,000.00 78,356,782.00
MBONO 6.5% 06/10/21 91,700,000.00 89,334,140.00
MBONO 7.25% 12/09/21 55,800,000.00 55,021,311.00
MBONO 7.5% 06/03/27 85,300,000.00 83,362,410.50
MBONO 7.75% 05/29/31 49,800,000.00 48,827,904.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 58,198,987.50
MBONO 7.75% 11/23/34 24,000,000.00 23,257,920.00
MBONO 8.5% 05/31/29 55,500,000.00 57,648,960.00
MBONO 8.5% 11/18/38 48,350,000.00 49,555,123.75
MBONO 8% 09/05/24 25,000,000.00 25,203,375.00
MBONO 8% 11/07/47 28,500,000.00 27,507,915.00
MBONO 8% 12/07/23 77,600,000.00 78,244,080.00
844,900,000.00 843,529,502.75
メキシコペソ 小計
(4,749,071,100)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 17,850,000.00 15,084,344.20
アル
BLTN 0% 07/01/20 32,750,000.00 30,756,284.80
BLTN 0% 07/01/21 14,600,000.00 12,819,313.92
BLTN 0% 07/01/22 13,250,000.00 10,777,087.57
BNTNF 10% 01/01/21 23,800,000.00 25,038,233.79
BNTNF 10% 01/01/23 28,650,000.00 31,134,603.34
BNTNF 10% 01/01/25 18,600,000.00 20,482,463.77
BNTNF 10% 01/01/27 15,000,000.00 16,660,749.45
BNTNF 10% 01/01/29 3,800,000.00 4,249,648.78
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,585,500.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 508,781.25
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,985,500.00
172,050,000.00 171,082,510.87
ブラジルレアル 小計
(4,781,756,178)
チリペソ CHILE 5.5% 08/05/20 9,530,000,000.00 9,749,952,400.00
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9,530,000,000.00 9,749,952,400.00
チリペソ 小計
(1,528,792,536)
コロンビア COLOM 4.375% 03/21/23 23,650,000,000.00 22,787,129,750.00
ペソ
COLOM 7.75% 04/14/21 9,600,000,000.00 10,025,184,000.00
COLOM 9.85% 06/28/27 54,050,000,000.00 66,994,164,250.00
87,300,000,000.00 99,806,478,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,313,575,069)
ペルーヌエ PERUGB 5.7% 08/12/24 5,550,000.00 6,009,512.25
ボソル
PERUGB 5.94% 02/12/29 6,400,000.00 6,872,864.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,250,000.00 7,824,526.25
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,350,000.00 8,127,924.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 5,900,000.00 6,776,858.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,350,000.00 8,460,364.50
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,500,000.00 7,955,902.50
46,300,000.00 52,027,951.50
ペルーヌエボソル 小計
(1,696,111,218)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 16,900,000.00 14,150,623.50
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 18,450,000.00 18,119,560.50
35,350,000.00 32,270,184.00
ウルグアイペソ 小計
(99,392,166)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,367,564.00
ソ
20,400,000.00 20,367,564.00
ドミニカペソ 小計
(43,790,262)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,450,000.00 2,468,440.50
TURKGB 10.5% 08/11/27 10,050,000.00 6,998,367.75
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 7,056,903.75
TURKGB 10.7% 02/17/21 7,300,000.00 6,156,564.50
TURKGB 10.7% 08/17/22 10,750,000.00 8,314,050.00
TURKGB 11% 02/24/27 9,300,000.00 6,643,362.00
TURKGB 11% 03/02/22 9,600,000.00 7,577,664.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 7,972,915.50
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 3,988,842.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 4,148,234.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 6,500,000.00 4,774,770.00
TURKGB 8.8% 09/27/23 6,050,000.00 4,161,885.75
TURKGB 8% 03/12/25 6,100,000.00 3,809,419.50
TURKGB 9.2% 09/22/21 10,850,000.00 8,590,541.75
TURKGB 9.4% 07/08/20 7,000,000.00 6,129,620.00
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,298,990.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 4,905,313.75
128,250,000.00 95,995,884.75
トルコリラ 小計
(1,783,603,538)
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チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 32,200,000.00 29,201,053.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 22,400,000.00 21,397,264.00
CZGB 0.95% 05/15/30 53,900,000.00 49,998,179.00
CZGB 1% 06/26/26 35,800,000.00 34,444,970.00
CZGB 2.4% 09/17/25 51,500,000.00 54,127,015.00
CZGB 2.5% 08/25/28 48,800,000.00 52,727,424.00
CZGB 2.75% 07/23/29 35,000,000.00 38,701,950.00
CZGB 3.75% 09/12/20 36,500,000.00 37,536,782.50
CZGB 3.85% 09/29/21 37,900,000.00 39,849,955.00
CZGB 4.7% 09/12/22 38,000,000.00 41,790,880.00
CZGB 5.7% 05/25/24 38,800,000.00 46,649,046.00
430,800,000.00 446,424,518.50
チェココルナ 小計
(2,138,373,443)
ハンガリー HGB 0.5% 04/21/21 370,000,000.00 370,688,200.00
フォリント
HGB 1.75% 10/26/22 596,000,000.00 610,795,700.00
HGB 2.5% 10/27/21 341,000,000.00 356,183,025.00
HGB 2.75% 12/22/26 373,000,000.00 387,763,340.00
HGB 3% 06/26/24 466,000,000.00 497,098,510.00
HGB 3% 10/27/27 571,000,000.00 600,455,035.00
HGB 5.5% 06/24/25 597,000,000.00 721,787,925.00
HGB 6.0% 11/24/23 496,000,000.00 593,610,320.00
HGB 6.75% 10/22/28 268,000,000.00 362,065,320.00
HGB 7.5% 11/12/20 237,000,000.00 262,180,065.00
HGB 7% 06/24/22 475,500,000.00 561,665,355.00
4,790,500,000.00 5,324,292,795.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,041,333,857)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 11,650,000.00 11,676,329.00
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 10,800,000.00 10,956,060.00
POLGB 2.5% 01/25/23 21,150,000.00 21,674,202.75
POLGB 2.5% 04/25/24 6,500,000.00 6,664,872.50
POLGB 2.5% 07/25/26 14,950,000.00 15,201,234.75
POLGB 2.5% 07/25/27 14,000,000.00 14,155,820.00
POLGB 2.75% 04/25/28 8,950,000.00 9,202,211.00
POLGB 2.75% 10/25/29 2,500,000.00 2,567,050.00
POLGB 2% 04/25/21 11,700,000.00 11,782,836.00
POLGB 3.25% 07/25/25 12,700,000.00 13,534,961.50
POLGB 4% 10/25/23 9,900,000.00 10,768,626.00
