ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年5月28日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
                            ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
                            ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０
      信託受益証券の金額】
                              10兆円を上限とします。
                            ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
                              10兆円を上限とします。
                            ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
                              10兆円を上限とします。
                            ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
                              10兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０

        ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
        ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
        ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
       （以下、上記を総称して、あるいは個別に、「当ファンド」、「各ファンド」又は「ファンド」とい
       うことがあります。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドについて10兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
         算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
         い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       ありません。

     （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

     （７）【申込期間】

          2020年    5月29日から2020年11月27日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
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          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する
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        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取
        引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
        下 同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉
        鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
        と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日又はその翌営業日が下記のうちのいずれかの場合
        は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用
        ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        各ファンドにつき上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回              オブ・ファ        なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券）資産
      配分変更型））                 中近東
                       （中東）
      資産複合
      （　　　）                 エマージ
       資産配分                ング
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
      ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性

      区分は以下の通りです。
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     ＜商品分類表定義＞
     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
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     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

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      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               な いかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

      ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象ファンドの概要」をご

       参照ください。投資対象ファンドについては、将来除外又は新たに追加する場合があります。なお、全ての投資対象
       ファンドに投資するとは限りません。
        ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン








         デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象
         ファンドの概要」をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】














       2019年    3月20日　          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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       再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











       に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
       合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ②委託会社の概況（2020年               3月31日現在）

       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファ
       ンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファン
       ドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
      ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）を投資対象としま
       す。
      ③投資態度
        イ．投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の株式（ＤＲ（預託証券）を含
          みます。以下同じ。）及び債券に分散投資します。
        ロ．当初設定時の各資産の基本組入比率は以下のとおりとします。
                     ＤＣターゲッ          ＤＣターゲッ          ＤＣターゲッ          ＤＣターゲッ
                     ト・イヤーファ          ト・イヤーファ          ト・イヤーファ          ト・イヤーファ
                     ンド（６資産・          ンド（６資産・          ンド（６資産・          ンド（６資産・
                     運用継続型）          運用継続型）          運用継続型）          運用継続型）
                     ２０３０          ２０４０          ２０５０          ２０６０
          国内株式               ５．１％          ５．７％          ６．４％          ７．０％
          先進国株式             ３０．４％          ３４．４％          ３８．４％          ４２．０％
          新興国株式             １５．２％          １７．２％          １９．２％          ２１．０％
          国内債券
          及び為替ヘッジ             ３２．４％          ２２．３％          １２．１％            ３．０％
          付先進国債券
          先進国債券               ９．３％         １２．３％          １５．３％          １８．０％
          新興国債券               ７．６％          ８．１％          ８．６％          ９．０％
        ハ．（※1）年8月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）（以下、「ターゲット・イヤー」と
          いいます。）に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中
          心の運用へとシフトします。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とするこ
          とを基本とします。なお、基本組入比率の最終決定は、1年に1回、市場構造及び市場環境の変
          化等を考慮した上で行います。基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
          上記、（※1）及び（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読みく
          ださい。
                                                     （※     （※
                                                     1）     2）
             ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                        2030      13
             ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                        2040      23
             ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                        2050      33
             ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                        2060      43
        ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
        ホ．投資対象ファンドについては、将来除外又は新たに追加する場合があります。なお、全ての投
          資対象ファンドに投資するとは限りません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ヘ．為替ヘッジ付先進国債券部分を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として
          行いません。ただし、急激な為替変動等により為替差損が生じる可能性が高いと委託会社が判
          断 した場合には、為替ヘッジ付先進国債券部分以外においても一時的に為替ヘッジを行うこと
          があります。
        ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
          の運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1．有価証券
         2．金銭債権
         3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1．為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くととも
       に、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
        2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
        3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
         債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
        4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
          用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
          託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
          運用することの指図ができます。
      ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
     （参考）投資対象ファンドの概要

     ・全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
     以下の内容は、2020年             3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
     載内容が変更となることがあります。
     なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
     ンドに限定されます。
     1.国内株式インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
       運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場されている株式
                  ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を
                   行い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運
                   用を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
                   等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
         投資態度           取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行
                   われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
                   取引を行うことができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8
                   号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
                   といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
       主な投資制限
                   て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
                   ティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
                   原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
                   えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に
                   したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
        ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
        す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
        停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
        ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
        ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
        負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
        慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても、責任を有しません。
     2.外国株式インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
       運用の基本方針           をめざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投
                  資成果を目標として運用を行います。
                  原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
        主要投資対象
                  株式
                  ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
                   株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動き
                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
                   等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
                   取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
         投資態度
                   おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                   プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
                   国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
                   オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
                   引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
                   貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
                   引を行うことができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
                   資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
                   て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
        主な投資制限            す。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ベンチマーク           MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                       Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
      株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
      の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                         Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を
      変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
     3.新興国株式インデックス               マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預
                  託証券）を含みます。）に投資し、MSCI                       エマージング・マーケット・イン
       運用の基本方針
                  デックス（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標として運用を行
                  います。
       主要投資対象           取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含
                   みます。）に投資し、MSCI                エマージング・マーケット・インデックス
                   （円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                   お、MSCI      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
                   が概ね連動する債券を活用することがあります。
                  ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位
                   を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
         投資態度
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
                   は制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
       ベンチマーク
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月12日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      㬰ఀ䴀匀䌀     エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                               Inc.が開発した世界の新興国株式市
      場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
      ベー  ス指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
      その他の一切の権利はMSCI               Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
      公表を停止する権利を有しています。
     4.国内債券インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
       運用の基本方針
                  （※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の公社債
                  ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
         投資態度
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
                   れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
                   引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
                   における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
                   を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
                   引及び金利先渡取引を行うことができます。
                  ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
                   資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
     5.外国債券パッシブファンド私募A（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針           この投資信託は、長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       主要投資対象          日本を除く世界の主要国の公社債
                  ①公社債への実質投資は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
                   ジ・円ベース）（※）に採用されている国の国債等に分散投資し、同イン
                   デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為
                   替変動リスクの低減を目指します。
                  ③公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
        投資態度
                  ④株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
                   のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                   が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株
                   予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることと
                   し、実質投資割合は取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下
                   とします。
                  ②投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
                   産総額の5％以下とします。
                  ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
                   くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                   信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
         決算日         年2回：6月・12月の各10日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.209％（税抜　0.19％）
                  一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額と
       信託財産留保額
                  します。
         設定日         2014年5月1日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                                Fixed    Income    LLCにより
      運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
      す。「円ヘッジ・円ベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。
       FTSE   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売
      促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
      Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または
      遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利
      はFTSE    Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6.外国債券インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
       運用の基本方針           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）と連動する投資成
                  果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           日本を除く世界の主要国の公社債
                  ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、
                   その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
                   証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
         投資態度           に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
                   有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
                   金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
                   とができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避
                   するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権
                   取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
                   ション取引を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元
                   本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
                   資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                          Fixed    Income    LLCにより運営され、
      世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
      Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
      を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                                    Fixed
      Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
      つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
      Fixed    Income    LLCに帰属します。
     7.新興国債券インデックス               マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバ
                  メント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
       運用の基本方針
                  ディバーシファイド（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
       主要投資対象           新興国の債券
                                  26/387




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
                   ト・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                   ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運
                   用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地
                   通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
                   ります。
                  ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
         投資態度
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は行いません。
                  ②同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限            計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
                  JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
       ベンチマーク
                  ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月11日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      
      バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
      は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等
      の 知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエル
      シーに帰属します。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
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     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です

       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への直接投資は行いません。ただし、投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制
         限を設けません。
       ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヘ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
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        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ト．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       ＜その他の投資制限＞
       イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
        新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
        び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
        等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
        建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
        ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
        を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
        金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
        がかかる場合があることにご留意ください。
      ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
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        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落 要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
      ⑥流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
        ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
      ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
        スクを実質的に負うこととなります。
     (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

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       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.44％
       （税抜　0.4％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.198％           （税抜　0.18％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率　0.198％           （税抜　0.18％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率　0.044％           （税抜　0.04％）
                                      の実行の対価
        㬰౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰姿ࡎ୔
       じ。）。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                 ファンド名                           信託報酬
       国内株式インデックス             マザーファンド
                                 ありません。
       外国株式インデックス             マザーファンド
                                 ありません。
       新興国株式インデックス              マザーファンド
                                 ありません。
       国内債券インデックス             マザーファンド
                                 ありません。
       外国債券パッシブファンド私募Ａ
                                 年率　0.209％             （税抜　0.19％）
       （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
       外国債券インデックス             マザーファンド
                                 ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       新興国債券インデックス              マザーファンド
                                 ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。
       ◎実質的な信託報酬率：上限                年率0.649％（税抜           上限0.59％）

        （投資対象とする投資信託証券：上限                     年率0.209％（税抜           上限0.19％））
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       㭎ઊᠰ漰     2020年    3月31日    現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2020年3月31日現在の状況について記載してあります。
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     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       日本                   1,133,768            54.48
     親投資信託受益証券                       日本                   1,370,195            65.84
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   △423,020           △20.33
                 合計(純資産総額)                              2,080,943           100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資信託受益     外国債券パッシブファンド私募Ａ                1,081,324        1.0415     1,126,259        1.0485     1,133,768    54.48
        証券     （為替ヘッジあり）（適格機関投資
             家専用）
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                 275,554       2.6561      731,899       2.2580      622,200   29.90
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                 114,979       2.7570      316,998       2.2550      259,277   12.46
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                 54,921      2.8944      158,964       2.9120      159,929   7.69
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                 78,342      1.7360      136,002       1.5028      117,732   5.66
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                 82,015      1.4487      118,816       1.3248      108,653   5.22
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                 72,376      1.4325      103,679       1.4149      102,404   4.92
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  54.48
              親投資信託受益証券                                   65.84
                  合計                               120.33
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2019年    8月28日)         488,321         488,321          9,766         9,766
                   2019年    3月末日         495,440            ―       9,909           ―
                       4月末日         504,261            ―      10,085           ―
                       5月末日         486,091            ―       9,722           ―
                       6月末日         499,843            ―       9,997           ―
                       7月末日         505,475            ―      10,110           ―
                       8月末日         493,431            ―       9,869           ―
                       9月末日         502,397            ―      10,048           ―
                   　　　10月末日            513,533            ―      10,271           ―
                   　　　11月末日            520,069            ―      10,401           ―
                   　　　12月末日            530,948            ―      10,619           ―
                   2020年    1月末日         529,035            ―      10,581           ―
                       2月末日        3,603,846             ―      10,267           ―
                       3月末日        2,080,943             ―       9,407           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2019年    3月20日～2019年        8月28日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2019年    3月20日～2019年        8月28日                        △2.3
      第2期中間計算期間                 2019年    8月29日～2020年        2月28日                         5.1
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2019年    3月20日～2019年        8月28日           500,000            ―      500,000
     第2期中間計算期間            2019年    8月29日～2020年        2月28日          3,010,137             ―     3,510,137
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       日本                    459,127           17.14
     親投資信託受益証券                       日本                   2,190,733            81.79
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    28,702           1.07
                 合計(純資産総額)                              2,678,562           100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                 399,830       2.3941      957,236       2.2580      902,816   33.71
        益証券     ンド
     日本    投資信託受益     外国債券パッシブファンド私募Ａ                 437,890       1.0431      456,777       1.0485      459,127   17.14
        証券     （為替ヘッジあり）（適格機関投資
              家専用）
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                 191,005       2.5206      481,464       2.2550      430,716   16.08
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                 121,637       2.8645      348,438       2.9120      354,206   13.22
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                 134,932       1.6397      221,252       1.5028      202,775   7.57
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                 115,808       1.3368      154,813       1.3248      153,422   5.73
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                 103,752       1.4313      148,502       1.4149      146,798   5.48
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  17.14
              親投資信託受益証券                                   81.79
                  合計                               98.93
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2019年    8月28日)         482,826         482,826          9,657         9,657
                   2019年    3月末日         494,440            ―       9,889           ―
                       4月末日         504,845            ―      10,097           ―
                       5月末日         483,374            ―       9,667           ―
                       6月末日         497,946            ―       9,959           ―
                       7月末日         504,037            ―      10,081           ―
                       8月末日         488,570            ―       9,771           ―
                       9月末日         499,308            ―       9,986           ―
                   　　　10月末日            512,727            ―      10,255           ―
                   　　　11月末日            520,298            ―      10,406           ―
                   　　　12月末日            533,002            ―      10,660           ―
                   2020年    1月末日         529,818            ―      10,596           ―
                       2月末日        1,147,001             ―      10,206           ―
                       3月末日        2,678,562             ―       9,224           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1期計算期間                2019年    3月20日～2019年        8月28日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2019年    3月20日～2019年        8月28日                        △3.4
      第2期中間計算期間                 2019年    8月29日～2020年        2月28日                         5.7
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2019年    3月20日～2019年        8月28日           500,000            ―      500,000
     第2期中間計算期間            2019年    8月29日～2020年        2月28日           623,861            ―     1,123,861
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       日本                     78,502           7.15
     親投資信託受益証券                       日本                   1,005,869            91.60
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    13,760           1.25
                 合計(純資産総額)                              1,098,131           100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                 189,869       2.3541      446,985       2.2580      428,724   39.04
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                 90,297      2.4180      218,347       2.2550      203,619   18.54
        益証券     ファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                 57,235      2.8462      162,905       2.9120      166,668   15.18
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                 61,710      1.5970       98,553      1.5028       92,737   8.44
        益証券     ファンド
     日本    投資信託受益     外国債券パッシブファンド私募Ａ                 74,871      1.0406       77,914      1.0485       78,502   7.15
        証券     （為替ヘッジあり）（適格機関投資
              家専用）
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                 53,399      1.3648       72,881      1.3248       70,742   6.44
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                 30,659      1.4312       43,881      1.4149       43,379   3.95
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   7.15
              親投資信託受益証券                                   91.60
                  合計                               98.75
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2019年    8月28日)         477,285         477,285          9,546         9,546
                   2019年    3月末日         493,433            ―       9,869           ―
                       4月末日         505,439            ―      10,109           ―
                       5月末日         480,627            ―       9,613           ―
                       6月末日         496,034            ―       9,921           ―
                       7月末日         502,583            ―      10,052           ―
                       8月末日         483,674            ―       9,673           ―
                       9月末日         496,216            ―       9,924           ―
                   　　　10月末日            511,947            ―      10,239           ―
                   　　　11月末日            520,565            ―      10,411           ―
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   　　　12月末日            535,103            ―      10,702           ―
                   2020年    1月末日         530,633            ―      10,613           ―
                       2月末日         509,485            ―      10,146           ―
                       3月末日        1,098,131             ―       9,029           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2019年    3月20日～2019年        8月28日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2019年    3月20日～2019年        8月28日                        △4.5
      第2期中間計算期間                 2019年    8月29日～2020年        2月28日                         6.3
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2019年    3月20日～2019年        8月28日           500,000            ―      500,000
     第2期中間計算期間            2019年    8月29日～2020年        2月28日            2,129           ―      502,129
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                    475,425           98.71
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                     6,236          1.29
                 合計(純資産総額)                               481,661          100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

                                  42/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                 93,466      2.4085      225,117       2.2580      211,046   43.82
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                 43,249      2.4584      106,324       2.2550       97,526   20.25
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                 28,522      2.7916       79,624      2.9120       83,056   17.24
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                 26,686      1.6352       43,637      1.5028       40,103   8.33
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                 26,167      1.3666       35,760      1.3248       34,666   7.20
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                  6,381      1.4472       9,235      1.4149       9,028   1.87
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   98.71
                  合計                               98.71
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2019年    8月28日)         472,333         472,333          9,447         9,447
                   2019年    3月末日         492,536            ―       9,851           ―
                       4月末日         505,980            ―      10,120           ―
                       5月末日         478,180            ―       9,564           ―
                                  43/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       6月末日         494,328            ―       9,887           ―
                       7月末日         501,283            ―      10,026           ―
                       8月末日         479,296            ―       9,586           ―
                       9月末日         493,443            ―       9,869           ―
                   　　　10月末日            511,236            ―      10,225           ―
                   　　　11月末日            520,793            ―      10,416           ―
                   　　　12月末日            536,970            ―      10,739           ―
                   2020年    1月末日         531,351            ―      10,627           ―
                       2月末日         505,392            ―      10,108           ―
                       3月末日         481,661            ―       8,924           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2019年    3月20日～2019年        8月28日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2019年    3月20日～2019年        8月28日                        △5.5
      第2期中間計算期間                 2019年    8月29日～2020年        2月28日                         7.0
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2019年    3月20日～2019年        8月28日           500,000            ―      500,000
     第2期中間計算期間            2019年    8月29日～2020年        2月28日              ―        ―      500,000
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

                                  44/387



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     株式                       日本                278,084,056,570               97.32

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,648,235,212              2.68

                 合計(純資産総額)                           285,732,291,782              100.00

     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                  ／                                    比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     7,477,990,000                  2.62

     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量
                                                           比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,571,200       6,650.70    10,449,579,840         6,501.00    10,214,371,200      3.57

                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       890,500      5,494.43     4,892,789,915        6,421.00     5,717,900,500      2.00

     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,847,200       2,469.50     4,561,660,400        2,575.50     4,757,463,600      1.67

                       信業
     日本    株式    キーエンス          電気機器       127,600      31,622.65     4,035,050,140        34,830.00     4,444,308,000      1.56

     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,096,400       5,096.40     5,587,692,960        3,788.00     4,153,163,200      1.45

                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,171,600       3,805.68     4,458,734,688        3,308.00     3,875,652,800      1.36

     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,500,600        504.58    4,793,812,748         403.00    3,828,741,800      1.34

             ル・グループ
                                  45/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式    任天堂          その他製        86,300     38,840.11     3,351,901,493        41,610.00     3,590,943,000      1.26
                       品
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通      1,020,800       2,623.13     2,677,691,104        3,377.00     3,447,241,600      1.21

                       信業
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,029,800       2,814.39     2,898,258,822        3,190.00     3,285,062,000      1.15

                       信業
     日本    株式    第一三共          医薬品       403,000      5,633.61     2,270,344,830        7,434.00     2,995,902,000      1.05

     日本    株式    花王          化学       337,200      8,539.28     2,879,445,216        8,830.00     2,977,476,000      1.04

     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       963,900      3,573.79     3,444,776,181        2,796.00     2,695,064,400      0.94

             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,108,700       2,734.61     3,031,862,107        2,430.00     2,694,141,000      0.94

                       器
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       281,200      8,092.48     2,275,605,376        9,200.00     2,587,040,000      0.91

     日本    株式    信越化学工業          化学       236,800      9,568.33     2,265,780,544        10,730.00     2,540,864,000      0.89

     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       960,500      3,739.17     3,591,472,785        2,623.00     2,519,391,500      0.88

             ループ
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       496,600      5,526.64     2,744,529,424        4,950.00     2,458,170,000      0.86

     日本    株式    ダイキン工業          機械       179,400      13,758.71     2,468,312,574        13,170.00     2,362,698,000      0.83

     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      18,872,100        153.62    2,899,132,002         123.60    2,332,591,560      0.82

             ループ
     日本    株式    村田製作所          電気機器       413,700      4,762.05     1,970,060,085        5,472.00     2,263,766,400      0.79

     日本    株式    三菱商事          卸売業       973,200      2,800.53     2,725,475,796        2,291.50     2,230,087,800      0.78

     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       970,000      2,040.89     1,979,663,300        2,242.50     2,175,225,000      0.76

     日本    株式    日立製作所          電気機器       676,600      3,785.66     2,561,377,556        3,143.00     2,126,553,800      0.74

     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,220,900       1,547.95     1,889,892,155        1,671.00     2,040,123,900      0.71

     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       117,100      22,186.70     2,598,062,570        17,320.00     2,028,172,000      0.71

     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       247,800      10,209.92     2,530,018,176        8,176.00     2,026,012,800      0.71

     日本    株式    ＳＭＣ          機械        44,200     38,249.11     1,690,610,662        45,750.00     2,022,150,000      0.71

     日本    株式    オリエンタルランド          サービス       143,100      13,585.88     1,944,139,428        13,820.00     1,977,642,000      0.69

                       業
     日本    株式    ファナック          電気機器       133,800      18,297.92     2,448,261,696        14,655.00     1,960,839,000      0.69

     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.19

                    建設業                             2.63

                    食料品                             4.10

                    繊維製品                             0.52

                    パルプ・紙                             0.27

                    化学                             7.35

                    医薬品                             6.38

                    石油・石炭製品                             0.45

                    ゴム製品                             0.64

                    ガラス・土石製品                             0.73

                    鉄鋼                             0.57

                    非鉄金属                             0.63

                    金属製品                             0.54

                    機械                             4.77

                    電気機器                             13.81

                    輸送用機器                             7.11

                    精密機器                             2.49

                    その他製品                             2.40

                    電気・ガス業                             1.74

                    陸運業                             4.39

                    海運業                             0.13

                    空運業                             0.39

                    倉庫・運輸関連業                             0.18

                    情報・通信業                             9.41

                    卸売業                             4.83

                    小売業                             4.67

                    銀行業                             5.03

                    証券、商品先物取引業                             0.76

                    保険業                             2.15

                    その他金融業                             1.09

                    不動産業                             2.10

                    サービス業                             4.77

                                           小計       97.32

         合計                                         97.32

                                  47/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    533 円       7,561,960,150       7,477,990,000       2.62
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                212,241,778,568               62.89
                            イギリス                 16,611,555,588               4.92
                            スイス                 12,921,551,041               3.83
                            フランス                 11,304,752,274               3.35
                            カナダ                 10,769,930,601               3.19
                            ドイツ                 9,147,597,493              2.71
                            オーストラリア                 6,212,762,905              1.84
                            アイルランド                 5,997,130,960              1.78
                            オランダ                 5,855,969,721              1.74
                            香港                 2,909,645,630              0.86
                            スペイン                 2,891,937,163              0.86
                            スウェーデン                 2,775,178,294              0.82
                            デンマーク                 2,435,404,760              0.72
                            イタリア                 2,003,882,637              0.59
                            シンガポール                 1,234,361,264              0.37
                            フィンランド                 1,229,406,260              0.36
                            バミューダ                 1,094,706,875              0.32
                            ベルギー                  956,414,465             0.28
                            ケイマン                  712,532,640             0.21
                            イスラエル                  637,646,508             0.19
                            ジャージー                  632,027,509             0.19
                                  48/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ノルウェー                  594,774,172             0.18
                            ニュージーランド                  339,802,042             0.10
                            ルクセンブルク                  230,717,834             0.07
                            ポルトガル                  186,222,118             0.06
                            キュラソー                  177,799,071             0.05
                            オーストリア                  176,913,821             0.05
                            パナマ                   64,254,625             0.02
                            リベリア                   49,540,838             0.01
                            マン島                   28,330,500             0.01
                            パプアニューギニア                   18,291,050             0.01
                            英ヴァージン諸島                   14,137,425             0.00
                                小計             312,456,956,652               92.59
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  135,494,637             0.04
                            香港                   78,370,999             0.02
                                小計               213,865,636             0.06
     投資証券                       アメリカ                 7,300,609,413              2.16
                            オーストラリア                  373,209,888             0.11
                            フランス                  219,438,888             0.07
                            香港                  180,210,420             0.05
                            イギリス                  171,545,031             0.05
                            シンガポール                  148,797,475             0.04
                            カナダ                   64,349,512             0.02
                                小計              8,458,160,627              2.51
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                16,342,892,222               4.84
                 合計(純資産総額)                           337,471,875,137              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     11,523,373,132                   3.41
                 買建   カナダ                      594,838,832                 0.18
                 買建   ドイツ                     2,480,267,010                  0.73
                 買建   イギリス                     1,007,115,278                  0.30
                 買建   オーストラリア                      668,992,720                 0.20
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     1,278,299,150                  0.38
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       664,066      13,889.58     9,223,602,295        17,437.83     11,579,870,614      3.43
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       407,243      19,801.95     8,064,206,656        27,730.97     11,293,244,352      3.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       38,664     199,603.82     7,717,482,430        213,736.67      8,263,914,938      2.45
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       220,562      19,930.80     4,395,979,227        18,060.33     3,983,424,380      1.18
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       28,342     123,646.61     3,504,392,258        124,808.42      3,537,320,257      1.05
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       241,260      14,801.24     3,570,948,501        14,475.47     3,492,353,895      1.03
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       27,466     124,362.49     3,415,740,204        124,752.91      3,426,463,627      1.02
                       娯楽
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       273,000      11,220.78     3,063,275,008        11,298.35     3,084,451,734      0.91
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       288,543      11,758.26     3,392,765,491        10,175.60     2,936,099,594      0.87
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       228,573      11,458.07     2,619,007,144        12,515.45     2,860,693,953      0.85
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       157,050      17,863.84     2,805,516,515        18,018.98     2,829,881,296      0.84
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       399,059      4,801.84     1,916,218,785        6,038.97     2,409,908,003      0.71
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       120,861      21,689.12     2,621,368,915        19,935.47     2,409,421,976      0.71
            B
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       86,917     26,213.41     2,278,391,082        27,346.80     2,376,902,024      0.70
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       82,362     27,722.85     2,283,310,130        27,561.19     2,269,995,349      0.67
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       379,353      6,353.97     2,410,398,889        5,960.61     2,261,178,737      0.67
                       サービス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       64,487     30,634.87     1,975,551,341        34,959.24     2,254,417,026      0.67
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       670,087      3,489.02     2,337,952,528        3,289.93     2,204,539,927      0.65
                       サービス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       100,194      20,931.91     2,097,251,989        21,341.56     2,138,296,563      0.63
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       233,609      8,698.18     2,031,974,889        8,374.46     1,956,351,212      0.58
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       786,173      3,009.37     2,365,889,396        2,398.61     1,885,724,935      0.56
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       373,610      5,343.64     1,996,438,355        4,897.35     1,829,698,934      0.54
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       507,939      4,461.98     2,266,413,689        3,555.47     1,805,964,975      0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       165,445      14,284.90     2,363,366,415        10,861.23     1,796,936,859      0.53
                       娯楽
     アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       128,521      13,864.42     1,781,869,268        13,655.98     1,755,081,285      0.52
                       料・タバコ
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       197,657      9,939.86     1,964,684,165        8,807.73     1,740,911,070      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       389,430      5,795.58     2,256,974,311        4,388.02     1,708,828,809      0.51
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    WALMART   INC       食品・生活       130,425      11,235.96     1,465,451,291        12,536.12     1,635,024,455      0.48
                       必需品小売
                       り
     アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディア・       40,234     38,168.26     1,535,661,922        40,371.57     1,624,310,021      0.48
                       娯楽
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       416,741      4,593.40     1,914,262,113        3,862.37     1,609,610,728      0.48
                       娯楽
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             3.34
                    素材                             3.78
                    資本財                             5.96
                    商業・専門サービス                             1.18
                    運輸                             1.72
                    自動車・自動車部品                             0.89
                    耐久消費財・アパレル                             1.70
                    消費者サービス                             1.40
                    メディア・娯楽                             5.94
                    小売                             5.07
                    食品・生活必需品小売り                             1.62
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    食品・飲料・タバコ                             4.85
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.25
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.08
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.01
                    銀行                             5.85
                    各種金融                             4.06
                    保険                             3.26
                    不動産                             0.51
                    ソフトウェア・サービス                             10.70
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.83
                    電気通信サービス                             2.29
                    公益事業                             3.78
                    半導体・半導体製造装置                             3.49
                                           小計       92.59
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.06
       投資証券          ―    ―                             2.51
         合計                                         95.16
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    811 アメリカ     97,237,629.5      10,582,371,218        105,884,160      11,523,373,132       3.41
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    49 カナダド      7,253,476.5       555,616,300        7,765,520      594,838,832      0.18
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    59 スイスフ       4,967,543      562,375,543        5,285,810      598,406,550      0.18
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    580 ユーロ      14,504,790      1,734,047,644        15,741,200      1,881,860,460       0.56
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    78 オースト       9,701,871      641,196,654       10,122,450       668,992,720      0.20
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    136 イギリス       7,129,505      950,505,606        7,554,120     1,007,115,278       0.30
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     8,564,000.00         922,981,780        931,925,870         0.28
             カナダドル                 買建      548,000.00        41,952,232        41,971,320        0.01
             ユーロ                 買建     1,192,000.00         142,330,998        142,491,680         0.04
             イギリスポンド                 買建      291,000.00        38,863,870        38,792,000        0.01
             スイスフラン                 買建      359,000.00        40,492,687        40,638,800        0.01
             スウェーデンクローナ                 買建     1,201,000.00         12,993,619        12,970,800        0.00
             ノルウェークローネ                 買建      564,000.00         5,711,064        5,781,000        0.00
             デンマーククローネ                 買建      820,000.00        13,116,720        13,120,000        0.00
             オーストラリアドル                 買建      596,000.00        39,376,924        39,383,680        0.01
             香港ドル                 買建      800,000.00        11,109,600        11,224,000        0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 11,481,745,926              20.69
                            中国                 7,464,985,165              13.45
                            台湾                 6,312,042,567              11.37
                            韓国                 6,111,995,215              11.01
                            インド                 3,961,937,316              7.14
                            ブラジル                 2,522,252,070              4.54
                            南アフリカ                 1,752,387,925              3.16
                            ロシア                 1,589,262,537              2.86
                            香港                 1,571,385,562              2.83
                            サウジアラビア                 1,327,275,441              2.39
                            タイ                 1,115,186,653              2.01
                            マレーシア                  980,600,608             1.77
                            メキシコ                  939,473,643             1.69
                            インドネシア                  772,693,562             1.39
                            カタール                  514,627,613             0.93
                            バミューダ                  460,882,092             0.83
                            フィリピン                  416,336,657             0.75
                            ポーランド                  364,812,671             0.66
                            チリ                  310,173,682             0.56
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            アラブ首長国連邦                  294,927,891             0.53
                            トルコ                  228,124,101             0.41
                            アメリカ                  186,264,167             0.34
                            コロンビア                  124,309,595             0.22
                            ハンガリー                  122,217,110             0.22
                            ギリシャ                  109,131,860             0.20
                            チェコ                   62,558,891             0.11
                            エジプト                   57,464,840             0.10
                            ルクセンブルク                   49,549,029             0.09
                            ジャージー                   48,998,499             0.09
                            アルゼンチン                   38,983,647             0.07
                            シンガポール                   22,313,070             0.04
                            マン島                   13,943,325             0.03
                            パキスタン                   12,944,022             0.02
                            ペルー                   12,676,344             0.02
                            スペイン                   3,842,796            0.01
                                小計             51,358,306,092              92.54
     投資信託受益証券                       ブラジル                   97,282,828             0.18
                            メキシコ                   25,375,711             0.05
                                小計               122,658,539             0.22
     投資証券                       南アフリカ                   40,583,554             0.07
                            メキシコ                   26,130,053             0.05
                                小計               66,713,607             0.12
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,952,036,379              7.12
                 合計(純資産総額)                            55,499,714,617              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     3,900,321,367                  7.03
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      125,137,800                 0.23
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       175,717      20,730.65     3,642,729,382        20,815.91     3,657,709,978      6.59
            ADR
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       579,300      4,658.44     2,698,635,140        5,287.46     3,063,027,895      5.52
                       娯楽
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,490,389       1,103.30     2,747,658,082         960.32    2,391,582,816      4.31
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       482,085      4,684.75     2,258,448,662        4,268.22     2,057,644,839      3.71
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      9,664,620        90.97    879,246,076         87.60    846,713,492     1.53
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        44,706     13,136.49      587,280,026       15,178.72      678,580,035     1.22
     カ
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       573,000      1,324.15     758,743,138        1,058.61     606,586,968     1.09
            CO-H
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       620,000       903.44     560,138,938        784.83     486,598,320     0.88
                       サービス
            LIMITED-R
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,600,515        82.17    542,427,491         73.28    483,743,824     0.87
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       287,855      2,111.32     607,754,249        1,504.45     433,065,470     0.78
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        55,172      7,416.43     409,179,765        7,466.04     411,916,359     0.74
                       導体製造装
                       置
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       165,864      3,268.36     542,104,219        2,275.77     377,469,145     0.68
            FINANCE
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      8,289,200        46.42    384,860,299         40.71    337,503,067     0.61
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        74,199      3,634.79     269,697,969        4,395.64     326,152,367     0.59
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,265,248        325.19     411,458,387        251.29     317,956,822     0.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       343,971      1,038.89     357,351,269        914.98     314,727,274     0.57
                       ア・サービ
                       ス
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        84,303      3,846.57     324,277,730        3,608.13     304,177,026     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        28,000     13,618.07      381,306,018       10,768.72      301,524,398     0.54
                       娯楽
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       318,878      1,030.09     328,475,210        873.82     278,644,653     0.50
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       565,091       890.53     503,233,535        476.89     269,487,976     0.49
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       269,966      1,643.44     443,675,121        988.17     266,774,030     0.48
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        44,045     10,316.68      454,398,592        6,040.06     266,034,663     0.48
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       500,681       753.83     377,433,174        504.38     252,534,084     0.46
     ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        7,138     32,648.16      233,042,582       33,401.01      238,416,447     0.43
                       娯楽
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        89,479      3,114.22     278,657,782        2,596.60     232,342,066     0.42
                       ア・サービ
                       ス
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行       448,872       576.56     258,802,622        512.15     229,890,917     0.41
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,422,040        69.63    238,302,366         65.07    222,695,413     0.40
                       サービス
            L
     インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       479,851       727.53     349,109,122        457.56     219,562,543     0.40
     ケイマン    株式    TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        38,559      4,901.09     188,981,277        5,659.15     218,211,550     0.39
                       ビス
     インド    株式    HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・        66,516      3,046.99     202,673,799        3,189.15     212,129,568     0.38
                       パーソナル
                       用品
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.32
                    素材                             6.12
                    資本財                             2.80
                    商業・専門サービス                             0.32
                    運輸                             1.49
                    自動車・自動車部品                             1.70
                    耐久消費財・アパレル                             1.13
                    消費者サービス                             1.43
                    メディア・娯楽                             8.16
                    小売                             10.06
                    食品・生活必需品小売り                             1.49
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.13
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.98
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.29
                    銀行                             14.67
                    各種金融                             2.00
                    保険                             3.43
                    不動産                             2.53
                    ソフトウェア・サービス                             1.77
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.74
                    電気通信サービス                             4.06
                    公益事業                             2.24
                    半導体・半導体製造装置                             6.26
                                           小計       92.54
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.22
       投資証券          ―    ―                             0.12
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         合計                                         92.88
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    858 アメリカ      33,306,636      3,624,761,195        35,838,660      3,900,321,367       7.03
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,150,000.00         124,401,800        125,137,800         0.23
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                448,050,550,450               83.43
     地方債証券                       日本                 29,119,683,915               5.42
     特殊債券                       日本                 35,698,139,810               6.65
     社債券                       日本                 20,853,907,600               3.88
                            フランス                 1,889,078,000              0.35
                            オーストラリア                  396,840,000             0.07
                            アメリカ                  202,478,000             0.04
                            イギリス                   99,511,000             0.02
                                小計             23,441,814,600               4.37
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  710,303,838             0.13
                 合計(純資産総額)                           537,020,492,613              100.00
                                  57/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１３８回利付国        9,510,000,000         101.37    9,640,287,000         100.82    9,588,172,200      0.100  2023/12/20     1.79
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国        7,300,000,000         101.97    7,444,538,800         100.93    7,368,036,000      0.100  2024/6/20    1.37
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国        6,940,000,000         102.47    7,111,793,200         101.50    7,044,169,400      0.100  2026/9/20    1.31
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        6,900,000,000         101.57    7,008,870,600         100.80    6,955,338,000      0.100  2023/9/20    1.30
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        6,460,000,000         102.39    6,614,812,400         101.35    6,547,339,200      0.100  2026/3/20    1.22
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         104.12    6,580,967,500         102.92    6,504,544,000      0.400  2025/9/20    1.21
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４２回利付国        6,050,000,000         101.33    6,131,015,300         101.02    6,111,710,000      0.100  2024/12/20     1.14
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        6,050,000,000         101.27    6,127,353,300         100.68    6,091,261,000      0.100  2022/12/20     1.13
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４１回利付国        6,020,000,000         101.36    6,101,914,500         100.98    6,079,477,600      0.100  2024/9/20    1.13
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        5,790,000,000         102.64    5,943,420,000         101.64    5,885,361,300      0.100  2028/3/20    1.10
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        5,230,000,000         103.97    5,437,631,000         102.78    5,375,655,500      0.400  2025/6/20    1.00
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        5,040,000,000         100.81    5,080,824,000         100.47    5,063,839,200      0.100  2022/3/20    0.94
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４８回利付国        4,940,000,000         102.98    5,087,243,100         101.81    5,029,512,800      0.100  2027/9/20    0.94
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５５回利付国        4,940,000,000         103.04    5,090,176,000         101.15    4,997,057,000      0.100  2029/6/20    0.93
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.89    4,812,641,300         100.54    4,795,996,500      0.100  2022/6/20    0.89
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         101.94    4,659,023,600      1.000  2021/12/20     0.87
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,490,000,000         102.03    4,581,457,900         101.40    4,552,949,800      0.100  2028/12/20     0.85
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国        4,380,000,000         101.50    4,445,702,600         100.87    4,418,368,800      0.100  2024/3/20    0.82
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.98    4,422,924,000         100.62    4,407,156,000      0.100  2022/9/20    0.82
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        4,280,000,000         101.20    4,331,360,000         100.77    4,313,212,800      0.100  2023/6/20    0.80
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        4,190,000,000         102.48    4,294,243,000         101.49    4,252,472,900      0.100  2028/9/20    0.79
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        4,080,000,000         101.13    4,126,104,000         100.74    4,110,396,000      0.100  2023/3/20    0.77
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国        3,820,000,000         102.09    3,900,215,000         101.25    3,868,093,800      0.100  2029/3/20    0.72
            債（１０年）
     日本    国債証券    第４０３回利付国        3,770,000,000         100.80    3,800,271,400         100.31    3,781,837,800      0.100   2021/8/1    0.70
            債（２年）
                                  58/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第３５１回利付国        3,590,000,000         102.46    3,678,361,000         101.57    3,646,470,700      0.100  2028/6/20    0.68
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国        3,540,000,000         102.29    3,621,295,200         101.68    3,599,755,200      0.100  2027/3/20    0.67
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        2,960,000,000         120.54    3,568,124,400         117.48    3,477,585,600      1.500  2034/6/20    0.65
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３２８回利付国        3,400,000,000         102.92    3,499,313,600         102.20    3,474,936,000      0.600  2023/3/20    0.65
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３７回利付国        3,380,000,000         102.78    3,473,997,800         102.01    3,448,208,400      0.300  2024/12/20     0.64
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１５４回利付国        2,950,000,000         116.93    3,449,463,500         113.98    3,362,410,000      1.200  2035/9/20    0.63
            債（２０年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.43
                地方債証券                                 5.42
                 特殊債券                                 6.65
                  社債券                                4.37
                  合計                               99.87
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       アメリカ                194,820,053,689               49.62
                            フランス                 36,656,239,096               9.34
                            イタリア                 33,324,628,131               8.49
                            イギリス                 24,243,670,537               6.17
                            ドイツ                 23,618,040,455               6.02
                            スペイン                 20,613,657,386               5.25
                            ベルギー                 8,914,736,414              2.27
                            カナダ                 7,074,135,095              1.80
                                  59/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            オランダ                 6,936,231,850              1.77
                            オーストラリア                 6,750,946,793              1.72
                            オーストリア                 5,285,486,321              1.35
                            アイルランド                 2,684,951,997              0.68
                            メキシコ                 2,677,982,857              0.68
                            ポーランド                 2,163,558,213              0.55
                            フィンランド                 2,121,247,877              0.54
                            デンマーク                 1,870,366,901              0.48
                            マレーシア                 1,734,122,509              0.44
                            シンガポール                 1,578,047,247              0.40
                            南アフリカ                 1,572,457,171              0.40
                            スウェーデン                 1,039,901,281              0.26
                            ノルウェー                  842,587,030             0.21
                                小計             386,523,048,850               98.44
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 6,117,008,372              1.56
                 合計(純資産総額)                           392,640,057,222              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,454,660,904                  0.37
                 買建   ドイツ                     1,413,141,970                  0.36
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     2,812,473,000                  0.72
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      18,760,000       10,031.94     1,881,993,707        13,165.87     2,469,918,965      2.250  2046/8/15    0.63
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      18,750,000       11,122.37     2,085,445,509        12,263.78     2,299,458,867      2.375  2027/5/15    0.59
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,466.38     1,726,953,550        13,780.59     2,273,798,794      2.500  2046/2/15    0.58
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/29      18,010,000       11,361.89     2,046,277,150        12,500.14     2,251,276,254      2.375  2029/5/15    0.57
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,459.58     1,673,533,325        13,762.74     2,202,039,021      2.500  2046/5/15    0.56
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      18,900,000       11,024.26     2,083,585,393        11,644.81     2,200,869,090      1.625  2026/11/30     0.56
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   01/31/26      18,000,000       11,311.79     2,036,122,236        12,215.74     2,198,833,634      2.625  2026/1/31    0.56
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   12/31/21      18,500,000       10,953.84     2,026,461,193        11,243.07     2,079,968,743      2.125  2021/12/31     0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,443.30     1,821,774,076        12,854.69     2,046,467,215      2.875  2028/8/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      15,990,000       11,458.71     1,832,247,841        12,704.20     2,031,401,905      2.625  2029/2/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25       16,980,000       11,137.35     1,891,123,183        11,711.12     1,988,549,582      2.000  2025/2/15    0.51
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,681.37     1,682,117,299        13,119.96     1,889,275,204      3.125  2028/11/15     0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/24      15,900,000       11,291.34     1,795,323,087        11,831.86     1,881,265,988      2.500  2024/5/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49       12,200,000       11,713.37     1,429,031,494        15,211.54     1,855,808,277      3.000  2049/2/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,439.90     1,631,330,248        12,813.03     1,827,138,367      2.875  2028/5/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 3% 08/15/48       11,950,000       11,716.39     1,400,109,107        15,171.58     1,813,004,071      3.000  2048/8/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,902.55     1,597,224,373        12,233.17     1,792,159,725      2.250  2027/11/15     0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/30/26      14,600,000       11,194.93     1,634,461,205        12,096.70     1,766,119,601      2.375  2026/4/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  04/30/24      15,000,000       11,069.09     1,660,364,895        11,712.40     1,756,860,549      2.250  2024/4/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/15/29      14,650,000       10,669.34     1,563,058,875        11,800.40     1,728,759,031      1.625  2029/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   01/31/23      15,000,000       11,098.59     1,664,788,834        11,524.92     1,728,739,051      2.375  2023/1/31    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       15,000,000       11,087.27     1,663,091,086        11,366.78     1,705,017,512      2.000  2022/10/31     0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       11,000.33     1,650,049,851        11,325.12     1,698,768,281      2.500  2022/1/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      15,000,000       10,935.34     1,640,302,084        11,205.23     1,680,785,832      1.500  2022/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  11/30/21      15,050,000       10,854.16     1,633,551,088        11,160.38     1,679,638,537      1.750  2021/11/30     0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   08/15/21      14,950,000       10,958.67     1,638,321,771        11,172.07     1,670,225,913      2.125  2021/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,819.65     1,585,079,832        11,332.77     1,660,251,396      1.875  2022/10/31     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/43      11,500,000       11,272.40     1,296,326,844        14,409.77     1,657,123,802      2.875  2043/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   02/29/24      13,760,000       11,379.67     1,565,843,949        11,737.91     1,615,136,510      2.375  2024/2/29    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      10,900,000       11,258.80     1,227,209,591        14,616.37     1,593,185,332      2.875  2045/8/15    0.41
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.44
                  合計                               98.44
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    40 アメリカ     4,945,035.09       538,168,168        5,016,250      545,918,487      0.14
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    25 アメリカ     3,370,896.98       366,854,719      3,470,703.25       377,716,635      0.10
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    27 アメリカ      4,600,170.5       500,636,555      4,879,406.25       531,025,782      0.14
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    15 ユーロ       1,683,740      201,291,117        1,683,600      201,274,380      0.05
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    21 ユーロ       2,817,104      336,784,783        2,845,710      340,204,630      0.09
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    42 ユーロ       7,099,088      848,695,970        7,291,200      871,662,960      0.22
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    12,720,000.00        1,386,720,274        1,382,918,400          0.35
             カナダドル                 買建     1,520,000.00         114,568,045        116,340,800         0.03
             ユーロ                 買建     9,250,000.00        1,103,343,807        1,105,375,000          0.28
             イギリスポンド                 買建     1,560,000.00         198,839,940        207,838,800         0.05
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       タイ                 5,415,790,011              10.59
                            ポーランド                 5,066,513,966              9.90
                            ブラジル                 5,012,842,479              9.80
                            インドネシア                 4,823,213,466              9.43
                            メキシコ                 4,710,825,960              9.21
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                            ロシア                 4,250,538,791              8.31
                            マレーシア                 3,649,199,823              7.13
                            南アフリカ                 3,632,295,047              7.10
                            コロンビア                 2,609,465,339              5.10
                            チェコ                 2,309,393,548              4.51
                            ペルー                 2,047,240,318              4.00
                            ハンガリー                 2,017,297,111              3.94
                            トルコ                 1,734,096,918              3.39
                            チリ                 1,286,639,942              2.52
                            フィリピン                  110,267,437             0.22
                            ドミニカ共和国                   82,933,703             0.16
                            ウルグアイ                   70,077,923             0.14
                                小計             48,828,631,782              95.46
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,324,585,307              4.54
                 合計(純資産総額)                            51,153,217,089              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      81,900,000,000          3.36   2,758,131,137          2.94   2,414,609,133       9.850  2027/6/28    4.72
     ア
            06/28/27
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/23      48,550,000       1,702.75     826,686,037       1,737.22     843,421,031      0.000   2023/7/1    1.65
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      35,100,000       2,341.38     821,825,637       2,326.67     816,661,194     10.000   2023/1/1    1.60
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        406.84     716,451,809        409.41     720,974,867      3.400  2036/6/17    1.41
            06/17/36
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%       109,850,000        670.77     736,850,930        606.28     666,008,082     10.500   2026/12/21     1.30
     カ
            12/21/26
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      27,300,000       2,428.70     663,036,493       2,356.25     643,258,509     10.000   2025/1/1    1.26
     ポーラン    国債証券    POLGB  4% 10/25/23      20,050,000       2,854.10     572,248,137       2,912.38     583,933,585      4.000  2023/10/25     1.14
     ド
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      23,950,000       2,492.75     597,015,913       2,368.01     567,140,670     10.000   2027/1/1    1.11
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       1,879.22     536,517,357       1,944.89     555,267,508      0.000   2022/1/1    1.09
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        401.11     549,127,298        403.15     551,923,357      3.650  2031/6/20    1.08
            06/20/31
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       2,701.74     537,647,852       2,749.54     547,159,479      2.500  2023/1/25    1.07
     ド
            01/25/23
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      112,900,000        478.19     539,887,440        480.99     543,037,953      8.000  2023/12/7    1.06
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/22      27,550,000       1,826.38     503,168,764       1,882.05     518,505,990      0.000   2022/7/1    1.01
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%      116,000,000        428.01     496,494,674        434.04     503,489,903      4.875  2029/6/22    0.98
            06/22/29
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      24,650,000       1,945.52     479,570,885       1,998.02     492,512,352      0.000   2021/7/1    0.96
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     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,450,000       2,706.99     445,301,289       2,796.61     460,043,733      2.500  2026/7/25    0.90
     ド
            07/25/26
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,350,000       2,705.76     442,392,812       2,787.97     455,833,475      2.500  2027/7/25    0.89
     ド
            07/25/27
     タイ    国債証券    THAIGB   3.3%      111,800,000        410.50     458,945,391        407.11     455,159,354      3.300  2038/6/17    0.89
            06/17/38
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       92,150,000        474.93     437,654,675        465.20     428,686,808      7.500   2027/6/3    0.84
            06/03/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        521.40     428,851,861        517.22     425,414,416     10.000   2024/12/5    0.83
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       2,710.87     405,275,551       2,787.01     416,658,241      2.500  2024/4/25    0.81
     ド
            04/25/24
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     58,800,000,000          0.71    423,075,614         0.69    406,850,371      8.375  2024/3/15    0.80
     シア
            03/15/24
     メキシコ    国債証券    MBONO  8.5%       81,800,000        509.88     417,082,715        494.56     404,552,628      8.500  2029/5/31    0.79
            05/31/29
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37      88,000,000        535.30     471,067,520        441.13     388,196,798      8.500  2037/1/31    0.76
     カ
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        89,300,000        529.02     472,418,521        434.32     387,853,542      8.750  2048/2/28    0.76
     カ
            02/28/48
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       13,250,000       2,811.89     372,576,366       2,896.16     383,741,290      3.250  2025/7/25    0.75
     ド
            07/25/25
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.25%       82,400,000        462.68     381,252,344        464.67     382,888,694      7.250  2021/12/9    0.75
            12/09/21
     南アフリ    国債証券    SAGB  8% 01/31/30      79,050,000        559.92     442,622,689        479.73     379,230,320      8.000  2030/1/31    0.74
     カ
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        456.19     370,430,892        458.63     372,414,336      6.500   2022/6/9    0.73
            06/09/22
     タイ    国債証券    THAIGB   3.85%       95,800,000        380.81     364,825,035        383.77     367,659,027      3.850  2025/12/12     0.72
            12/12/25
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.46
                  合計                               95.46
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
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        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日又はその翌営業日が下記のうちのいずれかの場合
        は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
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        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日又はその翌営業日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を
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        受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         ・国内上場株式、国内上場投信
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         ・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
          す。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
            は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         ・公社債等
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
            a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
            c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
         ・外貨建資産等の円換算
           外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の
           仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売
           買相場の仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2019年               3月20日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
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       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

       原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとします。

       ただし、第1計算期間は2019年3月20日から2019年8月28日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
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         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         と ができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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       ＜関係法人との契約の更改手続き＞
        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
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       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １【財務諸表】

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     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年3月20日から2019年

      8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （2019年     8月28日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  6,435
                                          137,421
        投資信託受益証券
                                          345,326
        親投資信託受益証券
                                          489,182
        流動資産合計
                                          489,182
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            133
        未払受託者報酬
                                            728
        未払委託者報酬
                                            861
        流動負債合計
                                            861
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                          500,000
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 11,679
                                           5,460
          （分配準備積立金）
                                          488,321
        元本等合計
                                          488,321
       純資産合計
                                          489,182
      負債純資産合計
                                  78/387








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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2019年      3月20日
                                 至　2019年      8月28日
      営業収益
                                           1,437
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                  △ 12,253
                                         △ 10,816
       営業収益合計
      営業費用
                                             2
       支払利息
                                            133
       受託者報酬
                                            728
       委託者報酬
                                            863
       営業費用合計
                                         △ 11,679
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 11,679
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 11,679
      当期純利益又は当期純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                             -
      分配金                                       -
                                         △ 11,679
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  79/387













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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     ３.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
                       おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2019年                             3月20日から2019年
                       8月28日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                           第1期

                                       (2019年    8月28日現在)
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                  500,000口
     ２.   ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総                    元本の欠損                               11,679円
       理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9766円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,766円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2019年    3月20日
                             至  2019年    8月28日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A                5,460円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B                 －円
       額
       収益調整金額                                C                 －円
                                  80/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第1期
                             自  2019年    3月20日
                             至  2019年    8月28日
       分配準備積立金額                                D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                  5,460円
       当ファンドの期末残存口数                                }               500,000口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                    109円
       1万口当たり分配金額                                H                 －円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                      自  2019年    3月20日
                                      至  2019年    8月28日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第1期

                                     (2019年    8月28日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                                  81/387


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                                         第1期
                                     (2019年    8月28日現在)
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                    第1期

                                                自  2019年    3月20日
                       区分
                                                至  2019年    8月28日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                    500,000円
     期中追加設定元本額                                                       －円
     期中一部解約元本額                                                       －円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    (2019年    8月28日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                                  6,921
        親投資信託受益証券                                                 △19,174
                                  82/387

