マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第26期(令和1年5月14日－令和1年11月11日)

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券報告書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2020年2月10日        提出
     【計算期間】                       第26特定期間
                            （自　2019年5月14日　至　2019年11月11日）
     【ファンド名】                       マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井   隆
     【連絡場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
        不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
       ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
        え、限度額を変更することができます。
     ＜ファンドの特色＞

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          ＊2019年11月末時点





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      ○商品分類表
        単位型投信          投資対象地域          投資対象資産
        追加型投信                   （収益の源泉）
                             株　　式

                   国　　内
        単位型投信                     債　　券
                   海　　外          不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                   内　　外         （　　　　）
                             資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
        追加型投信
                 託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
        内　　　外
                 資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
       資  産  複  合
                 びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
                 旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
          株式         年1回       グローバル

         　一般               （日本を含む）
        　大型株          年2回
        　中小型株
                           日本
                  年4回
          債券                         ファミリー           あり
                           北米
         　一般         年6回                 ファンド        （　　　）
         　公債        （隔月）
                           欧州
         　社債
        その他債券
                  年12回         アジア
       クレジット属性
                  （毎月）
        （　　）
                          オセアニア
                   日々
        不動産投信                   中南米                   なし
                                 ファンド・オブ・
                  その他
                                   ファンズ
        その他資産                  アフリカ
                  （　　）
       （投資信託証券
       （資産複合（株                    中近東
       式、債券、不動                   （中東）
        産投信）
       資産配分変更                  エマージング
         型））
        資産複合

        （　　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

       おります。
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
         その他資産         目論見書または投資信託約款において、                      投資信託証券への投資を通じて、
                  主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
       （投資信託証券
                  し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
      （資産複合（株式、
                  は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
      債券、不動産投信）
                  （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
      資産配分変更型））
                      資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
                      不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
        年6回（隔月）          目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
                  のをいいます。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本

       （日本を含む）           を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
         ファンド
                  のをいいます。
       為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                  ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                  ないものをいいます。
       

        記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

        2007年1月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2016年4月13日　　外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファ
                   ンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                   ファンド」へ変更
        2018年10月12日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ
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     （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一
       部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要
       委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間においては、
       当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
       の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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       ●ファミリーファンド方式とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
       券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
     ○委託会社の概況




      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2019年11月29日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                （2019年11月29日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
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        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
       ＜基本方針＞
       この投資信託は、マザー              ファンド     受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
       不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
       ＜投資対象＞

        国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
        ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
        債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
        ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
        投資対象とします。
       ＜投資態度＞

       ①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
        ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
        ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
        ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
        不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
        以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。
       ②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
        よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
        に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
        なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
       ③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
        言を受けます。
       ④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
       ⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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        ※リート（ＲＥＩＴ）とは
       ・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
        いいます。（以下同じ。）
       ・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real                   Estate    Investment       Trustの略であり、不動産を中心に運
        用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
        市場に上場するリートについては、LPT（Listed                           Property     Trust）と呼ばれる場合があり
        ます。
       ・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
        該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
        リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
        います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
        た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配
        当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。
       ※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
       ＜運用プロセス＞

       ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関
        係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
        アを描き、一定のリスク水準から導きます。
       ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
       ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
        ます。
       ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
        ん。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
        なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
        す。
     （２）【投資対象】

       1.投資の対象とする資産（約款第15条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます、以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
           条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2)次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
       2.有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの                                 アセットマネジメントOne株式会社                   を
        委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
        びに7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項 各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1)  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
        2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
        3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        5)  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
        6)  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
        7)  株券または新株引受権証書
        8)  国債証券
        9)  地方債証券
        10)特別の法律により法人の発行する債券
        11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
        13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
        14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
        15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        16)コマーシャル・ペーパー
        17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および
         新株予約権証券
        18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
         有するもの
        19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         い、振替投資信託受益権を含みます。）
        20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
        26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
        なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
        書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
        の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
        ることを指図することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
       4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

        運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により
        運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
                （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
                              (注)
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                  に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
               （注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式
                   会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的
                   財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関
                   するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                  ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もし
                   くは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出も
                   しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を
                   行うことができます。
                  ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯ
                   ＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指
                   数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではあ
                   りません。
                  ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこ
                   に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
                   た、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出
                   または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                  ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                  ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありま
                   せん。
                  ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     運用プロセス
               ①流動性基準による対象銘柄群設定





                マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
                い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               ②最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
               ③インデックスとの乖離を管理

                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                 ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
              ③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  (注)
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
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               （注）本ファンドは、MSCI               Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
                  関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
                  保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
                  MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
                  連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
                  が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
                  者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
                  ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
                  マンスをトラックするMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
                  あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
                  連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                  ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
                  の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
                  センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
                  計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                  もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
                  も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
                  本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
                  は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
                  た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
                  の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
                  集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
                  は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
                  またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性につ
                  いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
                  的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                  もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
                  より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
                  MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
                  脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
                  含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
                  な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
                  に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
                  記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
                  損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、
                  その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
                  について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
                  たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
                  事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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                  るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
                  使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
                  も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
                  くMSCIとの関係を主張することはできません。
              ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
                に変更を行う場合があります。
              ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
     運用  プロセス

              ① 流動性基準      による対象銘柄群設定






                取引   コスト    、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
                除外して投資銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
                信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
                約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
                会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
                権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原
                則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                       (注)
     基本方針
              この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                           に連動する投資成果を目標として
              運用を行います。
               （注）    ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合              の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
                  会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
                  信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
                  切責任を負いません。
     主な投資対象         わが  国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度         ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投
                資成果をめざして運用を行います。
              ②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定







                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
                1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              ③インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン、償還再投資
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資     制限    ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
              ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
              ⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除
                                     (注)
                く日本、円ベース、為替ヘッジなし）                       」に連動する投資成果をめざして運用
                を行います。
               （注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE                        Fixed    Income    LLCにより運営されて
                  いる債券インデックスです。FTSE                   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポ
                  ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
                  ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
                  FTSE   Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
                  またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
                  ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                      Fixed
                  Income    LLCに帰属します。
              ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
                力的に変更を行う場合があります。
              ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
                はヘッジを実施する可能性があります。
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     運用  プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定






                FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
              ②最適化法      によるポートフォリオの構築
                金利の期間      構造  、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
                小となるポートフォリオを構築します。
              ③ インデックス       との乖離を管理
                日次  ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
                                  24/296









                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
      ファンド名        Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         (注)
      基本方針
              この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果
              をめざして運用を行います。
              （注）    ①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社
                   東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                   であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関す
                   るすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべ
                   ての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                  ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の
                   方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止また
                   は東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができ
                   ます。
                  ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指
                   数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指
                   数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                  ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                   データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京
                   証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
                   延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                  ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                  ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の
                   指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                  ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
      主な投資対象        東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定

              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
              をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資態度        ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予
                定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
              ②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              ③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
                が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
                運用ができない場合があります。
      運用プロセス        ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
                ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
                し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
                す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限        ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
                託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
                総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
                投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
                ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
                の範囲で投資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名        外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針        この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
                                 (注)
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               （注）    Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は、S&P     Globalの一部門であるS&P
                 ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の
                 商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                 Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                 ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商
                 標で、Dow      Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
                 グズLLC（「Dow         Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはで
                 きません。本商品は、SPDJI、Dow                   Jones、S&P、それらの各関連会社（総称
                 して「S&P      Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
                 は販売促進されているものではありません。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、本
                 商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
                 な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
                 する  Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の能力に関して、明示または黙
                 示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
                 マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。                                     Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックス            に関して、S&P         Dow  Jones    Indicesと委託会
                 社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                        Dow  Jones    Indicesおよび／ま
                 たは特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供
                 与です。     Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は委託会社または本商品に
                 関係なく、S&P         Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の決定、
                 構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
                 る義務を負いません。S&P               Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数
                 量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
                 よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
                 計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
                 て、いかなる義務または責任も負いません。                         Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックス     に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
                 またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P                                   Dow  Jones
                 Indices     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
                 トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
                 相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                              Dow  Jones    Indices
                 がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
                 く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                  S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            またはそ
                  の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含む
                  がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
                  性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含ま
                  れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
                  ものとします。S&P           Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
                  いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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                  は Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            を使用することによって、または
                  それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
                  他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
                  す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                   Dow  Jones
                  Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
                  に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
                  とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
                  為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
                  す。S&P      Dow   Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                       Dow   Jones
                  Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
                  せん。
                                     ※

      主な投資対象
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵
                投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益
                証券（振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。
                以下同じ。）とします。
      投資態度        1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                            先
               進国   ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ
               なし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
               況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
               替状況によってはヘッジを行う場合があります。
      運用  プロセス
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      主な投資制限        1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
              2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              3.株式への直接投資は行いません。
              4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
               円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超
               える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
               不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる
               ものとします。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針
        に基づき分配を行います。
        1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        2)分配対象額についての分配方針
         原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
         た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加
         えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
         託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
         ります。
        3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式
        a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
         1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
          属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信
          託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
          かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
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          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
          きます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
         収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の        支払い
        収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
        受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
        る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
        取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
        して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
        ます。
     （５）【投資制限】

       ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                    2.運
        用方法    (3)投資制限）
       ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
        針」   2.運用方法       (3)投資制限）
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
        額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」                            2.運用方法       (3)投資制限）
       ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                2.運用方法
        (3)投資制限）
       ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                           2.運用方法       (3)投
        資制限）
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                         2.運用方法       (3)投資制限）
       ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
        資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                2.運用方法       (3)投資制限）
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。        （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       (3)投資制限）
       ⑨ 投資する株式等の範囲（約款第19条）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
         資することを指図することができるものとします。
       ⑩信用取引の指図および範囲（約款第22条）
        1) 委託  会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
         より行うことの指図をすることができるものとします。
        2) 上記  1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
        1)委  託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
         第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
         条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商
         品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
         は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
        2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
         貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        3)委託会社は       、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
         国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
         取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
         ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
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        3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
         ものとします。
        4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
         渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
         要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.   2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
         1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)      1.  2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑯公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
         ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
         しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑰公社債の借入れ（約款第28条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
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        2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑲外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
         る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
         マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
         額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
         財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
         に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
         ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
         総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑳資金の借入れ　（約款第37条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
         ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内
         における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
         とします。
        3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
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        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権 を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
     ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
       場合等は、基準価額の下落要因となります。
       各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分
       は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
       きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
       マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
       る可能性があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
       昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
       す。
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      ○リートの価格変動リスク
       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
       の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
       当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
       また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
       けて損失を被る可能性もあります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
       となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする

       マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
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       が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
       価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億                         円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認

       める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
       託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
        スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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     ※リスク管理体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）
                                          主な役務
          支払先          内訳（税抜）
          委託会社           年率0.26％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                              の算出等の対価
          販売会社           年率0.20％         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                              口座内でのファンドの管理等の対価
          受託会社           年率0.04％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                              等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰                                  毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       
        ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
         する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
         限額等を示すことができません。
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        㭎੘㑎൒핵⍢閌읏៿࠰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑎൒핵⍢閌읏
         （リート）の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不
          要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                          （配当控除の適
          用なし）     のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、                   特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行
          われます。
           ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
           当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託およ
          び特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上
          場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したもの
          に限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
          特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申
          告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○法人の受益者に対する課税

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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         る場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       429,479,615            99.04
                   内　日本                          429,479,615            99.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         4,148,264            0.96
     純資産総額                                       433,627,879            100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     249,993,060,280              97.71
                   内　日本                        249,993,060,280              97.71
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,871,749,153              2.29
     純資産総額                                     255,864,809,433              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,956,470,000              2.33
                   内　日本                         5,956,470,000              2.33
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     336,600,443,118              95.30
                   内　アメリカ                        221,248,362,576              62.64
                   内　イギリス                        19,841,507,977              5.62
                   内　カナダ                        12,941,570,159              3.66
                   内　フランス                        12,770,869,033              3.62
                   内　スイス                        12,609,064,425              3.57
                   内　ドイツ                        10,855,079,601              3.07
                   内　オーストラリア                         7,928,849,373              2.24
                   内　オランダ                         6,604,762,919              1.87
                   内　アイルランド                         6,459,889,300              1.83
                   内　スペイン                         3,497,277,526              0.99
                   内　スウェーデン                         3,057,615,950              0.87
                   内　香港                         3,041,291,832              0.86
                   内　イタリア                         2,405,189,609              0.68
                   内　デンマーク                         2,286,677,158              0.65
                   内　シンガポール                         1,470,417,491              0.42
                   内　フィンランド                         1,361,538,400              0.39
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　バミューダ                         1,346,253,910              0.38
                   内　ジャージィー                         1,237,564,459              0.35
                   内　ベルギー                         1,224,853,421              0.35
                   内　ケイマン諸島                          819,298,460             0.23
                   内　ノルウェー                          768,710,717             0.22
                   内　イスラエル                          741,657,019             0.21
                   内　オランダ領キュラソー                          437,038,150             0.12
                   内　ニュージーランド                          327,408,542             0.09
                   内　ルクセンブルグ                          318,608,677             0.09
                   内　オーストリア                          291,101,342             0.08
                   内　ポルトガル                          195,335,922             0.06
                   内　リベリア                          187,051,514             0.05
                   内　パナマ                          158,349,438             0.04
                   内　マン島                          59,670,997            0.02
                   内　パプアニューギニア                          57,708,248            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          49,868,973            0.01
     投資信託受益証券                                       792,228,086             0.22
                   内　オーストラリア                          623,846,733             0.18
                   内　シンガポール                          168,381,353             0.05
     投資証券                                      8,778,027,953              2.49
                   内　アメリカ                         7,863,291,322              2.23
                   内　イギリス                          243,890,155             0.07
                   内　フランス                          212,543,104             0.06
                   内　香港                          196,182,000             0.06
                   内　オランダ                          186,286,406             0.05
                   内　カナダ                          75,834,966            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,012,111,130              1.99
     純資産総額                                     353,182,810,287              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      6,872,515,575              1.95
                   内　アメリカ                         4,889,176,627              1.38
                   内　ドイツ                         1,155,613,970              0.33
                   内　イギリス                          409,052,182             0.12
                   内　カナダ                          253,088,520             0.07
                   内　オーストラリア                          165,584,276             0.05
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     187,693,801,300              78.80
                   内　日本                        187,693,801,300              78.80
     地方債証券                                      20,756,402,339              8.71
                   内　日本                        20,756,402,339              8.71
     特殊債券                                      17,984,013,294              7.55
                   内　日本                        17,984,013,294              7.55
     社債券                                      11,075,586,800              4.65
                   内　日本                        10,670,554,800              4.48
                   内　フランス                          405,032,000             0.17
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       688,217,797             0.29
     純資産総額                                     238,198,021,530              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     137,471,852,341              97.40
                   内　アメリカ                        67,160,033,070              47.59
                   内　フランス                        13,619,604,277              9.65
                   内　イタリア                        12,141,266,711              8.60
                   内　イギリス                         8,578,583,650              6.08
                   内　ドイツ                         8,297,846,086              5.88
                   内　スペイン                         7,670,489,887              5.43
                   内　ベルギー                         3,342,340,849              2.37
                   内　オーストラリア                         2,670,141,177              1.89
                   内　カナダ                         2,626,211,132              1.86
                   内　オランダ                         2,578,108,944              1.83
                   内　オーストリア                         1,999,929,086              1.42
                   内　アイルランド                          939,928,529             0.67
                   内　メキシコ                          897,843,559             0.64
                   内　フィンランド                          794,307,109             0.56
                   内　マレーシア                          755,560,974             0.54
                   内　南アフリカ                          752,918,133             0.53
                   内　ポーランド                          751,015,110             0.53
                   内　デンマーク                          640,756,880             0.45
                   内　シンガポール                          532,150,159             0.38
                   内　スウェーデン                          449,034,325             0.32
                   内　ノルウェー                          273,782,694             0.19
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,662,540,840              2.60
     純資産総額                                     141,134,393,181              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      42,764,478,440              97.03
                   内　日本                        42,764,478,440              97.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,308,093,516              2.97
     純資産総額                                      44,072,571,956             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      1,111,969,500              2.52
                   内　日本                         1,111,969,500              2.52
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      5,937,620,900             10.43
                   内　オーストラリア                         3,711,733,459              6.52
                   内　シンガポール                         2,225,887,441              3.91
     投資証券                                      50,731,665,668              89.12
                   内　アメリカ                        41,945,459,195              73.68
                   内　イギリス                         2,887,613,441              5.07
                   内　カナダ                         1,101,432,532              1.93
                   内　フランス                         1,080,672,896              1.90
                   内　香港                         1,058,327,398              1.86
                   内　オランダ                         1,049,283,931              1.84
                   内　ベルギー                          578,313,074             1.02
                   内　スペイン                          369,700,790             0.65
                   内　ニュージーランド                          237,610,457             0.42
                   内　ドイツ                          151,998,327             0.27
                   内　ガーンジィ                          108,474,629             0.19
                   内　アイルランド                          74,690,143            0.13
                   内　イスラエル                          47,089,463            0.08
                   内　マン島                          18,506,929            0.03
                   内　イタリア                          13,246,912            0.02
                   内　韓国                           9,245,551            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       257,695,477             0.45
     純資産総額                                      56,926,982,045             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3177        1.3217      －
      1  ド・マザーファンド              信託受       85,252,670                            25.99
                   日本   益証券               112,345,968        112,678,453         －
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.8380        3.9192      －
      2  ド・マザーファンド              信託受       28,528,935                            25.78
                   日本   益証券               109,496,905        111,810,602         －
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド（最適化法）・マザー                                2.6933        2.6861      －
      3                信託受       40,311,204                            24.97
        ファンド
                      益証券
                   日本                  108,570,166        108,279,925         －
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.8731        1.8947      －
      ▶  ド・マザーファンド              信託受       21,865,647                             9.55
                   日本   益証券               40,956,544        41,428,841        －
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.3943        2.4562      －
      5  ファンド・マザーファンド              信託受       11,828,475                             6.70
                   日本   益証券               28,320,918        29,053,100        －
        外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.3616        1.3981      －
      6  ファンド・マザーファンド              信託受       18,760,242                             6.05
                   日本   益証券               25,543,946        26,228,694        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                    99.04
      合計                                                    99.04
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                                     簿価単価        評価単価        利率     投資
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
     位     発行体の国/地域             業種
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        トヨタ自動車              株式                6,639.86        7,638.00       －
      1                輸送用機        1,161,300                            3.47
                   日本                 7,710,878,575        8,870,009,400          －
                         器
        ソニー              株式                4,863.34        6,904.00       －
      2                         658,600                           1.78
                   日本   電気機器              3,202,999,589        4,546,974,400          －
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 572.59        578.10      －
        ル・グループ
      3                        7,075,400                            1.60
                   日本    銀行業             4,051,373,171        4,090,288,740          －
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        武田薬品工業              株式                4,393.66        4,455.00       －
      ▶                         867,000                           1.51
                   日本    医薬品             3,809,303,759        3,862,485,000          －
        日本電信電話              株式                4,693.29        5,527.00       －
      5                情報・通         683,500                           1.48
                   日本                 3,207,869,746        3,777,704,500          －
                        信業
        キーエンス              株式                31,253.00        37,440.00        －
      6                         94,400                           1.38
                   日本   電気機器              2,950,283,239        3,534,336,000          －
        ソフトバンクグループ              株式                4,931.78        4,253.00       －
      7                情報・通         811,400                           1.35
                   日本                 4,001,651,872        3,450,884,200          －
                        信業
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,898.83        3,989.00       －
      8  ループ                       710,800                           1.11
                   日本    銀行業             2,771,291,006        2,835,381,200          －
        リクルートホールディング
                      株式                2,972.56        3,962.00       －
        ス
      9                         713,300                           1.10
                      サービス
                   日本                 2,120,329,901        2,826,094,600          －
                         業
        任天堂              株式                31,139.43        42,350.00        －
     10                その他製         63,900                           1.06
                   日本                 1,989,809,744        2,706,165,000          －
                         品
        本田技研工業              株式                2,975.36        3,067.00       －
     11                輸送用機         820,500                           0.98
                   日本                 2,441,287,140        2,516,473,500          －
                         器
        ＫＤＤＩ              株式                2,682.75        3,139.00       －
     12                情報・通         762,100                           0.93
                   日本                 2,044,529,333        2,392,231,900          －
                        信業
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 171.93        169.20      －
     13  ループ                     13,966,300                             0.92
                   日本    銀行業             2,401,296,221        2,363,097,960          －
        ＮＴＴドコモ              株式                2,625.99        3,003.00       －
     14                情報・通         755,400                           0.89
                   日本                 1,983,673,724        2,268,466,200          －
                        信業
        東京海上ホールディングス              株式                5,373.60        5,952.00       －
     15                         367,500                           0.85
                   日本    保険業             1,974,798,804        2,187,360,000          －
        日立製作所              株式                3,602.48        4,300.00       －
     16                         500,700                           0.84
                   日本   電気機器              1,803,763,962        2,153,010,000          －
        花王              株式                8,060.26        8,612.00       －
     17                         249,500                           0.84
                   日本     化学            2,011,037,115        2,148,694,000          －
        ＨＯＹＡ              株式                6,863.85        9,990.00       －
     18                         209,800                           0.82
                   日本   精密機器              1,440,036,361        2,095,902,000          －
        ダイキン工業              株式
                                      11,994.60        15,745.00        －
     19                         132,800                           0.82
                   日本     機械            1,592,882,961        2,090,936,000          －
        ファナック              株式                18,888.85        20,905.00        －
     20                          99,000                           0.81
                   日本   電気機器              1,869,996,572        2,069,595,000          －
        三菱商事              株式                3,103.28        2,866.00       －
     21                         720,200                           0.81
                   日本    卸売業             2,234,988,290        2,064,093,200          －
        信越化学工業              株式                9,473.49        11,710.00        －
     22                         175,200                           0.80
                   日本     化学            1,659,756,515        2,051,592,000          －
        第一三共              株式                3,974.46        6,862.00       －
     23                         298,200                           0.80
                   日本    医薬品             1,185,184,002        2,046,248,400          －
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        日本電産              株式                13,302.34        16,190.00        －
     24                         125,400                           0.79
                   日本   電気機器              1,668,114,048        2,030,226,000          －
        村田製作所              株式                5,719.39        6,344.00       －
     25                         306,100                           0.76
                   日本   電気機器              1,750,706,141        1,941,898,400          －
        東海旅客鉄道              株式                23,465.01        22,095.00        －
     26                          86,600                           0.75
                   日本    陸運業             2,032,070,674        1,913,427,000          －
        東日本旅客鉄道              株式                10,163.13        10,070.00        －
     27                         183,400                           0.72
                   日本    陸運業             1,863,918,991        1,846,838,000          －
        三井物産              株式                1,750.51        1,939.50       －
     28                         902,100                           0.68
                   日本    卸売業             1,579,143,032        1,749,622,950          －
        伊藤忠商事              株式                2,049.14        2,388.00       －
     29                         717,900                           0.67
                   日本    卸売業             1,471,083,531        1,714,345,200          －
        アステラス製薬              株式                1,653.16        1,867.50       －
     30                         916,600                           0.67
                   日本    医薬品             1,515,295,481        1,711,750,500          －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    97.71
      合計                                                    97.71
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年11月29日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                    13.89
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.36
      輸送用機器                                                    7.65
      化学                                                    6.98
      医薬品                                                    5.88
      銀行業                                                    5.72
      サービス業                                                    5.02
      機械                                                    5.00
      卸売業                                                    4.84
      小売業                                                    4.56
      陸運業                                                    4.46
      食料品                                                    3.82
      建設業                                                    2.72
      不動産業                                                    2.36
      精密機器                                                    2.29
      その他製品                                                    2.28
      保険業                                                    2.24
      電気・ガス業                                                    1.51
      その他金融業                                                    1.14
      ガラス・土石製品                                                    0.83
      証券、商品先物取引業                                                    0.82
      鉄鋼                                                    0.75
      非鉄金属                                                    0.75
      ゴム製品                                                    0.74
      繊維製品                                                    0.58
      金属製品                                                    0.57
      空運業                                                    0.50
      石油・石炭製品                                                    0.49
      鉱業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.24
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      海運業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                    97.71
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        APPLE   INC
                      株式                18,726.65        29,344.55        －
                        コン
      1                         357,198                           2.97
                       ピュー
                 アメリカ                   6,689,125,292        10,481,814,713          －
                      タ・周辺
                        機器
                                  54/296


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        MICROSOFT     CORP
                      株式                11,801.34        16,688.17        －
      2                         575,002                           2.72
                       ソフト
                 アメリカ                   6,785,797,688        9,595,736,416          －
                       ウェア
        AMAZON.COM      INC
                      株式               178,735.74        199,235.95        －
                      インター
      3                         33,136                           1.87
                      ネット販
                 アメリカ                   5,922,587,486        6,601,882,624          －
                      売・通信
                        販売
        FACEBOOK     INC
                      株式                18,037.77        22,131.11        －
                      インタラ
                       クティ
      ▶                         189,729                           1.19
                       ブ・メ
                 アメリカ                   3,422,288,704        4,198,915,266          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                11,230.65        14,468.49        －
      5                         252,148                           1.03
                 アメリカ       銀行            2,831,787,705        3,648,201,724          －
        ALPHABET     INC-CL    C      株式               122,940.48        143,851.18        －
                      インタラ
                       クティ
      6                         24,708                           1.01
                       ブ・メ
                 アメリカ                   3,037,613,416        3,554,275,064          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               123,827.00        143,756.96        －
                      インタラ
                       クティ
      7                         23,567                           0.96
                       ブ・メ
                 アメリカ                   2,918,231,099        3,387,920,342          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                14,706.15        15,091.88        －
      8                         208,860                           0.89
                 アメリカ      医薬品             3,071,528,098        3,152,092,145          －
        VISA   INC
                      株式                15,754.21        20,199.57        －
      9                情報技術         137,469                           0.79
                 アメリカ                   2,165,715,596        2,776,815,678          －
                      サービス
        NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                9,720.17        11,439.62        －
     10                         237,247                           0.77
                  スイス      食品            2,306,081,445        2,714,016,475          －
        PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                10,843.27        13,340.02        －
     11                         198,040                           0.75
                 アメリカ     家庭用品              2,147,402,328        2,641,858,669          －
        BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,109.54        3,661.49       －
     12                         699,644                           0.73
                 アメリカ       銀行            2,175,574,923        2,561,743,147          －
        EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                8,333.22        7,526.77       －
                      石油・ガ
     13                         334,134                           0.71
                 アメリカ     ス・消耗              2,784,413,815        2,514,950,435          －
                        燃料
        BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                22,198.04        24,157.97        －
        B
     14                         102,604                           0.70
                      各種金融
                 アメリカ                   2,277,607,964        2,478,705,379          －
                      サービス
                                  55/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        AT&T   INC
                      株式                3,279.71        4,126.02       －
                      各種電気
     15                         575,875                           0.67
                 アメリカ     通信サー              1,888,703,641        2,376,077,295          －
                        ビス
        THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                12,273.30        16,596.14        －
     16                         142,222                           0.67
                 アメリカ       娯楽            1,745,534,060        2,360,337,474          －
        UNITEDHEALTH       GROUP   INC     株式                28,998.68        30,750.20        －
                      ヘルスケ
                      ア・プロ
                        バイ
     17                          75,067                           0.65
                 アメリカ     ダー／ヘ              2,176,843,988        2,308,325,653          －
                       ルスケ
                      ア・サー
                        ビス
        MASTERCARD      INC
                      株式                24,209.03        31,958.65        －
     18                          71,792                           0.65
                      情報技術
                 アメリカ                   1,738,014,790        2,294,375,544          －
                      サービス
        INTEL   CORP           株式                5,552.53        6,410.35       －
                      半導体・
     19                         350,322                           0.64
                 アメリカ     半導体製              1,945,173,615        2,245,688,594          －
                       造装置
        VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,939.17        6,584.55       －
                      各種電気
     20                         326,283                           0.61
                 アメリカ     通信サー              1,937,852,166        2,148,428,685          －
                        ビス
        HOME   DEPOT   INC
                      株式                20,575.48        24,431.87        －
     21                          86,872                           0.60
                      専門小売
                 アメリカ                   1,787,433,785        2,122,446,279          －
                         り
        WELLS   FARGO   & CO
                      株式                5,310.90        5,953.49       －
     22                         331,202                           0.56
                 アメリカ       銀行            1,758,982,634        1,971,807,927          －
        MERCK   & CO.INC.
                      株式                8,658.02        9,598.55       －
     23                         203,186                           0.55
                 アメリカ      医薬品             1,759,188,569        1,950,291,305          －
        CHEVRON    CORP
                      株式                12,941.81        12,935.74        －
                      石油・ガ
     24                         150,662                           0.55
                 アメリカ     ス・消耗
                                    1,949,839,197        1,948,925,845          －
                        燃料
        COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,013.85        5,910.76       －
     25                         320,243                           0.54
                 アメリカ       飲料            1,605,651,784        1,892,880,155          －
        ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                29,677.51        33,891.11        －
     26                          55,462                           0.53
        GENUSSCHEIN
                  スイス     医薬品             1,645,974,063        1,879,669,297          －
        PFIZER    INC
                      株式                4,587.37        4,232.30       －
     27                         438,192                           0.53
                 アメリカ      医薬品             2,010,149,855        1,854,561,228          －
        COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                4,104.32        4,866.65       －
     28                         358,051                           0.49
                 アメリカ     メディア              1,469,558,968        1,742,510,761          －
        NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                8,632.04        10,127.85        －
     29                         169,630                           0.49
                  スイス     医薬品             1,464,254,435        1,717,987,399          －
        BOEING    CO
                      株式                44,693.68        40,318.07        －
     30                          42,262                           0.48
                       航空宇
                 アメリカ                   1,888,844,307        1,703,922,696          －
                      宙・防衛
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    95.30
      投資信託受益証券                                                    0.22
      投資証券                                                    2.49
      合計                                                    98.01
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                    7.63
                                  外国
      ソフトウェア                                                    5.43
      医薬品                                                    5.41
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.83
      情報技術サービス                                                    4.17
      保険                                                    3.78
      インタラクティブ・メディアおよびサービス
                                                          3.34
      コンピュータ・周辺機器                                                    3.24
      半導体・半導体製造装置                                                    3.21
      資本市場                                                    2.91
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.82
      インターネット販売・通信販売                                                    2.39
      航空宇宙・防衛                                                    2.34
      化学                                                    2.19
      各種電気通信サービス                                                    2.07
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.01
      電力                                                    1.99
      飲料                                                    1.94
      食品                                                    1.91
      バイオテクノロジー                                                    1.84
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.76
      専門小売り                                                    1.67
      機械                                                    1.61
      食品・生活必需品小売り                                                    1.51
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.45
      娯楽                                                    1.39
      家庭用品                                                    1.34
      コングロマリット                                                    1.31
      金属・鉱業                                                    1.31
      メディア                                                    1.24
      総合公益事業                                                    1.06
      陸運・鉄道                                                    0.99
      各種金融サービス                                                    0.96
      タバコ                                                    0.84
      自動車                                                    0.80
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.78
      専門サービス                                                    0.74
                                  57/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      電気設備                                                    0.74
      通信機器                                                    0.73
      パーソナル用品                                                    0.69
      電子装置・機器・部品                                                    0.53
      航空貨物・物流サービス                                                    0.53
      複合小売り                                                    0.52
      不動産管理・開発                                                    0.50
      消費者金融                                                    0.48
      商業サービス・用品                                                    0.46
      建設関連製品                                                    0.41
      家庭用耐久財                                                    0.38
      建設・土木                                                    0.31
      自動車部品                                                    0.29
      建設資材                                                    0.29
      容器・包装                                                    0.29
      商社・流通業                                                    0.28
      無線通信サービス                                                    0.28
      エネルギー設備・サービス                                                    0.27
      運送インフラ                                                    0.20
      ガス                                                    0.19
      水道                                                    0.11
      旅客航空輸送業                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.11
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.10
      紙製品・林産品                                                    0.10
      販売                                                    0.07
      海運業                                                    0.06
      レジャー用品                                                    0.04
      合計                                                    95.30
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        ３４４回　利付国庫債券
                      国債証                 101.93        102.03      0.1
      1  （１０年）                    2,330,000,000                              1.00
                      券
                   日本                 2,375,074,000        2,377,345,600        2026/9/20
        ３５０回　利付国庫債券
                      国債証                 102.81        102.27      0.1
      2  （１０年）                    2,250,000,000                              0.97
                      券
                   日本                 2,313,247,000        2,301,097,500        2028/3/20
        ３３９回　利付国庫債券
                      国債証                 104.07        103.36      0.4
      3  （１０年）                    2,140,000,000                              0.93
                      券
                   日本                 2,227,286,500        2,212,032,400        2025/6/20
        １２８回　利付国庫債券
                      国債証                 100.63        100.43      0.1
      ▶  （５年）                    2,200,000,000                              0.93
                      券
                   日本                 2,213,948,000        2,209,548,000        2021/6/20
        ３３４回　利付国庫債券
                      国債証                 103.96        103.60      0.6
      5  （１０年）                    2,120,000,000                              0.92
                      券
                   日本                 2,203,979,000        2,196,320,000        2024/6/20
                                  58/296

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １２９回　利付国庫債券
                      国債証                 100.70        100.51      0.1
      6  （５年）                    2,120,000,000                              0.89
                      券
                   日本                 2,134,850,500        2,130,896,800        2021/9/20
        ３４３回　利付国庫債券
                      国債証                 101.91        101.99      0.1
      7  （１０年）                    2,080,000,000                              0.89
                      券
                   日本                 2,119,924,000        2,121,392,000        2026/6/20
        ３４８回　利付国庫債券
                      国債証                 101.83        102.29      0.1
      8  （１０年）                    2,030,000,000                              0.87
                      券
                   日本                 2,067,295,000        2,076,608,800        2027/9/20
        ３４２回　利付国庫債券
                      国債証                 102.15        101.91      0.1
      9  （１０年）                    1,980,000,000                              0.85
                      券
                   日本                 2,022,671,000        2,017,857,600        2026/3/20
        ３９９回　利付国庫債券
                      国債証                 100.40        100.37      0.1
     10  （２年）                    2,000,000,000                              0.84
                      券
                   日本                 2,008,180,000        2,007,440,000        2021/4/1
        ３４５回　利付国庫債券
                      国債証                 102.34        102.14      0.1
     11  （１０年）                    1,960,000,000                              0.84
                      券
                   日本                 2,006,045,000        2,002,042,000        2026/12/20
        ３４７回　利付国庫債券
                      国債証                 101.86        102.25      0.1
     12  （１０年）                    1,950,000,000                              0.84
                      券
                   日本                 1,986,342,000        1,994,050,500        2027/6/20
        ３４１回　利付国庫債券
                      国債証                 103.18        103.06      0.3
     13  （１０年）                    1,910,000,000                              0.83
                      券
                   日本                 1,970,756,000        1,968,465,100        2025/12/20
        ３４０回　利付国庫債券
                      国債証                 103.73        103.52      0.4
     14  （１０年）                    1,900,000,000                              0.83
                      券
                   日本                 1,971,036,000        1,966,880,000        2025/9/20
        ３３５回　利付国庫債券
                      国債証                 103.84        103.34      0.5
     15  （１０年）                    1,900,000,000                              0.82
                      券
                   日本                 1,973,076,000        1,963,498,000        2024/9/20
        ３４６回　利付国庫債券
                      国債証                 101.88        102.22      0.1
        （１０年）
     16                      1,920,000,000                              0.82
                      券
                   日本                 1,956,096,000        1,962,643,200        2027/3/20
        ３５１回　利付国庫債券
                      国債証                 102.21        102.20      0.1
     17  （１０年）                    1,860,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,901,259,000        1,901,068,800        2028/6/20
        ３５２回　利付国庫債券
                      国債証                 102.03        102.13      0.1
     18  （１０年）                    1,820,000,000                              0.78
                      券
                   日本                 1,857,046,000        1,858,911,600        2028/9/20
        ３２９回　利付国庫債券
                      国債証                 104.22        103.55      0.8
     19  （１０年）                    1,770,000,000                              0.77
                      券
                   日本                 1,844,694,000        1,832,905,800        2023/6/20
        １２７回　利付国庫債券
                      国債証                 100.54        100.35      0.1
     20  （５年）                    1,820,000,000                              0.77
                      券
                   日本                 1,829,869,200        1,826,370,000        2021/3/20
        ３１３回　利付国庫債券
                      国債証                 103.08        101.89      1.3
     21  （１０年）                    1,790,000,000                              0.77
                      券
                   日本                 1,845,185,700        1,823,920,500        2021/3/20
        １３５回　利付国庫債券
                      国債証                 101.45        101.01      0.1
     22  （５年）                    1,800,000,000                              0.76
                      券
                   日本                 1,826,250,000        1,818,216,000        2023/3/20
                                  59/296


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        ３４９回　利付国庫債券
                      国債証                 102.52        102.28      0.1
     23  （１０年）                    1,760,000,000                              0.76
                      券
                   日本                 1,804,438,000        1,800,233,600        2027/12/20
        ３３８回　利付国庫債券
                      国債証                 103.69        103.21      0.4
     24  （１０年）                    1,730,000,000                              0.75
                      券
                   日本                 1,793,885,500        1,785,550,300        2025/3/20
        ３５３回　利付国庫債券
                      国債証                 101.42        102.10      0.1
     25  （１０年）                    1,650,000,000                              0.71
                      券
                   日本                 1,673,493,000        1,684,749,000        2028/12/20
        ３２０回　利付国庫債券
                      国債証                 103.34        102.41      1
     26  （１０年）                    1,500,000,000                              0.64
                      券
                   日本                 1,550,145,000        1,536,240,000        2021/12/20
        ３１５回　利付国庫債券
                      国債証                 103.22        102.14      1.2
     27  （１０年）                    1,500,000,000                              0.64
                      券
                   日本                 1,548,330,000        1,532,130,000        2021/6/20
        ３５４回　利付国庫債券
                      国債証                 102.18        102.02      0.1
     28  （１０年）                    1,470,000,000                              0.63
                      券
                   日本                 1,502,112,800        1,499,694,000        2029/3/20
        ３５５回　利付国庫債券
                      国債証                 103.57        101.92      0.1
     29  （１０年）                    1,450,000,000                              0.62
                      券
                   日本                 1,501,777,000        1,477,941,500        2029/6/20
        １３８回　利付国庫債券
                      国債証                 101.24        101.18      0.1
     30  （５年）                    1,450,000,000                              0.62
                      券
                   日本                 1,467,985,000        1,467,153,500        2023/12/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    78.80
      地方債証券                                                    8.71
      特殊債券                                                    7.55
      社債券                                                    4.65
      合計                                                    99.71
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  60/296








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     投資株式の業種別投資比率
     該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        US  T N/B  1.375   04/30/21
                      国債証                  97.62        99.57     1.375
      1                      1,228,167,600                              0.87
                      券
                 アメリカ                   1,199,035,464        1,222,890,310        2021/4/30
        US  T N/B  2.125   08/15/21
                      国債証                  99.14        100.75     2.125
      2                      1,205,160,000                              0.86
                      券
                 アメリカ                   1,194,892,036        1,214,245,773        2021/8/15
        US  T N/B  2.0  11/15/21
                      国債証                  98.77        100.68      2
      3                      1,139,424,000                              0.81
                      券
                 アメリカ                   1,125,488,844        1,147,257,540        2021/11/15
        US  T N/B  2.0  05/31/21
                      国債証                  98.92        100.49      2
      ▶                      1,109,842,800                              0.79
                      券
                 アメリカ                   1,097,911,989        1,115,348,652        2021/5/31
        US  T N/B  2.5  01/31/21
                      国債証                  99.96        100.92      2.5
      5                      1,074,783,600                              0.77
                      券
                 アメリカ                   1,074,367,949        1,084,775,722        2021/1/31
        US  T N/B  2.25   03/31/21
                      国債証                  99.49        100.73      2.25
      6                      1,069,305,600                              0.76
                      券
                 アメリカ                   1,063,873,527        1,077,116,534        2021/3/31
        US  T N/B  2.125   12/31/21
                      国債証                  99.04        100.99     2.125
      7                      1,003,569,600                              0.72
                      券
                 アメリカ                    993,995,546       1,013,526,886        2021/12/31
        US  T N/B  1.75   12/31/20
                      国債証                  98.63        100.07      1.75
      8                       986,040,000                             0.70
                      券
                 アメリカ                    972,550,972        986,771,819       2020/12/31
        US  T N/B  2.125   09/30/21
                      国債証                  99.11        100.80     2.125
      9                       968,510,400                             0.69
                      券
                 アメリカ                    959,958,453        976,303,877       2021/9/30
        US  T N/B  2.0  02/15/22
                      国債証                  98.65        100.78      2
     10                       927,973,200                             0.66
                      券
                 アメリカ                    915,501,240        935,259,236       2022/2/15
        US  T N/B  2.25   04/30/21
                      国債証                 100.55        100.76      2.25
     11                       895,105,200                             0.64
                      券
                 アメリカ                    900,099,887        901,993,311       2021/4/30
        US  T N/B  3.125   05/15/21
                      国債証                 101.36        102.12     3.125
     12                       876,480,000                             0.63
                      券
                 アメリカ                    888,426,422        895,139,435       2021/5/15
        US  T N/B  2.75   11/15/23
                      国債証                 101.18        104.24      2.75
     13                       757,059,600                             0.56
                 アメリカ     券               766,045,897        789,175,483       2023/11/15
        US  T N/B  2.375   08/15/24
                      国債証                  99.31        103.33     2.375
     14                       758,155,200                             0.56
                      券
                 アメリカ                    752,939,092        783,446,778       2024/8/15
        US  T N/B  1.75   05/15/23
                      国債証                  97.09        100.45      1.75
     15                       766,920,000                             0.55
                      券
                 アメリカ                    744,625,635        770,395,106       2023/5/15
        US  T N/B  1.75   03/31/22
                      国債証                  97.87        100.31      1.75
     16                       765,824,400                             0.54
                      券
                 アメリカ                    749,550,631        768,217,601       2022/3/31
        US  T N/B  2.25   11/15/24
                      国債証                  98.56        102.87      2.25
     17                       718,713,600                             0.52
                      券
                 アメリカ                    708,378,498        739,376,616       2024/11/15
        US  T N/B  8.0  11/15/21
                      国債証                 114.42        112.15      8
     18                       657,360,000                             0.52
                      券
                 アメリカ                    752,184,180        737,244,639       2021/11/15
        US  T N/B  2.0  11/30/22
                      国債証                  98.28        101.11      2
     19                       722,000,400                             0.52
                      券
                 アメリカ                    709,646,973        730,066,494       2022/11/30
        US  T N/B  2.125   06/30/22
                      国債証                  98.88        101.28     2.125
     20                       715,426,800                             0.51
                      券
                 アメリカ                    707,428,328        724,649,094       2022/6/30
        US  T N/B  2.5  05/15/24
                      国債証                 100.03        103.69      2.5
     21                       683,654,400                             0.50
                      券
                 アメリカ                    683,866,332        708,917,562       2024/5/15
                                  61/296


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        US  T N/B  2.5  08/15/23
                      国債証                 100.09        103.14      2.5
     22                       683,654,400                             0.50
                      券
                 アメリカ                    684,290,198        705,178,827       2023/8/15
        US  T N/B  2.125   05/15/25
                      国債証                  97.58        102.40     2.125
     23                       684,750,000                             0.50
                      券
                 アメリカ                    668,213,287        701,226,796       2025/5/15
        US  T N/B  3.125   11/15/28
                      国債証                 104.03        111.30     3.125
     24                       599,293,200                             0.47
                      券
                 アメリカ                    623,450,708        667,041,416       2028/11/15
        US  T N/B  2.875   08/15/28
                      国債証                 101.87        109.05     2.875
     25                       603,675,600                             0.47
                 アメリカ     券               614,994,517        658,336,532       2028/8/15
        US  T N/B  2.625   02/15/29
                      国債証                 100.53        107.30     2.625
     26                       611,344,800                             0.46
                      券
                 アメリカ                    614,621,135        656,001,621       2029/2/15
        US  T N/B  2.875   11/30/23
                      国債証                 101.81        104.77     2.875
     27                       617,918,400                             0.46
                      券
                 アメリカ                    629,115,081        647,414,344       2023/11/30
        US  T N/B  1.625   08/15/22
                      国債証                  97.17        100.03     1.625
     28                       635,448,000                             0.45
                      券
                 アメリカ                    617,471,176        635,671,397       2022/8/15
        US  T N/B  2.375   05/15/29
                      国債証                 102.87        105.23     2.375
     29                       594,910,800                             0.44
                      券
                 アメリカ                    612,014,666        626,050,660       2029/5/15
        US  T N/B  3.625   02/15/21
                      国債証                 102.17        102.33     3.625
     30                       602,580,000                             0.44
                      券
                 アメリカ                    615,686,115        616,679,425       2021/2/15
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    97.40
      合計                                                    97.40
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        日本ビルファンド投資法人              投資証               778,472.91        822,000.00        －
      1                          3,666                          6.84
                      券
                   日本                 2,853,881,702        3,013,452,000          －
        ジャパンリアルエステイト
                      投資証               688,145.67        745,000.00        －
        投資法人
      2                          3,786                          6.40
                      券
                   日本                 2,605,319,538        2,820,570,000          －
        野村不動産マスターファン
                      投資証               180,822.42        199,800.00        －
      3  ド投資法人                       11,806                           5.35
                      券
                   日本                 2,134,789,494        2,358,838,800          －
        オリックス不動産投資法人              投資証               214,081.41        240,700.00        －
      ▶                          7,543                          4.12
                   日本   券              1,614,816,150        1,815,600,100          －
        ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               193,390.96        213,000.00        －
      5  資法人                        8,500                          4.11
                      券
                   日本                 1,643,823,181        1,810,500,000          －
        日本リテールファンド投資
                      投資証               223,159.47        249,300.00        －
      6  法人                        7,155                          4.05
                      券
                   日本                 1,596,706,064        1,783,741,500          －
        日本プロロジスリート投資
                      投資証               263,216.27        293,700.00        －
      7  法人                        5,439                          3.62
                      券
                   日本                 1,431,633,297        1,597,434,300          －
        大和ハウスリート投資法人              投資証               278,510.18        299,400.00        －
      8                          5,104                          3.47
                   日本   券              1,421,515,975        1,528,137,600          －
        ＧＬＰ投資法人              投資証               130,597.83        145,600.00        －
      9                          9,429                          3.12
                   日本   券              1,231,407,026        1,372,862,400          －
        アドバンス・レジデンス投
                      投資証               334,536.79        353,500.00        －
     10  資法人                        3,591                          2.88
                      券
                   日本                 1,201,321,646        1,269,418,500          －
        日本プライムリアルティ投
                      投資証               485,288.08        498,500.00        －
     11  資法人                        2,396                          2.71
                      券
                   日本                 1,162,750,242        1,194,406,000          －
        ジャパン・ホテル・リート
                      投資証                86,051.50        89,700.00        －
     12  投資法人                       12,196                           2.48
                      券
                   日本                 1,049,484,132        1,093,981,200          －
        インヴィンシブル投資法人              投資証                62,584.87        65,100.00        －
     13                          16,606                           2.45
                   日本   券              1,039,284,394        1,081,050,600          －
        アクティビア・プロパ
                      投資証               512,453.69        565,000.00        －
     14  ティーズ投資法人                        1,897                          2.43
                      券
                   日本                  972,124,658       1,071,805,000          －
        積水ハウス・リート投資法
                      投資証                86,968.67        96,800.00        －
     15  人                       11,069                           2.43
                      券
                   日本                  962,656,308       1,071,479,200          －
        ケネディクス・オフィス投
                      投資証               792,155.80        829,000.00        －
     16  資法人                        1,171                          2.20
                      券
                   日本                  927,614,449        970,759,000         －
        日本アコモデーションファ
                      投資証               632,989.50        688,000.00        －
     17  ンド投資法人                        1,258                          1.96
                      券
                   日本                  796,300,800        865,504,000         －
                                  63/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        産業ファンド投資法人              投資証               144,300.79        171,200.00        －
     18                          4,658                          1.81
                   日本   券               672,153,105        797,449,600         －
        森ヒルズリート投資法人              投資証               162,404.60        177,400.00        －
     19                          4,356                          1.75
                   日本   券               707,434,471        772,754,400         －
        大和証券オフィス投資法人              投資証               792,986.37        822,000.00        －
     20                           874                         1.63
                   日本   券               693,070,088        718,428,000         －
        日本ロジスティクスファン
                      投資証               258,948.58        280,200.00        －
     21  ド投資法人                        2,474                          1.57
                      券
                   日本                  640,638,806        693,214,800         －
        ヒューリックリート投資法
                      投資証               191,194.55        202,000.00        －
     22  人                        3,220                          1.48
                      券
                   日本                  615,646,454        650,440,000         －
        フロンティア不動産投資法
                      投資証               468,660.46        476,000.00        －
     23  人                        1,345                          1.45
                      券
                   日本                  630,348,323        640,220,000         －
        ジャパンエクセレント投資
                      投資証               168,105.99        185,000.00        －
     24  法人                        3,390                          1.42
                      券
                   日本                  569,879,336        627,150,000         －
        イオンリート投資法人              投資証               139,642.56        152,400.00        －
     25                          4,086                          1.41
                   日本   券               570,579,532        622,706,400         －
        日本リート投資法人              投資証               439,417.01        484,500.00        －
     26                          1,230                          1.35
                   日本   券               540,482,924        595,935,000         －
        ラサールロジポート投資法
                      投資証               141,870.38        167,200.00        －
     27  人                        3,520                          1.34
                      券
                   日本                  499,383,753        588,544,000         －
        ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔ
                      投資証               112,499.70        118,300.00        －
     28  ｙ投資法人                        4,857                          1.30
                      券
                   日本                  546,411,069        574,583,100         －
        プレミア投資法人              投資証               147,762.82        163,400.00        －
     29                          3,419                          1.27
                   日本   券               505,201,093        558,664,600         －
        コンフォリア・レジデン
                      投資証               320,798.96        350,000.00        －
     30  シャル投資法人                        1,576                          1.25
                      券
                   日本                  505,579,169        551,600,000         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                    97.03
      合計                                                    97.03
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  64/296