POLGB 5.25% 10/25/20 7,200,000.00 7,563,492.00
POLGB 5.75% 09/23/22 7,550,000.00 8,498,204.50
POLGB 5.75% 10/25/21 7,150,000.00 7,830,501.25
146,700,000.00 152,076,401.25
ポーランドズロチ 小計
(4,384,362,648)
RFLB 6.5% 02/28/24 135,100,000.00 130,497,818.50
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ロシアルー
RFLB 6.9% 05/23/29 89,000,000.00 84,966,520.00
ブル
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 172,078,515.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 161,929,777.50
RFLB 7.25% 05/10/34 64,000,000.00 61,502,080.00
RFLB 7.4% 07/17/24 100,000,000.00 99,921,000.00
RFLB 7.4% 12/07/22 172,900,000.00 173,584,684.00
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 123,708,480.00
RFLB 7.6% 04/14/21 44,400,000.00 44,772,072.00
RFLB 7.6% 07/20/22 62,500,000.00 63,059,062.50
RFLB 7.7% 03/23/33 174,200,000.00 174,800,990.00
RFLB 7.75% 09/16/26 162,500,000.00 164,887,937.50
RFLB 7.95% 10/07/26 147,000,000.00 150,366,300.00
RFLB 7% 01/25/23 97,200,000.00 96,178,428.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 105,836,416.00
RFLB 7% 12/15/21 151,000,000.00 150,237,450.00
RFLB 8.15% 02/03/27 176,000,000.00 182,743,440.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 131,918,280.00
2,270,250,000.00 2,272,989,251.00
ロシアルーブル 小計
(3,818,621,941)
マレーシア MGS 3.62% 11/30/21 7,800,000.00 7,849,920.00
リンギット
MGS 3.659% 10/15/20 10,800,000.00 10,862,910.00
MGS 3.733% 06/15/28 10,250,000.00 10,234,625.00
MGS 3.757% 04/20/23 6,000,000.00 6,069,480.00
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 8,757,692.50
MGS 3.885% 08/15/29 7,000,000.00 7,126,175.00
MGS 3.899% 11/16/27 11,550,000.00 11,683,287.00
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,176,546.00
MGS 3.906% 07/15/26 4,500,000.00 4,587,142.50
MGS 3.955% 09/15/25 11,200,000.00 11,399,528.00
MGS 4.059% 09/30/24 7,550,000.00 7,741,241.50
MGS 4.16% 07/15/21 6,050,000.00 6,152,789.50
MGS 4.181% 07/15/24 6,000,000.00 6,182,220.00
MGS 4.762% 04/07/37 6,900,000.00 7,395,627.00
112,300,000.00 114,219,184.00
マレーシアリンギット 小計
(2,981,120,702)
タイバーツ THAIGB 1.875% 06/17/22 99,700,000.00 99,912,361.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 98,000,000.00 98,167,580.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 49,200,000.00 50,206,878.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 59,000,000.00 62,298,100.00
THAIGB 2% 12/17/22 89,500,000.00 89,994,040.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 38,700,000.00 42,048,324.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 176,100,000.00 195,179,554.50
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 89,652,780.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THAIGB 3.65% 06/20/31 136,900,000.00 154,527,244.00
THAIGB 3.65% 12/17/21 64,100,000.00 67,000,204.50
THAIGB 3.775% 06/25/32 44,000,000.00 50,121,500.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 76,000,000.00 84,259,680.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 95,000,000.00 116,589,700.00
1,110,200,000.00 1,199,957,946.00
タイバーツ 小計
(4,151,854,493)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 25,000,000.00 24,242,625.00
ペソ
PHILIP 4.95% 01/15/21 20,000,000.00 20,001,800.00
PHILIP 6.25% 01/14/36 20,000,000.00 22,565,000.00
65,000,000.00 66,809,425.00
フィリピンペソ 小計
(139,631,698)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,491,433,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 10,700,000,000.00 12,345,339,000.00
INDOGB 11% 11/15/20 18,500,000,000.00 19,565,785,000.00
INDOGB 12.8% 06/15/21 6,800,000,000.00 7,572,752,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 35,300,000,000.00 33,147,406,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 36,000,000,000.00 31,739,940,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 29,000,000,000.00 24,923,035,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 23,400,000,000.00 21,406,671,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 32,600,000,000.00 30,429,492,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 33,700,000,000.00 33,455,506,500.00
INDOGB 7% 05/15/27 44,300,000,000.00 41,857,519,500.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 26,000,000,000.00 26,640,770,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 23,600,000,000.00 24,117,194,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 32,850,404,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 18,778,945,500.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 35,000,000,000.00 35,828,625,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 48,200,000,000.00 49,702,635,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 32,500,000,000.00 32,528,112,500.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 10,000,000,000.00 9,991,750,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 45,000,000,000.00 46,106,100,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 33,771,579,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 12,442,701,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 32,500,000,000.00 34,491,275,000.00
626,600,000,000.00 622,184,970,000.00
インドネシアルピア 小計
(4,728,605,772)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 86,950,000.00 96,701,007.75
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 24,757,235.50
SAGB 6.5% 02/28/41 36,700,000.00 25,503,747.50
SAGB 6.75% 03/31/21 16,600,000.00 16,662,167.00
SAGB 7.75% 02/28/23 36,200,000.00 36,527,248.00
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SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 34,867,261.00
SAGB 8.25% 03/31/32 40,850,000.00 37,113,042.00
SAGB 8.5% 01/31/37 46,800,000.00 41,432,742.00