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           合計                                              △12,253
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジ                            131,832           137,421
               あり）（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                            131,832           137,421
     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                             26,252           66,036
               国内株式インデックス　マザーファンド                             17,365           23,847
               外国株式インデックス　マザーファンド                             58,867          144,712
               国内債券インデックス　マザーファンド                             18,784           27,234
               外国債券インデックス　マザーファンド                             16,800           46,786
               新興国債券インデックス　マザーファンド                             22,339           36,711
                親投資信託受益証券合計                            160,407           345,326
                    合計                                  482,747
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                  83/387




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     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年3月20日から2019年

      8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （2019年     8月28日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  5,939
                                          90,035
        投資信託受益証券
                                          387,719
        親投資信託受益証券
                                          483,693
        流動資産合計
                                          483,693
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            133
        未払受託者報酬
                                            734
        未払委託者報酬
                                            867
        流動負債合計
                                            867
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                          500,000
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 17,174
                                           5,588
          （分配準備積立金）
                                          482,826
        元本等合計
                                          482,826
       純資産合計
                                          483,693
      負債純資産合計
                                  84/387








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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2019年      3月20日
                                 至　2019年      8月28日
      営業収益
                                            941
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                  △ 17,246
                                         △ 16,305
       営業収益合計
      営業費用
                                             2
       支払利息
                                            133
       受託者報酬
                                            734
       委託者報酬
                                            869
       営業費用合計
                                         △ 17,174
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 17,174
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 17,174
      当期純利益又は当期純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                             -
      分配金                                       -
                                         △ 17,174
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  85/387













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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     ３.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
                       おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2019年                             3月20日から2019年
                       8月28日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                           第1期

                                       (2019年    8月28日現在)
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                  500,000口
     ２.   ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総                    元本の欠損                               17,174円
       理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9657円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,657円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2019年    3月20日
                             至  2019年    8月28日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A                5,588円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B                 －円
       額
       収益調整金額                                C                 －円
                                  86/387


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第1期
                             自  2019年    3月20日
                             至  2019年    8月28日
       分配準備積立金額                                D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                  5,588円
       当ファンドの期末残存口数                                }               500,000口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                    111円
       1万口当たり分配金額                                H                 －円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                      自  2019年    3月20日
                                      至  2019年    8月28日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第1期

                                     (2019年    8月28日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                                  87/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第1期
                                     (2019年    8月28日現在)
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                    第1期

                                                自  2019年    3月20日
                       区分
                                                至  2019年    8月28日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                    500,000円
     期中追加設定元本額                                                       －円
     期中一部解約元本額                                                       －円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    (2019年    8月28日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                                  4,535
        親投資信託受益証券                                                 △21,781
                                  88/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                                              △17,246
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジ                             86,373           90,035
               あり）（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                            86,373           90,035
     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                             29,706           74,725
               国内株式インデックス　マザーファンド                             19,408           26,653
               外国株式インデックス　マザーファンド                             66,613          163,754
               国内債券インデックス　マザーファンド                             14,886           21,583
               外国債券インデックス　マザーファンド                             22,219           61,877
               新興国債券インデックス　マザーファンド                             23,809           39,127
                親投資信託受益証券合計                            176,641           387,719
                    合計                                  477,754
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                  89/387




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年3月20日から2019年

      8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （2019年     8月28日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  5,444
                                          42,648
        投資信託受益証券
                                          430,060
        親投資信託受益証券
                                          478,152
        流動資産合計
                                          478,152
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            133
        未払受託者報酬
                                            734
        未払委託者報酬
                                            867
        流動負債合計
                                            867
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                          500,000
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 22,715
                                           5,724
          （分配準備積立金）
                                          477,285
        元本等合計
                                          477,285
       純資産合計
                                          478,152
      負債純資産合計
                                  90/387








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2019年      3月20日
                                 至　2019年      8月28日
      営業収益
                                            446
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                  △ 22,292
                                         △ 21,846
       営業収益合計
      営業費用
                                             2
       支払利息
                                            133
       受託者報酬
                                            734
       委託者報酬
                                            869
       営業費用合計
                                         △ 22,715
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 22,715
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 22,715
      当期純利益又は当期純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                             -
      分配金                                       -
                                         △ 22,715
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  91/387













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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     ３.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
                       おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2019年                             3月20日から2019年
                       8月28日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                           第1期

                                       (2019年    8月28日現在)
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                  500,000口
     ２.   ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総                    元本の欠損                               22,715円
       理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9546円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,546円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2019年    3月20日
                             至  2019年    8月28日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A                5,724円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B                 －円
       額
       収益調整金額                                C                 －円
                                  92/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第1期
                             自  2019年    3月20日
                             至  2019年    8月28日
       分配準備積立金額                                D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                  5,724円
       当ファンドの期末残存口数                                }               500,000口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                    114円
       1万口当たり分配金額                                H                 －円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                      自  2019年    3月20日
                                      至  2019年    8月28日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第1期

                                     (2019年    8月28日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                                  93/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第1期
                                     (2019年    8月28日現在)
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                    第1期

                                                自  2019年    3月20日
                       区分
                                                至  2019年    8月28日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                    500,000円
     期中追加設定元本額                                                       －円
     期中一部解約元本額                                                       －円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    (2019年    8月28日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                                  2,148
        親投資信託受益証券                                                 △24,440
                                  94/387

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                                              △22,292
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジ                             40,914           42,648
               あり）（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                            40,914           42,648
     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                             33,160           83,413
               国内株式インデックス　マザーファンド                             21,791           29,925
               外国株式インデックス　マザーファンド                             74,359          182,796
               国内債券インデックス　マザーファンド                             10,633           15,416
               外国債券インデックス　マザーファンド                             27,638           76,969
               新興国債券インデックス　マザーファンド                             25,278           41,541
                親投資信託受益証券合計                            192,859           430,060
                    合計                                  472,708
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                  95/387




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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年3月20日から2019年

      8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （2019年     8月28日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  4,998
                                          468,201
        親投資信託受益証券
                                          473,199
        流動資産合計
                                          473,199
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            133
        未払受託者報酬
                                            733
        未払委託者報酬
                                            866
        流動負債合計
                                            866
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                          500,000
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 27,667
                                           5,917
          （分配準備積立金）
                                          472,333
        元本等合計
                                          472,333
       純資産合計
                                          473,199
      負債純資産合計
                                  96/387








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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2019年      3月20日
                                 至　2019年      8月28日
      営業収益
                                         △ 26,799
       有価証券売買等損益
                                         △ 26,799
       営業収益合計
      営業費用
                                             2
       支払利息
                                            133
       受託者報酬
                                            733
       委託者報酬
                                            868
       営業費用合計
                                         △ 27,667
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 27,667
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 27,667
      当期純利益又は当期純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                             -
                                             -
      分配金
                                         △ 27,667
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
                       おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2019年                             3月20日から2019年
                       8月28日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                           第1期

                                       (2019年    8月28日現在)
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                  500,000口
     ２.   ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総                    元本の欠損                               27,667円
       理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9447円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,447円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2019年    3月20日
                             至  2019年    8月28日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A                5,917円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B                 －円
       額
       収益調整金額                                C                 －円
       分配準備積立金額                                D                 －円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                  5,917円
       当ファンドの期末残存口数                                }               500,000口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                    118円
       1万口当たり分配金額                                H                 －円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                      自  2019年    3月20日
                                      至  2019年    8月28日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第1期

                                     (2019年    8月28日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                    第1期

                                                自  2019年    3月20日
                       区分
                                                至  2019年    8月28日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                    500,000円
     期中追加設定元本額                                                       －円
     期中一部解約元本額                                                       －円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    (2019年    8月28日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                                                 △26,799
           合計                                              △26,799
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                100/387


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     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                             36,269           91,234
               国内株式インデックス　マザーファンド                             23,834           32,731
               外国株式インデックス　マザーファンド                             81,330          199,933
               国内債券インデックス　マザーファンド                             7,089          10,278
               外国債券インデックス　マザーファンド                             32,515           90,551
               新興国債券インデックス　マザーファンド                             26,454           43,474
                    合計                       207,491           468,201
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,174,269,738
         株式                             280,845,503,060
         派生商品評価勘定                                1,823,120
         未収配当金                               369,676,178
         前払金                                76,007,500
         差入委託証拠金                                99,650,000
         流動資産合計                             284,566,929,596
       資産合計                              284,566,929,596
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                77,873,820
         未払金                               500,020,849
                                101/387


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                                 2019年    8月28日現在
                 項目                   金額（円）
         未払解約金                                38,325,390
         未払利息                                  4,981
         その他未払費用                                    9
         流動負債合計                               616,225,049
       負債合計                                 616,225,049
      純資産の部
       元本等
         元本                             206,771,932,531
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            77,178,772,016
         元本等合計                             283,950,704,547
       純資産合計                              283,950,704,547
      負債純資産合計                                284,566,929,596
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              206,771,932,531口
                                102/387

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                                        2019年    8月28日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.3733円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (13,733円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月28日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                103/387