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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        PROLOGIS     INC
                      投資証                9,232.94        10,123.34        －
      1                         242,130                           4.31
                      券
                 アメリカ                   2,235,573,254        2,451,165,282          －
        EQUINIX    INC
                      投資証                61,956.28        61,922.21        －
      2                         32,544                           3.54
                      券
                 アメリカ                   2,016,305,405        2,015,196,610          －
        SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                17,131.33        16,567.66        －
      3                         118,186                           3.44
                      券
                 アメリカ                   2,024,683,438        1,958,065,842          －
        WELLTOWER     INC
                      投資証                9,519.84        9,402.43       －
      ▶                         155,533                           2.57
                      券
                 アメリカ                   1,480,650,039        1,462,389,576          －
        PUBLIC    STORAGE
                      投資証                26,539.48        23,239.86        －
      5                         57,633                           2.35
                      券
                 アメリカ                   1,529,550,213        1,339,383,266          －
        AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証                23,134.13        23,617.84        －
      6                         53,608                           2.22
                      券
                 アメリカ                   1,240,174,629        1,266,105,659          －
        EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                9,017.73        9,381.62       －
      7                         133,812                           2.21
                      券
                 アメリカ                   1,206,681,616        1,255,373,710          －
        DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証                13,683.33        13,278.67        －
      8                         79,990                           1.87
                      券
                 アメリカ                   1,094,530,365        1,062,160,973          －
        REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                8,169.01        8,511.71       －
      9                         122,183                           1.83
                      券
                 アメリカ                    998,114,644       1,039,987,044          －
        VENTAS    INC
                      投資証                7,705.13        6,432.26       －
     10                         143,079                           1.62
                      券
                 アメリカ                   1,102,442,726         920,322,415         －
        LINK   REIT
                      投資証                1,270.44        1,134.00       －
     11                         807,020                           1.61
                      券
                   香港                 1,025,275,701         915,160,680         －
        UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                16,004.48        17,093.63        －
     12                          52,855                           1.59
                      券
                 オランダ                    845,917,077        903,483,945         －
        ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証                34,313.79        34,287.89        －
     13                          25,242                           1.52
                      券
                 アメリカ                    866,148,735        865,495,111         －
        BOSTON    PROPERTIES      INC     投資証                14,529.72        15,229.93        －
     14                          55,209                           1.48
                      券
                 アメリカ                    802,171,553        840,829,514         －
        ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証                16,373.80        17,782.68        －
     15                          43,567                           1.36
        EQUIT
                      券
                 アメリカ                    713,357,700        774,738,176         －
        HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,758.29        3,845.55       －
     16                         188,672                           1.27
                      券
                 アメリカ
                                     709,084,172        725,548,741         －
                      投資信
        GOODMAN    GROUP
                                      1,098.33        1,092.82       －
     17                 託受益         615,815                           1.18
              オーストラリア                       676,370,653        672,977,165         －
                      証券
        MID  AMERICA
                      投資証                13,798.19        15,021.77        －
     18                          43,822                           1.16
                      券
                 アメリカ                    604,664,561        658,284,075         －
        SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証                15,560.65        18,109.17        －
     19                          34,688                           1.10
                      券
                 アメリカ                    539,767,985        628,170,972         －
        INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                3,147.48        3,325.14       －
     20                         183,910                           1.07
                      券
                 アメリカ                    578,853,563        611,527,600         －
        WP  CAREY   INC
                      投資証                9,580.92        9,273.15       －
     21                          65,636                           1.07
                      券
                 アメリカ                    628,853,516        608,653,024         －
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                      投資信
        SCENTRE    GROUP
                                       290.28        291.37      －
     22                 託受益        2,046,266                            1.05
              オーストラリア                       593,999,298        596,220,933         －
                      証券
        UDR  INC
                      投資証                5,166.43        5,262.16       －
     23                         112,549                           1.04
                      券
                 アメリカ                    581,477,012        592,251,611         －
        EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証                12,287.08        11,636.36        －
     24                          49,397                           1.01
                      券
                 アメリカ                    606,945,306        574,801,650         －
        EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                7,124.35        8,086.62       －
     25                          69,882                           0.99
        PROPERTIES
                      券
                 アメリカ                    497,863,866        565,109,430         －
        HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,891.97        1,944.68       －
     26                         279,131                           0.95
                      券
                 アメリカ                    528,109,854        542,823,264         －
        DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                3,607.68        3,865.27       －
     27                         138,224                           0.94
                      券
                 アメリカ                    498,668,919        534,274,020         －
        SEGRO   PLC           投資証                1,104.14        1,263.43       －
     28                         416,962                           0.93
                      券
                 イギリス                    460,385,386        526,802,882         －
        VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,489.72        2,726.94       －
     29                         176,241                           0.84
                      券
                 アメリカ                    438,791,050        480,600,112         －
        REGENCY    CENTERS    CORP
                      投資証                7,472.27        7,129.06       －
     30                          64,398                           0.81
                      券
                 アメリカ                    481,199,261        459,097,798         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年11月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    10.43
      投資証券                                                    89.12
      合計                                                    99.55
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
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     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
             大阪取引所                  買建       351   5,963,395,830        5,956,470,000         2.33
     取引              先物　０１１２月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
             シカゴ商品
     株価指数先物
                               買建       283   4,743,294,748        4,889,176,627         1.38
             取引所
     取引
                   Dec19
                   DJ  EURO   STOXX   50
             ＥＵＲＥＸ
                               買建       259   1,141,437,409        1,155,613,970         0.33
             取引所
                   Dec19
                   FTSE   100  INDEX
             ＩＣＥ－Ｅ
                               買建       39    403,348,211        409,052,182        0.12
             Ｕ      FUTURE    Dec19
             モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
             オール取引                  買建       15    246,553,533        253,088,520        0.07
                   Dec19
             所
                   SPI  200  FUTURES
             シドニー先
                               買建       13    161,224,844        165,584,276        0.05
             物取引所
                   Dec19
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
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     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
             大阪取引所                  買建       501   1,065,502,908        1,111,969,500         2.52
     数先物取引              先物　０１１２月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
     直近日（令和1年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第7特定期間末
                            927            930       0.6634         0.6659
         (平成22年5月11日)
           第8特定期間末
                            861            863       0.6399         0.6414
        (平成22年11月11日)
           第9特定期間末
                            823            825       0.6487         0.6502
         (平成23年5月11日)
           第10特定期間末
                            712            714       0.5956         0.5971
        (平成23年11月11日)
           第11特定期間末
                            692            694       0.6202         0.6217
         (平成24年5月11日)
           第12特定期間末
                            652            653       0.6218         0.6233
        (平成24年11月12日)
           第13特定期間末
                            824            825       0.8225         0.8240
         (平成25年5月13日)
           第14特定期間末
                            736            738       0.8118         0.8133
        (平成25年11月11日)
           第15特定期間末
                            712            713       0.8414         0.8429
         (平成26年5月12日)
           第16特定期間末
                            684            685       0.9368         0.9383
        (平成26年11月11日)
           第17特定期間末
                            622            623       1.0095         1.0110
         (平成27年5月11日)
           第18特定期間末
                            534            535       0.9947         0.9962
        (平成27年11月11日)
           第19特定期間末
                            498            499       0.9354         0.9369
         (平成28年5月11日)
           第20特定期間末
                            482            483       0.9205         0.9220
        (平成28年11月11日)
           第21特定期間末
                            492            493       1.0090         1.0105
         (平成29年5月11日)
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           第22特定期間末
                            477            478       1.0570         1.0585
        (平成29年11月13日)
           第23特定期間末
                            448            449       1.0565         1.0580
         (平成30年5月11日)
           第24特定期間末
                            428            428       1.0434         1.0449
        (平成30年11月12日)
           第25特定期間末
                            411            411       1.0361         1.0376
         (令和1年5月13日)
           第26特定期間末
                            430            431       1.0940         1.0955
         (令和1年11月11日)
         平成30年11月末日                   425        －            1.0410        －
              12月末日               400        －            0.9811        －
          平成31年1月末日                  414        －            1.0149        －
              2月末日              422        －            1.0396        －
              3月末日              420        －            1.0475        －
              4月末日              422        －            1.0612        －
           令和1年5月末日                  407        －            1.0254        －
              6月末日              415        －            1.0449        －
              7月末日              428        －            1.0572        －
              8月末日              421        －            1.0412        －
              9月末日              424        －            1.0655        －
              10月末日               432        －            1.0929        －
              11月末日               433        －            1.1046        －
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      ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金（円）
                第7特定期間                                         0.0075
                第8特定期間                                         0.0065
                第9特定期間                                         0.0045
                第10特定期間                                         0.0045
                第11特定期間                                         0.0045
                第12特定期間                                         0.0045
                第13特定期間                                         0.0045
                第14特定期間                                         0.0045
                第15特定期間                                         0.0045
                第16特定期間                                         0.0045
                第17特定期間                                         0.0045
                第18特定期間                                         0.0045
                第19特定期間                                         0.0045
                第20特定期間                                         0.0045
                第21特定期間                                         0.0045
                第22特定期間                                         0.0045
                第23特定期間                                         0.0045
                第24特定期間                                         0.0045
                第25特定期間                                         0.0045
                第26特定期間                                         0.0045
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      ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
                第7特定期間                                          2.8
                第8特定期間                                         △2.6
                第9特定期間                                          2.1
                第10特定期間                                          △7.5
                第11特定期間                                           4.9
                第12特定期間                                           1.0
                第13特定期間                                          33.0
                第14特定期間                                          △0.8
                第15特定期間                                           4.2
                第16特定期間                                          11.9
                第17特定期間                                           8.2
                第18特定期間                                          △1.0
                第19特定期間                                          △5.5
                第20特定期間                                          △1.1
                第21特定期間                                          10.1
                第22特定期間                                           5.2
                第23特定期間                                           0.4
                第24特定期間                                          △0.8
                第25特定期間                                          △0.3
                第26特定期間                                           6.0
     （注1）収益率は期間騰落率です。
     （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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     （４）【設定及び解約の実績】
                            設定口数                     解約口数
         第7特定期間                         16,430,000                     99,520,000
         第8特定期間                         12,120,000                     62,800,000
         第9特定期間                         21,210,000                     98,740,000
         第10特定期間                          7,120,000                    79,920,000
         第11特定期間                         10,800,000                     90,460,000
         第12特定期間                          3,810,000                    71,430,000
         第13特定期間                         22,800,000                     69,530,000
         第14特定期間                         13,700,000                    108,500,000
         第15特定期間                         52,399,738                    112,932,769
         第16特定期間
                                  31,449,359                    147,724,782
         第17特定期間                         44,688,338                    158,989,550
         第18特定期間                         22,117,058                    100,883,651
         第19特定期間                         21,980,050                     26,586,206
         第20特定期間                         10,137,344                     18,761,221
         第21特定期間                          9,179,637                    45,104,386
         第22特定期間                          6,636,994                    43,222,568
         第23特定期間                          4,576,025                    31,482,595
         第24特定期間
                                   6,951,749                    21,627,662
         第25特定期間                          6,012,015                    19,263,147
         第26特定期間                         13,077,272                     16,654,903
     （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
       ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という
       場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
        金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
        うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替
        口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
        とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
        い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
        生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
        にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額（発行価格）

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販  売会社が定める単位とします。
        ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
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      ・払込期日
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
       をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
       します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
        社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情

       があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
       ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
        ※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において

       支払います。
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     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
       の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
       す。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                         評価方法
        マザーファンド              計算日の基準価額

        受益証券
                          ※
        株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                          ※
        公社債等
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
                       除きます。）
                      ・価格情報会社の提供する価額
                          ※
        不動産投資信託証券
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社への問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は2007年1月26日から無期限です。
        㬰弰怰地Ŏஊ᠀⠀㔀⤰ꐀ⸰湘㑔࠰欰潏᝽䉎虒䴰歏᝙兽а銉а地ŏᜰ鉽䉎蘰唰嬰謰匰栰䰰䈰訰
        す。
     （４）【計算期間】

       a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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       b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
        休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
         a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合
          意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
          託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
         b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
          と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
          契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
         c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
          つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
          だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
          を行いません。
         d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託契約の解約をしません。
         f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
          およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
          付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
          せん。
         g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
          場合には適用しません。
         h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
         i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
          託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
          「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
          おいて存続します。
         j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
          会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解
          任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
          す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
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         k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ロ.信託約款の変更

         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
          更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
         b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
          しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
          にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
          者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
          す。
         d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託約款の変更をしません。
         e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
          べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
         f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～
          e.の規定に従います。
         g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ハ.関係法人との契約の更改

         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
         毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
         当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式
         会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
         動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

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         ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
          交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
         ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
     ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年5月14日

        から令和1年11月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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     １【財務諸表】
     【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                 令和1年5月13日現在              令和1年11月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               5,116,298              4,865,349
         親投資信託受益証券                              405,704,540              426,828,140
                                       2,574,000              2,175,000
         未収入金
         流動資産合計                              413,394,838              433,868,489
       資産合計                               413,394,838              433,868,489
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                                595,529              590,163
         未払解約金                               1,041,500              2,440,005
         未払受託者報酬                                31,351              31,256
         未払委託者報酬                                360,782              359,624
                                         2,954              2,949
         その他未払費用
         流動負債合計                               2,032,116              3,423,997
       負債合計                                2,032,116              3,423,997
      純資産の部
       元本等
         元本                              397,019,770              393,442,139
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             14,342,952              37,002,353
                                       54,670,380              54,372,975
          （分配準備積立金）
         元本等合計                              411,362,722              430,444,492
       純資産合計                               411,362,722              430,444,492
      負債純資産合計                                 413,394,838              433,868,489
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　平成30年11月13日               自　令和1年5月14日
                                 至　令和1年5月13日              至　令和1年11月11日
      営業収益
       有価証券売買等損益                                  13,514            26,000,600
                                         1,552              1,162
       その他収益
       営業収益合計                                  15,066            26,001,762
      営業費用
       支払利息                                  1,824              1,612
       受託者報酬                                  89,694              91,141
       委託者報酬                                1,032,082              1,048,607
                                         8,439              8,588
       その他費用
       営業費用合計                                1,132,039              1,149,948
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 1,116,973              24,851,814
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 1,116,973              24,851,814
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 1,116,973              24,851,814
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        172,134              128,026
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 17,802,176              14,342,952
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   139,160              714,659
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        139,160              714,659
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   493,028              971,972
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        493,028              971,972
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                       1,816,249              1,807,074
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 14,342,952              37,002,353
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                          当期
              項目                        自　令和1年5月14日
                                      至　令和1年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 特定期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年5月11日及び11月11日を特定期間の末日と
                          しておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を令和1年5月13
                          日としております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月13日現在                 令和1年11月11日現在
     １.    期首元本額                          410,270,902円                  397,019,770円
         期中追加設定元本額                           6,012,015円                 13,077,272円
         期中一部解約元本額                           19,263,147円                  16,654,903円
     ２.    受益権の総数                          397,019,770口                  393,442,139口

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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                 前期                 当期
              項目               自　平成30年11月13日                  自　令和1年5月14日
                             至　令和1年5月13日                 至　令和1年11月11日
     １．    分配金の計算過程                （自平成30年11月13日　至平成31年                 （自令和1年5月14日　至令和1年7月
                          1月11日）                 11日）
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（910,930円）、費用控除
                                           当等収益（1,243,843円）、費用控
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          売買等損益（0円）、信託約款に規
                                           券売買等損益（0円）、信託約款に
                          定される収益調整金（7,508,431
                                           規定される収益調整金（9,656,094
                          円）及び分配準備積立金
                                           円）及び分配準備積立金
                          （54,496,002円）より分配対象収益
                                           （54,631,088円）より分配対象収益
                          は62,915,363円（1万口当たり
                                           は65,531,025円（1万口当たり
                          1,545.21円）であり、うち610,746
                                           1,609.26円）であり、うち610,815
                          円（1万口当たり15円）を分配金額
                                           円（1万口当たり15円）を分配金額
                          としております。なお、分配金の計
                                           としております。
                          算過程においては、親投資信託の配
                          当等収益及び収益調整金相当額を充
                          当する方法によっております。（以
                          下、各期間において同じ。）
                          （自平成31年1月12日　至平成31年3                 （自令和1年7月12日　至令和1年9月
                          月11日）                 11日）
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（1,101,809円）、費用控
                                           当等収益（747,747円）、費用控除
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          券売買等損益（0円）、信託約款に
                                           売買等損益（0円）、信託約款に規
                          規定される収益調整金（7,918,234
                                           定される収益調整金（9,680,702
                          円）及び分配準備積立金
                                           円）及び分配準備積立金
                          （54,308,622円）より分配対象収益
                                           （54,738,297円）より分配対象収益
                          は63,328,665円（1万口当たり
                                           は65,166,746円（1万口当たり
                          1,557.33円）であり、うち609,974
                                           1,612.78円）であり、うち606,096
                          円（1万口当たり15円）を分配金額
                                           円（1万口当たり15円）を分配金額
                          としております。
                                           としております。
                          （自平成31年3月12日　至令和1年5                 （自令和1年9月12日　至令和1年11

                          月13日）                 月11日）
                          計算期間末における費用控除後の配
                                           計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（2,033,549円）、費用控
                                           当等収益（1,775,564円）、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証
                                           除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益（0円）、信託約款に
                                           券売買等損益（0円）、信託約款に
                          規定される収益調整金（8,003,329
                                           規定される収益調整金（9,678,403
                          円）及び分配準備積立金
                                           円）及び分配準備積立金
                          （53,232,360円）より分配対象収益
                                           （53,187,574円）より分配対象収益
                          は63,269,238円（1万口当たり
                                           は64,641,541円（1万口当たり
                          1,593.60円）であり、うち595,529
                                           1,642.97円）であり、うち590,163
                          円（1万口当たり15円）を分配金額
                                           円（1万口当たり15円）を分配金額
                          としております。
                                           としております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 前期                  当期
              項目               自　平成30年11月13日                  自　令和1年5月14日
                             至　令和1年5月13日                 至　令和1年11月11日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  （価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク）、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年5月13日現在                 令和1年11月11日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                                           「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                                           する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (２)デリバティブ取引
                                           (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                                           (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                 前期                  当期
                             令和1年5月13日現在                 令和1年11月11日現在
              種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                3,257,201                 14,764,052
     合計                                3,257,201                 14,764,052
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （1口当たり情報に関する注記）
                                 前期                  当期
                             令和1年5月13日現在                 令和1年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0361円                  1.0940円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,361円)                  (10,940円)
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月11日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                   40,453,112         108,952,366
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                   85,601,103         112,805,133
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                   11,872,373          28,426,022
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   28,630,766         109,887,742
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   21,951,566          41,117,478
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                   18,830,346          25,639,399
                ド・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             207,339,266          426,828,140
     合計                                       426,828,140
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     （参考）

     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
     ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
     リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
     た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年11月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             4,476,608,072
         株式                                            253,322,028,630
         派生商品評価勘定                                              85,876,190
         未収入金                                              18,415,320
                                                      2,437,279,037
         未収配当金
         流動資産合計                                            260,340,207,249
       資産合計                                             260,340,207,249
      負債の部
       流動負債
         前受金                                              117,831,200
                                                       763,001,000
         未払解約金
         流動負債合計                                              880,832,200
       負債合計                                               880,832,200
      純資産の部
       元本等
         元本                                            96,335,804,545
         剰余金
                                                     163,123,570,504
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計
                                                     259,459,375,049
       純資産合計                                             259,459,375,049
      負債純資産合計                                               260,340,207,249
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月14日
              項目
                                      至　令和1年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年11月11日現在
         本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          105,569,990,994円
     １.
         本額
         同期中追加設定元本額                                          24,998,252,425円
         同期中一部解約元本額                                          34,232,438,874円
         元本の内訳
         ファンド名
         Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                          13,296,034,678円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           2,901,967,759円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,734,948円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             6,943,573円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             10,924,613円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             30,157,546円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             22,577,530円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,246,476円
         たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            513,008,972円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            251,477,197円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             7,460,883円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             49,531,151円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             77,992,235円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              431,198円
                                                      42,214,609円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            103,757,765円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             76,004,292円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            142,974,602円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              199,840円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,323,098円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,438,424円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,393,354円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,473,951円
         ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          37,043,559,817円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,032,561,362円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,302,512,272円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,345,483,403円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            360,429,151円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,217,172,488円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,130,034,396円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             40,453,112円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,122,661,356円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             26,148,359円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            310,533,554円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            228,201,959円
                                                     394,247,738円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
         投資のソムリエ                                           4,920,571,631円
         クルーズコントロール                                           1,352,604,976円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            509,795,679円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            257,305,526円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            298,933,432円
                                                      1,374,277円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             13,618,553円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             31,364,306円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            270,859,947円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,062,664,885円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             5,488,424円
                                                      3,994,409円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,120,880円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             8,067,458円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             26,538,957円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,543,795,221円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            191,268,813円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              890,438円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              753,885円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              761,926円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                              118,856円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             62,987,040円
         日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            798,977,348円
         格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             95,905,620円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            211,072,875円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,120,761円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             52,251,010円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             15,578,762円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,257,174円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,000,197円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             57,147,828円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            886,715,678円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            876,382,701円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,480,759,818円
                                                     175,735,006円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             48,495,760円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            478,982,523円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            146,958,746円
                                                      3,205,659円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,010,492円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            507,166,456円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             43,962,671円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            139,442,077円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            353,900,784円
         ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              460,109円
         ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              117,300円
         ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              191,197円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           5,672,676,043円
         ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,870,059円
         ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,273,537円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,726,650円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              105,377円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              120,211円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            395,415,043円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           1,266,057,452円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,678,627,712円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             67,986,729円
         投資家限定）
         計                                          96,335,804,545円
     ２.    受益権の総数                                          96,335,804,545口

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     ３.    差入代用有価証券

         株式                                           3,964,500,000円
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月14日
                   項目
                                           至　令和1年11月11日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                   取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                   スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                   に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                   リスクを有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                  93/296









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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年11月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               19,865,829,947
     合計                                               19,865,829,947
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年2月8日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連
                                      令和1年11月11日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,474,650,900              －    5,560,635,000          85,984,100
     合計                      5,474,650,900              －    5,560,635,000          85,984,100
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.6933円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (26,933円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和1年11月11日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
     極洋                          5,000     2,996.00          14,980,000
     日本水産                         142,900       640.00         91,456,000
     マルハニチロ                         20,600      2,910.00          59,946,000
     ホウスイ                           900     864.00           777,600
     カネコ種苗                          4,400     1,508.00           6,635,200
     サカタのタネ                         17,000      3,660.00          62,220,000
     ホクト                         10,900      1,941.00          21,156,900
     ホクリヨウ                          2,300      687.00          1,580,100
     ヒノキヤグループ                          3,600     2,154.00           7,754,400
     ショーボンドホールディングス                         20,400      4,355.00          88,842,000
     ミライト・ホールディングス                         42,500      1,735.00          73,737,500
     タマホーム                          6,900     1,967.00          13,572,300
     サンヨーホームズ                          1,300      690.00           897,000
     日本アクア                          5,600      688.00          3,852,800
     ファーストコーポレーション                          4,400      691.00          3,040,400
     ベステラ                          2,500     1,244.00           3,110,000
     ＴＡＴＥＲＵ                         29,400       205.00          6,027,000
     スペースバリューホールディングス                         17,400       531.00          9,239,400
     住石ホールディングス                         28,700       141.00          4,046,700
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     日鉄鉱業                          3,300     4,705.00          15,526,500
     三井松島ホールディングス                          5,600     1,257.00           7,039,200
     国際石油開発帝石                         573,400      1,063.50          609,810,900
     石油資源開発                         18,700      2,937.00          54,921,900
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,000     1,675.00          11,725,000
     ダイセキ環境ソリューション                          2,800      929.00          2,601,200
     第一カッター興業                          1,800     1,822.00           3,279,600
     安藤・間                         85,100       886.00         75,398,600
     東急建設                         41,800       818.00         34,192,400
     コムシスホールディングス                         50,700      3,100.00          157,170,000
     ミサワホーム                          9,900     1,223.00          12,107,700
     ビーアールホールディングス                         15,600       460.00          7,176,000
     高松コンストラクショングループ                          8,900     2,722.00          24,225,800
     東建コーポレーション                          4,400     7,310.00          32,164,000
     ソネック                          1,500      811.00          1,216,500
     ヤマウラ                          6,300      888.00          5,594,400
     大成建設                         110,100      4,240.00          466,824,000
     大林組                         330,100      1,126.00          371,692,600
     清水建設                         335,000      1,033.00          346,055,000
     飛島建設                          9,400     1,436.00          13,498,400
     長谷工コーポレーション                         127,800      1,458.00          186,332,400
     松井建設                         13,000       867.00         11,271,000
     錢高組                          1,400     4,230.00           5,922,000
     鹿島建設                         259,200      1,511.00          391,651,200
     不動テトラ                          8,600     1,583.00          13,613,800
     大末建設                          3,800      990.00          3,762,000
     鉄建建設                          7,200     2,964.00          21,340,800
     西松建設                         25,400      2,377.00          60,375,800
     三井住友建設                         79,600       625.00         49,750,000
     大豊建設                          7,400     3,135.00          23,199,000
     前田建設工業                         82,700      1,061.00          87,744,700
     佐田建設                          7,100      419.00          2,974,900
     ナカノフドー建設                          9,100      512.00          4,659,200
     奥村組                         17,900      3,170.00          56,743,000
     東鉄工業                         14,200      3,380.00          47,996,000
     イチケン                          2,400     1,817.00           4,360,800
     富士ピー・エス
                               4,800      642.00          3,081,600
     淺沼組                          3,700     4,450.00          16,465,000
     戸田建設                         137,200       693.00         95,079,600
     熊谷組                         15,300      3,360.00          51,408,000
     北野建設                          2,000     2,985.00           5,970,000
     植木組                          1,500     2,652.00           3,978,000
     矢作建設工業                         14,700       835.00         12,274,500
     ピーエス三菱                         10,900       747.00          8,142,300
     日本ハウスホールディングス
                               22,500       515.00         11,587,500
     大東建託                         39,500     14,085.00          556,357,500
     新日本建設                         14,100       911.00         12,845,100
     ＮＩＰＰＯ                         27,300      2,275.00          62,107,500
     東亜道路工業                          2,100     3,380.00           7,098,000
     前田道路                         35,000      2,422.00          84,770,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本道路                          3,200     6,690.00          21,408,000
     東亜建設工業                         10,300      1,586.00          16,335,800
     日本国土開発                         19,300       670.00         12,931,000
     若築建設                          6,000     1,691.00          10,146,000
     東洋建設                         36,900       525.00         19,372,500
     五洋建設                         130,800       671.00         87,766,800
     世紀東急工業                         15,900       809.00         12,863,100
     福田組                          3,800     4,920.00          18,696,000
     日本ドライケミカル                          2,700     1,323.00           3,572,100
     住友林業                         83,600      1,588.00          132,756,800
     日本基礎技術                         11,200       387.00          4,334,400
     巴コーポレーション                         14,500       431.00          6,249,500
     大和ハウス工業                         326,600      3,440.00         1,123,504,000
     ライト工業                         18,900      1,624.00          30,693,600
     積水ハウス                         361,200      2,315.50          836,358,600
     日特建設                          8,700      736.00          6,403,200
     北陸電気工事                          5,800     1,074.00           6,229,200
     ユアテック                         18,900       702.00         13,267,800
     四電工                          1,700     2,752.00           4,678,400
     中電工                         13,300      2,593.00          34,486,900
     関電工                         46,900      1,039.00          48,729,100
     きんでん                         78,400      1,662.00          130,300,800
     東京エネシス                         11,000       968.00         10,648,000
     トーエネック                          3,300     3,710.00          12,243,000
     住友電設                          9,300     2,406.00          22,375,800
     日本電設工業                         18,100      2,318.00          41,955,800
     協和エクシオ                         50,000      2,737.00          136,850,000
     新日本空調                          8,800     2,181.00          19,192,800
     日本工営                          6,800     3,460.00          23,528,000
     九電工                         23,200      3,700.00          85,840,000
     三機工業                         23,800      1,401.00          33,343,800
     日揮ホールディングス                         101,600      1,621.00          164,693,600
     中外炉工業                          3,600     1,769.00           6,368,400
     ヤマト                         10,600       749.00          7,939,400
     太平電業                          8,000     2,373.00          18,984,000
     高砂熱学工業                         28,700      1,941.00          55,706,700
     三晃金属工業
                               1,400     2,610.00           3,654,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          9,800     3,365.00          32,977,000
     朝日工業社                          2,200     3,345.00           7,359,000
     明星工業                         21,400       919.00         19,666,600
     大氣社                         16,100      3,815.00          61,421,500
     ダイダン                          7,900     2,720.00          21,488,000
     日比谷総合設備                         10,700      1,997.00          21,367,900
     東芝プラントシステム                         25,500      2,103.00          53,626,500
     日本製粉
                               30,900      1,769.00          54,662,100
     日清製粉グループ本社                         119,400      2,118.00          252,889,200
     日東富士製粉                           700    6,390.00           4,473,000
     昭和産業                          9,700     3,055.00          29,633,500
     鳥越製粉                          9,400      946.00          8,892,400
     中部飼料                         12,900      1,333.00          17,195,700
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フィード・ワン                         70,900       167.00         11,840,300
     東洋精糖                          1,700     1,139.00           1,936,300
     日本甜菜製糖                          5,600     2,099.00          11,754,400
     三井製糖                          9,300     2,309.00          21,473,700
     塩水港精糖                         11,100       216.00          2,397,600
     日新製糖                          5,000     2,029.00          10,145,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         35,100       680.00         23,868,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,700     2,026.00          13,574,200
     日本Ｍ＆Ａセンター                         76,000      3,300.00          250,800,000
     メンバーズ                          3,000     2,385.00           7,155,000
     中広                          1,100      546.00           600,600
     アイティメディア                          3,000      792.00          2,376,000
     タケエイ                          9,600     1,222.00          11,731,200
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,300     1,469.00           1,909,700
     トラスト・テック                         11,100      1,403.00          15,573,300
     コシダカホールディングス                         24,200      1,581.00          38,260,200
     アルトナー                          2,400      747.00          1,792,800
     パソナグループ                         12,300      1,556.00          19,138,800
     ＣＤＳ                          2,500     1,440.00           3,600,000
     リンクアンドモチベーション                         22,200       602.00         13,364,400
     ＧＣＡ                         12,100       870.00         10,527,000
     エス・エム・エス                         31,300      2,851.00          89,236,300
     サニーサイドアップ                          2,200     1,005.00           2,211,000
     パーソルホールディングス                         100,600      2,120.00          213,272,000
     リニカル                          4,800      998.00          4,790,400
     クックパッド                         35,100       373.00         13,092,300
     エスクリ                          3,200      891.00          2,851,200
     アイ・ケイ・ケイ                          5,000      704.00          3,520,000
     森永製菓                         24,800      5,720.00          141,856,000
     中村屋                          2,700     4,680.00          12,636,000
     江崎グリコ                         31,300      5,090.00          159,317,000
     名糖産業                          5,100     1,316.00           6,711,600
     井村屋グループ                          4,500     2,110.00           9,495,000
     不二家                          5,900     2,142.00          12,637,800
     山崎製パン                         79,200      1,903.00          150,717,600
     第一屋製パン                          1,800      983.00          1,769,400
     モロゾフ
                               1,800     5,040.00           9,072,000
     亀田製菓                          6,000     5,130.00          30,780,000
     寿スピリッツ                         10,200      7,330.00          74,766,000
     カルビー                         48,100      3,610.00          173,641,000
     森永乳業                         19,500      4,645.00          90,577,500
     六甲バター                          7,000     1,779.00          12,453,000
     ヤクルト本社                         72,700      6,250.00          454,375,000
     明治ホールディングス                         69,900      7,930.00          554,307,000
     雪印メグミルク
                               25,400      2,856.00          72,542,400
     プリマハム                         16,500      2,575.00          42,487,500
     日本ハム                         40,400      4,900.00          197,960,000
     林兼産業                          3,500      667.00          2,334,500
     丸大食品                         11,300      2,460.00          27,798,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,400     2,990.00          25,116,000
                                  98/296