SAGB 8.75% 01/31/44 53,500,000.00 47,459,582.50
SAGB 8.75% 02/28/48 74,400,000.00 65,902,776.00
SAGB 8.875% 02/28/35 31,250,000.00 28,958,593.75
SAGB 8% 01/31/30 48,100,000.00 44,190,191.50
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 32,090,275.00
582,850,000.00 532,165,869.50
南アフリカランド 小計
(3,868,845,871)
46,248,842,492
合計
(46,248,842,492)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.3 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 10.3 %
チリペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 3.3 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 7.2 %
ペルーヌエボソル 国債証券 7銘柄 100.0 % 3.7 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 17銘柄 100.0 % 3.9 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.6 %
ハンガリーフォリント 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.5 %
ロシアルーブル 国債証券 18銘柄 100.0 % 8.3 %
マレーシアリンギット 国債証券 14銘柄 100.0 % 6.4 %
タイバーツ 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.0 %
フィリピンペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
インドネシアルピア 国債証券 23銘柄 100.0 % 10.2 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 8.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年6月11日から
2019年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第2期
第3期中間計算期間
（2019年 6月10日現在）
（2019年12月10日現在）
資産の部
流動資産
16,906,110 20,963,695
コール・ローン
1,809,958,133 2,183,893,053
親投資信託受益証券
10,842,236 7,265,564
未収入金
1,837,706,479 2,212,122,312
流動資産合計
1,837,706,479 2,212,122,312
資産合計
負債の部
流動負債
5,456,540 2,873,650
未払解約金
481,231 546,815
未払受託者報酬
4,812,247 5,468,124
未払委託者報酬
35 7
未払利息
48,063 54,619
その他未払費用
10,798,116 8,943,215
流動負債合計
10,798,116 8,943,215
負債合計
純資産の部
元本等
1,761,088,776 1,996,603,386
元本
剰余金
65,819,587 206,575,711
中間剰余金又は中間欠損金（△）
44,568,595 39,134,118
（分配準備積立金）
1,826,908,363 2,203,179,097
元本等合計
1,826,908,363 2,203,179,097
純資産合計
1,837,706,479 2,212,122,312
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
至 2018年12月11日 至 2019年12月10日
営業収益
135,309,860
△83,311,824
有価証券売買等損益
135,309,860
△83,311,824
営業収益合計
営業費用
8,456 6,483
支払利息
430,405 546,815
受託者報酬
4,304,025 5,468,124
委託者報酬
43,331 54,627
その他費用
4,786,217 6,076,049
営業費用合計
129,233,811
△88,098,041
営業利益又は営業損失（△）
129,233,811
△88,098,041
経常利益又は経常損失（△）
129,233,811
△88,098,041
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,104,047 8,783,083
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
90,027,977 65,819,587
期首剰余金又は期首欠損金（△）
25,922,802 30,183,016
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
25,922,802 30,183,016
額
19,284,894 9,877,620
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,284,894 9,877,620
額
- -
分配金
7,463,797 206,575,711
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第2期
第3期中間計算期間
(2019年 6月10日現在)
(2019年12月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,761,088,776口 1,996,603,386口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0374円 1口当たり純資産額 1.1035円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,374円) (1万口当たり純資産額) (11,035円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第3期中間計算期間
(2019年12月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期中間計算期間
(2019年12月10日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第2期 第3期中間計算期間
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
区分
至 2019年 6月10日 至 2019年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,414,189,671円 1,761,088,776円
期中追加設定元本額 972,552,858円 488,052,745円
期中一部解約元本額 625,653,753円 252,538,135円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,356,340,477
株式 324,318,317,420
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 2,621,450
未収入金 218,726,210
未収配当金 102,020,420
流動資産合計 327,998,025,977
資産合計 327,998,025,977
負債の部
流動負債
前受金 2,622,000
未払金 133,987,103
未払解約金 308,071,572
未払利息 1,131
その他未払費用 272
流動負債合計 444,682,078
負債合計 444,682,078
純資産の部
元本等
元本 204,526,518,638
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 123,026,825,261
元本等合計 327,553,343,899
純資産合計 327,553,343,899
負債純資産合計 327,998,025,977
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 204,526,518,638口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6015円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,015円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 193,692,560,770円
期中追加設定元本額 28,581,612,931円
期中一部解約元本額 17,747,655,063円
期末元本額 204,526,518,638円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 572,940,433円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,025,945,960円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,505,790円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,234,715,131円
世界経済インデックスファンド 2,075,913,850円
日本株式インデックス・オープン 4,765,580,706円
ＤＣマイセレクション２５ 6,788,555,480円
ＤＣマイセレクション５０ 19,203,948,203円
ＤＣマイセレクション７５ 17,407,249,904円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,676,794,913円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,720,691,749円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,800,801,826円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,064,054,022円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,600,426,189円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 391,735,815円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 711,711,623円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 470,521,477円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,898,335,609円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,071,134,292円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,112,186円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,456,712円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,943,720円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 280,661,201円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,582,381円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 