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                                     2019年    8月28日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    3月20日
     期首
     期首元本額                                                189,590,159,162円
     期中追加設定元本額                                                24,139,815,772円
     期中一部解約元本額                                                 6,958,042,403円
     期末元本額                                                206,771,932,531円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  597,854,247円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,054,931,766円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,911,204円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,031,535,899円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,070,483,978円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,361,945,007円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,870,858,628円
                                104/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月28日現在
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,430,562,309円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,832,471,188円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,678,381,702円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,745,227,771円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,846,564,207円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,103,149,155円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,553,949,031円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  385,571,700円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  688,458,665円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  451,580,222円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,819,333,000円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,215,445,055円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,912,032円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,491,701円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,766,263円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  290,300,038円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,717,839円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  85,156,892円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  345,109,389円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,345,357円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  497,310,509円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,824,271,319円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  740,005,408円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,285,667,019円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  674,073,258円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  47,417,537円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  815,686,647円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  39,105,366円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  468,106,663円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  592,592,979円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  55,461,567円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  908,284,741円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,999,477,195円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,515,480,646円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,205,290,370円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 4,133,636,875円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,517,291,268円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  252,004,601円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  275,032,457円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  544,973,808円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  222,244,885円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,359,382円
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                       区分                         2019年    8月28日現在
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  75,678,742円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,317,569,938円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  680,819,456円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  14,235,353円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  57,993,473円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   8,499,630円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,530,677円
     グローバル経済コア                                                  317,728,126円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,452,524円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  48,555,076円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,393,739円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  187,768,232円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,579,192円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                56,493,410,459円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  646,253,664円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                   6,518,624円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月28日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △8,593,554,544
           合計                                          △8,593,554,544
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     8月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,163,412,500               －    3,087,405,000          △76,007,500
            合計             3,163,412,500               －    3,087,405,000          △76,007,500
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     (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,800      2,770.00        16,066,000
     日本水産                         178,700         587.00       104,896,900
     マルハニチロ                          25,800       2,680.00        69,144,000
     カネコ種苗                          5,400      1,126.00         6,080,400
     サカタのタネ                          21,800       3,405.00        74,229,000
     ホクト                          15,000       1,863.00        27,945,000
     ホクリヨウ                          2,400        595.00        1,428,000
     住石ホールディングス                          38,500        126.00        4,851,000
     日鉄鉱業                          4,100      3,840.00        15,744,000
     三井松島ホールディングス                          7,500      1,126.00         8,445,000
     国際石油開発帝石                         717,000         898.00       643,866,000
     石油資源開発                          25,700       2,540.00        65,278,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,700      1,378.00        11,988,600
     ヒノキヤグループ                          4,800      1,805.00         8,664,000
     ショーボンドホールディングス                          25,500       3,660.00        93,330,000
     ミライト・ホールディングス                          50,300       1,533.00        77,109,900
     タマホーム                          8,600      1,494.00        12,848,400
     サンヨーホームズ                          2,600        618.00        1,606,800
     日本アクア                          7,100        499.00        3,542,900
     ファーストコーポレーション                          5,500        588.00        3,234,000
     ベステラ                          3,400      1,236.00         4,202,400
     ＴＡＴＥＲＵ                          36,300        163.00        5,916,900
     スペースバリューホールディングス                          21,800        439.00        9,570,200
     ダイセキ環境ソリューション                          3,400        671.00        2,281,400
     第一カッター興業                          2,200      1,600.00         3,520,000
     安藤・間                         114,600         698.00       79,990,800
     東急建設                          52,300        686.00       35,877,800
     コムシスホールディングス                          63,400       2,980.00        188,932,000
     ミサワホーム                          14,200       1,049.00        14,895,800
     ビーアールホールディングス                          19,500        345.00        6,727,500
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     高松コンストラクショングループ                          11,100       2,205.00        24,475,500
     東建コーポレーション                          5,500      6,150.00        33,825,000
     ソネック                          1,800        849.00        1,528,200
     ヤマウラ                          7,500        845.00        6,337,500
     大成建設                         146,800        3,645.00        535,086,000
     大林組                         442,200         967.00       427,607,400
     清水建設                         451,000         868.00       391,468,000
     飛島建設                          12,700       1,077.00        13,677,900
     長谷工コーポレーション                         184,300        1,113.00        205,125,900
     松井建設                          16,700        662.00       11,055,400
     錢高組                          1,800      3,865.00         6,957,000
     鹿島建設                         345,600        1,282.00        443,059,200
     不動テトラ                          10,300       1,104.00        11,371,200
     大末建設                          5,800        898.00        5,208,400
     鉄建建設                          9,000      2,609.00        23,481,000
     西松建設                          31,800       1,870.00        59,466,000
     三井住友建設                         106,300         501.00       53,256,300
     大豊建設                          10,000       2,561.00        25,610,000
     前田建設工業                         105,100         823.00       86,497,300
     佐田建設                          11,100        388.00        4,306,800
     ナカノフドー建設                          12,500        407.00        5,087,500
     奥村組                          24,300       2,749.00        66,800,700
     東鉄工業                          17,700       3,060.00        54,162,000
     イチケン                          3,000      1,557.00         4,671,000
     富士ピー・エス                          6,100        457.00        2,787,700
     淺沼組                          5,000      3,465.00        17,325,000
     戸田建設                         171,400         564.00       96,669,600
     熊谷組                          21,000       2,866.00        60,186,000
     青木あすなろ建設                          7,800      1,208.00         9,422,400
     北野建設                          3,200      1,984.00         6,348,800
     植木組                          2,100      2,292.00         4,813,200
     矢作建設工業                          20,000        648.00       12,960,000
     ピーエス三菱                          16,100        680.00       10,948,000
     日本ハウスホールディングス                          28,200        417.00       11,759,400
     大東建託                          52,500      13,670.00        717,675,000
     新日本建設                          17,700        767.00       13,575,900
     ＮＩＰＰＯ                          39,000       1,824.00        71,136,000
     東亜道路工業                          2,800      2,926.00         8,192,800
     前田道路                          46,200       2,308.00        106,629,600
     日本道路                          4,000      5,830.00        23,320,000
     東亜建設工業                          12,900       1,256.00        16,202,400
     日本国土開発                          24,100        509.00       12,266,900
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     若築建設                          7,400      1,455.00        10,767,000
     東洋建設                          54,000        424.00       22,896,000
     五洋建設                         175,300         536.00       93,960,800
     世紀東急工業                          21,500        663.00       14,254,500
     福田組                          4,800      3,740.00        17,952,000
     住友林業                         104,500        1,266.00        132,297,000
     日本基礎技術                          15,100        303.00        4,575,300
     巴コーポレーション                          19,400        345.00        6,693,000
     大和ハウス工業                         408,300        3,332.00       1,360,455,600
     ライト工業                          28,300       1,350.00        38,205,000
     積水ハウス                         451,500        1,869.00        843,853,500
     日特建設                          12,600        631.00        7,950,600
     北陸電気工事                          7,100        891.00        6,326,100
     ユアテック                          23,600        638.00       15,056,800
     四電工                          2,200      2,672.00         5,878,400
     中電工                          19,000       2,161.00        41,059,000
     関電工                          67,100        880.00       59,048,000
     きんでん                          98,000       1,538.00        150,724,000
     東京エネシス                          15,200        809.00       12,296,800
     トーエネック                          4,100      3,100.00        12,710,000
     住友電設                          10,200       1,970.00        20,094,000
     日本電設工業                          25,100       1,971.00        49,472,100
     協和エクシオ                          57,800       2,496.00        144,268,800
     新日本空調                          11,900       1,689.00        20,099,100
     九電工                          29,100       3,175.00        92,392,500
     三機工業                          33,300       1,243.00        41,391,900
     日揮                         127,000        1,218.00        154,686,000
     中外炉工業                          4,400      1,396.00         6,142,400
     ヤマト                          14,000        642.00        8,988,000
     太平電業                          10,000       2,292.00        22,920,000
     高砂熱学工業                          35,800       1,667.00        59,678,600
     三晃金属工業                          2,000      2,259.00         4,518,000
     朝日工業社                          3,200      2,831.00         9,059,200
     明星工業                          26,700        695.00       18,556,500
     大氣社                          20,100       3,055.00        61,405,500
     ダイダン                          9,900      2,039.00        20,186,100
     日比谷総合設備                          13,300       1,790.00        23,807,000
     東芝プラントシステム                          31,900       1,716.00        54,740,400
     ＯＳＪＢホールディングス                          65,100        225.00       14,647,500
     東洋エンジニアリング                          17,300        561.00        9,705,300
     レイズネクスト                          26,500       1,122.00        29,733,000
     日本製粉                          41,900       1,620.00        67,878,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日清製粉グループ本社                         149,200        1,978.00        295,117,600
     日東富士製粉                          1,000      6,300.00         6,300,000
     昭和産業                          12,100       3,005.00        36,360,500
     鳥越製粉                          11,700        801.00        9,371,700
     中部飼料                          16,100       1,085.00        17,468,500
     フィード・ワン                          88,700        158.00       14,014,600
     東洋精糖                          2,000      1,044.00         2,088,000
     日本甜菜製糖                          7,500      1,741.00        13,057,500
     三井製糖                          10,400       2,118.00        22,027,200
     塩水港精糖                          14,300        204.00        2,917,200
     日新製糖                          6,300      1,865.00        11,749,500
     森永製菓                          33,200       5,070.00        168,324,000
     中村屋                          3,400      4,125.00        14,025,000
     江崎グリコ                          39,700       4,575.00        181,627,500
     名糖産業                          6,300      1,269.00         7,994,700
     井村屋グループ                          5,600      1,986.00        11,121,600
     不二家                          7,400      1,942.00        14,370,800
     山崎製パン                          99,000       1,884.00        186,516,000
     第一屋製パン                          2,300        910.00        2,093,000
     モロゾフ                          2,200      4,720.00        10,384,000
     亀田製菓                          8,200      4,640.00        38,048,000
     寿スピリッツ                          14,000       6,780.00        94,920,000
     カルビー                          60,200       3,185.00        191,737,000
     森永乳業                          26,500       4,180.00        110,770,000
     六甲バター                          9,300      1,601.00        14,889,300
     ヤクルト本社                          97,800       6,000.00        586,800,000
     明治ホールディングス                          93,600       7,270.00        680,472,000
     雪印メグミルク                          31,800       2,368.00        75,302,400
     プリマハム                          18,600       2,057.00        38,260,200
     日本ハム                          54,700       3,995.00        218,526,500
     林兼産業                          4,400        554.00        2,437,600
     丸大食品                          14,100       2,064.00        29,102,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          11,900       3,070.00        36,533,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          85,000        636.00       54,060,000
     サッポロホールディングス                          45,100       2,495.00        112,524,500
     アサヒグループホールディングス                         276,600        4,915.00       1,359,489,000
     キリンホールディングス                         560,200        2,061.50       1,154,852,300
     宝ホールディングス                          98,900       1,011.00        99,987,900
     オエノンホールディングス                          36,000        359.00       12,924,000
     養命酒製造                          4,000      1,856.00         7,424,000
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          92,700       2,255.00        209,038,500
     サントリー食品インターナショナル                          88,400       4,540.00        401,336,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイドーグループホールディングス                          7,400      4,250.00        31,450,000
     伊藤園                          40,100       4,740.00        190,074,000
     キーコーヒー                          13,000       2,097.00        27,261,000
     ユニカフェ                          3,500        973.00        3,405,500
     ジャパンフーズ                          1,900      1,171.00         2,224,900
     日清オイリオグループ                          17,000       3,175.00        53,975,000
     不二製油グループ本社                          32,200       2,878.00        92,671,600
     かどや製油                          1,400      3,515.00         4,921,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,800      3,925.00        26,690,000
     キッコーマン                          87,100       4,765.00        415,031,500
     味の素                         291,700        1,933.50        564,001,950
     キユーピー                          73,500       2,469.00        181,471,500
     ハウス食品グループ本社                          49,400       3,950.00        195,130,000
     カゴメ                          52,900       2,619.00        138,545,100
     焼津水産化学工業                          6,400      1,024.00         6,553,600
     アリアケジャパン                          12,100       8,430.00        102,003,000
     ピエトロ                          1,700      1,590.00         2,703,000
     エバラ食品工業                          3,200      2,027.00         6,486,400
     やまみ                           600     1,890.00         1,134,000
     ニチレイ                          68,600       2,419.00        165,943,400
     東洋水産                          68,000       4,275.00        290,700,000
     イートアンド                          4,600      1,680.00         7,728,000
     大冷                          1,500      1,998.00         2,997,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,600        793.00        2,854,800
     日清食品ホールディングス                          56,100       7,040.00        394,944,000
     永谷園ホールディングス                          7,000      1,975.00        13,825,000
     一正蒲鉾                          5,100      1,053.00         5,370,300
     フジッコ                          14,300       1,876.00        26,826,800
     ロック・フィールド                          14,200       1,335.00        18,957,000
     日本たばこ産業                         762,700        2,230.50       1,701,202,350
     ケンコーマヨネーズ                          7,400      2,181.00        16,139,400
     わらべや日洋ホールディングス                          8,600      1,663.00        14,301,800
     なとり                          7,400      1,550.00        11,470,000
     イフジ産業                          2,300        699.00        1,607,700
     ピックルスコーポレーション                          3,100      2,229.00         6,909,900
     北の達人コーポレーション                          51,900        707.00       36,693,300
     ユーグレナ                          56,300        857.00       48,249,100
     ミヨシ油脂                          5,100      1,065.00         5,431,500
     理研ビタミン                          6,200      3,300.00        20,460,000
     片倉工業                          19,000       1,207.00        22,933,000
     グンゼ                          8,800      4,365.00        38,412,000
     東洋紡                          54,900       1,283.00        70,436,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニチカ                          39,100        308.00       12,042,800
     富士紡ホールディングス                          6,900      2,504.00        17,277,600
     倉敷紡績                          12,500       1,869.00        23,362,500
     シキボウ                          6,800        886.00        6,024,800
     日本毛織                          42,900        889.00       38,138,100
     トーア紡コーポレーション                          5,300        472.00        2,501,600
     帝国繊維                          14,700       1,646.00        24,196,200
     帝人                         105,400        1,888.00        198,995,200
     東レ                        1,000,400          753.50       753,801,400
     サカイオーベックス                          3,400      1,589.00         5,402,600
     住江織物                          3,800      2,754.00        10,465,200
     日本フエルト                          8,200        455.00        3,731,000
     イチカワ                          2,100      1,343.00         2,820,300
     日東製網                          1,500      1,362.00         2,043,000
     アツギ                          10,800        801.00        8,650,800
     ダイニック                          5,200        672.00        3,494,400
     セーレン                          32,100       1,185.00        38,038,500
     ソトー                          5,200        964.00        5,012,800
     東海染工                          1,900      1,113.00         2,114,700
     小松マテーレ                          21,300        711.00       15,144,300
     ワコールホールディングス                          36,500       2,390.00        87,235,000
     ホギメディカル                          16,100       2,875.00        46,287,500
     レナウン                          37,300        107.00        3,991,100
     クラウディアホールディングス                          3,400        535.00        1,819,000
     ＴＳＩホールディングス                          47,800        519.00       24,808,200
     マツオカコーポレーション                          4,100      2,005.00         8,220,500
     ワールド                          16,900       2,237.00        37,805,300
     三陽商会                          7,500      1,237.00         9,277,500
     ナイガイ                          5,000        386.00        1,930,000
     オンワードホールディングス                          77,700        486.00       37,762,200
     ルックホールディングス                          4,600      1,003.00         4,613,800
     ゴールドウイン                          11,700      14,540.00        170,118,000
     デサント                          31,500       1,405.00        44,257,500
     キング                          7,100        482.00        3,422,200
     ヤマトインターナショナル                          8,100        428.00        3,466,800
     特種東海製紙                          8,200      3,510.00        28,782,000
     王子ホールディングス                         580,200         482.00       279,656,400
     日本製紙                          61,700       1,738.00        107,234,600
     三菱製紙                          21,000        491.00       10,311,000
     北越コーポレーション                          85,500        512.00       43,776,000
     中越パルプ工業                          5,500      1,450.00         7,975,000
     巴川製紙所                          4,200        791.00        3,322,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大王製紙                          62,800       1,243.00        78,060,400
     阿波製紙                          3,300        403.00        1,329,900
     レンゴー                         132,900         766.00       101,801,400
     トーモク                          7,900      1,451.00        11,462,900
     ザ・パック                          9,800      3,240.00        31,752,000
     クラレ                         203,000        1,204.00        244,412,000
     旭化成                         916,900         943.10       864,728,390
     共和レザー                          8,000        696.00        5,568,000
     昭和電工                          91,800       2,632.00        241,617,600
     住友化学                        1,014,600          461.00       467,730,600
     住友精化                          6,300      3,040.00        19,152,000
     日産化学                          78,600       4,530.00        356,058,000
     ラサ工業                          4,500      1,131.00         5,089,500
     クレハ                          11,900       5,580.00        66,402,000
     多木化学                          3,800      4,285.00        16,283,000
     テイカ                          10,500       1,830.00        19,215,000
     石原産業                          24,800        837.00       20,757,600
     片倉コープアグリ                          3,700      1,046.00         3,870,200
     日本曹達                          20,300       2,373.00        48,171,900
     東ソー                         199,200        1,346.00        268,123,200
     トクヤマ                          37,100       2,120.00        78,652,000
     セントラル硝子                          28,100       2,141.00        60,162,100
     東亞合成                          80,900       1,012.00        81,870,800
     大阪ソーダ                          14,000       2,433.00        34,062,000
     関東電化工業                          30,600        698.00       21,358,800
     デンカ                          50,700       2,740.00        138,918,000
     信越化学工業                         227,100       10,475.00       2,378,872,500
     日本カーバイド工業                          4,400      1,146.00         5,042,400
     堺化学工業                          8,600      2,241.00        19,272,600
     第一稀元素化学工業                          14,000        777.00       10,878,000
     エア・ウォーター                         105,500        1,800.00        189,900,000
     大陽日酸                         106,200        2,103.00        223,338,600
     日本化学工業                          4,400      2,044.00         8,993,600
     東邦アセチレン                          1,900      1,221.00         2,319,900
     日本パーカライジング                          70,400       1,128.00        79,411,200
     高圧ガス工業                          20,400        748.00       15,259,200
     チタン工業                          1,600      2,660.00         4,256,000
     四国化成工業                          21,700       1,005.00        21,808,500
     戸田工業                          2,700      2,016.00         5,443,200
     ステラ　ケミファ                          7,600      2,527.00        19,205,200
     保土谷化学工業                          4,500      2,544.00        11,448,000
     日本触媒                          21,700       6,000.00        130,200,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大日精化工業                          10,600       2,653.00        28,121,800
     カネカ                          33,300       3,115.00        103,729,500
     三菱瓦斯化学                         131,000        1,232.00        161,392,000
     三井化学                         117,000        2,223.00        260,091,000
     ＪＳＲ                         129,300        1,725.00        223,042,500
     東京応化工業                          22,100       3,410.00        75,361,000
     大阪有機化学工業                          11,900        924.00       10,995,600
     三菱ケミカルホールディングス                         861,600         716.80       617,594,880
     ＫＨネオケム                          22,700       2,148.00        48,759,600
     ダイセル                         189,900         801.00       152,109,900
     住友ベークライト                          22,300       3,635.00        81,060,500
     積水化学工業                         277,100        1,512.00        418,975,200
     日本ゼオン                         116,200        1,202.00        139,672,400
     アイカ工業                          38,700       2,949.00        114,126,300
     宇部興産                          65,100       1,991.00        129,614,100
     積水樹脂                          21,300       1,831.00        39,000,300
     タキロンシーアイ                          27,900        627.00       17,493,300
     旭有機材                          8,900      1,192.00        10,608,800
     日立化成                          59,600       3,230.00        192,508,000
     ニチバン                          6,800      1,472.00        10,009,600
     リケンテクノス                          35,100        442.00       15,514,200
     大倉工業                          6,300      1,510.00         9,513,000
     積水化成品工業                          19,200        691.00       13,267,200
     群栄化学工業                          3,300      2,235.00         7,375,500
     タイガースポリマー                          6,800        511.00        3,474,800
     ミライアル                          3,700      1,302.00         4,817,400
     ダイキアクシス                          4,600        704.00        3,238,400
     ダイキョーニシカワ                          27,200        700.00       19,040,000
     竹本容器                          4,600        859.00        3,951,400
     森六ホールディングス                          6,900      2,328.00        16,063,200
     日本化薬                          79,800       1,148.00        91,610,400
     カーリットホールディングス                          13,800        535.00        7,383,000
     日本精化                          10,400       1,031.00        10,722,400
     扶桑化学工業                          13,100       2,196.00        28,767,600
     トリケミカル研究所                          2,900      5,040.00        14,616,000
     ＡＤＥＫＡ                          63,500       1,233.00        78,295,500
     日油                          48,500       3,390.00        164,415,000
     新日本理化                          23,300        183.00        4,263,900
     ハリマ化成グループ                          10,700       1,141.00        12,208,700
     花王                         319,500        7,708.00       2,462,706,000
     第一工業製薬                          4,800      2,635.00        12,648,000
     石原ケミカル                          3,200      1,528.00         4,889,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日華化学                          4,300        778.00        3,345,400
     ニイタカ                          2,000      1,425.00         2,850,000
     三洋化成工業                          8,700      4,495.00        39,106,500
     有機合成薬品工業                          9,900        226.00        2,237,400
     大日本塗料                          14,600        950.00       13,870,000
     日本ペイントホールディングス                         106,400        4,905.00        521,892,000
     関西ペイント                         144,800        2,145.00        310,596,000
     神東塗料                          10,100        156.00        1,575,600
     中国塗料                          42,300        822.00       34,770,600
     日本特殊塗料                          9,600      1,004.00         9,638,400
     藤倉化成                          17,400        522.00        9,082,800
     太陽ホールディングス                          10,600       3,135.00        33,231,000
     ＤＩＣ                          54,400       2,609.00        141,929,600
     サカタインクス                          28,100        869.00       24,418,900
     東洋インキＳＣホールディングス                          27,200       2,104.00        57,228,800
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          10,000        871.00        8,710,000
     富士フイルムホールディングス                         273,300        4,506.00       1,231,489,800
     資生堂                         261,500        8,770.00       2,293,355,000
     ライオン                         171,100        2,083.00        356,401,300
     高砂香料工業                          9,100      2,411.00        21,940,100
     マンダム                          29,600       2,555.00        75,628,000
     ミルボン                          17,600       5,260.00        92,576,000
     ファンケル                          58,600       2,498.00        146,382,800
     コーセー                          22,300      18,410.00        410,543,000
     コタ                          6,900      1,154.00         7,962,600
     シーボン                          1,600      2,332.00         3,731,200
     ポーラ・オルビスホールディングス                          56,200       2,519.00        141,567,800
     ノエビアホールディングス                          12,600       5,230.00        65,898,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,900        926.00        2,685,400
     エステー                          9,400      1,520.00        14,288,000
     アグロ　カネショウ                          5,100      1,342.00         6,844,200
     コニシ                          23,300       1,402.00        32,666,600
     長谷川香料                          17,400       1,999.00        34,782,600
     星光ＰＭＣ                          8,400        723.00        6,073,200
     小林製薬                          36,900       7,660.00        282,654,000
     荒川化学工業                          11,800       1,319.00        15,564,200
     メック                          9,000      1,290.00        11,610,000
     日本高純度化学                          3,600      2,377.00         8,557,200
     タカラバイオ                          34,400       2,220.00        76,368,000
     ＪＣＵ                          17,100       1,754.00        29,993,400
     新田ゼラチン                          8,300        626.00        5,195,800
     ＯＡＴアグリオ                          2,300      1,319.00         3,033,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デクセリアルズ                          33,900        700.00       23,730,000
     アース製薬                          9,900      4,960.00        49,104,000
     北興化学工業                          13,500        436.00        5,886,000
     大成ラミック                          4,300      2,697.00        11,597,100
     クミアイ化学工業                          54,400        920.00       50,048,000
     日本農薬                          23,400        429.00       10,038,600
     アキレス                          9,600      1,619.00        15,542,400
     有沢製作所                          20,700        983.00       20,348,100
     日東電工                          90,800       4,850.00        440,380,000
     レック                          14,000        955.00       13,370,000
     三光合成                          15,000        336.00        5,040,000
     きもと                          22,400        165.00        3,696,000
     藤森工業                          11,800       2,869.00        33,854,200
     前澤化成工業                          9,000      1,065.00         9,585,000
     未来工業                          7,100      1,799.00        12,772,900
     ウェーブロックホールディングス                          3,600        724.00        2,606,400
     ＪＳＰ                          7,700      1,650.00        12,705,000
     エフピコ                          14,500       6,830.00        99,035,000
     天馬                          8,800      1,863.00        16,394,400
     信越ポリマー                          23,600        660.00       15,576,000
     東リ                          32,800        240.00        7,872,000
     ニフコ                          52,700       2,429.00        128,008,300
     バルカー                          10,700       2,044.00        21,870,800
     ユニ・チャーム                         253,700        3,203.00        812,601,100
     ショーエイコーポレーション                          1,000        791.00         791,000
     協和キリン                         132,400        1,909.00        252,751,600
     武田薬品工業                        1,148,900         3,450.00       3,963,705,000
     アステラス製薬                        1,157,600         1,443.50       1,670,995,600
     大日本住友製薬                          97,500       1,840.00        179,400,000
     塩野義製薬                         168,300        5,708.00        960,656,400
     田辺三菱製薬                         137,600        1,156.00        159,065,600
     わかもと製薬                          15,700        248.00        3,893,600
     あすか製薬                          16,200       1,018.00        16,491,600
     日本新薬                          34,400       8,770.00        301,688,000
     ビオフェルミン製薬                          2,200      2,060.00         4,532,000
     中外製薬                         137,200        7,480.00       1,026,256,000
     科研製薬                          22,500       5,030.00        113,175,000
     エーザイ                         157,500        5,305.00        835,537,500
     ロート製薬                          67,500       2,606.00        175,905,000
     小野薬品工業                         310,800        1,975.00        613,830,000
     久光製薬                          38,900       4,225.00        164,352,500
     持田製薬                          19,900       4,000.00        79,600,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     参天製薬                         245,100        1,851.00        453,680,100
     扶桑薬品工業                          4,600      1,884.00         8,666,400
     日本ケミファ                          1,700      2,839.00         4,826,300
     ツムラ                          40,800       2,781.00        113,464,800
     日医工                          34,600       1,090.00        37,714,000
     キッセイ薬品工業                          23,300       2,351.00        54,778,300
     生化学工業                          25,500       1,087.00        27,718,500
     栄研化学                          23,100       1,537.00        35,504,700
     日水製薬                          5,500      1,163.00         6,396,500
     鳥居薬品                          8,200      2,656.00        21,779,200
     ＪＣＲファーマ                          9,300      7,940.00        73,842,000
     東和薬品                          18,900       2,326.00        43,961,400
     富士製薬工業                          8,900      1,248.00        11,107,200
     沢井製薬                          27,000       5,510.00        148,770,000
     ゼリア新薬工業                          26,000       1,825.00        47,450,000
     第一三共                         376,600        6,906.00       2,600,799,600
     キョーリン製薬ホールディングス                          29,000       1,723.00        49,967,000
     大幸薬品                          5,900      2,202.00        12,991,800
     ダイト                          7,700      2,997.00        23,076,900
     大塚ホールディングス                         250,700        4,373.00       1,096,311,100
     大正製薬ホールディングス                          27,800       7,340.00        204,052,000
     ペプチドリーム                          66,600       5,600.00        372,960,000
     日本コークス工業                         111,200         84.00       9,340,800
     ニチレキ                          16,800       1,021.00        17,152,800
     ユシロ化学工業                          6,800      1,255.00         8,534,000
     ビーピー・カストロール                          4,700      1,271.00         5,973,700
     富士石油                          31,900        225.00        7,177,500
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,800      1,307.00         6,273,600
     出光興産                         151,900        2,701.00        410,281,900
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,213,500          424.70       940,073,450
     コスモエネルギーホールディングス                          38,100       1,843.00        70,218,300
     横浜ゴム                          76,200       2,004.00        152,704,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          75,600       1,272.00        96,163,200
     ブリヂストン                         404,500        3,977.00       1,608,696,500
     住友ゴム工業                         118,200        1,179.00        139,357,800
     藤倉コンポジット                          11,500        383.00        4,404,500
     オカモト                          8,800      3,920.00        34,496,000
     フコク                          5,800        653.00        3,787,400
     ニッタ                          14,800       2,631.00        38,938,800
     住友理工                          25,500        738.00       18,819,000
     三ツ星ベルト                          17,300       1,693.00        29,288,900
     バンドー化学                          25,100        782.00       19,628,200
                                117/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東紡績                          19,600       2,712.00        53,155,200
     ＡＧＣ                         130,100        2,978.00        387,437,800
     日本板硝子                          62,900        606.00       38,117,400
     石塚硝子                          2,200      1,810.00         3,982,000
     日本山村硝子                          5,500      1,210.00         6,655,000
     日本電気硝子                          52,900       2,161.00        114,316,900
     オハラ                          5,200      1,223.00         6,359,600
     住友大阪セメント                          26,600       4,420.00        117,572,000
     太平洋セメント                          83,100       2,666.00        221,544,600
     日本ヒューム                          13,200        632.00        8,342,400
     日本コンクリート工業                          28,500        232.00        6,612,000
     三谷セキサン                          6,100      2,675.00        16,317,500
     アジアパイルホールディングス                          18,700        483.00        9,032,100
     東海カーボン                         137,900        1,004.00        138,451,600
     日本カーボン                          6,800      3,525.00        23,970,000
     東洋炭素                          7,700      1,869.00        14,391,300
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,900      3,740.00        29,546,000
     ＴＯＴＯ                         101,200        3,815.00        386,078,000
     日本碍子                         160,600        1,402.00        225,161,200
     日本特殊陶業                         111,000        1,778.00        197,358,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,600      5,430.00        24,978,000
     品川リフラクトリーズ                          3,500      2,521.00         8,823,500
     黒崎播磨                          2,600      5,060.00        13,156,000
     ヨータイ                          11,600        517.00        5,997,200
     イソライト工業                          6,800        410.00        2,788,000
     東京窯業                          16,900        273.00        4,613,700
     ニッカトー                          6,000        600.00        3,600,000
     フジミインコーポレーテッド                          11,700       2,309.00        27,015,300
     クニミネ工業                          5,900        847.00        4,997,300
     エーアンドエーマテリアル                          2,500        963.00        2,407,500
     ニチアス                          36,000       1,656.00        59,616,000
     ニチハ                          18,300       2,638.00        48,275,400
     日本製鉄                         604,700        1,446.00        874,396,200
     神戸製鋼所                         238,300         538.00       128,205,400
     中山製鋼所                          18,200        434.00        7,898,800
     合同製鐵                          6,300      1,988.00        12,524,400
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         351,500        1,199.50        421,624,250
     東京製鐵                          69,800        818.00       57,096,400
     共英製鋼                          14,700       1,637.00        24,063,900
     大和工業                          27,700       2,546.00        70,524,200
     東京鐵鋼                          5,400      1,128.00         6,091,200
     大阪製鐵                          8,700      1,295.00        11,266,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     淀川製鋼所                          17,600       1,757.00        30,923,200
     丸一鋼管                          46,100       2,569.00        118,430,900
     モリ工業                          3,900      1,760.00         6,864,000
     大同特殊鋼                          21,300       3,835.00        81,685,500
     日本高周波鋼業                          4,900        403.00        1,974,700
     日本冶金工業                         107,900         200.00       21,580,000
     山陽特殊製鋼                          16,400       1,337.00        21,926,800
     愛知製鋼                          7,300      2,977.00        21,732,100
     日立金属                         140,200        1,096.00        153,659,200
     日本金属                          3,000        749.00        2,247,000
     大平洋金属                          8,800      1,798.00        15,822,400
     新日本電工                          84,200        149.00       12,545,800
     栗本鐵工所                          6,600      1,319.00         8,705,400
     虹技                          2,000      1,218.00         2,436,000
     三菱製鋼                          9,700      1,026.00         9,952,200
     日亜鋼業                          19,200        268.00        5,145,600
     日本精線                          1,900      2,342.00         4,449,800
     エンビプロ・ホールディングス                          5,000        574.00        2,870,000
     シンニッタン                          20,300        400.00        8,120,000
     新家工業                          3,000      1,324.00         3,972,000
     大紀アルミニウム工業所                          21,600        651.00       14,061,600
     日本軽金属ホールディングス                         355,400         180.00       63,972,000
     三井金属鉱業                          35,200       2,110.00        74,272,000
     東邦亜鉛                          7,300      1,772.00        12,935,600
     三菱マテリアル                          86,000       2,542.00        218,612,000
     住友金属鉱山                         178,300        2,915.00        519,744,500
     ＤＯＷＡホールディングス                          30,400       3,375.00        102,600,000
     古河機械金属                          21,600       1,278.00        27,604,800
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          15,100       1,459.00        22,030,900
     東邦チタニウム                          23,500        729.00       17,131,500
     ＵＡＣＪ                          19,900       1,440.00        28,656,000
     ＣＫサンエツ                          2,500      2,840.00         7,100,000
     古河電気工業                          37,600       2,271.00        85,389,600
     住友電気工業                         486,700        1,213.50        590,610,450
     フジクラ                         157,600         325.00       51,220,000
     昭和電線ホールディングス                          15,100        738.00       11,143,800
     東京特殊電線                          1,800      1,715.00         3,087,000
     タツタ電線                          26,200        421.00       11,030,200
     カナレ電気                          2,200      1,725.00         3,795,000
     平河ヒューテック                          5,500      1,003.00         5,516,500
     リョービ                          16,100       1,533.00        24,681,300
     アーレスティ                          16,300        518.00        8,443,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アサヒホールディングス                          24,500       2,180.00        53,410,000
     稲葉製作所                          7,300      1,322.00         9,650,600
     宮地エンジニアリンググループ                          4,000      1,406.00         5,624,000
     トーカロ                          33,600        759.00       25,502,400
     アルファＣｏ                          4,600      1,141.00         5,248,600
     ＳＵＭＣＯ                         155,800        1,256.00        195,684,800
     川田テクノロジーズ                          2,900      6,290.00        18,241,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,700      2,785.00        10,304,500
     信和                          6,900        937.00        6,465,300
     東洋製罐グループホールディングス                          82,900       1,518.00        125,842,200
     ホッカンホールディングス                          6,600      1,434.00         9,464,400
     コロナ                          7,200        987.00        7,106,400
     横河ブリッジホールディングス                          24,200       1,477.00        35,743,400
     駒井ハルテック                          2,500      1,388.00         3,470,000
     高田機工                          1,200      2,402.00         2,882,400
     三和ホールディングス                         134,400        1,157.00        155,500,800
     文化シヤッター                          38,400        852.00       32,716,800
     三協立山                          18,100       1,109.00        20,072,900
     アルインコ                          10,300        893.00        9,197,900
     東洋シヤッター                          3,200        674.00        2,156,800
     ＬＩＸＩＬグループ                         192,000        1,706.00        327,552,000
     日本フイルコン                          10,000        470.00        4,700,000
     ノーリツ                          27,900       1,109.00        30,941,100
     長府製作所                          13,200       2,121.00        27,997,200
     リンナイ                          23,200       6,710.00        155,672,000
     ダイニチ工業                          7,100        591.00        4,196,100
     日東精工                          18,000        505.00        9,090,000
     三洋工業                          1,700      1,757.00         2,986,900
     岡部                          26,400        786.00       20,750,400
     ジーテクト                          14,400       1,480.00        21,312,000
     東プレ                          24,300       1,561.00        37,932,300
     高周波熱錬                          25,100        765.00       19,201,500
     東京製綱                          8,000        871.00        6,968,000
     サンコール                          7,400        437.00        3,233,800
     モリテック　スチール                          10,200        317.00        3,233,400
     パイオラックス                          20,900       1,712.00        35,780,800
     エイチワン                          12,800        604.00        7,731,200
     日本発條                         129,700         734.00       95,199,800
     中央発條                          1,600      2,739.00         4,382,400
     アドバネクス                          1,700      1,632.00         2,774,400
     立川ブラインド工業                          5,700      1,335.00         7,609,500
     三益半導体工業                          11,600       1,738.00        20,160,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ドライケミカル                          3,600      1,130.00         4,068,000
     日本製鋼所                          39,500       1,761.00        69,559,500
     三浦工業                          56,400       2,849.00        160,683,600
     タクマ                          47,600       1,180.00        56,168,000
     ツガミ                          29,400        792.00       23,284,800
     オークマ                          16,600       5,080.00        84,328,000
     東芝機械                          14,800       1,995.00        29,526,000
     アマダホールディングス                         195,600        1,081.00        211,443,600
     アイダエンジニアリング                          35,300        771.00       27,216,300
     滝澤鉄工所                          4,100      1,173.00         4,809,300
     ＦＵＪＩ                          52,000       1,363.00        70,876,000
     牧野フライス製作所                          15,300       4,150.00        63,495,000
     オーエスジー                          60,200       1,975.00        118,895,000
     ダイジェット工業                          1,600      1,457.00         2,331,200
     旭ダイヤモンド工業                          34,300        591.00       20,271,300
     ＤＭＧ森精機                          82,400       1,405.00        115,772,000
     ソディック                          30,700        712.00       21,858,400
     ディスコ                          17,600      18,760.00        330,176,000
     日東工器                          7,200      2,002.00        14,414,400
     日進工具                          3,900      1,800.00         7,020,000
     パンチ工業                          9,200        440.00        4,048,000
     冨士ダイス                          5,900        561.00        3,309,900
     豊和工業                          7,300        726.00        5,299,800
     ＯＫＫ                          5,500        696.00        3,828,000
     東洋機械金属                          9,500        543.00        5,158,500
     津田駒工業                          2,800      1,174.00         3,287,200
     エンシュウ                          3,500      1,000.00         3,500,000
     島精機製作所                          18,000       2,451.00        44,118,000
     オプトラン                          14,500       2,905.00        42,122,500
     ＮＣホールディングス                          4,400        438.00        1,927,200
     イワキポンプ                          5,600        907.00        5,079,200
     フリュー                          10,500        966.00       10,143,000
     ヤマシンフィルタ                          22,800        623.00       14,204,400
     日阪製作所                          16,200        786.00       12,733,200
     やまびこ                          25,300        976.00       24,692,800
     平田機工                          6,200      6,570.00        40,734,000
     ペガサスミシン製造                          12,400        476.00        5,902,400
     マルマエ                          5,400        834.00        4,503,600
     タツモ                          6,200        950.00        5,890,000
     ナブテスコ                          76,700       2,895.00        222,046,500
     三井海洋開発                          13,900       2,260.00        31,414,000
     レオン自動機                          12,800       1,430.00        18,304,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＣ                          38,500      39,020.00       1,502,270,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          10,100        379.00        3,827,900
     ホソカワミクロン                          4,600      3,595.00        16,537,000
     ユニオンツール                          5,500      3,055.00        16,802,500
     オイレス工業                          18,300       1,460.00        26,718,000
     日精エー・エス・ビー機械                          4,400      2,966.00        13,050,400
     サトーホールディングス                          15,700       2,572.00        40,380,400
     技研製作所                          11,400       3,200.00        36,480,000
     日本エアーテック                          4,200        565.00        2,373,000
     カワタ                          3,600        905.00        3,258,000
     日精樹脂工業                          11,100        889.00        9,867,900
     オカダアイヨン                          4,500      1,090.00         4,905,000
     ワイエイシイホールディングス                          5,200        575.00        2,990,000
     小松製作所                         595,900        2,212.00       1,318,130,800
     住友重機械工業                          75,400       3,065.00        231,101,000
     日立建機                          52,800       2,228.00        117,638,400
     日工                          3,600      3,300.00        11,880,000
     巴工業                          5,600      2,318.00        12,980,800
     井関農機                          13,200       1,316.00        17,371,200
     ＴＯＷＡ                          11,400        674.00        7,683,600
     丸山製作所                          3,000      1,123.00         3,369,000
     北川鉄工所                          6,000      1,760.00        10,560,000
     ローツェ                          5,800      2,147.00        12,452,600
     タカキタ                          4,800        502.00        2,409,600
     クボタ                         705,100        1,498.00       1,056,239,800
     荏原実業                          3,700      1,908.00         7,059,600
     三菱化工機                          4,600      1,603.00         7,373,800
     月島機械                          26,200       1,285.00        33,667,000
     帝国電機製作所                          9,300      1,077.00        10,016,100
     新東工業                          31,400        864.00       27,129,600
     澁谷工業                          11,500       2,617.00        30,095,500
     アイチ　コーポレーション                          22,900        617.00       14,129,300
     小森コーポレーション                          33,500       1,012.00        33,902,000
     鶴見製作所                          10,300       1,814.00        18,684,200
     住友精密工業                          2,200      2,825.00         6,215,000
     日本ギア工業                          4,100        484.00        1,984,400
     酒井重工業                          2,500      2,650.00         6,625,000
     荏原製作所                          58,400       2,452.00        143,196,800
     石井鐵工所                          2,100      1,966.00         4,128,600
     酉島製作所                          13,600        996.00       13,545,600
     北越工業                          13,600       1,140.00        15,504,000
     ダイキン工業                         179,600       13,365.00       2,400,354,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オルガノ                          4,800      4,070.00        19,536,000
     トーヨーカネツ                          5,000      1,676.00         8,380,000
     栗田工業                          71,300       2,724.00        194,221,200
     椿本チエイン                          17,200       3,070.00        52,804,000
     大同工業                          6,400        775.00        4,960,000
     木村化工機                          11,300        348.00        3,932,400
     アネスト岩田                          20,600        865.00       17,819,000
     ダイフク                          72,400       4,955.00        358,742,000
     サムコ                          3,700        776.00        2,871,200
     加藤製作所                          6,800      1,635.00        11,118,000
     油研工業                          2,300      1,549.00         3,562,700
     タダノ                          63,600        916.00       58,257,600
     フジテック                          47,900       1,230.00        58,917,000
     ＣＫＤ                          36,700       1,000.00        36,700,000
     キトー                          10,000       1,391.00        13,910,000
     平和                          36,700       2,113.00        77,547,100
     理想科学工業                          11,700       1,716.00        20,077,200
     ＳＡＮＫＹＯ                          33,000       3,640.00        120,120,000
     日本金銭機械                          14,600        926.00       13,519,600
     マースグループホールディングス                          8,400      1,826.00        15,338,400
     福島工業                          8,100      2,921.00        23,660,100
     オーイズミ                          5,800        377.00        2,186,600
     ダイコク電機                          6,100      1,473.00         8,985,300
     竹内製作所                          22,100       1,534.00        33,901,400
     アマノ                          37,600       3,145.00        118,252,000
     ＪＵＫＩ                          18,300        785.00       14,365,500
     蛇の目ミシン工業                          12,200        379.00        4,623,800
     マックス                          20,100       1,629.00        32,742,900
     グローリー                          36,500       2,819.00        102,893,500
     新晃工業                          12,300       1,718.00        21,131,400
     大和冷機工業                          19,100       1,052.00        20,093,200
     セガサミーホールディングス                         130,600        1,470.00        191,982,000
     日本ピストンリング                          4,900      1,194.00         5,850,600
     リケン                          6,100      3,580.00        21,838,000
     ＴＰＲ                          17,800       1,564.00        27,839,200
     ツバキ・ナカシマ                          26,900       1,520.00        40,888,000
     ホシザキ                          38,500       7,350.00        282,975,000
     大豊工業                          10,900        748.00        8,153,200
     日本精工                         270,400         821.00       221,998,400
     ＮＴＮ                         283,100         271.00       76,720,100
     ジェイテクト                         126,300        1,124.00        141,961,200
     不二越                          12,200       4,010.00        48,922,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本トムソン                          39,300        407.00       15,995,100
     ＴＨＫ                          76,600       2,356.00        180,469,600
     ユーシン精機                          10,300        873.00        8,991,900
     前澤給装工業                          5,200      1,915.00         9,958,000
     イーグル工業                          16,400        934.00       15,317,600
     前澤工業                          9,000        310.00        2,790,000
     日本ピラー工業                          13,400       1,035.00        13,869,000
     キッツ                          53,500        660.00       35,310,000
     マキタ                         160,200        2,997.00        480,119,400
     日立造船                         104,700         332.00       34,760,400
     三菱重工業                         220,600        3,923.00        865,413,800
     ＩＨＩ                         101,200        2,026.00        205,031,200
     スター精密                          21,600       1,431.00        30,909,600
     日清紡ホールディングス                          87,900        776.00       68,210,400
     イビデン                          80,800       2,018.00        163,054,400
     コニカミノルタ                         288,000         743.00       213,984,000
     ブラザー工業                         171,600        1,799.00        308,708,400
     ミネベアミツミ                         244,500        1,577.00        385,576,500
     日立製作所                         592,500        3,569.00       2,114,632,500
     三菱電機                        1,316,100         1,253.00       1,649,073,300
     富士電機                          85,400       2,958.00        252,613,200
     東洋電機製造                          5,300      1,488.00         7,886,400
     安川電機                         152,600        3,420.00        521,892,000
     シンフォニアテクノロジー                          18,400       1,066.00        19,614,400
     明電舎                          26,100       1,702.00        44,422,200
     オリジン                          3,700      1,316.00         4,869,200
     山洋電気                          6,500      4,010.00        26,065,000
     デンヨー                          12,200       1,507.00        18,385,400
     東芝テック                          16,500       3,100.00        51,150,000
     芝浦メカトロニクス                          2,500      2,696.00         6,740,000
     マブチモーター                          36,500       3,660.00        133,590,000
     日本電産                         158,400       13,590.00       2,152,656,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,600        711.00        5,403,600
     トレックス・セミコンダクター                          6,200      1,054.00         6,534,800
     東光高岳                          7,000      1,059.00         7,413,000
     ダブル・スコープ                          18,500        592.00       10,952,000
     ダイヘン                          14,400       2,905.00        41,832,000
     ヤーマン                          19,500        785.00       15,307,500
     ＪＶＣケンウッド                         101,800         296.00       30,132,800
     ミマキエンジニアリング                          12,500        482.00        6,025,000
     第一精工                          5,500      1,949.00        10,719,500
     日新電機                          30,900       1,218.00        37,636,200
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     大崎電気工業                          26,400        652.00       17,212,800
     オムロン                         139,900        5,050.00        706,495,000
     日東工業                          21,200       1,923.00        40,767,600
     ＩＤＥＣ                          17,700       1,668.00        29,523,600
     正興電機製作所                          3,600        716.00        2,577,600
     不二電機工業                          1,700      1,184.00         2,012,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          47,500       1,749.00        83,077,500
     サクサホールディングス                          3,400      1,708.00         5,807,200
     メルコホールディングス                          5,600      2,722.00        15,243,200
     テクノメディカ                          3,100      2,000.00         6,200,000
     日本電気                         170,300        4,660.00        793,598,000
     富士通                         126,900        8,258.00       1,047,940,200
     沖電気工業                          57,100       1,465.00        83,651,500
     岩崎通信機                          6,200        763.00        4,730,600
     電気興業                          7,000      2,812.00        19,684,000
     サンケン電気                          15,500       1,807.00        28,008,500
     ナカヨ                          2,600      1,616.00         4,201,600
     アイホン                          7,500      1,526.00        11,445,000
     ルネサスエレクトロニクス                         625,900         642.00       401,827,800
     セイコーエプソン                         163,400        1,403.00        229,250,200
     ワコム                          96,400        324.00       31,233,600
     アルバック                          26,200       4,190.00        109,778,000
     アクセル                          6,100        574.00        3,501,400
     ＥＩＺＯ                          12,100       3,485.00        42,168,500
     日本信号                          33,600       1,137.00        38,203,200
     京三製作所                          28,600        333.00        9,523,800
     能美防災                          17,600       2,129.00        37,470,400
     ホーチキ                          8,600      1,321.00        11,360,600
     星和電機                          7,800        498.00        3,884,400
     エレコム                          12,600       4,185.00        52,731,000
     パナソニック                        1,503,600          816.20      1,227,238,320
     シャープ                         130,600        1,072.00        140,003,200
     アンリツ                          84,800       1,961.00        166,292,800
     富士通ゼネラル                          40,300       1,664.00        67,059,200
     ソニー                         883,200        5,893.00       5,204,697,600
     ＴＤＫ                          68,900       8,130.00        560,157,000
     帝国通信工業                          6,100      1,063.00         6,484,300
     タムラ製作所                          51,000        502.00       25,602,000
     アルプスアルパイン                         137,200        1,730.00        237,356,000
     池上通信機                          4,200      1,006.00         4,225,200
     鈴木                          7,700        571.00        4,396,700
     日本トリム                          2,600      4,530.00        11,778,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ローランド　ディー．ジー．                          7,400      1,981.00        14,659,400
     フォスター電機                          14,900       1,704.00        25,389,600
     ＳＭＫ                          3,700      2,600.00         9,620,000
     ヨコオ                          9,500      2,604.00        24,738,000
     ホシデン                          39,100        945.00       36,949,500
     ヒロセ電機                          18,800      11,650.00        219,020,000
     日本航空電子工業                          30,300       1,362.00        41,268,600
     ＴＯＡ                          14,200       1,176.00        16,699,200
     マクセルホールディングス                          28,600       1,395.00        39,897,000
     古野電気                          17,400        873.00       15,190,200
     ユニデンホールディングス                          3,900      1,646.00         6,419,400
     スミダコーポレーション                          11,100        969.00       10,755,900
     アイコム                          7,300      2,173.00        15,862,900
     リオン                          6,200      2,280.00        14,136,000
     本多通信工業                          12,000        444.00        5,328,000
     横河電機                         131,800        1,890.00        249,102,000
     新電元工業                          4,700      2,984.00        14,024,800
     アズビル                          83,100       2,653.00        220,464,300
     東亜ディーケーケー                          6,900        805.00        5,554,500
     日本光電工業                          58,100       2,927.00        170,058,700
     チノー                          4,600      1,239.00         5,699,400
     共和電業                          14,100        394.00        5,555,400
     日本電子材料                          5,500        458.00        2,519,000
     堀場製作所                          26,100       5,320.00        138,852,000
     アドバンテスト                          89,700       4,105.00        368,218,500
     小野測器                          6,500        489.00        3,178,500
     エスペック                          11,900       1,795.00        21,360,500
     キーエンス                          64,600      61,400.00       3,966,440,000
     日置電機                          7,000      3,160.00        22,120,000
     シスメックス                         102,600        6,577.00        674,800,200
     日本マイクロニクス                          23,400        742.00       17,362,800
     メガチップス                          10,600       1,490.00        15,794,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,900      3,235.00        22,321,500
     澤藤電機                          1,800      1,629.00         2,932,200
     原田工業                          5,800        816.00        4,732,800
     コーセル                          17,100        983.00       16,809,300
     イリソ電子工業                          12,100       4,885.00        59,108,500
     オプテックスグループ                          22,500       1,368.00        30,780,000
     千代田インテグレ                          6,300      1,925.00        12,127,500
     アイ・オー・データ機器                          5,300        828.00        4,388,400
     レーザーテック                          27,000       5,870.00        158,490,000
     スタンレー電気                          93,000       2,600.00        241,800,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岩崎電気                          5,400      1,136.00         6,134,400
     ウシオ電機                          76,700       1,320.00        101,244,000
     岡谷電機産業                          10,400        362.00        3,764,800
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          12,800        523.00        6,694,400
     エノモト                          4,100        847.00        3,472,700
     日本セラミック                          13,500       2,591.00        34,978,500
     遠藤照明                          7,200        635.00        4,572,000
     古河電池                          10,000        559.00        5,590,000
     双信電機                          7,200        416.00        2,995,200
     山一電機                          9,900      1,079.00        10,682,100
     図研                          8,800      1,772.00        15,593,600
     日本電子                          26,100       2,265.00        59,116,500
     カシオ計算機                         116,500        1,481.00        172,536,500
     ファナック                         125,100       17,845.00       2,232,409,500
     日本シイエムケイ                          34,200        468.00       16,005,600
     エンプラス                          6,100      2,880.00        17,568,000
     大真空                          5,200        919.00        4,778,800
     ローム                          63,000       7,490.00        471,870,000
     浜松ホトニクス                          94,500       3,705.00        350,122,500
     三井ハイテック                          14,800       1,156.00        17,108,800
     新光電気工業                          44,600        821.00       36,616,600
     京セラ                         200,600        6,300.00       1,263,780,000
     太陽誘電                          58,700       1,909.00        112,058,300
     村田製作所                         414,300        4,357.00       1,805,105,100
     双葉電子工業                          21,100       1,226.00        25,868,600
     北陸電気工業                          5,300        935.00        4,955,500
     ニチコン                          41,900        858.00       35,950,200
     日本ケミコン                          9,300      1,326.00        12,331,800
     ＫＯＡ                          20,100       1,177.00        23,657,700
     市光工業                          20,200        682.00       13,776,400
     小糸製作所                          78,900       4,875.00        384,637,500
     ミツバ                          24,900        516.00       12,848,400
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          22,900       6,100.00        139,690,000
     キヤノン電子                          14,000       1,752.00        24,528,000
     キヤノン                         708,500        2,738.50       1,940,227,250
     リコー                         395,800         965.00       381,947,000
     象印マホービン                          38,800       1,291.00        50,090,800
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,000      1,628.00         3,256,000
     東京エレクトロン                          87,800      18,855.00       1,655,469,000
     トヨタ紡織                          46,200       1,402.00        64,772,400
     芦森工業                          3,000      1,296.00         3,888,000
     ユニプレス                          25,700       1,611.00        41,402,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機                         106,600        5,800.00        618,280,000
     モリタホールディングス                          23,200       1,518.00        35,217,600
     三櫻工業                          17,400        425.00        7,395,000
     デンソー                         289,800        4,386.00       1,271,062,800
     東海理化電機製作所                          34,800       1,634.00        56,863,200
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          47,500        785.00       37,287,500
     川崎重工業                         102,400        2,048.00        209,715,200
     名村造船所                          39,500        229.00        9,045,500
     日本車輌製造                          4,800      2,171.00        10,420,800
     三菱ロジスネクスト                          15,700       1,142.00        17,929,400
     近畿車輛                          2,000      1,213.00         2,426,000
     日産自動車                        1,552,100          648.40      1,006,381,640
     いすゞ自動車                         416,000        1,112.50        462,800,000
     トヨタ自動車                        1,466,500         6,889.00      10,102,718,500
     日野自動車                         164,300         818.00       134,397,400
     三菱自動車工業                         487,100         432.00       210,427,200
     エフテック                          9,600        669.00        6,422,400
     レシップホールディングス                          4,700        761.00        3,576,700
     ＧＭＢ                          3,000        724.00        2,172,000
     ファルテック                          2,700        701.00        1,892,700
     武蔵精密工業                          32,200       1,192.00        38,382,400
     日産車体                          25,700        950.00       24,415,000
     新明和工業                          55,100       1,219.00        67,166,900
     極東開発工業                          26,200       1,187.00        31,099,400
     日信工業                          24,300       1,327.00        32,246,100
     トピー工業                          11,000       1,776.00        19,536,000
     ティラド                          4,900      1,697.00         8,315,300
     タチエス                          21,900       1,148.00        25,141,200
     ＮＯＫ                          71,000       1,413.00        100,323,000
     フタバ産業                          37,000        664.00       24,568,000
     ＫＹＢ                          13,700       2,884.00        39,510,800
     大同メタル工業                          21,900        585.00       12,811,500
     プレス工業                          65,900        424.00       27,941,600
     ミクニ                          17,700        296.00        5,239,200
     太平洋工業                          27,800       1,356.00        37,696,800
     ケーヒン                          30,400       1,397.00        42,468,800
     河西工業                          16,600        694.00       11,520,400
     アイシン精機                         108,500        3,075.00        333,637,500
     マツダ                         413,000         880.50       363,646,500
     今仙電機製作所                          12,600        814.00       10,256,400
     本田技研工業                        1,110,200         2,490.00       2,764,398,000
     スズキ                         240,800        4,085.00        983,668,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＵＢＡＲＵ                         408,600        2,868.50       1,172,069,100
     安永                          6,600      1,218.00         8,038,800
     ヤマハ発動機                         171,600        1,718.00        294,808,800
     ショーワ                          31,300       1,301.00        40,721,300
     ＴＢＫ                          16,400        371.00        6,084,400
     エクセディ                          18,000       1,928.00        34,704,000
     豊田合成                          42,700       1,923.00        82,112,100
     愛三工業                          21,100        688.00       14,516,800
     盟和産業                          2,300        994.00        2,286,200
     日本プラスト                          10,800        640.00        6,912,000
     ヨロズ                          12,500       1,206.00        15,075,000
     エフ・シー・シー                          23,800       1,883.00        44,815,400
     シマノ                          49,300      14,930.00        736,049,000
     テイ・エス　テック                          30,700       2,808.00        86,205,600
     ジャムコ                          6,800      1,470.00         9,996,000
     テルモ                         372,400        3,094.00       1,152,205,600
     クリエートメディック                          4,400        893.00        3,929,200
     日機装                          40,800       1,085.00        44,268,000
     島津製作所                         169,400        2,548.00        431,631,200
     ＪＭＳ                          12,200        584.00        7,124,800
     長野計器                          10,400        639.00        6,645,600
     ブイ・テクノロジー                          6,200      5,130.00        31,806,000
     東京計器                          8,400        858.00        7,207,200
     愛知時計電機                          1,700      3,850.00         6,545,000
     インターアクション                          7,100      1,787.00        12,687,700
     オーバル                          13,000        215.00        2,795,000
     東京精密                          23,800       2,669.00        63,522,200
     マニー                          17,500       7,330.00        128,275,000
     ニコン                         229,300        1,295.00        296,943,500
     トプコン                          70,700       1,177.00        83,213,900
     オリンパス                         784,200        1,181.00        926,140,200
     理研計器                          11,600       1,720.00        19,952,000
     タムロン                          11,200       2,175.00        24,360,000
     ＨＯＹＡ                         264,900        8,585.00       2,274,166,500
     シード                          5,600        803.00        4,496,800
     ノーリツ鋼機                          10,400       1,742.00        18,116,800
     エー・アンド・デイ                          12,000        658.00        7,896,000
     朝日インテック                         111,700        2,355.00        263,053,500
     シチズン時計                         144,100         474.00       68,303,400
     リズム時計工業                          4,500        875.00        3,937,500
     大研医器                          10,500        523.00        5,491,500
     メニコン                          18,100       3,965.00        71,766,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンシア                          1,900        649.00        1,233,100
     松風                          6,400      1,456.00         9,318,400
     セイコーホールディングス                          20,300       2,151.00        43,665,300
     ニプロ                          91,100       1,089.00        99,207,900
     中本パックス                          3,700      1,422.00         5,261,400
     スノーピーク                          5,800      1,268.00         7,354,400
     パラマウントベッドホールディングス                          15,100       3,850.00        58,135,000
     トランザクション                          8,400      1,050.00         8,820,000
     ＳＨＯ－ＢＩ                          3,800        339.00        1,288,200
     ニホンフラッシュ                          5,600      2,429.00        13,602,400
     前田工繊                          14,500       1,401.00        20,314,500
     永大産業                          17,200        300.00        5,160,000
     アートネイチャー                          14,100        622.00        8,770,200
     バンダイナムコホールディングス                         136,100        6,360.00        865,596,000
     アイフィスジャパン                          3,300        697.00        2,300,100
     共立印刷                          21,900        139.00        3,044,100
     ＳＨＯＥＩ                          6,300      4,380.00        27,594,000
     フランスベッドホールディングス                          18,600       1,006.00        18,711,600
     パイロットコーポレーション                          23,000       3,570.00        82,110,000
     萩原工業                          7,300      1,308.00         9,548,400
     トッパン・フォームズ                          28,200        873.00       24,618,600
     フジシールインターナショナル                          29,500       2,886.00        85,137,000
     タカラトミー                          55,100       1,102.00        60,720,200
     廣済堂                          12,200        691.00        8,430,200
     エステールホールディングス                          3,500        603.00        2,110,500
     アーク                          50,200         89.00       4,467,800
     タカノ                          5,100        716.00        3,651,600
     プロネクサス                          11,300        998.00       11,277,400
     ホクシン                          8,100        144.00        1,166,400
     ウッドワン                          4,400        988.00        4,347,200
     大建工業                          10,000       1,808.00        18,080,000
     凸版印刷                         195,600        1,630.00        318,828,000
     大日本印刷                         185,500        2,251.00        417,560,500
     共同印刷                          4,100      2,661.00        10,910,100
     ＮＩＳＳＨＡ                          27,000        929.00       25,083,000
     光村印刷                          1,100      1,639.00         1,802,900
     宝印刷                          6,300      1,596.00        10,054,800
     アシックス                         108,600        1,359.00        147,587,400
     ツツミ                          4,100      1,924.00         7,888,400
     小松ウオール工業                          4,000      1,783.00         7,132,000
     ヤマハ                          78,300       4,500.00        352,350,000
     河合楽器製作所                          4,100      2,724.00        11,168,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリナップ                          12,200        512.00        6,246,400
     ピジョン                          79,500       3,890.00        309,255,000
     兼松サステック                           800     1,638.00         1,310,400
     キングジム                          10,900        827.00        9,014,300
     リンテック                          31,300       2,008.00        62,850,400
     イトーキ                          28,000        405.00       11,340,000
     任天堂                          75,300      40,350.00       3,038,355,000
     三菱鉛筆                          21,700       1,652.00        35,848,400
     タカラスタンダード                          27,200       1,624.00        44,172,800
     コクヨ                          63,100       1,379.00        87,014,900
     ナカバヤシ                          12,900        502.00        6,475,800
     グローブライド                          6,400      2,903.00        18,579,200
     オカムラ                          45,900       1,000.00        45,900,000
     美津濃                          13,000       2,688.00        34,944,000
     東京電力ホールディングス                        1,050,600          505.00       530,553,000
     中部電力                         402,600        1,542.00        620,809,200
     関西電力                         537,000        1,266.00        679,842,000
     中国電力                         181,900        1,346.00        244,837,400
     北陸電力                         128,900         658.00       84,816,200
     東北電力                         308,200        1,053.00        324,534,600
     四国電力                         118,500        1,004.00        118,974,000
     九州電力                         271,200        1,036.00        280,963,200
     北海道電力                         123,200         525.00       64,680,000
     沖縄電力                          24,400       1,589.00        38,771,600
     電源開発                         104,700        2,410.00        252,327,000
     エフオン                          6,200        687.00        4,259,400
     イーレックス                          22,900       1,172.00        26,838,800
     レノバ                          21,600        821.00       17,733,600
     東京瓦斯                         258,200        2,664.00        687,844,800
     大阪瓦斯                         255,400        1,863.00        475,810,200
     東邦瓦斯                          65,200       3,965.00        258,518,000
     北海道瓦斯                          7,100      1,447.00        10,273,700
     広島ガス                          27,100        325.00        8,807,500
     西部瓦斯                          14,800       2,087.00        30,887,600
     静岡ガス                          38,900        839.00       32,637,100
     メタウォーター                          6,400      3,650.00        23,360,000
     ＳＢＳホールディングス                          12,500       1,463.00        18,287,500
     東武鉄道                         138,800        3,205.00        444,854,000
     相鉄ホールディングス                          45,100       2,753.00        124,160,300
     東京急行電鉄                         357,400        1,892.00        676,200,800
     京浜急行電鉄                         180,300        1,931.00        348,159,300
     小田急電鉄                         210,800        2,385.00        502,758,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     京王電鉄                          73,500       6,710.00        493,185,000
     京成電鉄                          98,600       4,185.00        412,641,000
     富士急行                          17,900       4,415.00        79,028,500
     新京成電鉄                          3,400      2,012.00         6,840,800
     東日本旅客鉄道                         234,000       10,155.00       2,376,270,000
     西日本旅客鉄道                         118,000        8,887.00       1,048,666,000
     東海旅客鉄道                         117,800       20,890.00       2,460,842,000
     西武ホールディングス                         163,000        1,778.00        289,814,000
     鴻池運輸                          20,900       1,617.00        33,795,300
     西日本鉄道                          36,500       2,345.00        85,592,500
     ハマキョウレックス                          10,100       3,565.00        36,006,500
     サカイ引越センター                          6,900      6,260.00        43,194,000
     近鉄グループホールディングス                         124,600        5,220.00        650,412,000
     阪急阪神ホールディングス                         166,200        3,960.00        658,152,000
     南海電気鉄道                          55,600       2,707.00        150,509,200
     京阪ホールディングス                          55,500       4,410.00        244,755,000
     神戸電鉄                          3,200      3,875.00        12,400,000
     名古屋鉄道                         102,400        3,140.00        321,536,000
     山陽電気鉄道                          9,600      2,032.00        19,507,200
     日本通運                          48,000       5,390.00        258,720,000
     ヤマトホールディングス                         218,500        1,809.00        395,266,500
     山九                          34,600       5,530.00        191,338,000
     丸運                          7,100        248.00        1,760,800
     丸全昭和運輸                          10,100       3,040.00        30,704,000
     センコーグループホールディングス                          68,700        819.00       56,265,300
     トナミホールディングス                          3,000      4,005.00        12,015,000
     ニッコンホールディングス                          47,400       2,317.00        109,825,800
     日本石油輸送                          1,500      2,852.00         4,278,000
     福山通運                          16,000       3,575.00        57,200,000
     セイノーホールディングス                          93,300       1,352.00        126,141,600
     エスライン                          3,700        811.00        3,000,700
     神奈川中央交通                          3,100      3,700.00        11,470,000
     日立物流                          27,400       3,295.00        90,283,000
     丸和運輸機関                          6,600      5,330.00        35,178,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          12,600       1,146.00        14,439,600
     九州旅客鉄道                         104,600        3,200.00        334,720,000
     ＳＧホールディングス                         117,700        2,784.00        327,676,800
     日本郵船                         104,700        1,564.00        163,750,800
     商船三井                          74,200       2,498.00        185,351,600
     川崎汽船                          38,400       1,048.00        40,243,200
     ＮＳユナイテッド海運                          7,200      2,070.00        14,904,000
     飯野海運                          61,400        317.00       19,463,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共栄タンカー                          1,700      1,304.00         2,216,800
     乾汽船                          11,200        922.00       10,326,400
     日本航空                         228,200        3,266.00        745,301,200
     ＡＮＡホールディングス                         227,800        3,611.00        822,585,800
     パスコ                          2,400        877.00        2,104,800
     トランコム                          3,500      5,700.00        19,950,000
     日新                          10,800       1,440.00        15,552,000
     三菱倉庫                          43,100       2,583.00        111,327,300
     三井倉庫ホールディングス                          15,300       1,533.00        23,454,900
     住友倉庫                          45,900       1,361.00        62,469,900
     澁澤倉庫                          6,800      1,787.00        12,151,600
     東陽倉庫                          22,500        287.00        6,457,500
     日本トランスシティ                          27,400        430.00       11,782,000
     ケイヒン                          2,400      1,180.00         2,832,000
     中央倉庫                          7,600        989.00        7,516,400
     川西倉庫                          2,500      1,029.00         2,572,500
     安田倉庫                          10,200        919.00        9,373,800
     ファイズ                          2,200        692.00        1,522,400
     東洋埠頭                          3,800      1,302.00         4,947,600
     宇徳                          10,700        500.00        5,350,000
     上組                          76,900       2,459.00        189,097,100
     サンリツ                          2,900        638.00        1,850,200
     キムラユニティー                          3,300        991.00        3,270,300
     キユーソー流通システム                          3,100      1,753.00         5,434,300
     近鉄エクスプレス                          23,500       1,384.00        32,524,000
     東海運                          7,100        274.00        1,945,400
     エーアイテイー                          8,100        913.00        7,395,300
     内外トランスライン                          4,400      1,187.00         5,222,800
     日本コンセプト                          4,400      1,381.00         6,076,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                          14,300       2,702.00        38,638,600
     クロスキャット                          3,700        951.00        3,518,700
     システナ                          46,200       1,580.00        72,996,000
     デジタルアーツ                          7,000      7,540.00        52,780,000
     日鉄ソリューションズ                          19,400       3,545.00        68,773,000
     キューブシステム                          7,200        754.00        5,428,800
     エイジア                          2,700      1,286.00         3,472,200
     コア                          5,700      1,271.00         7,244,700
     ソリトンシステムズ                          7,200        934.00        6,724,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,800      1,688.00         9,790,400
     ＴＩＳ                          43,100       6,240.00        268,944,000
     ネオス                          5,200        707.00        3,676,400
     電算システム                          5,000      2,764.00        13,820,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グリー                          89,600        468.00       41,932,800
     コーエーテクモホールディングス                          26,500       2,189.00        58,008,500
     三菱総合研究所                          5,600      3,565.00        19,964,000
     電算                          1,600      2,025.00         3,240,000
     ＡＧＳ                          7,700        645.00        4,966,500
     ファインデックス                          11,100       1,059.00        11,754,900
     ブレインパッド                          2,500      6,560.00        16,400,000
     ＫＬａｂ                          24,700       1,126.00        27,812,200
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          17,400       1,138.00        19,801,200
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      1,724.00         3,792,800
     ネクソン                         366,400        1,431.00        524,318,400
     アイスタイル                          33,500        633.00       21,205,500
     エムアップ                          4,600      1,957.00         9,002,200
     エイチーム                          9,100      1,093.00         9,946,300
     エニグモ                          9,400      1,148.00        10,791,200
     テクノスジャパン                          11,400        494.00        5,631,600
     コロプラ                          42,600        685.00       29,181,000
     ブロードリーフ                          64,500        551.00       35,539,500
     クロス・マーケティンググループ                          6,600        315.00        2,079,000
     デジタルハーツホールディングス                          6,100        958.00        5,843,800
     システム情報                          6,800      1,053.00         7,160,400
     メディアドゥホールディングス                          4,500      3,450.00        15,525,000
     じげん                          18,700        607.00       11,350,900
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,100        726.00        1,524,600
     サイバーリンクス                          2,200      1,036.00         2,279,200
     フィックスターズ                          13,900       1,546.00        21,489,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,500        941.00        6,116,500
     オプティム                          5,700      2,886.00        16,450,200
     セレス                          4,400      1,254.00         5,517,600
     ティーガイア                          9,300      2,127.00        19,781,100
     セック                          2,200      3,045.00         6,699,000
     日本アジアグループ                          13,600        318.00        4,324,800
     豆蔵ホールディングス                          8,900      1,587.00        14,124,300
     テクマトリックス                          9,200      2,398.00        22,061,600
     プロシップ                          3,900      1,165.00         4,543,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          31,200       2,436.00        76,003,200
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          21,300       7,940.00        169,122,000
     ザッパラス                          7,500        350.00        2,625,000
     システムリサーチ                          1,800      3,820.00         6,876,000
     インターネットイニシアティブ                          21,100       2,313.00        48,804,300
     さくらインターネット                          15,800        569.00        8,990,200
     ヴィンクス                          4,400      1,262.00         5,552,800
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＧＭＯクラウド                          2,800      2,428.00         6,798,400
     ＳＲＡホールディングス                          7,000      2,372.00        16,604,000
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,700      1,762.00         4,757,400
     システムインテグレータ                          4,000        693.00        2,772,000
     朝日ネット                          10,800        709.00        7,657,200
     ｅＢＡＳＥ                          8,000        911.00        7,288,000
     アバント                          4,700      1,906.00         8,958,200
     アドソル日進                          4,700      1,962.00         9,221,400
     フリービット                          7,900        993.00        7,844,700
     コムチュア                          7,300      3,810.00        27,813,000
     サイバーコム                          2,500      1,635.00         4,087,500
     アステリア                          9,000        637.00        5,733,000
     マークラインズ                          6,600      1,709.00        11,279,400
     メディカル・データ・ビジョン                          11,200       1,024.00        11,468,800
     ショーケース                          3,500        748.00        2,618,000
     モバイルファクトリー                          3,600      1,736.00         6,249,600
     テラスカイ                          2,200      1,768.00         3,889,600
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,900      1,616.00         9,534,400
     ＰＣＩホールディングス                          2,700      1,976.00         5,335,200
     パイプドＨＤ                          2,200      1,188.00         2,613,600
     アイビーシー                          2,600        971.00        2,524,600
     ネオジャパン                          2,700      1,009.00         2,724,300
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,200      2,923.00         3,507,600
     ランドコンピュータ                          2,200        979.00        2,153,800
     ダブルスタンダード                          1,200      4,365.00         5,238,000
     オープンドア                          6,500      2,268.00        14,742,000
     マイネット                          4,700        491.00        2,307,700
     アカツキ                          4,600      7,060.00        32,476,000
     ベネフィットジャパン                          1,200      1,570.00         1,884,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,500      1,628.00         4,070,000
     ＬＩＮＥ                          29,600       3,710.00        109,816,000
     カナミックネットワーク                          2,800      1,795.00         5,026,000
     ノムラシステムコーポレーション                          3,500        386.00        1,351,000
     チェンジ                          2,700      1,788.00         4,827,600
     シンクロ・フード                          6,000        460.00        2,760,000
     オークネット                          8,100      1,178.00         9,541,800
     セグエグループ                          1,300      1,321.00         1,717,300
     エイトレッド                          1,500      1,996.00         2,994,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,900        630.00        8,757,000
     マクロミル                          23,200        888.00       20,601,600
     ビーグリー                          3,400        833.00        2,832,200
     オロ                          3,500      2,334.00         8,169,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テモナ                          2,200        479.00        1,053,800
     ニーズウェル                          1,900        699.00        1,328,100
     サインポスト                          2,100      2,155.00         4,525,500
     ソルクシーズ                          5,800        854.00        4,953,200
     フェイス                          5,500        685.00        3,767,500
     プロトコーポレーション                          11,800       1,174.00        13,853,200
     ハイマックス                          1,700      1,812.00         3,080,400
     野村総合研究所                         246,500        2,092.00        515,678,000
     サイバネットシステム                          10,400        550.00        5,720,000
     ＣＥホールディングス                          3,900      1,035.00         4,036,500
     日本システム技術                          2,300      1,202.00         2,764,600
     インテージホールディングス                          16,400        844.00       13,841,600
     東邦システムサイエンス                          4,100        913.00        3,743,300
     ソースネクスト                          50,700        428.00       21,699,600
     インフォコム                          14,200       2,550.00        36,210,000
     ＦＩＧ                          14,900        294.00        4,380,600
     アルテリア・ネットワークス                          14,500       1,424.00        20,648,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          3,100      1,669.00         5,173,900
     フォーカスシステムズ                          9,000        803.00        7,227,000
     クレスコ                          4,000      3,450.00        13,800,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         134,200        1,363.00        182,914,600
     オービック                          44,800      12,210.00        547,008,000
     ジャストシステム                          18,400       4,035.00        74,244,000
     ＴＤＣソフト                          11,700        714.00        8,353,800
     ヤフー                         843,000         261.00       220,023,000
     トレンドマイクロ                          57,500       5,040.00        289,800,000
     ＩＤホールディングス                          5,100      1,152.00         5,875,200
     日本オラクル                          26,200       9,140.00        239,468,000
     アルファシステムズ                          4,100      2,587.00        10,606,700
     フューチャー                          17,000       1,784.00        30,328,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,100      1,102.00        10,028,200
     ソフトバンク・テクノロジー                          5,600      1,980.00        11,088,000
     トーセ                          3,800        825.00        3,135,000
     オービックビジネスコンサルタント                          13,200       4,390.00        57,948,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          58,900       2,941.00        173,224,900
     アイティフォー                          15,900        860.00       13,674,000
     東計電算                          2,000      2,952.00         5,904,000
     エックスネット                          2,600        912.00        2,371,200
     大塚商会                          69,900       3,875.00        270,862,500
     サイボウズ                          15,300       1,108.00        16,952,400
     ソフトブレーン                          10,200        567.00        5,783,400
     電通国際情報サービス                          8,100      3,180.00        25,758,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デジタルガレージ                          25,200       3,335.00        84,042,000
     ＥＭシステムズ                          10,700       1,770.00        18,939,000
     ウェザーニューズ                          4,400      3,075.00        13,530,000
     ＣＩＪ                          9,900        816.00        8,078,400
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,400      2,630.00         3,682,000
     日本エンタープライズ                          14,900        168.00        2,503,200
     ＷＯＷＯＷ                          6,300      2,474.00        15,586,200
     スカラ                          9,200      1,082.00         9,954,400
     インテリジェント　ウェイブ                          5,200        820.00        4,264,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          11,500        452.00        5,198,000
     ネットワンシステムズ                          45,800       2,846.00        130,346,800
     システムソフト                          33,100        105.00        3,475,500
     アルゴグラフィックス                          11,100       2,616.00        29,037,600
     マーベラス                          20,000        770.00       15,400,000
     エイベックス                          22,300       1,261.00        28,120,300
     日本ユニシス                          40,400       3,445.00        139,178,000
     兼松エレクトロニクス                          7,100      2,949.00        20,937,900
     東京放送ホールディングス                          85,800       1,685.00        144,573,000
     日本テレビホールディングス                         118,800        1,384.00        164,419,200
     朝日放送グループホールディングス                          13,200        695.00        9,174,000
     テレビ朝日ホールディングス                          35,600       1,668.00        59,380,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          85,600        415.00       35,524,000
     テレビ東京ホールディングス                          10,700       2,088.00        22,341,600
     日本ＢＳ放送                          4,600      1,085.00         4,991,000
     ビジョン                          4,100      4,600.00        18,860,000
     スマートバリュー                          4,200        691.00        2,902,200
     ワイヤレスゲート                          6,500        774.00        5,031,000
     コネクシオ                          9,300      1,319.00        12,266,700
     クロップス                          2,800        576.00        1,612,800
     日本電信電話                         883,300        5,064.00       4,473,031,200
     ＫＤＤＩ                        1,058,700         2,868.00       3,036,351,600
     ソフトバンク                        1,369,300         1,494.50       2,046,418,850
     光通信                          15,200      24,660.00        374,832,000
     ＮＴＴドコモ                         817,700        2,664.00       2,178,352,800
     エムティーアイ                          12,900        691.00        8,913,900
     ＧＭＯインターネット                          51,900       1,770.00        91,863,000
     ファイバーゲート                          1,300      3,170.00         4,121,000
     アイドママーケティングコミュニケーション                          3,300        519.00        1,712,700
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          37,800       1,575.00        59,535,000
     学研ホールディングス                          4,400      5,040.00        22,176,000
     ゼンリン                          25,900       1,731.00        44,832,900
     昭文社                          6,700        348.00        2,331,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インプレスホールディングス                          10,700        136.00        1,455,200
     アイネット                          7,500      1,325.00         9,937,500
     松竹                          8,600      12,600.00        108,360,000
     東宝                          85,000       4,525.00        384,625,000
     東映                          5,400      15,020.00         81,108,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         344,000        1,376.00        473,344,000
     ピー・シー・エー                          1,700      4,700.00         7,990,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,300      2,516.00         5,786,800
     ＤＴＳ                          29,000       2,207.00        64,003,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          60,100       4,445.00        267,144,500
     シーイーシー                          13,900       2,241.00        31,149,900
     カプコン                          55,400       2,926.00        162,100,400
     アイ・エス・ビー                          2,700      1,371.00         3,701,700
     ジャステック                          8,500      1,023.00         8,695,500
     ＳＣＳＫ                          34,100       5,170.00        176,297,000
     日本システムウエア                          4,400      2,381.00        10,476,400
     アイネス                          16,600       1,081.00        17,944,600
     ＴＫＣ                          11,000       4,460.00        49,060,000
     富士ソフト                          16,600       4,575.00        75,945,000
     ＮＳＤ                          21,300       3,160.00        67,308,000
     コナミホールディングス                          52,800       4,735.00        250,008,000
     福井コンピュータホールディングス                          4,400      2,070.00         9,108,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          10,300       1,431.00        14,739,300
     ミロク情報サービス                          12,900       2,744.00        35,397,600
     ソフトバンクグループ                        1,024,700         4,656.00       4,771,003,200
     ホウスイ                          1,100        776.00         853,600
     高千穂交易                          5,000      1,068.00         5,340,000
     伊藤忠食品                          3,200      4,155.00        13,296,000
     エレマテック                          12,100        936.00       11,325,600
     ＪＡＬＵＸ                          3,700      2,234.00         8,265,800
     あらた                          9,600      3,505.00        33,648,000
     トーメンデバイス                          2,000      2,206.00         4,412,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,700      1,888.00         8,873,600
     フィールズ                          11,300        482.00        5,446,600
     双日                         715,900         320.00       229,088,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         144,000        2,362.00        340,128,000
     横浜冷凍                          36,300       1,007.00        36,554,100
     神栄                          1,800        828.00        1,490,400
     ラサ商事                          6,900        803.00        5,540,700
     ラクーンホールディングス                          6,300        632.00        3,981,600
     アルコニックス                          13,800       1,104.00        15,235,200
     神戸物産                          22,400       5,230.00        117,152,000
                                138/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あい　ホールディングス                          18,500       1,705.00        31,542,500
     ディーブイエックス                          5,100        748.00        3,814,800
     ダイワボウホールディングス                          11,800       4,085.00        48,203,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          35,900       1,287.00        46,203,300
     ラクト・ジャパン                          5,400      3,720.00        20,088,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          24,400       1,041.00        25,400,400
     八洲電機                          10,000        860.00        8,600,000
     メディアスホールディングス                          7,400        627.00        4,639,800
     レスターホールディングス                          14,200       1,657.00        23,529,400
     ジューテックホールディングス                          3,000        921.00        2,763,000
     大光                          5,500        640.00        3,520,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,800      1,101.00         4,183,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          68,500        984.00       67,404,000
     黒谷                          3,000        466.00        1,398,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300        749.00        1,722,700
     三洋貿易                          6,500      2,080.00        13,520,000
     ビューティガレージ                          2,100      1,737.00         3,647,700
     ウイン・パートナーズ                          8,400      1,011.00         8,492,400
     ミタチ産業                          3,900        635.00        2,476,500
     シップヘルスケアホールディングス                          27,000       4,895.00        132,165,000
     明治電機工業                          4,100      1,265.00         5,186,500
     デリカフーズホールディングス                          2,300      1,450.00         3,335,000
     スターティアホールディングス                          2,600        483.00        1,255,800
     コメダホールディングス                          30,000       1,969.00        59,070,000
     富士興産                          5,000        705.00        3,525,000
     協栄産業                          1,600      1,314.00         2,102,400
     小野建                          11,600       1,262.00        14,639,200
     南陽                          2,700      1,471.00         3,971,700
     佐鳥電機                          9,600        752.00        7,219,200
     エコートレーディング                          3,000        521.00        1,563,000
     伯東                          8,900      1,050.00         9,345,000
     コンドーテック                          10,100        862.00        8,706,200
     中山福                          7,500        479.00        3,592,500
     ナガイレーベン                          18,800       2,135.00        40,138,000
     三菱食品                          14,300       2,565.00        36,679,500
     松田産業                          9,500      1,395.00        13,252,500
     第一興商                          19,300       4,665.00        90,034,500
     メディパルホールディングス                         139,900        2,217.00        310,158,300
     ＳＰＫ                          2,800      2,430.00         6,804,000
     萩原電気ホールディングス                          4,800      2,715.00        13,032,000
     アズワン                          9,300      9,600.00        89,280,000
     スズデン                          4,500      1,234.00         5,553,000
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     尾家産業                          4,200      1,128.00         4,737,600
     シモジマ                          8,000      1,010.00         8,080,000
     ドウシシャ                          12,200       1,707.00        20,825,400
     小津産業                          2,900      1,664.00         4,825,600
     高速                          7,700      1,142.00         8,793,400
     たけびし                          4,600      1,227.00         5,644,200
     リックス                          2,900      1,422.00         4,123,800
     丸文                          11,500        524.00        6,026,000
     ハピネット                          10,800       1,215.00        13,122,000
     橋本総業ホールディングス                          2,600      1,453.00         3,777,800
     日本ライフライン                          38,400       1,633.00        62,707,200
     タカショー                          6,300        445.00        2,803,500
     エクセル                          4,800      1,117.00         5,361,600
     マルカ                          4,600      1,806.00         8,307,600
     ＩＤＯＭ                          43,700        407.00       17,785,900
     日本エム・ディ・エム                          7,600      1,566.00        11,901,600
     進和                          7,700      2,167.00        16,685,900
     エスケイジャパン                          3,200        384.00        1,228,800
     ダイトロン                          5,700      1,161.00         6,617,700
     シークス                          16,500       1,297.00        21,400,500
     田中商事                          4,400        604.00        2,657,600
     オーハシテクニカ                          7,300      1,338.00         9,767,400
     白銅                          4,200      1,266.00         5,317,200
     伊藤忠商事                         906,600        2,083.00       1,888,447,800
     丸紅                        1,278,200          664.30       849,108,260
     高島                          2,100      1,523.00         3,198,300
     長瀬産業                          72,900       1,398.00        101,914,200
     蝶理                          8,300      1,582.00        13,130,600
     豊田通商                         144,700        3,230.00        467,381,000
     三共生興                          22,100        484.00       10,696,400
     兼松                          51,800       1,157.00        59,932,600
     ツカモトコーポレーション                          2,300      1,001.00         2,302,300
     三井物産                        1,067,900         1,627.00       1,737,473,300
     日本紙パルプ商事                          7,400      3,605.00        26,677,000
     日立ハイテクノロジーズ                          39,400       5,710.00        224,974,000
     カメイ                          16,900        981.00       16,578,900
     東都水産                          1,800      2,527.00         4,548,600
     ＯＵＧホールディングス                          2,100      2,667.00         5,600,700
     スターゼン                          4,800      3,885.00        18,648,000
     山善                          50,600        902.00       45,641,200
     椿本興業                          2,900      3,110.00         9,019,000
     住友商事                         766,600        1,560.00       1,195,896,000
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     内田洋行                          5,500      3,195.00        17,572,500
     三菱商事                         909,500        2,541.50       2,311,494,250
     第一実業                          5,900      2,600.00        15,340,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          37,000       2,128.00        78,736,000
     西華産業                          7,400      1,232.00         9,116,800
     佐藤商事                          11,600        757.00        8,781,200
     菱洋エレクトロ                          13,200       1,744.00        23,020,800
     東京産業                          12,900        460.00        5,934,000
     ユアサ商事                          13,300       2,824.00        37,559,200
     神鋼商事                          2,900      2,148.00         6,229,200
     小林産業                          7,800        268.00        2,090,400
     阪和興業                          22,500       2,752.00        61,920,000
     正栄食品工業                          8,700      2,907.00        25,290,900
     カナデン                          11,700       1,191.00        13,934,700
     菱電商事                          10,300       1,555.00        16,016,500
     フルサト工業                          7,200      1,340.00         9,648,000
     岩谷産業                          28,800       3,470.00        99,936,000
     すてきナイスグループ                          5,600        598.00        3,348,800
     昭光通商                          4,400        593.00        2,609,200
     ニチモウ                          2,000      1,632.00         3,264,000
     極東貿易                          4,000      1,718.00         6,872,000
     イワキ                          17,000        475.00        8,075,000
     三愛石油                          34,800        929.00       32,329,200
     稲畑産業                          31,200       1,200.00        37,440,000
     ＧＳＩクレオス                          3,500        988.00        3,458,000
     明和産業                          12,000        574.00        6,888,000
     クワザワ                          4,700        392.00        1,842,400
     ワキタ                          27,700        984.00       27,256,800
     東邦ホールディングス                          38,400       2,481.00        95,270,400
     サンゲツ                          38,500       1,946.00        74,921,000
     ミツウロコグループホールディングス                          17,200        901.00       15,497,200
     シナネンホールディングス                          5,300      1,710.00         9,063,000
     伊藤忠エネクス                          28,700        792.00       22,730,400
     サンリオ                          40,000       2,000.00        80,000,000
     サンワテクノス                          7,900        731.00        5,774,900
     リョーサン                          14,300       2,507.00        35,850,100
     新光商事                          12,200       1,860.00        22,692,000
     トーホー                          5,900      1,767.00        10,425,300
     三信電気                          8,900      1,472.00        13,100,800
     東陽テクニカ                          14,900       1,025.00        15,272,500
     モスフードサービス                          17,000       2,327.00        39,559,000
     加賀電子                          12,900       1,564.00        20,175,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソーダニッカ                          13,400        508.00        6,807,200
     立花エレテック                          9,600      1,474.00        14,150,400
     フォーバル                          5,700        894.00        5,095,800
     ＰＡＬＴＡＣ                          23,400       4,970.00        116,298,000
     三谷産業                          15,200        273.00        4,149,600
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,800      3,415.00         9,562,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,100      1,211.00         1,332,100
     国際紙パルプ商事                          30,300        290.00        8,787,000
     ヤマタネ                          6,500      1,260.00         8,190,000
     丸紅建材リース                          1,300      1,603.00         2,083,900
     日鉄物産                          9,200      3,965.00        36,478,000
     泉州電業                          4,100      2,503.00        10,262,300
     トラスコ中山                          27,000       2,322.00        62,694,000
     オートバックスセブン                          51,500       1,780.00        91,670,000
     モリト                          9,500        756.00        7,182,000
     加藤産業                          20,300       3,010.00        61,103,000
     北恵                          2,500        874.00        2,185,000
     イノテック                          7,700        817.00        6,290,900
     イエローハット                          24,500       1,560.00        38,220,000
     ＪＫホールディングス                          11,800        454.00        5,357,200
     日伝                          10,800       1,862.00        20,109,600
     北沢産業                          9,800        245.00        2,401,000
     杉本商事                          7,000      1,780.00        12,460,000
     因幡電機産業                          18,400       4,630.00        85,192,000
     東テク                          4,300      1,941.00         8,346,300
     ミスミグループ本社                         162,300        2,328.00        377,834,400
     アルテック                          10,400        197.00        2,048,800
     タキヒヨー                          3,900      1,767.00         6,891,300
     蔵王産業                          2,100      1,344.00         2,822,400
     スズケン                          59,100       5,560.00        328,596,000
     ジェコス                          9,000        829.00        7,461,000
     グローセル                          11,900        396.00        4,712,400
     ローソン                          32,800       5,330.00        174,824,000
     サンエー                          9,800      4,400.00        43,120,000
     カワチ薬品                          10,100       1,987.00        20,068,700
     エービーシー・マート                          20,300       6,880.00        139,664,000
     ハードオフコーポレーション                          5,300        689.00        3,651,700
     アスクル                          13,600       2,752.00        37,427,200
     ゲオホールディングス                          19,900       1,314.00        26,148,600
     アダストリア                          18,000       2,070.00        37,260,000
     ジーフット                          8,100        643.00        5,208,300
     くら寿司                          7,300      4,140.00        30,222,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キャンドゥ                          6,300      1,613.00        10,161,900
     パルグループホールディングス                          6,700      3,205.00        21,473,500
     エディオン                          55,100        998.00       54,989,800
     サーラコーポレーション                          26,600        577.00       15,348,200
     ワッツ                          5,900        670.00        3,953,000
     ハローズ                          4,900      2,099.00        10,285,100
     フジオフードシステム                          5,500      2,738.00        15,059,000
     あみやき亭                          2,800      3,335.00         9,338,000
     ひらまつ                          26,300        335.00        8,810,500
     大黒天物産                          3,200      3,140.00        10,048,000
     ハニーズホールディングス                          11,500       1,389.00        15,973,500
     ファーマライズホールディングス                          3,300        540.00        1,782,000
     アルペン                          10,000       1,527.00        15,270,000
     ハブ                          4,300      1,078.00         4,635,400
     クオールホールディングス                          19,200       1,374.00        26,380,800
     ジンズホールディングス                          6,900      5,880.00        40,572,000
     ビックカメラ                          77,000       1,057.00        81,389,000
     ＤＣＭホールディングス                          70,000       1,062.00        74,340,000
     ペッパーフードサービス                          10,400       1,537.00        15,984,800
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          92,200       2,510.00        231,422,000
     東京一番フーズ                          3,500        609.00        2,131,500
     ＤＤホールディングス                          2,900      2,979.00         8,639,100
     きちりホールディングス                          3,700        714.00        2,641,800
     アークランドサービスホールディングス                          9,500      1,889.00        17,945,500
     Ｊ．フロント　リテイリング                         165,900        1,208.00        200,407,200
     ドトール・日レスホールディングス                          22,800       2,000.00        45,600,000
     マツモトキヨシホールディングス                          53,600       3,865.00        207,164,000
     ブロンコビリー                          6,800      2,197.00        14,939,600
     ＺＯＺＯ                         140,100        2,110.00        295,611,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,900      1,173.00         4,574,700
     物語コーポレーション                          3,200      9,680.00        30,976,000
     ココカラファイン                          14,600       5,720.00        83,512,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         242,800         793.00       192,540,400
     Ｈａｍｅｅ                          4,100        714.00        2,927,400
     ウエルシアホールディングス                          34,300       5,520.00        189,336,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          19,200       2,320.00        44,544,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          15,100        366.00        5,526,600
     ティーライフ                          1,900        848.00        1,611,200
     エー・ピーカンパニー                          2,700        502.00        1,355,400
     チムニー                          4,000      2,437.00         9,748,000
     シュッピン                          8,900      1,039.00         9,247,100
     ネクステージ                          20,800       1,142.00        23,753,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジョイフル本田                          38,100       1,325.00        50,482,500
     鳥貴族                          4,300      2,112.00         9,081,600
     キリン堂ホールディングス                          5,200      1,752.00         9,110,400
     ホットランド                          7,700      1,353.00        10,418,100
     すかいらーくホールディングス                         145,300        1,806.00        262,411,800
     ＳＦＰホールディングス                          5,600      2,258.00        12,644,800
     綿半ホールディングス                          4,900      2,244.00        10,995,600
     ヨシックス                          2,200      3,205.00         7,051,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          37,800        948.00       35,834,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,200        642.00        3,980,400
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,600      1,261.00         5,800,600
     あさひ                          10,800       1,207.00        13,035,600
     日本調剤                          4,600      3,615.00        16,629,000
     コスモス薬品                          5,700      21,410.00        122,037,000
     トーエル                          6,500        665.00        4,322,500
     オンリー                          2,400        897.00        2,152,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                         543,300        3,751.00       2,037,918,300
     薬王堂                          5,700      2,425.00        13,822,500
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          34,900       1,624.00        56,677,600
     ツルハホールディングス                          28,200      11,420.00        322,044,000
     サンマルクホールディングス                          10,300       2,455.00        25,286,500
     フェリシモ                          3,000      1,004.00         3,012,000
     トリドールホールディングス                          16,100       2,405.00        38,720,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          11,800        839.00        9,900,200
     ウイルプラスホールディングス                          2,200        808.00        1,777,600
     ジャパンミート                          6,600      1,996.00        13,173,600
     サツドラホールディングス                          2,000      1,704.00         3,408,000
     デファクトスタンダード                          1,600        305.00         488,000
     アレンザホールディングス                          7,200        746.00        5,371,200
     串カツ田中ホールディングス                          2,000      1,993.00         3,986,000
     バロックジャパンリミテッド                          10,600        986.00       10,451,600
     クスリのアオキホールディングス                          12,900       8,040.00        103,716,000
     力の源ホールディングス                          5,000        810.00        4,050,000
     スシローグローバルホールディングス                          14,200       6,690.00        94,998,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          11,100       1,362.00        15,118,200
     メディカルシステムネットワーク                          14,000        514.00        7,196,000
     はるやまホールディングス                          6,200        772.00        4,786,400
     ノジマ                          23,100       1,756.00        40,563,600
     カッパ・クリエイト                          18,200       1,390.00        25,298,000
     ライトオン                          9,700        719.00        6,974,300
     良品計画                          18,400      17,970.00        330,648,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三城ホールディングス                          16,600        276.00        4,581,600
     アドヴァン                          19,900       1,130.00        22,487,000
     アルビス                          5,000      2,326.00        11,630,000
     コナカ                          15,600        399.00        6,224,400
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,700      1,575.00         2,677,500
     Ｇ－７ホールディングス                          3,900      2,931.00        11,430,900
     イオン北海道                          13,200        719.00        9,490,800
     コジマ                          22,600        459.00       10,373,400
     ヒマラヤ                          4,700        808.00        3,797,600
     コーナン商事                          17,100       2,314.00        39,569,400
     エコス                          4,900      1,494.00         7,320,600
     ワタミ                          17,100       1,378.00        23,563,800
     マルシェ                          3,600        779.00        2,804,400
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          77,600       6,560.00        509,056,000
     西松屋チェーン                          28,600        911.00       26,054,600
     ゼンショーホールディングス                          63,100       2,386.00        150,556,600
     幸楽苑ホールディングス                          8,300      2,639.00        21,903,700
     ハークスレイ                          2,800      1,000.00         2,800,000
     サイゼリヤ                          21,400       2,532.00        54,184,800
     ＶＴホールディングス                          58,900        431.00       25,385,900
     魚力                          3,700      1,547.00         5,723,900
     フジ・コーポレーション                          3,500      2,035.00         7,122,500
     ユナイテッドアローズ                          14,900       3,065.00        45,668,500
     ハイデイ日高                          18,800       2,136.00        40,156,800
     京都きもの友禅                          8,700        320.00        2,784,000
     コロワイド                          43,100       2,028.00        87,406,800
     ピーシーデポコーポレーション                          17,500        470.00        8,225,000
     壱番屋                          9,200      5,070.00        46,644,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,500        685.00        2,397,500
     スギホールディングス                          28,500       5,530.00        157,605,000
     スクロール                          20,400        315.00        6,426,000
     ヨンドシーホールディングス                          14,400       2,448.00        35,251,200
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                         145,000        2,480.00        359,600,000
     木曽路                          15,900       2,624.00        41,721,600
     ＳＲＳホールディングス                          15,400       1,024.00        15,769,600
     タカキュー                          10,800        173.00        1,868,400
     ケーヨー                          24,300        475.00       11,542,500
     上新電機                          15,400       1,927.00        29,675,800
     日本瓦斯                          20,500       3,065.00        62,832,500
     ロイヤルホールディングス                          22,700       2,561.00        58,134,700
     いなげや                          14,600       1,464.00        21,374,400
     島忠                          27,500       2,460.00        67,650,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チヨダ                          13,700       1,525.00        20,892,500
     ライフコーポレーション                          9,900      2,082.00        20,611,800
     リンガーハット                          16,000       2,528.00        40,448,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          18,100        425.00        7,692,500
     テンアライド                          11,900        427.00        5,081,300
     ＡＯＫＩホールディングス                          26,100       1,003.00        26,178,300
     オークワ                          18,600       1,115.00        20,739,000
     コメリ                          20,100       2,158.00        43,375,800
     青山商事                          22,700       1,842.00        41,813,400
     しまむら                          15,100       8,260.00        124,726,000
     はせがわ                          7,200        397.00        2,858,400
     高島屋                         101,800        1,215.00        123,687,000
     松屋                          26,300        751.00       19,751,300
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          66,700       1,091.00        72,769,700
     近鉄百貨店                          5,000      3,075.00        15,375,000
     パルコ                          12,600       1,213.00        15,283,800
     丸井グループ                         109,700        2,109.00        231,357,300
     アクシアル　リテイリング                          10,800       3,775.00        40,770,000
     イオン                         498,800        1,842.00        918,789,600
     イズミ                          26,400       4,005.00        105,732,000
     平和堂                          26,400       1,955.00        51,612,000
     フジ                          15,700       1,809.00        28,401,300
     ヤオコー                          14,700       4,720.00        69,384,000
     ゼビオホールディングス                          15,800       1,112.00        17,569,600
     ケーズホールディングス                         134,800        1,120.00        150,976,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,900        595.00        4,700,500
     日産東京販売ホールディングス                          19,600        274.00        5,370,400
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,400      2,058.00        13,171,200
     総合メディカルホールディングス                          11,400       1,443.00        16,450,200
     ブックオフグループホールディングス                          6,700      1,156.00         7,745,200
     アインホールディングス                          17,400       5,540.00        96,396,000
     元気寿司                          3,700      2,777.00        10,274,900
     ヤマダ電機                         395,200         488.00       192,857,600
     アークランドサカモト                          22,100       1,174.00        25,945,400
     ニトリホールディングス                          56,100      15,675.00        879,367,500
     グルメ杵屋                          9,400      1,158.00        10,885,200
     愛眼                          10,300        240.00        2,472,000
     ケーユーホールディングス                          6,900        775.00        5,347,500
     吉野家ホールディングス                          45,300       2,250.00        101,925,000
     松屋フーズホールディングス                          6,300      3,770.00        23,751,000
     サガミホールディングス                          17,400       1,348.00        23,455,200
     関西スーパーマーケット                          9,900      1,088.00        10,771,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     王将フードサービス                          9,500      7,210.00        68,495,000
     プレナス                          14,600       1,730.00        25,258,000
     ミニストップ                          9,700      1,433.00        13,900,100
     アークス                          24,400       2,190.00        53,436,000
     バローホールディングス                          28,100       1,760.00        49,456,000
     ベルク                          6,400      5,040.00        32,256,000
     大庄                          7,000      1,600.00        11,200,000
     ファーストリテイリング                          17,300      62,450.00       1,080,385,000
     サンドラッグ                          48,800       3,280.00        160,064,000
     サックスバー　ホールディングス                          11,100        878.00        9,745,800
     ヤマザワ                          2,800      1,626.00         4,552,800
     やまや                          2,300      2,231.00         5,131,300
     ベルーナ                          32,000        599.00       19,168,000
     島根銀行                          4,000        614.00        2,456,000
     じもとホールディングス                          87,700         90.00       7,893,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         677,800         233.00       157,927,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          18,200       1,223.00        22,258,600
     九州フィナンシャルグループ                         215,000         402.00       86,430,000
     ゆうちょ銀行                         368,500         955.00       351,917,500
     富山第一銀行                          33,900        268.00        9,085,200
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         816,500         354.00       289,041,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          82,900        650.00       53,885,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          62,100        666.00       41,358,600
     三十三フィナンシャルグループ                          11,800       1,461.00        17,239,800
     第四北越フィナンシャルグループ                          22,900       2,429.00        55,624,100
     新生銀行                          95,300       1,434.00        136,660,200
     あおぞら銀行                          72,500       2,455.00        177,987,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,935,000          498.40      4,453,204,000
     りそなホールディングス                        1,424,400          403.40       574,602,960
     三井住友トラスト・ホールディングス                         255,200        3,403.00        868,445,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         914,800        3,427.00       3,135,019,600
     千葉銀行                         448,000         517.00       231,616,000
     群馬銀行                         262,000         337.00       88,294,000
     武蔵野銀行                          19,800       1,715.00        33,957,000
     千葉興業銀行                          38,500        278.00       10,703,000
     筑波銀行                          54,000        153.00        8,262,000
     七十七銀行                          41,300       1,336.00        55,176,800
     青森銀行                          10,400       2,493.00        25,927,200
     秋田銀行                          8,700      1,902.00        16,547,400
     山形銀行                          15,200       1,416.00        21,523,200
     岩手銀行                          9,400      2,414.00        22,691,600
     東邦銀行                         116,100         232.00       26,935,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東北銀行                          6,600        934.00        6,164,400
     みちのく銀行                          8,300      1,538.00        12,765,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         114,800        1,782.00        204,573,600
     静岡銀行                         322,500         700.00       225,750,000
     十六銀行                          17,800       2,096.00        37,308,800
     八十二銀行                         315,300         375.00       118,237,500
     山梨中央銀行                          16,500        940.00       15,510,000
     大垣共立銀行                          27,700       2,152.00        59,610,400
     福井銀行                          11,700       1,259.00        14,730,300
     北國銀行                          13,700       2,367.00        32,427,900
     清水銀行                          5,800      1,740.00        10,092,000
     富山銀行                          2,800      2,410.00         6,748,000
     滋賀銀行                          26,400       2,281.00        60,218,400
     南都銀行                          20,600       2,170.00        44,702,000
     百五銀行                         119,300         314.00       37,460,200
     京都銀行                          46,700       3,690.00        172,323,000
     紀陽銀行                          46,500       1,405.00        65,332,500
     ほくほくフィナンシャルグループ                          87,200        951.00       82,927,200
     広島銀行                         193,300         469.00       90,657,700
     山陰合同銀行                          78,300        593.00       46,431,900
     中国銀行                         112,600         856.00       96,385,600
     鳥取銀行                          5,000      1,326.00         6,630,000
     伊予銀行                         173,600         495.00       85,932,000
     百十四銀行                          14,200       1,935.00        27,477,000
     四国銀行                          19,300        884.00       17,061,200
     阿波銀行                          20,200       2,231.00        45,066,200
     大分銀行                          8,200      2,995.00        24,559,000
     宮崎銀行                          9,000      2,227.00        20,043,000
     佐賀銀行                          8,500      1,349.00        11,466,500
     沖縄銀行                          12,200       2,999.00        36,587,800
     琉球銀行                          30,700       1,020.00        31,314,000
     セブン銀行                         441,400         270.00       119,178,000
     みずほフィナンシャルグループ                        17,637,400          152.80      2,694,994,720
     高知銀行                          4,700        722.00        3,393,400
     山口フィナンシャルグループ                         163,200         657.00       107,222,400
     長野銀行                          4,800      1,560.00         7,488,000
     名古屋銀行                          10,800       3,080.00        33,264,000
     北洋銀行                         199,600         204.00       40,718,400
     愛知銀行                          4,900      3,335.00        16,341,500
     中京銀行                          5,700      2,127.00        12,123,900
     大光銀行                          4,900      1,688.00         8,271,200
     愛媛銀行                          18,800       1,085.00        20,398,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トマト銀行                          5,800        996.00        5,776,800
     京葉銀行                          56,700        594.00       33,679,800
     栃木銀行                          72,100        161.00       11,608,100
     北日本銀行                          4,500      1,658.00         7,461,000
     東和銀行                          22,800        687.00       15,663,600
     福島銀行                          11,300        192.00        2,169,600
     大東銀行                          6,200        535.00        3,317,000
     トモニホールディングス                         102,900         314.00       32,310,600
     フィデアホールディングス                         126,000         110.00       13,860,000
     池田泉州ホールディングス                         142,400         173.00       24,635,200
     ＦＰＧ                          40,900       1,012.00        41,390,800
     マーキュリアインベストメント                          6,000        693.00        4,158,000
     ＳＢＩホールディングス                         154,700        2,109.00        326,262,300
     ジャフコ                          21,300       3,575.00        76,147,500
     大和証券グループ本社                        1,041,900          445.40       464,062,260
     野村ホールディングス                        2,284,300          416.10       950,497,230
     岡三証券グループ                         111,100         348.00       38,662,800
     丸三証券                          38,900        484.00       18,827,600
     東洋証券                          47,700        127.00        6,057,900
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         155,400         274.00       42,579,600
     光世証券                          3,400        555.00        1,887,000
     水戸証券                          38,400        188.00        7,219,200
     いちよし証券                          26,400        615.00       16,236,000
     松井証券                          63,700        884.00       56,310,800
     だいこう証券ビジネス                          5,600        524.00        2,934,400
     マネックスグループ                         120,300         291.00       35,007,300
     極東証券                          17,600        799.00       14,062,400
     岩井コスモホールディングス                          13,400       1,055.00        14,137,000
     藍澤證券                          23,600        648.00       15,292,800
     マネーパートナーズグループ                          15,800        257.00        4,060,600
     スパークス・グループ                          52,100        232.00       12,087,200
     かんぽ生命保険                          46,000       1,491.00        68,586,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         228,800        4,188.00        958,214,400
     アニコム　ホールディングス                          10,700       4,185.00        44,779,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         339,400        3,330.00       1,130,202,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         106,700        2,396.00        255,653,200
     第一生命ホールディングス                         734,400        1,421.00       1,043,582,400
     東京海上ホールディングス                         464,100        5,418.00       2,514,493,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         401,400        1,011.50        406,016,100
     アドバンスクリエイト                          3,000      1,777.00         5,331,000
     全国保証                          36,600       3,965.00        145,119,000
     ジェイリース                          3,600        321.00        1,155,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イントラスト                          3,600        699.00        2,516,400
     日本モーゲージサービス                          2,300      1,039.00         2,389,700
     Ｃａｓａ                          5,800      1,167.00         6,768,600
     アルヒ                          11,800       2,011.00        23,729,800
     プレミアグループ                          7,400      1,784.00        13,201,600
     クレディセゾン                          90,900       1,151.00        104,625,900
     芙蓉総合リース                          14,900       5,830.00        86,867,000
     興銀リース                          24,400       2,575.00        62,830,000
     東京センチュリー                          26,100       4,090.00        106,749,000
     日本証券金融                          57,200        481.00       27,513,200
     アイフル                         198,000         212.00       41,976,000
     リコーリース                          10,200       3,165.00        32,283,000
     イオンフィナンシャルサービス                          82,900       1,503.00        124,598,700
     アコム                         260,900         366.00       95,489,400
     ジャックス                          14,300       2,112.00        30,201,600
     オリエントコーポレーション                         351,100         126.00       44,238,600
     日立キャピタル                          30,600       2,051.00        62,760,600
     アプラスフィナンシャル                          62,300         68.00       4,236,400
     オリックス                         866,000        1,528.50       1,323,681,000
     三菱ＵＦＪリース                         292,800         565.00       165,432,000
     九州リースサービス                          6,400        581.00        3,718,400
     日本取引所グループ                         350,600        1,641.00        575,334,600
     イー・ギャランティ                          12,200       1,267.00        15,457,400
     アサックス                          5,400        584.00        3,153,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,300      2,033.00        10,774,900
     いちご                         167,600         414.00       69,386,400
     日本駐車場開発                         148,500         168.00       24,948,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,300      1,781.00        13,001,300
     ヒューリック                         271,900        1,035.00        281,416,500
     三栄建築設計                          5,900      1,407.00         8,301,300
     野村不動産ホールディングス                          86,900       2,236.00        194,308,400
     三重交通グループホールディングス                          28,200        530.00       14,946,000
     サムティ                          18,900       1,840.00        34,776,000
     ディア・ライフ                          18,600        521.00        9,690,600
     コーセーアールイー                          5,300        654.00        3,466,200
     エー・ディー・ワークス                         399,800         33.00       13,193,400
     日本商業開発                          8,800      1,451.00        12,768,800
     プレサンスコーポレーション                          21,200       1,558.00        33,029,600
     ユニゾホールディングス                          18,800       4,220.00        79,336,000
     日本管理センター                          9,300      1,298.00        12,071,400
     サンセイランディック                          5,100        761.00        3,881,100
     エストラスト                          1,800        635.00        1,143,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フージャースホールディングス                          28,200        607.00       17,117,400
     オープンハウス                          19,000       4,875.00        92,625,000
     東急不動産ホールディングス                         350,700         657.00       230,409,900
     飯田グループホールディングス                         108,900        1,630.00        177,507,000
     イーグランド                          3,300        659.00        2,174,700
     ムゲンエステート                          10,700        590.00        6,313,000
     ハウスドゥ                          7,100      1,504.00        10,678,400
     シーアールイー                          4,100      1,140.00         4,674,000
     ケイアイスター不動産                          4,000      1,778.00         7,112,000
     グッドコムアセット                          3,600      1,631.00         5,871,600
     ジェイ・エス・ビー                          1,600      4,360.00         6,976,000
     テンポイノベーション                          2,000      1,738.00         3,476,000
     パーク２４                          70,100       2,391.00        167,609,100
     パラカ                          3,800      2,029.00         7,710,200
     三井不動産                         689,000        2,528.00       1,741,792,000
     三菱地所                         909,800        2,048.00       1,863,270,400
     平和不動産                          24,200       2,518.00        60,935,600
     東京建物                         142,600        1,380.00        196,788,000
     ダイビル                          39,200       1,018.00        39,905,600
     京阪神ビルディング                          23,500       1,236.00        29,046,000
     住友不動産                         292,000        4,044.00       1,180,848,000
     テーオーシー                          31,000        789.00       24,459,000
     東京楽天地                          2,000      5,280.00        10,560,000
     スターツコーポレーション                          18,100       2,369.00        42,878,900
     フジ住宅                          18,100        663.00       12,000,300
     空港施設                          17,200        507.00        8,720,400
     明和地所                          9,000        522.00        4,698,000
     ゴールドクレスト                          10,700       1,991.00        21,303,700
     日本エスリード                          5,700      1,567.00         8,931,900
     日神不動産                          21,500        436.00        9,374,000
     日本エスコン                          24,800        754.00       18,699,200
     タカラレーベン                          62,000        385.00       23,870,000
     サンヨーハウジング名古屋                          8,400        960.00        8,064,000
     イオンモール                          65,700       1,720.00        113,004,000
     毎日コムネット                          4,200        718.00        3,015,600
     ファースト住建                          6,400      1,187.00         7,596,800
     カチタス                          14,700       4,000.00        58,800,000
     トーセイ                          18,700       1,210.00        22,627,000
     穴吹興産                          1,800      2,724.00         4,903,200
     サンフロンティア不動産                          18,700       1,236.00        23,113,200
     エフ・ジェー・ネクスト                          12,300       1,011.00        12,435,300
     インテリックス                          5,100        718.00        3,661,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ランドビジネス                          5,500        771.00        4,240,500
     日本社宅サービス                          4,300        955.00        4,106,500
     グランディハウス                          13,700        420.00        5,754,000
     日本空港ビルデング                          41,700       4,095.00        170,761,500
     日本工営                          8,500      2,550.00        21,675,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          44,100        641.00       28,268,100
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,800      1,965.00        19,257,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                          93,800       2,975.00        279,055,000
     メンバーズ                          4,300      1,825.00         7,847,500
     中広                          1,600        574.00         918,400
     アイティメディア                          2,700        718.00        1,938,600
     タケエイ                          13,200        908.00       11,985,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,700      1,170.00         1,989,000
     トラスト・テック                          14,000       1,216.00        17,024,000
     コシダカホールディングス                          30,400       1,726.00        52,470,400
     アルトナー                          3,300        671.00        2,214,300
     パソナグループ                          15,400       1,402.00        21,590,800
     ＣＤＳ                          3,200      1,259.00         4,028,800
     リンクアンドモチベーション                          28,100        493.00       13,853,300
     ＧＣＡ                          15,100        697.00       10,524,700
     エス・エム・エス                          46,300       2,391.00        110,703,300
     サニーサイドアップ                          2,900        934.00        2,708,600
     パーソルホールディングス                         125,800        2,177.00        273,866,600
     リニカル                          7,200      1,028.00         7,401,600
     クックパッド                          44,400        285.00       12,654,000
     エスクリ                          3,600        820.00        2,952,000
     アイ・ケイ・ケイ                          6,300        702.00        4,422,600
     学情                          5,000      1,100.00         5,500,000
     スタジオアリス                          6,400      2,081.00        13,318,400
     シミックホールディングス                          7,000      1,683.00        11,781,000
     ＮＪＳ                          2,900      1,550.00         4,495,000
     綜合警備保障                          50,100       5,350.00        268,035,000
     カカクコム                          94,200       2,626.00        247,369,200
     アイロムグループ                          4,800      1,601.00         7,684,800
     セントケア・ホールディング                          9,500        493.00        4,683,500
     サイネックス                          2,400        609.00        1,461,600
     ルネサンス                          7,100      1,548.00        10,990,800
     ディップ                          20,300       2,436.00        49,450,800
     オプトホールディング                          7,500      1,506.00        11,295,000
     ツクイ                          30,000        432.00       12,960,000
     キャリアデザインセンター                          3,300      1,312.00         4,329,600
     ベネフィット・ワン                          34,900       1,678.00        58,562,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エムスリー                         264,800        2,306.00        610,628,800
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,300        573.00        4,755,900
     ブラス                          1,700        586.00         996,200
     アウトソーシング                          72,000        923.00       66,456,000
     ウェルネット                          12,100        714.00        8,639,400
     ワールドホールディングス                          4,300      1,520.00         6,536,000
     ディー・エヌ・エー                          67,900       2,237.00        151,892,300
     博報堂ＤＹホールディングス                         174,900        1,560.00        272,844,000
     ぐるなび                          18,100        677.00       12,253,700
     タカミヤ                          13,200        717.00        9,464,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,500      1,148.00         9,758,000
     ファンコミュニケーションズ                          34,900        536.00       18,706,400
     ライク                          5,000      1,816.00         9,080,000
     ビジネス・ブレークスルー                          5,700        365.00        2,080,500
     ＷＤＢホールディングス                          5,800      2,306.00        13,374,800
     ティア                          7,600        622.00        4,727,200
     ＣＤＧ                          1,300      1,375.00         1,787,500
     バリューコマース                          8,200      1,705.00        13,981,000
     インフォマート                          69,000       1,573.00        108,537,000
     ＪＰホールディングス                          36,500        265.00        9,672,500
     エコナックホールディングス                          24,000        121.00        2,904,000
     ＥＰＳホールディングス                          19,000       1,271.00        24,149,000
     レッグス                          3,200      1,565.00         5,008,000
     プレステージ・インターナショナル                          23,600       1,831.00        43,211,600
     アミューズ                          7,700      2,503.00        19,273,100
     ドリームインキュベータ                          3,900      1,216.00         4,742,400
     クイック                          7,900      1,328.00        10,491,200
     ＴＡＣ                          7,600        190.00        1,444,000
     ケネディクス                         120,000         518.00       62,160,000
     電通                         129,700        3,595.00        466,271,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,900      1,158.00         5,674,200
     ぴあ                          3,600      4,165.00        14,994,000
     イオンファンタジー                          4,100      2,943.00        12,066,300
     シーティーエス                          14,400        675.00        9,720,000
     ネクシィーズグループ                          4,500      1,732.00         7,794,000
     みらかホールディングス                          35,200       2,316.00        81,523,200
     アルプス技研                          11,700       1,402.00        16,403,400
     ダイオーズ                          3,000      1,412.00         4,236,000
     日本空調サービス                          14,500        693.00       10,048,500
     オリエンタルランド                         148,600       15,295.00       2,272,837,000
     ダスキン                          32,400       2,720.00        88,128,000
     明光ネットワークジャパン                          14,900        916.00       13,648,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファルコホールディングス                          7,000      1,596.00        11,172,000
     ラウンドワン                          39,100       1,720.00        67,252,000
     リゾートトラスト                          53,300       1,658.00        88,371,400
     ビー・エム・エル                          16,200       2,992.00        48,470,400
     ワタベウェディング                          2,300        574.00        1,320,200
     りらいあコミュニケーションズ                          22,800       1,300.00        29,640,000
     リソー教育                          64,200        453.00       29,082,600
     早稲田アカデミー                          3,800        795.00        3,021,000
     ユー・エス・エス                         153,700        2,013.00        309,398,100
     東京個別指導学院                          4,600        852.00        3,919,200
     サイバーエージェント                          72,400       4,680.00        338,832,000
     楽天                         586,300         932.00       546,431,600
     クリーク・アンド・リバー社                          7,500      1,132.00         8,490,000
     テー・オー・ダブリュー                          11,200        730.00        8,176,000
     山田コンサルティンググループ                          6,200      1,596.00         9,895,200
     セントラルスポーツ                          4,700      2,991.00        14,057,700
     フルキャストホールディングス                          12,700       1,970.00        25,019,000
     エン・ジャパン                          18,300       3,855.00        70,546,500
     リソルホールディングス                          1,400      3,960.00         5,544,000
     テクノプロ・ホールディングス                          25,200       5,960.00        150,192,000
     アトラ                          3,600        220.00         792,000
     インターワークス                          2,700        541.00        1,460,700
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,100      4,295.00        21,904,500
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,700      1,353.00         6,359,100
     ファーストロジック                          3,200        628.00        2,009,600
     三機サービス                          2,800        847.00        2,371,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,900      1,378.00        12,264,200
     デザインワン・ジャパン                          3,000        278.00         834,000
     イー・ガーディアン                          6,500      1,744.00        11,336,000
     リブセンス                          8,700        251.00        2,183,700
     ジャパンマテリアル                          34,500       1,096.00        37,812,000
     ベクトル                          15,900        865.00       13,753,500
     ウチヤマホールディングス                          6,500        471.00        3,061,500
     チャーム・ケア・コーポレーション                          4,100      2,296.00         9,413,600
     ライクキッズネクスト                          3,200        907.00        2,902,400
     キャリアリンク                          4,900        563.00        2,758,700
     ＩＢＪ                          8,600      1,186.00        10,199,600
     アサンテ                          5,100      1,964.00        10,016,400
     Ｎ・フィールド                          8,900        610.00        5,429,000
     バリューＨＲ                          2,700      2,952.00         7,970,400
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,500      6,100.00        27,450,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,300      1,534.00         8,130,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＥＲＩホールディングス                          3,700        747.00        2,763,900
     アビスト                          2,000      2,442.00         4,884,000
     シグマクシス                          6,100      1,246.00         7,600,600
     ウィルグループ                          8,400        790.00        6,636,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          18,000        212.00        3,816,000
     日本ビューホテル                          4,100      1,647.00         6,752,700
     リクルートホールディングス                         900,900        3,313.00       2,984,681,700
     エラン                          8,400      1,693.00        14,221,200
     土木管理総合試験所                          5,800        417.00        2,418,600
     ネットマーケティング                          4,700        739.00        3,473,300
     日本郵政                        1,030,900          958.00       987,602,200
     ベルシステム２４ホールディングス                          21,200       1,564.00        33,156,800
     鎌倉新書                          9,400      1,666.00        15,660,400
     ソネット・メディア・ネットワークス                          1,800        606.00        1,090,800
     一蔵                          1,600        575.00         920,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,000      1,789.00         5,367,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100        815.00        1,711,500
     エボラブルアジア                          5,700      1,892.00        10,784,400
     アトラエ                          3,300      2,403.00         7,929,900
     ストライク                          4,800      2,559.00        12,283,200
     ソラスト                          30,900       1,272.00        39,304,800
     セラク                          4,200        686.00        2,881,200
     インソース                          4,900      2,876.00        14,092,400
     ベイカレント・コンサルティング                          8,900      4,850.00        43,165,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,600      1,022.00         2,657,200
     アイモバイル                          4,200        724.00        3,040,800
     キャリアインデックス                          4,600        472.00        2,171,200
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,200      1,322.00         6,874,400
     船場                          2,200        893.00        1,964,600
     グレイステクノロジー                          4,600      2,839.00        13,059,400
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          10,000       2,653.00        26,530,000
     フルテック                          1,900      1,191.00         2,262,900
     グリーンズ                          4,900      1,308.00         6,409,200
     ツナググループ・ホールディングス                          1,800        530.00         954,000
     ソウルドアウト                          2,000      1,461.00         2,922,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,200        957.00        2,105,400
     日総工産                          8,500      1,032.00         8,772,000
     キュービーネットホールディングス                          7,700      2,257.00        17,378,900
     ＲＰＡホールディングス                          5,400      1,568.00         8,467,200
     スプリックス                          4,300      1,584.00         6,811,200
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,100        797.00        4,064,700
     リログループ                          68,800       2,696.00        185,484,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東祥                          7,900      2,760.00        21,804,000
     エイチ・アイ・エス                          19,700       2,586.00        50,944,200
     ラックランド                          2,600      2,207.00         5,738,200
     共立メンテナンス                          19,300       4,210.00        81,253,000
     イチネンホールディングス                          13,200       1,004.00        13,252,800
     建設技術研究所                          8,800      1,582.00        13,921,600
     スペース                          8,300      1,134.00         9,412,200
     長大                          4,800        833.00        3,998,400
     燦ホールディングス                          2,800      2,077.00         5,815,600
     スバル興業                           900     5,990.00         5,391,000
     東京テアトル                          5,000      1,328.00         6,640,000
     タナベ経営                          2,500      1,260.00         3,150,000
     ナガワ                          3,500      4,980.00        17,430,000
     よみうりランド                          2,800      4,475.00        12,530,000
     東京都競馬                          8,300      3,105.00        25,771,500
     カナモト                          20,600       2,639.00        54,363,400
     東京ドーム                          47,100       1,057.00        49,784,700
     西尾レントオール                          12,800       2,748.00        35,174,400
     トランス・コスモス                          14,000       2,502.00        35,028,000
     乃村工藝社                          58,900       1,312.00        77,276,800
     藤田観光                          5,500      2,691.00        14,800,500
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,700      1,496.00        10,023,200
     日本管財                          13,500       1,862.00        25,137,000
     トーカイ                          12,200       2,189.00        26,705,800
     白洋舎                          1,500      2,791.00         4,186,500
     セコム                         133,500        9,090.00       1,213,515,000
     セントラル警備保障                          6,100      5,030.00        30,683,000
     丹青社                          23,900       1,254.00        29,970,600
     メイテック                          15,600       5,500.00        85,800,000
     応用地質                          13,700       1,041.00        14,261,700
     船井総研ホールディングス                          26,100       2,126.00        55,488,600
     進学会ホールディングス                          6,000        484.00        2,904,000
     オオバ                          10,100        595.00        6,009,500
     いであ                          2,500      1,071.00         2,677,500
     学究社                          4,200      1,206.00         5,065,200
     ベネッセホールディングス                          46,100       2,679.00        123,501,900
     イオンディライト                          15,500       3,245.00        50,297,500
     ナック                          8,100        894.00        7,241,400
     ニチイ学館                          18,000       1,651.00        29,718,000
     ダイセキ                          21,100       2,535.00        53,488,500
     ステップ                          4,700      1,403.00         6,594,100
              合　計              153,883,000               280,845,503,060
                                156/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                             11,199,408,629
         コール・ローン                               220,501,897
         株式                             319,523,141,908
         投資信託受益証券                               271,335,475
         投資証券                              9,347,435,947
         派生商品評価勘定                                8,614,821
         未収入金                               258,738,395
         未収配当金                               667,040,206
         前払金                               240,793,310
         差入委託証拠金                              1,859,385,874
         流動資産合計                             343,596,396,462
       資産合計                              343,596,396,462
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               249,744,765
         未払金                              6,295,394,097
         未払解約金                                21,956,893
         未払利息                                   346
         流動負債合計                              6,567,096,101
       負債合計                               6,567,096,101
      純資産の部
       元本等
         元本                             137,096,412,688
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           199,932,887,673
         元本等合計                             337,029,300,361
       純資産合計                              337,029,300,361
      負債純資産合計                                343,596,396,462
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                157/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    8月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                                158/387