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     伊藤ハム米久ホールディングス                         68,000       718.00         48,824,000
     学情                          3,600     1,525.00           5,490,000
     スタジオアリス                          5,100     1,928.00           9,832,800
     クロスキャット                          2,700     1,022.00           2,759,400
     シミックホールディングス                          5,600     1,701.00           9,525,600
     エプコ                          1,600     1,460.00           2,336,000
     システナ                         36,800      1,520.00          55,936,000
     ＮＪＳ                          2,300     1,732.00           3,983,600
     デジタルアーツ                          5,100     5,990.00          30,549,000
     日鉄ソリューションズ                         15,500      3,645.00          56,497,500
     綜合警備保障                         40,000      5,720.00          228,800,000
     キューブシステム                          5,400      797.00          4,303,800
     いちご                         132,000       431.00         56,892,000
     エイジア                          1,900     1,310.00           2,489,000
     日本駐車場開発                         114,100       167.00         19,054,700
     コア                          4,400     1,416.00           6,230,400
     カカクコム                         75,300      2,458.00          185,087,400
     アイロムグループ                          3,500     1,446.00           5,061,000
     セントケア・ホールディング                          6,500      513.00          3,334,500
     サイネックス                          1,800      661.00          1,189,800
     ルネサンス                          5,600     1,757.00           9,839,200
     ディップ                         14,200      3,070.00          43,594,000
     ＳＢＳホールディングス                          9,100     1,850.00          16,835,000
     オプトホールディング                          5,400     1,766.00           9,536,400
     新日本科学                         10,900       725.00          7,902,500
     ツクイ                         23,700       464.00         10,996,800
     キャリアデザインセンター                          2,500     1,452.00           3,630,000
     ベネフィット・ワン                         27,600      2,044.00          56,414,400
     エムスリー                         221,700      2,804.00          621,646,800
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,600      613.00          4,045,800
     ブラス                           800     688.00           550,400
     アウトソーシング                         57,500      1,175.00          67,562,500
     ウェルネット                          9,500      845.00          8,027,500
     ワールドホールディングス                          3,300     1,791.00           5,910,300
     ディー・エヌ・エー                         49,300      1,743.00          85,929,900
     博報堂ＤＹホールディングス                         139,900      1,732.00          242,306,800
     ぐるなび
                               17,500      1,001.00          17,517,500
     タカミヤ                         10,700       720.00          7,704,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,800     1,246.00           8,472,800
     ファンコミュニケーションズ                         27,600       516.00         14,241,600
     ライク                          4,000     1,684.00           6,736,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,300      360.00          1,548,000
     エスプール                         19,400       645.00         12,513,000
     ＷＤＢホールディングス                          4,600     2,666.00          12,263,600
     ティア
                               5,900      607.00          3,581,300
     ＣＤＧ                          1,100     1,417.00           1,558,700
     バリューコマース                          5,600     1,702.00           9,531,200
     インフォマート                         55,100      1,843.00          101,549,300
     サッポロホールディングス                         36,000      2,652.00          95,472,000
     アサヒグループホールディングス                         221,300      5,316.00         1,176,430,800
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     キリンホールディングス                         448,100      2,547.00         1,141,310,700
     宝ホールディングス                         79,100      1,073.00          84,874,300
     オエノンホールディングス                         27,900       383.00         10,685,700
     養命酒製造                          3,300     2,001.00           6,603,300
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               74,200      2,673.00          198,336,600
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         70,700      4,865.00          343,955,500
     ダイドーグループホールディングス                          5,400     4,490.00          24,246,000
     伊藤園                         32,100      5,340.00          171,414,000
     キーコーヒー
                               10,400      2,434.00          25,313,600
     ユニカフェ                          2,700     1,051.00           2,837,700
     ジャパンフーズ                          1,500     1,230.00           1,845,000
     日清オイリオグループ                         13,600      4,035.00          54,876,000
     不二製油グループ本社                         25,800      3,335.00          86,043,000
     かどや製油                          1,100     3,905.00           4,295,500
     Ｊ－オイルミルズ                          5,500     4,480.00          24,640,000
     ローソン                         26,200      6,090.00          159,558,000
     サンエー                          8,600     5,270.00          45,322,000
     カワチ薬品                          8,000     2,261.00          18,088,000
     エービーシー・マート                         16,200      7,430.00          120,366,000
     ハードオフコーポレーション                          4,100      814.00          3,337,400
     高千穂交易                          4,000     1,124.00           4,496,000
     アスクル                         10,800      2,886.00          31,168,800
     ゲオホールディングス                         18,700      1,362.00          25,469,400
     アダストリア                         14,400      2,789.00          40,161,600
     ジーフット                          6,300      626.00          3,943,800
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      674.00          1,011,000
     伊藤忠食品                          2,400     5,260.00          12,624,000
     くら寿司                          5,400     4,670.00          25,218,000
     キャンドゥ                          4,900     1,605.00           7,864,500
     エレマテック                          9,700     1,101.00          10,679,700
     パルグループホールディングス                          5,300     3,590.00          19,027,000
     ＪＡＬＵＸ                          2,900     2,569.00           7,450,100
     エディオン                         47,600      1,193.00          56,786,800
     あらた                          8,200     4,185.00          34,317,000
     サーラコーポレーション                         21,100       642.00         13,546,200
     ワッツ                          4,600      617.00          2,838,200
     トーメンデバイス                          1,600     2,667.00           4,267,200
     ハローズ                          3,900     2,800.00          10,920,000
     ＪＰホールディングス                         31,600       300.00          9,480,000
     フジオフードシステム                          4,400     3,795.00          16,698,000
     あみやき亭                          2,100     3,530.00           7,413,000
     東京エレクトロン　デバイス                          3,800     2,131.00           8,097,800
     ひらまつ                         19,100       320.00          6,112,000
     フィールズ                          7,900      480.00          3,792,000
     双日                         572,300       349.00         199,732,700
     アルフレッサ　ホールディングス                         115,200      2,471.00          284,659,200
     大黒天物産                          2,500     3,395.00           8,487,500
     ハニーズホールディングス                          9,100     1,391.00          12,658,100
     ファーマライズホールディングス                          2,300      652.00          1,499,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キッコーマン                         76,000      5,530.00          420,280,000
     味の素                         233,300      1,892.00          441,403,600
     キユーピー                         58,800      2,501.00          147,058,800
     ハウス食品グループ本社                         39,500      3,970.00          156,815,000
     カゴメ                         40,100      2,715.00          108,871,500
     焼津水産化学工業                          5,200     1,058.00           5,501,600
     アリアケジャパン                          9,700     8,370.00          81,189,000
     ピエトロ                          1,400     1,634.00           2,287,600
     エバラ食品工業                          2,500     2,199.00           5,497,500
     やまみ                           500    2,072.00           1,036,000
     ニチレイ                         50,300      2,501.00          125,800,300
     横浜冷凍                         29,000      1,074.00          31,146,000
     東洋水産                         54,400      4,820.00          262,208,000
     イートアンド                          3,700     1,780.00           6,586,000
     大冷                          1,400     1,995.00           2,793,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,800      952.00          5,521,600
     日清食品ホールディングス                         44,900      8,420.00          378,058,000
     永谷園ホールディングス                          5,200     2,181.00          11,341,200
     一正蒲鉾                          3,900     1,093.00           4,262,700
     フジッコ                         11,400      2,038.00          23,233,200
     ロック・フィールド                         11,400      1,531.00          17,453,400
     日本たばこ産業                         610,100      2,463.00         1,502,676,300
     ケンコーマヨネーズ                          5,900     2,717.00          16,030,300
     わらべや日洋ホールディングス                          6,900     1,907.00          13,158,300
     なとり                          5,900     1,709.00          10,083,100
     イフジ産業                          2,000      757.00          1,514,000
     ピックルスコーポレーション                          2,300     2,694.00           6,196,200
     北の達人コーポレーション                         36,900       667.00         24,612,300
     ユーグレナ                         45,000       772.00         34,740,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          5,400     1,933.00          10,438,200
     片倉工業                         15,000      1,412.00          21,180,000
     グンゼ                          7,600     5,260.00          39,976,000
     ヒューリック                         221,800      1,184.00          262,611,200
     神栄                          1,500      756.00          1,134,000
     ラサ商事                          5,600      891.00          4,989,600
     アルペン                          8,000     1,843.00          14,744,000
     ハブ
                               2,900     1,010.00           2,929,000
     ラクーンホールディングス                          5,000      677.00          3,385,000
     クオールホールディングス                         15,200      1,604.00          24,380,800
     アルコニックス                         11,000      1,435.00          15,785,000
     神戸物産                         35,200      3,100.00          109,120,000
     ソリトンシステムズ                          4,500     1,049.00           4,720,500
     ジンズホールディングス                          5,500     6,690.00          36,795,000
     ビックカメラ                         61,500      1,237.00          76,075,500
     ＤＣＭホールディングス
                               55,900      1,085.00          60,651,500
     ペッパーフードサービス                          8,300     1,681.00          13,952,300
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         73,700      3,105.00          228,838,500
     東京一番フーズ                          2,600      627.00          1,630,200
     ＤＤホールディングス                          4,100     1,485.00           6,088,500
     あい　ホールディングス                         14,800      1,992.00          29,481,600
                                101/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ディーブイエックス                          3,700      970.00          3,589,000
     きちりホールディングス                          2,800      834.00          2,335,200
     アークランドサービスホールディング
                               7,600     1,940.00          14,744,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         123,800      1,428.00          176,786,400
     ドトール・日レスホールディングス                         16,500      2,203.00          36,349,500
     マツモトキヨシホールディングス                         42,800      4,085.00          174,838,000
     ブロンコビリー                          5,400     2,678.00          14,461,200
     ＺＯＺＯ                         101,800      2,549.00          259,488,200
     トレジャー・ファクトリー
                               3,000     1,148.00           3,444,000
     物語コーポレーション                          2,600     8,540.00          22,204,000
     ココカラファイン                         10,800      6,330.00          68,364,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         181,100      1,005.00          182,005,500
     東洋紡                         40,700      1,659.00          67,521,300
     ユニチカ                         30,000       377.00         11,310,000
     富士紡ホールディングス                          5,000     3,410.00          17,050,000
     日清紡ホールディングス                         70,100       951.00         66,665,100
     倉敷紡績                         10,600      2,572.00          27,263,200
     ダイワボウホールディングス                          8,800     5,190.00          45,672,000
     シキボウ                          5,500      945.00          5,197,500
     日東紡績                         15,700      3,805.00          59,738,500
     トヨタ紡織                         30,700      1,710.00          52,497,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                         24,700      1,805.00          44,583,500
     Ｈａｍｅｅ                          3,200     1,206.00           3,859,200
     ラクト・ジャパン                          3,900     3,570.00          13,923,000
     ウエルシアホールディングス                         30,800      6,260.00          192,808,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         15,300      2,783.00          42,579,900
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               19,500      1,091.00          21,274,500
     グス
     八洲電機                          8,100      914.00          7,403,400
     メディアスホールディングス                          5,900      849.00          5,009,100
     レスターホールディングス                         10,800      1,981.00          21,394,800
     ジューテックホールディングス                          2,300     1,098.00           2,525,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,500       378.00          4,725,000
     大光                          4,300      740.00          3,182,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,000     1,371.00           4,113,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         54,800      1,094.00          59,951,200
     黒谷                          1,900      458.00           870,200
     ミサワ                          2,100      862.00          1,810,200
     ティーライフ                          1,500      865.00          1,297,500
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900      818.00          1,554,200
     エー・ピーカンパニー                          2,100      559.00          1,173,900
     三洋貿易                          5,200     2,358.00          12,261,600
     チムニー                          3,200     2,358.00           7,545,600
     シュッピン                          7,000     1,007.00           7,049,000
     ビューティガレージ                          1,700     1,651.00           2,806,700
     ウイン・パートナーズ                          7,500     1,485.00          11,137,500
     ネクステージ                         14,800      1,131.00          16,738,800
     ジョイフル本田                         30,400      1,467.00          44,596,800
     鳥貴族                          3,400     2,018.00           6,861,200
                                102/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     キリン堂ホールディングス                          4,100     2,164.00           8,872,400
     ホットランド                          6,900     1,258.00           8,680,200
     すかいらーくホールディングス                         116,200      2,019.00          234,607,800
     ＳＦＰホールディングス                          4,400     2,294.00          10,093,600
     綿半ホールディングス                          3,900     2,071.00           8,076,900
     日本毛織                         34,000      1,094.00          37,196,000
     ダイトウボウ                         17,000       85.00         1,445,000
     トーア紡コーポレーション                          4,000      543.00          2,172,000
     ダイドーリミテッド                         14,000       280.00          3,920,000
     ヨシックス                          1,700     2,783.00           4,731,100
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               30,100       983.00         29,588,300
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,200     1,577.00           6,623,400
     野村不動産ホールディングス                         63,000      2,530.00          159,390,000
     三重交通グループホールディングス                         21,200       621.00         13,165,200
     サムティ                         14,700      2,129.00          31,296,300
     ディア・ライフ                         13,400       568.00          7,611,200
     コーセーアールイー                          3,100      802.00          2,486,200
     エー・ディー・ワークス                         192,800        31.00         5,976,800
     日本商業開発                          6,600     1,546.00          10,203,600
     プレサンスコーポレーション                         16,500      1,810.00          29,865,000
     ユニゾホールディングス                         15,700      4,955.00          77,793,500
     ＴＨＥグローバル社                          5,400      479.00          2,586,600
     ハウスコム                          1,400     1,660.00           2,324,000
     日本管理センター                          6,900     1,422.00           9,811,800
     サンセイランディック                          3,100      946.00          2,932,600
     エストラスト                          1,500      799.00          1,198,500
     フージャースホールディングス                         20,800       728.00         15,142,400
     オープンハウス                         30,100      2,853.00          85,875,300
     東急不動産ホールディングス                         282,300       705.00         199,021,500
     飯田グループホールディングス                         86,600      1,840.00          159,344,000
     イーグランド                          1,800      793.00          1,427,400
     ムゲンエステート                          7,300      742.00          5,416,600
     帝国繊維                         11,600      2,066.00          23,965,600
     日本コークス工業                         87,800       84.00         7,375,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,700      699.00          3,285,300
     ミタチ産業                          3,000      770.00          2,310,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,600     1,530.00           5,508,000
     あさひ                          7,700     1,251.00           9,632,700
     日本調剤                          3,100     3,890.00          12,059,000
     コスモス薬品                          4,600     22,480.00          103,408,000
     シップヘルスケアホールディングス                         16,600      4,725.00          78,435,000
     トーエル                          4,900      804.00          3,939,600
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,500     1,816.00           8,172,000
     オンリー                          1,700      806.00          1,370,200
     セブン＆アイ・ホールディングス                         405,600      4,245.00         1,721,772,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               27,800      1,848.00          51,374,400
     ディングス
     明治電機工業                          3,300     1,556.00           5,134,800
     ツルハホールディングス                         22,500     12,580.00          283,050,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デリカフーズホールディングス                          3,600      684.00          2,462,400
     スターティアホールディングス                          2,400      657.00          1,576,800
     サンマルクホールディングス                          8,200     2,478.00          20,319,600
     フェリシモ                          2,300     1,042.00           2,396,600
     トリドールホールディングス                         12,800      2,399.00          30,707,200
     帝人                         84,100      2,142.00          180,142,200
     東レ                         746,400       788.60         588,611,040
     クラレ                         162,300      1,388.00          225,272,400
     旭化成                         687,600      1,272.50          874,971,000
     サカイオーベックス                          2,700     1,858.00           5,016,600
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,200      779.00          7,166,800
     稲葉製作所                          5,900     1,466.00           8,649,400
     宮地エンジニアリンググループ                          3,200     2,240.00           7,168,000
     トーカロ                         28,900      1,095.00          31,645,500
     アルファ                          3,700     1,333.00           4,932,100
     ＳＵＭＣＯ                         124,600      1,762.00          219,545,200
     川田テクノロジーズ                          2,100     7,180.00          15,078,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,900     4,270.00          12,383,000
     信和                          4,500     1,052.00           4,734,000
     ビーロット                          2,400     2,040.00           4,896,000
     ファーストブラザーズ                          2,400     1,276.00           3,062,400
     ハウスドゥ                          5,700     1,571.00           8,954,700
     シーアールイー                          2,700     1,064.00           2,872,800
     プロパティエージェント                          1,600     1,155.00           1,848,000
     ケイアイスター不動産                          3,300     2,019.00           6,662,700
     アグレ都市デザイン                          1,500      504.00           756,000
     グッドコムアセット                          2,400     1,719.00           4,125,600
     ジェイ・エス・ビー                          1,100     4,775.00           5,252,500
     テンポイノベーション                          1,200     1,670.00           2,004,000
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,700      706.00          1,200,200
     住江織物                          3,000     2,953.00           8,859,000
     日本フエルト                          5,600      499.00          2,794,400
     イチカワ                          1,500     1,577.00           2,365,500
     エコナックホールディングス                         18,900       140.00          2,646,000
     日東製網                          1,200     1,633.00           1,959,600
     芦森工業                          2,100     1,442.00           3,028,200
     アツギ
                               8,600      800.00          6,880,000
     ウイルプラスホールディングス                          1,600      820.00          1,312,000
     ジャパンミート                          5,200     2,215.00          11,518,000
     コメダホールディングス                         22,500      2,063.00          46,417,500
     サツドラホールディングス                          1,500     1,772.00           2,658,000
     デファクトスタンダード                           700     359.00           251,300
     アレンザホールディングス                          5,200      853.00          4,435,600
     串カツ田中ホールディングス                          1,600     2,488.00           3,980,800
     バロックジャパンリミテッド
                               7,200      968.00          6,969,600
     クスリのアオキホールディングス                         10,300      8,200.00          84,460,000
     ダイニック                          3,800      792.00          3,009,600
     共和レザー                          5,700      811.00          4,622,700
     力の源ホールディングス                          4,700      869.00          4,084,300
     スシローグローバルホールディングス                         11,400      8,020.00          91,428,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＸＩＬビバ                         10,200      1,993.00          20,328,600
     アセンテック                           800    1,821.00           1,456,800
     セーレン                         25,300      1,526.00          38,607,800
     ソトー                          3,700      988.00          3,655,600
     東海染工                          1,400     1,140.00           1,596,000
     小松マテーレ                         16,900       848.00         14,331,200
     ワコールホールディングス                         26,900      2,927.00          78,736,300
     ホギメディカル                         11,700      3,660.00          42,822,000
     レナウン                         26,600       113.00          3,005,800
     クラウディアホールディングス                          2,800      488.00          1,366,400
     ＴＳＩホールディングス                         34,600       596.00         20,621,600
     マツオカコーポレーション                          2,900     1,994.00           5,782,600
     ワールド                         14,600      2,910.00          42,486,000
     ＴＩＳ                         34,400      6,050.00          208,120,000
     ネオス                          4,000      843.00          3,372,000
     電算システム                          3,900     2,930.00          11,427,000
     グリー                         71,200       536.00         38,163,200
     コーエーテクモホールディングス                         21,100      2,529.00          53,361,900
     三菱総合研究所                          4,400     3,740.00          16,456,000
     ボルテージ                          1,800      555.00           999,000
     電算                          1,200     2,179.00           2,614,800
     ＡＧＳ                          5,900      770.00          4,543,000
     ファインデックス                          8,700      952.00          8,282,400
     ブレインパッド                          2,000     5,690.00          11,380,000
     ＫＬａｂ                         19,900       903.00         17,969,700
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               12,500      1,051.00          13,137,500
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,500     1,864.00           2,796,000
     ネクソン                         293,800      1,434.00          421,309,200
     アイスタイル                         26,700       963.00         25,712,100
     エムアップ                          3,000     1,935.00           5,805,000
     エイチーム                          7,100     1,068.00           7,582,800
     エニグモ                          7,300      963.00          7,029,900
     テクノスジャパン                          8,000      487.00          3,896,000
     ｅｎｉｓｈ                          4,500      657.00          2,956,500
     コロプラ                         33,800      1,223.00          41,337,400
     オルトプラス                          7,000      759.00          5,313,000
     ブロードリーフ                         51,200       617.00         31,590,400
     クロス・マーケティンググループ                          4,400      376.00          1,654,400
     デジタルハーツホールディングス                          5,500      904.00          4,972,000
     システム情報                          5,200     1,012.00           5,262,400
     メディアドゥホールディングス                          3,200     3,475.00          11,120,000
     じげん                         25,500       606.00         15,453,000
     ブイキューブ                          6,200      462.00          2,864,400
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,700      757.00          1,286,900
     サイバーリンクス                          1,600     1,167.00           1,867,200
     ディー・エル・イー                          7,200      180.00          1,296,000
     フィックスターズ                         11,000      1,500.00          16,500,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,000     1,230.00           6,150,000
     オプティム                          2,700     2,695.00           7,276,500
                                105/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     セレス                          3,400     1,163.00           3,954,200
     特種東海製紙                          6,600     4,200.00          27,720,000
     ティーガイア                          9,200     2,654.00          24,416,800
     セック                          1,500     3,240.00           4,860,000
     日本アジアグループ                         11,000       382.00          4,202,000
     豆蔵ホールディングス                          7,000     1,517.00          10,619,000
     テクマトリックス                          7,300     2,183.00          15,935,900
     プロシップ                          3,000     1,319.00           3,957,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               24,900      2,389.00          59,486,100
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         17,000      7,820.00          132,940,000
     ザッパラス                          5,600      391.00          2,189,600
     システムリサーチ                          2,700     1,901.00           5,132,700
     インターネットイニシアティブ                         15,300      2,526.00          38,647,800
     さくらインターネット                         11,100       637.00          7,070,700
     ヴィンクス                          2,900     1,130.00           3,277,000
     ＧＭＯクラウド                          1,900     2,853.00           5,420,700
     ＳＲＡホールディングス                          5,500     2,561.00          14,085,500
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                          2,000     2,696.00           5,392,000
     システムインテグレータ                          3,300      766.00          2,527,800
     朝日ネット                          7,400      644.00          4,765,600
     ｅＢＡＳＥ                          6,200     1,171.00           7,260,200
     アバント                          3,700     2,103.00           7,781,100
     アドソル日進                          3,600     2,104.00           7,574,400
     フリービット                          6,100      880.00          5,368,000
     コムチュア                         11,600      2,055.00          23,838,000
     サイバーコム                          1,800     2,069.00           3,724,200
     アステリア                          6,300      636.00          4,006,800
     アイル                          3,600     1,266.00           4,557,600
     王子ホールディングス                         430,900       634.00         273,190,600
     日本製紙                         45,600      1,969.00          89,786,400
     三菱製紙                         11,700       513.00          6,002,100
     北越コーポレーション                         68,400       587.00         40,150,800
     中越パルプ工業                          4,100     1,688.00           6,920,800
     巴川製紙所                          3,100      968.00          3,000,800
     大王製紙                         45,200      1,495.00          67,574,000
     阿波製紙                          2,800      422.00          1,181,600
     マークラインズ                          5,200     2,198.00          11,429,600
     メディカル・データ・ビジョン                          7,900     1,170.00           9,243,000
     ｇｕｍｉ                         13,200       740.00          9,768,000
     ショーケース                          2,400      726.00          1,742,400
     モバイルファクトリー                          2,300     1,446.00           3,325,800
     テラスカイ                          3,700     2,237.00           8,276,900
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,600     1,737.00           7,990,200
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          2,100     2,173.00           4,563,300
     パイプドＨＤ                          1,300     1,819.00           2,364,700
     アイビーシー                          1,900     1,074.00           2,040,600
     ネオジャパン                          2,000      995.00          1,990,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           900    2,480.00           2,232,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ランドコンピュータ                          1,300     1,133.00           1,472,900
     ダブルスタンダード                          1,300     5,210.00           6,773,000
     オープンドア                          5,100     1,653.00           8,430,300
     マイネット                          3,300      535.00          1,765,500
     アカツキ                          3,600     6,100.00          21,960,000
     ベネフィットジャパン                           800    1,750.00           1,400,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300     1,262.00           2,902,600
     ＬＩＮＥ                         23,600      4,350.00          102,660,000
     カナミックネットワーク                          6,200      641.00          3,974,200
     ノムラシステムコーポレーション                          2,200      544.00          1,196,800
     レンゴー                         97,400       806.00         78,504,400
     トーモク                          6,300     1,882.00          11,856,600
     ザ・パック                          7,800     3,795.00          29,601,000
     チェンジ                          2,000     2,122.00           4,244,000
     シンクロ・フード                          4,400      517.00          2,274,800
     オークネット                          6,400     1,516.00           9,702,400
     セグエグループ                           800    1,399.00           1,119,200
     エイトレッド                          1,300     1,466.00           1,905,800
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         10,400       672.00          6,988,800
     マクロミル                         18,400      1,001.00          18,418,400
     ビーグリー                          2,100      994.00          2,087,400
     オロ                          2,700     2,839.00           7,665,300
     テモナ                          1,300      516.00           670,800
     ニーズウェル                          1,200      693.00           831,600
     サインポスト                          1,600     1,848.00           2,956,800
     昭和電工                         73,400      3,170.00          232,678,000
     住友化学                         757,300       520.00         393,796,000
     住友精化                          4,600     3,660.00          16,836,000
     日産化学                         57,600      4,975.00          286,560,000
     ラサ工業                          3,600     1,538.00           5,536,800
     クレハ                          8,800     7,080.00          62,304,000
     多木化学                          3,000     4,590.00          13,770,000
     テイカ                          7,600     2,075.00          15,770,000
     石原産業                         18,500      1,191.00          22,033,500
     片倉コープアグリ                          2,700     1,209.00           3,264,300
     日本曹達                         15,300      3,055.00          46,741,500
     東ソー
                              159,400      1,665.00          265,401,000
     トクヤマ                         29,700      3,080.00          91,476,000
     セントラル硝子                         21,100      2,741.00          57,835,100
     東亞合成                         64,700      1,252.00          81,004,400
     大阪ソーダ                         10,500      3,115.00          32,707,500
     関東電化工業                         24,400       969.00         23,643,600
     デンカ                         37,600      3,445.00          129,532,000
     イビデン                         64,400      2,446.00          157,522,400
     信越化学工業
                              181,700      12,020.00         2,184,034,000
     日本カーバイド工業                          3,500     1,540.00           5,390,000
     堺化学工業                          6,700     2,596.00          17,393,200
     第一稀元素化学工業                         11,200       870.00          9,744,000
     エア・ウォーター                         84,400      2,015.00          170,066,000
     大陽日酸                         99,100      2,595.00          257,164,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本化学工業                          3,200     3,410.00          10,912,000
     東邦アセチレン                          1,500     1,415.00           2,122,500
     日本パーカライジング                         52,000      1,281.00          66,612,000
     高圧ガス工業                         16,400       897.00         14,710,800
     チタン工業                          1,300     2,584.00           3,359,200
     四国化成工業                         15,900      1,297.00          20,622,300
     戸田工業                          2,400     2,304.00           5,529,600
     ステラ　ケミファ                          5,600     3,270.00          18,312,000
     保土谷化学工業                          3,800     3,965.00          15,067,000
     日本触媒                         16,000      6,970.00          111,520,000
     大日精化工業                          9,100     3,335.00          30,348,500
     カネカ                         26,700      3,920.00          104,664,000
     協和キリン                         105,900      2,041.00          216,141,900
     三菱瓦斯化学                         97,300      1,681.00          163,561,300
     三井化学                         93,600      2,801.00          262,173,600
     ＪＳＲ                         96,000      2,063.00          198,048,000
     東京応化工業                         17,700      4,180.00          73,986,000
     大阪有機化学工業                          9,500     1,272.00          12,084,000
     三菱ケミカルホールディングス                         689,000       877.10         604,321,900
     ＫＨネオケム                         18,200      2,554.00          46,482,800
     ダイセル                         141,000      1,134.00          159,894,000
     住友ベークライト                         16,200      4,615.00          74,763,000
     積水化学工業                         221,700      1,888.00          418,569,600
     日本ゼオン                         93,000      1,371.00          127,503,000
     アイカ工業                         30,900      3,470.00          107,223,000
     宇部興産                         52,000      2,418.00          125,736,000
     積水樹脂                         18,600      2,266.00          42,147,600
     タキロンシーアイ                         22,300       689.00         15,364,700
     旭有機材                          5,800     1,701.00           9,865,800
     日立化成                         47,700      3,390.00          161,703,000
     ニチバン                          5,400     1,950.00          10,530,000
     リケンテクノス                         26,000       546.00         14,196,000
     大倉工業                          4,900     2,095.00          10,265,500
     積水化成品工業                         13,800       857.00         11,826,600
     群栄化学工業                          2,400     2,582.00           6,196,800
     タイガースポリマー                          5,500      607.00          3,338,500
     ミライアル
                               3,600     1,407.00           5,065,200
     ダイキアクシス                          3,600      951.00          3,423,600
     ダイキョーニシカワ                         21,800       910.00         19,838,000
     竹本容器                          3,700     1,011.00           3,740,700
     森六ホールディングス                          5,500     2,540.00          13,970,000
     日本化薬                         63,800      1,424.00          90,851,200
     カーリットホールディングス                         11,000       641.00          7,051,000
     ＥＰＳホールディングス                         15,100      1,427.00          21,547,700
     ソルクシーズ
                               4,400      923.00          4,061,200
     レッグス                          2,500     1,409.00           3,522,500
     プレステージ・インターナショナル                         37,600       882.00         33,163,200
     フェイス                          3,600      810.00          2,916,000
     プロトコーポレーション                          9,200     1,322.00          12,162,400
     ハイマックス                          1,300     1,980.00           2,574,000
                                108/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アミューズ                          5,500     2,889.00          15,889,500
     野村総合研究所                         172,600      2,313.00          399,223,800
     ドリームインキュベータ                          3,100     1,623.00           5,031,300
     サイバネットシステム                          7,300      736.00          5,372,800
     クイック                          6,200     1,605.00           9,951,000
     ＴＡＣ                          5,700      230.00          1,311,000
     ＣＥホールディングス                          6,000      445.00          2,670,000
     ケネディクス                         95,700       586.00         56,080,200
     日本システム技術                          1,700     1,245.00           2,116,500
     電通                         103,700      3,995.00          414,281,500
     インテージホールディングス                         12,900       993.00         12,809,700
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,800     1,316.00           5,000,800
     東邦システムサイエンス                          2,700      948.00          2,559,600
     ぴあ                          2,800     4,830.00          13,524,000
     イオンファンタジー                          3,900     3,030.00          11,817,000
     ソースネクスト                         48,900       507.00         24,792,300
     シーティーエス                         11,400       723.00          8,242,200
     ネクシィーズグループ                          3,500     2,138.00           7,483,000
     インフォコム                         11,300      2,269.00          25,639,700
     メディカルシステムネットワーク                         10,000       561.00          5,610,000
     日本精化                          8,300     1,305.00          10,831,500
     扶桑化学工業                         10,400      3,125.00          32,500,000
     トリケミカル研究所                          2,300     7,810.00          17,963,000
     ラクスル                          5,500     3,600.00          19,800,000
     ＦＩＧ                         11,200       323.00          3,617,600
     システムサポート                           900    1,382.00           1,243,800
     ＡＤＥＫＡ                         47,500      1,650.00          78,375,000
     日油                         38,800      3,815.00          148,022,000
     ミヨシ油脂                          4,100     1,298.00           5,321,800
     新日本理化                         17,100       208.00          3,556,800
     ハリマ化成グループ                          8,500     1,301.00          11,058,500
     アルテリア・ネットワークス                         11,400      1,505.00          17,157,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,300     1,600.00           3,680,000
     ディングス
     花王                         252,000      8,612.00         2,170,224,000
     第一工業製薬                          3,800     3,880.00          14,744,000
     石原ケミカル                          2,800     1,785.00           4,998,000
     日華化学                          3,400      916.00          3,114,400
     ニイタカ                          1,600     1,725.00           2,760,000
     三洋化成工業                          6,200     5,410.00          33,542,000
     武田薬品工業                         875,800      4,319.00         3,782,580,200
     アステラス製薬                         925,900      1,813.50         1,679,119,650
     大日本住友製薬                         78,000      1,878.00          146,484,000
     塩野義製薬                         134,600      6,314.00          849,864,400
     田辺三菱製薬                         128,500      1,349.00          173,346,500
     わかもと製薬                         12,700       280.00          3,556,000
     あすか製薬                         12,000      1,163.00          13,956,000
     日本新薬                         27,600      9,370.00          258,612,000
     ビオフェルミン製薬                          1,700     2,249.00           3,823,300
     中外製薬                         109,800      9,244.00         1,014,991,200
                                109/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     科研製薬                         18,000      5,930.00          106,740,000
     エーザイ                         126,000      7,471.00          941,346,000
     理研ビタミン                          5,000     4,010.00          20,050,000
     ロート製薬                         54,000      3,300.00          178,200,000
     小野薬品工業                         248,600      2,239.00          556,615,400
     久光製薬                         31,100      5,080.00          157,988,000
     有機合成薬品工業                          7,900      279.00          2,204,100
     持田製薬                         14,600      4,345.00          63,437,000
     参天製薬                         196,000      2,056.00          402,976,000
     扶桑薬品工業                          3,700     2,145.00           7,936,500
     日本ケミファ                          1,400     2,961.00           4,145,400
     ツムラ                         32,600      3,220.00          104,972,000
     日医工                         29,700      1,276.00          37,897,200
     テルモ                         297,900      3,863.00         1,150,787,700
     みらかホールディングス                         28,100      2,700.00          75,870,000
     キッセイ薬品工業                         18,600      2,932.00          54,535,200
     生化学工業                         20,400      1,285.00          26,214,000
     栄研化学                         18,500      1,874.00          34,669,000
     日水製薬                          4,500     1,280.00           5,760,000
     鳥居薬品                          6,600     2,781.00          18,354,600
     ＪＣＲファーマ                          7,400     8,380.00          62,012,000
     東和薬品                         13,500      2,769.00          37,381,500
     富士製薬工業                          7,200     1,328.00           9,561,600
     沢井製薬                         21,600      6,060.00          130,896,000
     ゼリア新薬工業                         19,100      2,139.00          40,854,900
     第一三共                         301,200      6,699.00         2,017,738,800
     キョーリン製薬ホールディングス                         23,200      1,819.00          42,200,800
     大幸薬品                          4,200     2,830.00          11,886,000
     ダイト                          6,100     3,200.00          19,520,000
     大塚ホールディングス                         200,500      4,493.00          900,846,500
     大正製薬ホールディングス                         22,300      7,710.00          171,933,000
     ペプチドリーム                         53,200      5,290.00          281,428,000
     大日本塗料                         11,700      1,158.00          13,548,600
     日本ペイントホールディングス                         85,100      6,030.00          513,153,000
     関西ペイント                         115,800      2,657.00          307,680,600
     神東塗料                          8,600      195.00          1,677,000
     中国塗料
                               29,300      1,098.00          32,171,400
     日本特殊塗料                          7,700     1,411.00          10,864,700
     藤倉化成                         13,900       584.00          8,117,600
     太陽ホールディングス                          7,600     4,310.00          32,756,000
     ＤＩＣ                         43,500      3,255.00          141,592,500
     サカタインクス                         22,500      1,267.00          28,507,500
     東洋インキＳＣホールディングス                         21,800      2,765.00          60,277,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,100     1,055.00           8,545,500
     アルプス技研
                               8,900     1,693.00          15,067,700
     サニックス                         17,600       400.00          7,040,000
     ダイオーズ                          2,000     1,345.00           2,690,000
     日本空調サービス                         10,600       713.00          7,557,800
     オリエンタルランド                         107,000      15,500.00         1,658,500,000
     フォーカスシステムズ                          6,400      880.00          5,632,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダスキン                         25,800      2,896.00          74,716,800
     パーク２４                         55,700      2,572.00          143,260,400
     明光ネットワークジャパン                         11,800       991.00         11,693,800
     ファルコホールディングス                          5,600     1,791.00          10,029,600
     クレスコ                          3,100     3,530.00          10,943,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         99,500      1,494.00          148,653,000
     秀英予備校                          2,300      440.00          1,012,000
     田谷                          2,000      600.00          1,200,000
     ラウンドワン                         28,100      1,212.00          34,057,200
     リゾートトラスト                         46,100      1,841.00          84,870,100
     オービック                         35,800     13,900.00          497,620,000
     ジャストシステム                         16,800      5,210.00          87,528,000
     ＴＤＣソフト                          9,000      858.00          7,722,000
     Ｚホールディングス                        1,418,400        375.00         531,900,000
     ビー・エム・エル                         12,900      3,250.00          41,925,000
     ワタベウェディング                          1,700      602.00          1,023,400
     トレンドマイクロ                         45,900      5,630.00          258,417,000
     りらいあコミュニケーションズ                         18,200      1,432.00          26,062,400
     ＩＤホールディングス                          3,900     1,450.00           5,655,000
     リソー教育                         45,900       417.00         19,140,300
     日本オラクル                         20,900      9,510.00          198,759,000
     早稲田アカデミー                          3,300      944.00          3,115,200
     アルファシステムズ                          3,200     2,884.00           9,228,800
     フューチャー                         12,500      1,773.00          22,162,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,700     1,394.00           9,339,800
     ＳＢテクノロジー                          3,700     1,948.00           7,207,600
     トーセ                          2,800      863.00          2,416,400
     ユー・エス・エス                         112,600      2,098.00          236,234,800
     オービックビジネスコンサルタント                         10,600      4,450.00          47,170,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         47,100      2,865.00          134,941,500
     アイティフォー                         12,500       887.00         11,087,500
     東京個別指導学院                          3,600      771.00          2,775,600
     東計電算                          1,500     3,395.00           5,092,500
     サイバーエージェント                         57,800      3,620.00          209,236,000
     楽天                         468,800       996.00         466,924,800
     エックスネット                          1,700      982.00          1,669,400
     クリーク・アンド・リバー社
                               5,200     1,134.00           5,896,800
     テー・オー・ダブリュー                          8,700      825.00          7,177,500
     大塚商会                         55,900      4,175.00          233,382,500
     サイボウズ                         12,100      1,099.00          13,297,900
     ソフトブレーン                          6,000      551.00          3,306,000
     山田コンサルティンググループ                          4,900     1,825.00           8,942,500
     セントラルスポーツ                          3,800     3,340.00          12,692,000
     パラカ                          2,700     2,046.00           5,524,200
     電通国際情報サービス
                               6,400     3,790.00          24,256,000
     デジタルガレージ                         18,600      3,595.00          66,867,000
     イーエムシステムズ                          7,200     2,147.00          15,458,400
     ウェザーニューズ                          3,500     3,455.00          12,092,500
     ＣＩＪ                          7,700      920.00          7,084,000
     ビジネスエンジニアリング                          1,200     2,999.00           3,598,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本エンタープライズ                         10,500       229.00          2,404,500
     ＷＯＷＯＷ                          4,900     2,777.00          13,607,300
     スカラ                          7,300      868.00          6,336,400
     インテリジェント　ウェイブ                          3,800      745.00          2,831,000
     フルキャストホールディングス                         10,100      2,242.00          22,644,200
     エン・ジャパン                         17,900      4,960.00          88,784,000
     富士フイルムホールディングス                         201,800      4,819.00          972,474,200
     コニカミノルタ                         229,900       720.00         165,528,000
     資生堂                         209,200      8,046.00         1,683,223,200
     ライオン                         136,900      2,133.00          292,007,700
     高砂香料工業                          6,600     2,729.00          18,011,400
     マンダム                         23,700      3,000.00          71,100,000
     ミルボン                         14,100      5,720.00          80,652,000
     ファンケル                         42,600      2,923.00          124,519,800
     コーセー                         19,800     17,560.00          347,688,000
     コタ                          5,600     1,392.00           7,795,200
     シーボン                          1,200     2,523.00           3,027,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                         44,900      2,590.00          116,291,000
     ノエビアホールディングス                         10,100      6,050.00          61,105,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,300      947.00          2,178,100
     エステー                          6,800     1,684.00          11,451,200
     アグロ　カネショウ                          3,300     1,596.00           5,266,800
     コニシ                         17,300      1,519.00          26,278,700
     長谷川香料                         14,000      2,010.00          28,140,000
     星光ＰＭＣ                          6,000      876.00          5,256,000
     小林製薬                         29,500      8,890.00          262,255,000
     荒川化学工業                          9,400     1,637.00          15,387,800
     メック                          7,200     1,807.00          13,010,400
     日本高純度化学                          2,900     2,605.00           7,554,500
     タカラバイオ                         27,500      2,238.00          61,545,000
     ＪＣＵ                         12,700      2,759.00          35,039,300
     新田ゼラチン                          6,800      733.00          4,984,400
     ＯＡＴアグリオ                          1,800     1,757.00           3,162,600
     デクセリアルズ                         27,100      1,016.00          27,533,600
     アース製薬                          7,900     5,880.00          46,452,000
     北興化学工業                         10,800       644.00          6,955,200
     大成ラミック
                               3,200     2,969.00           9,500,800
     クミアイ化学工業                         43,500      1,051.00          45,718,500
     日本農薬                         18,800       605.00         11,374,000
     富士興産                          3,100      732.00          2,269,200
     ニチレキ                         12,400      1,309.00          16,231,600
     ユシロ化学工業                          5,900     1,458.00           8,602,200
     ビーピー・カストロール                          3,800     1,530.00           5,814,000
     富士石油                         28,100       248.00          6,968,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800     1,358.00           5,160,400
     出光興産                         118,400      3,220.00          381,248,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,632,600        514.80         840,462,480
     コスモエネルギーホールディングス                         30,500      2,342.00          71,431,000
     横浜ゴム                         60,900      2,488.00          151,519,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         60,400      1,616.00          97,606,400
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     ブリヂストン                         323,500      4,607.00         1,490,364,500
     住友ゴム工業                         94,500      1,431.00          135,229,500
     藤倉コンポジット                          9,100      499.00          4,540,900
     オカモト                          6,400     4,425.00          28,320,000
     アキレス                          7,300     1,897.00          13,848,100
     フコク                          4,700      734.00          3,449,800
     ニッタ                         11,900      3,255.00          38,734,500
     クリエートメディック                          3,300     1,069.00           3,527,700
     住友理工                         20,400      1,007.00          20,542,800
     三ツ星ベルト                         13,900      2,186.00          30,385,400
     バンドー化学                         18,500       987.00         18,259,500
     ＡＧＣ                         104,100      4,070.00          423,687,000
     日本板硝子                         50,200       657.00         32,981,400
     石塚硝子                          1,900     2,211.00           4,200,900
     有沢製作所                         16,600      1,062.00          17,629,200
     日本山村硝子                          4,400     1,249.00           5,495,600
     日本電気硝子                         42,300      2,506.00          106,003,800
     オハラ                          4,200     1,480.00           6,216,000
     住友大阪セメント                         19,900      4,950.00          98,505,000
     太平洋セメント                         66,500      3,220.00          214,130,000
     リソルホールディングス                          1,000     4,005.00           4,005,000
     日本ヒューム                         10,600       825.00          8,745,000
     日本コンクリート工業                         22,700       329.00          7,468,300
     三谷セキサン                          4,900     3,815.00          18,693,500
     アジアパイルホールディングス                         14,900       558.00          8,314,200
     東海カーボン                         110,200      1,070.00          117,914,000
     日本カーボン                          5,400     4,195.00          22,653,000
     東洋炭素                          6,200     2,442.00          15,140,400
     ノリタケカンパニーリミテド                          5,800     4,710.00          27,318,000
     ＴＯＴＯ                         75,200      4,630.00          348,176,000
     日本碍子                         128,500      1,871.00          240,423,500
     日本特殊陶業                         81,900      2,251.00          184,356,900
     ダントーホールディングス                          7,800      115.00           897,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,000     7,720.00          30,880,000
     品川リフラクトリーズ                          2,800     3,270.00           9,156,000
     黒崎播磨                          2,100     6,090.00          12,789,000
     ヨータイ
                               8,400      734.00          6,165,600
     イソライト工業                          5,300      654.00          3,466,200
     東京窯業                         13,100       330.00          4,323,000
     ニッカトー                          4,700      783.00          3,680,100
     フジミインコーポレーテッド                          9,400     2,923.00          27,476,200
     クニミネ工業                          4,300     1,255.00           5,396,500
     エーアンドエーマテリアル                          1,800     1,246.00           2,242,800
     ニチアス                         28,800      2,487.00          71,625,600
     日本製鉄
                              465,800      1,622.50          755,760,500
     神戸製鋼所                         190,500       592.00         112,776,000
     中山製鋼所                         14,300       499.00          7,135,700
     合同製鐵                          5,600     2,676.00          14,985,600
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              281,100      1,402.00          394,102,200
     ス
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     東京製鐵                         50,700       875.00         44,362,500
     共英製鋼                         11,700      2,223.00          26,009,100
     大和工業                         22,100      2,823.00          62,388,300
     東京鐵鋼                          4,300     1,609.00           6,918,700
     大阪製鐵                          5,600     1,476.00           8,265,600
     淀川製鋼所                         14,100      2,187.00          30,836,700
     丸一鋼管                         33,800      3,065.00          103,597,000
     モリ工業                          3,100     2,387.00           7,399,700
     大同特殊鋼                         17,000      5,140.00          87,380,000
     日本高周波鋼業                          3,500      451.00          1,578,500
     日本冶金工業                          8,600     2,481.00          21,336,600
     山陽特殊製鋼                          7,500     1,539.00          11,542,500
     愛知製鋼                          5,900     3,665.00          21,623,500
     日立金属                         112,100      1,430.00          160,303,000
     日本金属                          2,400     1,007.00           2,416,800
     大平洋金属                          7,000     2,532.00          17,724,000
     新日本電工                         67,000       182.00         12,194,000
     栗本鐵工所                          5,300     1,978.00          10,483,400
     虹　技                          1,600     1,444.00           2,310,400
     日本鋳鉄管                          1,100     1,381.00           1,519,100
     日本製鋼所                         31,600      2,329.00          73,596,400
     三菱製鋼                          7,700     1,194.00           9,193,800
     日亜鋼業                         15,400       352.00          5,420,800
     日本精線                          1,700     2,800.00           4,760,000
     エンビプロ・ホールディングス                          3,800      674.00          2,561,200
     大紀アルミニウム工業所                         17,200       774.00         13,312,800
     日本軽金属ホールディングス                         263,200       233.00         61,325,600
     三井金属鉱業                         28,100      3,175.00          89,217,500
     東邦亜鉛                          5,300     2,095.00          11,103,500
     三菱マテリアル                         68,800      3,140.00          216,032,000
     住友金属鉱山                         133,100      3,529.00          469,709,900
     ＤＯＷＡホールディングス                         26,300      4,005.00          105,331,500
     古河機械金属                         18,500      1,568.00          29,008,000
     エス・サイエンス                         46,800       52.00         2,433,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,800      1,687.00          18,219,600
     東邦チタニウム                         18,600       925.00         17,205,000
     ＵＡＣＪ                         15,800      2,497.00          39,452,600
     ＣＫサンエツ                          1,900     2,976.00           5,654,400
     古河電気工業                         32,300      3,125.00          100,937,500
     住友電気工業                         389,100      1,573.00          612,054,300
     フジクラ                         125,600       488.00         61,292,800
     昭和電線ホールディングス                         12,100      1,055.00          12,765,500
     東京特殊電線                          1,600     2,172.00           3,475,200
     タツタ電線                         20,600       581.00         11,968,600
     カナレ電気
                               1,700     1,888.00           3,209,600
     平河ヒューテック                          3,900     1,261.00           4,917,900
     リョービ                         12,800      2,220.00          28,416,000
     アーレスティ                         13,700       569.00          7,795,300
     アサヒホールディングス                         18,200      2,541.00          46,246,200
     東洋製罐グループホールディングス                         66,300      1,965.00          130,279,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ホッカンホールディングス                          5,700     1,808.00          10,305,600
     コロナ                          5,800     1,180.00           6,844,000
     横河ブリッジホールディングス                         19,300      1,928.00          37,210,400
     ＯＳＪＢホールディングス                         52,000       265.00         13,780,000
     駒井ハルテック                          1,900     1,777.00           3,376,300
     高田機工                           900    2,636.00           2,372,400
     三和ホールディングス                         99,800      1,254.00          125,149,200
     文化シヤッター                         30,700       982.00         30,147,400
     三協立山                         14,400      1,219.00          17,553,600
     アルインコ                          7,600     1,213.00           9,218,800
     東洋シヤッター                          2,500      759.00          1,897,500
     ＬＩＸＩＬグループ                         153,600      2,055.00          315,648,000
     日本フイルコン                          8,100      553.00          4,479,300
     ノーリツ                         21,600      1,410.00          30,456,000
     長府製作所                         10,600      2,416.00          25,609,600
     リンナイ                         20,200      8,670.00          175,134,000
     ユニプレス                         20,400      1,688.00          34,435,200
     ダイニチ工業                          5,800      696.00          4,036,800
     日東精工                         14,400       603.00          8,683,200
     三洋工業                          1,400     2,053.00           2,874,200
     岡部                         21,100       921.00         19,433,100
     ジーテクト                         12,900      1,861.00          24,006,900
     東プレ                         19,400      1,934.00          37,519,600
     高周波熱錬                         20,100       930.00         18,693,000
     東京製綱                          7,400     1,166.00           8,628,400
     サンコール                          5,900      504.00          2,973,600
     モリテックスチール                          7,900      427.00          3,373,300
     パイオラックス                         15,400      2,226.00          34,280,400
     エイチワン                         10,200       747.00          7,619,400
     日本発条                         111,700       970.00         108,349,000
     中央発條                          1,200     2,974.00           3,568,800
     アドバネクス                          1,300     1,741.00           2,263,300
     三浦工業                         45,000      3,625.00          163,125,000
     タクマ                         35,300      1,317.00          46,490,100
     テクノプロ・ホールディングス                         20,200      7,120.00          143,824,000
     アトラ                          2,300      398.00           915,400
     インターワークス
                               1,900      509.00           967,100
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,100     3,720.00          15,252,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,700     1,492.00           5,520,400
     ファーストロジック                          2,300      666.00          1,531,800
     三機サービス                          2,100      995.00          2,089,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,000     1,744.00          12,208,000
     デザインワン・ジャパン                          2,300      304.00           699,200
     イー・ガーディアン                          5,100     1,979.00          10,092,900
     リブセンス                          6,500      381.00          2,476,500
     ジャパンマテリアル                         30,900      1,724.00          53,271,600
     ベクトル                         12,500       992.00         12,400,000
     ウチヤマホールディングス                          5,000      538.00          2,690,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          3,200     2,162.00           6,918,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ライクキッズ                          2,400      908.00          2,179,200
     キャリアリンク                          3,300      580.00          1,914,000
     ＩＢＪ                          6,800      997.00          6,779,600
     アサンテ                          4,000     2,094.00           8,376,000
     Ｎ・フィールド                          6,800      663.00          4,508,400
     バリューＨＲ                          2,000     3,245.00           6,490,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,600     8,000.00          28,800,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               3,800     1,386.00           5,266,800
     グス
     ＥＲＩホールディングス
                               2,900      803.00          2,328,700
     アビスト                          1,600     2,740.00           4,384,000
     シグマクシス                          6,900     1,873.00          12,923,700
     ウィルグループ                          6,500     1,077.00           7,000,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         13,800       232.00          3,201,600
     リクルートホールディングス                         720,500      3,732.00         2,688,906,000
     エラン                          5,900     1,694.00           9,994,600
     ツガミ                         21,500      1,040.00          22,360,000
     オークマ                         12,100      6,460.00          78,166,000
     東芝機械                         11,800      2,504.00          29,547,200
     アマダホールディングス                         132,300      1,296.00          171,460,800
     アイダエンジニアリング                         28,100       950.00         26,695,000
     滝澤鉄工所                          3,300     1,373.00           4,530,900
     ＦＵＪＩ                         44,800      1,924.00          86,195,200
     牧野フライス製作所                         12,200      5,450.00          66,490,000
     オーエスジー                         48,100      2,356.00          113,323,600
     ダイジェット工業                          1,200     1,523.00           1,827,600
     旭ダイヤモンド工業                         27,300       666.00         18,181,800
     ＤＭＧ森精機                         65,800      1,782.00          117,255,600
     ソディック                         24,400       966.00         23,570,400
     ディスコ                         14,100     23,300.00          328,530,000
     日東工器                          5,700     2,352.00          13,406,400
     日進工具                          3,100     2,294.00           7,111,400
     パンチ工業                          9,400      548.00          5,151,200
     冨士ダイス                          4,500      668.00          3,006,000
     土木管理総合試験所                          4,400      464.00          2,041,600
     ネットマーケティング                          3,600      931.00          3,351,600
     日本郵政                         824,500      1,020.00          840,990,000
     ベルシステム２４ホールディングス                         16,800      1,715.00          28,812,000
     鎌倉新書                          7,500     1,567.00          11,752,500
     ＳＭＮ                          1,600      966.00          1,545,600
     一蔵                          1,300      745.00           968,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,400     2,214.00           7,527,600
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,400      850.00          1,190,000
     エボラブルアジア                          4,500     1,912.00           8,604,000
     アトラエ                          2,600     3,210.00           8,346,000
     ストライク                          3,800     4,210.00          15,998,000
     ソラスト                         27,700      1,278.00          35,400,600
     セラク                          3,100      745.00          2,309,500
     インソース                          4,900     3,270.00          16,023,000
     豊田自動織機                         85,200      6,600.00          562,320,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     豊和工業                          5,800      755.00          4,379,000
     ＯＫＫ                          4,200      745.00          3,129,000
     石川製作所                          2,500     1,316.00           3,290,000
     東洋機械金属                          7,400      588.00          4,351,200
     津田駒工業                          2,000     1,294.00           2,588,000
     エンシュウ                          2,500     1,309.00           3,272,500
     島精機製作所                         16,700      2,843.00          47,478,100
     オプトラン                         11,600      3,245.00          37,642,000
     ＮＣホールディングス                          3,200      495.00          1,584,000
     イワキ                          5,000     1,079.00           5,395,000
     フリュー                         10,200       980.00          9,996,000
     ヤマシンフィルタ                         22,600      1,004.00          22,690,400
     日阪製作所                         12,900       976.00         12,590,400
     やまびこ                         20,200      1,276.00          25,775,200
     平田機工                          4,900     7,560.00          37,044,000
     ペガサスミシン製造                         10,600       525.00          5,565,000
     マルマエ                          4,300     1,007.00           4,330,100
     タツモ                          4,900     1,315.00           6,443,500
     ナブテスコ                         61,300      3,375.00          206,887,500
     三井海洋開発                         11,100      2,642.00          29,326,200
     レオン自動機                         10,200      1,827.00          18,635,400
     ＳＭＣ                         33,000     49,390.00         1,629,870,000
     ヤマハモーターロボティクスホール
                               9,100      558.00          5,077,800
     ディングス
     ホソカワミクロン                          3,700     4,210.00          15,577,000
     ユニオンツール                          3,900     3,375.00          13,162,500
     オイレス工業                         13,500      1,755.00          23,692,500
     日精エー・エス・ビー機械                          3,500     3,945.00          13,807,500
     サトーホールディングス                         14,800      3,305.00          48,914,000
     技研製作所                          9,100     3,970.00          36,127,000
     日本エアーテック                          3,200      703.00          2,249,600
     カワタ                          3,100     1,209.00           3,747,900
     日精樹脂工業                          8,800     1,041.00           9,160,800
     オカダアイヨン                          3,300     1,323.00           4,365,900
     ワイエイシイホールディングス                          4,500      865.00          3,892,500
     小松製作所                         476,800      2,664.50         1,270,433,600
     住友重機械工業                         60,200      3,345.00          201,369,000
     日立建機                         42,200      2,858.00          120,607,600
     日工                         14,400       682.00          9,820,800
     巴工業                          4,500     2,337.00          10,516,500
     井関農機                         10,500      1,711.00          17,965,500
     ＴＯＷＡ                         10,600      1,095.00          11,607,000
     丸山製作所                          2,200     1,266.00           2,785,200
     北川鉄工所                          4,800     2,244.00          10,771,200
     シンニッタン                         16,300       442.00          7,204,600
     ローツェ                          4,600     3,665.00          16,859,000
     タカキタ                          3,600      569.00          2,048,400
     クボタ                         558,400      1,715.50          957,935,200
     荏原実業                          2,600     2,143.00           5,571,800
     東洋エンジニアリング                         13,700       718.00          9,836,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱化工機                          3,600     1,990.00           7,164,000
     月島機械                         19,400      1,754.00          34,027,600
     帝国電機製作所                          8,700     1,385.00          12,049,500
     東京機械製作所                          4,100      386.00          1,582,600
     新東工業                         25,000      1,056.00          26,400,000
     澁谷工業                          9,200     2,804.00          25,796,800
     アイチコーポレーション                         18,300       686.00         12,553,800
     小森コーポレーション                         26,700      1,203.00          32,120,100
     鶴見製作所                          8,200     2,024.00          16,596,800
     住友精密工業                          1,600     3,455.00           5,528,000
     日本ギア工業                          3,100      421.00          1,305,100
     酒井重工業                          2,000     3,305.00           6,610,000
     荏原製作所                         46,700      3,265.00          152,475,500
     石井鐵工所                          1,400     2,502.00           3,502,800
     酉島製作所                         10,600      1,042.00          11,045,200
     北越工業                         10,900      1,285.00          14,006,500
     ダイキン工業                         134,100      15,290.00         2,050,389,000
     オルガノ                          3,800     6,380.00          24,244,000
     トーヨーカネツ                          4,600     2,063.00           9,489,800
     栗田工業                         57,000      3,230.00          184,110,000
     椿本チエイン                         15,000      3,905.00          58,575,000
     大同工業                          4,900      863.00          4,228,700
     日機装                         31,500      1,196.00          37,674,000
     木村化工機                          8,700      438.00          3,810,600
     レイズネクスト                         17,700      1,186.00          20,992,200
     アネスト岩田                         16,400      1,065.00          17,466,000
     ダイフク                         53,800      6,000.00          322,800,000
     サムコ                          2,900     1,098.00           3,184,200
     加藤製作所                          5,700     1,959.00          11,166,300
     油研工業                          1,700     1,692.00           2,876,400
     タダノ                         50,800      1,050.00          53,340,000
     フジテック                         38,300      1,673.00          64,075,900
     ＣＫＤ                         29,300      1,593.00          46,674,900
     キトー                          8,000     1,767.00          14,136,000
     平和                         29,400      2,265.00          66,591,000
     理想科学工業                          9,300     1,830.00          17,019,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         23,400      3,770.00          88,218,000
     日本金銭機械                         11,600       919.00         10,660,400
     マースグループホールディングス                          6,700     2,052.00          13,748,400
     福島工業                          6,500     3,590.00          23,335,000
     オーイズミ                          4,400      549.00          2,415,600
     ダイコク電機                          4,800     1,558.00           7,478,400
     竹内製作所                         17,600      1,777.00          31,275,200
     アマノ                         27,600      3,185.00          87,906,000
     ＪＵＫＩ                         14,600       983.00         14,351,800
     サンデンホールディングス                         13,700       886.00         12,138,200
     蛇の目ミシン工業                          9,400      417.00          3,919,800
     ブラザー工業                         128,500      2,222.00          285,527,000
     マックス                         16,100      2,025.00          32,602,500
     モリタホールディングス                         18,400      1,875.00          34,500,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グローリー                         29,200      3,375.00          98,550,000
     新晃工業                          9,800     2,019.00          19,786,200
     大和冷機工業                         15,200      1,262.00          19,182,400
     セガサミーホールディングス                         104,400      1,646.00          171,842,400
     日本ピストンリング                          3,900     1,429.00           5,573,100
     リケン                          4,900     4,320.00          21,168,000
     ＴＰＲ                         14,100      2,035.00          28,693,500
     ツバキ・ナカシマ                         21,400      1,995.00          42,693,000
     ホシザキ                         30,800      9,750.00          300,300,000
     大豊工業                          8,600      885.00          7,611,000
     日本精工                         198,200      1,101.00          218,218,200
     ＮＴＮ                         243,300       361.00         87,831,300
     ジェイテクト                         101,000      1,464.00          147,864,000
     不二越                          9,800     5,360.00          52,528,000
     ミネベアミツミ                         195,400      2,164.00          422,845,600
     日本トムソン                         31,200       494.00         15,412,800
     ＴＨＫ                         61,200      3,175.00          194,310,000
     ユーシン精機                          8,200     1,045.00           8,569,000
     前澤給装工業                          3,900     2,123.00           8,279,700
     イーグル工業                         13,000      1,129.00          14,677,000
     前澤工業                          7,200      401.00          2,887,200
     日本ピラー工業                         10,600      1,482.00          15,709,200
     キッツ                         42,700       768.00         32,793,600
     日立製作所                         505,800      4,281.00         2,165,329,800
     三菱電機                        1,052,600       1,568.00         1,650,476,800
     富士電機                         63,400      3,515.00          222,851,000
     東洋電機製造                          4,100     1,584.00           6,494,400
     安川電機                         113,300      4,195.00          475,293,500
     シンフォニア　テクノロジー                         13,600      1,413.00          19,216,800
     明電舎                         19,300      2,133.00          41,166,900
     オリジン                          2,800     1,552.00           4,345,600
     山洋電気                          5,100     5,250.00          26,775,000
     デンヨー                          9,000     2,000.00          18,000,000
     ベイカレント・コンサルティング                          6,100     5,310.00          32,391,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,000     1,088.00           2,176,000
     ｓ
     アイモバイル                          3,100      678.00          2,101,800
     キャリアインデックス                          4,100      455.00          1,865,500
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,300     1,388.00           4,580,400
     船場                          1,700     1,026.00           1,744,200
     グレイステクノロジー                          4,600     3,105.00          14,283,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               10,600      2,945.00          31,217,000
     ディングス
     フルテック                          1,200     1,394.00           1,672,800
     グリーンズ                          3,800     1,249.00           4,746,200
     ツナググループ・ホールディングス                          1,200      591.00           709,200
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          2,200      854.00          1,878,800
     ソウルドアウト                          1,500     1,633.00           2,449,500
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,400      998.00          1,397,200
     日総工産                          6,700     1,203.00           8,060,100
                                119/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キュービーネットホールディングス                          6,100     2,289.00          13,962,900
     ＲＰＡホールディングス                          5,700     1,280.00           7,296,000
     三櫻工業                         13,300      1,385.00          18,420,500
     マキタ                         137,300      3,720.00          510,756,000
     東芝テック                         13,200      4,195.00          55,374,000
     芝浦メカトロニクス                          1,900     4,100.00           7,790,000
     マブチモーター                         29,100      4,620.00          134,442,000
     日本電産                         126,700      16,335.00         2,069,644,500
     トレックス・セミコンダクター                          6,000     1,434.00           8,604,000
     東光高岳                          5,900     1,203.00           7,097,700
     ダブル・スコープ                         15,200       632.00          9,606,400
     宮越ホールディングス                          3,900     1,095.00           4,270,500
     ダイヘン                         11,500      3,740.00          43,010,000
     ヤーマン                         15,100       699.00         10,554,900
     ＪＶＣケンウッド                         85,600       281.00         24,053,600
     ミマキエンジニアリング                          9,400      551.00          5,179,400
     第一精工                          3,800     3,160.00          12,008,000
     日新電機                         24,700      1,245.00          30,751,500
     大崎電気工業                         21,000       751.00         15,771,000
     オムロン                         97,900      6,540.00          640,266,000
     日東工業                         15,500      2,292.00          35,526,000
     ＩＤＥＣ                         15,200      2,289.00          34,792,800
     正興電機製作所                          2,500      831.00          2,077,500
     不二電機工業                          1,200     1,248.00           1,497,600
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         35,100      2,228.00          78,202,800
     サクサホールディングス                          2,500     1,937.00           4,842,500
     メルコホールディングス                          3,600     3,020.00          10,872,000
     テクノメディカ                          2,400     2,134.00           5,121,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               1,700     1,147.00           1,949,900
     ディングス
     日本電気                         127,700      4,395.00          561,241,500
     富士通                         101,500      9,422.00          956,333,000
     沖電気工業                         42,700      1,642.00          70,113,400
     岩崎通信機                          4,700      823.00          3,868,100
     電気興業                          5,100     3,240.00          16,524,000
     サンケン電気                         11,500      3,070.00          35,305,000
     ナカヨ                          1,900     1,713.00           3,254,700
     アイホン                          6,000     1,896.00          11,376,000
     ルネサスエレクトロニクス                         501,900       700.00         351,330,000
     セイコーエプソン                         130,600      1,564.00          204,258,400
     ワコム                         70,700       455.00         32,168,500
     アルバック                         21,000      4,810.00          101,010,000
     アクセル                          4,300      646.00          2,777,800
     ＥＩＺＯ                          8,200     4,235.00          34,727,000
     ジャパンディスプレイ                         304,000        69.00         20,976,000
     日本信号                         26,800      1,309.00          35,081,200
     京三製作所                         24,600       519.00         12,767,400
     能美防災                         13,900      2,301.00          31,983,900
     ホーチキ                          7,600     1,492.00          11,339,200
     星和電機                          4,000      582.00          2,328,000
                                120/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エレコム                         11,400      3,905.00          44,517,000
     パナソニック                        1,202,700       1,020.00         1,226,754,000
     シャープ                         121,800      1,622.00          197,559,600
     アンリツ                         67,800      2,147.00          145,566,600
     富士通ゼネラル                         28,600      1,999.00          57,171,400
     ソニー                         665,200      6,683.00         4,445,531,600
     ＴＤＫ                         50,800     11,280.00          573,024,000
     帝国通信工業                          4,700     1,212.00           5,696,400
     タムラ製作所                         35,100       637.00         22,358,700
     アルプスアルパイン                         93,100      2,379.00          221,484,900
     池上通信機                          3,400     1,080.00           3,672,000
     日本電波工業                          9,500      437.00          4,151,500
     鈴木                          5,700      797.00          4,542,900
     日本トリム                          1,400     5,220.00           7,308,000
     ローランド　ディー．ジー．                          5,800     2,189.00          12,696,200
     フォスター電機                         11,000      2,062.00          22,682,000
     ＳＭＫ                          2,700     3,060.00           8,262,000
     ヨコオ                          6,800     3,140.00          21,352,000
     ティアック                          7,600      205.00          1,558,000
     ホシデン                         28,800      1,259.00          36,259,200
     ヒロセ電機                         16,300     13,860.00          225,918,000
     日本航空電子工業                         24,100      2,150.00          51,815,000
     ＴＯＡ                         11,300      1,152.00          13,017,600
     マクセルホールディングス                         22,700      1,514.00          34,367,800
     古野電気                         13,500      1,208.00          16,308,000
     ユニデンホールディングス                          2,900     1,987.00           5,762,300
     スミダコーポレーション                          8,100     1,221.00           9,890,100
     アイコム                          5,800     2,523.00          14,633,400
     リオン                          4,400     2,590.00          11,396,000
     本多通信工業                          8,900      505.00          4,494,500
     船井電機                         10,600       671.00          7,112,600
     横河電機                         96,500      1,975.00          190,587,500
     新電元工業                          3,700     3,850.00          14,245,000
     アズビル                         66,500      3,160.00          210,140,000
     東亜ディーケーケー                          5,200      920.00          4,784,000
     日本光電工業                         43,500      3,015.00          131,152,500
     チノー
                               3,700     1,489.00           5,509,300
     共和電業                         11,300       423.00          4,779,900
     日本電子材料                          4,100      733.00          3,005,300
     堀場製作所                         20,800      7,580.00          157,664,000
     アドバンテスト                         78,300      5,430.00          425,169,000
     小野測器                          4,100      525.00          2,152,500
     エスペック                          9,300     2,019.00          18,776,700
     キーエンス                         47,700     73,760.00         3,518,352,000
     日置電機
                               5,500     3,775.00          20,762,500
     シスメックス                         75,200      7,775.00          584,680,000
     日本マイクロニクス                         18,300      1,044.00          19,105,200
     メガチップス                          9,800     2,273.00          22,275,400
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,500     4,060.00          22,330,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,700      618.00          5,376,600
                                121/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     澤藤電機                          1,300     1,806.00           2,347,800
     デンソー                         231,800      5,122.00         1,187,279,600
     原田工業                          5,000      900.00          4,500,000
     コーセル                         12,900      1,249.00          16,112,100
     イリソ電子工業                          8,800     5,420.00          47,696,000
     オプテックスグループ                         17,300      1,632.00          28,233,600
     千代田インテグレ                          4,900     2,374.00          11,632,600
     アイ・オー・データ機器                          3,900      942.00          3,673,800
     レーザーテック                         21,600      7,920.00          171,072,000
     スタンレー電気                         74,300      3,125.00          232,187,500
     岩崎電気                          4,200     1,473.00           6,186,600
     ウシオ電機                         61,200      1,645.00          100,674,000
     岡谷電機産業                          7,300      402.00          2,934,600
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          9,700      501.00          4,859,700
     エノモト                          3,200     1,136.00           3,635,200
     日本セラミック                         10,700      2,815.00          30,120,500
     遠藤照明                          5,500      700.00          3,850,000
     古河電池                          7,500      768.00          5,760,000
     双信電機                          5,100      464.00          2,366,400
     山一電機                          7,600     1,606.00          12,205,600
     図研                          6,800     2,294.00          15,599,200
     日本電子                         20,800      3,020.00          62,816,000
     カシオ計算機                         93,100      1,973.00          183,686,300
     ファナック                         100,000      21,250.00         2,125,000,000
     日本シイエムケイ                         24,700       700.00         17,290,000
     エンプラス                          5,400     3,580.00          19,332,000
     大真空                          3,900     1,172.00           4,570,800
     ローム                         46,700      8,560.00          399,752,000
     浜松ホトニクス                         75,500      4,410.00          332,955,000
     三井ハイテック                         11,600      1,973.00          22,886,800
     新光電気工業                         35,400      1,069.00          37,842,600
     京セラ                         148,100      7,180.00         1,063,358,000
     協栄産業                          1,200     1,532.00           1,838,400
     太陽誘電                         46,800      2,939.00          137,545,200
     村田製作所                         309,200      6,145.00         1,900,034,000
     双葉電子工業                         16,700      1,398.00          23,346,600
     日東電工
                               72,600      6,150.00          446,490,000
     北陸電気工業                          4,300     1,180.00           5,074,000
     東海理化電機製作所                         27,700      2,169.00          60,081,300
     ニチコン                         35,700      1,140.00          40,698,000
     日本ケミコン                          8,000     1,970.00          15,760,000
     ＫＯＡ                         15,900      1,455.00          23,134,500
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         38,000       902.00         34,276,000
     日立造船                         83,200       415.00         34,528,000
     三菱重工業
                              176,400      4,386.00          773,690,400
     川崎重工業                         81,900      2,599.00          212,858,100
     ＩＨＩ                         75,800      2,588.00          196,170,400
     名村造船所                         33,900       294.00          9,966,600
     サノヤスホールディングス                         12,900       190.00          2,451,000
     スプリックス                          3,400     1,559.00           5,300,600
                                122/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本車輌製造                          3,800     2,947.00          11,198,600
     三菱ロジスネクスト                         13,900      1,029.00          14,303,100
     近畿車輌                          1,600     1,475.00           2,360,000
     ＦＰＧ                         32,600      1,197.00          39,022,200
     島根銀行                          2,100      708.00          1,486,800
     じもとホールディングス                         70,100       109.00          7,640,900
     全国保証                         29,300      4,360.00          127,748,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         539,200       287.00         154,750,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         14,000      1,541.00          21,574,000
     九州フィナンシャルグループ                         170,200       455.00         77,441,000
     かんぽ生命保険                         36,800      1,766.00          64,988,800
     ゆうちょ銀行                         294,300      1,096.00          322,552,800
     富山第一銀行                         24,700       347.00          8,570,900
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              610,400       470.00         286,888,000
     ループ
     ジェイリース                          2,700      336.00           907,200
     西日本フィナンシャルホールディング
                               70,700       866.00         61,226,200
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,600      767.00          3,528,200
     イントラスト                          3,600      729.00          2,624,400
     日本モーゲージサービス                          2,100     1,441.00           3,026,100
     ＣＡＳＡ                          3,600     1,273.00           4,582,800
     アルヒ                         16,500      2,535.00          41,827,500
     プレミアグループ                          5,600     1,997.00          11,183,200
     日産自動車                        1,241,500        707.40         878,237,100
     いすゞ自動車                         305,000      1,260.00          384,300,000
                                                     代用有価証券
     トヨタ自動車                        1,173,000       7,929.00         9,300,717,000
                                                     500,000株
     日野自動車                         131,400      1,056.00          138,758,400
     三菱自動車工業                         389,600       509.00         198,306,400
     エフテック                          7,400      747.00          5,527,800
     レシップホールディングス                          4,100      675.00          2,767,500
     ＧＭＢ                          1,900      827.00          1,571,300
     ファルテック                          1,900      811.00          1,540,900
     武蔵精密工業                         23,400      1,575.00          36,855,000
     日産車体
                               20,600      1,047.00          21,568,200
     新明和工業                         28,400      1,399.00          39,731,600
     極東開発工業                         19,600      1,554.00          30,458,400
     日信工業                         21,400      2,232.00          47,764,800
     トピー工業                          8,700     2,207.00          19,200,900
     ティラド                          3,800     2,115.00           8,037,000
     曙ブレーキ工業                         57,800       228.00         13,178,400
     タチエス                         17,300      1,504.00          26,019,200
     ＮＯＫ                         56,600      1,752.00          99,163,200
     フタバ産業                         29,200       857.00         25,024,400
     ＫＹＢ                         11,800      3,655.00          43,129,000
     市光工業                         15,700       842.00         13,219,400
     大同メタル工業                         20,100       729.00         14,652,900
     プレス工業                         52,200       494.00         25,786,800
     ミクニ                         13,400       351.00          4,703,400
                                123/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     太平洋工業                         22,000      1,581.00          34,782,000
     ケーヒン                         24,200      2,583.00          62,508,600
     河西工業                         14,200       931.00         13,220,200
     アイシン精機                         86,700      4,370.00          378,879,000
     マツダ                         309,700      1,003.00          310,629,100
     今仙電機製作所                          9,600      994.00          9,542,400
     本田技研工業                         828,700      3,201.00         2,652,668,700
     スズキ                         208,600      5,015.00         1,046,129,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         326,800      3,014.00          984,975,200
     安永                          5,100     1,380.00           7,038,000
     ヤマハ発動機                         137,200      2,177.00          298,684,400
     ショーワ                         24,800      2,285.00          56,668,000
     小糸製作所                         63,100      5,930.00          374,183,000
     ＴＢＫ                         12,900       468.00          6,037,200
     エクセディ                         14,300      2,520.00          36,036,000
     ミツバ                         19,400       752.00         14,588,800
     豊田合成                         34,000      2,621.00          89,114,000
     愛三工業                         16,500       961.00         15,856,500
     盟和産業                          1,600     1,166.00           1,865,600
     日本プラスト                          8,300      733.00          6,083,900
     ヨロズ                          9,800     1,462.00          14,327,600
     エフ・シー・シー                         17,200      2,446.00          42,071,200
     新家工業                          2,300     1,615.00           3,714,500
     シマノ                         39,400     17,720.00          698,168,000
     テイ・エス　テック                         24,400      3,460.00          84,424,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         61,000       739.00         45,079,000
     三十三フィナンシャルグループ                          9,600     1,727.00          16,579,200
     第四北越フィナンシャルグループ                         18,000      2,881.00          51,858,000
     ジャムコ                          5,300     1,468.00           7,780,400
     小野建                          9,300     1,391.00          12,936,300
     はるやまホールディングス                          4,400      849.00          3,735,600
     南陽                          2,100     1,765.00           3,706,500
     ノジマ                         18,400      2,331.00          42,890,400
     佐鳥電機                          7,500      937.00          7,027,500
     カッパ・クリエイト                         14,500      1,477.00          21,416,500
     エコートレーディング                          2,300      541.00          1,244,300
     伯東
                               6,300     1,367.00           8,612,100
     コンドーテック                          8,100     1,091.00           8,837,100
     中山福                          6,100      564.00          3,440,400
     ライトオン                          7,800      578.00          4,508,400
     ナガイレーベン                         15,000      2,554.00          38,310,000
     ジーンズメイト                          3,300      331.00          1,092,300
     三菱食品                         11,400      2,833.00          32,296,200
     良品計画                         137,600      2,470.00          339,872,000
     三城ホールディングス
                               11,200       286.00          3,203,200
     松田産業                          7,600     1,663.00          12,638,800
     第一興商                         15,400      5,430.00          83,622,000
     メディパルホールディングス                         111,900      2,486.00          278,183,400
     アドヴァン                         15,800      1,249.00          19,734,200
     ＳＰＫ                          2,300     2,794.00           6,426,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     萩原電気ホールディングス                          3,800     2,920.00          11,096,000
     アルビス                          3,900     2,405.00           9,379,500
     アズワン                          6,800     9,260.00          62,968,000
     スズデン                          3,600     1,439.00           5,180,400
     尾家産業                          3,100     1,339.00           4,150,900
     シモジマ                          6,400     1,267.00           8,108,800
     ドウシシャ                          9,800     1,776.00          17,404,800
     小津産業                          2,300     1,845.00           4,243,500
     コナカ                         12,400       421.00          5,220,400
     高速                          6,200     1,320.00           8,184,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,672.00           2,173,600
     Ｇ－７ホールディングス                          3,100     3,780.00          11,718,000
     たけびし                          3,400     1,457.00           4,953,800
     イオン北海道                         10,600       805.00          8,533,000
     コジマ                         17,600       440.00          7,744,000
     ヒマラヤ                          3,400      847.00          2,879,800
     コーナン商事                         14,700      2,567.00          37,734,900
     ネットワンシステムズ                         39,300      2,916.00          114,598,800
     エコス                          3,800     1,704.00           6,475,200
     ワタミ                         12,300      1,424.00          17,515,200
     マルシェ                          2,800      783.00          2,192,400
     リックス                          2,300     1,641.00           3,774,300
     システムソフト                         24,700       112.00          2,766,400
     パン・パシフィック・インターナショ
                              248,400      1,800.00          447,120,000
     ナルホールディングス
     丸文                          9,100      614.00          5,587,400
     西松屋チェーン                         22,700       961.00         21,814,700
     ゼンショーホールディングス                         49,700      2,470.00          122,759,000
     ハピネット                          8,700     1,410.00          12,267,000
     幸楽苑ホールディングス                          6,600     2,063.00          13,615,800
     ハークスレイ                          2,000     1,057.00           2,114,000
     橋本総業ホールディングス                          2,100     1,748.00           3,670,800
     日本ライフライン                         30,700      1,538.00          47,216,600
     サイゼリヤ                         17,100      2,418.00          41,347,800
     タカショー                          4,900      486.00          2,381,400
     エクセル                          3,000     1,252.00           3,756,000
     ＶＴホールディングス                         42,900       490.00         21,021,000
     マルカ                          3,700     2,390.00           8,843,000
     アルゴグラフィックス                          8,800     3,095.00          27,236,000
     魚力                          2,900     1,540.00           4,466,000
     ＩＤＯＭ                         27,900       468.00         13,057,200
     日本エム・ディ・エム                          6,100     2,034.00          12,407,400
     ポプラ                          2,900      507.00          1,470,300
     フジ・コーポレーション                          2,800     2,227.00           6,235,600
     ユナイテッドアローズ                         10,900      3,505.00          38,204,500
     進和                          6,100     2,505.00          15,280,500
     エスケイジャパン                          2,200      451.00           992,200
     ダイトロン                          4,400     1,524.00           6,705,600
     ハイデイ日高                         15,000      2,189.00          32,835,000
     シークス                         13,200      1,628.00          21,489,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京都きもの友禅                          6,800      363.00          2,468,400
     コロワイド                         34,400      2,231.00          76,746,400
     ピーシーデポコーポレーション                         13,800       488.00          6,734,400
     田中商事                          3,200      724.00          2,316,800
     オーハシテクニカ                          5,900     1,499.00           8,844,100
     壱番屋                          7,300     5,050.00          36,865,000
     白銅                          3,800     1,436.00           5,456,800
     トップカルチャー                          3,800      345.00          1,311,000
     ＰＬＡＮＴ                          2,700      677.00          1,827,900
     スギホールディングス                         20,700      6,070.00          125,649,000
     薬王堂ホールディングス                          4,500     2,591.00          11,659,500
     島津製作所                         125,800      3,200.00          402,560,000
     ＪＭＳ                          9,000      682.00          6,138,000
     クボテック                          2,700      423.00          1,142,100
     長野計器                          7,600      772.00          5,867,200
     ブイ・テクノロジー                          4,900     6,250.00          30,625,000
     スター精密                         16,500      1,672.00          27,588,000
     東京計器                          6,700      997.00          6,679,900
     愛知時計電機                          1,300     4,320.00           5,616,000
     インターアクション                          5,600     2,185.00          12,236,000
     オーバル                          9,500      257.00          2,441,500
     東京精密                         19,100      3,740.00          71,434,000
     マニー                         41,900      2,957.00          123,898,300
     ニコン                         170,300      1,522.00          259,196,600
     トプコン                         53,000      1,519.00          80,507,000
     オリンパス                         582,400      1,718.00         1,000,563,200
     理研計器                          9,300     2,215.00          20,599,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         18,300      7,400.00          135,420,000
     キヤノン電子                         11,100      2,007.00          22,277,700
     タムロン                          8,500     2,476.00          21,046,000
     ＨＯＹＡ                         211,900      9,361.00         1,983,595,900
     シード                          4,500      929.00          4,180,500
     ノーリツ鋼機                          7,100     1,712.00          12,155,200
     エー・アンド・デイ                          9,600      811.00          7,785,600
     朝日インテック                         89,300      3,115.00          278,169,500
     キヤノン                         566,700      3,007.00         1,704,066,900
     リコー
                              267,700      1,075.00          287,777,500
     シチズン時計                         123,200       605.00         74,536,000
     リズム時計工業                          3,300      922.00          3,042,600
     大研医器                          7,300      538.00          3,927,400
     メニコン                         14,400      3,955.00          56,952,000
     シンシア                          1,200      660.00           792,000
     中本パックス                          2,700     1,518.00           4,098,600
     スノーピーク                          4,800     1,038.00           4,982,400
     パラマウントベッドホールディングス
                               11,100      4,200.00          46,620,000
     トランザクション                          6,600      969.00          6,395,400
     ＳＨＯ‐ＢＩ                          3,100      396.00          1,227,600
     ニホンフラッシュ                          4,900     2,508.00          12,289,200
     前田工繊                         11,600      1,840.00          21,344,000
     永大産業                         14,000       356.00          4,984,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アートネイチャー                         11,400       759.00          8,652,600
     バンダイナムコホールディングス                         108,800      6,549.00          712,531,200
     アイフィスジャパン                          2,800      753.00          2,108,400
     共立印刷                         17,900       165.00          2,953,500
     ＳＨＯＥＩ                          5,100     4,845.00          24,709,500
     フランスベッドホールディングス                         14,900      1,030.00          15,347,000
     マーベラス                         15,800       789.00         12,466,200
     パイロットコーポレーション                         18,400      4,370.00          80,408,000
     萩原工業                          5,800     1,572.00           9,117,600
     エイベックス                         17,800      1,395.00          24,831,000
     トッパン・フォームズ                         22,600      1,088.00          24,588,800
     フジシールインターナショナル                         23,600      2,533.00          59,778,800
     タカラトミー                         47,200      1,207.00          56,970,400
     廣済堂                          7,300      729.00          5,321,700
     エステールホールディングス                          2,700      664.00          1,792,800
     アーク                         39,700       94.00         3,731,800
     レック                         11,200      1,376.00          15,411,200
     タカノ                          4,100      830.00          3,403,000
     三光合成                         11,900       426.00          5,069,400
     プロネクサス                          9,100     1,238.00          11,265,800
     ホクシン                          6,400      169.00          1,081,600
     ウッドワン                          3,400     1,194.00           4,059,600
     大建工業                          7,100     1,993.00          14,150,300
     きもと                         17,500       180.00          3,150,000
     凸版印刷                         148,600      2,063.00          306,561,800
     大日本印刷                         137,700      2,948.00          405,939,600
     共同印刷                          3,100     2,917.00           9,042,700
     ＮＩＳＳＨＡ                         21,600      1,213.00          26,200,800
     光村印刷                           900    1,774.00           1,596,600
     藤森工業                          9,400     3,670.00          34,498,000
     ヴィア・ホールディングス                         12,700       666.00          8,458,200
     宝印刷                          5,100     1,779.00           9,072,900
     前澤化成工業                          6,700     1,220.00           8,174,000
     未来工業                          5,700     2,236.00          12,745,200
     アシックス                         86,900      1,664.00          144,601,600
     ツツミ                          3,300     2,108.00           6,956,400
     ウェーブロックホールディングス
                               3,600      813.00          2,926,800
     ＪＳＰ                          6,200     1,977.00          12,257,400
     ニチハ                         14,600      3,030.00          44,238,000
     エフピコ                         11,600      6,710.00          77,836,000
     小松ウオール工業                          3,200     2,337.00           7,478,400
     ヤマハ                         62,600      5,890.00          368,714,000
     河合楽器製作所                          3,200     3,410.00          10,912,000
     クリナップ                          9,900      677.00          6,702,300
     ピジョン
                               63,600      5,160.00          328,176,000
     天馬                          7,000     2,049.00          14,343,000
     兼松サステック                           700    1,761.00           1,232,700
     キングジム                          8,700      886.00          7,708,200
     象印マホービン                         30,800      1,745.00          53,746,000
     リンテック                         25,100      2,350.00          58,985,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     信越ポリマー                         18,900       977.00         18,465,300
     東リ                         26,400       305.00          8,052,000
     イトーキ                         22,400       520.00         11,648,000
     任天堂                         64,500     41,960.00         2,706,420,000
     三菱鉛筆                         17,300      1,761.00          30,465,300
     松風                          4,800     1,718.00           8,246,400
     タカラスタンダード                         21,800      1,948.00          42,466,400
     コクヨ                         50,500      1,623.00          81,961,500
     ナカバヤシ                         10,400       605.00          6,292,000
     ニフコ                         38,600      3,025.00          116,765,000
     立川ブラインド工業                          4,600     1,451.00           6,674,600
     グローブライド                          4,700     2,763.00          12,986,100
     オカムラ                         36,700      1,085.00          39,819,500
     バルカー                          8,600     2,436.00          20,949,600
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,400     1,837.00           2,571,800
     伊藤忠商事                         725,200      2,370.50         1,719,086,600
     丸紅                        1,078,900        806.10         869,701,290
     スクロール                         15,900       347.00          5,517,300
     高島                          1,600     1,734.00           2,774,400
     ヨンドシーホールディングス                         10,600      2,662.00          28,217,200
     三陽商会                          5,400     1,528.00           8,251,200
     長瀬産業                         58,300      1,613.00          94,037,900
     ナイガイ                          3,900      463.00          1,805,700
     蝶理                          6,600     1,944.00          12,830,400
     豊田通商                         115,700      3,800.00          439,660,000
     オンワードホールディングス                         62,000       640.00         39,680,000
     三共生興                         15,800       586.00          9,258,800
     兼松                         38,600      1,408.00          54,348,800
     美津濃                          9,600     2,962.00          28,435,200
     ツカモトコーポレーション                          1,800     1,094.00           1,969,200
     ファミリーマート                         82,800      2,696.00          223,228,800
     ルックホールディングス                          3,500     1,148.00           4,018,000
     三井物産                         911,200      1,916.00         1,745,859,200
     日本紙パルプ商事                          5,900     4,080.00          24,072,000
     東京エレクトロン                         70,200     21,865.00         1,534,923,000
     日立ハイテクノロジーズ                         36,000      6,690.00          240,840,000
     カメイ
                               13,600      1,341.00          18,237,600
     東都水産                          1,300     2,533.00           3,292,900
     ＯＵＧホールディングス                          1,600     2,709.00           4,334,400
     スターゼン                          3,800     4,695.00          17,841,000
     セイコーホールディングス                         14,900      2,725.00          40,602,500
     山善                         40,500      1,035.00          41,917,500
     椿本興業                          1,900     4,170.00           7,923,000
     住友商事                         654,100      1,679.50         1,098,560,950
     日本ユニシス
                               32,300      3,460.00          111,758,000
     内田洋行                          4,400     4,265.00          18,766,000
     三菱商事                         727,500      2,872.00         2,089,380,000
     第一実業                          5,100     3,660.00          18,666,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         29,600      2,390.00          70,744,000
     西華産業                          5,900     1,496.00           8,826,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     佐藤商事                          8,600      933.00          8,023,800
     菱洋エレクトロ                         10,500      1,921.00          20,170,500
     東京産業                          9,400      577.00          5,423,800
     ユアサ商事                          9,800     3,560.00          34,888,000
     神鋼商事                          2,600     2,641.00           6,866,600
     小林産業                          6,600      318.00          2,098,800
     阪和興業                         19,300      2,887.00          55,719,100
     正栄食品工業                          6,700     3,315.00          22,210,500
     カナデン                          8,400     1,378.00          11,575,200
     菱電商事                          7,500     1,688.00          12,660,000
     ニプロ                         72,800      1,265.00          92,092,000
     フルサト工業                          5,800     1,684.00           9,767,200
     岩谷産業                         23,000      3,690.00          84,870,000
     すてきナイスグループ                          4,300      988.00          4,248,400
     昭光通商                          3,300      668.00          2,204,400
     ニチモウ                          1,700     2,008.00           3,413,600
     極東貿易                          3,000     1,997.00           5,991,000
     イワキ                         13,400       467.00          6,257,800
     兼松エレクトロニクス                          5,600     3,410.00          19,096,000
     三愛石油                         25,500      1,174.00          29,937,000
     稲畑産業                         22,800      1,504.00          34,291,200
     ＧＳＩクレオス                          2,600     1,127.00           2,930,200
     明和産業                          9,600      591.00          5,673,600
     クワザワ                          3,600      623.00          2,242,800
     キムラタン                         51,900       32.00         1,660,800
     ゴールドウイン                         18,700      7,680.00          143,616,000
     ユニ・チャーム                         202,900      3,411.00          692,091,900
     デサント                         20,100      1,500.00          30,150,000
     キング                          4,900      575.00          2,817,500
     ワキタ                         22,100      1,132.00          25,017,200
     ヤマトインターナショナル                          6,200      397.00          2,461,400
     東邦ホールディングス                         33,200      2,686.00          89,175,200
     サンゲツ                         28,500      2,120.00          60,420,000
     ミツウロコグループホールディングス                         15,300      1,442.00          22,062,600
     シナネンホールディングス                          4,300     2,060.00           8,858,000
     伊藤忠エネクス                         22,900       915.00         20,953,500
     サンリオ
                               29,100      2,202.00          64,078,200
     サンワ　テクノス                          7,400     1,129.00           8,354,600
     リョーサン                         11,400      2,879.00          32,820,600
     新光商事                         16,300       901.00         14,686,300
     トーホー                          4,700     1,834.00           8,619,800
     三信電気                          5,600     1,611.00           9,021,600
     東陽テクニカ                         12,000      1,169.00          14,028,000
     モスフードサービス                         13,600      3,045.00          41,412,000
     加賀電子
                               10,300      2,511.00          25,863,300
     三益半導体工業                          9,300     2,053.00          19,092,900
     ソーダニッカ                         10,700       649.00          6,944,300
     立花エレテック                          7,700     1,780.00          13,706,000
     木曽路                         13,500      2,848.00          38,448,000
     ＳＲＳホールディングス                         12,200      1,044.00          12,736,800
                                129/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     千趣会                         18,800       402.00          7,557,600
     タカキュー                          8,100      195.00          1,579,500
     ケーヨー                         21,400       540.00         11,556,000
     上新電機                         12,200      2,563.00          31,268,600
     日本瓦斯                         16,400      3,070.00          50,348,000
     ロイヤルホールディングス                         18,100      2,542.00          46,010,200
     東天紅                           800    1,298.00           1,038,400
     いなげや                         12,900      1,515.00          19,543,500
     島忠                         21,900      3,035.00          66,466,500
     チヨダ                         10,900      1,664.00          18,137,600
     ライフコーポレーション                          7,900     2,530.00          19,987,000
     リンガーハット                         12,800      2,455.00          31,424,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                         14,300       503.00          7,192,900
     テンアライド                          9,800      443.00          4,341,400
     ＡＯＫＩホールディングス                         20,800      1,167.00          24,273,600
     オークワ                         16,300      1,396.00          22,754,800
     コメリ                         16,000      2,370.00          37,920,000
     青山商事                         21,400      1,918.00          41,045,200
     しまむら                         12,100      9,480.00          114,708,000
     はせがわ                          5,200      408.00          2,121,600
     高島屋                         75,400      1,326.00          99,980,400
     松屋                         20,900       882.00         18,433,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         49,100      1,252.00          61,473,200
     近鉄百貨店                          4,000     3,560.00          14,240,000
     パルコ                         10,000      1,306.00          13,060,000
     丸井グループ                         95,000      2,556.00          242,820,000
     クレディセゾン                         72,700      1,660.00          120,682,000
     アクシアル　リテイリング                          8,600     4,130.00          35,518,000
     井筒屋                          5,600      249.00          1,394,400
     イオン                         398,900      2,277.50          908,494,750
     イズミ                         21,100      4,295.00          90,624,500
     フォーバル                          4,600     1,034.00           4,756,400
     平和堂                         21,000      2,136.00          44,856,000
     フジ                         12,500      1,991.00          24,887,500
     ヤオコー                         11,800      5,250.00          61,950,000
     ゼビオホールディングス                         12,500      1,288.00          16,100,000
     ケーズホールディングス
                              100,000      1,354.00          135,400,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         16,600      5,490.00          91,134,000
     三谷産業                         13,800       336.00          4,636,800
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,400      613.00          3,310,200
     日産東京販売ホールディングス                         14,600       311.00          4,540,600
     新生銀行                         76,200      1,782.00          135,788,400
     あおぞら銀行                         61,800      2,834.00          175,141,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,146,400        592.70        4,235,671,280
     りそなホールディングス
                             1,139,300        478.10         544,699,330
     三井住友トラスト・ホールディングス                         196,300      4,124.00          809,541,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         718,000      4,018.00         2,884,924,000
     千葉銀行                         357,000       617.00         220,269,000
     群馬銀行                         203,800       389.00         79,278,200
     武蔵野銀行                         15,500      2,043.00          31,666,500
                                130/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     千葉興業銀行                         28,400       357.00         10,138,800
     筑波銀行                         43,100       225.00          9,697,500
     七十七銀行                         35,000      1,806.00          63,210,000
     青森銀行                          8,000     2,910.00          23,280,000
     秋田銀行                          6,700     2,268.00          15,195,600
     山形銀行                         11,700      1,659.00          19,410,300
     岩手銀行                          6,800     3,065.00          20,842,000
     東邦銀行                         92,700       273.00         25,307,100
     東北銀行                          5,100     1,029.00           5,247,900
     みちのく銀行                          6,700     1,635.00          10,954,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                         87,400      2,153.00          188,172,200
     静岡銀行                         257,000       843.00         216,651,000
     十六銀行                         13,000      2,655.00          34,515,000
     スルガ銀行                         106,200       496.00         52,675,200
     八十二銀行                         250,400       489.00         122,445,600
     山梨中央銀行                         12,100      1,132.00          13,697,200
     大垣共立銀行                         20,500      2,660.00          54,530,000
     福井銀行                          8,900     1,619.00          14,409,100
     北國銀行                         10,700      3,300.00          35,310,000
     清水銀行                          4,300     2,002.00           8,608,600
     富山銀行                          2,000     2,526.00           5,052,000
     滋賀銀行                         20,800      2,671.00          55,556,800
     南都銀行                         17,300      2,791.00          48,284,300
     百五銀行                         93,400       365.00         34,091,000
     京都銀行                         37,200      4,570.00          170,004,000
     紀陽銀行                         36,700      1,702.00          62,463,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                         69,100      1,127.00          77,875,700
     広島銀行                         153,100       566.00         86,654,600
     山陰合同銀行                         61,500       673.00         41,389,500
     中国銀行                         89,300      1,089.00          97,247,700
     鳥取銀行                          3,600     1,404.00           5,054,400
     伊予銀行                         148,000       605.00         89,540,000
     百十四銀行                         11,000      2,284.00          25,124,000
     四国銀行                         15,800      1,018.00          16,084,400
     阿波銀行                         17,000      2,658.00          45,186,000
     大分銀行                          6,000     3,040.00          18,240,000
     宮崎銀行
                               6,900     2,694.00          18,588,600
     佐賀銀行                          6,300     1,653.00          10,413,900
     沖縄銀行                          9,500     3,760.00          35,720,000
     琉球銀行                         24,000      1,197.00          28,728,000
     セブン銀行                         346,800       332.00         115,137,600
     みずほフィナンシャルグループ                       14,107,000         172.00        2,426,404,000
     高知銀行                          3,700      910.00          3,367,000
     山口フィナンシャルグループ                         129,500       775.00         100,362,500
     芙蓉総合リース
                               10,900      7,300.00          79,570,000
     みずほリース                         16,000      3,220.00          51,520,000
     東京センチュリー                         20,900      5,740.00          119,966,000
     ＳＢＩホールディングス                         115,900      2,357.00          273,176,300
     日本証券金融                         45,800       521.00         23,861,800
     アイフル                         158,200       252.00         39,866,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本アジア投資                          8,800      293.00          2,578,400
     長野銀行                          3,500     1,665.00           5,827,500
     名古屋銀行                          8,400     3,320.00          27,888,000
     北洋銀行                         156,300       243.00         37,980,900
     愛知銀行                          3,800     3,820.00          14,516,000
     中京銀行                          4,300     2,211.00           9,507,300
     大光銀行                          3,600     1,834.00           6,602,400
     愛媛銀行                         14,500      1,182.00          17,139,000
     トマト銀行                          4,200     1,105.00           4,641,000
     京葉銀行                         44,200       649.00         28,685,800
     栃木銀行                         50,300       230.00         11,569,000
     北日本銀行                          3,200     1,988.00           6,361,600
     東和銀行                         18,300       946.00         17,311,800
     福島銀行                          9,600      310.00          2,976,000
     大東銀行                          5,500      630.00          3,465,000
     リコーリース                          8,200     3,795.00          31,119,000
     イオンフィナンシャルサービス                         63,500      1,690.00          107,315,000
     アコム                         208,700       433.00         90,367,100
     ジャックス                         11,500      2,634.00          30,291,000
     オリエントコーポレーション                         280,800       159.00         44,647,200
     日立キャピタル                         24,500      2,562.00          62,769,000
     アプラスフィナンシャル                         50,000       98.00         4,900,000
     オリックス                         649,300      1,763.00         1,144,715,900
     三菱ＵＦＪリース                         263,500       704.00         185,504,000
     ジャフコ                         16,000      4,225.00          67,600,000
     九州リースサービス                          4,900      616.00          3,018,400
     トモニホールディングス                         80,000       380.00         30,400,000
     大和証券グループ本社                         832,700       512.60         426,842,020
     野村ホールディングス                        1,826,600        516.90         944,169,540
     岡三証券グループ                         88,500       397.00         35,134,500
     丸三証券                         30,800       522.00         16,077,600
     東洋証券                         36,800       171.00          6,292,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              119,000       321.00         38,199,000
     ングス
     光世証券                          2,500      703.00          1,757,500
     水戸証券                         30,100       264.00          7,946,400
     いちよし証券                         19,500       699.00         13,630,500
     松井証券                         59,300       903.00         53,547,900
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         195,200      4,433.00          865,321,600
     だいこう証券ビジネス                          5,100      597.00          3,044,700
     日本取引所グループ                         298,000      1,882.00          560,836,000
     マネックスグループ                         78,200       279.00         21,817,800
     極東証券                         14,000       819.00         11,466,000
     岩井コスモホールディングス                          9,800     1,223.00          11,985,400
     藍澤證券                         18,700       727.00         13,594,900
     フィデアホールディングス                         101,300       133.00         13,472,900
     池田泉州ホールディングス                         119,400       200.00         23,880,000
     アニコム　ホールディングス                          8,600     4,160.00          35,776,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              271,400      3,554.00          964,555,600
     ホールディングス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               85,300      2,424.00          206,767,200
     ス
     マネーパートナーズグループ                         11,000       254.00          2,794,000
     スパークス・グループ                         36,000       245.00          8,820,000
     小林洋行                          3,100      262.00           812,200
     第一生命ホールディングス                         587,500      1,877.00         1,102,737,500
     東京海上ホールディングス                         371,200      5,946.00         2,207,155,200
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,100      919.00          4,686,900
     イー・ギャランティ                         11,100      1,400.00          15,540,000
     アサックス
                               5,500      637.00          3,503,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,200     2,419.00          10,159,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         321,100      1,343.00          431,237,300
     アドバンスクリエイト                          2,500     1,990.00           4,975,000
     三井不動産                         518,400      2,765.00         1,433,376,000
     三菱地所                         727,500      2,061.00         1,499,377,500
     平和不動産                         19,100      2,587.00          49,411,700
     東京建物                         113,500      1,518.00          172,293,000
     ダイビル                         26,800      1,154.00          30,927,200
     京阪神ビルディング                         16,900      1,345.00          22,730,500
     住友不動産                         233,400      3,979.00          928,698,600
     太平洋興発                          4,000      837.00          3,348,000
     テーオーシー                         20,500       852.00         17,466,000
     東京楽天地                          1,400     6,100.00           8,540,000
     レオパレス２１                         136,100       266.00         36,202,600
     スターツコーポレーション                         14,200      2,896.00          41,123,200
     フジ住宅                         12,200       711.00          8,674,200
     空港施設                         10,700       572.00          6,120,400
     明和地所                          6,000      595.00          3,570,000
     ゴールドクレスト                          8,200     2,334.00          19,138,800
     リログループ                         55,000      2,875.00          158,125,000
     エスリード                          4,100     2,065.00           8,466,500
     日神不動産                         15,600       510.00          7,956,000
     日本エスコン                         18,800       905.00         17,014,000
     タカラレーベン                         47,500       478.00         22,705,000
     サンヨーハウジング名古屋                          6,000      970.00          5,820,000
     イオンモール                         52,100      1,751.00          91,227,100
     毎日コムネット                          2,200      820.00          1,804,000
     ファースト住建                          4,500     1,344.00           6,048,000
     ランド                         566,400        11.00         6,230,400
     カチタス                         12,900      4,640.00          59,856,000
     東祥                          6,300     2,555.00          16,096,500
     トーセイ                         14,300      1,400.00          20,020,000
     穴吹興産                          1,100     2,892.00           3,181,200
     サンフロンティア不動産                         14,400      1,346.00          19,382,400
     エフ・ジェー・ネクスト                          9,100     1,064.00           9,682,400
     インテリックス                          3,000      753.00          2,259,000
     ランドビジネス                          4,200      789.00          3,313,800
     日本社宅サービス                          2,700     1,094.00           2,953,800
     グランディハウス                          8,200      505.00          4,141,000
     東武鉄道                         111,000      3,945.00          437,895,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     相鉄ホールディングス                         33,700      3,030.00          102,111,000
     東急                         265,500      2,152.00          571,356,000
     京浜急行電鉄                         135,200      2,229.00          301,360,800
     小田急電鉄                         156,500      2,748.00          430,062,000
     京王電鉄                         54,600      6,910.00          377,286,000
     京成電鉄                         73,200      4,575.00          334,890,000
     富士急行                         14,300      4,300.00          61,490,000
     新京成電鉄                          2,800     2,265.00           6,342,000
     東日本旅客鉄道                         185,300      10,120.00         1,875,236,000
     西日本旅客鉄道                         93,800      9,704.00          910,235,200
     東海旅客鉄道                         87,500     22,555.00         1,973,562,500
     西武ホールディングス                         141,300      1,849.00          261,263,700
     鴻池運輸                         16,700      1,681.00          28,072,700
     西日本鉄道                         29,200      2,480.00          72,416,000
     ハマキョウレックス                          8,100     3,620.00          29,322,000
     サカイ引越センター                          5,500     6,490.00          35,695,000
     近鉄グループホールディングス                         99,700      6,100.00          608,170,000
     阪急阪神ホールディングス                         133,000      4,590.00          610,470,000
     南海電気鉄道                         47,200      2,963.00          139,853,600
     京阪ホールディングス                         44,400      5,430.00          241,092,000
     神戸電鉄                          2,400     3,965.00           9,516,000
     名古屋鉄道                         81,900      3,585.00          293,611,500
     山陽電気鉄道                          7,100     2,270.00          16,117,000
     トランコム                          2,800     7,170.00          20,076,000
     日本通運                         35,200      6,720.00          236,544,000
     ヤマトホールディングス                         174,700      1,802.00          314,809,400
     山九                         27,700      5,970.00          165,369,000
     日新                          8,600     1,784.00          15,342,400
     丸運                          5,800      275.00          1,595,000
     丸全昭和運輸                          8,100     3,160.00          25,596,000
     センコーグループホールディングス                         54,900       891.00         48,915,900
     トナミホールディングス                          2,400     5,110.00          12,264,000
     ニッコンホールディングス                         35,700      2,725.00          97,282,500
     日本石油輸送                          1,100     2,864.00           3,150,400
     福山通運                         12,800      4,030.00          51,584,000
     セイノーホールディングス                         74,600      1,530.00          114,138,000
     エスライン
                               3,000      987.00          2,961,000
     神奈川中央交通                          2,500     3,940.00           9,850,000
     日立物流                         18,300      3,185.00          58,285,500
     丸和運輸機関                         10,500      2,359.00          24,769,500
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,100      1,442.00          14,564,200
     日本郵船                         83,300      1,998.00          166,433,400
     商船三井                         63,100      3,030.00          191,193,000
     川崎汽船                         30,700      1,765.00          54,185,500
     ＮＳユナイテッド海運
                               5,500     2,320.00          12,760,000
     明治海運                         10,000       352.00          3,520,000
     飯野海運                         47,300       369.00         17,453,700
     共栄タンカー                           800    1,481.00           1,184,800
     九州旅客鉄道                         88,900      3,775.00          335,597,500
     ＳＧホールディングス                         104,600      2,665.00          278,759,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本航空                         182,500      3,371.00          615,207,500
     ＡＮＡホールディングス                         182,200      3,759.00          684,889,800
     パスコ                          1,900     1,159.00           2,202,100
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,900     3,765.00           7,153,500
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    1,452.00           1,306,800
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,100     2,524.00          12,872,400
     国際紙パルプ商事                         24,600       329.00          8,093,400
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,700     1,272.00           2,162,400
     総合メディカルホールディングス
                               9,000     1,900.00          17,100,000
     ブックオフグループホールディングス                          6,000     1,065.00           6,390,000
     三菱倉庫                         31,600      2,878.00          90,944,800
     三井倉庫ホールディングス                         11,400      1,977.00          22,537,800
     住友倉庫                         36,700      1,527.00          56,040,900
     澁澤倉庫                          5,500     2,190.00          12,045,000
     ヤマタネ                          5,200     1,483.00           7,711,600
     東陽倉庫                         18,200       340.00          6,188,000
     乾汽船                          5,800     1,195.00           6,931,000
     日本トランスシティ                         22,000       558.00         12,276,000
     ケイヒン                          1,800     1,375.00           2,475,000
     中央倉庫                          6,100     1,269.00           7,740,900
     川西倉庫                          1,800     1,190.00           2,142,000
     安田倉庫                          8,300     1,019.00           8,457,700
     ファイズホールディングス                          2,100      660.00          1,386,000
     東洋埠頭                          3,000     1,445.00           4,335,000
     宇徳                          8,700      524.00          4,558,800
     上組                         57,100      2,656.00          151,657,600
     サンリツ                          2,300      698.00          1,605,400
     キムラユニティー                          2,700     1,114.00           3,007,800
     キユーソー流通システム                          2,500     1,996.00           4,990,000
     近鉄エクスプレス                         21,200      1,882.00          39,898,400
     東海運                          5,900      290.00          1,711,000
     エーアイテイー                          7,000      951.00          6,657,000
     内外トランスライン                          3,500     1,491.00           5,218,500
     ショーエイコーポレーション                          1,200      739.00           886,800
     日本コンセプト                          3,200     1,478.00           4,729,600
     東京放送ホールディングス                         62,800      1,746.00          109,648,800
     日本テレビホールディングス                         86,200      1,479.00          127,489,800
     朝日放送グループホールディングス                         10,400       777.00          8,080,800
     テレビ朝日ホールディングス                         28,400      1,782.00          50,608,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         68,000       465.00         31,620,000
     テレビ東京ホールディングス                          8,500     2,324.00          19,754,000
     日本ＢＳ放送                          3,500     1,085.00           3,797,500
     ビジョン                          9,600     1,727.00          16,579,200
     スマートバリュー                          3,100      780.00          2,418,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               3,900     1,061.00           4,137,900
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          4,900      740.00          3,626,000
     コネクシオ                          5,900     1,522.00           8,979,800
     日本通信                         79,700       201.00         16,019,700
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クロップス                          2,000      720.00          1,440,000
     日本電信電話                         690,300      5,522.00         3,811,836,600
     ＫＤＤＩ                         769,700      3,200.00         2,463,040,000
     ソフトバンク                         938,600      1,493.00         1,401,329,800
     光通信                         10,600     24,930.00          264,258,000
     ＮＴＴドコモ                         763,000      3,052.00         2,328,676,000
     エムティーアイ                         10,000       730.00          7,300,000
     ＧＭＯインターネット                         40,700      1,987.00          80,870,900
     ファイバーゲート                          1,900     1,369.00           2,601,100
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,100      798.00          2,473,800
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         27,800      1,507.00          41,894,600
     学研ホールディングス                          3,500     5,710.00          19,985,000
     ゼンリン                         20,600      1,982.00          40,829,200
     昭文社                          4,800      450.00          2,160,000
     インプレスホールディングス                          8,600      156.00          1,341,600
     東京電力ホールディングス                         840,200       510.00         428,502,000
     中部電力                         322,000      1,576.50          507,633,000
     関西電力                         398,800      1,254.50          500,294,600
     中国電力                         145,500      1,479.00          215,194,500
     北陸電力                         96,200       821.00         78,980,200
     東北電力                         262,900      1,135.00          298,391,500
     四国電力                         94,800      1,140.00          108,072,000
     九州電力                         216,900       986.00         213,863,400
     北海道電力                         98,500       556.00         54,766,000
     沖縄電力                         19,500      1,960.00          38,220,000
     電源開発                         83,700      2,621.00          219,377,700
     エフオン                          5,000      706.00          3,530,000
     イーレックス                         15,000      1,624.00          24,360,000
     レノバ                         17,400      1,116.00          19,418,400
     東京瓦斯                         202,400      2,615.00          529,276,000
     大阪瓦斯                         204,200      2,125.00          433,925,000
     東邦瓦斯                         52,100      4,360.00          227,156,000
     北海道瓦斯                          5,700     1,620.00           9,234,000
     広島ガス                         21,800       366.00          7,978,800
     西部瓦斯                         11,900      2,558.00          30,440,200
     静岡ガス                         29,900       907.00         27,119,300
     メタウォーター                          5,100     4,015.00          20,476,500
     アイネット                          5,300     1,345.00           7,128,500
     松竹                          6,800     15,830.00          107,644,000
     東宝                         61,800      4,440.00          274,392,000
     エイチ・アイ・エス                         15,700      2,856.00          44,839,200
     東映                          3,900     15,080.00           58,812,000
     ラックランド                          2,000     2,466.00           4,932,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         275,000      1,459.00          401,225,000
     共立メンテナンス                         16,700      5,130.00          85,671,000
     イチネンホールディングス                         11,300      1,415.00          15,989,500
     建設技術研究所                          6,900     1,933.00          13,337,700
     スペース                          6,600     1,280.00           8,448,000
     長　大                          3,700     1,282.00           4,743,400
                                136/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アインホールディングス                         13,900      6,520.00          90,628,000
     燦ホールディングス                          4,400     1,343.00           5,909,200
     ピー・シー・エー                          1,300     3,630.00           4,719,000
     スバル興業                           600    7,140.00           4,284,000
     東京テアトル                          4,000     1,390.00           5,560,000
     タナベ経営                          2,000     1,241.00           2,482,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,800     2,451.00           4,411,800
     ナガワ                          2,700     7,330.00          19,791,000
     よみうりランド                          2,200     4,625.00          10,175,000
     東京都競馬                          6,600     3,285.00          21,681,000
     常磐興産                          4,100     1,780.00           7,298,000
     カナモト                         16,400      3,040.00          49,856,000
     東京ドーム                         40,700       992.00         40,374,400
     ＤＴＳ                         23,100      2,263.00          52,275,300
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               44,000      4,885.00          214,940,000
     ングス
     シーイーシー                         11,100      1,992.00          22,111,200
     カプコン                         48,700      2,528.00          123,113,600
     西尾レントオール                         10,200      3,120.00          31,824,000
     アイ・エス・ビー                          2,000     1,822.00           3,644,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               65,500       33.00         2,161,500
     プ
     日本空港ビルデング                         33,100      5,350.00          177,085,000
     トランス・コスモス                          9,600     2,925.00          28,080,000
     乃村工藝社                         43,100      1,374.00          59,219,400
     ジャステック                          6,600     1,131.00           7,464,600
     ＳＣＳＫ                         23,800      5,750.00          136,850,000
     藤田観光                          4,400     3,005.00          13,222,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,300     1,572.00           9,903,600
     日本管財                         10,800      1,948.00          21,038,400
     トーカイ                          9,700     2,644.00          25,646,800
     白洋舎                          1,100     2,930.00           3,223,000
     セコム                         106,700      9,878.00         1,053,982,600
     日本システムウエア                          3,400     2,495.00           8,483,000
     セントラル警備保障                          4,800     6,180.00          29,664,000
     アイネス                         10,200      1,263.00          12,882,600
     丹青社                         19,000      1,154.00          21,926,000
     メイテック                         12,400      5,900.00          73,160,000
     ＴＫＣ                          8,700     4,650.00          40,455,000
     富士ソフト                         13,200      4,325.00          57,090,000
     応用地質                         10,800      1,281.00          13,834,800
     船井総研ホールディングス                         20,800      2,498.00          51,958,400
     ＮＳＤ                         17,000      3,405.00          57,885,000
     進学会ホールディングス                          4,000      570.00          2,280,000
     丸紅建材リース                          1,000     1,822.00           1,822,000
     オオバ                          7,800      754.00          5,881,200
     コナミホールディングス                         37,500      4,635.00          173,812,500
     いであ                          1,900     2,025.00           3,847,500
     学究社                          3,000     1,304.00           3,912,000
     ベネッセホールディングス                         33,500      2,979.00          99,796,500
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     イオンディライト                         12,400      3,880.00          48,112,000
     ナック                          5,600     1,125.00           6,300,000
     福井コンピュータホールディングス                          4,100     3,340.00          13,694,000
     ニチイ学館                         14,300      1,937.00          27,699,100
     ダイセキ                         16,900      3,155.00          53,319,500
     ステップ                          3,700     1,510.00           5,587,000
     日鉄物産                          7,400     5,030.00          37,222,000
     泉州電業                          3,200     2,959.00           9,468,800
     元気寿司                          2,600     3,005.00           7,813,000
     トラスコ中山                         21,600      2,697.00          58,255,200
     ヤマダ電機                         315,800       566.00         178,742,800
     オートバックスセブン                         38,500      1,826.00          70,301,000
     モリト                          7,500      816.00          6,120,000
     アークランドサカモト                         16,300      1,324.00          21,581,200
     ニトリホールディングス                         44,900     16,815.00          754,993,500
     グルメ杵屋                          7,400     1,198.00           8,865,200
     愛眼                          8,100      256.00          2,073,600
     ケーユーホールディングス                          5,400      951.00          5,135,400
     吉野家ホールディングス                         34,000      2,697.00          91,698,000
     加藤産業                         16,200      3,565.00          57,753,000
     北恵                          2,000     1,093.00           2,186,000
     イノテック                          6,200     1,047.00           6,491,400
     イエローハット                         19,600      1,885.00          36,946,000
     松屋フーズホールディングス                          5,000     4,180.00          20,900,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,000     1,680.00          11,760,000
     ＪＫホールディングス                          9,400      632.00          5,940,800
     サガミホールディングス                         13,900      1,389.00          19,307,100
     日伝                          9,400     2,079.00          19,542,600
     関西スーパーマーケット                          8,600     1,055.00           9,073,000
     ミロク情報サービス                          9,100     2,923.00          26,599,300
     北沢産業                          7,600      287.00          2,181,200
     杉本商事                          5,600     2,073.00          11,608,800
     因幡電機産業                         14,800      5,130.00          75,924,000
     王将フードサービス                          7,600     6,610.00          50,236,000
     プレナス                         11,600      1,888.00          21,900,800
     ミニストップ                          7,700     1,522.00          11,719,400
     アークス
                               21,200      2,323.00          49,247,600
     バローホールディングス                         22,900      1,970.00          45,113,000
     東テク                          3,400     2,464.00           8,377,600
     ミスミグループ本社                         129,800      2,803.00          363,829,400
     藤久                           900     815.00           733,500
     アルテック                          8,400      243.00          2,041,200
     ベルク                          5,100     5,260.00          26,826,000
     大　庄                          5,600     1,599.00           8,954,400
     タキヒヨー
                               3,000     1,902.00           5,706,000
     ファーストリテイリング                         13,900     67,580.00          939,362,000
     ソフトバンクグループ                         819,500      4,300.00         3,523,850,000
     蔵王産業                          1,600     1,450.00           2,320,000
     スズケン                         43,900      5,540.00          243,206,000
     サンドラッグ                         39,000      3,890.00          151,710,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サックスバー　ホールディングス                          8,700      920.00          8,004,000
     ジェコス                          7,200      955.00          6,876,000
     ヤマザワ                          2,000     1,701.00           3,402,000
     やまや                          2,100     2,166.00           4,548,600
     グローセル                          9,200      452.00          4,158,400
     ベルーナ                         22,200       753.00         16,716,600
     合計                       124,008,600                253,322,028,630
                                139/296


