79,766,504円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 320,137,924円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 57,796,949円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 424,001,215円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,678,404,448円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 698,733,277円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,011,274,626円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 611,022,719円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 39,825,696円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 765,787,163円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 35,821,422円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 432,645,921円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 563,455,717円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,574,955円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 839,374,782円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,011,550,659円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,752,647,795円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,151,588,282円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,293,297,705円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,961,437,227円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,951,269,188円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 270,203,963円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 287,165,346円
コア投資戦略ファンド（切替型） 753,826,857円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 213,250,818円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,084,325円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 70,744,182円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,524,402,894円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 576,233,517円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 16,950,997円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 62,547,987円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 9,371,465円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,629,306円
グローバル経済コア 280,154,351円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,378,599円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 42,190,081円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,114,607円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 353,247,293円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 26,581,000円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 47,812,230,414円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 584,708,715円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 7,686,177円
（デリバティブ取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,729,793,000 － 2,732,415,000 2,622,000
合計 2,729,793,000 － 2,732,415,000 2,622,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 972,625,679
国債証券 454,880,462,950
地方債証券 29,372,025,983
特殊債券 38,050,157,903
社債券 22,725,264,980
未収入金 101,188,000
未収利息 1,221,890,928
前払費用 84,963,421
流動資産合計 547,408,579,844
資産合計 547,408,579,844
負債の部
流動負債
未払金 400,006,000
未払解約金 327,377,621
未払利息 328
その他未払費用 41
流動負債合計 727,383,990
負債合計 727,383,990
純資産の部
元本等
元本 385,016,208,220
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 161,664,987,634
元本等合計 546,681,195,854
純資産合計 546,681,195,854
負債純資産合計 547,408,579,844
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 385,016,208,220口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,625,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4199円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,199円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 325,773,760,165円
期中追加設定元本額 68,911,237,892円
期中一部解約元本額 9,668,789,837円
期末元本額 385,016,208,220円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,866,866,566円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,819,856円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 16,467,532,413円
世界経済インデックスファンド 1,865,323,012円
ＤＣマイセレクション２５ 20,949,901,482円
ＤＣマイセレクション５０ 22,806,302,002円
ＤＣマイセレクション７５ 6,185,637,150円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 462,277,131円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 87,958,786,644円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 69,096,521,862円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,552,809,454円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,329,272,009円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,799,416,207円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,104,947,844円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,336,147,390円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 450,702,131円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,702,644,287円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 68,578,300円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,467,901円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,537,426円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,180,873円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 936,306円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 163,688,329円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 277,598,390円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,875,854円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 132,387,293円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,141,460,947円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 929,572,591円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,513,549,258円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 817,587,757円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 