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                                     2019年    8月28日現在

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              137,096,412,688口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.4583円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (24,583円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月28日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
                                159/387




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                                     2019年    8月28日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                160/387


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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    3月20日
     期首
     期首元本額                                                139,889,843,489円
     期中追加設定元本額                                                 5,861,143,293円
     期中一部解約元本額                                                 8,654,574,094円
     期末元本額                                                137,096,412,688円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,466,220,276円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,743,667円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,239,640,372円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,569,485,034円
     外国株式インデックス・オープン                                                  900,056,568円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,096,492,671円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,819,722,695円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,043,226,923円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,614,970,127円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  436,244,542円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,949,370,034円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,438,262,461円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  108,000,999円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  188,765,946円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  123,815,508円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,556,305,835円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,969,721,903円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,491,154円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,674,210円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,540,056円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  49,025,636円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  195,398,699円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,527,140円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  271,078,469円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  715,505,651円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  367,824,539円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,398,383,445円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,840,154,878円
                                161/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月28日現在
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  77,673,998円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  349,172,169円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   8,588,264円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  123,544,818円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,845,367,154円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,094,899,634円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  875,518,535円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,485,538,253円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,428,856,181円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,320,725,574円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,952,005,797円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  911,559,773円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,024,664,542円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,150,900,817円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  815,879,667円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,449,930円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  273,404,019円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,668,443,645円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                30,223,198,128円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  79,500,691円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  325,395,018円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  50,012,229円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,459,532円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  46,789,800円
     グローバル経済コア                                                 1,064,322,288円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   6,808,292円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    382,203円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  367,788,121円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  74,560,043円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,372,424,434円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,176,993,754円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  360,749,756円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  32,905,022円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月28日現在

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           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           3,654,249,794
        投資信託受益証券                                                17,470,156
          投資証券                                             452,165,427
           合計                                           4,123,885,377
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     8月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         8,717,967,165               －    8,477,173,855          △240,793,310
            合計             8,717,967,165               －    8,477,173,855          △240,793,310
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     8月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          787,623,534              －     787,286,900           △336,634
               アメリカドル            279,956,400              －     279,827,210           △129,190
                カナダドル           143,605,896              －     143,577,000           △28,896
                 ユーロ          167,675,320              －     167,596,000           △79,320
               イギリスポンド             47,787,008              －      47,788,480            1,472
               スイスフラン            16,546,338              －      16,484,220           △62,118
              デンマーククロー
                           21,189,212              －      21,190,560            1,348
                  ネ
              オーストラリアド
                           58,962,358              －      58,951,620           △10,738
                  ル
                香港ドル           21,868,302              －      21,861,810           △6,492
              イスラエルシェケ
                           30,032,700              －      30,010,000           △22,700
                  ル
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             合計              787,623,534              －     787,286,900           △336,634
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      34,273         20.96       718,362.08
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                44,400         21.29       945,276.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         16.60       595,591.40
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,927         58.23      1,160,349.21
            CHEVRON    CORP                     162,402         115.83      18,811,023.66
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        37.63       285,950.37
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481         69.02      1,206,538.62
            CONOCOPHILLIPS                          96,515         50.98      4,920,334.70
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        28.55       218,321.85
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         21.34       807,953.74
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487         92.37      1,245,794.19
            EOG  RESOURCES     INC                   49,600         71.66      3,554,336.00
            EXXON   MOBIL                      360,671         67.19     24,233,484.49
            HALLIBURTON      CO                    76,620         17.31      1,326,292.20
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        36.65       304,744.75
            HESS   CORP                       22,081         59.71      1,318,456.51
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         43.15       608,846.50
            KINDER    MORGAN    INC                  174,156         20.04      3,490,086.24
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         11.53       859,411.61
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         45.33      2,616,447.60
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         18.46       559,541.06
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         21.51       823,639.41
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               76,592         42.35      3,243,671.20
            ONEOK   INC                       34,074         68.32      2,327,935.68
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         16.65       340,908.75
            PHILLIPS     66                     38,115         94.52      3,602,629.80
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        118.02      1,705,979.10
                                164/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             9,890        21.28       210,459.20
            SCHLUMBERGER                         118,363         31.25      3,698,843.75
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         32.46       649,264.92
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         24.72       890,043.60
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,352         71.71      2,535,091.92
            WILLIAMS     COS                     103,730         22.92      2,377,491.60
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        18,806        225.54      4,241,505.24
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        59.30       512,767.10
            AMCOR   PLC                      138,214          9.78     1,351,732.92
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       112.92       842,044.44
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         26.92       473,953.52
            BALL   CORP                       27,142         79.02      2,144,760.84
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        107.22      1,185,102.66
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071         46.69       890,424.99
            CORTEVA    INC                      64,411         28.73      1,850,528.03
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,700         64.56       755,352.00
            DOW  INC                        65,790         41.17      2,708,574.30
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                64,206         63.96      4,106,615.76
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         61.55       729,859.90
            ECOLAB    INC                      21,748        204.72      4,452,250.56
            FMC  CORP                        12,118         83.24      1,008,702.32
            FREEPORT-MCMORAN         INC                124,849          8.71     1,087,434.79
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         36.74      1,241,922.22
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   8,674       107.33       930,980.42
            LINDE   PLC                       46,307        184.74      8,554,755.18
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              23,007         69.75      1,604,738.25
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,367       250.21      1,342,877.07
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         17.66       563,548.26
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 69,458         40.75      2,830,413.50
            NUCOR   CORP                       26,204         46.61      1,221,368.44
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        97.66       868,197.40
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        107.41      2,143,688.78
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         39.91       586,237.99
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,101       515.39      3,659,784.39
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         25.90       473,270.70
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,740        139.82      1,501,666.80
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        56.10       193,825.50
            WESTROCK     CO                     21,244         32.31       686,393.64
            3 M COMPANY                        49,185        155.75      7,660,563.75
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       120.71       423,088.55
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         50.43       571,371.90
            ALLEGION     PLC                      7,435        93.77       697,179.95
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMETEK    INC                      19,001         83.73      1,590,953.73
            ARCONIC    INC                      36,550         25.18       920,329.00
            BOEING    CO                      45,573        354.73      16,166,110.29
            CATERPILLAR                          48,214        113.38      5,466,503.32
            CUMMINS    INC                      12,585        142.80      1,797,138.00
            DEERE&CO                          25,734        150.10      3,862,673.40
            DOVER   CORP                       12,008         88.93      1,067,871.44
            EATON   CORP                       36,194         76.86      2,781,870.84
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 52,562         57.27      3,010,225.74
            FASTENAL     CO                     46,922         29.70      1,393,583.40
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         40.22       435,421.72
            FLUOR   CORP                       11,267         16.35       184,215.45
            FORTIVE    CORP                      25,813         69.03      1,781,871.39
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         49.44       633,326.40
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,021        183.36      3,854,410.56
            GENERAL    ELECTRIC     CO                744,434          7.93     5,903,361.62
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       265.37      1,055,111.12
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         37.70       574,020.20
            HEICO   CORP                       3,640       145.10       528,164.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       109.74       707,713.26
            HONEYWELL     INTL   INC                  62,077        157.48      9,775,885.96
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       202.61       713,592.42
            IDEX   CORP                        6,916       162.61      1,124,610.76
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   28,028        145.00      4,064,060.00
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,322        116.51      2,367,716.22
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         85.02      1,022,450.52
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         52.24      1,050,024.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         31.47       645,135.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 68,082         41.99      2,858,763.18
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              18,859        210.48      3,969,442.32
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       247.40       713,749.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 21,716        379.99      8,251,862.84
            MASCO   CORP                       24,547         39.34       965,678.98
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       108.65       474,148.60
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 13,775        364.18      5,016,579.50
            OWENS   CORNING                       7,979        54.89       437,967.31
            PACCAR    INC                      30,075         63.43      1,907,657.25
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        157.83      1,789,792.20
            PENTAIR    PLC                      13,583         34.73       471,737.59
            RAYTHEON     COMPANY                     23,520        178.39      4,195,732.80
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        146.25      1,537,233.75
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,720       353.76      3,084,787.20
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            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         43.41       600,273.48
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         44.48       540,254.08
            SNAP-ON    INC                      4,900       145.10       710,990.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        77.85       660,245.85
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        129.62      1,715,391.08
            TEXTRON                          18,220         42.77       779,269.40
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       512.51      2,086,940.72
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       103.80       669,094.80
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               69,887        124.57      8,705,823.59
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       132.66       509,547.06
            WABTEC    CORP                      15,679         65.94      1,033,873.26
            XYLEM   INC                       16,060         74.28      1,192,936.80
            CINTAS    CORP                       7,616       261.15      1,988,918.40
            COPART    INC                      17,540         74.63      1,309,010.20
            COSTAR    GROUP   INC                    3,008       612.61      1,842,730.88
            EQUIFAX    INC                      10,799        144.71      1,562,723.29
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         64.39      2,110,382.25
            MANPOWER     GROUP                      5,123        78.89       404,153.47
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         20.32       558,881.28
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,461         88.60      1,635,644.60
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        52.90       506,041.40
            ROLLINS    INC                      10,546         31.53       332,515.38
            TRANSUNION                          15,344         83.39      1,279,536.16
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        158.91      2,142,106.80
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         91.29      2,100,400.32
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,280        117.75      4,271,970.00
            AMERCO                           602      343.07       206,528.14
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        24.45       242,544.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         82.33       942,513.84
            CSX  CORP                        64,710         64.41      4,167,971.10
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         56.14       847,433.30
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               13,803         69.88       964,553.64
            FEDEX   CORP                       21,165        149.53      3,164,802.45
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134       100.66       718,108.44
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       121.21      1,059,739.03
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         31.75       339,725.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,814        169.95      3,877,239.30
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       159.51       836,629.95
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         50.49       578,867.85
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                15,749         33.11       521,449.39
            UNION   PACIFIC    CORP                   60,776        157.47      9,570,396.72
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             6,003        81.94       491,885.82
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            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,531        114.13      6,794,273.03
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        66.26       530,146.26
            APTIV   PLC                       22,107         81.02      1,791,109.14
            AUTOLIV    INC                      6,639        64.58       428,746.62
            BORGWARNER      INC                    15,953         31.14       496,776.42
            FORD   MOTOR   COMPANY                    335,147          8.76     2,935,887.72
            GENERAL    MOTORS    CO                 109,074         35.89      3,914,665.86
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         30.39       446,034.03
            LEAR   CORP                        5,287       106.88       565,074.56
            TESLA   INC                       10,812        214.08      2,314,632.96
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         25.89       298,951.83
            DR  HORTON    INC                     28,998         48.93      1,418,872.14
            GARMIN    LTD                      11,464         79.81       914,941.84
            HANESBRANDS      INC                    31,136         13.50       420,336.00
            HASBRO    INC                      10,617        107.26      1,138,779.42
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         36.33       384,880.02
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         50.50      1,189,022.50
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,496       180.11      1,710,324.56
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       112.58       569,879.96
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         15.70       589,739.10
            NIKE   B                       107,215         82.03      8,794,846.45
            NVR  INC                         294     3,591.89       1,056,015.66
            POLARIS    INC                      4,691        77.75       364,725.25
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         33.39       733,211.01
            PVH  CORP                        7,252        69.81       506,262.12
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578        85.42       391,052.76
            ROKU   INC                        7,065       147.02      1,038,696.30
            TAPESTRY     INC                     25,989         20.48       532,254.72
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         17.82       284,229.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         16.12       262,481.96
            VF  CORP                        28,754         79.56      2,287,668.24
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       134.10       713,948.40
            ARAMARK                          19,980         40.01       799,399.80
            BLOCK   H & R INC                    16,984         26.90       456,869.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         43.03      1,511,471.78
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,257       842.11      1,900,642.27
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,031        119.52      1,198,905.12
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       222.45       768,119.85
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         91.13      2,143,650.99
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 28,379         54.29      1,540,695.91
            MARRIOTT     INTL   A                   23,516        125.35      2,947,730.60
            MCDONALD'S      CORP                    65,110        216.05      14,067,015.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         20.31       358,715.22
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         27.89      1,245,455.84
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         49.09       875,667.42
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             15,291        101.77      1,556,165.07
            STARBUCKS     CORP                    103,316         96.09      9,927,634.44
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       236.54       845,393.96
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       104.15       838,615.80
            YUM  BRANDS    INC                    26,166        116.97      3,060,637.02
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               65,500         51.09      3,346,395.00
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,523       1,170.82       29,882,838.86
            ALPHABET     INC-CL    C                 26,716       1,167.84       31,200,013.44
            ALTICE    USA  INC-   A                 12,457         28.66       357,017.62
            CBS  CORP-CL    B                    28,628         41.04      1,174,893.12
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        398.49      5,432,215.68
            COMCAST    CORP-CL    A                 386,179         43.60     16,837,404.40
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         26.47       338,921.88
            DISCOVERY     INC-C                     31,156         24.89       775,472.84
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   18,218         32.37       589,716.66
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 25,447         94.06      2,393,544.82
            FACEBOOK     INC-A                     204,769         181.30      37,124,619.70
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         31.93       966,521.10
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092         31.62       477,209.04
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       253.07      1,700,883.47
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         19.90       673,296.60
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663       102.15       884,925.45
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         25.81       400,467.96
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  42,606         25.14      1,071,114.84
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         39.99       747,533.07
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         39.72       605,054.76
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        39.44       251,784.96
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         70.31       888,507.47
            NETFLIX    INC                      37,291        291.03      10,852,799.73
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         13.51       452,301.29
            OMNICOM    GROUP                      19,030         75.40      1,434,862.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          6.06      784,800.30
            SNAP   INC  - A                    57,914         15.51       898,246.14
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       130.84      1,249,783.68
            THE  WALT   DISNEY    CO                 153,426         134.49      20,634,262.74
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         35.81       372,173.33
            TWITTER    INC                      61,378         42.14      2,586,468.92
            VIACOM    INC-CLASS     B                 31,895         24.37       777,281.15
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        32.78       326,554.36
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       134.89       834,429.54
            AMAZON.COM                          35,663       1,761.83       62,832,143.29
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,064.79       2,220,087.15
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 20,711         67.82      1,404,620.02
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,695      1,919.99       7,094,363.05
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       170.38      1,022,961.52
            CARMAX    INC                      14,253         79.53      1,133,541.09
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        138.75      3,098,287.50
            DOLLAR    TREE   INC                    19,630         96.75      1,899,202.50
            EBAY                          71,876         39.00      2,803,164.00
            EXPEDIA    GROUP   INC                   12,028        128.46      1,545,116.88
            GAP                          21,891         15.58       341,061.78
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722         87.85      1,117,627.70
            GRUBHUB    INC                      8,261        56.46       466,416.06
            HOME   DEPOT                       94,028        218.21      20,517,849.88
            KOHLS   CORP                       14,645         44.75       655,363.75
            L BRANDS    INC                     19,499         16.15       314,908.85
            LKQ  CORP                        24,693         25.03       618,065.79
            LOWES   COMPANIES                       67,906        106.04      7,200,752.24
            MACY'S    INC                      25,926         14.30       370,741.80
            MERCADOLIBRE       INC                    3,727       594.13      2,214,322.51
            NORDSTROM     INC                     10,094         27.89       281,521.66
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,699       376.92      2,524,987.08
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         10.65       373,506.15
            ROSS   STORES    INC                    31,827        102.58      3,264,813.66
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  43,758        104.70      4,581,462.60
            TIFFANY    & CO                     9,326        82.67       770,980.42
            TJX  COMPANIES     INC                  103,117         53.41      5,507,478.97
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   9,497        99.40       944,001.80
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       323.77      1,590,034.47
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327       108.23       576,541.21
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 37,514        292.38      10,968,343.32
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         7.07      239,673.00
            KROGER    CO                      68,147         23.12      1,575,558.64
            SYSCO   CORP                       41,755         73.87      3,084,441.85
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         49.45      3,333,276.15
            WALMART    INC                     122,245         112.42      13,742,782.90
            ALTRIA    GROUP   INC                   158,456         45.25      7,170,134.00
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         37.42      1,788,601.16
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,439         58.99      1,559,636.61
            BUNGE   LIMITED                       11,767         52.58       618,708.86
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         42.05       591,727.60
                                170/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COCA-COLA     CO                    345,522         54.72     18,906,963.84
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                20,270         55.49      1,124,782.30
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         27.91      1,114,809.13
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,018        198.19      2,778,227.42
            GENERAL    MILLS   INC                   50,246         51.91      2,608,269.86
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        159.38      1,995,596.98
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,465         42.41       995,150.65
            INGREDION     INC                     5,835        73.25       427,413.75
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       103.69       979,040.98
            KELLOGG    CO                      21,051         62.10      1,307,267.10
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    57,581         25.00      1,439,525.00
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         68.45       884,647.80
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,976       163.03      1,626,387.28
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         50.17       757,567.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             122,234         54.42      6,651,974.28
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         56.57      1,976,103.24
            PEPSICO    INC                     119,526         134.76      16,107,323.76
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  132,697         71.70      9,514,374.90
            TYSON   FOODS   INC                    24,363         89.97      2,191,939.11
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         79.72      1,695,166.08
            CLOROX    COMPANY                      10,995        158.65      1,744,356.75
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                69,644         73.44      5,114,655.36
            COTY   INC-CL    A                    30,534         8.80      268,699.20
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,739        200.55      3,758,106.45
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  29,423        141.14      4,152,762.22
            PROCTER    & GAMBLE    CO                213,814         120.55      25,775,277.70
            ABBOTT    LABORATORIES                      150,743         83.65     12,609,651.95
            ABIOMED    INC                      3,502       190.06       665,590.12
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       173.80      1,088,683.20
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         81.28      1,044,204.16
            ANTHEM    INC                      21,803        251.30      5,479,093.90
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,492         86.39      3,498,103.88
            BECTON    DICKINSON     & CO                23,072        250.32      5,775,383.04
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                118,988         42.22      5,023,673.36
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         41.93      1,058,816.36
            CENTENE    CORP                      35,914         45.03      1,617,207.42
            CERNER    CORP                      27,944         68.19      1,905,501.36
            CIGNA   CORP                       32,466        146.27      4,748,801.82
            CVS  HEALTH    CORP                    111,087         59.19      6,575,239.53
            DANAHER    CORP                      55,089        138.25      7,616,054.25
            DAVITA    INC                       9,056        53.78       487,031.68
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188         51.56      1,040,893.28
                                171/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEXCOM    INC                       7,827       175.00      1,369,725.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               17,839        214.89      3,833,422.71
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,986        117.40      2,698,556.40
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         60.46       755,266.32
            HOLOGIC    INC                      24,459         48.26      1,180,391.34
            HUMANA    INC                      11,566        272.06      3,146,645.96
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,205       284.77      2,051,767.85
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,879       495.02      4,890,302.58
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       163.93      1,447,010.11
            MCKESSON     CORP                     16,655        138.75      2,310,881.25
            MEDTRONIC     PLC                    114,560         107.54      12,319,782.40
            QUEST   DIAGNOSTICS                       11,580        100.46      1,163,326.80
            RESMED    INC                      12,398        135.98      1,685,880.04
            STERIS    PLC                       7,229       153.02      1,106,181.58
            STRYKER    CORP                      28,773        218.51      6,287,188.23
            TELEFLEX     INC                      3,971       359.99      1,429,520.29
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       326.39      1,349,622.65
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                81,179        222.93      18,097,234.47
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       140.68      1,019,648.64
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       105.49       868,921.13
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,982        163.41      1,794,568.62
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       265.24      1,167,851.72
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,342        134.50      2,332,499.00
            ABBVIE    INC                      126,373         65.67      8,298,914.91
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         69.48      1,902,848.76
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        110.16      2,098,327.68
            ALKERMES     PLC                     12,547         20.05       251,567.35
            ALLERGAN     PLC                     27,804        160.77      4,470,049.08
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,585        82.21       787,982.85
            AMGEN                          52,414        206.49      10,822,966.86
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,149       141.61       445,929.89
            BIOGEN    INC                      16,410        220.79      3,623,163.90
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         74.68      1,209,218.56
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              139,879         47.93      6,704,400.47
            CELGENE    CORP                      59,466         96.70      5,750,362.20
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               30,661         25.62       785,534.82
            EXACT   SCIENCES     CORP                  10,748        119.01      1,279,119.48
            GILEAD    SCIENCES     INC                 108,729         63.31      6,883,632.99
            ILLUMINA     INC                     12,589        285.02      3,588,116.78
            INCYTE    CORP                      16,120         80.26      1,293,791.20
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              11,236         66.14       743,149.04
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        153.66      2,190,423.30
                                172/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       125.18       622,269.78
            JOHNSON    & JOHNSON                    226,749         129.64      29,395,740.36
            LILLY   (ELI)   & CO                   74,693        110.73      8,270,755.89
            MERCK   & CO                     219,928         85.52     18,808,242.56
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,025       647.23      1,310,640.75
            MYLAN   NV                       42,644         18.67       796,163.48
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         16.91       228,403.37
            PERKINELMER      INC                    9,475        80.20       759,895.00
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         45.43       514,858.19
            PFIZER                         474,281         34.34     16,286,809.54
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       281.41      1,947,638.61
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               6,448        92.15       594,183.20
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601        74.78       717,962.78
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              94,834         6.71      636,336.14
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             34,187        272.93      9,330,657.91
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,634        178.25      3,856,260.50
            WATERS    CORP                       5,663       204.19      1,156,327.97
            ZOETIS    INC                      40,953        125.24      5,128,953.72
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 770,049         26.47     20,383,197.03
            BB&T   CORP                       64,191         45.67      2,931,602.97
            CIT  GROUP   INC                     7,038        41.29       290,599.02
            CITIGROUP                         197,425         61.66     12,173,225.50
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         31.89      1,275,918.90
            COMERICA     INC                     14,360         58.80       844,368.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         37.83       523,075.41
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    63,013         25.30      1,594,228.90
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126         88.55      1,250,857.30
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         12.56      1,075,927.28
            JPMORGAN     CHASE   & CO                276,504         105.74      29,237,532.96
            KEY  CORP                        87,033         15.81      1,375,991.73
            M & T BANK   CORP                    10,559        143.86      1,519,017.74
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         13.94       511,876.80
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              38,554        124.13      4,785,708.02
            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         13.85      1,161,336.35
            SIGNATURE     BANK                     4,354       112.76       490,957.04
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         59.61      2,286,222.33
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       184.71       810,876.90
            US  BANCORP                        129,084         51.04      6,588,447.36
            WELLS   FARGO   & CO                  364,038         44.75     16,290,700.50
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         39.49       599,695.14
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433        74.84       331,765.72
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         30.49      1,098,493.72
                                173/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     EXPRESS                     60,573        117.75      7,132,470.75
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        125.24      1,484,094.00
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,694         19.85       450,475.90
            BANK   NEW  YORK   CO                   71,617         40.95      2,932,716.15
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            110,807         198.35      21,978,568.45
            BLACKROCK     INC                     9,909       410.51      4,067,743.59
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              39,520         83.11      3,284,507.20
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       120.06      1,136,968.20
            CME  GROUP   INC                     30,553        216.22      6,606,169.66
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                26,947         77.49      2,088,123.03
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         39.64       836,721.12
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         40.46       407,068.06
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,260       273.73       892,359.80
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         25.95       676,516.50
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,130        198.07      5,571,709.10
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            47,352         93.12      4,409,418.24
            INVESCO    LTD                      30,943         15.31       473,737.33
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         18.04       463,736.24
            KKR  & CO  INC  -A                   42,145         25.66      1,081,440.70
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,212       405.68      1,303,044.16
            MOODY'S    CORP                      14,592        213.27      3,112,035.84
            MORGAN    STANLEY                      108,193         39.79      4,304,999.47
            MSCI   INC                        7,262       231.23      1,679,192.26
            NASDAQ    INC                       9,996        98.27       982,306.92
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320         84.49      1,463,366.80
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        107.08      2,148,667.28
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             10,942         75.66       827,871.72
            S&P  GLOBAL    INC                    20,750        257.26      5,338,145.00
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                101,845         36.12      3,678,641.40
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         55.83       603,075.66
            STATE   STREET    CORP                   32,349         49.40      1,598,040.60
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         31.39      1,666,652.05
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         42.50       994,670.00
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505         48.86       610,994.30
            AFLAC                          63,745         48.98      3,122,230.10
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       744.90       950,492.40
            ALLSTATE     CORP                     28,490        102.63      2,923,928.70
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013       100.06       701,720.78
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  74,317         52.74      3,919,478.58
            AON  PLC                        20,104        191.14      3,842,678.56
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         39.11      1,351,289.61
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,972         88.04      1,318,134.88
                                174/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASSURANT     INC                      4,769       120.86       576,381.34
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         37.56       501,313.32
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,416         34.62       360,601.92
            CHUBB   LTD                       38,690        155.53      6,017,455.70
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               13,306        110.39      1,468,849.34
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       212.69       460,686.54
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       245.55       823,329.15
            FNF  GROUP                        24,961         43.72      1,091,294.92
            GLOBE   LIFE   INC                     8,473        86.52       733,083.96
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         58.55      1,856,620.50
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         51.42       914,761.80
            LOEWS   CORP                       22,051         47.45      1,046,319.95
            MARKEL    CORP                       1,132      1,126.34       1,275,016.88
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 43,684         97.56      4,261,811.04
            METLIFE    INC                      67,515         43.86      2,961,207.90
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         52.51      1,215,869.05
            PROGRESSIVE      CORP                    49,905         74.96      3,740,878.80
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               34,732         78.29      2,719,168.28
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       148.84       808,350.04
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,822       186.44       712,573.68
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        147.10      3,243,702.10
            UNUM   GROUP                       18,574         25.16       467,321.84
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        191.26      2,090,471.80
            WR  BERKLEY    CORP                    12,637         71.78       907,083.86
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         49.33      1,324,757.15
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         5.48      540,876.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       130.05       583,144.20
            WEYERHAEUSER       CO                   62,107         25.05      1,555,780.35
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 54,403        197.16      10,726,095.48
            ADOBE   INC                       41,615        289.45      12,045,461.75
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         88.21      1,250,641.38
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       122.08       490,273.28
            ANSYS   INC                       6,865       211.04      1,448,789.60
            AUTODESK     INC                     18,836        150.21      2,829,355.56
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  36,793        166.85      6,138,912.05
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       129.45      1,249,192.50
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  24,110         67.11      1,618,022.10
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         42.31       452,166.97
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        106.72      1,152,682.72
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352         92.41      1,049,038.32
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,363         59.70      2,887,271.10
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       111.90       346,890.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOCUSIGN     INC                      8,693        44.76       389,098.68
            DROPBOX    INC-CLASS     A                16,247         17.53       284,809.91
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         31.76       746,296.48
            EPAM   SYSTEMS    INC                    4,620       188.90       872,718.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          52,366        136.73      7,160,003.18
            FISERV    INC                      49,096        106.98      5,252,290.08
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       292.57      2,133,420.44
            FORTINET     INC                     12,963         80.86      1,048,188.18
            GARTNER    INC                      7,761       130.53      1,013,043.33
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 13,420        162.22      2,176,992.40
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         64.00       954,816.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              75,631        131.17      9,920,518.27
            INTUIT    INC                      22,128        283.21      6,266,870.88
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,658       142.60       949,430.80
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         85.03       935,244.97
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               77,481        276.64      21,434,343.84
            MICROSOFT     CORP                    620,342         135.74      84,205,223.08
            MONGODB    INC                      3,652       150.21       548,566.92
            OKTA   INC                        8,635       135.07      1,166,329.45
            ORACLE    CORP                      204,053         52.39     10,690,336.67
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       202.08      1,629,573.12
            PAYCHEX    INC                      27,697         80.66      2,234,040.02
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,238       255.10      1,081,113.80
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 95,208        107.45      10,230,099.60
            PTC  INC                        9,984        64.92       648,161.28
            SABRE   CORP                       24,114         23.00       554,622.00
            SALESFORCE.COM        INC                  70,919        153.57      10,891,030.83
            SERVICENOW      INC                    15,779        266.21      4,200,527.59
            SPLUNK    INC                      12,887        112.97      1,455,844.39
            SQUARE    INC  - A                   27,989         61.75      1,728,320.75
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,645         45.32       890,311.40
            SYMANTEC     CORP                     53,148         23.07      1,226,124.36
            SYNOPSYS     INC                     12,264        136.69      1,676,366.16
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              14,218        131.26      1,866,254.68
            TWILIO    INC  - A                    9,579       131.48      1,259,446.92
            VERISIGN     INC                      9,194       203.79      1,873,645.26
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                148,232         178.38      26,441,624.16
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       130.56       886,110.72
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         21.87       847,615.59
            WIX.COM    LTD                      3,961       145.64       576,880.04
            WORKDAY    INC-CLASS     A                13,860        188.35      2,610,531.00
            AMPHENOL     CORPORATION                     25,582         85.04      2,175,493.28
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            APPLE   INC                      392,086         204.16      80,048,277.76
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,324       223.78       967,624.72
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        67.38       449,155.08
            CDW  CORP/DE                        12,482        112.58      1,405,223.56
            CISCO   SYSTEMS                      366,517         46.79     17,149,330.43
            COGNEX    CORP                      16,230         43.04       698,539.20
            CORNING                          66,228         27.07      1,792,791.96
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         45.60       633,384.00
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       122.07       653,074.50
            FLEX   LTD                       40,465         9.11      368,636.15
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         47.56       555,786.16
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 112,105         12.93      1,449,517.65
            HP  INC                        124,838         17.73      2,213,377.74
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       116.52       373,679.64
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         22.85       715,296.40
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         94.51      1,498,267.03
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        178.51      2,487,715.36
            NETAPP    INC                      20,586         46.51       957,454.86
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         46.94      1,071,921.84
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 28,434         89.66      2,549,392.44
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         36.17       745,897.74
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,577         52.66      1,241,564.82
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  16,718         27.49       459,577.82
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,600       198.59       913,514.00
            AT&T   INC                       622,137         34.72     21,600,596.64
            CENTURYLINK      INC                    83,301         11.36       946,299.36
            SPRINT    CORP                      64,825         6.70      434,327.50
            T-MOBILE     US  INC                    28,273         77.12      2,180,413.76
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     352,577         57.18     20,160,352.86
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               20,398         33.89       691,288.22
            AES  CORP                        52,646         14.61       769,158.06
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         52.34      1,007,859.04
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         75.75      1,590,901.50
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,422         90.67      3,755,732.74
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,471        125.10      1,935,422.10
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,385       108.04      1,013,955.40
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         27.28      1,167,365.76
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         62.56      1,534,409.12
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,494         88.04      2,420,571.76
            DOMINION     ENERGY    INC                 68,162         77.15      5,258,698.30
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        130.40      2,034,631.20
            DUKE   ENERGY    CORP                    62,154         92.15      5,727,491.10
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EDISON    INTL                      30,299         73.33      2,221,825.67
            ENTERGY    CORP                      15,636        112.10      1,752,795.60
            EVERGY    INC                      21,330         65.29      1,392,635.70
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,188         80.56      2,190,265.28
            EXELON    CORP                      82,975         46.24      3,836,764.00
            FIRSTENERGY      CORP                    45,526         45.43      2,068,246.18
            NEXTERA    ENERGY    INC                  40,857        224.01      9,152,376.57
            NISOURCE     INC                     32,308         29.24       944,685.92
            NRG  ENERGY    INC                    23,078         35.37       816,268.86
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         42.70       669,792.20
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        94.50       889,812.00
            PPL  CORPORATION                        59,613         29.18      1,739,507.34
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  43,254         59.46      2,571,882.84
            SEMPRA    ENERGY                      23,257        141.43      3,289,237.51
            SOUTHERN     CO                     88,512         57.76      5,112,453.12
            UGI  CORP                        18,019         47.55       856,803.45
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         23.99       709,168.39
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,996         95.31      2,572,988.76
            XCEL   ENERGY    INC                    44,029         63.99      2,817,415.71
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  87,922         30.20      2,655,244.40
            ANALOG    DEVICES                      31,611        107.05      3,383,957.55
            APPLIED    MATERIALS                      80,718         45.51      3,673,476.18
            BROADCOM     INC                     33,768        275.57      9,305,447.76
            INTEL   CORP                      381,705         45.79     17,478,271.95
            KLA  CORP                        13,856        142.42      1,973,371.52
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        199.77      2,569,841.28
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         23.51      1,286,866.87
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 23,423         52.76      1,235,797.48
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744         84.35      1,749,756.40
            MICRON    TECHNOLOGY                      95,275         42.44      4,043,471.00
            NVIDIA    CORP                      49,363        161.80      7,986,933.40
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,078         98.72      2,475,700.16
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         17.23       620,211.08
            QORVO   INC                       10,609         70.21       744,857.89
            QUALCOMM                         103,733         73.97      7,673,130.01
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510         72.87      1,057,343.70
            TEXAS   INSTRUMENTS                       80,031        122.18      9,778,187.58
            XILINX    INC                      21,744        100.22      2,179,183.68
                                    25,759,072              2,077,324,655.11
               アメリカドル       小計
                                                  (219,635,535,784)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      28,709         11.17       320,679.53
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         30.12      3,112,239.36
                                178/387