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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年11月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             6,032,545,897
         コール・ローン                                              149,900,497
         株式                                            330,117,434,633
         投資信託受益証券                                              740,756,041
         投資証券                                             8,228,968,081
         派生商品評価勘定                                              174,344,017
         未収入金                                              32,416,560
         未収配当金                                              379,705,196
                                                      2,025,319,866
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            347,881,390,788
       資産合計                                             347,881,390,788
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                                901,908
                                                       563,418,100
         未払解約金
         流動負債合計                                              564,320,008
       負債合計                                               564,320,008
      純資産の部
       元本等
         元本                                            90,492,519,767
         剰余金
                                                     256,824,551,013
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            347,317,070,780
       純資産合計                                             347,317,070,780
      負債純資産合計                                               347,881,390,788
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月14日
              項目
                                      至　令和1年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年11月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          98,683,324,387円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          13,764,435,382円
         同期中一部解約元本額                                          21,955,240,002円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,133,435,182円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,840,533円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,968,977円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             11,947,117円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             31,584,057円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             25,877,612円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             15,589,217円
         たわらノーロード　先進国株式                                          11,032,049,108円
         たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            146,315,396円
         たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           1,481,274,899円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            176,407,677円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             15,299,784円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                            134,325,617円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            168,501,451円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              457,369円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             52,244,691円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            128,005,778円
                                                      95,484,726円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            184,610,861円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               55,875円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              692,537円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,547,607円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              972,861円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,771,584円
         たわらノーロード　全世界株式                                             32,643,942円
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          41,788,511,716円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            136,754,877円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            182,117,600円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            895,666,856円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,108,003,315円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            125,776,632円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            354,914,715円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            313,526,730円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,630,766円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            794,746,502円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            195,250,872円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            217,784,100円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            158,910,873円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            275,096,111円
         投資のソムリエ                                           1,424,463,470円
         クルーズコントロール                                            473,136,036円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            147,418,549円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            179,846,067円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            100,025,555円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              480,395円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,164,753円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             7,309,362円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             73,222,236円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            829,857,009円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            491,833,708円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,941,628,723円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             1,330,710円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                              970,885円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              574,253円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             1,360,519円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             9,332,537円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            413,955,985円
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         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            134,253,938円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              216,398円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              182,785円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              185,412円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                               41,400円
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             86,235,351円
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           2,196,582,747円
         ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           9,254,823,803円
         外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            206,012,410円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,813,518円
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             66,859,444円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            147,172,768円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,147,911円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             54,668,908円
                                                      5,429,738円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,163,835円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,244,059円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,792,144円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            412,516,778円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            535,258,378円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,731,706,558円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            618,607,727円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            102,257,224円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            668,467,752円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             34,144,634円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,135,693円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,613,057円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            235,982,145円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             30,690,286円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             97,339,769円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            164,518,552円
         ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,618,835円
         ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              327,209円
         ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              488,306円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,960,265,598円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             51,776,197円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              220,688円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              250,937円
         計                                          90,492,519,767円
         受益権の総数                                          90,492,519,767口