97,719,287円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,213,168,528円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 28,776,954円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,384,301,058円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,775,905,195円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 162,422,413円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,283,800,135円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,749,040,883円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,259,503,725円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,345,984,241円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 71,253,431円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 834,752,284円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 48,176,232円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,269,625円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 59,609,290円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 12,651,110円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 12,663,953円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 25,937,460円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,532,703円
グローバル経済コア 197,638,686円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,679,947円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 954,255円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 77,282,859,528円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,278,216,579
コール・ローン 303,949,039
株式 368,199,519,893
投資信託受益証券 286,754,026
投資証券 10,271,739,880
派生商品評価勘定 253,076,474
未収入金 979,466
未収配当金 621,121,801
差入委託証拠金 2,752,207,713
流動資産合計 386,967,564,871
資産合計 386,967,564,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,263,066
前受金 247,892,208
未払解約金 350,550,293
未払利息 102
その他未払費用 40
流動負債合計 603,705,709
負債合計 603,705,709
純資産の部
元本等
元本 140,041,257,500
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 246,322,601,662
元本等合計 386,363,859,162
純資産合計 386,363,859,162
負債純資産合計 386,967,564,871
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 140,041,257,500口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7589円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,589円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 137,917,434,727円
期中追加設定元本額 12,518,319,372円
期中一部解約元本額 10,394,496,599円
期末元本額 140,041,257,500円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,412,657,861円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,851,605円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 25,898,650,942円
世界経済インデックスファンド 7,530,877,525円
外国株式インデックス・オープン 776,707,472円
ＤＣマイセレクション２５ 1,099,375,395円
ＤＣマイセレクション５０ 4,852,816,593円
ＤＣマイセレクション７５ 5,091,914,878円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,733,995,397円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 441,752,925円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,979,558,778円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,472,749,668円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 109,765,839円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 195,409,363円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 129,233,209円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,819,195,615円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,882,036,324円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,939,124円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,144,782円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,622,763円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 45,004,127円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 183,911,140円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 32,907,808円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 241,379,087円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 657,004,977円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 355,096,202円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,301,893,565円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,733,444,923円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 67,779,797円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 335,848,489円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,278,264円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 109,202,175円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,861,275,742円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,995,826,919円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,000,019,900円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,367,450,752円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,866,404,752円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,495,025,733円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,027,832,626円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 965,666,367円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,066,046,089円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,589,751,454円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 768,252,019円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 42,490,460円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 256,411,061円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,444,295,660円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,899,372,784円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 91,844,541円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 340,878,157円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 53,767,502円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,545,646円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 51,788,356円