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            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         10.99      1,062,359.34
            ENBRIDGE                         172,807         43.75      7,560,306.25
            ENCANA    CORP                      138,637          5.74      795,776.38
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         8.86      278,549.54
            IMPERIAL     OIL                     24,763         31.71       785,234.73
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455         24.07       853,401.85
            KEYERA    CORP                      18,607         31.90       593,563.30
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 42,276         47.07      1,989,931.32
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         16.25       298,187.50
            SUNCOR    ENERGY                      134,430         37.26      5,008,861.80
            TC  ENERGY    CORP                     79,239         65.53      5,192,531.67
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         12.26       244,770.90
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         18.52       186,440.84
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         85.17      1,827,663.03
            BARRICK    GOLD   CORP                   149,092         26.27      3,916,646.84
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         59.02       775,463.78
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         7.89      448,941.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758        130.89      2,193,454.62
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          6.86      738,238.90
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                17,033         66.50      1,132,694.50
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         5.98      372,213.14
            METHANEX     CORP                      7,099        40.82       289,781.18
            NUTRIEN    LTD                      51,428         64.85      3,335,105.80
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         22.03      1,006,264.31
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        44.28       191,599.56
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         39.72      1,463,205.36
            BOMBARDIER      B                    151,366          1.70      257,322.20
            CAE  INC                        25,999         33.55       872,266.45
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         16.05       236,143.65
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        69.88       661,833.48
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,142         89.47      1,444,224.74
            AIR  CANADA                        11,591         42.71       495,051.61
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              61,174        120.78      7,388,595.72
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,825        314.38      3,717,543.50
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         64.36      1,800,664.08
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         48.15       850,280.85
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365        102.64      2,192,903.60
            STARS   GROUP   INC/THE                    20,487         19.28       394,989.36
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         29.55       449,160.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,947         25.01       899,034.47
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       135.15       731,026.35
            DOLLARAMA     INC                     26,700         51.34      1,370,778.00
                                179/387


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            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             36,158         81.78      2,957,001.24
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   15,253         36.79       561,157.87
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         71.61      1,118,404.98
            METRO   INC                       22,050         55.05      1,213,852.50
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       107.29       738,477.07
            SAPUTO    INC                      20,412         39.40       804,232.80
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         7.40      392,200.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         31.18       511,352.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         14.69       233,571.00
            BANK   MONTREAL                       54,609         89.21      4,871,668.89
            BANK   NOVA   SCOTIA                    104,375         68.57      7,156,993.75
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        100.23      3,807,737.70
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         60.45      1,706,382.60
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  122,426         97.92     11,987,953.92
            TORONTO-DOMINION         BANK                156,017         71.83     11,206,701.11
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           72,274         67.72      4,894,395.28
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         19.38       361,843.98
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        35.30       271,280.50
            ONEX   CORP                        6,603        76.79       507,044.37
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       580.67      1,338,444.35
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         28.24       671,773.12
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        54.23       446,312.90
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 11,102        130.21      1,445,591.42
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               168,472         21.51      3,623,832.72
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         27.14       808,066.36
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         27.57       571,801.80
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                48,943         53.00      2,593,979.00
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         21.99       274,105.35
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         8.96      353,024.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192        103.97      2,203,332.24
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,282.60       2,181,702.60
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         51.42      1,267,143.06
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                8,392       541.49      4,544,184.08
            BCE  INC                        12,539         61.54       771,650.06
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         65.16      2,091,310.20
            TELUS   CORP                       16,454         46.88       771,363.52
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395         17.82       434,718.90
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        47.35       248,161.35
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         38.32       395,615.68
            EMERA   INC                       20,611         56.53      1,165,139.83
            FORTIS    INC                      38,447         54.83      2,108,049.01
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         24.41       788,418.59
                                180/387


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                                     3,441,476               156,135,896.09
               カナダドル      小計
                                                  (12,414,365,098)
     ユーロ        ENI                         217,599         13.30      2,894,501.89
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         12.53       499,533.51
            NESTE   OIL  OYJ                     36,438         28.91      1,053,422.58
            OMV  AG                        12,139         45.40       551,110.60
            REPSOL    SA                      129,100         12.55      1,620,205.00
            TENARIS    SA                      40,648         9.93      403,715.93
            TOTAL   SA                      204,013         43.96      8,969,431.54
            VOPAK                          6,360        42.87       272,653.20
            AIR  LIQUIDE                        36,297        123.70      4,489,938.90
            AKZO   NOBEL                       19,742         81.05      1,600,089.10
            ARCELORMITTAL                          53,985         12.41       670,061.82
            ARKEMA                          5,335        76.96       410,581.60
            BASF   SE                       77,211         58.24      4,496,768.64
            COVESTRO     AG                     15,098         39.39       594,710.22
            CRH  PLC                        71,124         29.50      2,098,158.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         22.39       301,235.06
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        31.82       183,346.84
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 11,833         60.80       719,446.40
            IMERYS    SA                       3,000        36.32       108,960.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234        110.80      1,687,927.20
            LANXESS                          7,293        51.78       377,631.54
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         27.62       540,385.30
            SOLVAY    SA                       6,906        88.74       612,838.44
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         9.76      461,033.12
            SYMRISE    AG                      11,581         81.50       943,851.50
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         10.57       349,275.08
            UMICORE                          17,605         26.70       470,053.50
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         23.20      1,020,568.00
            VOESTALPINE      AG                    8,140        20.26       164,916.40
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               21,695         33.70       731,121.50
            AIRBUS    SE                      49,825        122.56      6,106,552.00
            ALSTOM                          13,816         38.54       532,468.64
            ANDRITZ    AG                      5,242        32.40       169,840.80
            BOUYGUES     ORD                     19,381         32.72       634,146.32
            BRENNTAG     AG                     11,626         42.04       488,757.04
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         8.37      778,627.62
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,262.00        268,806.00
            EIFFAGE                          6,079        92.20       560,483.80
            FERROVIAL     SA                     39,067         25.86      1,010,272.62
            GEA  GROUP   AG                     13,382         23.96       320,632.72
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOCHTIEF     AG                      2,222        98.65       219,200.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         42.22       498,744.86
            KION   GROUP   AG                     5,887        42.48       250,079.76
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        84.50       348,393.50
            KONE   OYJ-B                       30,120         51.16      1,540,939.20
            LEGRAND    SA                      21,794         62.60      1,364,304.40
            LEONARDO     SPA                     35,425         10.31       365,408.87
            METSO   OYJ                       9,561        32.35       309,298.35
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       245.80      1,168,287.40
            PRYSMIAN     SPA                     21,155         19.05       403,108.52
            SAFRAN    SA                      27,984        128.25      3,588,948.00
            SAINT-GOBAIN                          40,731         31.80      1,295,245.80
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                46,063         73.62      3,391,158.06
            SIEMENS                          65,307         89.00      5,812,323.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         12.24       214,177.29
            THALES    SA                       9,665       106.10      1,025,456.50
            VINCI   S.A.                       43,091         97.82      4,215,161.62
            WARTSILA     OYJ                     34,386         10.62       365,179.32
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073         21.48       538,568.04
            EDENRED                          18,941         44.78       848,177.98
            RANDSTAD     NV                      9,588        41.80       400,778.40
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        58.50       141,804.00
            TELEPERFORMANCE                          5,057       194.70       984,597.90
            WOLTERS    KLUWER                      22,886         64.80      1,483,012.80
            ADP                          2,382       154.90       368,971.80
            AENA   SME  SA                      5,610       164.25       921,442.50
            ATLANTIA     SPA                     42,039         22.79       958,068.81
            BOLLORE                          61,805         3.85      237,949.25
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         13.85       322,317.20
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         29.22      2,483,715.85
            FRAPORT    AG                      3,561        74.58       265,579.38
            GETLINK                          36,478         12.64       461,081.92
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         59.49      1,721,997.54
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        47.56       237,371.96
            CONTINENTAL      AG                    9,928       107.88      1,071,032.64
            DAIMLER    AG                      77,754         41.54      3,229,901.16
            FAURECIA                          5,945        37.05       220,262.25
            FERRARI    NV                      9,947       144.95      1,441,817.65
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         11.60      1,117,996.40
            MICHELIN                          14,695         92.40      1,357,818.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         25.44       261,828.48
            PEUGEOT    SA                      52,883         19.69      1,041,266.27
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         4.84      189,503.15
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         56.00       785,568.00
            RENAULT    SA                      17,362         51.66       896,920.92
            VALEO   SA                       19,350         24.04       465,174.00
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        143.50      2,295,856.50
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       146.15       379,113.10
            ADIDAS    AG                      15,411        264.10      4,070,045.10
            ESSILORLUXOTTICA                          24,247        132.85      3,221,213.95
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,600       618.00      1,606,800.00
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        50.72       246,093.44
            KERING                          6,332       430.05      2,723,076.60
            LVMH                          23,706        359.85      8,530,604.10
            MONCLER    SPA                      15,736         34.21       538,328.56
            PUMA   SE                        7,720        67.70       522,644.00
            SEB  SA                        2,075       140.80       292,160.00
            ACCOR                          17,931         38.51       690,522.81
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,143        75.02       535,867.86
            SODEXO                          8,135       101.55       826,109.25
            AXEL   SPRINGER     SE-TEND                   3,827        62.50       239,187.50
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         15.66       187,544.16
            JC  DECAUX    SA                     4,674        25.00       116,850.00
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         43.10       758,603.10
            RTL  GROUP                        3,513        42.00       147,546.00
            SES                          31,369         14.41       452,027.29
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        43.66       218,212.68
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        72.54       495,448.20
            VIVENDI                          77,307         25.31      1,956,640.17
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        44.03       381,784.13
            INDITEX                          93,820         27.16      2,548,151.20
            ZALANDO    SE                      9,155        43.93       402,179.15
            CARREFOUR                          53,759         15.39       827,619.80
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        36.43       134,317.41
            COLRUYT    SA                      4,160        46.21       192,233.60
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         14.30       289,346.20
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                98,234         20.77      2,040,811.35
            METRO   AG                       13,712         14.16       194,230.48
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               65,052         85.16      5,539,828.32
            DANONE    (GROUPE)                      52,307         80.60      4,215,944.20
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         8.46      359,769.96
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         88.55       947,573.55
            HEINEKEN     NV                     22,649         94.88      2,148,937.12
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,146        109.10      1,434,228.60
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            PERNOD-RICARD                          18,169        166.00      3,016,054.00
            REMY   COINTREAU                        1,575       132.20       208,215.00
            BEIERSDORF      AG                     9,190       113.00      1,038,470.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        81.40       701,505.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         88.76      1,396,727.36
            LOREAL                          21,584        244.10      5,268,654.40
            UNILEVER     NV                     123,171         55.14      6,791,648.94
            BIOMERIEUX                          3,246        73.80       239,554.80
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       105.10       360,493.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         60.30      1,085,158.80
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         43.96      1,615,398.12
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    79,182         41.93      3,320,101.26
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       179.00       581,034.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         35.86       448,312.50
            BAYER                          79,624         66.98      5,333,215.52
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      378.40       367,426.40
            GRIFOLS    SA                      27,685         28.84       798,435.40
            IPSEN                          2,722        92.30       251,240.60
            MERCK   KGAA                       10,480         95.74      1,003,355.20
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        34.37       274,100.75
            QIAGEN    N.V.                      21,801         31.22       680,627.22
            RECORDATI     SPA                     7,493        40.97       306,988.21
            SANOFI                          96,027         77.87      7,477,622.49
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       137.90       414,251.60
            UCB  (GROUPE)                        10,465         67.70       708,480.50
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   33,189         16.01       531,521.83
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         2.28      160,617.60
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   556,129          4.29     2,386,071.47
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          0.76      339,396.71
            BANCO   SANTANDER     SA                1,366,379           3.46     4,735,186.42
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         3.45      289,800.00
            BANKIA    SA                      110,053          1.64      181,257.29
            BANKINTER     SA                     58,881         5.31      313,129.15
            BNP  PARIBAS                        94,302         40.32      3,802,728.15
            CAIXABANK                         286,347          2.04      586,438.65
            COMMERZBANK      AG                    80,494         4.95      398,847.77
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,834         10.08       935,766.72
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         30.03       827,626.80
            FINECOBANK      SPA                    53,120         9.36      497,309.44
            ING  GROEP   NV-CVA                    332,029          8.49     2,820,586.35
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           1.94     2,506,934.01
            KBC  GROEP   NV                     21,492         51.72      1,111,566.24
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEDIOBANCA                          53,990         8.80      475,543.92
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         20.44       255,295.60
            SOCIETE    GENERALE                      63,719         22.42      1,428,898.57
            UNICREDIT     SPA                    172,440          9.71     1,675,944.36
            AMUNDI    SA                       4,764        57.70       274,882.80
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          6.42     1,035,427.30
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,674        128.95      2,021,162.30
            EURAZEO    SA                      3,357        60.00       201,420.00
            EXOR   NV                       10,345         60.08       621,527.60
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        82.96       518,251.12
            NATIXIS                          69,996         3.46      242,536.14
            WENDEL                          2,023       125.00       252,875.00
            AEGON                         166,267          3.47      577,777.82
            AGEAS                          16,065         48.57       780,277.05
            ALLIANZ    SE-REG                      36,222        198.76      7,199,484.72
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   89,649         16.43      1,472,933.07
            AXA                         165,661         21.25      3,521,124.55
            CNP  ASSURANCES                        11,830         16.39       193,893.70
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,706       146.70       690,370.20
            MAPFRE    SA                      90,939         2.41      219,890.50
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        217.70      2,757,170.50
            NN  GROUP   NV                     27,631         30.37       839,153.47
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.49      437,240.43
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    38,075         36.68      1,396,591.00
            SCOR   SE                       13,354         36.34       485,284.36
            AROUNDTOWN      SA                    79,006         7.47      590,174.82
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         29.50       855,765.50
            VONOVIA    SE                      43,528         43.86      1,909,138.08
            ADYEN   NV                        884      649.00       573,716.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,510         67.04      2,447,630.40
            ATOS   SE                        7,634        67.38       514,378.92
            CAPGEMINI     SA                     13,238        107.45      1,422,423.10
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,300        128.50      1,452,050.00
            SAP  SE                        83,843        108.54      9,100,319.22
            WIRECARD     AG                      9,864       144.75      1,427,814.00
            WORLDLINE     SA                     7,022        61.60       432,555.20
            INGENICO     GROUP                      4,681        89.52       419,043.12
            NOKIA   OYJ                      489,813          4.47     2,193,382.61
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        24.32       91,759.36
            CELLNEX    TELECOM    SA                 16,559         36.92       611,358.28
            DEUTSCHE     TELEKOM                     279,433         14.90      4,163,551.70
            ELISA   A                       11,722         45.43       532,530.46
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ILIAD   SA                       2,053        94.74       194,501.22
            KPN  (KON.)                       308,450          2.79      862,426.20
            ORANGE                         170,925         13.52      2,310,906.00
            PROXIMUS                          13,141         26.44       347,448.04
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.46      397,630.25
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.44      207,146.76
            TELEFONICA                         400,024          6.14     2,457,347.43
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.24      150,608.78
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        28.53       271,405.89
            E.ON   SE                       183,255          8.34     1,528,896.46
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         10.58       526,206.88
            ENAGAS                          18,299         20.13       368,358.87
            ENDESA                          24,774         23.44       580,702.56
            ENEL                         694,781          6.49     4,515,381.71
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          3.37      795,026.81
            ENGIE                         156,560         13.66      2,138,609.60
            FORTUM    OYJ                      38,328         19.90       762,918.84
            IBERDROLA     SA                    512,842          9.30     4,771,481.96
            INNOGY    SE                      11,000         44.75       492,250.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,130         23.96       554,194.80
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         17.89       709,016.48
            RWE  STAMM                        47,044         25.90      1,218,439.60
            SNAM   SPA                       163,694          4.56      746,935.72
            SUEZ                          28,043         13.56       380,403.29
            TERNA   SPA                      130,230          5.73      746,217.90
            UNIPER    SE                      14,751         27.56       406,537.56
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         21.56       986,197.52
            VERBUND    AG                      7,463        54.50       406,733.50
            ASML   HOLDING    NV                   36,326        193.46      7,027,627.96
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     107,254         15.22      1,632,405.88
            STMICROELECTRONICS                          57,598         15.78       908,896.44
                                    16,451,299               317,532,712.04
                 ユーロ    小計
                                                  (37,214,833,851)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,735,604           4.88     8,470,615.32
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             372,635         22.48      8,376,834.80
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             319,578         22.43      7,168,134.54
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         3.90      210,654.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,419         16.90      1,477,730.77
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.10      290,577.02
            BHP  GROUP   PLC                    180,556         16.72      3,019,979.65
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                9,999        45.64       456,354.36
            EVRAZ   PLC                       43,000         4.83      207,733.00
                                186/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FRESNILLO     PLC                     17,743         6.97      123,775.16
            GLENCORE     PLC                     941,686          2.23     2,107,493.26
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848         28.33       477,303.84
            MONDI   PLC                       42,009         15.96       670,463.64
            RIO  TINTO   PLC  REG                   96,995         39.34      3,816,268.27
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         21.53       904,712.13
            BAE  SYSTEMS    PLC                   274,735          5.41     1,486,316.35
            BUNZL   PLC                       27,712         20.27       561,722.24
            DCC  PLC                        9,127        68.94       629,215.38
            FERGUSON     PLC                     19,208         58.84      1,130,198.72
            MEGGITT    PLC                      66,268         6.14      406,885.52
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          1.67      685,643.75
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          7.48     1,115,601.15
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         15.72       584,120.85
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             6,277        77.95       489,292.15
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         13.89       258,159.54
            EXPERIAN     PLC                     77,938         25.35      1,975,728.30
            G4S  PLC                       132,555          1.72      228,060.87
            INTERTEK     GROUP   PLC                  12,722         53.32       678,337.04
            RELX   PLC                       163,442         19.49      3,185,484.58
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                157,705          4.47      706,202.99
            EASYJET    PLC                      11,633         9.71      112,956.43
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         6.47      624,347.36
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         21.09       745,067.52
            PERSIMMON     PLC                     26,389         19.30       509,307.70
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.48      401,564.46
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         39.67       420,462.33
            CARNIVAL     PLC                     13,721         34.07       467,474.47
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         20.75      2,828,245.75
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         6.10      259,590.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         50.86       815,845.26
            MERLIN    ENTERTAINME                      65,098         4.52      294,242.96
            TUI  AG-DI                        37,945         8.25      313,273.92
            WHITBREAD     PLC                     11,623         43.06       500,486.38
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.35      428,213.52
            INFORMA    PLC                     100,899          8.64      871,969.15
            ITV  PLC                       295,435          1.14      336,795.90
            PEARSON                          66,305         8.09      536,407.45
            WPP  PLC                       113,065          9.47     1,070,951.68
            KINGFISHER      PLC                    170,994          1.93      330,018.42
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          1.89      256,458.64
            NEXT   PLC                       11,202         58.82       658,901.64
                                187/387


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            OCADO   GROUP   PLC                    38,762         12.36       479,098.32
            MORRISON     SUPERMARKETS                     209,367          1.82      381,466.67
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          1.96      291,107.43
            TESCO                         856,393          2.13     1,830,111.84
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         22.67       653,916.15
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                195,779         28.32      5,544,461.28
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         26.89       482,944.40
            DIAGEO                         204,601         34.44      7,047,481.44
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         20.61      1,716,095.67
            RECKITT    BENCKISER     PLC                60,485         62.54      3,782,731.90
            UNILEVER     PLC                     94,764         50.95      4,828,225.80
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        22.98       218,516.82
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  75,051         19.37      1,454,113.12
            ASTRAZENECA                         111,905         72.40      8,101,922.00
            GLAXOSMITHKLINE                         425,577         16.87      7,180,335.14
            BARCLAYS                        1,471,691           1.36     2,011,507.25
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,725,998           5.80     10,026,322.38
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,968,726           0.49     2,970,038.05
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          1.84      728,357.44
            STANDARD     CHARTERED     PLC               233,519          6.06     1,416,993.29
            3I  GROUP   PLC                     79,251         10.79       855,118.29
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         19.09       515,830.89
            INVESTEC     PLC                     54,280         4.13      224,339.24
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              26,296         68.40      1,798,646.40
            SCHRODERS     PLC                     8,614        26.71       230,079.94
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         9.38      419,934.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          2.50      485,081.93
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         21.65       351,920.75
            AVIVA   PIC                      348,023          3.58     1,247,662.45
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          2.89      328,636.35
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,014          2.19     1,076,560.75
            PRUDENTIAL                         217,306         13.48      2,929,284.88
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.28      457,439.86
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         15.66       455,390.42
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         6.93      618,994.53
            HALMA   PLC                       32,374         19.51       631,778.61
            BT  GROUP   PLC                     730,298          1.60     1,168,476.80
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,283,635           1.51     3,454,683.02
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.66      293,675.96
            NATIONAL     GRID   PLC                  291,880          8.54     2,492,947.08
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         20.52       371,658.24
            SSE  PLC                        93,277         11.28      1,052,630.94
                                188/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         7.95      468,175.50
                                    25,433,297               147,756,873.35
              イギリスポンド        小計
                                                  (19,189,185,141)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         17.76       309,075.47
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      569.00       382,368.00
            GIVAUDAN-REG                           813     2,580.00       2,097,540.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   40,334         45.81      1,847,700.54
            SIKA   AG-BR                       10,500        138.20      1,451,100.00
            ABB  LTD                       153,407         18.15      2,784,337.05
            GEBERIT    AG-REG                      3,021       439.90      1,328,937.90
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       217.20       321,238.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       217.90       821,047.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         51.42       679,978.08
            SGS  SA                         437     2,380.00       1,040,060.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       139.45       706,593.15
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         76.00      3,400,544.00
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       266.30       661,222.90
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        50.05       197,096.90
            DUFRY   AG-REG                       3,825        78.82       301,486.50
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     1,972.00        315,520.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    80,500.00         644,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,260.00        755,040.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   261,093         109.06      28,474,802.58
            ALCON   INC                       35,606         58.48      2,082,238.88
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       228.30      1,165,243.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  895      765.20       684,854.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       351.20      2,285,258.40
            NOVARTIS                         183,180         88.21     16,158,307.80
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   59,906        271.80      16,282,450.80
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       155.35       559,415.35
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               218,862         11.19      2,449,065.78
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         37.78       800,067.06
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        69.75       236,940.75
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,608       793.20      1,275,465.60
            UBS  GROUP   AG                    329,974         10.32      3,405,331.68
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       179.00       693,983.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       464.90      1,370,990.10
            SWISS   RE  LTD                     26,239         98.58      2,586,640.62
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,930        347.20      4,489,296.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277        98.75       619,853.75
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       161.40       847,672.80
            SWISSCOM                          2,064       484.70      1,000,420.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     1,495,880               107,513,185.44
               スイスフラン       小計
                                                  (11,583,470,599)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        279.70      3,969,222.70
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      23,903        200.70      4,797,332.10
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        170.95      4,382,987.05
            ASSA   ABLOY   AB-B                    85,980        206.10      17,720,478.00
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        274.80      16,398,690.00
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        247.10      9,028,539.80
            EPIROC    AB-A                      53,833         98.70      5,313,317.10
            EPIROC    AB-B                      29,972         94.24      2,824,561.28
            SANDVIK    AB                     100,730         136.10      13,709,353.00
            SKANSKA    B                      28,530        179.65      5,125,414.50
            SKF  AB-B                        28,335        149.40      4,233,249.00
            VOLVO   B                      125,906         126.70      15,952,290.20
            SECURITAS     B                     22,844        144.70      3,305,526.80
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        218.80      3,975,596.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         74.36      2,878,624.32
            HENNES    & MAURITZ    B                 69,119        180.30      12,462,155.70
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       484.40      3,855,339.60
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        377.90      5,724,807.10
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      52,085        293.60      15,292,156.00
            NORDEA    BANK   ABP                   254,073         60.80     15,447,638.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         82.50     11,443,575.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         84.02     11,459,151.72
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        123.85      9,934,751.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        197.00      2,520,024.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        443.90      17,950,428.20
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        260.00      4,707,040.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       361.00      2,628,080.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         77.48     20,823,137.40
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        438.20      9,423,052.80
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       486.40      3,012,761.60
            TELE2   AB-B   SHS                    38,012        139.00      5,283,668.00
            TELIA   CO  AB                     235,437         41.70      9,817,722.90
                                     2,095,171               275,400,671.87
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,010,129,343)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        226.40      2,334,410.40
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      80,907        151.00      12,216,957.00
            NORSK   HYDRO                      106,150         27.66      2,936,109.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                13,470        374.80      5,048,556.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       255.20      1,778,999.20
            MOWI   ASA                       40,968        220.80      9,045,734.40
                                190/387


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            ORKLA                          69,804         83.00      5,793,732.00
            DNB  ASA                        80,217        142.65      11,442,955.05
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        174.85      3,247,663.90
            TELENOR    ASA                      60,821        185.65      11,291,418.65
                                      488,193              65,136,535.60
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (764,051,562)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       553.00      5,020,687.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        271.50      4,802,020.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    15,201        528.60      8,035,248.60
            ISS  A/S                        14,253        167.00      2,380,251.00
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     6,820.00       2,039,180.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     7,210.00       3,662,680.00
            DSV  A/S                        18,714        666.60      12,474,752.40
            PANDORA    A/S                      8,431       317.60      2,677,685.60
            CARLSBERG     AS-B                     9,692       985.00      9,546,620.00
            COLOPLAST-B                          10,223        810.40      8,284,719.20
            DEMANT    A/S                       7,420       204.40      1,516,648.00
            GENMAB    A/S                       5,595      1,372.50       7,679,137.50
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       245.00      1,193,395.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   150,997         353.60      53,392,539.20
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378         87.72      5,208,638.16
            TRYG   A/S                        9,828       199.50      1,960,686.00
            ORSTED    A/S                      15,908        661.80      10,527,914.40
                                      358,084              140,402,802.56
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,207,132,056)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         24.66       508,711.14
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          6.43      763,761.83
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          7.41     1,227,058.95
            SANTOS                         156,437          7.00     1,095,059.00
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         20.15       258,181.95
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         30.96      2,587,946.40
            WORLEYPARSONS       LTD                   34,596         12.25       423,801.00
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.16      368,189.28
            BHP  GROUP   LTD                    251,513         34.95      8,790,379.35
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         12.85       633,864.80
            BORAL   LIMITED                       81,732         4.07      332,649.24
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          7.55     1,016,803.80
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.14      472,880.86
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         22.44       838,425.72
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 66,006         35.51      2,343,873.06
            ORICA   LTD                       29,211         21.04       614,599.44
            RIO  TINTO   LTD                     32,522         83.76      2,724,042.72
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            SOUTH32    LTD                     408,172          2.45     1,000,021.40
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        31.21       287,756.20
            BRAMBLES     LTD                     129,297         11.10      1,435,196.70
            SEEK   LTD                       26,358         20.07       529,005.06
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          5.84      931,404.08
            TRANSURBAN      GROUP                    229,164         14.90      3,414,543.60
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         29.36      1,548,798.72
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         12.10       366,968.80
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        47.88       156,232.44
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.63      772,496.98
            REA  GROUP   LTD                     3,593       104.77       376,438.61
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         4.76      214,975.88
            WESFARMERS      LTD                    97,071         39.10      3,795,476.10
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         13.56      1,264,836.12
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                107,751         35.97      3,875,803.47
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         10.77       496,820.10
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         17.89      1,044,328.75
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       211.08      1,015,505.88
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         67.70       829,189.60
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 38,989         28.59      1,114,695.51
            CSL  LIMITED                        38,683        234.05      9,053,756.15
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               242,083         26.38      6,386,149.54
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         9.05      322,180.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         10.98       465,925.32
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              151,067         77.15     11,654,819.05
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               237,761         27.30      6,490,875.30
            WESTPAC    BANKING                     294,403         27.62      8,131,410.86
            AMP  LTD                       244,230          1.66      405,421.80
            ASX  LTD                        15,814         85.23      1,347,827.22
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         6.60      290,848.80
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 26,817        123.51      3,312,167.67
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912         50.91       555,529.92
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          7.98     1,670,652.90
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          3.56      763,662.72
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         12.28      1,388,782.04
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  102,921         13.50      1,389,433.50
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         15.23       675,846.48
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.74     1,280,347.86
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.54      205,846.50
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         18.69       959,619.36
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.76      212,205.95
                                     5,931,661               106,434,031.48
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリアドル          小計
                                                   (7,597,261,167)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         4.44      340,299.36
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         9.20      781,540.00
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         14.42       964,034.68
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         15.15       689,446.20
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         12.60       457,594.20
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          4.39      639,248.35
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.80      530,611.20
                                      566,266               4,402,773.99
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (296,086,550)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         69.30     16,215,922.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         13.12      2,138,560.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         54.60      6,497,400.00
            MTR  CORP                       133,000         46.65      6,204,450.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         20.70      1,417,950.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           187,000         48.75      9,116,250.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         11.52       774,144.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         35.50      7,199,400.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         8.10      793,800.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          7.50      990,000.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         15.98      2,249,984.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              64,000         36.85      2,358,400.00
            WH  GROUP   LTD                     829,500          6.42     5,325,390.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         20.05      2,188,658.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         26.45      8,199,500.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        166.90      11,349,200.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              102,200         241.40      24,671,080.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,031,200          75.35     77,700,920.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         54.30     11,728,582.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         17.46      3,020,580.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         36.85      4,614,651.80
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         32.60      1,923,400.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         27.10      1,747,950.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500          9.86     4,846,190.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.36      3,582,944.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   136,500         112.50      15,356,250.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         78.45      3,177,225.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         26.75      2,573,350.00
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         17.20      1,565,200.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         42.90      4,075,500.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         46.10      2,996,500.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.27     1,524,390.00
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            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         54.25      2,712,500.00
            CLP  HOLDINGS                       141,000         79.85     11,258,850.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                897,504         15.44     13,857,461.76
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         53.50      5,938,500.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         89.90      2,130,630.00
                                     7,608,384               284,021,664.16
                香港ドル     小計
                                                   (3,828,612,032)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          5.79      650,217.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.07      221,490.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          3.94      429,460.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          0.90      180,909.50
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.41      401,265.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         8.82      382,197.06
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         4.73      242,176.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.88      374,000.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          1.99      252,929.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        30.24       299,376.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.26      108,940.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.72      664,392.00
            DBS  GROUP                       156,300         24.17      3,777,771.00
            OCBC   BANK                       264,200         10.58      2,795,236.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 103,300         24.46      2,526,718.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         8.18      509,614.00
            CAPITALAND      LTD                    223,500          3.38      755,430.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         9.13      284,856.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         7.18      341,050.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         14.55       373,935.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    667,443          3.20     2,135,817.60
                                     3,530,276               17,707,779.16
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,347,916,149)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         15.97      1,082,063.32
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       536.00      1,150,256.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   98,310         25.80      2,536,398.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         24.99      3,514,968.45
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         14.81      1,473,595.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503         80.21      1,002,865.63
            AZRIELI    GROUP                      4,323       256.10      1,107,120.30
            NICE   LTD                        4,894       533.00      2,608,502.00
                                      430,087              14,475,768.70
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (434,562,576)
                                    93,589,146               319,523,141,908
                  合　計
                                                  (319,523,141,908)
                                194/387


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     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  102,205        1,125,277.05
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         730,549.40
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         745,838.00
                                     236,074        2,601,664.45
               オーストラリアドル          小計
                                             (185,706,808)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,664,775.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,687,500.00
                                     595,500        6,352,275.00
                 香港ドル     小計
                                             (85,628,667)
                                     831,574         271,335,475
             投資信託受益証券合計
                                             (271,335,475)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         697,600.80
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          9,814       1,435,199.36
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,711        8,665,610.69
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,055,253.34
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,733        2,441,402.64
                BOSTON    PROPERTIES                 13,590        1,715,601.60
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        943,040.28
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            35,498        5,185,192.86
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          17,838        2,146,624.92
                DUKE   REALTY    CORP               29,929         984,664.10
                EQUINIX    INC                 7,183       4,004,666.16
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES             7,285        982,673.65
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           31,274        2,620,135.72
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,691       1,814,518.44
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,951        1,327,589.73
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        765,502.13
                HCP  INC                   41,014        1,418,674.26
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,065,739.66
                INVITATION      HOMES   INC            38,000        1,104,280.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              24,669         769,919.49
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         644,761.47
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            11,822         606,113.94
                MACERICH     CO/THE                10,128         281,153.28
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,237        1,281,160.55
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             14,182         787,101.00
                PROLOGIS     INC                53,238        4,366,048.38
                PUBLIC    STORAGE                 13,426        3,520,699.98
                                195/387


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                REALTY    INCOME    CORP              27,116        1,982,993.08
                REGENCY    CENTERS    CORP             14,271         896,646.93
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,366       2,480,491.44
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,938        3,773,200.86
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        625,353.84
                SUN  COMMUNITIES      INC             7,365       1,094,880.90
                UDR  INC                   24,799        1,180,680.39
                VENTAS    INC                 30,413        2,214,066.40
                VEREIT    INC                 77,798         739,081.00
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         911,703.60
                WELLTOWER     INC                34,628        3,080,506.88
                WP  CAREY   INC                14,644        1,294,090.28
                                    1,014,528         72,904,624.03
                アメリカドル       小計
                                            (7,708,205,898)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        211,792.00
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         409,865.40
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        178,164.84
                                     30,576         799,822.24
                 カナダドル      小計
                                             (63,593,866)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      3,578        337,584.30
                GECINA    SA                  4,459        633,178.00
                ICADE                      2,845        226,462.00
                KLEPIERRE                     17,225         477,821.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     11,888        1,468,762.40
                                     39,995        3,143,808.20
                  ユーロ    小計
                                             (368,454,321)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         410,729.20
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         459,383.30
                SEGRO   PLC                  94,451         733,506.46
                                     232,415        1,603,618.96
                イギリスポンド        小計
                                             (208,261,994)
           オーストラ      DEXUS                     94,090        1,210,938.30
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                140,271        2,074,608.09
                GPT  GROUP                  167,884        1,050,953.84
                MIRVAC    GROUP                 306,089         970,302.13
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,917,452.22
                STOCKLAND                     207,412         927,131.64
                VICINITY     CENTERS                291,115         727,787.50
                                    1,693,524         8,879,173.72
               オーストラリアドル          小計
                                             (633,795,420)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        16,074,225.00
                                     179,500        16,074,225.00
                 香港ドル     小計
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             (216,680,553)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        197,500         600,400.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         505,440.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         520,780.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         323,510.00
                                     813,800        1,950,130.00
               シンガポールドル         小計
                                             (148,443,895)
                                    4,004,338         9,347,435,947
               投資証券合計
                                            (9,347,435,947)
                                             9,618,771,422
                 合計
                                            (9,618,771,422)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    611銘柄            96.6  %         ―         ―       66.7  %
               投資証券     39銘柄              ―         ―       3.4  %        2.3  %
     カナダドル           株式    86銘柄            99.5  %         ―         ―        3.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    239銘柄            99.0  %         ―         ―       11.3  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       1.0  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    94銘柄            98.9  %         ―         ―        5.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.5  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     オーストラリアドル           株式    58銘柄            90.3  %         ―         ―        2.3  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.2  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       7.5  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    37銘柄            92.7  %         ―         ―        1.2  %
               投資信託受      2銘柄              ―       2.1  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       5.2  %        0.1  %
                                197/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンガポールドル           株式    21銘柄            90.1  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       9.9  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              2,632,436,475
         コール・ローン                                17,649,362
         株式                             49,165,947,914
         投資信託受益証券                               164,242,848
         投資証券                               146,331,593
         派生商品評価勘定                                1,189,991
         未収入金                                93,459,113
         未収配当金                                87,902,367
         前払金                               118,149,575
         差入委託証拠金                               543,053,009
         流動資産合計                             52,970,362,247
       資産合計                               52,970,362,247
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               119,367,530
         未払金                               819,437,887
         未払解約金                                3,795,702
         未払利息                                    27
         流動負債合計                               942,601,146
       負債合計                                 942,601,146
      純資産の部
       元本等
         元本                             20,683,262,362
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            31,344,498,739
         元本等合計                             52,027,761,101
       純資産合計                               52,027,761,101
      負債純資産合計                                52,970,362,247
     注記表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

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                                     2019年    8月28日現在

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               20,683,262,362口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.5155円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (25,155円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月28日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
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                                     2019年    8月28日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    3月20日
     期首
     期首元本額                                                19,306,518,934円
     期中追加設定元本額                                                 1,912,238,648円
     期中一部解約元本額                                                  535,495,220円
     期末元本額                                                20,683,262,362円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,219,760,799円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,325,406,534円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,137,193,330円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,889,348,682円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  219,979,030円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,660,349円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  487,566,863円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  407,550,956円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  447,270,289円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  363,020,666円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  19,066,355円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  119,118,139円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  49,524,669円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  206,645,909円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  30,358,839円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,307,507円
     グローバル経済コア                                                  494,267,258円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  15,782,333円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     26,252円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     29,706円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,160円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  22,308,468円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                202/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2019年    8月28日現在
           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            396,676,346
        投資信託受益証券                                                 252,189
          投資証券                                             △4,481,310
           合計                                            392,447,225
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     8月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,907,093,400               －    2,788,943,825          △118,149,575
            合計             2,907,093,400               －    2,788,943,825          △118,149,575
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     8月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          295,418,464              －     295,390,500           △27,964
               アメリカドル            290,730,000              －     290,702,500           △27,500
                 ユーロ           4,688,464             －      4,688,000            △464
             合計              295,418,464              －     295,390,500           △27,964
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
                                203/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                493,504          6.67     3,294,632.70
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          0.88       92,040.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 36,794         76.00      2,796,344.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            8,617        188.50      1,624,304.50
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     103,060          6.05      623,513.00
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                160,402          3.82      613,698.05
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                24,530         63.58      1,559,617.40
            TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B             7,076         7.96       56,324.96
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         8.92      138,358.12
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         14.96       253,272.80
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,497         23.23      1,544,725.31
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             15,509         21.38       331,582.42
            PHOSAGRO     OAO-GDR    REG  S               18,620         12.30       229,026.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        56.65       403,574.60
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               25,350         14.17       359,209.50
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  5,402        29.82       161,087.64
            51JOB   INC-ADR                       1,655        65.68       108,700.40
            DP  WORLD   PLC                     21,152         13.62       288,090.24
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                29,952         20.38       610,421.76
            NIO  INC  - ADR                     53,878         2.91      156,784.98
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   10,934         32.51       355,464.34
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             13,433        108.42      1,456,405.86
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               33,143         35.09      1,162,987.87
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                33,306         43.18      1,438,153.08
            58.COM    INC-ADR                       9,450        51.55       487,147.50
            AUTOHOME     INC-ADR                      5,298        83.77       443,813.46
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 24,875        103.84      2,583,020.00
            IQIYI   INC-ADR                       11,977         17.26       206,723.02
            MOMO   INC-SPON     ADR                   12,997         33.19       431,370.43
            NETEASE    INC-ADR                      6,498        256.54      1,666,996.92
            SINA   CORP                        5,725        40.50       231,862.50
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   9,073        12.57       114,047.61
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        40.35       211,797.15
            YY  INC-ADR                         4,344        54.62       237,269.28
                                204/387