     ２.
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月14日
                   項目
                                           至　令和1年11月11日
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     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年11月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               33,449,248,327
     投資信託受益証券                                                 47,377,832
     投資証券                                                 597,681,002
     合計                                               34,094,307,161
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年2月16日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和1年11月11日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    447,479,026             －     446,247,640         1,231,386
           アメリカ・ドル                  299,427,680             －     298,852,700          574,980
           イギリス・ポンド                  56,036,000            －     55,856,000          180,000
           オーストラリア・ドル                  10,169,145            －     10,099,350          69,795
           カナダ・ドル                  15,268,320            －     15,181,840          86,480
           ユーロ                  66,577,881            －     66,257,750          320,131
        買建                    638,188,139             －     638,207,990           19,851
           アメリカ・ドル                  442,671,840             －     442,671,840             －
           イギリス・ポンド                  26,109,314            －     26,112,680           3,366
           オーストラリア・ドル                  17,504,136            －     17,505,540           1,404
           カナダ・ドル                  28,297,157            －     28,300,930           3,773
           ユーロ                  123,605,692             －     123,617,000           11,308
     合計                      1,085,667,165              －    1,084,455,630          1,251,237
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                                      令和1年11月11日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   8,569,730,034              －    8,741,920,906         172,190,872
     合計                      8,569,730,034              －    8,741,920,906         172,190,872
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     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.8381円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (38,381円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和1年11月11日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
              AMAZON.COM      INC
                              33,054      1,785.880         59,030,477.520
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             139,517        83.740        11,683,153.580
              AES  CORP
                              55,631       17.640         981,330.840
              ABIOMED    INC
                              3,574      219.620          784,921.880
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              70,063       137.610         9,641,369.430
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              83,797       36.290        3,040,993.130
              ADOBE   INC
                              38,479       292.460        11,253,568.340
              CHUBB   LTD
                              36,631       151.510         5,549,962.810
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              17,359       233.870         4,059,749.330
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,094      775.300          848,178.200
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052       96.280         582,686.560
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,283      113.770          373,506.910
              ALLSTATE     CORP
                              25,832       108.190         2,794,764.080
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              57,633       181.210        10,443,675.930
              INC
              AMGEN   INC
                              48,063       221.110        10,627,209.930
              HESS   CORP
                              21,367       71.850        1,535,218.950
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              55,876       121.470         6,787,257.720
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              39,277       89.070        3,498,402.390
              AFLAC   INC
                              60,093       54.140        3,253,435.020
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              68,037       55.910        3,803,948.670
              AMERCO                 585     387.070          226,435.950
              ANALOG    DEVICES
                              29,105       113.020         3,289,447.100
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              18,192       110.790         2,015,491.680
              INC
                                147/296


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              JOHNSON    CONTROLS
                              61,876       42.520        2,630,967.520
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      161.640          660,622.680
              VALERO    ENERGY    CORP
                              33,171       100.860         3,345,627.060
              APACHE    CORP
                              31,470       24.430         768,812.100
              ANSYS   INC
                              6,770      224.310         1,518,578.700
              APPLE   INC
                             363,209       260.140        94,485,189.260
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              74,621       56.030        4,181,014.630
              ALBEMARLE     CORP
                              7,634       67.980         518,959.320
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              45,602       43.310        1,975,022.620
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,600       86.390         829,344.000
              CORP
              AMEREN    CORP
                              19,487       73.810        1,438,335.470
              ARROW   ELECTRONICS      INC       7,754       81.730         633,734.420
              AUTOLIV    INC
                              5,913       86.310         510,351.030
              AUTODESK     INC
                              17,235       152.960         2,636,265.600
              AUTOMATIC     DATA
                              34,670       162.730         5,641,849.100
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,917     1,165.860          2,234,953.620
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      133.830          876,452.670
              BALL   CORP
                              25,262       64.650        1,633,188.300
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             102,604       221.310        22,707,291.240
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              66,637       49.200        3,278,540.400
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              37,658       78.510        2,956,529.580
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              21,455       244.790         5,251,969.450
              AMETEK    INC
                              17,821       96.540        1,720,439.340
              VERIZON    COMM   INC
                             326,283        59.350        19,364,896.050
              WR  BERKLEY    CORP
                              12,201       67.890         828,325.890
              BEST   BUY  CO  INC
                              18,720       76.850        1,438,632.000
              YUM!   BRANDS    INC
                              24,852       98.900        2,457,862.800
              FIRSTENERGY      CORP
                              43,584       46.590        2,030,578.560
              H&R  BLOCK   INC
                              16,114       24.420         393,503.880
              BOEING    CO
                              42,262       351.000        14,833,962.000
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              8,097       57.940         469,140.180
              BORGWARNER      INC
                              17,210       46.310         796,995.100
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             110,194        40.510        4,463,958.940
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              9,988       78.060         779,663.280
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              8,766      116.960         1,025,271.360
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              1,929      708.860         1,367,390.940
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             127,741        58.020        7,411,532.820
              AFFILIATED      MANAGERS
                              3,426       86.860         297,582.360
              GROUP   INC
              INGREDION     INC
                              5,305       84.620         448,909.100
                                148/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ONEOK   INC
                              32,427       70.480        2,285,454.960
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900      110.520          652,068.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC         6,505      155.320         1,010,356.600
              SEMPRA    ENERGY
                              21,599       142.120         3,069,649.880
              FEDEX   CORP
                              19,368       163.220         3,161,244.960
              VERISIGN     INC
                              8,048      183.790         1,479,141.920
              AMPHENOL     CORP
                              23,150       102.700         2,377,505.000
              BROWN-FORMAN       CORP
                              24,381       64.500        1,572,574.500
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             125,254        6.850         857,989.900
              CSX  CORP
                              59,540       74.030        4,407,746.200
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              31,416       18.370         577,111.920
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              14,050       46.250         649,812.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,798       58.790        1,222,714.420
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              12,871       187.560         2,414,084.760
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              22,950       53.750        1,233,562.500
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              31,962       45.050        1,439,888.100
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              44,868       148.160         6,647,642.880
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      115.420         1,138,618.300
              TECHNOLOGIES
              CELGENE    CORP
                              56,106       109.540         6,145,851.240
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              10,886       110.730         1,205,406.780
              CENTURYLINK      INC
                              80,424       14.790        1,189,470.960
              CERNER    CORP
                              25,143       67.310        1,692,375.330
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             256,348       130.380        33,422,652.240
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              19,896       67.580        1,344,571.680
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              12,715       108.700         1,382,120.500
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,247      260.880         1,890,597.360
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             338,608        48.830        16,534,228.640
              CLOROX    COMPANY
                              9,876      148.000         1,461,648.000
              COCA-COLA     CO/THE
                             320,243        52.210        16,719,887.030
              COPART    INC            16,749       81.460        1,364,373.540
              COGNEX    CORP
                              12,284       53.340         655,228.560
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              63,469       66.630        4,228,939.470
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              22,145       133.200         2,949,714.000
              CL  A
              COMERICA     INC           12,770       71.830         917,269.100
              NRG  ENERGY,    INC.
                              21,039       38.440         808,739.160
              COMCAST    CORP-CL    A
                             358,051        45.190        16,180,324.690
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              40,573       27.440        1,113,323.120
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              25,181       87.920        2,213,913.520
              CMS  ENERGY    CORP
                              22,937       59.610        1,367,274.570
              COOPER    COS  INC
                              3,936      291.400         1,146,950.400
              MOLSON    COORS   BREWING    CO
                              16,200       53.790         871,398.000
              CORNING    INC
                              63,750       30.370        1,936,087.500
              SEALED    AIR  CORP
                              13,870       40.020         555,077.400
              HEICO   CORP-CL    A
                              5,292       93.680         495,754.560
                                149/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CUMMINS    INC
                              12,238       186.270         2,279,572.260
              DR  HORTON    INC
                              28,355       51.150        1,450,358.250
              DANAHER    CORP
                              50,997       135.230         6,896,324.310
              MOODY'S    CORP
                              13,582       218.130         2,962,641.660
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              44,962       62.860        2,826,311.320
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              41,066       110.150         4,523,419.900
              DEERE   & CO
                              24,182       178.360         4,313,101.520
              MORGAN    STANLEY
                             100,406        49.150        4,934,954.900
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              18,081       86.180        1,558,220.580
              COSTAR    GROUP   INC
                              2,795      549.310         1,535,321.450
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             142,222       137.960        19,620,947.120
              DOLLAR    TREE   INC
                              18,697       110.350         2,063,213.950
              DOVER   CORP
                              11,113       109.350         1,215,206.550
              OMNICOM    GROUP
                              17,365       80.770        1,402,571.050
              DTE  ENERGY    CO
                              14,817       120.490         1,785,300.330
              DUKE   ENERGY    CORP          56,837       89.950        5,112,488.150
              FLOWSERVE     CORP           9,882       49.130         485,502.660
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              9,700      114.910         1,114,627.000
              EBAY   INC
                              66,614       35.140        2,340,815.960
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             713,639        33.260        23,735,633.140
              CITIGROUP     INC
                             182,613        76.120        13,900,501.560
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              11,935       83.900        1,001,346.500
              E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                              17,663       43.480         767,987.240
              EATON   CORP   PLC
                              32,606       92.220        3,006,925.320
              EATON   VANCE   CORP
                              9,184       47.960         440,464.640
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              22,628       67.100        1,518,338.800
              DISH   NETWORK    CORP
                              17,517       35.320         618,700.440
              ECOLAB    INC
                              20,479       190.390         3,898,996.810
              PERKINELMER      INC
                              8,338       87.300         727,907.400
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              23,975       98.270        2,356,023.250
              SALESFORCE.COM        INC
                              65,596       161.110        10,568,171.560
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      180.100          403,964.300
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              48,177       73.880        3,559,316.760
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              8,650      107.320          928,318.000
              ENTERGY    CORP
                              14,365       114.900         1,650,538.500
              EOG  RESOURCES     INC
                              45,209       74.700        3,377,112.300
              EQUIFAX    INC
                              9,161      133.960         1,227,207.560
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              17,346       187.270         3,248,385.420
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              12,711       77.270         982,178.970
              EXXON   MOBIL   CORP
                             334,134        70.770        23,646,663.180
              FMC  CORP
                              10,209       97.700         997,419.300
              NEXTERA    ENERGY    INC
                              37,460       222.080         8,319,116.800
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              2,875      246.720          709,320.000
              INC
              ASSURANT     INC
                              4,594      130.070          597,541.580
              FASTENAL     CO
                              45,891       37.070        1,701,179.370
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              58,144       30.560        1,776,880.640
              M&T  BANK   CORP
                              10,640       167.590         1,783,157.600
                                150/296

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              FISERV    INC
                              45,716       110.610         5,056,646.760
              FLIR   SYSTEMS    INC
                              11,623       53.240         618,808.520
              MACY'S    INC
                              24,741       15.880         392,887.080
              FORD   MOTOR   CO
                             310,836        9.040        2,809,957.440
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              23,713       28.280         670,603.640
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             120,727        11.520        1,390,775.040
              FLEX   LTD
                              34,372       11.840         406,964.480
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              14,270       91.150        1,300,710.500
              GAP  INC/THE
                              18,295       16.680         305,160.600
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              18,386       57.420        1,055,724.120
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              19,290       185.080         3,570,193.200
              GENERAL    MILLS   INC
                              46,468       52.500        2,439,570.000
              GENUINE    PARTS   CO
                              11,605       106.150         1,231,870.750
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             101,430        65.380        6,631,493.400
              GARTNER    INC
                              7,384      160.360         1,184,098.240
              MCKESSON     CORP
                              14,558       140.200         2,041,031.600
              NVIDIA    CORP
                              45,479       207.780         9,449,626.620
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             682,967        11.520        7,867,779.840
              WW  GRAINGER     INC
                              3,762      324.920         1,222,349.040
              HALLIBURTON      CO
                              66,843       21.280        1,422,419.040
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              33,500       58.160        1,948,360.000
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              25,659       222.910         5,719,647.690
              HARLEY-DAVIDSON        INC
                              12,901       39.390         508,170.390
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              17,586       196.020         3,447,207.720
              INC
              HASBRO    INC
                              9,473       95.530         904,955.690
              HENRY   SCHEIN    INC
                              11,516       68.910         793,567.560
              HEICO   CORP
                              4,236      121.690          515,478.840
              HELMERICH     & PAYNE   INC
                              10,055       40.750         409,741.250
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              11,330       140.970         1,597,190.100
              HP  INC
                             121,318        19.520        2,368,127.360
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      148.410          723,350.340
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              10,472       75.000         785,400.000
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              27,939       26.170         731,163.630
              HOLLYFRONTIER       CORP
                              11,855       54.140         641,829.700
              HOLOGIC    INC
                              20,210       46.560         940,977.600
              UNUM   GROUP
                              15,185       30.000         455,550.000
              HOME   DEPOT   INC
                              86,872       232.840        20,227,276.480
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              15,079       75.900        1,144,496.100
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              24,161       41.970        1,014,037.170
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              37,678       28.780        1,084,372.840
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      245.010          713,714.130
              HUMANA    INC
                              10,620       317.580         3,372,699.600
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,359      119.980          882,932.820
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                              79,517       14.980        1,191,164.660
              INC
              NEKTAR    THERAPEUTICS
                              15,689       20.040         314,407.560
                                151/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BIOGEN    INC
                              15,267       293.250         4,477,047.750
              IDEX   CORP
                              6,154      159.620          982,301.480
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              26,049       176.410         4,595,304.090
              INTUIT    INC
                              20,659       256.850         5,306,264.150
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              6,791      254.740         1,729,939.340
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                              11,699       57.060         667,544.940
              INC
              INGERSOLL-RAND        PLC
                              19,439       130.440         2,535,623.160
              INTEL   CORP
                             353,705        58.270        20,610,390.350
              INTL   FLAVORS    &
                              7,965      132.810         1,057,831.650
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              29,411       46.210        1,359,082.310
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              28,862       22.970         662,960.140
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              10,108       94.600         956,216.800
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,019      149.510          899,900.690
              INC
              INCYTE    CORP            13,798       85.100        1,174,209.800
              JOHNSON    & JOHNSON
                             209,690       133.000        27,888,770.000
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              29,441       61.090        1,798,550.690
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              12,724       174.210         2,216,648.040
              DEVON   ENERGY    CORP
                              33,312       22.910         763,177.920
              KELLOGG    CO
                              19,160       63.990        1,226,048.400
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                              11,560       45.890         530,488.400
              KEYCORP                79,497       19.360        1,539,061.920
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              27,296       131.460         3,588,332.160
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              9,066      490.210         4,444,243.860
              KOHLS   CORP
                              11,910       57.040         679,346.400
              KROGER    CO
                              66,610       27.020        1,799,802.200
              LAM  RESEARCH     CORP
                              11,854       272.680         3,232,348.720
              PACKAGING     CORP   OF
                              7,143      113.900          813,587.700
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              13,254       84.530        1,120,360.620
              LEGGETT    & PLATT   INC
                              10,928       55.180         603,007.040
              LENNAR    CORP
                              22,753       57.800        1,315,123.400
              JEFFERIES     FINANCIAL
                              20,795       19.490         405,294.550
              GROUP   INC
              ELI  LILLY   & CO
                              68,853       113.530         7,816,881.090
              L BRANDS    INC           21,698       17.750         385,139.500
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              16,387       60.380         989,447.060
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              54,529       124.300         6,777,954.700
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              25,544       76.640        1,957,692.160
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              20,343       381.860         7,768,177.980
              LOEWS   CORP
                              21,759       51.000        1,109,709.000
              LOWE'S    COS  INC
                              62,772       114.000         7,156,008.000
              DOMINION     ENERGY    INC
                              63,870       80.280        5,127,483.600
                                152/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MGM  RESORTS
                              38,573       31.410        1,211,577.930
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              9,935      159.690         1,586,520.150
              MCDONALD'S      CORPORATION          60,345       193.610        11,683,395.450
              S&P  GLOBAL    INC
                              19,821       255.300         5,060,301.300
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,114      265.350          826,299.900
              MANPOWERGROUP       INC
                              4,555       94.290         429,490.950
              MARKEL    CORPORATION
                              1,065     1,165.420          1,241,172.300
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              16,561       234.160         3,877,923.760
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              40,294       103.310         4,162,773.140
              MASCO   CORP
                              24,537       46.300        1,136,063.100
              MARTIN    MARIETTA
                              4,786      256.900         1,229,523.400
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              61,857       49.320        3,050,787.240
              MAXIM   INTEGRATED
                              21,386       59.550        1,273,536.300
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             106,145       107.030        11,360,699.350
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              60,243       54.300        3,271,194.900
              CVS  HEALTH    CORP
                             101,372        72.470        7,346,428.840
              MERCK   & CO.INC.
                             203,186        83.590        16,984,317.740
              ON  SEMICONDUCTOR
                              32,686       21.630         706,998.180
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,049      168.410         1,355,532.090
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             575,002       145.960        83,927,291.920
              MICRON    TECH   INC
                              88,668       47.190        4,184,242.920
              MIDDLEBY     CORP
                              4,188      120.050          502,769.400
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              18,473       96.210        1,777,287.330
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              48,715       27.070        1,318,715.050
              LTD
              3M  CO
                              45,183       173.150         7,823,436.450
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      152.030          756,501.280
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              12,680       164.960         2,091,692.800
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,614      153.310         1,167,302.340
              MYLAN   NV
                              43,574       17.610         767,338.140
              ILLUMINA     INC
                              11,619       293.390         3,408,898.410
              XCEL   ENERGY    INC
                              41,501       60.080        2,493,380.080
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                              33,468       23.380         782,481.840
              INC
              NETAPP    INC
                              17,963       59.410        1,067,181.830
              NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       20.370         678,667.290
              NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                              63,869       36.610        2,338,244.090
              NVR  INC
                               263    3,423.250           900,314.750
              NIKE   INC-CL    B
                              99,219       89.810        8,910,858.390
              NOBLE   ENERGY    INC
                              39,436       21.430         845,113.480
              NORDSTROM     INC
                              9,487       36.650         347,698.550
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              21,266       195.440         4,156,227.040
              EVERSOURCE      ENERGY
                              24,768       79.410        1,966,826.880
                                153/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              NISOURCE     INC
                              31,548       26.410         833,182.680
              TAPESTRY     INC
                              21,790       27.230         593,341.700
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              15,959       107.650         1,717,986.350
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              12,618       350.110         4,417,687.980
              WELLS   FARGO   & CO
                             337,198        54.100        18,242,411.800
              NUCOR   CORP
                              25,192       55.560        1,399,667.520
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              19,175       61.740        1,183,864.500
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              36,209       97.260        3,521,687.340
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              69,550       40.100        2,788,955.000
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              5,209      194.180         1,011,483.620
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                              16,028       42.830         686,479.240
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,185      439.230         2,716,637.550
              ORACLE    CORP
                             188,971        56.490        10,674,971.790
              PACCAR    INC
                              27,394       80.070        2,193,437.580
              PTC  INC
                              7,766       73.230         568,704.180
              EXELON    CORP
                              77,211       44.710        3,452,103.810
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              10,092       199.540         2,013,757.680
              PAYCHEX    INC
                              25,329       83.250        2,108,639.250
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,375      259.920         1,656,990.000
              PPL  CORPORATION
                              58,220       33.720        1,963,178.400
              PEPSICO    INC
                             110,679       133.130        14,734,695.270
              PENTAIR    PLC
                              12,511       43.370         542,602.070
              PFIZER    INC
                             438,192        37.050        16,235,013.600
              CONOCOPHILLIPS                90,316       59.160        5,343,094.560
              PVH  CORP
                              5,101       97.960         499,693.960
              PIONEER    NATURAL
                              12,908       134.990         1,742,450.920
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             146,052        46.410        6,778,273.320
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              35,495       152.200         5,402,339.000
              GROUP
              POLARIS    INC
                              4,095      103.440          423,586.800
              GARMIN    LTD
                              10,774       95.890        1,033,118.860
              FLUOR   CORP   (NEW)
                              9,821       18.800         184,634.800
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              19,031       128.920         2,453,476.520
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              2,608      147.250          384,028.000
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              34,711       302.620        10,504,242.820
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              18,483       119.580         2,210,197.140
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              10,883       101.570         1,105,386.310
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             198,040       119.700        23,705,388.000
              PROGRESSIVE      CORP
                              46,127       73.670        3,398,176.090
              PUBLIC    SERVICE
                              39,039       61.430        2,398,165.770
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              21,209       38.180         809,759.620
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              23,692       170.260         4,033,799.920
              QUALCOMM     INC
                              95,114       94.030        8,943,569.420
                                154/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              10,388       89.290         927,544.520
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              9,418       83.660         787,909.880
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              3,161      184.590          583,488.990
              LTD
              REGENERON
                              6,547      341.790         2,237,699.130
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      167.950          846,803.900
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                              11,116       143.850         1,599,036.600
              US  BANCORP
                             118,332        58.900        6,969,754.800
              SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                              8,265      108.340          895,430.100
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              31,500       40.580        1,278,270.000
              ROSS   STORES    INC
                              28,814       111.820         3,221,981.480
              ROLLINS    INC
                              12,378       38.680         478,781.040
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC       8,404      337.500         2,836,350.000
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,251      177.820         1,645,012.820
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              14,075       114.530         1,612,009.750
              LTD
              RAYTHEON     COMPANY
                              21,972       215.840         4,742,436.480
              ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                              3,848      107.900          415,199.200
              CORP
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              50,417       189.700         9,564,104.900
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             114,749        51.730        5,935,965.770
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              10,190       185.100         1,886,169.000
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              20,724       133.290         2,762,301.960
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              48,861       130.690         6,385,644.090
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,445     1,879.190          6,473,809.550
              SCHLUMBERGER       LTD         108,486        36.340        3,942,381.240
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              97,212       43.540        4,232,610.480
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              16,659       144.000         2,398,896.000
              INC
              BUNGE   LTD
                              10,622       55.890         593,663.580
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              11,883       62.440         741,974.520
              ANTHEM    INC            20,569       282.090         5,802,309.210
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              12,749       86.070        1,097,306.430
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              23,125       55.300        1,278,812.500
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,454      581.350         3,752,032.900
              CENTENE    CORP
                              33,216       55.060        1,828,872.960
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,044      238.600          964,898.400
              IAC  INTERACTIVE      CORP
                              6,252      219.950         1,375,127.400
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              11,351       52.080         591,160.080
              ACUITY    BRANDS    INC
                              3,087      128.080          395,382.960
              SNAP-ON    INC
                              3,981      166.940          664,588.140
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              31,388       92.890        2,915,631.320
                                155/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,297      167.400          886,717.800
              EDISON    INTERNATIONAL
                              28,779       66.300        1,908,047.700
              SOUTHERN     CO
                              82,609       61.260        5,060,627.340
              BB&T   CORP
                              61,315       54.940        3,368,646.100
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              11,352       58.180         660,459.360
              AT&T   INC
                             575,875        39.380        22,677,957.500
              CHEVRON    CORP
                             150,662       120.930        18,219,555.660
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              11,776       157.840         1,858,723.840
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              30,100       73.100        2,200,310.000
              STARBUCKS     CORP
                              95,691       81.770        7,824,653.070
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              19,030       31.620         601,728.600
              STRYKER    CORP
                              26,746       199.780         5,343,315.880
              NETFLIX    INC
                              34,491       291.570        10,056,540.870
              SUNTRUST     BANKS   INC
                              35,828       71.040        2,545,221.120
              NORTONLIFELOCK        INC
                              48,955       24.830        1,215,552.650
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       37.800         370,175.400
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              11,855       136.210         1,614,769.550
              SYSCO   CORP
                              38,229       80.400        3,073,611.600
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,143      548.950         5,019,049.850
              TELEFLEX     INC
                              3,456      331.180         1,144,558.080
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                              96,274        9.300         895,348.200
              INDUSTRIES
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              74,184       120.110         8,910,240.240
              TEXTRON    INC
                              16,304       46.610         759,929.440
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              31,582       294.650         9,305,636.300
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      125.670         1,097,476.110
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,807       98.930         871,276.510
              DAVITA    INC
                              8,159       69.850         569,906.150
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573       94.820         907,711.860
              TRIMBLE    INC
                              20,073       40.790         818,777.670
              TYSON   FOODS   INC          22,736       82.630        1,878,675.680
              UGI  CORP
                              14,797       46.540         688,652.380
              MARATHON     OIL  CORP
                              58,418       12.530         731,977.540
              UNION   PACIFIC    CORP
                              56,020       176.100         9,865,122.000
              UNITED    TECHNOLOGIES       CORP      64,508       148.880         9,603,951.040
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              75,067       256.970        19,289,966.990
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      141.130          868,372.890
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      124.760          901,515.760
              INC
              VF  CORP
                              26,750       87.070        2,329,122.500
              CBS  CORP
                              27,306       38.110        1,040,631.660
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              20,059       201.310         4,038,077.290
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              10,913       136.440         1,488,969.720
                                156/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              60,250       59.240        3,569,210.000
              INC
              WALMART    INC
                             113,189       119.440        13,519,294.160
              WASTE   MANAGEMENT      INC       33,679       111.030         3,739,379.370
              WATERS    CORP
                              5,468      210.080         1,148,717.440
              ALLERGAN     PLC
                              26,094       181.280         4,730,320.320
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      106.270          975,133.520
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      240.630          748,118.670
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              22,567       52.020        1,173,935.340
              WABTEC    CORP
                              14,964       78.850        1,179,911.400
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,614      154.770          714,108.780
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              13,902       100.440         1,396,316.880
              WYNN   RESORTS    LTD
                              7,970      126.470         1,007,965.900
              NASDAQ    INC
                              9,020      100.660          907,953.200
              CME  GROUP   INC
                              27,978       198.170         5,544,400.260
              WILLIAMS     COS  INC
                              97,461       22.090        2,152,913.490
              LKQ  CORP              26,690       35.200         939,488.000
              ALLIANT    ENERGY    CORP        17,169       51.680         887,293.920
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              25,582       87.830        2,246,867.060
              TD  AMERITRADE      HOLDING
                              21,820       40.480         883,273.600
              CORP
              CARMAX    INC
                              12,265       93.880        1,151,438.200
              XILINX    INC
                              20,599       95.500        1,967,204.500
              CIMAREX    ENERGY    CO
                              9,253       46.540         430,634.620
              TJX  COMPANIES     INC
                              95,661       59.230        5,666,001.030
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              3,937      241.860          952,202.820
              ZIONS   BANCORP    NA
                              13,142       51.070         671,161.940
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                              27,400        6.270         171,798.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                              76,400        5.620         429,368.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              15,700       57.000         894,900.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                              17,100       31.830         544,293.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              8,192       93.030         762,101.760
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171      125.900          525,128.900
              CBRE   GROUP   INC
                              26,222       54.890        1,439,325.580
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              12,732       24.820         316,008.240
              WELLCARE     HEALTH    PLANS
                              3,819      302.960         1,157,004.240
              INC
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              76,480       16.880        1,290,982.400
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,256      280.660          913,828.960
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,000       74.700         224,100.000
              T-MOBILE     US  INC
                              27,710       80.940        2,242,847.400
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              27,759       64.080        1,778,796.720
              MOSAIC    CO/THE
                              31,433       20.810         654,120.730
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              2,892      347.150         1,003,957.800
                                157/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CELANESE     CORP
                              10,326       127.310         1,314,603.060
              DEXCOM    INC
                              6,740      198.080         1,335,059.200
              DISCOVERY     INC-A
                              10,423       30.905         322,122.810
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              11,527       101.320         1,167,915.640
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              18,475       46.630         861,489.250
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,312       158.540         1,634,864.480
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       23.450         797,839.350
              SERIES    C
              INTERCONTINENTAL
                              44,248       90.470        4,003,116.560
              EXCHANGE     INC
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                              14,696       17.560         258,061.760
              VIACOM    INC-CLASS     B
                              30,282       22.750         688,915.500
              LIVE   NATION
                              11,339       63.160         716,171.240
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,040      731.620         1,492,504.800
              INC
              UNITED    AIRLINES
                              4,508       93.440         421,227.520
              HOLIDINGS     INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              3,685      541.080         1,993,879.800
              MASTERCARD      INC
                              71,792       274.890        19,734,902.880
              QURATE    RETAIL    INC
                              35,733        9.400         335,890.200
              HANESBRANDS      INC
                              27,619       15.860         438,037.340
              WESTERN    UNION   CO
                              35,222       27.870         981,637.140
              OWENS   CORNING
                              7,756       62.590         485,448.040
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              11,113       87.200         969,053.600
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       60.430         532,207.010
              SPIRIT    AEROSYSTEMS
                              7,384       87.770         648,093.680
              HOLDINGS     INC
              MELCO   RESORTS    &
                              17,350       22.190         384,996.500
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      119.580         1,097,266.080
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                              31,119       16.960         527,778.240
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              13,898       57.580         800,246.840
              CONTINENTAL      RESOURCES
                              6,038       32.720         197,563.360
              INC/OK
              DISCOVER     FINANCIAL
                              26,157       84.710        2,215,759.470
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              25,992       93.900        2,440,648.800
              CONCHO    RESOURCES
                              15,970       72.750        1,161,817.500
              INC/MIDLAND      TX
              WABCO   HOLDING    INC
                              4,076      134.670          548,914.920
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              8,939      204.130         1,824,718.070
              VMWARE    INC
                              6,532      164.950         1,077,453.400
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,500      494.420         1,730,470.000
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,577      239.290         1,095,230.330
              INVESCO    LTD
                              33,443       17.820         595,954.260
              MSCI   INC
                              6,714      245.000         1,644,930.000
                                158/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PHILIP    MORRIS
                             122,545        83.570        10,241,085.650
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             137,469       178.970        24,602,826.930
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              14,536       116.300         1,690,536.800
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              30,421       28.615         870,496.910
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              51,474       66.230        3,409,123.020
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              11,624       62.060         721,385.440
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             160,064        20.030        3,206,081.920
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              13,160       77.330        1,017,662.800
              ALKERMES     PLC
                              12,053       20.110         242,385.830
              LYONDELLBASELL
                              20,876       97.390        2,033,113.640
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,479      251.210          873,959.590
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              12,240       125.030         1,530,367.200
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,003      189.230          757,487.690
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              21,724       136.840         2,972,712.160
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              12,320       136.750         1,684,760.000
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      130.140          556,088.220
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,885      293.450         2,020,403.250
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              13,805       110.220         1,521,587.100
              FRANCISCO     CA
              CIT  GROUP   INC
                              9,287       44.810         416,150.470
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              22,652       117.620         2,664,328.240
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              19,038       39.900         759,616.200
              LEAR   CORP
                              4,681      129.110          604,363.910
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622      114.880          990,495.360
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              17,268       57.840         998,781.120
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              20,252       157.860         3,196,980.720
              FORTINET     INC
                              11,150       96.230        1,072,964.500
              AON  PLC
                              19,041       194.570         3,704,807.370
              TESLA   INC
                              10,304       337.140         3,473,890.560
              GENERAL    MOTORS    CO
                             100,695        38.670        3,893,875.650
              XPO  LOGISTICS     INC
                              8,181       84.640         692,439.840
              TRIPADVISOR      INC
                              9,263       31.960         296,045.480
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              33,215       31.560        1,048,265.400
              CAPRI   HOLDINGS     LTD
                              12,138       36.620         444,493.560
              VOYA   FINANCIAL     INC
                              10,273       57.420         589,875.660
              APTIV   PLC
                              20,610       96.880        1,996,696.800
              PHILLIPS     66
                              35,701       119.700         4,273,409.700
              FACEBOOK     INC
                             189,729       190.840        36,207,882.360
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              13,453       137.590         1,850,998.270
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              13,109       75.430         988,811.870
              SERVICENOW      INC
                              14,548       248.450         3,614,450.600
                                159/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              7,242      236.930         1,715,847.060
              WORKDAY    INC
                              13,168       162.420         2,138,746.560
              ABBVIE    INC
                             116,273        85.210        9,907,622.330
              ZOETIS    INC
                              38,223       117.860         4,504,962.780
              NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                              16,899       51.820         875,706.180
              HOLDINGS     LTD
              COTY   INC
                              23,813       12.840         305,758.920
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              30,263       12.900         390,392.700
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                              14,075       40.830         574,682.250
              CDW  CORP
                              11,406       133.520         1,522,929.120
              SPRINT    CORP
                              63,882        6.110         390,319.020
              AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                              10,199       30.760         313,721.240
              INC
              ARCONIC    INC
                              30,749       28.970         890,798.530
              TWILIO    INC
                              8,128       93.230         757,773.440
              SNAP   INC
                              51,731       14.190         734,062.890
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              14,304       39.860         570,157.440
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              5,006       46.210         231,327.260
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,205       46.530         660,958.650
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                              15,410       15.880         244,710.800
              OKTA   INC
                              8,816      109.660          966,762.560
              BAKER   HUGHES    CO
                              51,005       22.250        1,134,861.250
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              10,669       78.950         842,317.550
              ALTICE    USA  INC-A
                              13,887       26.230         364,256.010
              TECHNIPFMC      LTD
                              31,257       20.600         643,894.200
              BROADCOM     INC
                              31,228       313.410         9,787,167.480
              MONGODB    INC
                              2,869      126.130          361,866.970
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,095      202.750         1,033,011.250
              BRIGHTHOUSE      FINANCIAL
                              9,985       41.020         409,584.700
              INC
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              29,578       27.230         805,408.940
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              9,780      143.770         1,406,070.600
              TWITTER    INC
                              57,562       29.210        1,681,386.020
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              13,214       53.030         700,738.420
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              18,388       63.060        1,159,547.280
              PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                              14,935       18.430         275,252.050
              ALLEGION     PLC
                              7,469      115.650          863,789.850
              STERIS    PLC
                              6,658      145.840          971,002.720
              DOCUSIGN     INC
                              9,325       66.730         622,257.250
              WIX.COM    LTD
                              4,000      128.100          512,400.000
              DROPBOX    INC
                              17,573       19.795         347,857.530
              KKR  & CO  INC
                              37,307       29.150        1,087,499.050
              PERRIGO    CO  PLC
                              10,553       50.050         528,177.650
              HILTON    WORLDWIDE
                              22,290       99.090        2,208,716.100
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,144       42.990         780,010.560
              CIGNA   CORP
                              30,329       188.200         5,707,917.800
                                160/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              12,960       54.310         703,857.600
              DOW  INC
                              59,468       55.990        3,329,613.320
              AMCOR   PLC
                             130,000        9.770        1,270,100.000
              XEROX   HOLDINGS     CORP
                              17,455       38.850         678,126.750
              FOX  CORP-A
                              30,595       35.140        1,075,108.300
              FOX  CORP-B
                              13,009       34.430         447,899.870
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              13,312       27.010         359,557.120
              CORTEVA    INC
                              59,322       26.200        1,554,236.400
              GRUBHUB    INC
                              8,158       36.190         295,238.020
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              3,772      218.420          823,880.240
              SABRE   CORP
                              19,809       22.650         448,673.850
              PARSLEY    ENERGY    INC
                              25,677       17.100         439,076.700
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              4,441      192.610          855,381.010
              IHS  MARKIT    LTD
                              29,796       69.640        2,074,993.440
              FNF  GROUP
                              21,372       47.000        1,004,484.000
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              50,790       36.940        1,876,182.600
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              35,820       38.520        1,379,786.400
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      114.100          394,443.700
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       51.785         516,244.660
              WAYFAIR    INC
                              5,091       84.220         428,764.020
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              15,515       105.250         1,632,953.750
              INC
              QORVO   INC
                              8,871      104.040          922,938.840
              ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                              16,888       34.230         578,076.240
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      116.760          969,925.320
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                              17,018       30.230         514,454.140
              LTD
              GODADDY    INC
                              14,641       69.000        1,010,229.000
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              26,204       20.350         533,251.400
              TRANSUNION                15,000       80.620        1,209,300.000
              SQUARE    INC
                              26,487       62.450        1,654,113.150
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              59,916       71.130        4,261,825.080
              COCA-COLA     EUROPEAN
                              19,321       51.290         990,974.090
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                              18,059       39.750         717,845.250
              KRAFT   HEINZ   CO
                              51,163       32.850        1,680,704.550
              FORTIVE    CORP
                              24,560       72.880        1,789,932.800
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              20,417       88.840        1,813,846.280
              ALPHABET     INC-CL    A
                              23,530      1,309.000         30,800,770.000
              HEWLETT    PACKARD
                             104,040        17.430        1,813,417.200
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              87,864       101.420         8,911,166.880
              AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                              23,220       23.180         538,239.600
              INC
              DXC  TECHNOLOGY      CO
                              20,848       30.080         627,107.840
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              11,723       37.550         440,198.650
              ALPHABET     INC-CL    C
                              24,708      1,311.370         32,401,329.960
                                161/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      199.440          630,030.960
              LINDE   PLC
                              43,407       203.000         8,811,621.000
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              11,847       43.940         520,557.180
              ROKU   INC
                              6,674      121.940          813,827.560
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,571       469.750         5,905,227.250
              INC
              VISTRA    ENERGY    CORP
                              30,000       26.000         780,000.000
     アメリカ・ドル　小計                      23,831,885               2,078,192,565.230
                                           (226,855,500,423)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              31,798        9.328         296,611.740
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              36,689       23.590         865,493.510
              SEVERN    TRENT   PLC
                              18,217       22.130         403,142.210
              BHP  GROUP   PLC
                             168,058        17.268        2,902,025.540
              BARCLAYS     PLC
                            1,342,831         1.664        2,234,470.780
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              82,283        6.268         515,749.840
              BT  GROUP   PLC
                             629,282        1.871        1,177,386.620
              BUNZL   PLC             27,838       20.900         581,814.200
              EASYJET    PLC            13,628       13.035         177,640.980
              AVIVA   PLC
                             314,691        4.307        1,355,374.130
              CRODA   INTERNATIONAL
                              10,391       47.800         496,689.800
              DIAGEO    PLC
                             187,608        30.900        5,797,087.200
              SCHRODERS     PLC
                              10,932       32.340         353,540.880
              DCC  PLC
                              7,898       74.960         592,034.080
              NATIONAL     GRID   PLC
                             262,780        8.899        2,338,479.220
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        2.178         360,851.040
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             248,672        5.796        1,441,302.910
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             182,423        28.855        5,263,815.660
              PLC
              HALMA   PLC
                              27,812       19.070         530,374.840
              NEXT   PLC
                              10,018       66.000         661,188.000
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              77,987       17.740        1,383,489.380
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              15,017       32.190         483,397.230
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                              84,546       20.645        1,745,452.170
              COMPASS    GROUP   PLC
                             125,998        20.220        2,547,679.560
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,596,388         5.956        9,508,086.920
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             450,601        2.694        1,213,919.090
              PLC
              CENTRICA     PLC           471,340        0.729         343,606.860
              UNILEVER     PLC
                              87,137       46.750        4,073,654.750
              MEGGITT    PLC
                              62,181        6.396         397,709.670
              MORRISON     SUPERMARKETS
                             168,676        1.989         335,496.560
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              54,487        8.294         451,915.170
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              80,864        5.472         442,487.800
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              30,240       24.430         738,763.200
              PLC
              PEARSON    PLC
                              65,009        7.060         458,963.540
                                162/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PERSIMMON     PLC
                              26,085       23.580         615,084.300
              PRUDENTIAL      PLC
                             204,940        13.680        2,803,579.200
              RIO  TINTO   PLC
                              87,857       42.060        3,695,265.420
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,125,994         1.622        3,448,362.260
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              56,430       59.100        3,335,013.000
              PLC
              RELX   PLC
                             153,894        18.500        2,847,039.000
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             140,617        4.378         615,621.220
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             139,268        7.768        1,081,833.820
              ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                             397,434        2.130         846,534.420
              GROUP
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              48,466       10.655         516,405.230
              SSE  PLC
                              83,105       12.500        1,038,812.500
              BP  PLC
                            1,608,793         5.086        8,182,321.190
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              87,111        7.338         639,220.510
              SMITHS    GROUP   PLC
                              31,720       16.595         526,393.400
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              5,518       84.400         465,719.200
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             218,329        7.260        1,585,068.540
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,606,356         0.562        3,150,772.070
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             252,287        1.678         423,337.580
              TESCO   PLC
                             757,316        2.379        1,801,654.760
              3I  GROUP   PLC
                              76,643       11.390         872,963.770
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              68,027       16.505        1,122,785.630
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             393,231        17.370        6,830,422.470
              WEIR   GROUP
                              19,161       15.025         287,894.020
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              24,660       69.040        1,702,526.400
              PLC
              WPP  PLC
                              95,148       10.070         958,140.360
              ASTRAZENECA      PLC
                             103,134        72.770        7,505,061.180
              WHITBREAD     PLC
                              9,814       42.440         416,506.160
              CARNIVAL     PLC
                              13,350       32.370         432,139.500
              MARKS   & SPENCER    GROUP
                             176,730        1.860         328,717.800
              PLC
              JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                              48,988        3.780         185,174.640
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              12,083       52.500         634,357.500
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              31,686       20.440         647,661.840
              INVESTEC     PLC
                              50,655        4.406         223,185.930
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              12,653       47.845         605,382.780
              ITV  PLC
                             254,308        1.342         341,281.330
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.010         275,802.150
              G4S  PLC
                             122,250        2.060         251,835.000
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              15,893       20.800         330,574.400
              THE  BERKELEY     GROUP
                              10,726       44.500         477,307.000
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             343,568        23.410        8,042,926.880
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             296,907        23.295        6,916,448.560
              SHS
                                163/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              TUI  AG-DI
                              29,824       10.340         308,380.160
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             214,715        3.105         666,690.070
              PLC
              EXPERIAN     PLC           70,598       23.880        1,685,880.240
              MONDI   PLC
                              39,767       17.090         679,618.030
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              20,927       17.525         366,745.670
              FRESNILLO     PLC  NPR
                              15,639        6.734         105,313.020
              OCADO   GROUP   PLC
                              40,627       11.895         483,258.160
              INFORMA    PLC
                             102,475        8.000         819,800.000
              GLENCORE     PLC
                             866,421        2.544        2,204,175.020
              GVC  HOLDINGS     PLC
                              49,618        8.032         398,531.770
              EVRAZ   PLC
                              48,765        3.708         180,820.620
              NMC  HEALTH    PLC
                              8,149       23.180         188,893.820
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.757         310,697.350
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              15,208       23.660         359,821.280
              FERGUSON     PLC
                              18,865       67.420        1,271,878.300
              M&G  PLC
                             204,940        2.180         446,769.200
              ROLLS-ROYCE      HOLDINGS
                            6,406,328         0.001          6,406.320
              PLC-C
              MICRO   FOCUS
                              26,100       10.770         281,097.000
              INTERNATIONAL       PLC
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              76,348        5.342         407,851.010
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             417,620        2.253         940,897.860
     イギリス・ポンド　小計                      30,283,978                141,590,352.900
                                            (19,773,092,782)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                              79,754       28.730        2,291,332.420
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             128,049        26.020        3,331,834.980
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      564.400          993,344.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        15.640        1,597,375.760
              ISRAEL    CHEMICALS     LTD       49,411       16.260         803,422.860
              NICE   LTD
                              4,902      557.000         2,730,414.000
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       86.650         904,972.600
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      261.000          597,951.000
     イスラエル・シュケル　小計
                             378,745               13,250,647.620
                                             (413,817,725)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              11,115       71.650         796,389.750
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             219,575        26.250        5,763,843.750
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             274,793        27.420        7,534,824.060
              CORPORATION
              BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                              30,569        8.750         267,478.750
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             115,662        9.580        1,108,041.960
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             360,654        3.510        1,265,895.540
              BENDIGO    AND  ADELAIDE
                              39,014       10.790         420,961.060
              BANK   LTD
              AMP  LTD
                             302,414        1.945         588,195.230
                                164/296