グローバル経済コア 934,112,314円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,910,476円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 588,323円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 867,457,720円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 63,964,907円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,250,348,695円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 768,695,918円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 355,860,982円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 40,083,864円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,142,564,669 － 7,390,456,877 247,892,208
合計 7,142,564,669 － 7,390,456,877 247,892,208
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 242,502,600 － 242,581,400 △78,800
アメリカドル 194,414,200 － 194,493,400 △79,200
ユーロ 48,088,400 － 48,088,000 400
合計 242,502,600 － 242,581,400 △78,800
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 204,845,300
コール・ローン 1,832,331,983
国債証券 385,875,619,164
派生商品評価勘定 2,549,366
未収入金 6,558,030
未収利息 2,429,034,389
前払金 4,753,133
前払費用 144,468,627
差入委託証拠金 224,747,058
流動資産合計 390,724,907,050
資産合計 390,724,907,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,275,082
未払金 1,021,440
未払解約金 307,109,238
未払利息 617
その他未払費用 202
流動負債合計 314,406,579
負債合計 314,406,579
純資産の部
元本等
元本 138,413,913,899
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 251,996,586,572
元本等合計 390,410,500,471
純資産合計 390,410,500,471
負債純資産合計 390,724,907,050
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 138,413,913,899口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8206円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,206円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 114,007,040,111円
期中追加設定元本額 31,588,241,694円
期中一部解約元本額 7,181,367,906円
期末元本額 138,413,913,899円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,709,912,535円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 696,176,822円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,010,279,661円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,129,493円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,375,066,106円
世界経済インデックスファンド 6,674,717,449円
ＤＣマイセレクション２５ 1,702,076,585円
ＤＣマイセレクション５０ 1,294,867,794円
ＤＣマイセレクション７５ 829,581,175円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,927,543,812円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 685,950,481円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 531,262,675円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 241,074,427円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 48,367,798円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 67,855,010円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 32,418,266円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,034,104,195円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 614,799,542円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 31,851,323円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,758,571円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,138,242円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 48,089,768円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 94,089,537円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 166,490,835円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 155,323,687円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 379,803,330円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,045,041,395円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 597,521,344円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,127,942,240円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 855,134,990円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 78,043,093円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 602,186,480円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 36,228,296円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 222,625,306円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 292,272,453円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 942,947,164円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,057,508,362円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 845,689,534円
外国債券ファンド・シリーズ１ 562,242,332円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,233,227,473円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,245,074,481円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,695,587,483円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,859,781,668円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 282,013,813円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,778,609,754円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,067,919,695円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 224,890,734円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 109,873,579円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,029,808,291円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 218,093,888円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 23,080,795,262円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 82,339,504円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 100,700,526円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 141,195,964円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,463,646円
グローバル経済コア 859,060,402円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,906,470円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 116,997円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,287,581円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 18,294,857円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 759,124,972円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,043,478,899円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,657,588円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 39,890,134,213円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,103,217,200 － 1,098,464,067 △4,753,133