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            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            129,785         166.20      21,570,267.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        42.16       147,897.28
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     38,071         31.39      1,195,048.69
            JD.COM    INC-ADR                      68,369         29.92      2,045,600.48
            PINDUODUO     INC-ADR                     17,726         30.87       547,201.62
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              36,239         7.90      286,288.10
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,845         12.57       500,851.65
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  3,643        21.31       77,632.33
            BANCO   MACRO   SA-ADR                    4,035        27.05       109,146.75
            BBVA   ARGENTINA     SA-ADR                   4,996         4.44       22,182.24
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             147,287          4.50      662,791.50
            CREDICORP     LTD                     6,431        201.20      1,293,917.20
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                 8,771        12.87       112,882.77
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               233,869         13.18      3,082,393.42
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             205,916          1.13      233,302.82
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        29.66       59,942.86
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         1.13       61,617.02
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                4,405        40.51       178,446.55
            GLOBANT    SA                      3,122        93.70       292,531.40
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         7.84      312,455.36
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR              6,359         9.48       60,283.32
            PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR               5,650        14.45       81,642.50
                                    2,466,199                59,206,690.26
               アメリカドル       小計
                                                   (6,259,923,361)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,455,661           6.41     9,330,787.01
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           295,492         44.07     13,022,332.44
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        217.63      3,155,635.00
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*                 96,852         33.81      3,274,566.12
            ALFA   S.A.B.-A                       242,900         16.03      3,893,687.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         53.80      2,017,500.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        280.39      6,534,488.95
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        178.63      5,551,820.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        161.91      2,749,231.80
            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         39.99      1,371,657.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             209,790         31.67      6,644,049.30
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         76.94      2,415,916.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900         96.95      1,056,755.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              468,580         55.47     25,992,132.60
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             33,675        102.46      3,450,340.50
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                179,140         177.68      31,829,595.20
            GRUMA   S.A.B.-B                       25,960        180.01      4,673,059.60
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             132,400         33.27      4,404,948.00
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            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         40.01      7,273,818.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B                 169,700         25.64      4,351,108.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                247,600         103.94      25,735,544.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         23.50      5,933,750.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,037,840          13.75     41,770,300.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            37,700         76.75      2,893,475.00
                                    7,267,555               219,326,496.92
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,160,237,168)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         47.19       868,296.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              278,100         26.91      7,483,671.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              371,740         24.34      9,048,151.60
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600         15.58      1,177,848.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         26.12       386,576.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000         13.36       841,680.00
            GERDAU    SA-PREF                      87,000         11.77      1,023,990.00
            SUZANO    SA                      50,679         28.52      1,445,365.08
            VALE   SA                       285,178         43.32     12,353,910.96
            EMBRAER    SA                      69,700         17.55      1,223,235.00
            WEG  SA                        66,872         21.68      1,449,784.96
            CCR  SA                       101,100         15.86      1,603,446.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 59,002         44.70      2,637,389.40
            RUMO   SA                       97,700         21.72      2,122,044.00
            KROTON    EDUCATIONAL      SA               138,184          9.76     1,348,675.84
            B2W  CIA  DIGITAL                      23,600         41.33       975,388.00
            B2W  CIA  DIGITAL-RIGHTS                      3,306         2.50       8,265.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 63,716         16.95      1,079,986.20
            LOJAS   RENNER    S.A.                   66,407         47.44      3,150,348.08
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  56,800         34.21      1,943,128.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             59,600         27.99      1,668,204.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         21.69       900,135.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                14,800         85.89      1,271,172.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   21,100         89.30      1,884,230.00
            AMBEV   SA                      438,500         18.17      7,967,545.00
            BRF  SA                        52,500         38.01      1,995,525.00
            JBS  SA                        90,300         27.85      2,514,855.00
            M DIAS   BRANCO    SA                   6,300        33.31       209,853.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                20,700         63.04      1,304,928.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             33,600         50.28      1,689,408.00
            HYPERA    SA                      35,300         30.77      1,086,181.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 116,362         28.38      3,302,353.56
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 365,953         32.04     11,725,134.12
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 81,100         44.38      3,599,218.00
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            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              442,781         33.53     14,846,446.93
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              410,067         12.02      4,929,005.34
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               190,503         43.00      8,191,629.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   56,300         32.10      1,807,230.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              19,100        100.20      1,913,820.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        54.27       396,171.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              57,063         13.65       778,909.95
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         25.83      1,172,682.00
            CIELO   SA                       99,269         7.22      716,722.18
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                48,400         51.65      2,499,860.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                72,900         11.89       866,781.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         44.05       779,685.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                24,100         42.69      1,028,829.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               65,992         14.46       954,244.32
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             26,100         50.80      1,325,880.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   16,750         42.97       719,747.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             13,000         92.39      1,201,070.00
                                    4,981,224               137,418,634.02
              ブラジルレアル        小計
                                                   (3,516,542,844)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,000.00      268,380,000.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        1,507.00      204,899,255.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               9,857      16,640.00       164,020,480.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               23,754       5,580.00      132,547,320.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                     70,837       3,978.00      281,789,586.00
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,055.10      145,591,138.80
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              9,323      7,950.00       74,117,850.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,145.00       32,629,740.00
            BANCO   DE  CHILE                    2,335,280          101.86     237,871,620.80
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,194      43,045.00       223,575,730.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          50.00     313,991,050.00
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           5.33     89,423,743.88
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       5,690.00      105,560,880.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  286,233         376.32     107,715,202.56
            COLBUN    SA                      475,888         122.37      58,234,414.56
            ENEL   AMERICAS     SA                 2,867,591          115.50     331,206,760.50
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          58.73     150,423,856.94
                                    32,026,659              2,921,978,629.04
                チリペソ     小計
                                                    (427,777,671)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        2,655.00     1,298,239,245.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  32,011       7,700.00      246,484,700.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    17,723      17,380.00       308,025,740.00
            BANCOLOMBIA      SA                    20,302      38,800.00       787,717,600.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      42,340.00      1,620,690,520.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708        1,230.00      373,560,840.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      32,600.00       678,732,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   12,561      30,400.00       381,854,400.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      17,500.00       883,942,500.00
                                      984,893             6,579,247,545.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (200,667,050)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,000        21.74       195,660.00
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T            4,358        18.20       79,315.60
            OPAP   SA                       17,668         9.20      162,545.60
            JUMBO   SA                       8,599        15.77       135,606.23
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          1.48      191,640.79
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                182,882          0.71      130,211.98
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 53,130         2.31      123,155.34
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               20,293         11.95       242,501.35
                                      425,068               1,260,636.89
                ユーロ    小計
                                                    (147,746,643)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700         11.51       307,317.00
                                      26,700                307,317.00
              イギリスポンド        小計
                                                     (39,911,258)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        130.40      1,513,031.20
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          6.43      750,734.65
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                23,811         18.10       430,979.10
            KOC  HOLDING    AS                    62,460         17.42      1,088,053.20
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 43,168         4.26      183,895.68
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             9,836        23.06       226,818.16
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         11.54       717,684.14
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               3,258        59.15       192,710.70
            ARCELIK    AS                      15,358         16.43       252,331.94
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824         46.74      2,001,593.76
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              11,230         23.58       264,803.40
            AKBANK    T.A.S.                      276,321          6.84     1,890,035.64
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          8.88     2,131,128.96
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    173,012          5.46      944,645.52
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378          8.64      988,225.92
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             95,096         12.10      1,150,661.60
                                    1,301,293                14,727,333.57
               トルコリラ      小計
                                                    (267,153,830)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        817.00      6,097,271.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748         75.95      5,221,410.60
            CEZ  AS                        13,737        509.00      6,992,133.00
                                      89,948              18,310,814.60
                                208/387


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               チェココルナ       小計
                                                     (83,131,098)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            32,872       2,876.00       94,539,872.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       4,790.00       72,702,620.00
            OTP  BANK   NYRT                     19,549      12,000.00       234,588,000.00
                                      67,599             401,830,492.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (142,931,106)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    11,057         83.80       926,576.60
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              26,414         88.62      2,340,808.68
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            146,497          4.54      665,389.37
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            4,171        28.52       118,956.92
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132         75.08       985,950.56
            CCC  SA                        3,138        126.70       397,584.60
            LPP  SA                         124     7,220.00         895,280.00
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        245.20      1,643,820.80
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         28.20       662,756.40
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        145.00       642,350.00
            ALIOR   BANK   SA                     8,830        39.98       353,023.40
            BANK   MILLENNIUM      SA                 33,017         7.36      243,005.12
            BANK   PEKAO   SA                    15,510         96.10      1,490,511.00
            M BANK   SA                       1,663        329.40       547,792.20
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 76,505         39.17      2,996,700.85
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615        303.00      1,095,345.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                50,951         37.38      1,904,548.38
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         5.93      330,330.23
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         7.60      482,569.60
                                      548,414              18,723,299.71
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (501,222,733)
     香港ドル        CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －          －
            CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         3.07      300,860.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          9.09     1,745,280.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,377,400           4.51     10,722,074.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             344,000         15.14      5,208,160.00
            CNOOC   LTD-R                     1,626,000          10.94     17,788,440.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 1,976,000           3.73     7,370,480.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          6.43      913,060.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          2.26      768,400.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 75,400         2.70      203,580.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              110,000         44.15      4,856,500.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          2.18      285,580.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          5.22      529,830.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               336,000          2.09      702,240.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             330,000          6.75     2,227,500.00
                                209/387


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD             144,000          2.90      417,600.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 210,000          7.20     1,512,000.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         3.18      253,128.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         8.69      721,270.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          4.09      678,940.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 292,000          2.93      855,560.00
            MMG  LIMITED                       168,000          1.57      263,760.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          5.76      743,040.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                199,000          2.26      449,740.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         10.18       921,290.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          2.88     2,099,520.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          4.09      507,160.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         66.10      2,148,250.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               395,000          6.00     2,370,000.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              136,000          4.80      652,800.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         26.00      4,147,000.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          8.41     1,610,515.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               300,000          5.05     1,515,000.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          6.84     1,162,800.00
            CITIC   LTD                      502,000          8.99     4,512,980.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          5.28     2,698,344.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000          9.57     2,756,160.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              35,000         14.76       516,600.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              143,000          1.73      247,390.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.44      409,920.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         14.90       566,200.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         4.94      353,210.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                42,500         11.96       508,300.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                143,800         11.32      1,627,816.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         9.29      291,854.64
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         29.85      1,859,655.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          6.20     2,387,458.80
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         22.50      3,060,000.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          7.17     1,290,600.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    118,000          6.88      811,840.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          6.76      730,080.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H              66,000         3.72      245,520.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING               97,547         11.94      1,164,711.18
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          4.57      804,320.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         4.55      391,300.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             146,500          2.77      405,805.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              104,344          6.57      685,540.08
                                210/387


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                68,000         10.40       707,200.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         15.16      1,939,297.52
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          2.52      277,200.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.72      591,360.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          4.22      493,740.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                250,000          7.73     1,932,500.00
            BYD  CO  LTD-H                      68,500         37.85      2,592,725.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            250,000          2.38      595,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          7.23     1,923,180.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         22.40       609,280.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            471,000         12.10      5,699,100.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750          4.94     1,742,585.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          7.73     1,950,619.12
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         6.26      575,920.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         64.55      7,165,050.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000          2.67      517,980.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         18.60      2,157,600.00
            LI  NING   CO  LTD                    194,000         22.80      4,423,200.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              70,000        105.00      7,350,000.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              27,000         11.08       299,160.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              15,000         34.55       518,250.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.29     1,870,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200         24.05       774,410.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                520,700         326.20     169,852,340.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.71      421,710.18
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            1,656,000           0.13      216,936.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              81,600         75.00      6,120,000.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 42,000         24.05      1,010,100.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              195,000          7.95     1,550,250.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              103,000          2.08      214,240.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               435,000          0.00          0.04
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               257,000         33.10      8,506,700.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         43.70      6,205,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               120,500          5.26      633,830.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            148,000         11.28      1,669,440.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               28,000         51.75      1,449,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         8.89      711,200.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          5.96     3,337,600.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               34,000         46.50      1,581,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               66,500         49.35      3,281,775.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           286,000          7.43     2,124,980.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000          7.54     1,839,760.00
                                211/387


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         14.76      1,895,184.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 99,600         28.25      2,813,700.00
            3SBIO   INC                      119,000         12.80      1,523,200.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         10.02      1,002,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              452,000         16.30      7,367,600.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          8.50     1,338,750.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          3.80      630,800.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000         17.00      1,394,000.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         6.20      505,300.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         24.20      1,343,100.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              321,000          1.36      436,560.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       579,000         11.00      6,369,000.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          7.43      847,020.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   37,000         8.90      329,300.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  27,600         88.75      2,449,500.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              44,500         80.40      3,577,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,418,000           2.97     7,181,460.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 7,408,200           2.95     21,854,190.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H             947,475          5.18     4,907,920.50
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          3.99     3,795,288.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              8,580,620           5.78     49,595,983.60
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            223,000          3.19      711,370.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 354,423         35.65     12,635,179.95
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 551,400          5.07     2,795,598.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          3.76      567,760.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,109,515           4.87     29,753,338.05
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             730,000          4.56     3,328,800.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.52     1,264,640.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS                80,000         23.08      1,846,400.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                 62,000         9.11      564,820.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          3.73     1,225,305.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.12     1,038,240.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         14.06      1,855,920.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               199,000         14.14      2,813,860.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                141,000          6.72      947,520.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         7.92      701,712.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             59,200         11.08       655,936.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              276,800          7.48     2,070,464.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              158,800         11.58      1,838,904.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              710,000         18.28     12,978,800.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             270,800         31.65      8,570,820.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000          1.31      313,090.00
                                212/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        141,824         18.40      2,609,561.60
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             67,000         34.10      2,284,700.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              692,000          3.03     2,096,760.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 613,288          8.64     5,298,808.32
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             495,000         90.20     44,649,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                10,700         18.70       200,090.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         10.08      1,431,360.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                69,000         10.38       716,220.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         17.38      3,232,680.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          4.79     2,768,620.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        381,040         24.60      9,373,584.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              243,111         31.75      7,718,774.25
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 174,000         27.60      4,802,400.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          4.41     1,217,160.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             770,285         10.10      7,779,878.50
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             128,000          6.39      817,920.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H            68,800         12.76       877,888.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          2.75      429,000.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD                89,000         6.30      560,700.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L            94,000         11.48      1,079,120.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     178,500         28.10      5,015,850.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.93      984,480.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         21.00      2,782,500.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   209,500          1.66      347,770.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                225,091          2.82      634,756.62
            SOHO   CHINA   LTD                    113,000          2.39      270,070.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              211,000         33.20      7,005,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.75     1,011,500.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                104,086          3.49      363,260.14
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000          7.00     1,694,000.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   66,000         13.96       921,360.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         15.38      1,215,020.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500         34.10      2,438,150.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         10.00       850,000.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000          4.91     1,158,760.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         18.00      1,206,000.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         5.92      408,480.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         17.18       362,498.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   578,000          5.24     3,028,720.00
            MEITU   INC                      143,000          1.98      283,140.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   61,100        102.80      6,281,080.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                650,400          8.79     5,717,016.00
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            ZTE  CORP-H                        82,908         19.70      1,633,287.60
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            557,500         65.40     36,460,500.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           3.52     4,773,120.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               3,672,000           1.79     6,572,880.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               508,000          7.79     3,957,320.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           39,000         36.45      1,421,550.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            408,000          3.96     1,615,680.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           2.08     2,791,360.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               172,200         30.75      5,295,150.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              253,000          4.14     1,047,420.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   165,000          1.69      278,850.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         36.20      3,113,200.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         10.18      1,785,572.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          1.66      229,080.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               75,100         85.20      6,398,520.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              222,000         16.12      3,578,640.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          3.14      577,760.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          4.29     1,587,300.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               306,000          2.08      636,480.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              258,000          6.60     1,702,800.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         5.23      240,580.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         13.24       595,800.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  265,000          8.77     2,324,050.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              221,725          4.69     1,039,890.25
                                    82,884,896                805,625,837.94
                香港ドル     小計
                                                  (10,859,836,295)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   413,668          3.47     1,435,427.96
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         21.62       542,662.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            210,100          6.88     1,445,488.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          4.78      689,754.00
            GAMUDA    BHD                      139,200          3.63      505,296.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         9.50      362,900.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          2.30      455,630.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    167,246          2.11      352,889.06
            AIRASIA    GROUP   BHD                   64,800         1.78      115,344.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             53,594         8.50      455,549.00
            MISC   BHD                       125,040          6.96      870,278.40
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         4.02      281,400.00
            GENTING    BHD                     205,300          5.92     1,215,376.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                224,100          3.07      687,987.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             10,900         20.06       218,654.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              8,500        35.78       304,130.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         10.20       142,800.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.25      763,470.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               54,800         23.52      1,288,896.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        148.60      1,025,340.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         18.74       987,223.20
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         6.92      575,744.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          4.81     1,188,291.26
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600          5.04      799,344.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.73     1,313,889.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                  98,400         4.68      460,512.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              70,600         2.92      206,152.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  130,200          3.98      518,196.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               431,570          5.05     2,179,428.50
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         16.48      1,010,092.16
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               14,933         16.24       242,511.92
            MALAYAN    BANKING    BHD                 359,804          8.55     3,076,324.20
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   256,420         20.70      5,307,894.00
            RHB  BANK   BHD                     206,419          5.72     1,180,716.68
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               167,246          0.79      132,124.34
            SP  SETIA   BHD                     185,105          1.62      299,870.10
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   281,687          5.02     1,414,068.74
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          5.00     1,558,500.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.47     1,465,413.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         3.95      278,680.40
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         15.36      1,159,680.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 294,475         13.60      4,004,860.00
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          0.98      247,317.70
                                    6,660,482                42,766,104.62
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,075,567,531)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 364,800         11.20      4,085,760.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    829,500          3.58     2,969,610.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                124,700         114.50      14,278,150.00
            PTT  PCL-NVDR                       961,200         40.75     39,168,900.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         61.00      7,326,100.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         30.50      6,295,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         51.25     11,527,867.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    73,400        402.00      29,506,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         71.00     30,395,100.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         11.10      9,068,700.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               471,100         13.40      6,312,740.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               323,310         37.75     12,204,952.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,235         17.30      8,152,365.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROBINSON     PCL-NVDR                     34,800         63.50      2,209,800.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               102,700         55.25      5,674,175.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      566,800         84.75     48,036,300.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                340,700         29.75     10,135,825.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                240,000         16.70      4,008,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                819,600         23.50     19,260,600.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        135.50      4,444,400.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           32,700        169.00      5,526,300.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         154.00      19,465,600.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   40,800        154.00      6,283,200.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                247,250         16.60      4,104,350.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              147,500         122.00      17,995,000.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                1,336,500           1.48     1,978,020.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         52.25      4,692,050.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 172,500         64.00     11,040,000.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               537,100         11.10      5,961,810.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  105,900         229.00      24,251,100.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                150,800         63.50      9,575,800.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000         62.00      4,092,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          6.15     5,912,665.35
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                23,200        331.00      7,679,200.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         47.25      8,764,875.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                    52,400        142.00      7,440,800.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300         72.75      3,950,325.00
                                    11,883,238                423,774,440.85
               タイバーツ      小計
                                                   (1,462,021,820)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         50.00     11,897,000.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              590,600         12.26      7,240,756.00
            AYALA   CORPORATION                       22,370        937.50      20,971,875.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  345,450          8.88     3,067,596.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858        853.50      5,853,303.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               230,360         66.45     15,307,422.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        988.00      22,531,340.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             63,240        131.10      8,290,764.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        230.00      14,032,300.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 63,380        168.50      10,679,530.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         87.10      5,212,499.50
            BDO  UNIBANK    INC                   173,721         145.50      25,276,405.50
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               142,732         70.65     10,084,015.80
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        186.20      5,736,822.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           4.87     11,472,259.00
            AYALA   LAND   INC                    637,000         47.25     30,098,250.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          4.81     3,068,780.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         24.45      2,273,850.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                887,550         34.65     30,753,607.50
            GLOBE   TELECOM    INC                   1,790      1,880.00       3,365,200.00
            PLDT   INC                        6,225      1,117.00       6,953,325.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         35.20      3,150,400.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        367.40      10,695,014.00
                                    6,788,996               268,012,314.30
              フィリピンペソ        小計
                                                    (541,384,874)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,130.00     1,626,409,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 447,300        2,420.00     1,082,466,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               128,900       20,700.00      2,668,230,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              1,370,000          875.00    1,198,750,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200        6,750.00     1,648,350,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       21,150.00      4,018,500,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            86,700       9,475.00      821,482,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             234,600       12,900.00      3,026,340,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        5,525.00      682,337,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            1,721,200         6,525.00     11,230,830,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              533,000        1,210.00      644,930,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            550,200        4,780.00     2,629,956,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 30,800      74,525.00      2,295,370,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        2,850.00     2,616,015,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       11,750.00      1,891,750,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        7,750.00     3,325,525,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             118,600       47,275.00      5,606,815,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900         1,625.00     4,478,337,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                915,000       30,025.00     27,472,875,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,818,096         7,025.00     12,772,124,400.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        7,575.00     6,137,265,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              669,100        2,100.00     1,405,110,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                4,886,100         4,200.00     20,521,620,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400        1,425.00      973,845,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          640.00    1,030,656,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                4,543,100         4,380.00     19,898,778,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500        2,000.00     1,583,000,000.00
                                    28,209,096             143,287,666,900.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,060,328,735)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    4,227      45,250.00       191,271,750.00
            S-OIL   CORPORATION                       3,401      89,900.00       305,749,900.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     156,000.00       871,416,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 10,706      16,950.00       181,466,700.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      35,850.00       259,625,700.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    428,000.00       335,124,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,051      69,500.00       73,044,500.00
            LG  CHEM   LTD                      4,436     323,000.00      1,432,828,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       479    166,500.00        79,753,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,400     219,500.00       307,300,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127      66,200.00       74,607,400.00
            POSCO                          7,270     204,500.00      1,486,715,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 1,159      50,500.00       58,529,500.00
            CJ  CORP                         1,230      78,300.00       96,309,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               1,753      94,300.00       165,307,900.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               8,270      4,015.00       33,204,050.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      35,300.00       152,072,400.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      31,200.00       210,912,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      23,100.00       65,257,500.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              2,201      34,950.00       76,924,950.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               6,380      40,200.00       256,476,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL              810    327,000.00       264,870,000.00
            KCC  CORP                         870    213,000.00       185,310,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,176      38,900.00       201,346,400.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               3,318     105,500.00       350,049,000.00
            LG  CORP                         8,323      69,700.00       580,113,100.00
            LOTTE   CORP                       2,370      32,800.00       77,736,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      17,750.00       106,287,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    7,702      90,500.00       697,031,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      15,150.00       280,517,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       7,210.00      267,858,710.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   3,879     192,500.00       746,707,500.00
            S-1  CORPORATION                         960     98,500.00       94,560,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    139,500.00       120,249,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,455     158,000.00       229,890,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      21,900.00       120,537,600.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,460.00      132,622,560.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      27,900.00       197,141,400.00
            HANON   SYSTEMS                       19,000      11,150.00       211,850,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,414     240,500.00      1,542,567,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   13,176      125,000.00      1,647,000,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             2,892      81,200.00       234,830,400.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      72,400.00       217,417,200.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    25,363      41,800.00      1,060,173,400.00
            FILA   KOREA   LTD                     4,080      57,500.00       234,600,000.00
            HLB  INC                        2,398      40,800.00       97,838,400.00
                                218/387


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  ELECTRONICS      INC                   9,197      59,200.00       544,462,400.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                 3,607      79,600.00       287,117,200.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      27,850.00       367,842,800.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      25,700.00       130,299,000.00
            KAKAO   CORP                       4,122     134,000.00       552,348,000.00
            NAVER   CORP                       13,191      146,500.00      1,932,481,500.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     531,000.00       876,150,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      92,900.00       228,998,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     338    179,900.00        60,806,200.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    151,400.00       125,662,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      75,500.00       230,350,500.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      68,700.00       83,951,400.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034     132,000.00       136,488,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     530    224,500.00       118,985,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    200,000.00       109,800,000.00
            EMART                          1,661     115,000.00       191,015,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    1,311      37,200.00       48,769,200.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    223,000.00       172,825,000.00
            KT&G   CORP                       10,696      101,000.00      1,080,296,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,993      87,000.00       173,391,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    551,000.00        37,468,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     122,000.00       350,506,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     710     67,500.00       47,925,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                926   1,151,000.00       1,065,826,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    135    701,000.00        94,635,000.00
            PACIFIC    CORP                      2,115      52,400.00       110,826,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              3,731      38,600.00       144,016,600.00
            CELLTRION     INC                     7,739     145,000.00      1,122,155,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,112      30,150.00       33,526,800.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    481    271,500.00       130,591,500.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   628     40,100.00       25,182,800.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    1,641     169,300.00       277,821,300.00
            MEDY-TOX     INC                       326    355,900.00       116,023,400.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,563     276,000.00       431,388,000.00
            SILLAJEN     INC                      5,667      12,850.00       72,820,950.00
            YUHAN   CORPORATION                        630    213,500.00       134,505,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               23,216       6,370.00      147,885,920.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  26,441      31,550.00       834,213,550.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      11,800.00       334,294,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                38,159      38,650.00      1,474,845,350.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             42,483      39,650.00      1,684,450,950.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              45,214      11,250.00       508,657,500.00
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            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      69,800.00       321,219,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       4,855.00      232,573,920.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,092       7,060.00      219,509,520.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            11,298      11,850.00       133,881,300.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      31,500.00       59,818,500.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      34,000.00       196,384,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      47,250.00       198,875,250.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    29,897       2,345.00       70,108,465.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             4,318      23,050.00       99,529,900.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               3,975      25,050.00       99,573,750.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     225,500.00       700,854,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      66,400.00       492,488,800.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,121     193,000.00       602,353,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   24,071      12,600.00       303,294,600.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415      97,800.00       138,387,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603      87,200.00       488,581,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             436,138       44,050.00     19,211,878,900.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      73,732      36,400.00      2,683,844,800.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   5,221     244,500.00      1,276,534,500.00
            LG  UPLUS   CORP                     14,194      12,500.00       177,425,000.00
            SK  TELECOM                         1,647     237,000.00       390,339,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               24,467      25,150.00       615,345,050.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     1,432      38,550.00       55,203,600.00
            SK  HYNIX   INC                     50,048      73,000.00      3,653,504,000.00
                                    1,405,878             65,666,110,195.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (5,726,084,809)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              109,240         95.50     10,432,420.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         41.75      9,776,848.00
            CHINA   STEEL                     1,120,261          22.85     25,597,963.85
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               314,061         85.50     26,852,215.50
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824         90.60     35,227,454.40
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 467,752         67.00     31,339,384.00
            TAIWAN    CEMENT                      469,479         37.65     17,675,884.35
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        317.00      3,804,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         27.75      9,657,777.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                21,237        248.50      5,277,394.50
            CHINA   AIRLINES     LTD                 130,203          9.18     1,195,263.54
            EVA  AIRWAYS    CORP                   159,403         13.80      2,199,761.40
            EVERGREEN     MARINE                    132,968         12.65      1,682,045.20
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         36.95      6,540,150.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         43.00      7,613,623.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              11,937        382.00      4,559,934.00
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            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              36,207        199.00      7,205,193.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 40,000         34.20      1,368,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        223.00      5,678,472.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        267.00      4,272,000.00
            POU  CHEN                       273,780         37.90     10,376,262.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                22,108         70.80      1,565,246.40
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         17.20      3,612,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               26,000        420.50      10,933,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              45,544        283.50      12,911,724.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         60.70      2,170,389.20
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            446,395         75.00     33,479,625.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 13,000        144.00      1,872,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              420,468         20.15      8,472,430.20
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           8.96     11,260,748.80
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,628,237          20.05     32,646,151.85
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             978,573         24.90     24,366,467.70
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,004,094          21.25     21,336,997.50
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           579,945         19.75     11,453,913.75
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT            902,339         28.00     25,265,492.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          11.95     13,824,823.55
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                964,768         13.45     12,976,129.60
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 209,620         12.05      2,525,921.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               769,621         19.65     15,123,052.65
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            306,000         49.65     15,192,900.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              132,022         121.00      15,974,662.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           772,153         18.00     13,898,754.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            731,951         39.75     29,095,052.25
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             177,791         24.05      4,275,873.55
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             649,082         43.50     28,235,067.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,142,638           8.87     10,135,199.06
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             42,120         48.40      2,038,608.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              33,440         41.80      1,397,792.00
            ACER   INC                       255,803         16.90      4,323,070.70
            ADVANTECH     CO  LTD                   28,402        263.00      7,469,726.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 63,092        201.00      12,681,492.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090          7.45     7,040,920.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              57,700        213.50      12,318,950.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              28,792         88.20      2,539,454.40
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000          6.64     5,146,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         17.60      7,598,976.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                186,903         145.50      27,194,386.50
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         63.20      5,868,120.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,196,248          72.20     86,369,105.60
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         21.30      5,974,884.30
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                9,040      3,770.00       34,080,800.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         48.40     10,911,876.80
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000         83.60      5,016,000.00
            PEGATRON     CORP                     159,474         50.40      8,037,489.60
            QUANTA    COMPUTER     INC                 242,270         54.90     13,300,623.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         36.50      4,675,650.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        144.00      3,888,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         24.40      5,921,758.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         38.55      5,539,326.60
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        203.00      4,621,092.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               21,922        118.00      2,586,796.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               347,315         107.50      37,336,362.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         71.50     11,225,500.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                152,200         110.00      16,742,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            293,315         69.00     20,238,735.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 18,000        278.00      5,004,000.00
            MEDIATEK     INC                     138,804         345.50      47,956,782.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                103,000         72.40      7,457,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             53,045        170.50      9,044,172.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        283.50      3,288,316.50
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              123,770         73.60      9,109,472.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              32,944        205.50      6,769,992.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,249,389          250.00     562,347,250.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP             977,000         13.05     12,749,850.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         63.30      5,633,700.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        259.00      8,288,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               204,000         16.90      3,447,600.00
                                    29,929,356              1,644,115,497.30
               新台湾ドル      小計
                                                   (5,540,669,225)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        342.30      22,632,876.00
            COAL   INDIA   LTD                    110,683         191.85      21,234,533.55
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        259.75      15,435,643.75
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         125.75      24,365,948.75
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         125.60      31,740,250.40
            PETRONET     LNG  LTD                   49,423        258.50      12,775,845.50
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               254,198        1,274.85      324,064,320.30
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  37,185        205.10      7,626,643.50
            ASIAN   PAINTS    LTD                   24,960       1,599.45       39,922,272.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                27,342        723.95      19,794,240.90
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         181.20      21,989,888.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        213.40      17,132,605.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                8,108      1,371.85       11,122,959.80
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     19,066.80       17,179,186.80
            TATA   STEEL   LTD                    25,839        350.90      9,066,905.10
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 9,271      4,135.70       38,342,074.70
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        556.00      30,137,424.00
            VEDANTA    LTD                     198,772         138.10      27,450,413.20
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         66.65      9,571,139.95
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        660.45      15,504,724.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 44,586       1,356.95       60,500,972.70
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        372.05      23,262,798.30
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        495.80      13,116,389.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,648.60       13,782,296.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     8,362      2,766.50       23,133,473.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   13,392        395.30      5,293,857.60
            BOSCH   LTD                        431     14,494.20        6,247,000.20
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,254      15,995.40       20,058,231.60
            HERO   MOTOCORP     LTD                   7,507      2,614.45       19,626,676.15
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               62,948        554.05      34,876,339.40
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD                9,499      6,277.75       59,632,347.25
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        101.75      7,818,164.75
            TATA   MOTORS    LTD                   147,050         120.35      17,697,467.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     18,231.35       10,957,041.35
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 27,819       1,123.70       31,260,210.30
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                49,307        363.75      17,935,421.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                11,026       1,534.10       16,914,986.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,108      2,685.90       13,719,577.20
            ITC  LTD                       316,525         245.50      77,706,887.50
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      12,472.35       29,871,278.25
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        599.55      19,475,182.65
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        440.15      25,577,556.65
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             27,936        603.60      16,862,169.60
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                59,690       1,861.40      111,106,966.00
            MARICO    LTD                      42,465        385.90      16,387,243.50
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 20,336        588.35      11,964,685.60
            CIPLA   LTD                       31,308        465.35      14,569,177.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      1,593.55       14,434,375.90
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    10,424       2,540.70       26,484,256.80
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             16,036        374.85      6,011,094.60
            LUPIN   LTD                       16,340        738.85      12,072,809.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                6,701      1,950.00       13,066,950.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        416.75      34,569,412.50
                                223/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AXIS   BANK   LTD                    162,301         682.95     110,843,467.95
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               147,455        2,174.30      320,611,406.50
            ICICI   BANK   LTD                    222,300         418.60      93,054,780.00
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            26,918        471.50      12,691,837.00
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        427.60      11,960,399.60
            STATE   BANK   OF  INDIA                  167,428         285.70      47,834,179.60
            YES  BANK   LTD                     152,956         64.50      9,865,662.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   16,731       3,357.75       56,178,515.25
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        337.10      9,414,865.90
            REC  LTD                        48,168        145.10      6,989,176.80
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                12,137       1,019.60       12,374,885.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,167      7,126.50       22,569,625.50
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              38,897        555.20      21,595,614.40
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA               9,128      1,214.70       11,087,781.60
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 45,839       1,093.10       50,106,610.90
            INFOSYS    LTD                     308,929         784.65     242,401,139.85
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              80,692       2,236.50      180,467,658.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        676.35      32,501,999.25
            WIPRO   LTD                      118,712         250.10      29,689,871.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  175,272         348.30      61,047,237.60
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        245.05      8,773,770.20
            IDEA   CELLULAR     LTD                  467,944          5.30     2,480,103.20
            GAIL   INDIA   LTD                    174,768         130.20      22,754,793.60
            NTPC   LTD                       260,019         123.20      32,034,340.80
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            166,781         206.55      34,448,615.55
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         55.35      5,161,387.50
                                    6,077,002              2,992,022,917.85
               インドルピー       小計
                                                   (4,458,114,147)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        113.97      8,319,810.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        113.53      7,549,745.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        166.62      8,880,846.00
                                      192,800              24,750,401.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (16,830,272)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    25,990         21.60       561,384.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             302,960          2.71      821,021.60
            INDUSTRIES      QATAR                    159,480         10.61      1,692,082.80
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          4.56      930,194.40
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          3.56     1,447,282.40
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         15.50      1,770,565.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 412,820         18.56      7,661,939.20
            QATAR   INSURANCE     CO                 189,640          3.06      580,298.40
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          3.40      705,466.00
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            OOREDOO    QSC                      72,800         6.80      495,040.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            37,820         15.28       577,889.60
                                    2,133,760                17,243,163.40
              カタールリアル        小計
                                                    (499,017,148)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 19,638        128.80      2,529,374.40
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              5,219        845.60      4,413,186.40
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                38,437        348.08      13,379,150.96
            GOLD   FIELDS    LTD                    64,581         92.14      5,950,493.34
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        374.00      2,009,128.00
            SAPPI   LIMITED                       49,985         42.70      2,134,359.50
            SASOL   LTD                       51,446        268.37      13,806,563.02
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        173.05      4,793,831.10
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        128.75      5,218,108.75
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  21,299        159.53      3,397,829.47
            NASPERS    LTD-N   SHS                   40,026       3,411.40      136,544,696.40
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032        146.10      3,511,075.20
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             47,367         51.60      2,444,137.20
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               83,684         51.19      4,283,783.96
            BID  CORP   LTD                     33,071        302.25      9,995,709.75
            CLICKS    GROUP   LTD                   20,499        190.30      3,900,959.70
            PICK   N PAY  STORES    LTD                62,266         55.62      3,463,234.92
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,792        110.43      4,946,380.56
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    14,613        167.24      2,443,878.12
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        205.05      2,670,366.15
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         21.48      3,362,543.64
            NETCARE    LTD                      99,170         15.34      1,521,267.80
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244         72.52      2,700,934.88
            ABSA   GROUP   LTD                    61,049        147.77      9,021,210.73
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               3,222      1,080.00       3,479,760.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037        216.75      8,244,519.75
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               109,999         168.68      18,554,631.32
            FIRSTRAND     LTD                    312,664         57.90     18,103,245.60
            INVESTEC     LTD                     28,883         77.75      2,245,653.25
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        196.84      3,640,358.96
            REINET    INVESTMENTS      SCA                11,647        250.00      2,911,750.00
            REMGRO    LTD                      46,153        167.60      7,735,242.80
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         69.02      5,134,949.96
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        105.74      3,700,477.04
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 6,226        105.50       656,843.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED          68,078         15.71      1,069,505.38
            OLD  MUTUAL    LTD                    407,000         17.60      7,163,200.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD             40,408         27.83      1,124,554.64
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANLAM    LTD                      172,493         71.20     12,281,501.60
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 30,914        132.00      4,080,648.00
            MTN  GROUP   LTD                    156,559         100.49      15,732,613.91
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         77.82       883,490.46
            VODACOM    GROUP                      58,903        110.24      6,493,466.72
                                    2,692,014               371,678,616.34
              南アフリカランド         小計
                                                   (2,560,865,666)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              269,490          8.35     2,250,241.50
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          5.10      655,798.80
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              223,903         15.38      3,443,628.14
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                637,262          2.22     1,414,721.64
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                30,545         4.17      127,372.65
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.94      348,507.42
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                300,622          4.95     1,488,078.90
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             168,271         16.52      2,779,836.92
                                    1,938,324                12,508,185.97
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (360,611,001)
     香港・オフショ        SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         8.91      341,253.00
     ア人民元
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         39.80      1,171,712.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         5.95      230,265.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              145,800          1.51      220,158.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.63      271,167.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             14,980         39.20       587,216.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         14.05       331,580.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         9.87      335,580.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         23.10       263,340.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         15.60       265,200.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A                28,920         10.08       291,513.60
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               101,300          5.92      599,696.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            126,000          5.48      690,480.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                21,900         17.40       381,060.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             62,300         4.80      299,040.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900         13.83       579,477.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         9.62      217,412.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111         13.08       263,051.88
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  10,400         20.90       217,360.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         8.06      208,754.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.15      206,000.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 193,400          2.60      502,840.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A               61,300         7.65      468,945.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         3.11      196,863.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        87.50       465,412.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.87      260,628.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        42.27       350,841.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         22.90       854,170.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             13,300         24.84       330,372.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         24.96      1,063,296.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             9,900        55.35       547,965.00
            HLA  CORP   LTD-A                     21,400         8.46      181,044.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  20,600         52.05      1,072,230.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000         15.67       407,420.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800         95.57      1,414,436.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         14.58       247,860.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             48,100         5.18      249,158.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             21,060         9.58      201,754.80
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         14.33       243,610.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                   45,800         10.80       494,640.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         9.81      397,305.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A             7,300        107.79       786,867.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 10,800         22.55       243,540.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               17,602         28.65       504,297.30
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              4,700        106.55       500,785.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                3,400      1,109.00       3,770,600.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 4,400        89.25       392,700.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A                8,200        78.32       642,224.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800         18.01       482,668.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                11,700        132.38      1,548,846.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             13,780         34.01       468,657.80
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        32.05       311,526.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     21,800         13.86       302,148.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         12.48       310,003.20
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         30.39       309,978.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  7,493        32.31       242,098.83
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             14,160         75.80      1,073,328.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        22.86       160,020.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   11,232         28.48       319,887.36
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500         17.59       343,005.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900        102.82       400,998.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.41     1,205,776.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         5.22      302,760.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         6.67      385,526.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         7.77      392,385.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000         23.11       554,640.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         8.95      407,225.00
                                227/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          6.95      868,055.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 38,900         34.75      1,351,775.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 192,200          5.82     1,118,604.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                  34,200         7.25      247,950.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              54,100         18.27       988,407.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 52,000         14.31       744,120.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              67,700         11.30       765,010.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         4.68      149,292.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A            184,500          7.03     1,297,035.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,200         16.37       461,634.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         11.07      1,126,926.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         6.66      289,044.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         10.29       326,193.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             110,500          4.97      549,185.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             39,900         87.68      3,498,432.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                14,000         27.38       383,320.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              25,000         20.42       510,500.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              43,900         14.37       630,843.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800         25.79       330,112.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800         33.90       366,120.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          3.85      441,210.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                24,800         31.33       776,984.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                87,632         25.23      2,210,955.36
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                   349,700          6.04     2,112,188.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A              87,800         5.56      488,168.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              68,800         19.18      1,319,584.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          4.07     1,214,081.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.66      849,000.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300         26.72       435,536.00
                                    4,915,089                60,134,858.63
            香港・オフショア人民元            小計
                                                    (886,989,164)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559         19.96       470,237.64
     リアル
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              8,913        57.40       511,606.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C            31,928         14.24       454,654.72
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283         18.84       608,211.72
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             14,573         81.20      1,183,327.60
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               36,841         47.15      1,737,053.15
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              64,930        101.20      6,570,916.00
            SAUDI   CEMENT                       7,489        65.30       489,031.70
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059         22.80       480,145.20
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114         10.96       724,609.44
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  19,804         56.00      1,109,024.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        89.60       397,107.20
            JARIR   MARKETING     CO                  5,046        163.40       824,516.40
            ALMARAI    CO                      22,935         51.70      1,185,739.50
            SAVOLA                          25,336         31.40       795,550.40
            AL  RAJHI   BANK                     106,695         63.90      6,817,810.50
            ALINMA    BANK                      62,612         22.68      1,420,040.16
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813         14.20       508,544.60
            BANK   ALBILAD                       32,374         26.90       870,860.60
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   48,323         37.70      1,821,777.10
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               106,300         49.60      5,272,480.00
            RIYAD   BANK                      106,583         26.00      2,771,158.00
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 86,380         30.35      2,621,633.00
            SAUDI   BRITISH    BANK                   32,217         33.00      1,063,161.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  1,609        104.00       167,336.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        65.40       432,490.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         11.90       560,394.80
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         10.32       476,649.84
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414         26.00       894,764.00
            SAUDI   TELECOM    CO                   35,361        103.80      3,670,471.80
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                74,768         21.60      1,614,988.80
                                    1,248,583                48,526,291.27
             サウジアラビアリアル           小計
                                                   (1,370,382,465)
                                   237,145,066                49,165,947,914
                  合　計
                                                  (49,165,947,914)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         43,300        5,092,946.00
      益証券       ソ
                                     43,300        5,092,946.00
                メキシコペソ       小計
                                             (26,941,684)
           ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        1,385,062.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             39,900        1,620,339.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         771,045.00
                KLABIN    SA-UNIT                 55,100         789,032.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               16,562         799,944.60
                                     153,462        5,365,422.60
                ブラジルレアル        小計
                                             (137,301,164)
                                     196,762         164,242,848
             投資信託受益証券合計
                                             (164,242,848)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        8,095,500.00
             ソ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     308,400        8,095,500.00
                メキシコペソ       小計
                                             (42,825,195)
           南アフリカ      FORTRESS     REIT   LTD-A             189,245        3,977,929.90
            ランド
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        6,759,526.77
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        4,285,242.70
                                    1,032,277         15,022,699.37
               南アフリカランド         小計
                                             (103,506,398)
                                    1,340,677          146,331,593
               投資証券合計
                                             (146,331,593)
                                              310,574,441
                 合計
                                             (310,574,441)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    56銘柄            100.0   %         ―         ―       12.7  %
     メキシコペソ           株式    24銘柄            94.3  %         ―         ―        2.3  %
               投資信託受      1銘柄              ―       2.2  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       3.5  %        0.1  %
     ブラジルレアル           株式    51銘柄            96.2  %         ―         ―        7.1  %
               投資信託受      5銘柄              ―       3.8  %         ―        0.3  %
                益証券
     チリペソ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     コロンビアペソ           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     ユーロ           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     トルコリラ           株式    16銘柄            100.0   %         ―         ―        0.5  %
     チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    19銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     香港ドル           株式    207銘柄            100.0   %         ―         ―       21.9  %
     マレーシアリンギッ           株式    43銘柄            100.0   %         ―         ―        2.2  %
     ト
     タイバーツ           株式    37銘柄            100.0   %         ―         ―        3.0  %
     フィリピンペソ           株式    23銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インドネシアルピア           株式    27銘柄            100.0   %         ―         ―        2.1  %
     韓国ウォン           株式    112銘柄            100.0   %         ―         ―       11.6  %
     新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %         ―         ―       11.2  %
     インドルピー           株式    79銘柄            100.0   %         ―         ―        9.0  %
     パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    11銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     南アフリカランド           株式    43銘柄            96.1  %         ―         ―        5.2  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       3.9  %        0.2  %
     アラブ首長国連邦           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    96銘柄            100.0   %         ―         ―        1.8  %
     民元
     サウジアラビアリア           株式    31銘柄            100.0   %         ―         ―        2.8  %
     ル
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,446,171,103
         国債証券                             416,522,674,550
         地方債証券                             26,543,703,337
         特殊債券                             33,843,614,219
         社債券                             19,597,844,320
         未収入金                               559,044,000
         未収利息                              1,134,845,283
         前払費用                                54,224,929
         流動資産合計                             499,702,121,741
       資産合計                              499,702,121,741
      負債の部
       流動負債
         未払金                              1,761,860,588
         未払解約金                               131,896,078
         未払利息                                  2,269
         その他未払費用                                    12
         流動負債合計                              1,893,758,947
                                231/387


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                                 2019年    8月28日現在
                 項目                   金額（円）
       負債合計                               1,893,758,947
      純資産の部
       元本等
         元本                             343,350,525,726
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           154,457,837,068
         元本等合計                             497,808,362,794
       純資産合計                              497,808,362,794
      負債純資産合計                                499,702,121,741
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              343,350,525,726口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            103,923,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4499円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,499円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