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ASX  LTD
                              15,573       80.400        1,252,069.200
              BHP  GROUP   LTD
                             230,460        37.300        8,596,158.000
              CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                              20,946       27.960         585,650.160
              HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                              70,363        4.190         294,820.970
              LTD
              COMPUTERSHARE       LT
                              38,040       16.640         632,985.600
              CSL  LIMITED
                              36,126       261.340         9,441,168.840
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      102.850          423,639.150
              TRANSURBAN      GROUP
                             209,477        14.720        3,083,501.440
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              48,601       10.490         509,824.490
              COCHLEAR     LTD
                              4,381      213.820          936,745.420
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        8.230        1,093,437.800
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             137,350        79.170        10,873,999.500
              AUSTRALIA
              BORAL   LIMITED
                              86,101        4.980         428,782.980
              RIO  TINTO   LIMITED
                              30,337       95.230        2,888,992.510
              APA  GROUP
                              94,106       11.140        1,048,340.840
              ARISTOCRAT      LEISU
                              45,323       31.650        1,434,472.950
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             180,573        7.870        1,421,109.510
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                              28,719        6.600         189,545.400
              FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                              3,275       39.710         130,050.250
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              33,926       27.660         938,393.160
              PLC
              ORICA   LTD
                              27,865       24.180         673,775.700
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       34.380         299,415.420
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              42,974       19.270         828,108.980
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              36,941       14.120         521,606.920
              SYDNEY    AIRPORT
                              85,130        8.800         749,144.000
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              26,417       137.740         3,638,677.580
              WORLEY    LTD
                              19,922       14.300         284,884.600
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             104,783        13.340        1,397,805.220
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             226,421        28.470        6,446,205.870
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              62,080       29.980        1,861,158.400
              OIL  SEARCH    LTD
                             105,470        7.380         778,368.600
              INCITEC    PIVOT   LTD
                             136,426        3.630         495,226.380
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             107,820        12.910        1,391,956.200
              LIMITED
              CHALLENGER      FINANCIAL
                              45,707        8.070         368,855.490
              SERVICES
              SANTOS    LTD
                             132,862        8.110        1,077,510.820
              SONIC   HEALTHCARE
                              34,684       29.150        1,011,038.600
              WASHINGTON      H SOUL
                              15,007       23.090         346,511.630
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             148,535        4.790         711,482.650
              WESFARMERS      LTD
                              91,516       40.810        3,734,767.960
              ALUMINA    LIMITED
                             184,613        2.420         446,763.460
                                165/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              69,115       33.630        2,324,337.450
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             101,937        37.680        3,840,986.160
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       49.330         493,053.350
              LTD
              SEEK   LTD
                              25,899       22.480         582,209.520
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.850         305,372.100
              AGL  ENERGY    LTD
                              49,644       19.920         988,908.480
              BRAMBLES     LTD
                             126,693        12.030        1,524,116.790
              CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       12.480         410,105.280
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        5.720         858,858.000
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              54,001       17.770         959,597.770
              LTD
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        3.210         664,181.100
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             443,160        2.740        1,214,258.400
              COLES   GROUP   LTD
                              96,821       15.250        1,476,520.250
     オーストラリア・ドル　小計                       5,980,586                106,655,087.400
                                            (7,979,933,639)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              19,876       76.280        1,516,141.280
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              68,496       39.930        2,735,045.280
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             140,953        21.620        3,047,403.860
              ATCO   LTD
                              7,193       49.560         356,485.080
              BANK   OF  MONTREAL
                              50,286       100.680         5,062,794.480
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              97,707       76.500        7,474,585.500
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              25,548       69.390        1,772,775.720
              BCE  INC
                              11,673       63.210         737,850.330
              BROOKFIELD      ASSET
                              66,522       74.590        4,961,875.980
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              25,819       34.670         895,144.730
              BOMBARDIER      INC  'B'
                             151,615        2.020         306,262.300
              SAPUTO    INC
                              18,601       40.390         751,294.390
              BLACKBERRY      LTD          39,652        7.340         291,045.680
              CGI  INC
                              20,610       106.160         2,187,957.600
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              11,340       57.110         647,627.400
              CAE  INC
                              23,000       34.320         789,360.000
              CAMECO    CORP            32,627       12.670         413,384.090
              ROGERS    COMM-CL    B
                              27,696       62.450        1,729,615.200
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              34,564       114.980         3,974,168.720
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                              96,491       36.940        3,564,377.540
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      153.610          746,851.820
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       38.660         352,540.540
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              57,704       125.100         7,218,770.400
              FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                              17,676       21.450         379,150.200
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              15,911       36.010         572,955.110
              OPEN   TEXT   CORP
                              21,795       54.970        1,198,071.150
              EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       34.700         523,727.100
              KINROSS    GOLD   CORP
                              99,741        5.520         550,570.320
                                166/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              FORTIS    INC
                              32,068       52.720        1,690,624.960
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              55,296       12.610         697,282.560
              LTD
              TELUS   CORP             15,945       49.870         795,177.150
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              20,722       32.710         677,816.620
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       35.310         760,648.020
              ENBRIDGE     INC
                             161,215        49.550        7,988,203.250
              IGM  FINANCIAL     INC
                              8,426       39.700         334,512.200
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             154,854        26.130        4,046,335.020
              LOBLAW    CO  LTD
                              15,354       70.600        1,083,992.400
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              25,247       74.740        1,886,960.780
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              47,728       61.190        2,920,476.320
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      610.600         1,265,163.200
              LTD
              METRO   INC
                              19,949       55.910        1,115,348.590
              HUSKY   ENERGY    INC
                              28,749       10.540         303,014.460
              EMERA   INC
                              19,138       52.620        1,007,041.560
              METHANEX     CORP
                              5,281       54.230         286,388.630
              ONEX   CORP
                              6,646       79.280         526,894.880
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              23,792       32.080         763,247.360
              POWER   FINANCIAL     CORP
                              21,676       32.480         704,036.480
              QUEBECOR     INC-B
                              17,548       31.740         556,973.520
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             113,038       108.440        12,257,840.720
              SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                              13,134       26.390         346,606.260
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              10,747       311.180         3,344,251.460
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                              35,431       26.730         947,070.630
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             123,985        42.660        5,289,200.100
              LUNDIN    MINING    CORP
                              43,480        7.550         328,274.000
              ENCANA    CORP
                              96,391        6.400         616,902.400
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              41,016       22.450         920,809.200
              THOMSON    REUTERS    CORP        16,394       89.010        1,459,229.940
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             143,825        76.550        11,009,803.750
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              72,907       66.490        4,847,586.430
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,696       57.560         327,861.760
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184      103.900          642,517.600
              INTACT    FINANCIAL     CORP       10,989       137.210         1,507,800.690
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              34,963       34.770        1,215,663.510
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,565     1,277.060          1,998,598.900
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              14,922       126.520         1,887,931.440
              CI  FINANCIAL     CORP
                              20,695       20.840         431,283.800
              TOURMALINE      OIL  CORP
                              13,354       12.790         170,797.660
              KEYERA    CORP
                              16,668       32.330         538,876.440
              ALTAGAS    LTD
                              23,944       19.920         476,964.480
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              38,119       47.010        1,791,974.190
                                167/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DOLLARAMA     INC
                              23,536       46.750        1,100,308.000
              STARS   GROUP   INC
                              18,529       28.800         533,635.200
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                              80,721       12.110         977,531.310
              VERMILION     ENERGY    INC
                              12,923       19.850         256,521.550
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              14,127       59.800         844,794.600
              INTER   PIPELINE     LTD
                              27,474       21.700         596,185.800
              NUTRIEN    LTD
                              44,453       64.900        2,884,999.700
              CRONOS    GROUP   INC
                              16,000       11.260         180,160.000
              WSP  GLOBAL    INC
                              8,400       86.140         723,576.000
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       67.690         548,559.760
              PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                              14,961       13.360         199,878.960
              AIR  CANADA
                              10,722       48.630         521,410.860
              RESTAURANT      BRANDS
                              18,531       88.010        1,630,913.310
              INTERNATIONAL       INC
              AURORA    CANNABIS     INC
                              66,562        5.030         334,806.860
              SHOPIFY    INC
                              7,998      393.750         3,149,212.500
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       28.320         527,714.880
              HYDRO   ONE  LTD
                              27,340       23.630         646,044.200
     カナダ・ドル　小計                       3,231,880                152,182,068.610
                                            (12,558,064,302)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        4.120         515,000.000
     ドル
              SEMBCORP     INDUSTRIES
                              81,400        2.270         184,778.000
              SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                             123,700        2.340         289,458.000
              LTD
              GOLDEN    AGRI-RESOURCES
                             692,140        0.215         148,810.100
              LTD
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             141,900        26.610        3,775,959.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400       10.880         396,032.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       32.270         191,812.880
              LTD
              SINGAPORE     AIRPORT
                              47,800        5.130         245,214.000
              TERMINAL     SERVICES     LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        9.160         631,124.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        3.710         758,750.650
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             416,400        0.940         391,416.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             100,200        6.920         693,384.000
              COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                             177,900        2.390         425,181.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             251,553        11.130        2,799,784.890
              CORP
              SINGAPORE
                             670,722        3.350        2,246,918.700
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              47,500        9.320         442,700.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             103,200        26.950        2,781,240.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.950         321,975.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       16.600         348,600.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        3.880         552,124.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        0.980         185,024.000
              HOLDINGS     LTD
                                168/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シンガポール・ドル　小計                       3,687,774                18,325,286.220
                                            (1,470,604,219)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             207,887        13.045        2,711,885.910
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             241,926       104.120        25,189,335.120
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              40,915       74.680        3,055,532.200
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              55,462       297.400        16,494,398.800
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              2,930      245.900          720,487.000
              CERT
              SIKA   INHABER
                              10,209       173.300         1,769,219.700
              SGS  SA-REG
                               424    2,528.000          1,071,872.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             169,630        87.500        14,842,625.000
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,127      185.300          764,733.100
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               157    2,056.000           322,792.000
              CLARIANT     AG-REG
                              19,496       20.480         399,278.080
              SWISSCOM     AG-REG
                              1,960      513.600         1,006,656.000
              ABB  LTD             144,013        21.550        3,103,480.150
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              12,944       60.220         779,487.680
              GEBERIT    AG
                              2,901      512.400         1,486,472.400
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              5,793      344.300         1,994,529.900
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                79    7,380.000           583,020.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                 9   82,900.000           746,100.000
              GIVAUDAN-REG                 742    2,864.000          2,125,088.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              12,042       390.200         4,698,788.400
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                              37,997       51.840        1,969,764.480
              TEMENOS    GROUP
                              4,730      143.350          678,045.500
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,584      229.300         1,051,111.200
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,018      162.600          653,326.800
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               794     887.800          704,913.200
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,134      277.500          592,185.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       53.100         243,835.200
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      238.400          396,459.200
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,774      499.000         1,384,226.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      159.500          552,667.500
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     628.000          397,524.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990      102.500          613,975.000
              PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                              3,000       80.400         241,200.000
              DUFRY   GROUP
                              3,138       97.840         307,021.920
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,505      774.000         1,164,870.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              17,849       47.510         848,005.990
              SWISS   RE  LTD
                              24,816       106.650         2,646,626.400
              ALCON   INC
                              32,032       58.000        1,857,856.000
              UBS  GROUP   AG
                             301,686        12.350        3,725,822.100
     スイス・フラン　小計                       1,391,046                103,895,216.930
                                            (11,366,136,732)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              52,284       353.200        18,466,708.800
     クローナ
                                169/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              33,303       309.000        10,290,627.000
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             236,160        87.140        20,578,982.400
              LUNDBERGS     B
                              7,382      372.400         2,749,056.800
              SKF  AB-B   SHS
                              28,812       184.200         5,307,170.400
              SANDVIK    AB
                              87,784       179.600        15,766,006.400
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        94.960        12,423,331.920
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              24,400       215.900         5,267,960.000
              SWEDBANK     AB
                              71,958       138.850         9,991,368.300
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,705        95.840        12,143,407.200
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             119,227       150.550        17,949,624.850
              SWEDISH    MATCH   AB
                              12,941       446.600         5,779,450.600
              TELE2   AB-B   SHS
                              34,618       138.550         4,796,323.900
              INDUSTRIVARDEN        C
                              11,403       218.600         2,492,695.800
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              19,191       256.100         4,914,815.100
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              24,098       162.250         3,909,900.500
              INVESTOR     AB-B   SHS
                              35,180       509.200        17,913,656.000
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              60,283       193.620        11,671,994.460
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              81,088       226.500        18,366,432.000
              TELIA   CO  AB
                             231,855        42.410        9,832,970.550
              LUNDIN    PETROLEUM     AB
                              16,790       311.000         5,221,690.000
              BOLIDEN    AB
                              21,855       272.350         5,952,209.250
              ALFA   LAVAL   AB
                              23,343       237.600         5,546,296.800
              KINNEVIK     AB-B
                              18,310       263.200         4,819,192.000
              MILLICOM     INTERNATIONAL
                              5,332      430.000         2,292,760.000
              CELLULAR     SA
              ICA  GRUPPEN    AB
                              5,920      426.200         2,523,104.000
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,692       76.900        2,590,914.800
              HEXAGON    AB
                              22,037       533.000        11,745,721.000
              EPIROC    AB-A
                              48,955       109.850         5,377,706.750
              EPIROC    AB-B
                              30,899       106.050         3,276,838.950
              ESSITY    AB-B
                              46,640       304.300        14,192,552.000
              NORDEA    BANK   ABP
                             259,268        72.660        18,838,412.880
     スウェーデン・クローナ　小計                       1,962,540                292,989,881.410
                                            (3,296,136,166)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,441      956.000         8,069,596.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               604    9,102.000          5,497,608.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               273    8,535.000          2,330,055.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              51,034       95.720        4,884,974.480
              GENMAB    A/S
                              4,745     1,498.000          7,108,010.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              15,533       318.000         4,939,494.000
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             140,645       389.000        54,710,905.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              15,604       624.400         9,743,137.600
              COLOPLAST-B                9,729      790.800         7,693,693.200
              DSV  PANALPINA     A S
                              17,626       727.600        12,824,677.600
              DEMANT    A/S
                              7,244      184.750         1,338,329.000
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      242.500         1,173,700.000
                                170/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              TRYG   A/S
                              11,107       187.000         2,077,009.000
              PANDORA    A/S
                              8,251      290.400         2,396,090.400
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              7,539      529.000         3,988,131.000
              A/S
              ISS  A/S
                              11,107       151.300         1,680,489.100
              ORSTED    A/S
                              15,090       595.000         8,978,550.000
     デンマーク・クローネ　小計                        329,412               139,434,449.380
                                            (2,243,500,291)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                              85,245        9.450         805,565.250
     ド・ドル         LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              29,894       13.590         406,259.460
              A2  MILK   CO  LTD
                              55,091       12.390         682,577.490
              FISHER    & PAYKEL
                              43,184       20.490         884,840.160
              FLETCHER     BUILDING     LTD
                              64,104        5.110         327,571.440
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.445         709,524.230
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              90,173        4.650         419,304.450
     ニュージーランド・ドル　小計                        527,314                4,235,642.480
                                             (293,064,103)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              35,183       225.500         7,933,766.500
     ローネ
              DNB  ASA
                              79,858       169.000        13,496,002.000
              NORSK   HYDRO   ASA
                              93,139       35.530        3,309,228.670
              TELENOR    ASA
                              54,766       164.450         9,006,268.700
              ORKLA   ASA
                              64,938       87.300        5,669,087.400
              EQUINOR    ASA
                              81,022       178.600        14,470,529.200
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              12,535       367.700         4,609,119.500
              AKER   BP  ASA
                              8,552      265.400         2,269,700.800
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       169.950         2,835,275.850
              ASA
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      243.400         1,812,113.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        454,121               65,411,091.620
                                             (780,354,323)
              CRH  PLC
                              61,990       33.140        2,054,348.600
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              6,246       93.860         586,249.560
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              12,258       114.700         1,405,992.600
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              11,768       46.500         547,212.000
              UMICORE                14,115       39.330         555,142.950
              AIR  LIQUIDE
                              34,252       119.550         4,094,826.600
              AIRBUS    SE
                              46,450       132.960         6,175,992.000
              AXA               153,753        25.380        3,902,251.140
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              44,449       22.800        1,013,437.200
              ADIDAS    AG
                              14,421       272.000         3,922,512.000
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              87,030       19.180        1,669,235.400
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               163    1,274.000           207,662.000
              DANONE                48,833       73.900        3,608,758.700
              SAFRAN    SA
                              25,898       145.500         3,768,159.000
              INTESA    SANPAOLO
                            1,154,007         2.343        2,703,838.400
                                171/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              25,603       75.040        1,921,249.120
              AG
              ACCOR   SA
                              16,000       39.710         635,360.000
              BOUYGUES                17,572       38.170         670,723.240
              BNP  PARIBAS
                              87,496       50.710        4,436,922.160
              THALES    SA
                              8,549       86.700         741,198.300
              CAPGEMINI     SA
                              12,515       105.500         1,320,332.500
              CASINO    GUICHARD
                              4,264       48.360         206,207.040
              PERRACHON
              INGENICO     GROUP
                              4,334       97.800         423,865.200
              UNICREDIT     SPA
                             155,718        12.610        1,963,603.980
              NATIXIS                70,166        4.022         282,207.650
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              13,812       116.000         1,602,192.000
              COMMERZBANK      AG
                              83,118        5.581         463,881.550
              EIFFAGE                6,461       97.580         630,464.380
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              34,325       48.400        1,661,330.000
              UNITED    INTERNET
                              9,882       29.670         293,198.940
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF       5,546       40.860         226,609.560
              PUBLICIS     GROUPE
                              15,071       40.130         604,799.230
              FAURECIA                6,117       49.160         300,711.720
              IBERDROLA     SA
                             475,457        8.968        4,263,898.370
              ENI  SPA
                             197,346        14.190        2,800,339.740
              IMERYS    SA
                              2,256       36.800          83,020.800
              JERONIMO     MARTINS
                              19,517       15.415         300,854.550
              KBC  GROUPE
                              18,480       66.160        1,222,636.800
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      165.700          806,627.600
              WARTSILA     OYJ
                              34,935        9.698         338,799.630
              L'OREAL                19,882       264.300         5,254,812.600
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              21,883       403.000         8,818,849.000
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              11,838       28.650         339,158.700
              BOLLORE                71,347        4.030         287,528.410
              MEDIOBANCA      SPA
                              56,009       10.435         584,453.910
              MICHELIN(CGDE)-B                13,744       116.150         1,596,365.600
              CONTINENTAL      AG
                              8,312      131.400         1,092,196.800
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              77,008       32.745        2,521,626.960
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              15,885       12.690         201,580.650
              ENERGY
              NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                              9,399       27.400         257,532.600
              OMV  AG
                              12,817       53.980         691,861.660
              VERBUND    AG
                              4,095       44.860         183,701.700
              PERNOD-RICARD                16,719       167.400         2,798,760.600
              PEUGEOT    SA
                              43,905       24.120        1,058,988.600
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              13,249       68.960         913,651.040
              PFD
              RENAULT    SA
                              14,917       46.745         697,295.160
              REPSOL    SA
                             111,616        15.040        1,678,704.640
              REMY   COINTREAU
                              1,860      122.000          226,920.000
              MERCK   KGAA
                              9,875      109.550         1,081,806.250
                                172/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              39,436       37.455        1,477,075.380
              GOBAIN
              RWE  AG
                              41,119       26.180        1,076,495.420
              SEB  SA              1,551      139.000          215,589.000
              SOCIETE    GENERALE-A
                              58,575       28.390        1,662,944.250
              VINCI   S.A.
                              40,007       100.150         4,006,701.050
              SODEXO                7,075      104.050          736,153.750
              SOLVAY    SA
                              5,563       99.720         554,742.360
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              43,656       87.460        3,818,153.760
              VIVENDI    SA
                              73,790       24.880        1,835,895.200
              SAP  SE
                              77,393       123.260         9,539,461.180
              TELEFONICA      S.A
                             367,755        6.856        2,521,328.280
              TOTAL   SA
                             188,674        49.295        9,300,684.830
              VALEO                19,653       35.640         700,432.920
              E.ON   SE             181,317        8.872        1,608,644.420
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       24.930         246,183.750
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              9,300       88.600         823,980.000
              SIEMENS    AG-REG
                              61,207       113.800         6,965,356.600
              UPM-KYMMENE      OYJ          44,548       30.750        1,369,851.000
              ING  GROEP   NV-CVA
                             304,508        10.746        3,272,242.960
              PUMA   AG
                              7,351       66.700         490,311.700
              BAYER   AG
                              74,253       70.630        5,244,489.390
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              41,234       12.695         523,465.630
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              13,759       95.060        1,307,930.540
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              70,984       53.450        3,794,094.800
              BASF   SE
                              72,808       70.980        5,167,911.840
              BEIERSDORF      AG
                              8,371      106.750          893,604.250
              HOCHTIEF     AG
                              1,707      113.400          193,573.800
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              12,031       65.100         783,218.100
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              16,214       68.100        1,104,173.400
              AG  & CO
              ORANGE               162,849        14.285        2,326,297.960
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              36,141       37.370        1,350,589.170
              RANDSTAD     NV            9,074       51.440         466,766.560
              ALLIANZ    SE
                              33,915       219.000         7,427,385.000
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             201,606        3.685         742,918.110
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              90,890       24.160        2,195,902.400
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL             2,483      648.600         1,610,473.800
              ENDESA    S.A.
                              23,417       23.910         559,900.470
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              16,096       17.425         280,472.800
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              25,117       33.560         842,926.520
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              11,633       253.400         2,947,802.200
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              46,739       15.482         723,613.190
              SOCIETE    BIC  SA
                              2,478       66.950         165,902.100
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              10,913       136.650         1,491,261.450
                                173/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              20,137       35.630         717,481.310
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              21,066       91.000        1,917,006.000
              AKZO   NOBEL             17,491       87.100        1,523,466.100
              ASML   HOLDING    NV
                              33,749       242.050         8,168,945.450
              AEGON   NV
                             150,349        4.211         633,119.630
              BANKINTER     S.A.
                              57,960        6.406         371,291.760
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,645      180.850          478,348.250
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              14,401       181.680         2,616,373.680
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             523,594        4.958        2,595,979.050
              ARGENTA
              KERING                5,915      519.600         3,073,434.000
              CNP  ASSURANCES
                              13,987       18.240         255,122.880
              FORTUM    OYJ
                              37,452       21.180         793,233.360
              AGEAS                14,365       52.880         759,621.200
              UCB  SA
                              9,143       73.480         671,827.640
              THYSSENKRUPP       AG
                              27,110       13.605         368,831.550
              CARREFOUR     SA
                              51,094       15.550         794,511.700
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              23,612       23.930         565,035.160
              ATOS   SE
                              6,718       72.600         487,726.800
              NOKIA   OYJ
                             430,800        3.226        1,389,760.800
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              71,925       39.930        2,871,965.250
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              22,865       63.700        1,456,500.500
              SANOFI                89,628       83.000        7,439,124.000
              STMICROELECTRONICS          NV
                              55,611       21.640        1,203,422.040
              ELISA   OYJ
                              10,787       48.750         525,866.250
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,337,561         3.762        5,031,904.480
              METSO   OYJ
                              8,585       35.240         302,535.400
              RED  ELECTRICA     DE
                              34,596       17.785         615,289.860
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.            17,974       28.600         514,056.400
              1&1  DRILLISCH     AG
                              3,149       24.120          75,953.880
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             149,384        6.901        1,030,898.980
              BMW  VORZUG
                              4,116       59.150         243,461.400
              ENEL   SPA             652,089        6.866        4,477,243.070
              COLRUYT    NV
                              4,673       48.680         227,481.640
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       48.460         259,939.440
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             263,592        15.440        4,069,860.480
              SARTORIUS     AG           2,712      182.000          493,584.000
              LEONARDO     SPA
                              28,316       11.255         318,696.580
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              5,935       50.700         300,904.500
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              99,068       18.836        1,866,044.840
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      101.800          383,887.800
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.785         810,515.760
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                               794     455.400          361,587.600
              TELEPERFORMANCE                4,421      211.000          932,831.000
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              14,705       135.400         1,991,057.000
              EURAZEO                2,748       62.350         171,337.800
              BANCO   SABADELL
                             407,477        1.040         423,776.080
                                174/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              6,689       93.060         622,478.340
              SA
              FRAPORT    AG
                              3,149       74.300         233,970.700
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A        9,791       85.250         834,682.750
              INDITEX                84,992       27.520        2,338,979.840
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       25.800         156,296.400
              ANDRITZ    AG
                              6,265       42.060         263,505.900
              MAPFRE    SA
                              84,474        2.566         216,760.280
              ESSILORLUXOTTICA                22,811       135.050         3,080,625.550
              SNAM   SPA
                             169,163        4.587         775,950.680
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                              85,432       12.280        1,049,104.960
              ENAGAS                18,095       23.040         416,908.800
              WENDEL                2,220      123.900          275,058.000
              WIRECARD     AG
                              8,963      116.050         1,040,156.150
              TENARIS    SA
                              36,959       10.020         370,329.180
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.538         410,319.150
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.532         264,721.070
              ATLANTIA     SPA
                              37,365       22.800         851,922.000
              ILIAD   SA
                              2,102       94.840         199,353.680
              PROXIMUS                14,283       27.610         394,353.630
              SES  FDR
                              25,070       16.895         423,557.650
              TERNA   SPA
                             113,654        5.950         676,241.300
              BIOMERIEUX                3,248       74.700         242,625.600
              GRIFOLS    SA
                              23,518       28.750         676,142.500
              FERROVIAL     SA
                              38,062       26.110         993,798.820
              LANXESS    AG
                              6,856       62.200         426,443.200
              NESTE   OYJ
                              32,931       31.690        1,043,583.390
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       23.140         223,092.740
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                              6,859       37.480         257,075.320
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                              39,752        8.270         328,749.040
              SPA
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      240.100         1,000,736.800
              AG
              KONE   OYJ
                              26,502       56.800        1,505,313.600
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              1,884      136.700          257,542.800
              ENGIE               148,970        14.185        2,113,139.450
              ALSTOM                15,712       38.550         605,697.600
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV     3,634       43.440         157,860.960
              EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                              12,542       16.660         208,949.720
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              53,800        9.184         494,099.200
              IPSEN   SA
                              3,646      100.000          364,600.000
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              26,722       33.180         886,635.960
              ARKEMA    SA
                              5,033       97.240         489,408.920
              LEGRAND    SA
                              20,673       70.720        1,461,994.560
              UNILEVER     NV
                             115,908        54.360        6,300,758.880
              ADP                2,313      172.200          398,298.600
              ORION   OYJ
                              8,051       40.660         327,353.660
              RTL  GROUP   SA
                              3,446       45.600         157,137.600
                                175/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088       14.940         598,914.720
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              9,988       85.740         856,371.120
              SCOR   SE             13,875       38.040         527,805.000
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              17,397       31.320         544,874.040
              PRYSMIAN     SPA
                              21,452       21.300         456,927.600
              CAIXABANK               297,224        2.785         827,768.840
              BUREAU    VERITAS    SA
                              23,179       22.790         528,249.410
              GETLINK                37,646       15.000         564,690.000
              SUEZ   SA
                              26,620       13.330         354,844.600
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              33,891       71.460        2,421,850.860
              BRENNTAG     AG
                              12,353       48.250         596,032.250
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              17,116       26.220         448,781.520
              EDENRED                19,188       46.320         888,788.160
              BANKIA    SA
                             100,675        1.812         182,423.100
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              61,541        2.797         172,130.170
              HOLDING    AG
              HUGO   BOSS   AG  -ORD
                              5,218       39.500         206,111.000
              KION   GROUP   AG
                              4,567       59.280         270,731.760
              VONOVIA    SE
                              41,548       46.280        1,922,841.440
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                              82,256        4.470         367,684.320
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                              4,492       90.180         405,088.560
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,468       42.200         483,949.600
              FERRARI    NV
                              9,887      149.600         1,479,095.200
              METRO   AG
                              10,774       14.895         160,478.730
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                              77,951       10.095         786,915.340
              AROUNDTOWN      SA
                              71,783        7.664         550,144.910
              AIB  GROUP   PLC
                              86,464        2.872         248,324.600
              MONCLER    SPA
                              14,353       37.640         540,246.920
              PROSUS    NV            39,000       63.170        2,463,630.000
              FERROVIAL     SA-RTS
                              38,062        0.415         15,795.730
              AXEL   SPRINGER     SE
                              4,978       63.000         313,614.000
              WORLDLINE     SA
                              7,758       55.100         427,465.800
              NN  GROUP   NV           25,887       35.530         919,765.110
              FINECOBANK      SPA
                              45,048       11.010         495,978.480
              ZALANDO    SE
                              9,414       37.390         351,989.460
              FIAT   CHRYSLER
                              89,977       14.634        1,316,723.410
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA            5,338      167.500          894,115.000
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              14,116       37.330         526,950.280
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       17.300         592,542.300
              EXOR   NV
                              7,971       70.640         563,071.440
              COVESTRO     AG
                              12,708       46.690         593,336.520
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              60,646       71.100        4,311,930.600
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              40,015       10.840         433,762.600
              AMUNDI    SA
                              4,119       69.850         287,712.150
              ADYEN   NV
                               706     635.400          448,592.400
                                176/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PIRELLI    & C SPA
                              34,086        5.448         185,700.520
              UNIPER    SE
                              14,252       28.060         399,911.120
              DELIVERY     HERO   SE
                              8,081       44.130         356,614.530
     ユーロ　小計                      15,462,013                324,757,770.880
                                            (39,052,121,948)
              ASM  PACIFIC    TECH
                              19,100       103.600         1,978,760.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        17.180        2,817,520.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        19.040        1,977,494.400
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             136,000        83.750        11,390,000.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.720        1,562,320.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                              49,500       56.700        2,806,650.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                              94,440       254.000        23,987,760.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        45.050        5,676,300.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              58,500       170.000         9,945,000.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        39.500        4,560,275.000
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             101,500        56.150        5,699,225.000
              LTD
              (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                              95,750       19.220        1,840,315.000
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             774,755        15.420        11,946,722.100
              HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                              50,000       31.250        1,562,500.000
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             178,000        55.250        9,834,500.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                              73,500       26.250        1,929,375.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             277,000        28.200        7,811,400.000
              LTD
              NWS  HOLDINGS     LTD
                             135,000        12.120        1,636,200.000
              YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                              50,500       22.700        1,146,350.000
              HOLDINGS
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             484,266        11.500        5,569,059.000
              SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                             104,000        8.310         864,240.000
              SINO   LAND   CO
                             255,400        12.140        3,100,556.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             125,000       120.700        15,087,500.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              47,500       76.650        3,640,875.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             113,500        62.650        7,110,775.000
              VITASOY    INTERNATIONAL
                              70,000       33.700        2,359,000.000
              HOLDINGS     LTD
              WHEELOCK     & CO  LTD         64,000       49.750        3,184,000.000
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        8.580        1,338,480.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        17.480        2,174,512.000
              MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                              64,800       12.280         795,744.000
              AIA  GROUP   LTD
                             949,427        82.400        78,232,784.800
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        12.220        3,531,580.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             199,200        40.600        8,087,520.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        25.050        2,610,210.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                              95,750       46.450        4,447,587.500
              INVESTMENT      CO  LTD
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              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.830        1,800,900.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                              90,000       28.550        2,569,500.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             706,500        8.730        6,167,745.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             208,832        75.150        15,693,724.800
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             198,332        55.400        10,987,592.800
     香港・ドル　小計                       7,613,962                289,462,552.400
                                            (4,035,107,980)
     合計                      95,135,256                330,117,434,633
                                           (330,117,434,633)
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          971,766.750
     証券        ア・ドル
                      GOODMAN    GROUP
                                        132,051.000          1,872,483.180
                      GPT  GROUP
                                        140,307.000           825,005.160
                      MIRVAC    GROUP
                                        290,474.000           926,612.060
                      SCENTRE    GROUP
                                        420,268.000          1,626,437.160
                      STOCKLAND                  194,018.000           944,867.660
                      VICINITY     CENTRES
                                        270,443.000           705,856.230
             オーストラリア・ドル　小計                          1,532,136.000           7,873,028.200
                                                  (589,059,970)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        200,806.000           626,514.720
             ドル
                      INVT
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        206,300.000           416,726.000
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        199,000.000           495,510.000
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        192,100.000           351,543.000
                      INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                           798,206.000          1,890,293.720
                                                  (151,696,071)
     投資信託受益証券　合計                                   2,330,342          740,756,041
                                                  (740,756,041)
     投資証券        アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,741.000          774,466.710
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                         8,646.000         1,330,705.860
                      EQUIT
                      AMERICAN     TOWER   CORP
                                        34,655.000         7,134,424.850
                      ANNALY    CAPITAL
                                        108,247.000           987,212.640
                      MANAGEMENT
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        11,347.000         2,381,167.950
                      INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,027.000         1,663,815.180
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         8,062.000          887,787.440
                      CROWN   CASTLE
                                        32,699.000         4,277,356.190
                      INTERNATIONAL       CORP
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                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        16,931.000         1,973,646.670
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        27,278.000          943,546.020
                      EQUINIX    INC
                                         6,638.000         3,520,197.780
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          910,489.320
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        30,415.000         2,554,251.700
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         5,075.000         1,598,219.000
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,754.000         1,143,042.660
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                         6,000.000          788,880.000
                      TRUST
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        40,162.000         1,353,057.780
                      INC
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          946,341.720
                      INC
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        36,281.000         1,070,652.310
                      IRON   MOUNTAIN     INC
                                        23,977.000          780,211.580
                      KIMCO   REALTY
                                        32,980.000          687,633.000
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                        11,649.000          683,796.300
                      MID  AMERICA
                                         8,834.000         1,183,667.660
                      NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          753,424.800
                      PROPERTIES      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        49,995.000         4,353,064.650
                      PUBLIC    STORAGE
                                        12,188.000         2,575,933.800
                      REALTY    INCOME    CORP
                                        26,099.000         1,991,875.680
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        12,096.000          782,127.360
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         8,778.000         2,005,421.880
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        23,931.000         3,697,100.190
                      SL  GREEN
                                         7,097.000          610,342.000
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                         6,979.000         1,073,370.200
                      THE  MACERICH     COMPANY
                                         9,014.000          250,048.360
                      UDR  INC
                                        22,345.000         1,058,482.650
                      VENTAS    INC
                                        27,669.000         1,647,412.260
                      VEREIT    INC
                                        69,822.000          655,628.580
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,472.000          820,283.440
                      WELLTOWER     INC             31,541.000         2,614,118.080
                      WEYERHAEUSER       CO
                                        57,621.000         1,707,310.230
                      WP  CAREY   INC
                                        13,039.000         1,101,273.940
             アメリカ・ドル　小計                           990,475.000         67,271,788.420
                                                 (7,343,388,425)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          400,062.870
             ド
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          492,535.260
                      PLC
                      SEGRO   PLC
                                        87,247.000          729,384.920
             イギリス・ポンド　小計                           212,909.000          1,621,983.050
                                                  (226,509,933)
             カナダ・ドル         H & R REAL   ESTATE
                                        10,748.000          236,241.040
                      INVESTMENT
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                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          355,528.800
                      INVEST    TRUST
                      SMARTCENTRES       REIT
                                         3,067.000          96,671.840
             カナダ・ドル　小計                           27,282.000          688,441.680
                                                  (56,810,207)
             ユーロ         COVIVIO                   4,265.000          430,338.500
                      GECINA    SA
                                         3,670.000          555,638.000
                      ICADE                   2,234.000          193,911.200
                      KLEPIERRE                   17,042.000          563,408.520
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        10,898.000         1,558,414.000
                      WESTFIELD
             ユーロ　小計                           38,109.000         3,301,710.220
                                                  (397,030,654)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        173,000.000         14,722,300.000
             香港・ドル　小計                           173,000.000         14,722,300.000
                                                  (205,228,862)
     投資証券　合計                                   1,441,775         8,228,968,081
                                                 (8,228,968,081)
     合計                                            8,969,724,122
                                                 (8,969,724,122)
     （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入       組入
                                組入株式                  有価証券の合計金額に
                                     投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                       時価比率       時価比率
                                 （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                             609銘
     アメリカ・ドル             株式              65.32          －    －         69.07
                              柄
                   投資証券          40銘柄      －         －   2.11
     イギリス・ポンド             株式          95銘柄     5.69          －    －          5.90
                   投資証券          3銘柄      －         －   0.07
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.12          －    －          0.12
     オーストラリア・ドル             株式          61銘柄     2.30          －    －          2.53
                   投資信託受益証券          7銘柄      －        0.17     －
     カナダ・ドル             株式          87銘柄     3.62          －    －          3.72
                   投資証券          3銘柄
                                   －         －   0.02
     シンガポール・ドル             株式          21銘柄     0.42          －    －          0.48
                   投資信託受益証券          4銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式          39銘柄     3.27          －    －          3.35
     スウェーデン・クローナ             株式          32銘柄     0.95          －    －          0.97
     デンマーク・クローネ             株式          17銘柄     0.65          －    －          0.66
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.08          －    －          0.09
     ノルウェー・クローネ             株式          10銘柄     0.22          －    －          0.23
                             240銘
     ユーロ             株式              11.24          －    －         11.63
                              柄
                   投資証券          5銘柄      －         －   0.11
     香港・ドル             株式          40銘柄     1.16          －    －          1.25
                   投資証券          1銘柄      －         －   0.06
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                181/296








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年11月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             1,091,155,366
         国債証券                                            187,688,255,600
         地方債証券                                            21,276,132,984
         特殊債券                                            17,975,726,042
         社債券                                            11,787,557,820
         未収利息                                              462,937,040
                                                       20,353,727
         前払費用
         流動資産合計                                            240,302,118,579
       資産合計                                             240,302,118,579
      負債の部
       流動負債
         未払金
                                                      6,612,312,000
         未払解約金                                              695,113,000
         流動負債合計                                             7,307,425,000
       負債合計                                              7,307,425,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                            176,800,196,123
         剰余金
                                                     56,194,497,456
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            232,994,693,579
       純資産合計                                             232,994,693,579
      負債純資産合計                                               240,302,118,579
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月14日
              項目
                                      至　令和1年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年11月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          229,616,176,810円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          67,856,055,466円
         同期中一部解約元本額                                          120,672,036,153円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                          20,729,530,766円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             81,540,372円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             75,008,603円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             20,965,757円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            905,773,822円
                                                     243,482,194円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             27,343,223円
         たわらノーロード　国内債券                                           8,740,349,706円
                                182/296


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         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            488,081,340円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            133,100,172円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                            236,896,391円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             30,426,334円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             10,408,447円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            341,643,025円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            346,847,065円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             89,695,946円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             21,312,619円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             4,416,249円
                                                      8,055,858円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,270,232円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,124,955円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                               17,517円
         ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          13,873,905,012円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           6,560,495,292円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           9,073,024,155円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,586,249,434円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           1,793,272,580円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,979,816,162円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            301,846,117円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             85,601,103円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,378,734,022円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             2,280,341円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           3,415,613,828円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            925,327,096円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            193,056,255円
         投資のソムリエ                                           4,073,453,643円
         クルーズコントロール                                           2,568,559,689円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            422,463,609円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           2,839,519,981円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            328,322,866円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                             2,612,109円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             8,585,072円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             19,906,875円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            522,947,140円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,918,423,134円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             3,849,808円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             2,799,545円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,093,379円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             7,874,781円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            140,219,896円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           5,899,428,577円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           2,895,256,741円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              616,984円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              519,556円
                                                       527,148円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                              292,240円
         ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
                                                    7,840,820,043円
         ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            411,160,875円
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           4,950,527,114円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           4,974,701,827円
         定）
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           4,973,723,860円
         定）
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           4,993,014,716円
         定）
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           5,014,750,592円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            228,284,294円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            167,283,951円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             60,790,498円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            155,610,178円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             77,359,515円
                                                      35,103,199円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             86,431,937円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            170,193,759円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,700,145,306円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,612,419,991円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,929,141,423円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            521,119,651円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            241,029,849円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,854,775,088円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            291,934,478円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,111,994円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,877,782円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,687,751,753円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             87,302,121円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            554,223,829円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            936,910,246円
         ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,309,355円
         ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              581,046円
         ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              377,921円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                          18,778,381,693円
         ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            390,158,306円
                                                     112,548,419円
         ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            491,976,182円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              732,208円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              396,351円
         計                                          176,800,196,123円
     ２.    受益権の総数                                          176,800,196,123口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月14日
                   項目
                                           至　令和1年11月11日
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                185/296














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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年11月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                 386,964,800
     地方債証券                                                △95,419,670
     特殊債券                                                  7,517,143
     社債券                                                △79,061,480
     合計                                                 220,000,793
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年2月15日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3178円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,178円)
                                186/296



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     附属明細表
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月11日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券           ３９６回　利付国庫債券（２
                                   700,000,000          702,310,000
                年）
                ３９７回　利付国庫債券（２
                                   800,000,000          802,840,000
                年）
                ３９８回　利付国庫債券（２
                                  1,100,000,000          1,104,224,000
                年）
                ３９９回　利付国庫債券（２
                                  2,000,000,000          2,008,180,000
                年）
                １２７回　利付国庫債券（５
                                  1,820,000,000          1,827,134,400
                年）
                １２８回　利付国庫債券（５
                                  2,200,000,000          2,210,076,000
                年）
                １２９回　利付国庫債券（５
                                  2,120,000,000          2,131,236,000
                年）
                １３０回　利付国庫債券（５
                                  1,150,000,000          1,157,164,500
                年）
                １３１回　利付国庫債券（５
                                  1,420,000,000          1,430,053,600
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                  1,200,000,000          1,209,408,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                  1,180,000,000          1,190,159,800
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                  1,180,000,000          1,191,056,600
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                  1,800,000,000          1,818,198,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                  1,250,000,000          1,263,600,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                  1,400,000,000          1,416,310,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                  1,450,000,000          1,467,994,500
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                  1,300,000,000          1,317,108,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                  1,300,000,000          1,317,810,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                   550,000,000          557,947,500
                年）
                ２回　利付国庫債券（４０年）                   380,000,000          563,361,400
                ３回　利付国庫債券（４０年）                   380,000,000          568,198,800
                ４回　利付国庫債券（４０年）                   490,000,000          739,821,600
                ５回　利付国庫債券（４０年）                   480,000,000          701,995,200
                                187/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ６回　利付国庫債券（４０年）                   500,000,000          721,750,000
                ７回　利付国庫債券（４０年）                   580,000,000          806,495,800
                ８回　利付国庫債券（４０年）                   520,000,000          676,852,800
                ９回　利付国庫債券（４０年）                   780,000,000          760,679,400
                １０回　利付国庫債券（４０
                                   770,000,000          880,795,300
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                   580,000,000          645,337,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                   310,000,000          312,049,100
                年）
                ３１３回　利付国庫債券（１０
                                  1,790,000,000          1,826,104,300
                年）
                ３１４回　利付国庫債券（１０
                                   800,000,000          813,968,000
                年）
                ３１５回　利付国庫債券（１０
                                  1,500,000,000          1,533,390,000
                年）
                ３１６回　利付国庫債券（１０
                                  1,000,000,000          1,020,650,000
                年）
                ３１７回　利付国庫債券（１０
                                   600,000,000          614,346,000
                年）
                ３１８回　利付国庫債券（１０
                                  1,400,000,000          1,430,870,000
                年）
                ３１９回　利付国庫債券（１０
                                   800,000,000          821,800,000
                年）
                ３２０回　利付国庫債券（１０
                                  1,500,000,000          1,537,695,000
                年）
                ３２１回　利付国庫債券（１０
                                   800,000,000          822,576,000
                年）
                ３２２回　利付国庫債券（１０
                                   500,000,000          512,925,000
                年）
                ３２３回　利付国庫債券（１０
                                   750,000,000          771,480,000
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                  1,050,000,000          1,077,321,000
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                  1,300,000,000          1,337,128,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                   500,000,000          513,975,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                  1,200,000,000          1,237,284,000
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                  1,090,000,000          1,119,222,900
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                  1,770,000,000          1,833,560,700
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                   450,000,000          467,388,000
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                   650,000,000          670,065,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                  1,410,000,000          1,456,374,900
                年）
                                188/296


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                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                  1,250,000,000          1,293,600,000
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                  2,120,000,000          2,198,270,400
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                  1,500,000,000          1,551,090,000
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                   700,000,000          725,263,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                   940,000,000          964,233,200
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                  2,130,000,000          2,199,118,500
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                  2,140,000,000          2,212,738,600
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                  1,900,000,000          1,967,526,000
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                  1,910,000,000          1,968,388,700
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                  1,980,000,000          2,016,907,200
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                  2,080,000,000          2,120,331,200
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                  1,930,000,000          1,968,870,200
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                  1,960,000,000          2,000,199,600
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                  1,920,000,000          1,960,032,000
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                  1,950,000,000          1,991,301,000
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                  2,030,000,000          2,073,624,700
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                  1,760,000,000          1,798,297,600
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                  2,250,000,000          2,297,565,000
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                  1,860,000,000          1,898,855,400
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                  1,820,000,000          1,856,654,800
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                  1,650,000,000          1,681,861,500
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                  1,470,000,000          1,497,033,300
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                  1,450,000,000          1,475,244,500
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                   450,000,000          457,587,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                   100,000,000          128,352,000
                ２回　利付国庫債券（３０年）                   100,000,000          125,236,000
                ３回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          249,298,000
                                189/296