合計 1,103,217,200 － 1,098,464,067 △4,753,133
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,277,199,883 － 1,278,227,300 1,027,417
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 642,860,036 － 641,885,100 △974,936
カナダドル 74,719,017 － 74,638,200 △80,817
ユーロ 468,504,950 － 468,858,000 353,050
イギリスポンド 91,115,880 － 92,846,000 1,730,120
合計 1,277,199,883 － 1,278,227,300 1,027,417
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,136,057,840
コール・ローン 73,194,092
株式 59,752,967,475
投資信託受益証券 199,671,776
投資証券 159,358,862
派生商品評価勘定 29,776,096
未収入金 502,448
未収配当金 31,870,087
前払金 441,504
差入委託証拠金 188,393,288
流動資産合計 61,572,233,468
資産合計 61,572,233,468
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,641,636
前受金 25,107,660
未払解約金 24,065,550
未払利息 24
その他未払費用 7
流動負債合計 53,814,877
負債合計 53,814,877
純資産の部
元本等
元本 21,740,105,578
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 39,778,313,013
元本等合計 61,518,418,591
純資産合計 61,518,418,591
負債純資産合計 61,572,233,468
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 21,740,105,578口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8297円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,297円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 19,516,351,824円
期中追加設定元本額 2,887,854,259円
期中一部解約元本額 664,100,505円
期末元本額 21,740,105,578円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,267,903,559円
世界経済インデックスファンド 3,334,488,295円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,266,661,208円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,020,701,087円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 208,832,811円
分散投資コア戦略ファンドＡ 343,089,679円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,121,980,051円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 437,777,336円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 467,370,910円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 348,124,475円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 18,607,236円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 110,894,836円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 59,271,562円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 222,972,983円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 33,498,496円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,417,077円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
グローバル経済コア 433,912,689円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 15,264,549円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 26,252円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 29,706円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 33,160円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 36,269円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 27,211,352円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,312,288,596 － 1,337,396,256 25,107,660
合計 1,312,288,596 － 1,337,396,256 25,107,660
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 41,260,400 － 41,290,800 30,400
アメリカドル 41,260,400 － 41,290,800 30,400
売建 7,826,400 － 7,830,000 △3,600
マレーシアリン
7,826,400 － 7,830,000 △3,600
ギット
合計 49,086,800 － 49,120,800 26,800
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 561,034,796
コール・ローン 389,227,726
国債証券 51,586,714,261
未収利息 966,269,169
前払費用 51,247,299
流動資産合計 53,554,493,251
資産合計 53,554,493,251
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,459
前受収益 45,271
未払金 59,393,723
未払解約金 38,981,565
未払利息 131
その他未払費用 31
流動負債合計 98,438,180
負債合計 98,438,180
純資産の部
元本等
元本 30,602,833,677
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 22,853,221,394
元本等合計 53,456,055,071
純資産合計 53,456,055,071
負債純資産合計 53,554,493,251
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年12月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
法
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 30,602,833,677口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7468円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,468円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月10日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 29,218,077,103円
期中追加設定元本額 2,757,057,499円
期中一部解約元本額 1,372,300,925円
期末元本額 30,602,833,677円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,177,380,078円
世界経済インデックスファンド 5,556,033,509円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,357,702,723円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,025,967,612円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,824,646,078円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 463,349,849円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 98,361,423円
分散投資コア戦略ファンドＡ 235,054,582円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,045,456,060円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 235,535,553円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,326,987,140円
コア投資戦略ファンド（切替型） 144,618,229円
297/337
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年12月10日現在
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 192,316,991円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 91,339,383円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 189,127,355円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,275,501,023円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 98,290,785円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 120,397,073円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 166,865,193円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,305,193円