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     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月28日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    3月20日
     期首
     期首元本額                                                318,117,667,141円
     期中追加設定元本額                                                30,912,530,851円
     期中一部解約元本額                                                 5,679,672,266円
     期末元本額                                                343,350,525,726円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,898,071,972円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,076,485円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                15,350,877,613円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,863,590,339円
     ＤＣマイセレクション２５                                                20,245,722,581円
     ＤＣマイセレクション５０                                                22,072,478,038円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,957,510,299円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  459,709,461円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                86,130,280,795円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                39,841,989,928円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,206,681,602円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,964,737,889円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,705,019,336円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,085,660,144円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,288,187,122円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  430,761,644円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,636,345,323円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  87,990,968円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   4,809,222円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月28日現在
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,594,728円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,389,556円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    866,233円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  172,365,570円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  290,722,702円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,675,646円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  141,257,916円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,281,283,443円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  944,447,497円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,562,731,506円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  820,473,761円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  105,827,157円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,237,395,246円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  27,145,332円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,440,286,214円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,792,934,308円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  165,211,899円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,234,605,870円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,080,499,241円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 7,646,731,677円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,622,958,558円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  65,184,338円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  797,354,587円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  51,300,493円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  33,195,959円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  64,842,771円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  10,755,555円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  11,167,961円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  23,291,558円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,440,161円
     グローバル経済コア                                                  227,066,829円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,947,652円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    606,918円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     18,784円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     14,886円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                79,119,187,491円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                235/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2019年    8月28日現在
           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            8,319,659,750
          地方債証券                                              61,638,838
          特殊債券                                             125,679,580
           社債券                                             148,127,110
           合計                                           8,655,105,278
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第３９２回利付国債（２年）                         530,000,000           532,008,700
          第３９３回利付国債（２年）                         840,000,000           843,486,000
          第３９４回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,044,659,200
          第３９５回利付国債（２年）                         560,000,000           562,682,400
          第３９６回利付国債（２年）                        2,010,000,000           2,020,291,200
          第３９７回利付国債（２年）                        1,360,000,000           1,367,398,400
          第３９８回利付国債（２年）                        5,040,000,000           5,069,282,400
          第３９９回利付国債（２年）                        3,100,000,000           3,119,282,000
          第４００回利付国債（２年）                         630,000,000           634,176,900
          第４０１回利付国債（２年）                        2,700,000,000           2,718,819,000
          第４０２回利付国債（２年）                        1,870,000,000           1,883,819,300
          第４０３回利付国債（２年）                         50,000,000           50,391,500
          第１２５回利付国債（５年）                        3,610,000,000           3,624,367,800
          第１２６回利付国債（５年）                        2,960,000,000           2,974,770,400
          第１２７回利付国債（５年）                        4,780,000,000           4,809,110,200
          第１２８回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,621,559,800
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,368,022,600
                                236/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３０回利付国債（５年）                        1,360,000,000           1,372,960,800
          第１３１回利付国債（５年）                        5,540,000,000           5,599,222,600
          第１３２回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,857,120,000
          第１３３回利付国債（５年）                        4,740,000,000           4,802,236,200
          第１３４回利付国債（５年）                        3,170,000,000           3,215,584,600
          第１３５回利付国債（５年）                        5,680,000,000           5,769,914,400
          第１３６回利付国債（５年）                        5,900,000,000           6,002,424,000
          第１３７回利付国債（５年）                        3,430,000,000           3,492,837,600
          第１３８回利付国債（５年）                        9,070,000,000           9,246,502,200
          第１３９回利付国債（５年）                        5,970,000,000           6,092,922,300
          第１４０回利付国債（５年）                        3,960,000,000           4,046,130,000
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           650,904,000
          第２回利付国債（４０年）                         470,000,000           745,847,700
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           883,289,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,000,000,000           1,625,000,000
          第５回利付国債（４０年）                         890,000,000          1,405,434,600
          第６回利付国債（４０年）                         720,000,000          1,126,137,600
          第７回利付国債（４０年）                         720,000,000          1,088,424,000
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,137,552,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,090,000,000           1,174,257,000
          第１０回利付国債（４０年）                        1,920,000,000           2,419,065,600
          第１１回利付国債（４０年）                        1,730,000,000           2,124,370,800
          第１２回利付国債（４０年）                         520,000,000           581,443,200
          第３１０回利付国債（１０年）                        1,410,000,000           1,429,105,500
          第３１１回利付国債（１０年）                        1,080,000,000           1,092,344,400
          第３１２回利付国債（１０年）                        3,810,000,000           3,884,104,500
          第３１３回利付国債（１０年）                        1,350,000,000           1,383,547,500
          第３１４回利付国債（１０年）                         470,000,000           480,208,400
          第３１５回利付国債（１０年）                        3,140,000,000           3,225,031,200
          第３１６回利付国債（１０年）                        1,170,000,000           1,199,554,200
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           915,827,800
          第３１８回利付国債（１０年）                        1,960,000,000           2,012,822,000
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,765,865,700
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,708,699,500
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,553,362,500
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           773,377,500
          第３２３回利付国債（１０年）                         970,000,000          1,003,241,900
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,630,000,000           2,712,687,200
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           3,021,061,200
          第３２６回利付国債（１０年）                        1,660,000,000           1,716,921,400
          第３２７回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,328,166,400
          第３２８回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,863,210,500
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          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,348,955,000
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,440,000,000           1,507,579,200
          第３３１回利付国債（１０年）                        1,380,000,000           1,433,406,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,250,000,000           3,383,607,500
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,431,355,000
          第３３４回利付国債（１０年）                        2,790,000,000           2,918,898,000
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,779,461,000
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           533,740,500
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,380,000,000           3,500,733,600
          第３３８回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,556,281,000
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           4,066,567,100
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,320,000,000           4,524,768,000
          第３４１回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,577,284,200
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,060,000,000           4,186,793,800
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,830,000,000           2,922,880,600
          第３４４回利付国債（１０年）                        2,420,000,000           2,503,344,800
          第３４５回利付国債（１０年）                        1,980,000,000           2,052,210,600
          第３４６回利付国債（１０年）                        2,860,000,000           2,966,792,400
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,270,000,000           2,356,714,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        2,060,000,000           2,140,422,400
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,390,000,000           3,523,566,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        5,350,000,000           5,559,880,500       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        3,830,000,000           3,979,370,000
          第３５２回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           4,042,410,200
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,400,000,000           4,570,720,000
          第３５４回利付国債（１０年）                        3,940,000,000           4,091,020,200
          第３５５回利付国債（１０年）                        1,890,000,000           1,961,442,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           144,250,700
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           205,075,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           153,210,000
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           149,078,600
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           64,251,000
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           250,659,400
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           237,047,400
          第８回利付国債（３０年）                         50,000,000           62,993,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           289,536,000
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           186,899,200
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          112,840,200
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           249,608,700
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           378,133,900
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           409,572,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           471,100,600
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          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           514,340,700
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           786,657,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           472,108,350
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           521,873,000
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           677,068,800
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           690,940,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           567,912,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           612,745,700
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           543,460,800
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           489,765,500
          第２６回利付国債（３０年）                         430,000,000           611,176,200
          第２７回利付国債（３０年）                        1,010,000,000           1,462,055,800
          第２８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           2,389,709,600
          第２９回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           2,024,974,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,090,000,000           1,564,967,500
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,566,598,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,947,515,800
          第３３回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,338,918,500
          第３４回利付国債（３０年）                        1,545,000,000           2,241,455,100
          第３５回利付国債（３０年）                        1,690,000,000           2,393,394,900
          第３６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           2,392,017,600
          第３７回利付国債（３０年）                        1,780,000,000           2,507,842,000
          第３８回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,713,193,200
          第３９回利付国債（３０年）                         940,000,000          1,335,016,200
          第４０回利付国債（３０年）                         810,000,000          1,133,522,100
          第４１回利付国債（３０年）                         930,000,000          1,283,139,600
          第４２回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,577,167,200
          第４３回利付国債（３０年）                         960,000,000          1,330,214,400
          第４４回利付国債（３０年）                        1,080,000,000           1,500,616,800
          第４５回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,476,497,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,749,163,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           2,074,619,200
          第４８回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           2,106,956,700
          第４９回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,936,617,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,070,000,000           1,254,018,600
          第５１回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,291,261,600
          第５２回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,684,544,400
          第５３回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,255,508,800
          第５４回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,562,896,300
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,223,716,000
          第５６回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,484,519,400
          第５７回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,602,229,600
          第５８回利付国債（３０年）                        1,450,000,000           1,710,420,000
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          第５９回利付国債（３０年）                         170,000,000           196,089,900
          第６０回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,973,163,900
          第６１回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,500,733,000
          第６２回利付国債（３０年）                         670,000,000           735,325,000
          第６３回利付国債（３０年）                         470,000,000           502,091,600
          第４７回利付国債（２０年）                         90,000,000           92,374,200
          第４８回利付国債（２０年）                         130,000,000           134,759,300
          第４９回利付国債（２０年）                         140,000,000           145,248,600
          第５０回利付国債（２０年）                         220,000,000           227,557,000
          第５１回利付国債（２０年）                         100,000,000           104,168,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           115,480,200
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           84,474,400
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           211,652,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           148,341,200
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           159,814,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           255,024,000
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           320,580,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           213,548,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           370,198,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           251,529,600
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           334,073,600
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           216,470,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           349,436,800
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           241,500,600
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           360,805,500
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           143,442,000
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           212,283,200
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           433,937,400
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           453,572,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           224,830,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           709,329,600
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           405,766,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           226,508,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           148,046,600
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           304,422,300
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           328,613,500
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           192,676,300
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           307,616,400
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           251,955,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           446,745,000
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           691,014,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           335,947,600
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          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           541,435,300
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           337,673,100
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           247,340,100
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           644,105,000
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           497,796,600
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           412,387,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           746,562,600
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           536,517,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,042,509,600
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           484,968,500
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           726,272,100
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           739,765,300
          第９６回利付国債（２０年）                         320,000,000           382,934,400
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           484,400,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           529,192,400
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,389,349,500
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           586,406,400
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           886,078,050
          第１０２回利付国債（２０年）                         410,000,000           510,380,300
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           494,312,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           438,364,800
          第１０５回利付国債（２０年）                         680,000,000           831,606,000
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           468,258,800
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           319,300,800
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           797,907,000
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           630,687,200
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,170,846,500
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,209,551,200
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           977,151,000
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,800,711,500
          第１１４回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,171,898,000
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           880,089,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,337,942,600
          第１１７回利付国債（２０年）                         780,000,000           976,092,000
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           822,214,800
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           648,529,200
          第１２０回利付国債（２０年）                         790,000,000           949,185,000
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,858,380,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         440,000,000           540,139,600
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,280,000,000           1,620,659,200
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           765,281,600
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,051,559,800
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           918,894,800
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          第１２７回利付国債（２０年）                         990,000,000          1,234,470,600
          第１２８回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,576,184,400
          第１２９回利付国債（２０年）                         550,000,000           681,384,000
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,115,000,000           1,385,454,400
          第１３１回利付国債（２０年）                         870,000,000          1,070,308,800
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000          1,036,182,000
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,190,000,000           1,482,870,900
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,312,857,000
          第１３５回利付国債（２０年）                         590,000,000           730,142,700
          第１３６回利付国債（２０年）                         570,000,000           698,096,100
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,389,673,600
          第１３８回利付国債（２０年）                         420,000,000           510,165,600
          第１３９回利付国債（２０年）                         550,000,000           675,251,500
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,670,000,000           2,077,396,500
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,610,000,000           2,007,670,000
          第１４２回利付国債（２０年）                         520,000,000           655,480,800
          第１４３回利付国債（２０年）                         720,000,000           890,654,400
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,798,162,800
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,455,000,000           3,078,029,900
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,639,049,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           2,105,554,100
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,980,000,000           2,442,528,000
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,540,000,000           3,141,395,800
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,270,000,000           2,777,889,800
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,435,000,000           1,715,700,350
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           2,405,789,100
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,904,112,900
          第１５４回利付国債（２０年）                        1,980,000,000           2,376,851,400
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,526,703,200
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           2,100,218,400
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,188,281,000
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,404,656,800
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,286,956,700
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,950,000,000           2,189,635,500
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,933,540,000
          第１６２回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,265,988,000
          第１６３回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,933,400,000
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,934,379,400
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,040,000,000           1,129,304,800
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000          1,011,402,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,289,392,200
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,609,222,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１６９回利付国債（２０年）                         280,000,000           292,866,000
               国債証券合計                  371,390,000,000           416,522,674,550
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,272,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           111,191,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           141,099,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           139,938,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           136,454,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           137,001,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           119,070,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           120,479,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           241,928,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           240,722,000
          第６９５回東京都公募公債                         100,000,000           101,861,000
          第６９６回東京都公募公債                         100,000,000           102,140,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           102,088,000
          第７０２回東京都公募公債                         200,000,000           204,788,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           102,534,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           102,224,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           103,297,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,781,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           102,334,000
          第７６４回東京都公募公債                         150,000,000           152,131,500
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,433,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           101,246,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           204,336,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,695,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           101,265,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,265,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         300,000,000           304,368,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           144,332,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           120,534,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,820,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           204,790,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,230,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,640,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,246,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           241,388,000
          第３４５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,657,000
          第３４９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,279,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,577,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,086,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,301,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,715,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           154,676,850
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,143,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,048,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,620,880
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,570,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           121,003,000
          年）
          平成２２年度第２回京都府公募公債                         100,000,000           101,242,000
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           120,480,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           103,227,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           103,211,000
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           105,261,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,799,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,125,000
          第４回兵庫県公募公債（１２年）                         200,000,000           209,656,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           109,828,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,216,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,501,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           130,620,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           114,331,000
          平成２３年度第３回静岡県公募公債                         103,290,000           105,426,037
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           102,203,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           102,398,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           101,324,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,480,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,567,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           121,885,000
          年）
          平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,293,000
          年）
          平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,106,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,259,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,270,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           103,082,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,438,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,674,000
          年）
          平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,576,000
          年）
                                   200,000,000           203,160,000
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          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           113,551,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           120,771,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           102,618,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,951,835
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           202,394,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,701,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           116,880,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           241,338,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           205,476,000
          平成２２年度第１０回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,782,000
          平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                         193,000,000           196,686,300
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,781,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,875,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,974,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,966,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,427,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,713,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,326,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,794,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,644,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,409,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           122,363,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債                         200,000,000           204,306,000
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,636,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           141,079,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           117,080,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,935,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           112,947,000
          年）
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           121,322,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           120,361,000
          平成２２年度第８回千葉県公募公債                         120,000,000           121,484,400
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           103,332,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           102,357,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           103,148,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,425,000
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          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         320,000,000           323,785,600
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,508,000
          年）
          第９４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,743,000
          第９５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,910,000
          第９７回共同発行市場公募地方債                         356,000,000           364,088,320
          第９８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,044,000
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           153,190,500
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,587,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,778,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,424,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,427,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,372,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,554,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,253,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,807,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,777,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,660,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           308,985,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,983,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,817,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,648,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,592,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,342,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           129,495,564
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,096,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,525,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,398,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           301,014,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,388,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         500,000,000           501,270,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,207,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,183,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,683,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,576,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           196,256,601
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,588,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           304,146,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           205,026,000
          年）
          平成２２年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,248,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,645,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           242,804,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２２年度第５回大阪市公募公債                         100,000,000           101,260,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           136,705,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           143,362,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,830,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           134,831,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           102,447,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,550,000
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,463,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,506,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           102,910,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         300,000,000           303,552,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           140,557,200
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           241,184,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           122,189,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           112,645,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           120,262,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           102,435,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           101,145,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           203,462,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,508,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           204,532,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           110,971,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,634,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,284,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           119,440,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           101,020,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,400,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           103,052,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         200,000,000           200,794,000
          平成２８年度第４回北九州市公募公債                         145,000,000           146,529,750
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           120,494,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           205,570,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           102,275,000
          年）
          平成２２年度第６回広島市公募公債                         100,000,000           102,117,000
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           154,479,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           102,428,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           106,113,000
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           173,026,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           204,736,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           203,580,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           119,532,000
              地方債証券合計                   24,934,220,000           26,543,703,337
     特殊債券     第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           104,399,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           102,549,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           108,584,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,948,000
          社債
          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           101,030,000
          債
          第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           113,619,000
          第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         100,000,000           102,925,000
          機構債券
          第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         200,000,000           206,148,000
          機構債券
          第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,756,000
          券
          第１４回道路債券                         100,000,000           106,292,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           105,067,000
          第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         400,000,000           464,376,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           136,752,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           278,058,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           281,610,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,817,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           166,596,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,627,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           112,002,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           122,469,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           102,371,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         300,000,000           308,166,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           161,493,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           242,356,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           121,794,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,508,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,658,000
          債券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           140,417,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,957,000
          債券
          第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,336,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           123,592,000
          返済機構債券
          第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,778,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           119,281,000
          債券
          第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,258,000
          返済機構債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,210,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,392,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,843,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           150,638,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           307,950,090
          返済機構債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           234,850,000
          債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,248,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,685,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,563,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,854,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           121,648,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,034,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,108,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,106,000
          返済機構債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,340,000
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,392,000
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           207,168,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           153,157,800
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           126,578,000
          債券
                                   100,000,000           103,192,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           241,452,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           105,433,320
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,364,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,224,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,028,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,730,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,955,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           116,987,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           235,700,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,702,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,238,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,611,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           107,379,850
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           319,020,960
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           207,441,550
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,446,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,269,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,606,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         520,000,000           530,649,600
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,338,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           218,397,700
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           104,768,000
          第３回政府保証公営企業債券（１５年）                         300,000,000           311,679,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           113,997,400
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           110,496,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           415,755,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           109,966,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           139,784,000
                                250/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           44,077,600
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           137,082,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           242,692,000
          第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,620,000
          第１９回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           116,929,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           242,960,000
          年）
          第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,096,760
          第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,228,060
          第２３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,348,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           121,003,000
          年）
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,293,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           512,100,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,571,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,010,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,158,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,437,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,512,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,362,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,338,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           307,893,000
          Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           111,317,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           220,942,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,674,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,426,000
          第８７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,531,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,179,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,948,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,186,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           254,554,160
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,621,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,597,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           112,242,900
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           159,564,600
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           102,046,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           110,906,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,263,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           213,588,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,246,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,795,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           111,750,000
                                251/387

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,034,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           124,027,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,536,760
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,623,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           212,295,300
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           190,620,320
          第４３回都市再生債券                         100,000,000           101,353,000
          第１２７回都市再生債券                         400,000,000           400,424,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           111,519,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           105,673,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,825,400
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,354,000           14,973,088
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,680,000           15,397,118
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,042,000           15,921,957
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         253,734,000           255,517,750
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         177,722,000           178,843,425
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,936,000           15,724,322
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,011,000           16,907,936
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,993,000           13,368,107
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         26,838,000           28,010,283
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,602,000           16,408,467
          券
          第６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,827,000
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,161,000           14,829,965
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,475,000           17,492,166
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,084,000           14,773,411
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         16,287,000           17,246,141
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,490,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,087,000           15,397,339
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,387,000           15,701,048
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,644,000           23,415,344
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,113,000           23,988,403
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,519,000           26,808,584
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,513,000           29,774,293
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,509,000           32,063,003
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,626,000           33,201,340
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         64,750,000           70,157,920
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          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,519,000           15,112,101
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,385,000           34,612,764
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,487,000           15,087,196
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,368,000           15,117,291
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,391,000           37,985,514
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,336,000           13,951,989
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,948,000           37,533,802
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,810,000           35,192,990
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,265,000           16,225,473
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         65,764,000           70,157,692
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,747,000           38,169,574
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,948,000           15,707,806
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,878,000           50,042,733
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,726,000           47,714,591
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,624,000           47,651,738
          第５８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,096,000
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         95,432,000          101,749,598
          第６０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,733,000
          第６３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,762,000
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,279,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         102,238,000           108,101,349
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,863,000           54,709,760
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,798,000           55,116,179
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,802,000           56,266,867
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,329,000           49,139,317
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,404,000           48,809,119
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,253,000           55,661,985
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           184,591,500
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,956,000           50,484,240
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,912,000           56,630,782
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,206,000           58,046,900
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,247,000           58,999,165
          第８７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,331,000
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           121,950,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         118,612,000           124,530,738
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         60,531,000           63,325,110
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         126,044,000           130,992,487
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,928,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         71,117,000           74,263,927
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         74,710,000           77,845,578
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         73,965,000           77,432,479
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         151,860,000           159,647,380
                                   74,670,000           78,281,787
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          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,279,000           83,273,868
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,311,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,179,000           90,218,580
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,405,000           90,263,273
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,191,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,498,000           90,757,353
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,994,000           91,492,061
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,529,000           92,112,806
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,910,000
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,506,000           93,830,252
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,029,000           94,491,696
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,103,000           94,350,313
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,397,000           94,687,521
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,945,000           95,592,073
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         186,982,000           191,916,454
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,201,000           95,558,053
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         187,900,000           193,856,430
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,977,000           96,690,115
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,178,000           193,710,704
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,332,000           97,858,298
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,306,000           196,838,652
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,530,000           197,187,300
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           139,410,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,836,000           99,701,377
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,387,000          100,511,174
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,771,000           99,923,917
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         196,762,000           200,199,432
          券
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          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,733,000          100,425,283
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,098,000          100,992,753
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         199,004,000           202,410,948
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,842,000          100,794,492
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         300,000,000           300,444,000
          券
          第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           105,194,000
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,812,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           208,676,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           100,118,000
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           116,439,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           111,658,000
          い第７８６号商工債                         300,000,000           300,747,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           200,040,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           100,078,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           99,970,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           199,938,000
          第３１７回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,142,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,302,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,310,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,636,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,340,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,264,000
          第２１８号商工債（３年）                         300,000,000           300,474,000
          第２２１号商工債（３年）                         200,000,000           200,328,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,754,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           123,087,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,052,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           204,436,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,703,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           103,146,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,899,000
          第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         200,000,000           205,232,000
          券
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,741,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,012,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           204,986,000
          債券
               特殊債券合計                   31,673,915,000           33,843,614,219
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      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,123,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           101,094,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,560,000
          （ソーシャルボンド）
          第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         200,000,000           200,906,000
          エー円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,969,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,707,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,035,000
          エー円貨社債
          第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         200,000,000           200,260,000
          貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           200,202,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,585,000
          円貨社債
          第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ                         100,000,000           100,243,000
          Ｂ円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,677,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         100,000,000           105,359,000
          ループ・インク円貨社債
          第１１回ウエストパック・バンキング・コー                         300,000,000           300,885,000
          ポレーション円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         200,000,000           201,460,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           100,291,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,749,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           101,550,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,357,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,572,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,616,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,496,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,741,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,914,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           103,594,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           101,643,000
          第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社                         100,000,000           100,325,000
          無担保社債
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           103,315,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,262,000
          社無担保社債
                                   100,000,000           100,159,000
                                256/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会
          社無担保社債
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,862,000
          保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           103,687,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           201,142,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           101,820,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           101,594,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           101,569,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,806,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,199,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           100,295,000
          第８回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           100,569,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           104,065,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           103,363,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           101,404,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,822,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,403,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,798,000
          担保社債
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           100,365,000
          グス株式会社無担保社
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,096,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           100,383,000
          第３６回富士通株式会社無担保社債                         200,000,000           201,826,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,490,000
          第１５回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,582,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,809,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           204,184,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,939,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           101,478,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,697,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,382,000
          第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,328,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,360,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           100,145,000
          定社債
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,203,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           200,984,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           103,452,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           103,334,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           101,752,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２７回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           100,047,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           100,758,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           122,353,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,449,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,049,000
          第７６回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,195,000
          第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           103,386,000
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           125,793,000
          社債（劣後特約付）
          第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           101,460,000
          社債（劣後特約付）
          第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           102,665,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           115,978,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           102,513,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           102,517,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,949,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           308,478,000
          除特約・劣後特約）
          第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           101,431,000
          （劣後特約付）
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,269,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,376,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,024,000
          第２回イオンフィナンシャルサービス株式会                         100,000,000           100,671,000
          社無担保社債
          第７３回アコム株式会社無担保社債                         200,000,000           201,172,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           105,383,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,427,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,621,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,716,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,185,000
          債
          第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,207,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           203,428,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           102,320,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           101,416,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,556,000
          社債
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           201,876,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           201,938,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           101,372,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,534,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,261,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           104,052,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,412,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           108,705,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           105,194,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,519,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,961,000
          第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債                         100,000,000           103,402,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,825,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           116,621,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           241,780,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,813,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           119,604,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           125,621,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           20,101,810
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           119,725,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           117,207,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           117,500,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           21,173,200
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           140,243,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           137,516,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           124,782,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           109,034,000
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           100,804,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,678,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           204,728,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           103,194,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,192,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           102,798,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,341,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,738,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,213,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,810,000
          第４９６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           103,961,000
                                259/387

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,676,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,730,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           204,034,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,383,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           103,383,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,227,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,556,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,614,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           106,182,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,857,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,048,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           131,682,600
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           103,731,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,243,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,352,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           103,562,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           104,216,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           203,236,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,957,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,404,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         101,000,000           102,182,710
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           103,582,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,765,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,077,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           110,820,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,902,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,950,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,227,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           103,252,000
          無担保社債
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           101,436,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           203,720,000
          保社債
               社債券合計                  18,966,000,000           19,597,844,320
                 合計                           496,507,836,426
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               671,243,361
         コール・ローン                              3,829,534,274
         国債証券                             378,086,762,179
         派生商品評価勘定                                29,047,451
         未収入金                                 537,873
         未収利息                              2,208,940,431
         前払費用                               270,066,627
         差入委託証拠金                               297,924,343
         流動資産合計                             385,394,056,539
       資産合計                              385,394,056,539
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                14,638,549
         前受金                                19,083,136
         未払解約金                                51,076,870
         未払利息                                  6,009
         その他未払費用                                    9
         流動負債合計                                84,804,573
       負債合計                                 84,804,573
      純資産の部
       元本等
         元本                             138,356,719,879
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           246,952,532,087
         元本等合計                             385,309,251,966
       純資産合計                              385,309,251,966
      負債純資産合計                                385,394,056,539
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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                                     2019年    8月28日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              138,356,719,879口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7849円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,849円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                262/387




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                                     2019年    8月28日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                263/387




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                                     2019年    8月28日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    3月20日
     期首
     期首元本額                                                103,384,444,638円
     期中追加設定元本額                                                38,696,612,513円
     期中一部解約元本額                                                 3,724,337,272円
     期末元本額                                                138,356,719,879円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,766,941,433円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  715,909,037円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  476,264,879円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,019,973,396円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,866,810円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,157,863,753円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,665,674,005円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,691,216,486円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,281,799,537円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  817,096,699円
                                264/387


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                       区分                         2019年    8月28日現在
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,886,282,574円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  676,142,399円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  519,942,498円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  233,324,309円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  47,554,178円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  65,461,662円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  31,009,382円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,780,880,309円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  621,793,619円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  41,988,424円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,776,276円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,021,753円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  49,501,498円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  99,170,676円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  174,527,660円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  158,276,498円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  414,340,126円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,137,079,885円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  607,027,029円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,157,939,969円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  877,265,148円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  86,401,545円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  614,248,246円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  35,527,524円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  236,200,270円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  295,637,098円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  971,537,122円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,059,292,629円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  838,905,195円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  471,091,136円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,378,191,685円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,652,743,627円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,516,843,116円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,655,248,169円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  263,469,099円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,664,212,467円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  633,079,220円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  234,323,157円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  112,633,350円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,073,467,374円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  233,973,477円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,450,532,929円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  69,058,663円
                                265/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月28日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  93,691,353円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  128,777,190円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,322,949円
     グローバル経済コア                                                  983,679,741円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,870,524円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     74,904円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  205,163,075円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  20,311,164円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  840,387,805円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,569,638,857円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  351,157,322円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                40,425,016,818円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月28日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            18,162,045,599
           合計                                           18,162,045,599
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2019年     8月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         3,344,992,114               －    3,364,075,250           19,083,136
            合計             3,344,992,114               －    3,364,075,250           19,083,136
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     8月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         4,219,098,634               －    4,214,424,400           △4,674,234
               アメリカドル           2,133,770,750               －    2,136,490,300            2,719,550
                カナダドル           170,288,780              －     170,001,600           △287,180
                 ユーロ         1,643,827,441               －    1,632,735,300          △11,092,141
               イギリスポンド            271,211,663              －     275,197,200           3,985,537
             合計             4,219,098,634               －    4,214,424,400           △4,674,234
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 1.125%    02/28/21             6,500,000.00           6,453,027.36
             ル
                T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,722,671.92
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           4,960,156.25
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,777,468.76
                T 1.25%   03/31/21              3,500,000.00           3,480,449.21
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,521,384.77
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           9,944,921.90
                T 1.375%    01/31/21             11,000,000.00           10,959,394.49
                T 1.375%    04/30/21             9,500,000.00           9,466,601.61
                T 1.375%    05/31/21             7,700,000.00           7,674,132.85
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                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,993,359.40
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,497,070.32
                T 1.375%    09/30/20             15,970,000.00           15,909,800.60
                T 1.375%    09/30/23             8,000,000.00           7,990,000.00
                T 1.375%    10/31/20             6,000,000.00           5,977,031.28
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,504,394.52
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,822,851.58
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,012,343.76
                T 1.5%   08/15/20              10,000,000.00           9,976,367.20
                T 1.5%   08/15/26              13,200,000.00           13,258,781.31
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,196,503.88
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,526,386.71
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,371,436.76
                T 1.625%    05/31/23             5,000,000.00           5,038,867.20
                T 1.625%    07/31/20             24,000,000.00           23,966,718.72
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,514,160.15
                T 1.625%    08/31/22             15,000,000.00           15,083,203.20
                T 1.625%    10/15/20             7,500,000.00           7,493,261.70
                T 1.625%    10/31/23             9,000,000.00           9,078,398.46
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           12,226,886.77
                T 1.625%    11/30/20             3,050,000.00           3,047,736.32
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,633,462.90
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,517,871.10
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,623,863.32
                T 1.75%   04/30/22             11,200,000.00           11,289,687.47
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,830,578.14
                T 1.75%   05/15/23             17,500,000.00           17,713,964.80
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,627,966.77
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,062,617.17
                T 1.75%   07/15/22             13,320,000.00           13,434,989.02
                T 1.75%   09/30/22             10,150,000.00           10,247,535.20
                T 1.75%   10/31/20              9,200,000.00           9,204,492.17
                T 1.75%   11/30/21             15,050,000.00           15,136,419.95
                T 1.75%   12/31/20              8,200,000.00           8,208,808.60
                T 1.875%    01/31/22             12,000,000.00           12,113,906.28
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,525,000.00
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,558,437.50
                T 1.875%    04/30/22             10,450,000.00           10,565,113.33
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,111,445.29
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,051,718.76
                T 1.875%    10/31/22             14,650,000.00           14,853,154.33
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,446,195.32
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.875%    12/15/20             10,000,000.00           10,026,953.10
                T 2.125%    01/31/21             3,000,000.00           3,020,625.00
                T 2.125%    02/29/24             9,100,000.00           9,385,441.42
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,636,164.04
                T 2.125%    05/15/25             12,000,000.00           12,467,343.72
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,579,541.02
                T 2.125%    06/30/22             2,100,000.00           2,140,851.57
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,964,812.51
                T 2.125%    08/15/21             6,100,000.00           6,169,458.99
                T 2.125%    08/31/20             6,500,000.00           6,524,628.89
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,428,347.68
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,283,125.04
                T 2.125%    11/30/23             12,680,000.00           13,054,456.25
                T 2.125%    12/31/21             18,500,000.00           18,775,331.98
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,441,985.95
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,144,218.76
                T 2.25%   02/15/21             13,280,000.00           13,398,793.71
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,465,324.26
                T 2.25%   03/31/21              3,050,000.00           3,080,440.43
                T 2.25%   04/15/22             10,000,000.00           10,204,687.50
                T 2.25%   04/30/21              3,500,000.00           3,537,802.73
                T 2.25%   04/30/24             15,000,000.00           15,575,976.60
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           3,040,546.89
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,065,003.94
                T 2.25%   08/15/46             19,200,000.00           20,403,000.00
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,566,027.32
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,580,582.08
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,615,531.27
                T 2.25%   11/15/27             14,650,000.00           15,553,035.22
                T 2.25%   12/31/23             11,500,000.00           11,905,644.56
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,765,859.39
                T 2.375%    01/31/23             15,000,000.00           15,475,195.35
                T 2.375%    04/15/21             11,500,000.00           11,642,402.31
                T 2.375%    04/30/26             14,600,000.00           15,472,578.19
                T 2.375%    05/15/27             18,750,000.00           20,028,808.68
                T 2.375%    05/15/29             13,040,000.00           14,092,368.80
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           13,082,519.50
                T 2.375%    12/31/20             11,000,000.00           11,103,339.83
                T 2.5%   01/15/22              15,000,000.00           15,356,250.00
                T 2.5%   01/31/24              6,300,000.00           6,593,343.75
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,285,742.20
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           7,993,781.25
                T 2.5%   02/15/45              7,300,000.00           8,126,382.84
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.5%   02/15/46              16,500,000.00           18,394,921.87
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,203,615.24
                T 2.5%   05/15/24              2,900,000.00           3,045,566.39
                T 2.5%   05/15/46              16,000,000.00           17,846,250.08
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,741,775.40
                T 2.5%   12/31/20              10,000,000.00           10,110,351.60
                T 2.625%    01/31/26             18,000,000.00           19,316,250.00
                T 2.625%    02/15/29             15,000,000.00           16,517,578.20
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,457,367.18
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,721,816.44
                T 2.625%    05/15/21             10,580,000.00           10,765,356.62
                T 2.625%    06/30/23             6,200,000.00           6,480,453.15
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,416,345.71
                T 2.625%    07/31/20             12,700,000.00           12,797,978.46
                T 2.625%    08/15/20             5,500,000.00           5,545,869.12
                T 2.625%    11/15/20             11,000,000.00           11,123,320.34
                T 2.625%    12/31/23             11,500,000.00           12,086,679.74
                T 2.625%    12/31/25             16,700,000.00           17,908,140.62
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,174,609.39
                T 2.75%   02/15/28             10,400,000.00           11,467,625.00
                T 2.75%   04/30/23              7,600,000.00           7,960,109.35
                T 2.75%   05/31/23             20,000,000.00           20,970,312.60
                T 2.75%   06/30/25             10,500,000.00           11,282,167.99
                T 2.75%   07/31/23              6,000,000.00           6,303,750.00
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,256,308.58
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           3,478,359.39
                T 2.75%   08/15/47              9,950,000.00          11,661,710.93
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,426,933.61
                T 2.75%   09/30/20             11,100,000.00           11,222,056.59
                T 2.75%   11/15/23              6,900,000.00           7,277,613.26
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           4,869,046.89
                T 2.75%   11/15/47              9,050,000.00          10,617,488.32
                T 2.875%    04/30/25             10,000,000.00           10,794,921.90
                T 2.875%    05/15/28             14,260,000.00           15,902,128.12
                T 2.875%    05/15/43             11,500,000.00           13,622,109.37
                T 2.875%    05/31/25             9,800,000.00          10,588,210.96
                T 2.875%    07/31/25             9,460,000.00          10,240,080.49
                T 2.875%    08/15/28             15,920,000.00           17,794,331.32
                T 2.875%    08/15/45             10,900,000.00           12,988,882.86
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,025,351.56
                T 2.875%    10/15/21             12,250,000.00           12,598,837.86
                T 2.875%    10/31/20             13,000,000.00           13,174,687.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.875%    10/31/23             11,000,000.00           11,648,828.18
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,598,869.16
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,533,496.10
                T 2%  02/15/23               12,000,000.00           12,236,718.72
                T 2%  02/15/25               8,400,000.00           8,662,500.00
                T 2%  02/28/21               4,000,000.00           4,023,593.76
                T 2%  04/30/24               10,000,000.00           10,270,312.50
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,828,722.64
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           8,224,375.04
                T 2%  06/30/24               10,500,000.00           10,794,902.37
                T 2%  07/31/20               5,200,000.00           5,210,460.94
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,049,218.75
                T 2%  08/15/25               12,300,000.00           12,707,437.50
                T 2%  08/31/21               6,800,000.00           6,864,015.60
                T 2%  09/30/20               5,000,000.00           5,014,453.15
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,708,927.74
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,427,187.51
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,616,823.48
                T 2%  11/30/20               5,500,000.00           5,521,806.62
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,036,250.00
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,225,867.18
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,889,765.62
                T 3.125%    02/15/43             5,000,000.00           6,158,203.15
                T 3.125%    05/15/21             5,300,000.00           5,438,193.36
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           5,915,023.46
                T 3.125%    08/15/44             12,000,000.00           14,858,437.56
                T 3.125%    11/15/28             14,400,000.00           16,441,875.07
                T 3.125%    11/15/41             3,250,000.00           3,992,167.98
                T 3.375%    05/15/44             6,610,000.00           8,506,243.75
                T 3.375%    11/15/48             8,300,000.00          10,949,515.62
                T 3.5%   02/15/39              3,930,000.00           5,061,103.12
                T 3.625%    02/15/21             11,100,000.00           11,420,425.80
                T 3.625%    02/15/44             7,500,000.00          10,013,671.87
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,663,281.26
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,684,218.76
                T 3.75%   11/15/43             12,500,000.00           16,979,492.25
                T 3.875%    08/15/40             3,150,000.00           4,286,214.85
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,471,066.42
                T 3%  02/15/49               14,970,000.00           18,494,967.18
                T 3%  05/15/42               2,950,000.00           3,558,207.04
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,259,335.95
                T 3%  05/15/47               7,750,000.00           9,504,648.43
                T 3%  08/15/48               11,950,000.00           14,721,839.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3%  09/30/25               15,000,000.00           16,376,367.15
                T 3%  10/31/25               10,000,000.00           10,928,515.60
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           7,344,605.49
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,273,851.56
                T 4.25%   11/15/40              4,350,000.00           6,211,664.06
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,423,750.00
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,749,359.37
                T 4.375%    05/15/41             2,650,000.00           3,855,750.00
                T 4.375%    11/15/39             2,700,000.00           3,892,218.75
                T 4.5%   02/15/36              3,840,000.00           5,421,600.00
                T 4.5%   05/15/38              1,600,000.00           2,315,875.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,484,921.87
                T 4.625%    02/15/40             8,700,000.00          12,952,125.00
                T 4.75%   02/15/41              2,950,000.00           4,487,226.56
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,662,976.56
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,667,773.43
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,724,125.00
                T 5.375%    02/15/31             3,300,000.00           4,643,718.75
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,606,968.75
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,179,851.57
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,975,511.72
                T 6.25%   05/15/30              1,900,000.00           2,795,671.87
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,957,957.03
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,938,597.65
                                1,611,470,000.00           1,720,778,168.98
                アメリカドル       小計
                                           (181,937,875,806)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,100,000.00           3,038,914.50
                CAN  0.75%   03/01/21             5,690,000.00           5,632,701.70
                CAN  0.75%   09/01/20             5,320,000.00           5,278,663.60
                CAN  0.75%   09/01/21             2,700,000.00           2,669,112.00
                CAN  1.25%   06/01/30              460,000.00           465,046.20
                CAN  1.5%   06/01/23             3,200,000.00           3,232,096.00
                CAN  1.5%   06/01/26             2,300,000.00           2,352,152.50
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           609,675.00
                CAN  1.75%   03/01/23             4,000,000.00           4,069,720.00
                CAN  1.75%   05/01/21             2,700,000.00           2,716,740.00
                CAN  1%  06/01/27              1,970,000.00           1,951,472.15
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,487,887.50
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,405,685.00
                CAN  2.25%   06/01/25             3,800,000.00           4,029,653.00
                CAN  2.25%   06/01/29             2,860,000.00           3,157,096.80
                CAN  2.5%   06/01/24             3,060,000.00           3,245,986.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  2.75%   06/01/22             4,910,000.00           5,105,835.35
                CAN  2.75%   12/01/48             2,870,000.00           3,811,087.35
                CAN  2.75%   12/01/64              790,000.00          1,158,874.70
                CAN  2%  06/01/28              2,140,000.00           2,296,669.40
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,173,753.65
                CAN  2%  11/01/20              2,110,000.00           2,122,512.30
                CAN  2%  12/01/51               950,000.00          1,103,244.50
                CAN  3.25%   06/01/21             5,630,000.00           5,812,637.20
                CAN  3.5%   12/01/45             3,330,000.00           4,866,711.75
                CAN  4.0%   06/01/41             2,730,000.00           4,060,615.65
                CAN  5.75%   06/01/29             2,170,000.00           3,087,237.30
                CAN  5.75%   06/01/33             1,880,000.00           2,950,603.60
                CAN  5%  06/01/37              2,320,000.00           3,653,582.40
                CAN  8.0%   06/01/27             1,850,000.00           2,789,818.50
                                  81,350,000.00           91,335,786.40
                 カナダドル      小計
                                            (7,262,108,376)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            16,950,000.00           21,209,450.25
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            38,840,000.00           44,187,297.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           38,070,000.00           35,712,134.55
                MBONO   6.5%   06/09/22            46,700,000.00           46,208,015.50
                MBONO   6.5%   06/10/21            63,590,000.00           63,040,582.40
                MBONO   7.25%   12/09/21           25,330,000.00           25,424,227.60
                MBONO   7.5%   06/03/27            54,070,000.00           55,745,088.60
                MBONO   7.75%   05/29/31           33,600,000.00           35,171,304.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           35,990,000.00           37,006,537.55
                MBONO   7.75%   11/23/34           19,630,000.00           20,447,785.80
                MBONO   8.5%   05/31/29            29,250,000.00           32,294,925.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            24,110,000.00           26,700,860.60
                MBONO   8%  09/05/24             18,970,000.00           19,811,414.35
                MBONO   8%  11/07/47             18,970,000.00           20,009,556.00
                MBONO   8%  12/07/23             45,700,000.00           47,490,297.50
                                 509,770,000.00           530,459,476.70
                メキシコペソ       小計
                                            (2,806,130,631)
            ユーロ     BGB  0.2%   10/22/23             2,200,000.00           2,288,264.00
                BGB  0.5%   10/22/24             2,270,000.00           2,408,072.75
                BGB  0.8%   06/22/25             3,100,000.00           3,361,950.00
                BGB  0.8%   06/22/27             3,110,000.00           3,432,818.00
                BGB  0.8%   06/22/28             3,160,000.00           3,509,827.80
                BGB  0.9%   06/22/29             2,040,000.00           2,296,948.20
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00          1,010,259.00
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           987,588.00
                BGB  1.6%   06/22/47             2,260,000.00           2,953,853.90
                BGB  1.7%   06/22/50             1,250,000.00           1,668,300.00
                                273/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  1.9%   06/22/38             1,330,000.00           1,761,006.45
                BGB  1%  06/22/26              2,930,000.00           3,248,578.90

                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,707,428.25
                BGB  2.15%   06/22/66             1,000,000.00           1,537,405.00
                BGB  2.25%   06/22/23             2,660,000.00           2,974,119.40
                BGB  2.25%   06/22/57              800,000.00          1,214,616.00
                BGB  2.6%   06/22/24             2,440,000.00           2,834,999.40
                BGB  3.75%   06/22/45             1,600,000.00           2,949,272.00
                BGB  3.75%   09/28/20             3,270,000.00           3,430,295.40
                BGB  3%  06/22/34              2,220,000.00           3,235,050.60
                BGB  4.25%   03/28/41             3,370,000.00           6,214,583.30
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,600,733.25
                BGB  4.25%   09/28/22             3,290,000.00           3,812,090.10
                BGB  4.5%   03/28/26             2,420,000.00           3,250,156.80
                BGB  4%  03/28/22              3,100,000.00           3,491,809.00
                BGB  4%  03/28/32              1,580,000.00           2,428,436.30
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,237,818.10
                BGB  5%  03/28/35              3,580,000.00           6,388,044.60
                BKO  0%  03/12/21              2,960,000.00           3,000,285.60
                BTPS   0.05%   04/15/21            7,190,000.00           7,209,952.25
                BTPS   0.2%   10/15/20             1,390,000.00           1,396,783.20
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,600,136.90
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,413,237.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            3,220,000.00           3,257,352.00
                BTPS   0.65%   11/01/20            1,550,000.00           1,566,158.75
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,243,154.80
                BTPS   0.95%   03/01/23            3,500,000.00           3,572,765.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            6,500,000.00           6,637,377.50
                BTPS   1.2%   04/01/22             1,450,000.00           1,489,331.25
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,012,214.75
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,989,334.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,402,338.50
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,088,981.25
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,300,000.00           1,357,512.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,910,000.00           3,047,657.55
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,600,000.00           3,803,670.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            5,250,000.00           5,426,820.00
                BTPS   1.75%   07/01/24            4,000,000.00           4,230,680.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,124,660.00
                BTPS   1%  07/15/22              3,600,000.00           3,680,676.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            3,850,000.00           4,194,016.75
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,620,937.50
                BTPS   2.2%   06/01/27             6,300,000.00           6,929,181.00
                                274/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,650,000.00           2,885,823.50
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,832,111.00
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,799,900.00
                BTPS   2.45%   10/01/23            3,960,000.00           4,280,007.60
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,267,582.25
                BTPS   2.5%   12/01/24             6,400,000.00           7,026,560.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             3,000,000.00           3,418,005.00
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,870,000.00           2,064,395.85
                BTPS   2.8%   12/01/28             5,700,000.00           6,588,630.00
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,860,000.00           3,375,286.20
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,796,949.00
                BTPS   2%  12/01/25              3,150,000.00           3,395,967.75
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,070,000.00           1,280,126.60
                BTPS   3.25%   09/01/46            3,500,000.00           4,364,307.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            3,390,000.00           4,174,954.50
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,530,000.00           3,257,792.45
                BTPS   3.5%   03/01/30             6,430,000.00           7,860,096.30
                BTPS   3.75%   03/01/21            3,800,000.00           4,025,986.00
                BTPS   3.75%   05/01/21            3,570,000.00           3,799,104.75
                BTPS   3.75%   08/01/21            7,990,000.00           8,568,116.45
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,485,045.25
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,270,000.00           3,098,493.25
                BTPS   3%  08/01/29              2,100,000.00           2,466,996.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             4,650,000.00           5,474,096.25
                BTPS   4.5%   03/01/26             6,160,000.00           7,621,090.40
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,900,000.00           4,486,326.00
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,200,000.00           4,909,107.00
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,328,311.25
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,490,000.00           4,642,031.55
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,940,000.00           4,447,602.60
                BTPS   4%  02/01/37              5,470,000.00           7,299,961.15
                BTPS   4%  09/01/20              4,400,000.00           4,586,230.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             4,300,000.00           6,506,652.50
                BTPS   5.25%   11/01/29            4,760,000.00           6,612,711.00
                BTPS   5.5%   09/01/22             3,400,000.00           3,934,089.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           4,013,574.75
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,930,000.00           5,944,478.70
                BTPS   5%  03/01/22              6,600,000.00           7,404,441.00
                BTPS   5%  03/01/25              5,650,000.00           6,984,388.75
                BTPS   5%  08/01/34              3,690,000.00           5,347,603.35
                BTPS   5%  09/01/40              4,020,000.00           6,097,757.10
                BTPS   6.5%   11/01/27             5,620,000.00           8,093,249.60
                                275/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   6%  05/01/31              4,800,000.00           7,195,344.00
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           2,021,775.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,082,436.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,690,000.00           5,085,812.55
                DBR  0.25%   02/15/29             3,510,000.00           3,847,433.85
                DBR  0.25%   08/15/28             4,160,000.00           4,550,603.20
                DBR  0.5%   02/15/25             3,790,000.00           4,089,523.70
                DBR  0.5%   02/15/26             5,000,000.00           5,462,475.00
                DBR  0.5%   02/15/28             5,820,000.00           6,478,562.10
                DBR  0.5%   08/15/27             4,650,000.00           5,156,175.75
                DBR  0%  08/15/26              4,960,000.00           5,269,206.40
                DBR  1.25%   08/15/48             3,100,000.00           4,467,472.00
                DBR  1.5%   02/15/23             5,270,000.00           5,725,723.25
                DBR  1.5%   05/15/23             2,950,000.00           3,223,538.75
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,558,662.80
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           3,009,678.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,852,050.75
                DBR  1.75%   07/04/22             6,150,000.00           6,627,547.50
                DBR  1%  08/15/24              3,200,000.00           3,512,912.00
                DBR  1%  08/15/25              4,920,000.00           5,492,614.20
                DBR  2.25%   09/04/20             4,650,000.00           4,796,986.50
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,075,131.50
                DBR  2.5%   01/04/21             2,900,000.00           3,037,880.50
                DBR  2.5%   07/04/44             5,120,000.00           8,811,443.20
                DBR  2.5%   08/15/46             5,200,000.00           9,208,706.00
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,530,686.50
                DBR  2%  08/15/23              3,850,000.00           4,309,285.75
                DBR  3.25%   07/04/21            10,190,000.00           10,978,655.05
                DBR  3.25%   07/04/42             2,600,000.00           4,829,617.00
                DBR  4.0%   01/04/37             4,060,000.00           7,355,603.50
                DBR  4.25%   07/04/39             2,700,000.00           5,311,413.00
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,848,179.50
                DBR  4.75%   07/04/34             4,130,000.00           7,524,653.50
                DBR  4.75%   07/04/40             3,210,000.00           6,820,961.10
                DBR  5.5%   01/04/31             3,900,000.00           6,760,162.50
                DBR  5.625%    01/04/28            2,460,000.00           3,830,539.80
                DBR  6.25%   01/04/24             2,000,000.00           2,640,510.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,191,112.50
                DBR  6.5%   07/04/27              650,000.00          1,036,951.50
                FRTR   0.25%   11/25/20            5,000,000.00           5,063,900.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            5,850,000.00           6,216,502.50
                FRTR   0.5%   05/25/25             6,890,000.00           7,373,884.70
                FRTR   0.5%   05/25/26            10,400,000.00           11,212,604.00
                                276/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.5%   05/25/29             7,000,000.00           7,639,170.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            8,430,000.00           9,369,987.15
                FRTR   0.75%   11/25/28            8,510,000.00           9,481,459.05
                FRTR   0%  02/25/21              6,000,000.00           6,073,290.00
                FRTR   0%  03/25/23             11,000,000.00           11,331,045.00
                FRTR   0%  03/25/24             11,240,000.00           11,638,514.20
                FRTR   0%  03/25/25              2,530,000.00           2,627,721.25
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,159,675.50
                FRTR   0%  05/25/22              5,550,000.00           5,681,535.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            3,950,000.00           4,746,754.50
                FRTR   1.25%   05/25/36            6,420,000.00           7,767,108.60
                FRTR   1.5%   05/25/31             8,820,000.00          10,701,438.30
                FRTR   1.5%   05/25/50             2,760,000.00           3,611,639.40
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           5,039,383.95
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,860,000.00           2,703,277.50
                FRTR   1.75%   06/25/39            4,040,000.00           5,348,354.00
                FRTR   1.75%   11/25/24            8,710,000.00           9,865,599.25
                FRTR   1%  05/25/27              6,650,000.00           7,474,134.50
                FRTR   1%  11/25/25              7,200,000.00           7,965,216.00
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,698,374.50
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,309,895.90
                FRTR   2.5%   05/25/30             7,960,000.00          10,455,619.20
                FRTR   2.5%   10/25/20             5,450,000.00           5,657,427.00
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,000,000.00           6,391,550.00
                FRTR   2%  05/25/48              4,840,000.00           6,992,348.00
                FRTR   3.25%   05/25/45            5,070,000.00           8,835,286.20
                FRTR   3.25%   10/25/21            10,850,000.00           11,819,773.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             5,670,000.00           7,284,163.95
                FRTR   3.75%   04/25/21            11,370,000.00           12,241,226.25
                FRTR   3%  04/25/22              8,520,000.00           9,405,781.80
                FRTR   4.25%   10/25/23            6,250,000.00           7,594,468.75
                FRTR   4.5%   04/25/41             6,640,000.00          12,864,302.80
                FRTR   4.75%   04/25/35            4,200,000.00           7,417,431.00
                FRTR   4%  04/25/55              2,900,000.00           6,219,717.00
                FRTR   4%  04/25/60              2,450,000.00           5,519,115.00
                FRTR   4%  10/25/38              4,880,000.00           8,575,990.00
                FRTR   5.5%   04/25/29             4,050,000.00           6,439,095.00
                FRTR   5.75%   10/25/32            5,410,000.00           9,758,287.50
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,699,064.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,348,185.00
                IRISH   0.8%   03/15/22            2,040,000.00           2,116,132.80
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,710,000.00           1,873,134.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   0%  10/18/22             1,340,000.00           1,368,307.50
                IRISH   1.1%   05/15/29             910,000.00          1,015,892.15
                IRISH   1.3%   05/15/33             780,000.00           894,831.60
                IRISH   1.35%   03/18/31             890,000.00          1,021,795.65
                IRISH   1.5%   05/15/50             870,000.00          1,050,259.65
                IRISH   1.7%   05/15/37             940,000.00          1,146,621.40
                IRISH   1%  05/15/26             2,040,000.00           2,227,516.80
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,630,000.00           2,053,148.00
                IRISH   2%  02/18/45             1,480,000.00           1,979,329.80
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,470,000.00           1,738,194.15
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,290,000.00           1,500,798.90
                IRISH   5.4%   03/13/25            2,370,000.00           3,145,938.00
                IRISH   5%  10/18/20              230,000.00           245,073.05
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,880,000.00           3,055,392.00
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,600,000.00           1,732,184.00
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,280,000.00           1,474,566.40
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,620,000.00           2,846,643.10
                NETHER    0.75%   07/15/27           4,530,000.00           5,045,763.15
                NETHER    0.75%   07/15/28           2,540,000.00           2,860,243.20
                NETHER    0%  01/15/22             3,500,000.00           3,573,255.00
                NETHER    0%  01/15/24             3,410,000.00           3,536,204.10
                NETHER    1.75%   07/15/23           2,950,000.00           3,257,065.50
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,660,000.00           1,813,168.20
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,430,000.00           3,413,943.45
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,680,000.00           4,909,049.80
                NETHER    2%  07/15/24             3,010,000.00           3,433,823.05
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,930,000.00           3,159,169.95
                NETHER    3.75%   01/15/23           3,170,000.00           3,679,197.10
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,900,000.00           5,595,245.50
                NETHER    4%  01/15/37             2,860,000.00           5,085,022.80
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,140,000.00           1,744,815.60
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           257,975.00
                OBL  0.25%   10/16/20             5,010,000.00           5,073,501.75
                OBL  0%  04/05/24              5,900,000.00           6,154,496.50
                OBL  0%  04/09/21              4,450,000.00           4,513,256.75
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,297,633.40
                OBL  0%  10/07/22              3,490,000.00           3,592,431.50
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,650,414.00
                OBL  0%  10/13/23              2,930,000.00           3,045,881.50
                OBL  0%  10/18/24               960,000.00          1,005,264.00
                RAGB   0.5%   02/20/29              780,000.00           851,791.20
                RAGB   0.5%   04/20/27             2,100,000.00           2,278,930.50
                RAGB   0.75%   02/20/28            2,870,000.00           3,189,789.75
                                278/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   0.75%   10/20/26            3,310,000.00           3,639,841.50
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,546,545.00
                RAGB   0%  09/20/22              1,100,000.00           1,127,357.00
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,710,000.00           1,912,917.15
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,130,000.00           1,541,800.25
                RAGB   1.5%   11/02/86              640,000.00           998,675.20
                RAGB   1.65%   10/21/24            1,870,000.00           2,103,824.80
                RAGB   1.75%   10/20/23            2,330,000.00           2,580,509.95
                RAGB   2.1%   09/20/17             1,000,000.00           2,034,260.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,550,000.00           2,154,368.25
                RAGB   3.15%   06/20/44            1,330,000.00           2,345,282.10
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,550,000.00           2,902,435.50
                RAGB   3.5%   09/15/21             2,170,000.00           2,363,249.35
                RAGB   3.65%   04/20/22            2,310,000.00           2,585,663.85
                RAGB   3.8%   01/26/62              640,000.00          1,529,750.40
                RAGB   4.15%   03/15/37            2,640,000.00           4,625,161.20
                RAGB   4.85%   03/15/26            2,120,000.00           2,906,520.00
                RAGB   6.25%   07/15/27             130,000.00           202,141.55
                RFGB   0.375%    09/15/20            1,330,000.00           1,345,960.00
                RFGB   0.5%   04/15/26             1,170,000.00           1,260,926.55
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,050,000.00           1,141,108.50
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           732,645.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              430,000.00           471,290.75
                RFGB   0.75%   04/15/31             870,000.00           984,739.95
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           756,419.40
                RFGB   0%  04/15/22               850,000.00           868,258.00
                RFGB   0%  09/15/23              1,460,000.00           1,507,844.20
                RFGB   1.125%    04/15/34             770,000.00           928,161.85
                RFGB   1.375%    04/15/47             550,000.00           754,561.50
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           705,194.75
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,430,000.00           1,537,671.85
                RFGB   2.625%    07/04/42             920,000.00          1,496,504.20
                RFGB   2.75%   07/04/28             920,000.00          1,193,727.60
                RFGB   2%  04/15/24               600,000.00           678,735.00
                RFGB   3.5%   04/15/21              800,000.00           856,796.00
                RFGB   4%  07/04/25              1,130,000.00           1,450,710.95
                SPGB   0.05%   01/31/21            3,600,000.00           3,631,590.00
                SPGB   0.05%   10/31/21            4,700,000.00           4,760,700.50
                SPGB   0.25%   07/30/24             450,000.00           463,875.75
                SPGB   0.35%   07/30/23            4,780,000.00           4,926,865.50
                SPGB   0.4%   04/30/22             3,280,000.00           3,363,869.60
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,850,000.00           2,937,224.25
                                279/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   0.6%   10/31/29             1,160,000.00           1,221,265.40
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,255,759.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             5,090,000.00           5,624,602.70
                SPGB   1.4%   04/30/28             6,230,000.00           7,018,686.85
                SPGB   1.4%   07/30/28             5,900,000.00           6,650,332.50
                SPGB   1.45%   04/30/29            6,540,000.00           7,425,385.20
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,927,964.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,431,021.25
                SPGB   1.6%   04/30/25             4,910,000.00           5,444,085.25
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,410,000.00           2,911,677.65
                SPGB   1.95%   04/30/26            4,820,000.00           5,520,201.40
                SPGB   1.95%   07/30/30            3,650,000.00           4,371,805.75
                SPGB   2.15%   10/31/25            3,370,000.00           3,871,961.50
                SPGB   2.35%   07/30/33            3,540,000.00           4,506,774.00
                SPGB   2.7%   10/31/48             2,320,000.00           3,339,152.80
                SPGB   2.75%   10/31/24            4,400,000.00           5,109,764.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             3,430,000.00           5,064,223.50
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,850,000.00           3,259,219.00
                SPGB   3.8%   04/30/24             3,310,000.00           3,963,261.60
                SPGB   4.2%   01/31/37             3,350,000.00           5,418,641.75
                SPGB   4.4%   10/31/23             4,250,000.00           5,112,516.25
                SPGB   4.65%   07/30/25            3,970,000.00           5,136,544.80
                SPGB   4.7%   07/30/41             3,980,000.00           7,191,302.80
                SPGB   4.8%   01/31/24             3,050,000.00           3,758,820.00
                SPGB   4.85%   10/31/20            3,950,000.00           4,201,378.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             3,300,000.00           6,023,919.00
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,240,000.00           4,778,497.80
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,400,000.00           4,753,656.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             4,860,000.00           5,847,381.90
                SPGB   5.5%   04/30/21             5,980,000.00           6,589,481.60
                SPGB   5.75%   07/30/32            4,300,000.00           7,338,509.00
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,280,000.00           4,948,578.80
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,958,321.40
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,645,287.00
                                1,002,570,000.00           1,225,581,554.95
                  ユーロ    小計
                                           (143,638,158,240)
           イギリスポ      UKT  0.5%   07/22/22             5,730,000.00           5,760,225.75
            ンド
                UKT  0.75%   07/22/23             5,930,000.00           6,027,014.80
                UKT  0.875%    10/22/29             510,000.00           528,864.90
                UKT  1.25%   07/22/27             4,900,000.00           5,243,000.00
                UKT  1.5%   01/22/21             3,120,000.00           3,166,878.00
                UKT  1.5%   07/22/26             4,100,000.00           4,433,063.50
                UKT  1.5%   07/22/47             5,040,000.00           5,603,371.20
                                280/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  1.625%    10/22/28            5,750,000.00           6,369,562.50
                UKT  1.625%    10/22/54            1,330,000.00           1,571,827.25
                UKT  1.625%    10/22/71            1,200,000.00           1,540,764.00
                UKT  1.75%   01/22/49             1,480,000.00           1,746,570.20
                UKT  1.75%   07/22/57             2,750,000.00           3,428,287.50
                UKT  1.75%   09/07/22             3,400,000.00           3,544,347.00
                UKT  1.75%   09/07/37             4,920,000.00           5,612,317.80
                UKT  1%  04/22/24              5,030,000.00           5,187,413.85
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,692,787.50
                UKT  2.5%   07/22/65             4,170,000.00           6,565,602.45
                UKT  2.75%   09/07/24             2,450,000.00           2,747,270.75
                UKT  2%  09/07/25              2,170,000.00           2,394,595.00
                UKT  3.25%   01/22/44             4,670,000.00           6,895,838.75
                UKT  3.5%   01/22/45             3,360,000.00           5,208,403.20
                UKT  3.5%   07/22/68             3,670,000.00           7,304,180.80
                UKT  3.75%   07/22/52             3,280,000.00           5,795,924.00
                UKT  3.75%   09/07/20             8,060,000.00           8,331,662.30
                UKT  3.75%   09/07/21             3,770,000.00           4,028,188.45
                UKT  4.25%   03/07/36             4,290,000.00           6,568,140.15
                UKT  4.25%   06/07/32             3,000,000.00           4,328,535.00
                UKT  4.25%   09/07/39             2,450,000.00           3,928,072.75
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           884,182.25
                UKT  4.25%   12/07/40             3,050,000.00           4,967,596.00
                UKT  4.25%   12/07/46             3,950,000.00           6,963,810.50
                UKT  4.25%   12/07/49             2,170,000.00           3,988,492.55
                UKT  4.25%   12/07/55             2,740,000.00           5,466,176.70
                UKT  4.5%   09/07/34             3,170,000.00           4,862,890.95
                UKT  4.5%   12/07/42             3,910,000.00           6,747,232.85
                UKT  4.75%   12/07/30             2,710,000.00           3,966,247.60
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           3,196,655.00
                UKT  4%  01/22/60              2,950,000.00           5,945,975.75
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,129,829.00
                UKT  5%  03/07/25              2,500,000.00           3,142,375.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,889,487.50
                UKT  8%  06/07/21               740,000.00           840,036.90
                                 136,690,000.00           181,543,697.90
                イギリスポンド        小計
                                           (23,577,080,046)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             7,490,000.00           8,304,612.40
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             7,590,000.00           8,455,411.80
                SGB  1.5%   11/13/23             16,650,000.00           18,232,332.75
                SGB  1%  11/12/26              11,970,000.00           13,345,113.60
                SGB  2.5%   05/12/25             11,460,000.00           13,550,877.00
                                281/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SGB  3.5%   03/30/39             8,460,000.00          14,049,395.10
                SGB  3.5%   06/01/22             17,590,000.00           19,668,434.40
                SGB  5%  12/01/20              18,910,000.00           20,264,334.20
                                 100,120,000.00           115,870,511.25
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (1,266,464,687)
           ノルウェー      NGB  1.5%   02/19/26             7,460,000.00           7,642,024.00
           クローネ
                NGB  1.75%   02/17/27             7,460,000.00           7,793,163.60
                NGB  1.75%   03/13/25             5,800,000.00           6,002,855.00
                NGB  1.75%   09/06/29             5,140,000.00           5,415,632.50
                NGB  2%  04/26/28              5,730,000.00           6,135,311.55
                NGB  2%  05/24/23              13,440,000.00           13,874,716.80
                NGB  3.75%   05/25/21            16,040,000.00           16,764,526.80
                NGB  3%  03/14/24              9,950,000.00          10,781,670.75
                                  71,020,000.00           74,409,901.00
               ノルウェークローネ          小計
                                             (872,828,138)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/20             9,400,000.00           9,530,895.00
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             17,460,000.00           19,342,275.30
                DGB  0.5%   11/15/29             4,930,000.00           5,537,942.95
                DGB  1.5%   11/15/23             13,990,000.00           15,435,586.70
                DGB  1.75%   11/15/25            11,230,000.00           13,101,591.80
                DGB  3%  11/15/21              12,960,000.00           14,096,786.40
                DGB  4.5%   11/15/39             24,490,000.00           50,313,235.60
                                  94,460,000.00          127,358,313.75
               デンマーククローネ          小計
                                            (2,002,072,692)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21            7,810,000.00           7,844,559.25
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            4,710,000.00           4,798,854.15
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,048,897.10
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,810,000.00           7,095,985.95
                POLGB   2.5%   07/25/26            7,410,000.00           7,781,611.50
                POLGB   2.5%   07/25/27            6,770,000.00           7,136,392.40
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,000,000.00           6,462,300.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            2,460,000.00           2,672,347.20
                POLGB   2%  04/25/21             6,560,000.00           6,613,759.20
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,230,000.00           6,782,133.75
                POLGB   4%  10/25/23             4,390,000.00           4,822,327.20
                POLGB   5.25%   10/25/20            3,110,000.00           3,249,763.40
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           813,783.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,600,000.00           4,051,692.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            3,400,000.00           3,704,096.00
                                  75,720,000.00           79,878,502.10
               ポーランドズロチ         小計
                                            (2,138,347,501)
           オーストラ      ACGB   1.5%   06/21/31             1,450,000.00           1,540,683.00
           リアドル
                ACGB   1.75%   11/21/20            6,310,000.00           6,383,259.10
                                282/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.25%   05/21/28            5,790,000.00           6,462,855.90
                ACGB   2.25%   11/21/22            1,970,000.00           2,068,273.45
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,540,000.00           4,117,055.40
                ACGB   2.75%   04/21/24            6,060,000.00           6,631,185.30
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00          1,001,688.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,430,000.00           1,763,726.25
                ACGB   2.75%   11/21/27            5,750,000.00           6,616,697.50
                ACGB   2.75%   11/21/28            4,700,000.00           5,478,132.00
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,460,000.00           5,267,728.30
                ACGB   2%  12/21/21              2,720,000.00           2,800,076.80
                ACGB   3.25%   04/21/25            4,980,000.00           5,670,551.70
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,090,000.00           4,983,992.20
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,570,000.00           2,099,129.25
                ACGB   3.75%   04/21/37            2,320,000.00           3,249,890.80
                ACGB   3%  03/21/47              2,480,000.00           3,309,126.00
                ACGB   4.25%   04/21/26            6,370,000.00           7,804,301.05
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,650,000.00           3,827,024.00
                ACGB   4.75%   04/21/27            5,660,000.00           7,306,012.90
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,000,000.00           4,692,040.00
                ACGB   5.75%   05/15/21            3,930,000.00           4,264,698.45
                ACGB   5.75%   07/15/22            5,330,000.00           6,097,733.20
                                  88,360,000.00          103,435,860.55
               オーストラリアドル          小計
                                            (7,383,251,726)
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21             990,000.00           982,763.10
            ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           803,452.00
                SIGB   1.75%   04/01/22             780,000.00           782,987.40
                SIGB   2.125%    06/01/26             850,000.00           875,657.25
                SIGB   2.25%   06/01/21            1,590,000.00           1,607,808.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             700,000.00           744,079.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             630,000.00           656,151.30
                SIGB   2.375%    07/01/39             260,000.00           282,530.30
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,128,975.75
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,320,000.00           1,541,647.80
                SIGB   2.75%   04/01/42             830,000.00           961,849.65
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,600,000.00           1,667,208.00
                SIGB   2.875%    07/01/29             560,000.00           619,234.00
                SIGB   2.875%    09/01/30             670,000.00           747,150.50
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           416,808.05
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,100,000.00           1,148,779.50
                SIGB   3.25%   09/01/20            1,070,000.00           1,087,259.10
                SIGB   3.375%    09/01/33            1,060,000.00           1,267,516.20
                SIGB   3.5%   03/01/27             1,190,000.00           1,344,039.55
                SIGB   3%  09/01/24              1,050,000.00           1,119,352.50
                                283/387