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                ４回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          264,218,000
                ５回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          250,534,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          256,932,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          244,982,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          243,598,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          255,010,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                   100,000,000          126,513,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                   290,000,000          384,363,100
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          268,696,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                   300,000,000          404,205,000
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          267,450,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                   320,000,000          424,508,800
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          265,962,000
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                   300,000,000          409,179,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                   300,000,000          400,791,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                   320,000,000          438,960,000
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          275,022,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                   300,000,000          413,853,000
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          269,906,000
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                   400,000,000          547,564,000
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                   420,000,000          585,013,800
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                   480,000,000          671,851,200
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                   560,000,000          777,487,200
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                   720,000,000          990,604,800
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                   600,000,000          819,762,000
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                   760,000,000         1,058,634,400
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                   870,000,000         1,164,851,700
                年）
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                ３４回　利付国庫債券（３０
                                   820,000,000         1,136,036,200
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                   770,000,000         1,039,538,500
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                   950,000,000         1,288,276,000
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                   990,000,000         1,325,946,600
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          754,104,300
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                   480,000,000          647,140,800
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                   450,000,000          597,604,500
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                   460,000,000          601,381,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                   510,000,000          667,482,900
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          655,125,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                   490,000,000          643,463,100
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                   600,000,000          760,104,000
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                   730,000,000          926,552,500
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                   660,000,000          854,851,800
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                   590,000,000          736,001,400
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                   660,000,000          823,785,600
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                   680,000,000          747,510,400
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                   550,000,000          535,485,500
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                   680,000,000          695,640,000
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                   600,000,000          629,340,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                   550,000,000          604,978,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                   590,000,000          648,663,700
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                   730,000,000          802,175,100
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                   650,000,000          713,882,000
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                   860,000,000          943,979,000
                年）
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                ５９回　利付国庫債券（３０
                                   580,000,000          621,464,200
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          562,485,000
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                   600,000,000          641,904,000
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          507,795,000
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          563,285,400
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          197,368,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          389,175,500
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                   340,000,000          378,474,400
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                   140,000,000          157,372,600
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                   190,000,000          212,547,300
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                   240,000,000          271,118,400
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                   480,000,000          547,713,600
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                   440,000,000          504,442,400
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          407,998,500
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                   700,000,000          815,626,000
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                  1,000,000,000          1,163,650,000
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                   250,000,000          290,380,000
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                   450,000,000          526,036,500
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          416,423,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                   500,000,000          593,865,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                   450,000,000          533,281,500
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                   600,000,000          718,932,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                   360,000,000          439,239,600
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          479,472,000
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          422,670,500
                年）
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                １０７回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          481,072,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          473,716,000
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                   520,000,000          617,578,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                   330,000,000          398,148,300
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                   290,000,000          353,811,600
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          665,703,500
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                   770,000,000          935,804,100
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          670,428,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          491,648,000
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                   450,000,000          554,764,500
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                   650,000,000          794,573,000
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                   310,000,000          376,935,200
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          358,392,000
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          469,348,000
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                   540,000,000          652,784,400
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                   250,000,000          299,495,000
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                   680,000,000          839,494,000
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                   500,000,000          611,720,000
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                   360,000,000          449,895,600
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                   450,000,000          552,154,500
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                   250,000,000          303,915,000
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          670,466,500
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                   290,000,000          350,157,600
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                   580,000,000          702,095,800
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          359,604,000
                年）
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                １３２回　利付国庫債券（２０
                                   540,000,000          648,756,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                   570,000,000          691,672,200
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                   520,000,000          632,476,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          421,403,500
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                   200,000,000          238,344,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          422,324,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                   280,000,000          330,845,200
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                   430,000,000          513,467,300
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                   940,000,000         1,137,371,800
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                   650,000,000          788,086,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          490,172,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                   560,000,000          672,879,200
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                   560,000,000          665,481,600
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                  1,050,000,000          1,278,889,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000         1,037,263,500
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                   980,000,000         1,184,437,800
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                   880,000,000         1,053,553,600
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                   900,000,000         1,079,010,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                   950,000,000         1,126,643,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                   860,000,000          995,570,400
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                   890,000,000         1,031,768,100
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                   890,000,000         1,046,034,800
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000          986,688,500
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                   980,000,000         1,107,498,000
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                   980,000,000         1,013,437,600
                年）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000          850,000,000
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                   860,000,000          901,331,600
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                   870,000,000          926,019,300
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000          918,187,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                   710,000,000          754,438,900
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                   800,000,000          849,304,000
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                   770,000,000          816,677,400
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                  1,010,000,000          1,052,450,300
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                   740,000,000          770,147,600
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                   750,000,000          807,135,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                   800,000,000          831,160,000
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                   800,000,000          815,376,000
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000          850,000,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          300,279,000
                年）
     国債証券　合計                           169,790,000,000          187,688,255,600
     地方債証券           ６９７回　東京都公募公債                   500,000,000          508,960,000
                ７０１回　東京都公募公債                   700,000,000          712,943,000
                ７０８回　東京都公募公債                   500,000,000          511,730,000
                ７２０回　東京都公募公債                   300,000,000          309,462,000
                ７２６回　東京都公募公債                   400,000,000          412,072,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                   100,000,000          111,315,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                   200,000,000          232,138,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                   300,000,000          347,763,000
                年
                ２２年度１２回　北海道公募公
                                   200,000,000          203,138,000
                債
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                   300,000,000          303,675,000
                債
                １９４回　神奈川県公募公債                   300,000,000          307,470,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                   300,000,000          307,695,000
                ３４５回　大阪府公募公債
                                   300,000,000          304,266,000
                ３５６回　大阪府公募公債                   200,000,000          204,548,000
                ３６４回　大阪府公募公債                   300,000,000          306,912,000
                ３７４回　大阪府公募公債                   300,000,000          310,494,000
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                   350,000,000          358,606,500
                債
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                   200,000,000          204,924,000
                債
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                   300,000,000          315,330,000
                年）
                ２３年度９回　静岡県公募公債                   200,000,000          204,300,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                   200,000,000          214,894,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                   100,000,000          112,798,000
                ２３年度２０回　愛知県公募公
                                   500,000,000          512,985,000
                債
                ２５年度４回　愛知県公募公債                   300,000,000          309,177,000
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                   200,000,000          201,118,000
                債
                ２３年度２回　埼玉県公募公債                   200,000,000          203,682,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                   400,000,000          411,616,000
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                   300,000,000          356,835,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                   200,000,000          206,000,000
                債
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                   300,000,000          354,216,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                   300,000,000          307,005,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                   200,000,000          206,398,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                   100,000,000          112,329,000
                年
                ９４回　共同発行市場公募地方
                                   100,000,000          101,505,000
                債
                ９９回　共同発行市場公募地方
                                   700,000,000          713,377,000
                債
                １０６回　共同発行市場公募地
                                   300,000,000          306,483,000
                方債
                １０９回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,000,000
                方債
                １１１回　共同発行市場公募地
                                   700,000,000          716,485,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,330,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          509,985,000
                方債
                １２６回　共同発行市場公募地
                                   793,900,000          818,955,484
                方債
                １２７回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,540,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                   300,000,000          308,052,000
                方債
                １３７回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,650,000
                方債
                １３９回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          513,605,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          509,120,000
                方債
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                １４４回　共同発行市場公募地
                                   400,000,000          410,192,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                   400,000,000          412,336,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          515,915,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          506,115,000
                方債
                ２９年度４回　大阪市公募公債                   200,000,000          202,038,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                   450,000,000          463,176,000
                １０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                   100,000,000          117,153,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                   300,000,000          305,529,000
                債　３０年
                ２２年度５回　横浜市公募公債                   200,000,000          202,756,000
                ２３年度４回　横浜市公募公債                   450,000,000          459,504,000
                ２５年度２回　横浜市公募公債                   400,000,000          413,108,000
                ２５年度４回　札幌市公募公債                   200,000,000          205,802,000
                第９１回　川崎市公募公債                   200,000,000          202,468,000
                １７回　北九州市公募公債　２
                                   100,000,000          118,183,000
                ０年
                ２３年度１回　千葉市公募公債                   200,000,000          203,976,000
     地方債証券　合計
                                 20,543,900,000          21,276,132,984
     特殊債券           ７８回　日本政策投資銀行債券                   200,000,000          202,736,000
                １９回　高速道路機構債                   150,000,000          232,365,000
                ２６回　高速道路機構債                   200,000,000          279,578,000
                ９６回　高速道路機構債                   700,000,000          716,037,000
                １１６回　高速道路機構債                   100,000,000          102,768,000
                １７２回　高速道路機構債                   200,000,000          198,492,000
                ９回　政保日本高速道路保有・
                                   100,000,000          102,714,000
                債務返済機構
                １８回政保日本高速道路保有・
                                   300,000,000          312,327,000
                債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          594,140,000
                有・債務返済機構
                １４９回政保日本高速道路保
                                   400,000,000          408,876,000
                有・債務返済機構
                １８０回政保日本高速道路保
                                  1,000,000,000          1,025,540,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          510,740,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          517,425,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                   330,000,000          342,130,800
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                   300,000,000          342,270,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          513,765,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          243,002,000
                有・債務返済機構
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                ３０９回政保日本高速道路保
                                   800,000,000          811,384,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          211,636,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                   400,000,000          542,056,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                   200,000,000          236,082,000
                券　２０年
                ２０回　政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          304,578,000
                機構債券
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                   300,000,000          305,634,000
                債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          239,404,000
                債券
                ３６回　政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          307,434,000
                機構債券
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          237,858,000
                債券２０年
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                   400,000,000          411,704,000
                機構債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                   500,000,000          518,145,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                   542,000,000          560,715,260
                機構債券
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          309,015,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          230,648,000
                債券　２０年
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                   400,000,000          401,288,000
                債券　１０年
                １５回　日本政策金融公庫債券                   200,000,000          238,368,000
                １０９回　都市再生機構債券                   200,000,000          216,604,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                   200,000,000          239,894,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券
                                   350,000,000          425,908,000
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          303,591,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          304,728,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   39,078,000          40,586,020
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   27,366,000          28,514,551
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   40,977,000          42,766,055
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   43,560,000          45,848,206
                支援機構債券
                １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                   13,863,000          14,153,013
                融支援機構債券
                １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                   69,985,000          71,230,733
                融支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                   14,501,000          15,264,912
                庫債券
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                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                   55,320,000          58,038,424
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                   41,079,000          43,028,198
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                   68,870,000          71,520,117
                機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                   145,900,000          157,691,638
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                   250,976,000          267,296,969
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                   261,534,000          264,165,032
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                   275,268,000          279,383,256
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                   275,877,000          279,899,286
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                   280,179,000          283,882,966
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                   279,783,000          283,487,326
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                   287,625,000          292,871,280
                支援機構債券
                い第８２８号　利付商工債                   100,000,000          100,502,000
                ３２５回　利附信金中金債                   400,000,000          400,296,000
                ２２０号　利附商工債（３年）                   300,000,000          300,498,000
                １５回　国際協力機構債                   100,000,000          119,012,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                   500,000,000          514,210,000
     特殊債券　合計                            16,843,741,000          17,975,726,042
     社債券           １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                   200,000,000          199,776,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                   200,000,000          205,110,000
                エス・エー円貨社債
                ３３７回　東京交通債                   200,000,000          205,998,000
                ３４回　西日本高速道路債券                   200,000,000          203,830,000
                １９回　三菱ケミカルホール
                                   100,000,000          100,946,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                   100,000,000          103,439,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                   200,000,000          200,554,000
                ２３回　ジェイ　エフ　イー　
                                   100,000,000          99,813,000
                ホールディングス社債
                １３回　パナソニック社債                   100,000,000          101,004,000
                １４回　トヨタ自動車社債                   200,000,000          205,842,000
                １６回　トヨタ自動車社債                   200,000,000          204,632,000
                ９４回　丸紅社債                   100,000,000          102,858,000
                ４５回　住友商事社債                   100,000,000          102,389,000
                ４７回　住友商事社債                   100,000,000          102,641,000
                ４８回　クレディセゾン社債                   100,000,000          103,077,000
                ５７回　東京三菱銀行社債                   200,000,000          212,856,000
                ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
                                   200,000,000          203,510,000
                後社債
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
                                   300,000,000          307,245,000
                後社債
                ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後
                                   100,000,000          102,310,000
                債
                １０回　三井住友信託銀行社債                   200,000,000          204,706,000
                １０回　セブン銀行社債                   100,000,000          102,384,000
                ２３回　三井住友銀行劣後社債                   400,000,000          406,640,000
                ４７回　日立キャピタル社債                   200,000,000          204,594,000
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                   200,000,000          201,516,000
                ７２回　三菱地所社債                   100,000,000          110,226,000
                １０８回　住友不動産社債                   200,000,000          200,806,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                   100,000,000          107,636,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                   100,000,000          100,312,000
                １９回　東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          105,345,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          105,668,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                   300,000,000          332,229,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                   200,000,000          223,080,000
                ９回　西日本旅客鉄道社債                   200,000,000          210,670,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                   300,000,000          322,737,000
                ６回　東海旅客鉄道社債                   100,000,000          105,349,000
                １１回　東海旅客鉄道社債                   300,000,000          310,287,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                   200,000,000          215,838,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                   100,000,000          109,166,000
                ４回　東京地下鉄社債                   120,000,000          137,625,600
                ６０回　日本電信電話社債                   300,000,000          304,041,000
                ５１８回　中部電力社債                   200,000,000          200,738,000
                ３７７回　中国電力社債                   400,000,000          415,328,000
                ３７９回　中国電力社債                   300,000,000          302,145,000
                ３０１回　北陸電力社債                   100,000,000          103,584,000
                ３０７回　北陸電力社債                   100,000,000          105,412,000
                ４７１回　東北電力社債                   400,000,000          417,012,000
                ４７３回　東北電力社債                   300,000,000          302,391,000
                ２５３回　四国電力社債                   200,000,000          206,516,000
                ４２４回　九州電力社債                   200,000,000          208,814,000
                ４２６回　九州電力社債                   400,000,000          415,384,000
                ３２０回　北海道電力社債                   200,000,000          202,092,000
                ３２１回　北海道電力社債                   161,000,000          166,477,220
                ３４０回　北海道電力社債                   300,000,000          303,381,000
                １３回　電源開発社債                   200,000,000          220,534,000
                ３８回　電源開発社債                   300,000,000          310,533,000
                ２３回　東京瓦斯社債                   300,000,000          310,119,000
                １８回　大阪ガス社債                   100,000,000          104,422,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                   100,000,000          102,652,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                   200,000,000          201,338,000
                社債
     社債券　合計                            11,381,000,000          11,787,557,820
     合計                                     238,727,672,446
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
                                200/296


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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                201/296




















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     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年11月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             1,336,317,001
         コール・ローン                                              722,891,577
         国債証券                                            140,308,550,509
         未収入金                                              382,044,255
         未収利息                                             1,119,664,828
                                                       17,323,524
         前払費用
         流動資産合計                                            143,886,791,694
       資産合計                                             143,886,791,694
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                                 37,777
         未払解約金                                              580,878,000
         流動負債合計                                              580,915,777
       負債合計                                               580,915,777
      純資産の部
       元本等
         元本                                            76,506,608,672
         剰余金
                                                     66,799,267,245
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            143,305,875,917
       純資産合計                                             143,305,875,917
      負債純資産合計                                               143,886,791,694
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月14日
              項目
                                      至　令和1年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年11月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          103,231,551,690円
         本額
         同期中追加設定元本額                                           9,021,897,315円
         同期中一部解約元本額                                          35,746,840,333円
         元本の内訳
         ファンド名
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           8,739,186,092円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,774,545円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             24,770,028円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             29,465,959円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             74,806,083円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             81,209,465円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             38,436,350円
         たわらノーロード　先進国債券                                           5,489,436,655円
         たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            117,773,533円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            356,244,298円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             7,890,225円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             40,229,241円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             8,529,093円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              901,809円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             75,666,805円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             92,045,161円
                                                      19,865,575円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             9,964,947円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,844,570円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,472,163円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              849,994円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              922,298円
         ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           5,692,055,509円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                              536,470円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            559,025,083円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           1,741,445,044円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,825,093,264円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            367,533,477円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            794,341,497円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            617,216,873円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             21,951,566円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            610,144,480円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             9,934,917円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            125,271,635円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                             81,064,968円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            135,473,246円
         クルーズコントロール                                           2,720,528,326円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            101,282,985円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            167,675,065円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                             2,766,045円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             9,119,882円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             21,021,127円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             28,333,765円
                                                     107,970,316円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                               83,164円
         ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,229,039,982円
         ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           6,642,497,495円
         資家向け）
         ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           3,351,410,741円
                                                    2,200,899,408円
         外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）
         先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           6,076,587,353円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             87,752,310円
                                203/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            641,222,834円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            470,232,313円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,651,831円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             72,768,453円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             21,701,676円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,150,167円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             60,647,489円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             79,588,184円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,885,372,799円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,985,714,881円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,458,389,247円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            612,736,485円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            236,779,146円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,668,945,794円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            753,149,087円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,701,961円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             95,271,880円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            471,263,908円
                                                     657,337,114円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,923,508円
         ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              407,899円
         ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              265,214円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                          10,542,561,220円
         ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             83,459,549円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            103,491,789円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              366,660円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              166,702円
         計                                          76,506,608,672円
     ２.    受益権の総数                                          76,506,608,672口

                                204/296








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月14日
                   項目
                                           至　令和1年11月11日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                205/296










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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年11月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                5,778,485,325
     合計                                                5,778,485,325
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年2月22日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
                                206/296







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和1年11月11日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    412,930,000             －    412,967,777          △37,777
           ユーロ                  412,930,000             －    412,967,777          △37,777
     合計                       412,930,000             －    412,967,777          △37,777
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.8731円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (18,731円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         US  T N/B  1.125   02/28/21
                                       3,680,000.000           3,652,112.480
                      US  T N/B  1.25   08/31/24
                                       2,440,000.000           2,386,243.750
                      US  T N/B  1.375   01/31/21
                                       2,750,000.000           2,740,117.180
                      US  T N/B  1.375   04/30/21
                                      11,210,000.000           11,158,328.850
                      US  T N/B  1.375   06/30/23
                                       3,460,000.000           3,418,642.170
                      US  T N/B  1.375   08/31/26
                                       1,100,000.000           1,067,257.800
                      US  T N/B  1.375   09/30/23
                                       5,100,000.000           5,033,062.500
                      US  T N/B  1.5  08/15/22
                                       1,210,000.000           1,203,902.720
                                207/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  1.5  08/15/26
                                       4,290,000.000           4,196,826.560
                      US  T N/B  1.5  09/15/22
                                        750,000.000           746,279.290
                      US  T N/B  1.5  09/30/21
                                       5,120,000.000           5,102,599.980
                      US  T N/B  1.625   02/15/26
                                       5,500,000.000           5,433,828.120
                      US  T N/B  1.625   05/15/26
                                       4,290,000.000           4,235,034.370
                      US  T N/B  1.625   05/31/23
                                       5,300,000.000           5,283,851.530
                      US  T N/B  1.625   08/15/22
                                       5,800,000.000           5,788,898.390
                      US  T N/B  1.625   08/15/29
                                       2,090,000.000           2,032,688.260
                      US  T N/B  1.625   10/31/26
                                       3,210,000.000           3,163,605.450
                      US  T N/B  1.625   11/15/22
                                       5,620,000.000           5,608,803.890
                      US  T N/B  1.75   01/31/23
                                       5,710,000.000           5,717,137.500
                      US  T N/B  1.75   03/31/22
                                       6,990,000.000           7,000,375.740
                      US  T N/B  1.75   05/15/22
                                       5,400,000.000           5,410,757.760
                      US  T N/B  1.75   05/15/23
                                       7,000,000.000           7,009,843.750
                      US  T N/B  1.75   06/15/22
                                        830,000.000           831,588.660
                      US  T N/B  1.75   06/30/24
                                       1,340,000.000           1,340,732.800
                      US  T N/B  1.75   07/31/24
                                       5,050,000.000           5,052,367.180
                      US  T N/B  1.75   09/30/22
                                       5,250,000.000           5,257,792.940
                      US  T N/B  1.75   12/31/20
                                       9,000,000.000           9,007,734.330
                      US  T N/B  1.875   02/28/22
                                       1,680,000.000           1,686,956.240
                      US  T N/B  1.875   06/30/26
                                        720,000.000           721,856.240
                      US  T N/B  1.875   07/31/26
                                       2,370,000.000           2,375,739.830
                      US  T N/B  1.875   08/31/22
                                       6,270,000.000           6,300,860.120
                      US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       3,120,000.000           3,138,525.000
                      US  T N/B  2.0  02/15/22
                                       8,470,000.000           8,529,885.520
                      US  T N/B  2.0  02/15/23
                                       4,370,000.000           4,411,310.130
                      US  T N/B  2.0  02/15/25
                                       5,300,000.000           5,361,695.280
                      US  T N/B  2.0  05/31/21
                                      10,130,000.000           10,176,297.240
                      US  T N/B  2.0  05/31/24
                                       4,770,000.000           4,827,016.380
                      US  T N/B  2.0  08/15/25
                                       5,180,000.000           5,233,014.030
                      US  T N/B  2.0  11/15/21
                                      10,400,000.000           10,465,406.220
                      US  T N/B  2.0  11/15/26
                                       4,140,000.000           4,183,664.040
                      US  T N/B  2.0  11/30/22          6,590,000.000           6,647,662.500
                      US  T N/B  2.125   01/31/21
                                       5,000,000.000           5,027,734.350
                      US  T N/B  2.125   02/29/24
                                       1,300,000.000           1,321,632.800
                      US  T N/B  2.125   03/31/24
                                       4,080,000.000           4,146,618.720
                      US  T N/B  2.125   05/15/25         6,250,000.000           6,360,839.810
                      US  T N/B  2.125   05/31/26
                                       2,050,000.000           2,086,675.770
                      US  T N/B  2.125   06/30/22
                                       6,530,000.000           6,603,972.620
                      US  T N/B  2.125   08/15/21
                                      11,000,000.000           11,079,921.820
                      US  T N/B  2.125   09/30/21
                                       8,840,000.000           8,909,753.080
                      US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       3,920,000.000           3,988,906.230
                      US  T N/B  2.125   12/31/21
                                       9,840,000.000           9,929,943.700
                      US  T N/B  2.125   12/31/22
                                       8,000,000.000           8,103,750.000
                      US  T N/B  2.25   01/31/24
                                        350,000.000           357,464.840
                      US  T N/B  2.25   02/15/27
                                       4,670,000.000           4,796,965.620
                      US  T N/B  2.25   03/31/21
                                       9,760,000.000           9,833,581.220
                      US  T N/B  2.25   03/31/26
                                       3,090,000.000           3,169,181.250
                      US  T N/B  2.25   04/30/21
                                       8,170,000.000           8,234,785.480
                                208/296

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  2.25   04/30/24
                                       3,300,000.000           3,372,703.120
                      US  T N/B  2.25   08/15/27
                                       5,000,000.000           5,139,843.750
                      US  T N/B  2.25   08/15/46
                                       2,720,000.000           2,627,350.000
                      US  T N/B  2.25   08/15/49
                                       2,400,000.000           2,314,874.980
                      US  T N/B  2.25   11/15/24
                                       6,560,000.000           6,714,262.460
                      US  T N/B  2.25   11/15/25
                                       5,190,000.000           5,318,533.560
                      US  T N/B  2.25   11/15/27
                                       5,050,000.000           5,191,242.180
                      US  T N/B  2.25   12/31/23
                                       4,830,000.000           4,930,373.430
                      US  T N/B  2.375   04/30/26
                                       1,760,000.000           1,818,575.000
                      US  T N/B  2.375   05/15/27
                                       5,110,000.000           5,297,632.810
                      US  T N/B  2.375   05/15/29
                                       5,430,000.000           5,638,715.620
                      US  T N/B  2.375   08/15/24
                                       6,920,000.000           7,118,409.330
                      US  T N/B  2.375   12/31/20
                                       8,300,000.000           8,364,843.750
                      US  T N/B  2.5  01/15/22
                                       3,850,000.000           3,917,525.380
                      US  T N/B  2.5  01/31/21
                                       9,810,000.000           9,905,417.550
                      US  T N/B  2.5  01/31/24
                                       3,890,000.000           4,010,346.870
                      US  T N/B  2.5  02/15/22
                                       1,070,000.000           1,088,933.980
                      US  T N/B  2.5  02/15/45
                                       2,840,000.000           2,883,709.360
                      US  T N/B  2.5  02/15/46
                                       2,970,000.000           3,016,174.190
                      US  T N/B  2.5  02/28/26
                                       2,550,000.000           2,652,000.000
                      US  T N/B  2.5  03/31/23
                                       1,020,000.000           1,046,535.930
                      US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       6,240,000.000           6,445,725.000
                      US  T N/B  2.5  05/15/46
                                       2,790,000.000           2,833,157.800
                      US  T N/B  2.5  08/15/23
                                       6,240,000.000           6,417,937.460
                      US  T N/B  2.625   01/31/26
                                       2,180,000.000           2,282,187.500
                      US  T N/B  2.625   02/15/29
                                       5,580,000.000           5,911,312.500
                      US  T N/B  2.625   03/31/25
                                       2,150,000.000           2,243,558.580
                      US  T N/B  2.625   06/30/23
                                       1,820,000.000           1,878,296.870
                      US  T N/B  2.625   12/15/21
                                       3,770,000.000           3,844,074.580
                      US  T N/B  2.625   12/31/23
                                       3,060,000.000           3,169,729.670
                      US  T N/B  2.625   12/31/25
                                       2,290,000.000           2,396,807.010
                      US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       5,320,000.000           5,542,775.000
                      US  T N/B  2.75   02/15/28          4,370,000.000           4,659,512.500
                      US  T N/B  2.75   02/28/25
                                       3,510,000.000           3,681,935.130
                      US  T N/B  2.75   04/30/23
                                       2,490,000.000           2,576,371.870
                      US  T N/B  2.75   05/31/23
                                       3,270,000.000           3,385,982.810
                      US  T N/B  2.75   06/30/25           790,000.000           830,487.500
                      US  T N/B  2.75   07/31/23
                                       3,270,000.000           3,391,092.180
                      US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       1,800,000.000           1,913,625.000
                      US  T N/B  2.75   08/15/47
                                       2,890,000.000           3,085,300.760
                      US  T N/B  2.75   08/31/23
                                       2,170,000.000           2,252,392.180
                      US  T N/B  2.75   08/31/25
                                       1,640,000.000           1,725,203.110
                      US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       6,910,000.000           7,184,240.620
                      US  T N/B  2.75   11/15/42
                                       2,110,000.000           2,242,534.370
                      US  T N/B  2.75   11/15/47
                                       2,640,000.000           2,817,787.480
                      US  T N/B  2.875   05/15/28
                                       4,990,000.000           5,372,826.560
                      US  T N/B  2.875   05/15/43
                                       3,120,000.000           3,385,931.220
                      US  T N/B  2.875   05/15/49
                                       3,700,000.000           4,059,015.610
                      US  T N/B  2.875   05/31/25
                                       2,530,000.000           2,675,079.680
                                209/296

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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                      US  T N/B  2.875   07/31/25
                                       3,390,000.000           3,587,573.430
                      US  T N/B  2.875   08/15/28
                                       5,510,000.000           5,938,746.870
                      US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       3,270,000.000           3,558,424.200
                      US  T N/B  2.875   09/30/23
                                        840,000.000           876,356.250
                      US  T N/B  2.875   10/31/23
                                       3,690,000.000           3,853,455.450
                      US  T N/B  2.875   11/15/21
                                       4,880,000.000           4,993,803.110
                      US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       2,220,000.000           2,423,442.160
                      US  T N/B  2.875   11/30/23
                                       5,640,000.000           5,890,715.590
                      US  T N/B  2.875   11/30/25
                                       3,480,000.000           3,690,975.000
                      US  T N/B  3.0  02/15/47
                                       2,540,000.000           2,840,434.370
                      US  T N/B  3.0  02/15/48
                                       3,110,000.000           3,481,256.250
                      US  T N/B  3.0  02/15/49
                                       3,750,000.000           4,209,960.930
                      US  T N/B  3.0  05/15/42
                                        980,000.000          1,084,890.620
                      US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       2,910,000.000           3,237,602.320
                      US  T N/B  3.0  05/15/47
                                       2,350,000.000           2,627,593.750
                      US  T N/B  3.0  08/15/48
                                       3,620,000.000           4,058,359.350
                      US  T N/B  3.0  09/30/25
                                       1,410,000.000           1,503,632.810
                      US  T N/B  3.0  10/31/25
                                       1,920,000.000           2,048,549.990
                      US  T N/B  3.0  11/15/44
                                       3,090,000.000           3,430,865.620
                      US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       2,950,000.000           3,286,484.370
                      US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       1,380,000.000           1,560,801.540
                      US  T N/B  3.125   02/15/43
                                       1,440,000.000           1,627,087.490
                      US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       8,000,000.000           8,165,312.480
                      US  T N/B  3.125   05/15/48
                                       3,370,000.000           3,863,652.310
                      US  T N/B  3.125   08/15/44
                                       3,180,000.000           3,603,834.370
                      US  T N/B  3.125   11/15/28
                                       5,470,000.000           6,015,290.610
                      US  T N/B  3.125   11/15/41
                                        760,000.000           859,512.500
                      US  T N/B  3.375   05/15/44
                                       3,100,000.000           3,656,062.500
                      US  T N/B  3.375   11/15/48
                                       3,720,000.000           4,469,521.840
                      US  T N/B  3.5  02/15/39
                                        900,000.000          1,077,609.370
                      US  T N/B  3.625   02/15/21
                                       5,500,000.000           5,631,269.490
                      US  T N/B  3.625   02/15/44
                                       2,790,000.000           3,417,314.050
                      US  T N/B  3.625   08/15/43         2,720,000.000           3,325,412.470
                      US  T N/B  3.75   08/15/41
                                        410,000.000           507,535.150
                      US  T N/B  3.75   11/15/43
                                       2,620,000.000           3,267,017.170
                      US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       1,110,000.000           1,396,605.450
                      US  T N/B  4.25   05/15/39           810,000.000          1,066,320.690
                      US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       1,110,000.000           1,467,194.520
                      US  T N/B  4.375   02/15/38
                                        550,000.000           731,328.120
                      US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       1,430,000.000           1,918,434.370
                      US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       1,040,000.000           1,399,450.000
                      US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       1,080,000.000           1,446,525.000
                      US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       1,110,000.000           1,473,871.870
                      US  T N/B  4.5  05/15/38
                                        700,000.000           945,492.180
                      US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       1,030,000.000           1,397,742.180
                      US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       1,660,000.000           2,294,431.240
                      US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       1,440,000.000           2,027,250.000
                      US  T N/B  5.0  05/15/37
                                        500,000.000           709,218.750
                      US  T N/B  5.25   02/15/29
                                        490,000.000           629,114.060
                                210/296

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  5.25   11/15/28
                                        850,000.000          1,085,609.370
                      US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       1,000,000.000           1,345,234.370
                      US  T N/B  5.5  08/15/28
                                        650,000.000           838,855.460
                      US  T N/B  6.0  02/15/26
                                        840,000.000          1,047,900.000
                      US  T N/B  6.125   11/15/27
                                        900,000.000          1,185,890.620
                      US  T N/B  6.25   05/15/30
                                        710,000.000          1,001,155.460
                      US  T N/B  6.25   08/15/23
                                       1,000,000.000           1,164,687.500
                      US  T N/B  8.0  11/15/21
                                       6,000,000.000           6,743,671.840
             アメリカ・ドル　小計                         602,980,000.000           628,451,252.660
                                     (65,821,296,800)           (68,601,738,742)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                       2,350,000.000           2,349,859.000
             ド
                      UK  TREASURY     0.75
                                       1,560,000.000           1,573,425.360
                      07/22/23
                      UK  TREASURY     0.875
                                        150,000.000           151,351.500
                      10/22/29
                      UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                        820,000.000           836,818.200
                      UK  TREASURY     1.25
                                       1,090,000.000           1,142,254.600
                      07/22/27
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       1,040,000.000           1,105,312.000
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       1,450,000.000           1,516,120.000
                      UK  TREASURY     1.625
                                       2,150,000.000           2,323,030.260
                      10/22/28
                      UK  TREASURY     1.625
                                        510,000.000           562,387.200
                      10/22/54
                      UK  TREASURY     1.625
                                        580,000.000           681,922.240
                      10/22/71
                      UK  TREASURY     1.75
                                        580,000.000           642,292.000
                      01/22/49
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,250,000.000           1,447,625.000
                      07/22/57
                      UK  TREASURY     1.75
                                       2,080,000.000           2,152,092.800
                      09/07/22
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,540,000.000           1,677,060.000
                      09/07/37
                      UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                        950,000.000          1,032,737.400
                      UK  TREASURY     2.25
                                       1,810,000.000           1,929,241.350
                      09/07/23
                      UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       1,280,000.000           1,860,736.000
                      UK  TREASURY     2.75
                                       1,380,000.000           1,526,342.100
                      09/07/24
                      UK  TREASURY     3.25
                                       1,540,000.000           2,163,700.000
                      01/22/44
                      UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                       1,590,000.000           2,341,116.000
                      UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       1,090,000.000           2,004,074.000
                      UK  TREASURY     3.75
                                       1,240,000.000           2,063,236.000
                      07/22/52
                      UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       1,120,000.000           2,110,192.000
                      UK  TREASURY     4.0  03/07/22
                                       1,040,000.000           1,123,720.000
                                211/296


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                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,340,000.000           1,967,656.000
                      03/07/36
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,190,000.000           1,659,455.000
                      06/07/32
                      UK  TREASURY     4.25
                                        920,000.000          1,413,580.000
                      09/07/39
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,160,000.000           1,492,699.600
                      12/07/27
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,250,000.000           1,946,750.000
                      12/07/40
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,330,000.000           2,225,622.000
                      12/07/46
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,140,000.000           1,976,760.000
                      12/07/49
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,170,000.000           2,193,867.000
                      12/07/55
                      UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       1,070,000.000           1,579,213.000
                      UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       1,450,000.000           2,387,135.000
                      UK  TREASURY     4.75
                                       1,120,000.000           1,587,600.000
                      12/07/30
                      UK  TREASURY     4.75
                                       1,120,000.000           1,805,440.000
                      12/07/38
                      UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                       1,610,000.000           1,987,464.500
                      UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                        760,000.000          1,115,459.600
             イギリス・ポンド　小計                         46,820,000.000           61,655,346.710
                                      (6,538,413,000)           (8,610,169,168)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                       1,770,000.000           1,811,069.660
             ア・ドル
                      AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       1,950,000.000           2,104,830.000
                      AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                        890,000.000           926,373.410
                      AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                       1,200,000.000           1,340,748.230
                      AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                       1,980,000.000           2,135,800.850
                      AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                        660,000.000           772,273.980
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                       2,000,000.000           2,230,820.000
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       2,190,000.000           2,464,457.800
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                       1,560,000.000           1,772,472.000
                      AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       1,010,000.000           1,249,241.520
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       1,920,000.000           2,146,369.150
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                       2,820,000.000           3,311,167.860
                      AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                        830,000.000          1,045,315.360
                      AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                        990,000.000          1,312,648.620
                      AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                       2,270,000.000           2,713,363.000
                      AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       1,130,000.000           1,557,923.650
                      AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                       2,000,000.000           2,509,169.400
                      AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                       2,210,000.000           2,554,079.320
                      AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                       2,040,000.000           2,302,330.940
             オーストラリア・ドル　小計                         31,420,000.000           36,260,454.750
                                      (2,350,844,400)           (2,713,007,224)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                        230,000.000           334,130.200
                      CANADA    0.75   03/01/21
                                       2,300,000.000           2,273,504.000
                                212/296

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                      CANADA    0.75   09/01/21
                                        600,000.000           591,120.000
                      CANADA    1.0  06/01/27
                                        800,000.000           767,376.000
                      CANADA    1.0  09/01/22
                                        800,000.000           787,328.000
                      CANADA    1.5  06/01/23
                                       1,840,000.000           1,836,283.200
                      CANADA    1.5  06/01/26
                                       1,120,000.000           1,115,665.600
                      CANADA    1.75   03/01/23
                                       1,160,000.000           1,166,101.600
                      CANADA    2.0  06/01/28
                                       1,020,000.000           1,054,088.400
                      CANADA    2.0  09/01/23
                                        740,000.000           751,869.600
                      CANADA    2.0  12/01/51
                                        310,000.000           330,999.400
                      CANADA    2.25   03/01/24
                                        530,000.000           545,433.600
                      CANADA    2.25   06/01/25
                                       1,500,000.000           1,555,155.000
                      CANADA    2.25   06/01/29
                                        610,000.000           646,264.500
                      CANADA    2.5  06/01/24
                                       1,600,000.000           1,666,224.000
                      CANADA    2.75   06/01/22
                                       2,240,000.000           2,305,318.400
                      CANADA    2.75   12/01/48
                                       1,150,000.000           1,416,340.000
                      CANADA    2.75   12/01/64
                                        460,000.000           608,570.800
                      CANADA    3.25   06/01/21
                                       4,700,000.000           4,817,030.000
                      CANADA    3.5  12/01/45
                                       1,210,000.000           1,652,376.000
                      CANADA    4.0  06/01/41
                                       1,060,000.000           1,486,469.800
                      CANADA    5.0  06/01/37
                                        870,000.000          1,299,632.100
                      CANADA    5.75   06/01/29
                                       1,100,000.000           1,501,082.000
                      CANADA    5.75   06/01/33
                                        950,000.000          1,420,231.000
             カナダ・ドル　小計                         28,900,000.000           31,928,593.200
                                      (2,384,828,000)           (2,634,747,511)
             シンガポール・         SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                        210,000.000           215,775.000
             ドル
                      SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                        200,000.000           208,300.000
                      SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                        500,000.000           519,000.000
                      SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                        530,000.000           596,483.200
                      SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                        470,000.000           527,575.000
                      SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                        200,000.000           219,410.000
                      SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                        460,000.000           506,690.000
                      SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                        810,000.000           861,074.550
                      SINGAPORE     3.125   09/01/22         1,600,000.000           1,670,560.000
                      SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                        480,000.000           566,248.800
                      SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                        900,000.000          1,009,800.000
             シンガポール・ドル　小計                          6,360,000.000           6,900,916.550
                                       (510,390,000)           (553,798,553)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.75   05/12/28
                                       3,740,000.000           3,992,693.840
             クローナ
                      SWEDEN    0.75   11/12/29
                                       2,170,000.000           2,319,111.550
                      SWEDEN    1.0  11/12/26
                                       4,250,000.000           4,586,600.000
                      SWEDEN    2.5  05/12/25
                                       7,300,000.000           8,402,008.000
                      SWEDEN    3.5  03/30/39
                                       3,270,000.000           5,144,037.000
                      SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      13,360,000.000           14,692,980.640
             スウェーデン・クローナ　小計                         34,090,000.000           39,137,431.030
                                       (383,512,500)           (440,296,099)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.5  11/15/27
                                       7,130,000.000           7,644,315.420
             ローネ
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                      DENMARK    1.5  11/15/23
                                       5,500,000.000           5,975,200.000
                      DENMARK    1.75   11/15/25
                                       6,490,000.000           7,377,489.970
                      DENMARK    4.5  11/15/39
                                       9,980,000.000          19,017,568.640
             デンマーク・クローネ　小計                         29,100,000.000           40,014,574.030
                                       (468,219,000)           (643,834,496)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.5  02/19/26
                                       6,000,000.000           6,021,122.400
             ローネ
                      NORWAY    1.75   02/17/27
                                       3,970,000.000           4,036,469.710
                      NORWAY    1.75   03/13/25
                                       3,800,000.000           3,869,730.000
                      NORWAY    2.0  04/26/28
                                       2,070,000.000           2,142,450.000
                      NORWAY    3.0  03/14/24
                                       6,200,000.000           6,630,937.200
             ノルウェー・クローネ　小計                         22,040,000.000           22,700,709.310
                                       (262,937,200)           (270,819,462)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.25   04/25/22
                                       4,000,000.000           4,071,678.800
             ロチ
                      POLAND    2.5  01/25/23
                                       1,350,000.000           1,385,494.060
                      POLAND    2.5  04/25/24
                                       2,290,000.000           2,358,323.290
                      POLAND    2.5  07/25/26
                                       3,130,000.000           3,215,846.510
                      POLAND    2.5  07/25/27
                                       3,000,000.000           3,084,150.000
                      POLAND    2.75   04/25/28
                                       1,900,000.000           1,986,222.000
                      POLAND    3.25   07/25/25
                                       2,380,000.000           2,541,887.600
                      POLAND    4.0  10/25/23
                                       3,100,000.000           3,368,212.000
                      POLAND    5.75   04/25/29
                                       1,440,000.000           1,907,017.920
                      POLAND    5.75   09/23/22
                                       3,200,000.000           3,571,680.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         25,790,000.000           27,490,512.180
                                       (727,020,100)           (774,957,538)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                       3,000,000.000           3,022,523.100
             ンギット
                      MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                       1,220,000.000           1,231,546.810
                      MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                       2,570,000.000           2,586,824.240
                      MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                       2,000,000.000           2,040,228.400
                      MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                       1,210,000.000           1,228,286.000
                      MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                        800,000.000           825,663.440
                      MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                       1,850,000.000           1,936,238.860
                      MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                       4,000,000.000           4,069,739.200
                      MALAYSIA     4.181   07/15/24         2,430,000.000           2,522,025.800
                      MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                       3,070,000.000           3,250,523.980
                      MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                       1,800,000.000           1,945,174.500
                      MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       2,000,000.000           2,285,736.000
                      MALAYSIA     5.248   09/15/28         1,600,000.000           1,814,294.230
             マレーシア・リンギット　小計                         27,550,000.000           28,758,804.560
                                       (726,493,500)           (758,369,676)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                       8,085,000.000          10,367,718.900
                      11/20/36
                      MEXICAN    BONDS   10.0
                                      27,596,000.000           31,501,661.880
                      12/05/24
                      MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           14,107,283.190
                      03/05/26
                      MEXICAN    BONDS   6.5
                                      26,000,000.000           25,959,960.000
                      06/09/22
                                214/296

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                      MEXICAN    BONDS   7.25
                                      10,880,000.000           11,023,833.600
                      12/09/21
                      MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           18,792,394.320
                      06/03/27
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           10,628,100.000
                      05/29/31
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      18,497,000.000           19,521,363.860
                      11/13/42
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                       7,000,000.000           7,443,730.000
                      11/23/34
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                       5,000,000.000           5,427,986.500
                      11/07/47
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,670,180.000
                      12/07/23
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,109,000.000           16,834,296.710
                      05/31/29
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      11,125,000.000           12,609,075.000
                      11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         186,222,000.000           198,887,583.960
                                      (1,063,327,620)           (1,135,648,104)
             ユーロ
                      AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                        340,000.000           357,194.820
                      AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                        520,000.000           546,767.520
                      AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                        820,000.000           879,580.770
                      AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                        580,000.000           620,002.600
                      AUSTRIA    07/15/23
                                        350,000.000           356,282.500
                      AUSTRIA    09/20/22
                                        470,000.000           477,458.430
                      AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                        640,000.000           698,243.840
                      AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                        370,000.000           459,517.060
                      AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                        270,000.000           345,573.000
                      AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                        950,000.000          1,046,621.650
                      AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                        950,000.000          1,034,607.000
                      AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                        300,000.000           493,492.500
                      AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                        480,000.000           629,609.280
                      AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                        540,000.000           878,354.280
                      AUSTRIA    3.4  11/22/22            740,000.000           829,095.260
                      AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                       1,420,000.000           1,526,642.000
                      AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                        860,000.000           949,010.000
                      AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                        370,000.000           789,412.760
                      AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       1,010,000.000           1,666,298.000
                      AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                        790,000.000          1,049,995.080
                      AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        670,000.000          1,003,284.800
                      BELGIUM    0.2  10/22/23
                                        660,000.000           676,434.000
                      BELGIUM    0.5  10/22/24
                                        830,000.000           865,412.780
                      BELGIUM    0.8  06/22/25
                                        900,000.000           955,952.100
                      BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       1,100,000.000           1,178,199.000
                      BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       1,140,000.000           1,221,168.000
                      BELGIUM    0.9  06/22/29
                                        610,000.000           661,464.480
                      BELGIUM    1.0  06/22/26
                                       1,130,000.000           1,221,662.210
                      BELGIUM    1.0  06/22/31
                                        810,000.000           888,813.000
                                215/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIUM    1.25   04/22/33
                                        510,000.000           577,636.300
                      BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        150,000.000           174,375.750
                      BELGIUM    1.6  06/22/47
                                        790,000.000           956,328.180
                      BELGIUM    1.7  06/22/50
                                        390,000.000           480,156.300
                      BELGIUM    1.9  06/22/38
                                        590,000.000           734,902.820
                      BELGIUM    2.15   06/22/66
                                        390,000.000           538,161.000
                      BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       1,040,000.000           1,144,636.160
                      BELGIUM    2.25   06/22/57
                                        380,000.000           533,341.400
                      BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       1,050,000.000           1,196,567.400
                      BELGIUM    3.0  06/22/34
                                        570,000.000           790,928.580
                      BELGIUM    3.75   06/22/45
                                        680,000.000          1,168,518.800
                      BELGIUM    4.0  03/28/22
                                       1,080,000.000           1,198,788.870
                      BELGIUM    4.0  03/28/32
                                        530,000.000           779,366.270
                      BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       1,140,000.000           1,971,471.540
                      BELGIUM    4.25   09/28/21
                                       1,240,000.000           1,353,903.920
                      BELGIUM    4.25   09/28/22
                                       1,190,000.000           1,356,059.740
                      BELGIUM    4.5  03/28/26
                                        790,000.000          1,030,825.180
                      BELGIUM    5.0  03/28/35
                                       1,380,000.000           2,339,814.840
                      BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       1,480,000.000           2,179,205.280
                      BUNDESOBL     04/05/24
                                        630,000.000           645,647.940
                      BUNDESOBL     04/08/22
                                       1,340,000.000           1,360,408.200
                      BUNDESOBL     04/09/21
                                       2,200,000.000           2,219,646.000
                      BUNDESOBL     04/14/23
                                       1,130,000.000           1,154,344.150
                      BUNDESOBL     10/07/22
                                       1,400,000.000           1,426,047.000
                      BUNDESOBL     10/13/23
                                       1,280,000.000           1,310,336.000
                      BUNDESOBL     10/18/24
                                        470,000.000           482,487.430
                      DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                        240,000.000           221,596.800
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,870,000.000           1,964,061.000
                      02/15/27
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,670,000.000           1,756,529.380
                      02/15/29
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,780,000.000           1,872,168.400
                      08/15/28
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                       2,200,000.000           2,320,406.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                       1,260,000.000           1,338,485.400
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                       1,620,000.000           1,738,341.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                       1,880,000.000           2,015,074.240
                      DEUTSCHLAND      08/15/26           1,710,000.000           1,764,179.640
                      DEUTSCHLAND      08/15/29
                                        430,000.000           441,216.550
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                       1,340,000.000           1,440,253.440
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                       1,880,000.000           2,045,270.800
                      DEUTSCHLAND      1.25
                                       1,250,000.000           1,603,388.750
                      08/15/48
                      DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                        970,000.000          1,038,036.770
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                       1,650,000.000           1,773,873.750
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                       1,010,000.000           1,105,263.200
                      DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                       1,650,000.000           1,750,646.700
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,500,000.000           1,650,405.000
                      02/15/24
                                216/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,540,000.000           1,638,512.260
                      07/04/22
                      DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                       1,650,000.000           1,745,139.000
                      DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23         1,500,000.000           1,648,761.000
                      DEUTSCHLAND      2.25
                                       1,070,000.000           1,126,314.100
                      09/04/21
                      DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                       1,980,000.000           3,093,967.800
                      DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       1,980,000.000           3,164,974.560
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                       1,150,000.000           1,223,922.000
                      07/04/21
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                        900,000.000          1,532,142.000
                      07/04/42
                      DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                       1,630,000.000           2,761,940.460
                      DEUTSCHLAND      4.25
                                        990,000.000          1,806,621.300
                      07/04/39
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        600,000.000           868,110.000
                      07/04/28
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       1,370,000.000           2,355,235.500
                      07/04/34
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       1,140,000.000           2,239,473.000
                      07/04/40
                      DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                       1,240,000.000           2,046,099.200
                      DEUTSCHLAND      5.625
                                       1,210,000.000           1,811,454.700
                      01/04/28
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        840,000.000          1,080,567.600
                      01/04/24
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        710,000.000          1,188,497.400
                      01/04/30
                      DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                        710,000.000          1,089,892.600
                      FINLAND    0.5  04/15/26
                                        300,000.000           315,011.700
                      FINLAND    0.5  09/15/27
                                        300,000.000           315,778.800
                      FINLAND    0.5  09/15/28            450,000.000           474,135.390
                      FINLAND    0.5  09/15/29
                                        270,000.000           284,044.590
                      FINLAND    0.75   04/15/31
                                        450,000.000           484,992.900
                      FINLAND    0.875   09/15/25
                                        300,000.000           321,056.400
                      FINLAND    04/15/22              320,000.000           324,454.720
                      FINLAND    09/15/23
                                        230,000.000           234,301.920
                      FINLAND    1.125   04/15/34
                                        320,000.000           361,690.880
                      FINLAND    1.375   04/15/47
                                        80,000.000           98,735.600
                      FINLAND    1.5  04/15/23            170,000.000           181,900.000
                      FINLAND    1.625   09/15/22
                                        400,000.000           425,082.800
                      FINLAND    2.0  04/15/24
                                        480,000.000           532,465.920
                      FINLAND    2.625   07/04/42
                                        370,000.000           552,562.070
                      FINLAND    2.75   07/04/28
                                        380,000.000           474,819.500
                      FINLAND    3.5  04/15/21
                                        700,000.000           741,241.200
                      FINLAND    4.0  07/04/25
                                        430,000.000           537,664.690
                      FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                       1,280,000.000           1,684,801.280
                      FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                       2,530,000.000           2,615,215.460
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                       3,240,000.000           3,396,492.000
                                217/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                       2,070,000.000           2,174,624.010
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                       2,510,000.000           2,633,793.200
                      FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                       2,610,000.000           2,802,445.740
                      FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                       2,140,000.000           2,297,148.760
                      FRANCE    OAT  03/25/23
                                       1,900,000.000           1,935,775.100
                      FRANCE    OAT  03/25/24
                                       2,720,000.000           2,775,090.880
                      FRANCE    OAT  03/25/25
                                        760,000.000           774,300.160
                      FRANCE    OAT  05/25/21
                                       2,510,000.000           2,532,313.900
                      FRANCE    OAT  05/25/22
                                       3,000,000.000           3,045,638.100
                      FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                       1,650,000.000           1,798,635.300
                      FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                       1,720,000.000           1,857,121.840
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                       1,740,000.000           1,979,535.360
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                       1,990,000.000           2,261,038.000
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                       3,290,000.000           3,815,205.730
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                       1,300,000.000           1,541,685.600
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                       1,930,000.000           2,088,070.860
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                        790,000.000          1,019,950.040
                      FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                       1,530,000.000           1,888,417.800
                      FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                       3,090,000.000           3,427,968.750
                      FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                       1,840,000.000           2,427,909.440
                      FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                       1,980,000.000           2,225,252.700
                      FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                       3,400,000.000           3,686,892.680
                      FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                       3,140,000.000           3,952,314.860
                      FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                       2,700,000.000           3,334,483.800
                      FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                       4,200,000.000           4,573,564.800
                      FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       1,890,000.000           3,029,995.080
                      FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                       2,980,000.000           3,205,490.640
                      FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       2,950,000.000           3,680,125.000
                      FRANCE    OAT  3.75   04/25/21
                                       4,000,000.000           4,253,908.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                       1,110,000.000           2,167,275.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                        920,000.000          1,881,683.360
                      FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                       1,770,000.000           2,917,347.630
                      FRANCE    OAT  4.25   10/25/23         3,500,000.000           4,167,450.000
                      FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                       2,610,000.000           4,714,443.000
                      FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                       2,020,000.000           3,379,318.600
                      FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                       2,540,000.000           3,878,808.600
                      FRANCE    OAT  5.75   10/25/32         2,340,000.000           4,022,710.380
                      FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                       2,580,000.000           3,559,293.420
                      IRISH   0.8  03/15/22
                                        370,000.000           380,996.030
                      IRISH   0.9  05/15/28
                                        580,000.000           622,450.200
                      IRISH   1.0  05/15/26
                                        840,000.000           898,816.800
                      IRISH   1.1  05/15/29
                                        340,000.000           371,483.320
                      IRISH   1.3  05/15/33
                                        340,000.000           379,648.760
                      IRISH   1.35   03/18/31
                                        210,000.000           235,392.360
                      IRISH   1.5  05/15/50
                                        320,000.000           364,229.120
                      IRISH   1.7  05/15/37
                                        380,000.000           447,883.200
                      IRISH   10/18/22
                                        220,000.000           222,774.970
                      IRISH   2.0  02/18/45
                                        580,000.000           736,938.140
                      IRISH   2.4  05/15/30
                                        910,000.000          1,119,158.950
                                218/296