グローバル経済コア 701,677,354円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,567,889円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 22,339円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 23,809円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 25,278円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,454円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 104,358,714円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年12月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 37,954,702 － 37,972,161 △17,459
マレーシアリン
37,954,702 － 37,972,161 △17,459
ギット
合計 37,954,702 － 37,972,161 △17,459
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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２【ファンドの現況】
【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】
【純資産額計算書】
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,288,247,140 円
Ⅱ 負債総額 12,112,876 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,276,134,264 円
Ⅳ 発行済口数 1,974,125,758 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1530 円
（1万口当たり純資産額） （11,530 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 323,711,310,253 円
Ⅱ 負債総額 224,610,825 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 323,486,699,428 円
Ⅳ 発行済口数 201,625,803,979 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6044 円
（1万口当たり純資産額） （16,044 円）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 556,427,356,809 円
Ⅱ 負債総額 6,433,405,236 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 549,993,951,573 円
Ⅳ 発行済口数 387,093,762,642 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4208 円
（1万口当たり純資産額） （14,208 円）
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 398,305,986,445 円
Ⅱ 負債総額 133,335,638 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 398,172,650,807 円
Ⅳ 発行済口数 138,201,569,115 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8811 円
（1万口当たり純資産額） （28,811 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 393,598,670,333 円
Ⅱ 負債総額 138,529,404 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 393,460,140,929 円
Ⅳ 発行済口数 137,722,225,957 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8569 円
（1万口当たり純資産額） （28,569 円）
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 65,922,339,108 円
Ⅱ 負債総額 33,154,404 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 65,889,184,704 円
Ⅳ 発行済口数 21,663,219,898 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0415 円
（1万口当たり純資産額） （30,415 円）
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 54,903,266,014 円
Ⅱ 負債総額 37,574,871 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 54,865,691,143 円
Ⅳ 発行済口数 30,415,985,853 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8038 円
（1万口当たり純資産額） （18,038 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2019年12月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 3月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年12月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 539 12,804,006
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 326,953
単位型公社債投資信託 17 140,733
合計 643 13,271,692
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
△17,088 －
貸倒引当金
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
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負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
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営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
その他 4,351 6,090
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
法人税等調整額 △50,178 △125,397
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
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２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
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この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
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配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
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貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
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合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － 4 4
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
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（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
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投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
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（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
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ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 3月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社東京スター銀行 26,000
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社静岡銀行
90,845
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北國銀行 26,673
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
ごうぎん証券株式会社 3,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,944
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社山陰合同銀行 20,705
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
ａｕカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年８月９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の２０１８年６月１２日から２０１９
年６月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 SMT
世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の２０１９年６月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年２月１０日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の２０１９年６月１１日から２０１９
年１２月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに
中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の２０１９年１２月１０日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年６月１１日から２０１９年１２月１０日まで）の損益の状況に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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