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                                  18,510,000.00           19,785,248.95
               シンガポールドル         小計
                                            (1,506,053,150)
           マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            2,500,000.00           2,517,712.50
           リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23             2,700,000.00           2,725,987.50
                MGS  3.502%    05/31/27            2,710,000.00           2,734,904.90
                MGS  3.62%   11/30/21             2,690,000.00           2,720,437.35
                MGS  3.659%    10/15/20            2,360,000.00           2,374,761.80
                MGS  3.733%    06/15/28            1,300,000.00           1,339,689.00
                MGS  3.757%    04/20/23             350,000.00           356,865.25
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,527,930.00
                MGS  3.8%   08/17/23             3,160,000.00           3,228,429.80
                MGS  3.844%    04/15/33            2,990,000.00           3,098,955.60
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           763,803.75
                MGS  3.882%    03/14/25             500,000.00           515,837.50
                MGS  3.889%    07/31/20            1,500,000.00           1,511,055.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,169,713.85
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,049,262.95
                MGS  3.9%   11/30/26             3,560,000.00           3,699,053.60
                MGS  3.955%    09/15/25            2,700,000.00           2,803,248.00
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,089,606.00
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           1,973,539.50
                MGS  4.127%    04/15/32            2,050,000.00           2,182,481.25
                MGS  4.16%   07/15/21             3,700,000.00           3,771,798.50
                MGS  4.181%    07/15/24            1,550,000.00           1,615,549.50
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,149,170.00
                MGS  4.254%    05/31/35            1,400,000.00           1,512,945.00
                MGS  4.392%    04/15/26            3,160,000.00           3,363,551.40
                MGS  4.498%    04/15/30            3,040,000.00           3,328,389.60
                MGS  4.642%    11/07/33            1,500,000.00           1,688,250.00
                MGS  4.736%    03/15/46            1,490,000.00           1,736,654.60
                MGS  4.762%    04/07/37            2,480,000.00           2,843,382.00
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           944,000.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,550,000.00           1,858,225.25
                MGS  4.935%    09/30/43            1,440,000.00           1,712,505.60
                MGS  5.248%    09/15/28             600,000.00           686,247.00
                                  65,080,000.00           68,593,943.55
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,725,137,680)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            43,600,000.00           48,966,942.00
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            11,020,000.00           7,987,847.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            17,650,000.00           12,417,392.75
                SAGB   6.75%   03/31/21            10,700,000.00           10,730,281.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            17,600,000.00           17,866,112.00
                                284/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAGB   7%  02/28/31             16,330,000.00           13,864,904.85
                SAGB   8.25%   03/31/32            25,870,000.00           23,871,413.15
                SAGB   8.5%   01/31/37            27,100,000.00           24,337,426.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            27,140,000.00           24,302,920.10
                SAGB   8.75%   02/28/48            44,900,000.00           40,107,598.50
                SAGB   8.875%    02/28/35           21,250,000.00           20,016,968.75
                SAGB   8%  01/31/30             29,930,000.00           28,068,802.95
                SAGB   9%  01/31/40             14,650,000.00           13,564,947.75
                                 307,740,000.00           286,103,556.80
               南アフリカランド         小計
                                            (1,971,253,506)
                                            378,086,762,179
                 合計
                                           (378,086,762,179)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      204銘柄               100.0   %             48.1  %
     カナダドル                 国債証券      30銘柄               100.0   %             1.9  %
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.7  %
     ユーロ                 国債証券      299銘柄               100.0   %             38.0  %
     イギリスポンド                 国債証券      42銘柄               100.0   %             6.2  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
     デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      23銘柄               100.0   %             2.0  %
     シンガポールドル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      33銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.5  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               731,030,268
         コール・ローン                               860,271,473
         国債証券                             46,592,420,718
         未収利息                               633,509,052
         前払費用                                55,927,149
         流動資産合計                             48,873,158,660
       資産合計                               48,873,158,660
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                3,973,336
         未払利息                                  1,350
         流動負債合計                                3,974,686
       負債合計                                  3,974,686
      純資産の部
       元本等
         元本                             29,737,144,056
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            19,132,039,918
         元本等合計                             48,869,183,974
       純資産合計                               48,869,183,974
      負債純資産合計                                48,873,158,660
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                                286/387




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                                     2019年    8月28日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               29,737,144,056口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6434円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,434円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月28日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
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                                     2019年    8月28日現在

     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    3月20日
     期首
     期首元本額                                                28,825,242,652円
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                       区分                         2019年    8月28日現在
     期中追加設定元本額                                                 1,706,824,550円
     期中一部解約元本額                                                  794,923,146円
     期末元本額                                                29,737,144,056円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,143,251,873円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,545,445,069円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,221,721,330円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,817,381,011円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,873,358,430円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  98,209,126円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  172,801,832円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  456,719,090円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  220,233,791円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,232,746,725円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  79,323,611円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  199,986,787円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  93,587,794円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  202,048,943円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,454,767,674円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  82,809,529円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  112,180,332円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  152,268,558円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,176,506円
     グローバル経済コア                                                  802,778,546円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  21,634,647円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   3,268,814円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  117,260,583円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月28日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,602,943,108
           合計                                           2,602,943,108
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     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,200,000.00           39,040,404.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           93,573,768.75
                MBONO   5.75%   03/05/26           48,500,000.00           45,496,152.50
                MBONO   6.5%   06/09/22            81,200,000.00           80,344,558.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            91,700,000.00           90,907,712.00
                MBONO   7.25%   12/09/21           64,300,000.00           64,539,196.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            85,300,000.00           87,942,594.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           49,800,000.00           52,128,897.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           63,237,067.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           24,000,000.00           24,999,840.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            63,700,000.00           70,331,170.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            48,350,000.00           53,545,691.00
                MBONO   8%  09/05/24             25,000,000.00           26,108,875.00
                MBONO   8%  11/07/47             34,750,000.00           36,654,300.00
                MBONO   8%  12/07/23             77,600,000.00           80,639,980.00
                                 869,150,000.00           909,490,205.75
                メキシコペソ       小計
                                            (4,811,203,188)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             35,400,000.00           30,793,674.12
            アル
                BLTN   0%  07/01/21             14,600,000.00           13,163,847.64
                BLTN   0%  07/01/22             13,250,000.00           11,124,058.70
                BLTN   0%  07/01/23             17,500,000.00           13,564,768.00
                BNTNF   10%  01/01/21            21,200,000.00           22,338,429.14
                BNTNF   10%  01/01/23            28,650,000.00           31,452,399.40
                BNTNF   10%  01/01/25            21,100,000.00           23,781,683.14
                                290/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BNTNF   10%  01/01/27            15,900,000.00           18,279,752.80
                BNTNF   10%  01/01/29             7,000,000.00           8,210,681.41
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,743,875.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           523,125.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           2,123,250.00
                                 178,350,000.00           177,099,544.35
                ブラジルレアル        小計
                                            (4,531,977,339)
           チリペソ     BTPCL   4.5%   03/01/21          1,590,000,000.00           1,650,194,568.21
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,825,000,000.00           2,043,923,749.67
                BTPCL   4.7%   09/01/30           955,000,000.00          1,139,307,281.69
                BTPCL   4%  03/01/23           1,260,000,000.00           1,336,512,205.98
                BTPCL   5%  03/01/35           2,060,000,000.00           2,634,394,879.96
                BTPCL   6%  01/01/43           1,620,000,000.00           2,470,590,319.86
                                9,310,000,000.00          11,274,923,005.37
                 チリペソ     小計
                                            (1,650,648,727)
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         23,650,000,000.00           23,187,760,750.00
            ペソ
                COLOM   7.75%   04/14/21          9,600,000,000.00          10,031,568,000.00
                COLOM   9.85%   06/28/27         55,400,000,000.00           70,667,132,000.00
                                88,650,000,000.00          103,886,460,750.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,168,537,052)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.4%   08/12/34            2,750,000.00           2,924,088.75
            ボソル
                PERUGB    5.7%   08/12/24            5,700,000.00           6,339,511.50
                PERUGB    5.94%   02/12/29           6,400,000.00           7,263,264.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,000,000.00           8,044,190.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,350,000.00           8,573,407.50
                PERUGB    6.9%   08/12/37            6,950,000.00           8,582,138.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,350,000.00           8,998,641.75
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,500,000.00           8,223,312.50
                                  50,000,000.00           58,948,554.00
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (1,835,068,486)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           13,444,860.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           16,902,890.50
                                  32,950,000.00           30,347,750.50
                ウルグアイペソ        小計
                                             (87,704,998)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,669,586.00
             ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           25,989,125.00
                                  45,400,000.00           46,658,711.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (96,116,944)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,450,000.00           2,811,301.50
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,050,000.00           6,069,740.25
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           7,665,693.75
                TURKGB    10.7%   02/17/21           6,700,000.00           6,244,266.00
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           9,387,975.00
                                291/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TURKGB    11%  02/24/27            9,300,000.00           7,207,500.00
                TURKGB    11%  03/02/22            5,600,000.00           4,996,824.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           8,891,536.50
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           4,315,584.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           4,727,748.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           5,337,085.00
                TURKGB    8%  03/12/25             6,100,000.00           4,305,929.00
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,850,000.00           9,587,385.50
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,617,320.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           5,571,443.75
                                 108,600,000.00           89,737,332.25
                 トルコリラ      小計
                                            (1,627,835,207)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            32,200,000.00           30,522,702.00
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            22,400,000.00           21,932,848.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            46,400,000.00           45,934,608.00
                CZGB   1%  06/26/26             42,800,000.00           42,918,556.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           55,837,072.50
                CZGB   2.5%   08/25/28            48,800,000.00           54,942,700.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            44,500,000.00           51,908,582.50
                CZGB   3.75%   09/12/20            36,500,000.00           37,539,885.00
                CZGB   3.85%   09/29/21            37,900,000.00           40,113,549.50
                CZGB   4.7%   09/12/22            35,300,000.00           39,207,357.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            38,800,000.00           47,810,912.00
                                 437,100,000.00           468,668,772.50
                チェココルナ       小計
                                            (2,127,756,227)
           ハンガリー      HGB  0.5%   04/21/21            370,000,000.00           372,787,950.00
           フォリント
                HGB  1.75%   10/26/22            535,000,000.00           557,175,750.00
                HGB  2.5%   10/24/24            430,000,000.00           464,890,200.00
                HGB  2.5%   10/27/21            341,000,000.00           359,263,960.00
                HGB  2.75%   12/22/26            373,000,000.00           412,082,940.00
                HGB  3%  06/26/24             466,000,000.00           515,023,200.00
                HGB  3%  10/27/27             626,000,000.00           704,347,030.00
                HGB  5.5%   06/24/25            597,000,000.00           748,927,545.00
                HGB  6.0%   11/24/23            496,000,000.00           607,104,000.00
                HGB  6.75%   10/22/28            332,000,000.00           480,349,220.00
                HGB  7.5%   11/12/20            237,000,000.00           258,364,365.00
                HGB  7%  06/24/22             475,500,000.00           565,103,220.00
                                5,278,500,000.00           6,045,419,380.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,150,355,673)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21           11,650,000.00           11,701,551.25
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22           10,800,000.00           11,003,742.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            21,150,000.00           21,831,770.25
                                292/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.5%   04/25/24            10,500,000.00           10,940,947.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            13,950,000.00           14,649,592.50
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,000,000.00           14,757,680.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           10,950,000.00           11,793,697.50
                POLGB   2.75%   10/25/29            5,730,000.00           6,224,613.60
                POLGB   2%  04/25/21             8,500,000.00           8,569,657.50
                POLGB   3.25%   07/25/25           12,700,000.00           13,825,537.50
                POLGB   4%  10/25/23             9,900,000.00          10,874,952.00
                POLGB   5.25%   10/25/20            7,200,000.00           7,523,568.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            7,550,000.00           8,497,298.50
                POLGB   5.75%   10/25/21            7,150,000.00           7,789,496.00
                                 151,730,000.00           159,984,104.10
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,282,774,466)
           ロシアルー      RFLB   6.5%   02/28/24            135,100,000.00           133,368,693.50
            ブル
                RFLB   6.9%   05/23/29            89,000,000.00           87,856,350.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           177,399,135.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           165,719,667.00
                RFLB   7.25%   05/10/34            89,000,000.00           89,039,160.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            100,000,000.00           102,280,500.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            172,900,000.00           176,060,612.00
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           124,737,990.00
                RFLB   7.6%   04/14/21            44,400,000.00           45,007,614.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            95,000,000.00           97,031,575.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            174,200,000.00           181,030,382.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           162,500,000.00           169,363,187.50
                RFLB   7.95%   10/07/26           147,000,000.00           154,857,885.00
                RFLB   7%  01/25/23             97,200,000.00           97,892,064.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           108,016,864.00
                RFLB   7%  12/15/21             151,000,000.00           151,760,285.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           176,000,000.00           187,661,760.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           136,482,219.00
                                2,327,750,000.00           2,385,565,943.00
                ロシアルーブル        小計
                                            (3,793,049,849)
           マレーシア      MGS  3.62%   11/30/21             8,750,000.00           8,849,006.25
           リンギット
                MGS  3.659%    10/15/20            10,800,000.00           10,867,554.00
                MGS  3.733%    06/15/28            10,250,000.00           10,562,932.50
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           4,945,132.75
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           8,837,315.75
                MGS  3.885%    08/15/29            7,350,000.00           7,714,302.75
                MGS  3.899%    11/16/27            11,550,000.00           12,014,714.25
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,364,433.00
                MGS  3.906%    07/15/26            4,500,000.00           4,681,980.00
                MGS  3.955%    09/15/25            11,200,000.00           11,628,288.00
                                293/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  4.059%    09/30/24            7,550,000.00           7,842,222.75
                MGS  4.16%   07/15/21             6,050,000.00           6,167,400.25

                MGS  4.181%    07/15/24            6,000,000.00           6,253,740.00
                MGS  4.762%    04/07/37            6,900,000.00           7,911,022.50
                                 112,450,000.00           116,640,044.75
              マレーシアリンギット           小計
                                            (2,933,497,125)
           タイバーツ      THAIGB    1.875%    06/17/22          99,700,000.00          101,016,040.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          98,000,000.00          102,676,070.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           70,000,000.00           72,952,250.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          59,000,000.00           66,324,555.00
                THAIGB    2%  12/17/22            77,900,000.00           79,431,124.50
                THAIGB    3.3%   06/17/38           54,000,000.00           69,321,690.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           176,100,000.00           225,142,969.50
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           90,910,680.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          136,900,000.00           169,298,069.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21           64,100,000.00           67,366,215.50
                THAIGB    3.775%    06/25/32          59,000,000.00           74,848,285.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           76,000,000.00           87,009,740.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          95,000,000.00          124,681,800.00
                                1,149,700,000.00           1,330,979,489.00
                 タイバーツ      小計
                                            (4,591,879,237)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           25,000,000.00           24,984,875.00
            ペソ
                PHILIP    4.95%   01/15/21           20,000,000.00           20,269,100.00
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           24,100,700.00
                                  65,000,000.00           69,354,675.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (140,096,443)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,931,404,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          10,700,000,000.00           12,749,050,000.00
                INDOGB    11%  11/15/20          18,500,000,000.00           19,541,920,000.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,532,734,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        40,800,000,000.00           39,458,904,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           33,210,180,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        29,000,000,000.00           26,337,800,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         23,400,000,000.00           22,776,858,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         30,500,000,000.00           30,040,670,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          33,700,000,000.00           34,151,917,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          44,300,000,000.00           43,812,257,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        29,600,000,000.00           31,282,760,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         23,600,000,000.00           25,227,810,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           34,624,778,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           19,792,458,000.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         31,800,000,000.00           32,852,739,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        48,200,000,000.00           51,275,401,000.00
                                294/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDOGB    8.375%    03/15/34        32,500,000,000.00           34,358,837,500.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        12,500,000,000.00           13,184,375,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        45,000,000,000.00           47,880,450,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           35,559,124,500.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,108,233,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          32,500,000,000.00           35,846,037,500.00
                               632,900,000,000.00           653,536,697,500.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (4,836,171,561)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            86,950,000.00           97,653,110.25
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           25,152,295.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            52,700,000.00           37,076,294.50
                SAGB   6.75%   03/31/21            18,350,000.00           18,401,930.50
                SAGB   7.75%   02/28/23            42,500,000.00           43,142,600.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           35,490,081.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            47,650,000.00           43,968,799.25
                SAGB   8.5%   01/31/37            46,800,000.00           42,029,208.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            53,500,000.00           47,907,377.50
                SAGB   8.75%   02/28/48            74,400,000.00           66,458,916.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           35,250,000.00           33,204,618.75
                SAGB   8%  01/31/30             50,300,000.00           47,172,094.50
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           32,407,725.00
                                 619,900,000.00           570,065,050.25
               南アフリカランド         小計
                                            (3,927,748,196)
                                            46,592,420,718
                 合計
                                           (46,592,420,718)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.3  %
     ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             9.7  %
     チリペソ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             3.5  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             6.8  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      8銘柄               100.0   %             3.9  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             3.5  %
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     チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.6  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             4.6  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.2  %
     ロシアルーブル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             8.1  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      14銘柄               100.0   %             6.3  %
     タイバーツ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.9  %
     フィリピンペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.3  %
     インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.4  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             8.4  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【中間財務諸表】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2019年8月29日から

      2020年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期            第2期中間計算期間
                                （2019年     8月28日現在）           （2020年     2月28日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           6,435               45,726
        コール・ローン
                                          137,421               924,874
        投資信託受益証券
                                          345,326              2,634,450
        親投資信託受益証券
                                          489,182              3,605,050
        流動資産合計
                                          489,182              3,605,050
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            133               160
        未払受託者報酬
                                            728              1,044
        未払委託者報酬
                                            861              1,204
        流動負債合計
                                            861              1,204
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                          500,000              3,510,137
        元本
        剰余金
                                                          93,709
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                               △ 11,679
                                           5,460               5,460
          （分配準備積立金）
                                          488,321              3,603,846
        元本等合計
                                          488,321              3,603,846
       純資産合計
                                          489,182              3,605,050
      負債純資産合計
                                298/387







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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　2019年      8月29日
                                 至　2020年      2月28日
      営業収益
                                           1,305
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                  △ 145,607
                                         △ 144,302
       営業収益合計
      営業費用
                                            160
       受託者報酬
                                           1,044
       委託者報酬
                                           1,204
       営業費用合計
                                         △ 145,506
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 145,506
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 145,506
      中間純利益又は中間純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         △ 11,679
                                          250,894
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          250,894
       額
                                             -
      分配金
                                          93,709
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第1期                   第2期中間計算期間

                      (2019年    8月28日現在)                  (2020年    2月28日現在)
     １.   計算期間の末日にお                           500,000口                      3,510,137口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                   11,679円    元本の欠損                     －円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9766円    1口当たり純資産額                   1.0267円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,766円)    (1万口当たり純資産額)                  (10,267円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
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                                      第2期中間計算期間
                                     (2020年    2月28日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第1期              第2期中間計算期間

                               自  2019年    3月20日            自  2019年    8月29日
               区分
                               至  2019年    8月28日            至  2020年    2月28日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                   500,000円                 500,000円
     期中追加設定元本額                                      －円             3,010,137円
     期中一部解約元本額                                      －円                 －円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

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     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2019年8月29日から

      2020年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期            第2期中間計算期間
                                （2019年     8月28日現在）           （2020年     2月28日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           5,939               13,692
        コール・ローン
                                          90,035               190,381
        投資信託受益証券
                                          387,719               944,031
        親投資信託受益証券
                                          483,693              1,148,104
        流動資産合計
                                          483,693              1,148,104
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            133               150
        未払受託者報酬
                                            734               953
        未払委託者報酬
                                            867              1,103
        流動負債合計
                                            867              1,103
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                          500,000              1,123,861
        元本
        剰余金
                                                          23,140
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                               △ 17,174
                                           5,588               5,588
          （分配準備積立金）
                                          482,826              1,147,001
        元本等合計
                                          482,826              1,147,001
       純資産合計
                                          483,693              1,148,104
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　2019年      8月29日
                                 至　2020年      2月28日
      営業収益
                                            855
       受取配当金
                                           2,226
       有価証券売買等損益
                                           3,081
       営業収益合計
      営業費用
                                            150
       受託者報酬
                                            953
       委託者報酬
                                           1,103
       営業費用合計
                                           1,978
      営業利益又は営業損失（△）
                                           1,978
      経常利益又は経常損失（△）
                                           1,978
      中間純利益又は中間純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         △ 17,174
                                          38,336
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          38,336
       額
                                             -
      分配金
                                          23,140
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第1期                   第2期中間計算期間

                      (2019年    8月28日現在)                  (2020年    2月28日現在)
     １.   計算期間の末日にお                           500,000口                      1,123,861口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                   17,174円    元本の欠損                     －円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9657円    1口当たり純資産額                   1.0206円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,657円)    (1万口当たり純資産額)                  (10,206円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
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                                      第2期中間計算期間
                                     (2020年    2月28日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第1期              第2期中間計算期間

                               自  2019年    3月20日            自  2019年    8月29日
               区分
                               至  2019年    8月28日            至  2020年    2月28日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                   500,000円                 500,000円
     期中追加設定元本額                                      －円              623,861円
     期中一部解約元本額                                      －円                 －円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2019年8月29日から

      2020年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期            第2期中間計算期間
                                （2019年     8月28日現在）          （2020年     2月28日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           5,444               5,165
        コール・ローン
                                          42,648               42,354
        投資信託受益証券
                                          430,060               463,052
        親投資信託受益証券
                                          478,152               510,571
        流動資産合計
                                          478,152               510,571
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            133               151
        未払受託者報酬
                                            734               935
        未払委託者報酬
                                            867              1,086
        流動負債合計
                                            867              1,086
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                          500,000               502,129
        元本
        剰余金
                                                          7,356
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                               △ 22,715
                                           5,724               5,724
          （分配準備積立金）
                                          477,285               509,485
        元本等合計
                                          477,285               509,485
       純資産合計
                                          478,152               510,571
      負債純資産合計
                                306/387







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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　2019年      8月29日
                                 至　2020年      2月28日
      営業収益
                                            405
       受取配当金
                                          30,665
       有価証券売買等損益
                                          31,070
       営業収益合計
      営業費用
                                            151
       受託者報酬
                                            935
       委託者報酬
                                           1,086
       営業費用合計
                                          29,984
      営業利益又は営業損失（△）
                                          29,984
      経常利益又は経常損失（△）
                                          29,984
      中間純利益又は中間純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         △ 22,715
                                            87
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            87
       額
                                             -
      分配金
                                           7,356
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                307/387













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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第1期                    第2期中間計算期間

                      (2019年    8月28日現在)                  (2020年    2月28日現在)
     １.   計算期間の末日にお                           500,000口                       502,129口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                   22,715円    元本の欠損                     －円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9546円    1口当たり純資産額                   1.0146円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,546円)    (1万口当たり純資産額)                  (10,146円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                308/387




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                                      第2期中間計算期間
                                     (2020年    2月28日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第1期              第2期中間計算期間

                               自  2019年    3月20日            自  2019年    8月29日
               区分
                               至  2019年    8月28日            至  2020年    2月28日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                   500,000円                 500,000円
     期中追加設定元本額                                      －円               2,129円
     期中一部解約元本額                                      －円                 －円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                309/387




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     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2019年8月29日から

      2020年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期            第2期中間計算期間
                                （2019年     8月28日現在）          （2020年     2月28日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           4,998               4,132
        コール・ローン
                                          468,201               502,344
        親投資信託受益証券
                                          473,199               506,476
        流動資産合計
                                          473,199               506,476
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            133               151
        未払受託者報酬
                                            733               933
        未払委託者報酬
                                            866              1,084
        流動負債合計
                                            866              1,084
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                          500,000               500,000
        元本
        剰余金
                                                          5,392
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                               △ 27,667
                                           5,917               5,917
          （分配準備積立金）
                                          472,333               505,392
        元本等合計
                                          472,333               505,392
       純資産合計
                                          473,199               506,476
      負債純資産合計
                                310/387








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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　2019年      8月29日
                                 至　2020年      2月28日
      営業収益
                                          34,143
       有価証券売買等損益
                                          34,143
       営業収益合計
      営業費用
                                            151
       受託者報酬
                                            933
       委託者報酬
                                           1,084
       営業費用合計
                                          33,059
      営業利益又は営業損失（△）
                                          33,059
      経常利益又は経常損失（△）
                                          33,059
      中間純利益又は中間純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         △ 27,667
      分配金                                       -
                                           5,392
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                311/387














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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第1期                    第2期中間計算期間

                      (2019年    8月28日現在)                  (2020年    2月28日現在)
     １.   計算期間の末日にお                           500,000口                       500,000口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                   27,667円    元本の欠損                     －円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9447円    1口当たり純資産額                   1.0108円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,447円)    (1万口当たり純資産額)                  (10,108円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      第2期中間計算期間

                                     (2020年    2月28日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                312/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      第2期中間計算期間
                                     (2020年    2月28日現在)
                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第1期              第2期中間計算期間

                               自  2019年    3月20日            自  2019年    8月29日
               区分
                               至  2019年    8月28日            至  2020年    2月28日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                   500,000円                 500,000円
     期中追加設定元本額                                      －円                 －円
     期中一部解約元本額                                      －円                 －円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                313/387


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                                 2020年    2月28日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,703,625,578
         株式                             284,393,627,080
         未収入金                               135,581,854
         未収配当金                               605,663,748
         前払金                               460,411,400
         流動資産合計                             289,298,909,660
       資産合計                              289,298,909,660
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               460,443,300
         未払金                               123,923,110
         未払解約金                               116,432,877
         未払利息                                  2,769
         流動負債合計                               700,802,056
       負債合計                                 700,802,056
      純資産の部
       元本等
         元本                             204,862,878,114
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            83,735,229,490
         元本等合計                             288,598,107,604
       純資産合計                              288,598,107,604
      負債純資産合計                                289,298,909,660
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                                314/387


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                                     2020年    2月28日現在

                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              204,862,878,114口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4087円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,087円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月29日
     期首
     期首元本額                                                206,771,932,531円
     期中追加設定元本額                                                19,728,631,712円
     期中一部解約元本額                                                21,637,686,129円
     期末元本額                                                204,862,878,114円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  540,576,205円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,996,560,478円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,420,919円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,258,142,093円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,113,420,771円
     日本株式インデックス・オープン                                                 4,422,366,729円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,777,905,443円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,143,356,106円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,654,931,155円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,620,581,746円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,768,300,241円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,904,682,919円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,155,843,136円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,728,753,922円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  338,939,648円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  679,078,837円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  459,173,199円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,814,642,510円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,084,803,548円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,194,356円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,613,839円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,929,163円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  276,142,411円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,582,381円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  73,887,086円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  259,776,160円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  55,310,674円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月28日現在
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  346,563,281円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,594,959,221円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  678,319,700円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,964,241,951円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  602,676,470円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,635,799円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  737,846,680円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,844,154円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  419,050,952円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  531,692,200円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,821,786円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  806,462,751円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,554,598,923円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,679,174,968円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,002,792,632円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,033,776,175円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 6,190,630,568円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                17,758,549,641円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  299,577,879円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  304,515,945円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  704,217,606円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  207,457,551円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,643,911円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  69,110,355円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,666,541,745円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  19,418,216円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  66,858,108円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  11,514,007円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,065,813円
     グローバル経済コア                                                  261,075,642円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,939,868円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  40,809,469円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,958,846円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  371,773,817円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  28,792,567円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    124,963円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     41,910円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,888円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                47,450,077,868円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  542,911,170円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  18,401,510円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月28日現在
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  13,383,994円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     2月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         4,674,006,400               －    4,213,595,000          △460,411,400
            合計             4,674,006,400               －    4,213,595,000          △460,411,400
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              9,712,414,181
         コール・ローン                              1,263,205,120
         株式                             352,754,833,541
         投資信託受益証券                               276,154,385
         投資証券                             10,072,243,716
         派生商品評価勘定                                 106,406
         未収入金                                1,624,479
         未収配当金                               688,806,959
         前払金                              1,088,015,128
         差入委託証拠金                               642,471,352
         流動資産合計                             376,499,875,267
       資産合計                              376,499,875,267
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                              1,093,208,212
         未払解約金                               391,153,222
         未払利息                                   944
         流動負債合計                              1,484,362,378
       負債合計                               1,484,362,378
      純資産の部
       元本等
         元本                             141,118,327,922
         剰余金
                                318/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月28日現在
                 項目                   金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                           233,897,184,967
         元本等合計                             375,015,512,889
       純資産合計                              375,015,512,889
      負債純資産合計                                376,499,875,267
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
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                                     2020年    2月28日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,118,327,922口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.6575円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (26,575円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                                320/387


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月28日現在

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月29日
     期首
     期首元本額                                                137,096,412,688円
     期中追加設定元本額                                                18,008,618,836円
     期中一部解約元本額                                                13,986,703,602円
     期末元本額                                                141,118,327,922円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,375,312,208円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,971,137円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,067,878,474円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,400,338,943円
     外国株式インデックス・オープン                                                  710,514,568円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,059,968,254円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,685,763,675円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 4,582,574,147円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,952,392,189円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  429,766,205円
                                321/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月28日現在
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,939,224,636円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,356,370,430円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  90,741,452円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  181,858,173円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  122,986,330円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,819,210,416円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,914,528,879円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,966,343円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,869,716円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,169,694円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,854,248円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  138,256,125円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,957,802円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  187,471,599円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  598,250,341円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  321,347,277円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,170,910,227円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,664,535,380円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,162,042円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  306,339,561円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   7,119,621円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  101,524,340円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,750,665,949円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,821,318,682円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  999,237,126円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,147,459,980円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,268,074,755円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,488,858,275円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,529,579,522円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,041,963,785円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,120,114,684円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,354,628,498円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  724,547,452円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  40,065,466円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  240,161,968円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,165,998,351円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,446,738,232円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  95,849,009円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  330,080,480円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  56,824,179円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,782,095円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  58,553,530円
     グローバル経済コア                                                  867,243,867円
                                322/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月28日現在
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,771,905円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    755,534円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  874,242,211円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  66,563,030円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    402,015円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    144,829円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,665円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,086,281,409円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  808,866,835円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 2,106,308,361円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  90,541,839円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  65,398,558円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  341,366,833円
     ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  736,648,251円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     2月28日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        12,759,495,980                －    11,671,480,852         △1,088,015,128
            合計            12,759,495,980                －    11,671,480,852         △1,088,015,128
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     2月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          786,430,538              －     781,343,860          △5,086,678
               アメリカドル            542,478,000              －     538,295,000          △4,183,000
                                323/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                カナダドル            39,366,628              －      38,870,160          △496,468
                 ユーロ          120,216,000              －     120,320,000            104,000
               イギリスポンド             49,858,550              －      49,381,500          △477,050
               スイスフラン            34,511,360              －      34,477,200           △34,160
             合計              786,430,538              －     781,343,860          △5,086,678
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              3,188,288,615
         コール・ローン                               323,036,955
         株式                             63,917,147,331
         新株予約権証券                                 134,046
         投資信託受益証券                               202,605,601
         投資証券                               133,185,978
         派生商品評価勘定                                  6,827
         未収入金                                22,017,222
         未収配当金                               123,877,055
         前払金                               163,581,436
         差入委託証拠金                               419,816,628
         流動資産合計                             68,493,697,694
       資産合計                               68,493,697,694
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               165,966,810
         未払金                              1,978,327,077
         未払解約金                                28,236,967
         未払利息                                   241
         流動負債合計                              2,172,531,095
       負債合計                               2,172,531,095
      純資産の部
       元本等
         元本                             23,685,800,114
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            42,635,366,485
         元本等合計                             66,321,166,599
       純資産合計                               66,321,166,599
      負債純資産合計                                68,493,697,694
     注記表

                                324/387


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     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)新株予約権証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
                       商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
                       する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (4)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
                                325/387



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                                     2020年    2月28日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               23,685,800,114口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8000円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,000円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                                326/387


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                                     2020年    2月28日現在

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月29日
     期首
     期首元本額                                                20,683,262,362円
     期中追加設定元本額                                                 3,801,831,574円
     期中一部解約元本額                                                  799,293,822円
     期末元本額                                                23,685,800,114円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,332,796,320円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,394,363,572円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,346,804,503円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,470,069,024円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  214,322,011円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  347,760,091円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,245,634,607円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  484,106,806円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  494,773,604円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  338,735,235円
                                327/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月28日現在
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  17,891,123円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  108,301,561円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  68,880,284円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  237,230,349円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  40,843,230円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,647,929円
     グローバル経済コア                                                  412,471,965円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  15,967,443円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    193,400円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     71,979円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,309円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  64,843,759円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  48,021,741円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     2月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,218,679,024               －    2,055,097,588          △163,581,436
            合計             2,218,679,024               －    2,055,097,588          △163,581,436
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     2月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          375,894,506              －     373,510,632          △2,383,874
               アメリカドル            276,607,646              －     274,377,632          △2,230,014
               メキシコペソ            37,644,620              －      37,587,000           △57,620
                                328/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               チェココルナ             4,280,940             －      4,266,000          △14,940
                香港ドル            7,017,400             －      7,015,000           △2,400
               マレーシアリン
                           39,049,500              －      38,985,000           △64,500
                 ギット
              南アフリカランド             11,294,400              －      11,280,000           △14,400
                 売建           55,561,146              －      55,555,819            5,327
               アメリカドル            54,703,500              －      54,705,000           △1,500
               カタールリアル              857,646            －       850,819           6,827
             合計              431,455,652              －     429,066,451          △2,378,547
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,434,218,350
         国債証券                             470,649,738,300
         地方債証券                             30,852,699,445
         特殊債券                             38,497,161,893
         社債券                             23,990,413,970
         未収入金                             12,004,398,660
         未収利息                              1,290,856,619
         前払費用                                31,213,661
         流動資産合計                             579,750,700,898
       資産合計                              579,750,700,898
      負債の部
       流動負債
         未払金                             13,853,678,840
         未払解約金                               320,759,227
         未払利息                                  1,819
         流動負債合計                             14,174,439,886
       負債合計                               14,174,439,886
      純資産の部
       元本等
         元本                             393,306,442,963
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           172,269,818,049
         元本等合計                             565,576,261,012
       純資産合計                              565,576,261,012
      負債純資産合計                                579,750,700,898
     注記表

                                329/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              393,306,442,963口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            102,875,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4380円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,380円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月28日現在

                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月29日
     期首
     期首元本額                                                343,350,525,726円
     期中追加設定元本額                                                60,429,235,435円
     期中一部解約元本額                                                10,473,318,198円
     期末元本額                                                393,306,442,963円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,838,915,490円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,791,285円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                18,387,139,610円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,898,212,392円
     ＤＣマイセレクション２５                                                21,506,994,700円
     ＤＣマイセレクション５０                                                23,407,569,893円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 6,571,857,464円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  457,253,469円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                89,193,344,549円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                69,189,775,376円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,929,547,017円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,688,383,241円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,914,466,503円
                                331/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月28日現在
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,075,960,637円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,441,804,379円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  497,395,573円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,528,032,373円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  69,217,714円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,496,023円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,938,112円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,795,070円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    936,306円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  158,097,197円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  237,128,694円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  58,118,177円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  106,324,915円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,055,391,560円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  925,257,612円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,504,248,430円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  802,462,619円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  92,998,901円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,193,235,572円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  27,372,534円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,369,576,915円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,728,599,188円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  156,740,070円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,414,966,554円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,558,547,079円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                12,107,273,774円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                11,035,940,003円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  81,674,761円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  894,851,637円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  46,097,985円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  32,010,164円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,834,489円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  14,374,096円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  23,760,523円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,853,107円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,978,981円
     グローバル経済コア                                                  217,432,004円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,154,765円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,545,954円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    162,450円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     43,499円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,695円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
                                332/387


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月28日現在
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                76,656,041,584円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  18,274,970円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス　マザーファンド


     貸借対照表

                                 2020年    2月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               736,505,786
         コール・ローン                              3,574,657,686
         国債証券                             407,441,959,891
         派生商品評価勘定                                20,302,741
         未収入金                                 937,361
         未収利息                              2,707,564,057
         前払費用                               124,898,223
         差入委託証拠金                               319,034,941
         流動資産合計                             414,925,860,686
       資産合計                              414,925,860,686
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                15,547,557
         前受金                                16,951,029
         未払金                                1,477,944
         未払解約金                               304,998,829
         未払利息                                  2,672
         流動負債合計                               338,978,031
       負債合計                                 338,978,031
      純資産の部
       元本等
         元本                             142,262,529,302
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           272,324,353,353
         元本等合計                             414,586,882,655
       純資産合計                              414,586,882,655
      負債純資産合計                                414,925,860,686
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                333/387



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              142,262,529,302口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.9142円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (29,142円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                334/387

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月29日
     期首
     期首元本額                                                138,356,719,879円
     期中追加設定元本額                                                11,862,684,027円
     期中一部解約元本額                                                 7,956,874,604円
     期末元本額                                                142,262,529,302円
     期末元本額の内訳

                                335/387


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                       区分                         2020年    2月28日現在
     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,666,370,441円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  669,954,771円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  471,049,301円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,037,358,805円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,976,894円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,584,248,840円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,797,138,711円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,721,497,314円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,308,546,392円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  944,516,465円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,953,379,506円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  707,799,614円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  544,174,802円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  273,562,812円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  43,529,379円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  69,253,737円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  33,175,686円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,111,829,232円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  618,104,081円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  31,949,274円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,716,019円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,082,256円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  46,411,220円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  89,950,660円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  135,826,156円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  144,394,884円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  301,829,321円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,986,035,775円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  588,682,628円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,122,477,540円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  835,424,907円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  73,523,111円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  591,761,835円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  33,234,235円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  220,249,357円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  281,997,180円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  921,099,069円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,036,960,057円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  863,019,605円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  561,887,151円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,177,068,436円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,972,275,999円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,750,414,452円
                                336/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月28日現在
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,593,342,498円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  313,085,995円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,947,825,899円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  961,216,994円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  218,641,211円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  105,488,488円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,066,223,678円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  212,800,179円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                22,962,704,901円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  96,462,791円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  106,382,172円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  169,388,006円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,703,414円
     グローバル経済コア                                                  892,516,590円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,767,285円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    172,642円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  249,643,871円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,162,672円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    117,085円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     50,609円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,754円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  709,274,516円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,815,295,455円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  347,513,154円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                40,050,721,085円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  81,229,933円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2020年     2月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         2,776,440,927               －    2,793,391,956           16,951,029
            合計             2,776,440,927               －    2,793,391,956           16,951,029
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
                                337/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     2月28日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         2,851,390,645               －    2,839,194,800          △12,195,845
               アメリカドル           1,485,401,276               －    1,474,726,800          △10,674,476
                カナダドル           115,972,260              －     114,226,000          △1,746,260
                 ユーロ         1,050,334,098               －    1,052,800,000            2,465,902
               イギリスポンド            199,683,011              －     197,442,000          △2,241,011
             合計             2,851,390,645               －    2,839,194,800          △12,195,845
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月28日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               782,021,302
         コール・ローン                              1,008,580,737
         国債証券                             56,278,517,123
         未収利息                               847,673,011
         前払費用                                71,188,572
         流動資産合計                             58,987,980,745
       資産合計                               58,987,980,745
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                10,529,550
         未払利息                                   754
         流動負債合計                                10,530,304
       負債合計                                 10,530,304
      純資産の部
       元本等
         元本                             33,816,518,639
         剰余金
                                338/387


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月28日現在
                 項目                   金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                            25,160,931,802
         元本等合計                             58,977,450,441
       純資産合計                               58,977,450,441
      負債純資産合計                                58,987,980,745
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月28日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月28日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               33,816,518,639口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.7440円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (17,440円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                339/387


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                                     2020年    2月28日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月28日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月29日
     期首
     期首元本額                                                29,737,144,056円
     期中追加設定元本額                                                 5,750,379,431円
     期中一部解約元本額                                                 1,671,004,848円
     期末元本額                                                33,816,518,639円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,120,988,785円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,654,540,328円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,475,199,468円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,466,368,657円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,822,129,176円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
                                340/387


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                       区分                         2020年    2月28日現在
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  98,974,312円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  238,608,738円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,162,765,699円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  260,361,238円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,462,256,455円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  144,618,229円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  187,311,771円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  87,828,428円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  184,894,917円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,260,698,325円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  114,773,737円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  126,534,515円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  201,508,306円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,689,684円
     グローバル経済コア                                                  702,290,130円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    156,955円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     50,765円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,386円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  90,810,859円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  97,688,837円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  275,740,363円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                341/387








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     ２【ファンドの現況】

     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                                 4,675,704     円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,594,761     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 2,080,943     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 2,212,206     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9407   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,407    円）
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                                 2,679,311     円　

     Ⅱ　負債総額                                    749  円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 2,678,562     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 2,903,897     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9224   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,224    円）
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                                 1,098,392     円　

     Ⅱ　負債総額                                    261  円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 1,098,131     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 1,216,232     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9029   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,029    円）
     【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０】

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     【純資産額計算書】

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                                  481,829    円　

     Ⅱ　負債総額                                    168  円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  481,661    円　
     Ⅳ　発行済口数                                  539,739    口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8924   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （8,924    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              286,112,891,528        円　

     Ⅱ　負債総額                                380,599,746      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              285,732,291,782        円　
     Ⅳ　発行済口数                              215,676,267,391        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3248   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,248    円）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              338,917,674,442        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,445,799,305       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              337,471,875,137        円　
     Ⅳ　発行済口数                              149,458,546,758        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2580   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,580    円）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

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                                  （2020年     3月31日現在）
     Ⅰ　資産総額                               55,795,009,696       円　

     Ⅱ　負債総額                                295,295,079      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               55,499,714,617       円　
     Ⅳ　発行済口数                               24,612,349,538       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2550   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,550    円）
     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              541,700,734,110        円　

     Ⅱ　負債総額                               4,680,241,497       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              537,020,492,613        円　
     Ⅳ　発行済口数                              379,552,519,382        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4149   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,149    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              394,136,693,880        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,496,636,658       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              392,640,057,222        円　
     Ⅳ　発行済口数                              134,837,064,235        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9120   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,120    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               51,176,042,689       円　

     Ⅱ　負債総額                                 22,825,600     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               51,153,217,089       円　
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     Ⅳ　発行済口数                               34,038,163,758       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5028   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,028    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             3月31日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              5月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年3月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              545             11,815,780
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               82              293,064
       単位型公社債投資信託                               23              176,922
                  合計                   650             12,285,766
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
                                348/387


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       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
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     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
                                352/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
                                353/387

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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
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     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
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       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

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                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
                                359/387


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

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       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                364/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                365/387


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
                                366/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                367/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

                                368/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
                                369/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
                                372/387


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
                                373/387

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      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


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       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    5月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社
                          資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                          （2019年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むと
                                         ともに、金融機関の信託業務の
                              342,037
     三井住友信託銀行株式会社
                                         兼営等に関する法律に基づき信
                                         託業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
          再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前

          提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
          会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
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     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
                                377/387










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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年１０月２８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０の２０１９年３月２０日か
     ら２０１９年８月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｄ
     Ｃターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年１０月２８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０の２０１９年３月２０日か
     ら２０１９年８月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｄ
     Ｃターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年１０月２８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０の２０１９年３月２０日か
     ら２０１９年８月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｄ
     Ｃターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年１０月２８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０の２０１９年３月２０日か
     ら２０１９年８月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｄ
     Ｃターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年４月２８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０の２０１９年８月２９日か
     ら２０２０年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
     書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０の２０２０年２月２８日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年８月２９日から２０２０年２月２８日まで）の損益の状
     況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                384/387




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年４月２８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０の２０１９年８月２９日か
     ら２０２０年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
     書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０の２０２０年２月２８日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年８月２９日から２０２０年２月２８日まで）の損益の状
     況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                385/387




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年４月２８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０の２０１９年８月２９日か
     ら２０２０年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
     書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０の２０２０年２月２８日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年８月２９日から２０２０年２月２８日まで）の損益の状
     況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                386/387




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年４月２８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０の２０１９年８月２９日か
     ら２０２０年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
     書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０の２０２０年２月２８日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年８月２９日から２０２０年２月２８日まで）の損益の状
     況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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