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   3.4  03/18/24
                                        600,000.000           697,619.400
                      IRISH   3.9  03/20/23
                                        240,000.000           274,862.880
                      IRISH   5.4  03/13/25
                                        890,000.000          1,156,360.980
                      ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                       1,700,000.000           1,712,034.300
                      ITALY   BTPS   0.45   06/01/21
                                        910,000.000           917,580.300
                      ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       1,590,000.000           1,612,287.030
                      ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                        980,000.000          1,001,070.000
                      ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                        920,000.000           941,324.680
                      ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                       1,070,000.000           1,095,145.000
                      ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                        770,000.000           790,944.000
                      ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                       1,350,000.000           1,387,542.150
                      ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       1,660,000.000           1,711,292.670
                      ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                       1,540,000.000           1,605,280.600
                      ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       1,500,000.000           1,556,514.000
                      ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                       1,040,000.000           1,086,639.840
                      ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                       1,690,000.000           1,766,080.420
                      ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                       1,500,000.000           1,578,600.000
                      ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                       1,630,000.000           1,673,413.420
                      ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       1,610,000.000           1,709,981.000
                      ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                       2,090,000.000           2,257,306.590
                      ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                        970,000.000          1,043,389.230
                      ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       1,600,000.000           1,729,523.200
                      ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                        130,000.000           140,605.660
                      ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                       1,680,000.000           1,755,600.000
                      ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                        520,000.000           567,788.000
                      ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       1,020,000.000           1,092,318.000
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                       1,100,000.000           1,218,725.200
                      ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                        550,000.000           606,592.740
                      ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                        970,000.000          1,063,314.000
                      ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                       1,020,000.000           1,140,768.000
                      ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                        660,000.000           718,740.000
                      ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                       1,400,000.000           1,606,211.600
                      ITALY   BTPS   2.95   09/01/38         1,170,000.000           1,346,436.000
                      ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                        780,000.000           910,284.330
                      ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                        520,000.000           613,005.840
                      ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       1,250,000.000           1,528,273.750
                      ITALY   BTPS   3.35   03/01/35         1,100,000.000           1,338,406.960
                      ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                       1,280,000.000           1,618,972.160
                      ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       1,640,000.000           1,992,733.660
                      ITALY   BTPS   3.75   05/01/21
                                       2,300,000.000           2,430,778.000
                      ITALY   BTPS   3.75   08/01/21
                                       3,200,000.000           3,407,744.000
                      ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                       1,900,000.000           2,187,713.960
                      ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                        740,000.000           993,774.560
                      ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                       1,920,000.000           2,521,728.000
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                       2,390,000.000           2,803,075.650
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                       1,630,000.000           2,005,063.000
                      ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                       1,400,000.000           1,603,820.540
                      ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                       1,900,000.000           2,211,030.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/21
                                       2,470,000.000           2,682,914.000
                                219/296

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                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                       2,080,000.000           2,726,576.320
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       1,140,000.000           1,704,428.590
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                       1,700,000.000           1,894,650.000
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       1,790,000.000           2,198,910.100
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                       1,780,000.000           2,547,358.000
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                       1,580,000.000           2,358,308.000
                      ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                       1,440,000.000           2,153,232.000
                      ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                       2,210,000.000           3,045,159.000
                      ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                       2,130,000.000           2,451,623.820
                      ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                       1,960,000.000           2,268,961.260
                      ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                       1,280,000.000           1,920,768.000
                      ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       2,330,000.000           3,476,127.000
                      ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                       2,330,000.000           3,310,464.000
                      ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       1,080,000.000           1,546,236.000
                      ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                       1,510,000.000           2,025,061.000
                      NETHERLANDS      0.25
                                       1,020,000.000           1,058,647.800
                      07/15/25
                      NETHERLANDS      0.25
                                        790,000.000           819,658.970
                      07/15/29
                      NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                        430,000.000           453,119.810
                      NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                        940,000.000           993,157.000
                      NETHERLANDS      0.75
                                       1,150,000.000           1,239,791.310
                      07/15/27
                      NETHERLANDS      0.75
                                        750,000.000           812,928.750
                      07/15/28
                      NETHERLANDS      01/15/22
                                        460,000.000           466,055.440
                      NETHERLANDS      01/15/24
                                       1,230,000.000           1,256,205.150
                      NETHERLANDS      1.75
                                       1,440,000.000           1,564,279.200
                      07/15/23
                      NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       1,250,000.000           1,396,652.500
                      NETHERLANDS      2.25
                                        880,000.000           948,414.720
                      07/15/22
                      NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                        970,000.000          1,288,968.980
                      NETHERLANDS      2.75
                                       1,010,000.000           1,667,480.710
                      01/15/47
                      NETHERLANDS      3.25
                                       1,860,000.000           1,981,508.220
                      07/15/21
                      NETHERLANDS      3.75
                                        300,000.000           342,600.000
                      01/15/23
                      NETHERLANDS      3.75
                                       1,150,000.000           2,038,381.900
                      01/15/42
                      NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       1,100,000.000           1,824,020.000
                      NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                        970,000.000          1,426,870.000
                      SPAIN   0.25   07/30/24
                                        340,000.000           345,976.520
                      SPAIN   0.35   07/30/23
                                       1,460,000.000           1,490,109.580
                      SPAIN   0.4  04/30/22
                                       1,570,000.000           1,599,563.100
                      SPAIN   0.45   10/31/22
                                       1,340,000.000           1,370,704.760
                      SPAIN   0.6  10/31/29
                                        440,000.000           449,246.600
                      SPAIN   0.75   07/30/21
                                       1,700,000.000           1,734,261.800
                                220/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SPAIN   1.3  10/31/26
                                       1,670,000.000           1,807,107.000
                      SPAIN   1.4  04/30/28
                                       1,560,000.000           1,709,861.400
                      SPAIN   1.4  07/30/28
                                       1,540,000.000           1,685,068.000
                      SPAIN   1.45   04/30/29
                                       1,370,000.000           1,509,435.860
                      SPAIN   1.45   10/31/27
                                       1,700,000.000           1,866,758.100
                      SPAIN   1.5  04/30/27
                                       1,210,000.000           1,328,580.000
                      SPAIN   1.6  04/30/25
                                       1,660,000.000           1,809,192.500
                      SPAIN   1.85   07/30/35
                                        490,000.000           567,022.610
                      SPAIN   1.95   04/30/26
                                       1,530,000.000           1,715,409.990
                      SPAIN   1.95   07/30/30
                                       1,860,000.000           2,153,165.760
                      SPAIN   2.15   10/31/25
                                       1,580,000.000           1,780,705.500
                      SPAIN   2.35   07/30/33
                                       1,430,000.000           1,745,601.000
                      SPAIN   2.7  10/31/48
                                        860,000.000          1,159,693.660
                      SPAIN   2.75   10/31/24
                                       1,540,000.000           1,759,029.580
                      SPAIN   2.9  10/31/46
                                       1,270,000.000           1,761,650.020
                      SPAIN   3.45   07/30/66
                                        760,000.000          1,223,026.200
                      SPAIN   3.8  04/30/24
                                       1,720,000.000           2,022,427.600
                      SPAIN   4.2  01/31/37
                                       1,460,000.000           2,257,004.940
                      SPAIN   4.4  10/31/23
                                       1,430,000.000           1,690,662.970
                      SPAIN   4.65   07/30/25
                                       1,760,000.000           2,227,500.000
                      SPAIN   4.7  07/30/41
                                       1,470,000.000           2,520,913.290
                      SPAIN   4.8  01/31/24
                                       1,130,000.000           1,366,944.050
                      SPAIN   4.9  07/30/40
                                       1,300,000.000           2,251,730.000
                      SPAIN   5.15   10/31/28
                                       1,510,000.000           2,149,334.000
                      SPAIN   5.15   10/31/44
                                        980,000.000          1,837,161.900
                      SPAIN   5.4  01/31/23
                                       1,460,000.000           1,727,670.560
                      SPAIN   5.5  04/30/21
                                       3,600,000.000           3,914,308.800
                      SPAIN   5.75   07/30/32
                                       1,630,000.000           2,678,037.840
                      SPAIN   5.85   01/31/22
                                       1,810,000.000           2,062,053.360
                      SPAIN   5.9  07/30/26
                                       1,170,000.000           1,624,129.650
                      SPAIN   6.0  01/31/29
                                       1,830,000.000           2,775,771.450
             ユーロ　小計
                                      360,040,000.000           435,808,753.660
                                     (43,294,810,000)           (52,406,002,628)
             南アフリカ・ラ         SOUTH   AFRICA    10.5
                                      16,420,000.000           18,181,371.750
             ンド
                      12/21/26
                      SOUTH   AFRICA    6.25
                                       7,460,000.000           5,329,770.140
                      03/31/36
                      SOUTH   AFRICA    6.5
                                       7,840,000.000           5,423,407.020
                      02/28/41
                      SOUTH   AFRICA    7.0
                                       7,030,000.000           5,881,298.000
                      02/28/31
                      SOUTH   AFRICA    7.75
                                       3,600,000.000           3,630,384.720
                      02/28/23
                      SOUTH   AFRICA    8.0
                                      13,110,000.000           12,164,746.580
                      01/31/30
                      SOUTH   AFRICA    8.25
                                       6,590,000.000           6,028,398.220
                      03/31/32
                      SOUTH   AFRICA    8.5
                                      10,910,000.000           9,676,780.070
                      01/31/37
                                221/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      10,000,000.000           8,796,786.400
                      01/31/44
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      16,040,000.000           14,026,169.970
                      02/28/48
                      SOUTH   AFRICA    8.875
                                       8,410,000.000           7,837,186.490
                      02/28/35
                      SOUTH   AFRICA    9.0
                                       8,000,000.000           7,269,110.400
                      01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                         115,410,000.000           104,245,409.760
                                       (847,109,400)           (765,161,308)
     国債証券　合計                                125,379,201,520           140,308,550,509
                                     (125,379,201,520)           (140,308,550,509)
     合計                                           140,308,550,509
                                                (140,308,550,509)
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          163銘柄       47.87                48.89
     イギリス・ポンド                   国債証券          38銘柄       6.01                6.14
     オーストラリア・ドル                   国債証券          19銘柄       1.89                1.93
     カナダ・ドル                   国債証券          24銘柄       1.84                1.88
     シンガポール・ドル                   国債証券          11銘柄       0.39                0.39
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           6銘柄       0.31                0.31
     デンマーク・クローネ                   国債証券           4銘柄       0.45                0.46
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           5銘柄       0.19                0.19
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          10銘柄       0.54                0.55
     マレーシア・リンギット                   国債証券          13銘柄       0.53                0.54
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.79                0.81
     ユーロ                   国債証券          279銘柄       36.57                37.35
     南アフリカ・ランド                   国債証券          12銘柄       0.53                0.55
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年11月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              639,845,571
         投資証券                                            40,931,978,380
         派生商品評価勘定                                              10,973,592
         未収入金                                              164,788,459
         未収配当金                                              301,996,670
                                                       11,934,000
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            42,061,516,672
       資産合計                                              42,061,516,672
      負債の部
       流動負債
         前受金                                              13,468,500
         未払金
                                                       79,178,389
         未払解約金                                              190,367,000
         流動負債合計                                              283,013,889
       負債合計                                               283,013,889
      純資産の部
       元本等
         元本                                            17,448,816,585
         剰余金
                                                     24,329,686,198
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            41,778,502,783
       純資産合計                                              41,778,502,783
      負債純資産合計                                               42,061,516,672
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月14日
              項目
                                      至　令和1年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年11月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          12,884,429,094円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          15,424,580,974円
         同期中一部解約元本額                                          10,860,193,483円
         元本の内訳
                                224/296


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         ファンド名
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              293,863円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                              827,804円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             1,242,138円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             3,282,348円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             2,695,972円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,620,993円
         たわらノーロード　国内リート                                           4,058,346,361円
         たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            597,655,087円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            272,526,290円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             4,023,416円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             76,941,024円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             84,787,359円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              113,708円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             51,306,223円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            110,300,601円
                                                      65,643,934円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            113,980,651円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,759,981円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,063,494円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,573,941円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,340,866円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             11,872,373円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            328,983,580円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,701,541円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            103,553,542円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                             98,557,900円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            186,867,192円
         投資のソムリエ                                           2,792,688,902円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            289,065,770円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                             81,681,089円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             89,409,234円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,012,536,117円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             1,855,928円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             1,349,774円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              702,648円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             3,162,664円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            505,131,778円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             61,409,606円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              298,433円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              248,320円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              252,494円
         Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             23,290,104円
         ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             87,440,668円
         機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            790,022,390円
         機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           3,445,779,617円
         日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            425,469,752円
         格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,648,159,115円
         機関投資家限定）
         計                                          17,448,816,585円
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     ２.    受益権の総数                                          17,448,816,585口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月14日
                   項目
                                           至　令和1年11月11日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバ
                                   ティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格
                                   変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
                                   な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資
                                   信託証券の価格の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年11月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                                2,429,464,546
     合計                                                2,429,464,546
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和1年6月7日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     不動産投信関連
                                      令和1年11月11日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引
       不動産投信指数先物取引
        買建                    748,201,500             －    759,213,000         11,011,500
     合計                       748,201,500             －    759,213,000         11,011,500
     （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.3943円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (23,943円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年11月11日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券           ＣＲＥロジスティクスファンド
                                       521      70,335,000
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                      9,250      1,235,800,000
                ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投
                                      4,405       510,980,000
                資法人
                Ｏｎｅリート投資法人                       579      191,938,500
                いちごオフィスリート投資法人                      2,876       312,908,800
                いちごホテルリート投資法人                       615      80,442,000
                さくら総合リート投資法人                       803      75,080,500
                アクティビア・プロパティーズ
                                      1,861      1,045,882,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                      3,522      1,225,656,000
                人
                イオンリート投資法人                      4,008       585,568,800
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     23,859       487,200,780
                リート投資法人
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                インヴィンシブル投資法人                     16,290      1,037,673,000
                エスコンジャパンリート投資法
                                       381      46,901,100
                人
                オリックス不動産投資法人                      7,399      1,745,424,100
                グローバル・ワン不動産投資法
                                      2,579       356,675,700
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                      1,149       942,180,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                      2,311       485,772,200
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                      1,434       397,074,600
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                      1,546       535,689,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                       743      86,856,700
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                       538      65,313,200
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       539      70,447,300
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     11,963      1,040,781,000
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人
                                      3,326       606,662,400
                ジャパンリアルエステイト投資
                                      3,714      2,655,510,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                      1,232       138,969,600
                スターツプロシード投資法人                       578      114,964,200
                タカラレーベン不動産投資法人
                                      1,054       124,899,000
                トーセイ・リート投資法人                       808      106,494,400
                ヒューリックリート投資法人                      3,158       632,231,600
                フロンティア不動産投資法人                      1,319       629,163,000
                プレミア投資法人                      3,354       525,571,800
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                       792      104,702,400
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                       319      40,895,800
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                      8,338      1,784,332,000
                人
                ラサールロジポート投資法人                      3,453       555,242,400
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                       574      68,248,600
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                      1,677       294,313,500
                三井不動産ロジスティクスパー
                                       914      403,074,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                       731      255,119,000
                産業ファンド投資法人                      4,569       761,652,300
                森トラスト・ホテルリート投資
                                       871      122,985,200
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                      2,654       506,117,800
                森ヒルズリート投資法人                      4,273       737,519,800
                星野リゾート・リート投資法人                       565      323,745,000
                積水ハウス・リート投資法人                     10,858      1,034,767,400
                大江戸温泉リート投資法人
                                       631      60,386,700
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                大和ハウスリート投資法人                      5,007      1,504,603,500
                大和証券オフィス投資法人                       857      718,166,000
                投資法人みらい                      4,028       236,040,800
                東急リアル・エステート投資法
                                      2,490       491,775,000
                人
                日本アコモデーションファンド
                                      1,234       831,716,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                      3,596      2,869,608,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                      2,351      1,174,324,500
                人
                日本プロロジスリート投資法人                      5,336      1,566,649,600
                日本ヘルスケア投資法人                       180      36,162,000
                日本リート投資法人                      1,206       568,629,000
                日本リテールファンド投資法人                      7,019      1,706,318,900
                日本ロジスティクスファンド投
                                      2,426       664,966,600
                資法人
                日本賃貸住宅投資法人                      4,177       411,434,500
                福岡リート投資法人                      1,921       348,661,500
                平和不動産リート投資法人                      2,313       323,126,100
                野村不動産マスターファンド投
                                     11,582      2,259,648,200
                資法人
     投資証券　合計                               214,656      40,931,978,380
     合計                                     40,931,978,380
     （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和1年11月11日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              154,480,338
         コール・ローン                                              73,405,854
         投資信託受益証券                                             5,688,783,599
         投資証券                                            48,143,850,180
         派生商品評価勘定                                                  550
         未収入金                                              77,978,139
                                                       71,048,973
         未収配当金
         流動資産合計                                            54,209,547,633
       資産合計                                              54,209,547,633
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定
                                                         29,530
         未払金                                              91,309,162
         未払解約金                                               3,253,000
         流動負債合計                                              94,591,692
       負債合計                                                94,591,692
      純資産の部
       元本等
         元本                                            39,743,134,014
         剰余金
                                                     14,371,821,927
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            54,114,955,941
       純資産合計                                              54,114,955,941
      負債純資産合計                                               54,209,547,633
                                231/296











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月14日
              項目
                                      至　令和1年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和1年11月11日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          29,429,099,318円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          36,644,683,994円
         同期中一部解約元本額                                          26,330,649,298円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                            150,964,910円
         （ファンドラップ）
         ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                            100,493,786円
         （ファンドラップ）
                                                      4,762,024円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             13,257,264円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             19,739,400円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             53,172,675円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             43,458,768円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             25,759,342円
         たわらノーロード　先進国リート                                           4,645,019,320円
         たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                            411,865,416円
         たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞                                            202,612,545円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            487,853,382円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             3,596,058円
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         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             68,865,223円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            140,102,739円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             34,018,626円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            141,881,570円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            107,176,662円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            215,053,313円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,243,768円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,917,573円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,129,019円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,598,425円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                             3,366,747円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,830,346円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            522,069,243円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             51,999,811円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            177,352,318円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            169,079,923円
                                                     334,068,071円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
         投資のソムリエ                                           9,987,657,337円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,034,360,814円
                                                     143,245,142円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            480,552,473円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,437,221,001円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            920,645,180円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           3,403,558,370円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             7,379,430円
                                                      5,365,730円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,762,811円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             11,942,106円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,687,069,321円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            110,066,025円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,177,882円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              993,968円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,008,587円
         ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            775,884,681円
         ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                             64,803,797円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            184,233,365円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            317,610,485円
         ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,987,662,328円
         機関投資家限定）
         Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,461,256,521円
         ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            557,368,393円
         計                                          39,743,134,014円
     ２.    受益権の総数                                          39,743,134,014口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月14日
                   項目
                                           至　令和1年11月11日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年11月11日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和1年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                △88,191,342
     投資証券                                                 224,538,274
     合計                                                 136,346,932
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和1年6月25日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和1年11月11日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                     88,837,360             －    88,838,900          △1,540
           アメリカ・ドル                   74,215,200             －    74,215,200             －
           イギリス・ポンド                   6,981,100            －     6,982,000           △900
           オーストラリア・ドル                   5,236,280            －     5,236,700           △420
           ユーロ                   2,404,780            －     2,405,000           △220
        買建                     11,374,540             －    11,347,100          △27,440
           カナダ・ドル                   4,124,950            －     4,125,500            550
           シンガポール・ドル                   7,249,590            －     7,221,600         △27,990
     合計                       100,211,900             －    100,186,000          △28,980
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和1年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3616円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,616円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                   令和1年11月11日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        アメリカ・ドル         ARA  US  HOSPITALITY      TRUST
                                        181,600.000           153,452.000
     証券
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                        540,300.000           502,479.000
                      INVESTMENT      TRUST
             アメリカ・ドル　小計                           721,900.000           655,931.000
                                                  (71,601,428)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                        131,324.000           504,284.160
             ア・ドル
                      APN  INDUSTRIA     REIT
                                        45,032.000          133,745.040
                      ARENA   REIT
                                        113,319.000           327,491.910
                      BWP  TRUST
                                        184,727.000           764,769.780
                      CENTURIA     METROPOLITAN
                                        104,274.000           321,163.920
                      REIT
                      CHARTER    HALL   GROUP
                                        174,239.000          1,853,902.960
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                        123,470.000           660,564.500
                      REIT
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                        137,473.000           602,131.740
                      CHARTER    HALL   SOCIAL
                                        95,570.000          340,229.200
                      INFRASTRUCTURE        REIT
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                        715,218.000           922,631.220
                      DEXUS                  405,635.000          4,660,746.150
                      GDI  PROPERTY     GROUP
                                        179,630.000           278,426.500
                      GOODMAN    GROUP
                                        598,972.000          8,493,422.960
                      GPT  GROUP
                                        721,534.000          4,242,619.920
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        98,082.000          415,867.680
                      AUSTRALIA
                      HOTEL   PROPERTY
                                        51,054.000          163,883.340
                      INVESTMENTS      LTD
                      INGENIA    COMMUNITIES
                                        89,643.000          380,086.320
                      GROUP
                      MIRVAC    GROUP
                                       1,481,638.000           4,726,425.220
                      NATIONAL     STORAGE    REIT
                                        274,489.000           518,784.210
                      RURAL   FUNDS   GROUP
                                        116,459.000           199,144.890
                      SCENTRE    GROUP
                                       1,990,326.000           7,702,561.620
                      SHOPPING     CENTRES
                                        335,859.000           900,102.120
                      AUSTRALASIA
                      STOCKLAND                  911,615.000          4,439,565.050
                      VICINITY     CENTRES
                                       1,205,226.000           3,145,639.860
                      VIVA   ENERGY    REIT
                                        169,318.000           462,238.140
             オーストラリア・ドル　小計                         10,454,126.000           47,160,428.410
                                                 (3,528,543,253)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                        173,795.000           243,313.000
             ドル
                      MANAGEMENT      LTD
                      ASCENDAS     HOSPITALITY
                                        307,800.000           335,502.000
                      TRUST
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       1,125,960.000           3,512,995.200
                      INVT
                                237/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                        435,615.000           583,724.100
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                        370,580.000           261,258.900
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                       1,072,279.000           2,166,003.580
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                       1,065,360.000           2,652,746.400
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                        276,380.000           422,861.400
                      TRUST
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                        296,600.000           474,560.000
                      ESR  REIT
                                        757,530.000           397,703.250
                      FAR  EAST   HOSPITALITY
                                        302,500.000           214,775.000
                      TRUST
                      FIRST   REAL   ESTATE
                                        205,100.000           211,253.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT
                                        276,900.000           725,478.000
                      TRUST
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                        248,580.000           400,213.800
                      FRASERS    HOSPITALITY
                                        238,200.000           169,122.000
                      TRUST
                      FRASERS    LOGISTICS     &
                                        592,450.000           722,789.000
                      INDUSTRIAL      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT
                                        464,200.000           881,980.000
                      KEPPEL    REIT
                                        737,700.000           885,240.000
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                        611,400.000           149,793.000
                      RETAIL    TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        803,400.000          1,823,718.000
                      TRUST
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                        572,920.000          1,415,112.400
                      TRUST
                      MAPLETREE     LOGISTICS
                                       1,082,420.000           1,785,993.000
                      TRUST
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                        806,500.000          1,024,255.000
                      COMMERCIAL      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REIT
                                        920,355.000           492,389.920
                      PARKWAY    LIFE   REIT
                                        144,500.000           471,070.000
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                        295,000.000           134,225.000
                      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE
                                        147,600.000           118,818.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                        329,900.000           161,651.000
                      REIT
                      SPH  REIT                301,800.000           341,034.000
                      STARHILL     GLOBAL    REIT
                                        501,300.000           368,455.500
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        875,290.000          1,601,780.700
                      INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         16,339,914.000           25,149,814.150
                                                 (2,018,272,586)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                        537,000.000          5,047,800.000
                      INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           537,000.000          5,047,800.000
                                                  (70,366,332)
                                238/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券　合計                                   28,052,940         5,688,783,599
                                                 (5,688,783,599)
     投資証券        アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        31,095.000          852,624.900
                      AGREE   REALTY    CORP
                                        15,814.000         1,178,301.140
                      ALEXANDER'S      INC.
                                          733.000         236,267.890
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        42,378.000         6,522,397.980
                      EQUIT
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        17,581.000          822,087.560
                      INC
                      AMERICAN     CAMPUS
                                        51,496.000         2,425,976.560
                      COMMUNITIES
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        38,531.000          569,102.870
                      INC
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                        95,529.000         2,456,050.590
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        71,803.000         2,538,236.050
                      APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        55,754.000         2,964,440.180
                      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        79,237.000         1,297,109.690
                      INC
                      ASHFORD    HOSPITALITY
                                        25,699.000           73,242.150
                      TRUST
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        52,142.000         10,941,998.700
                      INC
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                         8,367.000          97,140.870
                      GROWTH    REIT   INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        53,700.000         7,428,858.000
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        11,492.000          105,841.320
                      INC
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        66,523.000         1,014,475.750
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                        111,648.000          2,408,247.360
                      INC
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        28,083.000          534,559.900
                      INC
                      BRT  APARTMENTS      CORP
                                         2,813.000          48,974.330
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        36,221.000         3,988,656.520
                      CARETRUST     REIT   INC
                                        36,305.000          744,615.550
                      CBL  & ASSOCIATES
                                        70,695.000          109,577.250
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                        27,397.000           75,889.690
                      CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        17,523.000          319,269.060
                      CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        20,161.000          268,141.300
                      CLIPPER    REALTY    INC
                                         5,169.000          52,723.800
                      COLONY    CAPITAL    INC
                                        180,283.000           901,415.000
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        43,082.000          895,674.780
                      INC
                      COMMUNITY     HEALTHCARE
                                         7,097.000          320,642.460
                      TRUST   INC
                      CORECIVIC     INC
                                        42,991.000          694,304.650
                      COREPOINT     LODGING    INC
                                        14,852.000          145,549.600
                      CORESITE     REALTY    CORP
                                        13,864.000         1,575,366.320
                                239/296


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      CORPORATE     OFFICE
                                        42,169.000         1,233,443.250
                      PROPERTIES
                      COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        55,044.000         2,191,301.640
                      CUBESMART                   72,170.000         2,235,826.600
                      CYRUSONE     INC
                                        42,392.000         2,780,915.200
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        73,564.000          757,709.200
                      CO
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        77,800.000         9,069,146.000
                      DOUGLAS    EMMETT    INC           61,724.000         2,668,945.760
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        135,152.000          4,674,907.680
                      EAST   GROUP
                                        14,101.000         1,846,102.920
                      EASTERLY     GOVERNMENT
                                        25,807.000          589,431.880
                      PROPERTIES      INC
                      EMPIRE    STATE   REALTY
                                        54,274.000          785,887.520
                      TRUST   INC
                      EPR  PROPERTIES                 29,089.000         2,125,242.340
                      EQUINIX    INC
                                        31,656.000         16,787,493.360
                      EQUITY    COMMONWEALTH
                                        45,867.000         1,463,157.300
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                        68,082.000         4,549,239.240
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        130,151.000         10,930,080.980
                      ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        27,567.000          711,779.940
                      REALTY    TRUST   INC
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        24,551.000         7,731,600.920
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        48,044.000         5,106,596.760
                      FARMLAND     PARTNERS     INC
                                         9,630.000          65,195.100
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                        26,091.000         3,430,444.680
                      TRUST
                      FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        47,470.000         1,966,207.400
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        25,645.000          695,235.950
                      TRUST   INC
                      FRANKLIN     STREET
                                        39,880.000          346,158.400
                      PROPERTIES      C
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                        17,285.000          193,246.300
                      CORP
                      GAMING    AND  LEISURE
                                        76,358.000         3,208,563.160
                      PROPERTIES      INC
                      GEO  GROUP   INC
                                        43,755.000          663,763.350
                      GETTY   REALTY    CORP
                                        12,621.000          416,366.790
                      GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        10,604.000          241,241.000
                      CORP
                      GLADSTONE     LAND   CORP
                                         7,339.000          88,801.900
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        12,391.000          151,541.930
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        30,585.000          602,830.350
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        48,571.000         1,563,014.780
                      INC
                      HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        76,928.000         2,237,835.520
                      AMERICA    INC
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        183,504.000          6,182,249.760
                      INC
                                240/296

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        13,669.000          194,099.800
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        38,950.000         1,810,006.500
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        272,943.000          4,686,431.310
                      INC
                      HUDSON    PACIFIC
                                        57,931.000         2,049,598.780
                      PROPERTIES      INC
                      INDEPENDENCE       REALTY
                                        33,184.000          474,863.040
                      TRUST   INC
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        23,928.000          513,734.160
                      PROPERTIES      TRUST
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                         4,211.000          358,861.420
                      PROPERTIES      INC
                      INVESTORS     REAL   ESTATE
                                         4,334.000          311,961.320
                      TRUST
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        178,878.000          5,278,689.780
                      IRON   MOUNTAIN     INC           107,439.000          3,496,065.060
                      JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        44,330.000         1,759,014.400
                      KILROY    REALTY    CORP
                                        34,793.000         2,877,381.100
                      KIMCO   REALTY
                                        158,004.000          3,294,383.400
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        30,500.000          549,000.000
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                        91,377.000          979,561.440
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                        59,053.000         3,466,411.100
                      LIFE   STORAGE    INC
                                        17,517.000         1,892,186.340
                      LTC  PROPERTIES      INC
                                        15,130.000          701,880.700
                      MACK   CALI
                                        33,250.000          726,845.000
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        167,056.000          3,332,767.200
                      MID  AMERICA
                                        42,622.000         5,710,921.780
                      MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        35,095.000          516,598.400
                      CL  A
                      NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        16,320.000         1,293,686.400
                      NATIONAL     RETAIL
                                        64,229.000         3,545,440.800
                      PROPERTIES      INC
                      NATIONAL     STORAGE
                                        21,768.000          703,541.760
                      AFFILIATES      TRUST
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        29,202.000          219,599.040
                      GROUP   INC
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                         7,962.000          366,092.760
                      TRUST   INC
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        17,451.000          570,124.170
                      TRUST
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        81,051.000         3,328,764.570
                      INC
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                         5,334.000          141,244.320
                      INC
                      PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        76,006.000         1,041,282.200
                      PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        89,926.000         2,070,096.520
                      INC
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        49,184.000         1,302,392.320
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        21,989.000          126,656.640
                      TST
                                241/296

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        69,798.000         1,266,135.720
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        47,477.000         1,037,372.450
                      TRUST   INC
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                         4,788.000          84,077.280
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT
                                        15,295.000          199,446.800
                      COMMUNITIES      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        235,585.000         20,512,385.950
                      PS  BUSINESS     PARKS
                                         7,538.000         1,325,029.640
                      PUBLIC    STORAGE
                                        56,025.000         11,840,883.750
                      QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        20,860.000         1,057,184.800
                      REALTY    INCOME    CORP
                                        118,836.000          9,069,563.520
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        62,678.000         4,052,759.480
                      RETAIL    OPPORTUNITY
                                        42,011.000          760,819.210
                      INVESTMENTS      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        80,573.000         1,107,073.020
                      AMERICA    INC
                      RETAIL    VALUE   INC
                                         5,575.000          204,156.500
                      REXFORD    INDUSTRIAL
                                        41,196.000         1,905,726.960
                      REALTY    INC
                      RLJ  LODGING    TRUST
                                        64,925.000         1,099,180.250
                      RPT  REALTY
                                        29,726.000          429,243.440
                      RYMAN   HOSPITALITY
                                        19,331.000         1,735,150.560
                      PROPERTIES
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        71,204.000         1,617,042.840
                      INC
                      SAFEHOLD     INC
                                         3,465.000          116,943.750
                      SAUL   CENTERS    INC
                                         4,102.000          217,118.860
                      SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                        90,220.000          751,532.600
                      TRUST
                      SERITAGE     GROWTH
                                        12,158.000          529,237.740
                      PROPERTIES
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        61,826.000         1,483,205.740
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        114,964.000         17,760,788.360
                      SITE   CENTERS    CORP
                                        54,598.000          806,412.460
                      SL  GREEN
                                        30,883.000         2,655,938.000
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        33,858.000         1,670,553.720
                      INC
                      STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        47,827.000         1,435,766.540
                      STORE   CAPITAL    CORP           78,702.000         3,055,211.640
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        38,731.000          466,321.240
                      INC
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                        33,893.000         5,212,743.400
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        84,757.000         1,184,055.290
                      INC
                      TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        33,935.000          538,209.100
                      TAUBMAN    CENTERS    INC
                                        22,515.000          792,302.850
                      TERRENO    REALTY    CORP
                                        24,668.000         1,370,307.400
                      THE  MACERICH     COMPANY
                                        41,522.000         1,151,820.280
                                242/296


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UDR  INC
                                        109,465.000          5,185,357.050
                      UMH  PROPERTIES      INC
                                        13,782.000          207,694.740
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                         4,842.000          558,185.760
                      INCOME
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        42,402.000          877,297.380
                      URSTADT    BIDDLE
                                        10,510.000          250,453.300
                      PROPERTIES
                      VENTAS    INC
                                        139,152.000          8,285,110.080
                      VEREIT    INC
                                        394,879.000          3,707,913.810
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                        172,439.000          4,186,818.920
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        59,255.000         3,897,201.350
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        65,686.000          284,420.380
                      INC
                      WASHINGTON      REIT
                                        29,508.000          907,961.160
                      WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        45,501.000         1,417,811.160
                      WELLTOWER     INC
                                        151,211.000         12,532,367.680
                      WHITESTONE      REIT
                                        14,179.000          194,535.880
                      WP  CAREY   INC
                                        63,835.000         5,391,504.100
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        41,488.000          880,375.360
                      INC
             アメリカ・ドル　小計                          8,212,714.000          363,856,157.410
                                                (39,718,538,143)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        43,260.000           41,010.480
             ド
                      ASSURA    PLC
                                        908,989.000           662,652.980
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        58,650.000          675,061.500
                      BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        352,767.000          2,021,354.910
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                        135,437.000           35,619.930
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                        234,226.000           203,776.620
                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC
                                        39,535.000         1,389,259.900
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                        225,310.000           215,171.050
                      PLC
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        99,223.000          770,962.710
                      PLC
                      HAMMERSON     PLC             290,611.000           818,360.570
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                        145,379.000           146,542.030
                      INTU   PROPERTIES      PLC
                                        310,885.000           109,431.520
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        281,246.000          2,480,589.720
                      PLC
                      LONDONMETRIC       PROPERTY
                                        317,439.000           735,188.720
                      PLC
                      LXI  REIT   PLC
                                        192,272.000           243,416.350
                      NEWRIVER     REIT   PLC
                                        113,130.000           221,282.280
                      PICTON    PROPERTY     INCOME
                                        206,987.000           188,565.150
                      LTD
                      PRIMARY    HEALTH
                                        452,001.000           632,801.400
                      PROPERTIES      PLC
                      RDI  REIT   PLC
                                        102,698.000           135,150.560
                      REGIONAL     REIT   LTD
                                        144,064.000           152,995.960
                                243/296

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        76,888.000          536,293.800
                      SCHRODER     REAL   ESTATE
                                        186,278.000           105,247.070
                      INVESTMENT      TRUST   LTD
                      SEGRO   PLC
                                        405,607.000          3,390,874.520
                      SHAFTESBURY      PLC
                                        83,554.000          759,923.630
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                        136,136.000           119,799.680
                      HOUSING    REIT   PLC
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                        643,053.000           945,287.910
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                        310,618.000           268,684.570
                      REIT   LTD
                      UNITE   GROUP   PLC
                                        109,135.000          1,232,134.150
                      WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        46,849.000          495,662.420
             イギリス・ポンド　小計                          6,652,227.000          19,733,102.090
                                                 (2,755,727,707)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        64,513.000         1,366,385.340
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           64,513.000         1,366,385.340
                                                  (42,672,214)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        21,555.000         1,147,157.100
                      ARTIS   REAL   ESTATE
                                        25,752.000          298,208.160
                      INVESTMENT      TRUST
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                         8,372.000          364,935.480
                      INVEST
                      CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        29,507.000         1,598,099.120
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        57,777.000          773,056.260
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        32,787.000          452,788.470
                      TR
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        16,832.000          265,272.320
                      CT  REAL   ESTATE
                                        25,272.000          380,090.880
                      INVESTMENT      TRUST
                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE
                                        35,891.000          599,020.790
                      INVESTMENT      TRUST
                      DREAM   INDUSTRIAL      REIT          21,325.000          285,328.500
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        10,223.000          296,875.920
                      INV  TRUST
                      GRANITE    REAL   ESTATE
                                        10,068.000          663,581.880
                      INVESTMENT      TRUST
                      H & R REAL   ESTATE
                                        53,018.000         1,165,335.640
                      INVESTMENT
                      INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        22,001.000          350,695.940
                      INVEST
                      KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        16,674.000          323,975.820
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      MINTO   APARTMENT     REAL
                                         6,934.000          157,540.480
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                         6,453.000          121,316.400
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT
                                        10,981.000          317,460.710
                                244/296


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      NORTHWEST     HEALTHCARE
                      PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        22,311.000          263,492.910
                      INVESTMENT      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        56,257.000         1,485,184.800
                      INVEST    TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT
                                        12,079.000           72,594.790
                      SLATE   RETAIL    REIT
                                         6,406.000          82,381.160
                      SMARTCENTRES       REIT
                                        26,666.000          840,512.320
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        19,975.000          248,089.500
                      REIT
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        10,465.000           72,522.450
                      REIT
             カナダ・ドル　小計                           565,581.000         12,625,517.800
                                                 (1,041,857,729)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                        309,776.000           439,881.920
             ド・ドル
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                        419,173.000           880,263.300
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                        550,997.000           862,310.300
                      PRECINCT     PROPERTIES
                                        392,430.000           706,374.000
                      VITAL   HEALTHCARE
                                        117,527.000           305,570.200
                      PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          1,789,903.000           3,194,399.720
                                                  (221,020,517)
             ユーロ         AEDIFICA                   9,274.000         1,034,978.400
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        59,378.000          994,581.500
                      ALTAREA                   1,317.000          252,864.000
                      BEFIMMO                   8,297.000          480,396.300
                      COFINIMMO     SA
                                         9,244.000         1,244,242.400
                      COVIVIO                   16,596.000         1,674,536.400
                      EUROCOMMERCIAL
                                        15,743.000          431,043.340
                      PROPERTIES      NV
                      GECINA    SA               20,525.000         3,107,485.000
                      GREEN   REIT   PLC
                                        251,137.000           479,671.670
                      HAMBORNER     REIT   AG
                                        25,203.000          244,670.720
                      HIBERNIA     REIT   PLC
                                        253,317.000           361,230.040
                      ICADE                   10,554.000          916,087.200
                      IMMOBILIARE      GRANDE
                                        17,218.000          102,102.740
                      DISTRIBUZIONE
                      INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        89,766.000         1,042,183.260
                      SOCIMI    SA
                      INTERVEST
                                         7,838.000          214,761.200
                      OFFICES&WAREHOUSES
                      IRISH   RESIDENTIAL
                                        124,223.000           212,421.330
                      PROPERTIES      REIT   PLC
                      KLEPIERRE                   77,739.000         2,570,051.340
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        23,938.000          191,025.240
                      SOCIMI    SA
                      MERCIALYS                   9,805.000          120,993.700
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                        137,510.000          1,780,754.500
                      SA
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      MONTEA    SCA
                                         4,022.000          322,564.400
                      NSI  NV
                                         5,922.000          244,282.500
                      RETAIL    ESTATES
                                         2,953.000          260,749.900
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        51,410.000         7,351,630.000
                      WESTFIELD
                      VASTNED    RETAIL
                                         7,327.000          218,710.950
                      WAREHOUSES      DE  PAUW
                                         6,611.000         1,085,526.200
                      WERELDHAVE      NV
                                        14,790.000          315,618.600
             ユーロ　小計                          1,261,657.000          27,255,162.830
                                                 (3,277,433,330)
             韓国・ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        12,185.000        108,446,500.000
                      LTD
             韓国・ウォン　小計                           12,185.000        108,446,500.000
                                                  (10,215,660)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT             725,070.000          3,792,116.100
                      LINK   REIT
                                        786,520.000         66,932,852.000
                      PROSPERITY      REIT
                                        491,000.000          1,517,190.000
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                        391,000.000          2,111,400.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE
                                        540,000.000          2,862,000.000
                      INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          2,933,590.000          77,215,558.100
                                                 (1,076,384,880)
     投資証券　合計                                   21,492,370         48,143,850,180
                                                (48,143,850,180)
     合計                                            53,832,633,779
                                                (53,832,633,779)
     （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                     （％）
                                      （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            2銘柄          0.13      －          73.91
                    投資証券           154銘柄            －   73.40
     イギリス・ポンド              投資証券           29銘柄           －    5.09            5.12
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.08            0.08
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           25銘柄
                                         6.52      －           6.55
     カナダ・ドル              投資証券           25銘柄           －    1.93            1.94
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          3.73      －           3.75
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.41            0.41
     ユーロ              投資証券           27銘柄           －    6.06            6.09
     韓国・ウォン              投資証券            1銘柄           －    0.02            0.02
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.13      －           2.13
                    投資証券            5銘柄           －    1.99
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                                434,726,882円
     Ⅱ　負債総額                                                 1,099,003円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                433,627,879円
     Ⅳ　発行済数量                                                392,575,970口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1046円
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              256,278,158,475円
     Ⅱ　負債総額                                                413,349,042円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              255,864,809,433円
     Ⅳ　発行済数量                                              95,255,878,323口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.6861円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              356,186,388,721円
     Ⅱ　負債総額                                               3,003,578,434円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              353,182,810,287円
     Ⅳ　発行済数量                                              90,116,498,464口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.9192円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              242,307,845,030円
     Ⅱ　負債総額                                               4,109,823,500円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              238,198,021,530円
     Ⅳ　発行済数量                                              180,222,744,715口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3217円
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              141,616,975,181円
     Ⅱ　負債総額                                                482,582,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              141,134,393,181円
     Ⅳ　発行済数量                                              74,487,138,139口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8947円
                                248/296





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              44,235,864,218円
     Ⅱ　負債総額                                                163,292,262円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              44,072,571,956円
     Ⅳ　発行済数量                                              17,943,356,084口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4562円
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年11月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              57,069,387,496円
     Ⅱ　負債総額                                                142,405,451円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              56,926,982,045円
     Ⅳ　発行済数量                                              40,717,864,071口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3981円
                                249/296















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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年11月29日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年11月29日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26          1,307,813,983,101

           追加型公社債投資信託
                                  866          13,978,029,979,702

           追加型株式投資信託
                                  38            109,040,425,205

           単位型公社債投資信託
                                  174           1,301,538,068,752

           単位型株式投資信託
                                 1,104            16,696,422,456,760

               合計
                                253/296












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     ３【委託会社等の経理状況】
     １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                259/296









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                260/296



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                262/296




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
                                264/296







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
                                266/296







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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     （1）中間貸借対照表
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
                                276/296








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （負債の部）
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 （純資産の部）
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
                                277/296





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （2）中間損益計算書
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （3）中間株主資本等変動計算書
     　第35期中間会計期間（自             2019年4月1日       至  2019年9月30日）
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
                                280/296









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
                        （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6～18年
                                 …
                         器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     （中間貸借対照表関係）
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      （2019年9月30日現在）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     （中間損益計算書関係）

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

      第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数（株）           増加株式数（株）            減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            （千円）              （千円）            （千円）
                               37,156,171              37,156,171              －
     （1）現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              －
     （2）金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             －
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              －
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              －
     （1）未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              －
             負債計
     （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
     （1）現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     負　債
     （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （有価証券関係）

                           第35期中間会計期間末

                          （2019年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                       1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     （セグメント情報等）
     第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     （１）サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （1株当たり情報）

                            第35期中間会計期間
                      （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
     （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （1）受託会社
       a.名称
        みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
        2019年3月末日現在　　　247,369百万円
       c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                       資本金の額
           名　　    称                          事  業  の  内  容
                       (単位:百万円)
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
                           12,200
      マネックス証券株式会社
                               を営んでおります。
     　（注）資本金の額は2019年3月末日現在
     （3）投資顧問会社

       a.名称
        イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
       b.資本金の額
        2019年3月末日現在　　9,557.5万円
       c.事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (6)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

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      イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
      ドの信託財産の運用助言等を行います。
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【参考情報】
      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
            書　類　名                         提　出　年　月　日

       有価証券報告書                 2019年8月13日

       有価証券届出書                 2019年8月13日

       臨時報告書                 2019年5月20日、2019年7月26日、2019年9月27日

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                令和１年１２月１３日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の令和１年
     ５月１４日から令和１年１１月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
     び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の令和１年１１月１１日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                ２０１９年１１月２８日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野　　浩　印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川　敬　印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
     ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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